上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
上 投 摩根 安 丰回 报 混合 型 证券 投 资基 金
2017 年 年度 报告
2017 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 上投 摩根基 金管 理有限 公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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§ 1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 期 自 2017 年 1 月 18 日起 至 12 月 31 日 止。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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1.2 目录
§ 1
重要提示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
§ 2
基金简介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................... 12
§ 4
管理人报告 ........................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 18
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 18
§ 5
托管人报告 ........................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 19
§ 6
审计报告 ............................................................................................................................................... 19
6.1 审 计意 见 ........................................................................................................................................ 19
6.2 形 成审 计意 见的 基础 .................................................................................................................... 19
6.3 管 理层 对财 务报 表的 责任 ............................................................................................................ 19
6.4 注册 会 计师 的责 任 ........................................................................................................................ 20
§ 7
年度财务报表 ....................................................................................................................................... 21
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 21
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 25
§ 8
投资组合报告 ....................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 56 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 57
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 57
8.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 57
8.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 57
§ 9
基金份额持有人信息 ........................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 60
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 60
§ 10
开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 60
§ 11
重大事件揭示 ..................................................................................................................................... 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 61
11.5 为 基金 进行 审计 的会 计师事 务所 情况 ....................................................................................... 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 61
11.8 其他 重 大事 件 ............................................................................................................................... 62
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息 ..................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 .......................................... 63
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................................................................. 64
§ 12
备查文件目录 ..................................................................................................................................... 64
12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 64
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 64
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 64
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 上投摩 根安 丰回 报混 合
基金主 代码 004144
交易代 码 004144
基金运 作方 式 契约开 放式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 18 日
基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 450,186,890.21 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 安丰回 报 A 安丰回 报 C
下属分 级基 金的 交易 代码 004144 004145
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
450,031,005.71 份 155,884.50 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
以追求 稳健收 益作 为基 金 的投资 目标， 通过 严格 的 风险控 制，力 争实 现
基金资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策、 资金面 、 市 场估值 水平 和市 场情
绪等影 响证 券市 场的 重要 因素进 行综 合分 析 ， 评 估 股票 、 债 券等 各类 资
产风险 收益 特征 ，预 测不 同类别 资产 表现 ，确 定合 适的资 产配 置比 例。
同时采 用严 格的 仓位 控制 策略， 根据 基金 单位 净值 的变化 和对 未来 市场
的判断 ，灵 活控 制股 票仓 位，控 制下 行风 险。
2、债 券投 资策 略
本基金 根据 对财 政政 策、 货币政 策的 分析 以及 对宏 观经济 的持 续跟 踪，
结合不 同债 券品 种的 到期 收益率 、 流动 性、 市 场规 模等情 况， 灵 活运 用上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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久期策 略 、 期 限结 构配 置 策略 、 信 用债 策略 、 可 转 债策略 、 中小 企业 私
募债策 略 、 证 券公 司短 期 债等多 种投 资策 略 ， 实 施 积极主 动的 组合 管理 ，
并根据 对债 券收 益率 曲线 形态 、 息 差变 化的 预测 ， 对债券 组合 进行 动态
调整。
3、股 票投 资策 略
本基金 将采 用自 下而 上的 分析方 法 ， 根 据上 市公 司 财务分 析 、 盈 利预 期、
治理结 构等 因素 ， 结合 股 票的价 值评 估 ， 以 及对 公 司经营 有实 质性 影响
的事件 ，精 选个 股， 构建 投资组 合。
4、股 指期 货投 资策 略
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势
的研究 ，并 结合 股指 期货 的定价 模型 寻求 其合 理的 估值水 平。
5、股 票期 权投 资策 略
本基金 将基 于对 证券 市场 的预判 ， 并结 合股 指期 权 定价模 型 ， 选 择估 值
合理的 期权 合约 。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、
证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收
益状况 进行 评估 ，确 定资 产合理 配置 比例 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金产 品， 预 期风 险和 收益 水平 高于债 券型 基金 和货
币市场 基金 ，低 于股 票型 基金， 属于 中等 风险 收益 水平的 基金 产品 。
本基金 风险 收益 特征 会定 期评估 并在 公司 网站 发布 ，请投 资者 关注 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 胡迪 陆志俊
联系电 话 021-38794888 95559 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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电子邮 箱 services@cifm.com luzj@bankcomm.com
客户服 务电 话 400-889-4888 95559
传真 021-20628400 021-62701216
注册地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
上海浦 东新 区银 城中 路188 号
办公地 址
中国（ 上海 ）自 由贸 易试 验区
富城路99号 震旦 国际 大楼25 楼
上海浦 东新 区银 城中 路188 号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 陈兵 牛锡明
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《证券 时报 》
登 载 基 金 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联
网网址
http://www.cifm.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊
普通合 伙)
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路202 号 企业天 地2
号楼普 华永 道中 心 11 楼
注册登 记机 构
上投摩 根基 金管 理有 限公 司
中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验区富 城 路 99 号
震旦国 际大 楼 25 楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 1 月 18 日（基金 合同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
安丰回 报 A 安丰回 报 C
本期已 实现 收益 35,677,109.02 12,299.57 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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本期利 润 32,276,763.99 11,630.71
加权平均基 金份额 本期利
润
0.0609 0.0585
本期加 权平 均净 值利 润率 5.94% 5.72%
本期基 金份 额净 值增 长率 6.05% 5.72%
3.1.2 期末数据和指标
2017 年末
安丰回 报 A 安丰回 报 C
期末可 供分 配利 润 27,216,960.79 8,914.82
期末可供分 配基金 份额利
润
0.0605 0.0572
期末基 金资 产净 值 477,247,966.50 164,799.32
期末基 金份 额净 值 1.0605 1.0572
3.1.3 累计期末指标
2017 年末
安丰回 报 A 安丰回 报 C
基金份 额累 计净 值增 长率 6.05% 5.72%
注：1 ．本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配
利润， 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。
2． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式基金 的申 购赎 回
费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等） ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．安丰回报 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.18% 0.18% 0.64% 0.17% 1.54% 0.01%
过去六 个月 4.21% 0.14% 2.11% 0.14% 2.10% 0.00%
过去一 年 - - - - - - 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
6.05% 0.13% 4.40% 0.14% 1.65% -0.01%
2．安丰回报 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.08% 0.18% 0.64% 0.17% 1.44% 0.01%
过去六 个月 4.02% 0.14% 2.11% 0.14% 1.91% 0.00%
过去一 年 - - - - - -
过去三 年 - - - - - -
过去五 年 - - - - - -
自基金 合同 生
效起至 今
5.72% 0.13% 4.40% 0.14% 1.32% -0.01%
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪深 300 指 数收 益率× 20%+ 中 证综 合债 券指 数收 益率× 80%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2017 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月 31 日)
1、安丰回报 A 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。
2、安丰回报 C
注：本 基金 合同 生效 日 为 2017 年 1 月 18 日， 截至 报告期 末本 基金 合同 生效 未满一 年。
本基金 建仓 期 自 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 7 月 17 日，建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基
金基金 合同 规定 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金
自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、安丰回报 A
2、安丰回报 C
注：本 基金 于 2017 年 1 月 18 日正 式成 立， 图示 的 时间段 为 2017 年 1 月 18 日至 2017 年 12 月上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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31 日。
