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南方理财14天A(202303)

南方理财14天:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
南方理财14 天 债 券 型证 券 投 资 基金 2017
年年度报告 
 
2017 年12 月31 日


基金管 理人: 南方基金管 理股份有限公司 基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 送出日 期:2018 年03 月29 日 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 2 页 共 52 页


§1 重要提 示及目录


1.1 重 要提 示


基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。


基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。


本报告 期 自2017 年01 月01 日 起至 12 月31 日止 。


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 3 页 共 52 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...............................................................2 1.1 重 要提 示 .................................................................... 2 1.2 目录 ........................................................................ 3 §2 基金简介 .....................................................................5 2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5 2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6 2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................. 10 §4 管理人报告 .................................................................. 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 13 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 13 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 15 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 15 4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 15 §5 托管人报告 .................................................................. 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 15 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 16 §6 审计报告 .................................................................... 16 6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 16 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 16 §7 年度 财务报表 ................................................................ 18 7.1 资 产负 债表 ................................................................. 18 7.2 利 润表 ..................................................................... 19 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................... 20 7.4 报 表附 注 ................................................................... 22 §8 投资组合报告 ................................................................ 42 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 4 页 共 52 页


8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 42 8.2 债 券回 购融 资情 况 ........................................................... 42 8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 ................................................... 43 8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过240 天 情况说 明 ........................... 43 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 43 8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名债 券投 资明 细 ............... 44 8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏离 ....................... 44 报告期 内负 偏离 度的 绝对 值达 到 0.25% 情 况说 明 ...................................... 44 8.8 报 告期 末按 公 允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排名的 所有 资产 支持 证券 投资明 细 ..... 45 8.9 投 资组 合报 告附 注 ........................................................... 45 §9 基金份额持有人信息 .......................................................... 45 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 45 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 46 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 46 §10 开放式基金份额变动 ......................................................... 46 §11 重大事件揭示 ............................................................... 47 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 47 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 47 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 47 11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 47 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 47 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 47 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 47 11.8 偏离 度绝 对值 超过0.5% 的 情况 ................................................ 49 11.9 其他 重大 事件 .............................................................. 49 §12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 51 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 51 §13 备查文件目录 ............................................................... 51 13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 51 13.2 存放 地点 .................................................................. 51 13.3 查阅 方式 .................................................................. 52 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 5 页 共 52 页


§2 基金简 介


2.1 基 金基 本情况 基金名 称


南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金


基金简 称


南方理 财 14 天 债券


基金主 代码


202303 基金运 作方 式


契约型 开放 式 基金合 同生 效日


2012 年 8 月 14 日 基金管 理人


南方基 金管 理股 份有 限公 司 基金托 管人


中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额


7,014,235,934.48 份 基金合 同存 续期


不定期 下属分 级基 金的 基金 简称


南方理 财 14 天 债券A


南方理 财 14 天 债券B


下属分 级基 金的 交易 代码


202303


202304


报告期 末下 属分 级基 金的 份 额总额


1,369,175,291.86 份


5,645,060,642.62 份


注: 本基 金在 交易 所行 情系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下, 可简 称为 “南 方理 财 14 天” 。 2.2


基金产 品说 明


投资目 标


本基金 在追 求本 金安 全、 保持资 产流 动性 的基 础上 ,努力 追求 绝对 收益, 为基 金份 额持 有人 谋求资 产的 稳定 增值 。 投资策 略


本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ,将 投资 组合 的平均 剩余 期限 控制 在134 天以 内, 在控 制利率 风险 、尽 量降 低基 金净值 波动 风险 并满足 流动 性的 前提 下, 提高基 金收 益。 业绩比 较基 准


本基金 的业 绩比 较基 准为 :七天 通知 存款 税后 利率 。 风险收 益特 征


本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种, 其长 期平均 风险 和预 期收益 率低 于股 票基 金、 混合基 金。 2.3


基金管 理人 和基金 托管 人


项目


基金管 理人


基金托 管人


名称


南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露 负责人


姓名


常克川 郭明 联系电 话


0755-82763888 010-66105799 电子邮 箱


manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-889-8899 95588 传真


0755-82763889 010-66105798 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 6 页 共 52 页


注册地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 办公地 址


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号免 税商 务大 厦 31-33 层 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55 号 邮政编 码


518048 100140 法定代 表人


张海波 易会满 2.4 信 息披 露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称


中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址


http://www.nffund.com 基金年 度报 告备 置地 点


基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址 2.5 其 他相 关资料


项目


名称


办公地 址


会计师 事务 所


普华永 道中 天会 计师 事务 所 (特殊 普通 合伙) 上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼 注册登 记机 构


南方基 金管 理 股 份有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商 务大 厦 31-33 层 §3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况


3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额 单 位: 人民 币元


3.1.1 期 间 数 据 和 指 标


报告期(2017 年01 月01 日-2017 年 12 月 31 日)


报告期(2016 年01 月 01 日-2016 年12 月 31 日)


报告期(2015 年01 月01 日-2015 年12 月31 日)


南方理 财 14 天 债券 A


南方理 财 14 天 债券 B


南方理 财 14 天 债券 A


南方理 财 14 天 债券B


南方理 财14 天 债券 A


南方理 财 14 天债券 B


本 期 已 实 现 收 益


52,712,594.64 70,812,146.40 36,585,234 .74 19,903,079 .69 73,819, 177.71 15,468,264. 85 本 期 利 润


52,712,594.64


70,812,146.40


36,585,234 .74


19,903,079 .69


73,819, 177.71


15,468,264. 85


本 期 净 值 收 益 率


4.0535%


4.3551%


3.0460%


3.4728%


4.2896%


4.5925%


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 7 页 共 52 页


3.1.2 期 末 数 据 和 指 标


报告期(2017 年12 月31 日)


报告期(2016 年12 月 31 日)


报告期(2015 年12 月31 日)


期末基 金资产 净值


1,369,175,291. 86


5,645,060,642. 62


1,026,234,3 07.84


981,434, 746.69


1,208,607, 609.55


341,416,7 61.21


期末基 金份额 净值


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


1.0000


3.1.3 累计期 末指标


报告期(2017 年12 月31 日)


报告期(2016 年12 月 31 日)


报告期(2015 年12 月31 日)


累计净 值收益 率


24.0635%


26.0131%


19.2304%


20.9032%


15.7059%


16.8454%


注: 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其他收 入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益 , 由于 本 基金采 用摊 余成 本 法核算 ,因 此, 公允 价值 变动收 益为 零, 本期 已实 现收益 和本 期利 润的 金额 相等。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较


南方理 财 14 天 债券A 阶段


净值收 益 率①


净值收 益 率标准 差 ②


业绩比 较 基准收 益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 准差④


①-③


②-④


过去三 个月 1.0469%


0.0008%


0.3456%


0.0000%


0.7013%


0.0008%


过去六 个月 2.1424%


0.0014%


0.6924%


0.0000%


1.4500%


0.0014%


过去一 年 4.0535%


0.0024%


1.3781%


0.0000%


2.6754%


0.0024%


过去三 年 11.8224%


0.0059%


4.1955%


0.0000%


7.6269%


0.0059%


过去五 年 22.5912%


0.0057%


7.0872%


0.0000%


15.5040%


0.0057%


自基金 合同 生效起 至今 24.0635%


0.0057%


7.6509%


0.0000%


16.4126%


0.0057%


南方理 财 14 天 债券B 阶段


净值收 益率 ①


净值收 益率 标准差 ②


业绩比 较基 准收益 率③


业绩比 较基 准收益 率标 ①-③


②-④


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 8 页 共 52 页


准差④


过去三 个月 1.1208%


0.0008%


0.3456%


0.0000%


0.7752%


0.0008%


过去六 个月 2.2916%


0.0014%


0.6924%


0.0000%


1.5992%


0.0014%


过去一 年 4.3551%


0.0024%


1.3781%


0.0000%


2.9770%


0.0024%


过去三 年 12.7987%


0.0059%


4.1955%


0.0000%


8.6032%


0.0059%


过去五 年 24.3786%


0.0057%


7.0872%


0.0000%


17.2914%


0.0057%


自基金 合同 生效起 至今 生效起 至今 26.0131%


0.0057%


7.6509%


0.0000%


18.3622%


0.0057%


注:1 、 本 基金 每日 计算 当 日收益 并分 配 , 并 在运 作 期期末 集中 支付 。 2 、 本 基金计 算份 额净 值收 益率时 所选 取的 运作 周期 ,是以 基金 合同 生效 日为 起始日 并持 有至 报告 期末 的基金 份额 所经 历 的 运作周 期。


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收 益 率变 动的比 较


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 9 页 共 52 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值收 益率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 10 页 共 52 页


注:合 同生 效当 年按 实际 存续期 计算 ,不 按整 个自 然年度 进行 折算 。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 单位:元


南方理财14 天债券 A 年度


已按再投资形式 转实收基金


直接通过应付


赎回款转出金额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备 注


2017 年 45,468,314.54 6,550,619.06





693,661.04


52,712,594.64 2016 年 32,876,937.69 3,731,671.30 -23,374.25 36,585,234.74 2015 年 64,499,059.82 10,732,071.11 -1,411,953.22 73,819,177.71 合计


142,844,312.05





21,014,361.47


-741,666.43 163,117,007.09 南方理财14 天债券 B 年度


已按再投资形 式


转实收基金


直接通过应付 赎回款转出金 额


应付利润


本年变动


年度利润


分配合计


备注


2017 年 60,025,896.38 5,950,273.53 4,835,976.49 70,812,146.40 2016 年 17,459,025.05 2,204,380.72 239,673.92 19,903,079.69 2015 年 13,536,701.77 1,936,205.91 -4,642.83 15,468,264.85 合计


91,021,623.20 10,090,860.16 5,071,007.58 106,183,490.94 §4 管理人 报告


4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 11 页 共 52 页


4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验


1998 年3 月6 日 , 经中国 证监会 批准 , 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理 公司正 式成 立, 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。


