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南方日添益A(002324)

南方日添益:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
南 方 日 添 益货 币 市 场 基金2017 年年 度 报 告 
 
2017 年12 月31 日


基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 送出日 期:2018 年03 月29 日 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 2 页 共 54 页


§1 重要提 示及目录


1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。





基 金 管 理 人 承 诺 以 诚 实 信 用 、 勤 勉 尽 责 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 资 产 , 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 3 页 共 54 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 16 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 16 §7 年度财务报 表 ................................................................ 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................. 18 7.2 利 润表 ..................................................................... 20 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 21 7.4 报 表附 注 ................................................................... 22 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 4 页 共 54 页


§8 投资组合报告 ................................................................ 44 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 44 8.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................... 44 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................... 45 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ........................... 46 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 46 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............... 46 8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ....................... 46 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ...................................... 47 8.8 报 告期 末按 公 允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ..... 47 8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................... 47 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 47 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 47 9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ....................................... 48 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 48 9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 48 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 49 §11 重大事件揭示 ............................................................... 49 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 49 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 49 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 49 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 49 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 50 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 50 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 50 11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ................................................ 51 11.9 其他 重大 事件 .............................................................. 51 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 53 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 53 §13 备查文件目录 ............................................................... 54 13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 54 13.2 存放 地点 .................................................................. 54 13.3 查阅 方式 .................................................................. 54 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 5 页 共 54 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况 基金名 称


南方日 添益 货币 市场 基金


基金简 称


南方日 添益 货币


基金主 代码


002324 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2016 年 2 月 3 日 基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人


中国农 业银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


3,429,233,995.75 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


南方日 添益 货 币 A


南方日 添益 货 币 E


下属分 级基 金的 交易 代码


002324


002325


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


1,279,634,568.47 份


2,149,599,427.28 份


注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方日添 益” 。


2.2


基金产 品说 明


投资目 标


在控制 投资 组合 风险 ,保 持流动 性的 前提 下, 力争 为投资 人提 供稳 定的收 益。 投资策 略


本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,在 控制 利率 风险、 尽量 降低 基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ,提 高基 金收益 。 业绩比 较基 准


同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率( 税后 ) 风险收 益特 征


本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期收 益率低 于股 票型 基金、 混合 型基 金和 债券 型基金 。 2.3


基金管 理人 和基金 托管 人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


常克川 贺倩 联系电 话


0755-82763888 010-66060069 电子邮 箱


manager@southernfund.com tgxxpl@abchina.com 客户服 务电 话


400-889-8899 95599 传真


0755-82763889 010-68121816 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 6 页 共 54 页


注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京东 城区 建国 门内 大 街69 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 28 号凯晨 世贸 中心 东 座 F9 邮政编 码


518048 100031 法定代 表人


张海波 周慕冰 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网 址


http://www.nffund.com 基金年 度报 告备 置地 点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


会计师 事务 所


普华永 道中 天会 计 师 事务 所 (特殊 普通 合伙) 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构


南方基 金管 理股 份有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商 务大 厦 31-33 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期 间 数 据 和 指 标


报告期(2017 年01 月01 日-2017 年12 月 31 日)


2016 年02 月03 日 (基 金合 同生效 日) -2016 年 12 月 31 日


南方日 添益 货 币 A


南方日 添益 货 币E


南方日 添益 货 币A


南方日 添益 货 币 E


本期 已 实 现 收 益


37,602,123.62 58,485,190.50 9,662,478.22 30,751,249.73 本 期 利 润


37,602,123.62


58,485,190.50


9,662,478.22


30,751,249.73


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 7 页 共 54 页


本 期 净 值 收 益 率


3.9995%


4.1889%


2.2775%


1.5249%


3.1.2 期 末 数 据 和 指 标


报告期(2017 年12 月31 日)


报告期(2016 年12 月 31)


期末基 金资产 净值


1,279,634,568.47


2,149,599,427.28


1,199,169,685.77


1,276,202,852.19


期末基 金份额 净值


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


3.1.3 累计期 末指标


报告期(2017 年12 月31 日)


报告期(2016 年12 月 31)


累计净 值收益 率


6.3682%


5.7777%


2.2775%


1.5249%


注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 , 由 于 货币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 2.本基 金收 益分 配为 按日 结转份 额。 3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


南方日 添益 货 币 A 阶段


净值收 益 率①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 0.9880%


0.0008%


0.3456%


0.0000%


0.6424%


0.0008%


过去六 个月 1.9992%


0.0007%


0.6924%


0.0000%


1.3068%


0.0007%


过去一 年 3.9995%


0.0018%


1.3781%


0.0000%


2.6214%


0.0018%


自基金 合同 生效起 至今 6.3682%


0.0033%


2.6520%


0.0000%


3.7162%


0.0033%


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 8 页 共 54 页


南方日 添益 货 币 E 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.0441%


0.0008%


0.3456%


0.0000%


0.6985%


0.0008%


过去六 个月 2.0864%


0.0007%


0.6924%


0.0000%


1.3940%


0.0007%


过去一 年 4.1889%


0.0017%


1.3781%


0.0000%


2.8108%


0.0017%


自基金 合同 生效起 至今 5.7777%


0.0032%


2.0915%


0.0000%


3.6862%


0.0032%


注: 南 方日 添益E 级 份额 实 际存续 从 2016 年 6 月 28 日开始 。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 9 页 共 54 页


注:南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。 3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率 的 比较


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 10 页 共 54 页


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


南方日添益货币 A 年度


已按再 投资 形式


转实收 基金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


年度利 润


分配合 计


备注


2017 年 37,602,123.62 - - 37,602,123.62 2016 年 9,662,478.22 - - 9,662,478.22 2015 年 - - - - 合计


47,264,601.84 - - 47,264,601.84 南方日添益货币 E 年度


已按再 投资 形式


转实收 基金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


年度利 润


分配合 计


备注


2017 年 58,485,190.50 - - 58,485,190.50 2016 年 30,751,249.73 - - 30,751,249.73 2015 年 - - - - 合计


89,236,440.23 - - 89,236,440.23 §4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。 目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 11 页 共 54 页


司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公 司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管 理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。


截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模超 7,200 亿元 , 旗 下管 理153 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓 名


职 务


任本基 金的 基 金经理 (助 理 ) 期限


证 券 从 业 年 限


说明


任职 日期


离任 日期


夏 晨 曦 本 基 金 基 金 经 理 2016 年2 月 3 日 - 12 香港科 技大 学理 学硕 士 , 具有基 金从 业资 格 。2005 年 5 月加 入南方基金 ,曾担任 金融 工程研究员 、固定收 益研 究员、风 险控制员等 职务,现 任现 金投资部总 经理、固 定收 益投资决 策委员 会副 主席 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月 ,任 固 定收益 部投资经理, 负责社保 、 专户及年金 组合的投 资管 理;2013 年 1 月至 2014 年 12 月, 任南方 理财 30 天 基金 经理 ;2012 年 7 月至 2015 年 1 月 , 任南方 润元 基金 经理 ;2014 年 7 月 至 2016 年 11 月, 任南 方 薪金宝 基金 经理 ;2014 年 12 月至 2016 年 11 月, 任南 方理 财金基 金经 理;2012 年 8 月至今 , 任南方 理 财14 天基 金经 理 ;2012 年 10 月 至今 , 任 南 方理财 60 天 基金 经理 ;2014 年7 月至今 , 任 南方 现金 增利 、 南方 现 金通基 金经 理 ;2014 年 12 月至今 , 任 南方 收益 宝基 金经理; 2016 年 2 月至 今, 任南 方 日添益 货币 基金 经理 ;2016 年 10 月至今 , 任南 方天 天利 基 金经理 ;2017 年 8 月至 今 , 任南方 天天宝 基金 经理 。 董 浩 本 基 金 基 金 经 理 2016 年2 月 3 日 - 7 南开大 学金 融学 硕士 , 具 有基金 从业 资格 。2010 年7 月加 入 南方基金, 历任交易 管理 部债券交易 员、固定 收益 部货币理 财类研 究员 ;2014 年 3 月至 2015 年 9 月 ,任 南方 现 金通基 金经理 助理 ;2015 年9 月至 2016 年8 月 , 任 南方50 债基 金 经理 ;2015 年9 月至 今 , 任 南方现 金通 、 南 方中 票基 金经理 ; 2016 年 2 月至 今, 任南 方日添 益货 币基 金经 理;2016 年 8 月至今 , 任南 方 10 年 国债 基金经 理 ;2016 年 11 月至 今 , 任 南方理 财 60 天 基金 经理 ;2017 年 8 月至 今, 任南 方 天天宝 基金经 理。 蔡 奕 奕 本 基 金 基 金 经 理 2016 年8 月 26 日 - 11 女,中 南 大学 管理 科学 与工 程专业 硕士 , 具有 基金 从业 资格 。 曾先后 就职 于万 家基 金 、 银河基 金 、 融 通基 金 , 历 任 交易员、 研究员 、 基金 经理 助理 ;2011 年10 月至 2015 年 3 月 , 任融 通易支 付货 币基 金经 理;2012 年 3 月至 2015 年 3 月 ,任融 通四季 添利 债券 基金 经理 ;2012 年 11 月至 2015 年3 月 , 任 融通岁 岁添 利债 券基 金经 理;2014 年 8 月至 2015 年 3 月, 任融通 月月 添利 定开 债券 基金经 理 。2015 年4 月 加 入南方 基南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 12 页 共 54 页


