南 方 荣 安 定期 开 放 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 北京银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 北京 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基金基本情况 ................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 5
2.4 信息披露方式 ................................................................... 6
2.5 其他相关资料 ................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 7
3.2 基金净值表现 ................................................................... 8
3.3 过去三年基金的利 润分 配情况 .................................................... 10
§4 管理人报告 .................................................................. 11
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ...................................................... 11
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ................................... 12
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ......................................... 12
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 13
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 14
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 15
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 15
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 16
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 16
§5 托管人报告 .................................................................. 17
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 17
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 17
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 17
§6 审计报告 .................................................................... 18
6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 18
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 18
§7 年度财务报表 ................................................................ 20
7.1 资产负债表 .................................................................... 20
7.2 利润表 ........................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 22
7.4 报表附注 ...................................................................... 23
§8 投资组合报告 ................................................................ 47
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 47
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 47 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 48
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 48
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 50
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 50
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 50
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 50
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 50
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 50
8.11 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 50
8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 50
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 52
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 52
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 52
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 52
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 53
§11 重大事件揭示 ............................................................... 54
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 54
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 54
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 54
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 54
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 54
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 54
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 54
11.8 其他重大事件 ................................................................. 55
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 56
12.1 报告期内单一 投资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况 ........................ 56
§13 备查文件目录 ............................................................... 57
13.1 备查文件目录 ................................................................. 57
13.2 存放地点 ..................................................................... 57
13.3 查阅方式 ..................................................................... 57
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方荣 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方荣 安定 期开 放混 合
基金主 代码
003610
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年11 月 23 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
北京银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
151,462,350.41 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方荣 安定 期开 放混 合 A
南方荣 安定 期开 放混 合 C
下属分 级基 金的 交易 代码
003610
003611
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额
145,728,254.88 份
5,734,095.53 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方荣安 ”。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ，力 争获 得长 期稳 定的投 资收 益 。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 沪深300 指 数收 益率 ×15% ＋中债 综合 指
数收益 率×85%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 北京银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 刘晔
联系电 话
0755-82763888 010-66223586
电子邮 箱
manager@southernfund.com liuye1@bankofbeijing.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95526
传真
0755-82763889 010-66225309 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 甲17 号
首层
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区金 融大 街 丙17 号
邮政编 码
518048 100033
法定代 表人
张海波 张东宁
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基 金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间 数 据
和指标
报告期(2017 年01 月 01 日-2017 年
12 月 31 日)
2016 年 11 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ）
-2016 年 12 月 31 日
南方荣 安定 期开
放混 合 A
南方荣 安定 期开
放混 合C
南方荣 安定 期开
放混 合A
南方荣 安定 期开
放混 合C
本期已 实现 收益
43,637,407.21 1,835,803.87 1,644,935.24 60,051.07
本期利 润
43,012,510.47
1,793,417.27
1,919,826.35
72,282.98
加 权 平 均 基 金 份
额本期 利润
0.0659
0.0616
0.0027
0.0023
本 期 加 权 平 均 净
值利润 率
6.37%
5.97%
0.27%
0.23%
本 期 基 金 份 额 净
值增长 率
6.20%
5.77%
0.27%
0.23%
3.1.2 期 末 数 据
和指标
报告期 末(2017 年 12 月 31 日)
报告期 末(2016 年 12 月 31 日)
期末可 供分 配利
润
9,459,221.63
344,839.35
1,644,935.24
60,051.07
