浦 银 安 盛 盛世 精 选 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对内容的真 实性、准 确 性和完整性承 担个别及 连 带的法律责任 。本年度 报 告已经三分 之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金 的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信 情 况的 说明 ............................................................ 17
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 19
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 26
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 26
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 26
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 27
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 27
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 27
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 27
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 28
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 28
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 28
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 31
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 31
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 32
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 33
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 34
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 63
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 63
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 63
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 64
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 65
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 67
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 68 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 68
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 68
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 68
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 68
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 69
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 69
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 71
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 71
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 71
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 71
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 72
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 73
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 73
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 73
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 73
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 73
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 73
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 73
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 73
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 79
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 79
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 79
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 80
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 80
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 80
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 80
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛盛 世精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 浦银安 盛盛 世精 选混 合
基金主 代码 519127
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 6 月26 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 243,616,774.92 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银盛 世 A 浦银盛 世 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519127 519177
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 243,243,675.41 份 373,099.51 份
注： 经中 国证 监会 批准, 本 基金 于2015 年11 月20 日 分为A 、C 两类 。 具体 内容 详见本 基金 管理 人
于2015 年11 月20 日刊 登 的 《浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司关 于浦 银安 盛盛 世精 选灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金增 加C 类基 金份额 并相 应修 订基 金合 同部分 条款 的公 告》 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 在股 票、 固定 收益证 券、 现金 等资 产的 积极灵 活配 置， 并通 过 重 点
关注受 益于 中国 经济 结构 转型带 来的 投资 机会， 在 严格控 制风 险并 保证 充 分 流
动性的 前提 下， 谋求 基金 资产的 长期 稳定 增值 。
投资策 略 本基金 在股 票投 资方 面主 要采用 主题 投资 策略， 通 过重点 投资 受益 于中 国 经 济
结构转 型相 关行 业股 票， 并保持 对中 国经 济结 构调 整的趋 势以 及经 济结 构 调 整
对相关 行业 及上 市公 司影 响的密 切跟 踪和 研究 分析 ， 对属于 精选 投资 主 题 范 畴
的上市 公司 进行 重点 投资 。
业绩比 较基 准 55%× 沪深300 指数 +45% × 中证 全债 指数
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 本 基金属 于中 高风 险、 中高 收益的 基金 品种 ， 其 预 期 风
险和预 期收 益高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 方韡
联系电 话 021-23212888 4006800000
电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95558
传真 021-23212985 010-85230024
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
室
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
办公地 址 上海市淮海中路 381 号中
环广 场38 楼
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
邮政编 码 200020 100010
法定代 表人 谢伟 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
浦银盛 世A 浦银盛 世 C 浦银盛 世A 浦 银盛 世C 浦银盛 世 A 浦银盛 世C
本
期
已
实
现
收
益
22,875,947.
14
10,977,498
.00
41,216,363.
00
1,381,349.3
5
242,168,008.
94
562,587.36
本
期
利
润
31,481,272.
71
18,639,523
.04
30,413,537.
90
-823,886.44
246,584,984.
23
918,087.95
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0811 0.0722 0.0516 -0.0209 0.0750 0.0033
本
期
加
权
平
均
5.74% 6.12% 3.94% -2.03% 6.41% 0.33% 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
6.09% 5.39% 7.98% 14.66% 22.65% 0.30%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期
末
可
供
分
配
利
润
97,732,135.
31
79,097.20
173,874,878
.87
39,203,777.
19
696,789,332.
88
574,660.58
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.4018 0.2120 0.3381 0.1497 0.2318 0.0019 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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期
末
基
金
资
产
净
值
356,198,632
.49
452,196.71
709,460,452
.55
301,069,456
.11
3,841,456,49
8.94
300,928,211
.98
期
末
基
金
份
额
净
值
1.464 1.212 1.380 1.150 1.278 1.003
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
46.40% 21.20% 38.00% 15.00% 27.80% 0.30%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
5、自2015 年 11 月20 日 起，本 基金 增 加C 级 基金 份额类 别。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银盛 世A
阶 段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.67% 0.23% 2.48% 0.45% -0.81% -0.22%
过去六 个月 3.76% 0.19% 5.36% 0.39% -1.60% -0.20%
过去一 年 6.09% 0.16% 11.41% 0.35% -5.32% -0.19%
过去三 年 40.50% 0.27% 14.35% 0.93% 26.15% -0.66%
自基金 合同
生效起 至今
46.40% 0.25% 55.00% 0.91% -8.60% -0.66%
浦银盛 世C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.25% 0.23% 2.48% 0.45% -1.23% -0.22%
过去六 个月 3.24% 0.19% 5.36% 0.39% -2.12% -0.20%
过去一 年 5.39% 0.16% 11.41% 0.35% -6.02% -0.19%
自基金 合同
生效起 至今
21.20% 0.36% 6.23% 0.62% 14.97% -0.26%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：
1、自 2015 年 11 月20 日 起， 本 基金 增 加C 级 基金 份额类 别， 具体 内容 详见 本基金 管理 人 于 2015
年11 月20 日刊 登的 《关 于 浦银安 盛盛 世精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金增 加 C 类基 金份 额并
相应修 订基 金合 同部 分条 款的公 告》 。
2. 本 基金A 类 份额 于2014 年6 月 26 日 生效， 具体 内容详 见本 基金 管理 人 于2014 年 6 月 28 日刊
登的《 浦银 安盛 盛世 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同生 效公 告》 。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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3.2.3
自 基金 合同 生 效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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注：本 基金 于2015 年 11 月 20 日增加 C 类份 额， 详 见本基 金管 理人 于2015 年 11 月 20 日 发布 的
《关于 浦银 安盛 盛世 精选 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金增 加 C 类基 金份 额并 相应修 订基 金合 同 部
分条款 的公 告》
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行过利 润分 配。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及上 海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2017 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 34 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 、 浦银安盛中 证锐联基
