南 方 利 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 28 日复 核了 本报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自 2017 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重 要提 示 及目 录 .................................................................. 2
1.1 重要提示 ....................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................... 3
§2 基 金简 介 ........................................................................ 7
2.1 基金基本情况 ................................................................... 7
2.2 基金产品说明 ................................................................... 7
2.3 基金管理人和基金 托管 人 ......................................................... 7
2.4 信息披露方式 ................................................................... 8
2.5 其他相关资料 ................................................................... 8
§3 主 要财 务 指标 、 基金 净值 表 现 及利 润 分配 情 况 ......................................... 8
3.1 主要会计数据和财 务指 标 ......................................................... 8
3.2 基金净值表现 .................................................................. 10
3.2.1 基金份额净值增 长率 及其与同 期业绩 比较基 准收 益率的比 较 ................ 10
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额 累计净 值增长 率变 动及其与 同期业 绩比较 基准 收益
率变动的 比较 .............................................................. 11
3.2.3 自基金合同生效 以来 基金每年 净值增 长率及 其与 同期业绩 比较基 准收益 率的 比较
.......................................................................... 12
§4 管 理人 报 告 ..................................................................... 12
4.1 基金管理人及基金 经理 情况 ...................................................... 12
4.1.1 基金管理人及其 管理 基金的经 验 ........................................ 12
4.1.2 基金经理（或基 金经 理小组） 及基金 经理助 理简 介 ........................ 13
4.2 管理人对报告期内 本基 金运作遵 规守信 情况的 说明 ................................... 14
4.3 管理人对报告期内 公平 交易情况 的专项 说明 ......................................... 14
4.3.1 公平交易制度和 控制 方法 .............................................. 14
4.3.2 公平交易制度的 执行 情况 .............................................. 14
4.3.3 异常交易行为的 专项 说明 .............................................. 14
4.4 管理人对报告期内 基金 的投资策 略和业 绩表现 的说 明 ................................. 15
4.4.1 报告期内基金投 资策 略和运作 分析 ...................................... 15
4.4.2 报告期内基金的 业绩 表现 .............................................. 15
4.5 管理人对宏观经济 、证 券市场及 行业走 势的简 要展 望 ................................. 15
4.6 管理人内部有关本 基金 的监察稽 核工作 情况 ......................................... 16
4.7 管理人对报告期内 基金 估值程序 等事项 的说明 ....................................... 16
4.8 管理人对报告期内 基金 利润分配 情况的 说明 ......................................... 17
4.9 报告期内管理人对 本基 金持有人 数或基 金资产 净值 预警情形 的说明 ..................... 17
§5 托 管人 报 告 ..................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托 管人 遵规守信 情况声 明 ........................................... 17
5.2 托管人对报告期内 本基 金投资运 作遵规 守信、 净值 计算、利 润分配 等情况 的说 明 ......... 17
5.3 托管人对本年度报 告中 财务信息 等内容 的真实 、准 确和完整 发表意 见 ................... 18
§6 审 计报 告 ....................................................................... 18 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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6.1 审计报告基本信息 .............................................................. 18
6.2 审计报告的基本内 容 ............................................................ 18
§7 年 度财 务 报表 ................................................................... 20
7.1 资产负债表 .................................................................... 20
7.2 利润表 ........................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金 净值 ）变动表 .................................................. 22
7.4 报表附注 ...................................................................... 24
7.4.1 基金基本情况 ........................................................ 24
7.4.2 重要财务报表项 目的 说明 .............................................. 32
7.4.2.1 银行存款 ........................................................ 32
7.4.2.2 交易性金融资 产 .................................................. 32
7.4.2.3 衍生金融资产/ 负债 ............................................... 33
7.4.2.4 买入返售金融 资产 ................................................ 33
7.4.2.5 应收利息 ........................................................ 33
7.4.2.6 其他资产 ........................................................ 33
7.4.2.7 应付交易费用 .................................................... 33
7.4.2.8 其他负债 ........................................................ 33
7.4.2.9 实收基金 ........................................................ 34
7.4.2.10 未分配利润 ..................................................... 34
7.4.2.11 存款利息收入 ................................................... 35
7.4.2.12 股票投资收益 ................................................... 35
7.4.2.12.1 股票投资收益 —— 买卖 股票差 价收入 ......................... 35
7.4.2.13 债券 投资收益 ................................................... 36
7.4.2.13.1 债券投资收益 项目构成 ..................................... 36
7.4.2.13.2 债券投资收益 —— 买卖 债券差 价收入 ......................... 36
7.4.2.14 贵金属投资收益 ................................................. 36
7.4.2.15 衍生工具收益 ................................................... 37
7.4.2.16 股利收益 ....................................................... 37
7.4.2.17 公允价值变动收 益 ............................................... 37
7.4.2.18 其他收入 ....................................................... 37
7.4.2.19 交易费用 ....................................................... 38
7.4.2.20 其他费用 ....................................................... 38
7.4.2.21 分部报告 ....................................................... 38
7.4.3 或有事项、资产 负债 表日后事 项的说 明 .................................. 39
7.4.3.1 或有事项 ........................................................ 39
7.4.3.2 资产负债表日 后事 项 .............................................. 39
7.4.4 关联方关系 .......................................................... 39
7.4.5 本报告期及上年 度可 比期间的 关联方 交易 ................................ 39
7.4.5.1 通过关联方交 易单 元进行的 交易 .................................... 39
7.4.5.1.1 股票交易 .................................................. 39
7.4.5.1.2 权证交易 .................................................. 40
7.4.5.1.3 应支付关联方的 佣金 ........................................ 40
7.4.5.2 关联方报酬 ...................................................... 40
7.4.5.2.1 基金管理费 ................................................ 40 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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7.4.5.2.2 基金托管费 ................................................ 41
7.4.5.2.3 销售服务费 ................................................ 41
7.4.5.3 与关联方进行 银行 间同业市 场的债 券( 含回购) 交易 .................... 42
7.4.5.4 各关联方投资 本基 金的情况 ........................................ 42
7.4.5.5 由关联方保管 的银 行存款余 额及当 期产生 的利 息收入 .................. 42
7.4.5.6 本基金在承销 期内 参与关联 方承销 证券的 情况 ........................ 42
7.4.5.7 其他关联交易 事项 的说明 .......................................... 42
7.4.6 利润分配情况 ........................................................ 42
7.4.7 期末本基金持有 的流 通受限证 券 ........................................ 42
7.4.7.1 因认购新发/ 增发 证券而于 期末持 有的流 通受 限证券 ................... 42
7.4.7.2 期末持有的暂 时停 牌等流通 受限股 票 ................................ 43
7.4.7.3 期末债券正回 购交 易中作为 抵押的 债券 .............................. 43
7.4.7.3.1 银行间市场债券 正回购 ...................................... 43
7.4.7.3.2 交易所市场债券 正回购 ...................................... 44
7.4.8 金融工具风险及 管理 .................................................. 44
7.4.8.1 风险管理政策 和组 织架构 .......................................... 44
7.4.8.2 信用风险 ........................................................ 44
7.4.8.3 流动性风险 ...................................................... 45
7.4.8.4 市场风险 ........................................................ 46
7.4.8.4.1 利率风险 .................................................. 46
7.4.8.4.1.1 利率风险敞口 ........................................ 47
7.4.8.4.1.2 利率风险的敏 感性分析 ................................ 49
7.4.8.4.2 外汇风险 .................................................. 50
7.4.8.4.3 其他价格风险 .............................................. 50
7.4.8.4.3.1 其他价格风险 敞口 .................................... 50
7.4.8.4.3.2 其他价格风险 的敏感性 分析 ............................ 51
7.4.9 有助于理解和分 析会 计报表需 要说明 的其他 事项 .......................... 51
§8 投 资组 合 报告 ................................................................... 52
8.1 期末基金资产组合 情况 .......................................................... 52
8.2 报告期末按行业分 类的 股票投资 组合............................................... 52
8.2.1 报告期末按行业 分类 的境内股 票投资 组合 ................................ 52
8.2.2 报告期末按行业 分类 的港股通 投资股 票投资 组合 .......................... 53
8.3 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有股票投 资明细 ..................... 53
8.4 报告期内股票投资 组合 的重大变 动 ................................................ 55
8.4.1 累计买入金额超 出期 初基金资 产净值 2% 或前20 名的股票 明细 ............... 55
8.4.2 累计卖出金额超 出期 初基金资 产净值 2% 或前20 名的股票 明细 ............... 55
8.4.3 买入股票的成本 总额 及卖出股 票的收 入总额 .............................. 56
8.5 期末按债券品种分 类的 债券投资 组合............................................... 56
8.6 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名债券 投资明 细 ................... 57
8.7 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的所 有资产支 持证券 投资明 细 ............. 57
8.8 报告期末按公允价 值占 基金资产 净值比 例大小 排序 的前五名 贵金属 投资明 细 ............. 57
8.9 期末按公允价值占 基金 资产净值 比例大 小排序 的前 五名权证 投资明 细 ................... 57
8.10 报告期末本基 金投资 的股指期 货交易 情况说 明 ...................................... 57
8.11 报告期末本基 金投资 的国债期 货交易 情况说 明 ...................................... 58 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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8.12 投资组合报告 附注 ............................................................. 58
8.12.1 .................................................................... 58
8.12.2 .................................................................... 58
8.12.3 期末其他各项资产 构成 ............................................... 58
8.12.4 期末持有的处于转 股期的可 转换债 券明细 ............................... 59
8.12.5 期末前十名股票中 存在流通 受限情 况的说 明 ............................. 59
§9 基 金份 额 持有 人 信息 ............................................................. 59
9.1 期末基金份额持有 人户 数及持有 人结构 ............................................. 59
9.2 期末基金管理人的 从业 人员持有 本基金 的情况 ....................................... 59
9.3 期末基金管理人的 从业 人员持有 本开放 式基金 份额 总量区间 的情况 ..................... 60
§ 1 0 开 放式 基 金份 额 变动 ............................................................ 60
§ 1 1 重 大事 件 揭示 .................................................................. 60
11.1 基金份额持有 人大会 决议 ....................................................... 60
11.2 基金管理人、 基金托 管人的专 门基金 托管部 门的 重大人事 变动 ........................ 60
11.3 涉及基金管理 人、基 金财产、 基金托 管业务 的诉 讼 .................................. 61
11.4 基金投资策略 的改变 ........................................................... 61
11.5 为基金进行审 计的会 计师事务 所情况 .............................................. 61
11.6 管理人、托管 人及其 高级管理 人员受 稽查或 处罚 等情况 .............................. 61
11.7 基金租用证券 公司交 易单元的 有关情 况 ............................................ 61
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元 进行股 票投资 及佣 金支付情 况 ................. 61
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元 进行其 他证券 投资 的情况 ..................... 62
11.8 其他重大事件 ................................................................. 63
§ 1 2 影 响投 资 者决 策 的其他 重 要 信息 ................................................... 65
12.1 报告期内单一 投资者 持有基金 份额比 例达到 或超 过 20%的情况 ........................ 65
§ 1 3 备 查文 件 目录 .................................................................. 66
13.1 备查文件目录 ................................................................. 66
13.2 存放地点 ..................................................................... 66
13.3 查阅方式 ..................................................................... 66
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方利 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码
001334
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2015 年 5 月 20 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
542,380,702.52 份
基金合 同存 续期
不定期
下属分 级基 金的 基金 简称
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
下属分 级基 金的 交易 代码
001334
001503
报告期 末下 属分 级基 金的 份
额总额
519,952,024.72 份
22,428,677.80 份
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方利鑫 ”。
2.2 基金产品说明
投资目 标
在有效 控制 组合 风险 并保 持良好 流动 性的 前提 下， 通过专 业化 研究
分析及 投资 ，力 争实 现基 金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 评估 市场 的系 统性 风险和 各类 资产 的预 期收 益与 风 险， 据此
合理制 定和 调整 股票 、债 券等各 类资 产的 比例 ，在 保持总 体风 险水
平相对 稳定 的基 础上 ，力 争投资 组合 的稳 定增 值。 此外， 本基 金将
持续地 进行 定期 与不 定期 的资产 配置 风险 监控 ，适 时地做 出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：人民 币三 年期 定期 存款 利率（ 税后 ）
+2%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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信息披 露
负责人
姓名
常克川 王永民
联系电 话
0755-82763888 010-66594896
电子邮 箱
manager@southernfund.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95566
传真
0755-82763889 010-66594942
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京西 城区 复兴 门内 大 街 1 号
邮政编 码
518048 100818
法定代 表人
张海波 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 的办 公地 址、 基金托 管人 的住 所
2.5 其他相关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事
务所( 特殊 普通 合伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限
公司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大厦
31-33 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期
间 数 据 和
指标
报告期(2017 年01 月01
日-2017 年 12 月 31 日)
报告期(2016 年01 月01
日-2016 年 12 月 31 日)
2015 年 05 月 20 日 （基 金
合同生 效日 ）-2015 年 12
月 31 日
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
本 期 已 实
现收益
43,221,88
8.21
294,111.2
6
58,915,09
1.36
12,098.42
144,658,04
8.35
388,082.4
9 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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本期利 润
48,495,3
04.53
169,239.
