泰信优势增长 灵活配置混 合型证券投 资
基金2017 年年度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 泰信基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 、 董事 保证本 报告 所载 资料 不存 在虚假 记载 、 误导 性陈 述或 重大遗 漏 ， 并
对其内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但不保 证基金 一定 盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 为本 基金 出具 了无保 留意 见的 审计 报告 。
本报告 期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录
................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
...................................................................................................................................... 2
1.2 目录
.............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介
............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
.............................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明
.............................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.......................................................................................................... 5
2.4 信息披 露方 式
.............................................................................................................................. 6
2.5 其他相 关资 料
.............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
............................................................................. 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.......................................................................................................... 7
3.2 基金净 值表 现
.............................................................................................................................. 7
3.3 过去三 年基 金的 利润 分配情 况
.................................................................................................. 9
§4 管理人报告
......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
............................................................ 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
........................................................ 13
4.6 管理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况
........................................................................ 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
.................................................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
........................................................................ 15
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明
.................................... 16
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.............................. 16
§5 托管人报告
......................................................................................................................................... 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
............................................................................ 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
........ 17
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见
............................ 17
§6 审计报告
............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报 告基 本信 息
.................................................................................................................... 18
6.2 审计报 告的 基本 内容
................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表
..................................................................................................................................... 21
7.1 资产负 债表
................................................................................................................................ 21
7.2 利润表
........................................................................................................................................ 22
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
............................................................................................ 23
7.4 报表附 注
.................................................................................................................................... 24
§8 投资组合报告
..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基 金资 产组 合情 况
............................................................................................................ 48
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
............................................................................................ 48
8.3 期末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细
................................ 49
8.4 报告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动
........................................................................................ 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
.................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细
............................ 53泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细
................ 53
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细
................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细
............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明
.................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注
.................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息
......................................................................................................................... 56
9.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
................................................................................ 56
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况
.................................................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况
................................ 56
§10 开放式基金份额变动
....................................................................................................................... 57
§11 重大事件揭示
................................................................................................................................. 58
11.1 基金 份额 持有 人大 会决议
...................................................................................................... 58
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
...................................... 58
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.......................................................... 58
11.4 基金 投资 策略 的改 变
.............................................................................................................. 58
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况
.................................................................................. 58
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
.................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件
.......................................................................................................................... 61
§12 影响投资者决策的其 他重要信息
................................................................................................... 65
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情况
