南方中证500 信 息 技术 指 数 交 易型 开 放 式
指 数 证 券 投资 基 金 发 起式 联 接 基金2017 年
年度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 农业 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过 往业绩并 不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔 细阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................... 6
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 6
2.4 信息披露方式 ................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................... 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 .................................................... 10
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ...................................................... 11
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ................................... 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ......................................... 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 13
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 13
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 14
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 14
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 15
4.9 管理人对会计师事 务所 出具非标 准审计 报告所 涉相 关事项的 说明 ....................... 15
4.10 报告期内管理 人对本 基金持有 人数或 基金资 产净 值预警情 形的说 明 .................... 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 15
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 15
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 15
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 16
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资产负债表 .................................................................... 18
7.2 利润表 ........................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 20
7.4 报表附注 ...................................................................... 21
§8 投资组 合报告 ................................................................ 49
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 49 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 50
8.3 期末按公允价值占 基金 资 产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 50
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 52
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 54
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 54
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 54
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 54
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 54
8.10 期末按公允价 值占基 金资产净 值比例 大小排 序的 前十名基 金投资 明细 .................. 54
8.11 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 55
8.12 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 55
8.13 投资组合报告 附注 ............................................................. 55
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 56
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 56
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 56
9.4 发起式基金发起资 金持 有份额情 况 ................................................ 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 58
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 58
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 58
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 58
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 58
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 58
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 58
11.8 其他重大事件 ................................................................. 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 61
12.1 报告期内单一 投资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况 ........................ 61
§13 备查文件目录 ............................................................... 61
13.1 备查文件目录 ................................................................. 61
13.2 存放地点 ..................................................................... 61
13.3 查阅方式 ..................................................................... 61
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方中 证500 信 息技 术指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起
式联接 基金
基金简 称
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接
基金主 代码
002900
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 8 月 17 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
94,777,395.66 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接 A
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接C
下属分 级基 金的 交易 代码
002900
004347
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
92,703,729.50 份
2,073,666.16 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “500 信息 联接 ”。
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称
中证500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金
基金主 代码
512330
基金运 作方 式
交易型 开放 式
基金合 同生 效日
2015-06-29
基金份 额上 市的 证券 交易 所
上海证 券交 易所
上市日 期
2015-07-20
基金管 理人 名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人 名称
中国农 业银 行股 份有 限公 司
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “500 信息ETF ”。
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 通过 投资 于目 标 ETF ，紧 密跟 踪标 的指 数， 追 求与业 绩比 较基 准相 似的 回
报。
投资策 略
本基金 以目 标 ETF 作 为其 主要投 资标 的 ， 方 便特 定 的客户 群通 过本 基金 投资 目标
ETF 。 本基 金并 不参 与目 标 ETF 的管 理。 在正 常市 场情况 下， 本基 金力 争净 值增
长率与 业绩 比较 基准 之间 的日均 跟踪 偏离 度不 超 过0.35% ，年 跟踪 误差 不超 过
4% 。如 因指 数编 制规 则调 整或其 他因 素导 致跟 踪偏 离度和 跟踪 误差 超过 上述 范
围，基 金管 理人 应采 取合 理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
标的指 数收 益 率 95%+ 银 行 人民币 活期 存款 利率 （税 后）×5%。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券型
基金与 货币 市场 基金 。 本 基金 为 ETF 联接 基金 ， 通 过投资 于目 标 ETF 跟 踪标 的指
数表现 ，具 有与 标的 指数 以及标 的指 数所 代表 的证 券市场 相似 的风 险收 益 特 征 。
2.2.1 目 标基 金产品 说明
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差最 小化。
投资策 略
本基金 为被 动式 指数 基金 ， 采用 完全 复制 法 ， 按 照 成份股 在标 的指 数中 的基 准权
重构建 指数 化投 资组 合， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 化进 行相 应 调 整 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 标的指 数， 本基 金标 的指 数为中 证 500 信 息技 术 指 数 。
风险收 益特 征
本基金 属股 票基 金 ， 风 险 与收益 高于 混合 基金 、 债 券基金 与货 币市 场基 金 。 本基
金采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 的表 现 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期(2017 年01 月 01 日-2017
年 12 月 31 日)
2016 年08 月 17 日 （基 金 合同
生效日 ）-2016 年 12 月 31 日
南方 500 信息
ETF 发 起式 联接
A
南方 500 信息
ETF 发 起式 联
接 C
南方500 信息
ETF 发 起式 联接
A
南方 500 信
息 ETF 发起
式联 接C
本期已 实现 收益
-1,356,500.55 -11,460.29 -492,513.62 0.00
本期利 润
3,426,152.40
26,916.65
-11,756,921.44
0.00
