浦 银 安 盛 货币 市 场 证 券投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 浦银安盛基 金管理有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 2 页 共 81 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 3 页 共 81 页
1.2 目录
§1 重要 提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 9
3.3 其 他指 标 ....................................................................................................... 错误! 未定义书签。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情况 ................................................................................................ 15
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 17
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 17
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 20
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 20
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 21
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 22
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 22
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 29
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 29
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 29
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 30
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 30
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 30
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 30
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 31
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 31
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 31
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 34
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 34
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 35
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 36
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 37
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 67
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 67
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 67
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 67
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 68
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 68
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 69 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 4 页 共 81 页
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 69
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 70
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 70
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 71
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 71
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 72
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 72
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 73
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 74
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 74
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 74
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 74
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 74
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 74
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 74
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 74
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 76
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 76
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 79
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 79
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 79
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 81
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 81
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 81
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 81
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 5 页 共 81 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金
基金简 称 浦银安 盛货 币
基金主 代码 519509
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月 9 日
基金管 理人 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 42,273,290,091.24 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 浦银安 盛货 币 A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 519509 519510 519516
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 295,933,949.72
份
41,973,994,620.30
份
3,361,521.22 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 力求在 保持 基金 资产 安全 性和良 好流 动性 的基 础上 ， 获得 超越 业绩 比较 基
准的稳 定收 益。
投资策 略 根据对 短期 利率 变动 的预 测， 采 用投 资组 合平 均剩 余期限 控制 下的 主动 性
投资策 略， 利用 基本 分析 和数量 化分 析方 法， 通过 对短期 金融 工具 的积 极
投资， 在控 制风 险和 保证 流动性 的基 础上 ，力 争获 得稳定 的当 期收 益。
业绩比 较基 准 银行活 期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 属于证 券投 资基 金中 的高 流动性 、低 风险 品种 ，
其预期 收益 和风 险均 低于 债券型 基金 、混 合型 基金 及股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 顾佳 方韡
联系电 话 021-23212888 4006800000
电子邮 箱 compliance@py-axa.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电话
021-33079999 或
400-8828-999
95558
传真 021-23212985 010-85230024
注册地 址 中国（上海）自由贸易试验
区浦东 大 道 981 号 3 幢 316
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 6 页 共 81 页
室
办公地 址 上海市 淮海 中路 381 号中 环
广场 38 楼
北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9
号
邮政编 码 200020 100010
法定代 表人 谢伟 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 www.py-axa.com
基金年 度报 告 备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 7 页 共 81 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.
1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年 2015 年
浦银安 盛
货币A
浦银安 盛
货币 B
浦银安
盛货币
E
浦银安 盛
货币A
浦银安 盛
货币 B
浦银安
盛货币
E
浦银安 盛
货币 A
浦银安 盛
货币 B
浦银安
盛货币
E
本
期
已
实
现
收
益
9,307,82
2.87
1,062,153
,669.95
198,01
8.46
4,236,99
7.15
28,338,6
21.81
167,84
8.66
8,670,53
9.92
28,426,85
5.94
213,65
7.88
本
期
利
润
9,307,82
2.87
1,062,153
,669.95
198,01
8.46
4,236,99
7.15
28,338,6
21.81
167,84
8.66
8,670,53
9.92
28,426,85
5.94
213,65
7.88
本
期
净
值
收
益
率
3.9113% 4.1608%
3.9098
%
2.5399% 2.7863%
2.5396
%
3.4819% 3.7312%
3.4728
%
3.
1.
2
期
末
数
据
和
2017 年末 2016 年末 2015 年末 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 8 页 共 81 页
指
标
期
末
基
金
资
产
净
值
295,933,
949.72
41,973,99
4,620.30
3,361,
521.22
170,201,
905.40
580,481,
248.23
5,469,
924.31
153,132,
617.19
3,295,531
,280.03
4,225,
931.87
期
末
基
金
份
额
净
值
- - - 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.
1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末
2016 年末 2015 年末
累
计
净
值
收
益
率
28.4100% 30.5301%
11.699
4%
23.5766% 25.3159%
7.4964
%
20.5155% 21.9190%
4.8340
%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益，由于本 基金采用
摊余成 本法 核 算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2、本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。
3、本 基金 收益 分配 按日 结 转份额 。
4、自2014 年9 月 15 日 起 ，本基 金增 加 E 级基 金份 额类别 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 9 页 共 81 页
3.2 基金 净值 表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安 盛货 币 A
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0385% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9502% 0.0008%
过去六 个月 2.0527% 0.0007% 0.1766% 0.0000% 1.8761% 0.0007%
过去一 年 3.9113% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 3.5607% 0.0013%
过去三 年 10.2605% 0.0058% 1.0555% 0.0000% 9.2050% 0.0058%
过去五 年 20.4357% 0.0063% 1.7654% 0.0000% 18.6703% 0.0063%
自基金 合同
生效起 至今
28.4100% 0.0062% 2.6028% 0.0002% 25.8072% 0.0060%
浦银安 盛货 币 B
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.1001% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 1.0118% 0.0008%
过去六 个月 2.1761% 0.0007% 0.1766% 0.0000% 1.9995% 0.0007%
过去一 年 4.1608% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 3.8102% 0.0013%
过去三 年 11.0577% 0.0058% 1.0555% 0.0000% 10.0022% 0.0058%
过去五 年 21.8897% 0.0063% 1.7654% 0.0000% 20.1243% 0.0063%
自基金 合同
生效起 至今
30.5301% 0.0062% 2.6028% 0.0002% 27.9273% 0.0060%
浦银安 盛货 币 E
阶段
份额净值
收益率 ①
份额净值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0380% 0.0008% 0.0883% 0.0000% 0.9497% 0.0008%
过去六 个月 2.0515% 0.0007% 0.1766% 0.0000% 1.8749% 0.0007%
过去一 年 3.9098% 0.0013% 0.3506% 0.0000% 3.5592% 0.0013%
过去三 年 10.2490% 0.0057% 1.0555% 0.0000% 9.1935% 0.0057%
自基金 合同
生效起 至今
11.6994% 0.0061% 1.1602% 0.0000% 10.5392% 0.0061%
注：1 、自 2017 年 6 月 8 日起， 本基 金收 益分 配由 原 “月 结转 份额 ”变 更为 “日结 转份 额 ” 。具
体内容 详见 基金 管理 人 于2017 年5 月2 日发 布的 《 关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 以通 讯方
式召开 基金 份额 持有 人大 会的公 告》 及其 后续 公告 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 10 页 共 81 页
2、本 基金 于2014 年9 月15 日 开始 分为A 、B 、E 三 类。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 11 页 共 81 页
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 12 页 共 81 页
注： 本基 金 于2014 年9 月15 日 开始 分为 A 、B 、E 三 类， 具体 内容 详见 本基 金 管理人 于 2014 年9
月12 日刊 登的 《关 于浦 银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金增加 基金 份额 类别 的公 告》 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 13 页 共 81 页
3.2.3
过 去五 年基 金每年 净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 14 页 共 81 页
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 15 页 共 81 页
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位 ：人 民币 元
浦银安 盛货 币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 9,235,677.02 245,392.83 -173,246.98 9,307,822.87
2016 3,667,624.39 500,651.33 68,721.43 4,236,997.15
2015 7,204,998.65 1,966,196.16 -500,654.89 8,670,539.92
合计 20,108,300.06 2,712,240.32 -605,180.44 22,215,359.94
单位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 B
