中证500 交易 型 开 放 式指 数 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................
2
1.1 重 要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基 金简 介 .......................................................................
5
2.1 基 金基 本情 况 ...............................................................
5
2.2 基 金产 品说 明 ...............................................................
5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .....................................................
5
2.4 信 息披 露方 式 ...............................................................
6
2.5 其 他相 关资 料 ...............................................................
6
§3 主 要财 务 指标 、 基金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ........................................
6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .....................................................
6
3.2 基 金净 值表 现 ...............................................................
7
3.3 其 他指 标 ....................................................
错误! 未定 义 书签 。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................
9
§4 管 理人 报 告 .....................................................................
9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................
9
4.2 管 理人 对 报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ..............................
10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................
10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................
11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................
11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................
11
4.7 管理 人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................
12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................
12
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....
错误! 未定 义 书签 。
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ...............
13
§5 托 管人 报 告 ....................................................................
13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................
13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....
13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ..............
13
§6 审 计报 告 ......................................................................
14
6.1 审 计报 告基 本信 息 ..........................................................
14
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ........................................................
14
§7 年 度财 务 报表 ..................................................................
16
7.1 资 产负 债表 ................................................................
16
7.2 利 润表 ....................................................................
17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ..............................................
18
7.4 报 表附 注 ..................................................................
20
§8 投 资组 合 报告 ..................................................................
46 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ......................................................
46
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ..........................................
46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明 细 ................
48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................
61
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ..........................................
62
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..............
63
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ........
63
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ........
63
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ..............
63
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................
63
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................
63
8.12 投资 组合 报告 附注 .........................................................
64
§9 基 金份 额 持有 人 信息 ............................................................
65
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................
65
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ..................................................
65
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ..................................
66
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................
66
§10 开 放式 基 金份 额 变动 ...........................................................
66
§11 重 大事 件 揭示 .................................................................
67
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................
67
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................
67
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................
67
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .......................................................
67
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .........................................
67
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .........................
67
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .......................................
67
11.8 其他 重大 事件 .............................................................
69
§12 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 ..................................................
70
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ....................
70
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................
70
§13 备 查文 件 目录 .................................................................
70
13.1 备查 文件 目录 .............................................................
70
13.2 存放 地点 .................................................................
71
13.3 查阅 方式 .................................................................
71
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§2 基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证500ETF
场内简 称
500ETF
基金主 代码
510500
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2013 年2 月6 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
2,810,667,244.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交
易所
上海证 券交 易所
上市日 期
2013 年3 月15 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “500ETF”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 500 指
数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金， 风险 与收益 高于 混合 基金 、债 券基金 与货 币市
场基金 。本 基金 采用 完全 复制法 跟踪 标的 指数 的表 现 ，具 有与 标的
指数、 以及 标的 指数 所代 表的股 票市 场相 似的 风险 收益特 征。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数
据和指 标
报告期 （2017 年1 月1
日-2017 年12 月31 日）
报告期 （2016 年1 月1 日
-2016 年 12 月 31 日）
报告期 （2015 年 1 月1
日-2015 年12 月 31 日）
本期已 实现 收
益
173,967,723.74 -1,630,839,025.84 3,707,520,523.16
本期利 润
289,583,290.06 -3,091,968,996.85 3,810,362,825.44
加权平 均基 金
份额本 期利 润
0.1061 -1.1215 1.6657
本期加 权平 均
净值利 润率
1.60%
-17.42%
30.09%
本期基 金份 额
净值增 长率
0.50%
-16.52%
47.56%
3.1.2 期末 数
据和指 标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31 日)
报告期(2015 年12 月31
日)
期末可 供分 配
利润
8,490,637,067.38 7,625,158,761.68 11,174,292,261.42
期末可 供分 配
基金份 额利 润
3.0209 2.9881 4.2855
期末基 金资 产
净值
18,517,132,829.56 16,728,437,054.32 20,475,912,485.14 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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期末基 金份 额
净值
6.5882 6.5554 7.8528
3.1.3 累计 期
末指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31 日)
报告期(2015 年12 月31
日)
基金份 额累 计
净值增 长率
84.31%
83.40%
120.13%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所 述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -5.28% 0.98% -5.34% 0.98% 0.06% 0.00%
过去六 个月 2.03% 0.96% 1.84% 0.96% 0.19% 0.00%
过去一 年 0.50% 0.93% -0.20% 0.93% 0.70% 0.00%
过去三 年 23.80% 2.04% 17.44% 2.03% 6.36% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
84.31% 1.79% 76.36% 1.80% 7.95% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 本基 金成 立于2013 年2 月6 日 ， 基 金合 同生 效当 年按实 际存 续期 计算 ， 不 按整个 自然 年度 进
行折算 。
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香 港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基
金经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
罗文
杰
本基金
基金经
理
2013
年 4 月
22 日
- 12
女，美 国南加 州大 学数学 金融硕 士、美 国加 州大学
计算机 科学硕 士， 具有中 国基金 从业资 格。 曾先后
任职于 美 国 Open Link Financial 公 司、 摩根 斯坦
利公司 ， 从 事量 化分 析工 作 。2008 年9 月 加入 南方
基金， 曾任南 方基 金数量 化投资 部基金 经理 助理，
现任指 数投 资部 兼数 量化 投资部 总经 理；2013 年 5
月至2015 年 6 月 ， 任南 方 策略基 金经 理 ；2013 年4
月至今 ，任 南 方 500 基金 经理；2013 年4 月 至今，
任南 方 500ETF 基 金经 理；2013 年 5 月 至今 ，任 南
方300 基金 经理 ；2013 年5 月至 今 ， 任南 方开 元沪
深300ETF 基金 经理 ；2014 年 10 月至 今 ， 任 500 医
药基金 经理 ；2015 年 2 月 至今 ， 任南 方恒 生 ETF 基
金经理 ；2016 年 12 月至 今 ， 任南方 安享 绝对 收益、
南方卓 享绝 对收 益基 金经 理 ；2017 年 7 月 至今 ， 任
恒生联 接基 金经 理 ；2017 年 8 月 至今 ， 任 南方 房地
产联接 、南 方房 地 产 ETF 基金经 理；2017 年 11 月
至今， 任南 方策 略、 南方 量化混 合基 金经 理。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “ 离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内，本 基金 管理人严格遵 守《中华 人 民共和国证券 投资基金 法 》等有关法律 法
规 、 中国 证监 会和 《 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金基 金合 同》 的 规 定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产， 在严格控 制 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋 求最大利
益。本报告期 内，基金 运 作整体合法合 规，没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范 围、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策 、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 中 证500 指数 跌0.2% 。 期间 我们 通过 自 建的“ 指数 化交 易系 统” 、 “日 内择 时交
易模型”、“ 跟踪误差 归 因分析系统” 、“ETF 现 金流精算系统 ”等，将 本 基金的跟踪误 差指标
