南 方 君 选 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金托 管人 中信 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈
利。
基金的 过往业绩 并不 代表其未来表 现。投资 有 风险，投资者 在作出投 资 决策前应仔细 阅读本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本 报告 期 自2017 年1 月1 日起至 12 月 31 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金 运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ....................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 15
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 17
7.2 利 润表 ..................................................................... 19
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 20
7.4 报 表附 注 ................................................................... 22
§8 投资组合报告 ................................................................ 50
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 50 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 56
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 62
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 63
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 63
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 63
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 63
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 63
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 64
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 64
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 65
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 65
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 65
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 65
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 66
§11 重大事件揭示 ............................................................... 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 67
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 67
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 68
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 71
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ..................... 71
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .............................................. 71
§13 备查文件目录 ............................................................... 71
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 71
13.2 存放 地点 .................................................................. 72
13.3 查阅 方式 .................................................................. 72
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
基金简 称
南方君 选灵 活配 置混 合
基金主 代码
001536
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2016 年2 月3 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
272,453,636.72 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方君选 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提
下 ， 根据 对上 市公 司的 业绩 质量 、 成 长性 与投 资价 值的 权衡与 精选 ，
以为投 资人 获取 长期 稳定 的绝对 收益 为投 资目 标。
投资策 略
本基金 通过 定性 与定 量相 结合的 方法 分析 宏观 经济 和证券 市场 发展
趋势， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见的 未 来时 期内 各大
类资产 的预 期风 险和 预期 收益率 进行 分析 评估 ，并 据此制 定本 基金
在股票 、 债 券 、 现金 等资 产 之间的 配置 比例 、 调 整原 则和调 整范 围，
在保持 总体 风险 水平 相对 稳定的 基础 上， 力争 投资 组合的 稳定 增
值 。 此外 ， 本 基金 将持 续地 进行定 期与 不定 期的 资产 配置风 险监 控 ，
适时地 做出 相应 的调 整。
业绩比 较基 准
人民币 一年 期定 期存 款利 率（税 后） ＋5%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 李修滨
联系电 话
0755-82763888 4006800000
电子邮 箱
manager@southernfund.com fangwei@citicbank.com
客户服 务电 话
400-889-8899 95558
传真
0755-82763889 010-85230024
注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街9 号
邮政编 码
518048 100010
法定代 表人
张海波 李庆萍
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登 载 基金 年 度报 告正 文 的管 理 人互 联 网网
址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所(特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道
中心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 福 华 一
路六号 免税 商务 大 厦 31-33 层 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
报告期 （2017 年1 月 1 日-2017
年12 月31 日）
2016 年2 月3 日（ 基金 合 同生
效日）-2016 年12 月 31 日
本期已 实现 收益
28,056,147.75 13,179,418.60
本期利 润
38,064,674.30 12,190,185.62
加权平 均基 金份 额本 期利 润
0.1745 0.0579
本期加 权平 均净 值利 润率
15.54%
5.65%
本期基 金份 额净 值增 长率
18.59%
4.90%
3.1.2 期末 数据 和指 标
报告期(2017 年12 月 31 日)
报告期(2016 年12 月 31)
期末可 供分 配利 润
41,401,444.10 6,186,959.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润
0.1520 0.0491
期末基 金资 产净 值
324,517,260.56 132,297,119.08
期末基 金份 额净 值
1.191 1.049
3.1.3 累计 期末 指标
报告期(2017 年12 月 31 日)
报告期(2016 年12 月 31)
基金份 额累 计净 值增 长率
24.40%
4.90%
注:1. 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投资 收 益 、 其他 收入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相
关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易 基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
①－③
②－④
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②
率标准 差
④
过去三 个月 1.79% 0.68% 1.48% 0.02% 0.31% 0.66%
过去六 个月 7.59% 0.57% 3.00% 0.02% 4.59% 0.55%
过去一 年 18.59% 0.55% 6.14% 0.02% 12.45% 0.53%
自基 金 合同
生效起 至今
24.40% 0.47% 12.43% 0.02% 11.97% 0.45%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注： 基金 合同 生效 当年 按 照实际 存续 期计 算， 不按 整个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份
额分红 数
现金 形 式发 放
总额
再投资 形式
发放总 额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 0.4400 4,986,643.90 595,392.85 5,582,036.75
2016 年( 基金 合同 生效
日 2016 年2 月3 日)
- - - -
合计
0.4400 4,986,643.90 595,392.85 5,582,036.75
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗
下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本 养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业年 限
说明
任职日 期
离任日 期
茅炜
本基金基
金经理
2016 年 2 月 3
日
- 9
上 海 财 经 大 学 保 险
学学士 ， 具 有基 金从
业资格 。 曾 任职 于东
方 人 寿 保 险 公 司 及
生 命 人 寿 保 险 公
司 ， 担 任 保 险 精 算
员 ， 在 国金 证券 研究
所任职 期间 ， 担 任保
险 及 金 融 行 业 研 究
员。2009 年加 入南
方基金 ， 历 任研 究部
保 险 及 金 融 行 业 研
究员 、 研究 部总 监助
理 、 副 总监 、 执 行总
监 、 总 监 ， 现任 权益
研究 部 总经 理 、 境内
权 益 投 资 决 策 委 员
会委员 ；2012 年 10
月至 2016 年 1 月，南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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兼 任 专 户 投 资 管 理
部 投 资 经 理 ；2016
年 2 月 至今 ， 任 南方
君选基 金经 理。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2. 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人 民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方君 选 灵活配置混合 型证券投 资 基金基金合同 》的规定 ， 本着诚实信 用、勤勉
尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在严 格控制风 险 的基础上，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
本报告期内， 基金运作 整 体合法合规， 没有损害 基 金份额持有人 利益。基 金 的投资范围 、投资比
例符合 有关 法律 法规 及基 金合同 的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下 管 理 的 所 有 基 金 和 投 资 组 合 。 公 司 每 季 度 对 旗 下 组 合 进 行 股 票 和 债 券 的 同 向 交 易 价 差 专 项 分
析。 本报 告期 内 ， 两 两组 合间单 日 、3 日、5 日时 间 窗口内 同向 交易 买入 溢价 率均值 或卖 出溢 价率
均值显 著不 为 0 的情 况不 存在， 并且 交易 占优 比也 没有明 显异 常， 未发 现不 公平对 待各 组合 或 组南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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合间相 互利 益输 送的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所 公开竞价同日反向交易成 交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量 的 5% 的 交易次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年全 球经 济出 现难 得 一见的 同步 复苏 ， 与 此同 时 ， 中 国经 济在 供给 侧改 革的带 动下 也获
得了底 部企 稳和 超出 年初 预期的 增长 。 在 权益 类资 产的表 现上 ，2017 年市 场 结构性 分化 显著 ， 绩
优蓝筹 稳步 上行 ， 沪深300 指数 上涨21.8% ，但 A 股 中位数 下跌 超 过 10% 。 各行 业分化 很大 。 食品
饮料和家电行 业涨幅都 超 过 40%；另 一方面， 缺乏 业绩支撑，估 值整体仍 偏 高的中小创个 股全年
持续震 荡下 跌 ， 投资 者情 绪快速 回落 ， 军 工 、 计算 机 、 传媒 、 纺 织服 装行 业跌 幅 接近甚 至超 过 20% 。
基本面上看， 全年各项 经 济数据延续稳 中向好的 态 势，在国家的 强势调控 下 ，地产价格 上涨的态
势得到一定的 遏制，销 量 增速也有所回 落。固定 收 益方面，全年 债券收益 率 进一步上行 ，十年期
国债收益率一度超过 4.0%，这为下一阶段美债在联 储加息影响下收益率上升 提前拉开了利差空
间 ， 给未 来的 货币 政策 提 供了空 间 。 市 场 流 动性 方 面 ， 央行 整体 上保 持了 稳 定的 M2 增 速 ， 但 人民
币加速升值超出年初市 场 预期。从海外情况来看 ， 发达经济体和发展中 国家 经济持续向好，PMI
指标连 续走 强， 这轮 全球 经济的 复苏 进程 或延 续较 长时间 。