...................................... 65
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息
.......................................................................................... 65
§13 备查文件目录
................................................................................................................................... 66
13.1 备查 文件 目录
.......................................................................................................................... 66
13.2 存放 地点
.................................................................................................................................. 66
13.3 查阅 方式
.................................................................................................................................. 66
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 泰信优 势增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 泰信优 势增 长混 合
基金主 代码 290005
基金运 作方 式 契约型 开放式
基金合 同生 效日 2008 年 6 月 25 日
基金管 理人 泰信基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 52,279,266.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过科学 的投 资管 理和 资产 配置程 序， 结合 主动 的宏
观、市场 、行 业、 公司 研究 ，选择 具有 可持 续优 势的
成长型股 票和 收益 率、 流动 性俱佳 的债 券， 力争 使投
资者享 受到 可持 续的 财富 增长。
投资策 略 本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础
上， 以 SAA （战 略资 产配 置） 策略 为基 础， 结合 对不 同
阶段市场 特征 的分 析， 动态 配 置基 金资 产在 股票 、债
券和现 金之 间的 配置 比例 。
业绩比 较基 准 55%*沪深 300 指数 + 45%* 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本基金为 混合 型基 金。 本基 金的预 期风 险收 益水 平低
于股票型 基金 ，高 于偏 债型 基金、 债券 基金 及货 币市
场基金。 适合 于能 够承 担一 定股市 风险 ，追 求资 本长
期增值 的个 人和 机构 投资 者。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 泰信基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 胡囡 郭明
联系电 话 021-20899098 （010 ）66105799
电子邮 箱 xxpl@ftfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-5988 95588
传真 021-20899008 （010 ）66105798
注册地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验
区浦东 南路 256 号 37 层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地 址 中国 （上 海） 自由贸 易试 验 北京市西城区复兴门内大街 55泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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区浦东 南路 256 号 华夏 银
行大 厦 36-37 层
号
邮政编 码 200120 100140
法定代 表人 万众 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.ftfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永道中天会计师事务所( 特殊
普通合 伙)
上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天
地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
泰信基 金管 理有 限公 司
中 国（ 上海 ）自 由贸 易实验 区浦 东
南路 256 号华夏 银行 大厦36、37 层
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§3 主 要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 476,114.41 -1,313,941.08 135,885,820.60
本期利 润 -7,995,642.83 -23,738,593.70 119,909,112.13
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.1400 -0.3834 0.9557
本期加 权平 均净 值利 润率 -10.79% -26.57% 57.49%
本期基 金份 额净 值增 长率 -10.49% -22.43% 38.40%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 11,958,439.69 22,380,010.36 46,254,343.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2287 0.3726 0.7699
期末基 金资 产净 值 64,237,706.63 82,440,291.42 106,334,036.37
期末基 金份 额净 值 1.229 1.373 1.770
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 99.51% 122.89% 187.34%
注：1 、本 基金 合同 于 2008 年6 月25 日正式 生效 。
2、 所述基 金业 绩指 标不 包括基金 份额 持有 人申 购或 交易基 金的 各项 费用 （例如， 开放 式基 金的 申
购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于 所列数 字。
3、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
4、期 末可 供分 配利 润是 指未分 配 利润 与未 分配 利润 中已实 现部 分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -6.40% 0.87% 2.48% 0.45% -8.88% 0.42%
过去六 个月 -2.77% 0.88% 5.36% 0.39% -8.13% 0.49%
过去一 年 -10.49% 0.84% 11.41% 0.35% -21.90% 0.49%
过去三 年 -3.91% 1.90% 15.46% 0.93% -19.37% 0.97%
过去五 年 65.20% 1.66% 46.32% 0.85% 18.88% 0.81%
自基金 合同
生效起 至今
99.51% 1.46% 58.28% 0.92% 41.23% 0.54%
注：本 基金 业绩 比较 基准 为：55%× 沪深300 指数 ＋45%×中证全 债指 数。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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1、沪 深 300 指数 是沪 深 证券交 易所 第一 次联 合发 布的反 映 A 股市 场整 体走 势的指 数， 沪深 300
指数包 括300 只 样本 股， 覆盖了 沪深 市场 六成 左右 的市值 ，具 有良 好的 市场 代表性 的指数。
2、 中证 全债 指数 是中 证指 数公司 编制 的综 合反 映银 行间债 券市 场和 沪深 交易 所债券 市场 的跨 市 场
债券指 数， 该指 数的 样本 由银行 间市 场和 沪深 交易 所市场 的国 债、 金融 债券 及企业 债券 组成 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 基 金合同 于 2008 年6 月25 日 正式 生效。
2、 本基 金的 建仓 期为 六个 月。 建仓 期满 ， 基金 投资 组合各 项比 例符 合基 金合 同的约 定 ： 股 票资 产
占基金资产 30%-80%，债 券资产占基金 资产 0%-65% （其中包括可 转债、资产 支持证券等 ） ，权 证
0%-3% （按 照相 关法 律规 定） 。
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份基金份额
分红数
现金形式发 放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
2015 1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14
合计 1.0000 3,476,387.75 2,396,840.39 5,873,228.14
注：2017 年度 未进 行利 润 分配。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 ：泰 信基 金管 理有限 公司
注册地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 37 层
办公地 址： 中国 （上 海） 自由贸 易试 验区 浦东 南 路256 号华夏 银行 大厦 36-37 层
成立日 期：2003 年5 月23 日
法定代 表人 ：万 众
总经理 ：葛 航
电话：021-20899188
传真：021-20899008
联系人 ：姚 慧
发展沿 革：
泰信基 金管 理有 限公 司（First-Trust Fund Management Co.，Ltd. ）是 原山 东 省国际 信托 投
资有限公司（ 现更名为 山 东省国际信托 股份有限 公 司）联合江苏 省投资管 理 有限责任公 司、青岛
国信实 业有 限公 司共 同发 起设立 的基 金管 理公 司。 公司 于 2002 年 9 月 24 日经中国 证券 监督 委员
会批准 正式 筹建 ，2003 年5 月8 日获 准开 业， 是以 信 托投资 公司 为主 发起 人而 发起设 立的 基金 管
理公司 。
公司目前下设 上海锐懿 资 产管理有限公 司、市场 部 、产品部、营 销部（分 华 东、华北、华 南
三大营 销中 心） 、理 财顾 问 部、深 圳分 公司 、北 京分 公司、 电子 商务 部、 客服 中心、 基金 投资 部、
研究部、专户 投资部、 清 算会计部、集 中交易部 、 计划财务部、 信息技术 部 、风险管理 部、监察
稽核部 、综 合管 理部 。截 至 2017 年 12 月底 ，公 司有正式 员工 102 人， 多数 具有硕 士以 上学 历。
所有人 员在 最近 三年 内均 未受到 所在 单位 及有 关管 理部门 的处 罚。
截至2017 年12 月31 日 ， 泰信基 金管 理有 限公 司旗 下共有 泰信 天天 收益 货币 、 泰信 先行 策略
混合、泰信双 息双利债 券 、泰信优质生 活混合、 泰 信优势增长混 合、泰信 蓝 筹精选混合 、泰信债
券增强 收益 、 泰信 发展 主题混合 、 泰信 债券 周期 回报、 泰信 中证 200 指数 、 泰信中 小盘 精选 混合 、
泰信行 业精 选混 合、 泰信 中证基 本 面 400 指数 分级 、泰信 现代 服务 业混 合、 泰信鑫 益定 期开 放 债
券、泰信国策 驱动混合 、 泰信鑫选混合 、泰信互 联 网+混合、泰信 智选成长 、 泰信鑫利混 合共 20
只开放 式基 金及 19 个资 产 管理计 划。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱志权
先生
基金投资
部总监兼
投资总
监、本基
金基金经
理兼泰信
智选成长
混合基金
经理
2010 年 1 月
16 日
- 22 年
经济学学 士。具 有基 金从业 资
格。曾任 职于中 信证 券上海 总
部、长盛 基金管 理有 限公司 、
富国基金 管理有 限公 司、中 海
信托管理 有限公 司、 银河基 金
管理有 限公司。2008 年6 月加
入泰信基金管理有限公司，
2008 年 6 月 28 日至 2012 年 3
月 1 日担 任泰 信优 质生 活基金
经理； 自 2012 年 3 月 1 日至
2015 年2 月5 日担 任泰 信先行
策略混 合基 金经 理； 自2016 年
12 月 21 日至 今担 任泰 信智选
成长基金 经理。 现同 时担任 基
金投资 部总 监兼 投资 总监 。
戴隽
女士
本基金经
理助理
2016 年 6 月
28 日
- 9 年
硕士 ， 具有基 金从 业资 格。 2008
年 7 月加 入泰 信基 金管 理有限
公司，历 任理财 顾问 部业务 经
理助理、 研究部 助理 研究员 、
研究员 。2016 年 6 月起 任泰信
优势增 长基 金经 理助 理。
注：1 、以 上日 期均 是指 公 司公告 的日 期；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵循《 证券投资 基 金法》 、 《公开募 集证券投 资基金运作管 理
办法》 、 《泰信 优势增长 灵 活配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》和其他 相关 法律法规的 规定， 本
着诚实信用、 勤勉尽责 、 取信于市场、 取信于社 会 的原则管理和 运用基金 资 产。本基金 管理人在
严格控制风险 的基础上 ， 为基金份额持 有人谋求 最 大利益，无损 害基金份 额 持有人利益 的行为，
本基金 的投 资运 作符 合有 关法律 法规 和基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据 《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 （ 中国 证监 会公 告[2011]18 号） ， 公司泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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制定了 《泰 信基 金管 理有 限公司 公平 交易 制度 》 ， 主 要控制 方法 如下 ：
