南 方 荣 知 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年6 月15 日起 至 12 月 31 日 止。
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................. 2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基 金简 介 ........................................................................ 8
2.1 基金基本情况 ................................................................... 8
2.2 基金产品说明 ................................................................... 8
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 8
2.4 信息披露方式 ................................................................... 9
2.5 其他相关资料 ................................................................... 9
§3 主 要财 务 指标 、 基金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ......................................... 9
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 9
3.2 基金净值表现 .................................................................. 10
3.2.1 基金份额净值增 长率 及其与同 期业绩 比较基 准收 益率的比 较 ................ 10
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额 累计净 值增长 率变 动及其与 同期业 绩比较 基准 收益
率变动的 比较 .............................................................. 11
3.2.3 自基金合同生效 以来 基金每年 净值增 长率及 其与 同期业绩 比较基 准收益 率 的 比较
.......................................................................... 12
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 .................................................... 13
§4 管 理人 报 告 ..................................................................... 13
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ...................................................... 13
4.1.1 基金管理人及其 管理 基金的经 验 ........................................ 13
4.1.2 基金经理（或基 金经 理小组） 及基金 经理助 理简 介 ........................ 13
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ................................... 14
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ......................................... 15
4.3.1 公平交易制度和 控制 方法 .............................................. 15
4.3.2 公平交易制度的 执行 情况 .............................................. 15
4.3.3 异常交易行为的 专项 说明 .............................................. 15
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 15
4.4.1 报告期内基金投 资策 略和运作 分析 ...................................... 15
4.4.2 报告期内基金的 业绩 表现 .............................................. 16
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 16
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 17
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 17
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 18
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 18
§5 托 管人 报 告 ..................................................................... 18
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 18
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 18
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 18
§6 审 计报 告 ....................................................................... 19 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 19
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 19
§7 年 度财 务 报表 ................................................................... 21
7.1 资产负债表 .................................................................... 21
7.2 利润表 ........................................................................ 22
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 23
7.4 报表附注 ...................................................................... 24
7.4.1 基金基本情况 ........................................................ 24
7.4.2 会计报表的编制 基础 .................................................. 25
7.4.3 遵循企业会计准 则及 其他有关 规定的 声明 ................................ 25
7.4.4 重要会计政策和 会计 估计 .............................................. 25
7.4.4.1 会计年度 ........................................................ 25
7.4.4.2 记账本位币 ...................................................... 25
7.4.4.3 金融资产和金 融负 债的分类 ........................................ 26
7.4.4.4 金融资产和金 融负 债的初始 确认、 后续计 量和 终止确认 ................ 26
7.4.4.5 金融资产和金 融负 债的估值 原则 .................................... 26
7.4.4.6 金融资产和金 融负 债的抵销 ........................................ 27
7.4.4.7 实收基金 ........................................................ 27
7.4.4.8 损益平准金 ...................................................... 27
7.4.4.9 收入/(损失) 的确认和计量 ......................................... 27
7.4.4.10 费用的确认和计 量 ............................................... 28
7.4.4.11 基金的收益分配 政策 ............................................. 28
7.4.4.12 分部报告 ....................................................... 28
7.4.4.13 其他重要的会计 政策和会 计估计 ................................... 28
7.4.5 会计政策和会计 估计 变更以及 差错更 正的说 明 ............................ 29
7.4.5.1 会计政策变更 的说 明 .............................................. 29
7.4.5.2 会计估计变更 的说 明 .............................................. 29
7.4.5.3 差错更正的说 明 .................................................. 30
7.4.6 税项 ................................................................ 30
7.4.7 重要财务报表项 目的 说明 .............................................. 30
7.4.7.1 银行存款 ........................................................ 30
7.4.7.2 交易性金融资 产 .................................................. 31
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 ............................................... 31
7.4.7.4 买入返售金融 资产 ................................................ 31
7.4.7.5 应收利息 ........................................................ 31
7.4.7.6 其他资产 ........................................................ 32
7.4.7.7 应付交易费用 .................................................... 32
7.4.7.8 其他负债 ........................................................ 32
7.4.7.9 实收基金 ........................................................ 32
7.4.7.10 未分配利润 ..................................................... 33
7.4.7.11 存款利息收入 ................................................... 34
7.4.7.12 股票投资收益 ................................................... 34
7.4.7.12.1 股票投资收益 —— 买卖 股票差 价收入 ......................... 34
7.4.7.13 债券投资收益 ................................................... 34 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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7.4.7.13.1 债券投资收益 项目构成 ..................................... 34
7.4.7.13.2 债券投资收益 —— 买卖 债券差 价收入 ......................... 35
7.4.7.13.3 资产支持证券 投资收益 ..................................... 35
7.4.7.14 贵金属投资收益 ................................................. 35
7.4.7.15 衍生工具收益 ................................................... 35
7.4.7.16 股利收益 ....................................................... 35
