天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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天弘弘运 宝货币市场基金2017 年年度报告
2017 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：杭州银行股份有限 公司
送出日期 ：2018 年3月29日
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人杭州银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3 月27日复核
了本报告 中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31 日止。
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1.2 目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 7
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 10
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 11
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 11
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 13
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 15
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 17
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 17
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 17
§6
审计报 告 ............................................................................................................................................... 17
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 17
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 18
§7
年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 49
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 49
8.2 债券 回购 融资情 况 ........................................................................................................................ 49
8.3 基金 投资 组合 平均剩 余期限 ....................................................................................................... 50
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 51
8.6 期末 按摊 余成本 占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名债券 投资 明细 ................................ 52
8.7 “影 子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ............................................... 52
8.8 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前十 名资产 支持 证券投 资明细 ............... 53
8.9 投资 组合 报告 附注 ....................................................................................................................... 53
§9
基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 54
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9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 54
9.2 期末 货币 市场基 金前 十名份 额持有 人情 况 ................................................................................ 54
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 的情况 ........................................................... 55
9.4 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 55
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 56
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 56
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 56
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 56
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 56
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 56
11.5 本 报告期 持有 的基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 56
11.6 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 57
11.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 57
11.8 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 57
11.9 偏 离度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ................................................................................................ 58
11.10 其 他重 大事件 ........................................................................................................................... 58
§12
影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 62
12.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 62
12.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 62
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 63
13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 63
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 63
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 63
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘弘运宝货币市场基金
基金简称 天弘弘运宝货币
基金主代码 001386
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年8月13日
基金 管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 杭州银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,397,374,108.68 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
下属分级基金的交易代码 001386 001391
报告期末下属分级基金的份
额总额
397,980,917.60份 6,999,393,191.08 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平
均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析
和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，
在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的
当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
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风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风
险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、
混合型基金及股票型基金。
2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 杭州银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 陈凯伦
联系电话 022-83310208 0571-87253683
电子邮箱 service@thfund.com.cn
chenkailun@hzbank.com.
cn
客户服务电话 95046
95398
传真 022-83865569 0571-86475525
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
杭州市庆春路46号
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
杭州市庆春路46号杭州银
行大厦19层
邮政编码 300203 310003
法定代表人 井贤栋 陈震山
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
证券日报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所 普华永道中天会计师事务所(特 中国上海市湖滨路202 号普华永
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殊普通合伙) 道中心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2017 年 2016 年
2015 年8 月13日-2015 年
12月31 日
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
天弘弘运
宝货币A
天弘弘运
宝货币B
本期已实现收益 5,299,058.04
60,223,804.3
0
5,102,403.44 677.88 1,750,008.68 7.52
本期利润 5,299,058.04
60,223,804.3
0
5,102,403.44 677.88 1,750,008.68 7.52
本期净值收益率 3.4668% 3.2676% 2.5449% 2.2699% 0.8731% 0.7512%
3.1.2 期末数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基金资产净值
397,980,917.
60
6,999,393,19
1.08
60,077,375.7
0
31,708.13
202,264,200.
29
1,009.02
期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净值收益率 7.0264% 6.4050% 3.4403% 3.0382% 0.8731% 0.7512%
注：1 、本 基金 无持 有人 认 购或交 易基 金的 各项 费用 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。由 于货币 市场 基金 采用 摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3 、本 基金 的利 润分 配是 按 日结转 份额 。
4 、本 基金 合同 自2015 年8 月13 日 起生 效。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
(天弘弘运宝货币A)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个月
1.1295
%
0.0008
%
0.0895
%
0.0000
%
1.0400
%
0.0008
%
过去六个月
2.1501
%
0.0074
%
0.1790
%
0.0000
%
1.9711
%
0.0074
%
过去一年
3.4668
%
0.0060
%
0.3555
%
0.0000
%
3.1113
%
0.0060
%
自基金合 同生效日起
至今
7.0264
%
0.0046
