中证500 信息 技 术 指 数交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2017 年年 度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基 金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................. 2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基 金简 介 ........................................................................ 5
2.1 基金基本情况 ................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................... 6
§3 主 要财 务 指标 、 基金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ......................................... 6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................... 8
§4 管 理人 报 告 ...................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ....................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................... 9
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 .......................................... 9
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 10
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 11
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 11
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 12
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 12
4.9 管理人对会计师事 务所 出具非标 准审计 报告所 涉相 关事项的 说明 ....................... 13
4.10 报告期内管理 人对本 基金持有 人数或 基金资 产净 值预警情 形的说 明 .................... 13
§5 托 管人 报 告 ..................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 13
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 13
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 13
§6 审 计报 告 ....................................................................... 13
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 13
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 13
§7 年 度财 务 报表 ................................................................... 15
7.1 资产负债表 .................................................................... 15
7.2 利润表 ........................................................................ 16
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 17
7.4 报表附注 ...................................................................... 18
§8 投 资组 合 报告 ................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 42 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 42
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股 票投 资明细 ..................... 43
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 46
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 47
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 47
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 48
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 48
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 48
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 48
8.11 报告期末本基 金投 资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 48
8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 48
§9 基 金份 额 持有 人 信息 ............................................................. 49
9.1 期末基金份额持有 人户 数 及持有 人结构 ............................................. 49
9.2 期末上市基金前十 名持 有人 ...................................................... 50
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 50
9.4 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 50
§ 1 0 开 放式 基 金份 额 变动 ............................................................ 50
§ 1 1 重 大事 件 揭示 .................................................................. 51
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 51
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 51
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 51
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 51
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 51
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 51
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 51
11.8 其他重大事件 ................................................................. 53
§ 1 2 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 ................................................... 53
12.1 报告期内单一 投资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况 ........................ 53
§ 1 3 备 查文 件 目录 .................................................................. 54
13.1 备查文件目录 ................................................................. 54
13.2 存放地点 ..................................................................... 54
13.3 查阅方式 ..................................................................... 54
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证500 信 息技 术 ETF
场内简 称
500 信息
基金主 代码
512330
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 6 月29 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
123,188,000.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015 年 7 月20 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “500 信息ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基 金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法 ， 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基 准权
重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应 调 整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 信 息技 术 指 数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基
金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一 路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特
殊普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
报告期 （2017 年1 月 1
日-2017 年12 月31 日）