7.4.7.17 公允价值变动收 益 ............................................... 36
7.4.7.18 其他收入 ....................................................... 36
7.4.7.19 交易费用 ....................................................... 36
7.4.7.20 其他费用 ....................................................... 36
7.4.8 或有事项、资产 负债 表日后事 项的说 明 .................................. 37
7.4.8.1 或有事项 ........................................................ 37
7.4.8.2 资产负债表日 后事 项 .............................................. 37
7.4.9 关联方关系 .......................................................... 37
7.4.10 本报告期及上年度 可比期间 的关联 方交易 ............................... 37
7.4.10.1 通过关联方交易 单元进行 的交易 ................................... 37
7.4.10.1.1 股票交易 ................................................. 37
7.4.10.1.2 权证交易 ................................................. 38
7.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金 ....................................... 38
7.4.10.2 关联方报酬 ..................................................... 38
7.4.10.2.1 基金管理费 ............................................... 38
7.4.10.2.2 基金托管费 ............................................... 39
7.4.10.2.3 销售服务费 ............................................... 39
7.4.10.3 与关联方进行银 行间同业 市场的 债券( 含回 购) 交易 ................... 39
7.4.10.4 各关联方投资本 基金的情 况 ....................................... 39
7.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运 用固有 资金投 资本 基金的情 况 ........... 39
7.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人 之外的 其他关 联方 投资本基 金的情 况 ..... 40
7.4.10.5 由关联方保管的 银行存款 余额及 当期产 生的 利息收 入 ................. 40
7.4.10.6 本基金在承销期 内参与关 联方承 销证券 的情 况 ....................... 40
7.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 ......................................... 40
7.4.11 利润分配情况 ....................................................... 40
7.4.12 期末本基金持有的 流通受限 证券 ....................................... 40
7.4.12.1 因认购新发/ 增发 证券而于 期末持 有的流 通受 限证券 .................. 40
7.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流 通受限 股票 ............................... 40
7.4.12.3 期末债券正回购 交易中作 为抵押 的债券 ............................. 41
7.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购 ..................................... 41
7.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购 ..................................... 41
7.4.13 金融工具风险及管 理 ................................................. 41
7.4.13.1 风险管理政策和 组织架构 ......................................... 41
7.4.13.2 信用风险 ....................................................... 42
7.4.13.3 流动性风险 ..................................................... 42
7.4.13.4 市场风险 ....................................................... 44
7.4.13.4.1 利率风险 ................................................. 44
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 ....................................... 45
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析 ............................... 46 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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7.4.13.4.2 外汇风险 ................................................. 46
7.4.13.4.3 其他价格风险 ............................................. 46
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 ................................... 46
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分析 ........................... 47
7.4.14 有助于理解和分析 会计报表 需要说 明的其 他事 项 ......................... 47
§8 投 资组 合 报告 ................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 49
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 49
8.2.1 报告期末按行业 分类 的境内股 票投资 组合 ................................ 49
8.2.2 报告期末按行业 分类 的港股通 投资股 票投资 组合 .......................... 50
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 50
8.4 报告期内股票投资 组 合 的重大变 动 ................................................ 50
8.4.1 累计买入金额超 出期 初基金资 产净值 2% 或前20 名的股票 明细 ............... 50
8.4.2 累计卖出金额超 出期 初基金资 产净值 2% 或前20 名的股票 明细 ............... 51
8.4.3 买入股票的成本 总额 及卖出股 票的收 入总额 .............................. 52
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 52
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 52
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 53
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 53
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 53
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 53
8.11 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 53
8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 53
8.12.1 .................................................................... 53
8.12.2 .................................................................... 53
8.12.3 期末其他各项资产 构成 ............................................... 53
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可 转换债 券明细 ............................... 54
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通 受限情 况的说 明 ............................. 54
§9 基 金份 额 持有 人 信息 ............................................................. 54
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 54
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 54
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 54
§ 1 0 开 放式 基 金份 额 变动 ............................................................ 55
§ 1 1 重 大事 件 揭示 .................................................................. 55
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 55
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 55
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 55
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 55
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 55
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 56
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 56
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元 进行股 票投资 及佣 金支付情 况 ................. 56 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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11.7.2 基金租用证券公司 交易单元 进行其 他证券 投资 的情况 ..................... 57
11.8 其他重大事件 ................................................................. 57
§ 1 2 备 查文 件 目录 .................................................................. 58
12.1 备查文件目录 ................................................................. 58
12.2 存放地点 ..................................................................... 58
12.3 查阅方式 ..................................................................... 58
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称
南方荣 知定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方荣 知定 期开 放混 合
基金主 代码
004443
