南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金2017 年年
度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 2 页 共 54 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金管 理人 承诺 以诚 实信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ， 但 不保证 基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 3 页 共 54 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 6
3.2 基金净值表现 ................................................................... 7
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 ..................................................... 8
§4 管理人报告 ...................................................................8
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ....................................................... 8
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 .................................... 9
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 .......................................... 9
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 10
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 10
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 11
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 11
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 12
4.9 管理人对会计师事 务所 出具非标 准审计 报告所 涉相 关事项的 说明 ....................... 12
4.10 报告期内管理 人对本 基金持有 人数或 基金资 产净 值预警情 形的说 明 .................... 12
§5 托管人报告 .................................................................. 12
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 12
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 12
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 13
§6 审计报告 .................................................................... 13
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 13
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 13
§7 年度财务报表 ................................................................ 14
7.1 资产负债表 .................................................................... 14
7.2 利润表 ........................................................................ 16
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 17
7.4 报表附注 ...................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................ 42
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 42 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 4 页 共 54 页
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 43
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 43
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 45
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 47
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小 排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 48
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 48
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 48
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 48
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 48
8.11 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 48
8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 49
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 49
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 49
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 50
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 50
§11 重大事件揭示 ............................................................... 50
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 50
11.2 基金管理人、 基金托 管人 的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 50
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 50
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 50
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 50
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 51
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 51
11.8 其他重大事件 ................................................................. 53
§12 备查文件目录 ............................................................... 54
12.1 备查文件目录 ................................................................. 54
12.2 存放地点 ..................................................................... 54
12.3 查阅方式 ..................................................................... 54
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 5 页 共 54 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方稳 健成 长贰 号证 券投 资基金
基金简 称
南方稳 健成 长贰 号混 合
基金主 代码
202002
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年7 月25 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,892,221,807.71 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 稳贰号 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ，在控 制投 资风 险并 保持 基金投 资组 合良 好的 流动 性
的前提 下， 力求 使该 为投 资者提 供稳 健和 长期 稳定 的资本 利得 。
投资策 略
在股票 投资 方面 ，本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和成长 潜力 ，主 要可 以区 分
为价值 型股 票和 成长 型股 票。本 基金 明确 界定 了价 值型和 成长 型股 票 的 特征 ，
并依据 该特 征分 别构 造一 个投资 组合 。本 基金 投资 于这两 个组 合内 股票 的比 例
不低于 股票 投资 部分 的 80% 。
业绩比 较基 准
上证综 合指 数×80%+ 上证 国债指 数×20% 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适中的 品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 6 页 共 54 页
2.4 信 息披 露方式
本基金 选 定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
报告期 （2017 年1 月1
日-2017 年12 月31 日）
报告期 （2016 年1 月1
日-2016 年12 月31 日）
报告期 （2015 年 1 月1
日-2015 年12 月 31 日）
本期已 实现 收益
126,429,851.22 -161,093,824.08 1,430,759,829.65
本期利 润
333,548,751.94 -321,082,534.38 1,360,619,625.58
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.0802 -0.0719 0.3127
本期加 权平 均净 值
利润率
17.54%
-17.15%
45.09%
本期基 金份 额净 值
增长率
19.16%
-12.00%
42.42%
3.1.2 期末 数据 和
指标
报告期(2017 年12 月
31 日)
报告期(2016 年12 月31
日)
报告期(2015 年12 月31
日)
期末可 供分 配利 润
60,013,885.81 -231,768,685.23 957,125,137.15
