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上投岁岁丰A(003087)

上投岁岁丰:2017年年度报告查看PDF公告

上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 
 
 
 
 
上投摩 根岁岁 丰定期 开放债 券型证 券投资 基金 
2017 年 年度 报告 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 上投 摩根基 金管 理有限 公司 
基 金托 管人: 兴业 银行股 份有 限公司 
报 告送 出日期 :二 〇一八 年三 月二十 九日上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 
§1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独 立董事 签字 同意 ,并 由董 事长签 发。


基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 3 月 28 日复核 了本 报告 中 的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内容不存 在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本 报 告期自 2017 年 1 月 1 日 起至 12 月 31 日 止。 第 2 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 1.2 目录 §1


重要提示及目录 .................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 §2


基金简介 ................................................................................................................................................ 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 6 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 7 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 7 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ................................................................................ 7 3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 9 3.3 过去 三年 基金 的利 润分 配 情况 ................................................................................................... 12 §4


管理人报告 .......................................................................................................................................... 13 4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ....................................................................................................... 13 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 15 4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 16 4.4 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 17 4.5 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 17 4.6 管理 人内 部有 关本 基金 的 监察 稽核 工作 情况 ........................................................................... 18 4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 18 4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 19 4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 19 §5


托管人报告 .......................................................................................................................................... 19 5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 19 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 19 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................... 19 §6


审计报告 .............................................................................................................................................. 19 6.1 审计 意见 ....................................................................................................................................... 20 6.2 形成 审计 意见 的基 础 ................................................................................................................... 20 6.3 管理 层对 财务 报表 的责 任 ........................................................................................................... 20 6.4 注册 会计 师的 责任 ....................................................................................................................... 20 §7


年度财务报表 ...................................................................................................................................... 22 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 22 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 24 7.3 所有 者权 益( 基金 净值 ) 变动表 ............................................................................................... 25 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 27 §8


投资组合报告 ...................................................................................................................................... 52 8.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................... 52 8.2 期末 按行 业分 类的 股票 投 资组合 ............................................................................................... 52 8.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有股 票投 资明细 ................................... 53 8.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................... 53 8.5 期末 按债 券品 种分 类的 债 券投 资组合 ....................................................................................... 53 第 3 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 53 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 54 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................... 54 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ............................... 54 8.10 报 告期 末本 基金 投资的 股 指期 货交 易情 况说明 ..................................................................... 54 8.11 报告 期末 本基 金投 资的 国 债期 货交 易情 况说明 ...................................................................... 54 8.12 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 54 §9


基金份额持有人信息 .......................................................................................................................... 55 9.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 55 9.2 期末 基金 管理 人的 从业 人 员持 有本 基金 的情况 ....................................................................... 56 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 .................................... 56 §10


开放式基金份额变 动 ........................................................................................................................ 56 §11


重大事件揭示 .................................................................................................................................... 57 11.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 57 11.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 57 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 57 11.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 57 11.5 为基 金进 行审 计的 会计 师 事务 所情况 ...................................................................................... 57 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 57 11.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 58 11.8 其他重 大事 件 ............................................................................................................................. 59 §12


影响投资者决策的其 他重要信息 .................................................................................................... 59 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 ......................................... 59 12.2 影 响投 资者 决策 的其他 重 要信息 ............................................................................................. 60 §13


备查文件目录 .................................................................................................................................... 60 13.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 60 13.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 60 13.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 60


第 4 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 §2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金简 称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 基金主 代码 003087 交易代 码 003087 基金运 作方 式 契约型 定期 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 8 月 26 日 基金管 理人 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 156,495,902.71 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 003087 003088 报告期末下属分级基金的份额总 额 140,712,528.24 份 15,783,374.47 份 2.2 基金产品说明 投资目 标 在合理 充分的 定量 分析 及 定性研 究基础 上, 在风 险 可控的 原则下 ,通 过 参与固 定收 益类 资产 的投 资封闭 运作 ,力 争获 取超 越基准 的稳 健回 报。 投资策 略 1、 债券 类属 配置 策略 本基金 将对 不同 类型 固定 收益品 种的 信用 风险 、 税 赋水平 、 市 场流 动性、 市场风 险等因 素进 行分 析 ,评估 不同债 券板 块之 间 的相对 投资价 值, 确 定债券 类属 配置 策略 ,并 根据市 场变 化及 时进 行调 整。 2、 久期 管理 策略 本基金 通过对 影响 债券 投 资的宏 观经济 变量 和宏 观 经济政 策等因 素的 综 合分析 ,预测 未来 的市 场 利率的 变动趋 势, 判断 债 券市场 对上述 因素 及 其变化 的反 应, 并据 此积 极调整 债券 组合 的久 期。 第 5 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 3、收 益率 曲线 策略 本基金 在确定 固定 收益 资 产组合 平均久 期的 基础 上 ,将结 合收益 率曲 线 变化的 预测, 适时 采用 跟 踪收益 率曲线 的骑 乘策 略 或者基 于收益 率曲 线 变化的 子弹 、杠 铃及 梯形 策略构 造组 合, 并进 行动 态调整 。 4、 信用 策略 本基金 将利用 内部 信用 评 级体系 对债券 发行 人及 其 发行的 债券进 行信 用 评估, 并结合 外部 评级 机 构的信 用评级 ,分 析违 约 风险以 及合理 信用 利 差水平 ,判断 债券 的投 资 价值, 谨慎选 择债 券发 行 人基本 面良好 、债 券 条款优 惠的 信用 债进 行投 资。 5、 回购 策略 本基金将通过对回购利率和现券收益率以及其他投资品种收益率的比 较,通 过回购 融入 短期 资 金滚动 操作, 投资 于收 益 率高于 回购成 本的 债 券以及 其他获 利机 会, 从 而获得 杠杆放 大收 益, 并 根据市 场利率 水平 以 及对利 率期 限结 构的 预期 等,对 回购 放大 的杠 杆比 例适时 进行 调整 。 6、 中小 业私 募债 券投 资策略 本基金 通过自 上而 下的 宏 观环境 分析、 市场 指标 分 析结合 自下而 上的 基 本面分 析和估 值分 析, 精 选个券 构建组 合。 在个 券 甄选方 面,本 基金 将 通过信 用调 查方 案对 债券 发行主 体的 信用 状况 进行 分析。 7、 资产 支持 证券 投资 策略 本基金 主要 从资 产池 信用 状况、 违约 相关 性、 历 史违 约记录 和损 失比 例、 证券的 信用增 强方 式、 利 差补偿 程度等 方面 对资 产 支持证 券的风 险与 收 益状况 进行 评估 ,确 定资 产合理 配置 比例 。 业绩比 较基 准 中债总 指数 风险收 益特 征 本基金 为债券 型基 金, 属 于证券 投资基 金中 的较 低 风险品 种,预 期风 险 和预期 收益高 于货 币市 场 基金, 低于混 合型 基金 和 股票型 基金。 本 基金 风险收 益特 征会 定期 评估 并在公 司网 站发 布, 请投 资者关 注。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 兴业银 行股 份有 限公 司 第 6 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 信息披露 负责人 姓名 胡迪 曾麓燕 联系电 话 021-38794888 021-52629999-212040 电子邮 箱 services@cifm.com 015292@cib.com.cn 客户服 务电 话 400-889-4888 95561 传真 021-20628400 021-62535823 注册地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 富城路99号震 旦国 际大 楼25楼 福州市湖 东路154号 办公地 址 中国( 上海 )自 由贸 易试 验区 富城路99号震 旦国 际大 楼25楼 上海江宁 路168号兴业大厦20 楼 邮政编 码 200120 200041 法定代 表人 陈兵 高建平 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《上海 证券 报》 《中 国证 券 报》 《 证券 时报 》 登载基金年度报告正文的管理人互联 网网址 http://www.cifm.com 基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 中国上 海市 黄浦 区湖 滨路202 号企 业 天地 2 号楼普 华永 道中 心 11 楼 注册登 记机 构 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 中 国 ( 上海) 自由 贸易 试验 区 富城路 99 号 震旦国 际大 楼 25 楼 §3


主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据 2017 年 2016 年 8 月 26 日 (基金合 同生效日) 至 2016 第 7 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 和指标 年 12 月 31 日 上投摩 根岁 岁丰 定期开 放债 券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期开 放债 券 C 上投摩 根岁 岁丰 定 期 开 放债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定 期 开 放债券 C 本期已实现 收益 -24,121,803.91 -4,243,831.76 121,379.52 -212,339.07 本期利 润 15,882,230.75 2,080,816.21 -40,974,925.46 -6,735,037.97 加权平均基 金份额本期 利润 0.0187 0.0157 -0.0338 -0.0350 本期加权平 均净值利润 率 1.93% 1.62% -3.40% -3.52% 本期基金份 额净值增长 率 0.52% 0.21% -3.40% -3.50% 3.1.2 期末数据 和指标 2017 年 末 2016 年末 上投摩 根岁 岁丰 定 期 开 放债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定 期 开 放债券 C 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券 C 期末可供分 配利润 -4,014,405.86 -525,932.94 -40,974,925.46 -6,735,037.97 期末可供分 配基金份额 利润 -0.0285 -0.0333 -0.0338 -0.0350 期末基金资 产净值 136,698,122.38 15,257,441.53 1,171,077,342.58 185,808,642.47 期末基金份 额净值 0.971 0.967 0.966 0.965 3.1.3 累计期末 指标 2017 年 末 2016 年末 上投摩 根岁 岁丰 上投摩 根岁 岁丰 上投摩 根岁 岁丰 定 上投摩 根岁 岁丰 定期 第 8 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 定期开 放债 券 A 定期开 放债 券 C 期 开 放债券 A 开放债 券 C 基金份额累 计净值增长 率 -2.90% -3.30% -3.40% -3.50% 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 对期 末可 供分 配 利润, 采用 期末 资产 负债 表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现部 分的 孰低 数。 2.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 (例 如, 开放 式基金 的申 购赎 回 费、红 利再 投资 费、 基金 转换费 等) ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 1 .上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.00% 0.04% -1.42% 0.09% 1.42% -0.05% 过去六 个月 -0.31% 0.06% -1.83% 0.07% 1.52% -0.01% 过去一 年 0.52% 0.06% -4.26% 0.09% 4.78% -0.03% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 -2.90% 0.09% -6.56% 0.12% 3.66% -0.03% 2.上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C : 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.00% 0.04% -1.42% 0.09% 1.42% -0.05% 过去六 个月 -0.51% 0.06% -1.83% 0.07% 1.32% -0.01% 过去一 年 0.21% 0.06% -4.26% 0.09% 4.47% -0.03% 过去三 年 - - - - - - 过去五 年 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 -3.30% 0.09% -6.56% 0.12% 3.26% -0.03% 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 总指 数 第 9 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比 较