%
0.8514
%
0.0000
%
6.1750
%
0.0046
%
阶段
(天弘弘运宝货币B)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月
1.1043
%
0.0008
%
0.0895
%
0.0000
%
1.0148
%
0.0008
%
过去六个月
2.0800
%
0.0074
%
0.1790
%
0.0000
%
1.9010
%
0.0074
%
过去一年
3.2676
%
0.0061
%
0.3555
%
0.0000
%
2.9121
%
0.0061
%
自基金合同生效日起
至今
6.4050
%
0.0047
%
0.8514
%
0.0000
%
5.5536
%
0.0047
%
注： 天弘 弘运 宝货 币市 场 基金业 绩比 较基 准 ： 活 期 存款利 率 （税 后 ） 。 本基 金定位 为现 金管 理工 具，
注重基 金资 产的 流动 性和 安全性 ，因 此采 用活 期存 款利率 （税 后） 作为 业绩 比较基 准。 活期 存款 利
率由中 国人 民银 行公 布， 如果活 期存 款利 率或 利息 税发生 调整 ，则 新的 业绩 比较基 准将 从调 整当 日
起开始 生效 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基 金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘弘运 宝货币A
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年8 月13日-2017 年12月31日）
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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天弘弘运宝货币A 业绩比较基准
2015-08-13 2015-12-15 2016-04-17 2016-08-20 2016-12-22 2017-04-26 2017-08-28 2017-12-31
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
天弘弘运 宝货币B
累计净值 收益率 与业绩 比 较基准收 益率历 史走势 对 比图
（2015年8 月13日-2017 年12月31日）
天弘弘运宝货币B 业绩比较基准
2015-08-13 2015-12-15 2016-04-17 2016-08-20 2016-12-22 2017-04-26 2017-08-28 2017-12-31
6%
5.5%
5%
4.5%
4%
3.5%
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注：1 、本 基金 合同 于2015 年8月13 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比 较基准收益 率的比较
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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天弘弘运宝货币A 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
天弘弘运宝货币B 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
3%
2.5%
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
注： 本基 金合 同于2015 年8 月13日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 收益 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
天弘弘运宝货币A 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 5,299,058.04 － － 5,299,058.04
2016 年 5,102,403.44 － － 5,102,403.44
2015 年 1,750,008.68 － － 1,750,008.68
合计 12,151,470.16 － － 12,151,470.16
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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天弘弘运宝货币B 单位：人民币元
年度
已按再投资形
式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 年 60,223,804.30 － － 60,223,804.30
2016 年 677.88 － － 677.88
2015 年 7.52 － － 7.52
合计 60,224,489.70 － － 60,224,489.70
注：本 基金 合同 于2015 年8 月13日 生效 。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基金字
[2004]164 号文批准，于2004年11月8日正式成立。注册资本金为5.143亿元人民币，总
部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称 股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51%
天津信托有限责任公司 16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.6%
芜湖高新投资 有限公司 5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 3.5%
合计 100%
截至2017 年12月31日，本基金管理人共管理55只基金：天弘精选混合型证券投资基金、
天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期策略
混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 （原 “天弘鑫动力灵活配
置混合型证券投资基金”） 、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债券型
证券投资基金 （LOF） 、 天弘现金管家货币市场基金、 天弘债券型发起式证券投资基金、
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券
型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘
同利债券型证券投资基金 （LOF） 、 天弘瑞利分级债券型证券投资基金、 天弘沪深300 指
数型发起式证券投资基金、天弘中证500指数型发起式证券投资基金、天弘云端生活优
选灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资 基金、 天
弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商品股
票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100 指数型发起式证券投资基金、天弘中
证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投资基
金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发起式
证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起式证
券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证 券投资基金、 天弘上证50指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800 指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计算机
指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘弘运
宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证券投
资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混合型
证券投资基金、 天弘 喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资基金、
天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘策略
精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊享定
期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王登峰
本基金
基金经
理； 本公
司固定
收益部
总经理。
2015 年8月 － 8年
男，经济学硕士。历任中
信建投证券股份有限公司
固定收益部高级经理。
2012年5月加盟本公司， 历
任本公司固定收益研究员
等。
李晨 本基金 2016 年11月 － 7年 女，金融学硕士。历任泰
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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基金经
理。
康资产管理有限责任公司
助理研究员。 2011年6月加
盟本公司。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况 的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关法律
法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础
上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配 。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对以公司名义进行的债券一级市场申
购的申 购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公平交易原则。 未发现本
基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
基本面方面，2017年， 经济增速较2016年有所反弹， 具体来看， 内需 有一定幅度下
行， 但得益于外需向好， 经济增速小幅上行； 通胀呈现出PPI和CPI分化的迹象， 由于供
给侧改革持续推进， 工业品价格走高，PPI全年维持高位， 但是CPI受食品价格分项疲弱
所拖累， 全年维持低位震荡。 政策面方面， 严监管成为全年关键词， 其中银监会三三四
检查、 全国金融工作会议召开以及资管新规， 都对未来的资管业态形成深远影响， 对于
债券市场也造成了较大的冲击。 资金面方面， 货币政策维持稳健中性， 资金面整体呈现
紧平衡态势。 债券市场行情回顾来看， 全年呈现收益率大幅上行的态势， 其中尤以4、5
月份和11、12月份的调整幅度最大。
基金在报告期内， 根据组合自身的特点， 进行相应的资产配置， 在确保流动性风 险
的基础上， 对信用风险和久期风险进行了相应的控制， 并且在资金紧张的时点积极布局
以提高组合的收益，尤其在4季度末，拉长久期，积极配置，使组合明显提高，形成了
收益和规模的良性互动。 在整个报告期内， 本组合为持有人提供了持续、 稳健、 合理的
投资收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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截至2017年12月31日， 天弘弘运宝货币A类份额净值收益率3.4668%， 天弘弘运宝货
币B类份额净值收益率3.2676% ，同期业绩比较基准收益率0.3555%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势 的简要展 望
展望2018年， 我们认为经济增长将出现一定程度的放缓， 但短期来看大幅下滑的概
率不高。 资金面方面， 脉冲式收紧仍将出现， 资金利率中枢尚不会出现大幅下行， 紧平
衡态势仍将持续。 政策面方面， 货币政策中性稳健立场未变， 加强监管的趋势也不会改
变。对应到债市来看，市场趋势性机会仍需等待。
投资策略上， 本基金将继续秉承稳健理财的投资理念， 根据组合自身的特点， 把风
险控制放在组合管理的第一位，为持有人创造合意的收益。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会 议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、
定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制
体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风
险评估、 控制活动、 信 息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国
际鉴证业务准则第3402号》 ） 认证， 获得无保 留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，
本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及后台运作等各环
节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制， 基金运作没有
出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日 常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
3 、 投资管理人员管理环节， 加强对投资管理人员即时聊天工具、 办公电话、 移动 电
话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制
度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非公
