南方永利1 年 定 期 开 放债 券 型 证 券投 资 基
金（LOF）2017 年 年 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合 同规 定， 于 2017 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................7
2.1 基金基本情况 ................................................................... 7
2.2 基金产品说明 ................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 8
2.4 信息披露方式 ................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................... 8
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................8
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 8
3.2 基金净值表现 .................................................................. 10
3.2.1 基金份额净值增长率及 其与同期业绩比较基准收益率的比较 ................................................... 10
3.2.2 自基金合同生效以来基 金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较 .................................................................................................................................................................. 11
3.2.3 自基金合同生效以来基 金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 ................ 12
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 .................................................... 12
§4 管理人报告 .................................................................. 13
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ...................................................... 13
4.1.1 基金管理人及其管理基 金的经验 ................................................................................................... 13
4.1.2 基金经理（或基金经理 小组）及基金经理助理简介 ................................................................... 13
4.2 管理人对报告期内 本 基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ................................... 14
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ......................................... 14
4.3.1 公平交易制度和控制方 法 ............................................................................................................... 14
4.3.2 公平交易制度的执行情 况 ............................................................................................................... 14
4.3.3 异常交易行为的专项说 明 ............................................................................................................... 15
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 15
4.4.1 报告期内基金投资策略 和运作分析 ............................................................................................... 15
4.4.2 报告期内基金的业绩表 现 ............................................................................................................... 15
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 15
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 16
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 17
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 17
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 18
§5 托管人报告 .................................................................. 18
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 18
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 18
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 18
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 .................................................................... 20
7.2 利润表 ........................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 23
7.4.7 重要财务报表项目的说 明 ............................................................................................................... 31
7.4.7.1 银 行存 款 ........................................................................................................... 31
7.4.7.2 交 易性 金融 资产 ............................................................................................... 31
7.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债 ......................................................................................... 32
7.4.7.4 买 入返 售金 融资 产 ........................................................................................... 32
7.4.7.5 应 收利 息 ........................................................................................................... 32
7.4.7.6 其 他资 产 ........................................................................................................... 32
7.4.7.7 应 付交 易费 用 ................................................................................................... 33
7.4.7.8 其 他负 债 ........................................................................................................... 33
7.4.7.9 实 收基 金 ........................................................................................................... 33
7.4.7.10 未分 配利 润 ..................................................................................................... 34
7.4.7.11 存款 利息 收入 ................................................................................................. 35
7.4.7.12 股票 投资 收益 ................................................................................................. 35
7.4.7.12.1 股 票投 资收 益 —— 买 卖股 票差 价收 入 ............................................. 35
7.4.7.13 债券 投资 收益 ................................................................................................. 35
7.4.7.13.1 债 券投 资收 益 项目构 成 ..................................................................... 35
7.4.7.13.2 债 券投 资收 益 —— 买 卖债 券差 价收 入 ............................................. 36
7.4.7.14 贵金 属投 资收 益 ............................................................................................. 36
7.4.7.15 衍生 工具 收益 ................................................................................................. 36
7.4.7.16 股利 收益 ......................................................................................................... 36
7.4.7.17 公允 价值 变动 收 益 ......................................................................................... 37
7.4.7.18 其他 收入 ......................................................................................................... 37
7.4.7.19 交易 费用 ......................................................................................................... 37
7.4.7.20 其他 费用 ......................................................................................................... 37
7.4.8 或有事项、资产负债表 日后事项的说明 ....................................................................................... 38
7.4.8.1 或 有事 项 ........................................................................................................... 38
7.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项 ....................................................................................... 38
7.4.9 关联方关系 ...................................................................................................................................... 38
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 ................................................................................. 38
7.4.10.1 通过 关联 方交 易 单元进 行的 交易 ................................................................. 38
7.4.10.1.1 股 票交 易 ............................................................................................. 38
7.4.10.1.2 债 券交 易 ............................................................................................. 39
7.4.10.1.3 债 券回 购交 易 ..................................................................................... 39
7.4.10.1.4 权 证交 易 ............................................................................................. 39
7.4.10.1.5 应 支付 关联 方 的佣金 ......................................................................... 39
7.4.10.2 关联 方报 酬 ..................................................................................................... 40
7.4.10.2.1 基 金管 理费 ......................................................................................... 40
7.4.10.2.2 基 金托 管费 ......................................................................................... 40 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.10.2.3 销 售服 务费 ......................................................................................... 41
7.4.10.3 与关 联方 进行 银 行间同 业市 场的 债券(含回购)交易 ................................. 41
7.4.10.4 各关 联方 投资 本 基金的 情况 ......................................................................... 42
