浦 银 安 盛 月月 盈 安 心 养老 定 期 支 付债 券 型
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 上海银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 上海 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 13
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 16
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 17
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 18
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 18
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 19
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 25
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 25
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 26
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 26
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 26
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 26
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信 息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 26
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 26
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 26
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 26
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 29
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 29
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 30
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 31
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 33
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 58
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 58
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 58
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 58
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 59 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59
8.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 60
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 61
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 62
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 62
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 62
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 62
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 62
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或 处 罚等情 况 .................................................. 63
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 64
§ 12 影响投资者决策的其 他 重要信息 ................................................................................................... 68
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 68
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 68
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银 安盛月月 盈安心养 老定期 支付债券 型证券投 资基
金
基金简 称 浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券
基金主 代码 519128
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 12 月5 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 105,504,337.23 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银 安盛月月 盈定期支 付
债券 A
浦银 安盛月月 盈定 期支付
债券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519128 519129
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 99,560,324.76 份 5,944,012.47 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的前 提下， 追求 超过 业绩 比较 基准的 收益 水平 。
投资策 略 本基金 一方 面按 照自 上而 下的方 法对 基金 的资 产配 置、 久期 管理 、 类 属 配 置 进
行动态 管理 ， 寻找 各类 资 产的潜 在良 好投 资机 会 ， 一方面 在个 券选 择上 采用 自
下而上 的方 法 ， 通 过流 动 性考察 和信 用分 析策 略进 行筛选 。 整体 投资 通过 对 风
险的严 格控 制， 运用 多种 积极的 资产 管理 增 值 策略 ，实现 投资 目标 。
业绩比 较基 准 中债综 合全 价指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中的 较低 风险品 种 ， 其 预期 风险 与 预
期收益 高于 货币 市场 基金 ，低于 混合 型基 金和 股票 型基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公
司
上海银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 顾佳 闻怡
联系电 话 021-23212888 021-68475888
电子邮 箱 compliance@py-axa.com wenyi@bankofshanghai.com
客户服 务电 话
021-33079999 或
400-8828-999
95594
传真 021-23212985 021-68476936
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区浦东 大道981 号3 幢316
上海市浦东新区银城中路 168
号 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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室
办公地 址 上海市淮海中路 381 号中
环广 场38 楼
上海市浦东新区银城中路 168
号
邮政编 码 200020 200120
法定代 表人 谢伟 金煜
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.py-axa.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
浦银安 盛月 月
盈定期 支付 债
券A
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券C
浦银安 盛月 月
盈定期 支付 债
券 A
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券C
浦银安 盛月 月
盈定期 支付 债
券A
浦银安 盛月
月盈定 期支
付债 券C
本
期
已
实
现
收
1,540,968.56 68,052.08
11,000,054.1
4
643,247.13
13,879,920.3
9
835,168.49 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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益
本
期
利
润
1,774,006.63 81,740.32 4,227,403.52 232,265.59
17,563,170.0
1
1,074,080.7
3
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.0174 0.0134 0.0241 0.0209 0.0636 0.0599
本
期
加
权
平
均
净
值
利
润
率
1.59% 1.24% 2.21% 1.93% 6.14% 5.79%
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
1.66% 1.30% 1.50% 1.13% 6.37% 5.97%
3.1.
2
期
末
数
据
2017 年末 2016 年末 2015 年末 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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和
指
标
期
末
可
供
分
配
利
润
10,242,897.1
8
539,685.62 8,945,616.25 482,138.32
14,538,872.0
0
876,206.92
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
利
润
0.1029 0.0908 0.0854 0.0773 0.0542 0.0502
期
末
基
金
资
产
净
值
109,803,221.
94
6,483,698.
09
113,688,905.
51
6,722,103.
91
286,735,969.
72
18,578,640.
33
期
末
基
金
份
额
净
值
1.103 1.091 1.085 1.077 1.069 1.065
3.1.
3
累
计
期
末
2017 年末 2016 年末 2015 年末 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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指
标
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
10.30% 9.10% 8.50% 7.70% 6.90% 6.50%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 。
3、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 。
4、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.18% 0.06% -1.15% 0.06% 1.33% 0.00%
过去六 个月 0.64% 0.06% -1.30% 0.05% 1.94% 0.01%
过去一 年 1.66% 0.08% -3.38% 0.06% 5.04% 0.02%
过去三 年 9.75% 0.22% -0.98% 0.08% 10.73% 0.14%
自基金 合同
生效起 至今
10.30% 0.22% -1.16% 0.09% 11.46% 0.13%
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.09% 0.07% -1.15% 0.06% 1.24% 0.01%
过去六 个月 0.46% 0.06% -1.30% 0.05% 1.76% 0.01%
过去一 年 1.30% 0.08% -3.38% 0.06% 4.68% 0.02%
过去三 年 8.56% 0.22% -0.98% 0.08% 9.54% 0.14% 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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自基金 合同
生效起 至今
9.10% 0.22% -1.16% 0.09% 10.26% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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注：本 基金 合同 于 2014 年 12 月 5 日 生效 ，合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ，不按 整个 自然 年度
进行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：本 基金 过去 三年 未进 行过利 润分 配。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2017 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 34 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混 合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 、 浦银安盛中 证锐联基
