泰信现代服务 业混合型证 券投资基金
2017 年年度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
............................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情 况的说 明
........................................................................ 15
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明
.................................... 15
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.............................. 15
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 16
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 17
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 20
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 21
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 22
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 45
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 45
8.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 46
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 47
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 52泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 52
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 52
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 52
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 52
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 52
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 53
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 55
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 55
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 56
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................. 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 57
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 60
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 64
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 64
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 64
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 65
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 65
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 65
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 65
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信现 代服 务业 混合 型证 券投资 基金
基金简 称 泰信现 代服 务业 混合
基金主 代码 290014
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 2 月 7 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,197,659.68 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 充分把握 中国 经济 可持 续发 展过程 中现 代服 务业 呈现
出的投资 机会 ，通 过行 业配 置和精 选个 股， 分享 中国
在加快转 变经 济发 展方 式的 过程中 现代 服务 业的 崛起
所孕育的 投资 机遇 。在 严格 控制投 资风 险的 条件 下，
力争基 金资 产获 取超 越业 绩比较 基准 的稳 健收 益。
投资策 略 本基金看 好在 我国 加快 转变 经济发 展方 式的 过程 中现
代 服务业 的发 展前 景， 将结 合“自 上而 下” 的资 产配
置策略和 “自 下而 上” 的个 股精选 策略 ，注 重股 票资
产在其各 相关 行业 的配 置， 并考虑 组合 品种 的估 值风
险和大类 资产 的系 统风 险， 通过品 种和 仓位 的动 态调
整降低 资产 波动 的风 险。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数+25%×中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金作 为混 合型 基金 ，主 要通过 发掘 在我 国加 快转
变经济发 展方 式的 过程 中， 推动现 代服 务业 大发 展带
来的投资 机会 ，实 现基 金资 产增值 ，属 于中 高风 险、
中高收益 的基 金品 种， 其预 期风险 和预 期收 益高 于债
券型基 金和 货币 市场 基金 、低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 郭明
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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传真 021-20899008 （010 ）66105798
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 37 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦 36-37 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 万众 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天
地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
泰信基 金管 理有 限公 司
中 国（ 上海 ）自 由贸 易实验 区浦 东
南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 632,990.41 -1,476,606.29 7,322,555.16
本期利 润 2,797,678.21 -3,417,800.19 3,865,067.02
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0844 -0.0966 0.1220
本期加 权平 均净 值利 润率 5.21% -6.16% 7.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.20% -6.72% 29.52%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 21,876,712.94 20,187,212.05 23,599,647.39
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6795 0.5964 0.7110
期末基 金资 产净 值 54,074,372.62 54,033,770.67 56,791,572.45
期末基 金份 额净 值 1.679 1.596 1.711
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 76.23% 67.52% 79.59%
注：1 、上 述指 标的 计算 时间的起 始日 为 2013 年 2 月 7 日（基 金合 同生 效日 ） 。
2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （例如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.18% 0.67% 3.63% 0.60% -3.45% 0.07%
过去六 个月 7.84% 0.93% 7.38% 0.52% 0.46% 0.41%
过去一 年 5.20% 0.80% 15.93% 0.48% -10.73% 0.32%
过去三 年 27.10% 1.87% 15.45% 1.26% 11.65% 0.61%
自基金 合同
生效起 至今
76.23% 1.70% 42.41% 1.16% 33.82% 0.54%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：75%× 沪深300 指数+25%× 中证全 债指 数
1、沪 深 300 指数， 编制 合理和透 明， 运用 广泛 ，对 中国 A 股市 场具 有 较强的 代表性 和权 威性 。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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2、 中证全 债指 数以 银行 间市场和 沪深 交易 所市 场的 国债 、 金融债 券及 企业 债券为样 本， 是综合 反
映银行间债券 市场和沪 深 交易所债券市 场的跨市 场 债券指数，具 有良好的 债 券市场代表 性，运用
较为广 泛。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： 1、 本基 金合 同于2013 年2 月7 日正式 生效 。 本基金 自 2015 年8 月7 日起变更为 混合 型基 金。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 。 本 基金 将
基金资 产的 60%-95% 投资 于股票 ，固 定收 益类 证券 投资比 例为 基金 资产 的 0%-35%，现金 或者 到期
日在一 年以 内的 政府 债券 的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的5% ， 权证投 资比 例为基 金资 产净 值的
0%-3% 。本 基金 投资 于现 代服务业 相关 上市 公司 的比 例不低 于股 票投 资资 产的80%。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 合同 于2013 年2 月7 日正式 生效 ，2013 年度 相关 数据 根据 实际 存续期 计算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 近三 年未 进行 利润 分配。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南路256 号华夏 银行 大厦 37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层
