诺安中证 500 交易型开放式指数
证券投资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月29日 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料已经审计，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2017
年度无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 6
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 6
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 7
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 8
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 8
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 14
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 16
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 18 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 18
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 49
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 49
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 49
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 50
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 65
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 65
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 65
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 65
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 66
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 68
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 68
9.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 68
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 68
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 68
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 69
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 70
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 70
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 70
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 70
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 70 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 70
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 70
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 71
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 73
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 73
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................... 73
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 74
13.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 74
13.2 存放地点 .................................................................................................................................. 74
13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺安中证500 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 诺安中证500ETF
场内简称 诺安 500
基金主代码 510520
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2014年2月 7日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 81,090,964.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014年3月 10日
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金为被动式指数基金，采用完全复制法，按照成
份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，
并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资
产比例不低于基金资产净值的 95%且不低于非现金基
金资产的80%。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中证 500指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券
基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标
的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场相似的风险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 马宏 王永民
联系电话 0755-83026688 010-66594896
电子邮箱 info@lionfund.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-8998 95566
传真 0755-83026677 010-66594942
注册地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市深南大道 4013 号兴
业银行大厦19-20 层
北京市西城区复兴门内大街 1
号 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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邮政编码 518048 100818
法定代表人 秦维舟 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 毕马威华振会计师事务所（特殊普
通合伙）
北京市东长安街 1 号东方广场毕马
威大楼8 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区太平桥大街 17 号
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年
本期已实现收益 -5,762,099.48 -12,462,688.78 6,109,841.28
本期利润 -630,287.58 -34,275,336.60 945,501.58
加权平均基金份额本期利润 -0.0067 -0.3261 0.0146
本期加权平均净值利润率 -0.41% -20.18% 0.82%
本期基金份额净值增长率 -1.09% -16.99% 46.75%
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 49,635,834.90 63,679,088.90 101,253,185.55
期末可供分配基金份额利润 0.6121 0.6299 0.9635
期末基金资产净值 130,726,798.90 164,770,052.90 206,344,149.55
期末基金份额净值 1.6121 1.6299 1.9635
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末
基金份额累计净值增长率 61.21% 62.99% 96.35%
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.37% 0.94% -5.34% 0.98% -0.03% -0.04%
过去六个月 1.11% 0.92% 1.84% 0.96% -0.73% -0.04%
过去一年 -1.09% 0.89% -0.20% 0.93% -0.89% -0.04%
过去三年 20.49% 1.96% 17.44% 2.03% 3.05% -0.07%
自基金合同
生效起至今
61.21% 1.80% 60.88% 1.88% 0.33% -0.08%
注：本基金的业绩比较基准为:中证500指数收益率。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期为3个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同规定。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
注：本基金基金合同于2014 年2月7日生效,2014年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益
率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年未进行利润分配。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2017 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理53 只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、
诺安货币市场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价
值增长混合型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、
诺安增利债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投
资基金、诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型
开放式指数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行
业轮动混合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基
金、诺安油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中
证创业成长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式
证券投资基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺
安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收
益一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、 诺安中证500
交易型开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币
市场基金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚
鑫宝货币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、
诺安新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票
型证券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基
金、诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活
配置混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证
券投资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安
瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金等。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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梅律吾
指数组负责人，诺
安中证 100 指数
证券投资基金基
金经理、 诺安中证
创业成长指数分
级证券投资基金
基金经理、诺安中
证 500 交易型开
放式指数证券投
资基金及其联接
基金基金经理、诺
安上证新兴产业
ETF 基金经理、诺
安上证新兴产业
ETF联接基金经理
2014 年 2
月7日
- 20
硕士,具有基金从业资格。
曾任职于长城证券公司、鹏
华基金管理有限公司；2005
年3月加入诺安基金管理有
限公司，历任研究员、基金
经理助理、基金经理、研究
部副总监，现任指数组负责
人。曾于 2007 年 11 月至
2009 年 10 月担任诺安价值
增长股票证券投资基金基
金经理， 2009年3月至2010
年 10 月担任诺安成长股票
型证券投资基金基金经理，
2011 年1 月至 2012年 7月
担任诺安全球黄金证券投
资基金基金经理，2011年9
月至2012年11月担任诺安
油气能源股票证券投资基
金（LOF）基金经理，2017
年8月至2017年10月任中
小板等权重交易型开放式
指数证券投资基金基金经
理。 2012年 7月起任诺安中
证100指数证券投资基金及
诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金基金经理，
2014 年 2 月起任诺安中证
500 交易型开放式指数证券
投资基金基金经理，2015
年6月起任诺安中证500交
易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理，
2017 年 8 月起任上证新兴
产业交易型开放式指数证
券投资基金和诺安上证新
兴产业交易型开放式指数
证券投资基金联接基金经
理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日；
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间，诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金管理人严格遵守了《中华人民共和诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基
金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场
或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，本基金的年化跟踪误差和日均跟踪偏离度均控制在了基金合同约定的范围之内。
报告期内,本基金跟踪误差主要来自指数成份股调整和申购赎回。本基金管理人完全遵循被动投
资，尽可能地控制基金的跟踪误差与偏离度。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为1.6121元。本报告期基金份额净值增长率为-1.09%，同期
业绩比较基准收益率为-0.20%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来一年，从时点来看，所有的不确定，都是事前的，所有的确定，都是事后的；从时
期来看，时期是由一个个时点构成，因此，时期的不确定性也是事前的。投资收益意味着，把不
确定变成确定，这从理论上来说是矛盾的，也就是说，投资收益也是事前的，也是不确定的；那
么，研究的作用既然不能消除事件本身的不确定，那就应该帮助投资者认识到这种不确定，消除
投资损益给投资者带来的情绪波动。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内本基金管理人共管理了五十三只开放式基金--诺安平衡证券投资基金、诺安货币市
场基金、诺安先锋混合型证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长混合
型证券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长混合型证券投资基金、诺安增利
债券型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选混合型证券投资基金、
诺安主题精选混合型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指
数证券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安行业轮动混
合型证券投资基金、诺安多策略混合型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安
油气能源股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成
