南 方 日 添 益货 币 市 场 基金2017 年年 度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2018 年03 月29 日 南方日添益货币 2017 年年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈
利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10
§4 管理人报告 .................................................................. 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 14
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 15
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 15
§5 托管人报告 .................................................................. 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 16
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 16
§6 审计报告 .................................................................... 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 16
§7 年度财务报 表 ................................................................ 18
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 18
7.2 利 润表 ..................................................................... 20
7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 21
7.4 报 表附 注 ................................................................... 22 南方日添益货币 2017 年年度报 告
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§8 投资组合报告 ................................................................ 44
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 44
8.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................... 44
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................... 45
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ........................... 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 46
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............... 46
8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ....................... 46
报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ...................................... 47
8.8 报 告期 末按 公 允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ..... 47
8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................... 47
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 47
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ....................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 48
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 48
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 49
§11 重大事件揭示 ............................................................... 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 50
11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ................................................ 51
11.9 其他 重大 事件 .............................................................. 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 53
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 53
§13 备查文件目录 ............................................................... 54
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 54
13.2 存放 地点 .................................................................. 54
13.3 查阅 方式 .................................................................. 54
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方日 添益 货币 市场 基金
基金简 称
南方日 添益 货币
基金主 代码
002324
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年 2 月 3 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
3,429,233,995.75 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方日 添益 货 币 A
南方日 添益 货 币 E
下属分 级基 金的 交易 代码
002324
002325
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
1,279,634,568.47 份
2,149,599,427.28 份
注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方日添 益” 。
2.2
基金产 品说 明
投资目 标
在控制 投资 组合 风险 ,保 持流动 性的 前提 下, 力争 为投资 人提 供稳
定的收 益。
投资策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ,提 高基 金收益 。
业绩比 较基 准
同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率( 税后 )
风险收 益特 征
本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型
基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。
2.3
基金管 理人 和基金 托管 人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 贺倩
联系电 话
0755-82763888 010-66060069
电子邮 箱
manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95599
传真
0755-82763889 010-68121816 南方日添益货币 2017 年年度报 告
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注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京东 城区 建国 门内 大 街69 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码
518048 100031
法定代 表人
张海波 周慕冰
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计 师 事务 所
(特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位: 人民 币元
3.1.1
期 间 数
据 和 指
标
报告期(2017 年01 月01 日-2017 年12 月
31 日)
2016 年02 月03 日 (基 金合 同生效 日) -2016
年 12 月 31 日
南方日 添益 货 币 A
南方日 添益 货 币E
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币 E
本期 已
实 现 收
益
37,602,123.62 58,485,190.50 9,662,478.22 30,751,249.73
本 期 利
润
37,602,123.62
58,485,190.50
9,662,478.22
30,751,249.73
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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本 期 净
值 收 益
率
3.9995%
4.1889%
2.2775%
1.5249%
3.1.2
期 末 数
据 和 指
标
报告期(2017 年12 月31 日)
报告期(2016 年12 月 31)
期末基
金资产
净值
1,279,634,568.47
2,149,599,427.28
1,199,169,685.77
1,276,202,852.19
期末基
金份额
净值
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
3.1.3
累计期
末指标
报告期(2017 年12 月31 日)
报告期(2016 年12 月 31)
累计净
值收益
率
6.3682%
5.7777%
2.2775%
1.5249%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 , 由 于 货币市 场基 金采 用
摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。
2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
南方日 添益 货 币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③
②-④
过去三 个月 0.9880%
0.0008%
0.3456%
0.0000%
0.6424%
0.0008%
过去六 个月 1.9992%
0.0007%
0.6924%
0.0000%
1.3068%
0.0007%
过去一 年 3.9995%
0.0018%
1.3781%
0.0000%
2.6214%
0.0018%
自基金 合同
生效起 至今
6.3682%
0.0033%
2.6520%
0.0000%
3.7162%
0.0033%
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南方日 添益 货 币 E
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③
②-④
过去三 个月 1.0441%
0.0008%
0.3456%
0.0000%
0.6985%
0.0008%
过去六 个月 2.0864%
0.0007%
0.6924%
0.0000%
1.3940%
0.0007%
过去一 年 4.1889%
0.0017%
1.3781%
0.0000%
2.8108%
0.0017%
自基金 合同
生效起 至今
5.7777%
0.0032%
2.0915%
0.0000%
3.6862%
0.0032%
注: 南 方日 添益E 级 份额 实 际存续 从 2016 年 6 月 28 日开始 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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注:南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率
的 比较
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位:元
南方日添益货币 A
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2017 年 37,602,123.62 - - 37,602,123.62
2016 年 9,662,478.22 - - 9,662,478.22
2015 年 - - - -
合计
47,264,601.84 - - 47,264,601.84
南方日添益货币 E
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合 计
备注
2017 年 58,485,190.50 - - 58,485,190.50
2016 年 30,751,249.73 - - 30,751,249.73
2015 年 - - - -
合计
89,236,440.23 - - 89,236,440.23
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公南方日添益货币 2017 年年度报 告
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司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管
理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模超 7,200 亿元 , 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓
名
职
务
任本基 金的 基
金经理 (助 理 )
期限
证
券
从
业
年
限
说明
任职
日期
离任
日期
夏
晨
曦
本
基
金
基
金
经
理
2016
年2 月
3 日
- 12
