对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
天弘高端A(001599)

天弘高端:2017年年度报告

 
天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 
 
 第 1 页 共 77 页 
 
 
 
 
 
天弘中证 高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017 年年度报告 
 
2017 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人:天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人:国泰君安证券股份 有限公司 
 
送出日期 :2018 年03月29日


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 2 页 共 77 页 §1


重 要提示及目录 1.1 重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年 度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018 年3月27日 复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报 告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31 日止。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 3 页 共 77 页 1.2


目录 §1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 §2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5 2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 §3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6 3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 7 3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 8 3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ................................................................................................... 10 §4


管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10 4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ....................................................................................................... 10 4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 12 4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 13 4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 说明 ............................................................... 14 4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 14 4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 15 4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 16 4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 17 4.9 报告 期内 管理 人对本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 17 §5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 17 5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 17 5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 17 5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 17 §6 审计报告 ................................................................................................................................................. 18 6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 18 6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 18 §7 年度财务 报表 ......................................................................................................................................... 20 7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 20 7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 22 7.3 所有 者权 益( 基金净 值)变 动表 ............................................................................................... 24 7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 25 §8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 53 8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 53 8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 53 8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 55 8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 62 8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 64 8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 64 8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 64 8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 64 8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 64 8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 64 8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 64 8.12 本 报告期 投资 基金情 况 ............................................................................................................. 64 8.13 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 64 §9 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 66


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 4 页 共 77 页 9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 66 9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 66 9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 67 9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额情况 ........................................................................................... 67 §10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 68 §11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 68 11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 68 11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 68 11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 68 11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 68 11.5 本 报告期 持有 的基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 68 11.6 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 68 11.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 69 11.8 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 69 11.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 69 §12 影响投 资者决 策的 其 他重要 信息 ....................................................................................................... 75 12.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 75 12.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 76 §13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 76 13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 76 13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 76 13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 76


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 5 页 共 77 页 §2


基 金简介 2.1 基金 基本情况 基金名称 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 基金简称 天弘中证高端装备制造 基金主代码 001599 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2015年07月08日 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 报告期末基金份额总额 39,795,669.68份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 天弘中证高端装备制造A 天弘中证高端装备制造C 下属分级基金的交易代码 001599 001600 报告期末下属分级基金的份 额总额 16,939,956.56份 22,855,713.12 份 2.2 基 金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最 小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数 化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成 份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制 和跟踪标的指数。本基金在严 格控制基金的日均跟踪 偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数 相似的投资收益。 业绩比较基准 中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款 利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期 收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 6 页 共 77 页 项目 基金管理人 基金托管人 名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公 司 信息披露负责 人 姓名 童建林 王健


联系电话 022-83310208 021-38676252 电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com


客户服务电话 95046 95521


传真 022-83865569 021-38677819


注册地址 天津自贸区 (中心商务 区) 响螺湾旷世国际大厦A座 1704-241号


中国(上海)自由贸易试 验区商城路618 号 办公地址 天津市河西区马场道59号 天津国际经济贸易中心A 座16层 上海市浦东新区银城中路 68号32层


邮政编码 300203 200120


法定代表人 井贤栋


杨德红


2.4 信 息披露方式 本基金选定的信息披露报纸 名称 上海证券报 登载基金年度报告正文的管 理人互联网网址 www.thfund.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人的办公地址 2.5 其 他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特 殊普通合伙) 中国上海市湖滨路202 号普华永 道中心11楼 注册登记机构 天弘基金管理有限公司 天津市河西区马场道59号天津国 际经济贸易中心A座16 层 §3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 7 页 共 77 页 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 天弘中证高端装备制造A 2017年 2016年 2015 年07月08 日-2015年12月 31日 本期已实现收益 -2,135,720.87 -1,894,679.07 -1,542,958.20 本期利润 859,361.88 -3,393,447.64 -2,465,911.82 加权平均基金份额本期利润 0.0485 -0.1682 -0.1354 本期加权平均净值利润率 5.32% -18.91% -12.82% 本期基金份额净值增长率 4.96% -18.34% 8.63% 3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -4,471,039.62 -2,964,535.09 -1,004,537.98 期末可供分配基金份额利润 -0.2639 -0.1547 -0.0582 期末基金资产净值 15,772,438.78 17,002,497.40 18,754,736.56 期末基金份额净值 0.9311 0.8871 1.0863 3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -6.89% -11.29% 8.63% 3.1.4 期间数据和指标 天弘中证高端装备制造C 2017年 2016年 2015 年07月08 日-2015年12月 31日 本期已实现收益 -2,805,613.99 -546,076.75 -299,900.01 本期利润 -3,131,458.25 -1,138,420.71 422,732.14 加权平均基金份额本期利润 -0.1033 -0.1877 0.0845 本期加权平均净值利润率 -11.47% -21.14% 7.93% 本期基金份额净值增长率 4.66% -18.54% 8.44% 3.1.5 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 期末可供分配利润 -6,161,756.45 -17,147,526.51 -300,238.54 期末可供分配基金份额利润 -0.2696 -0.1584 -0.0600


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 8 页 共 77 页 期末基金资产净值 21,130,644.26 95,638,974.01 5,428,065.46 期末基金份额净值 0.9245 0.8833 1.0844 3.1.6 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 基金份额累计净值增长率 -7.55% -11.67% 8.44% 注:1、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基 金的 各项 费用 (例 如, 开放式 基金 的申 购赎 回 费等) ,计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣除 相关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3 、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 4 、本 基金 《基 金合 同》2015 年07 月08 日起 生效 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益 率的比较 阶段 (天弘中证高端装备制 造A) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.40% 1.14% -2.46% 1.13% 0.06% 0.01% 过去六个月 4.64% 0.98% 4.68% 0.98% -0.04% 0.00% 过去一年 4.96% 0.91% 5.81% 0.90% -0.85% 0.01% 自基金合同生效日起 至今 -6.89% 1.99% -6.60% 1.91% -0.29% 0.08% 阶段 (天弘中证高端装备制 造C) 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -2.47% 1.14% -2.46% 1.13% -0.01% 0.01% 过去六个月 4.50% 0.98% 4.68% 0.98% -0.18% 0.00% 过去一年 4.66% 0.91% 5.81% 0.90% -1.15% 0.01% 自基金合同生效日起 -7.55% 1.99% -6.60% 1.91% -0.95% 0.08%


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 9 页 共 77 页 至今 注: 天弘 中证 高端 装备 制 造基金 的业 绩比 较基 准为 : 中 证高 端装 备制 造指 数 收益率 ×95% + 银行 活期 存款利 率( 税后 )×5%。 中证高 端装 备制 造指 数从 通信设 备, 电气 部件 与设 备,重 型电 气设 备, 工 业机械 ,建 筑、 农用 机械 与重型 卡车 ,航 空航 天与 国防、 电子 设备 制造 商、 石油与 天然 气设 备与 服 务的公 司中 选取 代表 性的200 只股 票构 成样 本股 ,以 反映上 市公 司中 高端 装备 制造产 业股 票的 走势 , 并为投 资者 提供 新的 投资 标的 。 本 基金 投资 于股 票 的资产 比例 不低 于基 金资 产的90% , 投 资于 中证 高 端装备 制造 指数 成份 股和 备选成 份股 的资 产比 例不 低于非 现金 基金 资产 的80% ; 本基 金每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合 约需 缴纳的 交易 保证 金后 ,应 当保持 不低 于基 金资 产净 值5%的 现金 或到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 。 3.2.2 自基金 合同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 天弘中证高端装备制造A 业绩比较基准 2015-07-08 2015-11-17 2016-03-25 2016-08-01 2016-12-09 2017-04-20 2017-08-24 2017-12-31 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 天弘中证高端装备制造C 业绩比较基准 2015-07-08 2015-11-17 2016-03-25 2016-08-01 2016-12-09 2017-04-20 2017-08-24 2017-12-31 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% 注:1 、本 基金 《基 金合 同 》于2015 年07月08日 起生 效。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 10 页 共 77 页 2 、本 报告 期内 ,本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 3.2.3 自基金 合同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较 天弘中证高端装备制造A 业绩比较基准 2015 年 2016 年 2017 年 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% 天弘中证高端装备制造C 业绩比较基准 2015 年 2016 年 2017 年 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16% -18% 注:本 基金 合同 于2015 年7 月8日 生效 。基 金合 同生 效 当年2015 年 的净 值增 长率 按照基 金合 同生 效后 当年的 实际 存续 期计 算, 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 本基金自基金合同生效以来无利润分配情况,符合相关法规及基金合同的规定。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 11 页 共 77 页 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验





天弘基金管理有限公司 (以下简称"公司"或"本基金管理人") 经中国证监会证监基 金字[2004]164 号文批准, 于2004年11月8日正式成立。 注册资本金为5.143 亿元人民币, 总部设在天津,在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为: 股东名称 股权比 例 浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 51% 天津信托有限责任公司 16.80% 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 15.60% 芜湖高新投资有限公司 5.60% 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限合伙) 3.50% 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限合伙) 2% 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限合伙) 3.50% 合计 100%





截至2017年12月31日, 本基金管理人共管理55只基金: 天弘精选混合型证券投资基 金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型 证券投资基金、 天弘周期 策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 (原 “天弘鑫动力灵 活配置混合型证券投资基金”) 、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)、天弘丰利债 券型证券投资基金(LOF )、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资 基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝货币市场基金、 天弘稳利定期开 放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深 300指数型发起式证券投资 基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生 活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基 金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商 品股票指数型发起式证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天 弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指数型发起式证券投 资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型 发 起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起 式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数 型发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型 发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天弘中证电子指 数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 12 页 共 77 页 算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘 弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券 投资基金、 天弘乐享保本混合型证 券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混 合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资 基金、 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘 策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊 享定期开放债券型发起式证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助 理)期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 刘冬 本基金 基金经 理。 2015 年07月 2017年04月 11年 男, 经济学硕士。2007年7 月至2008年10 月在长江证 券股份有限公司研究部任 宏观策略研究员。2008年 11月加盟本公司,历任本 公司投资部固定收益研究 员、宏观策略研究员、基 金经理助理等。 张子法 本基金 基金经 理。 2017 年04月 - 15年 男,软件工程硕士。历任 华夏基金管理有限公司金 融工程师量化研究员。 2014年3月加盟本公司, 历 任股票研究员、 基金经理 助理。 注:1 、上 述任 职日 期为 基 金合同 生效 日或 本基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 。 2 、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。 3 、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4 、本 年度 报告 截止 日至 报 告批准 送出 日之 间, 本基 金管理 人于2018 年2 月12 日 增聘陈 瑶女 士为 基金 经理。 4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明