报告期 （2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日）
2015 年 6 月 29 日（ 基金
合同生 效日 ）-2015 年12
月 31 日
本期已 实现 收
益
-1,046,501.27 -3,821,978.60 13,059,988.78
本期利 润
4,604,518.28 -18,889,694.04 14,837,750.30
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.0267 -0.2032 0.1545
本期加 权平 均
净值利 润率
3.27%
-23.77%
16.00%
本期基 金份 额
净值增 长率
1.06%
-22.75%
4.75%
3.1.2 期末 数
据和指 标
报告期(2017 年12 月
31 日)
报告期(2016 年12 月 31
日)
报告期(2015 年12 月 31)
期末可 供分 配
利润
-22,446,315.94 -34,953,658.07 1,767,258.86
期末可 供分 配
基金份 额利 润
-0.1822 -0.1908 0.0475
期末基 金资 产
净值
100,741,684.06 148,234,341.93 38,955,258.86
期末基 金份 额
净值
0.8178 0.8092 1.0475
3.1.3 累计 期
末指标
报告期(2017 年12 月
31 日)
报告期(2016 年12 月 31
日)
报告期(2015 年12 月 31)
基金份 额累 计 -18.22%
-19.08%
4.75%
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净值增 长率
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 -5.43% 1.43% -6.28% 1.44% 0.85% -0.01%
过去六 个月 2.98% 1.32% 1.46% 1.33% 1.52% -0.01%
过去一 年 1.06% 1.21% -2.84% 1.22% 3.90% -0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-18.22% 2.03% -31.10% 2.13% 12.88% -0.10%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金 的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本 基 金 基
金经理
2015 年7 月
10 日
- 7
管理学 学士 ， 具有 基金 从 业资格 、 金融 分
析师 （CFA ） 资 格 、注 册会 计师 （CPA ）资
格 。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资 并购
部 、 德勤 华永 会计 师事 务 所深圳 分所 审计
部。2010 年 2 月加 入南 方 基金 ， 历 任运 作
保障部 基金 会计 、 数量 化 投资部 量化 投资
研究员 ；2014 年 12 月至 2015 年5 月，担
任南方 恒 生ETF 的基 金经 理助理 ；2015 年
5 月至 2016 年7 月 ， 任 南 方 500 工业 ETF 、
南方500 原材料 ETF 基金 经理 ；2015 年7
月至今 ，任 改革 基金 、高 铁基金 、500 信
息基金 经理 ；2016 年 5 月 至今 ， 任 南方 创
业板ETF 、 南方 创业 板ETF 联接基 金经 理 ；
2016 年 8 月至 今 ， 任500 信息联 接 、 深 成
ETF、 南方 深成 基金 经理 ；2017 年 3 月至
今 ， 任南 方全 指证 券ETF 联接 、 南 方中 证
全指证 券 ETF 基 金经 理；2017 年 6 月至
今，任 南方 中证 银行 ETF 、南方 银行 联接
基金经 理。
注:1. 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 决定
确定的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理，“ 任 职日期”和“ 离任日 期 ” 分别指根据 公司决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定， 本 着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决 策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日 、3 日、5 日时 间窗 口内 同向交 易 买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为0 的 情况 不存 在 ，
并且交 易占 优比 也 没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金 投资 策略和 运作 分析
今年市 场风 格和 行业 分化 明显， 本报 告期 中 证500 信息指 数下跌 2.84% 。
期间我们通过 自建的指 数 化交易系统、 日内择时 交 易模型、跟踪 误差归因 分 析系统、ETF 现
金流精算系统 等，将本 基 金的跟踪误差 指标控制 在 较好水平，并 通过严格 的 风险管理流 程，确保
了本ETF 基 金的 安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ）大额申购赎回带来的 成份股权重偏差，对此我 们通过日内择时交易争取 跟踪误差最小
化；
（2 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓 位 的偏 离；
（3） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施
过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生， 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 本报 告期 跟踪 误差 为 0.42% ， 并取 得了 超越 业 绩基 准 3.90%的 跟踪 正偏 离 ， 较 为理 想地
实现了 投资 目标 。
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 0.8178 元 ，报 告 期内份 额净 值增 长率 为1.06% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观层 面 ， 预计经 济增 长仍 将保 持良 好韧性 ， 在人民 币对 美元汇 率 持续 走强 、
通胀较为温和 的大背景 下 ，利率上行空 间不大， 对 权益市场的边 际负面影 响 亦较为有限 。市场层
面，在市场成 熟度提升 趋 势下，预计基 本面优秀 和 估值具有安全 边际的公 司 将继续受到 投资者青
睐；但 随着 大盘 蓝筹 和中 小成长 走势 的分 化加 剧， 新的估 值平 衡正 在重 建中 。
当前我 国面 临经 济发 展的 新常态 ，信 息产 业作 为引 领中国 制 造 2025 和 互联 网+的龙 头， 承担
着培育 发展 新动 力， 拓展 发展新 空间 的重 要责 任， 代表了 中国 新经 济发 展的 方向。
中证 500 一 级行 业指 数系 列于 13 年 11 月 发布 ，500 信息指 数是 其中 成长 性 良好、 历史 表现
优秀的 行业 指数 ， 兼 具中 证 500 的中 盘蓝 筹属 性和 信息技 术行 业的 新兴 成长 特性 。 自 15 年6 月高
点至本 报告 期末 ， 指数 估 值已跌 去七 成以 上 ， 最 新 市盈率 已逼 近历 史最 低水 平 。 展望2018 年，500
信息指 数有 望在 估值 及业 绩间找 到新 的平 衡点 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法 规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况， 积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值 和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核 责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时 ， 可进行 收益分 配 。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算 ， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数 收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收
盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基金 份额 折 算 ， 则 以基 金份额 折算 日 为初始 日重 新计算 ） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定 ， 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等 分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
股份有 限公 司 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南 方基 金 管理股份 有 限公 司在 本基 金的投 资运 作 、 基金 资产 净值的 计算 、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同 的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理 股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22784 号
6.2 审 计报 告 的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金全 体基 金份
额持有 人： 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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审计意 见
( 一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 中 证500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金
( 以下 简称 “中 证500 信 息 技术 ETF 基 金”)的 财务 报 表， 包 括 2017
年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
( 二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在
财 务 报 表 附 注 中所 列 示 的中 国 证 券 监 督 管 理委员会(以 下 简 称 “中
国证监 会”)、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”) 发 布 的 有 关规 定 及 允许 的 基 金 行 业 实务 操 作 编制 ， 公 允 反映
了中证 500 信息 技术 ETF 基金 2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “ 注册 会计 师对 财务 报表审 计的 责任 ” 部 分进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任 。 我 们相信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则 ， 我们 独立 于中 证500 信息 技术