控制在 较好 水平 ，并 通过 严格的 风险 管理 流程 ，确 保了本 基金 的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
(1) 大额 申购 赎回 带来 的 成份股 权重 偏差 ，对 此我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
(2) 报告 期内 指数 成份 股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的微 小偏 离；
(3) 股指 期货 和现 货之 间 的基差 波动 带来 的本 基金 与基准 的偏 离；
(4) 期 间 ， 我 们根 据 指 数每 半 年 度 成 份 股 调 整 进 行了 基 金 调 仓 ， 事 前 我 们 制定 了 详 细 的 调 仓 方
案，在实施过 程中引入 多 方校验机制防 范风险发 生 ，从实施结果 来看，效 果 良好，跟踪 误差控制
在理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 6.5882 元， 报 告期内 ， 份额 净值 增长 率为 0.50 ％， 同
期业绩 基准 增长 率为-0.20 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 国 内经 济阶 段企稳 、 结构 转型 将带 来 更高质 量的 盈利 ， 综合 看 ， 权 益市 场预 期
将有一 个较 好的 表现 。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况， 积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性， 排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值 的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：当 基 金份额净值增 长率超过 标 的指数同期增 长
率达 到1% 以上 时 ， 可进行 收益分 配 。 基金 份额 净值 增长率 为收 益评 价日 基金 份额净 值与 基金 上 市
前一日 基金 份额 净值 之比 减去 1 乘以 100% （ 期间如 发生基 金份 额折 算 ， 则以 基金份 额折 算日 为 初
始日重 新计 算） ； 标的 指数 同期增 长率 为收 益评 价日 标的指 数收 盘值 与基 金上 市前一 日标 的指 数 收南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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盘值之 比减 去1 乘以 100% （期间 如发 生基金 份额 折 算 ， 则 以基 金份额 折算 日 为初始 日重 新计算 ） ；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定 。 若 《 基金 合同》
生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配； 每一 基金 份额 享有同 等分 配权 ；本 基金 收益分 配采 取现 金 分
红方式 ；法 律法 规或 监管 机关另 有规 定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金的 投资 运作 ，进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 ， 认 真履行 了托 管人 的义 务 ， 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南 方基 金 管理有 限公 司在 本基 金的 投资运 作 、 基金 资产 净值 的计算 、 基 金份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运 作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理 股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22822 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
中证 500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有
人
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金 (以下
简称“ 中证 500ETF 基金 ”)的财 务报 表， 包括 2017 年 12 月
31 日的 资产 负债 表，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了中 证 500ETF 基金 2017 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于中 证500ETF
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
中证 500ETF 基金 的基金管理 人南方基金 管理股份有限 公司
(原 南方基金管理有限公司，以下简称 “基金管理人”)管理
层负责按 照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会 发
布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表， 使
其实现公 允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估中 证 500ETF
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用)，
并运用持 续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算中 证
500ETF 基 金、 终止 运营 或 别无其 他现 实的 选择 。 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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基金 管理人治理 层负责监督中 证 500ETF 基 金的财务报 告过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济 决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发 表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。 同时 ， 根据 获取 的审 计证据 ， 就可 能导 致对 中 证 500ETF
基金持续 经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重 大
不确定性 得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确 定
性，审计 准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意 财
务报表中 的相关披露；如果披露不 充分，我们应当发表非 无
保留意见 。我们的结论基于截至审 计报告日可获得的信息 。
然而， 未来 的事 项或 情况 可 能导致 中 证500ETF 基金 不 能持续
经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资产 负 债表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
26,118,832.49 10,570,147.07
结算备 付金
580,061,106.48 579,437,772.31
存出保 证金
165,618,344.08 142,866,719.64
交易性 金融 资产
7.4.7.2
17,765,410,536.90 16,012,429,203.87
其中： 股票 投资
17,746,227,463.96 16,012,429,203.87
基金投 资
- -
债券投 资
19,183,072.94 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
4,976,393.94 3,444,542.92
应收利 息
7.4.7.5
325,044.28 250,385.74
应收股 利
9,601.50 9,601.50
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
18,542,519,859.67 16,749,008,373.05
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,686,037.80 993,781.45
应付赎 回款
- - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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应付管 理人 报酬
7,737,109.47 7,181,749.77
应付托 管费
1,547,421.88 1,436,349.98
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
756,703.35 670,118.16
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
13,659,757.61 10,289,319.37
负债合 计
25,387,030.11 20,571,318.73
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
10,026,495,762.18 9,103,278,292.64
未分配 利润
7.4.7.10
8,490,637,067.38 7,625,158,761.68
所有者 权益 合计
18,517,132,829.56 16,728,437,054.32
负债和 所有 者权 益总 计
18,542,519,859.67 16,749,008,373.05
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 6.5882 元 ，基 金份 额总 额 2,810,667,244.00
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 中证 500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
418,866,357.09
-2,958,321,370.2
6
1.利息 收入
10,025,946.41 10,062,642.23
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
9,190,201.44 9,670,662.01
债券利 息收 入
5,397.64 3,115.87
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
830,347.33 388,864.35
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
299,055,321.69
-1,501,304,963.3
7
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
80,487,618.24
-1,733,676,572.1
5
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
3,268,757.84 3,814,952.67
资产支 持证 券投 资 7.4.7.13.5
- - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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收益
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
75,209,891.34 109,805,163.71
股利收 益
7.4.7.16
140,089,054.27 118,751,492.40
3. 公允 价值 变动 收益(损失
以“- ”号 填列)
7.4.7.17
115,615,566.32 -1,461,129,971.01
4. 汇兑 收益(损 失以 “-”号
填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-”号
填列)
7.4.7.18
-5,830,477.33 -5,949,078.11
减：二 、费 用
129,283,067.03 133,647,626.59
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
90,323,241.46 88,804,150.13
2．托 管费
7.4.10.2.2
18,064,648.28 17,760,830.08
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
14,894,623.81 21,179,860.53
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
6,000,553.48 5,902,785.85
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
289,583,290.06
-3,091,968,996.8
5
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
289,583,290.06 -3,091,968,996.85
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 中 证500 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
9,103,278,292.64 7,625,158,761.68 16,728,437,054.32
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 289,583,290.06
289,583,290.06
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
923,217,469.54 575,895,015.64 1,499,112,485.18 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
6,177,138,221.22 5,078,000,680.65 11,255,138,901.87
2. 基金赎回
款
-5,253,920,751.68 -4,502,105,665.01 -9,756,026,416.69
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
10,026,495,762.18 8,490,637,067.38 18,517,132,829.56
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
9,301,620,223.72 11,174,292,261.42 20,475,912,485.14
二、本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -3,091,968,996.85
-3,091,968,996.85
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-198,341,931.08 -457,164,502.89 -655,506,433.97
其中：1. 基 金 申 购
款
10,029,823,186.55 7,582,143,222.78 17,611,966,409.33
2. 基金赎回
款
-10,228,165,117.63 -8,039,307,725.67 -18,267,472,843.30
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
9,103,278,292.64 7,625,158,761.68 16,728,437,054.32
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 20 页 共 71 页
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
中证 500 交 易型 开 放 式指 数证券 投资 基金(以 下简 称 “本基 金”)经 中国 证券 监 督管理 委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 许可[2012]1727 号 《 关于核 准中 证 500 交 易型 开放式 指数 证券 投
资基金募集的 批复》核 准 ，由南方基金 管理股份 有 限公司(原南方 基金管理 有 限公司，已 于 2018
年1 月4 日 办理 完成 工商 变更登 记) 依照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 中证500 交易 型
开放式指数证 券投资基 金 基金合同》负 责公开募 集 。本基金为契 约型的交 易 型开放式基 金，存续
期限不 定， 首次 设立 募集 不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 1,147,543,632.00 元( 含募 集股 票市
值) ， 业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所 有限 公司 普华 永道中 天验 字(2013) 第 075 号验 资报 告予 以验
证。经 向中 国证 监会 备案 ， 《中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》 于 2013 年 2 月
6 日正 式生 效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为1,147,553,216.00 份 ， 其中 通过基 金管 理人 进
行网下 现金 认购 部分 的认 购资金 利息 折 合9,584.00 份基金 份额 。 本 基金 的基 金 管理人 为南 方基 金
管理股 份有 限公 司， 基金 托管人 为中 国农 业银 行股 份有限 公司 。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 上 证 债[2013]83 号审核 同 意 ， 本 基 金
4,616,093,841.00 份基 金 份额 于 2013 年3 月15 日 在上交 所挂 牌交 易。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 中 证 500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金
合同》 的有 关规 定， 本基 金的投 资目 标是 紧密 跟踪 标的指 数中 证 500 指 数， 追求跟 踪偏 离度 和 跟
踪误差最小化 ；主要投 资 范围为标的指 数的成份 股 和备选成份股 ；此外， 本 基金可少量 投资于非
成份股(包 含中 小板 、 创 业 板及其 他经 中国 证监 会核 准发行 的股 票) 、 一 级市 场 新股或 增发 的股 票 、
衍生工 具( 权证 、 股 指期 货 等) 、 债券 资产(国 债 、 金融 债 、 企业 债 、 公司 债 、 次级 债 、 可 转换 债券 、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据 、 中 期票 据 、 短 期融 资 券等) 、 资产 支持 证券 、 债 券回购 、 银 行存 款等
固定收益类资 产、现金 资 产、货币市场 工具以及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工 具。本基
金投资于标的 指数成份 股 、备选成份股 的资产比 例 不低于基金资 产净值 的 95% ，权证、股指 期货
及其他金融工 具的投资 比 例依照法律法 规或监管 机 构的规定执行 。在正常 市 场情况下， 力争控制
本基金 日均 跟踪 偏离 度的 绝对值 不超 过0.1% ， 年跟 踪误差 不超 过 2% 。 本 基金 的业绩 比较 基准 为 中
证500 指数 。