合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ，不 按整 个自 然年 度进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。
§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准， 于 2004 年 5 月 12 日 正式 成立 。
公司由 上海 国际 信托 投资 有限公 司 （2007 年 10 月 8 日更 名为 “上 海国 际信 托有限 公司 ” ） 与 摩根 资
产管理 （英 国） 有限 公司 合资设 立， 注册 资本 为 2.5 亿元人 民币 ，注 册地 上 海。截 至 2017 年 12 月
底，公司管理的基金共有 六十只，均为开放式基金 ，分别是：上投摩根中国 优势证券投资基金、上
投摩根货币市场基金、上 投摩根阿尔法混合型证券 投资基金、上投摩根双息 平衡混合型证券投资基
金、上投摩根成长先锋混 合型证券投资基金、上投 摩根内需动力混合型证券 投资基金、上投摩根亚
太优势混合型证券投资基 金、上投摩根双核平衡混 合型证券投资基金、上投 摩根中小盘混合型证券
投资基金、上投摩根纯债 债券型证券投 资基金、上 投摩根行业轮动混合型证 券投资基金、上投摩根
大盘蓝筹股票型证券投资 基金、上投摩根全球新兴 市场混合型证券投资基金 、上投摩根新兴动力混
合型证券投资基金、上投 摩根强化回报债券型证券 投资基金、上投摩根健康 品质生活混合型证券投
资基金、上投摩根全球天 然资源混合型证券投资基 金、上投摩根分红添利债 券型证券投资基金、上
投摩根中证消费服务领先 指数证券投资基金、上投 摩根核心优选混合型证券 投资基金、上投摩根轮
动添利 债券 型证 券投 资基 金、 上 投摩 根智 选 30 混合 型证券 投资 基金、 上投 摩 根成长 动力 混合 型证 券
投资基 金 、 上 投摩 根天 颐年 丰混 合 型证 券投 资基 金 、 上 投摩根 岁岁 盈定 期开 放债 券型证 券投 资基 金 、
上投摩根红利回报混合型 证券投资基金、上投摩根 转型动力灵活配置混合型 证券投资基金、上投摩
根双债增利债券型证券投 资基金、上投摩根核心成 长股票型证券投资基金、 上投摩根民生需求股票
型证券投资基金、上投摩 根优信增利债券型证券投 资基金、上投摩根现金管 理货币市场基金、上投
摩根纯 债丰 利债 券型 证券 投资基 金 、 上 投摩 根天 添盈 货币市 场基 金 、 上 投摩 根天 添宝货 币市 场基 金 、
上投摩根纯债添利债券型 证券投资基金、上投摩根 稳进回报混合型证券投资 基金、上投摩根安全战
略股票型证券投资基金 、 上投摩根卓越制造股票型 证券投资基金、上投摩根 整合驱动灵活配置混合
型证券投资基金、上投摩 根动态多因子策略灵活配 置证券投资基金、上投摩 根智慧互联股票型证券上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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投资基金、上投摩根科技 前沿灵活配置混合型证券 投资基金、上投摩根新兴 服务股票型证券投资基
金、上投摩根医疗健康股 票型证券投资基金、上投 摩根文体休闲灵活配置混 合型证券投资基金、上
投摩根智慧生活灵活配置 混合型证券投资基金、上 投摩根策略精选灵活配置 混合型证券投资基金、
上投摩根 安鑫回报混合型 证券投资基金、上投摩根 岁岁丰定期开放债券型证 券投资基金、上投摩根
中国世 纪灵 活配 置 混 合型 证券投 资基 金(QDII) 、 上投摩根全 球多 元配 置证 券投 资基金(QDII) 、 上投 摩
根安丰回报混合型证券投 资基金、上投摩根安泽回 报混合型证券投资基金、 上投摩根安瑞回报混合
型证券投资基金、上投摩 根岁岁金定期开放债券型 证券投资基金、上投摩根 安通回报混合型证券投
资基金、上投摩根优选多 因子股票型证券投资基金 、上投摩根丰瑞债券型证 券投资基金及上投摩根
标普港 股通 低波 红利 指数 型证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
施虓文
本基金 基金 经
理
2017-01-1
8
- 6 年
基 金 经 理 施 虓 文 先 生 ， 北 京 大 学
经济学 硕士 ，2012 年 7 月 起加入
上 投 摩 根 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 在
研 究 部 任 助 理 研 究 员 、 研 究 员 ，
主 要 承 担 量 化 支 持 方 面 的 工 作 。
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2017 年 12 月 起同 时担 任上 投摩根
标 普 港 股 通 低 波 红 利 指 数 型 证 券
投资基 金基 金经 理 ， 自 2018 年 2
月 起 同 时 担 任 上 投 摩 根 安 隆 回 报
混 合 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投 摩 根
安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 。
唐瑭
本基金 基金 经
理
2017-01-1
8
- 10 年
英国爱 丁堡 大学 硕士 ，2008 年 2
月至 2010 年 4 月任
JPMorgan(EMEA) 分 析 师 ， 2011
年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有
限 公 司 ， 先 后 担 任 研 究 员 及 基 金
经理助 理， 自 2015 年 5 月 起担任
上 投 摩 根 岁 岁 盈 定 期 开 放 债 券 型上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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证券投 资基 金基 金经 理， 自 2015
年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化
回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 和 上 投
摩 根 轮 动 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 5 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 双 债 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理， 自 2016
年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红
添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 及 上 投
摩 根 纯 债 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ， 自 2016 年 8 月起同
时 担 任 上 投 摩 根 岁 岁 丰 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩
根 安 丰 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 及 上 投 摩 根 安 泽 回 报 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ， 自
2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根
安 隆 回 报 混 合 型 证 券 投 资 基 金 和
上 投 摩 根 安 腾 回 报 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
注：1. 任职 日期 和离 任日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘 任 日期 和解 聘日 期。
2. 唐 瑭女 士、 施虓 文先 生 为本基 金首 任基 金经 理， 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
在本报告期内，基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为，勤勉尽 责地为基金份额持
有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根 安 丰回 报
混合型证券投资 基金基金 合同》的规定。基金经理 对个股和投资组合的比例 遵循了投资决策委员会
的授权 限制 ，基 金投 资比 例符合 基金 合同 和法 律法 规的要 求。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求，制订了
《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 ， 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投
资品种的投资管理活动， 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理
活动相 关的 各个 环节 ，以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。
公司执行自上而下的三级 授权体系，依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人，经理人在其上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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授权范围内自主决策，投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建
立客观的研究方法，严禁 利用内幕信息作为投资依 据，各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司
建立集中交易制度，执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动，不同投 资组合在买卖同一证券
时， 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会； 对于 银行间 市场 投资 活动 ，
通过交易对手库控制和交 易室询价机制，严格防范 交易对手风险并抽 检价格 公允性；对于一级市场
申购投资行为，遵循价格 优先、比例分配的原则， 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行
公平分 配。
公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 ， 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监控 分
析，并 执行 异常 交易 行为 监控分 析记 录工 作机 制， 确保公 平交 易可 稽核 。公 司分别 于每 季度 和每 年
度对公 司管 理的 不同 投资 组合的 收益 率差 异及 不同 时间窗 下同 向交 易的 交易 价差进 行分 析， 并留 存
报告备 查。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
报告期内，公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法，开展公平交易工作 。通过对不同投 资
组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面
的监控 分析 ，公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。
其中，在同向交易的监控 和分析方面，根据法规要 求，公司对不同投资组合 的同日和临近交易
日的同向交易行为进行监 控，通过定期抽查前述的 同向交易行为，定性分析 交易时机、对比不同投
资组合长期的交易趋势， 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况，由相关
投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ，公司根据法规的要求， 通过系统模块定期对连
续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 （日 内 、3 日内 、5 日 内） 的同 向 交易价 差进 行分 析 ， 采
用概率统计方法，主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验，以及同向交易
价格占 优的 交易 次数 占比 分析。
报告期 内， 通过 前述 分析 方法， 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期内，通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析，公司未发 现存在异常交易行
为。
报告期内， 所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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券当日 成交 量 的5% 的情 形 ： 报告 期内， 所有 投资 组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的 次数 为 四次 ， 均 发生 在量 化投 资 组合与 主动 管理 投资 组
合之间 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2017 年对 于债 券市 场来 说 是较为 惨淡 的一 年。 债市 收益率 持续 走高 的背 后， 有货币 政策 、 宏 观
基本面 的因 素， 也有 严监 管下配 置需 求弱 化的 影响 。 总 体来 看，2017 年， 货 币政策 不再 宽松 ， 基 础
货币的 供给 变为 公开 市场 操作的 方式 ，与 此同 时， 央行三 次上 调逆 回购 利率 ，两次 上 调 MLF 利率 。
随着 MPA 考核 体系 的完 善 ，央行 “货 币政 策+ 宏 观审 慎政策 ”双 支柱 调控 框架 逐步建 立。 宏观 基本
方面 ，2017 年 我国 经济 增 速企稳 ， 外需 明显 回暖 ， 企业利 润也 改善 明显 ， 在 增速提 高到 质量 提高 的
转变中，经济表现出较强 的韧性。2017 年，金 融监 管协调加强， “三 会”均出 台针对性的金融监管
措施，随后资管新规出台 ，金融风险的防控是贯穿 全年的主题。在这样的宏 观大背景下，债市收益
率一路走高，尽管二季度 由于监管预期边际改善引 起了债市的小幅反弹，但 仍没有改变债市持续疲
弱的趋 势。
2017 年 A 股 市场 呈现 结构 性牛市 ， 上 证综 指连 续 4 个季度 上涨 。 以 白酒 、 家 电、 保 险、 银行 为
代表的 低估 值蓝 筹股 表现 突出 ； 受 益于 供给 侧改 革 ，PPI 继 2016 年下 半年 由 负转正 后 ，2017 年全年
维持相 对较 高水 平 ， 带 动 煤炭 、 钢 铁 、 水 泥 、 有 色 等周期 性行 业获 取全 年正 收益 。 上 证 50 指 数全 年
上涨 25.08% ， 沪深 300 指 数全年 上 涨 21.78% 。 另 一 方面 ， 市 场二 八分 化明 显 ， 大 部分 中小 市值 股票
的股价 持续 走弱 。 全 市 场 3000 余 只股 票中 ， 全 年上 涨 的个股 仅有 不 到 700 只， 而市值 排名 前 100 的
公司， 全年 上涨 的则 达 到 66 只 。资 金向 大盘 股集 聚 ，使小 盘股 的估 值持 续承 压。
本基金在报告期内，对债 市持谨慎态度，保持了适 度的仓位和较低的久期。 权益方面，精选业
绩稳定 增长 的行 业龙 头公 司，构 造风 格均 衡的 股票 组合， 并积 极参 与新 股申 购。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期本 基 金 A 类份 额 净值增 长率 为 6.05%, 本基 金 C 类基 金份 额净 值增 长 率为 5.72% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为 4.40% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2018 年， 债市 面临 的 宏观基 本面 仍然 是经 济韧 性较强 、 金 融监 管逐 步深 化和巩 固等 ， 债 市上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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收益率下行的空间暂时还 没有打开。债市获取收益 的渠道仍在精选信用债的 持有收益，以及长久期
品种博 弈带 来的 交易 性机 会。权 益方 面，A 股市 场 预期仍 将大 体维 持震 荡上 行，个 股表 现仍 会有 一
定分化。当前来看，一线 龙头估值已渐趋合理，进 一步提升的空间有限；而 中小市值个股则已经历
1 年以上的调整，其中的 优质标的已显现出不错的 投资机会。我们认为，未 来一段时间内，股价表
现将更 多地 由实 际的 盈利 增长来 决定 。 基于 以上 分析 ， 本 基金 将在 短期 继续 保持 中性的 仓位 和久 期 ，
精选个券，做好流动性和 负债管理；权益方面，将 坚持业绩为先的选股思路 ，精选业绩持续 增长、
估值相 对安 全的 个股 ，争 取实现 基金 资产 稳健 增值 。
4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况
报告期内，本基金管理人 在内部监察稽核工作中以 继续坚持“建立风险综合 防控机制、保障合
规诚信、支持业务发展、 提高工作水平”为总体目 标，一切从合规运作、保 障基金份额持有人利益
出发 ， 由 独立 的监 察稽 核部 门按照 工作 计划 结合 实际 情况对 公司 各项 业务 进行 全面的 监察 稽核 工作 ，
保障和促进公司各项业务 合法合规运作，推动内部 控制机制的完善与优化， 保证各项法规和管理制