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0649
0.0601
0.0023
0.0019
期末基 金资 产净
值
155,187,476.51
6,078,934.88
715,042,217.52
31,833,370.61
期末基 金份 额净
值
1.0649
1.0601
1.0027
1.0023
3.1.3 累计 期末
指标
报告期 末(2017 年 12 月 31 日)
报告期 末(2016 年 12 月 31 日)
基金份 额累 计净
值增长 率
6.49%
6.01%
0.27%
0.23%
注:1 、本 期已实现收 益指基金 本期利息收 入、投资收益 、其他收入(不含 公允价值 变动收益)扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2 、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3 、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方荣 安定 期开 放混 合 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.14%
0.05%
-0.23%
0.13%
1.37%
-0.08%
过去六 个月 2.27%
0.06%
0.33%
0.11%
1.94%
-0.05%
过去一 年 6.20%
0.09%
0.08%
0.11%
6.12%
-0.02%
自基金 合同
生效起 至今
6.49%
0.09%
-2.10%
0.13%
8.59%
-0.04%
南方荣 安定 期开 放混 合 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 1.03%
0.05%
-0.23%
0.13%
1.26%
-0.08%
过去六 个月 2.05%
0.06%
0.33%
0.11%
1.72%
-0.05%
过去一 年 5.77%
0.09%
0.08%
0.11%
5.69%
-0.02%
自基金 合同
生效起 至今
6.01%
0.09%
-2.10%
0.13%
8.11%
-0.04%
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据相关 法律法规 和 基金合同，本 基金的建 仓 期为基金合同 生效之日 起 六个月。建 仓期结束
时，本 基金 各项 资产 配置 比例达 到基 金合 同的 约定 。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：基 金合 同生 效当 年按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
注:无。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子 公司—— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期
离任日 期
李
璇
本
基
金
基
金
经
理
2016 年11 月 23 日 - 10
女 ， 清 华大 学金 融学 学士 、 硕士 ， 注 册
金 融 分 析 师 （CFA ）, 具 有 基 金 从 业 资
格。2007 年 加入南 方基金， 担任信 用
债高级 分析 师 ， 现任 固定 收 益投资 部总
经理 、 固 定收 益投 资决 策 委 员 会委 员。
2010 年 9 月至 2012 年 6 月 ， 担任 南方
宝元基 金经 理；2012 年 12 月至 2014
年9 月 ， 担任 南方 安心 基 金经理 ；2015
年12 月至2017 年2 月 ， 担 任南方 润元
基金经 理 ； 2013 年7 月至2017 年9 月，
担任南 方稳 利基 金经 理；2016 年 8 月
至2017 年12 月 ， 担任 南 方通利 、 南方
荣冠基 金经 理；2010 年 9 月至今 ，担
任南方 多利 基金 经理 ；2012 年 5 月至
今 ， 担任 南方 金利 基金 经 理 ；2016 年8
月至今 ， 担任 南方 丰元 基 金经理 ；2016
年9 月 至今 ， 担任 南方 多 元 基 金经 理；
2016 年 11 月至 今 ， 任南 方 荣安基 金经
理；2016 年 12 月 至今 ， 任 南方睿 见混
合基金 经理 ；2017 年 1 月 至今， 任南
方宏元 、 南方 和利 基金 经 理 ；2017 年3
月 至 今 ， 任 南 方 荣 优 基 金 经 理 ；2017南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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年 5 月 至今，任 南方荣尊基金 经理；
2017 年 6 月至 今， 任南 方 荣知基 金经
理；2017 年 7 月至 今， 任 南方荣 年基
金经理 ；2017 年 9 月至 今 ，任南 方兴
利基金 经理 。
王
啸
本
基
金
基
金
经
理
2016 年12 月 28 日 - 4
香港大 学金 融学 硕士 ， 具 有 基金从 业资
格。2013 年 8 月加 入南 方 基金， 历任
信 用 分 析 师 、 转 债 研 究 员 、 新 股 研 究
员。2016 年 3 月至 2016 年 12 月 ，任
南方通 利 、 南 方丰 元 、 南 方 双元的 基金
经理助 理 。2016 年 12 月至 今 ， 任南 方
荣光 、 南 方荣 冠 、 南方 荣欢 、 南 方荣 毅 、
南方荣 安、 南方 荣发 基金 经理。
注:1. 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其“ 任职 日期 ”为 基 金合同 生效 日 ， “ 离任 日 期”为 根据 公司 决定
确定的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理，“ 任 职日期”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确定的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2.证券 从 业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3.2018 年2 月2 日 ，李 璇 离任本 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方荣 安 定期开放混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善 对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分
析 。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外方 面， 美国 经济 温和 扩张， 全年 共加 息 3 次， 符合市 场预 期， 美联 储 17 年 10 月 开始 缩
表，初 始规 模为100 亿/月 ，每 3 个 月提 高 100 亿， 并最终 达到 500 亿/月 的水 平。此 外， 特朗 普
税改法案成功 落地。欧 洲 经济表现较好 ，多项指 标 创金融危机后 的新高， 欧 央行对经济 和通胀预
期偏乐 观， 从 2018 年 1 月 份开始 缩减 月 度 QE 规模 至 300 亿， 并持 续 到 9 月 份，但 目前 通胀 依然
较低 ， 对是 否会 退 出QE 欧 央行持 保留 态度 。 日 本央 行仍维 持 10 年 期利 率0% 的目标 ， 将 继续 实施
超宽松 货币 政策 。 全球 经 济 17 年以 来共 振复 苏 ， 尤 其是制 造业 改善 明显 ， 货 币政策 进入 边际 收紧
的通道 ， 全 球主 要经 济体 债市收 益率 整体 保持 震荡 走势 。 国内 方面 ，17 年经 济 展现了 较强 的韧 性 ，
GDP 增 速较16 年小 幅回 升 ， 全年 累计 同比 增长6.9% ， 工业 增加 值年 内波 动较 大 ， 全 年增速 6.6% 。
通胀方 面，CPI 保持 温和 走势， 全年 均值 为 1.6% ，PPI 全 年高 位运 行， 同比 上涨 4.9% 。
政 策方 面， 货币 政策 中性偏 紧， 全年 3 次 上调 公开市 场利 率。 央行 9 月 底宣布 定向 降准 ， 但
主要采 用公 开市 场操 作、MLF 等提 供流 动性,10 月 底 央行创 设 63 天 逆回 购,12 月底建 立“ 临时 准
备金动 用安 排”,全 年资 金 面呈现 紧平 衡的 态势 。 受 益于美 元指 数 的 下跌 ， 全 年人民 币兑 美元 录得
较大升 值。 在央 行中 性偏 紧的政 策态 度下 ，新 的监 管政策 不断 出台 ，金 融监 管进一 步加 强。
市 场方 面， 全年 债市 处于熊 市之 中。 前 5 月， 经济基 本面 底部 回升 ，同 时在央 行连 续加 息 和
监管加 强的 影响 下， 债市 收益率 大幅 上行 ，信 用利 差大幅 走扩 ，期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后 ， 央行 出面 加强 监管 协 调 ， 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 ， 市场 情绪 逐渐 平 稳 ， 收益 率 出现 回落 ，南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 ， 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性，同 时监管文
件逐步出台， 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行，信 用 利差走扩， 期限利差
压缩 ， 全年 债市 走出 震荡 上行的 熊市 行情 。2017 年 的转债 一级 市场 机制 明显 变化 ， 投资 群体 更加
多元，拿券不 能再寄希 望 于申购，未来 转债市场 规 模仍将继续扩 大，中证 转 债和上证转 债指数全
年分别 上涨-0.16% 和 0.62% 。2017 年 A 股 市场 结构 性牛市 突出 ，大 盘蓝 筹股 一骑绝 尘， 沪深 300
指数上 涨21.78% ， 而创 业 板下 跌 10.67% 。
投资运 作上，债券 方 面，2017 年采取了 短久期 和适度杠杆的 策略，主要 配置 1 年以内 的
信用债和同业 存单，因 此 贯穿全年的债 券深度调 整 对组合的负面 影响较小 。 考虑到当前 国内经 济
运行较为平稳 ，而金融 去 杠杆、金融监 管的压力 持 续存在，债券 市场短期 或 缺乏趋势性 机会，而
在目前期限利 差相对较 低 的情况下，1 年以内债 券 仍具有较好的 性价比， 因 此组合持仓 仍将以短
久期债 券为 主， 获取 确定 性票息 收益 。
股 票方 面 ， 组 合在17 年一季 度提 高了 股票 仓位 ， 在下半 年逐 步兑 现收 益 ， 取得了 较好 的投 资
效果。考虑到 经济基本 面 依然保持稳定 ，在供给 侧 改革深入推进 的背景下 ， 大周期龙头 企业盈利
预期向好，而 消费品龙 头 也将持续收益 于消费升 级 。与此同时， 价值投资 理 念越发得到 市场参与
者认可，低估 值、高分 红 企业持续受到 市场青睐 ， 未来将 持续关 注金融、 地 产、大周期 龙头和消
费品龙 头企 业。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 南方 荣 安A 级份 额净 值为1.0649 元 ， 本报 告期 份额 净值 增长 率为 6.20% ，同
期业绩 比较 基准 增长 率 为0.08% 。 南 方荣 安C 级份 额 净值 为 1.0601 元 ， 本报 告 期份额 净值 增长 率
为5.77% ， 同期 业绩 比较 基准增 长率 为 0.08% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
预计2018 年消 费平 稳 、 投 资继续 下滑 ， 出口 边际 拉 动有所 减弱 。 结 合通 胀整体 平 稳的 判断 ，
预计2018 年名 义增 速大 概 率稳中 有落 ， 经 济基 本面 情况或 支持 利率 水平 有所 下降 。 但加 强金 融监
管仍是全年主 题，或导 致 市场利率较长 期偏离与 经 济增速相适宜 的水平。 目 前扰动债券 市场的，
无论是全年的 通胀预期 ， 货币政策，还 是金融监 管 ，都是偏中长 期的因素 ， 债市的磨顶 时期或较
长，仍需要耐 心等待基 本 面和政策面更 加明确的 信 号。在当前紧 信用的背 景 下，企业融 资环境恶
化，需要严防 信用风险 ， 加强对于持仓 债券的跟 踪 和梳理。权益 市场方面 ， 开年进入春 季躁动阶
段，叠加资金 面紧张的 阶 段性缓解，市 场开年表 现 值得期待，关 注有业绩 支 撑的行业和 个券。转
债市场 机会 主要 靠优 质标 的正股 上涨 驱动 ，个 券分 化将十 分显 著。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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4.6 管 理人 内部 有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报 告期内， 本基金 管理人结合新 法规的实 施 、新的监管要 求和公司 业 务发展实际情 况，积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积 极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展 ； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已 制定基