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0154 -0.0530 0.2808
期末基 金资 产净 值
1,936,262,196.93 1,826,684,421.42 2,635,579,440.02
期末基 金份 额净 值
0.4975 0.4175 0.7733
3.1.3 累计 期末 指
标
报告期(2017 年12 月
31 日)
报告期(2016 年12 月31
日)
报告期(2015 年12 月31
日)
基金份 额累 计净 值
增长率
191.50%
144.63%
177.98%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本 期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 7 页 共 54 页
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 5.40% 0.93% -0.96% 0.46% 6.36% 0.47%
过去六 个月 7.68% 0.69% 2.95% 0.44% 4.73% 0.25%
过去一 年 19.16% 0.70% 5.41% 0.44% 13.75% 0.26%
过去三 年 49.35% 1.59% 5.58% 1.34% 43.77% 0.25%
过去五 年 90.74% 1.40% 42.89% 1.18% 47.85% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
191.50% 1.41% 97.82% 1.36% 93.68% 0.05%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 8 页 共 54 页
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 - - - -
2016 年 2.5300 423,108,180.51 439,663,779.34 862,771,959.85
2015 年 0.2000 52,161,072.49 66,811,295.38 118,972,367.87
合计
2.7300 475,269,253.00 506,475,074.72 981,744,327.72
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 9 页 共 54 页
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
应帅
本 基 金 基
金经理
2012 年 11
月 23 日
- 16
北大光 华管 理学 院管 理学 硕士 ， 具有 基
金从业 资格 。 曾 担任 长城 基 金管理 公司
行 业研究员 ，2007 年加入南 方基金 ，
2007 年 5 月至 2009 年 2 月 ， 任南 方宝
元基金 经理 ；2007 年5 月至 2012 年11
月，任 南方 成份 基金 经理 ；2010 年 12
月至 2016 年 3 月， 任南 方 宝元基 金经
理；2012 年 11 月 至今 ， 任 南方稳 健基
金经理 ；2012 年 11 月 至今 ， 任南稳 贰
号基金 经理 ；2016 年 3 月 至今， 任南
方驱动 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今，
任南方 智造 股票 基金 经理 。
注:1. 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 决定
确定的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理，“ 任 职日期”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方稳 健 成长贰号证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本着 诚 实信用、勤 勉尽责的
原则管理和运 用基金资 产 ，在严格控制 风险的基 础 上，为基金份 额持有人 谋 求最大利益 。本报告
期内，基金运 作整体合 法 合规，没有损 害基金份 额 持有人利益。 基金的投 资 范围、投资 比例及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 10 页 共 54 页
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程 ，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日 、3 日、5 日时 间窗 口内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在 ，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年宏 观经 济超 预期 好 转 ； 一 是在 全球 复苏 的大 背景下 ， 进 出口 数据 明显 好转 ， 对我 国经
济复苏给与了 强有力的 支 撑，二是供给 侧改革的 成 功实施导致国 内传统行 业 出现反转， 三是房地
产数据 继续 好于 预期 ，尤 其是投 资数 据继 续保 持平 稳增长 。2017 年国 内资 本 市场总 体震 荡上 行，
但结构分化非 常明 显。 以 中小创为代表 的绩差股 股 价继续回落， 并不时出 现 风险事件， 二是以家
电白酒为代表 的蓝筹股 股 价一路上涨， 涨幅明显 ， 三是以钢铁、 煤炭为代 表 的周期股由 于业绩出
现反转 ， 股价 也表 现优 异 ， 四是电 子 、 新能 源 、5G 为代表 的成 长股 表现 也很优 异 。 总结 2017 年，
市场机会非常 多，但也 有 不少个股风险 较大。本 基 金今年以来继 续保持较 高 仓位运作， 以绝对收
益为投 资理 念 ， 主要 投资 了具有 较好 安全 边际 的白 酒 、 金 融 、 家电 。 期 间在 电子 、 新能 源 、5G 板
块均有投资。 本基金将 继 续采取自下而 上的选股 策 略，以价值投 资为理念 ， 争取获得较 好的绝对
收益。
4.4.2 报 告期 内 基金 的业 绩表现
2017 年沪 深300 指 数增 长 率为 21.78%% ， 基金 净值 增长率 为 19.16%， 业绩 基 准为 5.41% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年全 年经 济持 续超 预 期，展 望 2018 年 ，复 苏 动能有 所减 弱， 但仍 处在 健康平 稳发 展水南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 11 页 共 54 页
平；房地产和 出口数据 预 期继续有效支 撑经济总 体 平稳。股市在 经过一年 的 持续上涨之 后，风险
有所积累。股 市波动可 能 会有所加大， 投资难度 会 有所增加。但 在风格上 ， 我们仍判断 为以业绩
为导向 、价 值投 资为 主导 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金 管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况， 积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规 情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公 司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理 。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内部 管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范 各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 12 页 共 54 页
类投资品种 的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基 金分 红条件的 前 提下，本基金 每
年收益 分配 次数 最多 为 12 次， 全年 分配 比例 不得 低于年 度可 供分 配收 益 的 90% ， 若基 金合 同生
效不 满 3 个 月可 不进 行收 益分配 ；本 基金 收益 分配 方式分 两种 ：现 金分 红与 红利再 投资 ，投 资 人
可选择现金红 利或将现 金 红利按除权日 的基金份 额 净值自动转为 基金份额 进 行再投资； 若投资者
不选择 ， 本基 金默 认的 收 益分配 方式 是现 金分 红 ； 基金投 资当 期出 现净 亏损 ， 则不进 行收 益分 配 ；
基金当年收益 应先弥补 上 一年度亏损后 ，才可进 行 当年收益分配 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低 于面 值； 每一 基金 份额享 有同 等分 配权 ；法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况 ， 本基 金于 2018 年 1 月 16 日进 行本基 金 的 2017
年年度 收益 分配 （ 每10 份 基金份 额派 发红 利 0.14 元 ） 。
4.9 管 理人 对会计 师事 务所出 具非 标准审 计报 告所涉 相关 事项的 说明
无。
4.10 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 本 基金 托管 人在对 南方 稳健 成长 贰号 证券投 资基 金的 托管 过程 中 ， 严 格遵 守 《 证
券投资基金法 》及其他 法 律法规和基金 合同的有 关 规定，不存在 任何损害 基 金份额持 有 人利益的
行为， 完全 尽职 尽责 地履 行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方稳健 成 长贰号证券投 资基金的 管 理人 ——南方 基金管理 股 份有限公司在 南
方稳健成长贰 号证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基
金费用开支等 问题上， 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为，在各 重 要方面的运 作严格按
照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ，南 方 稳 健成 长贰号 证券 投资 基金 未进 行利润 分配 。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 13 页 共 54 页
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完 整 发表 意见
本 托 管 人 依 法 对 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 南 方 稳 健 成 长 贰 号 证 券 投 资 基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标 、 净 值表 现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22745 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方稳 健成 长贰 号证 券投 资基金 全体 基金 份额 持有 人：
审计意 见
( 一) 我们 审计 的内 容
我们审计了南方稳健 成长 贰号证券投资基金 ( 以 下简 称 “ 南 方 稳 健 成长
贰号基 金”)的 财务 报表 ， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资产 负债 表，2017
年度的 利润 表和 所有 者权 益( 基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
( 二) 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务
报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会”)、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中 国基 金业协 会”) 发布 的