2017 年是 本基 金运 作 的第一 个完 整年 度 ， 追求 绝对收 益为 我们 的核 心目 标 ， 在 行业 配置 上较
为均衡，重心 在于寻找 每 个行业中竞争 能够胜出 的 公司。在资金 头寸管理 方 面，本基金 以短期交
易所回 购为 主 ， 从 满足 流 动性要 求的 角度 ， 配置 了 一年以 内到 期的 国债 ， 回 避了债 券市 场的 调 整。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年， 本基 金净 值增 长18.59% ， 同期 业绩 比较 基准增 长 6.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 海外 市场 的 长牛出 现震 荡的 风险 较大 ， 这可能 是 A 股市 场最 大 的不确 定性 。 而
中长期来看， 中国经济 仍 有较好的韧性 ，无论是 地 产、基建、企 业自主投 资 都仍有空间 ，预计仍
将会是增速最 快的主要 经 济体。A 股市 场目前已 经 基本完成了估 值修复， 在 当前估值水 平下精选南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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业绩增长确定 的公司仍 能 获得可观的绝 对收益。 本 基金将继续把 工作重心 放 在挖掘好公 司的工作
中，寻找各个 细分行业 的 龙头或未来的 龙头，在 标 的数量上更加 聚焦，力 求 为持有人创 造 良好的
长期回 报。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报告期内， 本基金管 理 人结合新法规 的实施、 新 的监管要求和 公司业务 发 展实际情况 ，积极推
动监管新规落 实，持续 完 善内部控制体 系和内部 控 制 制度、业务 流程，并 积 极开展形式 丰富的合
规培训与考试 ，加强员 工 行为规范检查 、加大合 规 问责力度，强 化全员合 规 、主动合规 理念；对
公司投研交易 、市场销 售 、后台运营及 人员管理 等 业务开展了定 期稽核、 专 项稽核及多 项自查，
检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新 产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 14 页 共 72 页
管理部总经理 及运 作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变 估值 技术， 导致 基 金资产 净值 的变化 在 0.25% 以上的 ，对 所采用 的相 关估值 技术 、假设 及
输入值的适当 性咨询会 计 师事务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约定，在符合 有关基金分红条件的前提 下，本基金每年收益分配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 基 金收益分配比 例不得低 于 基金收益分配 基准日每 份 基金份额可 供分配利
润的 10% ，若 《基 金合 同 》生效 不 满 3 个 月可 不进 行收益 分配 ；本 基金 收益 分配方 式分 两种 ：现
金分红与红利 再投资， 投 资人可选择现 金红利或 将 现金红利自动 转为基金 份 额进行再投 资；若投
资人不选择， 本基金默 认 的收益分配方 式是现金 分 红；基金收益 分配后基 金 份额净值不 能低于面
值；即基金收 益分配基 准 日的基金份额 净值减去 每 单位基金份额 收益分配 金 额 后不能低 于面值；
同一类 别每 一基 金份 额享 有同等 分配 权； 法律 法规 或监管 机关 另有 规定 的， 从其规 定。
根据上 述分 配原 则以 及基 金的实 际运 作情 况， 本报 告期本 基金 未有 分配 事项 。
本报告 期 内 2017 年1 月 19 日已 分配 数（ 每 10 份 基 金份额 派发 红 利 0.44 元 ） 为以往 年度 收益 分
配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
作为本基金的 托管人， 中 信银行严格遵 守了《证 券 投资基金法》 及其他有 关 法律法规、基 金
合同和 托管 协议 的规 定 ， 对南方 君选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2017 年 度 基金的 投资 运作 ， 进
行了认真、独 立的会计 核 算和必要的投 资监督， 认 真履行了托管 人的义务 ， 不存在任何 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本托管人认为 ，南方基 金 管理 股份有限 公司在南 方 君选灵活配置 混合型证 券 投资基金的投 资
运作 、 基 金资 产净 值的 计 算 、 基金 份额 申购 赎回 价 格的计 算 、 基 金费 用开 支 及利润 分配 等问 题 上，南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 15 页 共 72 页
不存在损害基 金份额持 有 人利益的行为 ；在报告 期 内，严格遵守 了《证券 投 资基金法》 等有关法
律法规 ，在 各重 要方 面的 运作严 格按 照基 金合 同 的 规定进 行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人认为 ，南方基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的南 方君选灵 活 配置混合型 证券投资
基金2017 年度 报告 中的 财 务指标 、 净值 表现 、 收益 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 信
息真实 、准 确、 完整 ，未 发现有 损害 基金 持有 人利 益的行 为。
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22797 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南 方 君 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持 有
人：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审计了 南方君选灵活配置混合型 证券投资基金 (以下 简
称“南 方君 选混 合基 金”) 的财务 报表 ，包 括 2017 年 12 月
31 日的 资产 负债 表，2017 年度的 利润 表和 所有 者权 益(基金
净值) 变动 表以 及财 务报 表 附注。
(二) 我们 的意 见
我们认为 ，后附的财务报表在所有 重大方面按照企业会计 准
则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “ 中国 证监 会”)、 中国 证券 投资 基金 业协 会(以下
简称 “中 国基 金业 协会 ”) 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业
实务操 作编 制， 公允 反映 了南方 君选 混合 基 金 2017 年 12 月
31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值变 动
情况。
形成审 计意 见的 基础
我们按照 中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作 。
审计报告 的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进 一南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 16 页 共 72 页
步阐述了 我们在这些准则下的责任 。我们相信，我们获取 的
审计证 据是 充分 、适 当的 ，为发 表审 计意 见提 供了 基础。
按照中国 注册会计师职业道德守则 ，我们独立于 南方君选 混
合基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
强调事 项
-
其他事 项
-
其他信 息
-
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务 报 表 的 责
任
南方君选 混合基金的基金管理人南 方基金管理股份有限公 司
(原 南方基金管理有限公司，以下简称 “基金管理人”)管理
层负责按 照企业会计准则和中国证 监会、中国基金业协会 发
布的有关 规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表， 使
其实现公 允反映，并设计、执行和 维护必要的内部控制， 以
使财务 报表 不存 在由 于舞 弊或错 误导 致的 重大 错报 。
在编制财 务报表时，基金管理人管 理层负责评估南方君选 混
合基金的持 续 经 营 能 力 ， 披 露 与 持 续 经 营 相 关 的 事 项( 如适
用) ， 并 运用 持续 经营 假设 ， 除 非基 金管 理人 管理 层 计划清 算
南方君 选混 合基 金、 终止 运营或 别无 其他 现实 的选 择。
基金管理 人治理层负责监督南方君 选混合基金的财务报告 过
程。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审 计 的 责
任
我们的目 标是对财务报表整体是否 不存在由于舞弊或错误 导
致的重大 错报获取合理保证，并出 具包含审计意见的审计 报
告。合理 保证是高水平的保证，但 并不能保证按照审计准 则
执行的审 计在某一重大错报存在时 总能发现。错报可能由 于
舞弊或错 误导致，如果合理预期错 报单独或汇总起来可能 影
响财务报 表 使用者依据财务报表作 出的经济决策，则通常 认
为错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职 业判断 ，
并保持 职业 怀疑 。同 时， 我们也 执行 以下 工作 ：
(一)识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重大错报 风
险；设计 和实施审计程序以应对这 些风险，并获取充分、 适
当的审计 证据，作为发表审计意见 的基础。由于舞弊可能 涉
及串通 、 伪 造、 故 意遗 漏、 虚假陈 述或 凌驾 于内 部控 制之上 ，
未能发现 由于舞弊导致的重大错报 的风险高于未能发现由 于
错误导 致的 重大 错报 的风 险。
(二)了解与审计相关的 内部控制，以 设计恰当的审计程序 ，
但目的 并 非 对内 部控 制的 有效性 发表 意见 。
(三)评价基金管理人管 理层选用会计 政策的恰当性和作出 会
计估计 及相 关披 露的 合理 性。
(四)对基金管理人管理 层使用持续经 营假设的恰当性得出 结
论。同时 ，根据获取的审计证据， 就可能导致对南方君选 混
合基金持 续经营能力产生重大疑虑 的事项或情况是否存在 重
大不确定 性得出结论。如果我们得 出结论认为存在重大不 确
定性，审 计准则要求我们在审计报 告中提请报表使用者注 意
财务报表 中的相关披露；如果披露 不充分，我们应当发表 非
无保留 意见 。 我 们的 结论 基 于截至 审计 报告 日可 获得 的信息 。南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 17 页 共 72 页
然而，未 来的事项或情况可能导致 南方君选混合基金不能 持
续经营 。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并
评价财 务报 表是 否公 允反 映相关 交易 和事 项。
我们与基 金管理人治理层就计划的 审计范围、时间安排和 重
大审计发 现等事项进行沟通，包括 沟通我们在审计中识别 出
的值得 关注 的内 部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领 展企 业广 场 2 座 普华永 道
中心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年 3 月 23 日
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
10,957,453.49 14,447,652.00
结算备 付金
5,065,843.58 1,916,738.96
存出保 证金
143,383.05 94,497.30
交易性 金融 资产
7.4.7.2
226,635,938.75 109,924,169.15
其中： 股票 投资
209,396,577.09 101,949,764.35
基金投 资
- -
债券投 资
17,239,361.66 7,974,404.80
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4
89,000,000.00 - 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 18 页 共 72 页
应收证 券清 算款
- 6,496,541.34
应收利 息
7.4.7.5
459,409.38 60,414.67
应收股 利
- -
应收申 购款
509,843.75 247,492.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
332,771,872.00 133,187,505.70
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
6,114,336.23 -
应付赎 回款
897,640.54 274,803.22
应付管 理人 报酬
409,618.25 169,872.30
应付托 管费
68,269.71 28,312.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
407,962.41 191,416.21
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
356,784.30 225,982.83
负债合 计
8,254,611.44 890,386.62
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
272,453,636.72 126,110,159.38
未分配 利润
7.4.7.10
52,063,623.84 6,186,959.70 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 19 页 共 72 页
所有者 权益 合计
324,517,260.56 132,297,119.08
负债和 所有 者权 益总 计
332,771,872.00 133,187,505.70
注: 报告 截止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值1.191 元， 基金 份额 总额272,453,636.72 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基
金合同 生效 日） 至
2016 年12 月 31 日
一、收 入
44,600,533.14 17,208,912.92
1.利息 收入
2,592,542.89 3,404,480.71
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
120,733.82 174,063.13
债券利 息收 入
321,266.58 2,126,152.63
资产支 持证 券利 息
收入
- -
买入返 售金 融资 产
收入
2,150,542.49 1,104,264.95
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”
填列）
31,597,077.04 14,140,572.80
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
29,447,282.30 14,097,366.96
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
-25,521.88 -125,615.79
资产支 持证 券投 资
收益
7.4.7.13.5
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
-83,772.00 - 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 20 页 共 72 页
股利收 益
7.4.7.16
2,259,088.62 168,821.63