1、建 立统 一的 研究 平台 ， 所有研 究成 果对 公司 所管 理的所 有产 品公 平开 放。
2、建 立全 公司 投资 对象 备 选库和 各投 资组 合的 投资 对象备 选库 。
3、 投 委会 作为 公司 受托 资 产投资 的最 高决 策机 构， 主要负 责对 公司 所管 理的 受托资 产进 行投
资决策。投资 总监在其 权 限范围内审批 超出投资 组 合经理权限的 投资计划 。 投资组合经 理在其权
限范围 内进 行投 资决 策。
4、 投资组 合经 理同 时管 理多个投 资组 合 时， 必须 公平公正 的对 待管 理的 所有 投资组 合， 除申
购赎回、个股 投资比例 超 标等客观因素 之外，同 一 交易日投资同 一交易品 种 时，应尽可 能使他们
获得相 同或 相近 的交 易价 格。
严格控制不同 投资组合 之 间的同日反向 交易，严 格 禁止可能导致 不公平交 易 和利益输送的 同
日反向 交易 。
5、 集中交 易室 负责 所有 投资指令 的执 行， 必须确 保所有同 向指 令的 公平 公正 ， 平等对 待所 有
投资组合。发 现异常指 令 或者涉嫌利益 输送的指 令 ，交易室应立 即停止执 行 指令，并向 投资总监
和风险管理部 报告。对 非 竞争竞价指令 ，不同投 资 组合也必须公 平对待， 主 要采取成交 结果按比
例分配 和轮侯方 式处 理。
6、 风险管 理部 通过 交易 系统监控 指标 设置 ， 实时 监控交易 指令 ， 禁止 同一 投资组合 内部 的同
日反向交易， 严格控制 不 同投资组合之 间的同日 反 向交易，严格 禁止可能 导 致不公平交 易和利益
输送的 同日 反向 交易 。
7、 公 司在 交易 系统 中设 置 强制公 平委 托参 数， 强制 交易系 统对 符合 要求 的同 一交易 品种 的同
向指令 执行 公平 委托 。
8、 风 险管 理部 定期 与不 定 期对交 易指 令的 公平 性和 交易委 托的 公平 性进 行分 析， 对 强制 公平
委托的执行过 程与结果 进 行检查；对不 同投资组 合 临近交易日的 同向交易 和 反向交易的 交易时机
和交易 价差 进行 分析 ，并 完成定 期分 析报 告。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
公司公平交易 制度适用 于 所有投资品种 ，以及所 有 投资管理活动 ，涵盖授 权 、研究分析、 投
资决策、交易 执行、业 绩 评估等投资管 理活动各 环 节，从研究、 投资、交 易 合规性监控 ，发现可
疑交易 立即 报告 ，并 由风 险管理 部负 责对 公平 交易 情况进 行定 期和 不定 期评 估。
公司所有研究 成果对公 司 所管理的所有 产品公平 开 放，投资经理 严格遵守 公 平、公正、独 立
的原则下达投 资指令， 所 有投资指令在 集中交易 室 集中执行，投 资交易过 程 公平公正， 投资交易
监控贯 穿于 整个 投资 过程 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 13 页 共 66 页
本报告期内， 投资交易 监 控与价差分析 未发现基 金 之间存在利益 输送行为 ， 公平交易制度 整
体执行 情况 良好 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本公司严格控 制不同投 资 组合之间的同 日反向交 易 ，严格禁止可 能导致不 公 平交易和利益 输
送的同日反向 交易。本 报 告期内，本基 金参与的 交 易所公开竞价 同日反向 交 易，未出现 成交较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交 量5% 的情 况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 我国 A 股 市场 出现了明显的 结构性行 情 。随着供给侧 改革、经 济 复苏的带动下 ，
上证综 指上 涨6.56% ， 市场 风格分 化比 较严 重， 以大盘蓝筹 为主 导， 上证 50 上涨 25.08%，而创 业
板下 跌 10.67% ，全 年来 看 食品饮 料、 家电 、金 融涨 幅比较 显著 。
本基金重视对 成长股的 配 置，同时也适 当布局了 周 期股。保持基 金操作的 灵 活性，寻找具 有
核心竞争力和 高成长性 的 企业，努力维 护投资者 的 利益。但是市 场年底剧 烈 波动，投资 成效未能
显现。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为1.229 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-10.49%，业 绩
比较基 准收 益率 为11.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
十九大 明确 了我 国经 济发 展已由 高速 增长 阶段 转向 高质量 发展 阶段 ，2018 年中国经 济将 在新
动能的推动下 继续稳健 增 长。自供给侧 改革执行 以 来，工业产能 利用率明 显 回升，产业 集中度提
高，企业盈利 能力回升 。 预计主动去产 能去杠杆 在 今年仍会持续 ，企业盈 利 能力改善， 抗风险能
力提升，PPI 仍能维 持正 增长。基建投 资大概率 走 弱，但是在发 展租赁市 场 的政策导向下 ，房地
产投资 增速 不会 大幅 走低 。
流动性方面， 美联储加 息 对流动性收紧 的牵制依 然 存在，而国内 ，紧货币 、 严监管依旧是 主
导国内 流动 性偏 紧的 核心 要素。 尽管 宏观 审慎 监管 要 求下的 杠杆 管控 将 在2018 年继续 维持 中性 偏
紧的流 动性 环境 ，但 从紧 的边际 力度 预计 难以 进一 步提升 。
我们判 断2018 年A 股市 场 将呈现 震荡 市的 特点 ，难 有趋势 性行 情， 更多 体现 在结构 性行 情。泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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2017 年是 价值 股的 春天， 但中小 市值 股票 的估 值经 过近两 年以 来的 不断 消化 ， 已经迎 来投 资机 遇。
本基金在操作 上，继续 保 持主动性和前 瞻性，在 震 荡市寻找结构 性机会， 优 化行业配置 ，努力为
基金持 有人 获取 长期 稳定 收益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
在本报告期内 ，本基金 管 理人内部控制 工作本着 对 基金份额持有 人利益高 度 负责的精神， 以
独立于各业务 部门的风 险 管理部、监察 稽核部为 主 体，对基金销 售、投资 运 作、后台保 障等主要
业务活 动进 行监 督与 控制 ，较好 地保 证了 基金 运作 的合规 性。
1、进 一步 完善 制度 建设 ， 构建全 面有 效的 内部 控制 体系
本基金管理人 根据最新 出 台的相关法律 法规，及 时 补充及完善了 内部管理 制 度，同时对业 务
流程进一步梳 理，严格 按 照监管要求进 行风险控 制 评估及合规管 理有效性 评 估，确保风 险控制及
合规管 理的 有效 性， 不断 提升内 部控 制水 平。
2、进 一步 规范 基金 投资 管理工作 流 程，加 强基 金投 资风险 控制 。
（1） 加强 基金 的日 常投 资交易进 行监 控， 及时提 示相关风 险。 公司风 险管 理部负责 基金 日常
投资行为的监 控，并与 相 关基金经理沟 通，提示 相 关风险。同时 根据投委 会 的投资决议 、政策法
规规定对风险 指标设置 进 行调整，不定 期检查风 险 监控指标设置 ，并根据 新 的需求对风 险监控指
标进行 测试 和更 新。 根据证监会 发布 的 《公 开募 集开放式 证券 投资 基金 流动 性风险 管理 规定 》 ， 在
2017 年 10 月后 加强 了对 旗下公 募基 金的 流动 性管 控。另 外注 意对 监管 机构 处罚信 息与 市场 负 面
信息搜 集， 提示 投研 部门 注意潜 在风 险。
（2 ） 规范投 资交 易行 为， 防范交 易环 节的 操作 风险 。 公司禁 止基 金内 的同 日反向交 易， 严格
控制旗下管理 投资组合 间 的同日反向交 易，对基 金 间同日同向交 易、所有 投 资组合对单 只股票成
交量占其市场 总成交异 常 等指标进行预 警监控。 对 于日常的投资 监控，公 司 实行的是事 前控制、
事中监督、事 后检查的 方 法，在公平交 易的各环 节 建立了责任追 究制，实 行 各部门责任 人、分管
领导责 任人 负责 制， 以最 大限度 地监 控并 处置 可能 造成不 公平 交易 或利 益输 送的行 为。
3、 针对基 金投 资运 作通 过日常监 察与 专项 稽核 相结 合， 保证 了内 部监 察稽 核的全面 性、 实时
性，通过查漏 补缺、及 时 整改强化了风 险控制流 程 ，提高了投资 管理及运 营 相关人员的 风险意识
水平， 从而 较好 地预 防风险，维 护基 金持 有人 利益 。
4、 做好投 研交 易等 人员 的合规培 训， 提高合 规意 识。 公司组 织投 研人 员开 展内幕交 易案 例合
规培训，就近 年来发生 的 典型内幕交易 案例作了 分 类汇报，并对 目前市场 上 的疑似内幕 交易、有
争议的内幕交 易案例进 行 了说明，要求 投研人员 遵 守投资纪律， 规范决策 流 程，从源头 避免内幕泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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交易事 件的 发生 ，加 强了 投研人 员的 合规 意识 。
5、 公司 采用 技术 手段 对网 站、 交易 、 行情 等进 行屏 蔽， 对其 他非 受控 方式 上 网及即 时通 讯做
出进一步规范 。加强投 研 人员的资讯管 理，本年 度 公司购买了手 机保管箱 ， 在保管箱上 方安装了
探头，对基金 经理、交 易 人员在交易时 间的移动 电 话、掌上电脑 等移动通 讯 工具实行集 中管理，
规范了手机上 交异常记 录 表，不定期抽 查；对基 金 经理集中区域 进行录像 监 控，对于证 券公司的
网站、网页委 托进行了 屏 蔽，对投研人 员的办公 电 脑安装截屏软 件进行留 痕 处理，并对 安装软件
的权限 进行 严格 限制 。
在本报告期内 ，本基金 的 投资运作等各 环节基本 符 合规定的要求 ，未出现 异 常交易、操纵 市
场、内幕交易 等违法违 规 现象。今后公 司将继续 夯 实内部控制和 风险管理 工 作，保证基 金运作的
合规性 ，充 分保 障基 金份 额持有 人的 合法 权益 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、泰 信基 金管 理有 限公 司估值程 序等 事项 的说 明
委员会 主席
韩波先 生， 本科 学历 。2002 年加 入泰 信基 金管 理公 司，现 任公 司副 总经 理。
委员会 成员 ：
张敬燕 女士 ，硕 士。2017 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 风险 管理 部副总 监。
蔡海成 先生 ，硕 士。2013 年加入 泰信 基金 管理 有限 公司， 现任 公司 清算 会计 部总监 。
朱志权 先生 ， 学 士。2008 年6 月 加入 泰信 基金 管理 有限公 司， 现任 基金 投资 部总监 兼投 资 总
监，泰 信优 势增 长混 合基 金、泰 信智 选成 长混 合基 金经理 。
梁剑先 生， 硕士。2004 年7 月加 入泰 信基 金管 理有 限公司 ， 现 任研究 部副总监兼研 究 副总监 。
2、本 基金 基金 经理 不参 与本基金 估值 。
3、参 与估 值流 程各 方之 间不存在 任何 重大 利益 冲突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
1、基 金合 同关 于利 润分 配的约定 ：
（1） 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数 最多 为12 次， 全年 分配
比例不 得低于 年度 可供 分配收益 的 10% ，若《 基金 合同》 生效 不满 3 个月 可不进行 收益 分配 ；
（2） 本基 金收 益分 配方 式 分两种 ： 现金 分红 与红 利 再投资 ， 投资 者可 选择 现 金红利 或将 现金
红利 按除 权日 的基 金份 额 净值自 动转 为基 金份 额进 行再投 资； 若投 资者 不选 择， 本 基金 默认的收
益分配 方式 是现金 分红 ； 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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（3）基金 投资 当期 出现 净亏损， 则不 进行 收益 分配 ；
（4） 基金 当年 收益 应先 弥 补上一 年度 亏损 后， 才可 进行当 年收 益分 配；
（5）基金 收益 分配 后基 金份额净 值不 能低 于面 值；
（6）每一 基金 份额 享有 同等分配 权；
（7）法律 法规 或监 管机 关另有规 定的 ，从 其规 定。
二、本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内本 基金未发 生 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或基金资产净 值
低于五 千万 元的 情形 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对泰信优 势增长灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 泰信优势 增 长灵活配置混 合型证券 投 资基金的管理 人——泰 信 基金管理有限 公
司在泰信优势 增长灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，泰信优 势增长灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对泰信基 金 管理有限公司 编制和披 露 的泰信优势增 长灵活配 置 混合型证券投 资
基金2017 年年 度报 告中 财务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况、 财务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21811 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 泰信优 势增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金全 体基 金份额 持有 人
审计意 见 (一)我们审 计的 内容
我 们审 计了 泰信 优势 增长灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金以 下简 称
“泰信 优势 增长 灵活 配置 基金”)的财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产负 债表 ，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基金净 值)
变动表 以及 财务 报表 附注 。
(二)我们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称“ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了泰信 优势 增长 灵活 配置 基金 2017 年 12 月 31 日的财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于泰 信 优势增 长灵 活