平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范 ；
5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续从合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管 理人对报 告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资估值业务的高级管理人员、 督察长、 投资总监、 分管估值
业务的IT运维总监、投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值 计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
根据本基金合同及招募说明书 （更新） 等有关规定， 本基金每日将基金净收益分配
给基金份额持有人（该收益参与下一日的收益分配）。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资 产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本托管人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法
律法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽责地履行了基金托管人义务， 不存在损
害本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵 规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基
金管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支、
利润分配情况等方面进行了必要的监督、 复核和审查， 未发现其存在任何损害本基金份
额持有人利益的行为。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
§6
审 计报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第20646号
6.2 审 计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 天弘弘运宝货币市场基金全体 基金份额持有人
审计意见
(一) 我们审计的内容
我们审计了天弘弘运宝货币市场基金 (以下简称
“天弘弘运宝基金”)的财务报表，包括2017年12
月31日的资产负债表， 2017年度的利润表和所有者
权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
(二) 我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)、中
国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制，公允反映了天弘弘运宝基金2017 年12月31
日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净
值变动情况。
形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了
审计工作。 审计报告的 “注册会计师对财务报表审
计的责任” 部分进一步阐述了我们在这些准则下的
责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于天
弘弘运宝基金，并履行了职业道德方面的其他责
任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责
任
天弘弘运宝基金的基金管理人天 弘基金管理有限
公司(以下简称 “基金管理人”)管理层负责按照企
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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业会计准则和中国证监会、 中国基金业协会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报
表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要
的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误
导致的重大错报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估天
弘弘运宝基金的持续经营能力， 披露与持续经营相
关的事项(如适用)， 并运用持续经营假设， 除非基
金管理人管理层计划清算天弘弘运宝基金、 终止运
营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督天弘弘运宝基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞
弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出 具包
含 审 计 意 见 的 审 计 报 告 。 合 理 保 证 是 高 水 平 的 保
证， 但并不能保证按照 审计准则执行的审计 在某一
重大错报存在时总能发现 。 错报可能由于舞弊 或错
误导致， 如果合理预期 错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们 运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作：
( 一) 识 别 和 评 估 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表
重大错报风险； 设计和 实施审计程序以 应对这些风
险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计
意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意
遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现
由 于 舞 弊 导 致 的 重 大 错 报 的 风 险 高 于 未 能 发 现 由
于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审
计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控 制 的 有 效 性 发 表 意
见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。
( 四) 对 基 金 管 理 人 管 理 层 使 用 持 续 经 营 假 设 的 恰
当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可
能导致 对 天 弘 弘 运 宝 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得 出 结
论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定性， 审
计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注
意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分， 我们
应当发表非无保留意见。 我们的结论基于截至 审计
报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能
导致天弘弘运宝基金 不能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、 结构和内容( 包括披
露) ， 并 评 价 财 务 报 表 是 否 公 允 反 映 相 关 交 易 和 事
项。
我们与基金管理人 治理层就计划的审计范围、 时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟 通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 薛竞，周祎
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-29
§7
年 度财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 5,074,811,670.07 1,812,938.44
结算备付金
－ －
存出保证金
－ －
交易性金融资产 7.4.7.2 2,243,987,365.49 39,985,681.73
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
2,243,987,365.49 39,985,681.73
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 889,923,254.88 18,000,147.00
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 37,749,110.31 517,465.49
应收股利
－ －
应收申购款
4,681,815.72 22,433.25
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
8,251,153,216.47 60,338,665.91
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
850,326,284.48 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
－ －
应付管理人报酬
1,791,733.70 43,512.83
应付托管费
477,795.64 11,603.42
应付销售服务费
568,284.61 6.82
应付交易费用 7.4.7.7 105,111.59 5,459.01
应交税费
－ －
应付利息
340,897.77 －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 169,000.00 169,000.00
负债合计
853,779,107.79 229,582.08
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 7,397,374,108.68 60,109,083.83
未分配利润 7.4.7.10 － －
所有者权益合计
7,397,374,108.68 60,109,083.83
负债和所有者权益总计
8,251,153,216.47 60,338,665.91
注：报 告截 止日2017 年12 月31 日 ，基 金份 额净 值1.0000 元 ，天 弘弘 运宝 货币 市 场基金 份额 总额
7,397,374,108.68 份 ，其 中天弘 弘运 宝货 币市 场基 金A级 基金 份额 的份 额总 额 为397,980,917.60份，
天弘弘 运宝 货币 市场 基金B 级基金 份额 的份 额总 额为6,999,393,191.08份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1月1日至
2017 年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至
2016年12月31日
一、收入
78,427,874.59 6,481,057.61
1.利息收入
77,888,200.65 6,341,832.10
其中：存款利息收入 7.4.7.11 36,091,803.02 4,494,715.82
债券利息收入
22,278,806.45 1,787,501.61
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
19,517,591.18 59,614.67
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
539,673.94 139,225.51
其中：股票投资收益 7.4.7.12 － －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 539,673.94 139,225.51
资产支持证券投资收
益
7.4.7.13.
3
－ －
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贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
－ －
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.17 － －
减：二、 费用
12,905,012.25 1,377,976.29
1．管理人报酬
4,454,644.07 609,822.74
2．托管费
1,187,905.05 162,619.42
3．销售服务费
1,350,216.60 74.05
4．交易费用 7.4.7.18 － －
5．利息支出
5,654,479.28 408,460.08
其中： 卖出回购金融资产支出
5,654,479.28 408,460.08
6．其他费用 7.4.7.19 257,767.25 197,000.00
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
65,522,862.34 5,103,081.32
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
65,522,862.34 5,103,081.32
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘弘运宝货币市场基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年1月1日至2017年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净 60,109,083.83 － 60,109,083.83
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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值）
二、 本期经营活动产生的 基金
净值变动数（本期利润）
65,522,862.