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0257
0.0196
-0.0708
0.0000
本期加 权平 均净 值利 润率
2.77%
2.07%
-7.22%
0.00%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.58%
-1.09%
-7.67%
0.00%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
报告期(2016 年12 月 31 日)
期末可 供分 配利 润
-6,611,816.43
-149,688.38
-11,564,990.55
0.00
期末可 供分 配基 金份 额利 润
-0.0713
-0.0722
-0.0767
0.0000
期末基 金资 产净 值
86,091,913.07
1,923,977.78
139,178,165.57
0.00
期末基 金份 额净 值
0.9287
0.9278
0.9233
0.0000
3.1.3 累计 期末 指标
报告期(2017 年12 月 31 日)
报告期(2016 年12 月 31 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
-7.13%
-1.09%
-7.67%
0.00%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
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2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4.本基 金 自2017 年2 月28 日起 增加C 类 收费 模式 ，原有 收费 模式 称 为A 类。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方500 信息 ETF 发 起式 联接A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①－③
②－④
过去三 个月 -5.46%
1.37%
-5.95%
1.37%
0.49%
0.00%
过去六 个月 2.47%
1.26%
1.45%
1.27%
1.02%
-0.01%
过去一 年 0.58%
1.16%
-2.60%
1.16%
3.18%
0.00%
自基金 合同
生效起 至今
-7.13%
1.10%
-12.34%
1.11%
5.21%
-0.01%
南方500 信息 ETF 发 起式 联接C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收 益
率标准 差④
①－③
②－④
过去三 个月 -5.57%
1.37%
-5.95%
1.37%
0.38%
0.00%
过去六 个月 2.25%
1.26%
1.45%
1.27%
0.80%
-0.01%
自基金 合同
生效起 至今
-1.09%
1.18%
-3.00%
1.18%
1.91%
0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：本 基金 自2017 年2 月 28 日起 增 加C 类 收费 模 式，原 有收 费模 式称 为A 类。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：本 基金 自2017 年2 月 28 日起 增加C 类 收费 模 式，原 有收 费模 式称 为A 类。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公 司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
孙伟
本基金
基金经
理
2016 年 8
月17 日
- 7
管理学 学士 ， 具有 基金 从 业资格 、 金融 分
析师 （CFA ） 资 格 、注 册会 计师 （CPA ）资
格 。 曾任 职于 腾讯 科技 有 限公司 投资 并购
部 、 德勤 华永 会计 师事 务 所深圳 分所 审计
部。2010 年 2 月加 入南 方 基金 ， 历 任运 作
保障部 基金 会计 、 数量 化 投资部 量化 投资
研究员 ；2014 年 12 月至 2015 年5 月，担
任南方 恒 生ETF 的基 金经 理助理 ；2015 年
5 月至 2016 年7 月 ， 任 南 方 500 工业 ETF 、
南方500 原材料 ETF 基金 经理 ；2015 年7
月至今 ，任 改革 基金 、高 铁基金 、500 信
息基金 经理 ；2016 年 5 月 至今 ， 任 南方 创
业板ETF 、 南方 创业 板ETF 联接基 金经 理 ；
2016 年 8 月至 今 ， 任500 信息联 接 、 深 成
ETF、 南方 深成 基金 经理 ；2017 年 3 月至
今 ， 任南 方全 指证 券ETF 联接 、 南 方中 证
全指证 券 ETF 基 金经 理；2017 年 6 月至
今，任 南方 中证 银行 ETF 、南方 银行 联接
基金经 理。
注:1. 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其“ 任 职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 决定
确定的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理，“ 任 职日期”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和《 南方 中 证 500 信 息技 术指 数交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 发起式 联接 基金 基金
合同》 的 规定 ， 本着 诚实 信 用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 在严 格 控制风 险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日 、3 日、5 日时 间窗 口内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在 ，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年市 场风 格和 行业 分化 明显， 本报 告期 中 证500 信息指 数下跌 2.84% 。
期间我们通过 自建的指 数 化交易系统、 日内择时 交 易模型、跟踪 误差归因 分 析系统等， 将本基金
的跟踪 误差 指标 控制 在较 好水平 ，并 通过 严格 的风 险管理 流程 ，确 保了 本基 金的安 全运 作。
我们对 本基 金报 告期 内跟 踪误差 归因 分析 如下 ：
（1 ） 接 受申 购赎 回所 带来 的股票 仓位 偏离 ， 对此 我们 通过日 内择 时交 易争 取跟 踪误 差 最小 化 ；
（2） 本基 金换 购目 标 ETF 所带来 的成 份股 权重 偏离 ， 对此 我们 采取 了优 化的 再平衡 操作 进行
应对；
（3 ） 报 告期 内指 数成 份股 （包 括调 出指 数成 分股 ） 的长期 停牌 ， 引起 的成 份 股权重 偏离 及基
金整体 仓位 的偏 离；
（4） 根据 指数 半年 度成 份 股调整 进行 的基 金调 仓 ， 事前我 们制 定了 详细 的调 仓方案 ， 在实 施
过程中 引入 多方 校验 机制 防范风 险发 生， 将跟 踪误 差控制 在理 想范 围内 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基 金A 份 额本 报告 期跟 踪误差 为 0.48% ， 并 取得 了 超越业 绩基 准3.18% 的跟 踪正偏 离 ， 较为
理想地 实现 了投 资目 标。
截至报 告期 末 ， 本基 金A 份额净 值 为0.9287 元 ， 报 告期内 ， 份 额净 值增 长率 为 0.58% ， 同期
业绩基 准增 长率 为-2.60% ；本基 金 于2 月23 日增 设C 份 额， 期末 净值 为0.9278 元。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 宏 观层 面 ， 预计经 济增 长仍 将保 持良 好韧性 ， 在人民 币对 美元汇 率 持续 走强 、
通胀较为温和 的大背景 下 ，利率上行空 间不大， 对 权益市场的边 际负面影 响 亦较为有限 。市场层
面，在市场成 熟度提升 趋 势下，预计基 本面优秀 和 估值具有安全 边际的公 司 将继续受到 投资者青
睐；但 随着 大盘 蓝筹 和中 小成长 走势 的分 化加 剧， 新的 估 值平 衡正 在重 建中 。
当前我 国面 临经 济发 展的 新常态 ，信 息产 业作 为引 领中国 制 造 2025 和 互联 网+的龙 头， 承担
着培育 发展 新动 力， 拓展 发展新 空间 的重 要责 任， 代表了 中国 新经 济发 展的 方向。
中证 500 一 级行 业指 数系 列于 13 年 11 月 发布 ，500 信息指 数是 其中 成长 性 良好、 历史 表现
优秀的 行业 指数 ， 兼 具中 证 500 的中 盘蓝 筹属 性和 信息技 术行 业的 新兴 成长 特性 。 自 15 年6 月高
点至本 报告 期末 ， 指数 估 值已跌 去七 成以 上 ， 最 新 市盈率 已逼 近历 史最 低水 平 。 展望2018 年，500
信息指 数有 望在 估值 及业 绩间找 到新 的平 衡点 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况， 积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推 介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高 监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定 ， 在 符 合有 关 基 金 分 红 条 件 的 前 提下 ， 本 基 金 每 年 收 益 分 配次 数 最 多 为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红。基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配 权。 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
股份有 限公 司 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日基金 的投 资运 作， 进行 了认真 、独 立的 会计
核算和必要的 投资监督 ， 认真履行了托 管人的义 务 ，没有从事任 何损害基 金 份额持有人 利益的行
为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管 人认 为, 南 方基 金 管理股份 有 限公 司在 本基 金的投 资运 作 、 基金 资产 净值的 计算 、 基
金份额申购赎 回价格的 计 算、基金费用 开支及利 润 分配等问题上 ，不存在 损 害基金份额 持有人利
益的行为；在 报告期内 ， 严格遵守了《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方 面的运作
严格按 照基 金合 同的 规定 进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理 股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 ， 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22858 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方中 证 500 信 息技 术指 数交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金发 起式 联接
基金全 体基 金份 额持 有人 ：
审计意 见
( 一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 南方 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金
发起式 联接 基金 (以 下简 称 “ 南方 中证500 信息 技 术ETF 联接 基金 ”) 的
财务报 表 ， 包 括 2017 年12 月 31 日 的资 产负 债表 ，2017 年 度的 利润 表和
所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
( 二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务
报表附 注中 所列 示的 中国 证 券监 督管 理委 员会(以 下 简称“ 中国 证监
会”)、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中 国基 金业协 会”) 发布 的
有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 ，公 允反 映了南 方中 证 500 信
息技 术 ETF 联接 基 金2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经
营成果 和基 金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。审 计报 告的
“注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任 ”部 分进 一步 阐述了 我们 在这 些准
则下的 责任 。我 们相 信， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、适 当的 ，为 发表