7.4.10.4.1 报 告期 内基 金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况 ................. 42
7.4.10.4.2 报 告期 末除 基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 ..... 42
7.4.10.5 由关 联方 保管 的 银行存 款余 额及 当期 产生 的利息 收入 ............................. 42
7.4.10.6 本基 金在 承销 期 内参与 关 联 方承 销证 券的 情况 ......................................... 42
7.4.10.7 其他 关联 交易 事 项的说 明 ............................................................................. 42
7.4.11 利润分配情况 ................................................................................................................................ 43
7.4.12 期末本基金持有的流通 受限证券 ................................................................................................. 43
7.4.12.1 因认 购新 发/增 发证券 而于 期末 持有 的流 通受限 证券 ............................... 43
7.4.12.2 期末 持有 的暂 时 停牌等 流通 受限 股票 ......................................................... 43
7.4.12.3 期末 债券 正回 购 交易中 作为 抵押 的债 券 ..................................................... 43
7.4.12.3.1 银 行间 市场 债 券正回 购 ..................................................................... 43
7.4.12.3.2 交 易所 市场 债 券正回 购 ..................................................................... 43
7.4.13 金融工具风险及管理..................................................................................................................... 44
7.4.13.1 风险 管理 政策 和 组织架 构 ............................................................................. 44
7.4.13.2 信用 风险 ......................................................................................................... 44
7.4.13.3 流动 性风 险 ..................................................................................................... 45
7.4.13.4 市场 风险 ......................................................................................................... 46
7.4.13.4.1 利 率风 险 ............................................................................................. 46
7.4.13.4.1.1 利率 风险 敞 口 ......................................................................... 47
7.4.13.4.1.2 利率 风险 的 敏感性 分析 ......................................................... 48
7.4.13.4.2 外 汇风 险 ............................................................................................. 48
7.4.13.4.3 其 他价 格风 险 ..................................................................................... 49
7.4.13.4.3.1 其他 价格 风 险敞口 ................................................................. 49
7.4.13.4.3.2 其他 价格 风 险的敏 感性 分析 ................................................. 50
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事项 ..................................................................... 50
§8 投资组合报告 ................................................................ 51
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 51
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 52
8.2.1 报告期末按行业分类的 境内股票投资组合 ................................................................................... 52
8.2.2 报告期末按行业分类的 港股通投资股票投资组合 ....................................................................... 53
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 53
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 53
8.4.1 累计买入金额超出期 初 基金资产净值2%或前20 名的 股票明细 ................................................ 53
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2%或前20 名的 股票明细 ................................................ 53
8.4.3 买入股票的成本总额及 卖出股票的收入总额 ............................................................................... 54
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 54
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 55
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 55
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 55
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 55
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 55 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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8.11 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 55
8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 55
8.12.1 .......................................................................................................................................................... 55
8.12.2 .......................................................................................................................................................... 55
8.12.3 期末其他各项资产构成 ................................................................................................................. 55
8.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 ................................................................................. 56
8.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 ............................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 56
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 56
9.2 期末上市基金前十 名持 有人 ...................................................... 57
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 57
9.4 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 57
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 57
§11 重大事件揭示 ............................................................... 58
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 58
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 58
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 58
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 58
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 58
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 58
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 59
11.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣金支付情况 ..................................................... 59
11.7.2 基金租用证券公司交易 单元进行其他证券投资的情况 ............................................................. 59
11.8 其他重大事件 ................................................................. 60
§12 备查文件目录 ............................................................... 61
12.1 备查文件目录 ................................................................. 61
12.2 存放地点 ..................................................................... 61
12.3 查阅方式 ..................................................................... 61
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方永 利1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金（LOF ）
基金简 称
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）
场内简 称
南方永 利
基金主 代码
160130
基金运 作方 式
上市契 约型 开放 式（LOF ）
基金合 同生 效日
2013 年 4 月 25 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
120,027,735.23 份
基金合 同存 续期
不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期
2013 年 6 月 6 日
下属分 级基 金的 基金 简称
南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）
A
南方永 利1 年定 期开 放债 券 （LOF ）
C
下属分 级基 金的 场内 简称
南方永 利A
南方永 利 C
下属分 级基 金的 交易 代码
160130
160132
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
116,305,644.82 份
3,722,090.41 份
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方永利 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险和 追求基 金资 产长 期稳 定的 基础上 ，力 求获
得高于 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略
本基金 以中 长期 利率 趋势 分析为 基础,结 合经 济周 期 、 宏 观 政策 方向
及收益 率曲 线分 析， 在非 开放期 期间 原则 上组 合久 期与初 始非 开放
期适当 匹配 的基 础上 ，实 施积极 的债 券投 资组 合管 理，以 获取 较高
的债券 组合 投资 收益 。
业绩比 较基 准
一年期 定期 存款 税后 收益 率+1.2% 。
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 基
金、混 合基 金， 高于 货币 市场基 金。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公
司
北京西 城区 太平 桥大 街 17 号
§3 主要 财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间数据和
指标
报告期(2017 年01 月01 日-2017
年12 月 31 日)
报告期(2016 年 01 月01 日-2016
年12 月 31 日)
报告期(2015 年 01 月01 日-2015
年12 月 31 日)
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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南方永利 1 年
定期开放债券
（LOF）A
南方永利1 年
定期开放债
券（LOF ）C
南方永利 1 年定
期开放债券 （LOF ）
A
南方永利 1
年定期开放
债券 （LOF ） C
南方永利 1 年
定期开放债券
（LOF ）A
南方永利 1 年
定期开放债券
（LOF）C
本期已实
现收益
3,361,851.56 88,709.76 -13,585,109.20 -483,627.80 68,224,256.44 -127,911.19
本期利润
4,913,154.38
145,312.77
-10,237,328.47
-422,573.40
20,153,778.61
-1,066,835.32
加权平均
基金份额
本期利润
0.0369
0.0323
-0.0539
-0.0604
0.0743
-0.1649
本期加权
平均净值
利润率
3.85%
3.39%
-5.59%
-6.30%
6.53%
-15.88%
本期基金
份额净值
增长率
4.02%
3.62%
-3.57%
-3.99%
1.47%
1.10%
3.1.2 期