本基金的基金 管理人南方 基金管理股份 有限公司以 本基金为目标 ETF，根 据 《南方中证 500
指数证 券投 资基 金(LOF) 基 金合同 》 的 约定 ， 于2013 年 2 月 22 日将 管理 的南 方 中证 500 指 数证 券
投 资 基 金(LOF) 变 更 为 南 方 中 证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 联 接 基 金(LOF)( 以 下 简 称南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 21 页 共 71 页
“南方 中 证500ETF 联接 基 金”) 。 南 方中 证500ETF 联接基 金为 契约 型开 放式 基金 ， 投资 目标 与本
基金类 似， 将绝 大多 数基 金资产 投资 于本 基金 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 中证500 交易型 开放 式指 数证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)
金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为股指 期 货投资)分类 为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 22 页 共 71 页
(2)
金 融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认 时 分类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融
负债。本基金 目前暂无 金 融负债分类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负 债。本基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值：
(1)
存 在活 跃市 场的 金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值 ； 估 值日无 交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最 近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 23 页 共 71 页
(2) 当金 融工 具不 存在 活 跃市场 ， 采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据 和其 他信 息支 持
的估值技术确 定公允价 值 。采用估值技 术时，优 先 使用可观察输 入值，只 有 在无法取得 相关资产
或负债 可观 察输 入值 或取 得不切 实可 行的 情况 下， 才可以 使用 不可 观察 输入 值。
(3) 如经 济环 境发 生重 大 变化或 证券 发行 人发 生影 响金融 工具 价格 的重 大事 件 ， 应 对估 值进 行调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中 列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额折算引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 折 算日根据折算 前的基金 份 额数及确定 的折算比
例计算 认列 。 由 于申 购和 赎 回引起 的实 收基 金变 动分 别于基 金申 购确 认日 及基 金赎回 确认 日认 列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 ， 可 进行 收益 分配 。 本 基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率
尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息后的基 金份额净
值低于 面值 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本基 金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票 、 债券 的差 价收 入 ， 股票 的股息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
26,118,832.49 10,570,147.07
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
26,118,832.49 10,570,147.07
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
18,152,706,145.44 17,746,227,463.96 -406,478,681.48
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
18,893,000.00 19,183,072.94 290,072.94
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
18,893,000.00 19,183,072.94 290,072.94
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
18,171,599,145.44 17,765,410,536.90 -406,188,608.54
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
16,522,989,250.07
16,012,429,203.87
-510,560,046.20
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
16,522,989,250.07
16,012,429,203.87
-510,560,046.20
注: 于 2017 年 12 月 31 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动中 包含 的可 退替代 款的 估值 增 值
为-1,147.00 元(2016 年12 月 31 日：1,427.00 元) 。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
- - -
货币衍 生工 具
- - -
权益衍 生工 具
806,400,795.05 - -
－股指 期货
806,400,795.05 - -
其他衍 生工 具
- - -
合计
806,400,795.05 - -
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生工 具
-
-
-
货币衍 生工 具
-
-
-
权益衍 生工 具
702,744,643.71
-
-
－股指 期货
702,744,643.71
-
-
其他衍 生工 具
-
-
-
合计
702,744,643.71
-
-
注: 衍生金融资产项下 的权益衍生工具为股指期货投资，净额为 0 。在当日无负债结
算制度下， 结算准备金 已包括所持股指期货合约产生的持仓损益， 则衍生金融资产项
下的 股指 期货 投资 与相 关的 期货 暂收 款( 结算 所得 的持 仓损 益) 之间 按抵 销后 的净 额为
0 。
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金持有的股指期货合约情况如下：
股指期货投资
代码 名称 持 仓量( 买/ 卖) 合 约市 值 公 允价 值变动
IC1801 IC1801 649 812,470,120.00 6,069,324.95
减：可抵销期货暂收款
6,069,324.95
股指期货投资净额
-
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注:无。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
10,465.08 4,904.45
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
309,993.15 243,972.49
应收债 券利 息
3,180.15 - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 28 页 共 71 页
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
1,405.90 1,508.80
合计
325,044.28 250,385.74
7.4.7.6 其 他资 产
注:无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
756,703.35 670,118.16
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
756,703.35 670,118.16
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
应退替 代款 5,697,545.46 5,177,347.66
预提费 用 465,000.00 455,000.00
应付指 数使 用费 1,416,257.75 1,311,296.23
可退替 代款 6,080,954.40 3,345,675.48
合计
13,659,757.61 10,289,319.37
注:1. 应 退替 代款 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 替代 价格 与 实际买 入成 本或 强
制退款 成本 之差 乘以 替代 数量的 金额 。
2. 可退替 代款指投 资者 采用可以现金 替代方式 申 购本基金时， 替代价格 与 该替代证券市 价之差
乘以替 代数 量的 金额 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 2,551,867,244.00
9,103,278,292.64
本期申 购
1,731,600,000.00
6,177,138,221.22
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,472,800,000.00
-5,253,920,751.68
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 29 页 共 71 页
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
2,810,667,244.00
10,026,495,762.18
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 12,352,052,402.33 -4,726,893,640.65 7,625,158,761.68
本期利 润
173,967,723.74 115,615,566.32 289,583,290.06
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
1,263,198,576.83 -687,303,561.19 575,895,015.64
其中： 基金 申购 款
8,332,775,902.98 -3,254,775,222.33 5,078,000,680.65
基金赎 回款
-7,069,577,326.15 2,567,471,661.14 -4,502,105,665.01
本期已 分配 利润
- - -
本期末
13,789,218,702.90 -5,298,581,635.52 8,490,637,067.38
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
596,305.42 1,105,872.30
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
8,552,597.30 8,463,676.16
其他
41,298.72 101,113.55
合计
9,190,201.44 9,670,662.01
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12
月31日
股 票 投 资 收 益 ——买卖
股票差 价收 入
60,337,771.63 -866,578,545.02
股 票 投 资 收 益 ——赎回
差价收 入
20,149,846.61 -867,098,027.13 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 30 页 共 71 页
合计
80,487,618.24 -1,733,676,572.15
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
10,266,997,688.00
14,993,809,256.68
减： 卖 出股 票成 本总
额
10,206,659,916.37
15,860,387,801.70
买卖股 票差 价收 入
60,337,771.63
-866,578,545.02
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
赎回基 金份 额对 价总
额
9,756,026,416.69 18,267,472,843.30
减： 现金 支付 赎回 款总
额
5,269,880,873.69 9,867,320,118.30
减： 赎回 股票 成本 总额
4,465,995,696.39 9,267,250,752.13
赎回差 价收 入
20,149,846.61 -867,098,027.13
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
16,748,775.33 27,327,568.54
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
13,477,800.00 23,509,500.00
减：应 收利 息总 额
2,217.49 3,115.87
买卖债 券差 价收 入
3,268,757.84 3,814,952.67
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 31 页 共 71 页
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注: 无。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
收益金 额
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12
月 31 日
股指期 货- 投资 收益 75,209,891.34 109,805,163.71
合计 75,209,891.34 109,805,163.71
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
140,089,054.27 118,751,492.40
基 金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
140,089,054.27 118,751,492.40
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
104,371,437.66 -1,456,574,367.30
股票投 资
104,081,364.72 -1,456,574,367.30
债券投 资
290,072.94 -
资产支 持证 券投 资
- - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 32 页 共 71 页
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
11,244,128.66 -4,555,603.71
权证投 资
- -
期货 11,244,128.66 -4,555,603.71
其他
- -
合计
115,615,566.32 -1,461,129,971.01
注: 本 基 金 本 期 公 允 价 值 变 动 收 益- 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益
-2,574.00 元(2016 年12 月31 日：4,401.00 元) 。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
- -
替代损 益
-5,830,477.33 -5,949,078.11
合计
-5,830,477.33 -5,949,078.11
注: 替 代损 益收 入是 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 补入 被替 代 股票的 实际 买入 成
本与申购确认 日估值的 差 额 ，或强制退 款的被替 代 股票在强制退 款计算日 与 申购确认日 估值的差
额。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
14,894,623.81 21,179,860.53
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
14,894,623.81 21,179,860.53
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
审计费 用
165,000.00 155,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 150.00 200.00
指数使 用费 5,419,394.50 5,328,249.01
银行费 用 56,008.98 59,336.84
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 33 页 共 71 页
上市费 60,000.00 60,000.00
合计
6,000,553.48 5,902,785.85
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数 许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的
年费率计提 ，逐日累 计， 按季支付， 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币
50,000 元。
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管 理人
中国农业银行股份有限公司( “中国农业
银行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销 售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投资
基金联 接基 金(LOF)( “南 方中证500ETF 联
接基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ， 公 司 名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.9.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.9.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 34 页 共 71 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 4,957,958,722.96 22.89
19,880,885,861.07 66.80
7.4.9.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.9.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 493,332.60 22.80
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 1,988,370.55 66.80
400,199.62 59.72
注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.9.2 关 联方 报酬
7.4.9.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
90,323,241.46 88,804,150.13