ETF 基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财
务报表 的责 任
中证500 信 息技 术ETF 基 金的基 金管 理人 南方 基金 管理股 份有 限公
司(原 南方 基金 管理 有限 公 司， 以 下简 称 “基 金管 理 人”)管 理层 负
责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制财 务报 表， 使其 实现公 允反 映，
并设计 、 执 行和 维护 必要 的内部 控制 ， 以 使财 务报 表不存 在由 于舞
弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估中 证 500 信息 技术
ETF 基 金的 持续 经 营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非基金 管理 人管 理层 计划 清算中 证 500 信
息技 术 ETF 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督中 证500 信息 技 术ETF 基金的 财务 报告
过程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报
表审计 的责 任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合 理保
证是高 水平 的保 证， 但并 不能保 证按 照审 计准 则执 行的审 计在 某一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错报 可能 由于 舞弊 或错 误导致 ， 如 果合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
( 一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险， 并获 取充 分、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊 可能 涉及 串通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚 假陈 述或 凌驾 于内 部控制 之上 ， 未 能发 现由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以 设计 恰当 的 审 计程序 ， 但 目的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
( 四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同
时， 根 据获 取的 审计 证据 ， 就可 能导 致对 中 证 500 信息技 术 ETF 基
金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定
性得出 结论 。 如 果我 们得 出结论 认为 存在 重大 不确 定性， 审计 准则
要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关 披
露； 如 果披 露不 充分， 我 们应当 发表 非无 保留 意见 。 我们 的结 论基
于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。 然 而， 未来 的事 项或情 况可 能导
致中 证 500 信息 技 术ETF 基金不 能持 续经 营。
( 五)评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座普 华永道 中 心11
楼
审计报 告日 期
2018 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
433,290.79 1,211,260.44
结算备 付金
63,540.53 4,825.48
存出保 证金
23,840.38 57,876.50
交易性 金融 资产
7.4.7.2
100,728,235.64 147,390,171.75
其中： 股票 投资
100,715,335.64 147,390,171.75
基金投 资
- -
债券投 资
12,900.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
63,786.93 - 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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应收利 息
7.4.7.5
120.68 215.36
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
101,312,814.95 148,664,349.53
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
37,966.00 -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
45,648.26 65,022.84
应付托 管费
9,129.66 13,004.55
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
8,173.41 8,129.01
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
470,213.56 343,851.20
负债合 计
571,130.89 430,007.60
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
123,188,000.00 183,188,000.00
未分配 利润
7.4.7.10
-22,446,315.94 -34,953,658.07
所有者 权益 合计
100,741,684.06 148,234,341.93
负债和 所有 者权 益总 计
101,312,814.95 148,664,349.53
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值0.8178 元 ， 基金 份额 总 额123,188,000.00 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
6,055,944.79 -17,806,080.83
1.利息 收入
9,214.39 14,353.02
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
8,791.49 13,205.80
债券利 息收 入
52.90 - 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
370.00 1,147.22
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
139,094.17 -2,799,995.42
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-586,663.00 -2,899,505.11
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
1,475.74 -
资产支 持证 券投 资收 益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
724,281.43 99,509.69
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
7.4.7.17
5,651,019.55 -15,067,715.44
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.18
256,616.68 47,277.01
减：二 、费 用
1,451,426.51 1,083,613.21
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
705,280.40 400,682.08
2．托 管费
7.4.10.2.2
141,056.05 80,136.45
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
144,640.13 141,761.28
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
460,449.93 461,033.40
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
4,604,518.28 -18,889,694.04
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ” 号填
列）
4,604,518.28 -18,889,694.04
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中 证500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 183,188,000.00 -34,953,658.07 148,234,341.93
二 、 本期 经营 活 动产 生的基 金 净值
变动数 （本 期净 利润 ）
- 4,604,518.28
4,604,518.28
三 、 本期 基金 份 额交 易产生 的 基金
净值变 动数
-60,000,000.00 7,902,823.85 -52,097,176.15 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
其中：1.基 金申 购款
31,000,000.00 -5,556,828.46 25,443,171.54
2.基金 赎回 款
-91,000,000.00 13,459,652.31 -77,540,347.69
四 、 本期 向基 金 份额 持有人 分 配利
润 产 生的 基金 净 值变 动（净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
123,188,000.00 -22,446,315.94 100,741,684.06
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 37,188,000.00 1,767,258.86 38,955,258.86
二 、 本期 经营 活 动产 生的基 金 净值
变动数 （本 期净 利润 ）
- -18,889,694.04
-18,889,694.04
三 、 本期 基金 份 额交 易产生 的 基金
净值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
146,000,000.00 -17,831,222.89 128,168,777.11
其中：1.基 金申 购款
215,500,000.00 -26,404,406.24 189,095,593.76
2.基金 赎回 款
-69,500,000.00 8,573,183.35 -60,926,816.65
四 、 本期 向基 金 份额 持有人 分 配利
润 产 生的 基金 净 值变 动（净 值 减少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金 净值 ）
183,188,000.00 -34,953,658.07 148,234,341.93
