诺德成长优势混合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 3 1 日
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018 年 3 月 29 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 2 页共 77 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基 金管 理人 的董事会 、董 事保 证本 报告 所载资料 不存 在虚 假记 载 、 误导 性陈述或 重大 遗漏 ，
并对 其内 容的 真实性、 准确 性和 完整 性承 担个别及 连带 的法 律责 任 。 本年 度报告已 经三 分之 二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基 金 托 管 人 中国建 设银 行 股 份 有 限公司根 据 本 基 金 合 同 规定，于 2018 年 3 月 2 8 日 复核 了本
报告 中的 财务 指标、净 值表 现、 利润 分配 情况、财 务会 计报 告 、 投资 组合 报告等内 容， 保证 复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据 2 0 1 4 年 8 月 8 日起实施的 《 公开募集证券投资 基金运作管理办法》 、 《关于实施 〈公开募
集证 券投 资基 金运作管 理办 法〉 有关 问题 的规定》 及各 相关 基金 合同 的有关规 定， 经协 商相 关基
金托管人同意， 并报中国证监会备案， 自 2 015 年 8 月 8 日起“诺德成长优势股票型证券投资基金”
变更 为“ 诺德 成长优势 混合 型证 券投 资基 金 ”，并 相应 修订 基金 合同部分 条款。此 次变 更基 金名
称并 修订 基金 合同的事 项对 基金 份额 持有 人的利益 无重 大实 质影 响 ， 亦不 涉及基金 合同 当事 人的
重大 权利 义务 变化，依 据法 律法 规和 基金 合同约定，无 需召 开基 金份 额持 有人大会 。就 前述 修改
变更 事项 ，本 基金管理 人已 按照 相关 法律 法规及《基金 合同 》的 约定 履行 了相关手 续及 各项 信息
披露工作。 详见诺德基金管 理有限公司 2015 年 8 月 8 日披露的 《关于诺德基金管 理有限公司旗下
股票型基金变更基金类别并修订基金合同的公告》 。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金的 过往 业绩并不 代表 其未 来表 现。 投资有风 险 ， 投资 者在 作出 投资 决策前应 仔细 阅读 本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2 0 1 7 年 1 月 1 日起至 12 月 3 1 日止。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 3 页共 77 页
1.2 目录
§1 重 要提示 及目 录.....................................................................................................................................2
1.1 重要提示........................................................................................................................................2
1.2 目录................................................................................................................................................3
§2 基 金简介.................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况................................................................................................................................5
2.2 基金产品说明................................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人............................................................................................................5
2.4 信息披露方式................................................................................................................................6
2.5 其他相关资料................................................................................................................................6
§ 3 主要 财务 指 标、基 金净值表 现 及利 润分配 情况..............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标............................................................................................................7
3.2 基金净值表现................................................................................................................................7
3.3 过去三年基金的利润分配情况....................................................................................................9
§4 管 理人报 告...........................................................................................................................................10
4.1 基金管理人及基金经理情况......................................................................................................10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况......................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明......................................................................... 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................15
§5 托 管人报 告...........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明..............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............................16
§6 审 计报告...............................................................................................................................................17
6.1 审计报告基本信息......................................................................................................................17
6.2 审计报告的基本内容..................................................................................................................17
§7 年 度财务 报表.......................................................................................................................................20
7.1 资产负债表..................................................................................................................................20
7.2 利润表..........................................................................................................................................21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表..............................................................................................22
7.4 报表附注......................................................................................................................................23
§8 投 资组合 报告.......................................................................................................................................48
8.1 期末基金资产组合情况..............................................................................................................48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合..............................................................................................48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动..........................................................................................52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................56
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................56
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................57诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 4 页共 77 页
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................57
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................57
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................57
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明....................................................................57
8.12 投资组合报告附注....................................................................................................................57
§9 基 金份额 持有 人 信息...........................................................................................................................59
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构..................................................................................59
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................59
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................59
§10 开 放式 基 金份额 变动.........................................................................................................................60
§1 1 重 大事 件 揭示...................................................................................................................................61
11.1 基金份额持有人大会决议........................................................................................................61
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................61
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼............................................................61
11.4 基金投资策略的改变................................................................................................................61
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况....................................................................................61
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................61
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................................................62
11.8 其他重大事件............................................................................................................................65
§12 影响 投资者 决 策的 其他重要 信息.....................................................................................................76
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况.......................................76
12.2 影响投资者决策的其他重要信息............................................................................................76
§13 备查 文件目 录.....................................................................................................................................77
13.1 备查文件目录............................................................................................................................77
13.2 存放地点....................................................................................................................................77
13.3 查阅方式....................................................................................................................................77诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 5 页共 77 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 诺德成长优势混合型证券投资基金
基金简称 诺德成长优势混合
场内简称 -
基金主代码 5 7 0 0 0 5
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2 0 0 9 年 9 月 2 2 日
基金管理人 诺德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3 7 4 , 5 3 1 , 7 7 0 . 2 4 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本 基 金 重 点 关 注 具 备 高 成 长 潜 力 的 行 业 和 个 股 ， 通 过
投资于具备充分成长空间的行业和拥有持续竞争优势
的企业，分享中国经济和资本市场高速发展的成果。
基于对世界和中国经济增长和产业结构变迁、全球技
术创新和商业模式演化、上市公司争夺和把握成长机
遇能力等因素的深入分析， 在有效控制风险的前提下，
为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比
较基准的回报。
投资策略 本 基 金 本 着 成 长 投 资 的 理 念， 在 构 建 投 资 组 合 时 着 重
寻找成长性行业中的优势企业。本基金设计了 “成长
行业投资吸引力”模型，从“成长特性”和“安全边
际”两个角度评估行业投资价值，通过定性和定量的
指标体系以及管理层访谈、 实地调研等方式对公司进
入深入研究， 评估企业的投资 价值 。 本着 “成长行业”
和“优势企业 ”的两个选股维度，对最具吸引力的行
业和个股进行更加深入的研究，找到最终投资标的，
进行超额配置，完成投资组合的构建。
业绩比较基准 沪深 300 指数×8 0 % ＋上证国债指数×20%
风险收益特征 本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 及 预 期 风
险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型
基金， 属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 6 页共 77 页
名称 诺德基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 罗丽娟 田 青
联系电话 0 2 1－68985058 0 1 0 - 6 7 5 9 5 0 9 6
电子邮箱 l i j u a n . l u o @ n u o d e f u n d . c o m t i a n q i n g 1 . z h @ c c b . c o m
