南 方 盛 元 红利 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 建设 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 15
5.3 托管 人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报表 ................................................................ 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 18
7.2 利 润表 ..................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................ 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 51 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 55
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 60
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 60
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 61
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 61
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 61
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 61
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 61
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 61
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 62
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 62
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 63
§11 重大事件揭示 ............................................................... 63
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 63
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 63
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 63
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 64
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 64
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 64
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 64
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 66
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 69
§13 备查文件目录 ............................................................... 69
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 69
13.2 存放 地点 .................................................................. 69
13.3 查阅 方式 .................................................................. 70
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
南方盛 元红 利混 合
基金主 代码
202009
前端交 易代 码 202009
后端交 易代 码 202010
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2008 年3 月21 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
1,118,190,466.96 份
基金合 同存 续期
不定期
注:1 、 本基 金在 交易 所行 情系统 净值 揭示 等其 他信 息披露 场合 下， 可简 称为 “南方 盛元 ” ；
2、本 基金 合同 生效 后一 年 内为封 闭式 ，基 金合 同生 效满一 年后 转为 开放 式， 本基金 已 于 2009 年
3 月 23 日 转为 开放 式。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，重 点投资 于具 备持 续良 好盈 利和分 红能 力、
分红政 策稳 定的 上市 公司 ，以及 高债 息固 定收 益类 投资品 种。 同时
积极把 握资 本利 得机 会以 拓展收 益空 间， 力争 为投 资者谋 求超 越基
准的投 资回 报与 长期 稳健 的资产 增值 。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，对证 券市 场当
期的系 统性 风险 以及 可预 见的未 来时 期内 各大 类资 产的预 期风 险和
预期收 益率 进行 分析 评估 ，并据 此制 定本 基金 在股 票、债 券、 现金
等资产 之间 的配 置比 例、 调整原 则和 调整 范围 ，定 期或不 定期 地进
行调整 ，以 达到 规避 风险 及提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准
90％× 上证 红利 指数 ＋10 ％×上 证国 债指 数 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金及 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 田青
联系电 话
0755-82763888 010-67595096
电子邮 箱
manager@southernfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-889-8899 010-67595096
传真
0755-82763889 010-66275853
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区闹 市口 大街 一号
院一号 楼
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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(特殊 普通 合伙)
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一 路 六 号 免 税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位 ： 人民 币元
3.1.1 期
间数据 和
指标
报告期 （2017 年1 月1 日
-2017 年 12 月 31 日）
报告期 （2016 年 1 月 1 日
-2016 年 12 月 31 日）
报告期 （2015 年 1 月 1 日
-2015 年 12 月 31 日）
本期已 实
现收益
-62,414,322.46 -148,454,234.13 547,312,624.28
本期利 润
-38,008,022.79 -351,273,644.34 634,295,197.34
加权平 均
基金份 额
本期利 润
-0.0305 -0.2407 0.5503
本期加 权
平均净 值
利润率
-3.53%
-26.17%
39.60%
本期基 金
份额净 值
增长率
-3.77%
-21.49%
72.06%
3.1.2 期
末数据 和
指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31 日)
报告期(2015 年12 月31 日)
期末可 供
分配利 润
-187,947,956.20 -164,084,531.62 482,170,680.32
期末可 供
分配基 金
-0.1681 -0.1236 0.4589 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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份额利 润
期末基 金
资产净 值
942,759,830.96 1,163,667,274.62 1,762,853,874.09
期末基 金
份额净 值
0.843 0.876 1.678
3.1.3 累
计期末 指
标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31 日)
报告期(2015 年12 月31 日)
基金份 额
累计净 值
增长率
42.60%
48.18%
88.73%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2. 期末 可供 分配 利润 ， 采用期 末资 产负 债表 中未 分配利 润与 未分 配利 润中 已实现 部分 的孰 低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ） 。
3. 所述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
过去三 个月 -4.96% 1.16% 2.31% 0.57% -7.27% 0.59%
过去六 个月 -3.77% 1.11% 4.56% 0.49% -8.33% 0.62%
过去一 年 -3.77% 0.94% 14.68% 0.49% -18.45% 0.45%
过去三 年 30.00% 2.25% 17.98% 1.56% 12.02% 0.69%
过去五 年 65.81% 1.91% 54.89% 1.44% 10.92% 0.47% 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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自基金 合同
生效起 至今
42.60% 1.72% -5.13% 1.59% 47.73% 0.13%
注: 本 基金 的业 绩比 较基 准 为 90 ％× 上证 红 利 指数 ＋10 ％× 上证 国债 指数 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 - - - -
2016 年 4.4700 319,541,877.82 160,433,522.50 479,975,400.32
2015 年 0.2000 16,521,782.75 6,573,725.76 23,095,508.51
合计
4.6700 336,063,660.57 167,007,248.26 503,070,908.83
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司 45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
张旭
本
基
2012 年11 月
23 日
- 9
中山大 学金 融学 博士 学位 ， 注册金
融分析 师 （CFA ） ， 具 有基 金 从业资南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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金
基
金
经
理
格。2008 年加 入南方基 金，曾 任
金融及 地产 行业 研究 员 、 高 级策略
研究员 、 南方 盛元 基金 经理 助 理；
2012 年 3 月至 2014 年 12 月，任
南方消 费基 金经 理 ；2012 年 11 月
至今 ， 任 南方 盛元 基金 经 理 ；2015
年 1 月 至今 ， 任 南方 产业 活 力基金
经理；2016 年 8 月 至今 ， 任南方
转型混 合基 金经 理。
汪径尘
本
基
金
基
金
助
理
2017 年 5 月
15 日
- 3
清华大 学物 理学 专业 博士 ， 具有基
金从业 资格 。2014 年 7 月 加入南
方 基 金 ， 历 任 助 理 研 究 员 、 研 究
员 ， 负责 传媒 行业 研究 。2017 年5
月至今 ， 任南 方盛 元 、 南 方 产业活
力 、 南方 转型 混合 基金 经理 助 理。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的 含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方盛 元 红利混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报
