南 方 中 证 申万 有 色 金 属交 易 型 开 放式 指 数
证 券 投 资 基金 2017 年年 度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 有色金属 ETF2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年8 月3 日(基 金合 同生 效日) 起至 12 月31 日 止。
有色金属 ETF2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................ 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ...................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 13
§6 审计报告 .................................................................... 13
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 13
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 15
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 15
7.2 利 润表 ..................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值） 变 动表 ............................................... 18
7.4 报 表附 注 ................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................ 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 39
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 40 有色金属 ETF2017 年年度报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变动 ............................................. 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 45
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 46
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 46
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 46
8.12 投资 组合 报 告 附注 .......................................................... 46
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 48
9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 49
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 49
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 49
§11 重大事件揭示 ............................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 49
11.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 50
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 52
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 52
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 53
§13 备查文件目录 ............................................................... 53
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 53
13.2 存放 地点 .................................................................. 53
13.3 查阅 方式 .................................................................. 53
有色金属 ETF2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金简 称
南方中 证申 万有 色金 属 ETF
场内简 称
有色金 属
基金主 代码
512400
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年8 月3 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
135,539,000.00 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交
易所
上海证 券交 易所
上市日 期
2017 年09 月 01 日
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “有 色金属 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ，采用 完全 复制 法， 按照 成份股 在标 的指
数中的 基准 权重 构建 指数 化投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其
权重的 变化 进行 相应 调整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数收 益率 。本 基金 标的指 数为 中证
申万有 色金 属指 数。
风险收 益特 征
本基金 属股 票型 基金 ，风 险与收 益高 于混 合型 基金 、债券 型基 金与
货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区 复 兴门 内大 街 55
号 有色金属 ETF2017 年年度报告
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办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道 中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日）-2017 年12 月31 日
本期已 实现 收益
9,764,285.56
本期利 润
7,405,125.22
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0383
本期加 权平 均净 值利 润率
3.90%
本期基 金份 额净 值增 长率
-6.12%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
期末可 供分 配利 润
-8,299,491.94
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0612
期末基 金资 产净 值
127,239,508.06
期末基 金份 额净 值
0.9388
3.1.3 累计 期末 指标
报告期(2017 年12 月 31 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
-6.12%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相有色金属 ETF2017 年年度报告
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关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金合 同生 效日 为2017 年8 月3 日 ， 基金 合同 生效日 至本 报告 期末 ， 本 基金运 作时 间未 满一
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -8.44% 1.27% -9.25% 1.29% 0.81% -0.02%
自基金 合同
生效起 至今
-6.12% 1.25% -4.96% 1.59% -1.16% -0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
有色金属 ETF2017 年年度报告
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注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年。根 据 相关法律法规 和基金合 同 ，本基金的 建仓期为
基金合 同生 效之 日起 三个 月。建 仓期 结束 时， 本基 金各项 资产 配置 比例 达到 基金合 同的 约定 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注：无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公司 45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。 有色金属 ETF2017 年年度报告
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截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
周豪
本 基 金 基
金经理
2017 年8 月
3 日
- 9
北京大 学软 件工 程专 业硕 士 ， 具 有基
金从业 资格 。2008 年7 月 加入南 方基
金信息 技术 部 ， 长期 负责 指数基 金及
ETF 基 金 的 投 研 及 系 统 支 持 工 作 ；
2015 年6 月 ， 任 数量 化投 资部高 级研
究员 ；2016 年4 月 至今 ， 任 500 工业
ETF 、500 原材 料ETF 基 金 经理 ；2016
年 8 月 至今 ， 任380ETF 、 南方380 、
小康 ETF 、 南方 小康 、互 联基金 基 金
经理 ；2016 年9 月 至今 ， 任 1000ETF
基金经 理 ；2017 年8 月 至 今 ， 任南 方
有色金 属基 金经 理；2017 年 9 月至
今，任 南方 有色 金属 联接 基金经 理 。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方中 证 申万有色金属 交易型开 放 式指数证券投 资基金基 金 合同》的规 定，本着
诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份 额持有人
谋求最大利益 。本报告 期 内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。 基金的投
资范围 、投 资比 例及 投资 组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制有色金属 ETF2017 年年度报告
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度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管理的所 有基金和 投 资组合。 公 司每季度 对 旗下组合进行 股票和债 券 的同向交易 价差专项