香港科 技大 学理 学硕 士 , 具有基 金从 业资 格 。2005 年 5 月加
入南方基金 ,曾担任 金融 工程研究员 、固定收 益研 究员、风
险控制员等 职务,现 任现 金投资部总 经理、固 定收 益投资决
策委员 会副 主席 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月 ,任 固 定收益
部投资经理, 负责社保 、 专户及年金 组合的投 资管 理;2013
年 1 月至 2014 年 12 月, 任南方 理财 30 天 基金 经理 ;2012
年 7 月至 2015 年 1 月 , 任南方 润元 基金 经理 ;2014 年 7 月
至 2016 年 11 月, 任南 方 薪金宝 基金 经理 ;2014 年 12 月至
2016 年 11 月, 任南 方理 财金基 金经 理;2012 年 8 月至今 ,
任南方 理 财14 天基 金经 理 ;2012 年 10 月 至今 , 任 南 方理财
60 天 基金 经理 ;2014 年7 月至今 , 任 南方 现金 增利 、 南方 现
金通基 金经 理 ;2014 年 12 月至今 , 任 南方 收益 宝基 金经理;
2016 年 2 月至 今, 任南 方 日添益 货币 基金 经理 ;2016 年 10
月至今 , 任南 方天 天利 基 金经理 ;2017 年 8 月至 今 , 任南方
天天宝 基金 经理 。
董
浩
本
基
金
基
金
经
理
2016
年2 月
3 日
- 7
南开大 学金 融学 硕士 , 具 有基金 从业 资格 。2010 年7 月加 入
南方基金, 历任交易 管理 部债券交易 员、固定 收益 部货币理
财类研 究员 ;2014 年 3 月至 2015 年 9 月 ,任 南方 现 金通基
金经理 助理 ;2015 年9 月至 2016 年8 月 , 任 南方50 债基 金
经理 ;2015 年9 月至 今 , 任 南方现 金通 、 南 方中 票基 金经理 ;
2016 年 2 月至 今, 任南 方日添 益货 币基 金经 理;2016 年 8
月至今 , 任南 方 10 年 国债 基金经 理 ;2016 年 11 月至 今 , 任
南方理 财 60 天 基金 经理 ;2017 年 8 月至 今, 任南 方 天天宝
基金经 理。
蔡
奕
奕
本
基
金
基
金
经
理
2016
年8 月
26 日
- 11
女,中 南 大学 管理 科学 与工 程专业 硕士 , 具有 基金 从业 资格 。
曾先后 就职 于万 家基 金 、 银河基 金 、 融 通基 金 , 历 任 交易员、
研究员 、 基金 经理 助理 ;2011 年10 月至 2015 年 3 月 , 任融
通易支 付货 币基 金经 理;2012 年 3 月至 2015 年 3 月 ,任融
通四季 添利 债券 基金 经理 ;2012 年 11 月至 2015 年3 月 , 任
融通岁 岁添 利债 券基 金经 理;2014 年 8 月至 2015 年 3 月,
任融通 月月 添利 定开 债券 基金经 理 。2015 年4 月 加 入南方 基南方日添益货币 2017 年年度报 告
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金;2016 年 8 月至 今 , 任 南方薪 金宝 、 南 方理 财金 、 南方 日
添益基 金经 理 ;2016 年 11 月至今 , 任 南方 天天 利基 金经理;
2017 年8 月至 今, 任南 方 收益宝 基金 经理 。
刘
莹
本
基
金
基
金
经
理
2016
年7 月
29 日
2017
年9 月
7 日
8
女,中国科 学院管理 科学 与工程专业 硕士,具 有基 金从业资
格。曾任泰 康资产管 理有 限公司固定 收益交易 员、 信诚人寿
保险有 限公 司固 定收 益研 究员。2014 年8 月 加入 南 方基金 ,
任固定 收益 部研 究员 ;2015 年 2 月至 2016 年 4 月 , 任南方
理财 60 天 基金 经理 助理 ;2016 年4 月至2017 年9 月 , 任南
方理 财14 天 、 南 方收 益宝 、 南方 理财 金基 金经 理 ;2016 年7
月至 2017 年 9 月, 任南 方 日添益 货币 基金 经理 。
注:1. 对基 金 的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的规定,本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管
理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础 上, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内,
基金运作整体 合法合规 , 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合
符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ,
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ,投资管 理 制度和 细则, 集中交易 管 理办法,公平 交易操作 指 引,异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制, 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务,切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善
相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗
下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季 度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分南方日添益货币 2017 年年度报 告
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析 。 本报 告期 内 , 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在, 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常, 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组
合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致, 相关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
海外方 面 , 美 国经 济温 和 扩张 , 全 年共 加息3 次 , 符 合市场 预期 , 美联 储今 年 10 月开 始缩 表 ,
初始规 模为100 亿/月,每 3 个月 提高100 亿 ,并 最终达 到 500 亿/ 月的 水平 。此外 ,特 朗普 税改
法案成功落地 。欧洲经 济 表现较好,多 项指标创 金 融危机后的新 高,欧央 行 对经济和通 胀预期偏
乐观, 将 从 2018 年1 月 份 开始缩 减月 度 QE 规 模至300 亿 ,并 持续 到 9 月份 , 但目前 通胀 依然 较
低 , 对 是否 会退 出 QE 欧 央 行持保 留 态 度 。 日本 央行 仍维 持 10 年期 利率0%的 目标 , 将继 续实 施超
宽松货币政策 。全球经 济 今年以来共振 复苏,尤 其 是制造业改善 明显,货 币 政策进入边 际收紧的
通道, 全球 主要 经济 体债 市收益 率整 体保 持震 荡走 势。
国内方 面 , 全 年经 济展 现 了较强 的韧 性 ,GDP 增 速较 去年小 幅回 升 , 前 三季 度 累计同 比增 长 6.9% ,
工业增 加值 年内 波动 较大 ,全年 增速 预计 稳定 在 6.5 左 右。 通胀 方面 ,CPI 保持温 和走 势, 全年
均值 为1.6% ,PPI 全 年高 位运行 。
政策方 面, 货币 政策 中性 偏紧, 全年 3 次 上调 公开 市场利 率。 央行 9 月 底宣 布定向 降准 , 但
要到2018 年开 始执 行 , 央 行主要 采用 公开 市场 操作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底央行 创 设 63 天逆
回购,12 月 底建 立“ 临时 准备金 动用 安排 ”, 全年 资 金面呈 现紧 平衡 的态 势 。 受益于 美元 指数 的下
跌,全年人民 币兑美元 录 得较大升值。 在央行中 性 偏紧的政策态 度下,资 管 新规、流动 性新规相
继出台 ,金 融监 管进 一步 加强。
市场方 面, 全年 债市 处于 熊市之 中。 前 5 月, 经济 基本面 底部 回升 ,同 时在 央行连 续加 息 和
监管加 强的 影响 下, 债市 收益率 大幅 上行 ,信 用利 差大幅 走扩 ,期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月
后 , 央行 出面 加强 监管 协 调 , 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 , 市场 情绪 逐渐 平 稳 , 收益 率 出现 回落 ,
随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 , 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性,同 时监管文
件逐步出台, 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行,信 用 利差走扩, 期限利差南方日添益货币 2017 年年度报 告
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压缩 , 全 年债 市走 出震 荡 上行的 熊市 。 货币 市场 利 率呈现 高位 震荡 行情 , 四 季度收 益率 再创 新 高,
表明金融市场 整体流动 性 紧张程度仍未 有效缓解 。 在基金运作上 ,我们整 体 保持了适中 久期,在
流动性 和收 益性 之间 保持 平衡, 为客 户提 供了 稳健 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.9995% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。E 级基 金净
值收益 率 为4.1889% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
经济层 面 ,12 月 中采 制造 业 PMI 有所 回落 , 但 回落 幅度较 小 。 生产 和新 订单 指数均 有所 回落 ,
但新出口订单 指数大幅 上 升,创下年内 次高值, 反 映外需情况依 然较好。 综 合来看,经 济依然保
持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面 , 明 年 CPI 中 枢上 升 至2.5% 左 右 , 但难 以达 到3.0% 的高 度 ; 明 年 PPI
中枢回 落 至3.0% 左 右, 较 今年显 著下 降。
政策层面,美 联储加息 靴 子落地,欧央 行明年开 始 削减月度购债 规模。海 外 央行依然处于 货
币政策边际收 紧的通道 中 ,但人民币汇 率表现较 好 ,央行货币政 策受到的 压 力较小。四 季度央行
跟随美联储上 调了公开 市 场利率,同时 建立了“ 临 时准备金动用 安排”, 维 护春节期间 的流动性
稳定,继续维 持不松不 紧 的政策态度。 但监管政 策 依然严格,四 季度相继 发 布了资管新 规和流动
性新规 的征 求意 见稿 ,监 管对市 场依 然存 在较 大影 响。
债市策 略方 面 , 预 计 2018 年消费 平稳 、 投资 继续 下 滑 , 出口 边际 拉动 有所 减 弱 。 结合 通胀 整
体平稳的判断 ,预计 2018 年名义增速 大概率稳 中 有落,经济基 本面情况 或 支持利率水平 有所下
降。但加强金 融监管仍 是 明年主题,或 导致 市场 利 率较长期偏离 与经济增 速 相适宜的水 平。目前
扰动债券市场 的,无论 是 明年的通胀预 期,货币 政 策,还是金融 监管,都 是 偏中长期的 因素,债
市的磨 顶时 期或 较长 , 仍 需要耐 心等 待基 本面 和政 策面更 加明 确的 信号 。 在 当前紧 信用 的背 景下 ,
企业融资环境 恶化,需 要 严防信用风险 ,加强对 于 持仓债券的跟 踪和梳理 。 我们将继续 保持组合
的良好 的流 动性 ,为 广大 客户提 供稳 健优 秀的 投资 收益。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内, 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况,坚 持 从保护基金持 有
人利益出发, 树立并坚 守 “全员合规、 合规 从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念, 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 , 积极推动主动 合规风控 管 理,持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内, 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况, 积
极推动监管新 规落实, 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 , 并积极开展 形式丰富南方日添益货币 2017 年年度报 告
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的合规 培训 与考 试 , 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 , 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ;
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查,
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性,排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施,促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ; 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ,持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统, 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 , 有效确保投 研交易业
务合规运作; 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作,保障新产 品、新业 务 合规开展; 严格审查
基金宣传推介 材料,及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况,督 促落实投 资 者适当性管 理制度;
完成各项信息 披露工作 , 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性;继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 , 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 , 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 , 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 , 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ,
