联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
南 方 新 优 享灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司 
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 2 页 共 68 页



§1 重要提 示及目录 
1.1 重 要提 示



基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。 



基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。


 



基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。


 



基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。 



本 报告 期 自2017 年01 月 01 日 起至 12 月31 日 止。 
 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 3 页 共 68 页



 
1.2 目录 
§1 重要提示及目录 ...............................................................2 
1.1 重要提示 ....................................................................... 2 
1.2 目录 ........................................................................... 3 
§2 基金简介 .....................................................................5 
2.1 基金基本情况 ................................................................... 5 
2.2 基金产品说明 ................................................................... 5 
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 5 
2.4 信息披露方式 ................................................................... 6 
2.5 其他相关资料 ................................................................... 6 
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 6 
3.2 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................... 8 
§4 管理人报告 ...................................................................9 
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ....................................................... 9 
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ................................... 10 
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ......................................... 11 
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 11 
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 12 
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 12 
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 13 
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 13 
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人 数或 基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 14 
§5 托管人报告 .................................................................. 14 
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 14 
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 14 
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 14 
§6 审计报告 .................................................................... 14 
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 14 
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 14 
§7 年度财务报表 ................................................................ 16 
7.1 资产负债表 .................................................................... 16 
7.2 利润表 ........................................................................ 18 
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 19 
7.4 报表附注 ...................................................................... 20 
§8 投资组合报告 ................................................................ 43 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 4 页 共 68 页



8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 43 
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 44 
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 45 
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 46 
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 59 
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 60 
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 60 
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 60 
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 60 
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 60 
8.11 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 60 
8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 60 
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 61 
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 61 
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 61 
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 61 
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 62 
§11 重大事件揭示 ............................................................... 62 
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 62 
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 62 
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 62 
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 62 
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 62 
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 62 
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 63 
11.8 其他重大事件 ................................................................. 64 
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 67 
12.1 报告期内单一 投资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况 ........................ 67 
§13 备查文件目录 ............................................................... 67 
13.1 备查文件目录 ................................................................. 67 
13.2 存放地点 ..................................................................... 68 
13.3 查阅方式 ..................................................................... 68 
 
 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 5 页 共 68 页



§2 基金简 介 
2.1 基 金基 本情况 
基金名 称


南方新 优享 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 
基金简 称


南方新 优享 灵活 配置 混合 
基金主 代码


000527 
基金运 作方 式


契约型 开放 式 
基金合 同生 效日


2014 年2 月26 日 
基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 
基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 
报告期 末基 金份 额总 额


693,937,333.29 份



基金合 同存 续期


不定期 
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方新优 享” 。



2.2 基 金产 品说明 
投资目 标


在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 ，力
争实现 基金 资产 的长 期稳 健增值 。 
投资策 略


本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。 
业绩比 较基 准


沪深300 指 数收 益率 ×60% ＋上证 国债 指数 收益 率×40% 
风险收 益特 征


本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。 
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 
项目


基金管 理人


基金托 管人



名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
信息披 露
负责 人



姓名


常克川 郭明 
联系电 话


0755-82763888 010-66105799 
电子邮 箱


manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 
客户服 务电 话


400-889-8899 95588 
传真


0755-82763889 010-66105798 
注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号 
办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层 
北京市 西城 区 复 兴门 内大 街 55
号 
邮政编 码


518048 100140 
法定代 表人


张海波 易会满 
 



南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 6 页 共 68 页



2.4 信 息披 露方式 
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址



http://www.nffund.com 
基金年 度报 告备 置地 点



基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 
 
 
2.5 其 他相 关资料 
项目


名称


办公地 址



会计师 事务 所



普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙) 
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 
注册登 记机 构


南方基 金管 理股 份 有 限公 司 
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层 
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 
金额 单 位： 人民 币元



3.1.1 期
间数据 和
指标



报告期 （2017 年1 月1 日
-2017 年 12 月 31 日） 
报告期 （2016 年1 月1 日
-2016 年 12 月 31 日） 
报告期 （2015 年1 月1 日
-2015 年 12 月 31 日） 
本期已 实
现收益



111,780,009.18 20,859,880.54 239,766,131.55 
本期利 润


251,154,877.58 4,824,660.32 241,489,259.53 
加权平 均
基金份 额
本期利 润



0.5984 0.0402 1.0156 
本期加 权
平均净 值
利润率



26.23%


2.28%


70.55%



本期基 金
份额净 值
增长率



31.26%


2.33%


71.36%



3.1.2 期
末数据 和
指标



报告期(2017 年12 月31 日)



报告期(2016 年12 月31
日)



报告期(2015 年12 月31
日)



期末可 供
分配利 润



1,051,027,609.99 123,085,155.33 102,395,822.78 
期末可 供
分配基 金
份额利 润



1.5146 0.9290 0.8852 
期末基 金
资产净 值



1,757,101,540.78 255,576,626.84 218,070,908.50 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 7 页 共 68 页



期末基 金
份额净 值



2.532 1.929 1.885 
3.1.3 累
计期末 指
标



报告期(2017 年12 月31 日)



报告期(2016 年12 月31
日)



报告期(2015 年12 月31
日)



基金份 额
累计净 值
增长率



153.20%


92.90%


88.50%



注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收 入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。 基金 净值 表现 
3.1.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 
阶段



净值增 长率
①



净值增 长
率标准 差
②



业绩比 较基
准收益 率③



业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④



①－③


②－④



过去三 个月 8.95% 1.00% 3.10% 0.48% 5.85% 0.52% 
过去六 个月 14.26% 0.82% 6.04% 0.42% 8.22% 0.40% 
过去一 年 31.26% 0.72% 12.98% 0.38% 18.28% 0.34% 
过去三 年 130.18% 1.75% 15.49% 1.01% 114.69% 0.74% 
自基金 合同
生效起 至今 
153.20% 1.56% 58.20% 0.96% 95.00% 0.60% 
 



南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 8 页 共 68 页



3.1.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较



 
3.1.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较



 
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。 
3.2 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 
注: 本 基金 过去 三年 无利 润 分配情 况。 



南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 9 页 共 68 页



§4 管理人 报告 
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验



1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 



2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。 



截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基 金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


 
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介 
姓名


职务



任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限



证券从 业年 限


说明



任职日 期


离任日 期



史博 
本基金基
金经理 
2014 年 2 月 26
日 
- 19 
特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） ， 硕 士学 历，
具 有 基 金 从 业 资
格 。 曾 任职 于博 时基
金管理 有限 公司 、 中
国 人 寿 资 产 管 理 有
限公司 、 泰 达宏 利基
金 管 理 有 限 公 司 。
2004 年7 月至 2005
年 2 月 ， 任 泰达 周期
基金经 理 ；2007 年7
月至 2009 年 5 月任
泰 达 首 选 基 金 经
理；2008 年 8 月至
2009 年 9 月任 泰达
市值基 金经 理 ；2009
年 4 月至 2009 年 9
月 任 泰 达 品 质 基 金
经理 。2009 年 10 月
加入南 方基 金 ， 现任
南 方 基 金 副 总 裁 兼
首 席 投 资 官 （ 权南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 10 页 共 68 页



益） 、 资产配置 委员
会主席 、 境 内权 益投
资 决 策 委 员 会 主
席 、 国 际投 资决 策委
员会主 席 、 公募 业务
协 同 发 展 委 员 会 副
主席。2011 年 2 月
至今 ， 任南 方绩 优基
金经理；2014 年 2
月至今 ， 任 南方 新优
享 基 金 经 理 ；2015
年 9 月 至今 ， 任 南方
消 费 活 力 基 金 经
理；2017 年 3 月至
今 ， 任 南方 智慧 混合
基金经 理。 
章晖 
本基金基
金经理 
2015 年 5 月 28
日 
- 8 
北京大学西方经济
学硕士 ， 具 有基 金从
业资格 、 金 融分 析师
（CFA ）资格，2009
年 7 月加入南 方基
金 ， 担 任研 究部 研究
员 、 高 级 研 究 员 ；
2014 年2 月至 2015
年 5 月 ， 任 南方 新优
享 基 金 经 理 助 理 ；
2015 年 5 月至 今，
任 南 方 新 优 享 基 金
经理；2015 年 6 月
至今 ， 任南 方创 新经
济基金 经理 。



注:1 、对 基金的首 任基金经理 ，其“任 职日期”为基金 合同生效 日，“离职日期 ”为根据 公司决
定确定的解聘 日期，对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。 
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资 格管 理办 法》 的相 关规 定。



4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明



本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方新 优 享灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ，本着诚实 信用、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产 ， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 11 页 共 68 页



例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。



4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法



本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投 资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。 
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况



本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。



公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日 、3 日、5 日时 间窗 口内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在 ，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。 
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明



本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析



2017 年的 A 股 市场 呈现 出 结构性 牛市 的特 征， 沪深 300 指 数上涨21.8%，但 A 股中位 数下 跌
超过10% 。 各 行业 分化 很大 。 食品 饮料 和家 电行 业涨 幅都超 过 40% ， 军 工 、 计算 机 、 传 媒 、 纺 织服
装行业 跌幅 接近 甚至 超 过20%。 
新优享 基金 在2017 年绝 对 收益超 过 30% ， 也跑 赢了 业 绩基准 和同 业 ， 主要 得益 于我们 对食 品
饮料、家电、 保险等行 业 的超配，我们 对于相关 公 司的基本面趋 势判断比 较 准确，它们 的市场表
现也给予了正 面的反馈 ， 但由于仓位始 终过低， 整 体业绩相比其 他绩优基 金 并不突出。 此外，四南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 12 页 共 68 页



季度新优享基 金的回撤 幅 度较大，虽然 导致净值 回 撤的相关标的 基本面趋 势 并未出现恶 化，但如
果寻找到性价 比更高的 标 的，优化持仓 结构，对 持 有人的 用户体 验来说可 能 会更好。全 年下来，
新优享 基金 的规 模 从2016 年底的 两亿 左右 增加 至2017 年 底的17.6 亿左 右 ， 我 们在此 感谢 持有 人
的信任 ，并 承诺 继续 勤勉 尽责， 希望 能给 您带 来长 期稳健 的业 绩回 报。 
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现



截至报 告期 末 ， 本基 金份 额净值 为 2.532 元 ， 本报 告期份 额净 值增 长率 为 31.26% ， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为12.98% 。



4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望



从已经 公布 的2017 年业 绩 快报和 业绩 预告 来看 ，A 股 作为一 个整 体 ， 四季 度业 绩增速 大概 率
与三季度持平或者略微 放 缓，这也印证了 我 们 四季度 报 告 中 对 于 A 股基 本 面趋 势 平 稳 增 长 的判
断。市场可能 的风险来 自 于以下几个方 面，一是 更 加严厉的监管 政策出台 ， 二是通胀水 平的超预
期，三 是美 国资 本市 场的 超预期 扰动 带来 的联 动效 应。 
具体到 行业 层面 ， 地产 、 建材和 钢铁 是 2017 年四 季 度业绩 最好 的行 业 ， 我 们 会进行 配置 并保
持密切跟踪。 消费是以 一 年维度基本面 最确定的 板 块，但目前的 估值水平 处 在历史偏高 的位置，
我们对 消费 股的 预期 收益 率相 比 2017 年 要低 ， 但 认 为它们 仍有 绝对 收益 空间 。 从弹 性角 度 ， 我
们仍然最看好 周期成长 股 ，这类股票拉 长看有周 期 属性，所以市 场给的估 值 不高，但我 们研究发
现有些公司成 长的持续 性 比市场预期的 要强。这 类 公司符合我们 偏好的“ 估 值合理的成 长”的标
准，其投资机 会在于两 个 方面，或者是 需求比预 期 要好，或者是 需求稳定 ， 但供给比预 期恢复得
慢，而这些公 司由于自 身 布局前瞻或运 营规范， 有 产能扩张能力 ，在这两 种 情况下，它 们都有望
实现比 市场 预期 更可 持续 的增长 ，甚 至获 得向 上的 估值弹 性。 
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况