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 1,054,808,691.05 1,770,448.31 5,574,530.59 1,062,153,669.95
2016 25,330,080.21 5,169,215.64 -2,160,674.04 28,338,621.81
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页 共 81 页
2015 20,486,499.69 5,958,174.10 1,982,182.15 28,426,855.94
合计 1,100,625,270.95 12,897,838.05 5,396,038.70 1,118,919,147.70
单位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 E
年度
已按 再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 202,490.97 2,117.61 -6,590.12 198,018.46
2016 152,752.56 12,468.92 2,627.18 167,848.66
2015 148,797.57 70,279.12 -5,418.81 213,657.88
合计 504,041.10 84,865.65 -9,381.75 579,525.00
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 17 页 共 81 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司（以 下简 称“ 浦银 安盛 ” ）成立 于 2007 年 8 月， 股 东为上 海浦 东
发展银 行股 份有 限公 司、AXA Investment Managers S.A. 及 上海 国盛 集团 资产 有限公 司， 公司 总
部设在 上海 ， 注册 资本 为 人民 币 2.8 亿元 ， 股东 持 股比例 分别 为51% 、39% 和10％ 。 公 司主 要从 事
基金募 集、 基金 销售 、资 产管理 、境 外证 券投 资管 理和中 国证 监会 许可 的其 他业务 。
截至 2017 年 12 月 31 日止 ，浦银 安盛 旗下 共管 理 34 只基金 ，即 浦银 安盛 价值 成长混 合型 证
券投资基金、 浦银安盛 优 化收益债券型 证券投资 基 金、浦银安盛 精致生活 灵 活配置混合 型证券投
资基金 、浦 银安 盛红 利精 选混合 型证 券投 资基 金、 浦银安 盛沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资基 金 、
浦银安盛货币 市场证券 投 资基金、浦银 安盛稳健 增 利债券型证券 投资基金 、 浦银安盛中 证锐联基
本面 400 指 数证 券投 资基 金、浦 银安 盛幸 福回 报定 期开放 债券 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛战 略 新
兴产业 混合 型证 券投 资基 金、浦 银安 盛 6 个月 定期 开放债 券型 证券 投资 基金 、浦银 安盛 季季 添 利
定期开放债券 型证券投 资 基金、浦银安 盛消费升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、浦银 安盛日日
盈货币 市场 基金 、 浦 银安 盛新经 济结 构灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 、 浦 银 安盛盛 世精 选灵 活配
置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛月月 盈安心养 老 定期支付债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛增长
动力灵活配置 混合型证 券 投资基金、浦 银安盛医 疗 健康灵活配置 混合型证 券 投资基金、 浦银安盛
睿智精选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、浦银安 盛 幸福聚利定期 开放债券 型 证券投资基 金、浦银
安盛盛鑫定期 开放债券 型 证券投资基金 、浦银安 盛 盛元纯债债券 型证券投 资 基金、浦银 安盛幸福
聚益 18 个 月定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 、 浦 银安 盛日日 丰货 币市 场基 金、 浦银安 盛盛 泰纯 债债
券型证券投资 基金、浦 银 安盛日日鑫货 币市场基 金 、浦银安盛盛 达纯 债债 券 型证券投资 基金、浦
银安盛经济带 崛起灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 浦银安盛安和 回报定期 开 放混合型证 券投资基
金、浦银安盛 盛跃纯债 债 券型证券投资 基金、浦 银 安盛盛勤纯债 债券型证 券 投资基金、 浦银安盛
中证锐 联沪 港深 基本 面 100 指数 证券 投资 基金(LOF) 、 浦银 安盛 盛通 定期 开放 债 券型发 起式 证券 投
资基金 。
公司信息技术 系统由信 息 技术系统基础 设施系统 以 及有关业务应 用系统构 成 。信息技术系 统
基础设施系统 包括机房 工 程系统、网络 集成系统 ， 这些系统在公 司筹建之 初 由专业的系 统集成公
司负责建成， 之后日常 的 维护管理由公 司负责， 但 与第三方服务 公司签订 有 技术服务合 同，由其浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 18 页 共 81 页
提供定期的巡 检及特殊 情 况下的技术支 持。公司 业 务应用系统主 要包括开 放 式基金登记 过户子系
统、直销系统 、资金清 算 系统、投资交 易系统、 估 值核算系统、 网上交易 系 统、呼叫中 心系统、
外服系统、营 销数据中 心 系统等。这些 系统也主 要 是在公司筹建 之初采购 专 业系统提供 商的产品
建设而成，建 成之后在 业 务运作过程中 根据公司 业 务的需要进行 了相关的 系 统功能升级 ，升级由
系统提供商负 责完成， 升 级后的系统也 均是系统 提 供商对外提供 的通用系 统 。业务应用 系统日常
的维护管理由 公司负责 ， 但与系统提供 商签订有 技 术服务合同， 由其提供 定 期的巡检及 特殊情况
下的技术支持 。除上述 情 况外，我公司 未委托服 务 机构代为办理 重要的、 特 定的信息技 术系统开
发、维 护事 项。
另外，本公司 可以根据 自 身发展战略的 需要，委 托 资质良好的基 金服务机 构 代为办理基金 份
额登记 、 估 值核 算等 业务 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟明
公 司 旗 下
浦 银 安 盛
优 化 收 益
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 浦 银
安 盛 幸 福
回 报 定 期
开 放 债 券
型 证 券 投
资 基 金 、
浦 银 安 盛
盛 勤 纯 债
债 券 型 证
券 投 资 基
金 、 浦 银
安 盛 货 币
市 场 证 券
投 资 基 金
以 及 浦 银
安 盛 日 日
鑫 货 币 市
场 基 金 基
金经理 。
2017 年11 月
1 日
- 13
钟明女士，复旦大学
MBA 。2005 年至 2017
年就职于兴全基金管
理有限 公司 ， 先 后从 事
基金会 计岗 位、 债券 交
易员岗 位、 基金 经理 助
理岗位和基金经理岗
位。 2017 年5 月 加盟 浦
银安盛基金管理有限
公司， 担任 固定 收益 投
资部副 总监 之职 。2017
年 11 月 1 日起 ，担 任
公司旗下浦银安盛优
化收益债券型证券投
资基金 、 浦 银安 盛幸 福
回报定期开放债券型
证券投 资基 金、 浦银 安
盛盛勤纯债债券型证
券投资 基金 、 浦 银安 盛
货币市场证券投资基
金以及浦银安盛日日
鑫货币市场基金基金
经理。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 19 页 共 81 页
廉素君
公 司 旗 下
货 币 类 基
金 基 金 经
理助理
2017 年11 月
28 日
- 6
廉素君 女士 ， 华 中科 技
大学金 融学 硕士 。2012
年3 月至2017 年11 月
先后就职于第一创业
证券股份有限公司和
郑州银行金融市场部
北京中 心， 分别 从事 稽
核与风险管理和投资
交易等工作。2017 年
11 月 加 盟 浦 银 安 盛 基
金管理有限公司担任
货币基金基金经理助
理。
康佳燕
原 公 司 旗
下 货 币 基
金 基 金 经
理
2014 年 6 月
19 日
2017 年 12 月 25 日 11
康佳燕 女士 ， 香 港大 学
工 商 管 理 硕 士 。2005
年6 月至2007 年5 月，
先后就职于金盛人寿
保险公 司、 泰信 基金 管
理公司从事基金会计
工作。 2007 年6 月加 盟
浦银安盛基金管理有
限公司 ， 先 后在 基金 会
计部、 交易 部、 固定 收
益部从 事基 金估 值、 债
券交易 、 固 定收 益投 资
工作。2013 年 12 月起
担任固定收益投资经
理。 2014 年6 月至2017
年12 月25 日担 任浦 银
安盛货币基金基金经
理。 2014 年7 月至2017
年 12 月 25 日， 兼任 浦
银安盛日日盈货币基
金基金经理。2016 年
11 月至 2017 年 12 月
25 日， 兼任 浦银 安盛 日
日丰货币基金以及浦
银安盛日日鑫货币基
金基金经理。2017 年
12 月 25 日 转岗 至研 究
部担任固定收益研究
员。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 20 页 共 81 页
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金 管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》及其他 相关法律 法 规、证监会规 定
和基金 合同 的约 定 ， 以 及 公司的 规章 制度 ， 本着 诚 实守信 、 勤勉 尽责 的原 则 管理和 运用 基金 资产 ，
在严格控制风 险的前提 下 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。报 告期内未 有 损害基金份 额持有人
利益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
管理人 于 2009 年颁 布了 《 浦银安 盛基 金管 理有 限公 司公平 交易 管理 规定 》 （ 以 下简称 公平 交
易管理 规定 ） ， 并分 别 于 2011 年及 2012 年 进行 了两 次修订 。 现行 公平 交易 管 理规定 分为 总则 、 实
现公平交易的 具体措施 、 公平交易监控 与实施效 果 评估、公平交 易的报告 和 信息披露、 隔离及保
密、附则等六 部分。公 平 交易管理规定 从投资决 策 、研究支持、 交易实施 、 监控与评估 、报告与
披露等 各个 环节 ，预 防和 发现可 能违 反公 平交 易的 异常情 况， 并予 以及 时纠 正与改 进。
管理人 用于 公平 交易 控制 方法包 括：
- 公司 建立 严格 的投 资组 合 投资信 息的 管理 及保 密制 度， 不 同 投 资组 合经 理之 间 的持仓 和交 易
等重大 非公 开投 资信 息相 互隔离 ；
- 相对 所有 组合 建立 并使 用 统一的 、系 统化 的研 究平 台；
- 明确 了投 资决 策委 员会 、 投资总 监、 投资 组合 经理 三级授 权体 系；
- 证券投资基金经理及其助 理和特定客户资产投资组 合经理及其助理相互隔离 ，不得相互兼
任、互 为备 份；
- 严格 控制 不同 投资 组合 之 间的同 日反 向交 易；
- 执行 投资 交易 交易 系统 中 的公平 交易 程序 ；
- 银行 间市 场交 易、 交 易所 大宗交 易等 非集 中竞 价交 易的交 易分 配严 格依 照制 度和程 序规 范 进
行，并 对该 分配 过程 进行 监控；
- 定期 对投 资目 标和 投资 策 略类似 的投 资组 合的 业绩 表现进 行分 析、 归因 和评 估；
- 对不 同时 间窗 下（ 如日 内 、3 日 内、5 日 内） 管理 人 管理的 不同 投资 组合 同向 交易的 交易 价
差进行分析。 分析如发 现 有涉嫌不公平 的交易， 投 资组合经理及 交易主管 对 该情况需提 供详细的
原因说 明， 并将 检查 结果 向公司 管理 层和 督察 长汇 报。同 时改 进公 平交 易管 理方法 及流 程。
- 其他 能够 防范 公平 交易 异 常情况 的有 效方 式。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 21 页 共 81 页
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 根据 《公 平交 易管 理规 定》 ， 建 立健 全有 效的 公平 交 易执行 体系 ， 保
证公平 对待 旗下 的每 一个 投资组 合。
在具体执行中 ，在投资 决 策流程上，构 建统一的 研 究平台，为所 有投资组 合 公平的提供研 究
支持。同时， 在投资决 策 过程中，严格 遵守公司 的 各项投资管理 制度和投 资 授权制度， 保证公募
基金及专户业 务的独立 投 资决策机制； 在交易执 行 环节上，详细 规定了面 对 多个投资组 合的投资
指令的交易执 行的流程 和 规定，以保证 投资执行 交 易过程的公平 性；从事 后 监控角度上 ，一方面
是定期 对股 票交 易情 况进 行分析 ， 对 不同 时间 窗口 （同日，3 日，5 日 ） 发 生 的不同 组合 对同 一股
票的同向交易 及反向交 易 进行价差分析 ，并进行 统 计显著性的检 验，以确 定 交易价差对 相关基金
的业绩差异的 贡献度； 同 时对旗下投资 组合及其 各 投资类别的收 益率差异 的 分析；另一 方面是公
司对公平交易 制度的遵 守 和相关业务流 程的执行 情 况进行定期检 查，并对 发 现的问题进 行及时的
报告。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在违反法律 、法规、 中 国证监会和证 券交易所 颁 布的相关规范 性
文件中认定的 异常交易 行 为。报告期内 未发生旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价 同日反向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年， 全球 主要 经 济体确 立经 济复 苏态 势 ， 国内经 济增 速稳 中趋 降但 有韧性 ， 供给 侧
改革与 金融 去杠 杆并 行， 金融监 管亦 成为 影响 债市 走势的 关键 边际 变量 。 综 合上述 因素 ，2017 年
债券市 场整 体延 续 2016 年的调 整态 势， 收益 率震 荡上行 贯穿 全年 ，10 年 期 国债收 益率 从年 初的
3.0%调整至 3.9% ， 此次 调 整时间 和幅 度均 大 于 2013 年 下半 年。 从基 本面 来 看，海 外经 济体 中美
国就业 人口 和经 济增 速超 预期， 年内 已加 息 3 次引 导资本 回流 ， 预 计明 年仍 可有 2-3 次 加息 空间 ，
同时欧 元区 内德 国法 国经 济增速 强劲 ， 带 领其 他成 员国普 遍复 苏， 对我 国经 济 出口 增速 贡献 较大 ；
国内经 济在 供给 侧改 革主 导下， 大宗 商品 价格 上涨 及出口 需求 增加 ， 改 善了 部分行 业的 盈利 预期 ，
过剩产业实现 去产能去 库 存，经济结构 改善且韧 性 仍在；去杠杆 基调下金 融 监管任重道 远，央行
亦微调 货币 政策 中性 偏紧 ，年 内 3 次 上调 公开 市场 操作利 率， 流动 性削 峰填 谷精准 灌 溉 ，引 导 金浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页 共 81 页
融机构回归本 源，边际 上 加剧了此次调 整的幅度 。 从市场表现看 ，银行 间 10 年期国债由 年初的
3.0%上行至 3.9% ，1 年期 国债 由 2.65% 上 行至3.79% ， 金融 监管 趋严 且流 动性 偏紧使 得短 端利 率上
行幅度大于长 端，收益 率 曲线趋平坦， 个别月份 出 现倒挂； 信用 债由于严 监 管致使资管 规模扩张
受限, 机构 风险 偏好 降低 ， 加之信 用风 险暴 露 ， 信 用 债利差 持续 扩大 。 从银 行 负债端 来看 ， 银行 受
制于 MPA 及 流动 性新 规考 核，股 份制 银 行 3M 同 业存 单发行 利率 由 4.2% 升至 5.4% ，负 债端 调整 压
力仍不小。基 于对市场 的 分析和资金面 偏紧预期 ， 报告期内 本基 金采取了 短 久期去杠杆 和择时反
击策略，平衡 各类资产 的 分布，在市场 调整充分 机 会显现时，快 速调整资 产 分布以获取 较高的投
资收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期浦 银安 盛货 币 A 的基金 份额 净值 收益 率为 3.9113% ， 本报 告期 浦银 安 盛货币 B 的基
金份额 净值 收益 率 为4.1608% ， 本报 告期 浦银 安盛 货 币 E 的 基金 份额 净值 收益 率为 3.9098% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 0.3506% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 宏观 层面 ， 欧洲经 济进 一步 复苏 ， 欧 央行将 于 2018 年 1 月开 始 缩减 QE 至300
亿欧元 每月 。 海外 特朗 普 税改即 将落 地 ， 美 联储2018 年或 加息2-3 次 ， 同 时执 行缩表 行动 ， 全球
经济通胀预期 或将升温 。 国内来看，调 结构重质 量 或使经济增速 小幅回落 ， 制造业投资 增速或分
化，供给侧改 革受益企 业 投资意愿可能 增加；房 地 产销售预计持 续回落， 低 库存或支撑 房地产投
资增速；控制 地方政府 债 务规模或使基 建增速回 落 ，消费增速和 出口增速 仍 可期。中观 层面，需
关注城投企业 转型后的 评 级下调及信用 风险暴露 ， 关注货币政策 偏紧预期 下 企业债务融 资 可持续
性引发的违约 风险。预 计 银行将逐步回 归本源， 资 产投放侧重信 贷重标准 资 产，优化改 善负债结
构， 由 此引 发整 个资 管行 业生态 链进 一步 重塑 。 预 计2018 年 货币 政策 仍中 性 偏紧， 流动 性紧 平衡 ，
货币基 金作 为天 然的 流动 性调节 工具 ，仍 具有 需求 空间。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本基金管理人 根据《证 券 投资基金法》 、 《 证券投资 基金管理公司 管理办法 》 等有关法规诚 实
守信、勤勉尽 责，依法 履 行基金管理人 职责，强 化 风险及合规管 理，确保 基 金管理业务 运作的安
全、规范，保 护基金份 额 持有人的合法 权益。在 公 司董事会的指 导、管理 层 的支持和各 部门的密
切配合下，合 规风控工 作 紧紧围绕公司 的经营目 标 和计划，以及 公司的特 点 和现状，扎 扎 实实地
开展 。2017 年 ， 合规 风控 工作内 容涵 盖了 制度 内控 、 法 律合 规 、 信息 披露 、 风 险监控 、 绩效 评估、浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页 共 81 页
内部稽核及反 洗钱等工 作 。合规法务方 面，在部 门 同事和全体同 仁的共同 努 力下，公司 合规及信
披记录良好， 为公司各 项 业务的开展打 下了坚实 基 础，同时各类 仲裁程和 违 约债券法律 处置程序
顺畅；风险管 理方面， 进 一步开发并优 化量化风 险 评估模型，利 用数字化 、 专业化管理 提升风险
评估、监测及 预警效能 ， 借助中债资信 买方评级 服 务，信用风险 管控能力 大 幅提升；稽 核内审方
面，根据监管 要求及行 业 热议风险点， 针对性地 开 展了计划外专 项稽核， 及 时查找和发 现的 潜在
风险， 提出 了完 善制 度流 程及加 强执 行的 有效 建议 。
（一） 进一 步健 全合 规风 控团队 ，提 高团 队的 专业 素养
2017 年， 随着 公司 管理 投 资组合 的数 量与 规模 大幅 提升、 业务 类型 的不 断拓 展， 合 规 风 控团
