南 方 荣 年 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中国 工商 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年7 月13 日（ 基金 合同 生效 日 ）起 至12 月31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 7
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 7
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 8
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 11
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 17
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 17
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 18
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 18
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 21
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 21
7.2 利 润表 ..................................................................... 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 24
7.4 报 表附 注 ................................................................... 25
§8 投资组合报告 ................................................................ 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 50 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 51
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 51
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 53
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排 序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 54
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 54
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 54
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 54
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 54
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 54
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 54
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 56
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 56
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 56
§11 重大事件揭示 ............................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 57
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 58
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 59
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 62
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 62
§13 备查文件目录 ............................................................... 62
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 62
13.2 存放 地点 .................................................................. 62
13.3 查阅 方式 .................................................................. 62
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方荣 年定 期开 放混 合
基金主 代码
004446
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2017 年 7 月 13 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
401,377,755.05 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级 基 金的 基金 简称
南方荣 年A 南方荣 年 C
下属分 级基 金的 交易 代码
004446 004447
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
136,037,659.75 份 265,340,095.30 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方荣年 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本 基 金通过 定性 与定 量相 结合 的方法 分析 宏观
经济和 证券 市场 发展 趋势 ， 评估市 场的 系统 性风 险和 各类资 产的 预期
收益与 风险 ， 据此 合理 制 定和调 整股 票 、 债 券等 各 类资产 的比 例 ， 在
保持总 体风 险水 平相 对稳 定的基 础上 ， 力 争投 资组 合的稳 定增 值 。 此
外 ， 本 基金 将持 续地 进行 定期与 不定 期的 资产 配置 风险监 控 ， 适时 地
做出相 应的 调整 。
2 、 股票投 资策 略
本 基金 依托于 基金 管理
人的投 资研 究平 台 ， 紧密 跟踪中 国经 济结 构转 型的 改革方 向 ， 努力 探
寻在调 结构 、 促 改革 中具 备长期 价值 增长 潜力 的上 市公司 。 股 票投 资
采用定 量和 定性 分析 相结 合的策 略 。 基 于基 金组 合中 单个证 券的 预期
收益及 风险 特性 ， 对 组合 进行优 化 ， 在合 理风 险水 平下追 求基 金收 益南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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最大化 ， 同 时监 控组 合中 证券的 估值 水平 ， 在 市场 价格明 显高 于其 内
在合理 价值 时适 时卖 出证 券。
3 、债 券投 资策 略
在 选择 债券
品种时 ， 首先 根据 宏观 经 济 、 资金 面动 向 、 发 行人 情况和 投资 人行 为
等方面 的分 析判 断未 来利 率期限 结构 变化 ， 并充 分考 虑组合 的流 动性
管理的 实际 情况 ， 配置 债 券组合 的久 期 ； 其 次 ， 结 合信用 分析 、 流动
性分析 、 税收 分析 等确 定 债券组 合的 类属 配置 ； 再 次 ， 在上 述基 础上
利用债 券定 价技 术选 择个 券，选 择被 价格 低估 的债 券进行 投
资。
本 基金 投资 于中 小企业 私募 债 。 由于 中小 企业私 募债 券整 体
流动性 相对 较差 ， 且 整体 信用风 险相 对较 高 。 中小 企业私 募债 券的 这
两个特 点要 求 在 具体 的投 资过程 中 ， 应采 取更 为谨 慎的投 资策 略 。 本
基金投 资该 类债 券的 核心 要点是 分析 和跟 踪发 债主 体的信 用基 本
面 ， 并综 合考 虑信 用基 本 面 、 债券 收益 率和 流动 性 等要素 ， 确定 最终
的投资 决策 。
4 、权 证 投资策 略
本 基金 在进 行权证 投资 时，
将通过 对权 证标 的证 券基 本面的 研究 ， 并结 合权 证定 价模型 寻求 其合
理估值 水平 ， 并充 分考 虑 权证资 产的 收益性 、 流动性 、 风 险性 特征 ，
主要考 虑运 用的 策略 包括 ： 价值挖 掘策 略 、 获 利保 护策 略 、 杠杆 策略 、
双向权 证策 略 、 价 差策 略 、 买 入保 护性 的认 沽权 证 策略 、 卖 空保 护性
的认购 权证 策略 等。
5 、资产 支持 证券 投资 策略
资 产支 持证
券投资 关键 在于 对基 础资 产质量 及未 来现 金流 的分 析 ， 本基 金将 在国
内资产 证券 化产 品具 体政 策框架 下 ， 采 用基 本面 分析 和数量 化模 型相
结合 ， 对个 券进 行风 险分 析和价 值评 估后 进行 投资 。 本基 金将 严格 控
制资产 支持 证券 的总 体投 资规模 并进 行分 散投 资， 以降低 流动 性风
险。
6 、开 放期 投资 策 略
本基 金以 定期 开放 方式运 作， 即采
取在封 闭期 内封 闭运 作 、 封闭期 与封 闭期 之间 定期 开放的 运作 方 式。
开放期 内 ， 基 金规 模将 随着 投资人 对本 基金 份额 的申 购与赎 回而 不断
变化 。 因此 本基 金在 开放 期将保 持资 产适 当的 流动 性 ， 以 应付 当时 市
场条件 下的 赎回 要求 ， 并 降低资 产的 流动 性风 险 ， 做 好 流动 性管 理。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×20%+ 中债 综合 指数 （全 价） 收 益率×80%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其长 期平均 风险 和预 期收 益水 平低于 股票 型基
金，高 于债 券型 基金 、货 币市场 基金 。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露 报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年07 月 13 日 （基 金 合同生 效日 ）-2017 年 12 月31 日
南方荣 年A
南方荣 年 C
本期已 实现 收益
2,377,911.41 3,881,846.97
本期利 润
1,143,613.24
1,479,562.41
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.0084
0.0056
本期加 权平 均净 值利 润率
0.84%
0.56%
本期基 金份 额净 值增 长率
0.84%
0.56%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
期末可 供分 配利 润
1,143,613.24
1,479,562.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.0084
0.0056
期末基 金资 产净 值
137,181,272.99
266,819,657.71
期末基 金份 额净 值