配置基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
泰 信优势 增长 灵活配 置基金 的基 金管理 人泰 信基金管 理有 限公司
管理层 负责 按照 企业 会计 准则和 中国 证监 会、 中国 基 金业协 会发 布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制财 务报 表， 使 其实 现公
允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部 控制， 以 使财务 报表 不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 管理 层 负责评 估泰 信优 势增 长灵 活配置 基金 的泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 19 页 共 66 页
持续经 营能 力， 披露与 持续经营 相关 的事 项( 如适 用) ， 并运 用持续
经营假 设， 除非管 理层 计划清算 泰信 优势 增长 灵活 配置基 金、 终止
运营或 别无 其他 现实 的选 择。
泰 信优势 增长 灵活配 置基金 的基 金管理 人泰 信基金管 理有 限公司
治理层 负责 监督 泰信 优势 增长灵 活配 置基 金的 财务 报告过 程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们的目 标是 对财务 报表整 体是 否不存 在由 于舞弊或 错误 导致的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 一定 会
发现存 在的 重大 错报 。 错 报可能 由于 舞弊 或错 误导 致， 如果 合理 预
期 错报 单独 或汇 总起 来可能 影响 财务 报表 使用 者依据 财务 报表 作
出的经 济决 策， 则通 常认 为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们运 用职业判 断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些风险 ， 并获 取充 分、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披
露的合 理性 。
(四) 对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时，根据
获取的 审计 证据 ， 就 可能 导 致对泰 信优 势增 长灵 活配 置基金 持续 经
营 能力 产生 重大 疑虑 的事项 或情 况是 否存 在重 大不确 定性 得出 结
论。 如果 我们 得出 结论 认 为存在 重大 不确 定性 ， 审 计准则 要求 我们
在审计 报告 中提 请报 表使 用者注 意财 务报 表中 的相 关披露 ； 如 果披
露不充 分， 我们应 当发 表非无保 留意 见。 我们的 结论基于 截至 审计
报告日 可获 得的 信息 。 然 而 未来的 事项 或情 况可 能导 致泰信 优势 增
长灵活 配置 基金 不能 持续 经营。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我 们与泰 信优 势增长 灵活配 置基 金的基 金管 理人泰信 基金 管理有
限公司 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺
陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 许康玮
周祎
会计师 事务 所的 地址 上海市 卢湾 区湖 滨路 202 号企业 天地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,272,187.06 13,492,858.84
结算备 付金
204,592.44 1,188,832.90
存出保 证金
4,241.17 11,398.60
交易性 金融 资产 7.4.7.2 52,185,675.57 58,643,195.12
其中： 股票 投资
51,041,202.07 57,307,111.62
基金投 资
- -
债券投 资
1,144,473.50 1,336,083.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 8,000,000.00 18,000,000.00
应收证 券清算款
1,251,187.84 -
应收利 息 7.4.7.5 7,926.92 13,957.68
应收股 利
- -
应收申 购款
6,930.71 12,900.12
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
65,932,741.71 91,363,143.26
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
810,237.20 8,000,000.00
应付赎 回款
387.44 5,568.15
应付管 理人 报酬
82,510.57 107,235.35
应付托 管费
13,751.79 17,872.57
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 18,148.08 13,163.78
应交税 费
- - 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 770,000.00 779,011.99
负债合 计
1,695,035.08 8,922,851.84
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 52,279,266.94 60,060,281.06
未分配 利润 7.4.7.10 11,958,439.69 22,380,010.36
所有者 权益 合计
64,237,706.63 82,440,291.42
负债和 所有 者权 益总 计
65,932,741.71 91,363,143.26
注：报 告截 止日 2017 年12 月31 日，基 金份 额净 值1.229 元， 基 金份额 总额 52,279,266.94 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月 1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
一、收入
-6,318,257.87 -21,685,762.52
1.利息 收入
482,536.64 464,634.49
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 71,377.71 116,252.62
债券利 息收 入
9,425.74 4,407.98
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
401,733.19 343,973.89
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,664,759.03 262,618.93
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,332,194.97 -4,262.83
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.1 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.14 - -
股利收 益 7.4.7.15 332,564.06 266,881.76
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.16
-8,471,757.24 -22,424,652.62
4.汇兑 收益 （损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 7.4.7.17 6,203.70 11,636.68
减：二、费用
1,677,384.96 2,052,831.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,113,549.69 1,340,294.65
2．托 管费 7.4.10.2.2 185,591.66 223,382.51
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 23 页 共 66 页
4．交 易费 用 7.4.7.19 76,341.61 182,485.02
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 301,902.00 306,669.00
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-7,995,642.83 -23,738,593.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-”号 填
列）
-7,995,642.83 -23,738,593.70
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 泰信 优势 增长 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
60,060,281.06 22,380,010.36 82,440,291.42
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -7,995,642.83 -7,995,642.83
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-7,781,014.12 -2,425,927.84 -10,206,941.96
其中：1.基金申 购款 5,214,956.56 1,551,462.31 6,766,418.87
2.基金 赎回 款 -12,995,970.68 -3,977,390.15 -16,973,360.83
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
52,279,266.94 11,958,439.69 64,237,706.63
项目
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 66 页
一、期初所有者权益（ 基
金净值 ）
60,079,692.40 46,254,343.97 106,334,036.37
二、本期经营活动产生 的
基金净值变动数（本期 利
润）
- -23,738,593.70 -23,738,593.70
三、本期基金份额交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填列 ）
-19,411.34 -135,739.91 -155,151.25
其中：1.基金申 购款 11,186,353.16 4,975,683.44 16,162,036.60
2.基金 赎回 款 -11,205,764.50 -5,111,423.35 -16,317,187.85
四、本期向基金份额持 有
人分配利润产生的基金 净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（ 基
金净值 ）
60,060,281.06 22,380,010.36 82,440,291.42
报表 附注 为财 务报 表的 组成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 葛航______
______ 韩波______
____
7.4 报表附 注
蔡海 成____
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4.1 基 金基 本情况
泰信优势增长 灵活配置 混 合型证券投资 基金(以下 简称“本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会(以下简 称“ 中国 证监 会”)证监许 可[2008] 第 500 号《关 于核 准泰 信优 势增 长灵活 配置 混合 型
证券投资基金 募集的批 复 》核准，由泰 信基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券 投资基金
法》和《泰信 优势增长 灵 活配置混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存续 期限 不定 ， 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币496,788,778.94 元， 业
经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2008) 第 098 号验 资报告 予以 验证 。经
向中国 证监 会备 案， 《泰 信 优势增 长灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 于 2008 年 6 月 25
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为496,819,498.95 份基 金份 额， 其中 认购 资金 利息
折合 30,720.01 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为泰信 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《泰 信 优势增长灵活 配置混合 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为国内 依 法公开发行、 上市的股 票 、债券及中 国证监会泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 25 页 共 66 页
批准的允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 ：股票资 产 占基金资产 的比例为
30-80% ， 债券资产 占基金 资产的比例 为 0-65%(其中 包括可转债、 资产支持证 券等)，权证占 基金
资产的 比例 为0-3%。 基金 保留的 现金 以及 到期 日在1 年以 内的 政府 债券 比例 合计不 低于 基金 资产
净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比较基 准为 ：55%× 沪深300 指数＋45%× 中证 全债 指数。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人泰 信基 金管 理有 限公司 于2018 年 3 月 29 日批准 报出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中国证 监会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模板第 3 号<年度报 告和 半年 度报告>》 、 中国证 券投 资基 金业协会(以下简 称