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金( 以下 简称 “本 基金 ”)经中 国证 券监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2014]408 号《 关于 核准 中 证 500 信息 技术 指
数交易 型开 放式 指数 证券 投资 基 金募 集的 批复 》 和 证券基 金机 构监 管部 部函[2015]1170 号 《 关于
中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金延 期募 集备 案的 回函 》核准 ，由 南方 基 金
管理有 限公 司( 原南 方基 金 管理有 限公 司 ， 已于2018 年 1 月 4 日 办理 完成 工商 变更登 记) 依照 《中
华人民 共和 国证 券投 资基 金法》 和《 中 证 500 信息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基 金
合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 的交易型 开 放式基金，存 续期限不 定 ，首次设立 募集共募南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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集人民 币272,188,000.00 元 ， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字
(2015) 第768 号 验资 报告 予以验 证 。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 中证 500 信息 技 术指数 交易 型开 放式
指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2015 年 6 月 29 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
272,188,000.00 份 。 本基 金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 股份 有限 公司 ， 基 金托管 人为 中国 农 业
银行股 份有 限公 司。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2015]298 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
272,188,000.00 份 基金 份 额于 2015 年7 月 20 日在 上交所 挂牌 交易 。 根 据 《 中华人 民共 和国 证券
投资基 金法 》 和 《中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 基金 合同 》 的 有关 规定，
本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数中 证 500 信 息技术 指数 ，追 求跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 最 小
化 ； 主要 投资 范围 为标 的 指数成 份股 、 备选 成份 股 ； 此 外 ， 本 基金 可少 量投 资于非 成份 股( 包含 中
小板 、 创 业板 及其 他经 中 国证监 会核 准发 行的 股票) 、 衍生工 具( 权证 、 股 指期 货等) 、 债券 资产( 国
债、金融债、 企业债、 公 司债、次级债 、可转换 债 券、分离交易 可转债、 央 行票据、中 期票据、
短期融 资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存 款等固 定收 益类 资产 、 现 金资产 、 货 币市 场工
具以及中国 证监会允 许基 金投资的其 他金融工 具(但 须符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金投资
于标的指数成 份股、备 选 成份股的资产 比例不低 于 基金资产净值 的 95% ，且 不低于非现金 基金资
产的 80% 。 在正 常市 场情 况下， 力争 控制 本基 金日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.1% ，年 跟踪 误
差不超 过 2% 。 本基 金的 业 绩比较 基准 为中 证 500 信 息技术 指数 。
本基金 的基 金管 理人 南方 基金管 理股 份有 限公 司以 本基金 为目 标 ETF ，于 2016 年 8 月 17 日
募集成立了南 方中证 500 信息技术指数 交易型开 放 式指数证券投 资基金发 起 式联接基金(以 下简
称“南 方中 证500 信 息技 术 ETF 联接 基金 ”) 。 南方 中证 500 信 息技 术ETF 联 接基金 为契 约型 开 放
式基金 ，投 资目 标与 本基 金类似 ，将 绝大 多数 基金 资产投 资于 本基 金。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基 金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中证500 信息技 术指 数交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入 当期损益
的金融资产。 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 在资产负 债 表中 以交易 性金融资
产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允价值在资产负债表内确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足下列条件之 一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬 转移 给转 入方 ；南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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或者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可 执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时 ， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算 的南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括 从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基 金份 额净 值增 长率
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 不须以弥 补 浮动亏损为 前提，收
益分配 后有 可能 使除 息后 的基金 份额 净值 低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得 税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
433,290.79 1,211,260.44
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
433,290.79 1,211,260.44
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
108,354,270.01 100,715,335.64 -7,638,934.37
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
12,900.00 12,900.00 -
银行间 市场
- - -
合计
12,900.00 12,900.00 -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
108,367,170.01 100,728,235.64 -7,638,934.37
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
160,680,125.67
147,390,171.75
-13,289,953.92
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
160,680,125.67
147,390,171.75
-13,289,953.92
注: 于 2017 年 12 月 31 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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零(2016 年12 月31 日： 同)。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无 。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
79.94 187.16
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
28.60 2.20
应收债 券利 息
1.44 -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
10.70 26.00
合计
120.68 215.36
7.4.7.6 其 他资 产
注:无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
8,173.41 8,129.01
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
8,173.41 8,129.01
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
应退替 代款 58,966.36 67,577.40
预提费 用 354,000.00 257,653.80
应付指 数使 用费 10,000.00 10,000.00
可退替 代款 47,247.20 8,620.00
合计
470,213.56 343,851.20
注:1. 应退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ， 替 代价 格与 实 际买入 成本 或强 制
退款成 本之 差乘 以替 代数 量的金 额。
2.可退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，替 代价格与 该 替代证券市 价之差乘
以替代 数量 的金 额。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 183,188,000.00
183,188,000.00
本期申 购
31,000,000.00
31,000,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-91,000,000.00
-91,000,000.00
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
123,188,000.00
123,188,000.00
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合 计
上年度 末 1,782,969.49 -36,736,627.56 -34,953,658.07