1.0084
1.0056
3.1.3 累计 期末 指标
报告期(2017 年12 月 31 日)
基金份 额累 计净 值增 长率
0.84%
0.56%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
4 、 本 基金 合同 生效 日为2017 年7 月 13 日 ， 基 金合 同 生效日 至本 报告 期末 本基 金运作 时间 未满 一
年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方荣 年 A 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.26%
0.05%
0.09%
0.16%
0.17%
-0.11%
自基金 合同
生效起 至今
0.84%
0.06%
0.69%
0.14%
0.15%
-0.08%
南方荣 年 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.12%
0.05%
0.09%
0.16%
0.03%
-0.11%
自基金 合同
生效起 至今
0.56%
0.06%
0.69%
0.14%
-0.13%
-0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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注：本 基金 的基 金合 同生 效日为 2017 年 7 月 13 日 ，本基 金建 仓期 为 6 个 月 ，报告 期末 建仓 期尚
未结束 。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注: 无 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 — — 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
李璇
本基金基
金经理
2017 年7 月13
日
- 10
女 ， 清 华大 学金 融学
学士 、 硕士 ， 注 册金
融分析师（CFA ）,
具 有 基 金 从 业 资
格。2007 年加 入南
方基金 ， 担 任信 用债
高级分 析师 ， 现 任固
定 收 益 投 资 部 总 经
理 、 固 定收 益投 资决
策委员 会委 员 。2010
年 9 月至 2012 年 6
月 ， 担 任南 方宝 元基
金经理 ；2012 年 12
月至 2014 年 9 月，
担 任 南 方 安 心 基 金
经理 ；2015 年 12 月
至 2017 年 2 月 ，担
任 南 方 润 元 基 金 经
理；2013 年 7 月至
2017 年 9 月， 担任
南 方 稳 利 基 金 经
理；2016 年 8 月至
2017 年12 月 ， 担任
南方通 利 、 南方 荣冠
基金经 理 ；2010 年9
月至今 ， 担 任南 方多南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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利 基 金 经 理 ；2012
年 5 月 至今 ， 担 任南
方 金 利 基 金 经 理 ；
2016 年 8 月至 今，
担 任 南 方 丰 元 基 金
经理；2016 年 9 月
至今 ， 担任 南方 多元
基金经理；2016 年
11 月至今，任 南方
荣安基 金经 理 ；2016
年 12 月至 今， 任南
方 睿 见 混 合 基 金 经
理；2017 年 1 月至
今 ， 任 南方 宏元 、 南
方 和 利 基 金 经 理 ；
2017 年 3 月至 今，
任 南 方 荣 优 基 金 经
理；2017 年 5 月至
今 ， 任 南方 荣尊 基金
经理；2017 年 6 月
至今 ， 任南 方荣 知基
金经理；2017 年 7
月至今 ， 任 南方 荣年
基金经 理 ；2017 年9
月至今 ， 任 南方 兴利
基金经 理。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方中 证 互联网指数分 级证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基 金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集 中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下 组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外方 面， 美国 经济 温和 扩张， 全年 共加 息 3 次， 符合市 场预 期， 美联 储 17 年 10 月 开始 缩
表，初 始规 模为100 亿/月 ，每 3 个 月提 高 100 亿， 并最终 达到 500 亿/月 的水 平。此 外， 特朗 普
税改法案成功 落地。欧 洲 经济表现较好 ，多项指 标 创金融危机后 的新高， 欧 央行对经济 和通胀预
期偏乐 观， 从 2018 年 1 月 份开始 缩减 月 度 QE 规模 至 300 亿， 并持 续 到 9 月 份，但 目前 通胀 依然
较低 ， 对是 否会 退 出QE 欧 央行持 保留 态度 。 日 本央 行仍维 持 10 年 期利 率0% 的目标 ， 将 继续 实施
超宽松 货币 政策 。 全球 经 济 17 年以 来共 振复 苏 ， 尤 其是制 造业 改善 明显 ， 货 币政策 进入 边际 收紧
的通道 ， 全 球主 要经 济体 债市收 益率 整体 保持 震荡 走势 。 国内 方面 ，17 年经 济 展现了 较强 的韧 性 ，
GDP 增 速较16 年小 幅回 升 ， 全年 累计 同比 增长6.9% ， 工业 增加 值年 内波 动较 大 ， 全 年增速 6.6% 。
通胀方 面，CPI 保持 温和 走势， 全年 均值 为 1.6% ，PPI 全 年高 位运 行， 同比 上涨 4.9% 。
政 策方 面， 货币 政策 中性偏 紧， 全年 3 次 上调 公开市 场利 率。 央行 9 月 底宣布 定向 降准 ， 但
主要采 用公 开市 场操 作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底 央行创 设 63 天 逆回 购,12 月底建 立“ 临时 准
备金动 用安 排”,全 年资 金 面呈现 紧平 衡的 态势 。 受 益于美 元指 数的 下跌 ， 全 年人民 币兑 美元 录得
较大升 值。 在央 行中 性偏 紧的政 策态 度下 ，新 的监 管政策 不断 出台 ，金 融监 管进一 步加 强。
市 场方 面， 全年 债市 处于熊 市之 中。 前 5 月， 经济基 本面 底部 回升 ，同 时在央 行连 续加 息 和
监管加 强的 影响 下， 债市 收益率 大幅 上行 ，信 用利 差大幅 走扩 ，期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后 ， 央行 出面 加强 监管 协 调 ， 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 ， 市场 情绪 逐渐 平 稳 ， 收益 率 出现 回落 ，
随后三季度维 持了震 荡 的 格局。但进入 四季度后 ， 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性，同 时监管文
件逐步出台， 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行，信 用 利差走扩， 期限利差
压缩 ， 全年 债市 走出 震荡 上行的 熊市 行情 。2017 年 的转债 一级 市场 机制 明显 变化 ， 投资 群体 更加
多元，拿券不 能再寄希 望 于申购，未来 转债市场 规 模仍将继续扩 大，中证 转 债和上证转 债指数全
年分别 上涨-0.16% 和 0.62% 。2017 年 A 股 市场 结构 性牛市 突出 ，大 盘蓝 筹股 一骑绝 尘， 沪深 300
指数上 涨21.78% ， 而 创业 板下 跌 10.67% 。 投资 运作 上 ， 本 基金 采取短 久期 ， 高 杠 杆的 配置 模式 ，
由于2017 年下 半年 债券 整 体处于 熊市 ，组 合安 全垫 较薄， 所以 在股 票投 资方 面也较 为谨 慎。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.84% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为0.69% 。C 级基金 净值 收
益率 为0.56% ， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.69% 。
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计2018 年消 费平 稳 、 投 资继续 下滑 ， 出口 边际 拉 动有所 减弱 。 结 合通 胀整体 平 稳的 判断 ，
预计2018 年名 义增 速大 概 率稳中 有落 ， 经 济基 本面 情况或 支持 利率 水平 有所 下降 。 但加 强金 融监
管仍是全年主 题，或导 致 市 场利率较长 期偏离与 经 济增速相适宜 的水平。 目 前扰动债券 市场的，
无论是全年的 通胀预期 ， 货币政策，还 是金融监 管 ，都是偏中长 期的因素 ， 债市的磨顶 时期或较
长，仍需要耐 心等待基 本 面和政策面更 加明确的 信 号。在当前紧 信用的背 景 下，企业融 资环境恶
化，需要严防 信用风险 ， 加强对于持仓 债券的跟 踪 和梳理。权益 市场方面 ， 开年进入春 季躁动阶
段，叠加资金 面紧张的 阶 段性缓解，市 场开年表 现 值得期待，关 注有业绩 支 撑的行业和 个券。转
债市场 机会 主要 靠优 质标 的正股 上涨 驱动 ，个 券分 化将十 分显 著。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本 基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、 加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力 防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为同一 类 别的基金份 额进行再
投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 ；基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低于面值 ；即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金 额后不能
低于面 值； 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费， 而 C 类基 金份 额收 取销售 服务 费， 各 基
金份额类别对 应的可供 分 配利润将有所 不同。本 基 金同一类别的 每一基金 份 额享有同等 分配权；
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 收益 分配 事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方荣 年定期开 放 混合型证券投 资基金的 托 管过程中，严 格
遵守《证券投 资基金法 》 及其他法律法 规和基金 合 同的有关规定 ，不存在 任 何损害基金 份额持有南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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人利益 的行 为， 完全 尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方荣年 定 期开放混合型 证券投资 基 金的管理人 — 南方基金 管 理有限公司在 南
方荣年定期开 放混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净值 计算、基 金 费用开支等 问题上，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进