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
10,008,526.55 -989,232.98
4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号填
列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号填
列)
7.4.7.18
402,386.66 653,092.39
减：二 、费 用
6,535,858.84 5,018,727.30
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
3,640,516.73 2,956,308.32
2．托 管费
7.4.10.2.2
606,752.75 492,718.12
3．销 售服 务费
7.4.10.2.3
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
1,927,550.14 1,237,332.37
5．利 息支 出
- 10,121.54
其中： 卖出 回购 金融 资产 支
出
- 10,121.54
6．其 他费 用
7.4.7.20
361,039.22 322,246.95
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ”
号填列)
38,064,674.30 12,190,185.62
减：所 得税 费用
- -
四、 净利 润 （净 亏损以 “- ”
号填列 ）
38,064,674.30 12,190,185.62
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 君选 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人 民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年 12 月31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 21 页 共 72 页
一、期初所有者权益 （基
金净值 ）
126,110,159.38 6,186,959.70 132,297,119.08
二、本期经营活动产 生的
基金净值变动数（本 期净
利润）
- 38,064,674.30
38,064,674.30
三、本期基金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
146,343,477.34 13,394,026.59 159,737,503.93
其中：1.基 金申 购款
296,584,127.85 34,853,937.81 331,438,065.66
2.基金 赎回 款
-150,240,650.51 -21,459,911.22 -171,700,561.73
四、本期向基金份额 持有
人分配利润产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- -5,582,036.75 -5,582,036.75
五、期末所有者权益 （基
金净值 ）
272,453,636.72 52,063,623.84 324,517,260.56
项目
上年度 可比 期间
2016 年02 月03 日（基金合同生效日） 至 2016 年12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、期初所有者权益 （基
金净值 ）
346,775,019.34 - 346,775,019.34
二、本期经营活动产 生的
基金净值变动数（本 期净
利润）
- 12,190,185.62
12,190,185.62
三、本期基金份额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号填 列）
-220,664,859.96 -6,003,225.92 -226,668,085.88
其中：1.基 金申 购款
9,310,485.41 405,548.26 9,716,033.67
2.基金 赎回 款
-229,975,345.37 -6,408,774.18 -236,384,119.55 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 22 页 共 72 页
四、本期向基金份额 持有
人分配利润产生的基 金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益 （基
金净值 ）
126,110,159.38 6,186,959.70 132,297,119.08
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列 负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管理 人负责 人
主管会计 工作负 责人
会计机构 负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方君选灵活基金( 以 下简称 “ 本 基 金 ”) 经 中 国 证券监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简称“ 中 国 证 监
会”) 证监许可[2015]1247 号《关于准 予南方君选 灵活配置混合 型证券投资 基金注册的批 复》核
准，由 南方 基金 管理 股份 有限公 司( 原南 方基 金管 理 有限公 司， 已 于 2018 年 1 月 4 日 办理 完成 工
商变更 登记)依 照 《 中华 人 民共和 国证 券投 资基 金法 》 和 《南 方君 选灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金
基金合同》负 责公开募 集 。本 基金为契 约型开放 式 ，存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集346,637,158.50 元 ， 业 经普 华永 道中 天会计 师事 务所(特 殊普 通 合伙) 普 华永 道中
天验字(2016) 第140 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案 ， 《南 方君 选 灵活配 置混 合型 证券
投 资 基 金 基 金 合 同 》 于 2016 年 2 月 3 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
346,775,019.34 份 ，其 中 认购资 金利 息折 合 137,860.84 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人为 南
方基金 管理 股份 有限 公司 ，基金 托管 人为 中信 银行 股份有 限公 司。
根据《中 华 人民共 和 国证券投资基 金法》和 《 南方君选灵活 配置混合 型 证券投资基 金基金合
同》 的有 关规 定 ， 本基 金 的投资 范围 包括 国内 依法 发行上 市的 股票(包 括中 小 板 、 创业 板及 其他 经
中国证 监会 核准 上市 的股 票) 、 债 券(包 括国 内依 法 发行和 上市 交易 的国 债 、 央行票 据 、 金 融债 券 、
企业债券、公 司债券、 中 期票据、短期 融资券、 超 短期融资券、 次级债券 、 政府支持机 构债券、
政府支持债券 、地方政 府 债券、中小企 业私募债 券 、可转换债券 及其他经 中 国证监会允 许投资的
债券或 票据) 、 资 产支 持证 券 、 债 券回 购 、 银 行存 款( 包括协 议存 款 、 定 期存 款及 其 他银 行存 款) 、南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需 符合中国
证监会 的相 关规 定 。 本 基 金的投 资组 合比 例为 ： 本 基金股 票投 资占 基金 资产 的比例 范围 为 0-95% ，
债券、资产 支持证券 、债 券回购、银 行存款(包 括协 议存款、定 期存款及 其他 银行存款)、 货币市
场工具、权证 、股指期 货 以及经中国证 监会允许 基 金投资的其他 金融工具 不 低于基金资 产净值的
5%。本基金每 个交易日 日 终在扣除股指 期货合约 需 缴纳的交易保 证金后， 应 当保持不低 于基金资
产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 。 本基 金的 业绩 比较 基准 为 ： 人 民币 一年 期定
期存款 利 率(税后)＋5%。
本 财务 报表 由本 基金 的基金 管理 人南 方基 金管 理股份 有限 公司 于2018 年3 月23 日批 准报 出 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 君选 灵活配 置混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务 报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本 财务 报表 以持 续经 营为基 础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。 比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年2 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融 资产于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产、 应收款南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前以交 易目 的持有的股票 投资、债 券 投资和衍生工 具(主要为 股 指期货投资) 分类为
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 。除衍生工具 所产生的 金 融资产在资 产负债表
中以衍 生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金 持有的其 他金 融资产分类为 应收款项 ， 包括银行存款 、买入返 售 金融资产和其 他各类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融 负债于初 始确认 时分类为：以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债及 其他金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以 公允价值 计量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产，按 照公允价 值 进行后续计量 ；对于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本 进 行后 续计 量。
金融资 产满 足下 列条 件之 一的 ， 予以 终止 确认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金 流量 的合同 权利 终止 ；(2)
该金融 资产 已转 移 ， 且本 基金将 金融 资产 所有 权上 几乎所 有的 风险 和报 酬转 移给转 入方 ； 或 者(3)
该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但 是放 弃了 对该 金融 资产控 制。
金 融资 产终 止确 认时 ，其账 面价 值与 收到 的对 价的差 额， 计入 当期 损益 。
当金融 负债的现 时义 务全部或部分 已经解除 时 ，终止确认该 金融负债 或 义务已解除的 部分。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ， 计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为股指期货投 资)按如下 原 则确定公允 价
值并进 行估 值： 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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(1) 存 在活 跃市 场的 金 融工具 按其 估值 日的 市场 交易价 格确 定公 允价 值 ； 估 值日无 交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技 术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在 活跃市 场 ， 采用 在当 前情 况 下适用 并且 有足 够可 利用 数据和 其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重 大变化 或证 券发 行人 发生 影响金 融工 具 价 格的 重大 事件 ， 应对 估值 进行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转 出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公 允价值计 量且其 变动计入当期 损益的金 融 资产在持有期 间的公允 价 值变动确认为 公允价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收 款项在持 有期间 确认的利息收 入按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约 定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其 他金 融负 债在 持有 期间 确认的 利息 支出 按实 际利 率法计 算， 实际 利率 法与 直线法 差异 较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可 供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经 宣告 的拟 分配 基金 收益于 分红 除权 日从 所有 者权益 转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用 ；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分 的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本 基金 目前 以一 个单 一的经 营分 部运 作， 不需 要披露 分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ： 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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(1) 对于证券 交易所上 市的股票，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活跃(包 括 涨跌停时的交 易不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估 值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ； 若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券 交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在 证 券 交 易 所上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转换债券和私募 债券除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号《 关于 发布< 证 券投 资基 金投 资流 通受 限股票 估值 指
引( 试行)> 的 通知 》 之附 件 《证 券投 资基 金投 资流 通 受限股 票估 值指 引(试行) 》 ， 对 于在 锁定 期内 的南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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非公开发行股 票、首次 公 开 发行股票时 公司股东 公 开发售股份、 通过大宗 交 易取得的带 限售期的
股票等 流通 受限 股票 ， 本 基 金自 2017 年 12 月 25 日 起 改为按 估值 日在 证券 交易 所上市 交易 的同 一