客户服务电话 4 0 0 - 8 8 8 - 0 0 0 9 9 5 5 3 3
传 真 02 1 － 6 8 9 8 5 1 2 1 01 0- 66 27 58 53
注册地址 中国（上海）自由贸易试验
区富城路 99 号 1 8 层
北京市西城区金融大街 25 号
办公地址 中国（上海）自由贸易试验
区富城路 9 9 号震旦国际大
楼1 8层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院1号 楼
邮政编码 2 0 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3
法定代表人 潘福祥 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
ww w. nu od ef un d. co m
基金年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普 华 永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 2 0 2 号企业天地 2 号
楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
诺德基金管理有限公司
中国（上海）自由贸易试验区富城
路 9 9 号震旦国际大楼 18 层诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 7 页共 77 页
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 20 17 年 20 16 年 20 15 年
本期已实现收益 5 7 , 6 4 9 , 4 2 6 . 2 3 1 3 , 3 2 7 , 6 3 7 . 7 9 3 2 , 5 3 0 , 1 7 8 . 0 5
本期利润 8 6 , 1 8 8 , 2 8 8 . 9 2 9 ,349,735.30 3 0 , 9 0 8 , 9 3 5 . 5 2
加权平均基金份额本期利润 0.2991 0. 0805 1.1355
本期加权平均净值利润率 17.09% 3 . 8 3 % 5 7.13%
本期基金份额净值增长率 19.67% 5 . 5 2 % 6 2.13%
3.1.2 期末数据和指标 20 17 年末 20 16 年末 20 15 年末
期末可供分配利润 327,229,869.04 167,002,614.47 2 8 , 1 0 6 , 7 2 6 . 8 6
期末可供分配基金份额利润 0.8737 0. 5659 1.3462
期末基金资产净值 701,761,639.28 462,089,156.41 4 8 , 9 8 5 , 8 5 2 . 5 5
期末基金份额净值 1 . 8 7 4 1 . 5 6 6 2 . 3 4 6
3.1.3 累计期末指标 20 17 年末 20 16 年末 20 15 年末
基金份额累计净值增长率 1 9 6 . 2 4 % 1 4 7 . 5 5 % 1 3 4 . 6 0 %
1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、 本期已实现收益 指基金本期利息收入 、 投资收益、 其他收入 （ 不含公允价值变 动收益） 扣除相
关费 用后 的余 额，本期 利润 为本 期已 实现 收益加上 本期 公允 价值 变动 收益，由于本 基金 采用 摊余
成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3、本基金按日结转份额。
4、本基金合同生效日为 2009 年 9 月 2 2 日 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 2 . 2 4 % 0 .57% 4.09% 0 . 6 4 % - 1 . 8 5 % -0.07%
过去六个月 9 . 0 8 % 0 .50% 7.98% 0 . 5 6 % 1.10% - 0.06%
过去一年 19.67% 0.50% 1 7.32% 0 . 5 1 % 2.35% - 0.01%
过去三年 1 0 4 . 7 3 % 1 .53% 15.27% 1 . 3 5 % 8 9 . 4 6 % 0 . 1 8 %
过去五年 2 1 4 . 4 8 % 1 .40% 54.09% 1 . 2 4 % 1 60.39% 0 . 1 6 %
自基金合同
生效起至今
19 6. 24 % 1 . 3 8 % 3 1 . 7 2 % 1. 20 % 1 6 4 . 5 2 % 0. 18 %诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 8 页共 77 页
注：本基金的业绩比较基准为沪深 3 0 0 指数*80%+上证国债指数*20%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净 值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
注：诺德成长优势混合型证券投资基金成立于 2 0 0 9 年 9 月 2 2 日，图示时间段为 20 09 年 9 月 2 2
日 至 20 17 年 1 2 月 31 日 。
本基金 建仓期为 2 0 09 年 9 月 2 2 日 至 2 010 年 3 月 2 1 日 ,报告期 结束资产配 置比例符合 本基金基金
合同规定。
本基金的业绩比较基准为沪深 3 0 0 指数*80%+上证国债指数*20%。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 9 页共 77 页
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
注：本图为基金过 2 0 1 3 年至 2017 年 1 2 月 31 日的基金净值增长率与业绩基准收益率比较。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年
度
每1 0份基金份
额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合计 备注
20 17 - - - -
20 16 9. 20 4, 16 1, 19 1, 95 6. 48 5, 55 9, 07 4. 85 4, 16 6, 75 1, 03 1. 33
20 15 - - - -
合计 9. 20 4, 16 1, 19 1, 95 6. 48 5, 55 9, 07 4. 85 4, 16 6, 75 1, 03 1. 33诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 10 页共 77 页
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[2006]88 号文批准设立。 公司股东为清华控
股 有限 公司 和宜信惠 民投 资管 理（ 北京 ）有限公 司， 注册 地为 上海 ，注册资 本为 1 亿 元人民币。
截至 本报 告期 末，公司 管理 了十 五只 开放 式基金：诺德 价值 优势 混合 型证 券投资基 金、 诺德 主题
灵活 配置 混合 型证券投 资基 金、 诺德 增强 收益债券 型证 券投 资基 金 、 诺德 成长优势 混合 型证 券投
资基金、 诺德中小盘混合型证券投资基金、 诺德优选 3 0 混合型证券投资基金、 诺德双翼债券型证
券 投 资 基金（LOF ） 、 诺德 周期 策略 混合型证 券投 资基 金 、 诺德 深证 3 0 0 指 数分 级证 券投资 基 金、
诺德货币市场基金、 诺德天禧债券型证券投资基金 、 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 、
诺德 新享 灵活 配置混合 型证 券投 资基 金、 诺德新盛 灵活 配置 混合 型证 券投资基 金以 及诺 德量 化蓝
筹增强混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组 ）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
郝旭东
本基金基
金经理和
诺德成长
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
20 15 年 7 月
11 日
-9
上海交通大学博士。
2 0 1 1 年 1 月起加入诺德
基金管理有限公司,在
投资研究部从事投资管
理相关工作,担任行业
研究员,曾任职于西部
证券股份有限公司，担
任高级研究员，具有基
金从业资格。
注： 任职 日期 是指本公 司总 经理 办公 会作 出决定并 履行 必要 备案 程序 后对外公 告的 任职 日期；证
券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守基金合同、 《证券投资基金法》 、 《公开募集证券投资基金
运作 管理 办法 》等法律 、法 规和 监管 部门 的相关规 定 ， 依照 诚实 信用 、勤 勉尽责、 安全 高效 的原
则管 理和 运用 基金资产 ，在 认真 控制 投资 风险的基 础上，为 基金 份额 持有 人谋取最 大利 益， 没有诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 11 页共 77 页
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为 保证 各类 受托投资 资金 的安 全， 保证 本公司各 项资 产管 理业 务的 正常运行，维 护投 资者 的
合法 权益 ，根 据《中华 人民 共和 国证券 投资 基金法 》 、 《证 券投 资基金管 理公 司管 理办 法》 、 《证 券
投资 基金 管理 公司公平 交易 制度 指导 意见 》等法律、法 规、 规范 性文 件的 规定，基 金管 理人 制定
并实施了 《 诺德基金管理有限公司公平交易管理办法 》 ， 确保在投资管理活动中公平对待所有投资
组合 ，严 防直 接或者通 过与 第三 方的 交易 安排在不 同投 资组 合之 间进 行利益输 送 ， 其规 范的 范围
包括 境内 上市 股票、债 券的 一级 市场 申购 、二级市 场交 易等 投资 管理 活动，同时包 括授 权、 研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。具体的控制措施包括：
一 、实 施信 息隔离制 度： 公司 建立 投资 组合投资 信息 的管 理及 保密 制度，不同投 资组 合经 理
之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离；
二 、公 平分 享研究分 析报 告： 所有 研究 报告均在 公司 内网 平台 上发 布 ， 但是禁止 在其 他公 开
渠道发布，各组合经理同步获取研究分析报告资料；
三 、严 格控 制同日反 向交 易： 原则 上禁 止不同投 资组 合之 间的 同日 反向交易，确 实由 于投 资
组合 的投 资决 策或流动 性等 需要 而发 生的 同日反向 交易，相 关投 资组 合经 理应向投 资决 策委 员会
提供决策依据并留存记录备案；
四、 公平 执行 交易指令 ： （ 1 ）交 易员 对于接收 到的 交易 指令 依照 时间优先 、价 格优 先的 顺序
执行 。在 执行 多个投资 组合 在同 一时 点就 同一证券 下达 的相 同方 向的 投资指令 时 ， 除需 经过 公平
性审 核的 例外 指令外， 必须 开启 系统 的公 平交易开关 ； （ 2 ）不 同投资组 合参 与银 行间 市场 交易、
交易所大宗交易等非集中竞价交易，对于需要分配交易量的交易，应当填写《公平交易审批表》 ，
按比 例分 配的 原则实施 分配 ，保 证不 同投 资组合获得 公平 的交 易机 会 ； （3）对 于部 分债 券一级市
场申 购、 非公 开发行股 票申 购等 以公 司名 义进行的 交易，各 投资 组合 经理 应在 交易 前独 立地确定
各投 资组 合的 交易价格 和数 量， 集中 交易 室应按照 价格 优先、比 例分 配的 原则对交 易结 果进 行分
配； （4 ）对 于由于特 殊原 因无 法通 过投 资交易系 统公 平交易 模块 分配 的交易， 应当 实施 公平 性审
核，填写《公平交易审批表》 ，报公司投资总监或分管投资的高管审批后实施。
五 、实 施事 前审核和 事后 稽核 ：公 司风 险管理部 门根 据市 场公 认的 第三方信 息对 各投 资组 合
与交 易对 手之 间议价交 易的 交易 价格 公允 性进行事 前审 查 ， 对公 平交 易的 不同投资 组合 同日 和临
近交 易日 的反 向交易以 及可 能导 致不 公平 交易和利 益输 送的 异常 交易 行为进行 事中 监控，对 不同诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 12 页共 77 页
投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行事后分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内， 公平交易制度总体执行情况 良好。 本公司在 2017 年各季度末对连续四个季度 期
间内、 不同时间窗下 （日内 、 3 日内、 5 日内） 公司管理的不 同投资组合同向交易的交易价差进行
专项分析。 经 T 检验分析和贡 献率分析， 本投资组合与 其他投资组合日内 、 3 日内 、 5 日内的同向
交易不存在显著占优或占劣的情况，也未发现其他存在利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
公司根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 制定了 《诺德
基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》 ， 明确公司对投资组合的同向与反向交易和其他
日常 交易 行为 进行监控 ，并 对发 现的 异常 交易行为 进行 报告。该 办法 覆盖 异常交易 的类 型、 界定
标准 、监 控方 法与识别 程序 、对 异常 交易 的分析报 告等 内容 并得 到有 效执行。本报 告期 内， 本基
金与 其它 组合 之间未有 参与 交易 所公 开竞 价同日反 向交 易成 交较 少的 单边交易 量超 过该 证券 当日
成交量 5 % 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年, 各大指数 涨跌不一 ， 其中， 沪深 300 上 涨 2 1.78%， 中小板上 涨 1 6.73%， 创业板下跌
10.67%。 全年市场风格 鲜明， 以经营稳定的 白马 、 蓝筹为代表的 漂亮 50 类权重股持续 上涨， 而业
绩增 长不 确定 、存在减 持压 力及 估值 较高 的中小创 出现 较大 幅度 下跌，最 终导致全 年主 板指 数表
现远强于大 多数个股。 板块方面， 食品饮料 、 家用电器、 钢铁分别上 涨 5 3.85%、 4 3 . 0 3 % 、 1 9.74%，
居涨幅前三； 同时， 纺织服装、 传媒、 综合因较高估值或基本面较 差而分别下跌 23.85%、 2 3.1%、
21.47%。 总的看， 2 0 1 7 年市场 风险偏好较低， 业绩增长的确定性及估值的 合理性成为股价上涨的
必须因素。
本基金在 2 0 1 7 年总体仍坚持均衡配置、 精选个股的总体策略， 基金仓位较为灵活， 择时进行
了仓 位调 整， 较为有效 。配 置板 块上 ，以 部分经营 前景 确定 的白 马蓝 筹作为底 仓 ， 适度 加大 了前
期滞 涨、 估值 合理、增 长较 为确 定的 中小 盘成长股 权重，使 本基 金在 维持 严格风控 下， 实现 较小
回撤下的正收益。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 13 页共 77 页
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2 0 1 7 年 12 月 3 1 日，本基金 份额净值为 1 . 8 7 4 元，累计净 值为 2. 79 4 元。本报告 期份
额净值增长率为 1 9 . 6 7 % ，同期业绩比较基准增长率为 17.32%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展望
2017 年， 宏观经济保 持稳定增长 ， 1 2 月份统计局 PMI 为 5 1 . 6 %， 比 1 1 月下滑 0.2 个百分点 ，
但仍在 5 1 %以上 ， 处于扩张区间 。 1 2 月新订单指数 53.4%， 环比上月下滑 0 . 2 个百分点， 新出口
订单指数 5 1 . 9 %， 比 1 1 月提高 1.1 个百分点， 出口订单稳步上行显示外部 环境积极向好。 资金面
方面， 金融监管持续增 强 ， 去杠杆继续， 货币政策稳健中 性 ， 且央行 2 0 1 8 年起对普惠金融 定向降
准以及临时准备金动用安排也平抑了利率了向上过度波动。
20 17 年 ，市场 延 续了 20 16 年以 来的 蓝筹 、 白 马 风 格，业绩 确定 性 是首要 考 虑 因素 ， 上 市公
司盈 利增 长的 确定性及 估值 的合 理性 是股 价能否走 强的 唯一 标准。但 伴随 相关标的 的大 幅上 涨，
同时中小盘股票的大幅回调，白马蓝筹相对中小市值优质成长股的估值优势已不再明显，展望
2018，蓝筹白马和中小市值的风格分化将会减弱，性价比将会成为买入股票的考虑因素。
在市场经历了 2 0 1 7 年上涨 ， 尤其是蓝筹 、 白马持续大幅 上涨之后， 个别板块估值 偏高， 需要
更强的基本面支 撑 。 2 0 1 8 年本基金将首先 立足于组合安全性， 着眼全年 ， 主要关注三个方 面， 一
是蓝 筹白 马中 估值仍合 理且 基本 面强 劲的 标的，包 括医 药、 白酒 等板 块；二是 有政 策支 持高 速增
长的 新兴 产业 ，重点是 新能 源车 、电 子、 环保、传 媒等；三 是政 策压 力逐 步缓解估 值有 望提 升的
板块， 如地产。 2018 年， 本基金仍将坚持均衡配置 、 精选个股的长期策略 ， 并根据市场情况采取
较为灵活的基金仓位，以期获得相对稳定的投资回报，战胜比较基准。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本 报告 期内 ，本基金 管理 人从 保障 基金 份额持有 人利 益出 发 ， 继续 加强 了公司内 部控 制制 度
体系 的建 设， 积极开展 了风 险管 理及 合规 培训。公 司内 部设 立专 门的 监察稽核 部门，负 责督 促投
资研 究、 市场 营销、运 营保 障等 业务 部门 合规运作，并 实施 定期 和不 定期 检查，确 保各 项法 规和
公司 管理 制度 的有效落 实， 发现 潜在 违规 风险及时 与相 关业 务部 门沟 通并向管 理层 报告，定 期向
公司董事会出具监察稽核报告。
在本报告期内，本基金管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1） 根据公司业务发展情况以及基金监管法律、 法规的要求， 推动公司各部门完善规章制度诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 14 页共 77 页
和业务流程建设，确保基金投资研究、销售及运营保障的制度化、规范化。
（2） 全面开展了监察稽核工作， 保证了公司和基金在合法合规前提下进行投资运作。 通过定
期检 查、 不定 期抽查等 工作 方法 ，加 强了 对投资运 作的 事前、事 中及 事后 的风险控 制， 确保 了本
基金在报告期内未出现违法违规的投资行为。
（3） 报告期内， 通过各部门的积 极参与， 重点对投资管理 人员管理、 投资监控措施、 基金销
售适 用性 、反 洗钱工作 等实 际业 务运 作中 存在的潜 在风 险点 进行 了梳 理 、 检查，有 效地 防止 了基
金和公司投资运作和经营方面的风险。
（4） 根据监管部门的要求， 完成定期的监察稽核报告及专项监察报告， 及时报送中国证监会
和董事会审阅。
报 告期 内， 本基金管 理人 各项 业务 运作 正常，内 部控 制和 风险 防范 措施逐步 完善 并积 极发 挥
作用 ；本 基金 运作合法 合规 ，保 障了 基金 份额持有 人的 利益。本 基金 管理 人将继续 贯彻 内控 优先
的经 营理 念， 进一步完 善公 司内 部控 制制 度体系，加强 对公 司投 资研 究、 市场营销 、运 营保 障等
环节 的风 险点 识别及控 制， 提高 内部 监察 工作的科 学性 和有 效性，保 障基 金在合法 合规 前提 下的
有效运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
为 了确 保基 金估值严 格执 行新 会计 准则 、中国证 监会 相关 规定 和基 金合同关 于估 值的 约定，
更好 地保 护基 金份额持 有人 的合 法权 益， 基金管理 人制 定并 修订 了 《 诺德 基金管理 有限 公司 证券
投资基金估值制度》 （以下简称“估值制度” 。 ）
根 据估 值制 度，基金 管理 人设 立了 专门 的估值委 员会。估 值委 员会 由公 司投资总 监、 运营 总
监、 清算 登记 部经理、 基金 会计 主管 和法 务主管组 成 ， 所有 相关 成员 均具 备相应的 专业 胜任 能力
和长 期相 关工 作经历。 估值 委员 会主 要负 责制定基 金资 产的 估值 政策 和程序，定期 评价 现有 估值
政策和程序的适用性以及保证估值策略和程序的一致性。其中：
基 金会 计主 管主要负 责制 定新 的估 值政 策、方法 和程 序 ， 提供 相关 的会 计数据， 并具 体负 责
和会计事务所及基金托管行就估值模型、假设及参数进行沟通，以支持委员会的相关决定；
运营总监及清算登记部经理主要负责监督估值委员会决议有效执行及实施；
投 资总 监主 要负责分 析市 场情 况， 并在 结合相关 行业 研究 员意 见的 基础上对 具体 投资 品种 所
处的经济环境和相关重大事项进行判断；
法务主管负责审核委员会决议的合法合规性，以及负责具体信息披露工作。
根 据估 值制 度，估值 委员 会成 员中 不包 括基金经 理 。 本报 告期 内， 上述 参与流程 各方 之间 不诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 15 页共 77 页
