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泰信优质(290004)

泰信优质:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
泰信优质生活 混合型证券 投资基金 
2017 年年度 报告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 泰信基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月29 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 
第 2 页 共 68 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 , 并 对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但不保 证基金 一定 盈利。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。 本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 3 页 共 68 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录


................................................................................................................................... 2 1.1 重要提 示


...................................................................................................................................... 2 1.2 目录


.............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介


............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基 本情 况


.............................................................................................................................. 5 2.2 基金产 品说 明


.............................................................................................................................. 5 2.3 基金管 理人 和基 金托 管人


.......................................................................................................... 5 2.4 信息披 露方 式


.............................................................................................................................. 6 2.5 其他相 关资 料


.............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况


............................................................................. 7 3.1 主要会 计数 据和 财务 指标


.......................................................................................................... 7 3.2 基金净 值表 现


.............................................................................................................................. 7 3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况


.................................................................................................. 9 §4 管理人报告


......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况


.................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明


............................................................ 11 4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明


........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明


........................................................ 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望


........................................................ 13 4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况


........................................................................ 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明


.................................................................... 15 4.8 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明


........................................................................ 16 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明


.................................... 16 4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明


.............................. 16 §5 托管人报告


......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明


............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明


........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见


............................ 17 §6 审计报告


............................................................................................................................................. 18 6.1 审计报 告基 本信 息


.................................................................................................................... 18 6.2 审计报 告的 基本 内容


................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表


..................................................................................................................................... 21 7.1 资产负 债表


................................................................................................................................ 21 7.2 利润表


........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表


............................................................................................ 23 7.4 报表附 注


.................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告


..................................................................................................................................... 49 8.1 期末基 金资 产组 合情 况


............................................................................................................ 49 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合


............................................................................................ 49 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细


................................ 50 8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动


........................................................................................ 51 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合


.................................................................................... 54 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细


............................ 54泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 4 页 共 68 页


8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细


................ 54 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细


................ 54 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细


............................ 54 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 55 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明


.................................................................. 55 8.12 投资 组合 报告 附注


.................................................................................................................. 55 §9 基金份额持有人信息


......................................................................................................................... 57 9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构


................................................................................ 57 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况


.................................................................... 57 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况


................................ 57 §10 开放式基金份额变动


....................................................................................................................... 58 §11 重大事件揭示


................................................................................................................................. 59 11.1 基金 份额 持有 人大 会决议


...................................................................................................... 59 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动


...................................... 59 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼


.......................................................... 59 11.4 基金 投资 策略 的改 变


.............................................................................................................. 59 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况


.................................................................................. 59 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况


.................................................. 59 11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况


.............................................................................. 59 11.8 其他 重大 事件


.......................................................................................................................... 63 §12 影响投资者决策的其 他重要信息


................................................................................................... 67 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况


...................................... 67 12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息


.......................................................................................... 67 §13 备查文件目录


................................................................................................................................... 68 13.1 备查 文件 目录


.......................................................................................................................... 68 13.2 存放 地点


.................................................................................................................................. 68 13.3 查阅 方式


.................................................................................................................................. 68 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 5 页 共 68 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 泰信优 质生 活混 合 基金主 代码 290004 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2006 年 12 月 15 日 基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 579,212,134.94 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 分享中国经济可持续发展过程中那些最能够 满足人 们优质生 活需 求的 上市 公司 的长期 稳定 增长 ,在 严格 控制投资 风险 的基 础上 ,谋 求基金 资产 的长 期稳 定增 值。 投资策 略 本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的大类 资产 配置 、 以核 心- 卫 星策略为 基础 的优 质生 活行 业配置 和 “ 自下 而上 ”的 证券精 选相 结合 的投 资 策略。 业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指 数 风险收 益特 征 本基金为 混合 型基 金, 属于 中高风 险、 中高 收益 的基 金品种, 其预 期风 险和 预期 收益高 于债 券型 基金 和货 币市场基 金、 低于 股票 型基 金。适 合于 能够 承担 一定 股市风 险, 追求 资本 长期 增值的 个人 和机 构投 资者 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 胡囡 王永民 联系电 话 021-20899098 010-66594896 电子邮 箱 xxpl@ftfund.com fcid@bankofchina.com 客户服 务电 话


400-888-5988 95566 传真 021-20899008 010-66594942 注册地 址 中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 37 层 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 办公地 址 中国 (上 海) 自由贸 易试 验 区浦东 南路 256 号 华夏 银 北京西 城区 复兴 门内 大街1 号 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 6 页 共 68 页


行大 厦 36-37 层 邮政编 码 200120 100818 法定代 表人 万众 陈四清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 http://www.ftfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特殊 普通合 伙) 上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天 地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 泰信基 金管 理有 限公 司 中 国( 上海 )自 由贸 易实验 区浦 东 南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 -67,065,747.30 -218,794,664.84 644,121,513.23 本期利 润 -107,321,373.47 -330,228,708.16 592,319,716.51 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1496 -0.3503 0.6374 本期加 权平 均净 值利 润率 -16.75% -35.80% 42.70% 本期基 金份 额净 值增 长率 -16.64% -28.58% 49.81% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -125,114,656.11 -54,858,348.17 332,890,009.11 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.2160 -0.0595 0.4113 期末基 金资 产净 值 454,097,478.83 866,611,520.38 1,255,737,842.37 期末基 金份 额净 值 0.7840 0.9405 1.5517 3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 41.55% 69.81% 137.75% 注:1 、本 基金 合同 于 2006 年12 月15 日正式 生效 。 2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 (例如, 开放 式基 金的 申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ) , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。





3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 4、期 末可 供分 配利 润是 指 未分配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -8.91% 0.90% 2.39% 0.58% -11.30% 0.32% 过去六 个月 -11.95% 0.98% 6.13% 0.52% -18.08% 0.46% 过去一 年 -16.64% 1.01% 11.71% 0.48% -28.35% 0.53% 过去三 年 -10.81% 1.97% -4.11% 1.27% -6.70% 0.70% 过去五 年 30.13% 1.75% 40.51% 1.15% -10.38% 0.60% 自基金 合同 生效起 至今 41.55% 1.85% 89.50% 1.37% -47.95% 0.48% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:75%× 富时 中国A600 指数+25%×富时中 国国 债指数 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 8 页 共 68 页


1、 富时中 国 A600 指数是 富时中 国指 数公 司编 制的 包含上 海、 深圳 两个 证券 交易所 流通 市值 最 大 的 600 只股票 并以 流通 股本加权 的股 票指 数。 2、 富时中 国国 债指 数涵 盖了在上 海及 深圳 交 易 所交 易的到 期日 至少 在一 年以 上的纯 定息 债券 , 是 目前中 国证 券市 场中 与本 基金投 资范 围比 较适 配同 时公信 力较 好的 股票 指数 和债券 指数 。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1 、本 基金 基金 合同 于 2006 年 12 月 15 日正式生效 。 本基 金自 2015 年 8 月 7 日起变 更为 混合型 基金 。


2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 , 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定: 股票资产 60%-95%,, 债券 资产0%-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于剩 余期 限在 1 年以 内的政府 债券 的比 例 不低于 基金 资产 净值 的5%。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 9 页 共 68 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位: 人民 币元 年 度 每10 份基金份 额分红 数 现金形式发 放总 额 再投资形式发 放总额 年度利润分配合 计 备注 2017 - - - -


2016 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


2015 - - - -


合计 2.1370 100,042,746.78 73,075,496.22 173,118,243.00


注: 本 基金 的基 金管 理人 于2015 年12 月 31 日宣 告 2015 年度第 一次 分红 , 向截 至 2016 年1 月6 日止在 本基 金注 册登 记人 泰信基 金管 理有 限公 司登 记在册 的本 基金 持有 人, 按 每10 份基 金份 额派 发红 利 2.137 元。2017 年 本基金 未进 行利 润分 配。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 10 页 共 68 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 :泰 信基 金管 理有限 公司 注册地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层 办公地 址: 中国 (上 海) 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层 成立日 期:2003 年5 月23 日 法定代 表人 :万 众 总经理 :葛 航 电话:021-20899188 传真:021-20899008 联系人 :姚 慧 发展沿 革: 泰信基 金管 理有 限公 司(First-Trust Fund Management Co.,Ltd. )是 原山 东省国际 信托 投 资有限公司( 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司)联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛 国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员 会批准 正式 筹建 ,2003 年5 月8 日获 准开 业, 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管 理公司 。 公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部(分 华 东、华北、华 南 三大营 销中 心) 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、 研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察 稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2017 年 12 月底 ,公 司有正式 员工 102 人, 多数 具有硕 士以 上学 历。 所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。 截至2017 年12 月31 日 , 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略 混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债 券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、 泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债 券、泰信国策 驱动混合 、 泰信鑫选混合 、泰信互 联 网+混合、泰信 智选成长 、 泰信鑫利混 合共 20 只开放 式基 金及 19 个资 产 管理计 划。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 11 页 共 68 页