上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图 (2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日) 1 、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A 注 : 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 26 日, 图示 时间段 为 2016 年 8 月 26 日 日至 2017 年 12 月 31 日。 本 基 金建 仓期自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日,建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基 金基金 合同 规定 。 2 、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C 第 10 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 注 : 本基 金合 同生 效日为 2016 年 8 月 26 日, 图示 时间段 为 2016 年 8 月 26 日 日至 2017 年 12 月 31 日。 本 基 金建 仓期自 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 2 月 24 日,建 仓期 结束 时资 产配 置比例 符合 本基 金基金 合同 规定 。 3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图 1 、 上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 A 第 11 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 2 、上投摩根岁岁丰 定期开 放债券 C 注:本 基金 于 2016 年 8 月 26 日 正式 成立 ,图 示的时 间 段为 2016 年 8 月 26 日至 2017 年 12 月 31 日。 合同生 效当 年按 实际 存续 期计算 ,不 按整 个自 然年 度进行 折算 。 3.3 过去三年基金的利润 分配情况 本基金 过去 三年 未进 行利 润分配 。 第 12 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 §4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 上投摩 根基 金管 理有 限公 司经中 国证 券监 督管 理委 员会批 准, 于2004 年5 月12 日 正 式成 立。 公司 由上海 国际 信托 投资 有限 公司(2007 年10 月8 日 更名为 “ 上海 国际 信托 有限 公司 ” )与 摩根 资产 管理 (英国 ) 有限公 司合 资设 立, 注册 资本为2.5 亿 元人民 币,注册 地 上海。截至2017年12 月底 , 公 司管 理的基 金共 有六十 只 ,均 为开放 式基 金, 分别 是: 上投摩 根中 国优 势证 券投 资基金 、上 投摩 根货 币 市场基 金、 上投 摩根 阿尔 法混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根双 息平 衡混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩 根成长 先锋 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根内 需动 力混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根亚 太优 势混 合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根双核 平衡 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 小盘 混合型 证券 投资 基金 、 上投摩 根纯 债债 券型 证券 投资基 金、 上投 摩根 行业 轮动混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 大盘 蓝筹 股 票型证 券投 资基 金、 上投 摩根全 球新 兴市 场混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 新兴动 力混 合型 证券 投 资基金 、上 投摩 根强 化回 报债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根健 康品 质生 活混 合型证 券投 资基 金、 上 投摩根 全球 天然 资源 混合 型证券 投资 基金 、上 投摩 根分红 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根中 证 消费服 务领 先指 数证 券投 资基金 、上 投摩 根核 心优 选混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根轮 动添 利债 券 型证券 投资 基金 、上 投摩 根智选30混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 成长 动力 混合型 证券 投资 基金 、 上投摩 根天 颐年 丰混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 岁岁盈 定期 开放 债券 型证 券投资 基金 、上 投摩 根 红利回 报混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 转型 动力 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金、 上投 摩根 双债 增 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根核 心成 长股 票型 证券投 资基 金、 上投 摩根 民生需 求股 票型 证券 投 资基金 、上 投摩 根优 信增 利债券 型证 券投 资基 金、 上投摩 根现 金管 理货 币市 场基金 、上 投摩 根纯 债 丰利债 券型 证券 投资 基金 、上投 摩根 天添 盈货 币市 场基金 、上 投摩 根天 添宝 货币市 场基 金、 上投 摩 根纯债 添利 债券 型证 券投 资基金 、上 投摩 根稳 进回 报混合 型证 券投 资基 金、 上投摩 根安 全战 略股 票 型证券 投资 基金 、上 投摩 根卓越 制造 股票 型证 券投 资基金 、上 投摩 根整 合驱 动灵活 配置 混合 型证 券 投资基 金、 上投 摩根 动态 多因子 策略 灵活 配置 证券 投资基 金、 上投 摩根 智慧 互联股 票型 证券 投资 基 金、上 投摩 根科 技前 沿灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、上 投摩 根新 兴服 务股 票型证 券投 资基 金、 上 投摩根 医疗 健康 股票 型证 券投资 基金 、上 投摩 根文 体休闲 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 、上 投摩 根 智慧生 活灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩根 策略精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 上投 摩 根安鑫 回报 混合 型证 券投 资基金 、上 投摩 根岁 岁丰 定期开 放债券 型证 券投 资基 金 、上 投摩 根中 国世 纪灵活 配置 混合 型证 券投 资基金(QDII) 、 上投摩根全 球多元 配置 证券 投资 基金(QDII) 、 上投摩 根安 丰 第 13 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 回报混 合型 证券 投资 基金 、上投 摩根 安泽 回报 混合 型证券 投资 基金 、上投 摩根 安 瑞回 报混 合型 证券 投资基 金 、 上 投摩 根岁 岁金 定期开 放债 券型 证券 投资 基金 、 上投 摩根 安通 回报 混合 型 证券 投资 基金、 上投摩 根优 选多 因子 股票 型证券 投资 基金 、上投 摩根 丰 瑞债 券型 证券 投资 基金 及上投 摩根 标普 港股 通低波 红利 指数 型证 券投 资基金 。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 聂曙光 本基金 基金 经 理 2016-08-2 6 - 9 年 聂曙光 先生 自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在 南京 银行 任债 券分 析 师; 2006 年 3 月至 2009 年 9 月 在兴业 银行任 债券 投资 经理 ;2009 年 9 月至 2014 年 5 月 在中 欧基 金管理 有限公司先后担任研究员、基金 经理助理、基金经理、固定收益 部总监、固定收益事业部临时负 责人等 职务 , 自 2014 年 5 月起加 入上投摩根基金管理有限公司, 自 2014 年 8 月起 担任 上投 摩根纯 债债券型证券投资基金基金经 理 ,自 2014 年 10 月 起担 任上投 摩根红利回报混合型证券投资基 金基金 经理 ,自 2014 年 11 月起 担任上投摩根纯债丰利债券型证 券投资 基金 基金 经理 , 自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根稳进回 报混合型证券投资基金基金经 理 ,自 2015 年 4 月起 同时 担任上 投摩根天颐年丰混合型证券投资 基金基 金经 理, 自 2016 年 6 月起 同时担任上投摩根优信增利债券 型证券投资基金基金经理,自 2016 年 8 月 起同 时担 任上 投摩根 安鑫回报混合型证券投资基金和 上投摩根岁岁丰定期开放债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2017 年 1 月起同 时担 任上 投摩 根安瑞 回报混合型证券投资基金基金经 理 ,自 2017 年 4 月起 同时 担任上 投摩根安通回报混合型证券投资 第 14 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 基金基 金经 理。 唐瑭 本基金 基金 经 理 2016-08-2 6 - 10 年 英国爱 丁堡 大学 硕士 ,2008 年 2 月至 2010 年 4 月任 JPMorgan(EMEA) 分析师,2011 年 3 月加入 上投 摩根 基金 管理有 限公司,先后担任研究员及基金 经理助 理, 自 2015 年 5 月 起担任 上投摩根岁岁盈定期开放债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2015 年 12 月 起同 时担 任上 投摩 根强化 回报债券型证券投资基金和上投 摩根轮动添利债券型证券投资基 金基金 经理 , 自 2016 年 5 月起同 时担任上投摩根双债增利债券型 证券投 资基 金基 金经 理, 自 2016 年 6 月起同 时担 任上 投摩 根分红 添利债券型证券投资基金及上投 摩根纯债添利债券型证券投资基 金基金 经理 , 自 2016 年 8 月起同 时担任上投摩根岁岁丰定期开 放 债券型证券投资基金基金经理, 自 2017 年 1 月起 同时 担任 上投摩 根安丰回报混合型证券投资基金 基金经理及上投摩根安泽回报混 合型证券投资基金基金经理,自 2018 年 2 月 起同 时担 任上 投摩根 安隆回报混合型证券投资基金和 上投摩根安腾回报混合型证券投 资基金 基金 经理 。 注:1. 任 职日 期和 离任 日 期均指 根据 公司 决定 确定 的聘任 日期 和解 聘日 期。 2. 聂 曙光 先生 、唐 瑭女 士 为本基 金首 任基 金经 理, 其任职 日期 指本 基金 基金 合同生 效之 日。 3. 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 在本报告期内,基金管理 人不存在损害基金份额持 有人利益的行为,勤勉尽 责地为基金份额持 有人谋 求利 益。 本基 金管 理人遵 守了 《证 券投 资基 金法》 及其 他有 关法 律法 规、 《上 投摩 根岁 岁丰 定 期开放债券型证券投资基 金基金合同》的规定。基 金经理对个股和投资组合 的比例遵循了投资决策 委员会 的授 权限 制, 基金 投资比 例符 合基 金合 同和 法律法 规的 要求 。 第 15 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度和控制 方法 本公司按照《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》等相关法律法 规的要求,制订了 《上投 摩根 基金 管理 有限 公司公 平交 易制 度》 , 规范 了公司 所管 理的 所有 投资 组合的 股票 、 债券 等 投 资品种的投资管理活动, 同时涵盖了授权、研究分 析、投资决策、交易执行 、业绩评估等投资管理 活动相 关的 各个 环节 ,以 确保本 公司 管理 的不 同投 资组合 均得 到公 平对 待。 公司执行自上而下的三级 授权体系,依次为投资决 策委员会、投资总监、经 理人,经理人在其 授权范围内自主决策,投 资决策委员会和投资总监 均不得干预其授权范围内 的投资活动。公司已建 立客观的研究方法,严禁 利用内幕信息作为投资依 据,各投资组合享有公平 的投资决策机会。公司 建立集中交易制度,执行 公平交易分配。对于交易 所市场投资活动,不同投 资组合在买卖同一证券 时, 按 照时 间优 先、 比 例分 配的原 则在 各投 资组 合间 公平分 配交 易机 会; 对于 银行间 市场 投资 活动 , 通过交易对手库控制和交 易室询价机制,严格防范 交易对手风险并抽检价格 公允性;对于一级市场 申购投资行为,遵循价格 优先、比例分配的原则, 根据事前独立申报的价格 和数量对交易结果进行 公平分 配。 公司制 订了 《异常 交易 监 控与报 告制 度》 , 通过 系统 和人工 相结 合的 方式 进行 投资交 易行 为的 监 控分析,并执行异常交易 行为监控分析记录工作机 制,确保公平交易可稽核 。公司分别于每季度和 每年度对公司管理的不同 投资组合的收益率差异及 不同时间窗下同向交易的 交易价差进行分析,并 留存报 告备 查。 4.3.2 公平交易制度的执行 情况 报告期内,公司严格执行 上述公平交易制度和控制 方法,开展公平交易工作 。通过对不同投资 组合之间的收益率差异、 以及不同投资组合之间同 向交易和反向交易的交易 时机和交易价差等方面 的监控 分析 ,公 司未 发现 整体公 平交 易执 行出 现异 常的情 况。 其中,在同向交易的监控 和分析方面,根据法规要 求,公司对不同投资组合 的同日和临近交易 日的同向交易行为进行监 控,通过定期抽查前述的 同向交易行为,定性分析 交易时机、对比不同投 资组合长期的交易趋势, 重点关注任何可能导致不 公平交易的情形。对于识 别的异常情况,由相关 投资组合经理对异常交易 情况进行合理解释。同时 ,公司根据法规的要求, 通过系统模块定期对连 续四个 季度 内不 同投 资组 合在不 同时 间窗 内 (日 内 、3 日 内、5 日内 ) 的 同向交 易 价差 进行 分析, 采 用概率统计方法,主要关 注不同投资组合之间同向 交易价差均值为零的显著 性检验,以及同向交易 价格占 优的 交易 次数 占比 分析。 第 16 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 报告期 内, 通过 前述 分析 方法, 未发 现不 同投 资组 合之间 同向 交易 价差 异常 的情况 。 4.3.3 异常交易行为的专项 说明 报告期内,通过对交易价 格、交易时间、交易方向 等的抽样分析,公司未发 现存在异常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证 券 当 日成 交量的 5% 的 情形: 报告期内, 所有 投资组 合参与的交易所公开 竞价 同日反向交易成交较 少 的单边交易量超过该 证券 当日成交量的5%的次数为 四次, 均发生在 量化投资 组合与主动管理投资 组 合之间。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 2017 年对 于债 券市 场来 说 是较为 惨淡 的一 年。 债市 收益率 持续 走高 的背 后, 有货币 政策 、 宏 观 基本面 的因 素, 也有 债券 配置需 求弱 化的 影响 。总体 来 看,2017 年 , 货 币政策 不 再宽 松,基础 货币 的供给 变为 公开 市场 操作 的方式 , 与 此同 时, 央行 三次上 调逆 回购 利率 , 两 次上 调 MLF 利率。 随 着 MPA 考 核体 系的 完善, 央行 “货 币政 策+宏观 审慎 政策 ” 双 支柱 调控 框架 逐步建 立。 宏观 基本 方面 , 2017 年 我国 经济 增速 企稳, 外 需明 显回 暖, 企业 利润也 改 善明 显, 在增 速提 高到质 量 提高 的转 变中 , 经济表现出较强的韧性。2017 年,金融监管协调加 强, “三会”均出 台针对性 的金融监管措施,随 后资管新规出台,金融风 险的防控是贯穿全年的主 题。在这样的宏观大背景 下,债市收益率一路走 高, 尽管二 季度 债市 迎来 小幅反 弹, 但仍 没有 改变 债市持 续疲 弱的 趋势 。 本 基金 在 2017 年对 债市持 谨慎态度,保持了适度的 仓位和较低的久期,期间 基金规模变化很大,基金 在保证组合流动性的前 提下, 尽量 维护 了基 金净 值的稳 定。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 本 报 告期 本基金 A 类 份额净 值 增长 率为 0.52%, 本 基金 C 类 基金 份额 净值 增长率 为 0.21%,同 期 业绩比 较基 准收 益率 为-4.26% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 展望2018年 ,短 期内 ,债 市面临 的宏 观基 本面 仍然 是经济 韧性 较强 、金 融监 管逐步 深化 和巩 固 等,债 市收 益率 下行 的空 间暂时 还没 有打 开。 债市 获取收 益的 渠道 仍在 精选 信用债 的持 有收 益, 以 及长久 期品 种博 弈带 来的 交易性 机会 。中 期来 看, 作为经 济领 先指 标的 货币 增速已 经连 续数 月出 现 放缓, 对于 经济 的传 导只 是时间 的问 题。 随着 金融 去杠杆 逐步 向经 济去 杠杆 倾斜, 债市 将有 望具 备 第 17 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 配置价 值。 基于 以上 分析 ,本基 金将 在短 期继 续保 持中性 的仓 位和 久期 ,精 选个券 ,做 好流 动性 和 负债管 理, 并择 机参 与债 市的交 易性 机会 ,争 取实 现基金 资产 稳 健增 值。 4.6 管理人内部有关本基 金的监察稽核工作情 况 报 告 期内, 本基 金管 理人在 内 部监 察稽 核工 作中 以继续坚 持“ 建立 风险 综合 防 控机制 、 保障 合规 诚 信、 支持 业务 发展、 提高工 作 水平” 为 总体 目标, 一切 从 合规 运作、 保障 基金 份额 持 有人 利益 出发 , 由独立的监察稽核部门按 照工作计划结合实际情况 对公司各项业务进行全面 的监察稽核工作,保障 和促进公司各项业务合法 合规运作,推动内部控制 机制的完善与优化,保证 各项法规和管理制度的 落实, 发现 问题 及时 提出 建议并 督促 有关 部门 改进 。 在本报 告期 内, 本基 金管 理人内 部监 察稽 核工 作贯 穿三条 主线 :


