南 方 卓 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2017 年 年 度 报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 ， 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金 的过往业 绩并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ..............................................................
2
1.1 重 要提 示 ...................................................................
2
1.2 目录 .......................................................................
3
§2 基金简介 ....................................................................
5
2.1 基 金基 本情 况 ...............................................................
5
2.2 基 金产 品说 明 ...............................................................
5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .....................................................
5
2.4 信 息披 露方 式 ...............................................................
6
2.5 其 他相 关资 料 ...............................................................
6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ....................................
7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .....................................................
7
3.2 基 金净 值表 现 ...............................................................
7
3.3 其 他指 标 ....................................................
错误! 未定 义 书签 。
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................
8
§4 管理人报告 ..................................................................
9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................
9
4.2 管理 人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ..............................
10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................
10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................
11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................
11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................
11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ..................................
12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................
12
4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ....
错误! 未定 义 书签 。
4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ...............
13
§5 托管人报告 .................................................................
14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ......................................
14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....
14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ..............
14
§6 审计报告 ...................................................................
15
6.1 审 计报 告基 本信 息 ..........................................................
15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ........................................................
15
§7 年度财务报表 ...............................................................
17
7.1 资 产负 债表 ................................................................
17
7.2 利 润表 ....................................................................
18
7.3 所 有者 权益 （ 基 金净 值）变 动表 ..............................................
19
7.4 报 表附 注 ..................................................................
20
§8 投资组合报告 44 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 44
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 44
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................
44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................
44
8.5 期 末按 债 券 品种 分类 的债券 投资 组合 ..........................................
46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ..............
46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ........
46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ........
46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ..............
46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................
46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................
46
8.12 投资 组合 报告 附注 .........................................................
46
§9 基金份额持有人信息 .........................................................
48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ........................................
48
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ....................................
错误! 未定 义 书签 。
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ..................................
48
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................
48
9.5 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ............................................
48
§10 开放式基金份额变动 ........................................................
49
§11 重大事件揭示 ..............................................................
50
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................
50
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................
50
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................
50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .......................................................