长指数分级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资
基金、诺安研究精选股票型证券投资基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保
本混合型证券投资基金、诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定
期开放债券型证券投资基金、诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金、诺安中证 500 交易型
开放式指数证券投资基金、诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金、诺安天天宝货币市场基诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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金、诺安理财宝货币市场基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金、诺安聚鑫宝货
币市场基金、诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金、诺安
新经济股票型证券投资基金、诺安低碳经济股票型证券投资基金、诺安中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金联接基金、诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金、诺安先进制造股票型证
券投资基金、诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金、诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金、
诺安益鑫保本混合型证券投资基金、诺安安鑫保本混合型证券投资基金、诺安精选回报灵活配置
混合型证券投资基金、诺安和鑫保本混合型证券投资基金、诺安积极回报灵活配置混合型证券投
资基金、诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金、诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基
金、诺安高端制造股票型证券投资基金、诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金、诺安瑞鑫
定期开放债券型发起式证券投资基金等。
在内部监察工作中，本着合法合规运作、最大限度保障基金份额持有人利益的宗旨，本基金
管理人建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。内部监察稽核人员依照独立、客观、
公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了公司勤
勉尽责地管理基金资产。
本年度公司合法合规运作和内部风险控制的具体情况如下:
1、根据中国证监会和公司内部控制制度的要求，监察稽核部在报告期内对公司各个部门进行
了四次全面的监察稽核和多次临时性监察稽核。内容涉及公司及员工遵纪守法情况，内部控制制
度、 业务操作流程执行情况;涵盖基金销售、 投资运作、 后台保障等公司所有业务环节和工作岗位。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实
进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面规范运作，切实地保障了
基金份额持有人的利益。
2、对公司基金销售活动进行监督、指导，确保基金销售活动严格按照《销售管理办法》的规
定处理基金代销机构、基金宣传推介材料、基金销售费用等方面的问题，不出现违法违规的情况。
同时，督促市场部门利用各种机会，通过多种渠道，以形式多样的方式，做好投资者教育工作。
3、公司所有对外发布的文件、资料及宣传材料，都事先由监察稽核部进行合规性审查，确保
其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关要求。
本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，
保障了基金份额持有人的利益。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等相关法律法规的规定和基金合同的约
定，日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管理人完成估值
后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会
计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由研究部、财务综合部、监察稽
核部、风险控制部、投资管理部、固定收益事业部及基金经理等组成了估值小组，负责研究、指
导基金估值业务。估值小组成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相
关工作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员，不介入基金
日常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表
决有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内，本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金合同规定,本基金的收益分配原则为:每份基金份额享有同等分配权；基金收益评价日
核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，基金管理人有权进行收益分配；
在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配 12次，每次基金收益分配数额的确
定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；本基金收益分配采取
现金方式；法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
根据上述分配原则及基金实际运作情况，本报告期未有收益分配事项。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金
资产净值低于五千万元的情形。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在诺安中证500交易型开放式指
数证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关
法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职
尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号
毕马威华振审字第 1801629号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金全体基金份额持有
人
审计意见 我们审计了后附的诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
(以下简称“该基金”) 财务报表， 包括2017年12月 31日的资产
负债表，2017 年度的利润表、所有者权益 (基金净值) 变动表以
及相关财务报表附注。
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财
政部颁布的企业会计准则 (以下简称“企业会计准则”) 、 在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国
证监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务
操作的规定编制，公允反映了该基金 2017 年 12 月 31 日的财务状
况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则 (以下简称“审计准则”) 的
规定执行了审计工作。 审计报告的“注册会计师对财务报表审计的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册
会计师职业道德守则，我们独立于该基金，并履行了职业道德方面
的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为
发表审计意见提供了基础。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层对其他信息负责。 其他
信息包括该基金 2017 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报
表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息， 我们也不对其他
信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过
程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的
情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我
们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
管理层和治理层对财务报表的
责任
该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负责按照企业会计准
则、 中国证监会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实
务操作的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报。
在编制财务报表时， 该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层负
责评估该基金的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 (如适
用)，并运用持续经营假设，除非该基金计划进行清算、终止运营
或别无其他现实的选择。
该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层负责监督该基金的财
务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设
计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证据，
作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗
漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重
大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的
并非对内部控制的有效性发表意见。
(3)评价该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层选用会计政策
的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对该基金管理人诺安基金管理有限公司管理层使用持续经营假
设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对
该基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计
准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相
关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可
能导致该基金不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容 (包括披露)，并评价财
务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与该基金管理人诺安基金管理有限公司治理层就计划的审计
范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在
审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 左艳霞
张品
会计师事务所的地址 中国 北京
审计报告日期 2018年3月 28日
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 4,363,341.66 6,098,597.82
结算备付金
71.56 90.82
存出保证金
6,582.48 8,433.68
交易性金融资产 7.4.7.2 126,667,181.04 159,020,449.43
其中：股票投资
126,667,181.04 159,020,449.43
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 946.36 1,426.19
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
131,038,123.10 165,128,997.94
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
56,412.62 70,534.13
应付托管费
11,282.52 14,106.82
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 40,679.16 70,090.73
应交税费
- - 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 202,949.90 204,213.36
负债合计
311,324.20 358,945.04
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 81,090,964.00 101,090,964.00
未分配利润 7.4.7.10 49,635,834.90 63,679,088.90
所有者权益合计
130,726,798.90 164,770,052.90
负债和所有者权益总计
131,038,123.10 165,128,997.94
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值1.6121 元，基金份额总额81,090,964.00份。
7.2 利润表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1月 1日至
2016 年 12月 31 日
一、收入
947,780.20 -32,503,629.43
1.利息收入
44,643.90 53,254.03
其中：存款利息收入 7.4.7.11 44,643.90 53,254.03
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-4,313,968.12 -10,758,676.58
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -5,498,670.55 -11,920,945.19
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 1,184,702.43 1,162,268.61
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17 5,131,811.90 -21,812,647.82
4. 汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18 85,292.52 14,440.94
减：二、费用
1,578,067.78 1,771,707.17
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 768,339.88 848,898.55 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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2．托管费 7.4.10.2.2 153,668.03 169,779.65
3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 159,364.18 250,904.55
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 496,695.69 502,124.42
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
-630,287.58 -34,275,336.60
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
-630,287.58 -34,275,336.60
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1 月 1日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -630,287.58 -630,287.58
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-20,000,000.00 -13,412,966.42 -33,412,966.42
其中：1.基金申购款 2,000,000.00 1,178,915.67 3,178,915.67
2.基金赎回款 -22,000,000.00 -14,591,882.09 -36,591,882.09
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
81,090,964.00 49,635,834.90 130,726,798.90
项目
上年度可比期间
2016 年1 月 1日至 2016 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
105,090,964.00 101,253,185.55 206,344,149.55 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -34,275,336.60 -34,275,336.60
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-4,000,000.00 -3,298,760.05 -7,298,760.05