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程; 监督 客户 投诉处 理, 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内 部管理制
度,不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性, 努 力防范各种风 险,切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会 相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序和 技术;建 立 了估值委员 会,组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统,估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术,导致 基 金资 产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定,本基 金 根据每日基金 收益情况 , 以每万份基金 已实现收 益 为基准,为投 资
人每日 计算 当日 收益 并分 配,且 每日 进行 支付 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理
股份有 限公 司 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会
计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的
行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说 明
本托管 人认 为, 南方 日添 益 货币市 场基 金 , 因 2016 年11 月7 日至 11 月 18 日 , 中债资 信评 级
公司下 调部 分短 期融 资券 评级, 导致 南方 日添 益货 币市场 基金 有 1 笔超 级短 期融资 券的 评级 被 动
低于AA+ (011698099_16 ) , 该笔短 期融 资券 同期 已有 中国证 监会 认可 的评 级机 构给予 了 AAA 评 级 ,
且截 至 2017 年 1 月 24 日 已处理 完毕 ,未 给持 有人 造成损 失。 南方 基金 管理 股份 有 限公 司在 南 方
日添益货币市 场基金的 投 资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算 、基金费
用开支及利润 分配等问 题 上,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行 为;在 报 告期内,严 格遵守了
《证券 投资 基金 法》 等有 关法律 法规 ,在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ,南方基 金 管理股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管
理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22811 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方日 添益 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 :
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计了 南方日添益货币市场基金 (以下简称“南方日 添南方日添益货币 2017 年年度报 告
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益基金 ”) 的财 务报 表, 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资 产负债
表,2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及
财务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ,后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则和在财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制, 公允 反映 了南方 日添 益基 金 2017 年 12 月 31
日的财 务状况以 及 2017 年度的 经营成果和基 金净值变动 情
况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信,我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ,为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中国 注册会计师职业道德守则 ,我们独立于南方日添 益
基金, 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项
-
其他事 项
-
其他信 息
-
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
南 方 日 添 益 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司
(原 南方基金管理有限公司,以下简称 “基金管理人”)管理
层负责按 照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会 发
布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表, 使
其实现公 允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制, 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时,基金管理 人管 理层负责评估南方日添 益
基金的 持续 经营 能力 , 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用),
并运用持 续经营假设,除非基金管 理人管理层计划清算南 方
日添益 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 南 方 日 添 益 基 金 的 财 务 报 告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证,但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致,如果合理预期错 报 单独或汇总起来可能 影
响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职 业判断 ,南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 18 页 共 54 页
并保持 职业 怀疑 。同 时, 我们也 执行 以下 工作 :
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险;设计 和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、 适
当的审计 证据,作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ,
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部 控制,以 设计恰当的审计程序 ,
但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ,根据获取的审计证据, 就可能导致对南方日添 益
基金持续 经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重 大
不确定性 得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确 定
性,审计 准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意 财
务报表中 的相关披露;如果披露不 充分,我们应当发表非 无
保留意见 。我们的结论基于截至审 计报告日可获得 的信息 。
然而,未 来的事项或情况可能导致 南方日添益基金不能持 续
经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体: 南方 日添 益货 币市场 基金
报告截 止日 :2017 年12 月 31 日
单位: 人民 币元
资 产
附注号
本期末
上年度末
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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2017 年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日
资 产:
银行存 款
7.4.7.1
1,251,227,588.30 800,450,808.00
结算备 付金
4,904,545.45 -
存出保 证金
- 2,150.83
交易性 金融 资产
7.4.7.2
2,166,516,153.74 797,608,928.82
其中: 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
2,166,516,153.74 797,608,928.82
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1 9,900,134.85 882,338,603.51
应收证 券清 算款
48,868,336.54 -
应收利 息
7.4.7.5
9,730,089.94 11,680,076.90
应收股 利
- -
应收申 购款
46,985.54 400.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
3,491,193,834.36 2,492,080,968.06
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债:
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
60,029,709.95 15,542,856.69
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
1,001.10 -
应付管 理人 报酬
781,060.51 566,423.05
应付托 管费
278,950.17 202,293.93
应付销 售服 务费
389,535.82 103,749.75
应付交 易费 用
7.4.7.7
47,257.46 38,054.18
应交税 费
- -
应付利 息
41,323.60 3,052.50
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
391,000.00 252,000.00
负债合 计
61,959,838.61 16,708,430.10
所有者权益:
实收基 金
7.4.7.9
3,429,233,995.75 2,475,372,537.96
未分配 利润
7.4.7.10
- -
所有者 权益 合计
3,429,233,995.75 2,475,372,537.96 南方日添益货币 2017 年年度报 告
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负债和 所有 者权 益总 计
3,491,193,834.36 2,492,080,968.06
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总 额 3,429,233,995.75
份 , 其 中南 方日 添益 货币 市场基 金 A 类基 金份 额总 额 1,279,634,568.47 份 , 南方日 添益 货币 市场
基金E 类基 金份 额总 额2,149,599,427.28 份。
7.2 利 润表
会计主 体: 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 ( 基
金合同 生效 日) 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
116,493,285.90 50,367,403.20
1.利息 收入
116,171,209.06 47,237,019.31
其中: 存款 利息 收入
7.4.7.11
36,926,260.45 17,418,788.42
债券利 息收 入
69,391,573.79 25,522,781.26
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
9,853,374.82 4,295,449.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”
填列)
321,626.84 3,106,901.76
其中: 股票 投资 收益
7.4.7.12
- -
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
321,626.84 3,106,901.76
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
- -
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
- -
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
450.00 23,482.13
减:二 、费 用
20,405,971.78 9,953,675.25
1.管 理人 报酬
7.4.10.2.1
6,675,276.38 4,020,279.01
2.托 管费
7.4.10.2.2
2,384,027.25 1,435,814.00
3.销 售服 务费
7.4.10.2.3
3,382,717.92 1,099,578.49 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 21 页 共 54 页
4.交 易费 用
7.4.7.19
- -
5.利 息支 出
7,457,005.33 2,990,137.23
其中: 卖出 回购 金融 资产 支
出
7,457,005.33 2,990,137.23
6.其 他费 用
7.4.7.20
506,944.90 407,866.52
三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
96,087,314.12 40,413,727.95
减:所 得税 费用
- -
四、 净 利润 (净 亏损 以 “- ”
号填列 )
96,087,314.12 40,413,727.95
7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 南方 日添 益货 币市场 基金
本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益(基 金净 值)
2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 ( 本期 净利 润)