成立日 期：2003 年5 月23 日
法定代 表人 ：万 众
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：姚 慧
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 原山 东省国际 信托 投
资有限公司（ 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司）联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛
国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员
会批准 正式 筹建 ，2003 年5 月8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2017 年 12 月底 ，公 司有正式 员工 102 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至2017 年12 月31 日 ， 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略
混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债
券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、泰信国策 驱动混合 、 泰信鑫选混合 、泰信互 联 网+混合、泰信 智选成长 、 泰信鑫利混 合共 20
只开放 式基 金及 19 个资 产 管理计 划。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
王博强
先生
本基金经
理兼泰信
先行策略
混合基金
经理
2015 年 3 月
17 日
- 9 年
研究生硕 士。具 有基 金从业 资
格。2008 年 12 月加入 泰信基
金管理有 限公司 ，历 任基金 投
资部行政 助理、 集中 交易部 交
易员、研 究部助 理研 究员、 研
究员、高 级研究 员兼 泰信发 展
主题混合基金经理助理。自
2016 年 6 月 30 日起担 任泰信
先行策 略混 合基 金经 理。
注：1 、 基 金经 理的 任职 日期以 基金 合同 生效 日为 准。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 现代服务 业 混合型证券 投资基金 基金 合同》和其 他相关法 律法 规的规定， 本着诚 实
信用、勤勉尽 责、取信 于 市场、取信于 社会的原 则 管理和运用基 金资产。 本 基金管理人 在严格控
制风险的基础 上，为基 金 份额持有人谋 求最大利 益 ，无损害基金 份额持有 人 利益的行为 ，本基金
的投资 运作 符合 有关 法规 和基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司
制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时， 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合， 除申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行， 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和轮侯方 式处 理。
6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 ， 实时 监控交易 指令 ， 禁止 同一 投资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 年， 市场 风格 较 往年有 较大 的不 同。 全年 风格看 ， 市 场始 终在 一九 行情或 二八 行情
间转换。以家 电、白酒 为 代表的消费类 个股贯穿 全 年。年中新能 源汽车与 三 季度的周期 行情是全
年看较 大的 两次 主题 性机 会。同 时，2017 年 全年 壳 价值， 高估 值成 长类 个股 下跌较 多。
我们2017 年全 年维 持了 消 费类， 特别 是白 酒的 主要 配置， 部分 参与 了新 能源 汽车行 业， 同时 ，
我们三 季度 在周 期行 业上 参与较 多， 取得 了较 好的 收益。2017 年的不足 之处 是年初 成长 股配 置过
高，在 风险 集中 释放 过程 中净值 损失 较大 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.679 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.20% ，业 绩
比较基 准收 益率 为 15.93% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 2018 年， 我们 认为 在 金融去 杠杆 大背 景下 ，市 场大幅 向上 空间 较小 。同 时 2018 年将迎
来2015 年 并购 重组 带来 的 解禁潮 ，这 些无 疑将 给市 场带来 较大 的压 力。
政策面 看，2018 年 经济工 作的重 心包 含“ 坚守 不发 生系统 性金 融风 险的 底线 ”， 我们认 为市
场大幅 下行 的空 间不 大。 我 们判 断2018 年市场 宽幅 震荡的概 率较 大。 我们 认为 结构性行 情是 2018
年的主 要特 点。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要
业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。
1、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业 务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估及合规管 理有效性 评 估，确保风 险控制及
合规管 理的 有效 性， 不断 提升内 部控 制水 平。
2、进 一步 规范 基金 投资 管理工作 流 程，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资交 易进 行监 控， 及时提 示相关风 险。 公司风 险管 理部负责 基金 日常泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 、政策法
规规定对风险 指标设置 进 行调整，不定 期检查风 险 监控指标设置 ，并根据 新 的需求对风 险监控指
标进行 测试 和更 新。 根据证监会 发布 的 《公 开募 集开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 ， 在
2017 年 10 月后 加强 了对 旗下公 募基 金的 流动 性管 控。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负 面
信息搜 集， 提示 投研 部门 注意潜 在风 险。
（2 ） 规范投 资交 易行 为， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反向交 易，严 格
控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易，对基 金 间同日同向交 易、所有 投 资组合对单 只股票成
交量占其市场 总成交异 常 等指标进行预 警监控。 对 于日常的投资 监控，公 司 实行的是事 前控制、
事中监督、事 后检查的 方 法，在公平交 易的各环 节 建立了责任追 究制，实 行 各部门责任 人、分管
领导责 任人 负责 制， 以最 大限度 地监 控并 处置 可能 造成不 公平 交易 或利 益输 送的行 为。
3、 针对基 金投 资运 作通 过日常监 察与 专项 稽核 相结 合， 保证 了内 部监 察稽 核的全面 性、 实时
性，通过查漏 补缺、及 时 整改强化了风 险控制流 程 ，提高了投资 管理及运 营 相关人员的 风险意识
水平， 从而 较好 地预 防风 险，维 护基 金持 有人 利益 。
4、 做好投 研交 易等 人员 的合规培 训， 提高合 规意 识。 公司组 织投 研人 员开 展内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕
交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，本年 度 公司购买了手 机保管箱 ， 在保管箱上 方安装了
探头，对基金 经理、交 易 人员在交易时 间的移动 电 话、掌上电脑 等移动通 讯 工具实行集 中管理，
规范了手机上 交异常记 录 表，不定期抽 查；对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
张敬燕 女士 ，硕 士。2017 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部副总 监。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长混 合基 金、泰 信智 选成 长混 合基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副 总监兼研 究副 总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
一、基 金合 同关 于利 润分 配的约 定：
1、 在符合 有关 基金 分红 条件的前 提下 ， 本基 金每 年收益分 配次 数最 多为 6 次， 每次收 益分 配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的10% ，若《 基金 合同》 生效 不满 3 个月可 不进行 收益 分配 ；
2、 本基金 收益 分配 方式 分两种 ： 现金分 红与 红利 再投资 ， 投资人 可选 择现 金红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 人不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红；
3、 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 。
4、每 一基 金份 额 享有同 等分配权 ；
5、法 律法 规或 监管 机关 另有规定 的， 从其 规定 。
二、本 报告 期, 本基 金未 进行利润 分配 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未发 生 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信现 代服务业 混 合型证券投资 基金的托 管 过程中，严格 遵
守《证券投资 基金法》 及 其他法律法规 和基金合 同 的有关规定， 不存在任 何 损害基金份 额持有人
利益的 行为 ，完 全尽 职尽 责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信现代 服 务业混合型证 券投资基 金 的管理人—— 泰信基金 管 理有限公司在 泰
信现代 服务 业混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 泰信 现代 服务业 混合 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信现代服务业混合型证券投资基金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标、 净 值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21802 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信现 代服 务业 混合 型证 券投资 基金 全体 基金 份额 持有人 ：
审计意 见 (一)我们审 计的 内容
我们审 计了 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金以 下简称 “泰 信现