金估值和份额 净值 计价 的 业务管理制度 ， 明确基 金 估值的程序和 技术 ；建立了估值 委员 会， 组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本 基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统， 估值人 员熟悉 各
类投资 品种的 估值原则 和 具体估值程序 。 估值流 程 中 包含风险监测 、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 。本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为同一 类 别的基金份 额进行再
投资；若投资 人不选择 ， 本基金默认的 收益分配 方 式是现金分红 。基金收 益 分配后基金 份额净值
不能低于面值 ；即基金 收 益分配基准日 的基金份 额 净值减去每单 位基金份 额 收益分配金 额后不能
低于面 值。 由于 本基 金 A 类基金 份额 不收 取销 售服 务费， 而 C 类基 金份 额收 取销售 服务 费， 各 基
金份额类别对 应的可供 分 配利润将有所 不同。本 基 金同一类别的 每一基金 份 额享有同等 分配权。
法律法 规或 监管 机关 另有 规定的 ，从 其规 定。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况， 本报告 期本 基金 未有 分配 事项。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在本报告期内 ，本基金 托 管人在托管南 方荣安基 金 过程中，严格 遵守了《 中 华人民共和国 证
券投资基金法 》及其他 有 关法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为， 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
在本报告期内 ，本基金 托 管人按照相关 法律法规 、 基金合同、托 管协议和 其 他有关规定， 对
本基金的基金 资产净值 计 算、基金费用 开支等方 面 进行了认真的 复核，对 本 基金的投资 运作进行
了监督 ，未 发现 基金 管理 人有损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 了本年度 报 告中 的财务指 标、净值 表 现、财务会计 报告、利 润 分配情况、投 资
组合报 告的 内容 （ “金 融 工具风 险及 管理 ”部 分未 在托管 人复 核范 围内 ） ， 保 证复核 内容 真实 、 准
确和完 整， 不存 在虚 假记 载、误 导性 陈述 或者 重大 遗漏。
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22774 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
南 方 荣 安 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计了 南方荣安定期开放混合型 证券投资基金 (以下 简
称“南 方荣安定期开放混合基金 ”)的财务报 表，包括 2017
年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日 的资 产负 债表，2017 年
度和 2016 年 11 月 23 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月
31 日止 期间 的利 润表 和所 有者权 益( 基金 净值) 变动 表以及 财
务报表 附注 。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金 业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了南方 荣安 定期 开放 混合 基金 2017
年 12 月 31 日和 2016 年 12 月 31 日 的财 务状 况以 及 2017 年
度和 2016 年 11 月 23 日( 基金合 同生 效日)至 2016 年 12 月
31 日 止期 间的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中国 注册会计师 职业道德守则 ，我们独立于南方荣安 定
期开放 混合 基金 ，并 履行 了职业 道德 方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
南方荣安 定期开放混合基金的基金 管理人南方基金管理股 份
有限公司( 原 南 方 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人”)管 理层 负责 按照 企业 会计准 则和 中国 证监 会 、 中国基 金
业协会发 布的有关规定及允许的基 金行业实务操作编制财 务
报表，使 其实现公允反映，并设计 、执行和维护必要的内 部
控制， 以使 财务 报表 不存 在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。
在编制财 务报表时，基金管理人 管 理层负责评估南方荣安 定
期开放混 合基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的 事南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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项( 如适用)，并运用持 续经营假设， 除非基金管理人管理 层
计划清算 南方荣安定期开放混合基 金、终止运营或别无其 他
现实的 选择 。
基金管理 人治理层负责监督南方荣 安定期开放混合基金的 财
务报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ，根据获取的审计证据， 就可能导致对南方荣安 定
期开放混 合基金持续经营能力产生 重大疑虑的事项或情况 是
否存在重 大不确定性得出结论。如 果我们得出结论认为存 在
重大不确 定性，审计准则要求我们 在审计报告中提请报表 使
用者注意 财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们 应
当发表非 无保留意见。我们的结论 基于截至审计报告日可 获
得的信息 。然而，未来的事项或情 况可能导致南方荣安定 期
开放混 合基 金不 能持 续经 营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年 3 月 23 日
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 荣安 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
485,666.20 303,725,351.30
结算备 付金
13,262,175.68 9,359,090.91
存出保 证金
155,453.35 -
交易性 金融 资产
7.4.7.2
163,329,349.80 487,008,706.36
其中： 股票 投资
10,845,240.00 85,401,321.96
基金投 资
- -
债券投 资
152,484,109.80 401,607,384.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
484,053.98 -
应收利 息
7.4.7.5
1,406,626.65 6,356,153.96
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
179,123,325.66 806,449,302.53
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
17,000,000.00 59,000,000.00
应付证 券清 算款
219,270.45 34,174.53
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
76,771.09 378,808.81
应付托 管费
12,795.19 63,134.81
应付销 售服 务费
2,043.63 10,765.57
应付交 易费 用
7.4.7.7
152,520.12 85,156.66
应交税 费
- -
应付利 息
16,513.79 1,674.02 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
377,000.00 -
负债合 计
17,856,914.27 59,573,714.40
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
151,462,350.41 744,883,478.80
未分配 利润
7.4.7.10
9,804,060.98 1,992,109.33
所有者 权益 合计
161,266,411.39 746,875,588.13
负债和 所有 者权 益总 计
179,123,325.66 806,449,302.53
注:1. 报 告截 止日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额151,462,350.41 份 ， 其 中 南方荣 安定 期开 放
混合型 证券 投资 基 金 A 类 基金份 额的 份额 总额 为 145,728,254.88 份， 基金 份 额净 值 1.0649 元；
南方荣 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金C 类基 金份 额的份 额总 额 为 5,734,095.53 份 ， 基 金份 额净
值1.0601 元。于 2016 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额总 额744,883,478.80 份 ， 其 中 南方荣 安定 期开 放
混合型 证券 投资 基 金 A 类 基金份 额的 份额 总额 为 713,122,391.17 份， 基金 份 额净 值 1.0027 元；
南方荣 安定 期开 放混 合型 证券投 资基 金 C 类基 金份 额的份 额总 额为 31,761,087.63 份 ，基 金份 额
净值1.0023 元。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间 为 2017 年度和 2016 年 11 月 23 日(基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12
月31 日止 期间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 荣安 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 度及2016 年 11 月23 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （基
金合同 生效 日） 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
54,223,534.31 2,711,684.71
1.利息 收入
29,651,024.99 2,360,832.35
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
395,722.49 977,837.71
债券利 息收 入
28,294,581.50 596,802.13
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
960,721.00 786,192.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-” 填列 ）
25,239,792.66 63,729.34
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
27,736,707.81 63,729.34
基金 投资 收益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-5,173,405.13 - 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 57 页
资产支 持证 券投 资收 益
7.4.7.13.1
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
2,676,489.98 -
3. 公允 价值 变动 收益(损 失 以“- ”
号填列)
7.4.7.17
-667,283.34 287,123.02
4. 汇兑 收益(损 失以 “-” 号填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “-” 号填列)
7.4.7.18
- -
减：二 、费 用
9,417,606.57 719,575.38
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
4,250,644.21 464,291.71
2．托 管费
7.4.10.2.2
708,440.68 77,381.96
