南 方 天 天 宝货 币 市 场 基金2017 年年 度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国邮政储 蓄银行股份有限公 司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金 托管 人中 国邮 政储蓄 银行 股份 有限 公司 根据本 基金 合同 规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日复
核了本报告中 的财务指 标 、净值表现、 利润分配 情 况、财务会计 报告、投 资 组合报告等 内容，保
证复核 内容 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
基 金管理人 承诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基 金的过往 业绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告期 自2017 年 8 月9 日(合 同生 效日) 起至 12 月31 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2 目录.................................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信息 披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ...................................................................... 7
3.1 主要 会计 数据 和财 务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利 润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金 经 理情况 ........................................................................................................ 11
4.2 管理 人对 报告 期内 本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 12
4.3 管理 人对 报告 期内 公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 12
4.4 管理 人对 报告 期内 基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 13
4.5 管理 人对 宏观 经济 、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 14
4.6 管理 人内 部有 关本 基 金的监 察稽 核工 作情 况 ............................................................................ 14
4.7 管理 人对 报告 期内 基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 15
4.8 管理 人对 报告 期内 基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 15
4.9 报告 期内 管理 人对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 15
§5 托管人报告 ........................................................................................................................... 16
5.1 报告 期内 本基 金托 管 人遵规 守 信 情况 声明 ................................................................................ 16
5.2 托管 人对 报告 期内 本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 16
5.3 托管 人对 本年 度报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 16
§6 审计报告 ................................................................................................................................. 16
6.1 审计 报告 基本 信息 ........................................................................................................................ 16
6.2 审计 报告 的基 本内 容 .................................................................................................................... 16
§7 年度财务报表 ........................................................................................................................ 18
7.1 资产 负债 表 .................................................................................................................................... 18
7.2 利润 表 ............................................................................................................................................ 19
7.3 所有 者权 益（ 基金 净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报表 附注 ........................................................................................................................................ 21
§8 投资组合报告 ........................................................................................................................ 40
8.1 期末 基金 资产 组合 情 况 ................................................................................................................ 40
8.2 债券 回购 融资 情况 ........................................................................................................................ 40 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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8.3 基金 投资 组合 平均 剩 余期限 ........................................................................................................ 40
8.4 报告 期内 投资 组合 平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 ........................................................ 41
8.5 期末 按债 券品 种分 类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 41
8.6 期末 按摊 余成 本占 基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ................................ 41
8.7 “影 子定 价” 与“ 摊 余成本 法 ” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ................................................ 42
8.8 报告 期内 负偏 离度 的 绝对值 达 到 0.25% 情况 说 明 ..................................................................... 42
8.9 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ............ 42
8.10 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 42
§9 基金份额持有人信息 ............................................................................................................. 43
9.1 期末 基金 份额 持有 人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 43
9.2 期末 货币 市场 基金 前 十名份 额持 有人 情况 ................................................................................ 43
9.3 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 44
9.4 期末 基金 管理 人的 从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 .................................... 44
§10 开放式基金份额变动 ............................................................................................................. 44
§11 重大事件揭示 ...................................................................................................................... 45
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 45
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 45
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 45
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 45
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 45
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ...................................................... 45
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 45
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................. 46
11.9 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 46
§12 影响投资者决策的其 他重要信息......................................................................................... 48
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 48
注：申购份额包含红 利再 投资和份额折算。 ............................................................................... 48