本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司 生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。 
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况， 积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务 开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 13 页 共 68 页



务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗 钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。 
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。 
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明



根据中国证 监会相 关规定 和基金合同 约定， 本基金 管理人 应严 格按照 新准则 、中国证监 会相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基
金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 ， 明确基 金 估值的程序和 技术 ；建立了估值 委员 会， 组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统， 估值人 员熟悉 各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明



本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额后不能低 于面值。
每一基 金份 额享 有同 等分 配权； 法律 法规 或监 管机 关另有 规定 的， 从其 规定 。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 14 页 共 68 页



根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。 
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明



无。 
§5 托管人 报告 
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明



本报告期内， 本基金托 管 人在对南方新 优享灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 托管过程中， 严
格遵守《证券 投资基金 法 》及其他法律 法规和基 金 合同的有关规 定，不存 在 任何损害基 金份额持
有人利 益的 行为 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 基金 托管 人应尽 的义 务。 
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明



本报告期内， 南方新优 享 灵活配置混合 型证券投 资 基金的管理人 ——南方 基 金管理股份有 限
公司在南方新 优享灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、 基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行。本报 告 期内，南方新 优享灵活 配 置混合型证 券投资基
金未进 行利 润分 配。 
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见



本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的南方新 优享灵活 配 置混合型证券 投
资基 金2017 年 年度 报告 中 财务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分配 情况 、 财务 会计 报 告 、 投资 组合 报告 等
内容进 行了 核查 ，以 上内 容真实 、准 确和 完整 。 
§6 审计报 告 
6.1 审 计报 告基本 信息 
财务报 表 是 否经 过审 计


是 
审计意 见类 型


标准无 保留 意见 
审计报 告编 号


普华永 道中 天审 字(2018) 第 22787 号 
 




6.2 审 计报 告的基 本内 容 
审计报 告标 题 审计报 告 
审计报 告收 件人 
南方新优 享灵活配置混合型证券投 资基金全体基金份额持 有
人： 
审计意 见 
(一) 我们 审计 的内 容 
我们审计了 南方新优享灵活配置混合 型证券投资基金 (以下
简称“ 南方新优享灵活配置基金 ”)的财务报 表，包括 2017南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 15 页 共 68 页



年12 月31 日的 资产 负债 表，2017 年 度的 利润 表和 所有者 权
益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。 
 
(二) 我们 的意 见 
我 们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了 南方新 优享 灵活 配置 基 金2017 年
12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金净 值
变动情 况。 
形成审 计意 见的 基础 
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。 
 
按照中国 注册会计师职业道德守则 ，我们独立于南方新优 享
灵活配 置基 金， 并履 行了 职业道 德方 面的 其他 责任 。 
强调事 项 - 
其他事 项 - 
其他信 息 - 
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任 
南方新优 享灵活配置基金的基金管 理人南方基金管理股份 有
限公司(原 南方 基金 管理 有 限公司 ， 以下 简称 “基 金管 理人 ” )
管理层负 责按照企业会计准则和中 国证监会、中国基金业 协
会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报
表，使其 实现公允反映，并设计、 执行和维护必要的内部 控
制，以 使财 务 报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 
 
在编制财 务报表时，基金管理人管 理层负责评估南方新优 享
灵活配置 基金的持续经营能力，披 露与持续经营相关的事 项
(如 适用)，并运用持续 经营假设，除 非基金管理人管理层 计
划清算南 方新优享灵活配置基金、 终止运营或别无其他现 实
的选择 。 
 
基金管理 人治理层负责监督南方新 优享灵活配置基金的财 务
报告过 程。 
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任 
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照 审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。 
 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 16 页 共 68 页



在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ： 
 
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊 导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。 
 
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 
 
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。 
 
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ，根据获取的审计证据， 就可能导致对南方新优 享
灵活配置 基金持续经营能力产生重 大疑虑的事项或情况是 否
存在重大 不确定性得出结论。如果 我们得出结论认为存在 重
大不确定 性，审计准则要求我们在 审计报告中提请报表使 用
者注意财 务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应 当
发表非无 保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获 得
的信息。 然而，未来的事项或情况 可能导致南方新优享灵 活
配置基 金不 能持 续经 营。 
 
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。 
 
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙） 
注册会 计师 的姓 名 薛竞 陈熹 
会计师 事务 所的 地址 
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼 
审计报 告日 期 2018 年 3 月 23 日 
 
§7 年度财 务报表 
7.1 资 产负 债表 
会计主 体： 南方 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 17 页 共 68 页



报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日 
单位： 人民 币元



资 产


附注号



本期末



2017 年 12 月31 日 
上年度末



2016 年 12 月 31 日



资 产：





 
银行存 款



7.4.7.1



89,139,296.48 58,696,970.49 
结算备 付金


 43,093,366.44 1,383,193.51 
存出保 证金


 820,896.59 142,244.86 
交易性 金融 资产


7.4.7.2


1,268,804,703.07 178,439,436.86 
其中： 股票 投资


 1,175,293,959.87 165,634,389.86 
基金投 资


 - - 
债券投 资


 93,510,743.20 12,805,047.00 
资产支 持证 券投 资


 - - 
贵金属 投资


 - - 
衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 
买入返 售金 融资 产


7.4.7.4


300,000,000.00 25,400,000.00 
应收证 券清 算款


 19,659,443.93 - 
应收利 息


7.4.7.5


2,085,162.82 255,972.12 
应收股 利


 - - 
应收申 购款


 52,858,422.09 96,615.32 
递延所 得税 资产


 - - 
其他资 产


7.4.7.6


- - 
资产总 计


 1,776,461,291.42 264,414,433.16 
负债和所有者权益


附注号



本期末



2017 年 12 月31 日 
上年度末



2016 年 12 月 31 日



负 债：


 




短期借 款


 - - 
交易性 金融 负债


 - - 
衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 
卖出回 购金 融资 产款


 - - 
应付证 券清 算款


 8,379,053.63 7,499,557.02 
应付赎 回款


 4,583,615.29 219,248.33 
应付管 理人 报酬


 2,076,700.41 326,711.61 
应付托 管费


 346,116.75 54,451.95 
应付销 售服 务费


 - - 
应付交 易费 用


7.4.7.7


3,598,428.65 382,480.26 
应交税 费


 - - 
应付利 息


 - - 
应付利 润


 - - 
递延所 得税 负债


 - - 
其他负 债


7.4.7.8


375,835.91 355,357.15 
负债合 计


 19,359,750.64 8,837,806.32 
所有者权益：


 



南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 18 页 共 68 页



实收基 金


7.4.7.9


693,937,333.29 132,491,471.51 
未分配 利润


7.4.7.10


1,063,164,207.49 123,085,155.33 
所有者 权益 合计


 1,757,101,540.78 255,576,626.84 
负债和 所有 者权 益总 计


 1,776,461,291.42 264,414,433.16 
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值2.532 元， 基金 份额 总额693,937,333.29 份。 
7.2 利 润表 
会计主 体： 南方 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项 目


附注号



本期



2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月31 日



上年度 可比 期间



2016 年 1 月 1 日 至 
2016 年12 月 31 日



一、收 入


 285,029,789.83 12,934,788.95 
1.利息 收入


 10,703,949.24 1,214,036.70 
其中： 存款 利息 收入


7.4.7.11


855,568.58 391,357.32 
债券利 息收 入


 1,025,620.50 240,810.79 
资产支 持证 券利 息
收入



 - - 
买入返 售金 融资 产
收入



 8,822,760.16 581,868.59 
其他利 息收 入


 - - 
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）



 132,421,872.74 27,561,735.52 
其中： 股票 投资 收益


7.4.7.12


126,454,467.61 26,791,272.99 



 基 金投 资收 益



 
- - 
债券投 资收 益


7.4.7.13


-68,763.19 -22,488.61 
资产支 持证 券投 资
收益


 
- - 
贵金属 投资 收益



 
- - 
衍生工 具收 益


7.4.7.14 - - 
股利收 益


7.4.7.15


6,036,168.32 792,951.14 
3. 公允 价值 变动 收益(损失 以
“-” 号填 列)



7.4.7.16


139,374,868.40 -16,035,220.22 
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)



 -


-



5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)



7.4.7.17 2,529,099.45 194,236.95 
减：二 、费 用


 33,874,912.25 8,110,128.63 
1．管 理人 报酬


7.4.10.2.1


14,122,494.93 3,178,005.28 
2．托 管费


7.4.10.2.2


2,353,749.14 529,667.53 
3．销 售服 务费


7.4.10.2.3


- - 
4．交 易费 用


7.4.7.18 16,990,351.35 4,009,547.82 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 19 页 共 68 页



5．利 息支 出


 - - 
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出



 - - 
6．其 他费 用


7.4.7.19 408,316.83 392,908.00 
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)



 251,154,877.58 4,824,660.32 
减：所 得税 费用


 - - 
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）



 251,154,877.58 4,824,660.32 
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表 
会计主 体： 南方 新优 享灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 
实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值） 
132,491,471.51 123,085,155.33 255,576,626.84 
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）



- 251,154,877.58


251,154,877.58 
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数



（净值 减少 以“- ”
号填列 ）



561,445,861.78 688,924,174.58 1,250,370,036.36 
其中：1. 基 金 申 购
款



866,814,984.10 1,095,780,437.44 1,962,595,421.54 
2. 基金赎回
款



-305,369,122.32 -406,856,262.86 -712,225,385.18 
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）



- - - 
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）



693,937,333.29 1,063,164,207.49 1,757,101,540.78 
项目



上年度 可比 期间



2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日



实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计



一 、 期 初 所 有 者 权 115,675,085.72 102,395,822.78 218,070,908.50 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 20 页 共 68 页



益（基 金净 值） 
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）



- 4,824,660.32


4,824,660.32 
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数



（净值 减少 以“- ”
号填列 ）



16,816,385.79 15,864,672.23 32,681,058.02 
其中：1. 基 金 申 购
款



60,291,698.19 49,674,412.62 109,966,110.81 
2. 基金赎回
款



-43,475,312.40 -33,809,740.39 -77,285,052.79 
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）



- - - 
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）



132,491,471.51 123,085,155.33 255,576,626.84 
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。



本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：






杨小松


徐超


徐超



基金管理 人负责 人


主管会计 工作负 责人


会计机构 负责人



 




7.4 报 表附 注 
7.4.1 基 金基 本情况 
南方新优享灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”)经 中国证券 监 督管理委员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 许可[2014]60 号 《 关 于核准 南方 新优 享灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金募 集的 批复 》核 准， 由南方 基金 管理 股 份 有限 公司( 原南 方基 金管 理有 限 公司， 已 于 2018 年
1 月 4 日办 理完 成工 商变 更登记)依 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《南方 新优 享灵 活配
置混合型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不 定，首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募 集 2,142,416,662.56 元， 业经 普华 永道 中 天会计 师事 务所(特
殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2014) 第 076 号 验资 报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《 南方
新优享 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 2 月 26 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 21 页 共 68 页



的基金 份额 总额 为 2,143,062,806.56 份， 其中 认购 资金利 息折 合 646,144.00 份基金 份额 。本 基
金的基 金管 理人 为南 方基 金管理 股份 有限 公司 ，基 金托管 人为 中国 工商 银行 股份有 限公 司。 
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 新优享灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金投资于具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市的各
类股票、债券 、债券回 购 、银行存款、 货币市场 工 具、资产支持 证券、权 证 、股指期货 以及法律
法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票投资 占基金资
产的比 例范 围 为0-95% ； 债 券 、 债券 回购 、 银 行存 款( 包括协 议存 款 、 定 期存款及 其 他银 行存 款) 、
货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具不低于 基金资产
净值 的5% ； 本 基金 每个交 易日日 终在 扣除 股指 期货 合约需 缴纳 的交 易保 证金 后 ， 应 对保 持不 低 于
基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 的业 绩比 较基准 为： 沪 深 300
指数收 益率 ×60% ＋ 上证 国 债指数 收益 率×40% 。 
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。 
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 
本基 金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 新优 享灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。 
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 
7.4.3 遵循 企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 
7.4.4.1 会 计年 度 
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 
7.4.4.2 记 账本 位币 
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 
(1) 金 融资 产的 分类 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 22 页 共 68 页