1、 注 意密 切追 踪监 管法 规 政策变 化和 监管 新要 求, 组织员 工学 习理 解监 管精 神, 推动公 司各 部 门完善 制度 建设 和业 务流 程,防 范日 常运 作中 的违 规行为 发生 。 2 、继续紧抓员工 行为、公平交易 、利益冲突等 方面的日常 监控,坚守“ 三条底线” 不动摇; 进 一步加 强内 部合 规培 训和合 规 宣传 , 强 化合 规意 识, 规范 员工 行为 操守 ,严 格防范 利益 冲突 。 3、 针对 风险 控制 的需 求和 重点, 强化 内部 审计, 提 高内部 审计 工作 的水 平和 效果; 按照 监管 部 门的要 求, 严格 推行 风险 控制自 我评 估制 度, 对控 制不足 的风 险点 ,制 订了 进一步 的控 制措 施。 在本报告期内的监察稽核 工作中,未发现基金投资 运作存在违法违规或未履 行基金合同承诺从 而影响 基金 份额 持有 人利 益的情 形。 公司自成立以来,各项业 务运作正常,内部控制和 风险防范措施逐步完善并 积极发挥作用。本 基金运作合法合规,保障 了基金份额持有人的利益 。我们将继续以合规运作 和风险管理为核心,提 高内部 监察 稽核 工作 的科 学性和 有效 性, 切实 保障 基金份 额持 有人 的利 益。 4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 本 公 司的 基金 估值 和会 计核 算 由基 金会 计部 负责, 根据 相 关的 法律 法规 规定、 基金 合 同的 约定, 制定了内部控制措施,对 基金估值和会计核算的各 个环节和整个流程进行风 险控制,目的是保证基 金估值和会计核算的准确 性。基金会计部人员均具 备基金从业资格和相关工 作经历。本公司成立了 估值委员会,并制订有关 议事规则。估值委员会成 员包括公司管理层、督察 长、基金会计、风险管 理等方面的负责人以及相 关基金经理,所有相关成 员均具有丰富的证券基金 行业从业经验。公司估 值委员会对估值事项发表 意见,评估基金估值的公 允性和合理性。基金经理 是估值委员会的重要成 第 18 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 员,参加估值委员会会议 ,参与估值程序和估值技 术的讨论。估值委员会各 方不存在任何重大利益 冲突。 4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明 本报告 期本 基金 未实 施利 润分配 。 4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 无。 §5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 报告期内,本托管人严格 遵守《中华人民共和国证 券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 诚信、尽责地履行了基金 托管人义务,不存在损害 本基金份额持有人利益 的行为 。


5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 报告期内,本托管人根据 国家有关法律法规、基金 合同和托管协议的规定, 对基金管理人在本 基金的 投资 运作 、 基 金资 产净值 的计 算、 基金 收益 的计算 、 基 金费 用开 支等 方面进 行了 必要 的监 督、 复核和审查,未发现其存 在任何损害本基金份额持 有人利益的行为;基金管 理人在报告期内,严格 遵守了 《证 券投 资基 金法 》等有 关法 律法 规, 在各 重要方 面的 运作 严格 按照 基金合 同的 规定 进行 。


5.3 托管人对本年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见 本托管人认真复核了本年 度报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投 资组合 报告 等内 容, 认为 其真实 、准 确和 完整 ,不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。