末数据和
指标
报告期(2017 年 12 月31 日)
报告期(2016 年 12 月31 日)
报告期(2015 年 12 月31 日)
期末可供
分配利润
-14,791,472.8
8
-517,446.61
-23,951,010.98
-891,548.22
-12,215,324.8
0
-510,454.41
期末可供
分配基金
份额利润
-0.1272
-0.1390
-0.1565
-0.1643
-0.0498
-0.0543
期末基金
资产净值
114,325,349.1
5
3,620,976.7
3
144,524,033.38
5,094,556.6
4
240,426,459.2
8
9,186,487.53
期末基金
份额净值
0.983
0.973
0.945
0.939
0.980
0.978
3.1.3 累
计期末指
标
报告期(2017 年 12 月31 日)
报告期(2016 年 12 月31 日)
报告期(2015 年 12 月31 日)
基金份额
累计净值
增长率
46.53%
41.02%
40.87%
36.09%
46.08%
41.74%
注:
1.本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.82%
0.20%
0.59%
0.01%
0.23%
0.19%
过去六 个月 1.97%
0.17%
1.19%
0.01%
0.78%
0.16%
过去一 年 4.02%
0.15%
2.39%
0.01%
1.63%
0.14%
过去三 年 1.78%
0.91%
8.15%
0.01%
-6.37%
0.90%
自基金 合同
生效起 至今
46.53%
0.79%
15.77%
0.01%
30.76%
0.78%
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.72%
0.19%
0.61%
0.01%
0.11%
0.18%
过去六 个月 1.78%
0.16%
1.24%
0.01%
0.54%
0.15%
过去一 年 3.62%
0.15%
2.48%
0.01%
1.14%
0.14%
过去三 年 0.59%
0.91%
8.49%
0.01%
-7.90%
0.90%
自基金 合同
生效起 至今
41.02%
0.89%
11.54%
0.01%
29.48%
0.88%
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 11 页 共 61 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注：1. 本 基金 自2014 年4 月 28 日 起增 加C 类收 费 模式， 原有 收费 模式 称 为A 类。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 12 页 共 61 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
南方永利1 年定期开放债券（LOF）A
年度
每10 份基
金份额分
红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配
合计
备注
2017 年 - - - -
2016 年 - - - -
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 13 页 共 61 页
2015 年 3.9500 89,092,903.89 28,146,916.81 117,239,820.70
合计
3.9500 89,092,903.89 28,146,916.81 117,239,820.70
南方永利1 年定期开放债券（LOF）C
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发
放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分
配合计
备注
2017 年 - - - -
2016 年 - - - -
2015 年 3.9300 1,163,483.78 324,482.15 1,487,965.93
合计
3.9300 1,163,483.78 324,482.15 1,487,965.93
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任日
期
刘文
良
本基金
基金经
理
2015 年
8 月 20
日
- 5
北京大 学金 融学 专业 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。
2012 年 7 月加 入南 方基 金 ，历任 固定 收益 部转
债研究 员 、 宏观 研究 员 、 信用分 析师 ；2015 年2
月至 2015 年 8 月， 任南 方 永利基 金经 理助 理；
2015 年 12 月至 2017 年 2 月，任 南方 弘利 基金
经理；2015 年 12 月至 2017 年 5 月 ，任 南方 安南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 14 页 共 61 页
心基金 经理 ；2015 年 8 月 至今， 任南 方永 利基
金经理 ；2016 年 6 月至 今 ，任南 方 广 利基 金经
理；2016 年 7 月至 今， 任 南方甑 智混 合基 金经
理；2016 年 11 月 至今 ， 任南方 荣发 、 南方 卓元
基金经 理；2017 年 5 月 至 今，任 南方 和利 、南
方和元 、 南 方纯 元基 金经 理 ；2017 年 6 月至 今，
任南方 高元 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今， 任南
方祥元 基金 经理 ；2017 年 9 月至 今， 任南 方兴
利基金 经理 。
注:
1.对基金的首 任基金经 理 ，其“任职日 期”为基 金 合同生效日， “离任日 期 ”为根据公 司决定确
定的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理，“任 职 日期”和“离 任日期” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的 含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证 监会 和 《南 方永 利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金(LOF) 基金 合同 》 的规定 ， 本着 诚实 信
用、勤勉尽责 的原则管 理 和运用基金资 产，在严 格 控制风险的基 础上，为 基 金份额持有 人谋求最
大利益 。 本报 告期 内 ， 基 金 运作整 体合 法合 规 ， 没 有 损害基 金份 额持 有人 利益 。 基金的投 资范 围、
投资比 例符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报 告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以 及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 15 页 共 61 页
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的交易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年在 经济 增长 韧性 强 、 货币 政策 中性 偏紧 、 金 融监管 政策 趋严 的背 景下 ， 债券 市场 经历
了3 轮 明显 的调 整 ， 全年 来看 ，1 年 国债 、1 年国 开 债收益 率分 别上 行 114BP 、150BP ，10 年 国债 、
10 年 国开 债收 益率 分别 上 行 87BP 、114BP ， 信 用利 差 走扩 ， 全年 中债 总财 富指 数下 跌 1.19% 。2017
年权益 市场 震 荡 上行 ， 结 构分化 显著 ， 全年 沪深300 指数 上涨21.78% ， 中 证500 指 数下 跌 0.20% ，
创业板 指数 下 跌10.67% ； 可转债 市 场 6-8 月表 现较 好 ，9-12 月 同时 受到 正股 调整和 供给 放量 杀 估
值的影响出现 回调，全 年 中证转债指数 微跌 0.16% ，个券同样呈 现二八行 情 ，多只个券涨 幅超过
8% 。 南 方永 利基 金2017 年 纯债方 面以 持有 信用 债为 主 ， 根 据行 业和 个券 性价 比的变 化调 整信 用债
持仓结构，保 持了中性 偏 低的信用久期 ，主要获 取 信用债票息收 益，阶段 性 参与长端利 率债波段
控制了仓位和 久期，并 根 据市场运行节 奏适时止 盈 或止损；权益 方面，可 转 债积极操作 ，重点捕
捉结构性行情 中的个券 超 额收益，特别 是优质新 券 上市初期的配 置机会， 中 长期看好的 个券转股
后继续 持有 正股 ，股 票仓 位略有 上升 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金A 级净 值增 长率 为 4.02%， 本报 告期 基金 C 级净 值增 长率 为3.62%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
纯债市 场方 面 ， 预 计 2018 年一季 度经 济增 长平 稳 ， 韧性较 强 ， 高 基 数效 应下 PPI 同比 下降 ，
低基数 、春 节效 应等 因素 驱动 下 CPI 同比 上升 ，基 本面层 面暂 时看 不到 驱动 利率下 行的 催化 剂 ；
2017 年 12 月的 中央 经济 工作会 议定 调货 币 政 策保 持中性 ，管 住货 币供 给总 闸门， 预计 一季 度 资
金面难见持续 宽松，跨 春 节、跨季时点 可能出现 阶 段性紧张，3 个月及以 上 期限同业存 单利率保
持较高水平， 防范化解 重 要风险是决胜 全面建成 小 康社会的三大 攻坚战之 一 ，预计金融 监管进一
步趋严 ， 一季 度是 监管 政 策的密 集落 地期 ， 政策 层 面对债 券市 场偏 负面 。 经 过 2017 年 四季 度的 大
幅调整，债券 收益率曲 线 平坦，短端票 息收益丰 厚 ，年初配置性 需求释放 以 及资金阶段 性宽松有南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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望推动中短端 债券收益 率 下行，但基本 面平稳、 监 管政策趋严的 背景下难 见 趋势性机会 ，信用利
差偏低的情况 下有估值 调 整的风险，总 体来看债 市 短端具备较好 的投资价 值 ，中长端的 机会仍需
耐心等 待， 同时 需警 惕中 低评级 信用 利差 走阔 的风 险。权 益市 场方 面，2017 年 11 月 中旬 至年 底
的调整在时间 上和空间 上 已经较为充分 ，转过年 关 进入春季躁动 的阶段， 绝 对收益投资 者的心态
从年末的落袋 为安转为 年 初的早配置早 收益，叠 加 资金面紧张的 阶段性缓 解 ，市场开年 表现可能
较好，市场最 大的不确 定 性和上行阻力 依然来自 金 融监管落地节 奏的不确 定 性，市场风 格可能较
2017 年更 加均 衡， 地产 、 金融蓝 筹估 值便 宜、 风险 收益比 较优 ，PPI 向下 、CPI 向 上的 组合 中看
好消费升级和 通胀相关 标 的，供给侧改 革补 短板 背 景下看好具备 核心竞争 力 的新经济龙 头；可转
债市场 2017 年 四季 度在 供 给放量 背景 下估 值压 缩， 整体估 值压 缩至 2017 年 内 阶段性 低点 ，历 史
上看也进入相 对便宜的 区 间，虽然债性 保护不足 够 充分，但向上 弹性大大 恢 复，在一季 度权益市
场表现较好、 一级供给 阶 段性放缓的情 况下估值 中 枢有望维持在 当前水平 ， 基本面优质 、估值便
宜的个 券有 望带 来较 好的 结构性 机会 。2018 年一季 度 ， 南 方永 利基 金纯 债方 面将以 获取 中短 端 票
息收益为主， 并根据基 本 面和信用利差 的变化适 时 调整信用债行 业和个券 的 配置比例； 权益方面
积极捕捉市场 结构性机 会 ，坚持波段操 作 思路， 灵 活调整可转债 仓位，重 点 挖掘可转债 个券的超
额收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管 新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积 极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺 将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理 、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次；基金合同 生效满 6 个 月后，若基金 在每季度 最 后一个交易日 收盘后某 类 基金份额类别 每 10
份基金 份额 可分 配利 润金 额高于 0.05 元( 含) ，则 基 金须在 15 个工 作日 之内 进 行该基 金份 额类 别
的收益分配， 各基金份 额 类别每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分 配基准日
每份基金份额 可供分配 利 润的 80%； 本基金收 益分 配方式分两种 ：现金分 红 与红利再投资 ，登记
在登记系统基 金份额持 有 人开放式基金 账户下的 基 金份额，可选 择现金红 利 或将现金红 利按除权
日的基金份额 净值自动 转 为基金份额进 行再投资 ； 若投资者不选 择，本基 金 默认的收益 分配方式
是现金分红。 登记在证 券 登记结算系统 基金份额 持 有人深圳证券 账户下的 基 金份额，只 能选择现
金分红的方式 ，具体权 益 分配程序等有 关事项遵 循 深圳证券交易 所及中国 证 券登记结算 有限责任
公司的相关规 定；基金 收 益分配后基金 份额净值 不 能低于面值； 即基金收 益 分配基准日 的基金份
额净值 减去 每单 位基 金份 额收益 分配 金额 后不 能低 于面值 。由 于本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销 售
服务费 ， 而 C 类 基金 份额 收取销 售 服 务费 ，各 基金 份额类 别对 应的 可分 配收 益将有 所不 同。 本 基南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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金同一 类别 的每 一基 金份 额享有 同等 分配 权； 法律 法规或 监管 机关 另有 规定 的，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2017 年度 ，本 基金 托管 人 在对南 方永 利 1 年定 期开 放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）的 托管 过
程中，严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规和基金合同 的有关规 定 ，不存在任 何损害基
金份额 持有 人 利 益的 行为 ，完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告 期内 ， 南方 永利1 年定期 开放 债券 型证 券投 资基金 （LOF ） 的 管理 人—— 南方 基金 管理
股份有 限公 司在 南方 永 利1 年定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 （LOF ） 的投 资运 作 、 基金 资产 净值 计
算、基金份额 申购赎回 价 格计算、基金 费用开支 等 问题上，不存 在任何损 害 基金份额持 有人利益
的行为 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同的 规定进 行。 本报 告期 内， 南方永 利 1 年定 期 开
放债券 型证 券投 资基 金（LOF ）对 基金 份额 持 有 人未 进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管 人依 法对 南方 基金 管理股 份有 限公 司编 制和 披露的 南方 永 利 1 年 定期 开放债 券型 证 券
投资基金（LOF ）2017 年 年度报告中财 务指标、 净 值表现、利润 分配情况 、 财务会计报告 、投资
组合报 告等 内容 进行 了核 查，以 上内 容真 实、 准确 和完整 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22888 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方永 利 1 年定 期开 放债 券型证 券投 资基 金(LOF) 全 体基金 份额 持有 人
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 南方 永 利 1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金(LOF) ( 以 下简 称“ 南南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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方永 利 1 年 定期 开放 基金 ” )的 财务 报表， 包 括 2017 年12 月31 日的 资产 负债
表，2017 年度 的利 润表 和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附
注中所 列示 的中 国证 券监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”)、 中 国证 券
投资基 金 业 协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会” ) 发布 的有关 规定 及允 许的 基金