存在重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内，本基金未实施利润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或 基金资产净值预警情形的说明
本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 16 页共 77 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本 报告 期， 中国建设 银行 股份 有限 公司 在本基金 的托 管过 程中，严 格遵 守了《证 券投 资基 金
法》 、 基金合同 、 托管协议和其他有关 规定 ， 不存在损害基金份额 持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守 信 、 净值计算 、 利 润分配等情况的说明
本 报告 期， 本托管人 按照 国家 有关 规定 、基金合 同 、 托管 协议 和其 他有 关规定， 对本 基金 的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内 容的真实、准确和完整发表意见
本 托管 人复 核审查了 本报 告中 的财 务指 标、净值 表现、利 润分 配情 况、 财务会计 报告 、投 资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 17 页共 77 页
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 21754 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 诺德成长优势混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们 审计了 诺 德成 长优势 混合型 证 券 投资基 金 ( 以下 简称 “诺德 成
长优势基 金 ” )的财务报 表， 包括 2 0 17 年 1 2 月 31 日的资产 负债表 ，
2 0 1 7 年度的利 润 表 和所有者权 益 (基金净值)变 动 表 以及财务报表
附注。
(二)我们的意见
我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务 报表附 注 中所 列示的 中国证 券 监 督管理 委员会 (以下 简 称 “中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会 ” )发布 的有关 规定及 允 许的 基金行业 实务 操 作编制 ，公允 反映
了诺德成长优势基金 2017 年 1 2 月 31 日的财务状况以及 2017 年度
的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的 “ 注册会计师对财务报表审计的责任 ” 部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于诺德成长优势基
金，并履行了职业道德方面的其他责任。
管理层和治理层对财务报表的
责任
诺德 成长优 势 基金 的基金 管理人 诺 德 基金管 理有限 公司 (以下 简称
“基 金管 理 人”) 管 理层负 责按 照 企业 会 计准则 和 中国 证 监会、 中
国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财
务报表， 使其实现公允反映， 并设计、 执行和维护必要的内部控制 ，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 18 页共 77 页
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估诺德成长优势基金
的持续经营能力， 披露与持续经营相关的事项 (如适用)， 并运用持
续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算诺德成长优势基金、
终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督诺德成长优势基金的财务报告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证， 并出具包含审计意见的审计报告 。 合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错误导致 ， 如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用职业判断， 并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
( 一) 识别 和评估 由于 舞 弊或错 误导致 的财 务 报表 重大错 报风险 ；
设计和实施审计程序以应对这些风险， 并获取充分、 适当的审计证
据， 作为发表审计意见的基础。 由于舞弊可能涉及串通 、 伪造、 故
意遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上 ， 未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
( 二) 了解 与审计 相关 的 内部控 制， 以 设计 恰当 的 审计程 序，但 目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
( 三) 评价 基金管 理人 管 理层选 用会计 政策 的 恰当 性和作 出会计 估
计及相关披露的合理性。
( 四) 对基 金管理 人管 理 层使用 持续经 营假 设 的恰 当性得 出结论 。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 19 页共 77 页
同时， 根据获取的审计证据， 就可能导致对诺德成长优势基金持续
经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出
结论。 如果我们得出结论认为存在重大不确定 性， 审计准则要求我
们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果
披露不充分， 我们应当发表非无保留意见 。 我们的结论基于截至审
计报告日可获得的信息。 然而， 未来的事项或情况可能导致诺德成
长优势基金不能持续经营。
( 五) 评价 财务报 表的 总 体列 报、结 构和 内容 ( 包括 披 露 )，并 评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计
发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许康玮 都晓燕
会计师事务所的地址 上海市湖滨路 2 0 2 号企业天地 2 号楼普华永道中心 1 1 楼
审计报告日期 2018 年 3 月 2 6 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 20 页共 77 页
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金
报告截止日： 2017 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
资产 附注 号
本期 末
201 7 年 12 月 31 日
上 年度末
201 6 年 12 月 31 日
资产 ：
银行存款 7.4.7.1 15 5, 04 9, 22 5. 63 19 6, 61 1, 43 7. 07
结算备付金 21,529,060.48 4 75,986.23
存出保证金 254,584.56 8 8 , 6 2 5 . 0 7
交易性金融资产 7.4.7.2 43 3, 98 2, 37 7. 26 28 3, 00 9, 05 5. 00
其中：股票投资 433,834,787.06 283,009,055.00
基金投资 - -
债券投资 147,590.20 -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 --
买入返售金融资产 7.4.7.4 99 ,9 90 ,3 49 .9 9 -
应收证券清算款 - 7 ,119,207.50
应收利息 7.4.7.5 10 8, 80 3. 45 4 2 , 7 9 9 . 4 3
应收股利 - -
应收申购款 2,707,043. 61 377,657.23
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 --
资产总计 713,621,444.98 487,724,767.53
负债 和所 有 者权益 附注 号
本期 末
201 7 年 12 月 31 日
上 年度末
201 6 年 12 月 31 日
负债 ：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 7.4.7.3 --
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付赎回款 9,539,487.88 2 2 , 5 5 1 , 8 2 1 . 5 6
应付管理人报酬 915,385.66 1,667,294.94
应付托管费 152,564.30 277,882.48
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 99 2, 28 5. 87 58 3, 61 7. 85
应交税费 - -诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 21 页共 77 页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 7.4.7.8 26 0, 08 1. 99 55 4, 99 4. 29
负债合计 11,859,805.70 2 5 , 6 3 5 , 6 1 1 . 1 2
所有 者权益 ：
实收基金 7.4.7.9 37 4, 53 1, 77 0. 24 29 5, 08 6, 54 1. 94
未分配利润 7.4.7.10 32 7, 22 9, 86 9. 04 16 7, 00 2, 61 4. 47
所有者权益合计 701,761,639.28 462,089,156.41
负债和所有者权益总计 713,621,444.98 487,724,767.53
注： 报告截止日 2017 年 1 2 月 31 日， 基金份额净值 1.874 元 ， 基金份额总额 3 7 4 , 5 3 1 , 7 7 0 . 2 4 份。
7.2 利润表
会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 1 2 月 31 日
单位：人民币元
项目 附注 号
本期
2 017 年 1 月 1 日 至
2 017 年 12 月 3 1 日
上年 度可比 期间
20 16 年 1 月 1 日 至
20 16 年 1 2 月 31 日
一、 收入 10 0, 31 3, 97 2. 01 1 5 , 8 6 3 , 3 8 6 . 1 3
1.利息收入 4,190,476. 26 1,464,830.45
其中：存款利息收入 7.4.7.11 81 8, 03 9. 51 1, 44 7, 34 4. 32
债券利息收入 29.86 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 3,372,406.89 1 7 , 4 8 6 . 1 3
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 66,590,831 .76 9 ,924,400.95
其中：股票投资收益 7.4.7.12 62 ,8 81 ,7 38 .3 0 7, 64 3, 64 9. 85
基金投资收益 - -
债券投资收益 7.4.7.13 --
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 --
贵金属投资收益 7.4.7.14 --
衍生工具收益 7.4.7.15 --
股利收益 7.4.7.16 3, 70 9, 09 3. 46 2, 28 0, 75 1. 10
3.公允价值变动收益 （ 损失以 “-”
号填列）
7.4.7.17
28 ,5 38 ,8 62 .6 9 - 3 , 9 7 7 , 9 0 2 . 4 9
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列） - -
5.其他收入 （损失以 “-” 号填列） 7.4.7.18 99 3, 80 1. 30 8, 45 2, 05 7. 22
减： 二、 费用 14 ,1 25 ,6 83 .0 9 6, 51 3, 65 0. 83
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 7, 51 0, 29 4. 03 3, 33 7, 97 8. 82
2．托管费 7.4.10.2.2 1, 25 1, 71 5. 65 55 6, 32 9. 85诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 22 页共 77 页
3．销售服务费 7.4.10.2.3 --
4．交易费用 7.4.7.19 5, 09 0, 05 3. 16 2, 35 5, 41 6. 27
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 27 3, 62 0. 25 26 3, 92 5. 89
三、利润总额（亏损总额以“- ”
号 填列）
86 ,1 88 ,2 88 .9 2 9, 34 9, 73 5. 30
减：所得税费用 - -
四 、 净利 润 （ 净亏 损以 “ -” 号填
列）
86 ,1 88 ,2 88 .9 2 9, 34 9, 73 5. 30
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺德成长优势混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1 月 1 日 至 2 017 年 12 月 3 1 日
单位：人民币元
项目
本期
20 17 年 1 月 1 日至 2 017 年 12 月 3 1 日
实 收基金 未分 配利润 所 有者权 益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
29 5, 08 6, 54 1. 94 16 7, 00 2, 61 4. 47 4 6 2 , 0 8 9 , 1 5 6 . 4 1
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8 6, 18 8, 28 8. 92 8 6 , 1 8 8 , 2 8 8 . 9 2
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
7 9 , 4 4 5 , 2 2 8 . 3 0 74 ,0 38 ,9 65 .6 5 15 3, 48 4, 19 3. 95
其中：1.基金申购款 541,932,19 4.99 418,686, 215.43 9 6 0 , 6 1 8 , 4 1 0 . 4 2
2.基金赎回款 -462,486,9 66.69 - 3 4 4 , 6 4 7 , 2 4 9 . 7 8 -807,134 ,216.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
---
五、期末所有者权益（基
金净值）
37 4, 53 1, 77 0. 24 32 7, 22 9, 86 9. 04 7 0 1 , 7 6 1 , 6 3 9 . 2 8
项目
上年 度可比 期间
20 16 年 1 月 1 日至 2 016 年 12 月 3 1 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 23 页共 77 页
实 收基金 未分 配利润 所 有者权 益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
20 ,8 79 ,1 25 .6 9 2 8 , 1 0 6 , 7 2 6 . 8 6 48 ,9 85 ,8 52 .5 5
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9 ,3 49 ,7 35 .3 0 9 , 3 4 9 , 7 3 5 . 3 0
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
27 4, 20 7, 41 6. 25 4, 29 6, 29 7, 18 3. 64 4 , 5 7 0 , 5 0 4 , 5 9 9 . 8 9
其中：1.基金申购款 4,532,98 1,084.13 6,801, 125,843.50 11,3 34,106,927.63
2.基金赎回款 -4,258,773 ,667.88 - 2 , 5 0 4 , 8 2 8 , 6 5 9 . 8 6 -6,763,6 02,327.74
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - 4, 16 6, 75 1, 03 1. 33 - 4 , 1 6 6 , 7 5 1 , 0 3 1 . 3 3
五、期末所有者权益（基
金净值）
29 5, 08 6, 54 1. 94 16 7, 00 2, 61 4. 47 4 6 2 , 0 8 9 , 1 5 6 . 4 1
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______潘福祥______ ______潘福祥______ __ __ 高奇__ __
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
诺德成长优势混合型证券投资基金(原名为诺德成长优势股票型证券投资基金， 以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2009]471 号 《 关于核准
诺德 成长 优势 股票型证 券投 资基 金募 集的 批复》核 准 ， 由诺 德基 金管 理有 限公司依 照《 中华 人民
共和 国证 券投 资基金法 》和 《诺 德成 长优 势股票型 证券 投资 基金 基金 合同》负责公 开募 集。 本基
金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
514,582,006.70 元， 业经普华永道中天会计 师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第 166 号
验资报告予以验证。 经向中国证监会备案 ， 《 诺德成长优势股票型证券投资 基金基金合同》 于 2 009
年 9 月 2 2 日 正式 生 效，基 金合 同 生效 日 的基金 份额 总 额为 5 14,662,125.54 份 基金份 额， 其 中认
购 资 金 利 息 折 合 8 0,118.84 份 基 金 份 额 。 本 基金的 基金 管理 人为 诺 德基金管 理有 限 公司，基 金托诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 24 页共 77 页
管人为中国建设银行股份有限公司。
根 据 2 0 1 4 年 中 国 证 监 会 令 第 1 04 号 《 公 开 募 集 证券投资 基金 运 作 管 理 办 法 》 ，诺 德 成 长优势
股票型证券投资基金于 2 0 1 5 年 8 月 8 日公告后更名为诺德成长优势混合型证券投资基金。
根 据《 中华 人民共和 国证 券投 资基 金法 》和《诺 德成 长优 势混 合型 证券投资 基金 基金 合同》
的有 关规 定， 本基金的 投资 范围 为具 有良 好流动性 的金 融工 具 ， 包括 国内 依法公开 发行 上市 的股
票、 债券 、货 币市场工 具、 权证 、资 产支 持证券以 及法 律法 规或 中国 证监会允 许基 金投 资的 其他
金 融工具 。本基 金 的投资 组合比 例为：股票 资 产 占 基 金资产 的 6 0 % - 9 5 % ； 债券 及其他 货币 市场 工
具 占 基 金 资 产 的 0 -35%； 保 持 不 低 于基金资 产净 值 5%的 现金 或者到期 日在 一年 以内 的政 府债券。
本基金的业绩比较基准为：80%×沪深 300 指数＋20%×上证国债指数。
本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于 2 0 1 8 年 3 月 2 6 日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本 基 金 的 财 务报表 按照 财 政 部 于 2006 年 2 月 1 5 日 及以 后期间 颁布 的《 企 业 会 计准则 －基 本
准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、 中国证监会颁布的 《证券投
资基金信息披露 X B R L 模板第 3 号 <年度报告和半年度报告 >》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的 《 证券投资基金会计核算业务指引 》 、 《 诺德成长优势混合型证券投资
基 金基 金合 同》和在 财务 报表 附注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国基 金业 协 会发 布的 有关规定
及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2 0 1 7 年度财务报表 符合企业会计准则的要求 ， 真实、 完整地反映了 本基金 2017 年 1 2
月 3 1 日的财务状况以及 2017 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 25 页共 77 页
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 1 2 月 3 1 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金 融资 产于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 、 应收 款
