天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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天弘上证50指数型发起式证券投 资基金2017年年度报告
2017 年12月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：广发证券股份有限 公司
送出日期 ：2018 年03月29日
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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§1
重 要提示及目录
1.1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人广发证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3 月27日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31 日止。
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1.2
目录
§1
重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ............................................................................................................................................... 3
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 6
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 10
§4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 10
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 12
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 13
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 14
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 14
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 15
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 16
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 17
4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 17
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 17
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 17
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 17
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 17
§6 审计报告 ................................................................................................................................................. 17
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 17
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 17
§7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 20
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 23
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25
§8
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 51
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 51
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 51
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 53
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 55
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 59
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 59
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 59
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 59
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 59
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 59
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 59
8.12 本 报告期 投资 基金情 况 ............................................................................................................. 59
8.13 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 59
§9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 60
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9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 60
9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 61
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 61
9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 61
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 62
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 62
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 62
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 62
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 63
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 63
11.5 本 报告期 持有 的基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 63
11.6 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 63
11.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 63
11.8 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 63
11.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 64
§12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 70
12.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 70
12.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 70
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 71
13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 71
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 71
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 71
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§2
基 金简介
2.1 基 金基本情况
基金名称 天弘上证50指数型发起式证券投资基金
基金简称 天弘上证50
基金主代码 001548
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年07月16日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 广发证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 308,183,833.34份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 天弘上证50A 天弘上证50C
下属分级基金的交易代码 001548 001549
报告期末下属分级基金的份
额总额
227,547,765.45份 80,636,067.89 份
2.2 基 金产品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。
业绩比较基准
上证50指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
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2.3 基 金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 广发证券股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 童建林 崔瑞娟
联系电话 022-83310208 020-87555888
电子邮箱 service@thfund.com.cn cuirj@gf.com.cn
客户服务电话 95046 95575
传真 022-83865569 020-87555129
注册地址
天津自贸区 （中心商务 区）
响螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号
广东省广州市黄埔区中新
广州知识城腾飞一街2号
618室
办公地址
天津市河西区马场道59号
天津国际经济贸易中心A
座16层
广州市天河区天河北路
183-187号大都会广场43
楼
邮政编码 300203 510620
法定代表人 井贤栋 孙树明
2.4 信 息披露方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
上海证券报
登载基金年度报告正文的管
理人互联网网址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址
2.5 其 他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙）
中国上海市湖滨路202 号普华永
道中心11楼
注册登记机构 天弘基金管理有限公司
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层
§3
主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
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3.1 主 要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
天弘上证50A
2017年 2016年
2015 年07月16
日-2015年12月
31日
本期已实现收益 14,014,784.58 160,901.28 -155,311.23
本期利润 33,143,869.25 2,159,371.36 -494,939.54
加权平均基金份额本期利润 0.2567 0.0755 -0.0670
本期加权平均净值利润率 25.08% 9.15% -7.57%
本期基金份额净值增长率 27.51% -3.60% -9.88%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 19,868,260.18 -4,415,924.86 -908,803.23
期末可供分配基金份额利润 0.0873 -0.1312 -0.0988
期末基金 资产净值 252,075,666.47 29,242,682.21 8,285,942.54
期末基金份额净值 1.1078 0.8688 0.9012
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 10.78% -13.12% -9.88%
3.1.4 期间数据和指标
天弘上证50C
2017年 2016年
2015 年07月16
日-2015年12月
31日
本期已实现收益 4,288,193.11 -13,548.11 -103,939.10
本期利润 10,074,079.49 -400,119.23 -501,010.88
加权平均基金份额本期利润 0.1974 -0.0593 -0.1002
本期加权平均净值利润率 19.93% -7.12% -11.28%
本期基金份额净值增长率 27.20% -3.89% -10.02%
3.1.5 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 6,490,383.89 -12,605,251.98 -501,010.88
期末可供分配基金份额利润 0.0805 -0.1352 -0.1002
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期末基金资产净值 88,702,348.21 80,661,438.00 4,498,989.12
期末基金份额净值 1.1000 0.8648 0.8998
3.1.6 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 10.00% -13.52% -10.02%
注：1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
4 、本 基金 《基 金合 同》2015 年7 月16 日起 生效 。
3.2 基 金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 天弘上证50A)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 7.05% 0.82% 6.69% 0.83% 0.36% -0.01%
过去六个月 14.18% 0.74% 11.56% 0.74% 2.62% 0.00%
过去一年 27.51% 0.66% 23.75% 0.67% 3.76% -0.01%
自基金合同生效日起
至今
10.78% 1.24% 3.86% 1.31% 6.92% -0.07%
阶段
( 天弘上证50C)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
过去三个月 6.98% 0.82% 6.69% 0.83% 0.29% -0.01%
过去六个月 14.04% 0.74% 11.56% 0.74% 2.48% 0.00%
过去一年 27.20% 0.66% 23.75% 0.67% 3.45% -0.01%
自基金合同生效日起 10.00% 1.24% 3.86% 1.31% 6.14% -0.07%
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至今
注： 本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 上证50 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率 （ 税后） ×5%。
上证50 指数 是根 据科 学客 观的 方 法， 挑选 上海 证券 市场规 模大 、流 动性 好的 最具代 表性 的50 只股 票
组成样 本股 ，以 便综 合反 映上海 证券 市场 最具 市场 影响力 的一 批龙 头企 业的 整体状 况。 上证50指数
自2004 年1 月2日 起正 式发 布。其 目标 是建 立一 个成 交活跃 、规 模较 大、 主要 作为衍 生金 融工 具基 础
的投资 指数 。
3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘上证50A 业绩比较基准
2015-07-16 2015-11-24 2016-03-31 2016-08-04 2016-12-14 2017-04-24 2017-08-25 2017-12-31
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
天弘上证50C 业绩比较基准
2015-07-16 2015-11-24 2016-03-31 2016-08-04 2016-12-14 2017-04-24 2017-08-25 2017-12-31
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
注：1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年7月16 日 生效 。
2 、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
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3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