本面 400 指 数证 券投 资基 金、浦 银安 盛幸 福回 报定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛战 略 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛 6 个月 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、浦银 安盛 季季 添 利
定期开放债券 型证券投 资 基金、浦银安 盛消费升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银 安盛日日
盈货币 市场 基金 、 浦 银安 盛新经 济结 构灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 浦 银 安盛盛 世精 选灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 浦银安 盛月月 盈安心养 老 定期支付债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛增长
动力灵活配置 混合型证 券 投资基金、浦 银安盛医 疗 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
睿智精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 幸福聚利定期 开放债券 型 证券投资基 金、浦银
安盛盛鑫定期 开放债券 型 证券投资基金 、浦银安 盛 盛元纯债债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛幸福
聚益 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 浦 银安 盛日日 丰货 币市 场基 金、 浦银安 盛盛 泰纯 债债
券型证券投资 基金、浦 银 安盛日日鑫货 币市场基 金 、浦银安盛盛 达纯 债债 券 型证券投资 基金、浦
银安盛经济带 崛起灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛安和 回报定期 开 放混合型证 券投资基
金、浦银安盛 盛跃纯债 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛勤纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
中证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 盛通 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投
资基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的 技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未 委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、估 值核 算等 业务 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘大巍
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
6 个 月 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
季 季 添 利
债券基
金 、 浦 银
安 盛 稳 健
增 利 债 券
基金
（LOF）、
浦 银 安 盛
月 月 盈 债
券 基 金 、
浦 银 安 盛
幸 福 聚 利
债券基
金 、 浦 银
安 盛 盛 跃
纯 债 债 券
基 金 、 浦
银 安 盛 日
日 盈 货 币
市场基
金 、 浦 银
安 盛 日 日
丰 货 币 市
场 基 金 、
浦 银 安 盛
盛 通 定 期
开 放 债 券
型 发 起 式
证 券 投 资
基 金 基 金
经理。
2017 年 4 月
17 日
- 7
刘 大 巍先 生， 上海 财
经 大 学经 济学 博士 。
加 盟 浦 银 安 盛 基 金
前 ， 曾在 万家 基金 、
泰 信 基金 工作 ，先 后
从 事 固定 收益 研究 、
基金经 理助 理 、 债券
投 资 经 理 等 工 作 。
2014 年4 月 加盟 浦银
安盛基 金公 司 ， 从 事
固 定 收益 专户 产品 的
投资工 作。2016 年 8
月 转 岗至 固定 收益 投
资 部 ， 担任 公司 旗下
浦 银 安盛 稳健 增利 债
券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF） 、浦 银安盛 6
个 月 定期 开放 债券 型
证 券 投资 基金 以及 浦
银 安 盛季 季添 利定 期
开 放 债券 型证 券投 资
基 金 的 基 金 经 理 。
2017 年4 月起， 担任
公 司 旗下 浦银 安盛 月
月 盈 安心 养老 定期 支
付 债 券型 证券 投资 基
金 及 浦银 安盛 幸福 聚
利定期 开 放债 券型 证
券 投 资基 金的 基金 经
理。2017 年6 月8 日
起 ， 担任 浦银 安盛 盛
跃 纯 债债 券型 证券 投
资 基 金 基 金 经 理 。
2017 年11 月1 日 起，
担 任 浦银 安盛 日日 盈
货 币 市场 基金 及浦 银
安 盛 日日 丰货 币市 场
基 金 基 金经 理 。2017
年 12 月 28 日起 ，担
任 浦 银安 盛盛 通定 期
开 放 债券 型发 起式 证浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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券 投 资 基 金 基 金 经
理。
郑双超
公 司 旗 下
固 定 收 益
类 基 金 基
金 经 理 助
理
2017 年12 月
14 日
- 7
郑 双 超先 生， 清华 大
学 计 算 数 学 专 业 硕
士。2011 年 7 月至
2017 年 12 月， 先后
就 职 于嘉 实基 金管 理
有 限 公司 、东 吴证 券
股 份 有限 公司 和天 风
证 券 股份 有限 公司 ，
从 事 量化 分析 、固 定
收 益 分析 、债 券投 资
等工作。2017 年 12
月 加 盟浦 银安 盛基 金
管 理 有限 公司 担任 债
券 基 金 基 金 经 理 助
理。
薛铮
原 本 公 司
固 定 收 益
投 资 部 总
监 ， 原 公
司 旗 下 债
券 基 金 基
金经理 。
2014 年12 月
5 日
2017 年 4 月 17 日 11
薛 铮 先生 ，上 海财 经
大 学 数 量 经 济 学 硕
士。2006 年 3 月至
2009 年6 月， 先 后就
职 于 红顶 金融 研究 中
心 ， 上海 证券 有限 公
司 从 事固 定收 益研 究
工作。2009 年 7 月进
入 浦 银安 盛基 金管理
公 司 ，历 任固 定收 益
研 究 员、 固定 收益 基
金 经 理助 理、 固定 收
益 基 金基 金经 理、 固
定 收 益投 资部 总监 等
职 务 。 薛 铮 于 2017
年 6 月 8 日 离职 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ， 为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能 违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向 交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年初 至3 月底 这轮 债 券下跌 前， 我们 保持 了较 低的债 券仓 位和 久期 ， 保 证了组 合净 值的
稳定性，4 月 开始随着 市 场对流动性紧 张的情绪 开 始加剧，股债 价格均有 所 下跌，在此 期间，组
合逐渐 增加 了债 券和 转债 仓位， 因此 在 6 月初 开始 的股债 双牛 行情 中， 基金 净值快 速上 升， 保 证
本基金在上半 年取得了 较 好的回报；进 入三季度 后 ，本组合开始 逐步降低 债 券和转债仓 位，有效
规避了 四季 度债 券和 转债 的大幅 回调 ，全 年获 得了 较好的 相对 回报 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告 期A 类 净值 增长率 为1.66% ，C 类净 值 增长率 为1.30% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益
率为-3.38% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
18 年 中国 经济 整体 风险 可 控， 出 现系 统性 风险 概率 较低； 但下 半年 经济 下行 压力将 加大 ， 密
切关注 局部 风险 的发 生 。CPI 有 一定 抬升 压力 ， 但 整 体通胀 风险 可控 。PPI 大概 率高位 回落 。 流动
性方面 ，18 年 随着 金融 机 构去杠 杆告 一段 落， 实体 经济总 需求 收缩 ， 银 行间 流动性 较今 年或 有所
改善 。 货 币政 策方 面， 市 场对于 美国 加息 、 中国 央 行跟进 调 整OMO 利率 的预 期已经 有充 足的 反应 ，
后续如果减税 政策不造 成 中国出现 明显 的资本外 流 ，人民币保持 相对稳定 ， 那么债券市 场所处的
整体环境将较 为友好。 目 前利率债虽具 备一定配 置 价值，但短期 内同业业 务 依旧处于萎 缩趋 势，
银行负债难、 负债贵等 情 况制约债市的 配置力量 ， 银行配置盘力 量的缺失 以 及市场情绪 的偏弱导
致“比价”逻 辑延时显 现 。信用利差虽 有所走阔 ， 但依旧处于历 史均值以 下 水平，保护 性依旧不
足。金融监管 首要打击 的 也是信用债的 配置力量 。 信用风险暴露 的概率也 将 上升，但冲 击依旧是
时点性、区域 性的，尤 其 在供给侧改革 中受到较 多 挤压的民营企 业。债券 收 益率上半年 可能依旧浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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维持高位震荡 ，趋势性 下 行的时点大概 率出 现在 下 半年基本面发 生明显走 弱 或金融监管 力度边际
改善的 时候 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、规范，保 护基金份 额 持有人的合法 权益。在 公 司董事会的指 导、管理 层 的支持和各 部门的密
切配合下，合 规风控工 作 紧紧围绕公司 的经营目 标 和计划，以及 公司的特 点 和现状，扎 扎实实地
开展 。2017 年 ， 合规 风控 工作内 容涵 盖了 制度 内控 、 法 律合 规 、 信息 披露 、 风 险监控 、 绩效 评估、
内部稽核及反 洗钱等工 作 。合规法务方 面，在部 门 同事和全体同 仁的共同 努 力下，公司 合规及信
披记录良好， 为公司各 项 业务的开展打 下了坚实 基 础，同时各类 仲裁程和 违 约债券法律 处置程序
顺畅；风险管 理方面， 进 一步开发并优 化量化风 险 评估模型，利 用数字化 、 专业化管理 提升风险
评估、监测及 预警效能 ， 借助中债资信 买方评级 服 务，信用风险 管控能力 大 幅提升；稽 核内审方
面，根据监管 要求及行 业 热议风险点， 针对性地 开 展了计划外专 项稽核， 及 时查找和发 现的潜在
风险， 提出 了完 善制 度流 程及加 强执 行的 有效 建议 。
（一） 进一 步健 全合 规风 控团队 ，提 高团 队的 专业 素养
2017 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规 风 控团
队不断加强自 身专业素 质 的提升，全面 提高专业 素 质，鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业
考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 ， 团队成员各 自发挥自
身优势，相互 取长补短 ， 专业素质得到 均衡提升 ， 在内部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进
的良好 局面 。
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任 感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
（二） 进一 步建 立健 全风 险控制 体系
1 、完 善公 司风 险控 制制 度 体系的 建设
风险管理部牵 头落实了 中 国证券监督管 理委员会 颁 布的《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动
性风险 管理 规定 》 ， 组 织各 相关部 门根 据 《规 定 》 的 要求建 立或 更新 了相 关制 度和流 程 ， 完 善了 交
易对手和质押 券管理的 相 关制度。在流 动性相关 指 标的调整方面 ，风险管 理 部定期监控 并提示，
督促投资部门 对未达标 的 指标进行正向 改善。同 时 ，风险管理部 对新增或 修 订的投资相 关制度，浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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从内控 措施 的合 理性 和有 效性等 方面 提出 了修 改意 见，加 强了 公司 内控 建设 。
此外， 风险 管理 部组 织牵 头实施 了 BCP 的 Call Tree 应急演 练， 组织 风险 偏 好制度 和偏 好限
额制定 ，对 五级 风险 热图 进行更 新， 并对 投资 者适 当性风 险等 级划 分方 法的 调整等 工作 。
2 、对 投资 组合 进行 定期 风 险评估
风险管 理部 进一 步完 善了 在市场 风险 、 信 用风 险及 流 动性风 险等 方面 的风 险评 估及提 示机 制。
在市场风险方 面，从市 场 趋势和宏观政 策方面， 对 我司产品的股 票仓位、 板 块配置、行 业 配置、
债券组合久期 、杠杆、VaR 等进行提示 ；在信用 风 险方面，风险 管理部从 中 债资信的风险 预警 名
单、债券分层 清单、负 面 信息清单和及 时获取公 司 市场新闻入手 ，定期和 不 定期对组合 持仓的信
用风险情况进 行排查， 并 及时提示基金 经理和研 究 员；在流动性 风险方面 ， 风险管理部 针对不同
产品类型制定 流动性监 控 方案，并根据 市场情况 或 时间节点定期 或不定期 进 行流动性压 力测试，
并提示 基金 经理 ，监 督反 馈及调 整事 宜。
3 、建 立健 全业 绩归 因分 析 及评估 模型 ，助 力绩 效考 核及业 绩持 续改 善
风险管理部至 少每月会 对 公司旗下管理 全部公募 及 专户产品的业 绩表现、 相 对市场其他类 似
产品的表现、 主要收益 来 源及风险暴露 情况进行 分 析，帮助基金 经理明明 白 白赚钱，同 时为绩效