本面 400 指 数证 券投 资基 金、浦 银安 盛幸 福回 报定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛战 略 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛 6 个月 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、浦银 安盛 季季 添 利
定期开放债券 型证券投 资 基金、浦银安 盛消费升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银 安盛日日
盈货币 市场 基金 、 浦 银安 盛新经 济结 构灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 浦 银 安盛盛 世精 选灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛月月 盈安心养 老 定期支付债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛增长
动力灵活配置 混合型证 券 投资基金、浦 银安盛医 疗 健康灵活配置 混合 型证 券 投资基金、 浦银安盛
睿智精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 幸福聚利定期 开放债券 型 证券投资基 金、浦银
安盛盛鑫定期 开放债券 型 证券投资基金 、浦银安 盛 盛元纯债债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛幸福
聚益 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 浦 银安 盛日日 丰货 币市 场基 金、 浦银安 盛盛 泰纯 债债
券型证券投资 基金、浦 银 安盛日日鑫货 币市场基 金 、浦银安盛盛 达纯 债债 券 型证券投资 基金、浦
银安盛经济带 崛起灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛安和 回报定期 开 放混合型证 券投资基
金、浦银安盛 盛跃纯债 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛勤纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
中证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 盛通 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投
资基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上 交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好 的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
褚艳辉
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
新 经 济 结
构 混 合 基
金 、 浦 银
安 盛 盛 世
精 选 混 合
基 金 基 金
经 理 、 浦
银 安 盛 经
济 带 崛 起
混合基
金 、 浦 银
安 盛 安 和
回 报 定 期
开 放 混 合
基 金 基 金
经理。
2014 年 6 月
26 日
- 9
褚 艳 辉先 生， 南京 理
工 大 学经 济学 硕士 。
2004 年至 2010 年，
先 后 就职 于上 海信 息
中 心 、爱 建证 券公 司
从 事 宏观 经济 、政 策
以 及 制造 与消 费行 业
研 究 工作 ，后 在上 海
汽 车 财务 公司 担任 投
资 经 理 助 理 之 职 。
2011 年4 月 加盟 我司
担 任 高 级 行 业 研 究
员。2013 年 2 月至
2014 年6 月， 担 任本
公 司 权益 类基 金基 金
经理助 理。2014 年 6
月 起 ，担 任公 司旗 下
浦 银 安盛 盛世 精选 混
合 基 金 基 金 经 理 。
2014 年7 月起， 兼任
公 司 旗下 浦银 安盛 新
经 济 结构 混合 基金 基
金经理 。2017 年2 月
起 ， 兼任 公司 旗下 浦
银 安 盛经 济带 崛起 混浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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合 基 金 基 金 经 理 。
2017 年3 月起， 兼任
公 司 旗下 浦银 安盛 安
和 回 报定 期开 放混 合
基金基 金经 理。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的 含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控； 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管 理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进 行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年， 国内 经济 以供 给 侧结构 性改 革为 主线 ， 推 动结构 优化 、 动 力转 换和 质量提 升， 整体
表现稳 中向 好。 货币 政策 稳健中 性， 引导 资金 “脱 虚向实 ”与 去杠 杆相 继实 施。
中观行业看， 在供给侧 改 革推动下，钢 铁、煤炭 、 化工等行业去 产能任务 稳 步推进，部分 周
期品价 格开 始回 升。 消费 品行业 受益 于消 费升 级与 房地产 后周 期拉 动， 也有 不错增 长。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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监管机构各项 改革政策 相 继出台，围绕 发行新股 、 完善再融资、 规范减持 等 多方面。中长 期
看，以 上举 措有 利于 证券 市场的 健康 稳定 运行 。
市场表现上， 整体呈现 结 构性分化行情 。在加强 监 管以及守住不 发生系统 性 风险的背景下 ，
上证指 数、 沪深300 指数 上涨 6% 、21% ， 但 创业 板指 数下 跌 10%。 从市 场结 构看 ， 扣除 新股 后， 全
市场上 涨家 数占 比 约 23% ，中位 数下 跌 20% ，表 现 为 “二 八分 化 ” 行情 ，仅 上证 50 及沪 深 300 权
重股表现较强 。受货币 政 策偏紧、金融 去杠杆等 因 素影响，市场 风险偏好 较 低。全年看 ，食品饮
料、家 电、 电子 板块 涨幅 靠前， 农林 、商 贸以 及估 值较高 的 TMT 板 块跌 幅靠 前。
报告期内，本 基金以绝 对 收益为投资目 标，追求 较 好的风险收益 比。在权 益 类资产配置上 ，
业绩稳健增长 的“白马 ” 公司是基金配 置的主线 。 固定收益投资 上，以票 息 策略为主， 重点配置
短久期 高评 级信 用债 以及 政策性 金融 债， 同时 做好 现金管 理。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 基金 的业 绩比 较基准 为 11.41% ， 盛世 基 金 A 份额为 6.09% ，C 份额为 5.39% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我 们认 为股 票市场 将进 一步 走向 成熟 ， 我们将 以积 极有 为的 态度 把握投 资机 会。
首先，相比其 他经济体 ， 中国经济更具 备韧性和 空 间。由于经济 已由高速 增 长阶段转向 高质量发
展阶段，主要 矛盾变化 导 致主要任务变 化，因此 重 点关注结构性 的投资机 会 。其次，经 济工作会
议定调防范化 解重大风 险 重点是防控金 融风险， 股 票市场运行将 更加稳健 。 再次，供给 侧改革与
消费升级的促 进，国内 产 业结构已发生 变化，部 分 行业格局渐趋 稳定，主 流 公司成长性 较好 ，盈
利与估 值仍 有空 间 。 此 外 ， 继 深港 通 、 沪 港通 之后 ，A 股纳 入MSCI 指 数 ， 未 来 A 股 更加 融入 全球
市场， 有望 在估 值体 系与 市场风 格上 进一 步向 成熟 市场靠 拢。
本基金将延续 之前的投 资 策略和目标， 力争实现 稳 健的投资收益 ，将较好 的 分红水平和票 息
作为重 要的 收益 来源 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、规范，保 护基金份 额 持有人的合法 权益。在 公 司董事会 的指 导、管理 层 的支持和各 部门的密
切配合下，合 规风控工 作 紧紧围绕公司 的经营目 标 和计划，以及 公司的特 点 和现状，扎 扎实实地浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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开展 。2017 年 ， 合规 风控 工作内 容涵 盖了 制度 内控 、 法 律合 规 、 信息 披露 、 风 险监控 、 绩效 评估、
内部稽核及反 洗钱等工 作 。合规法务方 面，在部 门 同事和全体同 仁的共同 努 力下，公司 合规及信
披记录良好， 为公司各 项 业务的开展打 下了坚实 基 础，同时各类 仲裁程和 违 约债券法律 处置程序
顺畅；风险管 理方面， 进 一步开发并优 化量化风 险 评估模型，利 用数字化 、 专业化管理 提升风险
评估、监测及 预警效能 ， 借助中债资信 买方评级 服 务，信用风 险 管控能力 大 幅提升；稽 核内审方
面，根据监管 要求及行 业 热议风险点， 针对性地 开 展了计划外专 项稽核， 及 时查找和发 现的潜在
风险， 提出 了完 善制 度流 程及加 强执 行的 有效 建议 。
（一） 进一 步健 全合 规风 控团队 ，提 高团 队的 专业 素养
2017 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规 风 控团
队不断加强自 身专业素 质 的提升，全面 提高专业 素 质，鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业
考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 ， 团队成员各 自发挥自
身优势，相互 取长补短 ， 专业素质得到 均衡提升 ， 在内 部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进
的良好 局面 。
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
（二） 进一 步建 立健 全风 险控制 体系
1 、完 善公 司风 险控 制制 度 体系的 建设
风险管理部牵 头落实了 中 国证券监督管 理委员会 颁 布的《公开募 集开 放式 证 券投资基金流 动
性风险 管理 规定 》 ， 组 织各 相关部 门根 据 《规 定 》 的 要求建 立或 更新 了相 关制 度和流 程 ， 完 善了 交
易对手和质押 券管理的 相 关制度。在流 动性相关 指 标的调整方面 ，风险管 理 部定期监控 并提示，
督促投资部门 对未达标 的 指标进行正向 改善。同 时 ，风险管理部 对新增或 修 订的投资相 关制度，
从内控 措施 的合 理性 和有 效性等 方面 提出 了修 改意 见，加 强了 公司 内控 建设 。
此外， 风险 管理 部组 织牵 头实施 了 BCP 的 Call Tree 应急演 练， 组织 风险 偏 好制度 和偏 好限
额制定 ，对 五级 风险 热图 进行更 新， 并对 投资 者适 当性风 险等 级划 分方 法的 调整等 工作 。
2 、对 投资 组合 进行 定期 风 险评估
风险管 理部 进一 步完 善了 在市场 风险 、 信 用风 险及 流 动性风 险等 方面 的风 险评 估及提 示机 制。
在市场风险方 面，从市 场 趋势和宏观政 策方面， 对 我司产品的股 票仓位、 板 块配置、行 业配置、
债券组合久期 、杠杆、VaR 等进行提示 ；在信用 风 险方面，风险 管理部从 中 债资信的风险 预警 名浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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单、债券分层 清单、负 面 信息清单和及 时获取公 司 市场新闻入手 ，定期和 不 定期对组合 持仓的信
用风险情况进 行排查， 并 及时提示基金 经理和研 究 员；在流动性 风险方面 ， 风险管理部 针对不同
产品类型制定 流动性监 控 方案，并根据 市场情况 或 时间节点定期 或 不定期 进 行流动性压 力测试，
并提示 基金 经理 ，监 督反 馈及调 整事 宜。
3 、建 立健 全业 绩归 因分 析 及评估 模型 ，助 力绩 效考 核及业 绩持 续改 善
风险管理部至 少每月会 对 公司旗下管理 全部公募 及 专户产品的业 绩表现、 相 对市场其他类 似
产品的表现、 主要收益 来 源及风险暴露 情况进行 分 析，帮助基金 经理明明 白 白赚钱，同 时为绩效
考核委员会提 供了量化 绩 效考核的数据 支持。不 断 完善业绩归因 模型，直 观 体现业绩和 风险来源
及风险 调整 后收 益， 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。
4 、对 投资 组合 的公 平交 易 及异常 交易 进行 事前 控制 和事后 分析
风险管理部继 续 着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进行了进 一步的完 善 ，同时，为了 更加及时 的 发现疑似异常 交易的情 形 ，风险管理 部提高了
异常交 易分 析的 频率 至每 月一次 ，以 进一 步确 保投 资组合 的投 资过 程中 的合 法合规 。
5 、对 公司 新产 品提 供高 效 、有力 的支 持
2017 年， 公司 新发 行 了 16 只 专户 产品 ，6 只公 募基 金及开 发中 的产 品 20 余只 。风险 管理 部
与投资团队、 产品团队 、 运营团队合作 ，就各产 品 的投资合规风 险、流动 性 风险、市场 风险、信
用风险 、操 作风 险等 方面 进行分 析， 制定 相应 的风 险控制 措施 和投 资控 制指 标。
6 、进 一步 完善 子公 司内 部 控制体 系
2017 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部 门的 一线 风险 控制 。 子公司 设金 融机 构部 、 另 类 投资部 、 投 资管 理部 、 财 富 管理部 （筹 ） 、
及运营管理部 等业务部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
基金公司及其 董事会通 过 稽核检查、审 阅报告、 参 与会议等方式 监督子公 司 内部控制和风 险浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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控制情 况。2017 年， 公司 按照相 关法 律法 规建 立完 善了 《 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司子 公司 管 理
规定》 ， 对 子公 司 实 行风 控 合规垂 直管 理 ， 明 确了 子 公司重 大事 项报 告机 制 ， 并建立 了对 子公 司的
稽核评估机制 ，年内按 照 相关法规要求 对子公司 开 展了两次审计 工作。母 公 司对子公司 的内控管
理主要以事后 稽核及重 大 事件报告为主 ，力争在 保 持子公司独立 性、实现 母 子公司风险 隔离的基
础上， 有效 发挥 母公 司对 子公司 风险 内控 方面 的监 督管理 作用 。
7 、协 助人 力资 源部 完善 了 合规风 控考 核体 系
2017 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继续 按照 《 加强 日常
风险考 核管 理办 法》 ， 依 照 不同等 级风 险事 件 ， 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响