金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本 基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。 
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 
(2) 金 融负 债的 分类 
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动 计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。 
金 融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。 
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价 的 差额， 计入 当期 损益 。 
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 23 页 共 68 页



有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易 价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。 
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。 
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 
7.4.4.7 实 收基 金 
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别 于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 
7.4.4.8 损 益平 准金 
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 24 页 共 68 页



允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。 
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。 
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 
本基金的管理 人报酬和 托 管费在费用涵 盖期间按 基 金合同约定的 费率和计 算 方法逐日确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。 
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金 额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。 
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 
7.4.4.12 分 部报 告 
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。 
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。 
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证 监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 25 页 共 68 页



(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值 日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。 
(3) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券和私募债券 除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。 
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 
本报告 期无 会计 政策 变更 。



7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期 内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 26 页 共 68 页



7.4.5.3 差 错更 正的说 明 
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。



7.4.6 税项 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实 务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ： 
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。 
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票 、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。 
(3) 基 金取 得的 企业 债券 利 息收入 ， 应 由发 行债 券的 企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 。对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得，持 股期 限在 1 个 月以 内(含 1 个月)的，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年)的， 暂减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超 过 1 年 的， 暂免 征收 个人所 得税 。对 基金 持有 的上市 公司 限售 股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。 
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 
7.4.7.1 银 行存 款 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年 12 月 31 日 
上年度 末



2016 年 12 月 31 日



活期存 款


89,139,296.48 58,696,970.49



定期存 款


- -



其中 ： 存 款期 限小 于1 个月


- -


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 27 页 共 68 页



存款期 限1-3 个月


- -



存款期 限3 个月-1 年


- -



其他存 款


- -



合计


89,139,296.48 58,696,970.49



7.4.7.2 交 易性 金融资 产 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


1,034,431,759.02 1,175,293,959.87 140,862,200.85 
贵金属 投资-金交
所黄金 合约



- - - 
债
券



交易所 市场


3,702,810.00 3,884,743.20 181,933.20 
银行间 市场


89,542,280.00 89,626,000.00 83,720.00 
合计


93,245,090.00 93,510,743.20 265,653.20 
资产支 持证 券


- - - 
基金


- - - 
其他


- - - 
合计


1,127,676,849.02 1,268,804,703.07 141,127,854.05 
项目



上年度 末



2016 年12 月 31 日



成本


公允价 值


公允价 值变 动



股票


163,855,251.21


165,634,389.86


1,779,138.65



贵金属 投资-金交
所黄金 合约



-


-


-



债
券



交易所 市场


12,831,200.00


12,805,047.00


-26,153.00



银行间 市场


-


-


-



合计


12,831,200.00


12,805,047.00


-26,153.00



资产支 持证 券


-


-


-



基金


-


-


-



其他


-


-


-



合计


176,686,451.21


178,439,436.86


1,752,985.65



7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年 12 月 31 日 
账面余 额


其中； 买断 式逆 回购



交 易 所 买 入 返
售证券 
300,000,000.00 - 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 28 页 共 68 页



合计


300,000,000.00 - 
项目



上年度 末



2016 年 12 月 31 日



账面余 额


其中； 买断 式逆 回购



交 易 所 买 入 返
售证券 
25,400,000.00 - 
合计


25,400,000.00 - 
注: 交 易所 买入 返售 证券 余 额中包 含的 交易 所固 收平 台质押 式协 议回 购的 余额 为零。



7.4.7.5 应 收利 息 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年12 月 31 日



上年度 末



2016 年 12 月 31 日



应收活 期存 款利 息


10,151.78 8,010.85 
应收结 算备 付金 利息


19,392.00 622.40 
应收债 券利 息


1,678,350.90 231,384.74 
应收买 入返 售证 券利 息


376,898.74 15,890.13 
其他


369.40 64.00 
合计


2,085,162.82 255,972.12 
7.4.7.6 其 他资 产 
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 未持 有其 他资 产。



7.4.7.7 应 付交 易费用 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年12 月 31 日 
上年度 末



2016 年 12 月 31 日



交易所 市场 应付 交易 费用


3,598,128.65 382,480.26 
银行间 市场 应付 交易 费用


300.00 - 
合计


3,598,428.65 382,480.26 
7.4.7.8 其 他负 债 
单位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年12 月 31 日



上年度 末



2016 年 12 月 31 日



应付赎 回费


6,835.91 357.15 
预提费 用 369,000.00 355,000.00 
合计


375,835.91 355,357.15 




7.4.7.9 实 收基 金 
金额单 位： 人民 币元



项目



本期



2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日



基金份 额（ 份）


账面金 额


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 29 页 共 68 页



上年度 末 132,491,471.51


132,491,471.51 
本期申 购


866,814,984.10


866,814,984.10



本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）


-305,369,122.32


-305,369,122.32



- 基金 拆分/份 额折 算前


-


-



基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额


-


-



本期申 购


-


-



本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）


-


-



本期末


693,937,333.29


693,937,333.29



注: 申 购含 转换 入份 额， 赎 回含转 换出 份额 。


 
7.4.7.10 未 分配 利润 
单位： 人民 币元



项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计



上年度 末 166,008,335.02 -42,923,179.69 123,085,155.33 
本期利 润


111,780,009.18 139,374,868.40 251,154,877.58



本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数



773,239,265.79 -84,315,091.21 688,924,174.58 
其中： 基金 申购 款


1,210,009,476.82 -114,229,039.38 1,095,780,437.44 
基金赎 回款


-436,770,211.03 29,913,948.17 -406,856,262.86 
本期已 分配 利润


- - - 
本期末


1,051,027,609.99 12,136,597.50 1,063,164,207.49 
7.4.7.11 存 款利 息收入 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日



活期存 款利 息收 入


454,344.76 362,125.86 
结算备 付金 利息 收入


357,658.09 23,216.65 
其他


43,565.73 6,014.81 
合计


855,568.58 391,357.32 
7.4.7.12 股 票投 资收益 
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入



单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日 
卖出股 票成 交总 额


5,411,935,310.35


1,338,734,672.14



减： 卖 出股 票成 本总
额



5,285,480,842.74


1,311,943,399.15



买卖股 票差 价收 入


126,454,467.61


26,791,272.99



7.4.7.13 债 券投 资收益 
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 
单位： 人民 币元


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 30 页 共 68 页



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日 
卖出债 券 （ 、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额



32,676,871.34 12,854,499.46 
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额



32,224,449.00 12,427,770.00 
减：应 收利 息总 额


521,185.53 449,218.07 
买卖债 券差 价收 入


-68,763.19 -22,488.61 
7.4.7.14 衍 生工 具收益 
注: 本基 金本 报告 期内 及上 年度可 比期 间无 衍生 工具 收益。 
7.4.7.15 股 利收 益 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日



上年度 可比 期间



2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日



股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益



6,036,168.32 792,951.14 
合计


6,036,168.32 792,951.14 
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益 
单位： 人民 币元



项目名 称



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日



1.交易 性金 融资 产


139,374,868.40 -16,035,220.22 
股票投 资


139,083,062.20 -16,040,260.62 
债券投 资


291,806.20 5,040.40 
资产支 持证 券投 资


- - 
基金投 资


- - 
贵金属 投资


- - 
其他


- - 
2.衍生 工具


- - 
权证投 资


- - 
其他


- - 
合计


139,374,868.40 -16,035,220.22 
7.4.7.17 其 他收 入 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日



上年度 可比 期间



2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日



基金赎 回费 收入


2,375,279.06 155,145.77


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 31 页 共 68 页



基金转 换费 收入


153,820.39 39,091.18



合计


2,529,099.45 194,236.95



注:1. 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减 ， 赎回 费总 额的 25% 归 入基 金资 产 。2. 本基金 的转 换费 由
申购补 差费 和赎 回费 两部 分构成 ，其 中不 低于 赎回 费部分 的 25% 归 入转 出基 金的基 金资 产。 
7.4.7.18 交 易费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日 
上年度 可比 期间



2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日 
交易所 市场 交易 费用


16,989,676.35 4,009,547.82



银行间 市场 交易 费用


675.00 -



合计


16,990,351.35 4,009,547.82



7.4.7.19 其 他费 用 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日



审计费 用


69,000.00 55,000.00



信息披 露费


300,000.00 300,000.00



账户维 护费 37,200.00 36,300.00



银行费 用 2,116.83 708.00



其他 - 900.00



合计


408,316.83 392,908.00



7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 
7.4.8.1 或 有事 项 
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 
无。 
7.4.9 关 联方 关系 
关联方 名称


与本基 金的 关系



南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”) 
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司


( “中国
工商银 行”) 
基金托 管人 、基 金销 售机 构 
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
兴业 证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 32 页 共 68 页



注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。 
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 
7.4.10.1.1 股 票交 易 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日



上年度 可比 期间



2016 年1月1 日 至 2016 年12 月31 日



成交金 额



占当期 股票



成交总 额的 比例
（%）



成交金 额



占当期 股票



成交总 额的 比例
（%）



兴业证 券 2,449,358,016.98 21.19


810,903,135.06 30.53



 
华泰证 券 - -


315,313,109.16 11.87



 
7.4.10.1.2 权 证交 易 
注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间未 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。



7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 
金额单 位： 人民 币元



关联方 名称



本期



2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日 
当期



佣金



占当期 佣金 总量
的比例 （% ）



期末应 付佣 金余
额



占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）



华泰证 券 - -


- -



兴业证 券 2,232,104.39 21.15


951,583.90 26.45



关联方 名称



上年度 可比 期间



2016年1月1 日 至 2016年12 月31 日 
当期



佣金



占当期 佣金 总量
的比例 （% ）



期末应 付佣 金余
额



占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）



华泰证 券 287,345.32 11.80


80,850.24 21.14



兴业证 券 738,969.61 30.35


168,574.36 44.07



注:: 1. 上述佣 金按市场 佣金率计 算，以 扣除由中 国证券登 记结算 有限责任 公司收取 的证管 费
和经手 费后 的净 额列 示。



2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果和市场 信息服
务等。


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 33 页 共 68 页



7.4.10.2 关 联方 报酬 
7.4.10.2.1 基 金管 理费 



单位 ：人 民币 元



项目



本期



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


14,122,494.93 3,178,005.28 
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费


1,903,494.32


826,335.27



注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。 
7.4.10.2.2 基 金托 管费 
单位： 人民 币元



项目



本期



2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日



上年度 可比 期间



2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日



当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


2,353,749.14 529,667.53 
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。 
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 
注: 本基 金本 报告 期内 及上 年度可 比期 间未 发生 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交
易。



7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 
份额单 位： 份



项目



本期



2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31
日



上年度 可比 期间



2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31
日



基金合同生
效日（2014
年2 月26 日）
持有的基金
份额



- - 
期初持有的
基金份 额



6,635,036.49 6,635,036.49 
期 间 申 购/ 买
入总份 额



- - 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 34 页 共 68 页



期间因拆分
变动份额



- - 
减： 期 间赎 回
/卖出 总份 额



- - 
期末持有的
基金份 额



6,635,036.49 6,635,036.49 
期末持有的
基金份 额



占基金总份
额比例



0.96%


5.01%



7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 
注: 于 本基 金本 报告 期末 及 上年度 末除 基金 管理 人以 外的其 他关 联方 未投 资本 基金。 
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 