天弘上证50A 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
天弘上证50C 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
注： 本基 金合 同于2015 年7 月16日 生效 。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况
本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
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金字[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币，
总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为：
股东名称
股权比例
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司
51%
天津信托有限责任公司
16.8%
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
15.6%
芜湖高新投资有限公司
5.6%
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙）
2%
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙）
3.5%
合计
100%
截至2017年12月31日， 本基金管理人共管理55只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘 周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 （原 “天弘鑫动力灵
活配置混合型证券投资基金”） 、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债
券型证券投资基金（LOF ）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资
基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开
放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深
300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生
活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基
金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商
品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投
资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发
起式证券投资 基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指
数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计
算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘
弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘 乐享保本混合型证
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券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资
基金、 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊
享定期开放债券型发起式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基 金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
刘冬
本基金
基金经
理。
2015 年07月 2017年04月 11年
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。
张子法
本基金
基金经
理。
2017 年04月 － 15年
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟本公司， 历
任股票研究员、基金经理
助理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。
2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。
3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4 、本 年度 报告 截止 日至 报 告批准 送出 日之 间， 本基 金管理 人于2018 年2 月12 日 增聘陈 瑶女 士为 本基
金基金 经理 。
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺 的情况。
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
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基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券 投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内 部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合 享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的 相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网 下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显
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著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告 期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，
对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。
2017 年， 在供给侧改革及国内外经济复苏的背景下， 大小盘分化， 基于对国内经济
及证券市场的乐观预期， 本基金仓位维持在业绩比较基准 的仓位附近。 报告期内本基金
跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌和分红因素， 当由于申赎变动、 指数成分
股权重调整等原因引发组合调整时，在操作过程中坚守合规第一、风控第一的前提下，
结合市场趋势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构， 最大限度
降低冲击成本和减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致， 努力为投资者提
供一个良好的指数投资工具。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2017年12月31日， 天弘上证50A基金份额净值为1.1078元， 天弘上证50C基金份
额净值为1.1000元。报告期内份额净值增长率天弘上证50A为27.51%，天弘上证50C为
27.20% ，同期业绩比较基准增长率均为23.75%。
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
2018 年，中央经济工作会议提出打好三大攻坚战， 其中放在首位的就是防范化解
重大金融风险， 再加上控杠杆的持续， 货币政策预计难以放松。 投资方面， 创新驱动下 ，
研发投入对制造业投资的正面影响逐步体现， 制造业将是投资领域的新亮点； 房子是用
来住的，不是用来炒的，政府加大对住房租赁的支持力度 ，预计在综合土地供应加大、
商品房销售回落有限及政策驱动开工的影响下， 房地产投资仍会保持一定的增速； 政府
弱化增长目标、 强调提高经济增长质量， 可能导致财政政策的总体力度有所回撤， 再加
上地方债务风险继续严控，进而带来基建投资增速将明显下移。消费方面，长期来看，
随着我国居民收入水平的进一步提升，消费结构将会逐步发生趋势性转变；短期来看，
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当前我国居民杠杆率偏高， 贫富差距持续拉大， 以及房地产对消费的挤出效应， 消费增
速难以快速上升。 全球主要经济体持续复苏将使得出口保持向好趋势。 尽管受到投资回
落、 环保限产的影响， 消费升级和 出口仍然能够使得2018年中国经济整体表现平稳， 结
合国内专业机构普遍较为乐观的预期， 中国资本市场存在结构性机会是大概率事件， 主
要风险则来自外部市场的不确定性冲击及应对各类风险所采取的政策的不确定性。
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况
报告期内， 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定 期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决
议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。同时，本基金管理人根据 全面性原则、独立性原则、相互制约原则、
定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制
体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风
险评估、 控制活动、 信 息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国
际鉴证业务准则第3402号》 ） 认证， 获得无保 留意见的控制设计适当性报告。 本报告期，
本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销及后台运作等各环
节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制， 基金运作没有
出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：
1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度；
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时 提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；
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3 、 投资管理人员管理环节， 加强对投资管理人员即时聊天工具、 办公电话、 移动 电
话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制
度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非 公
平交易及各种形式的利益输送行为；
4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范；
5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度，
保证基金运营安全、准确；
6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。
报告 期内， 本基金整体运作合法合规， 内部控制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续从合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化 等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成 。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
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任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。
§5
托 管人报告
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对天弘上证50指数 型发起式证券投资基金的托管过程
中， 严格遵守 《证券投资基金法》 及其他法律法规和基金合同的有关规定， 不存在任何
损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 天弘上证50指数型发起式证券投资基金的管理人--天弘基金管理有限
公司在天弘上证50指数型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、 基金份
额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不 存在任何损害基金份额持有人利益的
行为， 在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内， 天弘上证50 指
数型发起式证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人依法对天弘基金管理有限公司编制和披露的天弘上证50指数型发起式证
券投资基金2017年年度报告中财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投
资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 审计 报告
6.1 审 计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第20613号
6.2 审 计报告的基本内容
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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审计报告标题 审计报告
审计报告收件人
天弘上证50指数型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人
审计意见
我们审计了天弘上证50指数型发起式证券投资基
金( 以下简称 “天弘上 证50指数型发起式 基金”) 的
财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，
2017年度的利润表和所有者权益( 基金净值)变动
表以及财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企
业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证
券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 、 中国
证券投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业 协会")
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了天弘上证50指数型发起式基金2017年
12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和
基金净值变动情况。
形成审计意见的基础
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了
审计工作。 审计报告的 “注册会计师对财务报表审
计的责任” 部分进一步 阐述了我们在这些准则下的
责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于天
弘上证50指数型发起式基金， 并履行了职业道德方
面的其他责任。
强调事项 无
其他事项 无
其他信息 无
管理层和治理层对财务报表的责
任
天弘上证50指数型发起式基金的基金管理人天弘
基金管理有限公司( 以下简称" 基金管理人") 管 理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基 金业
协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作
编制财务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行
和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于
舞弊或错误导致的重大错报。
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在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估天
弘上证50指数型发起式基金的持续经营能力， 披露
与持续经营相关的事项( 如适用) ， 并运用持续经营
假设， 除非基金管理人管理层计划清算天弘上证50
指数型发起式基金、 终止运营或别无其他现实的选
择。
基金管理人治理层负责监督天弘上证50 指数型发
起式基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的责
任
我们的目标是对 财务报表整体是否不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保
证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错
误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作：
( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表
重大错报风险； 设计和实施审计程序以应对这些风
险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计
意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意
遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解与审计相关的 内部控制，以设计恰当的
