南 方 绩 优 成长 混 合 型 证券 投 资 基金2017 年
年度报告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 南方基金管 理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年03 月29 日 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金 管理 人的 董事 会 、 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈述或 重大 遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金 托管 人中 国工 商股份 有限 公司 根据 本基 金合同 规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了本 报
告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容，保 证复核内
容不存 在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。
基 金管理人 承诺以 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 但不保证基金 一定盈
利。
基 金的过往 业绩并 不代表其未来 表现。投 资 有风险，投资 者在作出 投 资决策前应仔 细阅读
本基金 的招 募说 明书 及其 更新。
本报 告期 自2017 年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ...............................................................2
1.1 重 要提 示 .................................................................... 2
1.2 目录 ........................................................................ 3
§2 基金简介 .....................................................................5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................ 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................ 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ...................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ................................................................ 6
2.5 其 他相 关资 料 ................................................................ 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 .....................................7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ...................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................ 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................. 9
§4 管理人报告 ...................................................................9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ..................................... 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................. 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................. 12
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ..................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ..................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................. 14
§5 托管人报告 .................................................................. 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情 况 声明 ....................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ..... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............... 14
§6 审计报告 .................................................................... 15
6.1 审 计报 告基 本信 息 ........................................................... 15
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ......................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................ 17
7.1 资 产负 债表 ................................................................. 17
7.2 利 润表 ..................................................................... 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................... 19
7.4 报 表附 注 ................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................ 43
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ....................................................... 43
8.2 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合 ........................................... 43 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................. 44
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................. 46
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................... 48
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............... 48
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ......... 48
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ......... 48
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............... 48
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................. 49
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................. 49
8.12 投资 组合 报告 附注 .......................................................... 49
§9 基金份额持有人信息 .......................................................... 50
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ......................................... 50
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................... 50
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................. 50
§10 开放式基金份额变动 ......................................................... 50
§11 重大 事件揭示 ............................................................... 51
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .................................................... 51
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .................... 51
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................. 51
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ........................................................ 51
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .......................................... 51
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .......................... 51
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ........................................ 51
11.8 其他 重大 事件 .............................................................. 54
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ............................................... 56
§13 备查文件目录 ............................................................... 56
13.1 备查 文件 目录 .............................................................. 56
13.2 存放 地点 .................................................................. 56
13.3 查阅 方式 .................................................................. 56
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称
南方绩 优成 长混 合型 证券 投资基 金
基金简 称
南方绩 优成 长混 合
基金主 代码
202003
基金运 作方 式
契约型 开放 式
基金合 同生 效日
2006 年11 月 16 日
基金管 理人
南方基 金管 理股 份有 限公 司
基金托 管人
中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额
4,401,894,998.80 份
基金合 同存 续期
不定期
注: 本 基金 在交 易所 行情 系 统净值 揭示 等其 他信 息披 露场合 下， 可简 称为 “南 方绩优 ” 。
2.2 基 金产 品说明
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ，在 适度控 制风 险并 保持 良好 流动性 的前 提下 ，根 据
对上市 公司 的业 绩质 量、 成长性 与投 资价 值的 权衡 与精选 ，力 争为 投资 者
寻求超 越基 准的 投资 回报 与长期 稳健 的资 产增 值。
投资策 略
本基金 的股 票投 资主 要采 用“自 下而 上” 的策 略， 通过对 上市 公司 基本 面
的深入 研究 ， 基 于对 上市 公司的 业绩 质量 、成 长性 与投资 价值 的权 衡， 不
仅重视 公司 的业 绩与 成长 性，更 注重 公司 的业 绩与 成长性 的质 量， 精选 中
长期持 续增 长或 未来 阶段 性高速 增长 、业 绩质 量优 秀、且 价值 被低 估的 绩
优成长 股票 作为 主要 投资 对象。 本基 金的 股票 投资 同时结 合“ 自上 而下 ”
的行业 分析 ，根 据宏 观经 济运行 、上 下游 行业 运行 态势与 利益 分配 的观 察
来确定 优势 或景 气行 业， 以最低 的组 合风 险精 选并 确定最 优质 的股 票组
合。 本基 金将 优先 选择 具有良 好的 行业 增长 空间 ，所处 行业 结构 相对 稳
定，在 产业 链中 处于 优势 地位或 上下 游运 行态 势好 转，具 有一 定的 垄断 竞
争优势 ，公 司治 理结 构透 明完善 ，管 理水 平领 先的 上市公 司。
业绩比 较基 准
80% × 沪深300 指数 + 20% ×上 证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 水平低 于股 票型 基金 ，
高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管 理人
基金托 管人
名称
南方基 金管 理股 份有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名
常克川 郭明
联系电 话
0755-82763888 010-66105799
电子邮 箱
manager@southernfund.com custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-889-8899 95588
传真
0755-82763889 010-66105798 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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注册地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
办公地 址
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路
六号免 税商 务大 厦 31-33 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码
518048 100140
法定代 表人
张海波 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称
中国 证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址
http://www.nffund.com
基金年 度报 告备 置地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 的办公 地址
2.5 其 他相 关资料
项目
名称
办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所
（特殊 普通 合伙 ）
上海市 湖滨 路 202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构
南方基 金管 理股 份有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商
务大 厦 31-33 层
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润 分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和
指标
报告期 （2017 年1 月1
日-2017 年12 月31 日）
报告期 （2016 年 1 月 1
日-2016 年12 月31 日）
报告期 （2015 年 1 月1
日-2015 年12 月31 日）
本期已 实现 收益
499,226,969.20 -471,700,290.28 3,623,644,557.24
本期利 润
1,396,428,043.14 -905,141,517.78 3,512,721,457.48
加权平 均基 金份 额
本期利 润
0.3078 -0.1927 1.0147
本期加 权平 均净 值
利润率
30.40%
-21.33%
54.69%
本期基 金份 额净 值
增长率
35.74%
-16.12%
59.49%
3.1.2 期末 数据 和
指标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月
31 日)
报告期(2015 年12 月
31 日)
期末可 供分 配利 润
276,982,823.10 -613,697,877.01 2,578,899,535.37
期末可 供分 配基 金
份额利 润
0.0629 -0.1328 0.9391
期末基 金资 产净 值
5,181,496,596.84 4,006,839,864.71 5,676,432,041.86
期末基 金份 额净 值
1.1771 0.8672 2.0671
3.1.3 累计 期末 指
标
报告期(2017 年12 月31
日)
报告期(2016 年12 月
31 日)
报告期(2015 年12 月
31 日)
基金份 额累 计净 值
增长率
381.80%