34
65,522,862.34
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
7,337,265,024.85 － 7,337,265,024.85
其中：1.基金申购款 13,642,028,014.62 － 13,642,028,014.62
2.基金赎回款 -6,304,762,989.77 － -6,304,762,989.77
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-65,522,862
.34
-65,522,862.34
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
7,397,374,108.68 － 7,397,374,108.68
项 目
上年度可比期间2016年1月1日至2016年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
202,265,209.31 － 202,265,209.31
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－
5,103,081.3
2
5,103,081.32
三、 本期基金份额交易产 生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
-142,156,125.48 － -142,156,125.48
其中：1.基金申购款 19,785,652.18 － 19,785,652.18
2.基金赎回款 -161,941,777.66 － -161,941,777.66
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－
-5,103,081.
32
-5,103,081.32
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
60,109,083.83 － 60,109,083.83
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强 韩海潮 薄贺龙
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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— — — — — — — — —
基金管理人负责人
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘弘运宝货币市场基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简
称"中国证监会")证监许可[2015]923号《关于准予天弘弘运宝货币市场基金注册的批
复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘
弘运宝货币市场基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式基金， 存续期限
不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集200,511,764.99元， 业经普华永道中天
会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015) 第1012号验资报告予以验证。 经向中国
证监会备案，《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》于2015年8月13日正式生效，基金
合同生效日的基金份额总额为200,511,768.43份基金份额， 其中认购资金利息折合3.44
份基金份额 。 本基金的基金管理人为天弘基金管理有限公司， 基金托管人为杭州银行股
份有限公司。
根据 《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》 和 《天弘弘运宝货币市场基金招募说明
书》 的有关规定， 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额， 对投资者持有的基金份额
按照不同的费率计提销售服务费用， 因此形成不同的基金份额。 本基金设A级、B级二级
市场份额，二级基金份额分别设置基金代码，并单独公布每万份基金净收益和7日年化
收益率。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》
的有关规定， 本基金的投资范围为现金， 通知存款， 一年以内(含一年)的银行定期存款、
大额存单， 短期融资券( 包含超级短期融资券)， 剩余期限在397天以内(含397 天)的债券、
中期票据、 资产支持证券， 期限在一年以内(含一年)的债券回购， 剩余期限在一年以内
(含一年)中央银行票据， 以及法律法规或中国证监会允许货币市场基金投资的其他金融
工具。本基金的业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘弘运宝货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符 合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基 金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资 和资产支持证券投资 分类为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负
债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 对于取得债券投资 或资产支持证券投资 支付的价款中包含的债券起息日或上
次除息日至购买日止的利息， 单独确认为应收项目 。 应收款项和其他金融负债的相关交
易费用计入初始确认金额。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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债券投资 和资产支持证券投资 按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利
率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以
避免债券投资 和资产支持证券投资 的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发
生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法， 以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风 险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公 平的结果， 基金管理人于每一计价日采用投资
组合的公允价值计算影子价格。 当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基
金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取
相应措施，使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确 定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的 重大事件的， 按最近交易日的市场交易
价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的市场交易价格不能真实反映
公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但具
有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特征
因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可 观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
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本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结
算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基 金份额所募集的总金额。 每份基金份额面值为1.00元。 由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和 计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的
利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收
入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金 同一类别的每一 基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的
分红权益， 而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。 本基金以份额面值1.00元固
定份额净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结转至应付收益科目， 每月以红利
再投资方式集中支付累计收 益。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常
活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营
成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，
并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目 前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
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7.4.4.12 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限
责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关于
进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金融
机构同业往来等增值税政策的补充通知》 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税项列
示如下：
(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入免征营业税。自2016年5
月1日起，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖
债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增
值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入
及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
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扣代缴20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
活期存款 12,811,670.07 1,812,938.44
定期存款 5,062,000,000.00 －
其中：存款期限1-3个月 － －
存款期限3个月以上 5,062,000,000.00
存款期限1个月以内
其他存款 － －
合计 5,074,811,670.07 1,812,938.44
注：定 期存 款的 存 款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场
2,243,987,365
.49
2,242,766,800
.00
-1,220,565.49 -0.0165
合计
2,243,987,365
.49
2,242,766,800
.00
-1,220,565.49 -0.0165
项目
上年度末2016年12月31日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度（%）
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 39,985,681.73 39,986,000.00 318.27 0.0005