“中国基金 业协 会 ”) 颁布的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《泰信 优势 增长灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 7.4.4 所列示 的中 国证 监会 、中 国基金 业协 会发 布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年度财 务报 表符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1)存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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交易日 后未 发生 影响 公允 价值计 量的 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3)如经济 环境 发生 重大 变化或证 券 发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实 现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果， 以决定 向其配置 资源 、 评价 其业 绩；(3) 本基金 能够 取得 该组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 29 页 共 66 页
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC)基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号《关于进 一步 明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2)对基金 从 证券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股期限超 过 1 年的 ， 暂免 征收个人 所得 税。 对基金 持有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按50% 计入 应纳税 所得 额。 上述所 得统 一适 用 20%的税率 计征 个人 所得
税。
(4)基金卖 出股 票按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 4,272,187.06 13,492,858.84
定期存 款 - -
其中： 存款 期限 1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 4,272,187.06 13,492,858.84
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 65,942,846.34 51,041,202.07 -14,901,644.27
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,339,680.93 1,144,473.50 -195,207.43
银行间 市场 - - -
合计 1,339,680.93 1,144,473.50 -195,207.43
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,282,527.27 52,185,675.57 -15,096,851.70
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 63,928,608.65 57,307,111.62 -6,621,497.03
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,339,680.93 1,336,083.50 -3,597.43
银行间 市场 - - -
合计 1,339,680.93 1,336,083.50 -3,597.43
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 65,268,289.58 58,643,195.12 -6,625,094.46
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 交易 所 8,000,000.00 -
合计 8,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 32 页 共 66 页
买入返 售证 券_ 交易 所 18,000,000.00 -
合计 18,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,526.92 1,986.07
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 92.00 535.00
应收债 券利 息 7,621.15 3,870.41
应收买 入返 售证 券利 息 -1,315.05 7,561.10
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 1.90 5.10
合计 7,926.92 13,957.68
7.4.7.6 其他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 18,148.08 13,163.78
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 18,148.08 13,163.78
7.4.7.8 其他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 500,000.00 500,000.00
应付赎 回费 - 11.99 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 66 页
预提费 用 270,000.00 279,000.00
合计 770,000.00 779,011.99
7.4.7.9 实收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 60,060,281.06 60,060,281.06
本期申 购 5,214,956.56 5,214,956.56
本期赎 回（以“-”号填 列） -12,995,970.68 -12,995,970.68
- 基金 拆分/份额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（以“-”号填 列） - -
本期末 52,279,266.94 52,279,266.94
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 70,718,881.85 -48,338,871.49 22,380,010.36
本期利 润 476,114.41 -8,471,757.24 -7,995,642.83
本期 基金 份额 交易
产生的 变动 数
-9,265,214.98 6,839,287.14 -2,425,927.84
其中： 基金 申购 款 6,167,649.21 -4,616,186.90 1,551,462.31
基金赎 回款 -15,432,864.19 11,455,474.04 -3,977,390.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 61,929,781.28 -49,971,341.59 11,958,439.69
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 54,572.87 93,352.42
定期存 款利 息收 入 - - 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 34 页 共 66 页
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 16,724.29 22,614.50
其他 80.55 285.70
合计 71,377.71 116,252.62
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 25,148,414.37 60,318,675.55
减：卖出股 票成 本总 额 23,816,219.40 60,322,938.38
买卖股 票差 价收 入 1,332,194.97 -4,262.83
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无债 券投 资收 益。
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无资 产支 持证 券投资 收益 。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.15 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 332,564.06 266,881.76
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 332,564.06 266,881.76
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上年度 可比 期间 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 66 页
2017 年1 月 1 日至 2017
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性 金融资 产 -8,471,757.24 -22,424,652.62
——股票投 资 -8,280,147.24 -22,215,919.62
——债券投 资 -191,610.00 -208,733.00
——资产支 持证 券投 资 - -
——贵金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 -8,471,757.24 -22,424,652.62
7.4.7.17 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 5,828.39 10,914.97
转出基 金补 偿费 375.31 721.71
合计 6,203.70 11,636.68
注：1. 本基金 的赎 回费 率按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.18 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 76,341.61 182,485.02
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 76,341.61 182,485.02
7.4.7.19 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 36 页 共 66 页
审计费 用 60,000.00 60,000.00
信息披 露费 210,000.00 210,000.00
账户服 务费 31,500.00 36,000.00
银行划 款手 续费 402.00 669.00
合计 301,902.00 306,669.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
泰信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海锐 懿资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
山东省国际信托股份有限公司(“ 山东国
托”)
基金管 理人 的股 东
江苏省 投资 管理 有限 责任 公司 基金管 理人 的股 东
青岛国 信实 业有 限公 司(“青岛国 信”) 基金管 理人 的股 东
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股票交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 股票 交易 。
7.4.10.1.2 债券交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 债券 回购 交易 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 37 页 共 66 页
7.4.10.1.4 权证交 易
本期及 上年 度可 比期 间本 基金未 通过 关联 方交 易单 元进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本期及 上年 度可 比期 间本 基金无 应支 付关 联方 佣金 余额。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
1,113,549.69 1,340,294.65
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
240,707.84 293,999.09
注：支付基金 管理人泰 信 基金管理有限 公司的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值 1.50%的年费 率
计提 ， 逐日累 计至 每月 月底， 按月 支付 。 其计 算公 式为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
1.50% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
185,591.66 223,382.51
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25%的 年费率计提， 逐日累
计至每月月底 ，按月支 付 。其计算公式 为： 日托 管 费＝前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当年 天
数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 于本 基金本 报告 期内 及上 年度 可比期 间未 运用 固有 资金 投资本 基金 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 38 页 共 66 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年12 月31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
山东省国 际信托股
份有限 公司
11,423,524.52 21.8500% 11,423,524.52 19.0200%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行 4,272,187.06 54,572.87 13,492,858.84 93,352.42