有关规定及允许的基金行 业实务操作编制，公允反 映了南方稳健成长贰
号基金 2017 年 12 月 31 日的 财 务状 况以 及 2017 年 度的经 营成 果和 基金
净值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表
审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我 们独 立于 南 方稳健 成长 贰号 基金 ，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
管 理 层 和 治 理 层 对 财
务报表 的责 任
南 方 稳 健 成 长 贰 号 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( 原南
方基金 管理 有限 公司 ， 以 下简称 “基 金管 理人 ”)管 理层负 责按 照企 业会
计准则和中国证监会、中 国基金业协会发布的有关 规定及允许的基金行
业实务操作编制财务报表 ，使其实现公允反映，并 设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估南 方稳健成长贰号基金
的持续经营能力，披 露与 持续经营相关的事项(如 适用) ， 并 运 用 持 续经
营假设，除非基金管理人 管理层计划清算南方稳健 成长贰号基金、终止
运营或 别无 其他 现实 的选 择。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 14 页 共 54 页
基金管 理人 治理 层负 责监 督南方 稳健 成长 贰号 基金 的财务 报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报
表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告 。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按 照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表 使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常
认为错 报是 重大 的。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险； 设 计和
实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造 、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上 ，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解与审计相关的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目的并 非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。
( 三) 评价基金管理人管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估计及 相
关披露 的合 理性 。
( 四) 对基金管理人管理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。同时 ，
根据获取的审计证据，就 可能导致对南方稳 健 成 长贰 号 基 金 持 续 经 营 能
力产生重大疑虑的事项或 情况是否存在重大不确定 性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提
请报表使用者注意财务报 表中的相关披露；如果披 露不充分，我们应当
发表非无保留意见。我们 的结论基于截至审计报告 日可获得的信息。然
而，未 来的 事项 或情 况可 能导致 南方 稳健 成长 贰号 基金不 能持 续经 营。
( 五) 评 价 财 务 报 表的 总 体列 报 、 结 构 和 内容( 包 括 披露) ， 并 评 价 财 务报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现
等事项进行沟通， 包 括 沟通 我 们 在 审 计 中 识 别 出 的值 得 关 注 的 内 部 控 制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 15 页 共 54 页
2017 年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
43,015,707.29 143,581,921.92
结算备 付金
2,986,323.89 3,888,229.47
存出保 证金
626,719.38 572,773.17
交易性 金融 资产
7.4.7.2
1,864,571,066.24 1,630,507,286.02
其中： 股票 投资
1,459,252,206.84 1,249,525,731.92
基金投 资
- -
债券投 资
405,318,859.40 380,981,554.10
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- 90,000,000.00
应收证 券清 算款
32,622,920.85 -
应收利 息
7.4.7.5
5,234,151.66 4,464,657.10
应收股 利
20,000.00 20,000.00
应收申 购款
151,703.16 120,963.10
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
1,949,228,592.47 1,873,155,830.78
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,454,427.35 41,160,073.02
应付赎 回款
1,726,096.76 569,193.10
应付管 理人 报酬
2,461,816.59 2,355,899.91
应付托 管费
410,302.82 392,649.99
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
1,512,266.53 1,600,448.19
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
401,485.49 393,145.15
负债合 计
12,966,395.54 46,471,409.36
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,831,377,530.34 2,058,453,106.65
未分配 利润
7.4.7.10
104,884,666.59 -231,768,685.23
所有者 权益 合计
1,936,262,196.93 1,826,684,421.42 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 16 页 共 54 页
负债和 所有 者权 益总 计
1,949,228,592.47 1,873,155,830.78
注:1 、 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基金 份额 净 值0.4975 元 ， 基金 份额 总额3,892,221,807.71
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年1 月1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
380,222,995.26 -273,401,617.90
1.利息 收入
16,957,647.37 16,441,388.79
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
1,145,663.73 1,150,778.80
债券利 息收入
14,995,466.65 14,668,090.60
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
816,516.99 622,519.39
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列 ）
155,792,179.86 -130,106,746.65
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
134,262,183.34 -146,262,195.23
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
17,000.00 -778,791.52
资产支 持证 券投 资收 益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
21,512,996.52 16,934,240.10
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
7.4.7.17
207,118,900.72 -159,988,710.30
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.18
354,267.31 252,450.26
减：二 、费 用
46,674,243.32 47,680,916.48
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
28,480,982.75 28,094,949.52
2．托 管费
7.4.10.2.2
4,746,830.51 4,682,491.72
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
13,007,974.35 14,483,965.80
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
438,455.71 419,509.44
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
333,548,751.94 -321,082,534.38
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ” 号填 333,548,751.94 -321,082,534.38 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 17 页 共 54 页
列）
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 稳健 成长 贰号证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 2,058,453,106.65 -231,768,685.23 1,826,684,421.42
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 333,548,751.94
333,548,751.94
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-227,075,576.31 3,104,599.88 -223,970,976.43
其中：1.基 金申 购款
60,560,024.14 -1,145,177.90 59,414,846.24
2.基金 赎回 款
-287,635,600.45 4,249,777.78 -283,385,822.67
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
1,831,377,530.34 104,884,666.59 1,936,262,196.93
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值） 1,603,694,519.46 1,031,884,920.56 2,635,579,440.02
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- -321,082,534.38