队不断加强自 身专业素 质 的提升，全面 提高专业 素 质，鼓励和支 持合规风 控 人员参与相 关的专业
考试和学习。 目前合规 风 控团队内部形 成了良好 的 学习和业务研 讨的氛围 ， 团队成员各 自发挥自
身优势，相互 取长补短 ， 专业素质得到 均衡提升 ， 在内部形成了 互帮互学 、 互相协同、 勤奋上进
的良好 局面 。
内部管理上， 合规风控 团 队进一步健全 合规风控 工 作的各项规章 制度 和工 作 流程，进一步 明
确各岗 位人 员的 工作 职责 ， 强 化自 觉、 客观 的工 作 态度和 高度 的工 作责 任感 ， 培 养团 队协 作精 神 。
对外沟通上， 持续与监 管 机构、交易所 、自律协 会 、外部律师、 外部会计 师 及双方股东对 口
部门保 持密 切良 好的 沟通 ，同时 与公 司其 他部 门保 持良好 协作 ，配 合和 支持 部门间 需求 接洽 。
（二） 进一 步建 立健 全风 险控制 体系
1 、完 善公 司风 险控 制制 度 体系的 建设
风险管理部牵 头落实了 中 国证券监督管 理委员会 颁 布的《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动
性风险 管理 规定 》 ， 组 织各 相关部 门根 据 《规 定 》 的 要求建 立或 更新 了相 关制 度和流 程 ， 完 善了 交
易对手和质押 券管理的 相 关制度。在流 动性相关 指 标的调整方面 ，风险管 理 部定期监控 并提示，
督促投资部门 对未达标 的 指标进行正向 改善。同 时 ，风险管理部 对新增或 修 订的投资相 关制度，
从内控 措施 的合 理性 和有 效性等 方面 提出 了修 改意 见，加 强了 公司 内控 建设 。
此外， 风险 管理 部组 织牵 头实施 了 BCP 的 Call Tree 应急演 练， 组织 风险 偏 好制度 和偏 好限
额制定 ，对 五级 风险 热图 进行更 新， 并对 投资 者适 当性风 险等 级划 分方 法的 调整等 工作 。
2 、对 投资 组合 进行 定期 风 险评估
风险管 理部 进一 步完 善了 在市场 风险 、 信 用风 险及 流 动性风 险等 方面 的风 险评 估及提 示 机 制。
在市场风险方 面，从市 场 趋势和宏观政 策方面， 对 我司产品的股 票仓位、 板 块配置、行 业配置、
债券组合久期 、杠杆、VaR 等进行提示 ；在信用 风 险方面，风险 管理部从 中 债资信的风险 预警 名
单、债券分层 清单、负 面 信息清单和及 时获取公 司 市场新闻入手 ，定期和 不 定期对组合 持仓的信浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 81 页
用风险情况进 行排查， 并 及时提示基金 经理和研 究 员；在流动性 风险方面 ， 风险管理部 针对不同
产品类型制定 流动性监 控 方案，并根据 市场情况 或 时间节点定期 或不定期 进 行流动性压 力测试，
并提示 基金 经理 ，监 督反 馈及调 整事 宜。
3 、建 立健 全业 绩归 因分 析 及评估 模型 ，助 力绩 效考 核及业 绩持 续改 善
风险管理部至 少每月会 对 公司旗下管理 全部公募 及 专户产品的业 绩表现、 相 对市场其他类 似
产品的表现、 主要收益 来 源及风险暴露 情况进行 分 析，帮助基金 经理明明 白 白赚钱，同 时为绩效
考核委员会提 供了量化 绩 效考核的数据 支持。不 断 完善业绩归因 模型，直 观 体现业绩和 风险来源
及风险 调整 后收 益， 帮助 投研部 门回 顾投 资成 功经 验及有 待改 善之 处。
4 、对 投资 组合 的公 平交 易 及异常 交易 进行 事前 控制 和事后 分析
风险管理部继 续着力于 对 公平交易、异 常交易相 关 工作的提高， 对公平交 易 及异常交易事 后
分析进行了进 一步的完 善 ，同时，为了 更加及时 的 发现疑似异常 交易的情 形 ，风险管理 部提高了
异常交 易分 析的 频率 至每 月一次 ，以 进一 步确 保投 资组合 的投 资过 程中 的合 法合规 。
5 、对 公司 新产 品提 供高 效 、有力 的支 持
2017 年， 公司 新发 行 了 16 只 专户 产品 ，6 只公 募基 金及开 发中 的产 品 20 余只 。风险 管理 部
与投资团队、 产品团队 、 运营团队合作 ，就各产 品 的投资合规风 险、流动 性 风险、市场 风险、信
用风险 、操 作风 险等 方面 进行分 析， 制定 相应 的风 险控制 措施 和投 资控 制指 标。
6 、进 一步 完善 子公 司内 部 控制体 系
2017 年， 子公 司内 部控 制 体系得 到进 一步 完善 ：
业务部 门的 一线 风险 控制 。 子公司 设金 融机 构部 、 另 类 投资部 、 投 资管 理部 、 财 富 管理部 （筹 ） 、
及运营管理部 等业务部 门 ，对其管理负 责的业务 进 行检查、监督 和控制， 保 证业务的开 展符合国
家法律 、法 规、 监管 规定 及子公 司的 规章 制度 ，并 对部门 的内 部控 制和 风险 管理负 直接 责任 ；
子公司设独立 的风险管 理 部，负责对子 公司内部 控 制和风险控制 的充分性 、 合理性和有效 性
实施独 立客 观的 风险 管控 、检查 和评 价；
管理层的控制 。子公司 在 总经理领导下 设立执行 委 员会，并在管 理层下设 项 目评审及决策 委
员会以及风险 控制委员 会 ，采取集体决 策制，管 理 和监督各个部 门和各项 业 务进行，以 确保子公
司运作 在有 效的 控制 下。 管理层 对内 部控 制制 度的 有效执 行承 担责 任；
执行董事及监 事的监控 和 指导。所有员 工应自觉 接 受并配合执行 董事及监 事 对各项业务和 工
作行为 的检 查监 督， 合理 的风险 分析 和管 理建 议应 予采纳 。执 行董 事对 内部 控制负 最终 责任 ；
基金公司及其 董事会通 过 稽核检查、审 阅报告、 参 与会议等方式 监督子公 司 内部控制和风 险
控制情 况。2017 年， 公司 按照相 关法 律法 规建 立完 善了 《 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司子 公司 管 理浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 81 页
规定》 ， 对 子公 司实 行风 控 合规垂 直管 理 ， 明 确了 子 公司重 大事 项报 告机 制 ， 并建立 了对 子公 司的
稽核评估机制 ，年内按 照 相关法规要求 对子公 司 开 展了两次审计 工作。母 公 司对子公司 的内控管
理主要以事后 稽核及重 大 事件报告为主 ，力争在 保 持子公司独立 性、实现 母 子公司风险 隔离的基
础上， 有效 发挥 母公 司对 子公司 风险 内控 方面 的监 督管理 作用 。
7 、协 助人 力资 源部 完善 了 合规风 控考 核体 系
2017 年， 公司 进一 步加 大 对各部 门、 各岗 位的 风险 事件考 核力 度。 公司 继续 按照 《 加强 日常
风险考 核管 理办 法》 ， 依 照 不同等 级风 险事 件 ， 同 时 结合是 否自 动及 时上 报 、 是否受 外界 因素 影响
等因素进行考 核，责任 明 确、落实到人 ，并根据 中 风险及以上事 件对责任 人 员采取扣除 部分季度
工资的惩处， 有力地督 促 了相关人 员对 公司制度 的 执行，有效地 推动了公 司 全体员工合 规意识的
提高。
（三） 稽核 工作
根据相关法规 要求、公 司 的实际运作情 况及稽核 计 划，稽核团队 有重点、 分 步骤、有针对 性
地对公司的业 务和合规 运 作，以及执行 法规和制 度 的情况进行稽 核，并在 稽 核后督促整 改和跟踪
检查。 在有 效控 制公 司的 风 险以及 推动 公司 内控 监管 第二道 和第 三道 防线 方面 发挥了 积极 的作 用 。
稽核工作主要 采取定期 稽 核与不定期稽 核相结合 、 常规稽核与专 项稽核相 结 合的方式。定 期
稽核的结果主 要体现在 月 度稽核报告及 季度监察 稽 核报告中。不 定期稽核 主 要是就定期 稽核中发
现的问题，与 业务 部门 进 行沟通，帮助 各部门及 时 完善和改进工 作。不定 期 稽核的结果 主要体现
在稽核 报告 及整 改进 展情 况表中 。
此外，稽核团 队还负责 协 助接受外部检 查、对股 东 审计团队的定 期报告工 作 与负责公司内 控
评价的 会计 师事 务所 联系 和沟通 ，配 合公 司的 业务 开展。
2017 年实 施的 专项 稽核 包 括：
1 、完 成对 上年 度反 洗钱 工 作的内 部稽 核工 作；
2 、完 成了 对子 公司 业务 的 两次专 项审 计工 作；
3 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了《 投资 者适 当性 管理 办法》 实施 准备 情况 自查 及 2017 年 下半
年投资 者适 当性 自查 工作 ；
4 、根 据监 管部 门要 求， 完 成了子 公司 新规 落实 及自 查评 估 工作 ；
5 、根 据行 业内 近期 监管 通 报问题 进行 了专 项审 计工 作；
6 、根 据基 金公 司最 新监 管 处罚问 题进 行了 自查 工作 ；
7 、协 助普 华永 道完 成了 公 司信息 技术 审计 专项 工作 ；
8 、完 成了 数次 投资 管理 人 员离任 审查 工作 及协 助外 审完成 高管 离任 审计 工作 ； 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页 共 81 页
9 、 完成 其他 自查 工作 包括 子公司 参与 地方 政府 举债 事项自 查 、 “ 八项 规定 ”自 查、 “三 套利 ”
自查、 重大 事项 报告 制度 执行情 况自 查等 内容 ；
另外稽核团队 建立了根 据 监管部门历次 通报问题 、 公司新制度等 持续更新 扩 充监察稽核项 目
表的长 效机 制，2017 年 监 察稽核 项目 表共 增加 了 108 项检 查点 。
总体来 说，2017 年 度由于 稽核队 伍得 到进 一步 的扩 充， 稽 核工 作的 深度 及广 度有了 进一 步 提
高。2018 年， 公 司监 察稽 核部将 在公 司预 算内 进一 步完善 人员 配置 ， 不 断深 化和提 高 稽 核工 作 的
开展情 况。
（四） 实施 合规 性审 核
依据法 律法 规和 公司 制度 对以下 材料 进行 了审 核：
1 、 对基 金宣 传推 介材 料、 公司宣 传品 、 网 站资 料、 客户服 务资 料、 渠道 用信 息、 以 公司 名义
对外发 布的 新闻 等进 行了 合规性 审核 ，力 求公 司对 外材料 的合 法合 规性 ；
2 、2017 年 ，与公司 专业 法律顾问一起 ，对公司 发 行的基金和专 户产品法 律 文件的合法合 规
性进行 了全 面审 核；
3 、 对 一级 市场 数百 个证 券 的申购 ， 从关 联交 易角 度 进行合 法合 规性 审核 ， 未 出现在 一级 市场
投资与 公司 存在 禁止 关联 交易的 关联 关系 公司 发行 证券的 情形 ；
4 、参 与公 司增 资及 设立 分 公司 相 关三 会程 序及 法律 文件审 核；
5 、基 金互 认审 核、 互联 网 营销等 创新 业务 合规 论证 。
（五） 信息 披露 和文 件报 送
由于公司信息 披露的负 责 人设在监察稽 核部，因 此 监察稽核部指 定专人负 责 并协调公司的 信
息披露工作， 督察长对 信 息披露工作进 行指导、 督 促、监督、检 查。信息 披 露工作包括 拟定披露
的文件格式、 收集相关 部 门填写的内容 并进行统 稿 和审核、对定 稿的信息 披 露文件排版 、制作成
PDF 文 件向 监管 机关 报备 等。
信息披露工作 是一项繁 杂 的事物性工作 ，需要信 息 披露负责人耐 心、细致 、 认真的工作态 度
和较强的协调 能力，不 仅 涉及到披露的 格式，还 涉 及披露的内容 ，以及整 理 、审阅和报 送等。该
项工作虽然占 据了合规 法 务团队很多时 间，但由 于 团队成员的工 作认真、 仔 细，所有的 披露均做
到了及 时、 准确 ，基 本未 出现重 大迟 披、 漏披 、延 披、错 披的 情形 。
2017 年， 按时 按质 完成 基 金及其 他定 期报 告（ 月报 、季报 、半 年报 、年 报、 监察稽 核报 告）
和招募说明书 更新的提 示 及合规审核工 作，并协 助 业务部门对重 大事件临 时 报告、临时 公告进行
编制， 及 时 进行 合规 审核 ， 并安 排公 告的 披露 及上 报事宜 。2017 年全 年共 审 核并安 排披 露、 上报
数百份 公告 及报 告， 未出 现重大 迟、 漏等 现象 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 81 页
（六） 法律 事务
对公司签署的 上千份协 议 、合同等进行 了法律审 核 ，在合理范围 内最大限 度 地防范由合同 产
生的违约风险 及侵权风 险 ，同时，根据 中国证监 会 及中国基金业 协会发布 的 关于投资者 适当性等
相关法律法规 ，对基金 代 销协议模板进 行了更新 ； 参与起草、审 阅并修改 董 事会、股东 会会议通
知、决议等会 议材料。 此 外，合规法务 团队还负 责 与公司法律和 基金产品 律 师联系和沟 通，配合
公司的业务开 展。年内 ， 合规法务团队 还协助 进 行 中国保险监督 管理委员 会 投资管理人 受托管理
保险资 金资 格申 请， 进行 员工劳 动仲 裁法 律程 序等 。
全年的法务工 作基本做 到 了有序而高效 ，积极协 助 了公司业务的 正常开展 ， 公司未发生重 大
诉讼或 仲裁 现象 ，较 好地 控制了 法律 风险 。
（七） 组织 开展 合规 培训
根据工作安排 ，合规法 务 团队负责公司 的合规培 训 工作，合规培 训采取现 场 和非现场方式 ，
内容包括新员 工入司培 训 、重大新法规 培训、从 业 人员投资限制 培训、反 洗 钱培训、违 法违规案
例通报等。现 场培训前 ， 合规法务团队 会商量每 次 培训的议题和 内容，并 准 备书面培训 材料；培
训中， 采取 讲实 例的 互动 培训方 式； 培训 后， 积极 听取员 工的 建议 ，以 期不 断改进 培训 效果 。
1 、 合 规法 务团 队每 日登 陆 各监管 官网 及报 备平 台 ， 搜集新 法律 法规 、 监管 动 态及行 业违 规案
例，邮 件 发 业务 部门 学习 参考， 并 向管 理层 、董 事 及股东 方传 达， 持续 进行 合规教 育。
2 、公 司 2017 年 对新 入职 员工分 两场 进行 了入 职合 规现场 培训 ，内 容包 括道 德规范 、业 务 运
作、公 司利 益冲 突管 理、 市场营 销、 投资 及交 易行 为、反 洗钱 等相 关合 规要 求；
3 、由 于中 国证 券业 协会 每 年会安 排 15 小 时左 右的 远 程在线 合规 培训 。为 避免 占用业 务人 员
过多工 作时 间以 及培 训内 容过多 重复 ，2017 全年为 业务人 员 提 供了 三场 现场 专项合 规培 训 （ 投 资
者适当 性新 规培 训、 合规 管理新 规培 训、 流动 性新 规培训 ） ；
4 、公司 2017 年对 反洗 钱 相关人 员及 公司 其他 员工 开展了 5 场反 洗钱 合规 培 训（现 场培 训 4
次，非 现场 培 训1 次 ） ， 共 计 9.5 个小 时234 人 次。
2017 年， 公司 对 《 浦银安 盛基金 管理 有限 公司 合规 手册》 进行 了修 订， 作为 员工合 规培 训 教
育的一个有效 方式，进 一 步丰富和完善 公司合规 培 训教育体系， 全方位推 进 公司合规水 平的进一
步提高 。
（八） 督导 和推 动公 司的 制度建 设和 完善
督导和推动公 司的制度 建 设和完善是合 规团队的 重 要工作之一。 合规法务 团 队全年 推动公 司
所有新 订、 修订 制度 、流 程的工 作。
（九） 组织 进行 反洗 钱工 作 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 81 页
公司反洗钱工 作由合规 法 务团队组织和 牵头。全 年 开展的反洗钱 工作包括： （1）完善反洗 钱
相关制 度； （2 ） 客户 识别 和客户 风险 等级 划分 ； （3 ） 利 用反 洗钱 监控 系统 从 TA 数据 中心 自动 抓取
数据，对可 疑交易进 行适 时监控； （4 ） 向中国人 民 银行定期报 送可疑交 易； （5）定期或不 定期根
据监管要求 向贵局及 人民 银行报送报 告报表等 各项 材料； （6）进 行反洗钱 合 规培训； （7） 进行反
洗钱的 专项 审计 及自 评估 。
（十） 落实 监管 政策 和要 求，配 合和 协助 监管 机关 的现场 调研
与监管机关的 沟 通和交 流 主要由督察长 和监察稽 核 部负责，总体 来说，在 落 实监管机关的 监
管政策 和要 求方 面的 工作 包括：
1 、收 发监 管机 关的 所有 文 件，传 达监 管机 关的 政 策 ，从收 文和 报送 环节 进行 协调和 督促 ；
2 、组 织、 协调 和督 导公 司 的专项 自查 ；
3 、代 表公 司参 与上 海基 金 业同业 公会 的相 关会 议。
（十一 ）督 导处 理投 资人 的投诉
公司已经建立 了投资人 投 诉的处理机制 ，合规法 务 团队负责指导 、督促客 服 中心妥善处理 投
资人的重大投 诉，包括 商 量投诉处理的 反馈内容 、 形式和解决方 法等，避 免 了因投资人 投诉致使
公司品 牌和 声誉 受损 的情 形发生 。
（十二 ）向 董事 会报 告公 司经营 的合 法合 规情 况
根据《公司章程》的要求 ，定期向董事会报告公司 经营的合法合规情况。报 告的形式包括：
（1 ） 书 面报 告： 通过 季度 和年度 监察 稽 核 报告 的形 式； （2） 当面 报告 ： 通 过 在董事 会会 议以 及合
规与审计委 员会会议 汇报 的形式； （3 ） 电邮或电 话 ：当董事想 了解公司 的合 规经营情况 或提出 一
些问题 时， 通过 电子 邮件 或电话 的形 式进 行沟 通和 汇报。
（十三 ）与 中介 机构 的协 调
监察稽 核部 负责 与律 师事 务所和 审计 师事 务所 的日 常工作 协调 ，包 括：
1 、 与律 师事 务所 ： 就 重大 制度修 订事 项、 基金 产品 募集、 专户 产品 审核、 高 管和董 事的 任免
出具法 律意 见书。
2 、 与 审计 师事 务所： 就公 司的内 控评 价工 作建 立了 与普华 永道 会计 师事 务所 日常沟 通和 协 调
的机制 。
回顾过 去 的2017 年 ， 从 董 事会 、 管 理层 到员 工， 对 监察稽 核部 工作 都比 以前 有了更 多的 重视
和理解、支持 ，监察稽 核 部与公司各部 门的联系 日 益紧密和协调 ，这为公 司 监察稽核工 作的开展
进一步 奠定 了良 好基 石。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 81 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为确保基 金 估值工作符合 相关法律 法 规和基金合同 的规定， 确 保基金资产估 值
的公平、合理 ，有效维 护 投资人的利益 ，设立了 浦 银安盛基金管 理有限公 司 估值委员会 （以下简
称“估值委 员会 ” ） ，制 定 了估值政策 和估值程 序。 估值委员会 成员由公 司分 管高管、金 融工程 部
负责人、研究 部负责人 、 风险管理部负 责人、产 品 估值部和注册 登记部负 责 人组成。估 值委员会
成员均 具 有 5 年 以上 专业 工作经 历， 具备 良好 的专 业经验 、胜 任能 力和 独立 性。估 值委 员会 的 职
责主要包括： 保证基金 估 值的公平、合 理；制订 健 全、有效的估 值政策和 程 序；确保对 投资品种
进行估 值 时 估值 政策 和程 序的一 贯性 ；定 期对 估值 政策和 程序 进行 评价 等。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 银行和会 计 师事务所。托 管人根据 法 律法规要求对 基
金估值及净值 计算履行 复 核责任，当存 有异议 时 ， 托管银行有责 任要求基 金 管理公司作 出合理解
释，通过积极 商讨达成 一 致意见。会计 师事务所 对 估值委员会采 用的相关 估 值模型、假 设及参数
的适当 性发 表审 核意 见并 出具报 告。 上述 参与 估值 流程各 方之 间不 存在 任何 重大利 益冲 突。
本基金 基金 经理 未参 与或 决定基 金的 估值 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 签订了《中债 收益率曲 线 和中债估值最 终
用户服 务协 议》 。
本基金 管理 人与 中证 指数 有限公 司签 订了 《债 券估 值数据 服务 协议 》 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同及招募 说 明书等有关约 定，本基 金 的收益分配采 用 “每日 分 配、按日支付 ”