其中：1.基金申购款 8,000,000.00 4,510,467.51 12,510,467.51
2.基金赎回款 -12,000,000.00 -7,809,227.56 -19,809,227.56
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
101,090,964.00 63,679,088.90 164,770,052.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金 (以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金及联
接基金募集的批复》(证监许可[2013]1513 号) 批准，由诺安基金管理有限公司依照《中华人民
共和国证券投资基金法》及其配套规则和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》发售，基金合同于2014 年2月7日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立
募集规模为879,090,964.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 14,000.00份基金份额。本基金
的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
经上海证券交易所（以下简称：上交所）上证债字[2014]64号文核准同意,本基金于 2014年
3月 10 日在上交所挂牌交易。上市交易前，本基金未进行份额折算。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、 《诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金基金合同》和《诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规
定，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投
资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票） 、衍生工具（权证、股诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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指期货等） 、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、
央行票据、中期票据、短期融资券等） 、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、
现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产
净值的 95%且投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
本基金的财务报表于 2018年3月28日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”)
颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第
3号 <年度报告和半年度报告> 》以及中国证券投资基金业协会于2012年11 月 16 日颁布的《证
券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注 7.4.2 中所列示的中国证监会和中国证券
投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2017
年12月31日的财务状况、2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度自公历1月1日起至 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定记账本位币
的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
本基金在初始确认时按取得资产或承担负债的目的，把金融资产和金融负债分为不同类别：
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债、应收款项、持有至到期投资、可
供出售金融资产和其他金融负债。本基金现无金融资产分类为持有至到期投资和可供出售金融资
产。本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或
金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
初始确认后，金融资产和金融负债的后续计量如下：
-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债以公允价值计量， 公允价值变
动形成的利得或损失计入当期损益。
-应收款项以实际利率法按摊余成本计量。
-除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债采用实际利率法按摊
余成本进行后续计量。
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
-收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
-该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
-该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损益：
-所转移金融资产的账面价值
-因转移而收到的对价
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本基金终止确认该金融负债或其一部分。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定采用在当前
情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，除会计准则
规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量；估值日无报价且最近诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 26 页 共 74 页
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。
与上述金融工具相同，但具有不同特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术
中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有
者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可观察输入值，只有在无
法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的
现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，
以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基
金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比
例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日
认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基
金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等款项中包
含的未分配利润和公允价值变动损益，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益
平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计
算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计
量，并于会计期末全额转入“未分配利润 / (累计亏损) ”。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额与其成本的
差额确认。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得
税 (如适用) 后的净额确认。
债券利息收入按债券投资的票面价值与票面利率计算的金额扣除应由发行债券的企业代扣代
缴的个人所得税 (如适用) 后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。贴息债视同到期一次
性还本付息的附息债，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，逐日计
提利息收入。如票面利率与实际利率出现重大差异，按实际利率计算利息收入。
利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产收入按到期应收或实际收到的金额与初始确认金额的差额，在回购期内按
实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的收入差异较小的可采用直线法。
公允价值变动收益 / (损失) 核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且变
动计入当期损益的金融资产、衍生金融资产、以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债等
公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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本基金的交易费用于进行股票、债券、权证等交易发生时按照确定的金额确认。
本基金的利息支出按资金的本金和适用利率逐日计提。
卖出回购金融资产利息支出按到期应付或实际支付的金额与初始确认金额的差额，在回购期
内以实际利率法逐日确认，直线法与实际利率法确定的支出差异较小的可采用直线法。
本基金的其他费用如不影响估值日基金份额净值小数点后第四位， 发生时直接计入基金损益；
如果影响基金份额净值小数点后第四位的，应采用待摊或预提的方法，待摊或预提计入基金损益。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(a)当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时，可进行收益分配。基金
管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见基金招募说明书；
(b)本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行
收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后
有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
(c)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金份额每
次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定。若《诺安中证 500 交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
(d)每一基金份额享有同等分配权；
(e)本基金收益分配采取现金分红方式；
(f)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1 季度固定收益品种的估值处
理标准》 ，在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间同业市场上市交易或挂牌转让的固定收益诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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品种(估值处理标准另有规定的除外)，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本年度未发生重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本年度未发生重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2012]85号文《财政部、
国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2015]101 号《财政部 国家税务总局 证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关
问题的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、上证交
字[2008]16 号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于 2008
年 9 月 18 日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税
[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2016]36号文
《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]140号文《关
于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》 、财税[2017]2号文《关于资管产
品增值税政策有关问题的补充通知》 、财税[2015] 125 号文《关于内地与香港基金互认有关税收
政策的通知》 、财税[2017] 56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规
和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
(a)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。
(b)自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税(以下称营改增)试点，
建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改
为缴纳增值税。
2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 运营基金过程中发生的增值
税应税行为，以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对
基金在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴
纳增值税的，已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。
对香港市场投资者 (包括单位和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额免征增值税。
(c)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，
暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
(d)对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%
的个人所得税。自2013年1 月1日起，对所取得的股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所
得税的应纳税所得额：持股期限在 1 个月以内 (含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年 (含 1 年) 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限
超过 1 年的，股权登记日为自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 9 月 7 日期间的，暂减按 25%计入应
纳税所得额，股权登记日在 2015年9月8 日及以后的，暂免征收个人所得税。
(e)关于香港市场投资者通过基金互认买卖内地基金份额的所得税问题：
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认买卖内地基金份额取得的转让差价所
得，暂免征收所得税。
对香港市场投资者 (包括企业和个人) 通过基金互认从内地基金分配取得的收益，由内地上
市公司向该内地基金分配股息红利时,对香港市场投资者按照 10%的税率代扣所得税；或发行债券
的企业向该内地基金分配利息时, 对香港市场投资者按照 7%的税率代扣所得税，并由内地上市公
司或发行债券的企业向其主管税务机关办理扣缴申报。 该内地基金向投资者分配收益时,不再扣缴
所得税。
内地基金管理人应当向相关证券登记结算机构提供内地基金的香港市场投资者的相关信息。
(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 4,363,341.66 6,098,597.82
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 4,363,341.66 6,098,597.82 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 140,818,989.81 126,667,181.04 -14,151,808.77
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 140,818,989.81 126,667,181.04 -14,151,808.77
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 178,304,070.10 159,020,449.43 -19,283,620.67
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 178,304,070.10 159,020,449.43 -19,283,620.67
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末无衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末无买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 32 页 共 74 页