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增发证 券而 于期 末持 有的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 39 页 共 66 页
300339
润和
软件
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
10.48
2018 年
1 月5 日
10.73 60,000 670,436.10 628,800.00 -
300364
中文
在线
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
9.23
2018 年
1 月5 日
10.00 50,014 1,027,994.80 461,629.22 -
300424
航新
科技
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
23.43 - - 17,972 544,459.00 421,083.96 -
002103
广博
股份
2017 年
11 月
15 日
重大
事项
9.45 - - 36,000 606,200.00 340,200.00 -
注： 本 基金 截至2017 年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 偏股型的 证 券投资基金,预 期风险收 益 水平低于股票 型基金,高 于 偏债型基金 、
债券基金及货 币市场基 金 。本基金投资 的金融工 具 主要包括股票 投资、债 券 投资、权证 投资及资
产支持证券投 资等。本 基 金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包 括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将相 对风险控
制在限定的范围之内, 使本基 金在风险和收益之 间取得 最佳的平衡以实现“ 相对 收益高、风险适
中”的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以审 计、 合规 与风 险控 制委员 会、 督察 长为 核心, 对公司 所有 经营
管理行 为进 行监 督的 四道 监控防 线。
监察稽核部对 公司经营 、 基金投资等业 务运作的 合 法性、合规性 及合理性 进 行全面检查与 监
督,如有必要 则由督察 长向 公司董事长 和中国证 监会 报告。目前, 公司的事 前、 事中、事后 三个控
制层次 的风 险管 理体 系相 对清晰 。 各 业务 部门 负责 事 前风险 防范;风险管 理部 负责对公 司运 营过 程
中产生或潜 在的风险 进行 事中管理和 监控,并负 责运 用定量分析 模型,根据 各基 金的投资目 标及投
资策略, 定期对基金 的投资组 合风险进行评估, 向投资决 策委员会提交业 绩评估报 告; 监察稽核部泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 66 页
负责对 公司 各项 业务 进行 定期、 不定 期检 查, 负责 事后监督 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各 种风 险产 生的 可能 损失。 从定 性分 析的 角度 出 发,判断风 险损 失的 严重 程度和出 现同 类风 险
损失的频度 。而从定 量分 析的角度出 发,根据本 基金 的投资目标, 结合基金 资产 所运用金融 工具特
征通过特定 的风险量 化指 标、模型,日 常的量化 报告,确定风险损 失的限度 和相 应置信程度, 及时
可靠地 对各 种风 险进 行监 督、检 查和 评估,并通过 相应决策,将风险 控制 在可 承受的范 围内 。
7.4.13.2 信用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例为 1.78%(2016 年12 月31 日：1.62%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 66 页
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行的可流 通股票， 不 得超过该上市 公司可流 通 股票的 30% (完全按 照有 关指数构成比 例进行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 该比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的15%。于 2017 年12 月 31 日， 本基金
持有的 流动 性受 限资 产的 估值占 基金 资产 净值 的比 例为2.88% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2017
年 12 月 31 日， 本 基金组 合资产 中 7 个工作 日可 变现资产 的账 面价 值为 62,606,149.45 元， 超过
经确认的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 66 页
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
4,272,187.06 - - - 4,272,187.06
结算备 付金
204,592.44 - - - 204,592.44
存出保 证金
4,241.17 - - - 4,241.17
交易性 金融
资产
- 1,144,473.50 - 51,041,202.07 52,185,675.57
买入返 售金
融资产
8,000,000.00 - - - 8,000,000.00
应收证 券清
算款
- - - 1,251,187.84 1,251,187.84
应收利 息
- - - 7,926.92 7,926.92
应收申 购款
- - - 6,930.71 6,930.71 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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其他资 产
- - - - -
资产总 计 12,481,020.67 1,144,473.50 - 52,307,247.54 65,932,741.71
负债
应付证 券清
算款
- - - 810,237.20 810,237.20
应付赎 回款 - - - 387.44 387.44
应付管 理人
报酬
- - - 82,510.57 82,510.57
应付托 管费 - - - 13,751.79 13,751.79
应付交 易费
用
- - - 18,148.08 18,148.08
其他负 债 - - - 770,000.00 770,000.00
负债总 计 - - - 1,695,035.08 1,695,035.08
利率敏 感度
缺口
12,481,020.67 1,144,473.50 - 50,612,212.46 64,237,706.63
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 13,492,858.84 - - - 13,492,858.84
结算备 付金 1,188,832.90 - - - 1,188,832.90
存出保 证金 11,398.60 - - - 11,398.60
交易性 金融
资产
- 1,138,578.50 197,505.00 57,307,111.62 58,643,195.12
买入返 售金
融资产
18,000,000.00 - - - 18,000,000.00
应收利 息 - - - 13,957.68 13,957.68
应收申 购款 - - - 12,900.12 12,900.12
资产总 计 32,693,090.34 1,138,578.50 197,505.00 57,333,969.42 91,363,143.26
负债
应付证 券清
算款
- - - 8,000,000.00 8,000,000.00
应付赎 回款 - - - 5,568.15 5,568.15
应付管 理人
报酬
- - - 107,235.35 107,235.35
应付托 管费 - - - 17,872.57 17,872.57
应付交 易费
用
- - - 13,163.78 13,163.78
其他负 债 - - - 779,011.99 779,011.99
负债总 计 - - - 8,922,851.84 8,922,851.84
利率敏 感度
缺口
32,693,090.34 1,138,578.50 197,505.00 48,411,117.58 82,440,291.42
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
1.78%(2016 年 12 月 31 日：1.62%)， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月 31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和债券,所面临的 其他价格风险来源 于单个 证券发行主体自身 经营情 况或特殊事项的
影响, 也可 能来 源于 证券 市 场整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自上 而下”的策略,通过对宏 观
经济情况及政策的 分析, 结合 证券市场运行情 况, 做出资 产配置及组合构 建的决定; 通过对单个证
券的定 性分 析及 定量 分析, 选择符 合基 金合 同约 定范 围的投 资品 种进 行投 资。 本 基金的 基金 管理 人
定期结合宏 观及微观 环境 的变化,对投 资策略、 资产 配置、投资 组合进行 修正, 来主动应对 可能发
生的市 场价 格风 险。 本基金通过 投资 组合 的分 散化 降低其 他价 格风 险。
本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为 30-80%, 债券资产占基金资产的比例为
0-65%(其 中包括可 转债、 资产支持证券 等),权证 占 基金资产的比 例为 0-3%。此外,本基金的 基金
管理人每日对本基金 所持有 的证券价格实施监 控, 定期运用多种定量方 法对基 金进行风险度量,
包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试 本基金面临 的潜在价格风 险,及时可靠 地对风险进行 跟踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
公允价 值
占基金 资
产净值 比泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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值比例
（%）
例（% ）
交易性 金融 资产-股票投 资 51,041,202.07 79.46 57,307,111.62 69.51
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 51,041,202.07 79.46 57,307,111.62 69.51
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1)以外的 其他 市场 变量 保持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
1. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 上升 5%
3,558,562.17 7,593,986.32
2. 业绩比较基准( 附注
7.4.1) 下降 5%
-3,558,562.17 -7,593,986.32
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)公允价 值
(a)金融工 具公 允价 值计 量的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持续的 以公 允价 值计 量的金融 工具
(i)各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 50,333,962.39 元， 属于 第二 层次的余 额为 1,851,713.18 元， 无属于 第三 层
次的余 额(2016 年12 月31 日： 第一 层次54,417,359.12 元， 第二 层次 4,225,836.00 元， 无属于泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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第三层 次的 余额)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包括涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发行等情 况， 本基金 不会 于停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和本 期变 动金 额
无。
(c)非持续 的以 公允 价值 计量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公 允价 值计 量的 金融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2016 年 12 月 21 日颁布的财 税[2016]140 号 《关于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年 1 月 1 日起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及 2017 年度的 经营 成果无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 51,041,202.07 77.41
其中： 股票 51,041,202.07 77.41
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 1,144,473.50 1.74
其中： 债券 1,144,473.50 1.74
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 8,000,000.00 12.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,476,779.50 6.79
8 其他各 项资 产 1,270,286.64 1.93
9 合计 65,932,741.71 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,326,200.00 3.62
C 制造业 26,622,737.04 41.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 311,008.72 0.48
F 批发和 零售 业 601,894.50 0.94
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
10,387,539.86 16.17
J 金融业 514,800.00 0.80
K 房地产 业 1,590,000.00 2.48