的方式 ，即 为投 资者 每日 计算当 日收 益并 分配 ，每 日支付 。本 报告 期浦 银货 币 A 级 基金 应分 配 收
益 9,307,822.87 元 ， 实 际 分 配 收 益 9,307,822.87 元 ； 浦 银 货 币 B 级 基 金 应 分 配 收 益
1,062,153,669.95 元 ， 实 际 分 配 收 益 1,062,153,669.95 元 ； 浦 银 货 币 E 级 基 金 应 分 配 收 益
198,018.46 元 ，实 际分 配 收益 198,018.46 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
1 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金份 额持 有人数 量不 满二 百人 的情 形。
2 、本 报告 期内 未出 现连 续 二十个 工作 日基 金资 产净 值低于 五千 万的 情形 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 81 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定， 对浦银 安盛 货币 市场 证券 投资基 金 2017 年度 的投 资 运作， 进行 了认 真、
独立的会计核 算和必要 的 投资监督，履 行了托管 人 的义务，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，浦银安 盛 基金管理有限 公司在浦 银 安盛货币市场 证券投资 基 金的投资运作 、
基金资产净值 的计算、 基 金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题 上，不存
在损害基金份 额持有人 利 益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有 关法律法
规，在 各重 要方 面的 运作 严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，浦银安 盛 基金管理有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法》及其 他相关法 律 法规的规定， 基金管理 人 所编制和披露 的浦银安 盛 货币市场证 券投资基
金年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配情 况、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 信息 真实 、
准确、 完整 ，未 发现 有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 81 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22062 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人:
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了浦银 安盛 货币 市场 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年度的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于浦 银 安盛货 币市 场
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
浦 银 安 盛 货 币 市 场 基 金 的 基 金 管 理 人 浦 银 安 盛 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 浦银 安盛货 币市 场浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 81 页
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算浦 银安盛 货币 市
场基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 浦 银 安 盛 货 币 市 场 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对浦 银安 盛货 币市场 基金 持浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 81 页
续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得
出结论 。 如果 我们 得出 结 论认为 存在 重大 不确 定性 ， 审 计准 则要 求
我们在 审计 报告 中提 请报 表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如
果披露 不充 分 ， 我 们应 当 发表非 无保 留意 见 。 我 们 的结论 基于 截至
审计报 告日 可获 得的 信息 。 然 而 ， 未 来的 事项 或情 况 可能导 致浦 银
安盛货 币市 场基 金不 能持 续经营 。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露) ， 并 评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 张振波
罗佳
会计师 事务 所的 地址 上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 29 日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 81 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 27,042,659,512.44 278,316,564.22
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 9,884,299,092.40 256,170,595.64
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
9,884,299,092.40 256,170,595.64
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 5,182,323,333.49 216,895,005.35
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 177,811,658.23 3,752,381.88
应收股 利
- -
应收申 购款
- 2,377,035.18
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
42,287,093,596.56 757,511,582.27
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
5,076,802.60 172,253.99
应付托 管费
1,692,267.54 52,198.17
应付销 售服 务费
397,581.29 46,767.09
应付交 易费 用 7.4.7.7 107,176.64 14,301.32
应交税 费
- - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 81 页
应付利 息
- -
应付利 润
6,287,677.25 892,983.76
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 242,000.00 180,000.00
负债合 计
13,803,505.32 1,358,504.33
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 42,273,290,091.24 756,153,077.94
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
42,273,290,091.24 756,153,077.94
负债和 所有 者权 益总 计
42,287,093,596.56 757,511,582.27
注： 报告 截止 日2017 年12 月 31 日， 基金 份额 净值1.000 元 ， 基 金份 额总 额 为 42,273,290,091.24
份 。 其 中 浦 银 货 币 A 级 的 基 金 份 额 为 295,933,949.72 份 ， 浦 银 货 币 B 级 的 基 金 份 额 为
41,973,994,620.30 份， 浦银货 币 E 级的 基金 份额 为 3,361,521.22 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
1,152,303,152.37 39,546,896.72
1.利息 收入
1,153,393,156.94 39,419,418.69
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 727,674,061.45 14,603,078.16
债券利 息收 入
257,629,082.53 18,390,257.59
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
168,090,012.96 6,426,082.94
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-1,090,004.57 127,403.03
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,090,004.57 127,403.03
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
- -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 81 页
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
- 75.00
减： 二、费用
80,643,641.09 6,803,429.10
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 48,574,842.61 4,080,951.53
2．托 管费 7.4.10.2.2 15,612,192.88 1,236,651.99
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 3,130,378.23 549,161.27
4．交 易费 用 7.4.7.19 - -
5．利 息支 出
12,818,172.77 665,157.28
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,818,172.77 665,157.28
6．其 他费 用 7.4.7.20 508,054.60 271,507.03
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,071,659,511.28 32,743,467.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净 亏损以 “-”号
填列）
1,071,659,511.28 32,743,467.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 浦银 安盛 货币 市场证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
756,153,077.94 - 756,153,077.94
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,071,659,511.28 1,071,659,511.28
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
41,517,137,013.30 - 41,517,137,013.30
其中：1. 基 金申 购款 76,694,622,715.08 - 76,694,622,715.08
2. 基金 赎回 款 -35,177,485,701.78 - -35,177,485,701.78
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -1,071,659,511.28 -1,071,659,511.28
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
42,273,290,091.24 - 42,273,290,091.24 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 81 页
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
3,452,889,829.09 - 3,452,889,829.09
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 32,743,467.62 32,743,467.62
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动 数
（ 净 值 减 少 以 “- ” 号 填
列）
-2,696,736,751.15 - -2,696,736,751.15
其中：1. 基 金申 购款 3,750,397,674.41 - 3,750,397,674.41
2. 基金 赎回 款 -6,447,134,425.56 - -6,447,134,425.56
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- -32,743,467.62 -32,743,467.62
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
756,153,077.94 - 756,153,077.94
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 郁蓓 华______
______ 郁 蓓华______
____ 钱琨____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
浦银安盛货币市场证券投 资基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“ 中国证监 会 ”)证监 许 可[2010]1479 号文批 准， 由浦银安盛基 金管理有限 公司依照《中 华人
民共和国证券 投资基金 法 》和《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 负责公开募 集。本基
金 为 契 约 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
3,773,820,436.52 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2011) 第 073
号验资 报告 予以 验证。 经 向中国 证监 会备 案， 《 浦银 安盛货 币市 场证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2011
年3 月9 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,774,407,616.02 份， 其 中认 购资 金利
息折 合587,179.50 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 81 页
为中信 银行 股份 有限 公司 。
根据《浦银安 盛货币市 场 证券投资基金 基金合同 》 和《浦银安盛 货币市场 证 券投资基金招 募
说明书》的 规定，本 基金 自募集期起 根据投资 者认( 申)购金额， 对投资者 持有 的基金份额 按照不
同的费率计提 销售服务费 用，将基金份 额分为不同 的类别。最低 申购金额 为 1,000.00 元且 按照
0.25% 年费率 计提销售服 务 费的，称为 A 类基金份额 ；最低申购金额 为 5,000,000.00 元且按照
0.01% 年费 率计 提销 售服 务 费的， 称 为 B 类 基金 份额 。 本基 金 A 类、B 类 两种 收 费模式 并存 ， 由 于
基金费 用的 不同 ，本 基金 A 类基金 份额和 B 类基 金 份额分 别计 算每 万份 基金 净收益 和七 日年 化收
益率。根据《关于 浦银安 盛货币市场证券投 资基金 增加基金份额类别 的公告 》 ，本基金管理人 自
2014 年9 月15 日起 为指 定的特 定销 售渠 道增 加本 基金的 E 类基 金份 额， 该 类份额 仅能 通过 特定
的销售渠道办 理申购、 赎 回等业务，且 不适用基 金 份额自动升降 级机制， 其 余 业务规则 及基金费
率与A 类基 金份 额的 业务 规则相 同。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《浦 银 安盛货币市场 证券投资 基 金招募说明书 》
的有关规定 ，本基金 的投 资范 围为： 现金、通 知存 款、短期融 资券、一 年以 内(含一年)的 银行定
期存款、大 额存单、 期限 在一年以内( 含一年)的 债 券回购、期 限在一年 以内( 含一年)的中 央银行
票据、 剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天)的 债券 、 剩余期 限在 397 天 以内( 含 397 天)的 资产 支持
证券、中国证 监会、中 国 人民银行认可 的其他具 有 良好流动性的 货币市场 工 具。本基金 业绩比较
基准为 银行 活期 存款 利率( 税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 于2018 年3 月29 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 浦银 安盛 货币市 场证 券投 资基
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 81 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产。以公允 价值计量 且 其公允价值变 动计入损 益 的金融资产在 资产负债 表 中以交易性 金融资产
列示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。 本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资支付 的 价款中包含的 债券起息 日 或上次除息日 至购买日 止 的利息，单 独确认为
应收项 目。 应收 款项 和其 他金融 负债 的相 关交 易费 用计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ，按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 81 页
入时的溢价或 折价；同 时 于每一计价日 计算影子 价 格，以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法， 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基金 将金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险和 报酬 转移给 转入 方； 或者
(3) 该 金融 资产 已转 移， 虽 然本基 金既 没有 转移 也没 有保留 金融 资产 所有 权上 几 乎所 有的 风险 和 报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基 金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值：
(1)存在活 跃市场的 金融 工具按其估值 日的市场 交 易价格确定公 允价值； 估 值日无交易且 最