2018 年 1 月 ,公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。 目前股 权结 构 : 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公 司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 , 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等 地 设有 分公 司,在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司(香港 子 公司)和南 方资本管 理有限 公司 (深 圳子 公司 ) 。其中 ,南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。


截 至报 告期 末, 南方 基金管 理股 份有 限公 司( 不含子 公司 )管 理资 产规 模超 7,200 亿元 , 旗 下管 理153 只开 放式 基金 ,多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。


4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介


姓 名


职 务


任本基 金的 基 金经理 (助 理 ) 期限


证 券 从 业 年 限


说明


任职 日期


离任 日期


夏 晨 曦 本 基 金 基 金 经 理 2012 年8 月 14 日 - 12 香港科 技大 学理 学硕 士 , 具有基 金从 业资 格 。2005 年 5 月加 入南方基金 ,曾担任 金融 工程研究员 、固定收 益研 究员、风 险控制员等 职务,现 任现 金投资部总 经理、固 定收 益投资决 策委员 会副 主席 。2008 年 5 月至 2012 年 7 月, 任固 定收益 部投资经理 ,负责社 保、 专户及年金 组合的投 资管 理;2013 年 1 月至 2014 年 12 月 , 任南方 理财 30 天 基金 经理 ;2012 年 7 月至 2015 年 1 月 , 任南方 润元 基金 经理 ;2014 年 7 月 至 2016 年 11 月, 任南 方 薪金宝 基金 经理 ;2014 年 12 月至 2016 年 11 月 ,任 南方 理 财金基 金经 理;2012 年 8 月至今 , 任南方 理 财14 天基 金经 理 ;2012 年10 月至 今 , 任南 方理财 60 天 基金 经理 ;2014 年7 月至今 , 任 南方 现金 增利 、 南方 现 金通基 金经 理 ;2014 年 12 月至今 , 任南 方收 益宝基 金经理 ; 2016 年 2 月 至今 ,任 南方 日添益 货币 基金 经理 ;2016 年 10 月至今 , 任南 方天 天利 基 金经理 ;2017 年8 月 至今 , 任南方 天天宝 基金 经理 。 刘 莹 本 基 金 基 金 经 理 2016 年4 月 29 日 2017 年9 月 7 日 8 女,中国科 学院管理 科学 与工程专业 硕士,具 有基 金从业资 格。曾任泰 康资产管 理有 限公 司固定 收益交易 员、 信诚人寿 保险有 限公 司固 定收 益研 究员。2014 年8 月 加入 南 方基金 , 任固定 收益 部研 究员 ;2015 年 2 月至 2016 年 4 月, 任南方 理财 60 天 基金 经理 助理 ;2016 年4 月至2017 年9 月 , 任南 方理 财14 天 、 南 方收 益宝 、 南方 理财 金基 金经 理 ;2016 年7 月至 2017 年 9 月, 任南 方 日添益 货币 基金 经理 。 注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 , 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 , “离 任 日期” 为根 据公 司决南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 12 页 共 52 页


定确定的解聘 日期;对 此 后的非首任基 金经理, “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决 定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。


2. 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金管理人 严格遵守 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 、中国证监会 和 《南方 理 财14 天债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》 的 规定 , 本 着诚 实信 用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用基金资产 ,在严格 控 制风险的基础 上,为基 金 持有人谋求最 大利益。 本 报告期内, 基金运作 整体合法合规 ,没有损 害 基金持有人利 益。基金 的 投资范围、投 资比例及 投 资组合符合 有关法律 法规及 基金 合同 的规 定。


4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明


4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法


本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 , 针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ,以及授 权 、研究分析 、投资决 策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节,建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管 理制度和细则 ,投资管 理 制度和细则, 集中交易 管 理办法,公平 交易操作 指 引,异常交 易管理制 度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制, 完善对投 资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ,以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务,切实防 范投资管 理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为, 保护 投资 者合法 权益 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况


本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制度及流 程,通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行,公 平对待旗 下管理的所有 基金和投 资 组合。 公司 每季度对 旗 下组合进行股 票和债券 的 同向交易价 差专项分 析 。 本报 告期 内 , 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率 均值显 著不 为 0 的情 况不 存在, 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常, 未发 现 不 公平对 待各 组合 或 组 合间相 互利 益输 送的 情况 。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明


本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与 的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数 为 5 次 ,是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致, 相 关 投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 13 页 共 52 页


4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析


海外方 面 , 美 国经 济温 和 扩张 , 全 年共 加息3 次 , 符 合市场 预期 , 美联 储今 年 10 月开 始缩 表 , 初始规 模为100 亿/月,每 3 个月 提高100 亿 ,并 最终达 到 500 亿/ 月的 水平 。此外 ,特 朗普 税改 法案成功落地 。欧洲经 济 表现较好,多 项指标创 金 融危机后的新 高,欧央 行 对经济和通 胀预期偏 乐观, 将 从 2018 年1 月 份 开始缩 减月 度 QE 规 模至300 亿 ,并 持续 到 9 月份 , 但目前 通胀 依然 较 低 , 对 是否 会退 出 QE 欧 央 行持保 留态 度 。 日本 央行 仍维 持 10 年期 利率0%的 目标 , 将继 续实 施超 宽松货币政策 。全球经 济 今年以来共振 复苏,尤 其 是制造业改善 明显,货 币 政策进入边 际收紧的 通道, 全球 主要 经济 体债 市收益 率整 体保 持震 荡走 势。 国内方 面,全 年经济展 现 了较强的韧性 ,GDP 增速 较去年小幅回 升,前三 季 度累计同比增 长 6.9% , 工 业增 加值 年内 波 动较大 , 全年 增速 预计 稳 定在 6.5 左 右 。 通 胀方 面 ,CPI 保 持温 和走 势, 全年均 值 为1.6% ,PPI 全 年高位 运行 。 政策方 面, 货币 政策 中性 偏紧, 全年 3 次 上调 公开 市场利 率。 央行 9 月 底宣 布定向 降准 , 但 要到2018 年开 始执 行 , 央 行主要 采用 公开 市场 操作 、MLF 等提 供流 动性,10 月 底央行 创 设 63 天逆 回购,12 月 底建 立“ 临时 准备金 动用 安排 ”, 全年 资 金面呈 现紧 平衡 的态 势 。 受益于 美元 指数 的下 跌,全年人民 币兑美元 录 得较大升值。 在央 行中 性 偏紧的政策态 度下,资 管 新规、流动 性新规相 继出台 ,金 融监 管进 一步 加强。 市场方 面, 全年 债市 处于 熊市之 中。 前 5 月, 经济 基本面 底部 回升 ,同 时在 央行连 续加 息 和 监管加 强的 影响 下, 债市 收益率 大幅 上行 ,信 用利 差大幅 走扩 ,期 限利 差进 一步压 缩。 进 入 6 月 后 , 央行 出面 加强 监管 协 调 , 同时 资金 面未 如预 期 的紧张 , 市场 情绪 逐渐 平 稳 , 收益 率 出现 回落 , 随后三季度维 持了震荡 的 格局。但进入 四季度后 , 经济基本面依 旧维持较 强 的韧性,同 时监管文 件逐步出台, 债市再次 出 现较大下跌。 目前收益 率 较去年末大幅 上行,信 用 利差走扩, 期限利差 压缩 , 全 年债 市走 出 震 荡 上行的 熊市 。 货币 市场 利 率呈现 高位 震荡 行情 , 四 季度收 益率 再创 新 高, 表明金融市场 整体流动 性 紧张程度仍未 有效缓解 。 在基金运作上 ,我们整 体 保持了适中 久期,在 流动性 和收 益性 之间 保持 平衡, 为客 户提 供了 稳健 收益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现


本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 4.0535% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为1.3781% ;B 级基 金净 值收益 率 为4.3551% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为1.3781% 。


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望


经济层 面 ,12 月 中采 制造 业 PMI 有所 回落 , 但 回落 幅度较 小 。 生产 和新 订 单 指数均 有所 回落 ,南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 14 页 共 52 页


但新出口订单 指数大幅 上 升,创下年内 次高值, 反 映外需情况依 然较好。 综 合来看,经 济依然保 持着较 强的 韧性 。 通 胀方 面 , 明 年 CPI 中 枢上 升 至2.5% 左 右 , 但难 以达 到3.0% 的高 度 ; 明 年 PPI 中枢回 落 至3.0% 左 右, 较 今年显 著下 降。 政策层面,美 联储加息 靴 子落地,欧央 行明年开 始 削减月度购债 规模。海 外 央行依然处于 货 币政策边际收 紧的通道 中 ,但人民币汇 率表现较 好 ,央行货币政 策受到的 压 力较小。四 季度央行 跟随美联储上 调了公开 市 场利率,同时 建立了“ 临 时准备金动用 安排”, 维 护春节期间 的流动性 稳定,继续维 持不松不 紧 的 政策态度。 但监管政 策 依然严格,四 季度相继 发 布了资管新 规和流动 性新规 的征 求意 见稿 ,监 管对市 场依 然存 在较 大影 响。 债市策 略方 面 , 预 计 2018 年消费 平稳 、 投资 继续 下 滑 , 出口 边际 拉动 有所 减 弱 。 结合 通胀 整 体平稳的判断 ,预计 2018 年名义增速 大概率稳 中 有落,经济基 本面情况 或 支持利率水平 有所下 降。但加强金 融监管仍 是 明年主题,或 导致市场 利 率较长期偏离 与经济增 速 相适宜的水 平。目前 扰动债券市场 的,无论 是 明年的通胀预 期,货币 政 策,还是金融 监管,都 是 偏中长期的 因素,债 市的磨 顶时 期或 较长 , 仍 需要耐 心等 待基 本面 和政 策面更 加明 确的 信号 。 在 当前紧 信用 的背 景下 , 企业融资环境 恶化,需 要 严防信用风险 ,加强对 于 持仓债券的跟 踪和梳理 。 我们将继续 保持组合 的良好 的流 动性 ,为 广大 客户提 供稳 健优 秀的 投资 收益。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况