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应收活期存款利息 943.35 1,422.39
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 0.01 -
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 3.00 3.80
合计 946.36 1,426.19
注：本基金本报告期末及上年度末“其他”为应收保证金利息。
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末无其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 40,679.16 70,090.73
银行间市场应付交易费用 - -
合计 40,679.16 70,090.73
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 - -
预提费用 135,000.00 140,000.00
指数使用费 50,000.00 50,000.00
可退替代款 16,794.10 12,999.50
应付替代款 1,155.80 1,213.86
合计 202,949.90 204,213.36
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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基金份额（份） 账面金额
上年度末 101,090,964.00 101,090,964.00
本期申购 2,000,000.00 2,000,000.00
本期赎回(以"-"号填列) -22,000,000.00 -22,000,000.00
本期末 81,090,964.00 81,090,964.00
注：本期申购含转换转入份(金)额，本期赎回含转换转出份(金)额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 99,430,345.79 -35,751,256.89 63,679,088.90
本期利润 -5,762,099.48 5,131,811.90 -630,287.58
本期基金份额交易
产生的变动数
-18,710,474.48 5,297,508.06 -13,412,966.42
其中：基金申购款 1,865,595.01 -686,679.34 1,178,915.67
基金赎回款 -20,576,069.49 5,984,187.40 -14,591,882.09
本期已分配利润 - - -
本期末 74,957,771.83 -25,321,936.93 49,635,834.90
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 43,789.07 51,333.42
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 773.38 1,247.62
其他 81.45 672.99
合计 44,643.90 53,254.03
注：本报告期内及上年度可比期间内“其他”为保证金利息收入。
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
股票投资收益——买卖股票差价
收入
-4,233,166.94 -10,354,397.71
股票投资收益——赎回差价收入 -1,265,503.61
-1,566,547.48
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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股票投资收益——申购差价收入 -
-
合计 -5,498,670.55
-11,920,945.19
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017
年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
卖出股票成交总额 58,546,245.67 82,955,537.94
减：卖出股票成本总额 62,779,412.61 93,309,935.65
买卖股票差价收入 -4,233,166.94 -10,354,397.71
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至
2017年12月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016
年12月 31日
赎回基金份额对价总额 36,591,882.09 19,809,227.56
减：现金支付赎回款总额 19,741,415.09 10,468,324.56
减：赎回股票成本总额 18,115,970.61 10,907,450.48
赎回差价收入 -1,265,503.61 -1,566,547.48
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间内无债券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间内无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年 12
月31日
股票投资产生的股利收益 1,184,702.43 1,162,268.61
基金投资产生的股利收益 - -
合计 1,184,702.43 1,162,268.61 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月 1日至2016年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 5,131,811.90 -21,812,647.82
——股票投资 5,131,811.90 -21,812,647.82
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 5,131,811.90 -21,812,647.82
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12
月31日
基金赎回费收入 - -
替代损益 85,292.52 14,440.94
合计 85,292.52 14,440.94
注： 替代损益是指投资者采用现金替代股票方式申购本基金时,补入被替代股票的实际买入成本与
申购确认日估值的差额,或未补票强制退款的替代股票在强制退款日与申购确认日估值的差额。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年 12月31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31 日
交易所市场交易费用
159,364.18 250,904.55
银行间市场交易费用
- -
合计 159,364.18 250,904.55
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 12月
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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31 日 月 31日
审计费用 35,000.00 40,000.00
信息披露费 200,000.00 200,000.00
上市费 60,000.00 60,000.00
银行汇划费 1,695.69 2,124.42
指数使用费 200,000.00 200,000.00
合计 496,695.69 502,124.42
注：(1)“上市费”为上交所向本基金征收的上市年费，上市年费为每年 60,000 元。
(2)指数使用费为支付标的指数供应商的标的指数许可使用费，按前一日基金资产净值的 0.03%的
年费率计提，逐日计提，按季支付，标的指数许可使用费的收取下限为每季度(自然季度)人民币
50,000.00元。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、直销机构
中国银行股份有限公司 托管人
诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 本基金的联接基金
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 37 页 共 74 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
768,339.88 848,898.55
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金的管理费按前一日的基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5 %÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月 1日至 2017年 12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
153,668.03 169,779.65
注：本基金的托管费按前一日的基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 38 页 共 74 页
一致后，由基金托管人于次月首日起 3 工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
诺安中证500交易型开
放式指数证券投资基
金联接基金
74,000,000.00 91.26% 94,000,000.00 92.99%
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1 月1 日至 2017年 12 月31日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有
限公司
4,363,341.66 43,789.07 6,098,597.82 51,333.42
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 39 页 共 74 页
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600525 长园
集团
2017年
12月25
日
重大
事项
15.79 2018年
1 月 10
日
17.30 39,500 603,427.48 623,705.00 -
300156 神雾
环保
2017年
7月 17
日
重大
事项
24.16 2018年
1 月 17
日
21.74 23,100 592,900.78 558,096.00 -
002168 深圳
惠程
2017年
12月19
日
重大
事项
13.76 - - 33,500 386,508.81 460,960.00 -
000930 中粮
生化
2017年
10月24
日
重大
事项
13.34 - - 34,100 616,281.61 454,894.00 -
002366 台海
核电
2017年
12月 6
日
重大
事项
26.45 - - 15,800 415,982.35 417,910.00 -
300383 光环
新网
2017年
11月 7
日
重大
事项
13.19 2018年
3 月 19
日
14.51 28,600 355,198.72 377,234.00 -
000547 航天
发展
2017年
10月30
日
重大
事项
10.83 - - 33,500 693,406.06 362,805.00 -
002745 木林
森
2017年
12月28
日
重大
事项
45.50 2018年
1月5日
46.50 7,900 366,831.14 359,450.00 - 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 40 页 共 74 页
000979 中弘
股份
2017年
9月 7
日
重大
事项
1.94 2018年
2 月 14
日
1.75 178,176 439,086.32 345,661.44 -
000006 深振
业Ａ
2017年
9月 11
日
重大
事项
9.85 2018年
3月8日
8.87 34,700 406,747.67 341,795.00 -
000031 中粮
地产
2017年
7月 24
日
重大
事项
8.00 - - 42,200 627,482.71 337,600.00 -
000592 平潭
发展
2017年
8月 9
日
重大
事项
5.75 2018年
1 月 29
日
5.70 54,800 507,161.30 315,100.00 -
600614 鹏起
科技
2017年
12月26
日
重大
事项
10.16 - - 30,900 345,311.42 313,944.00 -
000566 海南
海药
2017年
11月22
日
重大
事项
12.89 - - 23,400 444,477.00 301,626.00 -
002004 华邦
健康
2017年
12月14
日
重大
事项
6.73 2018年
3 月 14
日
7.30 43,800 493,367.03 294,774.00 -
002512 达华
智能
2017年
12月 6
日
重大
事项
18.07 2018年
3月6日
16.26 15,900 303,906.82 287,313.00 -
600664 哈药
股份
2017年
9月 28
日
重大
事项
5.81 2018年
2 月 27
日
6.00 46,660 428,804.92 271,094.60 -
000401 冀东
水泥
2017年
11月21
日
重大
事项
13.79 2018年
1 月 15
日
15.17 19,600 233,278.51 270,284.00 -
000806 银河
生物
2017年
7月 18
日
重大
事项
10.76 2018年
1 月 18
日
10.01 23,300 401,248.95 250,708.00 -
000926 福星
股份
2017年
12月26
日
重大
事项
10.89 2018年
1 月 10
日
11.98 22,900 277,470.35 249,381.00 -
300159 新研
股份
2017年
11月23
日
重大
事项
10.40 2018年
3 月 22
日
9.36 23,800 395,063.11 247,520.00 - 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 41 页 共 74 页
300116 坚瑞
沃能
2017年
12月18
日
重大
事项
7.62 - - 32,300 303,470.17 246,126.00 -
000939 凯迪
生态
2017年
11月16
日
重大
事项
4.99 - - 47,000 284,903.82 234,530.00 -
600645 中源
协和
2017年
10月 9
日
重大
事项
28.40 2018年
1 月 19
日
25.56 7,700 303,974.13 218,680.00 -
002122 天马
股份
2017年
12月19
日
重大
事项
8.49 - - 24,000 217,727.22 203,760.00 -
600187 国中
水务
2017年
11月10
日
重大
事项
4.68 2018年
3 月 20
日
4.21 42,900 275,078.24 200,772.00 -
300134 大富
科技
2017年
12月18
日
重大
事项
16.45 2018年
3 月 19
日
14.81 12,120 344,495.46 199,374.00 -
000693 *ST华
泽
2016年
3月 1
日
重大
事项
12.50 2018年
3 月 21
日
11.88 15,000 252,883.18 187,500.00 -
000156 华数
传媒
2017年
12月26
日
重大
事项
11.40 - - 15,800 204,595.37 180,120.00 -
000766 通化
金马
2017年
11月24
日
重大
事项
13.60 - - 12,900 220,196.18 175,440.00 -
002358 森源
电气
2017年
12月 7
日
重大
事项
14.86 2018年
3月7日
15.05 11,412 197,029.59 169,582.32 -
300032 金龙
机电
2017年
11月27
日
重大
事项
13.89 - - 11,900 207,670.54 165,291.00 -
002345 潮宏
基
2017年
12月20
日
重大
事项
10.75 - - 12,220 163,507.50 131,365.00 -
300010 立思
辰
2017年
11月17
日
重大
事项
11.17 2018年
2 月 22
日
10.05 11,700 220,457.46 130,689.00 - 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 42 页 共 74 页
002344 海宁
皮城
2017年
11月 1
日
重大
事项
7.93 2018年
1 月 31
日
7.44 16,300 256,441.19 129,259.00 -
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
●信用风险
●流动性风险
●市场风险
本基金在下文主要论述上述风险敞口及其形成原因；风险管理目标、政策和过程以及计量风
险的方法等。
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是使本基金在风险和收益之间取得适当的平衡，以
实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人已制定
了政策和程序来辨别和分析这些风险，设定适当的风险限额并设计相应的内部控制程序，通过可
靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立合规审查与风险控制委员会，
负责制定风险管理的宏观政策， 设定最高风险承受度以及审议批准防范风险和内部控制的政策等；
在管理层层面设立风险控制办公会，实施董事会合规审查与风险控制委员会制定的各项风险管理
和内部控制政策；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险控制部负责，协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。监察稽核部和风险控制部向督
察长负责，并向首席执行官汇报日常行政事务。
本基金管理人建立了以合规审查与风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制办公会、诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 43 页 共 74 页