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
120,676.92 13,195.44
4．交 易费 用
7.4.7.19
817,384.02 96,213.57
5．利 息支 出
3,099,135.96 66,792.70
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
3,099,135.96 66,792.70
6．其 他费 用
7.4.7.20
421,324.78 1,700.00
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”号填
列)
44,805,927.74 1,992,109.33
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”号
填列）
44,805,927.74 1,992,109.33
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 荣安 定期 开放混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 度及2016 年 11 月23 日(基 金合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净
值）
744,883,478.80 1,992,109.33 746,875,588.13
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 44,805,927.74
44,805,927.74
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-593,421,128.39 -36,993,976.09 -630,415,104.48
其中：1.基 金申 购款
38,365,645.50 2,432,953.95 40,798,599.45
2.基金 赎回 款
-631,786,773.89 -39,426,930.04 -671,213,703.93
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - - 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 23 页 共 57 页
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净
值）
151,462,350.41 9,804,060.98 161,266,411.39
项目
上年度 可比 期间
2016 年11 月 23 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 金 净
值）
744,883,478.80 - 744,883,478.80
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金
净值变 动数 （本 期净 利润 ）
- 1,992,109.33
1,992,109.33
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的
基金净 值变 动数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
其中：1.基 金申 购款
- - -
2.基金 赎回 款
- - -
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分
配利润产生的基金净值变动
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基 金 净
值）
744,883,478.80 1,992,109.33 746,875,588.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方荣安定期开放混合型证券投资基金( 以下简称“本基金”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”)证监 许可[2016]2336 号 《 关于准 予南 方荣 安定 期开 放混合 型证 券投 资
基金注 册的 批复 》核 准， 由南方 基金 管理 股份 有限 公司( 原南 方基 金管 理有 限 公司， 已 于 2018 年
1 月 4 日办 理完 成工 商变 更登记)依 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《南方 荣安 定期 开放
混合型证券投 资基金基 金 合同》负责公 开募集。 本 基金为契约型 开放式， 存 续期限不定 ，首次设
立募集不包括认 购资金利 息共募集人民币 744,634,586.94 元，业经普 华永道 中天会计师事务 所
(特殊 普通 合伙) 普华 永道 中天验 字(2016) 第1452 号 验资报 告予 以验 证 。 经向 中 国证监 会备 案 ， 《 南
方荣安 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于2016 年11 月 23 日正 式生 效 ， 基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为744,883,478.80 份基 金份 额 ， 其 中认购 资金 利息 折 合248,891.86 份 基金 份额 。
本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 北京 银行 股份有 限公 司。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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根据 《南方荣 安定期 开放混合型证 券投资基 金 基金合同》和 《南方荣 安 定期开放混合 型证券
投资基金招募 说明书》 的 有关规定，本 基金自基 金 合同生效后， 每年开放 一 次申购和赎 回，每个
开放期 的起 始日 为基 金合 同生效 日的 年度 对日(如 该 日为非 工作 日或 无对 应日 期 ， 则 顺延 至下 一工
作日) 。开放 期内，投 资人 可以根据相 关业务规 则申 购、赎回基 金份额。 本基 金根据认购/ 申购费
用 、 销售 服务 费收 取方 式 的不同 ， 将基 金份 额分 为 不同的 类别 。 在投 资人 认 购/申 购时 收取 前端 认
购/ 申 购费 用 、 从本 类别 基 金资产 中不 计提 销售 服务 费的基 金份 额 ， 称 为A 类 基金份 额 ； 从 本类 别
基金资产中计 提销售服 务 费、不收取认 购/申购费 用 的基金份额， 称为 C 类基 金份额。本 基金 A
类和 C 类基 金份 额分 别设 置代码 。由 于基 金费 用的 不同， 本基 金 A 类基 金份 额和 C 类基 金份 额将
分别计算基金 份额净值 ， 计算公式为计 算日各类 别 基金资产净值 除以计算 日 发售在外的 该类别基
金份额 总数 。
根据 《中华人 民共和 国证券投资基 金法》和 《 南方荣安定期 开放混合 型 证券投资基金 基金合
同》 的有 关规 定 ， 本基 金 资产投 资于 国内 依法 发行 上市的 股票(包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会核准 上市的股 票)、 债券(包括国 债、央行 票据 、金融债券 、企业债 券、 公司债券、 中期票
据 、 短期 融资 券 、 超短 期 融资券 、 次级 债券 、 政 府 支持机 构 债 券 、 政 府支持债 券 、 地方 政府 债券 、
中小企业私 募债券、 可转 换债券等)、 资产支持 证券 、债券回购 、银行存 款(包 括协议存款 、定期
存款及 其他 银行 存款) 、 同 业存单 、 货币 市场 工具 、 权证以 及经 中国 证监 会允 许基金 投资 的其 他金
融工具，但需 符合中国 证 监会的相关规 定。本基 金 的投资组合比 例为：股 票 投资占基金 资产的比
例范围 为 0-30% 。开 放期 内，现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5% ，
在封闭 期内 ， 本 基金 不受 上述 5% 的 限制 。 本 基金 的 业绩比 较基 准为 ： 沪 深 300 指数 收益 率×15%+
中债综 合指 数收 益率 ×85% 。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理股份 有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 荣安 定期开 放混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年 度和2016 年11 月23 日(基 金合 同生 效日)至2016 年12 月31 日止期 间的 财务
报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 和 2016 年 11 月 23 日( 基 金合 同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会计 年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。 本财务 报表 的实 际编 制期 间为 2017 年度
和2016 年11 月23 日(基 金合同 生效 日) 至2016 年12 月 31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金 融 资产于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基 金目 前以 交易目 的持有的股票 投资和债 券 投资分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期
损益的金融资 产。以公 允 价值计量且其 变动计入 当 期损益的金融 资产在资 产 负债表中以 交易性金
融资产 列示 。
本基 金持有的 其他金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金 融负 债于 初始 确认 时 分类为 ： 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融
负债。本基金 目前暂无 金 融负债分类为 以公允价 值 计量且其变动 计 入当期 损 益的金融负 债。本基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于 以公允价 值计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产，按 照公允 价 值 进行后续计量 ；对于南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金 融资 产满 足下 列条 件之一 的 ， 予以 终止 确认 ：(1) 收取 该金 融资 产现 金 流量的 合同 权利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金 融负债的 现时义 务全部或部分 已经 解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ； 估值 日 无交易 且最 近交 易
日后未发生影 响公允价 值 计量的重大事 件的，按 最 近交易日的市 场交易价 格 确定公允价 值。有充
足证据表明估 值日或最 近 交易日的市场 交易价格 不 能真实反映公 允价值的 ， 应对市场交 易价格进
行调整，确定 公允价值 。 与上述投资品 种相同， 但 具有不同 特征 的，应以 相 同资产或负 债的公允
价值为基础， 并在估值 技 术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的 限制等，
如果该限制是 针对资产 持 有者的，那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外 ，基金管
理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 ， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持 的
估值技术确定 公允价值 。 采用估值技术 时，优先 使 用可观察输入 值，只有 在 无法取得相 关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ，才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行调 整
并确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的 个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公 允价值计 量且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收 款项在持 有期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管 理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他 金融负债 在持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ，实际利 率 法与直线法差 异较小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，但基金份 额