本期利 润
-1,046,501.27 5,651,019.55 4,604,518.28
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-130,371.30 8,033,195.15 7,902,823.85
其中： 基金 申购 款
234,557.01 -5,791,385.47 -5,556,828.46
基金赎 回款
-364,928.31 13,824,580.62 13,459,652.31
本期已 分配 利润
- - -
本期末
606,096.92 -23,052,412.86 -22,446,315.94
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 27 页 共 54 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
7,254.26 9,975.78
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
1,123.99 3,230.02
其他
413.24 -
合计
8,791.49 13,205.80
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至
2017 年12月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至
2016 年12月31日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-1,669,897.22 -2,322,457.80
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
1,083,234.22 -577,047.31
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
- -
合计
-586,663.00 -2,899,505.11
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额
114,283,198.76
90,415,914.37
减：卖 出股 票成 本总 额
115,953,095.98
92,738,372.17
买卖股 票差 价收 入
-1,669,897.22
-2,322,457.80
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至 2017 年12 月
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 28 页 共 54 页
31日 月31日
赎回基 金份 额对 价总 额
77,540,347.69 60,926,816.65
减：现 金支 付赎 回款 总额
56,965,353.69 41,531,987.65
减：赎 回股 票成 本总 额
19,491,759.78 19,971,876.31
赎回差 价收 入
1,083,234.22 -577,047.31
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收 益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
2017年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月
31 日
债 券 投资 收益 —— 买卖 债券 （ 、债 转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
1,475.74 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- -
合计
1,475.74 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
2017年12月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至
2016 年12月31日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
347,527.20 -
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
346,000.00 -
减：应 收利 息总 额
51.46 -
买卖债 券差 价收 入
1,475.74 -
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 29 页 共 54 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：无 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
724,281.43 99,509.69
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
724,281.43 99,509.69
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
5,651,019.55 -15,067,715.44
股票投 资
5,651,019.55 -15,067,715.44
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
5,651,019.55 -15,067,715.44
注: 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 为
零 (2016 年度 ：同)。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
- -
替代损 益
256,616.68 47,277.01
转换费
0.00 -
其他
- -
合计
256,616.68 47,277.01
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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注: 替 代损 益收 入是 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 补入 被替 代 股票的 实际 买入 成
本与申购确认 日估值的 差 额，或强制退 款的被替 代 股票在强制退 款计算日 与 申购确认日 估值的差
额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
144,640.13 141,761.28
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
144,640.13 141,761.28
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
审计费 用
54,000.00 55,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
指数使 用费 42,694.89 42,653.80
账户维 护费 - 150.00
银行费 用 3,755.04 3,229.60
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 -
-
合计
460,449.93 461,033.40
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的
年费率计提 ，逐日累 计， 按季支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币
10,000 元 ，计 费期 间不 足 一季度 的， 根据 实际 天数 按比例 计算 。
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项 、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 31 页 共 54 页
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方中 证500 信 息技 术 ETF 联接 基金 本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 92,470,736.72 51.04
234,415,835.53 86.16
7.4.10.1.2 债 券交 易
注: 无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:无。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 32 页 共 54 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 9,248.97 51.04
3,899.18 47.71
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 23,443.13 86.16
7,322.58 90.08
注: 1. 上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的 基 金管 理人 与对方 协商 确定 ， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 后的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
705,280.40 400,682.08
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
-
注: 支 付基 金 管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
141,056.05 80,136.45
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 ， 逐日 累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 33 页 共 54 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注: 无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注: 无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
南 方 中 证500 信息
技术ETF 联 接基 金
101,010,000.00
82.00%
156,810,000.00
85.60%
注: 南 方中证500 信 息技术ETF 联接 基金 投资 本基 金相 关的费 用按 基金 合同 和更 新的招 募说 明书 的
有关规 定以 及与 券商 约定 的席位 佣金 费率 支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
433,290.79
7,254.26
1,211,260.44
9,975.78
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国农业 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 34 页 共 54 页
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128027
崇达
转债
2017-12-15 2018-01-22
新债未
上市
100.00 100.00 129 12,900.00 12,900.00 -