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
36,910.42
14,416.79
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 35 页 共 71 页
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
7.4.9.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
18,064,648.28 17,760,830.08
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.9.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.9.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.9.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.9.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比
例（% ）
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例
（%）
南 方 中 证
500ETF 联接基
金
585,773,402.00
20.84%
571,773,402.00
22.41%
兴业证券股份
有限公司融券
专用证 券账 户
65,200.00 0.00% - -
注: 南 方中 证 500ETF 联接 基金投 资本 基金 相关 的 费 用按基 金合 同和 更新 的招 募说明 书的 有关 规 定
以及与 券商 约定 的席 位佣 金费率 支付 。
7.4.9.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 36 页 共 71 页
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
26,118,832.49
596,305.42
10,570,147.07
1,105,872.30
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国农业 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.9.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.9.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注:无。
7.4.10 利 润分 配情况
无。
7.4.11 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.11.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
603161
科
华
控
股
2017-12-28
2018-01
-05
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润
都
股
份
2017-12-28
2018-01
-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新
疆
火
炬
2017-12-25
2018-01
-03
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
110041
蒙电转
债
2017-12-22
2018-01
-09
新债未
上市
100.00 100.00 39,450 3,945,000.00 3,945,000.00 - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 37 页 共 71 页
128029
太阳转
债
2017-12-22
2018-01
-16
新债未
上市
100.00 100.00 30,398 3,039,800.00 3,039,800.00 -
123004
铁汉转
债
2017-12-18
2018-01
-26
新债未
上市
100.00 100.00 27,474 2,747,400.00 2,747,400.00 -
128027
崇达转
债
2017-12-15
2018-01
-22
新债未
上市
100.00 100.00 3,912 391,200.00 391,200.00 -
7.4.11.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期 停牌原 因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600525
长园
集团
2017-12-25
重大事 项
未公告
15.79 2018-01-10 17.30 5,532,264 81,524,590.52 87,354,448.56 -
300156
神雾
环保
2017-07-17
重大资 产
重组
24.16 2018-01-17 21.74 2,615,550 71,142,365.24 63,191,688.00 -
002366
台海
核电
2017-12-06
重大资 产
重组
26.45 - - 2,223,994 56,424,175.99 58,824,641.30 -
000930
中粮
生化
2017-10-24
重大资 产
重组
13.34 - - 4,178,701 52,248,195.19 55,743,871.34 -
300383
光环
新网
2017-11-07
拟披露 重
大事项
13.19 2018-03-19 14.51 3,712,500 46,280,930.43 48,967,875.00 -
002168
深圳
惠程
2017-12-19
拟披露 重
大事项
13.76 - - 3,435,299 42,006,398.16 47,269,714.24 -
000547
航天
发展
2017-10-30 重大事 项 10.83 - - 4,354,780 67,138,416.42 47,162,267.40 -
600614
鹏起
科技
2017-12-26
重大事 项
未公告
10.16 - - 4,437,647 49,301,824.99 45,086,493.52 -
000566
海南
海药
2017-11-22
重大资 产
重组
12.89 - - 3,380,797 45,034,986.97 43,578,473.33 -
000979
中弘
股份
2017-09-07
重大资 产
重组
1.94 2018-02-14 1.75 22,078,386 46,761,335.14 42,832,068.84 -
002512
达华
智能
2017-12-06
拟披露 重
大事项
18.07 2018-03-06 16.26 2,333,800 41,236,022.13 42,171,766.00 -
000006
深振
业A
2017-09-11
重大资 产
重组
9.85 2018-03-08 8.87 4,135,654 36,547,023.69 40,736,191.90 -
002745
木林
森
2017-12-28 重大事 项 45.50 2018-01-05 46.50 884,100 41,059,454.69 40,226,550.00 -
002004
华邦
健康
2017-12-14 重大事 项 6.73 2018-03-14 7.30 5,950,665 54,694,929.43 40,047,975.45 -
000401
冀东
水泥
2017-11-21
重大资产
重组
13.79 2018-01-15 15.17 2,854,262 37,590,633.71 39,360,272.98 -
000592 平潭 2017-08-09 重大资 产 5.75 2018-01-29 5.70 6,507,902 47,800,033.74 37,420,436.50 - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 38 页 共 71 页
发展 重组
000031
中粮
地产
2017-07-24
重大资 产
重组
8.00 - - 4,660,190 46,834,722.78 37,281,520.00 -
600664
哈药
股份
2017-09-28
重大资 产
重组
5.81 2018-02-27 6.00 6,208,411 46,405,979.58 36,070,867.91 -
600645
中源
协和
2017-10-09
重大资 产
重组
28.40 2018-01-19 25.56 1,251,613 44,007,286.17 35,545,809.20 -
000926
福星
股份
2017-12-26 重大事 项 10.89 2018-01-10 11.98 3,184,240 38,628,050.78 34,676,373.60 -
000939
凯迪
生态
2017-11-16
重大资 产
重组
4.99 - - 6,643,788 34,738,746.06 33,152,502.12 -
300159
新研
股份
2017-11-23
重大资 产
重组
10.40 2018-03-22 9.36 3,117,572 46,469,304.01 32,422,748.80 -
000806
银河
生物
2017-07-18
重大资 产
重组
10.76 2018-01-18 10.01 2,915,500 46,099,538.25 31,370,780.00 -
300116
坚瑞
沃能
2017-12-18
重大资 产
重组
7.62 - - 4,042,843 37,262,227.03 30,806,463.66 -
000156
华数
传媒
2017-12-26 重大事 项 11.40 - - 2,406,506 31,562,188.70 27,434,168.40 -
300134
大富
科技
2017-12-18
拟披露 重
大事项
16.45 2018-03-19 14.81 1,595,450 39,585,249.00 26,245,152.50 -
600187
国中
水务
2017-11-09
重大资 产
重组
4.68 2018-03-20 4.21 5,452,418 28,573,760.26 25,517,316.24 -
002122
天马
股份
2017-12-19 重大事 项 8.49 - - 2,967,628 26,417,904.39 25,195,161.72 -
002358
森源
电气
2017-12-07
重大资 产
重组
14.86 2018-03-07 15.05 1,557,527 26,483,787.57 23,144,851.22 -
000766
通化
金马
2017/11/24
重大资 产
重组
13.60 - - 1,590,312 26,173,155.57 21,628,243.20 -
300010
立思
辰
2017-11-17
拟披露 重
大事项
11.17 2018-02-22 10.05 1,808,480 30,087,110.95 20,200,721.60 -
002345
潮宏
基
2017-12-20 重大事 项 10.75 - - 1,849,246 20,361,953.44 19,879,394.50 -
300032
金龙
机电
2017-11-27
拟披露 重
大事项
13.89 - - 1,375,000 22,653,147.19 19,098,750.00 -
002344
海宁
皮城
2017-11-01
拟披露 重
大事项
7.93 2018-01-31 7.44 2,228,605 24,859,535.85 17,672,837.65 -
000693
*ST
华泽
2016-03-01 重大事 项 12.50 2018-03-21 11.88 1,391,501 25,507,720.76 17,393,762.50 -
300730
科创
信息
2017-12-25 重大事 项 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017-12-28 重大事 项 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 39 页 共 71 页
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.11.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
7.4.12 金 融工 具风险 及管 理
7.4.12.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 指数 型基 金 ， 紧 密跟踪 中 证500 指数 ， 具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股票
市场相似的风 险收益特 征 ，属于证券投 资基金中 风 险较高、收益 较高的品 种 。本基金以 标的指数
成份股 、备 选成 份股 为主 要投资 对象 。本 基金 采用 完全复 制法 ，跟 踪中 证 500 指数 ，以 完全 按照
标的指数成份 股组成及 其 权重构建基金 股票投资 组 合为原则，进 行被动式 指 数化投资。 股票在投
资组合 中的 权重 原则 上根 据标的 指数 成份 股及 其权 重的变 动而 进行 相应 调整 。 但在因 特殊 情况(如
流动性 不足 等) 导致 无法 获 得足够 数量 的股 票时 ， 基 金 管理人 将搭 配使 用其 他合 理方法 进行 适当 的
替代， 力求 与标 的指 数的 跟踪偏 离度 与跟 踪误 差的 最小化 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠 地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.12.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 40 页 共 71 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银 行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.10%(2016 年 12 月31 日： 无)。
7.4.12.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
本基金将根据 风险管理 的 原则，以套期 保值为目 的 投资股指期货 ，以对冲 系 统性风险和某 些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指 期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
7.4.12.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 41 页 共 71 页
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时受限制 不能自由 转 让的情况参见 附注 7.4.12 。此外，本基 金可通过 卖 出回购金融资 产方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第
四十条 。
7.4.12.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.12.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场 利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.12.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 42 页 共 71 页
2017 年 12
月31 日
资产
银行存款 26,118,832.49 - - - 26,118,832.49
结算备付 金 580,061,106.48 - - - 580,061,106.48
存出保证 金 3,124,320.08 - - 162,494,024.00 165,618,344.08
交易性金 融
资产
- 4,154,690.00 15,028,382.94 17,746,227,463.96 17,765,410,536.90
买入返售 金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 325,044.28 325,044.28
应收股利 - - - 9,601.50 9,601.50
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清
算款
- - - 4,976,393.94 4,976,393.94
其他资产 - - - - -
资产总 计
609,304,259.05 4,154,690.00 15,028,382.94 17,914,032,527.68 18,542,519,859.67
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人
报酬
- - - 7,737,109.47 7,737,109.47
应付托 管费 - - - 1,547,421.88 1,547,421.88
应付证 券清
算款
- - - 1,686,037.80 1,686,037.80
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付销 售服
务费
- - - - -
应付交 易费
用
- - - 756,703.35 756,703.35
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 13,659,757.61 13,659,757.61
负债总 计
- - - 25,387,030.11 25,387,030.11
利率敏 感度
缺口
609,304,259.05 4,154,690.00 15,028,382.94 17,888,645,497.57 18,517,132,829.56
上年度 末
2016 年 12
月31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 10,570,147.07 - - - 10,570,147.07
结算备 付金 579,437,772.31 - - - 579,437,772.31
存出保 证金 3,352,751.64 - - 139,513,968.00 142,866,719.64
交易性 金融 - - - 16,012,429,203.87 16,012,429,203.87 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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资产
应收证 券清
算款
- - - 3,444,542.92 3,444,542.92
应收利 息 - - - 250,385.74 250,385.74
应收股 利 - - - 9,601.50 9,601.50
资产总 计
593,360,671.02
-
-
16,155,647,702.03
16,749,008,373.05
负债
应付证 券清
算款
- - - 993,781.45 993,781.45
应付管 理人
报酬
- - - 7,181,749.77 7,181,749.77
应付托 管费 - - - 1,436,349.98 1,436,349.98
应付交 易费
用
- - - 670,118.16 670,118.16
其他负 债 - - - 10,289,319.37 10,289,319.37
负债总 计
- -
-
20,571,318.73
20,571,318.73
利率敏 感度
缺口
593,360,671.02
-
-
16,135,076,383.30
16,728,437,054.32
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.12.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.10%(2016 年 12 月 31 日：无)， 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.12.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.12.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 完全 复制 法， 跟踪中 证 500 指 数， 以完 全按照 标的 指数 成份 股组 成及其 权重 构 建南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 44 页 共 71 页