等因素进行考 核，责任 明 确、落实到人 ，并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度
工资的惩处， 有力地督 促 了相关人员对 公司制度 的 执行，有效地 推动了公 司 全体员工合 规意识的
提高。
（三） 稽核 工作
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，稽核团队 有重点、 分 步骤、有针对 性
地对公司的业 务和合规 运 作，以及执行 法规和制 度 的情况进行稽 核，并在 稽 核后督促整 改和跟踪
检查。 在有 效控 制公 司的 风 险以及 推动 公司 内控 监管 第二道 和第 三道 防线 方面 发挥了 积极 的作 用 。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的 方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度稽核报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在稽核 报告 及整 改进 展情 况表中 。
此外，稽核团 队还负责 协 助接受外部检 查、对股 东 审计团队的定 期报告工 作 与负责公司内 控
评价的 会计 师事 务所 联系 和沟通 ，配 合公 司的 业务 开展。
2017 年实 施的 专项 稽核 包 括：
1 、完 成对 上年 度反 洗钱 工 作的内 部稽 核工 作；
2 、完 成了 对子 公司 业务 的 两次专 项审 计工 作；
3 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了《 投资 者适 当性 管理 办法 》 实施 准备 情况 自查 及 2017 年 下半
年投资 者适 当性 自查 工作 ；
4 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了子 公司 新规 落实 及自 查评估 工作 ；
5 、根 据行 业内 近期 监管 通 报问题 进行 了专 项审 计工 作；
6 、根 据基 金公 司最 新监 管 处罚问 题进 行了 自查 工作 ；
7 、协 助普 华永 道完 成了 公 司信息 技术 审计 专项 工作 ； 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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8 、完 成了 数次 投资 管理 人 员离任 审查 工作 及协 助外 审完成 高管 离任 审计 工作 ；
9 、 完成 其他 自查 工作 包括 子公司 参与 地方 政府 举债 事项自 查 、 “ 八项 规定 ”自 查、 “三 套利 ”
自查、 重大 事项 报告 制度 执行情 况自 查等 内容 ；
另外稽核团队 建立了根 据 监管部门历次 通报问 题 、 公司新制度等 持续更新 扩 充监察稽核项 目
表的长 效机 制，2017 年 监 察稽核 项目 表共 增加 了 108 项检 查点 。
总体来 说，2017 年 度由于 稽核队 伍得 到进 一步 的扩 充， 稽 核工 作的 深度 及广 度有了 进一 步 提
高。2018 年， 公 司监 察稽 核部将 在公 司预 算内 进一 步完善 人员 配置 ， 不 断深 化和提 高 稽 核工 作 的
开展情 况。
（四） 实施 合规 性审 核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
1 、 对基 金宣 传推 介材 料、 公司宣 传品 、 网 站资 料、 客户服 务资 料、 渠道 用信 息、 以 公司 名义
对外发 布的 新闻 等进 行了 合规性 审核 ，力 求公 司对 外材料 的合 法合 规性 ；
2 、2017 年 ，与公司 专业 法律顾问一起 ，对公司 发 行的基金和专 户产品法 律 文件的合法合 规
性进行 了全 面审 核；
3 、 对 一级 市场 数百 个证 券 的申购 ， 从关 联交 易角 度 进行合 法合 规性 审核 ， 未 出现在 一级 市场
投资与 公司 存在 禁止 关联 交易的 关联 关系 公司 发行 证券的 情形 ；
4 、参 与公 司增 资及 设立 分 公司 相 关三 会程 序及 法律 文件审 核；
5 、基 金互 认审 核、 互联 网 营销等 创新 业务 合规 论证 。
（五） 信息 披露 和文 件报 送
由于公司信息 披露的负 责 人设在监察稽 核部，因 此 监察稽核部指 定专人负 责 并协调公司的 信
息披露工作， 督察长对 信 息披露工作进 行指导、 督 促、监督、检 查。信 息 披 露工作包括 拟定披露
的文件格式、 收集相关 部 门填写的内容 并进行统 稿 和审核、对定 稿的信息 披 露文件排版 、制作成
PDF 文 件向 监管 机关 报备 等。
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 法 务团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。
2017 年， 按时 按质 完成 基 金及其 他定 期报 告（ 月报 、季报 、半 年报 、年 报、 监察稽 核报 告）
和招募说明书 更新的提 示 及合规审核工 作，并协 助 业务部门对重 大事件临 时 报告、临时 公告进行
编制， 及时 进行 合规 审核 ， 并安 排公 告的 披露 及上 报事宜 。2017 年全 年共 审 核并安 排披 露、 上报浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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数百份 公告 及报 告， 未出 现重大 迟、 漏等 现象 。
（六） 法律 事务
对公司签署的 上千份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违约风险 及侵权风 险 ，同时，根据 中国证监 会 及中国基金业 协会发布 的 关于投资者 适当性等
相关法律法规 ，对基金 代 销协议模板进 行了更新 ； 参与起草、审 阅并修改 董 事会、股东 会会议通
知、决议等会 议 材料。 此 外，合规法务 团队还负 责 与公司法律和 基金产品 律 师联系和沟 通，配合
公司的业务开 展。年内 ， 合规法务团队 还协助进 行 中国保险监督 管理委员 会 投资管理人 受托管理
保险资 金资 格申 请， 进行 员工劳 动仲 裁法 律程 序等 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生重 大
诉讼或 仲裁 现象 ，较 好地 控制了 法律 风险 。
（七） 组织 开展 合规 培训
根据工作安排 ，合规法 务 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训采取现 场 和非现场方式 ，
内容包括新员 工入司培 训 、重大新法规 培训、从 业 人员投资限制 培训、反 洗 钱培训、违 法违规案
例通报等。现 场培训前 ， 合规法务团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训 材料；培
训中， 采取 讲实 例的 互动 培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
1 、 合 规法 务团 队每 日登 陆 各监管 官网 及报 备平 台 ， 搜集新 法律 法规 、 监管 动 态及行 业违 规案
例，邮 件 发 业务 部门 学习 参考， 并 向管 理层 、董 事 及股东 方传 达， 持续 进行 合规教 育。
2 、公 司 2017 年 对新 入职 员工分 两场 进行 了入 职合 规现场 培训 ，内 容包 括道 德规范 、业 务 运
作、公 司利 益冲 突管 理、 市场营 销、 投资 及交 易行 为、反 洗钱 等相 关合 规要 求；
3 、由 于中 国证 券业 协会 每 年会安排 15 小 时左 右的 远 程在线 合规 培训 。为 避免 占用业 务人 员
过多工 作时 间以 及培 训内 容过多 重复 ，2017 全年为 业务人 员提 供了 三场 现场 专项合 规培 训 （ 投 资
者适当 性新 规培 训、 合规 管理新 规培 训、 流动 性新 规培训 ） ；
4 、公司 2017 年对 反洗 钱 相关人 员及 公司 其他 员工 开展了 5 场反 洗钱 合规 培 训（现 场培 训 4
次，非 现场 培 训1 次 ） ， 共 计 9.5 个小 时234 人 次。
2017 年， 公司 对 《 浦银安 盛基金 管理 有限 公司 合规 手册》 进行 了修 订， 作为 员工合 规培 训 教
育的一个有效 方式，进 一 步丰富和完善 公司合规 培 训教育体系， 全方位推 进 公司合规水 平的进一
步提高 。
（八） 督导 和推 动公 司的 制度建 设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规团队的 重 要工作之一。 合规法务 团 队全年推动公 司
所有新 订、 修订 制度 、流 程的工 作。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 25 页 共 80 页
（九） 组织 进行 反洗 钱工 作
公司反洗钱工 作由合规 法 务团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期或不 定期根
据监管要求 向贵局及 人民 银行报送报 告报表等 各项 材料； （6）进 行反洗钱 合 规培训；（ 7） 进行反
洗钱的 专项 审计 及自 评估 。
（十） 落实 监管 政策 和要 求，配 合和 协助 监管 机关 的现场 调研
与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和监察稽 核 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
1 、收 发监 管机 关的 所有 文 件，传 达监 管机 关的 政 策 ，从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ；
2 、组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ；
3 、代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。
（十一 ）督 导处 理投 资人 的投诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规法 务 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投
资人的重大投 诉，包括 商 量投诉 处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
（十二 ）向 董事 会报 告公 司经营 的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽 核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
（十三 ）与 中介 机构 的协 调
监察稽 核部 负责 与律 师事 务所和 审计 师事 务所 的日 常工 作 协调 ，包 括：
1 、 与律 师事 务所 ： 就 重大 制度修 订事 项、 基金 产品 募集、 专户 产品 审核、 高 管和董 事的 任免
出具法 律意 见书 。
2 、 与 审计 师事 务所： 就公 司的内 控评 价工 作建 立了 与普华 永道 会计 师事 务所 日常沟 通和 协 调
的机制 。
回顾过 去 的2017 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 监察稽 核部 工作 都比 以前 有了更 多的 重视
和理解、支持 ，监察稽 核 部与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 监察稽核工 作的开展
进一步 奠定 了良 好基 石。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保 基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 风险管理部负 责人、产 品 估值部和注册 登记部负 责 人组成。估 值委员会
成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历， 具备 良好 的专 业经验 、胜 任能 力和 独立 性。估 值委 员会 的 职
责主要包括： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值 时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流 程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
据本基金《基 金合同》 第 十六部分第三 条约定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，本基 金
每年收 益分 配次 数最 多 为 6 次 ，每 次收 益分 配比 例 不得低 于该 次可 供分 配利 润的 20% ，若 《基 金
合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产 净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对 浦银安 盛盛 世精 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年 度基 金的 投资
运作，进行了 认真、独 立 的会计核算和 必要的投 资 监督，认真履 行了托管 人 的义务，不 存在任何
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，浦银安 盛 基金管理有限 公司在浦 银 安盛盛世精选 灵活配置 混 合型证券投资基
金的投资运作 、基金资 产 净值的计算、 基金份额 申 购赎回价格的 计算、基 金 费用开支及 利润分配
等问题 上 ， 不 存在 损害 基 金份额 持有 人利 益的 行为 ； 在 报告 期内 ， 严格 遵守 了 《 证券 投资 基金 法》
等有关 法律 法规 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，浦银安 盛 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的浦银安 盛 盛世精选灵 活配置混
合型证券投资 基金年度 报 告中的财务指 标、净值 表 现 、收益分配 情况、财 务 会计报告、 投资组合
报告等 信息 真实 、准 确、 完整， 未发 现有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22058 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持
有人:
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我们审计了浦银安盛 盛世 精选灵活配置混合型 证券 投资基金(以下
简称“浦银安盛盛世精选 混合基金 ”)的财务报 表， 包括 2017 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度 的利 润表 和所 有者权 益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了浦银 安盛 盛世 精选 混 合 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于浦 银 安盛盛 世精 选
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 29 页 共 80 页
中国证 监 会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 浦银 安盛盛 世精 选
混合基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算浦银 安盛 盛
世精选 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实 的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 混 合 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风 险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 浦银 安 盛盛世 精选 混合
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致浦 银安 盛盛 世精 选混 合基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟 通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 张振波