监察稽核部、风险控制部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金的银行存款存放在
本基金的托管行中国银行股份有限公司，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金的基金管
理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分
散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由
本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的 10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评
估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金于本年末及上年末无按短期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金于本年末及上年末无按长期信用评级列示的债券投资。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风
险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投
资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基金份额持有人
可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险控制部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行限制和控制，
对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结构；加强对投资组合变现
周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；通过分散投资降低基金财产的非系统
性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，
除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 44 页 共 74 页
过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现金头寸预测
表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持有机构的沟通，及时揭
示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并进行适当报告和披露；在基金合同
中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来
的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
本基金所持有的全部金融负债无固定到期日或合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可
赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现
金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的流动性风险主要来自两个方面：一是基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金
份额，二是基金投资品种所处的交易市场不活跃而造成变现困难或因投资集中而无法在市场出现
剧烈波动的情况下以合理的价格变现。首先，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券， 其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，以备支
付基金份额持有人的赎回款项，可以满足短期少量赎回的流动性需要；其次，基于分散投资的原
则，本基金持有一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，在个券方面无高集中度的
特征 ；第三，本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的规范型
交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，正常市场环境下，大部分资产可以较快
变现应对赎回。因此在正常市场环境下本基金无重大流动性风险。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量
在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证
金及债券投资等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过对所持投
资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 45 页 共 74 页
下表统计了本基金面临的利率风险敞口，表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照
合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者进行了分类：
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 12月 31 日
6个月以内 6个月-1 年 1-5 年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,363,341.66 - - - - 4,363,341.66
结算备付金 71.56 - - - - 71.56
存出保证金 6,582.48 - - - - 6,582.48
交易性金融资产 - - - - 126,667,181.04 126,667,181.04
应收利息 - - - - 946.36 946.36
资产总计 4,369,995.70 - - - 126,668,127.40 131,038,123.10
负债
应付管理人报酬 - - - - 56,412.62 56,412.62
应付托管费 - - - - 11,282.52 11,282.52
应付交易费用 - - - - 40,679.16 40,679.16
其他负债 - - - - 202,949.90 202,949.90
负债总计 - - - - 311,324.20 311,324.20
利率敏感度缺口 4,369,995.70 - - - 126,356,803.20 130,726,798.90
上年度末
2016年 12月 31 日
6个月以内 6个月-1年 1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 6,098,597.82 - - - - 6,098,597.82
结算备付金 90.82 - - - - 90.82
存出保证金 8,433.68 - - - - 8,433.68
交易性金融资产 - - - - 159,020,449.43 159,020,449.43
应收利息 - - - - 1,426.19 1,426.19
资产总计 6,107,122.32 - - - 159,021,875.62 165,128,997.94
负债
应付管理人报酬 - - - - 70,534.13 70,534.13
应付托管费 - - - - 14,106.82 14,106.82
应付交易费用 - - - - 70,090.73 70,090.73
其他负债 - - - - 204,213.36 204,213.36
负债总计 - - - - 358,945.04 358,945.04
利率敏感度缺口 6,107,122.32 - - - 158,662,930.58 164,770,052.90
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金本报告期末及上年度末无债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 46 页 共 74 页
影响。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其他价格风险，主要受到
证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过
投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监
控，通过组合估值、行业配置分析等进行市场价格风险管理。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 126,667,181.04 96.89 159,020,449.43 96.51
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 126,667,181.04 96.89 159,020,449.43 96.51
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设
业绩比较基准发生变化
其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31 日 ）
1.业绩比较基准上升 5% 6,219,632.96 7,775,379.54
2.业绩比较基准下降 5% -6,219,632.96 -7,775,379.54
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 47 页 共 74 页
注：本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率。
7.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
假设市场因子的变化服从多元正态分布在95%的置信度下的置信度下， 使用过去一年的历史
数据，按照VaR正态算法，计算未来一个交易日里，基金持仓资产组合可能的最大损失值。
假设
1.置信度：95%
2.观察期：一年
分析
风险价值
（单位：人民币元）
本期末（2017 年 12 月 31
日）
上年度末（2016 年 12 月 31
日）
1.业绩比较基准上升5% 1,898,337.42 2,263,324.74
合计 1,898,337.42 2,263,324.74
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)以公允价值计量的资产和负债
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次的输入
值。三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值： 在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
第二层次输入值： 除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为
116,,652,837.68 元，属于第二层次的余额为 10,014,343.36 元，无属于第三层次的余额(2016
年12月31日：第一层次的余额为146,855,558.22元，第二层次的余额为12,164,891.21 元，无
属于第三层次的余额)。
2017年，本基金上述持续以公允价值计量的资产和负债金融工具的第一层次与第二层次之间
没有发生重大转换。本基金是在发生转换当年的报告期末确认各层次之间的转换。
(a)第二层次的公允价值计量
对于本基金投资的证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停
时的交易不活跃） 、或属于非公开发行等情况时，本基金不会于停牌期间、交易不活跃期间及限售
期间将相关证券的公允价值列入第一层次。本基金综合考虑估值调整中采用的不可观察输入值对
于公允价值的影响程度，确定相关证券公允价值的层次。
(b)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2017年12月31日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具(2016年 12月31日：
无)。
(2)其他金融工具的公允价值(年末非以公允价值计量的项目) 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 48 页 共 74 页
其他金融工具主要包括应收款项、买入返售金融资产和其他金融负债，其账面价值与公允价
值之间无重大差异。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 49 页 共 74 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 126,667,181.04 96.66
其中：股票 126,667,181.04 96.66
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 4,363,413.22 3.33
8 其他各项资产 7,528.84 0.01
9 合计 131,038,123.10 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,223,104.40 1.70
B 采矿业 4,200,053.92 3.21
C 制造业 74,385,730.70 56.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,990,347.33 3.05
E 建筑业 2,826,610.30 2.16
F 批发和零售业 6,727,906.32 5.15
G 交通运输、仓储和邮政业 4,088,116.12 3.13
H 住宿和餐饮业 122,702.00 0.09
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
10,833,237.78 8.29
J 金融业 2,195,458.20 1.68
K 房地产业 7,614,258.82 5.82
L 租赁和商务服务业 2,172,698.45 1.66
M 科学研究和技术服务业 218,680.00 0.17
N 水利、环境和公共设施管理业 1,453,491.30 1.11 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 50 页 共 74 页
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 151,924.00 0.12
Q 卫生和社会工作 269,268.00 0.21
R 文化、体育和娱乐业 1,627,835.40 1.25
S 综合 359,202.00 0.27
合计 125,460,625.04 95.97
8.2.2 期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 187,500.00 0.14
C 制造业 1,019,056.00 0.78
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,206,556.00 0.92
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600516 方大炭素 31,100 898,168.00 0.69
2 600176 中国巨石 53,400 869,886.00 0.67 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 51 页 共 74 页
3 600201 生物股份 26,607 844,506.18 0.65
4 002405 四维图新 31,779 838,647.81 0.64
5 000661 长春高新 3,830 700,890.00 0.54
6 603444 吉比特 3,800 698,934.00 0.53
7 002422 科伦药业 27,100 674,790.00 0.52
8 600525 长园集团 39,500 623,705.00 0.48
9 002271 东方雨虹 15,300 611,388.00 0.47
10 000786 北新建材 26,930 605,925.00 0.46
11 000998 隆平高科 23,210 596,961.20 0.46
12 600584 长电科技 27,859 594,232.47 0.45
13 300274 阳光电源 31,640 593,882.80 0.45
14 002001 新 和 成 15,400 586,124.00 0.45
15 002340 格林美 81,330 584,762.70 0.45
16 600521 华海药业 19,320 581,918.40 0.45
17 600438 通威股份 47,800 578,858.00 0.44
18 600315 上海家化 15,500 571,795.00 0.44
19 600426 华鲁恒升 34,969 556,706.48 0.43
20 300266 兴源环境 19,800 534,600.00 0.41
21 000050 深天马Ａ 27,100 534,141.00 0.41
22 000513 丽珠集团 7,906 525,353.70 0.40
23 000039 中集集团 22,800 520,980.00 0.40
24 002092 中泰化学 38,800 516,428.00 0.40
25 000418 小天鹅 A 7,600 515,660.00 0.39
26 600298 安琪酵母 15,700 513,704.00 0.39
27 002583 海能达 27,302 505,360.02 0.39
28 002050 三花智控 26,800 491,512.00 0.38
29 000830 鲁西化工 30,600 487,152.00 0.37
30 600642 申能股份 82,700 484,622.00 0.37
31 600256 广汇能源 95,200 481,712.00 0.37
32 600079 人福医药 26,800 478,112.00 0.37
33 600388 龙净环保 27,200 470,560.00 0.36
34 601168 西部矿业 57,300 469,860.00 0.36
35 000977 浪潮信息 23,400 465,192.00 0.36
36 002410 广联达 23,700 464,520.00 0.36
37 600879 航天电子 59,100 463,344.00 0.35
38 603019 中科曙光 11,500 462,760.00 0.35
39 600004 白云机场 31,200 458,640.00 0.35
40 000930 中粮生化 34,100 454,894.00 0.35