基金股 票投 资组 合为 原则 ， 通过 指数 化分散 投资 降 低其他 价格 风险。 本基 金 投资组 合中 ， 中 证 500
指数成份股和 备选成份 股 股票投资比例 不低于基 金 资产净值的 95%。此 外， 本基金的基金 管理人
每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控，定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ，来测试
本基金 面临 的潜 在价 格风 险，及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。
7.4.12.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
17,746,227,463.96 95.84
16,012,429,203.87
95.72
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
17,746,227,463.96 95.84
16,012,429,203.87 95.72
7.4.12.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月31
日）
上年度末 （2016 年
12 月 31 日 ）
分析
1. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 上升 5%
955,225,207.22 827,100,499.93
2. 业 绩 比 较 基 准 ( 附注
7.4.1) 下降 5%
-955,225,207.22 -827,100,499.93
注: 其 他包 含股 指期 货投 资 ， 于2017 年12 月31 日 ， 持 仓数量 为649 手 ， 合约 市值 为812,470,120.00
元( 附注 7.4.7.3) 。在当 日无负债结算 制度下， 结 算准备金已包 括所持股 指 期货投资产生 的持仓
损益，则其 他中包含 的股 指期货投资 与相关的 期货 暂收款(结算 所得的持 仓损 益) 之间按抵 销后的南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 45 页 共 71 页
净额 为0。
7.4.13 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基金申购款
于 2017 年度，本基金申购基金份额的对价总额为 11,255,138,901.87 元(2016 年度：
17,611,966,409.33 元) ， 其中包括以股票支付 的申购款 4,782,462,877.61 元和以现金
支 付 的 申 购 款 6,472,676,024.26 元(2016 年 度 ： 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款
7,762,471,037.58 元和 以现金支付的申购款 9,849,495,371.75 元) 。
(2) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所
属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间 接可观察的输入值。
第三层次： 相关资产或负债的不可观察输入值 。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于
第一层 次的 余额 为 16,460,458,792.72 元， 属 于第 二 层次的 余额 为 1,304,951,744.18 元， 无 属于
第三层 次的 余额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一层次14,736,466,998.04 元 ， 第 二层次1,275,962,205.83
元，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证 券 交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年
12 月 31 日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值
与公允价值相差很小。
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程
中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017 年 6 月 30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程 中发生的增
值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税。对资管产品在
2018 年 1 月 1 日前运 营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳；
已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号 《关于租
入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出
规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12 月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
17,746,227,463.96 95.71
其中： 股票
17,746,227,463.96 95.71
2
固定收 益投 资
19,183,072.94 0.10
其中： 债券
19,183,072.94 0.10
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
606,179,938.97 3.27
7
其他各 项资 产
170,929,383.80 0.92
8
合计
18,542,519,859.67 100.00
注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 ， 而8.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 47 页 共 71 页
A
农、林 、牧 、渔 业
296,460,983.98 1.60
B
采矿业
610,948,867.37 3.30
C
制造业
10,445,149,811.68 56.41
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
562,232,705.17 3.04
E
建筑业
405,600,370.76 2.19
F
批发和 零售 业
949,029,456.36 5.13
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
576,476,781.53 3.11
H
住宿和 餐饮 业
22,421,853.10 0.12
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
1,454,625,349.57 7.86
J
金融业
330,065,295.47 1.78
K
房地产 业
1,054,837,890.36 5.70
L
租赁和 商务 服务 业
297,102,327.74 1.60
M
科学研 究和 技术 服
务业
35,545,809.20 0.19
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
196,855,825.47 1.06
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
21,617,186.00 0.12
Q
卫生和 社会 工作
32,698,913.88 0.18
R
文化、 体育 和娱 乐
业
235,036,813.17 1.27
S
综合
90,946,490.56 0.49
合计
17,617,652,731.37 95.14
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
17,393,762.50 0.09
C
制造业
111,113,597.61 0.60
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
16,143.20 -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
18,263.73 -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
34,112.55 - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 48 页 共 71 页
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
128,575,879.59 0.69
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 600516 方大炭 素 4,494,624 129,804,741.12 0.70
2 600176 中国巨 石 7,407,695 120,671,351.55 0.65
3 600201 生物股 份 3,778,090 119,916,576.60 0.65
4 002405 四维图 新 4,339,542 114,520,513.38 0.62
5 000661 长春高 新 577,383 105,661,089.00 0.57
6 002422 科伦药 业 3,644,971 90,759,777.90 0.49
7 002271 东方雨 虹 2,233,198 89,238,592.08 0.48
8 600525 长园集 团 5,532,264 87,354,448.56 0.47
9 600584 长电科 技 4,026,953 85,894,907.49 0.46
10 000786 北新建 材 3,786,111 85,187,497.50 0.46
11 002001 新 和 成 2,228,100 84,801,486.00 0.46
12 000998 隆平高 科 3,190,336 82,055,441.92 0.44
13 002340 格林美 11,297,153 81,226,530.07 0.44
14 300274 阳光电 源 4,288,304 80,491,466.08 0.43
15 600521 华海药 业 2,647,059 79,729,417.08 0.43
16 600438 通威股 份 6,576,800 79,645,048.00 0.43
17 600426 华鲁恒 升 4,796,629 76,362,333.68 0.41
18 603019 中科曙 光 1,885,850 75,886,604.00 0.41 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 49 页 共 71 页
19 600315 上海家 化 2,009,584 74,133,553.76 0.40
20 002049 紫光国 芯 1,539,416 73,876,573.84 0.40
21 000039 中集集 团 3,209,300 73,332,505.00 0.40
22 002092 中泰化 学 5,451,856 72,564,203.36 0.39
23 600079 人福医 药 4,008,996 71,520,488.64 0.39
24 300266 兴源环 境 2,611,262 70,504,074.00 0.38
25 000050 深天马 Ａ 3,551,319 69,996,497.49 0.38
26 000830 鲁西化 工 4,332,898 68,979,736.16 0.37
27 600298 安琪酵 母 2,093,331 68,493,790.32 0.37
28 600642 申能股 份 11,554,618 67,710,061.48 0.37
29 002583 海能达 3,639,200 67,361,592.00 0.36
30 600256 广汇能 源 13,277,131 67,182,282.86 0.36
31 601168 西部矿 业 8,064,843 66,131,712.60 0.36
32 002179 中航光 电 1,675,724 65,990,011.12 0.36
33 000009 中国宝 安 9,104,112 65,822,729.76 0.36
34 600392 盛和资 源 3,460,301 65,745,719.00 0.36
35 002050 三花智 控 3,582,253 65,698,520.02 0.35
36 600291 西水股 份 2,772,900 65,218,608.00 0.35
37 000977 浪潮信 息 3,278,910 65,184,730.80 0.35
38 002410 广联达 3,317,836 65,029,585.60 0.35
39 600004 白云机 场 4,384,523 64,452,488.10 0.35
40 000418 小天鹅 Ａ 934,963 63,437,239.55 0.34
41 600879 航天电 子 8,062,392 63,209,153.28 0.34
42 000488 晨鸣纸 业 3,774,584 62,922,315.28 0.34
43 002384 东山精 密 2,203,653 62,715,964.38 0.34
44 600388 龙净环 保 3,616,022 62,557,180.60 0.34
45 002311 海大集 团 2,665,987 62,384,095.80 0.34
46 601233 桐昆股 份 2,755,246 61,965,482.54 0.33
47 002573 清新环 境 2,722,250 61,876,742.50 0.33
48 000513 丽珠集 团 920,895 61,193,472.75 0.33
49 002078 太阳纸 业 6,590,320 61,158,169.60 0.33
50 300055 万邦达 2,900,843 61,004,728.29 0.33
51 300088 长信科 技 7,781,904 60,932,308.32 0.33
52 600022 山东钢 铁 27,782,010 59,453,501.40 0.32
53 600499 科达洁 能 5,345,543 59,282,071.87 0.32
54 000690 宝新能 源 7,358,412 58,867,296.00 0.32
55 002366 台海核 电 2,223,994 58,824,641.30 0.32
56 603589 口子窖 1,274,735 58,701,546.75 0.32
57 600872 中炬高 新 2,367,888 58,628,906.88 0.32
58 600600 青岛啤 酒 1,476,178 58,058,080.74 0.31
59 601699 潞安环 能 5,067,713 57,670,573.94 0.31
60 600811 东方集 团 12,556,612 57,509,282.96 0.31 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 50 页 共 71 页
61 002019 亿帆医 药 2,581,769 57,444,360.25 0.31
62 000887 中鼎股 份 3,139,200 57,039,264.00 0.31
63 600875 东方电 气 5,077,033 57,015,080.59 0.31
64 002176 江特电 机 4,967,600 56,233,232.00 0.30
65 600056 中国医 药 2,255,561 56,140,913.29 0.30
66 600166 福田汽 车 19,963,302 56,096,878.62 0.30
67 000656 金科股 份 11,299,469 55,932,371.55 0.30
68 600885 宏发股 份 1,351,200 55,899,144.00 0.30
69 000930 中粮生 化 4,178,701 55,743,871.34 0.30
70 002407 多氟多 2,726,200 55,669,004.00 0.30
71 600839 四川长 虹 15,643,897 54,440,761.56 0.29
72 000066 中国长 城 7,461,252 54,392,527.08 0.29
73 600643 爱建集 团 4,888,337 54,162,773.96 0.29
74 002038 双鹭药 业 1,743,915 54,009,047.55 0.29
75 000997 新 大 陆 2,988,927 53,591,461.11 0.29
76 600183 生益科 技 3,087,492 53,290,111.92 0.29
77 600755 厦门国 贸 5,263,012 53,156,421.20 0.29
78 600418 江淮汽 车 5,611,689 53,086,577.94 0.29
79 002439 启明星 辰 2,270,290 53,011,271.50 0.29
80 002273 水晶光 电 2,238,249 52,800,293.91 0.29
81 600325 华发股 份 7,173,449 52,796,584.64 0.29
82 600718 东软集 团 3,601,244 52,794,237.04 0.29
83 600260 凯乐科 技 1,803,533 52,500,845.63 0.28
84 002517 恺英网 络 2,357,500 52,360,075.00 0.28
85 002244 滨江集 团 6,580,996 52,318,918.20 0.28
86 600266 北京城 建 3,978,700 52,280,118.00 0.28
87 600808 马钢股 份 12,625,749 52,144,343.37 0.28
88 002359 北讯集 团 2,299,089 51,844,456.95 0.28
89 000970 中科三 环 3,604,373 51,830,883.74 0.28
90 600787 中储股 份 4,653,941 51,193,351.00 0.28
91 600138 中青旅 2,452,899 51,192,002.13 0.28
92 000878 云南铜 业 3,594,887 51,011,446.53 0.28
93 000581 威孚高 科 2,120,649 50,895,576.00 0.27
94 600060 海信电 器 3,327,402 49,977,578.04 0.27
95 002223 鱼跃医 疗 2,548,530 49,951,188.00 0.27
96 300383 光环新网 3,712,500 48,967,875.00 0.26
97 600460 士兰微 3,169,710 48,908,625.30 0.26
98 002195 二三四 五 8,360,218 48,823,673.12 0.26
99 600673 东阳光 科 7,171,900 48,410,325.00 0.26
100 002285 世联行 4,313,929 48,100,308.35 0.26
101 002670 国盛金 控 2,461,224 47,870,806.80 0.26
102 000825 太钢不 锈 9,633,000 47,779,680.00 0.26 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 51 页 共 71 页
103 002408 齐翔腾 达 3,758,432 47,656,917.76 0.26
104 000547 航天发 展 4,354,780 47,162,267.40 0.25
105 300197 铁汉生 态 3,862,435 46,928,585.25 0.25
106 300146 汤臣倍 健 3,115,500 46,794,810.00 0.25
107 600435 北方导 航 3,785,216 46,671,713.28 0.25
108 002640 跨境通 2,433,360 46,574,510.40 0.25
109 300182 捷成股 份 5,408,600 46,568,046.00 0.25
110 600160 巨化股 份 4,377,668 46,534,610.84 0.25