金;2016 年 8 月至 今 , 任 南方薪 金宝 、 南 方理 财金 、 南方 日 添益基 金经 理 ;2016 年 11 月至今 , 任 南方 天天 利基 金经理; 2017 年8 月至 今, 任南 方 收益宝 基金 经理 。 刘 莹 本 基 金 基 金 经 理 2016 年7 月 29 日 2017 年9 月 7 日 8 女,中国科 学院管理 科学 与工程专业 硕士,具 有基 金从业资 格。曾任泰 康资产管 理有 限公司固定 收益交易 员、 信诚人寿 保险有 限公 司固 定收 益研 究员。2014 年8 月 加入 南 方基金 , 任固定 收益 部研 究员 ;2015 年 2 月至 2016 年 4 月 , 任南方 理财 60 天 基金 经理 助理 ;2016 年4 月至2017 年9 月 , 任南 方理 财14 天 、 南 方收 益宝 、 南方 理财 金基 金经 理 ;2016 年7 月至 2017 年 9 月, 任南 方 日添益 货币 基金 经理 。 注:1. 对基 金 的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期” 为根 据公 司决 定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告期内, 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、 中国证监会和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的规定,本 着诚实信 用 、勤勉尽责 的原则管 理和运用基金 资产,在 严 格控制风险的 基础 上, 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报 告期内, 基金运作整体 合法合规 , 没有损害基金 份额持有 人 利益。基金的 投资范围 、 投资比例及 投资组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 , 针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决 策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管 理制度和细则 ,投资管 理 制度和 细则, 集中交易 管 理办法,公平 交易操作 指 引,异常交 易管理制 度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制, 完善对投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务,切实防 范投资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季 度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 13 页 共 54 页


析 。 本报 告期 内 , 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率 均值显 著不 为 0 的情 况不 存在, 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常, 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组 合间相 互利 益输 送的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 5 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致, 相关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


海外方 面 , 美 国经 济温 和 扩张 , 全 年共 加息3 次 , 符 合市场 预期 , 美联 储今 年 10 月开 始缩 表 , 初始规 模为100 亿/月,每 3 个月 提高100 亿 ,并 最终达 到 500 亿/ 月的 水平 。此外 ,特 朗普 税改 法案成功落地 。欧洲经 济 表现较好,多 项指标创 金 融危机后的新 高,欧央 行 对经济和通 胀预期偏 乐观, 将 从 2018 年1 月 份 开始缩 减月 度 QE 规 模至300 亿 ,并 持续 到 9 月份 , 但目前 通胀 依然 较 低 , 对 是否 会退 出 QE 欧 央 行持保 留 态 度 。 日本 央行 仍维 持 10 年期 利率0%的 目标 , 将继 续实 施超 宽松货币政策 。全球经 济 今年以来共振 复苏,尤 其 是制造业改善 明显,货 币 政策进入边 际收紧的 通道, 全球 主要 经济 体债 市收益 率整 体保 持震 荡走 势。 国内方 面 , 全 年经 济展 现 了较强 的韧 性 ,GDP 增 速较 去年小 幅回 升 , 前 三季 度 累计同 比增 长 6.9% , 工业增 加值 年内 波动 较大 ,全年 增速 预计 稳定 在 6.5 左 右。 通胀 方面 ,CPI 保持温 和走 势, 全年 均值 为1.6% ,PPI 全 年高 位运行 。 政策方 面, 货币 政策 中性 偏紧, 全年 3 次 上调 公开 市场利 率。 央行 9 月 底宣 布定向 降准 , 但 要到2018 年开 始执 行 , 央 行主要 采用 公开 市场 操作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底央行 创 设 63 天逆 回购,12 月 底建 立“ 临时 准备金 动用 安排 ”, 全年 资 金面呈 现紧 平衡 的态 势 。 受益于 美元 指数 的下 跌,全年人民 币兑美元 录 得较大升值。 在央行中 性 偏紧的政策态 度下,资 管 新规、流动 性新规相 继出台 ,金 融监 管进 一步 加强。 市场方 面, 全年 债市 处于 熊市之 中。 前 5 月, 经济 基本面 底部 回升 ,同 时在 央行连 续加 息 和 监管加 强的 影响 下, 债市 收益率 大幅 上行 ,信 用利 差大幅 走扩 ,期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月 后 , 央行 出面 加强 监管 协 调 , 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 , 市场 情绪 逐渐 平 稳 , 收益 率 出现 回落 , 随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 , 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性,同 时监管文 件逐步出台, 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行,信 用 利差走扩, 期限利差南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 14 页 共 54 页


压缩 , 全 年债 市走 出震 荡 上行的 熊市 。 货币 市场 利 率呈现 高位 震荡 行情 , 四 季度收 益率 再创 新 高, 表明金融市场 整体流动 性 紧张程度仍未 有效缓解 。 在基金运作上 ,我们整 体 保持了适中 久期,在 流动性 和收 益性 之间 保持 平衡, 为客 户提 供了 稳健 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 3.9995% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% 。E 级基 金净 值收益 率 为4.1889% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


经济层 面 ,12 月 中采 制造 业 PMI 有所 回落 , 但 回落 幅度较 小 。 生产 和新 订单 指数均 有所 回落 , 但新出口订单 指数大幅 上 升,创下年内 次高值, 反 映外需情况依 然较好。 综 合来看,经 济依然保 持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面 , 明 年 CPI 中 枢上 升 至2.5% 左 右 , 但难 以达 到3.0% 的高 度 ; 明 年 PPI 中枢回 落 至3.0% 左 右, 较 今年显 著下 降。 政策层面,美 联储加息 靴 子落地,欧央 行明年开 始 削减月度购债 规模。海 外 央行依然处于 货 币政策边际收 紧的通道 中 ,但人民币汇 率表现较 好 ,央行货币政 策受到的 压 力较小。四 季度央行 跟随美联储上 调了公开 市 场利率,同时 建立了“ 临 时准备金动用 安排”, 维 护春节期间 的流动性 稳定,继续维 持不松不 紧 的政策态度。 但监管政 策 依然严格,四 季度相继 发 布了资管新 规和流动 性新规 的征 求意 见稿 ,监 管对市 场依 然存 在较 大影 响。 债市策 略方 面 , 预 计 2018 年消费 平稳 、 投资 继续 下 滑 , 出口 边际 拉动 有所 减 弱 。 结合 通胀 整 体平稳的判断 ,预计 2018 年名义增速 大概率稳 中 有落,经济基 本面情况 或 支持利率水平 有所下 降。但加强金 融监管仍 是 明年主题,或 导致 市场 利 率较长期偏离 与经济增 速 相适宜的水 平。目前 扰动债券市场 的,无论 是 明年的通胀预 期,货币 政 策,还是金融 监管,都 是 偏中长期的 因素,债 市的磨 顶时 期或 较长 , 仍 需要耐 心等 待基 本面 和政 策面更 加明 确的 信号 。 在 当前紧 信用 的背 景下 , 企业融资环境 恶化,需 要 严防信用风险 ,加强对 于 持仓债券的跟 踪和梳理 。 我们将继续 保持组合 的良好 的流 动性 ,为 广大 客户提 供稳 健优 秀的 投资 收益。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