近交易 日后 未 发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以 相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)如经济 环境发生 重大 变化或证券发 行人发生 影 响金融工具价 格的重大 事 件，应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 81 页
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转换所 引 起的转入 基 金的实收基金 增加和转 出 基金的实收基 金减少， 以 及因类别调 整而引起
的A 、B 类 基金 份额 之间 的 转换所 产生 的实 收基 金变 动。
7.4.4.8 损 益平 准金
-
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管 费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 申 购的基 金份 额享 有确 认当 日的分 红权 益，
而赎回 的基 金份 额不 享有 确认当 日的 分红 权益 。 自 2011 年 3 月9 日至 2017 年 6 月 7 日 ，本 基金
本基金 以份 额面 值1.00 元 固定份 额净 值交 易方 式， 每 日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 81 页
科目，每月以 红利再投 资 方式集中支付 累计收益 。 根据基金份额 持有人 大 会 表决通过的 《关于浦
银安盛 货币 市场 证券 投资 基金降 低管 理费 率、 托管 费率以 及修 改基 金收 益分 配原则 事项 的议 案》 ，
自 2017 年 6 月 7 日起 ，本 基金本 基金 以份 额面 值 1.00 元固 定份 额净 值交 易方 式，每 日计 算当 日
收益并 全部 分配 结转 至应 付收益 科目 ，同 时以 红利 再投资 方式 进行 支付 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分： (1) 该组 成部 分能 够在 日常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用；(2) 本基 金的基 金管 理人 能够 定期 评价该 组成 部分 的经 营成 果， 以决 定向 其配 置
资源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金能 够取 得该 组成 部分 的财务 状况 、 经营 成果 和 现金流 量等 有关 会计
信息。如果两 个或多个 经 营分部具有相 似的经济 特 征，并且满足 一定条件 的 ，则合并为 一个经营
分部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015
年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定 收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定收益品 种按照所
独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 81 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 659,512.44 3,316,564.22
定期存 款 27,042,000,000.00 275,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 9,577,000,000.00 -
存款期 限1 个月 以内 8,340,000,000.00 140,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 9,125,000,000.00 135,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 27,042,659,512.44 278,316,564.22
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 81 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 9,884,299,092.40 9,874,641,500.00 -9,657,592.40 -0.0228%
合计 9,884,299,092.40 9,874,641,500.00 -9,657,592.40 -0.0228%
项目
上年 度末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交易所 市场 - - - -
银行间 市场 256,170,595.64 255,612,100.00 -558,495.64 -0.0739%
合计 256,170,595.64 255,612,100.00 -558,495.64 -0.0739%
注：1 、偏 离金 额=影 子定 价-摊 余成 本；
2、偏 离度= 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 5,182,323,333.49 -
合计 5,182,323,333.49 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 216,895,005.35 -
合计 216,895,005.35 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 81 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有从 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 2,503.75 7,388.19
应收定 期存 款利 息 102,488,443.79 265,624.96
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 63,921,456.70 2,925,420.00
应收买 入返 售证 券利 息 11,393,853.99 553,948.73
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5,400.00 -
合计 177,811,658.23 3,752,381.88
注：此 处其 他列 示的 是基 金存于 上交 所与 深交 所的 结算保 证金 的期 末应 收利 息。
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 107,176.64 14,301.32
合计 107,176.64 14,301.32
7.4.7.8 其 他负 债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 242,000.00 180,000.00
- - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 81 页
合计 242,000.00 180,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 170,201,905.40 170,201,905.40
本期申 购 1,325,325,435.08 1,325,325,435.08
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,199,593,390.76 -1,199,593,390.76
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 295,933,949.72 295,933,949.72
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 B
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 580,481,248.23 580,481,248.23
本期申 购 75,351,511,489.17 75,351,511,489.17
本期赎 回( 以"-" 号填列) -33,957,998,117.10 -33,957,998,117.10
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 41,973,994,620.30 41,973,994,620.30
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 E
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,469,924.31 5,469,924.31
本期申 购 17,785,790.83 17,785,790.83
本期赎 回( 以"-" 号填列) -19,894,193.92 -19,894,193.92
- 基金 拆分/份 额折 算前 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 81 页
基金拆分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 3,361,521.22 3,361,521.22
注：申 购含 红利 再投 、分 级份额 调增 和转 换入 份额 ，赎回 含分 级份 额调 减和 转换出 份额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
浦银安 盛货 币 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 9,307,822.87 - 9,307,822.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -9,307,822.87 - -9,307,822.87
本期末 - - -
单位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 B
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 1,062,153,669.95 - 1,062,153,669.95
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -1,062,153,669.95 - -1,062,153,669.95
本期末 - - -
单位： 人民 币元
浦银安 盛货 币 E
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 198,018.46 - 198,018.46
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -198,018.46 - -198,018.46 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 81 页
本期末 - - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入 803,965.83 116,308.27
定期存 款利 息收 入 726,864,651.87 14,485,791.14
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 5,443.75 978.75
其他 - -
合计 727,674,061.45 14,603,078.16
注：此 处其 他列 示的 是基 金上交 所与 深交 所结 算保 证金利 息以 及基 金申 购款 滞留利 息。
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 票投 资收益 。
7.4.7.13 债 券投 资收 益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-1,090,004.57 127,403.03
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -1,090,004.57 127,403.03
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
21,445,678,221.31 1,921,817,837.03 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 81 页
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
21,384,612,530.02 1,894,603,986.89
减：应 收利 息总 额 62,155,695.86 27,086,447.11
买卖债 券差 价收 入 -1,090,004.57 127,403.03
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度 可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无债 券投 资收益 。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无资 产支 持证券 投资 收益 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无贵 金属 投资收 益。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无衍 生工 具收益--其 他投 资收 益。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 81 页
7.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无股 利收 益。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 无公 允价 值变动 损益 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 - 75.00
合计 - 75.00
7.4.7.19 交 易费 用
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无交 易费 用。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 153,000.00 100,000.00
信息披 露费 80,000.00 80,000.00
上 清 所 债 券 托 管 账
户维护 费
22,500.00 9,000.00
中 债 登 债 券 托 管 帐
户服务 费
22,500.00 9,000.00
银行费 用 171,134.60 71,832.03
其他 58,920.00 1,675.00
合计 508,054.60 271,507.03
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 81 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报告 批准 报出 日，本 基金 未发 生需 要披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
浦银安盛基金管理有限公司（ “ 浦银安
盛” ）
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中信银 行股 份 有 限公 司（ “中信 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 （ “ 上海
浦东发 展银 行 ” ）
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
法国安 盛投 资管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海国 盛集 团资 产有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海浦 银安 盛资 产管 理有 限公司 基金管 理人 的全 资子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立， 并以 一般 交易 价格为 定价 基础 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.10.1.2 债 券交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 交易。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 应支 付关联 方的 佣金 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 81 页
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
48,574,842.61 4,080,951.53
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
793,771.15 592,137.06
注： 自 2011 年 3 月9 日至 2017 年 6 月 7 日 ，支 付 基金管 理人 浦银 安盛 的管 理费按 前一 日基 金资
产净值 的0.33% 年费 率计 提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。计 算方 法如 下：
H＝ E× 0.33 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
根据基金份额 持有人大 会 表决通过的《 关于浦银 安 盛货币市场证 券投资基 金 降低管理费 率、托管
费率以 及修 改基 金收 益分 配原则 事项 的议 案》 ， 自 2017 年 6 月 7 日起 ，支 付 基金管 理人 浦银 安盛
的基金管理费 按前一日 基 金资产净值 0.15% 的年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。 其
计算公 式为 ：
H=E×0 .15% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
15,612,192.88 1,236,651.99
注：自 2011 年 3 月9 日至 2017 年 6 月 7 日 ，支 付 基金托 管人 中信 银行 本基 金的基 金托 管费 按前
一日基 金资 产净 值 的0.10% 年费 率计 提， 逐日 累计 至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
H＝ E× 0.10 %÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 81 页
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
根据基金份额 持有人大 会 表决通过的《 关于浦银 安 盛货币市场证 券投资基 金 降低管理费 率、托管
费率以 及修 改基 金收 益分 配原则 事项 的议 案》 ， 自 2017 年 6 月 7 日起 ，支 付 基金托 管人 中信 银行
的基金托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底， 按月支 付。其
计算公 式为 ：
H=E×0 .05% / 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛
货币A
浦银安 盛货 币
B
浦银安 盛
货币 E
合计
中信银 行股 份有 限公 司 21,636.78 780.57 0.00 22,417.35
上海浦 东发 展银 行股 份有
限公司
40,741.72 29.64 0.00 40,771.36
浦银安 盛基 金管 理 有 限公
司
39,578.73 2,475,368.08 0.00 2,514,946.81
合计 101,957.23 2,476,178.29 0.00 2,578,135.52
