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1000ETF(512100)

1000ETF:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
南方中证1000 交 易型开 放 式 指 数证 券 投 资
基金2017 年年度报告 
 
2017 年12 月31 日


基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 招商银行股 份有限公司 送出日 期:2018 年03 月29 日 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 2 页 共 81 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基 金托 管人 招商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。





基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 , 但 不保证 基金 一定 盈 利 。





基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险,投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。





本 报告 期 自2017 年01 月 01 日 起至2017 年 12 月 31 日止 。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 3 页 共 81 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基 金简介 .....................................................................7 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 7 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 7 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 7 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 8 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 8 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 9 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 14 4.9 管 理人 对会 计师 事务 所出具 非标 准审 计报 告所 涉相关 事项 的说 明 ................... 14 4.10 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................ 14 §5 托管人报告 .................................................................. 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 15 §6 审计报告 .................................................................... 15 6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 15 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 15 §7 年度财务报表 ................................................................ 17 7.1 资 产负 债表 ................................................................. 17 7.2 利 润表 ..................................................................... 18 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 19 7.4 报 表附 注 ................................................................... 20 §8 投资组合报告 ................................................................ 46 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 46 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 4 页 共 81 页


8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 47 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的所有 股票 投资 明细 ................. 48 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 73 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 74 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 75 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 75 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 75 8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 75 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 75 8.11 报告 期 末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 75 8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 76 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 77 9.1 期 末基 金份 额 持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 77 9.2 期 末上 市基 金前 十名 持有人 ................................................... 77 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 77 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 77 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 78 §11 重大事件揭示 ............................................................... 78 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 78 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 78 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 78 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 78 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 78 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 78 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 79 11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 80 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 80 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 80 §13 备查文件目录 ............................................................... 80 13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 80 13.2 存放 地点 .................................................................. 81 13.3 查阅 方式 .................................................................. 81























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§2 基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称


南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 基金简 称


南方中 证1000ETF 场内简 称


1000ETF 基金主 代码


512100 基金运 作方 式


交易型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 9 月 29 日 基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人


招商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


122,892,000.00 份


基金合 同存 续期


不定期 基金份 额上 市的 证券 交易 所


上海证 券交 易所 上市日 期


2016 年 11 月 4 日 注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “1000ETF" 。


2.2 基 金产 品说明 投资目 标


紧密跟 踪标 的指 数, 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。 投资策 略


本基金 为被 动式 指数 基金 ,采用 完全 复制 法, 按照 成份股 在标 的指 数中 的 基准权 重构 建指 数化 投资 组合, 并根 据标 的指 数成 份股及 其权 重的 变化 进 行相应 调整 。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数。 本基 金标 的指 数为中 证 1000 指数 。 风险收 益特 征


本基金 属股 票基 金 , 风险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基金 采用 完全 复制 法跟 踪标的 指 数 的表 现, 具有 与标的 指数 、以 及标 的 指数所 代表 的股 票市 场相 似的风 险收 益特 征。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 招商银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


常克川 张燕 联系电 话


0755-82763888 0755-83199084 电子邮 箱


manager@southernfund.com yan_zhang@cmbchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95555 传真


0755-82763889 0755-83195201 注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商 银行大 厦 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 中国深 圳深 南大 道 7088 号 招商 银行大 厦 邮政编 码


518048 518040 法定代 表人


张海波 李建红 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 8 页 共 81 页





2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址


http://www.nffund.com 基金年 度报 告备 置地 点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料 项目


名称


办公地 址


会计师 事务 所


普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普通 合伙) 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构


中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大 街17 号


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期间 数据 和指 标


报告期 (2017 年1 月1 日-2017 年 12 月 31 日) 2016 年 9 月 29 日 (基 金合 同 生效日 )-2016 年 12 月31 日 本期已 实现 收益


-10,105,676.50 3,303,904.56 本期利 润


-13,394,749.96 -5,729,509.63 加权平 均基 金份 额本 期利 润


-0.1030 -0.0172 本期加 权平 均净 值利 润率


-11.56%


-1.73%


本期基 金份 额净 值增 长率


-13.08%


-5.41%


3.1.2 期末 数据 和指 标


报告期(2017 年12 月 31 日)


报告期(2016 年12 月31)


期末可 供分 配利 润


-21,847,640.83 -9,083,512.67 期末可 供分 配基 金份 额利 润


-0.1778 -0.0541 期末基 金资 产净 值


101,044,359.17 158,808,487.33 期末基 金份 额净 值


0.8222 0.9459 3.1.3 累计 期末 指标


报告期(2017 年12 月 31 日)


报告期(2016 年12 月31)


基金份 额累 计净 值增 长率


-17.78%


-5.41%


注: 1. 本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除 相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。





2. 所述 基金业绩 指标 不包括持有人 认购或交 易 基金的各项费 用,计入 费 用后实际收益 水平要 低于所 列数 字。





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3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段


净值增 长 率①


净值增 长率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④


①-③


②-④


过去三 个月 -9.29% 1.00% -10.52% 1.02% 1.23% -0.02% 过去六 个月 -4.04% 0.98% -6.01% 1.00% 1.97% -0.02% 过去一 年 -13.08% 1.01% -17.35% 1.02% 4.27% -0.01% 自基金 合同 生效起 至今 -17.78% 0.98% -18.33% 1.02% 0.55% -0.04% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


注:1 、基 金合 同生 效时 间 是 2016 年9 月29 日。


2 、本 基金 建仓 期为3 个月, 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同约 定。


3 、 基 金合 同中 关于 基 金投资 比例 的约 定 , 本基 金将全 部或 接近 全部 的基 金资产 用于 跟踪 标的 指数的 表现 , 正 常情 况下 ,本基 金的 指数 化投 资比 例不低 于基 金资 产净 值 的90% 。


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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较


注: 合同 生效当 年按实 际 存续期计 算,不 按整个 自 然年度进 行折算 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况





无。


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。 目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公 司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公 司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管 理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。


截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模超 7,200 亿元 , 旗 下管 理153 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、 基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


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4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名


职务


任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限


证券从 业年限


说明


任职日 期


离任日 期


周豪 本 基金 基 金经 理 2016 年9 月 29 日 - 9 北 京 大 学 软 件 工 程 专 业 硕 士 , 具 有 基 金 从业资 格。2008 年 7 月加 入南方 基金 信 息技术 部, 长期 负责 指数 基金及 ETF 基 金 的 投 研 及 系 统 支 持 工 作 ;2015 年 6 月 , 任 数 量 化 投 资 部 高 级 研 究 员 ;2016 年 4 月 至今 , 任500 工业ETF 、500 原材 料 ETF 基 金经 理;2016 年 8 月至 今, 任 380ETF 、 南方380 、 小 康 ETF 、 南 方小 康 、 互联基 金基 金经 理;2016 年 9 月至 今, 任 1000ETF 基金 经理 ;2017 年 8 月至 今 , 任南方 有色 金属 基金 经理 ;2017 年 9 月 至今, 任南 方有 色金 属联 接基金 经理 。 注: 1. 对 基金的首 任基金经理 ,其“任 职日期”为基金 合同生效 日,“离任日期 ”为根据 公司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。





2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明


本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证 监会 和 《南 方中 证 1000 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 基金 合同 》 的规 定 , 本着 诚实 信用 、 勤勉尽责的原 则管理和 运 用基金资产, 在严格控 制 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋 求最大利 益。本报告期 内,基金 运 作整体合法合 规,没有 损 害基金份额持 有人利益 。 基金的投资 范围、投 资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 , 针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决 策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管 理制度和细则 ,投资管 理 制度和细则, 集中交易 管 理办法,公平 交易操作 指 引,异常交 易管理制 度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制, 完善对投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务,切实防 范投资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 12 页 共 81 页


4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 5 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股 调 整所 致, 相 关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


本报告 期内 中 证1000 指 数 下跌17.35% 。 期间我 们通 过自 建的 “指 数化交 易系 统” 、 “ 日内 择时交 易模 型” 、 “ 跟踪 误差归 因分 析系 统” 、 “ETF 现金 流精算系 统” 等,将本基金 的跟踪误 差 指标控制在较 好水平, 并 通过严格的风 险管理 流程, 确保 了 本ETF 基金 的安全 运作 。 我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 : (1 ) 申购 赎回 带来 的成 份 股权重 偏差 ,对 此我 们通 过日内 择时 交易 争取 跟踪 误差 最 小化 ;


(2 ) 报 告期 内指 数成 份股 (包 括调 出指 数成 分股 ) 的长期 停牌 , 引起 的成 份 股权重 偏离 及基 金整 体仓位 的偏 离。 (3 ) 根据 指数 每半 年度 成 份股调 整进 行的 基金 调仓 , 事前我 们制 定了 详细 的 调仓方 案 , 在 实施 过 程中引 入多 方校 验机 制防 范风险 发生 ,将 跟踪 误差 控制在 理想 范围 内。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


截至报 告期 末 , 本 基金 份 额净值 为 0.8222 元 , 报告 期内 , 份 额净 值增 长率 为-13.08 % , 同 期 业绩基 准增 长率 为-17.35 %。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


2017 年市 场风 格偏 好变 化 明显 , 市值 因子 、 流 动性 因子的 有效 性方 向发 生了 明显反 转 , 并在 全年产生了较大幅度的连续回撤。具体表现为低估值的大盘蓝筹股受到投资者追捧,而以中证 1000 为代 表的 小盘 股整 体 表现羸 弱, 仅 在 8 、9 月 份的反 弹中 有所 好转 ,全 年看与 大盘 股表 现反 差巨大 。 展望2018 年 , 尽 管市场 风格 预计 仍然 会持 续一定 的时 间 , 不 过随 着 大盘蓝 筹股 的大 幅上 涨,其估值优 势正在逐 步 降低,同时国 内外经济 企 稳,国内还处 于经济转 型 关键时期, 预计权益南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 13 页 共 81 页


市场总 体仍 将保 持稳 健态 势 , 随 着中 小企 业盈 利有 望更好 增长 , 中 证1000 指 数可能 会有 超预 期表 现的机 会。 本基金为指数 基金,作 为 基金管理 人, 我们将通 过 严格的投资管 理流程、 精 确的数量化 计算、精 益求精的工作 态度、恪 守 指数化投资的 宗旨,实 现 对标的指数的 有效跟踪 , 为持有人提 供与之相 近的收 益。 投资 者可 以根 据自身 对证 券市 场的 判断 及投资 风格 ,借 助投 资本 基金参 与市 场。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


本报告期内, 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况,坚 持 从保护基金持 有 人利益出发, 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础” 的合规理念, 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 , 积极推动主动 合规风控 管 理,持续加 强业务风 险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。 本报告期内, 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ,积极推 动监管新规落 实,持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程,并 积 极开展形式 丰富的合 规培训与考试 ,加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度,强 化全员合 规 、主动合规 理念;对 公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查, 检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性,排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施,促 进公司业 务合规运作、 稳健经营 ; 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ,持续完善 投资合规 风控制度流程 和系统, 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 , 有效确保投 研交易业 务合规运作; 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作,保障新产 品、新业 务 合规开展; 严格审查 基金宣传推介 材料,及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况,督 促落实投 资 者适当性管 理制度; 完成各项信息 披露工作 , 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性;继 续 按照风险为 本的原则 积极开 展各 项反 洗钱 工作 , 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 , 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 , 重点 推进 《 金 融机构 大额 交易 和可 疑交 易报 告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 , 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 , 将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程; 监督 客户 投诉处 理, 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。 本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内 部管理制 度,不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性, 努 力防范各种风 险,切实 保 护基金资产 的安全与 利益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基 金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 , 明确基 金 估值的程序和 技术 ;建立了估值 委员 会, 组成南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 14 页 共 81 页


人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险 管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统, 估值人 员熟悉 各 类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理 人改变估值技 术,导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及 输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求 履行估 值及净值 计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方 法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金 合同 约定 , 当 基金 份额净 值增 长率 超过 标的 指数同 期增 长率 达 到1% 以 上时 , 可进 行收 益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明 书》 。 本 基金 以使 收益 分配 后基金 份额 净值 增长 率尽 可能贴 近标 的指 数同 期增 长率为 原则 进行 收 益 分配。基于本 基金的性 质 和特点,本基 金收益分 配 不须以弥补浮 动亏损为 前 提,收益分 配后有可 能使除息后的 基金份额 净 值低于面值。 在符合有 关 基金分红条件 的前提下 , 本基金每年 收益分配 次数最 多 为12 次 , 基金 份 额每次 基金 收益 分配 比例 由基金 管理 人根 据上 述原 则确定 , 若 《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配。 本基 金收 益分配 采取 现金 分红 方式 。每一 基金 份额 享 有 同等分 配权 。法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ,从 其规定 。 根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况, 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明


无。 4.10 报 告期 内管理 人对 本 基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明


托管人声明, 在本报告 期 内,基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份 额持有人利益 的行为, 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基 金合同 ,完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 , 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 , 严 格遵 守了 《 中南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 15 页 共 81 页


华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 , 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定 进行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、 准确和 完整 ,不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计


是 审计意 见类 型


标准无 保留 意见 审计报 告编 号


普华永 道中 天审 字(2018) 第 22756 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标题


审计报 告


审计报 告收 件人


南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 全体 基金份 额持 有人 : 审计意 见


(一) 我们 审计 的内 容 我们审计了南方中证 1000 交易型开放式指数证券 投资基金 (以下简 称“南 方中 证 1000ETF 基 金”) 的财 务报 表, 包括 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表,2017 年 度 的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以 及财务 报表 附注 。 (二) 我们 的意 见 我们认为,后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财 务报表 附注 中所 列示 的中 国证券 监督 管理 委员 会( 以 下简称 “中 国证 监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协会(以 下简 称 “ 中国 基 金业协 会 ”)发布 的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了南方中证 1000ETF 基金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年度 的经 营成 果和基 金净 值变 动情 况。 形成审 计意 见的 基础


我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一 步阐述了我们在这 些准则下的责任。我们相 信,我们获取的审计证据 是充分、适当的, 为发表 审计 意见 提供 了基 础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于南 方中证 1000ETF 基 金,并 履行 了职 业道 德方 面的其 他责 任。 强调事 项


- 其他事 项


- 其他信 息 - 管理层和治理层对财务 报表的 责任


南方中证 1000ETF 基金的 基金管理人南方基金管理 股份有限公司(原 南方基 金管 理有 限公 司, 以下简 称 “ 基金 管理 人”) 管理层 负责 按照 企 业会计准则和中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 16 页 共 81 页


基金行业实务操作编制财 务报表,使其实现公允反 映,并设计、执行 和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的 重大错 报。 在编制 财务 报表 时, 基金 管理人 管理 层负 责评 估南 方中证 1000ETF 基 金的持续经营能力,披露 与持续经营相关的事项(如 适用),并运用持 续经营 假设 , 除 非基 金管 理 人管理 层计 划清 算南 方中 证 1000ETF 基金 、 终止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。 基金管 理人 治理 层负 责监 督南方 中 证1000ETF 基金 的财务 报告 过程 。 注册会计师对财务报表 审计的 责任


我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大 错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计报 告。合理保证是高 水平的保证,但并不能保 证按照审计准则执行的审 计在某一重大错报 存在时总能发现。错报可 能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报 单独或 汇总起来可能影响 财务报表使用者依据财务 报表作出的经济决 策,则 通常 认为 错报 是重 大的。 在按照审计准则执行审计 工作的过程中,我们运用 职业判断,并保持 职业怀 疑。 同时 ,我 们也 执行以 下工 作: (一)识别和评估由于舞弊 或错误导致的财务报表重 大错报风险;设计 和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、适 当的审计证据,作 为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、故意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控 制之上,未能发现由于舞 弊导致的重大错报 的风险 高于 未能 发现 由于 错误导 致的 重大 错报 的风 险。 (二)了解与审计相关的内 部控制,以设计 恰当的审 计程序,但目的并 非对内 部控 制的 有效 性发 表意见 。 (三)评价基金管理人管理 层选用会计政策的恰当性 和作出会计估计及 相关披 露的 合理 性。 (四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时, 根据获 取的 审计 证据 ,就 可能导 致对 南方 中证 1000ETF 基金 持续 经营 能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如 果我们得出结论认为存在 重大不确定性,审计准则 要求我们在审计报 告中提请报表使用者注意 财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意 见。我们的结论基于截至 审计报告日可获得 的信息 。然 而, 未来 的事 项或情 况可 能导 致南 方中 证 1000ETF 基 金不 能持续 经营 。 (五)评价财务报表的总体 列报、结构和内容(包括披 露),并评价财务 报表是 否公 允反 映相 关交 易和事 项。 我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发 现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别出 的值得关注的内部 控制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称


普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名


薛竞





陈熹 会计师 事务 所的 地址


中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中 心 11 楼 审计报 告日期


2018 年3 月23 日 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 17 页 共 81 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