41 600600 青岛啤酒 11,553 454,379.49 0.35 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 52 页 共 74 页
42 002384 东山精密 15,932 453,424.72 0.35
43 000488 晨鸣纸业 27,200 453,424.00 0.35
44 002179 中航光电 11,502 452,948.76 0.35
45 002311 海大集团 19,258 450,637.20 0.34
46 600291 西水股份 19,100 449,232.00 0.34
47 601233 桐昆股份 19,700 443,053.00 0.34
48 002573 清新环境 19,260 437,779.80 0.33
49 600392 盛和资源 23,000 437,000.00 0.33
50 600499 科达洁能 39,100 433,619.00 0.33
51 000887 中鼎股份 23,800 432,446.00 0.33
52 002078 太阳纸业 46,500 431,520.00 0.33
53 300088 长信科技 55,100 431,433.00 0.33
54 600022 山东钢铁 200,840 429,797.60 0.33
55 002019 亿帆医药 19,200 427,200.00 0.33
56 002366 台海核电 15,800 417,910.00 0.32
57 000656 金科股份 83,800 414,810.00 0.32
58 000690 宝新能源 51,600 412,800.00 0.32
59 600811 东方集团 90,040 412,383.20 0.32
60 300055 万邦达 19,400 407,982.00 0.31
61 601699 潞安环能 35,400 402,852.00 0.31
62 600183 生益科技 23,300 402,158.00 0.31
63 600755 厦门国贸 39,800 401,980.00 0.31
64 600718 东软集团 27,300 400,218.00 0.31
65 600166 福田汽车 141,400 397,334.00 0.30
66 600643 爱建集团 35,740 395,999.20 0.30
67 600875 东方电气 35,100 394,173.00 0.30
68 000066 中国长城 53,982 393,528.78 0.30
69 002176 江特电机 34,600 391,672.00 0.30
70 002223 鱼跃医疗 19,910 390,236.00 0.30
71 002407 多氟多 19,000 387,980.00 0.30
72 600839 四川长虹 111,100 386,628.00 0.30
73 000878 云南铜业 27,200 385,968.00 0.30
74 000970 中科三环 26,800 385,384.00 0.29
75 002670 国盛金控 19,760 384,332.00 0.29
76 600787 中储股份 34,700 381,700.00 0.29
77 600872 中炬高新 15,365 380,437.40 0.29
78 600056 中国医药 15,200 378,328.00 0.29
79 600808 马钢股份 91,400 377,482.00 0.29
80 300383 光环新网 28,600 377,234.00 0.29 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 53 页 共 74 页
81 600418 江淮汽车 39,700 375,562.00 0.29
82 600325 华发股份 50,780 373,740.80 0.29
83 000581 威孚高科 15,300 367,200.00 0.28
84 600460 士兰微 23,650 364,919.50 0.28
85 002244 滨江集团 45,900 364,905.00 0.28
86 000547 航天发展 33,500 362,805.00 0.28
87 600266 北京城建 27,600 362,664.00 0.28
88 002273 水晶光电 15,350 362,106.50 0.28
89 600161 天坛生物 12,560 361,602.40 0.28
90 002745 木林森 7,900 359,450.00 0.27
91 002439 启明星辰 15,318 357,675.30 0.27
92 002359 北讯集团 15,800 356,290.00 0.27
93 002038 双鹭药业 11,500 356,155.00 0.27
94 603589 口子窖 7,700 354,585.00 0.27
95 600060 海信电器 23,600 354,472.00 0.27
96 000997 新 大 陆 19,760 354,296.80 0.27
97 002285 世联行 31,476 350,957.40 0.27
98 600346 恒力股份 28,300 348,939.00 0.27
99 600260 凯乐科技 11,900 346,409.00 0.26
100 002408 齐翔腾达 27,278 345,885.04 0.26
101 000979 中弘股份 178,176 345,661.44 0.26
102 300146 汤臣倍健 23,000 345,460.00 0.26
103 002195 二三四五 59,100 345,144.00 0.26
104 600673 东阳光科 51,092 344,871.00 0.26
105 002517 恺英网络 15,500 344,255.00 0.26
106 000006 深振业Ａ 34,700 341,795.00 0.26
107 000825 太钢不锈 68,800 341,248.00 0.26
108 600655 豫园股份 31,600 339,384.00 0.26
109 000031 中粮地产 42,200 337,600.00 0.26
110 600160 巨化股份 31,667 336,620.21 0.26
111 300182 捷成股份 39,000 335,790.00 0.26
112 600094 大名城 47,700 333,423.00 0.26
113 300197 铁汉生态 27,300 331,695.00 0.25
114 600435 北方导航 26,900 331,677.00 0.25
115 600138 中青旅 15,838 330,539.06 0.25
116 000703 恒逸石化 15,300 330,021.00 0.25
117 600282 南钢股份 67,700 327,668.00 0.25
118 601000 唐山港 69,520 327,439.20 0.25
119 600143 金发科技 49,400 324,558.00 0.25 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 54 页 共 74 页
120 600885 宏发股份 7,800 322,686.00 0.25
121 000807 云铝股份 31,500 322,245.00 0.25
122 000988 华工科技 19,400 321,652.00 0.25
123 600978 宜华生活 34,900 318,986.00 0.24
124 002589 瑞康医药 23,700 318,765.00 0.24
125 000592 平潭发展 54,800 315,100.00 0.24
126 600614 鹏起科技 30,900 313,944.00 0.24
127 000981 银亿股份 35,500 313,465.00 0.24
128 000999 华润三九 11,500 312,800.00 0.24
129 000778 新兴铸管 59,800 312,156.00 0.24
130 000960 锡业股份 23,600 311,520.00 0.24
131 600503 华丽家族 47,500 311,125.00 0.24
132 300115 长盈精密 15,360 308,275.20 0.24
133 600970 中材国际 31,000 306,590.00 0.23
134 002183 怡 亚 通 43,400 305,970.00 0.23
135 601231 环旭电子 19,400 305,938.00 0.23
136 002440 闰土股份 15,500 305,195.00 0.23
137 600409 三友化工 31,800 304,962.00 0.23
138 002640 跨境通 15,900 304,326.00 0.23
139 000732 泰禾集团 15,200 304,304.00 0.23
140 000566 海南海药 23,400 301,626.00 0.23
141 002013 中航机电 27,932 301,386.28 0.23
142 600884 杉杉股份 15,460 299,614.80 0.23
143 601200 上海环境 11,900 296,786.00 0.23
144 600240 华业资本 34,500 296,010.00 0.23
145 000598 兴蓉环境 54,300 294,849.00 0.23
146 002004 华邦健康 43,800 294,774.00 0.23
147 600566 济川药业 7,700 293,755.00 0.22
148 600597 光明乳业 19,200 290,880.00 0.22
149 600125 铁龙物流 26,801 289,986.82 0.22
150 002491 通鼎互联 23,000 289,800.00 0.22
151 600062 华润双鹤 11,700 289,575.00 0.22
152 600179 安通控股 11,700 289,575.00 0.22
153 002030 达安基因 15,563 289,160.54 0.22
154 600835 上海机电 11,800 289,100.00 0.22
155 603868 飞科电器 3,800 287,850.00 0.22
156 002512 达华智能 15,900 287,313.00 0.22
157 002373 千方科技 19,600 287,140.00 0.22
158 000729 燕京啤酒 42,400 285,776.00 0.22 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 55 页 共 74 页
159 300324 旋极信息 19,300 282,359.00 0.22
160 002221 东华能源 23,100 282,051.00 0.22
161 002051 中工国际 15,272 281,462.96 0.22
162 600120 浙江东方 11,400 280,554.00 0.21
163 600410 华胜天成 26,600 279,832.00 0.21
164 000685 中山公用 27,275 279,568.75 0.21
165 000078 海王生物 47,350 279,365.00 0.21
166 002127 南极电商 22,900 279,151.00 0.21
167 000636 风华高科 23,300 276,804.00 0.21
168 600635 大众公用 57,661 275,619.58 0.21
169 600307 酒钢宏兴 95,900 274,274.00 0.21
170 002048 宁波华翔 11,500 273,700.00 0.21
171 600572 康恩贝 38,500 272,195.00 0.21
172 002506 协鑫集成 63,600 271,572.00 0.21
173 002131 利欧股份 104,324 271,242.40 0.21
174 600664 哈药股份 46,660 271,094.60 0.21
175 002400 省广股份 50,783 270,673.39 0.21
176 000401 冀东水泥 19,600 270,284.00 0.21
177 300244 迪安诊断 11,400 269,268.00 0.21
178 002431 棕榈股份 31,950 268,380.00 0.21
179 000089 深圳机场 30,800 267,960.00 0.20
180 601880 大连港 95,790 267,254.10 0.20
181 600881 亚泰集团 50,400 266,112.00 0.20
182 600863 内蒙华电 89,400 265,518.00 0.20
183 002354 天神娱乐 15,400 263,340.00 0.20
184 002268 卫 士 通 11,400 262,428.00 0.20
185 000012 南
玻Ａ 30,975 261,738.75 0.20
186 600122 宏图高科 27,000 261,630.00 0.20
187 002665 首航节能 39,280 261,604.80 0.20
188 002152 广电运通 35,100 261,144.00 0.20
189 600348 阳泉煤业 35,300 260,514.00 0.20
190 300058 蓝色光标 47,000 259,440.00 0.20
191 300002 神州泰岳 42,200 258,264.00 0.20
192 600026 中远海能 42,200 258,264.00 0.20
193 600598 北大荒 23,900 257,642.00 0.20
194 600380 健康元 23,000 257,370.00 0.20
195 600037 歌华有线 19,700 255,903.00 0.20
196 002477 雏鹰农牧 57,600 255,744.00 0.20
197 000975 银泰资源 19,100 255,176.00 0.20 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 56 页 共 74 页
198 002056 横店东磁 23,580 252,306.00 0.19
199 600466 蓝光发展 26,900 251,515.00 0.19
200 000806 银河生物 23,300 250,708.00 0.19
201 000400 许继电气 19,000 250,610.00 0.19
202 000596 古井贡酒 3,800 249,546.00 0.19
203 000926 福星股份 22,900 249,381.00 0.19
204 600171 上海贝岭 15,300 248,931.00 0.19
205 600737 中粮糖业 31,200 248,040.00 0.19
206 300159 新研股份 23,800 247,520.00 0.19
207 300199 翰宇药业 15,200 247,456.00 0.19
208 002249 大洋电机 35,500 247,435.00 0.19
209 600717 天津港 23,500 246,515.00 0.19
210 300116 坚瑞沃能 32,300 246,126.00 0.19
211 002191 劲嘉股份 26,600 246,050.00 0.19
212 002028 思源电气 15,520 245,992.00 0.19
213 603369 今世缘 15,800 245,058.00 0.19
214 600416 湘电股份 19,600 244,804.00 0.19
215 300166 东方国信 19,319 242,453.45 0.19
216 600936 广西广电 35,300 242,158.00 0.19
217 600575 皖江物流 59,500 240,975.00 0.18
218 002280 联络互动 31,400 240,524.00 0.18
219 002603 以岭药业 15,400 239,624.00 0.18
220 603883 老百姓 3,800 239,362.00 0.18
221 600151 航天机电 31,300 237,567.00 0.18
222 600751 天海投资 38,700 236,457.00 0.18
223 300287 飞利信 31,900 236,379.00 0.18
224 002505 大康农业 83,180 236,231.20 0.18
225 000667 美好置业 77,700 236,208.00 0.18
226 600267 海正药业 15,600 236,184.00 0.18
227 600633 浙数文化 15,500 235,600.00 0.18
228 000939 凯迪生态 47,000 234,530.00 0.18
229 002390 信邦制药 27,700 234,065.00 0.18
230 000028 国药一致 3,880 233,770.00 0.18
231 002281 光迅科技 7,916 232,730.40 0.18
232 600823 世茂股份 47,000 232,180.00 0.18
233 300253 卫宁健康 34,396 230,797.16 0.18
234 600967 内蒙一机 19,100 230,155.00 0.18
235 000681 视觉中国 11,800 230,100.00 0.18
236 600478 科力远 31,155 229,923.90 0.18 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 57 页 共 74 页
237 002299 圣农发展 15,800 227,520.00 0.17
238 300026 红日药业 53,400 227,484.00 0.17
239 000021 深科技 23,200 225,736.00 0.17
240 000612 焦作万方 23,980 225,412.00 0.17
241 603816 顾家家居 3,800 224,086.00 0.17
242 000758 中色股份 34,600 222,478.00 0.17
243 002701 奥瑞金 35,416 221,350.00 0.17
244 002155 湖南黄金 22,800 221,160.00 0.17
245 000860 顺鑫农业 11,500 220,915.00 0.17
246 600039 四川路桥 54,200 220,594.00 0.17
247 600645 中源协和 7,700 218,680.00 0.17
248 603766 隆鑫通用 31,130 218,532.60 0.17
249 600801 华新水泥 15,400 217,602.00 0.17
250 600064 南京高科 15,300 217,107.00 0.17
251 600648 外高桥 11,700 216,450.00 0.17
252 002128 露天煤业 19,500 216,060.00 0.17
253 603077 和邦生物 107,960 215,920.00 0.17