股票的公允价 值扣除中 证 指数有限公司 根据指引 所 独立提供的该 流通受限 股 票剩余限售 期对应的
流动性 折扣 后的 价值 进行 估值 。 该估 值技 术变 更使 本基 金 2017 年 12 月 31 日的基 金资 产净 值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的 企 业 债券利 息收 入 ， 应由 发行 债券的 企业 在向 基金 支付 利息时 代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售 股，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的 税率 缴纳 股票 交易 印 花税， 买入 股票 不征 收股 票交易 印花 税。 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款
10,957,453.49 14,447,652.00
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
其他存 款
- -
合计
10,957,453.49 14,447,652.00
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
200,406,594.58 209,396,577.09 8,989,982.51
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
17,210,050.60 17,239,361.66 29,311.06
银行间 市场
- - -
-
- - -
合计
17,210,050.60 17,239,361.66 29,311.06
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
217,616,645.18 226,635,938.75 9,019,293.57
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
102,913,474.13
101,949,764.35
-963,709.78
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
7,999,928.00
7,974,404.80
-25,523.20
银行间 市场
-
-
-
-
-
-
-
合计
7,999,928.00
7,974,404.80
-25,523.20
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
110,913,402.13
109,924,169.15
-989,232.98
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末未 持有衍 生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证 券 89,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 89,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - - 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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合计
- -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末及 上年度 末未 持有 从买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
2,663.18 899.37
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
2,718.36 948.75
应收债 券利 息
418,053.06 58,519.80
应收买 入返 售证 券利 息
35,903.83 -
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
70.95 46.75
合计
459,409.38 60,414.67
7.4.7.6 其 他资 产
注: 本 报告 期内 无其 他资 产
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
407,962.41 191,416.21
银行间 市场 应付 交易 费用
- -
合计
407,962.41 191,416.21
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 72 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付赎 回费
2,784.30 982.83
预提费 用 354,000.00 225,000.00
合计
356,784.30 225,982.83
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 126,110,159.38
126,110,159.38
本期申 购
296,584,127.85
296,584,127.85
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-150,240,650.51
-150,240,650.51
本期末
272,453,636.72
272,453,636.72
注: 申 购含 红利 再投 、转 换 入份额 ，赎 回含 转换 出份 额
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 8,488,742.65 -2,301,782.95 6,186,959.70
本期利 润
28,056,147.75 10,008,526.55 38,064,674.30
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
10,438,590.45 2,955,436.14 13,394,026.59
其中： 基金 申购 款
25,966,979.66 8,886,958.15 34,853,937.81
基金赎 回款
-15,528,389.21 -5,931,522.01 -21,459,911.22
本期已 分配 利润
-5,582,036.75 - -5,582,036.75 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 72 页
本期末
41,401,444.10 10,662,179.74 52,063,623.84
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合
同生效 日 ） 至 2016 年12 月
31 日
活期存 款利 息收 入
52,840.45 145,555.68
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收入
- -
结算备 付金 利息 收入
62,065.44 26,354.85
其他
5,827.93 2,152.60
合计
120,733.82 174,063.13
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合同
生效日 ） 至 2016 年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
621,297,379.52
383,257,598.31
减：卖 出股 票成 本总 额
591,850,097.22
369,160,231.35
买卖股 票差 价收 入
29,447,282.30
14,097,366.96
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年02月03 日 （ 基金 合 同生
效日） 至 2016 年12 月31 日 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 72 页
卖出债 券 （、 债转 股及 债
券到期 兑付 ）成 交总 额
8,077,706.82 182,647,715.56
减： 卖出 债券 （ 、 债转 股
及债券 到期 兑付 ） 成本 总
额
7,999,928.00 178,663,822.00
减：应 收利 息总 额
103,300.70 4,109,509.35
买卖债 券差 价收 入
-25,521.88 -125,615.79
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
单位： 人民 币元
项目
本期收 益金 额
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
收益金 额
2016 年 02 月 03 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2016 年 12 月 31 日
股指期 货投 资收 益 -83,772.00 -
其他 - -
合计 -83,772.00 -
7.4.7.16 股 利收 益
单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金 合同生 效
日） 至 2016 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
2,259,088.62 168,821.63
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
2,259,088.62 168,821.63
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 72 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12 月
31 日
1.交易 性金 融资 产
10,008,526.55 -989,232.98
股票投 资
9,953,692.29 -963,709.78
债券投 资
54,834.26 -25,523.20
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
期货 - -
其他
- -
合计
10,008,526.55 -989,232.98
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12 月31
日
基金赎 回费 收入
285,750.18 652,156.93
基金转 换费 收入
116,636.48 935.46
合计
402,386.66 653,092.39
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 72 页
2. 本基 金的 转换 费由 申购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎
回费 的25% 归入 转出 基金 的基金 资产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （基 金 合同生 效日 ）
至 2016 年12 月31 日
交易所 市场 交易 费用
1,927,550.14 1,237,332.37
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
1,927,550.14 1,237,332.37
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年02 月 03 日 （基 金
合同生 效日 ） 至 2016 年12
月 31 日
审计费 用
54,000.00 55,000.00
信息披 露费
290,000.00 250,000.00
银行汇 划费 17,039.22 16,846.95
其他 - 400.00
合计
361,039.22 322,246.95
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 72 页
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 资产 负债 表日 后事 项。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南 方 基 金 管 理 股 份 有 限 公 司( “ 南 方 基
金”)
基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司( “ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：1. 下述 关联 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2. 根据《南方基金管理有 限公司法定名称变更的公 告》 ，公司名 称由“南方基 金管理有限公
司”变 更为 “南 方基 金管 理股份 有限 公司 ” ， 公司 股权结 构等 事项 未发 生变 化 ， 并 已 于 2018 年1
月4 日 在深 圳市 市场 监督 管理局 完成 相应 变更 登记 手续。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日 ）
至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 38 页 共 72 页
华泰证 券 1,304,676,239.80 100.00
853,859,917.92 100.00
7.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 内未 有通过 关联 方交 易单 元进 行的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总 额的 比例 （% ）
华泰证 券 1,188,951.32 100.00
407,962.41 100.00
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年02月03日 （基 金合 同生效 日） 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
华泰证 券 778,121.79 100.00
191,416.21 100.00
注：1. 上述佣 金按市场 佣 金率计算，以 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取的证 管费和经
手费后 的净 额列 示。
2. 该类佣金协 议的服务 范 围还包括佣金 收取方为 本 基金提供的证 券投资研 究 成果和市场信 息
服务等 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
上年度 可比 期间
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 72 页
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
3,640,516.73 2,956,308.32
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
648,306.25
666,746.22
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报 酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 1.50% / 当年天 数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 02 月 03 日 （ 基金 合
同生效 日） 至 2016 年 12
月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
606,752.75 492,718.12
注: 支 付基 金托 管人 中信 银 行的托 管费 按前 一日 基金 资产净 值0.25% 的年 费率 计提 ， 逐日 累计 至 每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 内未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注：本 报告 期无 各关 联方 投资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 72 页
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年02 月03 日 （ 基金 合 同生效 日）