审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于南 方中 证 500 信息 技术南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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ETF 联 接基 金， 并履 行了 职业道 德方 面的 其他 责任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财
务报表 的责 任
南方中 证 500 信 息技 术 ETF 联接 基金 的基 金管 理人 南方基 金管 理股 份有
限公司(原 南方 基金 管理 有 限公司 ，以 下简 称“ 基金 管理人 ”) 管理 层负
责按照 企业 会计 准则 和中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制财 务报 表， 使其 实现 公允反 映， 并设 计、
执行和 维护 必要 的内 部控 制，以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致
的重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管理人 管理 层负 责评 估南 方中证 500 信息 技术
ETF 联 接基 金的 持续 经营 能力 ， 披 露与 持续 经营 相 关的事 项( 如适 用)，并
运用持 续经 营假 设， 除非 基金管 理人 管理 层计 划清 算南方 中 证 500 信息
技术 ETF 联 接基 金、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督南方 中 证 500 信息 技 术ETF 联 接基 金的 财务
报告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报
表审计 的责 任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错
报获取 合理 保证 ，并 出具 包含审 计意 见的 审计 报告 。合理 保证 是高 水平
的保证 ，但 并不 能保 证按 照审计 准则 执行 的审 计在 某一重 大错 报存 在时
总能发 现。 错报 可能 由于 舞弊或 错误 导致 ，如 果合 理预期 错报 单独 或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常
认为错 报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
( 一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；设 计和
实施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ，作 为发
表审计 意见 的基 础。 由于 舞弊可 能涉 及串 通、 伪造 、故意 遗漏 、虚 假陈
述或凌 驾于 内部 控制 之上 ，未能 发现 由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错 报 的风 险。
( 二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ，以 设计 恰当 的审 计程序 ，但 目的 并非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。
( 三)评 价基 金管 理人 管理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相
关披露 的合 理性 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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( 四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时，
根据获 取的 审计 证据 ，就 可能导 致对 南方 中 证 500 信息技 术 ETF 联 接基
金持续 经营 能力 产生 重大 疑虑的 事项 或情 况是 否存 在重大 不确 定性 得出
结论。 如果 我们 得出 结论 认为存 在重 大不 确定 性， 审计准 则要 求我 们在
审计报 告中 提请 报表 使用 者注意 财务 报表 中的 相关 披露； 如果 披露 不充
分，我 们 应 当发 表非 无保 留意见 。我 们的 结论 基于 截至审 计报 告日 可获
得的信 息 。 然 而， 未来 的 事项或 情况 可能 导致 南方 中证 500 信 息技 术ETF
联接基 金不 能持 续经 营。
( 五)评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现
等事项 进行 沟通 ，包 括沟 通我们 在审 计中 识别 出的 值得关 注的 内部 控制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄 浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
4,605,964.72 7,774,586.21
结算备 付金
35,859.00 -
存出保 证金
13,893.01 30,503.89
交易性 金融 资产
7.4.7.2
83,885,625.00 131,541,853.00
其中： 股票 投资
1,279,447.00 4,651,201.00
基金投 资
82,605,978.00 126,890,652.00
债券投 资
200.00 -
资产支 持证 券投 资
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贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息
7.4.7.5
997.67 1,215.87
应收股 利
- -
应收申 购款
118,122.65 7,014.85
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
28,133.30 76,197.40
资产总 计
88,688,595.35 139,431,371.22
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
301,574.27 120,294.78
应付管 理人 报酬
2,452.72 4,833.39
应付托 管费
490.52 966.69
应付销 售服 务费
610.22 -
应付交 易费 用
7.4.7.7
2,454.30 1,649.04
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
365,122.47 125,461.75
负债合 计
672,704.50 253,205.65
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
94,777,395.66 150,743,156.12
未分配 利润
7.4.7.10
-6,761,504.81 -11,564,990.55
所有者 权益 合计
88,015,890.85 139,178,165.57
负债和 所有 者权 益总 计
88,688,595.35 139,431,371.22
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日， 基金 份额 总 额 94,777,395.66 份， 其中 A 类基金 份额 总额 为
92,703,729.50 份 ， 基 金份 额净值 为 0.9287 元；C 类 基金份 额总 额 为 2,073,666.16 份 ， 基金 份额
净值 为0.9278 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （基
金合同 生效 日） 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
3,906,515.38 -11,532,791.10
1.利息 收入
129,474.91 53,637.41
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
34,708.16 46,571.97
债券利 息收 入
0.14 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
94,766.61 7,065.44
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
-1,142,784.91 -374,177.97
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-231,042.10 150,361.54
基金投 资收 益
7.4.7.13
-915,224.58 -524,539.51
债券投 资收 益
7.4.7.14
-3.92 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.15
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.16
- -
股利收 益
7.4.7.17
3,485.69 -
3.公允 价值 变动 收益
7.4.7.18
4,821,029.89 -11,264,407.82
4.汇兑 收益
-
-
5.其他 收入
7.4.7.19
98,795.49 52,157.28
减：二 、费 用
453,446.33 224,130.34
1．管 理人 报酬
39,475.40 27,170.85
2．托 管费
7,895.18 5,434.21
3．销 售服 务费
4,435.54 -
4．交 易费 用
7.4.7.20
40,768.63 33,403.85
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.21
360,871.58 158,121.43
三、利 润总 额
3,453,069.05 -11,756,921.44
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润
3,453,069.05 -11,756,921.44
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 中 证500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 150,743,156.12 -11,564,990.55 139,178,165.57
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 净利 润）
- 3,453,069.05
3,453,069.05
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-55,965,760.46 1,350,416.69 -54,615,343.77
其中：1.基 金申 购款
46,390,166.87 -2,409,785.95 43,980,380.92
2.基金 赎回 款
-102,355,927.33 3,760,202.64 -98,595,724.69
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
94,777,395.66 -6,761,504.81 88,015,890.85
项目
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日（基金合同生效日） 至 2016 年12
月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 189,486,112.63 - 189,486,112.63
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 值变
动数（ 本期 净利 润）
- -11,756,921.44
-11,756,921.44
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基 金净
值变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-38,742,956.51 191,930.89 -38,551,025.62
其中：1.基 金申 购款
3,242,435.56 -69,545.27 3,172,890.29
2.基金 赎回 款
-41,985,392.07 261,476.16 -41,723,915.91
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配 利润
产 生 的 基 金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“-” 号填 列）
- - -
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ）
150,743,156.12 -11,564,990.55 139,178,165.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方中证 500 信息 技术指 数交易型开放 式指数证 券 投资基金发起 式联接基 金( 以下简称“ 本
基金”)经中国 证券监督管 理委员会(以下 简称“中 国 证监会”)证监 许可证监 许 可[2016]1193 号南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 22 页 共 61 页
《关于 准予 南方 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 注册 的 批
复》核 准， 由南 方基 金管 理股份 有限 公司(原 南方 基 金管理 有限 公司 ，已 于 2018 年 1 月 4 日办 理