告期内，基金 运作整体 合 法合规，没有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告 和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年上 证综 指涨 6.6% ， 创业板 指跌 10.7% ，大 盘 股显著 强于 小盘 股。 行业 板块上 ，以 家
电、食品饮料 、电子为 代 表的稳定成长 板块涨幅 较 大，估值较高 的新兴产 业 个股明显回 落，低估
值龙头估值得 到修复， 传 统行业、内生 增长、合 理 估值成为重要 的选股主 线 ，走出了分 化明显的
结构性 行情 。 这 与宏 观政 策层面 推动 的供 给侧 改革 、 资本 市场 内在 运行 规律 和监管 导向 紧密 相关 ，
也是市 场在 震荡 格局 中相 对偏低 的风 险偏 好使 然。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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报告期内，本 基金在围 绕 改革红利的投 资主线布 局 同时，结合市 场环境关 注 优质低估值 白马，以
及股价经过较 长时间回 归 、基本面依然 具有成长 空 间的成长型公 司。同时 积 极把握供给 侧改革带
来的机 会， 投资 于 产 品价 格涨幅 较大 、受 益于 行业 竞争结 构优 化的 上游 企业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，基 金份 额净 值增长 率为-3.77% ， 同期 业绩基 准涨 幅 14.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 年我 国GDP 同 比增 长6.9%， 规模 以上 工业 企业 利润总 额同 比增 长21% 。PPI 上涨 1.6% ，
结束了 自2012 年以 来的 下 降态势 。 宏观 经济 继续 保 持稳中 有进 的发 展态 势 ， 呈 现 出较 强的 韧劲 ，
同时发达经济 体也进入 复 苏周期。我们 预计此轮 全 球范围的经济 复苏仍将 持 续，对今年 的经济形
势总体 上保 持乐 观。
2017 年 ， 党的 十九 大 胜利召 开 ， 提出 了中 国特 色社会 主义 进入 新时 代 ， 我国社 会主 要矛 盾已
经转化为人民 日益增长 的 美好生活和不 平衡不充 分 的发展之间的 矛盾等重 大 判断，划定 了我国发
展的新的历史 方位和时 代 坐标，为未来 经济和投 资 决策指明了方 向。以供 给 侧改革、平 衡区域发
展战略和一带 一路等为 代 表的深化改革 和发展的 政 策将持续深入 推进，也 将 为资本市场 提供更多
的投资 机会 。
随着 美联储货 币政策 进入加息周期 ，对全球 经 济局势影响深 远，对国 内 相关产业的发 展趋势
带来新的外部 变量，需 要 用新的视角来 审视各产 业 发展机遇和冲 击。资本 市 场的制度变 革 和完善
同样会对市场 带来重大 影 响，防风险成 为金融监 管 首要目标，IPO 常态 化以 及一系列资本 市场制
度完善对市场 各方行为 导 向意义重大。 伴随着陆 港 通的深入推进 ，两地市 场 投资文化的 相互渗透
将长远影响着 市场环境 和 定价基础，这 一系列资 本 生态的变化对 我们的选 股 和投资也提 出了新的
要求。
新的 一年，我 们将继 续拥抱改革红 利的投资 主 线。国家大力 推进供给 侧 改革，相关行 业的高
景气度预计持 续时间将 超 过以往，在业 绩持续性 得 到验证时，估 值具备一 定 修复空间， 因此我们
判断相关板块 仍有投资 机 会。同时积极 关注经营 稳 健且竞争格局 改善的金 融 企业， 以消 费升级和
高端制造业为 代表的产 业 升级的机会， 精选个股 ， 投资于伴随着 中国崛起 、 民族复兴而 成长的一
批具有国际竞 争力的企 业 ，在中国资本 市场日益 国 际化的背景下 ，这批优 秀 的民族企业 也将得到
市场的 关注 和认 可。 基于 此，我 们会 努力 为广 大持 有人创 造合 理的 风险 调整 后收益 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推 动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控 措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重 点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定 ，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变 估值 技术， 导致 基 金资产 净值 的变化 在 0.25% 以上的 ，对 所采用 的相 关估值 技术 、假设 及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：本 基 金的每份基金 份额享有 同 等分配权；在 满
足分红 条件 的前 提下 ， 本 基金每 季度 至少 分红 一次 ， 每年最 多分 配 12 次 ， 全 年分配 比例 不得 低于
年度已实现收 益的 90% ； 本基金封闭期 内只采取 现 金分红的方式 ；封闭期 届 满后，本基金 收 益分
配方式分为两 种：现金 分 红与红利再投 资，投资 人 可选择现金红 利或将现 金 红利按除息 日的基金
份额净值自动 转为基金 份 额进行再投资 ；若投资 人 不选择，本基 金默认的 收 益分配方式 是现金分
红 ； 封闭 期届 满后 ， 当投 资 人的现 金红 利小 于一 定金 额 ， 不足 以支 付银 行转 账 或其他 手续 费用 时 ，
基金注册登记 机构可将 投 资人的现金红 利按红利 发 放日的基金份 额净值自 动 转为基金份 额；基金
投资当期出现 净亏损， 则 不进行收益分 配；基金 当 期收益应先弥 补上期亏 损 后，方可进 行当期收
益分配 ； 基 金收 益分 配后 基金份 额净 值不 能低 于面 值 ； 法 律法 规或 监管 机构 另有规 定的 从其 规 定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审字(2018) 第 22815 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我 们 审 计 了 南 方 盛 元 红 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ( 以 下 简 称
“南方 盛元 红利 基金 ”) 的 财务报 表， 包括 2017 年 12 月 31
日的资 产负债表，2017 年度的利 润表和所有者权益(基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了南方 盛元 红利 基 金 2017 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中国 注册会计师职业道德守则 ，我们独立于南方盛元 红
利基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
强调事 项
-
其他事 项
-
其他信 息
-
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
南方盛元 红利基金的基金管理人南 方基金管理股份有限公 司
(原 南方基金管理有限公司，以下简称 “基金管理人”)管理
层负责按 照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会 发
布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表， 使
其实现公 允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，基金管理人管 理层负责评估南方盛元 红
利基金的持续经营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适
用) ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除 非基 金管 理人 管理 层 计划清 算南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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南方盛 元红 利基 金、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管理 人治理层负责监督南方盛 元红利基金的财务报告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依 据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，
但目的 并非 对内 部 控 制的 有效性 发表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ，根据获取的审计证据， 就可能导致对南方盛元 红
利基金持 续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在 重
大不确定 性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不 确
定性，审 计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注 意
财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表 非
无保留 意见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。
然而，未 来的事项或情况可能导致 南方盛元 红利基金不能 持
续经营 。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年 3 月 23 日
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
19,486,462.55 147,692,050.09
结算备 付金
7,159,829.53 3,315,595.11
存出保 证金
460,498.36 478,103.07
交易性 金融 资产
7.4.7.2
826,887,483.91 1,035,907,038.72
其中： 股票 投资
775,835,483.91 976,013,038.72
基金投 资
- -
债券投 资
51,052,000.00 59,894,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
100,000,000.00 -
应收证 券清 算款
41,413,977.73 -
应收利 息
7.4.7.5
768,421.87 814,051.81
应收股 利
- -
应收申 购款
255,579.66 994,078.78
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
996,432,253.61 1,189,200,917.58
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
48,675,603.77 20,795,800.98
应付赎 回款
1,376,157.21 853,019.73
应付管 理人 报酬
1,220,746.36 1,546,152.93
应付托 管费
203,457.72 257,692.16
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
1,803,720.05 1,783,638.39
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
392,737.54 297,338.77
负债合 计
53,672,422.65 25,533,642.96
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
1,118,190,466.96 1,327,751,806.24
未分配 利润
7.4.7.10
-175,430,636.00 -164,084,531.62
所有者 权益 合计
942,759,830.96 1,163,667,274.62
负债和 所有 者权 益总 计
996,432,253.61 1,189,200,917.58
注：报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日，基 金份 额净 值 0.843 元 ，基 金份 额总额 1,118,190,466.96
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
上年度 可比 期间
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
-4,315,873.82 -315,991,386.32
1.利息 收入
4,438,797.22 1,424,156.51
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
462,365.88 1,129,325.99
债券利 息收 入
1,734,425.54 19,810.96