本报告期内, 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况,坚 持 从保护基金持 有 人利益出发, 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础” 的合规理念, 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 , 积极推动主动 合规风控 管 理,持续加 强业务风 险的控 制与 防范 ,确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ,保证 基金 合同 得到 严 格 履行。 本报告期内, 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况, 积 极推动监管新 规落实, 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 , 并积极开展 形式丰富 的合规 培训 与考 试 , 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 , 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ; 对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查, 检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性,排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施,促 进公司业 务合规运作、 稳健经营 ; 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ,持续完善 投资合 规 风控制度流程 和系统, 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 , 有效确保投 研交易业 务合规运作; 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作,保障新产 品、新业 务 合规开展; 严格审查 基金宣传推介 材料,及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况,督 促落实投 资 者适当性管 理制度; 完成各项信息 披露工作 , 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性;继 续 按照风险为 本的原则南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 15 页 共 52 页


积极开 展各 项反 洗钱 工作 , 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 , 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 , 重点 推进 《 金 融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 , 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 , 将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程; 监督 客户 投诉处 理, 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。 本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 , 积极健全内部 管 理制度,不断 提高监察 稽 核工作的科学 性和有效 性 ,努力防范各 种风险, 切 实保护基金 资产的安 全与利 益。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明


根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定,本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相 关规定和基金 合同关于 估 值的约定,对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基 金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ,明确基 金 估值的程序和 技术;建 立 了估值委员 会,组成 人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险 管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统,估值人 员熟悉各 类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理 人改变估值技 术,导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的,对所 采用的相 关 估值技术、假 设及 输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值 计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供 定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方 法的讨 论 , 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 , 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明


本基金合同约 定,本基 金 根据每日基金 收益情况 , 以基金净收益 为基准, 为 投资者每日计 算 当日收 益并 分配 ,并 在运 作期期 末集 中支 付。 4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明


无。


§5 托管人 报告


5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 南方 理 财14 天债 券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明


本报告 期内 , 南 方理 财 14 天债券 型证 券投 资基 金的 管理人 —— 南方 基金 管理 股份有 限公 司 在南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 16 页 共 52 页


南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金的 投资 运作 、 每 万份基 金净 收益 和 7 日年 化收益 率 、 基金 利润 分配、基金费 用开支等 问 题上,不存在 任何损害 基 金份额持有人 利益的行 为 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见


本托管人依法 对南方基 金 管理 股份有限 公司编制 和 披露的南方理 财 14 天债 券型证券投资 基 金2017 年 年度 报告 中财 务 指标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情况 、 财务 会计 报告 、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 §6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计


是 审计意 见类 型


标准无 保留 意见 审计报 告编 号


普华永 道中 天审 字(2018) 第 22767 号 6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题


审计报 告


审计报 告收 件人


南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 审计意 见


(一) 我们 审计 的内 容 我们审计 了南方理 财 14 天债券型 证券投资基金 (以下简 称 “南方 理财 14 天债 券基 金 ”) 的 财务 报表 ,包括 2017 年 12 月31 日的 资产 负债 表,2017 年 度的 利润 表和 所有 者 权益( 基 金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。 (二) 我们 的意 见 我们认为 ,后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 (以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下 简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业 实务操 作编 制, 公允 反映 了南方 理 财 14 天 债券 基 金 2017 年 12 月31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金净 值 变动情 况。 形成审 计意 见的 基础


我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。 审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一 步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信,我们获取 的 审计证 据是 充分 、适 当的 ,为发 表审 计意 见提 供了 基础。 按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则, 我们 独立 于南 方理 财 14 天债券 基金 ,并 履行 了职 业道德 方面 的其 他责 任。 强调事 项


- 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 17 页 共 52 页


其他事 项


- 其他信 息


- 管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责 任


南方理 财 14 天债 券基金的基金 管理人南方基金管理股份 有 限公司(原 南方 基金 管理 有 限公司 , 以下 简称 “基 金管 理人 ” ) 管理层负 责按照企业会计准则和中 国证监会、中国基金业 协 会 发 布 的 有 关 规 定 及 允 许 的 基 金 行 业 实 务 操 作 编 制 财 务 报 表,使其 实现公允反映,并设计、 执行和维护必要的内部 控 制,以 使财 务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 基金 管理人 管理 层负 责评 估南 方理 财 14 天债券 基金 的持 续经 营能 力, 披 露与 持续 经营 相关 的 事项( 如 适用) , 并运 用持 续经 营假 设, 除非 基金 管理 人管 理 层计划 清 算南方 理财 14 天 债券基金、终 止运营或别无其他现实的 选 择。 基金管 理人治理层负责监督南方 理财 14 天 债券基金的财 务 报告过 程。 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责 任


我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导 致的重大 错报获取合理保证,并出 具包含审计意见的审计 报 告。合理 保证是高水平的保证,但 并不能保证按照审计准 则 执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于 舞弊或错 误导致,如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影 响财务报 表使用者依据财务报表作 出的经济决策,则通常 认 为错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中, 我们 运用 职 业 判断 , 并保持 职业 怀疑 。同 时, 我们也 执行 以下 工作 : (一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风 险;设计 和实施审计程序以应对这 些风险,并获取充分、 适 当的审计 证据,作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉 及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 , 未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于 错误导 致的 重大 错报 的风 险。 (二)了解与审计相关的 内部控制,以 设计恰当的审计程序 , 但目的 并非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。 (三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会 计估计 及相 关披 露 的 合理 性。 (四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结 论。 同时 , 根据 获取 的审 计证据 , 就可 能导 致对 南 方理 财 14 天债券基 金持续经营能力产生重大 疑虑的事项或情况是否 存 在重大不 确定性得出结论。如果我 们得出结论认为存在重 大南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 18 页 共 52 页


不确定性 ,审计准则要求我们在审 计报告中提请报表使用 者 注意财务 报表中的相关披露;如果 披露不充分,我们应当 发 表非无保 留意见。我们的结论基于 截至审计报告日可获得 的 信息 。 然 而 , 未 来的 事项 或 情况可 能导 致南 方理 财 14 天债券 基金不 能持 续经 营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露), 并 评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。 我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重 大审计发 现等事项进行沟通,包括 沟通我们在审计中识别 出 的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。 会计师 事务 所的 名称


普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙) 注册会 计师 的姓 名


薛竞 陈熹 会计师 事务 所的 地址


中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道 中心 11 楼 审计报 告日 期


2018 年 3 月 23 日


§7 年度财 务报表


7.1 资 产负 债表 会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元


资 产


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


资 产:





银行存 款


7.4.7.1


4,497,212,932.31 356,600,019.72 结算备 付金


- - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产


7.4.7.2


3,862,494,767.68 1,159,737,202.10 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


3,862,494,767.68 1,159,737,202.10 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产


7.4.7.3


- - 买入返 售金 融资 产


7.4.7.4.1


- 518,782,338.18 应收证 券清 算款


- - 应收利 息


7.4.7.5


38,179,495.37 13,599,677.04 应收股 利


- - 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 19 页 共 52 页


应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产


7.4.7.6


- - 资产总 计


8,397,887,195.36 2,048,719,237.04 负债和所有者权益


附注号


本期末


2017 年 12 月31 日 上年度末


2016 年 12 月 31 日


负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债


7.4.7.3


- - 卖出回 购金 融资 产款


1,372,692,431.35 38,799,821.80 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


1,574,495.15 433,046.06 应付托 管费


466,517.08 128,309.93 应付销 售服 务费


414,992.94 284,286.34 应付交 易费 用


7.4.7.7


60,377.21 44,131.37 应交税 费


- - 应付利 息


1,460,689.79 6,467.18 应付利 润


6,592,757.36 1,063,119.83 递延所 得税 负债


- - 其他负 债


7.4.7.8


389,000.00 291,000.00 负债合 计


1,383,651,260.88 41,050,182.51 所有者权益:





实收基 金


7.4.7.9


7,014,235,934.48 2,007,669,054.53 未分配 利润


7.4.7.10


- - 所有者 权益 合计


7,014,235,934.48 2,007,669,054.53 负债和 所有 者权 益总 计


8,397,887,195.36 2,048,719,237.04 注: 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 , 基 金份 额净 值1.0000 元 , 基 金份 额总 额7,014,235,934.48 份,其 中南 方理 财 14 天债 券型证 券投 资基 金 A 级基 金份额 总 额 1,369,175,291.86 份, 南方 理财 14 天 债券 型证 券投 资基 金B 级基 金份 额总 额5,645,060,642.62 份。


7.2 利 润表


会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项 目


附注号


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年12 月 31 日


一、收 入


152,391,693.68 76,514,810.58 1.利息 收入


150,797,055.73 65,895,948.09 其中: 存款 利息 收入


7.4.7.11


67,011,168.17 19,763,625.89 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 20 页 共 52 页


债券利 息收 入


78,329,011.79 42,331,747.82 资产支 持证 券利 息 收入


- - 买入返 售金 融资 产 收入


5,456,875.77 3,800,574.38 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


1,589,637.95 10,618,862.49 其中: 股票 投资 收益


7.4.7.12


- -


基 金投 资收 益


- - 债券投 资收 益


7.4.7.13


1,589,637.95 10,618,862.49 资产支 持证 券投 资 收益


- - 贵金属 投资 收益


7.4.7.14


- - 衍生工 具收 益


7.4.7.15


- - 股利收 益


7.4.7.16


- - 3. 公允 价值 变动 收益(损失以 “-” 号填 列)


7.4.7.17


- - 4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填 列)


-


-


5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填 列)


7.4.7.18


5,000.00 - 减:二 、费 用


28,866,952.64 20,026,496.15 1.管 理人 报酬


7.4.10.2.1


7,837,732.32 4,982,788.08 2.托 管费


7.4.10.2.2


2,322,290.90 1,476,381.67 3.销 售服 务费


7.4.10.2.3


4,077,055.00 3,737,414.37 4.交 易费 用


7.4.7.19


- - 5.利 息支 出


14,151,091.82 9,366,912.01 其中: 卖出 回购 金融 资产 支 出


14,151,091.82 9,366,912.01 6.其 他费 用


7.4.7.20


478,782.60 463,000.02 三、 利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号填列)