考核委员会提 供了量化 绩 效考核的数据 支持。不 断 完善业绩归因 模型，直 观 体现业绩和 风险来源
及风险 调整 后收 益， 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。
4 、对 投资 组合 的公 平交 易 及异常 交易 进行 事前 控制 和事后 分析
风险管理部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进行了进 一步的完 善 ，同时，为了 更加及时 的 发现疑似异常 交易的情 形 ，风险管理 部提高了
异常交 易分 析的 频率 至每 月一次 ，以 进一 步确 保投 资组合 的投 资过 程中 的合 法合规 。
5 、对 公司 新产 品提 供高 效 、有力 的支 持
2017 年， 公司 新发 行 了 16 只 专户 产品 ，6 只公 募基 金及开 发中 的产 品 20 余只 。风险 管理 部
与投资团队、 产品团队 、 运营团队合作 ，就各产 品 的投资合规风 险、流动 性 风险、市场 风险、信
用风险 、操 作风 险等 方面 进行分 析， 制定 相应 的风 险控制 措施 和投 资控 制指 标。
6 、进 一步 完善 子公 司内 部 控制体 系
2017 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部 门的 一线 风险 控制 。 子公司 设金 融机 构部 、 另 类 投资部 、 投 资管 理部 、 财 富 管理部 （筹 ） 、
及运营管理部 等业务部 门 ，对其管理 负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的监控 和 指导。所 有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
基金公司及其 董事会通 过 稽核检查、审 阅报告、 参 与会议等方式 监督子公 司 内部控制和风 险
控制情 况。2017 年， 公司 按照相 关法 律法 规建 立完 善了 《 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司子 公司 管 理
规定》 ， 对 子公 司实 行风 控 合规垂 直管 理 ， 明 确了 子 公司重 大事 项报 告机 制 ， 并建立 了对 子公 司的
稽核评估机制 ，年内按 照 相关法规要求 对子公司 开 展了两次审计 工作。母 公 司对子公司 的内控管
理主要以事后 稽核及重 大 事件报告为主 ，力争 在 保 持子公司独立 性、实现 母 子公司风险 隔离的基
础上， 有效 发挥 母公 司对 子公司 风险 内控 方面 的监 督管理 作用 。
7 、协 助人 力资 源部 完善 了 合规风 控考 核体 系
2017 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继续 按照 《 加强 日常
风险考 核管 理办 法》 ， 依 照 不同等 级风 险事 件 ， 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响
等因素进行考 核，责任 明 确、落实到人 ，并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度
工资的惩处， 有力地督 促 了相关人员对 公司制度 的 执行，有效地 推动了公 司 全体员工合 规意识的
提高。
（三） 稽核 工作
根据 相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，稽核团队 有重点、 分 步骤、有针对 性
地对公司的业 务和合规 运 作，以及执行 法规和制 度 的情况进行稽 核，并在 稽 核后督促整 改和跟踪
检查。 在有 效控 制公 司的 风 险以及 推动 公司 内控 监管 第二道 和第 三道 防线 方面 发挥了 积极 的作 用 。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度稽核报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在稽核 报告 及整 改 进 展情 况表中 。
此外，稽核团 队还负责 协 助接受外部检 查、对股 东 审计团队的定 期报告工 作 与负责公司内 控
评价的 会计 师事 务所 联系 和沟通 ，配 合公 司的 业务 开展。
2017 年实 施的 专项 稽核 包 括：
1 、完 成对 上年 度反 洗钱 工 作的内 部稽 核工 作； 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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2 、完 成了 对子 公司 业务 的 两次专 项审 计工 作；
3 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了《 投资 者适 当性 管理 办法》 实施 准备 情况 自查 及 2017 年 下半
年投资 者适 当性 自查 工作 ；
4 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了子 公司 新规 落实 及自 查评估 工作 ；
5 、根 据行 业内 近期 监管 通 报问题 进行 了专 项审 计工 作；
6 、根 据基 金公 司最 新监 管 处罚问 题进 行了 自查 工作 ；
7 、协 助普 华永 道完 成了 公 司信息 技术 审计 专项 工作 ；
8 、完 成了 数次 投资 管理 人 员离任 审查 工作 及协 助外 审完成 高管 离任 审计 工作 ；
9 、 完成 其他 自查 工作 包括 子公司 参与 地方 政府 举债 事项自 查 、 “ 八项 规定 ”自 查、 “三 套利 ”
自查、 重大 事项 报告 制度 执行情 况自 查等 内容 ；
另外稽核团队 建立了根 据 监管部门历次 通报问题 、 公司新制度等 持续更新 扩 充监察稽核项 目
表的长 效机 制，2017 年 监 察稽核 项目 表共 增加 了 108 项检 查点 。
总体来 说，2017 年 度由于 稽核队 伍得 到进 一步 的扩 充， 稽 核工 作的 深度 及广 度有了 进一 步 提
高。2018 年， 公 司监 察稽 核部将 在公 司预 算内 进一 步完善 人员 配置 ， 不 断深 化和提 高 稽 核工 作 的
开展情 况。
（四） 实施 合规 性审 核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
1 、 对基 金宣 传推 介材 料、 公司宣 传品 、 网 站资 料、 客户服 务资 料、 渠道 用信 息、 以 公司 名义
对外发 布的 新闻 等进 行了 合规性 审核 ，力 求公 司对 外材料 的合 法合 规性 ；
2 、2017 年 ，与公司 专业 法律顾问一起 ，对公司 发 行的基金和专 户产品法 律 文件的合法合 规
性进行 了全 面审 核；
3 、 对 一级 市场 数百 个证 券 的申购 ， 从关 联交 易角 度 进行合 法合 规性 审核 ， 未 出现在 一级 市场
投资与 公司 存在 禁 止 关联 交易的 关联 关系 公司 发行 证券的 情形 ；
4 、参 与公 司增 资及 设立 分 公司 相 关三 会程 序及 法律 文件审 核；
5 、基 金互 认审 核、 互联 网 营销等 创新 业务 合规 论证 。
（五） 信息 披露 和文 件报 送
由于公司信息 披露的负 责 人设在监察稽 核部，因 此 监察稽核部指 定专人负 责 并协调公司的 信
息披露工作， 督察长对 信 息披露工作进 行指导、 督 促、监督、检 查。信息 披 露工作包括 拟定披露
的文件格式、 收集相关 部 门填写的内容 并进行统 稿 和审核、对定 稿的信息 披 露文件排版 、制作成
PDF 文 件向 监管 机关 报备 等。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心 、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 法 务团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。
2017 年， 按时 按质 完成 基 金及其 他定 期报 告（ 月报 、季报 、半 年报 、年 报、 监察稽 核报 告）
和招募说明书 更新的提 示 及合规审核工 作，并协 助 业务部门对重 大事件临 时 报告、临时 公告进行
编制， 及时 进行 合规 审核 ， 并安 排公 告的 披露 及上 报事宜 。2017 年全 年共 审 核并安 排披 露、 上报
数百份 公告 及报 告， 未出 现重大 迟、 漏等 现象 。
（六） 法律 事务
对公司签署的 上千份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违约风险 及侵权风 险 ，同时，根据 中国证监 会 及中国基金业 协会发布 的 关于投资者 适当性等
相关法律法规 ，对基金 代 销协议模板进 行了更新 ； 参与起草、审 阅并修改 董 事会、股东 会会议通
知、决议等会 议材料。 此 外，合规法务 团队还负 责 与公司法律和 基金产品 律 师联系和沟 通，配合
公司的业务开 展。年内 ， 合规法务团队 还协助进 行 中国保险监督 管理委员 会 投资管理人 受托管理
保险资 金资 格申 请， 进行 员工劳 动仲 裁法 律程 序等 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生重 大
诉讼或 仲裁 现象 ，较 好地 控制了 法律 风险 。
（七） 组织 开展 合规 培训
根据工作安排 ，合规法 务 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训采取现 场 和非现场方式 ，
内容包括新员 工入司培 训 、重大新法规 培训、从 业 人员投资限制 培训、反 洗 钱培训、违 法违规案
例通报等。现 场培训前 ， 合规法务团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训 材料；培
训中， 采取 讲实 例的 互动 培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
1 、 合 规法 务团 队每 日登 陆 各监 管 官网 及报 备平 台 ， 搜集新 法律 法规 、 监管 动 态及行 业违 规案
例，邮 件 发 业务 部门 学习 参考， 并 向管 理层 、董 事 及股东 方传 达， 持续 进行 合规教 育。
2 、公 司 2017 年 对新 入职 员工分 两场 进行 了入 职合 规现场 培训 ，内 容包 括道 德规范 、业 务 运
作、公 司利 益冲 突管 理、 市场营 销、 投资 及交 易行 为、反 洗钱 等相 关合 规要 求；
3 、由 于中 国证 券业 协会 每 年会安 排 15 小 时左 右的 远 程在线 合规 培训 。为 避免 占用业 务人 员
过多工 作时 间以 及培 训内 容过多 重复 ，2017 全年为 业务人 员提 供了 三场 现场 专项合 规培 训 （ 投 资
者适当 性新 规培 训、 合规 管理新 规培 训、 流动 性新 规培训 ） ；
4 、公司 2017 年对 反洗 钱 相关人 员及 公司 其他 员工 开展了 5 场反 洗钱 合规 培 训（现 场培 训 4浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 69 页
次，非 现场 培 训1 次 ） ， 共 计 9.5 个小 时234 人 次。
2017 年， 公司 对 《 浦银安 盛基金 管理 有限 公司 合规 手册》 进行 了修 订， 作为 员工合 规培 训 教
育的一个有效 方式，进 一 步丰富和完善 公司合规 培 训教育体系， 全方位推 进 公司合规水 平的进一
步提高 。
（八） 督导 和推 动公 司的 制度建 设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规团队的 重 要工作之一。 合规法务 团 队全年推动公 司
所有新 订、 修订 制度 、流 程的工 作。
（九） 组织 进行 反洗 钱工 作
公司反洗钱工 作由 合规 法 务团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期或不 定期根
据监管要求 向贵局及 人民 银行报送报 告报表等 各项 材料； （6）进 行反洗钱 合 规培训； （7） 进行反
洗钱的 专项 审计 及自 评估 。
（十） 落实 监管 政策 和要 求，配 合和 协助 监管 机关 的现场 调研
与监管机关的 沟通和交 流 主要由督察长 和监察稽 核 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
1 、收 发监 管机 关的 所有 文 件，传 达监 管机 关的 政 策 ，从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ；
2 、组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ；
3 、代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。
（十一 ）督 导处 理投 资人 的投诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规法 务 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投
资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
（十二 ）向 董事 会报 告公 司经营 的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况 。 报告 的 形 式 包 括 ：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽 核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
（十三 ）与 中介 机构 的协 调
监察稽 核部 负责 与律 师事 务所和 审计 师事 务所 的日 常工作 协调 ，包 括： 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 69 页
1 、 与律 师事 务所 ： 就 重大 制度修 订事 项、 基金 产品 募集、 专户 产品 审核、 高 管和董 事的 任免
出具法 律意 见书 。
2 、 与 审计 师事 务所： 就公 司的内 控评 价工 作建 立了 与普华 永道 会计 师事 务所 日常沟 通和 协调
的机制 。
回顾过 去 的2017 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 监察稽 核部 工作 都比 以前 有了更 多的 重视
和理解、支持 ，监察稽 核 部与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 监察稽核工 作的开展
进一步 奠定 了良 好基 石。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部 负责人 、 风险管理部负 责人、产 品 估值部和注册 登记部负 责 人组成。估 值委员会