完成工 商变 更登 记) 依照 《 中华人 民共 和国 证券 投资 基金法 》 和 《 南方 中 证 500 信息 技术 指数 交易
型开放式指数 证券投资 基 金发起式联接 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定 ， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币189,381,387.99 元 ， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道 中天 验 字(2016) 第1053 号 验资 报 告予以 验证 。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《南 方中 证 500 信息 技术 指数 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金发起 式联 接基 金 基
金合同 》 于2016 年8 月 17 日正 式生 效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为189,486,112.63 份基
金份额 ， 其 中认 购资 金利 息折 合 104,724.64 份基 金 份额 。 本基 金的 基金 管理 人为南 方基 金管 理股
份有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 农业 银行 股份 有限 公司。
根据《 关于 南方 中 证 500 信息技 术指 数交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 发起 式联接 基金 新 增
C 类 基金 份额 并修 改基 金 合同的 公告 》以 及更 新的 《南方 中 证 500 信息 技术 指数交 易型 开放 式指
数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 招募 说明 书》 的有 关规定 ， 自 2017 年 2 月 23 日 起， 本基 金根 据
销售服务费及 赎回费收 取 方式的不同， 将基金份 额 分为不同的类 别。不从 本 类别基金资 产中计提
销售服 务费 的基 金份 额， 称为 A 类基 金份 额； 从本 类别基 金资 产中 计提 销售 服务费 的基 金份 额 ，
称为 C 类 基金 份额 。本 基 金 A 类基 金份 额、C 类基 金份额 单独 设置 基金 代码 ，分别 计算 和公 告基
金份额 净值 和基 金份 额累 计净值 。
本基金 为中 证 500 信 息技 术指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 目标 ETF ”)的
联接基 金 。 目标ETF 是采 用 完全复 制法 实现 对中 证 500 信息 技术 指数 紧密 跟踪 的全被 动指 数基 金 ，
本基金 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实现 对业 绩比 较基 准的紧 密跟 踪， 力争 控制 本基金 净值 增长 率 与
业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 不超 过0.35% ，年跟 踪误 差不 超 过 4% 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 中证 500 信 息技 术指 数交 易型开 放式 指 数
证券投 资基 金发 起式 联接 基金基 金合 同》 的有 关规 定，本 基金 主要 投资 于目 标 ETF 基金 份额 、 标
的指数成份股 、备选成 份 股。 本基金可 少量投资 于 非成份股、债 券、资产 支 持证券、债 券回购、
银行存款、货 币市场工 具 、权证、股指 期货以及 经 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融 工具，但
需符合中国证 监会的相 关 规定。如法律 法规或监 管 机构以后允许 基金投资 其 他品种，基 金管理人
在履行适当程 序后，可 以 将其纳入投资 范围，并 可 依据届时有效 的法律法 规 适时合理地 调整投资
范围 。 本基 金投 资于 目标ETF 的 比例 不低 于基 金资 产 净值 的90%( 已 申购 但尚 未 确认的 目 标 ETF 份
额可计 入在 内) 。 每 个交 易 日日终 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金后 ， 现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券的 投资 比 例不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 业绩 比较基 准为 ： 标的 指数 收 益南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 23 页 共 61 页
率×95%+ 银 行人 民币 活期 存款利 率( 税后) ×5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 中证500 信 息技 术指 数交
易型开 放式 指数 证券 投资 基金发 起式 联接 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国
证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年8 月17 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款和其 他各类应 收 款项等。应收 款
项是指 在活 跃市 场中 没有 报价、 回收 金额 固定 或可 确定的 非衍 生金 融资 产。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产 满 足 下 列 条 件 之一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ：(1)收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外 ，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时 ， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准 金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 基金投资 在 持有期间应取 得的现金 红 利于除息日确 认为投资 收 益。债券投 资在持有
期间应取得 的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣 代缴的个
人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金每一类 别基金份 额 享有同等分配 权。本基 金 收益以现金形 式分配， 但 基金份额持有 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按分红除 权日的基 金 份额净值自动 转为基金 份 额进行再投 资。若期
末未分配利润 中的未实 现 部分为正数， 包括基金 经 营活动产生的 未实现损 益 以及基金份 额交易产
生的未实现平 准金等， 则 期末可供分配 利润的金 额 为期末未分配 利润中的 已 实现部分； 若期末未
分配利润的未 实现部分 为 负数，则期末 可供分配 利 润 的金额为期 末未分配 利 润，即已实 现部分相
抵未实 现部 分后 的余 额。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或 多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采 用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券和私募债券 除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带 限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 金 融业 由缴 纳营 业税 改 为缴纳 增值 税 。 对证 券投 资基金 管理 人运 用基 金买 卖股票 、 债 券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
4,605,964.72 7,774,586.21
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
4,605,964.72 7,774,586.21
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 29 页 共 61 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,352,742.13 1,279,447.00 -73,295.13
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
200.00 200.00 -
银行间 市场
- - -
合计
200.00 200.00 -
资产支 持证 券
- - -
基金
88,976,060.80 82,605,978.00 -6,370,082.80
其他
- - -
合计
90,329,002.93 83,885,625.00 -6,443,377.93
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
4,855,329.68
4,651,201.00
-204,128.68
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
-
-
-
合计
-
-
-
资产支 持证 券
-
-
-
基金
137,950,931.14
126,890,652.00
-11,060,279.14
其他
-
-
-
合计
142,806,260.82
131,541,853.00
-11,264,407.82
注: 基 金投 资均 为本 基金 持 有的目 标ETF 的 份额 ， 按 估值日 目 标ETF 的份 额净 值确定 公允 价值 。 本
基金可 采用 股票 组合 申赎 的方式 或证 券二 级市 场交 易的方 式进 行目 标ETF 份 额的买 卖。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注: 无 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 30 页 共 61 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
975.25 1,202.17
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
16.10 -
应收债 券利 息
0.02 -
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
6.30 13.70
合计
997.67 1,215.87
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
其他应 收款
- -
待摊费 用
- -
可收退 补款
28,133.30 -
应收替 代款
- 67,577.40
可退替 代款
- 8,620.00
合计
28,133.30 76,197.40
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
2,454.30 1,649.04
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
2,454.30 1,649.04
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 31 页 共 61 页
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
1,114.07 453.35
预提费 用 364,008.40 125,008.40
合计
365,122.47 125,461.75
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 150,743,156.12
150,743,156.12
本期申 购
36,002,545.98
36,002,545.98
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-94,041,972.60
-94,041,972.60
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
92,703,729.50
92,703,729.50
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 -
-
本期申 购
10,387,620.89
10,387,620.89
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-8,313,954.73
-8,313,954.73
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
2,073,666.16
2,073,666.16
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -501,027.71 -11,063,962.84 -11,564,990.55
本期利 润
-1,356,500.55 4,782,652.95 3,426,152.40
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 32 页 共 61 页