1,897,658.96 1,118,773.37 结算备 付金


930,130.62 389,683.73 存出保 证金


505,212.60 263,285.55 交易性 金融 资产


7.4.7.2


98,025,108.84 157,377,318.19 其中: 股票 投资


97,967,998.40 157,377,318.19 基金投 资


- - 债券投 资


57,110.44 - 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


- - 应收证 券清 算款


- 5,705.79 应收利 息


7.4.7.5


949.92 632.86 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


101,359,060.94 159,155,399.49 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


291.71 - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


40,949.71 69,491.85 应付托 管费


8,189.96 13,898.33 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用


7.4.7.7


5,298.80 96,156.21 应交税 费


- - 应付利 息


- - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 18 页 共 81 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


259,971.59 167,365.77 负债合 计


314,701.77 346,912.16 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


122,892,000.00 167,892,000.00 未分配 利润


7.4.7.10


-21,847,640.83 -9,083,512.67 所有者 权益 合计


101,044,359.17 158,808,487.33 负债和 所有 者权 益总 计


101,359,060.94 159,155,399.49


7.2 利 润表 会计主 体: 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日


上年度 可比 期间


2016 年 09 月 29 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年12 月 31 日


一、收 入


-12,038,229.04 -4,518,926.49 1.利息 收入


33,058.75 480,704.99 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


33,003.44 296,545.29 债券利 息收 入


55.31 - 资产支 持证 券利 息 收入


- - 买入返 售金 融资 产 收入


- 184,159.70 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


-8,899,045.21 4,138,093.19 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12


-9,690,081.53 4,127,787.50


基 金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13


10,373.85 - 资产支 持证 券投 资 收益


7.4.7.13.5


- - 贵金属 投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.15


204,400.00 - 股利收 益


7.4.7.16


576,262.47 10,305.69 3. 公允 价值 变 动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.17


-3,289,073.46 -9,033,414.19 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 19 页 共 81 页


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.18


116,830.88 -104,310.48 减:二 、费 用


1,356,520.92 1,210,583.14 1.管 理人 报酬


7.4.10.2.1


582,446.28 443,473.64 2.托 管费


7.4.10.2.2


116,489.23 88,694.66 3.销 售服 务费


7.4.10.2.3


- - 4.交 易费 用


7.4.7.19


165,516.64 519,247.05 5.利 息支 出


- - 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


- - 6.其 他费 用


7.4.7.20


492,068.77 159,167.79 三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


-13,394,749.96 -5,729,509.63 减:所 得税 费用


- - 四、 净 利润 (净 亏损 以 “- ” 号填列 )


-13,394,749.96 -5,729,509.63


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 南方 中 证1000 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期初所有者权 益(基金 净值) 167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33 二、本期经营活动 产生的基 金净值 变动 数 ( 本期 净利 润 )


- -13,394,749.96


-13,394,749.96 三、本期基金份额 交易产生 的基金 净值 变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填 列 )


-45,000,000.00 630,621.80 -44,369,378.20 其中:1.基 金申 购款


93,000,000.00 -11,750,721.55 81,249,278.45 2.基金 赎回 款


-138,000,000.00 12,381,343.35 -125,618,656.65 四、本期向基金份 额持有人 分配利润产生的基 金净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列 )


- - - 五、期末所有者 权 益 ( 基 金 净值)


122,892,000.00 -21,847,640.83 101,044,359.17 项目


上年度 可比 期间


2016 年09 月29 日(基金合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 20 页 共 81 页


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一、期初所有者权 益(基金 净值) 587,892,000.00 - 587,892,000.00 二、本期经营活动 产生的基 金净值 变动 数 ( 本期 净利 润 )


- -5,729,509.63


-5,729,509.63 三、本期基金份额 交易产生 的基金 净值 变动数


(净值 减少 以“- ” 号填 列 )


-420,000,000.00 -3,354,003.04 -423,354,003.04 其中:1.基 金申 购款


3,000,000.00 10,618.79 3,010,618.79 2.基金 赎回 款


-423,000,000.00 -3,364,621.83 -426,364,621.83 四、本期向基金份 额持有人 分配利润产生的基 金净值变 动 ( 净值 减少 以 “- ” 号填 列 )


- - - 五、期末所有者权 益(基金 净值)


167,892,000.00 -9,083,512.67 158,808,487.33 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管理 人负责 人


主管会计 工作负 责人


会计机构 负责人


7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 南方中证 1000 交 易型开 放式指数证券 投资基金( 以 下简称“本基 金”)经中 国 证券监督管 理 委员会(以 下简 称“ 中国 证 监会”)证 监许 可[2016]366 号 《 关于 准予 南方 中证1000 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金注 册的 批复 》 核 准 , 由南 方基 金 管理股 份有 限公 司( 原南 方基 金 管理 有 限 公司 , 已于 2018 年 1 月 4 日办 理 完成工 商变 更登 记) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》和 《南 方 中证1000 交易 型开 放式 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》 负责 公开 募集 。 本 基金 为 契约型 的交 易型 开 放式基 金 , 存 续期 限不 定 , 首次设 立募 集不 包括 认 购资金 利息 共募 集人 民 币587,892,000.00 元, 业经普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙) 普 华永道中天验 字(2016) 第 1149 号验 资报告 予 以验证 。 经向 中国 证监 会备 案 , 《南方 中证1000 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 基金合 同 》 于 2016 年 9 月 29 日 正式 生效 ,基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 587,892,000.00 份 ,无认 购资 金利 息 折份额。本基 金的基金 管 理人为南方基 金管理股 份 有限公司,基 金托管人 为 招商银行股 份有限公 司。





经 上 海 证 券 交 易 所( 以 下 简 称 “ 上 交 所 ”) 自 律 监 管 决 定 书[2016]264 号 审 核 同 意 , 本 基 金南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 21 页 共 81 页


587,892,000.00 份 基金 份 额于 2016 年11 月 4 日在 上交所 挂牌 交易 。


根 据《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法 》和 《南 方中 证 1000 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金 基金合 同 》 的 有关 规定 , 本基金 的投 资目 标是 紧密 跟踪标 的指 数中 证 1000 指 数 , 追求 跟踪 偏离 度 和跟踪误差最 小化;主 要 投资范围为标 的指数的 成 份股和备选成 份股;此 外 ,本基金可 少量投资 于非成 份股(包 含中 小板 、 创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 发行 的股 票) 、 衍 生 工具( 权证 、 股 指期 货等) 、债券 资产(国债 、 金融债、企 业债、公 司债 、次级债、 可转换债 券、 分离交易可 转债、 央 行票据 、 中 期票 据 、 短 期 融资券 等) 、 资产 支持 证券 、 债券 回购 、 银行 存款 等 固定收 益类 资产 、 现 金资产 、 货 币市 场工 具以 及 中国证 监会 允许 基金 投资 的其他 金融 工具(但 须符 合 中国证 监会 的相 关 规定) 。 本 基金 投资 于标 的 指数成 份股 、 备 选成 份股 的资产 比例 不低 于基 金资 产净值 的 90% , 且不 低于非 现金基 金资产 的 80% 。在正常市场 情况下, 力 争控制本基金 日均跟踪 偏 离度的绝对值 不超 过0.1% , 年跟 踪误 差不 超 过 2% 。本 基金 的业 绩比 较 基准为 :中 证1000 指数 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年 3 月 23 日批 准报 出。


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资 基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”)颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 中 证 1000 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。





本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。


7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年9 月29 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日。


7.4.4.2 记 账本 位币 本基金 的记 账本 位币 为人 民币。


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7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 (1)


金 融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、 可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持 有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前 以交易目 的持 有的 股票投 资、债券 投资 和衍生工具( 主要为股 指期 货投资)分类 为以公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以 衍生金融资产 列示外, 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 在 资产负债表 中以交易 性金融 资产 列示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他 各类应收 款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 (2)


金 融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及 其 他金融负 债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金 持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。


7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产,取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损 益 ; 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 , 单独确 认为 应收 项目 。 应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。





对 于以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融资产 , 按 照公 允价 值进 行后续 计量 ; 对 于应 收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法, 以摊 余成 本进行 后续 计量 。








金 融资 产满 足下 列条 件之一 的 , 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终 止;(2) 该 金 融资 产 已 转移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 , 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有 的风险 和报 酬, 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。





金 融资 产终 止确 认时 ,其账 面价 值与 收到 的 对 价的差 额, 计入 当期 损益 。


当 金融 负债 的现 时义 务 全部或 部分 已经 解除 时 , 终止确 认该 金融 负债 或义 务已解 除的 部分 。 终 止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额, 计入当 期损 益。


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 23 页 共 81 页


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货投 资)按如下 原 则确定公允 价 值并进 行估 值:





(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值 ; 估 值日无 交易 且最 近 交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 , 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易 日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。





(2) 当 金融 工具 不存 在 活跃市 场 , 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支 持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时, 优 先使用可 观察 输入值, 只 有在无法取 得相关资 产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ,才可 以使 用不 可观 察输 入值。





(3) 如 经济 环境 发生 重 大变化 或证 券发 行人 发生 影响金 融工 具价 格的 重大 事件 , 应对 估值 进行 调整并 确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认 金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 , 金融 资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。


7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额 在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申 购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。


7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 , 申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金 指在申购或赎 回基金份 额 时,申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的 金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列,并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累 计亏损)。


7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认 为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 24 页 共 81 页


由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公 允价值变 动损益;于处 置时,其 处 置价格与初始 确认金额 之 间的差额确认 为投资收 益 ,其中包括 从公允价 值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小 的则按直 线法计 算。


7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。


7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配。当 基金份额 净 值增长率超过 标 的指数 同期 增长 率达 到 1% 以上时 , 可 进行 收益 分配 。 本基 金以 使收 益分 配后 基金份 额净 值增 长率 尽可能贴近标 的指数同 期 增长率为原则 进行收益 分 配。收益分配 后有可能 使 除息后的基 金份额净 值低于 面值 。 经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。


7.4.4.12 分 部报 告 本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 :(1) 该组 成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ;(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部 分的经 营成 果 , 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、 经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征, 并且满足 一定条 件的 ,则 合并 为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。


7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 无。


7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本报告 期无 会计 政策 变更 。


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 25 页 共 81 页


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。


7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税 [2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税 [2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36 号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开 营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的 补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要 税项列 示如 下: (1) 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 股票 、 债 券的转 让收 入免 征增 值税 , 对国债 、 地 方政 府 债以及 金融 同业 往来 利息 收入亦 免征 增值 税。 (2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 , 包括 买卖 股 票 、 债券 的差 价收 入 , 股票 的股息 、 红利 收入 , 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 , 应 由发 行债 券的企 业在 向基 金支 付利 息时代 扣代 缴 20% 的 个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得,持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的,其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的, 暂减按 50% 计 入应纳 税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年 的, 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 , 解禁后取得的 股息、红 利 收入,按照上 述规定计 算 纳税,持股时 间自解禁 日 起计算;解 禁前取得 的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


活期存 款


1,897,658.96 1,118,773.37


定期存 款


- -


其中 : 存 款期 限小 于1 个月


- -


存款期 限1-3 个月


- -


存款期 限3 个月-1 年


- -


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 26 页 共 81 页


其他存 款


- -


合计


1,897,658.96 1,118,773.37


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


110,326,836.49 97,967,998.40 -12,358,838.09 贵金属 投资-金交 所黄金 合约


- - - 债 券


交易所 市场


59,000.00 57,110.44 -1,889.56 银行间 市场


- - - -


- - - 合计


59,000.00 57,110.44 -1,889.56 资产支 持证 券


- - - 基金


- - - 其他


- - - 合计


110,385,836.49 98,025,108.84 -12,360,727.65 项目


上年度 末


2016 年12 月 31 日


成本


公允价 值


公允价 值变 动


股票


166,410,732.38


157,377,318.19


-9,033,414.19


贵金属 投资-金交 所黄金 合约


-


-


-


债 券


交易所 市场


-


-


-


银行间 市 场


-


-


-


-


-


-


-


合计


-


-


-


资产支 持证 券


-


-


-


基金


-


-


-


其他


-


-


-


合计


166,410,732.38


157,377,318.19


-9,033,414.19


注: 于 2017 年 12 月 31 日 ,股票 投资 的公 允价 值和 公允价 值变 动包 含的 可退 替代款 的估 值增 值 为 零(2016 年12 月31 日: 同)。


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日


合同/ 名义


金额


公允价 值


备注


资产


负债


利率衍 生工 具


- - - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 27 页 共 81 页


货币衍 生工 具


- - - 权益衍 生工 具


2,415,600.00 - - 其他衍 生工 具


- - - 合计


2,415,600.00 - - 项目


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


合同/ 名义


金额


公允价 值


备注


资产


负债


利率衍 生工 具


-


-


-


货币衍 生工 具


-


-


-


权益衍 生工 具


-


-


-


其他衍 生工 具


-


-


-


合计


-


-


-


注: 衍 生金 融资 产项 下的 权 益衍生 工具 为股 指期 货投 资 , 净 额 为 0 。 在当 日无 负 债结算 制度 下 , 结 算准备金已包 括所持股 指 期货合约产生 的持仓损 益 ,则衍生金融 资产项下 的 股指期货投 资与相关 的期货 暂收 款( 结算 所得 的 持仓损 益) 之间 按抵 销后 的 净额 为 0 。于 2017 年 12 月 31 日 , 本基 金持 有的股 指期 货合 约情 况如 下: 代码


名称


持 仓量( 买/卖)


合约 市 值








公允 价值 变动 IC1806 IC1806








2








2,453,840.00








38,240.00 减:可 抵销 期货 暂收 款





























38,240.00 股指期 货投 资净 额



































-


注:买 入持 仓量 以正 数表 示,卖 出持 仓量 以负 数表 示。





7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 注: 无 余额 。


7.4.7.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:无。


7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


应收活 期存 款利 息


383.04 309.68 应收定 期存 款利 息


- - 应收其 他存 款利 息


- - 应收结 算备 付金 利息


547.54 192.94 应收债 券利 息


12.19 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 28 页 共 81 页


应收买 入返 售证 券利 息


- - 应收申 购款 利息


- - 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 其他


7.15 130.24 合计


949.92 632.86 7.4.7.6 其 他资 产 注: 无 余额 。


7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


交易所 市场 应付 交易 费用


5,298.80 96,156.21 银行间 市场 应付 交易 费用


- - 合计


5,298.80 96,156.21 7.4.7.8 其 他负 债 单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


应退替 代款 5,571.79 1,705.37 预提费 用 164,000.00 130,000.00 应付指 数使 用费 50,000.00 26,608.40 可退替 代款 40,399.80 9,052.00 合计


259,971.59 167,365.77 注:1. 可退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 , 替 代价 格与 该 替代证 券市 价之 差 乘以替 代数 量的 金额 。





2. 应退 替代 款指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 , 替 代价 格与 实 际买入 成本 或强 制 退款成 本之 差乘 以替 代数 量的金 额。


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 167,892,000.00


167,892,000.00 本期申 购


93,000,000.00


93,000,000.00


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-138,000,000.00


-138,000,000.00


本期末


122,892,000.00


122,892,000.00


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 29 页 共 81 页


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 1,926,809.26 -11,010,321.93 -9,083,512.67 本期利 润


-10,105,676.50 -3,289,073.46 -13,394,749.96


本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数


-43,478.08 674,099.88 630,621.80 其中: 基金 申购 款


-2,373,549.28 -9,377,172.27 -11,750,721.55 基金赎 回款


2,330,071.20 10,051,272.15 12,381,343.35 本期已 分配 利润


- - - 本期末


-8,222,345.32 -13,625,295.51 -21,847,640.83


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年09 月 29 日 (基 金 合 同生效 日 ) 至 2016 年12 月 31 日


活期存 款利 息收入


15,906.03 280,360.77 结算备 付金 利息 收入


15,220.53 16,184.52 其他


1,876.88 - 合计


33,003.44 296,545.29 7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017年12月31日 上年度 可比 期间


2016年09 月29日 ( 基金 合 同生效 日 ) 至 2016 年12 月31 日


股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入


-7,945,323.24 1,904,389.98 股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入


-1,744,758.29 2,223,397.52 股票投 资收 益—— 申 购差 价收入


- - 合计


-9,690,081.53 4,127,787.50 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 30 页 共 81 页


7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 09 月 29 日 ( 基金 合同 生效日 ) 至 2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额


124,512,666.84


337,771,443.11


减:卖 出股 票成 本总 额


132,457,990.08


335,867,053.13


买卖股 票差 价收 入


-7,945,323.24


1,904,389.98





7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 赎回差 价收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017 年12月31 日 上年度 可比 期间