§13 备查文件目录 ...................................................................................................................... 48
13.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 48
13.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 48
13.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 48
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方天 天宝 货币 市场 基金
基金简 称
南方天 天宝 货币
基金主 代 码
004970
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 8 月 9 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
报告期 末基 金份 额总 额
369,455,200.76 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方天 天宝 货 币 A
南方天 天宝 货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码
004970
004971
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
69,466,453.39 份
299,988,747.37 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方天天 宝” 。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ，保 持流动 性的 前提 下， 力争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ，在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金， 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公
司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 田东辉
联系电 话
0755-82763888 010-68858113
电子邮 箱
manager@southernfund.com tiandonghui@psbc.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95580
传真
0755-82763889 010-68858120
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注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 3 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街3 号A 座
邮政编 码
518048 100808
法定代 表人
张海波 李国华
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年 08 月 09 日 （基 金 合同生 效日 ）-2017 年 12 月31 日
南方天 天宝 货 币A
南方天 天宝 货 币 B
本期已 实现 收益
2,767,693.19 10,068,182.44
本期利 润
2,767,693.19
10,068,182.44
本期净 值收 益率
1.4829%
1.5801%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
期末基 金资 产净 值
69,466,453.39
299,988,747.37
期末基 金份 额净 值
1.0000
1.0000
3.1.3 累计 期末 指标
报告期(2017 年12 月 31 日)
累计净 值收 益率
1.4829%
1.5801%
注: 1. 本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、 投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益， 由 于货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方天 天宝 货 币 A
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.9383%
0.0014%
0.3456%
0.0000%
0.5927%
0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
1.4829%
0.0013%
0.5452%
0.0000%
0.9377%
0.0013%
南方天 天宝 货 币 B
阶段
净值收 益率 净值收 益率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－③
②－④
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①
标准差 ②
准收益 率③
准收益 率标
准差④
过去三 个月 1.0004%
0.0014%
0.3456%
0.0000%
0.6548%
0.0014%
自基金 合同
生效起 至今
1.5801%
0.0013%
0.5452%
0.0000%
1.0349%
0.0013%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：基金合同 生效日至 本 报告期末不满 一年。本 基 金的建仓期为 六个月， 截 至报告期末 基金尚未
完成建 仓。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
南方 天天宝货币 A
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 2,767,693.19 - - 2,767,693.19 -
2016 年 - - - - - 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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2015 年 - - - - -
合计
2,767,693.19 - - 2,767,693.19 -
南方天天宝货币 B
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 10,068,182.44 - - 10,068,182.44 -
2016 年 - - - - -
2015 年 - - - - -
合计
10,068,182.44 - - 10,068,182.44 -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元，旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理
（助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
董浩
本基金
基金经
理
2017
年 8
月 9
日
- 7
南开大 学金 融学 硕士 ，具 有基金 从业 资格 。2010 年 7 月
加入南 方基 金 ， 历 任交 易 管理部 债券 交易 员 、 固 定 收益部
货币理 财类 研究 员 ；2014 年3 月至 2015 年9 月 ， 任 南方
现金通 基金 经理 助理 ；2015 年9 月至2016 年8 月 ， 任 南
方 50 债基 金经 理 ；2015 年9 月 至今 ， 任 南方 现金 通 、南
方中票 基金 经理 ；2016 年 2 月至 今， 任南 方日 添 益货币
基金经 理 ；2016 年 8 月至 今 ， 任 南 方10 年国 债基 金 经理 ；
2016 年 11 月 至今 ，任 南 方理财 60 天 基金 经理 ；2017 年
8 月至 今， 任南 方天 天宝 基金经 理。
夏晨
曦
本基金
基金经
理
2017
年 8
月 9
日
- 12
香 港科 技大学 理学 硕士，具 有基 金从业 资格 。2005 年 5
月加入 南方 基金 ， 曾担 任 金融工 程研 究员 、 固定 收 益研究
员 、 风险 控制 员等职 务 ， 现任现 金投 资部 总经 理 、 固定收
益投资 决策 委员 会副 主席 。2008 年5 月至 2012 年7 月，
任固定 收益 部投 资经 理 ， 负责社 保 、 专 户及 年金 组 合的投
资管理 ；2013 年1 月至2014 年 12 月 ， 任 南方 理 财 30 天
基金经 理 ；2012 年7 月至2015 年1 月 ， 任南 方润 元 基金
经理；2014 年 7 月至 2016 年 11 月 ，任 南方 薪金 宝 基金
经理 ；2014 年12 月至 2016 年 11 月 ， 任 南方 理财 金 基金
经理 ；2012 年8 月至 今 ， 任 南方理 财 14 天 基金 经理 ；2012
年 10 月至 今， 任南 方理 财 60 天基 金经 理；2014 年 7 月南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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至 今， 任南方 现金 增利、南 方现 金通基 金经 理；2014 年
12 月 至今 ，任 南方 收益 宝 基金经 理；2016 年 2 月 至 今，
任南方 日添 益货 币基 金经 理 ；2016 年10 月至 今 ， 任南方
天天利 基金 经理 ；2017 年 8 月至 今， 任南 方天 天 宝基金
经理。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律 法规 、
中国证监会和 《南方天 天 宝货币市场基 金基金合 同 》的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产，在 严 格控制风险的 基础上， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内，
基金运作整体 合法合规 ， 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例符 合有关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管理的所 有基金和 投 资组合。 公 司每季度 对 旗下组合进行 股票和债 券 的同向交易 价差专项
分析 。 本 报告 期内 ， 两两 组合间 单日 、3 日、5 日 时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值或 卖出 溢价
率均值 显著 不 为 0 的 情况 不存在 ，并 且交 易占 优比 也没有 明显 异常 ，未 发现 不公平 对待 各组 合 或
组合间 相互 利益 输送 的情 况。
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4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单 边交易 量 超 过 该 证 券 当 日成 交量 的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外方 面 ， 美 国经 济温 和 扩张 ， 全 年共 加息3 次 ， 符 合市场 预期 ， 美联 储今 年 10 月开 始缩 表 ，
初始规 模为100 亿/月，每 3 个月 提高100 亿 ，并 最终达 到 500 亿/ 月的 水平 。此外 ，特 朗普 税改
法案成功落地 。欧洲经 济 表现较好，多 项指标创 金 融危机后的新 高，欧央 行 对经济和通 胀预期 偏
乐观， 将 从 2018 年1 月 份 开始缩 减月 度 QE 规 模至300 亿 ，并 持续 到 9 月份 ， 但目前 通胀 依然 较
低 ， 对 是否 会退 出 QE 欧 央 行持保 留态 度 。 日本 央行 仍维 持 10 年期 利率0%的 目标 ， 将继 续实 施超
宽松货币政策 。全球经 济 今年以来共振 复苏，尤 其 是制造业改善 明显，货 币 政策进入边 际收紧的
通道， 全球 主要 经济 体债 市收益 率整 体保 持震 荡走 势。
国内 方面，全 年经济 展现了较强的 韧性，GDP 增速较去年小 幅回升， 前 三季度累计同 比增长
6.9% ， 工 业增 加值 年内 波 动较大 ， 全年 增速 预计 稳 定在 6.5 左 右 。 通 胀方 面 ，CPI 保 持温 和走 势，
全年均 值 为1.6% ，PPI 全 年高位 运行 。
政 策方 面， 货币 政策 中性偏 紧， 全年 3 次 上调 公开市 场利 率。 央行 9 月 底宣布 定向 降准 ， 但
要到2018 年开 始执 行 ， 央 行主要 采用 公开 市场 操作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底央行 创 设 63 天逆
回购,12 月 底建 立“ 临时 准备金 动用 安排 ”, 全年 资 金面呈 现紧 平衡 的态 势 。 受益于 美元 指数 的下
跌，全年人民 币兑美元 录 得较大升值。 在央行中 性 偏紧的政策态 度下，资 管 新规、流动 性新规相