254 600908 无锡银行 27,400 215,638.00 0.16
255 600511 国药股份 7,754 215,561.20 0.16
256 000027 深圳能源 35,500 215,130.00 0.16
257 600017 日照港 55,400 214,952.00 0.16
258 300133 华策影视 19,800 214,632.00 0.16
259 002444 巨星科技 15,455 213,742.65 0.16
260 600216 浙江医药 15,900 213,696.00 0.16
261 002251 步 步 高 11,820 213,351.00 0.16
262 300113 顺网科技 11,600 212,164.00 0.16
263 002002 鸿达兴业 30,697 209,967.48 0.16
264 300001 特锐德 15,229 208,485.01 0.16
265 603658 安图生物 3,892 207,132.24 0.16
266 002266 浙富控股 47,500 205,675.00 0.16
267 000718 苏宁环球 47,300 204,809.00 0.16
268 600086 东方金钰 19,200 204,480.00 0.16
269 603228 景旺电子 3,800 204,326.00 0.16
270 002122 天马股份 24,000 203,760.00 0.16
271 300376 易事特 26,900 203,633.00 0.16
272 002353 杰瑞股份 15,500 203,360.00 0.16
273 002147 新光圆成 15,710 203,287.40 0.16
274 600393 粤泰股份 31,900 202,246.00 0.15
275 600187 国中水务 42,900 200,772.00 0.15 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 58 页 共 74 页
276 000877 天山股份 19,260 200,304.00 0.15
277 600366 宁波韵升 11,400 199,728.00 0.15
278 002635 安洁科技 7,650 199,588.50 0.15
279 600158 中体产业 19,400 199,432.00 0.15
280 300134 大富科技 12,120 199,374.00 0.15
281 000528 柳
工 23,300 198,749.00 0.15
282 600270 外运发展 11,500 198,720.00 0.15
283 000712 锦龙股份 11,700 198,666.00 0.15
284 000563 陕国投Ａ 46,600 198,050.00 0.15
285 000727 华东科技 83,100 197,778.00 0.15
286 000090 天健集团 19,480 195,579.20 0.15
287 600594 益佰制药 19,100 195,202.00 0.15
288 600587 新华医疗 11,600 194,764.00 0.15
289 000587 金洲慈航 27,800 194,600.00 0.15
290 600312 平高电气 19,400 193,806.00 0.15
291 002672 东江环保 11,925 193,781.25 0.15
292 600317 营口港 57,000 193,230.00 0.15
293 600563 法拉电子 3,800 193,078.00 0.15
294 600611 大众交通 38,750 192,975.00 0.15
295 002368 太极股份 7,600 192,812.00 0.15
296 600141 兴发集团 11,400 192,660.00 0.15
297 603188 亚邦股份 11,600 192,444.00 0.15
298 601678 滨化股份 23,700 192,444.00 0.15
299 002489 浙江永强 31,884 191,622.84 0.15
300 601689 拓普集团 7,700 190,498.00 0.15
301 600729 重庆百货 7,600 190,456.00 0.15
302 002308 威创股份 15,600 190,320.00 0.15
303 002233 塔牌集团 15,900 189,369.00 0.14
304 601928 凤凰传媒 23,300 188,963.00 0.14
305 300297 蓝盾股份 19,800 188,892.00 0.14
306 002018 华信国际 26,700 188,769.00 0.14
307 600108 亚盛集团 45,600 187,416.00 0.14
308 603355 莱克电气 3,800 187,264.00 0.14
309 002277 友阿股份 31,900 187,253.00 0.14
310 600765 中航重机 15,500 186,310.00 0.14
311 002463 沪电股份 34,860 185,803.80 0.14
312 000501 鄂武商Ａ 11,620 185,455.20 0.14
313 002437 誉衡药业 26,900 185,341.00 0.14
314 002428 云南锗业 15,300 184,671.00 0.14 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 59 页 共 74 页
315 600582 天地科技 39,600 184,140.00 0.14
316 600169 太原重工 53,200 184,072.00 0.14
317 000009 中国宝安 25,400 183,642.00 0.14
318 000848 承德露露 19,312 182,691.52 0.14
319 601717 郑煤机 27,700 182,266.00 0.14
320 600651 飞乐音响 19,800 181,170.00 0.14
321 000062 深圳华强 7,700 180,873.00 0.14
322 000762 西藏矿业 11,475 180,157.50 0.14
323 000156 华数传媒 15,800 180,120.00 0.14
324 000600 建投能源 23,200 178,872.00 0.14
325 002709 天赐材料 3,886 178,717.14 0.14
326 002049 紫光国芯 3,700 177,563.00 0.14
327 000937 冀中能源 30,400 176,928.00 0.14
328 000541 佛山照明 19,200 176,640.00 0.14
329 002657 中科金财 7,700 175,714.00 0.13
330 600565 迪马股份 43,900 175,600.00 0.13
331 600770 综艺股份 23,100 175,560.00 0.13
332 000766 通化金马 12,900 175,440.00 0.13
333 600545 卓郎智能 15,900 174,582.00 0.13
334 002663 普邦股份 31,296 173,692.80 0.13
335 600848 上海临港 7,700 171,710.00 0.13
336 000969 安泰科技 19,300 171,577.00 0.13
337 002375 亚厦股份 22,800 171,456.00 0.13
338 002358 森源电气 11,412 169,582.32 0.13
339 000669 金鸿控股 11,568 169,471.20 0.13
340 600098 广州发展 23,900 168,973.00 0.13
341 002064 华峰氨纶 34,200 167,580.00 0.13
342 603000 人民网 15,400 166,782.00 0.13
343 601002 晋亿实业 15,500 166,315.00 0.13
344 002434 万里扬 15,800 165,900.00 0.13
345 300032 金龙机电 11,900 165,291.00 0.13
346 002276 万马股份 19,000 163,780.00 0.13
347 002250 联化科技 15,400 163,548.00 0.13
348 601016 节能风电 49,600 163,184.00 0.12
349 603515 欧普照明 3,800 162,792.00 0.12
350 002063 远光软件 15,263 162,245.69 0.12
351 600316 洪都航空 11,400 161,424.00 0.12
352 600155 宝硕股份 15,700 160,611.00 0.12
353 300257 开山股份 11,432 160,048.00 0.12 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 60 页 共 74 页
354 002106 莱宝高科 15,700 159,669.00 0.12
355 600971 恒源煤电 15,300 159,579.00 0.12
356 600859 王府井 7,770 158,508.00 0.12
357 002332 仙琚制药 19,400 158,498.00 0.12
358 002123 梦网集团 15,300 158,355.00 0.12
359 600338 西藏珠峰 3,800 158,270.00 0.12
360 600557 康缘药业 11,740 158,255.20 0.12
361 000158 常山北明 19,920 158,164.80 0.12
362 600869 智慧能源 27,502 157,861.48 0.12
363 000572 海马汽车 34,400 157,552.00 0.12
364 002032 苏 泊 尔 3,900 157,482.00 0.12
365 002371 北方华创 3,800 157,472.00 0.12
366 000543 皖能电力 31,340 157,326.80 0.12
367 002642 荣之联 11,972 156,952.92 0.12
368 002022 科华生物 11,503 156,555.83 0.12
369 600993 马应龙 7,614 155,934.72 0.12
370 000680 山推股份 30,400 154,736.00 0.12
371 002482 广田集团 19,277 154,601.54 0.12
372 600073 上海梅林 19,000 154,280.00 0.12
373 600580 卧龙电气 19,239 154,104.39 0.12
374 600289 ST 信通 15,500 154,070.00 0.12
375 002503 搜于特 27,740 153,679.60 0.12
376 600458 时代新材 15,200 153,064.00 0.12
377 601311 骆驼股份 11,549 153,024.25 0.12
378 002073 软控股份 19,100 152,800.00 0.12
379 600277 亿利洁能 23,700 152,628.00 0.12
380 600428 中远海特 27,200 152,592.00 0.12
381 000049 德赛电池 3,850 152,421.50 0.12
382 603377 东方时尚 3,800 151,924.00 0.12
383 000061 农 产 品 19,800 151,668.00 0.12
384 000829 天音控股 15,900 151,050.00 0.12
385 300039 上海凯宝 23,704 150,757.44 0.12
386 600300 维维股份 34,400 150,328.00 0.11
387 002690 美亚光电 7,799 150,286.73 0.11
388 000519 中兵红箭 15,210 149,818.50 0.11
389 600195 中牧股份 7,600 149,796.00 0.11
390 600874 创业环保 11,500 149,615.00 0.11
391 002479 富春环保 15,400 149,534.00 0.11
392 000426 兴业矿业 15,200 149,416.00 0.11 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 61 页 共 74 页
393 600259 广晟有色 3,800 149,302.00 0.11
394 002317 众生药业 11,700 148,356.00 0.11
395 600759 洲际油气 34,767 148,107.42 0.11
396 002261 拓维信息 19,100 147,834.00 0.11
397 600578 京能电力 39,900 147,630.00 0.11
398 002041 登海种业 11,400 146,490.00 0.11
399 000025 特
力Ａ 3,800 146,338.00 0.11
400 600059 古越龙山 15,558 146,089.62 0.11
401 601001 大同煤业 23,900 144,595.00 0.11
402 600284 浦东建设 15,500 144,150.00 0.11
403 300273 和佳股份 15,560 140,973.60 0.11
404 601777 力帆股份 19,400 140,844.00 0.11
405 001696 宗申动力 22,200 140,304.00 0.11
406 600184 光电股份 7,646 140,074.72 0.11
407 603225 新凤鸣 3,900 139,620.00 0.11
408 600687 刚泰控股 11,800 139,358.00 0.11
409 600422 昆药集团 15,228 139,336.20 0.11
410 300147 香雪制药 15,460 138,676.20 0.11
411 002699 美盛文化 7,640 138,360.40 0.11
412 603556 海兴电力 3,800 138,320.00 0.11
413 300202 聚龙股份 7,700 138,215.00 0.11
414 600058 五矿发展 11,400 137,712.00 0.11
415 000990 诚志股份 7,900 136,354.00 0.10
416 600006 东风汽车 23,200 135,720.00 0.10
417 603198 迎驾贡酒 7,700 135,443.00 0.10
418 000652 泰达股份 30,700 135,387.00 0.10
419 600773 西藏城投 11,567 135,102.56 0.10
420 002005 德豪润达 30,800 134,288.00 0.10
421 600757 长江传媒 19,200 133,440.00 0.10
422 600657 信达地产 23,894 133,328.52 0.10
423 002254 泰和新材 11,440 133,161.60 0.10
424 600623 华谊集团 15,600 133,068.00 0.10
425 300291 华录百纳 11,700 132,795.00 0.10
426 600639 浦东金桥 7,800 132,210.00 0.10
427 600335 国机汽车 11,700 131,508.00 0.10
428 002345 潮宏基 12,220 131,365.00 0.10
429 600395 盘江股份 19,100 131,217.00 0.10
430 300010 立思辰 11,700 130,689.00 0.10
431 000897 津滨发展 38,500 130,130.00 0.10 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 62 页 共 74 页
432 603806 福斯特 3,800 129,580.00 0.10
433 002344 海宁皮城 16,300 129,259.00 0.10
434 002242 九阳股份 7,600 128,972.00 0.10
435 002681 奋达科技 11,540 128,786.40 0.10
436 600694 大商股份 3,800 128,174.00 0.10
437 600536 中国软件 7,700 127,435.00 0.10
438 002269 美邦服饰 38,500 126,665.00 0.10
439 002707 众信旅游 11,600 126,324.00 0.10
440 000552 靖远煤电 35,700 125,664.00 0.10
441 600280 中央商场 15,900 125,133.00 0.10
442 600517 置信电气 19,100 123,577.00 0.09
443 002011 盾安环境 15,300 123,012.00 0.09
444 600880 博瑞传播 23,300 122,791.00 0.09
445 600754 锦江股份 3,800 122,702.00 0.09
446 002815 崇达技术 3,800 119,928.00 0.09
447 002544 杰赛科技 7,600 119,548.00 0.09
448 002392 北京利尔 23,500 118,440.00 0.09
449 300043 星辉娱乐 19,300 118,116.00 0.09
450 600628 新世界 11,500 116,955.00 0.09
451 000662 天夏智慧 7,800 115,986.00 0.09
452 002118 紫鑫药业 15,400 115,808.00 0.09
453 000777 中核科技 7,770 115,773.00 0.09
454 002818 富森美 3,800 115,178.00 0.09
455 600329 中新药业 7,741 115,108.67 0.09
456 002342 巨力索具 19,200 115,008.00 0.09
457 600640 号百控股 7,700 112,574.00 0.09
458 600862 中航高科 11,600 112,288.00 0.09
459 002325 洪涛股份 23,440 111,808.80 0.09
460 603025 大豪科技 3,800 111,796.00 0.09
461 600776 东方通信 15,400 111,342.00 0.09
462 000816 智慧农业 34,600 111,066.00 0.08
463 002093 国脉科技 11,525 109,372.25 0.08
464 603328 依顿电子 7,600 109,060.00 0.08
465 600894 广日股份 11,500 107,525.00 0.08
466 000099 中信海直 11,900 107,338.00 0.08
467 002588 史丹利 15,980 106,906.20 0.08