审计程序， 但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。
( 三) 评价基金管理人管 理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可
能导致对天弘上证50指数型发起式基金持续经营
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能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存在重大
不确定性， 审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不
充分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来的事项
或情况可能导致天弘上证50指数型发起式基金不
能持续经营。
( 五) 评价财务报表的总 体列报、结构和内容( 包括
披露) ，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 薛竞 周祎
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
审计报告日期 2018-03-29
§7 年度 财务报表
7.1 资 产负债表
会计主体：天弘上证50指数型发起式证券投资基金
报告截止日：2017年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 30,951,114.92 68,611,972.81
结算备付金
687,709.74 37,097.93
存出保证金
187,162.88 17,174.00
交易性金融资产 7.4.7.2 313,952,264.44 101,466,597.78
其中：股票投资
313,952,264.44 101,466,597.78
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基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
－ －
应收利息 7.4.7.5 6,994.29 3,344.77
应收股利
－ －
应收申购款
3,510,646.82 702,046.73
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
349,295,893.09 170,838,234.02
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 59,350,064.46
应付赎回款
8,135,130.55 1,399,971.57
应付管理人报酬
141,512.05 18,520.21
应付托管费
28,302.41 3,704.04
应付销售服务费
18,264.53 3,452.53
应付交易费 用 7.4.7.7 43,643.90 19,619.74
应交税费
－ －
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 151,024.97 138,781.26
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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负债合计
8,517,878.41 60,934,113.81
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 308,183,833.34 126,925,297.05
未分配利润 7.4.7.10 32,594,181.34 -17,021,176.84
所有者权益合计
340,778,014.68 109,904,120.21
负债和所有者权益总计
349,295,893.09 170,838,234.02
注：报 告截 止日2017 年12 月31日， 天 弘上 证50 指数 型发起 式证 券投 资基 金A 类 基金份 额净 值1.1078
元，天 弘上 证50 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类基 金 份额净 值1.1000 元； 基金 份额总 额
308,183,833.34 份 ， 其 中 天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金A 类基 金份 额227,547,765.45 份， 天
弘上证50 指 数型 发起 式证 券投资 基金C 类 基金 份额80,636,067.89份。
7.2 利 润表
会计主体：天弘上证50指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年01月01日至
2017 年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至
2016年12月31日
一、收入
45,096,334.67 2,186,054.42
1.利息收入
115,044.43 19,969.14
其中：存款利息收入 7.4.7.11 115,044.43 19,969.14
债券利息收入
－ －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
19,784,954.96 529,487.12
其中：股票投资收益 7.4.7.12 16,281,843.09 -299,977.99
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － －
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资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 7.4.7.14 － －
衍生工具收益 7.4.7.15 － －
股利收益 7.4.7.16 3,503,111.87 829,465.11
3.公允价值变动收益 （损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 24,914,971.05 1,611,898.96
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
7.4.7.18 281,364.23 24,699.20
减：二、 费用
1,878,385.93 426,802.29
1．管理人报酬
900,876.10 144,104.48
2．托管费
180,175.28 28,820.94
3．销售服务费
125,509.98 13,574.57
4．交易费用 7.4.7.19 498,720.07 72,642.30
5．利息支出
－ －
其中： 卖出回购金融资产支出
－ －
6．其他费用 7.4.7.20 173,104.50 167,660.00
三 、 利润总额 （亏 损总额以 “-”
号填列）
43,217,948.74 1,759,252.13
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列）
43,217,948.74 1,759,252.13
7.3 所 有者权益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘上证50指数型发起式证券投资基金
本报告期：2017年01月01 日至2017年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2017年01月01日至2017年12月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 24 页 共 71 页
一、 期初所有者 权益 （基金净
值）
126,925,297.05 -17,021,176.84 109,904,120.21
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 43,217,948.74 43,217,948.74
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
181,258,536.29 6,397,409.44 187,655,945.73
其中：1.基金申购款 1,055,230,652.88 18,774,553.91 1,074,005,206.79
2.基金赎回款 -873,972,116.59 -12,377,144.47 -886,349,261.06
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
308,183,833.34 32,594,181.34 340,778,014.68
项 目
上年度可比期间2016年01月01日至2016 年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基金净
值）
14,194,745.77 -1,409,814.11 12,784,931.66
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数（本期利润）
－ 1,759,252.13 1,759,252.13
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“-”号填列）
112,730,551.28 -17,370,614.86 95,359,936.42
其中：1.基金申购款 240,608,131.02 -39,506,380.71 201,101,750.31
2.基金赎回款 -127,877,579.74 22,135,765.85 -105,741,813.89
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列）
－ － －
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
126,925,297.05 -17,021,176.84 109,904,120.21
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 25 页 共 71 页
郭树强
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
韩海潮
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
薄贺龙
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报 表附注
7.4.1 基金基本情况
天弘上证50指数型发起式证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理
委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1278 号 《关于准予天弘上证50指数型发
起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共和国
证券投资基金法》 和 《 天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》 负责公开募集。
本基金为契约型开放式 、发起式 ，存续期限不定，首次募集期间为2015年7月15日，首
次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00 元，业经普华永道中天会计师事
务所( 特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第957号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《天弘上证50 指数型发起式证券投资基金基金合同》于2015年7月16日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00 份基金份额。本基金的基金管
理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为广发证券股份有限公司。
根据 《天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘上证50指数型发
起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定， 本基金根据申购费用收取方式的不同， 将
基金份额分为不同的类别。 收取申购费用的， 而不是从本类别基金资产中计提销售服务
费的， 称为天弘上证50指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A类基金")； 不收取申
购费用的， 而是在本类别基金资产中计提销售服务费的， 称为天弘上证50 指数型发起式
证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。 本基金A类和C类两种收费模式并存， 由于基金
费用的不同， 本基金A类基金份额及C类基金份额分别计算基金份额净值， 计算公式为计
算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。 投 资者可自行选
择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互转换。
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘上证50指数型发起式证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 以上证50
指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资目标， 本基金也可少
量投资于其他股票(非标的指数成 份股及其备选成份股，含中小板、上证50 及其他经中
国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持
证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 26 页 共 71 页
符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%，投
资于上证50指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；本基金
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基金资产
净值5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 上证50指数收
益率×95%＋银行活期存款利率(税后)×5%。
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报
出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》、《天弘上 证50指数型发起式证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所
列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同生效
三年后， 若基金资产净值低于人民币两亿元的， 基金合同自动终止。 于2017 年12月31日，
本基金的基金资产净值为308,183,833.34， 且本基金的基金合同将于未来12个月内生效
满三年， 本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元， 故本财务报表以
持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的分类
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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金融资产于初始确认时分类为：以公允价 值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具
(主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持 有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基 金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 28 页 共 71 页
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则
本基金持有的股票投资、债券 投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期
货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但
具有不同特征的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或 使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不 应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。
(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应
对估值进行调整并确定公允价值
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1)具有抵销
已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的； 且2)交易双方准备按净额结算
时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基 金的
实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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7.4.4.9 收入/（损失）的确认 和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代 缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金每一类别基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份
额持有人可选择 现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份
额进行再投资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未
实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末
未分配利润中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配
利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理