123,524,741.04 56,488,314.43 减:所 得税 费用


- - 四、 净 利润 (净 亏损 以 “- ” 号填列 )


123,524,741.04 56,488,314.43 7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表


会计主 体: 南方 理 财14 天 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 21 页 共 52 页


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 2,007,669,054.53 - 2,007,669,054.53 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- 123,524,741.04


123,524,741.04 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


5,006,566,879.95 - 5,006,566,879.95 其中:1. 基 金 申 购 款


12,854,843,546.72 - 12,854,843,546.72 2. 基金赎回 款


-7,848,276,666.77 - -7,848,276,666.77 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” 号填列 )


- -123,524,741.04 -123,524,741.04 五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


7,014,235,934.48 - 7,014,235,934.48 项目


上年度 可比 期间


2016 年 1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日


实收基 金


未分配 利润


所有者 权益 合计


一 、 期 初 所 有 者 权 益(基 金净 值) 1,550,024,370.76 - 1,550,024,370.76 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动数 ( 本期 净利 润)


- 56,488,314.43


56,488,314.43 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基 金 净 值变动 数


(净值 减少 以“- ” 号填列 )


457,644,683.77 - 457,644,683.77 其中:1. 基 金 申 购 款


5,683,844,057.48 - 5,683,844,057.48 2. 基金赎回 款


-5,226,199,373.71 - -5,226,199,373.71 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净值 减少 以 “-” - -56,488,314.43 -56,488,314.43 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 22 页 共 52 页


号填列 )


五 、 期 末 所 有 者 权 益(基 金净 值)


2,007,669,054.53 - 2,007,669,054.53 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。


本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 :





杨小松


徐超


徐超


基金管理 人负责 人


主管会计 工作负 责人


会计机构 负责人


7.4 报 表附 注


7.4.1 基 金基 本情况


南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金( 以下 简称 “本 基 金”) 经中 国证 券监 督管 理 委员会(以下 简称“ 中国 证监 会”)证 监 许可[2012]956 号 《关 于 核准南 方理 财 14 天债 券 型证券 投资 基金 募集 的批复 》 核准 , 由 南方 基 金管理 股份 有限 公司 原南 方基金 管理 有限 公司 , 已 于2018 年1 月4 日办 理完成 工商 变更 登记)依 照 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 和《 南方 理 财 14 天 债券 型证 券投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 定期开放式基 金,存续 期 限不定,首 次设立募 集不包 括认 购资 金利 息共 募集 7,007,892,031.06 元 , 业经 普华 永道 中天 会计 师 事务所 有限 公司 普 华永道 中天 验字(2012) 第 300 号验 资报 告予 以验 证 。经向 中国 证监 会备 案, 《 南方理 财 14 天 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2012 年 8 月 14 日 正式生 效, 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为 7,009,460,553.15 份基 金 份额, 其中 认购 资金 利息 折合 1,568,522.09 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管理 人为 南方 基金 管理 股份有 限公 司, 基金 托管 人为中 国工 商银 行股 份有 限公司 。 本基金根据投 资者认(申) 购本基金的金 额,对投 资 者持有的基金 份额按照 不 同的费率计提 销 售服务 费用 ,因 此形 成不 同的基 金份 额类 别。 本基 金设 A 类和 B 类 两级 基金 份额, 两类 基金 份 额 单独设置基金 代码,并 分 别公布每万份 基金净收 益 、7 日年化收 益率和运 作 期年化收益 率。本基 金每份基金份 额自基金 合 同生效日或申 购确认日 起 每两周为一个 运作期, 运 作期到期日 前不得赎 回。 根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 南方 理财 14 天 债券 型证 券投 资 基金基 金合 同》 的有关规定 ,本基金 的投 资范围为现 金、通知 存款 、一年以内( 含一年)的 银 行定期存款 和大额 存 单、剩 余期 限( 或回 售期 限)在 397 天 以内( 含 397 天) 的债券 、资 产支 持证 券、 中期票 据、 期限 在 一年以内(含 一年)的债 券 回购、期限 在一年以 内(含 一年)的中央 银行票据 、短 期融资券以 及法律 法规或中国证 监会允许 基 金投资的其他 固定收益 类 金融工具。本 基金的业 绩 比较基准为 :七天通 知存款 税后 利率 。 本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人南 方基 金管 理股 份有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 23 页 共 52 页


7.4.2 会 计报 表的编 制基 础


本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则- 基 本 准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投 资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报 告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称 “中国 基金 业协 会”)颁 布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 理 财 14 天 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 7.4.4 所 列示 的中国 证监 会、 中国 基金 业协会 发布 的有 关 规 定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。 本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明


本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 , 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12 月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计


7.4.4.1 会 计年 度


本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止。 7.4.4.2 记 账本 位币


本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类


(1) 金融资 产的 分类 金融资产于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款 项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图 和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。 本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 分类为以 公 允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融 资产。 以公 允价 值计 量且 其 变动计 入当 期 损 益的 金融 资产在 资产 负债 表中 以交 易性金 融资 产列 示 。 本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项,包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类 应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。 (2) 金融负 债的 分类 金融负债于初 始确认时 分 类为:以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金 融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本 基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量 和终 止确 认


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 24 页 共 52 页


金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 , 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确 认。对于取得 债券投资 支 付的价款中包 含的债券 起 息日或上次除 息日至购 买 日止的利息 ,单独确 认为应 收项 目。 应收 款项 和其他 金融 负债 的相 关交 易费用 计入 初始 确认 金额 。 债券投资按票 面利率或 商 定利率每日计 提应收利 息 ,按实际利率 法在其剩 余 期限内摊销其 买 入时的溢价或 折价;同 时 于每一计价日 计算影子 价 格,以避免债 券投资的 账 面价值与公 允价值的 差异导致基金 资产净值 发 生重大偏离。 对于应收 款 项和其他金融 负债采用 实 际利率法, 以摊余成 本进行 后续 计量 。 金融资产满足 下列条件 之 一的,予以终 止确认:(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终 止;(2) 该 金融 资产 已转 移 , 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ; 或者(3) 该 金融资产 已转 移,虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风 险和报 酬, 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。 金融资 产终 止确 认时 ,其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额, 计入 当期 损益 。 当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时, 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。 终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ,计入 当期 损益 。


7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则


为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离,从而对 基 金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果,基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计 算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值 达到或超过 0.25% 时,基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施,使 基 金资产净值更 能公允 地反映 基金 投资 组合 价值 。 计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 的公 允价 值: (1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值; 估值日 无交易且 最 近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 , 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。 有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的,应对市 场交易价 格进行调整, 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ,但具有不同 特征的, 应 以相同资产 或负债的 公允价值为基 础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制 等,如果该限 制是针对 资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外,基 金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。 (2) 当金融工具不 存在活跃市 场,采用在当 前情况下适 用并且有足够 可利用数据 和其他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 , 优先使用可观 察输入值 , 只有在无法 取得相关南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 25 页 共 52 页


资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下,才 可以 使用 不可 观察 输入值 。 (3) 如经济环境发 生重大变化 或证券发行人 发生影响金 融工具价格的 重大事件, 应对估值 进 行调整 并确 定公 允价 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销


本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认 金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ; 且 2) 交易 双方准 备 按净 额结算时,金 融资产 与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。 7.4.4.7 实 收基 金


实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎 回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括 基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 收入/( 损失)的 确认和计 量


债券投资在持 有期间按 实 际利率计算确 定的金额 扣 除在适用情况 下由债券 发 行企业代扣代 缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。 债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收 益。 应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算,实际利 率法与直 线 法差异较小的 则 按直线 法计 算。 7.4.4.9 费 用的 确认和 计量


本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。





其他 金融负债 在持有 期间确认的利 息支出按 实 际利率法计算 ,实际利 率 法与直线法差 异较小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.10 基 金的 收益分 配政 策


本基金 同一 类/ 级别 的每 一 基金份 额享 有同 等分 配权 。 申购的 基金 份额 享有 确认 当日的 分红 权 益, 而 赎回 的基 金份 额不 享有确 认当 日的 分红 权益 。 本基 金以 份额 面值1.00 元固定 份额 净值 交易 方式,每日计 算当日收 益 并全部分配结 转至应付 收 益科目,每个 运作期到 期 日将该运作 期收益结 转到投 资人 基金 账户 。 7.4.4.11 分 部报 告


本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部, 以 经营分部为基 础南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 26 页 共 52 页


确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分:(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产 生收入、发生 费用;(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果,以决 定向其 配置资源、评 价其业绩 ;(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征,并 且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营 分部 。 本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作, 不需 要披 露分部 信息 。 7.4.4.12 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计


根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 计算影子价格 过 程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 : 对于在证券交 易所上市 或 挂牌转让的固 定收益品 种( 可转换债券和 私募债券 除 外)及在银行 间 同业市 场交 易的 固定 收益 品种 , 根据 中国 证监 会公 告[2017]13 号 《中国 证监 会关于 证券 投资 基 金 估值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国证 券投 资基 金业 协会 估值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品种的估值 处理标准 》 采用估值技术 确定公允 价 值。本基金持 有的证券 交 易所上市或 挂牌转让 的固定收益 品种(可转 换债 券和私募债 券除外), 按照 中证指数有 限公司所 独立 提供的估值 结果确 定公允价值。 本基金持 有 的银行间同业 市场固定 收 益品种按照中 央国债登 记 结算有限责 任公司所 独立提 供的 估值 结果 确定 公允价 值。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明


7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明


本报告 期无 会计 政策 变更 。


7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明


本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。


7.4.5.3 差 错更 正的说 明


本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 7.4.6 税项


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收 政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2016]36 号《 关于 全面推开营业 税改征增 值 税试点的通知 》 、财税[2016]46 号《 关于进一 步明确 全面推开营改 增试 点金融 业有 关政 策的 通知 》 、 财税[2016]70 号 《 关于 金融机 构同 业往 来等 增值 税政策 的补 充通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实 务操作 ,主 要税 项列 示如 下: 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 27 页 共 52 页