合计 39,985,681.73 39,986,000.00 318.27 0.0005
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
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7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售 金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 889,923,254.88 －
合计 889,923,254.88 －
项目
上年度末2016年12月31日
账面余额 其中：买断式逆回购
银行间市场 18,000,147.00 －
合计 18,000,147.00 －
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币 元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
应收活期存款利息 16,196.34 5,897.65
应收定期存款利息 25,162,026.10 －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 － －
应收债券利息 10,733,137.55 487,251.37
应收买入返售证券利息 1,837,750.32 24,316.47
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
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其他 － －
合计 37,749,110.31 517,465.49
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
交易所市场应付交易费用 － －
银行间市场应付交易费用 105,111.59 5,459.01
合计 105,111.59 5,459.01
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 － －
预提费用 169,000.00 169,000.00
合计 169,000.00 169,000.00
7.4.7.9 实收基金
7.4.7.9.1 天弘弘运 宝货币A
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 60,077,375.70 60,077,375.70
本期申购 921,498,751.45 921,498,751.45
本期赎回（以“-”号填列） -583,595,209.55 -583,595,209.55
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本期末 397,980,917.60 397,980,917.60
7.4.7.9.2 天弘弘运 宝货币B
金额单位：人民币元
项目
本期2017 年1月1日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 31,708.13 31,708.13
本期申购 12,720,529,263.17 12,720,529,263.17
本期赎回（以“-”号填列） -5,721,167,780.22 -5,721,167,780.22
本期末 6,999,393,191.08 6,999,393,191.08
注：申 购含 红利 再投 份额 。
7.4.7.10 未分配利润
7.4.7.10.1 天弘弘 运宝货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 5,299,058.04 － 5,299,058.04
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -5,299,058.04 － -5,299,058.04
本期末 － － －
7.4.7.10.2 天弘弘 运宝货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 60,223,804.30 － 60,223,804.30
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
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基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -60,223,804.30 － -60,223,804.30
本期末 － － －
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间2016年1
月1日至2016 年12月31日
活期存款利息收入 95,733.97 22,033.94
定期存款利息收入 35,992,572.49 4,472,344.44
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 3,357.71 －
其他 138.85 337.44
合计 36,091,803.02 4,494,715.82
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12
月31 日
债券投资收益—— 买卖 债券
（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
539,673.94 139,225.51
债券投资收益—— 赎回 差价
收入
－ －
债券投资收益—— 申购 差价
收入
－ －
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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合计 539,673.94 139,225.51
7.4.7.13.2 债券投 资收益 —— 买卖 债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
5,537,443,168.46 280,800,260.53
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
5,528,134,703.36 279,631,198.95
减：应收利息总额 8,768,791.16 1,029,836.07
买卖债券差价收入 539,673.94 139,225.51
7.4.7.13.3 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得股利收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期及上年度可比期间未取得其他收入。
7.4.7.18 交易费用
本基金本报告期及上年度可比期间无交易费用。
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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项目
本期
2017 年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间2016年01
月1日至2016 年12月31日
审计费用 60,000.00 60,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
其他费用 61,767.25 1,000.00
帐户维护费 36,000.00 36,000.00
合计 257,767.25 197,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
杭州银行股份有限公司("杭州银行")
基金托管人
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公
司
基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙 企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙）
基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限 基金管理人的股东
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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合伙）
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
")
基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、本 报告 期存 在控 制关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间2016年1月1
日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
4,454,644.07 609,822.74
其中： 支付销售机构的
客户维护费
2,821,538.09 －
注： 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.30% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值X0.30%/ 当年 天 数。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31日
上年度可比期间2016年1月1
日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支 1,187,905.05 162,619.42
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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付的托管费
注： 支付 基金 托管 人杭 州 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.08% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.08%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
－ 1,433.50 1,433.50
合计
1,433.50 1,433.50
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年1月1日至2016年12 月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B 合计
天弘基金管理有限公
司
74.05 74.05
合计
74.05 74.05
注： 本基 金A 类基 金份 额不 收取销 售服 务费 ， 支付 基 金销售 机构 的销 售服 务费 按天弘 弘运 宝货 币市 场
基金B 类基 金份 额前 一日 基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月月 底， 按 月支 付给 天弘
基金， 再由 天弘 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日B 类 基金份 额资 产净 值 X 0.25%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行 139,852
302,600, 25,222.5
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,659.71
000.00 3
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
杭州银行 －
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
份额单位： 份
关联 方名称
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
天弘
弘运
宝货
币A
杭州银行 51,558,261.38 0.70% 56,784,207.80 94.47%
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至2017年12月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016 年12月31日
期 末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
杭州银行股份
有限公司
12,811,670.07 95,733.97 1,812,938.44 22,033.94