行业实 务操 作编 制， 公允 反映了 南方 永利 1 年 定期 开放基 金 2017 年 12 月 31
日的财 务状 况以 及 2017 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
形 成 审 计 意 见 的
基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册
会计师 对财 务报 表审 计的 责任” 部分 进一 步阐 述了 我们在 这些 准则 下的 责任 。
我们相 信 ， 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于南 方永 利 1 年 定期 开放 基金 ，
并履行 了职 业道 德方 面 的 其他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层
对 财 务 报 表 的 责
任
南方永 利 1 年定 期开 放基 金的基 金管 理人 南方 基金 管理股 份有 限公 司( 原南 方
基金管 理有 限公 司， 以下 简称“ 基金 管理 人”)管 理 层负责 按照 企业 会计 准则
和中国 证监 会、 中国 基金 业 协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编
制财务 报表 ， 使 其实 现公 允反映 ， 并 设计 、 执 行和 维护必 要的 内部 控制 ， 以 使
财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 南方 永利 1 年定 期开 放基 金的
持续经 营能 力， 披露 与持 续经营 相 关 的事 项( 如适 用)，并 运用 持续 经营 假设，
除非基 金管 理人 管理 层计 划清算 南方 永 利 1 年 定期 开放基 金、 终止 运营 或别 无
其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督南方 永 利 1 年 定期 开放 基金的 财务 报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财
务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报 获
取合理 保证 ， 并 出具 包含 审计意 见的 审计 报告 。 合 理保证 是高 水平 的保 证， 但
并不能 保证 按照 审计 准则 执行的 审计 在某 一重 大错 报存在 时总 能发 现。 错报 可
能由于 舞弊 或错 误导 致， 如 果合理 预期 错报 单独 或汇 总起来 可能 影响 财务 报表
使用者 依据 财务 报 表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ， 并 保持 职业 怀疑。
同时， 我们 也执 行以 下工 作：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设 计和 实施 审
计程序 以应 对这 些风 险， 并获取 充分 、 适 当的 审计 证据， 作为 发表 审计 意见 的
基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造 、 故 意遗 漏、 虚 假陈述 或凌 驾于 内部 控制
之上， 未能 发现 由于 舞弊 导 致的重 大错 报的 风险 高于 未能发 现由 于错 误导 致的
重大错 报的 风险 。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对 内 部
控制的 有 效 性发 表意 见。
( 三) 评价基金管理人管 理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估计及 相关披
露的合 理性 。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根据 获
取的审 计证 据， 就可 能导 致 对南方 永 利 1 年 定期 开放 基金持 续经 营能 力产 生重南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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大疑虑 的事 项或 情况 是否 存在重 大不 确定 性得 出结 论。 如 果我 们得 出结 论认 为
存在重 大不 确定 性， 审计 准 则要求 我们 在审 计报 告中 提请报 表使 用者 注意 财务
报表中 的相 关披 露； 如果 披露不 充分 ， 我 们应 当发 表非无 保留 意见 。 我 们的 结
论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然 而， 未来 的 事项或 情况 可能 导致 南方
永利 1 年定 期开 放基 金不 能持续 经营 。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否
公允反 映相 关交 易和 事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计发 现等 事项
进行沟 通， 包括 沟通 我们 在审计 中识 别出 的值 得关 注的内 部控 制缺 陷。
会 计 师 事 务 所 的
名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注 册 会 计 师 的 姓
名
薛竞 陈熹
会 计 师 事 务 所 的
地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
1,250,648.68 3,255,905.50
结算备 付金
1,936,699.22 7,700,690.30
存出保 证金
16,822.58 15,328.88
交易性 金融 资产
7.4.7.2
127,658,939.44 154,404,570.06
其中： 股票 投资
7,573,857.88 3,057,749.72
基金投 资
- -
债券投 资
120,085,081.56 151,346,820.34
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
- 2,768,925.65
应收利 息
7.4.7.5
1,556,889.13 1,511,481.18
应收股 利
- - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
132,419,999.05 169,656,901.57
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
14,000,000.00 18,000,000.00
应付证 券清 算款
25,852.08 1,644,089.38
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
69,644.27 90,723.93
应付托 管费
19,898.37 25,921.12
应付销 售服 务费
1,221.97 1,765.53
应付交 易费 用
7.4.7.7
9,519.50 20,342.83
应交税 费
- -
应付利 息
-6,463.02 468.76
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
354,000.00 255,000.00
负债合 计
14,473,673.17 20,038,311.55
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
120,027,735.23 158,428,786.72
未分配 利润
7.4.7.10
-2,081,409.35 -8,810,196.70
所有者 权益 合计
117,946,325.88 149,618,590.02
负债和 所有 者权 益总 计
132,419,999.05 169,656,901.57
注:
报告截 止 日 2017 年12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 120,027,735.23 份 ，其 中南 方 永利 1 年定 期开 放
债券型 证券 投资 基金(LOF)A 类基金 份额 总额 为 116,305,644.82 份 ，基 金份 额 净值 0.983 元 ；南
方永利 1 年定 期开 放债 券 型证券 投资 基金(LOF)C 类 基金份 额总 额为 3,722,090.41 份 ，基 金份 额
净值0.973 元。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
上年度 可 比 期间
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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2017 年1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
7,541,990.11 -6,528,236.67
1.利息 收入
5,927,327.95 7,169,110.09
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
56,853.55 178,260.16
债券利 息收 入
5,776,501.62 6,990,849.93
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
93,972.78 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
6,756.33 -17,106,181.89
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
221,930.26 -8,792,545.02
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-259,282.18 -8,649,850.59
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
44,108.25 336,213.72
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
1,607,905.83 3,408,835.13
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
- -
减：二 、费 用
2,483,522.96 4,131,665.20
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
927,964.70 1,332,452.05
2．托 管费
7.4.10.2.2
265,132.72 380,700.69
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
17,231.17 26,947.37
4．交 易费 用
7.4.7.19
46,037.03 49,607.91
5．利 息支 出
767,967.34 1,884,165.18
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
767,967.34 1,884,165.18
6．其 他费 用
7.4.7.20
459,190.00 457,792.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“- ” 号填 列)
5,058,467.15 -10,659,901.87
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
5,058,467.15 -10,659,901.87
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 永 利1 年 定期开 放债 券型 证券 投资 基金（LOF ）
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
158,428,786.72 -8,810,196.70 149,618,590.02
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- 5,058,467.15 5,058,467.15
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-38,401,051.49 1,670,320.20 -36,730,731.29
其中：1.基 金申 购款 758,276.08 -30,276.31 727,999.77
2.基金 赎回 款 -39,159,327.57 1,700,596.51 -37,458,731.06
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
120,027,735.23 -2,081,409.35 117,946,325.88
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
实收基 金 未分配 利润 所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
254,695,301.53 -5,082,354.72 249,612,946.81
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期净
利润）
- -10,659,901.87 -10,659,901.87
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-96,266,514.81 6,932,059.89 -89,334,454.92
其中：1.基 金申 购款 2,353,443.61 -158,316.14 2,195,127.47
2.基金 赎回 款 -98,619,958.42 7,090,376.03 -91,529,582.39
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
158,428,786.72 -8,810,196.70 149,618,590.02
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
南方永利1 年定 期开放 债 券型证券 投资基 金(LOF)( 以下简称 “本基 金 ”)经 中国证券 监督管
理委员会( 以下简 称 “ 中 国证监会 ”)证监 许可[2013]124 号 《关于 核准南 方永利 1 年定期 开
放债券型 证券投 资基金(LOF) 募集的 批复》 核准， 由南方基 金管理 股份有 限 公司(原南 方基金
管理有限 公 司， 已于 2018 年 1 月4 日办 理完成 工 商变更登 记) 依照 《中华 人民共和 国证券 投
资基金法 》和《 南方永 利 1 年定 期开放 债券型 证 券投资基 金(LOF) 基金合 同》负责 公开募 集。
本基金为 上市契 约型、 定 期开放式 ，存续 期限不 定 ，首次设 立募集 不包括 认 购资金利 息共募
集人民币6,531,624,309.74 元， 业经 普华永 道中 天会计师 事务所 有限公 司 普华永道 中天验 字
(2013) 第206 号 验资报 告 予以验证 。经向 中国证 监 会备案， 《南方 永利 1 年 定期开放 债券型
证券投资 基金(LOF) 基金 合同》 于 2013 年4 月 25 日正式生 效， 基金 合同生 效日的基 金份额 总
额为6,535,978,820.58 份，其中 认购资 金利息 折 合 4,354,510.84 份基金 份额。本 基金的 基
金管理人 为南方 基金管 理 股份有限 公司， 基金托 管 人为中国 工商银 行股份 有 限公司。
根据 《南 方永 利 1 年定 期 开放债券 型证券 投资基 金(LOF)基金 合同 》 和 《 南 方永利 1 年定期 开
放债券型 证券投 资基金(LOF) 招募说 明书 》 的有 关 规定， 本 基金自 基金合 同 生效后， 每年开 放
一次申购 和赎回 。封闭 期 内，投资 者不能 申购和 赎 回基金份 额，但 可通过 深 圳证券交 易所转
让基金份 额。开 放期内 ， 投资人可 进行基 金份额 的 申购和赎 回，也 可通过 深 圳证券交 易 所转
让基金份 额。
经深圳证 券交易 所( 以下 简称 “深 交所 ”) 深证上[2013]183 号审核 同意， 本基金
17,785,193.00 份基金 份 额于 2013 年 6 月 6 日在 深交所挂 牌交易。 未上市 交易的基 金份额 托
管在场外 ，基金 份额持 有 人可通过 跨系统 转托管 业 务将其转 至深交 所场内 后 即可上市 流通。
根据 《关于南 方永 利1 年 定期开放 债券型 证券投 资 基金(LOF) 增加收 费模式 并修改基 金合同 的
公告》和 《南方 永利1 年 定期开放 债券型 证券投 资 基金(LOF) 招募说 明书》 ，自 2014 年4 月南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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28 日起， 本基金 根据申 购费用与 销售服 务费收 取 方式的不 同，将 基金 份 额 分为不同 的类别。
在投资人 申购时 收取前 端 申购费用 的称为A 类基 金 份额；从 本类别 基金资 产 中计提销 售服务
费、不收 取申购 费用的 称 为 C 类基 金份额 。本基 金 A 类、C 类两 种收费 模 式并存， 并分别 计
算基金份 额净值 。A 类 基 金份额通 过场外 和场内 两 种方式销 售， 场内份 额在 交易所上 市交易；
C 类基金 份额通 过场外 方 式销售， 不在交 易所上 市 交易。未 上市交 易的份 额 托管在场 外，其
中 A 类基 金份额 可跨系 统 转托管至 深圳证 券交易 所 场内后即 可上市 流通，C 类基金份 额不能
进行跨系 统转托 管至场 内 。
根据 《中华 人民共 和国证 券投资基 金法》 和 《 南方永 利 1 年定 期开放 债券 型 证 券投资基 金(LOF)