本报告期内, 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况,坚 持 从保护基金持 有 人利益出发, 树立并坚 守 “全员合规、 合规 从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础” 的合规理念, 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 , 积极推动主动 合规风控 管 理,持续加 强业务风 险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严格 履行。 本报告期内, 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况, 积 极推动监管新 规落实, 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 , 并积极开展 形式丰富南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 15 页 共 54 页


的合规 培训 与考 试 , 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 , 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ; 对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查, 检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性,排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施,促 进公司业 务合规运作、 稳健经营 ; 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ,持续完善 投资合规 风控制度流程 和系统, 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 , 有效确保投 研交易业 务合规运作; 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作,保障新产 品、新业 务 合规开展; 严格审查 基金宣传推介 材料,及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况,督 促落实投 资 者适当性管 理制度; 完成各项信息 披露工作 , 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性;继 续 按照风险为 本的原则 积极开 展各 项反 洗钱 工作 , 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 , 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 , 重点 推进 《 金 融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 , 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 , 将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程; 监督 客户 投诉处 理, 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。 本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内 部管理制 度,不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性, 努 力防范各种风 险,切实 保 护基金资产 的安全与 利益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会 相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基 金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序和 技术;建 立 了估值委员 会,组成 人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险 管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统,估值人 员熟悉各 类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理 人改变估值技 术,导致 基 金资 产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及 输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值 计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方 法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约 定,本基 金 根据每日基金 收益情况 , 以每万份基金 已实现收 益 为基准,为投 资 人每日 计算 当日 收益 并分 配,且 每日 进行 支付 。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人 数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 16 页 共 54 页


§5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金 法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对本 基金基金 管 理人 —南方 基金管理 股份有 限公 司 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日基 金的 投资 运作 , 进 行 了认真 、 独 立的 会 计核算和必要 的投资监 督 ,认真履行了 托管人的 义 务,没有从事 任何损害 基 金份额持有 人利益的 行为。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说 明


本托管 人认 为, 南方 日添 益 货币市 场基 金 , 因 2016 年11 月7 日至 11 月 18 日 , 中债资 信评 级 公司下 调部 分短 期融 资券 评级, 导致 南方 日添 益货 币市场 基金 有 1 笔超 级短 期融资 券的 评级 被 动 低于AA+ (011698099_16 ) , 该笔短 期融 资券 同期 已有 中国证 监会 认可 的评 级机 构给予 了 AAA 评 级 , 且截 至 2017 年 1 月 24 日 已处理 完毕 ,未 给持 有人 造成损 失。 南方 基金 管理 股份 有 限公 司在 南 方 日添益货币市 场基金的 投 资运作、基金 资产净值 的 计算、基金份 额申购赎 回 价格的计算 、基金费 用开支及利润 分配等问 题 上,不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行 为;在 报 告期内,严 格遵守了 《证券 投资 基金 法》 等有 关法律 法规 ,在 各重 要方 面的运 作严 格按 照基 金合 同的规 定进 行。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本托管人认为 ,南方基 金 管理股份有限 公司的信 息 披露事务符合 《证券投 资 基金信息披露 管 理办法 》 及 其他 相关 法律 法规的 规定 , 基 金管 理人 所编制 和披 露的 本基 金年 度报告 中的 财务 指标 、 净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损 害基金 持有 人利 益的 行为 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计


是 审计意 见类 型


标准无 保留 意见 审计报 告编 号


普华永 道中 天审 字(2018) 第 22811 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题


审计报 告


审计报 告收 件人


南方日 添益 货币 市场 基金 全体基 金份 额持 有人 : 审计意 见


(一) 我们 审计 的内 容 我们审计了 南方日添益货币市场基金 (以下简称“南方日 添南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 17 页 共 54 页


益基金 ”) 的财 务报 表, 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资 产负债 表,2017 年 度的 利润 表和 所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及 财务报 表附 注。 (二) 我们 的意 见 我们认为 ,后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准 则和在财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业 实务操 作编 制, 公允 反映 了南方 日添 益基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状况以 及 2017 年度的 经营成果和基 金净值变动 情 况。 形成审 计意 见的 基础


我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。 审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一 步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信,我们获取 的 审计证 据是 充分 、适 当的 ,为发 表审 计意 见提 供了 基础。 按照中国 注册会计师职业道德守则 ,我们独立于南方日添 益 基金, 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。 强调事 项


- 其他事 项


- 其他信 息


- 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任


南 方 日 添 益 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司 (原 南方基金管理有限公司,以下简称 “基金管理人”)管理 层负责按 照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会 发 布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表, 使 其实现公 允反映,并设计、执行和 维护必要的内部控制, 以 使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。 在编制财 务报表时,基金管理 人管 理层负责评估南方日添 益 基金的 持续 经营 能力 , 披 露 与持续 经营 相关 的事 项( 如 适用), 并运用持 续经营假设,除非基金管 理人管理层计划清算南 方 日添益 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。 基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 南 方 日 添 益 基 金 的 财 务 报 告 过 程。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任


我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导 致的重大 错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计 报 告。合理 保证是高水平的保证,但 并不能保证按照审计准 则 执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于 舞弊或错 误导致,如果合理预期错 报 单独或汇总起来可能 影 响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常 认 为错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职 业判断 ,南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 18 页 共 54 页


并保持 职业 怀疑 。同 时, 我们也 执行 以下 工作 : (一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风 险;设计 和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、 适 当的审计 证据,作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉 及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 , 未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于 错误导 致的 重大 错报 的风 险。 (二)了解与审计相关的 内部 控制,以 设计恰当的审计程序 , 但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 (三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会 计估计 及相 关披 露的 合理 性。 (四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结 论。同时 ,根据获取的审计证据, 就可能导致对南方日添 益 基金持续 经营能力产生重大疑虑的 事项或情况是否存在重 大 不确定性 得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确 定 性,审计 准则要求我们在审计报告 中提请报表使用者注意 财 务报表中 的相关披露;如果披露不 充分,我们应当发表非 无 保留意见 。我们的结论基于截至审 计报告日可获得 的信息 。 然而,未 来的事项或情况可能导致 南方日添益基金不能持 续 经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并 评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。 我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重 大审计发 现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别 出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称


普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名


薛竞 陈熹 会计师 事务 所的 地址


中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道 中心 11 楼 审计报 告日 期


2018 年 3 月 23 日 §7 年度财 务报表


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 日添 益货 币市场 基金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


上年度末


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 19 页 共 54 页


2017 年 12 月31 日 2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


1,251,227,588.30 800,450,808.00 结算备 付金


4,904,545.45 - 存出保 证金


- 2,150.83 交易性 金融 资产


7.4.7.2


2,166,516,153.74 797,608,928.82 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


2,166,516,153.74 797,608,928.82 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4.1 9,900,134.85 882,338,603.51 应收证 券清 算款


48,868,336.54 - 应收利 息


7.4.7.5


9,730,089.94 11,680,076.90 应收股 利


- - 应收申 购款


46,985.54 400.00 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


3,491,193,834.36 2,492,080,968.06 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


60,029,709.95 15,542,856.69 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


1,001.10 - 应付管 理人 报酬


781,060.51 566,423.05 应付托 管费


278,950.17 202,293.93 应付销 售服 务费


389,535.82 103,749.75 应付交 易费 用


7.4.7.7


47,257.46 38,054.18 应交税 费


- - 应付利 息


41,323.60 3,052.50 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


391,000.00 252,000.00 负债合 计


61,959,838.61 16,708,430.10 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


3,429,233,995.75 2,475,372,537.96 未分配 利润


7.4.7.10


- - 所有者 权益 合计


3,429,233,995.75 2,475,372,537.96 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 20 页 共 54 页


负债和 所有 者权 益总 计


3,491,193,834.36 2,492,080,968.06 注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ,基 金份 额净 值 1.0000 元 ,基 金份 额总 额 3,429,233,995.75 份 , 其 中南 方日 添益 货币 市场基 金 A 类基 金份 额总 额 1,279,634,568.47 份 , 南方日 添益 货币 市场 基金E 类基 金份 额总 额2,149,599,427.28 份。 7.2 利 润表


会计主 体: 南方 日添 益货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日


上年度 可比 期间


2016 年 02 月 03 日 ( 基 金合同 生效 日) 至 2016 年12 月 31 日


一、收 入


116,493,285.90 50,367,403.20 1.利息 收入


116,171,209.06 47,237,019.31 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