-321,082,534.38
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
454,758,587.19 -79,799,111.56 374,959,475.63
其中：1.基 金申 购款
680,673,193.18 -103,783,829.83 576,889,363.35
2.基金 赎回 款
-225,914,605.99 23,984,718.27 -201,929,887.72
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -862,771,959.85 -862,771,959.85
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
2,058,453,106.65 -231,768,685.23 1,826,684,421.42
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 18 页 共 54 页
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方稳健成长贰号证券 投 资基金( 以 下 简 称 “ 本 基金”) 经中国证券监督管理 委 员会( 以下简
称“中 国证 监会 ”) 证监 基 金字[2006] 第116 号 《关 于 同意南 方稳 健成 长贰 号证 券投资 基金 募集 的
批复》 核准 ，由 南方 基金 管理股 份有 限公 司( 原南 方 基金管 理有 限公 司， 已 于 2018 年 1 月 4 日办
理完成 工商 变更 登记)依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投 资基金 法 》 和 《南 方稳 健 成长 贰 号证 券投 资基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期限 不定，首 次 设立募集不 包括认购
资金利 息共 募集 人民 币5,256,725,210.10 元 ， 业经 普华永 道中 天会 计师 事务 所有限 公司 普华 永道
中天验 字(2006) 第116 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 南方 稳 健成长 贰号 证券 投资
基 金 基 金 合 同 》 于 2006 年 7 月 25 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
5,257,868,688.68 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 1,143,478.58 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 南方 基金 管理 股份有 限公 司 ， 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。
根据《南方稳 健成长贰 号 证券投资基金 招募说明 书 》和《南方稳 健成长贰 号 证券投资基金 基
金份额 拆分 比例 的公 告 》 的有关 规定 ， 本基 金于2007 年 4 月 9 日进 行了 基金 份额拆 分 ， 拆 分比 例
为1:2.125288343 ， 并于2007 年4 月9 日 进行 了变 更登记 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 稳健成长贰号 证券投资 基 金基金合同》 的
有关规定，本 基金的投 资 范围为国内依 法公开发 行 上市的股票、 债券及中 国 证监会批准 的允许基
金投资的其他 金融工具 ， 主要投资对象 为业绩优 良 并能稳定增长 的上市公 司 的 股票和具 有较大成
长潜力的上市 公司的股 票 。本基金投资 于股票、 债 券的比例不低 于基金资 产 总值的 80% ，投资 于
国家债券的比 例不低于 基 金资产净值 的 20%。 本基 金的业绩比较 基准为： 上 证综合指数×80%+ 上
证国债 指数 ×20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《 证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 稳健 成长贰 号证 券投 资基南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 19 页 共 54 页
金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证监 会、 中国 基金 业协 会发布 的有 关规 定 及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入 当期损益
的金融资 产。 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 在资产负 债 表中以交易 性金融资
产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项 是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 20 页 共 54 页
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足下列条件 之一 的 ， 予 以 终 止 确 认 ：(1)收取该金融资产现金流量 的合同权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产 持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产 和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时 ， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 基
金份额拆分引 起的实收 基 金份额变动于 基金份额 拆 分日根据拆分 前的基金 份 额数及确定 的拆分比南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 21 页 共 54 页
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。上述申购 和赎回分 别 包括基金转换 所引起的 转 入基金的实收 基金增 加 和 转出基金的 实收基金
减少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券 投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计 算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 54 页
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营 分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发 布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品 种( 可转换债券和私募债券 除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 54 页
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期无 重大 会计 差错 的内容 和更 正金 额。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 54 页
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市 公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
43,015,707.29 143,581,921.92
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
43,015,707.29 143,581,921.92
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,236,669,387.22 1,459,252,206.84 222,582,819.62
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
77,983,670.75 77,352,859.40 -630,811.35
银行间 市场
333,161,860.00 327,966,000.00 -5,195,860.00
合计
411,145,530.75 405,318,859.40 -5,826,671.35
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,647,814,917.97 1,864,571,066.24 216,756,148.27 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 54 页
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
1,241,472,412.32
1,249,525,731.92
8,053,319.60
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
46,235,766.15
46,576,554.10
340,787.95
银行间 市场
333,161,860.00
334,405,000.00
1,243,140.00
合计
379,397,626.15
380,981,554.10
1,583,927.95
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,620,870,038.47
1,630,507,286.02
9,637,247.55
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位 ： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
合计
- -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 90,000,000.00 -
合计
90,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
9,716.14 26,328.99 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 54 页
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
1,343.90 1,749.70
应收债 券利 息
5,222,809.62 4,251,660.75
应收买 入返 售证 券利 息
- 184,659.96
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
282.00 257.70
合计
5,234,151.66 4,464,657.10
7.4.7.6 其 他资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上 年度 末
2016 年 12 月 31 日
其他应 收款
- -
待摊费 用
- -
合计
- -
注: 无
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,512,266.53 1,600,048.19
银行间 市场 应付 交易 费用
- 400.00
合计
1,512,266.53 1,600,448.19
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
6,485.49 2,145.15
预提费 用 395,000.00 391,000.00
合计
401,485.49 393,145.15
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 27 页 共 54 页
上年度 末 4,374,825,830.33
2,058,453,106.65
本期申 购