2016年09月29日 (基 金合 同 生效日 ) 至 2016 年12月31 日


赎回基 金份 额对 价总 额


125,618,656.65 426,364,621.83 减:现 金支 付赎 回款 总额


87,368,046.65 301,580,969.83 减:赎 回股 票成 本总 额


39,995,368.29 122,560,254.48 赎回差 价收 入


-1,744,758.29 2,223,397.52 7.4.7.13 债 券投 资收益 单位: 人民 币元


项目


本期


2017年1月1 日 至 2017年12 月31日


上年度 可比 期间


2016年09月29 日 ( 基金 合 同生 效日) 至 2016 年12 月31 日 卖出债 券 (、 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交总 额


81,216.97 - 减: 卖出 债券 ( 、 债转 股 及债券 到期 兑付) 成本 总额


70,800.00 - 减:应 收利 息总 额


43.12 - 买卖债 券差 价收 入


10,373.85 - 7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益 无。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益 无。


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 31 页 共 81 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 单位: 人民 币元


项目


本期收 益金 额


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间


收益金 额


2016 年09 月 29 日 ( 基金 合同生 效日) 至 2016 年 12 月31 日 股指期 货- 投资 收益 204,400.00 - 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年09 月 29 日 (基 金 合同生 效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


股票投 资产 生的 股利 收益


576,262.47 10,305.69 基金投 资产 生的 股利 收益


- - 合计


576,262.47 10,305.69


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元


项目名 称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 09 月 29 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月 31 日


1.交易 性金 融资 产


-3,327,313.46 -9,033,414.19 股票投 资


-3,325,423.90 -9,033,414.19 债券投 资


-1,889.56 - 资产支 持证 券投 资


- - 基金投 资


- - 贵金属 投资


- - 其他


- - 2.衍生 工具


38,240.00 - 权证投 资


- - 期货 38,240.00 - 其他


- - 合计


-3,289,073.46 -9,033,414.19 注: 本 基 金 本 年 度 公 允 价 值 变 动 收 益 — 股 票 投 资 中 包 括 可 退 替 代 款 产 生 的 公 允 价 值 变 动 收 益 为 零 (2016 度: 同) 。





7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 32 页 共 81 页


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年09 月 29 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日


替代损 益


116,830.88 -239,382.49


其他


- 135,072.01


合计


116,830.88 -104,310.48


注:1. 替 代损 益收 入是 指 投资者 采用 可以 现金 替代 方式申 购本 基金 时 , 补入 被 替代股 票的 实际 买 入成本与申购 确认日估 值 的差额,或强 制退款的 被 替代股票在强 制退款计 算 日与申购确 认日估值 的差额 。 2. 其 他为 本基 金网 下现 金认购 款项 在基 金募 集期 间产生 的利 息收 入。 7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间


2016 年 09 月 29 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月31 日 交易所 市场 交易 费用


165,516.64 519,247.05


银行间 市场 交易 费用


- -


合计


165,516.64 519,247.05





7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年09 月 29 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月 31 日


审计费 用


54,000.00 55,000.00


信息披 露费


110,000.00 75,000.00


指数使 用费 224,478.56 26,608.40


银行费 用 3,590.21 2,159.39


上市费 100,000.00 -


其他 - 400.00


合计


492,068.77 159,167.79


注: 指 数使 用费 为支 付标 的 指数供 应商 的标 的指 数许 可使用 费 , 按前 一日 基金 资产净 值 的 0.03%的 年费率计提 ,逐日累 计, 按季支付, 标的指数 许可 使用费的收 取下限为 每季 度(自然季度) 人民币 50,000 元 ,计 费期 间不 足 一季度 的, 根据 实际 天数 按比例 计算 。


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 33 页 共 81 页


7.4.7.21 分 部报 告 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 无。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称


与本基 金的 关系


南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基 金”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构 招商银 行股 份有 限公 司( “ 招商银 行”) 基金托 管人 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东 、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 , 公 司名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司” 变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” , 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 , 并已 于 2018 年1 月4 日在深 圳市 市场 监督 管理 局 完成 相应 变更 登记 手续 。


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年09月29日 (基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月31 日


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (% )


成交金 额


占当期 股票


成交总 额的 比例 (%)


华泰证 券 61,548,581.69 28.60


0.00 0.00


7.4.10.1.2 权 证交 易 注:无。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 34 页 共 81 页


7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 金额单 位: 人民 币元


关联方 名称


本期


2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


华泰证 券 6,155.27 28.59


2,417.81 45.63


关联方 名称


上年度 可比 期间


2016年09月29日 (基 金合 同生效 日) 至 2016 年12 月31 日 当期


佣金


占当期 佣金 总量 的比例 (% )


期末应 付佣 金余 额


占期末 应付 佣金 总额的 比例 (% )


华泰证 券 - -


- -


注:1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。 2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服 务等。


7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费


单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 09 月 29 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


582,446.28 443,473.64 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


-


-


注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 09 月 29 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


116,489.23 88,694.66 注: 支 付基 金托 管人 招商 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的年 费率 计提 , 逐日 累计 至每南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 35 页 共 81 页


月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 无。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注: 报 告期 内基 金管 理人 未 投资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注: 报 告期 末其 他关 联方 未 投资本 基金 。


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入


单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年09月29日 (基 金合 同生效 日) 至 2016年12月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


招商银 行


1,897,658.96


15,906.03


1,118,773.37


280,360.77


注: 本 基金 由基 金托 管人 招 商银行 保管 的银 行存 款, 按银行 约定 利率 计息 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 无。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 无。 7.4.11 利 润分 配情况 无。 7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元


7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 :股票


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位 : 股)


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


002923 润都 股份 2017-12-28 2018-01-05 新股 未上 市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 36 页 共 81 页


600057 象屿 股份 2017-12-28 2018-01-08 新股 未上 市 6.10 8.09 3,150.00 19,215.00 25,483.50 - 7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 :债券


证券


代码


证券


名称


成功


认购日


可流通 日


流通 受限 类型


认购


价格


期末估 值单价


数量


(单位 : 张)


期末


成本总 额


期末估 值 总额


备注


128030 天康 转债 2017-12-22 2018-01-29 新债 未上 市 100.00 100.00 112 11,200.00 11,200.00 - 123007 道氏 转债 2017-12-28 2018-01-26 新债 未上 市 100.00 100.00 63 6,300.00 6,300.00 - 128033 迪龙 转债 2017-12-27 2018-01-29 新债 未上 市 100.00 100.00 46 4,600.00 4,600.00 - 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人 民币 元


股票代 码


股票名 称


停牌日 期


停牌原 因


期末


估值单 价


复牌日 期


复牌


开盘单 价


数量 (股)


期末


成本总 额


期末


估值总 额


备注


000820 神雾节 能 2017-0 7-17 重大资 产 重组 28.96 2018-0 1-17 26.06 7,800 296,143.70 225,888.00 - 002622 融钰集 团 2017-1 2-26 拟披露 重 大事项 14.06 2018-0 1-24 14.57 15,900 208,530.01 223,554.00 - 300090 盛运环 保 2017-1 2-01 重大资 产 重组 9.24 未知 未知 23,600 246,485.22 218,064.00 - 300038 梅泰诺 2017-1 2-26 拟披露 重 大事项 48.60 未知 未知 3,500 151,711.99 170,100.00 - 600634 富控互 动 2017-1 1-16 重大资 产 重组 19.42 2018-0 3-12 17.48 8,300 147,941.93 161,186.00 - 600226 瀚叶股 份 2017-1 1-28 重大资 产 重组 5.93 未知 未知 26,180 187,143.54 155,247.40 - 600165 新日恒 力 2017-1 2-27 重大事 项 未公告 16.06 2018-0 1-09 15.00 9,600 130,353.10 154,176.00 - 002625 光启技 术 2017-1 2-20 重大事 项 28.07 2018-0 1-04 30.88 5,400 216,913.06 151,578.00 - 600239 云南城 投 2017-0 6-26 重大资 产 重组 5.22 2018-0 1-17 5.74 26,750 106,260.79 139,635.00 - 000034 神州数 码 2017-0 9-29 重大资 产 重组 21.60 未知 未知 6,300 155,203.70 136,080.00 - 600807 天业股 份 2017-1 重大事 项 10.01 未知 未知 13,400 152,741.51 134,134.00 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 37 页 共 81 页


2-25 未公告 000035 中国天 楹 2017-0 8-22 重大资 产 重组 6.72 未知 未知 18,500 136,936.94 124,320.00 - 600084 中葡股 份 2017-0 7-10 重大资 产 重组 7.52 未知 未知 16,100 167,981.92 121,072.00 - 600273 嘉化能 源 2017-1 0-26 重大资 产 重组 9.53 2018-0 3-07 10.00 12,700 118,320.73 121,031.00 - 600162 香江控 股 2017-1 1-10 重大资 产 重组 3.37 2018-0 1-12 3.71 34,200 127,941.65 115,254.00 - 002697 红旗连 锁 2017-1 2-15 重大事 项 6.38 2018-0 1-03 7.02 18,000 109,973.62 114,840.00 - 002130 沃尔核 材 2017-1 2-25 重大事 项 5.76 2018-0 1-10 6.15 19,200 134,058.04 110,592.00 - 300149 量子高 科 2017-1 1-06 重大资 产 重组 15.35 2018-0 1-29 16.89 7,200 129,506.20 110,520.00 - 000615 京汉股 份 2017-1 2-26 重大事 项 9.76 2018-0 1-10 10.74 10,500 148,038.06 102,480.00 - 600227 赤天化 2017-1 0-27 重大资 产 重组 7.09 2018-0 2-01 6.38 14,300 98,604.93 101,387.00 - 300364 中文在 线 2017-1 2-28 拟披露 重 大事项 9.23 2018-0 1-05 10.00 10,856 158,901.58 100,200.88 - 002711 欧浦智 网 2017-1 2-13 拟披露 重 大事项 10.76 2018-0 1-11 10.80 8,920 95,046.49 95,979.20 - 300278 华昌达 2017-1 0-25 重大资 产 重组 17.12 未知 未知 5,600 113,998.79 95,872.00 - 300109 新开源 2017-0 3-27 重大资 产 重组 46.46 2018-0 1-12 48.88 2,000 98,865.85 92,920.00 - 300216 千山药 机 2017-1 2-25 重大事 项 15.95 2018-0 1-18 14.36 5,800 148,905.60 92,510.00 - 600686 金龙汽 车 2017-1 2-28 重大事 项 未公告 13.03 2018-0 1-10 13.03 7,000 90,760.17 91,210.00 - 300339 润和软 件 2017-1 2-28 重大事 项 10.48 2018-0 1-05 10.73 8,600 117,465.82 90,128.00 - 002604 龙力生 物 2017-1 1-28 重大资 产 重组 8.74 未知 未知 10,200 106,395.71 89,148.00 - 000688 建新矿 业 2017-0 9-06 重大事 项 10.95 2018-0 2-07 9.86 8,000 85,298.76 87,600.00 - 002263 大东南 2017-1 2-18 拟披露 重 大事项 2.79 2018-0 1-02 2.90 30,600 109,539.10 85,374.00 - 601003 柳钢股 份 2017-1 0-17 重大资 产 重组 7.98 2018-0 1-18 7.50 10,500 53,013.68 83,790.00 - 300152 科融环 境 2017-0 9-25 重大资 产 重组 6.73 2018-0 1-30 6.06 12,400 106,923.59 83,452.00 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 38 页 共 81 页


300086 康芝药 业 2017-1 2-06 重大资 产 重组 10.80 未知 未知 7,400 87,511.81 79,920.00 - 300292 吴通控 股 2017-1 2-04 重大资 产 重组 5.67 2018-0 3-05 5.72 13,900 107,074.66 78,813.00 - 300424 航新科 技 2017-1 2-28 重大事 项 23.43 未知 未知 3,355 89,269.36 78,607.65 - 002425 凯撒文 化 2017-1 2-28 重大事 项 7.21 2018-0 1-22 7.35 10,560 114,191.57 76,137.60 - 002453 天马精 化 2017-1 0-24 重大资 产 重组 7.79 2018-0 2-12 7.01 9,700 90,014.77 75,563.00 - 000971 高升控 股 2017-1 0-16 重大事 项 16.79 2018-0 1-09 16.89 4,500 98,541.16 75,555.00 - 300140 中环装 备 2017-0 7-13 重大资 产 重组 17.31 2018-0 1-24 15.58 4,200 75,153.10 72,702.00 - 002458 益生股 份 2017-1 2-27 拟披露 重 大事项 23.25 2018-0 1-30 20.93 3,100 69,182.70 72,075.00 - 002575 群兴玩 具 2017-0 9-20 拟披露 重 大事项 9.10 未知 未知 7,900 92,760.90 71,890.00 - 600530 交大昂 立 2017-1 1-13 重大资 产 重组 7.37 2018-0 1-05 6.63 9,400 72,224.38 69,278.00 - 000022 深赤 湾A 2017-1 1-20 重大资 产 重组 24.14 未知 未知 2,800 59,357.49 67,592.00 - 300392 腾信股 份 2017-1 0-11 重大资 产 重组 14.93 未知 未知 4,400 85,432.51 65,692.00 - 002033 丽江旅 游 2017-1 2-14 重大事 项 9.10 2018-0 3-14 9.19 7,110 78,828.39 64,701.00 - 600734 实达集 团 2017-1 2-20 重大事 项 未公告 9.40 未知 未知 6,800 65,778.59 63,920.00 - 300187 永清环 保 2017-1 0-09 重大资 产 重组 11.20 2018-0 1-15 10.80 5,400 69,518.42 60,480.00 - 300071 华谊嘉 信 2017-1 1-30 重大资 产 重组 7.80 未知 未知 7,400 74,899.57 57,720.00 - 002260 德奥通 航 2017-1 2-05 重大资 产 重组 11.96 未知 未知 4,700 116,622.31 56,212.00 - 002592 八菱科 技 2017-1 1-20 重大资 产 重组 22.29 未知 未知 2,500 69,157.82 55,725.00 - 300362 天翔环 境 2017-1 2-28 拟披露 重 大事项 12.92 2018-0 1-05 13.50 4,200 67,925.91 54,264.00 - 002524 光正集 团 2017-1 2-18 拟披露 重 大事项 6.35 未知 未知 8,000 69,269.10 50,800.00 - 600818 中路股 份 2017-1 0-19 重大资 产 重组 22.83 2018-0 2-07 20.55 2,200 54,958.02 50,226.00 - 600257 大湖股 份 2017-0 重大资 产 7.40 未知 未知 6,700 69,347.85 49,580.00 - 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 39 页 共 81 页


9-25 重组 002103 广博股 份 2017-1 1-15 重大资 产 重组 9.45 未知 未知 5,140 69,382.15 48,573.00 - 000757 浩物股 份 2017-1 0-24 重大资 产 重组 7.03 未知 未知 6,800 69,443.53 47,804.00 - 300523 辰安科 技 2017-1 0-20 重大事 项 47.30 2018-0 2-06 42.57 980 68,067.12 46,354.00 - 300173 智慧松 德 2017-1 2-26 重大资 产 重组 7.90 未知 未知 5,600 86,204.77 44,240.00 - 300444 双杰电 气 2017-1 1-20 重大资 产 重组 17.00 未知 未知 2,520 55,752.28 42,840.00 - 002579 中京电 子 2017-1 1-16 重大资 产 重组 10.20 2018-0 2-05 9.18 4,100 52,667.63 41,820.00 - 002545 东方铁 塔 2017-1 2-04 重大资 产 重组 8.67 未知 未知 4,500 55,098.25 39,015.00 - 300356 光一科 技 2017-1 2-26 重大事 项 6.99 未知 未知 5,250 62,445.59 36,697.50 - 300730 科创信 息 2017-1 2-25 重大事 项 41.55 2018-0 1-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 002919 名臣健 康 2017-1 2-28 重大事 项 35.26 2018-0 1-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 - 注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌 的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 无。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基 金是 指数 型基 金, 紧 密跟踪 中 证 1000 指 数, 具 有与标 的指 数以 及标 的指 数所代 表的 股 票市场相似的 风险收益 特 征,属于证券 投资基金 中 风险较高、收 益较高的 品 种。本基金 以标的指 数成份 股 、 备 选成 份股 为 主要投 资对 象 。 本 基金 采 用完全 复制 法 , 跟 踪中 证1000 指 数 , 以 完全 按 照标的指数成 份股组成 及 其权重构建基 金股票投 资 组合为原则, 进行被动 式 指数化投资 。股票在 投资组合中的 权重原则 上 根据标的指数 成份股及 其 权重的变动而 进行相应 调 整。但在因 特殊情况 (如流动性不 足等)导致 无 法获得足够 数量的股 票时 ,基金管理 人将搭配 使用 其他合理方 法进行 适 当的替 代, 力求 与标 的指 数的跟 踪偏 离度 与跟 踪误 差 的最 小化 。