度的落 实， 发现 问题 及时 提出建 议并 督促 有关 部门 改进。
在本报 告期 内， 本 基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 ：
1. 注意密切追踪监管法规政 策变化和监管新要求，组 织员工学习理解监管精神 ，推动公司各
部门完 善制 度建 设和 业务 流程， 防范 日常 运作 中的 违规行 为发 生。
2. 继续紧抓员工行为、公平 交易、利益冲突等方面的 日常监控，坚守“三条底 线”不动摇；
进一步加强内部合规培训 和合规宣传，强化合规意 识，规范员工行为操守， 严格防范利益
冲突。
3. 针对风险控制的需求和重 点，强化内部审计，提高 内部审计工作的水平和效 果；按照监管
部门的要求，严格推行风 险控制自我评估制度，对 控制不足的风险点，制订 了进一步的控
制措施 。
在本报告期内的监察稽核 工作中，未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从
而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。
公司自成立以来，各项业 务运作正常，内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本
基金运作合法合规，保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心，提
高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性， 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本公司 的基 金估 值和 会计 核算由 基金 会计 部负 责 ， 根 据相关 的法 律法 规规 定 、 基 金合同 的约 定 ，
制定了内部控制措施，对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制，目的是保证基
金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了
估值委员会，并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管
理等方面的负责人以及相 关基金经理，所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估
值委员会对估值事项发表 意见，评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要 成
员，参加估值委员会会议 ，参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益
冲突。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
2017 年度， 基金 托管 人在 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 的 托管 过程 中， 严 格遵 守了 《 证
券投资 基金 法》 及其 他有 关法律 法规 、 基 金合 同、 托 管协议 ， 尽 职尽 责地 履行 了托管 人应 尽的 义务 ，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
2017 年度， 上投 摩根 基金 管理有 限公 司在 上投 摩根 安丰回 报混 合型 证券 投资 基金投 资运 作、 基
金资产净值的计算、基金 份额申购赎回价格的计算 、基金费用开支等问题上 ，托管人未发现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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5.3 托管人对本年度报告 中 财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
2017 年度 ， 由 上投 摩根 基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关 上 投摩根 安丰 回报 混
合型证券投资基金 的年度 报告中财务指标、净值表 现、收益分配情况、财务 会计报告相关内容、投
资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。
§ 6
审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 21892 号
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人 ：
6.1 审计意见
我们审 计了 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金( 以下简 称“ 上投 摩根 安丰 回 报混合 基金”) 的
财务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表， 2017 年 1 月 18 日( 基金 合同 生效日) 至 2017 年 12
月 31 日止 期间 的利 润表 和 所有者 权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中
国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“ 中 国证 监会”) 、 中 国证券 投资 基金 业协 会( 以 下简称“ 中 国基 金业 协
会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制，公 允反 映了 上投 摩根 安丰回 报混 合基 金 2017
年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 1 月 18 日( 基 金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
6.2 形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报
表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信，我 们获取的审计证据是充
分、适 当的 ，为 发表 审计 意见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于上 投摩根安丰回报混合基金 ，并履行了职业道
德方面 的其 他责 任。
6.3 管理层对财务报表的 责任
上投摩根安丰回报混合基 金的基金管理人上投摩根 基金管理有限公司( 以 下 简称“ 基金管理人”)
管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国 基金业协会发布的有关规 定及允许的基金行业实上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 20 页共 65 页
务操作编制财务报表，使 其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内部 控制，以使财务报表不
存在由 于舞 弊或 错误 导致 的重大 错报 。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估上 投摩根安丰回报混合基金 的持续经营能力，
披露与 持续 经营 相关 的事 项( 如适 用) ， 并 运用 持续 经 营假设 ， 除 非基 金管 理人 管理层 计划 清算 上投 摩
根安丰 回报 混合 基金 、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督上投 摩根 安丰 回报 混合 基金的 财务 报告 过程 。
6.4 注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出
具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证，但并不能保证按照 审计准则执行的审计在
某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致，如果合理预 期错报单独或汇总起来
可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策， 则通 常认 为错 报是 重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职业怀 疑。同时，我们也
执行以 下工 作：
( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ；设 计和实 施 审计程 序以 应对 这
些风险 ， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作为 发表 审 计意见 的基 础 。 由 于舞 弊 可能涉 及串 通 、 伪 造、
故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当的 审 计程序 ，但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发
表意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时，根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导 致对上投摩根安 丰回报混合基金持续经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 21 页共 65 页
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表非 无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未来 的事项或情况可能导致上 投摩根安丰回报混合基
金不能 持续 经营 。
( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) ， 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交
易和事 项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大 审计发现等事 项进行沟通，包括
沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)
中国注 册会 计师
薛
竞
沈
兆
杰
中国 ? 上 海市
2018 年 3 月 28 日
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
-
银行存 款 7.4.7.1 9,602,964.11
结算备 付金
2,184,306.37
存出保 证金
100,943.06
交易性 金融 资产 7.4.7.2 453,807,068.33
其中： 股票 投资
96,313,848.33
基金投 资
-
债券投 资
357,493,220.00 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 22 页共 65 页
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,200,000.00
应收证 券清 算款
2,393,974.80
应收利 息 7.4.7.5 6,838,079.35
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总计
480,127,336.02
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
-
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
2,195,730.62
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
283,247.38
应付托 管费
40,463.91
应付销 售服 务费
41.94
应付交 易费 用 7.4.7.7 75,086.35
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 120,000.00 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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负债合计
2,714,570.20
所有者权益：
-
实收基 金 7.4.7.9 450,186,890.21
未分配 利润 7.4.7.10 27,225,875.61
所有者权益合计
477,412,765.82
负债和所有者权益总 计
480,127,336.02
注：1. 基金 报告 截止日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份 额总额 450,186,890.21 份 ，其中 A 类 基金 份额
450,031,005.71 份，C 类基 金份 额 155,884.50 份。A 类基金 份额 净 值 1.0605 元，C 类基 金份 额净 值
1.0572 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年 1 月 18 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间 。
7.2 利润表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017
年 12 月 31 日
一、收入
38,716,096.69
1.利息 收入
18,066,475.20
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 5,137,506.79
债券利 息收 入
11,629,706.55
资产支 持证 券利 息收 入
132,885.78
买入返 售金 融资 产收 入
1,166,376.08
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以“-” 填 列）
23,919,291.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 22,367,773.34
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -174,702.89
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 13,200.00
贵金属 投资 收益
- 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 1,713,020.91
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号
填列）
7.4.7.17 -3,401,013.89
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
-
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 7.4.7.18 131,344.02
减：二、费用
6,427,701.99
1．管 理人 报酬
3,621,781.80
2．托 管费
517,397.35
3．销 售服 务费
580.94
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,511,171.36
5．利 息支 出
608,851.47
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
608,851.47
6．其 他费 用 7.4.7.20 167,919.07
三、 利润总额 （亏损总额 以 “- ” 号填
列）
32,288,394.70
减：所 得税 费用
-
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列）
32,288,394.70
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 上投 摩根 安丰 回报混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 18 日（基金 合同生效日） 至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 550,227,110.87 -
550,227,110.87
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本 -
32,288,394.70 32,288,394.70 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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期利润 ）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-” 号填
列） -100,040,220.66 -5,062,519.09 -105,102,739.75
其中：1.基 金申 购款 90,270.55 1,079.42 91,349.97
2.基金 赎回 款 -100,130,491.21 -5,063,598.51 -105,194,089.72
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列 ） -
-
-
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ） 450,186,890.21 27,225,875.61 477,412,765.82
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 章硕 麟，主 管会 计工 作负 责人 ：胡志 强， 会计 机构 负责 人：张 璐
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩 根安丰回报混合 型证券投 资基金( 以下简称“ 本基金”) 经中国 证券监督管理委 员会( 以下简