50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .........................................
50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .........................
50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .......................................
50
11.8 其他 重大 事件 .............................................................
52
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ...............................
错误! 未定 义书 签。
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ......
错误! 未定 义 书签 。
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ...............................
错误! 未定 义 书签 。
§13 备查 文件目录 ..............................................................
53
13.1 备查 文件 目录 .............................................................
53
13.2 存放 地点 .................................................................
53
13.3 查阅 方式 .................................................................
53
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金
基金简 称
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合
基金主 代码
002655
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年5 月9 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
71,236,781.80 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方卓享 绝对 收益 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险，寻 求基 金资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势， 合理 配置 股票 、股指 期货 、债
券等投 资工 具的 比例 ，通 过定量 和定 性相 结合 的方 法精选 个股 ，并
通过卖 出股 指期 货合 约对 冲股票 组合 的市 场风 险， 在尽量 避免 投资
组合资 产损 失的 前提 下力 争实现 较为 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混 合 型基 金，通 过采 用多 种绝 对收 益策略 剥离 市场
系统性 风险 ，因 此相 对股 票型基 金和 一般 的混 合型 基金其 预期 风险
较小。 而相 对其 业绩 比较 基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确
定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收益 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月 1 日-2017
年 12 月 31 日）
2016 年5 月9 日（ 基金 合 同生
效日）-2016 年12 月 31 日
本期已 实现 收益
3,587,851.40 -1,449,149.44
本期利 润
3,484,315.79 -1,345,613.83
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0253 -0.0051
本期加 权平 均净 值利 润率
2.52%
-0.51%
本期基 金份 额净 值增 长率
3.01%
-0.50%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期 末(2017 年 12 月 31 日)
报告期 末(2016 年 12 月31 日)
期末可 供分 配利 润
1,770,668.09 -949,204.67
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0249 -0.0045
期末基 金资 产净 值
73,007,449.89 207,702,932.58
期末基 金份 额净 值
1.0249 0.9950
3.1.3 累计 期末 指标
报告期 末(2017 年 12 月 31 日)
报告期 末(2016 年 12 月31 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
2.49%
-0.50%
注:1 、本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.04% 0.03% 0.84% 0.01% 0.20% 0.02%
过去六 个月 2.12% 0.08% 1.70% 0.01% 0.42% 0.07%
过去一 年 3.01% 0.11% 3.42% 0.01% -0.41% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
2.49% 0.11% 5.76% 0.01% -3.27% 0.10%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ，不 按整 个自 然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权 结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司 45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
罗
文
杰
本
基
金
基
金
经
理
2016 年12 月 30 日 - 12
女 ， 美国 南加 州大 学数 学 金融硕 士 、 美 国
加州大 学计 算机 科学 硕士 ， 具 有中 国基 金
从 业 资 格 。 曾 先 后 任 职 于 美 国
Open Link Financial 公司、 摩根 斯坦
利公司 ， 从事 量化 分析 工 作 。2008 年 9 月
加入南 方基 金 ， 曾 任南 方 基金数 量化 投资
部基金 经理 助理 ， 现任 指 数投资 部兼 数量
化投资 部总 经理 ；2013 年 5 月 至 2015 年
6 月 ， 任 南方 策略 基金 经 理 ；2013 年 4 月
至今 ， 任 南方500 基金 经 理 ；2013 年 4 月
至今， 任南 方 500ETF 基 金 经理；2013 年
5 月至 今 ， 任 南方300 基 金经理 ；2013 年
5 月至 今 ， 任 南方 开元 沪 深 300ETF 基金 经
理；2014 年 10 月 至今 ， 任 500 医 药基 金
经理 ；2015 年2 月 至今 ， 任南方 恒 生 ETF
基金经 理；2016 年 12 月 至今， 任南 方安
享绝对收益、南方卓享绝对收益基金经
理；2017 年 7 月至 今 ， 任 恒生联 接基 金经
理；2017 年 8 月至 今 ， 任 南 方房地 产联 接 、
南方房 地 产 ETF 基 金经 理 ；2017 年 11 月
至今 ， 任 南方 策略 、 南 方 量化混 合基 金经
理。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方卓 享 绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 基金合同》 的规定，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金份额持
有人谋求最大 利益。本 报 告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利 益。基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投 资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种 方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的交易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金本年度 投资主要 包 括灵活量化对 冲，新股 申 购及交易所回 购等。量 化 对冲部分投资 由
于市场个股波 动率降低 、 股指期货的政 策限制导 致 股票现货的选 择范围不 大 ，模型的超 额收益受
到了不小的影 响，所以 本 基金操作上仍 以较低仓 位 交易为主。 但我们也 注 意到， 由 于政策限
制导致股指期 货的流动 性 较差以及期货 贴水的情 况 在逐 渐的好转 中。 在 对 冲之外， 我们也进
行了网下的新 股申购和 交 易所回购等现 金管理的 操 作，给基金贡 献了部分 的 收益。在后 续的投资
过程中，随着 期货的逐 步 正常化，预期 本基金的 操 作将逐渐回归 常态，以 量 化对冲为主 ，希望可
以给投 资者 提供 合理 的回 报。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.0249 元， 报 告期内 ，份 额净 值增 长率 为 3.01 ％ ，同 期
业绩基 准增 长率 为3.42 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 国 内经 济阶 段企稳 、 结构 转型 将带 来 更高质 量的 盈利 。 综合 看 ， 权 益市 场预 期
将有一 个较 好的 表现 。
对于 本基金来 说，近 期期货基差贴 水的状态 已 全面改善，且 随着市场 波 动率的提升， 以及股
票间的 受益 表现 分化 ，相 信量化 对冲 产品 将获 得合 理的回 报， 满足 广大 投资 者的投 资需 求。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和 管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报 告期内， 本基金 管理人结合新 法规的实 施 、新的监管要 求和公司 业 务发展实际情 况，积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中 控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落 实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基