64
45,116,3
18.09
-38,522.5
2
150,557,1
86.59
723,840.
50
加 权 平 均
基 金 份 额
本期利 润
0.0583
0.0096
0.0297
-0.0015
0.0323
0.0054
本 期 加 权
平 均 净 值
利润率
5.35%
1.07%
2.85%
-0.15%
3.16%
0.53%
本 期 基 金
份 额 净 值
增长率
5.26%
1.00%
3.20%
-0.10%
3.10%
0.68%
3.1.2 期
末 数 据 和
指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31
日)
报告期(2015 年 12 月 31)
期末可 供
分配利 润
59,917,1
28.77
2,686,09
4.85
65,557,5
92.10
0.00
60,286,74
0.36
684,919.
48
期末可 供
分配基 金
份额利 润
0.1152
0.1198
0.0631
0.0000
0.0215
0.0219
期末基 金
资产净 值
582,269,
579.79
25,114,7
72.65
1,106,02
8,687.49
0.00
2,894,748,
391.62
32,188,9
14.02
期末基 金
份额净 值
1.120
1.120
1.064
0.000
1.031
1.031
3.1.3 累
计期末 指
标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月31
日)
报告期(2015 年 12 月 31)
基金份 额
累计净 值
增长率
12.00%
1.59%
6.40%
0.59%
3.10%
0.68%
注:
1. 本期已实现收益指基金 本期利息收入、投资收益 、其他收入( 不含公允价值 变动收益) 扣除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
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2. 期 末可 供分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3. 所述基金 业绩指标 不包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水平 要低 于
所列数 字。
4. 本 报告 期内 ， 基金 持有 人实际 持有 本基 金 C 类份 额的期 间为 ：2017 年 7 月 26 日至 2017 年
9 月 27 日，2017 年 10 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
南方利 鑫 A
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.99%
0.10%
1.07%
0.01%
-0.08%
0.09%
过去六 个月 2.00%
0.08%
2.17%
0.01%
-0.17%
0.07%
过去一 年 5.26%
0.09%
4.40%
0.01%
0.86%
0.08%
自基金 合同
生效起 至今
12.00%
0.08%
12.66%
0.01%
-0.66%
0.07%
南方利 鑫 C
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③
②－④
过去三 个月 0.45%
0.10%
0.94%
0.01%
-0.49%
0.09%
过去六 个月 1.00%
0.08%
1.74%
0.01%
-0.74%
0.07%
过去一 年 1.00%
0.08%
1.74%
0.01%
-0.74%
0.07%
自基金 合同
生效起 至今
1.59%
0.08%
2.49%
0.01%
-0.90%
0.07%
注：本 报告 期内 ，基 金持 有人实 际持 有本 基 金 C 类 份额的 期间 为 ：2017 年 7 月 26 日至 2017
年 9 月 27 日，2017 年 10 月 20 日 至 2017 年 12 月 31 日。
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增 长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
注：本 报告 期内 ，基 金持 有人实 际持 有本 基 金 C 类 份额的 期间 为：2017 年 7 月 26 日至 2017
年 9 月 27 日，2017 年 10 月 20 日至 2017 年 12 月 31 日。
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注：基 金合 同生 效当 年按 实际存 续期 计算 ，不 按整 个自然 年度 进行 折算 。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
1998 年 3 月 6 日， 经中 国证监 会批 准， 南方 基金 管理有 限公 司作 为国 内首 批规范 的基金管
理公司 正式 成立 ，成 为我 国“新 基金 时代 ”的 起始 标志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司 ，注 册资 本金 3 亿元 人民 币 。南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司 45% 、 深圳 市投资 控股 有限 公 司 30% 、 厦 门国 际信 托有
限公 司 15% 及兴 业证 券股 份有限 公 司 10% 。 目 前 ， 公司在 北京 、 上海 、 合 肥 、 成都 、 深圳 等地
设有分公司， 在香港和 深 圳前海设有子 公司 —— 南 方东英资产管 理有限公 司 （香港子公 司）和南
方资本 管理 有限 公司 （ 深 圳子公 司） 。 其 中 ， 南 方东 英是境 内基 金公 司获 批成 立的第 一家 境外 分支
机构。
截至 报告 期末 ，南 方基 金管理 股份 有限 公司 （不 含子公 司） 管理 资产 规模 超 7,200 亿 元， 旗 下
管理 153 只开 放式 基金 ， 多个全 国社 保、 基本 养老 保险、 企业 年金 和专 户理 财投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金
经理 （助 理） 期限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
孙鲁
闽
本基金
基金经
理
2015
年 5 月
20 日
- 14
南开大 学理 学和 经济 学双 学士 、 澳 大利 亚新 南威 尔 士
大学商 学硕 士 ， 具 有基 金 从业资 格 。 曾 任职 于厦 门 国
际银行 福州 分行 ，2003 年 4 月加 入南 方基 金管 理 有
限公司 ， 历任 行业 研究 员 、 南方高 增和 南方 隆元 的 基
金经理 助理 、 专户 投资 管 理部总 监助 理 、 权 益投 资 部
副总监 ，现 任权 益投 资部 董事总 经理 ；2007 年 12
月至 2010 年 10 月 ， 担 任南方 基金 企业 年金 和专 户
的投资 经理 。2011 年 6 月至 2017 年 7 月 ， 任 南 方
保本基 金经 理；2015 年 12 月至 2017 年 12 月，
任南方 瑞利 保本 基金 经理 ；2010 年 12 月 至今 ， 任
南方避 险基 金经 理 ；2015 年 4 月至 今 ， 任南 方利 淘
基金经 理 ； 2015 年 5 月至 今 ， 任 南方 利鑫 基金 经理 ；
2015 年 5 月 至今 ， 任 南 方丰合 基金 经理 ；2016 年
1 月至 今 ， 任南 方益 和保 本基金 经理 ；2016 年 9 月
至今， 任南 方安 泰养 老基 金经理 ；2016 年 11 月至
今，任 南方 安裕 养老 基金 经理；2017 年 7 月至 今 ，
任南方 安睿 混合 基金 经理 ；2017 年 12 月 至今 ， 任
南方瑞 利混 合基 金经 理。
陈乐
本基金
基金经
理助理
2016
年 2 月
23 日
2017 年
12 月
30 日
9
北京大 学金 融学 硕士 ， 具 有基金 从业 资格 。2008 年
7 月加入南方基金，历任研究部研究员、高级研究
员，负 责交 运、 有色 、煤 炭的行 业研 究；2016 年 2
月至今 ， 任 南方 避险 、 南 方保本 、 南 方利 淘 、 南 方 利
鑫 、 南方 丰合 、 南方 益和 、 南方瑞 利的 基金 经理 助理 ；
2016 年 10 月至 今 ， 任 南 方安泰 养老 基金 经理 助理 ；
2016 年 12 月至 今 ， 任 南 方安裕 养老 基金 经理 助理 ；
2017 年 8 月 至今 ，任 南 方安睿 基金 经理 助理 。
注:
1. 对基金的 首任基金 经理 ，其“任职日 期”为基 金 合同生效日， “离任日 期 ”为根据公司 决定确南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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定的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理，“任 职 日期”和“离 任日期” 分 别指根据公 司决定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2. 证 券从 业的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国 证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方利 鑫 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和 二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本 报告期内，本基金管理人严格执行《 证 券投资基金管理公司公 平交易制度指导意见 》 ，完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
公司每季度对 旗下组合 进 行股票和债券 的同向交 易 价差专项分析 。本报告 期 内，两两组合 间
单日、3 日、5 日时 间窗 口内同 向交 易买 入溢 价率 均值或 卖出 溢价 率均 值显 著不为 0 的情 况不 存
在，并 且交 易占 优比 也没 有明显 异常 ，未 发现 不公 平对待 各组 合或 组合 间相 互利益 输送 的情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资 组合参 与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量超 过该 证券 当日 成交 量的 5% 的 交易 次 数南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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为 5 次 ， 是由 于投 资组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致 ， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 ， 世 界主 要经 济体 的景气 指数 均处 于 09 年 以来的 较高 位置 ， 全球 呈现 同步复 苏 格 局 。
2017 年 权益 市场 震荡 。 上证综 指收 于 3307 ， 较 去年年 底上 涨 6.5% ； 创 业板指 收 于 1752 ，较
去年年 底下 跌 10.7% ，大 小 盘分 化明 显。
2017 年债券市场震荡下行。一年期国债、AAA 信用债到期收益率分别较 2016 年年底上升
114bp 、130bp 。
2017 年大 部分时 间本基 金维持股 票仓位 的绝对 水 平基本稳 定。在 风格上 本 基金的核 心股票 仓位
投向低估值、 高分红、 具 有安全边际的 价值股， 同 时积极寻找具 有竞争优 势 的白马股投 资机会。
2017 年， 受益于 监管市 场化、法 制化， 价值型 蓝 筹股表现 较好， 本基金 的 股票配置 取得了 不错
的收益。债券 投资上， 本 基金以短久期 、高流动 性 、高评级的固 定收益资 产 适当加杠杆 进行配置
来获取 稳定 的持 有收 益， 在 2017 年 收益 率上 升的 情况下 受到 的冲 击较 小。 由于 2017 年大 部 分
时间里 存单 的收 益率 高于 等久期 的债 券， 本基 金配 置存单 的比 重逐 步提 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
2017 年 ，本 基金 A 级 净 值增长 率 为 5.26% ， 业绩 比较基 准收 益率 为 4.40% ；C 级 净值 增
长率 为 1.00% ， 业绩 比较 基准收 益率 为 1.74% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望 2018 年， 我们 对后 市保持 谨慎 乐观 的态 度。 首先， 机构 对股 票的 配置 需求旺 盛。 基 本
养老金 入市 加快 ， 保险 资 金面临 再配 置压 力 ， 陆 港 通 、MSCI 纳入 A 股等 ， 都为 A 股带 来增 量资
金。同时，居 民对 股票 的 配置需求将会 提升。对 比 中美居民的资 产配置， 中 国居民对股 票的配置
比例明显偏低 ，未来随 着 政策引导，房 地产的投 资 属性下降，我 们预计中 国 居民配置股 票的比例
将会提 升。 总的 来看 ，我 们认为 结构 性行 情仍 将延 续。
随着外 资逐 步进 入、 绝对 收益类 资金 增长 ，A 股投 资者结 构正 在发 生深 刻的 改变。 同时 ，A 股的
制度也在发生 深刻变革 ： 监管层发布减 持新规、 规 范再融资，以 及未来退 市 制度可能出 台，都将
压制中 小股 票的 估值 溢价 。 港股 做空 机制 的传 导 ， 以及 MSCI 纳入 A 股 ， 都 将使 A 股的 估值 国际
化延续 ，未 来大 股票 的估 值溢价 将逐 步体 现。
回顾 2017 年表 现较 好的 行业和 股票 ，我 们发 现推 动股价 上涨 的主 要是 盈利 ，较 2015 年估 值 驱
动的上 涨更 为扎 实， 持续 性更强 。从 经济 结构 的角 度来看 ，随 着中 国人 均 GDP 提 升， 消费 和服南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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务对经济的拉 动逐步提 升 ，再考虑到监 管的市场 化 、法制化、常 态化，反 映 到股市上， 我们认为
未来 A 股的 波动 率有 望下 降 。 我们 认为 ， 当前 A 股 整体估 值合 理 ， 波 动率 下 降之后 有望 走出 慢牛
行情。
股票部分，本 基金仍将 重 点配置低估值 、价值型 的 个股，选择具 备竞争优 势 、业绩持续 增长的股
票。
债券方面 ，我们 认为， 在 去杠杆的 背景下 ，货币 政 策将维持 偏紧态 势，2018 年本基 金固定 收益
部分投 资仍 以持 有收 益为 主。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和 内部 控 制制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作 ，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管 理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总 经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变 估值 技术 ， 导致 基 金资产 净值 的变 化 在 0.25% 以 上的 ， 对 所采 用的 相 关估值 技术 、 假设 及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管理人对 报告期内基 金利 润分配情况的说明
本 基金合同 约定， 在符合有 关基金分 红条件 的前提下 ，本基金 每年收 益分配次 数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ， 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不 进行收 益分 配； 本基 金收 益分配 方式 分两 种：
现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再 投资；若
投资人不选择 ，本基金 默 认的收益分配 方式是现 金 分红；基金收 益分配后 基 金份额净值 不能低于
面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益 分 配 金 额 后 不 能 低 于 面
值 ； 由 于本 基金 A 类 基金 份额不 收取 销售 服务 费 ， 而 C 类 基金 份额 收取 销售 服务费 ， 各 基金 份额
类别对应的可 分配收益 将 有所不同。本 基金同一 类 别每一基金份 额享有同 等 分配权；法 律法规或
监管机 关另 有规 定的 ，从 其规定 。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期内， 中国银行 股 份有限公司（ 以下称“ 本 托管人”）在 南方利鑫 灵 活配置混合型 证