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘杰先 生 本基金经 理兼泰信 中 小盘精 选混合基 金经理 2016 年12 月 1 日 - 8 年 研究生硕 士。具 有基 金从业 资 格。2009 年 7 月加 入泰 信基金 管理有限 公司, 先后 担任研 究 部助理研 究员、 研究 员、高 级 研究员兼专户投资部投资顾 问。自 2015 年 3 月 17 日起担 任泰信中 小盘精 选混 合基金 经 理。 徐慕浩 先生 基金经理 助理 2015 年11 月 9 日 - 7 年 南开大学 金融学 硕士 ,具有 基 金从业 资格 。2011 年加 入泰信 基金管理 有限公 司, 历任助 理 研究员, 现任研 究部 研究员 兼 基金经 理助 理。 注:1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期。


2、证 券从 业的 含义 遵从 行业协会 《 证券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 在本报告期内 ,本基金 管 理人严格遵守 《证券投 资 基金法》 、 《公开 募集证券 投资基金运作 管 理办法 》 及 其他 有关 法律 法规、 《 泰信 优质 生活 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 的规 定, 本 着 “ 诚 实信用、勤勉 尽责,取 信 于市场、取信 于投资者 ” 的原则管理和 运用基金 资 产,为基金 份额持有 人谋求最大利 益。本报 告 期内基金投资 范围、投 资 比例及投资组 合符合有 关 法规及基金 合同的约 定,未 发生 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公平交 易 制度 和控 制方法 根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ( 中国 证监 会公 告[2011]18 号) , 公司 制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 , 主 要控制 方法 如下 : 1、建 立统 一的 研究 平台 , 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。 2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。 3、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构, 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投 资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权 限范围 内进 行投 资决 策。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 12 页 共 68 页


4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时, 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合, 除申 购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外,同 一 交易日投资同 一交易品 种 时,应尽可 能使他们 获得相 同或 相近 的交 易价 格。 严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易,严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同 日反向 交易 。 5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行, 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 , 平等对 待所 有 投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ,交易室应立 即停止执 行 指令,并向 投资总监 和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ,不同投 资 组合也必须公 平对待, 主 要采取成交 结果按比 例分配 和轮侯方 式处 理。 6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 , 实时 监控交易 指令 , 禁止 同一 投资组合 内部 的同 日反向交易, 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易,严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益 输送的 同日 反向 交易 。 7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数, 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同 向指令 执行 公平 委托 。 8、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析, 对 强制 公平 委托的执行过 程与结果 进 行检查;对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机 和交易 价差 进行 分析 ,并 完成定期分 析报 告。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ,以及所 有 投资管理活动 ,涵盖授 权 、研究分析、 投 资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节,从研究、 投资、交 易 合规性监控 ,发现可 疑交易 立即 报告 ,并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。 公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放,投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立 的原则下达投 资指令, 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行,投 资交易过 程 公平公正, 投资交易 监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 本报告期内, 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 , 公平交易制度 整 体执行 情况 良好 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ,严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输 送的同日反向 交易。本 报 告期内,本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易,未出现 成交较少泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 13 页 共 68 页


的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾已 经过 去的 2017 年, 我们可 以清 晰地 发现 过去 的一年 市场 的主 线以 及发 生这种 变化 背 后 的逻辑 , 对 此做 分析 的和 总结有 助于 我们 对未 来市 场走势 的判 断。 从 2014 年 国家提 出供 给侧 结构 性改革 的大 政方 针起 , 以 及其间 伴随 施行 的房 地产 行业去 库存 , 是的 到2016 年底 , 代表着 中国 经 济体量大部分 比重的房 地 产、钢铁、煤 炭、有色 金 属(电解铝等 )等行业 资 产负债表得 到了有效 的修复,企业 盈利、现 金 流状况大幅好 转。因此 带 来的银行业、 保险业资 产 负债表改善 进一步化 解了中国国家 债务风险 。 我们通过市场 全年的行 业 表现就能清楚 的看到这 一 点,表现最 好的行业 基本集中在以 上范围内 。 我们看到,国 际资金对 于 中国资产的风 险溢价水 平 开始提升, 这一点率 先在港股得到 了体现, 尤 其是在港上市 的房地产 、 资源型企业。 伴随着沪 港 通、深港通 的逐步推 进,更 多的 海外 资金 开始 流向 A 股市 场, 为 A 股市 场带来 了一 种有 别于 以往 的投资 思路 和选 股 策 略,同时由于 资金面的 边 际收紧、监管 的力度加 大 也为高估值、 业绩差、 成 长前景不明 确的行业 和个股带来了 约束。同 时 ,消费股凭借 稳健的增 长 ,以及消费升 级大趋势 带 来的业绩提 升吸引了 最多的 资金 关注 。 报告期 内, 本基金 结合 基金风格 , 围绕 业绩 与估 值选股 , 对于能 满足 人民 优质生活 的行 业 (消 费、电子、新 能源等) 重 点进行了配置 。上半年 配 置主要集中在 消费电子 和 新能源车; 下半年主 要集中在房地 产、黑色 金 属板块。但对 于食品饮 料 和家电的持有 周期过短 , 是全年操作 中相对的 不足。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.7840 元;本 报告期基 金份 额净 值增 长率 为-16.64% ,业 绩比较 基准 收益 率为 11.71%。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年, 我们 觉得 宏 观经济 可能 出现 前高 后低 的总体 走势 , 判 断的 主要 依据来 自于 国内 外两方 面因 素的 叠加 。首 先,国 内方 面,2017 年 全 年房地 产行 业销 售景 气度 维持在 了较 高位 置, 但投资开工数 据在逐步 恶 化,特别是下 半年较上 半 年明显回落; 资源品价 格 经历的长周 期的下跌 后,2017 年出现 了大幅 上涨, 这些 都对 下游 投资 产生了明 显的 抑制 ; 另外 ,2017 年全年 人民 币经 历一轮 较大 幅度 的升 值, 这对 于 2018 年全年 的出 口势必构 成不 利影 响。 其次, 国外方 面, 以美国 为代表的发达 经济体已 经 率先进入加息 周期,资 金 在全球的流动 方向也不 利 于中国经济 的进一步泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 14 页 共 68 页


扩张速 度我 们也 看到 特朗 普政府 一直 在寻 求中 美贸 易新的 平衡 点。 综上所 述, 我们 认为2018 年一季 度由 于较 好的 财务 报表、 阶段 性宽 松的 货币 环境都 有利 于市 场表现,特别 是周期股 的 表现。进入二 季度后, 市 场需要观察经 济增长的 持 续性,同时 需要关注 是否会 出现 流动 性拐 点。 我 们从中 央经济工 作会 议提 出的今 年三 大任 务—— 防 范和化 解金 融风 险、 扶贫攻坚、蓝 天保卫战 几 方面可以看出 今年市场 难 以存在全面性 机会,特 别 是在通胀预 期升温、 流动性可能出 现拐点的 大 环境下。同时 ,我们也 看 到中国经济从 高速度增 长 向高质量增 长过度的 决心和态度非 常坚决 , 而 且已经取得前 一半的胜 利 ,我们也应对 潜在的机 会 予以足够的 重视,例 如以5G 为代表 的新 一代 通信服务 、 以半导 体为 代表 的先进 制造 、 以新能 源汽 车为代 表的 新型 消费 增长点 。 本基金将继续 依据基金 合 同,以及基金 风格的约 束 进行投资选股 ,对于从 长 期角度能够改 善 人民生 活水 平, 满足 人民 群众对 于幸 福生 活向 往的 行业给 予重 点关 注。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 在本报告期内 ,本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神, 以 独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体,对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要 业务活 动进 行监 督与 控制 ,较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。 1、进 一步 完善 制度 建设 , 构建全 面有 效的 内部 控制 体系 本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规,及 时 补充及完善了 内部管理 制 度,同时对业 务 流程进一步梳 理,严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估及合规管 理有效性 评 估,确保风 险控制及 合规管 理的 有效 性, 不断 提升内 部控 制水 平。 2、进 一步 规范 基金 投资 管理工作 流 程,加 强基 金投 资风险 控制 。 (1) 加强 基金 的日 常投 资交易进 行监 控, 及时提 示相关风 险。 公司风 险管 理部负责 基金 日常 投资行为的监 控,并与 相 关基金经理沟 通,提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 、政策法 规规定对风险 指标设置 进 行调整,不定 期检查风 险 监控指标设置 ,并根据 新 的需求对风 险监控指 标进行 测试 和更 新。 根据证监会 发布 的 《公 开募 集开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 , 在 2017 年 10 月后 加强 了对 旗下公 募基 金的 流动 性管 控。另 外注 意对 监管 机构 处罚信息与 市场 负面 信息搜 集, 提示 投研 部门 注意潜 在风 险。 (2 ) 规范投 资交 易行 为, 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反向交 易, 严格 控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易,对基 金 间同日同向交 易、所有 投 资组合对单 只股票成 交量占其市场 总成交异 常 等指标进行预 警监控。 对 于日常的投资 监控,公 司 实行的是事 前控制、泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 15 页 共 68 页