代服务 业基 金”)的财务 报表， 包括 2017 年 12 月31 日的资 产负 债
表，2017 年 度的利润表和 所有者权益(基金净值)变 动表以及财务
报表附 注。
(二)我们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了泰信 现代 服务 业基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于泰信现代服 务业 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰 信现代 服务 业基金 的基金 管理 人泰信 基金 管理有限 公司 管理层
负责按 照企 业会 计准 则和 中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关
规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 财务 报表 ，使其 实现 公允 反
映， 并 设计、 执行和 维护 必要的 内部 控制， 以使 财 务报表 不存 在由
于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估泰 信现 代服 务业 基金的 持续 经泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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营能力 ， 披露 与持 续经 营 相关的 事项(如适用) ， 并 运用持 续经 营假
设， 除非 管理 层计 划清 算 泰信现 代服 务业 基金 、 终 止运营 或别 无其
他现实 的选 择。
泰 信现代 服务 业基金 的基金 管理 人泰信 基金 管理有限 公司 治理层
负责监 督泰 信现 代服 务业 基金的 财务 报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们的目 标是 对财务 报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们运 用职业判 断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些风险 ， 并获 取充 分、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对泰 信现 代服 务业 基金 持续经 营能 力
产生重 大疑 虑的 事项 或情 况是否 存在 重大 不确 定性 得出结 论。 如果
我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审 计准 则要 求 我们在 审计 报
告 中提 请报 表使 用者 注意财 务报 表中 的相 关披 露；如 果披 露不 充
分， 我们 应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的结 论基 于 截至审 计报 告日
可获得 的信 息。 然而 未来 的 事项或 情况 可能 导致 泰信 现代服 务业 基
金不能 持续 经营 。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们与泰 信现 代服务 业基金 的基 金管理 人泰 信基金管 理有 限公司
治理层 就计 划的 审计 范围 、 时间安 排和 重大 审计 发现 等事项 进行 沟
通，包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
周祎
会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 21,420,502.97 10,526,540.23
结算备 付金
122,984.64 214,949.90
存出保 证金
34,872.51 37,758.55
交易性 金融 资产 7.4.7.2 32,657,251.78 42,642,788.00
其中： 股票 投资
32,657,251.78 42,642,788.00
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
933,262.11 1,013,228.71
应收利 息 7.4.7.5 4,296.40 2,237.81
应收股 利
- -
应收申 购款
9.99 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
55,173,180.40 54,437,503.20
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
798,028.83 -
应付赎 回款
983.46 -
应付管 理人 报酬
68,165.54 69,269.31
应付托 管费
11,360.91 11,544.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 60,269.04 53,918.34
应交税 费
- - 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 160,000.00 269,000.00
负债合 计
1,098,807.78 403,732.53
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 32,197,659.68 33,846,558.62
未分配 利润 7.4.7.10 21,876,712.94 20,187,212.05
所有者 权益 合计
54,074,372.62 54,033,770.67
负债和 所有 者权 益总 计
55,173,180.40 54,437,503.20
注：报 告截 止日 2017 年12 月31 日，基 金份 额净 值1.679 元， 基金 份额 总额32,197,659.68 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入
4,466,095.65 -1,461,068.30
1.利息 收入
118,730.73 108,905.95
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 111,989.87 108,905.95
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,740.86 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,180,158.94 358,383.23
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,577,903.47 -338,397.15
基金投资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 602,255.47 696,780.38
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
2,164,687.80 -1,941,193.90
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 2,518.18 12,836.42
减：二、费用
1,668,417.44 1,956,731.89
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 805,564.22 830,722.83
2．托 管费 7.4.10.2.2 134,260.67 138,453.72
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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4．交 易费 用 7.4.7.19 559,120.55 709,063.34
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 169,472.00 278,492.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
2,797,678.21 -3,417,800.19
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号填
列）
2,797,678.21 -3,417,800.19
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 现代 服务 业混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
33,846,558.62 20,187,212.05 54,033,770.67
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- 2,797,678.21 2,797,678.21
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-1,648,898.94 -1,108,177.32 -2,757,076.26
其中：1.基金申 购款 576,560.72 354,847.47 931,408.19
2.基金 赎回 款 -2,225,459.66 -1,463,024.79 -3,688,484.45
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
32,197,659.68 21,876,712.94 54,074,372.62
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 23 页 共 65 页
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
33,191,925.06 23,599,647.39 56,791,572.45
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -3,417,800.19 -3,417,800.19
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
654,633.56 5,364.85 659,998.41
其中：1.基金申 购款 7,608,682.56 4,334,621.94 11,943,304.50
2.基金 赎回 款 -6,954,049.00 -4,329,257.09 -11,283,306.09
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
33,846,558.62 20,187,212.05 54,033,770.67
报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____
7.4 报表附 注
蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
泰信现代服务业混合型证券 投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经中国证券监督管理 委员会( 以
下简称 “中国证 监会 ”) 证 监许可 [2012] 第 938 号 《 关于核 准泰 信现 代服 务业 股票型 证券 投资 基
金募集的批复 》核准， 由 泰信基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《泰
信现代服务业 股票型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为契 约 型开放式， 存续期限
不定。首次设立 募集不包 括认购资金利息 共募集人 民币 358,345,806.61 元 ，业经普华永道 中天
会计师 事务 所有 限公 司普 华永道 中天 验字(2013)第 070 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备
案， 《泰信 现代 服务 业股 票型证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年 2 月 7 日正 式生 效， 基金合 同