468 002551 尚荣医疗 11,500 105,340.00 0.08
469 603877 太平鸟 3,880 105,186.80 0.08
470 600292 远达环保 11,540 103,283.00 0.08 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 63 页 共 74 页
471 600826 兰生股份 7,600 100,092.00 0.08
472 600743 华远地产 27,180 99,478.80 0.08
473 600748 上实发展 15,490 99,290.90 0.08
474 600750 江中药业 3,800 96,824.00 0.07
475 600481 双良节能 23,600 94,636.00 0.07
476 603888 新华网 3,900 92,235.00 0.07
477 603569 长久物流 3,800 91,922.00 0.07
478 600053 九鼎投资 3,800 90,782.00 0.07
479 600618 氯碱化工 7,700 83,391.00 0.06
480 000761 本钢板材 15,900 82,680.00 0.06
481 002190 成飞集成 3,800 82,232.00 0.06
482 603568 伟明环保 3,850 81,042.50 0.06
483 601127 小康股份 3,900 78,429.00 0.06
484 600126 杭钢股份 11,400 78,318.00 0.06
485 600996 贵广网络 7,900 78,210.00 0.06
486 601020 华钰矿业 3,800 77,976.00 0.06
487 000987 越秀金控 7,900 77,815.00 0.06
488 000536 华映科技 15,500 76,570.00 0.06
489 002416 爱施德 7,700 72,919.00 0.06
490 603528 多伦科技 7,900 69,757.00 0.05
491 601969 海南矿业 7,800 69,030.00 0.05
492 002414 高德红外 3,900 65,559.00 0.05
493 603169 兰石重装 7,600 63,764.00 0.05
494 002807 江阴银行 7,100 58,788.00 0.04
495 600939 重庆建工 7,900 58,618.00 0.04
496 601128 常熟银行 7,900 56,327.00 0.04
497 603001 奥康国际 3,800 54,986.00 0.04
498 601811 新华文轩 3,800 51,034.00 0.04
499 600917 重庆燃气 3,800 42,332.00 0.03
8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 300156 神雾环保 23,100 558,096.00 0.43
2 002168 深圳惠程 33,500 460,960.00 0.35
3 000693 *ST 华泽 15,000 187,500.00 0.14
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 64 页 共 74 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 603444 吉比特 1,275,493.25 0.77
2 600642 申能股份 634,931.00 0.39
3 000066 中国长城 572,764.00 0.35
4 000778 新兴铸管 539,239.00 0.33
5 600438 通威股份 519,590.00 0.32
6 002583 海能达 512,446.26 0.31
7 600839 四川长虹 483,917.00 0.29
8 600256 广汇能源 480,064.00 0.29
9 000039 中集集团 478,018.00 0.29
10 000977 浪潮信息 459,986.00 0.28
11 600004 白云机场 445,155.00 0.27
12 300058 蓝色光标 439,319.00 0.27
13 300002 神州泰岳 434,264.00 0.26
14 600718 东软集团 429,171.00 0.26
15 603799 华友钴业 421,432.00 0.26
16 300383 光环新网 416,036.00 0.25
17 000887 中鼎股份 414,467.00 0.25
18 002670 国盛金控 406,358.60 0.25
19 603888 新华网 395,878.00 0.24
20 600936 广西广电 390,834.00 0.24
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 300136
信维通信 1,499,496.48 0.91
2 002460
赣锋锂业 1,344,956.00 0.82
3 601012
隆基股份 1,301,237.00 0.79
4 600487
亨通光电 1,090,178.50 0.66
5 002508
老板电器 822,803.50 0.50 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 65 页 共 74 页
6 600522
中天科技 813,038.00 0.49
7 002572
索菲亚 706,676.00 0.43
8 300296
利亚德 697,323.54 0.42
9 600682
南京新百 682,485.00 0.41
10 600436
片仔癀 680,982.51 0.41
11 600219
南山铝业 643,473.50 0.39
12 603799
华友钴业 643,156.00 0.39
13 000887
中鼎股份 570,636.00 0.35
14 300122
智飞生物 551,060.00 0.33
15 002217
合力泰 537,553.28 0.33
16 002602
世纪华通 501,320.00 0.30
17 600549
厦门钨业 444,122.00 0.27
18 000959
首钢股份 421,255.00 0.26
19 600699
均胜电子 417,178.90 0.25
20 000697
炼石有色 416,078.00 0.25
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 41,961,712.93
卖出股票收入（成交）总额 58,546,245.67
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 66 页 共 74 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期未投资国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 6,582.48
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 946.36
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 7,528.84
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 67 页 共 74 页
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
8.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 600525 长园集团 623,705.00 0.48 重大事项
8.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 300156 神雾环保 558,096.00 0.43 重大事项
2 002168 深圳惠程 460,960.00 0.35 重大事项
3 000693 *ST 华泽 187,500.00 0.14 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 68 页 共 74 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
214 378,929.74 75,296,043.00 92.85% 5,794,921.00 7.15%
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份）
占上市总份额
比例
1 李光英 1,680,000.00 2.07%
2 深圳市衍盛资产管理有限公司－衍盛稳
进
1,288,520.00 1.59%
3 徐军 450,102.00 0.56%
4 肖小兰 335,500.00 0.41%
5 杨盾保 260,000.00 0.32%
6 许良 205,018.00 0.25%
7 林宏 193,543.00 0.24%
8 沈恺 150,000.00 0.18%
9 凌军 135,901.00 0.17%
10 文红梅 134,010.00 0.16%
中国银行股份有限公司－诺安中证 500
交易型开放式指数证券投资
74,000,000.00 91.26%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
本公司从业人员未持有本基金份额。
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2014 年2 月 7 日）基金份额总额
879,090,964.00
本报告期期初基金份额总额 101,090,964.00
本报告期基金总申购份额 2,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 22,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 81,090,964.00
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人无重大人事变动。
2017年8月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发展委
员会主席及委员等职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金管理人于 2017年 4月 29日于《证券时报》 、 《上海证券报》及《中国证
券报》发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告》的公告，自 2017
年 4 月 29 日起，旗下基金的会计师事务所由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）变更为毕
马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为3.5 万元。截至本报告期末，该事务所已
提供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况。
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 71 页 共 74 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东北证券 1 - - - - -
中信证券 2 99,386,846.60 100.00% 92,560.03 100.00% -
中银国际 1 - - - - -
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况:无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《专用证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
本基金租用证券公司交易单元未进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 诺安基金管理有限公司旗下基金
资产净值公告
基金管理人网站 2017年 1月 3日
2 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2016 年第 4季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 1月 19日
3 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2017 年第 1期-正文
基金管理人网站 2017年 3月 24日 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 72 页 共 74 页
4 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2017 年第 1期-摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 3月 24日
5 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2016 年年度报告摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 3月 30日
6 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2016 年年度报告
基金管理人网站 2017年 3月 30日
7 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2017 年第 1季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 4月 24日
8
诺安基金管理有限公司关于旗下
基金改聘会计师事务所的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 4月 29日
9 诺安基金管理有限公司旗下基金
资产净值公告
基金管理人网站 2017年 7月 1日
10 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2017 年第 2季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 7月 20日
11 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2017 年半年度报告摘
要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 8月 28日
12 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2017 年半年度报告
基金管理人网站 2017年 8月 28日
13 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2017 年第 2期-正文
基金管理人网站 2017年 9月 21日
14 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书(更
新)2017 年第 2期-摘要
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 9月 21日
15 诺安中证500交易型开放式指数证
券投资基金2017 年第 3季度报告
《证券时报》 、
《中国证券报》
2017年 10月 25 日
16 诺安基金管理有限公司关于旗下
基金调整流通受限股票估值方法
的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 12月 22 日
17
诺安基金管理有限公司关于旗下
产品缴纳增值税的公告
《证券时报》 、
《上海证券报》 、
《中国证券报》
2017年 12月 30 日
注：前述所有公告事项均同时在基金管理人网站进行披露。 诺安中证 500ETF2017 年年度报告
第 73 页 共 74 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序
号
持有基金份额比例
达到或者超过20%的
时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
机构 - - - - - - -
个人 - - - - - - -
诺安中证
500 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
1 2017.01.03-2017.12.29 94,000,000.00 2,000,000.00 22,000,000.00 74,000,000.00 91.26%
产品特有风险
本报告期内，本基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，敬请投资者留意可能
由此产生的包括但不限于大额赎回可能引发的净值波动风险、基金流动性风险等风险事项。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
基金管理人于2017年 12月30日在《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》及基金管
理人网站发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下产品缴纳增值税的公告》 ，自 2018 年 1 月 1
日起，旗下产品在运营过程中发生的增值税应税行为所产生的增值税及附加税费，将由产品资
产承担，从产品资产中提取缴纳，同时由基金管理人按照规定完成相关的纳税申报。
诺安中证 500ETF2017 年年度报告
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§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
①中国证券监督管理委员会批准诺安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金公开募集的文
件。
②《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》 。
③《诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议》 。
④基金管理人业务资格批件、营业执照。
⑤诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金 2017年年度报告正文。
⑥报告期内诺安中证 500交易型开放式指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告。
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人住所。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2018 年 3月 29日