券投资基金（ 以下称“ 本 基金”）的托 管过程中 ， 严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他 有关法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财 务会计 报告 （ 注 ： 财 务会 计 报告中 的“ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22753 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人：
审计意 见
( 一) 我们 审计 的内 容
我们审计了南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 ( 以下简称“南 方利鑫
灵活配 置混 合型 基金 ”) 的 财务报 表， 包括 2017 年 12 月 31 日 的资 产负
债表，2017 年度的利润表和所有者权 益( 基金净值) 变动 表以及财务报表
附注。
( 二) 我们 的意 见
我们认为，后附的财务报 表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报
表附注 中所列示的中 国证券监督 管理委员会( 以下简称“中 国证监会”) 、
中国证 券投资基金业 协会( 以下简 称“中国基金 业协会”) 发布的有 关规定
及允许的基金行业实务操 作编制，公允反映了南方 利鑫灵活配置 混合型基
金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及 2017 年度 的经营 成果 和基 金净 值
变动情 况。
形 成 审 计 意 见 的 基
础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的 “注
册会计师对财务报表审计 的责任”部分进一步阐述 了我们在这些准则下的
责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见
提供了 基础 。
按照中国注册会计师职业 道德守则，我们独立于南 方利鑫灵活配置混合型
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管 理 层 和 治 理 层 对 南方利 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 的 基 金 管 理 人 南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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财务报 表的 责任 ( 原南方基金管 理有限公司，以下 简称“基金管 理人”) 管理层负责 按照企
业会计准则和中国证监会 、中国基金业协会发布的 有关规定及允许的基金
行业实务操作编制财务报 表，使其实现公允反映， 并设计、执行和维护必
要的内 部控 制， 以使 财务 报表不 存在 由于 舞弊 或错 误导致 的重 大错 报。
在编制财务报表时，基金 管理人管理层负责评估南 方利鑫灵活配置混合型
基金的 持续经营能力 ，披露与持 续经营相关的 事项( 如适用) ，并运 用持续
经营假 设， 除非 基金 管理 人 管理层 计划 清算 南方 利鑫 灵活配 置混 合型 基金 、
终 止运 营或 别无 其他 现实 的选择 。
基金管理人治理层负责监督南方利鑫灵活配置混合型基金的财务报告过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务
报表审 计的 责任
我们的目标是对财务报表 整体是否不存在由于舞弊 或错误导致的重大错报
获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。 合理保证是高水平的保
证，但并不能保证按照审 计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发
现。错报可能由于舞弊或 错误导致，如果合理预期 错报单独或汇总起来可
能影响财务报表使用者依 据财务报表作出的经济决 策，则通常认为错报是
重大的 。
在按照审计准则执行审计 工作的过程中，我们运用 职业判 断，并保持职业
怀疑。 同时 ，我 们也 执行 以下工 作：
( 一) 识别和 评估由于舞弊或错误 导致的财务报 表重大错报 风险；设计和 实
施审计程序以应对这些风 险，并获取充分、适当的 审计证据，作为发表审
计意见的基础。由于舞弊 可能涉及串通、伪造、故 意遗漏、虚假陈述或凌
驾于内部控制之上，未能 发现由于舞弊导致的重大 错报的风险高于未能发
现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
( 二) 了解与 审计相关的内部控制 ，以设计恰当 的审计程序 ，但目的并非 对
内部控 制的 有效 性发 表意 见。
( 三) 评价基 金管理人管理层选用 会计政策的恰 当性和作出 会计估计及相 关
披露的 合理 性 。
( 四) 对基金 管理人管理层使用持 续经营假设的 恰当性得出 结论。同时， 根
据获取的审计证据，就可 能导致对南方利鑫灵活配 置混合型基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项 或情况是否存在重大不确 定性得出结论。如果我
们得出结论认为存在重大 不确定性，审计准则要求 我们在审计报告中提请
报表使用者注意财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表
非无保留意见。我们的结 论基于截至审计报告日可 获得的信息。然而，未
来的事 项或 情况 可能 导致 南方利 鑫灵 活配 置混 合型 基金不 能持 续经 营。
( 五) 评价 财务 报表的 总体列 报、 结构和 内容( 包括 披露) ， 并评 价财务 报表
是否公 允反 映相 关交 易和 事项。
我们与基金管理人治理层 就计划的审计范围、时间 安排和重大审计发现等
事项进 行沟 通， 包括 沟通 我 们在审 计中 识别 出的 值得 关注的 内部 控制 缺陷 。
会 计 师 事 务 所 的 名
称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 薛竞 陈熹
会 计 师 事 务 所 的 地
址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年 3 月 23 日
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
2,458,362.01 2,400,936.29
结算备 付金
1,511,789.12 4,665,522.70
存出保 证金
61,948.14 16,456.13
交易性 金融 资产
7.4.7.2
635,025,153.72 1,090,943,596.47
其中： 股票 投资
66,736,787.72 65,347,995.47
基金投 资
- -
债券投 资
568,288,366.00 1,025,595,601.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
- -
应收证 券清 算款
115,207.86 500,000.00
应收利 息
7.4.7.5
11,339,689.96 13,970,552.58
应收股 利
- -
应收申 购款
271.26 -
递延所 得税 资产
- -
其他资产
7.4.7.6
- -
资产总 计
650,512,422.07 1,112,497,064.17
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
42,000,000.00 4,500,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
11,342.31 433,609.30
应付管 理人 报酬
514,788.45 938,744.24
应付托 管费
128,697.07 234,686.04
应付销 售服 务费
2,126.65 -
应付交 易费 用
7.4.7.7
26,565.18 67,016.41
应交税 费
- - 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 21 页 共 66 页
应付利 息
53,549.60 2,342.13
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
391,000.37 291,978.56
负债合 计
43,128,069.63 6,468,376.68
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
542,380,702.52 1,039,483,199.92
未分配 利润
7.4.7.10
65,003,649.92 66,545,487.57
所有者 权益 合计
607,384,352.44 1,106,028,687.49
负债和 所有 者权 益总 计
650,512,422.07 1,112,497,064.17
注： 报 告截 止日 2017 年 12 月 31 日， 基 金份 额总 额 542,380,702.52 份， 其中南 方利 鑫灵 活
配置混 合型 证券 投资 基金 A 类基 金份 额总 额为 519,952,024.72 份， 基金 份额 净值为 1.120 元；
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 C 类基 金份 额总额 为 22,428,677.80 份， 基金 份额 净值
为 1.120 元。
7.2 利润表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
64,218,152.24 69,356,827.61
1. 利 息收 入
34,451,791.85 51,737,232.77
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
122,620.43 2,361,849.33
债券利 息收 入
33,720,858.07 47,403,295.43
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
608,313.35 1,972,088.01
其他利 息收 入
- -
2. 投 资收 益（损 失以 “- ”
填列）
24,607,269.89 29,477,981.39
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
23,052,932.09 28,651,156.28
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-1,083,759.36 -1,469,802.18
资产支 持证 券投 资
收益
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- - 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 22 页 共 66 页
股利收 益
7.4.7.16
2,638,097.16 2,296,627.29
3. 公 允价 值变动 收益(损失
以“- ”号 填列)
7.4.7.17
5,148,544.70 -13,849,394.21
4. 汇 兑收 益( 损 失以 “- ” 号 填
列)
-
-
5. 其 他收 入( 损 失以 “- ” 号 填
列)
7.4.7.18
10,545.80 1,991,007.66
减：二 、费 用
15,553,608.07 24,279,032.04
1 ．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
9,148,067.03 16,041,184.77
2 ．托 管费
7.4.10.2.2
2,287,016.66 4,010,296.12
3 ．销 售服 务费
7.4.10.2.3
6,478.24 439.64
4 ．交 易费 用
7.4.7.19
613,128.46 577,493.19
5 ．利 息支 出
3,047,361.06 3,188,247.51
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
3,047,361.06 3,188,247.51
6 ．其 他费 用
7.4.7.20
451,556.62 461,370.81
三、利 润总 额( 亏损 总额 以
“- ” 号填列)
48,664,544.17 45,077,795.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （ 净亏 损以 “- ”
号填列 ）
48,664,544.17 45,077,795.57
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49
二、 本 期经 营活 动 产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期净 利润 ）
- 48,664,544.17
48,664,544.17
三、 本 期基 金份 额交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
-497,102,497.40 -50,206,381.82 -547,308,879.22
其中： 1. 基 金申 购款
32,629,758.65 3,582,601.68 36,212,360.33 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 23 页 共 66 页
2. 基 金 赎 回
款
-529,732,256.05 -53,788,983.50 -583,521,239.55
四、 本 期向 基金 份额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
542,380,702.52 65,003,649.92 607,384,352.44
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益
（基金 净值 ）
2,839,596,226.61 87,341,079.03 2,926,937,305.64
二、 本 期经 营活 动产
生 的 基 金 净 值 变 动
数（本 期净 利润 ）
- 45,077,795.57
45,077,795.57
三、 本 期基 金份 额交
易 产 生 的 基 金 净 值
变动数
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
-1,800,113,026.69 -65,873,387.03 -1,865,986,413.72
其中： 1. 基 金申 购款
98,848.09 6,226.47 105,074.56
2. 基 金 赎 回
款
-1,800,211,874.78 -65,879,613.50 -1,866,091,488.28
四、 本 期向 基金 份额
持 有 人 分 配 利 润 产
生 的 基 金 净 值 变 动
（ 净值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益
（基金 净值 ）
1,039,483,199.92 66,545,487.57 1,106,028,687.49
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 7.1 至 7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 24 页 共 66 页
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 基金( 以下 简称 “ 本基 金” ) 经中国 证券 监督 管理 委员 会( 以 下简 称 “中
国证监 会”) 证监 许可[2015] 第 859 号 《关于 核准 南方 利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集 的
批复》 核准 ，由 南方 基金 管理股 份有 限公 司( 原南 方 基金管 理有 限公 司， 已 于 2018 年 1 月 4 日
办理完 成工 商变 更登 记) 依 照 《中 华人 民共 和国 证券 投资基 金法 》 和 《南 方利 鑫灵活 配置 混合 型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 5,470,700,846.28 元 ， 业经普 华永 道中 天会 计师 事务所( 特 殊普 通合
伙) 普 华永 道中 天验 字(2015) 第 552 号验 资报 告予 以验证 。经 向中 国证 监会 备案， 《南 方利 鑫灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合 同 》于 2015 年 5 月 20 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额 为 5,470,700,846.28 份。 本基 金的 基金 管理人 为南 方基 金管 理股 份有限 公司 ， 基金 托
管人为 中国 银行 股份 有限 公司。
根据 《 关于 南方 利鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 增加 C 类份 额并 修改 基金 合同的 公告 》 和
《南方 利鑫 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 ， 自 2015 年 6 月 18 日 起， 本 基金 根据 销售
服务费计赎回 费收取方 式 的不同，将基 金份额分 为 不同的类别。 不从本类 别 基金资产中 计提销售
服务费 的基 金份 额的 称 为 A 类基 金份 额； 从本 类别 基金资 产中 计提 销售 服务 费的基 金份 额的 称为