本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作, 不存在违法违规及未履 行基金 合同承诺的情况。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 13 页 共 77 页 本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 及其配套规则和其他相关法律 法规、 基金合同的有关规定, 勤勉尽责地管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础 上,为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内,本基金运作合法合规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则, 严格执行 《证券 投资基金管理 公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度, 在研究分析、 投资决策和交易 执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品 种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投 资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易, 通过交易系统中的公平交易程 序, 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下 交易业务, 依照 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网 下交易业务的相关规定, 确保各 投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进 行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分 配。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括: 建立统一的研究平台和公共信息平台, 保证各组合得到 公平的投资资讯; 公平对待不同投资组合, 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动; 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时, 严格执行授权审批程 序; 实行集中交易制度和公平交易分配制度; 建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度, 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投 资信息的相互隔离; 加强对投资交易 行为的监察稽核力度,建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内, 公司公平交易程序运作良好, 未出现异常情况; 场外、 网 下业务公平交 易制度执行情况良好,未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析, 对各投资组合不同时间窗口 (1 日、3 日、5日)内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验,未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内, 未出现违反公平交易制度的情况, 公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为,公平交易制度的整体执行情况良好。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 14 页 共 77 页 4.3.3 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为, 公平对待投资组合, 制定 《 异常交易监控和报告办法》 对可能显 著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格 异常的情形进行界定,拟定相应的监控、分析和防控措施。 本报告期内, 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易, 严格禁止可 能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易; 针对非公开发行股票申购、 以公司名义 进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控, 保证分配结果符合公 平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 本基 金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向 交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 报告期内,本基金在运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略, 对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 本基金跟踪误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素, 当由于申赎变动、 指数 成分股权重调整等原因引发组合调整时, 在操作过程 中坚守合规第一、 风控第一的前提 下, 结合市场趋势预判与量化分析, 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构, 最大 限度降低冲击成本和减少跟踪误差, 力争投资回报与所跟踪指数保持一致, 努力为投资 者提供一个良好的指数投资工具。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2017年12月31日,天弘中证高端装备制造A基金份额净值为0.9311 元,天弘中 证高端装备制造C基金份额净值为0.9245元。报告期内份额净值增长率天弘中证高端装 备制造A为4.96%,天弘中证高端装备制造C为4.66% ,同期业绩比较基准增长率均为 5.81% 。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 2018 年,中央经济工作会议提出打好三大攻坚战, 其中放在首位的就是防范化解 重大金融风险, 再加上控杠杆的持续, 货币政策预计难以放松。 投资方面, 创新驱动下 , 研发投入对制造业投资的正面影响逐步体现, 制造业将是投资领域的新亮点; 房子是用 来住的,不是用来炒的,政府加大对住房租赁的支持力度,预计在综合土地供应加大、 商品房销售回落有限及政策驱动开工的影响下, 房地产投资仍会保持一定的增速; 政府 弱化增长目标、 强 调提高经济增长质量, 可能导致财政政策的总体力度有所回撤, 再加 上地方债务风险继续严控,进而带来基建投资增速将明显下移。消费方面,长期来看, 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 15 页 共 77 页 随着我国居民收入水平的进一步提升,消费结构将会逐步发生趋势性转变;短期来看, 当前我国居民杠杆率偏高, 贫富差距持续拉大, 以及房地产对消费的挤出效应, 消费增 速难以快速上升。 全球主要经济体持续复苏将使得出口保持向好趋势。 尽管受到投资回 落、 环保限产的影响, 消费升级和出口仍然能够使得2018年中国经济整体表现平稳, 结 合国内专业机构普遍较为乐观的预期, 中国资本市场存在结构性机会是大概率 事件, 主 要风险则来自外部市场的不确定性冲击及应对各类风险所采取的政策的不确定性。


随着” 中国制造2025 ” 深度开展, 中国制造正发力高端装备升级, 信息技术与先进 制造技术高速发展, 我国高端装备制造业的发展深度和广度日益提高, 预计至2020年仍 保持较高的增长速度, 新能源汽车、 工业机器人、 锂电池等领域是非常值得关注的发展 方向。 4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 报告期内, 本基金管理人的监察稽核工作一切从合规运作、 防范和控制风险、 保障 基金份额持有人 利益出发, 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序, 认真履行职 责, 对公司、 基金运作及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发 现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善, 及时与有关人员沟通, 并定期制作监察 稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会, 根据公司总体风险控 制目标, 分配各业务和各环节风险控制目标和要求; 落实公司重大风险管理的决定或决 议; 听取并讨论会议成员的报告; 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点, 在充 分讨论、 协调基础上形成具体的风险控制措施; 对潜在风险点分析讨论, 拟定应 对措施; 对发生的风险事件和重大差错, 分析原因、 总结经验教训、 风险定级、 划分责任, 向总 经理办公会报告。 同时, 本基金管理人根据全面性原则、 独立性原则、 相互制约原则、 定性和定量相 结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系, 该内部控制体系由一系列 业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成, 具体包括控制环境、 风险评估、 控制 活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 ( 《国际鉴证业务准 则第3402 号》)认证,获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告期, 本基金管理人全面开展基金运作监 察稽核工作, 确保基金投资、 营销及 后台运作等各环节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法, 完善内部控制, 基金运作没有出现违规行为。 本报告期内, 本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工 作如下:


1 、在研究环节,加强研究业务独立性,注重程序合规和质量控制;在关注研究报 告形式与内容的合法性基础上, 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据; 进一步规范新 股、 新债询价、 申购流程; 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护; 定期评估研 究对投资的支持程度,对投资业绩的贡献度;


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 16 页 共 77 页 2 、在投资交易环节,对投资运作过程中的风险点进 行识别和监控,预防和控制由 内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失;根据法律法规要求、基金合同约定、 投资决策委员会的决定, 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议, 通过投资交易 系统控制投资风险; 跟踪每日的交易行为和交易结果, 发现预警信息通过电话、 邮件及 合规提示及时提醒, 保障投资环节的合规运作; 监督检查风险管理部参与各投资组合新 股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易, 保证各投资组合场外交易的事中合规控 制; 3 、投资管理人员管理环节,加强对投资管理人员即时聊天工具、办公电话、移动 电话、 终端设备网上交易的合规 监控, 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报 制度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行, 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非 公平交易及各种形式的利益输送行为; 4 、基金募集与营销环节,对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务 活动进行事前合规检查, 做到事前防范风险, 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联 网平台营销方面, 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估, 保证业务开展同时的 事前风险防范;


5 、 基金运营环节, 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核力度, 保证基金运营安全、准确;


6 、信息披露环节,严格按照信息披露管理办法的规定,认真做好本基金的信息披 露工作,保证信息披露的真实、准确、完整、及时。


报告期内, 本基金整体运作合法合规, 内部控制和风险防范措施逐步完善, 保障了 基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续以合规运作、 防范和控制风险、 保障基金 份额持有人利益出发, 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性, 切实保障基金安全、 合规运作。 4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构, 负责制定 公司所管理基金的 基本估值政策, 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监 督, 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的, 负责审 查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规 和基金合同的规定, 确保基金资产估值的公平、 合理, 有效维护投资人的利益。 估值委 员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、 投资研究部负责人组成。


公司基金估值委员会下设基金估值工作小组, 由具备丰富专业知识、 两年以上基金 行业相关领域工作 经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 17 页 共 77 页 任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 基金经理作为估值工作小组的成员之一, 在基金估值定价过程中, 充分表达对相关 问题及定价方案的意见或建议, 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不 具备最终表决权。 参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要 求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模 型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在 任何重大利益冲突。 报告期内,本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。 4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 国泰君安证券股份有限公司 (以下称"本托管人") 在天弘中证高端装 备制造指数型发起式证券投资基金 (以下称"本基金") 的托管过程中, 严格遵守 《中华 人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关法律法 规、 基金合同和托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基 金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真 的复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内) 、 投资组合报告等数据真实、 准确和完整。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 18 页 共 77 页 §6 审计 报告 6.1 审 计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第20635号 6.2 审 计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 天弘中证高端制造指数型发起式证券投资基 金全 体基金份额持有人 审计意见段 ( 一) 我们审计的内容 我们审计了天弘中证高端制造指数型发起式证券 投资基金( 以下简称" 天 弘中证高端制造指数型发 起式基金") 的财务报表 , 包括2017年12 月31日的资 产负债表,2017 年度的利润表和所有者权益( 基金 净值) 变动表以及财务报表附注。 ( 二) 我们的意见 我们认为, 后附的财务报表在所有重大方面按照企 业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证 券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 、 中国 证券投资基金业协会( 以下简称" 中国基金业 协会") 发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制, 公允反映了天弘中证高端制造指数型发起式基金 2017年12月31 日的财务状况以及2017年度的经营 成果和基金净值变动情况。 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了 审计工作。审计报告的" 注册会计师对财务报 表审 计的责任" 部分进一步 阐述了我们在这些准则下的 责任。 我们相信, 我们获取的审计证据是充分、 适 当的,为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册会计师职业道德守则, 我们独立于天 弘中证高端制造指数型发起式基金, 并履行了职业 道德方面的其他责任。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 19 页 共 77 页 强调事项 无 其他事项 无 其他信 息 无 管理层和治理层对财务报表的责 任 天弘中证高端制造指数型发起式基金的基金管理 人天弘基金管理有限公司( 以下简称" 基金管理 人") 管理层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国 基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实 务操作编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、 执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在 由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时, 基金管理人管理层负责评估天 弘中证高端制造指数型发起式基金的持续经营能 力, 披露与持续经营相关的事项( 如适用) , 并 运用 持续经营假设, 除非基金管理人管理层计划清 算天 弘中证高端制造指数型发起式基金、 终止运营或别 无其他现实的选择。 基金管理人治理层负责监督天弘中证高端制造指 数型发起式基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报表审计的责 任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞 弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包 含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一 重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错 误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影 响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用 职业判断, 并保持职业怀疑。 同时, 我们也执行以 下工作: ( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表 重大错报风险; 设计和实施审计程序以应对这些风 险, 并获取充分、 适当的审计证据, 作为发表审计 意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通、 伪造、 故意 遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 20 页 共 77 页 由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由 于错误导致的重大错报的风险。 ( 二) 了解与审计相关的 内部控制,以设计恰当的 审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意 见。 ( 三) 评价基金管理人管 理层选 用会计政策的恰当 性和作出会计估计及相关披露的合理性。 ( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰 当性得出结论。 同时, 根据获取的审计证据, 就可 能导致对天弘中证高端制造指数型发起式基金持 续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在 重大不确定性得出结论。 如果我们得出结论认为存 在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中 提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果 披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。 我们的 结论基于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来 的事项或情况可能导致天弘中证高端制造指数型 发起式基金不能持续经营 。 ( 五) 评价财务报表的总 体列报、结构和内容( 包括 披露) ,并评价财务报表是否公允反映相关交易和 事项。 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间 安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我 们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 薛竞 周祎 会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 审计报告日期 2018-03-29 §7 年度 财务报表 7.1 资 产负债表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 报告截止日:2017年12月31日