事中监督、事 后检查的 方 法,在公平交 易的各环 节 建立了责任追 究制,实 行 各部门责任 人、分管 领导责 任人 负责 制, 以最 大限度 地监 控并 处置 可能 造成不 公平 交易 或利 益输 送的行 为。 3、 针对基 金投 资运 作通 过日常监 察与 专项 稽核 相结 合 , 保证 了内 部监 察稽 核的全面 性、 实时 性,通过查漏 补缺、及 时 整改强化了风 险控制流 程 ,提高了投资 管理及运 营 相关人员的 风险意识 水平, 从而 较好 地预 防风 险,维 护基 金持 有人 利益 。 4、 做好投 研交 易等 人员 的合规培 训, 提高合 规意 识。 公司组 织投 研人 员开 展内幕交 易案 例合 规培训,就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报,并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有 争议的内幕交 易案例进 行 了说明,要求 投研人员 遵 守投资纪律, 规范决策 流 程,从源头 避免内幕 交易事 件的 发生 ,加 强了 投研人 员的 合规 意识 。 5、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽, 对其他非 受控 方式 上网及即 时通 讯做 出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理,本年 度 公司购买了手 机保管箱 , 在保管箱上 方安装了 探头,对基金 经理、交 易 人员在交易时 间的移动 电 话、掌上电脑 等移动通 讯 工具实行集 中管理, 规范了手机上 交异常记 录 表,不定期抽 查;对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控,对于证 券公司的 网站、网页委 托进行了 屏 蔽,对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理,并对 安装软件 的权限 进行 严格 限制 。 在本报告期内 ,本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ,未出现 异 常交易、操纵 市 场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作,保证基 金运作的 合规性 ,充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明 委员会 主席 韩波先 生, 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司,现 任公 司副 总经 理。 委员会 成员 : 张敬燕 女士 ,硕 士。2017 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 风险 管理 部副总 监。 蔡海成 先生 ,硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司, 现任 公司 清算 会计 部总监 。 朱志权 先生 , 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司, 现任 基金 投资 部总监 兼投资总 监,泰 信优 势增 长混 合基 金、泰 信智 选成 长混 合基 金经理 。 梁剑先 生, 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 , 现 任研究 部副总监兼研 究副 总监 。 2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 16 页 共 68 页


3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 1、基 金合 同关 于利 润分 配的约定 : (1) 基金 收益 分配 采用 现 金方式 , 投 资者 可选 择将 获取的 现金 红利 自动 转为 基金份 额进 行再 投资; 基金份 额持 有人 事先未做 出选 择的 ,默 认的 分红方 式为 现金 红利 ; (2)每一 基金 份额 享有 同等分配 权; (3)基金 当期 收益 先弥 补 前期亏 损后 ,方 可进 行当 期收益 分配 ; (4) 基金 收益 分配 后每 份 基金份 额的 净值 不能 低于 面值; (5)如果 基金 当期 出现 亏损,则 不进 行收 益分 配; (6)在符 合有 关基 金分 红条件的 前提 下, 基金 收益 分配每 年至 少 1 次; (7) 全年 基金 收益 分配 比例不得 低于 年度 基金 已实 现净收 益的 50% 。 基金合 同生效不 满三 个 月, 收益 可不 分配 ; (8)法律 法规 或监 管机 构另有规 定的 ,从 其规 定。 2、本 报告 期本 基金 未进 行 利润分 配。 4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明 无。 4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资 产净 值预 警情形 的说 明 本报告期内本 基金未发 生 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金资产净 值 低于五 千万 元的 情形 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 17 页 共 68 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 中国 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督,对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购 赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核,未 发现本基 金 管理人存在 损害基金 份额持 有人 利益 的行 为。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 ( 注: 财务 会计报 告中 的 “ 金 融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内) 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 18 页 共 68 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21812 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 泰信优 质生 活混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 审计意 见 (一)我们审 计的 内容 我们审 计了 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 以下 简称 “ 泰信 优质 生活基 金”)的财务 报表 ,包括 2017 年 12 月 31 日,2017 年度 的 利润表 和所 有者 权益(基金净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。 (二)我们的 意见 我们认 为, 后附的财 务报 表在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在 财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中 国证监 会”) 、 中国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协 会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制,公允反映 了泰信 优质 生活 基金2017 年12 月31 日的财 务状 况以及2017 年度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 , 我们 获取 的审 计 证据是 充分、适 当的, 为发 表审 计意 见提 供了基 础。 按 照中 国注 册会 计师 职业道 德守 则, 我们 独立 于泰信 优质 生活 基 金,并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。 强调事 项 - 其他事 项 - 其他信 息 - 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 泰 信优质 生活 基金的 基金管 理人 泰信基 金管 理有限公 司管 理层负 责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表, 使其 实现公 允反 映, 并设计 、 执行 和维 护必 要 的内部 控制 , 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估泰 信优 质生 活基 金的持 续经 营 能力 , 披 露与 持续 经营 相关 的事项(如适用) , 并运 用持 续经营 假设 ,泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 19 页 共 68 页


除非管 理层 计划 清算 泰信 优质生 活基 金、 终止 运营 或 别无其 他现 实 的选择 。 泰 信优质 生活 基金的 基金管 理人 泰信基 金管 理有限公 司治 理层负 责监督 泰信 优质 生活 基金 的财务 报告 过程 。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们的目 标是 对财务 报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会 发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致, 如果 合理 预 期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报表 作 出的经 济决 策, 则通 常认 为错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们运 用职业判 断, 并保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险; 设计和 实施 审计 程序 以应 对这些风险 , 并获 取充 分、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (二) 了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对泰 信优 质生 活基 金持 续经营 能力 产 生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论 。 如 果我 们得出 结论 认为 存在 重大 不确定 性, 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告 中提请 报表 使用 者注 意财 务报表 中的 相关 披露 ;如 果披露 不充 分, 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的 结论 基于 截至 审 计报告 日可 获 得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导致 泰信 优质 生活基 金不 能 持续经 营。 (五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露),并评价泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 20 页 共 68 页


财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我 们与泰 信优 质生活 基金的 基金 管理人 泰信 基金管理 有限 公司治 理 层就 计划 的审 计范 围、时 间安 排和 重大 审计 发现等 事项 进行 沟 通,包 括沟 通我 们在 审计 中识别 出的 值得 关注 的内 部控制 缺陷 。 会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名 许康玮


周祎 会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼 审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年12 月31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 61,976,342.21 120,510,386.04 结算备 付金


493,162.99 1,237,078.99 存出保 证金


188,784.23 341,719.85 交易性 金融 资产 7.4.7.2 373,263,429.30 572,162,067.91 其中: 股票 投资


373,263,429.30 572,162,067.91 基金投 资


- - 债券投 资


- - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 50,055,150.08 200,000,000.00 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 37,046.93 21,113.20 应收股 利