C 类基 金份额 。 本基 金 A 类、C 类基 金份 额分 别设 置代码 。 由于 基金 费用 的 不同 ， 本 基金 A 类基
金份额 和 C 类基 金份 额将 分别计 算基 金份 额净 值 ， 计算公 式为 计算 日各 类别 基金资 产净 值除 以计
算日发 售在 外的 该类 别基 金份额 总数 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《南 方 利鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金基金 合
同》 的 有关 规定 ， 本 基金 主要投 资于 国内 依法 发行 上市的 股票( 包 括中 小板 、 创业板 及其 他经 中国
证监会核准上市的股票) 、 债券( 包括国内依法发行和 上市交易的国债、央行票 据、金融债券、企
业债券、公司 债券、中 期 票据、短期融 资券、超 短 期融 资券、次 级债券、 政 府支持机构 债券、政
府支持债券、 地方政府 债 券、中小企业 私募债券 、 可转换债券及 其他经中 国 证监会允许 投资的债
券或票 据) 、 资产 支持 证券 、 债 券回 购 、 银 行存 款( 包 括协议 存款 、 定期 存款 及 其他银 行存 款)、货
币市场 工具 、 权 证、 股指 期 货以及 经中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具( 但须符 合中 国证 监
会相关 规定) 。 本基金 的投 资组合 比例 为： 本基 金股 票投资 占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95%。债
券、资产支持证券、债券 回购、银行存款( 包括协议 存款、定期存款及其他银 行存款) 、货币市场
工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产净值的
5% 。本 基金 每个交 易日日 终在 扣除股 指期货 合约需 缴纳 的交易 保证金 后，应 当保 持不低 于基 金南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 25 页 共 66 页
资产净 值 5% 的 现金 或者 到期日 在一 年以 内的 政府 债券。 本基 金的 业绩 比较 基准为 ：人 民币 三 年
期定期 存款 利率(税后)+2% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于 2018 年 3 月 23 日 批准 报
出。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 26 页 共 66 页
7.4.2 会 计报表的编制 基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日及以 后期 间颁 布的 《企 业会计 准则 －基 本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “ 企业 会计准 则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《 证券 投资 基
金信息 披 露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报 告和 半年 度 报告> 》 、 中国 证券 投资 基 金业协 会( 以下 简称
“ 中国基 金业 协会”) 颁布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引》 、 《 南方 利鑫 灵 活配置 混合 型证 券投
资基金 基金 合同 》 和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所列 示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企业会计准 则 及其他有关规定的声 明
本基 金 2017 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基 金 2017 年 12
月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会计政策和 会 计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记账本位 币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产 和金融 负债的分类
(1) 金融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、
可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 分类为以公允 价值计量 且 其变动计入 当期损益
的金融资产。 以公允价 值 计量且其变动 计入 当期 损 益的金融资产 在资产负 债 表中以交易 性金融资
产列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产 和其他 各类应收
款项等 。应 收款 项是 指在 活跃市 场中 没有 报价 、回 收金额 固定 或可 确定 的非 衍生金 融资 产。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金融资产 和金融 负债的初始确认、后 续计 量和终止确认
金融资产或 金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，按公 允价值在 资 产负债表内 确认。以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 ， 取得时发生的 相关交易 费 用计入当期 损益；对
于支付的价款 中包含的 债 券起息日或上 次除息日 至 购买日止的利 息，单独 确 认为应收项 目。应收
款项和 其他 金融 负债 的相 关交易 费用 计入 初始 确认 金额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损 益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量； 对于应收
款项和 其他 金融 负债 采用 实际利 率法 ，以 摊余 成本 进行后 续计 量。
金融资产 满足下 列条件 之 一的，予 以终止 确认：(1) 收取该金 融资产 现金流 量 的合同权 利终止 ；
(2) 该 金融资 产已转 移， 且本基金 将金融 资产所 有 权上几乎 所有的 风险和 报 酬转移给 转入方 ；或
者(3) 该金融 资产已 转移 ，虽然本 基金既 没有转 移 也没有保 留金融 资产所 有 权上几乎 所有的 风险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解 除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部 分。终止
确认部 分的 账面 价值 与支 付的对 价之 间的 差额 ，计 入当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产 和金融 负债的估值原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资 按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1) 存在活跃市 场的金融 工具 按其估值日 的市场交 易价 格确定公允 价值；估 值日 无交易且最 近交
易日后未发 生影响公 允价 值计量的重 大事件的 ，按 最近交易日 的市场交 易价 格确定公允 价值。 有
充足证据表 明估值日 或最 近交易日的 市场交易 价格 不能真实反 映公允价 值的 ，应对市场 交易价 格
进行调整， 确定公允 价值 。与上述投 资品种 相 同， 但具有不同 特征的， 应以 相同资产或 负债的 公
允价值 为基 础 ， 并 在估 值 技术中 考虑 不同 特征 因素 的影响 。 特征 是指 对资 产 出售或 使用 的限 制等 ，
如果该限制 是针对资 产持 有者的，那 么在估值 技术 中不应将该 限制作为 特征 考虑。此外 ，基金 管
理人不 应考 虑因 大量 持有 相关资 产或 负债 所产 生的 溢价或 折价 。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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(2) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用在当 前情况下适 用并且有足够 可利用数据 和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输 入值 。
(3) 如经济环境发 生重大变 化 或证券发行人 发生影响 金 融工具价格的 重大事件 ， 应对估值进行 调
整并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金融资产 和金融 负债的抵销
本基金 持有 的资 产和承 担 的负债 基本 为金 融资产 和 金融负 债。 当本 基金 1) 具有抵 销已 确认 金额
的法定 权利 且该 种法定 权 利现在 是可 执行 的； 且 2) 交易 双方准 备按 净额 结算 时，金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由 于申购和
赎回引起的实 收基金变 动 分别于基 金申 购确认日 及 基金赎回确认 日认列。 上 述申购和赎 回分别包
括基金 转换 所引 起的 转入 基金的 实收 基金 增加 和转 出基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额 时，申购
或赎回款项中 包含的按 累 计未分配的已 实现损益 占 基金净值比例 计算的金 额 。未实现平 准金指在
申购或 赎回 基金 份额 时， 申 购或赎 回款 项中 包含 的按 累计未 实现 损益 占基 金净 值比例 计算 的金 额。
损 益 平 准 金 于 基 金 申 购 确 认 日 或 基 金 赎 回 确 认 日 认 列 ， 并 于 期 末 全 额 转 入 未 分 配 利 润/( 累计亏
损) 。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确 认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额 确认为投
资收益。债券 投资在持 有 期间应取得的 按票面利 率 或者发行价计 算的利息 扣 除在适用情 况下由债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价值 变
动损益；于 处置时， 其处 置价格与初 始确认金 额之 间的差额确 认为投资 收益 ，其中包括 从公允 价
值变动 损益 结转 的公 允价 值累计 变动 额。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 66 页
应收款项在 持有期间 确认 的利息收入 按实际利 率法 计算，实际 利率法与 直线 法差异较小 的则按 直
线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 、 托 管费和 销售 服务 费 在 费用 涵盖期 间按 基金 合同 约定 的费率 和计 算方 法 逐
日确认 。
其他金融负 债在持有 期间 确认的利息 支出按实 际利 率法计算， 实际利率 法与 直线法差异 较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政策
本基金 同一 类别 的每 一基 金份额 享有 同等 分配 权。 本基金 收益 以现 金形 式分 配， 但 基金 份额 持 有
人可选 择现 金红 利或 将现 金红利 按分 红除 权日 的基 金份额 净值 自动 转为 基 金 份额进 行再 投资 。 若
期末未 分配 利润 中的 未实 现部分 为正 数， 包括 基金 经营活 动产 生的 未实 现损 益以及 基金 份额 交 易
产生的 未实 现平 准金 等， 则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 中的 已实现 部分 ； 若 期 末
未分配 利润 的未 实现 部分 为负数 ， 则 期末 可供 分配 利润的 金额 为期 末未 分配 利润， 即已 实现 部 分
相抵未 实现 部分 后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为 基础确定
报告分部 并披露 分部信 息 。经营分 部是指 本基金 内 同时 满足 下列条 件的组 成 部分：(1) 该 组成 部
分能够在 日常活 动中产 生 收入、发 生费用 ；(2) 本 基金的基 金管理 人能够 定 期评价该 组成部 分的
经营成果 ，以决 定向其 配 置资源、 评价其 业绩；(3) 本基金能 够取得 该组成 部 分的财务 状况、 经
营成果和现金 流量等有 关 会计信息。如 果两个或 多 个经营分部具 有相似的 经 济特征，并 且满足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他 重要的会 计政策和会计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以 下类 别股票投
资和债 券投 资的 公允 价值 时采用 的估 值方 法及 其关 键假设 如下 ：
(1) 对于 证券 交易 所上 市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃( 包 括涨 跌 停时的 交易 不活 跃)南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 66 页
等情况 ，本 基金 根据 中国 证监会 公告[2017]13 号 《中国 证监 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的 指
导意见 》 ， 根据 具体 情况 采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 提 供的 指
数收益 法等 估值 技术 进行 估值。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日前 ， 对 于在 锁定 期内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《关 于证 券 投资基 金执 行< 企业 会 计 准则> 估值 业务 及份 额净 值计价 有关 事项 的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值。 自 2017 年 12 月 25 日起 ， 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 、 首 次公
开发行股票时 公司股东 公 开发售股份、 通过大宗 交 易取得的带限 售期的股 票 等流通受限 股票，根
据中国 基金 业协 会中 基协 发[2017]6 号 《 关于 发布< 证券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指引( 试
行)> 的 通知 》之 附件 《证 券投资 基金 投资 流通受 限 股票估 值指 引(试行) 》( 以 下简称 “指 引”) ，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所上 市或挂牌转让的固定收 益 品种( 可转换债券和私募 债 券除外) 及在银行间
同业市 场交 易的 固定 收益 品种， 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中 国证 监会关 于证 券投 资 基
金估值 业务 的指 导意 见》 及 《中 国证 券投 资基 金业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定收益品种( 可转 换债券和私募债券除外) ， 按照中证指数有限公司所 独立提供的估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政策和会计 估 计变更以及差错更正 的说 明
7.4.5.1 会计政策 变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计 变更的 说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《 关于 发 布< 证 券投 资基 金投 资流 通受限 股票 估值 指引
( 试行)> 的 通知》 之附 件 《证券 投资 基金 投资 流通 受限股 票估 值指 引( 试行) 》 ， 对于 在锁 定期 内的南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 31 页 共 66 页
非公开发行股 票、首次 公 开发行股票时 公司股东 公 开发售股份、 通过大宗 交 易取得的带 限售期的
股票等 流通 受限 股票 ， 本基 金自 2017 年 12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差错更正 的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局 财税[2004]78 号 《财 政部、 国家 税务 总局 关于 证券投 资基 金税 收 政
策的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若 干优惠 政策 的通 知》 、 财 税[2012]85 号 《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市