金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 ， 明确基 金 估值的程序和 技术 ；建立了估值 委员 会， 组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统， 估值人 员熟悉 各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的 复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自 动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方卓 享绝对收 益 策略定期开放 混合型发 起 式证券投资基 金
的托管过程中 ，严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定， 不存在任
何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方卓享 绝 对收益策略定 期开放混 合 型发起式证券 投资基金 的 管理人 ——南方
基金管理股份有限公司在南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的投资运
作、基金资产 净值计算 、 基金份 额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上，不存在 任何损害
基金份额持有 人利益的 行 为，在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报 告期内，
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金未 有收 益分 配事 项。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的南方卓 享绝对收 益 策略定期开放 混
合型发 起式 证券 投资 基 金2017 年年 度报 告中 财务 指 标 、 净值 表现 、 利润 分配 情 况 、 财务 会计 报告 、
投资组 合报 告等 内容 进行 了核查 ，以 上内 容真 实、 准确和 完整 。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22884 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
南方卓享 绝对收益策略定期开放混 合型发起式证券投资基 金
全体基 金份 额持 有人 ：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计 了南方卓享绝对收益策略 定期开放混合型发起式 证
券投资基金 ( 以 下 简 称 “ 南 方 卓 享 绝 对 收 益 发 起 式 基 金 ”)
的财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017
年度的利润 表和所有者权益( 基金净值)变动表以及财务报 表
附注。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反 映 了 南 方 卓 享 绝 对 收 益 发 起 式 基 金
2017 年 12 月 31 日的 财务 状况以 及 2017 年 度的 经营 成果和
基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会 计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中国 注册会计师职业道德守则 ，我们独立于南方卓享 绝
对收益 发起 式基 金， 并履 行了职 业道 德方 面的 其他 责任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
南方卓享 绝对收益发起式基金的基 金管理人南方基金管理 股
份有限 公司(原 南方 基金 管 理有限 公司 ， 以下 简称 “ 基 金管理
人”)管 理层 负责 按照 企业 会计准 则和 中国 证监 会 、 中国基 金
业协会发 布的有关规定及允许的 基 金行业实务操作编制财 务
报表，使 其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制财 务报表时，基金管理人管 理层负责评估南方卓享 绝
对收益发 起式基金的持续经营能力 ，披露与持续经营相关 的
事项(如适用)，并运用 持续经营假设 ，除非基金管理人管 理
层计划清 算南方卓享绝对收益发起 式基金、终止运营或别 无南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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其他现 实的 选择 。
基金管理 人治理层负责监督南方卓 享绝对收益发起式基金 的
财务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意 见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ，根据获取的审计证据， 就可能导致对南方卓享 绝
对收益发 起式基金持续经营能力产 生重大疑虑的事项或情 况
是否存在 重大不确定性 得出结论。 如果我们得出结论认为 存
在重大不 确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报 表
使用者注 意财务报表中的相关披露 ；如果披露不充分，我 们
应当发表 非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日 可
获得的信 息。然而，未来的事项或 情况可能导致南方卓享 绝
对收益 发起 式基 金不 能持 续经营 。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事 务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年 3 月 23 日
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
252,930.92 5,490,312.34
结算备 付金
66,792,500.48 200,715,969.25
存出保 证金
26,910.85 312,242.05
交易性 金融 资产
7.4.7.2
- 1,529,612.52
其中： 股票 投资
- 1,529,612.52
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
6,100,000.00 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
88,799.09 64,393.82
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
73,261,141.34 208,112,529.98
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
61,781.73 175,894.60
应付托 管费
15,445.42 43,973.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
2,464.30 14,729.15
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
174,000.00 175,000.00
负债合 计
253,691.45 409,597.40
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
71,236,781.80 208,652,137.25
未分配 利润
7.4.7.10
1,770,668.09 -949,204.67
所有者 权益 合计
73,007,449.89 207,702,932.58
负债和 所有 者权 益总 计
73,261,141.34 208,112,529.98
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.0249 元， 基金 份额 总额71,236,781.80 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
5,932,286.87 1,346,890.53
1.利息 收入
3,987,031.10 2,867,091.56
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
2,144,702.74 855,005.56
债券利 息收 入
21.10 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,842,307.26 2,012,086.00
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
1,934,044.17 -1,784,564.18
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
3,565,971.51 799,865.78
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
15,708.06 -
资产支 持证 券投 资收 益
7.4.7.13.1
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-3,026,020.00 -2,736,240.00
股利收 益
7.4.7.16
1,378,384.60 151,810.04
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以 “-” 号填
列)
7.4.7.17
-103,535.61 103,535.61
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.18
114,747.21 160,827.54
减：二 、费 用
2,447,971.08 2,692,504.36
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
1,614,063.27 1,693,493.60
2．托 管费
7.4.10.2.2
349,841.10 423,373.48
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
318,064.71 345,001.28 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
166,002.00 230,636.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
3,484,315.79 -1,345,613.83
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （净 亏损 以 “- ” 号填 列 ）