成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历， 具备 良好 的专 业经验 、胜 任能 力和 独立 性。估 值委 员会 的 职
责主要包括： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值 时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金《基金 合同》第 十 七部分第三条 约定，在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 可
以在每个运作 周期结束 后 ，于开放期内 进行收益 分 配，每次收益 分配比例 不 得低于该次 可供分配
利润的 20% ；基金收 益分 配后基金份额 净值不能 低 于面值；即基 金收益分 配 基准日的基金 份额净
值减去 每单 位基 金份 额收 益分配 金额 后不 能低 于面 值。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 相关 法律 法规的 规定 及基 金合 同的 约定。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年度， 基金 托管 人在 浦 银安 盛月 月盈 安心 养老 定期支 付债 券型 证券 投资 基金的 托管 过 程
中，严格遵守 了《证券 投 资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职 尽责地履
行了托 管人 应尽 的义 务， 不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2017 年度， 浦银 安盛 基金 管理有 限公 司在 浦银 安盛 月月盈 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
2017 年度， 由浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 编制 并经 托管人 复核 审查 的有 关浦 银安盛 月月 盈 安
心养老定期支 付债券型 证 券投资基金的 年度报告 中 财务指标、净 值表现、 收 益分配情况 、财务会
计报告 相关 内容 、投 资组 合报告 等内 容真 实、 准确 、完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22074 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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份额持 有人 ：
审计意 见 (一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基
金(以 下简 称 “ 浦银 安盛 月 月盈基 金”) 的 财务 报表 ， 包括 2017 年
12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年度 的利 润表 和所 有者权 益( 基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
(二)我 们的 意见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了浦银 安盛 月月 盈基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于浦 银 安盛月 月盈 基
金，并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
浦银安盛月月盈基金 的基 金管理人浦银安盛基 金管 理有限公司(以
下简称 “基金管理人 ”)管 理层负责按照企业会 计准 则和中国证监
会、 中 国基 金业 协会 发布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编
制财务 报表， 使其 实现 公 允反映 ， 并设 计、 执 行和 维护必 要的 内部
控制， 以使 财务 报表 不存 在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 浦银 安盛月 月盈 基
金的持 续经 营能 力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用) ， 并运用
持续经 营假 设， 除非 基金 管 理人管 理层 计划 清算 浦银 安盛月 月盈 基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督浦银 安盛 月月 盈基 金的 财务报 告过 程 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职 业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 浦银 安 盛月月 盈基 金持
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致浦 银
安盛月 月盈 基金 不能 持续 经营。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 张振波
罗佳
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 月月 盈安心 养老 定期 支付 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 104,725.48 50,490.57
结算备 付金
552,237.21 6,722,132.37
存出保 证金
1,843.88 11,294.06
交易性 金融 资产 7.4.7.2 52,162,887.90 185,626,166.20
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
52,162,887.90 185,626,166.20
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 62,780,508.37 -
应收证 券清 算款
- 88,408.33
应收利 息 7.4.7.5 1,046,391.26 3,187,498.56
应收股 利
- - 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
116,648,594.10 195,685,990.09
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 74,900,000.00
应付证 券清 算款
- 7,971.44
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
69,021.58 72,249.74
应付托 管费
19,720.43 20,642.80
应付销 售服 务费
1,924.29 2,016.87
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,007.77 175.00
应交税 费
- -
应付利 息
- 1,924.82
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 270,000.00 270,000.00
负债合 计
361,674.07 75,274,980.67
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 105,504,337.23 110,983,254.85
未分配 利润 7.4.7.10 10,782,582.80 9,427,754.57
所有者 权益 合计
116,286,920.03 120,411,009.42
负债和 所有 者权 益总 计
116,648,594.10 195,685,990.09
注：报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 为 105,504,337.23 份。 其 中 A 类 基金 份额 净
值为 1.103 元， 基金 份额 总额为 99,560,324.76 份；C 类基 金份 额净 值为 1.091 元， 基金 份额 总
额为5,944,012.47 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 月月 盈安心 养老 定期 支付 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
4,791,094.30 9,179,596.75
1.利息 收入
7,729,563.78 14,743,743.18 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 69 页
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 43,724.63 200,651.04
债券利 息收 入
7,515,564.47 14,543,092.14
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
170,274.68 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-3,185,195.79 1,619,320.41
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -3,185,195.79 1,619,320.41
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
246,726.31 -7,183,632.16
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- 165.32
减： 二、费用
2,935,347.35 4,719,927.64
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 826,795.21 1,433,542.45
2．托 管费 7.4.10.2.2 236,227.13 409,583.55
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 23,063.82 42,383.73
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,466.71 8,169.27
5．利 息支 出
1,539,856.33 2,509,662.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,539,856.33 2,509,662.09
6．其 他费 用 7.4.7.20 307,938.15 316,586.55
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,855,746.95 4,459,669.11
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,855,746.95 4,459,669.11
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 月月 盈安心 养老 定期 支付 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,983,254.85 9,427,754.57 120,411,009.42
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,855,746.95 1,855,746.95
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-5,478,917.62 -500,918.72 -5,979,836.34
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 -5,478,917.62 -500,918.72 -5,979,836.34
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
105,504,337.23 10,782,582.80 116,286,920.03
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
285,652,157.17 19,662,452.88 305,314,610.05
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 4,459,669.11 4,459,669.11
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-174,668,902.32 -14,694,367.42 -189,363,269.74
其中：1. 基 金申 购款 23,178,329.14 2,030,080.03 25,208,409.17
2. 基金 赎回 款 -197,847,231.46 -16,724,447.45 -214,571,678.91
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
110,983,254.85 9,427,754.57 120,411,009.42
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛月月 盈安心养 老 定期支付债券 型证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2014]130 号文《 关于核准 浦银安盛月月 盈安
心养老定期支 付债券型 证 券投资基金募 集的批复 》 批准，由浦银 安盛基金 管 理有限公司 依照《中
华人民共和国 证券投资 基 金法》和《浦 银安盛月 月 盈安心养老定 期支付债 券 型证券投 资 基金基金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 定期开放 式 基金，存续期 限不定， 首 次设立募集 不包括认
购资金利息共募 集人民 币 300,138,824.58 元，业经 普华永道中天会 计师事务 所(特殊普通合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第722 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中 国证 监会 备案 ， 《浦银 安盛 月月 盈安
心养老 定期 支付 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 12 月 5 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为 300,244,255.12 份 ，其 中认 购资 金利息 折合 105,430.54 份 基金份 额。 本基 金
的基金 管理 人为 浦银 安盛 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为上 海银 行股 份有 限公司 。