继出台 ，金 融监 管进 一步 加强。
市 场方 面， 全年 债市 处于熊 市之 中。 前 5 月， 经济基 本面 底部 回升 ，同 时在央 行连 续加 息 和
监管加 强的 影 响 下， 债市 收益率 大幅 上行 ，信 用利 差大幅 走扩 ，期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后 ， 央行 出面 加强 监管 协 调 ， 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 ， 市场 情绪 逐渐 平 稳 ， 收益 率 出现 回落 ，
随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 ， 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性，同 时监管文
件逐步出台， 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行，信 用 利差走扩， 期限利差
压缩 ， 全 年债 市走 出震 荡 上行的 熊市 。 货币 市场 利 率呈现 高位 震荡 行情 ， 四 季度收 益率 再创 新 高，
表明金融市场 整体流动 性 紧张程度仍未 有效缓解 。 在基金运作上 ，我们整 体 保持了适中 久期，在
流动性 和收 益性 之 间 保持 平衡， 为客 户提 供了 稳健 收益。 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 1.4829% ， 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.5452% ；B 级基 金净
值收益 率 为1.5801% ，同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.5452% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ，12 月 中采 制造 业 PMI 有所 回落 ， 但 回落 幅度较 小 。 生产 和新 订单 指数均 有所 回落 ，
但新出口订单 指数大幅 上 升，创下年内 次高值， 反 映外需情况依 然较好。 综 合来看，经 济依然保
持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面 ， 明 年 CPI 中 枢上 升 至2.5% 左 右 ， 但难 以达到 3.0% 的高 度 ； 明 年 PPI
中枢回 落 至3.0% 左 右， 较 今年显 著下 降。
政策 层面，美 联储加 息靴子落地， 欧央行明 年 开始削减月度 购债规模 。 海外央行依然 处于货
币政策边际收 紧的通道 中 ，但人民币汇 率表现较 好 ，央行货币政 策受到的 压 力较小。四 季度央行
跟随美联储上 调了公开 市 场利率，同时 建立了“ 临 时准备金动用 安排”， 维 护春节期间 的流动性
稳定，继续维 持不松不 紧 的政策态度。 但监管政 策 依然严格，四 季度相继 发 布了资管新 规和流动
性新规 的征 求意 见稿 ，监 管对市 场依 然存 在较 大影 响。
债 市策 略方 面 ， 预 计 2018 年 消费 平稳 、 投资 继续 下滑 ， 出 口边 际拉 动有 所 减弱 。 结 合通 胀整
体平稳的判断 ，预计 2018 年名义增速 大概率稳 中 有落，经济基 本面情况 或 支持利率水平 有所下
降。但加强金 融监管仍 是 明年主题，或 导致市场 利 率较长期偏离 与经济增 速 相适宜的水 平。目前
扰动债券市场 的，无论 是 明年的通胀预 期，货币 政 策，还是金融 监管，都 是 偏中长期的 因素，债
市的磨 顶时 期或 较长 ， 仍 需要耐 心等 待基 本面 和政 策面更 加明 确的 信号 。 在 当前紧 信用 的背 景下 ，
企业融资环境 恶化，需 要 严防信用风险 ，加强对 于 持仓债券的跟 踪和梳理 。 我们将继续 保持组合
的良好 的流 动性 ，为 广大 客户提 供稳 健优 秀的 投资 收 益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报 告期内， 本基金 管理人结合新 法规的实 施 、新的监管要 求和公司 业 务发展实际情 况，积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度 、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品 、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基 金管理人 承诺将 坚持诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，积极健全 内部管
理制度，不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ，努力防范各 种风险， 切 实保护基金 资产的安
全与利 益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金合 同约定， 本 基金采用“每 日分配、 按 日支付”，即 根据每日 基 金收益情况， 以
每万份 基金 已实 现收 益为 基准， 为投 资人 每日 计算 当日收 益并 分配 ，且 每日 进行支 付。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方天 天宝货币 市 场基金的托管 过程中， 严 格遵守《证券 投
资基金 法》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存 在任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算、基 金 收益的计算、 利润分配 、 基金费用开 支等方面
进行了 必要 的监 督、 复核 和审查 ，未 发现 其存 在任 何损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 本托管人 依 据国家相关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，对基金管理 人
在本基金的投 资运作、 基 金资产净值的 计算 、基 金 收益的计算、 利润分配 、 基金费用开 支等方面
进行了 必要 的监 督、 复核 和审查 ，未 发现 其存 在任 何损害 本基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22773 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方天 天宝 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计了南方天天宝货币市场基金 ( 以 下 简 称 “ 南 方 天 天 宝 货 币 基
金”) 的财 务 报 表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 8
月 9 日( 基金 合同 生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间的 利润 表和 所有
者权益(基 金净 值)变 动表 以及财 务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后 附的 财务 报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和在 财务
报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会”) 、中国 证券投 资基金业 协会(以下 简称“ 中国基金 业协会 ”) 发布南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制， 公 允 反映了 南方 天天 宝货
币基金 2017 年 12 月 31 日 的财务 状况 以及 2017 年 8 月 9 日( 基金 合同
生效日)至2017 年 12 月31 日止 期间 的经 营成 果和 基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作。 审计 报告 的
“注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任” 部分 进一 步 阐述了 我们 在这 些准
则下的 责任 。 我们 相信 ， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的 ， 为 发表
审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于南 方天天 宝货 币基 金，
并履行 了职 业道 德方 面的 其他责 任。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务
报表的 责任
南 方天 天宝货 币基金 的基金 管理 人南方 基金管 理股份 有限 公司(原南 方
基 金管 理有限 公司， 以 下简 称“ 基金管 理人”)管 理层 负责 按照企 业会
计准则 和中 国证 监会、 中 国基金 业协 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行
业实务 操作 编制 财务 报表 ， 使其 实现 公允 反映 ， 并 设计、 执行 和维 护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基 金 管理人 管理 层负 责评 估南 方天天 宝货 币基 金的
持续经 营能 力， 披露 与持 续经营 相关 的事 项( 如适 用)， 并运 用持 续经 营
假设， 除非 基金 管理 人管 理层计 划清 算南 方天 天宝 货币基 金、 终止 运营
或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督南方 天天 宝货 币基 金的 财务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表
审计的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报获 取合 理保 证， 并出 具包含 审计 意见 的审 计报 告。 合 理保 证是 高水
平的保 证， 但 并不 能保 证 按照审 计准 则执 行的 审计 在某一 重大 错报 存在
时总能 发现 。 错 报可 能由 于舞弊 或错 误导 致， 如果 合理预 期错 报单 独或
汇总起 来可 能影 响财 务报 表使用 者 依 据财 务报 表作 出的经 济决 策， 则 通
常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险； 设计 和
实施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作 为发
表审计 意见 的基 础 。 由 于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪 造 、 故 意遗 漏 、 虚 假陈
述或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能发 现由 于舞 弊导 致 的重大 错报 的风 险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披 露的 合理 性。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时，
根据获 取的 审计 证据， 就 可能导 致对 南方 天天 宝货 币基金 持续 经营 能力
产生重 大疑 虑的 事项 或情 况是否 存在 重大 不确 定性 得出结 论。 如 果我 们
得出结 论认 为存 在重 大不 确定性， 审计 准则 要求 我 们在审 计报 告中 提请
报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露； 如果 披露 不充分 ， 我 们应 当发
表非无 保留 意见 。 我 们的 结 论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。 然 而，
未来的 事项 或情 况可 能导 致南方 天天 宝货 币基 金不 能持续 经营 。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露) ， 并 评价 财务 报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时 间 安排和 重大 审计 发现
等事项 进行 沟通， 包括 沟 通我们 在审 计中 识别 出的 值得关 注的 内部 控制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 天天 宝货 币市场 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
136,447,163.47
结算备 付金
1,363,636.36
存出保 证金
-
交易性 金融 资产
7.4.7.2
189,444,023.87
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
189,444,023.87
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
- 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1
69,930,304.90
应收证 券清 算款
-
应收利 息