罗佳
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 盛世 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 24,227,695.36 318,657,067.64
结算备 付金
1,260,308.19 1,017,036.51
存出保 证金
85,464.04 60,258.70
交易性 金融 资产 7.4.7.2 168,962,892.95 298,644,411.26
其中： 股票 投资
89,556,892.95 108,681,131.26
基金投 资
- -
债券投 资
79,406,000.00 189,963,280.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 150,571,650.85 393,861,030.80
应收证 券清 算款
15,807,179.69 -
应收利 息 7.4.7.5 1,341,002.21 1,804,010.02
应收股 利
- -
应收申 购款
11,223.46 2,797,046.47
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
362,267,416.75 1,016,840,861.40
负债和所有者权 益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
171,853.90 3,634,103.75
应付赎 回款
3,922,047.02 934,075.84
应付管 理人 报酬
763,067.44 971,793.66
应付托 管费
127,177.91 161,965.58
应付销 售服 务费
38,243.37 14,031.57
应付交 易费 用 7.4.7.7 189,396.94 182,171.52
应交税 费
- - 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 404,800.97 412,810.82
负债合 计
5,616,587.55 6,310,952.74
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 243,616,774.92 776,118,591.03
未分配 利润 7.4.7.10 113,034,054.28 234,411,317.63
所有者 权益 合计
356,650,829.20 1,010,529,908.66
负债和 所有 者权 益总 计
362,267,416.75 1,016,840,861.40
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 1.464 元 ，基 金份 额总 额 为 243,616,774.92
份。其 中浦 银盛 世 A 类 基 金份额 净值 为 1.464 元 ， 基金份 额 为 243,243,675.41 份 ；浦 银盛 世 C
类基金 份额 净值 为1.212 元，基 金份 额 为373,099.51 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 盛世 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
67,446,442.21 46,103,918.03
1.利息 收入
30,780,633.89 25,439,335.52
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 8,360,195.50 10,119,750.36
债券利 息收 入
6,745,785.37 3,822,056.10
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
15,674,653.02 11,497,529.06
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
19,812,926.00 23,942,726.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 17,908,292.82 19,648,436.79
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 455,902.61 4,197,391.37
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,448,730.57 96,898.20
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
16,267,350.61 -13,008,060.89
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- - 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
585,531.71 9,729,917.04
减： 二、费用
17,325,646.46 16,514,266.57
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 12,844,950.26 13,007,237.49
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,140,825.12 2,167,872.87
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 608,487.67 81,856.86
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,243,075.46 758,176.86
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 488,307.95 499,122.49
三、 利润总额 （亏损总 额 以 “-”
号填列）
50,120,795.75 29,589,651.46
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
50,120,795.75 29,589,651.46
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 盛世 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
776,118,591.03 234,411,317.63 1,010,529,908.66
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 50,120,795.75 50,120,795.75
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-532,501,816.11 -171,498,059.10 -703,999,875.21
其中：1. 基 金申 购款 42,032,169.88 15,715,297.09 57,747,466.97
2. 基金 赎回 款 -574,533,985.99 -187,213,356.19 -761,747,342.18
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - - 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
243,616,774.92 113,034,054.28 356,650,829.20
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,305,523,358.87 836,861,352.05 4,142,384,710.92
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 29,589,651.46 29,589,651.46
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-2,529,404,767.84 -632,039,685.88 -3,161,444,453.72
其中：1. 基 金申 购款 856,379,189.71 224,880,940.79 1,081,260,130.50
2. 基金 赎回 款 -3,385,783,957.55 -856,920,626.67 -4,242,704,584.22
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
776,118,591.03 234,411,317.63 1,010,529,908.66
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛盛世 精选灵活 配 置混合型证券 投资基金( 以 下简称 “本基 金 ”) 经 中国 证券监督管 理
委员会(以下简 称 “中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]475 号《关于核 准浦银安盛 盛世精选灵活 配置
混合型证券投 资基金募 集 的批复》核准 ，由浦银 安 盛基金管理有 限公司依 照 《中华人民 共和国证
券投资基金法 》和《浦 银 安盛盛世精选 灵活配置 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公 开募集。
本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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381,416,099.37 元 ， 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊普通合伙) 普华 永 道 中 天 验 字(2014)
第 346 号 验资报告 予以验 证。经向中国 证监会备 案， 《浦银安盛盛 世精选灵 活 配置混合型证 券投
资 基 金 基 金 合 同 》 于 2014 年 6 月 26 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
381,508,416.28 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 92,316.91 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理
人为浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据本 基金 管理 人 2015 年11 月20 日 发布 的 《 浦 银安盛 基金 管理 有限 公司 关于浦 银安 盛盛
世精选灵活配 置混合型 证 券投资基金增 加 C 类 基金 份 额并相应修 订基金合 同 部分条款的 公告》 、
经与基 金托 管人 中信 银行 股份有 限公 司协 商一 致， 自 2015 年11 月 20 日 起 ， 本基 金增 加收 取销
售服务 费的 C 类基 金份 额 ， 并对 基金 合同 作相 应修 改。 本 基金 根据 销售 服务 费及赎 回费 收取 方式
的不同，将基 金份额分 为 不同的类别。 无需从本 类 别基金资产中 计提销售 服 务费的基金 份额，称
为 A 类基金 份额；需 从本 类别基金资产 中计提销 售 服务费且赎回 费率最高 不 超过 0.5% 的基金 份
额，称 为 C 类 基金 份额 。 基金份 额持 有人 原有 的本 基金基 金 份 额全 部自 动转 换为 A 类 基金 份额。
本基 金A 类、C 类 两种 收 费模式 并存 ， 由于 基金 费 用的不 同 ， 本 基金A 类 基 金份额 和 C 类 基金 份
额分别 计算 基金 份额 净值 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛盛世精选 灵活配置 混 合型证券投资 基
金招募说明书 》的有关 规 定，本基金的 投资范围 为 为具有良好流 动性的金 融 工具，包括 国内依法
发行上 市的 股票(含 中小 板 、 创业 板及 其他 经中 国证 监会核 准上 市的 股票)、 债 券(含 中小 企业 私募
债) 、 货 币市 场工 具 、 权 证 、 资 产支 持证 券 、 股 指期 货以及 法律 法规 或中 国证 监会允 许基 金投 资的
其他金 融工 具， 但须 符合 中 国证 监会 的相 关规 定。 本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产 的 0%-95% ；
现金、 债券 资产 、 资 产支 持证券 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证券 品种 占基金 资产 比例 为 5%
－100% ；每 个交易日 日终 在扣除股指期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，保 持 现金或到期日 在一年
期以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值的 5% 。 自基 金合同 生效 日至 2015 年 9 月 30 日， 本基 金
的业绩比较基 准为：55%X 沪深 300 指数+45%X 中信 标普全债指数 。根据本基 金的基金管理 人于
2015 年 11 月 13 日 发布 的《关 于变 更旗 下基 金业 绩比较 基准 并相 应修 订基 金合同 部分 条款 的 公
告》 ， 自2015 年10 月 1 日起， 本基 金业 绩比 较基 准变更 为：55%X 沪深 300 指数+45%X 中 证全
债指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月29 日批 准报 出 。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 盛世精 选灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金 基金 合 同》 和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国基 金业 协会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 公允价值 变 动计入损益的 金融资产 在 资产负债 表 中以交易
性金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融 工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产 现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易日后未 发生影响 公 允价值计量的 的重大事 件 的，按最近交 易日的市 场 交易价格确 定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对 资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外，
基金管 理人 不应 考 虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益 占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本 基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分 部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券 、 资 产支 持证券 和私 募 债浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业往 来等增 值税 政策 的补 充通 知》 、 及其 他相 关财 税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2)对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 24,227,695.36 43,657,067.64
定期存 款 - 275,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