根据《浦银安 盛月月盈 安 心养老定期支 付债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《浦银安盛月 月
盈安心养老定 期支付债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》的规定， 本基金根 据 认购、申购 费用收取
方式的不同， 将基金份 额 分为不同类别 ：在投资 者 认购、申购基 金时收取 认 购、申购费 用的基金
份额， 为 A 类基 金份 额； 不收取 认购 、申 购费 用， 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的 基
金份额 ， 为C 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、C 类两 种收 费模式 并存 ， 由 于基 金费 用的不 同， 本基 金 A
类基金 份额 和C 类基 金份 额分别 计算 基金 份额 净值 。
本 基金为定期 开放式基 金 ，封闭期为自 基金合同 生 效之日起(含)或 自每一开 放期结束之日 次
日起( 含)18 个 月的 期间 。 本基金 的第 一个 封闭 期为 自《基 金合 同》 生效 之日 起 18 个月 。下 一 个
封闭期为首个 开放期结 束 之日次日起的 18 个月 ， 以此类推。本 基金封闭 期 内不办理申 购与赎回
业务 ， 也 不上 市交 易 。 同 时， 本基 金 以18 个月 为一 个运作 周期 ， 每个 运作 周 期为自 基金 合同 生效
日( 含) 或每 个自 由开 放期 结束之 日次 日起(含) 至 18 个月后 的对 日的 前一 日止 。 在每个 运 作 周期 结
束后进 入自 由开 放期 。 本 基金的 每个 自由 开放 期 为5 至 20 个 工作 日。 自 由开 放期的 具体 期间 由基
金管理人在上 一个运作 周 期结束前公告 说明。在 自 由开放期间本 基金采取 开 放运作模式 ，投资人
可办理 基金 份额 申购 、赎 回或其 他业 务。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金按照基 金合同的 约 定，每月定期 通过自动 赎 回基金份额向 基金份额 持 有人支付一定 现
金，即本基金 以约定的 定 期支付基准日 的基金份 额 净值为基础， 按照《浦 银 安盛月月盈 安心养老
定期支付债券 型证券投 资 基金招募说明 书》约定 的 年化现金支付 比率，计 算 基金份额持 有人当期
可获得支付的 现金，并 自 动赎回基金份 额持有人 所 持的 对应金额 的基金份 额 ，以该自动 赎回的资
金向基 金份 额持 有人 进行 现金支 付。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛月月盈安 心养老定 期 支付债券型证 券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具， 包括国内
依法发 行上 市的 国家 债券 、 金融 债券、 次级 债券 、 中央银 行票 据、 企业 债券 、 中小 企业 私募 债券、
公司债券、 中期票据 、短 期融资券、 可转换债 券( 含 分离交易可 转债)、质 押及 买断式回购 、协议
存款、通知存 款、定期 存 款、资产支持 证券等金 融 工具以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资
的其他 固定 收益 证券 品种( 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定)。 本 基金 不直 接从 二级市 场买 入股 票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 的新股申 购 或增发新股。 本基金投 资 于债券资产 的比例不
低于基 金资 产的 80% ， 在 每个开 放期 的前 3 个月 和 后 3 个月 以及 开放 期期 间 不受前 述投 资组 合比
例的限制 。本 基金在封 闭 期内持有现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 占 基金资产净 值的比例
不受限制，但 在开放期 本 基金持有现金 或者到期 日 在一年以内的 政府债券 不 低于基金资 产净值的
5%。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中债 综合 全价 指数 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 月月盈 安心 养老 定期
支付债 券型 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融 资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购 买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 69 页
险和报 酬， 但是 放 弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的债 券投 资按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近 交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的 ， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准 金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间应 取 得的按 票面利 率或者发 行 价计算的利息 扣除在适 用 情况下由债券 发
行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认为 利息 收入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配。但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。经 宣告 的拟 分配 基金收 益于 分红 除权 日从 所有者 权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 债
券投资 的公 允价 值时 采用 的估值 方法 及其 关键 假设 如下：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国 证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照中
央国债 登记 结算 有限 责任 公司所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收 营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 69 页
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 债 券的差价收入 ，债券的 利 息收入及其他 收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 104,725.48 50,490.57
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 104,725.48 50,490.57
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 44,079,964.84 42,344,887.90 -1,735,076.94
银行间 市场 10,584,427.81 9,818,000.00 -766,427.81
合计 54,664,392.65 52,162,887.90 -2,501,504.75
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,664,392.65 52,162,887.90 -2,501,504.75
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 161,607,426.74 159,336,166.20 -2,271,260.54
银行间 市场 26,766,970.52 26,290,000.00 -476,970.52 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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合计 188,374,397.26 185,626,166.20 -2,748,231.06
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 188,374,397.26 185,626,166.20 -2,748,231.06
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有衍 生金 融资产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 45,580,508.37 -
买入返 售证 券 17,200,000.00 -
合计 62,780,508.37 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
合计 - -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 于本 期末 和上 年度末 无买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 354.40 71.44
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 248.50 3,025.00
应收债 券利 息 913,438.26 3,184,397.02
应收买 入返 售证 券利 息 132,349.30 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 0.80 5.10 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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合计 1,046,391.26 3,187,498.56
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 1,007.77 175.00
合计 1,007.77 175.00
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 270,000.00 270,000.00
合计 270,000.00 270,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 104,743,289.26 104,743,289.26
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -5,182,964.50 -5,182,964.50
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 99,560,324.76 99,560,324.76
金额单 位： 人民 币元 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 6,239,965.59 6,239,965.59
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -295,953.12 -295,953.12
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 5,944,012.47 5,944,012.47
注：根据《浦 银安盛月 月 盈安心养老定 期支付债 券 型证券投资基 金招募说 明 书》的相关 规定，本
基金为 定期 开放 式基 金， 以 18 个月 为一 个运 作周 期 ， 每个 运作 周期 为自 基金 合同生 效日(含) 或每
个自由 开放 期结 束之 日次 日起( 含) 至18 个月 后的 对 日的前 一日 止。 本基 金封 闭 期内不 办理 申购 赎
回业务 。在 每个 运作 周期 结束后 进入 自由 开放 期。 本基 金 的每 个自 由开 放期 为 5 至 20 个工 作日 ，
基金份 额持 有人 可在 自由 开放期 可自 由申 购、 赎回 基金份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 12,479,949.10 -3,534,332.85 8,945,616.25
本期利 润 1,540,968.56 233,038.07 1,774,006.63
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-698,951.38 222,225.68 -476,725.70
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -698,951.38 222,225.68 -476,725.70
本期已 分配 利润 - - -
本期末 13,321,966.28 -3,079,069.10 10,242,897.18
单位： 人民 币元
浦银安 盛月 月盈 定期 支付 债券 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 690,773.60 -208,635.28 482,138.32
本期利 润 68,052.08 13,688.24 81,740.32
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-36,767.83 12,574.81 -24,193.02
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 -36,767.83 12,574.81 -24,193.02 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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本期已 分配 利润 - - -
本期末 722,057.85 -182,372.23 539,685.62
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 5,867.19 47,456.99
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 37,789.90 152,599.44
其他 67.54 594.61
合计 43,724.63 200,651.04
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 股票 投资收 益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-3,185,195.79 1,619,320.41