(1) 于2016 年5 月1 日 前 , 以 发行基 金方 式募 集资 金不 属于营 业税 征收 范围 , 不征 收营业 税 。 对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税 。 自2016 年5 月 1 日起 , 金 融业 由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值 税,对 国债 、地 方政 府债 以及金 融同 业往 来利 息收 入亦免 征增 值税 。 (2) 对基金从证券 市场中取得 的收入,包括 买卖债券的 差价收入,债 券的利息收 入及其他 收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 , 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴 20% 的 个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明


7.4.7.1 银 行存 款


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


活期存 款


712,932.31 1,600,019.72


定期存 款


4,496,500,000.00 355,000,000.00


其中: 存款 期 限1-3 个月


500,000,000.00 -


存款期 限小 于1 个月


- 100,000,000.00


存款期 限3 个月-1 年


3,996,500,000.00 255,000,000.00


其他存 款


- -


合计


4,497,212,932.31 356,600,019.72


注:定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。 7.4.7.2 交 易性 金融资 产


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日 摊余成 本


影子定 价


偏离金 额


偏离度 (% )


债券


交易所 市场


29,920,006.46 29,898,000.00


-22,006.46


-0.0003 银行间 市场


3,832,574,761.22 3,829,503,500.00


-3,071,261.22


-0.0438


合计


3,862,494,767.68 3,859,401,500.00 -3,093,267.68 -0.0441


资产支 持证 券 - - - - 项目


上年度 末


2016 年12 月 31 日 摊余成 本


影子定 价


偏离金 额


偏离度 (% )


债券


交易所 市场


- -


-


- 银行间 市场


1,159,737,202.10 1,157,789,500.00


-1,947,702.10


-0.0970


合计


1,159,737,202.10 1,157,789,500.00 -1,947,702.10 -0.0970


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 28 页 共 52 页


资产支 持证 券 - - - - 注:1. 偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2. 偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债


注: 本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产


7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年 12 月 31 日 账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交易所 买入 返售 金融 资产 - - 银行间 买入 返售 金融 资产 - - 合计


- - 项目


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


账面余 额


其中; 买断 式逆 回购


交易所 买入 返售 金融 资产


银行间 买入 返售 证券 518,782,338.18 - 合计


518,782,338.18 - 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券


注: 本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。 7.4.7.5 应 收利 息


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


应收活 期存 款利 息


225.04 2,429.68 应收定 期存 款利 息


29,566,025.62 1,506,111.84 应收其 他存 款利 息


- - 应收结 算备 付金 利息


- - 应收债 券利 息


8,613,244.71 10,721,025.89 应收买 入返 售证 券利 息


- 1,370,109.63 应收申 购款 利息


- - 应收黄 金合 约拆 借孳 息


- - 其他


- - 合计


38,179,495.37 13,599,677.04 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 29 页 共 52 页


7.4.7.6 其 他资 产


注:本 基金 本报 告期 末及 上 年度 末未 持有 其他 资产 。 7.4.7.7 应 付交 易费用


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


交易所 市场 应付 交易 费用


-61.11 -61.11 银行间 市场 应付 交易 费用


60,438.32 44,192.48 合计


60,377.21 44,131.37 7.4.7.8 其 他负 债


单位: 人民 币元


项目


本期末


2017 年12 月 31 日


上年度 末


2016 年 12 月 31 日


应付券 商交 易单 元保 证金


- - 应付赎 回费


- - 预提费 用 389,000.00 291,000.00 合计


389,000.00 291,000.00 7.4.7.9 实 收基 金


金额单 位: 人民 币元


南方理 财 14 天 债券A 项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 1,026,234,307.84


1,026,234,307.84 本期申 购


4,538,459,223.52


4,538,459,223.52


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-4,195,518,239.50


-4,195,518,239.50


-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-


基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份 额


-


-


本期申 购


-


-


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-


-


本期末


1,369,175,291.86


1,369,175,291.86


南方理 财 14 天 债券B 项目


本期


2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日


基金份 额( 份)


账面金 额


上年度 末 981,434,746.69


981,434,746.69 本期申 购


8,316,384,323.20


8,316,384,323.20


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-3,652,758,427.27


-3,652,758,427.27


-基金 拆分/ 份额 折算 前


-


-


基 金 拆 分/ 份 额 折 算 变 动 份 -


-


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 30 页 共 52 页





本期申 购


-


-


本期赎 回( 以“-” 号填 列 )


-


-


本期末


5,645,060,642.62


5,645,060,642.62


注:: 申购 含红 利再 投、 转换入 份额 ,赎 回含 转换 出份额


7.4.7.10 未 分配 利润


单位: 人民 币元


南方理 财 14 天 债券A


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


52,712,594.64 - 52,712,594.64


本期基 金份 额 交易产 生的 变 动数


- - - 其中: 基金 申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利 润


-52,712,594.64 - -52,712,594.64 本期末


- - - 南方理 财 14 天 债券B


项目


已实现 部分


未实现 部分


未分配 利润 合计


上年度 末 - - - 本期利 润


70,812,146.40 - 70,812,146.40


本期基 金份 额 交易产 生的 变 动数


- - - 其中: 基金 申 购款


- - - 基金赎 回款


- - - 本期已 分配 利 润


-70,812,146.40 - -70,812,146.40 本期末


- - - 7.4.7.11 存 款利 息收入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


活期存 款利 息收 入


29,175.89 27,340.32 定期存 款利 息收 入


66,972,555.42 19,613,861.77 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 31 页 共 52 页


其他存 款利 息收 入


- - 结算备 付金 利息 收入


16.94 29,207.30 其他


9,419.92 93,216.50 合计


67,011,168.17 19,763,625.89 7.4.7.12 股 票投 资收益


注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 票投 资收益 。 7.4.7.13 债 券投 资收益


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年12 月31日 卖出债 券 (、 债转 股及 债 券到期 兑付 )成 交总 额


6,170,978,252.64 5,340,666,850.95 减: 卖出 债券 ( 、 债转 股 及债券 到期 兑付 ) 成本 总 额


6,146,302,158.13 5,273,035,512.51 减:应 收利 息总 额


23,086,456.56 57,012,475.95 买卖债 券差 价收 入


1,589,637.95 10,618,862.49 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


注: 本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无贵 金属 收益。 7.4.7.15 衍 生工 具收益


注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无衍 生工 具收益 。 7.4.7.16 股 利收 益


注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无股 利收 益。 7.4.7.17 公允价值变动收益


注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无公 允价 值变动 收益 。 7.4.7.18 其 他收 入


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


基金赎 回费 收入


- -


转换费


- -


其他


5,000.00 - 合计


5,000.00 - 7.4.7.19 交 易费 用


注:本 基金 本报 告期 内及 上年度 可比 期间 无交 易费 用。 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 32 页 共 52 页


7.4.7.20 其 他费 用


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年12 月 31 日


审计费 用


80,000.00 82,000.00


信息披 露费


300,000.00 300,000.00


账户维 护费 36,900.00 36,000.00


银行费 用 61,582.60 43,450.02


其他 300.00 1,550.00


合计


478,782.60 463,000.02


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明


7.4.8.1 或 有事 项


截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项


无。 7.4.9 关 联方 关系


关联方 名称 与本基 金的 关系 南方基 金管 理股份 有 限公 司 (“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 华泰证 券股 份有 限公 司(“ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 兴业证 券股 份有 限公 司(“ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东 深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东 南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理 人 的子 公司 南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司 注: 1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2. 根据《南 方基金管 理有 限公司法定名 称变更的 公 告》 ,公司名称 由“南方 基 金管理有限 公司” 变更为 “南 方基 金管 理股 份有限 公司 ” , 公司 股权 结构等 事项 未发 生变 化 , 并已 于 2018 年1 月4 日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。 7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易


7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 33 页 共 52 页


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。


7.4.10.2 关 联方 报酬


7.4.10.2.1 基 金管 理 费





单位 :人 民币 元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 管理费


7,837,732.32 4,982,788.08 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费


1,230,198.90 1,386,841.92


注: 支 付基 金管 理人 南 方 基金的 管理 人报 酬按 前一 日基金 资产 净 值 0.27% 的 年费率 计提 , 逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 。其计 算公 式为 : 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 。 7.4.10.2.2 基 金托 管费


单位: 人民 币元


项目


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016 年1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 托管费


2,322,290.90 1,476,381.67 注:支付基金 托管人 中 国 工商银行 的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.08% 的 年费率计提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 7.4.10.2.3 销 售服 务费


单位: 人民 币元


获 得 销 售 服 务 费 的 各关联 方名 称


本期


2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方理 财 14 天 债券A


南方理 财 14 天 债券B


合计


中国工 商银 行 505,079.76


1,413.27


506,493.03 南方基 金 175,255.15


138,094.33


313,349.48 华泰证 券 11,345.15


2,011.38


13,356.53 兴业证 券 4,681.21


-


4,681.21 合计


696,361.27 141,518.98 837,880.25 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 34 页 共 52 页


获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称


上年度 可比 期间


2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日


当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费


南方理 财 14 天 债券A 南方理 财 14 天 债券B 合计


中国工 商银 行 450,892.56 5,164.67 456,057.23 南方基 金 278,707.30 43,284.62 321,991.92 华泰证 券 13,133.14 382.90 13,516.04 兴业证 券 3,860.63 - 3,860.63 合计


746,593.63 48,832.19 795,425.82 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底 , 按 月支 付给 南方 基 金 , 再由 南 方基 金 计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。A 类基 金份 额和B 类基金 份额 约定 的销 售服 务费年 费率 分别 为0.30% 和 0.01% 。 销售 服务 费的 计算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易


单位: 人民 币元


本期


2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国工 商银 行 - - - - - - 上年度 可比 期间