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
2,242,005.80 275,019.56
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
-33,327,928.75 -115,844,654.60
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
-43,020,572.26 -119,890,999.35
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
393,579.59 -
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
9,299,063.92 4,046,344.75
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
24,406,299.67 -202,819,410.21
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号 填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号 填
列)
7.4.7.18
166,958.04 1,248,521.98
减：二 、费 用
33,692,148.97 35,282,258.02
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
16,170,445.84 20,160,750.41 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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2．托 管费
7.4.10.2.2
2,695,074.29 3,360,125.05
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
14,392,900.08 11,330,783.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
433,728.76 430,598.57
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
-38,008,022.79 -351,273,644.34
减：所 得税 费用
- -
四、 净 利润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
-38,008,022.79 -351,273,644.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 盛元 红利 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,327,751,806.24 -164,084,531.62 1,163,667,274.62
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -38,008,022.79
-38,008,022.79
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
-209,561,339.28 26,661,918.41 -182,899,420.87 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 22 页 共 70 页
号填列 ）
其中：1. 基 金 申 购
款
121,846,631.76 -17,080,872.37 104,765,759.39
2. 基金赎回
款
-331,407,971.04 43,742,790.78 -287,665,180.26
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,118,190,466.96 -175,430,636.00 942,759,830.96
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,050,756,121.34 712,097,752.75 1,762,853,874.09
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- -351,273,644.34
-351,273,644.34
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
276,995,684.90 -44,933,239.71 232,062,445.19
其中：1. 基 金 申 购
款
1,390,276,772.03 -108,032,578.09 1,282,244,193.94
2. 基金赎回
款
-1,113,281,087.13 63,099,338.38 -1,050,181,748.75 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 23 页 共 70 页
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
- -479,975,400.32 -479,975,400.32
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
1,327,751,806.24 -164,084,531.62 1,163,667,274.62
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南 方盛 元红 利混 合型 证券投 资基 金基 金( 原名 为 南方盛 元红 利股 票型 证券 投资基 金 ， 以下 简称
“本基 金”)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2008] 第215 号 《 关
于同意 南方 盛元 红利 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准 ， 由南 方基 金管 理 有限公 司( 原南 方基
金管理 有限 公司 ，已 于 2018 年 1 月 4 日办 理完 成工 商变更 登记)依 照《 中华 人 民共和 国证 券投 资
基金法》和《 南方盛元 红 利股票型证券 投资基金 基 金合同》负责 公开募集 。 本基金为契 约型封闭
式，自基金合 同生效之 日 起封闭一年， 封闭期届 满 后转型为契约 型开放式 ， 首次设立募 集不包括
认购资 金利 息共 募集 人民 币 6,213,372,684.51 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普 华
永道中 天验 字(2008) 第 025 号验 资报 告予 以验 证 。 经 向中国 证监 会备 案 ， 《南 方 盛元红 利股 票型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2008 年 3 月 21 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
6,217,055,191.10 份基 金 份额， 其中 认购 资金 利息 折合 3,682,506.59 份 基 金份额 。本 基金 的基
金管理 人为 南方 基金 管理 股份有 限公 司 ， 基金 托管 人 为中国 建设 银行 股份 有限 公司( 以下 简称 “中
国建设 银行 ”) 。
根据 《南方盛 元红利 股票型证券投 资基金基 金 合同》和《关 于南方盛 元 红利股票型证 券投资
基金转 为开 放式 基金 运作 方式暨 开始 办理 日常 申购 赎回业 务的 公告 》 ， 南 方盛 元红利 股票 型证 券 投
资基金 于2009 年3 月23 日起转 为开 放式 基金 运作 方式。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 70 页
根据 2014 年中 国证 监会 令 第 104 号《 公开 募集 证券 投资基 金运 作管 理办 法》 ， 南方盛 元红 利股 票
型证券 投资 基金 于2015 年 8 月7 日 公告 后更 名为 南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金。
根据 《中华人 民共和 国证券投资基 金法》和 《 南方盛元红利 混合型证 券 投资基金基金 合同》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为国内 依法发行 上 市的股票、债 券、货币 市 场工具、权 证、资产
支持证券以及 法律法规 或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。封闭 期 内，本基金 的投资组
合比例 为 ： 股票 占基 金资 产净值 的 60%-100% ； 债 券 、 货币 市场 工具 及其 他金 融工具 占基 金资 产净
值的 0-40% ； 权证 占基 金 资产净 值 的 0-3%； 资产 支 持证券 占基 金资 产净 值 的 0-20% ；基 金保 留的
现金以及到期 日在一年 以 内的政府债券 的比例最 低 可以为 0。封 闭期届满 转 型为开放式 基金后，
本基金的投资 组合比例 为 ：股票占基金 资产净值 的 60%-95% ，其中对 红利股的 投资不低于股 票投
资比例 的80% ； 债 券 、 货币 市场工 具及 其他 金融 工具 占基金 资产 净值 的 0-35% ； 权证占 基金 资产 净
值的 0-3% ；资 产支 持证 券 占基金 资产 净值 的 0-20% ；基金 保留 的现 金以 及到 期日在 一年 以内 的政
府债券的比例 合计不低 于 基金资产净值 的 5%。 本基 金的业绩比较 基准为：90% ×上证红利指 数＋
10% × 上证 国债 指数 。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理股份 有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披露 XBRL 模 板第 3 号 》 、 中国 证券 投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协会 ”)
颁布的《证 券投资基 金会 计核算业务 指引》 、 《南 方 盛元红利混 合型证券 投资 基金基金合 同》和 在
财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有关 规定 及允许 的基 金行 业 实
务操作 编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融 资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融 资产于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基 金目前以 交易目 的持有的股票 投资和债 券 投资分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基 金持有的 其他金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融 负债于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于 以公允价 值计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产，按 照公允价 值 进行后续计量 ；对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金 融 资 产 满 足下 列 条件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认：(1) 收取该金融资产现金 流量的合同权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 三的 对价的 差额 ，计 入当 期损 益。
当金 融负债的 现时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 26 页 共 70 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值 ； 估 值日无 交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此 外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活跃市 场 ， 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重 大变化 或证 券发 行人 发生 影响金 融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公 允价值计 量且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项 在持有期 间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异 较小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作 ， 不需 要披露 分部 信息 。