项、 可供 出售 金融资产 及持 有至 到期 投资 。金融资 产的 分类 取决 于本 基金对金 融资 产的 持有 意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本 基金 目前 以交易目 的持 有的 股票 投资 分类和债 券投 资为 以公 允价 值计量且 其变 动计 入当 期
损益 的金 融资 产。以公 允价 值计 量且 其公 允价值变 动计 入损 益的 金融 资产在资 产负 债表 中以 交易
性金融资产列示。
本 基金 持有 的其他金 融资 产分 类为 应收 款项，包 括银 行存 款 、 买入 返售 金融资产 和其 他各 类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金 融负 债于 初始确认 时分 类为 ：以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融负 债及 其他 金
融负 债。 本基 金目前暂 无金 融负 债分 类为 以公允价 值计 量且 其变 动计 入当期损 益的 金融 负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始 确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公 允价 值计 量且其变 动计 入当 期损 益的 金融资产，取 得时 发生 的相 关交 易费用计 入当 期损 益；
对于 支付 的价 款中包含 的债 券起 息日 或上 次除息日 至购 买日 止的 利息，单 独确认为 应收 项目 。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对 于以 公允 价值计量 且其 变动 计入 当期 损益的金 融资 产 ， 按照 公允 价值 进行后续 计量 ；对 于诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 26 页共 77 页
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金 融 资 产 满 足下列条 件之 一的 ，予 以终 止确认 ： ( 1) 收 取 该 金 融 资 产 现 金 流 量 的 合 同权利终
止； (2) 该金融资产已转移， 且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移 给转入方；
或者 (3) 该金 融资 产已转移 ，虽 然本 基金 既没 有转移也 没有 保留 金融 资产 所有权上 几乎 所有 的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当 金融 负债 的现时义 务全 部或 部分 已经 解除时，终止 确认 该金 融负 债或 义务已解 除的 部分 。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充 足证 据表 明估值日 或最 近交 易日 的市 场交易价 格不 能真 实反 映公 允价值的，应 对市 场交 易价
格进 行调 整， 确定公允 价值 。与 上述 投资 品种相同，但 具有 不同 特征 的， 应以相同 资产 或负 债的
公允 价值 为基 础，并在 估值 技术 中考 虑不 同特征因 素的 影响。特 征是 指对 资产出售 或使 用的 限制
等， 如果 该限 制是针对 资产 持有 者的 ，那 么在估值 技术 中不 应将 该限 制作为特 征考 虑 。 此外 ，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的 估值 技术 确定公允 价值 。采 用估 值技 术时，优 先使 用可 观察 输入 值 ， 只有在无 法取 得相 关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 27 页共 77 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本 基金持 有的资 产 和承担 的负债 基本 为金融 资产和 金 融负债。 当 本 基 金 1) 具 有抵销 已确认
金 额的法定 权利且 该种法 定权 利 现 在 是可执行 的；且 2) 交 易双方准 备 按 净 额结 算时 ， 金融资 产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实 收基 金为 对外发行 基金 份额 所募 集的 总金额在 扣除 损益 平准 金分 摊部分后 的余 额 。 由于 申
购和 赎回 引起 的实收基 金变 动分 别于 基金 申购确认 日及 基金 赎回 确认 日认列。上述 申购 和赎 回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损 益平 准金 包括已实 现平 准金 和未 实现 平准金。已实 现平 准金 指在 申购 或赎回基 金份 额时 ，
申购 或赎 回款 项中包含 的按 累计 未分 配的 已实现损 益占 基金 净值 比例 计算的金 额 。 未实 现平 准金
指在 申购 或赎 回基金份 额时 ，申 购或 赎回 款项中包 含的 按累 计未 实现 损益占基 金净 值比 例计 算的
金额 。损 益平 准金于基 金申 购确 认日 或基 金赎回确 认日 认列，并 于期 末全 额转入未 分配 利润 / ( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
股 票投 资在 持有期间 应取 得的 现金 股利 扣除由上 市公 司代 扣代 缴的 个人所得 税后 的净 额确 认
为投 资收 益。 债券投资 在持 有期 间应 取得 的按票面 利率 或者 发行 价计 算的利息 扣除 在适 用情 况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以 公允 价值 计量且其 变动 计入 当期 损益 的金融资 产在 持有 期间 的公 允价值变 动确 认为 公允 价
值变 动损 益； 于处置时 ，其 处置 价格 与初 始确认金 额之 间的 差额 确认 为投资收 益 ， 其中 包括 从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应 收款 项在 持有期间 确认 的利 息收 入按 实际利率 法计 算 ， 实际 利率 法与 直线法差 异较 小的 则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 28 页共 77 页
其 他金 融负 债在持有 期间 确认 的利 息支 出按实际 利率 法计 算 ， 实际 利率 法与直线 法差 异较 小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每 一基 金份 额享有同 等分 配权 。本 基金 收益以现 金形 式分 配 ， 但基 金份 额持有人 可选 择现 金
红利 或将 现金 红利按红 利发 放日 的基 金份 额净值自 动转 为基 金份 额进 行再投资。若 期末 未分 配利
润中 的未 实现 部分为正 数， 包括 基金 经营 活动产生 的未 实现 损益 以及 基金份额 交易 产生 的未 实现
平准 金等 ，则 期末可供 分配 利润 的金 额为 期末未分 配利 润中 的已 实现 部分；若期末 未分 配利 润的
未实 现部 分为 负数，则 期末 可供 分配 利润 的金额为 期末 未分 配利 润 ， 即已 实现部分 相抵 未实 现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本 基金 以内 部组织结 构、 管理 要求 、内 部报告制 度为 依据 确定 经营 分部，以经营 分部 为基 础
确定 报告 分部 并披露分 部信 息。 经营 分部 是指本基 金内 同时 满足 下列 条件的组 成部 分： ( 1 ) 该组
成部 分能 够在 日常活动 中产 生收 入 、 发生 费用 ； ( 2) 本基 金的 基金管理 人能 够定 期评 价该 组成部
分的经营成果， 以决定向其配置资源、 评价其业绩； (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营 成果 和现 金流量等 有关 会计 信息 。如 果两个或 多个 经营 分部 具有 相似的经 济特 征 ， 并且 满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根 据本 基金 的估值原 则和 中国 证监 会允 许的基金 行业 估值 实务 操作，本 基金确定 以下 类别 股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不 活跃 ) 等 情况， 本基 金根 据中国 证监 会公告 [2 01 7] 13 号《中 国 证 监 会 关于证 券 投 资 基 金估值 业
务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》 提供
的指数收益法等估值技术进行估值。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 29 页共 77 页
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2004]78 号 《财政部、 国家税务总局关于证券投 资基金税收
政策 的通 知 》 、财 税 [2 00 8] 1 号《 关于 企业 所得 税 若干 优惠政 策的 通知》 、 财 税 [ 20 12 ]8 5 号 《 关 于
实施上市公司股息红利差别 化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上市公
司 股息红 利差别 化 个人所 得税政 策有 关问题 的通知 》 、财 税[ 2 0 1 6 ] 3 6 号《关于全 面推开营业税改
征 增值税 试点的 通 知 》 、 财税 [ 2 0 1 6 ] 4 6 号 《关于 进一 步明 确全面 推开 营改增 试点金 融 业 有 关 政策
的通知》 、 财税[ 2 0 1 6 ] 7 0 号 《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》 、 及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
( 1 ) 于 20 16 年 5 月 1 日 前 ， 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围 ， 不征收营业税 。
对证券投资基金管理 人运用基金买卖股票、债券的差价收 入免征营业税。自 2016 年 5 月 1 日起 ，
金融 业由 缴纳 营业税改 为缴 纳增 值税 。对 证券投资 基金 管理 人运 用基 金买卖股 票 、 债券 的转 让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对 基金 从证 券市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入，股票 的股 息、 红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 2 0 %
的 个人 所得 税。对基 金从 上市 公司 取得 的股息红 利所 得 ， 持股 期限 在 1 个 月以 内 ( 含 1 个 月 ) 的 ，
其 股息红 利所得全 额 计 入 应 纳税所得 额；持 股 期 限 在 1 个 月以 上至 1 年 (含 1 年 )的 ，暂 减按 50 %
计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂免征收个人所得税。 对基金持有的上市公司限售股 ，诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 30 页共 77 页
解禁 后取 得的 股息、红 利收 入， 按照 上述 规定计算 纳税，持 股时 间自 解禁 日起计算 ；解 禁前 取得
的股息、 红利收入继续暂减 按 5 0%计入应纳税所得额 。 上述所得统一适用 2 0 %的税率计征个人所得
税。
(4) 基金卖出股票按 0 . 1 % 的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 1 2 月 31 日
上年度末
20 16 年 1 2 月 31 日
活期存款 155,049,225.63 196,611,437.07
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 15 5, 04 9, 22 5. 63 19 6, 61 1, 43 7. 07
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 1 2 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股 票 4 0 6 , 1 6 2 , 3 2 4 . 8 1 43 3, 83 4, 78 7. 06 27 ,6 72 ,4 62 .2 5
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券
交易所市场 139,000.00 1 4 7 , 5 9 0 . 2 0 8,590.20
银行间市场 - - -
合计 13 9, 00 0. 00 1 4 7 , 5 9 0 . 2 0 8, 59 0. 20
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 4 0 6 , 3 0 1 , 3 2 4 . 8 1 43 3, 98 2, 37 7. 26 27 ,6 81 ,0 52 .4 5
项目
上年度末
20 16 年 1 2 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股 票 2 8 3 , 8 6 6 , 8 6 5 . 2 4 28 3, 00 9, 05 5. 00 -8 57 ,8 10 .2 4
贵金属投资-金交所
黄金合约
---
债券 交易所市场 - - -诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 31 页共 77 页
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合 计 2 8 3 , 8 6 6 , 8 6 5 . 2 4 28 3, 00 9, 05 5. 00 -8 57 ,8 10 .2 4
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 1 2 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 9 9 , 9 9 0 , 3 4 9 . 9 9 -
合 计 99 ,9 90 ,3 49 .9 9 -
项目
上年度末
20 16 年 1 2 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 - -
银行间买入返售证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 1 2 月 31 日
上年度末
20 16 年 1 2 月 31 日
应收活期存款利息 2 2 , 9 4 7 . 1 8 4 2,519.88
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1 0 , 6 5 6 . 9 1 2 35.62
应收债券利息 2 9 . 8 6 -
应收买入返售证券利息 7 5 , 0 4 3 . 3 0 -诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 32 页共 77 页
应收申购款利息 0.14 0.04
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 12 6. 06 43 .8 9
合计 10 8, 80 3. 45 42 ,7 99 .4 3
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 1 2 月 31 日
上年度末
20 16 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 991,935.88 583,617.85
银行间市场应付交易费用 349.99 -
合计 99 2, 28 5. 87 58 3, 61 7. 85
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 12 月 31 日
上年度末
20 16 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 20,081.99 8 4,994.29
预提费用 2 4 0 , 0 0 0 . 0 0 470,000.00
合 计 26 0, 08 1. 99 5 5 4 , 9 9 4 . 2 9
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 7 年 1 月 1 日至 20 17 年 1 2 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 2 9 5 , 0 8 6 , 5 4 1 . 9 4 295,086,541.94
本期申购 5 4 1 , 9 3 2 , 1 9 4 . 9 9 541,932,194.99
本期赎回（以“-”号填列） -462,486,966.6 9 - 462,486,966.69
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本 期 末 37 4, 53 1, 77 0. 24 3 7 4 , 5 3 1 , 7 7 0 . 2 4诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 33 页共 77 页
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 2 7 6 , 9 0 0 , 2 4 0 . 6 6 -109,897 ,626.19 1 6 7 , 0 0 2 , 6 1 4 . 4 7
本期利润 57,649,426.23 2 8,538, 862.69 86,188,288.92
本期基金份额交易
产生的变动数
8 8, 14 8, 74 4. 15 - 14 ,1 09 ,7 78 .5 0 7 4, 03 8, 96 5. 65
其中：基金申购款 5 6 5 , 8 0 0 , 3 2 3 . 5 2 -147,114 ,108.09 4 1 8 , 6 8 6 , 2 1 5 . 4 3
基金赎回款 -477,651,579.37 1 33,004 ,329.59 - 344, 647,249.78
本期已分配利润 - - -
本 期 末 42 2, 69 8, 41 1. 04 - 9 5 , 4 6 8 , 5 4 2 . 0 0 32 7, 22 9, 86 9. 04
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2 017 年 1 月 1 日至 2 017 年 12 月
31 日
上年度可比期间
2 016 年 1 月 1 日至 2 016 年 12 月 31
日
活期存款利息收入 6 5 1 , 9 0 7 . 0 9 1,279,453.70
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1 4 5 , 7 4 9 . 1 8 9,170.59
其他 20 ,3 83 .2 4 15 8, 72 0. 03
合计 8 1 8 , 0 3 9 . 5 1 1, 44 7, 34 4. 32
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
20 17 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7
年1 2月3 1日
上年度可比期间
2 016 年 1 月 1 日至 2 016
年1 2月3 1日
卖出股票成交总额 1 , 6 6 4 , 1 4 2 , 2 7 8 . 2 5 694,079,059.99
减：卖出股票成本总额 1 , 6 0 1 , 2 6 0 , 5 3 9 . 9 5 686,435,410.14
买卖股票差价收入 62,881,738.30 7 ,643,649.85诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 34 页共 77 页
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年1 2
月3 1日
上年度可比期间
20 16 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 3,709,093.46 2,280,751.10
基金投资产生的股利收益 - -
合计 3, 70 9, 09 3. 46 2, 28 0, 75 1. 10
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2 0 17 年 1 月 1 日至 20 17
年1 2月3 1日
上年度可比期间
20 16 年 1 月 1 日至 20 16 年
12 月 3 1 日
1.交易性金融资产 2 8 , 5 3 8 , 8 6 2 . 6 9 - 3,977,902.49
——股票投资 2 8 , 5 3 0 , 2 7 2 . 4 9 - 3,977,902.49
——债券投资 8,590.20 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合 计 28 ,5 38 ,8 62 .6 9 - 3 , 9 7 7 , 9 0 2 . 4 9诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 35 页共 77 页
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2 017 年 1 月 1 日至 2 017 年 1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 0 1 6年1月1日 至2 0 1 6年1 2月3 1