生效日 的基 金份 额总 额为 358,406,733.77 份， 其中认购资 金利 息折 合 60,927.16 份。 本基金 的
基金管 理人 为泰 信基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 工商 银行 股份 有限 公司。
根据 2014 年中国证 监会 令第 104 号 《公开募 集证 券投资基金运 作管理办 法 》 ，泰信现代 服
务业股票型证 券投资基 金 于 2015 年 8 月 7 日 公 告后更名为泰 信现代服 务 业混合型证 券投资基
金。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 24 页 共 65 页
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《泰 信 现代服 务业 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法发行上市 的各类股
票、债券、货 币市场工 具 、权证、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投 资的其他
金融工具。基 金的投资 组 合比例为：股 票投资占 基 金资产的 60%-95% ，固定 收益类证券投 资占基
金资产 的 0-35% ，现 金或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的投 资比 例不 低于 基金资 产净 值的 5% ，
权证投 资比 例为 基金 资产 净值的 0-3% 。 投 资于 现代 服务业 相关 上市 公司 的比 例不低 于股 票投 资资
产的 80% 。本基 金的 业绩 比较基 准为 ：75%× 沪深 300 指数+25%× 中证 全债 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2018 年 3 月 29 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国 基金 业协 会 ”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《泰信 现代 服务业 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 25 页 共 65 页
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权
证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该金融 资产 已转 移， 且本 基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的固定收益 品种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属于 营业 税征 收范 围， 不征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 21,420,502.97 10,526,540.23
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 21,420,502.97 10,526,540.23
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 30 页 共 65 页
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,801,887.30 32,657,251.78 1,855,364.48
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,801,887.30 32,657,251.78 1,855,364.48
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 42,952,111.32 42,642,788.00 -309,323.32
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,952,111.32 42,642,788.00 -309,323.32
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,225.40 2,124.11
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 55.30 96.70 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 31 页 共 65 页
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 15.70 17.00
合计 4,296.40 2,237.81
7.4.7.6 其他资 产
本报期 末及 上年 度末 本基 金无其 他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 60,269.04 53,918.34
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 60,269.04 53,918.34
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 160,000.00 269,000.00
- - -
合计 160,000.00 269,000.00
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 33,846,558.62 33,846,558.62
本期申 购 576,560.72 576,560.72
本期赎 回（以“-”号填 列） -2,225,459.66 -2,225,459.66
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - - 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 32,197,659.68 32,197,659.68
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 25,750,361.30 -5,563,149.25 20,187,212.05
本期利 润 632,990.41 2,164,687.80 2,797,678.21
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-1,180,377.39 72,200.07 -1,108,177.32
其中： 基金 申购 款 422,969.66 -68,122.19 354,847.47
基金赎 回款 -1,603,347.05 140,322.26 -1,463,024.79
本期已 分配 利润 - - -
本期末 25,202,974.32 -3,326,261.38 21,876,712.94
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 108,787.03 103,582.28
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息收入 2,718.54 3,794.18
其他 484.30 1,529.49
合计 111,989.87 108,905.95
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 192,462,472.07 232,602,207.93 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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减：卖出股 票成 本总 额 190,884,568.60 232,940,605.08
买卖股 票差 价收 入 1,577,903.47 -338,397.15
7.4.7.13 债 券投 资收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 债券 投资 收益 。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 衍生 工具 投资 收益。
7.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 602,255.47 696,780.38
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 602,255.47 696,780.38
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,164,687.80 -1,941,193.90
——股票投 资 2,164,687.80 -1,941,193.90
——债券投 资 - -
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,164,687.80 -1,941,193.90
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 34 页 共 65 页
7.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 2,422.15 12,724.14
转出基 金补 偿费 96.03 112.28
合计 2,518.18 12,836.42
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 559,120.55 709,063.34
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 559,120.55 709,063.34
7.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 100,000.00 200,000.00
账户服 务费 9,000.00 18,000.00
银行划 款手 续费 472.00 492.00
其它 - -
合计 169,472.00 278,492.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司 (“ 中国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
山东省国际信托股份有限公司 (“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司 (“ 青岛 国信 ”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
本期末 及上 年度 可比 期间 本基金 未通 过关 联方 交易 单元进行股 票交 易。
7.4.10.1.2 债券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。
7.4.10.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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当期发生的基金应支付
的管理 费
805,564.22 830,722.83
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
108,114.92 135,140.30
注： 支 付基 金管 理人 泰信 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值1.5% 的年 费率 计
提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月支 付 。 其 计算 公式 为 ： 日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值×1.5%