- 96,087,314.12
96,087,314.12
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
(净值 减少 以“- ”
号填列 )
953,861,457.79 - 953,861,457.79
其中:1. 基 金 申 购
款
15,762,550,770.50 - 15,762,550,770.50
2. 基金赎回
款
-14,808,689,312.71 - -14,808,689,312.71
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 ( 净值 减少 以 “-”
号填列 )
- -96,087,314.12 -96,087,314.12
五 、 期 末 所 有 者 权
益(基 金净 值)
3,429,233,995.75 - 3,429,233,995.75
项目
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日(基金合同生效日) 至 2016 年12 月31 日
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 22 页 共 54 页
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一 、 期 初 所 有 者 权
益(基 金净 值)
1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07
二 、 本 期 经 营 活 动
产 生 的 基 金 净 值 变
动数 ( 本期 净利 润)
- 40,413,727.95
40,413,727.95
三 、 本 期 基 金 份 额
交 易 产 生 的 基 金 净
值变动 数
(净值 减少 以“- ”
号填列 )
1,301,266,400.89 - 1,301,266,400.89
其中:1. 基 金 申 购
款
7,193,142,663.58 - 7,193,142,663.58
2. 基金赎回
款
-5,891,876,262.69 - -5,891,876,262.69
四 、 本 期 向 基 金 份
额 持 有 人 分 配 利 润
产 生 的 基 金 净 值 变
动 ( 净值 减少 以 “-”
号填列 )
- -40,413,727.95 -40,413,727.95
五 、 期 末 所 有 者 权
益(基 金净 值)
2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方日添益货币市场基 金(以下简称“本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中
国证监 会”)证 监许 可[2015] 第 2896 号《 关于 准予 南 方日添 益货 币市 场基 金注 册的批 复》 核准 ,
由南方 基金 管理 股份 有限 公司( 原南 方基 金管 理有 限 公司, 已 于 2018 年 1 月 4 日办理 完成 工商 变
更登记)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同 》 负责公
开募集。本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 , 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人民
币 1,174,018,239.74 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字
(2016) 第131 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 南方 日添 益货 币 市场基 金基 金合 同》
于2016 年2 月3 日 正式 生 效 , 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 1,174,106,137.07 份基 金份 额 ,南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 23 页 共 54 页
其中认 购资 金利 息折 合 87,897.33 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理股 份有 限公
司,基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。
根据《南方日 添益货币 市 场基金基金合 同》和《 南 方日添益货币 市场基金 招 募说明书》的 规
定,本 基金 将基 金份 额分 为 A 类与 E 类份 额, 两类 份额通 过各 自销 售机 构的 销售网 点进 行公 开 发
售,办理申购 、赎回等 业 务。本基金两 类基金份 额 单独设置基金 代码,并 分 别公布基金 份额的每
万份基 金已 实现 收益 和7 日年化 收益 率, 不同 基金 份额类 别之 间不 得互 相转 换。
根据《货币市 场基金监 督 管理办法》和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的有关规定 ,
本基金投资 于法律法 规及 监管机构允 许投资的 金融 工具,包括 :现金、 期限 在一年以内( 含一年)
的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ,剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、
非金融企业债 务融资工 具 、资产支持证 券以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流
动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人 在履行适
当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。本 基金的业 绩 比较基准为: 同期中国 人 民银行公布 的七天通
知存款 利率(税后)。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期 间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 日添 益货币 市场 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合 企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年2 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 24 页 共 54 页
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融 资产 的分 类
金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融
资产 。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。
本基 金持有的 其他金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2)
金 融负 债的 分类
金融 负 债于 初始 确认 时 分类为 : 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融
负债。本基金 目前暂无 金 融负债分类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负 债。本基
金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。对于取得 债券投资 支 付的价款中包 含的债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ,单独确
认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。
债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买
入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的
差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成
本进行 后续 计量 。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利 终
止;(2) 该 金 融资 产 已 转移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ; 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 , 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬, 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本 法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值:
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ; 估值 日 无交易 且最 近交 易
日后未发生影 响公允价 值 计量的重大事 件的,按 最 近交易日的市 场交易价 格 确定公允价 值。有充
足证据表明估 值日或最 近 交易日的市场 交易价格 不 能真实反映公 允价值的 , 应对市场交 易价格进
行调整,确定 公允价值 。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的 ,应以 相 同资产或负 债的公允
价值为基础, 并在估值 技 术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的 限制等,
如果该限制是 针对资产 持 有者的,那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外 ,基金管
理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 , 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持 的
估值技术确定 公允价值 。 采用估值技术 时,优先 使 用可观察输入 值,只有 在 无法取得相 关资产或
负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可以使 用不 可观 察输 入值 。
(3) 如 经济 环境 发 生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行调 整
并确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 , 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量
债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 26 页 共 54 页
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.9 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他 金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策
本基金 同 一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益,而 赎
回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 , 每
日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目, 且每日 进行 支付 。
7.4.4.11 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分 :(1) 该 组成 部分 能够 在日常 活动 中 产
生收入 、 发生 费用 ;(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部分 的经 营成果 , 以决 定向 其
配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况 、 经 营 成果和 现金 流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :
对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券和 私募债券 除 外)及在银行 间
同业市 场交 易的 固定 收益 品种 , 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关于 证券 投资 基 金
估值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收
益品种的估值 处理标准 》 采用估值技术 确定公允 价 值。本基金持 有的证券 交 易所上市或 挂牌转让
的固定收益 品种(可转 换债 券和私募债 券除外), 按照 中证指数有 限公司所 独立 提供的估值 结果确
定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场固定 收 益品种按照中 央国债登 记 结算有限责 任公司所南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 27 页 共 54 页
独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期无 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于
全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试
点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》
及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:
(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税 。 自2016 年5 月 1 日起 , 金 融业
由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值
税,对 国债 、地 方政 府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。
(2) 对 基金 从 证 券 市 场中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖债 券 的 差 价 收 入 , 债 券 的利 息 收 入 及 其 他 收
入,暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 , 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
1,227,588.30 450,808.00
定期存 款
1,250,000,000.00 800,000,000.00
其中 : 存 款期 限小 于1 个月
- 50,000,000.00
存款期 限1-3 个月
400,000,000.00 298,000,000.00
存款期 限3 个月-1 年
850,000,000.00 452,000,000.00