3,484,315.79 -1,345,613.83
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 卓享 绝对 收益策 略定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金净
值）
208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 3,484,315.79
3,484,315.79
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-137,415,355.45 -764,443.03 -138,179,798.48
其中：1.基 金申 购款
98,166.52 1,104.99 99,271.51
2.基金 赎回 款
-137,513,521.97 -765,548.02 -138,279,069.99
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金净
值）
71,236,781.80 1,770,668.09 73,007,449.89
项目
上年度 可比 期间
2016 年05 月 09 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基 金净
值）
295,855,239.27 - 295,855,239.27
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- -1,345,613.83
-1,345,613.83
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-87,203,102.02 396,409.16 -86,806,692.86
其中：1.基 金申 购款
1,217,320.22 -7,039.10 1,210,281.12
2.基金 赎回 款
-88,420,422.24 403,448.26 -88,016,973.98
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
- - - 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
五、 期 末所 有者 权益 （ 基 金净
值）
208,652,137.25 -949,204.67 207,702,932.58
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方卓享绝对 收益策略 定 期开放 混合型 发起式证 券 投资基金(以下 简称“本 基 金”)经中国 证
券监督 管理 委员 会( 以下 简 称“中 国证 监会 ”) 证监 许 可[2015]2682 号 《关 于准 予南方 卓享 绝对 收
益策略 定期 开放 混合 型发 起式证 券投 资基 金注 册的 批复》 核准 ， 由 南方 基金 管 理股份 有限 公司(原
南方基 金管 理有 限公 司， 已于 2018 年 1 月 4 日办 理 完成工 商变 更登 记) 依照 《 中华人 民共 和国 证
券投资基金法 》和《南 方 卓享绝对收益 策略定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金基金合 同》负责
公开募集。本 基金为契 约 型、定期开放 式基金， 存 续期限不定， 首次设立 募 集不包括认 购资金利
息共募 集295,855,239.27 元 ， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) 普华永 道中 天验 字
(2016) 第564 号 验资 报告 予以验 证 。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 南方 卓享 绝对 收 益策略 定期 开放 混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同 》 于2016 年5 月9 日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额
为295,855,239.27 份 ， 无 认购资 金利 息折 份额 。 本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理股 份有 限公
司，基 金托 管人 为中 国工 商银行 股份 有限 公司 。
本 基金 为发 起式 基金 ，发起 资金 认购 部分 为 10,000,592.89 份 基金 份额 ，发起 资金 认购 方承
诺使用 发起 资金 认购 的基 金份额 持有 期限 不少 于3 年。
根据 《南方卓 享绝对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金基 金 合同》和《南 方卓享
绝对收益策略 定期开放 混 合型发起式证 券投资基 金 招募说明书》 的有关规 定 ，本基金自 基金合同
生效后 ，每 三个 月开 放一 次申购 和赎 回。 封闭 期内 ，投资 者不 能申 购和 赎回 基金份 额。
根据 《中华人 民共和 国证券投资基 金法》和 《 南方卓享绝对 收益策略 定 期开放混合型 发起式
证券投 资基 金基 金合 同》 的有关 规定 ， 本 基金 主要 投资于 国内 依法 发行 和上 市交 易 的股 票( 包含 主
板、中小板 、创业板 及其 他经中国证 监会核准 上市 的股票)，股 指期货、 权证 ，债券(包括 国债、
央行票 据 、 金融 债券 、 企 业债券 、 公 司债 券 、 中 期 票据 、 短期 融资 券 、 超短期 融 资券 、 次 级债 券 、
政府支 持机 构债 、 政 府支 持债券 、 地 方政 府债 、 中 小企业 私募 债券 、 可 转换 债券等) 、 资 产支 持证
券、债券回购 、银行存 款 等固定收益类 资产以及 现 金，以及法律 法规或中 国 证监会允许 基金投资南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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的其他金融 工具(但须 符合 中国证监会 的相关规 定)。 本基金的投 资组合比 例为 ：权益类空 头头寸
的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在 80%-120% 之间； 开 放 期内 的 每 个 交 易 日 日
终，持有的买 入期货合 约 价值和有价证 券市值之 和 ，不得超过基 金资产净 值 的 95% ，封 闭期内 的
每 个 交 易 日 日 终 ， 持 有 的 买 入 期 货 合 约 价 值 和 有 价 证 券 市 值 之 和 ， 不 得 超 过 基 金 资 产 净 值 的
100%。开放 期内，在 扣除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 基金保留 的 现金或到期日 在一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。 在封 闭期 内 ， 本基 金 不 受 上述 5% 的限 制 。
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：中国 人民 银行 公布 的同 期一年 期定 期存 款基 准利 率(税后)+2% 。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理股份 有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 卓享 绝对收 益策 略定 期开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国 基
金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年5 月9 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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本基 金目前以 交易目 的持有的股票 投资、债 券 投资和衍生工 具(主要为 股 指期货投资)分 类为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益 的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基 金持有的 其他金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融 负债于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的 初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于 以公允价 值计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产，按 照公允价 值 进行后续计量 ；对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的 ， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金 融负债的 现时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融 资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值：
(1) 存 在活跃市 场的金 融工具按其估 值日的市 场 交易价格确定 公允价值 ； 估值日无交易 且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素 的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活跃市 场 ， 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济环境 发生重 大变化或证券 发行人发 生 影响金融工具 价格的重 大 事件， 应对估 值进行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金 减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的 按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公 允价值计 量且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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应收 款项在持 有期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方 法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期 末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于 证券 交易 所上 市的股 票 ， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易不 活