分析 。 本 报告 期内 ， 两两 组合间 单日 、3 日、5 日 时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值或 卖出 溢价
率均值 显著 不 为 0 的 情况 不存在 ，并 且交 易占 优比 也没有 明显 异常 ，未 发现 不公平 对待 各组 合 或
组合间 相互 利益 输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内 基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 于2017 年8 月 3 日 正式成 立， 于2017 年 9 月1 日 上市 交易 并开 放申 购赎回 。
期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、 “ 日内 择时交 易模 型” 、 “ 跟踪 误差归 因分 析系 统” 、
“ETF 现金 流精算 系 统” 等，将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平， 并 通过严格的风 险管理
流程， 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 基金 建仓 期间 整体 仓 位的偏 离。
（2 ） 大额 申购 赎回 带来 的 成份股 权重 偏差 ， 对此 我 们通过 日内 择时 交易 争取 跟踪误 差最 小化 ；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整
体仓位 的偏 离。
（4 ） 根据 指数 每半 年度 成 份股调 整进 行的 基金 调仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的 调仓方 案 ， 在 实施 过
程中引 入多 方校 验机 制防 范风险 发生 ，将 跟踪 误差 控制在 理想 范围 内。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值 为0.9388 元 ， 本 报 告期份 额净 值增 长率 为-6.12% ， 同期 业绩有色金属 ETF2017 年年度报告
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比较基 准增 长率 为-4.96% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年市 场风 格变 化明 显 ，大盘 蓝筹 股受 到投 资者 持续追 捧， 而中 小盘 股票 整体表 现羸 弱，
展望2018 年 ， 尽管 市场 风 格预计 仍然 会持 续一 定的 时间 ， 不 过随 着大 盘蓝 筹 股的大 幅上 涨 ， 其 估
值优势正在逐 步降低， 同 时国内外经济 企稳，国 内 还处于经济转 型关键时 期 ，预计权益 市场总体
仍将保 持稳 健态 势。
本基金为指数 基金，作 为 基金管理人， 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精
益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨，实 现 对标的指数的 有效跟踪 ， 为持有人提 供与之相
近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ，借 助投 资本 基金参 与市 场。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作 、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和 可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 12 页 共 53 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法 律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 ， 可进 行收
益分配。基金 管理人对 基 金份额净值增 长率和标 的 指数同期增长 率的计算 方 法参见招募 说明书；
本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分
配。基于本基 金的性质 和 特点 ，本基金 收益分配 不 须以弥补浮动 亏损为前 提 ，收益分配 后有可能
使除息后的基 金份额净 值 低于面值；在 符合有关 基 金分红条件的 前提下， 本 基金每年收 益分配次
数最多 为 12 次 ， 基 金份 额 每次基 金收 益分 配比 例由 基金管 理人 根据 上述 原则 确定 ， 若基 金合 同生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益 分配 采取现 金分 红方 式； 每一 基金份 额享 有同 等 分
配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方中 证申万有 色 金属交易型开 放式指数 证 券投资基金的 托
管过程中，严 格遵守《 证 券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存 在任何损
害基金 份额 持有 人利 益的 行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
有色金属 ETF2017 年年度报告
第 13 页 共 53 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方中证 申 万有色金属交 易型开放 式 指数证券投资 基金的管 理 人 ——南方基 金
管理股份有限 公司在南 方 中证申万有色 金属交易 型 开放式指数证 券投资基 金 的投资运作 、 基金资
产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格计 算、基金 费 用开支等问题 上，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，在 各重 要方面 的运 作严 格按 照基 金合同 的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的南方中 证申万有 色 金属交易型开 放
式指数 证券 投资 基 金2017 年年度 报告 中财 务指 标 、 净值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投
资组合 报告 等内 容进 行了 核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22892 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方中证 申万有色金属交易型开放 式指数证券投资基金全 体
基金份 额持 有人 ：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计 了南方中证申万有色金属 交易型开放式指数证券 投
资基金 (以 下简 称 “中 证 申万有 色金 属ETF 基金”) 的财务 报
表，包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年 8 月 3
日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日 止期 间的 利 润表和
所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了中证 申万 有色 金 属 ETF 基金 2017
年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 8 月 3 日(基 金合同 生
效日)至 2017 年 12 月 31 日止期 间的 经营 成果 和基 金净值 变有色金属 ETF2017 年年度报告
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动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规 定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中国 注册会计师职业道德守则 ，我们独立于中证申万 有
色金 属ETF 基金 ，并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项
-
其他事 项
-
其他信 息
-
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
中证申 万有 色金 属 ETF 基 金的基 金管 理人 南方 基金 管理股 份
有限公司( 原 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人”)管 理层 负责 按照 企业 会计准 则和 中 国 证监 会 、 中国基 金
业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财 务
报表，使 其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制财 务报表时，基金管理人管 理层负责评估中证申万 有
色金属 ETF 基金 的持 续经 营能力 ，披 露与 持续 经营 相关的 事
项( 如适用)，并运用持 续经营假设， 除非基金管理人管理 层
计划清 算中 证申 万有 色金 属 ETF 基金 、终 止运 营或 别无其 他
现实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督中证 申万 有色 金属 ETF 基金的 财
务报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以 应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，有色金属 ETF2017 年年度报告
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但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ，根据获取的审计证据， 就可能导致对中证申万 有
色金属 ETF 基金 持续 经营 能力产 生重 大疑 虑的 事项 或情况 是
否存在重 大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存 在
重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使
用者注意 财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们 应
当发表非 无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可 获
得的信息 。然而，未来的事项或情 况可能导致中证申万有 色
金属ETF 基 金不 能持 续经 营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通 ，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中证 申万 有色金 属交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款
7.4.7.1
3,458,414.18
结算备 付金
350,475.47
存出保 证金
162,343.41
交易性 金融 资产
7.4.7.2
125,905,657.40
其中： 股票 投资
125,791,857.40 有色金属 ETF2017 年年度报告
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基金投 资
-
债券投 资
113,800.00
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