111 000960 锡业股 份 3,525,156 46,532,059.20 0.25
112 600884 杉杉股 份 2,383,159 46,185,621.42 0.25
113 600094 大名城 6,583,064 46,015,617.36 0.25
114 300115 长盈精 密 2,289,762 45,955,523.34 0.25
115 600978 宜华生 活 5,014,526 45,832,767.64 0.25
116 600655 豫园股 份 4,254,923 45,697,873.02 0.25
117 600062 华润双 鹤 1,842,357 45,598,335.75 0.25
118 000999 华润三 九 1,673,180 45,510,496.00 0.25
119 601000 唐山港 9,640,441 45,406,477.11 0.25
120 600143 金发科 技 6,902,373 45,348,590.61 0.24
121 600282 南钢股 份 9,327,379 45,144,514.36 0.24
122 000703 恒逸石 化 2,092,111 45,126,834.27 0.24
123 600614 鹏起科 技 4,437,647 45,086,493.52 0.24
124 000807 云铝股份 4,397,930 44,990,823.90 0.24
125 000981 银亿股 份 5,094,155 44,981,388.65 0.24
126 600179 安通控 股 1,801,889 44,596,752.75 0.24
127 600503 华丽家 族 6,777,300 44,391,315.00 0.24
128 600970 中材国 际 4,463,234 44,141,384.26 0.24
129 000778 新兴铸 管 8,443,201 44,073,509.22 0.24
130 002183 怡 亚 通 6,247,153 44,042,428.65 0.24
131 601231 环旭电 子 2,763,861 43,586,087.97 0.24
132 000566 海南海 药 3,380,797 43,578,473.33 0.24
133 002051 中工国 际 2,359,391 43,483,576.13 0.23
134 002013 中航机 电 3,993,398 43,088,764.42 0.23
135 002221 东华能 源 3,519,828 42,977,099.88 0.23
136 002589 瑞康医 药 3,187,998 42,878,573.10 0.23
137 600346 恒力股 份 3,475,145 42,848,537.85 0.23
138 000979 中弘股 份 22,078,386 42,832,068.84 0.23
139 600409 三友化 工 4,430,817 42,491,535.03 0.23
140 000988 华工科 技 2,556,693 42,389,969.94 0.23
141 002127 南极电 商 3,462,564 42,208,655.16 0.23
142 002512 达华智 能 2,333,800 42,171,766.00 0.23
143 000732 泰禾集 团 2,103,241 42,106,884.82 0.23
144 600125 铁龙物 流 3,873,424 41,910,447.68 0.23 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 52 页 共 71 页
145 600240 华业资 本 4,818,039 41,338,774.62 0.22
146 600161 天坛生 物 1,430,343 41,179,574.97 0.22
147 000598 兴蓉环 境 7,582,200 41,171,346.00 0.22
148 002373 千方科 技 2,803,184 41,066,645.60 0.22
149 002268 卫 士 通 1,778,180 40,933,703.60 0.22
150 000006 深振业 Ａ 4,135,654 40,736,191.90 0.22
151 002491 通鼎互 联 3,207,390 40,413,114.00 0.22
152 000729 燕京啤 酒 5,969,366 40,233,526.84 0.22
153 002745 木林森 884,100 40,226,550.00 0.22
154 002004 华邦健 康 5,950,665 40,047,975.45 0.22
155 002030 达安基 因 2,143,500 39,826,230.00 0.22
156 600566 济川药 业 1,040,041 39,677,564.15 0.21
157 000078 海王生 物 6,714,775 39,617,172.50 0.21
158 600410 华胜天 成 3,741,565 39,361,263.80 0.21
159 000401 冀东水 泥 2,854,262 39,360,272.98 0.21
160 600597 光明乳 业 2,591,812 39,265,951.80 0.21
161 600635 大众公 用 8,196,826 39,180,828.28 0.21
162 002281 光迅科 技 1,331,447 39,144,541.80 0.21
163 000685 中山公 用 3,751,947 38,457,456.75 0.21
164 002440 闰土股 份 1,949,008 38,375,967.52 0.21
165 002152 广电运 通 5,143,826 38,270,065.44 0.21
166 000028 国药一 致 632,573 38,112,523.25 0.21
167 002048 宁波华 翔 1,595,775 37,979,445.00 0.21
168 600307 酒钢宏 兴 13,269,900 37,951,914.00 0.20
169 600122 宏图高 科 3,913,644 37,923,210.36 0.20
170 000012 南 玻Ａ 4,474,302 37,807,851.90 0.20
171 000089 深圳机 场 4,336,200 37,724,940.00 0.20
172 000975 银泰资 源 2,820,603 37,683,256.08 0.20
173 600348 阳泉煤 业 5,098,365 37,625,933.70 0.20
174 600572 康恩贝 5,319,413 37,608,249.91 0.20
175 002400 省广股 份 7,050,803 37,580,779.99 0.20
176 600037 歌华有 线 2,888,088 37,516,263.12 0.20
177 000592 平潭发 展 6,507,902 37,420,436.50 0.20
178 300166 东方国 信 2,979,550 37,393,352.50 0.20
179 600500 中化国 际 4,416,669 37,365,019.74 0.20
180 002056 横店东 磁 3,484,616 37,285,391.20 0.20
181 000031 中粮地 产 4,660,190 37,281,520.00 0.20
182 600380 健康元 3,329,562 37,257,798.78 0.20
183 600267 海正药 业 2,457,404 37,205,096.56 0.20
184 600717 天津港 3,539,100 37,125,159.00 0.20
185 600171 上海贝 岭 2,279,568 37,088,571.36 0.20
186 002431 棕榈股 份 4,411,635 37,057,734.00 0.20 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 53 页 共 71 页
187 601200 上海环 境 1,484,838 37,031,859.72 0.20
188 002354 天神娱 乐 2,148,546 36,740,136.60 0.20
189 601880 大连港 13,110,937 36,579,514.23 0.20
190 002506 协鑫集 成 8,556,172 36,534,854.44 0.20
191 600863 内蒙华 电 12,297,100 36,522,387.00 0.20
192 300324 旋极信 息 2,483,979 36,340,612.77 0.20
193 600881 亚泰集 团 6,872,013 36,284,228.64 0.20
194 300058 蓝色光 标 6,560,300 36,212,856.00 0.20
195 600511 国药股 份 1,300,449 36,152,482.20 0.20
196 000636 风华高 科 3,036,516 36,073,810.08 0.19
197 600664 哈药股 份 6,208,411 36,070,867.91 0.19
198 002665 首航节 能 5,373,595 35,788,142.70 0.19
199 002028 思源电 气 2,245,809 35,596,072.65 0.19
200 300002 神州泰 岳 5,814,008 35,581,728.96 0.19
201 600645 中源协 和 1,251,613 35,545,809.20 0.19
202 600026 中远海 能 5,798,833 35,488,857.96 0.19
203 002131 利欧股 份 13,610,062 35,386,161.20 0.19
204 002477 雏鹰农 牧 7,956,197 35,325,514.68 0.19
205 002280 联络互 动 4,588,100 35,144,846.00 0.19
206 002191 劲嘉股 份 3,796,902 35,121,343.50 0.19
207 600416 湘电股 份 2,802,569 35,004,086.81 0.19
208 600120 浙江东 方 1,421,303 34,978,266.83 0.19
209 002249 大洋电 机 5,012,558 34,937,529.26 0.19
210 000926 福星股 份 3,184,240 34,676,373.60 0.19
211 600737 中粮糖 业 4,339,800 34,501,410.00 0.19
212 600466 蓝光发 展 3,681,864 34,425,428.40 0.19
213 600967 内蒙一 机 2,856,125 34,416,306.25 0.19
214 600936 广西广 电 4,928,917 33,812,370.62 0.18
215 000400 许继电 气 2,562,800 33,803,332.00 0.18
216 600216 浙江医 药 2,498,236 33,576,291.84 0.18
217 600633 浙数文 化 2,203,300 33,490,160.00 0.18
218 600835 上海机 电 1,366,893 33,488,878.50 0.18
219 600751 天海投 资 5,448,307 33,289,155.77 0.18
220 002635 安洁科 技 1,274,953 33,263,523.77 0.18
221 000612 焦作万 方 3,530,843 33,189,924.20 0.18
222 000939 凯迪生 态 6,643,788 33,152,502.12 0.18
223 600575 皖江物 流 8,183,000 33,141,150.00 0.18
224 000860 顺鑫农 业 1,721,654 33,072,973.34 0.18
225 603369 今世缘 2,123,800 32,940,138.00 0.18
226 000667 美好置 业 10,834,197 32,935,958.88 0.18
227 300244 迪安诊 断 1,384,374 32,698,913.88 0.18
228 300026 红日药 业 7,644,101 32,563,870.26 0.18 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 54 页 共 71 页
229 002709 天赐材 料 706,600 32,496,534.00 0.18
230 300133 华策影 视 2,994,767 32,463,274.28 0.18
231 600064 南京高 科 2,287,151 32,454,672.69 0.18
232 600598 北大荒 3,009,100 32,438,098.00 0.18
233 300159 新研股 份 3,117,572 32,422,748.80 0.18
234 300199 翰宇药 业 1,990,263 32,401,481.64 0.17
235 000596 古井贡 酒 491,834 32,298,738.78 0.17
236 300113 顺网科 技 1,764,285 32,268,772.65 0.17
237 600151 航天机 电 4,249,990 32,257,424.10 0.17
238 000712 锦龙股 份 1,898,288 32,232,930.24 0.17
239 000758 中色股 份 4,997,938 32,136,741.34 0.17
240 002371 北方华 创 772,842 32,026,572.48 0.17
241 300253 卫宁健 康 4,738,580 31,795,871.80 0.17
242 002603 以岭药 业 2,038,954 31,726,124.24 0.17
243 002505 大康农 业 11,146,257 31,655,369.88 0.17
244 300287 飞利信 4,249,400 31,488,054.00 0.17
245 603766 隆鑫通 用 4,478,943 31,442,179.86 0.17
246 600478 科力远 4,252,747 31,385,272.86 0.17
247 002444 巨星科 技 2,268,688 31,375,955.04 0.17
248 000806 银河生 物 2,915,500 31,370,780.00 0.17
249 600823 世茂股 份 6,348,566 31,361,916.04 0.17
250 002701 奥瑞金 5,001,540 31,259,625.00 0.17
251 600039 四川路 桥 7,645,984 31,119,154.88 0.17
252 002807 江阴银 行 3,745,400 31,011,912.00 0.17
253 000021 深科技 3,183,264 30,973,158.72 0.17
254 002353 杰瑞股 份 2,358,500 30,943,520.00 0.17
255 300116 坚瑞沃 能 4,042,843 30,806,463.66 0.17
256 600908 无锡银 行 3,914,100 30,803,967.00 0.17
257 002128 露天煤 业 2,771,154 30,704,386.32 0.17
258 002002 鸿达兴 业 4,472,760 30,593,678.40 0.17
259 000027 深圳能 源 5,037,142 30,525,080.52 0.16
260 002390 信邦制 药 3,605,066 30,462,807.70 0.16
261 600086 东方金 钰 2,857,755 30,435,090.75 0.16
262 600017 日照港 7,822,122 30,349,833.36 0.16
263 002155 湖南黄 金 3,118,516 30,249,605.20 0.16
264 002299 圣农发 展 2,087,620 30,061,728.00 0.16
265 603077 和邦生 物 14,965,363 29,930,726.00 0.16
266 600563 法拉电 子 582,116 29,577,313.96 0.16
267 600158 中体产 业 2,857,519 29,375,295.32 0.16
268 600366 宁波韵 升 1,670,222 29,262,289.44 0.16
269 600648 外高 桥 1,580,700 29,242,950.00 0.16
270 300376 易事特 3,846,100 29,114,977.00 0.16 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 55 页 共 71 页
271 600801 华新水 泥 2,059,656 29,102,939.28 0.16
272 002266 浙富控 股 6,702,016 29,019,729.28 0.16
273 300001 特锐德 2,110,000 28,885,900.00 0.16
274 000681 视觉中 国 1,478,776 28,836,132.00 0.16
275 600848 上海临 港 1,288,075 28,724,072.50 0.16
276 600312 平高电 气 2,871,328 28,684,566.72 0.15
277 601678 滨化股 份 3,527,089 28,639,962.68 0.15
278 002672 东江环 保 1,756,395 28,541,418.75 0.15
279 000528 柳 工 3,335,168 28,448,983.04 0.15
280 002147 新光圆 成 2,195,000 28,403,300.00 0.15
281 002308 威创股 份 2,315,936 28,254,419.20 0.15
282 000727 华东科 技 11,765,300 28,001,414.00 0.15
283 002018 华信国 际 3,950,092 27,927,150.44 0.15
284 002032 苏 泊 尔 690,680 27,889,658.40 0.15
285 000718 苏宁环 球 6,426,990 27,828,866.70 0.15
286 000563 陕国投 Ａ 6,543,620 27,810,385.00 0.15
287 600108 亚盛集 团 6,758,600 27,777,846.00 0.15
288 000762 西藏矿 业 1,768,261 27,761,697.70 0.15
289 002489 浙江永 强 4,607,189 27,689,205.89 0.15
290 000877 天山股 份 2,661,790 27,682,616.00 0.15
291 600317 营口港 8,120,000 27,526,800.00 0.15
292 600859 王府井 1,345,986 27,458,114.40 0.15
293 600594 益佰制 药 2,684,671 27,437,337.62 0.15
294 000156 华数传 媒 2,406,506 27,434,168.40 0.15
295 600393 粤泰股 份 4,294,300 27,225,862.00 0.15
296 002368 太极股 份 1,068,647 27,111,574.39 0.15
297 600545 卓郎智 能 2,465,291 27,068,895.18 0.15
298 600611 大众交 通 5,427,599 27,029,443.02 0.15
299 002463 沪电股 份 5,061,758 26,979,170.14 0.15
300 600169 太原重 工 7,764,492 26,865,142.32 0.15
301 600651 飞乐音 响 2,935,846 26,862,990.90 0.15
302 601928 凤凰传 媒 3,309,900 26,843,289.00 0.14
303 600993 马应龙 1,307,799 26,783,723.52 0.14
304 000937 冀中能 源 4,594,100 26,737,662.00 0.14
305 002428 云南锗 业 2,209,391 26,667,349.37 0.14
306 600270 外运发 展 1,531,890 26,471,059.20 0.14
307 002251 步 步 高 1,461,587 26,381,645.35 0.14
308 002437 誉衡药 业 3,822,983 26,340,352.87 0.14
309 600316 洪都航 空 1,859,651 26,332,658.16 0.14