跃) 等情况，本 基金根据中 国证监会公告[2017]13 号 《中国证监会 关于证券 投 资基金估值业 务的
指导意 见》 ， 根 据具 体情 况 采用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指 数 的通知 》 提供 的指
数收益 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对 于在证券 交易所 上市或挂牌转 让的固定 收 益品种(可转换 债券和私 募 债券除外)及在 银行
间同业 市场 交易 的固 定收 益品种 ， 根 据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定
收益品种的估 值处理标 准 》采用估值技 术确定公 允 价值。本基金 持有的证 券 交易所上市 或挂牌转
让的固定收 益品种(可 转换 债券和私募 债券除 外) ，按 照中证指数 有限公司 所独 立提供的估 值结果
确定公允价值 。本基金 持 有的银行间同 业市场固 定 收益品种按照 中央国债 登 记结算有限 责任公司
所独立 提供 的估 值结 果确 定公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开 发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券投资 基金管 理人运用基金 买卖股票 、 债券的转让收 入免征增 值 税，对国债、 地方政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金从证 券市场 中取得 的收入 ，包括买 卖 股票、债券的 差价收入 ， 股票的股息、 红利收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金取得 的企业 债券利息收入 ，应由发 行 债券的企业在 向基金支 付 利息时代扣代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持 股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
252,930.92 5,490,312.34
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
252,930.92 5,490,312.34
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
- - -
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
- - -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
- - -
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,420,596.91
1,529,612.52
109,015.61
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
-
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,420,596.91
1,529,612.52
109,015.61
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生
工具
- - -
-
- - -
货币衍 生
工具
- - -
-
- - -
权益衍 生
工具
- - -
-
- - -
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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其他衍 生
工具
- - -
合计
- - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
合同/ 名义
金额
公允价 值
备注
资产
负债
利率衍 生
工具
-
-
-
-
-
-
-
货币衍 生
工具
-
-
-
-
-
-
-
权益衍 生
工具
-1,210,600.00
-
-
-股指 期货
-1,210,600.00
-
-
其他衍 生
工具
-
-
-
合计
-1,210,600.00
-
-
注: 衍 生金 融资 产项 下的 股 指期货 投资 净额 为0 。 在 当 日无负 债结 算制 度下 ， 结 算准备 金已 包括 所
持股指 期货 合约 产生 的持 仓损益 ， 则 衍生 金融 资产 项 下的股 指期 货投 资 与 相关 的期货 暂收 款( 结算
所得的 持仓 损益)之 间按 抵 销后的 净额 为 0 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 6,100,000.00 -
合计
6,100,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
- - -
合计
- -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
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7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
139.21 2,580.67
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
79,663.22 61,782.05
应收债 券利 息
- -
应收买 入返 售证 券利 息
8,984.56 -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
12.10 31.10
合计
88,799.09 64,393.82
7.4.7.6 其 他资 产
注: 无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,464.30 14,729.15
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
2,464.30 14,729.15
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
预提费 用 174,000.00 175,000.00
合计
174,000.00 175,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 208,652,137.25
208,652,137.25
本期申 购
98,166.52
98,166.52
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-137,513,521.97
-137,513,521.97
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 53 页
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
71,236,781.80
71,236,781.80
注:1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
2. 根据《 南方卓享 绝对 收益策略定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金招 募 说明书》和《 南方卓
享绝对收益策 略定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金基金份额发 售公告》 的 相关规定， 本基金为
定期开 放基 金， 每三 个月 开放一 次， 每次 开放 期不 超过 5 个工 作日 ，每 个开 放期所 在月 份为 基 金
合同生效日所 在月份在 后 续每三个日历 月中最后 一 个日历月，每 个开放期 的 首日为当月沪 深 300
股指期 货交 割日(不 含该 日)前五 个工 作日 的第 一个 工 作日。 投资 人在 开放 日办 理 基金份 额的 申购 、
赎回与 转换 ，封 闭期 内不 办理申 购、 赎回 与转 换业 务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -714,200.11 -235,004.56 -949,204.67
本期利 润
3,587,851.40 -103,535.61 3,484,315.79
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
239,815.89 -1,004,258.92 -764,443.03
其中： 基金 申购 款
2,268.63 -1,163.64 1,104.99
基金赎 回款
237,547.26 -1,003,095.28 -765,548.02
本期已 分配 利润
- - -
本期末
3,113,467.18 -1,342,799.09 1,770,668.09
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 09 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入
32,065.07 177,488.35
定期存 款利 息收 入
1,516,086.95 -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
595,304.77 677,165.21
其他
1,245.95 352.00
合计
2,144,702.74 855,005.56
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
213,500,318.11
198,698,830.09
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 53 页
减：卖 出股 票成 本总 额
209,934,346.60
197,898,964.31
买卖股 票差 价收 入
3,565,971.51
799,865.78
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
2017年12月31日
上年度 可比 期间
2016年05月09 日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2016 年12 月31 日
卖出债券（ 、债转股 及债 券到期兑
付）成 交总 额
114,729.16 -
减：卖出债 券（、债 转股 及债券到
期兑付 ）成 本总 额
99,000.00 -
减：应 收利 息总 额
21.10 -
买卖债 券差 价收 入
15,708.06 -
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注：无 。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
收益金 额
2016 年05 月 09 日 （ 基金 合同生
效日） 至 2016 年 12 月31 日