单位 ：人 民币 元



关联方 名称



本期



2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日



上年度 可比 期间



2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日



期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入



中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司



89,139,296.48


454,344.76


58,696,970.49


362,125.86



 
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。 
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 
注: 本 基金 本报 告期 内及 上 年度可 比期 间未 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。 
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 
7.4.11 利 润分 配情况 
注: 本 基金 本报 告期 内无 利 润分配 。



7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券 
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 
金额单 位： 人民 币元



7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认
购



价
格



期末估
值单价



数量



（单
位： 股）



期末



成本总 额



期末估 值总 额



备
注




002859 
洁美
科技 
2017-03-2
4 
2018-04
-09 
新股流
通受限 
29.
82 33.80 6,666 198,780.12 225,310.80 
- 
002859 
洁美
科技 
2017-09-1
5 
2018-04
-09 
新股流
通受限 - 33.80 9,999 - 337,966.20


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 35 页 共 68 页



002860 
星帅
尔 
2017-03-3
1 
2018-04
-12 
新股流
通受限 
19.
81 
39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 - 
002923 
润都
股份 
2017-12-2
8 
2018-01
-05 
新股未
上市 
17.
01 
17.01 954 16,227.54 16,227.54 - 
300713 
英可
瑞 
2017-10-2
3 
2018-11
-01 
新股流
通受限 
40.
29 
74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 - 
603080 
新疆
火炬 
2017-12-2
5 
2018-01
-03 
新股未
上市 
13.
60 
13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 
603161 
科华
控股 
2017-12-2
8 
2018-01
-05 
新股未
上市 
16.
75 
16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认
购



价
格



期末估
值单价



数量



（单
位： 张）



期末



成本总 额



期末估 值总
额



备
注



128029 
太阳转
债 
2017-12-2
2 
2018-01
-16 
新债未
上市 
100
.00 
100.00 8,647 864,700.00 864,700.00 - 
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证



证券



代码



证券



名称



成功



认购日



可流通
日



流通受
限类型



认
购



价
格



期末估
值单价



数量



（单
位： 份）



期末



成本总 额



期末估 值总
额



备
注



- - - - - - - - - - - 
注: 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购首 次公 开发 行股 票 时公司 股东 公开 发售 股份 ， 所认购 的股 份自 发
行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。 
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 
金额单 位： 人 民币 元



股票代
码



股票
名称



停牌日
期



停牌
原因



期末



估值
单价



复牌日 期



复牌



开盘
单价



数量（ 股）



期末



成本总 额



期末



估值总 额



002507 
涪陵
榨菜 
2017-1
2-04 
重大
事项 
16.7
7 
- - 1,677,400 28,836,049.04 28,129,998.00 
603986 
兆易
创新 
2017-1
1-01 
重大
资产
重组 
153.
72 
2018-03-02 
150.0
0 
98,300 11,969,550.10 15,110,676.00 
000688 
建新
矿业 
2017-0
9-06 
重大
事项 
10.9
5 
2018-02-08 9.21 999,800 9,462,825.27 10,947,810.00 
300730 
科创
信息 
2017-1
2-25 
重大
事项 
41.5
5 
2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 
002919 
名臣
健康 
2017-1
2-28 
重大
事项 
35.2
6 
2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 
601600 中国 2017-0 重大 6.67 2018-02-26 7.28 36 278.54 240.12 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 36 页 共 68 页



铝业 9-12 资产
重组 
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准 复 牌。 
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 
 本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 股票 投
资和债券投资等。本基金在日常投资管理中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、流动性风 险及市场 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限定的范 围之内， 使 本基金在风险 和收益之 间 取得最佳的平 衡以实现 “ 风险和收益 相匹配”
的风险 收益 目标 。 
本基金的基 金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。 
本基金的 基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 
7.4.13.2 信 用风 险 
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约 、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 37 页 共 68 页



可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。 
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。 
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.21%(2016 年 12 月31 日： 无)。 
7.4.13.3 流 动性 风险



流 动性风险 是指基金 在履行 与金融负 债有关的 义务时 遇到资金 短缺的风 险 。本 基金的流 动性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时 要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。 
针 对兑付赎 回资金的 流动性 风险，本 基金的基 金管理 人每日对 本基金的 申购赎 回情况进 行严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不 计息 ，可 赎回 基金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日 且不 计息 ，因此 账面 余额 即为 未折 现的
合约到 期现 金流 量。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 38 页 共 68 页



7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 
本基金的基 金管理 人在基 金运作过程 中严格 按照《 公开募集证 券投资 基金运 作管理办法 》及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。 
本基金投资 于一家公 司发 行的证券市 值不超过 基金 资产净值的10% ， 且本基 金与由本基 金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票的30%( 完全 按照 有关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 
本基金所持 部分证 券在证 券交易所上 市，其 余亦可 在银行间同 业市场 交易， 部分基金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。此外 ，本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方 式
借入短期资金 应对流动 性 需求， 其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值 。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。 
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 
同时，本基 金的基 金管理 人通过合理 分散逆 回购交 易的到期日 与交易 对手的 集中度；按 照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。 此外， 本基金的 基 金管理人 建立 了 逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 
综合上述各 项流动 性指标 的监测结果 及流动 性风险 管理措施的 实施， 本基金 在本报告期 内流
动性情 况良 好。 
注： 流动 性受限 资产 、7 个工作 日可 变现 资产的 计 算 口径 见《 公开 募集开 放 式证券 投资 基金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 39 页 共 68 页



7.4.13.4 市 场风 险 
 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 
7.4.13.4.1 利 率风 险 
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 及买 入返 售金 融资 产等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 
单位： 人民 币元



本期末



2017 年12 月31
日



1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产








 
银行存款 89,139,296.48 - - - 89,139,296.48 
结算备付 金 43,093,366.44 - - - 43,093,366.44 
存出保证 金 820,896.59 - - - 820,896.59 
交易性金 融资
产 
89,755,740.00 1,192,451.50 2,562,551.70 1,175,293,959.87 1,268,804,703.07 
买入返售 金融
资产 
300,000,000.00 - - - 300,000,000.00 
应收利息 - - - 2,085,162.82 2,085,162.82 
应收股利 - - - - - 
应收申购 款 50,150,679.22 - - 2,707,742.87 52,858,422.09 
应收证券 清算
款 
- - - 19,659,443.93 19,659,443.93 
其他资产 - - - - - 
资产总 计


572,959,978.73 1,192,451.50 2,562,551.70 1,199,746,309.49 1,776,461,291.42 
负债








 
应付赎 回款 - - - 4,583,615.29 4,583,615.29 
应付管 理人 报
酬 
- - - 2,076,700.41 2,076,700.41 
应付托 管费 - - - 346,116.75 346,116.75 
应付证 券清 算
款 
- - - 8,379,053.63 8,379,053.63 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 40 页 共 68 页



卖出回 购金 融
资产款 
- - - - - 
应付销 售服 务
费 
- - - - - 
应付交 易费 用 - - - 3,598,428.65 3,598,428.65 
应付利 息 - - - - - 
应付利 润 - - - - - 
其他负 债 - - - 375,835.91 375,835.91 
负债总 计


- - - 19,359,750.64 19,359,750.64 
利率敏 感度 缺
口



572,959,978.73 1,192,451.50 2,562,551.70 1,180,386,558.85 1,757,101,540.78 
上年度 末



2016 年12 月31
日



1 年以 内


1-5 年


5 年以 上


不计息


合计



资产









 
银行存 款 58,696,970.49 - - - 58,696,970.49 
结算备 付金 1,383,193.51 - - - 1,383,193.51 
存出保 证金 142,244.86 - - - 142,244.86 
交易性 金融 资
产 
12,805,047.00 - - 165,634,389.86 178,439,436.86 
买入返 售金 融
资产 
25,400,000.00 - - - 25,400,000.00 
应收利 息 - - - 255,972.12 255,972.12 
应收申 购款 17,620.51 - - 78,994.81 96,615.32 
其他资 产 - - - - - 
资产总 计


98,445,076.37


-


-


165,969,356.79


264,414,433.16



负债








 
应付证 券清 算
款 
- - - 7,499,557.02 7,499,557.02 
应付赎 回款 - - - 219,248.33 219,248.33 
应付管 理人 报
酬 
- - - 326,711.61 326,711.61 
应付托 管费 - - - 54,451.95 54,451.95 
应付交 易费 用 - - - 382,480.26 382,480.26 
其他负 债 - - - 355,357.15 355,357.15 
负债总 计


- -


-


8,837,806.32


8,837,806.32



利率敏 感度 缺
口



98,445,076.37


-


-


157,131,550.47


255,576,626.84



注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。



7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 
于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 41 页 共 68 页



5.32%(2016 年 12 月 31 日：5.01%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。 
7.4.13.4.2 外 汇风 险



外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 
7.4.13.4.3 其 他价 格风险



其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 股 票 投 资 占 基 金 资 产 的 比 例 范 围
0-95% ；债 券、 债券 回购 、 银行存 款( 包括 协议 存款 、 定期存 款及 其他 银行 存款) 、货币 市场 工具 、
权证、 股指 期货 以及 经中 国 证监会 允许 基金 投资 的其 他 金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地
对风险 进行 跟踪 和控 制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 
金额单 位： 人民 币元



项目



本期末



2017 年12 月 31 日



上年度 末



2016年12月31日



公允价 值



占基金 资产 净值 比
例（% ）



公允价 值



占基金 资产 净值
比例（%）



交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资



1,175,293,959.87


66.89


165,634,389.86


64.81



 
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资



- - - -



 
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资



- - - -



 
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资



- - - -



 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 42 页 共 68 页



衍生金 融资 产



－权证 投资



- - - -



 
其他


- - - -



 
合计


1,175,293,959.87 66.89


165,634,389.86 64.81



 
 
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析



假设


除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变 
 
相关风 险变 量的 变
动



对资产 负债 表日 基金 资产 净值的



影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）


 
本期末 （2017 年12 月31 日）



上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）



分析 
1. 沪深 300 指 数上
升 5 
75,860,000.00 7,340,000.00



2. 沪深 300 指 数下
降 5 
-75,860,000.00 -7,340,000.00



7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 
(1) 公允 价值 
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法 
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的 最低层
次决定 ： 
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 
第二层次： 除第一 层次输 入值外相关 资产或 负债直 接或间接可 观察的 输入值 。第三层次 ：相
关资产 或负 债的 不可 观察 输入值 。 
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具 
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值 
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,122,473,863.79 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 146,330,839.28 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日 ： 第 一层 次158,071,847.09 元 ， 第二 层 次20,367,589.77 元，
无第三 层次)。 
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动 
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 43 页 共 68 页



限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。 
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 
无。 
(c) 非 持续 的以 公 允 价值 计 量的金 融工 具 
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。 
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。 
(2) 增 值税 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 
§8 投资组 合报告 
8.1 期 末基 金资产 组合 情况


 
金额单 位： 人民 币元



序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 （%）



1


权益投 资


1,175,293,959.87 66.16 
 其中： 股票


1,175,293,959.87 66.16 
2


固定收 益投 资


93,510,743.20 5.26 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 44 页 共 68 页



 其中： 债券


93,510,743.20 5.26 









 资产 支持 证券


- - 
3


贵金属 投资


- - 
4


金融衍 生品 投资


- - 
5


买入返 售金 融资 产


300,000,000.00 16.89 
 
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产



- - 
6


银行存 款和 结算 备付 金合 计


132,232,662.92 7.44 
7


其他各 项资 产


75,423,925.43 4.25 
8


合计


1,776,461,291.42 100.00 
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合 
金额单 位： 人民 币元