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
浦银安 盛
货币A
浦银安 盛货
币 B
浦银安 盛货
币E
合计
中信银 行股 份有 限公 司 21,403.10 1,425.93 0.00 22,829.03
上海浦 东发 展银 行股 份有
限公司
35,913.54 2,105.97 0.00 38,019.51
浦银安 盛基 金管 理有 限公
司
32,265.19 92,324.12 0.00 124,589.31
合计 89,581.83 95,856.02 0.00 185,437.85
注：销售服务 费按前一 日 基金资产净值 的约定年 费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月 支付。本
基金 A 类 基金 份额 的年 销 售服务 费率 为 0.25% ， 对 于由 B 类 降级 为 A 类的 基金份 额持 有人 ， 年
销售服务费 率应自其 降级 后的下一个 工作日起 适用 A 类基金份 额的费率 。 B 类基金份额 的年销
售服务费率为 0.01% ，对 于由 A 类升级 为 B 类的 基金份额持有 人，年销 售 服务费率应 自其升级浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 81 页
后 的 下 一 个 工 作 日 起 享 受 B 类 基 金 份 额 的 费 率 。 本 基 金 E 类 基 金 份 额 的 年 销 售 服 务 费 率 为
0.25% ，且 不适 用基 金份 额 的自动 升降 级机 制。 三类 基金 份 额的 销售 服务 费计 提的计 算公 式相 同，
具体如 下：
日 A 类基 金份 额销 售服 务 费＝前 一日 A 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。
日 B 类基 金份 额销 售服 务 费＝前 一日 B 类基 金资 产 净值 X 0.01 % / 当 年天 数。
日 E 类基 金份 额销 售服 务 费＝前 一日 E 类基 金资 产 净值 X 0.25 % / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 在本 报告 期及 上 年度可 比期 间均 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E
基 金合 同生效 日（ 2011
年3 月9 日 ） 持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份额 - 94,413,092.02 -
期间申 购/ 买入 总份 额 1,039,249.87 1,606,907.46 -
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 96,019,999.48 -
期末持 有的 基金 份额 1,039,249.87 - -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.35% - -
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E
基 金合 同生效 日（ 2011
年3 月9 日 ） 持 有的 基金 份
额
- - -
期初持 有的 基金 份 额 - 50,650,892.76 -
期间申 购/ 买入 总份 额 - 83,762,199.26 - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 81 页
期间因 拆分 变动 份额 - - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - 40,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 - 94,413,092.02 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 16.26% -
注：1. 期 间申 购/ 买入 总 份额含 红利 再投 、 分级 份 额调增 和转 换入 份额 ， 期 间赎回/卖 出总 份额 含
分级份 额调 减和 转换 出份 额。
2. 基 金管 理人 固有 资金 投 资本基 金费 用按 照本 基金 法律文 件约 定收 取， 本基 金无 申 购手 续费 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
浦银 安盛 货币 A
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海浦 银安
盛
资 产管
理有限
公
司
4,626,707.48 1.56% - -
浦 银安 盛 货币 B
份 额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
上海浦 银安
盛
资 产管
理有限
公
司
- - 138,503,951.04 23.86%
上海浦 东发
展
银行股 份有
限
公司
20,708,683,738.48 49.34% - -
中信银 行股
份有限 公司
3,034,087,393.57 7.23% - -
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 56 页 共 81 页
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 浦银 安盛货 币 E 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银 行- 活
期
659,512.44 803,965.83 3,316,564.22 116,308.27
中信银 行- 定
期
4,100,000,000.00 55,076,366.51 - 1,195,719.40
上海浦 东发 展
银行- 定期
3,500,000,000.00 27,571,361.15 - -
合计 7,600,659,512.44 83,451,693.49 3,316,564.22 1,312,027.67
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 承销 期内 均未参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
1 、2017 年01 月24 日中 信银行 定期 存款 一笔 ， 金 额 5000 万 元， 到期 日 2017 年 02 月 07 日。
2 、2017 年01 月24 日中 信银行 定期 存款 一笔 ， 金 额5000 万 元， 到期 日 2017 年 02 月 09 日。
3 、2017 年 03 月 01 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额20000 万元， 到期 日 2017 年06 月05 日。
4 、2017 年 03 月 01 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额30000 万元， 到期 日 2017 年06 月16 日。
5 、2017 年 03 月 01 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额50000 万元， 到期 日 2017 年06 月19 日。
6 、2017 年 03 月 16 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额74000 万元， 到期 日 2017 年03 月20 日。
7 、2017 年 04 月 19 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额50000 万元， 到期 日 2017 年05 月03 日。
8 、2017 年 04 月 19 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额50000 万元， 到期 日 2017 年05 月03 日。
9 、2017 年 04 月 19 日 浦发 银行定 期存 款一 笔， 金 额58000 万元， 到期 日 2017 年05 月04 日。
10 、2017 年 04 月 20 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 50000 万元， 到期 日 2017 年 05 月 04
日。
11 、2017 年 04 月 20 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 50000 万元 ， 到期 日 2017 年 05 月 04
日。
12 、2017 年 04 月 20 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 42000 万元， 到期 日 2017 年 05 月 05
日。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 57 页 共 81 页
13 、2017 年 06 月 19 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 200000 万 元， 到期 日 2017 年 06 月 26
日。
14 、2017 年 06 月 21 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 32000 万元， 到期 日 2017 年 06 月 28
日。
15 、2017 年 06 月 22 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 70000 万元， 到期 日 2017 年 06 月 29
日。
16 、2017 年 06 月 22 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 100000 万 元， 到期 日 2017 年 06 月 29
日。
17 、2017 年8 月2 日中 信 银行定 期存 款一 笔， 金 额36300 万元 ， 到 期日2017 年 12 月 20 日。
18 、2017 年9 月 12 日 中信 银行定 期存 款一 笔， 金 额10000 万元， 到期 日 2017 年12 月13 日。
19 、2017 年9 月 14 日 中信 银行定 期存 款一 笔， 金 额50000 万元， 到期 日 2017 年12 月14 日。
20 、2017 年9 月 15 日 中信 银行定 期存 款一 笔， 金 额43000 万元， 到期 日 2017 年12 月18 日。
21 、2017 年9 月 18 日浦 发 银行定 期存 款一 笔， 金 额 120000 万元， 到期 日 2017 年9 月25 日。
22 、2017 年9 月 18 日 中信 银行定 期存 款一 笔， 金 额50000 万元， 到期 日 2017 年12 月19 日。
23 、2017 年 9 月 21 日 中 信银行 定期 存款 一笔 ，金 额 100000 万元 ，到 期日 2017 年 12 月 14
日。
24 、2017 年9 月 28 日 中信 银行定 期存 款一 笔， 金 额70000 万元， 到期 日 2017 年12 月14 日。
25 、2017 年9 月 28 日 中信 银行定 期存 款一 笔， 金 额60000 万元， 到期 日 2017 年12 月14 日。
26 、2017 年 10 月 10 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 50000 万元， 到期 日 2017 年 10 月 17
日。
27 、2017 年10 月27 日浦 发银行 定期 存款 一笔， 金 额50000 万 元， 到 期 日 2018 年1 月 25 日。
28 、2017 年10 月31 日浦 发银行 定期 存款 一笔， 金 额2400 万 元， 到 期日2017 年 11 月 30 日。
29 、2017 年 12 月 14 日中 信银行 定期 存款 一笔 ，金 额 230000 万元 ，到 期日 2018 年 1 月 19
日。
30 、2017 年12 月18 日中 信银行 定期 存款 一笔， 金 额50000 万 元， 到 期 日 2018 年3 月 23 日。
31 、2017 年12 月22 日中 信银行 定期 存 款 一笔， 金 额 100000 万元， 到期 日 2018 年1 月5 日 。
32 、2017 年 12 月 22 日中 信银行 定期 存款 一笔 ，金 额 79000 万元， 到期 日 2017 年 12 月 26
日。
33 、2017 年 12 月 25 日中 信银行 定期 存款 一笔 ，金 额 100000 万 元， 到期 日 2017 年 12 月 26
日。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 58 页 共 81 页
34 、2017 年 12 月 25 日中 信银行 定期 存款 一笔 ，金 额 62000 万元， 到期 日 2017 年 12 月 26
日。
35 、2017 年 12 月 27 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 100000 万元 ，到 期日 2018 年 1 月 10
日。
36 、2017 年 12 月 28 日浦 发银行 定期 存 款 一笔 ，金 额 100000 万元 ，到 期日 2018 年 1 月 11
日。
37 、2017 年 12 月 28 日浦 发银行 定期 存款 一笔 ，金 额 100000 万元 ，到 期日 2018 年 1 月 11
日。
38 、2017 年12 月29 日中 信银行 定期 存款 一笔， 金 额30000 万 元， 到 期 日 2018 年3 月 27 日。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
浦银安 盛货 币A
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
9,235,677.02 245,392.83 -173,246.98 9,307,822.87 -
浦银安 盛货 币B
已按再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合计 备注
1,054,808,691.05 1,770,448.31 5,574,530.59 1,062,153,669.95 -
浦银安 盛货 币E
已按 再 投资 形式 转实 收基
金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分
配 合计
备注
202,490.97 2,117.61 -6,590.12 198,018.46 -
注： 本 基金 在本 年度 累计 分配收 益 1,071,659,511.28 元， 其中 以红 利再 投资 方式结 转入 实收 基金
1,064,246,859.04 元(附注 7.4.7.9) ， 计入 应付 收 益科 目 5,394,693.49 元。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 59 页 共 81 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款 余 额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
本基金为货币 市场基金 ， 属于证券投资 基金中的 高 流动性、低风 险品种， 其 预期收益和风 险
均低于 债券 型基 金、 混合 型基金 及股 票型 基金 。
本基金主要投 资于国内 依 法发行、上市 的国债、 央 行票据、金融 债、企业( 公司)债等流动 性
较好的货币市 场工具。 本 基金在日常经 营活动中 面 临的与这些金 融工具相 关 的风险主要 包括信用
风险、 流动 性风 险及 市场 风险。
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金管理 人 奉行全面 风 险管理，设立 了三层次 的 风险控制体系 ：第一层 次 为各业务部门 对
各自部门潜在 风险的自 我 管理和检查； 第二层次 为 公司总经理领 导的管理 层 、风险控制 委员会、
风险管理部的 风险管理 ； 第三层次为董 事会层面 对 公司的风险管 理，包括 董 事会、合规 及审计委
员会、 督察 长。
本基金管理人 下设的各 业 务部门是公司 第一线风 险 控制的实施者 ，均备有 符 合法律法规、 公
司政策的业务 流程，其 中 包含与其业务 相关的风 险 控制措施、风 险管理计 划 、工作流程 和管理责
任。这 些流 程均 得到 公司 管理层 的批 准。
本基金管理人 设立的风 险 控制委员会是 公司经营 层 面负责风险管 理的最高 权 利机构，主要 负
责制定公司的 风险管理 政 策，并监督实 施，确保 公 司整体风险暴 露得到有 效 的识别、评 估、监控
和控制。公司 设立风险 管 理部与监察稽 核部监控 公 司面临的各类 风险。风 险 管理部建立 了定性和
数量化分析模 型进行基 金 投资风险和绩 效评估， 根 据基金相关法 律法规、 公 司基本制度 及业务流
程，对信息披 露、法律 文 件等进行事中 审核，并 对 基金管理人经 营活动及 各 职能部门履 职情况的
合法合 规性 进行 监督 和检 查。
董事会下属的 合规及审 计 委员会，负责 对公司整 体 风险管理和内 部控制的 有 效性进行审议 和
评估。同时， 督察长及 合 规及审计委员 会负责检 查 、评价公司风 险控制的 充 分性和有效 性，并向浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 60 页 共 81 页
董事会 报告 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 可能产生 的 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程 中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本公司在交易 前对交易 对 手的资信状况 进行了充 分 的评估。本基 金的银行 存 款存放在本基 金
的托管人中国 中信银行 和 其他商业信誉 良好的股 份 制银行，因而 与银行存 款 相关的信用 风险不重
大。本基金在 交易所进 行 的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
并对证 券交 割方 式进 行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的 基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 - 59,984,019.58
A-1 以下 - -
未评级 9,144,417,930.73 186,181,388.26
合计 9,144,417,930.73 246,165,407.84
注：持有发行 期限在一 年 以内（含）的 债券按其 债 项评级 作为短 期信用评 级 进行列示， 持有的其
他债券 以其 债项 评级 作为 长期信 用评 级进 行列 示。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 61 页 共 81 页
未评级 739,881,161.67 10,005,187.80
合计 739,881,161.67 10,005,187.80
注：持有发行 期限在一 年 以上的债券按 其债项评 级 作为长期信用 评级进行 列 示，持有的 其他债券
以其债 项评 级作 为短 期信 用评级 进行 列示 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人对本基金 的申购赎 回 情况进行严密 监
控，保持基金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配。本基金的 基金管理 人 在基金合同 中设计了
巨额赎回条款 ，约定在 非 常情况下赎回 申请的处 理 方式，控制因 开放申购 赎 回模式带来 的流动性
风险， 有效 保障 基金 持有 人利益 。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人主要通过 限制、跟 踪 和控制基金投 资
交易的不活 跃品种(企 业债 或短期融资 券)来实现 。本 基金投资组 合的平均 剩余 期限在每个 交易日