36,926,260.45 17,418,788.42 债券利 息收 入


69,391,573.79 25,522,781.26 资产支 持证 券利 息 收入


- - 买入返 售金 融资 产 收入


9,853,374.82 4,295,449.63 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


321,626.84 3,106,901.76 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12


- -


基 金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13


321,626.84 3,106,901.76 资产支 持证 券投 资 收益


- - 贵金属 投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.15


- - 股利收 益


7.4.7.16


- - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.17


- - 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.18


450.00 23,482.13 减:二 、费 用


20,405,971.78 9,953,675.25 1.管 理人 报酬


7.4.10.2.1


6,675,276.38 4,020,279.01 2.托 管费


7.4.10.2.2


2,384,027.25 1,435,814.00 3.销 售服 务费


7.4.10.2.3


3,382,717.92 1,099,578.49 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 21 页 共 54 页


4.交 易费 用


7.4.7.19


- - 5.利 息支 出


7,457,005.33 2,990,137.23 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


7,457,005.33 2,990,137.23 6.其 他费 用


7.4.7.20


506,944.90 407,866.52 三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


96,087,314.12 40,413,727.95 减:所 得税 费用


- - 四、 净 利润 (净 亏损 以 “- ” 号填列 )


96,087,314.12 40,413,727.95 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 南方 日添 益货 币市场 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- 96,087,314.12


96,087,314.12 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


953,861,457.79 - 953,861,457.79 其中:1. 基 金 申 购 款


15,762,550,770.50 - 15,762,550,770.50 2. 基金赎回 款


-14,808,689,312.71 - -14,808,689,312.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- -96,087,314.12 -96,087,314.12 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


3,429,233,995.75 - 3,429,233,995.75 项目


上年度 可比 期间


2016 年02 月 03 日(基金合同生效日) 至 2016 年12 月31 日


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 22 页 共 54 页


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 1,174,106,137.07 - 1,174,106,137.07 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- 40,413,727.95


40,413,727.95 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


1,301,266,400.89 - 1,301,266,400.89 其中:1. 基 金 申 购 款


7,193,142,663.58 - 7,193,142,663.58 2. 基金赎回 款


-5,891,876,262.69 - -5,891,876,262.69 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- -40,413,727.95 -40,413,727.95 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


2,475,372,537.96 - 2,475,372,537.96 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管理 人负责 人


主管会计 工作负 责人


会计机构 负责人


7.4 报 表附 注


7.4.1 基 金基 本情况


南方日添益货币市场基 金(以下简称“本基金”) 经中国 证 券 监 督 管 理 委 员会( 以下 简 称 “ 中 国证监 会”)证 监许 可[2015] 第 2896 号《 关于 准予 南 方日添 益货 币市 场基 金注 册的批 复》 核准 , 由南方 基金 管理 股份 有限 公司( 原南 方基 金管 理有 限 公司, 已 于 2018 年 1 月 4 日办理 完成 工商 变 更登记)依 照 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 和 《南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同 》 负责公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存续 期限不定 , 首次设立募集 不包括认 购 资金利息共 募集人民 币 1,174,018,239.74 元 , 业 经 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 普 华 永 道 中 天 验 字 (2016) 第131 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 , 《 南方 日添 益货 币 市场基 金基 金合 同》 于2016 年2 月3 日 正式 生 效 , 基 金合 同生 效日 的基 金 份额总 额 为 1,174,106,137.07 份基 金份 额 ,南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 23 页 共 54 页


其中认 购资 金利 息折 合 87,897.33 份 基金 份额 。本 基金的 基金 管理 人为 南方 基金管 理股 份有 限公 司,基 金托 管人 为中 国农 业银行 股份 有限 公司 。 根据《南方日 添益货币 市 场基金基金合 同》和《 南 方日添益货币 市场基金 招 募说明书》的 规 定,本 基金 将基 金份 额分 为 A 类与 E 类份 额, 两类 份额通 过各 自销 售机 构的 销售网 点进 行公 开 发 售,办理申购 、赎回等 业 务。本基金两 类基金份 额 单独设置基金 代码,并 分 别公布基金 份额的每 万份基 金已 实现 收益 和7 日年化 收益 率, 不同 基金 份额类 别之 间不 得互 相转 换。 根据《货币市 场基金监 督 管理办法》和 《南方日 添 益货币市场基 金基金合 同 》的有关规定 , 本基金投资 于法律法 规及 监管机构允 许投资的 金融 工具,包括 :现金、 期限 在一年以内( 含一年) 的银行 存款 、债 券回 购、 中央银 行票 据、 同业 存单 ,剩余 期限 在 397 天 以内( 含 397 天) 的债 券、 非金融企业债 务融资工 具 、资产支持证 券以及中 国 证监会、中国 人民银行 认 可的其他具 有良好流 动性的货币市 场工具。 如 法律法规或监 管机构以 后 允许基金投资 其他品种 , 基金管理人 在履行适 当程序后,可 以将其纳 入 投资范围。本 基金的业 绩 比较基准为: 同期中国 人 民银行公布 的七天通 知存款 利率(税后)。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础


本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期 间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 日添 益货币 市场 基金 基金 合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明


本基 金2017 年 度财 务报 表 符合 企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计


7.4.4.1 会 计年 度


本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016 年2 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日。 7.4.4.2 记 账本 位币


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 24 页 共 54 页


本基金 的记 账本 位币 为人 民币。


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类


(1) 金融 资产 的分 类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产 。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。





本基 金持有的 其他金 融资产分类为 应收款项 , 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2)


金 融负 债的 分类


金融 负 债于 初始 确认 时 分类为 : 以 公允 价值 计量 且 其变动 计入 当期 损益 的金 融负债 及其 他金 融 负债。本基金 目前暂无 金 融负债分类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负 债。本基 金持有 的其 他金 融负 债包 括卖出 回购 金融 资产 款和 其他各 类应 付款 项等 。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认


金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认。对于取得 债券投资 支 付的价款中包 含的债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ,单独确 认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资 产满 足下 列条 件之 一的 , 予以 终止 确认 :(1) 收取 该金 融资 产现 金流 量的合 同权 利 终 止;(2) 该 金 融资 产 已 转移 , 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入 方 ; 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 , 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有 的风险 和报 酬, 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。


金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 25 页 共 54 页


为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计 算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本 法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允 地反映 基金 投资 组合 价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值 ; 估值 日 无交易 且最 近交 易 日后未发生影 响公允价 值 计量的重大事 件的,按 最 近交易日的市 场交易价 格 确定公允价 值。有充 足证据表明估 值日或最 近 交易日的市场 交易价格 不 能真实反映公 允价值的 , 应对市场交 易价格进 行调整,确定 公允价值 。 与上述投资品 种相同, 但 具有不同特征 的 ,应以 相 同资产或负 债的公允 价值为基础, 并在估值 技 术中考虑不同 特征因素 的 影响。特征是 指对资产 出 售或使用的 限制等, 如果该限制是 针对资产 持 有者的,那么 在估值技 术 中不应将该限 制作为特 征 考虑。此外 ,基金管 理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 。 (2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场 , 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支持 的 估值技术确定 公允价值 。 采用估值技术 时,优先 使 用可观察输入 值,只有 在 无法取得相 关资产或 负债可 观察 输入 值或 取得 不切实 可行 的情 况下 ,才 可以使 用不 可观 察输 入值 。 (3) 如 经济 环境 发 生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 , 应对估 值进 行调 整 并确定 公允 价值 。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销


本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认 金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ; 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 , 金融 资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金


实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量


债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 26 页 共 54 页


益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量


本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他 金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策


本基金 同 一类 别基金份 额 享有同等分配 权。申购 的 基金份额享有 确认当日 的 分红权益,而 赎 回的基 金份 额不 享有 确认 当日的 分红 权益 。 本 基金 以份额 面 值1.00 元 固定 份 额净值 交易 方式 , 每 日计算 当日 收益 并全 部分 配结转 至应 付收 益科 目, 且每日 进行 支付 。 7.4.4.11 分 部报 告


本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础 确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分 部是 指本 基金 内同 时满足 下列 条件 的组 成部 分 :(1) 该 组成 部分 能够 在日常 活动 中 产 生收入 、 发生 费用 ;(2) 本基金 的基 金管 理人 能够 定期评 价该 组成 部分 的经 营成果 , 以决 定向 其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ;(3) 本 基金 能够 取得 该组 成部分 的财 务状 况 、 经 营 成果和 现金 流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计