2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日 银行间 市场 交易 的


各关联 方名 称


债券交 易金 额


基金逆 回购


基金正 回购


基金买 入


基金卖 出


交易金 额


利息收 入


交易金 额


利息 支出


中国工 商银 行 50,560,15 0.00 110,537, 608.93 - - - - 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况


7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:于 本报 告期 末及 上年 度末基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况


注:于 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 35 页 共 52 页


关联方 名称


本期


2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日


上年度 可比 期间


2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日


期末余额


当期利 息收 入


期末余 额


当期利 息收 入


中 国 工 商 银 行 股 份有限 公司


712,932.31


29,175.89


1,600,019.72


27,340.32


注:本 基金 由基 金托 管人 中国工 商银 行保 管的 银行 存款, 按银 行约 定利 率计 息。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明


本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况


单位: 人民 币元


南方理 财 14 天 债券A


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


45,468,314.54 6,550,619.06





693,661.04


52,712,594.64 - 南方理 财 14 天 债券B


已按再 投资 形式 转 实收基 金


直接通 过应 付


赎回款 转出 金额


应付利 润


本年变 动


本期利 润分 配合 计


备注


60,025,896.38 5,950,273.53 4,835,976.49 70,812,146.40














- 7.4.12 期 末本 基 金持 有的 流通受 限证 券


7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券


注:本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 流通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票


注:本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 证券。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券


7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购


截至本 报告 期末 2017 年 12 月 31 日 止, 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购 证券款 余 额 1,372,692,431.35 元, 是以 如下 债券 作为 抵押: 金额单 位: 人民 币元


债券代 码


债券名 称


回购到 期日


期末估 值 单 价


数量( 张)


期末估 值总 额


111707303 17 招 商银 行 CD303 2018-01-02 98.82 334,000 33,005,178.30 111709483 17 浦 发银 行 CD483 2018-01-02 99.13 2,500,000 247,831,015.46 111770772 17 西 安银 行 CD066 2018-01-02 99.84 989,000 98,745,474.28 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 36 页 共 52 页


111770772 17 西 安银 行 CD066 2018-01-04 99.84 1,011,000 100,942,036.90 111772183 17 天 津银 行 CD287 2018-01-02 98.76 1,579,000 155,939,742.44 111780216 17 内 蒙古 银行 CD075 2018-01-04 97.73 500,000 48,864,450.16 111780659 17 郑 州银 行 CD116 2018-01-02 98.80 433,000 42,782,559.74 111780952 17 贵 阳银 行 CD092 2018-01-03 99.87 500,000 49,935,374.08 111781809 17 广 东顺 德农 商行 CD105 2018-01-02 99.63 500,000 49,816,546.27 111785562 17 贵 阳银 行 CD141 2018-01-02 98.89 1,000,000 98,885,998.49 111785784 17 浙 江民 泰商 行 CD094 2018-01-04 98.94 1,000,000 98,936,721.89 111787332 17 贵 阳银 行 CD146 2018-01-02 98.56 1,000,000 98,559,465.95 111799938 17 富 滇银 行 CD158 2018-01-03 98.97 500,000 49,484,898.57 120326 12 进出 26 2018-01-02 100.00 400,000 39,998,918.77 170204 17 国开 04 2018-01-02 99.89 1,400,000 139,846,425.78 170301 17 进出 01 2018-01-02 99.91 13,000 1,298,866.31 170401 17 农发 01 2018-01-02 99.99 247,000 24,698,221.33 170410 17 农发 10 2018-01-02 99.78 500,000 49,888,864.28 合计





14,406,000 1,429,460,759.00 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购


本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理


7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构


本基金 投资 于各 类固 定收 益类金 融工 具 , 属于 低风 险合理 稳定 收益 品种 。 本 基金的 基金 管 理人从 事风 险管 理的 主要 目 标是 争取 将以 上风 险控 制在限 定的 范围 之内 , 使 本 基金在 风险 和收 益之间 取得 最佳 的平 衡以 实现“ 低风 险、 高流 动性 和持续 稳定 收益 ”的 风险 收益目 标。 本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 , 建立 了以 风险 控制 委员 会为 核心 的、 由督察 长 、 风险 控制委 员 会 、 监 察稽 核部 、 风险 管 理部和 相关 业务 部门 构成 的四级 风险 管理 架 构体系。本基金的基金管 理人在董事会下设立风险 管理委员会,负责制定风 险管理的宏观政 策 , 审 议通 过风 险控制 的 总体措 施等 ; 在 管理层 层 面设立 风险 控制 委员 会 , 讨论和 制定 公司 日 常经营 过程 中风 险防 范和 控制措 施 ; 在业 务操 作层 面 风险管 理 职 责主 要由 监察 稽核部 和风 险管 理部负 责 , 协调 并与 各部 门合作 完成 运作 风险 管理 以及进 行投 资风 险分 析与 绩效评 估 , 督察 长 负责组 织指 导监 察稽 核工 作。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的 方 法去估 测各 种风 险产 生的 可能损 失 。 从定 性分 析的 角度出 发 , 判断 风险 损失 的严重 程度 和出 现南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 37 页 共 52 页


同类风 险损 失的 频度 。 而 从定量 分析 的角 度出 发 , 根据本 基金 的投 资目 标 , 结合基 金资 产所 运 用金融 工具 特征 通过 特定 的风险 量化 指标 、 模型 , 日常的 量化 报告 , 确定 风 险损失 的限 度和 相 应置信 程度 , 及 时可 靠地 对各种 风险 进行 监督 、 检 查和评 估 , 并通 过相 应决 策 , 将 风险 控制 在 可承受 的范 围内 。 7.4.13.2 信 用风 险


信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 , 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行中国工商银 行;定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的包商银 行股份有 限公司、中国 光大银行 股 份有限公司、 中信银行 股 份有限公司、 徽商银行 股 份有限公司 、华夏银 行股份 有限 公司 、 杭州 银 行股份 有限 公司 、 江苏 银 行股份 有 限 公司 、 中国 民 生银行 股份 有限 公 司、 平安银行股份 有限公司 、 上海浦东发展 银行股份 有 限公司以及兴 业银行股 份 有限公司, 因而与银 行存款相关的 信用风险 不 重大。本基金 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行 信用评估 并对证券交割 方式进行 限 制以控制相应 的信用风 险 ;在交易所进 行的交易 均 以中国证券 登记结算 有限责 任公 司为 交易 对手 完成证 券交 收和 款项 清算 ,违约 风险 可能 性很 小。 本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ,不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期 信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券, 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信 用 风险 , 且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。本 基金 投资 于主 体信用 评级 低 于 AAA 的机 构发行 的金 融工 具 占 基金资产净值 的比例合 计 不得超过 10% ,其中 单一 机构发行的金 融工具占 基 金资产净值的 比例合 计不得 超 过2% 。 且本 基金 与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 货币 市场 基金 投资同 一商 业银 行 的 银行存 款及 其发 行的 同业 存单与 债券 不得 超过 该商 业银行 最近 一个 季度 末的 净值产 的 10% 。 于2017 年12 月31 日 , 本 基金持 有的 除国 债 、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券 占基 金资 产净值 的比 例 为49.73%(2016 年12 月31 日:50.05%) 。 7.4.13.3 流动 性 风险


流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可要 求于运作 期 到期日赎回其 持有的基 金 份额,另一 方面来自 于投资品种所 处的交易 市 场不活跃而带 来的变现 困 难或因投资集 中而无法 在 市场出现剧 烈波动的 情况下 以合 理的 价格 变现 。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 38 页 共 52 页


人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模式带来 的流动性 风 险,有效保障 基金持有 人 利益。此外, 本基金还 可 通过卖出回 购金融资 产方式借入短 期资金应 对 流动性需求, 本基金进 入 全国银行间同 业市场进 行 债券回购的 资金余额 不得超 过基 金资 产净 值 的40%。 于 2017 年 12 月31 日 ,除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 1,372,692,431.35 元 将在一 个月 以 内到期且计 息(该利息 金额 不重大)外, 本基金所 承担 的其他金融 负债的合 约约 定到期日均 为一个 月以内且不 计息,可 赎回 基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期 日且不计 息, 因此账面余 额约为 未折现 的合 约到 期现 金 流 量。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及 《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要 求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理,通 过 监控基金平均 剩余期限 、 平均剩余存 续期限、 高流动资产 占比、持 仓集 中度、投资 交易的不 活跃 品种(企业债 或短期融 资券),并结合份 额持有 人集中 度变 化予 以实 现。 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 134 天, 且能 够通 过出售 所持 有 的 银行间 同业 市场 交易 债券 应对流 动性 需求 。 于2017 年 12 月 31 日, 本基 金投 资组合 的平 均剩 余期 限为 85 天 ,平 均剩 余存 续 期为 86 天。 本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%,且 本基 金与由本基金 的 基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 存放在 具有基金托管 资格的同 一 商业银行的存 款,不得 超 过基金资产净 值的 30% ; 存放在不具有 基金托 管资格 的同 一商 业银 行的 存款, 不得 超过 基金 资产 净值 的 5% 。 同时,本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度;按照 穿 透原则对交 易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理, 以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易 的流动性风险 和交易对 手 风险。此外, 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度: 根据质押品的 资质确定 质 押率水平;持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允 价值计算足额 ;并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购 交易时 ,可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流 动性风 险 管理措施的实 施,本基 金 在本报告期内 流南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 39 页 共 52 页


动性情 况良 好。 注:流动性受 限资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金流动性 风 险管理规定》 第 四十条 。 7.4.13.4 市 场风 险


市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变 动而发 生波 动的 风险 ,包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。 7.4.13.4.1 利 率风 险


利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新 定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金主要投 资于定期 存 款和银行间同 业市场交 易 的固定收益品 种,因此 存 在相应的利率 风 险。本基金的 基金管理 人 每日通过“影 子定价” 对 本基金面临的 市场风险 进 行监控,定 期对本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控 , 并通 过调 整投 资 组合的 久期 等方 法对 上述 利率风 险进 行管 理 。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口