至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中信银 行股 份有 限公 司
10,957,453.49
52,840.45
14,447,652.00
145,555.68
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 内未 在承销 期内 参与 关联 方承 销的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注： 本基 金本 报告 期内 无 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
单位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日
每10 份基 金
份额分 红数
现金形 式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1
2017 年01
月19 日
2017 年 01
月19 日
0.4400 4,986,643.90 595,392.85 5,582,036.75
合计
-
-
0.4400 4,986,643.90 595,392.85 5,582,036.75
7.4.12 期 末本 基金持 有的 流通受 限证 券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002860 星帅2017-03-31 - 老股 19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 - 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 72 页
尔 东配
股
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股
认购
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股
认购
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股
认购
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
7.4.12.1.2 受 限证 券类 别 ：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123004
铁汉
转债
2017-12-18 2018-01-26
新债
未上
市
100.00 100.00 2,205 220,500.00 220,500.00 -
注: 基金 可作 为特 定投 资者 ， 认购首 次公 开发 行股 票 时公司 股东 公开 发售 股份 ， 所认购 的股 份自 发
行结束 之日 起 12 个 月内 不 得转让 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
000006
深振
业Ａ
2017-09-11
重大
资产
重组
9.85 2018-03-08 8.87 147,100 1,287,017.00 1,448,935.00
002919
名臣
健康
2017-12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 72 页
300383
光环
新网
2017-11-07
拟披
露重
大事
项
13.19 - - 40,600 597,872.00 535,514.00
300730
科创
信息
2017-12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55
601003
柳钢
股份
2017-10-17
重大
资产
重组
7.72 2018-01-18 7.50 128,400 999,565.00 991,248.00
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基 金是 一只 进行 主动 投 资的混 合型 证券 投资 基金 ， 预期风 险和 收益 水平 高于 债券基 金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资和 债 券投资等。 本基金在
日常投资管理 中面临的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基 金的基金 管理人 奉行全面风险 管理体系 的 建设，建立了 以风险控 制 委员会为核心 的、由
督察长 、风险 控制委员 会 、监察稽核部 、风险管 理 部和相关业务 部门构成 的 四级风险管 理架构体
系。本基金的 基金管理 人 在董事会下设 立风险管 理 委员会，负责 制定风险 管 理的宏观政 策，审议
通过风险控制 的总体措 施 等；在管理层 层面设立 风 险控制委员会 ，讨论和 制 定公司日常 经营过程
中风险防范和 控制措施 ； 在业务操作层 面风险管 理 职责主要由监 察稽核部 和 风险管理部 负责，协
调并与各部门 合作完成 运 作风险管理以 及进行投 资 风险分析与绩 效评估， 督 察长负责组 织指导监
察稽核 工作 。
本基 金的基金 管理人 对于金融工具 的风险管 理 方法主要是通 过定性分 析 和定量分析的 方 法去南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日常 的量 化 报告 ， 确 定风 险损 失的 限 度和相 应置 信程 度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用 风险 是指 基金 在交 易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任 ， 或者 基金 所投 资 证券之 发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基 金的基金 管理人 在交易前对交 易对手的 资 信状况进行了 充分的评 估 。本基金的银 行存款
存放在本基金 的托管行 中 信银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；在银行 间同业市 场 进行交易前均 对交易对 手 进行信用评估 并对证券 交 割方式进行 限制以控
制相应 的信 用风 险。
本基 金的基金 管理人 建立了信用风 险管理流 程 ，通过对投资 品种信用 等 级评估来控制 证券发
行人的信用风 险。信用 等 级评估以内部 信用评级 为 主，外部信用 评级为辅 。 内 部债券信 用评级主
要考察发行人 的经营风 险 、财务风险和 流动性风 险 ，以及信用产 品的条款 和 担保人的情 况等。此
外，本基金的 基金管理 人 根据信用产品 的内部评 级 ，通过单只信 用产品投 资 占基金资产 净值的比
例及占 发行 量的 比例 进行 控制， 通过 分散 化投 资以 分散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日 ， 本基 金持 有的 除国 债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资
产净值 的比 例 为0.13%(2016 年 12 月31 日： 无)。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性 风险是 指基金 在履 行与金 融负债 有关的 义务 时遇到 资金短 缺的风 险。 本基金 的流动
性风险一方面 来自 于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自 于投资品
种所处的交易 市场不活 跃 而带来的变现 困难或因 投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈波动的 情况下以
合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内 且
不 计息 ，可 赎回 基金份 额净 值( 所 有者 权益) 无固 定到 期日 且不 计息 ，因此 账面 余额 即为 未折 现的
合约到 期现 金流 量 。
7.4.13.3.1
报 告期 内本基 金组 合资 产的 流动性 风险 分析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照《 公开募 集证 券投 资基 金运 作管理 办法 》及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行) 等法 规的 要
求对本 基金 组合 资产 的流 动性风 险进 行管 理， 通过 独立的 风险 管理 部门 对本 基金的 组合 持仓 集中
度指标 、流 通受 限制 的投 资品种 比例 以及 组合 在短 时间内 变现 能力 的综 合指 标等流 动性 指标 进行
持续的 监测 和分 析。
本基 金投 资于 同一 家公 司 发行的 证券 市值 不超 过基 金资产 净值 的 10% ， 且本 基金与 由本 基金
的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有同 一家 公司 发行的 证券 不得 超过 该证 券的 10% ， 本基 金与
由本基 金的 基金 管理 人管 理的其 他开 放式 基金 共同 持有用 一家 上市 公司 发行 的可流 通股 票不 得超
过该上 市公 司可 流通 股票 的 15% ，本 基金 与由 本基 金的基 金管 理人 管理 的全 部投资 组合 持有 同一
家上市 公司 发行 的可 流通 股票 ， 不 得超 过该 上市 公 司可流 通股 票 的 30%( 完全 按照有 关指 数构 成比
例进行 证券 投资 的开 放式 基金及 中国 证监 会认 定的 特 殊投 资组 合不 受上 述比 例限制) 。
本基金 所持 部分 证券 在证 券交易 所上 市， 其余 亦可 在银行 间同 业市 场交 易， 部分基 金资 产流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注 7.4.12 。此外 ，本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。本 基金 主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过 7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时， 本基 金的 基金 管理 人通过 合理 分散 逆回 购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 ；按 照穿
透原则 对交 易对 手的 财务 状况、 偿付 能力 及杠 杆水 平等进 行必 要的 尽职 调查 与严格 的准 入管 理，
以及对 不同 的交 易对 手实 施交易 额度 管理 并进 行动 态调整 等措 施严 格管 理本 基金从 事逆 回购 交易
的流动 性风 险和 交易 对手 风险。 此外 ，本 基金 的基 金管理 人建 立了 逆回 购交 易质押 品管 理制 度：
根据质 押品 的资 质确 定质 押率水 平； 持续 监测 质押 品的风 险状 况与 价值 变动 以确保 质押 品按 公允
价值计 算足 额； 并在 与私 募类证 券资 管产 品及 中国 证监会 认定 的其 他主 体为 交易对 手开 展逆 回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上 述各 项流 动性 指标 的监测 结果 及流 动性 风险 管理措 施的 实施 ，本 基金 在本报 告期 内流南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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动性情 况良 好。
注：流 动性 受限 资产 、7 个工作 日可 变现 资产 的计 算口径 见《 公开 募集 开放 式证券 投资 基金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变
动而发 生波 动的 风险 ，包 括利率 风险 、外 汇风 险和 其他价 格风 险。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临 由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 及买 入返 售金 融资 产等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 10,957,453.49 - - - 10,957,453.49
结算备 付金 5,065,843.58 - - - 5,065,843.58
存出保 证金 143,383.05 - - - 143,383.05
交易性 金融 资产 16,809,433.80 - 429,927.86 209,396,577.09 226,635,938.75
买入返 售金 融资 产 89,000,000.00 - - - 89,000,000.00
应收利 息 - - - 459,409.38 459,409.38
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 100,450.00 - - 409,393.75 509,843.75 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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应收证 券清 算款 - - - - -
其他资 产 - - - - -
资产总 计
122,076,563.92 - 429,927.86 210,265,380.22 332,771,872.00
负债
应付赎 回款 - - - 897,640.54 897,640.54
应付管 理人 报酬 - - - 409,618.25 409,618.25
应付托 管费 - - - 68,269.71 68,269.71
应付证 券清 算款 - - - 6,114,336.23 6,114,336.23
卖出回 购金 融资 产
款
- - - - -
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 407,962.41 407,962.41
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 356,784.30 356,784.30
负债总计
- - - 8,254,611.44 8,254,611.44
利率敏 感度 缺口
122,076,563.92 - 429,927.86 202,010,768.78 324,517,260.56
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 14,447,652.00 - - - 14,447,652.00
结算备 付金 1,916,738.96 - - - 1,916,738.96
存出保 证金 94,497.30 - - - 94,497.30
交易性 金融 资产 7,974,404.80 - - 101,949,764.35 109,924,169.15
应收证 券清 算款 - - - 6,496,541.34 6,496,541.34
应收利 息 - - - 60,414.67 60,414.67
应收申 购款 150,000.00 - - 97,492.28 247,492.28
资产总 计
24,583,293.06
-
-
108,604,212.64
133,187,505.70
负债
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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应付赎 回款 - - - 274,803.22 274,803.22
应付管 理人 报酬 - - - 169,872.30 169,872.30
应付托 管费 - - - 28,312.06 28,312.06
应付交 易费 用 - - - 191,416.21 191,416.21
其他负 债 - - - 225,982.83 225,982.83
负债总 计
- -
-
890,386.62
890,386.62
利率敏 感度 缺口
24,583,293.06
-
-
107,713,826.02
132,297,119.08
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的公 允价 值 ， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