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
562,336.73 964,684.99 1,527,021.72
其中： 基金 申购 款
-392,677.97 -1,450,256.60 -1,842,934.57
基金赎 回款
955,014.70 2,414,941.59 3,369,956.29
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-1,295,191.53 -5,316,624.90 -6,611,816.43
南方500 信息 ETF 发 起式 联接 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
-11,460.29 38,376.94 26,916.65
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-19,410.71 -157,194.32 -176,605.03
其中： 基金 申购 款
-114,954.32 -451,897.06 -566,851.38
基金赎 回款
95,543.61 294,702.74 390,246.35
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-30,871.00 -118,817.38 -149,688.38
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入
30,147.72 45,378.00
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
3,912.89 1,173.66
其他
647.55 20.31
合计
34,708.16 46,571.97
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币 元
项目
本期
2017年1 月1 日 至
2017年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （基 金合 同
生效日 ） 至 2016 年12 月31
日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入
-231,042.10 -24,132.43
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入
- 174,493.97
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入
- 150,361.54 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 33 页 共 61 页
合计
-231,042.10 -
7.4.7.12.2 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
31,728,714.53
17,383,831.13
减：卖 出股 票成 本总 额
31,959,756.63
17,407,963.56
买卖股 票差 价收 入
-231,042.10
-24,132.43
7.4.7.12.3 股 票投 资收益 —— 申购差 价收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
2017年12月31 日
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （基 金合 同生效
日） 至 2016 年12 月31 日
申购基 金份 额对 价总 额
- 181,543,550.00
减：现 金支 付申 购款 总额
- 129,382,860.86
减：申 购股 票成 本总 额
- 51,986,195.17
申购差 价收 入
- 174,493.97
7.4.7.13 基 金投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （基 金 合同生
效日） 至 2016 年 12 月31 日
卖出/ 赎回 基金 成交 总额
49,259,238.06 43,293,731.12
减：卖 出/ 赎回 基金 成本 总 额
50,174,462.64 43,818,270.63
基金投 资收 益
-915,224.58 -524,539.51
7.4.7.14 债 券投 资收益
7.4.7.14.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （ 基金 合 同生效南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 34 页 共 61 页
2017年12月31日 日） 至 2016 年12月31日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-3.92 -
债券投 资收 益—— 赎回 差 价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- -
合计
-3.92 -
7.4.7.14.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
2017年12月31日
上年度 可比 期间
2016年08月17 日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2016 年12 月31 日
卖出债券（ 、债转股 及债 券到期兑
付）成 交总 额
996.20 -
减：卖出债 券（、债 转股 及债券到
期兑付 ）成 本总 额
1,000.00 -
减：应 收利 息总 额
0.12 -
买卖债 券差 价收 入
-3.92 -
7.4.7.14.3 资 产支 持证券 投资 收益
注:无。
7.4.7.15 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.16 衍 生工 具收益
注:无。
7.4.7.17 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
3,485.69 -
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
3,485.69 -
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 35 页 共 61 页
7.4.7.18 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产
4,821,029.89 -11,264,407.82
股票投 资
130,833.55 -204,128.68
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
4,690,196.34 -11,060,279.14
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
4,821,029.89 -11,264,407.82
7.4.7.19 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日 （基 金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
86,407.47 51,681.89
转换费
12,388.02 475.39
合计
98,795.49 52,157.28
注:1. 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 其中 ，A 类份额 将不 低于 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资
产，C 类份 额将 赎回 费收 入全额 归入 基金 资产 。
2.本 基 金的 转换 费由 申购 补差费 和赎 回费 两部 分构 成 ， 其 中 ，A 类 份额 将不 低 于赎回 费总 额 的 25%
归入基 金资 产，C 类 份额 将赎回 费收 入全 额归 入基 金资产 。
7.4.7.20 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
40,527.18 32,203.34
银行间 市场 交易 费用
- -
交易基 金产 生的 费用 241.45 1,200.51
合计
40,768.63 33,403.85
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 36 页 共 61 页
7.4.7.21 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12
月 31 日
审计费 用
54,000.00 55,000.00
信息披 露费
300,000.00 100,000.00
账户维 护费 - 40.00
指数使 用费 - 8.40
银行费 用 6,871.58 2,573.03
其他 - 500.00
合计
360,871.58 158,121.43
7.4.7.22 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
中证 500 信息技术指数交 易型开放式指数证券投资
基金( “目 标ETF ”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 37 页 共 61 页
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 28,729,603.86 61.35
11,745,559.62 14.96
7.4.10.1.2 债 券交 易
注: 无。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 基 金交 易
注: 无。
7.4.10.1.5 权 证交 易
注:无。
7.4.10.1.6 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 2,873.13 61.35
1,319.70 53.77
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 38 页 共 61 页
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总 量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 1,174.66 14.96
753.97 45.72
注: 1. 上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 后的 净额 列示 。
2.该类佣金协 议的服务 范 围 还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场 信息服务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
39,475.40 27,170.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
195,436.95
107,721.10
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 管理费 ， 支 付基 金管 理人 南 方基金 的管 理人 报
酬按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数， 则 取
零) 的 0.50% 年费率 计提， 逐日累计至每 月月底， 按 月支付。其计 算公式为 ： 日管理人报酬 ＝(前
一日基 金资 产净 值– 前一 日所持 有目 标 ETF 基 金份 额部分 的基 金资 产)X0.50%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 08 月 17 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
7,895.18 5,434.21
注: 本 基金 基金 财产 中投 资 于目 标ETF 的部 分不 收取 托管费 ， 支 付基 金托 管人 中 国农业 银行 的托 管
费按前 一日 基金 资产 净值 扣除所 持有 目 标ETF 基金 份额部 分的 基金 资产 后的 余额( 若为 负数 ， 则 取
零) 的0.10% 年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日 托 管 费 ＝( 前 一 日 基 金 资 产 净 值 – 前 一 日 所 持 有 目 标 ETF 基 金 份 额 部 分 的 基 金 资
产) X 0.10% /当 年天 数。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 39 页 共 61 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方500 信息ETF 发起 式 联
接A
南方500 信息ETF 发起 式 联
接 C
合计
南方基金 -
3,595.93
3,595.93
合计
- 3,595.93 3,595.93
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方500 信息ETF 发起式联接
A
南方500 信息ETF 发起式联接
C
合计
- - - -
合计
- - -
注:支付C 类 基金 份额 销售 机构的 销售 服务 费按 前一 日C 类 基金 份额 的基 金资 产净 值0.40% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。A 类基 金份 额不 收取 销售服 务费 。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
本期
2017 年01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接