股指期 货- 投资 收益 -3,026,020.00 -2,736,240.00
7.4.7.16 股 利收 益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 09 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
1,378,384.60 151,810.04
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
1,378,384.60 151,810.04
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12 月南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 53 页
31 日
1.交易 性金 融资 产
-109,015.61 109,015.61
股票投 资
-109,015.61 109,015.61
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
5,480.00 -5,480.00
权证投 资
- -
股指期 货 5,480.00 -5,480.00
其他
- -
合计
-103,535.61 103,535.61
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12 月31
日
基金赎 回费 收入
110,736.07 144,815.06
基金转 换费 收入
4,011.14 16,012.48
其他
- -
合计
114,747.21 160,827.54
注:1. 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 将不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2.本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其中转 出 基金的不 低 于赎回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
318,064.71 345,001.28
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
318,064.71 345,001.28
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月 09 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12
月 31 日
审计费 用
54,000.00 55,000.00
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 53 页
信息披 露费
110,000.00 175,000.00
银行费 用 2,002.00 6.00
其他 - 630.00
合计
166,002.00 230,636.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 工 商 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司 法 定名 称变 更的 公告》 ， 公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年05月09日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 - -
60,174,309.39 15.16
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 53 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
注: 无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
- - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年05月09日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 54,837.03 61.96
- -
注:: 1. 上述佣 金按市场 佣金率计 算，以 扣除由中 国证券登 记结算 有限责任 公司收取 的证管 费
和经手费后的 净额列示 。 2. 该 类佣金协 议的服 务范围还包括 佣金收取 方 为本基金提供 的证券
投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,614,063.27 1,693,493.60
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
591,637.74
697,938.50
注:1. 支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.00% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 53 页
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年 天数 。
2. 在符合 基金收益 分配 条件的情况下 ，在提取 评 价日(每一个封 闭期的 最 后 一个工作日) 计算并
计提附 加管 理费 ，按 照“ 新高法 原则 ”提 取超 额收 益的 10% 作 为附 加管 理费 ，次月 一次 性支 付。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 05 月 09 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
349,841.10 423,373.48
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费 ＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注:无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上 年度 可比期 间
2016 年 5 月 9 日
( 基 金合 同生 效日) 至
2016 年 12 月 31 日
基金合同生效日持有的基金份额 -
9,000,000.00
报告期初持有的基金份额 9,000,000.00 -
报告期间申购/ 买入总份额 -
-
报告期间因拆分变动份额 -
-
减：报告期间赎回/ 卖出总份额 -
-
报告期末持有的基金份额 9,000,000.00 9,000,000.00
报 告 期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金
总份额比例 12.63% 4.31%
注：基 金管 理人 南方 基金 认购本 基金 的交 易委 托华 泰证券 办理 ，适 用认 购费 用为 1,000.00 元。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 53 页
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年05 月09 日 （基 金合 同生效 日）
至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
252,930.92
32,065.07
5,490,312.34
177,488.35
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为特殊 的混合型 基 金，通过采用 多种绝对 收 益策略剥离市 场系统性 风 险，因此相对 股
票型基金和一 般的混合 型 基金其预期风 险较小。 本 基金投资于依 法发行或 上 市的股票、 债券等金南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 53 页
融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 其 他金融工具。 本基金在 日 常投资管理 中面临的
与这些金融工 具相关的 风 险主要包括信 用风险、 流 动性风险及市 场风险。 本 基金的基金 管理人从
事风险管理的 主要目标 是 争取将以上风 险控制在 限 定的范围之内 ，使本基 金 在风险和收 益之间取
得最佳 的平 衡以 实现 “风 险和收 益相 匹配 ”的 风险 收益目 标。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化 指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算 有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发 行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ，本基 金无 债券 投资(2016 年 12 月 31 日 ：同)。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 53 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可定 期要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对 兑付赎回 资金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放期 内每 日 对本基金的申 购赎回
情况进行严 密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
本基 金将根据 风险管 理的原则，以 套期保值 为 目的投资股指 期货，以 对 冲系统性风险 和某些
特殊情况下的 流动性风 险 等，主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ，通过多头 或空头套
期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用， 降 低股票仓位 频繁调整
的交易 成本 和跟 踪误 差， 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金所 承担 的全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期 内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不 得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 53 页