持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。若期末未 分配利润 中 的未实现部分 为正数， 包 括基金经营活 动产生的 未 实现损益以 及基金份
额交易产生的 未实现平 准 金等，则期末 可供分配 利 润的金额为 期 末未分配 利 润中的已实 现部分；
若期末未分配 利润的未 实 现部分为负数 ，则期末 可 供分配利润的 金额为期 末 未分配利润 ，即已实
现部分 相抵 未实 现部 分后 的余额 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成 部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不 需 要披露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的股票，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃(包 括 涨跌停时的交 易不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价 的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在 证 券 交 易 所上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转换债券和私募 债券除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限 责任公南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立 提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征 增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的
补充通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政府 债
以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价 收入 ， 股票的 股 息 、 红利 收入 ，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息 收 入 ， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个
人所得 税。 对基 金从 上市 公司取 得的 股息 红利 所得 ，持股 期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股
息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年(含 1 年) 的，暂 减按 50%计入
应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年的 ，暂 免征 收个 人所得 税。 对基 金持 有的 上市公 司限 售股 ， 解
禁后取得的股 息、红利 收 入，按照上述 规定计算 纳 税，持股时间 自解禁日 起 计算；解禁 前取得的
股息 、 红 利收 入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳 税所 得额 。 上述所 得统 一适 用 20% 的 税率计 征个 人所 得税 。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 57 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
485,666.20 3,725,351.30
定期存 款
- 300,000,000.00
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- 150,000,000.00
存款期 限1-3 个月
- 150,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
485,666.20 303,725,351.30
注: 定期 存款 的存 款期 限指 定期存 款的 票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
10,450,172.72 10,845,240.00 395,067.28
贵金属 投资-金 交所 黄金 合 约
- - -
债
券
交易所 市场
54,297,594.93 53,569,109.80 -728,485.13
银行间 市场
98,961,742.47 98,915,000.00 -46,742.47
合计
153,259,337.40 152,484,109.80 -775,227.60
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
163,709,510.12 163,329,349.80 -380,160.32
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
85,608,355.82
85,401,321.96
-207,033.86
贵金属 投资-金 交所 黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
125,950,450.94
125,244,384.40
-706,066.54
银行间 市场
275,162,776.58
276,363,000.00
1,200,223.42
合计
401,113,227.52
401,607,384.40
494,156.88
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
486,721,583.34
487,008,706.36
287,123.02
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 57 页
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：无 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
注: 无.
7.4.7.4.1 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
166.53 2,203.36
应收定 期存 款利 息
- 812,500.00
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
6,564.80 4,632.76
应收债 券利 息
1,399,818.32 5,536,817.84
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
77.00 -
合计
1,406,626.65 6,356,153.96
7.4.7.6 其 他资 产
注: 无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
145,344.81 83,106.66
银行间 市场 应付 交易 费用
7,175.31 2,050.00
合计
152,520.12 85,156.66
7.4.7.8 其他 负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
预提费 用 377,000.00 -
合计
377,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 57 页
南方荣 安定 期开 放混 合 A
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 713,122,391.17
713,122,391.17
本期申 购
37,857,550.99
37,857,550.99
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-605,251,687.28
-605,251,687.28
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
145,728,254.88
145,728,254.88
南方荣 安定 期开 放混 合 C
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 31,761,087.63
31,761,087.63
本期申 购
508,094.51
508,094.51
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-26,535,086.61
-26,535,086.61
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
5,734,095.53
5,734,095.53
注:1. 本基 金自2016 年 11 月 7 日至 2016 年 11 月 18 日止期 间公 开发 售， 共募 集 有效 净认 购资 金
人 民 币 744,634,586.94 元 ， 折 合 为 744,634,586.94 份 基 金 份 额( 其中 A 类 基 金 份 额
712,886,292.94 份，C 类 基金份 额 31,748,294.00 份) 。 根据 《 南方 荣安 定期 开放混 合型 证券 投资
基金招募说明 书》和《 南 方荣安定期开 放混合型 证 券投资基金基 金份额发 售 公告》的规 定，本基
金 设 立 募 集 期 内 认 购 资 金 产 生 的 利 息 收 入 人 民 币 248,891.86 元 在 本 基 金 成 立 后 ， 折 合 为
248,891.86 份 基金 份额( 其中 A 类基 金份 额236,098.23 份，C 类基 金份 额12,793.63 份) ， 划 入基
金份额 持有 人账 户。
2.根据 《 南方 荣安 定期 开 放混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》 的相 关规 定， 本 基金为 定期 开放 基金 ，
每年开 放一 次， 每次 开放 期不少 于 5 个工 作日 并且 最长不 超 过 20 个工 作日 ， 开放期 的起 始日 为基
金合同生效 日的年度 对日( 如该日为非 工作日或 无对 应日期，则 顺延至下 一工 作日)。投资 人在开
放日办理基金 份额的申 购 与赎回，封闭 期内不办 理 申购与赎回业 务。根据 《 南方荣安定 期开放混
合型证 券投 资基 金开 放申 购、 赎 回及 转换 业务 的公 告》 ， 本基 金自2017 年 11 月 23 日(含)至2017
年 12 月 15 日(含) 止进 入 开放期 。 自 2017 年 11 月 23 日(含) 至 2017 年 11 月 29 日(含) 期间 的工南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 57 页
作日的 交易 时间 ，本 基金 接受投 资人 的赎 回、 转换 转出申 请； 自 2017 年 11 月 23 日(含)至 2017
年12 月15 日( 含)期 间的 工作日 的交 易时 间， 本基 金接受 投资 人的 申购 、转 换转入 申请 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
南方荣 安定 期开 放混 合 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 1,644,935.24 274,891.11 1,919,826.35
本期利 润
43,637,407.21 -624,896.74 43,012,510.47
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-35,048,804.18 -424,311.01 -35,473,115.19
其中： 基金 申购 款
2,560,773.03 -157,427.57 2,403,345.46
基金赎 回款
-37,609,577.21 -266,883.44 -37,876,460.65
本期已 分配 利润
- - -
本期末
10,233,538.27 -774,316.64 9,459,221.63
南方荣 安定 期开 放混 合 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 60,051.07 12,231.91 72,282.98
本期利 润
1,835,803.87 -42,386.60 1,793,417.27
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
-1,520,784.50 -76.40 -1,520,860.90
其中： 基金 申购 款
29,861.04 -252.55 29,608.49
基金赎 回款
-1,550,645.54 176.15 -1,550,469.39
本期已 分配 利润
- - -
本期末
375,070.44 -30,231.09 344,839.35
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 23 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入
84,690.66 152,702.93