公司股 息红 利差 别化 个人 所得税 政策 有关 问题 的通 知》 、 财 税[2016]36 号 《 关于全 面推 开营业税
改征增 值税 试点 的通 知》 、 财税[2016]46 号 《关于 进一步 明确 全面 推开 营改 增试点 金融 业有 关 政
策的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关 于金 融机 构同 业 往来等 增值 税政 策的 补充 通知 》 及 其他 相关 财
税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营业 税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债 券的 差 价收入 免征 营业 税。 自 2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基 金从 证券 市场 中 取得的 收入 ， 包括 买卖 股 票、 债券 的差 价收 入 ， 股 票的股 息 、 红 利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入，暂 不征 收企 业所 得税 。
(3) 对基 金取 得的 企业 债 券利息 收入 ， 应 由发 行债 券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代缴 20% 的
个人所 得税 。 对 基金 从上 市公司 取得 的股 息红 利所 得， 持 股期 限在 1 个 月以 内( 含 1 个月) 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年 的， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基 金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收入 继续 暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人
所得税 。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 32 页 共 66 页
(4) 基金 卖出 股票 按 0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。
7.4.2 重要财务报表项目的 说明
7.4.2.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
2,458,362.01 2,400,936.29
定期存 款
- -
其他存 款
- -
合计
2,458,362.01 2,400,936.29
7.4.2.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
61,371,494.91 66,736,787.72 5,365,292.81
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
172,374,652.07 165,550,366.00 -6,824,286.07
银行间 市场
403,744,960.00 402,738,000.00 -1,006,960.00
合计
576,119,612.07 568,288,366.00 -7,831,246.07
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
637,491,106.98 635,025,153.72 -2,465,953.26
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
65,011,871.71
65,347,995.47
336,123.76
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
324,220,659.25
315,715,601.00
-8,505,058.25
银行间 市场
709,325,563.47
709,880,000.00
554,436.53
合计
1,033,546,222.72
1,025,595,601.00
-7,950,621.72
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
1,098,558,094.43
1,090,943,596.47
-7,614,497.96
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 33 页 共 66 页
7.4.2.3 衍生金融资产/ 负债
无余额 。
7.4.2.4 买入返售金融资产
无余额 。
7.4.2.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
659.61 1,243.28
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
680.30 2,099.56
应收债 券利 息
11,338,322.25 13,967,202.34
应收买 入返 售证 券利 息
- -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
27.80 7.40
合计
11,339,689.96 13,970,552.58
7.4.2.6 其他资产
无余额 。
7.4.2.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
26,390.18 64,581.41
银行间 市场 应付 交易 费用
175.00 2,435.00
合计
26,565.18 67,016.41
7.4.2.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
上年度 末
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 34 页 共 66 页
2017 年 12 月 31 日
2016 年 12 月 31 日
应付赎 回费
0.37 978.56
预提费 用 391,000.00 291,000.00
合计
391,000.37 291,978.56
7.4.2.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
南方利 鑫 A
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 1,039,483,199.92
1,039,483,199.92
本期申购
1,119,336.99
1,119,336.99
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-520,650,512.19
-520,650,512.19
- 基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-
-
本期末
519,952,024.72
519,952,024.72
南方利 鑫 C
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 -
-
本期申 购
31,510,421.66
31,510,421.66
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-9,081,743.86
-9,081,743.86
- 基金 拆分/ 份额 折算 前
-
-
基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份
额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“- ” 号填 列 ）
-
-
本期末
22,428,677.80
22,428,677.80
注:: 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额
7.4.2.10 未分配利润
单位： 人民 币元
南方利 鑫 A
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 65,557,592.10 987,895.47 66,545,487.57 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 35 页 共 66 页
本期利 润
43,221,888.21 5,273,416.32 48,495,304.53
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
-48,862,351.54 -3,860,885.49 -52,723,237.03
其中： 基金 申购 款
89,787.01 5,236.33 95,023.34
基金赎 回款
-48,952,138.55 -3,866,121.82 -52,818,260.37
本期已 分配 利润
- - -
本期末
59,917,128.77 2,400,426.30 62,317,555.07
南方利 鑫 C
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润
294,111.26 -124,871.62 169,239.64
本期基 金份 额交 易
产生的 变动 数
2,458,598.56 58,256.65 2,516,855.21
其中： 基金 申购 款
3,482,348.83 5,229.51 3,487,578.34
基金赎 回款
-1,023,750.27 53,027.14 -970,723.13
本期已 分配 利润
- - -
本期末
2,752,709.82 -66,614.97 2,686,094.85
7.4.2.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
71,470.73 332,431.11
定期存 款利 息收 入
- 1,944,513.89
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
49,266.10 83,430.58
其他
1,883.60 1,473.75
合计
122,620.43 2,361,849.33
7.4.2.12 股票投资收益
7.4.2.12.1 股票投资收益 —— 买 卖股 票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
213,187,859.50
205,637,635.37
减： 卖 出股 票成 本总 190,134,927.41
176,986,479.09
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 36 页 共 66 页
额
买卖股 票差 价收 入
23,052,932.09
28,651,156.28
7.4.2.13 债券投资收益
7.4.2.13.1 债券投资收益项目构 成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12
月31 日
债券投资收益——买卖
债券（、债转股及债券
到期兑 付） 差价 收入
-1,083,759.36 -1,469,802.18
债券投资收益——赎回
差价收入
- -
债券投资收益——申购
差价收 入
- -
合计
-1,083,759.36 -1,469,802.18
7.4.2.13.2 债券投资收益 —— 买 卖债 券差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年
12 月31 日
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
1,475,954,782.91 2,601,317,676.93
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
1,449,684,454.85 2,557,585,252.09
减：应 收利 息总 额
27,354,087.42 45,202,227.02
买卖债 券差 价收 入
-1,083,759.36 -1,469,802.18
7.4.2.14 贵金属投资收益
无余额 。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 37 页 共 66 页
7.4.2.15 衍生工具收益
无余额 。
7.4.2.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12
月 31 日
股 票 投 资 产 生 的 股 利 收
益
2,638,097.16 2,296,627.29
基金 投 资 产 生 的 股 利 收
益
- -
合计
2,638,097.16 2,296,627.29
7.4.2.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
1. 交 易性 金融资 产
5,148,544.70 -13,849,394.21
股票投 资
5,029,169.05 -3,091,860.69
债券投 资
119,375.65 -10,757,533.52
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2. 衍 生工 具
- -
权证投 资
- -
- - -
其他
- -
合计
5,148,544.70 -13,849,394.21
7.4.2.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
7,425.89 1,861,118.15
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
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基金转 换费 收入
3,119.91 129,889.51
合计
10,545.80 1,991,007.66
注:
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，其 中，A 类 份额将 不低 于赎 回费 总额 的 25% 归入 基金资
产，C 类份额 将赎 回费 收 入全额 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和 转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成 ， 其 中 ，A 类份额 将不 低于 转出
基金赎 回费 总额 的 25% 归 入基金 资产 ，C 类 份额 将 赎回费 收入 全额 归入 基金 资产。
7.4.2.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用
608,478.46 564,818.19
银行间 市场 交易 费用
4,650.00 12,675.00
合计
613,128.46 577,493.19
7.4.2.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
审计费 用
91,000.00 91,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 36,000.00 36,600.00
银行费 用 23,356.62 32,770.81
其他 1,200.00 1,000.00
合计
451,556.62 461,370.81
7.4.2.21 分部报告
本基金 以内 部组 织结 构、 管理要 求、 内部 报告 制度 为依据 确定 经营 分部 ，以 经营分 部为 基础 确定
报告分 部并 披露 分部 信息 。经营 分部 是指 本基 金内 同时满 足下 列条 件的 组成 部分：(1) 该 组成 部
分能够 在日 常活 动中 产生 收入、 发生 费用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的
经营成 果， 以决 定向 其配 置资源 、评 价其 业绩 ；(3) 本基 金能 够取 得该 组成 部 分的财 务状 况、 经
营成果 和现 金流 量等 有关 会计信 息。 如果 两个 或多 个经营 分部 具有 相似 的经 济特征 ，并 且满 足一
定条件 的， 则合 并为 一个 经营分 部。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 39 页 共 66 页
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.3 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.3.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.3.2 资产负债表日后事项
无。
7.4.4 关联方关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司 (“ 南 方基 金”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国银 行股 份有 限公 司 (“ 中国银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 (“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 (“ 兴业证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：