基金合同 》的有 关规定 ， 本基金主 要投资 于具有 良 好流动性 的固定 收益类 金 融工具， 包括国
内依法发 行和上 市交易 的 国债、央 行票据 、金融 债 券、企业 债券、 公司债 券 、中期票 据、短
期融资券 、超短 期融资 券 、次级债 券、政 府支持 机 构债、政 府支持 债、地 方 政府债、 资产支
持证券、 中小企业 私 募债 券、 可转 换债券( 含分离 交易可转 债)、 债 券回购 、 银行存 款( 包括 协
议存款、 定 期存款 及其他 银行存款) 、 货币 市场工 具以及经 中国证 监会允 许 基金投资 的其他 金
融工具。 本基金 对固定 收 益类金融 工具的 投资比 例 合计不低 于基金 资产的80% ，其中 对除国
债和央行 票据外 的信用 类 固定收益 金融工 具的投 资 比例合计 不低于 基金固 定 收益类金 融工具
的 80% 。 本基金 不直接 在 二级市场 买入股 票、权 证 等权益类 资产， 但可参 与 一级市场 新股申
购或增发 新股， 并持 有因 参与新股 申购或 增发所 形 成的股票 以及因 可转债 转 股所形成 的股票、
持有股票 所派发 的权证 、 可分离债 券产生 的 权证 ， 以及法律 法规或 中国证 监 会允许投 资的其
他非固定 收益类 品种， 但 上述资产 的投资 比例合 计 不超过基 金资产 的 20% 。 在开放期 ，本基
金持有的 现金或 者到期 日 在一年以 内的政 府债券 不 低于基金 资产净 值的 5% ， 在非 开放期 ， 本
基金不受 上述5% 的限制 。本基金 的业绩 比较基 准 为：一年 期定期 存款税 后 收益率+1.2% 。
本财务报 表由本 基金的 基 金管理人 南方基 金管理 股 份有限公 司于2018 年3 月23 日批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的 财务报 表按照 财 政部于 2006 年2 月15 日 及以后期 间颁布 的《企 业 会计准则 －基本
准则》 、 各 项 具体 会计准 则及相关 规定( 以 下合称 “ 企业会 计准则 ”)、 中 国证监会 颁布的 《证
券投资基 金信息 披露XBRL 模板第3 号<年 度报告 和半年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业 协会
(以下简称 “中国 基金业 协会 ”)颁 布的《 证券投 资基金会 计核算 业务指 引 》、《南 方永利1
年定期开 放债券 型证券 投 资基金(LOF) 基金 合同》 和在财务 报表附 注 7.4.4 所列示的 中国证 监南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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会、中国 基金业 协会发 布 的有关规 定及允 许的基 金 行业实务 操作编 制。
本财务报 表以持 续经营 为 基础编制 。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017 年度 财务报 表符合企 业会计 准则的 要 求， 真 实、 完整地 反映了 本基金 2017 年 12
月 31 日的 财务状 况以 及2017 年度 的经营 成果和 基金净值 变动情 况等有 关 信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年 度
本基金会 计年度 为公历1 月1 日起 至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本 位币
本基金的 记账本 位币为 人 民币。
7.4.4.3 金融资 产和金融负债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产 于初始 确认时 分 类为：以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融资产、 应收款
项、可供 出售金 融资产 及 持有至到 期投资 。金融 资 产的分类 取决于 本基金 对 金融资产 的持有
意图和持 有能力 。本基 金 现无金融 资产分 类为可 供 出售金融 资产及 持有至 到 期投资。
本基金目 前以交 易目的 持 有的股票 投资和 债券投 资 分类为以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期
损益的金 融资产 。以公 允 价值计量 且其变 动计入 当期 损益的 金融资 产在资 产 负债表中 以交易
性金融资 产列示 。
本基金持 有的其 他金融 资 产分类为 应收款 项，包 括 银行存款 、买入 返售金 融 资产和其 他各类
应收款项 等。应 收款项 是 指在活跃 市场中 没有报 价 、回收金 额固定 或可确 定 的非衍生 金融资
产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债 于初始 确认时 分 类为：以 公允价 值计量 且 其变动计 入当期 损益的 金 融负债及 其他金
融负债。 本基 金目前 暂无 金融负债 分类为 以公允 价 值计量且 其变动 计入当 期 损益的金 融负债。
本基金持 有的其 他金融 负 债包括卖 出回购 金融资 产 款和其他 各类应 付款项 等 。
7.4.4.4 金融资 产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产 或金融 负债于 本 基金成为 金融工 具合同 的 一方时， 按公 允价值 在资 产负债表 内确认。
以公允价 值计量 且其变 动 计入当期 损益的 金融资 产 ，取得时 发生的 相关交 易 费用计入 当期损
益；对于 支付的 价款中 包 含的债券 起息日 或上次 除 息日至购 买日止 的利息 ， 单独确认 为应收南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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项目。应 收款项 和其他 金 融 负债的 相关交 易费用 计 入初始确 认金额 。
对于以公 允价值 计量且 其 变动计入 当期损 益的金 融 资产，按 照公允 价值进 行 后续计量 ；对于
应收款项 和其他 金融负 债 采用实际 利率法 ，以摊 余 成本进行 后续计 量。
金融资产 满足下 列条件 之 一的，予 以终止 确认：(1) 收取该 金融资 产现金 流 量的合同 权利终
止；(2) 该金融 资产已 转 移，且本 基金将 金融资 产 所有权上 几乎所 有的风 险 和报酬转 移给转
入方；或 者(3) 该金融 资 产已转移 ，虽然 本基金 既 没有转移 也没有 保留金 融 资产所有 权上几
乎所有的 风险和 报酬， 但 是放弃了 对该金 融资产 控 制。
金融资产 终止确 认时， 其 账面价 值 与收到 的对价 的 差额，计 入当期 损益。
当金融负 债的现 时义务 全 部或部分 已经解 除时， 终 止确认该 金融负 债或义 务 已解除的 部分。
终止确认 部分的 账面价 值 与支付的 对价之 间的差 额 ，计入当 期损益 。
7.4.4.5 金融资 产和金融负债的估值原则
本基金持 有的股 票投资 和 债券投资 按如下 原则确 定 公允价值 并进行 估值：
(1) 存在活跃 市场的 金融工 具 按其估值 日的市 场交易 价 格确定公 允价值 ；估值 日 无交易且 最
近交易日 后未发 生影响 公 允价值计 量的重 大事件 的 ，按最近 交易日 的市场 交 易价格确 定公允
价值。有 充足证 据表明 估 值日或最 近交易 日的市 场 交易价格 不能 真 实反映 公 允价值的 ，应对
市场交易 价格进 行调整 ， 确定公允 价值。 与上述 投 资品种相 同，但 具有不 同 特征的， 应以相
同资产或 负债的 公允价 值 为基础， 并在估 值技术 中 考虑不同 特征因 素的影 响 。特征是 指对资
产出售或 使用的 限制等 ， 如果该限 制是针 对资产 持 有者的， 那么在 估值技 术 中不应将 该限制
作为特征 考虑。 此 外， 基 金管理人 不应考 虑因大 量 持有相关 资产或 负债所 产 生的溢价 或折价。
(2) 当金 融工具 不存在 活 跃市场， 采用在 当前情 况 下适用并 且有足 够可利 用 数据和其 他信息
支持的估 值技术 确定公 允 价值。采 用估值 技术时 ， 优先使用 可观察 输入值 ， 只有在无 法取得
相关资产 或负债 可观察 输 入值或取 得不切 实可行 的 情况下， 才可以 使用不 可 观察输入 值。
(3) 如经济环 境发生 重大变 化 或证券发 行人发 生影响 金 融工具价 格的重 大事件 ， 应对估值 进
行调整并 确定公 允价值 。
7.4.4.6 金融资 产和金融负债的抵销
本基金持 有的资 产和承 担 的负债基 本为金 融资产 和 金融负债 。当本 基金 1) 具有抵销 已确认
金额的法 定权利 且该种 法 定权利现 在是可 执行的 ； 且 2) 交 易双方 准备按 净 额结算时 ，金融
资产与金 融负债 按抵销 后 的净额在 资产负 债表中 列 示。
7.4.4.7 实收基 金
实收基金 为对外 发行基 金 份额所募 集的总 金额在 扣 除损益平 准金分 摊部分 后 的余额。 由于申南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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购和赎回 引起的 实收基 金 变动分别 于基金 申购确 认 日及基金 赎回确 认日认 列 。
7.4.4.8 损益平 准金
损益平准 金包括 已实现 平 准金和未 实现平 准金。 已 实现平准 金指在 申购或 赎 回基金份 额时，
申购或赎 回款项 中包含 的 按累计未 分配的 已实现 损 益占基金 净值比 例计算 的 金额。未 实现平
准金指在 申购或 赎回基 金 份额时， 申购或 赎回款 项 中包含的 按累计 未实现 损 益占基金 净值比
例计算的 金额。 损益平 准 金于基金 申购确 认日或 基 金赎回确 认日认 列，并 于 期末全额 转入未
分配利润/( 累计 亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计量
股票投资 在持有 期间应 取 得的现金 股利扣 除由上 市 公司代扣 代缴的 个人所 得 税后的净 额确认
为投资收 益。债 券投资 在 持有期间 应取得 的按票 面 利率或者 发行价 计算的 利 息扣除在 适用情
况下由债 券发行 企业代 扣 代缴的个 人所得 税后的 净 额确认为 利息收 入。
以公允价 值计量 且其变 动 计入当期 损益的 金融资 产 在持有期 间的公 允价值 变 动确认为 公允价
值变动损 益；于 处置时 ， 其处置价 格与初 始确认 金 额之间的 差额确 认为投 资 收益，其 中包括
从公允价 值变动 损益结 转 的公允价 值累计 变动额 。
应收款项 在持有 期间确 认 的利息收 入按实 际利率 法 计算，实 际利率 法与直 线 法差 异较 小的则
按直线法 计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的 管理人 报酬、 托 管费和销 售服务 费在费 用 涵盖期间 按基金 合同约 定 的费率和 计算方
法逐日确 认。
其他金融 负债在 持有期 间 确认的利 息支出 按实际 利 率法计算 ，实际 利率法 与 直线法差 异较小
的则按直 线法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同 一类别 的每一 基 金份额享 有同等 分配权 。 本基金收 益以现 金形式 分 配，其中 场外基
金份额持 有人可 选择现 金 红利或将 现金红 利按分 红 除权日的 基金份 额净值 自 动转为基 金份额
进行再投 资，场 内基金 份 额持有人 只能选 择现金 分 红。若期 末未分 配利润 中 的未实现 部分为
正数，包 括基金 经营活 动 产生的未 实现损 益以及 基 金份额交 易产生 的未实 现 平准金等 ，则期
末可供分 配利润 的金额 为 期末未分 配利润 中的已 实 现部分； 若期末 未分配 利 润的未实 现部分
为负数， 则期末 可供分 配 利润的金 额为期 末未分 配 利润，即 已实现 部分相 抵 未实现部 分后的
余额。
经宣告的 拟分配 基金收 益 于分红除 权日从 所有者 权 益转出。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 29 页 共 61 页
7.4.4.12 分部报告
本基金以 内部组 织结构 、 管理要求 、内部 报告制 度 为依据确 定经营 分部， 以 经营分部 为基础
确定报告 分部并 披露分 部 信息。 经营 分部是 指本基 金内同时 满足下 列条件 的 组成部分： (1) 该
组成部分 能够在 日常活 动 中产生收 入、发 生费用 ；(2) 本基 金的基 金管理 人 能够定期 评价该
组成部分 的经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、评 价 其业绩；(3) 本 基金能 够 取得该组 成部分
的财务状 况、经 营成果 和 现金流量 等有关 会计信 息 。如果两 个或多 个经营 分 部具有相 似的经
济特征， 并且满 足一定 条 件的，则 合并为 一个经 营 分部。
本基金目 前以一 个单一 的 经营分部 运作， 不需要 披 露分部信 息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基 金的估 值原则 和 中国证监 会允许 的基金 行 业估值实 务操作 ，本基 金 确定以下 类别股
票投资和 债券投 资的公 允 价值时采 用的估 值方法 及 其关键假 设如下 ：
(1) 对于 证券交 易所上 市 的股票， 若出 现重大 事项 停牌或交 易不活 跃(包括 涨跌停时 的交易 不
活跃) 等情 况，本 基金根 据中国证 监会公 告[2017]13 号《中 国证监 会关于 证券投资 基金估 值
业务的指 导意见 》，根 据 具体情况 采用《 关于发 布 中基协(AMAC) 基 金行业 股 票估值指 数的通
知》提供 的指数 收益法 等 估值技术 进行估 值。
(2) 于2017 年 12 月 25 日前， 对于 在锁定 期内的 非公开发 行股票， 根据中 国证监会 证监会 计
字[2007]21 号 《关 于证 券投资基 金执行< 企业会 计准则>估 值业务 及份额 净值计 价 有关事 项的
通知》之 附件《 非公开 发 行有明确 锁定期 股票的 公 允价值的 确定方 法》， 若 在证券交 易所挂
牌的同一 股票的 市场交 易 收盘价低 于非公 开发行 股 票的初始 投资成 本，按 估 值日证券 交易所
挂牌的同 一股票 的市场 交 易收盘价 估值； 若在证 券 交易所挂 牌的同 一股票 的 市场交易 收盘价
高于非公 开发行 股票的 初 始投资成 本，按 锁定期 内 已经过交 易天数 占锁定 期 内总交易 天数的
比例将两 者之间 差价的 一 部分确认 为估值 增值。 自2017 年 12 月25 日起， 对 于在锁定 期内的
非公开发 行股票 、首次 公 开发行股 票时公 司股东 公 开发售股 份、通 过大宗 交 易取得的 带限售
期的股票 等流通 受限股 票 ， 根据 中国基 金业协 会中 基协发[2017]6 号 《关 于 发布<证券 投资基
金投资流 通受限 股票估 值 指引(试行)>的通 知》 之 附件 《证券 投资基 金投资 流通受限 股票估 值
指引( 试行)》(以下 简称 “ 指引 ”) ，按估 值日在 证券交易 所上市 交易的 同 一股票的 公允价 值
扣除中证 指数有 限公司 根 据指引所 独立提 供的该 流 通受限股 票剩余 限售期 对 应的流动 性折扣
后的价值 进行估 值。
(3) 对于 在证券 交易所 上 市或挂牌 转让的 固定收 益 品种(可转 换债券 和私募 债券除外) 及在银
行间同业 市场交 易的固 定 收益品种 ， 根 据中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中 国证监会 关于证券南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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投资基金 估值业 务的指 导 意见》 及 《中 国证券 投资 基金业协 会估值 核算工 作 小组关于2015 年
1 季度固 定收益 品种的 估 值处理标 准》采 用估值 技 术确定公 允价值 。本基 金 持有的证 券交易
所上市或 挂牌转 让的固 定 收益品种( 可转换 债券和 私募债券 除外) ， 按照中 证指数有 限公司 所
独立提供 的估值 结果确 定 公允价值 。本基 金持有 的 银行间同 业市场 固定收 益 品种按照 中央国
债登记结 算有限 责任公 司 所独立提 供的估 值结果 确 定公允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本 报告期 未发生 会 计政策变 更。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
根据中国 基金业 协会中 基 协发[2017]6 号 《关 于发 布<证券投 资基金 投资流 通受限股 票估值 指
引(试行)> 的通知 》 之附 件 《证券 投资基金 投资流 通受限股 票估值 指引(试行) 》 ， 对 于在锁 定
期内的非 公开发 行股票 、 首次公开 发行股 票时公 司 股东公开 发售股 份、通 过 大宗交易 取得的
带限售期 的股票 等流通 受 限股票， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日起 改为按 估 值日在证 券交易 所
上市交易 的同一 股票的 公 允价值扣 除中证 指数有 限 公司根据 指引所 独立提 供 的该流通 受限股
票剩余限 售期对 应的流 动 性折扣后 的价值 进行估 值 。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在 本报告 期间无 须 说明的会 计差错 更正。
7.4.6 税项
根据财政 部、 国家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政部、 国家税 务总局 关于 证券投资 基金税 收
政策的通 知》、 财税[2008]1 号《 关于企 业所得 税 若干优惠 政策的 通知》 、 财税[2012]85 号