310 300134 大富科 技 1,595,450 26,245,152.50 0.14
311 600729 重庆百 货 1,045,367 26,196,897.02 0.14
312 000090 天健集 团 2,594,011 26,043,870.44 0.14 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 56 页 共 71 页
313 000501 鄂武商 Ａ 1,620,720 25,866,691.20 0.14
314 603000 人民网 2,377,273 25,745,866.59 0.14
315 600259 广晟有 色 653,893 25,691,455.97 0.14
316 002375 亚厦股 份 3,402,500 25,586,800.00 0.14
317 000587 金洲慈 航 3,654,710 25,582,970.00 0.14
318 600187 国中水 务 5,452,418 25,517,316.24 0.14
319 002250 联化科 技 2,398,061 25,467,407.82 0.14
320 601717 郑煤机 3,861,675 25,409,821.50 0.14
321 002663 普邦股 份 4,556,566 25,288,941.30 0.14
322 002122 天马股 份 2,967,628 25,195,161.72 0.14
323 600694 大商股 份 745,157 25,134,145.61 0.14
324 600770 综艺股 份 3,305,758 25,123,760.80 0.14
325 600141 兴发集 团 1,480,272 25,016,596.80 0.14
326 002064 华峰氨 纶 5,068,366 24,834,993.40 0.13
327 002106 莱宝高 科 2,439,819 24,812,959.23 0.13
328 600557 康缘药 业 1,831,085 24,683,025.80 0.13
329 600582 天地科 技 5,298,167 24,636,476.55 0.13
330 002277 友阿股 份 4,195,480 24,627,467.60 0.13
331 600565 迪马股 份 6,156,100 24,624,400.00 0.13
332 600098 广州发 展 3,463,400 24,486,238.00 0.13
333 600874 创业环 保 1,880,783 24,468,986.83 0.13
334 600765 中航重 机 2,025,790 24,349,995.80 0.13
335 601311 骆驼股 份 1,832,567 24,281,512.75 0.13
336 603188 亚邦股 份 1,461,738 24,250,233.42 0.13
337 002022 科华生 物 1,768,144 24,064,439.84 0.13
338 000848 承德露 露 2,541,254 24,040,262.84 0.13
339 000600 建投能 源 3,107,866 23,961,646.86 0.13
340 002233 塔牌集 团 2,007,272 23,906,609.52 0.13
341 000519 中兵红 箭 2,424,886 23,885,127.10 0.13
342 002434 万里扬 2,271,400 23,849,700.00 0.13
343 000426 兴业矿 业 2,421,092 23,799,334.36 0.13
344 300297 蓝盾股 份 2,489,900 23,753,646.00 0.13
345 000969 安泰科 技 2,669,154 23,728,779.06 0.13
346 600587 新华医 疗 1,413,258 23,728,601.82 0.13
347 601016 节能风 电 7,182,400 23,630,096.00 0.13
348 000829 天音控 股 2,475,735 23,519,482.50 0.13
349 600338 西藏珠 峰 561,700 23,394,805.00 0.13
350 000541 佛山照 明 2,542,669 23,392,554.80 0.13
351 000543 皖能电 力 4,657,656 23,381,433.12 0.13
352 002123 梦网集 团 2,252,688 23,315,320.80 0.13
353 002276 万马股 份 2,689,742 23,185,576.04 0.13
354 600073 上海梅 林 2,854,337 23,177,216.44 0.13 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 57 页 共 71 页
355 002358 森源电 气 1,557,527 23,144,851.22 0.12
356 603883 老百姓 367,120 23,124,888.80 0.12
357 000572 海马汽 车 5,007,983 22,936,562.14 0.12
358 002657 中科金 财 1,004,856 22,930,813.92 0.12
359 002332 仙琚制 药 2,785,837 22,760,288.29 0.12
360 601689 拓普集 团 918,762 22,730,171.88 0.12
361 600277 亿利洁 能 3,526,000 22,707,440.00 0.12
362 600971 恒源煤 电 2,173,180 22,666,267.40 0.12
363 002242 九阳股 份 1,331,919 22,602,665.43 0.12
364 600155 宝硕股 份 2,208,289 22,590,796.47 0.12
365 002503 搜于特 4,066,846 22,530,326.84 0.12
366 600687 刚泰控 股 1,906,540 22,516,237.40 0.12
367 002690 美亚光 电 1,165,919 22,467,259.13 0.12
368 002261 拓维信 息 2,900,557 22,450,311.18 0.12
369 600580 卧龙电 气 2,800,345 22,430,763.45 0.12
370 600754 锦江股 份 694,390 22,421,853.10 0.12
371 600058 五矿发 展 1,850,297 22,351,587.76 0.12
372 600284 浦东建 设 2,390,406 22,230,775.80 0.12
373 002063 远光软 件 2,090,127 22,218,050.01 0.12
374 000158 常山北 明 2,796,695 22,205,758.30 0.12
375 002073 软控股 份 2,770,882 22,167,056.00 0.12
376 601002 晋亿实 业 2,064,471 22,151,773.83 0.12
377 600773 西藏城 投 1,892,893 22,108,990.24 0.12
378 600300 维维股 份 5,054,187 22,086,797.19 0.12
379 000680 山推股 份 4,325,340 22,015,980.60 0.12
380 000061 农 产 品 2,870,519 21,988,175.54 0.12
381 002317 众生药 业 1,732,396 21,966,781.28 0.12
382 002544 杰赛科 技 1,395,001 21,943,365.73 0.12
383 601001 大同煤 业 3,616,787 21,881,561.35 0.12
384 600422 昆药集 团 2,373,578 21,718,238.70 0.12
385 000669 金鸿控 股 1,481,102 21,698,144.30 0.12
386 000062 深圳华 强 920,931 21,632,669.19 0.12
387 000766 通化金 马 1,590,312 21,628,243.20 0.12
388 603377 东方时 尚 540,700 21,617,186.00 0.12
389 002254 泰和新 材 1,847,559 21,505,586.76 0.12
390 300273 和佳股 份 2,370,069 21,472,825.14 0.12
391 002699 美盛文 化 1,176,600 21,308,226.00 0.12
392 300202 聚龙股份 1,184,944 21,269,744.80 0.11
393 600536 中国软 件 1,284,799 21,263,423.45 0.11
394 603515 欧普照 明 493,684 21,149,422.56 0.11
395 600458 时代新 材 2,093,016 21,076,671.12 0.11
396 600578 京能电 力 5,689,400 21,050,780.00 0.11 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 58 页 共 71 页
397 600759 洲际油 气 4,933,486 21,016,650.36 0.11
398 000049 德赛电 池 528,712 20,931,708.08 0.11
399 300257 开山股 份 1,494,565 20,923,910.00 0.11
400 002482 广田集 团 2,605,342 20,894,842.84 0.11
401 600428 中远海 特 3,702,554 20,771,327.94 0.11
402 600869 智慧能 源 3,552,460 20,391,120.40 0.11
403 600006 东风汽 车 3,475,005 20,328,779.25 0.11
404 600623 华谊集 团 2,374,000 20,250,220.00 0.11
405 300010 立思辰 1,808,480 20,200,721.60 0.11
406 603816 顾家家 居 342,339 20,187,730.83 0.11
407 002479 富春环 保 2,074,835 20,146,647.85 0.11
408 300291 华录百 纳 1,752,989 19,896,425.15 0.11
409 002345 潮宏基 1,849,246 19,879,394.50 0.11
410 000652 泰达股 份 4,502,706 19,856,933.46 0.11
411 002707 众信旅 游 1,821,400 19,835,046.00 0.11
412 000777 中核科 技 1,329,764 19,813,483.60 0.11
413 600059 古越龙 山 2,108,356 19,797,462.84 0.11
414 601777 力帆股 份 2,726,243 19,792,524.18 0.11
415 600395 盘江股 份 2,879,857 19,784,617.59 0.11
416 002642 荣之联 1,505,965 19,743,201.15 0.11
417 002041 登海种 业 1,535,140 19,726,549.00 0.11
418 600335 国机汽 车 1,748,582 19,654,061.68 0.11
419 600280 中央商 场 2,482,288 19,535,606.56 0.11
420 002681 奋达科 技 1,748,127 19,509,097.32 0.11
421 600750 江中药 业 761,251 19,396,675.48 0.10
422 002005 德豪润 达 4,432,942 19,327,627.12 0.10
423 001696 宗申动 力 3,052,479 19,291,667.28 0.10
424 603658 安图生 物 360,535 19,187,672.70 0.10
425 600517 置信电 气 2,953,835 19,111,312.45 0.10
426 300032 金龙机 电 1,375,000 19,098,750.00 0.10
427 000897 津滨发 展 5,623,704 19,008,119.52 0.10
428 002011 盾安环 境 2,363,643 19,003,689.72 0.10
429 300039 上海凯 宝 2,927,924 18,621,596.64 0.10
430 600639 浦东金 桥 1,096,357 18,583,251.15 0.10
431 600657 信达地 产 3,302,642 18,428,742.36 0.10
432 000990 诚志股 份 1,064,900 18,380,174.00 0.10
433 600329 中新药 业 1,229,456 18,282,010.72 0.10
434 600757 长江传 媒 2,630,145 18,279,507.75 0.10
435 603328 依顿电 子 1,268,366 18,201,052.10 0.10
436 603198 迎驾贡 酒 1,028,084 18,083,997.56 0.10
437 300147 香雪制 药 2,008,146 18,013,069.62 0.10
438 002269 美邦服 饰 5,452,417 17,938,451.93 0.10 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 59 页 共 71 页
439 600195 中牧股 份 906,613 17,869,342.23 0.10
440 002344 海宁皮 城 2,228,605 17,672,837.65 0.10
441 603556 海兴电 力 485,500 17,672,200.00 0.10
442 002342 巨力索 具 2,924,468 17,517,563.32 0.09
443 600880 博瑞传 播 3,318,317 17,487,530.59 0.09
444 600862 中航高 科 1,804,225 17,464,898.00 0.09
445 600894 广日股 份 1,858,833 17,380,088.55 0.09
446 000552 靖远煤 电 4,837,905 17,029,425.60 0.09
447 600628 新世界 1,660,558 16,887,874.86 0.09
448 002588 史丹利 2,510,986 16,798,496.34 0.09
449 002118 紫鑫药 业 2,231,022 16,777,285.44 0.09
450 000099 中信海 直 1,852,459 16,709,180.18 0.09
451 603444 吉比特 90,400 16,627,272.00 0.09
452 300043 星辉娱 乐 2,696,803 16,504,434.36 0.09
453 002093 国脉科 技 1,737,460 16,488,495.40 0.09
454 600289 亿阳信 通 1,655,653 16,457,190.82 0.09
455 000662 天夏智 慧 1,103,500 16,409,045.00 0.09
456 603355 莱克电 气 332,760 16,398,412.80 0.09
457 002190 成飞集 成 756,750 16,376,070.00 0.09
458 600184 光电股 份 892,489 16,350,398.48 0.09
459 603868 飞科电 器 210,057 15,911,817.75 0.09
460 000816 智慧农 业 4,934,310 15,839,135.10 0.09
461 603888 新华网 664,945 15,725,949.25 0.08
462 002325 洪涛股 份 3,261,841 15,558,981.57 0.08
463 601127 小康股 份 768,995 15,464,489.45 0.08
464 600748 上实发 展 2,386,750 15,299,067.50 0.08
465 600776 东方通 信 2,075,971 15,009,270.33 0.08
466 600640 号百控 股 1,022,901 14,954,812.62 0.08
467 600292 远达环 保 1,670,828 14,953,910.60 0.08
468 600743 华远地 产 4,072,775 14,906,356.50 0.08
469 600481 双良节 能 3,521,924 14,122,915.24 0.08
470 002392 北京利 尔 2,745,497 13,837,304.88 0.07
471 002414 高德红 外 819,005 13,767,474.05 0.07
472 601020 华钰矿 业 670,900 13,766,868.00 0.07
473 600996 贵广网 络 1,353,100 13,395,690.00 0.07
474 002551 尚荣医 疗 1,462,039 13,392,277.24 0.07
475 600053 九鼎投 资 559,027 13,355,155.03 0.07
476 002416 爱施德 1,343,600 12,723,892.00 0.07
477 603568 伟明环 保 593,313 12,489,238.65 0.07
478 600826 兰生股 份 923,682 12,164,891.94 0.07
479 603225 新凤鸣 336,300 12,039,540.00 0.07
480 000761 本钢板 材 2,313,000 12,027,600.00 0.06 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 60 页 共 71 页
481 000536 华映科 技 2,373,127 11,723,247.38 0.06
482 603228 景旺电 子 215,100 11,565,927.00 0.06
483 600126 杭钢股 份 1,666,500 11,448,855.00 0.06
484 603806 福斯特 334,900 11,420,090.00 0.06
485 603169 兰石重 装 1,333,940 11,191,756.60 0.06
486 000987 越秀金 控 1,115,300 10,985,705.00 0.06
487 600618 氯碱化 工 989,990 10,721,591.70 0.06
488 603001 奥康国 际 696,454 10,077,689.38 0.05
489 000025 特 力Ａ 236,100 9,092,211.00 0.05
490 601811 新华文 轩 670,000 8,998,100.00 0.05
491 600917 重庆燃 气 745,463 8,304,457.82 0.04
492 601969 海南矿 业 907,800 8,034,030.00 0.04
493 603528 多伦科 技 904,900 7,990,267.00 0.04
494 601128 常熟银 行 1,034,700 7,377,411.00 0.04
495 002815 崇达技 术 210,700 6,649,692.00 0.04
496 603569 长久物 流 261,500 6,325,685.00 0.03
497 600939 重庆建 工 843,800 6,260,996.00 0.03
498 603877 太平鸟 227,500 6,167,525.00 0.03
499 603025 大豪科 技 193,877 5,703,861.34 0.03
500 002818 富森美 167,900 5,089,049.00 0.03
8.3.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300156 神雾环 保 2,615,550 63,191,688.00 0.34
2 002168 深圳惠 程 3,435,299 47,269,714.24 0.26
3 000693 *ST 华泽 1,391,501 17,393,762.50 0.09
4 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.00
5 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.00
6 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