称“ 中 国证 监会”) 证监 许可[2016]2707 号《 关于 准予 上 投摩根 安丰 回报 混合 型证 券投资 基金 注册 的批
复》核准，由上投摩根基 金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》和《上投摩根安
丰回报 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金 为契 约型 开放 式基金 ， 存 续期 限不 定，
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 550,216,101.61 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务
所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第 034 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 上
投摩根 安丰 回报 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 1 月 18 日正 式生 效，基 金合 同生 效日的
基金份 额总 额为 550,227,110.87 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 11,009.26 份基金 份额 。本 基 金
的基金 管理 人为 上投 摩根 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为交 通银 行股 份有 限公司 。
根据《上投摩根安丰回报 混合型证券投资基金基金 合同》和《上投摩根安丰 回报混合型证券投上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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资基金招募说明书》的有 关规定，本基金根据认购 费、申购费和销售服务费 收取方式的不同，将基
金份额 分为 不同 的类 别。 在投资 者认 购、 申购时 收 取认购 、 申 购费 用的， 称 为 A 类 基金 份额； 不收
取认购 、 申购 费用 ， 而从 本类别 基金 资产 中计 提销 售服务 费的 ， 称为 C 类基 金份额 。 本基 金 A 类基
金份额 和 C 类 基金 份额 分 别设置 代码 。 由于 基金费 用的不 同 ，A 类基 金份 额 和 C 类基 金份 额分 别计
算基金份额净值并分别公 告。投资人可自行选择认 购、申购的基金份额类别 ，但不同基金份额类别
之间不 得互 相转 换。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和 《上 投摩 根安丰 回报 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本基 金的 投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包括 国内 依 法发行 上市 的股 票(含中
小板、 创业 板及 其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票) 、 权证 、 国 债、 央 行票 据 、 金融 债、 企业 债、 公
司债 、 中 期票 据 、 可 转换 债券( 含 分离 交易 可转 债) 、 短期融 资券 、 中小 企业 私 募债 、 证 券公 司短 期公
司债、资产支持证券、债 券回购、同业存单、银行 存款、股指期货、股票期 权以及法律法规或中国
证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具( 须符 合中 国证 监会相 关规 定) 。 本基 金的 投资组 合比 例为 ： 股 票
资产占基金资产的 0%-40% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期 权合约需缴纳的交易保
证金后 ， 现金 或到 期日 在 一年期 以内 的政 府债 券不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。 本基金 的业 绩比 较基 准
为：沪 深 300 指 数收 益 率 X20%+ 中证 综合 债券 指数 收益 率 X80% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管 理 人上 投摩 根基 金管 理有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以下 简称“ 中国 基
金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 安丰回 报混 合型证 券投资 基金 基
金合同 》 和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监 会、 中 国基 金业协 会发 布 的有关 规定 及允 许的 基
金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2017 年 1 月 18 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业 会上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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计准则 的要 求 ， 真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年 1 月 18 日( 基
金合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 本 期财 务报 表的 实际 编 制期间 为 2017 年 1
月 18 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资 产于 初始 确认 时分 类为 ： 以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产 、 应 收款 项 、
可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有
能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、债 券投资 和资产支持证券投资分类 为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的 金融资产。以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产在资产负债
表中以 交易 性金 融资 产列 示。
本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项，包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2) 金融 负债 的分 类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融
负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认
金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时，按公允价值在资 产负债表内确认。上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ，取得时发生的相关交易 费用计入当期损益；对
于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或 上次除息日至购买日止 的利息，单独确认为应
收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产，按照公允价值进行 后续计量；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条件 之 一的， 予以 终止 确认：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止；
(2) 该金 融资 产已 转移 ， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的 风险和报酬，
但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时，终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债券投 资和 资产 支持 证券 投资按 如下 原则 确定 公允 价值并 进行 估值 ：
(1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近交
易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件 的，按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充
足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的， 应对市场交易价格进行
调整，确定公允价值。与 上述投资品种相同，但具 有不同特征的，应以相同 资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该
限制是针对资产持有者的 ，那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外，基金管理人不应
考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。
(2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利 用 数据 和其他 信息 支持
的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关资产或上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具 有抵销 已确 认金 额
的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时， 金融 资产 与金 融负
债按抵 销 后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购
和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时，申
购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在
申购或赎回基金份额时， 申 购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。
损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列，并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为
投资收益。债券投资在持 有期间应取得的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入 。 资 产支 持证 券在 持有期 间收 到的 款项 ，
根据资产支持证券的预计 收益率区分属于资产支持 证券投资本金部分和投资 收益部分，将本金部分
冲减资 产支 持证 券投 资成 本，并 将投 资收 益部 分确 认为利 息收 入。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值
变动损益；于处置时，其 处置 价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从公允价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算，实际利率法与直线 法差异较小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费用的确认和计 量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法
逐日确 认。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算，实际利率法与 直线法差异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基金的收益分配 政策
本基金每一类别基金份额 享有同等分配权。本基金 收 益以现金形式分配，但 基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红 利按分红除权日的基金份 额净值自动转为基金份额 进行再投资。若期末未
分配利润中的未实现部分 为正数，包括基金经营活 动产生的未实现损益以及 基金份额交易产生的未
实现平准金等，则期末可 供分配利润的金额为期末 未分配利润中的已实现部 分；若期末未分配利润
的未实现部分为负数，则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润，即已 实现部分相抵未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部，以 经营分部为基础确
定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 ： (1) 该 组成 部 分
能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用； (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成
果， 以决 定向 其配 置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现
金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征，并 且满足一定条件的，则
合并为 一个 经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作，本基金 确定以下类别股票
投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重 大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交
易不活 跃) 等 情况， 本基 金 根据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《 中国 证监 会关 于证 券投资 基金 估值 业务
的指导 意见》 ，根 据具 体情 况采用 《关 于发 布中基 协(AMAC) 基金 行业股 票估 值 指数的 通知 》提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法、 现金流 量 折 现法 等估 值技 术进行 估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行< 企业 会计 准则> 估 值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》之
附件 《 非公 开发行 有明 确 锁定期 股票 的公 允价 值的 确定方 法》 ， 若在 证券 交易 所挂牌 的同 一股 票的 市
场交易收盘价低于非公开 发行股票的初始投资成本 ，按估值日证券交易所挂 牌的同一股票的市场交
易收盘价估值；若在证券 交易所挂牌的同一股票的 市场交易收盘价高于非公 开发行股票的初始投资
成本，按锁定期内已经过 交易天数占锁 定期内总交 易天数的比例将两者之间 差价的一部分确认为估
值增值 。 自 2017 年 12 月 25 日起 ， 对 于在 锁定 期内 的 非公开 发行 股票 、 首 次公 开发行 股票 时公 司股
东公开发售股份、通过大 宗交易取得的带限售期的 股票等流通受限股票，根 据中国基金业协会中基
协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行)> 的 通知》 之附 件 《证 券
投资基 金投 资流 通受 限股 票估值 指引( 试行) 》( 以 下 简称“ 指引”) ， 按 估值 日在 证券交 易所 上市 交易 的
同一股票的公允价值扣除 中证指数有限公司根据指 引所独立提供的该流通受 限股票剩余限售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。
(3) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券
除外) 及 在银 行间 同业 市场 交易的 固定 收益 品种， 根 据中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会 关于
证券投 资基 金估 值业 务的 指导意 见》 及 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值 处理标准》采用估值技术 确定公允价值。本基金持 有的证券交易所上市或
挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券和私 募债 券除 外) ， 按照 中证指 数有 限公 司所 独
立提供的估值结果确定公 允价值。本基金持有的银 行间同业市场固定收益品 种按照中央国债登记结
算有限 责任 公司 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引
( 试行)> 的通 知》 之附 件 《 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试行) 》 ， 对于在 锁定 期内 的非 公
开发行股票、首次公开发 行股票时公司股东公开发 售股份、通过大宗交易取 得的带限售期的股票等
流通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年 12 月 25 日起 改为 按估值 日在 证券 交易 所上 市交易 的同 一股 票的 公
允价值扣除中证指数有限 公司根据指引所独立提供 的该流通受限股票剩余限 售期对应的流动性折扣
后的价 值进 行估 值。 该估 值技术 变更 对本 基金 无影 响。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85