本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设,建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 40 页 共 81 页


系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议 通过风险控制 的总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。





本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 7.4.13.2 信 用风 险 信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约 责 任 , 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。


本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行 存款存放 在本基金的托 管行招商 银 行,因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在交易所 进行的交 易均以中国证 券登记结 算 有限责任公司 为交易对 手 完成证券交收 和款项清 算 ,违约风险 可能性很 小;在银行间 同业市场 进 行交易前均对 交易对手 进 行信用评估并 对证券交 割 方式进行限 制以控制 相应的 信用 风险 。





本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ,通过 对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发 行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主,外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主 要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ,以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此 外,本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ,通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比 例及占 发行 量的 比例 进行 控制, 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。








于2017 年12 月31 日 , 本基 金持 有的 除国 债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资 产净值 的比 例 为0.06%(2016 年 12 月31 日: 无)。


7.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险来自调整 基金投资 组 合时,由于部 分成份股 流 动性差,导致 本基金难 以 及时完成组 合调整, 或承受 较大 市场 冲击 成本 ,从而 造成 基金 投资 组合 收益偏 离标 的指 数收 益的 风险。








本基 金将根据 风险管 理的原则,以 套期保值 为 目的投资股指 期货,以 对 冲系统性风险 和某些南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 41 页 共 81 页


特殊情况下的 流动性风 险 等,主要采用 流动性好 、 交易活跃的股 指期货合 约 ,通过多头 或空头套 期保值等策略 进行套期 保 值操作。本基 金力争利 用 股指期货的杠 杆作用, 降 低股票仓位 频繁调整 的交易 成本 和 跟 踪误 差, 达到有 效跟 踪标 的指 数的 目的。








于2017 年12 月31 日 , 本基 金所 承担 的全 部金 融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不 计息。 本基 金赎 回基 金份 额采用 一篮 子股 票形 式, 流动性 风险 相对 较低 。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中 度指标、流通 受限 制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行 持续的 监测 和分 析。





本基 金所持部 分证券 在证券交易所 上市,其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易,部分基金 资产流 通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 , 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式 借入短期资金 应对流动 性 需求,其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动 投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。








同时 ,本基金 的基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度; 按照穿 透原则对交 易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。





综合 上述各项 流动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施, 本 基金在本报告 期内流 动性情 况良 好。


注:流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定 》第四十 条。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 42 页 共 81 页


7.4.13.4.1 利 率风 险 利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还 面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组 合的久期 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动 的现金流 量在很大程度 上独立于 市 场利率变化。 本基金持 有 的利率敏感性 资产主要 为 银行存款、 结算备付 金、存 出保 证金 及债 券投 资等。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元


本期末


2017 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 1,897,658.96 - - - 1,897,658.96 结算备付 金 930,130.62 - - - 930,130.62 存出保证 金 14,444.60 - - 490,768.00 505,212.60 交易性金 融资产 - - 57,110.44 97,967,998.40 98,025,108.84 买入返售 金融资 产 - - - - - 应收利息 - - - 949.92 949.92 应收股利 - - - - - 应收申购 款 - - - - - 应收证券 清算款 - - - - - 其他资产 - - - - - 资产总 计


2,842,234.18 - 57,110.44 98,459,716.32 101,359,060.94 负债








应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 40,949.71 40,949.71 应付托 管费 - - - 8,189.96 8,189.96 应付证 券清 算款 - - - 291.71 291.71 卖出回 购金 融资 产 款 - - - - - 应付销 售服 务费 - - - - - 应付交 易费 用 - - - 5,298.80 5,298.80 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 259,971.59 259,971.59 负债总 计


- - - 314,701.77 314,701.77 利率敏 感度 缺口


2,842,234.18 - 57,110.44 98,145,014.55 101,044,359.17 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 43 页 共 81 页


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计


资产








银行存款 1,118,773.37 - - - 1,118,773.37 结算备 付金 389,683.73 - - - 389,683.73 存出保 证金 263,285.55 - - - 263,285.55 交易性 金融 资产 - - - 157,377,318.19 157,377,318.19 应收证 券清 算款 - - - 5,705.79 5,705.79 应收利 息 - - - 632.86 632.86 资产总 计


1,771,742.65


-


-


157,383,656.84


159,155,399.49


负债








应付管 理人 报酬 - - - 69,491.85 69,491.85 应付托 管费 - - - 13,898.33 13,898.33 应付交 易费 用 - - - 96,156.21 96,156.21 其他负 债 - - - 167,365.77 167,365.77 负债总 计


- -


-


346,912.16


346,912.16


利率敏 感度 缺口


1,771,742.65


-


-


157,036,744.68


158,808,487.33


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 注: 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为 0.06%(2016 年 12 月 31 日:无), 因此 市场 利率 的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响(2016 年 12 月 31 日 :同)。


7.4.13.4.2 外 汇风 险


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险


其他价 格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票,所面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ,也可能来 源于证券 市场整 体波 动的 影响 。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 44 页 共 81 页








本 基金 采用 完全 复制 法, 跟 踪中 证1000 指数, 以完全 按照 标的 指数 成份 股组成 及其 权重 构 建 基金股 票投 资组 合为 原则 , 通过指 数化 分散 投资 降低 其他价 格风 险 。 本 基金 投资 组合中 , 中证 1000 指数成份股和 备选成份 股 股票投资比例 不低于基 金 资产净值的 90%。此 外 , 本基金的基金 管理人 每日对本基金 所持有的 证 券价格实施监 控,定期 运 用多种定量方 法对基金 进 行风险度量 ,来测试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险,及 时可 靠地 对风 险进 行跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016年12月31日


公允价 值


占基金 资产 净值 比 例(% )


公允价 值


占基金 资产 净值 比例(%)


交 易 性 金 融 资 产 -股票 投资


97,967,998.40


96.96


157,377,318.19


99.10


交 易 性 金 融 资 产 -基金 投资


- - - -


交 易 性 金 融 资 产 -贵金 属投 资


- - - -


衍生金 融资 产


-权证 投资


- - - -


其他


- - - -


合计


97,967,998.40 96.96


157,377,318.19 99.10


注: 其 他包 含股 指期 货投 资 , 于 2017 年12 月 31 日 , 持仓数 量 为 2 手 , 合 约市 值为 2,453,840.00 元( 附注 7.4.7.3) 。在当 日无负债结算 制度下, 结 算准备金已包 括所持商 品 期货投资产生 的持仓 损益,则其 他中包含 的商 品期货投资 与相关的 期货 暂收款(结算 所得的持 仓损 益) 之间按抵 销后的 净额 为0。


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析


假设


- 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年 12 月31 日)


上年度 末 (2016 年 12 月 31 日 )


分析 1. 业绩 比较 基准(附注 7.4.1)上升 5% 5,053,995.69 7,545,519.75


2. 业绩 比较 基准(附注 7.4.1)下降 5% -5,053,995.69 -7,545,519.75


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 45 页 共 81 页


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 基 金申 购款 于2017 年 度 , 本 基金 申购 基金份 额的 对价 总额 为81,249,278.45 元(于2016 年9 月29 日(基 金合 同 生 效 日) 至 2016 年 12 月 31 日 止 期 间 :3,010,618.79 元) , 其 中 包 括 以 股 票 支 付 的 申 购 款 23,269,600.90 元 和以 现 金支付 的申 购款 57,979,677.55 元。(于 2016 年 9 月 29 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间 : 其中 包括 以股 票 支付的 申购 款852,705.00 元和以 现金 支付 的 申购 款2,157,913.79 元。)


(2) 公 允价 值 (a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层 次决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 (i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 于2017 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 一层次 的余 额 为92,124,117.56 元 , 属于 第二 层次 的 余额 为5,900,991.28 元 , 无属于 第三 层次 的 余额(2016 年 12 月 31 日 : 第一 层 次 146,223,880.66 元 , 第 二层 次11,153,437.53 元 , 无第 三层 次) 。 (ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 , 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次;并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值 对于公 允价 值的 影响 程度 ,确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日: 同) 。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 46 页 共 81 页


(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与 公允价值 相差很 小。 (3) 增 值税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产开发 教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定 ,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有 关问题的通知 》的规定 , 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为, 暂适用简 易计税 方法 ,按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的 增值税应税行 为,未缴 纳 增值税的,不 再缴纳; 已 缴纳增值税的 ,已纳税 额 从资管产品 管理人以 后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁 布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产 进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的 贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (4) 除 基金 申购 款 、 公允 价 值和增 值税 外 , 截 至资 产 负债表 日本 基金 无需 要说明 的 其他 重要 事项 。 §8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (%)


1


权益投 资


97,967,998.40 96.65 其中: 股票


97,967,998.40 96.65 2 基金投 资


- - 3


固定收 益投 资


57,110.44 0.06 其中: 债券


57,110.44 0.06








资产 支持 证券


- - 4


贵金属 投资


- - 5


金融衍 生品 投资


- - 6


买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


- - 7


银行存 款和 结算 备付 金合 计


2,827,789.58 2.79 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 47 页 共 81 页


8


其他各 项资 产


506,162.52 0.50 9


合计


101,359,060.94 100.00 注: 上 表中 的股 票投 资项 含 可退替 代款 估值 增值 , 而5.2 的 合计 项中 不含 可退 替代款 估值 增值 。


8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 8.2.1 报 告期 末指数 投资 按行业 分类 的境内 股票 投资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


1,195,784.50 1.18 B


采矿业


1,974,647.28 1.95 C


制造业


61,466,753.69 60.83 D


电力、 热力、 燃 气 及水 生产 和供应 业


2,405,648.00 2.38 E


建筑业


3,227,616.50 3.19 F


批发和 零售 业


3,829,204.20 3.79 G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


2,630,666.60 2.60 H


住宿和 餐饮 业


127,494.00 0.13 I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业


9,156,456.20 9.06 J


金融业


488,163.00 0.48 K


房地产 业


4,006,482.20 3.97 L


租赁和 商务 服务 业


1,249,776.30 1.24 M


科学研 究和 技术 服务 业


736,375.00 0.73 N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


1,140,248.60 1.13 O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


537,850.00 0.53 R


文化、 体育 和娱 乐业


1,643,921.38 1.63 S


综合


1,224,470.28 1.21 合计


97,041,557.73 96.04 8.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的境内 股票 投 资组 合 代码


行业类 别


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例(%)


A


农、林 、牧 、渔 业


49,580.00 0.05 B


采矿业


- - C


制造业


694,488.12 0.69 D


电力、 热力 、燃 气 及水生 产和 供应 业


- - E


建筑业


87,780.00 0.09 F


批发和 零售 业


- - G


交通运 输、 仓储 和 邮政业


- - H


住宿和 餐饮 业


- - I


信息传 输、 软件 和 34,112.55 0.03 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 48 页 共 81 页


信息技 术服 务业


J


金融业


- - K


房地产 业


- - L


租赁和 商务 服务 业


- - M


科学研 究和 技术 服 务业


- - N


水利、 环境 和公 共 设施管 理业


60,480.00 0.06 O


居民服 务、 修理 和 其他服 务业


- - P


教育


- - Q


卫生和 社会 工作


- - R


文化、 体育 和娱 乐 业


- - S


综合


- - 合计


926,440.67 0.92


8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 8.3.1


期 末指 数投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 300142 沃森生 物 24,400 445,300.00 0.44 2 600779 水井坊 7,800 365,040.00 0.36 3 002185 华天科 技 38,900 331,428.00 0.33 4 300355 蒙草生 态 25,740 322,779.60 0.32 5 002035 华帝股 份 10,700 322,498.00 0.32 6 002509 天广中 茂 34,320 309,223.20 0.31 7 600567 山鹰纸 业 70,600 306,404.00 0.30 8 000040 东旭蓝 天 21,300 299,265.00 0.30 9 600702 舍得酒业 6,300 293,958.00 0.29 10 600252 中恒集 团 63,300 277,887.00 0.28 11 002600 江粉磁 材 32,300 270,351.00 0.27 12 002383 合众思 壮 13,300 266,399.00 0.26 13 000933 神火股 份 26,200 265,930.00 0.26 14 600745 闻泰科 技 7,700 259,721.00 0.26 15 300203 聚光科 技 7,300 259,515.00 0.26 16 600490 鹏欣资 源 30,200 256,096.00 0.25 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 49 页 共 81 页


17 600175 美都能 源 48,900 255,747.00 0.25 18 600110 诺德股 份 26,300 248,272.00 0.25 19 300009 安科生 物 9,570 248,150.10 0.25 20 000717 韶钢松 山 27,700 245,422.00 0.24 21 601222 林洋能 源 24,200 245,388.00 0.24 22 300347 泰格医 药 6,900 242,742.00 0.24 23 002313 日海通 讯 7,400 239,760.00 0.24 24 000591 太阳能 41,140 237,377.80 0.23 25 000917 电广传 媒 26,100 236,466.00 0.23 26 300316 晶盛机 电 11,300 236,283.00 0.23 27 600711 盛屯矿 业 27,300 231,777.00 0.23 28 600320 振华重 工 37,900 231,190.00 0.23 29 002497 雅化集 团 17,300 230,609.00 0.23 30 300450 先导智 能 4,000 227,880.00 0.23 31 600856 中天能 源 19,400 226,786.00 0.22 32 000820 神雾节 能 7,800 225,888.00 0.22 33 002622 融钰集 团 15,900 223,554.00 0.22 34 300168 万达信 息 16,500 222,420.00 0.22 35 300285 国瓷材 料 11,100 222,000.00 0.22 36 300090 盛运环 保 23,600 218,064.00 0.22 37 300418 昆仑万 维 10,600 218,042.00 0.22 38 600622 光大嘉 宝 12,120 217,796.40 0.22 39 002138 顺络电 子 12,900 213,882.00 0.21 40 000735 罗 牛 山 26,400 213,048.00 0.21 41 600568 中珠医 疗 27,400 212,898.00 0.21 42 000059 华锦股 份 22,000 209,660.00 0.21 43 601588 北辰实 业 36,200 209,598.00 0.21 44 600486 扬农化 工 4,200 208,698.00 0.21 45 002102 冠福股 份 48,100 206,830.00 0.20 46 002343 慈文传 媒 5,800 206,538.00 0.20 47 002597 金禾实 业 7,800 202,176.00 0.20 48 000800 一汽轿 车 18,700 201,212.00 0.20 49 600172 黄河旋 风 22,840 200,306.80 0.20 50 600797 浙大网 新 16,700 197,394.00 0.20 51 002389 南洋科 技 9,300 196,509.00 0.19 52 300145 中金环 境 16,400 195,980.00 0.19 53 600771 广誉远 4,800 195,744.00 0.19 54 002108 沧州明 珠 17,230 195,732.80 0.19 55 002610 爱康科 技 81,900 194,103.00 0.19 56 600477 杭萧钢 构 18,190 194,087.30 0.19 57 000831 五矿稀 土 15,630 193,499.40 0.19 58 002262 恩华药 业 13,440 191,654.40 0.19 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 50 页 共 81 页


59 601636 旗滨集 团 30,600 190,944.00 0.19 60 600782 新钢股 份 28,900 190,162.00 0.19 61 002341 新纶科 技 6,900 189,750.00 0.19 62 300014 亿纬锂 能 9,676 189,746.36 0.19 63 600559 老白干 酒 6,100 188,917.00 0.19 64 300618 寒锐钴 业 800 188,616.00 0.19 65 603885 吉祥航 空 12,300 188,067.00 0.19 66 600675 中华企 业 30,000 186,000.00 0.18 67 300271 华宇软 件 12,400 184,512.00 0.18 68 300180 华峰超 纤 7,300 179,434.00 0.18 69 002210 飞马国 际 14,470 179,138.60 0.18 70 601058 赛轮金 宇 49,300 177,973.00 0.18 71 300496 中科创 达 5,500 177,760.00 0.18 72 600728 佳都科 技 21,500 177,375.00 0.18 73 300170 汉得信 息 14,800 176,120.00 0.17 74 300054 鼎龙股 份 15,380 175,485.80 0.17 75 000516 国际医 学 35,800 175,062.00 0.17 76 600446 金证股 份 11,500 174,110.00 0.17 77 600868 梅雁吉 祥 43,200 173,232.00 0.17 78 002145 中核钛 白 28,900 173,111.00 0.17 79 002427 ST 尤夫 5,400 172,800.00 0.17 80 002178 延华智 能 12,400 172,236.00 0.17 81 600777 新潮能 源 46,540 172,198.00 0.17 82 002501 利源精 制 16,600 172,142.00 0.17 83 600667 太极实 业 19,200 172,032.00 0.17 84 300207 欣旺达 17,600 171,776.00 0.17 85 601666 平煤股 份 27,000 170,100.00 0.17 86 300038 梅泰诺 3,500 170,100.00 0.17 87 600230 沧州大 化 4,000 170,000.00 0.17 88 600803 新奥股 份 11,300 169,726.00 0.17 89 600323 瀚蓝环 境 10,600 169,070.00 0.17 90 600331 宏达股 份 32,500 168,675.00 0.17 91 000980 众泰汽 车 14,100 168,354.00 0.17 92 600693 东百集 团 16,400 168,264.00 0.17 93 600330 天通股 份 15,200 167,960.00 0.17 94 002668 奥马电 器 8,680 166,482.40 0.16 95 603111 康尼机 电 12,300 166,050.00 0.16 96 000036 华联控 股 18,300 165,432.00 0.16 97 300137 先河环 保 7,900 165,347.00 0.16 98 002647 民盛金 科 5,050 164,327.00 0.16 99 000818 方大化 工 12,600 163,548.00 0.16 100 601011 宝泰隆 18,400 163,392.00 0.16 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 51 页 共 81 页