代码


行业类 别


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 （％ ）



A


农、林 、牧 、渔 业


64,314,762.00 3.66 
B


采矿业


12,630,504.00 0.72 
C


制造业


826,818,885.87 47.06 
D


电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业


7,820,943.20 0.45 
E


建筑业


- - 
F


批发和 零售 业


8,808,234.63 0.50 
G


交通运 输、 仓储 和邮 政业


17,942.76 0.00 
H


住宿和 餐饮 业


- - 
I


信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业


34,112.55 0.00 
J


金融业


152,609,208.46 8.69 
K


房地产 业


25,652,535.00 1.46 
L


租赁和 商务 服务 业


70,281,045.40 4.00 
M


科学研 究和 技术 服务 业


- - 
N


水利、 环境 和公 共设 施管 理业


- - 
O


居民服 务、 修理 和其 他服 务业


- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和 社会 工作


- - 
R


文化、 体育 和娱 乐业


6,305,786.00 0.36 
S


综合


- - 
 合计


1,175,293,959.87 66.89 
 
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合 
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 45 页 共 68 页



8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 
金额单 位： 人民 币元






序号


股票代 码


股票名 称


数量（ 股）


公允价 值（ 元）



占基金 资产 净值 比例
（％）



1 601318 中国平 安 1,447,557 101,300,038.86 5.77 
2 600519 贵州茅 台 124,332 86,720,326.68 4.94 
3 000858 五粮液 1,071,067 85,556,831.96 4.87 
4 600438 通威股 份 5,693,760 68,951,433.60 3.92 
5 600176 中国巨 石 4,066,085 66,236,524.65 3.77 
6 002714 牧原股 份 1,216,700 64,314,762.00 3.66 
7 002027 分众传 媒 3,683,380 51,861,990.40 2.95 
8 000830 鲁西化 工 3,135,500 49,917,160.00 2.84 
9 000786 北新建 材 2,091,800 47,065,500.00 2.68 
10 600487 亨通光 电 1,147,000 46,361,740.00 2.64 
11 600745 闻泰科 技 1,131,800 38,175,614.00 2.17 
12 600183 生益科 技 2,095,900 36,175,234.00 2.06 
13 002142 宁波银 行 1,893,200 33,717,892.00 1.92 
14 002507 涪陵榨 菜 1,677,400 28,129,998.00 1.60 
15 600048 保利地 产 1,812,900 25,652,535.00 1.46 
16 300072 三聚环 保 590,158 20,732,250.54 1.18 
17 601888 中国国 旅 424,500 18,419,055.00 1.05 
18 601336 新华保 险 250,588 17,591,277.60 1.00 
19 002597 金禾实 业 677,500 17,560,800.00 1.00 
20 600486 扬农化 工 350,500 17,416,345.00 0.99 
21 002035 华帝股 份 577,100 17,393,794.00 0.99 
22 002078 太阳纸 业 1,868,500 17,339,680.00 0.99 
23 600779 水井坊 363,200 16,997,760.00 0.97 
24 600690 青岛海 尔 901,900 16,991,796.00 0.97 
25 600809 山西汾 酒 271,600 15,478,484.00 0.88 
26 603986 兆易创 新 98,300 15,110,676.00 0.86 
27 300316 晶盛机 电 643,500 13,455,585.00 0.77 
28 000688 建新矿 业 999,800 10,947,810.00 0.62 
29 300567 精测电 子 75,717 10,096,104.78 0.57 
30 002648 卫星石 化 536,709 8,909,369.40 0.51 
31 002493 荣盛石 化 614,500 8,818,075.00 0.50 
32 603900 莱绅通 灵 303,837 8,808,234.63 0.50 
33 600872 中炬高 新 351,500 8,703,140.00 0.50 
34 600702 沱牌舍 得 186,000 8,678,760.00 0.49 
35 002614 蒙发利 444,000 8,591,400.00 0.49 
36 603337 杰克股 份 165,732 8,541,827.28 0.49 
37 600346 恒力股 份 690,500 8,513,865.00 0.48 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 46 页 共 68 页



38 600143 金发科 技 1,226,800 8,060,076.00 0.46 
39 600681 百川能 源 576,000 7,804,800.00 0.44 
40 300327 中颖电 子 247,500 7,702,200.00 0.44 
41 603365 水星家 纺 332,100 7,674,831.00 0.44 
42 300415 伊之密 374,600 6,476,834.00 0.37 
43 603466 风语筑 116,300 6,305,786.00 0.36 
44 300308 中际装 备 37,507 2,194,159.50 0.12 
45 601899 紫金矿 业 366,600 1,682,694.00 0.10 
46 002859 洁美科 技 16,665 563,277.00 0.03 
47 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.03 
48 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.02 
49 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.02 
50 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01 
51 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00 
52 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00 
53 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00 
54 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00 
55 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00 
56 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 
57 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 
58 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00 
59 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00 
60 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00 
61 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 
62 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00 
63 000651 格力电 器 30 1,311.00 0.00 
64 601600 中国铝 业 36 240.12 0.00 
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计买 入金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 300072 三聚环 保 109,811,574.36 42.97 
2 000858 五 粮 液 104,058,529.74 40.72 
3 000651 格力电 器 99,381,383.42 38.89 
4 601318 中国平 安 88,860,260.21 34.77 
5 600519 贵州茅 台 87,616,777.98 34.28 
6 000830 鲁西化 工 86,036,628.56 33.66 
7 600438 通威股 份 84,000,898.58 32.87 
8 600690 青岛海 尔 83,127,382.38 32.53 
9 603799 华友钴 业 80,851,383.64 31.63 
10 000568 泸州老 窖 77,655,864.08 30.38 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 47 页 共 68 页



11 002597 金禾实 业 72,717,718.53 28.45 
12 600703 三安光 电 69,366,297.79 27.14 
13 600487 亨通光 电 68,624,915.03 26.85 
14 002460 赣锋锂 业 64,018,305.99 25.05 
15 002310 东方园 林 62,270,698.55 24.36 
16 300145 中金环 境 61,395,095.54 24.02 
17 002714 牧原股 份 60,725,788.70 23.76 
18 000333 美的集 团 60,244,154.96 23.57 
19 000786 北新建 材 58,975,702.30 23.08 
20 600507 方大特 钢 58,783,296.40 23.00 
21 601336 新华保 险 56,628,009.41 22.16 
22 601939 建设银 行 56,478,531.49 22.10 
23 002142 宁波银 行 56,301,408.56 22.03 
24 002236 大华股 份 54,025,790.97 21.14 
25 600176 中国巨 石 51,275,300.13 20.06 
26 002507 涪陵榨 菜 50,591,835.63 19.80 
27 600036 招商银 行 50,354,880.75 19.70 
28 600809 山西汾 酒 48,155,460.34 18.84 
29 600887 伊利股 份 47,790,517.23 18.70 
30 002027 分众传 媒 46,590,226.82 18.23 
31 600779 水井坊 45,948,728.40 17.98 
32 601012 隆基股 份 45,902,979.17 17.96 
33 600183 生益科 技 45,817,528.03 17.93 
34 002271 东方雨 虹 45,503,289.70 17.80 
35 002217 合力泰 43,691,583.14 17.10 
36 002517 恺英网 络 42,094,948.38 16.47 
37 601601 中国太 保 41,878,081.20 16.39 
38 002035 华帝股 份 41,298,887.64 16.16 
39 002475 立讯精 密 41,186,109.26 16.11 
40 002614 奥佳华 41,084,211.12 16.08 
41 002635 安洁科 技 39,892,551.95 15.61 
42 000488 晨鸣纸 业 38,323,784.75 15.00 
43 300197 铁汉生 态 37,292,669.44 14.59 
44 601668 中国建 筑 36,782,445.66 14.39 
45 601166 兴业银 行 36,658,298.73 14.34 
46 000933 神火股 份 36,150,999.82 14.14 
47 600585 海螺水 泥 35,933,349.24 14.06 
48 603337 杰克股 份 35,831,012.25 14.02 
49 002304 洋河股 份 34,005,205.63 13.31 
50 300296 利亚德 33,835,602.86 13.24 
51 601699 潞安环 能 32,964,984.51 12.90 
52 600309 万华化 学 32,324,956.44 12.65 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 48 页 共 68 页



53 600745 闻泰科 技 31,892,868.00 12.48 
54 000596 古井贡 酒 31,421,666.81 12.29 
55 600068 葛洲坝 31,098,734.02 12.17 
56 000932 华菱钢铁 30,509,588.05 11.94 
57 000418 小天鹅 Ａ 30,270,850.97 11.84 
58 300628 亿联网 络 29,993,121.95 11.74 
59 002449 国星光 电 29,629,155.50 11.59 
60 300415 伊之密 29,372,361.79 11.49 
61 600340 华夏幸 福 29,319,202.68 11.47 
62 600872 中炬高 新 29,234,796.61 11.44 
63 002008 大族激 光 28,991,969.84 11.34 
64 000065 北方国 际 28,839,444.02 11.28 
65 002626 金达威 28,078,841.63 10.99 
66 002466 天齐锂 业 28,065,123.28 10.98 
67 002078 太阳纸 业 27,995,762.76 10.95 
68 002555 三七互 娱 27,517,636.12 10.77 
69 300316 晶盛机 电 27,430,216.84 10.73 
70 002258 利尔化 学 27,116,549.67 10.61 
71 300355 蒙草生 态 27,011,635.78 10.57 
72 601997 贵阳银 行 26,878,599.89 10.52 
73 002812 创新股 份 26,601,592.72 10.41 
74 000822 山东海 化 26,281,744.98 10.28 
75 300618 寒锐钴 业 24,783,722.00 9.70 
76 000049 德赛电 池 24,348,635.59 9.53 
77 600801 华新水 泥 24,328,326.76 9.52 
78 600201 生物股 份 24,180,359.32 9.46 
79 601231 环旭电 子 24,172,300.49 9.46 
80 600486 扬农化 工 23,880,394.33 9.34 
81 002120 韵达股 份 23,670,570.60 9.26 
82 002241 歌尔股 份 23,565,454.25 9.22 
83 600048 保利地 产 23,366,259.64 9.14 
84 601636 旗滨集 团 23,058,810.62 9.02 
85 002185 华天科 技 22,804,276.74 8.92 
86 600549 厦门钨 业 22,181,235.31 8.68 
87 002415 海康威 视 22,066,688.61 8.63 
88 603179 新泉股 份 21,909,322.26 8.57 
89 002450 康得新 21,858,111.52 8.55 
90 603589 口子窖 21,753,395.41 8.51 
91 002050 三花智 控 21,684,748.91 8.48 
92 002068 黑猫股 份 21,491,746.84 8.41 
93 002285 世联行 21,462,482.87 8.40 
94 603899 晨光文 具 21,330,209.11 8.35 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 49 页 共 68 页