403,830.30
应收利 息
7.4.7.5
625.33
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
130,281,346.09
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
-
应付证 券清 算款
1,877,623.46
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
51,123.93
应付托 管费
10,224.78
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用
7.4.7.7
19,493.43
应交税 费
-
应付利 息
-
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
1,083,372.43
负债合 计
3,041,838.03
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
135,539,000.00
未分配 利润
7.4.7.10
-8,299,491.94
所有者 权益 合计
127,239,508.06
负债和 所有 者权 益总 计
130,281,346.09
注:1. 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值0.9388 元 ， 基 金份 额总 额 为 135,539,000.00
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年8 月3 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中证 申万 有色金 属交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 有色金属 ETF2017 年年度报告
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本报告 期：2017 年8 月3 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 8 月 3 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至2017 年
12 月 31 日
一、收 入
8,662,710.19
1.利息 收入
469,865.92
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
403,674.17
债券利 息收 入
8.23
资产支 持证 券利 息收
入
-
买入返 售金 融资 产收
入
66,183.52
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
9,473,177.06
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
9,428,526.56
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13
-
资产支 持证 券投 资收
益
-
贵金属 投资 收益
-
衍生工 具收 益
7.4.7.14 -
股利收 益
7.4.7.15
44,650.50
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.16 -2,359,160.34
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填列)
7.4.7.17
1,078,827.55
减：二 、费 用
1,257,584.97
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
377,839.26
2．托 管费
7.4.10.2.2
75,567.85
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用
7.4.7.18
586,066.04
5．利 息支 出
-
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产支 出
-
6．其 他费 用
7.4.7.19
218,111.82
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
7,405,125.22
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
7,405,125.22
有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中证 申万 有色金 属交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金
本报告 期：2017 年8 月3 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月3 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
447,539,000.00 - 447,539,000.00
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 7,405,125.22
7,405,125.22
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
-312,000,000.00 -15,704,617.16 -327,704,617.16
其中：1. 基 金 申 购
款
578,500,000.00 10,603,109.55 589,103,109.55
2. 基金赎回
款
-890,500,000.00 -26,307,726.71 -916,807,726.71
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
135,539,000.00 -8,299,491.94 127,239,508.06
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方中证申万 有色金属 交 易型开放式指 数证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”)经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]3012 号 《关 于准 予南 方中证 申万 有色 金有色金属 ETF2017 年年度报告
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属交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金注 册的 批复 》 核 准 ， 由 南方 基金 管理 股份 有限公 司( 原南 方基 金
管理有 限公 司， 已 于 2018 年 1 月 4 日办 理完 成 工 商 变更登 记) 依照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基
金法》和《南 方中证申 万 有色金属交易 型开放式 指 数证券投资基 金基金合 同 》负责公开 募集。本
基 金 为 交 易 型 开 放 式 基 金 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
447,539,000.00 元 ， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第
664 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 南 方中证 申万 有色 金属 交易 型开放 式指 数证 券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2017 年 8 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
447,539,000.00 份基 金 份 额 ， 无 认购 资金 利息 折合 基金份 额 。 本基 金的 基金 管理人 为南 方基 金管
理股份 有限 公司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2017]279 号 审 核 同 意 ， 本 基 金
447,539,000.00 份 基金 份 额于 2017 年9 月 1 日在 上 交所挂 牌交 易。
根据《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 南 方中证申万有 色金属交 易 型开放式指 数证券投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 主要投资 于 中证申万有色 金属指数 成 份股、备选 成份股。
此外 ， 本基 金可 少量 投资 于非成 份股(包 含中 小板 、 创业板 及 其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票) 、
衍生工 具( 权证 、 股 指期 货 等) 、 债券 资产(国 债 、 金融 债 、 企业 债 、 公司 债 、 次级 债 、 可 转换 债券 、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据 、 中 期票 据 、 短期 融资 券等) 、 资 产 支持 证券 、 债券 回 购 、 银行 存款 、
同业存单等固 定收益类 资 产、现金资产 、货币市 场 工具以及中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。在建仓 完成后， 本 基金 80%以 上的基金 资产 投资于股票。 本基金投 资 于中证申万有 色金属
指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90% ， 且 不 低 于 非 现 金 基 金 资 产 的
80% 。在正常 市场情况 下， 力争控制本基 金日均跟 踪 偏离度的绝对 值不超 过 0.1% ，年跟踪误 差不
超过 2% 。 本基 金的 业绩 比 较基准 为中 证申 万有 色金 属指数 收益 率。
本基金的基 金管理人 南 方基金管理股 份有限公 司 以本基金为目 标 ETF ，募 集成立了南方 中证申
万有色金属交易型开放 式 指数证券投资基金发起 式 联接基金( 以 下 简 称 “ 中证申 万 有 色 金 属 ETF
联接基 金”) 。 中证 申万 有 色金 属 ETF 联接 基金 为契 约型开 放式 基金 ， 投资 目 标与本 基金 类似 ， 将
绝大多 数基 金资 产投 资于 本基金 。
本财 务报 表由 本基 金的 基金管 理人 南方 基金 管理 股份有 限公 司 于2018 年3 月 23 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称有色金属 ETF2017 年年度报告
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“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 中证 申万有 色金 属交 易型
开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 8 月3 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 8 月 3
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年8 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基 金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)
金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、