254.96%
323.20%
注: :1. 本期已 实现收 益指 基金本期 利息 收入、 投资 收益、其 他收 入(不含 公允 价值变动 收益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
2.期末 可供 分配 利润 ， 采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
3.所述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③
②－④
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过去三 个月 9.38% 1.12% 4.09% 0.64% 5.29% 0.48%
过去六 个月 16.05% 0.95% 7.98% 0.56% 8.07% 0.39%
过去一 年 35.74% 0.88% 17.32% 0.51% 18.42% 0.37%
过去三 年 81.57% 1.96% 15.27% 1.35% 66.30% 0.61%
过去五 年 134.56% 1.69% 54.08% 1.24% 80.48% 0.45%
自基金 合同
生效起 至今
381.80% 1.67% 151.07% 1.47% 230.73% 0.20%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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3.2.3 过 去五 年 基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：元
年度
每10 份基 金份 额分
红数
现金 形 式发 放总 额
再投资 形式 发放 总
额
年度利 润分 配合计
备注
2017 年 - - - - -
2016 年 8.46 703,735,373.27 1,628,015,028.36 2,331,750,401.63 -
2015 年 1.40 184,566,962.54 436,976,228.17 621,543,190.71 -
合计
9.86 888,302,335.81 2,064,991,256.53 2,953,293,592.34 -
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
1998 年3 月6 日 ， 经中国 证监会 批准 ， 南 方基 金管 理有限 公司 作为 国内 首批 规范的 基金 管 理
公司正 式成 立， 成为 我国 “新基 金时 代” 的起 始标 志。
2018 年 1 月 ，公 司整 体变更 设立 为南 方基 金管 理股份 有限 公司,注 册资 本 金 3 亿元 人民 币。
目前股 权结 构 ： 华 泰证 券 股份有 限公 司45% 、 深 圳市 投资控 股有 限公 司30% 、 厦 门国际 信托 有限 公
司15% 及兴 业证 券股 份有 限公 司 10% 。 目前 ， 公 司在 北京 、 上海 、 合肥 、 成都 、 深圳 等地 设有 分公
司，在香港和 深圳前海 设 有子公司 —— 南方东英 资 产管理有限公 司（香港 子 公司）和南 方资本管
理有限 公司 （深 圳子 公司 ） 。其中 ，南 方东 英是 境内 基金公 司获 批成 立的 第一 家境外 分支 机构 。
截 至报 告期 末， 南方 基金管 理股 份有 限公 司（ 不含子 公司 ）管 理资 产规 模超 7,200 亿元 ， 旗南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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下管 理153 只开 放式 基金 ，多个 全国 社保 、基 本养 老保险 、企 业年 金和 专户 理财投 资组 合。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名
职务
任本基 金的
基金经 理 （ 助
理）期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
史博
本基金
基金经
理
2011
年 2
月 17
日
- 19
特许金 融分 析师 （CFA ） ， 硕 士学历 ， 具 有基 金从 业资 格。
曾任职于 博时基金 管理有 限公司、 中国人寿 资产管 理有
限公司 、 泰 达宏 利基 金管 理 有限公 司 。 2004 年7 月至2005
年 2 月 ， 任 泰达 周期 基金 经理 ；2007 年 7 月至2009 年5
月任泰 达首 选基 金经 理；2008 年 8 月至 2009 年 9 月任
泰达市 值基 金经 理；2009 年 4 月至 2009 年 9 月 任 泰达
品质基 金经 理。2009 年 10 月 加入 南方 基金 ，现 任 南方
基 金 副 总 裁 兼 首 席 投 资 官 （ 权 益 ） 、 资 产 配 置 委 员 会 主
席、境内 权益投资 决策委 员会主席 、国际投 资决策 委员
会主席 、 公 募业 务协 同发 展委员 会副 主席 。2011 年2 月
至今 ， 任南 方绩 优基 金经 理 ；2014 年 2 月 至今 ， 任 南方
新优享 基金 经理 ；2015 年9 月至 今 ， 任南 方消 费活 力 基
金经理 ；2017 年 3 月至 今 ，任南 方智 慧混 合基 金经 理。
骆帅
本基金
基金经
理
2016
年 12
月 28
日
- 8
清 华 大 学 管 理 科 学 与 工 程 专 业 硕 士 ， 具 有 基 金 从 业 资
格，2009 年 7 月加 入 南方 基金 ， 担任 研究 部研 究员 、 高
级研究 员；2014 年 3 月至 2015 年 5 月 ，任 南方 成份 、
南方安 心基 金经 理助 理 ；2015 年5 月 至今 ， 任 南方 高 端
装备基 金经 理 ；2015 年 6 月至今 ， 任 南方 价值 、 南 方成
长基金 经理 ；2016 年 12 月 至今 ， 任 南方 绩优 基金 经 理。
熊琳
本基金
基金助
理
2012
年 3
月 15
日
- 11
女，上海 财经大学 财务管 理硕士， 具有基金 从业资 格；
曾担任中 投证券研 究所资 深分析师 ，并获得 新财富 排名
第六 ；2010 年 5 月加 入南 方基金 ， 担 任研 究部 电子 设备
及新能 源行 业高 级研 究员 ；2012 年 3 月至 今 ， 任南 方绩
优基金 经理 助理 。
注:1. 对基 金的 首任 基金 经理 ， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任 日期” 为根 据公 司决
定确定的解聘 日期；对 此 后的非首任基 金经理， “ 任职日期”和 “离任日 期 ”分别指根 据公司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 等 有关法律法规 、
中国证监会和 《南方绩 优 成长混合型证 券投资基 金 合同》的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉 尽责的原
则管理和 运用 基金资产 ， 在严格控制风 险的基础 上 ，为基金份额 持有人谋 求 最大利益。 本报告期
内，基金运作 整体合法 合 规，没有损害 基金份额 持 有人利益。基 金的投资 范 围、投资比 例及投资南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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组合符 合有 关法 律法 规及 基金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本基金 管理 人根 据 《 证券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 和 有关 法律法 规的 规定 ，
针对股票、债 券的一级 市 场申购和二级 市场交易 等 投资管理活动 ，以及授 权 、研究分析 、投资决
策、交易执行 、业绩评 估 等投资管理活 动相关的 各 个环节，建立 了股票、 债 券、基金等 证 券池管
理制度和细则 ，投资管 理 制度和细则， 集中交易 管 理办法，公平 交易操作 指 引，异常交 易管理制
度等公平交易 相关的公 司 制度或流程指 引。通过 加 强投资决策、 交易执行 的 内部控制， 完善对投
资交易行为的 日常监控 和 事后分析评估 ，以及履 行 相关的报告和 信息披露 义 务，切实防 范投资管
理业务 中的 不公 平交 易和 利益输 送行 为， 保护 投资 者合法 权益 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报 告期 内 ， 本 基金 管 理人严 格执 行 《证 券投 资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》 ， 完
善相应制度及 流程，通 过 系统和人工等 各种方式 在 各业务环节严 格控制交 易 公平执行， 公平对待
旗下管理的所 有基金和 投 资组合。 公 司每季度 对 旗下组合进行 股票和债 券 的同向交易 价差专项
分析 。 本 报告 期内 ， 两两 组合间 单日 、3 日、5 日 时 间窗口 内同 向交 易买 入溢 价率均 值或 卖出 溢价
率均值 显著 不 为 0 的 情况 不存在 ，并 且交 易占 优比 也没有 明显 异常 ，未 发现 不公平 对待 各组 合 或
组合间 相互 利益 输送 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量超过该证券当日 成交 量的 5% 的 交 易 次数
为 5 次 ，是 由于 投资 组合 接受投 资者 申赎 后被 动增 减仓位 以及 指数 型基 金成 份股调 整所 致， 相 关
投资组 合经 理已 提供 决策 依据并 留存 记录 备查 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观方 面 ，2017 年 中国 实现 了 6.9% 的GDP 增长 ， 较上 一年 的 6.7% 反弹 0.2 个百 分点 。 从
三驾马 车对 2017 年 GDP 增 长的拉 动看 ，货 物和 服务 净出口 拉动 GDP 增长 0.6 个百分 点， 较 2016
年上升 1 个百 分点 。外 需 成为拉 动 2017 年经 济增 长 的主要 边际 增量 。2017 年 我国出 口改 善既 得
益于发达经济 体经济回 暖 ，也受益于国 内产品结 构 升级。国内经 济方面， 棚 改货币化和 供给侧改
革是影 响最 大的 两个 政策 ，分别 对房 地产 市场 和 PPI 产生 了较 大影 响。 受棚 改货币 化的 影响 ，尽
管楼市 调控 政策 收紧 ， 但2017 年 商品 房销 售仍 然实 现了 13.7% 的较 快增 长 ，2017 年 房地 产投 资在南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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政策收 紧的 情况 下仍 然实 现了 7.0% 的增 长， 增速 较 2016 年的 6.9% 小 幅增 长 0.1 个 百分 点。 在需
求好于 预期 的背 景下 ， 供 给侧改 革带 来了 过剩 行业 产品价 格与 利润 的大 幅提 高 。2017 年PPI 同比
达到6.3% ，较2016 年的-1.4%大 幅提 高7.7 个 百分 点，其 中接 近一 半是 黑色 金属和 煤炭 贡献 的 。
报告 期内，本 基金 在 仓位上保持中 等偏高水 平 ；配置方面倾 向于均衡 ， 着重于以家电 、食品
饮料、家装建 材为代表 的 消费产业，以 智能终端 为 代表的的电子 制造业， 以 新能源汽车 为代表的
新兴科 技行 业， 以及 以保 险为代 表的 非银 行金 融， 同时 在 4 季 度根 据经 济周 期的运 行规 律， 增 加
了晚周 期板 块如 石化 能源 、农业 产业 链相 关的 配置 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
2017 年， 南方 绩优 成长 基 金期间 净值 约 35.74 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
基于利 率高 位震 荡 ， 货币 政策不 会很 宽松 的判 断 ，18 年淡 化宏 观因 素 ， 更多 的至下 而上 寻找
超额收 益 。2017 年只 有很 少数量 的股 票上 涨 ， 行业 地位 、 估值 和持 续的 盈利 能力是 核心 要素 ，2018
年的选股仍然 以基本面 为 核心，重视估 值和盈利 增 长的匹配，但 可选标的 的 范围将有所 扩大，风
格不会 像 2017 年 这样 极 致，除 了“ 漂 亮 50 ”外 的 细分行 业龙 头也 有机 会。 现在一 些行 业龙 头都
处于一个估值 向海外成 熟 市场靠拢的过 程中，目 前 看没有结束的 迹象，这 是 经济增速趋 缓、投资
者结构 变化 、竞 争格 局优 化、资 本市 场开 放以 及 IPO 加速 的共 同结 果， 背后 驱动力 强劲 而持 续，
并不是 一个 短暂 的风 口， 资金会 持续 从估 值虚 高的 股票流 向这 些龙 头股 票。
1 季度 是比 较好 的窗 口期 ，2017 年 11 月 份以 来 市场的 回落 已经 使很 多蓝 筹股回 到了 估值 更可
接受的 位置 ， 而 且随 着时 间的推 移 ， 市场 估值 更多 向 2018 年 切换 。1 季 度的 通胀还 会在 低位 徘徊 ，
经济数据仍然 在惯性的 良 好趋势中，地 产周期向 下 的拖累作用暂 时不会体 现 ，整个市场 的风险偏
好有望 提升 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告期内， 本基金管 理 人根据法律法 规、监管 要 求和业务发展 情况，坚 持 从保护基金持 有
人利益出发， 树立并坚 守 “全员合规、 合规从高 层 做起、合规创 造价值、 合 规是公司生 存基础”
的合规理念， 继续致力 于 合规与内控机 制的完善 ， 积极推 动主动 合规风控 管 理，持续加 强业务风
险的控 制与 防范 ，确 保各 项法规 和管 理制 度的 落实 ，保证 基金 合同 得到 严格 履行。
本报 告期内， 本基金 管理人结合新 法规的实 施 、新的监管要 求和公司 业 务发展实际情 况，积
极推动监管新 规落实， 持 续完善内部控 制体系和 内 部控制制度、 业务流程 ， 并积极开展 形式丰富
的合规 培训 与考 试 ， 加 强 员工行 为规 范检 查 、 加 大 合规问 责力 度 ， 强 化全 员 合规 、 主 动 合规 理念 ；
对公司 投研 交易 、 市场 销 售 、 后台 运营 及人 员管 理 等业务 开展 了定 期稽 核 、 专项稽 核及 多项 自 查，南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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检查业务开展 的合规性 和 制度执行的有 效性，排 查 业务中的风险 点并 完善 内 控措施，促 进公司业
务合规运作、 稳健经营 ； 采取事前防范 、事中控 制 和事后监督等 三阶段工 作 ，持续完善 投资合规
风控制度流程 和系统， 加 强流动性指标 等重要指 标 的监控和内幕 交易防控 ， 有效确保投 研交易业
务合规运作； 积极参与 新 产品、新业务 合规评估 工 作，保障新产 品、新业 务 合规开展； 严格审查
基金宣传推介 材料，及 时 检查基金销售 业务的合 法 合规情况，督 促落实投 资 者适当性管 理制度；
完成各项信息 披露工作 ， 保障所披露信 息的真实 性 、准确性和完 整性；继 续 按照风险为 本的原则
积极开 展各 项反 洗钱 工作 ， 进一步 升级 反洗 钱业 务 系统 ， 优 化其 他反 洗钱 资 源 配置 ， 重点 推进 《 金
融机构 大额 交易 和可 疑交 易报告 管理 办法 》 的 具体 落实工 作 ， 加强 业务 部门 反洗钱 风险 评估 频率 ，
将反洗 钱工 作贯 穿于 公司 各项业 务流 程； 监督 客户 投诉处 理， 重视 媒体 监督 和投资 者关 系管 理。
本基金管理人 承诺将坚 持 诚实信用、勤 勉尽责的 原 则管理和运用 基金资产 ， 积极健全内 部管理制
度，不断提高 监察稽核 工 作的科学性和 有效性， 努 力防范各种风 险，切实 保 护基金资产 的安全与
利益。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中国证监 会相关规 定 和基金合同约 定，本基 金 管理人应严格 按照新准 则 、中国证监会 相
关规定和基金 合同关于 估 值的约定，对 基金所持 有 的投资品种进 行估值。 本 基金管理人 已制定基
金估值和份额 净值计价 的 业务管理制度 ，明确基 金 估值的程序和 技术；建 立 了估值委员 会，组成
人员包括副总 经理、督 察 长、权益研究 部总经理 、 指数投资部总 经理、现 金 投资部总经 理、风险
管理部总经理 及运作保 障 部总经理等。 本基金管 理 人使用可靠的 估值业务 系 统，估值人 员熟悉各
类投资品种的 估值原则 和 具体估值程序 。估值流 程 中包含风险监 测、控制 和 报告机制。 基金管理
人改变估值技 术，导致 基 金资产净值的 变化在 0.25% 以上的，对所 采用的相 关 估值技术、假 设及
输入值的适当 性咨询会 计 师事 务所的专 业意见。 本 基金托管人根 据法律法 规 要求履行估 值及净值
计算的复核责 任。定价 服 务机构按照商 业合同约 定 提供定价服务 。基金经 理 可参与估值 原则和方
法的讨 论 ， 但 不参 与估 值 价格的 最终 决策 。 本报 告 期内 ， 参 与估 值流 程各 方 之间无 重大 利益 冲 突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金合同约 定，本基 金 的收益分配原 则为：在 符 合有关基金分 红条件的 前 提下，本基金 每
类基金 份额 的每 年收 益分 配次数 最多 为 12 次 ， 各基 金份额 类别 全年 分配 比例 不得低 于该 类基 金 份
额年度 可供 分配 收益 的 90% ，若 基金 合同 生效 不满 3 个月可 不进 行收 益分 配； 本基 金 A 类基 金份
额收益分配方 式分两种 ： 现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利 按除权日
的该类 基金 份额 净值 自动 转为对 应类 别的 基金 份额 进行再 投资 ；若 投资 者不 选择， 本基 金 A 类基
金份额 默认 的收 益分 配方 式是现 金分 红； 目前 本基 金 H 类 基金 份额 收益 分配 方式仅 为现 金分 红 ；南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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如未来 条件 允许 ，本 基金 H 类基金 份额 可增 加红 利 再投资 的收 益分 配方 式供 H 类基金 份额 持有 人
选择，该项调 整须经基 金 管理人与基金 托管人协 商 一致并报中国 证监会备 案 并公告后实 施，无需
召开基 金份 额持 有人 大会 审议； 增加 红利 再投 资的 收益分 配后 ， 如 H 类 基金 份额持 有人 未选 择，
本基 金 H 类 基金 份额 默认 的收益 分配 方式 是现 金分 红；基 金投 资当 期出 现净 亏损， 则不 进行 收 益
分配；基金当 年收益应 先 弥补上一年度 亏损后， 才 可进行当年收 益分配； 基 金收益分配 后基金份
额净值 不能 低于 面值 ； 同 一类别 每一 基金 份额 享有 同等分 配权 ； 法 律法 规或 监管机 关另 有规 定的 ，
从其规 定。