号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》 、财 税[2015]101 号《关 于
上市公 司股 息红 利差 别化 个人所 得税 政策 有关 问题 的通知 》 、 财税[2016]36 号 《关于 全面 推开 营业 税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步明 确全 面推 开营 改增 试点金 融业 有关 政策 的
通知》 、 财税[2016]70 号 《 关于金 融机 构同 业往 来等 增值税 政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和
实务操 作， 主要 税项 列示 如下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖股 票、 债券 的转让 收入 免征 增值 税， 对国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股票 的股 息、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的 ， 其 股上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的，暂 减按 50% 计 入应
纳税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂 免征 收个 人 所得税 。对 基金 持有 的上 市公 司 限售 股， 解禁 后
取得的股息、红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算 ；解禁前取得的股息、
红利收 入继 续暂 减 按 50% 计入应 纳税 所得 额。 上述 所得统 一适 用 20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 9,602,964.11
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 9,602,964.11
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 97,183,560.88 96,313,848.33 -869,712.55
贵金属投资- 金交所黄
金合约
- - -
债券
交易所 市场 130,674,018.74 129,112,220.00 -1,561,798.74
银行间 市场 229,350,502.60 228,381,000.00 -969,502.60
合计 360,024,521.34 357,493,220.00 -2,531,301.34
资产支 持证 券 - - -
基金 - - - 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 34 页共 65 页
其他 - - -
合计 457,208,082.22 453,807,068.33 -3,401,013.89
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资 产
7.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中： 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 5,200,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 5,200,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,792.29
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 1,081.30
应收债 券利 息 6,829,005.58
应收买 入返 售证 券利 息 6,150.24
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 35 页共 65 页
其他 49.94
合计 6,838,079.35
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 74,001.50
银行间 市场 应付 交易 费用 1,084.85
合计 75,086.35
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 120,000.00
合计 120,000.00
7.4.7.9 实收基金
安丰回 报 A
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 550,024,302.35 550,024,302.35
本期申 购 11,727.93 11,727.93 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 36 页共 65 页
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -100,005,024.57 -100,005,024.57
本期末 450,031,005.71 450,031,005.71
安丰回 报 C
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
基金份 额 账面金 额
基金合 同生 效日 202,808.52 202,808.52
本期申 购 78,542.62 78,542.62
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -125,466.64 -125,466.64
本期末 155,884.50 155,884.50
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2.本基 金自 2017 年 1 月 9 日至 2017 年 1 月 11 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金
550,216,101.61 元。 根 据 《 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金基 金份 额发 售公告 》 的 规定， 本 基
金设立 募集 期内 认购 资金 产生的 利息 收 入 11,009.26 元在 本基 金成 立后 ，折 算 为 11,009.26 份 基金 份
额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
3. 根 据 《上 投摩 根安 丰回 报混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的 相关 规定， 本 基金于 2017 年 1
月 18 日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 3 月 23 日 止 期间暂 不向 投资 人开 放基 金交易 。申 购、 赎回
和转换 业务 自 2017 年 3 月 24 日起 开始 办理 。
7.4.7.10 未分配利润
安丰回 报 A
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 35,677,109.02 -3,400,345.03 32,276,763.99
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-4,206,535.34 -853,267.86 -5,059,803.20
其中： 基金 申购 款 334.88 -20.49 314.39
基金赎 回款 -4,206,870.22 -853,247.37 -5,060,117.59
本期已 分配 利润 - - -
本期末 31,470,573.68 -4,253,612.89 27,216,960.79 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 37 页共 65 页
安丰回 报 C
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
本期利 润 12,299.57 -668.86 11,630.71
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数
-1,917.10 -798.79 -2,715.89
其中： 基金 申购 款 1,144.35 -379.32 765.03
基金赎 回款 -3,061.45 -419.47 -3,480.92
本期已 分配 利润 - - -
本期末 10,382.47 -1,467.65 8,914.82
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 181,612.76
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 4,790,361.13
结算备 付金 利息 收入 164,564.67
其他 968.23
合计 5,137,506.79
注：其 他存 款利 息收 入均 为有存 款期 限， 但根 据协 议可提 前支 取且 没有 利息 损失的 银行 存款 产
生的利 息收 入。
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 18 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年 12 月 31
日
卖出股 票成 交总 额 615,868,260.27
减：卖 出股 票成 本总 额 593,500,486.93
买卖股 票差 价收 入 22,367,773.34
7.4.7.13 债券投资收益 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 38 页共 65 页
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
卖出债 券 （ 债 转股 及债 券 到期兑 付 ） 成 交总
额
649,362,897.11
减： 卖出 债券 （ 债转股 及 债券到 期兑 付 ） 成
本总额
639,056,823.53
减： 应 收利 息总 额 10,480,776.47
买卖债 券差 价收 入 -174,702.89
7.4.7.14 资产支持证券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 20,092,313.03
减：卖 出资产支持证 券成本
总额
19,986,800.00
减：应 收利 息总 额 92,313.03
资产支 持证 券投 资收 益 13,200.00
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,713,020.91
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,713,020.91
7.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 39 页共 65 页
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 -3,401,013.89
—— 股 票投 资 -869,712.55
—— 债 券投 资 -2,531,301.34
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 基 金投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -3,401,013.89
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 131,325.13
转换费 收入 18.89
合计 131,344.02
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购补差 费和 转出 基金 的赎 回费两 部分 构成 ，其 中转 出基金 的赎 回费 的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 1,497,996.36
银行间 市场 交易 费用 13,175.00 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 40 页共 65 页
交易基 金产 生的 费用 -
其中： 申购 费 -
赎回 费 -
合计 1,511,171.36
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00
信息披 露费 60,000.00
银行费 用 27,919.07
债券帐 户维 护费 19,500.00
其他 500.00
合计 167,919.07
7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 41 页共 65 页
关联方 名称 与本基 金的 关系
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司( “ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东
摩根资 产管 理(英国) 有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
(“ 浦发银 行”)
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 的控
股股东 、基 金销 售机 构
尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司
上信资 产管 理有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
上海国 利货 币经 纪有 限公 司
基金管 理人 的股 东上 海国 际信托 有限 公司 控制
的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited
基金管 理人 的股 东摩 根资 产管理( 英国) 有限 公
司控制 的公 司
注：1. 下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根 据浦 发银 行于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购
买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》， 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经
中国证 监 会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限
公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日， 上海 信托 已 完成了 相关 工商 变更 登
记手续 ，成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。
7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
无。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 3,621,781.80
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 47.00
注：支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.70% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ： 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 42 页共 65 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.70% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月18 日 （基 金合 同 生效日 ） 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 517,397.35
注：支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.10% 的 年费 率计提 ，逐 日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销售服务费的各 关联 方名称
本期
2017 年 1 月 18 日( 基金合同生效日) 至 2017 年 12 月
31 日
当期发生的基金应支 付的 销售服务费
A 类 C 类 合计
上投摩 根基 金管 理有 限公 司 - 377.11 377.11
注：
1. 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类 基 金份额 资产 净 值 0.30% 的 年费率 计提 ， 逐日 累计
至每月月底，按月支付给 上投摩根基金管理有限公 司，再由上投摩根基金管 理有限公司计算并支付
给各基 金销 售机 构。A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 资产 净值 X 0.30% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 18 日
( 基金合同生效日) 至
2017 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入
交通银 行 9,602,964.11 181,612.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 43 页共 65 页
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流 通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00246
6
天齐
锂业
2017-1
2-26
2018-0
1-03
新股
未上
市
11.06 53.21
7,429.