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 6 月 15 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
332,805,061.75 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方荣 知定 期开 放混 合 A
南方荣 知定 期开 放混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004443
004444
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
84,497,485.38 份
248,307,576.37 份
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方荣知 ”。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×15% ＋中债 综合 指数 收益 率×85%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露 姓名
常克川 郭明 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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负责人
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 南方基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指 标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数
据和指 标
2017 年06 月 15 日 （基 金 合同生 效日 ）-2017 年 12 月 31 日
南方荣 知定 期开 放混 合A
南方荣 知定 期开 放混 合 C
本 期 已 实 现 收
益
2,157,168.39 5,508,579.13
本期利 润
1,742,474.42
4,292,912.70
加 权 平 均 基 金 0.0206
0.0173
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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份额本 期利 润
本 期 加 权 平 均
净值利 润率
2.04%
1.71%
本 期 基 金 份 额
净值增 长率
2.06%
1.73%
3.1.2 期 末数
据和指 标
报告期(2017 年12 月31)
期末可 供分 配
利润
1,742,474.42
4,292,912.70
期末可 供分 配
基金份 额利 润
0.0206
0.0173
期末基 金资 产
净值
86,239,959.80
252,600,489.07
期末基 金份 额
净值
1.0206
1.0173
3.1.3 累计 期
末指标
报告期(2017 年12 月31)
基金份 额累 计
净值增 长率
2.06%
1.73%
注:
1.本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
南方荣 知定 期开 放混 合 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差 ④
①－③
②－④
过去三 个月 0.59%
0.05%
-0.23%
0.13%
0.82%
-0.08%
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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过去六 个月 1.43%
0.06%
0.33%
0.11%
1.10%
-0.05%
自基金 合同
生效 起 至今
2.06%
0.06%
1.24%
0.11%
0.82%
-0.05%
南方荣 知定 期开 放混 合 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.44%
0.05%
-0.23%
0.13%
0.67%
-0.08%
过去六 个月 1.13%
0.06%
0.33%
0.11%
0.80%
-0.05%
自基金 合同
生效起 至今
1.73%
0.06%
1.24%
0.11%
0.49%
-0.05%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计 算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
注：本 基金 自2017 年06 月15 日（ 基金 合同 生效 日 ） 起未 有利 润分 配事 项。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经
理（助 理） 期限
证券从
业年限
说明
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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任职日 期
离任日
期
李璇
本基金
基金经
理
2017 年 6
月 15 日
- 10
女，清华大学金融学学士、硕士，注册金融分 析
师（CFA ）, 具有 基金 从业 资格。2007 年加 入南 方
基金，担任信用债高级分析师，现任固定收益 投
资部总 经理 、 固定 收益 投资 决策委 员会 委员 。2010
年 9 月至 2012 年6 月， 担 任南方 宝元 基金 经理 ；
2012 年 12 月至 2014 年 9 月，担 任南 方安 心基 金
经理；2015 年 12 月至 2017 年 2 月 ，担 任南 方润
元基金 经理 ；2013 年7 月至 2017 年9 月 ， 担任 南
方稳利 基金 经理 ；2016 年 8 月至 2017 年 12 月，
担任南 方通 利、 南方 荣冠 基金经 理；2010 年 9 月
至今 ， 担 任南 方多 利基 金 经理 ；2012 年5 月 至今 ，
担任南 方金 利基 金经 理；2016 年 8 月至 今， 担任
南方丰 元基 金经 理；2016 年 9 月至 今， 担任 南方
多元基 金经 理 ；2016 年 11 月至今 ， 任 南方 荣安 基
金经理 ；2016 年12 月 至今 ， 任南 方睿 见混 合基 金
经理；2017 年 1 月至 今， 任南方 宏元 、南 方和 利
基金经 理；2017 年 3 月至 今，任 南方 荣优 基金 经
理；2017 年 5 月至 今 ， 任 南 方荣尊 基金 经理 ；2017
年 6 月 至今 ，任 南方 荣知 基金 经 理；2017 年 7 月
至今， 任南 方荣 年基 金经 理；2017 年 9 月 至今 ，
任南方 兴利 基金 经理 。
金凌
志
本基金
基金经
理
2017 年 7
月 28 日
- 10
中央财经大学经济学硕士，具有基金从业资格 。
曾先后就职于中国出口信用保险公司、中诚信 国
际信用 评级 有限 责任 公司 、 长盛基金 、 嘉实基 金 ，
历任项目经理、信用分析师、基金经理助理、 投
资经理 。2017 年5 月 加入 南方基 金 ；2017 年7 月
至今，任南方润元、南方荣知、南方纯元基金 经
理。
注:
1.对基金的首 任基金经 理 ，其“任职日 期”为基 金 合同生效日， “离任日 期 ”为根据公 司决定确
定的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理，“任 职 日期”和“离 任日期” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方荣知 开放混合型证 券投资基 金 基金合同》的 规定，本 着 诚实信用、 勤勉尽责
的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基金 份额持有 人 谋求最大利 益。本报南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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告期内，基金 运作整体 合 法合规，没 有 损害基金 份 额持有人利益 。基金的 投 资范围、投 资比例及
投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相 关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合间
单日 、3 日、5 日时 间窗 口内 同向交 易买 入溢 价率 均值 或卖出 溢价 率均 值显 著不 为 0 的 情况 不存 在 ，
并且交 易占 优比 也没 有明 显异常 ，未 发现 不公 平对 待各组 合或 组合 间相 互利 益输送 的情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金 的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
海外方 面， 美国 经济 温和 扩张， 全年 共加 息 3 次， 符合市 场预 期， 美联 储 17 年 10 月 开始 缩
表，初 始规 模为100 亿/月 ，每 3 个 月提 高 100 亿， 并最终 达到 500 亿/月 的水 平。此 外， 特朗 普
税改法案成功 落地。欧 洲 经济表现较好 ，多项指 标 创金融危机后 的新高， 欧 央行对经济 和通胀预
期偏乐 观， 从 2018 年 1 月 份开始 缩减 月 度 QE 规模 至 300 亿， 并持 续 到 9 月 份，但 目前 通胀 依然
较低 ， 对是 否会 退 出QE 欧 央行持 保留 态度 。 日 本央 行仍维 持 10 年 期利 率0% 的目标 ， 将 继续 实施南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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超宽松 货币 政策 。 全球 经 济 17 年以 来共 振复 苏 ， 尤 其是制 造业 改善 明显 ， 货 币政策 进入 边际 收紧
的通道 ， 全 球主 要经 济体 债市收 益率 整体 保持 震荡 走势 。 国内 方面 ，17 年经 济 展现了 较强 的韧 性 ，
GDP 增 速较16 年小 幅回 升 ， 全年 累计 同比 增长6.9% ， 工业 增加 值年 内波 动较 大 ， 全 年增速 6.6% 。
通胀方 面，CPI 保持 温和 走势， 全年 均值 为 1.6% ，PPI 全 年高 位运 行， 同比 上涨 4.9% 。
政 策方 面， 货币 政策 中性偏 紧， 全年 3 次 上调 公开市 场利 率。 央行 9 月 底宣布 定向 降准 ， 但
主要采 用公 开市 场操 作、MLF 等提 供流 动性,10 月 底 央行创 设 63 天 逆回 购,12 月底建 立“ 临时 准
备金动 用安 排”,全 年资 金 面呈现 紧平 衡的 态势 。 受 益于美 元指 数的 下跌 ， 全 年人民 币兑 美元 录得
较大升 值。 在央 行中 性偏 紧的政 策态 度下 ，新 的监 管政策 不断 出台 ，金 融监 管进一 步加 强。
市 场方 面， 全年 债市 处于熊 市之 中。 前 5 月， 经济基 本面 底部 回升 ，同 时在央 行连 续加 息 和
监管加 强的 影响 下， 债市 收益率 大幅 上行 ，信 用利 差大幅 走扩 ，期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后 ， 央行 出面 加强 监管 协 调 ， 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 ， 市场 情绪 逐渐 平 稳 ， 收益 率 出现 回落 ，
随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 ， 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性，同 时监 管文
件逐步出台， 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行，信 用 利差走扩， 期限利差
压缩 ， 全年 债市 走出 震荡 上行的 熊市 行情 。2017 年 的转债 一级 市场 机制 明显 变化 ， 投资 群体 更加
多元，拿券不 能再寄希 望 于申购，未来 转债市场 规 模仍将继续扩 大，中证 转 债和上证转 债指数全
年分别 上涨-0.16% 和 0.62% 。2017 年 A 股 市场 结构 性牛市 突出 ，大 盘蓝 筹股 一骑绝 尘， 沪深 300
指数上 涨21.78% ， 而创 业 板下 跌 10.67% 。
投 资运 作上 ，6 月份 产品成 立后 ， 我 们逐 步加 仓中短 久期 的信 用债,以 防 御为主 ， 获 得稳 定的
收益 ； 同时 逐步 加 仓 股票 ， 尤其 是低 估值 的蓝 筹股 ， 积极 参与 新股 申购 ；11 月份随 着股 票市 场 的
调整， 组合 快速 减仓 ，有 效控制 净值 回撤 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内， 本基 金 A 级净 值增长 率为 2.06%， 同期 业绩比 较基 准增 长率 为 1.24%； 本基 金 C
级净值 增长 率 为1.73%， 同期业 绩比 较基 准增 长率 为 1.24%。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
预计2018 年消 费平 稳 、 投 资继续 下滑 ， 出口 边际 拉 动有所 减弱 。 结 合通 胀整体 平 稳的 判断 ，
预计2018 年名 义增 速大 概 率稳中 有落 ， 经 济基 本面 情况或 支持 利率 水平 有所 下降 。 但加 强金 融监
管仍是全年主 题，或导 致 市场利率较长 期偏离与 经 济增速相适宜 的水平。 目 前扰动债券 市场的，
无论是全年的 通胀预期 ， 货币政策，还 是金融监 管 ，都是偏中长 期的因素 ， 债市的磨顶 时期或较
长，仍需要耐 心等待基 本 面和政策面更 加明确的 信 号。在当前紧 信用的背 景 下，企业融 资环境恶