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 28 页 共 54 页
其他存 款
- -
合计
1,251,227,588.30 800,450,808.00
注: 定期 存款 的存 款期 限指 定期存 款的 票面 存期 。
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 (% )
债券
交易所 市场
- -
-
-
银行间 市场
2,166,516,153.74 2,164,239,000.00
-2,277,153.74
-0.0664
资产支 持证 券 -
- -
-
合计
2,166,516,153.74 2,164,239,000.00 -2,277,153.74 -0.0664
项目
上年度 末
-
摊余成 本
影子定 价
偏离金 额
偏离度 (% )
债券
交易所 市场
- -
-
-
银行间 市场
797,608,928.82 797,229,000.00
-379,928.82
-0.0153
资产支 持证 券 -
- -
-
合计
797,608,928.82 797,229,000.00 -379,928.82 -0.0153
注:1、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本;
2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注:无。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中; 买断 式逆 回购
银 行 间 买 入 返
售证券
9,900,134.85 -
合计
9,900,134.85 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额
其中; 买断 式逆 回购
银 行 间 买 入 返
售证券
882,338,603.51 -
合计
882,338,603.51 - 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 29 页 共 54 页
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
2,894.52 3,027.50
应收定 期存 款利 息
4,180,902.63 793,236.16
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
2,207.00 -
应收债 券利 息
5,532,751.79 8,805,630.93
应收买 入返 售证 券利 息
11,334.00 2,078,181.31
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
- 1.00
合计
9,730,089.94 11,680,076.90
7.4.7.6 其 他资 产
注:无。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
- -
银行间 市场 应付 交易 费用
47,257.46 38,054.18
合计
47,257.46 38,054.18
7.4.7.8 其 他负 债
单位: 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
- -
预提费 用 391,000.00 252,000.00
合计
391,000.00 252,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位: 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
项目
本期
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 30 页 共 54 页
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额( 份)
账面金 额
上年度 末 1,199,169,685.77
1,199,169,685.77
本期申 购
7,732,770,416.17
7,732,770,416.17
本期赎 回( 以“-” 号填 列 )
-7,652,305,533.47
-7,652,305,533.47
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回( 以“-” 号填 列 )
-
-
本期末
1,279,634,568.47
1,279,634,568.47
南方日 添益 货 币 E
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额( 份)
账面金 额
上年度 末 1,276,202,852.19
1,276,202,852.19
本期申 购
8,029,780,354.33
8,029,780,354.33
本期赎 回( 以“-” 号填 列 )
-7,156,383,779.24
-7,156,383,779.24
-基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回( 以“-” 号填 列 )
-
-
本期末
2,149,599,427.28
2,149,599,427.28
注: 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额
7.4.7.10 未 分配 利润
单位: 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
37,602,123.62 - 37,602,123.62
本期基 金份 额交 易产 生的 变动数
- - -
其中: 基金 申购 款
- - -
基金赎 回款
- - -
本期已 分配 利润
-37,602,123.62 - -37,602,123.62
本期末
- - -
南方日 添益 货 币 E
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
58,485,190.50 - 58,485,190.50
本期基 金份 额
交易产 生的 变
- - - 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 31 页 共 54 页
动数
其中: 基金 申
购款
- - -
基金赎
回款
- - -
本期已 分配 利
润
-58,485,190.50 - -58,485,190.50
本期末
- - -
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 (基 金 合
同生效 日 ) 至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入
31,637.29 53,933.12
定期存 款利 息收 入
36,847,442.88 17,311,922.25
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
27,226.03 10,529.84
其他
19,954.25 42,403.21
合计
36,926,260.45 17,418,788.42
7.4.7.12 股 票投 资收益
注: 无。
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年02月03 日 ( 基金 合 同生
效日) 至 2016 年12 月31 日
卖出债 券 (、 债转 股及 债
券到期 兑付 )成 交总 额
8,745,161,514.13 5,158,700,096.60
减: 卖出 债券 ( 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ) 成本 总
额
8,725,441,237.24 5,130,305,820.80
减:应 收利 息总 额
19,398,650.05 25,287,374.04
买卖债 券差 价收 入
321,626.84 3,106,901.76
7.4.7.14 衍 生工 具收益
注:无 。
7.4.7.15 股 利收 益
注:无 。 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 32 页 共 54 页
7.4.7.16 公 允价 值变动 收益
注:无 。
7.4.7.17 其 他收 入
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期 间
2016 年02 月 03 日 ( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12 月31
日
基金赎 回费 收入
- -
转换费
- -
其他
450.00 23,482.13
合计
450.00 23,482.13
7.4.7.18 交 易费 用
注:无 。
7.4.7.19 其 他费 用
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 (基 金
合同生 效日 ) 至 2016 年12
月 31 日
审计费 用
82,000.00 82,000.00
信息披 露费
290,000.00 250,000.00
账户维 护费 46,250.00 18,050.00
银行费 用 88,644.90 56,566.52
其他 50.00 1,250.00
合计
506,944.90 407,866.52
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 33 页 共 54 页
金”)
中 国农业银行股份有限公司( “中国农业
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 , 公 司 名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司”
变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” , 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 , 并已 于 2018 年1 月4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注:无。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 :人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 ( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
6,675,276.38 4,020,279.01
其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费
707,962.57
228,441.64
注: 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.28 %的年 费率 计提 , 逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 :
日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.28 % / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 ( 基金 合
同生效 日) 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,384,027.25 1,435,814.00 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 34 页 共 54 页
注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 , 逐日 累计
至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为:
日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位: 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币E
合计
南方基 金 151,529.41
537,500.91
689,030.32
中国农 业银 行 458,897.73
-
458,897.73
华泰证 券 13,440.12
-
13,440.12
兴业证 券 5,743.22
-
5,743.22
合计
629,610.48 537,500.91 1,167,111.39
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方日 添益 货 币A 南方日 添益货币 E 合计
南方基 金 313,518.04 103,728.68 417,246.72
中国农 业银 行 389,789.26 - 389,789.26
华泰证 券 148,770.91 - 148,770.91
兴业证 券 2,624.22 - 2,624.22
合计
854,702.43 103,728.68 958,431.11
注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的约 定年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月
底,按 月支 付给 南方 基金 ,再由 南方 基金 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。A 类基金 份额 和 E 类基
金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为0.25% 和 0.15% 。销 售服 务费 的计 算公 式为:
日销售 服务 费= 前一 日 A/E 类基 金资 产净 值 X 约 定 年费率 / 当 年天 数。
根 据《 南方 基金 关于 旗下南 方日 添益 货币 市场 基金 E 类份 额销 售服 务费 优惠的 公告 》和 《 南
方基金 关于 停止 旗下 南方 日添益 货币 市场 基 金 E 类 销售服 务费 优惠 的公 告》 , 自 2017 年 9 月 18
日起 至 2017 年12 月 17 日 止,本 基 金 E 类 基金 份额 销售服 务费 年费 率 由 0.15% 调整 为 0.01% 。在南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 35 页 共 54 页
销售服 务费 费率 优惠 期间 ,本基 金 E 类基 金份 额销 售服务 费按 前一 日 E 类基 金份额 的 基 金资 产 净
值 0.01% 的年费率 计提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给南方 基金,再 由 南方基金计算 并支付
给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为:
日销售 服务 费= 前一 日E 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.01% / 当 年天 数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
单位: 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
中国农 业银 行 -
149,504,
422.83
- - - -
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月 31 日
银行间 市场 交易 的
各关联 方名 称
债券交 易金 额
基金逆 回购
基金正 回购
基金买 入
基金卖 出
交易金 额
利息收 入
交易金 额
利息
支出
中国农 业银 行