行。本 报告 期内 ，南 方荣 年定期 开放 混合 型证 券投 资基金 未进 行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托 管人依法 对南方基 金 管理有限公司 编制和披 露 的南方荣年定 期开放混 合 型证券投资基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标 、 净 值表 现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22879 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见
(一) 我们审 计的 内容
我们审计了南方荣年定期开放混合型证券投资基金 ( 以下
简称“南方荣年定期开放混合基金”) 的财务报表，包括 2017
年 12 月 31 日 的资 产负 债 表，2017 年 7 月 13 日(基 金合同 生效
日)至2017 年12 月31 日 止期间 的利 润表 和所 有者 权益( 基金 净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认为，后附的财 务报表在所有重大方面按 照企业会 计
准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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(以下 简称 “中 国证 监会 ”)、 中 国证 券投 资基 金业 协 会(以 下简
称 “ 中国 基金 业协 会 ”) 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务
操作编 制， 公 允 反映 了南 方荣年 定期 开放 混合 基 金 2017 年 12
月31 日 的财 务状 况以 及2017 年7 月13 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按照中国注册会计师 审计准则的规定执行了审 计工作。审
计报告的“注册会计师对 财务报表审计的责任”部 分进一步阐
述了我们在这些准则下的 责任。我们相信，我们获 取的审计证
据是充 分、 适当 的， 为发 表审计 意见 提供 了基 础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们 独立于南方荣 年
定期开 放混 合基 金， 并履 行了职 业道 德方 面的 其他 责任。
强调事 项
-
其他事 项
-
其他信 息
-
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的
责任
南方荣年定期开放混合基 金的基金管理人南方基金 管理股份有
限公司( 原南方基金管理有 限公司，以下简称“基金 管理人”)
管理层负责按照企业会计 准则和中国证监会、中国 基金业协会
发布的有关规定及允许的 基金行业实务操作编制财 务报表，使
其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内部 控制，以使
财务报 表不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评 估南方荣 年
定期开放混合基金的持续 经营能力，披露与持续经 营相关的事
项( 如适用) ， 并 运 用 持 续经 营 假 设 ， 除 非 基 金 管 理人 管 理 层 计
划清算南方荣年定期开放 混合基金、终止运营或别 无其他现实
的选择 。
基金管理人治理层负 责监督南方荣年定期开放 混合基金 的
财务报 告过 程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的
责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致
的重大错报获取合理保证 ，并出具包含审计意见的 审计报告。
合理保证是高水平的保证 ，但并不能保证按照审计 准则执行的南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 20 页 共 62 页
审计在某一重大错报存在 时总能发现。错报可能由 于舞弊或错
误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能影 响财务报表
使用者依据财务报表作出 的经济决策，则通常认为 错报是重大
的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业 判
断，并 保持 职业 怀疑 。同 时，我 们也 执行 以下 工作 ：
( 一) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风
险；设计和实施审计程序 以应对这些风险，并获取 充分、适当
的审计证据，作为发表审 计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串
通、伪造、故意遗漏、虚 假陈述或凌驾于内部控制 之上，未能
发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发现 由于错误导
致的重 大错 报的 风险 。
( 二) 了解与审计相关的内 部控制，以设计恰当的审 计程序，但
目的并 非对 内部 控制 的 有 效性发 表意 见。
( 三) 评价基金管理人管理 层选用会计政策的恰当性 和作出会计
估计及 相关 披露 的合 理性 。
( 四) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰 当 性 得 出 结
论。同时，根据获取的审 计证据，就可能导致对南 方荣年定期
开放混合基金持续经营能 力产生重大疑虑的事项或 情况是否存
在重大不确定性得出结论 。如果我们得出结论认为 存在重大不
确定性，审计准则要求我 们在审计报告中提请报表 使用者注意
财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应 当发表非无
保留意见。我们的结论基 于截至审计报告日可获得 的信息。然
而，未来的事项或情况可 能导致南方荣 年 定 期 开 放混 合 基 金 不
能持续 经营 。
( 五) 评价财务报表的总 体 列报、结构和内容( 包括 披露) ，并评
价财务 报表 是否 公允 反映 相关交 易和 事项 。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大
审计发现等事项进行沟通 ，包括沟通我们在审计中 识别出的值
得关注 的内 部控 制缺 陷。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨路 202 号 领展 企业 广场 2 座 普华永 道中
心11 楼
审计报 告日 期
2018 年3 月23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 荣年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
1,163,346.23
结算备 付金
2,951,423.22
存出保 证金
50,640.02
交易性 金融 资产
7.4.7.2
633,970,900.00
其中： 股票 投资
-
基金投 资
-
债券投 资
594,146,900.00
资产支 持证 券投 资
39,824,000.00
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产
7.4.7.3
-
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
-
应收证 券清 算款
-
应收利 息
7.4.7.5
8,833,409.13
应收股 利
- 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产
7.4.7.6
-
资产总 计
646,969,718.60
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债
7.4.7.3
-
卖出回 购金 融资 产款
241,999,591.50
应付证 券清 算款
-
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
205,869.09
应付托 管费
51,467.29
应付销 售服 务费
135,977.00
应付交 易费 用
7.4.7.7
71,643.37
应交税 费
-
应付利 息
330,239.65
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债
7.4.7.8
174,000.00
负债合 计
242,968,787.90
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
401,377,755.05
未分配 利润
7.4.7.10
2,623,175.65
所有者 权益 合计
404,000,930.70
负债和 所有 者权 益总 计
646,969,718.60
注:1. 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ， 基金 份额 总额401,377,755.05 份 ， 其中 ， 南方 荣年 定期 开南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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放混合 型证 券投 资基 金 A 类基金 份额 总额 为 136,037,659.75 份， 基金 份额 净 值为 1.0084 元； 南
方荣年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 C 类基 金份 额 总 额为 265,340,095.30 份，基 金份 额净 值为
1.0056 元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制期间 为2017 年7 月13 日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 荣年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年7 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 7 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年
12 月 31 日
一、收 入
6,390,851.20
1.利息 收入
7,846,991.92
其中： 存 款 利息 收入
7.4.7.11
1,163,058.48
债券利 息收 入
5,737,852.14
资产支 持证 券利 息收
入
363,287.68
买入返 售金 融资 产收
入
582,793.62
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “-”填
列）
2,180,442.01
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
2,094,192.52
基 金投 资收 益
-
债券投 资收 益
7.4.7.13
-25,540.59
资产支 持证 券投 资收
益
7.4.7.13.5
-
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 24 页 共 62 页
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-
股利收 益
7.4.7.16
111,790.08
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
-3,636,582.73
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填
列)
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填
列)
7.4.7.18
-
减：二 、费 用
3,767,675.55
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