化，需要严防 信用风险 ， 加强对于持仓 债券的跟 踪 和梳理。经济 增长和流 动 性在中短期 内对权益南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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市场起 到正 面作 用， 积极 布局低 估值 的龙 头企 业。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发 ， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台 运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息 的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等 事项的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管 理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为同一 类 别的基金份 额进行再
投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低于面值 ；即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金 额后不能
低于面 值。 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费， 而 C 类基 金份 额收 取销售 服务 费， 各 基
金份额类别对 应的可供 分 配利润将有所 不同。本 基 金同一 类别的 每一基金 份 额享有同等 分配权。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
有限公 司2017 年6 月15 日 （ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日基 金的 投资 运 作 ， 进 行了 认
真、独立的会 计核算和 必 要的投资监督 ，认真履 行 了托管人的义 务，没有 从 事任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为, 南方基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的 南方荣 知定期开 放 混合型 证券投 资南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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基金2017 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22771 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方荣 知定 期开 放混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见
( 一) 我们 审计 的内 容
我们审计了南方荣知 定期 开放混合型证券投资 基金 ( 以 下 简 称 “ 南 方荣
知定期 开放 混合 基金 ”) 的 财务报 表， 包 括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负
债表，2017 年 6 月 15 日( 基金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月 31 日止 期间
的利润 表和 所有 者权 益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
( 二) 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务
报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会”)、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中 国基 金业协 会”) 发布 的
有关规定 及 允 许 的 基 金 行业 实 务 操 作 编 制 ， 公 允 反映 了 南 方 荣 知 定 期 开
放混合 基金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 6 月 15 日( 基金
合同生 效日)至 2017 年 12 月 31 日 止期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情
况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表 审计的责任”部分进一步 阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信， 我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表
审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于南 方荣知定期开放混合
基金， 并履 行了 职业 道 德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财
务报表 的责 任
南方荣知定期开放混合基金的基金管理人南方基金管理股份有限公司
( 原南方基金管理有限 公司 ，以下简称“基金管 理人 ”) 管 理 层 负 责 按照
企业会计准则和中国证监 会、中国基金业协会发布 的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制财 务报表，使其实现公允反 映，并设计、执行和
维护必要的内部控制，以 使财务报表不存在由于舞 弊或错误导致的重大
错报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估南 方荣知定期开放混合南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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基金的持续经营能力 ，披 露与持续 经 营 相 关 的事 项(如适用) ， 并 运 用持
续经营假设，除非基金管 理人管理层计划清算南方 荣知定期开放混合基
金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基金管理人治理层负责监督南方荣知定期开放混合基金的财务报告过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报
表审计 的责 任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告 。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按 照审计准则执行的审计在 某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于 舞弊或错误导致，如果合 理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表 使用者依据 财 务 报 表 作 出的 经 济 决 策 ， 则 通 常
认为错 报是 重大 的。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判断，并保持职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
( 一) 识别和评估由于舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；设计 和
实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当 的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于 舞弊可能涉及串通、伪造 、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上 ，未能发现由于舞弊导致 的重大错报的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解与审计相关的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目的并 非
对内部 控 制 的有 效性 发表 意见。
( 三) 评价基金管理人管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估计及 相
关披露 的合 理性 。
( 四) 对基金管理人管理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。同时 ，
根据获取的审计证据，就 可能导致对南方荣知定期 开放混合基金持续经
营能力产生重大疑虑的事 项或情况是否存在重大不 确定性得出结论。如
果我们得出结论认为存在 重大不确定性，审计准则 要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财 务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们
应当发 表非 无保 留意 见。 我们的 结论 基于 截至 审计 报告日 可获 得的 信息 。
然而，未来的事项或情况 可能导致南 方 荣 知 定 期 开放 混 合 基 金 不 能 持 续
经营。
( 五) 评 价 财 务 报 表的 总 体列 报 、 结 构 和 内容( 包 括 披露) ， 并 评 价 财 务报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现
等事项进行沟通，包括沟 通我们在审计中识别出的 值得关注的内部控制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址 中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月23 日
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 南方 荣知 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
275,723.24
结算备 付金
1,729,750.44
存出保 证金
102,864.85
交易性 金融 资产
7.4.7.2
413,926,493.88
其中： 股票 投资
11,814,045.28
基金投 资
-
债券投 资
402,112,448.60
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
1,817,347.57
应收利 息
7.4.7.5
7,084,832.54
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
424,937,012.52
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
83,999,695.00
应付证 券清 算款
1,327,787.70
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
172,312.01
应付托 管费
43,078.00
应付销 售服 务费
128,464.63
应付交 易费 用
7.4.7.7
111,018.39
应交税 费
-
应付利 息
110,207.92
应付利 润
- 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 22 页 共 58 页
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
204,000.00
负债合 计
86,096,563.65
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
332,805,061.75
未分配 利润
7.4.7.10
6,035,387.12
所有者 权益 合计
338,840,448.87
负债和 所有 者权 益总 计
424,937,012.52
注：
1.报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 332,805,061.75 份， 其中 南方荣 知定 期开 放混
合型证 券投 资基 金A 类基 金份额 总额 为 84,497,485.38 份 ， 基 金份 额净 值为1.0206 元； 南方 荣知
定期开 放混 合型 证券 投资 基金 C 类 基金 份额 总额为 248,307,576.37 份， 基金 份额净 值为 1.0173
元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年6 月15 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 荣知 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年6 月 15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 6 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日
一、收 入
11,070,484.97
1.利息 收入
8,895,137.99
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
1,084,368.49
债券利 息收 入
7,723,389.33
资产支 持证 券利 息收
入
-
买入返 售金 融资 产收
入
87,380.17
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
3,805,707.38
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
4,229,393.55
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13
-772,230.17
资产支 持证 券投 资收
益
-
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
-
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-
股利收 益
7.4.7.16
348,544.00
3. 公允 价值 变动 收益(损失以 7.4.7.17
-1,630,360.40 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 23 页 共 58 页
“-” 号填 列)
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填列)