人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基
金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个或
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第 30 页 共 71 页
多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计
根据本基金的估 值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技
术进行估值。
(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基
金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值
技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换
债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果
确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限
责任公司所独立提供的估 值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主要税
项列示如下：
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(1) 于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收
营业税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016
年5月1日起， 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买
卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入
亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的 股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂免征收个人所得税。
对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照 上述规定计算纳税，
持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12 月31日
活期存款 30,951,114.92 68,611,972.81
定期存款 － －
其中： 存款期限1个月以内 － －
存款期限1-3个月 － －
其他存款 － －
合计 30,951,114.92 68,611,972.81
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末2017年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 32 页 共 71 页
股票 288,162,094.52 313,952,264.44 25,790,169.92
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 288,162,094.52 313,952,264.44 25,790,169.92
项目
上年度末2016年12月31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 100,591,398.91 101,466,597.78 875,198.87
贵金属投资-金交
所黄金合约
－ － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 100,591,398.91 101,466,597.78 875,198.87
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
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7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末2017年12 月31日 上年度末2016 年12月31日
应收活期存款利息 6,561.22 3,317.93
应收定期存款利息 － －
应收其他存款利息 － －
应收结算备付金利息 340.45 18.37
应收债券利息 － －
应收买入返售证券利息 － －
应收申购款利息 － －
应收黄金合约拆借孳息 － －
其他 92.62 8.47
合计 6,994.29 3,344.77
7.4.7.6 其他资产
本基金本期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末2017年12 月31日 上年度末2016 年12月31日
交易所市场应付交易费用 43,643.90 19,619.74
银行间市场应付交易费用 － －
合计 43,643.90 19,619.74
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末2017年12 月31日 上年度末2016 年12月31日
应付券商交易单元保证金 － －
应付赎回费 5,963.72 781.26
预提费用 130,000.00 130,000.00
其他应付 15,061.25 8,000.00
合计 151,024.97 138,781.26
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 34 页 共 71 页
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
(天弘上证50A)
本期2017 年01月01日至2017年12月31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 33,658,607.07 33,658,607.07
本期申购 551,457,744.48 551,457,744.48
本期赎回（以“-”号填列） -357,568,586.10 -357,568,586.10
本期末 227,547,765.45 227,547,765.45
项目
(天弘上证50C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 93,266,689.98 93,266,689.98
本期申购 503,772,908.40 503,772,908.40
本期赎回（以“-”号填列） -516,403,530.49 -516,403,530.49
本期末 80,636,067.89 80,636,067.89
注：申 购含 转换 转入 份额 ；赎回 含转 换转 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目
(天弘上证50A)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -563,611.34 -3,852,313.52 -4,415,924.86
本期利润 14,014,784.58 19,129,084.67 33,143,869.25
本期基金份额交易
产生的变动数
6,417,086.94 -10,617,130.31 -4,200,043.37
其中：基金申购款 26,274,811.51 -13,764,501.30 12,510,310.21
基金赎回款 -19,857,724.57 3,147,370.99 -16,710,353.58
本期已分配利润 － － －
本期末 19,868,260.18 4,659,640.84 24,527,901.02
单位：人民币元
项目
(天弘上证50C)
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 35 页 共 71 页
上年度末 -1,917,773.13 -10,687,478.85 -12,605,251.98
本期利润 4,288,193.11 5,785,886.38 10,074,079.49
本期基金份额交易
产生的变动数
4,119,963.91 6,477,488.90 10,597,452.81
其中：基金申购款 20,941,279.72 -14,677,036.02 6,264,243.70
基金赎回款 -16,821,315.81 21,154,524.92 4,333,209.11
本期已分配利润 － － －
本期末 6,490,383.89 1,575,896.43 8,066,280.32
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
活期存款利息收入 106,239.69 19,055.76
定期存款利息收入 － －
其他存款利息收入 － －
结算备付金利息收入 6,154.00 602.49
其他 2,650.74 310.89
合计 115,044.43 19,969.14
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期2017年01月01日至
2017年12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
卖出股票成交总额 271,101,311.66 27,056,137.67
减：卖出股票成本总额 254,819,468.57 27,356,115.66
买卖股票差价收入 16,281,843.09 -299,977.99
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 36 页 共 71 页
本基金本报告期及上年度可比期间未取得债券投资收益。
7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
股票投资产生的股利收益 3,503,111.87 829,465.11
基金投资产生的股利收益 － －
合计 3,503,111.87 829,465.11
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
1.交易性金融资产 24,914,971.05 1,611,898.96
——股票投资 24,914,971.05 1,611,898.96
——债券投资 － －
——资产支持证券投资 － －
——基金投资 － －
——贵金属投资 － －
——其他 － －
2.衍生工具 － －
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 37 页 共 71 页
——权证投资 － －
3.其他 － －
合计 24,914,971.05 1,611,898.96
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
基金赎回费收入 268,405.02 24,446.07
基金转换费收入 12,959.21 253.13
合计 281,364.23 24,699.20
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ， 本基 金 对持续 持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 收取 的
赎回费 ，将 不低 于赎 回费 总额的25% 计入 基金 资产 ，C类基 金份 额的 赎回 费总 额 全部归 入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 对持 续持有A类 基金 份额 少
于7天 的投 资人 ，转 出A类 基金份 额的 赎回 费总 额的 不低于25% 归入 基金 资产 ， 转出C 类基 金份 额的 赎
回费总 额全 部归 入基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单 位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
交易所市场交易费用 498,720.07 72,642.30
银行间市场交易费用 － －
合计 498,720.07 72,642.30
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31日
审计费用 30,000.00 35,000.00
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 38 页 共 71 页
信息 披露费 100,000.00 100,000.00
其他费用 660.00 300.00
指数使用费 42,444.50 32,000.00
帐户维护费 － 360.00
合计 173,104.50 167,660.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名 称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司
基金管理人、基金销售机构、
基金注册登记机构
广发证券股份有限公司( “广发证券”) 基金托管人、基金销售机构
浙江蚂蚁小微金融服务集团 股份有限公司 基金管理人的股东
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限 合伙） 基金管理人的股东
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
天弘创新资产管理有限公司（“天弘创新”） 基金管理人的全资子公司
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
2 、本 报告 期存 在控 制关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易
7.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 39 页 共 71 页
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31
日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
广发证券 711,263,485.94 100.00% 142,450,400.15 100.00%
7.4.10.1.2 权证交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年01月01 日至2017年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 164,515.42 100.00% 43,643.90 100.00%
关联方名称
上年度可比期间
2016 年01月01 日至2016年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券 32,947.80 100.00% 19,619.74 100.00%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。
2 、该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017 年12
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 40 页 共 71 页
月31日 月31日
当期发生的基金应支
付的管理费
900,876.10 144,104.48
其中： 支付销售机构的
客户维护费
212,507.65 36,930.55
注： ：1. 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.50% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为： 日管 理人 报酬 ＝前 一日基 金资 产净 值 X
0.50%/ 当 年天 数。
2. 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机 构支付 客户 服务 及销 售活 动中产 生的 相关 费用 ，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017 年12
月31日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016年12
月31日
当期发生的基金应支
付的托管费
180,175.28 28,820.94
注： 支付 基金 托管 人广 发 证券的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的 年费 率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 X 0.10% / 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31日
天弘上证50A 天弘上证50C 合计
天弘基 金 － 40,269.26 40,269.26
广发证券 － 114.08 114.08
合计 - 40383.34 40383.34
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2016 年01月01日至2016年12 月31日
天弘上证50A 天弘上证50C 合计
天弘基金
10,678.02 10,678.02
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 41 页 共 71 页
广发证券 － 9.42 9.42
合计 - 10687.44 10687.44
注： 本 基金A 类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ，C 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为0.25% 。 支付 基金 管
理人天 弘基 金管 理有 限公 司销售 服务 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 销售 服务 费＝ 前一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易
本报告期及上年度可比期间未与关联方进行过银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2017年01月01日至2017年
12月31日
上年度可比期间
2016年01月01 日至2016年
12月31 日
天弘上证
50A
天弘上证
50C
天弘上证
50A
天弘上证
50C
期初持有的基金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期间申购/买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/卖出总份额 － － － －
期末持有的基金份额
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
5,000,000.