存款期 限1 个月 以内 - 275,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 - -
其他存 款 - -
合计： 24,227,695.36 318,657,067.64
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 80,060,480.38 89,556,892.95 9,496,412.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 79,455,210.82 79,406,000.00 -49,210.82
合计 79,455,210.82 79,406,000.00 -49,210.82
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - - 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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合计 159,515,691.20 168,962,892.95 9,447,201.75
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 115,144,159.17 108,681,131.26 -6,463,027.91
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,748,000.00 1,940,280.00 192,280.00
银行间 市场 188,572,400.95 188,023,000.00 -549,400.95
合计 190,320,400.95 189,963,280.00 -357,120.95
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 305,464,560.12 298,644,411.26 -6,820,148.86
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 140,571,650.85 -
买入返 售证 券 10,000,000.00 -
合计 150,571,650.85 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 393,861,030.80 -
合计 393,861,030.80 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 43 页 共 80 页
应收活 期存 款利 息 46,999.36 20,554.80
应收定 期存 款利 息 - 101,555.57
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 623.81 503.47
应收债 券利 息 970,026.52 1,332,823.63
应收买 入返 售证 券利 息 323,310.28 348,542.74
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 42.24 29.81
合计 1,341,002.21 1,804,010.02
注：1 、此 处其 他列 示的 是 基金存 于上 交所 与深 交所 的结算 保证 金的 期末 应收 利息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 179,299.66 171,631.50
银行间 市场 应付 交易 费用 10,097.28 10,540.02
合计 189,396.94 182,171.52
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 4,800.97 1,810.82
预提费 用 400,000.00 411,000.00
- - -
合计 404,800.97 412,810.82
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银盛 世 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 44 页 共 80 页
上年度 末 514,252,912.11 514,252,912.11
本期申 购 37,102,808.96 37,102,808.96
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -308,112,045.66 -308,112,045.66
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以 “-” 号填 列 ） - -
本期末 243,243,675.41 243,243,675.41
金额单 位： 人民 币元
浦银盛 世 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 261,865,678.92 261,865,678.92
本期申 购 4,929,360.92 4,929,360.92
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -266,421,940.33 -266,421,940.33
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 373,099.51 373,099.51
注：申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ，赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
浦银盛 世 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 173,874,878.87 21,332,661.57 195,207,540.44
本期利 润 22,875,947.14 8,605,325.57 31,481,272.71
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动数
-99,018,690.70 -14,715,165.37 -113,733,856.07
其中： 基金 申购 款 13,145,057.49 1,774,884.53 14,919,942.02
基金赎 回款 -112,163,748.19 -16,490,049.90 -128,653,798.09
本期已 分配 利润 - - -
本期末 97,732,135.31 15,222,821.77 112,954,957.08
单位： 人民 币元
浦银盛 世 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 57,283,381.47 -18,079,604.28 39,203,777.19 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 45 页 共 80 页
本期利 润 10,977,498.00 7,662,025.04 18,639,523.04
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-68,162,587.78 10,398,384.75 -57,764,203.03
其中： 基金 申购 款 1,121,476.18 -326,121.11 795,355.07
基金赎 回款 -69,284,063.96 10,724,505.86 -58,559,558.10
本期已 分配 利润 - - -
本期末 98,291.69 -19,194.49 79,097.20
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 883,967.77 1,832,795.11
定期存 款利 息收 入 7,439,229.14 8,262,835.18
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 11,910.50 15,513.45
其他 25,088.09 8,606.62
合计 8,360,195.50 10,119,750.36
注：1 、此 处其 他列 示的 是 基金上 交所 与深 交所 结算 保证金 利息 以及 基金 申购 款滞留 利息 。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 427,958,830.30 225,574,572.61
减：卖 出股 票成 本总 额 410,050,537.48 205,926,135.82
买卖股 票差 价收 入 17,908,292.82 19,648,436.79
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
455,902.61 4,197,391.37 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 46 页 共 80 页
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 455,902.61 4,197,391.37
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
733,686,675.93 1,391,567,411.89
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
724,292,285.26 1,372,104,671.28
减：应 收利 息总 额 8,938,488.06 15,265,349.24
买卖债 券差 价收 入 455,902.61 4,197,391.37
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益-- 赎回 差价 收入 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益-- 申购 差价 收入 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 47 页 共 80 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收 益 1,448,730.57 96,898.20
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,448,730.57 96,898.20
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 16,267,350.61 -13,008,060.89
—— 股 票投 资 15,959,440.48 -11,048,684.79
—— 债 券投 资 307,910.13 -1,959,376.10
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 16,267,350.61 -13,008,060.89
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 48 页 共 80 页
基金赎 回费 收入 577,755.32 9,680,422.36
转换费 收 入519177 311.04 705.56
转换费 收 入519127 7,465.35 48,789.12
- - -
合计 585,531.71 9,729,917.04
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 和基 金申 购补 差费构 成， 其中 不低 于赎 回费部 分 的 25% 归入
转出基 金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,238,645.46 749,701.86
银行间 市场 交易 费用 4,430.00 8,475.00
合计 1,243,075.46 758,176.86
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 100,000.00 111,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
中 债 登 债 券 托 管 帐 户 服 务
费
18,000.00 18,000.00
上 清 所 债 券 托 管 账 户 维 护
费
18,000.00 18,000.00
银行汇 划费 用 50,905.95 50,727.05
其他费 用 1,402.00 1,395.44
合计 488,307.95 499,122.49
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 49 页 共 80 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安盛基金管理有限公司（ “ 浦银安
盛” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司（ “中信 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 （ “ 上海
浦东发 展银 行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 50 页 共 80 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
12,844,950.26 13,007,237.49
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,610,374.23 2,146,445.26
注： 支 付基 金管 理人 浦银 安盛的 基金 管理 费按 前一 日的基 金资 产净 值 的1.5% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。计 算方 法如 下：
H=E×1 .5%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,140,825.12 2,167,872.87
注：支付基金 托管人中 信 银行的基金托 管费按前 一 日的基金资产 净值的 0.25% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 计算 方法 如下 ：
H=E×0 .25% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银盛 世A 浦银盛 世C 合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 610,126.34 610,126.34
合计 - 610,126.34 610,126.34 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 51 页 共 80 页
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银盛 世A 浦银盛 世C 合计
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 81,856.86 81,856.86
合计 - 81,856.86 81,856.86
注：本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率为 0.2% ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 给 浦 银安 盛， 再由 浦 银 安 盛计算 并支 付给 各基 金销 售机构 。
计算方 法如 下：
H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 的基金 资产 净值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行- 活期
存款
24,227,695.36 883,967.77 43,657,067.64 1,832,795.11
中信银 行定 期 - - - 568,333.24
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中信 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 52 页 共 80 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 在本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002859