7.4.7.18
-
减：二 、费 用
5,035,097.85
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
1,101,245.40
2．托 管费
7.4.10.2.2
275,311.36
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
821,304.44
4．交 易费 用
7.4.7.19
645,997.10
5．利 息支 出
1,972,105.25
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产支 出
1,972,105.25
6．其 他费 用
7.4.7.20
219,134.30
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“- ” 号填 列)
6,035,387.12
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
6,035,387.12
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 南方 荣知 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年6 月 15 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月 15 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益（基 金净 值）
332,805,061.75 - 332,805,061.75
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 （ 本期 净利 润）
- 6,035,387.12
6,035,387.12
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
（净值 减少 以“- ”
号填列 ）
- - -
其中：1. 基 金 申 购
款
- - -
2. 基金赎回
款
- - -
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
- - - 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 24 页 共 58 页
产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “-”
号填列 ）
五 、 期 末 所 有 者 权
益（基 金净 值）
332,805,061.75 6,035,387.12 338,840,448.87
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责 人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方荣 知定 期开 放混 合型 证券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基金 ”) 经中 国证 券监 督 管理委 员会(以
下简称“中国 证监会”)证 监许可[2016]2820 号 《关 于准予南方荣 知定期开放 混合型证券投 资基
金注册 的批 复 》 核 准 ， 由 南方基 金管 理股 份有 限公 司( 原 南方 基金 管理 有限 公 司， 以下 简称 “ 基金
管理人 ”)依 照 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 和 《 南方 荣知 定期 开放 混 合型证 券投 资基 金基
金合同》负责 公开募集 。 本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，首次设 立 募集不包括 认购资金
利息共 募集 人民 币332,617,049.17 元， 业 经普 华永 道中天 会计 师事 务所(特 殊 普通合 伙) 普华 永道
中天验 字(2017) 第585 号 验资报 告予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 南方 荣 知定期 开放 混合 型证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2017 年 6 月 15 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
332,805,061.75 份 基金 份 额，其 中认 购资 金利 息折 合 188,012.58 份 基金 份 额。本 基金 的基 金管
理人为 南方 基金 管理 股份 有限公 司， 基金 托管 人为 中国工 商银 行股 份有 限公 司。
根据《南方荣 知定期开 放 混合型证券投 资基金基 金 合同》和《南 方荣知定 期 开放混合型证 券
投资基金招募 说明书 》 的 有关规定，本 基金自基 金 合同生效后， 每年开放 一 次申购和赎 回，每个
开放期 的起 始日 为基 金合 同生效 日的 年度 对日(如 该 日为非 工作 日或 无对 应日 期， 则 顺延 至下 一工
作日) 。开放 期内，投 资人 可以根据相 关业务规 则申 购、赎回基 金份额。 本基 金根据认购/ 申购费
用、 销售 服务 费收 取方 式 的不同 ， 将基 金份 额分 为 不同的 类别 。 在投 资人 认 购/申 购时 收取 前端 认
购/ 申 购费 用、 不从 本类 别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额 ， 称 为A 类 基金份 额 ； 从 本类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类和 C 类基 金份 额分 别设 置代码 。由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将
分别计算基金 份额净值 ， 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的 该类别基南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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金份额 总数 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 荣知定期开放 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的有 关规 定， 本基 金 的投资 范围 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包 括中 小 板、 创业 板及 其他 经
中国证监会 核准上市 的股 票)、债券( 包 括国债、 央 行票据、金 融债券、 企业 债券、公司 债券、 中
期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 政府支持机构 债券、政 府 支持债券、 地方政府
债券、 中小 企业 私募 债券 、 可转 换债 券等) 、 资 产支 持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款( 包括 协议 存款、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 同 业存 单、 货币 市场 工 具、 权证 以及 经中 国证 监 会允许 基金 投资 的其
他金融工具。 本基金的 投 资组合比例为 ：股票投 资 占基金资产的 比例范围 为 0-30% 。开 放期内 ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% ， 在 封闭期 内， 本 基金 不受 上 述
5%的限 制。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：沪 深300 指 数收益 率×15%+ 中债 综合 指数收 益率 ×85% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定(以 下合 称 “企 业会计 准则 ”)、 中国 证监 会颁布 的 《 证券 投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会 ”)颁 布 的 《 证券 投资 基金 会计 核 算业务 指引 》 、 《南 方荣 知 定期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基金2017 年6 月15 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 6 月 15
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年6 月15 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币 。 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该金 融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ： 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的 法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按 累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之 间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。 经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于2017 年12 月 25 日 前， 对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过 大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在 证券交易 所上 市或挂牌转让 的固定收 益 品种(可转换债 券和私募 债 券除外)及在 银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 58 页
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本 基 金无 影响 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
275,723.24
定期存 款
-
其他存 款
-
合计
275,723.24 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 58 页
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
11,529,909.88 11,814,045.28 284,135.40
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
58,065,246.05 57,171,448.60 -893,797.45
银行间 市场
345,961,698.35 344,941,000.00 -1,020,698.35
合计
404,026,944.40 402,112,448.60 -1,914,495.80
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
415,556,854.28 413,926,493.88 -1,630,360.40
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额 。
7.4.7.4 买入返售金融资产
无余额 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
114.10
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
778.40
应收债 券利 息
7,083,893.74
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
46.30
合计
7,084,832.54 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 58 页
7.4.7.6 其他资产
无余额 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
98,063.15
银行间 市场 应付 交易 费用
12,955.24
合计
111,018.39
7.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
预提费 用 204,000.00
合计
204,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
南方荣 知定 期开 放混 合 A
项目
本期
2017 年6 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 84,497,485.38
84,497,485.38
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
84,497,485.38
84,497,485.38
南方荣 知定 期开 放混 合 C
项目
本期
2017 年6 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 58 页
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 248,307,576.37
248,307,576.37
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
248,307,576.37
248,307,576.37
注：
1.申购 含红 利再 投、 转换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额。
2.本基 金 自2017 年5 月16 日至2017 年6 月 12 日 止期间 公开 发售 ，共 募集 有效净 认购 资金 人民
币332,617,049.17 元(其中 A 类 基金 份额 为84,450,461.17 元，C 类基 金份 额 为 248,166,588.00