00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
1.62% 1.62% 3.94% 3.94%
注：基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入
单位：人民币元
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 42 页 共 71 页
关联方名称
本期
2017年01月01日至2017年12月31
日
上年度可比期间
2016年01月01日至2016 年12月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
广发证券 股份
有限公司
30,951,114.92 106,239.69 68,611,972.81 19,055.76
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国建 设银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金本报告期及上年度 可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
7.4.12 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购
日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末
估值总 额
6030
80
新疆
火炬
2017
-12-
25
2018
-01-
03
新股
中签
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌 停牌原 因 期末 复牌 复牌 数量 期末 期末
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 43 页 共 71 页
代码 名称 日期
估值
单价
日期
开盘
单价
（股） 成本总 额 估值总 额
6003
09
万华
化学
2017
-12-
05
重大资 产
重组
37.94
13,700
533,375.
00
519,778.
00
6004
85
信威
集团
2016
-12-
26
重大资 产
重组
14.59
17,000
281,707.
42
248,030.
00
注：本 基金 截至2017 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
截至本报告期末2017 年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为指数型基金， 采用指数复制投资策略， 标的指数为上证50指数， 按照个股
在标的指数中的基准权重构建 股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相
应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相
关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管 理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体风险控
制目标， 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协调各部门之间的风
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报 告。
在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险管理政策和措施
的执行情况进行监察， 并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准， 使公司在一种风
险管理和控制的环境中实现业务目标； 监察稽核部对公司总经理负责， 并由督察长分管。
风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置， 保证各投资组合的投资比例合规； 参与
各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识别与评估， 保证各
投资组合场外交易的事中合规控制；负责各投资组合投资绩效、风险的计量和控制。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通 过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况 ，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在具有基金托管资格的中国建设银行股份有限公司， 与银行存款相关的信
用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易
对手完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均
对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分 散化投资以分散信用风险。
于2017年12月31日，本基金无债券投资(2016 年12月31日：同)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
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申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保 持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管 理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净 值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。
本基金投 资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本基金所持部分证券在证券交 易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值
进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可
变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易 对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
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格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各 项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
金额单位：人民币元
本期末2017 年
12 月31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
30,951,114
.92
－ － －
30,951,114
.92
结算备付金 687,709.74 － － － 687,709.74
存出保证金 187,162.88 － － － 187,162.88
交易性金融资
产
－ － －
313,952,26
4.44
313,952,26
4.44
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应收利息 － － － 6,994.29 6,994.29
应收申购款 － － －
3,510,646.
82
3,510,646.
82
资产总计
31,825,987
.54
－ －
317,469,90
5.55
349,295,89
3.09
负债
应付赎回款 － － －
8,135,130.
55
8,135,130.
55
应付管理人报
酬
－ － － 141,512.05 141,512.05
应付托管费 － － － 28,302.41 28,302.41
应付销售服务
费
－ － － 18,264.53 18,264.53
应付交易费用 － － － 43,643.90 43,643.90
其他负债 － － － 151,024.97 151,024.97
负债总计 － － －
8,517,878.
41
8,517,878.
41
利率敏感度缺
口
31,825,987
.54
－ －
308,952,02
7.14
340,778,01
4.68
上年度末2016
年12 月31 日
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
68,611,972
.81
－ － －
68,611,972
.81
结算备付金 37,097.93 － － － 37,097.93
存出保证金 17,174.00 － － － 17,174.00
交易性金融资
产
－ － －
101,466,59
7.78
101,466,59
7.78
应收利息 － － － 3,344.77 3,344.77
应收申购款 － － － 702,046.73 702,046.73
资产总计
68,666,244
.74
－ －
102,171,98
9.28
170,838,23
4.02
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负债
应付证券清算
款
－ － －
59,350,064
.46
59,350,064
.46
应付赎回款 － － －
1,399,971.
57
1,399,971.