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 28 页 共 70 页
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于 证券交易 所上 市的股票，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃(包 括 涨跌停时的 交易不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于2017 年12 月25 日 前 ， 对 于在 锁定 期内 的非公 开发 行股 票 ， 根据 中国证 监会 证监 会计
字[2007]21 号《关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间 差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布 的 通知》 之附 件 《 证券 投资 基金投 资流 通受 限股
票估值指引( 试行)》(以 下 简称“指引 ”)，按估 值日 在证券交易 所上市交 易的 同一股票的 公允价
值扣除中证指 数有限公 司 根据指引所独 立提供的 该 流通受限股票 剩余限售 期 对应的流动 性折扣后
的价值 进行 估值 。
(3) 对于在 证券交易 所上市或挂牌 转让的 固 定 收益品种(可转 换债券和 私 募债券除外)及 在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 29 页 共 70 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金 2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 ， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳 税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 30 页 共 70 页
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
19,486,462.55 147,692,050.09
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
19,486,462.55 147,692,050.09
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
763,046,441.91 775,835,483.91 12,789,042.00
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
1,301,000.00 1,301,000.00 -
银行间 市场
49,935,140.00 49,751,000.00 -184,140.00
-
- - - 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 31 页 共 70 页
合计
51,236,140.00 51,052,000.00 -184,140.00
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
814,282,581.91 826,887,483.91 12,604,902.00
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
987,846,446.39
976,013,038.72
-11,833,407.67
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
-
-
-
银行间 市场
59,861,990.00
59,894,000.00
32,010.00
-
-
-
-
合计
59,861,990.00
59,894,000.00
32,010.00
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,047,708,436.39
1,035,907,038.72
-11,801,397.67
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 32 页 共 70 页
交 易 所 买 入 返
售证券
100,000,000.00 -
银 行 间 买 入 返
售证券
- -
合计
100,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交 易 所 买 入 返
售证券
- -
银 行 间 买 入 返
售证券
- -
合计
- -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 未持 有买 断式 回购 交易中 取得 的债 券
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
5,594.64 24,269.89
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
3,544.09 1,641.20
应收债 券利 息
832,342.41 787,904.11
应收买 入返 售证 券利 息
-73,287.19 -
应收申 购款 利息
- - 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 70 页
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
227.92 236.61
合计
768,421.87 814,051.81
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 基金 本报 告期 末及 上 年度末 未持 有其 他资 产
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
1,803,720.05 1,783,038.39
银行间 市场 应付 交易 费用
- 600.00
合计
1,803,720.05 1,783,638.39
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
1,737.54 6,338.77
预提费 用 391,000.00 291,000.00
合计
392,737.54 297,338.77
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 34 页 共 70 页
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,327,751,806.24
1,327,751,806.24
本期申 购
121,846,631.76
121,846,631.76
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-331,407,971.04
-331,407,971.04
本期末
1,118,190,466.96
1,118,190,466.96
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -156,576,511.27 -7,508,020.35 -164,084,531.62
本期利 润
-62,414,322.46 24,406,299.67 -38,008,022.79
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
31,042,877.53 -4,380,959.12 26,661,918.41
其中： 基金 申购 款
-17,198,023.64 117,151.27 -17,080,872.37
基金赎 回款
48,240,901.17 -4,498,110.39 43,742,790.78
本期已 分配 利润
- - -
本期末
-187,947,956.20 12,517,320.20 -175,430,636.00
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存 款 利 息收 入
312,947.86 1,033,119.43
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
141,637.23 72,620.78
其他
7,780.79 23,585.78 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 70 页
合计
462,365.88 1,129,325.99
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
4,856,416,539.00
3,867,109,837.95
减： 卖 出股 票成 本总
额
4,899,437,111.26
3,987,000,837.30
买卖股 票差 价收 入
-43,020,572.26
-119,890,999.35
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
卖出债 券 （、 债转 股及 债券 到期
兑付） 成交 总额
66,267,340.39 -
减： 卖出 债券 （、 债转 股及 债券
到期兑 付） 成本 总额
64,126,990.00 -
减：应 收利 息总 额
1,746,770.80 -
买卖债 券差 价收 入
393,579.59 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无 贵 金属 投资 收 益。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 36 页 共 70 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
9,299,063.92 4,046,344.75
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
9,299,063.92 4,046,344.75
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
24,406,299.67 -202,819,410.21
股票投 资
24,622,449.67 -202,851,420.21
债券投 资
-216,150.00 32,010.00
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
24,406,299.67 -202,819,410.21
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 37 页 共 70 页
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
128,352.41 1,083,443.61
基金转 换 费 收入
38,605.63 165,078.37
合计
166,958.04 1,248,521.98
注:1. 本基 金的 赎回 费率 按 持有期 间递 减， 不低 于赎 回费总 额 的 25% 归入 基金 资产。
2. 本基 金的 转换 费由 申 购费补 差和 赎回 费两 部分 构成 ， 其中 不低 于赎 回费 部分 的 25% 归入 转出
基金的 基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
14,392,475.08 11,330,183.99
银行间 市场 交易 费用
425.00 600.00
合计
14,392,900.08 11,330,783.99
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
审计费 用
91,000.00 91,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 18,000.00 18,000.00
银行费 用 24,728.76 21,598.57
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 38 页 共 70 页
合计
433,728.76 430,598.57
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理 人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金管 理有 限公 司 ”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 39 页 共 70 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
兴业证 券 1,439,267,147.77 15.11
608,232,501.99 8.19
华泰证 券 0.00 0.00
243,791,152.09 3.28
7.4.10.1.2 权 证交 易
注: 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未有 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券 1,311,534.67 15.09
391,058.79 21.68
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 227,044.75 3.34