00
82,164
.74
395,29
7.09
-
60308
0
新疆
火炬
2017-1
2-25
2018-0
1-03
新股
未上
市
13.60 13.60
1,187.
00
16,143
.20
16,143
.20
-
60316
1
科华
控股
2017-1
2-28
2018-0
1-05
新股
未上
市
16.75 16.75
1,239.
00
20,753
.25
20,753
.25
-
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
12802
8
赣锋
转债
2017-1
2-21
2018-0
1-19
新债
未上
市
100.00 100.00 566.00
56,600
.00
56,600
.00
-
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 44 页共 65 页
无。
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
无。
7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
无。
7.4.13 金融工具风险及管 理
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金是混合型证券投资 基金，预期收益及预期风 险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币
市场基金，属于较高预期 收益和预期风险水平的投 资品种。本基金投资的金 融工具主要包括股票投
资、债券投资及权证投资 等。本基金在日常经营活 动中面临的与这些金融工 具相关的风险主要包括
信用风险、流动性风险及 市场风险。本基金的基金 管理人从事风险管理的主 要目标是争取将以上风
险 控 制在 限定 的 范围 之内， 使 本基 金在 风 险和 收益之 间 取得 最佳 的 平衡 以实现“ 风 险和 收 益相 匹配”
的风险 收益 目标 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ， 董事会 主要 负 责 基金 管理 人 风险管 理战 略和 控
制政策 、 协 调突 发重 大风 险等事 项。 董事 会下 设督 察长 ， 负责 对基 金管 理人 各业 务环 节合 法合 规 运
作的监督检查和基金管理 人内部稽核监控工作，并 可向基金管理人董事会和 中国证监会直接报告。
经营管 理层 下设 风险 评估 联席会 议， 进行各 部门 管 理程序 的风 险确 认， 并 对 各类 风险 予以 事先 充分
的评估和防范，并进行及 时控制和采取应急措施； 在业务操作层面监察稽核 部负责基金管理人各部
门的风 险控 制检 查， 定 期 不定期 对业 务部 门内 部控 制制度 执行 情况 和遵 循国 家法 律， 法 规及 其他 规
定的执行情况进行检查， 并适时提出修改建议；风 险 管理部负责投资限制指 标体 系的设定和更新，
对于违 反指 标体 系的 投资 进行监 查和 风险 控制 的评 估， 并 负责 协助各 部门 修 正、 修订内 部控 制作 业
制度， 并对 各部 门的 日常 作业， 依据 风险 管理 的考 评， 定 期或 不定 期对 各项 风险 指标 进行 控管， 并
提出内 控建 议。
本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理 部 、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判 断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的
频度 。 而 从定 量分 析的 角度 出发 ， 根 据本 基金 的投 资目 标， 结合 基金 资产 所运 用金 融工具 特征 通过 特
定的风险量化指标、模型 ，日常的量化报告，确定 风险损失的限度和相应置 信程度，及时可靠地对
各种风 险进 行监 督、 检查 和评估 ，并 通过 相应 决策 ，将风 险控 制在 可承 受的 范围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违
约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况， 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 45 页共 65 页
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状 况进行了充分的评估。 因 而与银行存款相关的信
用风险不重大 。本基金在 交易所进行的交易均以 中 国证券登记结算有限责任 公司 为交易对手完成证
券交收和款项清算，违约 风险可能性很小。 在银行 间同业市场进行交易前均 对交易对手进行信用评
估并对 证券 交割 方式 进行 限制以 控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的
信用风 险， 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。
本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行信 用评级 管理 指导 意见 》 设定 的标准 统计 及 汇 总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
A-1 20,073,000.00
A-1 以下 -
未评级 85,957,800.00
合计 106,030,800.00
注：未 评级 部分 为国 债及 短期融 资券 。债 券信 用评 级取自 第三 方评 级机 构的 评级。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 46 页共 65 页
7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信用评级
本期末
2017 年 12 月 31 日
AAA 70,266,000.00
AAA 以下 181,196,420.00
未评级 -
合计 251,462,420.00
注：债 券信 用评 级取 自第 三方评 级机 构的 评级 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有 人可随时要求赎回其持有 的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交
易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变
现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密监控
并预测流动性需求，保持 基金投资组合中的可用现 金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金
合同中设计了巨额赎回条 款，约定在非常情况下赎 回申请的处理方式，控制 因开放申购赎回模式 带
来的流 动性 风险 ，有 效保 障基金 持有 人利 益。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且不 计息 ，
可赎回 基金 份额 净值( 所有 者权益) 无固 定到 期日 且不 计息， 因此 账面 余额 即为 未 折现的 合约 到期 现金
流量。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 47 页共 65 页
7.4.13.3.2 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》及《公开
募集开 放式 证券 投资 基金 流动性 风险 管理 规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日起 施行) 等法规 的要 求对 本 基
金组合资产的流动性风险 进行管理，通过独立的风 险管理部门对本基金的组 合持仓集中度指标、流
通受限制的投资品种比例 以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性 指标进行持续的监测和
分析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ， 且本 基 金与由 本基 金的 基金 管
理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% 。 本基金 与由 本基 金的 基
金管理人管理的其他开放 式基金共同持有一家上市 公司发行的可流通股票不 得超过该上市公司可流
通 股票的 15%( 完 全按照有 关指数构 成比例 进行证券 投资的开 放式基 金及中国 证监会认 定的特 殊投
资组合 不受 该比 例限 制) ， 本基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的全 部投 资组 合持有 一家 上市 公司 发
行的可 流通 股票 ，不 得超 过该上 市公 司可 流通 股票 的 30% 。
本基金所持部分证 券在证 券交易所上市，其余亦可 在银行间同业市场交易， 部分基金资产流通暂时
受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注 7.4.12 。此 外 ，本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期
资金应对流动性需求，其 上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动
性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基金的基金管 理人每日 对基金组合资产 中 7 个 工 作日可变现资产 的可变现 价值进行审慎 评估与
测算， 确保 每日 确认 的净 赎回申 请不 得超 过 7 个 工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的 到期日与交易对手的 集中度；按照穿透原则
对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进 行必要的尽职调查与严格 的准入管理，以及对不
同的交易对手实施交易额 度管理并进行动态调整等 措施严格管理本基金从事 逆回购交易的流动性风
险和交易对手风险。此外 ，本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管 理制度：根据质押品的
资质确定质押率水平；持 续监测质押品的风险状况 与价值变动以确保质押品 按公允价值计算足额；
并在与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆 回购交易时，可接受质
押品的 资质 要求 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施，本基金 在本报告期内流动性情
况良好 。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生
波动的 风险 ，包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融
工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险，其中浮动利率类 金融工具还面临每个付
息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久期等
方法对 上述 利率 风险 进行 管理。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 48 页共 65 页
本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融负债不 计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场 利率变化。本基金持有的 利率敏感性资产主要为银 行存款、 结算备付金、
存出保 证金 、债 券投 资、 买入返 售金 融资 产等 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 49 页共 65 页
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31
日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 9,602,964.11 -
-
-
9,602,964.11
结算备 付金 2,184,306.37 -
-
-
2,184,306.37
存出保 证金 100,943.06 -
-
-
100,943.06
交易性 金融 资产
156,204,800.0
0
201,231,820.
00
56,600.0
0
96,313,848.3
3
453,807,068.3
3
买入返 售金 融资
产 5,200,000.00 -
-
-
5,200,000.00
应收证 券清 算款 -
-
-
2,393,974.80 2,393,974.80
应收利 息 -
-
-
6,838,079.35 6,838,079.35
资产总计
173,293,013.5
4
201,231,820.
00
56,600.0
0
105,545,902.
48
480,127,336.0
2
负债
应付证 券清 算款 -
-
-
2,195,730.62 2,195,730.62
应付管 理人 报酬 -
-
-
283,247.38 283,247.38
应付托 管费 -
-
-
40,463.91 40,463.91
应付销 售服 务费 -
-
-
41.94 41.94
应付交 易费 用 -
-
-
75,086.35 75,086.35
其他负 债 -
-
-
120,000.00 120,000.00
负债总计 -
-
-
2,714,570.20 2,714,570.20
利率敏感度缺口
173,293,013.5
4
201,231,820.
00
56,600.0
0
102,831,332.