10,161,21
6.85
10,152,4
47.53
- - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2017 年 01 月 01 日至 2017 年
12 月 31 日
本期
2017 年01 月01 日至2017
年 12 月 31 日
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 ( 2016 年2 月3 日)
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
- -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额
- -
期末持 有的 基金 份额
- -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- - 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 36 页 共 54 页
项目
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日至 2016 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月03 日至2016
年 12 月 31 日
南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 ( 2016 年2 月3 日)
持有的 基金 份额
- -
期初持 有的 基金 份额
- -
期间申 购/ 买入 总份 额
201,396,802.25 -
期间因 拆分 变动 份额
- -
减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额
201,396,802.25 -
期末持 有的 基金 份额
- -
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000%
-
注: 期 间申 购/买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 ;期间 赎回/卖 出总 份 额 含 转换出 份额 。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:无 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年02月03日 (基 金合 同生效 日) 至
2016年12月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 农 业 银 行 股
份有限 公司
1,227,588.30
31,637.29
450,808.00
53,933.12
注:本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:无。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
单位: 人民 币元
南方日 添益 货 币 A
已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付
应付利 润
本期利 润分 配合 计
备注
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 37 页 共 54 页
实收基 金
赎回款 转出 金额
本年变 动
37,602,123.62 - - 37,602,123.62
南方日 添益 货 币 E
已按再 投资 形式 转
实收基 金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配合 计
备注
58,485,190.50 - - 58,485,190.50
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证
券款余 额 60,029,709.95 元 ,是以 如下 债券 作为 抵押 :
金额单 位: 人民 币元
债券代 码
债券名 称
回购到 期日
期末估 值单
价
数量( 张)
期末估 值总 额
111717300
17 光 大银
行CD300
2018-01-03 97.90 167,000 16,349,264.67
111780878
17 天 津银
行CD130
2018-01-03 98.74 500,000 49,371,934.43
合计
667,000 65,721,199.10
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注:无。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构
本基金投资于 各类货币 市 场工具,属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事
风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内, 使本基金 在 风险和收益 之间取得
最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 38 页 共 54 页
通过风险控制 的 总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特 定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ,
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行;定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的中信银 行股份有
限公司、广发 银行股份 有 限 公司、中国 民生银行 股 份有限公司、 平安银行 股 份有限公司 、华夏银
行股份有限公 司、交通 银 行股份有限公 司、杭州 银 行股份有限公 司,因而 与 银行存款相 关的信用
风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式
进行限制以控 制相应的 信 用风险;在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交
易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ,违 约风 险可 能性 很小。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券, 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券 发 行人的 信用 风险 。 信
用等级评估以 内部信用 评 级为主,外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营
风险、财务风 险和流动 性 风险,以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外,本基金 的基金管
理人根据信用 产品的内 部 评级,通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例
进行控 制, 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基 金投资 于主 体信 用评 级低 于 AAA 的机 构发 行 的
金融工具占基 金资产净 值 的比例合计不 得超过 10% ,其中单一机 构发行的 金 融工具占基金 资产净
值的比例合 计不得超 过 2% 。且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他货 币
市场基金 投资
同一商业银行 的银行存 款 及其发行的同 业存单与 债 券不得超过该 商业银行 最 近一个季度 末的净值
产的10% 。
于2017 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 39 页 共 54 页
产净值 的比 例 为56.77%(2016 年12 月31 日:26.97%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场 出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。 此外, 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外, 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
于2017 年12 月31 日 , 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 60,029,709.95 元将 在一个 月以 内 到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外,本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ,可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ,因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组合 资产 的流动 性风 险分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理, 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ,并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天,平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天, 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ; 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额 合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 , 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 , 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ; 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ; 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%南方日添益货币 2017 年年度报 告
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时, 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天, 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ;投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日
内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30%。于 2017 年12 月 31 日 , 本 基金
前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 39.71% , 本基 金 投资组 合的 平均 剩余
期限 为68 天, 平均 剩余 存 续期 为 68 天。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不得超过 该商业银 行 最近一个季度 末净资产 的 10% 。本基金 主动投资 于流 动性 受限资产 的市
值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理,
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度:
根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证 监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注:流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第
四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变 动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 南方日添益货币 2017 年年度报 告
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本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,此外还 持有银行 存 款及买入返售 金
融资产 等利 率敏 感性 资产 , 因此存 在相 应的 利率 风险 。 本基金 的基 金管 理人 每日 通过“ 影子 定价 ”
对本基金面临 的市场风 险 进行监控,定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控,并 通过调整
投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位: 人民 币元
本 期末
2017 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月-1 年
1-5 年
不计息
合计
资产
银行存 款
1,251,227,58
8.30
- - - 1,251,227,588.30
结算备 付金 4,904,545.45 - - - 4,904,545.45
存出保 证金 - - - - -
交易性 金融 资产
2,028,044,95
8.33
138,471,195.
41
- - 2,166,516,153.74
买入返 售金 融资 产 9,900,134.85 - - - 9,900,134.85
应收利 息 - - - 9,730,089.94 9,730,089.94
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 - - - 46,985.54 46,985.54
应收证 券清 算款 - - -
48,868,336.5
4
48,868,336.54
其他资 产 - - - - -
资产总 计
3,294,077,22
6.93
138,471,195.
41
-
58,645,412.0
2
3,491,193,834.36
负债
应付赎 回款 - - - 1,001.10 1,001.10
应付管 理人 报酬 - - - 781,060.51 781,060.51
应付托 管费 - - - 278,950.17 278,950.17
应付证 券清 算款 - - - - -
卖出回 购金 融资 产
款
60,029,709.9
5
- - - 60,029,709.95
应付销 售服 务费 - - - 389,535.82 389,535.82
应付交 易费 用 - - - 47,257.46 47,257.46
应付利 息 - - - 41,323.60 41,323.60
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 391,000.00 391,000.00
负债总 计
60,029,709.9
5
- - 1,930,128.66 61,959,838.61
利率敏 感度 缺口
3,234,047,51
6.98
138,471,195.