单位: 人民 币元


本期末


2017 年 12 月 31 日


6 个月 以内


6 个月-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产








银行存 款 4,197,212,932.31 300,000,000.00 - - 4,497,212,932.31 结算备 付金 - - - - - 存出保 证金 - - - - - 交易性 金融 资产 3,802,610,443.65 59,884,324.03 - - 3,862,494,767.68 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收利 息 - - - 38,179,495.37 38,179,495.37 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - 其他资 产 - - - - - 资产总 计


7,999,823,375.96 359,884,324.03 - 38,179,495.37 8,397,887,195.36 负债








应付赎 回款 - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - 1,574,495.15 1,574,495.15 应付托 管费 - - - 466,517.08 466,517.08 应付证 券清 算款 - - - - - 卖出回 购金 融资 产款 1,372,692,431.35 - - - 1,372,692,431.35 应付销 售服 务费 - - - 414,992.94 414,992.94 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 40 页 共 52 页


应付交 易费 用 - - - 60,377.21 60,377.21 应付利 息 - - - 1,460,689.79 1,460,689.79 应付利 润 - - - 6,592,757.36 6,592,757.36 其他负 债 - - - 389,000.00 389,000.00 负债总 计


1,372,692,431.35 - - 10,958,829.53 1,383,651,260.88 利率敏 感度 缺口


6,627,130,944.61 359,884,324.03 - 27,220,665.84 7,014,235,934.48 上年度 末


2016 年 12 月 31 日


6 个月 以内


6 个月


-1 年


1-5 年


不计息


合计


资产





银行存 款 356,600,019.72 - - - 356,600,019.72 交易性 金融 资产 851,828,569.28 307,908,632.82 - - 1,159,737,202.10 买入返 售金 融资 产 518,782,338.18 - - - 518,782,338.18 应收利 息 - - - 13,599,677.04 13,599,677.04 资产总 计


1,727,210,927.18 307,908,632.82 -


13,599,677.04


2,048,719,237.04


负债








卖出回 购金 融资 产款 38,799,821.80 - - - 38,799,821.80 应付管 理人 报酬 - - - 433,046.06 433,046.06 应付托 管费 - - - 128,309.93 128,309.93 应付销 售服 务费 - - - 284,286.34 284,286.34 应付交 易费 用 - - - 44,131.37 44,131.37 应付利 息 - - - 6,467.18 6,467.18 应付利 润 - - - 1,063,119.83 1,063,119.83 其他负 债 - - - 291,000.00 291,000.00 负债总 计


38,799,821.80 - -


2,250,360.71


41,050,182.51


利率敏 感度 缺口


1,688,411,105.38


307,908,632.82 -


11,349,316.33


2,007,669,054.53


注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账面 价 值 , 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者 予以分 类。


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


假 设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变 相关风 险变 量的 变动


对资产 负债 表日 基金 资产 净值的


影响金 额( 单位 :人 民币 元)


本期末 (2017 年12 月 31 日)


上年度 末 (2016 年12 月31 日 )


分 析 市场利 率下 降 25 个 基点 2,326,170.17




















1,081,951.25 市场利 率上 升 25 个 基点 -2,322,488.60 -1,079,169.12 7.4.13.4.2 外 汇风 险








外汇 风险是指 金融工 具的公允价值 或未来现 金 流量因外汇汇 率变动而 发 生波动的风险 。本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 41 页 共 52 页


7.4.13.4.3 其 他价 格风险


其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于定 期存款和 银 行间同业市 场交易的 固定收 益品 种, 因此 无重 大其他 价格 风险 。 7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项


(1) 公允价 值





(a) 金融工 具公 允价 值计 量的 方法





公允 价值计量 结果所 属的层次,由 对公允价 值 计量整体而言 具有重要 意 义的输入值所 属的最 低层次 决定 :





第 一层 次: 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。





第 二层 次: 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。





第 三层 次: 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。





(b) 持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具





(i) 各层次 金融 工具 公允 价值





于2017 年12 月31 日 , 本基 金持 有的 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期 损 益的金 融资 产中 属 于第二 层次 的余 额 为 3,862,494,767.68 元, 无属 于 第一层 次或 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月 31 日:第 二层 次1,159,737,202.10 元 ,无 第一 层次 或 第三层 次) 。





(ii) 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动





本基 金本期及 上年度 可比期间持有 的以公允 价 值计量的金融 工具的公 允 价值所属层次 未发生 重大变 动。





(iii) 第三 层次 公允 价 值余额 和本 期变 动金 额





无。





(c) 非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具


于 2017 年 12 月 31 日 ,本基 金未 持有 非持 续 的 以公允 价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月 31 日:同)。





(d) 不以公 允价 值计 量的 金融 工具





不以 公允价值 计量的 金融资产和负 债主要包 括 应收款项和其 他金融负 债 ,其账面价值 与公允 价值相 差很 小。 (2) 增值税





根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2016 年12 月 21 日颁布 的财 税[2016]140 号 《关 于明 确金 融房南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 42 页 共 52 页


地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定,资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行 为,以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。 根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值 税有关问题的 通知》的 规 定,资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为,暂适 用简易 计税 方法 ,按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发 生的增值税应 税行为, 未 缴纳增值税的 ,不再缴 纳 ;已缴纳增值 税的,已 纳 税额从资管 产品管理 人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。 此外, 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提 供的贷 款服 务 、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。 (3) 除公允 价值 和增 值税 外, 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 §8 投资组 合报告


8.1 期 末基 金资产 组合 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


金额


占基金 总资 产的 比例 (% )


1


固定收 益权 益投 资


3,862,494,767.68


45.99


其中: 债券


3,862,494,767.68


45.99


资产支 持证 券


-


-


2


买 入返 售金 融资 产


-


-


其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产


-


-


3


银行存 款和 结算 备付 金合 计


4,497,212,932.31


53.55


4


其他各 项资 产


38,179,495.37


0.45


5


合计


8,397,887,195.36


100.00


8.2 债 券回 购融资 情况


金额单 位: 人民 币元


序号


项目


占基金 资产 净值 的比 例( %)


1


报告期 内债 券回 购融 资余 额


15.91 其中: 买断 式回 购融 资


- 序号


项目


金额


占基金 资产 净 值 的比例(%)


2


报告期 末债 券回 购融 资余 额


1,372,692,431.35 19.57 其中: 买断 式回 购融 资


- - 报告期内债券 回购融资 余 额占基金资产 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 43 页 共 52 页


例的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明


注: 本基 金合 同约 定 : “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资 产净值 的40% ” ,本 报告 期内, 本基 金未 发生 超标 情况。


8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限


8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况


项目


天数


报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限


85 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值


131 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值


51 8.3.2 报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明


注:本基金 合同 约定 :“ 本基金 投资 组合 的平 均剩 余期限 在每 个交 易日 均不 得超过 134 天” , 本 报告期 内, 本基 金未 发生 超标情 况。 8.3.3 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例


序 号


平均剩 余期 限


各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% )


1


30 天 以内


22.57 19.57 其中: 剩余 存 续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


0.07 - 2


30 天 (含 ) —60 天


8.95 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 3


60 天 (含 ) —90 天


60.21 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 4


90 天 (含 ) —120 天


4.78 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 5


120 天 (含 ) —397 天( 含 )


22.67 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮动 利率 债


- - 合计


119.18 19.57 8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天情 况说 明


注::本 报告 期内 ,本 基金 未发生 平均 剩余 存续 期超 过 240 天的 情况 。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额单 位: 人民 币元





序号


债券品 种


摊余成 本


占基金 资产 净值 比例 (% )


南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 44 页 共 52 页


1


国家债 券


49,866,516.75 0.71 2


央行票 据


- - 3


金融债 券


324,687,895.47 4.63 其中: 政策 性金 融债


324,687,895.47 4.63 4


企业债 券


- - 5


企业短 期融 资券


- - 6


中期票 据


- - 7


同业存 单


3,487,940,355.46 49.73 8


其他


- - 9


合计


3,862,494,767.68 55.07 10


剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券


4,979,988.94 0.07 8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细


金额单 位: 元





序 号


债券代 码


债券名 称


债券数 量( 张)


摊余成 本


占基金 资产 净值 比例 (%)


1 111709483 17 浦 发银 行 CD483 4,000,000 396,529,624.74 5.65 2 111770772 17 西 安银 行 CD066 2,000,000 199,687,511.18 2.85 3 111711410 17 平 安银 行 CD410 2,000,000 197,818,743.08 2.82 4 111772181 17 盛 京银 行 CD395 2,000,000 197,517,089.86 2.82 5 111772183 17 天 津银 行 CD287 2,000,000 197,517,089.86 2.82 6 111715421 17 民 生银 行 CD421 2,000,000 196,298,574.33 2.80 7 111717300 17 光 大银 行 CD300 2,000,000 195,663,774.88 2.79 8 170204 17 国开 04 1,400,000 139,846,425.78 1.99 9 111719218 17 恒 丰银 行 CD218 1,000,000 99,765,766.90 1.42 10 111785624 17 天 津农 村商 业银 行 CD227 1,000,000 98,943,348.13 1.41 8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离


项目


偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25 ( 含)-0.5% 间的 次数


- 报告期 内偏 离度 的最 高值


0.1207% 报告期 内偏 离度 的最 低值


-0.1017% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值


0.0291% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明


注: 按照本基 金合同的 约 定,当“影子 定价”确 定 的基金资产净 值与“摊 余 成本法”计 算的基金 资产净 值的 偏离 度的 绝对 值达到 或超 过0.25% 时, 基金管 理人 已根 据风 险控 制的需 要调 整组 合。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明


注: 无 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 45 页 共 52 页


8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 名的 所有 资 产支 持证券 投资 明 细


注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。


8.9 投 资组 合报告 附注


8.9.1














本 基金 采用 “摊 余成本 法” 计价 , 即 计价 对象以 买入 成本 列示 , 按 票面利 率或 商定 利率并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价, 在其 剩余 期限 内平均 摊销 ,每 日计 提收 益。


8.9.2














本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 本期 没有出 现被 监管 部门 立案 调查 , 或 在报 告 编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。