227,044.75 12.73
兴业证 券 554,283.93 8.15
332,859.12 18.67
注:1. 上 述佣 金参 考市 场价 格经本 基金 的基 金管 理人 与对方 协商 确定 ， 以扣 除 由中国 证券 登记 结算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2. 该类佣 金协议的 服务 范围还包括佣 金收取方 为 本基金提供的 证券投资 研 究成果 和市场 信息服南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 70 页
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
16,170,445.84 20,160,750.41
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
3,258,656.03
3,955,479.85
注: 支付基金管 理人南方 基 金的管理人报 酬按前一 日 基金资产净 值 1.5% 的年费 率计提，逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 * 1.5%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,695,074.29 3,360,125.05
注: 支 付基 金托 管人 中国 建 设银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 * 0.25%/ 当年 天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 本基 金本 报告 期内 及 上年度 可比 期间 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 70 页
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 无各 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日 至 2016 年12 月31
日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国建 设银 行股 份有 限公 司
19,486,462.55
312,947.86
147,692,050.09
1,033,119.43
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国建设 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注: 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无其 他关 联交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
注: 本 基金 本报 告期 内 无 利润分 配 。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
002860 星帅尔
2017-0
3-31
2018-
04-12
新股流
通受限
19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
002923 润都股 份
2017-1
2-28
2018-
01-05
新股认
购
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
300713 英可瑞 2017-1 2018- 新股流 40.29 74.87 7,008 282,352.32 524,688.96 - 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 70 页
0-23 11-01 通受限
603080 新疆火 炬
2017-1
2-25
2018-
01-03
新股认
购
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161 科华控 股
2017-1
2-28
2018-
01-05
新股认
购
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位： 张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备注
123006
东财转
债
2017-1
2-20
2018-
01-29
新债未
上市
100.00 100.00 13,010 1,301,000.00 1,301,000.00 -
注: 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购首 次公 开发 行股 票 时公司 股东 公开 发售 股份 ， 所认购 的股 份自 发
行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
002919
名臣
健康
2017 年
12 月
28 日
重大
事项
35.26
2018-01
-02
38.79 821 10,311.76 28,948.46
300143
星普
医科
2017 年
12 月
01 日
重大
资产
重组
25.60
2018-03
-02
23.04 2,000,001
49,675,014
.29
51,200,025.60
300730
科创
信息
2017 年
12 月
25 日
重大
事项
41.55
2018-01
-02
45.71 821 6,863.56 34,112.55
600309 万华2017 年 重大 37.94 - - 1,000,000 39,018,15037,940,000.00
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 43 页 共 70 页
化学 12 月
06 日
资产
重组
.13
601003
柳钢
股份
2017 年
10 月
17 日
重大
资产
重组
7.72
2018-01
-18
7.50 4,999,980
36,159,088
.82
38,599,845.60
601600
中国
铝业
2017 年
09 月
12 日
重大
资产
重组
6.67 2018-02-26 7.28 7,300,000
57,534,014
.00
48,691,000.00
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 末无 从事债 券正 回购 交易 形成 的卖出 回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标 是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的，由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要 由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 70 页
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对 手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 除国 债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资
产净值 的比 例 为0.14%(2016 年 12 月31 日： 无)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用 现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 45 页 共 70 页
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计 息， 可赎 回基 金份额 净值( 所有 者权 益) 无 固定 到期 日且 不计 息， 因此账 面余 额即 为未 折现 的合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流 动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ，且 本基 金与由 本基 金 的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的 10% ， 本基 金与 由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司 可流 通股票的 15% ，本基 金与 由本 基金 的基 金管理 人管 理的 全部 投资 组合持 有一 家上 市 公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全 按照 有关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制) 。
本基 金所 持部 分证 券在 证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流 通暂
时受限制不能 自由转让 的 情况参见附 注 7.4.12 。此 外，本基金可 通过卖出 回 购金融资产方 式借入
短期资金应对 流动性需 求 ，其上限一般 不超过基 金 持有的债券投 资的公允 价 值。本基金 主动投资
于流动 性受 限资 产的 市 值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时 ， 本 基金 的基 金管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ； 按 照穿 透 原
则对交易对手 的财务状 况 、偿付能力及 杠杆水平 等 进行必要的尽 职调查与 严 格的准入管 理，以及
对不同的交易 对手实施 交 易额度管理并 进行动态 调 整等措施严格 管理本基 金 从事逆回购 交易的流
动性风险和交 易对手风 险 。此外，本基 金的基金 管 理人建立了逆 回购交 易 质 押品管理制 度：根据
质押品的资质 确定质押 率 水平；持续监 测质押品 的 风险状况与价 值变动以 确 保质押品按 公允价值
计算足额；并 在与私募 类 证券资管产品 及中国证 监 会认定的其他 主体为交 易 对手开展逆 回购交易南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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时，可 接受 质押 品的 资质 要求与 基金 合同 约定 的投 资范围 保持 一致 。
综合 上述 各项 流动 性指 标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施 ， 本 基金 在本报 告期 内流 动性
情况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或 未 来现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类价 格 因 素 的 变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基 金持有及 承担的 大部分金融资 产和金 融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 及买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 19,486,462.55 - - - 19,486,462.55
结算备付 金 7,159,829.53 - - - 7,159,829.53
存出保证 金 460,498.36 - - - 460,498.36
交易性金 融资产 49,751,000.00 - 1,301,000.00 775,835,483.91 826,887,483.91
买入返售 金融资 产 100,000,000.00 - - - 100,000,000.00
应收利息 - - - 768,421.87 768,421.87 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 47 页 共 70 页
应收股利 - - - - -
应收申购 款 16,550.67 - - 239,028.99 255,579.66
应收证券 清算款 - - - 41,413,977.73 41,413,977.73
其他资产 - - - - -
资产总 计
176,874,341.11 - 1,301,000.00 818,256,912.50 996,432,253.61
负债
应付赎 回款 - - - 1,376,157.21 1,376,157.21
应付管 理人 报酬 - - - 1,220,746.36 1,220,746.36
应付托 管费 - - - 203,457.72 203,457.72
应付证 券清 算款 - - - 48,675,603.77 48,675,603.77
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,803,720.05 1,803,720.05
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 392,737.54 392,737.54
负债总 计
- - - 53,672,422.65 53,672,422.65
利率敏 感度 缺口