/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
134,260.67 138,453.72
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日 托管 费＝前 一日 基金 资产 净值×0.25% / 当年 天数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 发生 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 债券 （含 回购） 的交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间基金 管理 人未 运用 固有 资金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基 金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国际信
托股份有限公
司
18,130,215.59 56.3100% 18,130,215.59 53.5700%
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 21,420,502.97 108,787.03 10,526,540.23 103,582.28
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 在承 销期 内持 有关联 方承 销的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本报告 期本 基金 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 本基 金未 持有 因认购 新发/增发而 持有 的流通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
601600
中国
铝业
2017
年9 月
12 日
重大
事项
公告
6.67
2018 年
2 月26
日
7.28 312,000 2,241,595.00 2,081,040.00 -
注： 本 基 金截至 2017 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 、 中 高收 益的 基金品 种, 其预 期风 险和 预 期收益 高于 债券
型基金和货币 市场基金 、 低于股票型基 金。本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融 工具，包
括国内依法发 行上市的 各 类股票、债券 、货币市 场 工具、权证、 资产支持 证 券以及法律 法规或中
国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 在 日常经营活动 中面临的 与 这些金融工 具相关的
风险主要包括 市场价格 风 险和流动性风 险。本基 金 在严格控制投 资风险的 条 件下，力争 基金资产
获取超 越业 绩比 较基 准的 稳健收 益。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以审 计、 合规 与风 险控 制委员 会、 督察 长为 核心, 对公司 所有 经营
管理行 为进 行监 督的 四道 监控防 线。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督,如有必要 则由督察 长向 公司董事长 和中国证 监会 报告。目前, 公司的事 前、 事中、事后 三个控
制层次的风险 管理体系 相 对清晰。各业 务部门负 责 事前风险防范 ；风险管 理 部负责对公 司运营过
程中产 生或 潜在 的风 险进 行事中 管理 和监 控, 并负 责 运用定 量分 析模 型， 根据 各 基金的 投资 目标 及
投资策略,定 期对基金 的投 资组合风险 进行评估 ，向 投资决策委 员会提交 业绩 评估报告;监 察稽核
部负责 对公 司各 项业 务进 行定期 、不定期 检查 ，负 责事后 监督 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判断风 险损 失的 严重 程度和出 现同 类风 险
损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特
征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告,确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时
可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并通过 相应决策,将风险 控制 在可 承受的范 围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日：同) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行的可流 通股票， 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% (完全按 照有 关指数构成比 例进行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的15%。于 2017 年12 月 31 日， 本基金
持有的 流动 性受 限资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例为3.85% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2017
年 12 月 31 日， 本基 金组 合资产 中 7 个工作 日可 变现资产 的账 面价 值为 51,996,714.75 元， 超过
经确认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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备付金 和存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
21,420,502.97 - - - 21,420,502.97
结算备 付金
122,984.64 - - - 122,984.64
存出保 证金
34,872.51 - - - 34,872.51
交易性 金融 资产
- - - 32,657,251.78 32,657,251.78
应收证 券清 算款
- - - 933,262.11 933,262.11
应收利 息
- - - 4,296.40 4,296.40
应收申 购款
- - - 9.99 9.99
资产总 计 21,578,360.12 - - 33,594,820.28 55,173,180.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 798,028.83 798,028.83
应付赎 回款 - - - 983.46 983.46
应付管 理人 报酬 - - - 68,165.54 68,165.54
应付托 管费 - - - 11,360.91 11,360.91
应付交 易费 用 - - - 60,269.04 60,269.04
其他负 债 - - - 160,000.00 160,000.00
负债总 计 - - - 1,098,807.78 1,098,807.78
利率敏 感度 缺口 21,578,360.12 - - 32,496,012.50 54,074,372.62
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 10,526,540.23 - - - 10,526,540.23
结算备 付金 214,949.90 - - - 214,949.90
存出保 证金 37,758.55 - - - 37,758.55
交易性 金融 资产 - - - 42,642,788.00 42,642,788.00
应收证 券清 算款 - - - 1,013,228.71 1,013,228.71
应收利 息 - - - 2,237.81 2,237.81
资产总 计 10,779,248.68 - - 43,658,254.52 54,437,503.20
负债
应付管 理人 报酬 - - - 69,269.31 69,269.31
应付托 管费 - - - 11,544.88 11,544.88
应付交 易费 用 - - - 53,918.34 53,918.34
其他负 债 - - - 269,000.00 269,000.00
负债总 计 - - - 403,732.53 403,732.53 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 42 页 共 65 页
利率敏 感度 缺口 10,779,248.68 - - 43,254,521.99 54,033,770.67
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金 未持 有交 易性 债券 投资(2016 年 12 月 31 日：同) ，因 此市 场利 率
的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日： 同)。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于交 易所及银 行 间同业市场 交易的固
定收益品种，所面临 的其他 价格风险来源于单 个证券 发行主体自身经营 情况或 特殊事项的影响,
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金管理人在构建 和管理投资组合的过程中, 采用结合“ 自上而下”的资产配置策
略和“自下 而上”的 个股 精选策略,注 重股票资 产在 其各相关行 业的配置, 并考 虑组合品种 的估值
风险和 大类 资产 的系 统风 险,通过品 种和 仓位 的动 态调整降 低资 产 波动的 风险 。 本基金 的基 金管 理
人定期结合 宏观及微 观环 境的变化,对 投资策略 、资 产配置、投 资组合进 行修 正,来主动应 对可能
发生的 市场 价格风险 。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金的股票投资比例为基金资产的
60%-95%, 固定收益类证券投资比例为基金资产的 0-35%, 现金或者到期日在一年以内的政府债券
的投资比例不 低于基金 资 产净值的 5%, 权证投资 比 例为基金资产 净值的 0-3% 。此外,本基 金的基
金管理人每 日对本基 金所 持有的证券 价格实施 监控, 定期运用多 种定量方 法对 基金进行风 险度量,
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试 本基金面临 的潜在价格风 险,及时可靠 地对风险进行 跟踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 公允价 值 占基金 资泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 43 页 共 65 页
资产净
值比例
（%）
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 32,657,251.78 60.39 42,642,788.00 78.92
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 32,657,251.78 60.39 42,642,788.00 78.92
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1)以外的 其他 市场 变量 保持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1)
上升5%
2,961,539.37 3,351,587.85
2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1)
下降5%
-2,961,539.37 -3,351,587.85
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属