A
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接
C
基金合 同生 效日 （ 2016 年8
月17 日） 持有 的基 金份 额
30,006,916.66 -
期初持 有的 基金 份额
30,006,916.66 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- - 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 40 页 共 61 页
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
-19,000,000.00 -
期末持 有的 基金 份额
11,006,916.66 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
11.8732% -%
项目
上年度 可比 期间
2016 年08 月 17 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年08月17日至2016 年12 月31
日
南方 500 信息 ETF 发起 式 联接
A
南方 500 信息 ETF 发 起式 联接
C
基金合 同生 效日 （ 2016 年8
月17 日） 持有 的基 金份 额
30,006,916.66 -
期初持 有的 基金 份额
30,006,916.66 -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
30,006,916.66 -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
19.9060%% -%
注:1. 期间 赎回/ 卖出 总份 额含转 换出 份额 。
2.基金 管理 人南 方基 金认 购本基 金的 交易 委托 华 泰 证券办 理， 适用 认购 费用 为1,000.00 元。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年08月17日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
4,605,964.72
30,147.72
7,774,586.21
45,378.00
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国农业 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 41 页 共 61 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于 本 报 告 期 末 ， 本 基 金 持 有 101,010,000.00 份目标 ETF 基 金 份 额 ， 占 其 份 额 的 比 例 为
82.00%( 于2016 年 12 月31 日 ， 本基 金持 有156,810,000.00 份 目标ETF 基金 份额 ， 占其 份额 的比
例为85.60%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
128027
崇达
转债
2017-12-15 2018-01-22
新债未
上市
100.00 100.00 2 200.00 200.00 -
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
份）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
- - - - - - - - - - -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002745
木林
森
2017-12-28
重大
事项
45.50 2018-01-05 46.50 400 18,640.00 18,200.00
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属于交 易型开放 式 指数证券投资 基金联接 基 金，风险与收 益高于混 合 基金、债券基 金
与货币市场基 金。本基 金 为被动式指数 型基金， 紧 密跟踪标的指 数，具有 和 标的指数以 及标的指
数所代表的股 票市场相 似 的风险收益特 征，属于 证 券投资基金中 风险较高 、 收益较高的 品种。本
基金投资的金 融工具主 要 包括基金投资 和股票投 资 。本基金在日 常经营活 动 中面临的与 这些金融
工具相关的风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基金的基 金 管理人从事 风险管理
的主要目标是 争取将以 上 风险控制在限 定的范围 之 内，使本基金 在风险和 收 益之间取得 最佳的平
衡以实 现“ 紧密 跟踪 业绩 比较基 准， 追求 跟踪 偏离 度和跟 踪误 差最 小化 ”的 风险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措 施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 43 页 共 61 页
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市 场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有 的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.0002%(2016 年12 月 31 日 ：无) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 44 页 共 61 页
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回 购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价 值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息， 因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 4,605,964.72 - - - 4,605,964.72
结算备付 金 35,859.00 - - - 35,859.00
存出保证 金 13,893.01 - - - 13,893.01
交易性金 融 资产 0.00 - 200.00 83,885,425.00 83,885,625.00
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 997.67 997.67
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - 118,122.65 118,122.65
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - 28,133.30 28,133.30
资产总 计
4,655,716.73 - 200.00 84,032,678.62 88,688,595.35
负债
应付赎 回款 - - - 301,574.27 301,574.27
应付管 理人 报酬 - - - 2,452.72 2,452.72
应付托 管费 - - - 490.52 490.52
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - 610.22 610.22
应付交 易费 用 - - - 2,454.30 2,454.30
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 365,122.47 365,122.47
负债总 计
- - - 672,704.50 672,704.50 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 46 页 共 61 页
利率敏 感度 缺口
4,655,716.73 - 200.00 83,359,974.12 88,015,890.85
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 7,774,586.21 - - - 7,774,586.21
存出保 证金 30,503.89 - - - 30,503.89
交易性 金融 资产 - - - 131,541,853.00 131,541,853.00
应收利 息 - - - 1,215.87 1,215.87
应收申 购款 5,491.00 - - 1,523.85 7,014.85
其他资 产 - - - 76,197.40 76,197.40
资产总 计
7,810,581.10
-
-
131,620,790.12
139,431,371.22
负债
应付赎 回款 - - - 120,294.78 120,294.78
应付管 理人 报酬 - - - 4,833.39 4,833.39
应付托 管费 - - - 966.69 966.69
应付交 易费 用 - - - 1,649.04 1,649.04
其他负 债 - - - 125,461.75 125,461.75
负债总 计
- -
-
253,205.65
253,205.65
利率敏 感度 缺口
7,810,581.10
-
-
131,367,584.47
139,178,165.57
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
0.0002%(2016 年 12 月 31 日： 无)， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资 于能 通过股票 组 合赎回或二 级市场交
易卖出 的目 标 ETF 份 额以 及证券 交易 所上 市或 银行 间同业 市场 交易 的股 票和 债券， 所面 临的 其 他
价格风险来源 于单个证 券 发行主体自身 经营情况 或 特殊事项的影 响，也可 能 来源于证券 市场整体
波动的 影响 。 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 47 页 共 61 页
本基金通过把 全部或接 近 全部的基金资 产投资于 目 标 ETF、标 的指数成 份股 和备选成份股 进
行被动 式指 数化 投资 ，正 常情况 下投 资于 目 标 ETF 的比例 不低 于基 金资 产净 值的 90% ；本 基金 投
资于目 标 ETF 的 方式 以申 购和赎 回为 主， 但在 目标 ETF 二级 市场 流动 性较 好 的情况 下， 为了 更好
地实现本基金 的投资目 标 ，也可以通过 二级 市场 交 易买卖目标 ETF；除 流动 性管理所需以 外，本
基金对 于目 标 ETF 以 外的 证券投 资倾 向采 用被 动式 指数化 投资 。本 基金 的基 金管理 人每 日对 本 基
金所持有的证 券价格实 施 监控，定期运 用多种定 量 方法对基金进 行风险度 量 ，来测试本 基金面临
的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,279,447.00
1.45
4,651,201.00
3.34
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
82,605,978.00 93.85 126,890,652.00 91.17
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
83,885,425.00 95.31
131,541,853.00 94.51
注: 交 易性 金融 资产- 基金 投资为 本基 金 投 资的 目 标ETF 份 额。
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1.业绩 比较 基准 上 升 5% 4,140,161.39 6,720,000.00
2.业绩 比较 基准 下 降 5% -4,140,161.39 -6,720,000.00
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 48 页 共 61 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注:无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会 计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 83,867,225.00 元 ，属 于第 二 层次的 余额 为 18,400.00 元，无 属于 第三 层次
的余额(2016 年 12 月 31 日：第 一层 次 131,237,283.00 元 ，第 二层次 304,570.00 元 ，无 第三 层
次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值 的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 49 页 共 61 页
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,279,447.00 1.44
其中： 股票
1,279,447.00 1.44
2
基金投 资
82,605,978.00 93.14
3
固定收 益投 资
200.00 0.00
其中： 债券
200.00 0.00
资产支 持证 券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生 品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,641,823.72 5.23
8
其他各 项资产
161,146.63 0.18
合计
88,688,595.35 100.00