元) 。 根 据 《南 方荣 知定 期 开放混 合型 证券 投资 基金 招募说 明书 》 的规 定 ， 本 基金设 立募 集期 内认
购资金 产生 的利 息收 入人 民币 188,012.58 元 在本 基 金成立 后， 折算 为 188,012.58 份 基金 份额(其
中A 类 基金 份额 为47,024.21 份，C 类份 额为140,988.37 份) ，划 入基 金份 额 持有人 账户 。
3.根据 《南 方荣 知定 期开 放混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 和《 南方 荣知 定期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金份 额发 售公 告》的 相关 规定 ，本 基金 为定期 开放 基金 ，每 年开 放一次 申购 和赎 回，
每个开 放期 的起 始日 为基 金合同 生效 日的 年 度 对日( 如该日 为非 工作 日或 无对 应日期 ， 则 顺延 至下
一工作 日) ，开 放期 不少 于 5 个 工作 日并 且最 长不 超过 20 个 工作 日。 开放 期 内，投 资人 可以 根据
相关业 务规 则申 购、 赎回 基金份 额。 本基 金首 个封 闭期为 自基 金合 同生 效日( 含该日)起 至第 一个
开放期 的首 日( 不含 该日) 之间的 期间 ，之 后的 封闭 期为每 相邻 两个 开放 期之 间的期 间。 本基 金在
封闭期 内不 办理 申购 与赎 回业务 ，也 不上 市交 易。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
南方荣 知定 期开 放混 合 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
2,157,168.39 -414,693.97 1,742,474.42
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
2,157,168.39 -414,693.97 1,742,474.42 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 58 页
南方荣 知定 期开 放混 合 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
5,508,579.13 -1,215,666.43 4,292,912.70
本期基 金份 额交 易产
生的变 动数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
5,508,579.13 -1,215,666.43 4,292,912.70
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
35,887.89
定期存 款利 息收 入
1,030,750.00
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
17,197.37
其他
533.23
合计
1,084,368.49
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益 ——买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12
月31 日
卖出股 票成 交总 额
210,966,182.13
减：卖 出股 票成 本总 额
206,736,788.58
买卖股 票差 价收 入
4,229,393.55
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 58 页
项目
本期
2017年6月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
债 券 投资 收益 —— 买卖 债券 （ 、债 转
股及债 券到 期兑 付） 差价 收入
-772,230.17
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入
-
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-772,230.17
7.4.7.13.2 债券投资收益 ——买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年6 月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
98,566,155.50
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
97,670,449.98
减：应 收利 息总 额
1,667,935.69
买卖债 券差 价收 入
-772,230.17
7.4.7.13.3 资产支持证券投资收 益
无。
7.4.7.14 贵金属投资收益
无。
7.4.7.15 衍生工具收益
无。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月 15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
348,544.00 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 58 页
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
348,544.00
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年6 月15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31
日
1.交易 性金 融资 产
-1,630,360.40
股票投 资
284,135.40
债券投 资
-1,914,495.80
资产支 持证 券投 资
-
基金投 资
-
贵金属 投资
-
其他
-
2.衍生 工具
-
权证投 资
-
其他
-
合计
-1,630,360.40
7.4.7.18 其他收入
无。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
640,197.10
银行间 市场 交易 费用
5,800.00
合计
645,997.10
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月15 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
审计费 用
54,000.00
信息披 露费
150,000.00
账户维 护费 7,700.00 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 58 页
银行费 用 7,434.30
合计
219,134.30
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司 (“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：
1.下述 关联 交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根据《南 方基金管 理有 限公司法定名 称变更的 公 告》 ，公司名称 由 “南方 基 金管理有限 公司 ”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ”， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 6 月15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 45,899,300.82 10.69
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 38 页 共 58 页
7.4.10.1.2 权证交易
无。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年6月15 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 41,652.88 10.66
29,075.18 29.65
兴业证 券 -87.37 -0.02
-87.37 -0.09
注:
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年6 月15 日（ 基金 合同生 效日 ） 至2017 年12 月 31
日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,101,245.40
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
676,145.39
注：支 付基 金管 理人 南方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值0.60%的年 费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 58 页
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年6 月15 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
275,311.36
注：支 付基 金托 管人 中国 工商银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值0.15% 的 年费率 计提 ，逐 日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 6 月 15 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方荣 知定 期开 放混 合 A
南方荣 知定 期开 放混 合 C
合计
南方基 金 -
5.97 5.97
中国工 商银 行 -
817,141.74 817,141.74
合计
-
817,147.71 817,147.71
注： 支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一 日C 类 基金份 额的 基金 资产 净 值0.60% 的年 费率 计提，
逐日累计至每 月月底， 按 月支付给南方 基金 ，再 由 南方基金计算 并支付给 各 基金销售机 构。其计
算公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.60% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
无。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 持有 本基 金份 额。
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 58 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
无。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年6 月15 日（ 基金 合 同生 效日 ） 至2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
275,723.24
35,887.89
注：本 基金 由基 金托 管人 中国工 商银 行保 管的 银行 存款， 按银 行约 定利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
无。
7.4.11 利润分配情况
无。
7.4.12 期末本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
123006
东财转
债
2017-12-25 2018-01-29
新债未
上市
100.00 100.00 40 4,000.00 4,000.00 -
128024
宁行转
债
2017-12-08 2018-01-12
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
无。
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值
单价
数量 （ 张）
期末估 值总 额
011754122 17 兖 州煤 业 SCP006 2018-01-02 99.99 100,000 9,999,000.00
011767012 17 鲁 黄金SCP004 2018-01-02 100.11 100,000 10,011,000.00
101759044 17 金 茂控 股 MTN002 2018-01-02 98.52 62,000 6,108,240.00
111719222 17 恒 丰银 行 CD222 2018-01-02 96.46 500,000 48,230,000.00
合计
762,000 74,348,240.00
注： 截 至本 报告 期末2017 年 12 月31 日止 ， 本 基金 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖
出回购 证券 款余 额69,999,695.00 元 ，是 以如 上债 券作为 抵押 。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购
证券款 余 额14,000,000.00 元， 于 2018 年1 月2 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券，
按证券 交易 所规 定的 比例 折算为 标准 券后 ，不 低于 债券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 水平低于股票 型基金， 高 于债券型基金 、
货币市场基金 。本基金 投 资的金融工具 主要包括 股 票投资和债券 投资等。 本 基金在日常 经营活动
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金的基金
管理人制定了 政策和程 序 来识别及分析 这些风险 ， 并设定适当的 风险限额 及 内部控制流 程，通过