7.4.7.5
2,666,914.61
应收股 利
-
应收申 购款
7,500.00
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
399,859,543.21
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
30,019,834.97
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
139,371.45
应付托 管费
34,842.87
应付销 售服 务费
20,514.72
应付交 易费 用
7.4.7.7
17,602.92
应交税 费
-
应付利 息
19,175.52
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
153,000.00
负债合 计
30,404,342.45
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
369,455,200.76
未分配 利润
7.4.7.10
-
所有者 权益 合计
369,455,200.76
负债和 所有 者权 益总 计
399,859,543.21
注:1. 报 告截 止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额净 值 1.0000 元 ，基 金份 额总 额 369,455,200.76
份，其 中南 方天 天宝 货币 市场基 金 A 类基 金份 额总 额 69,466,453.39 份 ，南 方天天 宝货 币市 场 基
金B 类 基金 份额 总 额299,988,747.37 份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年8 月9 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 天天 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年8 月9 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 8 月 9 日 （ 基金 合 同生效
日） 至2017 年12 月 31 日
一、收 入
14,896,590.62
1.利息 收入
15,012,484.01
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
5,780,189.97
债券利 息收 入
6,219,709.79
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
3,012,584.25
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-115,907.74
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13
-115,907.74
资产支 持证 券投 资收 益
-
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
-
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-
股利收 益
7.4.7.16
-
3. 公允 价值 变动 收 益(损 失 以“- ”号 填列)
7.4.7.17
-
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.18
14.35
减：二 、费 用
2,060,714.99
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
1,050,149.28
2．托 管费
7.4.10.2.2
262,537.29
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
210,915.45
4．交 易费 用
7.4.7.19
-
5．利 息支 出
382,212.97
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
382,212.97
6．其 他费 用
7.4.7.20
154,900.00
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号 填列)
12,835,875.63
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号填 列）
12,835,875.63
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 天天 宝货 币市场 基金
本报告 期：2017 年8 月9 日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月 9 日（基金合 同生效日）至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值）
317,387,856.51 - 317,387,856.51
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 12,835,875.63
12,835,875.63
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
52,067,344.25 - 52,067,344.25
其中：1.基 金申 购款
1,766,934,902.98 - 1,766,934,902.98
2.基金 赎回 款
-1,714,867,558.73 - -1,714,867,558.73
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- -12,835,875.63 -12,835,875.63
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
369,455,200.76 - 369,455,200.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方天天宝货币市场基 金(以下简称“本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中
国证监会”)证 监许可[2017]1180 号《关于 准予南方 天天宝货币市 场基金注册 的批复》核准 ，由
南方基 金管 理股 份有 限公 司(原 南方 基金 管理 有限 公 司，已 于 2018 年 1 月 4 日 办理完 成工 商变 更
登记) 依照 《 中华 人民 共和 国证券 投资 基金 法 》 和 《 南方天 天宝 货币 市场 基金 基金合 同 》 负 责公 开
募集。本基金 为契约型 开 放式，存续期 限不定， 首 次设立募集不 包括认购 资 金利息共募 集人民币
317,358,689.01 元 ， 业经 普华永 道中 天 会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)普 华永 道中天 验字(2017) 第
781 号验资 报告予以 验证 。经向中国证 监会备案 ， 《 南方天天宝货 币市场基 金 基金合同》 于 2017
年8 月9 日 正式 生效 ， 基 金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 317,387,856.51 份 基金份 额 ， 其中 认购
资金利 息折 合 29,167.50 份基金 份额 。本 基金 的基 金管理 人为 南方 基金 管理 股份有 限公 司， 基 金
托管人 为中 国邮 政储 蓄银 行股份 有限 公司 。
根据 《 南方 天天 宝货 币 市场基 金基 金合 同》 和 《 南 方天天 宝货 币市 场基 金招 募说明 书 》 的规 定，
本基金根据投 资人认购 、 申购基金的金 额，对投 资 人持 有的基金 份额按照 不 同的费率计 提销售服
务费用，因此 形成不同 的 基金份额类别 。A 类基 金 份额首次申购 和追加申 购 最低金额均 为人民币
0.01 元 ， 年 销售 服务 费率 为 0.25% ；B 类基 金份 额首 次申购 和追 加申 购的 最低 金额均 为 500 万 元 ，
年销售服务费 率为 0.01% 。本基金两类 基金份额 单 独设置基金代 码，并单 独 公布每万份基 金净收南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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益和7 日年 化收 益率 。
根据 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金法》 和 《南 方 天天宝 货币 市场 基金 基金 合同》 的有 关规 定，
本基金投资 于法律法 规及 监管机构允 许投资的 金融 工具，包括 现金、期 限在 一年以内(含 一年)的
银行存 款、 债券 回购 、中 央银行 票据 、同 业存 单、 剩余期 限在 397 天以 内( 含 397 天) 的债 券、 非
金融企业债务 融资工具 、 资产支持证券 以及中国 证 监会、中国人 民银行认 可 的其他具有 良好流动
性的货币市场工具 。本基 金的业绩比较基准 为：同 期中国人民银行公 布的七 天通知存款利率(税
后) 。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理股份 有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 天天 宝货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2017 年 8 月9 日( 基金合 同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日止 期间 的财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ，真 实、 完整地 反映 了本 基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 8 月 9
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年8 月9 日(基 金合 同生 效 日)至2017 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)
金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、
可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前 以交易目 的 持有的债券投 资分类为 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益 的金融资
产。以 公允 价值 计量 且其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示。
本基金持有 的其他金 融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其 他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)
金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。对于取得 债券投资 支 付的价款中包 含的债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ，单独确
认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 的 相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
债券投资按 票面利率 或 商定利率每日 计提应收 利 息，按实际利 率法在其 剩 余期限内摊 销其买入
时的溢价或折 价；同时 于 每一计价日计 算影子价 格 ，以避免债券 投资的账 面 价值与公允 价值的差
异导致基金资 产净值发 生 重大偏离。对 于应收款 项 和其他金融负 债采用实 际 利率法，以 摊余成本
进行后 续计 量。
金融资产满足下列条件 之一的，予以终止确认：(1) 收 取 该 金 融 资 产现 金流 量 的 合 同 权 利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金融 资产 终止 确认 时， 其账面 价值 与收 到的 对价 的差额 ，计 入当 期损 益。
当金融负债 的现时义 务 全部或部分已 经解除时 ， 终止确认该金 融负债或 义 务已解除的 部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格 。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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计算 影子 价格 时按 如下 原则确 定债 券投 资的 公允 价值：
(1)
存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交
易价格进行调 整，确 定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外 ，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2)