5.31%(2016 年 12 月 31 日：6.03%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价 ， 因此 无重 大外 汇风险
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基 金的基金 管理人 在构建和管理 投资组合 的 过程中，通过 对宏观经 济 情况及政策的 分析，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符 合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基 金通过投 资组合 的分散化降低 其他价格 风 险。本基金的 投资组合 比 例为：本基金 股票投南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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资占基 金资 产的 比例 范围 为 0-95% ， 债券 、资 产支 持证券 、债 券回 购、 银行 存款( 包括 协议 存款 、
定期存 款及 其他 银行 存款) 、 货 币市 场工 具、 权证 、 股 指期货 以及 经中 国证 监会 允许基 金投 资的 其
他金融 工具 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 本 基金 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交 易
保证金 后， 应当 保持 不低 于基金 资产 净 值 5% 的现 金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券。 此外 ， 本
基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控，定 期运用多 种 定量方法对 基金进行
风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试 本基金 面临 的潜 在价 格风 险， 及 时可 靠地 对
风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016年12 月31日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
交易性 金融 资 产-股 票投 资
209,396,577.09
64.53
101,949,764.35
77.06
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资
- - - -
衍生金 融资 产 －权 证投 资
- - - -
其他
- - - -
合计
209,396,577.09 64.53
101,949,764.35 77.06
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
1.沪深 300 指数 上 升 5% 10,451,402.89 4,367,023.45
2.沪深 300 指数 下 降 5% -10,451,402.89 -4,367,023.45
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第 一层 次： 相同 资产 或负债 在活 跃市 场上 未经 调整的 报价 。
第 二层 次： 除第 一层 次输入 值外 相关 资产 或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值。
第 三层 次： 相关 资产 或负债 的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公 允价值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额 为206,196,598.75 元 ， 属于 第二 层次 的余额 为20,439,340.00 元 ， 无 属于 第三 层次
的余额(2016 年 12 月 31 日：第 一层 次 97,928,124.22 元， 第二 层次 11,996,044.93 元， 无第 三
层次) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间的 重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价 值余额 和 本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价 值计量 的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量 的金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地 产
开发教育辅助 服务等增 值 税政策的通知 》的规定 ， 资管产品运营 过程中发 生 的增值税应 税行为 ，南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根 据财 政部 、 国 家税 务总局 于 2017 年6 月30 日颁布 的财 税[2017]56 号 《关于 资管 产品 增值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此 外， 财政 部、 国家 税务总 局于 2017 年 12 月 25 日颁 布的 财税[2017]90 号《关 于租 入固 定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上 述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日 止的财 务状 况和 经营 成果 无影响 。
(3) 除 公允 价值 和增 值 税外， 截至 资产 负债 表日 本基金 无需 要说 明的 其他 重要事 项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
209,396,577.09 62.93
其中： 股票
209,396,577.09 62.93
2
固定收 益投 资
17,239,361.66 5.18
其中： 债券
17,239,361.66 5.18
资产 支持 证券
- -
3
贵金属 投资
- -
4
金融衍 生品 投资
- -
5
买入返 售金 融资 产
89,000,000.00 26.75
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
6
银行存 款和 结算 备付 金合 计
16,023,297.07 4.82
7
其他各 项资 产
1,112,636.18 0.33 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
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8
合计
332,771,872.00 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
687,180.00 0.21
B
采矿业
6,255,379.00 1.93
C
制造业
137,793,131.04 42.46
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
4,860,766.88 1.50
E
建筑业
5,149,013.64 1.59
F
批发和 零售 业
5,956,254.40 1.84
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
4,241,040.76 1.31
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,607,787.37 1.73
J
金融业
23,191,468.00 7.15
K
房地产 业
9,842,966.00 3.03
L
租赁和 商务 服务 业
1,696,640.00 0.52
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
4,114,950.00 1.27
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
209,396,577.09 64.53 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 72 页
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元 ）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 300308 中际装 备 156,900 9,178,650.00 2.83
2 600176 中国巨 石 452,040 7,363,731.60 2.27
3 000651 格力电 器 142,482 6,226,463.40 1.92
4 000932 华菱钢 铁 732,400 5,939,764.00 1.83
5 601009 南京银 行 748,000 5,789,520.00 1.78
6 601166 兴业银 行 337,900 5,740,921.00 1.77
7 002236 大华股 份 240,300 5,548,527.00 1.71
8 300072 三聚环 保 151,900 5,336,247.00 1.64
9 000786 北新建 材 227,400 5,116,500.00 1.58
10 600383 金地集 团 403,400 5,094,942.00 1.57
11 002517 恺英网 络 226,842 5,038,160.82 1.55
12 600900 长江电 力 310,752 4,844,623.68 1.49
13 000063 中兴通 讯 127,900 4,650,444.00 1.43
14 603885 吉祥航 空 276,200 4,223,098.00 1.30
15 000813 德展健 康 452,700 3,929,436.00 1.21
16 600782 新钢股 份 586,900 3,861,802.00 1.19
17 002511 中顺洁 柔 236,897 3,856,683.16 1.19
18 600487 亨通光 电 94,800 3,831,816.00 1.18
19 300115 长盈精 密 185,400 3,720,978.00 1.15
20 300197 铁汉生 态 304,700 3,702,105.00 1.14
21 002128 露天煤 业 322,200 3,569,976.00 1.10 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 72 页
22 002304 洋河股 份 30,459 3,502,785.00 1.08
23 300577 开润股 份 54,720 3,369,110.40 1.04
24 600340 华夏幸 福 105,100 3,299,089.00 1.02
25 000666 经纬纺 机 166,500 3,233,430.00 1.00
26 601288 农业银 行 820,300 3,141,749.00 0.97
27 600030 中信证 券 158,200 2,863,420.00 0.88
28 002217 合力泰 282,100 2,821,000.00 0.87
29 002709 天赐材 料 60,900 2,800,791.00 0.86
30 601088 中国神 华 115,900 2,685,403.00 0.83
31 000028 国药一 致 43,300 2,608,825.00 0.80
32 002597 金禾实 业 100,000 2,592,000.00 0.80
33 300347 泰格医 药 73,500 2,585,730.00 0.80
34 002251 步步高 142,800 2,577,540.00 0.79
35 300037 新宙邦 119,300 2,488,598.00 0.77
36 300161 华中数 控 150,800 2,424,864.00 0.75
37 002108 沧州明 珠 205,217 2,331,265.12 0.72
38 600036 招商银 行 77,000 2,234,540.00 0.69
39 600887 伊利股 份 65,900 2,121,321.00 0.65
40 600867 通化东 宝 84,200 1,927,338.00 0.59
41 600518 康美药 业 86,100 1,925,196.00 0.59
42 002035 华帝股 份 61,900 1,865,666.00 0.57
43 600104 上汽集 团 56,100 1,797,444.00 0.55
44 600643 爱建集 团 160,500 1,778,340.00 0.55
45 002027 分众传 媒 120,500 1,696,640.00 0.52
46 300015 爱尔眼 科 49,650 1,529,220.00 0.47
47 600809 山西汾 酒 26,400 1,504,536.00 0.46
48 000006 深振 业A 147,100 1,448,935.00 0.45
49 000568 泸州老 窖 21,300 1,405,800.00 0.43 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 72 页
50 000538 云南白 药 13,800 1,404,702.00 0.43
51 000830 鲁西化 工 83,300 1,326,136.00 0.41
52 601766 中国中 车 108,300 1,311,513.00 0.40
53 002384 东山精 密 45,800 1,303,468.00 0.40
54 600862 中航高 科 133,100 1,288,408.00 0.40
55 603898 好莱客 43,000 1,283,980.00 0.40
56 600885 宏发股 份 30,800 1,274,196.00 0.39
57 600702 沱牌舍 得 22,100 1,031,186.00 0.32
58 601003 柳钢股 份 128,400 991,248.00 0.31
59 300124 汇川技 术 33,323 967,033.46 0.30
60 300232 洲明科 技 66,700 953,810.00 0.29
61 300145 中金环 境 77,200 922,540.00 0.28
62 600705 中航资 本 164,400 907,488.00 0.28
63 002385 大北农 142,900 865,974.00 0.27
64 002202 金风科 技 44,500 838,825.00 0.26
65 600569 安阳钢 铁 175,400 824,380.00 0.25
66 300258 精锻科 技 54,930 823,400.70 0.25
67 000001 平安银 行 55,300 735,490.00 0.23
68 002081 金螳螂 46,977 719,687.64 0.22
69 000999 华润三 九 25,700 699,040.00 0.22
70 002714 牧原股 份 13,000 687,180.00 0.21
71 000910 大亚圣 象 29,700 680,130.00 0.21
72 000933 *ST 神火 67,000 680,050.00 0.21
73 603638 艾迪精 密 19,600 651,308.00 0.20
74 600486 扬农化 工 13,100 650,939.00 0.20
75 002185 华天科 技 71,800 611,736.00 0.19
76 002527 新时达 60,842 602,335.80 0.19
77 603833 欧派家 居 5,000 590,250.00 0.18 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 72 页
78 002247 帝龙文 化 42,100 572,139.00 0.18
79 002019 亿帆医 药 25,500 567,375.00 0.17
80 600519 贵州茅 台 800 557,992.00 0.17
81 603368 柳州医 药 11,620 556,249.40 0.17
82 300487 蓝晓科 技 32,400 551,448.00 0.17
83 002386 天原集 团 64,400 539,672.00 0.17
84 002572 索菲亚 14,600 537,280.00 0.17
85 002583 海能达 29,000 536,790.00 0.17