41
-
56,715,283.3
6
3,429,233,995.75
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
6 个月 以内
6 个月
-1 年
1-5 年
不计息
合计
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 42 页 共 54 页
资产
银行存 款
800,450,808.
00
- - - 800,450,808.00
存出保 证金 2,150.83 - - - 2,150.83
交易性 金融 资产
648,220,393.
34
149,388,535.
48
- - 797,608,928.82
买入返 售金 融资 产
882,338,603.
51
- - - 882,338,603.51
应收利 息 - - -
11,680,076.9
0
11,680,076.90
应收申 购款 - - - 400.00 400.00
资产总 计
2,331,011,95
5.68
149,388,535.
48
-
11,680,476.9
0
2,492,080,968.06
负债
卖出回 购金 融资 产
款
15,542,856.6
9
- - - 15,542,856.69
应付管 理人 报酬 - - - 566,423.05 566,423.05
应付托 管费 - - - 202,293.93 202,293.93
应付销 售服 务费 - - - 103,749.75 103,749.75
应付交 易费 用 - - - 38,054.18 38,054.18
应付利 息 - - - 3,052.50 3,052.50
其他负 债 - - - 252,000.00 252,000.00
负债总 计
15,542,856.6
9
- -
1,165,573.41
16,708,430.10
利率敏 感度 缺口
2,315,469,09
8.99
149,388,535.
48
-
10,514,903.4
9
2,475,372,537.96
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假
设
除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 :人 民币 元)
本期末 (2017 年 12 月 31 日 )
上年度 末 (2016 年12 月31 日 )
分
析
1. 市场 利率 下降25 个基
点
904,515.66 654,920.56
2. 市场 利率 上升25 个基
点
-903,237.20 -653,556.21
7.4.13.4.2 外 汇风 险
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 43 页 共 54 页
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格 风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的
固定收 益品 种, 因此 无重 大其他 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公 允价 值
(a)
金 融工 具公 允价 值 计量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或 间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i) 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额 为2,166,516,153.74 元, 无属 于第 一 层次或 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日:
第二层 次797,608,928.82 元,无 第一 层次 或第 三层 次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层 次未 发生重大
变动。
(iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日:
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与 公允价值南方日添益货币 2017 年年度报 告
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相差很 小。
(2) 增 值税
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适
用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公 允价 值和 增值 税 外,截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 (% )
1
固定收 益权 益投 资
2,166,516,153.74
62.06
其中: 债券
2,166,516,153.74
62.06
资产支 持证 券
-
-
2
买入返 售金 融资 产
9,900,134.85
0.28
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
-
-
3
银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,256,132,133.75
35.98
4
其他各 项资 产
58,645,412.02
1.68
5
合计
3,491,193,834.36
100.00
8.2 债 券回 购融资 情况
金额单 位: 人 民 币元
序号
项目
占基金 资产 净值 的比 例( %)
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额
10.37
其中: 买断 式回 购融 资
-
序号
项目
金额
占基金 资产 净值 的比 例 ( %)
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额
60,029,709.95 1.75 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 45 页 共 54 页
其中: 买断 式回 购融 资
- -
报告期内债 券回购融 资 余额占基金资 产净值的 比 例为报告期内 每个交易 日 融资余额占 资产净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号
发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净
值比例 (% )
原因
调整期
1 2017-01-04 28.40 巨额赎 回 5 个工 作日
2 2017-01-05 30.29 巨额赎 回 4 个工 作日
3 2017-01-06 35.25 巨额赎 回 3 个工 作日
4 2017-01-09 33.33 巨额赎 回 2 个工 作日
5 2017-01-10 34.83 巨额赎 回 1 个工 作日
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目
天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
68
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值
115
报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值
33
8.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注:本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。
8.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 (% )
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 (% )
1
30 天 以内
27.81 1.75
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2
30 天 (含 ) —60 天
14.81 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3
60 天 (含 ) —90 天
39.24 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
4
90 天 (含 ) —120 天
7.20 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
5
120 天 (含 ) —397 天( 含 )
12.46 -
其中: 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计
101.52 1.75
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 46 页 共 54 页
8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号
债券品 种
摊余成 本
占基金
资产净
值比例
(%)
1
国家债 券
9,958,151.71 0.29
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
209,865,233.35 6.12
其中: 政策 性金 融债
209,865,233.35 6.12
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
10,000,127.39 0.29
6
中期票 据
- -
7
同业存 单
1,936,692,641.29 56.48
8
其他
- -
9
合计
2,166,516,153.74 63.18
10
剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券
- -
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单 位: 元
序号
债券代 码
债券名 称
债券数 量( 张)
摊余成 本
占基金 资产 净值 比例 (% )
1 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2,800,000 277,714,734.15 8.10
2 111711431 17 平 安银 行 CD431 2,000,000 199,589,616.54 5.82
3 111716219 17 上 海银 行 CD219 1,500,000 149,699,018.05 4.37
4 111709480 17 浦 发银 行 CD480 1,200,000 118,933,377.33 3.47
5 111708376 17 中 信银 行 CD376 1,000,000 99,547,981.72 2.90
6 111717279 17 光 大银 行 CD279 1,000,000 99,462,228.80 2.90
7 111720257 17 广 发银 行 CD257 1,000,000 99,460,849.25 2.90
8 111718418 17 华 夏银 行 CD418 1,000,000 99,432,412.67 2.90
9 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 900,000 89,822,693.14 2.62
10 170207 17 国开 07 800,000 79,893,880.32 2.33
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目
偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数
-
报告期 内偏 离度 的最 高值
0.0823%
报告期 内偏 离度 的最 低值
-0.0982% 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 47 页 共 54 页
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值
0.0336%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25%
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有 资 产支 持证券 投资 明
细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价,即计 价对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率并 考
虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。
8.9.2
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
-
2
应收证 券清 算款
48,868,336.54
3
应收利 息
9,730,089.94
4
应收申 购款
46,985.54
5
其他应 收款
-
6
待摊费 用
-
7
其他
-
8
合计
58,645,412.02
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
份额
级别
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 48 页 共 54 页
持有份 额
占总份 额
比例(%)
持有份 额
占总份 额
比例(%)
南方
日添
益A
48,064 26,623.56 118,498,628.67 9.26 1,161,135,939.80 90.74
南方
日添
益E
29,398 73,120.60 1,328,306,195.67 61.79 821,293,231.61 38.21
合计
77,462 44,269.89 1,446,804,824.34 42.19 1,982,429,171.41 57.81
注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对下属 分级 基金,比例 的分母 采
用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总
额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持 有人 情况
序号
持有人 类别
持有份 额( 份)
占总份 额比 例(%)
1 银行类 机构 506,008,241.49 14.76
2 基金类 机构 400,045,722.77 11.67
3 基金类 机构 161,586,360.01 4.71
4 基金类 机构 100,710,001.78 2.94
5 保险类 机构 69,576,583.92 2.03
6 券商类 机构 45,091,558.50 1.32
7 个人 28,533,447.33 0.83
8 保险类 机构 20,104,379.06 0.59
9 保险类 机构 15,181,979.20 0.44
10 个人 14,556,536.17 0.42
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数 ( 份)
占基金 总份 额比 例 (% )
基金管 理人 所有 从业 人
员持有 本基 金
南方日 添益 货 币A 954,560.38 0.0746
南方日 添益 货 币E 28,249.29 0.0013
合计
982,809.67 0.0287
注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的 计 算中 , 对 下属 分级基 金 , 比例 的分
母采用各自级 别的份额 , 对合计数,比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数(即期 末基金份
额总额 ) 。
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别
持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、
基金投 资和 研究 部门
负责人 持有 本开 放式
南方日 添益 货 币A 0~10
南方日 添益 货 币E 0 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 49 页 共 54 页
基金
合计
0~10
本基金 基金 经理 持有
本开放 式基 金
南方日 添益 货 币A 0
南方日 添益 货 币E 0
合计
0
§ 10 开放式 基金份额变动
单位: 份
项目
南方日 添益 货 币A
南方日 添益 货 币 E
基金合 同生 效日 (2016 年2 月3 日) 基金 份额 总额
1,174,106,137.07 -
本报告 期期 初基 金份 额总 额
1,199,169,685.77 1,276,202,852.19
本报告 期基 金总 申购 份额
7,732,770,416.17 8,029,780,354.33
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额
7,652,305,533.47 7,156,383,779.24
本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额
1,279,634,568.47
2,149,599,427.28