176,874,341.11 - 1,301,000.00 764,584,489.85 942,759,830.96
上年度 末
2016 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 147,692,050.09 - - - 147,692,050.09
结算备 付金 3,315,595.11 - - - 3,315,595.11
存出保 证金 478,103.07 - - - 478,103.07
交易性 金融 资产 59,894,000.00 - - 976,013,038.72 1,035,907,038.72
应收利 息 - - - 814,051.81 814,051.81
应收申 购款 556,601.86 - - 437,476.92 994,078.78
资产总 计
211,936,350.13
-
-
977,264,567.45
1,189,200,917.58
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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负债
应付证 券清 算款 - - - 20,795,800.98 20,795,800.98
应付赎 回款 - - - 853,019.73 853,019.73
应付管 理人 报酬 - - - 1,546,152.93 1,546,152.93
应付托 管费 - - - 257,692.16 257,692.16
应付交 易费 用 - - - 1,783,638.39 1,783,638.39
其他负 债 - - - 297,338.77 297,338.77
负债总 计
- -
-
25,533,642.96
25,533,642.96
利率敏 感度 缺口
211,936,350.13
-
-
951,730,924.49
1,163,667,274.62
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
5.42%(2016 年 12 月 31 日：5.15%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修 正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：股票占 基金资
产净值 的 60%-100% ；债 券 、货币 市场 工具 及其 他金 融工具 占基 金资 产净 值 的 0-40% ；权 证占 基金
资产净 值 的 0-3% ； 资产 支 持证券 占基 金资 产净 值 的 0-20% 。此 外， 本基 金的 基 金管理 人每 日对 本
基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞 口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016年12 月31日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资
775,835,483.91
82.29
976,013,038.72
83.87
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
775,835,483.91 82.29
976,013,038.72 83.87
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12
月 31 日）
上年度末 （2016 年 12
月31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升5% 45,739,077.37 40,985,148.05
2.沪深 300 指数 下 降5% -45,739,077.37 -40,985,148.05
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 70 页
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公 允价值
于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的以 公允 价值计 量且 其变 动计 入当 期损益 的金 融资 产 中
属于第 一层 次的 余额 为 598,446,214.55 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 228,441,269.36 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日 ： 第 一层 次964,961,985.23 元 ， 第二 层 次70,945,053.49 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券 ， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价 值余额 和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他 金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务 总局于2016 年12 月21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融 房
地产开发 教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 的 规定，资管产 品运营过 程 中发生的增 值税应税南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。 对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
此 外， 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的 财税[2017]90 号《关 于租 入固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3)除公 允 价值 和增 值 税外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
775,835,483.91 77.86
其中： 股票
775,835,483.91 77.86
2
固定收 益投 资
51,052,000.00 5.12
其中： 债券
51,052,000.00 5.12
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
100,000,000.00 10.04
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
26,646,292.08 2.67
7
其他各 项资 产
42,898,477.62 4.31
8
合计
996,432,253.61 100.00
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 70 页
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
13,296,000.00 1.41
C
制造业
621,136,707.88 65.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
16,143.20 -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
12,981,578.92 1.38
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
17,942.76 0.00
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
11,139,112.55 1.18
J
金融业
107,717,998.60 11.43
K
房地产 业
9,530,000.00 1.01
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
775,835,483.91 82.29
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 70 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300143 星普医 科 2,000,001 51,200,025.60 5.43
2 601600 中国铝 业 7,300,000 48,691,000.00 5.16
3 600036 招商银 行 1,600,000 46,432,000.00 4.93
4 000786 北新建 材 1,800,000 40,500,000.00 4.30
5 000001 平安银 行 3,000,000 39,900,000.00 4.23
6 002597 金禾实 业 1,500,000 38,880,000.00 4.12
7 601003 柳钢股 份 4,999,980 38,599,845.60 4.09
8 600309 万华化 学 1,000,000 37,940,000.00 4.02
9 600507 方大特 钢 2,800,000 35,532,000.00 3.77
10 002110 三钢闽 光 1,800,044 34,812,850.96 3.69
11 600487 亨通光 电 799,928 32,333,089.76 3.43
12 000063 中兴通 讯 799,000 29,051,640.00 3.08
13 600741 华域汽 车 900,000 26,721,000.00 2.83
14 002304 洋河股 份 200,000 23,000,000.00 2.44
15 000333 美的集 团 400,000 22,172,000.00 2.35
16 000651 格力电 器 400,000 17,480,000.00 1.85
17 000932 华菱钢 铁 2,000,000 16,220,000.00 1.72
18 002128 露天煤 业 1,200,000 13,296,000.00 1.41
19 600887 伊利股 份 400,000 12,876,000.00 1.37
20 300308 中际装 备 200,000 11,700,000.00 1.24
21 002517 恺英网 络 500,000 11,105,000.00 1.18
22 600030 中信证 券 600,000 10,860,000.00 1.15 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 70 页
23 300072 三聚环 保 300,000 10,539,000.00 1.12
24 601336 新华保 险 149,943 10,525,998.60 1.12
25 600183 生益科 技 600,000 10,356,000.00 1.10
26 600703 三安光 电 380,000 9,648,200.00 1.02
27 600066 宇通客 车 400,000 9,628,000.00 1.02
28 600104 上汽集 团 300,000 9,612,000.00 1.02
29 000513 丽珠集 团 144,600 9,608,670.00 1.02
30 002146 荣盛发 展 1,000,000 9,530,000.00 1.01
31 000910 大亚圣 象 403,700 9,244,730.00 0.98
32 002419 天虹商 场 600,000 9,156,000.00 0.97
33 002511 中顺洁 柔 500,000 8,140,000.00 0.86
34 600438 通威股 份 500,000 6,055,000.00 0.64
35 000915 山大华 特 200,000 6,028,000.00 0.64
36 002384 东山精 密 199,960 5,690,861.60 0.60
37 600019 宝钢股 份 523,200 4,520,448.00 0.48
38 603368 柳州医 药 79,916 3,825,578.92 0.41
39 601137 博威合 金 245,700 2,830,464.00 0.30
40 300713 英可瑞 7,008 524,688.96 0.06
41 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.03
42 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.03
43 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.02
44 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.01
45 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
46 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
47 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
48 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