于第一 层次 的余 额为 30,576,211.78 元， 属于 第二 层次的余 额为 2,081,040.00 元， 无属于 第三 层泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 44 页 共 65 页
次的余 额(2016 年12 月31 日： 第一 层次41,474,488.00 元， 第二 层次 1,168,300.00 元， 无属于
第三层 次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2016 年 12 月 21 日 颁布的财 税[2016]140 号 《关于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年 1 月 1 日起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至2017 年12 月 31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 45 页 共 65 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 32,657,251.78 59.19
其中： 股票 32,657,251.78 59.19
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 21,543,487.61 39.05
8 其他各 项资 产 972,441.01 1.76
9 合计 55,173,180.40 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 1,537,100.00 2.84
C 制造业 15,686,552.00 29.01
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 1,478,986.08 2.74
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,014,186.25 1.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
734,943.45 1.36
J 金融业 9,704,224.00 17.95
K 房地产 业 2,501,260.00 4.63
L 租赁和 商务 服务 业 - - 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 32,657,251.78 60.39
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未持 有港 股通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601600 中国铝 业 312,000 2,081,040.00 3.85
2 601939 建设银 行 265,000 2,035,200.00 3.76
3 000671 阳光城 244,000 1,920,280.00 3.55
4 601288 农业银 行 475,000 1,819,250.00 3.36
5 601988 中国银 行 420,000 1,667,400.00 3.08
6 600519 贵州茅 台 2,300 1,604,227.00 2.97
7 601328 交通银 行 252,000 1,564,920.00 2.89
8 601857 中国石 油 190,000 1,537,100.00 2.84
9 600038 中直股 份 33,000 1,535,490.00 2.84
10 600893 航发动 力 56,000 1,506,960.00 2.79
11 002640 跨境通 77,272 1,478,986.08 2.74
12 601318 中国平 安 20,500 1,434,590.00 2.65
13 002245 澳洋顺 昌 98,945 1,014,186.25 1.88
14 300408 三环集 团 48,000 967,680.00 1.79
15 000703 恒逸石 化 42,000 905,940.00 1.68
16 002798 帝王洁 具 15,000 826,650.00 1.53
17 000425 徐工机 械 173,000 800,990.00 1.48
18 600521 华海药 业 26,500 798,180.00 1.48
19 002223 鱼跃医 疗 40,000 784,000.00 1.45
20 002709 天赐材 料 17,000 781,830.00 1.45
21 600487 亨通光 电 18,700 755,854.00 1.40 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 47 页 共 65 页
22 601233 桐昆股 份 32,500 730,925.00 1.35
23 002182 云海金 属 75,000 703,500.00 1.30
24 000001 平安银 行 52,500 698,250.00 1.29
25 600383 金地集 团 46,000 580,980.00 1.07
26 600216 浙江医 药 40,000 537,600.00 0.99
27 601601 中国太 保 11,700 484,614.00 0.90
28 600588 用友网 络 18,000 380,700.00 0.70
29 000063 中兴通 讯 10,000 363,600.00 0.67
30 002649 博彦科 技 28,545 354,243.45 0.66
31 600132 重庆啤 酒 100 2,086.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 5,004,710.80 9.26
2 601600 中国铝 业 3,874,095.00 7.17
3 600048 保利地产 3,753,330.00 6.95
4 002460 赣锋锂 业 3,470,499.00 6.42
5 000807 云铝股 份 3,389,128.00 6.27
6 000970 中科三 环 3,117,925.90 5.77
7 300424 航新科 技 3,090,217.97 5.72
8 601988 中国银 行 3,062,400.00 5.67
9 601328 交通银 行 3,055,115.00 5.65
10 601318 中国平 安 2,960,559.00 5.48
11 600884 杉杉股 份 2,940,153.00 5.44
12 000933 神火股 份 2,903,420.00 5.37
13 601233 桐昆股 份 2,881,698.00 5.33
14 600110 诺德股 份 2,794,927.18 5.17
15 600519 贵州茅 台 2,721,591.00 5.04
16 000651 格力电 器 2,708,429.00 5.01
17 002182 云海金 属 2,671,194.00 4.94
18 600362 江西铜 业 2,585,622.00 4.79
19 002304 洋河股 份 2,541,710.00 4.70 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 48 页 共 65 页
20 000671 阳光城 2,475,961.00 4.58
21 600038 中直股 份 2,372,921.00 4.39
22 600392 盛和资 源 2,353,967.00 4.36
23 600808 马钢股 份 2,300,513.00 4.26
24 600340 华夏幸 福 2,230,858.00 4.13
25 600549 厦门钨 业 2,163,226.00 4.00
26 000878 云南铜 业 2,156,546.00 3.99
27 600779 水井坊 2,144,934.00 3.97
28 000783 长江证 券 1,917,908.00 3.55
29 002223 鱼跃医 疗 1,779,571.42 3.29
30 600893 航发动 力 1,692,023.00 3.13
31 600282 南钢股 份 1,658,470.54 3.07
32 300408 三环集 团 1,653,932.20 3.06
33 300422 博世科 1,646,551.56 3.05
34 000401 冀东水 泥 1,629,767.00 3.02
35 002640 跨境通 1,620,444.00 3.00
36 600077 宋都股 份 1,613,537.00 2.99
37 601668 中国建 筑 1,606,400.00 2.97
38 600111 北方稀 土 1,603,296.00 2.97
39 000063 中兴通 讯 1,602,157.00 2.97
40 002245 澳洋顺 昌 1,598,188.00 2.96
41 002407 多氟多 1,592,998.32 2.95
42 002440 闰土股 份 1,591,994.00 2.95
43 600594 益佰制 药 1,573,762.16 2.91
44 601288 农业银 行 1,569,708.00 2.91
45 601939 建设银 行 1,562,544.00 2.89
46 601766 中国中 车 1,561,961.00 2.89
47 600346 恒力股 份 1,559,417.00 2.89
48 000825 太钢不 锈 1,553,600.00 2.88
49 000848 承德露 露 1,544,013.00 2.86
50 601628 中国人 寿 1,542,586.00 2.85
51 600348 阳泉煤 业 1,537,961.00 2.85
52 600036 招商银 行 1,536,210.00 2.84
53 600066 宇通客 车 1,529,856.61 2.83
54 601857 中国石 油 1,528,949.00 2.83
55 601601 中国太 保 1,523,433.00 2.82 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 49 页 共 65 页
56 000776 广发证 券 1,522,387.00 2.82
57 600019 宝钢股 份 1,513,489.00 2.80
58 000762 西藏矿 业 1,510,614.00 2.80
59 000895 双汇发 展 1,503,728.00 2.78
60 600848 上海临 港 1,480,837.00 2.74
61 600561 江西长 运 1,477,390.40 2.73
62 603579 荣泰健 康 1,422,379.00 2.63
63 000568 泸州老 窖 1,367,726.00 2.53
64 603799 华友钴 业 1,342,246.00 2.48
65 600004 白云机 场 1,324,399.00 2.45
66 000728 国元证 券 1,318,893.48 2.44
67 300207 欣旺达 1,266,334.97 2.34
68 600557 康缘药 业 1,236,022.00 2.29
69 600546 山煤国 际 1,224,710.00 2.27
70 300070 碧水源 1,212,392.00 2.24
71 600054 黄山旅 游 1,154,585.00 2.14
72 600966 博汇纸 业 1,142,799.00 2.11
73 600600 青岛啤 酒 1,134,587.00 2.10
74 600029 南方航 空 1,106,000.00 2.05
75 600383 金地集 团 1,097,169.00 2.03
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002466 天齐锂 业 5,452,933.19 10.09
2 601233 桐昆股 份 4,660,804.73 8.63
3 600362 江西铜 业 4,026,709.36 7.45
4 600132 重庆啤 酒 3,840,923.67 7.11
5 600048 保利地 产 3,805,626.45 7.04
6 002460 赣锋锂 业 3,455,927.08 6.40