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 21 页 共 77 页 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 2,677,758.11 65,889,249.78 结算备付金


68,210.50 15,220.33 存出保证金


33,587.31 19,975.86 交易性金融资产 7.4.7.2 34,498,371.84 90,775,892.09 其中:股票投资


34,498,371.84 90,775,892.09








基金投资


- -








债券投资


- -





资产支持证券投资


- -








贵金属投资


- - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款


- - 应收利息 7.4.7.5 1,359.23 6,993.26 应收股利


- - 应收申购款


165,615.50 16,429,812.51 递延所得税资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


37,444,902.49 173,137,143.83 负债和所 有者权益 附注号 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融负债


- - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款


- 60,237,291.24 应付赎回款


377,052.60 85,087.25


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 22 页 共 77 页 应付管理人报酬


14,483.88 11,366.41 应付托管费


2,896.78 2,273.28 应付销售服务费


3,904.30 2,065.65 应付交易费用 7.4.7.7 5,419.07 19,547.40 应交税费


- - 应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税负债


- - 其他负债 7.4.7.8 138,062.82 138,041.19 负债合计


541,819.45 60,495,672.42 所有者权 益:





实收基金 7.4.7.9 39,795,669.68 127,437,273.60 未分配利润 7.4.7.10 -2,892,586.64 -14,795,802.19 所有者权益合计


36,903,083.04 112,641,471.41 负债和所有者权益总计


37,444,902.49 173,137,143.83 注: 报告 截止 日2017 年12 月31日 , 天弘 中证 高端 装 备制造 指数 型发 起式 证券 投资基 金A 类基 金份 额净 值0.9311 元 , 天弘 中证 高 端装备 制造 指数 型发 起式 证券投 资基 金C 类基 金份 额 净值0.9245 元 , 基 金份 额 总额39,795,669.68 份 , 其中天 弘中 证高 端装 备制 造指数 型发 起式 证券 投资 基金A 类基 金份 额 16,939,956.56 份, 天弘 中 证高端 装备 制造 指数 型发 起式证 券投 资基 金C 类基 金 份额22,855,713.12 份。 7.2 利 润表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2017 年01月01日至 2017 年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至 2016年12月31日 一、收入


-1,606,862.29 -4,143,838.35 1.利息收入


63,573.91 31,981.71 其中:存款利息收入 7.4.7.11 63,573.91 31,981.71








债券利息收入


- -


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 23 页 共 77 页








资产支持证券利息收 入 - -








买入返售金融资产收 入 - -








其他利息收入


- - 2.投资收益(损失以“-”填 列) -4,417,406.40 -2,092,690.37 其中:股 票投资收益 7.4.7.12 -4,635,239.44 -2,239,609.04








基金投资收益


- -








债券投资收益 7.4.7.13 - -








资产支持证券投资收 益 - -








贵金属投资收益 7.4.7.14 - -








衍生工具收益 7.4.7.15 - -








股利收益 7.4.7.16 217,833.04 146,918.67 3.公允价值变动收益 (损失以 “-”号填列) 7.4.7.17 2,669,238.49 -2,091,112.53 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号 填列) 7.4.7.18 77,731.71 7,982.84 减:二、 费用


665,234.08 388,030.00 1.管理人报酬


220,300.26 115,650.70 2.托管费


44,060.07 23,130.12 3.销售服务费


69,703.18 12,989.57 4.交易费用 7.4.7.19 169,170.57 63,441.72 5.利息支出


- - 其中: 卖出回购金融资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 162,000.00 172,817.89 三 、 利润总额 (亏 损总额以 “-” 号填列) -2,272,096.37 -4,531,868.35 减:所得税费用 - -


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 24 页 共 77 页 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) -2,272,096.37 -4,531,868.35 7.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 本报告期:2017年01月01 日至2017年12月31日 单位:人民币元 项 目 本期 2017年01月01日至2017年12月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 127,437,273.60 -14,795,802 .19 112,641,471.41 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -2,272,096. 37 -2,272,096.37 三、 本期基金份额交易产生的 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) -87,641,603.92 14,175,311. 92 -73,466,292.00 其中:1.基金申购款 114,220,570.57 -8,904,828. 71 105,315,741.86








2.基金赎回款 -201,862,174.49 23,080,140. 63 -178,782,033.86 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 39,795,669.68 -2,892,586. 64 36,903,083.04 项 目 上年度可比期间2016年01月01日至2016 年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基金净 值) 22,269,962.50 1,912,839.5 2 24,182,802.02 二、 本期经营活动产生的基金 净值变动数(本期利润) - -4,531,868. 35 -4,531,868.35 三、 本期基金份额交易产生的 105,167,311.10 -12,176,773 92,990,537.74


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 25 页 共 77 页 基金净值变动数 (净值减少以 “-”号填列) .36 其中:1.基金申购款 149,606,013.18 -16,729,921 .19 132,876,091.99








2.基金赎回款 -44,438,702.08 4,553,147.8 3 -39,885,554.25 四、 本期向基金份额持有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基金净 值) 127,437,273.60 -14,795,802 .19 112,641,471.41 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 郭树强 — — — — — — — — — 基金管理人负责人 韩海潮 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 薄贺龙 — — — — — — — — — 会计机构负责人 7.4 报 表附注 7.4.1 基金基本情况





天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2015]1336号 《关于准予天弘中证 高端装备制造指数型发起式证券投资基金注册的批复》 核准, 由天弘基金管理有限公司 依照 《中华人民共和国证券投资基 金法》 和 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券 投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式 、发起式,存续期限不定, 首次募集期间为2015年7 月6日,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,000,000.00 元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字 (2015) 第902号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《天弘中证高端装备制造指 数型发起式证券投资基金基金合同》 于2015年7月8日正式生效, 基金合同生效日的基金 份额总额为10,000,000.00 份基金份额。 本基金的基 金管理人为天弘基金管理有限公司, 基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。





根据 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和 《天弘中证 高端装备制造指数型发起式证券投资基金招募说明书》 的有关规定, 本基金根据申购费 用收取方式的不同, 将基金份额分为不同的类别。 认购/申购、 赎回基金时收取认购/ 申 购费用、 赎回费用, 而不是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为天弘中证高端 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 26 页 共 77 页 装备制造指数型发起式证券投资基金A类(以下简称"A类基金");认购/申购、赎回基金 时不收取认/申购费用、赎回费用,而是在本类别基金 资产中计提销售服务费的,称为 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金C类(以下简称"C类基金")。本基金A 类和C 类两种收费模式并存,由于基金费用的不同,本基金A类基金份额及C类基金份额 分别计算基金份额净值, 计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的 该类别基金份额总数。 投资者可自行选择申购某一类别的基金份额, 但各类别基金份额 之间不能相互转换。





本基金为发起式基金,基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于 1,000 万元, 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有 期限不少于三年。





根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《天弘中证高端装备制造指数型发起式 证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具, 以中证高端装备制造指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。 为更好地实现投资 目标, 本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股, 含中小板、 中证高端制造及其他经中国证监会核准上市的股票)、银行存款、债券、债券回购、权 证、 股指期货、 资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投 资的其他金融 工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于股票的资产比例不 低于基金资产的90%,投资于中证高端装备制造指数成份股和备选成份股的资产比例不 低于非现金基金资产的80% ;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后, 应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本 基金的业绩比较基准:中证高端装备制造指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%。





本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报 出。 7.4.2 会计报表的编制基 础





本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则 -基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会 颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券 投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指 引》 、 《天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同》 和在财务报表附 注7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。





根据 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定, 发起式基金的基金合同 生效三年后, 若基金资产净值低于人民币两亿元的, 基金合同自动终止。 于2017年12 月 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 27 页 共 77 页 31日,本基金的基金资产净值为人民币36,903,083.04 元,且本基金的基金合同将于未 来12个月内生效满三年,本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿元, 故本财务报表以持续经营为基础编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明





本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度





本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币





本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类





(1) 金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对 金融资产的持有意图和持有能力。 本基金 现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有 至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资、 资产支持证券投资和衍生工具 (主要为股指期货投资和权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允 价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列 示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项, 包括银行存款、 买入返售金融资产和 其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的 非衍生 金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款 项等。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 28 页 共 77 页 7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认





金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债 表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 取得时发生的相关交易 费用计入当期损益; 对于 支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息, 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。





对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计 量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。





金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合 同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和 报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没 有转移也没有保留金 融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。





金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。





当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除 的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则





本基金持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具(主要为股指期 货投资和权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:





(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无 交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的, 按最近交易日的市场交 易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反 映公允价值的, 应对市场交易价格进行调整, 确定公允价值。 与上述投资品种相同, 但 具有不同特征的, 应以相同资产或负债的公允价值为基础, 并在估值技术中考虑不同特 征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等, 如果该限制是针对资产持有者的, 那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外, 基金管理人不应考虑因大 量持有 相关资产或负债所产生的溢价或折价。





(2) 当金融工具不存在活跃市场,采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和 其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时, 优先使用可观察输入值, 只 有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下, 才可以使用不 可观察输入值。





(3) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件,应 对估值进行调整并确定公允价值。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 29 页 共 77 页 7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销





本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金1) 具有抵 销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2) 交易双方准备按净额 结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金





实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认 列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的 实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金





损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金 份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金 额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未实现 损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认 列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认 和计量