根 据上 述分 配原 则以 及基金 的实 际运 作情 况 ， 本基金 于 2018 年 1 月 16 日进行 本基 金 的 2017
年年度 收益 分配 （ 每10 份 基金份 额派 发红 利 0.57 元 ） 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
§5 托管人 报告
5.1 报告 期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对南方绩 优成长混 合 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、 净 值计 算、 利润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 南方绩优 成 长混合型证券 投资基金 的 管理人 ——南 方基金管 理 股份有限公司 在
南方绩 优成 长混 合型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题 上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合同 的规定进 行 。本 报告期内 ，南方绩 优 成长混合型证 券投资基 金 对基金份额 持有人未
进行利 润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对南方基 金 管理股份有限 公司编制 和 披露的南方绩 优成长混 合 型证券投资基 金
2017 年年 度报 告中 财务 指 标 、 净 值表 现 、 利润 分配 情况 、 财务 会计 报告 、 投 资组合 报告 等内 容进
行了核 查， 以上 内容 真实 、准确 和完 整。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型
标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22788 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题
审计报 告
审计报 告收 件人
南方绩 优成 长混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人：
审计意 见
(一) 我们 审计 的内 容
我们审 计了 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金 (以 下简称 “ 南方 绩优 成
长基金 ”) 的财 务报 表， 包 括 2017 年 12 月 31 日的 资产负 债表 ，2017
年度的 利润 表和 所有 者权 益(基 金净 值)变 动表 以及 财务报 表附 注。
(二) 我们 的意 见
我们认 为， 后 附的 财务 报 表在所 有重 大方 面按 照企 业会计 准则 和 在 财务
报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称 “ 中 国 证 监
会”) 、中国 证券投 资基金业 协会(以下 简称“ 中国基金 业协会 ”) 发布
的有关 规定 及允 许的 基金 行业实 务操 作编 制， 公 允 反映了 南方 绩优 成长
基金2017 年12 月31 日 的 财务状 况以 及2017 年 度的 经营成 果和 基金 净
值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作。 审计 报告 的
“注册 会计 师对 财务 报表 审计的 责任” 部分 进一 步 阐述了 我们 在这 些准
则下的 责任 。 我们 相信 ， 我们获 取的 审计 证据 是充 分、 适当 的 ， 为 发表
审计意 见提 供了 基础 。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于南 方绩优 成长 基金 ， 并
履行了 职业 道德 方面 的其 他责任 。
管 理 层 和 治 理 层 对 财 务
报表的 责任
南 方绩 优成长 基金的 基金管 理人 南方基 金管理 股份有 限公 司( 原南方 基
金 管理 有限公 司，以 下简称 “基 金管理 人”)管理 层负 责按 照企业 会计
准则和 中国 证监 会、 中 国 基金业 协会 发布 的有 关规 定及允 许的 基金 行业
实务操 作编 制财 务报 表， 使其实 现公 允反 映， 并设 计、 执 行和 维护 必要
的内部 控制 ，以 使财 务报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时， 基 金 管理人 管理 层负 责评 估南 方绩优 成长 基金 的持
续经营 能力 ， 披 露与 持续 经营相 关的 事项(如 适用) ， 并运 用持 续经 营假
设， 除 非基 金管 理人 管理 层计划 清算 南方 绩优 成长 基金、 终止 运营 或别
无其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督南方 绩优 成长 基金 的财 务报告 过程 。
注 册 会 计 师 对 财 务 报 表
审计的 责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报获 取合 理保 证， 并出 具包含 审计 意见 的审 计报 告。 合 理保 证是 高水
平的保 证， 但 并不 能保 证 按照审 计准 则执 行的 审计 在某一 重大 错报 存在
时总能 发现 。 错 报可 能由 于舞弊 或错 误导 致， 如果 合理预 期错 报单 独或
汇总起 来可 能影 响财 务报 表使用 者依 据财 务报 表作 出的经 济决 策， 则 通
常认为 错报 是重 大的 。 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我们 运用 职业判 断， 并保 持职
业怀疑 。同 时， 我们 也执 行以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险； 设计 和
实施审 计程 序以 应对 这些 风险， 并获 取充 分、 适当 的审计 证据 ， 作 为发
表审计 意见 的基 础 。 由 于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪 造 、 故 意遗 漏 、 虚 假陈
述或凌 驾于 内部 控制 之上 ， 未能发 现由 于舞 弊导 致 的重大 错报 的风 险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非
对内部 控制 的有 效性 发表 意见。
( 三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及
相关披 露的 合理 性。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。同 时，
根据获 取的 审计 证据， 就 可能导 致对 南方 绩优 成长 基金持 续经 营能 力产
生重大 疑虑 的事 项或 情况 是否存 在重 大不 确定 性得 出结论。 如果 我们 得
出结论 认为 存在 重大 不确 定性， 审 计准 则要 求我 们 在审计 报告 中提 请报
表使用 者注 意财 务报 表中 的相关 披露 ； 如 果披 露不 充分， 我们 应当 发表
非无保 留意 见。 我们 的结 论基于 截至 审计 报告 日可 获得的 信息 。然 而，
未来的 事项 或情 况可 能导 致南方 绩优 成长 基金 不能 持续经 营。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露) ， 并 评价 财务 报
表是否 公允 反映 相关 交易 和事项 。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时 间 安排和 重大 审计 发现
等事项 进行 沟通， 包括 沟 通我们 在审 计中 识别 出的 值得关 注的 内部 控制
缺陷。
会计师 事务 所的 名称
普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名
薛竞 陈熹
会计师 事务 所的 地址
中国上 海市 黄浦 区湖 滨 路202 号 领展 企业 广场2 座 普华永 道中 心 11 楼
审计报 告日 期
2018 年3 月23 日
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款
7.4.7.1
149,249,415.77 182,328,883.52
结算备 付金
34,938,249.68 3,254,307.26
存出保 证金
1,244,479.53 1,327,929.24
交易性 金融 资产
7.4.7.2
4,588,563,621.93 3,353,576,522.25
其中： 股票 投资
4,275,417,978.13 3,116,078,389.85
基金投 资
- -
债券投 资
313,145,643.80 237,498,132.40
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产
7.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产
7.4.7.4.1
498,000,000.00 520,718,076.08
应收证 券清 算款
8,115,789.03 6,838,189.43
应收利 息
7.4.7.5
7,834,801.84 5,481,243.47
应收股 利
28,000.00 28,000.00
应收申 购款
3,136,966.73 265,920.33
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
7.4.7.6
- -
资产总 计
5,291,111,324.51 4,073,819,071.58
负债和所有者权益
附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
7.4.7.3
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
92,428,017.66 54,566,841.12
应付赎 回款
5,872,375.72 2,355,918.58
应付管 理人 报酬
6,527,721.67 5,223,169.36
应付托 管费
1,087,953.60 870,528.26
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
7.4.7.7
3,260,002.75 3,650,927.10
应交税 费
- -
应付利 息
- - 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
7.4.7.8
438,656.27 311,822.45
负债合 计
109,614,727.67 66,979,206.87
所有者权益：
实收基 金
7.4.7.9
4,401,894,998.80 4,620,537,741.72
未分配 利润
7.4.7.10
779,601,598.04 -613,697,877.01
所有者 权益 合计
5,181,496,596.84 4,006,839,864.71
负债和 所有 者权 益总 计
5,291,111,324.51 4,073,819,071.58
注: 报告 截止 日 2017 年 12 月 31 日 ，基 金份 额总 额 4,401,894,998.80 份(均 为 南方绩 优成 长混 合
型证券 投资 基 金A 类 基金 份额) ， 南方 绩优 成长 混合 型证券 投资 基 金A 类 基金 份额净 值 1.1771 元；
无南方 绩优 成长 混合 型证 券投资 基 金H 类 基金 份额 。
7.2 利 润表
会计主 体： 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目
附注号
本期
2017 年 1 月 1 日 至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日 至
2016 年 12 月 31 日
一、收 入
1,502,701,794.78 -800,246,086.89
1.利息 收入
16,758,515.23 11,473,013.80
其中： 存款 利息 收入
7.4.7.11
3,022,124.46 4,045,346.26
债券利 息收 入
7,727,452.74 5,738,567.27
资产支 持证 券利 息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收
入
6,008,938.03 1,689,100.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填
列）
588,043,261.09 -378,918,088.85
其中： 股票 投资 收益
7.4.7.12
524,321,809.81 -425,881,219.86
基 金投 资收 益
- -
债券投 资收 益
7.4.7.13
1,985,052.23 645,944.19
资产支 持证 券投 资收
益
- -
贵金属 投资 收益
7.4.7.14
- -
衍生工 具收 益
7.4.7.15
- -
股利收 益
7.4.7.16
61,736,399.05 46,317,186.82
3. 公允 价值 变动 收益(损失以
“-” 号填 列)
7.4.7.17
897,201,073.94 -433,441,227.50 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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4. 汇兑 收益(损 失以 “- ” 号 填列)
-
-
5. 其他 收入(损 失以 “- ” 号 填列)
7.4.7.18
698,944.52 640,215.66
减：二 、费 用
106,273,751.64 104,895,430.89
1．管 理人 报酬
7.4.10.2.1
68,655,446.35 63,702,780.56
2．托 管费
7.4.10.2.2
11,442,574.42 10,617,130.22
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用
7.4.7.19
25,724,811.68 30,128,569.30
5．利 息支 出
- -
其中 ： 卖 出回 购金 融资 产 支出
- -
6．其 他费 用
7.4.7.20
450,919.19 446,950.81
三、利 润总 额( 亏损 总额 以 “- ” 号
填列)
1,396,428,043.14 -905,141,517.78
减：所 得税 费用
- -
四、净 利润 （净 亏损 以“- ”
号填列 ）
1,396,428,043.14 -905,141,517.78
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值）
4,620,537,741.72 -613,697,877.01 4,006,839,864.71
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净
值变动 数（ 本期 净利 润）
- 1,396,428,043.14
1,396,428,043.14
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
-218,642,742.92 -3,128,568.09 -221,771,311.01
其中：1.基 金申 购款
694,542,114.60 25,140,281.08 719,682,395.68
2.基金 赎回 款
-913,184,857.52 -28,268,849.17 -941,453,706.69
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
4,401,894,998.80 779,601,598.04 5,181,496,596.84
项目
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31 日
实收基 金
未分配 利润
所有者 权益 合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基金 净值 ）
2,746,071,199.03 2,930,360,842.83 5,676,432,041.86
二、 本期 经营 活动 产生 的 基金净 - -905,141,517.78
-905,141,517.78 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 20 页 共 56 页
值变动 数（ 本期 净利 润）
三、 本期 基金 份额 交易 产 生的基
金净值 变动 数
（净值 减少 以“- ” 号填 列 ）
1,874,466,542.69 -307,166,800.43 1,567,299,742.26
其中：1.基 金申 购款
2,621,076,682.78 -369,085,049.58 2,251,991,633.20
2.基金 赎回 款
-746,610,140.09 61,918,249.15 -684,691,890.94
四、 本期 向基 金份 额持 有 人分配
利润产 生的 基金 净值 变动 （净 值
减少以 “- ”号 填列 ）
-
-2,331,750,401.6
3
-2,331,750,401.6
3
五、 期 末所 有者 权益 （ 基金 净值）
4,620,537,741.72 -613,697,877.01 4,006,839,864.71
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
杨小松
徐超
徐超
基金管 理人 负责 人
主管会 计工 作负 责人
会计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
南方绩优成长混合型证券 投资基金( 原 名 为 “ 南 方 绩优 成 长 股 票 型 证 券 投 资 基金 ” 以 下 简 称
“本基 金”)经 中国 证券 监 督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 基金 字[2006]224 号 《 关
于同意 南方 绩优 成长 股票 型证券 投资 基金 募集 的批 复》 核 准 ， 由南 方基 金管 理 股份有 限公 司( 原南
方基金 管理 有限 公司 ，已 于 2018 年 1 月 4 日 办理 完 成工商 变更 登记)依 照《 中 华人民 共和 国证 券
投资基金法》 和《南方 绩 优成长股票型 证券投 资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金 为契约型
开放式 ， 存 续期 限不 定 ， 首 次设立 募集 不包 括认 购资 金利息 共募 集人 民 币12,476,919,237.63 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 验字(2006) 第 173 号 验资 报告予 以验 证。 经 向
中国证 监会 备案 ， 《 南方 绩 优成长 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2006 年 11 月 16 日 正式 生效 ，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 12,477,494,128.02 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
574,890.39 份 基金 份额 。 本基金 的基 金管 理人 为南 方基金 管理 股份 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国