根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券和 私募债券 除 外)及在银行 间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种 , 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关于 证券 投资 基 金 估值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品种的估值 处理标准 》 采用估值技术 确定公允 价 值。本基金持 有的证券 交 易所上市或 挂牌转让 的固定收益 品种(可转 换债 券和私募债 券除外), 按照 中证指数有 限公司所 独立 提供的估值 结果确 定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场固定 收 益品种按照中 央国债登 记 结算有限责 任公司所南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 27 页 共 54 页


独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


7.4.5.3 差 错更 正的说 明


本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下:





(1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税 。 自2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值 税,对 国债 、地 方政 府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。





(2) 对 基金 从 证 券 市 场中 取 得 的 收 入 , 包 括 买 卖债 券 的 差 价 收 入 , 债 券 的利 息 收 入 及 其 他 收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。





(3) 对 基金 取得 的企 业 债券利 息收 入 , 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


7.4.7.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


活期存 款


1,227,588.30 450,808.00


定期存 款


1,250,000,000.00 800,000,000.00


其中 : 存 款期 限小 于1 个月


- 50,000,000.00


存款期 限1-3 个月


400,000,000.00 298,000,000.00


存款期 限3 个月-1 年


850,000,000.00 452,000,000.00


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 28 页 共 54 页


其他存 款


- -


合计


1,251,227,588.30 800,450,808.00


注: 定期 存款 的存 款期 限指 定期存 款的 票面 存期 。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 摊余成 本


影子定 价


偏离金 额


偏离度 (% )


债券


交易所 市场


- -


-


- 银行间 市场


2,166,516,153.74 2,164,239,000.00


-2,277,153.74


-0.0664


资产支 持证 券 -


- -


- 合计


2,166,516,153.74 2,164,239,000.00 -2,277,153.74 -0.0664


项目


上年度 末


- 摊余成 本


影子定 价


偏离金 额


偏离度 (% )


债券


交易所 市场


- -


-


- 银行间 市场


797,608,928.82 797,229,000.00


-379,928.82


-0.0153


资产支 持证 券 -


- -


- 合计


797,608,928.82 797,229,000.00 -379,928.82 -0.0153


注:1、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


注:无。


7.4.7.4 买 入返 售金融 资产


7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


银 行 间 买 入 返 售证券 9,900,134.85 - 合计


9,900,134.85 - 项目


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


银 行 间 买 入 返 售证券 882,338,603.51 - 合计


882,338,603.51 - 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 29 页 共 54 页


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


注:无。


7.4.7.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


应收活 期存 款利 息


2,894.52 3,027.50 应收定 期存 款利 息


4,180,902.63 793,236.16 应收其 他存 款利 息


- - 应收结 算备 付金 利息


2,207.00 - 应收债 券利 息


5,532,751.79 8,805,630.93 应收买 入返 售证 券利 息


11,334.00 2,078,181.31 应收申 购款 利息


- - 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 其他


- 1.00 合计


9,730,089.94 11,680,076.90 7.4.7.6 其 他资 产


注:无。


7.4.7.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


交易所 市场 应付 交易 费用


- - 银行间 市场 应付 交易 费用


47,257.46 38,054.18 合计


47,257.46 38,054.18 7.4.7.8 其 他负 债


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- - 应付赎 回费


- - 预提费 用 391,000.00 252,000.00 合计


391,000.00 252,000.00 7.4.7.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


南方日 添益 货 币 A 项目


本期


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 30 页 共 54 页


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 1,199,169,685.77


1,199,169,685.77 本期申 购


7,732,770,416.17


7,732,770,416.17


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-7,652,305,533.47


-7,652,305,533.47


-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-


基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份 额


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-


-


本期末


1,279,634,568.47


1,279,634,568.47


南方日 添益 货 币 E 项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 1,276,202,852.19


1,276,202,852.19 本期申 购


8,029,780,354.33


8,029,780,354.33


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-7,156,383,779.24


-7,156,383,779.24


-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-


基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份 额


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-


-


本期末


2,149,599,427.28


2,149,599,427.28


注: 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额


7.4.7.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


南方日 添益 货 币 A


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


37,602,123.62 - 37,602,123.62


本期基 金份 额交 易产 生的 变动数


- - - 其中: 基金 申购 款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利润


-37,602,123.62 - -37,602,123.62 本期末


- - - 南方日 添益 货 币 E


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


58,485,190.50 - 58,485,190.50


本期基 金份 额 交易产 生的 变 - - - 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 31 页 共 54 页


动数


其中: 基金 申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利 润


-58,485,190.50 - -58,485,190.50 本期末


- - - 7.4.7.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年02 月 03 日 (基 金 合 同生效 日 ) 至 2016 年12 月 31 日


活期存 款利 息收 入


31,637.29 53,933.12 定期存 款利 息收 入


36,847,442.88 17,311,922.25 其他存 款利 息收 入


- - 结算备 付金 利息 收入


27,226.03 10,529.84 其他


19,954.25 42,403.21 合计


36,926,260.45 17,418,788.42 7.4.7.12 股 票投 资收益


注: 无。


7.4.7.13 债 券投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年02月03 日 ( 基金 合 同生 效日) 至 2016 年12 月31 日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 )成 交总 额


8,745,161,514.13 5,158,700,096.60 减: 卖出 债券 ( 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ) 成本 总 额


8,725,441,237.24 5,130,305,820.80 减:应 收利 息总 额


19,398,650.05 25,287,374.04 买卖债 券差 价收 入


321,626.84 3,106,901.76 7.4.7.14 衍 生工 具收益


注:无 。 7.4.7.15 股 利收 益


注:无 。 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 32 页 共 54 页





7.4.7.16 公 允价 值变动 收益


注:无 。


7.4.7.17 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期 间


2016 年02 月 03 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月31 日


基金赎 回费 收入


- -


转换费


- -


其他


450.00 23,482.13


合计


450.00 23,482.13


7.4.7.18 交 易费 用


注:无 。


7.4.7.19 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年02 月 03 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月 31 日


审计费 用


82,000.00 82,000.00


信息披 露费


290,000.00 250,000.00


账户维 护费 46,250.00 18,050.00


银行费 用 88,644.90 56,566.52


其他 50.00 1,250.00


合计


506,944.90 407,866.52


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


7.4.8.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 7.4.9 关 联方 关系


关联方 名称


与本基 金的 关系


南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 33 页 共 54 页


金”) 中 国农业银行股份有限公司( “中国农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 2. 根 据 《 南方 基金 管理 有限公 司法 定名 称变 更的 公告》 , 公 司 名 称由 “南 方 基金管 理有 限公 司” 变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” , 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 , 并已 于 2018 年1 月4 日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


注:无。 7.4.10.2 关 联方 报酬


7.4.10.2.1 基 金管 理费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 02 月 03 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


6,675,276.38 4,020,279.01 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


707,962.57


228,441.64


注: 支 付基 金管 理人 南 方 基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.28 %的年 费率 计提 , 逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.28 % / 当年 天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 02 月 03 日 ( 基金 合 同生效 日) 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


2,384,027.25 1,435,814.00 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 34 页 共 54 页


注: 支 付基 金托 管人 中国 农 业银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.10% 的年 费率计 提 , 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当 年天数 。 7.4.10.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各关联 方名 称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方日 添益 货 币A


南方日 添益 货 币E


合计


南方基 金 151,529.41


537,500.91


689,030.32 中国农 业银 行 458,897.73


-


458,897.73 华泰证 券 13,440.12


-


13,440.12 兴业证 券 5,743.22


-


5,743.22 合计


629,610.48 537,500.91 1,167,111.39 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称


上年度 可比 期间


2016 年02 月 03 日( 基金 合同生 效日) 至 2016 年12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方日 添益 货 币A 南方日 添益货币 E 合计


南方基 金 313,518.04 103,728.68 417,246.72 中国农 业银 行 389,789.26 - 389,789.26 华泰证 券 148,770.91 - 148,770.91 兴业证 券 2,624.22 - 2,624.22 合计


854,702.43 103,728.68 958,431.11 注: 支 付基 金销 售机 构的 销 售服务 费按 前一 日基 金资 产净值 的约 定年 费率 计提 , 逐日累 计至 每月 月 底,按 月支 付给 南方 基金 ,再由 南方 基金 计算 并支 付给各 基金 销售 机构 。A 类基金 份额 和 E 类基 金份额 约定 的销 售服 务费 年费率 分别 为0.25% 和 0.15% 。销 售服 务费 的计 算公 式为: 日销售 服务 费= 前一 日 A/E 类基 金资 产净 值 X 约 定 年费率 / 当 年天 数。