§6


审计报告 普华永 道中 天审 字(2018) 第 21878 号 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 : 第 19 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 6.1 审计意见 我们审 计了 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金( 以下 简称“ 上 投摩根 岁 岁丰 基金”) 的 财务报 表, 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表,2017 年 度的 利润 表和 所有 者权益( 基金 净值) 变动 表以及 财务 报表 附注 。 我们认为,后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表 附注中所列示的中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称“中国 证监 会”) 、 中国 证 券投 资基 金业 协会( 以 下简称“中国 基金 业协 会”) 发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制,公 允反 映了 上投 摩根 岁岁丰 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净 值变 动情 况。 6.2 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的“注 册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充 分、适 当的 ,为 发表 审计 意见提 供了 基础 。 按照中国注册会计师职业 道德守则,我们独立于上 投摩根岁岁丰基金,并履 行了职业道德方面 的其他 责任 。 6.3 管理层对财务报表的 责任 上投摩根岁岁丰基金的基 金管理人上投摩根基金管 理有限公司( 以下简称“ 基 金管理人”) 管理层 负责按照企业会计准则和 中国证监会、中国基金业 协会发布的有关规定及允 许的基金行业实务操作 编制财务报表,使其实现 公允反映,并设计、执行 和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由 于舞弊 或错 误导 致的 重大 错报。 在编制财务报表时,基金 管理人管理层负责评估上 投摩根岁岁丰基金的持续 经营能力,披露与 持续经 营相 关的 事项( 如 适用), 并运 用持 续经 营假 设, 除 非基 金管 理人 管理 层计 划 清算 上投 摩根 岁岁 丰基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。 基金管 理人 治理 层负 责监 督上投 摩根 岁岁 丰基 金的 财务报 告过 程。 6.4 注册会计师的责任 我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报获 取合理保证,并出 第 20 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高水平的 保证,但并不能保证按照 审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时总能 发现。错报可能由于舞弊 或错误导致,如果合理预 期错报单独或汇总起来 可能影 响财 务报 表使 用者 依据财 务报 表作 出的 经济 决策, 则通 常认 为错 报是 重大的 。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持职业怀 疑。同时,我们也 执行以 下工 作: ( 一) 识别 和评 估由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报表 重 大错报 风险 ;设 计和实 施 审计程 序以 应对 这 些 风 险, 并 获取 充分 、 适 当的 审 计证 据, 作 为发 表审计 意 见的 基础。 由于 舞弊可 能 涉及 串通、 伪造 、 故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上,未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。 ( 二) 了解 与审 计相关 的内 部控制 ,以 设计 恰当的 审 计程序 ,但 目的 并非对 内 部控制 的有 效性 发 表意见 。 ( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。 ( 四) 对基 金管 理人管 理层 使用持 续经 营假 设的恰 当 性得出 结论 。同 时,根 据 获取的 审计 证据 , 就可能导致对上投摩根岁 岁丰基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情况 是否存在重大不确定性 得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定 性,审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使 用者注意财务报表中的相 关披露;如果披露不充分 ,我们应当发表非无保留 意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得的 信息。然而,未来的事项 或情况可能导致上投摩根 岁岁丰基金不能持续经 营。 ( 五) 评价 财务报表 的总体列 报、结构 和内容( 包括 披露) , 并评价财 务报表是 否公 允反映相 关交 易和事 项。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等事 项进行沟通,包括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 第 21 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙)


中国注 册会 计师























杰 中国 ? 上海 市 2018 年 3 月 28 日 §7


年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主 体: 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金 报告截 止日 :2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:


- - 银行存 款 7.4.7.1 60,543.57 127,817,262.07 结算备 付金


3,494,660.89 29,810,029.53 存出保 证金


50,739.14 118,891.97 交易性 金融 资产 7.4.7.2 226,901,634.22 1,886,778,662.37 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


222,810,134.22 1,842,189,162.37 资产支 持证 券投 资


4,091,500.00 44,589,500.00 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


112,352.22 79,866,742.96 应收利 息 7.4.7.5 3,861,354.14 34,203,549.74 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 第 22 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总计


234,481,284.18 2,158,595,138.64 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:


- - 短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


82,180,000.00 745,000,000.00 应付证 券清 算款


42,531.77 54,975,915.98 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


103,277.61 927,723.01 应付托 管费


25,819.38 231,930.78 应付销 售服 务费


4,537.42 55,587.46 应付交 易费 用 7.4.7.7 22,098.97 288,162.06 应交税 费


- - 应付利 息


-32,544.88 19,834.30 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 180,000.00 210,000.00 负债合计


82,525,720.27 801,709,153.59 所有者权益:


- - 实收基 金 7.4.7.9 156,495,902.71 1,404,595,948.48 未分配 利润 7.4.7.10 -4,540,338.80 -47,709,963.43 所有者权益合计


151,955,563.91 1,356,885,985.05 负债和所有者权益总 计


234,481,284.18 2,158,595,138.64 注:报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日,基金份额总额 156,495,902.71 份, 其中 A 类基金份额 为 140,712,528.24 份,C 类基 金份额 为 15,783,374.47 份。A 类基 金份 额净 值为 0.971 元,C 类基 金份 额 净值 0.967 元。 第 23 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.2 利润表 会计主 体: 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 8 月 26 日( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 一、收入


36,038,932.91 -37,465,276.38 1.利息 收入


54,865,248.33 23,835,176.82 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,149,345.66 1,834,436.87 债券利 息收 入


51,921,009.84 20,092,260.56 资产支 持证 券利 息收 入


935,815.23 165,657.53 买入返 售金 融资 产收 入


859,077.60 1,742,821.86 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以“-”填列 )


-65,155,017.51 -13,681,449.32 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -64,904,506.52 -13,681,449.32 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.14 -250,510.99 - 贵金属 投资 收益


- - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 - - 3. 公允价 值变动 收益(损失 以“-” 号 填列) 7.4.7.17 46,328,682.63 -47,619,003.88 4.汇兑 收益 (损 失以“ -” 号 填列)


- - 5.其他 收入 (损 失以“-” 号 填列) 7.4.7.18 19.46 - 减:二、费用


18,075,885.95 10,244,687.05 1.管 理人 报酬


7,671,797.22 3,875,551.28 第 24 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 2.托 管费


1,909,766.18 968,887.84 3.销 售服 务费


453,125.57 232,308.36 4. 交易 费用 7.4.7.19 371,932.52 298,531.21 5. 利息 支出


7,434,922.63 4,649,683.52 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


7,434,922.63 4,649,683.52 6. 其他 费用 7.4.7.20 234,341.83 219,724.84 三、 利润总额 (亏损总额 以“-” 号填 列) 17,963,046.96 -47,709,963.43 减:所 得税 费用


- - 四、净利润(净亏损 以“-” 号填列)