57
应付管理人报
酬
－ － － 18,520.21 18,520.21
应付托管费 － － － 3,704.04 3,704.04
应付销售服务
费
－ － － 3,452.53 3,452.53
应付交易费用 － － － 19,619.74 19,619.74
其他负债 － － － 138,781.26 138,781.26
负债总计 － － －
60,934,113
.81
60,934,113
.81
利率敏感度缺
口
68,666,244
.74
－ －
41,237,875
.47
109,904,12
0.21
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或 到 期日 孰早 予
以分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析
于2017年12月31日， 本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日： 同)， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市交易的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事
项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用完全复制法进行指数化投资，股票资产跟踪的标的指数为上证50指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
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有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟 踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
交易性金融资
产- 股票投资
313,952,264.4
4
92.13
101,466,597.7
8
92.32
交易性金融资
产— 基金投资
－ － － －
交易性金融资
产-贵金属投资
－ － － －
衍生金融资产
－权证投资
－ － － －
其他 － － － －
合计
313,952,264.4
4
92.13
101,466,597.7
8
92.32
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析
假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末
2017年12月31日
上年度末
2016年12月31日
业绩比较基准(附注7.4.1) 上升5% 14,691,243.4 5,324,207.29
业绩比较基准(附注7.4.1) 下降5% -14,691,243.4 -5,324,207.29
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
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公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为313,168,313.24元，属于第二层次的余额为783,951.20 元，
无属于第三层次的余额(2016 年12月31日：第一层次101,033,157.78元，第二层次
433,440.00 元，无属于第三层次的余额)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年12月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确
金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管 产品运营过程中发
生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产
品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品 管理人运营资管产品过程中发生的增值税
应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1
月1日前运营过程中发生的增值税应税 行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值
税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
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此外， 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90 号 《关于租入
固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1日起运营
资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3) 除公允价值和增值税外， 截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投 资组合报告
8.1 期 末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 313,952,264.44 89.88
其中：股票 313,952,264.44 89.88
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 贵金属投资 － －
5 金融衍生品投资 － －
6 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
7 银行存款和结算备付金合计 31,638,824.66 9.06
8 其他各项资产 3,704,803.99 1.06
9 合计 349,295,893.09 100.00
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
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B 采矿业 12,956,025.77 3.80
C 制造业 63,008,900.42 18.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
2,181,480.00 0.64
E 建筑业 18,184,814.42 5.34
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 6,082,718.92 1.78
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
3,652,410.00 1.07
J 金融业 197,089,504.31 57.84
K 房地产业 10,449,444.00 3.07
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 313,605,297.84 92.03
8.2.2
报告期末（积极投资） 按行业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 312,865.46 0.09
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 － －
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 0.01
H 住宿和餐饮业 － －
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
－ －
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 346,966.60 0.10
注： 由于 指数 成份 股调 整， 上表所 列示 股票 中 ， 信 威 集团 （证 券代 码:600485 ） 被调出 成份 股后 停牌 ，
故以积 极投 资股 票列 示（ 下同） 。
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 601318 中国平安 688,500 48,181,230.00 14.14
2 600519 贵州茅台 31,948 22,283,410.52 6.54
3 600036 招商银行 678,892 19,701,445.84 5.78
4 601166 兴业银行 792,400 13,462,876.00 3.95
5 600016 民生银行 1,502,507 12,606,033.73 3.70
6 600887 伊利股份 386,494 12,441,241.86 3.65
7 601328 交通银行 1,748,900 10,860,669.00 3.19
8 600000 浦发银行 746,114 9,393,575.26 2.76
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9 601288 农业银行 2,437,100 9,334,093.00 2.74
10 600030 中信证券 500,400 9,057,240.00 2.66
11 601668 中国建筑 953,200 8,597,864.00 2.52
12 601398 工 商银行 1,375,404 8,527,504.80 2.50
13 601601 中国太保 199,702 8,271,656.84 2.43
14 600104 上汽集团 222,376 7,124,927.04 2.09
15 601169 北京银行 930,684 6,654,390.60 1.95
16 600837 海通证券 514,500 6,621,615.00 1.94
17 600048 保利地产 453,400 6,415,610.00 1.88
18 601766 中国中 车 483,400 5,853,974.00 1.72
19 601988 中国银行 1,339,505 5,317,834.85 1.56
20 600019 宝钢股份 561,100 4,847,904.00 1.42
21 601211 国泰君安 239,519 4,435,891.88 1.30
22 600518 康美药业 188,400 4,212,624.00 1.24
23 601818 光大银行 1,011,900 4,098,195.00 1.20
24 600028 中国石 化 667,800 4,093,614.00 1.20
25 601336 新华保险 52,900 3,713,580.00 1.09
26 601989 中国重工 614,800 3,707,244.00 1.09
27 600050 中国联通 577,000 3,652,410.00 1.07
28 601688 华泰证券 207,500 3,581,450.00 1.05
29 601006 大秦铁路 377,700 3,425,739.00 1.01
30 601857 中国石油 411,599 3,329,835.91 0.98
31 601186 中国铁建 292,303 3,256,255.42 0.96
32 600919 江苏银行 440,100 3,234,735.00 0.95
33 601628 中国人寿 105,903 3,224,746.35 0.95
34 601390 中国中铁 356,300 2,989,357.00 0.88
35 601088 中国神华 125,496 2,907,742.32 0.85
36 600958 东方证券 197,600 2,738,736.00 0.80
37 600029 南方航空 222,901 2,656,979.92 0.78
38 600999 招商证券 145,306 2,493,450.96 0.73
39 600340 华夏幸福 74,600 2,341,694.00 0.69
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 55 页 共 71 页
40 601985 中国核电 296,800 2,181,480.00 0.64
41 601669 中国电建 291,700 2,106,074.00 0.62
42 600111 北方稀土 138,300 2,017,797.00 0.59
43 600606 绿地控股 231,800 1,692,140.00 0.50
44 600547 山东黄金 47,003 1,465,553.54 0.43
45 601800 中国交建 96,505 1,235,264.00 0.36
46 603993 洛阳钼业 168,500 1,159,280.00 0.34