1,133,006.83
2．托 管费
7.4.10.2.2
283,251.75
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
748,645.19
4．交 易费 用
7.4.7.19
292,675.25
5．利 息支 出
1,126,946.21
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
1,126,946.21
6．其 他费 用
7.4.7.20
183,150.32
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
2,623,175.65
减：所 得税 费用
-
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
2,623,175.65
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 荣年 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年7 月 13 日（ 基金 合同 生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年7 月13 日（基金合同生效日）至 2017 年 12 月31 日 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 25 页 共 62 页
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基金 净
值）
401,377,755.05 - 401,377,755.05
二 、 本期 经 营活 动产 生的基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 2,623,175.65
2,623,175.65
三 、 本期 基 金份 额交 易产生 的
基金净 值 变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款
- - -
2.基金 赎回 款
- - -
四 、 本期 向 基金 份额 持有人 分
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基金 净
值）
401,377,755.05 2,623,175.65 404,000,930.70
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方荣年定期开放混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 许可[2016]2831 号 《 关于准 予南 方荣 年定 期开 放混合 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》核 准， 由南方 基金 管理 股份 有限 公司( 原南 方基 金管 理有 限 公司， 已 于 2018 年
1 月 4 日办 理完 成工 商变 更登记)依 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《南方 荣年 定期 开放
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集不包括认 购资金利 息共募集人民 币 401,233,663.10 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 26 页 共 62 页
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2017) 第588 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 南
方荣年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 7 月 13 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为401,377,755.05 份基 金份 额 ， 其 中认购 资金 利息 折 合144,091.95 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 工商 银行股 份有 限公 司。
根据《 南方荣年 定期 开放混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《南方荣 年 定期开放混合 型证券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金自基 金 合同生效后， 每年开放 一 次申购和赎 回，每个
开放期 的起 始日 为基 金合 同生效 日的 年度 对日(如 该 日为非 工作 日或 无对 应日 期 ， 则 顺延 至下 一工
作日) 。开放 期内，投 资人 可以根据相 关业务规 则申 购、赎回基 金份额。 本基 金根据认购/ 申购费
用 、 销售 服务 费收 取方 式 的不同 ， 将基 金份 额分 为 不同的 类别 。 在投 资人 认 购/申 购时 收取 前端 认
购/ 申 购费 用 、 不从 本类 别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额 ， 称 为A 类 基金份 额 ； 从 本类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类和 C 类基 金份 额分 别设 置代码 。由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将
分别计算基金 份额净值 ， 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的 该类别基
金份额 总数 。
根据《 中华人民 共和 国证券投资基 金法》和 《 南方荣年定期 开放混合 型 证券投资基金 基金合
同》 的有 关规 定 ， 本基 金 资产投 资于 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业债 券、 公司债券、 中期票
据 、 短期 融资 券 、 超短 期 融资券 、 次级 债券 、 政 府 支持机 构债 券 、 政 府支持债 券 、 地 方 政府 债券 、
中小企业私 募债券、 可转 换债券等)、 资产支持 证券 、债券回购 、银行存 款(包 括协议存款 、定期
存款及 其他 银行 存款) 、 同 业存单 、 货币 市场 工具 、 权证以 及经 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具，但需 符合中国 证 监会的相关规 定。本基 金 的投资组合比 例为：股 票 投资占基金 资产的比
例范围 为 0-30% 。开 放期 内，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% ，
在封闭 期内 ，本 基金 不受 上述 5%的 限制 。本 基金 的 业绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 ×20%
＋中债 综合 指数 收益 率×80% 。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理股份 有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 荣年 定期开 放混 合型 证券南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会 发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年7 月13 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间的 财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实 、 完整地 反映 了本 基 金2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 7 月 13
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年7 月13 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资 产于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前以交 易目 的持有的股票 投资、债 券 投资和资产支 持证券投 资 分类为以公允 价值计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产 。 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资 产在资产
负债表 中以 交易 性金 融资 产列示 。
本基金 持有的其 他金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负 债于初始 确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等 。
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7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益；对于支付 的价款中 包 含的债券或资 产支持证 券 起息日或上次 除息日至 购 买日止的利 息，单独
确认为 应收 项目 。应 收款 项和其 他金 融负 债的 相关 交易费 用计 入初 始确 认金 额。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产，按 照公允价 值 进行后续计量 ；对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金 融 资 产 满 足 下列 条件 之 一 的 ， 予 以 终 止 确 认：(1) 收取该金融资产现 金 流量的合同权利终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移 ， 且本基 金将 金融 资产 所 有权上 几乎 所有 的风 险和报 酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计 入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值 ； 估 值日无 交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活跃市 场 ， 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重 大变化 或证 券发 行人 发生 影响金 融工 具价 格的 重大 事件 ， 应 对 估值 进行
调整并 确定 公允 价值 。
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价 计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允 价值计量 且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款 项在持有 期间 确认的利息收 入按 实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营 活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用 ；(2)本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市 的股票，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃(包 括 涨跌停时的交 易不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确 定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在 证 券 交 易 所上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转换债券和私募 债券除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投 资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管 理人运 用基 金买 卖股 票 、 债券的 转让 收入 免征 增值 税 ， 对国 债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 ， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款