《关于实 施上市 公司股 息 红利差别 化个人 所得税 政 策有关问 题的通 知》、 财 税[2015]101 号
《关于上 市公司 股息红 利 差别化个 人所得 税政策 有 关问题的 通知》 、 财税[2016]36 号 《 关于
全面推开 营业税 改征增 值 税试点的 通知》 、 财税[2016]46 号 《 关于 进 一步 明确全面 推开营 改
增试点金 融业有 关政策 的 通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融 机构同 业往 来等增值 税政策 的
补充通知 》及其 他相关 财 税法规和 实务操 作，主 要 税项列示 如下：
(1) 于2016 年 5 月 1 日 前， 以发行 基金方 式募集 资金不属 于营业 税征收 范 围， 不征收 营业税。
对证券投 资基金 管理人 运 用基金买 卖股票、 债券的 差价收入 免征营 业税。 自2016 年 5 月1 日
起，金融 业由缴 纳营业 税 改为缴纳 增值税 。对证 券 投资基金 管理人 运用基 金 买卖股票 、债券
的转让收 入免征 增值税 ， 对国债、 地方政 府债以 及 金融同业 往来利 息收入 亦 免征增值 税。
(2) 对基 金从证 券市场 中 取得的收 入，包 括买卖 股 票、债券 的差价 收入， 股 票的股息 、红利南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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收入，债 券的利 息收入 及 其他收入 ，暂不 征收企 业 所得税。
(3) 对基 金取得 的企业 债 券利息收 入， 应由 发行债 券的企业 在向基 金支付 利 息时代扣 代缴20%
的个人所 得税。 对基金 从 上市公司 取得的 股息红 利 所得，持 股期限 在 1 个 月 以内( 含1 个月)
的，其股 息红利 所得全 额 计入应纳 税所得 额；持 股 期限在 1 个月以 上至 1 年( 含1 年) 的，暂
减按50% 计入应 纳税所 得 额；持股 期限超 过 1 年 的 ，暂免征 收个人 所得税 。 对基金持 有的上
市公司限 售股， 解禁后 取 得的股息 、红利 收入， 按 照上 述规 定计算 纳税， 持 股时间自 解禁日
起计算； 解禁前 取得的 股 息、红利 收入继 续暂减 按 50%计 入应纳 税所得 额 。上述所 得统一 适
用 20% 的 税率计 征个人 所 得税。
(4) 基金 卖出股 票按0.1% 的税率缴 纳股票 交易印 花税，买 入股票 不征收 股 票交易印 花税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
1,250,648.68 3,255,905.50
定期存 款
- -
其他存 款
- -
合计
1,250,648.68 3,255,905.50
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
6,630,620.39 7,573,857.88 943,237.49
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
42,881,412.21 41,940,081.56 -941,330.65
银行间 市场
78,447,304.70 78,145,000.00 -302,304.70
合计
121,328,716.91 120,085,081.56 -1,243,635.35
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
127,959,337.30 127,658,939.44 -300,397.86
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 32 页 共 61 页
股票
3,090,615.09
3,057,749.72
-32,865.37
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
123,624,446.05
121,716,820.34
-1,907,625.71
银行间 市场
29,597,812.61
29,630,000.00
32,187.39
合计
153,222,258.66
151,346,820.34
-1,875,438.32
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
156,312,873.75
154,404,570.06
-1,908,303.69
7.4.7.3 衍 生金 融 资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注: 无 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
369.15 687.01
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
871.60 3,465.30
应收债 券利 息
1,555,640.78 1,507,321.97
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
7.60 6.90
合计
1,556,889.13 1,511,481.18
7.4.7.6 其 他资 产
注:无。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,630.88 14,272.83
银行间 市场 应付 交易 费用
7,888.62 6,070.00
合计
9,519.50 20,342.83
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
预提费 用 354,000.00 255,000.00
合计
354,000.00 255,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 153,001,192.93 153,001,192.93
本期申 购 747,468.19 747,468.19
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -37,443,016.30 -37,443,016.30
-基 金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 116,305,644.82 116,305,644.82
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 5,427,593.79 5,427,593.79
本期申 购 10,807.89 10,807.89
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） -1,716,311.27 -1,716,311.27
-基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - - 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 3,722,090.41 3,722,090.41
注:
1. 申购 含红 利再 投、 转换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额 。
2.根据《 南方永 利1 年 定期开放 债券型 证券投 资 基金(LOF) 基金合 同》的 相关规定 ，本基 金
的封闭期 为自基 金合同 生 效之日(含) 起或 自每一 开 放期结束 之日次 日(含) 起 一年的期 间。本
基金的第 一个封 闭期为 自 基金合同 生效之 日期一 年 。下一封 闭期为 首个开 放 期结束之 日次日
起一年， 以此类推 。 根据 《南方永 利 1 年定 期开放 债券型证 券投资 基金(LOF) 开放申购 、 赎回
业务的公 告》 ， 本基 金自2017 年 6 月19 日( 含) 至2017 年 7 月7 日(含)止 进入开放 期， 接 受
投资者的 申购和 赎回申 请 。
3.截至2017 年12 月31 日止， 本基 金于深 圳证券 交易所上 市的A 类基金 份 额为2,441,743.00
份(2016 年 12 月31 日：5,164,484.00 份) ；托 管 在场外未 上市交 易的基 金 份额为
117,585,992.23 份，其 中 A 类基 金份额113,863,901.82 份，C 类 基金份 额 3,722,090.41 份
(2016 年 12 月 31 日： 托 管在场外 未上市 交易的 基 金份额为153,264,302.72 份 ， 其中 A 类基
金份额147,836,708.93 份，C 类基金份 额 5,427,593.79 份) 。 上 市的基 金 份额登记 在证券 登
记结算系 统，可 选择按 市 价流通或 按基金 份额净 值 申购或赎 回；未 上市的 基 金份额登 记在注
册登记系 统，按 基金份 额 净值申购 或赎回 。A 类 基 金份额可 跨系统 转托管 至 深圳证券 交易所
场内后即 可上市 流通，C 类基金份 额不能 进行跨 系 统转托管 至场内 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -23,951,010.98 15,473,851.43 -8,477,159.55
本期利 润
3,361,851.56 1,551,302.82 4,913,154.38
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
5,797,686.54 -4,213,977.04 1,583,709.50
其中： 基金 申购 款
-116,802.11 87,033.69 -29,768.42
基金赎 回款
5,914,488.65 -4,301,010.73 1,613,477.92
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-14,791,472.88 12,811,177.21 -1,980,295.67
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -891,548.22 558,511.07 -333,037.15
本期利 润
88,709.76 56,603.01 145,312.77
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
285,391.85 -198,781.15 86,610.70
其中： 基金 申购 款
-1,783.97 1,276.08 -507.89
基金赎 回款
287,175.82 -200,057.23 87,118.59
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-517,446.61 416,332.93 -101,113.68
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
22,715.69 39,296.95
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
33,852.34 138,495.14
其他
285.52 468.07
合计
56,853.55 178,260.16
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
19,121,486.32
22,733,338.01
减：卖 出股 票成 本总 额
18,899,556.06
31,525,883.03
买卖股 票差 价收 入
221,930.26
-8,792,545.02
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月
31 日
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 36 页 共 61 页
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑 付） 差价 收入
-259,282.18 -8,649,850.59
债券投资收益——赎回
差价收 入
- -
债券投资收益——申购
差价收 入
- -
合计
-259,282.18 -8,649,850.59
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
456,000,081.70 524,640,351.93
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
449,243,674.22 525,076,203.16
减：应 收利 息总 额
7,015,689.66 8,213,999.36
买卖债 券差 价收 入
-259,282.18 -8,649,850.59
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：无 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注:无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
44,108.25 336,213.72
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
44,108.25 336,213.72 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 37 页 共 61 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
1,607,905.83 3,408,835.13
股票投 资
976,102.86 6,538,478.28
债券投 资
631,802.97 -3,129,643.15
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
3.其他
- -
合计
1,607,905.83 3,408,835.13
7.4.7.18 其 他收 入
无。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
40,587.03 46,031.46
银行间 市场 交易 费用
5,450.00 3,576.45
合计
46,037.03 49,607.91
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
审计费 用
54,000.00 55,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 37,200.00 37,400.00
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 38 页 共 61 页
银行费 用 7,990.00 4,442.00
上市费 60,000.00 60,000.00
其他 - 950.00
合计
459,190.00 457,792.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 (“ 南 方 基
金”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
(“ 中国 工商 银行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:
1.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根据《南 方基金管 理有 限公司法定名 称变更的 公 告》 ，公司名称 由 “南方 基 金管理有限 公司 ”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 39 页 共 61 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （%）
华泰证 券 5,146,091.54 26.91
12,771,783.94 56.18
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 84,804,904.42 19.77
148,502,899.39 20.98
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 0.00 0.00
1,318,000,000.00 6.81
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 40 页 共 61 页
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 1,665.13 11.56
-512.29 -31.41
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 5,330.17 36.99
5,330.17 37.34
注:
1. 上述佣 金按市场 佣金 率计算，以扣 除由中国 证 券登记结算有 限责任公 司 收取的证管费 和经手
费的净 额列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
927,964.70 1,332,452.05
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
340,995.16 455,384.90
注: 支付基金管 理人南方 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 0.7% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.7%/ 当年 天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
265,132.72 380,700.69