17,963,046.96 -47,709,963.43 7.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 上投 摩根 岁岁 丰定期 开放 债券 型证 券投 资基金 本报告 期:2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - 17,963,046.96 17,963,046.96 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) -1,248,100,045.77 25,206,577.67 -1,222,893,468.10 其中:1.基金 申购 款 18,009.55 -388.38 17,621.17 2.基 金赎 回款 -1,248,118,055.32 25,206,966.05 -1,222,911,089.27 四、本期向基金份额持 - - - 第 25 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 156,495,902.71 -4,540,338.80 151,955,563.91 项目 上年度可比期间 2016 年 8 月 26 日 (基 金合 同 生效 日)至 2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,404,595,948.48 - 1,404,595,948.48 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润 ) - -47,709,963.43 -47,709,963.43 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-” 号填 列) - - - 其中:1.基金 申购 款 - - - 2.基 金赎 回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-” 号填列 ) - - - 五 、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,404,595,948.48 -47,709,963.43 1,356,885,985.05 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 页 码( 序号 )从 7.1 至 7.4 ,财 务报 表由 下列负 责 人签 署: 基金管 理人 负责 人: 章硕 麟,主 管会 计工 作负 责人 :胡志 强, 会计 机构 负责 人:张 璐 第 26 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 上投摩根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金( 以下 简称“ 本基金”) 经中国证券 监督管理委员会 ( 以下简 称“中国 证监 会”) 证 监许可[2016]1269 号 《关 于 准予上 投摩 根岁 岁丰 定期 开放债 券型 证券 投资 基金注册的批复》核准, 由上投摩根基金管理有限 公司依照《中华人民共和 国证券投资基金法》和 《上投摩根岁岁丰定期开 放债券型证券投资基金基 金合同》负责公开募集。 本基金为契约型、定期 开放式 , 存 续期 限不 定, 首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币 1,404,437,612.53 元, 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第 1114 号 验资报 告予 以验 证。 经向中 国证 监会 备案 , 《上 投摩根 岁岁 丰定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2016 年 8 月 26 日正式 生效 , 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 1,404,595,948.48 份 基金 份额 , 其中 认购 资金利 息折 合 158,335.95 份基 金份 额 。本基 金的 基金 管理 人为 上投摩 根基 金管 理有 限公 司,基 金托 管人 为兴 业 银行股 份有 限公 司(以下 简称“兴业 银行”) 。 根据《上投摩根岁岁丰定 期开放债券型证券投资基 金基金合同》和《上投摩 根岁岁丰定期开放 债券型证券投资基金招募 说明书》的有关规定,本 基金根据认购费、申购费 和销售服务费收取方式 的不同 ,将 基金 份额 分为 不同的 类别 。在 投资 人认 购/ 申购 时, 收取 认购/申购费 用 的, 称为 A 类基 金份额 ;不收 取认 购/ 申购 费用, 但从 本类 别基 金资 产中计 提销 售服 务费 的, 称为 C 类基 金份 额。A 类基金 份额 和 C 类 基金 份 额分别 设置 代码 ,分 别计 算基金 份额 净值 并分 别公 告。投 资人 可自 由选 择 申购某 一类 别的 基金 份额 ,但各 类别 基金 份额 之间 不能相 互转 换。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和《上投 摩根岁岁丰定期开放债券 型证券投资基金基 金合同 》 的有 关规 定, 本基 金主要 投资 于固 定收 益类 金融工 具 , 具 体包 括国 债、 央行票 据 、 金 融债 、 企业债、公司债、地方政 府债、次级债、短期融资 券、中期票据、中小企业 私募债、可分离交易可 转债的纯债部分、资产支 持证券、债券回购、银行 存款等固定收益品种以及 法律法规或中国证监会 允许基金投资的其他金融 工具。本基金不直接从二 级市场买入股票、权证等 权益类资产,也不参与 一级市场的新股申购或增 发新股,可转换债券仅投 资二级市场可分离交易可 转债的纯债部分。本基 金的投 资组 合比 例为 :债 券投资 比例 不低 于基 金资 产的 80% , 但在 每次 开放期 前 一个 月、 开放 期及 开放期结束后一个月的时 间内,本基金投资不受上 述比例限制;开放期内现 金及到期日在一年以内 的政府 债券 占基 金资 产净 值的比 例不 低 于 5% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 :中 债总指 数。 第 27 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理人 上投 摩根 基金 管理 有 限公 司于 2018 年 3 月 28 日批 准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基本 准 则》 、 各项具体 会计准则及 相关规定( 以下合称“ 企 业 会计准则”) 、中国 证监会 颁布的《证券 投资基金 信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告>》 、 中国 证券 投资 基金 业协会( 以下 简称“ 中 国基 金 业协会”) 颁布的 《证券投 资基金 会计核 算业务 指引 》 、 《上 投摩根 岁岁丰 定期 开放债 券型证 券投 资 基金基 金合 同》 和 在财 务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中 国证监 会、 中国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本 基金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动情 况等 有关 信息 。 7.4.4 重要会计政策和会计 估计 7.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日 止。 比较 财务 报表 的实 际编制 期 间为 2016 年 8 月 26 日(基金 合同 生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日。 7.4.4.2 记账本位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金 融资 产的 分类 金 融 资产 于初 始确 认时 分类 为: 以公 允价 值计 量且 其变 动 计入 当期 损益 的金 融资 产、 应收 款项、 可供出售金融资产及持有 至到期投资。金融资产的 分类取决于本基金对金融 资产的持有意图和持有 能力。 本基 金现 无金 融资 产分类 为可 供出 售金 融资 产及持 有至 到期 投资 。 本基金目前以交易目的持 有的债券投资和资产支持 证券投资分类为以公允价 值计量且其变动计 入当期损益的金融资产。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在资产负债表中以交易 第 28 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 性金融 资产 列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项,包括 银行存款、买入返售金融 资产和其他各类应 收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。 (2) 金 融负 债的 分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融负债及其他金融 负债。本基金目前暂无金 融负债分类为以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 金融资产或金融负债于本 基金成为金融工具合同的 一方时,按公允价值在资 产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 ,取得时发生的相关交易 费用计入当期损益;对 于支付的价款中包含的债 券或资产支持证券起息日 或上次除息日至购买日止 的利息,单独确认为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产,按照公允价值进行 后续计量;对于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条件 之 一的, 予以 终止 确认:(1) 收取该 金融 资产 现金流 量 的合同 权利 终止; (2) 该 金融 资产 已转 移, 且本 基 金将 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和报 酬转 移 给转 入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然 本基金既没有转移也没有 保留金融资产所有权上几 乎所有的风险和报酬, 但是放 弃了 对该 金融 资产 控制。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除时,终 止确认该金融负债或义务 已解除的部分。终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。 7.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 持有 的债 券投 资和 资产支 持证 券投 资按 如下 原则确 定公 允价 值并 进行 估值: 第 29 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 (1) 存在 活跃 市场 的金 融工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值; 估值 日 无交易 且最 近交 易日后未发生影响公允价 值计量的重大事件的,按 最近交易日的市场交易价 格确定公允价值。有充 足证据表明估值日或最近 交易日的市场交易价格不 能真实反映公允价值的, 应对市场交易价格进行 调整,确定公允价值。与 上述投资品种相同,但具 有不同特征的,应以相同 资产或负债的公允价值 为基础,并在估值技术中 考虑不同特征因素的影响 。特征是指对资产出售或 使用的限制等,如果该 限制是针对资产持有者的 ,那么在估值技术中不应 将该限制作为特征考虑。 此外,基金管理人不应 考虑因 大量 持有 相关 资产 或负债 所产 生的 溢价 或折 价。 (2) 当金 融工 具不 存在 活跃 市场, 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持 的估值技术确定公允价值 。采用估值技术时,优先 使用可观察输入值,只有 在无法取得相关资产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可以使 用不 可观 察输 入值 。 (3) 如经 济环 境发 生重 大变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行调 整并确 定公 允价 值。 7.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当 本基 金 1) 具有 抵 销已 确认 金额 的法定 权利 且该 种法 定权 利现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交易双 方准 备按 净额 结算 时, 金融 资产 与金 融负 债按抵 销后 的净 额在 资产 负债表 中列 示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金额在扣 除损益平准金分摊部分后 的余额。由于申购 和赎回引起的实收基金变 动分别于基金申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回分别包 括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未实现损益占基金 净值比例计算的金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日认 列,并 于期 末全 额转 入未 分配利 润/( 累 计亏损) 。 第 30 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 债券投资在持有期间应取 得的按票面利率或者发行 价计算的利息扣除在适用 情况下由债券发行 企业代扣代缴的个人所得 税后的净额确认为利息收 入。资产支持证券在持有 期间收到的款项,根据 资产支持证券的预计收益 率区分属于资产支持证券 投资本金部分和投资收益 部分,将本金部分冲减 资产支 持证 券投 资成 本, 并将投 资收 益部 分确 认为 利息收 入。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产 在持有期间的公允价值变 动确认为公允价值 变动损益;于处置时,其 处置价格与初始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际利率法 计算,实际利率法与直线 法差异较小的则按 直线法 计算 。 7.4.4.10 费用的确认和计 量 本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费在费用 涵盖期间按基金合同约定 的费率和计算方法 逐日确 认。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按实际利 率法计算,实际利率法与 直线法差异较小的 则按直 线法 计算 。 7.4.4.11 基金的收益分配 政策 本基金同一类别的每一基 金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分 配,但基金份额持 有人可选择现金红利或将 现金红利按分红除权日的 基金份额净值自动转为基 金份额进行再投资。若 期末未分配利润中的未实 现部分为正数,包括基金 经营活动产生的未实现损 益以及基金份额交易产 生的未实现平准金等,则 期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润中的已 实现部分;若期末未分 配利润的未实现部分为负 数,则期末可供分配利润 的金额为期末未分配利润 ,即已实现部分相抵未 实现部 分后 的余 额。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 7.4.4.12 分部报告 第 31 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报告制度 为依据确定经营分部,以 经营分部为基础确 定报告 分部 并披 露分 部信 息。 经 营分 部是 指本 基金 内同时 满足 下列 条件 的组 成部分 : (1) 该组 成部分 能够在 日常 活动 中产 生收 入、 发 生费 用; (2) 本基 金 的基金 管理 人能 够定 期评 价该组 成部 分的 经营 成 果 , 以 决定 向其 配置 资源、 评价 其业 绩;(3) 本基 金 能够取 得该 组成 部分 的财 务状况 、 经营 成果 和现 金流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部 具有相似的经济特征,并 且满足一定条件的,则 合并为 一个 经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别债券 投资的 公允 价值 时采 用的 估值方 法及 其关 键假 设如 下: 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除外) 及在银 行间 同业 市场交 易 的固定 收益 品种 ,根据 中 国证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 及 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理 标准》采用估值技术确定 公允价值。本基金持有的 证券交易所上市或挂牌 转让的 固定 收益 品种( 可转 换债券 、 资 产支 持证 券和 私募债 券除 外) , 按照 中证 指数有 限公 司所 独立 提 供的估值结果确定公允价 值。本基金持有的银行间 同业市场固定收益品种按 照中央国债登记结算有 限责任 公司 所独 立提 供的 估值结果 确定 公允 价值 。 7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 7.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 7.4.5.2 会计估计变更的 说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项 第 32 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2008]1 号 《 关于 企业所 得 税若 干优 惠政 策的 通知 》 、 财税[2016]36 号 《关 于全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进 一步明 确全 面推 开营 改 增试点 金融 业有 关政 策的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补充 通知 》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: (1) 对证 券投 资基 金管 理人 运用基 金买 卖债 券的 转让 收入免 征增 值税 , 对 国债 、 地方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。 (2) 对基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖债 券 的差价 收入 ,债 券的利 息 收入及 其他 收入, 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利 息时代扣代缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 重要财务报表项目的 说明 7.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 60,543.57 7,817,262.07 定期存 款 - - 其他存 款 - 120,000,000.00 合计 60,543.57 127,817,262.07 注:其 他存 款均 为有 存款 期限, 但根 据协 议可 提前 支取且 无利 息损 失的 银行 存款。 7.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 第 33 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 129,889,488.96 128,861,334.22 -1,028,154.74 银行间 市场 94,204,134.18 93,948,800.00 -255,334.18 合计 224,093,623.14 222,810,134.22 -1,283,488.92 资产支 持证 券 4,098,332.33 4,091,500.00 -6,832.33 基金 - - - 其他 - - - 合计 228,191,955.47 226,901,634.22 -1,290,321.25 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 1,545,573,108.49 1,501,969,162.37 -43,603,946.12 银行间 市场 343,821,763.23 340,220,000.00 -3,601,763.23 合计 1,889,394,871.72 1,842,189,162.37 -47,205,709.35 资产支 持证 券 45,002,794.53 44,589,500.00 -413,294.53 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,934,397,666.25 1,886,778,662.37 -47,619,003.88 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 无余额 。 7.4.7.4 买入返售金融资 产 无余额 。 第 34 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 291.74 5,126.77 应收定 期存 款利 息 - 389,222.44 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,729.86 14,755.95 应收债 券利 息 3,859,307.35 33,794,385.73 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 25.19 58.85 合计 3,861,354.14 34,203,549.74 7.4.7.6 其他资产 无余额 。 7.4.7.7 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 20,538.97 279,325.74 银行间 市场 应付 交易 费用 1,560.00 8,836.32 合计 22,098.97 288,162.06 7.4.7.8 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 第 35 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 180,000.00 210,000.00 合计 180,000.00 210,000.00 7.4.7.9 实收基金 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 1,212,052,268.04 1,212,052,268.04 本期申 购 15,462.08 15,462.08 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -1,071,355,201.88 -1,071,355,201.88 本期末 140,712,528.24 140,712,528.24 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 基金份 额 账面金 额 上年度 末 192,543,680.44 192,543,680.44 本期申 购 2,547.47 2,547.47 本期赎 回( 以“-” 号填 列) -176,762,853.44 -176,762,853.44 本期末 15,783,374.47 15,783,374.47 注:1. 申购 含转 换入 份额; 赎 回含 转换 出份 额。 2. 本基 金以 定期 开放 的方式 运 作, 即以 运作 周期 和开 放 期相 结合 的方 式运 作。 本 基金 以一 年为 一个运 作周 期, 每个 运作 周 期自基 金合 同生 效日 起(包括 基 金合 同生 效日) 或 者每 一个开 放期 结束 之日 次日起( 包 括该 次日)起至 一年 后 的年 度对 日的 前一 日止 。 运作 周期 内, 本基 金采取 封 闭运 作模 式, 投 资人不 得申 请申 购、 赎回 本基金 。本 基金 在每 个运 作周期 结束 后进 入开 放期 ,开放 期的 期限 为自 运 作周期 结束 之日 后第 一个 工作日 起(含该 日) 五至 二十 个工作 日, 具体 期间 由基 金 管理人 在上 一个 运作 周期结 束前 公告 说明 。开 放期内 ,本 基金 采取 开放 运作模 式, 投资 人可 办理 基金份 额申 购 、赎 回或 第 36 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 其他业 务。 开放 期未 赎回 的份额 将自 动转 入下 一个 运作周 期。 7.4.7.10 未分配利润 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 121,379.52 -41,096,304.98 -40,974,925.46 本期利 润 -24,121,803.91 40,004,034.66 15,882,230.75 本期基金份额交易产生的 变动数 19,999,408.21 1,078,880.64 21,078,288.85 其中: 基金 申购 款 -299.61 -25.10 -324.71 基金赎 回款 19,999,707.82 1,078,905.74 21,078,613.56 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -4,001,016.18 -13,389.68 -4,014,405.86 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -212,339.07 -6,522,698.90 -6,735,037.97 本期利 润 -4,243,831.76 6,324,647.97 2,080,816.21 本期基金份额交易产生的 变动数 3,933,411.50 194,877.32 4,128,288.82 其中: 基金 申购 款 -60.32 -3.35 -63.67 基金赎 回款 3,933,471.82 194,880.67 4,128,352.49 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -522,759.33 -3,173.61 -525,932.94 7.4.7.11 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 8 月 26 日 ( 基金 合同 生 效 日)至 2016 年 12 月 31 第 37 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 日 活期存 款利 息收 入 382,447.31 838,789.00 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 491,833.11 892,347.44 结算备 付金 利息 收入 273,242.99 102,963.42 其他 1,822.25 337.01 合计 1,149,345.66 1,834,436.87 7.4.7.12 股票投资收益 无。 7.4.7.13 债券投资收益