7 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
8 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
9 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
10 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
11 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
12 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
13 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
14 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
15 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
16 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 61 页 共 71 页
17 002460 赣锋锂 业 69 4,950.75 0.00
18 300136 信维通 信 10 507.00 0.00
19 002468 申通快 递 13 320.97 0.00
20 002601 龙蟒佰 利 6 96.12 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300136 信维通 信 92,118,219.24 0.55
2 000778 新兴铸 管 82,529,529.37 0.49
3 000039 中集集 团 79,801,187.41 0.48
4 002583 海能达 78,615,507.58 0.47
5 600642 申能股 份 78,375,469.44 0.47
6 002460 赣锋锂 业 76,129,798.95 0.46
7 600438 通威股 份 74,160,483.36 0.44
8 002405 四维图 新 72,668,785.88 0.43
9 002049 紫光国 芯 72,051,475.29 0.43
10 000009 中国宝 安 68,404,398.13 0.41
11 300002 神州泰 岳 67,600,069.34 0.40
12 300058 蓝色光 标 67,221,648.92 0.40
13 600256 广汇能 源 64,747,554.62 0.39
14 002572 索菲亚 63,010,603.10 0.38
15 603799 华友钴 业 61,532,156.68 0.37
16 600004 白云机 场 61,478,211.98 0.37
17 300383 光环新 网 61,176,501.66 0.37
18 600839 四川长 虹 60,120,135.58 0.36
19 000977 浪潮信 息 60,102,849.90 0.36
20 002127 南极电 商 59,888,043.72 0.36
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300136 信维通 信 252,334,987.26 1.51
2 002460 赣锋锂 业 229,901,313.43 1.37
3 601012 隆基股 份 173,064,287.20 1.03
4 600487 亨通光 电 167,559,470.02 1.00
5 002572 索菲亚 144,887,274.05 0.87 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 62 页 共 71 页
6 300296 利亚德 115,619,750.98 0.69
7 002508 老板电 器 111,624,753.13 0.67
8 603799 华友钴 业 104,896,374.05 0.63
9 600522 中天科 技 101,069,049.90 0.60
10 600219 南山铝 业 89,657,703.62 0.54
11 002217 合力泰 88,895,867.49 0.53
12 600682 南京新 百 87,057,974.74 0.52
13 300122 智飞生 物 86,742,381.54 0.52
14 600436 片仔癀 81,445,444.12 0.49
15 600699 均胜电子 67,514,129.05 0.40
16 000697 炼石有 色 65,000,439.72 0.39
17 000887 中鼎股 份 63,607,735.66 0.38
18 000656 金科股 份 62,894,844.29 0.38
19 000959 首钢股 份 61,091,185.18 0.37
20 002602 世纪华 通 59,678,775.75 0.36
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交 数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
11,462,331,430.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
10,266,997,688.00
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
19,183,072.94 0.10
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
19,183,072.94 0.10 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 63 页 共 71 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110040 生益转 债 37,350 4,044,258.00 0.02
2 110041 蒙电转 债 39,450 3,945,000.00 0.02
3 128020 水晶转 债 39,846 3,900,524.94 0.02
4 128029 太阳转 债 30,398 3,039,800.00 0.02
5 123004 铁汉转 债 27,474 2,747,400.00 0.01
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值( 元)
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IC1801 IC1801 649 812,470,120.00 6,069,324.95 -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
6,069,324.95
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
75,209,891.34
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
11,244,128.66
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 可投 资股 指期 货和 其他经 中国 证监 会允 许的 衍生金 融产 品。 本基 金投 资股指 期货 将根
据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险等 ，主
要采用 流动 性好 、 交 易活 跃的股 指期 货合 约 ， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 力争 利用 股指 期货 的杠杆 作用 ，降 低股 票仓 位频繁 调整 的交 易成 本和 跟踪误 差， 达到 有效
跟踪标 的指 数的 目的 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 64 页 共 71 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
165,618,344.08
2
应收证 券清 算款
4,976,393.94
3
应收股 利
9,601.50
4
应收利 息
325,044.28
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
170,929,383.80
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.6
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 600525 长园集 团 87,354,448.56 0.47
重大事 项未 公
告
8.12.7 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 300156 神雾环 保 63,191,688.00 0.34 重大资 产重 组 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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2 002168 深圳惠 程 47,269,714.24 0.26 拟披露 重大 事项
3 000693 *ST 华泽 17,393,762.50 0.09 重大事 项
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1
本 基金 的期 末基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
29,942 93,870.39 2,625,293,103.00 93.40
185,374,141.00 6.60
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别 的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.1.2
目 标基 金的 期末基 金份 额持 有人户 数及 持有人 结构
项目
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例 （%）
中国农 业银 行股 份有 限公 司
－南方 中 证500 指数 证券 投
资基金(LOF) 联 接基 金
585,773,402.00 20.84
注：机 构投 资者 “持 有份 额”和 “占 总份 额比 例” 数据中 已包 含“ 中国 农业 银行－ 南方 中 证 500
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 联接 基金(LOF) ” 的 “持有 份额 ”和 “占 总份 额比例 ”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1
中央汇 金投 资有 限责
任公司
1,728,426,785.00 61.50
2
中国人 寿保 险股 份有
限公司
33,090,544.00 1.18
3
中国平 安人 寿保 险股
份有限 公司 －投 连－
基金投 资账 户
27,584,485.00 0.98
4
泰康人 寿保 险股 份有
限公司 －分 红－ 个人
分红－019L －FH002 沪
16,317,878.00 0.58
5
泰康人 寿保 险股 份有
限公司 －传 统－ 普通
保险产 品－019L －
11,518,912.00 0.41
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 66 页 共 71 页
CT001
6 徐阳英 11,306,800.00 0.40
7
中信证 券股 份有 限公
司
10,922,473.00 0.39
8
信达证 券股 份有 限公
司
9,575,797.00 0.34
9
平安资 产－ 工商 银行
－平安 资产 如 意 21 号
资产管 理产 品
7,999,979.00 0.28
10
中国人 寿保 险股 份有
限公司
6,505,980.00 0.23
-
中国农 业银 行股 份有
限公司 －南 方中 证 500
指数证 券投 资基 金
(LOF) 联接 基金
585,773,402.00 20.84
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公 司 的 所 有从 业 人 员( 包 含 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资 和 研 究 部 门负 责 人 和本 基 金 基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年2 月6 日）基
金份额 总额
1,147,553,216.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额
2,551,867,244.00
本报告 期基 金总 申购 份额
1,731,600,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
1,472,800,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
2,810,667,244.00
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 67 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司（筹 ）第 一届 董事 会第 一次会 议， 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ，负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基 金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用165,000 元，该 审计 机构 已提 供审 计服务 的连 续年 限 为5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 2 7,834,250,574.41 36.16% 783,530.00 36.21% -
平安证 券 2 5,775,172,023.38 26.66% 577,567.47 26.69% -
华泰证 券 2 4,957,958,722.96 22.89% 493,332.60 22.80% -
申万宏 源 2 3,096,734,825.98 14.29% 309,702.78 14.31% -
英大证 券 1 - -% - -% - 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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东兴证 券 1 - -% - -% -
东北证 券 2 - -% - -% -
国泰君 安 1 - -% - -% -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和 经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否 详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证
券
- -% - -% - -%
东兴证
券
- -% - -% - -%
国泰君
安
- -% - -% - -%
华泰证
券
- -% 840,800,000.00 23.42% - -%
平安证 5,644,171.23 33.70% 450,000,000.00 12.53% - -% 南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 69 页 共 71 页
券
申万宏
源
11,101,832.25 66.30% 2,299,700,000.00 64.05% - -%
银河证
券
- -% - -% - -%
英大证
券
- -% - -% - -%
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
2
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
3
南方基 金关 于中 证500 交 易型开 放式
指数证 券投 资基 金增 加部 分券商 为
申购赎 回代 理券 商的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 11 日
4
南方基 金关 于中 证500 交 易型开 放式
指数证 券投 资基 金增 加部 分券商 为
申购赎 回代 理券 商的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 14 日
5
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金招 募说 明书 （ 更新 ） 摘要 （2017
年第2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 11 日
6
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） （2017 年第
2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 11 日
7
南方基 金关 于旗 下 500ETF 增加财 通
证券为 申购 赎回 代理 券商 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 19 日
8
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金招 募说 明书 （ 更新 ） 摘要 （2017
年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 14 日
9
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资
基金招 募说 明书 （更 新） （2017 年第
1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 14 日
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
第 70 页 共 71 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资者
类别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份 额
比例达 到或 者
超过 20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
机构
1
20170101-201
71231
1,728,426,785
.00
-
-
1,728,426,785.
00
61.50
南方中
证 500
交易型
开放式
指数证
券投资
基金联
接基金
(LOF)
2
20170101-20171
231
571,773,402.0
0
174,400,000.0
0
160,400,000
.00
585,773,402.00
20.84
-
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人， 在特 定赎 回比 例及 市 场条件 下， 若 基金 管理 人
未能以 合理 价格 及时 变现 基金资 产， 将会 导致 流动 性风险 和基 金净 值波 动风 险。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设 立中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金的 文件 。
2 、中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 合同 。
3 、中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照 。
5 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
南方中证 500ETF2017 年年度报 告
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13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
南 方基 金管理 股份 有限公 司
2018 年 03 月29 日