128,707,988.51
60,560,024.14
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-611,312,011.13
-287,635,600.45
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
3,892,221,807.71
1,831,377,530.34
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -64,097,597.89 -167,671,087.34 -231,768,685.23
本期利 润
126,429,851.22 207,118,900.72 333,548,751.94
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-2,318,367.52 5,422,967.40 3,104,599.88
其中： 基金 申购 款
325,873.29 -1,471,051.19 -1,145,177.90
基金赎 回款
-2,644,240.81 6,894,018.59 4,249,777.78
本期已 分配 利润
- - -
本期末
60,013,885.81 44,870,780.78 104,884,666.59
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
1,056,202.84 1,047,488.68
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
78,423.36 86,813.27
其他
11,037.53 16,476.85
合计
1,145,663.73 1,150,778.80
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
4,377,189,684.44
4,951,218,156.65
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 28 页 共 54 页
减：卖 出股 票成 本总 额
4,242,927,501.10
5,097,480,351.88
买卖股 票差 价收 入
134,262,183.34
-146,262,195.23
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至
2017年12月31日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月
31 日
债券投 资收 益—— 买 卖债 券 （、 债 转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
17,000.00 -778,791.52
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
- -
合计
17,000.00 -778,791.52
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日 至
2017年12月31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至
2016 年12月31日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
40,912,000.00 681,044,262.72
减： 卖 出债 券 （、 债转股 及债券 到期 兑付 ） 成 本总
额
39,983,000.00 663,074,400.95
减：应 收利 息总 额
912,000.00 18,748,653.29
买卖债 券差 价收 入
17,000.00 -778,791.52
7.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 54 页
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
21,512,996.52 16,934,240.10
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
21,512,996.52 16,934,240.10
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
207,118,900.72 -159,988,710.30
股票投 资
214,529,500.02 -150,488,901.99
债券投 资
-7,410,599.30 -9,499,808.31
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
207,118,900.72 -159,988,710.30
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
348,081.12 246,118.35
基金转 换费 收入
- -
转换费 收入
6,186.19 6,331.91
其他
0.00 -
合计
354,267.31 252,450.26
注:1 、 本 基金 的赎 回费 率 为赎回 金额 的0.5% ， 赎 回 费总额 的 25% 归 入基 金资 产 ；2 、 本 基金 的转 换
费由转 出基 金赎 回费 和基 金申购 补差 费构 成， 其中 赎回费 部分 的25% 归 入基 金资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 54 页
交易所 市场 交易 费用
13,007,974.35 14,481,990.80
银行间 市场 交易 费用
- 1,975.00
合计
13,007,974.35 14,483,965.80
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
审计费 用
95,000.00 91,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 32,700.00 25,500.00
银行费 用 1,455.71 2,309.44
其他 9,300.00 700.00
合计
438,455.71 419,509.44
7.4.7.21 分 部报 告
无。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年1 月 12 日 宣告2017 年度第 一次 分红 ， 向 截至2018 年1 月16
日止在 本基 金注 册登 记人 南方基 金管 理股 份有 限公 司登记 在册 的全 体份 额持 有人 ， 按每10 份基金
份额派 发红 利0.1400 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 54 页
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 0.00 0.00
989,195,827.13 10.47
兴业证 券 0.00 0.00
873,281,978.75 9.24
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
（%）
华泰证 券 1,421,100.00 1.98
- -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
注: 无。
7.4.10.1.4 权 证交 易
注:无。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 54 页
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 907,388.00 10.44
510,960.68 31.93
兴业证 券 795,823.52 9.16
- -
注:1 、上 述佣金按 市场佣金率 计算，以 扣除由中国证券 登记结算 有限责任公司收 取的证管 费、经
手费和 适用 期间 内由 券商 承担的 证券 风险 结算 基金 后的净 额列 示 。2 、 该 类佣 金协议 的服 务范 围 还
包括佣 金收 取方 为本 基金 提供的 证券 投资 研究 成果 和市场 信息 服务 等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
28,480,982.75 28,094,949.52
其中： 支 付 销售 机构 的客 户维护 费
3,727,274.69
3,582,345.28
注: 支付基金管 理人南方 基 金公司的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1.5% 的 年费率计提， 逐日
累 计 至 每 月 月 底 ， 按 月 支 付 。 其 计 算 公 式 为 ： 日 管 理 人 报 酬 ＝ 前 一 日 基 金 资 产 净
值 X 1.5% / 当 年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
4,746,830.51 4,682,491.72
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
注:无。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 工 商 银 行 股
份有限 公司
43,015,707.29
1,056,202.84
143,581,921.92
1,047,488.68
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人中 国工 商银 行保 管，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
002859
洁美
科技
2017-03-
24
2018-04-
09
新股流
通受限
29.82 33.80 6,666
198,780.1
2
225,310.80 -
002859 洁美 2017-09- 2018-04- 新股流 - 33.80 9,999 - 337,966.20 - 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 54 页
科技 15 09 通受限
002860
星帅
尔
2017-03-
31
2018-04-
12
新股流
通受限
19.81 39.79 7,980
158,083.8
0
317,524.20 -
002923
润都
股份
2017-12-
28
2018-01
-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-
25
2018-01
-03
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-
28
2018-01
-05
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123004
铁汉
转债
2017-12-
18
2018-01
-26
新债未
上市
100.00 100.00 14,211
1,421,100
.00
1,421,100.
00
-
7.4.12.1.3 受 限证 券类 别 ：权证
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 份）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
- - - - - - - - - - -
注: 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购首 次公 开发 行股 票 时公司 股东 公开 发售 股 份 ， 所认购 的股 份自 发
行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌日 期
复牌开
盘单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
002507
涪陵
榨菜
2017-12
-04
重大
事项
16.77 - -
1,370,2
62
23,463,797
.80
22,979,293
.74
000688
建新
矿业
2017-09
-06
重大
事项
10.95
2018-02-0
7
9.86 667,600
6,520,191.
00
7,310,220.