工商银 行股 份有 限公 司。
根据 2014 年 中国 证监 会 令第 104 号 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》 ，南方 绩优 成长 股
票型证 券投 资基 金 于2015 年8 月7 日 公告 后更 名为 南方绩 优成 长混 合型 证券 投资基 金。
根据 《关 南方 绩优 成长 混合型 证券 投资 基金 增 设 H 类基 金份 额类 别并 修改 基金合 同的 公告 》以
及更新 的 《南 方绩 优成 长 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 的有 关规 定 ， 自2016 年6 月14 日起 ，
本基金根据销 售区域的 不 同，将基金份 额分为不 同 的类别。在中 国内地销 售 的、为中国 内地投资
者设立 的份 额， 称 为 A 类 基金份 额； 在中 国香 港地 区销售 的、 为中 国香 港投 资者设 立的 份额 ， 称南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 21 页 共 56 页
为 H 类基 金份 额。 本基金 A 类基金 份额 、H 类 基金 份 额单独 设置 基金 代码 ，分 别计算 和公 告基 金
份额净值和基 金份额累 计 净值。除非基 金管理人 在 未来条件成熟 后另行公 告 开通相关业 务，本基
金不同 基金 份额 类别 之间 不得互 相转 换。
根据《中华 人民共和 国 证券投资基金 法》和《 南 方绩优成长混 合型证券 投 资基金基金 合同》的
有关规定，本 基金的投 资 范围为具有良 好流动性 的 金融工具，包 括投资于 国 内依法公开 发行、上
市的股票和债 券以及法 律 、法规或中国 证监会允 许 基金投资的其 它金融工 具 。本基金组 合投资的
范围中 股票 占基 金资 产 净 值的 60%-95% ， 其中 对绩 优 成长股 票的 投资 不低 于股 票投资 比例 的 80% ；
现金 、 债券 、 货 币市 场工 具以及 权证 等其 他金 融工 具占基 金资 产净 值 的 5%-40% ， 其 中基 金保 留的
现金以 及到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 合计 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金的 业绩 比较
基准为 ：80% × 沪深300 指数+20% ×上 证国 债指 数。
本财 务报 表由 本基 金的 基金管 理人 南方 基金 管理 股份有 限公 司 于2018 年3 月 23 日批 准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称“ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”)颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 南方 绩优 成长混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财 务报 表以 持续 经营 为基础 编制 。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1)
金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应 收款项、南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 22 页 共 56 页
可供出售金融 资产及持 有 至到期投资。 金融资产 的 分类取决于本 基金对金 融 资产的持有 意图和持
有能力 。本 基金 现无 金融 资产分 类为 可供 出售 金融 资产及 持有 至 到 期投 资。
本基金目前 以交易目 的 持有的股票投 资和债券 投 资分类为以公 允价值计 量 且其变动计 入当期损
益的金融资产 。以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融资 产在资产 负 债表中以交 易性金融
资产列 示。
本基金持有 的其他金 融 资产分类为应 收款项， 包 括银行存款、 买入返售 金 融资产和其 他各类应
收款项 等。 应收 款项 是指 在活跃 市场 中没 有报 价、 回收金 额固 定或 可确 定的 非衍生 金融 资产 。
(2)
金融 负债 的分 类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其 他金融负
债。本基金目 前暂无金 融 负债分类为以 公允价 值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融负债 。本基金
持有的 其他 金融 负债 包括 卖出回 购金 融资 产款 和其 他各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金 融 资 产 或 金 融 负 债 于 本 基 金 成 为 金 融 工 具 合 同 的 一 方 时 ， 按 公 允 价 值 在 资 产 负 债 表 内 确
认。以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，取得时 发生的相 关 交易费用计 入当期损
益 ； 对 于支 付的 价款 中包 含的债 券起 息日 或上 次除 息日至 购买 日止 的利 息 ， 单独确 认为 应收 项目 。
应收款 项和 其他 金融 负债 的相关 交易 费用 计入 初始 确认金 额。
对于以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资 产，按照 公允价值 进 行后续计量 ；对于应
收款项 和其 他金 融负 债采 用实际 利率 法， 以摊 余成 本进行 后续 计量 。
金融资产满足下列条件 之一的，予以终止确认：(1) 收 取 该 金 融 资 产现 金流 量 的 合 同 权 利 终
止；(2) 该 金 融资 产 已 转移 ， 且 本 基 金 将 金 融 资 产所 有 权 上 几 乎 所 有 的 风 险和 报 酬 转 移 给 转 入
方 ； 或 者(3) 该金 融资 产 已转移 ， 虽 然本 基金 既没 有转移 也没 有保 留金 融资 产所有 权上 几乎 所有
的风险 和报 酬， 但是 放弃 了对该 金融 资产 控制 。
金融 资产 终止 确认 时， 其账面 价值 与收 到的 对价 的差额 ，计 入当 期损 益。
当金融负债 的现时义 务 全部或部分已 经解除时 ， 终止确认该金 融负债或 义 务已解除的 部分。终
止确认 部分 的账 面价 值与 支付的 对价 之间 的差 额， 计入当 期损 益。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资按 如下 原则 确定 公允价 值并 进行 估值 ：
(1)
存在 活跃 市场 的 金融工 具按 其估 值日 的市 场交易 价格 确定 公允 价值 ； 估值日 无交 易且 最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价
值。有充足证 据表明估 值 日或最近交易 日的市场 交 易价格不能真 实反映公 允 价值的，应 对市场交南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 23 页 共 56 页
易价格进行调 整，确定 公 允价值。与上 述投资品 种 相同，但具有 不 同特征 的 ，应以相同 资产或负
债的公允价值 为基础， 并 在估值技术中 考虑不同 特 征因素的影响 。特征是 指 对资产出售 或使用的
限制等 ， 如果 该限 制是 针 对资产 持有 者的 ， 那么 在 估值技 术中 不应 将该 限制 作为特 征考 虑 。 此 外 ，
基金管 理人 不应 考虑 因大 量持有 相关 资产 或负 债所 产生的 溢价 或折 价。
(2)
当金 融工 具不 存 在活跃 市场 ， 采 用在 当前 情 况下适 用并 且有 足够 可利 用数据 和其 他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3)
如经 济环 境发 生 重大变 化或 证券 发行 人发 生影响 金融 工具 价格 的重 大事件 ， 应 对估 值进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债 。 当本 基金1) 具有抵 销已 确 认
金额的 法定 权利 且该 种法 定权利 现在 是可 执行 的 ； 且 2) 交 易双 方准 备按 净 额结算 时 ， 金融 资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上 述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣 除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值 计量且其 变 动计入当期损 益的金融 资 产在持有期间 的公允价 值 变动确认为 公允价值
变动损益；于 处置时， 其 处置价格与初 始确认金 额 之间的差额确 认为投资 收 益，其中包 括从公允
价值变 动损 益结 转的 公允 价值累 计变 动额 。 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 24 页 共 56 页
应收款项在 持有期间 确 认的利息收入 按实际利 率 法计算，实际 利率法与 直 线法差异较 小的则按
直线法 计算 。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负 债在持有 期 间确认的利息 支出按实 际 利率法计算， 实际利率 法 与直线法差 异较小的
则按直 线法 计算 。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金同一类 别的每一 基 金份额享有同 等分配权 。 本基金收益以 现金形式 分 配，A 类基金 份
额的基金份额 持有人可 选 择现金红利或 将现金红 利 按分红除权日 的基金份 额 净值自动转 为基金份
额进行再投资 ；H 类基 金 份额的收益分 配仅采用 现 金方式。若期 末未分配 利 润中的未实 现部分为
正数，包括基 金经营活 动 产生的未实现 损益以及 基 金份额交易产 生的未实 现 平准金等， 则期末可
供分配利润的 金额为期 末 未分配利润中 的已实现 部 分；若期末未 分配利润 的 未实现部分 为负数，
则期末 可供 分配 利润 的金 额为期 末未 分配 利润 ，即 已实现 部分 相抵 未实 现部 分后的 余额 。
经宣 告的 拟分 配基 金收 益于分 红除 权日 从所 有者 权益转 出。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息 。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分 ：(1) 该组
成部分 能够 在日 常活 动中 产生收 入 、 发生 费用 ；(2) 本基 金的 基金 管理 人能 够定期 评价 该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向其 配置资 源 、 评 价其 业绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该组 成 部分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基 金目 前以 一个 单一 的经营 分部 运作 ，不 需要 披露分 部信 息。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的股票，若 出现重大 事 项停牌或交易 不活 跃(包 括 涨跌停时的交 易不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 等估 值技 术进 行估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 25 日 前， 对于 在锁 定期 内 的非公 开发 行股 票， 根据 中国证 监会 证监 会计南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 25 页 共 56 页
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月25 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于 在 证 券 交 易 所上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收益 品 种( 可转换债券和私募 债券除外) 及在银
行间同 业市 场交 易的 固定 收益品 种 ， 根据 中国 证监 会公告[2017]13 号 《 中国 证监会 关于 证券 投 资
基金估 值业 务的 指导 意见 》 及 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固
定收益品种的 估值处理 标 准》采用估值 技术确定 公 允价值。本基 金持有的 证 券交易所上 市或挂牌
转让的固定 收益品种( 可转 换债券和私 募债券除 外)， 按照中证指 数有限公 司所 独立提供的 估值结
果确定公允价 值。本基 金 持有的银行间 同业市场 固 定收益品种按 照中央国 债 登记结算有 限责任公
司所独 立提 供的 估值 结果 确定公 允价 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票 ， 本 基金 自 2017 年12 月 25 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。该 估值 技术 变更 对本基 金无 影响 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 26 页 共 56 页
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部 、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息 红利 差别 化个 人所 得税政 策有 关问 题的 通知 》 、 财税[2015]125 号 《关 于 内地与 香港 基金 互
认有关 税收 政策 的通 知》 、 财税[2016]36 号 《 关于 全 面推开 营业 税改 征增 值税 试点的 通知 》 、 财税
[2016]46 号 《关 于进 一步 明确全 面推 开营 改增 试点 金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号 《关
于金融机构同 业往来等 增 值税政策的补 充通知》 及 其他相关财税 法规和实 务 操作，主要 税项列示
如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资金 不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、 债券 的 差价收 入免 征营 业税 。 自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场 中取得 的收 入 ， 包 括买 卖 股票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票的 股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 于内 地投 资者 持 有的基 金类 别 ， 对基 金取 得的企 业债 券利 息收 入 ， 应由发 行债 券的 企业
在向基金支付 利息时代 扣 代缴 20%的 个人所得 税。 对基金从上市 公司取得 的 股息红利所得 ，持股
期限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得 全 额计入 应纳 税所 得额 ；持 股期限 在 1 个月 以
上至 1 年(含 1 年)的 ，暂 减按 50% 计入 应纳 税所 得 额；持 股期 限超 过 1 年的 ，暂免 征收 个人 所得
税。对基金持 有的上市 公 司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算 纳税，持
股时间自解 禁 日起计算 ； 解禁前取得的 股息、红 利 收入继续暂减 按 50% 计入 应纳税所得额 。上述
所得统 一适 用20% 的 税率 计征个 人所 得税 。
对于香港市 场投资者 通 过基金互认持 有的基金 类 别，对基金取 得的企业 债 券利息收入 ，应由发
行债券 的企 业在 向该 内地 基金分 配利 息时 按 照7% 的 税率代 扣代 缴所 得税 。 对 基金从 上市 公司 取得
的股息红利所 得，应由 内 地上市公司向 该内地基 金 分配股息红利 时按照 10% 的税率代扣代 缴所得
税。
(4) 基金 卖出 股票 按0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
上年度 末
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 27 页 共 56 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
活期存 款
149,249,415.77 182,328,883.52
定期存 款
- -
其中 ： 存 款期 限小 于1 个月
- -
存款期 限1-3 个月
- -
存款期 限3 个月-1 年
- -
其他存 款
- -
合计
149,249,415.77 182,328,883.52
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,307,420,415.67 4,275,417,978.13 967,997,562.46
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
- - -
债
券
交易所 市场
12,934,500.00 13,759,643.80 825,143.80
银行间 市场
299,867,300.00 299,386,000.00 -481,300.00
合计
312,801,800.00 313,145,643.80 343,843.80
资产支 持证 券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
3,620,222,215.67 4,588,563,621.93 968,341,406.26
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本
公允价 值
公允价 值变 动
股票
3,045,086,889.93
3,116,078,389.85
70,991,499.92
贵金属 投资-金交
所黄金 合约
-
-
-
债
券
交易所 市场
7,616,000.00
7,747,132.40
131,132.40
银行间 市场
229,733,300.00
229,751,000.00
17,700.00
合计
237,349,300.00
237,498,132.40
148,832.40
资产支 持证 券
-
-
-
基金
-
-
-
其他
-
-
-
合计
3,282,436,189.93
3,353,576,522.25
71,140,332.32
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注: 无 余额 。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 28 页 共 56 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 498,000,000.00 -