股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后 的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利 息扣除在 适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 资产支持证券在持有期间收到的款项, 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支 持证券投资本金部分和投资收益部分, 将本金部分冲减资产支持证券投资成本, 并将投 资收益部分确认为利息收入。





以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确 认为公允价值变动损益; 于处置时, 其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资 收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。





应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率 法计算, 实际利率法与直线法差异 较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量





本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率 和计算方法逐日确认。





其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算, 实际利率法与直线法 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 30 页 共 77 页 差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策





每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配, 但基金份额持有人可 选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投 资。 若期末未分配 利润中的未实现部分为正数, 包括基金经营活动产生的未实现损益以 及基金份额交易产生的未实现平准金等, 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润 中的已实现部分; 若期末未分配利润的未实现部分为负数, 则期末可供分配利润的金额 为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。





经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告





本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部, 以经营分 部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的 组 成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管 理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3) 本 基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个 或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会计估计





根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作, 本基金确定以 下类别 股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:





(1) 对于证券交易所上市的股票和债券, 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨 跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关 于证券投资基金估值业务的指导意见》 , 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基 金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法、 市盈率法、 现金流量折现法等估值技 术进行估值。





(2) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券 和私募债券除外)及在银行 间同业市场交易的固定收益品种,根据中国证监会公告 [2017]13 号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资基 金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值 技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换 债券、资产支持证券和私募债券除外),按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果 确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登记结算有限 责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 31 页 共 77 页


7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明





本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2 会计估计变更的说明





本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明





本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项





根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78号 《财政部、 国家税务总局关于证券投资 基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财 税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、 财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财税[2016]46 号 《关 于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金 融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作, 主要税 项列示如下: (1) 于2016年5月1日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业 税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入免征营业税。 自2016 年 5月1日起, 金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。 对证券投资基金管理人运用基金买卖 股票、 债券的转让收入免征增值税, 对国债、 地方政府债以及金融同业往来利息收入亦 免征增值税 。 (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得, 持股期限在1个月以内( 含 1个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年(含1年) 的, 暂减按50%计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂免征收个人所得税。 对基金 持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定计算纳税, 持股 时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。 上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税, 买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 32 页 共 77 页 7.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12 月31日 活期存款 2,677,758.11 65,889,249.78 定期存款 - - 其中:存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计 2,677,758.11 65,889,249.78 7.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末2017年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 34,120,567.35 34,498,371.84 377,804.49 贵金属投 资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 34,120,567.35 34,498,371.84 377,804.49 项目 上年度末2016年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 93,067,326.09 90,775,892.09 -2,291,434.00 贵金属投资-金交 所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - -


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 33 页 共 77 页 合计 - - - 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 93,067,326.09 90,775,892.09 -2,291,434.00 注:截 至2017 年12月31日, 股票投 资余 额中 包含 按照 指数收 益法 估值 的特 殊事 项停牌 相关 股票 。 7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债





本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额





本基金本期末及上 年度末未持有买入返售金融资产 7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券





本基金本期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末2017年12 月31日 上年度末2016 年12月31日 应收活期存款利息 1,308.85 6,975.88 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 33.77 7.48 应收债券利息 - - 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 - - 应收黄金 合约拆借孳息 - - 其他 16.61 9.90 合计 1,359.23 6,993.26 7.4.7.6 其他资产





本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 34 页 共 77 页 7.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末2017年12 月31日 上年度末2016 年12月31日 交易所市场应付交易费用 5,419.07 19,547.40 银行间市场应付交易费用 - - 合计 5,419.07 19,547.40 7.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末2017年12 月31日 上年度末2016 年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 62.82 41.19 预提费用 130,000.00 130,000.00 其他应付 8,000.00 8,000.00 合计 138,062.82 138,041.19 7.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装备制造A) 本期2017 年01月01日至2017年12月31日 基金份额(份) 账面金额 上年度末 19,166,796.74 19,166,796.74 本期申购 18,490,125.70 18,490,125.70 本期赎回(以“-”号填列) -20,716,965.88 -20,716,965.88 本期末 16,939,956.56 16,939,956.56 项目 (天弘中证高端装备制造C) 基金份额(份) 账面金额 上年度末 108,270,476.86 108,270,476.86 本期申购 95,730,444.87 95,730,444.87 本期赎回(以“-”号填列) -181,145,208.61 -181,145,208.61 本期末 22,855,713.12 22,855,713.12 注:申 购含 转换 转入 份额 ;赎回 含转 换转 出份 额。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 35 页 共 77 页 7.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装 备制造A) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -2,964,535.09 800,235.75 -2,164,299.34 本期利润 -2,135,720.87 2,995,082.75 859,361.88 本期基金份额交易 产生的变动数 629,216.34 -491,796.66 137,419.68 其中:基金申购款 -3,945,418.14 2,417,603.01 -1,527,815.13








基金赎回款 4,574,634.48 -2,909,399.67 1,665,234.81 本期已分配利润 - - - 本期末 -4,471,039.62 3,303,521.84 -1,167,517.78 单位:人民币元 项目 (天弘中证高端装 备制造C) 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -17,147,526.51 4,516,023.66 -12,631,502.85 本期利润 -2,805,613.99 -325,844.26 -3,131,458.25 本期基金份额交易 产生的变动数 13,791,384.05 246,508.19 14,037,892.24 其中:基金申购款 -21,018,428.59 13,641,415.01 -7,377,013.58








基金赎回款 34,809,812.64 -13,394,906.82 21,414,905.82 本期已分配利润 - - - 本期末 -6,161,756.45 4,436,687.59 -1,725,068.86 7.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31日


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 36 页 共 77 页 活期存款利息收入 60,605.15 31,271.21 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 1,609.91 392.28 其他 1,358.85 318.22 合计 63,573.91 31,981.71 7.4.7.12 股票投资收益 单位:人民币元 项目 本期2017年01月01日至 2017年12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31日 卖出股票成交总额 113,755,694.33 24,582,728.07 减:卖出股票成本总额 118,390,933.77 26,822,337.11 买卖股票差价收入 -4,635,239.44 -2,239,609.04 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成





本基金本报告期及上 年度可比期间未取得债券投资收益。 7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具投资收益。 7.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 37 页 共 77 页 12月31日 12月31日 股票投资产生的股利收 益 217,833.04 146,918.67 基金投资产生的股利收益 - - 合计 217,833.04 146,918.67 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2017 年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31日 1.交易性金融资产 2,669,238.49 -2,091,112.53 ——股票投资 2,669,238.49 -2,091,112.53 ——债券投资 - - ——资产支持证券投资 - - ——基金投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 2,669,238.49 -2,091,112.53 7.4.7.18 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31日 基金赎回费收入 75,888.44 7,435.88 基金转换费收入 1,843.27 546.96 合计 77,731.71 7,982.84 注:1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 , 本基 金 对持续 持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 收取 的 赎回费 ,将 不低 于赎 回费 总额的25% 计入 基金 资产 ,C类基 金份 额的 赎回 费总 额 全部归 入基 金资 产。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 38 页 共 77 页 2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成, 其中 对持 续持有A类 基金 份额 少 于7天 的投 资人 ,转 出A类 基金份 额的 赎回 费总 额的 不低于25% 归入 基金 资产 , 转出C 类基 金份 额的 赎 回费总 额全 部归 入基 金资 产。 7.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31日 交易所市场交易费用 169,170.57 63,441.72 银行间市场交易费用 - - 合计 169,170.57 63,441.72 7.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2017 年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31日 审计费用 30,000.00 40,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 其他费用 400.00 汇划手续费


417.89 指数使用费 32,000.00 32,000.00 合计 162,000.00 172,817.89 7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 7.4.8.1 或有事项





截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项





截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 39 页 共 77 页 天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 基金注册 登记 机构


国泰君安证券股份有限公司("国泰君安 证券") 基金托管人、基金销售机构


浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司 基金管理人的股东 天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 新疆天瑞博丰股权投资合伙企业(有限 合伙) 基金管理人的股东 新疆天惠新盟股权投资合伙企业(有限 合伙) 基金管理人的股东 新疆天阜恒基股权投资合伙企业(有限 合伙) 基金管理人的股东 新疆天聚宸兴股权投资合伙企业(有限 合伙) 基金管理人的股东 天弘创新资产管理有限公司 ("天弘创新 ") 基金管理人的全资子公司 注:1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。 2 、本 报告 期存 在控 制关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 7.4.10.1.1 股票交 易 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31 日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 国泰君安证券 173,107,541.5 6 100.00% 121,409,723.8 6 100.00%


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 40 页 共 77 页 7.4.10.1.2 权证交 易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。 7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金 金额单位:人民币元 关联方名称 本期 2017 年01月01 日至2017年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券 40,038.63 100.00% 5,419.07 100.00% 关联方名称 上年度可比期间 2016 年01月01 日至2016年12月31日 当期佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣金 余额 占期末应付佣 金总额的比例 国泰君安证券 28,083.76 100.00% 19,547.40 100.00% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结 算 有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务 等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年12 月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12 月31日 当期发生的基金应支 付的管理费 220,300.26 115,650.70 其中: 支付销售机构的 客户维护费 18,181.34 9,592.86 注: 1. 支付 基金 管理 人天 弘 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值0.50% 的年 费率 计 提,逐 日累 计至 每月 月底 ,按 月 支付 。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.50% / 当 年天数 。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 41 页 共 77 页 2. 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一定 比例 的客 户维护 费, 用以 向基 金销 售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费 用,该 费用 从基 金管 理人 收取的 基金 管理 费中 列支 ,不属 于从 基金 资产 中列 支的费 用项 目。 7.4.10.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017 年12 月31日 上年度可比期间 2016年01月01日至2016年12 月31日 当期发生的基金应支 付的托管费 44,060.07 23,130.12 注: 支付 基金 托管 人国 泰 君安证 券的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.10% 的 年 费率计 提 , 逐 日累 计至 每月月 底, 按月 支付 。其 计算公 式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.10% / 当年 天 数。 7.4.10.2.3 销售服 务费 单位:人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2017年01月01日至2017年12月31日 天弘中证高端装备 制造A 天弘中证高端装备 制造C 合计 天弘基金管理有限公 司 - 54,578.92 54,578.92 国泰君安证券 - 5,738.95 5,738.95 合计 - 60,317.87 60,317.87 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间2016 年01月01日至2016年12 月31日 天弘中证高端装备 制造A 天弘中证高端装备 制造C 合计 天弘基金管理有限公 司 11,394.30 11,394.30 国泰君安证券 - 665.87 665.87 合计 - 12,060.17 12,060.17 注:本 基金A类 基金 份额 不 收取销 售服 务费 ,基 金支 付基金 销售 机构 的销 售服 务费按C类 基金 份额 前 一日基 金资 产净 值一 定比 例的年 费率 计提 ,逐 日累 计至每 月月 底, 按月 支付 给天弘 基金 ,再 由天 弘 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 42 页 共 77 页 基金计 算并 支付 给各 基金 销售机 构。C 类 基金 份额 的销售 服务 费年 费率 为 0.25% 。 其计 算公 式为 : 日销售 服务 费= 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当 年天数 。 7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回 购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 份额单位:人民币元 项目 本期 2017年01月01日至2017年 12月31日 上年度可比期间 2016年01月01 日至2016年 12月31 日 天弘中证高 端装备制造 A 天弘中证高 端装备制造 C 天弘中证高 端装备制造 A 天弘中证高 端装备制造 C 期初持有的基金份额 5,000,000. 00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 期间申购/买入总份额 - - - - 期间因拆分变动份额 - - - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - - - 期末持有的基金份额 5,000,000. 00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 5,000,000. 00 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 12.56% 12.56% 3.92% 3.92% 注:基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。报 告期 间 申购/ 买入 总份 额含 转换 入 份额, 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理 人以外的其他关联方未投资本基金。 7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 上年度可比期间