洁美
科技
2017 年
3 月 24
日
2018
年4 月
9 日
新股锁
定
11.93 35.65 6,666 198,780.12 237,642.90 -
002859
洁美
科技
2017 年
3 月 24
日
2018
年4 月
9 日
新股锁
定
- 35.65 9,999 - 356,464.35 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017 年
12 月28
日
2018
年1 月
5 日
新股流
通受限
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月25
日
2018
年1 月
3 日
新股流
通受限
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：基金可作 为特定投 资 者，认购首次 公开发行 股 票时公司股东 公开发售 股 份，所认购 的股份自
发行结 束之 日 起12 个月 内 不得转 让。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 53 页 共 80 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单 价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002919
名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
停牌
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因 公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截止本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为主动 投资的混 合 型证券投资基 金，属于 中 高风险、中高 收益的基 金 品种，其预期 风
险和预 期 收 益高 于债 券型 基金和 货币 市场 基金 ，低 于股票 型基 金。
本基金 的投 资范 围为 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括国 内依 法发 行上 市的 股票 （ 含中 小板 、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 （含 中小 企业 私募 债） 、 货 币市场 工具 、 权证 、
资产支持证券 、股指期 货 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金投 资的其他 金 融工具（但 须符合中
国证监 会的 相关 规定 ） 。 如 法律法 规或 监管 机构 以后 允许基 金投 资的 其他 品种 ， 基金 管理 人在 履行
适当程 序后 ，可 以将 其纳 入投资 范围 。
本基金 的股 票投 资比 例为 基金资 产的 0%-95% ； 现 金 、 债 券资 产、 资产 支持 证 券及中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 证券 品种占 基金 资产 比例 为 5%－100% ； 每 个交 易日 日终 在 扣除股 指期 货合 约
需缴纳 的交 易保 证金 后， 保持现 金或 到期 日
在一年 期以 内的 政府 债券 不低于 基金 资产 净值 的 5%。
如法律法规或 监管机构 以 后允许基金投 资其他品 种 ，基金管理人 在履行适 当 程序后，可以 将
其纳入 投资 范围 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 54 页 共 80 页
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
风险管理部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立 的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立风险 管 理部与监察稽 核部监控 公 司面临的各类 风险。风 险 管理部建立 了定性和
数量化分析模 型进行基 金 投资风险和绩 效评估， 根 据基金相关法 律法规、 公 司基本制度 及业务流
程，对信息披 露、法律 文 件等进行事中 审核，并 对 基金管理人经 营活动及 各 职能部门履 职情况的
合法合 规性 进行 监督 和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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的托管人中国 中信银行 和 其他商业信誉 良好的股 份 制银行，因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证 券交 割方 式 进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 - -
未评级 59,456,000.00 -
合计 59,456,000.00 -
注：持有发行 期限在一 年 以内的信用债 按其债项 的 短期信用评级 列示，持 有 的其他信用 债以其债
项评级 作为 长期 信 用 评级 进行披 露。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 19,950,000.00 -
合计 19,950,000.00 -
注：持有发行 期限在一 年 以上的信用债 按其债项 的 长期信用评级 列示，持 有 的其他信用 债以其债
项评级 作为 短期 信用 评级 进行披 露。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了
巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易， 因此 除附 注 7.4.12 中列示 的部 分基 金资
产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外，其余 均 能及时变现。 此外，本 基 金可通过卖 出回购金
融资产 方式 借入 短期 资 金 应对流 动性 需求 ，其 上限 一般不 超过 基金 持有 的债 券投资 的公 允价 值。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 持有 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受该 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资 产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价 值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计 算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产 的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利 率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 大部分金 融 资产和金融负 债不计息 ， 因此本基金的 收入及经 营 活动的现金流 量
在很大程度上 独立于市 场 利率变化。本 基金持有 的 利率敏感性资 产主要为 银 行存款、结 算备付金
等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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资产
银行存 款
24,227,695.36 - - - 24,227,695.36
结算备 付金
1,260,308.19 - - - 1,260,308.19
存出保 证金
85,464.04 - - - 85,464.04
交易性 金融 资产
79,406,000.00 - - 89,556,892.95 168,962,892.95
买入返 售金 融资
产
150,571,650.85 - - - 150,571,650.85
应收证 券清 算款
- - - 15,807,179.69 15,807,179.69
应收利 息
- - - 1,341,002.21 1,341,002.21
应收申 购款
- - - 11,223.46 11,223.46
其他资 产
- - - - -
资产总 计 255,551,118.44 - - 106,716,298.31 362,267,416.75
负债
应付证 券清 算款 - - - 171,853.90 171,853.90
应付赎 回款 - - - 3,922,047.02 3,922,047.02
应付管 理人 报酬 - - - 763,067.44 763,067.44
应付托 管费 - - - 127,177.91 127,177.91
应付销 售服 务费 - - - 38,243.37 38,243.37
应付交 易费 用 - - - 189,396.94 189,396.94
其他负 债 - - - 404,800.97 404,800.97
负债总 计 - - - 5,616,587.55 5,616,587.55
利率敏 感度 缺口 255,551,118.44 - - 101,099,710.76 356,650,829.20
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 318,657,067.64 - - - 318,657,067.64
结算备 付金 1,017,036.51 - - - 1,017,036.51
存出保 证金 60,258.70 - - - 60,258.70
交易性 金融 资产 188,023,000.00 1,940,280.00 - 108,681,131.26 298,644,411.26
买入返 售金 融资
产
393,861,030.80 - - - 393,861,030.80
应收利 息 - - - 1,804,010.02 1,804,010.02
应收申 购款 - - - 2,797,046.47 2,797,046.47
其他资 产 - - - - -
资产总 计 901,618,393.65 1,940,280.00 - 113,282,187.75 1,016,840,861.40
负债
应付证 券清 算款 - - - 3,634,103.75 3,634,103.75
应付赎 回款 - - - 934,075.84 934,075.84
应付管 理人 报酬 - - - 971,793.66 971,793.66
应付托 管费 - - - 161,965.58 161,965.58
应付销 售服 务费 - - - 14,031.57 14,031.57 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 59 页 共 80 页
应付交 易费 用 - - - 182,171.52 182,171.52
其他负 债 - - - 412,810.82 412,810.82
负债总 计 - - - 6,310,952.74 6,310,952.74
利率敏 感度 缺口 901,618,393.65 1,940,280.00 - 106,971,235.01 1,010,529,908.66
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 基
点
-155,982.10 -172,502.34
市 场 利 率 下 降 25 基
点
157,080.03 173,040.30
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券 发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用"自上 而下" 的策 略，通过对宏 观
经济情况及政策的 分析， 结合证券市场运行 情况， 做出资产配置及组 合构建 的决定；同时采用"
自下而 上" 的策 略通 过对 单 个证券 的定 性分 析及 定量 分析， 选择 符合 基金 合同 约 定范围 的投 资品 种
进行投资。本 基金的基 金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配 置、投资
组合进 行修 正， 来主 动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 的 股 票 投 资 比 例 为 基 金 资 产 的
0%-95% ； 现金、债 券资产 、资产支持证 券及中国 证 监会允许基金 投资的其 他 证券品种占基 金资产
比例 为5% －100% ； 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后， 保 持现 金或 到 期
日在一 年期 以内 的政 府债 券不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 测试本基金 面临的潜
在价格 风险 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 89,556,892.95 25.11 108,681,131.26 10.75
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 79,406,000.00 22.26 189,963,280.00 18.80
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 168,962,892.95 47.37 298,644,411.26 29.55
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （ 2016 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 500 基点 1,935,304.31 860,153.55
业绩比 较基 准下 降 500 基点 -1,935,304.31 -860,153.55
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a)金融 工 具公 允价 值计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 88,879,220.30 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 80,083,672.65 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 106,349,915.88 元， 第二 层次 192,294,495.38 元，
无第三 层次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值 的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知 》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3)除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 89,556,892.95 24.72
其中： 股票 89,556,892.95 24.72
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 79,406,000.00 21.92
其中： 债券 79,406,000.00 21.92
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 150,571,650.85 41.56
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 25,488,003.55 7.04
8 其他各 项资 产 17,244,869.40 4.76
9 合计 362,267,416.75 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,325,440.00 0.65
C 制造业 46,304,282.05 12.98
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
1,642,143.20 0.46
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 2,335,200.00 0.65
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 5,148,257.94 1.44