可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目 的 持有的股票投 资和债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损
益的金融资产 。以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有 的其 他金 融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其 他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)
金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确有色金属 ETF2017 年年度报告
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认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产，按照 公允价值 进 行后续计量 ；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足下列条件 之一的，予以终止确认：(1) 收 取 该 金 融 资 产现 金流 量 的 合 同 权 利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转 移，且本基金将金融资产 所有权上几乎所有的风险 和报酬转移给转入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金融 资产 终止 确认 时， 其账面 价值 与收 到的 对价 的差额 ，计 入当 期损 益。
当金融负债 的现时义 务 全部或部分已 经解除时 ， 终止确认该金 融负债或 义 务已解除的 部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)
存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外 ，
基金管 理人 不应 考 虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2)
当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)
如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已确认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产有色金属 ETF2017 年年度报告
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与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款 项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在持有期间 的公允价 值 变动确认为 公允价值
变动损益；于 处置时， 其 处置价格与 初 始确认金 额 之间的差额确 认为投资 收 益，其中包 括从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。
应收款项在 持有期间 确 认的利息收入 按实际利 率 法计算，实际 利率法与 直 线法差异较 小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标
的指数 同期 增长 率达 到1% 以上时 ， 基 金管 理人 可进 行收益 分配 。 本 基金 以使 收益分 配后 基金 份额
净值增长率尽 可能贴近 标 的指数同期增 长率为原 则 进行收益分配 。收益分 配 不须以弥补 浮动亏损
为前提 ，收 益分 配后 有可 能使除 息后 的基 金份 额净 值低于 面值 。
经宣 告的 拟分 配基 金收 益于分 红除 权日 从所 有者 权益转 出。 有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够 定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基 金目 前以 一个 单一 的经营 分部 运作 ，不 需要 披露分 部信 息。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
无。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无 须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法 规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 ， 对国债 、 地 方政 府
债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计有色金属 ETF2017 年年度报告
第 24 页 共 53 页
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存款
3,458,414.18
定期存 款
-
其中： 存 款期 限小 于1 个月
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月-1 年
-
其他存 款
-
合计
3,458,414.18
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
128,151,017.74 125,791,857.40 -2,359,160.34
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
113,800.00 113,800.00 -
银行间 市场
- - -
合计
113,800.00 113,800.00 -
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
128,264,817.74 125,905,657.40 -2,359,160.34
注: 于 2017 年 12 月 31 日 ，股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为
281.00 元。
有色金属 ETF2017 年年度报告
第 25 页 共 53 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注: 无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
386.30
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
157.70
应收债 券利 息
8.23
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
73.10
合计
625.33
7.4.7.6 其 他资 产
注:无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
19,493.43
银行间 市场 应付 交易 费用
-
合计
19,493.43
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 144,000.00
应付指 数使 用费 10,000.00
应退替 代款 916,339.73
可退替 代款 13,032.70
合计
1,083,372.43 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 26 页 共 53 页
注:1. 可退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ， 替 代价 格与 该 替代证 券市 价之 差
乘以替 代数 量的 金额 。
2.应退替代款 指投资者 采 用可以现金替 代方式申 购 本基金时，替 代价格与 实 际买入成本 或强制退
款成本 之差 乘以 替代 数量 的金额 。
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 447,539,000.00
447,539,000.00
本期申 购
578,500,000.00
578,500,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-890,500,000.00
-890,500,000.00
本期末
135,539,000.00
135,539,000.00
注:1. 本 基金 自 2017 年 6 月1 日至 2017 年7 月 26 日 止期 间公开 发售 ，共 募集有 效净 认购 资金
人民 币447,539,000.00 元 ， 无 认购 资金 利息 折合 基 金份额 。 根据 《南 方中 证 申万有 色金 属交 易型
开放式指数证 券投资基 金 招募说明书》 的规定， 本 基金设立募集 期内网上 现 金认购资金 产生的利
息收 入112,321.71 元在 本 基金成 立后 ，划 入基 金资 产。
2.根据《南方 中证申万 有 色金属交易型 开放式指 数 证券投资基金 招募说明 书 》及《南方 中证申万
有色金属交易 型开放式 指 数证券投资基 金开放日 常 申购与赎回业 务的公告 》 的相关规定 ，本基金
于2017 年8 月3 日( 基金 合同生 效日)至2017 年8 月 31 日止 期间 暂不 向投 资 人开放 基金 交易 。 申
购和赎 回业 务 自2017 年9 月1 日 起开 始办 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
9,764,285.56 -2,359,160.34 7,405,125.22
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-4,126,920.95 -11,577,696.21 -15,704,617.16
其中： 基金 申购 款
58,007,509.56 -47,404,400.01 10,603,109.55
基金赎 回款
-62,134,430.51 35,826,703.80 -26,307,726.71
本期已 分配 利润
- - -
本期末
5,637,364.61 -13,936,856.55 -8,299,491.94
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
有色金属 ETF2017 年年度报告
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2017 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
278,447.22
定期存 款利 息收 入
-
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
12,173.22
其他
113,053.73
合计
403,674.17
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年8 月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31
日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
3,579,137.16
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
5,849,389.40
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
9,428,526.56
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月3 日 （ 基金 合 同生效 日 ） 至 2017 年 12
月 31 日
卖出股 票成 交总 额
381,973,326.83
减：卖 出股 票成 本总 额
378,394,189.67
买卖股 票差 价收 入
3,579,137.16