注: 支付基金托 管人中国 工 商银行的托管 费按前一 日 基金资产净 值 0.2% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 41 页 共 61 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X 0.2%/ 当 年天 数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永 利1 年 定期 开放 债 券
（LOF ）A
南方永 利1 年 定期 开放 债 券
（LOF ）C
合计
中国工 商银 行 -
4,200.61 4,200.61
南方基 金 -
2,240.85 2,240.85
兴业证 券 -
72.79 72.79
合计 -
6,514.25 6,514.25
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方永利 1 年定 期开放 债券
（LOF）A
南方永利 1 年定 期开放 债券
（LOF）C
合计
中国工 商银 行 -
6,488.19 6,488.19
南方基 金 -
2,928.86 2,928.86
兴业证 券 -
155.79 155.79
合计 -
9,572.84 9,572.84
注：支 付销 售机 构的 C 类 基金份 额销 售服 务费 按前 一日 C 类 基金 份额 的基 金 资产净 值 0.40%的年
费率计提，逐 日累计至 每 月月底，按月 支付给南 方 基金，再由南 方基金计 算 并支付给各 基金销售
机构。A 类 基金 份额 不收 取销售 服务 费。 其计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.40% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
注:无。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 42 页 共 61 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
1,250,648.68
22,715.69
3,255,905.50
39,296.95
注： 本 基金 由基 金托 管人 中国工 商银 行保 管的 银行 存款， 按银 行约 定利 率计 息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
兴业证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
兴业证券 113010 江南转债 网下申购 1,100 110,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 在本 报告 期未 分 红。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
110042 航电转债 2017-12-28 2018-01-15
新债未
上市
100.00 100.00 20 2,000.00 2,000.00 -
123003 蓝思转债 2017-12-13 2018-01-17
新债未
上市
100.00 100.00 30 3,000.00 3,000.00 -
123006 东财转债 2017-12-25 2018-01-29
新债未
上市
100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 -
128024 宁行转债 2017-12-08 2018-01-12
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
128029 太阳转债 2017-12-27 2018-01-16
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额14,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 44 页 共 61 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 债券 型证 券 投资基 金 。 本 基金 投资 的 金融工 具主 要包 括 债券 投资 、 股 票投 资、
权证投资及资 产支持证 券 投资等。本基 金在日常 经 营活动中面临 的与这些 金 融工具相关 的风险主
要包括信用风 险、流动 性 风险及市场风 险。本基 金 管理人制定了 政策和程 序 来识别及分 析这些风
险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风
险。 本基金 的基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，建立 了以风险 控 制委员会为 核心的、
由督察 长 、 风 险控 制委 员 会 、 监察 稽核 部 、 风 险管 理 部和相 关业 务部 门构 成的 风险管 理架 构体 系 。
本基金 的基金管 理人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政策 ，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面，由监 察 稽核部负责协 调并与各 部 门合 作完成 运作风险
管理， 由风 险管 理部 负责 投资风 险管 理与 绩效 评估 。督察 长负 责组 织指 导监 察稽核 工作 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性和 定 量相结合的分 析方法
去评估各种风 险发生的 可 能性及其发生 可能给基 金 资产造成的损 失。从定 性 分析的角度 出发，判
断风险损失的 严重程度 和 出现同类风险 损失的频 度 。而从定量分 析的角度 出 发，根据本 基金的投
资目标，结合 基金资产 所 运用金融工具 特征通过 特 定的风险量化 指标、模 型 ，日常的量 化报告，
确定风险损失 的限度和 相 应置信程度， 及时可靠 地 对各种风险进 行监督、 检 查和评估， 并通过 相
应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 45 页 共 61 页
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的 债券 占基 金资
产净值 的比 例 为101.81%(2016 年12 月 31 日：94.81%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本基金 的流 动性 风险
一方面 来自 于基 金份 额持 有人于 约定 开放 日要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ，另 一方面 来自 于投 资品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以
合理的 价格 变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人于 开放 期内 每日 对本 基金的 申购 赎回 情况
进行严 密监 控并 预测 流动 性需求 ，保 持基 金投 资组 合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配 。本 基金 的基
金管理 人在 基金 合同 中设 计了巨 额赎 回条 款， 约定 在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式， 控制 因开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 14,000,000.00 元将 在一个 月内 以内 到 期
且计息(该 利息 金额 不重 大)外， 本基 金所 承担 的其 他 金融负 债的 合约 约定 到期 日均为 一个 月以 内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值(所 有者 权益) 无固 定到期 日且 不计 息， 因此 账面余 额约 为未 折现
的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本 基金 组合资 产的 流动 性 风险 分析
本基金的 基金管 理人在 基 金运作过 程中严 格按照 《 公开募集 证券投 资基金 运 作管理办 法》且
于基金开 放期内 按照 《公 开募集开 放式证 券投资 基 金流动性 风险管 理规定》(自 2017 年 10 月
1 日起施 行)等法 规的要 求对本基 金组合 资产的 流 动性风险 进行管 理， 通过 独立的风 险管理 部
门对本基 金的组 合持仓 集 中度指标 、流通 受限制 的 投资品种 比例以 及组合 在 短时间内 变现能
力的综合 指标等 流动性 指 标进行持 续的监 测和分 析 。
本基金投 资于一 家公司 发 行的证券 市值不 超过基 金 资产净值 的 10% ，且本 基 金与由本 基金的
基金管理 人管理 的其他 基 金共同持 有一家 公司发 行 的证券不 得超过 该证券 的 10% 。 于开放 期
内，本基 金与由 本基金 的 基金管理 人管理 的其他 开 放式基金 共同持 有一家 上 市公司发 行的可
流通股票 不得超 过该上 市 公司可流 通股票 的 15% ， 本基金与 由本基 金的基 金 管理人管 理的全
部投资组 合持有 一家上 市 公司发行 的可流 通股票， 不得超过 该上市 公司可 流 通股票的30%( 完
全按照有 关指数 构成比 例 进行证券 投资的 开放式 基 金及中国 证监会 认定的 特 殊投资组 合不受
上述比例 限制)。
本基金所 持部分 证券在 证 券交易所 上市， 其余亦 可 在银行间 同业市 场交易 ， 部分基金 资产流南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 46 页 共 61 页
通暂时受 限制不 能自由 转 让的情况 参见附 注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金可 通过 卖出回购 金融资 产
方式借入 短期资 金应对 流 动性需求 ，其上 限一般 不 超过基金 持有的 债券投 资 的公允价 值。本
基金主动 投资于 流动性 受 限资产的 市值合 计不得 超 过基金资 产净值 的 15% 。
于开放期 内，本 基金的 基 金管理人 每日对 基金组 合 资产中 7 个工作 日可变 现 资产的可 变现价
值进行审 慎评估 与测算 ， 确保每日 确认的 净赎回 申 请不得超 过 7 个 工作日 可 变现资产 的可变
现价值。
同时，本 基金的 基金管 理 人通过合 理分散 逆回购 交 易的到期 日与交 易对手 的 集中度； 按照穿
透原则对 交易对 手的财 务 状况、偿 付能力 及杠杆 水 平等进行 必要的 尽职调 查 与严格的 准入管
理，以及 对不同 的交易 对 手实施交 易额度 管理并 进 行动态调 整等措 施严格 管 理本基金 从事逆
回购交易 的流动 性风险 和 交易对手 风险。 此外， 本 基金的基 金管理 人建立 了 逆回购交 易质押
品管理制 度：根 据质押 品 的资质确 定质押 率水平 ； 持续监测 质押品 的风险 状 况与价值 变动以
确保质押 品按公 允价值 计 算足额； 并在与 私募类 证 券资管产 品及中 国证监 会 认定的其 他主体
为交易对 手开展 逆回购 交 易时，可 接受质 押品的 资 质要求与 基金合 同约定 的 投资范围 保持一
致。
综合上述 各项流 动性指 标 的监测结 果及流 动性风 险 管理措施 的实施 ，本基 金 在本报告 期内流
动性情况 良好。
注：流动 性受限 资产、7 个工作日 可变现 资产的 计 算口径见 《公开 募集开 放 式证券投 资基金
流动性风 险管理 规定》 第 四十条。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 47 页 共 61 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位：人 民币元
本 期末
2017 年12 月31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 1,250,648.68 -
-
-
1,250,648.68
结算备付金 1,936,699.22 -
-
-
1,936,699.22
存出保证金 16,822.58 -
-
-
16,822.58
交易性金融资产 14,416,621.00 100,958,472.00 4,709,988.56 7,573,857.88 127,658,939.44
应收利息 -
-
-
1,556,889.13 1,556,889.13
资 产总计 17,620,791.48 100,958,472.00 4,709,988.56 9,130,747.01 132,419,999.05
负债
卖出回购金融资产款 14,000,000.00 -
-
-
14,000,000.00
应付证券清算款 -
-
-
25,852.08 25,852.08
应付管理人报酬 -
-
-
69,644.27 69,644.27
应付托管费 -
-
-
19,898.37 19,898.37
应付销售服务费 -
-
-
1,221.97 1,221.97
应付交易费用 -
-
-
9,519.50 9,519.50
应付利息 -
-
-
-6,463.02 -6,463.02
其他负债 -
-
-
354,000.00 354,000.00
负 债总计 14,000,000.00 -
-
473,673.17 14,473,673.17
利 率敏感度 缺口 3,620,791.48 100,958,472.00 4,709,988.56 8,657,073.84 117,946,325.88
上 年度末
2016 年12 月31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不 计息 合计
资产
银行存款 3,255,905.50 -
-
-
3,255,905.50
结算备付金 7,700,690.30 -
-
-
7,700,690.30
存出保证金 15,328.88 -
-
-
15,328.88
交易性金融资产 49,119,400.00 86,264,398.66 15,963,021.68 3,057,749.72 154,404,570.06
应收证券清算款 -
-
-
2,768,925.65 2,768,925.65
应收利息 -
-
-
1,511,481.18 1,511,481.18
资 产总计 60,091,324.68 86,264,398.66 15,963,021.68 7,338,156.55 169,656,901.57 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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负债
卖出回购金融资产款 18,000,000.00 -
-
-
18,000,000.00
应付证券清算款 -
-
-
1,644,089.38 1,644,089.38
应付管理人报酬 -
-
-
90,723.93 90,723.93
应付托管费 -
-
-
25,921.12 25,921.12
应付销售服务费 -
-
-
1,765.53 1,765.53
应付交易费用 -
-
-
20,342.83 20,342.83
应付利息 -
-
-
468.76 468.76
其他负债 -
-
-
255,000.00 255,000.00
负 债总计 18,000,000.00 -
-
2,038,311.55 20,038,311.55
利 率敏感度 缺口 42,091,324.68 86,264,398.66 15,963,021.68 5,299,845.00 149,618,590.02
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 636,803.49 909,725.39
2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -630,839.64 -898,041.84
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率 变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 49 页 共 61 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金对固定 收益类金 融 工具的投资比 例
合计不低于基 金资产 的 80% ，其中对除国 债和央行 票 据外的信用类 固定收益 金 融工具的投资 比例
合计不低于基 金固定收 益 类金融工具 的 80%。 本基 金不直接在二 级市场买 入 股票、权证等 权益类
资产，但可参 与一级市 场 新股申购或增 发新股， 并 持有 因参与新 股申购或 增 发所形成的 股票以及
因可转债转股 所形成的 股 票、持有股票 所派发的 权 证、可分离债 券产生的 权 证，以及法 律法规或
中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种，但上述资产的投资比例合计不超过基金资产的
20% 。 在开 放期 ， 本 基金 持 有的现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%，
在非开 放期 ， 本 基金 不受 上述 5% 的 限制 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证 券
价格实 施监 控， 定期 运用 多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来
测试本 基金 面临 的潜 在价 格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016年12 月31日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资
7,573,857.88
6.42
3,057,749.72
2.04
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融 资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