7 300422 博世科 3,362,899.43 6.22
8 600779 水井坊 3,271,608.91 6.05
9 000933 神火股 份 3,209,615.64 5.94 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 50 页 共 65 页
10 000807 云铝股 份 3,203,672.62 5.93
11 002008 大族激 光 3,151,524.88 5.83
12 000970 中科三 环 3,123,056.07 5.78
13 600884 杉杉股 份 3,092,689.26 5.72
14 300424 航新科 技 3,026,896.55 5.60
15 000651 格力电 器 2,946,520.43 5.45
16 600110 诺德股 份 2,766,615.58 5.12
17 002304 洋河股 份 2,652,311.87 4.91
18 601318 中国平 安 2,555,128.26 4.73
19 002182 云海金 属 2,466,718.77 4.57
20 600392 盛和资 源 2,303,495.47 4.26
21 000703 恒逸石 化 2,224,521.15 4.12
22 600519 贵州茅 台 2,213,901.26 4.10
23 000063 中兴通 讯 2,184,517.89 4.04
24 000060 中金岭 南 2,157,968.00 3.99
25 600808 马钢股 份 2,155,987.90 3.99
26 600549 厦门钨 业 2,077,787.83 3.85
27 000878 云南铜 业 2,005,500.30 3.71
28 000538 云南白 药 1,946,691.34 3.60
29 600340 华夏幸 福 1,920,737.72 3.55
30 000783 长江证 券 1,818,510.44 3.37
31 600233 圆通速 递 1,796,462.00 3.32
32 000568 泸州老 窖 1,723,359.78 3.19
33 600153 建发股 份 1,700,141.96 3.15
34 600219 南山铝 业 1,694,240.00 3.14
35 601899 紫金矿 业 1,687,795.00 3.12
36 600036 招商银 行 1,663,719.06 3.08
37 002407 多氟多 1,653,331.00 3.06
38 000825 太钢不锈 1,618,668.72 3.00
39 300090 盛运环 保 1,616,752.00 2.99
40 601668 中国建 筑 1,604,800.00 2.97
41 000895 双汇发 展 1,593,060.81 2.95
42 000776 广发证 券 1,589,818.51 2.94
43 600111 北方稀 土 1,589,233.72 2.94
44 600172 黄河旋 风 1,587,059.55 2.94
45 601600 中国铝 业 1,575,970.00 2.92
46 002440 闰土股 份 1,566,796.00 2.90
47 600176 中国巨 石 1,558,676.00 2.88 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 51 页 共 65 页
48 601766 中国中 车 1,550,640.00 2.87
49 000848 承德露 露 1,548,412.35 2.87
50 600848 上海临 港 1,546,571.87 2.86
51 600348 阳泉煤 业 1,512,678.55 2.80
52 600346 恒力股 份 1,495,067.70 2.77
53 601988 中国银 行 1,488,300.00 2.75
54 601328 交通银 行 1,484,014.68 2.75
55 600546 山煤国 际 1,472,748.76 2.73
56 601628 中国人 寿 1,465,674.16 2.71
57 600282 南钢股 份 1,462,536.21 2.71
58 600019 宝钢股 份 1,447,594.82 2.68
59 600066 宇通客 车 1,404,992.52 2.60
60 601198 东兴证 券 1,330,740.00 2.46
61 600547 山东黄 金 1,327,033.07 2.46
62 000762 西藏矿 业 1,310,984.86 2.43
63 600489 中金黄 金 1,307,469.00 2.42
64 300347 泰格医 药 1,291,971.94 2.39
65 600004 白云机 场 1,281,555.55 2.37
66 000728 国元证 券 1,267,178.84 2.35
67 601069 西部黄 金 1,255,987.82 2.32
68 603579 荣泰健 康 1,254,375.00 2.32
69 600029 南方航 空 1,234,197.28 2.28
70 600966 博汇纸 业 1,224,258.00 2.27
71 603799 华友钴 业 1,196,957.74 2.22
72 000671 阳光城 1,195,359.72 2.21
73 600077 宋都股 份 1,173,362.26 2.17
74 600557 康缘药 业 1,158,989.28 2.14
75 300207 欣旺达 1,157,404.95 2.14
76 600596 新安股 份 1,152,403.00 2.13
77 600054 黄山旅 游 1,143,014.23 2.12
78 000401 冀东水 泥 1,122,728.09 2.08
79 600717 天津港 1,110,650.00 2.06
80 600600 青岛啤 酒 1,109,673.18 2.05
81 601111 中国国 航 1,108,712.00 2.05
82 600561 江西长 运 1,106,189.99 2.05
83 600594 益佰制 药 1,101,704.50 2.04
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 52 页 共 65 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 178,734,344.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 192,462,472.07
注： 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的前 五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 53 页 共 65 页
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金本期投 资的前十 名 证券中没有发 行主体被 监 管部门立案调 查的，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的证券 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 34,872.51
2 应收证 券清 算款 933,262.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,296.40
5 应收申 购款 9.99
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 972,441.01
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601600 中国铝 业 2,081,040.00 3.85 重大事 项
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 54 页 共 65 页
8.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 55 页 共 65 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
214 150,456.35 25,340,631.10 78.70% 6,857,028.58 21.30%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
5,609.08 0.0174%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 56 页 共 65 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年2 月7 日 ）基金 份额 总额
358,406,733.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 33,846,558.62
本报告 期基 金总 申购 份额 576,560.72
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 2,225,459.66
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,197,659.68
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 57 页 共 65 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2017 年1 月23 日起 ， 公司董 事总 经理 葛航 先生 代理公 司董 事长 职务 ， 王 小林先 生不 再担
任公司 董事 长职 务； 自2017 年7 月17 日 起， 万众 先生担 任泰 信基 金管 理有 限公司 董事 长职 务；
公司 于 2017 年9 月22 日发布公 告，公司法 定代 表人变更 为万 众先 生。上述管理人 重大 人事 变动
在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》及 本公司 网站 上披 露， 并报 监管机 构备 案。
2、本 报告 期资 产托 管人 的 专门资 产托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
公司与 万科 企业股份 有限 公司工 会委 员会 就泰 信价 值 1 号诉讼 一案， 深圳 市罗湖区 人民 法院
于2017 年7 月10 日作出 民事裁 定书 ，准 许原 告万 科企业 股份 有限 公司 工委 会撤回 起诉 并结案。
本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币6 万元。 该审 计
机构从 基金 合同 生效 日（2013 年2 月7 日）开 始为 本基金 提供 审计 服务 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 58 页 共 65 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
川财证 券 1 156,877,335.40 42.26% 146,099.43 43.78% -
渤海证 券 1 84,488,981.92 22.76% 76,995.10 23.07% -
天风证 券 1 32,442,108.57 8.74% 23,725.22 7.11% -
国信证 券 2 31,863,456.39 8.58% 29,037.13 8.70% -
浙商证 券 1 26,069,542.67 7.02% 23,757.16 7.12% -
华泰证 券 1 13,503,380.40 3.64% 12,575.49 3.77% -
东北证 券 1 10,719,343.19 2.89% 7,624.83 2.28% -
华创证 券 2 8,331,082.20 2.24% 7,592.11 2.27% -
申万宏 源 2 5,282,590.91 1.42% 4,814.03 1.44% -
东兴证 券 1 1,618,995.00 0.44% 1,507.80 0.45% -
中泰证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