101 002721 金一文 化 10,200 163,200.00 0.16 102 600326 西藏天 路 15,820 162,313.20 0.16 103 000537 广宇发 展 12,700 162,179.00 0.16 104 600512 腾达建 设 36,500 162,060.00 0.16 105 002245 澳洋顺 昌 15,800 161,950.00 0.16 106 600634 富控互 动 8,300 161,186.00 0.16 107 300098 高新兴 12,100 160,930.00 0.16 108 300068 南都电 源 10,000 160,800.00 0.16 109 002436 兴森科 技 27,300 160,797.00 0.16 110 000518 四环生 物 23,500 160,740.00 0.16 111 002421 达实智 能 26,400 159,720.00 0.16 112 000016 深康佳 A 26,300 159,378.00 0.16 113 300208 恒顺众 昇 12,600 158,760.00 0.16 114 300128 锦富技 术 15,419 158,507.32 0.16 115 601799 星宇股 份 3,200 158,400.00 0.16 116 600206 有研新 材 13,200 158,136.00 0.16 117 300110 华仁药 业 11,300 156,279.00 0.15 118 002212 南洋股 份 7,800 156,156.00 0.15 119 300102 乾照光 电 15,500 155,930.00 0.15 120 600067 冠城大 通 23,900 155,828.00 0.15 121 600226 瀚叶股 份 26,180 155,247.40 0.15 122 300459 金科文 化 13,900 154,707.00 0.15 123 600165 新日恒 力 9,600 154,176.00 0.15 124 600507 方大特 钢 12,100 153,549.00 0.15 125 300463 迈克生 物 6,400 153,408.00 0.15 126 600255 梦舟股 份 40,200 153,162.00 0.15 127 000150 宜华健 康 5,000 152,900.00 0.15 128 002067 景兴纸 业 25,900 152,551.00 0.15 129 002625 光启技 术 5,400 151,578.00 0.15 130 000910 大亚圣 象 6,600 151,140.00 0.15 131 002596 海南瑞 泽 13,300 151,088.00 0.15 132 600185 格力地 产 26,500 150,520.00 0.15 133 002449 国星光 电 8,600 148,952.00 0.15 134 300083 劲胜智 能 19,600 148,764.00 0.15 135 300323 华灿光 电 9,100 148,330.00 0.15 136 002429 兆驰股 份 41,200 147,496.00 0.15 137 002445 中南文 化 11,400 147,402.00 0.15 138 300482 万孚生 物 2,006 147,320.64 0.15 139 002151 北斗星 通 4,600 147,292.00 0.15 140 300073 当升科 技 5,600 147,224.00 0.15 141 000989 九 芝 堂 7,900 146,782.00 0.15 142 002156 通富微 电 11,100 146,742.00 0.15 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 52 页 共 81 页


143 300237 美晨生 态 8,800 146,696.00 0.15 144 002139 拓邦股 份 12,400 146,692.00 0.15 145 002036 联创电 子 9,000 146,070.00 0.14 146 000902 新洋丰 14,900 145,722.00 0.14 147 002581 未名医 药 7,600 145,692.00 0.14 148 603939 益丰药 房 3,200 145,536.00 0.14 149 002716 金贵银 业 7,700 145,299.00 0.14 150 002630 华西能 源 13,300 144,970.00 0.14 151 300367 东方网 力 9,600 144,768.00 0.14 152 002043 兔 宝 宝 11,800 144,668.00 0.14 153 600123 兰花科 创 15,700 143,969.00 0.14 154 002023 海特高 新 13,900 143,309.00 0.14 155 300077 国民技 术 14,300 143,000.00 0.14 156 300053 欧比特 10,000 142,600.00 0.14 157 002080 中材科 技 5,400 142,290.00 0.14 158 600763 通策医 疗 4,400 142,208.00 0.14 159 002222 福晶科 技 7,800 142,194.00 0.14 160 600116 三峡水 利 15,900 141,510.00 0.14 161 002664 长鹰信 质 5,200 141,440.00 0.14 162 000584 哈工智 能 9,600 141,408.00 0.14 163 000921 海信科 龙 10,100 140,592.00 0.14 164 300020 银江股 份 12,000 140,400.00 0.14 165 600239 云南城 投 26,750 139,635.00 0.14 166 600076 康欣新 材 18,900 139,482.00 0.14 167 601388 怡球资 源 32,200 139,426.00 0.14 168 000546 金圆股 份 7,800 139,230.00 0.14 169 002511 中顺洁 柔 8,550 139,194.00 0.14 170 002402 和而泰 15,150 139,077.00 0.14 171 002047 宝鹰股 份 18,400 138,920.00 0.14 172 000048 康达尔 6,900 138,414.00 0.14 173 300188 美亚柏 科 6,900 137,862.00 0.14 174 601918 新集能 源 35,500 137,740.00 0.14 175 000751 锌业股 份 26,800 137,484.00 0.14 176 600269 赣粤高 速 26,800 137,216.00 0.14 177 600491 龙元建 设 14,500 137,025.00 0.14 178 603588 高能环 境 10,700 136,104.00 0.13 179 000034 神州数 码 6,300 136,080.00 0.13 180 603678 火炬电 子 4,900 136,073.00 0.13 181 002192 融捷股 份 4,100 135,833.00 0.13 182 000088 盐 田 港 17,700 135,759.00 0.13 183 600502 安徽水 利 19,700 135,733.00 0.13 184 300012 华测检 测 30,400 135,584.00 0.13 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 53 页 共 81 页


185 300185 通裕重 工 59,700 135,519.00 0.13 186 300310 宜通世 纪 11,640 134,907.60 0.13 187 300308 中际旭 创 2,300 134,550.00 0.13 188 000683 远兴能 源 46,200 134,442.00 0.13 189 300413 快乐购 4,500 134,325.00 0.13 190 600807 天业股 份 13,400 134,134.00 0.13 191 600708 光明地 产 19,580 134,123.00 0.13 192 002091 江苏国 泰 14,930 133,922.10 0.13 193 600990 四创电 子 2,300 133,607.00 0.13 194 300431 暴风集 团 6,120 133,416.00 0.13 195 002643 万润股 份 12,450 133,090.50 0.13 196 300079 数码科 技 31,400 132,194.00 0.13 197 600620 天宸股 份 12,500 132,125.00 0.13 198 600210 紫江企 业 27,700 131,852.00 0.13 199 002237 恒邦股 份 12,400 131,688.00 0.13 200 600756 浪潮软 件 7,400 131,646.00 0.13 201 002531 天顺风 能 16,200 131,220.00 0.13 202 002055 得润电 子 6,400 130,752.00 0.13 203 300294 博雅生 物 4,350 130,282.50 0.13 204 600638 新黄浦 8,900 130,029.00 0.13 205 600420 现代制 药 10,200 129,744.00 0.13 206 600562 国睿科 技 5,400 129,654.00 0.13 207 002756 永兴特 钢 4,800 128,880.00 0.13 208 600322 天房发 展 20,100 128,841.00 0.13 209 600742 一汽富 维 7,800 128,778.00 0.13 210 002089 新 海 宜 22,900 128,698.00 0.13 211 002025 航天电 器 5,700 128,649.00 0.13 212 600495 晋西车 轴 19,400 128,622.00 0.13 213 600337 美克家 居 21,200 128,260.00 0.13 214 300222 科大智 能 6,500 128,245.00 0.13 215 300377 赢时胜 10,350 127,926.00 0.13 216 002617 露笑科 技 7,800 127,608.00 0.13 217 600057 象屿股 份 15,750 127,417.50 0.13 218 300409 道氏技 术 2,800 127,288.00 0.13 219 000915 山大华 特 4,210 126,889.40 0.13 220 600130 波导股 份 17,300 126,636.00 0.13 221 002680 长生生 物 8,800 126,544.00 0.13 222 000673 当代东 方 9,600 126,336.00 0.13 223 300118 东方日 升 10,400 126,152.00 0.12 224 000901 航天科 技 5,400 126,144.00 0.12 225 002614 奥佳华 6,500 125,775.00 0.12 226 600988 赤峰黄 金 19,500 125,580.00 0.12 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 54 页 共 81 页


227 000797 中国武 夷 11,400 125,172.00 0.12 228 002126 银轮股 份 12,700 124,460.00 0.12 229 002372 伟星新 材 6,920 124,421.60 0.12 230 002302 西部建 设 7,100 124,392.00 0.12 231 000035 中国天 楹 18,500 124,320.00 0.12 232 300078 思创医 惠 11,520 124,300.80 0.12 233 000976 华铁股 份 15,200 124,032.00 0.12 234 600668 尖峰集 团 7,800 123,552.00 0.12 235 600612 老凤祥 3,000 123,480.00 0.12 236 002584 西陇科 学 6,800 123,216.00 0.12 237 002042 华孚时 尚 9,200 123,188.00 0.12 238 000601 韶能股 份 17,091 123,055.20 0.12 239 300373 扬杰科 技 4,100 122,877.00 0.12 240 300317 珈伟股 份 7,793 122,038.38 0.12 241 002095 生 意 宝 3,500 122,010.00 0.12 242 600641 万业企 业 9,100 121,940.00 0.12 243 000533 万 家 乐 11,500 121,900.00 0.12 244 600084 中葡股 份 16,100 121,072.00 0.12 245 600273 嘉化能 源 12,700 121,031.00 0.12 246 002157 正邦科 技 21,000 120,330.00 0.12 247 002447 晨鑫科 技 22,800 120,156.00 0.12 248 000869 张 裕A 3,200 120,000.00 0.12 249 002413 雷科防 务 12,000 120,000.00 0.12 250 300628 亿联网 络 900 119,970.00 0.12 251 002618 丹邦科 技 8,750 119,875.00 0.12 252 000996 中国中 期 7,850 119,869.50 0.12 253 600399 抚顺特 钢 21,400 119,840.00 0.12 254 300476 胜宏科 技 5,000 119,750.00 0.12 255 000882 华联股 份 39,200 119,560.00 0.12 256 600033 福建高 速 32,700 119,355.00 0.12 257 600740 山西焦 化 12,200 119,316.00 0.12 258 300238 冠昊生 物 5,000 119,250.00 0.12 259 002451 摩恩电 气 4,000 118,680.00 0.12 260 600400 红豆股 份 16,500 118,635.00 0.12 261 002167 东方锆 业 11,400 118,560.00 0.12 262 603008 喜临门 6,400 118,336.00 0.12 263 300101 振芯科 技 8,800 118,096.00 0.12 264 600577 精达股 份 31,300 117,688.00 0.12 265 600621 华鑫股 份 9,500 117,610.00 0.12 266 002462 嘉事堂 4,500 117,180.00 0.12 267 600197 伊力特 5,000 117,100.00 0.12 268 002649 博彦科 技 9,400 116,654.00 0.12 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 55 页 共 81 页


269 000733 振华科 技 7,800 116,220.00 0.12 270 002419 天虹股 份 7,600 115,976.00 0.11 271 600456 宝钛股 份 4,900 115,689.00 0.11 272 002467 二六三 15,100 115,515.00 0.11 273 000918 嘉凯城 16,500 115,500.00 0.11 274 300309 吉艾科 技 5,400 115,398.00 0.11 275 600162 香江控 股 34,200 115,254.00 0.11 276 002418 康盛股 份 12,900 115,197.00 0.11 277 000836 鑫茂科 技 27,600 115,092.00 0.11 278 002697 红旗连 锁 18,000 114,840.00 0.11 279 300064 豫金刚 石 8,200 114,800.00 0.11 280 600846 同济科 技 11,900 114,597.00 0.11 281 002121 科陆电 子 12,800 114,560.00 0.11 282 300036 超图软 件 7,400 114,256.00 0.11 283 300212 易华录 4,200 113,820.00 0.11 284 600290 华仪电 气 8,600 113,606.00 0.11 285 002376 新北洋 10,200 113,322.00 0.11 286 600303 曙光股 份 12,300 113,283.00 0.11 287 002812 创新股 份 1,100 113,190.00 0.11 288 002198 嘉应制 药 9,200 113,068.00 0.11 289 300284 苏交科 6,900 112,746.00 0.11 290 600132 重庆啤 酒 5,400 112,644.00 0.11 291 000968 蓝焰控 股 6,700 112,493.00 0.11 292 600343 航天动 力 8,700 112,491.00 0.11 293 600133 东湖高 新 12,100 112,409.00 0.11 294 002104 恒宝股 份 12,816 112,396.32 0.11 295 002564 天沃科 技 13,700 112,340.00 0.11 296 600550 保变电 气 18,000 112,320.00 0.11 297 000407 胜利股 份 14,600 112,274.00 0.11 298 600318 新力金 融 8,800 111,760.00 0.11 299 002099 海翔药 业 19,300 111,554.00 0.11 300 002650 加加食 品 15,800 111,548.00 0.11 301 000687 华讯方 舟 10,600 111,406.00 0.11 302 600546 山煤国 际 22,700 110,776.00 0.11 303 002550 千红制 药 20,400 110,772.00 0.11 304 300616 尚品宅 配 700 110,614.00 0.11 305 002130 沃尔核 材 19,200 110,592.00 0.11 306 300149 量子高 科 7,200 110,520.00 0.11 307 600261 阳光照 明 19,900 109,848.00 0.11 308 000506 中润资 源 14,900 109,813.00 0.11 309 000951 中国重 汽 6,300 109,809.00 0.11 310 600595 中孚实 业 20,500 109,675.00 0.11 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 56 页 共 81 页


311 300288 朗玛信 息 4,600 109,664.00 0.11 312 002097 山河智 能 14,557 109,614.21 0.11 313 002086 东方海 洋 9,200 109,480.00 0.11 314 600072 中船科 技 8,400 109,452.00 0.11 315 002611 东方精 工 8,300 108,979.00 0.11 316 002117 东港股 份 5,600 108,864.00 0.11 317 002387 黑牛食 品 6,500 108,745.00 0.11 318 002496 辉丰股 份 20,600 108,562.00 0.11 319 300157 恒泰艾 普 11,900 108,528.00 0.11 320 300458 全志科 技 3,808 108,375.68 0.11 321 300474 景嘉微 2,000 107,840.00 0.11 322 600552 凯盛科 技 14,600 107,602.00 0.11 323 600783 鲁信创 投 7,000 107,450.00 0.11 324 600604 市北高 新 14,900 107,280.00 0.11 325 002537 海联金 汇 10,940 107,102.60 0.11 326 002443 金洲管 道 11,900 107,100.00 0.11 327 600363 联创光 电 8,500 106,760.00 0.11 328 000739 普洛药 业 16,500 106,590.00 0.11 329 002321 华英农 业 8,600 106,554.00 0.11 330 002586 围海股 份 11,900 106,505.00 0.11 331 600391 航发科 技 5,400 106,434.00 0.11 332 300037 新宙邦 5,100 106,386.00 0.11 333 002538 司尔特 12,000 106,320.00 0.11 334 600360 华微电 子 13,300 106,134.00 0.11 335 000731 四川美 丰 13,300 106,134.00 0.11 336 002636 金安国 纪 6,700 106,061.00 0.10 337 002247 帝龙文 化 7,800 106,002.00 0.10 338 002283 天润曲 轴 18,500 105,820.00 0.10 339 000576 广东甘 化 6,200 105,524.00 0.10 340 002113 天润数 娱 8,600 105,522.00 0.10 341 000973 佛塑科 技 17,600 105,424.00 0.10 342 002326 永太科 技 9,201 105,075.42 0.10 343 000525 红 太 阳 5,200 104,884.00 0.10 344 000957 中通客 车 9,300 104,718.00 0.10 345 600217 中再资 环 16,100 104,650.00 0.10 346 603368 柳州医 药 2,180 104,356.60 0.10 347 300096 易联众 9,400 104,340.00 0.10 348 600285 羚锐制 药 11,200 104,160.00 0.10 349 002484 江海股 份 11,190 104,067.00 0.10 350 601890 亚星锚 链 16,100 103,845.00 0.10 351 601700 风范股 份 12,900 103,716.00 0.10 352 002510 天汽模 16,400 103,484.00 0.10 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 57 页 共 81 页