49 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
50 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 70 页
51 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
52 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
53 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
54 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
55 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 603799 华友钴 业 98,927,897.27 8.50
2 600036 招商银 行 97,242,668.55 8.36
3 000786 北新建 材 90,724,645.39 7.80
4 300618 寒锐钴 业 89,373,371.43 7.68
5 300059 东方财 富 82,141,862.07 7.06
6 601336 新华保 险 68,456,575.82 5.88
7 600741 华域汽 车 60,218,007.24 5.17
8 002304 洋河股 份 59,427,733.41 5.11
9 601600 中国铝 业 57,534,014.00 4.94
10 300432 富临精 工 56,617,751.71 4.87
11 000063 中兴通 讯 55,050,716.67 4.73
12 600309 万华化 学 52,674,502.67 4.53
13 600581 八一钢 铁 52,319,887.90 4.50
14 000933 神火股 份 50,015,965.33 4.30
15 000807 云铝股 份 49,087,521.23 4.22
16 002128 露天煤 业 46,488,975.20 4.00
17 601398 工商银 行 45,394,498.35 3.90
18 600409 三友化 工 44,574,085.86 3.83 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 56 页 共 70 页
19 600782 新钢股 份 43,622,629.57 3.75
20 000932 *ST 华菱 43,582,793.57 3.75
21 000651 格力电 器 42,967,410.33 3.69
22 600068 葛洲坝 42,285,491.18 3.63
23 300284 苏交科 39,854,372.52 3.42
24 600507 方大特 钢 39,535,408.27 3.40
25 601318 中国平 安 38,175,806.48 3.28
26 002110 三钢闽 光 37,711,156.70 3.24
27 000001 平安银 行 37,560,185.37 3.23
28 600703 三安光 电 36,753,268.54 3.16
29 601003 柳钢股 份 36,159,088.82 3.11
30 002597 金禾实 业 35,489,802.50 3.05
31 600028 中国石 化 34,317,244.90 2.95
32 002074 国轩高 科 34,072,699.73 2.93
33 000830 鲁西化 工 33,558,363.33 2.88
34 002241 歌尔股 份 32,716,991.53 2.81
35 000333 美的集 团 32,525,505.78 2.80
36 600522 中天科 技 32,373,433.03 2.78
37 600887 伊利股 份 32,015,582.62 2.75
38 600999 招商证 券 31,816,903.62 2.73
39 600487 亨通光 电 30,913,866.21 2.66
40 600808 马钢股 份 30,579,867.44 2.63
41 600231 凌钢股 份 30,171,258.98 2.59
42 600196 复星医 药 29,698,589.04 2.55
43 002517 恺英网 络 29,429,641.57 2.53
44 002460 赣锋锂 业 28,909,699.64 2.48
45 002573 清新环 境 28,411,635.66 2.44
46 002065 东华软 件 27,502,674.43 2.36 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 57 页 共 70 页
47 300320 海达股 份 27,442,464.95 2.36
48 600511 国药股 份 27,406,026.45 2.36
49 000338 潍柴动 力 27,058,931.78 2.33
50 002142 宁波银 行 26,842,161.44 2.31
51 002068 黑猫股 份 26,570,900.41 2.28
52 600177 雅戈尔 26,530,553.72 2.28
53 300072 三聚环 保 25,703,525.37 2.21
54 603993 洛阳钼 业 25,260,902.98 2.17
55 002668 奥马电 器 25,059,445.98 2.15
56 600549 厦门钨 业 24,742,425.16 2.13
57 000789 万年青 24,057,636.38 2.07
58 601009 南京银 行 23,652,123.23 2.03
59 600383 金地集 团 23,614,054.73 2.03
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300618 寒锐钴 业 102,555,500.68 8.81
2 603799 华友钴 业 101,675,435.49 8.74
3 002445 中南文 化 95,441,962.24 8.20
4 300059 东方财 富 74,715,823.73 6.42
5 002502 骅威文 化 68,153,435.79 5.86
6 000786 北新建 材 61,842,249.62 5.31
7 600036 招商银 行 60,791,012.56 5.22
8 601336 新华保 险 57,740,071.25 4.96
9 300325 德威新 材 55,853,331.13 4.80 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 58 页 共 70 页
10 000807 云铝股 份 52,838,754.02 4.54
11 300432 富临精 工 51,152,595.07 4.40
12 600581 八一钢 铁 46,995,568.79 4.04
13 601398 工商银 行 46,249,789.79 3.97
14 600741 华域汽 车 45,546,801.21 3.91
15 300284 苏交科 43,132,682.67 3.71
16 600068 葛洲坝 42,838,587.86 3.68
17 600782 新钢股 份 42,427,477.00 3.65
18 600409 三友化 工 42,015,394.36 3.61
19 000881 中广核 技 41,830,793.49 3.59
20 601318 中国平 安 41,173,539.93 3.54
21 002304 洋河股 份 40,880,528.21 3.51
22 000933 神火股 份 39,824,746.06 3.42
23 600382 广东明 珠 39,192,510.16 3.37
24 300238 冠昊生 物 37,203,983.03 3.20
25 002241 歌尔股 份 36,786,262.47 3.16
26 600522 中天科 技 36,021,909.76 3.10
27 000830 鲁西化 工 35,962,248.76 3.09
28 600028 中国石 化 35,221,431.00 3.03
29 000063 中兴通 讯 34,692,833.94 2.98
30 603993 洛阳钼 业 34,010,460.82 2.92
31 002074 国轩高 科 31,990,630.19 2.75
32 300072 三聚环 保 31,266,896.47 2.69
33 000651 格力电 器 30,247,580.37 2.60
34 300143 星普医 科 30,010,245.74 2.58
35 002460 赣锋锂 业 29,744,139.76 2.56
36 600196 复星医 药 29,629,539.40 2.55
37 002142 宁波银 行 29,622,537.95 2.55 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 59 页 共 70 页
38 600231 凌钢股 份 28,759,024.00 2.47
39 600703 三安光 电 28,660,523.86 2.46
40 600999 招商证 券 28,575,444.65 2.46
41 002635 安洁科 技 28,298,420.91 2.43
42 002128 露天煤 业 28,061,501.05 2.41
43 300320 海达股 份 27,625,477.31 2.37
44 002573 清新环 境 27,600,311.07 2.37
45 000338 潍柴动 力 27,504,409.29 2.36
46 600549 厦门钨 业 27,192,721.08 2.34
47 600511 国药股 份 26,898,452.94 2.31
48 002415 海康威 视 26,154,536.51 2.25
49 600808 马钢股 份 26,097,438.72 2.24
50 600177 雅戈尔 26,015,563.10 2.24
51 002497 雅化集 团 25,952,766.00 2.23
52 600628 新世界 25,597,406.40 2.20
53 300110 华仁药 业 25,360,504.90 2.18
54 002402 和而泰 25,245,784.68 2.17
55 002668 奥马电 器 25,132,464.61 2.16
56 601006 大秦铁 路 25,107,995.38 2.16
57 002482 广田集 团 24,976,932.82 2.15
58 002167 东方锆 业 24,807,363.95 2.13
59 002068 黑猫股 份 24,743,852.84 2.13
60 000932 *ST 华菱 24,266,765.32 2.09
61 002466 天齐锂 业 23,925,877.61 2.06
62 600518 康美药 业 23,279,455.39 2.00
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
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第 60 页 共 70 页
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
4,674,637,106.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
4,856,416,539.00
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
49,751,000.00 5.28
其中： 政策 性金 融债
49,751,000.00 5.28
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
1,301,000.00 0.14
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
51,052,000.00 5.42
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 150418 15 农发 18 300,000 29,847,000.00 3.17
2 170207 17 国开 07 200,000 19,904,000.00 2.11
3 123006 东财转 债 13,010 1,301,000.00 0.14
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
460,498.36
2
应收证 券清 算款
41,413,977.73
3
应收股 利
-
4
应收利 息
768,421.87
5
应收申 购款
255,579.66
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
- 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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9
合计
42,898,477.62
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 300143 星普医 科 51,200,025.60 5.43
重大资 产重 组
2 601600 中国铝 业 48,691,000.00 5.17
重大资 产重 组