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 杭州 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
单位：人民币元
已按 再投资形式转
实收基金
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
5,299,058.04 － － 5,299,058.04 A级
60,223,804.30 － － 60,223,804.30 B级
注：本 基金 在本 年度 累计 分配收 益65,522,862.34 元 ，其中 以红 利再 投资 方式 结转入 实收 基金
65,522,862.34 元， 计入 应 付收益 科目0.00 元。
7.4.12 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持 有的流通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额850,326,284.48 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估
值单价
数量（张） 期末估值总额
111715462
17民生银
行CD462
2018-01-02 97.84
4,550,000
445,172,000.00
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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111718475
17华夏银
行CD475
2018-01-02 97.84
2,352,000
230,119,680.00
130412 13农发12 2018-01-02 99.75
200,000
19,950,000.00
150212 15国开12 2018-01-02 99.61
300,000
29,883,000.00
150312 15进出12 2018-01-02 99.57
200,000
19,914,000.00
170204 17国开04 2018-01-02 99.80
1,320,000
131,736,000.00
合计
8,922,000
876,774,680.00
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2017年12 月31日止， 本基金无从事交易所市场债券正回购交 易形成的卖
出回购证券款的余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为货币市场基金， 本基金投资于各类固定收益类金融工具， 属于证券投资基
金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性
风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是在保持基金资产的低
风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理 体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风
险管理过程； 听取 各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风 险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围 内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行杭州银行， 定期存款存放在具有基金托管资格的 中
信银行股份有限公司、 中国民生银行股份有限公司、 交通银行股份有限公司、 兴业银行
股份有限公司、 北京银行股份有限公司、 平安银行股份有限公司、 江苏银行股份有限公
司和上海浦东发展银行股份有 限公司， 因而与该银行存款相关的信用风险不重大。 本基
金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限
制以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行杭州银行，因而与该银行存款相关的信用风险不重大。
本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进
行限制以控制相应的信用风险； 在交易所 进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金债券投资的信用评级情况按 《中国人民银行信用评级管理指导意见》 设定的
标准统计及汇总。
7.4.13.2.1 按短期 信用评级列 示的债券投资
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
A-1 － －
A-1以下 － －
未评级 2,032,114,101.15 39,985,681.73
合计 2,032,114,101.15 39,985,681.73
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 和 同 业存 单。
7.4.13.2.2 按长期 信用评级列 示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
AAA － －
AAA以下 － －
未评级 211,873,264.34 －
合计 211,873,264.34 －
注：未 评级 债券 为政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基 金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确 保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整， 作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 此外， 本基金
还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回、 连续
3个交易日累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外， 债券正回购
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。
于2017年12月31日， 除卖出回购金融资产款余额中有850,326,284.48 元将在一个月
以内到期且计息(该利息金额不重大)外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期
日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 、 《货币市场基金监督管理办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》(自2017年10 月1日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进
行管理， 通过监控基金关键风控指标： 平 均剩余期限、 平均剩余存续期限、 高流动资产
占比、持仓集中度、流通受限资产占比，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，平
均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求； 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总
份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天，平均剩余
存续期不得超过180天； 投资组合中现金、 国债、 中央银行票据、 政策性金融债券以及5
个交易日 内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于20%；当本基金前
10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余
期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；
投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他
金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30% 。于2017年12月31日，本基金前10名
份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为1.31%，本基金投资组合的平均剩余
期限为111天，平均剩余存续期为111天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
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与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包 括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风
险。 本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对本基金面临的市场风险进行监控， 定
期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投资组合的久 期等方法对上述
利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末2017
年12 月31日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
5,074,81
1,670.07
－ － － －
5,074,81
1,670.07
交易性金融
资产
2,243,98
7,365.49
－ － － －
2,243,98
7,365.49
买入返售金
融资产
889,923,
254.88
－ － － －
889,923,
254.88
应收利息 － － － －
37,749,1
10.31
37,749,1
10.31
应收申购款 － － － －
4,681,81
5.72
4,681,81
5.72
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资产总计
8,208,72
2,290.44
－ － －
42,430,9
26.03
8,251,15
3,216.47
负债
卖出回购金
融资产款
850,326,
284.48
－ － － －
850,326,
284.48
应付管理人
报酬
－ － － －
1,791,73
3.70
1,791,73
3.70
应付托管费 － － － －
477,795.
64
477,795.
64
应付销售服
务费
－ － － －
568,284.
61
568,284.
61
应付交易费
用
－ － － －
105,111.
59
105,111.
59
应付利息 － － － －
340,897.
77
340,897.
77
其他负债 － － － －
169,000.
00
169,000.
00
负债总计
850,326,
284.48
－ － －
3,452,82
3.31
853,779,
107.79
利率敏感度
缺口
7,358,39
6,005.96
－ － －
38,978,1
02.72
7,397,37
4,108.68
上年度末
2016 年12月
31 日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
1,812,93
8.44
－ － － －
1,812,93
8.44
交易性金融
资产
39,985,6
81.73
－ － － －
39,985,6
81.73
买入返售金
融资产
18,000,1
47.00
－ － － －
18,000,1
47.00
应收利息 － － － － 517,465. 517,465.
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 47 页 共 63 页
49 49
应收申购款 － － － －
22,433.2
5
22,433.2
5
资产总计
59,798,7
67.17
－ － －
539,898.
74
60,338,6
65.91
负债
应付管理人
报酬
－ － － －
43,512.8
3
43,512.8
3
应付托管费 － － － －
11,603.4
2
11,603.4
2
应付销售服
务费
－ － － － 6.82 6.82
应付交易费
用
－ － － － 5,459.01 5,459.01
其他负债 － － － －
169,000.
00
169,000.
00
负债总计 － － － －
229,582.
08
229,582.
08
利率敏感度
缺口
59,798,7
67.17
－ － －
310,316.