L 租赁和 商务 服务 业 1,236,605.03 1.93 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 1,480,560.00 2.30
R 文化、 体育 和娱 乐业 5,969,856.92 9.29
S 综合 - -
合计 51,041,202.07 79.46
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
报告期 末本 基金 未持 有港 股通股 票。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002373 千方科 技 138,000 2,021,700.00 3.15
2 002371 北方华 创 39,000 1,616,160.00 2.52
3 601900 南方传 媒 138,000 1,606,320.00 2.50
4 002244 滨江集 团 200,000 1,590,000.00 2.48
5 600850 华东电 脑 69,923 1,378,881.56 2.15
6 300567 精测电 子 10,000 1,333,400.00 2.08
7 600775 南京熊 猫 160,000 1,260,800.00 1.96
8 002383 合众思 壮 60,000 1,201,800.00 1.87
9 002405 四维图 新 45,000 1,187,550.00 1.85
10 600259 广晟有 色 30,000 1,178,700.00 1.83
11 601899 紫金矿 业 250,000 1,147,500.00 1.79
12 002152 广电运 通 150,000 1,116,000.00 1.74
13 000063 中兴通 讯 30,000 1,090,800.00 1.70
14 002396 星网锐 捷 50,000 1,079,500.00 1.68
15 600584 长电科 技 50,000 1,066,500.00 1.66
16 300347 泰格医 药 30,000 1,055,400.00 1.64
17 300206 理邦仪 器 125,000 1,045,000.00 1.63
18 002055 得润电 子 50,000 1,021,500.00 1.59
19 300033 同花顺 20,000 999,600.00 1.56
20 000977 浪潮信 息 50,000 994,000.00 1.55
21 000681 视觉中 国 50,000 975,000.00 1.52 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
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22 300161 华中数 控 60,000 964,800.00 1.50
23 600571 信雅达 90,020 962,313.80 1.50
24 002273 水晶光 电 40,000 943,600.00 1.47
25 600570 恒生电 子 20,000 928,000.00 1.44
26 300027 华谊兄 弟 99,958 872,633.34 1.36
27 603678 火炬电 子 30,000 833,100.00 1.30
28 000555 神州信 息 69,974 822,194.50 1.28
29 300285 国瓷材 料 40,000 800,000.00 1.25
30 300426 唐德影 视 40,000 789,200.00 1.23
31 000639 西王食 品 40,000 760,000.00 1.18
32 002013 中航机 电 70,000 755,300.00 1.18
33 300287 飞利信 100,000 741,000.00 1.15
34 000948 南天信 息 70,000 717,500.00 1.12
35 002292 奥飞娱 乐 50,080 715,643.20 1.11
36 300357 我武生 物 14,502 713,643.42 1.11
37 300133 华策影 视 64,029 694,074.36 1.08
38 002400 省广股 份 130,000 692,900.00 1.08
39 600673 东阳光 科 100,000 675,000.00 1.05
40 300339 润和软 件 60,000 628,800.00 0.98
41 002456 欧菲光 30,000 617,700.00 0.96
42 002727 一心堂 29,945 601,894.50 0.94
43 000725 京东 方 A 100,000 579,000.00 0.90
44 300336 新文化 50,000 571,000.00 0.89
45 002452 长高集 团 90,000 551,700.00 0.86
46 002707 众信旅 游 49,927 543,705.03 0.85
47 002284 亚太股 份 60,000 538,800.00 0.84
48 002156 通富微 电 40,000 528,800.00 0.82
49 600999 招商证 券 30,000 514,800.00 0.80
50 300238 冠昊生 物 20,000 477,000.00 0.74
51 002709 天赐材 料 10,300 473,697.00 0.74
52 002823 凯中精 密 29,761 472,009.46 0.73
53 300364 中文在 线 50,014 461,629.22 0.72
54 300406 九强生 物 30,000 450,000.00 0.70
55 002104 恒宝股 份 50,000 438,500.00 0.68
56 300244 迪安诊 断 18,000 425,160.00 0.66
57 300424 航新科 技 17,972 421,083.96 0.66
58 300016 北陆药 业 30,000 410,700.00 0.64
59 002103 广博股 份 36,000 340,200.00 0.53
60 002533 金杯电 工 50,000 337,000.00 0.52 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 51 页 共 66 页
61 600820 隧道股 份 37,202 311,008.72 0.48
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601900 南方传 媒 2,127,627.00 2.58
2 002081 金螳螂 2,036,024.94 2.47
3 300161 华中数 控 1,577,730.00 1.91
4 002371 北方华 创 1,559,666.00 1.89
5 600259 广晟有 色 1,559,275.00 1.89
6 002055 得润电 子 1,220,891.00 1.48
7 600584 长电科 技 1,103,978.00 1.34
8 300567 精测电 子 1,068,072.30 1.30
9 002396 星网锐 捷 985,250.00 1.20
10 000977 浪潮信 息 976,200.00 1.18
11 000063 中兴通 讯 854,700.00 1.04
12 300027 华谊兄 弟 829,000.00 1.01
13 603678 火炬电 子 820,685.00 1.00
14 000429 粤高 速 A 766,500.00 0.93
15 002013 中航机 电 750,500.00 0.91
16 002823 凯中精 密 694,343.00 0.84
17 000725 京东 方 A 664,000.00 0.81
18 600054 黄山旅 游 651,986.00 0.79
19 002456 欧菲光 619,200.00 0.75
20 600999 招商证 券 600,177.54 0.73
注：本项的“ 买入金额 ” 均按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，不考虑相 关交易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％） 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 66 页
1 000656 金科股 份 2,957,161.74 3.59
2 002081 金螳螂 2,245,829.78 2.72
3 002230 科大讯 飞 2,015,961.00 2.45
4 000703 恒逸石 化 1,722,228.00 2.09
5 002410 广联达 1,366,292.69 1.66
6 300075 数字政 通 1,275,748.00 1.55
7 000049 德赛电 池 1,046,465.88 1.27
8 601899 紫金矿 业 1,003,000.00 1.22
9 300422 博世科 964,686.99 1.17
10 300027 华谊兄 弟 928,048.00 1.13
11 000429 粤高 速 A 855,000.00 1.04
12 002273 水晶光 电 837,000.00 1.02
13 002048 宁波华 翔 711,397.00 0.86
14 600054 黄山旅 游 702,535.00 0.85
15 002551 尚荣医 疗 683,502.34 0.83
16 300122 智飞生 物 637,988.13 0.77
17 002313 日海通 讯 634,112.00 0.77
18 603338 浙江鼎 力 612,071.00 0.74
19 600820 隧道股 份 517,455.52 0.63
20 300604 长川科 技 488,800.00 0.59
注： 本项 “ 卖出 金额 ”均 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 25,830,457.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 25,148,414.37
注： 本 项 “买 入股 票成 本” 、 “卖出 股票 收入” 均按 买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 66 页
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,144,473.50 1.78
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,144,473.50 1.78
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 9,950 982,861.00 1.53
2 128013 洪涛转 债 1,750 161,612.50 0.25
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末本 基金 未投 资贵 金属。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
截至报 告期 末本 基金 未投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 66 页
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
截至报 告期 末本 基金 未投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本 基金本 期投 资的前十 名 证 券中发 行主 体被监 管部 门立案 调查 的，或 在报 告
编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的证 券 情况 说明 。
南京熊 猫于2017 年12 月27 日发 布公 司， 副总 经理郭 庆在2016 年 3 月 1 日至 11 月 24 日
期间违规买卖 股票，为 违 反了《证券法 》第四十 七 条的规定，构 成《证券 法 》第一百九 十五条所
述的短线交易 行为。湖 南 证监局对副总 经理郭庆 出 具了《行政处 罚决定书 》 ，对郭庆的 短线交易
行为给 予警 告， 并处 以 3 万元罚 款。
根据 公告 判断 ， 该处罚 实施主体 是个 人， 公司作 为 cec 电子装 备平 台， 上市 公司在自 动化 装
备和机 器人 业务 具备 较强 竞争力 ，公 司也 具备 国企 改革预 期， 我们 将密 切跟 踪公司 业务 发展 。
8.12.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,241.17
2 应收证 券清 算款 1,251,187.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 7,926.92
5 应收申 购款 6,930.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,270,286.64
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 66 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 113008 电气转 债 982,861.00 1.53
2 128013 洪涛转 债 161,612.50 0.25
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
报告期 末本 基金 持有 的前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
8.12.6 本 报告 涉及合 计数 相关比 例的 ，均以 合计 数除以 相关 数据计 算， 而不是 对不
同 比例 进行合 计。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 56 页 共 66 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
4,559 11,467.27 11,423,524.52 21.85% 40,855,742.42 78.15%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员
持有本 基金
11,648.40 0.0223%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基金投资和 研究 部
门负责 人持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
注：基 金份 额总 量的 数量 区间为 0 、0 至 10 万份（ 含） 、10 万份至 50 万份 （含） 、50 万份至 100
万份（ 含） 、100 万份以 上。
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 57 页 共 66 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年6 月25 日 ）基金 份额 总额
496,819,498.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 60,060,281.06
本报告 期基 金总 申购 份额 5,214,956.56