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
份）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300383
光环
新网
2017 年11
月07 日
重大
事项
13.19 2018-3-19 14.51 197,600 2,492,304.55 2,606,344.00
002745
木林
森
2017-12-2
8
重大
事项
45.50 2018-01-05 46.50 32,400 1,510,197.31 1,474,200.00
300010
立思
辰
2017-11-1
7
重大
事项
11.17 2018-2-22 10.05 83,200 1,543,966.81 929,344.00
300032
金龙
机电
2017-11-2
7
重大
事项
13.89 - - 60,800 1,037,904.92 844,512.00
300730
科创
信息
2017-12-2
5
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 35 页 共 54 页
002919
名臣
健康
2017-12-2
8
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金 是指 数型 基金 ，紧 密跟踪 中 证 500 信息 技术 指数， 具有 与标 的指 数以 及 标的 指数 所 代
表的股票市场 相似的风 险 收益特征，属 于证券投 资 基金中风险较 高、收益 较 高的品种。 本基金以
标的指 数成 份股 、备 选成 份股为 主要 投资 对象 。本 基金采 用完 全复 制法 ，跟 踪中 证 500 信息 技 术
指数，以完全 按照标的 指 数成份股组成 及其权重 构 建基金股票投 资组合为 原 则，进行被 动式指数
化投资。股票 在投资组 合 中的权重原则 上根据标 的 指数成份股及 其权重的 变 动而进行相 应调整。
但在因特殊 情况(如流 动性 不足等)导致 无法获得 足够 数量的股票 时，基金 管理 人将搭配使 用其他
合理方 法进 行适 当的 替代 ，力求 与标 的指 数的 跟踪 偏离度 与跟 踪误 差的 最小 化。
本基 金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本 基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.01%(2016 年 12 月31 日， 本基 金 无债券 投资)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负 债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息， 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性 风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 37 页 共 54 页
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监 会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第
四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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资产
银行存款 433,290.79 - - - 433,290.79
结算备付 金 63,540.53 - - - 63,540.53
存出保证 金 23,840.38 - - - 23,840.38
交易性金 融资产 0.00 - 12,900.00 100,715,335.64 100,728,235.64
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 120.68 120.68
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - 63,786.93 63,786.93
其他资产 - - - - -
资产总 计
520,671.70 - 12,900.00 100,779,243.25 101,312,814.95
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 45,648.26 45,648.26
应付托 管费 - - - 9,129.66 9,129.66
应付证 券清 算款 - - - 37,966.00 37,966.00
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 8,173.41 8,173.41
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 470,213.56 470,213.56
负债总 计
- - - 571,130.89 571,130.89
利率敏 感度 缺口
520,671.70 - 12,900.00 100,208,112.36 100,741,684.06
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 1,211,260.44 - - - 1,211,260.44
结算备 付金 4,825.48 - - - 4,825.48
存出保 证金 57,876.50 - - - 57,876.50
交易性 金融 资产 - - - 147,390,171.75 147,390,171.75
应收利 息 - - - 215.36 215.36
资产总 计
1,273,962.42
-
-
147,390,387.11
148,664,349.53
负债
应付管 理人 报酬 - - - 65,022.84 65,022.84
应付托 管费 - - - 13,004.55 13,004.55
应付交 易费 用 - - - 8,129.01 8,129.01
其他负 债 - - - 343,851.20 343,851.20
负债总 计
- -
-
430,007.60
430,007.60
利率敏 感度 缺口
1,273,962.42
-
-
146,960,379.51
148,234,341.93
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.01%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 主 要投资 于证 券交 易所 上市 交易的 股票 和债 券，
所面临的其他 价格风险 来 源于单个证券 发行主体 自 身经营情况或 特殊事项 的 影响，也可 能来源于
证券市 场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 信 息技 术指 数，以 完全 按照 标的 指数 成份股 组成 及 其
权重构 建基 金股 票投 资组 合为原 则， 通过 指数 化分 散投资 降低 其他 价格 风险 。 本基 金投 资组 合中 ，
中证 500 信 息技 术指 数成 份股和 备选 成份 股股 票投 资比 例 不低 于基 金资 产净 值的 95% 。此 外， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 来测 试本 基金 面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
100,715,335.64
99.97
147,390,171.75
99.43
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
100,715,335.64 99.97
147,390,171.75 99.43
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31
日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月 31
日 ）
分析
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 4,981,172.57 7,290,000.00
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -4,981,172.57 -7,290,000.00
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注:无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基 金申 购款
于 2017 年 度 ， 本 基 金 申 购 基 金 份 额 的 对 价 总 额 为 25,443,171.54 元(2016 年度：
189,095,593.76 元) ， 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的申购款 6,053,030.00 元 和 以 现 金 支 付 的 申 购 款
19,390,141.54 元(2016 年 度： 其 中包 括以 股票 支付 的 申购 款 54,430,360.00 元 和以现 金支 付的 申
购款134,665,233.76 元) 。
(2) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为94,781,647.09 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 5,946,588.55 元， 无 属于 第三 层
次的余 额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次126,948,644.74 元， 第二 层次20,441,527.01 元， 无第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时 的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资 产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(3) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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(4) 除 基金 申购 款、 公允 价 值和增 值税 外， 截至 资产 负债表 日本 基金 无需 要说 明的其 他重 要事
项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
100,715,335.64 99.41
其中： 股票
100,715,335.64 99.41
2
固定收 益投 资
12,900.00 0.01
其中： 债券
12,900.00 0.01
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
496,831.32 0.49
7
其他各 项资 产
87,747.99 0.09
合计
101,312,814.95 100.00
注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 ， 而5.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
53,307,496.26 52.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
1,187,784.00 1.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