00
300730
科创
信息
2017-12
-25
重大
事项
41.55
2018-01-0
2
45.71 821 6,863.56 34,112.55
002919
名臣
健康
2017-12
-28
重大
事项
35.26
2018-01-0
2
38.79 821 10,311.76 28,948.46
600525
长园
集团
2017-12
-25
重大
事项
15.79
2018-01-1
0
17.30 24 488.31 378.96
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 54 页
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资的 金融工具 主 要包括股票投 资及债券 投 资等。本基金 在日常经 营 活动中面临的 与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人从事
风险管理的主 要目标是 争 取将相 对风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 相对 收益高 、风 险适 中” 的风 险收益 目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 54 页
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为0.07%(2016 年 12 月31 日： 无)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动 性风 险是 指基 金在 履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险 。 本 基金的 流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合 同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% ，本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 54 页
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平； 持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的 风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场 利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 及债 券投资 等。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 54 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12
月31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 43,015,707.29 - - - 43,015,707.29
结算备付 金 2,986,323.89 - - - 2,986,323.89
存出保证 金 626,719.38 - - - 626,719.38
交易性金 融
资产
245,834,805.40 123,575,454.00 35,908,600.00 1,459,252,206.84 1,864,571,066.24
买入返售 金
融资产
- - - - -
应收利息 - - - 5,234,151.66 5,234,151.66
应收股利 - - - 20,000.00 20,000.00
应收申购 款 3,961.72 -
-
147,741.44 151,703.16
应收证券 清
算款
- - - 32,622,920.85 32,622,920.85
其他资产 - - - - -
资产总 计
292,467,517.68 123,575,454.00 35,908,600.00 1,497,277,020.79 1,949,228,592.47
负债
应付赎 回款 - - - 1,726,096.76 1,726,096.76
应付管 理人
报酬
- - - 2,461,816.59 2,461,816.59
应付托 管费 - - - 410,302.82 410,302.82
应付证 券清
算款
- - - 6,454,427.35 6,454,427.35
卖出回 购金
融资产 款
- - - - -
应付销 售服
务费
- - - - -
应付交 易费
用
- - - 1,512,266.53 1,512,266.53
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 401,485.49 401,485.49
负债总 计
- - - 12,966,395.54 12,966,395.54
利率敏 感度
缺口
292,467,517.68 123,575,454.00 35,908,600.00 1,484,310,625.25 1,936,262,196.93
上年度 末
2016 年12
月31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 143,581,921.92 - - - 143,581,921.92 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 54 页
结算备 付金 3,888,229.47 - - - 3,888,229.47
存出保 证金 572,773.17 - - - 572,773.17
交易性 金融
资产
29,974,000.00 314,265,054.10 36,742,500.00 1,249,525,731.92 1,630,507,286.02
买入返 售金
融资产
90,000,000.00 - - - 90,000,000.00
应收利 息 - - - 4,464,657.10 4,464,657.10
应收股 利 - - - 20,000.00 20,000.00
应收申 购款 2,050.00 - - 118,913.10 120,963.10
其他资 产 - - - - -
资产总 计
268,018,974.56
314,265,054.10
36,742,500.00
1,254,129,302.12
1,873,155,830.78
负债
应付证 券清
算款
- - - 41,160,073.02 41,160,073.02
应付赎 回款 - - - 569,193.10 569,193.10
应付管 理人
报酬
- - - 2,355,899.91 2,355,899.91
应付托 管费 - - - 392,649.99 392,649.99
应付交 易费
用
- - - 1,600,448.19 1,600,448.19
其他负 债 - - - 393,145.15 393,145.15
负债总 计
- -
-
46,471,409.36
46,471,409.36
利率敏 感度
缺口
268,018,974.56
314,265,054.10
36,742,500.00
1,207,657,892.76
1,826,684,421.42
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月
31 日 ）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 1,355,780.74 2,193,846.17
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -1,344,555.30 -2,171,919.90
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 54 页
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金 流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票、债 券 的比例不低 于基金资
产总值 的80% ， 投 资于 国家 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 20% 。 此 外， 本基 金的基 金管 理人 每
日 对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
1,459,252,206.84
75.36
1,249,525,731.92
68.40
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
1,459,252,206.84 75.36
1,249,525,731.92 68.40
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 54 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1.沪深 300 指数 上 升 5% 91,333,971.89 59,649,707.56
2.沪深 300 指数 下 降 5% -91,333,971.89 -59,649,707.56
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
注:无。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基 金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 1,427,965,327.94 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 436,605,738.30 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日 ： 第一 层 次1,236,122,535.00 元 ， 第 二层 次 394,384,751.02
元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 54 页
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据 财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ， 不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
1,459,252,206.84 74.86
其中： 股票
1,459,252,206.84 74.86
2
固定收 益投 资
405,318,859.40 20.79
其中： 债券
405,318,859.40 20.79 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 54 页
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返 售金 融资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,002,031.18 2.36
7
其他各 项资 产
38,655,495.05 1.98
合计
1,949,228,592.47 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
7,310,220.00 0.38
C
制造业
1,101,727,899.56 56.90
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,575,143.20 0.08
E
建筑业
32,193,075.00 1.66
F
批发和 零售 业
1,695.80 0.00
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
8,515,712.55 0.44
J
金融业
269,612,917.97 13.92
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
38,297,600.00 1.98
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
1,459,252,206.84 75.36
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 54 页
序 号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 000651 格力电 器 3,515,001 153,605,543.70 7.93
2 600519 贵州茅 台 215,756 150,487,652.44 7.77
3 601318 中国平 安 2,035,000 142,409,300.00 7.35
4 601009 南京银 行 11,598,321 89,771,004.54 4.64
5 000568 泸州老 窖 890,000 58,740,000.00 3.03
6 600176 中国巨 石 3,279,936 53,430,157.44 2.76
7 002217 合力泰 4,653,300 46,533,000.00 2.40