H 住宿和 餐饮 业 1,484,450.00 0.42
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,122,000.00 0.88
J 金融业 22,645,096.56 6.35 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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K 房地产 业 2,377,200.00 0.67
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 2,172,823.20 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 89,556,892.95 25.11
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601336 新华保 险 70,000 4,914,000.00 1.38
2 000858 五粮液 56,000 4,473,280.00 1.25
3 000333 美的集 团 68,000 3,769,240.00 1.06
4 000001 平安银 行 280,000 3,724,000.00 1.04
5 600009 上海机 场 80,000 3,600,800.00 1.01
6 600036 招商银 行 120,000 3,482,400.00 0.98
7 000568 泸州老 窖 50,000 3,300,000.00 0.93
8 600741 华域汽 车 110,000 3,265,900.00 0.92
9 601009 南京银 行 360,044 2,786,740.56 0.78
10 601628 中国人 寿 90,000 2,740,500.00 0.77
11 000538 云南白 药 26,000 2,646,540.00 0.74
12 600486 扬农化 工 50,000 2,484,500.00 0.70
13 600048 保利地 产 168,000 2,377,200.00 0.67
14 600153 建发股 份 210,000 2,335,200.00 0.65
15 603993 洛阳钼 业 338,000 2,325,440.00 0.65
16 600867 通化东 宝 100,000 2,289,000.00 0.64
17 000786 北新建 材 100,000 2,250,000.00 0.63
18 601166 兴业银 行 126,000 2,140,740.00 0.60
19 600054 黄山旅 游 150,000 2,140,500.00 0.60 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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20 600104 上汽集 团 66,600 2,133,864.00 0.60
21 002271 东方雨 虹 50,963 2,036,481.48 0.57
22 002456 欧菲科 技 95,000 1,956,050.00 0.55
23 600887 伊利股 份 60,000 1,931,400.00 0.54
24 600570 恒生电 子 40,000 1,856,000.00 0.52
25 600703 三安光 电 70,000 1,777,300.00 0.50
26 600498 烽火通 信 60,000 1,729,800.00 0.49
27 600835 上海机 电 70,000 1,715,000.00 0.48
28 600809 山西汾 酒 30,000 1,709,700.00 0.48
29 601601 中国太 保 39,800 1,648,516.00 0.46
30 600681 百川能 源 120,000 1,626,000.00 0.46
31 600018 上港集 团 230,000 1,529,500.00 0.43
32 600258 首旅酒 店 55,000 1,484,450.00 0.42
33 600879 航天电 子 180,000 1,411,200.00 0.40
34 600050 中国联 通 200,000 1,266,000.00 0.35
35 600482 中国动 力 50,800 1,260,348.00 0.35
36 002202 金风科 技 66,000 1,244,100.00 0.35
37 601688 华泰证 券 70,000 1,208,200.00 0.34
38 000725 京东 方 A 200,000 1,158,000.00 0.32
39 600184 光电股 份 40,000 732,800.00 0.21
40 002859 洁美科 技 16,665 594,107.25 0.17
41 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.05
42 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02
43 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
44 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
45 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.01
46 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01
47 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
48 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
49 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.01
50 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.01
51 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
52 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
53 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
54 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000581 威孚高 科 5,485,026.76 0.54
2 600048 保利地 产 4,928,501.70 0.49
3 000983 西山煤 电 4,852,794.86 0.48
4 601336 新华保 险 4,003,164.00 0.40
5 000063 中兴通 讯 3,651,148.00 0.36
6 000001 平安银 行 3,592,802.00 0.36
7 600104 上汽集 团 3,551,046.00 0.35
8 000830 鲁西化 工 3,438,067.20 0.34
9 000728 国元证 券 3,403,400.00 0.34
10 600570 恒生电 子 3,379,576.00 0.33
11 600486 扬农化 工 3,292,682.00 0.33
12 002035 华帝股 份 3,256,132.00 0.32
13 000858 五粮液 3,225,540.00 0.32
14 600009 上海机 场 3,075,871.20 0.30
15 000401 冀东水 泥 3,019,919.00 0.30
16 002635 安洁科 技 2,958,084.00 0.29
17 002019 亿帆医 药 2,933,218.35 0.29
18 600809 山西汾 酒 2,932,178.00 0.29
19 000333 美的集 团 2,931,044.00 0.29
20 600325 华发股 份 2,881,588.00 0.29
注：“ 买入 金额 ”按 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000063 中兴通 讯 6,093,546.00 0.60
2 000581 威孚高 科 5,922,698.00 0.59
3 000983 西山煤 电 5,291,213.75 0.52
4 600116 三峡水 利 4,995,329.04 0.49
5 600325 华发股 份 4,461,118.00 0.44
6 002035 华帝股 份 4,457,875.44 0.44 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7 000402 金融街 4,080,253.00 0.40
8 600048 保利地 产 3,731,573.00 0.37
9 000830 鲁西化 工 3,631,325.60 0.36
10 000001 平安银 行 3,418,620.00 0.34
11 000728 国元证 券 3,415,248.85 0.34
12 000568 泸州老 窖 3,410,964.00 0.34
13 600779 水井坊 3,354,381.50 0.33
14 601688 华泰证 券 3,265,604.00 0.32
15 002019 亿帆医 药 3,260,781.80 0.32
16 600702 沱牌舍 得 3,238,497.00 0.32
17 000049 德赛电 池 3,238,360.00 0.32
18 000002 万科A 3,199,005.00 0.32
19 002635 安洁科 技 3,113,299.94 0.31
20 300310 宜通世 纪 3,068,346.00 0.30
注： “ 卖出 金额 ”按 成交 金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 374,966,858.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 427,958,830.30
注： “买入股 票的成本” “ 卖出股票的 收入”均 按买 卖成交金额 （成交单 价乘 以成交数量 ）填列 ，
不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 29,924,000.00 8.39
其中： 政策 性金 融债 29,924,000.00 8.39
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 10,014,000.00 2.81
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 39,468,000.00 11.07
9 其他 - -
10 合计 79,406,000.00 22.26 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 130412 13 农发 12 200,000 19,950,000.00 5.59
2 011772016 17 灵山SCP002 100,000 10,014,000.00 2.81
3 170306 17 进出 06 100,000 9,974,000.00 2.80
4 111771139
17 西 安 银 行
CD071
100,000 9,867,000.00 2.77
4 111771401
17 张 家口 银行
CD038
100,000 9,867,000.00 2.77
4 111771695
17 四 川天 府银
行 CD219
100,000 9,867,000.00 2.77
4 111789061
17 宁 波 银 行
CD220
100,000 9,867,000.00 2.77
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 69 页 共 80 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 的范 围。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 85,464.04
2 应收证 券清 算款 15,807,179.69
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,341,002.21
5 应收申 购款 11,223.46
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,244,869.40
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 70 页 共 80 页
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限情况 。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 71 页 共 80 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
盛世A
3,915 62,131.21 0.00 0.00% 243,243,675.41 100.00%
浦银
盛世C
23 16,221.72 0.00 0.00% 373,099.51 100.00%
合计 3,938 61,863.07 0.00 0.00% 243,616,774.92 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
浦银盛 世
A
3,118.90 0.00%
浦银盛 世
C
87,758.77 23.52%
合计 90,877.67 0.04%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
浦银盛 世A 0
浦银盛 世C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
浦银盛 世A 0
浦银盛 世C 0
合计 0
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 72 页 共 80 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 浦银盛 世A 浦银盛 世C
基金合 同生 效日 （2014 年6 月 26 日 ） 基 金份
额总额
381,508,416.28 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额 514,252,912.11 261,865,678.92
本报告 期基 金总 申购 份额 37,102,808.96 4,929,360.92
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 308,112,045.66 266,421,940.33
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 243,243,675.41 373,099.51
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 73 页 共 80 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年4 月26 日 ， 谢伟 先 生担任 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 详见 本 公司 于 2017 年
4 月 28 日 发布 的《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 》 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为100,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 管 理人 、 托 管人其 高级 管理 人员 未受 到有权 机关 调查 、 司 法纪 检部门 采取 强 制
措施、 被移 送司 法机关 或 追究刑 事责 任、 中国证 监 会稽查 、 中 国证 监会 行 政 处罚、 证券 市场 禁入、
认定为 不适 当人 选、 被其 他行政 管理 部门 处罚 及证 券交易 所公 开谴 责的 情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 74 页 共 80 页
例