当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)
如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。-
7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在 持有期间 确 认的利息收入 按实际利 率 法计算，实际 利率法与 直 线法差异较 小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管 费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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法逐日 确认 。
其他金融负 债在持有 期 间确认的利息 支出按实 际 利率法计算， 实际利率 法 与直线法差 异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本 基 金 同 一 类 别 的 每 一 基 金 份 额 享 有 同 等 分 配 权 。 申 购 的 基 金 份 额 享 有 确 认 当 日 的 分 红 权
益 ， 而 赎回 的基 金份 额不 享有确 认当 日的 分红 权益 。 本基 金以 份额 面值1.00 元固定 份额 净值 交易
方式， 每日 计算 当日 收益 并全部 分配 结转 至应 付收 益科目 ，且 每日 以红 利再 投资方 式进 行支 付。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据 确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分 ：(1) 该组 成部 分能 够在日 常活 动中 产 生
收入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的 经营 成果 ， 以 决定 向其 配
置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部分的 财务 状况 、 经营 成 果和现 金流 量等 有关
会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并且 满足一定 条 件的，则合 并为一个
经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让 的固定收 益品 种(可转换债 券和私募 债券 除外)及在银 行间同
业市场 交易 的固 定收 益品 种 ， 根 据中 国证 监会 公告[2017]13 号 《中 国证 监会 关 于证券 投资 基金 估
值业务 的指 导意 见》 及 《 中 国证券 投资 基金 业协 会估 值核算 工作 小组 关 于2015 年 1 季 度固 定收 益
品种的估值处 理标准》 采 用估值技术确 定公允价 值 。本基金持有 的证券交 易 所上市或挂 牌转让的
固定收益品 种(可转换 债券 和私募债券 除外)，按 照中 证指数有限 公司所独 立提 供的估值结 果确定
公允价值。本 基金持有 的 银行间同业市 场固定收 益 品种按照中央 国债登记 结 算有限责任 公司所独
立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 及其 他相关 财税 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1)
对证 券投 资基 金 管理人 运用 基金 买卖 债券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地 方政 府债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2)
对基 金从 证券 市 场中取 得的 收入 ， 包 括买 卖债券 的差 价收 入 ， 债券 的利息 收入 及其 他收
入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3)
对基金取得的 企业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
3,247,163.47
定期存 款
133,200,000.00
其中： 存 款期 限小 于1 个月
-
存款期 限1-3 个月
50,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年
83,200,000.00
其他存 款
-
合计
136,447,163.47
注: 定期 存款 的存 款期 限指 定期存 款的 票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 （% ）
债券
交易所 市场
- -
-
-
银行间 市场
189,444,023.87 189,421,000.00
-23,023.87
-0.0062
合计
189,444,023.87 189,421,000.00 -23,023.87 -0.0062
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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注:1、偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 无 余额 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 69,930,304.90 -
合计
69,930,304.90 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
670.39
应收定 期存 款利 息
1,694,377.48
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
674.96
应收债 券利 息
923,512.33
应收买 入返 售证 券利 息
47,679.45
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
-
合计
2,666,914.61
7.4.7.6 其 他资 产
注:无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 28 页 共 48 页
交易所 市场 应付 交易 费用
-
银行间 市场 应付 交易 费用
17,602.92
合计
17,602.92
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人 民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 153,000.00
合计
153,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方天 天宝 货 币 A
项目
本期
2017 年 8 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 287,386,273.19
287,386,273.19
本期申 购
21,443,319.34
21,443,319.34
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-239,363,139.14
-239,363,139.14
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
69,466,453.39
69,466,453.39
南方天 天宝 货 币 B
项目
本期
2017 年 8 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 30,001,583.32
30,001,583.32
本期申 购
1,745,491,583.64
1,745,491,583.64
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-1,475,504,419.59
-1,475,504,419.59
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
299,988,747.37
299,988,747.37
注:1. 申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 。赎 回含 转换 出份额 。
2. 本 基金 自 2017 年8 月 1 日至 2017 年 8 月4 日 止期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金 人民南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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币317,358,689.01 元， 折 合为317,358,689.01 份基 金份额(其中A 类 基金 份额 为287,358,689.01
份；B 类基 金份 额为30,000,000.00 份)。 根据 《南 方天天 宝货 币市 场基 金招 募说明 书》 的规 定，
本 基 金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币 29,167.50 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 合 为
29,167.50 份基 金份 额(其中 A 类基 金份 额为27,584.18 份，B 类 基金 份额 为 1,583.32 份) ，划 入
基金份 额持 有人 账户 。
3. 根据 《南方天 天宝货 币市场基金 基金合同》 、 《 南方天天宝 货币市场 基金 招募说明书》 、 《南方
天天宝货币 市场基金 开放 日常申购业 务的公告》 、 《 南方天天宝 货币市场 基金 开放日常转 换转入 业
务的公告》和 《南方天 天 宝货币市场基 金开放日 常 赎回、转换及 定投业务 的 公告》的相 关规定，
本基金 于2017 年8 月9 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年8 月24 日止 期间 暂不 向 投资人 开放 基金 交
易。本 基金 申购 业务 自 2017 年 8 月 25 日 起开 始办 理，转 换转 入业 务 自 2017 年 9 月 12 日 起开 始
办理， 赎回 及转 换转 出业 务自 2017 年10 月9 日起 开始办 理。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方天 天宝 货 币 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
2,767,693.19 - 2,767,693.19
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-2,767,693.19 - -2,767,693.19
本期末
- - -
南方天 天宝 货 币 B
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
10,068,182.44 - 10,068,182.44
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-10,068,182.44 - -10,068,182.44
本期末
- - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 30 页 共 48 页
2017 年8 月9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
12,543.78
定期存 款利 息收 入
5,758,911.92
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
8,734.27
其他
-
合计
5,780,189.97
7.4.7.12 股 票投 资收益
注: 无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月9 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至
2017年12月31 日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
1,375,652,494.91
减： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到 期 兑 付 ） 成 本 总
额
1,374,894,999.91
减：应 收利 息总 额
873,402.74
买卖债 券差 价收 入
-115,907.74
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 无。
7.4.7.16 股 利收 益
注: 无。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
注: 无。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月
31 日
基金赎 回费 收入
-
基金合 同生 效前 利息 收入
14.35
合计
14.35