单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日 (基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日 卖出债 券 (债转 股及 债券到 期 兑付) 成交 总 额 3,406,628,650.72 649,932,380.30 减: 卖出 债券 ( 债 转 股及债 券 到期 兑付) 成 本总额 3,397,806,522.42 657,062,959.40 减:应收 利息 总额 73,726,634.82 6,550,870.22 买卖债 券差 价收 入 -64,904,506.52 -13,681,449.32 7.4.7.14 资产支持证券投 资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日 (基 金合 同生 效 日) 至2016 年12 月31 日 卖出资 产支 持证 券成 交总 额 40,925,499.25 - 减:卖 出资产支持证 券成本 总额 40,904,462.20 - 减:应 收利 息总 额 271,548.04 - 资产支 持证 券投 资收 益 -250,510.99 - 7.4.7.15 衍生工具收益 第 38 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 无。 7.4.7.16 股利收益 无。 7.4.7.17 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日( 基金 合同生 效 日)至2016 年12 月31 日 1.交 易性 金融 资产 46,328,682.63 -47,619,003.88 ——股票 投资 - - ——债券 投资 46,084,086.97 -47,205,709.35 ——资产 支持 证券 投资 244,595.66 -413,294.53 ——基金 投资 - - ——贵金 属投 资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - ——权证 投资 - - 3.其他 - - 合计 46,328,682.63 -47,619,003.88 7.4.7.18 其他收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日( 基金 合同生 效 日) 至 2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 19.46 - 合计 19.46 - 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。 第 39 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年 8 月 26 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 351,657.52 289,343.71 银行间 市场 交易 费用 20,275.00 9,187.50 交易基 金产 生的 费用 - - 其中: 申购 费 - -








赎 回费 - - 合计 371,932.52 298,531.21 7.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日( 基金 合同生 效 日) 至2016 年12 月31 日 审计费 用 90,000.00 90,000.00 信息披 露费 90,000.00 120,000.00 银行费 用 18,241.83 9,324.84 债券帐 户维 护费 36,000.00 - 其他 100.00 400.00 合计 234,341.83 219,724.84 7.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至财 务报 表报 出日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 7.4.9 关联方关系 第 40 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 关联方名称 与本基金的关系 上投摩 根基 金管 理有 限公 司 基 金 管理 人、 注册 登记 机构 、 基金 销售 机构 兴业银 行股 份有 限公 司(“ 兴业银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 上海国 际信 托有 限公 司(“ 上海信 托”) 基金管 理人 的股 东 摩根资 产管 理(英国)有限 公司 基金管 理人 的股 东 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 (“ 浦发银 行”) 基金管理人的股东上海国际信托有限公司 的控股 股东 、基 金销 售机 构 尚腾资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 上投摩 根资 产管 理(香港) 有 限公司 基金管 理人 的子 公司 上信资 产管 理有 限公 司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司 控制的 公司 上海国 利货 币经 纪有 限公 司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司 控制的 公司 J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited 基 金管 理人 的股 东摩 根资产 管理( 英国) 有限 公司控 制的 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在正 常 业务 范围 内按 一般 商业 条 款订 立。 2. 根据 浦发 银行 于 2016 年 3 月 16 日发 布的 《上 海 浦东发 展银 行股 份有 限公 司关于 发行 股份 购 买资产 暨关 联交 易之 标的 资产过 户完 成的 公告 》, 浦发银 行发 行股 份购 买资 产暨关 联交 易事 项已 经 中国证 监会 证监 许可[2015]2677 号《 关于 核准 上海 浦 东发展 银行 股份 有限 公司 向上海 国际 集团 有限 公司等 发行 股份 购买 资产 的批复 》核 准。 于 2016 年 3 月 15 日 ,上 海信 托已完 成 了相 关工 商变 更登 记手续 ,成 为浦 发银 行的 控股子 公司 。 7.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 无。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日( 基金 合同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,671,797.22 3,875,551.28 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,018,236.39 1,544,053.22 第 41 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 注:支 付基 金管 理人 上投 摩根基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 0.80% 的 年费率 计提 ,逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.80% / 当年 天 数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日( 基金 合同 生效日 )至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 1,909,766.18 968,887.84 注:支 付基 金托 管人 兴业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值 0.20%的年 费率 计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天数 。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券 C 合计 兴业银 行 - 440,764.32 440,764.32 浦发银 行 - 5,290.30 5,290.30 上投摩 根基 金管 理有 限公司 - 1,535.22 1,535.22 合计 - 447,589.84 447,589.84 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日( 基金 合同生 效 日) 至2016 年12 月31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债 券C 合计 兴业银 行 - 226,322.68 226,322.68 浦发银 行 - 2,820.78 2,820.78 第 42 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 上投摩 根基 金管 理有 限公司 - 629.15 629.15 合计 - 229,772.61 229,772.61 注 : 支付 基金 销售 机构 的销售 服 务费 按前 一日 C 类基金 份 额基 金资 产净值 0.35%的 年费 率计 提, 逐日累 计至 每月 月底 , 按月 支付给 上投 摩根 基金 管理 有限公 司 , 再 由计 算并 支付 给各基 金销 售机 构 。 A 类基 金份 额不 收取 销售服 务 费。 其计 算公 式为 : 销 售 服务 费= 前一日 C 类基 金 份额 基金 资产 净值 X 0.35%/ 当年 天数 。 7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 无。 7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年8 月26 日 (基 金合 同 生效日) 至2016 年12 月31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 兴业银 行 60,543.57 382,447.31 127,817,262.07 1,228,011.44 注:本 基金 的活 期银 行存 款和部 分定 期银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ,按银 行约 定利 率 计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况 无。 7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 无。 7.4.11 利润分配情况 无。 7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日)本基金持有的流 通受限证券 第 43 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 无。 7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 无。 7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 7.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 无。 7.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 截 至 本报 告期末 2017 年 12 月 31 日 止, 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证 券款余 额 82,180,000.00 元, 于 2018 年 1 月 2 日到 期。该 类交 易要 求本 基金 转入质 押库 的债 券, 按 证券交 易所 规定 的比 例折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 7.4.13 金融工具风险及管 理 7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 本基金是一只债券型证券 投资基金,属于较低风险 品种。本基金投资范围为 固定收益类金融工具。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争 取将以上风险控制在限定 的范围之内,使本基金 在风险 和收 益之 间取 得平 衡以实 现“预期 风险 和预 期收 益 高于 货币 市场 基金, 低 于 混合 型基 金和 股票 型基金” 的 风险 收益 目标。


本基金的 基金 管理 人奉 行全面 风险 管理 体系 的建 设, 董事 会主 要负 责基 金管理人风险管理战略和 控制政策、协调突发重大 风险等事项。董事会下设 督察长,负责对基金管 理人各业务环节合法合规 运作的监督检查和基金管 理人内部稽核监控工作, 并可向基金管理人董事 会和中国证监会直接报告 。经营管理层下设风险评 估联席会议,进行各部门 管理程序的风险确认, 并对各类风险予以事先充 分的评估和防范,并进行 及时控制和采取应急措施 ;在业务操作层面监察 稽核部负责基金管理人各 部门的风险控制检查,定 期不定期对业务部门内部 控制制度执行情况和遵 循国家法律,法规及其他 规定的执行情况进行检查 ,并适时提出修改建议; 风险管理部负责投资限 制指标体系的设定和更新 ,对于违反指标体系的投 资进行监查和风险控制的 评估,并负责协助各部 门修正、修订内部控制作 业制度,并对各部门的日 常作业,依据风险管理的 考评,定期或不定期对 各项风 险指 标进 行控 管并 提出内 控建 议。 本基金 的基 金管 理人 建立 了以风 险控 制委 员会 为核 心的、 由督 察长、 风险 控制 委员会 、 风 险管 理部 、 监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。 本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估测各 种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严重程度 和出现同类风险损失的 频度。而从定量分析的角 度出发,根据本基金的投 资目标,结合基金资产所 运用金融工具特征通过 特定的风险量化指标 、模 型,日常的量化报告,确 定风险损失的限度和相应 置信程度,及时可靠地 对各种 风险 进行 监督 、检 查和评 估, 并通 过相 应决 策,将 风险 控制 在可 承受 的范围 内。 第 44 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任,或者基金所投 资证券之发行人出现违 约、拒 绝支 付到 期本 息等 情况, 导致 基金 资产 损失 和收益 变化 的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存放在 本基金的托管行兴业银行 ,因而与银行存款相关的 信用风险不重大。本基金 在交易所进行的交易均 以中国证券登记结算有限 责任公司为交易对手完成 证券交收和款项清算,违 约风险可能性很小。在 银行间同业市场进行交易 前均对交易对手进行信用 评估并对证券交割方式进 行限制以控制相应的信 用风险 。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程,通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行人的 信用风 险, 且通 过分 散化 投资以 分散 信用 风险 。 本基金 债券 投资 的信 用评 级情况 按 《中 国人 民银 行信 用评级 管理 指导 意见 》 设定 的标准 统计 及 汇 总 。 7.4.13.2.1 按短期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 短期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 A-1 9,975,000.00 80,670,000.00 A-1 以下 -