353 600569 安阳钢 铁 22,000 103,400.00 0.10 354 600090 同济堂 13,100 103,359.00 0.10 355 000851 高鸿股 份 12,100 103,334.00 0.10 356 000828 东莞控 股 9,300 103,323.00 0.10 357 300467 迅游科 技 2,200 103,290.00 0.10 358 600063 皖维高 新 27,600 103,224.00 0.10 359 000650 仁和药 业 19,800 103,158.00 0.10 360 601952 苏垦农 发 7,300 103,149.00 0.10 361 002562 兄弟科 技 6,300 103,068.00 0.10 362 600963 岳阳林 纸 16,000 102,880.00 0.10 363 000802 北京文 化 7,000 102,830.00 0.10 364 300495 美尚生 态 6,950 102,721.00 0.10 365 000615 京汉股 份 10,500 102,480.00 0.10 366 002141 贤丰控 股 12,900 102,039.00 0.10 367 300065 海兰信 5,600 102,032.00 0.10 368 002547 春兴精 工 12,800 102,016.00 0.10 369 002717 岭南园 林 3,900 101,985.00 0.10 370 300183 东软载 波 5,300 101,866.00 0.10 371 600227 赤天化 14,300 101,387.00 0.10 372 600114 东睦股 份 6,400 101,312.00 0.10 373 002009 天奇股 份 6,000 101,160.00 0.10 374 002626 金达威 5,400 101,088.00 0.10 375 000042 中洲控 股 6,200 100,626.00 0.10 376 000018 神州长 城 16,400 100,368.00 0.10 377 300364 中文在 线 10,856 100,200.88 0.10 378 600764 中电广 通 3,600 100,116.00 0.10 379 002448 中原内 配 11,100 99,900.00 0.10 380 603612 索通发 展 2,000 99,860.00 0.10 381 600020 中原高 速 20,500 99,630.00 0.10 382 002303 美盈森 14,200 99,400.00 0.10 383 002031 巨轮智 能 36,900 99,261.00 0.10 384 002079 苏州固 锝 10,600 98,898.00 0.10 385 000603 盛达矿 业 8,200 98,564.00 0.10 386 000881 中广核 技 7,500 98,025.00 0.10 387 002175 东方网 络 12,100 98,010.00 0.10 388 600480 凌云股 份 6,300 97,713.00 0.10 389 300226 上海钢 联 2,600 97,500.00 0.10 390 600590 泰豪科 技 9,100 97,370.00 0.10 391 000520 长航凤 凰 24,200 97,284.00 0.10 392 000571 新大洲 A 18,000 97,200.00 0.10 393 000928 中钢国 际 14,900 96,999.00 0.10 394 300352 北信源 24,300 96,714.00 0.10 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 58 页 共 81 页


395 000429 粤高速 A 11,900 96,509.00 0.10 396 002515 金字火 腿 11,660 96,428.20 0.10 397 600075 新疆天 业 12,400 96,348.00 0.10 398 002215 诺 普 信 13,200 96,228.00 0.10 399 600681 百川能 源 7,100 96,205.00 0.10 400 002711 欧浦智 网 8,920 95,979.20 0.09 401 300278 华昌达 5,600 95,872.00 0.09 402 002206 海 利 得 16,150 95,769.50 0.09 403 002488 金固股 份 8,000 95,680.00 0.09 404 002433 太安堂 11,300 95,598.00 0.09 405 002197 证通电 子 7,700 95,557.00 0.09 406 300075 数字政 通 5,900 95,462.00 0.09 407 600986 科达股 份 8,700 95,352.00 0.09 408 603308 应流股 份 6,000 95,340.00 0.09 409 000875 吉电股 份 24,500 95,305.00 0.09 410 601599 鹿港文 化 14,300 95,238.00 0.09 411 002203 海亮股 份 12,200 95,160.00 0.09 412 300438 鹏辉能 源 3,200 95,136.00 0.09 413 000553 沙隆达 A 6,000 95,100.00 0.09 414 002542 中化岩 土 12,900 95,073.00 0.09 415 300457 赢合科 技 3,550 95,069.00 0.09 416 600987 航民股 份 8,400 94,752.00 0.09 417 300198 纳川股 份 14,200 94,714.00 0.09 418 002224 三 力 士 10,900 94,612.00 0.09 419 600758 红阳能 源 12,800 94,464.00 0.09 420 300178 腾邦国 际 7,100 94,430.00 0.09 421 002148 北纬科 技 10,400 94,328.00 0.09 422 002675 东诚药 业 8,000 94,320.00 0.09 423 000055 方大集 团 15,550 94,233.00 0.09 424 603128 华贸物 流 11,500 94,185.00 0.09 425 300097 智云股 份 3,300 93,720.00 0.09 426 002430 杭氧股 份 6,700 93,599.00 0.09 427 002318 久立特 材 13,200 93,588.00 0.09 428 002218 拓日新 能 17,800 93,450.00 0.09 429 002284 亚太股 份 10,400 93,392.00 0.09 430 600658 电子城 8,400 93,240.00 0.09 431 002094 青岛金 王 5,300 93,227.00 0.09 432 600459 贵研铂 业 4,200 93,156.00 0.09 433 002464 众应互 联 3,300 93,060.00 0.09 434 600997 开滦股 份 15,100 93,016.00 0.09 435 300109 新开源 2,000 92,920.00 0.09 436 000967 盈峰环 境 10,090 92,626.20 0.09 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 59 页 共 81 页


437 002100 天康生 物 11,400 92,568.00 0.09 438 300216 千山药 机 5,800 92,510.00 0.09 439 002684 猛狮科 技 5,300 92,432.00 0.09 440 600012 皖通高 速 8,400 92,400.00 0.09 441 600812 华北制 药 18,700 92,378.00 0.09 442 600677 航天通 信 8,300 92,047.00 0.09 443 002609 捷顺科 技 6,200 91,884.00 0.09 444 002335 科华恒 盛 3,000 91,830.00 0.09 445 300044 赛为智 能 6,100 91,561.00 0.09 446 600129 太极集 团 5,600 91,560.00 0.09 447 002522 浙江众 成 10,400 91,520.00 0.09 448 002305 南国置 业 19,800 91,476.00 0.09 449 000789 万年青 8,700 91,437.00 0.09 450 600626 申达股 份 11,900 91,392.00 0.09 451 002585 双星新 材 13,820 91,350.20 0.09 452 600686 金龙汽 车 7,000 91,210.00 0.09 453 300219 鸿利智 汇 8,100 90,963.00 0.09 454 600096 云天化 12,700 90,932.00 0.09 455 601126 四方股 份 11,600 90,828.00 0.09 456 300228 富瑞特 装 8,600 90,558.00 0.09 457 002307 北新路 桥 8,000 90,480.00 0.09 458 300269 联建光 电 7,100 90,454.00 0.09 459 300456 耐威科 技 2,000 90,160.00 0.09 460 600707 彩虹股 份 12,200 90,158.00 0.09 461 300339 润和软 件 8,600 90,128.00 0.09 462 300008 天海防 务 13,050 90,045.00 0.09 463 300148 天舟文化 10,930 89,844.60 0.09 464 300085 银之杰 6,600 89,760.00 0.09 465 600107 美尔雅 7,100 89,673.00 0.09 466 000958 东方能 源 18,000 89,460.00 0.09 467 000672 上峰水 泥 9,200 89,424.00 0.09 468 600105 永鼎股 份 13,700 89,324.00 0.09 469 002604 ST 龙力 10,200 89,148.00 0.09 470 601101 昊华能 源 11,000 89,100.00 0.09 471 300045 华力创 通 7,900 88,875.00 0.09 472 300236 上海新 阳 2,600 88,634.00 0.09 473 300131 英唐智 控 12,900 88,494.00 0.09 474 002364 中恒电 气 8,300 88,478.00 0.09 475 002446 盛路通 信 8,610 88,424.70 0.09 476 300304 云意电 气 12,000 87,960.00 0.09 477 600231 凌钢股 份 17,200 87,720.00 0.09 478 300300 汉鼎宇 佑 5,200 87,620.00 0.09 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 60 页 共 81 页


479 000688 建新矿 业 8,000 87,600.00 0.09 480 002182 云海金 属 9,300 87,234.00 0.09 481 002331 皖通科 技 8,500 87,210.00 0.09 482 000711 京蓝科 技 6,800 86,836.00 0.09 483 600652 游久游 戏 11,900 86,632.00 0.09 484 603338 浙江鼎 力 1,100 86,504.00 0.09 485 600035 楚天高 速 16,600 86,486.00 0.09 486 002239 奥特佳 21,380 86,375.20 0.09 487 002518 科士达 5,270 86,269.90 0.09 488 300221 银禧科 技 5,600 86,184.00 0.09 489 600508 上海能 源 7,100 86,123.00 0.09 490 002367 康力电 梯 10,000 85,800.00 0.08 491 600093 易见股 份 8,000 85,760.00 0.08 492 002362 汉王科 技 3,500 85,715.00 0.08 493 600684 珠江实 业 13,860 85,654.80 0.08 494 000767 漳泽电 力 29,100 85,554.00 0.08 495 600602 云赛智 联 12,500 85,500.00 0.08 496 000582 北部湾 港 9,000 85,410.00 0.08 497 002263 大 东 南 30,600 85,374.00 0.08 498 002502 骅威文 化 9,800 85,358.00 0.08 499 600789 鲁抗医 药 10,700 85,065.00 0.08 500 300223 北京君 正 2,400 85,056.00 0.08 501 002474 榕基软 件 10,100 85,042.00 0.08 502 603718 海利生 物 7,700 85,008.00 0.08 503 000821 京山轻 机 6,800 84,728.00 0.08 504 600798 宁波海 运 16,800 84,672.00 0.08 505 000065 北方国 际 4,650 84,630.00 0.08 506 300336 新文化 7,400 84,508.00 0.08 507 000545 金浦钛 业 16,600 84,162.00 0.08 508 002253 川大智 胜 4,100 83,927.00 0.08 509 000752 西藏发 展 6,100 83,814.00 0.08 510 601003 柳钢股 份 10,500 83,790.00 0.08 511 300152 科融环 境 12,400 83,452.00 0.08 512 300388 国祯环 保 3,500 83,265.00 0.08 513 002737 葵花药 业 2,700 83,214.00 0.08 514 002154 报 喜 鸟 23,900 83,172.00 0.08 515 002110 三钢闽 光 4,300 83,162.00 0.08 516 600662 强生控 股 14,900 83,142.00 0.08 517 600965 福成股 份 7,700 82,929.00 0.08 518 300529 健帆生 物 2,600 82,888.00 0.08 519 600616 金枫酒 业 8,700 82,824.00 0.08 520 300256 星星科 技 9,100 82,719.00 0.08 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 61 页 共 81 页


521 600405 动力源 12,673 82,627.96 0.08 522 600209 罗顿发 展 8,000 82,560.00 0.08 523 600007 中国国 贸 4,800 82,272.00 0.08 524 002521 齐峰新 材 9,000 82,170.00 0.08 525 603003 龙宇燃 油 7,100 82,005.00 0.08 526 300343 联创互 联 6,400 81,984.00 0.08 527 002751 易尚展 示 2,100 81,879.00 0.08 528 600382 广东明 珠 6,500 81,770.00 0.08 529 300527 华舟应 急 3,375 81,607.50 0.08 530 300322 硕贝德 6,900 81,558.00 0.08 531 300232 洲明科 技 5,700 81,510.00 0.08 532 600321 正源股 份 20,500 81,385.00 0.08 533 600054 黄山旅 游 5,700 81,339.00 0.08 534 300502 新易盛 2,800 81,172.00 0.08 535 600824 益民集 团 16,800 81,144.00 0.08 536 601116 三江购 物 3,900 81,042.00 0.08 537 002606 大连电 瓷 6,600 80,916.00 0.08 538 002255 海陆重 工 12,100 80,828.00 0.08 539 600676 交运股 份 12,300 80,688.00 0.08 540 600106 重庆路 桥 18,940 80,684.40 0.08 541 603989 艾华集 团 2,100 80,682.00 0.08 542 600830 香溢融 通 8,500 80,665.00 0.08 543 000801 四川九 洲 14,100 80,652.00 0.08 544 002619 艾格拉 斯 12,580 80,512.00 0.08 545 000952 广济药 业 5,600 80,360.00 0.08 546 600531 豫光金 铅 12,400 80,352.00 0.08 547 300224 正海磁 材 8,400 80,304.00 0.08 548 000796 凯撒旅 游 5,700 80,256.00 0.08 549 600103 青山纸 业 21,400 80,250.00 0.08 550 002554 惠博普 17,000 80,240.00 0.08 551 300353 东土科 技 6,100 80,215.00 0.08 552 300031 宝通科 技 5,400 80,190.00 0.08 553 600571 信雅达 7,500 80,175.00 0.08 554 002747 埃斯顿 7,200 80,064.00 0.08 555 000795 英洛华 12,900 79,980.00 0.08 556 300086 康芝药 业 7,400 79,920.00 0.08 557 002229 鸿博股 份 8,500 79,900.00 0.08 558 000544 中原环 保 5,500 79,805.00 0.08 559 300011 鼎汉技 术 7,700 79,772.00 0.08 560 002648 卫星石 化 4,800 79,680.00 0.08 561 002655 共达电 声 8,300 79,680.00 0.08 562 002279 久其软 件 7,730 79,619.00 0.08 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 62 页 共 81 页


563 600449 宁夏建 材 7,000 79,380.00 0.08 564 002314 南山控 股 12,800 79,360.00 0.08 565 300369 绿盟科 技 8,700 79,170.00 0.08 566 300292 吴通控 股 13,900 78,813.00 0.08 567 002638 勤上股 份 17,200 78,776.00 0.08 568 000889 茂业通 信 5,900 78,706.00 0.08 569 300424 航新科 技 3,355 78,607.65 0.08 570 002792 通宇通 讯 2,200 78,210.00 0.08 571 603118 共进股 份 8,900 78,053.00 0.08 572 000782 美达股 份 9,900 78,012.00 0.08 573 002204 大连重 工 18,100 78,011.00 0.08 574 300506 名家汇 3,500 77,875.00 0.08 575 600526 菲达环 保 7,800 77,844.00 0.08 576 300074 华平股 份 9,300 77,376.00 0.08 577 600855 航天长 峰 5,200 77,116.00 0.08 578 002060 粤 水 电 20,100 76,782.00 0.08 579 002662 京威股 份 10,600 76,532.00 0.08 580 002355 兴民智 通 7,300 76,504.00 0.08 581 002695 煌上煌 4,500 76,410.00 0.08 582 000560 昆百大 A 8,000 76,320.00 0.08 583 002481 双塔食 品 14,900 76,288.00 0.08 584 002733 雄韬股 份 4,400 76,252.00 0.08 585 002166 莱茵生 物 7,200 76,248.00 0.08 586 002425 凯撒文 化 10,560 76,137.60 0.08 587 600800 天津磁 卡 11,700 76,050.00 0.08 588 002656 摩登大 道 3,100 75,950.00 0.08 589 002320 海峡股 份 3,500 75,915.00 0.08 590 000550 江铃汽 车 4,700 75,764.00 0.07 591 000043 中航地 产 7,800 75,738.00 0.07 592 300006 莱美药 业 11,900 75,684.00 0.07 593 000676 智度股 份 6,800 75,616.00 0.07 594 000554 泰山石 油 9,300 75,609.00 0.07 595 002453 天马精 化 9,700 75,563.00 0.07 596 000971 高升控 股 4,500 75,555.00 0.07 597 600136 当代明 诚 5,400 75,546.00 0.07 598 002288 超华科 技 13,300 75,544.00 0.07 599 002556 辉隆股 份 9,900 75,537.00 0.07 600 300177 中海达 7,200 75,312.00 0.07 601 300016 北陆药 业 5,500 75,295.00 0.07 602 300349 金卡智 能 1,900 75,240.00 0.07 603 603393 新天然 气 2,000 75,240.00 0.07 604 002516 旷达科 技 14,400 75,168.00 0.07 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 63 页 共 81 页