66
60,109,0
83.83
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末2017 年12月31
日
上年度末2016年12月
31 日
市场利率下降25个基点 1,827,825.98 2,116.73
市场利率上升25个基点 -1,824,364.43 -2,116.51
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 48 页 共 63 页
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素 变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属
的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017 年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中
属于第二层次的余额为2,243,987,365.49 元，无属于第一或第三层次的余额(2016年12
月31日：第二层次39,985,681.73 元，无属于第一或第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次
未发生重大变动。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工 具
于2017 年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 49 页 共 63 页
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融
房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增
值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增
值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税
行为， 暂适用简易计税方法， 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管产品在2018年1月1 日
前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，
已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1 日起运营资管
产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 2,243,987,365.49 27.20
其中：债券 2,243,987,365.49 27.20
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 889,923,254.88 10.79
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 5,074,811,670.07 61.50
4 其他各项资产 42,430,926.03 0.51
5 合计 8,251,153,216.47 100.00
8.2债 券回购融资情况
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 50 页 共 63 页
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额 6.65
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额 850,326,284.48 11.49
其中：买断式回购融资 － －
报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占
资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）
可交易，即可视为交易日，下同。
债券正 回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未有超过资产净值20%的情况。
8.3 基 金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 111
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 120
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 1
注： 投 资组 合平 均剩 余期 限指交 易日 的组 合平 均剩 余期限 ， 若 报告 期末 为非 交易日 ，" 报告 期末 投资
组合平 均剩 余期 限" 项目 则 列示非 交易 日的 数据 。
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定， 其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得
超过120 天。 本报告期内， 本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过120天的情
况。
8.3.2
期末投资组合平均剩余 期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 51 页 共 63 页
1 30天以内 19.37 11.49
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天(含)—60天 － －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天(含)—90天 29.52 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天(含)—120天 2.14 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 120天(含)—397 天（含） 59.94 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 110.97 11.49
8.4 报 告期内投资组合平均剩余 存续期超过240天情况 说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未发生超 过240天的情况。
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 367,696,847.01 4.97
其中：政策性金融债 367,696,847.01 4.97
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 52 页 共 63 页
7 同业存单 1,876,290,518.48 25.36
8 其他 － －
9 合计 2,243,987,365.49 30.33
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
8.6期 末按摊余成本占基金资产 净值比例大小排序的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
占基金资产
净值
比例（％）
1 111711527
17 平安银行
CD527
5,000,000 495,258,510.43 6.70
2 111715462
17 民生银行
CD462
5,000,000 489,553,636.70 6.62
3 111718475
17 华夏银行
CD475
5,000,000 489,380,330.18 6.62
4 111709494
17 浦发银行
CD494
3,000,000 293,454,105.65 3.97
5 150201 15 国开01 1,400,000 139,957,865.05 1.89
6 170204 17 国开04 1,400,000 139,849,404.53 1.89
7 111710683
17 兴业银行
CD683
1,000,000 98,755,756.60 1.34
8 150212 15 国开12 300,000 29,946,849.26 0.40
9 130412 13 农发12 200,000 20,004,055.25 0.27
10 150312 15 进出12 200,000 19,970,010.89 0.27
8.7 “ 影子定价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况(%)
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 －
报告期内偏离度的最高值 0.1348
报告期内偏离度的最低值 -0.0333
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 53 页 共 63 页
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0198
报告期内 负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生负偏离度的绝对值达到0.25% 的情况。
报告期内 正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
本报告期内，本货币市场基金投资组合未发生正偏离度的绝对值达到0.5% 的情况。
8.8 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十 名资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 投 资组合报告附注
8.9.1 基金计价方法说明。
本基金估值采用摊余成本法， 即估值对象以买入成本列示， 按票面利率或协议利率
并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销， 每日计提
损益。 本基金通过每日计算基金收益并分配的方式， 使基金份额净值保持在人民币1.00
元。
为了避免采用"摊余成本法"计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的
基金资 产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，
基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即"
影子定价"。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其
他公允指标对组合的账面价值进行调整， 调整差额确认为"公允价值变动损益"， 并按其
他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估
算公允价值。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的 价格估值。
8.9.2 本基金 投资的前十名证券 的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查， 或在报告
编制日前 一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 54 页 共 63 页
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 37,749,110.31
4 应收申购款 4,681,815.72
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 42,430,926.03
8.9.5 投资组合报告附注的其他 文字描述部分。
由于四舍五入的原 因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9
基 金份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘弘
运宝货
币A
80,055 4,971.34
52,692,838
.33
13.24%
345,288,07
9.27
86.76%
天弘弘
运宝货
币B
707,247 9,896.67
1,028,349.
68
0.01%
6,998,364,
841.40
99.99%
合计 787,302 9,395.85
53,721,188
.01
0.73%
7,343,652,
920.67
99.27%
注： 机 构/个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 ， 针 对A、B 类分 级 基金， 比例 的分 母采 用
A 、B类 各自 级别 的份 额； 对合计 数， 比例 的分 母采 用A、B 类分 级基 金份 额的 合计数 （即 期末 基金 份
额总额 ）。
9.2 期 末货币市场基金前十名份 额持有人情况
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 55 页 共 63 页
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 51,558,261.38 0.70%
2 个人 8,837,017.24 0.12%
3 个人 5,975,335.05 0.08%
4 个人 5,809,560.30 0.08%
5 个人 5,028,245.72 0.07%
6 个人 4,680,522.83 0.06%
7 个人 4,299,127.39 0.06%
8 个人 3,810,725.51 0.05%
9 个人 3,611,105.23 0.05%