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日 可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。 此外， 本基金的 基 金管理人 建立 了 逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确 保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算 口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价 格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持有及 承担的 大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有 的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及买 入返售 金融 资产 等。 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 53 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 252,930.92 - - - 252,930.92
结算备 付金 66,792,500.48 - - - 66,792,500.48
存出保 证金 26,910.85 - - - 26,910.85
交易性 金融 资产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 6,100,000.00 - - - 6,100,000.00
应收利 息 - - - 88,799.09 88,799.09
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
73,172,342.25 - - 88,799.09 73,261,141.34
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 61,781.73 61,781.73
应付托 管费 - - - 15,445.42 15,445.42
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,464.30 2,464.30
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 174,000.00 174,000.00
负债总 计
- - - 253,691.45 253,691.45
利率敏 感度 缺口
73,172,342.25 - - -164,892.36 73,007,449.89
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 5,490,312.34 - - - 5,490,312.34
结算备 付金 200,715,969.25 - - - 200,715,969.25
存出保 证金 69,026.05 - - 243,216.00 312,242.05
交易性 金融 资产 - - - 1,529,612.52 1,529,612.52
应收利 息 - - - 64,393.82 64,393.82
资产总 计
206,275,307.64
-
-
1,837,222.34
208,112,529.98
负债
应付管 理人 报酬 - - - 175,894.60 175,894.60
应付托 管费 - - - 43,973.65 43,973.65
应付交 易费 用 - - - 14,729.15 14,729.15
其他负 债 - - - 175,000.00 175,000.00
负债总 计
- -
-
409,597.40
409,597.40
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 53 页
利率敏 感度 缺口
206,275,307.64
-
-
1,427,624.94
207,702,932.58
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面 价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2017 年 12 月31 日 ， 本基 金未 持有 交易 性债 券投资(2016 年12 月31 日： 同)， 因此 市场 利
率的变 动对 于本 基金 资产 净值无 重大 影响(2016 年12 月 31 日 ：同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币 计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：权益类 空头头
寸的价值占本 基金权益 类 多头头寸的价 值的比例 范 围在 80%—120%之 间；开 放期内的每个 交易日
日终，持有的 买入期货 合 约价值和有价 证券市值 之 和，不得超过 基金资产 净 值的 95%， 封闭期 内
的每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值 的
100%。开放 期内，在 扣除 股指期货合约 需缴纳的 交 易保证金后， 基金保留 的 现金或到期日 在一年
以内的 政府 债券 的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值 的5% 。在 封闭 期内 ，本 基金 不受上 述 5% 的 限制。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指 标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ， 及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 53 页
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
-
-
1,529,612.52
0.74
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
- -
1,529,612.52 0.74
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注: 于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金未 持有 的交 易性 权益类 投资(2016 年 12 月 31 日：0.74%) ，因
此除市 场利 率和 外汇 汇率 以外的 市场 价格 因素 的变 动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2016 年 12
月31 日： 同)。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允 价值计量 结果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 未持 有的 以公 允价值 计量 且其 变动 计入 当期损 益的 金融 资 产
(2016 年 12 月 31 日 ：第 一层 次 739,653.42 元， 第 二层 次 789,959.10 元， 无 第三层 次) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券 ， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 53 页
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日 ，本基 金未 持有 非持 续的 以公允 价值 计量 的金 融资 产(2016 年12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2017 年6 月30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此 外， 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的 财税[2017]90 号《关 于租 入固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上 述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日 止的财 务状 况和 经营 成果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负 债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2
固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
6,100,000.00 8.33
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
6
银行存 款 和 结算 备付 金合 计
67,045,431.40 91.52
7
其他各 项资 产
115,709.94 0.16
8
合计
73,261,141.34 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 投资 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有股票 投资 。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入 金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 8,830,969.64 4.25
2 600036 招商银 行 3,971,426.00 1.91
3 601166 兴业银 行 3,937,948.88 1.90
4 600519 贵州茅 台 3,691,348.36 1.78
5 600016 民生银 行 3,614,774.00 1.74
6 601328 交通银 行 3,186,662.00 1.53
7 601288 农业银 行 2,614,358.09 1.26
8 600000 浦发银 行 2,483,786.00 1.20
9 601668 中国建 筑 2,477,379.00 1.19
10 600030 中信证 券 2,415,664.97 1.16 南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 53 页
11 600837 海通证 券 2,324,662.00 1.12
12 601169 北京银 行 2,058,982.58 0.99
13 600039 四川路 桥 2,058,567.81 0.99
14 600887 伊利股 份 1,931,838.70 0.93
15 000090 天健集 团 1,851,681.00 0.89
16 002670 国盛金 控 1,788,726.00 0.86
17 002309 中利集 团 1,770,072.52 0.85
18 601601 中国太 保 1,766,208.00 0.85
19 000089 深圳机 场 1,750,480.00 0.84
20 000488 晨鸣纸 业 1,734,150.00 0.83
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新 股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 11,745,636.52 5.66