日
基金赎回费收入 9 9 2 , 8 0 7 . 7 7 8,293,115.45
基金转换费收入 9 9 3 . 5 3 158,941.77
合计 9 9 3 , 8 0 1 . 3 0 8, 45 2, 05 7. 22
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的 25%归入基金资产。
2. 本基金的转换费用由申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成， 其中转出基金的赎回费总额
的 2 5 % 归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年1 2
月3 1日
上年度可比期间
20 1 6 年 1 月 1 日 至 20 1 6 年 1 2 月
31 日
交易所市场交易费用 5 , 0 9 0 , 0 5 3 . 1 6 2,355,416.27
银行间市场交易费用 - -
合 计 5, 09 0, 05 3. 16 2 , 3 5 5 , 4 1 6 . 2 7
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
20 17 年 1 月 1 日至 20 17 年
12 月 3 1 日
上年度可比期间
20 16 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 1 2
月3 1日
审计费用 80,000.00 6 0 , 0 0 0 . 0 0
信息披露费 160,000.00 180,000.00
银行间债券帐户维护
费
22 ,8 00 .0 0 1 8 , 0 0 0 . 0 0
银行费用 10,820.25 5 ,925.89
合计 27 3, 62 0. 25 26 3, 92 5. 89诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 36 页共 77 页
7.4.7.21 分部报告
不适用。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
诺德基金管理有限公司(“诺德基金”) 基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
清华控股有限公司(“清华控股”) 基金管理人的股东
宜信惠民投资管理(北京)有限公司( “宜
信惠民”)
基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 0 16 年 1 月 1 日至 20 1 6 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
7, 51 0, 29 4. 03 3, 33 7, 97 8. 82
其中： 支付销售机构的客
户维护费
78 0, 98 8. 10 30 1, 26 8. 51
注 ：支付 基金管 理人 诺 德 基 金的管 理人报 酬按 前一日 基金资 产净值 1. 50 %的 年费率 计提，逐日 累诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 37 页共 77 页
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1 .50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年1 2
月3 1日
上年度可比期间
2 0 16 年 1 月 1 日至 20 1 6 年 12 月 31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
1, 25 1, 71 5. 65 55 6, 32 9. 85
注 ：支付 基金托 管人 中 国 建 设银行 的托管 费按 前一日 基金资 产净值 0. 25 %的 年费率 计提，逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0 .25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销 售服务 费
不适用。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2 0 1 7年1月1日 至2 0 1 7年1 2
月3 1日
上年度可比期间
20 16 年 1 月 1 日 至 2 0 1 6 年 12 月
31 日
基金合同生效日（ 2009 年
9 月 22 日 ）持有的基金份
额
51 4, 66 2, 12 5. 54 51 4, 66 2, 12 5. 54
期初持有的基金份额 10,000,000.00 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 10,000,000.00 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
2. 67 00 % 3 . 3 9 0 0 %诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 38 页共 77 页
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
20 17 年 1 月 1 日 至 2 0 1 7 年 12 月 3 1
日
上年度可比期间
20 16 年 1 月 1 日至 20 16 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
15 5, 04 9, 22 5. 63 6 5 1 , 9 0 7 . 0 9 19 6, 61 1, 43 7. 07 1, 27 9, 45 3. 70
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内无利润分配。
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ） 本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌
开盘单价
数量 （股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
30 00 91 金通灵
20 17 年
9月2 1
日
重大
资产
重组
17 .0 9
20 18 年
1月8日
15 .3 8 1 0 0 1, 44 8. 75 1, 70 9. 00 -
30 00 10 立思辰
20 17 年
11 月 17
日
拟披
露重
大事
项
11 .1 7
20 18 年
2月2 2
日
1 0. 05 5 8 9 06 .9 4 6 47 .8 6 -诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 39 页共 77 页
60 05 25
长园集
团
20 17 年
12 月 25
日
重要
事项
未公
告
15 .7 9
20 18 年
1月1 0
日
1 7. 30 2 0 3 17 .4 6 3 15 .8 0 -
注： 本基金截至 2017 年 1 2 月 31 日止持有以上因公 布的重大事项可能产生重大影响而被 暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为混合型证券投资基金， 其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，
低于 股票 型基 金，属于 中高 预期 收益 和预 期风险水 平的 投资 品种。本 基金 投资的金 融工 具主 要包
括股 票投 资、 债券投资 及权 证投 资等 。本 基金在日 常经 营活 动中 面临 的与这些 金融 工具 相关 的风
险主 要包 括信 用风险、 流动 性风 险及 市场 风险。本 基金 的基 金管 理人 从事风险 管理 的主 要目 标是
在有效控制风险的前提下，为基金份额持有人创造风险收益比合理、超越业绩比较基准的回报。
本基金的基金管理人内部风险控制机制分为“决策系统” 、 “执 行系 统”和 “监 督系 统 ”三 个
方面 ：(1) 决策 系统由股 东会 、董 事会 、公 司经营层 下设 的投 资决 策委 员会和风 险管 理委 员会 组
成； (2) 执行 系统 由公司各 职能 部门 组成 ，承 担公司日 常经 营管 理、 风险 控制、基 金投 资运 作活
动和 具体 工作 ，负责将 公司 决策 系统 的各 项决议付 诸实 施； (3) 监督 系统 由监 事会 、董 事会及其
下设 的审 计委 员会、督 察长 、稽 核 风控部组 成。各自 监督 的内 容和 对象 分别由公 司章 程及 相应 的
专门制度加以明确规定。
本 基金 的基 金管理人 对于 金融 工具 的风 险管理方 法主 要是 通过 定性 分析和定 量分 析的 方法 去
估测 各种 风险 产生的可 能损 失。 从定 性分 析的角度 出发，判 断风 险损 失的 严重程度 和出 现同 类风
险损 失的 频度 。而从定 量分 析的 角度 出发 ，根据本 基金 的投 资目 标 ， 结合 基金资产 所运 用金 融工
具特征通过特定的风险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度，诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 40 页共 77 页
及时可靠地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信 用风 险是 指基金在 交易 过程 中因 交易 对手未履 行合 约责 任 ， 或者 基金 所投资证 券之 发行 人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本 基金 的基 金管理人 在交 易前 对交 易对 手的资信 状况 进行 了充 分的 评估。本基金 的银 行存 款
存放 在本 基金 的托管行 中国 建设 银行 ，因 而与银行 存款 相关 的信 用风 险不重大。本 基金 在交 易所
进行 的交 易均 以中国证 券登 记结 算有 限责 任公司为 交易 对手 完成 证券 交收和款 项清 算 ， 违约 风险
可能性很小。
本 基金 的基 金管理人 建立 了信 用风 险管 理流程，通过 对投 资品 种信 用等 级评估来 控制 证券 发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2 0 1 7 年 12 月 3 1 日 ，本 基金 持 有 的 除国债、 央 行 票 据 和 政 策性金融 债以 外 的 债 券 占 基 金
资产净值的比例为 0 . 0 2 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 31 日：未持有债券投资)。
7.4.13.3 流动性风险
流 动性 风险 是指基金 在履 行与 金融 负债 有关的义 务时 遇到 资金 短缺 的风险。本基 金的 流动 性
风险 一方 面来 自于基金 份额 持有 人可 随时 要求赎回 其持 有的 基金 份额，另 一方面来 自于 投资 品种
所处 的交 易市 场不活跃 而带 来的 变现 困难 或因投资 集中 而无 法在 市场 出现剧烈 波动 的情 况下 以合
理的价格变现。
针 对兑 付赎 回资金的 流动 性风 险， 本基 金的基金 管理 人每 日对 本基 金的申购 赎回 情况 进行 严
密监 控并 预测 流动性需 求， 保持 基金 投资 组合中的 可用 现金 头寸 与之 相匹配。本基 金的 基金 管理
人在 基金 合同 中设计了 巨额 赎回 条款 ，约 定在非常 情况 下赎 回申 请的 处理方式，控 制因 开放 申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 41 页共 77 页
于2 0 1 7年1 2月3 1日 ， 本基金所承担的全 部金融负债的合约约定到期日均为 一个月以内且不
计息 ，可 赎回 基金份额 净值 (所有 者 权 益 ) 无固 定到 期日 且不 计息 ，因此账 面余 额即 为未 折现的 合
约到期现金流量。
注 ：流动 性受限 资产、 7 个 工作日 可变 现资产 的计算 口径见《公 开募集 开 放 式 证券 投资基 金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本 基金 的基 金管理人 在基 金运 作过 程中 严格按照《公 开募 集证 券投 资基 金运作管 理办 法》 及
《公 开募 集开 放 式 证券投 资基 金流 动性 风 险管 理规 定》 (自 20 17 年 10 月 1 日起 施行)等法 规的 要
求对 本基 金组 合资产的 流动 性风 险进 行管 理，通过 独立 的风 险管 理部 门对本基 金的 组合 持仓 集中
度指 标、 流通 受限制的 投资 品种 比例 以及 组合在短 时间 内变 现能 力的 综合指标 等流 动性 指标 进行
持续的监测和分析。
本 基金投 资于一 家 公司发 行的证 券市 值不超 过基金 资 产净值 的 1 0 % ， 且本 基金与 由本 基金 的
基 金管理人 管理的 其他基 金共 同 持 有 一家公司 发行的 证券不 得超 过该证 券的 10 %。 本基金与 由本
基金 的基 金管 理人管理 的其 他开 放式 基金 共同持有 一家 上市 公司 发行 的可流通 股票 不得 超过 该上
市 公司可流 通股票 的 15 % ，本基 金与由 本基 金 的 基 金管理人 管理的 全部投 资组 合 持 有 一家上 市公
司 发行的可 流通股 票，不 得超 过 该 上 市公司可 流通股 票的 30 % (完 全按照有 关 指 数 构成 比例进 行
证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。
本 基金 所持 部分证券 在证 券交 易所 上市 ，其余亦 可在 银行 间同 业市 场交易，部分 基金 资产 流
通暂时受限制不能自由转让 的情况参见附注 7 . 4 . 1 2 。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入 短期 资金 应对流动 性需 求， 其上 限一 般不超过 基金 持有 的债 券投 资的公允 价值。本 基金 主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 1 5 %。
本 基金 的基 金管理人 每日 对基 金组 合 资产中 7 个 工作 日可 变现资产 的可 变现 价值 进 行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 42 页共 77 页
同 时， 本基 金的基金 管理 人通 过合 理分 散逆回购 交易 的到 期日 与交 易对手的 集中 度 ； 按照 穿
透原 则对 交易 对手的财 务状 况、 偿付 能力 及杠杆水 平等 进行 必要 的尽 职调查与 严格 的准 入管 理 ，
以及 对不 同的 交易对手 实施 交易 额度 管理 并进行动 态调 整等 措施 严格 管理本基 金从 事逆 回购 交易
的流 动性 风险 和交易对 手风 险。 此外 ，本 基金的基 金管 理人 建立 了逆 回购交易 质押 品管 理制 度 ：
根据 质押 品的 资质确定 质押 率水 平； 持续 监测质押 品的 风险 状况 与价 值变动以 确保 质押 品按 公允
价值 计算 足额 ；并在与 私募 类证 券资 管产 品及中国 证监 会认 定的 其他 主体为交 易对 手开 展逆 回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综 合上 述各 项流动性 指标 的监 测结 果及 流动性风 险管 理措 施的 实施，本 基金在本 报告 期内 流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市 场风 险是 指基金所 持金 融工 具的 公允 价值或未 来现 金流 量因 所处 市场各类 价格 因素 的变 动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利 率风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或现 金流量受 市场 利率 变动 而发 生波动的 风险。利 率敏 感
性金 融工 具均 面临由于 市场 利率 上升 而导 致公允价 值下 降的 风险，其 中浮 动利率类 金融 工具 还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本 基金 的基 金管理人 定期 对本 基金 面临 的利率敏 感性 缺口 进行 监控，并 通过调整 投资 组合 的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本 基金 持有 及承担的 大部 分金 融资 产和 金融负债 不计 息 ， 因此 本基 金的 收入及经 营活 动的 现
金流 量在 很大 程度上独 立于 市场 利率 变化 。本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主要 为银 行存 款 、 结算
备付金和存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
20 17 年 1 2 月
31 日
1 个月以内
1- 3 个
月
3个 月
-1 年
1- 5 年
5年 以
上
不计息 合计诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 43 页共 77 页
资产
银行存款
15 5, 04 9, 22 5. 63 - - - - - 1 5 5 , 0 4 9 , 2 2 5 . 6 3
结算备付金
21 ,5 29 ,0 60 .4 8 - - - - - 2 1 , 5 2 9 , 0 6 0 . 4 8
存出保证金
25 4, 58 4. 56 - - - - - 2 5 4 , 5 8 4 . 5 6
交易性金融资
产
- - - 14 7, 59 0. 20 - 43 3, 83 4, 78 7. 06 4 3 3 , 9 8 2 , 3 7 7 . 2 6
买入返售金融
资产
99 ,9 90 ,3 49 .9 9 - - - - - 9 9 , 9 9 0 , 3 4 9 . 9 9
应收利息
- - - - - 1 08 ,8 03 .4 5 1 0 8 , 8 0 3 . 4 5
应收申购款
- - - - - 2 ,7 07 ,0 43 .6 1 2 , 7 0 7 , 0 4 3 . 6 1
资产总计 276,823,220.66 - - 147,590.20 - 4 36,650,634.12 7 1 3 , 6 2 1 , 4 4 4 . 9 8
负债
应付赎回款 - - - - - 9 ,539,487.88 9 , 5 3 9 , 4 8 7 . 8 8
应付管理人报
酬
- - - - - 9 15 ,3 85 .6 6 9 1 5 , 3 8 5 . 6 6
应付托管费 - - - - - 1 52,564.30 1 5 2 , 5 6 4 . 3 0
应付交易费用 - - - - - 9 92,285.87 9 9 2 , 2 8 5 . 8 7
其他负债 - - - - - 2 60,081.99 2 6 0 , 0 8 1 . 9 9
负债总计 - - - - - 1 1 , 8 5 9 , 8 0 5 . 7 0 11,859,805.70
利率敏感度缺
口
27 6, 82 3, 22 0. 66 - - 14 7, 59 0. 20 - 42 4, 79 0, 82 8. 42 7 0 1 , 7 6 1 , 6 3 9 . 2 8
上年度末
20 16 年 1 2 月
31 日
1 个月以内
1- 3 个
月
3个 月
-1 年
1- 5 年
5年 以
上
不计息 合计
资产
银行存款 196,611,437.07 - - - - - 1 9 6 , 6 1 1 , 4 3 7 . 0 7
结算备付金 475,986.23 - - - - - 4 7 5 , 9 8 6 . 2 3
存出保证金 8 8 , 6 2 5 . 0 7 - - - - - 88,625.07
交易性金融资
产
- - - - - 2 83 ,0 09 ,0 55 .0 0 2 8 3 , 0 0 9 , 0 5 5 . 0 0
应收证券清算
款
- - - - - 7 ,1 19 ,2 07 .5 0 7 , 1 1 9 , 2 0 7 . 5 0
应收利息 - - - - - 4 2 , 7 9 9 . 4 3 42,799.43
应收申购款 - - - - - 3 77,657.23 3 7 7 , 6 5 7 . 2 3
资产总计 197,176,048.37 - - - - 290,548,719.16 4 8 7 , 7 2 4 , 7 6 7 . 5 3
负债
应付赎回款 - - - - - 2 2 , 5 5 1 , 8 2 1 . 5 6 22,551,821.56
应付管理人报
酬
- - - - - 1 ,6 67 ,2 94 .9 4 1 , 6 6 7 , 2 9 4 . 9 4
应付托管费 - - - - - 2 77,882.48 2 7 7 , 8 8 2 . 4 8
应付交易费用 - - - - - 5 83,617.85 5 8 3 , 6 1 7 . 8 5
其他负债 - - - - - 5 54,994.29 5 5 4 , 9 9 4 . 2 9
负债总计 - - - - - 2 5 , 6 3 5 , 6 1 1 . 1 2 25,635,611.12诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 44 页共 77 页
利率敏感度缺
口
19 7, 17 6, 04 8. 37 - - - - 26 4, 91 3, 10 8. 04 4 6 2 , 0 8 9 , 1 5 6 . 4 1
注： 表中 所示 为本基金 资产 及负 债的 账面 价值，并 按照 合约 规定 的利 率重新定 价日 或到 期日 孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例 为
0 . 0 2 % ( 2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日：未持有债券投资 )，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大