合计
498,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额
其中； 买断 式逆 回购
银行间 买入 返售 证券 370,718,076.08 -
交易所 买入 返售 证券 150,000,000.00 -
合计
520,718,076.08 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注:无。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息
13,087.13 51,373.34
应收定 期存 款利 息
- -
应收其 他存 款利 息
- -
应收结 算备 付金 利息
15,722.20 1,464.40
应收债 券利 息
7,992,074.28 4,364,270.18
应收买 入返 售证 券利 息
-186,641.77 1,063,537.95
应收申 购款 利息
- -
应收黄 金合 约拆 借孳 息
- -
其他
560.00 597.60
合计
7,834,801.84 5,481,243.47
7.4.7.6 其 他资 产
注: 无 余额 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用
3,259,552.75 3,649,481.02
银行间 市场 应付 交易 费用
450.00 1,446.08 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 29 页 共 56 页
合计
3,260,002.75 3,650,927.10
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金
- -
应付赎 回费
28,656.27 7,822.45
预提费 用 410,000.00 304,000.00
合计
438,656.27 311,822.45
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日 至 2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份）
账面金 额
上年度 末 4,620,537,741.72
4,620,537,741.72
本期申 购
694,542,114.60
694,542,114.60
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-913,184,857.52
-913,184,857.52
- 基金 拆分/份 额折 算前
-
-
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额
-
-
本期申 购
-
-
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ）
-
-
本期末
4,401,894,998.80
4,401,894,998.80
注:1. 申购 含转 换入 份额 ； 赎回含 转换 出份 额。
2.H 类 份额 尚未 开放 申购 赎回业 务。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目
已实现 部分
未实现 部分
未分配 利润 合计
上年度 末 -215,573,871.39 -398,124,005.62 -613,697,877.01
本期利 润
499,226,969.20 897,201,073.94 1,396,428,043.14
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-6,670,274.71 3,541,706.62 -3,128,568.09
其中： 基金 申购 款
-2,516,358.70 27,656,639.78 25,140,281.08
基金赎 回款
-4,153,916.01 -24,114,933.16 -28,268,849.17
本期已 分配 利润
- - -
本期末
276,982,823.10 502,618,774.94 779,601,598.04
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
活期存 款利 息收 入
2,728,819.86 3,854,180.68 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 30 页 共 56 页
定期存 款利 息收 入
- -
其他存 款利 息收 入
- -
结算备 付金 利息 收入
264,932.28 183,306.99
其他
28,372.32 7,858.59
合计
3,022,124.46 4,045,346.26
7.4.7.12 股 票投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额
8,646,191,757.56
10,406,783,033.53
减：卖 出股 票成 本总 额
8,121,869,947.75
10,832,664,253.39
买卖股 票差 价收 入
524,321,809.81
-425,881,219.86
7.4.7.13 债 券投 资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12
月31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
248,201,258.45 294,732,590.40
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
240,614,300.00 285,057,730.00
减：应 收利 息总 额
5,601,906.22 9,028,916.21
买卖债 券差 价收 入
1,985,052.23 645,944.19
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注:无。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
注: 无。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益
61,736,399.05 46,317,186.82
基金投 资产 生的 股利 收益
- -
合计
61,736,399.05 46,317,186.82
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 31 页 共 56 页
1.交易 性金 融资 产
897,201,073.94 -433,441,227.50
股票投 资
897,006,062.54 -432,740,791.10
债券投 资
195,011.40 -700,436.40
资产支 持证 券投 资
- -
基金投 资
- -
贵金属 投资
- -
其他
- -
2.衍生 工具
- -
权证投 资
- -
其他
- -
合计
897,201,073.94 -433,441,227.50
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
659,864.39 589,364.57
基金转 换费 收入
39,080.13 50,851.09
合计
698,944.52 640,215.66
注:1. A 类基 金份 额的 赎 回费率 按持 有期 间递 减， 不低于 赎回 费总 额 的 25% 归入基 金资 产；H 类
基金份 额赎 回费 率 为0.13%，赎 回费 全额 归入 基金 资 产。
2. A 类 基金份额 的转换 费由申购补差 费和转出 基 金的赎回费两 部分构成 ， 其中转出基金 的赎回
费的25% 归 入转 出基 金的 基金资 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日 至 2016 年 12 月 31
日
交易所 市场 交易 费用
25,723,011.68 30,127,544.30
银行间 市场 交易 费用
1,800.00 1,025.00
合计
25,724,811.68 30,128,569.30
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016
年12 月 31 日
审计费 用
110,000.00 104,000.00
信息披 露费
300,000.00 300,000.00
账户维 护费 37,200.00 37,400.00
银行汇 划费 3,719.19 5,550.81
合计
450,919.19 446,950.81
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 32 页 共 56 页
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2018 年1 月 12 日 宣告2017 年度 第1 次 分红 ， 向 截至2018 年1 月16
日止在 本基 金注 册登 记人 南方基 金管 理股 份有 限公 司登记 在册 的全 体持 有人 ， 按每 10 份 基金 份额
派发红 利0.5700 元。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称
与本基 金的 关系
南方基 金管 理股 份有 限公 司(“ 南方 基金 ”) 基金管 理人 、登 记机 构、 基金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商 银行 ”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
华泰证 券股 份有 限公 司( “ 华泰证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
兴业证 券股 份有 限公 司( “ 兴业证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
厦门国 际信 托有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 投资 控股 有限 公司 基金管 理人 的股 东
南方资 本管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
南方东 英资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注:1. 下述 关联 交易 均在 正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
2.根据 《南 方基 金管 理有 限公司 法定 名称 变更 的公 告》 ， 公司 名称 由“ 南方 基 金管理 有限 公司 ”变
更为“ 南方 基金 管理 股份 有限公 司” ，公 司股 权结 构等事 项未 发生 变化 ，并 已于 2018 年 1 月 4
日在深 圳市 市场 监督 管理 局完成 相应 变更 登记 手续 。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
（%）
兴业证 券 820,168,539.99 4.82
1,742,476,587.06 8.89
华泰证券 0.00 0.00
608,283,827.44 3.10
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 33 页 共 56 页
7.4.10.1.2 权 证交 易
注:无。
7.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日 至 2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券 747,421.21 4.80
702,758.98 21.56
华泰证 券 - -
- -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例 （% ）
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例 （% ）
兴业证 券 1,587,921.98 8.83
- -
华泰证 券 558,456.67 3.11
558,456.67 15.30
注:1. 上述佣 金参考市场价格 经本基金 的基金管 理人与 对方协商 确定，以 扣除由 中国证券 登记结
算有限责任公 司收取的 证 管费和经手费 的净额列 示 。2. 该类 佣金协议 的服 务范围还包括 佣金收
取方为 本基 金提 供的 证券 投资研 究成 果和 市场 信息 服务等 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费
68,655,446.35 63,702,780.56
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费
8,313,857.15
7,715,092.24
注: 支 付基 金管 理人 南方 基 金的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.50% 的年 费率计 提， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当年 天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日 至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日 至 2016
年 12 月 31 日
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 34 页 共 56 页
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费
11,442,574.42 10,617,130.22
注: 支 付基 金托 管人 中国 工 商银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.25% 的年 费率计 提 ， 逐日 累计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当 年天数 。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注: 无。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
注:无。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月1 日 至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日 至 2016 年12 月31 日
期末余 额
当期利 息收 入
期末余 额
当期利 息收 入
中国工 商银 行
149,249,415.77
2,728,819.86
182,328,883.52
3,854,180.68
注: 本 基金 由基 金托 管人 中 国工商 银行 保管 的银 行存 款， 按 银行 约定 利率 计息 。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日 至 2017 年 12 月 31 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
兴业证 券 - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日 至 2016 年 12 月 31 日
关联方 名称
证券代 码
证券名 称
发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
份
）
总金额
兴业证 券 113010 江南转 债 网下申 购 6,690 669,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
7.4.11 利 润分 配情况
注:无。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 35 页 共 56 页
7.4.12 期末(2017 年 12 月 31 日) 本基 金持 有的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单
位：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25 2018-01-03
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人 民币 元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备
注
600309
万华
化学
2017-
12-05
重大
资产
重组
37.94 未知 未知 1,466,700 42,583,622.65 55,646,598.00 -
002470
金正
大
2017-
10-25
重大
事项
9.15 2018-02-09 8.24 5,150,000 38,608,962.04 47,122,500.00 -
600903
贵州
燃气
2017-
12-28
交易
异常
波动
16.86 2018-01-02 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
601619
嘉泽
新能
2017-
10-31
重大
资产
重组
7.90 未知 未知 6,616 8,336.16 52,266.40 -
300730
科创
信息
2017-
12-25
重大
事项
41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017-
12-28
重大
事项
35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注: 本 基金 截 至 2017 年 12 月 31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
注: 无。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 36 页 共 56 页
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 进行主动 投 资的混合型证 券投资基 金 ，预期风险和 收益水平 高 于债券基金及 货
币市场基金， 低于股票 基 金。本基金投 资的金融 工 具主要包括股 票投资、 债 券投资等。 本基金在
日常经营活动 中面临 的 与 这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金的基金 管理人从 事 风险管理的主 要目标是 争 取将以上风险 控制在限 定 的范围之内 ，使本基
金在风 险和 收益 之间 取得 最佳的 平衡 以实 现“ 风险 和收益 相匹 配” 的风 险收 益目标 。
本基金的基 金管理人 奉 行全面风险管 理体系的 建 设，建立了以 风险控制 委 员会为核心 的、由督
察长 、 风 险控 制委 员会 、 监 察稽核 部 、 风 险管 理部 和 相关业 务部 门构 成的 四级 风险管 理架 构体 系 。
本基金的基金 管理人在 董 事会下设立风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策， 审议通过
风险控制的总 体措施等 ； 在管理层层 面 设立风险 控 制委员会，讨 论和制定 公 司日常经营 过程中风