10 个人 3,559,892.37 0.05%
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份
额比例
基金管理人所有从业人员持
有本开放式基金
天弘弘运宝货
币A
4,364,190.17 1.10%
天弘弘运宝货
币B
539,338.31 0.01%
合计 4,903,528.48 0.07%
9.4 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
天弘弘运宝
货币A
10~50
天弘弘运宝
货币B
0~10
合计 10~50
本基金基金经理持有本开放
式基金
天弘弘运宝
货币A
0
天弘弘运宝 0~10
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 56 页 共 63 页
货币B
合计 0~10
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
项目 天弘弘运宝货币A 天弘弘运宝货币B
基金合同生效日(2015年8月13日)基
金份额总额
200,514,139.35 1,001.02
本报告期期初基金份额总额 60,077,375.70 31,708.13
本报告期期间基金总申购份额 921,498,751.45 12,720,529,263.17
减：本报告期期间基金总赎回份额 583,595,209.55 5,721,167,780.22
本报告期期间基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 397,980,917.60 6,999,393,191.08
注：总 申购份 额含红 利再 投及转换 转入份 额；总 赎 回份额含 转换 转 出份额 。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董 事会2017年第1次会议通过以下事
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基金未持有基金。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 57 页 共 63 页
11.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
2年5个月。
11.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本报告期内 管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。
11.8 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易
应支付该券
商的佣金
备
注
成交金
额
占股
票
成交
总额
比例
成交金
额
占当
期债
券
成交
总额
的比
例
成交金
额
占当
期债
券回
购
成交
总额
的比
例
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例
中信证
券
2 － －
－ － －
－
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 。
经营行 为规 范， 内控 制度 健全， 最近 两年 未因 重大 违规行 为受 到监 管机 关的 处罚； 研究 实力 较强 ，
能及时 、全 面、 定期 向基 金管理 人提 供高 质量 的咨 询服务 ，包 括宏 观经 济报 告、市 场分 析报 告、 行
业研究 报告 、个 股分 析报 告及全 面的 信息 服务 。
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3 、报 告期 内新 租 用 的证 券 公司交 易单 元情 况： 无。
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 58 页 共 63 页
11.9 偏离度绝对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未出现偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
11.10 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘弘运宝货币市场基金2016年
第4季度报告
中国证监会指定媒介 2017-01-20
2
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告
中国证监会 指定媒介 2017-03-04
3
天弘弘运宝货币市场基金招募说
明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-27
4
天弘弘运宝货币市场基金招募说
明书（更新）
中国证监会指定媒介 2017-03-27
5
天弘弘运宝货币市场基金2016年
年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
6
天弘弘运宝货币市场基金2016年
年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
7
天弘弘运宝货币市场基金2017年
第1季度报告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
8
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
9
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
10
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
11
天弘基金管理有限公司关于天弘
弘运宝货币市场基金开放日常转
换业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-26
12
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实 施申购费率优惠
中国证监会指定媒介 2017-06-06
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 59 页 共 63 页
的公告
13
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
14
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
15
天弘基金管理有限公司关于增加
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-07-20
16
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在直销柜台开展认/申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-07-21
17 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-07-21
18
天弘弘运宝货币市场基金2017年
第2季度报告
中国证监会指定媒介 2017-07-21
19
天弘弘运宝货币市场基金2017年
半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-08-28
20
天弘弘运宝货币市场基金2017年
半年度报告
中国证监会指定媒介 2017-08-28
21
天弘基金管理有限公司关于变 更
客服热线的公告
中国证监会指定媒介 2017-09-05
22
天弘基金管理有限公司关于天弘
弘运宝货币市场基金增加销售机
构并开通申购、赎回及定投业务
的公告
中国证监会指定媒介 2017-09-13
23
天弘基金管理有限公司关于参加
北京恒天明泽基金销售有限公司
申购、定投及转换转入手续费率
中国证监会指定媒介 2017-09-15
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 60 页 共 63 页
优惠活动的公告
24 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-09-21
25
天弘弘运宝货币市场基金招募说
明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2017-09-25
26
天弘弘运宝货币市场基金招募说
明书（更新）
中国证监会指定媒介 2017-09-25
27
天弘基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-09-27
28
天弘基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及定投业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-09-27
29
天弘基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-10-12
30
天弘弘运宝货币市场基金2017年
第3季度报告
中国证监会指定媒介 2017-10-26
31
天弘基金管理有限公司关于旗下
部分基金开通网上直销指定平台
定期定额投资业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-11-08
32
天弘基金管理有限公司关于增加
洪泰财富(青岛) 基金销售有限责
任公司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回、定 投及转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2017-11-20
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 61 页 共 63 页
33
天弘基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-11-23
34
天弘基金管理有限公司关于增加
钱滚滚财富投资管理（上海）有
限公司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回、定投及转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2017-11-28
35
天弘基金管理有限公司关 于增加
光大证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-12-11
36
天弘基金管理有限公司关于增加
江西正融资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-12-21
37
天弘基金管理有限公司关于增加
北京汇成基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-12-21
38
天弘基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份证件信息的
提示性公告
中国证监会指定媒介 2017-12-28
39
天弘基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金执行增值税政策的
公告
中国证监会指定媒介 2017-12-30
40 天弘基金管理有限公司旗下基金 中国证监会指定媒介 2017-12-31
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
第 62 页 共 63 页
2017年12月31日基金资产净值公
告
§12
影响投资者决策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机构 1
2017/01/01-2017/0
9/07
56,784,
207.80
1,774,0
53.58
7,000,00
0.00
51,558,2
61.38
0.70%
机构 2
2017/05/25-2017/0
9/10
-
70,806,
446.3
70,806,4
46.30
- －
机构 3
2017/05/25-2017/0
9/07
-
47,560,
019.06
47,560,0
19.06
- －
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。 当单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%时， 由此可能
导致的特有风险主要包括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持 有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并或
者终止基金合同等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重 要信息
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
天弘弘 运宝 货币 市场 基金2017 年 年度 报告
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§13 备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘弘运宝货币市场基金募集的文件
2、天弘弘运宝货币市场基金基金合同
3、天弘弘运宝货币市场基金托管协议
4、天弘弘运宝货币市场基金招募说明书
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限公司
二〇一八 年三月二十九日