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -3,185,195.79 1,619,320.41
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
142,997,119.76 466,199,070.33 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
140,620,573.70 454,165,018.83
减：应 收利 息总 额 5,561,741.85 10,414,731.09
买卖债 券差 价收 入 -3,185,195.79 1,619,320.41
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益—— 赎 回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 间及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益—— 申 购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告 期 内及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均无 股利 收益。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 246,726.31 -7,183,632.16
—— 股 票投 资 - -
—— 债 券投 资 246,726.31 -7,183,632.16
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 246,726.31 -7,183,632.16
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 - 165.32
合计 - 165.32
注：基 金的 赎回 费率 按持 有期间 递减 ；不 低于 赎回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,116.71 4,104.27
银行间 市场 交易 费用 350.00 4,065.00
合计 1,466.71 8,169.27
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 60,000.00 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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信息披 露费 210,000.00 210,000.00
银行费 用 538.15 9,186.55
债券帐 户维 护费 36,000.00 36,000.00
其他费 用 1,400.00 1,400.00
合计 307,938.15 316,586.55
注：此 处其 他列 示的 是上 清所证 书费 。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安盛基金管理有限公司（ “ 浦银安
盛” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
上海银 行股 份有 限公 司(“ 上海银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 上海
浦东发 展银 行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
826,795.21 1,433,542.45
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
252,485.07 453,032.09
注：支付基金 管理人浦 银 安盛的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.70% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
H=E×0 .70% / 当 年天 数H 为每日 应计 提的 基金 管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
236,227.13 409,583.55
注：支付基金 托管人上 海 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
H=E×0 .20% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛月 月盈定
期支付 债 券A
浦银安 盛月 月盈 定
期支付 债 券C
合计
上海银 行股 份有 限公 司 - 3,701.13 3,701.13
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 12,779.59 12,779.59
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 514.96 514.96
合计 - 16,995.68 16,995.68
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦 银 安 盛 月 月 盈 定
期支付 债 券A
浦银安 盛月 月盈 定
期支付 债 券C
合计
上 海银 行股 份有 限公 司 - 15,584.71 15,584.71
上海浦 东发 展银 行股 份
有限公 司
- 19,445.69 19,445.69
浦银安 盛基 金管 理有 限
公司
- 557.65 557.65
合计 - 35,588.05 35,588.05
注： 本基 金A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费 ，C 类基 金份额 的销 售服 务费 年费 率为 0.35% 。 销售 服
务费按 前一 日 C 类 基金 资 产净值 的 0.35% 年费 率计 提。
计算方 法如 下： H＝ E×0 . 35%÷ 当年 天数
H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类 基金 份额 前 一 日 基金资 产净 值
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：基 金管 理人 在本 报告 期与上 年度 可比 期间 均未 持有本 基金 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 本基 金。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
上海银 行 104,725.48 5,867.19 50,490.57 47,456.99
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 上海 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 关联 方承 销的 证券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
注：本 基金 本报 告期 内无 利润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为债券 型基金， 属 于证券投资基 金中的较 低 风险品种，其 预期风险 与 预期收益高于 货
币市场 基金 ，低 于混 合型 基金和 股票 型基 金。
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 国家债券、金 融
债券、次级债 券、中央 银 行票据、企业 债券、中 小 企业私募债券 、公司债 券 、中期票据 、短期融
资券、 可转 换债 券（ 含分 离交易 可转 债） 、质 押及 买 断式回 购、 协议 存款 、通 知存款 、定 期存 款、浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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资产支持证券 等金融工 具 以及法律法规 或中国证 监 会允许基金 投 资的其他 固 定收益证券 品种（但
须符合 中国 证监 会的 相关 规定） 。 本 基金 不从 二级 市 场买入 股票 或权 证， 也不 参与一 级市 场新 股申
购或股 票增 发。
基金的 投资 组合 比例 为： 投资于 债券 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ， 在 每 个开放 期的 前3
个月和 后 3 个 月以 及开 放 期期间 不受 前述 投资 组合 比例的 限制 。 本 基金 在封 闭期内 持有 现金 或者
到期日在一年 以内的政 府 债券占基金资 产净值的 比 例不受限制， 但在开放 期 本基金持有 现金或者
到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 如法 律法 规或 监管 机构以 后允 许基 金 投
资其他品种， 基金管理 人 在履行适当程 序后 ，可 以 将其纳入投资 范围，其 投 资比例遵循 届时有效
的法律 法规 和相 关规 定。
本基金在日常 经营活动 中 面临的与这些 金融工具 相 关的风险主要 包括信用 风 险、流动性风 险
及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是争 取将以上 风 险控制在限 定的范围
之内， 使本 基金 在科 学的 风险管 理的 前提 下， 实现 基金财 产的 安全 和增 值。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
风险管理部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立风险 管 理部与监察稽 核部监控 公 司面临的各类 风险。风 险 管 理部建立 了定性和
数量化分析模 型进行基 金 投资风险和绩 效评估， 根 据基金相关法 律法规、 公 司基本制度 及业务流
程，对信息披 露、法律 文 件等进行事中 审核，并 对 基金管理人经 营活动及 各 职能部门履 职情况的
合法合 规性 进行 监督 和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 69 页
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。 本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管人中国 上海银行 和 其他商业信誉 良好的股 份 制银行，因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
注：本 基金 本报 告期 末及 上 年度 末均 无按 短期 信用 评级列 式的 债券 投资 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA 10,831,241.20 45,507,265.00
AAA 以下 41,331,646.70 140,118,901.20
未评级 - -
合计 52,162,887.90 185,626,166.20
注：持有发行 期限在一 年 以上的信用债 按其债项 的 长期信用评级 列示，持 有 的其他信用 债以其债
项评级 作为 短期 信用 评级 进行披 露。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于开 放
期内基金份额 持有人可 随 时要求赎回其 持有的基 金 份额，另一方 面来自于 投 资品种所处 的交易市
场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变
现。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 69 页
由于本基金以 定期开放 方 式运作，针对 定期开放 时 兑付赎回资金 的流动性 风 险，本基金的 基
金管理 人会 在运 作期 保持 基金投 资组 合中 的可 用现 金头寸 与之 相匹 配。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行 持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金所 持大 部分 证券 可在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 在银行 间同 业市 场交 易， 除在 7.4.12 中 列示 的
部分基金资产 流通暂时 受 限制不能自由 转让的情 况 外，其余均能 及时变现 。 此外，本基 金可通过
卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的
公允价 值。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基 金份 额净值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金 投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券 不得超 过该证券 的 10%。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受该 比例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12。此 外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
于开放 期内 ， 本 基金 的基 金 管理人 每日 对基 金组 合资 产中7 个工 作日 可变 现资 产 的 可变 现价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 69 页
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散 逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投 资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下 降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
104,725.48 - - - 104,725.48
结算备 付金
552,237.21 - - - 552,237.21
存出保 证金
1,843.88 - - - 1,843.88 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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交易性 金融 资
产
13,277,473.20 28,751,685.40 10,133,729.30 - 52,162,887.90
买入返 售金 融