28
477,412,765.8
2
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面价值，并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
影响金 额( 单 位： 人民 币万 元) 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 50 页共 65 页
本期末
2017 年 12 月 31 日
1. 市场 利率下 降 25 个 基点 增加 约 125
2. 市场 利率上 升 25 个 基点 减少 约 124
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所
有资产 及负 债以 人民 币计 价，因 此无 重大 外汇 风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的 市
场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的债
券，所面临的其他价格风 险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事 项的影响，也可能来源
于证券 市场 整体 波动 的影 响。
本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中， 采 用“ 自 上而 下” 的策 略 ， 通过 对宏 观经 济情 况
及政策的分析，结合证券 市场运行情况，做出资产 配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性
分析及 定量 分析， 选择 符 合基金 合同 约定 范围 的投 资品种 进行 投资。 本基 金 的基金 管理 人定 期结 合
宏观及微观环境的变化， 对投资策略、资产配置、 投资组合进行修正，来主 动应对可能发生的市场
价格风 险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票等 权益类资产的投资比例
不超过 基金 资产 的 40% ， 保持不 低于 基金 资产 净 值 5% 的 现金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。 此
外，本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证 券价格实施监控，定期运 用多种定量方法对基金
进行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产净值比例(%)
交易性 金融 资产 －股 票投 资 96,313,848.33 20.17
交易性 金融 资产 －基 金投 资 -
-
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 -
-
衍生金 融资 产－ 权证 投资 -
-
其他 -
-
合计 96,313,848.33 20.17
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 51 页共 65 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
假设 除沪 深 300 指 数以 外的 其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单 位： 人民 币万 元)
本期末
2017 年 12 月 31 日
1. 业绩 比较基 准( 附注 7.4.1) 上
升 5% 增加 约 2,888
2. 业绩 比较基 准( 附注 7.4.1) 下
降 5% 减少 约 2,888
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次
决定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日，本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第
一层次 的余 额 为 95,881,654.79 元， 属 于第 二层 次的 余额 为 357,925,413.54 元 ， 无属 于第 三层 次的
余额。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次；并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允
价值的 影响 程度 ，确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产( ：同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价值相上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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差很小 。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房 地产
开发 教育 辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 的规 定， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为， 以
资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关
问题的通知》的规定，资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为，暂适 用简易计
税方法 ， 按 照 3% 的 征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运 营过程 中发 生的 增值 税
应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增 值税的，已纳税额从资管 产品管理人以后月份的
增值税 应纳 税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进
行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日 起 运营资 管产 品提 供的 贷
款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止 的财务 状 况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产
的比例 （% ）
1 权益投 资 96,313,848.33 20.06
其中： 股票 96,313,848.33 20.06
2 固定收 益投 资 357,493,220.00 74.46
其中： 债券 357,493,220.00 74.46
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 5,200,000.00 1.08
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 - - 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,787,270.48 2.46
7 其他各 项资 产 9,332,997.21 1.94
8 合计 480,127,336.02 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 47,966,601.37 10.05
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
5,363,356.00 1.12
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
1,448,281.76 0.30
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
41,519,466.00 8.70
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- - 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 54 页共 65 页
合计 96,313,848.33 20.17
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601318 中国平 安 174,100.00 12,183,518.00 2.55
2 601398 工商银 行 1,715,200.00 10,634,240.00 2.23
3 600030 中信证 券 407,800.00 7,381,180.00 1.55
4 600519 贵州茅 台 8,448.00 5,892,395.52 1.23
5 600276 恒瑞医 药 79,260.00 5,467,354.80 1.15
6 002024 苏宁云 商 436,400.00 5,363,356.00 1.12
7 002236 大华股 份 224,000.00 5,172,160.00 1.08
8 000651 格力电 器 102,500.00 4,479,250.00 0.94
9 600031 三一重 工 484,900.00 4,398,043.00 0.92
10 601009 南京银 行 536,100.00 4,149,414.00 0.87
11 600196 复星医 药 76,700.00 3,413,150.00 0.71
12 002456 欧菲科 技 159,800.00 3,290,282.00 0.69
13 600566 济川药 业 85,900.00 3,277,085.00 0.69
14 603019 中科曙 光 80,700.00 3,247,368.00 0.68
15 300450 先导智 能 54,600.00 3,110,562.00 0.65
16 300136 信维通 信 61,200.00 3,102,840.00 0.65
17 601166 兴业银 行 178,800.00 3,037,812.00 0.64
18 002466 天齐锂 业 56,954.00 3,030,522.34 0.63
19 601688 华泰证 券 160,500.00 2,770,230.00 0.58
20 601006 大秦铁 路 157,700.00 1,430,339.00 0.30
21 601211 国泰君 安 73,600.00 1,363,072.00 0.29
22 603477 振静股 份 1,955.00 37,027.70 0.01
23 603161 科华控 股 1,239.00 20,753.25 0.00
24 603283 赛腾股 份 1,349.00 19,614.46 0.00
25 603329 上海雅 仕 1,182.00 17,942.76 0.00
26 603080 新疆火 炬 1,187.00 16,143.20 0.00
27 603655 朗博科 技 881.00 8,193.30 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资
产净值 比例上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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（％）
1 601318 中国平 安 35,214,167.87 7.38
2 601398 工商银 行 26,128,552.42 5.47
3 600519 贵州茅 台 15,564,345.64 3.26
4 600036 招商银 行 14,809,915.91 3.10
5 002460 赣锋锂 业 14,081,181.57 2.95
6 002236 大华股 份 13,303,347.00 2.79
7 601336 新华保 险 11,930,020.82 2.50
8 601601 中国太 保 10,990,326.00 2.30
9 601166 兴业银 行 10,729,049.00 2.25
10 000651 格力电 器 10,626,017.14 2.23
11 601988 中国银 行 10,157,763.20 2.13
12 601688 华泰证 券 9,977,703.04 2.09
13 601699 潞安环 能 9,272,233.64 1.94
14 600030 中信证 券 8,880,522.00 1.86
15 601288 农业银 行 8,451,892.00 1.77
16 600048 保利地 产 8,373,306.00 1.75
17 600031 三一重 工 8,039,984.51 1.68
18 601600 中国铝 业 7,971,134.00 1.67
19 600383 金地集 团 7,562,702.00 1.58
20 600016 民生银 行 7,501,175.21 1.57
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 29,106,022.60 6.10
2 601398 工商银 行 16,600,594.51 3.48
3 600036 招商银 行 15,827,786.55 3.32
4 002460 赣锋锂 业 13,852,507.05 2.90
5 601336 新华保 险 12,470,953.05 2.61
6 600519 贵州茅 台 11,935,737.00 2.50
7 601601 中国太 保 11,789,743.87 2.47
8 601988 中国银 行 10,524,131.00 2.20
9 601699 潞安环 能 9,359,841.38 1.96
10 601288 农业银 行 8,869,339.00 1.86
11 601600 中国铝 业 8,226,183.96 1.72 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 56 页共 65 页
12 600048 保利地 产 7,966,968.15 1.67
13 002236 大华股 份 7,939,934.00 1.66
14 600383 金地集 团 7,638,740.00 1.60
15 600019 宝钢股 份 7,619,065.56 1.60
16 000858 五 粮 液 7,456,222.78 1.56
17 600016 民生银 行 7,448,621.00 1.56
18 601166 兴业银 行 7,375,621.00 1.54
19 601688 华泰证 券 7,276,940.74 1.52
20 000333 美的集 团 7,223,319.85 1.51
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 690,577,804.61
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额
615,868,260.27
注： “ 买 入金 额” （或“ 买 入 股票成 本”）、 “ 卖 出金 额” （或“ 卖 出股 票收 入” ） 均 按 买卖成 交金 额 （成
交单价 乘以 成交 数量 ）填 列，不 考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 25,929,800.00 5.43
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 103,125,820.00 21.60
5 企业短 期融 资 券 80,101,000.00 16.78
6 中期票 据 148,280,000.00 31.06
7 可转债 （可 交换 债） 56,600.00 0.01
8 同业存 单 - - 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 57 页共 65 页
9 其他 - -
10 合计 357,493,220.00 74.88
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 019571 17 国债 17 260,000 25,929,800.00 5.43
2 011790002
17 皖 山鹰
SCP006
200,000 20,018,000.00 4.19
3 122181 12 山 鹰债 100,000 10,194,000.00 2.14