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 50 页 共 61 页
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
549,572.90 0.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
12,220.00 0.01
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
717,654.10 0.82
J
金融业
- -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,279,447.00 1.45
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600289 亿阳信 通 29,400 292,236.00 -
2 002405 四维图 新 1,600 42,224.00 -
3 600584 长电科 技 1,500 31,995.00 -
4 002049 紫光国 芯 600 28,794.00 -
5 603019 中科曙 光 700 28,168.00 -
6 000050 深天 马A 1,300 25,623.00 -
7 002179 中航光 电 630 24,809.40 -
8 000977 浪潮信 息 1,200 23,856.00 - 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 51 页 共 61 页
9 002410 广联达 1,200 23,520.00 -
10 300088 长信科 技 2,900 22,707.00 -
11 600718 东软集 团 1,400 20,524.00 -
12 000066 长城电 脑 2,800 20,412.00 -
13 600260 凯乐科 技 700 20,377.00 -
14 002517 恺英网 络 900 19,989.00 -
15 000997 新大陆 1,100 19,723.00 -
16 600183 生益科 技 1,100 18,986.00 -
17 002273 水晶光 电 800 18,872.00 -
18 000970 中科三 环 1,300 18,694.00 -
19 002439 启明星 辰 800 18,680.00 -
20 600460 士兰微 1,200 18,516.00 -
21 002745 木林森 400 18,200.00 -
22 002195 二三四 五 3,100 18,104.00 -
23 300182 捷成股 份 2,000 17,220.00 -
24 300115 长盈精 密 800 16,056.00 -
25 601231 环旭电 子 1,000 15,770.00 -
26 002268 卫士通 680 15,653.60 -
27 000988 华工科 技 900 14,922.00 -
28 600410 华胜天 成 1,400 14,728.00 -
29 002373 千方科 技 1,000 14,650.00 -
30 300166 东方国 信 1,140 14,307.00 -
31 002152 广电运 通 1,900 14,136.00 -
32 300002 神州泰 岳 2,200 13,464.00 -
33 300324 旋极信 息 900 13,167.00 -
34 000636 风华高 科 1,100 13,068.00 -
35 002280 联络互 动 1,700 13,022.00 -
36 600171 上海贝 岭 800 13,016.00 -
37 300113 顺网科 技 700 12,803.00 -
38 002371 七星电 子 300 12,432.00 -
39 600751 天海投 资 2,000 12,220.00 -
40 002354 天神娱 乐 700 11,970.00 -
41 300287 飞利信 1,600 11,856.00 -
42 002635 安洁科 技 450 11,740.50 -
43 000021 深科 技 1,200 11,676.00 -
44 002308 威创股 份 900 10,980.00 -
45 000727 华东科 技 4,300 10,234.00 -
46 600563 法拉电 子 200 10,162.00 -
47 002368 太极股 份 400 10,148.00 -
48 600651 飞乐音 响 1,100 10,065.00 -
49 603000 人民网 900 9,747.00 -
50 002463 沪电股 份 1,800 9,594.00 - 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 52 页 共 61 页
51 002106 莱宝高 科 900 9,153.00 -
52 002657 中科金 财 400 9,128.00 -
53 300297 蓝盾股 份 900 8,586.00 -
54 002063 远光软 件 800 8,504.00 -
55 002123 梦网荣 信 800 8,280.00 -
56 600536 中国软 件 500 8,275.00 -
57 002642 荣之联 600 7,866.00 -
58 002544 杰赛科 技 500 7,865.00 -
59 002261 拓维信 息 1,000 7,740.00 -
60 002690 美亚光 电 400 7,708.00 -
61 300202 聚龙股 份 400 7,180.00 -
62 603328 依顿电 子 500 7,175.00 -
63 300043 星辉娱 乐 1,000 6,120.00 -
64 000662 天夏智 慧 400 5,948.00 -
65 603888 新华网 250 5,912.50 -
66 002093 国脉科 技 600 5,694.00 -
67 603228 景旺电 子 100 5,377.00 -
68 002414 高德红 外 300 5,043.00 -
69 000536 华映科 技 900 4,446.00 -
70 603528 多伦科 技 400 3,532.00 -
71 002815 崇达技 术 100 3,156.00 -
72 603025 大豪科 技 100 2,942.00 -
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净 值 比例(%)
1 002405 四维图 新 722,348.00 0.52
2 000066 中国长 城 516,836.00 0.37
3 300115 长盈精 密 514,650.75 0.37
4 000050 深天马 Ａ 507,694.00 0.36
5 300296 利亚德 454,936.00 0.33
6 000997 新 大 陆 445,954.00 0.32
7 002273 水晶光 电 425,927.50 0.31
8 000970 中科三 环 418,556.00 0.30
9 002410 广联达 416,788.20 0.30
10 002179 中航光 电 415,984.00 0.30
11 300088 长信科 技 402,950.00 0.29
12 002439 启明星 辰 386,230.60 0.28
13 002217 合力泰 350,479.00 0.25 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 53 页 共 61 页
14 002635 安洁科 技 342,671.00 0.25
15 000988 华工科 技 322,554.00 0.23
16 300324 旋极信 息 293,749.00 0.21
17 600584 长电科 技 270,597.00 0.19
18 002268 卫 士 通 269,697.60 0.19
19 300113 顺网科 技 267,817.94 0.19
20 002354 天神娱 乐 263,914.00 0.19
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600584 长电科 技 2,124,880.00 1.53
2 603019 中科曙 光 1,713,454.00 1.23
3 600260 凯乐科 技 1,289,691.00 0.93
4 600183 生益科 技 1,084,135.30 0.78
5 601231 环旭电 子 1,037,761.00 0.75
6 600410 华胜天 成 893,182.00 0.64
7 002405 四维图 新 812,970.00 0.58
8 600651 飞乐音 响 735,130.00 0.53
9 600171 上海贝 岭 721,207.00 0.52
10 600460 士兰微 710,738.00 0.51
11 600563 法拉电 子 691,184.00 0.50
12 600751 天海投 资 688,482.00 0.49
13 300115 长盈精 密 615,704.40 0.44
14 000066 中国长 城 615,511.13 0.44
15 300296 利亚德 612,946.51 0.44
16 603000 人民网 584,824.00 0.42
17 600536 中国软 件 575,291.00 0.41
18 603228 景旺电 子 565,509.00 0.41
19 000997 新 大 陆 539,255.00 0.39
20 002179 中航光 电 525,884.00 0.38
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
15,165,667.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
31,728,714.53
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资 券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
200.00 0.00
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
合计
200.00 0.00
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128027 SZ 崇达转 债 2 200.00 0.00
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名基金 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序
号
基金名 称
基金类
型
运作方 式
管理人
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1
南方中 证500 信息
技术指 数ETF
股票型
交易型 开
发式
南方基 金管 理
股份有 限公 司
82,605,978.00 93.85
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 55 页 共 61 页
8.11 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.11.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性 好、
交易活 跃的 期货 合约 ，通 过对证 券市 场和 期货 市场 运行趋 势的 研究 ，结 合股 指期货 的定 价模 型寻
求其合 理的 估值 水平 ， 与 现货资 产进 行匹 配 ， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征 ， 运用 股指 期货对 冲系 统性 风险 、
对冲特 殊情 况下 的流 动性 风险， 如大 额申 购赎 回等 ；利用 金融 衍生 品的 杠杆 作用， 以达 到降 低投
资组合 的整 体风 险的 目的 。
8.12 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.13 投 资组 合报告 附注
8.13.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.13.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.13.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
13,893.01
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
997.67
5
应收申 购款
118,122.65
6
其他应 收款
28,133.30
7
待摊费 用
-
8
其他
0.00
合计
161,146.63
8.13.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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8.13.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有 人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南方 500 信
息 ETF 发起
式联 接A
4,814 19,257.11 11,323,863.38 12.22 81,379,866.12 87.78
南方 500 信
息 ETF 发起
式联 接C
130 15,951.28 0.00 0.00 2,073,666.16 100.00
合计
4,944 19,170.19 11,323,863.38 11.95 83,453,532.28 88.05
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人
所有从 业人
员持有 本基
金
南方500 信息ETF 发 起式 联