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 43 页 共 77 页 2017年01月01日至2017年12月31 日 2016年01月01日至2016 年12月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 国泰君安证券 股份有限公司 2,677,758.11 60,605.15 65,889,249.78 31,271.21 注:本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司,按 银行 同业 利率 计 息 。 7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末(2017 年12 月31 日)本基金持有的流通受 限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量 (股 ) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 6001 50 中国 船舶 2017 -09- 27 重大资 产 重组 24.67 2018 -03- 21 22.20 7,00 4 188,232. 70 172,788. 68 6004 85 信威 集团 2016 -12- 26 重大资 产 重组 14.59


14,6 00 305,515. 98 213,014. 00 6005 25 长园 集团 2017 -12- 25 重要事 项 未公告 15.79 2018 -01- 10 17.30 17,9 40 289,068. 79 283,272. 60


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 44 页 共 77 页 6006 66 奥瑞 德 2017 -04- 27 重大事 项 19.25


24,8 96 432,108. 34 479,248. 00 6006 85 中船 防务 2017 -09- 27 重大资 产 重组 26.66 2018 -03- 21 24.05 3,40 0 98,279.3 7 90,644.0 0 0005 47 航天 发展 2017 -10- 30 重大事 项 10.83


10,0 00 148,899. 19 108,300. 00 0008 06 银河 生物 2017 -07- 18 重大资 产 重组 10.76 2018 -01- 18 10.01 6,80 0 102,429. 89 73,168.0 0 0008 20 神雾 节能 2017 -07- 17 重大资 产 重组 28.96 2018 -01- 17 26.06 3,00 0 110,274. 00 86,880.0 0 0021 22 天马 股份 2017 -12- 19 重大事 项 8.49


9,50 0 94,592.0 0 80,655.0 0 0023 58 森源 电气 2017 -12- 07 重大资 产 重组 14.86 2018 -03- 07 15.05 4,41 0 74,077.0 6 65,532.6 0 0023 66 台海 核电 2017 -12- 06 重大资 产 重组 26.45


6,00 0 165,540. 72 158,700. 00 0027 45 木林 森 2017 -12- 28 重大事 项 45.50 2018 -01- 05 46.50 3,00 0 141,006. 00 136,500. 00 3002 92 吴通 控股 2017 -12- 04 重大资 产 重组 5.67 2018 -03- 05 5.72 7,60 0 51,899.7 5 43,092.0 0 3000 32 金龙 机电 2017 -11- 27 拟披露 重 大事项 13.89


3,90 0 59,835.4 4 54,171.0 0 3000 90 盛运 环保 2017 -12- 01 重大资 产 重组 9.24


12,6 00 135,015. 94 116,424. 00 3001 16 坚瑞 沃能 2017 -12- 重大资 产 重组 7.62


13,1 00 123,011. 85 99,822.0 0


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 45 页 共 77 页 18 3001 34 大富 科技 2017 -12- 18 拟披露 重 大事项 16.45 2018 -03- 19 14.81 5,00 9 93,249.4 9 82,398.0 5 3001 56 神雾 环保 2017 -07- 17 重大资 产 重组 24.16 2018 -01- 17 21.74 6,22 0 167,278. 38 150,275. 20 3001 59 新研 股份 2017 -11- 23 重大资 产 重组 10.40 2018 -03- 22 9.36 8,04 3 104,902. 31 83,647.2 0 注:本 基金 截至2017 年12 月31 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股 票,该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后, 经交易 所批 准复 牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 截至本报告期末2017 年12月31日, 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 截至本报告期末2017 年12月31日, 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为 抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 本基金为指数型基金, 采用指数复制投资策略, 标的指数为中证高端制造指数, 按 照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变动 进行相应地调整, 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融 工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事 风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内, 使本基金在风险和收益 之间取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全 面风险管理体系的建设, 建立了以审计与风险控制委员 会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构 成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设, 董事会负 责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理, 从而控制公司的整体运营风险。 在董事会下设立审计与风险控制委员会, 负责制定风险管理的宏观政策, 审议通过风险 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 46 页 共 77 页 控制的总体措施等; 在管理层层面设立风险管理委员会, 主要负责根据公司总体风险控 制目标, 将交易、 运营风险控制目标和要求分配到各部门; 讨论、 协调各部门之间的风 险管理 过程; 听取各部门风险管理工作方面的汇报, 确定未来一段时间各部门应重点关 注的风险点, 并调整与改进相关的风险处理和控制策略; 讨论向公司高级管理层提交的 基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责, 对公司风险 管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准, 使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标;监察稽核部对公司总经理负责, 并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参数设置, 保证各投资组合的投 资比例合规; 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场 外交易的风险识 别与评估, 保证各投资组合场外交易的事中合规控制; 负责各投资组合投资绩效、 风险 的计量和控制。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发, 判断风险损失的严 重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发, 根据本基金的投资目标, 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的量化报告, 确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估, 并通过相应决策,将风险控制在可 承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任, 或者基金所投资证券 之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的 银行存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司, 与银行存款相关的信 用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限 责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算, 违约风险可能性很小; 在银行间同业市场进行交易前均 对交易对手进行信 用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程, 通过对投资品种信用等级评估来控 制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 于2017年12月31日,本基金未持有债券投资(2016年12月31日:同)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金 的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额, 另一方 面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在 市场出 现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 47 页 共 77 页 为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险, 本基金的基金管理人每日对本基金的 申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求, 保持基金投资组合中的可用现金头寸与 之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款, 约定在非常情况下 赎回申请的处理方式, 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险, 有效保障基金持有 人利益。 此外, 基金管 理人经与基金托管人协商, 在确保投资者得到公平对待的前提下, 可依照法律法规及基金合同的约定, 综合运用各类流动性风险管理工具, 对赎回申请等 进行适度调整 ,作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 于2017年12月31日, 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息, 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息, 因此账面余额 即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理 办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自2017年10月1日起施 行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管 理,通过独立的风险管理部门 对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现 能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由 本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发 行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%,本基金与由本基金的基金管理 人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票, 不 得超过该上市公司可流 通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认 定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金所持部分证券在证券交易所上市, 其余亦可在银行间同业市场交易, 部分基 金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。 此外, 本基金可通过卖出 回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求, 其上限一般不超过基金持有的债券投 资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。


本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产 的可变现价值 进行审慎评估与测算,确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可 变现价值。 同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中 度; 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查 与严格的准入管理, 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 48 页 共 77 页 格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外, 本基金的基金管理 人建立了交易对手管理制度, 要求根据质押品的资质确定质押率水平; 持续监测质押品 的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额; 并在与私募类证券资管产品 及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时, 可接受质押品的资质要求 与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施, 本基金在本报 告期内流动性情况良好。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格 因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风 险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动 的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险, 其中浮动利 率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响 的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控, 并通过调整投 资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息, 因此本基金的收入及经营 活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结算备付金、债券投资 及存出保证金 等。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 金额单位:人民币元 本期末2017 年 12 月31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产





银行存款 2,677,758. 11 - - - 2,677,758. 11 结算备付金 68,210.50 - - - 68,210.50 存出保证金 33,587.31 - - - 33,587.31 交易性金融资 产 - - - 34,498,371 .84 34,498,371 .84


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 49 页 共 77 页 应收利息 - - - 1,359.23 1,359.23 应收申购款 - - - 165,615.50 165,615.50 资产总计 2,779,555. 92 - - 34,665,346 .57 37,444,902 .49 负债








应付赎回款 - - - 377,052.60 377,052.60 应付管理人报 酬 - - - 14,483.88 14,483.88 应付托管费 - - - 2,896.78 2,896.78 应付销售服务 费 - - - 3,904.30 3,904.30 应付交易费用 - - - 5,419.07 5,419.07 其他负债 - - - 138,062.82 138,062.82 负债总计 - - - 541,819.45 541,819.45 利率敏感度缺 口 2,779,555. 92 - - 34,123,527 .12 36,903,083 .04 上年度末2016 年12 月31 日 1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存款 65,889,249 .78


65,889,249 .78 结算备付金 15,220.33





15,220.33 存出保证金 19,975.86





19,975.86 交易性金融资 产 -


90,775,892 .09 90,775,892 .09 应收利息 -


6,993.26 6,993.26 应收申购款 -


16,429,812 .51 16,429,812 .51 资产总计 65,924,445 .97 - - 107,212,69 7.86 173,137,14 3.83 负债





应付证券清算 -


60,237,291 60,237,291 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 50 页 共 77 页 款 .24 .24 应付赎回款 -