根 据《 南方 基金 关于 旗下南 方日 添益 货币 市场 基金 E 类份 额销 售服 务费 优惠的 公告 》和 《 南 方基金 关于 停止 旗下 南方 日添益 货币 市场 基 金 E 类 销售服 务费 优惠 的公 告》 , 自 2017 年 9 月 18 日起 至 2017 年12 月 17 日 止,本 基 金 E 类 基金 份额 销售服 务费 年费 率 由 0.15% 调整 为 0.01% 。在南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 35 页 共 54 页


销售服 务费 费率 优惠 期间 ,本基 金 E 类基 金份 额销 售服务 费按 前一 日 E 类基 金份额 的 基 金资 产 净 值 0.01% 的年费率 计提, 逐日累计至每 月月底, 按 月支付给南方 基金,再 由 南方基金计算 并支付 给各基 金销 售机 构。 其计 算公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日E 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.01% / 当 年天 数 。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


单位: 人民 币元


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国农 业银 行 - 149,504, 422.83 - - - - 上年度 可比 期间


2016 年 02 月 03 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2016 年12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国农 业银 行 10,161,21 6.85 10,152,4 47.53 - - - -


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况


份额单 位: 份


项目


本期


2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日


本期


2017 年01 月01 日至2017 年 12 月 31 日


南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 基金合 同生 效日 ( 2016 年2 月3 日) 持有的 基金 份额


- - 期初持 有的 基金 份额


- - 期间申 购/ 买入 总份 额


- - 期间因 拆分 变动 份额


- - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额


- - 期末持 有的 基金 份额


- - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


- - 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 36 页 共 54 页


项目


上年度 可比 期间


2016 年 02 月 03 日至 2016 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年02 月03 日至2016 年 12 月 31 日


南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 基金合 同生 效日 ( 2016 年2 月3 日) 持有的 基金 份额


- - 期初持 有的 基金 份额


- - 期间申 购/ 买入 总份 额


201,396,802.25 - 期间因 拆分 变动 份额


- - 减:期 间赎 回/ 卖出 总份 额


201,396,802.25 - 期末持 有的 基金 份额


- - 期末持 有的 基金 份额


占基金 总份 额比 例


0.0000% - 注: 期 间申 购/买 入总 份额 含红利 再投 、转 换入 份额 ;期间 赎回/卖 出总 份 额 含 转换出 份额 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注:无 。


7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年02月03日 (基 金合 同生效 日) 至 2016年12月31 日


期末余 额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 农 业 银 行 股 份有限 公司


1,227,588.30


31,637.29


450,808.00


53,933.12


注:本 基金 的活 期存 款由 基金托 管人 中 国农 业银 行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


注:无。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明


无。 7.4.11 利 润分 配情况


单位: 人民 币元


南方日 添益 货 币 A


已按再 投资 形式 转 直接通 过应 付


应付利 润


本期利 润分 配合 计


备注


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 37 页 共 54 页


实收基 金


赎回款 转出 金额


本年变 动


37,602,123.62 - - 37,602,123.62 南方日 添益 货 币 E


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


58,485,190.50 - - 58,485,190.50 7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券


7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注:本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注:本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日 止, 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款余 额 60,029,709.95 元 ,是以 如下 债券 作为 抵押 : 金额单 位: 人民 币元


债券代 码


债券名 称


回购到 期日


期末估 值单 价


数量( 张)


期末估 值总 额


111717300 17 光 大银 行CD300 2018-01-03 97.90 167,000 16,349,264.67 111780878 17 天 津银 行CD130 2018-01-03 98.74 500,000 49,371,934.43 合计





667,000 65,721,199.10 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


注:无。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理


7.4.13.1 风 险管 理 政策 和组 织架构


本基金投资于 各类货币 市 场工具,属于 低风险合 理 稳定收益品种 。本基金 的 基金管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内, 使本基金 在 风险和收益 之间取得 最佳的 平衡 以实 现“ 低风 险、高 流动 性和 持续 稳定 收益” 的风 险收 益目 标。 本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ,建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由 督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体 系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会,负责 制定风险 管 理的宏观政 策,审议南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 38 页 共 54 页


通过风险控制 的 总体措 施 等;在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ,讨论和 制 定公司日常 经营过程 中风险防范和 控制措施 ; 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责,协 调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估, 督 察长负责组 织指导监 察稽核 工作 。 本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去 估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发,判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风 险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发,根据 本 基金的投资目 标,结合 基 金资产所运 用金融工 具特征 通过 特 定 的风 险量 化指标 、 模型 , 日常 的量 化 报告 , 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 , 及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 , 并 通 过相应 决策 , 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。 7.4.13.2 信 用风 险


信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行中国农业银 行;定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的中信银 行股份有 限公司、广发 银行股份 有 限 公司、中国 民生银行 股 份有限公司、 平安银行 股 份有限公司 、华夏银 行股份有限公 司、交通 银 行股份有限公 司、杭州 银 行股份有限公 司,因而 与 银行存款相 关的信用 风险不重大。 本基金在 银 行间同业市场 进行交易 前 均对交易对手 进行信用 评 估并对证券 交割方式 进行限制以控 制相应的 信 用风险;在交 易所进行 的 交易均以中国 证券登记 结 算有限责任 公司为交 易对手 完成 证券 交收 和款 项清算 ,违 约风 险可 能性 很小。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券, 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券 发 行人的 信用 风险 。 信 用等级评估以 内部信用 评 级为主,外部 信用评级 为 辅。内部债券 信用评级 主 要考察发行 人的经营 风险、财务风 险和流动 性 风险,以及信 用产品的 条 款和担保人的 情况等。 此 外,本基金 的基金管 理人根据信用 产品的内 部 评级,通过单 只信用产 品 投资占基金资 产净值的 比 例及占发行 量的比例 进行控 制, 通过 分散 化投 资以分 散信 用风 险。 本基 金投资 于主 体信 用评 级低 于 AAA 的机 构发 行 的 金融工具占基 金资产净 值 的比例合计不 得超过 10% ,其中单一机 构发行的 金 融工具占基金 资产净 值的比例合 计不得超 过 2% 。且本基金 与由本基 金的 基金管理人 管理的其 他货 币


市场基金 投资 同一商业银行 的银行存 款 及其发行的同 业存单与 债 券不得超过该 商业银行 最 近一个季度 末的净值 产的10% 。 于2017 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 39 页 共 54 页


产净值 的比 例 为56.77%(2016 年12 月31 日:26.97%) 。 7.4.13.3 流 动性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场 出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。 此外, 本基金还 可 通过卖出回 购金融资 产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ,除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者 连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外, 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基 金资产 净值 的20% 。 于2017 年12 月31 日 , 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 60,029,709.95 元将 在一个 月以 内 到 期且计息(该 利息金额 不重 大)外,本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以 内且不计息 ,可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ,因 此账面余额 约为未 折 现的合 约到 期现 金流 量。


7.4.13.3.1 报告 期内 本基 金组合 资产 的流动 性风 险分析 本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货 币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理, 通过监 控基 金平 均 剩 余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短 期融资 券) ,并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。 一般情 况下 ,本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天,平 均剩 余 存 续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天, 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对 流动性 需求 ; 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额 合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 , 本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 , 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ; 投 资组 合中 现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产 净值的 比例 合计 不得 低于20% ; 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 40 页 共 54 页


时, 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天, 平均 剩 余存续 期在 每个 交易 日均不 得超 过 120 天 ;投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日 内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30%。于 2017 年12 月 31 日 , 本 基金 前 10 名 份额 持有 人的 持 有份额 合计 占基 金总 份额 的比例 为 39.71% , 本基 金 投资组 合的 平均 剩余 期限 为68 天, 平均 剩余 存 续期 为 68 天。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本 基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与 债券不得超过 该商业银 行 最近一个季度 末净资产 的 10% 。本基金 主动投资 于流 动性 受限资产 的市 值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证 监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流 动性情 况良 好。 注:流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第 四十条 。


7.4.13.4 市 场风 险


市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 7.4.13.4.1 利 率风 险


利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变 动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 41 页 共 54 页