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 31 页 共 48 页
7.4.7.19 交 易费 用
注: 无。
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年 12 月 31
日
审计费 用
54,000.00
信息披 露费
90,000.00
账户维 护费 10,500.00
其他 400.00
合计
154,900.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中 国 邮 政 储 蓄 银 行 股 份 有 限 公 司( “ 中 国 邮 储 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据 《南 方 基 金 管理 有 限 公 司 法 定 名 称 变 更的 公 告 》 ， 公司 名 称 由 “ 南方 基 金 管 理 有 限 公
司”变 更为 “南 方基 金管 理股份 有限 公司 ” ， 公司 股权结 构等 事项 未发 生变 化 ， 并 已 于 2018 年1
月4 日 在深 圳 市 市场 监督 管理局 完成 相应 变更 登记 手续。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注: 无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 32 页 共 48 页
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 8 月9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年
12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,050,149.28
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
110,560.22
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.32% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.32% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
262,537.29
注: 支 付基 金托 管人 中国 邮 储银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年8 月9 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方天 天宝 货 币A
南方天 天宝 货 币B
合计
南方基金 310.96
24,921.11
25,232.07
中国邮储 银行 182,185.41
366.07
182,551.48
合计
182,496.37 25,287.18 207,783.55
注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的约 定年 费率 计提 ， 逐日累 计至 每月 月
底，按 月支 付给 南方 基金 ，再由 南方 基金 计算 并支 付给各 基金 销售 机构。A 类基金 份额 和 B 类基
金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为0.25% 和 0.01% 。销 售服 务费 的计 算公 式为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X 约定 年费 率/ 当年 天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位： 人民 币元
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 33 页 共 48 页
本期
2017 年 8 月9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
中国邮 储银 行 - - - -
184,156,0
00.00
23,82
4.07
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年8 月9 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国邮 储银 行
3,247,163.47
12,543.78
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国邮储 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利润 分 配情况
单位： 人民 币元
南方天 天宝 货 币 A
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
2,767,693.19 - - 2,767,693.19 -
南方天 天宝 货 币 B
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
10,068,182.44 - - 10,068,182.44 -
7.4.12 期末(2017 年 12 月31 日)本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 34 页 共 48 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额30,019,834.97 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量（ 张）
期末估 值总 额
111712170
17 北 京银
行CD170
2018-01-04 99.53 316,000 31,451,480.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具，属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内， 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基 金管理人 奉 行全面风险管 理体系的 建 设，建立了以 风险控制 委 员会为核心 的、由督
察长 、 风 险控 制委 员会 、 监 察稽核 部 、 风 险管 理部 和 相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理 架 构体 系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责 ，协调并
与各部门合作 完成运作 风 险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估，督察 长 负责组织指 导监察稽
核工作 。
本基金的基 金管理人 对 于金融工具的 风险管理 方 法主要是通过 定性分析 和 定量分析的 方法去估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和 出现 同类风险
损失的频度。 而从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征通过特定 的风险量 化 指标、模型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基 金管理人 在 交易前对交易 对手的资 信 状况进行了充 分的评估 。 本基金的活 期银行 存
款存放在本基 金的托管 行 中国邮储银行 ；定期存 款 存放在具有基 金托管资 格 的上海浦东 发展银行
股份有限公司 、交通银 行 股份有限公司 以及恒丰 银 行股份有限公 司，因而 与 银行存款相 关的信用
风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限制以控 制相应的 信 用风险；在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ，违 约风 险可 能性 很小。
本基 金的 基金 管理 人建 立了信 用风 险管 理流 程， 不投资 于短 期信 用评 级 在 A-1 级 以下 或长 期信
用评级 在 AAA 级 以下 的债 券，通 过对 投 资 品种 信用 等级评 估来 控制 证券 发行 人的信 用风 险。 信 用
等级评估以内 部信用评 级 为主，外部信 用评级为 辅 。内部债券信 用评级主 要 考察发行人 的经营风
险、财务风险 和流动性 风 险，以及信用 产品的条 款 和担保人的情 况等。此 外 ，本基金的 基金管理
人根据信用产 品的内部 评 级，通过单只 信用产品 投 资占基金资产 净值的比 例 及占发行量 的比例进
行控制 ，通 过分 散化 投资 以分散 信用 风险 。本 基金 投资于 主体 信用 评级 低 于 AAA 的 机构 发行 的金
融工具占基金 资产净值 的 比例合计不得 超过 10% ， 其中单一机构 发行的金 融 工具占基金资 产净值
的比例 合计 不得 超 过2% 。 且本基 金与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 其他 货币 市场基 金投 资同 一 商
业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的
10% 。
于2017 年12 月 31 日 ， 本基金 持有 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净
值的比 例 为40.49% 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的 情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎 回资金的 流 动性风险，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金的 申 购赎回情况 进行严密
监控并预测流 动性需求 ， 保持基金投资 组合中的 可 用现金头寸与 之相匹配 。 本基金的基 金管理人
在基金合同中 设计了巨 额 赎回条款，约 定在非常 情 况下赎回申请 的处理方 式 ，控制因开 放申购赎
回模式带来的 流动性风 险 ，有效保障基 金持有人 利 益。此外，本 基金还可 通 过卖出回购 金融资产
方式借 入短 期资 金应 对流 动性需 求， 除发 生巨 额赎 回、连 续 3 个交 易日 累计 赎回 20% 以上 或者 连南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 36 页 共 48 页
续 5 个 交易 日累 计赎 回 30% 以上 的情 形外 ，债 券正 回 购的资 金余 额在 每 个 交易 日均不 得超 过基 金
资产净 值 的20% 。
于2017 年12 月 31 日 ， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 30,019,834.97 元 将在一 个月 以内 到 期
且计息(该利 息金额不 重大)外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均为一个 月以内
且不计息， 可赎回基 金份 额净值(所有 者权益)无 固 定到期日且 不计息， 因此 账面余额约 为未折 现
的合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券 投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限 、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般 情况 下， 本基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限在 每个交 易日 均不 得超 过 120 天， 平均 剩余 存续
期限在 每个 交易 日均 不得 超过 240 天 ，且 能够 通过 出售所 持有 的银 行间 同业 市场交 易债 券应 对 流
动性需 求 ； 当本 基金 前 10 名份额 持有 人的 持有 份额 合计超 过基 金总 份额 的 20%时， 本基 金投 资组
合的平 均剩 余期 限在 每个 交易日 不得 超 过90 天 ， 平 均剩余 存续 期不 得超 过 180 天 ； 投资 组合 中现
金、国 债、 中央 银行 票据 、政策 性金 融债 券以 及 5 个交易 日内 到期 的其 他金 融工具 占基 金资 产 净
值的比 例合 计不 得低 于 20% ；当 本基 金前 10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的 50%
时 ， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天 ， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。于 2017 年12 月 31 日 ， 本 基金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 82.32% ， 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为27 天， 平均 剩余 存 续期 为 27 天。
本基金投资 于一家公 司 发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% 。本基金与由 本基