86 300383 光环新 网 40,600 535,514.00 0.17
87 002332 仙琚制 药 64,600 527,782.00 0.16
88 000821 京山轻 机 41,500 517,090.00 0.16
89 300658 延江股 份 16,800 502,824.00 0.15
90 603929 亚翔集 成 18,900 492,723.00 0.15
91 600978 宜华生 活 50,700 463,398.00 0.14
92 600066 宇通客 车 18,300 440,481.00 0.14
93 000915 山大华 特 14,400 434,016.00 0.13
94 603737 三棵树 5,300 375,717.00 0.12
95 300138 晨光生 物 29,600 375,328.00 0.12
96 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.10
97 300068 南都电 源 19,000 305,520.00 0.09
98 002504 弘高创 意 37,400 234,498.00 0.07
99 002419 天虹商 场 14,000 213,640.00 0.07
100 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.06
101 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.02
102 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.01
103 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.01
104 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.01
105 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.01 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 72 页
106 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
107 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.01
108 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.01
109 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.01
110 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
111 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
112 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
113 002916 深南电 路 68 5,931.64 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 600383 金地集 团 9,955,114.10 7.52
2 300308 中际旭 创 9,810,860.00 7.42
3 300408 三环集 团 8,464,624.10 6.40
4 300628 亿联网 络 8,411,391.20 6.36
5 000813 德展健 康 8,163,755.50 6.17
6 002511 中顺洁 柔 8,038,233.63 6.08
7 002128 露天煤 业 7,924,779.37 5.99
8 600900 长江电 力 7,653,866.89 5.79
9 002597 金禾实 业 7,627,260.52 5.77
10 002236 大华股 份 7,469,656.08 5.65
11 601021 春秋航 空 7,404,501.81 5.60
12 600487 亨通光 电 7,382,154.68 5.58
13 000932 *ST 华菱 7,260,108.97 5.49
14 300115 长盈精 密 7,192,562.00 5.44
15 601009 南京银 行 7,056,857.00 5.33 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 57 页 共 72 页
16 300072 三聚环 保 7,037,860.00 5.32
17 600409 三友化 工 6,983,809.96 5.28
18 000830 鲁西化 工 6,626,482.00 5.01
19 002517 恺英网 络 6,418,824.72 4.85
20 000028 国药一 致 6,292,550.15 4.76
21 600782 新钢股 份 6,147,277.00 4.65
22 600741 华域汽 车 6,068,787.52 4.59
23 603337 杰克股 份 5,691,315.64 4.30
24 002304 洋河股 份 5,677,701.82 4.29
25 600309 万华化 学 5,547,521.00 4.19
26 000786 北新建 材 5,540,602.00 4.19
27 000069 华侨城 Ａ 5,520,262.43 4.17
28 601166 兴业银 行 5,433,482.00 4.11
29 002241 歌尔股 份 5,327,467.00 4.03
30 300577 开润股 份 5,246,460.00 3.97
31 600176 中国巨 石 5,101,421.20 3.86
32 601003 柳钢股 份 5,019,857.00 3.79
33 002507 涪陵榨 菜 4,623,065.70 3.49
34 000739 普洛药 业 4,584,370.24 3.47
35 000666 经纬纺 机 4,482,001.00 3.39
36 300037 新宙邦 4,437,054.48 3.35
37 600266 北京城 建 4,322,757.00 3.27
38 603885 吉祥航 空 4,291,456.80 3.24
39 300197 铁汉生 态 4,179,877.00 3.16
40 600036 招商银 行 4,154,378.00 3.14
41 300145 中金环 境 4,074,889.70 3.08
42 600030 中信证 券 3,994,898.00 3.02
43 300284 苏交科 3,993,475.24 3.02 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 72 页
44 600196 复星医 药 3,986,397.03 3.01
45 002182 云海金 属 3,794,365.65 2.87
46 000063 中兴通 讯 3,751,453.00 2.84
47 600236 桂冠电 力 3,646,490.60 2.76
48 002251 步 步 高 3,620,112.96 2.74
49 002217 合力泰 3,615,551.60 2.73
50 600116 三峡水 利 3,514,100.88 2.66
51 300633 开立医 疗 3,506,114.22 2.65
52 002048 宁波华 翔 3,495,997.77 2.64
53 002045 国光电 器 3,494,595.00 2.64
54 603128 华贸物 流 3,494,562.68 2.64
55 002422 科伦药 业 3,489,511.00 2.64
56 300347 泰格医 药 3,428,557.72 2.59
57 600702 沱牌舍 得 3,413,350.00 2.58
58 000963 华东医 药 3,391,228.35 2.56
59 000651 格力电 器 3,389,733.00 2.56
60 600340 华夏幸 福 3,320,594.00 2.51
61 601088 中国神 华 3,294,469.00 2.49
62 300568 星源材 质 3,290,603.80 2.49
63 600809 山西汾 酒 3,093,917.00 2.34
64 000783 长江证 券 3,027,498.22 2.29
65 600335 国机汽 车 3,019,698.88 2.28
66 002352 顺丰控 股 2,995,207.00 2.26
67 300558 贝达药 业 2,994,928.00 2.26
68 603979 金诚信 2,994,327.80 2.26
69 600285 羚锐制 药 2,992,304.21 2.26
70 600297 广汇汽 车 2,992,070.50 2.26
71 300463 迈克生 物 2,991,875.00 2.26 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 72 页
72 300015 爱尔眼 科 2,991,726.59 2.26
73 002035 华帝股 份 2,991,242.00 2.26
74 002709 天赐材 料 2,990,143.47 2.26
75 000858 五 粮 液 2,988,466.00 2.26
76 000968 蓝焰控 股 2,950,701.00 2.23
77 300054 鼎龙股 份 2,948,669.40 2.23
78 601636 旗滨集 团 2,945,761.00 2.23
79 002027 分众传 媒 2,916,879.80 2.20
80 300502 新易盛 2,904,513.00 2.20
81 600582 天地科 技 2,800,717.00 2.12
82 000002 万 科Ａ 2,795,237.88 2.11
83 601899 紫金矿 业 2,739,976.00 2.07
84 000863 三湘印 象 2,686,890.00 2.03
85 000915 山大华 特 2,658,112.00 2.01
86 002247 帝龙文 化 2,655,103.00 2.01
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 300408 三环集 团 8,767,761.95 6.63
2 600886 国投电 力 8,340,594.62 6.30
3 300628 亿联网 络 7,990,528.25 6.04
4 600266 北京城 建 7,651,592.29 5.78
5 601021 春秋航 空 7,330,063.49 5.54
6 002511 中顺洁 柔 6,974,875.80 5.27
7 600741 华域汽 车 6,611,811.88 5.00 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 72 页
8 600409 三友化 工 6,469,158.16 4.89
9 603337 杰克股 份 6,358,625.93 4.81
10 000963 华东医 药 6,291,960.09 4.76
11 601398 工商银 行 6,248,154.08 4.72
12 000069 华侨城 Ａ 5,861,446.00 4.43
13 002241 歌尔股 份 5,672,028.75 4.29
14 000830 鲁西化 工 5,669,333.00 4.29
15 002597 金禾实 业 5,474,638.00 4.14
16 601328 交通银 行 5,469,171.28 4.13
17 002507 涪陵榨 菜 5,392,801.06 4.08
18 300072 三聚环 保 5,239,881.25 3.96
19 600309 万华化 学 5,160,927.00 3.90
20 600383 金地集 团 5,099,055.76 3.85
21 601003 柳钢股 份 4,844,554.00 3.66
22 000739 普洛药 业 4,577,885.12 3.46
23 600487 亨通光 电 4,341,301.02 3.28
24 300633 开立医 疗 4,293,185.38 3.25
25 002182 云海金 属 4,221,823.00 3.19
26 000813 德展健 康 4,151,247.00 3.14
27 600196 复星医 药 4,102,369.47 3.10
28 002517 恺英网 络 4,018,806.49 3.04
29 300284 苏交科 3,975,378.86 3.00
30 600116 三峡水 利 3,919,876.18 2.96
31 002048 宁波华 翔 3,898,851.00 2.95
32 002422 科伦药 业 3,898,336.33 2.95
33 002045 国光电 器 3,699,833.00 2.80
34 600236 桂冠电 力 3,689,619.48 2.79
35 002635 安洁科 技 3,569,055.00 2.70 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 61 页 共 72 页
36 000858 五 粮 液 3,565,715.00 2.70
37 600153 建发股 份 3,530,715.52 2.67
38 600782 新钢股 份 3,528,701.00 2.67
39 600362 江西铜 业 3,499,185.35 2.64
40 300308 中际旭 创 3,441,496.00 2.60
41 300502 新易盛 3,405,813.43 2.57
42 603128 华贸物 流 3,378,073.58 2.55
43 002304 洋河股 份 3,306,601.70 2.50
44 601607 上海医 药 3,298,030.39 2.49
45 300558 贝达药 业 3,278,096.00 2.48
46 002352 顺丰控 股 3,278,089.13 2.48
47 300568 星源材 质 3,183,451.00 2.41
48 000968 蓝焰控 股 3,162,522.15 2.39
49 000002 万 科Ａ 3,103,649.20 2.35
50 300054 鼎龙股 份 3,095,340.20 2.34
51 600297 广汇汽 车 3,065,112.65 2.32
52 300463 迈克生 物 3,041,381.47 2.30
53 600900 长江电 力 3,034,716.70 2.29
54 002128 露天煤 业 3,012,666.76 2.28
55 000998 隆平高 科 2,920,114.99 2.21
56 603979 金诚信 2,916,721.62 2.20
57 600335 国机汽 车 2,872,291.00 2.17
58 601636 旗滨集 团 2,830,778.00 2.14
59 000783 长江证 券 2,823,973.00 2.13
60 300577 开润股 份 2,823,575.00 2.13
61 600285 羚锐制 药 2,790,766.40 2.11
62 600637 东方明 珠 2,761,276.82 2.09
63 300145 中金环 境 2,744,404.68 2.07 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 72 页
64 600702 沱牌舍 得 2,723,368.20 2.06
65 300630 普利制 药 2,689,498.88 2.03
66 600809 山西汾 酒 2,651,960.00 2.00
67 000863 三湘印 象 2,649,587.76 2.00
68 300532 今天国 际 2,647,513.48 2.00
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
689,343,217.67
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
621,297,379.52
注: 买 入股 票成 本 、 卖 出股 票收入 均按 买卖 成交 金额 （成 交单 价乘 以成 交数 量 ） 填 列 ， 不 考虑 相关
交易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
16,809,433.80 5.18
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
- -
其中： 政策 性金 融债
- -
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