3 601003 柳钢股 份 38,599,845.60 4.09
重大资 产重 组
4 600309 万华化 学 37,940,000.00 4.02
重大资 产重 组
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持 有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
51,224 21,829.43 4,307,444.58 0.39
1,113,883,022.38 99.61
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
275,080.10 0.0246
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2008 年3 月 21 日）
基金份 额总 额
6,217,055,191.10
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,327,751,806.24
本报告 期基 金总 申购 份额
121,846,631.76
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
331,407,971.04
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 （份 额减 少
以“- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,118,190,466.96
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2017 年9 月1 日 ， 中 国建设 银行 发布 公告 ， 聘任 纪伟为 中国 建设 银行 资产 托管业 务部 总 经 理 。
11.3 涉 及基 金 管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
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11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报 告期内聘请普 华永道中天 会计师事务所( 特 殊普通合 伙) 。本年度支付 给普华永 道中天会
计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计费 用 91,000.00 元。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 9 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中金公 司 1 2,210,946,631.45 23.22% 2,014,839.01 23.18%
中泰证 券 1 1,800,199,967.95 18.91% 1,646,866.32 18.95%
兴业证 券 1 1,439,267,147.77 15.11% 1,311,534.67 15.09%
民族证 券 1 1,296,084,527.69 13.61% 1,181,124.48 13.59%
川财证 券 1 903,599,610.05 9.49% 823,441.97 9.47%
安信证 券 1 830,431,924.14 8.72% 759,087.48 8.73%
国金证 券 1 543,405,996.31 5.71% 499,094.51 5.74%
国泰君 安 1 168,997,109.46 1.77% 154,007.40 1.77%
银河证 券 1 130,461,083.00 1.37% 120,155.10 1.38%
招商证 券 1 111,916,164.14 1.18% 101,988.81 1.17%
诚浩证 券 1 60,091,852.89 0.63% 54,761.43 0.63%
宏信证 券 1 26,734,233.24 0.28% 24,362.86 0.28%
华泰证 券 1 - - - -
中山证 券 1 - - - -
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 65 页 共 70 页
第一创 业 1 - - - -
宏源证 券 1 - - - -
天源证 券 1 - - - -
中邮证 券 1 - - - -
银泰证 券 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 66 页 共 70 页
安信证 券 174,778.00 2.86%
2,347,000,000.00 17.22%
- -
诚浩证 券 - -
- -
- -
川财证 券 - -
3,857,000,000.00 28.30%
- -
第一创 业 - -
- -
- -
国金证 券 2,574,882.74 42.11%
1,065,000,000.00 7.81%
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
宏信证 券 - -
- -
- -
宏源证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
民族证 券 - -
- -
- -
天源证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 1,770,716.17 28.96%
- -
- -
银河证 券 - -
408,000,000.00 2.99%
- -
银泰证 券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
中金公 司 1,595,000.00 26.08%
- -
- -
中山证 券 - -
- -
- -
中泰证 券 - -
5,953,000,000.00 43.68%
- -
中邮证 券 - -
- -
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金
斧子为 代销 机构 及开 通相 关业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 01 月 06 日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯
特瑞财 富为 代销 机构 及开 通相关 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 01 月 11 日
3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植 中国证 券报 、上 海证 券 2017 年 02 月 15 日 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 67 页 共 70 页
信基金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
报、证 券时 报
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 02 月 23 日
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧
山农商 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 06 日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华
夏财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 15 日
7
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 16 日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广
东南粤 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 22 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中
国工商 银行 个人 电子 银行 基金申 购
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 01 日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大
河财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 06 日
11
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 22 日
12
南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘 要 （2017 年第
1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 25 日
13 南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金 中国证 券报 、上 海证 券 2017 年 04 月 25 日 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 68 页 共 70 页
招募说 明书 （更 新） （2017 年第 1 号） 报、证 券时 报
14
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 03 日
16
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 网上 银行 基金 申购 费率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 04 日
17
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 18 日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联
储证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
19
南方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘 要 （2017 年第
2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 27 日
20
南 方盛 元红 利混 合型 证券 投资基 金
招募说 明书 （更 新） （2017 年第 2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 27 日
21
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 04 日
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋
中银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 24 日
23
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川
财证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
24 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 中国证 券报 、上 海证 券 2017 年 12 月 26 日 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 69 页 共 70 页
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
报、证 券时 报
25
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中
国工商 银行 基金 定投 优惠 活动的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 29 日
26
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮
储银行 个人 网上 银行 和手 机银行 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 29 日
27
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
28
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
注: 本 报告 期内 无影 响投 资 者决策 的其 他重 要信 息。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方盛元 红利 混合 型证 券投 资基金 的文 件。
2 、南 方盛 元红 利混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方盛 元红 利混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 南方盛元红利混合 2017 年年度 报告
第 70 页 共 70 页
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