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年8月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
赎回基 金份 额对 价总 额
916,807,726.71
减：现 金支 付赎 回款 总额
405,452,204.71
减：赎 回股 票成 本总 额
505,506,132.60
赎回差 价收 入
5,849,389.40 有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.4.7.13 债 券投 资收益
注: 无。
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注: 无。
7.4.7.15 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
44,650.50
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
44,650.50
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 8 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月31 日
1.交易 性金 融资 产
-2,359,160.34
股票投 资
-2,359,160.34
债券投 资
-
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
-2,359,160.34
注: 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 损 益 为
281.00 元。
7.4.7.17 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
-
替代损 益
1,078,827.55
合计
1,078,827.55
注: 替 代损 益收 入是 指投 资 者采用 可以 现金 替代 方式 申购本 基金 时 ， 补入 被替 代 股票的 实际 买入 成
本与申购确认 日估值的 差 额，或强制退 款的被替 代 股票在强制退 款计算日 与 申购确认日 估值的差有色金属 ETF2017 年年度报告
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额。
7.4.7.18 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
586,066.04
银行间 市场 交易 费用
-
合计
586,066.04
7.4.7.19 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月31 日
审计费 用
54,000.00
信息披 露费
90,000.00
指数使 用费 23,563.82
银行费 用 148.00
上市费 50,000.00
其他 400.00
合计
218,111.82
注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 ， 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03% 的
年费率 计提 ， 逐日 累计 ， 按季支 付 。 标 的指 数许 可 使用费 的收 取下 限为 每季度 人 民币 10,000 元。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
无。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关 系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管 理人
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
( “中国
工商银 行”)
基金托 管人
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 有色金属 ETF2017 年年度报告
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南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南 方 中 证 申 万 有 色 金 属 交 易 型 开 放 式 指数
证券投资基金发起式联接基金( “中证申
万有色 金 属ETF 联接 基金 ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ， 公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 252,139,862.94 23.32
兴业证 券 772,459,780.04 71.43
7.4.10.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年8月3 日（ 基金 合同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 25,213.98 23.31
415.25 2.13
兴业证 券 77,254.44 71.43
16,831.40 86.34
注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服有色金属 ETF2017 年年度报告
第 31 页 共 53 页
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 8 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管 理费
377,839.26
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
-
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
75,567.85
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的 比例 （% ）
有色金属 ETF2017 年年度报告
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中证申 万有 色金 属ETF 联 接 基金
26,688,000.00
19.69
注: 中证 申万有 色金属ETF 联接基 金投资 本基金 相关的费 用按基 金合同 和 更新的招 募说明 书
的有关规 定以及 与券商 约 定的席位 佣金费 率支付 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年8 月3 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
3,458,414.18
278,447.22
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
无。
7.4.12 期末(- 本基 金持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002466
天齐
锂业
2017-12-26 2018-01-03
配 股
认购
11.06 53.21 15,495 171,374.70 824,488.95 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股
认购
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股
认购
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张 ）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
128028
赣锋
转债
2017-12-21 2018-01-19
新债
确认
100.00 100.00 1,138 113,800.00 113,800.00 -
有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
000688
建
新
矿
业
2017-09-06
重大
事项
10.95 2018-02-07 9.86 74,300 810,881.83 813,585.00
002919
名
臣
健
康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
600614
鹏
起
科
技
2017-12-26
重要
事项
未公
告
10.16 - - 178,300 1,974,311.94 1,811,528.00
600903
贵
州
燃
气
2017-12-28
未披
露股
票交
易异
常波
动公
告
16.86 2018-01-02 16.01 28 61.88 472.08
601600
中
国
铝
业
2017-09-12
重大
资产
重组
8.09 2018-02-26 7.28 928,100 7,280,081.73 7,508,329.00
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是被动 式指数基 金 ，紧密跟踪中 证申万有 色 金属指数，具 有与中证 申 万有色金属指 数
以及中证申万 有色金属 指 数所代表的股 票市场相 似 的风险收益特 征，属于 证 券投资基金 中风险较
高、收益较高 的品种。 本 基金以中证申 万有色金 属 指数成份股、 备选成份 股 为主要投资 对象。本有色金属 ETF2017 年年度报告
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基金采用完全 复制法， 跟 踪中证申万有 色金属指 数 ，以完全按照 中证申万 有 色金属指数 成份股组
成及其权重构 建基金股 票 投资组合为原 则，进行 被 动式指数化投 资。股票 在 投资组合中 的权重原
则上根 据中 证申 万有 色金 属指数 成份 股及 其权 重的 变动而 进行 相应 调整 。 但 在 因特殊 情况(如 流动
性不足等) 导 致 无 法获 得 足够 数 量 的 股 票 时 ，基 金 管理 人 将 搭 配 使 用 其他 合 理方 法 进 行 适 当 的替
代，力 求与 中证 申万 有色 金属指 数的 跟踪 偏离 度与 跟踪误 差的 最小 化。
本基金的基 金管理人 奉 行全面风险管 理体系的 建 设，建立了以 风险控制 委 员会为核心 的、由督
察长 、 风 险控 制委 员会 、 监 察稽核 部 、 风 险管 理部 和 相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险 管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责 ，协调并
与各部门合作 完成运作 风 险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估，督察 长 负责组织指 导监察稽
核工作 。
本基金的基 金管理人 对 于金融工具的 风险管理 方 法主要是通过 定性分析 和 定量分析的 方法去估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 同类风险
损失的频度。 而从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基 金管理人 在 交易前对交易 对手的资 信 状况进行了充 分的评估 。 本基金的银 行存款存
放在本基金的 托管行中 国 工商银行，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对 手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基 金管理人 建 立了信用风险 管理流程 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制 证券发行
人的信用风险 。信用等 级 评估以内部信 用评级为 主 ，外部信用评 级为辅。 内 部债券信用 评级主要