8 000063 中兴通 讯 1,270,000 46,177,200.00 2.38
9 300323 华灿光 电 2,815,875 45,898,762.50 2.37
10 600745 闻泰科 技 1,350,000 45,535,500.00 2.35
11 000786 北新建 材 1,850,031 41,625,697.50 2.15
12 000333 美的集 团 715,950 39,685,108.50 2.05
13 002027 分众传 媒 2,720,000 38,297,600.00 1.98
14 600487 亨通光 电 900,000 36,378,000.00 1.88
15 603898 好莱客 1,167,461 34,860,385.46 1.80
16 603589 口子窖 702,011 32,327,606.55 1.67
17 000725 京东 方A 5,300,000 30,687,000.00 1.58
18 002491 通鼎互 联 2,340,000 29,484,000.00 1.52
19 002222 福晶科 技 1,589,975 28,985,244.25 1.50
20 603328 依顿电 子 1,888,244 27,096,301.40 1.40
21 600438 通威股 份 2,190,000 26,520,900.00 1.37
22 600585 海螺水 泥 900,000 26,397,000.00 1.36
23 300197 铁汉生 态 1,963,400 23,855,310.00 1.23
24 002507 涪陵榨 菜 1,370,262 22,979,293.74 1.19
25 300072 三聚环 保 570,000 20,024,100.00 1.03
26 601288 农业银 行 5,000,000 19,150,000.00 0.99
27 600036 招商银 行 630,000 18,282,600.00 0.94
28 002511 中顺洁 柔 1,087,900 17,711,012.00 0.91
29 600703 三安光 电 688,400 17,478,476.00 0.90
30 000915 山大华 特 550,000 16,577,000.00 0.86
31 600183 生益科 技 920,000 15,879,200.00 0.82
32 002202 金风科 技 639,926 12,062,605.10 0.62
33 000830 鲁西化 工 598,000 9,520,160.00 0.49
34 000932 华菱钢 铁 1,158,400 9,394,624.00 0.49
35 300271 华宇软 件 570,000 8,481,600.00 0.44
36 002663 普邦股 份 1,502,300 8,337,765.00 0.43
37 000688 建新矿 业 667,600 7,310,220.00 0.38
38 002583 海能达 199,990 3,701,814.90 0.19
39 600900 长江电 力 100,000 1,559,000.00 0.08
40 603823 百合花 36,764 629,399.68 0.03 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 54 页
41 002859 洁美科 技 16,665 563,277.00 0.03
42 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.02
43 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
44 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
45 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
46 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
47 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
48 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
49 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
50 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
51 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
52 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
53 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
54 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
55 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
56 000858 五粮液 83 6,630.04 0.00
57 002916 深南电 路 68 5,931.64 0.00
58 600511 国药股 份 61 1,695.80 0.00
59 600741 华域汽 车 53 1,573.57 0.00
60 002821 凯莱英 21 1,256.85 0.00
61 600867 通化东 宝 40 915.60 0.00
62 000636 风华高 科 71 843.48 0.00
63 603369 今世缘 50 775.50 0.00
64 600525 长园集 团 24 378.96 0.00
65 601788 光大证 券 1 13.43 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601009 南京银 行 110,895,132.44 6.07
2 601318 中国平 安 101,544,683.22 5.56
3 002466 天齐锂 业 99,367,581.19 5.44
4 600519 贵州茅 台 90,095,743.01 4.93
5 000651 格力电 器 89,611,688.68 4.91
6 002027 分众传 媒 88,078,753.71 4.82
7 600068 葛洲坝 72,910,744.38 3.99
8 300072 三聚环 保 72,454,693.51 3.97
9 002850 科达利 68,130,535.05 3.73
10 002241 歌尔股 份 67,840,502.17 3.71 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 54 页
11 600176 中国巨 石 64,671,219.86 3.54
12 601186 中国铁 建 61,170,543.50 3.35
13 600703 三安光 电 59,649,378.89 3.27
14 000404 华意压 缩 58,424,614.11 3.20
15 002008 大族激 光 57,519,503.55 3.15
16 600089 特变电 工 56,781,526.79 3.11
17 002217 合力泰 56,224,234.43 3.08
18 601328 交通银 行 55,088,785.76 3.02
19 601169 北京银 行 55,074,361.63 3.01
20 000858 五 粮 液 54,953,404.79 3.01
21 002507 涪陵榨 菜 53,258,642.56 2.92
22 000568 泸州老 窖 52,669,509.98 2.88
23 300146 汤臣倍 健 50,739,384.12 2.78
24 600741 华域汽 车 50,089,135.08 2.74
25 603589 口子窖 48,793,633.57 2.67
26 002142 宁波银 行 46,497,951.25 2.55
27 600745 闻泰科 技 44,759,493.70 2.45
28 300323 华灿光 电 44,751,144.11 2.45
29 000928 中钢国 际 43,424,181.11 2.38
30 600036 招商银 行 42,738,848.23 2.34
31 002508 老板电 器 41,759,235.52 2.29
32 601231 环旭电 子 41,466,845.38 2.27
33 600449 宁夏建 材 40,094,660.56 2.19
34 600030 中信证 券 39,053,507.01 2.14
35 601211 国泰君 安 38,281,381.80 2.10
36 601117 中国化 学 37,430,707.42 2.05
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 002466 天齐锂 业 135,927,045.97 7.44
2 600273 嘉化能 源 90,136,118.64 4.93
3 601009 南京银 行 87,387,757.55 4.78
4 600068 葛洲坝 75,312,738.85 4.12
5 002008 大族激 光 69,790,582.70 3.82
6 300072 三聚环 保 68,000,776.63 3.72
7 002241 歌尔股 份 67,113,768.66 3.67
8 000858 五 粮 液 66,392,909.28 3.63
9 000786 北新建 材 66,379,144.69 3.63 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 54 页
10 601186 中国铁 建 61,444,166.34 3.36
11 600741 华域汽 车 59,303,598.46 3.25
12 600266 北京城 建 58,164,760.17 3.18
13 600511 国药股 份 57,814,622.10 3.17
14 600089 特变电 工 56,872,124.46 3.11
15 002850 科达利 55,625,441.10 3.05
16 600567 山鹰纸 业 55,503,995.49 3.04
17 601169 北京银 行 55,098,041.75 3.02
18 300146 汤臣倍 健 53,964,190.75 2.95
19 000778 新兴铸 管 53,943,255.46 2.95
20 601328 交通银 行 53,511,059.40 2.93
21 002027 分众传 媒 53,435,639.51 2.93
22 002142 宁波银 行 53,305,467.56 2.92
23 600153 建发股 份 52,024,889.55 2.85
24 000404 华意压 缩 48,299,779.11 2.64
25 002508 老板电 器 47,679,441.63 2.61
26 000820 神雾节 能 45,338,825.60 2.48
27 600703 三安光 电 44,841,673.04 2.45
28 601231 环旭电 子 44,053,443.99 2.41
29 002460 赣锋锂 业 41,311,591.00 2.26
30 002117 东港股 份 40,786,635.11 2.23
31 600507 方大特 钢 40,319,449.32 2.21
32 600449 宁夏建 材 40,127,169.33 2.20
33 002304 洋河股 份 39,371,346.49 2.16
34 600030 中信证 券 38,870,021.00 2.13
35 600873 梅花生 物 38,680,357.84 2.12
36 600104 上汽集 团 38,666,802.66 2.12
37 600801 华新水 泥 38,151,350.85 2.09
38 601211 国泰君 安 37,687,851.38 2.06
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,238,481,339.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,377,189,684.44
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 54 页
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
72,302,305.40 3.73
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
331,595,454.00 17.13
其中： 政策 性金 融债
331,595,454.00 17.13
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资 券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
1,421,100.00 0.07
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