本基金主要投 资于银行 间 同业市场交易 的固定收 益 品种,此外还 持有银行 存 款及买入返售 金 融资产 等利 率敏 感性 资产 , 因此存 在相 应的 利率 风险 。 本基金 的基 金管 理人 每日 通过“ 影子 定价 ” 对本基金面临 的市场风 险 进行监控,定 期对本基 金 面临的利率敏 感性缺口 进 行监控,并 通过调整 投资组 合的 久期 等方 法对 上述利 率风 险进 行管 理。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


本 期末


2017 年 12 月 31 日


6 个月 以内


6 个月-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产








银行存 款 1,251,227,58 8.30 - - - 1,251,227,588.30 结算备 付金 4,904,545.45 - - - 4,904,545.45 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 2,028,044,95 8.33 138,471,195. 41 - - 2,166,516,153.74 买入返 售金 融资 产 9,900,134.85 - - - 9,900,134.85 应收利 息 - - - 9,730,089.94 9,730,089.94 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - 46,985.54 46,985.54 应收证 券清 算款 - - - 48,868,336.5 4 48,868,336.54 其他资 产 - - - - - 资产总 计


3,294,077,22 6.93 138,471,195. 41 - 58,645,412.0 2 3,491,193,834.36 负债








应付赎 回款 - - - 1,001.10 1,001.10 应付管 理人 报酬 - - - 781,060.51 781,060.51 应付托 管费 - - - 278,950.17 278,950.17 应付证 券清 算款 - - - - - 卖出回 购金 融资 产 款 60,029,709.9 5 - - - 60,029,709.95 应付销 售服 务费 - - - 389,535.82 389,535.82 应付交 易费 用 - - - 47,257.46 47,257.46 应付利 息 - - - 41,323.60 41,323.60 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 391,000.00 391,000.00 负债总 计


60,029,709.9 5 - - 1,930,128.66 61,959,838.61 利率敏 感度 缺口


3,234,047,51 6.98 138,471,195. 41 - 56,715,283.3 6 3,429,233,995.75 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


6 个月 以内


6 个月


-1 年


1-5 年


不计息


合计


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 42 页 共 54 页


资产





银行存 款 800,450,808. 00 - - - 800,450,808.00 存出保 证金 2,150.83 - - - 2,150.83 交易性 金融 资产 648,220,393. 34 149,388,535. 48 - - 797,608,928.82 买入返 售金 融资 产 882,338,603. 51 - - - 882,338,603.51 应收利 息 - - - 11,680,076.9 0 11,680,076.90 应收申 购款 - - - 400.00 400.00 资产总 计


2,331,011,95 5.68 149,388,535. 48 -


11,680,476.9 0


2,492,080,968.06


负债








卖出回 购金 融资 产 款 15,542,856.6 9 - - - 15,542,856.69 应付管 理人 报酬 - - - 566,423.05 566,423.05 应付托 管费 - - - 202,293.93 202,293.93 应付销 售服 务费 - - - 103,749.75 103,749.75 应付交 易费 用 - - - 38,054.18 38,054.18 应付利 息 - - - 3,052.50 3,052.50 其他负 债 - - - 252,000.00 252,000.00 负债总 计


15,542,856.6 9 - -


1,165,573.41


16,708,430.10


利率敏 感度 缺口


2,315,469,09 8.99


149,388,535. 48 -


10,514,903.4 9


2,475,372,537.96


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


假 设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年 12 月 31 日 )


上年度 末 (2016 年12 月31 日 )


分 析 1. 市场 利率 下降25 个基 点 904,515.66 654,920.56


2. 市场 利率 上升25 个基 点 -903,237.20 -653,556.21


7.4.13.4.2 外 汇风 险


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 43 页 共 54 页


外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格 风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的 固定收 益品 种, 因此 无重 大其他 价格 风险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


(1)


公 允价 值 (a)


金 融工 具公 允价 值 计量的 方法 公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层 次决定 : 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或 间 接可 观察 的输 入值 。 第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 (b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 (i) 各层 次金 融工 具公 允 价值 于2017 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第 二层次 的余 额 为2,166,516,153.74 元, 无属 于第 一 层次或 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日: 第二层 次797,608,928.82 元,无 第一 层次 或第 三层 次)。 (ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动 本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层 次未 发生重大 变动。 (iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额 无。 (c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具 于2017 年12 月31 日, 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日: 同) 。 (d) 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与 公允价值南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 44 页 共 54 页


相差很 小。 (2) 增 值税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房 地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。


根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除公 允价 值和 增值 税 外,截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。 §8 投资组 合报告


8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益权 益投 资


2,166,516,153.74


62.06


其中: 债券


2,166,516,153.74


62.06


资产支 持证 券


-


-


2


买入返 售金 融资 产


9,900,134.85


0.28


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


-


-


3


银行存 款和 结算 备付 金合 计


1,256,132,133.75


35.98


4


其他各 项资 产


58,645,412.02


1.68


5


合计


3,491,193,834.36


100.00


8.2 债 券回 购融资 情况


金额单 位: 人 民 币元


序号


项目


占基金 资产 净值 的比 例( %)


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


10.37 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额


占基金 资产 净值 的比 例 ( %)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


60,029,709.95 1.75 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 45 页 共 54 页


其中: 买断 式回 购融 资


- - 报告期内债 券回购融 资 余额占基金资 产净值的 比 例为报告期内 每个交易 日 融资余额占 资产净值 比例的 简单 平均 值。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


序号


发生日 期


融资余 额占 基金 资产 净 值比例 (% )


原因


调整期


1 2017-01-04 28.40 巨额赎 回 5 个工 作日 2 2017-01-05 30.29 巨额赎 回 4 个工 作日 3 2017-01-06 35.25 巨额赎 回 3 个工 作日 4 2017-01-09 33.33 巨额赎 回 2 个工 作日 5 2017-01-10 34.83 巨额赎 回 1 个工 作日 8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


68 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


115 报告期 内 投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


33 8.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注:本报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过 120 天。 8.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


1


30 天 以内


27.81 1.75 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 2


30 天 (含 ) —60 天


14.81 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


39.24 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


7.20 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


12.46 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 合计


101.52 1.75 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 46 页 共 54 页


8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金投 资组 合平 均剩 余存 续期未 超 过240 天。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额单 位: 人民 币元





序号


债券品 种


摊余成 本


占基金 资产净 值比例 (%)


1


国家债 券


9,958,151.71 0.29 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


209,865,233.35 6.12 其中: 政策 性金 融债


209,865,233.35 6.12 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


10,000,127.39 0.29 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


1,936,692,641.29 56.48 8


其他


- - 9


合计


2,166,516,153.74 63.18 10


剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券


- - 8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金额单 位: 元





序号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本


占基金 资产 净值 比例 (% )


1 111710635 17 兴 业银 行 CD635 2,800,000 277,714,734.15 8.10 2 111711431 17 平 安银 行 CD431 2,000,000 199,589,616.54 5.82 3 111716219 17 上 海银 行 CD219 1,500,000 149,699,018.05 4.37 4 111709480 17 浦 发银 行 CD480 1,200,000 118,933,377.33 3.47 5 111708376 17 中 信银 行 CD376 1,000,000 99,547,981.72 2.90 6 111717279 17 光 大银 行 CD279 1,000,000 99,462,228.80 2.90 7 111720257 17 广 发银 行 CD257 1,000,000 99,460,849.25 2.90 8 111718418 17 华 夏银 行 CD418 1,000,000 99,432,412.67 2.90 9 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 900,000 89,822,693.14 2.62 10 170207 17 国开 07 800,000 79,893,880.32 2.33 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.0823% 报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.0982% 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 47 页 共 54 页


报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0336% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注: 本 报告 期内 本货 币市 场 基金负 偏离 度的 绝对 值未 达到 0.25% 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


注: 本 报告 期内 本货 币市 场基金 正偏 离度 的绝 对值 未达 到 0.5% 。


8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有 资 产支 持证券 投资 明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。


8.9 投 资组 合报告 附注


8.9.1


本基金采用“ 摊余成本 法 ”计价,即计 价对象以 买 入成本列示, 按票面利 率 或商定利率并 考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。


8.9.2


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查, 或 在报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。


8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


48,868,336.54 3


应收利 息


9,730,089.94 4


应收申 购款


46,985.54 5


其他应 收款


-


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


58,645,412.02 §9 基金份 额持有人信息


9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份额 级别


持有人 户 数(户)