-


未评级 53,843,800.00 100,026,000.00 合计 63,818,800.00 180,696,000.00 注:未评 级部 分为 短期 融资 券 及同 业存 单。债券 信 用评级 取自 第三 方评 级机 构的评 级。 。 7.4.13.2.2 按长期信用评 级列示的债券投资 单位: 人民 币元 长期信用评级 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 AAA 90,880,010.00 341,203,197.10 AAA 以下 72,202,824.22 1,364,879,465.27 未评级 -


-


合计 163,082,834.22 1,706,082,662.37 第 45 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 注:债券 信用 评级 取自 第三 方 评级 机构 的评 级。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风险一 方面来自于基金份额持有 人可定期要求赎回其持有 的基金份额,另一方面来 自于投资品种所处的交 易市场不活跃而带来的变 现困难或因投资集中而无 法在市场出现剧烈波动的 情况下以合理的价格变 现。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的基金管 理人于开放申赎期间每日 对本基金的申购赎回情 况进行严密监控并预测流 动性需求,保持基金投资 组合中的可用现金头寸与 之相匹配。本基金的基 金管理人在基金合同中设 计了巨额赎回条款,约定 在非常情况下赎回申请的 处理方式,控制因开放 申购赎 回模 式带 来的 流动 性风险 ,有 效保 障基 金持 有人利 益。 于 2017 年 12 月 31 日, 除卖 出 回购 金融 资产 款余额 中有 82,180,000.00 元将在 2018 年 1 月 2 日以 内到期 且计 息( 该 利息 金额 不重大) 外, 本 基金 所承 担 的其他 金融 负债 的合 约约 定到期 日均 为一 个月 以 内且不 计息 , 可 赎回 基金 份额净 值(所有 者权 益) 无固 定到期 日且 不计 息, 因此 账面余 额约 为未 折现 的 合约到 期现 金流 量。 7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无。 7.4.13.3.2 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析 本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格按照《 公开募集证券投资基金运 作管理办法》及且于基 金开放 期内 按 照 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行) 等法 规的 要求 对本 基金 组合资 产的 流动 性风 险进 行管理 , 通过 独立 的风 险 管理部 门对 本基 金的 组 合持仓集中度指标、流通 受限制的投资品种比例以 及组合在短时间内变现能 力的综合指标等流动性 指标进 行持 续的 监测 和分 析。 本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% , 且 本基金 与 由本 基金 的基 金管 理人管 理的 其他 基金 共同 持有一 家公 司发 行的 证券 不得超 过该 证券 的 10% 。 本基金所持部分证券在证 券交易所上市,其余亦可 在银行间同业市场交易, 部分基金资产流通暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况参见 附 注 7.4.12 。此 外 ,本基 金可 通过 卖出 回购 金融资 产方 式借 入短 期 资金应对流动性需求,其 上限一般不超过基金持有 的债券投资的公允价值。 本基金主动投资于流动 性受限 资产 的市 值合 计不 得超过 基金 资产 净值 的 15% 。


于开放 期内 , 本 基金 的基 金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中 7 个工 作日 可变 现资产 的可变 现价 值进 行 审慎评 估与 测算 ,确 保每 日确认 的净 赎回 申请 不得 超过 7 个工 作日 可变 现资产 的 可变 现价 值。 第 46 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 同时,本基金的基金管理 人通过合理分散逆回购交 易的到期日与交易对手的 集中度;按照穿透原则 对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进 行必要的尽职调查与严格 的准入管理,以及对不 同的交易对手实施交易额 度管理并进行动态调整等 措施严格管理本基金从事 逆回购交易的流动性风 险和交易对手风险。此外 ,本基金的基金管理人建 立了逆回购交易质押品管 理制度:根据质押品的 资质确定质押率水平;持 续监测质押品的风险状况 与价值变动以确保质押品 按公允价值计算足额; 并在与私募类证券资管产 品及中国证监会认定的其 他主体为交易对手开展逆 回购交易时,可接受质 押品的 资质 要求 与基 金合 同约定 的投 资范 围保 持一 致。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动性风险 管理措施的实施,本基金 在本报告期内流动性情 况良好 。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而发生 波动的 风险 ,包 括利 率风 险、外 汇风 险和 其他 价格 风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性金融 工具均面临由于市场利率 上升而导致公允价值下降 的风险,其中浮动利率类 金融工具还面临每个付 息期间 结束 根据 市场 利率 重新定 价时 对于 未来 现金 流影响 的风 险。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控,并通过 调整投资组合的久期等 方法对 上述 利率 风险 进行 管理。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 第 47 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口 单位: 人民 币元 本期末 2017 年 12 月 31 日 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 60,543.57 -


-


-


60,543.57 结算备 付金 3,494,660.89 -


-


-


3,494,660.89 存出保 证金 50,739.14 -


-


-


50,739.14 交易性 金融 资 产 217,989,857. 92 8,911,776.30 -


-


226,901,634.22 应收证 券清 算 款 -


-


-


112,352.22 112,352.22 应收利 息 -


-


-


3,861,354.14 3,861,354.14 资产总计 221,595,801. 52 8,911,776.30 -


3,973,706.36 234,481,284.18 负债








卖出回 购金 融资 产款 82,180,000.0 0 -


-


-


82,180,000.00 应付证 券清 算 款 -


-


-


42,531.77 42,531.77 应付管 理人 报 酬 -


-


-


103,277.61 103,277.61 应付托 管费 -


-


-


25,819.38 25,819.38 应付销 售服 务 费 -


-


-


4,537.42 4,537.42 应付交 易费 用 -


-


-


22,098.97 22,098.97 应付利 息 -


-


-


-32,544.88 -32,544.88 其他负 债 -


-


-


180,000.00 180,000.00 负债总计 82,180,000.0 0 -


-


345,720.27 82,525,720.27 利率敏感度缺 口 139,415,801. 52 8,911,776.30 -


3,627,986.09 151,955,563.91 上年度末 2016 年 12 月 1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计 第 48 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 31 日 资产








银行存 款 127,817,262. 07 -


-


-


127,817,262.07 结算备 付金 29,810,029.5 3 -


-


-


29,810,029.53 存出保 证金 118,891.97 -


-


-


118,891.97 交易性 金融 资 产 513,607,152. 77 1,373,171,509. 60 -


-


1,886,778,662. 37 应收证 券清 算 款 -


-


-


79,866,742.96 79,866,742.96 应收利 息 -


-


-


34,203,549.74 34,203,549.74 资产总 计 671,353,336. 34 1,373,171,509. 60 -


114,070,292.7 0 2,158,595,138. 64 卖出回 购金 融资 产款 745,000,000. 00 -


-


-


745,000,000.00 应付证 券清 算 款 -


-


-


54,975,915.98 54,975,915.98 应付管 理人 报 酬 -


-


-


927,723.01 927,723.01 应付托 管费 -


-


-


231,930.78 231,930.78 应付销 售服 务 费 -


-


-


55,587.46 55,587.46 应付交 易费 用 -


-


-


288,162.06 288,162.06 应付利 息 -


-


-


19,834.30 19,834.30 其他负 债 -


-


-


210,000.00 210,000.00 负债总 计 745,000,000. 00 -


-


56,709,153.59 801,709,153.59 利率敏 感度 缺 口 -73,646,663.6 6 1,373,171,509. 60 -


57,361,139.11 1,356,885,985. 05 注:表中所示为本基金资 产及负债的账面价值,并 按照合约规定的利率重新 定价日或到期日孰早者 予以分 类。 第 49 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 7.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析


假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额 影响金 额(单位 :人 民币 万元) 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 1. 市场 利率下 降 25 个基 点 增 加约 63 增 加约 1,254 2. 市场 利率上 升 25 个基 点 减 少约 63 减 少约 1,239 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金的所 有资产 及负 债以 人民 币计 价,因 此无 重大 外汇 风险 。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外的市 场价格因素变动而发生波 动的风险。本基金主要投 资于证券交易所上市或银 行间同业市场交易的股 票和债券,所面临的其他 价格风险来源于单个证券 发行主体自身经营情况或 特殊事项的影响,也可 能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。 本基金 的基 金管 理人 在构 建和管 理投 资组 合的 过程 中, 采 用“自上 而下”的 策略, 通 过对 宏观 经济 情况 及政策的分析,结合证券 市场运行情况,做出资产 配置及组合构建的决定; 通过对单个证券的定性 分析及定量分析,选择符 合基金合同约定范围的投 资品种进行投资。本基金 的基金管理人定期结合 宏观及微观环境的变化, 对投资策略、资产配置、 投资组合进行修正,来主 动应对可能发生的市场 价格风 险。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券投 资比例不低于基金资产 的 80 % , 但 在每 次开 放期前 一个 月、 开放 期及 开放 期结束 后一 个 月的 期间 内, 基 金投 资不 受上 述比 例限制;开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低 于 5% 。此外, 本基金的基金管理人每日 对本基金所持有的证券价 格实施监控,定期运用多 种定量方法对基金进行 风险度 量, 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金 面临 的潜 在价 格风 险, 及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险 的敏感性分析 于 2017 年 12 月 31 日, 本基金 未持 有的 交易 性权 益类投 资(2016 年 12 月 31 日 :同), 因此 除 市场 利率和 外汇 汇率 以外 的市 场价格 因素 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日: 同) 。 7.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项 第 50 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 (1) 公允价 值 (a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低层次 决定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具 (i) 各层次 金融 工具 公允 价值 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属于 第 二 层 次的 余额为 226,901,634.22 元, 无属 于第一 和 层次第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日: 第二 层次 1,886,778,662.37 元, 无 属于 第一 层次 和 第三 层次的 余额) 。 (ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券, 若出 现重 大事 项 停牌、 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票和债券的公 允价值列入第一层次;并 根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允 价值的 影响 程度 ,确 定相 关股票 和债 券公 允价 值应 属第二 层次 还是 第三 层次 。 (iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额 无。 (b) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31 日 : 同) 。 (c) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债,其 账面价值与公允价值相 差很小 。 (2) 增值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地 产 开发 教育 辅助 服务 等增 值 税政策 的通 知》 的规 定, 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为, 以 资管产 品管 理人 为增 值税 纳税人 。 根据财 政部、 国 家税 务总局 于 2017 年 6 月 30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税有 关 问题的通知》的规定,资 管产品管理人运营资管产 品过程中发生的增值税应 税行为,暂适用简易计 税 方 法, 按照 3% 的征 收率缴 纳 增值 税。 对资 管产 品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过 程中 发生 的增 值税 应税行为,未缴纳增值税 的,不再缴纳;已缴纳增 值税的,已纳税额从资管 产品管理人以后月份的 增值税 应纳 税额 中抵 减。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号《 关 于租 入固 定资 产进 第 51 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 行税额 抵扣 等增 值税 政策 的通知 》对 资管 产品 管理 人自 2018 年 1 月 1 日起运 营 资管 产品 提供 的贷 款服务 、发 生的 部分 金融 商品转 让业 务的 销售 额确 定做出 规定 。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。 (3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8