均不得 超 过 120 天， 且能 够通过 出售 所持 有的 银行 间同业 市场 交易 债券 应对 流动性 需求 。此 外 本
基金还可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性需 求，除发 生 巨额赎回情 形外，债
券正回 购的 资金 余额 在每 个交易 日均 不得 超过 基金 资产净 值 的20% 。
本基金所持有 的全部金 融 负债无固定到 期日或合 约 约定到期日均 为一个月 以 内且不计息， 可
赎回基金份 额净 值(所 有者 权益)无固定 到期日且 不计 息，因此账 面余额即 为未 折现的合约 到期现
金流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 62 页 共 81 页
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总 份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30%。于 2017 年12 月 31 日 ， 本 基金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 85.99% ， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为57 天， 平均 剩余 存 续期 为 57 天。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种，因此存 在相应的 利 率风险。本基 金
的基金管理人 每日通过 “ 影子定价”对 本 基金面 临 的市场风险进 行监控， 定 期对本基金 面临的利
率敏感 性缺 口进 行监 控， 并通过 调整 投资 组合 的久 期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
27,042,659,512.44 - - - - 27,042,659,512.44
交易性 金融
资产
9,055,739,093.01 828,559,999.39 - - - 9,884,299,092.40
买入返 售金
融资产
5,182,323,333.49 - - - - 5,182,323,333.49
应收利 息
- - - - 177,811,658.23 177,811,658.23 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 63 页 共 81 页
其他资 产
- - - - - -
资产总 计 41,280,721,938.94 828,559,999.39 - - 177,811,658.23 42,287,093,596.56
负债
应付管 理人
报酬
- - - - 5,076,802.60 5,076,802.60
应付托 管费 - - - - 1,692,267.54 1,692,267.54
应付销 售服
务费
- - - - 397,581.29 397,581.29
应付交 易费
用
- - - - 107,176.64 107,176.64
应付利 润 - - - - 6,287,677.25 6,287,677.25
其他负 债 - - - - 242,000.00 242,000.00
负债总 计 - - - - 13,803,505.32 13,803,505.32
利率敏 感度
缺口
41,280,721,938.94 828,559,999.39 - - 164,008,152.91 42,273,290,091.24
上年度 末
2016 年12 月
31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 278,316,564.22 - - - - 278,316,564.22
交易性 金融
资产
214,177,180.42 41,993,415.22 - - - 256,170,595.64
买入返 售金
融资产
216,895,005.35 - - - - 216,895,005.35
应收利 息 - - - - 3,752,381.88 3,752,381.88
应收申 购款 - - - - 2,377,035.18 2,377,035.18
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 709,388,749.99 41,993,415.22 - - 6,129,417.06 757,511,582.27
负债
应付管 理人
报酬
- - - - 172,253.99 172,253.99
应付托 管费 - - - - 52,198.17 52,198.17
应付销 售服
务费
- - - - 46,767.09 46,767.09
应付交 易费
用
- - - - 14,301.32 14,301.32
应付利 润 - - - - 892,983.76 892,983.76
其他负 债 - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总 计 - - - - 1,358,504.33 1,358,504.33
利率敏 感度
缺口
709,388,749.99 41,993,415.22 - - 4,770,912.73 756,153,077.94
注：表中所示 为本基金 资 产 及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 64 页 共 81 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31
日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利率上 升 25 基
点
-5,042,700.51 -204,910.62
市场利率下 降 25 基
点
5,051,148.15 205,429.11
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组 合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合中投 资 于定期存款的 比
例不超 过基 金资 产净 值的 30%， 持有 的剩 余期 限不 超 过 397 天但 剩余 存续 期超 过 397 天的 浮动 利
率债券 的摊 余成 本总 计不 超过当 日基 金资 产净 值 的 20%， 现金 以及 到期 日 在 1 年 以内 的政 府债 券
不低于 基金 资产 净值 的 5%。 此外 ， 本 基 金 的基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控，
定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来测 试本 基金 面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 65 页 共 81 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 9,874,641,500.00 23.36 255,612,100.00 33.80
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产 － 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 9,874,641,500.00 23.36 255,612,100.00 33.80
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为
0.00% ，因 此除 市场 利率 和 外汇汇 率以 外的 市场 价格 因素的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响 。
7.4.14 有 助于 理 解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b)持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为9,884,299,092.40 元， 无属 于 第一和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
第二层 次256,170,595.64 元，无 属于 第一 和第 三层 次的余 额) 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 66 页 共 81 页
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c)非 持续 的以 公允 价值 计量的 金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31
日：同)。
(d)不 以公 允价 值计 量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为， 暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务 状 况和 经营 成果 无影 响。
(3)除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 67 页 共 81 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 固定收 益投 资 9,884,299,092.40 23.37
其中： 债券 9,884,299,092.40 23.37
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 5,182,323,333.49 12.26
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资
产
- -
3 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 27,042,659,512.44 63.95
4 其他各项 资产 177,811,658.23 0.42
5 合计 42,287,093,596.56 100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（% ）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 1.47
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占 基 金
资 产 净
值 的 比
例（% ）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - -
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比 例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20%的 说明
注：本 报告 期内 本基 金未 发生债 券正 回购 的资 金余 额超过 基金 资产 净值 的 20 ％的情 况。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 68 页 共 81 页
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 57
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 22
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产
净值的 比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资
产净值 的比 例（% ）
1 30 天 以内 52.10 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
2 30 天( 含) —60 天 11.74 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
3 60 天( 含) —90 天 18.85 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
4 90 天( 含) —120 天 0.97 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
5 120 天( 含) —397 天 （含 ） 15.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮
动利率 债
- -
合计 99.61 -
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 存续期 未超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 国家债 券 398,536,872.11 0.94
2 央行票 据 - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 69 页 共 81 页
3 金融债 券 2,692,436,455.77 6.37
其中： 政策 性金 融债 2,692,436,455.77 6.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,793,325,764.52 16.07
8 其他 - -
9 合计 9,884,299,092.40 23.38
10 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111770772 17 西 安银
行CD066
6,000,000 599,062,533.53 1.42
2 111770419 17 汉 口银
行CD160
5,000,000 499,568,482.87 1.18
3 170204 17 国开 04 4,500,000 449,403,183.22 1.06
4 170207 17 国开 07 4,100,000 409,396,380.84 0.97
5 111770577 17 成 都银
行CD192
4,000,000 399,609,786.66 0.95
6 170410 17 农发 10 4,000,000 399,201,877.41 0.94
7 111717251 17 光 大银
行CD251
3,500,000 349,053,100.91 0.83
8 170408 17 农发 08 3,000,000 299,708,601.83 0.71
9 111713076 17 浙 商银
行CD076
3,000,000 299,418,093.52 0.71
10 111788204 17 广 州银
行CD084
3,000,000 298,544,210.07 0.71
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0207%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0562%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0102%
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 70 页 共 81 页
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
注：本 报告 期内 无负 偏离 度绝对 值达 到0.25% 的情 况
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
注：本 报告 期内 无正 偏离 度绝对 值达 到0.5% 的情况
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基 金所 持有 的债 券（ 包 括票据 ）采 用摊 余成 本法 进行估 值， 即估 值对 象以 买入成 本列 示，
按票面利率或 商定利率 并 考虑其买入时 的溢价与 折 价，在其剩余 期限内按 实 际利率法进 行摊销，
每日计 提收 益。
8.9.2
本 基 金 投 资 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 没 有 被 监 管 部 门 立 案 调 查 或 编 制 日 前 一 年 内 受 到 公 开 谴
责、处 罚的 情况 。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 177,811,658.23
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 177,811,658.23
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 71 页 共 81 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份
额
级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份
额比例
浦
银
安
盛
货
币A
16,629 17,796.26 18,028,691.35 6.09% 277,905,258.37 93.91%
浦
银
安
盛
货
币B
77 545,116,813.25 41,819,875,926.66 99.63% 154,118,693.64 0.37%
浦
银
安
盛
货
币E
2,242 1,499.34 2,812,207.70 83.66% 549,313.52 16.34%
合
计
18,948 2,231,015.94 41,840,716,825.71 98.98% 432,573,265.53 1.02%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 20,708,683,738.48 49.00%
2 银行类 机构 3,048,534,651.27 7.21%
3 银行类 机构 3,034,087,393.57 7.18%
4 银行类 机构 2,612,531,165.23 6.18%
5 其他机 构 2,000,294,492.68 4.73% 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 72 页 共 81 页
6 其他机 构 1,017,307,362.27 2.41%
7 保险类 机构 1,006,719,355.16 2.38%
8 银行类 机构 1,005,233,811.84 2.38%
9 银行类 机构 1,002,768,921.56 2.37%
10 银行类 机构 901,824,574.44 2.13%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
浦银安 盛货
币A
2,788,435.62 0.94%
浦银安 盛货
币B
0.00 0.00%
浦银安 盛货
币E
0.00 0.00%
合计 2,788,435.62 0.01%
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
浦银安 盛货 币A 0
浦银安 盛货 币B 0
浦银安 盛货 币E 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
浦银安 盛货 币A 0
浦银安 盛货 币B 0
浦银安 盛货 币E 0
合计 0
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 73 页 共 81 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
浦银安 盛货 币A 浦银安 盛货 币B 浦银安 盛货 币E
基金合 同生 效日 （2011 年3
月9 日 ）基 金份 额总 额
2,574,555,555.18 1,199,852,060.84 -
本 报 告 期 期 初 基 金 份 额 总
额
170,201,905.40 580,481,248.23 5,469,924.31
本报告 期基 金总 申购 份额 1,325,325,435.08 75,351,511,489.17 17,785,790.83
减: 本 报 告 期 基 金 总 赎 回 份
额
1,199,593,390.76 33,957,998,117.10 19,894,193.92