1. 下 述关 联交易 均在 正常 业务范 围内 按一 般商 业条 款订立 。
2. 根 据 《 南方 基金 管理 有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公 司名 称由 “ 南方 基 金管理 有限 公司 ” 变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构 等事项 未发 生变 化， 并已 于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.5 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.5.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.5.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31
日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（% ）
兴业证 券 28,110,788.91 7.12
31,544,987.81 8.84
华泰证 券 0.00 0.00
36,619,665.55 10.26
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 40 页 共 66 页
7.4.5.1.2 权证交易
无。
7.4.5.1.3 应支付关联方的佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 - -
- -
兴业证 券 25,617.45 7.11
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 33,707.89 10.30
33,707.89 52.19
兴业证 券 28,747.08 8.79
2,730.95 4.23
注:
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定 ， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服
务等。
7.4.5.2 关联方报酬
7.4.5.2.1 基金管理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
9,148,067.03 16,041,184.77
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
113,415.02 230,019.37
注:
支付基 金管 理人 南方 基金 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.00% 的 年费 率计提 ， 逐日 累计 至南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 41 页 共 66 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当年天 数。
7.4.5.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至
2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
2,287,016.66 4,010,296.12
注: 支 付基 金托 管人 中国 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年 天数。
7.4.5.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获 得 销 售 服 务 费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
合计
南方基 金 -
1,703.55 1,703.55
合计 -
1,703.55 1,703.55
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
南方利 鑫 A 南方利 鑫 C 合计
南方基 金 -
439.64 439.64
合计 -
439.64 439.64
注:
支付 C 类 基金 份额 销售 机 构的销 售服 务费 按前 一日 C 类基金 份额 的基 金资 产 净值 0.10% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付给南方 基 金，再由南方 基金计算 并 支付给各基 金销售机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日 C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.10%/ 当 年天 数。
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 66 页
7.4.5.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券( 含回购) 交易
无。
7.4.5.4 各关联方投资本基金 的情 况
无。
7.4.5.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中 国 银 行 股 份 有
限公司
2,458,362.01
71,470.73
2,400,936.29
332,431.11
注：本 基金 由基 金托 管人 中国银 行 保 管的 银行 存款 ，按银 行约 定利 率计 息。
7.4.5.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
无。
7.4.5.7 其他关联交易事项的 说明
注: 本 基金 本报 告期 内无 其 他关联 交易 事项 。
7.4.6 利润分配情况
注: 本 基金 本报 告期 内未 进 行利润 分配 。
7.4.7 期末本基金持有的流 通受 限证券
7.4.7.1 因认购新发/ 增发证 券而于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类 别：股 票
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备
注
603080
新
疆
火
2017-12-25 2018-01-03
新股
未上
市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 - 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 66 页
炬
7.4.12.1.2 受限 证券 类 别：债 券
证券
代码
证
券
名
称
成功
认购日
可流通 日
流
通
受
限
类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
128029
太
阳
转
债
2017-12-27 2018-01-16
新债
未上
市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
128030
天
康
转
债
2017-12-27 2018-01-29
新债
未上
市
100.00 100.00 10 1,000.00 1,000.00 -
7.4.7.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股
票
名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
600273
嘉
化
能
源
2017-10-26
重大
资产
重组
9.53 2018-03-07 10.00 10,000 89,800.00 95,300.00
注： 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公 布的重 大事 项可 能产 生重 大影响 而被 暂时 停
牌的股 票， 该类 股票 将在 所公布 事项 的重 大影 响消 除后， 经交 易所 批准 复牌 。
7.4.7.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.7.3.1 银行间市场债券正回 购
无。
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 66 页
7.4.7.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末 2017 年 12 月 31 日止 ， 本基 金从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余 额 42,000,000.00 元， 于 2018 年 1 月 3 日 到期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.8 金融工具风险及管理
7.4.8.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是一只 进行主动 投 资的 混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常投资管理 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和 相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.8.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充 分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行 ，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 66 页
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以 及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有 的除 国债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金
资产净 值的 比例 为 86.83%(2016 年 12 月 31 日：87.22%) 。
7.4.8.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投 资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 除卖出 回购 金融 资产 款余 额中 有 42,000,000.00 元将在 一个 月以
内到期且计息( 该利息金额 不重大) 外，本基金所承担 的其他金融负债的合约约 定到期日均为一个
月以内且不计息，可赎回 基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额约为
未折现 的合 约到 期现 金流 量。
7.4.8.3.1 报告 期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日起施 行) 等法 规的
要求对 本基 金组 合资 产的 流动性 风险 进行 管理 ，通 过独立 的风 险管 理部 门对 本基金 的组 合持 仓集
中度指 标、 流通 受限 制的 投资品 种比 例以 及组 合在 短时间 内变 现能 力的 综合 指标等 流动 性指 标进
行持续 的监 测和 分析 。
本基金 投资 于一 家公 司发 行的证 券市 值不 超过 基金 资产净 值 的 10% ， 且 本基 金与由 本基 金 的
基金管 理人 管理 的其 他基 金共同 持有 一家 公司 发行 的证券 不得 超过 该证 券 的 10% ， 本基 金与 由本南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 46 页 共 66 页
基金的 基金 管理 人管 理的 其他开 放式 基金 共同 持有 一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 不得 超过 该上
市公司 可流 通股 票 的 15% ， 本 基金 与由 本基 金的 基金 管理人 管理 的全 部投 资组 合持有 一家 上市 公
司发行 的可 流通 股票 ，不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的 30%( 完全 按照 有 关指数 构成 比例 进行
证券投 资的 开放 式基 金及 中国证 监会 认定 的特 殊投 资组合 不受 上述 比例 限制) 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。本 基金 主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ；按 照穿
透原则 对交 易对 手的 财务 状况、 偿付 能力 及杠 杆水 平等进 行必 要的 尽职 调查 与严格 的准 入管 理，
以及对 不同 的交 易对 手实 施交易 额度 管理 并进 行动 态调整 等措 施严 格管 理本 基金从 事逆 回购 交易
的流动 性风 险和 交易 对手 风险。 此外 ，本 基金 的基 金管理 人建 立了 逆回 购交 易质押 品管 理制 度：
根据质 押品 的资 质确 定质 押率水 平； 持续 监测 质押 品的风 险状 况与 价值 变动 以确保 质押 品按 公允
价值计 算足 额； 并在 与私 募类证 券资 管产 品及 中国 证监会 认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展逆 回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施 ，本 基金 在本报 告期 内流
动性情 况良 好。
注：流 动性 受限 资产 、7 个工作 日可 变现 资产 的计 算口径 见《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金 流动
性风险 管理 规定 》第 四十 条。
7.4.8.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.8.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动 而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 66 页
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.8.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 66 页
本 期末
2017 年 12 月
31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,458,362.01 -
-
-
2,458,362.01
结算备付金 1,511,789.12 -
-
-
1,511,789.12
存出保证金 61,948.14 -
-
-
61,948.14
交易性金融资产
492,599,855.
60
75,640,950.
00
47,560.4
0 66,736,787.72 635,025,153.72
应收证券清算款 -
-
-
115,207.86 115,207.86
应收利息 -
-
-
11,339,689.96 11,339,689.96
应收申购款 -
-
-
271.26 271.26
资 产总计
496,631,954.
87
75,640,950.
00
47,560.4
0 78,191,956.80 650,512,422.07
负债
卖出回购金融资
产款
42,000,000.0
0 -
-
-
42,000,000.00
应付赎回款 -
-
-
11,342.31 11,342.31
应付管理人报酬 -
-
-
514,788.45 514,788.45
应付托管费 -
-
-
128,697.07 128,697.07
应付销售服务费 -
-
-
2,126.65 2,126.65
应付交易费用 -
-
-
26,565.18 26,565.18
应付利息 -
-
-
53,549.60 53,549.60
其他负债 -
-
-
391,000.37 391,000.37
负 债总计
42,000,000.0
0 -
-
1,128,069.63 43,128,069.63
利 率敏感度 缺口
454,631,954.
87
75,640,950.
00
47,560.4
0 77,063,887.17 607,384,352.44
上 年度末
2016 年 12 月
31 日
1 年以内 1 至 5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 2,400,936.29 -
-
-
2,400,936.29
结算备付金 4,665,522.70 -
-
-
4,665,522.70 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 66 页
存出保证金 16,456.13 -
-
-
16,456.13
交易性金融资产
870,064,931.
10
155,530,669
.90 -
65,347,995.47
1,090,943,596.
47
应收证券清算款 -
-
-
500,000.00 500,000.00
应收利息 -
-
-
13,970,552.58 13,970,552.58
资 产总计
877,147,846.
22
155,530,669
.90 -
79,818,548.05
1,112,497,064.