考察发 行人 的经 营风 险 、 财务风 险和 流动 性风 险 ， 以及信 用产 品的 条款 和担 保人的 情况 等 。 此 外 ，
本基金的基金 管理人根 据 信用产品的内 部评级， 通 过单只信用产 品投资占 基 金资产净值 的比例及
占发行 量的 比例 进行 控制 ，通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。 有色金属 ETF2017 年年度报告
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于2017 年12 月 31 日 ， 本基金 持有 的除 国债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资产
净值的 比例 为0.09% 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险来自调整 基金投资 组 合时，由于部 分成份股 流 动性差，导致 本基金难 以 及时完成组 合调整，
或承受 较大 市场 冲击 成本 ，从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式， 流动性 风险 相对 较低 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的 基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率 水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第
四十条 。 有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基 金管理人 定 期对本基金面 临的利率 敏 感性缺口进行 监控，并 通 过调整投资 组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有 及承担的 大 部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活 动的现金
流量在很大程 度上独立 于 市场利率变化 。本 基金 持 有的利率敏感 性资产主 要 为银行存款 、结算备
付金、 存出 保证 金及 债券 投资等 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 3,458,414.18 - - - 3,458,414.18
结算备付 金 350,475.47 - - - 350,475.47
存出保证 金 162,343.41 - - - 162,343.41
交易性金 融资产 - - 113,800.00 125,791,857.40 125,905,657.40
应收证券 清算款 - - - 403,830.30 403,830.30
应收利息 - - - 625.33 625.33
资产总 计
3,971,233.06 - 113,800.00 126,196,313.03 130,281,346.09
负债
应付证 券清 算款 - - - 1,877,623.46 1,877,623.46
应付管 理人 报酬 - - - 51,123.93 51,123.93
应付托 管费 - - - 10,224.78 10,224.78
应付交 易费 用 - - - 19,493.43 19,493.43
其他负 债 - - - 1,083,372.43 1,083,372.43
负债总 计
- - - 3,041,838.03 3,041,838.03
利率敏 感度 缺口
3,971,233.06 - 113,800.00 123,154,475.00 127,239,508.06
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于2017 年12 月31 日 本基金 持有 的交 易性 债券 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为0.09% ，
因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事 项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金采用 完全复制 法 ，跟踪中证申 万有色金 属 指数，以完全 按照中证 申 万有色金属 指数成份
股组成及其权 重构建基 金 股票投资组合 为原则， 通 过指数化分散 投资降低 其 他价格风险 。本基金
投资组合中， 在建仓完 成 后，本基金 80%以上 的基 金资产投资于 股票。本 基 金投资于中证 申万有
色金属指数成 份股、备 选 成份股的资产 比例不低 于 基金资产净值 的 90% ，且 不低于非现金 基金资
产的 80% 。 此外，本 基金 的基金管理人 每日对本 基 金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种
定量方法对基 金进行风 险 度量，来测试 本基 金面 临 的潜在价格风 险，及时 可 靠地对风险 进行跟踪
和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
125,791,857.40
98.86
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- -
其他
- -
合计
125,791,857.40 98.86
有色金属 ETF2017 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日 ）
分析
1. 业绩 比较 基准(附注7.4.1) 上升5%
4,875,181.75
-
2. 业绩 比较 基准(附注7.4.1) 下降5%
-4,875,181.75
-
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注:无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 基 金申 购款
于本年 度 ， 本基 金申 购基 金份额 的对 价总 额 为 589,103,109.55 元 ， 其中 包括 以股票 支付 的申 购款
311,709,382.00 元 和以 现 金支付 的申 购 款 277,393,727.55 元。
(2) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计 量 的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为114,767,609.46 元 ， 属于 第二 层次 的余额 为11,138,047.94 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及有色金属 ETF2017 年年度报告
第 39 页 共 53 页
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次； 并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(3) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号《 关 于明确 金融 房地 产
开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》的规定 ， 资管产品运营 过程中发 生 的增值税应 税行为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(4) 除 基金 申购 款 、 公允 价 值和增 值税 外 ， 截 至资 产 负债表 日本 基金 无需 要说明 的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
125,791,857.40 96.55
其中： 股票
125,791,857.40 96.55
2
固定收 益投 资
113,800.00 0.09 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 40 页 共 53 页
其中： 债券
113,800.00 0.09
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,808,889.65 2.92
7
其他各 项资 产
566,799.04 0.44
8
合计
130,281,346.09 100.00
注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 ， 而8.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
36,961,344.16 29.05
C
制造业
87,886,910.79 69.07
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
124,848,254.95 98.12 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 41 页 共 53 页
8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合
代码
行业类 别
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
813,585.00 0.64
C
制造业
94,913.41 0.07
D
电力、 热力 、燃 气
及水生 产和 供应 业
16,880.28 0.01
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和
邮政业
17,942.76 0.01
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和
信息技 术服 务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服
务业
- -
N
水利、 环境 和公 共
设施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和
其他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐
业
- -
S
综合
- -
合计
943,321.45 0.74
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1
期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 601899 紫金矿 业 1,852,500 8,502,975.00 6.68 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 42 页 共 53 页
2 601600 中国铝 业 928,100 7,508,329.00 5.90
3 002460 赣锋锂 业 91,200 6,543,600.00 5.14
4 002466 天齐锂 业 122,395 6,512,637.95 5.12
5 600111 北方稀 土 387,800 5,658,002.00 4.45
6 600516 方大炭 素 191,600 5,533,408.00 4.35
7 603799 华友钴 业 52,900 4,244,167.00 3.34
8 600547 山东黄 金 132,100 4,118,878.00 3.24
9 600362 江西铜 业 185,200 3,735,484.00 2.94
10 600219 南山铝 业 990,800 3,646,144.00 2.87
11 002340 格林美 475,100 3,415,969.00 2.68
12 000060 中金岭 南 296,200 3,308,554.00 2.60
13 000630 铜陵有 色 1,123,200 3,279,744.00 2.58
14 603993 洛阳钼 业 469,400 3,229,472.00 2.54
15 600497 驰宏锌 锗 452,700 3,214,170.00 2.53