本 报 告 期 基 金 拆 分 变 动 份
额（份 额减 少以"-" 填列）
- - -
本 报 告 期 期 末 基 金 份 额总
额
295,933,949.72 41,973,994,620.30 3,361,521.22
注：总 申购 含红 利再 投、 分级份 额调 增和 转换 入份 额，总 赎回 含分 级份 额调 减和转 换出 份额 。 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 74 页 共 81 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
2017 年5 月4 日至6 月5 日， 浦银 安盛 货币 市场 证 券投资 基金 以通 讯方 式召 开份额 持有 人大
会， 并 审议 通过 了 《 关于 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基金 降低 管理 费率 、 托 管费率 及修 改基 金 收
益分配 原则 事项 的议 案》 ， 详见本 基金 管理 人 于2017 年5 月2 日 发布 的 《关 于 浦银安 盛货 币市 场
证券投 资基 金以 通讯 方式 召开基 金份 额持 有人 大会 的公告 》及 其后 续公 告。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年4 月26 日 ， 谢伟 先 生担任 浦银 安盛 基金 管理 有限公 司董 事长 ， 详见 本 公司 于 2017 年
4 月 28 日 发布 的《 浦银 安 盛基金 管理 有限 公司 关于 基金行 业高 级管 理人 员变 更公告 》 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内未 发生 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 发生改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内 ，为本 基金审 计的会计师 事务 所 为普华 永道中天会 计师事 务所(特 殊普通合伙) ，
未有改 聘情 况发 生。 本报 告期内 应支 付给 会计 师事 务所的 报酬 为 153,000 元 ，截止 本报 告期 末 ，
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)已 提供 审计服 务的 连续 年限 为7 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内 ，管理 人、托 管人其高级 管理人 员未受 到有权机关 调查、 司法纪 检部门采取 强制
措施、 被移 送司 法机 关或 追究刑 事责 任、 中国 证监 会稽查 、 中 国证 监会 行政 处罚、 证券 市场 禁入 、
认定为 不适 当人 选、 被其 他行政 管理 部门 处罚 及证 券交易 所公 开谴 责的 情形 。
11.7 基 金租 用 证券 公司 交易单 元的 有关情 况
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 75 页 共 81 页
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
安信证 券 1 - - - - -
国泰君 安 1 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
华创证 券 1 - - - - -
注：1 、证 券经 营机 构交 易 单元选 择的 标准 和程 序：
（1 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的标 准
财务状 况良 好、 经营 管理 规范、 内部 管理 制度 健全 、风险 管理 严格 ；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施满 足基 金进 行证 券交 易的需 要；
具备较 强的 综合 研究 能力 ，能及 时、 全面 地为 基金 提供研 究服 务支 持；
佣金费 率合 理；
本基金 管理 人要 求的 其他 条件。
（2 ） 选择 证券 经营 机构 交 易单元 的程 序
本基金 管理 人根 据上 述标 准考察 后确 定选 用交 易单 元的证 券经 营机 构；
基金管 理人 和被 选中 的证 券经营 机构 签订 交易 单元 租用协 议。
2、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
本基金 本报 告期 新增 天风 证券、 海通 证券 交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国信证 券 - - 5,000,000.00 100.00% - -
天风证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - - 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 76 页 共 81 页
国泰君 安 - - - - - -
海通证 券 - - - - - -
华创证 券 - - - - - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：本 报告 期内 无偏 离度 绝对值 超 过0.5% 的 情况
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
关于旗 下部 分基 金新 增北 京肯
特瑞财 富投 资管 理有 限公 司为
代销机 构并 开通 定投 业务 及参
加其费 率优 惠活 动的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年1 月19
日
2
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2016 年第 4 季度 报告
报刊及 公司 官网
2017 年1 月19
日
3
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 于春 节假 期前 两个 工作
日暂 停A 类及 B 类份 额的 申购 、
定投及 转换 转入 业 务 的公 告
报刊及 公司 官网
2017 年1 月23
日
4
关于旗 下部 分基 金在 北京 肯特
瑞财富 投资 管理 有限 公司 开通
基金转 换业 务的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年3 月14
日
5
关于基 金行 业高 级管 理人 员变
更公告
报刊及 公司 官网
2017 年3 月23
日
6 关于董 事会 换届 的公 告 报刊及 公司 官网
2017 年3 月23
日
7
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 于清 明节 假期 前两 个工
作日暂 停A 类及 B 类 份额 的申
购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告
报刊及 公司 官网
2017 年3 月28
日
8
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告
公司官 网
2017 年3 月30
日
9
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2016 年 年度 报告 摘要
报刊及 公司 官网
2017 年3 月30
日
10
关于旗 下部 分基 金新 增上 海天
天基金 销售 有限 公司 为代 销机
构及开 通定 投业 务 、 基 金 转换业
务并参 加其 费率 优惠 活动 的公
告
报刊及 公司 官网
2017 年4 月12
日
11
关于旗 下部 分基 金新 增方 正证
券为代 销机 构的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年4 月14
日 浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 77 页 共 81 页
12
浦银安 盛货 币市 场基 金招 募说
明书摘 要更 新（2017 年第1 号）
报刊及 公司 官网
2017 年4 月21
日
13
浦银安 盛货 币市 场基 金 招 募说
明书正 文更 新（2017 年第1 号）
公司官 网
2017 年4 月21
日
14
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2017 年第 1 季度 报告
报刊及 公司 官网
2017 年4 月24
日
15
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 于劳 动节 假期 前两 个工
作日暂 停A 类及 B 类 份额 的申
购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告
报刊及 公司 官网
2017 年4 月25
日
16
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关
于基金 行业 高级 管理 人员 变更
公告
报刊及 公司 官网
2017 年4 月28
日
17
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 以通 讯方 式召 开基 金份
额持有 人大 会的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年 5 月 2
日
18
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 以通 讯方 式召 开基 金份
额持有 人大 会的 第一 次提 示性
公告
报刊及 公司 官网
2017 年 5 月 3
日
19
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 以通 讯方 式召 开基 金份
额持有 人大 会的 第二 次提 示性
公告
报刊及 公司 官网
2017 年 5 月 4
日
20
关于旗 下部 分基 金在 珠海 盈米
财富管 理有 限公 司开 通基 金转
换业务 并参 加费 率优 惠的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年5 月11
日
21
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 于端 午节 假期 前两 个工
作日暂 停A 类及 B 类 份额 的申
购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告
报刊及 公司 官网
2017 年5 月23
日
22
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 基金 份额 持有 人大 会表
决结果 暨决 议生 效的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年 6 月 8
日
23
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2017 年第 2 季度 报告
报刊及 公司 官网
2017 年7 月20
日
24
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关
于调整 旗下 部分 基金 在中 泰证
券基金 定投 业务 定投 起点 的公
告
报刊及 公司 官网
2017 年8 月24
日
25
浦银安 盛基 金管 理有 限公 司关
于旗下 部分 基金 新增 中信 期货
为代销 机构 的公 告
报刊及 公司 官网
2017 年8 月25
日
26 浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基 公司官 网 2017 年8 月28浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 78 页 共 81 页
金2017 年 半年 度报 告（ 正 文） 日
27
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2017 年 半年 度报 告摘 要
报刊及 公司 官网
2017 年8 月28
日
28
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 于国 庆节 假期 前一 个工
作日暂 停A 类及 B 类 份额 的申
购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告
报刊及 公司 官网
2017 年9 月26
日
29
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 暂停 接受 直销 柜 台1 亿元
以上申 购申 请的 公告
报刊及 公司 官网
2017 年9 月30
日
30
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金招募 说明 书正 文 （更 新 ）2017
年第 2 号
公司官 网
2017 年 10 月
21 日
31
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金招募 说明 书摘 要 （更 新 ）2017
年第 2 号
报刊及 公司 官网
2017 年 10 月
21 日
32
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金 2017 年第 3 季度 报告
报刊及 公司 官网
2017 年 10 月
25 日
33
浦银安 盛货 币市 场证 券投 资基
金基金 经理 变更 公告
报刊及 公司 官网
2017 年11 月2
日
34
关于浦 银安 盛货 币市 场证 券投
资基金 于元 旦节 假期 前两 个工
作日暂 停A 类及 B 类 份额 的申
购、 定投 及转 换转 入业 务 的公告
报刊及 公司 官 网
2017 年 12 月
26 日
35
浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新
增上海 华夏 财富 投资 管理 有限
公司为 代销 机构 并开 通定 投业
务及参 加其 费率 优惠 活动 的公
告
报刊及 公司 官网
2017 年 12 月
26 日
36
浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新
增上海 基煜 基金 销售 有限 公司
为代销 机构 并开 通定 投业 务及
参加其 费率 优惠 活动 的公 告
报刊及 公司 官网
2017 年 12 月
26 日
37
浦银安 盛关 于旗 下部 分基 金新
增天津 万家 财富 资产 管理 有限
公司为 代销 机构 并开 通定 投业
务及参 加其 费率 优惠 活动 的公
告
报刊及 公司 官网
2017 年 12 月
26 日
38
浦银安 盛货 币 市 场证 券投 资基
金基金 经理 变更 公告
报刊及 公司 官网
2017 年 12 月
26 日
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 79 页 共 81 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基 金
情况
序
号
持有基金 份额比 例达到 或
者超过20% 的时 间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份
额
占
比
机
构
1 20170223-20171231 0.00
20,708,683
,738.48
0.00
20,708,683
,738.48
48.
99%
2
20170105-20170123,2017
0221-20170222
138,503,9
51.04
1,122,756.
44
135,000,0
00.00
4,626,707.
48
0.0
1%
3 20170124-20170213 0.00
200,000,00
0.00
200,000,0
00.00
0.00
0.0
0%
4 20170214-20170220
50,000,00
0.00
503,091,03
0.45
553,091,0
30.44
0.01
0.0
0%
5
20170101-20170123,2017
0221-20170222
311,879,9
21.18
32,056,507
.53
342,897,1
54.71
1,039,274.
00
0.0
0%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特有 风险
基 金 管理 人 提示 投资 者 注意 ： 当特 定 的机 构投 资 者进 行 大额 赎 回操 作时 ，基金 管 理人 需 通过 对
基 金 持有 证 券的 快速 变 现以 支 付赎 回 款， 该等 操 作可 能 会产 生 基金 仓位 调整的 困 难， 产 生冲 击
成本的风 险， 并 造成基 金 净值的波 动； 同 时， 该 等 大额赎回 将可能 产生 （1 ） 单位净 值尾差 风险；
（2 ）基 金 净值 大幅 波动的 风 险； （3） 因引 发基金 本 身的 巨额 赎 回而 导致中 小 投资 者无 法 及时
赎回的风 险；以 及（4） 因基金资 产净值 低于 5000 万元从而 影响投 资目标 实现或造 成基金 终止
等风险。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1、 因浦 银安 盛基 金管 理有 限公司 （ 以下 简称 “公司 ”） 第三 届董 事会 任期 届 满， 根 据 《 公
司章程 》 的规 定 ， 经 公司 2017 年第 一次 股东 会会 议 审议通 过 ， 选 举产 生公 司 第四届 董事 会成
员，共 11 名董 事。 详见 本基金 管理 人于 2017 年 3 月 23 日发 布的 《浦 银安 盛基金 管理 有限 公
司关于 董 事 会换 届的 公告 》 。
2、 2017 年4 月 26 日 ， 谢 伟 先生担 任浦 银安 盛基 金管 理有限 公司 董事 长 ， 详 见本 公司 于2017浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 80 页 共 81 页
年4 月28 日发 布的 《浦 银 安盛基 金管 理有 限公 司关 于基金 行业 高级 管理 人员 变更公 告》 。
3、2017 年5 月4 日至6 月5 日 ， 浦银 安盛 货币 市 场证券 投资 基金 以通 讯方 式召开 份额 持有
人 大会，并 审议通 过了《关 于浦银安 盛货币 市场证券 投资基金 降低管 理费率、 托管费率 及修改
基金收 益分 配原 则事 项的 议案》 ，详 见本 基金 管理 人 于 2017 年 5 月 2 日 发布 的《关 于浦 银安 盛
货币市 场证 券投 资基 金以 通讯方 式召 开基 金份 额持 有人大 会的 公告 》及 其后 续 公告 。
浦银安盛货币市场证券投资基金 2017 年年度报告
第 81 页 共 81 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、
中国 证监 会批 准基 金 募集的 文件
2 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 基金 合同
3 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 招募 说明 书
4 、 浦 银安 盛货 币市 场证 券投资 基金 托管 协议
5 、 基 金管 理人 业务 资格 批件、 营业 执照 、公 司章 程
6 、 基 金托 管人 业务 资格 批件和 营业 执照
7 、 本 报告 期内 在中 国证 监会指 定报 刊上 披露 的各 项公告
8 、 中 国证 监会 要求 的其 他文件
13.2 存 放地 点
上海市 淮海 中 路381 号中 环广 场38 楼基 金管 理人 办 公场所 。
13.3 查 阅方 式
投资者可登录基 金管理人 网 站（www.py-axa.com ） 查阅，或在营业 时间内至 基金管理人办 公
场所免 费查 阅。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 基金 管理 人。
客户服 务中 心电 话：400-8828-999 或 021-33079999 。
浦 银安 盛基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