47 601229 上海银行 54,390 771,250.20 0.23
48 600309 万华化学 13,700 519,778.00 0.15
49 601881 中国银河 40,600 426,706.00 0.13
50 601878 浙商证券 22,900 380,598.00 0.11
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 600485 信威集团 17,000 248,030.00 0.07
2 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
3 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
4 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.01
5 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00
6 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 52,798,139.96 48.04
2 600036 招商银行 24,324,145.98 22.13
3 600519 贵州茅台 23,387,320.23 21.28
4 601166 兴业银行 20,476,896.30 18.63
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 56 页 共 71 页
5 600016 民生银行 19,280,916.94 17.54
6 601328 交通银行 16,621,902.00 15.12
7 600000 浦发银行 14,202,248.16 12.92
8 601668 中国建筑 14,101,096.00 12.83
9 601288 农业银行 13,459,896.00 12.25
10 600030 中信证券 13,080,687.54 11.90
11 600887 伊利股份 13,014,309.00 11.84
12 600837 海通证券 11,537,058.55 10.50
13 601398 工商银行 11,448,163.00 10.42
14 601169 北京银行 11,013,417.75 10.02
15 601601 中国太保 10,346,957.00 9.41
16 600104 上汽集团 9,811,203.35 8.93
17 601766 中国中车 9,708,716.00 8.83
18 601211 国泰君安 8,510,574.17 7.74
19 601988 中国银行 7,769,205.00 7.07
20 600048 保利地产 7,310,837.57 6.65
21 601818 光大银行 6,325,348.00 5.76
22 601390 中国中铁 6,282,871.00 5.72
23 600028 中国石化 6,041,689.00 5.50
24 601688 华泰证券 5,935,719.21 5.40
25 600518 康美药业 5,831,192.52 5.31
26 601186 中国铁建 5,608,596.00 5.10
27 600050 中国联通 5,348,199.00 4.87
28 601989 中国重工 5,090,185.00 4.63
29 600019 宝钢股份 5,003,756.00 4.55
30 601006 大秦铁路 4,823,822.00 4.39
31 601857 中国石油 4,651,064.00 4.23
32 600958 东方证券 4,583,429.04 4.17
33 601628 中国人寿 4,473,830.00 4.07
34 601336 新华保险 4,357,403.16 3.96
35 600919 江苏银行 4,250,774.00 3.87
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 57 页 共 71 页
36 600999 招商证券 3,913,184.11 3.56
37 601088 中国神华 3,537,743.78 3.22
38 601985 中国核电 3,437,658.00 3.13
39 600340 华夏幸福 3,336,102.00 3.04
40 600111 北方稀土 3,184,713.00 2.90
41 601901 方正证券 3,075,506.74 2.80
42 600029 南方航空 2,940,370.00 2.68
43 601788 光大证券 2,584,177.36 2.35
44 600606 绿地控股 2,439,105.17 2.22
45 601800 中国交建 2,413,146.78 2.20
46 600547 山东黄金 2,339,772.00 2.13
47 601669 中国电建 2,278,394.00 2.07
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例
(%)
1 601318 中国平安 30,887,004.49 28.10
2 600036 招商银行 13,900,485.35 12.65
3 600519 贵州茅台 13,897,329.97 12.64
4 601166 兴业银行 12,706,317.12 11.56
5 600016 民生银行 11,870,709.00 10.80
6 601328 交通银行 9,825,964.08 8.94
7 601668 中国建筑 8,504,834.38 7.74
8 600000 浦发银行 8,235,003.50 7.49
9 601288 农业银行 8,092,097.00 7.36
10 600887 伊利股份 7,744,142.60 7.05
11 600030 中信证券 7,663,733.71 6.97
12 601766 中国中车 7,203,380.50 6.55
13 600837 海通证券 7,033,448.57 6.40
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 58 页 共 71 页
14 601398 工商银行 6,979,818.50 6.35
15 601169 北京银行 6,648,783.48 6.05
16 601601 中国太 保 6,143,777.56 5.59
17 601211 国泰君安 5,924,447.40 5.39
18 600104 上汽集团 5,785,858.26 5.26
19 601390 中国中铁 4,866,425.89 4.43
20 601988 中国银行 4,620,060.00 4.20
21 600048 保利地产 4,297,976.49 3.91
22 601818 光大银行 3,742,760.00 3.41
23 600028 中国石化 3,637,373.15 3.31
24 601688 华泰证券 3,636,705.75 3.31
25 600518 康美药业 3,542,928.00 3.22
26 601901 方正证券 3,542,512.00 3.22
27 601788 光大证券 3,347,355.98 3.05
28 601186 中国铁建 3,333,250.72 3.03
29 601006 大秦铁路 2,909,320.84 2.65
30 601628 中国人寿 2,726,945.36 2.48
31 600958 东方 证券 2,726,577.00 2.48
32 601336 新华保险 2,611,940.88 2.38
33 601989 中国重工 2,417,528.00 2.20
34 600050 中国联通 2,370,514.00 2.16
35 600999 招商证券 2,347,661.17 2.14
36 601857 中国石油 2,335,987.00 2.13
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出 股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 442,390,164.18
卖出股票收入（成交）总额 271,101,311.66
注：本 项" 买入 股票 成本" 、" 卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 59 页 共 71 页
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 本报告期投资基金情况
本基金本报告期末未持有 基金。
8.13 投资组合报告附注
8.13.1 本报告期内未发现基 金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，未
发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。
8.13.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票库之内的股票。
8.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 187,162.88
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 60 页 共 71 页
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 6,994.29
5 应收申购款 3,510,646.82
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 3,704,803.99
8.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.13.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明
8.13.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限情况。
8.13.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 600485 信威集团 248,030.00 0.07 重大资产重组
2 603080 新疆火炬 16,143.20 0.00 新股中签
8.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金 份额持有人信息
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
天弘上
证50A
83,479 2,725.81
49,741,610
.74
21.86%
177,806,15
4.71
78.14%
天弘上
证50C
34,576 2,332.14
5,834,282.
02
7.24%
74,801,785
.87
92.76%
合计 118,055 2,610.51
55,575,892
.76
18.03%
252,607,94
0.58
81.97%
注： ： 机构/ 个人 投资 者持 有基金 份额 占总 份额 比例 的计算 中 ， 针 对A 、C 类分 级基金 ， 比例 的分 母采
用A、C 类各 自级 别的 份额 ；对合 计数 ，比 例的 分母 采用A 、C类 分级 基金 份额 的合计 数（ 即期 末基 金
份额总 额） 。
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
天弘上证
50A
53,540.57 0.02%
天弘上证
50C
15,867.19 0.02%
合计 69,407.76 0.02%
9.3 期 末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别
持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
天弘上证50A 0
天弘上证50C 0
合计 0
本基金基金经理持有本开放式基金
天弘上证50A 0
天弘上证50C 0
合计 0
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况
项目 持有份额总 持有份 发起份额总 发起份额占 发起份额承
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 62 页 共 71 页
数 额占基
金总份
额比例
数 基金总份额
比例
诺持有期限
基金管理人固有资
金
10,000,000.
00
3.24%
10,000,000.
00
3.24% 三年
基金管理人高级管
理人员
－ － － －
基金经理等人员 － － － －
基金管理人股东 － － － －
其他 － － － －
合计
10,000,000.
00
3.24%
10,000,000.