影响(2016 年 1 2 月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外 汇风 险是 指金融工 具的 公允 价值 或未 来现金流 量因 外汇 汇率 变动 而发生波 动的 风险。本 基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其 他价 格风 险是指基 金所 持金 融工 具的 公允价值 或未 来现 金流 量因 除市场利 率和 外汇 汇率 以
外的 市场 价格 因素变动 而发 生波 动的 风险 。本基金 主要 投资 于证 券交 易所上市 的股 票和 债券，所
面临 的其 他价 格风险来 源于 单个 证券 发行 主体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影响，也 可能 来源 于证
券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和 管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经 济情 况及 政策的分 析， 结合 证券 市场 运行情况，做 出资 产配 置及 组合 构建的决 定； 通过 对单
个证 券的 定性 分析及定 量分 析， 选择 符合 基金合同 约定 范围 的投 资品 种进行投 资 。 本基 金的 基金
管理 人定 期结 合宏观及 微观 环境 的变 化， 对投资策 略 、 资产 配置 、投 资组 合进行修 正， 来主 动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
60%-95%； 债券及其他货币市场工具占 基金资产的 0-35%； 保留的现金以及投资于到期 日在一年以
内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的 5 % 。 此外， 本基金的基金管理人每日对本 基金所
持有 的证 券价 格实施监 控， 定期 运用 多种 定量方法 对基 金进 行风 险度 量 ， 及时可靠 地对 风险 进行
跟踪和控制。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 45 页共 77 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
20 17 年 1 2 月 31 日
上年度末
20 16 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 4 3 3 , 8 3 4 , 7 8 7 . 0 6 6 1 . 8 2 2 83,009,0 55.00 6 1.25
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 1 4 7 , 5 9 0 . 2 0 0.02 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
-- --
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合 计 43 3, 98 2, 37 7. 26 61 .8 4 2 8 3 , 0 0 9 , 0 5 5 . 0 0 6 1 . 2 5
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （2 0 1 7年 1 2月
31 日 ）
上年度末 （ 2 016 年 1 2 月
31 日 ）
沪深 300 指数上升 5% 19,354,5 86.00 1 4 , 7 5 9 , 1 2 8 . 0 0
沪深 300 指数上升 5% - 1 9 , 3 5 4 , 5 8 6 . 0 0 -14,759,128.00
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公 允价 值计 量结果所 属的 层次 ，由 对公 允价值计 量整 体而 言具 有重 要意义的 输入 值所 属的 最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 46 页共 77 页
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2 0 1 7年1 2月3 1日 ， 本基金持有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产中属
于第 一层次 的 余额为 43 3, 97 9, 70 4. 60 元， 属于第 二层 次的 余额为 2, 67 2. 66 元， 无属 于 第三层次
的 余 额 (2 01 6 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次 28 2, 77 1, 93 5. 10 元 ， 第 二 层 次 23 7, 11 9. 90 元 ， 无 属 于 第
三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌 、 交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 、 交易不活跃期间将相关股票和债券
的公 允价 值列 入第一层 次； 并根 据估 值调 整中采用 的不 可观 察输 入值 对于公允 价值 的影 响程 度 ，
确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2 0 1 7 年 12 月 3 1 日，本基金 未持有非持续的以公允价值计量的金 融资产 (2016 年 12 月 3 1
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不 以公 允价 值计量的 金融 资产 和负 债主 要包括应 收款 项和 其他 金融 负债，其账面 价值 与公 允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局 于 2 0 1 6 年 12 月 2 1 日颁布的财税 [ 2 0 1 6 ] 1 4 0 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的规定， 资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 47 页共 77 页
根据财政部、 国家税务总 局于 2 0 1 7 年 6 月 3 0 日颁布的财 税[2017]56 号 《 关于资管产 品增值
税有 关问 题的 通知》的 规定 ，资 管产 品管 理人运营 资管 产品 过程 中发 生的增值 税应 税行 为 ， 暂适
用 简易计 税 方 法， 按照 3%的征收 率 缴纳增 值税 。 对 资管产 品 在 20 18 年 1 月 1 日 前 运 营 过程中 发
生的 增值 税应 税行为， 未缴 纳增 值税 的， 不再缴纳；已 缴纳 增值 税的 ，已 纳税额从 资管 产品 管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外 ，财政部、国家税务总局于 2 0 1 7 年 12 月 2 5 日颁布的财税[ 2 0 1 7 ] 9 0 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等 增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1 日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金 2 0 1 7 年 1 2 月 3 1 日的财务状况和 2017 年度的经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 48 页共 77 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 4 3 3 , 8 3 4 , 7 8 7 . 0 6 60.79
其中：股票 4 3 3 , 8 3 4 , 7 8 7 . 0 6 60.79
2
基金投资
--
3 固定收益投资 1 4 7 , 5 9 0 . 2 0 0 . 0 2
其中：债券 1 4 7 , 5 9 0 . 2 0 0 . 0 2
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 99,990,349.99 1 4.01
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1 7 6 , 5 7 8 , 2 8 6 . 1 1 24.74
8 其他各项资产 3 , 0 7 0 , 4 3 1 . 6 2 0 . 4 3
9 合 计 71 3, 62 1, 44 4. 98 10 0. 00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A 农、林、牧、渔业 2,303,708.00 0 . 3 3
B 采矿业 30 0. 50 0 . 0 0
C 制造业 26 9, 89 8, 85 0. 38 38 .4 6
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
75 ,6 04 .9 0 0. 01
E 建筑业 6, 03 8, 18 8. 00 0 . 8 6
F 批发和零售业 1 7 , 8 5 8 , 7 8 6 . 7 9 2 . 5 4
G 交通运输、仓储和邮政业 1 4 , 2 7 0 , 7 3 8 . 0 0 2 . 0 3
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
70 ,7 73 .8 9 0. 01
J 金 融 业 91 ,7 49 ,9 77 .8 9 1 3 . 0 7
K 房地产业 2 2 , 2 3 1 , 7 2 1 . 7 1 3 . 1 7诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 49 页共 77 页
L 租赁和商务服务业 1,408.00 0 . 0 0
M 科学研究和技术服务业 658.57 0 . 0 0
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 7,249,928.75 1 . 0 3
R 文化、体育和娱乐业 2,084,104.68 0 . 3 0
S 综 合 37 .0 0 0. 00
合计 43 3, 83 4, 78 7. 06 61 .8 2
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 6 00519 贵州茅台 70,280 49 ,019,597.20 6 .99
2 6 01288 农业银行 9,931,68 5 3 8,038,353.55 5.42
3 6 01398 工商银行 5,473,37 2 3 3,934,906.40 4.84
4 0 02236 大华股份 1,390,80 4 3 2,113,664.36 4.58
5 0 00 85 8 五 粮 液 3 95 ,4 92 3 1, 59 1, 90 0. 96 4 .5 0
6 0 02456 欧菲科技 1,034,43 5 2 1,299,016.65 3.04
7 6 01988 中国银行 4,979,31 2 1 9,767,868.64 2.82
8 3 00115 长盈精密 984,866 1 9,766,260.62 2.82
9 6 00276 恒瑞医药 241,675 1 6,670,741.50 2.38
10 002061 浙江交科 973,500 1 4,884,815.00 2.12
11 000963 华东医药 265,111 1 4,284,180.68 2.04
12 601006 大秦铁路 1,573,40 0 1 4,270,738.00 2.03
13 000661 长春高新 75,435 13 ,804,605.00 1 .97
14 600048 保利地产 900,532 1 2,742,527.80 1.82
15 600566 济川药业 299,613 1 1,430,235.95 1.63
16 600329 中新药业 758,583 1 1,280,129.21 1.61
17 300452 山河药辅 353,005 1 0,643,100.75 1.52
18 601222 林洋能源 1,036,90 0 1 0,514,166.00 1.50
19 600383 金地集团 751,067 9 , 4 8 5 , 9 7 6 . 2 1 1 .35
20 002304 洋河股份 67,800 7 , 7 9 7 , 0 0 0 . 0 0 1.11诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 50 页共 77 页
21 002044 美年健康 331,485 7 , 2 4 9 , 5 7 6 . 9 5 1 .03
22 600690 青岛海尔 373,700 7 , 0 4 0 , 5 0 8 . 0 0 1 .00
23 002415 海康威视 135,645 5 , 2 9 0 , 1 5 5 . 0 0 0 .75
24 603108 润达医疗 291,000 3 , 5 6 4 , 7 5 0 . 0 0 0 .51
25 603799 华友钴业 44,100 3 , 5 3 8 , 1 4 3 . 0 0 0.50
26 601117 中国化学 518,410 3 , 4 9 9 , 2 6 7 . 5 0 0 .50
27 600502 安徽水利 367,800 2 , 5 3 4 , 1 4 2 . 0 0 0 .36
28 000711 京蓝科技 180,400 2 , 3 0 3 , 7 0 8 . 0 0 0 .33
29 300133 华策影视 191,000 2 , 0 7 0 , 4 4 0 . 0 0 0 .30
30 600487 亨通光电 36,800 1 , 4 8 7 , 4 5 6 . 0 0 0.21
31 601233 桐昆股份 39,900 8 9 7 , 3 5 1 . 0 0 0.13
32 300203 聚光科技 19,700 7 0 0 , 3 3 5 . 0 0 0.10
33 600900 长江电力 4,810 7 4,987.90 0.01
34 300036 超图软件 1,800 2 7,792.00 0.00
35 002035 华帝股份 731 2 2,032.34 0.00
36 00 09 97 新 大 陆 1, 00 0 17 ,9 30 .0 0 0. 00
37 002279 久其软件 1,313 1 3,523.90 0.00
38 00 20 89 新 海 宜 2, 00 0 11 ,2 40 .0 0 0. 00
39 30 03 36 新文化 77 4 8 , 8 3 9 . 0 8 0. 00
40 00 25 72 索菲亚 20 0 7 , 3 6 0 . 0 0 0. 00
41 000568 泸州老窖 100 6 , 6 0 0 . 0 0 0 .00
42 600809 山西汾酒 100 5 , 6 9 9 . 0 0 0 .00
43 002668 奥马电器 280 5 , 3 7 0 . 4 0 0 .00
44 300630 普利制药 70 5 , 3 5 9 . 2 0 0.00
45 002008 大族激光 100 4 , 9 4 0 . 0 0 0 .00
46 603368 柳州医药 95 4 , 5 4 7 . 6 5 0.00
47 00 22 94 信立泰 10 0 4 , 5 1 9 . 0 0 0. 00
48 000651 格力电器 100 4 , 3 7 0 . 0 0 0 .00
49 601601 中国太保 100 4 , 1 4 2 . 0 0 0 .00
50 300367 东方网力 250 3 , 7 7 0 . 0 0 0 .00
51 00 22 68 卫 士 通 16 0 3 , 6 8 3 . 2 0 0. 00
52 002343 慈文传媒 100 3 , 5 6 1 . 0 0 0 .00
53 002675 东诚药业 300 3 , 5 3 7 . 0 0 0 .00
54 300113 顺网科技 189 3 , 4 5 6 . 8 1 0 .00
55 600104 上汽集团 100 3 , 2 0 4 . 0 0 0 .00
56 600340 华夏幸福 100 3 , 1 3 9 . 0 0 0 .00
57 603601 再升科技 200 2 , 6 7 2 . 0 0 0 .00
58 000895 双汇发展 100 2 , 6 5 0 . 0 0 0 .00
59 300160 秀强股份 320 2 , 5 1 2 . 0 0 0 .00诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 51 页共 77 页
60 002422 科伦药业 100 2 , 4 9 0 . 0 0 0 .00
61 600872 中炬高新 100 2 , 4 7 6 . 0 0 0 .00
62 600976 健民集团 100 2 , 3 5 4 . 0 0 0 .00
63 002475 立讯精密 100 2 , 3 4 4 . 0 0 0 .00
64 002310 东方园林 100 2 , 0 1 7 . 0 0 0 .00
65 300298 三诺生物 100 1 , 9 8 8 . 0 0 0 .00
66 300255 常山药业 300 1 , 8 9 9 . 0 0 0 .00
67 000070 特发信息 200 1 , 8 6 8 . 0 0 0 .00
68 601211 国泰君安 100 1 , 8 5 2 . 0 0 0 .00
69 002007 华兰生物 66 1 , 7 7 4 . 0 8 0.00
70 002094 青岛金王 100 1 , 7 5 9 . 0 0 0 .00
71 30 00 91 金通灵 10 0 1 , 7 0 9 . 0 0 0. 00
72 002009 天奇股份 100 1 , 6 8 6 . 0 0 0 .00
73 60 38 83 老百姓 24 1 , 5 1 1 . 7 6 0. 00
74 300031 宝通科技 100 1 , 4 8 5 . 0 0 0 .00
75 601669 中国电建 200 1 , 4 4 4 . 0 0 0 .00
76 000796 凯撒旅游 100 1 , 4 0 8 . 0 0 0 .00
77 60 09 98 九州通 74 1 , 4 0 2 . 3 0 0. 00
78 300014 亿纬锂能 71 1 , 3 9 2 . 3 1 0.00
79 603111 康尼机电 100 1 , 3 5 0 . 0 0 0 .00
80 002139 拓邦股份 100 1 , 1 8 3 . 0 0 0 .00
81 300302 同有科技 100 1 , 1 5 4 . 0 0 0 .00
82 601186 中国铁建 100 1 , 1 1 4 . 0 0 0 .00
83 300271 华宇软件 74 1 , 1 0 1 . 1 2 0.00
84 002185 华天科技 100 8 5 2 . 0 0 0 .00
85 002196 方正电机 90 8 4 2 . 4 0 0.00
86 002332 仙琚制药 100 8 1 7 . 0 0 0 .00
87 601377 兴业证券 100 7 2 8 . 0 0 0 .00
88 601318 中国平安 10 6 9 9 . 8 0 0.00
89 300145 中金环境 57 6 8 1 . 1 5 0.00
90 60 30 96 新经典 10 6 7 2 . 7 0 0. 00
91 60 37 76 永安行 11 6 5 8 . 5 7 0. 00
92 000596 古井贡酒 10 6 5 6 . 7 0 0.00
93 30 00 10 立思辰 58 6 4 7 . 8 6 0. 00
94 600011 华能国际 100 6 1 7 . 0 0 0 .00
95 002074 国轩高科 27 6 0 1 . 0 2 0.00
96 300426 唐德影视 30 5 9 1 . 9 0 0.00
97 000333 美的集团 10 5 5 4 . 3 0 0.00
98 000166 申万宏源 100 5 3 7 . 0 0 0 .00诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 52 页共 77 页
99 300136 信维通信 10 5 0 7 . 0 0 0.00
100 6 01818 光大银行 100 4 0 5 . 0 0 0 .00
1 0 1 0 0 0 1 0 0 T CL 集 团 1 0 0 3 90 .0 0 0 . 0 0
10 2 00 20 01 新 和 成 10 3 8 0 . 6 0 0. 00
103 0 02460 赣锋锂业 5 3 5 8 . 7 5 0 .00
104 3 00347 泰格医药 10 3 5 1 . 8 0 0.00
105 3 00072 三聚环保 10 3 5 1 . 3 0 0.00
106 6 00525 长园集团 20 3 1 5 . 8 0 0.00
107 6 01628 中国人寿 10 3 0 4 . 5 0 0.00
108 3 00433 蓝思科技 10 2 9 8 . 5 0 0.00
109 6 03626 科森科技 10 2 8 4 . 1 0 0.00
110 6 00584 长电科技 13 2 7 7 . 2 9 0.00
111 0 02635 安洁科技 10 2 6 0 . 9 0 0.00
112 6 00703 三安光电 10 2 5 3 . 9 0 0.00
113 6 01088 中国神华 10 2 3 1 . 7 0 0.00
114 6 00362 江西铜业 10 2 0 1 . 7 0 0.00
11 5 30 02 96 利亚德 10 1 9 4 . 9 0 0. 00
116 6 00030 中信证券 10 1 8 1 . 0 0 0.00
117 0 02241 歌尔股份 10 1 7 3 . 5 0 0.00
118 0 02449 国星光电 10 1 7 3 . 2 0 0.00
119 0 02562 兄弟科技 10 1 6 3 . 6 0 0.00
120 3 00232 洲明科技 10 1 4 3 . 0 0 0.00
121 3 00197 铁汉生态 10 1 2 1 . 5 0 0.00
122 0 00848 承德露露 10 94.60 0 .00