可靠的 管理 及信 息系 统持 续监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效 评估， 督 察长负责组 织指导监南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手 未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资
产净值 的比 例 为118.67% 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本基金 的流 动性 风险
一方面 来自 于基 金份 额持 有人于 约定 开放 日要 求赎 回其持 有的 基金 份额 ，另 一方面 来自 于投 资品
种所处 的交 易市 场不 活跃 而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以
合理的 价格 变现 。
针对兑 付赎 回资 金的 流动 性风险 ，本 基金 的基 金管 理人于 开放 期内 每日 对本 基金的 申购 赎回 情况
进行严 密监 控并 预测 流动 性需求 ，保 持基 金投 资组 合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配 。本 基金 的基
金管理 人在 基金 合同 中设 计了巨 额赎 回条 款， 约定 在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方 式， 控制 因开
放申购 赎回 模式 带来 的流 动性风 险， 有效 保障 基金 持有人 利益 。 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 83,999,695.00 元将 在一个 月以 内到 期 且
计息( 该利 息金 额不 重大) 外，本 基金 所承 担的 其他 金融负 债的 合约 约定 到期 日均为 一个 月以 内且
不计息 ，可 赎回 基金 份额 净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ，因 此账 面余额 约为 未折 现的
合约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》且 于基
金开放 期内 按照 《公 开募 集开放 式证 券投 资基 金流 动性风 险管 理规 定》(自2017 年 10 月1 日 起施
行) 等 法规 的要 求对 本基 金 组合资 产的 流动 性风 险进 行管理 ， 通 过独 立的 风险 管 理部门 对本 基金 的
组合持 仓集 中度 指标 、流 通受限 制的 投资 品种 比例 以及组 合在 短时 间内 变现 能力的 综合 指标 等流
动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的10% ，且 本基 金与由 本基 金的 基金
管理人 管理 的其 他基 金共 同持有 一家 公司 发行 的证 券不得 超过 该证 券 的10% 。于开 放期 内， 本基
金与由 本基 金的 基金 管理 人管理 的其 他开 放式 基金 共同持 有一 家上 市公 司发 行的可 流通 股票 不得
超过该 上市 公司 可流 通股 票的 15% ， 本基 金与 由本 基金的 基金 管理 人管 理的 全部投 资组 合持 有一
家上市 公司 发行 的可 流通 股票， 不得 超过 该上 市公 司可流 通股 票 的 30%( 完 全 按照有 关指 数构 成比
例进行 证券 投资 的开 放式 基金及 中国 证监 会认 定的 特殊投 资组 合不 受上 述比 例限制)。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流 通暂
时受限 制不 能自 由转 让的 情况参 见附 注7.4.12 。 此 外， 本 基金 可通 过卖 出回 购金融 资产 方式 借 入
短期资 金应 对流 动性 需求 ，其上 限一 般不 超过 基金 持有的 债券 投资 的公 允价 值。本 基金 主动 投 资
于流动 性受 限资 产的 市值 合计不 得超 过基 金资 产净 值的 15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现价 值进
行审慎 评估 与测 算， 确保 每日确 认的 净赎 回申 请不 得超 过 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现价 值。
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ；按 照穿 透原
则对交 易对 手的 财务 状况 、偿付 能力 及杠 杆水 平等 进行必 要的 尽职 调查 与严 格的准 入管 理， 以及
对不同 的交 易对 手实 施交 易额度 管理 并进 行动 态调 整等措 施严 格管 理本 基金 从事逆 回购 交易 的流
动性风 险和 交易 对手 风险 。此外 ， 本 基金 的基 金管 理人建 立了 逆回 购交 易质 押品管 理制 度： 根据
质押品 的资 质确 定质 押率 水平； 持续 监测 质押 品的 风险状 况与 价值 变动 以确 保质押 品按 公允 价值
计算足 额； 并在 与私 募类 证券资 管产 品及 中国 证监 会认定 的其 他主 体为 交易 对手开 展逆 回购 交易
时，可 接受 质押 品的 资质 要求与 基金 合同 约定 的投 资范围 保持 一致 。 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 58 页
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施 ，本 基金 在本报 告期 内流 动性
情况良 好。
注：流 动性 受限 资产 、7 个工作 日可 变现 资产 的计 算口径 见《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动
性风险 管理 规定 》第 四十 条。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是 指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率 风险 是指 金融 工具 的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险 。 利率 敏感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及 银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月
31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 275,723.24 -
-
-
275,723.24
结算备付 金 1,729,750.44 -
-
-
1,729,750.44
存出保证 金 102,864.85 -
-
-
102,864.85
交易性金 融
资产 300,922,278.60 97,095,470.00 4,094,700.00 11,814,045.28 413,926,493.88
应收证券 清
算款 -
-
-
1,817,347.57 1,817,347.57
应收利息 -
-
-
7,084,832.54 7,084,832.54
资产总计 303,030,617.13 97,095,470.00 4,094,700.00 20,716,225.39 424,937,012.52
负债
卖出回购 金
融资产款 83,999,695.00 -
-
-
83,999,695.00
应付证券 清
算款 -
-
-
1,327,787.70 1,327,787.70
应付管理 人
报酬 -
-
-
172,312.01 172,312.01
应付托管 费 -
-
-
43,078.00 43,078.00
应付销售 服
务费 -
-
-
128,464.63 128,464.63
应付交易 费
用 -
-
-
111,018.39 111,018.39
应付利息 -
-
-
110,207.92 110,207.92
其他负债 -
-
-
204,000.00 204,000.00
负债总计 83,999,695.00 -
-
2,096,868.65 86,096,563.65
利 率 敏 感度
缺口 219,030,922.13 97,095,470.00 4,094,700.00 18,619,356.74 338,840,448.87
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
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7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末
2017 年 12 月 31 日
1.市场 利率 下 降 25 个基 点 976,546.17
2.市场 利率 上 升 25 个基 点 -968,571.85
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或 银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：股票投资占 基
金资产的比例 范围为 0-30% 。开放期内， 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产
净值 的5% ， 在封 闭期内 ， 本基金 不受 上 述 5% 的限 制 。 此 外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk)
指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟踪 和控 制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资
11,814,045.28
3.49
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- -
其他
- -
合计
11,814,045.28 3.49
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 交易 性权 益类 投资公 允价 值占 基金 资产 净值的 比例 为3.49% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.14 有助于理解和分 析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为18,478,515.28 元， 属于 第二 层次 的 余额 为 395,447,978.60 元 ， 无属 于第 三层 次
的余额 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 的 规定， 资管产 品运 营过 程中 发生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳 税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策 的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
11,814,045.28 2.78
其中： 股票
11,814,045.28 2.78
2
固定收 益投 资
402,112,448.60 94.63
其中： 债券
402,112,448.60 94.63
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
2,005,473.68 0.47
7
其他各 项资 产
9,005,044.96 2.12
8
合计
424,937,012.52 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
8,864,169.28 2.62
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
1,336,776.00 0.39
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
- -
K
房地产 业
1,613,100.00 0.48
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- - 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
11,814,045.28 3.49
8.2.2 报告期末按行业分类 的港 股通投资股票投资组 合
注: 本 基金 本 报 告期 末未 持 有港股 通股 票投 资。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600741 华域汽 车 60,000 1,781,400.00 0.53
2 601100 恒立液 压 60,000 1,646,400.00 0.49
3 000069 华侨 城A 190,000 1,613,100.00 0.48
4 600019 宝钢股 份 181,200 1,565,568.00 0.46
5 600176 中国巨 石 95,000 1,547,550.00 0.46
6 300072 三聚环 保 40,000 1,405,200.00 0.41
7 002419 天虹商 场 87,600 1,336,776.00 0.39
8 600872 中炬高 新 37,078 918,051.28 0.27
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600036 招商银 行 4,608,252.22 1.36
2 600176 中国巨 石 4,596,083.00 1.36
3 601998 中信银 行 4,564,750.00 1.35
4 600741 华域汽 车 4,489,827.00 1.33
5 600048 保利地 产 4,292,421.00 1.27
6 600487 亨通光 电 4,014,735.00 1.18
7 000786 北新建 材 3,999,443.24 1.18 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 58 页
8 601988 中国银 行 3,414,500.00 1.01
9 601766 中国中 车 3,251,300.00 0.96
10 600000 浦发银 行 3,238,439.96 0.96
11 601107 四川成 渝 3,222,932.35 0.95
12 601628 中国人 寿 3,212,710.00 0.95
13 601211 国泰君 安 3,159,300.00 0.93
14 601328 交通银 行 3,158,480.00 0.93