45,675,039.73 45.34
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- - 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
100,170,319.99 99.43
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
510,903.10 0.51
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
34,112.55 0.03
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
545,015.65 0.54
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002405 四维图 新 155,730 4,109,714.70 4.08
2 600584 长电科 技 143,875 3,068,853.75 3.05
3 603019 中科曙 光 67,600 2,720,224.00 2.70
4 002049 紫光国 芯 55,100 2,644,249.00 2.62
5 300383 光环新 网 197,600 2,606,344.00 2.59 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 44 页 共 54 页
6 000050 深天马 Ａ 127,700 2,516,967.00 2.50
7 002179 中航光 电 60,112 2,367,210.56 2.35
8 002410 广联达 118,300 2,318,680.00 2.30
9 000977 浪潮信 息 115,400 2,294,152.00 2.28
10 300088 长信科 技 279,200 2,186,136.00 2.17
11 000066 中国长 城 266,939 1,945,985.31 1.93
12 000997 新 大 陆 107,480 1,927,116.40 1.91
13 600718 东软集 团 131,100 1,921,926.00 1.91
14 600183 生益科 技 110,600 1,908,956.00 1.89
15 002517 恺英网 络 85,900 1,907,839.00 1.89
16 002439 启明星 辰 81,700 1,907,695.00 1.89
17 002273 水晶光 电 80,650 1,902,533.50 1.89
18 000970 中科三 环 129,600 1,863,648.00 1.85
19 600260 凯乐科 技 63,600 1,851,396.00 1.84
20 600460 士兰微 112,400 1,734,332.00 1.72
21 002195 二三四 五 296,200 1,729,808.00 1.72
22 300115 长盈精 密 82,280 1,651,359.60 1.64
23 300182 捷成股 份 191,200 1,646,232.00 1.63
24 601231 环旭电 子 98,800 1,558,076.00 1.55
25 000988 华工科 技 90,750 1,504,635.00 1.49
26 002745 木林森 32,400 1,474,200.00 1.46
27 002373 千方科 技 100,500 1,472,325.00 1.46
28 002268 卫 士 通 62,520 1,439,210.40 1.43
29 600410 华胜天 成 133,940 1,409,048.80 1.40
30 300166 东方国 信 110,175 1,382,696.25 1.37
31 002152 广电运 通 182,500 1,357,800.00 1.35
32 600171 上海贝 岭 81,842 1,331,569.34 1.32
33 000636 风华高 科 108,800 1,292,544.00 1.28
34 300324 旋极信 息 87,900 1,285,977.00 1.28
35 300002 神州泰 岳 209,000 1,279,080.00 1.27
36 002280 联络互 动 162,595 1,245,477.70 1.24
37 002354 天神娱 乐 70,760 1,209,996.00 1.20
38 600751 天海投 资 194,400 1,187,784.00 1.18
39 002635 安洁科 技 45,250 1,180,572.50 1.17
40 002371 北方华 创 27,800 1,152,032.00 1.14
41 300113 顺网科 技 62,000 1,133,980.00 1.13
42 300287 飞利信 152,369 1,129,054.29 1.12
43 000021 深科技 110,400 1,074,192.00 1.07
44 600563 法拉电 子 20,100 1,021,281.00 1.01
45 002308 威创股 份 83,300 1,016,260.00 1.01
46 000727 华东科 技 410,500 976,990.00 0.97
47 600651 飞乐音 响 105,800 968,070.00 0.96 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 45 页 共 54 页
48 002463 沪电股 份 177,900 948,207.00 0.94
49 002368 太极股 份 36,700 931,079.00 0.92
50 300010 立思辰 83,200 929,344.00 0.92
51 603000 人民网 84,000 909,720.00 0.90
52 002106 莱宝高 科 85,800 872,586.00 0.87
53 300032 金龙机 电 60,800 844,512.00 0.84
54 300297 蓝盾股 份 87,800 837,612.00 0.83
55 002657 中科金 财 36,000 821,520.00 0.82
56 002123 梦网集 团 78,500 812,475.00 0.81
57 002261 拓维信 息 101,300 784,062.00 0.78
58 002690 美亚光 电 40,200 774,654.00 0.77
59 002063 远光软 件 72,863 774,533.69 0.77
60 002642 荣之联 57,900 759,069.00 0.75
61 600536 中国软 件 44,400 734,820.00 0.73
62 300202 聚龙股 份 40,900 734,155.00 0.73
63 002544 杰赛科 技 46,600 733,018.00 0.73
64 600289 亿阳信 通 72,000 715,680.00 0.71
65 603328 依顿电 子 44,822 643,195.70 0.64
66 603444 吉比特 3,300 606,969.00 0.60
67 002093 国脉科 技 61,300 581,737.00 0.58
68 300043 星辉娱 乐 93,700 573,444.00 0.57
69 603888 新华网 23,450 554,592.50 0.55
70 000662 天夏智 慧 37,200 553,164.00 0.55
71 002414 高德红 外 28,500 479,085.00 0.48
72 000536 华映科 技 84,800 418,912.00 0.42
73 603228 景旺电 子 6,000 322,620.00 0.32
74 603528 多伦科 技 36,300 320,529.00 0.32
75 002815 崇达技 术 6,600 208,296.00 0.21
76 603025 大豪科 技 6,000 176,520.00 0.18
8.3.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002916 深南电 路 2,148 187,370.04 0.19
2 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.18
3 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.04
4 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.03
5 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.03
6 300735 光弘科 技 1,919 27,614.41 0.03
7 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 46 页 共 54 页
8 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.02
9 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300002 神州泰 岳 3,163,575.09 2.13
2 002049 紫光国 芯 2,925,142.00 1.97
3 300383 光环新 网 2,922,523.99 1.97
4 002517 恺英网 络 2,542,830.00 1.72
5 002745 木林森 2,509,632.00 1.69
6 000977 浪潮信 息 2,391,787.70 1.61
7 600718 东软集 团 2,180,781.00 1.47
8 002195 二三四 五 2,035,919.00 1.37
9 600751 天海投 资 2,009,256.00 1.36
10 603000 人民网 1,861,296.79 1.26
11 300182 捷成股 份 1,821,430.00 1.23
12 002635 安洁科 技 1,589,318.00 1.07
13 002280 联络互 动 1,557,722.30 1.05
14 603444 吉比特 1,552,677.00 1.05
15 000050 深天马 Ａ 1,545,618.65 1.04
16 002405 四维图 新 1,542,252.56 1.04
17 002354 天神娱 乐 1,486,659.40 1.00
18 300043 星辉娱 乐 1,414,981.00 0.95
19 000066 中国长 城 1,402,934.00 0.95
20 002152 广电运 通 1,393,038.00 0.94
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300296 利亚德 5,836,948.25 3.94
2 002217 合力泰 4,554,467.74 3.07
3 002405 四维图 新 3,722,866.78 2.51
4 000066 中国长 城 3,429,981.57 2.31
5 300115 长盈精 密 3,066,281.27 2.07
6 000050 深天马 Ａ 2,884,059.80 1.95
7 000997 新 大 陆 2,727,451.35 1.84 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 47 页 共 54 页
8 002439 启明星 辰 2,726,585.36 1.84
9 002179 中航光 电 2,646,427.50 1.79
10 002273 水晶光 电 2,590,887.40 1.75
11 002635 安洁科 技 2,475,656.11 1.67
12 000970 中科三 环 2,393,438.00 1.61