00
3.24%
§10 开 放式基金份额变动
单位：份
天弘上证50A 天弘上证50C
基金合同 生效日(2015年07月16日)
基金份额总额
5,000,000.00 5,000,000.00
本报告期期初基金份额总额 33,658,607.07 93,266,689.98
本报告期基金总申购份额 551,457,744.48 503,772,908.40
减：本报告期基金总赎回份额 357,568,586.10 516,403,530.49
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 227,547,765.45 80,636,067.89
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ； 总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。
§11 重 大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下事
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履 行备案程序。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 63 页 共 71 页
本报告期内，本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有改变。
11.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件
本报告期内本基 金未持有基金。
11.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费3万元。截
至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服务
2年6个月。
11.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
本 报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.8 基金租用证券公司交易单 元的有关情况
11.8.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广发证券 1
711,263,48
5.94
100.00% 164,515.42 100.00%
注：1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为： 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控 制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务；
2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 ： 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议；
3 、本 基金 报告 期内 新租 用 交易单 元： 无；
4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：无 。
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 64 页 共 71 页
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金申购、赎回及最低
持有份额等相关业务限额的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-06
2
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-12
3
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
4
天弘基金管理有限公司关于增加
东海期货有限责任公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-18
5
天弘基金管理有限公司关于增加
和讯信息科技有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-01-19
6
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2016年第4季度报告
中国 证监会指定媒介 2017-01-20
7
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金招募说明书(更新)
中国证监会指定媒介 2017-02-27
8
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金招募说明书(更新)摘要
中国证监会指定媒介 2017-02-27
9 天弘基金管理有限公司关于变更 中国证监会指定媒介 2017-03-04
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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基金直销资金账户的公告
10
天弘基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒 介 2017-03-14
11
天弘基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-03-23
12
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告
中国证监会指定媒介 2017-03-29
13
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2016 年年度报告
中国证监会指定媒介 2017-03-30
14
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2016年年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-03-30
15
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金基金经理的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-17
16
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2017年第1季度报告
中国证监会指定媒介 2017-04-22
17
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-25
18
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告
中国证监会指定媒介 2017-04-26
19
天弘基金管理有限公司关于增加
嘉晟瑞信（天津）基金销售有限
中国证监会指定媒介 2017-05-12
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 66 页 共 71 页
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告
20
天弘基金管理有限公司关于增加
宜信普泽投资顾问（北京）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其相关费率优惠活动
的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-15
21
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦 发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-24
22
天弘基金管理有限公司关于天弘
上证50指数型发起式证券投资基
金暂停大额申购业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-05-31
23
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
24
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-06
25
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-12
26
天弘基金管理有限公司关于增加
中信证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定期定额投资及转换业务的
公告
中国证监会指定媒介 2017-06-21
27
天弘基金管理有限公司关于增加
中信证券（山东）有限责任公司
为旗下部分基金销售机构并开通
中国证监会指定媒介 2017-06-23
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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申购、赎回、定期定额投资及转
换业务的公告
28
天弘基金管理有限公司关于增加
中信期货有限公司为旗下部分基
金销售机构并开通 申购、赎回、
定期定额投资及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-06-23
29
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年6月30日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-06-30
30
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金申购、赎回及最低
持有份额等相关业务限额的公告
中国证监会指定媒介 2017-07-08
31
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在直销柜台开展认/申购费
率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-07-21
32 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定 媒介 2017-07-21
33
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2017年第2季度报告
中国证监会指定媒介 2017-07-21
34
天弘基金管理有限公司关于增加
长江证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-08-05
35
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳众禄金融控股股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-08-15
36
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2017年半年度报告摘要
中国证监会指定媒介 2017-08-28
37
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2017年半年度报告
中国证监会指定媒介 2017-08-28
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
第 68 页 共 71 页
38
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）摘要
中国证监会指定媒介 2017-08-28
39
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金招募说明书（更新）
中国证监会指定媒介 2017-08-28
40
天弘基金管理有限公司关于变更
客服热线的公告
中国证监会指定媒介 2017-09-05
41
天弘基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-09-06
42 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-09-21
43
天弘基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-09-27
44
天弘基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及定投业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-09-27
45
天弘基金管理有限公司关于参加
长江证券股份有限公司申购及定
投手续费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-10-09
46
天弘基金管理有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-10-12
47
天弘上证50指数型发起式证券投
资基金2017年第3季度报告
中国证监会指定媒介 2017-10-26
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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48
天弘基金管理有限公司关于增加
洪泰财富(青岛) 基金销售有限责
任公司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回、定投及转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告
中国证监会指定媒介 2017-11-20
49
天弘基金管理有限公司关于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告
中国证监会指定媒介 2017-11-23
50
天弘基金管理有 限公司关于增加
光大证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回及转换业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-12-11
51
天弘基金管理有限公司关于增加
江西正融资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告
中国证监会指定媒介 2017-12-21
52
天弘基金管理有限公司关于天弘
上证50指数型发起式证券投资基
金恢复大额申购业务的公告
中国证监会指定媒介 2017-12-21
53
天弘基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份证 件信息的
提示性公告
中国证监会指定媒介 2017-12-28
54
天弘基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金执行增值税政策的
公告
中国证监会指定媒介 2017-12-30
55
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017年12月31日基金资产净值公
告
中国证监会指定媒介 2017-12-31
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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§12 影 响投资者决策的其他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20% 的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比
机构 1
2017/1/1-2017
/1/10;2017/3/2
8-2017/5/23
49,883,
990.72
56,299,
966.22
106,18
3,956.9
4
－ －
机构 2
2017/1/1-2017
/1/3
25,522,
041.76
－
25,522,
041.76
－ －
机构 3
2017/1/11-201
7/1/18;2017/2/
13-2017/2/19;
2017/2/21-201
7/2/26
10,000,
000.00
－ －
10,000,000.
00
3.24%
机构 4
2017/4/14-201
7/8/6
－
44,741,
610.74
－
44,741,610.
74
14.52%
产品特有风险
基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则，公平对待投资者，
保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时，由此可能
导致的特有风险主要包 括：
（1）超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风
险；
（2）极端市场环境下投资者集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产以应
对赎回申请的风险；
（3）持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险；
（4）持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行
投票表决时，可能拥有较大话语权；
（5）极端情况下，持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后，可能出现连续六十
个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合 并或
者终止基金合同等风险。
12.2 影响投资者决策的其他重 要信息
天弘上 证50 指数 型发 起式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告
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本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。
§13 备 查文件目录
13.1 备查文件目录
1 、中国证监会批准天弘上证50指数型发起式证券投资基金募集的文件
2 、天弘上证50指数型发起式证券投资基金基金合同
3 、天弘上证50指数型发起式证券投资基金托管协议
4 、天弘上证50指数型发起式证券投资基金招募说明书
5 、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
6 、中国证监会规定的其他文件
13.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
13.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金 管理有限 公司
二〇一八 年三月二十九日