民生证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
中国银 河证
券
1 - - - - -
华泰联 合证 1 - - - - - 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 59 页 共 65 页
券
注：1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007】
48 号） 中关于 “一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、 本基 金新 增交 易单 元： 渤海证 券深 圳 390860、 中 银国际 深圳 003346； 退租 交易单 元： 高华 证
券上海 24008 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
川财证 券 - - 48,000,000.00 94.12% - -
渤海证 券 - - - - - -
天风证 券 - - 3,000,000.00 5.88% - -
国信证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - - 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 60 页 共 65 页
广发证券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中国银 河证
券
- - - - - -
华泰联 合证
券
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 16 年4 季度报 告 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 20 日
2 行业高级管理人变更的公
告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 23 日
3 提醒投资者更新过期身份
证信息
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 22 日
4 交通银行手机银行费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 23 日
5 新增南京苏宁基金销售有
限公司为销售机构并开通
转换费 率优 惠业 务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
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2017 年 3 月 3 日
6 新增北京懒猫金融为销售
机构并开通定投转换及费
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
2017 年 3 月 15 日 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 61 页 共 65 页
率优惠 业务 券日报》及公司网站
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7 参加工商银行申购费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 3 月 30 日
8 新增上海华夏财富投资管
理有限 公司 为销 售机 构
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 3 月 30 日
9 16 年年度 报告 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 3 月 30 日
10 17 年1 季度报 告 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 4 月 21 日
11 交通银行手机银行费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 4 月 22 日
12 在上海好买基金开通申购
定投费 率优 惠业 务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 4 月 27 日
13 调整在伯嘉基金定投最低
申购金 额并 参加 费率 优惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 5 月 12 日
14 在中泰证券申购定投费率
优惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 5 月 23 日
15 新增平安银行并开通定投
转换费 率优 惠业 务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 5 月 26 日
16 参加上 海长 量基 金申 购、 定
投费率 优惠 业务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 6 月 21 日
17 参加交通银行手机银行申
购、定 投费 率优 惠业 务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
2017 年 7 月 1 日 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 62 页 共 65 页
券日报》及公司网站
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18 在蚂蚁基金开通转换费率
优惠并 调整 交易 限额
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 7 月 18 日
19 17 年2 季度报 告 《中国证券报》 、 《上海证
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2017 年 7 月 21 日
20 新增北京肯特瑞财富为销
售机构并开通定投转换费
率优惠 业务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 7 月 22 日
21 在大泰金石开通定投及定
投费率 优惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 7 月 26 日
22 华泰证券开通申购及定投
费率优 惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 7 月 28 日
23 在上海华夏财富开通申购
费率优 惠业 务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
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2017 年 8 月 16 日
24 17 年半年 度报 告 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
券日报》及公司网站
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2017 年 8 月 26 日
25 在中泰 证券 调整 定投 下限 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 9 月 4 日
26 停牌股 票估 值调 整 （中国 铝
业）
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 9 月 23 日
27 新增天津万家财富为销售
机构并开通转换及费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 10 月 13 日
28 17 年3 季度报 告 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
2017 年 10 月 26 日 泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 63 页 共 65 页
券日报》及公司网站
（www.ftfund.com）
29 新增中银国际证券为销售
机构并开通定投转换费率
优惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 11 月 24 日
30 上海华信证券开通转换业
务并转 换费 用折 扣
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 12 月 26 日
31 调整在工商银行定投下限
并参加 费率 优惠 业务
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 12 月 27 日
32 对持有流通受限股票估值
方法调 整的 公告
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报 》、《 证
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2017 年 12 月 29 日
33 交通银行手机银行费率优
惠
《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 12 月 30 日
34 实施增 值税 政策 的公 告 《中国证券报》 、 《上海证
券报》 、 《证券时报》 、 《证
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2017 年 12 月 30 日
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 64 页 共 65 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 18,130,215.59 - - 18,130,215.59 56.31%
2 20170101-20171231 7,210,415.51 - - 7,210,415.51 22.39%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形， 本基金 管理人
已经采取 措施， 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回， 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金
管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以
及净值波 动风险 等特有 风 险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
泰信现代服务业混合 2017 年年 度报告
第 65 页 共 65 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、 中 国证 监会 批准 泰信 现代服 务业 股票 型证 券投 资基金 设立 的文 件
2、 《泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》
3、 《泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 《泰 信现 代服 务业 混合 型证券 投资 基金 托管 协议 》
5、 基金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
6、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
13.2 存放地 点
本报告 分别 置备 于基 金管 理人住 所、 基金 托管 人的 住所， 供投 资者 免费 查阅 。
13.3 查阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电 话(400-888-5988 ，021-38784566) ，和 本基金管 理人 直接 联系 。
泰 信基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 29 日