2 600036 招商银 行 5,105,898.00 2.46
3 600519 贵州茅 台 4,502,712.98 2.17
4 601166 兴业银 行 4,344,945.64 2.09
5 600016 民生银 行 3,789,285.00 1.82
6 601328 交通银 行 3,349,798.00 1.61
7 601288 农业银 行 2,815,078.00 1.36
8 600000 浦发银 行 2,766,892.20 1.33
9 600030 中信证 券 2,708,304.68 1.30
10 600887 伊利股 份 2,635,218.45 1.27
11 601668 中国建 筑 2,593,122.00 1.25
12 600837 海通证 券 2,367,366.50 1.14
13 601601 中国太 保 2,245,447.30 1.08
14 601169 北京银 行 2,113,544.52 1.02
15 000050 深天马 Ａ 1,905,920.00 0.92
16 600104 上汽集 团 1,882,861.41 0.91
17 601211 国泰君 安 1,848,141.00 0.89
18 000090 天健集 团 1,823,306.04 0.88
19 002011 盾安环 境 1,807,509.88 0.87
20 600039 四川路 桥 1,774,354.00 0.85
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 53 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
208,513,749.69
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
213,500,318.11
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有债券 。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资 的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-3,026,020.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
5,480.00
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结 合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 53 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
26,910.85
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
88,799.09
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
115,709.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 53 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
686 103,843.71 9,000,000.00 12.63
62,236,781.80 87.37
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
10,988.14 0.0154
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基 金 投 资和 研究 部门 负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金份 额 。
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份 额总 数
持 有 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份 额总 数
发 起 份 额
占 基 金 总
份 额 比 例
(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资金
9,000,000.00
12.63 9,000,000.00 12.63 自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理
人员
- - - - -
基金经 理等 人员
基金管 理人 股东
- - - - -
其他
1,000,592.89 1.40
1,000,592.89 1.40
自合同 生效
之日起 不少
于 3 年
合计
10,000,592.8
9
14.04
10,000,592.89
14.04
-
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 53 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年5 月9 日） 基金 份额 总额
295,855,239.27
本报告 期期 初基 金份 额总 额
208,652,137.25
本报告 期基 金总 申购 份额
98,166.52
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
137,513,521.97
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以“- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
71,236,781.80
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 53 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、 基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 54,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东北证 券 2 421,310,305.59 100.00% 42,132.37 100.00%
方正证 券 1 - - - -
国信证 券 1 - - - -
中泰证 券 1 - - - -
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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华泰证 券 1 - - - -
西南证 券 1 - - - -
新时代 证券 1 - - - -
招商证 券 1 - - - -
东兴证 券 1 - - - -
海通证 券 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
东北证 券 180,702.79 100.00%
9,583,600,000.00 100.00%
- -
东兴证 券 - -
- -
- -
方正证 券 - -
- -
- -
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
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国信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
西南证 券 - -
- -
- -
新时代 证券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
- -
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混
合型发 起式 证券 投资 基金 开放申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 02 月 07 日
2
关于南 方卓 享绝 对收 益策 略定期 开
放混合 型发 起式 证券 投资 基金提 高
份额净 值精 度的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 02 月 09 日
3
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混
合型发 起式 证券 投资 基金 开放申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 09 日
4
关于调 整本 公司 旗下 部分 基金的 基
金份额 净值 计算 小数 点后 保留位 数
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 06 日
5
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
6
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 08 日
7
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 08 月 05 日
8
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混
合型发 起式 证券 投资 基金 开放申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 08 月 08 日
9
南方卓 享绝 对收 益策 略定 期开放 混
合型发 起式 证券 投资 基金 开放申
购、赎 回及 转换 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 07 日
10
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
11
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
南方卓享绝对收益策略定期开放混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 53 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 南 方卓享 绝对 收益 策略 定期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 的文 件。
2、南 方卓 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同 。
3、南 方卓 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议 。
4、 《南 方卓 享绝 对收 益策 略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金2017 年年 度 报告》 原文 。
5、 基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。
6、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