投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产 的比例 (% ) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 固定收 益投 资 226,901,634.22 96.77 其中: 债券 222,810,134.22 95.02 资产支 持证 券 4,091,500.00 1.74 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其 中: 买断 式回 购的 买入返 售 金融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,555,204.46 1.52 7 其他各 项资 产 4,024,445.50 1.72 8 合计 234,481,284.18 100.00 8.2 期末按行业分类的股 票投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 第 52 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 本基金 本报 告期 未持 有股 票。 8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 未买 入股 票。 8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 %或前 20 名的股票明细 本基金 本报 告期 未卖 出股 票。 8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 本基金 本报 告期 未持 有股 票。 8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 128,861,334.22 84.80 5 企业短 期融 资券 53,949,800.00 35.50 6 中期票 据 30,130,000.00 19.83 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 9,869,000.00 6.49 9 其他 - - 10 合计 222,810,134.22 146.63 8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细 金额单 位: 人民 币元 第 53 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 1382225 13 陕高 速 MTN2 100,000 10,067,000.00 6.62 2 101554024 15 金地 MTN001 100,000 10,041,000.00 6.61 3 101559019 15 江铃 MTN001 100,000 10,022,000.00 6.60 4 011753066 17 中铝 业 SCP007BC 100,000 10,018,000.00 6.59 5 011764129 17 桑德 SCP006 100,000 9,997,000.00 6.58 8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 证券代 码 证券名 称 数量( 份) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例( %) 1 1,689,236 16 中赢 新易 贷 2B 50,000.00 4,091,500.00 2.69 8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本 基金投 资的前十名证券的发行主 体本期没有出现被监管部 门立案调查,或在报告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。 8.12.2 报告 期内 本基 金投 资的前 十名 股票 中没 有在 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股票 。 第 54 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 8.12.3 期末其他各项资 产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 50,739.14 2 应收证 券清 算款 112,352.22 3 应收股 利 - 4 应收利 息 3,861,354.14 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,024,445.50 8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票无 流通 受限 情况 。 8.12.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分 因四舍 五入 原因 ,投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。 §9


基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户 数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 持有份 额 占总份 第 55 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 额比例 额比例 上投摩 根岁 岁丰 定期开 放债 券 A 906 155,311.84 50,000,000.00 35.53% 90,712,528.24 64.47% 上投摩 根岁 岁丰 定期开 放债 券 C 226 69,837.94 0.00 0.00% 15,783,374.47 100.00% 合计 1,132 138,247.26 50,000,000.00 31.95% 106,495,902.71 68.05% 9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数(份 ) 占基金 总份 额比 例 基金管理人所有从业人员持 有本基 金 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A - - 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 10.24 0.0001% 合计 10.24 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万 份) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 0 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 0 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 0 合计 0 §10


开放式基金份额变动 单位: 份 项目 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 A 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券 C 基金合 同生 效日 (2016 年 8 月 26 日) 基金 份额 总额 1,212,052,268.04 192,543,680.44 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,212,052,268.04 192,543,680.44 第 56 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 本报告 期基 金总 申购 份额 15,462.08 2,547.47 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 1,071,355,201.88 176,762,853.44 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 140,712,528.24 15,783,374.47 §11


重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会 决议 报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。 11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 基金管 理人 : 1、 本公司 于 2017 年 7 月 15 日发布 公告 : 因个 人原 因, 穆矢先 生 自 2017 年 7 月 13 日 起不 再担任 本公 司董 事长 。 2、 本公司 于 2017 年 7 月 29 日 发 布公 告: 章 硕麟 先生自 2017 年 7 月 28 日 起代 任本公 司董 事长。 3、 本公司 于 2017 年 9 月 23 日发布 公告 : 因个 人原 因, 刘万方 先生 自 2017 年 9 月 21 日起 不再担 任本 公司 督察 长; 邹树波 先生 自 2017 年 9 月 21 日 起担 任本 公司 督察长 。 4、 本公司 于 2017 年 11 月 11 日发布 公告 :自 2017 年 11 月 9 日起 ,陈 兵先 生担 任本公 司 董事长 ,章 硕麟 先生 不再 代任本 公司 董事 长。 基金托 管人 : 本报告 期内 基金 托管 人的 专门基 金托 管部 门未 发生 重大人 事变 动。 11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。 11.4 基金投资策略的改变 报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。 11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况 本报告期内,本基金未发 生改聘为其审计的会计师 事务所情况。报告年度应 支付给聘任普华永 道中天 会计 师事 务所 有限 公司的 报酬 为 90,000 元, 目前该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限为 2 年。 11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 报告期内,管理人、托管 人未受稽查或处罚,亦未 发现管理人、托管人的高 级管理人员受稽查 或处罚 。 第 57 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 兴业证 券 2 - - 339,482.08 100.00% - 注:1. 上 述佣 金按 市场 佣 金率计 算, 以扣 除由 中国 证券登 记结 算有 限责 任公 司收取 的证 管费 、 经手费 和适 用期 间内 由券 商承担 的证 券结 算风 险基 金后的 净额 列示 。 2. 交易 单元 的选 择标 准: 1)资 本金 雄厚, 信 誉良 好。 2) 财务 状况 良好,经营 行为 规 范。 3)内 部管 理规 范、 严格, 具备健 全的 内控 制度 。 4)具 备基 金运 作所 需的 高 效、安 全的 通讯 条件,交 易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要, 并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。 5) 研究 实力 较强,有固 定的 研 究机 构和 专门 研究 人员,能及 时、 定期 、全 面地为 本 基金 提供 宏观 经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务。 3. 交易 单元 的选 择程 序: 1) 本基 金管 理人 定期 召开 会议, 组织 相关部 门依 据 交易单 元的 选择 标准 对交 易单元 候选 券商 进 行评估 ,确 定选 用交 易单 元的券 商。 2)本 基金 管理 人与 券商 签 订交易 单元 租用 协议 ,并 通知基 金托 管人 。 4. 本报 告期 本基 金无 新增席 位 ,无 注销 席位 。 11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交 金额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 第 58 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 兴业证 券


1,751,144,410.44


100.00%





29,539,888,000.00


100.00% - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露 方式 法定披露 日期 1.


关于降 低上 投摩根 基金 管 理有限 公司 旗 下部分 人民 币份额 基金 最 低交易 限额 的 公告 基金管理人公司网站、 《 上 海证 券报》 、 《 证券 时 报 》和 《中 国证 券报》 2017 年 6 月 7 日 2.


上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管 理人员 变更 的公 告 同上 2017 年 7 月 15 日 3.


上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管 理人员 变更 的公 告 同上 2017 年 7 月 29 日 4.


上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管 理人员 变更 的公 告 同上 2017 年 9 月 23 日 5.


上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 高级 管 理人员 变更 的公 告 同上 2017 年 11 月 11 日 6.


上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 旗下 基 金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公告 同上 2017 年 12 月 25 日 7.


上投摩 根基 金管理 有限 公 司关于 旗下 证 券投资 基金 缴纳 增值 税的 公告 同上 2017 年 12 月 30 日 §12


影响投资者决策的其 他重要信息 12.1 报告期内单一投资者 持有基金份额比例达 到或 超过 20% 的情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情 况 序号 持有基金 份额比 例 达到或者 超过20% 的时间区 间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20170906-20171231 50,000,00 0.00 0 0 50,000,000.00 31.95% 产品特有 风险 本基金的 集中度 风险主 要 体现在有 单一投 资者持 有 基金份额 比例达 到或者 超 过 20% , 如果 投资者 发生大额 赎回, 可能 出现 基金可变 现资产 无法满 足 投资者赎 回需要 以及因 为 资产变现 成本过 高导 致投资者 的利益 受到损 害 的风险。 注:红 利再投 资计入 申购 份额。 第 59 页共 60 页 上投摩 根岁 岁丰 定期 开放 债券型 证券 投资 基 金 2017 年年度 报告 12.2 影响投资者决策的其 他重要信息 无。 §13


备查文件目录 13.1 备查文件目录 1. 中国 证监 会准 予上 投摩根 岁 岁丰 定期 开放 债券 型证 券 投资 基金 募集 的文 件; 2. 《上 投摩 根上 投摩 根岁岁 丰 定期 开放 债券 型证 券投 资 基金 基金 合同 》; 3. 《上 投摩 根上 投摩 根岁岁 丰 定期 开放 债券 型证 券投 资 基金 托管 协议 》; 4. 《上 投摩 根开 放式 基金业 务 规则 》; 5. 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 ; 6. 基金 托管 人业 务资 格批件 和 营业 执照 。 13.2 存放地点 基金管 理人 或基 金托 管人 的办公 场所 。 13.3 查阅方式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 。 网址:www.cifm.com 上投摩根基金管理有 限公 司 二〇一八年三月二十 九日 第 60 页共 60 页