- - 应收申 购款


100,253.03 14,634.92 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


486,114,168.77 894,287,000.91 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


30,000,000.00 24,218,976.45 应付赎 回款


158,994.67 142,998.66 应付管 理人 报酬


598,537.77 1,125,201.38 应付托 管费


99,756.29 187,533.57 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 540,144.62 1,350,605.50 应交税 费


- - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 22 页 共 68 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 619,256.59 650,164.97 负债合 计


32,016,689.94 27,675,480.53 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 579,212,134.94 921,469,868.55 未分配 利润 7.4.7.10 -125,114,656.11 -54,858,348.17 所有者 权益 合计


454,097,478.83 866,611,520.38 负债和 所有 者权 益总 计


486,114,168.77 894,287,000.91 注:报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日, 基金 份额 净值 0.7840 元, 基金 份额 总额 579,212,134.94 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日 一、收入


-88,043,321.09 -298,555,149.63 1.利息 收入


1,969,894.32 1,941,694.88 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 910,874.77 1,391,842.60 债券利 息收 入


1,043.66 - 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,057,975.89 549,852.28 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-49,989,040.13 -189,327,696.22 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 -53,605,437.98 -192,965,946.45 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 305,732.45 - 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.3 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.14 - - 股利收 益 7.4.7.15 3,310,665.40 3,638,250.23 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.16 -40,255,626.17 -111,434,043.32 4.汇兑 收益 (损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号填列 ) 7.4.7.17 231,450.89 264,895.03 减:二、费用


19,278,052.38 31,673,558.53 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 9,657,358.93 13,857,877.69 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,609,559.84 2,309,646.35 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 23 页 共 68 页


3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 7,591,495.35 15,060,784.26 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- - 6.其 他费 用 7.4.7.20 419,638.26 445,250.23 三、利润总额(亏损 总额 以“-” 号填列) -107,321,373.47 -330,228,708.16 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以“-”号填 列) -107,321,373.47 -330,228,708.16


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 泰信 优质 生活 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - -107,321,373.47 -107,321,373.47 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填列 ) -342,257,733.61 37,065,065.53 -305,192,668.08 其中:1.基金申 购款 76,503,458.39 -3,125,553.39 73,377,905.00 2.基金 赎回 款 -418,761,192.00 40,190,618.92 -378,570,573.08 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 579,212,134.94 -125,114,656.11 454,097,478.83 项目 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 24 页 共 68 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益( 基 金净值 ) 809,270,017.15 446,467,825.22 1,255,737,842.37 二、本期经营活动产生 的 基金净值变动数(本期 利 润) - -330,228,708.16 -330,228,708.16 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号填列 ) 112,199,851.40 2,020,777.77 114,220,629.17 其中:1.基金申 购款 419,786,586.46 2,716,552.32 422,503,138.78 2.基金 赎回 款 -307,586,735.06 -695,774.55 -308,282,509.61 四、本期向基金份额持 有 人分配利润产生的基金 净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - -173,118,243.00 -173,118,243.00 五、期末所有者权益( 基 金净值 ) 921,469,868.55 -54,858,348.17 866,611,520.38 报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 葛航______














______ 韩波______














____ 7.4 报表附 注 蔡海 成____ 基金管 理人 负责 人














主管会 计工 作负 责人














会计机 构负 责人 7.4.1 基 金基 本情况 泰信优质生活混合型证券投 资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管理委 员会( 以下 简称“ 中国 证监 会 ”) 证监基金字[2006] 第 229 号 《关于同意 泰信 优质 生活 股票 型证券 投资 基金 设 立的批复》核 准,由泰 信 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《泰信优 质生活股票型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式,存续期 限不定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币1,591,255,543.43 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2006) 第 191 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 , 《 泰 信优质 生活 股票 型证 券投 资基金基金 合同 》 于2006 年 12 月 15 日正 式生 效, 基金合 同生 效日 的基 金份额 总额 为 1,591,662,103.09 份基 金份 额, 其中 认购资 金利 息折 合 406,559.66 份基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为泰 信基金 管理 有限 公司 ,基 金托管 人为 中国 银行 股份 有限公 司。 根据 2014 年中 国证 监会 令第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 , 泰信优 质生 活泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 25 页 共 68 页


股票型 证券 投资 基金 于2015 年8 月7 日公告 后更 名为泰信 优质 生活 混合 型证 券投资 基金 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优质生活混合 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关规定, 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具, 包括国内 依 法公开发行 上市的各 类股票、债券 以及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 金融工具。本 基金组合 投 资的范围为 :股票资 产60%-95% , 债券资 产 0-35% , 基金保 留的 现金 以及 投资于 到期 日在 1 年 以内 的政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值的 5% 。本基金 的业 绩比 较基 准为 :75%×富 时中国 A600 指数(原新华 富时 A600 指数)+25%×富时中 国国 债指数( 原新 华富 时国 债指 数)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2018 年 3 月 29 日批准 报出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称 “中国 基金 业协 会 ”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《泰信 优质 生活混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循 企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金 2017 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金 本报 告期 会计 报表 所采用 的会 计政 策、 会计 估计与 最近 一期 年度 报告 一致。 7.4.4.1 会计年 度 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)金融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 26 页 共 68 页


项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为股 指期货 投资)分 类为 以公 允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产。 除衍 生 工具所 产生 的金 融 资产在资产负 债表中以 衍 生金融资产列 示外,以 公 允价值计量且 其公允价 值 变动计入损 益的金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2)金融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 , 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ,取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益; 对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息, 单独确认 为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。 对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,按照公 允价值进 行 后续计量;对 于 应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ,以 摊余 成本进 行后 续计 量。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移, 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 27 页 共 68 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 股 指期货投资) 按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1)存在活 跃市 场的 金融 工具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢价或 折价 。 (2)当 金融 工具 不存 在活 跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。 (3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行 调整并 确定 公允价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的;且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分 别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 28 页 共 68 页


金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下 由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到 的款项,根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分, 将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本, 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价 值变动损益; 于处置时 , 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益,其中 包括从公 允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配,但 基金份额 持 有人可选择现 金 红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利 润中的未实现 部分为正 数 ,包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现 平准金等,则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ; 若期末未分 配利润的 未实现部分为 负数,则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润,即已 实 现部分相抵 未实现部 分后的 余额 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。


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7.4.4.12 分部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分:(1) 该组 成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部 分的经 营成 果, 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩;(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : (1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券, 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的 交易不活跃)等 情况,本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估 值业务 的指 导意 见》 ,根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》 提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。 (2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的固定收益 品种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 , 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监 会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于 2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交 易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外),按照 中证指 数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按 照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 30 页 共 68 页


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公 司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改 征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策 的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税 法规和 实务 操作 ,主 要税 项列示 如下 : (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起, 金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收 入免征 增值 税, 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。 (2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入, 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 , 股票 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期限超 过 1 年的 , 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入应 纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得 税。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 31 页 共 68 页


(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 61,976,342.21 120,510,386.04 定期存 款 - - 其中: 存款 期限 1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 61,976,342.21 120,510,386.04


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 406,768,581.82 373,263,429.30 -33,505,152.52 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 406,768,581.82 373,263,429.30 -33,505,152.52 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 565,411,594.26 572,162,067.91 6,750,473.65 贵金属投资- 金交所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 32 页 共 68 页


其他 - - - 合计 565,411,594.26 572,162,067.91 6,750,473.65


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 银行间 买入 返售 证券 20,055,150.08 - 交易所 买入 返售 证券 30,000,000.00 - 合计 50,055,150.08 - 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 交易所 买入 返售 证券 200,000,000.00 - 合计 200,000,000.00 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 12,127.35 16,652.70 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 221.90 556.70 应收债 券利 息 - - 应收买 入返 售证 券利 息 24,612.78 3,750.00 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 84.90 153.80 合计 37,046.93 21,113.20


泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 33 页 共 68 页


7.4.7.6 其他资 产 本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 539,626.87 1,350,235.52 银行间 市场 应付 交易 费用 517.75 369.98 合计 540,144.62 1,350,605.50


7.4.7.8 其他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00 250,000.00 应付赎 回费 256.59 164.97 预提费 用 369,000.00 400,000.00 合计 619,256.59 650,164.97