429,927.86 0.13
8
同业存 单
- -
9
其他
- - 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 72 页
10
合计
17,239,361.66 5.31
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 019557 SH 17 国债 03 168,330 16,809,433.80 5.18
2 123004 SZ 铁汉转 债 2,205 220,500.00 0.07
3 128017 SZ 金禾转 债 1,107 127,504.26 0.04
4 128018 SZ 时达转 债 866 81,923.60 0.03
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码
名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值
(元)
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
- - - - - -
公允价 值变 动总 额合 计（ 元）
-
股指期 货投 资本 期收 益（ 元）
-83,772.00
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 （元 ）
-
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 72 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将根 据风 险管 理原 则，以 套期 保值 为主 要目 的，采 用流 动性
好、交 易活 跃的 期货 合约 ，通过 对证 券市 场和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 的定 价模
型寻求 其合 理的 估值 水平 ，与现 货资 产进 行匹 配， 通过多 头或 空头 套期 保值 等策略 进行 套期 保值
操作。 基金 管理 人将 充分 考虑股 指期 货的 收益 性、 流动性 及风 险性 特征 ，运 用股指 期货 对冲 系统
性风险 、对 冲特 殊情 况下 的流动 性风 险， 如大 额申 购 赎回 等； 利用 金融 衍生 品的杠 杆作 用， 以达
到降低 投资 组合 的整 体风 险的目 的。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注: 本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
143,383.05
2
应收证 券清 算款
-
3
应收股 利
-
4
应收利 息
459,409.38
5
应收申 购款
509,843.75
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
1,112,636.18
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 72 页
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
5,193 52,465.56 71,621,260.66 26.29
200,832,376.06 73.71
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
9,019,978.63 3.3110
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
注: 本 公司 的高 级管 理人 员 、 基金 投资 和研 究部 门负 责人和 本基 金基 金经 理均 未持有 本基 金 份额 。
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 72 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2016 年2 月3 日） 基金 份额 总额
346,775,019.34
本报告 期期 初基 金份 额总 额
126,110,159.38
本报告 期基 金总 申购 份额
296,584,127.85
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额
150,240,650.51
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以 “- ”填 列 ）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
272,453,636.72
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 聘请 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特殊 普 通合伙)。 本 年度 支付 给普 华永道 中天 会
计师事 务所(特 殊普 通合 伙)审计 费用 54,000.00 元 。 该审计 机构 已提 供审 计服 务的连 续年 限为 2
年。 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 72 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证 券 2 1,304,676,239.80 100.00% 1,188,951.32 100.00%
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 68 页 共 72 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证 券 18,418,256.72 100.00%
5,558,600,000.00 100.00%
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年01 月 06 日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞
财富为 代销 机构 及开 通相 关业务 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年01 月 11 日
3
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
分红公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年01 月 17 日
4
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年01 月 17 日
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 植信 基
金为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年02 月 15 日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中原 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年02 月 23 日
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银
行手机 银行 基金 申购 及定 期定额 投资 手
续费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年02 月 23 日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 南海 农
商银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年02 月 28 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农
商银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时报
2017 年03 月 06 日 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 69 页 共 72 页
10
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） （2017 年第1 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年03 月 10 日
11
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要 （2017 年第 1
号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年03 月 10 日
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年03 月 15 日
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广东 南
粤银行 为代 销机 构及 开通 相关业 务的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年03 月 22 日
14
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大河 财
富为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年04 月 06 日
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银
行手机 银行 基金 申购 及定 期定额 投资 手
续费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年04 月 22 日
16
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年05 月 10 日
17
南方基 金管 理有 限公 司关 于 调整 旗下 部
分基金 最低 申购 金额 限制 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年06 月 12 日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银
行手机 银行 基金 申购 及定 期定额 投资 手
续费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年07 月 03 日
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银
行网上 银行 基金 申购 费率 优惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年07 月 04 日
20
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年07 月 20 日
21
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） （2017 年第2 号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年09 月 08 日 南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 70 页 共 72 页
22
南方君 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金
招募说 明书 （更 新） 摘要 （2017 年第 2
号）
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年09 月 08 日
23
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华林 证
券为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年09 月 13 日
24
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证
券为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报 、证 券时 报
2017 年10 月 13 日
25
关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票 估值 方
法的提 示性 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年11 月 04 日
26
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通华 财
富为代 销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年11 月 16 日
27
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年11 月 24 日
28
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证
券为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年12 月 14 日
29
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调
整流通 受限 股票 估值 方法 的公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年12 月 26 日
30
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮储 银
行个人 网上 银行 和手 机银 行基金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年12 月 29 日
31
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银
行手机 银行 基金 申购 及定 期定额 投资 手
续费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年12 月 30 日
32
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证
券投资 基金 缴纳 增值 税及 其附加 税费 的
公告
中国证 券报 、 上 海证 券
报、证 券时 报
2017 年12 月 30 日
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 71 页 共 72 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投资
者类
别
报告期 内持 有基 金份 额变 化情况
报告期 末持 有基 金情
况
序
号
持有基
金份额
比例达
到或者
超过20%
的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额
占比
（%）
机构
1
20170420-
20170517
-
46,338,276.18
-
46,338,276.18
17.01
个人
-
-
-
-
-
-
-
产品特 有风 险
本基金 存在 持有 基金 份额 超过 20% 的 基金 份额 持有 人，在 特定 赎回 比例 及市 场条件 下， 若基 金管
理人未 能以 合理 价格 及时 变现基 金资 产， 将会 导致 流动性 风险 和基 金净 值波 动风险
12.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 南 方君选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 的文 件
2 、 《南 方君 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
3 、 《南 方君 选灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
4 、基 金管 理人 业务 资 格批件 、营 业执 照
5 、报 告期 内在 选定 报 刊上披 露的 各项 公告
南方君选灵活配置混合 2017 年 年度报告
第 72 页 共 72 页
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