85,087.25 85,087.25 应付管理人报 酬 -


11,366.41 11,366.41 应付托管费 -


2,273.28 2,273.28 应付销售服务 费 -


2,065.65 2,065.65 应付交易费用 -


19,547.40 19,547.40 其他负债 -


138,041.19 138,041.19 负债总计 - - - 60,495,672 .42 60,495,672 .42 利率敏感度缺 口 65,924,445 .97 - - 46,717,025 .44 112,641,47 1.41 注:表 中所 示为 本基 金资 产及负 债 的 账面 价值 ,并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者 予以分 类。 7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 于2017年12月31日, 本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日: 同), 因此市 场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31日:同)。 7.4.13.4.2 外汇风 险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价 格风险 其他价格风险是指基金所持 金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和 外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上 市或银行间同业市场交易的股票和债券, 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主 体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金采用完全复制法进行指数化投资, 股票资产跟踪的标的指数为中证高端制造 指数, 通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外, 本基金的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括 VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行 跟踪和控制。


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 51 页 共 77 页 7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 单位:人民币元 项目 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 交易性金融资 产- 股票投资 34,498,371.84 93.48 90,775,892.09 80.59 交易性金融资 产— 基金投资 - - - - 交易性金融资 产-贵金属投资 - - - - 衍生金融资产 -权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 34,498,371.84 93.48 90,775,892.09 80.59 7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 假设 除业绩比较基准( 附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末 2017年12月31日 上年度末 2016年12月31日 1. 业绩比较基准(附注7.4.1)上升 5% 2,440,540.45 5,699,573.97 2. 业绩比较基准(附注7.4.1)下降 5% -2,440,540.45 -5,699,573.97 7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项





(1) 公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 52 页 共 77 页 的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计 量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2017 年12月31日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层次的余额为31,919,839.51 元,属于第二层次的余额为2,578,532.33 元,无 属于第三层次的余额(2016 年12月31日:第一层次88,397,345.04元,第二层次 2,378,547.05 元,无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公 开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期 间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次; 并根据估 值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票和债券公允价 值应属第二层次还是第三层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2017 年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12月31 日:同)。


(d)不以公允价值计量的金融工具


不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款 项和其他金融负债, 其账面价值与 公允价值相差很小。


(2)增值税 根据财政部、国家税务总局于2016年12月21日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的 增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人。 根据财政部、国家税务总局于2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增 值税有关问题的通知》 的规定, 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税 行为, 暂适用简易计税方法, 按照3%的征收率缴纳增值税。 对资管 产品在2018年1月1 日 前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的, 已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 此外, 财政部、 国家税务总局于2017年12月25日颁布的财税[2017]90号 《关于租入固定 天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 53 页 共 77 页 资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自2018年1月1 日起运营资管 产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。 上述税收政策对本基金截至2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。 (3)除公允价值和增值税外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8


投 资组合报告 8.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 34,498,371.84 92.13 其中:股票 34,498,371.84 92.13 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,745,968.61 7.33 8 其他各项资产 200,562.04 0.54 9 合计 37,444,902.49 100.00 8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 8.2.1 报告期末(指数投资)按 行业分类的股票投资组 合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 296,770.00 0.80


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 54 页 共 77 页 C 制造业 33,263,733.56 90.14 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 657,456.20 1.78 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共 设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 64,531.40 0.17 合计 34,282,491.16 92.90 8.2.2


报告期末(积极投资) 按行业分类的股票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 215,880.68 0.58 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - -


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 55 页 共 77 页 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 215,880.68 0.58 注: 由于 指数 成份 股调 整 , 上 表所 列示 股票 被调 出 成份股 后停 牌 , 故 以积 极 投资股 票列 示 (下 同 ) 。 8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 601766 中国中车 104,558 1,266,197.38 3.43 2 000063 中兴通讯 33,000 1,199,880.00 3.25 3 600703 三安光电 33,980 862,752.20 2.34 4 601989 中国重工 129,364 780,064.92 2.11 5 601012 隆基股份 19,400 706,936.00 1.92 6 002008 大族激光 11,802 583,018.80 1.58 7 600031 三一重工 63,900 579,573.00 1.57 8 000338 潍柴动力 67,366 561,832.44 1.52 9 002236 大华股份 24,251 559,955.59 1.52


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 56 页 共 77 页 10 300136 信维通信 10,889 552,072.30 1.50 11 002456 欧菲科技 26,332 542,175.88 1.47 12 600487 亨通光电 13,210 533,948.20 1.45 13 002202 金风科技 28,218 531,909.30 1.44 14 000413 东旭光电 56,336 528,431.68 1.43 15 002475 立讯精密 22,000 515,680.00 1.40 16 600089 特变电工 51,703 512,376.73 1.39 17 600666 奥瑞德 24,896 479,248.00 1.30 18 002241 歌尔股份 27,000 468,450.00 1.27 19 600522 中天科技 29,751 414,728.94 1.12 20 300124 汇川技术 13,858 402,159.16 1.09 21 600406 国电南瑞 20,302 371,120.56 1.01 22 600893 航发动力 12,540 337,451.40 0.91 23 600271 航天信息 15,500 333,870.00 0.90 24 601727 上海电气 48,900 327,141.00 0.89 25 000768 中航飞机 19,300 325,977.00 0.88 26 600482 中国动力 12,087 299,878.47 0.81 27 300408 三环集团 14,352 289,336.32 0.78 28 300024 机器人 15,240 286,816.80 0.78 29 600525 长园集团 17,940 283,272.60 0.77 30 000157 中联重科 60,600 270,882.00 0.73 31 000425 徐工机械 58,375 270,276.25 0.73 32 300296 利亚德 13,531 263,719.19 0.71 33 300274 阳光电源 14,040 263,530.80 0.71 34 002049 紫光国芯 5,105 244,988.95 0.66 35 000039 中集集团 10,607 242,369.95 0.66 36 000050 深天马A 11,602 228,675.42 0.62 37 002583 海能达 12,061 223,249.11 0.60 38 600498 烽火通信 7,701 222,019.83 0.60 39 002179 中航光电 5,544 218,322.72 0.59 40 300433 蓝思科技 7,308 218,143.80 0.59


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 57 页 共 77 页 41 002217 合力泰 21,662 216,620.00 0.59 42 002465 海格通信 22,400 214,816.00 0.58 43 002050 三花智控 11,703 214,633.02 0.58 44 600485 信威集团 14,600 213,014.00 0.58 45 002384 东山精密 7,476 212,766.96 0.58 46 002074 国轩高科 9,547 212,516.22 0.58 47 600118 中国卫星 8,202 207,100.50 0.56 48 600879 航天电子 26,404 207,007.36 0.56 49 600388 龙净环保 11,900 205,870.00 0.56 50 000008 神州高铁 23,400 204,750.00 0.55 51 300088 长信科技 25,500 199,665.00 0.54 52 600499 科达洁能 17,492 193,986.28 0.53 53 600583 海油工程 30,800 189,420.00 0.51 54 600875 东方电气 16,600 186,418.00 0.51 55 600885 宏发股份 4,503 186,289.11 0.50 56 002176 江特电机 16,420 185,874.40 0.50 57 002273 水晶光电 7,472 176,264.48 0.48 58 600183 生益科技 10,200 176,052.00 0.48 59 000970 中科三环 11,744 168,878.72 0.46 60 600260 凯乐科技 5,700 165,927.00 0.45 61 002383 合众思壮 8,200 164,246.00 0.45 62 002600 江粉磁材 19,600 164,052.00 0.44 63 002366 台海核电 6,000 158,700.00 0.43 64 600745 闻泰科技 4,703 158,632.19 0.43 65 601877 正泰电器 6,002 156,952.30 0.43 66 600435 北方导航 12,501 154,137.33 0.42 67 600038 中直股份 3,304 153,735.12 0.42 68 600884 杉杉股份 7,801 151,183.38 0.41 69 600110 诺德股份 16,000 151,040.00 0.41 70 300115 长盈精密 7,520 150,926.40 0.41 71 600528 中铁工业 12,400 150,536.00 0.41


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 58 页 共 77 页 72 300156 神雾环保 6,220 150,275.20 0.41 73 601222 林洋能源 14,700 149,058.00 0.40 74 002013 中航机电 13,282 143,312.78 0.39 75 300316 晶盛机电 6,804 142,271.64 0.39 76 300450 先导智能 2,495 142,140.15 0.39 77 601231 环旭电子 9,006 142,024.62 0.38 78 600320 振华重工 23,000 140,300.00 0.38 79 000988 华工科技 8,400 139,272.00 0.38 80 002745 木林森 3,000 136,500.00 0.37 81 002491 通鼎互联 10,451 131,682.60 0.36 82 002281 光迅科技 4,420 129,948.00 0.35 83 002389 南洋科技 5,900 124,667.00 0.34 84 002138 顺络电子 7,501 124,366.58 0.34 85 601179 中国西电 28,400 124,108.00 0.34 86 002056 横店东磁 11,378 121,744.60 0.33 87 300014 亿纬锂能 6,188 121,346.68 0.33 88 300145 中金环境 10,100 120,695.00 0.33 89 002506 协鑫集成 28,000 119,560.00 0.32 90 002610 爱康科技 49,900 118,263.00 0.32 91 002665 首航节能 17,721 118,021.86 0.32 92 002028 思源电气 7,400 117,290.00 0.32 93 300090 盛运环保 12,600 116,424.00 0.32 94 600416 湘电股份 9,201 114,920.49 0.31 95 002249 大洋电机 16,388 114,224.36 0.31 96 300324 旋极信息 7,800 114,114.00 0.31 97 600967 内蒙一机 9,400 113,270.00 0.31 98 000400 许继电气 8,400 110,796.00 0.30 99 600835 上海机电 4,501 110,274.50 0.30 100 000547 航天发展 10,000 108,300.00 0.29 101 002371 北方华创 2,610 108,158.40 0.29 102 002353 杰瑞股份 8,000 104,960.00 0.28