资产
62,780,508.37 - - - 62,780,508.37
应收利 息
- - - 1,046,391.26 1,046,391.26
其他资 产
- - - - -
资产总 计 76,716,788.14 28,751,685.40 10,133,729.30 1,046,391.26 116,648,594.10
负债
应付管 理人 报
酬
- - - 69,021.58 69,021.58
应付托 管费 - - - 19,720.43 19,720.43
应付销 售服 务
费
- - - 1,924.29 1,924.29
应付交 易费 用 - - - 1,007.77 1,007.77
其他负 债 - - - 270,000.00 270,000.00
负债总 计 - - - 361,674.07 361,674.07
利率敏 感度 缺
口
76,716,788.14 28,751,685.40 10,133,729.30 684,717.19 116,286,920.03
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 50,490.57 - - - 50,490.57
结算备 付金 6,722,132.37 - - - 6,722,132.37
存出保 证金 11,294.06 - - - 11,294.06
交易性 金融 资
产
46,169,874.20 129,111,992.00 10,344,300.00 - 185,626,166.20
应收证 券清 算
款
- - - 88,408.33 88,408.33
应收利 息 - - - 3,187,498.56 3,187,498.56
资产总 计 52,953,791.20 129,111,992.00 10,344,300.00 3,275,906.89 195,685,990.09
负债
卖出回 购金 融
资产款
74,900,000.00 - - - 74,900,000.00
应付证 券清 算
款
- - - 7,971.44 7,971.44
应付管 理人 报
酬
- - - 72,249.74 72,249.74
应付托 管费 - - - 20,642.80 20,642.80
应付销 售服 务
费
- - - 2,016.87 2,016.87
应付交 易费 用 - - - 175.00 175.00
应付利 息 - - - 1,924.82 1,924.82 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 69 页
其他负 债 - - - 270,000.00 270,000.00
负债总 计 74,900,000.00 - - 374,980.67 75,274,980.67
利率敏 感度 缺
口
-21,946,208.80 129,111,992.00 10,344,300.00 2,900,926.22 120,411,009.42
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
252,007.17 1,143,335.44
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-249,704.38 -1,131,123.51
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用"自上 而下" 的策 略，通过对宏 观
经济情况及政 策的分析 ， 结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通 过对单个
证券的定性分 析及定量 分 析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品 种进行 投 资。本基金 的基金管
理人定期结合 宏观及微 观 环境的变化， 对投资策 略 、资产配置、 投资组合 进 行修正，来 主动应对
可能发 生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 ： 投资于债券资 产
的比例 不低 于基 金资 产 的80%， 在每 个开 放期 的前 3 个月和 后 3 个 月以 及开 放 期期间 不受 前述 投
资组合比例的 限制。本 基 金在封闭期内 持有现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券占基 金资产净浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 69 页
值的比例不受 限制，但 在 开放期本基金 持有现金 或 者到期日在一 年以内的 政 府债券不低 于基金资
产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理 人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量方法对 基金进行 风 险度量来测试 本基金面 临 的潜在价格风 险，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 52,162,887.90 44.86 185,626,166.20 154.16
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 52,162,887.90 44.86 185,626,166.20 154.16
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
0.00% ，因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额为 52,162,887.90 元 ，无 属于 第 一层次 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日：
第二层 次185,626,166.20 元，无 属于 第一 层次 和第 三层次 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
无。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期 变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值 税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其 他 重要 事项。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 52,162,887.90 44.72
其中： 债券 52,162,887.90 44.72
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 62,780,508.37 53.82
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 656,962.69 0.56
8 其他各 项资 产 1,048,235.14 0.90
9 合计 116,648,594.10 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内 股 票投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
注：本 基金 本报 告期 末未 持 有股 票。 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 39,176,696.60 33.69
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 9,818,000.00 8.44
7 可转债 （可 交换 债） 3,168,191.30 2.72
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 52,162,887.90 44.86
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136025 15 黔路 01 100,000 9,888,000.00 8.50
2 101570004 15 华鑫MTN001 100,000 9,818,000.00 8.44
3 127398 16 威 海债 100,000 9,332,000.00 8.02
4 122333 14 嘉 宝债 70,000 6,990,900.00 6.01
5 124656 PR 永 国投 43,270 3,337,415.10 2.87
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 69 页
8.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
8.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11 投 资组 合报告 附注
8.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
8.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中不存 在超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 范围 的情 况。
8.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,843.88
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,046,391.26
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,048,235.14
8.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110034 九州转 债 1,530,340.00 1.32
2 113009 广汽转 债 699,660.00 0.60
3 110032 三一转 债 606,600.00 0.52
4 127004 模塑转 债 237,226.50 0.20
5 113012 骆驼转 债 75,302.80 0.06
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 69 页
8.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
浦银
安盛
月月
盈定
期支
付债
券A
845 117,822.87 25,815,355.89 25.93% 73,744,968.87 74.07%
浦银
安盛
月月
盈定
期支
付债
券C
137 43,386.95 0.00 0.00% 5,944,012.47 100.00%
合计 982 107,438.23 25,815,355.89 24.47% 79,688,981.34 75.53%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
浦银安 盛
月月盈 定
期支付 债
券A
0.00 0.00%
浦银安 盛
月月盈 定
期支付 债
券C
0.00 0.00%
合计 0.00 0.00% 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页 共 69 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券A
0
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券C
0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券A
0
浦银安 盛月 月盈 定期
支付债 券C
0
合计 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
浦银安 盛月 月盈
定期支 付债 券A
浦银安 盛月 月盈
定期支 付债 券 C
基金合 同生 效日 （2014 年12 月5 日 ） 基 金份
额总额
281,931,861.35 18,312,393.77
本报告 期期 初基 金份 额总 额 104,743,289.26 6,239,965.59
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 5,182,964.50 295,953.12
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份 额 减 少 以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 99,560,324.76 5,944,012.47
注：本基金按 照基金合 同 的约定，每月 定期通过 自 动赎回基金份 额向基金 份 额持有人支 付一 定现
金。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年4 月26 日 ， 谢伟 先 生担任 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 详见 本 公司 于 2017 年浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 63 页 共 69 页
4 月 28 日 发布 的《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 》 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，为 本基 金审 计的会 计师 事务 所为 普华 永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 60,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为4 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ， 管理 人其 高 级管理 人员 、 基金 托管 人 涉及托 管业 务的 部门 及其 高级管 理人 员未
受到有 权机 关调 查、 司法 纪检部 门采 取强 制措 施、 被移送 司法 机关 或追 究刑 事责任 、 中 国证 监 会
稽查、 中国 证监 会行 政处 罚、 证 券市 场禁 入、 认 定 为不适 当人 选、 被其 他行 政管理 部门 处罚 及证
券交易 所公 开谴 责的 情形 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1）选 择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 64 页 共 69 页
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本 报 告期 无新 增交 易单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
海通证 券 42,468,551.68 45.45% 2,308,000,000.00 58.65% - -