合计
405,318,859.40 20.93
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 080220 CY 08 国开 20 1,900,000 187,910,000.00 9.70
2 140219 CY 14 国开 19 1,000,000 100,280,000.00 5.18
3 019557 SH 17 国债 03 305,690 30,526,203.40 1.58
4 130247 CY 13 国开 47 200,000 20,110,000.00 1.04
5 130307 CY 13 进出 07 200,000 19,666,000.00 1.02
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比 例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 54 页
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
626,719.38
2
应收证 券清 算款
32,622,920.85
3
应收股 利
20,000.00
4
应收利 息
5,234,151.66
5
应收申 购款
151,703.16
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
合计
38,655,495.05
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
171,416 22706.29 9,923,779.56 0.25
3,882,298,028.15 99.75
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
注: 本公司 的 所 有从 业 人 员( 包 含 高 级 管 理 人员 、 基 金投 资 和 研 究 部 门负 责 人 和本 基 金 基 金 经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 54 页
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年7 月 25 日 ）基 金份 额总 额
5,257,868,688.68
本报告 期期 初基 金份 额总 额
4,374,825,830.33
本报告 期基 金总 申购 份额
128,707,988.51
减：本 报告 期基 金 总 赎回 份额
611,312,011.13
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
3,892,221,807.71
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司（筹 ）第 一届 董事 会第 一次会 议， 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用95,000 元。 该 审 计机构 已提 供审 计服 务的 连续年 限为12 年。
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 51 页 共 54 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
恒泰证 券 1 1,515,389,233.75 17.63% 1,380,976.28 17.55%
国盛证 券 1 984,972,937.40 11.46% 900,006.00 11.44%
广发证 券 1 771,255,317.18 8.97% 702,847.45 8.93%
国海证 券 1 739,414,075.15 8.60% 673,828.72 8.56%
中银国 际 1 733,809,337.35 8.53% 669,128.78 8.50%
安信证 券 1 582,794,633.36 6.78% 533,925.30 6.79%
国信证 券 1 570,201,544.49 6.63% 529,049.08 6.72%
银河证 券 1 521,027,122.61 6.06% 474,813.38 6.03%
申万宏 源 1 406,137,115.55 4.72% 374,461.74 4.76%
中金公 司 1 403,350,276.56 4.69% 370,785.35 4.71%
海通证 券 2 326,700,428.58 3.80% 297,723.46 3.78%
西南证 券 1 324,093,175.53 3.77% 301,826.15 3.84%
华创证 券 1 279,524,186.34 3.25% 254,729.91 3.24%
华龙证 券 1 185,704,366.66 2.16% 172,944.47 2.20%
东北证 券 1 164,769,289.00 1.92% 150,153.71 1.91%
国泰君 安 1 88,605,449.44 1.03% 80,746.17 1.03%
中泰证 券 1 - -% - -%
兴业证 券 1 - -% - -%
新时代 证
券
1 - -% - -%
华泰证 券 2 - -% - -%
华福证 券 1 - -% - -%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 54 页
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证 券 19,055,752.50 26.57%
70,000,000.00 3.17%
- -%
东北证 券 - -%
- -%
- -%
广发证 券 - -%
- -%
- -%
国海证 券 - -%
- -%
- -%
国盛证 券 11,236,110.20 15.66%
350,000,000.00 15.83%
- -%
国泰君 安 - -%
- -%
- -%
国信证 券 13,600,852.00 18.96%
300,000,000.00 13.57%
- -%
海通证 券 - -%
- -%
- -%
恒泰证 券 - -%
- -%
- -%
华创证 券 - -%
- -%
- -%
华福证 券 - -%
- -%
- -%
华龙证 券 - -%
- -%
- -%
南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 54 页
华泰证 券 1,421,100.00 1.98%
- -%
- -%
申万宏 源 - -%
650,700,000.00 29.43%
- -%
西南证 券 - -%
- -%
- -%
新时代 证
券
- -%
- -%
- -%
兴业证 券 - -%
- -%
- -%
银河证 券 - -%
- -%
- -%
中金公 司 - -%
- -%
- -%
中泰证 券 - -%
- -%
- -%
中银国 际 26,417,089.90 36.83%
840,000,000.00 38.00%
- -%
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-6
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞财
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-1-11
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植信 基金
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-15
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行
手机银 行基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-2-23
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农商
银行为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-6
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财富
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-15
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广东 南粤
银行为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-3-22
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率 优惠 活动
的公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-5
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大河 财富
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-6
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行
手机银 行基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-4-23
11
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分
基金最 低申 购金 额限 制的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-6-12
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行
手机银 行基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-7-3 南方稳健成长贰号混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 54 页
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行
网上银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-7-4
14
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证券
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-10-1
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-11-2
16
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 挖财 基金
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-1
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证券
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-1
18
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整
流通受 限股 票估 值方 法的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-2
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮储 银行
个人网 上银 行和 手机 银行 基金申 购费 率优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-2
20
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商
银行基 金定 投优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-2
21
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行
手机银 行基 金申 购及 定期 定额投 资手 续费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-2
22
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券
投资基 金缴 纳增 值税 及其 附加税 费的 公告
中国证 券报 、上 海证
券报、 证券 时报
2017-12-2
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方稳健 成长 贰号 证券 投资 基金的 文件
2 、南 方稳 健成 长贰 号 证券投 资基 金基 金合 同
3 、南 方稳 健成 长贰 号 证券投 资基 金托 管协 议
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告
12.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