§1 1 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ,审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满, 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公
司(筹 )第 一届 董事 会第 一次会 议, 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。
本 基金 托管 人 于2016 年8 月29 日任命 史静 欣女 士为中 国农 业银 行股 份有 限公司 托管 业务 部
/养老 金管 理中 心副 总经 理 ,负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要, 余晓晨 先生 于 2017
年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 50 页 共 54 页
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 82,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2
年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元数 量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交 总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 1 - - - -
国泰君 安 1 - - - -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 ( 证监 基金 字[2007]48 号) 的有 关规 定, 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序:
A:选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好;
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告;
3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ;
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果
选择席 位:
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ;
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确;
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 51 页 共 54 页
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的 比例
国泰君 安 - -
4,924,700,000.00 100.00%
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注:无。
11.9 其 他重 大事件
序
号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露
日期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 代销 机构 及开
通相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年01
月 06 日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞财 富为 代销 机构
及开通 相关 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年01
月 11 日
3
南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年春 节前 暂停 申购 及 转换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年01
月 18 日
4 南方基 金关 于临 时调 整实 时赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年01
月 24 日
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植信 基金 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年02
月 15 日
6
南方日 添益 货币 市场 基金 限制大 额申 购和 定投 业务 的公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年02
月 21 日
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农商 银行 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年03
月 06 日
8
南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 (更 新) (2017 年第
1 号)
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年03
月 13 日
9
南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 ( 更新 ) 摘要 (2017
年第1 号)
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年03
月 13 日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财富 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年03
月 15 日
11
南方日 添益 货币 市场 基金 调整大 额申 购和 定投 业务 的公
告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年03
月 22 日
12
南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年清 明节 前暂 停申 购 及转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年03
月 23 日
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大河 财富 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年04
月 06 日
14
南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年五 一前 暂停 申购 及 转换
转入业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年04
月 20 日 南方日添益货币 2017 年年度报 告
第 52 页 共 54 页
15
南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年端 午节 前暂 停申 购 及转
换转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年05
月 18 日
16
南方基 金关 于电 子直 销开 通南方 日添 益货 币市 场基 金实
时赎回 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年05
月 20 日
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 杭州 联合 农村 商业 银行
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年06
月 01 日
18
南方基 金关 于与 杭州 联合 农村商 业银 行合 作在 杭州 联合
农村商 业银 行开 通南 方日 添益基 金 T+0 快 速赎 回业 务的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年06
月 02 日
19
南方基 金关 于南 方日 添益 货币市 场基 金 A 类增 加招 商银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年06
月 14 日
20
南方基 金关 于旗 下 部 分基 金增加 富滇 银行 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年07
月 13 日
21
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 和谐 销售 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年07
月 24 日
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 贵阳 银行 和珠 海华 润银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年08
月 09 日
23
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华信 证券 为代 销机 构 、 开
通相关 业务 并参 加申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的
公告
中国证 券 报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年08
月 16 日
24
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 瑞丰 银行 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 01 日
25 关于南 方日 添益 货币 市场 基金变 更基 金经 理的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 07 日
26
南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 (更 新) (2017 年第
2 号)
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 08 日
27
南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 ( 更新 ) 摘要 (2017
年第2 号)
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 08 日
28
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 青岛 农商 银行 为代 销机
构及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 08 日
29
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 代销 机构 及开 通相 关业
务的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 11 日
30
南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年国 庆节 、中 秋节 前 暂停
申购及 转换 转入 业务 的公 告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年09
月 26 日
31
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证券 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年10
月 13 日
32
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通华 财富 为代 销机 构的
公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年11
月 16 日
33
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 湖北 银行 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年11
月 22 日
34
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银行 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年11
月 24 日
35
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证券 为代 销机 构及
开通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、上 海
证券报 、证 券时 报
2017 年12
月 14 日 南方日添益货币 2017 年年度报 告
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36
南方基 金关 于与 顺德 农村 商业银 行合 作在 顺德 农村 商业
银行开 通南 方日 添 益 A 基金 T+0 快速 赎回 业务 的公 告
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2017 年12
月 15 日
37 南方日 添益 货币 市场 基金 基金合 同
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证券报 、证 券时 报
2017 年12
月 23 日
38
南方基 金管 理有 限公 司关 于修订 公司 旗下 货币 市场 基金
基金合 同有 关条 款的 公告
中国证 券报 、上 海
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2017 年12
月 23 日
39 南方日 添益 货币 市场 基金 托管协 议
中国证 券报 、上 海
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2017 年12
月 23 日
40
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流通 受限 股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、上 海
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2017 年12
月 26 日
41
南方日 添益 货币 市场 基 金2018 年元 旦前 暂停 申购 及 转换
转入业 务的 公告
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2017 年12
月 26 日
42
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投资 基金 缴纳
增值税 及其 附加 税费 的公 告
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2017 年12
月 30 日
§1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基
金情况
序
号
持有基 金份 额比
例达到 或者 超过
20%的 时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份
额
占
比
(
%)
机
构
1
20170120-20170207
;
20170307-20170313
;
20170321-20170426
;
20170502-20170507
;
20170601-20170601
;
290,771,022.41
48,755,359.54
337,508,232.63
2,018,149.32
0.06
个
人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人,在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产, 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。
南方日添益货币 2017 年年度报 告
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注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设 立南方 日添 益货 币市 场基 金的文 件。
2 、南 方日 添益 货 币市场 基金 基金 合同 。
3 、南 方日 添益 货 币市场 基金 托管 协议 。
4 、南 方日 添益 货 币市场 基 金 2017 年 年报 报 告原文
5 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。
6 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站:http://www.nffund.com