7.4.7.9 实收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 921,469,868.55 921,469,868.55 本期申 购 76,503,458.39 76,503,458.39 本期赎 回(以“-”号填 列) -418,761,192.00 -418,761,192.00 - 基金 拆分/份额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - - 本期申购 - - 本期赎 回(以“-”号填 列) - - 本期末 579,212,134.94 579,212,134.94


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -35,430,127.69 -19,428,220.48 -54,858,348.17 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 34 页 共 68 页


本期利 润 -67,065,747.30 -40,255,626.17 -107,321,373.47 本期 基金 份额 交易 产生的 变动 数 27,416,336.39 9,648,729.14 37,065,065.53 其中: 基金 申购 款 -6,168,372.59 3,042,819.20 -3,125,553.39 基金赎 回款 33,584,708.98 6,605,909.94 40,190,618.92 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -75,079,538.60 -50,035,117.51 -125,114,656.11


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 802,754.02 1,306,285.90 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 103,604.36 66,851.19 其他 4,516.39 18,705.51 合计 910,874.77 1,391,842.60


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 2,552,725,847.75 5,051,509,830.89 减:卖出股 票成 本总 额 2,606,331,285.73 5,244,475,777.34 买卖股 票差 价收 入 -53,605,437.98 -192,965,946.45


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 上年度 可比 期间 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 35 页 共 68 页


2017年1月1 日至2017 年12月31日 2016年1月1 日至2016 年 12月31 日 债券投资 收益—— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 305,732.45 - 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 305,732.45 -


7.4.7.13.2 债 券投 资收益—— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017年1月1 日至2017 年12月31日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年 12月31 日 卖出债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 11,013,776.11 - 减 :卖出债 券(、 债 转股及 债券到 期兑付 )成 本总 额 10,707,000.00 - 减:应 收利 息总 额 1,043.66 - 买卖债 券差 价收 入 305,732.45 -


7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。 7.4.7.14 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。 7.4.7.15 股利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 3,310,665.40 3,638,250.23 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 3,310,665.40 3,638,250.23


7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 上年度 可比 期间 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 36 页 共 68 页


2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 -40,255,626.17 -111,434,043.32 ——股票投 资 -40,255,626.17 -111,434,043.32 ——债券投 资 - - ——资产支 持证 券投 资 - - ——贵金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权证投 资 - - 3.其他 - - 合计 -40,255,626.17 -111,434,043.32


7.4.7.17 其他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 223,510.33 257,265.54 转出基 金补 偿费 7,940.56 7,629.49 合计 231,450.89 264,895.03 注:1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ,赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。 2. 本基金的 转换费由 申购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ,其中转 出 基金的赎回 费 的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。 7.4.7.18 交易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 7,591,495.35 15,060,784.26 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 7,591,495.35 15,060,784.26


7.4.7.19 其他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 37 页 共 68 页


审计费 用 69,000.00 100,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 中债登 账户 维护 费 18,000.00 13,500.00 上清所 账户 维护 费 18,200.00 18,000.00 银行划 款手 续费 14,438.26 13,550.23 其他 - 200.00 合计 419,638.26 445,250.23


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的关系 泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 中国银 行股 份有 限公 司(“中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 山东省国际信托股份有限公司 (“ 山东国 托”) 基金管 理人 的股 东 江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东 青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股票交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债券交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 38 页 共 68 页


7.4.10.1.4 权证交 易 本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支 付 的管理 费 9,657,358.93 13,857,877.69 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 1,159,500.33 1,378,887.30 注:支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50%的年费 率 计提,逐日 累计至每 月月 底,按月支 付。其计 算公 式为:日管 理人报酬 =前 一日基金资 产净值 X 1.50% / 当年天 数。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当期发生的基金应支付 的托管 费 1,609,559.84 2,309,646.35 注:支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提,逐日 累计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金管 理人 未运 用固 有资金 投资 本基 金。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 39 页 共 68 页


7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 以外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国银 行 61,976,342.21 802,754.02 120,510,386.04 1,306,285.90 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 本基金 本报 告期 内无 利润 分配。 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002694 顾地 科技 2017 年5 月 25 日 重大 事项 15.36 2018 年2 月 12 日 19.63 1,826,576 40,563,166.77 28,056,207.36 - 000401 冀东 水泥 2017 年11 月21 日 重大 事项 13.79 2018 年1 月 15 日 15.17 1,150,000 15,980,311.13 15,858,500.00 - 注: 本 基金 截至2017 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 40 页 共 68 页


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金为混合 型基金,属 于 中高风险、中 高收益的 基 金品种,其预期 风险和预 期 收益高于债 券 型基金和货币 市场基金 、 低于股票型基 金。本基 金 投资的金融工 具主要包 括 股票投资及 债券投资 等。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风险 主要包括 信 用风险、流 动性风险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围 之内, 使本 基金 在风 险和 收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 风险 和收 益相 匹配 ”的风 险收 益目 标。


本基金 的基 金管 理人 建立 了以审 计、 合规 与风 险控 制委员 会、 督察 长为 核心, 对公司 所有 经营 管理行 为进 行监 督的 四道 监控防 线。 监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监 督,如有必要 则由督察 长向 公司董事长 和中国证 监会 报告。目前, 公司的事 前、 事中、事后 三个控 制层次 的风 险管 理体 系相 对清晰 。 各业务 部门 负责 事前风险 防范;风险管 理部 负责对公 司运 营过 程 中产生或潜 在的风险 进行 事中管理和 监控,并负 责运 用定量分析 模型,根据 各基 金的投资目 标及投 资策略, 定期对基金 的投资组 合风险进行评估, 向投资决 策委员会提交业 绩评估报 告; 监察稽核部 负责对 公司 各项 业务 进行 定期、 不定 期检 查, 负责 事后监督 。


本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判断风 险损 失的 严重 程度和出 现同 类风 险 损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特 征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告,确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时 可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并通过 相应决策,将风险 控制 在可 承受的范 围内 。 7.4.13.2 信用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款 存放在本基金 的托管行 中 国银行,因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算,违约 风险可能泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 41 页 共 68 页


性很小;在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 2017 年12 月31 日,本 基金无债 券投 资(2016 年 12 月 31 日: 同)。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 于2017 年12 月31 日, 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不 计息,可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息,因此 账面 余额即为未 折现的 合 约到期 现金 流量 。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%,本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上 市公司可流通 股票的 15% ,本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 42 页 共 68 页


司发行的可流 通股票, 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% (完全按 照有 关指数构成比 例进行 证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投资组合 不受 该比 例限 制) 。 本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ,其余亦 可 在银行间同业 市场交易 , 部分基金资产 流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的15%。于 2017 年12 月 31 日, 本基金 持有的 流动 性受 限资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例为9.67% 。 本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评 估与测算,确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2017 年12 月 31 日, 本基 金组 合资产 中7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值为 441,380,214.23 元, 超过 经确认 的当 日净 赎回 金额 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 7.4.13.4 市场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 43 页 共 68 页


久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、存 出保 证金 、买 入返售 金融 资产 等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2017 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 61,976,342.21 - - - 61,976,342.21 结算备 付金 493,162.99 - - - 493,162.99 存出保 证金 188,784.23 - - - 188,784.23 交易性 金融 资 产 - - - 373,263,429.30 373,263,429.30 买入返 售金 融 资产 50,055,150.08 - - - 50,055,150.08 应收利 息 - - - 37,046.93 37,046.93 应收申 购款 - - - 100,253.03 100,253.03 资产总 计 112,713,439.51 - - 373,400,729.26 486,114,168.77 负债








应付证 券清 算 款 - - - 30,000,000.00 30,000,000.00 应付赎 回款 - - - 158,994.67 158,994.67 应付管 理人 报 酬 - - - 598,537.77 598,537.77 应付托 管费 - - - 99,756.29 99,756.29 应付交 易费 用 - - - 540,144.62 540,144.62 其他负 债 - - - 619,256.59 619,256.59 负债总 计 - - - 32,016,689.94 32,016,689.94 利率敏 感度 缺 口 112,713,439.51 - - 341,384,039.32 454,097,478.83 上年度 末


2016 年12 月31 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 120,510,386.04 - - - 120,510,386.04 结算备 付金 1,237,078.99 - - - 1,237,078.99 存出保 证金 341,719.85 - - - 341,719.85 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 44 页 共 68 页