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 59 页 共 77 页 103 300207 欣旺达 10,673 104,168.48 0.28 104 002444 巨星科技 7,499 103,711.17 0.28 105 300098 高新兴 7,604 101,133.20 0.27 106 600372 中航电子 7,301 99,950.69 0.27 107 300116 坚瑞沃能 13,100 99,822.00 0.27 108 601608 中信重工 24,100 99,292.00 0.27 109 300068 南都电源 6,100 98,088.00 0.27 110 000738 航发控制 6,413 98,054.77 0.27 111 300376 易事特 12,910 97,728.70 0.26 112 600563 法拉电子 1,900 96,539.00 0.26 113 300323 华灿光电 5,900 96,170.00 0.26 114 002266 浙富控股 22,000 95,260.00 0.26 115 600074 ST 保千里 9,602 94,771.74 0.26 116 300001 特锐德 6,903 94,502.07 0.26 117 600312 平高电气 9,401 93,915.99 0.25 118 300628 亿联网络 700 93,310.00 0.25 119 300208 恒顺众昇 7,400 93,240.00 0.25 120 002308 威创股份 7,603 92,756.60 0.25 121 002151 北斗星通 2,852 91,321.04 0.25 122 600685 中船防务 3,400 90,644.00 0.25 123 300367 东方网力 6,004 90,540.32 0.25 124 300083 劲胜智能 11,900 90,321.00 0.24 125 000727 华东科技 37,705 89,737.90 0.24 126 603678 火炬电子 3,200 88,864.00 0.24 127 000820 神雾节能 3,000 86,880.00 0.24 128 002036 联创电子 5,310 86,181.30 0.23 129 600169 太原重工 24,900 86,154.00 0.23 130 600316 洪都航空 6,002 84,988.32 0.23 131 300159 新研股份 8,043 83,647.20 0.23 132 600582 天地科技 17,800 82,770.00 0.22 133 300134 大富科 技 5,009 82,398.05 0.22


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 60 页 共 77 页 134 300308 中际旭创 1,400 81,900.00 0.22 135 300222 科大智能 4,107 81,031.11 0.22 136 002122 天马股份 9,500 80,655.00 0.22 137 600562 国睿科技 3,331 79,977.31 0.22 138 600765 中航重机 6,503 78,166.06 0.21 139 000519 中兵红箭 7,800 76,830.00 0.21 140 300118 东方日升 6,301 76,431.13 0.21 141 002413 雷科防务 7,601 76,010.00 0.21 142 300317 珈伟股份 4,826 75,575.16 0.20 143 002276 万马股份 8,601 74,140.62 0.20 144 002690 美亚光电 3,800 73,226.00 0.20 145 000806 银河生物 6,800 73,168.00 0.20 146 300078 思创医惠 6,766 73,005.14 0.20 147 300309 吉艾科技 3,400 72,658.00 0.20 148 000976 华铁股份 8,800 71,808.00 0.19 149 600580 卧龙电气 8,900 71,289.00 0.19 150 600869 智慧能源 12,292 70,556.08 0.19 151 300202 聚龙股份 3,905 70,094.75 0.19 152 600343 航天动力 5,402 69,847.86 0.19 153 002121 科陆电子 7,800 69,810.00 0.19 154 300458 全志科技 2,407 68,503.22 0.19 155 603160 汇顶科技 700 67,858.00 0.18 156 000687 华讯方舟 6,401 67,274.51 0.18 157 300257 开山股份 4,803 67,242.00 0.18 158 600871 石化油服 25,000 66,750.00 0.18 159 000951 中国重汽 3,800 66,234.00 0.18 160 600550 保 变电气 10,600 66,144.00 0.18 161 002358 森源电气 4,410 65,532.60 0.18 162 600391 航发科技 3,295 64,944.45 0.18 163 002636 金安国纪 4,101 64,918.83 0.18 164 300474 景嘉微 1,201 64,757.92 0.18


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 61 页 共 77 页 165 600783 鲁信创投 4,204 64,531.40 0.17 166 002611 东方精工 4,800 63,024.00 0.17 167 002547 春兴精工 7,800 62,166.00 0.17 168 600764 中电广通 2,200 61,182.00 0.17 169 600517 置信电气 9,402 60,830.94 0.16 170 603328 依顿电子 4,214 60,470.90 0.16 171 603556 海兴电力 1,600 58,240.00 0.16 172 600862 中航高科 5,797 56,114.96 0.15 173 000967 盈峰环境 6,100 55,998.00 0.15 174 300183 东软载波 2,902 55,776.44 0.15 175 300679 电连技术 600 55,272.00 0.15 176 300032 金龙机电 3,900 54,171.00 0.15 177 600184 光电股份 2,905 53,219.60 0.14 178 603989 艾华集团 1,300 49,946.00 0.14 179 300527 华舟应急 2,060 49,810.80 0.13 180 603118 共进股 份 5,129 44,981.33 0.12 181 002841 视源股份 600 43,500.00 0.12 182 000666 经纬纺机 2,202 42,762.84 0.12 183 002414 高德红外 2,504 42,092.24 0.11 184 300252 金信诺 2,500 41,525.00 0.11 185 603806 福斯特 1,199 40,885.90 0.11 186 600339 中油工程 7,000 40,600.00 0.11 187 002850 科达利 600 38,346.00 0.10 188 603228 景旺电子 700 37,639.00 0.10 189 603626 科森科技 1,300 36,933.00 0.10 190 603169 兰石重装 4,288 35,976.32 0.10 191 000536 华映科技 7,221 35,671.74 0.10 192 002651 利君股份 4,202 29,456.02 0.08 193 002519 银河电子 4,780 29,158.00 0.08 194 002815 崇达技术 800 25,248.00 0.07 195 002346 柘中股份 1,300 24,297.00 0.07


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 62 页 共 77 页 196 603298 杭叉集团 1,300 20,787.00 0.06 197 603025 大豪科技 706 20,770.52 0.06 198 603861 白云电器 1,200 20,148.00 0.05 199 603218 日月股份 700 15,715.00 0.04 200 603421 鼎信通讯 600 15,312.00 0.04 8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 1 600150 中国船舶 7,004 172,788.68 0.47 2 300292 吴通控股 7,600 43,092.00 0.12 8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人 民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601766 中国中车 2,236,778.00 1.99 2 000063 中兴通讯 1,515,342.56 1.35 3 600703 三安光电 1,119,682.80 0.99 4 601989 中国重工 946,661.00 0.84 5 601727 上海电气 905,796.00 0.80 6 002236 大华股份 899,846.00 0.80 7 600089 特变电工 895,911.26 0.80 8 600031 三一重工 865,504.00 0.77 9 002241 歌尔股份 828,736.00 0.74 10 000547 航天发展 772,039.00 0.69 11 600487 亨通光电 721,965.00 0.64 12 000338 潍柴动力 721,394.00 0.64 13 002008 大族激光 705,190.38 0.63 14 600893 航发动力 696,252.00 0.62


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 63 页 共 77 页 15 002456 欧菲科技 694,589.00 0.62 16 601012 隆基股份 690,410.00 0.61 17 000413 东旭光电 684,943.00 0.61 18 000768 中航飞机 661,708.00 0.59 19 002475 立讯精密 645,791.00 0.57 20 300136 信维通信 634,807.27 0.56 注:本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 (成 交单 价乘以 成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代 码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例 (%) 1 601766 中国中车 5,855,282.02 5.20 2 601989 中国重工 3,289,927.24 2.92 3 000063 中兴通讯 2,324,859.00 2.06 4 600703 三安光电 1,710,930.40 1.52 5 002456 欧菲科技 1,677,020.00 1.49 6 000768 中航飞机 1,659,870.53 1.47 7 600089 特变电工 1,528,749.00 1.36 8 002202 金风科技 1,493,261.44 1.33 9 002241 歌尔股份 1,454,181.00 1.29 10 600031 三一重工 1,319,417.00 1.17 11 002236 大华股份 1,304,539.50 1.16 12 300136 信维通信 1,280,175.77 1.14 13 000338 潍柴动力 1,272,961.40 1.13 14 002475 立讯精密 1,243,536.00 1.10 15 300124 汇川技术 1,235,664.07 1.10 16 002008 大族激光 1,208,131.00 1.07 17 000157 中联重科 1,203,120.79 1.07 18 300408 三环集团 1,167,609.52 1.04 19 000413 东旭光电 1,126,963.97 1.00


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 64 页 共 77 页 20 600893 航发动力 1,105,378.50 0.98 注:本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额( 成交 单价 乘以成 交数 量) 填列 ,不 考虑相 关交 易费 用 8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 59,444,175.03 卖出股票收入(成交)总额 113,755,694.33 注:本 项 " 买入 股票 成本" 、 "卖 出股 票收 入" 均按 买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 )填 列, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债 券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 本报告期投资基金情况 本基金本报告期末未持有基金。 8.13 投资组合报告附注


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 65 页 共 77 页 8.13.1 本报告期 内未发现基金投资的前 十名证券的发行主体被 监管部门立案调查, 未发现 在报 告编制日 前一年内受到公开谴责 、处罚。 8.13.2 基金投资 的前十名股票,均为基 金合同规定备选股票库 之内的股票。 8.13.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 33,587.31 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 1,359.23 5 应收申购款 165,615.50 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 200,562.04 8.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.13.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明 8.13.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 8.13.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产 净值比例(%) 流通受限情况 说明 1 600150 中国船舶 172,788.68 0.47 重大资产重组


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 66 页 共 77 页 2 300292 吴通控股 43,092.00 0.12 重大资产重组 8.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分





由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §9 基金 份额持有人信息 9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 份额 级别 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额 比例 持有 份额 占总份 额 比例 天弘中 证高端 装备制 造A 7,421 2,282.71 5,000,000. 00 29.52% 11,939,956 .56 70.48% 天弘中 证高端 装备制 造C 4,107 5,565.06 15,123,476 .94 66.17% 7,732,236. 18 33.83% 合计 11,528 3,452.09 20,123,476 .94 50.57% 19,672,192 .74 49.43% 注: 机 构-个 人投 资者 持有 基金份 额占 总份 额比 例的 计算中 , 针 对A、C 类分 级 基金, 比例 的分 母采 用 A 、C类 各自 级别 的份 额, 对合计 数, 比例 的分 母采 用A、C 类分 级基 金份 额的 合计数 (即 期末 基金 份 额总额 )。 9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数 (份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持 有本基金 天弘中证高 端装备制造 A 9,333.72 0.06%


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 67 页 共 77 页 天弘中证高 端装备制造 C 4,237.16 0.02% 合计 13,570.88 0.03% 9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间 (万份) 本公司高级管理人员、 基金投 资和研究部门负责人持有本 开放式基金 天弘中证高端装备 制造A 0 天弘中证高端装备 制造C 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放 式基金 天弘中证高端装备 制造A 0 天弘中证高端装备 制造C 0 合计 0 9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 项目 持有份额总 数 持有份 额占基 金总份 额比例 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 10,000,000. 00 25.13% 10,000,000. 00 25.13% 三年 基金管理人高级管 理人员 - - - -