8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元


序号


名称


金额


1


存出保 证金


- 2


应收证 券清 算款


- 3


应收利 息


38,179,495.37 4


应收申 购款


- 5


其他应 收款


-


6


待摊费 用


- 7


其他


- 8


合计


38,179,495.37 §9 基金份 额持有人信息


9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份


份 额 级 别


持有人 户数 (户)


户均持 有的 基金 份额


持有人 结构


机构投 资者


个人投 资者


持有份 额


占总份 额比例 (%)


持有份 额


占总份 额比例 (%)


南 方 理 财 14 天























38,846


























35,246.24























44,153,956.46


3.22














1,325,021,335.40


96.78 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 46 页 共 52 页


债 券A 南 方 理 财 14 天 债 券B



































50








112,901,212.85














5,479,423,423.38


97.07














165,637,219.24


2.93 合 计


38,896














180,333.09


5,523,577,379.84 78.75





1,490,658,554.64


21.25 注: 分级基金 机构/个人 投 资者持有份 额占总份 额比 例的计算中 ,对下属 分级 基金,比例 的分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 户均 持有 的基 金份 额 的合计 数= 期末 基金 份额 总 额/期 末持 有人 户数 合计 。 9.2 期 末基 金 管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况


项目 份额级 别


持有份 额总 数( 份)


占基金 总份 额比 例(%)


基金管 理人所 有从业 人员持 有本基 金 南方理 财 14 天 债券A














482,004.06


0.0352


南方理 财 14 天 债券B 0.00 0.0000 合计


482,004.06 0.0069 注: 分 级基 金管 理人 的从 业 人员持 有基 金占 基金 总份 额比例 的计 算中 , 对 下属 分级基 金 , 比例 的分 母采用各自级 别的份额 , 对合计数,比 例的分母 采 用下属分级基 金份额的 合 计数(即期 末基金份 额总额 ) 。 9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况


注: 本 公司 的高 级管 理人 员、 基 金投 资和 研究 部门 负责人 和本 基金 基金 经理 均未持 有本 基金 份 额 。 § 10 开放式 基金份额变动


单位: 份


项目


南方理 财14 天债 券A


南方理 财14 天债 券B


基金合 同生 效日 (2012 年8 月 14 日 )基 金份 额总 额


5,313,233,140.14 1,696,227,413.01 本报告 期期 初基 金份 额总 额


1,026,234,307.84 981,434,746.69 本报告 期基 金总 申购 份额


4,538,459,223.52 8,316,384,323.20 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 47 页 共 52 页


减:本 报告 期基 金总 赎回 份额


4,195,518,239.50 3,652,758,427.27 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以 “- ”填 列)


- - 本报告 期期 末基 金份 额总 额


1,369,175,291.86


5,645,060,642.62


§1 1 重大事 件揭示


11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。


11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动


2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会 第 二次 会议 ,审 议通 过秦长 奎因 任 期 届满, 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。2017 年 12 月 8 日南 方 基金管 理股 份有 限 公 司(筹 )第 一届 董事 会第 一次会 议, 审议 通过 聘任 史博担 任公 司副 总经 理。





本 报告 期内 ,基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。


11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼


本报告 期内 ,无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。


11.4 基 金投 资策略 的改 变


本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况


本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 , 本年 度支付 给 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特 殊普 通合伙)审 计费 用80,000.00 元 ,该 审计 机构 已提 供 审计服 务的 连续 年限 为6 年。


11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况


本报告 期内 ,基 金管 理人 、基金 托管 人及 其高 级管 理人员 未受 监管 部门 稽查 或处罚 。


11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


交易单 元数 量


股票交 易


应支付 该券 商的 佣金


备注


成交金额


占当期 股票 成交 总 额的比 例


佣金


占当期 佣金


总量的 比例


银河证 券 1 - -% - -% 华泰证 券 1 - -% - -% 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 48 页 共 52 页


注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题 的通知 》 ( 证监 基金 字[2007]48 号) 的有 关规 定, 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标 准和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财 务状况 和经 营状 况良 好; 2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ; 4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。 B : 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关 专题提 供研 究报 告和 讲座 ; 2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实, 投资 建议 是否准 确; 3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠 道是否 便利 、 提 供的 资讯 是否充 足全 面。


11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况


金额单 位: 人民 币元


券商名 称


债券交 易


债券回 购交 易


权证交 易


成交金 额


占当期 债券


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 债券 回购


成交总 额的 比例


成交金 额


占当期 权证


成交总 额的 比例


华泰证 券 - -%


- -%


- -%


银河证 券 - -%


712,000,000.00 100.00%


- -%


注:交 易单 元的 选择 标准 和程序


根据中国证监会《关于完 善证券投资基金交易席位 制度有关问 题 的 通 知》 ( 证监 基 金 字[2007]48 号)的 有关 规定 ,我 公司 制定了 租用 证券 公司 交易 单元的 选择 标准 和程 序: A:选 择标 准 1、公 司经 营行 为规 范, 财务状 况和 经营 状况 良好 ; 2、 公司 具有 较强 的研 究 能力, 能及 时、 全面 地为 基 金提供 高质 量的 宏观 经济 研究 、 行 业研 究及 市 场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告; 3、公 司内 部管 理规 范, 能满足 基金 操作 的保 密要 求; 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 49 页 共 52 页


4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能 及时 提供 准确 的信 息 资讯服 务。 B: 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 , 并根 据评 比的 结果 选择席 位: 1、服务的主 动性。主 要 针对证券公司 承接调研 课 题的态度、协 助安排上 市 公司调研、 以及就有 关专题 提供 研究 报告 和讲 座; 2、研 究报 告的 质量 。主 要是指 证券 公司 所提 供研 究报告 是否 详实 ,投 资建 议是否 准确 ; 3、资讯提供 的及时性 及 便利性。主要 是指证券 公 司提供资讯的 时效性、 及 时性以及提 供资讯的 渠道是 否便 利、 提供 的资 讯是否 充足 全面 。 11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况


注:无 。 11.9 其 他重 大事件


序号


公告事 项


法定披 露方 式


法定披 露日 期


1 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 富 滇银行 、 南海 农商 银行 、 晋 商银行 、 和谐销 售为 代 销 机构 及开 通相关 业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 01 月 11 日 2 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金2017 年 春节 前暂 停申 购 业务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 01 月 18 日 3 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华 夏财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 03 月 15 日 4 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯 特瑞财 富为 代销 机构 及开 通相关 业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 03 月 15 日 5 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金招募 说明 书( 更新 )摘 要(2017 年第1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 03 月 22 日 6 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金招募 说明 书 (更 新) (2017 年第1 号) 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 03 月 22 日 7 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金2017 年 清明 节前 暂停 申 购业务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 03 月 23 日 8 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 苏 宁基金 、大 泰金 石为 代销 机构及 开 通相关 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 04 月 10 日 9 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金2017 年 五一 前暂 停申 购 业务的 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 04 月 20 日 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 50 页 共 52 页


公告 10 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金2017 年 端午 节前 暂停 申 购业务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 05 月 18 日 11 南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗 下部分 基金 最低 申购 金额 限制的 公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 06 月 12 日 12 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华 信证券 为代 销机 构、 开通 相关业 务 并参加 申购 及定 期定 额投 资手续 费 率优惠 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 08 月 16 日 13 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 瑞 丰银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 01 日 14 关于南 方理 财 14 天 债券 型 证券投 资基金 变更 基金 经理 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 07 日 15 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 代 销机构 及开 通相 关业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 11 日 16 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植 信基金 、途 牛金 服为 代销 机构及开 通相关 业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 13 日 17 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金招募 说明 书 (更 新) (2017 年第2 号) 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 19 日 18 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金招募 说明 书( 更新 )摘 要(2017 年第2 号) 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 19 日 19 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 新 兰德、 恒天 明泽 、唐 鼎耀 华、中 证 金牛为 代销 机构 及开 通相 关业务 的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 25 日 20 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金2017 年 国庆 节 、 中 秋节 前暂停 申 购业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 09 月 26 日 21 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通 华财富 为代 销机 构的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 11 月 16 日 22 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金开放 日常 转换 转入 业务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 11 月 29 日 23 南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 嘉 实财富 为代 销机 构及 开通 相关业 务 的公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 12 月 06 日 24 南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基 金调整 流通 受限 股票 估值 方法的 公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 12 月 26 日 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 51 页 共 52 页


25 南方理 财 14 天 债券 型证 券 投资基 金2018 年 元旦 前暂 停申 购 及转换 转入业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 12 月 26 日 26 南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗 下证券 投资 基金 缴纳 增值 税及其 附 加税费 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券 报、证 券时 报 2017 年 12 月 30 日 §1 2 影响投 资者决策的其他重 要信息


12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到 或超 过 20% 的 情况 投 资 者 类 别


报告期 内持 有基 金份 额变 化情况


报告期 末持 有基 金情 况


序 号


持有基 金份 额 比例达 到或 者 超过20% 的 时间 区间


期初


份额


申购


份额


赎回


份额


持有份 额


份额 占比 (% )


机 构


1


20170109-201701 12


370,381,979.58


381,979.58


370,763,959. 16


0.00


0.00


2


20170927-201712 31


-


3,524,126,3 34.96


-


3,524,126,334. 96


50.24


个 人


-


-


-


-


-


-


-


产品特 有风 险


本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人,在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下, 若基 金管 理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产, 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险 。 注: 申 购份 额包 含红 利再 投 资和份 额折 算。 §13 备查文 件目录


13.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方理 财 14 天债 券型 证券 投 资基金 的文 件。


2 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金基 金合 同。


3 、南 方理 财14 天债 券型 证券投 资基 金托 管协 议。


4 、基 金管 理 人 业务 资格 批 件、营 业执 照 。


5 、报 告期 内在 选定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 13.2 存 放地 点


深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。 南方理财14 天债 券 2017 年年 度报告 第 52 页 共 52 页


13.3 查 阅方 式


网站:http://www.nffund.com