险防范和控制 措施；在 业 务操作层面风 险管理职 责 主要由监察稽 核部和风 险 管理部负责 ，协调并
与各部门合作 完成运作 风 险管理以及进 行投资风 险 分析与绩效评 估，督察 长 负责组织指 导监察稽
核工作 。
本基金的基 金管理人 对 于金融工具的 风险管理 方 法主要是通过 定性分析 和 定量分析的 方法去估
测各种风险产 生的可能 损 失。从定性分 析的角度 出 发，判断风险 损失的严 重 程度和出现 同类风险
损失的频度。 而从定量 分 析的角度出发 ，根据本 基 金的投资目标 ，结合基 金 资产所运用 金融工具
特征通过特定 的风险量 化 指标、模 型， 日常的量 化 报告，确定风 险损失的 限 度和相应置 信程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估 ， 并 通 过相应 决策 ， 将风 险控 制 在可承 受的 范围 内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是 指基金在 交 易过程中因交 易对手未 履 行合约责任， 或者基金 所 投资证券之发 行
人出现 违约 、拒 绝支 付到 期本息 等情 况， 导致 基金 资产损 失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基 金管理人 在 交易前对交易 对手的资 信 状况进行了充 分的评估 。 本基金的银 行存款存
放在本基金的 托管行中 国 工商银行，因 而与银行 存 款相关的信用 风险不重 大 。本基金在 交易所进
行的交易均以 中国证券 登 记结算有限责 任公司 为 交 易对手完成证 券交收和 款 项清算，违 约风险可
能性很小；在 银行间同 业 市场进行交易 前均对交 易 对手进行信用 评估并对 证 券交割方式 进行限制
以控制 相应 的信 用风 险。
本基金的基 金管理人 建 立了信用风险 管理流程 ， 通过对投资品 种信用等 级 评估来控制 证券发行
人的信用风险 。信用等 级 评估以内部信 用评级为 主 ，外部信用评 级为辅。 内 部债券信用 评级主要
考察发 行人 的经 营风 险 、 财务风 险和 流动 性风 险 ， 以及信 用产 品的 条款 和担 保人的 情况 等 。 此 外 ，南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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本基金的基金 管理人根 据 信用产品的内 部评级， 通 过单只信用产 品投资占 基 金资产净值 的比例及
占发行 量的 比例 进行 控制 ，通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
于2017 年12 月 31 日 ， 本基金 持有 的除 国债 、 央 行票据 和政 策性 金融 债以 外的债 券占 基金 资产
净值的 比例 为0.27%(2016 年12 月31 日：0.19%) 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎 回资金的 流 动性风险，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金的 申 购赎回情况 进行严密
监控并预测流 动性需求 ， 保持基金投资 组合中的 可 用现金头寸与 之相匹配 。 本基金的基 金管理人
在基金合同中 设计了巨 额 赎回条款，约 定在非常 情 况下赎回申请 的处理方 式 ，控制因开 放申购赎
回模式 带来 的流 动性 风险 ，有效 保障 基金 持有 人利 益。
于2017 年12 月 31 日 ， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债的 合约 约定 到期 日均 为一个 月以 内且 不 计
息，可赎回 基金份额 净值( 所有者权益) 无固定到 期日 且不计息， 因此账面 余额 即为未折现 的合约
到期现 金流 量。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资 于一家公 司 发行的证券市 值不超过 基 金资产净值 的 10%， 且本 基金与由本基 金的基
金管理人管理 的其他基 金 共同持有一家 公司发行 的 证券不得超过 该证券 的 10% ，本基金与由 本基
金的基金管理 人管理的 其 他开放式基金 共同持有 一 家上市公司发 行的可流 通 股票不得超 过该上市
公司可流通股 票的 15% ， 本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 全部投资 组 合持有一家上 市公司
发行的 可流 通股 票 ， 不得 超过该 上市 公司 可流 通股 票的 30%( 完全 按照 有关 指 数构成 比例 进行 证券
投资的 开放 式基 金及 中国 证监会 认定 的特 殊投 资组 合不受 上述 比例 限制)。
本基金所持 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，部分基金 资产流通南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 38 页 共 56 页
暂时受 限制 不能 自由 转让 的情况 参见 附 注7.4.12 。 此外 ， 本基 金可 通过 卖出 回购金 融资 产方 式 借
入短期资金应 对 流动性 需 求，其上限一 般不超过 基 金持有的债券 投资的公 允 价值。本基 金主动投
资于流 动性 受限 资产 的市 值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 15% 。
本基 金的 基金 管理 人每 日对基 金组 合资 产 中 7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 进行 审慎 评 估
与测算 ，确 保每 日确 认的 净赎回 申请 不得 超 过7 个 工作日 可变 现资 产的 可变 现价值 。
同时，本基 金的基金 管 理人通过合理 分散逆回 购 交易的到期日 与交易对 手 的集中度； 按照穿透
原则对交易对 手的财务 状 况、偿付能力 及杠杆水 平 等进行必要的 尽职调查 与 严格的准入 管理，以
及对不同的交 易对手实 施 交易额度管理 并进行动 态 调整等措施 严 格管理本 基 金从事逆回 购交易的
流动性风险和 交易对手 风 险。此外，本 基金的基 金 管理人建立了 逆回购交 易 质押品管理 制度：根
据质押品的资 质确定质 押 率水平；持续 监测质押 品 的风险状况与 价值变动 以 确保质押品 按公允价
值计算足额； 并在与私 募 类证券资管产 品及中国 证 监会认定的其 他主体为 交 易对手开展 逆回购交
易时， 可接 受质 押品 的资 质要求 与基 金合 同约 定的 投资范 围保 持一 致。
综合上述各 项流动性 指 标的监测结果 及流动性 风 险管理措施的 实施，本 基 金在本报告 期内流动
性情况 良好 。
注：流动性 受限资产 、7 个工作日可 变现资产 的 计算口径见《 公开募集 开 放 式证券投 资基金流
动性风 险管 理规 定》 第四 十条。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基 金管理人 定 期对本基金面 临的利率 敏 感性缺口进行 监控，并 通 过调整投资 组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有 及承担的 大 部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活 动的现金
流量在很大程 度上独立 于 市场利率变化 。本基金 持 有的利率敏感 性资产主 要 为银行存款 、结算备
付金、 存出 保证 金、 债券 投资、 买入 返售 金融 资产 等。 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 39 页 共 56 页
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存款 149,249,415.77 - - - 149,249,415.77
结算备付 金 34,938,249.68 - - - 34,938,249.68
存出保证 金 1,244,479.53 - - - 1,244,479.53
交易性金 融资
产
299,386,000.00 7,633,730.90 6,125,912.90 4,275,417,978.13 4,588,563,621.93
买入返售 金融
资产
498,000,000.00 - - - 498,000,000.00
应收证券 清算
款
- - - 8,115,789.03 8,115,789.03
应收利息 - - - 7,834,801.84 7,834,801.84
应收股利 - - - 28,000.00 28,000.00
应收申购 款 445,760.95 - - 2,691,205.78 3,136,966.73
其他资产 - - - - -
资产总 计
983,263,905.93 7,633,730.90 6,125,912.90 4,294,087,774.78 5,291,111,324.51
负债
应付证 券清 算
款
- - - 92,428,017.66 92,428,017.66
应付赎 回 款 - - - 5,872,375.72 5,872,375.72
应付管 理人 报
酬
- - - 6,527,721.67 6,527,721.67
应付托 管费 - - - 1,087,953.60 1,087,953.60
应付交 易费 用 - - - 3,260,002.75 3,260,002.75
其他负 债 - - - 438,656.27 438,656.27
负债总 计
- - - 109,614,727.67 109,614,727.67
利率敏 感度 缺
口
983,263,905.93 7,633,730.90 6,125,912.90 4,184,473,047.11 5,181,496,596.84
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内
1-5 年
5 年以 上
不计息
合计
资产
银行存 款 182,328,883.52 - - - 182,328,883.52
结算备 付金 3,254,307.26 - - - 3,254,307.26
存出保 证金 1,327,929.24 - - - 1,327,929.24
交易性 金融 资
产
229,751,000.00 7,747,132.40 - 3,116,078,389.85 3,353,576,522.25
买入返 售金 融
资产
520,718,076.08 - - - 520,718,076.08
应收证 券清 算 - - - 6,838,189.43 6,838,189.43 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 40 页 共 56 页
款
应收利 息 - - - 5,481,243.47 5,481,243.47
应收股 利 - - - 28,000.00 28,000.00
应收申 购款 14,545.10 - - 251,375.23 265,920.33
资 产总 计
937,394,741.20
7,747,132.40
-
3,128,677,197.98
4,073,819,071.58
负债
应付证 券清 算
款
- - - 54,566,841.12 54,566,841.12
应付赎 回款 - - - 2,355,918.58 2,355,918.58
应付管 理人 报
酬
- - - 5,223,169.36 5,223,169.36
应付托 管费 - - - 870,528.26 870,528.26
应付交 易费 用 - - - 3,650,927.10 3,650,927.10
其他负 债 - - - 311,822.45 311,822.45
负债总 计
- -
-
66,979,206.87
66,979,206.87
利率敏 感度 缺
口
937,394,741.20
7,747,132.40
-
3,061,697,991.11
4,006,839,864.71
注: 表 中所 示为 本基 金资 产 及负债 的账 面价 值， 并按 照 合约规 定的 利率 重新 定价 日或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注: 于 2017 年 12 月 31 日 本 基 金 持 有 的 交 易 性 债 券 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
6.04%(2016 年 12 月 31 日：5.93%) ， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响(2016
年12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银 行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基 金管理人 在 构建和管理投 资组合的 过 程中，通过对 宏观经济 情 况及政策的 分析，结
合证券 市场 运行 情况 ， 做 出资产 配置 及组 合构 建的 决定； 通过 对单 个证 券的 定性分 析及 定量 分析 ，
选择符合基金 合同约定 范 围的投资品种 进行投资 。 本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及 微观环境南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 41 页 共 56 页
的变化 ，对 投资 策略 、资 产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。
本基金通过 投资组合 的 分散化降低其 他价格风 险 。本基金组合 投资的范 围 中股票占基 金资产净
值的 60%-95% ； 现金 、债 券、货 币市 场工 具以 及权 证等其 他金 融工 具占 基金 资产净 值 的 5%-40% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定 量方法对
基金进 行风 险度 量， 包括VaR(Value at Risk) 指 标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ， 及 时
可靠地 对风 险进 行跟 踪和 控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016年12 月31日
公允价 值
占基金 资产
净值 比 例 （%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股 票投 资
4,275,417,978.13
82.51
3,116,078,389.85
77.77
交易性 金融 资产 －基 金投 资
- - - -
交 易 性 金 融 资 产 － 贵 金 属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产
－权证 投资
- - - -
其他
- - - -
合计
4,275,417,978.13 82.51
3,116,078,389.85 77.77
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设
除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年12 月31 日）
上年度 末 （2016 年 12 月
31 日 ）
分析
1.沪深 300 指数 上 升 5% 251,207,763.56 158,636,926.72
2.沪深 300 指数 下 降 5% -251,207,763.56 -158,636,926.72
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1)
公 允价 值
(a) 金融 工具 公允 价值 计 量的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一 层次 ：相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价。 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 42 页 共 56 页
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日 ， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
一层次 的余 额为 4,186,173,846.45 元 ，属 于第 二层 次的余 额为 402,389,775.48 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第一 层次 3,057,990,769.91 元 ， 第 二层 次295,585,752.34 元，
无第三 层次)。
(ii) 公允 价值 所属 层次 间的重 大变 动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券 ， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易 不活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票和 债 券的公允价值 列入第一 层 次；并根据估 值调整中 采 用的不可观 察输入值
对于公 允价 值的 影响 程度 ，确定 相关 股票 和债 券公 允 价值 应属 第二 层次 还是 第三层 次。
(iii) 第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增值 税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房地
产开发 教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据 财政 部 、 国家 税务 总局 于 2017 年6 月30 日 颁布的 财税[2017]56 号 《 关于资 管产 品增 值 税
有关问题的通 知》的规 定 ，资管产品管 理人运营 资 管产品过程中 发生的增 值 税应税行为 ，暂适用
简易计 税方 法， 按照 3% 的 征收率 缴纳 增值 税。 对资 管产品 在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发生
的增值税应税 行为，未 缴 纳增值税的， 不再缴纳 ； 已缴纳增值税 的，已纳 税 额从资管产 品管理人
以后月 份的 增值 税应 纳税 额中抵 减。 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 43 页 共 56 页
此外 ，财 政部 、国 家税 务总局 于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号《关 于租 入固 定资
产进行 税额 抵扣 等增 值税 政策的 通知 》 对 资管 产品 管 理人 自2018 年1 月1 日 起 运营资 管产 品提 供
的贷款 服务 、发 生的 部分 金融商 品转 让业 务的 销售 额确定 做出 规定 。
上述 税收 政策 对本 基金 截至 2017 年12 月 31 日 止 的财务 状况 和经 营成 果无 影响。
(3)
除公 允价 值和 增 值税外 ，截 至资 产负 债表 日本基 金无 需要 说明 的其 他重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号
项目
金额
占基金 总资 产的 比例 （%）
1
权益投 资