1,163,346.23
定期存 款
-
其中： 存款 期限 小 于1 个月
-
存款期 限1-3 个月
-
存款期 限3 个月-1 年
-
其他存 款
-
合计
1,163,346.23
注: 定期 存款 的存 款期 限指 定期存 款的 票面 存期 。
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 62 页
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
- - -
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
156,488,436.98 154,328,900.00 -2,159,536.98
银行间 市场
440,917,508.76 439,818,000.00 -1,099,508.76
合计
597,405,945.74 594,146,900.00 -3,259,045.74
资产支 持证 券
40,201,536.99 39,824,000.00 -377,536.99
合计
637,607,482.73 633,970,900.00 -3,636,582.73
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 内无 衍生金 融资 产/负债
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 内无 各项买 入返 售金 融资 产期 末余额
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 期末 无买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
267.40 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 62 页
应收定 期存 款利 息
-
应收其 他存 款利 息
-
应收结 算备 付金 利息
1,328.10
应收债 券利 息
8,831,790.83
应收买 入返 售证 券利 息
-
应收申 购款 利息
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息
-
其他
22.80
合计
8,833,409.13
7.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 内无 其他资 产余 额。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
63,112.01
银行间 市场 应付 交易 费用
8,531.36
合计
71,643.37
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
-
应付赎 回费
-
预提费 用 174,000.00
合计
174,000.00
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 62 页
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方荣 年 A
项目
本期
2017 年7 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 136,037,659.75
136,037,659.75
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
136,037,659.75
136,037,659.75
南方荣 年 C
项目
本期
2017 年7 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
基金合 同生 效日 265,340,095.30
265,340,095.30
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
265,340,095.30
265,340,095.30
注:1. 本基 金自2017 年 5 月 23 日至 2017 年 7 月 7 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金人
民币401,233,663.10 元， 折合为401,233,663.10 份 基金份 额( 其中A 类基 金份 额135,977,956.74
份，C 类 基金 份 额 265,255,706.36 份) 。根 据《 南 方荣年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 招募 说明
书》和《南方 荣年 定期 开 放混合型证券 投资基金 基 金份额发售公 告》的规 定 ，本基金设 立募集期
内认购 资金 产生 的利 息收 入人民 币 144,091.95 元 在 本基金 成立 后， 折合 为 144,091.95 份 基金 份
额(其中 A 类基 金份 额59,703.01 份，C 类 基金 份 额84,388.94 份) ，划 入基 金 份额持 有人 账户 。
2. 根据《 南方荣年 定期 开放混合型证 券投资基 金 招募说明书》 和《南方 荣 年定期开放混 合型证
券投资基金基 金份额发 售 公告》的相关 规定，本 基 金为定期开放 基金，每 年 开放一次， 每次开放
期不少 于5 个工 作日 并且 最长不 超 过 20 个工 作日， 开放期 的起 始日 为基 金合 同生效 日的 年度 对 日
(如该日为非 工作日或 无对 应日期，则 顺延至下 一工 作日)。投资 人在开放 日办 理基金份额 的申购
与赎回 ，封 闭期 内不 办理 申购与 赎回 业务 。
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 62 页
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方荣 年 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
2,377,911.41 -1,234,298.17 1,143,613.24
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
2,377,911.41 -1,234,298.17 1,143,613.24
南方荣 年 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润
3,881,846.97 -2,402,284.56 1,479,562.41
本期基 金份 额交 易产 生
的变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
- - -
本期末
3,881,846.97 -2,402,284.56 1,479,562.41
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017
年12 月31 日
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 62 页
活期存 款利 息收 入
54,502.40
定期存 款利 息收 入
1,084,611.11
其他存 款利 息收 入
-
结算备 付金 利息 收入
23,742.25
其他
202.72
合计
1,163,058.48
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 13 日（ 基金 合同生 效日 ）至
2017 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
97,239,351.75
减：卖 出股 票成 本总 额
95,145,159.23
买卖股 票差 价收 入
2,094,192.52
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年7月13 日 （ 基金 合同 生效日 ） 至2017
年12月31日
卖出债 券（ 、债 转股 及债 券到期 兑付 ）成 交总 额
43,423,096.85
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本
总额
42,673,320.00
减：应 收利 息总 额
775,317.44
买卖债 券差 价收 入
-25,540.59
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 62 页
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注： 本基 金本 报告 期内 无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注： 本基 金本 报告 期内 无 衍生工 具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 7 月 13 日 （ 基金 合 同生效 日） 至2017 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
111,790.08
基金投 资产 生的 股利 收益
-
合计
111,790.08
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 7 月 13 日 （ 基金 合 同
生效日 ） 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产
-3,636,582.73 -
股票投 资
- -
债券投 资
-3,259,045.74 -
资产支 持证 券投 资
-377,536.99 -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
-3,636,582.73 -
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 62 页
7.4.7.18 其 他收 入
注： 本基 金本 报告 期内 无 其他收 入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年7 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用
289,625.25
银行间 市场 交易 费用
3,050.00
合计
292,675.25
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年7 月13 日（ 基金 合同生 效日 ）至
2017 年 12 月 31 日
审计费 用
54,000.00
信息披 露费
120,000.00
账户维 护费 3,100.00
银行费 用 5,650.32
其他 400.00
合计
183,150.32
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 62 页
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司
(“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产 管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限 公司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管 理有限 公司 ”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” ， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 ， 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年7 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 10,456,083.05 5.43