605 002590 万安科 技 5,700 74,898.00 0.07 606 000010 美丽生 态 13,800 74,796.00 0.07 607 600838 上海九 百 7,600 74,784.00 0.07 608 000838 财信发 展 12,800 74,752.00 0.07 609 300005 探路者 13,600 74,664.00 0.07 610 002677 浙江美 大 4,400 74,580.00 0.07 611 000657 中钨高 新 6,000 74,520.00 0.07 612 000639 西王食 品 3,900 74,100.00 0.07 613 300303 聚飞光 电 20,400 74,052.00 0.07 614 600082 海泰发 展 12,300 74,046.00 0.07 615 300426 唐德影 视 3,750 73,987.50 0.07 616 300130 新国都 3,100 73,966.00 0.07 617 600730 中国高 科 10,900 73,902.00 0.07 618 300679 电连技 术 800 73,696.00 0.07 619 300410 正业科 技 2,100 73,500.00 0.07 620 002071 长城影 视 7,200 73,296.00 0.07 621 300231 银信科 技 6,400 73,280.00 0.07 622 000558 莱茵体 育 14,800 73,260.00 0.07 623 600501 航天晨 光 6,000 73,260.00 0.07 624 600288 大恒科 技 8,400 73,248.00 0.07 625 300263 隆华节 能 10,200 73,236.00 0.07 626 600973 宝胜股 份 14,460 73,167.60 0.07 627 600624 复旦复 华 11,000 73,150.00 0.07 628 002567 唐人神 9,450 73,143.00 0.07 629 000404 华意压 缩 11,625 73,121.25 0.07 630 300262 巴安水 务 8,050 72,933.00 0.07 631 000936 华西股 份 10,800 72,900.00 0.07 632 600258 首旅酒 店 2,700 72,873.00 0.07 633 000498 山东路 桥 10,900 72,812.00 0.07 634 000925 众合科 技 4,700 72,756.00 0.07 635 300140 中环装 备 4,200 72,702.00 0.07 636 000811 冰轮环 境 9,200 72,496.00 0.07 637 002766 索菱股份 5,100 72,165.00 0.07 638 002256 兆新股 份 17,100 72,162.00 0.07 639 603026 石大胜 华 2,900 72,123.00 0.07 640 002458 益生股 份 3,100 72,075.00 0.07 641 300406 九强生 物 4,800 72,000.00 0.07 642 002575 群兴玩 具 7,900 71,890.00 0.07 643 600190 锦州港 17,300 71,795.00 0.07 644 000927 一汽夏 利 15,700 71,749.00 0.07 645 300359 全通教 育 7,400 71,484.00 0.07 646 300252 金信诺 4,300 71,423.00 0.07 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 64 页 共 81 页


647 002859 洁美科 技 2,000 71,300.00 0.07 648 600533 栖霞建 设 14,700 71,295.00 0.07 649 000893 东凌国 际 7,500 71,250.00 0.07 650 300048 合康新 能 18,640 71,204.80 0.07 651 603618 杭电股 份 7,900 71,100.00 0.07 652 600630 龙头股 份 6,900 71,070.00 0.07 653 000058 深 赛 格 9,600 71,040.00 0.07 654 002543 万和电 气 3,100 70,928.00 0.07 655 000863 三湘印 象 13,400 70,886.00 0.07 656 600135 乐凯胶 片 6,500 70,590.00 0.07 657 600845 宝信软 件 3,800 70,452.00 0.07 658 002226 江南化 工 11,200 70,448.00 0.07 659 300332 天壕环 境 10,700 70,406.00 0.07 660 002631 德尔未 来 6,500 70,395.00 0.07 661 000837 秦川机 床 11,500 70,380.00 0.07 662 603979 金诚信 6,872 70,369.28 0.07 663 300184 力源信 息 6,200 70,308.00 0.07 664 300066 三川智 慧 15,400 70,070.00 0.07 665 000666 经纬纺 机 3,600 69,912.00 0.07 666 002177 御银股 份 14,000 69,860.00 0.07 667 000416 民生控 股 9,800 69,776.00 0.07 668 000905 厦门港 务 6,600 69,564.00 0.07 669 002246 北化股 份 5,600 69,496.00 0.07 670 002322 理工环 科 3,700 69,486.00 0.07 671 002171 楚江新 材 9,600 69,312.00 0.07 672 000892 欢瑞世 纪 8,900 69,242.00 0.07 673 002259 升达林 业 11,200 69,216.00 0.07 674 000965 天保基 建 12,100 69,212.00 0.07 675 000700 模塑科 技 12,200 69,174.00 0.07 676 600995 文山电 力 7,600 69,160.00 0.07 677 300034 钢研高 纳 5,600 69,048.00 0.07 678 603900 莱绅通 灵 2,380 68,996.20 0.07 679 002658 雪迪龙 5,400 68,958.00 0.07 680 600237 铜峰电 子 12,800 68,864.00 0.07 681 603898 好莱客 2,300 68,678.00 0.07 682 000573 粤宏远 A 14,500 68,440.00 0.07 683 300255 常山药 业 10,800 68,364.00 0.07 684 300160 秀强股 份 8,700 68,295.00 0.07 685 603686 龙马环 卫 2,600 68,250.00 0.07 686 601069 西部黄 金 4,300 68,241.00 0.07 687 002378 章源钨 业 6,700 68,206.00 0.07 688 000070 特发信 息 7,300 68,182.00 0.07 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 65 页 共 81 页


689 002582 好想你 5,800 67,860.00 0.07 690 300191 潜能恒 信 3,000 67,830.00 0.07 691 002393 力生制 药 2,160 67,651.20 0.07 692 000022 深赤湾 A 2,800 67,592.00 0.07 693 002301 齐心集 团 3,900 67,470.00 0.07 694 000701 厦门信 达 6,700 67,134.00 0.07 695 300215 电科院 7,300 67,014.00 0.07 696 603337 杰克股 份 1,300 67,002.00 0.07 697 002712 思美传 媒 2,900 66,990.00 0.07 698 002135 东南网 架 9,300 66,960.00 0.07 699 000760 斯太尔 11,400 66,576.00 0.07 700 300245 天玑科 技 4,800 66,528.00 0.07 701 603010 万盛股 份 2,400 66,504.00 0.07 702 300485 赛升药 业 2,300 66,240.00 0.07 703 000719 中原传 媒 7,300 66,138.00 0.07 704 002406 远东传 动 9,200 65,872.00 0.07 705 300021 大禹节 水 10,050 65,827.50 0.07 706 300392 腾信股 份 4,400 65,692.00 0.07 707 600119 长江投 资 4,800 65,664.00 0.06 708 600592 龙溪股 份 6,700 65,392.00 0.06 709 002559 亚威股 份 7,200 65,376.00 0.06 710 300050 世纪鼎 利 8,300 65,321.00 0.06 711 600354 敦煌种 业 8,900 65,237.00 0.06 712 002339 积成电 子 7,200 65,160.00 0.06 713 600836 界龙实 业 12,800 65,024.00 0.06 714 603258 电魂网 络 2,000 64,980.00 0.06 715 603708 家家悦 3,240 64,864.80 0.06 716 600744 华银电 力 17,200 64,844.00 0.06 717 002033 丽江旅 游 7,110 64,701.00 0.06 718 002476 宝莫股 份 11,500 64,630.00 0.06 719 601137 博威合 金 5,600 64,512.00 0.06 720 300229 拓尔思 4,500 64,395.00 0.06 721 600467 好当家 20,700 64,377.00 0.06 722 300242 明家联 合 7,800 64,350.00 0.06 723 002616 长青集 团 7,000 64,190.00 0.06 724 002016 世荣兆 业 5,900 64,074.00 0.06 725 600650 锦江投 资 4,400 63,932.00 0.06 726 600734 实达集 团 6,800 63,920.00 0.06 727 002196 方正电 机 6,820 63,835.20 0.06 728 002867 周大生 2,300 63,825.00 0.06 729 300363 博腾股 份 4,800 63,696.00 0.06 730 603108 润达医 疗 5,180 63,455.00 0.06 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 66 页 共 81 页


731 300194 福安药业 11,000 63,250.00 0.06 732 600775 南京熊 猫 8,000 63,040.00 0.06 733 600814 杭州解 百 7,000 63,000.00 0.06 734 300613 富瀚微 300 62,964.00 0.06 735 300441 鲍斯股 份 2,600 62,946.00 0.06 736 300439 美康生 物 3,300 62,931.00 0.06 737 600548 深高速 7,000 62,860.00 0.06 738 600381 青海春 天 5,900 62,599.00 0.06 739 603626 科森科 技 2,200 62,502.00 0.06 740 002432 九安医 疗 6,700 62,444.00 0.06 741 000561 烽火电 子 7,300 62,342.00 0.06 742 002457 青龙管 业 5,300 62,169.00 0.06 743 002115 三维通 信 6,700 62,109.00 0.06 744 300307 慈星股 份 7,600 62,092.00 0.06 745 601366 利群股 份 5,900 62,009.00 0.06 746 603299 井神股 份 6,500 61,945.00 0.06 747 002329 皇氏集 团 9,500 61,940.00 0.06 748 300520 科大国 创 2,340 61,916.40 0.06 749 300432 富临精 工 3,500 61,845.00 0.06 750 603843 正平股 份 4,200 61,614.00 0.06 751 000665 湖北广 电 6,100 61,488.00 0.06 752 603126 中材节 能 6,300 61,488.00 0.06 753 601107 四川成 渝 14,900 61,388.00 0.06 754 002349 精华制 药 8,000 61,040.00 0.06 755 300007 汉威科 技 4,600 60,996.00 0.06 756 002053 云南能 投 5,300 60,950.00 0.06 757 600173 卧龙地 产 10,500 60,900.00 0.06 758 300047 天源迪 科 5,500 60,775.00 0.06 759 002124 天邦股 份 7,300 60,736.00 0.06 760 601789 宁波建 工 13,400 60,568.00 0.06 761 000011 深物 业 A 3,600 60,444.00 0.06 762 002539 云图控 股 9,400 60,442.00 0.06 763 300386 飞天诚 信 3,800 60,268.00 0.06 764 600246 万通地 产 15,100 60,249.00 0.06 765 002726 龙大肉 食 5,270 60,183.40 0.06 766 600784 鲁银投 资 11,200 60,144.00 0.06 767 002821 凯莱英 1,000 59,850.00 0.06 768 300295 三六五 网 3,200 59,680.00 0.06 769 300172 中电环 保 7,200 59,400.00 0.06 770 002298 中电鑫 龙 6,600 59,268.00 0.06 771 300299 富春股 份 6,750 58,995.00 0.06 772 601339 百隆东 方 11,200 58,912.00 0.06 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 67 页 共 81 页


773 300366 创意信 息 4,900 58,898.00 0.06 774 603959 百利科 技 1,900 58,862.00 0.06 775 300302 同有科 技 5,100 58,854.00 0.06 776 600283 钱江水 利 4,800 58,800.00 0.06 777 300311 任子行 4,200 58,800.00 0.06 778 601566 九牧王 4,100 58,220.00 0.06 779 002499 科林环 保 2,900 58,116.00 0.06 780 000920 南方汇 通 6,000 57,780.00 0.06 781 600336 澳柯玛 11,500 57,730.00 0.06 782 300071 华谊嘉 信 7,400 57,720.00 0.06 783 002850 科达利 900 57,519.00 0.06 784 601015 陕西黑 猫 5,500 57,365.00 0.06 785 300328 宜安科 技 5,900 57,348.00 0.06 786 000819 岳阳兴 长 4,555 57,119.70 0.06 787 002274 华昌化 工 7,900 57,038.00 0.06 788 300429 强力新 材 2,400 57,000.00 0.06 789 600692 亚通股 份 5,700 57,000.00 0.06 790 300558 贝达药 业 900 56,961.00 0.06 791 600279 重庆港 九 9,700 56,939.00 0.06 792 603579 荣泰健 康 900 56,691.00 0.06 793 002260 德奥通 航 4,700 56,212.00 0.06 794 002535 林州重 机 11,900 56,168.00 0.06 795 000551 创元科 技 6,800 56,100.00 0.06 796 002231 奥维通 信 5,100 56,100.00 0.06 797 300135 宝利国 际 15,100 56,021.00 0.06 798 000607 华媒控 股 9,200 55,752.00 0.06 799 300379 东方通 4,400 55,616.00 0.06 800 000626 远大控 股 4,200 55,566.00 0.05 801 000548 湖南投 资 8,300 55,278.00 0.05 802 603227 雪峰科 技 9,600 55,008.00 0.05 803 002114 罗平锌 电 3,100 54,870.00 0.05 804 002759 天际股 份 3,100 54,839.00 0.05 805 600207 安彩高 科 8,100 54,837.00 0.05 806 601007 金陵饭 店 5,100 54,621.00 0.05 807 600470 六国化 工 9,600 54,528.00 0.05 808 600876 洛阳玻 璃 2,700 54,432.00 0.05 809 300362 天翔环 境 4,200 54,264.00 0.05 810 002059 云南旅 游 7,300 54,239.00 0.05 811 300348 长亮科 技 3,600 54,216.00 0.05 812 601500 通用股份 5,400 54,000.00 0.05 813 603636 南威软 件 4,700 53,956.00 0.05 814 603839 安正时 尚 2,200 53,900.00 0.05 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 68 页 共 81 页


815 300171 东富龙 5,500 53,735.00 0.05 816 603313 恒康家 居 2,000 53,660.00 0.05 817 300205 天喻信 息 5,700 53,580.00 0.05 818 603777 来伊份 2,000 53,500.00 0.05 819 000532 华金资 本 5,100 53,499.00 0.05 820 600523 贵航股 份 3,300 53,493.00 0.05 821 002452 长高集 团 8,700 53,331.00 0.05 822 300471 厚普股 份 4,250 53,040.00 0.05 823 601595 上海电 影 2,600 53,014.00 0.05 824 300209 天泽信 息 2,900 53,012.00 0.05 825 300333 兆日科 技 6,200 53,010.00 0.05 826 000151 中成股 份 4,300 52,933.00 0.05 827 000885 同力水 泥 3,400 52,632.00 0.05 828 300051 三五互 联 5,500 52,525.00 0.05 829 300440 运达科 技 5,300 52,470.00 0.05 830 002769 普路通 3,700 52,466.00 0.05 831 300625 三雄极 光 2,100 52,416.00 0.05 832 603609 禾丰牧 业 5,900 52,392.00 0.05 833 002519 银河电 子 8,580 52,338.00 0.05 834 002296 辉煌科 技 7,000 52,220.00 0.05 835 002232 启明信 息 4,900 51,842.00 0.05 836 300465 高伟达 5,600 51,800.00 0.05 837 600101 明星电 力 5,600 51,688.00 0.05 838 002678 珠江钢 琴 4,600 51,658.00 0.05 839 300312 邦讯技 术 3,700 51,652.00 0.05 840 603996 中新科 技 2,800 51,576.00 0.05 841 300175 朗源股 份 6,900 51,474.00 0.05 842 300052 中青宝 3,600 51,300.00 0.05 843 002524 光正集 团 8,000 50,800.00 0.05 844 002605 姚记扑 克 3,900 50,778.00 0.05 845 002494 华斯股 份 5,700 50,616.00 0.05 846 603881 数据港 1,100 50,281.00 0.05 847 002235 安妮股 份 4,900 50,274.00 0.05 848 600818 中路股 份 2,200 50,226.00 0.05 849 601900 南方传 媒 4,300 50,052.00 0.05 850 300419 浩丰科 技 5,200 49,816.00 0.05 851 002781 奇信股 份 2,100 49,581.00 0.05 852 300248 新开普 3,700 49,580.00 0.05 853 600192 长城电 工 7,600 49,476.00 0.05 854 600735 新华锦 4,400 49,412.00 0.05 855 002746 仙坛股 份 2,100 49,266.00 0.05 856 002234 民和股 份 4,300 49,020.00 0.05 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 69 页 共 81 页


857 000038 深大通 2,360 49,017.20 0.05 858 000514 渝 开 发 8,000 48,960.00 0.05 859 600386 北巴传 媒 9,600 48,960.00 0.05 860 002363 隆基机 械 5,700 48,906.00 0.05 861 002351 漫步者 5,700 48,849.00 0.05 862 000159 国际实 业 9,200 48,484.00 0.05 863 603997 继峰股 份 4,300 48,461.00 0.05 864 600865 百大集 团 6,200 48,174.00 0.05 865 300403 地尔汉 宇 3,150 48,163.50 0.05 866 300494 盛天网 络 2,600 48,100.00 0.05 867 600310 桂东电 力 9,300 48,081.00 0.05 868 300063 天龙集 团 8,700 47,850.00 0.05 869 000757 浩物股 份 6,800 47,804.00 0.05 870 000637 茂化实 华 8,000 47,760.00 0.05 871 600313 农发种 业 14,900 47,531.00 0.05 872 002772 众兴菌 业 4,300 47,515.00 0.05 873 603980 吉华集 团 2,300 47,449.00 0.05 874 300497 富祥股 份 1,300 47,411.00 0.05 875 603920 世运电 路 2,400 47,184.00 0.05 876 001896 豫能控 股 8,700 47,154.00 0.05 877 300511 雪榕生 物 1,950 47,131.50 0.05 878 600113 浙江东 日 4,600 47,012.00 0.05 879 603919 金徽酒 2,600 46,930.00 0.05 880 601038 一拖股 份 5,600 46,816.00 0.05 881 603727 博迈科 2,000 46,740.00 0.05 882 002483 润邦股 份 8,520 46,434.00 0.05 883 600843 上工申 贝 4,400 46,420.00 0.05 884 300523 辰安科 技 980 46,354.00 0.05 885 002574 明牌珠 宝 6,200 46,252.00 0.05 886 603385 惠达卫 浴 2,100 45,927.00 0.05 887 002791 坚朗五 金 2,300 45,471.00 0.04 888 300084 海默科 技 6,400 45,376.00 0.04 889 603113 金能科 技 2,000 45,320.00 0.04 890 002577 雷柏科 技 2,700 45,306.00 0.04 891 002783 凯龙股 份 2,450 45,006.50 0.04 892 000409 山东地 矿 8,547 44,786.28 0.04 893 300368 汇金股 份 5,200 44,616.00 0.04 894 300227 光韵达 2,100 44,457.00 0.04 895 002534 杭锅股 份 4,100 44,362.00 0.04 896 002401 中远海 科 3,700 44,326.00 0.04 897 300378 鼎捷软 件 3,000 44,310.00 0.04 898 603555 贵人鸟 2,500 44,250.00 0.04 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 70 页 共 81 页