95 300083 劲胜智 能 21,234,018.15 8.31 
96 600196 复星医 药 20,924,154.11 8.19 
97 601006 大秦铁 路 20,882,908.42 8.17 
98 002043 兔 宝 宝 20,255,336.32 7.93 
99 601009 南京银 行 19,432,437.25 7.60 
100 002643 万润股 份 19,400,876.58 7.59 
101 000915 山大华 特 19,353,702.78 7.57 
102 600702 沱牌舍 得 19,108,300.00 7.48 
103 002496 辉丰股 份 19,091,023.51 7.47 
104 300097 智云股 份 18,852,688.00 7.38 
105 300237 美晨生 态 18,664,765.94 7.30 
106 002179 中航光 电 18,362,820.72 7.18 
107 002311 海大集 团 17,492,248.12 6.84 
108 300323 华灿光 电 17,432,080.82 6.82 
109 300308 中际旭 创 17,293,886.52 6.77 
110 600958 东方证 券 17,286,483.72 6.76 
111 601888 中国国 旅 17,186,544.00 6.72 
112 000887 中鼎股 份 17,052,615.12 6.67 
113 002139 拓邦股 份 16,197,916.31 6.34 
114 603900 莱绅通 灵 16,010,924.87 6.26 
115 603885 吉祥航 空 15,825,658.58 6.19 
116 600409 三友化 工 15,696,281.23 6.14 
117 600116 三峡水 利 15,650,354.94 6.12 
118 000789 万年青 15,606,135.82 6.11 
119 600581 八一钢 铁 15,454,107.74 6.05 
120 300258 精锻科 技 15,439,200.60 6.04 
121 000968 蓝焰控 股 15,414,972.45 6.03 
122 603228 景旺电 子 15,081,164.11 5.90 
123 600466 蓝光发 展 14,833,273.90 5.80 
124 603993 洛阳钼 业 14,486,517.00 5.67 
125 600383 金地集 团 14,365,521.42 5.62 
126 002833 弘亚数 控 14,305,009.15 5.60 
127 002019 亿帆医 药 14,256,683.28 5.58 
128 600567 山鹰纸 业 14,214,968.00 5.56 
129 300335 迪森股 份 14,160,551.95 5.54 
130 002867 周大生 14,076,729.69 5.51 
131 000338 潍柴动 力 13,893,194.16 5.44 
132 600643 爱建集 团 13,657,248.98 5.34 
133 002518 科士达 13,349,718.97 5.22 
134 002127 南极电 商 13,325,723.21 5.21 
135 601628 中国人 寿 13,324,957.23 5.21 
136 300088 长信科 技 13,068,079.00 5.11 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 50 页 共 68 页



137 002182 云海金 属 13,049,808.40 5.11 
138 600029 南方航 空 13,037,331.00 5.10 
139 603338 浙江鼎 力 12,947,122.30 5.07 
140 603025 大豪科 技 12,885,198.04 5.04 
141 002624 完美世 界 12,868,810.07 5.04 
142 002508 老板电 器 12,769,141.33 5.00 
143 002138 顺络电 子 12,742,558.71 4.99 
144 000063 中兴通 讯 12,563,796.41 4.92 
145 601677 明泰铝 业 12,480,673.06 4.88 
146 002536 西泵股 份 12,452,010.61 4.87 
147 601288 农业银 行 12,354,693.27 4.83 
148 002195 二三四 五 12,299,290.00 4.81 
149 002074 国轩高 科 11,999,978.06 4.70 
150 603986 兆易创 新 11,969,550.10 4.68 
151 002366 台海核 电 11,967,139.80 4.68 
152 600338 西藏珠 峰 11,888,636.98 4.65 
153 600525 长园集 团 11,813,349.13 4.62 
154 300432 富临精 工 11,635,720.70 4.55 
155 600529 山东药 玻 11,633,048.07 4.55 
156 002128 露天煤 业 11,540,131.55 4.52 
157 002680 长生生 物 11,477,927.21 4.49 
158 002562 兄弟科 技 11,380,864.63 4.45 
159 000807 云铝股 份 11,343,897.18 4.44 
160 002766 索菱股 份 11,220,649.12 4.39 
161 603239 浙江仙 通 11,173,127.00 4.37 
162 300232 洲明科 技 11,112,666.21 4.35 
163 600885 宏发股 份 11,080,414.82 4.34 
164 603638 艾迪精 密 10,820,199.47 4.23 
165 603686 龙马环 卫 10,602,605.13 4.15 
166 600015 华夏银 行 10,352,123.55 4.05 
167 000060 中金岭 南 10,338,579.40 4.05 
168 002174 游族网 络 10,335,506.97 4.04 
169 300068 南都电 源 10,091,516.88 3.95 
170 601233 桐昆股 份 10,026,614.79 3.92 
171 002859 洁美科 技 9,935,029.68 3.89 
172 300450 先导智 能 9,761,829.32 3.82 
173 603816 顾家家 居 9,710,763.72 3.80 
174 002583 海能达 9,629,478.27 3.77 
175 600563 法拉电 子 9,575,330.00 3.75 
176 000688 建新矿 业 9,462,825.27 3.70 
177 002792 通宇通 讯 9,458,422.48 3.70 
178 002717 岭南园 林 9,453,236.51 3.70 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 51 页 共 68 页



179 600373 中文传 媒 9,445,002.27 3.70 
180 601155 新城控 股 9,332,364.20 3.65 
181 300463 迈克生 物 9,323,726.03 3.65 
182 600782 新钢股 份 9,249,810.00 3.62 
183 002677 浙江美 大 9,076,433.29 3.55 
184 002493 荣盛石 化 9,061,661.50 3.55 
185 603368 柳州医 药 9,026,917.06 3.53 
186 603868 飞科电 器 8,893,084.00 3.48 
187 000717 韶钢松 山 8,858,319.45 3.47 
188 601607 上海医 药 8,817,127.32 3.45 
189 002171 楚江新 材 8,806,038.00 3.45 
190 002648 卫星石 化 8,767,083.33 3.43 
191 002705 新宝股 份 8,727,616.32 3.41 
192 600522 中天科 技 8,647,062.35 3.38 
193 600111 北方稀 土 8,600,953.00 3.37 
194 002048 宁波华 翔 8,585,242.04 3.36 
195 600681 百川能 源 8,558,361.09 3.35 
196 600346 恒力股 份 8,522,680.81 3.33 
197 000951 中国重 汽 8,467,312.64 3.31 
198 002573 清新环 境 8,427,002.00 3.30 
199 600153 建发股 份 8,426,168.50 3.30 
200 603612 索通发 展 8,333,950.60 3.26 
201 002601 龙蟒佰 利 8,297,654.60 3.25 
202 000423 东阿阿 胶 8,250,463.00 3.23 
203 002440 闰土股 份 8,249,976.00 3.23 
204 600566 济川药 业 8,177,312.71 3.20 
205 002831 裕同科 技 8,147,592.52 3.19 
206 603898 好莱客 8,095,597.68 3.17 
207 000050 深天马 Ａ 7,929,502.93 3.10 
208 002039 黔源电 力 7,844,332.14 3.07 
209 600143 金发科 技 7,827,686.56 3.06 
210 300327 中颖电 子 7,817,489.36 3.06 
211 002439 启明星 辰 7,813,598.23 3.06 
212 002472 双环传 动 7,798,856.24 3.05 
213 601100 恒立液 压 7,704,854.86 3.01 
214 002456 欧菲科 技 7,640,509.36 2.99 
215 601600 中国铝 业 7,556,865.00 2.96 
216 002775 文科园 林 7,459,879.43 2.92 
217 603933 睿能科 技 7,451,424.38 2.92 
218 002247 帝龙文 化 7,405,662.68 2.90 
219 600231 凌钢股 份 7,384,565.20 2.89 
220 300136 信维通 信 7,373,144.93 2.88 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 52 页 共 68 页



221 603365 水星家 纺 7,124,520.14 2.79 
222 603096 新经典 7,118,038.15 2.79 
223 603599 广信股 份 7,113,827.76 2.78 
224 300144 宋城演 艺 7,097,036.38 2.78 
225 002001 新 和 成 7,035,589.00 2.75 
226 600674 川投能 源 6,996,218.71 2.74 
227 603040 新坐标 6,947,560.00 2.72 
228 002094 青岛金 王 6,904,336.69 2.70 
229 600884 杉杉股 份 6,884,351.25 2.69 
230 300577 开润股 份 6,692,173.80 2.62 
231 001979 招商蛇 口 6,660,458.00 2.61 
232 002101 广东鸿 图 6,635,811.60 2.60 
233 603160 汇顶科 技 6,589,581.83 2.58 
234 600750 江中药 业 6,380,044.48 2.50 
235 300567 精测电 子 6,296,186.70 2.46 
236 600298 安琪酵 母 6,268,974.82 2.45 
237 300357 我武生 物 6,258,843.12 2.45 
238 600076 康欣新 材 6,220,724.00 2.43 
239 603416 信捷电 气 6,115,799.19 2.39 
240 300457 赢合科 技 6,109,895.57 2.39 
241 002564 天沃科 技 6,076,506.00 2.38 
242 002056 横店东 磁 6,073,326.00 2.38 
243 002222 福晶科 技 6,068,384.00 2.37 
244 002365 永安药 业 6,067,780.00 2.37 
245 603788 宁波高 发 6,064,135.52 2.37 
246 002334 英威腾 6,059,193.00 2.37 
247 002640 跨境通 6,027,149.30 2.36 
248 000902 新洋丰 5,995,385.00 2.35 
249 603466 风语筑 5,936,007.18 2.32 
250 300148 天舟文 化 5,933,970.43 2.32 
251 002448 中原内 配 5,841,227.00 2.29 
252 300274 阳光电 源 5,838,365.50 2.28 
253 000402 金 融 街 5,834,410.86 2.28 
254 000498 山东路 桥 5,833,655.00 2.28 
255 300383 光环新 网 5,833,018.00 2.28 
256 603757 大元泵 业 5,830,532.86 2.28 
257 002534 杭锅股 份 5,820,057.96 2.28 
258 603568 伟明环 保 5,817,975.90 2.28 
259 600622 光大嘉 宝 5,800,681.14 2.27 
260 002386 天原集 团 5,714,154.00 2.24 
261 002768 国恩股 份 5,697,848.00 2.23 
262 000002 万 科Ａ 5,685,796.94 2.22 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 53 页 共 68 页



263 000799 酒鬼酒 5,662,260.00 2.22 
264 002850 科达利 5,569,503.80 2.18 
265 300121 阳谷华 泰 5,300,248.47 2.07 
266 002709 天赐材 料 5,247,344.94 2.05 
267 600031 三一重 工 5,221,104.00 2.04 
268 600808 马钢股 份 5,205,546.73 2.04 
269 603808 歌力思 5,153,516.23 2.02 
270 300049 福瑞股 份 5,147,054.62 2.01 
271 600720 祁连山 5,131,701.00 2.01 
272 002737 葵花药 业 5,123,976.83 2.00 
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。 
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细 
金额单 位： 人民 币元



序号


股票代 码


股票名 称


本期累 计卖 出金 额


占期初 基金 资产 净值 比例(%)



1 000651 格力电 器 108,197,082.49 42.33 
2 300072 三聚环 保 87,802,073.53 34.35 
3 603799 华友钴 业 85,299,732.21 33.38 
4 000568 泸州老 窖 75,379,154.41 29.49 
5 600703 三安光 电 72,980,658.35 28.56 
6 600690 青岛海 尔 69,361,153.42 27.14 
7 002460 赣锋锂 业 67,877,131.98 26.56 
8 002310 东方园 林 66,490,918.24 26.02 
9 600507 方大特 钢 62,072,094.73 24.29 
10 300145 中金环 境 60,006,731.54 23.48 
11 002597 金禾实 业 59,891,098.56 23.43 
12 000333 美的集 团 58,618,280.83 22.94 
13 600887 伊利股 份 57,829,594.56 22.63 
14 601939 建设银 行 57,332,320.71 22.43 
15 002236 大华股 份 53,055,068.95 20.76 
16 600036 招商银 行 52,890,535.65 20.69 
17 002217 合力泰 52,771,533.83 20.65 
18 002517 恺英网 络 47,423,225.19 18.56 
19 002271 东方雨 虹 47,172,261.52 18.46 
20 601012 隆基股 份 45,110,538.87 17.65 
21 000933 神火股 份 44,026,229.01 17.23 
22 002635 安洁科 技 43,152,804.11 16.88 
23 002475 立讯精 密 42,226,907.76 16.52 
24 601601 中 国太 保 42,141,906.06 16.49 
25 000830 鲁西化 工 40,865,541.46 15.99 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 54 页 共 68 页