13 300088 长信科 技 2,351,889.03 1.59
14 600601 方正科 技 2,351,266.99 1.59
15 002410 广联达 2,249,669.00 1.52
16 600151 航天机 电 2,035,665.85 1.37
17 000988 华工科 技 2,012,466.96 1.36
18 300324 旋极信 息 1,819,363.01 1.23
19 300113 顺网科 技 1,801,275.01 1.22
20 002268 卫 士 通 1,740,611.25 1.17
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
73,215,194.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
114,283,198.76
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政 策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
12,900.00 0.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
合计
12,900.00 0.01
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 48 页 共 54 页
（%）
1 128027 SZ 崇达转 债 129 12,900.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约 ， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
23,840.38
2
应收证 券清 算款
63,786.93
3
应收股 利
- 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 49 页 共 54 页
4
应收利 息
120.68
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
合计
87,747.99
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.6
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
8.12.7
期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允价值 （人 民币 元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 300383 光环新 网 2,606,344.00 2.59 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1
本 基金 的期 末基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
517 238,274.66 108,056,693.00 87.72
15,131,307.00 12.28
9.1.2
目 标基 金的 期末基 金份 额持 有人户 数及 持有人 结构
项目
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例 （%）
中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方中 证500 信 息技 术
指数交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基 金 发起 式联 接基 金
101,010,000.00 82.00
注：机构投资 者“持有 份 额”和“占总 份额比例 ” 数据中已包含 “ 中国农 业 银行股份有 限公司－
南方中 证 500 信 息技 术指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接 基金 ”的“ 持有 份额 ” 和南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 50 页 共 54 页
“占总 份额 比例 ”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 开滦集 团财 务有 限责 任公 司 5,000,000.00 4.06
2 方正证 券股 份有 限公 司 2,046,693.00 1.66
3 王云鹏 700,000.00 0.57
4 李远兵 517,100.00 0.42
5 陈燕 342,600.00 0.28
6 杨俊昇 320,000.00 0.26
7 王艳荣 300,000.00 0.24
8 樊利谋 300,000.00 0.24
9 张鸿勋 295,000.00 0.24
10 冯仁玉 283,800.00 0.23
中国农 业银 行股 份有 限公 司－南 方中
证500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指
数证券 投资 基 金 发起 式联 接基金
101,010,000.00 82.00
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公 司 的 所 有从 业 人 员( 包 含 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资 和 研 究 部 门负 责 人 和本 基 金 基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2015 年6 月 29 日 ）基 金份 额总 额
272,188,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
183,188,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额
31,000,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
91,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
123,188,000.00
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
第 51 页 共 54 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ， 审议 通 过秦长 奎因 任期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司（筹 ）第 一届 董事 会第 一次会 议， 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
本基 金托 管人 于 2016 年 8 月 29 日 任命 史静 欣女 士 为中国 农业 银行 股份 有限 公司托 管业 务
部/养 老金 管理 中心 副总 经 理 ， 负 责管 理证 券投 资基 金托管 业务 。 因 工作 需要 ， 余晓晨 先生 于2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 。 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 。该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为3 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 3 92,470,736.72 51.04% 9,248.97 51.04%
银河证 券 2 85,959,826.29 47.44% 8,596.44 47.44%
申万宏 源 2 2,758,109.18 1.52% 275.84 1.52%
高华证 券 1 - -% - -%
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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国泰君 安 1 - -% - -%
东北证 券 2 - -% - -%
瑞银证 券 1 - -% - -%
英大证 券 1 - -% - -%
东兴证 券 1 - -% - -%
东方证 券 1 - -% - -%
招商证 券 1 - -% - -%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
东北证 券 - -%
- -%
- -%
东方证 券 - -%
- -%
- -%
南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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东兴证 券 - -%
- -%
- -%
高华证 券 - -%
- -%
- -%
国泰君 安 - -%
- -%
- -%
华泰证 券 192,759.20 53.48%
- -%
- -%
瑞银证 券 - -%
- -%
- -%
申万宏 源 167,668.00 46.52%
1,000,000.00 100.00%
- -%
银河证 券 - -%
- -%
- -%
英大证 券 - -%
- -%
- -%
招商证 券 - -%
- -%
- -%
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华西 证券 为
申购赎 回代 理券 商的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017-5-15
2
南方基 金关 于中 证500 信 息技术 指数 交易 型开
放式指 数证 券投 资基 金增 加广发 证券 为申 购
赎回代 理券 商的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017-12-1
3
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流
通受限 股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017-12-2
4
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投
资基金 缴纳 增值 税及 其附 加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-12-2
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者 类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
中国农 业银 行股 份有 限公 司
－南方 中 证 500 信息 技术 指
数交易 型开 放式 指数 证券 投
资基金 发起 式联 接基 金
1
20170101-2017
1231
156,810,0
00.00
-
55,800,000.
00
101,010,000
.00
82.00
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。 南方中证 500 信息技术ETF2017 年年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的文 件。
2 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 。
3 、中 证500 信 息技 术 指数交 易型 开放 式指 数 证 券投资 基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