899 300173 智慧松 德 5,600 44,240.00 0.04 900 002703 浙江世 宝 5,300 43,884.00 0.04 901 300447 全信股 份 2,330 43,873.90 0.04 902 300100 双林股 份 2,800 43,848.00 0.04 903 300443 金雷风 电 2,600 43,758.00 0.04 904 002461 珠江啤 酒 3,700 43,660.00 0.04 905 002017 东信和 平 5,000 43,650.00 0.04 906 300030 阳普医 疗 5,100 43,503.00 0.04 907 601968 宝钢包 装 8,400 43,428.00 0.04 908 300449 汉邦高 科 2,200 43,208.00 0.04 909 300076 GQY 视讯 7,000 43,190.00 0.04 910 603116 红蜻蜓 2,800 43,176.00 0.04 911 603999 读者传 媒 5,600 43,064.00 0.04 912 600278 东方创 业 3,600 42,840.00 0.04 913 000899 赣能股 份 7,200 42,696.00 0.04 914 300213 佳讯飞 鸿 5,500 42,570.00 0.04 915 300601 康泰生 物 900 42,525.00 0.04 916 002752 昇兴股 份 3,920 42,453.60 0.04 917 300380 安硕信 息 2,000 42,200.00 0.04 918 300165 天瑞仪 器 6,600 41,910.00 0.04 919 300518 盛讯达 800 41,840.00 0.04 920 002579 中京电 子 4,100 41,820.00 0.04 921 603233 大参林 800 41,328.00 0.04 922 300512 中亚股 份 2,300 41,285.00 0.04 923 601858 中国科 传 3,800 41,078.00 0.04 924 300114 中航电 测 4,000 41,000.00 0.04 925 300381 溢多利 3,100 40,920.00 0.04 926 300276 三丰智 能 3,500 40,915.00 0.04 927 002782 可立克 2,900 40,658.00 0.04 928 603358 华达科 技 1,100 40,579.00 0.04 929 002660 茂硕电 源 4,200 40,236.00 0.04 930 300468 四方精 创 1,000 39,830.00 0.04 931 603669 灵康药 业 2,000 39,600.00 0.04 932 000722 湖南发 展 4,200 39,396.00 0.04 933 002651 利君股 份 5,600 39,256.00 0.04 934 002346 柘中股 份 2,100 39,249.00 0.04 935 002545 东方铁 塔 4,500 39,015.00 0.04 936 603508 思维列 控 1,000 38,650.00 0.04 937 300056 三维丝 5,200 38,636.00 0.04 938 603861 白云电 器 2,300 38,617.00 0.04 939 002788 鹭燕医 药 1,300 38,558.00 0.04 940 600629 华建集 团 2,500 38,400.00 0.04 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 71 页 共 81 页


941 300528 幸福蓝 海 2,880 38,246.40 0.04 942 002388 新亚制 程 4,800 37,920.00 0.04 943 002137 麦达数 字 5,400 37,746.00 0.04 944 002762 金发拉 比 2,300 37,605.00 0.04 945 603800 道森股 份 2,300 37,490.00 0.04 946 300350 华鹏飞 3,780 37,308.60 0.04 947 600193 创兴资 源 6,900 37,260.00 0.04 948 603779 威龙股 份 2,200 37,004.00 0.04 949 002323 雅百特 5,400 36,828.00 0.04 950 300356 光一科 技 5,250 36,697.50 0.04 951 300531 优博讯 2,300 36,478.00 0.04 952 300516 久之洋 800 36,328.00 0.04 953 603098 森特股 份 2,000 35,480.00 0.04 954 603517 绝味食 品 900 35,478.00 0.04 955 300533 冰川网 络 700 35,441.00 0.04 956 002667 鞍重股 份 2,100 35,280.00 0.03 957 603298 杭叉集 团 2,200 35,178.00 0.03 958 603303 得邦照 明 2,400 34,704.00 0.03 959 300568 星源材 质 1,300 34,684.00 0.03 960 600359 新农开 发 5,100 34,629.00 0.03 961 603166 福达股 份 4,300 34,400.00 0.03 962 300660 江苏雷 利 500 34,390.00 0.03 963 002287 奇正藏 药 1,000 33,880.00 0.03 964 603817 海峡环 保 2,600 33,696.00 0.03 965 002872 天圣制 药 1,100 33,605.00 0.03 966 002822 中装建 设 4,200 32,970.00 0.03 967 300028 金亚科 技 6,200 31,310.00 0.03 968 603660 苏州科 达 900 31,149.00 0.03 969 603707 健友股 份 1,100 31,053.00 0.03 970 603958 哈森股 份 2,200 30,976.00 0.03 971 603339 四方冷 链 1,300 30,836.00 0.03 972 603305 旭升股 份 800 30,440.00 0.03 973 600828 茂业商 业 4,900 30,380.00 0.03 974 603600 永艺股 份 2,100 29,841.00 0.03 975 002852 道道全 900 29,826.00 0.03 976 002790 瑞尔特 1,100 29,216.00 0.03 977 300508 维宏股 份 400 28,992.00 0.03 978 603730 岱美股 份 800 28,648.00 0.03 979 002724 海洋王 3,000 28,410.00 0.03 980 002786 银宝山 新 3,000 28,110.00 0.03 981 300484 蓝海华 腾 1,300 28,080.00 0.03 982 603421 鼎信通 讯 1,100 28,072.00 0.03 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 72 页 共 81 页


983 603603 博天环 境 800 27,928.00 0.03 984 002801 微光股 份 800 27,368.00 0.03 985 603323 吴江银 行 3,000 24,690.00 0.02 986 603081 大丰实 业 900 23,580.00 0.02 987 300633 开立医 疗 800 22,104.00 0.02 988 603398 邦宝益 智 1,300 20,527.00 0.02 989 002802 洪汇新 材 700 20,069.00 0.02 990 603063 禾望电 气 1,100 19,833.00 0.02 991 300507 苏奥传 感 700 19,306.00 0.02 992 300522 世名科 技 900 18,963.00 0.02 993 603803 瑞斯康 达 1,000 18,590.00 0.02 994 603218 日月股 份 800 17,960.00 0.02 995 603043 广州酒 家 900 17,631.00 0.02 996 603758 秦安机 电 1,100 15,334.00 0.02 997 601882 海天精 工 1,200 14,832.00 0.01 998 603058 永吉股 份 1,000 12,140.00 0.01


8.3.2


期 末积 极投 资按公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元





序号


股票代 码


股票名 称


数量( 股)


公允价 值 ( 元)


占基金 资产 净值 比 例(% )


1 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.18 2 002916 深南电 路 1,764 153,873.72 0.15 3 002504 *ST 弘高 14,000 87,780.00 0.09 4 600530 交大昂 立 9,400 69,278.00 0.07 5 300187 永清环 保 5,400 60,480.00 0.06 6 002592 八菱科 技 2,500 55,725.00 0.06 7 600257 大湖股 份 6,700 49,580.00 0.05 8 002103 广博股 份 5,140 48,573.00 0.05 9 300444 双杰电 气 2,520 42,840.00 0.04 10 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.04 11 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.03 12 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.03 13 300735 光弘科 技 1,693 24,362.27 0.02 14 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.02 15 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.02 16 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.01 17 002917 金奥博 90 2,943.00 0.00 18 002918 蒙娜丽 莎 12 668.40 0.00 19 300731 科创新 源 8 306.08 0.00 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 73 页 共 81 页





8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 002035 华帝股 份 464,626.92 0.29 2 002509 天广中 茂 462,902.00 0.29 3 600004 白云机 场 435,337.00 0.27 4 300145 中金环 境 359,409.80 0.23 5 002462 嘉事堂 357,083.00 0.22 6 300482 万孚生 物 341,326.00 0.21 7 300142 沃森生 物 339,447.00 0.21 8 000820 神雾节 能 334,260.00 0.21 9 000088 盐 田 港 319,501.00 0.20 10 002721 金一文 化 314,800.00 0.20 11 600252 中恒集 团 307,825.00 0.19 12 300496 中科创 达 301,986.00 0.19 13 002185 华天科 技 289,636.00 0.18 14 002668 奥马电 器 287,187.50 0.18 15 600255 梦舟股 份 285,017.00 0.18 16 002647 民盛金 科 278,300.00 0.18 17 002343 慈文传 媒 265,887.00 0.17 18 000717 韶钢松 山 261,047.00 0.16 19 000040 东旭蓝 天 260,837.00 0.16 20 000584 哈工智 能 258,984.00 0.16 注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票, 买入 金额 按成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)


1 002359 北讯集 团 535,053.90 0.34 2 300197 铁汉生 态 519,725.00 0.33 3 002411 必康股 份 495,819.09 0.31 4 300142 沃森生 物 494,176.00 0.31 5 000807 云铝股 份 477,392.00 0.30 6 002583 海能达 419,341.00 0.26 7 600004 白云机 场 397,884.00 0.25 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 74 页 共 81 页


8 002601 龙蟒佰 利 394,668.00 0.25 9 002343 慈文传 媒 386,289.99 0.24 10 603799 华友钴 业 382,891.00 0.24 11 300383 光环新 网 379,504.00 0.24 12 000059 华锦股 份 367,051.00 0.23 13 300482 万孚生 物 363,836.00 0.23 14 002108 沧州明 珠 353,530.00 0.22 15 002668 奥马电 器 344,860.00 0.22 16 002434 万里扬 343,609.00 0.22 17 002259 升达林 业 330,388.00 0.21 18 300213 佳讯飞 鸿 327,372.64 0.21 19 002185 华天科 技 325,381.00 0.20 20 300203 聚光科 技 321,190.60 0.20 注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 , 卖出 金 额按成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用。





8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元


买入股 票成 本( 成交 )总 额


93,099,861.58 卖出股 票收 入( 成交 )总 额


124,512,666.84 注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关交易 费用 。





8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元


序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1


国家债 券


- - 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


- - 其中: 政策 性金 融债


- - 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


可转债 (可 交换 债)


57,110.44 0.06 8


同业存 单


- - 9


其他


- - 10


合计


57,110.44 0.06


南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 75 页 共 81 页


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细


金额 单位 :人 民币 元


序号


债券代 码


债券名 称


数量( 张)


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 128019 久立 转2 146 13,865.62 0.01 2 128023 亚太转 债 129 12,252.42 0.01 3 128030 天康转 债 112 11,200.00 0.01 4 128018 时达转 债 94 8,892.40 0.01 5 123007 道氏转 债 63 6,300.00 0.01 8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。





8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。


8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。


8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 代码


名称


持仓量 (买/ 卖)


合约市 值( 元)


公允价 值变 动(元 )


风险说 明


IC1806 IC1806 2 2,453,840.00 38,240.00 - 公允价 值变 动总 额合 计( 元)


38,240.00 股指期 货投 资本 期收 益( 元)


204,400.00 股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 (元 )


38,240.00


8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则, 以套 期保值 为目 的, 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情况 下的 流动 性风 险等 ,主要 采用 流动 性好 、交 易活跃 的股 指 期 货合 约, 通过多 头或 空头 套期 保值等 策略 进行 套期 保值 操作。 本基 金力 争利 用股 指期货 的杠 杆作 用, 降低 股票仓 位频 繁调 整的 交易成 本和 跟踪 误差 ,达 到有效 跟踪 标的 指数 的目 的 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 76 页 共 81 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


8.12.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


505,212.60 2


应收证 券清 算款


- 3


应收股 利


- 4


应收利 息


949.92 5


应收申 购款


- 6


其他应 收款


- 7


待摊费 用


- 8


其他


- 9


合计


506,162.52 8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 8.12.6


期 末指 数投 资前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。


8.12.7


期 末积 极 投 资前五 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元


序号


股票代 码


公司名 称


流通受 限部 分的 公允


价值( 人民 币元 )


占基金 资产 净 值比例 (%)


流通受 限情 况


说明


1 600530 交大昂 立 69,278.00 0.07 重大事 件 2 300187 永清环 保 60,480.00 0.06 重大事 件 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 77 页 共 81 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 9.1.1


本 基金 的期 末基金 份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


持有人 户数 ( 户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比 例(% )


持有份 额


占总份 额比 例 (%)


3,079 39,912.96 1,529,300.00 1.24


121,362,700.00 98.76


注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对下属 分级 基金,比例 的分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。


9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人 序号


持有人 名称


持有份 额( 份)


占上市 总份 额比 例(%)


1 张改花 4,000,000.00 3.25


2 张永劭 2,006,000.00 1.63


3 陶冶 2,000,000.00 1.63


4 李洪琴 1,800,000.00 1.46


5 韩春香 1,600,000.00 1.30


6 朱金元 1,450,200.00 1.18


7 董高峰 1,230,900.00 1.00


8 王思宇 1,200,000.00 0.98


9 高平 1,116,000.00 0.91


10 杨海锋 1,100,600.00 0.90


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 注:1 、 本公 司的 所有 从业 人 员(包 含高 级管 理人 员 、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理) 均未持 有本 基金 份额 。


9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 78 页 共 81 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份


基金合 同生 效日 (2016 年9 月 29 日 )基 金份 额总 额


587,892,000.00 本报告 期期 初基 金份 额总 额


167,892,000.00 本报告 期基 金总 申购 份额


93,000,000.00 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


138,000,000.00 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- 本报告 期期 末基 金份 额总 额


122,892,000.00





§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议


本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ,审 议通 过秦长 奎因 任 期 届满, 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。


2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 (筹) 第一 届董 事会 第一 次会议 ,审 议通 过 聘 任史博 担任 公司 副总 经理 。


本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动 。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本 报 告期 内聘 请 普华 永道中 天 会计 师事 务 所, 本年度 支 付给 普华 永 道中 天会计 师 事务 所(特 殊普通 合伙)审 计费 用54,000.00 元 。该 审计 机构 第2 年为 该基 金提 供审 计服 务。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 79 页 共 81 页


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元 数量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交 总额的 比例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


万联证 券 1 149,510,723.07 69.46% 14,955.32 69.47% 华泰证 券 4 61,548,581.69 28.60% 6,155.27 28.59% 国信证 券 1 4,175,594.67 1.94% 417.57 1.94% 银河证 券 1 - - - - 华创证 券 1 - - - - 注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题 的通知 》 ( 证监 基金 字[2007]48 号) 的有 关规 定, 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标 准和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司 调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比 成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权证


成交总 额的 比南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 80 页 共 81 页








国信证 券 42,274.40 52.05%


- -


- -


华创证 券 - -


- -


- -


华泰证 券 16,301.85 20.07%


- -


- -


万联证 券 22,640.72 27.88%


- -


- -


银河证 券 - -


- -


- -


11.8 其 他重 大事件 序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募说 明书 (更 新) (2017 年第1 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 05 月 04 日 2 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募说 明书 (更 新) 摘要 (2017 年第 1 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 05 月 04 日 3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华西 证券 为申 购 赎回代 理券 商的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 05 月 15 日 4 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募说 明书 (更 新) 摘要 (2017 年第 2 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 11 月 03 日 5 南方中 证1000 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 招募说 明书 (更 新) (2017 年第2 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 11 月 03 日 6 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流通 受 限股票 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 12 月 26 日 7 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投资 基 金缴纳 增值 税及 其附 加税 费的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年 12 月 30 日


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 无。 §13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 批准 设 立南方 中 证 1000 交 易型 开 放式指 数 证 券投 资基 金的 文件。





2 、南 方中 证1000 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金合 同。





3 、南 方中 证1000 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议。





4 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。 南方中证 1000ETF2017 年年度 报告 第 81 页 共 81 页








5 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 13.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 13.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com