4 101474003
14 泸 州窖
MTN001
100,000 10,161,000.00 2.13
5 1382145
13 荣盛
MTN1
100,000 10,080,000.00 2.11
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基 金投 资的 南京 银行股 份有 限公 司（ 以下 简称“ 南京 银行” ，股 票代 码 601009 ）于 2018 年 1
月 2 日 就中 国证 券监 督管 理委员 会出 具 的 172215 号 《中 国证 监会 行政 许可 项目 审查一 次反 馈意 见通
知书》 的回 复中 披露 ： 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 58 页共 65 页
（1）2017 年 6 月 22 日， 中国银 行业 监督 管理 委员 会江苏 监管 局对 南京 银行 就独立 董事 任职 时间 超
过监管 规定 ，对 南京 银行 总行作 出 25 万 元罚 款的 处 罚（苏 银监 罚告 【2017 】6 号） ；
（2）2017 年 11 月 9 日， 人民银 行南 京分 行营 业管 理部对 南京 银行 总行 因业 务违规 处以 警告 并处 罚
款 30 万元 （南 银营 罚字 【2017 】4 号 ）。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资南京银行前严格执行 了内部研究推荐、投资
计划审批等相关投资决策 流程。上述股票根据股票 池审批流程进入本基金备 选库，由研究员跟踪并
分析。上述事件发生后， 本基金管理人对上市公司 进行了进一步了解和分析 ，认为上述事项对上市
公司财务状况、经营成果 和现金流量未产生重大的 实质性影响，因此，没有 改变本基金管理人对上
述上市 公司 的投 资判 断。
本基金 投资 的中 信证 券股 份有限 公司 （以 下称 “中 信证券 ” ， 股票 代码 600030 ）于 2017 年 5 月 25
日公告 称， 中信 证券 收到 中国证 监会 《行 政处 罚事 先告 知 书》 （处 罚字[2017]57 号） ， 主要 内容 如 下 ：
中信证 券违 反了 《 证券 公 司融资 融券 业务 管理 办法 》 （证 监会 公告[2011]31 号 ） 第 十一 条 “ 对未 按照
要求提供有关情况、在本 公司及与本公司具有控制 关系的其他证券公司从事 证券交易的时间连续计
算不足 半年,证 券公 司不 得 向其融 资 、 融券 ” 的规 定 ， 构 成 《 证券 公司 监督 管 理条例 》 第八十 四条 第
（七） 项“ 未按 照规 定与 客户签 订业 务合 同” 所述 行为。
依据《 证券 公司 监督 管理 条例》 第八 十四 条第 （七 ）项的 规定 ，中 国证 监会 拟决定 ：
一、 责令 中信 证券 改正 ， 给 予警告 ， 没收 违法 所得 人民 币 61,655,849.78 元 ， 并 处 人民 币 308,279,248.90
元罚款 ；
二、对 相关 责任 人给 予警 告，并 分别 处以 人民 币 10 万元罚 款。
对上述股票投资决策程序 的说明：本基金管理人在 投资中信证券前严格执行 了内部研究推荐、投资
计划审批等相关投资决策 流程。上述股票根据股票 池审批流程进入本基金备 选库，由研究员跟踪并
分析。上述事件发生后， 本基金管理人对上市公司 进行了进一步了解和分析 ，认为上述事项对上市
公司财务状况、经营成果 和现金流量未产生重大的 实质性影响，因此，没有 改变本基金管理人对上
述上市 公司 的投 资判 断。
除上述股票外，本基金投 资的其余前 八名证券的发 行主体本期未出现被监管 部门立案调查，或在报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
100,943.06
2 应收证 券清 算款
2,393,974.80
3 应收股 利
-
4 应收利 息
6,838,079.35
5 应收申 购款
-
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,332,997.21
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。
8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 的原 因， 投资 组合报 告中 分项 之和 与合 计数可 能存 在尾 差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别 持有人 户数( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额 占总份 额比 例 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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安丰回 报 A 14 32,145,071.84 450,012,000.04 100.00% 19,005.67 0.00%
安丰回 报 C 179 870.86 0.00 0.00% 155,884.50 100.00%
合计 193 2,332,574.56 450,012,000.04 99.96% 174,890.17 0.04%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
安丰回 报 A 11,208.32 0.0025%
安丰回 报 C 70,504.06 45.2284%
合计 81,712.38 0.0182%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
安丰回 报 A -
安丰回 报 C 0~10
合计 0~10
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
安丰回 报 A 0~10
安丰回 报 C 0~10
合计 0~10
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 安丰回 报 A 安丰回 报 C
基金合 同生 效日 （2017 年 1 月 18 日 ）基 金份 额总 额 550,024,302.35 202,808.52
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 11,727.93 78,542.62
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 100,005,024.57 125,466.64
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 450,031,005.71 155,884.50
注：本 基金 合同 生效 日为 ：2017 年 1 月 18 日 。 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
基金管 理人 ：
1 、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日起 不
再担任 本公 司董 事长 。
2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日发布 公告 ： 章硕 麟先 生 自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董
事长。
3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 ： 因个 人原 因， 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起
不再担 任本 公司 督察 长； 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 担任 本公 司督 察 长。
4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 ：自 2017 年 11 月 9 日起 ，陈 兵先 生担 任本公 司
董事长 ，章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。
基金托 管人 ：无 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
普华永道中天会计师事务 所本年度第一次为本基金 提供审计服务，报告年度 应支付给聘任普华
永道中 天会 计师 事务 所的 报酬 为 60,000 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，管理人、托管 人未受稽查或处罚，亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查
或处罚 。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
佣金
占当期 佣
金总量 的上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 62 页共 65 页
额的比 例 比例
平安证 券 2 685,617,556.60 52.65% 158,581.43 20.72% -
东方证 券 1 352,318,717.65 27.06% 348,434.17 45.53% -
中信建 投 1 264,174,933.26 20.29% 258,221.02 33.74% -
注：1. 上述 佣金 按市 场佣金 率 计算 ，以 扣除 由中 国证 券 登记 结算 有限 责任 公司 收 取的 证管 费、
经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。
2. 交 易单 元的 选择 标准 ：
1）资 本金 雄厚, 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好,经 营行 为规范 。
3）内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。
4）具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
5）研 究实 力较 强,有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员, 能 及时 、定 期、 全面 地 为本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。
3. 交 易单 元的 选择 程序 ：
1） 本基 金管 理人 定期 召开 会议， 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元 的券 商。
2）本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ，并 通知基 金托 管人 。
4. 本 基金 于 2017 年 1 月 18 日正 式成 立， 以上 均为 本期新 增席 位， 无注 销席 位。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券 成
交总额 的比 例
成交金 额
占当期 回购 成
交总额 的比 例
成交
金额
占当期 权证 成
交总额 的比 例
平安证 券 66,020,643.30 28.43% 4,217,992,000.00 54.08% - -
东方证 券 100,272,535.30 43.19% 3,376,500,000.00 43.29% - -
中信建 投 65,888,244.65 28.38% 205,671,000.00 2.64% - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期
1.
上 投 摩根 安丰 回 报混 合型证 券 投资 基金
基金合 同生 效公 告
基金管理人公司网站、
《证券 时报 》
2017 年 1 月 19
日 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 63 页共 65 页
2.
上 投 摩根 安丰 回 报混 合型证 券 投资 基金
开 放 日常 申购 、 赎回 、转换 及 定期 定额
投资业 务公 告
同上
2017 年 3 月 23
日
3.
关 于 限制 上投 摩 根安 丰回报 混 合型 证券
投 资 基金 申购 、 转换 转入及 定 期定 额投
资业务 金额 的公 告
同上
2017 年 3 月 23
日
4.
关 于 降低 上投 摩 根基 金管理 有 限公 司旗
下 部 分人 民币 份 额基 金最低 交 易限 额的
公告
同上 2017 年 6 月 7 日
5.
上 投 摩根 基金 管 理有 限公司 关 于高 级管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 7 月 15
日
6.
上 投 摩根 基金 管 理有 限公司 关 于高 级管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 7 月 29
日
7.
上 投 摩根 基金 管 理有 限公司 关 于高 级管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 9 月 23
日
8.
上 投 摩根 基金 管 理有 限公司 关 于高 级管
理人员 变更 的公 告
同上
2017 年 11 月 11
日
9.
上 投 摩根 基金 管 理有 限公司 关 于旗 下基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公告
同上
2017 年 12 月 25
日
10.
上 投 摩根 基金 管 理有 限公司 关 于旗 下证
券投资 基金 缴纳 增值 税的 公告
同上
2017 年 12 月 30
日
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况
投资者类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序号
持有基金 份额比
例达到或 者超过
20%的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
20170112-2017123
1
0.00
550,012,
000.04
100,000
,000.00
450,012,000.0
4
99.96%
产品特有 风险 上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
第 64 页共 65 页
本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20%， 如果 投资者
发生大额 赎回， 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导
致投资者 的利益 受到损 害 的风险。
注：红 利再投 资计入 申购 份额。
12.2 影响投资者决策的其 他重要信息
无。
§ 12
备查文件目录
12.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 上投 摩 根安 丰 回报 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2. 《 上投 摩根 安 丰 回报 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3. 《 上投 摩根 安 丰 回报 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4. 《 上投 摩根 开放 式基 金 业务规 则》 ；
5. 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6. 基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。
12.2 存放地点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查阅方式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
上投摩 根安 丰回 报混 合型 证券投 资基 金 2017 年年 度 报告
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上投摩根基金管理有 限公 司
二〇一八年三月二十 九日