金的基金管理 人管理的 其 他货币市场基 金投资同 一 商业银行的银 行存款及 其 发行的同业 存单与债
券不得超过该 商业银行 最 近一个季度末 净资产 的 10% 。本基金主动 投资于流 动 性受限资产的 市值
合计不 得超 过基 金资 产净 值的 10% 。
同时，本基 金的基金 管 理人通过合理 分散逆回 购 交易的到期日 与交易对 手 的集中度； 按照穿透南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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原则对交易对 手的财务 状 况、偿付能力 及杠杆水 平 等进行必要的 尽职调查 与 严格的准入 管理，以
及对不同的交 易对手实 施 交易额度管理 并进行动 态 调整等措施严 格管理本 基 金从事逆回 购交易的
流动性风险和 交易对手 风 险。此外，本 基金的基 金 管理人建立了 逆回购交 易 质押品管理 制度：根
据质押品的资 质确定质 押 率水平；持续 监测质押 品 的风险状况与 价值变动 以 确保质押品 按公允价
值计算足额； 并在与私 募 类证券资管产 品及中国 证 监会认定的其 他主体为 交 易对 手开展 逆回购交
易时， 可接 受质 押品 的资 质要求 与基 金合 同约 定的 投资范 围保 持一 致。
综合上述各 项流动性 指 标的监测结果 及流动性 风 险管理措施的 实施，本 基 金在本报告 期内流动
性情况 良好 。
注：流动性 受限资产 的 计算口径见《 公开募集 开 放式证券投资 基金流动 性 风险管理规 定》第四
十条。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金主要 投资于银 行 间同业市场交 易的固定 收 益品种，因此 存在相应 的 利率风险。 本基金的
基金管理人每 日通过“ 影 子定价”对本 基金面临 的 市场风险进行 监控，定 期 对本基金面 临的利率
敏感性 缺口 进行 监控 ，并 通过调 整投 资组 合的 久期 等方法 对上 述利 率风 险进 行管理 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31 日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存 款
136,447,163.4
7
- - - 136,447,163.47
结算备 付金 1,363,636.36 - - - 1,363,636.36
交易性 金融 资产
179,491,783.5
8
9,952,240.29 - - 189,444,023.87
买入返 售金 融资 产 69,930,304.90 - - - 69,930,304.90
应收利 息 - - - 2,666,914.61 2,666,914.61
应收申 购款 - - - 7,500.00 7,500.00 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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资产总 计
387,232,888.3
1
9,952,240.29 - 2,674,414.61 399,859,543.21
负债
卖出回 购金 融资 产
款
30,019,834.97 - - - 30,019,834.97
应付管 理人 报酬 - - - 139,371.45 139,371.45
应付托 管费 - - - 34,842.87 34,842.87
应付销 售服 务费 - - - 20,514.72 20,514.72
应付交 易费 用 - - - 17,602.92 17,602.92
应付利 息 - - - 19,175.52 19,175.52
其他负 债 - - - 153,000.00 153,000.00
负债总 计
30,019,834.97 - - 384,507.48 30,404,342.45
利率敏 感度 缺口
357,213,053.3
4
9,952,240.29 - 2,289,907.13 369,455,200.76
注: 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
分析
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 41,968.26
2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -41,922.91
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于银 行间同业 市 场交易的固 定收益品
种，因 此无 重大 其他 价格 风险。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公 允价 值
(a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一 层次 ：相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值。
(b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 属
于第二 层次 的余 额 为189,444,023.87 元 ，无 属于 第 一层次 或第 三层 次的 余额 。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金 本期 持有 的以 公允 价值计 量的 金融 工具 的公 允价值 所属 层次 未发 生重 大变动 。
(iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据 财政 部 、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ， 资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。
此外 ，财 政部 、国 家税 务总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号《关 于租 入固 定资
产进行 税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知 》 对 资管 产品 管 理人 自2018 年1 月1 日 起 运营资 管产 品提 供
的贷款 服务 、发 生的 部分 金融商 品转 让业 务的 销售 额确定 做出 规定 。 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 40 页 共 48 页
上述 税收 政策 对本 基金 截至 2017 年12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(2) 除公 允价 值和 增值 税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
固定收 益权 益投 资
189,444,023.87
47.38
其中： 债券
189,444,023.87
47.38
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
69,930,304.90
17.49
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
137,810,799.83
34.46
4
其他各 项资 产
2,674,414.61
0.67
5
合计
399,859,543.21
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
3.45
其中： 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2
报告期 末债 券 回 购融 资余 额
30,019,834.97 8.13
其中： 买断 式回 购融 资
- -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 资产净值 的 比例为报告期 内每个交 易 日融资余额 占资产净
值比例 的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号
发生日 期
融资余 额占 基金 资
产净值 比例 （% ）
原因
调整期
1 2017-10-30 20.04 连续 3 个交 易日 累计 赎 回20%以上 1 天
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余 期限
27
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
109
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
27
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 41 页 共 48 页
8.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
8.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资
产净值 的比 例（%）
各期限 负债 占基 金
资产净 值的 比例 （%）
1
30 天 以内
57.98 8.13
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
2
30 天 （含 ） —60 天
46.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
3
60 天 （含 ） —90 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
4
90 天 （含 ） —120 天
- -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
5
120 天 （含 ） —397 天（ 含 ）
2.69 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债
- -
合计
107.51 8.13
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超过 240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
9,980,865.98 2.70
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
29,888,676.21 8.09
其中： 政策 性金 融债
29,888,676.21 8.09
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
149,574,481.68 40.49
8
其他
- -
9
合计
189,444,023.87 51.28
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位： 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量（ 张）
摊余成 本
占基金 资产
净值比 例南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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（％）
1 111716005 17 上 海银 行CD005 500,000 49,932,478.95 13.52
2 111707269 17 招 商银 行CD269 500,000 49,853,111.07 13.49
3 111712170 17 北 京银 行CD170 400,000 39,810,640.03 10.78
4 150201 15 国开 01 200,000 19,936,435.92 5.40
5 179949 17 贴 现国 债49 100,000 9,980,865.98 2.70
6 111781415 17 盛 京银 行CD163 100,000 9,978,251.63 2.70
7 170207 17 国开 07 100,000 9,952,240.29 2.69
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 （ 含）-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0214%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0162%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0066%
8.8 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 。
8.8.1 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
8.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有 资 产支 持证券 投资 明
细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.10 投 资组 合报告 附注
8.10.1 基 金计 价方法 说明