定期存 款利 息收 入
211,250.00 812,500.00
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
97,957.60 12,634.78
其他
1,824.23 -
合计
395,722.49 977,837.71
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 57 页
卖出股 票成 交总 额
304,860,674.99
2,873,108.52
减：卖 出股 票成 本总 额
277,123,967.18
2,809,379.18
买卖股 票差 价收 入
27,736,707.81
63,729.34
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年11月23 日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2016 年12 月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,983,909,303.66 -
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
1,963,437,710.25 -
减：应 收利 息总 额
25,644,998.54 -
买卖债 券差 价收 入
-5,173,405.13 -
7.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
注:无。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 23 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
2,676,489.98 -
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
2,676,489.98 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产
-667,283.34 287,123.02
股票投 资
602,101.14 -207,033.86
债券投 资
-1,269,384.48 494,156.88
资产支 持证 券投 资
- - 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 57 页
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
-667,283.34 287,123.02
7.4.7.18 其 他收 入
注:无。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
807,209.02 94,163.57
银行间 市场 交易 费用
10,175.00 2,050.00
合计
817,384.02 96,213.57
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年11 月 23 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12
月 31 日
审计费 用
77,000.00
-
信息披 露费
300,000.00 -
账户维 护费 27,900.00 -
银行费 用 16,424.78 1,300.00
其他
400.00
合计
421,324.78 1,700.00
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
北京银 行股 份有 限公 司( “ 北京银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 57 页
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根据 《南 方基 金管 理有 限 公司法 定名 称变 更的 公告 》 ， 公司 名称 由“ 南方 基金 管 理有限 公司 ”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ”， 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年 1
月4 日 在深 圳市 市场 监督 管理局 完成 相应 变更 登记 手续。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注: 无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
4,250,644.21 464,291.71
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
1,341,902.40
145,926.50
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值0.60% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 11 月 23 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
708,440.68 77,381.96
注: 支 付基 金托 管人 北京 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.10% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 57 页
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方荣 安定 期开 放混 合 A
南方荣 安定 期开 放混 合 C
合计
南方基 金 -
990.51
990.51
北京银 行 -
29,805.60
29,805.60
华泰证 券 -
36.50
36.50
合计
- 30,832.61 30,832.61
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年11 月 23 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方荣安 定期开 放混合 A 南方荣安 定期开 放混合 C 合计
南方基 金 - 103.37 103.37
北京银 行 - 3,254.32 3,254.32
华泰证 券 - 4.18 4.18
合计
- 3,361.87 3,361.87
注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日 C 类基 金资产 净 值 0.4% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 给南 方基金 ，再 由南 方基 金计 算并支 付给 各基 金销 售机 构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日C 类基金 资产 净值 X 0.40%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注:无。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当 期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 57 页
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年11月23日 （基 金合 同生效 日） 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
北 京 银 行 股 份 有
限公司
485,666.20
84,690.66
3,725,351.30
152,702.93
注: 本 基金 由基 金托 管人 北 京银行 保管 的银 行存 款， 按银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金未 持有 北京 银行 的 A 股普通 股(2016 年 12 月 31 日 ： 本基 金持
有 116,000.00 股 北京 银行 的 A 股 普通 股， 成本 总额 为人民 币 1,153,040.00 元 ，估值 总额 为人 民
币1,132,160.00 元 ，占 基 金资产 净值 的比 例 为 0.15%) 。
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可 流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
110042
航电
转债
2017-12-28 2018-01-15
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
128024
宁行
转债
2017-12-08 2018-01-12
新债未
上市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600332
白
云
山
2017-10-31
重大
资产
重组
32.14 2018-01-08 30.15 90,000 2,698,954.18 2,892,600.00
600273
嘉
化
2017-10-26
重大
资产
9.53 2018-03-07 10.00 150,000 1,407,365.00 1,429,500.00
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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能
源
重组
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注: 无。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止 ， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额17,000,000.00 元，于 2018 年1 月3 日前先 后到 期 。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合 型基金， 其 长期平均风险 和预期收 益 水平低于股票 型基金， 高 于债券型基金 、
货币市场基金 。本基金 投 资的金融工具 主要为股 票 投资和债券投 资。本基 金 在日常经营 活动中面
临的与这些金 融工具相 关 的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的 基金管理
人制定了政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程， 通过可靠
的管理 及信 息系 统持 续监 控上述 各类 风险 。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方法去
估测各种风 险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 57 页
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基 金 管理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 北 京银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评 级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 除国 债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资
产净值 的比 例 为88.42%(2016 年12 月31 日：53.77%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险 是指基金 在履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 于约定 开放日 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对 兑付赎回 资金的 流动性风险， 本基金的 基 金管理人 于开 放期内 每 日 对本基金的申 购赎回
情况进行严密 监控并预 测 流动性需求， 保持基金 投 资组合中的可 用现金头 寸 与之相匹配 。本基金
的基金管理人 在基金合 同 中设计了巨额 赎回条款 ， 约定在非常情 况下赎回 申 请的处理方 式，控制
因开放 申购 赎回 模式 带来 的流动 性风 险， 有效 保障 基金持 有人 利益 。
于2017 年12 月31 日 ， 除卖 出回 购金 融资 产款 余 额中 有 17,000,000.00 元 将在一 个月 以内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报告期 内本 基金 组合资 产的 流动性 风险 分析 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 且
于基金 开放 期内 按照 《公 开募集 开放 式证 券投 资基 金流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1
日起施 行) 等法 规的 要求 对 本基金 组合 资产 的流 动性 风险进 行管 理， 通过 独立 的 风险管 理部 门对 本