123 6 00529 山东药玻 4 8 8.64 0.00
12 4 60 00 68 葛洲坝 10 82 .0 0 0. 00
12 5 00 06 71 阳 光 城 10 78 .7 0 0. 00
126 6 03993 洛阳钼业 10 68.80 0 .00
127 6 00755 厦门国贸 4 4 0.40 0.00
128 6 00777 新潮能源 10 37.00 0 .00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 53 页共 77 页
1 6 0 1 2 8 8 农业银行 8 0 , 8 0 8 , 1 6 8 . 0 0 1 7.49
2 6 0 1 3 9 8 工商银行 7 7 , 2 6 8 , 6 0 6 . 0 0 1 6.72
3 0 0 2 2 3 6 大华股份 6 7 , 3 2 9 , 3 2 9 . 1 1 1 4.57
4 3 0 0 1 1 5 长盈精密 5 1 , 5 2 6 , 6 4 9 . 2 4 1 1.15
5 6 0 0 2 7 6 恒瑞医药 5 0 , 1 0 9 , 2 2 4 . 3 2 1 0.84
6 30 02 96 利 亚 德 43 ,7 27 ,7 95 .4 4 9 . 4 6
7 00 08 58 五 粮 液 39 ,4 28 ,9 88 .5 7 8 . 5 3
8 0 0 2 4 5 6 欧菲科技 3 7 , 8 7 0 , 4 2 7 . 3 1 8 .20
9 0 0 2 4 6 0 赣锋锂业 3 6 , 9 4 1 , 3 5 9 . 6 8 7 .99
1 0 6 0 0 0 3 0 中信证券 3 5 , 6 8 3 , 6 5 2 . 1 4 7 .72
1 1 6 0 1 9 8 8 中国银行 3 5 , 5 7 7 , 0 5 3 . 3 1 7 .70
1 2 6 0 0 9 0 0 长江电力 3 5 , 0 1 0 , 6 5 0 . 3 5 7 .58
1 3 6 0 1 3 1 8 中国平安 3 3 , 7 7 4 , 1 9 5 . 5 6 7 .31
1 4 6 0 0 5 1 9 贵州茅台 3 2 , 1 6 6 , 9 6 2 . 6 8 6 .96
1 5 6 0 0 5 6 6 济川药业 3 0 , 6 1 2 , 1 1 3 . 6 0 6 .62
16 60 00 68 葛 洲 坝 30 ,4 44 ,6 29 .0 0 6 . 5 9
1 7 0 0 0 9 6 3 华东医药 2 8 , 4 7 2 , 9 6 9 . 3 5 6 .16
1 8 0 0 0 5 6 8 泸州老窖 2 7 , 8 7 7 , 0 0 4 . 1 9 6 .03
1 9 6 0 0 0 4 8 保利地产 2 5 , 9 1 1 , 0 7 8 . 6 4 5 .61
2 0 3 0 0 1 9 7 铁汉生态 2 4 , 4 0 9 , 0 4 3 . 9 8 5 .28
2 1 0 0 2 0 0 8 大族激光 2 3 , 7 8 5 , 8 3 1 . 6 9 5 .15
2 2 0 00 10 0 T CL 集 团 2 2, 89 3, 85 0. 81 4 . 9 5
2 3 0 0 2 0 7 4 国轩高科 2 1 , 3 7 2 , 0 4 5 . 2 6 4 .63
2 4 3 0 0 0 1 4 亿纬锂能 2 0 , 4 5 7 , 4 5 0 . 8 3 4 .43
2 5 6 0 0 3 2 9 中新药业 1 8 , 4 7 0 , 9 3 8 . 9 0 4 .00
2 6 0 0 2 2 4 1 歌尔股份 1 8 , 4 5 4 , 4 7 4 . 1 4 3 .99
2 7 3 0 0 1 3 6 信维通信 1 8 , 1 9 7 , 1 5 1 . 3 6 3 .94
2 8 6 0 1 6 2 8 中国人寿 1 8 , 0 7 8 , 7 4 9 . 8 8 3 .91
2 9 0 0 2 1 8 5 华天科技 1 6 , 4 2 1 , 0 2 1 . 8 1 3 .55
3 0 6 0 0 8 8 7 伊利股份 1 5 , 6 8 8 , 8 3 6 . 5 8 3 .40
3 1 0 0 0 3 3 3 美的集团 1 5 , 3 0 3 , 7 9 1 . 3 8 3 .31
3 2 6 0 3 3 6 8 柳州医药 1 5 , 0 6 1 , 5 2 3 . 3 9 3 .26
3 3 0 0 2 0 6 1 浙江交科 1 4 , 8 8 5 , 6 6 4 . 0 0 3 .22
3 4 0 0 2 4 6 6 天齐锂业 1 4 , 5 3 4 , 0 3 3 . 0 8 3 .15
3 5 0 0 2 0 2 0 京新药业 1 4 , 4 5 3 , 7 2 9 . 7 6 3 .13
3 6 6 0 0 5 2 5 长园集团 1 4 , 4 2 9 , 0 0 6 . 4 0 3 .12诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 54 页共 77 页
3 7 6 0 1 0 0 6 大秦铁路 1 4 , 1 1 4 , 1 4 6 . 0 0 3 .05
3 8 3 0 0 2 3 2 洲明科技 1 3 , 8 2 0 , 2 5 1 . 4 8 2 .99
3 9 6 0 0 1 0 4 上汽集团 1 3 , 6 7 8 , 1 8 2 . 9 9 2 .96
4 0 0 0 2 6 3 5 安洁科技 1 3 , 6 7 2 , 6 1 1 . 0 0 2 .96
4 1 0 0 0 6 6 1 长春高新 1 3 , 5 8 8 , 3 7 3 . 3 0 2 .94
4 2 6 0 1 1 1 7 中国化学 1 2 , 7 8 8 , 9 7 6 . 0 0 2 .77
4 3 6 0 0 5 5 7 康缘药业 1 2 , 7 3 6 , 7 9 8 . 6 2 2 .76
4 4 6 0 0 5 2 9 山东药玻 1 1 , 9 1 0 , 7 9 0 . 9 7 2 .58
4 5 6 0 1 3 2 8 交通银行 1 1 , 0 6 1 , 9 0 0 . 0 0 2 .39
4 6 6 0 1 8 1 8 光大银行 1 0 , 9 2 8 , 5 5 2 . 0 0 2 .37
4 7 6 0 3 9 9 3 洛阳钼业 1 0 , 7 0 6 , 6 2 3 . 1 7 2 .32
4 8 0 0 2 4 4 9 国星光电 1 0 , 6 9 0 , 9 1 2 . 0 0 2 .31
4 9 6 0 1 2 2 2 林洋能源 1 0 , 5 8 0 , 6 4 2 . 1 7 2 .29
5 0 3 0 0 4 5 2 山河药辅 1 0 , 5 7 5 , 3 7 4 . 0 0 2 .29
5 1 0 0 0 5 9 6 古井贡酒 1 0 , 4 8 7 , 4 3 6 . 7 0 2 .27
5 2 0 0 2 4 6 8 申通快递 1 0 , 3 6 7 , 0 7 7 . 5 6 2 .24
5 3 6 0 1 2 1 1 国泰君安 1 0 , 3 0 9 , 8 1 0 . 0 0 2 .23
5 4 3 0 0 0 7 2 三聚环保 9,99 0,951.50 2.16
5 5 0 0 2 1 3 9 拓邦股份 9,47 4,795.75 2.05
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2% 或前20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 6 01398 工商银行 54,460,664.78 1 1.79
2 6 01288 农业银行 53,243,557.40 1 1.52
3 6 00276 恒瑞医药 52,741,075.74 1 1.41
4 30 02 96 利亚德 44 ,4 16 ,1 50 .8 4 9. 61
5 0 02236 大华股份 39,179,360.18 8 .48
6 6 00900 长江电力 39,032,270.55 8 .45
7 6 01318 中国平安 37,252,428.08 8 .06
8 3 00197 铁汉生态 37,251,320.76 8 .06
9 0 02460 赣锋锂业 36,348,930.25 7 .87
10 600030 中信证券 35,8 30,477.82 7 .75
11 000568 泸州老窖 32,3 90,775.20 7 .01诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 55 页共 77 页
12 601988 中国银行 29,4 30,024.46 6 .37
13 60 00 68 葛洲坝 29 ,3 35 ,1 19 .1 9 6. 35
14 000963 华东医药 28,5 07,311.69 6 .17
15 002007 华兰生物 27,9 81,906.93 6 .06
16 300014 亿纬锂能 25,6 80,226.38 5 .56
17 002008 大族激光 24,6 28,178.58 5 .33
18 300232 洲明科技 24,1 92,384.84 5 .24
19 00 01 00 TC L 集 团 24 ,1 14 ,8 21 .5 2 5. 22
20 600566 济川药业 21,9 37,010.21 4 .75
21 002074 国轩高科 20,8 46,208.04 4 .51
22 300136 信维通信 19,9 90,316.84 4 .33
23 002185 华天科技 19,3 43,875.87 4 .19
24 002241 歌尔股份 18,8 01,866.08 4 .07
25 002456 欧菲科技 18,6 01,479.16 4 .03
26 601628 中国人寿 18,4 22,717.51 3 .99
27 002035 华帝股份 18,1 23,331.66 3 .92
28 600529 山东药玻 17,7 91,274.67 3 .85
29 600048 保利地产 17,5 40,795.18 3 .80
3 0 0 00 85 8 五 粮 液 1 7, 27 3, 63 9. 93 3 .7 4
31 002466 天齐锂业 17,1 86,193.53 3 .72
32 30 03 36 新文化 17 ,1 29 ,4 60 .8 2 3. 71
33 600525 长园集团 16,6 21,758.30 3 .60
34 000333 美的集团 16,2 65,762.68 3 .52
35 002020 京新药业 15,8 45,982.35 3 .43
36 600887 伊利股份 15,4 65,914.50 3 .35
37 603368 柳州医药 14,6 37,165.97 3 .17
38 002635 安洁科技 14,3 81,263.66 3 .11
39 600104 上汽集团 14,2 74,424.00 3 .09
40 300115 长盈精密 13,9 88,315.15 3 .03
41 002279 久其软件 12,3 96,934.24 2 .68
42 600557 康缘药业 12,0 88,363.65 2 .62
43 600079 人福医药 12,0 28,746.32 2 .60
44 601818 光大银行 11,3 21,883.07 2 .45
45 300072 三聚环保 11,1 90,756.21 2 .42
46 601328 交通银行 10,8 81,725.00 2 .35
47 002449 国星光电 10,7 22,729.50 2 .32
48 300269 联建光电 10,6 83,430.98 2 .31
49 002468 申通快递 10,5 23,721.85 2 .28诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 56 页共 77 页
50 300334 津膜科技 10,4 50,113.22 2 .26
51 000596 古井贡酒 10,1 93,735.52 2 .21
52 603993 洛阳钼业 10,1 82,393.12 2 .20
53 002139 拓邦股份 10,1 12,679.45 2 .19
54 601211 国泰君安 10,0 77,851.00 2 .18
55 600664 哈药股份 9,55 3,567.50 2.07
56 00 22 94 信立泰 9, 37 6, 55 0. 38 2. 03
注： “卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,723,55 5,999.52
卖出股票收入（成交）总额 1,664,14 2,278.25
注： "买入 股 票 成 本 " 、 “卖出 股票 收入 ”均按 买卖 成交 金额 （成 交单价乘 以成 交数 量） 填列， 不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 147,590.20 0.02
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 14 7, 59 0. 20 0. 02
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 1 1 0 0 3 8 济川转债 1 , 3 9 0 1 4 7 , 5 9 0 . 2 0 0 .02诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 57 页共 77 页
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值 比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例 大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合报告附注
8.1 2.1
本 基金 本报 告期内基 金投 资的 前十 名证 券的发行 主体 无被 监管 部门 立案调查，无 在报 告编 制
日前一年内受到公开谴责、处罚。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 58 页共 77 页
8.1 2. 2
本 基金 本报 告期内投 资的 前十 名股 票中 ，不存在 投资 于超 出基 金合 同规定备 选股 票库 之外 的
股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 254,584.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 108,803.45
5 应收申购款 2,707,043.61
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8其 他 -
9 合 计 3 ,0 70 ,4 31 .6 2
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票未存在流通受限的股票投资。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 59 页共 77 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7, 64 7 4 8 , 9 7 7 . 6 1 2 6 2 , 7 6 8 , 3 7 0 . 0 9 70 .1 6% 11 1, 76 3, 40 0. 15 29 .8 4%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
10 ,6 37 .7 3 0 . 0 0 0 0 %
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开 放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 60 页共 77 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009 年 9 月 22 日 ）基金份额总额
51 4, 66 2, 12 5. 54
本报告期期初基金份额总额 295,086,541.94
本报告期基金总申购份额 541,932,194.99
减: 本报告期基金总赎回份额 462,486,966.69
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） -
本报告期期末基金份额总额 37 4, 53 1, 77 0. 24
注：总申购份额包含转换入份额；总赎回份额包含转换出份额。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 61 页共 77 页
§1 1 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的 专门基金托管部门的重大人事变动
（ 1 ）本 基金 管理 人 2 0 1 7 年 9 月 13 日发 布公 告， 自 2 0 1 7 年 9 月 11 日起 陈玮 光先 生不 再担
任公司督察长， 胡志伟先生代任公 司督察长。 本基金管理人于 2017 年 1 2 月 7 日发布公告， 陈培
阳先生自 2 0 1 7 年 1 2 月 6 日起任公司督察长 ， 胡志伟先生不再代 任督察长职务。 本基金管理人于
20 17 年 1 2 月 23 日发布 公 告，自 20 17 年 12 月 22 日起 胡 志伟先生 不 再担任公 司 总经理， 潘 福祥
先生代任公司总经理。本公司已将上述变更事项报相关监管部门备案。
（2）本基金托 管人 ： 20 17 年 9 月 1 日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中 国建 设银行
资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产 、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内继续聘任普 华永道中天会计师事务所（ 特殊普通合伙）担任本基金 2 0 1 7 年度的
基金审计机构， 报告期内应支付给会计师事务所的报酬人民币 8 万元， 目前普华永道中天会计师
事务所（特殊普通合伙）已为本基金提供连续 9 年的审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管 理人员受稽查或处罚等情况
本基金的基金管理人、 基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到稽查或处罚
的情形。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 62 页共 77 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 2 68,963,045.74 7 .9 5% 2 5 0 , 4 8 6 . 4 9 8 . 0 1 % -
财富证券 1 2 63,436,609.95 7 .7 9% 2 4 5 , 3 3 8 . 5 1 7 . 8 5 % -
华创证券 1 2 62,371,878.91 7 .7 6% 2 4 4 , 3 4 7 . 1 4 7 . 8 2 % -
海通证券 1 2 53,996,350.13 7 .5 1% 2 3 6 , 5 4 5 . 6 3 7 . 5 7 % -
国信证券 2 2 38,915,549.71 7 .0 6% 2 2 2 , 5 0 2 . 6 5 7 . 1 2 % -
中金公司 1 2 09,045,150.18 6 .1 8% 1 9 4 , 6 8 2 . 8 4 6 . 2 3 % -
广发证券 1 1 92,139,773.40 5 .6 8% 1 7 8 , 9 3 9 . 8 5 5 . 7 2 % -
东方证券 1 1 91,844,826.19 5 .6 7% 1 7 8 , 6 6 5 . 0 0 5 . 7 2 % -
平安证券 2 1 80,740,961.94 5 .3 4% 1 6 8 , 3 2 4 . 5 1 5 . 3 8 % -
中信建投 1 1 61,808,624.23 4 .7 8% 1 5 0 , 6 9 2 . 9 2 4 . 8 2 % -
光大证券 2 1 46,399,841.93 4 .3 3% 1 3 6 , 3 4 2 . 2 8 4 . 3 6 % -
东吴证券 1 1 32,919,844.61 3 .9 3% 1 2 3 , 7 8 8 . 4 5 3 . 9 6 % -
西南证券 2 1 23,042,987.06 3 .6 4% 1 1 4 , 5 9 0 . 0 9 3 . 6 7 % -
国都证券 1 1 09,270,864.32 3 .2 3% 1 0 1 , 7 6 3 . 5 0 3 . 2 6 % -
华泰证券 1 1 07,997,372.63 3 .1 9% 1 0 0 , 5 7 8 . 4 1 3 . 2 2 % -
中信证券 4 8 4,266,819.18 2. 49% 6 1,624.27 1 . 9 7 % -
山西证券 2 7 7,040,613.14 2. 28% 7 1,747.75 2 . 3 0 % -
中泰证券 1 5 8,754,147.86 1. 74% 5 4,717.59 1 . 7 5 % -
东北证券 1 5 7,751,002.18 1. 71% 5 3,783.63 1 . 7 2 % -
长江证券 1 4 6,807,425.34 1. 38% 4 3,591.38 1 . 3 9 % -
西藏东方财 2 3 7,108,093.91 1. 10% 2 7,136.83 0 . 8 7 % -诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 63 页共 77 页
富证券
招商证券 1 3 5,647,948.02 1. 05% 3 3,199.31 1 . 0 6 % -
太平洋证券 1 3 4,955,197.25 1. 03% 3 2,553.95 1 . 0 4 % -
天风证券 1 3 4,000,047.62 1. 01% 3 1,664.72 1 . 0 1 % -
申银万国 1 2 6,937,532.81 0. 80% 2 5,086.65 0 . 8 0 % -
浙商证券 1 2 5,364,812.48 0. 75% 2 3,622.05 0 . 7 6 % -