26 600309 万华化 学 40,633,798.85 15.90 
27 300197 铁汉生 态 40,217,105.57 15.74 
28 000858 五 粮 液 39,731,818.64 15.55 
29 000488 晨鸣纸 业 38,158,363.50 14.93 
30 300296 利亚德 38,080,606.86 14.90 
31 002304 洋河股 份 37,829,677.97 14.80 
32 601336 新华保 险 36,687,132.67 14.35 
33 601166 兴业银 行 36,653,717.10 14.34 
34 300618 寒锐钴 业 35,676,537.13 13.96 
35 600585 海螺水 泥 35,525,026.90 13.90 
36 601668 中国建 筑 35,326,621.53 13.82 
37 000065 北方国 际 33,837,472.80 13.24 
38 600068 葛洲坝 33,609,142.07 13.15 
39 002466 天齐锂 业 33,597,310.99 13.15 
40 002614 奥佳华 33,525,985.36 13.12 
41 600809 山西汾 酒 33,231,358.53 13.00 
42 000418 小天鹅 Ａ 33,040,674.32 12.93 
43 000596 古井贡 酒 32,695,179.58 12.79 
44 601699 潞安环 能 32,399,639.82 12.68 
45 601997 贵阳银 行 32,372,715.29 12.67 
46 002258 利尔化 学 32,358,325.39 12.66 
47 600487 亨通光 电 32,282,055.54 12.63 
48 002415 海康威 视 31,291,845.26 12.24 
49 002008 大族激 光 31,237,934.31 12.22 
50 600779 水井坊 30,884,538.27 12.08 
51 002555 三七互 娱 30,838,041.65 12.07 
52 002050 三花智 控 30,510,426.46 11.94 
53 000932 华菱钢 铁 29,515,329.24 11.55 
54 300628 亿联网 络 29,464,842.18 11.53 
55 002449 国星光 电 28,810,093.97 11.27 
56 603337 杰克股 份 28,341,237.12 11.09 
57 002812 创新股 份 27,539,017.80 10.78 
58 600340 华夏幸 福 27,104,094.40 10.61 
59 600438 通威股 份 26,863,884.73 10.51 
60 002626 金达威 26,498,874.82 10.37 
61 000822 山东海 化 25,929,743.80 10.15 
62 300355 蒙草生 态 25,677,500.21 10.05 
63 002241 歌尔股 份 25,329,464.55 9.91 
64 002120 韵达股 份 25,320,867.47 9.91 
65 601231 环旭电 子 24,954,140.11 9.76 
66 600201 生物股 份 24,726,788.24 9.67 
67 002035 华帝股 份 24,608,543.64 9.63 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 55 页 共 68 页



68 002185 华天科 技 24,366,181.56 9.53 
69 600801 华新水 泥 24,207,444.06 9.47 
70 000049 德赛电 池 23,723,262.81 9.28 
71 002142 宁波银 行 23,067,143.86 9.03 
72 600872 中炬高 新 22,967,077.92 8.99 
73 601636 旗滨集 团 22,826,267.37 8.93 
74 300415 伊之密 22,594,864.47 8.84 
75 600519 贵州茅 台 22,477,136.00 8.79 
76 002450 康得新 22,140,778.24 8.66 
77 600196 复星医 药 22,014,678.48 8.61 
78 603899 晨光文 具 21,955,662.95 8.59 
79 603179 新泉股 份 21,917,745.70 8.58 
80 601009 南京银 行 21,862,416.01 8.55 
81 002507 涪陵榨 菜 21,708,694.79 8.49 
82 600549 厦门钨 业 21,613,780.36 8.46 
83 000786 北新建 材 21,506,617.71 8.41 
84 603589 口子窖 21,140,496.16 8.27 
85 601006 大秦铁 路 21,107,962.60 8.26 
86 000789 万年青 21,103,960.69 8.26 
87 002068 黑猫股 份 20,845,873.09 8.16 
88 002285 世联行 20,287,006.14 7.94 
89 300083 劲胜智 能 20,269,201.24 7.93 
90 600409 三友化 工 19,836,597.71 7.76 
91 002179 中航光 电 19,576,223.36 7.66 
92 000915 山大华 特 19,555,195.24 7.65 
93 002043 兔 宝 宝 19,469,202.96 7.62 
94 002643 万润股 份 18,807,429.60 7.36 
95 300237 美晨生 态 18,381,809.83 7.19 
96 300258 精锻科 技 18,351,158.39 7.18 
97 000887 中鼎股 份 18,322,018.28 7.17 
98 300323 华灿光 电 18,042,372.61 7.06 
99 603993 洛阳钼 业 17,737,341.42 6.94 
100 002496 辉丰股 份 17,585,457.85 6.88 
101 300097 智云股 份 17,397,542.00 6.81 
102 600116 三峡水 利 17,130,045.73 6.70 
103 600958 东方证 券 17,085,947.76 6.69 
104 002311 海大集 团 16,350,028.36 6.40 
105 002139 拓邦股 份 15,611,013.00 6.11 
106 300316 晶盛机 电 15,478,687.03 6.06 
107 002019 亿帆医 药 15,243,563.50 5.96 
108 603228 景旺电 子 15,101,436.21 5.91 
109 600466 蓝光发 展 15,084,262.19 5.90 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 56 页 共 68 页



110 000968 蓝焰控 股 15,052,081.79 5.89 
111 600383 金地集 团 15,043,011.36 5.89 
112 601628 中国人 寿 14,948,495.83 5.85 
113 600566 济川药 业 14,743,055.80 5.77 
114 603885 吉祥航 空 14,661,221.78 5.74 
115 300088 长信科 技 14,579,750.84 5.70 
116 300308 中际旭 创 14,552,891.49 5.69 
117 002833 弘亚数 控 14,549,801.28 5.69 
118 300232 洲明科 技 14,523,874.37 5.68 
119 600581 八一钢 铁 14,498,264.00 5.67 
120 601318 中国平 安 14,364,005.00 5.62 
121 002573 清新环 境 14,068,596.25 5.50 
122 002867 周大生 13,869,555.90 5.43 
123 600567 山鹰纸 业 13,816,891.54 5.41 
124 000338 潍柴动 力 13,800,662.58 5.40 
125 002182 云海金 属 13,720,901.66 5.37 
126 002518 科士达 13,582,599.09 5.31 
127 603338 浙江鼎 力 13,562,728.14 5.31 
128 002138 顺络电 子 13,146,983.82 5.14 
129 002048 宁波华 翔 13,120,372.75 5.13 
130 002127 南极电 商 13,022,482.50 5.10 
131 002562 兄弟科 技 12,975,820.00 5.08 
132 603025 大豪科 技 12,909,172.80 5.05 
133 002508 老板电 器 12,653,408.19 4.95 
134 002536 西泵股 份 12,641,347.80 4.95 
135 002859 洁美科 技 12,583,076.52 4.92 
136 600643 爱建集 团 12,557,898.24 4.91 
137 600029 南方航 空 12,521,582.99 4.90 
138 300335 迪森股 份 12,458,829.34 4.87 
139 002624 完美世 界 12,203,615.51 4.77 
140 600529 山东药 玻 12,180,406.36 4.77 
141 000063 中兴通 讯 12,093,098.31 4.73 
142 600183 生益科 技 12,042,220.75 4.71 
143 002074 国轩高 科 12,013,358.72 4.70 
144 601288 农业银 行 11,976,286.00 4.69 
145 002366 台海核 电 11,941,654.46 4.67 
146 600525 长园集 团 11,835,696.64 4.63 
147 601677 明泰铝 业 11,829,221.08 4.63 
148 002195 二三四 五 11,650,735.03 4.56 
149 600885 宏发股 份 11,495,742.59 4.50 
150 300432 富临精 工 11,431,924.95 4.47 
151 300450 先导智 能 11,302,267.40 4.42 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 57 页 共 68 页



152 002078 太阳纸 业 11,112,479.92 4.35 
153 600338 西藏珠 峰 11,103,890.99 4.34 
154 603638 艾迪精 密 11,073,584.57 4.33 
155 603686 龙马环 卫 10,768,107.27 4.21 
156 000060 中金岭 南 10,723,431.60 4.20 
157 000807 云铝股 份 10,607,741.00 4.15 
158 002766 索菱股 份 10,598,713.82 4.15 
159 002128 露天煤 业 10,381,596.00 4.06 
160 603239 浙江仙 通 10,076,945.28 3.94 
161 600373 中文传 媒 10,002,920.13 3.91 
162 600297 广汇汽 车 9,896,830.09 3.87 
163 600702 沱牌舍 得 9,807,546.00 3.84 
164 000717 韶钢松 山 9,799,166.24 3.83 
165 600015 华夏银 行 9,755,296.50 3.82 
166 600563 法拉电 子 9,703,958.55 3.80 
167 002174 游族网 络 9,689,242.90 3.79 
168 300068 南都电 源 9,687,890.74 3.79 
169 600782 新钢股 份 9,609,427.00 3.76 
170 601233 桐昆股 份 9,595,593.16 3.75 
171 002583 海能达 9,556,759.57 3.74 
172 601155 新城控 股 9,545,418.95 3.73 
173 603816 顾家家 居 9,508,154.88 3.72 
174 002717 岭南园 林 9,435,387.56 3.69 
175 002680 长 生生 物 9,289,644.71 3.63 
176 002792 通宇通 讯 9,245,575.92 3.62 
177 601607 上海医 药 9,156,759.20 3.58 
178 002677 浙江美 大 9,104,781.24 3.56 
179 600298 安琪酵 母 9,097,423.96 3.56 
180 300463 迈克生 物 9,082,719.35 3.55 
181 603096 新经典 8,966,720.38 3.51 
182 603368 柳州医 药 8,916,906.72 3.49 
183 000921 海信科 龙 8,716,868.80 3.41 
184 000423 东阿阿 胶 8,702,308.20 3.40 
185 002564 天沃科 技 8,699,177.47 3.40 
186 300124 汇川技 术 8,558,369.67 3.35 
187 000820 神雾节 能 8,527,067.88 3.34 
188 600111 北方稀 土 8,509,433.00 3.33 
189 603900 莱绅通 灵 8,403,998.00 3.29 
190 603898 好莱客 8,401,357.03 3.29 
191 600522 中天科 技 8,392,164.98 3.28 
192 600153 建发股 份 8,378,015.68 3.28 
193 002171 楚江新 材 8,349,204.21 3.27 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 58 页 共 68 页



194 603933 睿能科 技 8,332,065.87 3.26 
195 002439 启明星 辰 8,241,951.00 3.22 
196 000951 中国重 汽 8,174,285.80 3.20 
197 002831 裕 同科 技 8,121,951.60 3.18 
198 603612 索通发 展 8,089,281.62 3.17 
199 002601 龙蟒佰 利 8,079,241.00 3.16 
200 002705 新宝股 份 8,075,371.33 3.16 
201 600884 杉杉股 份 8,051,879.94 3.15 
202 603868 飞科电 器 8,047,546.00 3.15 
203 601100 恒立液 压 8,029,885.96 3.14 
204 601689 拓普集 团 7,969,862.37 3.12 
205 002440 闰土股 份 7,807,208.51 3.05 
206 002039 黔源电 力 7,739,106.17 3.03 
207 300136 信维通 信 7,701,546.93 3.01 
208 000963 华东医 药 7,661,105.20 3.00 
209 000050 深天马 Ａ 7,640,893.00 2.99 
210 300577 开润股 份 7,619,455.76 2.98 
211 002456 欧菲科 技 7,618,909.98 2.98 
212 600486 扬农化 工 7,528,782.90 2.95 
213 002247 帝龙文 化 7,248,937.44 2.84 
214 002775 文科园 林 7,174,908.23 2.81 
215 002472 双环传 动 7,143,431.53 2.80 
216 600674 川投能 源 7,087,604.66 2.77 
217 603160 汇顶科 技 7,032,523.12 2.75 
218 603599 广信股 份 6,999,413.00 2.74 
219 300457 赢合科 技 6,982,513.72 2.73 
220 002001 新 和 成 6,967,211.57 2.73 
221 600231 凌钢股 份 6,952,422.00 2.72 
222 300144 宋城演 艺 6,878,703.07 2.69 
223 603040 新坐标 6,825,378.08 2.67 
224 300357 我武生 物 6,823,049.95 2.67 
225 002148 北纬科 技 6,808,447.98 2.66 
226 000799 酒鬼酒 6,736,984.83 2.64 
227 601600 中国铝 业 6,710,364.60 2.63 
228 002056 横店东 磁 6,608,574.00 2.59 
229 001979 招商蛇 口 6,439,572.22 2.52 
230 002534 杭锅股 份 6,378,159.60 2.50 
231 002094 青岛金 王 6,347,965.44 2.48 
232 600750 江中药 业 6,302,208.18 2.47 
233 600076 康欣新 材 6,279,094.12 2.46 
234 603416 信捷电 气 6,163,654.61 2.41 
235 002334 英威腾 6,068,291.00 2.37 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 59 页 共 68 页