4,275,417,978.13 80.80
其中： 股票
4,275,417,978.13 80.80
2 基金投 资
- -
3
固定收 益投 资
313,145,643.80 5.92
其中： 债券
313,145,643.80 5.92
资产 支持 证券
- -
4
贵金属 投资
- -
5
金融衍 生品 投资
- -
6
买入返 售金 融资 产
498,000,000.00 9.41
其 中：买 断式回 购的买入返 售金融 资
产
- -
7
银行存 款和 结算 备付 金合 计
184,187,665.45 3.48
8
其他各 项资 产
20,360,037.13 0.38
9
合计
5,291,111,324.51 100.00
8.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码
行业类 别
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业
201,479,769.04 3.89
B
采矿业
- -
C
制造业
2,900,018,836.23 55.97
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
51,422,617.68 0.99
E
建筑业
20,289,003.00 0.39
F
批发和 零售 业
60,917,726.73 1.18
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业
33,569,149.26 0.65
H
住宿和 餐饮 业
- -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服 33,212,112.55 0.64 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 44 页 共 56 页
务业
J
金融业
711,252,998.48 13.73
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
247,855,765.16 4.78
M
科学研 究和 技术 服务 业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和 社会 工作
15,400,000.00 0.30
R
文化、 体育 和娱 乐业
- -
S
综合
- -
合计
4,275,417,978.13 82.51
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的港 股通 投资股 票投 资组合
注:本基金 本报 告期 末未 持有港 股通 股票 投资 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
数量（ 股）
公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 601318 中国平 安 6,134,000 429,257,320.00 8.28
2 600745 闻泰科 技 7,500,100 252,978,373.00 4.88
3 300072 三聚环 保 5,326,723 187,127,778.99 3.61
4 002035 华帝股 份 6,000,060 180,841,808.40 3.49
5 600036 招商银 行 5,999,999 174,119,970.98 3.36
6 000786 北新建 材 7,395,800 166,405,500.00 3.21
7 000858 五粮液 2,000,000 159,760,000.00 3.08
8 300618 寒锐钴 业 600,021 141,466,951.17 2.73
9 002027 分众传 媒 9,899,954 139,391,352.32 2.69
10 002597 金禾实 业 5,000,041 129,601,062.72 2.50
11 002714 牧原股 份 2,449,188 129,464,077.68 2.50
12 600872 中炬高 新 4,900,388 121,333,606.88 2.34
13 601888 中国国 旅 2,499,756 108,464,412.84 2.09
14 002841 视源股 份 1,350,035 97,877,537.50 1.89
15 600438 通威股 份 7,883,441 95,468,470.51 1.84
16 002202 金风科 技 4,863,610 91,679,048.50 1.77
17 000001 平安银 行 5,999,957 79,799,428.10 1.54
18 000651 格力电 器 1,809,116 79,058,369.20 1.53
19 000333 美的集 团 1,400,000 77,602,000.00 1.50
20 600066 宇通客 车 3,199,999 77,023,975.93 1.49
21 000661 长春高 新 419,146 76,703,718.00 1.48
22 000998 隆平高 科 2,799,988 72,015,691.36 1.39 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 45 页 共 56 页
23 002493 荣盛石 化 5,010,400 71,899,240.00 1.39
24 600702 沱牌舍 得 1,467,108 68,455,259.28 1.32
25 600887 伊利股 份 2,101,940 67,661,448.60 1.31
26 600031 三一重 工 7,199,908 65,303,165.56 1.26
27 603515 欧普照 明 1,506,347 64,531,905.48 1.25
28 603868 飞科电 器 796,608 60,343,056.00 1.16
29 601233 桐昆股 份 2,600,000 58,474,000.00 1.13
30 600309 万华化 学 1,466,700 55,646,598.00 1.07
31 600867 通化东 宝 2,302,916 52,713,747.24 1.02
32 600900 长江电 力 3,289,800 51,287,982.00 0.99
33 000910 大亚圣 象 2,122,493 48,605,089.70 0.94
34 601766 中国中 车 4,000,000 48,440,000.00 0.93
35 002470 金正大 5,150,000 47,122,500.00 0.91
36 000028 国药一 致 630,400 37,981,600.00 0.73
37 601012 隆基股 份 999,942 36,437,886.48 0.70
38 600004 白云机 场 2,282,395 33,551,206.50 0.65
39 002705 新宝股 份 2,726,918 33,513,822.22 0.65
40 600660 福耀玻 璃 997,121 28,916,509.00 0.56
41 601336 新华保 险 399,947 28,076,279.40 0.54
42 600196 复星医 药 588,300 26,179,350.00 0.51
43 002517 恺英网 络 1,000,000 22,210,000.00 0.43
44 002310 东方园 林 1,005,900 20,289,003.00 0.39
45 000639 西王食 品 1,000,000 19,000,000.00 0.37
46 002372 伟星新 材 1,048,535 18,852,659.30 0.36
47 300308 中际装 备 300,000 17,550,000.00 0.34
48 000725 京东 方A 3,000,000 17,370,000.00 0.34
49 600201 生物股 份 500,000 15,870,000.00 0.31
50 300413 快乐购 527,700 15,751,845.00 0.30
51 300015 爱尔眼 科 500,000 15,400,000.00 0.30
52 600563 法拉电 子 275,935 14,020,257.35 0.27
53 002179 中航光 电 300,000 11,814,000.00 0.23
54 603737 三棵树 158,476 11,234,363.64 0.22
55 600406 国电南 瑞 600,000 10,968,000.00 0.21
56 603368 柳州医 药 150,079 7,184,281.73 0.14
57 600305 恒顺醋 业 400,000 4,716,000.00 0.09
58 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.00
59 600903 贵州燃 气 3,928 66,226.08 0.00
60 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
61 601619 嘉泽新 能 6,616 52,266.40 0.00
62 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
63 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
64 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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65 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
66 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
67 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
68 603329 上海雅 仕 1,182 17,942.76 0.00
69 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
70 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
71 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
72 603655 朗博科 技 880 8,184.00 0.00
73 300727 润禾材 料 70 2,309.30 0.00
74 603363 傲农生 物 86 1,420.72 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 601318 中国平 安 305,246,768.95 7.62
2 600196 复星医 药 245,120,760.74 6.12
3 600036 招商银 行 239,847,763.95 5.99
4 000001 平安银 行 209,994,556.66 5.24
5 600111 北方稀 土 196,662,691.76 4.91
6 300072 三聚环 保 195,769,130.83 4.89
7 600745 闻泰科 技 171,716,291.14 4.29
8 000786 北新建 材 153,575,611.90 3.83
9 601336 新华保 险 147,933,397.04 3.69
10 002714 牧原股 份 142,066,893.95 3.55
11 002841 视源股 份 120,779,679.30 3.01
12 000858 五 粮 液 120,548,359.95 3.01
13 002027 分众传 媒 118,949,057.76 2.97
14 600660 福耀玻 璃 113,052,441.67 2.82
15 002271 东方雨 虹 110,137,363.26 2.75
16 300618 寒锐钴 业 106,523,581.70 2.66
17 002635 安洁科 技 105,828,917.61 2.64
18 600383 金地集 团 105,436,541.65 2.63
19 000063 中兴通 讯 103,802,396.24 2.59
20 600031 三一重 工 101,744,882.07 2.54
21 601600 中国铝 业 99,912,897.83 2.49
22 600549 厦门钨 业 99,710,234.30 2.49
23 002043 兔 宝 宝 96,153,118.85 2.40
24 000661 长春高 新 94,705,897.62 2.36
25 002236 大华股 份 94,387,900.65 2.36
26 000807 云铝股 份 92,980,969.86 2.32
27 002019 亿帆医 药 89,219,263.24 2.23 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 47 页 共 56 页
28 601601 中国太 保 87,445,676.79 2.18
29 601628 中国人 寿 84,680,083.27 2.11
30 600686 金龙汽 车 80,976,729.38 2.02
31 600900 长江电 力 80,948,267.18 2.02
注: 买 入包 括二 级市 场上 主 动的买 入、 新股、 配股 、 债转股 、 换 股及 行权 等获 得的股 票， 买入 金额
按成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
股票代 码
股票名 称
本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值 比例(%)
1 000651 格力电 器 435,284,979.12 10.86
2 600196 复星医 药 235,496,697.62 5.88
3 600111 北方稀 土 189,078,069.92 4.72
4 002456 欧菲科 技 179,296,990.01 4.47
5 000063 中兴通 讯 150,171,027.64 3.75
6 000001 平安银 行 143,661,072.48 3.59
7 601336 新华保 险 143,451,528.21 3.58
8 600036 招商银 行 143,068,636.94 3.57
9 002508 老板电 器 141,722,852.85 3.54
10 002271 东方雨 虹 135,367,574.66 3.38
11 000423 东阿阿 胶 135,357,783.47 3.38
12 002043 兔 宝 宝 127,171,449.67 3.17
13 000823 超声电 子 119,342,254.49 2.98
14 600549 厦门钨 业 113,688,570.21 2.84
15 000568 泸州老 窖 113,193,010.73 2.82
16 601601 中国太 保 110,378,580.66 2.75
17 600383 金地集团 109,696,318.27 2.74
18 002635 安洁科 技 107,169,432.90 2.67
19 002241 歌尔股 份 107,049,573.09 2.67
20 600660 福耀玻 璃 99,307,254.26 2.48
21 300618 寒锐钴 业 98,554,517.76 2.46
22 002236 大华股 份 97,108,234.74 2.42
23 002415 海康威 视 94,900,342.76 2.37
24 000065 北方国 际 94,885,892.46 2.37
25 600110 诺德股 份 93,998,999.66 2.35
26 600686 金龙汽 车 91,406,956.88 2.28
27 601009 南京银 行 88,451,386.33 2.21
28 601600 中国铝 业 87,797,067.31 2.19
29 601628 中国人 寿 87,127,832.87 2.17
30 002019 亿帆医 药 86,853,150.86 2.17
31 000807 云铝股 份 86,538,825.38 2.16 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
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32 600872 中炬高 新 83,950,670.03 2.10
注: 卖 出包 括二 级市 场上 主 动的卖 出 、 换 股 、 要 约收 购 、 发行 人回 购及 行权 等 减少的 股票 ， 卖出 金
额按成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额
8,384,203,473.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额
8,646,191,757.56
注:>买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号
债券品 种
公允价 值
占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1
国家债 券
- -
2
央行票 据
- -
3
金融债 券
299,386,000.00 5.78
其中： 政策 性金 融债
299,386,000.00 5.78
4
企业债 券
- -
5
企业短 期融 资券
- -
6
中期票 据
- -
7
可转债 （可 交换 债）
13,759,643.80 0.27
8
同业存 单
- -
9
其他
- -
10
合计
313,145,643.80 6.04
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
金额 单位 ：人 民币 元
序号
债券代 码
债券名 称
数量（ 张）
公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 150207 CY 15 国开 07 1,000,000 99,940,000.00 1.93
2 170203 CY 17 国开 03 800,000 79,944,000.00 1.54
3 170408 CY 17 农发 08 600,000 59,820,000.00 1.15
4 170410 CY 17 农发 10 600,000 59,682,000.00 1.15
5 128017 SZ 金禾转 债 53,165 6,123,544.70 0.12
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有资产 支持 证券 。
8.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注: 本 基金 本报 告期 末未 持 有权证 。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 49 页 共 56 页
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资股指 期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注:本 基金 本报 告期 内未 投 资国债 期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号
名称
金额
1
存出保 证金
1,244,479.53
2
应收证 券清 算款
8,115,789.03
3
应收股 利
28,000.00