17
负债
卖出回购金融资
产款 4,500,000.00 -
-
-
4,500,000.00
应付赎回款 -
-
-
433,609.30 433,609.30
应付管理人报酬 -
-
-
938,744.24 938,744.24
应付托管费 -
-
-
234,686.04 234,686.04
应付交易费用 -
-
-
67,016.41 67,016.41
应付利息 -
-
-
2,342.13 2,342.13
其他负债 -
-
-
291,978.56 291,978.56
负 债总计 4,500,000.00 -
-
1,968,376.68 6,468,376.68
利 率敏感度 缺口
872,647,846.
22
155,530,669
.90 -
77,850,171.37
1,106,028,687.
49
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.8.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1.市场 利 率下 降 25 个基 点 992,589.43 1,591,590.15
2. 市 场利 率上 升 25 个基 点 -986,792.11 -1,582,359.91
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 66 页
7.4.8.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.8.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其 他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：本基金股票投
资占基 金资 产的 比例 范 围 0-95% 。债 券、 资产 支持 证券、 债券 回购 、银 行存 款( 包 括协 议存 款 、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 货币 市场 工具 、 权 证、 股 指期货 以及 经中 国证 监会 允许基 金投 资的 其
他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本基 金每 个交易 日日 终在 扣除 股指 期货合 约需 缴纳 的 交
易保证 金后 ， 应当 保持 不 低于基 金资 产净 值 5% 的 现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券 。 此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ， 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测 试本基 金面 临的 潜在 价格 风险， 及时 可靠 地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.8.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产- 股 票投 资
66,736,787.72
10.99
65,347,995.47
5.91
合计
66,736,787.72
10.99
65,347,995.47 5.91
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 51 页 共 66 页
7.4.8.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日，本 基金 持有的 交易 性 权益类 投资 公允价 值占 基 金资产 净值 的比例 为
10.99%(2016 年 12 月 31 日： 5.91%) ， 因 此除 市场利 率和 外汇 汇率 以外 的市场 价格 因素 的 变
动对于 本基 金资 产净 值无 重大影 响(2016 年 12 月 31 日 ：同) 。
7.4.9 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1) 公允价 值
(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产中 属 于
第一层 次的 余额 为 66,999,654.92 元 ， 属 于第 二层 次的余 额 为 568,025,498.80 元 ， 无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年12 月31 日： 第一 层次63,512,860.45 元， 第 二层次1,027,430,736.02
元，无 第三 层次) 。
(ii) 公允价 值所 属层 次间 的重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况， 本基 金不 会于 停牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易 不活 跃期 间及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 未持 有非 持续 的以 公允价 值计 量的 金融 资产(2016 年 12 月 31
日：同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增值税 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 52 页 共 66 页
根据财 政部 、 国家 税务 总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关 于明 确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2017 年 6 月 30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中 发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ， 按照 3% 的 征收 率缴 纳增 值税 。 对资管 产品 在 2018 年 1 月 1 日前 运营 过程 中
发生的增值税 应税行为 ， 未缴纳增值税 的，不再 缴 纳；已缴纳增 值税的， 已 纳税额从资 管产品管
理人以 后月 份的 增值 税应 纳税额 中抵 减。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关 于租 入固 定资
产进行 税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年 1 月 1 日起运 营资 管产 品提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年 12 月 31 日止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （% ）
1
权益投 资
66,736,787.72 10.26
其中： 股票
66,736,787.72 10.26
2
固定收 益投 资
568,288,366.00 87.36
其中： 债券
568,288,366.00 87.36
资产 支 持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
- -
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,970,151.13 0.61
7
其他各 项资 产
11,517,117.22 1.77
8
合计
650,512,422.07 100.00
8.2 报告期末按行业分类 的股 票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比 例 （％ ）
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 53 页 共 66 页
A
农、林 、牧 、渔 业
- -
B
采矿业
688,500.00 0.11
C
制造业
23,502,372.18 3.87
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
1,927,476.46 0.32
E
建筑业
2,413,030.40 0.40
F
批发和 零售 业
7,011,246.40 1.15
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
7,824,918.12 1.29
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J
金融业
21,789,342.14 3.59
K
房地产 业
465,674.00 0.08
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
- -
R
文化、 体育 和娱 乐业
1,114,228.02 0.18
S
综合
- -
合计
66,736,787.72 10.99
8.2.2 报告期末按行业分类 的港 股通投资股票投资组 合
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有港股 通股 票投 资。
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601166 兴业银 行 584,700 9,934,053.00 1.64
2 600741 华域汽 车 172,800 5,130,432.00 0.84
3 601169 北京银 行 700,040 5,005,286.00 0.82
4 601009 南京银 行 601,311 4,654,147.14 0.77
5 600511 国药股 份 117,700 3,272,060.00 0.54
6 603368 柳州医 药 63,620 3,045,489.40 0.50
7 600004 白云机 场 187,180 2,751,546.00 0.45
8 600176 中国巨 石 150,200 2,446,758.00 0.40 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 54 页 共 66 页
9 600068 葛洲坝 294,272 2,413,030.40 0.40
10 603328 依顿电 子 140,000 2,009,000.00 0.33
11 600270 外运发 展 110,400 1,907,712.00 0.31
12 600066 宇通客 车 65,000 1,564,550.00 0.26
13 603885 吉祥航 空 100,100 1,530,529.00 0.25
14 600660 福耀玻 璃 50,000 1,450,000.00 0.24
15 000651 格力电 器 29,792 1,301,910.40 0.21
16 601318 中国平 安 18,400 1,287,632.00 0.21
17 601137 博威合 金 102,800 1,184,256.00 0.19
18 002511 中顺洁 柔 72,310 1,177,206.80 0.19
19 000786 北新建 材 50,900 1,145,250.00 0.19
20 601098 中南传 媒 80,218 1,114,228.02 0.18
21 600690 青岛海 尔 58,500 1,102,140.00 0.18
22 600674 川投能 源 100,200 1,020,036.00 0.17
23 600009 上海机 场 22,600 1,017,226.00 0.17
24 600461 洪城水 业 118,700 763,241.00 0.13
25 601899 紫金矿 业 150,000 688,500.00 0.11
26 600183 生益科 技 39,400 680,044.00 0.11
27 600196 复星医 药 14,500 645,250.00 0.11
28 603228 景旺电 子 11,500 618,355.00 0.10
29 601006 大秦铁 路 66,148 599,962.36 0.10
30 000895 双汇发 展 20,747 549,795.50 0.09
31 603898 好莱客 18,100 540,466.00 0.09
32 600585 海螺水 泥 17,600 516,208.00 0.08
33 601601 中国太 保 12,200 505,324.00 0.08
34 601788 光大证 券 30,000 402,900.00 0.07
35 601607 上海医 药 16,300 394,297.00 0.06
36 603833 欧派家 居 3,000 354,150.00 0.06
37 600266 北京城 建 23,400 307,476.00 0.05
38 600089 特变电 工 30,000 297,300.00 0.05
39 000910 大亚圣 象 10,000 229,000.00 0.04
40 600858 银座股 份 30,000 219,600.00 0.04
41 002242 九阳股 份 10,174 172,652.78 0.03
42 002146 荣盛发 展 16,600 158,198.00 0.03
43 002304 洋河股 份 1,300 149,500.00 0.02
44 600900 长江电 力 8,214 128,056.26 0.02
45 600273 嘉化能 源 10,000 95,300.00 0.02
46 000501 鄂武 商 A 5,000 79,800.00 0.01
47 300420 五洋科 技 7,000 49,420.00 0.01
48 000423 东阿阿 胶 800 48,216.00 0.01
49 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
50 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 55 页 共 66 页
51 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
52 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601169 北京银 行 8,144,462.00 0.74
2 601166 兴业银 行 7,039,887.00 0.64
3 000786 北新建 材 6,711,191.68 0.61
4 600153 建发股 份 6,581,841.00 0.60
5 600511 国药股 份 5,417,351.20 0.49
6 002142 宁波银 行 5,245,486.00 0.47
7 002242 九阳股 份 4,986,908.00 0.45
8 000404 华意压 缩 4,360,421.52 0.39
9 601009 南京银 行 3,840,001.68 0.35
10 600036 招商银 行 3,512,646.00 0.32
11 603368 柳州医 药 3,473,795.94 0.31
12 002511 中顺洁 柔 3,192,295.00 0.29
13 600176 中国巨 石 2,935,655.28 0.27
14 600066 宇通客 车 2,918,025.00 0.26
15 002185 华天科 技 2,877,082.70 0.26
16 000028 国药一 致 2,839,458.00 0.26
17 601607 上海医 药 2,759,363.09 0.25
18 600004 白云机 场 2,691,450.79 0.24
19 000895 双汇发 展 2,691,215.91 0.24
20 600009 上海机 场 2,641,026.99 0.24
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股 、 配 股、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000786 北新建 材 13,096,223.88 1.18
2 600153 建发股 份 8,343,595.00 0.75
3 002142 宁波银 行 8,054,527.40 0.73
4 000895 双汇发 展 8,041,189.26 0.73 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 66 页
5 000333 美的集 团 6,945,466.13 0.63
6 600511 国药股 份 6,052,095.28 0.55
7 002242 九阳股 份 4,894,706.65 0.44
8 600266 北京城 建 4,678,661.00 0.42
9 600036 招商银 行 3,903,605.00 0.35
10 601098 中南传 媒 3,819,150.62 0.35
11 600978 宜华生 活 3,573,528.00 0.32
12 000404 华意压 缩 3,565,586.25 0.32
13 002185 华天科 技 3,207,923.38 0.29
14 600741 华域汽 车 3,205,107.96 0.29
15 600015 华 夏银 行 3,103,075.40 0.28
16 601607 上海医 药 3,074,290.00 0.28
17 000028 国药一 致 3,018,339.00 0.27
18 002563 森马服 饰 2,892,493.00 0.26
19 002507 涪陵榨 菜 2,695,626.00 0.24
20 000921 海信科 龙 2,564,917.06 0.23
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
186,494,550.61
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
213,187,859.50
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
994,000.00 0.16
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
47,882,072.00 7.88
其中： 政策 性金 融债
39,887,000.00 6.57
4
企业债 券
156,184,983.60 25.71
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
376,310.40 0.06
8
同业存 单
362,851,000.00 59.74 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 57 页 共 66 页
9
其他
- -
10
合计
568,288,366.00 93.56
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债 券投资明细
金额 单位 ：人 民币 元
序
号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 111714146
17 江 苏银 行
CD146
600,000 57,192,000.00 9.42
2 111711505
17 平 安银 行
CD505
500,000 48,140,000.00 7.93
3 111793272
17 南 京银 行
CD038
500,000 47,775,000.00 7.87
4 111794034
17 杭 州银 行
CD082
500,000 47,740,000.00 7.86
5 111710372
17 兴 业银 行
CD372
500,000 47,700,000.00 7.85
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有贵金 属。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.10.2 本 基 金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 采用 流动 性好 、交 易活跃 的期 货合 约， 通过 对证券 市场 和期
货市场 运行 趋势 的研 究， 结合股 指期 货的 定价 模型 寻求其 合理 的估 值水 平， 与现货 资产 进行 匹配 ，
通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值 或期 限套利 等操 作。 基金 管理 人将充 分考 虑股 指期南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 58 页 共 66 页
货的收 益性 、流 动性 及风 险性特 征， 运用 股指 期货 对冲系 统性 风险 、对 冲特 殊情况 下的 流动 性风
险，如 大额 申购 赎回 等； 利用金 融衍 生品 的杠 杆作 用，以 达到 降低 投资 组合 的整体 风险 的目 的。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
根据2017 年1 月5 日 广 东依顿 电子 科技 股份 有限 公司 （ 下称 依顿 电子， 股票 代码： 603328 ）
《广东 依顿 电子 科技 股份 有限公 司关 于收 到环 保部 门行政 处罚 告知 书的 公告 》 ， 依顿 电子 近日 收到
中山市 环境 保护 局 （ 以下 简称 “ 中山 市环 保局” ） 《 行政处 罚告 知书 》 （中 环罚 告字 [2016] 第 239
号） ， 中 山市 环保 局 于 2016 年 5 月 26 日对 依顿 电 子排放 口外 排的 废水 进行 执法性 采样 监测 。 监
测结果 显示 ，依 顿电 子排 放的废 水中 总磷 、总 氮浓 度为 1.38mg/L 、31.4mg/L ，分 别超过 了 依
顿电子 持有 的 《 广东 省污 染物排 放许 可证 》 中 规定 的排放 限 值 0.38 倍、0.57 倍。 依顿 电子 以上
行为违反了《 广东省环 境 保护条例》第 二十一条 第 一款关于按照 排污许可 证 规定排污的 规定。中
山市环保局依 据《广东 省 环境保护条例 》第六十 六 条第一款的规 定，拟对 依 顿电子罚款 人民币十
四万元 。基 金管 理人 对上 述股票 的投 资决 策程 序符 合相关 法律 法规 和公 司制 度的要 求。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
61,948.14
2
应收证 券清 算款
115,207.86
3
应收股 利
-
4
应收利 息
11,339,689.96
5
应收申 购款
271.26
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
11,517,117.22
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 66 页
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
份额级
别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
（% ）
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
南方利
鑫 A
2,405 216,196.27
499,999,000.