16 600489 中金黄 金 306,800 3,034,252.00 2.38
17 601168 西部矿 业 339,100 2,780,620.00 2.19
18 600392 盛和资 源 142,700 2,711,300.00 2.13
19 000970 中科三 环 151,600 2,180,008.00 1.71
20 000878 云南铜 业 151,200 2,145,528.00 1.69
21 002600 江粉磁材 251,100 2,101,707.00 1.65
22 600673 东阳光 科 307,300 2,074,275.00 1.63
23 600490 鹏欣资 源 235,200 1,994,496.00 1.57
24 600549 厦门钨 业 77,300 1,989,702.00 1.56
25 000960 锡业股 份 149,300 1,970,760.00 1.55
26 000807 云铝股 份 185,408 1,896,723.84 1.49
27 600614 鹏起科 技 178,300 1,811,528.00 1.42
28 600711 盛屯矿 业 213,000 1,808,370.00 1.42
29 000975 银泰资 源 115,900 1,548,424.00 1.22
30 300618 寒锐钴 业 6,500 1,532,505.00 1.20
31 000831 五矿稀 土 122,200 1,512,836.00 1.19
32 000612 焦作万 方 148,200 1,393,080.00 1.09
33 000758 中色股 份 210,200 1,351,586.00 1.06
34 002501 利源精 制 129,700 1,344,989.00 1.06
35 600331 宏达股 份 252,800 1,312,032.00 1.03
36 002155 湖南黄 金 128,300 1,244,510.00 0.98
37 601958 金钼股 份 172,100 1,244,283.00 0.98
38 600366 宁波韵 升 69,500 1,217,640.00 0.96
39 002716 金贵银 业 60,200 1,135,974.00 0.89
40 600259 广晟有 色 26,700 1,049,043.00 0.82
41 000426 兴业矿 业 99,800 981,034.00 0.77
42 000969 安泰科 技 109,400 972,566.00 0.76
43 600338 西藏珠 峰 23,200 966,280.00 0.76 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 43 页 共 53 页
44 600687 刚泰控 股 79,400 937,714.00 0.74
45 601212 白银有 色 136,400 922,064.00 0.72
46 000603 盛达矿 业 64,100 770,482.00 0.61
47 002203 海亮股 份 90,300 704,340.00 0.55
48 603612 索通发 展 12,800 639,104.00 0.50
49 601020 华钰矿 业 27,983 574,211.16 0.45
50 601069 西部黄 金 34,200 542,754.00 0.43
8.3.2
期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000688 建新矿 业 74,300 813,585.00 0.64
2 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.03
3 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.02
4 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.02
5 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.01
6 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.01
7 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.01
8 600903 贵州燃 气 28 472.08 0.00
9 600025 华能水 电 50 265.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期 末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 002460 赣锋锂 业 65,910,171.49 51.80
2 002466 天齐锂 业 58,090,668.53 45.65
3 601600 中国铝 业 30,865,278.00 24.26
4 000060 中金岭 南 28,245,431.61 22.20
5 002340 格林美 27,991,406.54 22.00
6 000630 铜陵有 色 26,644,313.00 20.94
7 600111 北方稀 土 24,273,597.50 19.08
8 601899 紫金矿 业 23,667,310.50 18.60
9 000970 中科三 环 21,221,807.00 16.68
10 600516 方大炭 素 20,595,996.00 16.19
11 000807 云铝股 份 18,879,248.89 14.84
12 000878 云南铜 业 18,114,355.47 14.24 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 44 页 共 53 页
13 000960 锡业股 份 18,041,341.83 14.18
14 002600 江粉磁 材 15,127,176.55 11.89
15 600547 山东黄 金 14,775,697.98 11.61
16 603799 华友钴 业 14,579,295.00 11.46
17 000697 炼石有 色 14,401,689.86 11.32
18 600219 南山铝 业 13,296,201.00 10.45
19 000758 中色股 份 12,746,936.88 10.02
20 000612 焦作万 方 12,505,471.36 9.83
21 600362 江西铜 业 12,235,210.41 9.62
22 600489 中金黄 金 11,944,005.07 9.39
23 000975 银泰资 源 11,925,250.71 9.37
24 600392 盛和资 源 11,744,837.28 9.23
25 603993 洛阳钼 业 11,211,751.00 8.81
26 002501 利源精 制 11,157,423.44 8.77
27 002155 湖南黄 金 10,586,825.07 8.32
28 601168 西部矿 业 10,545,347.27 8.29
29 600497 驰宏锌 锗 9,656,762.00 7.59
30 600549 厦门钨 业 8,923,661.10 7.01
31 000519 中兵红 箭 8,746,290.70 6.87
32 000426 兴业矿 业 8,617,105.69 6.77
33 002716 金贵银 业 8,453,939.70 6.64
34 000969 安泰科 技 8,244,243.00 6.48
35 600490 鹏欣资 源 7,046,171.99 5.54
36 000603 盛达矿 业 6,434,768.38 5.06
37 600711 盛屯矿 业 5,933,021.77 4.66
38 002203 海亮股 份 5,614,342.94 4.41
39 600478 科力远 5,338,887.90 4.20
40 601958 金钼股 份 5,121,743.00 4.03
41 600366 宁波韵 升 4,997,792.93 3.93
42 600687 刚泰控 股 4,853,346.08 3.81
43 600259 广晟有 色 4,458,013.00 3.50
44 600338 西藏珠 峰 4,253,304.80 3.34
45 600988 赤峰黄 金 3,808,770.91 2.99
46 600331 宏达股 份 3,456,623.21 2.72
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 002460 赣锋锂 业 60,261,285.66 47.36 有色金属 ETF2017 年年度报告
第 45 页 共 53 页
2 002466 天齐锂 业 51,357,738.44 40.36
3 000060 中金岭 南 24,789,174.46 19.48
4 002340 格林美 24,788,456.86 19.48
5 000630 铜陵有 色 23,305,370.95 18.32
6 000970 中科三 环 18,911,757.28 14.86
7 000807 云铝股 份 16,861,223.14 13.25
8 000878 云南铜 业 16,045,512.38 12.61
9 000960 锡业股 份 16,019,328.55 12.59
10 000697 炼石有 色 14,473,568.00 11.38
11 002600 江粉磁 材 13,027,885.50 10.24
12 000758 中色股 份 11,223,012.66 8.82
13 000612 焦作万 方 11,158,457.79 8.77
14 000975 银泰资 源 10,542,714.55 8.29
15 002501 利源精 制 9,758,395.47 7.67
16 002155 湖南黄 金 9,304,221.43 7.31
17 000519 中兵红 箭 8,495,845.15 6.68
18 000426 兴业矿 业 7,753,181.38 6.09
19 002716 金贵银 业 7,297,782.20 5.74
20 000969 安泰科 技 7,155,203.10 5.62
21 000603 盛达矿 业 5,611,200.00 4.41
22 002203 海亮股 份 4,917,262.15 3.86
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
700,341,958.01
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
381,973,326.83
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- - 有色金属 ETF2017 年年度报告
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6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
113,800.00 0.09
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
113,800.00 0.09
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128028 赣锋转 债 1,138 113,800.00 0.09
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情
况下的 流动 性 风 险等 ，主 要采用 流动 性好 、交 易活 跃的股 指期 货合 约， 通过 多头或 空头 套期 保值
等策略 进行 套期 保值 操作 。本基 金力 争利 用股 指期 货的杠 杆作 用， 降低 股票 仓位频 繁调 整的 交易
成本和 跟踪 误差 ，达 到有 效跟踪 标的 指数 的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
有色金属 ETF2017 年年度报告
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8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