招商证 券 50,975,445.47 54.55% 1,627,334,000.00 41.35% - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 基 金 招 募 说 明
书更新 摘要 （2016 年第2 号）
报刊及 公司 官网 2017 年 1 月 17 日
2
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 基 金 招 募 说 明
书更新 正文 （2016 年第2 号）
公司官 网 2017 年 1 月 17 日
3
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(1 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 1 月 17 日
4
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京
肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有 限 公
司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投 业
务 及 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 1 月 19 日
5 浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定 报刊及 公司 官网 2017 年 1 月 19 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 65 页 共 69 页
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年第4 季 度报 告
6
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(2 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 2 月 17 日
7
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(3 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 17 日
8
关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变更公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 23 日
9 关于董 事会 换届 的公 告 报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 23 日
10
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告正 文
公司官 网 2017 年 3 月 30 日
11
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2016 年年 度报 告摘 要
报刊及 公司 官网 2017 年 3 月 30 日
12
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理变 更公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 14 日
13
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(4 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 18 日
14
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第1 季 度报 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 24 日
15
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 基 金 行 业 高 级 管 理 人 员
变更公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 4 月 28 日
16
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(5 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 5 月 18 日
17
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(6 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 16 日
18
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 基
金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 6 月 30 日
19
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 网 上 银 行 基 金 申 购 费 率
优惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 1 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 66 页 共 69 页
20
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书 摘要 （更 新 ）2017
年第1 号
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 15 日
21
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
招募说 明书 正文 （更 新 ）2017
年第1 号
公司官 网 2017 年 7 月 15 日
22
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(7 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 18 日
23
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年第2 季 度报 告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 20 日
24
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 在 中 泰 证
券 开 通 基 金 定 投 业 务 并 参 加
其 网 上 基 金 申 购 及 网 上 基 金
定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的 公
告
报刊及 公司 官网 2017 年 7 月 25 日
25
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(8 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 16 日
26
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 信
期货为 代销 机构 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 25 日
27
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 （正 文 ）
公司官 网 2017 年 8 月 28 日
28
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年半 年度 报告 摘要
报刊及 公司 官网 2017 年 8 月 28 日
29
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 降 低 旗 下 部 分 开 放 式 基
金 最 低 申 购 金 额 与 最 低 持 有
份额的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 9 月 12 日
30
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(9 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 9 月 19 日
31
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表(10 月)
报刊及 公司 官网 2017 年 10 月 17 日
32
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
报刊及 公司 官网 2017 年 10 月 25 日 浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 67 页 共 69 页
2017 年第3 季 度报 告
33
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表 （11 月）
报刊及 公司 官网 2017 年 11 月 17 日
34
浦 银 安 盛 月 月 盈 安 心 养 老 定
期 支 付 债 券 型 证 券 投 资 基 金
2017 年定 期支 付表 （12 月）
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 18 日
35
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 金
公 司 基 金 申 购 业 务 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 21 日
36
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金
新 增 上 海 华 夏 财 富 投 资 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定 投 业 务 及 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
37
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金
新 增 上 海 基 煜 基 金 销 售 有 限
公 司 为 代 销 机 构 并 开 通 定 投
业 务 及 参 加 其 费 率 优 惠 活 动
的公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
38
浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 蚂 蚁
（杭州 ） 基金 销售 有限 公 司为
代 销 机 构 及 开 通 定 投 业 务 并
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
39
浦 银 安 盛 关 于 旗 下 部 分 基 金
新 增 天 津 万 家 财 富 资 产 管 理
有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开 通
定 投 业 务 及 参 加 其 费 率 优 惠
活动的 公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 26 日
40
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 交 通
银 行 手 机 银 行 基 金 申 购 及 基
金 定 投 业 务 费 率 优 惠 活 动 的
公告
报刊及 公司 官网 2017 年 12 月 29 日
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 68 页 共 69 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到 或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机
构
1 20170101-20171231 27,124,071.45 0.00 1,351,446.09 25,772,625.36 24.43%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
基金管理 人提示 投资者 注 意： 当 特定的机 构投资 者 进行大额 赎 回操 作时， 基 金管理人 需通过 对基
金持有证 券的快 速变现 以 支付赎回 款， 该 等操作 可 能会产生 基金仓 位调整 的 困难， 产生冲击 成本
的风险， 并造成 基金净值 的波动； 同时， 该 等大额 赎回将可 能产生 （1） 单 位净值尾 差风险 ； （2）
基金净值大幅波动的风险 ；（3）因引发基金本身 的巨额赎回而导致中小投 资者无法及时赎回的
风险；以 及（4） 因基金 资产净值 低于 5000 万元 从而影响 投资目 标实现 或 造成基金 终止等 风险 。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、 因浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公司 ”） 第三 届董 事会 任期 届 满， 根 据 《 公
司 章程》的 规定 ， 经公司 2017 年第一 次股东 会会议审 议通过， 选举产 生公司第 四届董事 会成
员，共 11 名董 事。 详见 本基金 管理 人于 2017 年 3 月 23 日发 布的 《浦 银安 盛基金 管理 有限 公
司关于 董事 会换 届的 公告 》 。
2、 2017 年 4 月 26 日 ， 谢伟先 生担 任浦 银安 盛基 金管理 有限 公司 董事 长， 详见本 公司 于
2017 年4 月28 日发 布的 《浦银 安盛 基金 管理 有限 公司关 于基 金行 业高 级管 理人员 变更 公告 》 。
浦银安盛月月盈安心养老定期支付债券型证券投资基金 2017 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金基 金合 同
3 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金招 募说 明书
4 、
浦银 安盛 月月 盈安 心 养老定 期支 付债 券型 证券 投资基 金托 管协 议
5 、
基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、
基金 托管 人业 务资 格 批件和 营业 执照
7 、
本报 告期 内在 中国 证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、
中国 证监 会要 求的 其 他文件
13.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