15 601601 中国太 保 3,123,209.00 0.92
16 601098 中南传 媒 3,116,428.00 0.92
17 600089 特变电 工 3,110,030.37 0.92
18 601009 南京银 行 3,090,326.20 0.91
19 600019 宝钢股 份 3,080,863.00 0.91
20 600886 国投电 力 3,050,784.00 0.90
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计 卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600036 招商银 行 4,883,215.64 1.44
2 000786 北新建 材 4,618,098.00 1.36
3 601998 中信银 行 4,552,335.00 1.34
4 600048 保利地 产 4,512,584.07 1.33
5 600487 亨通光 电 4,211,920.00 1.24
6 601988 中 国银 行 3,469,892.00 1.02
7 601766 中国中 车 3,415,234.00 1.01
8 601211 国泰君 安 3,327,963.00 0.98
9 601601 中国太 保 3,315,412.20 0.98
10 600000 浦发银 行 3,294,297.40 0.97
11 601628 中国人 寿 3,263,562.00 0.96
12 601328 交通银 行 3,250,181.00 0.96
13 600887 伊利股 份 3,235,709.00 0.95
14 600089 特变电 工 3,201,281.58 0.94
15 600176 中国巨 石 3,179,290.24 0.94
16 601107 四川成 渝 3,158,085.00 0.93
17 601166 兴业银 行 3,150,199.00 0.93
18 600741 华域汽 车 3,124,591.00 0.92
19 601009 南京银 行 3,091,400.00 0.91
20 601006 大秦铁 路 3,080,787.00 0.91
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 58 页
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
218,266,698.46
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
210,966,182.13
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
50,501,978.60 14.90
5
企业短 期融 资券
189,891,000.00 56.04
6
中期票 据
59,281,000.00 17.50
7
可转债 （可 交换 债）
6,669,470.00 1.97
8
同业存 单
95,769,000.00 28.26
9
其他
- -
10
合计
402,112,448.60 118.67
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张 ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 111719222 17 恒 丰银 行CD222 500,000 48,230,000.00 14.23
2 011761048 17 常 城建SCP004 100,000 10,022,000.00 2.96
3 011764067 17 温 州机 场SCP002 100,000 10,014,000.00 2.96
4 011771023 17 南 京新 港SCP002 100,000 10,013,000.00 2.96
5 011762046 17 苏 城投SCP001 100,000 10,012,000.00 2.95
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 58 页
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
102,864.85
2
应收证 券清 算款
1,817,347.57
3
应收股 利
-
4
应收利 息
7,084,832.54
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
9,005,044.96
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 58 页
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 110032 三一转 债 1,941,120.00 0.57
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流 通 受限 情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份
额
占总份
额比例
（%）
持有份 额
占总份
额比例
（%）
南方荣知定期开
放混 合A
698 121,056.57 - - 84,497,485.38 100
南方荣知定期开
放混 合C
1765 140,684.18 - - 248,307,576.37 100
合计
2,463 135,121.83 - - 332,805,061.75 100
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
注：本 公司 的所 有从 业人 员(包 含高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 和本基 金基 金经 理)
均未持 有本 基金 份额 。
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间 的情况
注 ： 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。
南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 58 页
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
南方荣 知定 期开 放混 合A
南方荣 知定 期开 放混 合 C
基金合 同生 效日
（2017 年6 月15 日）
基金份 额总 额
84,497,485.38 248,307,576.37
本报告 期期 初基 金份
额总额
84,497,485.38 248,307,576.37
本报告 期基 金总 申购
份额
- -
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
- -
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
84,497,485.38
248,307,576.37
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1.2017 年 1 月 23 日南 方 基金管 理有 限公 司第 七届 董事会 第二 次会 议， 审议 通过秦 长奎 因 任
期届满 ，工 作调 整的 原因 不再担 任公 司副 总经 理职 务。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2.本 报告 期内 ，基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门没 有发生 重大 人事 变动 。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 58 页
通合伙)审 计费 用54,000.00 元 ，该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 年限 为1 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理 人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证 券 1 203,311,207.59 47.37% 185,242.84 47.40%
海通证 券 1 79,397,998.37 18.50% 72,332.04 18.51%
中信证 券 2 69,721,020.25 16.24% 63,522.16 16.25%
华泰证 券 1 45,899,300.82 10.69% 41,652.88 10.66%
招商证 券 1 30,896,843.56 7.20% 28,147.57 7.20%
兴业证 券 1 - -% -87.37 -0.02%
广发证 券 1 - -% - -%
注:
交易单 元的 选择 标准 和程 序
根据中 国证 监会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度 有 关问 题的 通知 》 （ 证 监基金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B：选 择流 程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1 、服 务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ； 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 58 页
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 35,042,655.60 38.02%
1,569,700,000.00 67.38%
- -%
广发证 券 - -%
- -%
- -%
海通证 券 22,147,929.20 24.03%
436,300,000.00 18.73%
- -%
华泰证 券 7,013,802.62 7.60%
- -%
- -%
兴业证 券 5,011,500.00 5.44%
- -%
- -%
招商证 券 8,701,105.62 9.44%
209,900,000.00 9.01%
- -%
中信证 券 14,249,664.00 15.46%
113,700,000.00 4.88%
- -%
11.8 其他重大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方荣 知定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金份 额发 售公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 11 日
2
南 方 荣知 定期 开 放混 合型证 券 投资
基金基 金合 同
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 11 日
3
南 方 荣知 定期 开 放混 合型证 券 投资
基金托 管协 议
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 11 日
4
南 方 荣知 定期 开 放混 合型证 券 投资
基金招 募说 明书
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 11 日
5
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 调 整旗
下 部 分基 金最 低 申购 金额限 制 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
6
南 方 荣知 定期 开 放混 合型证 券 投资
基金基 金合 同生 效公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 16 日
7
关 于 南方 荣知 定 期开 放混合 型 证券
投资基 金变 更基 金经 理 的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 28 日
8 南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加联 中国证 券报 、 上 海证 券 2017 年 10 月 13 日 南方荣知定期开放混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 58 页
储 证 券为 代销 机 构及 开通相 关 业务
的公告
报、证 券时 报
9
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加晋
中 银 行为 代销 机 构及 开通相 关 业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 24 日
10
南 方 基金 关于 旗 下部 分基金 增 加川
财 证 券为 代销 机 构及 开通相 关 业务
的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
11
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 旗 下基
金 调 整流 通 受 限 股票 估值方 法 的公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
12
南 方 基金 管理 有 限公 司关于 公 司旗
下 证 券投 资基 金 缴纳 增值税 及 其附
加税费 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方荣知 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方荣 知定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方荣 知定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。
5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
6 、南 方荣 知定 期开 放混 合 型证券 投资 基 金2017 年 年 度报告 原文 。
12.2 存放地点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
12.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