162,343.41
2
应收证 券清 算款
403,830.30
3
应收股 利
-
4
应收利 息
625.33
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
566,799.04
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.6
期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 601600 中国铝 业 7,508,329.00 5.90 重大资 产重 组
2 002466 天齐锂 业 824,488.95 0.65 配股未 上市
8.12.7
期 末积 极投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
公司名 称
流通受 限部 分的 公
允
价值（ 人民 币元 ）
占基金 资产 净
值比例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000688 建新矿 业 813,585.00 0.64 重大事 项
2 002919 名臣健 康 28,948.46 0.02 股票交 易异 常波 动
3 603161 科华控 股 20,753.25 0.02 新股未 上市
有色金属 ETF2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
9.1.1
本 基金 的期 末基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
2,913 46,529.01 43,049,291.00 31.76
92,489,709.00 68.24
9.1.2
目 标基 金的 期末基 金份 额持 有人户 数及 持有人 结构
项目
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例 （%）
中证申 万有 色金 属ETF 联接
基金
26,688,000.00 19.69
注：机 构投 资者 “持 有份 额”和 “占 总份 额比 例” 数据中 已包 含“ 中国 工商 银行股 份有 限公 司－
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 ”的 “持有 份额 ”和 “占
总份额 比例 ”数 据。
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
序号
持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1
上海铂 绅投 资中 心 （ 有
限合伙 ） － 铂绅 四号 证
券投资 基金 （私 募）
6,000,000.00 4.43
2
上海铂 绅投 资中 心 （ 有
限合伙 ） － 铂绅 六号 证
券投资 私募 基金
4,172,800.00 3.08
3 刘洁 1,702,700.00 1.26
4 代方婵 1,500,000.00 1.11
5 刘军 1,429,200.00 1.05
6 魏岩 1,214,700.00 0.90
7
上海铂 绅投 资中 心 （ 有
限合伙 ） － 铂绅 一号 证
券投资 基金 （私 募）
1,200,000.00 0.89
8
中英人 寿保 险有 限公
司－投 连－ 个险 投连
1,140,900.00 0.84
9 梁惠卿 1,087,300.00 0.80
10 赵松林 1,000,000.00 0.74
中国工 商银 行股 份有 26,688,000.00 19.69
有色金属 ETF2017 年年度报告
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限公司 －南 方中 证申
万有色 金属 交易 型开
放式指 数证 券投 资基
金发起 式联 接基 金
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本 公 司 的 所 有从 业 人 员( 包 含 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资 和 研 究 部 门负 责 人 和本 基 金 基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.4 期 末基 金管理 人 的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年8 月3 日）基
金份额 总额
447,539,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金
总申购 份额
578,500,000.00
减： 基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基
金总赎 回份 额
890,500,000.00
基金合同生效日起至报告期期末基金
拆分变 动份 额 （份 额减 少 以 “-” 填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
135,539,000.00
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
有色金属 ETF2017 年年度报告
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11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事务所( 特 殊 普 通 合 伙) 审 计 费 用 54,000 元 ， 该 审 计 机 构 已 提 供 审 计 服 务 的 连 续 年 限 为 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、 托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
兴业证 券 1 772,459,780.04 71.43% 77,254.44 71.43%
华泰证 券 1 252,139,862.94 23.32% 25,213.98 23.31%
中信建 投 1 31,057,805.60 2.87% 3,105.78 2.87%
海通证 券 1 25,762,980.98 2.38% 2,576.42 2.38%
广发证 券 1 - - - -
中投证券 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司 具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 有色金属 ETF2017 年年度报告
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4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名
称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
广发证
券
- -
- -
- -
海通证
券
- -
- -
- -
华泰证
券
- -
400,000,000.00 100.00%
- -
兴业证
券
- -
- -
- -
中投 证
券
- -
- -
- -
中信建
投
- -
- -
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 份额发 售
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 24 日
2
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 托管 协议
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 24 日
3 南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放 中国证 券报 、上 海证 券 2017 年 05 月 24 日 有色金属 ETF2017 年年度报告
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式指数 证券 投资 基金 基金 合同 报、证 券时 报
4
关于南 方中 证申 万有 色金 属交易 型
开放式 指数 证券 投资 基金 发售时 间
的提示 性公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 21 日
5
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 基金 合同生 效
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 08 月 04 日
6
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 开放 日常申 购
与赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 08 月 29 日
7
南方中 证申 万有 色金 属交 易型开 放
式指数 证券 投资 基金 上市 交易公 告
书
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 08 月 29 日
8
南方基 金关 于南 方中 证申 万有色 金
属交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
增加部 分券 商为 申购 赎回 代理券 商
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 14 日
9
南方基 金关 于南 方中 证申 万有色 金
属交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金
增加部 分券 商为 申购 赎回 代理券 商
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 29 日
10
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
11
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金
份额比 例
达到或 者
超过20%
的时间 区
间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
南方中
证申万
有色金
1
20170908-2
0171231
0
29,988,000.00
3,300,000.00
26,688,000.00
19.69
有色金属 ETF2017 年年度报告
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属交易
型开放
式指数
证券投
资基金
发起式
联接基
金
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目 录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中 国证 监会 批准 设立 南 方中证 申万 有色 金属 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金的 文件 。
2 、南 方中 证申 万 有色金 属交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方中 证申 万 有色金 属交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、南 方中 证申 万 有色金 属交 易型 开放 式指 数证券 投资 基 金 2017 年 年 度报告 原文
5 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。
6 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站 ：http://www.nffund.com