7,573,857.88 6.42
3,057,749.72 2.04
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
6.42%(2016 年 12 月31 日：2.04%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2016 年12 月 31 日： 同) 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为15,825,308.84 元， 属于 第二 层次 的 余额为 111,833,630.60 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额(2016 年12 月31 日： 第 一层 次 13,273,382.86 元 ， 第 二层 次141,131,187.20 元 ， 无 第三
层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和 债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 的 规定， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总 局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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1
权益投 资
7,573,857.88 5.72
其中： 股票
7,573,857.88 5.72
2
固定收 益投 资
120,085,081.56 90.69
其中： 债券
120,085,081.56 90.69
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,187,347.90 2.41
7
其他各 项资 产
1,573,711.71 1.19
8
合计
132,419,999.05 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
446,539.85 0.38
C
制造业
2,632,539.03 2.23
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
- -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
328,425.00 0.28
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J
金融业
4,166,354.00 3.53
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
7,573,857.88 6.42
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601336 新华保 险 54,824 3,848,644.80 3.26
2 002241 歌尔股 份 69,840 1,211,724.00 1.03
3 600703 三安光 电 42,061 1,067,928.79 0.91
4 600028 中国石 化 72,845 446,539.85 0.38
5 600219 南山铝 业 95,893 352,886.24 0.30
6 000089 深圳机 场 37,750 328,425.00 0.28
7 601318 中国平 安 4,540 317,709.20 0.27
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期 累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601336 新华保 险 15,949,427.10 10.66
2 002241 歌尔股 份 3,228,219.46 2.16
3 601019 山东出 版 10,160.00 0.01
4 002861 瀛通通 讯 8,625.00 0.01
5 300580 贝斯特 4,795.00 0.00
6 300647 超频三 4,480.00 0.00
7 600025 华能水 电 2,170.00 0.00
8 601212 白银有 色 1,780.00 0.00
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601336 新华保 险 12,493,153.65 8.35 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 54 页 共 61 页
2 002241 歌尔股 份 5,093,286.35 3.40
3 600820 隧道股 份 482,100.92 0.32
4 600703 三安光 电 397,452.00 0.27
5 600109 国金证 券 301,245.96 0.20
6 601139 深圳燃 气 269,022.25 0.18
7 002861 瀛通通 讯 21,800.00 0.01
8 601019 山东出 版 17,350.00 0.01
9 300647 超频三 17,050.00 0.01
10 300580 贝斯特 13,955.19 0.01
11 601212 白银有 色 10,500.00 0.01
12 600025 华能水 电 4,570.00 0.00
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
19,209,656.56
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
19,121,486.32
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
52,226,630.60 44.28
5
企业短 期融 资券
9,990,000.00 8.47
6
中期票 据
49,606,000.00 42.06
7
可转债 （可 交换 债）
8,262,450.96 7.01
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
120,085,081.56 101.81
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 55 页 共 61 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量 （张 ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 1280133 12 乌 兰察 布债 100,000 10,449,000.00 8.86
2 101754062 17 晋煤 MTN002 100,000 10,067,000.00 8.54
3 011756050 17 天 富能 源SCP004 100,000 9,990,000.00 8.47
4 101764070 17 冀 中能 源MTN002 100,000 9,977,000.00 8.46
5 101780012 17 三 友化 工MTN001 100,000 9,969,000.00 8.45
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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序号
名称
金额
1
存出保 证金
16,822.58
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,556,889.13
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
1,573,711.71
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码
债券名 称
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 128010 顺昌转 债 1,143,187.70 0.97
2 110034 九州转 债 1,181,641.10 1.00
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南方永 利A 1,953 59,552.30 10,094,899.09 8.68 106,210,745.73 91.32
南方永 利C 119 31,278.07 - - 3,722,090.41 100.00
合计
2,072 57,928.44 10,094,899.09 8.41 109,932,836.14 91.59
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 57 页 共 61 页
9.2 期 末上 市基金 前十 名持有 人
南方永 利1 年定 期开 放债 券（LOF ）A
序号 持有人 名称
持有份 额（ 份）
占上市 总份 额比 例（%）
1 肖唯物 231,000.00 9.46
2 熊春林 184,900.00 7.57
3 李长会 152,600.00 6.25
4 陈学俊 125,000.00 5.12
5 宋宁生 108,700.00 4.45
6 钱伟雄 100,000.00 4.10
7 朱莉莉 97,960.00 4.01
8 王喜瑞 81,656.00 3.34
9 马建林 70,000.00 2.87
10 黄穗玲 68,000.00 2.78
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别
持有份额 总数
（份）
占基金总 份额比 例（% ）
基金管 理人 所
有从业 人员 持
有本基 金
南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）
A
435,871.67
0.37
南方永 利 1 年定 期开 放债 券（LOF ）
C
- -
合计
435,871.67 0.37
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金 ， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人、 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 A 类和
C 类份 额。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 58 页 共 61 页
项目
南方永 利1 年定 期开 放债 券
（LOF ）A
南方永 利1 年定 期开 放债 券
（LOF ）C
基金合 同生 效日 （2013 年4 月25
日）基 金份 额总 额
6,535,978,820.58 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
153,001,192.93 5,427,593.79
本报告 期基 金总 申购 份额
747,468.19 10,807.89
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
37,443,016.30 1,716,311.27
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额
减少以 “- ”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
116,305,644.82
3,722,090.41
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1.2017 年 1 月 23 日南 方 基金管 理有 限公 司第 七届 董事会 第二 次会 议， 审议 通过秦 长奎 因 任
期届满 ，工 作调 整的 原因 不再担 任公 司副 总经 理职 务。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2.本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门没 有发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支 付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为5 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
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11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证 券 1 13,975,394.78 73.09% 12,735.67 88.44%
华泰证 券 1 5,146,091.54 26.91% 1,665.13 11.56%
注:
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中 国证 监会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （ 证 监基金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要 是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 60 页 共 61 页
例
华泰证 券 84,813,904.42 19.77%
- -
- -
银河证 券 344,225,345.17 80.23%
4,135,500,000.00 100.00%
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯
特瑞财 富为 代销 机构 及开 通相关 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 01 月 11 日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新
浪仓石 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 01 月 18 日
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华
夏财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 15 日
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 苏
宁基金 、 大 泰金 石为 代销 机构及 开通
相关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 10 日
5
南方永 利1 年定 期开 放债 券型证 券投
资基金(LOF) 招 募说 明书 （ 更新）
（2017 年第 1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 31 日
6
南方永 利1 年定 期开 放债 券型证 券投
资基金(LOF) 招 募说 明书 （ 更新） 摘
要（2017 年第1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 31 日
7
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
8
南方永 利1 年定 期开 放债 券型证 券投
资基金(LOF) 开 放申 购、 赎 回业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 14 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联
储证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
10
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 深圳 证券 交易 所上 市开放 式
基金场 内份 额持 有期 规则 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 14 日
11
南方永 利1 年定 期开 放债 券型证 券投
资基金(LOF) 招 募说 明书 （ 更新） 摘
要（2017 年第2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 01 日
12
南方永 利1 年定 期开 放债 券型证 券投
资基金(LOF) 招 募说 明书 （ 更新）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 01 日 南方永利 1 年定期开放债券（LOF ）2017 年年度报告
第 61 页 共 61 页
（2017 年第 2 号）
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川
财证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
14
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
15
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方永 利 1 年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 （LOF ） 的 文件。
2 、南 方永 利1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）基金 合同
3 、南 方永 利1 年定 期开 放 债券型 证券 投资 基金 （LOF ）托管 协议
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告。
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