7.4.10.1.2 权 证交 易
注:无。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 62 页
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年7月13 日 （基 金合 同 生效日 ）至2017 年12 月31 日
当期佣 金
占当期 佣金 总量 的比 例 （% ）
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 9,528.55 5.44
9,528.55 15.10
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年7 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
1,133,006.83
其中： 支 付销 售机 构的 客 户维护 费
676,698.43
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.60% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 62 页
2017 年7 月13 日 （基 金合 同生效 日） 至 2017 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
283,251.75
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.15% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.15% / 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的 各 关 联 方
名称
本期
2017 年 7 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方荣 年A
南方荣 年C
合计
南方基金 -
3.42
3.42
中国工商 银行 -
709,177.71
709,177.71
合计
- 709,181.13 709,181.13
注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金资产 净 值 0.6% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 给南 方基金 ，再 由南 方基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.60%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内无 与管理 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 回购 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金 情况
注： 本 基金 本报 告期 内无 基金管 理人 运用 固有 资金 投资本 基金 的情 况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年7 月13 日（ 基金 合同生 效日 ） 至 2017 年12 月 31 日
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
1,163,346.23
54,502.40
注: 本 基金 由 基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款，按 银行 约定 利率 计息 。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 62 页
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：无。
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注: 无。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:无。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额138,999,591.50 元，是 以如 下债 券作 为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单 价
数量（ 张）
期末估 值总 额
111709453 17 浦 发银 CD453 2018-01-02 97.52 479,000 46,712,080.00
111710600 17 兴 业银 CD600 2018-01-02 97.52 500,000 48,760,000.00
111711492 17 平 安银 CD492 2018-01-02 97.52 500,000 48,760,000.00
合计
1,479,000 144,232,080.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 103,000,000.00 元 ，于 2018 年1 月2 日到 期。 该类 交易 要求 本基金 转入 质押 库的
债券， 按证 券交 易所 规定 的比例 折算 为标 准券 后， 不低于 债券 回购 交易 的余 额。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 62 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 水平低于股票 型基金， 高 于债券型基金 、
货币市场基金 。本基金 投 资的金融工具 主要包括 股 票投 资和债券 投资等。 本 基金在日常 投资管理
中面临的与这 些金融工 具 相关的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基 金在严格
控制风 险和 追求 基金 资产 长期稳 定的 基础 上 ， 根据 对宏观 经济 及政 策 、 利率 周期的 变动 趋势 研究 、
债券市 场的 供需 分析 、 企 业(公司)债 券的 信用 评估 ， 进行债 券投 资时 机的 选 择和久 期 、 类 属配 置 ，
追求基 金资 产的 长期 稳定 增值， 力求 获得 高于 业绩 比较基 准的 投资 收益 。
本基金 的基金管 理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四 级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金 的基金管 理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失 的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金 的基金管 理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基 金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 中 国工商银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金 的基金管 理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 62 页
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用 产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 除国 债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券和 资产 支
持证券 占基 金资 产净 值的 比例 为 156.92% 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于约 定开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑 付赎回资 金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人于开 放期内每 日 对本基金的申 购赎回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
于2017 年 12 月31 日 ，除卖 出回 购金 融资 产款 余额中 有 241,999,591.50 元将在 一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理 ， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通 受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金 投资于一 家公 司发行的证券 市值不超 过 基金资产净值 的 10% ，且 本基金与由本 基金的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 62 页
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票 ， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照 有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制)。
本基金 所持部分 证券 在证券交易所 上市，其 余 亦可在银行间 同业市场 交 易，部分基金 资产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
于 开放 期内 ，本 基金 的基金 管理 人每 日对 基金 组合资 产 中 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与 测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时， 本基金的 基金 管理人通过合 理分散逆 回 购交易的到期 日与交易 对 手的集中度； 按照穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在 与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各项流 动性 指标的监测结 果及流动 性 风险管理措施 的实施， 本 基金在本报告 期内流
动性情 况良 好。
注：流 动性受限 资产 、7 个工作日 可变现资 产 的计算口径见 《公开募 集 开放式证券投 资基金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险 是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金管 理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 62 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 1,163,346.23 - - - 1,163,346.23
结算备付 金 2,951,423.22 - - - 2,951,423.22
存出保证 金 50,640.02 - - - 50,640.02
交易性金 融资产 401,038,000.00 232,932,900.00 - - 633,970,900.00
买入返售 金融资 产 - - - - -
应收利息 - - - 8,833,409.13 8,833,409.13
应收股利 - - - - -
应收申购 款 - - - - -
应收证券 清算款 - - - - -