交易性 金融 资 产 - - - 572,162,067.91 572,162,067.91 买入返 售金 融 资产 200,000,000.00 - - - 200,000,000.00 应收利 息 - - - 21,113.20 21,113.20 应收申 购款 - - - 14,634.92 14,634.92 资产总 计 322,089,184.88 - - 572,197,816.03 894,287,000.91 负债








应付证 券清 算 款 - - - 24,218,976.45 24,218,976.45 应付赎 回款 - - - 142,998.66 142,998.66 应付管 理人 报 酬 - - - 1,125,201.38 1,125,201.38 应付托 管费 - - - 187,533.57 187,533.57 应付交 易费 用 - - - 1,350,605.50 1,350,605.50 其他负 债 - - - 650,164.97 650,164.97 负债总 计 - - - 27,675,480.53 27,675,480.53 利率敏 感度 缺 口 322,089,184.88 - - 544,522,335.50 866,611,520.38 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于 2017 年 12 月 31 日,本基金 未持 有交 易性 债券 投 资(2016 年 12 月 31 日:同) ,因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016 年 12 月 31 日: 同)。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 股票, 所面 临的 其他 价格风险来源于单个 证券发 行主体自身经营情 况或特 殊事项的影响, 也可 能来源 于证券市场整体 波动的 影响 。


本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中,采取 “ 自上 而下 ”的大类资产 配置 、 以 核心-卫星策 略为基础 的优 质生活行业 配置和“ 自下 而上”的证 券精选相 结合 的投资策略, 通过对 宏观经济情况及政 策的分析, 结合证券市场运 行情况, 做出资产配置及组 合构建的 决定; 通过对单泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 45 页 共 68 页


个证券 的定 性分 析及 定量 分析, 选择 符合 基金 合同 约 定范围 的投 资品 种进 行投 资。 本 基金 的基 金管 理人定期结 合宏观及 微观 环境的变化, 对投资策 略、 资产配置、 投资组合 进行 修正,来主动 应对可 能发生 的市 场价 格风 险。


本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金组合投资的范围为: 股票资产 60%-95%,债券资 产 0-35%, 现金以及投资 于到期日在 1 年以内的政 府债券的比 例不低于基金 资产 净值的 5%。此外 ,本基金 的基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控,定期运 用多 种定 量方法 对基 金进 行风 险度 量,包括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股票投 资 373,263,429.30 82.20 572,162,067.91 66.02 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 373,263,429.30 82.20 572,162,067.91 66.02


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 除业绩 比较 基准(附 注7.4.1)以外的 其他 市场 变量 保持不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) 1. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 上升 5% 27,360,610.89 60,330,435.15 2. 业绩比较基准( 附注 7.4.1) 下降 5% -27,360,610.89 -60,330,435.15





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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1)公允价 值 (a)金融工 具公 允价 值计 量的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具 (i)各层次 金融 工具 公允 价值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层次 的余 额为 329,348,721.94 元, 属于 第二 层次的余额 为 15,858,500.00 元, 属于第 三层 次的余 额为 28,056,207.36 元(2016 年12 月 31 日: 第一层 次 572,162,067.91 元, 无属于 第二 层 次以及 第三 层次 的余 额) 。 (ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易 不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况, 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期 间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次;并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输 入值对 于公 允价 值的 影响 程度, 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额 上述第三层次资产变动如下: 交易性金融资产


权益工具投资





2017 年 1 月 1 日 -


购买 -


出售 -


转入第三层级


28,056,207.36


转出第三层级


-


当期利得或损失总额


-


计入损益的利得或损失


-


2017 年 12 月 31 日


28,056,207.36








泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 47 页 共 68 页


2017 年 12 月 31 日仍 持 有的资产计入 2017 年度 损益的未实现利得或损 失的变动 ——公允价值变动损益


-12,543,785.11


使用重要不可观察输入值的第三层次公允价值计量的相关信息如下: 2017 年 12 月 31 日公允价值


估值技术


不可观察输入值 名称


范围/ 加 权平均 值


与公允价 值之间的 关系 交易性金融资产——














股票投资 28,056,207.36


市场法


市盈率


50


正相关 (c)非持续 的以 公允 价值 计量 的金 融工 具 于 2017 年12 月 31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31 日:同)。 (d)不以公 允价 值计 量的 金融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2)增值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2016 年 12 月 21 日颁布的财 税[2016]140 号 《关于明确 金融 房 地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年 1 月 1 日起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金2017 年12 月31 日的 财务 状况和 2017 年度 经营 成果 无 影响。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 48 页 共 68 页


(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ,截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 49 页 共 68 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 373,263,429.30 76.79 其中: 股票 373,263,429.30 76.79 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - -








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 50,055,150.08 10.30 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 62,469,505.20 12.85 8 其他各 项资 产 326,084.19 0.07 9 合计 486,114,168.77 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 13,191,222.60 2.90 B 采矿业 - - C 制造业 215,125,014.54 47.37 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 12,593,000.00 2.77 E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 39,413,192.16 8.68 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 14,464,800.00 3.19 J 金融业 - - K 房地产 业 41,106,200.00 9.05 L 租赁和 商务 服务 业 2,836,000.00 0.62 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 50 页 共 68 页


M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 25,261,000.00 5.56 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 9,273,000.00 2.04 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 373,263,429.30 82.20


8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有港 股通股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002694 顾地科 技 1,826,576 28,056,207.36 6.18 2 600340 华夏幸 福 830,000 26,053,700.00 5.74 3 000417 合肥百 货 3,168,800 25,572,216.00 5.63 4 000401 冀东水 泥 1,150,000 15,858,500.00 3.49 5 002285 世联行 1,350,000 15,052,500.00 3.31 6 601766 中国中 车 1,150,000 13,926,500.00 3.07 7 300070 碧水源 800,000 13,896,000.00 3.06 8 002640 跨境通 723,144 13,840,976.16 3.05 9 600031 三一重 工 1,500,000 13,605,000.00 3.00 10 600835 上海机 电 548,000 13,426,000.00 2.96 11 300498 温氏股 份 551,934 13,191,222.60 2.90 12 002457 青龙管 业 1,100,000 12,903,000.00 2.84 13 600008 首创股 份 2,450,000 12,593,000.00 2.77 14 603996 中新科 技 674,460 12,423,553.20 2.74 15 000800 一汽轿 车 1,150,000 12,374,000.00 2.72 16 601992 金隅股 份 2,153,500 11,693,505.00 2.58 17 002709 天赐材 料 250,000 11,497,500.00 2.53 18 002573 清新环 境 500,000 11,365,000.00 2.50 19 600760 中航黑 豹 310,000 10,815,900.00 2.38 20 300061 康旗股 份 649,946 10,321,142.48 2.27 21 600216 浙江医 药 750,000 10,080,000.00 2.22 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 51 页 共 68 页


22 002013 中航机 电 894,550 9,652,194.50 2.13 23 600038 中直股 份 190,000 8,840,700.00 1.95 24 600050 中国联 通 1,200,000 7,596,000.00 1.67 25 300244 迪安诊 断 300,000 7,086,000.00 1.56 26 300229 拓尔思 480,000 6,868,800.00 1.51 27 002511 中顺洁 柔 400,000 6,512,000.00 1.43 28 002371 北方华 创 152,300 6,311,312.00 1.39 29 000425 徐工机 械 800,000 3,704,000.00 0.82 30 002769 普路通 200,000 2,836,000.00 0.62 31 002044 美年健 康 100,000 2,187,000.00 0.48 32 002156 通富微 电 150,000 1,983,000.00 0.44 33 300054 鼎龙股 份 100,000 1,141,000.00 0.25


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 002418 康盛股 份 43,161,287.57 4.98 2 002694 顾地科 技 40,563,166.77 4.68 3 600782 新钢股 份 40,064,841.00 4.62 4 600029 南方航 空 38,851,828.00 4.48 5 601766 中国中 车 37,063,382.31 4.28 6 600048 保利地 产 35,432,063.80 4.09 7 300560 中富通 32,733,049.00 3.78 8 601992 金隅股 份 32,610,764.55 3.76 9 600028 中国石 化 32,548,665.10 3.76 10 002146 荣盛发 展 31,819,028.27 3.67 11 300471 厚普股 份 31,159,995.42 3.60 12 300248 新开普 30,716,474.00 3.54 13 600893 航发动 力 29,371,389.17 3.39 14 000401 冀东水 泥 28,636,962.49 3.30 15 601211 国泰君 安 28,398,004.90 3.28 16 000417 合肥百 货 27,738,531.26 3.20 17 000001 平安银 行 27,133,039.40 3.13 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 52 页 共 68 页