基金的组合持 仓集中度 指 标、流通受限 制的投资 品 种比例以及组 合在短时 间 内变现能力 的综合指
标等流 动性 指标 进行 持续 的监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金 的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上 述比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15%。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。 此外， 本基金的 基 金管理人 建立 了 逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算 口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是 指基金所 持金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场 各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基 金的基金 管理人 定期对本基金 面临的利 率 敏感性缺口进 行监控， 并 通过调整投资 组合的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本 基金 主要 投资 于交 易所及 银行 间市 场交 易的 固定收 益品 种， 因此 存在 相应的 利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 485,666.20 - - - 485,666.20
结算备 付金 13,262,175.68 - - - 13,262,175.68
存出保 证金 155,453.35 - - - 155,453.35
交易性 金融 资产 138,676,027.00 13,805,000.00 3,082.80 10,845,240.00 163,329,349.80
买入返 售金 融资
产
- - - - -
应收利 息 - - - 1,406,626.65 1,406,626.65
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 484,053.98 484,053.98
其他资 产 - - - - -
资产总 计
152,579,322.23 13,805,000.00 3,082.80 12,735,920.63 179,123,325.66
负债
应付赎 回款 - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - 76,771.09 76,771.09
应付托 管费 - - - 12,795.19 12,795.19
应付证 券清 算款 - - - 219,270.45 219,270.45
卖出回 购金 融资
产款
17,000,000.00 - - - 17,000,000.00
应付销 售服 务费 - - - 2,043.63 2,043.63
应付交 易费 用 - - - 152,520.12 152,520.12
应付利 息 - - - 16,513.79 16,513.79 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 377,000.00 377,000.00
负债总 计
17,000,000.00 - - 856,914.27 17,856,914.27
利率敏 感度 缺口
135,579,322.23 13,805,000.00 3,082.80 11,879,006.36 161,266,411.39
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 303,725,351.30 - - - 303,725,351.30
结算备 付金 9,359,090.91 - - - 9,359,090.91
交易性 金融 资产 69,933,000.00 331,674,384.40 - 85,401,321.96 487,008,706.36
应收利 息 - - - 6,356,153.96 6,356,153.96
资产总 计
383,017,442.21
331,674,384.40
-
91,757,475.92
806,449,302.53
负债
卖出回 购金 融资
产款
59,000,000.00 - - - 59,000,000.00
应付证 券清 算款 - - - 34,174.53 34,174.53
应付管 理人 报酬 - - - 378,808.81 378,808.81
应付托 管费 - - - 63,134.81 63,134.81
应付销 售服 务费 - - - 10,765.57 10,765.57
应付交 易费 用 - - - 85,156.66 85,156.66
应付利 息 - - - 1,674.02 1,674.02
负债总 计
59,000,000.00 -
-
573,714.40
59,573,714.40
利率敏 感度 缺口
324,017,442.21
331,674,384.40
-
91,183,761.52
746,875,588.13
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及 负债 的账 面 价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1. 市场 利率 下 降 25 个基 点 300,616.41 2,103,112.42
2. 市场 利率 上 升 25 个基 点 -298,544.05 -2,084,001.31
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 57 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本 基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：股票投 资占基
金资产的比例 范围为 0-30% 。开放期内， 现金或者 到 期日在一年以 内的政府 债 券不低于基金 资产
净值 的5% ， 在封 闭期内 ， 本基金 不受 上 述 5% 的限 制 。 此 外 ， 本 基金 的基 金管 理人每 日对 本基 金所
持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指 标等来测试本基金 面临的 潜在价格风险，及 时可靠 地对风险进行跟踪 和
控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12月31日
公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交 易 性 金 融 资 产
-股票 投资
10,845,240.00
6.73
85,401,321.96
11.43
交 易 性 金 融 资 产
－基金 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－债券 投资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产
－贵金 属投 资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
10,845,240.00 6.73
85,401,321.96 11.43
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注: 于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有 的交 易性 权益类 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例 为南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 57 页
6.73%(2016 年 12 月 31 日：11.43%) ，因 此除 市场 利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对
于本基 金资 产净 值无 重大 影响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金持 有的 以公 允价 值计量 且其 变动 计入 当期 损益的 金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 6,524,222.80 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 156,805,127.00 元， 无属 于第 三
层 次 的 余 额(2016 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 85,401,321.96 元 ， 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为
401,607,384.40 元 ，无 第 三层次)。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券 ， 若出 现重 大事项 停牌 、 交 易不 活跃( 包括涨 跌停 时的 交易
不活跃) 、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期 变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日 ，本基 金未 持有 非持 续的 以公允 价值 计量 的金 融资 产(2016 年12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ，其账面价值 与公允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 57 页
根 据财 政部 、 国 家税 务 总局于2016 年12 月21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《 关于明 确金 融 房
地产开发 教 育辅助服 务 等增值税政策 的通知》 的 规定，资管产 品运营过 程 中发生的增 值税 应税
行为， 以资 管产 品管 理人 为增值 税纳 税人 。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2017 年6 月30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此 外， 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的 财税[2017]90 号《关 于租 入固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上 述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日 止的财 务状 况和 经营 成果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
10,845,240.00 6.05
其中： 股票
10,845,240.00 6.05
2
固定收 益投 资
152,484,109.80 85.13
其中： 债券
152,484,109.80 85.13
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 资 产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
13,747,841.88 7.68
7
其他各 项资 产
2,046,133.98 1.14
8
合计
179,123,325.66 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
780,300.00 0.48
C
制造业
6,326,000.00 3.92
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和 零售 业
483,800.00 0.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
3,032,940.00 1.88
K
房地产 业
222,200.00 0.14
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
- - 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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S
综合
- -
合计
10,845,240.00 6.73
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 600332 白云山 90,000 2,892,600.00 1.79
2 600273 嘉化能 源 150,000 1,429,500.00 0.89
3 000999 华润三 九 29,000 788,800.00 0.49
4 601899 紫金矿 业 170,000 780,300.00 0.48
5 601398 工商银 行 125,000 775,000.00 0.48
6 601939 建设银 行 100,000 768,000.00 0.48