户均持 有的 基金份 额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 48 页 共 54 页


持有份 额


占总份 额 比例(%)


持有份 额


占总份 额 比例(%)


南方 日添 益A 48,064 26,623.56 118,498,628.67 9.26 1,161,135,939.80 90.74 南方 日添 益E 29,398 73,120.60 1,328,306,195.67 61.79 821,293,231.61 38.21 合计


77,462 44,269.89 1,446,804,824.34 42.19 1,982,429,171.41 57.81 注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对下属 分级 基金,比例 的分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持 有人 情况


序号


持有人 类别


持有份 额( 份)


占总份 额比 例(%)


1 银行类 机构 506,008,241.49 14.76


2 基金类 机构 400,045,722.77 11.67


3 基金类 机构 161,586,360.01 4.71


4 基金类 机构 100,710,001.78 2.94


5 保险类 机构 69,576,583.92 2.03


6 券商类 机构 45,091,558.50 1.32


7 个人 28,533,447.33 0.83


8 保险类 机构 20,104,379.06 0.59


9 保险类 机构 15,181,979.20 0.44


10 个人 14,556,536.17 0.42


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数 ( 份)


占基金 总份 额比 例 (% )


基金管 理人 所有 从业 人 员持有 本基 金 南方日 添益 货 币A 954,560.38 0.0746


南方日 添益 货 币E 28,249.29 0.0013


合计


982,809.67 0.0287 注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的 计 算中 , 对 下属 分级基 金 , 比例 的分 母采用各自级 别的份额 , 对合计数,比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数(即期 末基金份 额总额 ) 。 9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


项目 份额级 别


持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )


本公司 高级 管理 人员 、 基金投 资和 研究 部门 负责人 持有 本开 放式 南方日 添益 货 币A 0~10 南方日 添益 货 币E 0 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 49 页 共 54 页


基金 合计


0~10 本基金 基金 经理 持有 本开放 式基 金 南方日 添益 货 币A 0


南方日 添益 货 币E 0


合计


0 § 10 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


南方日 添益 货 币A


南方日 添益 货 币 E


基金合 同生 效日 (2016 年2 月3 日) 基金 份额 总额


1,174,106,137.07 - 本报告 期期 初基 金份 额总 额


1,199,169,685.77 1,276,202,852.19 本报告 期基 金总 申购 份额


7,732,770,416.17 8,029,780,354.33 减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


7,652,305,533.47 7,156,383,779.24 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列 )


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


1,279,634,568.47


2,149,599,427.28


§1 1 重大事 件揭示


11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ,审 议通 过秦长 奎因 任 期 届满, 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公 司(筹 )第 一届 董事 会第 一次会 议, 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。





本 基金 托管 人 于2016 年8 月29 日任命 史静 欣女 士为中 国农 业银 行股 份有 限公司 托管 业务 部 /养老 金管 理中 心副 总经 理 ,负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要, 余晓晨 先生 于 2017 年3 月8 日 不再 担任 中国 农业银 行股 份有 限公 司托 管业务 部/ 养老 金管 理中 心 副总经 理职 务。 11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 50 页 共 54 页


11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本报告 期内 聘请 普华 永 道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙) 。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会 计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 82,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2 年。 11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。 11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数 量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金 额


占当期 股票 成交 总额 的比 例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


华泰证 券 1 - - - - 国泰君 安 1 - - - - 注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题 的通知 》 ( 证监 基金 字[2007]48 号) 的有 关规 定, 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标 准和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 51 页 共 54 页


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权证


成交总 额的 比例


国泰君 安 - -


4,924,700,000.00 100.00%


- -


华泰证 券 - -


- -


- -


11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


注:无。 11.9 其 他重 大事件


序 号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露 日期


1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 代销 机构 及开 通相关 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年01 月 06 日 2 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞财 富为 代销 机构 及开通 相关 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年01 月 11 日 3 南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年春 节前 暂停 申购 及 转换 转入业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年01 月 18 日 4 南方基 金关 于临 时调 整实 时赎回 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年01 月 24 日 5 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植信 基金 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年02 月 15 日 6 南方日 添益 货币 市场 基金 限制大 额申 购和 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年02 月 21 日 7 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农商 银行 为代 销机 构及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年03 月 06 日 8 南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 (更 新) (2017 年第 1 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年03 月 13 日 9 南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 ( 更新 ) 摘要 (2017 年第1 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年03 月 13 日 10 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财富 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年03 月 15 日 11 南方日 添益 货币 市场 基金 调整大 额申 购和 定投 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年03 月 22 日 12 南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年清 明节 前暂 停申 购 及转 换转入 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年03 月 23 日 13 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大河 财富 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年04 月 06 日 14 南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年五 一前 暂停 申购 及 转换 转入业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年04 月 20 日 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 52 页 共 54 页


15 南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年端 午节 前暂 停申 购 及转 换转入 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年05 月 18 日 16 南方基 金关 于电 子直 销开 通南方 日添 益货 币市 场基 金实 时赎回 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年05 月 20 日 17 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 杭州 联合 农村 商业 银行 为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年06 月 01 日 18 南方基 金关 于与 杭州 联合 农村商 业银 行合 作在 杭州 联合 农村商 业银 行开 通南 方日 添益基 金 T+0 快 速赎 回业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年06 月 02 日 19 南方基 金关 于南 方日 添益 货币市 场基 金 A 类增 加招 商银 行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年06 月 14 日 20 南方基 金关 于旗 下 部 分基 金增加 富滇 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年07 月 13 日 21 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 和谐 销售 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年07 月 24 日 22 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 贵阳 银行 和珠 海华 润银 行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年08 月 09 日 23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华信 证券 为代 销机 构 、 开 通相关 业务 并参 加申 购及 定期定 额投 资手 续费 率优 惠的 公告 中国证 券 报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年08 月 16 日 24 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 瑞丰 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 01 日 25 关于南 方日 添益 货币 市场 基金变 更基 金经 理的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 07 日 26 南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 (更 新) (2017 年第 2 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 08 日 27 南方日 添益 货币 市场 基金 招募说 明书 ( 更新 ) 摘要 (2017 年第2 号) 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 08 日 28 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 青岛 农商 银行 为代 销机 构及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 08 日 29 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 11 日 30 南方日 添益 货币 市场 基 金2017 年国 庆节 、中 秋节 前 暂停 申购及 转换 转入 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年09 月 26 日 31 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证券 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年10 月 13 日 32 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通华 财富 为代 销机 构的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年11 月 16 日 33 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 湖北 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年11 月 22 日 34 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银行 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年11 月 24 日 35 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证券 为代 销机 构及 开通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 14 日 南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 53 页 共 54 页


36 南方基 金关 于与 顺德 农村 商业银 行合 作在 顺德 农村 商业 银行开 通南 方日 添 益 A 基金 T+0 快速 赎回 业务 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 15 日 37 南方日 添益 货币 市场 基金 基金合 同 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 23 日 38 南方基 金管 理有 限公 司关 于修订 公司 旗下 货币 市场 基金 基金合 同有 关条 款的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 23 日 39 南方日 添益 货币 市场 基金 托管协 议 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 23 日 40 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流通 受限 股票 估值方 法的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 26 日 41 南方日 添益 货币 市场 基 金2018 年元 旦前 暂停 申购 及 转换 转入业 务的 公告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 26 日 42 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投资 基金 缴纳 增值税 及其 附加 税费 的公 告 中国证 券报 、上 海 证券报 、证 券时 报 2017 年12 月 30 日 §1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息


12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情况


序 号


持有基 金份 额比 例达到 或者 超过 20%的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份 额 占 比 ( %)


机 构


1


20170120-20170207 ; 20170307-20170313 ; 20170321-20170426 ; 20170502-20170507 ; 20170601-20170601 ;


290,771,022.41


48,755,359.54


337,508,232.63


2,018,149.32


0.06


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特 有风 险


本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人,在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管 理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产, 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。


南方日添益货币 2017 年年度报 告 第 54 页 共 54 页


注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。 §13 备查文 件目录


13.1 备 查文 件目录


1 、中 国证 监会 批准 设 立南方 日添 益货 币市 场基 金的文 件。





2 、南 方日 添益 货 币市场 基金 基金 合同 。





3 、南 方日 添益 货 币市场 基金 托管 协议 。





4 、南 方日 添益 货 币市场 基 金 2017 年 年报 报 告原文





5 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。





6 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。 13.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 13.3 查 阅方 式


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