00
96.16
19,953,024.
72
3.84
南方利
鑫 C
1
22,428,677.
80
22,428,677.8
0
100.00 - -
合计
2,406 225,428.39
522,427,677.
80
96.32
19,953,024.
72
3.68
注: 分级基金机构/ 个人投资者持有份额占总份额比 例的计算中，对下属分级 基金，比例的分母采
用各自级别的 份额，对 合 计数，比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 （即期末基 金份额总
额） 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总额/ 期末 持有 人户 数合 计 。
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 份额级 别
持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额比 例 （% ）
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
南方利 鑫 A 78,814.93 0.02
南方利 鑫 C - -
合计
78,814.93 0.02
注:
分级基金管理 人的从业 人 员持有基金占 基金总份 额 比例的计算中 ，对下属 分 级基金，比 例的分母
采用各自级别 的份额， 对 合计数，比例 的分母采 用 下属分级基金 份额的合 计 数（即期末 基金份额
总额） 。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 66 页
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本 基金 份额 。
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
项目
南方利 鑫 A
南方利 鑫 C
基金合 同生 效日
（2015 年 5 月 20
日）基 金份 额总 额
5,470,700,846.28 -
本报告 期期 初基 金份
额总额
1,039,483,199.92 -
本报告 期基 金总 申购
份额
1,119,336.99 31,510,421.66
减：本 报告 期基 金总
赎回份 额
520,650,512.19 9,081,743.86
本报告 期基 金拆 分变
动份额 （份 额减 少以
“- ” 填列 ）
- -
本报告 期期 末基 金份
额总额
519,952,024.72
22,428,677.80
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本 报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1. 2017 年 1 月 23 日 南 方基金 管理 有限 公司 第七 届董事 会第 二次 会议 ，审 议通过 秦长 奎 因
任期届 满， 工作 调整 的原 因不再 担任 公司 副总 经理 职务。
2017 年 12 月 8 日南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ， 审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
2.2017 年 8 月， 陈四 清 先生担 任中 国银 行股 份有 限公司 董事 长、 执行 董事 、董事 会战 略 发
展委员 会主 席及 委员 等职 务。上 述人 事变 动已 按相 关规定 备案 、公 告。 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 66 页
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 的诉 讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本报告期 内聘请 普华 永道 中天会计 师事务 所( 特 殊普 通合伙) 。本年 度支付 给普 华永道中 天会
计师事 务所( 特 殊普 通合 伙) 审计 费用 91000 元， 该 审计机 构已 提供 审计 服务 的连续 年限 为 3 年。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该 券商的 佣金
备注
成交金额
占当期股 票成交
总额的比 例
佣金
占当期佣 金
总量的比 例
长江证券 1 133,883,795.94 33.89% 122,008.76 33.88% -
英大证券 1 83,811,257.11 21.21% 76,255.28 21.18% -
东吴证券 1 29,844,243.40 7.55% 27,196.82 7.55% -
兴业证券 1 28,110,788.91 7.12% 25,617.45 7.11% -
广发证券 2 20,085,583.99 5.08% 18,304.13 5.08% -
广州证券 1 19,917,955.47 5.04% 18,150.61 5.04% -
民生证券 1 19,161,174.60 4.85% 17,570.33 4.88% -
中银国际 1 17,939,674.70 4.54% 16,347.17 4.54% -
中信建投 2 15,615,943.00 3.95% 14,231.31 3.95% -
万和证券 1 6,803,683.62 1.72% 6,200.84 1.72% -
国信证券 1 6,335,144.54 1.60% 5,772.83 1.60% -
东北证券 1 5,586,961.99 1.41% 5,091.32 1.41% -
申万宏源 1 4,412,142.27 1.12% 4,108.78 1.14% -
长城证券 1 3,359,703.05 0.85% 3,061.72 0.85% -
天风证券 1 207,512.00 0.05% 189.11 0.05% -
中信证券 2 - -% - -% -
中投证券 1 - -% - -% -
银河证券 2 - -% - -% - 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 66 页
西部证券 1 - -% - -% -
华泰证券 2 - -% - -% -
东兴证券 1 - -% - -% -
东方证券 1 - -% - -% -
第一创业 1 - -% - -% -
大通证券 1 - -% - -% -
爱建证券 1 - -% - -% -
财富证券 1 - -% - -% -
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序
根据中 国证 监会 《关 于完 善证券 投资 基金 交易 席位 制度有 关问 题的 通知 》 （证 监基金 字[2007]48
号）的 有关 规定 ，我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序：
A ：选 择标 准
1 、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2 、公 司具 有较 强的 研究 能 力, 能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3 、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4 、建 立了 广泛 的信 息网 络, 能及 时提 供 准 确的 信息 资 讯服务 。
B ：选择 流程
公司研 究部 门定 期对 券商 服务质 量从 以下 几方 面进 行量化 评比 ，并 根据 评比 的结果 选择 席位 ：
1 、服 务的 主动 性。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、协 助安 排上 市公 司调研 、以 及就 有
关专题 提供 研究 报告 和讲 座；
2 、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、资 讯提 供的 及时 性及 便 利性。 主要 是指 证券 公司 提供资 讯的 时效 性、 及时 性以及 提供 资讯 的
渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比
例
爱建证券 - - - - - - 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 66 页
财富证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
第一创业 - - - - - -
东北证券 - - 144,000,000.00 2.25 - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
广发证券 - - 626,300,000.00 9.78 - -
广州证券 - - 259,000,000.00 4.05 - -
国信证券 1,016,678.08 0.85 323,500,000.00 5.05 - -
华泰证券 2,000.00 - - - - -
民生证券 282,520.00 0.24 331,600,000.00 5.18 - -
申万宏源 - - 56,000,000.00 0.87 - -
天风证券 - - - - - -
万和证券 993,482.30 0.83 198,500,000.00 3.10 - -
西部证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
英大证券 116,897,327.70 98.08 2,964,200,000.00 46.31 - -
中投证券 - - - - - -
中信建投 - - 493,700,000.00 7.71 - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - 1,004,500,000.00 15.69 - -
11.8 其他重大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金
斧子为 代销 机构 及开 通相 关业务 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 01 月 06
日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯
特瑞财 富为 代销 机构 及开 通相关 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 01 月 11
日
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植
信基金 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 02 月 15
日 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 66 页
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 02 月 23
日
5
南方基 金关 于继 续开 展直 销柜台 部
分混合 型基 金赎 回费 率优 惠活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 01
日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧
山农商 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 06
日
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华
夏财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 15
日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广
东南粤 银行 为代 销机 构及 开通相 关
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 03 月 22
日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大
河财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 06
日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 04 月 22
日
11
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估
值方法 的提 示性 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 05 月 10
日
12
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 12
日
13
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书(更新) 摘 要（2017
年第 1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 23
日
14
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投资
基金招 募说 明书(更新) （2017 年第
1 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 06 月 23
日
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 03
日
16
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 网上 银行 基金 申购 费率优 惠
活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 07 月 04
日
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华
林证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 09 月 13
日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联
储证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 10 月 13
日 南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 66 页
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋
中银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 24
日
20
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金恢 复大 额申 购 、 定投 和转换 转入
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 11 月 24
日
21
南方基 金关 于继 续开 展直 销柜台 部
分混合 型基 金赎 回费 率优 惠活动 的
公告
中国证 券 报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 01
日
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川
财证券 为代 销机 构及 开通 相关业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 14
日
23
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书(更新) （2017 年第
2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 22
日
24
南方利 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资
基金招 募说 明书(更新) 摘 要（2017
年第 2 号）
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 22
日
25
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基
金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 26
日
26
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮
储银行 个人 网上 银行 和手 机银行 基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 29
日
27
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗
下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附
加税费 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30
日
28
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交
通银行 手机 银行 基金 申购 及定期 定
额投资 手续 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年 12 月 30
日
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过 20% 的情况
投
资
者
类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情 况
序
号
持有基 金份
额比例 达到
或者超 过
20% 的 时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比（ % ）
机
构
1
20170101-2
0171231
499,999,000.
00
-
-
499,999,000.
00
92.19
南方利鑫灵活配置混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 66 页
2
20170101-2
0170810
499,251,744.
03
-
499,251,744.
03
0.00
0.00
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人 ， 在特 定赎 回比 例及 市 场条件 下 ， 若 基金 管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净值 波 动风险 。
注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方利鑫 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方利 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 。
3 、南 方利 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 托管 协议 。
4 、南 方利 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基 金 2017 年 年报报 告原 文。
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。
6 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
13.2 存放地点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦 31-33 层。
13.3 查阅方式
网站：http://www.nffund.com