基金经理等人员 - - - -


基金管理人股东 - - - -


其他 - - - -


合计 10,000,000. 00 25.13% 10,000,000. 00 25.13%


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 68 页 共 77 页 §10 开 放式基金份额变动 单位:份 天弘中证高端装备制 造A 天弘中证高端装备制 造C 基金合同生效日(2015年07月08日) 基金份额总额 5,000,000.00 5,000,000.00 本报告期期初基金份额总额 19,166,796.74 108,270,476.86 本报告期基金总申购份额 18,490,125.70 95,730,444.87 减: 本报告期基金总赎回份额 20,716,965.88 181,145,208.61 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 16,939,956.56 22,855,713.12 注:总 申购 份额 含转 换转 入份额 ,总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 §11 重 大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议





本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 本报告期内,经天弘基金管理有限公司第五届董事会2017年第1次会议通过以下事 项:任命熊军先生为本公司副总经理,以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。 本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼





本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金投资策略没有改变。 11.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件 本报告期内本基金未持有基金。 11.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 69 页 共 77 页





报告期内应向普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)支付服务费3万元。截 至本报告期末, 普华永道中天会计师事务 所 (特殊普通合伙) 已为本基金提供审计服务 2年6个月。 11.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况





本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情 况。 11.8 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 11.8.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 2 173,107,54 1.56 100.00% 40,038.63 100.00%


注:1、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为: 该证 券经 营机构 财务 状况 良好 , 各 项财务 指标 显示 公司 经 营状况 稳定 ;经 营行 为规 范,内 控制 度健 全, 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚; 研 究实力 较强 ,能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ,包 括宏观 经济 报告 、市 场 分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。 2 、 基 金专 用交 易单 元的 选 择程序 : 本 基金 管理 人根 据上述 标准 进行 考察 后, 确定选 用交 易席 位的 证 券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。 3 、报 告期 内新 租用 证券 公 司交易 单元 情况 :无 。 4 、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 :无 。 11.9 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 天弘基金管理有限公司关于降低 旗下部分基金申购、赎回及最低 持有份额等相关业务限额的公告 中国证监会指定媒介 2017-01-06 2 天弘基金管理有限公司关于增加 上海联泰资产管理有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-01-12 3 天弘基金管理有限公司关于增加 杭州科地瑞富基金销售有限公司 中国证监会指定媒介 2017-01-18


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 70 页 共 77 页 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其申购费率优惠活动的公 告 4 天弘基金管理有限公司关于增加 东海期货有限责任公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、赎 回、定投及转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-01-18 5 天弘基金管理有限公司关于增加 和讯信息科技有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、赎 回、定投及转换业务以及参加其 申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-01-19 6 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2016年第4季 度报告 中国证监会指定媒介 2017-01-20 7 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 中国证监会指定媒介 2017-02-18 8 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金招募说明书 (更新) 中国 证监会指定媒介 2017-02-18 9 天弘基金管理有限公司关于变更 基金直销资金账户的公告 中国证监会指定媒介 2017-03-04 10 天弘基金管理有限公司关于增加 上海朝阳永续基金销售有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回及转换业务以及参加 其申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-03-14 11 天弘基金管理有限公司关于增加 泰诚财富基金销售(大连)有限 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转换业 中国证监会指定媒介 2017-03-23


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 71 页 共 77 页 务以及参加其申购费率优惠活动 的公告 12 天弘基金管理有限公司关于增加 北京肯特瑞财富投资管理有限公 司为旗下部分基金销售机构并开 通申购、赎回、定投、转换业务 以及参加其相关费率优惠活动的 公告 中国证监会指定媒介 2017-03-29 13 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2016年年度报 告 中国证监会指定媒介 2017-03-30 14 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2016年年度报 告摘要 中国证监会指定媒介 2017-03-30 15 天弘基金管理有限公司关于调整 天弘中证高端装备制造指数型 发 起式证券投资基金基金经理的公 告 中国证监会指定媒介 2017-04-17 16 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年第1季 度报告 中国证监会指定媒介 2017-04-22 17 天弘基金管理有限公司广州分公 司关于营业场所变更的公告 中国证监会指定媒介 2017-04-25 18 天弘基金管理有限公司关于高级 管理人员变更的公告 中国证监会指定媒介 2017-04-26 19 天弘基金管理有限公司关于增加 嘉晟瑞信(天津)基金销售有限 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转 换业 务以及参加其申购费率优惠活动 的公告 中国证监会指定媒介 2017-05-12 20 天弘基金管理有限公司关于增加 宜信普泽投资顾问(北京)有限 中国证监会指定媒介 2017-05-15


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 72 页 共 77 页 公司为旗下部分基金销售机构并 开通申购、赎回、定投及转换业 务以及参加其相关费率优惠活动 的公告 21 天弘基金管理有限公司关于调整 网上直销交易系统浦发银行直联 渠道申购费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-05-24 22 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金参加肯特瑞财富申购费率优 惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-06-06 23 天弘基金管理有限公司关于在网 上交易系统开通连连支付的第三 方支付业务并实施申购费率优惠 的公告 中国证监会指定媒介 2017-06-06 24 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金在网上交易系统开展申购费 率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-06-12 25 天弘基金管理有限公司旗下基金 2017年6月30日基金资产净值公 告 中国证监会指定媒介 2017-06-30 26 天弘基金管理有限公司关于降低 旗下部分基金申购、赎回及最低 持有份额等相关业务限额的公告 中国证监会指定 媒介 2017-07-08 27 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年第2季 度报告 中国证监会指定媒介 2017-07-21 28 天弘基金管理有限公司关于旗下 基金在直销柜台开展认/申购费 率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-07-21 29 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-07-21 30 天弘基金管理有限公司关于增加 长江证券股份有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、赎 中国证监会指定媒介 2017-08-05


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 73 页 共 77 页 回、定投及转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 31 天弘基金管理有限公司关于增加 深圳众禄金融控股股份有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒介 2017-08-15 32 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金招募说明书 (更新)摘要 中国证监会指定媒介 2017-08-18 33 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金招募说明书 (更新) 中国证监会指定媒介 2017-08-18 34 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年半年度 报告摘要 中国证监会指定媒介 2017-08-28 35 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年半年度 报告 中国证监会指定媒介 2017-08-28 36 天弘基金管理有限公司关于变更 客服热线的公告 中国证监会指定媒介 2017-09-05 37 天弘基金管理有限公司关于增加 南京苏宁基金销售有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、转换业务以及参加其 相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-09-06 38 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-09-21 39 天弘基金管理有限公司关于增加 中民财富管理(上海)有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 中国证监会指定媒介 2017-09-27


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 74 页 共 77 页 告 40 天弘基金管理有限公司关于增加 上海挖财金融信息服务有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回及定投业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-09-27 41 天弘基金管理有限公司关于参加 长江证券股份有限公司申购及定 投手续费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-10-09 42 天弘基金管理有限公司关于增加 天津万家财富资产管理有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回及转换业务以及参加 其相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-10-12 43 天弘中证高端装备制造指数型发 起式证券投资基金2017年第3季 度报告 中国证监会指定媒介 2017-10-26 44 天弘基金管理有限公司关于旗下 部分基金开通网上直销指定平台 申购、赎回、定投及转换业务的 公告 中国证监会指定媒介 2017-11-10 45 天弘基金管理有限公司关于增加 洪泰财富(青岛) 基金销售有限责 任公司为旗下部分基金销售机构 并开通申购、赎回、定投及转换 业务以及参加其相关费率优惠活 动的公告 中国证监会指定媒介 2017-11-20 46 天弘基金管理有限公司关于增加 上海华夏财富投资管理有限公司 为旗下部分基金销售机构并开通 申购、赎回、定投及转换业务以 及参加其相关费率优惠活动的公 告 中国证监会指定媒介 2017-11-23 47 天弘基金管理有限公司关于增加 中国证监会指定媒介 2017-12-11


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 75 页 共 77 页 光大证券股份有限公司为旗下部 分基金销售机构并开通申购、赎 回及转换业务的公告 48 天弘基金管理有限公司关于增加 江西正融资产管理有限公司为旗 下部分基金销售机构并开通申 购、赎回、定投及转换业务以及 参加其相关费率优惠活动的公告 中国证监会指定媒介 2017-12-21 49 天弘基金管理有限公司关于提醒 投资者及时更新身份证件信息的 提示性公告 中国证监会指定媒介 2017-12-28 50 天弘基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金执行增值税政策的 公告 中国证监会指定媒介 2017-12-30 51 天弘基金管理有限公司旗下基金 2017年12月31日基金资产净值公 告 中国证监会指定媒介 2017-12-31 §12 影 响投资者决策的其他重 要信息 12.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例达到或超 过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机构 1 2017/01/03-20 17/05/30 52,619 ,667.3 1 21,507 ,689.0 0 74,127 ,356.3 1 - - 机构 2 2017/05/31-20 17/12/31 10,000 ,000.0 0 - - 10,000,000 .00 25.13% 机构 3 2017/08/09-20 17/08/13 - 11,253 ,657.4 4 11,253 ,657.4 4 - -


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 76 页 共 77 页 产品特有风险 基金管理人秉承谨慎勤勉、独立决策、规范运作、充分披露原则,公平对待投资者, 保障投资者合法权益。当单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%时,由此可能 导致的特有风险主要包括 : (1)超出基金管理人允许的单一投资者持有基金份额比例的申购申请不被确认的风 险; (2)极端市场环境下投资者集中赎回,基金管理人可能无法及时变现基金资产以应 对赎回申请的风险; (3)持有基金份额占比较高的投资者大额赎回可能引发基金净值大幅波动的风险; (4)持有基金份额占比较高的投资者在召开基金份额持有人大会并对重大事项进行 投票表决时,可能拥有较大话语权; (5)极端情况下,持有基金份额占比较高的投资者大量赎回后,可能出现连续六十 个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运作方式、 与其他基金合并 或 者终止基金合同等风险。 12.2 影响投资者决策的其他重 要信息 本报告期内,本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 §13 备 查文件目录 13.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金募集的文件 2、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金基金合同 3、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金托管 协议 4、天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告


6、中国证监会规定的其他文件 13.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 13.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件,在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站:www.thfund.com.cn


天弘中 证高 端装 备制 造指 数型发 起式 证券 投资 基金2017 年 年度 报告 第 77 页 共 77 页 天弘基金 管理有限公司 二〇一八 年三月二十九日