国泰君 安 1 474,410,325.74 59.69% 441,818.45 59.69% -
国信证 券 1 320,344,771.77 40.31% 298,336.29 40.31% -
海通证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 海通 证券、 天风 证券 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总额
的比例
国泰君 安 470,901.37 5.19% - - - -
国信证 券 8,594,779.69 94.81% 1,427,000,000.00 100.00% - -
海通证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 75 页 共 80 页
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海
农 商 银 行 为 代 销 机 构 并 开 通
基 金 定 投 及 基 金 转 换 业 务 和
参 加 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
报刊及 公司 官 网 2017 年 1 月 13 日
2
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京
肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业
务 及 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 1 月 19 日
3
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
第4 季 度报 告
报刊及 公司 官网 2017 年 1 月 19 日
4
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明 书 更 新 摘 要 （2016 年第 2
号）
报刊及 公司 官网 2017 年 2 月 7 日
5
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明 书 更 新 正 文 （2016 年第 2
号）
公司官 网 2017 年 2 月 7 日
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 基
金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 2 月 22 日
7
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 北 京 肯
特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公 司
开通基 金转 换业 务的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 14 日
8
关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变更公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 23 日
9 关于董 事会 换届 的公 告 报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 23 日
10
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 工 商
银 行 个 人 电 子 银 行 基 金 申 购
费率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 30 日
11
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
年度报 告
公司官 网 2017 年 3 月 30 日
12
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2016 年
年度报 告摘 要
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 30 日
13 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广 发 报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 7 日 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 76 页 共 80 页
证 券 基 金 申 购 业 务 费 率 优 惠
活动的 公告
14
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海
天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销机构 及开 通定 投业 务 、 基金
转 换 业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 12 日
15
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 基
金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 22 日
16
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
第1 季 度报 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 24 日
17
关 于 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C
类 新 增 代 销 机 构 及 开 通 定 投
业 务 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 27 日
18
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变更公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 28 日
19
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 珠 海 盈
米 财 富 管 理 有 限 公 司 开 通 基
金 转 换 业 务 并 参 加 费 率 优 惠
的公告
报刊及 公司 官网 2017 年 5 月 11 日
20
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 基
金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 30 日
21
关 于 浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 恢
复大额 申购 、 转 换转 入 、 定期
定额投 资业 务的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 14 日
22
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
第2 季 度报 告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 20 日
23
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 泰 证
券 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 加
其 网 上 基 金 申 购 及 网 上 基 金
定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 25 日 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 77 页 共 80 页
24
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书正 文 （更新 ）2017 年第 1
号
公司官 网 2017 年 8 月 5 日
25
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说
明书摘 要 （更新 ）2017 年第 1
号
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 5 日
26
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 调 整 旗 下 部 分 基 金 在 中
泰 证 券 基 金 定 投 业 务 定 投 起
点的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 24 日
27
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 信
期货为 代销 机构 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 25 日
28
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
半年度 报告 （正 文）
公司官 网 2017 年 8 月 28 日
29
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
半年度 报告 摘要
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 28 日
30
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 降 低 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 最 低 申 购 金 额 与 最 低 持 有
份额的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 9 月 12 日
31
浦 银 安 盛 盛 世 精 选 灵 活 配 置
混合型 证券 投资 基 金 2017 年
第3 季 度报 告
报刊及 公司 官网 2017 年 10 月 25 日
32
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 金
公 司 基 金 申 购 业 务 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 21 日
33
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金
新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定 投 业 务 及 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
34
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金
新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投
业 务 及 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
35
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 蚂 蚁
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 78 页 共 80 页
（杭州 ） 基金 销售 有限 公 司为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
36
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金
新 增 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定 投 业 务 及 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
37
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 电 子 直 销 平 台 开 展 现 金
宝转换 （ 含定期 定额 转换 ） 业
务补差 费率 优惠 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 27 日
38
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 基
金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 29 日
39
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 南 洋
商 业 银 行 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 29 日
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 79 页 共 80 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20170101-20171221 261,095,735.42 0.00 261,095,735.42 0.00 0.00%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人提示 投资者 注 意： 当 特定的机 构投资 者 进行大额 赎回操 作时， 基 金管理人 需通过 对基
金持有证 券的快 速变现 以 支付赎回 款， 该 等操作 可 能会产生 基金仓 位调整 的 困难， 产生冲击 成本
的风险， 并造成 基金净值 的波动； 同时， 该 等大额 赎回将可 能产生 （1） 单 位净值尾 差风险 ； （2）
基金净值大幅波动的风险 ；（3）因引发基金本身 的巨额赎回而导致中小投 资者无法及时赎回的
风险；以 及（4） 因基金 资产净值 低于 5000 万元 从而影响 投资目 标实现 或 造成基金 终止等 风险 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、 因浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公司 ”） 第三 届董 事会 任期 届 满， 根 据 《 公
司章程 》 的规 定 ， 经 公司 2017 年第 一次 股东 会会 议 审议通 过 ， 选 举产 生公 司 第四届 董事 会成
员，共 11 名董 事。 详见 本基金 管理 人于 2017 年 3 月 23 日发 布的 《浦 银安 盛基金 管理 有限 公
司关于 董事 会换 届的 公告 》 。
2、 2017 年4 月 26 日 ， 谢 伟 先生担 任浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 董事 长 ， 详 见本 公司 于2017
年4 月28 日发 布的 《浦 银 安盛基 金管 理有 限公 司关 于基金 行业 高级 管理 人员 变更公 告》 。
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 80 页 共 80 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、浦 银安 盛盛 世精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同
3 、浦 银安 盛盛 世精 选灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议
4 、浦 银安 盛基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 规则
5 、关 于募 集浦 银安 盛盛 世 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 法律 意见 书
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照
7 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照
8 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
13.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