18 000768 中航飞 机 27,129,392.41 3.13 19 002331 皖通科 技 24,815,971.93 2.86 20 601669 中国电 建 24,437,900.78 2.82 21 300275 梅安森 24,215,812.00 2.79 22 600340 华夏幸 福 22,426,864.07 2.59 23 601186 中国铁 建 22,055,035.00 2.54 24 600536 中国软 件 21,580,866.00 2.49 25 000923 河北宣 工 21,338,630.00 2.46 26 000732 泰禾集 团 20,683,512.07 2.39 27 600547 山东黄 金 20,643,176.92 2.38 28 601390 中国中 铁 20,424,683.51 2.36 29 601601 中国太 保 20,395,017.92 2.35 30 601398 工商银 行 20,230,128.30 2.33 31 600116 三峡水 利 20,199,574.00 2.33 32 000826 启迪桑 德 19,197,314.00 2.22 33 600489 中金黄 金 19,093,664.26 2.20 34 600482 中国动 力 18,789,430.17 2.17 35 601336 新华保 险 18,589,608.00 2.15 36 600507 方大特 钢 18,528,018.93 2.14 37 601555 东吴证 券 18,125,428.36 2.09 38 000066 中国长 城 18,114,939.57 2.09 39 300369 绿盟科 技 18,044,129.72 2.08 40 600008 首创股 份 18,017,272.00 2.08 41 601618 中国中 冶 17,898,420.00 2.07 42 300352 北信源 17,778,505.34 2.05 43 601198 东兴证 券 17,694,579.44 2.04 注:本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额(成 交 单价乘以成交 数量)填 列 ,不考虑相 关交易费 用。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 600028 中国石 化 61,181,546.96 7.06 2 002383 合众思 壮 46,791,847.36 5.40 3 600782 新钢股 份 42,918,161.29 4.95 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 53 页 共 68 页


4 600029 南方航 空 38,609,216.82 4.46 5 600048 保利地 产 38,405,083.47 4.43 6 002418 康盛股 份 37,903,797.00 4.37 7 002146 荣盛发 展 36,961,263.47 4.27 8 000001 平安银 行 36,561,435.63 4.22 9 601398 工商银 行 35,014,725.05 4.04 10 002686 亿利达 34,346,813.72 3.96 11 300347 泰格医 药 31,516,549.56 3.64 12 600893 航发动 力 28,415,130.06 3.28 13 601211 国泰君 安 28,056,821.17 3.24 14 601669 中国电 建 26,816,685.34 3.09 15 000768 中航飞 机 26,638,967.37 3.07 16 300471 厚普股 份 26,517,012.95 3.06 17 300097 智云股 份 26,377,444.70 3.04 18 300560 中富通 26,293,650.70 3.03 19 600759 洲际油 气 25,047,241.16 2.89 20 600803 新奥股 份 24,435,126.64 2.82 21 300248 新开普 24,198,576.19 2.79 22 601155 新城控 股 23,895,909.52 2.76 23 601166 兴业银 行 23,869,297.21 2.75 24 603000 人民网 23,677,912.93 2.73 25 000822 山东海 化 23,648,000.00 2.73 26 600096 云天化 23,069,658.00 2.66 27 600116 三峡水 利 22,954,680.76 2.65 28 002331 皖通科 技 22,622,371.36 2.61 29 601766 中国中 车 22,531,370.60 2.60 30 601601 中国太 保 21,945,985.17 2.53 31 601186 中国铁 建 21,858,176.84 2.52 32 000921 海信科 龙 21,734,867.99 2.51 33 000923 河北宣 工 21,546,237.68 2.49 34 600392 盛和资 源 20,829,607.87 2.40 35 000933 神火股 份 20,687,137.86 2.39 36 600596 新安股 份 20,328,718.09 2.35 37 600886 国投电 力 20,053,728.43 2.31 38 000732 泰禾集 团 19,548,774.23 2.26 39 601390 中国中 铁 19,356,850.57 2.23 40 000703 恒逸石 化 19,255,335.96 2.22 41 601336 新华保 险 18,802,275.88 2.17 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 54 页 共 68 页


42 000002 万科A 18,654,872.30 2.15 43 600266 北京城 建 18,584,529.92 2.14 44 300061 康旗股 份 18,362,481.30 2.12 45 603609 禾丰牧 业 18,235,471.87 2.10 46 601555 东吴证 券 18,235,040.25 2.10 47 601198 东兴证 券 18,018,762.00 2.08 48 600507 方大特 钢 18,007,234.00 2.08 49 000066 中国长 城 17,876,185.85 2.06 50 002439 启明星 辰 17,638,098.09 2.04 51 000826 启迪桑 德 17,589,973.34 2.03 52 600482 中国动 力 17,417,305.80 2.01 53 002829 星网宇 达 17,384,693.73 2.01 注: 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 ( 成交 单 价乘以 成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相 关交 易费 用。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,447,688,273.29 卖出股 票收 入(成交 )总 额 2,552,725,847.75 注: 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ) 填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有债 券。 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有资 产支持 证券 。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细 报告期 末本 基金 未持 有权 证。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 55 页 共 68 页


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资前十名 股票中 发行 主体被监管部门 立案 调查的,或在报告编 制日 前一年内 受到公开谴责、处罚 的情 况 说明 。 顾地科 技 2017 年12 月22 日公告 称, 公司 实际 控制 人任永 清涉 嫌信 息披 露违 规, 中 国证 监会 决定对 其进 行立 案调 查。 目前公 司仍 处于 停牌 中, 我们也 将继 续跟 踪事 件的 进展。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 库之 外的 股票 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 188,784.23 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 37,046.93 5 应收申 购款 100,253.03 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 56 页 共 68 页


8 其他 - 9 合计 326,084.19


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 报告期 末本 基金 未持 有处 于转股 期的 可转 换债 券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比 例(% ) 流通受 限情 况说 明 1 002694 顾地科 技 28,056,207.36 6.18 重大事 项 2 000401 冀东水 泥 15,858,500.00 3.49 重大事 项


8.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ,均以 合计 数除以 相关 数据计 算, 而不是 对不 同 比例 进行合 计。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 57 页 共 68 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 (户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 24,306 23,830.01 37,959,254.50 6.55% 541,252,880.44 93.45%


9.2 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本基 金的 情况 报告期 末基 金管 理人 的从 业人员 未持 有本 基金 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部 门负责 人持有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 注:基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份( 含) 、10 万份至 50 万份 (含) 、50 万份至 100 万份( 含) 、100 万份以 上。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 58 页 共 68 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2006 年12 月15 日 )基 金份 额总额 1,591,662,103.09 本报告 期期 初基 金份 额总 额 921,469,868.55 本报告 期基 金总 申购 份额 76,503,458.39 减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 418,761,192.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 579,212,134.94 注:总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额; 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 59 页 共 68 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部 门的 重大 人事变 动 1、2017 年 8 月, 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发 展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。 2、2017 年1 月23 日起 , 公司董 事总 经理 葛航 先生 代理公 司董 事长 职务 , 王 小林先 生不 再担 任公司 董事 长职 务; 自2017 年7 月17 日 起, 万众 先生担 任泰 信基 金管 理有 限公司 董事 长职 务; 公司 于 2017 年9 月22 日发布公 告,公司法 定代 表人变更 为万 众先 生。上述管理人 重大 人事 变动 在《中 国证 券报 》 、 《 上海 证券报 》 、 《 证券 时报 》及 本公司 网站 上披 露, 并报 监管机 构备 案。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 公司与 万科 企业 股份 有限 公司工 会委 员会 就泰 信价 值1 号诉讼 一案, 深圳 市罗湖区 人民 法院 于2017 年7 月10 日作出 民事裁 定书 ,准 许原 告万 科企业 股份 有限 公司 工委 会撤回 起诉 并结案。 本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币6.9 万元。 该审 计机构 从基 金合 同生 效日 (2006 年12 月15 日) 开始 为本 基金 提供 审计 服务 。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人、 基金 托管 人的 托管 业 务部门 及其 相关 高级 管理 人员无 受稽 查或 处罚等 情况 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