7 601988 中国银 行 192,000 762,240.00 0.47
8 601288 农业银 行 190,000 727,700.00 0.45
9 600398 海澜之 家 55,000 533,500.00 0.33
10 601607 上海医 药 20,000 483,800.00 0.30
11 002572 索菲亚 12,000 441,600.00 0.27
12 000581 威孚高 科 10,000 240,000.00 0.15
13 000402 金融街 20,000 222,200.00 0.14
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600176 中国巨 石 4,311,868.36 0.58
2 600066 宇通客 车 4,121,430.51 0.55
3 601939 建设银 行 3,723,900.00 0.50
4 601288 农业银 行 3,669,400.00 0.49
5 601607 上海医 药 3,540,516.98 0.47
6 601601 中国太 保 3,512,533.49 0.47
7 601111 中国国 航 3,451,578.61 0.46
8 000001 平安银 行 3,075,662.00 0.41
9 600115 东方航 空 2,956,506.00 0.40
10 603885 吉祥航 空 2,884,136.80 0.39
11 002304 洋河股 份 2,831,776.97 0.38
12 000402 金 融 街 2,815,651.00 0.38
13 000069 华侨城 Ａ 2,783,840.00 0.37 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 57 页
14 600266 北京城 建 2,754,288.00 0.37
15 002491 通鼎互 联 2,701,603.20 0.36
16 600332 白云山 2,698,954.18 0.36
17 000100 TCL 集团 2,681,300.00 0.36
18 300498 温氏股 份 2,674,345.00 0.36
19 601390 中国中 铁 2,671,500.00 0.36
20 601628 中国人 寿 2,654,559.00 0.36
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600066 宇通客 车 5,566,434.02 0.75
2 601601 中国太 保 5,451,666.04 0.73
3 601318 中国平 安 5,062,111.04 0.68
4 600176 中国巨 石 5,019,945.28 0.67
5 601607 上海医 药 4,809,924.46 0.64
6 600741 华域汽 车 4,612,778.48 0.62
7 000001 平安银 行 4,041,054.00 0.54
8 600266 北京城 建 3,925,828.00 0.53
9 601111 中国国 航 3,789,965.10 0.51
10 000858 五 粮 液 3,767,383.00 0.50
11 000333 美的集 团 3,736,666.00 0.50
12 600585 海螺水 泥 3,319,357.00 0.44
13 000069 华侨城 Ａ 3,212,855.00 0.43
14 600115 东方航 空 3,176,519.00 0.43
15 601939 建设银 行 3,169,716.00 0.42
16 600196 复星医 药 3,159,389.09 0.42
17 600886 国投电 力 3,131,526.00 0.42
18 601288 农业银 行 3,011,500.00 0.40
19 002304 洋河股 份 2,994,189.00 0.40
20 603885 吉祥航 空 2,843,075.00 0.38
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
201,965,784.08
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
304,860,674.99
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 57 页
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
9,889,000.00 6.13
其中： 政策 性金 融债
9,889,000.00 6.13
4
企业债 券
43,677,027.00 27.08
5
企业短 期融 资券
10,067,000.00 6.24
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
3,082.80 0.00
8
同业存 单
88,848,000.00 55.09
9
其他
- -
10
合计
152,484,109.80 94.55
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张 ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
1 111710648 17 兴 业银 行CD648 200,000 19,744,000.00 12.24
2 111711527 17 平 安银 行CD527 200,000 19,744,000.00 12.24
3 122440 15 龙光 01 101,390 10,068,027.00 6.24
4 011764034 17 蒙 高路SCP001 100,000 10,067,000.00 6.24
5 122455 15 绿城 02 100,000 9,925,000.00 6.15
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本 报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
155,453.35
2
应收证 券清 算款
484,053.98
3
应收股 利
-
4
应收利 息
1,406,626.65
5
应收申 购款
-
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
2,046,133.98
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况
说明
1 600332 白云山 2,892,600.00 1.79
重大资 产重 组
2 600273 嘉化能 源 1,429,500.00 0.89
重大资 产重 组
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例（% ）
持有份 额
占总份 额
比例（%）
南方荣 安A 1,629 89,458.72 - - 145,728,254.88 100.00
南方荣 安C 128 44,797.62 - - 5,734,095.53 100.00
合计
1,757 86,205.09 - - 151,462,350.41 100.00
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ，对下属 分级 基金，比例 的分母 采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总
数（份 ）
占基金 总份
额比例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
南方荣 安定 期开 放混合 A 53,034.30 0.0400
南方荣 安定 期开 放混 合 C - -
合计
53,034.30 0.0400
注::分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中，对 下 属分级基金 ，比例的
分母采用各自 级别的份 额 ，对合计数， 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数（即 期末基金
份额总 额） 。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注: 本公 司的 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份 额 。
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
南方荣 安定 期开 放混 合 A
南方荣 安定 期开 放混 合 C
基金合 同生 效日 （2016 年11 月 23 日）
基金份 额总 额
713,122,391.17 31,761,087.63
本报告 期期 初基 金份 额总 额
713,122,391.17 31,761,087.63
本报告 期基 金总 申购 份额
37,857,550.99 508,094.51
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额
605,251,687.28 26,535,086.61
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少
以“- ”填 列）
- -
本报告 期期 末基 金 份 额总 额
145,728,254.88
5,734,095.53
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南方 基 金管理 股份 有限 公司 （筹 ）第一 届董 事会 第一 次会 议，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本报 告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 77,000.00 元 ， 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 1
年。
11.6 管理 人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信建 投 2 502,339,290.83 100.00% 457,034.68 100.00%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序： 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信建 投 164,698,550.79 100.00%
10,531,000,000.00 100.00%
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
2
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券 报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 08 日
3
南方荣 安定 期开 放混 合型 证券投 资
基金开 放申 购 、 赎回 及转 换业务 的公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 17 日
4
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
5
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30 日 南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例 达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持
有基金 情况
序
号
持有基 金份 额比 例达
到或者 超 过 20% 的时 间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有
份额
份
额
占
比
（%
）
机
构
1
20170101-20171123
159,999,000.00
-
159,999,000.00
0.00
0.00
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现 基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
南方荣安定期开放混合 2017 年 年度报告
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§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1、中 国证 监会 批准 设立 南 方荣安 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2、南 方荣 安定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3、南 方荣 安定 期开 放混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 。
4、 《南 方荣 安定 期开 放混 合型证 券投 资基 金2017 年 年度报 告》 原文 。
5、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
6、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站 ：http://www.nffund.com