接A
29,415.79 0.0317
南方500 信息ETF 发 起式 联
接C
4,828.60 0.2329
合计
34,244.39 0.0119
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金 ， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间 （ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员、 基 金 南方 500 信息 ETF 发 起式 - 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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投资和 研究 部门 负责 人持
有本开 放 式 基金
联接 A
南方 500 信息 ETF 发 起式
联接 C
-
合计
-
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
南方 500 信息 ETF 发 起式
联接 A
0~10
南方 500 信息 ETF 发 起式
联接 C
-
合计
-
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目
持有份
额总数
持 有 份 额 占 基 金
总份额 比例(%)
发 起 份 额
总数
发 起 份额 占基 金
总份额 比例(%)
发起份 额承
诺持有 期限
基金管理人固有资金
11,006,9
16.66
11.61 10,000,00
0.00
10.55
自合同生效之
日起不少于 3 年
基 金 管 理 人 高 级 管 理 人
员
- - - - -
基金经理等人员
- - - - -
基金管理人股东
- - - - -
其他
-
合计
11,006,9
16.66
11.61
10,000,00
0.00
10.55
自合同生效之
日起不少于 3 年
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方500 信息 ETF 发
起式联 接A
南方 500 信息 ETF
发起式 联 接C
基金合 同生 效日 （2016 年8 月 17 日） 基金 份额 总 额
189,486,112.63 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
150,743,156.12 -
本报告 期基 金总 申购 份额
36,002,545.98 10,387,620.89
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
94,041,972.60 8,313,954.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （ 份额 减少 以 “- ” 填 列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
92,703,729.50
2,073,666.16
南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ， 审议 通 过秦长 奎因 任期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司（筹 ）第 一届 董事 会第 一次会 议， 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
本基 金托 管人 于 2016 年 8 月 29 日任 命史 静欣 女士为 中国 农业 银行 股份 有限公 司托 管业 务
部/养 老金 管理 中心 副总 经 理 ， 负 责管 理证 券投 资基 金托管 业务 。 因 工作 需要 ， 余晓晨 先生 于2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 。 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 。该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托 管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 28,729,603.86 61.35% 2,873.13 61.35%
国泰君 安 1 18,097,667.75 38.65% 1,809.95 38.65%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
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准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定 期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
基金交 易
成交金
额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
（%）
成交金 额
占当期 债券
回购成 交总
额的比 例
（%）
成交
金额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
（%）
成交金 额
占当期 基金
成交总 额的
比例（%）
国泰君 安 996.05 83.28 537,600,000.00 100.00 - - 984,000.00 100.00
华泰证 券 200.00 16.72 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序
号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-1-6
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞财 富为 代销
机构及 开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-1-11
3
关于南 方中 证500 信 息技 术指数 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金发 起式 联接 基金新 增 C 类基 金份 额并
修改基 金合 同的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-2-20 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 60 页 共 61 页
4
南方中 证500 信 息技 术指 数交易 型开 放式 指数 证券
投资基 金发 起式 联接 基 金C 类份 额开 放日 常申 购、
赎回、 转换 及定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-2-20
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手机 银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-2-23
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农商 银行 为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-3-6
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财富 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-3-15
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广东 南粤 银行 为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-3-22
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大河 财富 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-4-6
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手机 银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-4-23
11
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基金 最低
申购金 额限 制的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-6-12
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手机 银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-7-3
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 网上 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-7-4
14
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 盈米 财富 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-7-31
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证券 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-10-1
16
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华泰 证券 为代 销机
构的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-10-2
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 众禄 金融 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-10-3
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中国 工商 银行 为代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-11-1
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银行 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-11-2
20
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证券 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-12-1
21
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流通 受限
股票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-12-2
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银行 基金
定投优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-12-2
23
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投资 基金
缴纳增 值税 及其 附加 税费 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-12-2
24
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手机 银行
基金申 购及 定期 定额 投资 手续费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017-12-2
25 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 嘉实 财富 为代 销机 中国证 券报 、 上 海 2017-12-6 南方 500 信息ETF 发起式联接2017 年年度报告
第 61 页 共 61 页
构及开 通相 关业 务的 公告 证券报 、 证 券时 报
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20% 的 时间 区间
期初
份 额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
机
构
1
20170117-2017111
5
30,006,916.66
-
19,000,000.00
11,006,916.66
11.61
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会批 准设 立南 方中 证500 信息 技术 指数 交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 发起 式 联
接基金 的文 件。
2 、南 方中 证500 信 息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 基金 合同 。
3 、南 方中 证500 信 息 技术指 数交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 发起 式联 接基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