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11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 安信证 券 3 540,132,742.68 10.80% 498,482.24 10.85% - 光大证 券 1 515,605,053.84 10.31% 480,182.02 10.45% - 中银国 际 3 467,850,947.71 9.36% 431,289.88 9.39% - 东吴证 券 2 391,640,495.03 7.83% 356,903.29 7.77% - 华安证 券 1 342,822,655.25 6.86% 312,414.23 6.80% - 长江证 券 1 315,251,516.91 6.31% 287,289.12 6.25% - 万联证 券 1 299,672,232.18 5.99% 279,083.98 6.07% - 广发证 券 2 282,380,069.45 5.65% 262,976.51 5.72% - 申万宏 源 1 260,398,380.17 5.21% 242,508.86 5.28% - 方正证 券 1 241,614,476.12 4.83% 220,184.12 4.79% - 中信建 投 2 220,856,615.84 4.42% 205,684.16 4.48% - 招商证 券 1 214,385,822.07 4.29% 195,369.30 4.25% - 国泰君 安 1 205,831,597.12 4.12% 187,574.58 4.08% - 浙商证 券 1 195,769,177.13 3.92% 178,404.23 3.88% - 东方证 券 1 159,892,556.80 3.20% 145,710.96 3.17% - 广州证 券 1 116,903,061.87 2.34% 108,870.81 2.37% - 中金公 司 1 111,887,842.03 2.24% 104,201.78 2.27% - 国金证 券 2 76,474,145.24 1.53% 69,690.77 1.52% - 天风证 券 1 39,995,483.68 0.80% 28,448.99 0.62% - 海通证 券 2 - - - - - 中信证 券 2 - - - - - 华金证 券 1 - - - - - 国信证 券 1 - - - - - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 61 页 共 68 页


上海证 券 1 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 中国建 银投 资证券 2 - - - - - 西南证 券 1 - - - - - 中航证 券 1 - - - - - 川财证 券 1 - - - - - 华泰联 合证 券 1 - - - - - 国联证 券 1 - - - - - 华宝证 券 1 - - - - - 长城证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 华泰证 券 1 - - - - - 注:1、根据 中国证监 会《 关于完善证 券投资基 金交 易席位有关 问题的通 知》 ( 证监基金字 【20 07】48 号) 中 关于 “一家基金 公司 通过 一家 证券 经营机 构买 卖证 券的 年交 易佣金 , 不得超 过其 当年所有基金 买卖证券 交 易佣金 30 %”的要 求,本 基金管理人在 选择租用 交 易单元时,注 重所选 证券公 司的 综合 实力 、 市 场声誉 。 对证 券公 司的 研 究能力 , 由公 司研 究人 员 对其提 供的 研究 报告 、 研究成果的质 量进行定 期 评估。公司将 根据内部 评 估报告,对席 位租用情 况 进行总体评 价,决定 是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。


2、本基金新增 交易单元 : 华金证券 (深 圳 000481) 、中银国际( 深圳 037925 ) 、川财证券( 深 圳


003701); 退租 交易 单元: 中投证 券( 上海 392094)。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 62 页 共 68 页


安信证 券 10,734,404.40 97.46% 665,400,000.00 9.46% - - 光大证 券 279,254.34 2.54% 1,710,000,000.00 24.31% - - 中银国 际 - - 730,000,000.00 10.38% - - 东吴证 券 - - - - - - 华安证 券 - - - - - - 长江证 券 - - - - - - 万联证 券 - - 60,000,000.00 0.85% - - 广发证 券 - - 380,000,000.00 5.40% - - 申万宏 源 - - 680,000,000.00 9.67% - - 方正证 券 - - - - - - 中信建 投 - - 140,000,000.00 1.99% - - 招商证 券 - - - - - - 国泰君 安 - - - - - - 浙商证 券 - - 260,000,000.00 3.70% - - 东方证 券 - - - - - - 广州证 券 - - 2,230,000,000.00 31.70% - - 中金公 司 - - 180,000,000.00 2.56% - - 国金证 券 - - - - - - 天风证 券 - - - - - - 海通证 券 - - - - - - 中信证 券 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 上海证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 中国建 银投 资证券 - - - - - - 西南证 券 - - - - - - 中航证 券 - - - - - - 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 63 页 共 68 页


川财证 券 - - - - - - 华泰联 合证 券 - - - - - - 国联证 券 - - - - - - 华宝证 券 - - - - - - 长城证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 华泰证 券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序 号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 停牌股 票估 值调 整( 合众 思壮) 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1 月 14 日 2 16 年4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1 月 20 日 3 行业高 级管 理人 变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 1 月 23 日 4 提醒投 资者 更新 过期 身份 证信息 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 2 月 22 日 5 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 2 月 23 日 6 新增南京苏宁基金销售有限公司 为销售机构并开通转换费率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 3 日 7 新增北京懒猫金融为销售机构并 《中国 证券 报》 、 《上 2017 年 3 月 15 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 64 页 共 68 页


开通定 投转 换及 费率 优惠 业务 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 8 参加工 商银 行申 购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 30 日 9 新增上海华夏财富投资管理有限 公司为 销售 机构 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 30 日 10 16 年年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 3 月 30 日 11 在广发 证券 开通 转换 、 费 率优惠 业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 8 日 12 在中银国际证券开通定投转换业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 13 日 13 17 年1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 21 日 14 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 4 月 22 日 15 在上海好买基金开通申购定投费 率优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com ) 2017 年 4 月 27 日 16 调整在伯嘉基金定投最低申购金 额并参 加费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5 月 12 日 17 在中泰 证券 申购 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 5 月 23 日 18 在平安银行开通定投转换费率优 《中国 证券 报》 、 《上 2017 年 5 月 26 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 65 页 共 68 页


惠业务 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 19 参加中银国际证券有限公司定投 费率优 惠业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 6 月 8 日 20 参加上 海长 量基 金申 购、 定投费 率 优惠业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 6 月 21 日 21 参加交 通银 行手 机银 行申 购、 定 投 费率优 惠业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7 月 1 日 22 在蚂蚁基金开通转换费率优惠并 调整交 易限 额 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7 月 18 日 23 17 年2 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7 月 21 日 24 新增北京肯特瑞财富为销售机构 并开通 定投 转换 费率 优惠 业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7 月 22 日 25 在大泰金石开通定投及定投费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7 月 26 日 26 华泰证券开通申购及定投费率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 7 月 28 日 27 在上海华夏财富开通申购费率优 惠业务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 8 月 16 日 28 17 年半年 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 8 月 26 日 29 在中泰 证券 调整 定投 下限 《中国 证券 报》 、 《上 2017 年 9 月 4 日 泰信优质生活混合 2017 年年度 报告 第 66 页 共 68 页


海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 30 新增天津万家财富为销售机构并 开通转 换及 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 10 月 13 日 31 17 年3 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 10 月 26 日 32 上海华信证券开通转换业务并转 换费用 折扣 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12 月 26 日 33 调整在工商银行定投下限并参加 费率优 惠业 务 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12 月 27 日 34 停牌股 票估 值调 整( 顾地 科技) 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12 月 28 日 35 对持有流通受限股票估值方法调 整的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12 月 29 日 36 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12 月 30 日 37 实施增 值税 政策 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上 海证券 报》 、 《证 券时 报》及公司网站 (www.ftfund.com) 2017 年 12 月 30 日


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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 报告期 内未 出现 单一 投资 者持有 基金 份额 比例 达到 或超 过20% 的情 况。 12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。





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§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1、中 国证 监会 批准 泰信 优 质生活 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件


2、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》


3、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》





4、 《泰 信优 质生 活混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》


5、中 国证 监会 批准 设立 泰信基金 管理 有限 公司 的文 件


6、报 告期 内泰 信优 质生 活 混合型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披 露的 各项 公告 13.2 存放地 点 本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的住 所 ,供投资者免 费查阅。 在 支付必要的工 本 费后, 投 资者 可在 有效 的 工作时 间内 取得 本报 告及 上述备 查文 件的 复制 件或 复印件 。 13.3 查阅方 式 投资者 可登 录本 基金 管理 人公司 网站(http://www.ftfund.com) 查阅 上述 相关 文件, 或拨 打客 户服 务中 心电 话(400-888-5988 ,021-38784566), 和本公 司客 服联 系。 泰 信基 金管理 有限 公司 2018 年 3 月 29 日