本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ， 即 计价 对象 以买 入成本 列示 ， 按 票面 利率 或商定 利率 并考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ，在其 剩余 期限 内平 均摊 销，每 日计 提收 益。
8.10.2 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 本期 受到调 查以 及处罚 情况 的说明
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.10.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
-
3
应收利 息
2,666,914.61
4
应收申 购款
7,500.00 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
2,674,414.61
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人
户数
(户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（%）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南方天天
宝货 币A
4,379 15,863.54 1,088,958.84 1.57 68,377,494.55 98.43
南方天天
宝货 币B
202 1,485,092.81 294,652,955.47 98.22 5,335,791.90 1.78
合计
4,581 80,649.47 295,741,914.31 80.05 73,713,286.45 19.95
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额（ 份）
占总份 额比 例（%）
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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1 其他机 构 217,134,766.00 58.80
2 信托类 机构 24,177,765.36 6.55
3 基金类 机构 20,381,738.35 5.52
4 基金类 机构 15,134,396.90 4.10
5 基金 类 机构 9,093,101.56 2.46
6 基金类 机构 8,437,598.58 2.28
7 个人 5,038,547.68 1.36
8 个人 2,028,859.31 0.55
9 个人 1,560,655.63 0.42
10 个人 1,014,643.87 0.27
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数 （ 份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有
从业人 员持 有本
基金
南方天 天宝 货 币 A 492.39 0.0007
南方天 天宝 货 币B - -
合计
492.39 0.0001
注::分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 无。
§ 10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方天 天宝 货 币 A
南方天 天宝 货 币 B
基金合 同生 效日 （2017 年8 月 9 日 ） 基 金份
额总额
287,386,273.19 30,001,583.32
本报告 期期 初基 金份 额总 额
- -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购
份额
21,443,319.34 1,745,491,583.64
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总
赎回份 额
239,363,139.14 1,475,504,419.59
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变
动份额 （份 额减 少以 “- ” 填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
69,466,453.39
299,988,747.37
南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业 务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 54,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 1
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元数
量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证 券 2 - - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序： 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好 ；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建 议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金
额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比
例
中信证 券 - -
1,543,000,000.00 100.00%
- -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注: 无.
11.9 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1 南方天 天宝 货币 市场 基金 基金合 同
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 07 月 26 日
2 南方天 天宝 货币 市场 基金 招募说 明书
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 07 月 26 日
3 南方天 天宝 货币 市场 基金 基金份 额发 售公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 07 月 26 日
4 南方天 天宝 货币 市场 基金 托管协 议 中国证 券报 、 上 海 2017 年 07 月 26 日 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
第 47 页 共 48 页
证券报 、 证 券时 报
5 南方天 天宝 货币 市 场 基金 基金份 额发 售公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 08 月 01 日
6 南方天 天宝 货币 市场 基金 基金合 同生 效公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 08 月 10 日
7
南方天 天宝 货币 市场 基金 开放日 常申 购业 务
的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 08 月 24 日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 世纪 证券 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 08 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 11 日
10
南方天 天宝 货币 市场 基金 开放日 常转 换转 入
业务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 12 日
11
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植信 基金 、
途牛金 服为 代销 机构 及开 通相关 业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 13 日
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新兰 德、 恒
天明泽 、唐 鼎耀 华、 中证 金牛为 代销 机构 及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 25 日
13
南方天 天宝 货币 市场 基 金2017 年国 庆节 、 中
秋节前 暂停 申购 及转 换转 入业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 26 日
14
南方天 天宝 货币 市场 基金 开放日 常赎 回、 转
换及定 投业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 27 日
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证券 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
16
南方基 金关 于电 子直 销开 通南方 天天 宝货 币
市场基 金实 时赎 回业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通华 财富 为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 11 月 16 日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 湖北 银行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 11 月 22 日
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 11 月 24 日
20
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 南方 天
天宝货 币市 场基 金 B 类基 金份额 申购 、定 投
和转换 转入 金额 限制 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 11 月 27 日
21
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证券 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
22
南方天 天宝 货币 市场 基金 限制大 额申 购和 定
投业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 25 日
23
南方天 天宝 货币 市场 基 金2018 年元 旦前 暂
停申购 及转 换转 入业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
24
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流
通受限 股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
25 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投 中国证 券报 、 上 海 2017 年 12 月 30 日 南方天天宝货币 2017 年年度报 告
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资基金 缴纳 增值 税及 其附 加税费 的公 告 证券报 、 证 券时 报
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过 20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额
占比
（%）
机
构
1
20170922-20170927;
20171013-20171017;
-
301,137,955.50
301,137,9
55.50
0.00
0.00
2
20170915-20171120
-
261,763,602.34
261,763,6
02.34
0.00
0.00
3
20171102-20171231
-
217,134,766.00
-
217,134,7
66.00
58.80
4
20171122-20171221
-
161,452,349.12
161,452,3
49.12
0.00
0.00
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
注：申 购份 额包 含红 利再 投资和 份额 折算 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设 立南方 天天 宝货 币市 场基 金的文 件。
2 、南 方天 天宝 货 币市场 基金 基金 合同 。
3 、南 方天 天宝 货 币市场 基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