减:本报 告期 基金 总赎 回份 额 12,995,970.68
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 52,279,266.94
注：总 申购 份额 含红 利再 投资、 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 58 页 共 66 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1、2017 年1 月23 日起 ， 公司董 事总 经理 葛航 先生 代理公 司董 事长 职务 ， 王 小林先 生不 再担
任公司 董事 长职 务； 自2017 年7 月17 日 起， 万众 先生担 任泰 信基 金管 理有 限公司 董事 长职 务；
公司 于 2017 年9 月22 日发布公 告，公司法 定代 表人变更 为万 众先 生。上述管理人 重大 人事 变动
在《中 国证 券报 》 、 《上海 证券报 》 、 《证 券 时报 》及 本公司 网站 上披 露， 并报 监管机 构备 案。
2、本 报告 期资 产托 管人 的 专门资 产托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
公司与 万科 企业 股份 有限 公司工 会委 员会 就泰 信价 值1 号诉讼 一案， 深圳 市罗湖区 人民 法院
于2017 年7 月10 日作出 民事裁 定书 ，准 许原 告万 科企业 股份 有限 公司 工委 会撤回 起诉 并结案。
本报告 期无 涉及 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期本 基金 支付 给普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司审 计费 为人 民 币 6.00 万元 。该
审计机 构从 基金 合同 生效 日（2008 年6 月 25 日） 开始为 本基 金提 供审 计服 务。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员未 受到 监管 部门 的稽 查或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 59 页 共 66 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
广发证 券 2 17,302,233.30 33.95% 15,791.81 33.84% -
渤海证 券 1 12,976,968.99 25.46% 11,825.97 25.34% -
浙商证 券 1 10,637,936.91 20.87% 9,694.37 20.77% -
川财证 券 1 7,195,990.26 14.12% 6,701.73 14.36% -
华泰证 券 1 2,853,912.00 5.60% 2,657.80 5.69% -
民生证 券 1 - - - - -
国信证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
东兴证 券 1 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
中山证 券 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
东北证 券 1 - - - - -
广州证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
中国银 河证
券
1 - - - - -
注：1、 根据 中国 证监 会 《 关于完 善证 券投 资基 金交 易席位 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字 【2007】
48 号） 中关于“一 家基金 公司通 过一 家证 券经 营机 构买卖 证券 的年 交易 佣金 ， 不得 超过 其当 年 所泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 60 页 共 66 页
有基金买卖证 券交易佣 金 30%”的要 求，本基 金管理 人在选择租用 交易单元 时 ，注重所选证 券公
司的综合实力 、市场声 誉 。对证券公司 的研究能 力 ，由公司研究 人员对其 提 供的研究报 告、研究
成果的质量进 行定期评 估 。公司将根据 内部评估 报 告，对交易单 元租用情 况 进行总体评 价，决定
是否对 交易 单元 租用 情况 进行调 整。
2、 本基 金新 增交 易单 元： 渤海证 券深 圳 390860； 中 银国际 深圳 003346； 退租 交易单 元： 高华 证
券上海 24008 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
广发证 券 - - 155,500,000.00 6.93% - -
渤海证 券 - - - - - -
浙商证 券 - - - - - -
川财证 券 - - 1,671,100,000.00 74.45% - -
华泰证 券 - - 418,100,000.00 18.63% - -
民生证 券 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
中山证 券 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - - 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 61 页 共 66 页
东北证券 - - - - - -
广州证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
中国银 河证
券
- - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 停牌股 票估 值调 整（ 合众 思壮） 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 14 日
2 16 年4 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 20 日
3 行业高 级管 理人 变更 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 1 月 23 日
4 提醒投 资者 更新 过期 身份 证信息 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 22 日
5 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 2 月 23 日
6 新增南京苏宁基 金销售有 限公司
为销售机构并开 通转换费 率优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 3 日
7 新增北京懒猫金 融为销售 机构并
开通定 投转 换及 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 15 日
8 参加工 商银 行申 购费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
2017 年 3 月 30 日 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 62 页 共 66 页
（www.ftfund.com）
9 新增上海华夏财 富投资管 理有限
公司为 销售 机构
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com ）
2017 年 3 月 30 日
10 16 年年度 报告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 3 月 30 日
11 在广发证券开通 转换、费 率优惠
业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 8 日
12 在中银国际证券 开通定投 转换业
务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 13 日
13 17 年1 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 21 日
14 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 22 日
15 在上海好买基金 开通申购 定投费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 4 月 27 日
16 调整在伯嘉基金 定投最低 申购金
额并参 加费 率优 惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 5 月 12 日
17 在中泰 证券 申购 定投 费率 优惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 5 月 23 日
18 在平安银行开通 定投转换 费率优
惠业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 5 月 26 日
19 参加中银国际证 券有限公 司定投
费率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
2017 年 6 月 8 日 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 63 页 共 66 页
（www.ftfund.com）
20 参加上海长量基 金申购、 定投费
率优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 6 月 21 日
21 参加交通银行手 机银行申 购、定
投费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 7 月 1 日
22 在蚂蚁基金开通 转换费率 优惠并
调整交 易限 额
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 7 月 18 日
23 17 年2 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 7 月 21 日
24 新增北京肯特瑞 财富为销 售机构
并开通 定投 转换 费率 优惠 业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 7 月 22 日
25 在大泰金石开通 定投及定 投费率
优惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 7 月 26 日
26 华泰证券开通申 购及定投 费率优
惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 7 月 28 日
27 在上海华夏财富 开通申购 费率优
惠业务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 8 月 16 日
28 17 年半年 度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 8 月 26 日
29 在中泰 证券 调整 定投 下限 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 9 月 4 日
30 新增天津万家财 富为销售 机构并
开通转 换及 费率 优惠
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
2017 年 10 月 13 日 泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 64 页 共 66 页
（www.ftfund.com）
31 17 年3 季度报 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 10 月 26 日
32 上海华信证券开 通转换业 务并转
换费用 折扣
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 12 月 26 日
33 调整在工商银行 定投下限 并参加
费率优 惠业 务
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 12 月 27 日
34 对持有流通受限 股票估值 方法调
整的公 告
《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 12 月 29 日
35 交通银 行手 机银 行费 率优 惠 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 12 月 30 日
36 实施增 值税 政策 的公 告 《中国 证券 报》 、 《上
海证券 报》 、 《证 券时
报》及公司网站
（www.ftfund.com）
2017 年 12 月 30 日
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 65 页 共 66 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170809-20171231 11,423,524.52 - - 11,423,524.52 21.85%
个人
- - - - - - -
产品特有 风险
本基金于 本报告 期内出 现 单一投资 者持有 基金份 额 比例达到 或者超 过 20% 的 情形， 本基金 管理人
已经采取 措施， 审慎确 认 大额申购 与大额 赎回， 防 控产品流 动性风 险并公 平 对待投资 者。 本 基金
管理人提 请投资 者注意 因 单一投资 者持有 基金份 额 集中导致 的产品 流动性 风 险、 大 额赎回 风险以
及净值波 动风险 等特有 风 险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。
泰信优势增长混合 2017 年年度 报告
第 66 页 共 66 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 泰信 优 势增长 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 设立 的文 件
2、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》
4、 《泰 信优 势增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照和 公司 章程
6、基 金托 管人 业务 资格 批件和营 业执 照
13.2 存放地 点
本报告分别置 备于基金 管 理人、基金托 管人的办 公 场所，供投资 者免费查 阅 。在支付必要 的
工本费 后， 投 资者 可在 有 效的工 作时 间内 取得 本报 告及上 述备 查文 件的 复制 件或复 印件 。
13.3 查阅方 式
投资者可直接登录 本基金 管理人公司网站(www.ftfund.com) 查阅上述相 关文件 ，或拨打客户
服务中 心电话(400-888-5988，021-38784566) ，和 本基金 管理 人直 接联 系。
泰 信基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 29 日