236 603757 大元泵 业 5,997,250.86 2.35 
237 600816 安信信 托 5,990,452.15 2.34 
238 002222 福晶科 技 5,977,228.50 2.34 
239 000902 新洋丰 5,954,444.00 2.33 
240 002101 广东鸿 图 5,932,818.37 2.32 
241 603788 宁波高 发 5,909,790.05 2.31 
242 300115 长盈精 密 5,896,547.89 2.31 
243 002448 中原内 配 5,853,506.42 2.29 
244 002365 永安药 业 5,841,552.00 2.29 
245 000498 山东路 桥 5,841,252.28 2.29 
246 603568 伟明环 保 5,797,922.30 2.27 
247 002032 苏 泊 尔 5,706,277.85 2.23 
248 300148 天舟文 化 5,628,336.64 2.20 
249 300156 神雾环 保 5,626,209.80 2.20 
250 300274 阳光电 源 5,619,482.36 2.20 
251 002768 国恩股 份 5,597,096.00 2.19 
252 000402 金 融 街 5,581,168.59 2.18 
253 300383 光环新 网 5,529,314.00 2.16 
254 600031 三一重 工 5,503,372.00 2.15 
255 600622 光大嘉 宝 5,495,764.85 2.15 
256 000002 万 科Ａ 5,471,173.00 2.14 
257 002396 星网锐 捷 5,319,764.50 2.08 
258 601996 丰林集 团 5,304,030.84 2.08 
259 600720 祁连山 5,303,019.28 2.07 
260 002640 跨境通 5,220,954.58 2.04 
261 300146 汤臣倍 健 5,207,481.36 2.04 
262 600808 马钢股 份 5,181,347.00 2.03 
263 002386 天原集 团 5,140,783.76 2.01 
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。



8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 
单位: 人民 币元



买入股 票成 本（ 成交 ）总 额


6,156,057,350.55 
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额


5,411,935,310.35 
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。



8.5 期 末按 债券品 种分 类 的债 券投 资组合 
金额单 位： 人民 币元



序号


债券品 种


公允价 值


占基金 资产 净值 比例 （％ ）


南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 60 页 共 68 页



1


国家债 券


10,113,740.00 0.58 
2


央行票 据


- - 
3


金融债 券


79,642,000.00 4.53 
 其中： 政策 性金 融债


79,642,000.00 4.53 
4


企业债 券


- - 
5


企业短 期融 资券


- - 
6


中期票 据


- - 
7


可转债 （可 交换 债）


3,755,003.20 0.21 
8


同业存 单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


93,510,743.20 5.32 
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 



金额 单位 ：人 民币 元



序号


债券代 码


债券名 称


数量（ 张）


公允价 值



占基金 资产 净值 比例
（%）



1 170410 17 农发 10 600,000 59,682,000.00 3.40 
2 170204 17 国开 04 200,000 19,960,000.00 1.14 
3 170009 
17 附 息国 债
09 
100,000 9,984,000.00 0.57 
4 113011 光大转 债 20,000 2,087,400.00 0.12 
5 128029 太阳转 债 8,647 864,700.00 0.05 
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。



8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。 
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。 
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。 
8.12 投 资组 合报告 附注 
8.12.1


 
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。



8.12.2


 
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 61 页 共 68 页



8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 
单位： 人民 币元



序号


名称


金额



1


存出保 证金


820,896.59 
2


应收证 券清 算款


19,659,443.93 
3


应收股 利


- 
4


应收利 息


2,085,162.82 
5


应收申 购款


52,858,422.09 
6


其他应 收款


- 
7


待摊费 用


- 
8


其他


- 
9


合计


75,423,925.43 
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 
金额单 位: 人民 币元



序号


债券代 码


债券名 称


公允价 值



占基金 资产 净值 比例
（%）



1 113011 光大转 债 2,087,400.00 0.12 
 
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。



§9 基金份 额持有人信息 
9.1 期末 基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 
份额单 位： 份



持有人 户数
( 户)



户均持 有的
基金份 额



持有人 结构



机构投 资者


个人投 资者



持有份 额



占总份 额比
例（% ）



持有份 额



占总份 额比 例
（%）



31,728 21,871.45 372,033,321.43 53.61


321,904,011.86 46.39



9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 
项目


持有份 额总 数 （份）


占基金 总份 额比 例（%）



基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金


2,412,828.68 0.3477



9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 
项目


持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）



本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金



50~100 
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金


>100 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 62 页 共 68 页



§10 开放式 基金份额变动 
单位： 份



基金合 同生 效日 （2014 年2 月 26 日）
基金份 额总 额



2,143,062,806.56 
本报告 期期 初基 金份 额总 额


132,491,471.51 
本报告 期基 金总 申购 份额


866,814,984.10 
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额


305,369,122.32 
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）



- 
本报告 期期 末基 金份 额总 额


693,937,333.29



 
§11 重大事 件揭示 
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议



本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。



11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动



2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。 
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通过聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。






本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。



11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼



本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。



11.4 基 金投 资策略 的改 变



本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。






11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况



本报告 期内 本基 金未 更换 会计师 事务 所。


 
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况



本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚 。 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 63 页 共 68 页



11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况



11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 
金额单 位： 人民 币元



券商名 称



交易单 元
数量



股票交 易


应支付 该券 商的 佣金



备注



成交金 额



占当期 股票 成交
总额的 比例



佣金



占当期 佣金



总量的 比例



兴业证 券 1 2,449,358,016.98 21.19% 2,232,104.39 21.15% 
 
海通证 券 2 1,975,883,728.42 17.09% 1,800,621.93 17.06% 
 
中信证 券 1 1,573,007,114.42 13.61% 1,433,480.56 13.58% 
 
西南证 券 1 1,327,363,801.80 11.48% 1,209,629.58 11.46% 
 
招商证 券 1 934,149,345.42 8.08% 858,837.69 8.14% 
 
申万宏 源 1 835,014,904.03 7.22% 760,949.23 7.21% 
 
国海证 券 1 832,841,091.61 7.20% 758,968.77 7.19% 
 
上海证 券 1 530,282,568.19 4.59% 483,246.93 4.58% 
 
西部证 券 1 516,909,528.95 4.47% 480,389.83 4.55% 
 
长城证 券 1 350,408,649.16 3.03% 319,322.87 3.03% 
 
东方证 券 1 235,491,148.42 2.04% 214,602.26 2.03% 
 
华泰证 券 1 - - - - 
 
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定 ， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序： 
A：选 择标 准 
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好； 
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告； 
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ； 
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位： 
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 64 页 共 68 页



2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确； 
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。



11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 
金额单 位： 人民 币元



券商名
称



债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易



成交金 额



占当期 债券



成交总 额的
比例



成交金 额



占当期 债券 回
购



成交总 额的 比
例



成交金 额



占当期 权证



成交总 额的
比例



长城证
券 
130,110.00 0.64%


3,858,000,000.00 7.93%


- -



东方证
券 
- -


2,126,000,000.00 4.37%


- -



国海证
券 
- -


- -


- -



海通证
券 
1,529,148.91 7.52%


14,110,000,000.00 28.99%


- -



华泰证
券 
864,700.00 4.25%


- -


- -



上海证
券 
- -


- -


- -



申万宏
源 
- -


- -


- -



西部证
券 
- -


6,861,000,000.00 14.09%


- -



西南证
券 
- -


- -


- -



兴业证
券 
- -


- -


- -



招商证
券 
17,819,249.00 87.59%


7,731,100,000.00 15.88%


- -



中信证
券 
- -


13,992,000,000.00 28.74%


- -



 
11.8 其 他重 大事件 
序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期



1 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金
斧子为 代销 机构 及开 通相 关业务 的
公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 1 月 6 日 
2 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯 中国证 券报 、上 海证 券 2017 年1 月11 日 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 65 页 共 68 页



特瑞财 富为 代销 机构 及开 通相关 业
务的公 告 
报、证 券时 报 
3 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植
信基金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年2 月15 日 
4 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年2 月23 日 
5 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧
山农商 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 3 月 6 日 
6 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华
夏财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年3 月15 日 
7 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广
东南粤 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年3 月22 日 
8 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 成
都农商 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年3 月27 日 
9 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购
费率优 惠活 动的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 4 月 5 日 
10 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大
河财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 4 月 6 日 
11 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年4 月23 日 
12 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 杭
州联合 农村 商业 银行 为代 销机构 及
开通相 关业 务的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 6 月 1 日 
13 
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年6 月12 日 
14 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 7 月 3 日 
15 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 网上 银行 基金 申购 费率优 惠
活动的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 7 月 4 日 
16 
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年7 月20 日 
17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华 中国证 券报 、上 海证 券 2017 年8 月16 日 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 66 页 共 68 页



信证券 为代 销机 构 、 开通 相关业 务并
参加申 购及 定期 定额 投资 手续费 率
优惠的 公告 
报、证 券时 报 
18 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广
州银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年8 月22 日 
19 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 瑞
丰银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 9 月 1 日 
20 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 青
岛农商 银行 为代 销机 构 及 开通相 关
业务的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 9 月 8 日 
21 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华
林证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年9 月13 日 
22 
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年9 月18 日 
23 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 鄞
州银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年9 月19 日 
24 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联
储证券 为代 销机 构及 开 通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 10 月 13 日 
25 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通
华财富 为代 销机 构的 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 11 月 16 日 
26 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 海
通证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 11 月 16 日 
27 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 湖
北银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 11 月 24 日 
28 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋
中银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 11 月 24 日 
29 
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 11 月 28 日 
30 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 挖
财基金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年12 月1 日 
31 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川
财证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 12 月 15 日 
32 
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 12 月 26 日 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 67 页 共 68 页



告 
33 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 12 月 29 日 
34 
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 12 月 29 日 
35 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮
储银行 个人 网上 银行 和手 机银行 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 12 月 29 日 
36 
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中
国工商 银行 基金 定投 优惠 活动的 公
告 
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报 
2017 年 12 月 29 日 
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 
投
资
者
类
别



报告期 内持 有基 金份 额变 化情况



报告期 末持 有基 金情
况



序
号



持有基 金份
额比例 达到
或者超 过20%
的时间 区间



期初



份额



申购



份额



赎回



份额



持有份 额



份
额
占
比
（%
）



机
构



1



20170330-2017
0817



-


170,207,134.73


57,873,801.66


112,333,333.07


16.19



个
人



-


-


-


-


-


-


-



产品特 有风 险



本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。



注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。 
§13 备查文 件目录 
13.1 备 查文 件目录 
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方新优 享灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金的 文件






2 、南 方新 优享 灵活 配 置混合 型 证 券投 资基 金合 同 



3 、南 方新 优享 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 



4 、南 方新 优享 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金2017 年 年度 报告 原文 



5 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照 南方新优享灵活配置混合 2017 年年度报告 
第 68 页 共 68 页






6 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 
13.2 存 放地 点 
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 
13.3 查 阅方 式 
网站：http://www.nffund.com