4
应收利 息
7,834,801.84
5
应收申 购款
3,136,966.73
6
其他应 收款
-
7
待摊费 用
-
8 其他
-
9 合计
20,360,037.13
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注: 本基 金本 报告 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注: 本 基金 本报 告期 末前 十 名股票 中不 存在 流通 受限 情况。
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 50 页 共 56 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人 结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者
个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例（% ）
持有份 额
占总份 额比 例
（%）
121,318 36,283.94 31,631,811.98 0.72
4,370,263,186.82 99.28
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目
持有份 额总 数 （份）
占基金 总份 额比 例（%）
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金
835,545.07 0.0190
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目
持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
50~100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10~50
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2006 年11 月 16 日 ）
基金份 额总 额
12,477,494,128.02
本报告 期期 初基 金份 额总 额
4,620,537,741.72
本报告 期期 末基 金总 申购 份额
694,542,114.60
减：本 报告 期期 末基 金总 赎回份 额
913,184,857.52
本报告 期期 末基 金拆 分变 动份额 （份 额
减少以 “- ”填 列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额
4,401,894,998.80
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 51 页 共 56 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 无基 金份 额持 有人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
2017 年 1 月 23 日 南方 基 金管理 有限 公司 第七 届董 事会第 二次 会议 ，审 议通 过秦长 奎因 任 期
届满， 工作 调整 的原 因不 再担任 公司 副总 经理 职务 。
2017 年 12 月 8 日 南 方基金 管理 股份 有限 公司 （筹） 第一 届董 事会 第一 次会议 ，审 议通 过 聘
任史博 担任 公司 副总 经理 。
本 报告 期内 ，基 金托 管人的 专门 基金 托管 部门 没有发 生重 大人 事变 动。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理业 务、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 报 告期 内本 基 金未 更换会 计 师事 务所 ， 本报 告期内 支 付给 普华 永 道中 天会计 师 事务 所(特
殊普通 合伙)审 计费 用110,000.00 元 ，该 审计 机构 已提供 审计 服务 的连 续年 限为 11 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，基 金管 理人 、托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易
应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安 1 1,961,762,102.88 11.53% 1,787,755.79 11.48% -
中信证 券 2 1,887,054,794.17 11.09% 1,744,333.42 11.21% -
招商证 券 2 1,835,513,760.60 10.78% 1,672,709.36 10.75% -
瑞银证 券 1 1,602,312,851.98 9.41% 1,481,032.97 9.51% -
华创证 券 1 1,249,232,128.61 7.34% 1,138,426.03 7.31% - 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 52 页 共 56 页
东北证 券 1 1,214,932,987.68 7.14% 1,106,757.56 7.11% -
平安证 券 1 949,695,465.72 5.58% 865,461.18 5.56% -
兴业证 券 1 820,168,539.99 4.82% 747,421.21 4.80% -
中金公 司 1 793,380,153.38 4.66% 727,010.86 4.67% -
中信建 投 2 612,515,191.07 3.60% 558,184.90 3.59% -
万联证 券 1 609,470,752.66 3.58% 555,408.89 3.57% -
方正证 券 2 583,816,995.03 3.43% 532,031.98 3.42% -
东吴证 券 1 579,550,616.79 3.41% 528,144.75 3.39% -
大同证 券 1 508,245,084.71 2.99% 463,163.75 2.98% -
湘财证 券 1 479,047,708.97 2.81% 436,557.27 2.80% -
国信证 券 2 332,198,856.35 1.95% 302,735.09 1.94% -
申万宏源 1 284,447,878.27 1.67% 259,217.21 1.67% -
中泰证 券 2 265,424,030.44 1.56% 245,303.69 1.58% -
南京证 券 1 245,249,029.83 1.44% 223,746.48 1.44% -
华西证 券 1 205,361,766.48 1.21% 191,253.80 1.23% -
上海证 券 1 - - - - -
宏源证 券 1 - - - - -
海通证 券 3 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
广发证 券 1 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
爱建证 券 1 - - - - -
红塔证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
联讯证 券 1 - - - - -
华鑫证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
华泰证 券 3 - - - - - 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 53 页 共 56 页
注: 交 易单 元的 选择 标准 和 程序 根据 中国 证监 会 《 关 于完善 证券 投资 基金 交易 席位制 度有 关问 题
的通知 》 （ 证监 基金 字[2007]48 号） 的有 关规 定， 我 公司制 定了 租用 证券 公司 交易单 元的 选择 标
准和程 序：
A：选 择标 准
1、公 司经 营行 为规 范， 财 务状况 和经 营状 况良 好；
2、公 司具 有较 强的 研究 能 力,能 及时 、全 面地 为基 金 提供高 质量 的宏 观经 济研 究、行 业研 究及 市
场走向 、个 股分 析报 告和 专门研 究报 告；
3、公 司内 部管 理规 范， 能 满足基 金操 作的 保密 要求 ；
4、建 立了 广泛 的信 息网 络,能及 时提 供准 确的 信息 资 讯服务 。
B ： 选 择流 程 公司 研究 部 门定期 对券 商服 务质 量从 以下几 方面 进行 量化 评比 ， 并根 据评 比的 结果
选择席 位：
1 、 服务 的主 动性 。 主要 针 对证券 公司 承接 调研 课题 的态度 、 协助 安排 上市 公 司 调研 、 以及 就有 关
专题提 供研 究报 告和 讲座 ；
2、研 究报 告的 质量 。主 要 是指证 券公 司所 提供 研究 报告是 否详 实， 投资 建议 是否准 确；
3 、 资讯提 供的 及时 性及 便 利性 。 主 要是 指证 券公 司 提供资 讯的 时效 性 、 及 时 性以及 提供 资讯 的渠
道是否 便利 、提 供的 资讯 是否充 足全 面。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易
债券回 购交 易
权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券 回
购
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
爱建证 券 - -
- -
- -
大同证 券 - -
- -
- -
东北证 券 10,322,584.58 81.95%
- -
- -
东吴证 券 - -
2,365,000,000.00 8.56%
- -
方正证 券 - -
- -
- -
广发证 券 - -
- -
- -
国泰君 安 - -
- -
- -
国信证 券 - -
- -
- -
海通证 券 - -
- -
- -
宏源证 券 - -
- -
- -
南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 54 页 共 56 页
红塔证 券 - -
- -
- -
华安证 券 - -
- -
- -
华宝证 券 - -
- -
- -
华创证 券 - -
- -
- -
华融证 券 - -
- -
- -
华泰证 券 - -
- -
- -
华西证 券 - -
1,900,000,000.00 6.88%
- -
华鑫证 券 - -
- -
- -
联讯证 券 - -
- -
- -
南京证 券 1,735,890.95 13.78%
2,310,000,000.00 8.36%
- -
平安证 券 - -
- -
- -
瑞银证 券 - -
310,000,000.00 1.12%
- -
上海证 券 - -
- -
- -
申万宏 源 - -
- -
- -
万联证 券 - -
3,105,000,000.00 11.24%
- -
湘财证 券 - -
- -
- -
兴业证 券 - -
- -
- -
银河证 券 - -
- -
- -
招商证 券 538,400.14 4.27%
4,450,000,000.00 16.11%
- -
中金公 司 - -
1,500,000,000.00 5.43%
- -
中泰证 券 - -
1,550,000,000.00 5.61%
- -
中投证 券 - -
- -
- -
中信建 投 - -
- -
- -
中信证 券 - -
10,138,000,000.00 36.69%
- -
11.8 其 他重 大事件
序号
公告事 项
法定披 露方 式
法定披 露日 期
1
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 金斧 子为 代
销机构 及开 通相 关业 务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 01 月 06 日
2
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 肯特 瑞财 富
为代销 机构 及开 通相 关业 务的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 01 月 11 日
3
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 中原 银行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 02 月 23 日
4
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手
机银行 基金 申购 及定 期定 额投资 手续 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 02 月 23 日
5
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 萧山 农商 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 03 月 06 日
6
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 华夏 财富 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 03 月 15 日 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 55 页 共 56 页
7
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 广东 南粤 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 03 月 22 日
8
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银
行个人 电子 银行 基金 申购 费率优 惠活 动的 公
告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 04 月 01 日
9
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 大河 财富为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 04 月 06 日
10
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手
机银行 基金 申购 及定 期定 额投资 手续 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 04 月 22 日
11
南方基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 基
金最低 申购 金额 限制 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 06 月 12 日
12
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手
机银行 基金 申购 及定 期定 额投资 手续 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 07 月 03 日
13
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 网
上银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 07 月 04 日
14
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 青岛 农商 银
行为代 销机 构及 开通 相关 业务的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 09 月 08 日
15
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 联储 证券 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 10 月 13 日
16
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 通华 财富 为
代销机 构的 公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 11 月 16 日
17
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 晋中 银行 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 11 月 24 日
18
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 挖财 基金 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 01 日
19
南方基 金关 于旗 下部 分基 金增加 川财 证券 为
代销机 构及 开通 相关 业务 的公告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 14 日
20
南方基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 流
通受限 股票 估值 方法 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 26 日
21
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 中国 工商 银
行基金 定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 29 日
22
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 邮储 银行 个
人网上 银行 和手 机银 行基 金申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 29 日
23
南方基 金关 于旗 下部 分基 金参加 交通 银行 手
机银行 基金 申购 及定 期定 额投资 手续 费率 优
惠活动 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 30 日
24
南方基 金管 理有 限公 司关 于公司 旗下 证券 投
资基金 缴纳 增值 税及 其附 加税费 的公 告
中国证 券报 、 上 海
证券报 、 证 券时 报
2017 年 12 月 30 日 南方绩优成长混合 2017 年年度 报告
第 56 页 共 56 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设 立南方 绩优 成长 混合 型证 券投资 基金 的文 件。
2 、南 方绩 优成 长 混合型 证券 投资 基金 基金 合同。
3 、南 方绩 优成 长 混合型 证券 投资 基金 托管 协议。
4 、基 金管 理人 业 务资格 批件 、营 业执 照。 。
5 、报 告期 内在 选 定报刊 上披 露的 各项 公告 。
13.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免 税 商务 大 厦31-33 层。
13.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