其他资产 - - - - -
资产总 计
405,203,409.47 232,932,900.00 - 8,833,409.13 646,969,718.60
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 205,869.09 205,869.09
应付托 管费 - - - 51,467.29 51,467.29
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
241,999,591.50 - - - 241,999,591.50
应付销 售服 务费 - - - 135,977.00 135,977.00
应付交 易费 用 - - - 71,643.37 71,643.37
应付利 息 - - - 330,239.65 330,239.65
应付利 润 - - - - - 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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其他负 债 - - - 174,000.00 174,000.00
负债总 计
241,999,591.50 - - 969,196.40 242,968,787.90
利率敏 感度 缺口
163,203,817.97 232,932,900.00 - 7,864,212.73 404,000,930.70
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
分析
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 2,021,884.23
2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -2,002,369.16
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 的基金管 理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过投资 组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：股票投 资占基南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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金资产的比例 范围为 0-30% 。开放期内， 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产
净值 的5% ， 在封 闭 期内 ， 本基金 不受 上 述 5% 的限 制 。 此 外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
公允价 值计量结 果所 属的层次，由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最
低层次 决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次 ： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公 允价值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额 为633,970,900.00 元 ，无 属于 第一 层 次或第 三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券 ， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等 情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价 值余额 和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
于2017 年12 月31 日 ，本基 金未 持有 非持 续的 以公允 价值 计量 的金 融资 产(：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量 的金融 工具
不以公 允价值计 量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金 融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2017 年6 月30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此 外， 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的 财税[2017]90 号《关 于租 入固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上 述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日 止的财 务状 况和 经营 成果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ， 截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
- -
其中： 股票
- -
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
633,970,900.00 97.99
其中： 债券
594,146,900.00 91.84
资产 支持 证券
39,824,000.00 6.16
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,114,769.45 0.64 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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8
其他各 项资 产
8,884,049.15 1.37
9
合计
646,969,718.60 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有股票 。
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股 票投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600048 保利地 产 3,024,802.98 0.75
2 601939 建设银 行 3,003,678.00 0.74
3 600196 复星医 药 2,784,856.00 0.69
4 600383 金地集 团 2,278,135.00 0.56
5 600066 宇通客 车 1,605,968.00 0.40
6 600998 九州通 1,580,326.00 0.39
7 600352 浙江龙 盛 1,531,974.00 0.38
8 601998 中信银 行 1,520,000.00 0.38
9 600664 哈药股 份 1,518,271.91 0.38
10 600350 山东高 速 1,515,260.00 0.38
11 601339 百隆东 方 1,514,743.46 0.37
12 600704 物产中 大 1,513,425.00 0.37
13 600236 桂冠电 力 1,513,212.00 0.37 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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14 601928 凤凰传 媒 1,510,534.51 0.37
15 600269 赣粤高 速 1,509,973.06 0.37
16 601628 中国人 寿 1,509,913.00 0.37
17 600642 申能股 份 1,508,700.00 0.37
18 600483 福能股 份 1,508,600.00 0.37
19 600030 中信证 券 1,508,560.00 0.37
20 601107 四川成 渝 1,508,177.00 0.37
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值 比例(%)
1 600196 复星医 药 3,278,856.00 0.81
2 600048 保利地 产 3,173,343.32 0.79
3 601939 建设银 行 3,116,473.00 0.77
4 600383 金地集 团 2,098,747.35 0.52
5 600741 华域汽 车 2,013,374.72 0.50
6 600297 广汇汽 车 1,812,968.75 0.45
7 600522 中天科 技 1,760,400.50 0.44
8 601628 中国人 寿 1,748,338.00 0.43
9 000002 万 科Ａ 1,738,256.00 0.43
10 601888 中国国 旅 1,726,045.00 0.43
11 600030 中信证 券 1,700,590.00 0.42
12 600066 宇通客 车 1,685,361.00 0.42
13 600236 桂冠电 力 1,655,411.00 0.41
14 600252 中恒集 团 1,643,980.00 0.41
15 600104 上汽集 团 1,586,833.00 0.39
16 601288 农业银 行 1,575,000.00 0.39 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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17 600820 隧道股 份 1,564,716.00 0.39
18 600704 物产中 大 1,559,849.00 0.39
19 600195 中牧股 份 1,553,333.00 0.38
20 601998 中信银 行 1,552,538.00 0.38
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
95,145,159.23
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
97,239,351.75
注: 买 入股 票 成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
154,328,900.00 38.20
5
企业短 期融 资券
119,856,000.00 29.67
6
中期票 据
78,604,000.00 19.46
7
可转债 （可 交换 债）
- -
8
同业存 单
241,358,000.00 59.74
9
其他
- -
10
合计
594,146,900.00 147.07
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
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8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量
（张）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 111709453 CY 17 浦 发银 行CD453 500,000 48,760,000.00 12.07
2 111711492 CY 17 平 安银 行CD492 500,000 48,760,000.00 12.07
3 111710600 CY 17 兴 业银 行CD600 500,000 48,760,000.00 12.07
4 011760126 CY 17 冀 中能 源SCP005 300,000 29,973,000.00 7.42
5 112566 SZ 17 涪陵 01 300,000 29,349,000.00 7.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
证券代 码
证券名 称
数量（ 份）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 146013 借呗 18A1 200,000 19,914,000.00 4.93
2 146129 花呗 27A1 200,000 19,910,000.00 4.93
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 62 页
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
50,640.02
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
8,833,409.13
5
应收 申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
8,884,049.15
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
注：无 。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户 户均持 有的 持有人 结构
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 62 页
数(户)
基金份 额
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南方荣 年A 1,029 132,203.75 99,403.58 0.07 135,938,256.17 99.93
南方荣 年C 1,912 138,776.20 - - 265,340,095.30 100.00
合计
2,941 136,476.63 99,403.58 0.02 401,278,351.47 99.98
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比 例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （%）
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方荣 年A - -
南方荣 年C 2,000.84 0.0008
合计
2,000.84 0.0008
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 ， 对 下属 分级基 金 ， 比例 的分
母采用各自级 别的份额 ， 对合计数，比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数（即期 末基金份
额总额 ） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本公 司的 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份 额 。
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方荣 年A
南方荣 年C
基金合 同生 效日 （2017 年7 月 13 日） 基金 份额 总 额
136,037,659.75 265,340,095.30
本报告 期期 初基 金份 额总 额
136,037,659.75 265,340,095.30
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额
- - 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 62 页
减：基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份
额
- -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额
（份额 减少 以“-” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
136,037,659.75
265,340,095.30
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报 告期内聘请普 华永道中天 会计师事务所( 特 殊普通合 伙) 。本年度支付 给普华永 道中天会
计师事 务所( 特殊 普通 合伙) 审计费 用54,000.00 元 。 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的年限 为 1 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 62 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 1 181,928,427.93 94.57% 165,671.97 94.56% -
华泰证 券 1 10,456,083.05 5.43% 9,528.55 5.44% -
方正证 券 1 - - - - -
中信证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 62 页
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
海通证 券 115,101,885.00 100.00%
4,538,100,000.00 98.27%
- -
华泰证 券 - -
80,000,000.00 1.73%
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
招商证 券 - -
- -
- -
中信证 券 - -
- -
- -
11.8 其 他重 大事 件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金合 同
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
2
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金托 管协 议
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
3
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
4
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金份 额发 售公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
5
南方基 金 关 于南 方荣 年定 期开放 混
合型证 券投 资基 金增 加代 销机构 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 02 日 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 62 页
6
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
7
南方基 金关 于南 方荣 年定 期开放 混
合型证 券投 资基 金增 加代 销机构 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 23 日
8
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金合 同生 效公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 14 日
9
南方基 金关 于旗 下 部 分基 金增加 联
储证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋
中银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 24 日
11
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川
财证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
12
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
13
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
14
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金份 额发 售公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
15
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金合 同
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
16
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日 南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 62 页
17
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金托 管协 议
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 19 日
18
南方基 金关 于南 方荣 年定 期开放 混
合型证 券投 资基 金增 加代 销机构 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 02 日
19
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
20
南方基 金关 于南 方荣 年定 期开放 混
合型证 券投 资基 金增 加代 销机构 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 23 日
21
南方荣 年定 期开 放混 合型 证券投 资
基金基 金合 同生 效公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 14 日
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联
储证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
23
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋
中银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 24 日
24
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川
财证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
25
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
26
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
南方荣年定期开放混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 62 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
注:无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方荣年 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方荣 年定 期开 放 混合型 证券 投资 基金 基金 合同。
3 、南 方荣 年定 期开 放 混合 型 证券 投资 基金 托管 协议。
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照。
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