国泰君安 1 2 0,976,367.58 0. 62% 1 9,535.27 0 . 6 2 % -
中投证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
华西证券 2 - - - - -
银河证券 2 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
注： 根据 中国 证监会的 有关 规定 ，基 金管 理人在比 较了 多家 券经 营机 构财务状 况 、 研究 水平 后，
向多家证券公司租用了基金交易单元。
1、基金专用交易单元的选择标准如下：
（1）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度全在业有的声誉；
（2）具备基金运作所需的高效、安全通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（3） 具有较强的研究能力 ， 能及时 、 全面、 定期提供质量较高的 宏观、 行业、 公司和证券市场研
究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
2、基金专用交易单元的选择程序如下：
(1)基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；
(2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
本报 告期 内基 金管理人 新租 用专 用交 易席 位：西藏 东财 证券 股份 有限 公司、国都证 券股 份有 限公诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 64 页共 77 页
司、 太平 洋证 券股份有 限公 司、 中信 证券 股份有限 公司、华 融证 券股 份有 限公司。 退租 基金 专用
交易席位：中投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
兴业证券 - - 1,476,400, 000.00 7.45% - -
财富证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
海通证券 - - 3,259,100, 000.00 1 6 . 4 4 % - -
国信证券 - - 1,491,500, 000.00 7.52% - -
中金公司 - - 770,000,00 0.00 3.88% - -
广发证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
平安证券 - - 2,010,100, 000.00 1 0 . 1 4 % - -
中信建投 - - 3,326,500, 000.00 1 6 . 7 8 % - -
光大证券 - - 6 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 0 .30% - -
东吴证券 - - - - - -
西南证券 - - 327,500,00 0.00 1.65% - -
国都证券 - - - - - -
华泰证券 - - 534,100,00 0.00 2.69% - -
中信证券 - - 1,107,400, 000.00 5.59% - -
山西证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
长江证券 - - 555,000,00 0.00 2.80% - -诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 65 页共 77 页
西藏东方财
富证券
- - 32 4, 50 0, 00 0. 00 1. 64 % - -
招商证券 - - 3,021,800, 000.00 1 5 . 2 4 % - -
太平洋证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
申银万国 - - 500,000,00 0.00 2.52% - -
浙商证券 - - 200,000,00 0.00 1.01% - -
国泰君安 - - 862,000,00 0.00 4.35% - -
中投证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华西证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
诺德基金基金资产净值与份额净
值公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 月 3 日
2
诺德基金管理有限公司关于新增
中国光大银行股份有限公司为旗
下诺德成长优势混合型证券投资
基金代销机构并相应开通定投业
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 1 月 7 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 66 页共 77 页
务和参与费率优惠的公告
3
诺德基金管理有限公司关于新增
天津国美基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 1 月 7 日
4
诺德基金管理有限公司关于新增
北京微动利投资管理有限公司为
旗下部分基金代销机构并相应开
通定投业务和转换业务及参与费
率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 1 月 10 日
5
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 月 1 4 日
6
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 月 1 7 日
7
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 016 年第 4 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 月 1 9 日
8
诺德基金管理有限公司关于新增
海银基金销售有限公司为旗下部
分基金代销机构并相应开通定投
业务和转换业务及参与费率优惠
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 2 月 14 日
9
诺德基金管理有限公司关于新增
北京中天嘉华基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构并相应
开通定投业务和转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 2 月 15 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 67 页共 77 页
10
诺德基金管理有限公司关于新增
上海中正达广投资管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并相应
开通定投业务和转换业务及参与
费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 2 月 15 日
11
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司手机银行基金申购和定期定
额投资的费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 2 月 23 日
12
诺德基金管理有限公司关于新增
上海云湾投资管理有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 3 月 18 日
13
诺德基金管理有限公司关于新增
上海东证期货有限公司为旗下部
分基金代销机构并相应开通定投
业务和转换业务及参与费率优惠
的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 3 月 25 日
14
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 016 年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 3 月 3 0 日
15
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 016 年年度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 3 月 3 0 日
16
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加深圳众禄金融控股
股份有限公司费率优惠活动的公
告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 3 月 30 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 68 页共 77 页
17
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加广发证券股份有限
公司网上、手机委托系统基金申
购和定期定额投资的费率优惠活
动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 8 日
18
诺德基金管理有限公司关于新增
上海基煜基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
转换业务和参与费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 12 日
19
诺德基金管理有限公司关于新增
申万宏源西部证券有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 12 日
20
诺德基金管理有限公司关于新增
武汉市伯嘉基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并相应开
通定投业务和转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 15 日
21
诺德基金管理有限公司关于新增
中国中投证券有限责任公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 15 日
22
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 4 月 1 8 日
23
诺德基金管理有限公司关于新增
泛华普益基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 21 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 69 页共 77 页
24
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司手机银行基金申购和定期定
额投资的费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 22 日
25
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 017 年第 1 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 4 月 2 4 日
26
诺德基金管理有限公司关于新增
北京广源达信基金销售有限公司
为旗下部分基金代销机构并相应
开通定投业务和转换业务及参与
费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 4 月 29 日
27
诺德基金管理有限公司关于新增
和耕传承基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 5 月 4 日
28
诺德成长优势混合型证券投资基
金招募说明书（更新）
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 5 月 6 日
29
诺德成长优势混合型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 5 月 6 日
30
诺德基金管理有限公司关于新增
深圳盈信基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 5 月 6 日
31
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加武汉市伯嘉基金销
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公 2 017 年 5 月 17 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 70 页共 77 页
售有限公司申购和定期定额投资
的费率优惠活动的公告
司官网
32
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加中泰证券股份有限
公司申购和定期定额投资的费率
优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 6 月 3 日
33
诺德基金管理有限公司关于新增
济安财富（北京）资本管理有限
公司为旗下部分基金代销机构并
相应开通定投业务和转换业务及
参与费率优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 6 月 12 日
34
诺德基金管理有限公司旗下基金
资产净值与份额净值公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 7 月 1 日
35
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加交通银行股份有限
公司手机银行基金申购和定期定
额投资的费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 7 月 1 日
36
诺德基金管理有限公司关于新增
深圳前海京西票号基金销售有限
公司为旗下部分基金代销机构并
相应开通定投业务和转换业务的
公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 7 月 3 日
37
诺德基金管理有限公司关于新增
上海通华财富资产管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并相应
开通转换业务及参与费率优惠的
公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 7 月 4 日
38 诺德基金管理有限公司关于新增 上海证券报、 中国证 20 17 年 7 月 4 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 71 页共 77 页
上海挖财金融信息服务有限公司
为旗下部分基金代销机构并相应
开通定投业务及参与费率优惠的
公告
券报、 证券时报、 公
司官网
39
诺德基金管理有限公司关于新增
深圳市锦安基金销售有限公司为
旗下部分基金代销机构并相应开
通定投业务及转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 7 月 8 日
40
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 7 月 1 5 日
41
诺德基金管理有限公司关于新增
深圳市前海排排网基金销售有限
责任公司为旗下部分基金代销机
构并相应开通定投业务及转换业
务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 7 月 19 日
42
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华西证券股份有限
公司申购和定期定额投资的费率
优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 7 月 19 日
43
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 017 年第 2 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 7 月 2 0 日
44
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加上海利得基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 7 月 2 8 日
45
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加华泰证券股份有限
公司认购、申购和定期定额投资
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 7 月 2 9 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 72 页共 77 页
的费率优惠活动的公告
46
诺德基金管理有限公司关于设立
北京分公司的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 8 月 2 日
47
诺德基金管理有限公司关于新增
中天证券股份有限公司为旗下部
分基金代销机构并相应开通转换
业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 8 月 5 日
48
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 8 月 5 日
49
诺德基金管理有限公司关于新增
天津万家财富资产管理有限公司
为旗下部分基金代销机构并相应
开通定投业务和转换业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 8 月 7 日
50
诺德基金管理有限公司关于新增
上海大智慧财富管理有限公司为
旗下部分基金代销机构并相应开
通定投业务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 8 月 8 日
51
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加天津国美基金销售
有限公司费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 8 月 1 2 日
52
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 8 月 1 2 日
53
诺德基金管理有限公司关于新增
北京植信基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 8 月 25 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 73 页共 77 页
54
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 017 年半年度报告摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 8 月 2 8 日
55
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 017 年半年度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 8 月 2 8 日
56
诺德基金管理有限公司关于新增
国信证券股份有限公司为旗下诺
德成长优势混合型证券投资基金
代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 8 月 30 日
57
诺德基金管理有限公司关于新增
北京蛋卷基金销售有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 9 月 8 日
58
诺德基金管理有限公司关于新增
中国农业银行股份有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 9 月 9 日
59
诺德基金管理有限公司基金行业
高级管理人员变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 9 月 1 3 日
60
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 9 月 1 6 日
61
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持停牌股票采用指数收益
法进行估值的提示性公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 0 月 13 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 74 页共 77 页
62
诺德基金管理有限公司关于新增
深圳市小牛投资咨询有限公司为
旗下部分基金代销机构的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 0 月 23 日
63
诺德成长优势混合型证券投资基
金 2 017 年第 3 季度报告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 0 月 25 日
64
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持“乐视网”股票估值调
整的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 1 月 1 日
65
诺德基金管理有限公司关于新增
沈阳麟龙投资顾问有限公司为旗
下部分基金代销机构并相应开通
定投业务和转换业务及参与费率
优惠的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 11 月 3 日
66
诺德成长优势混合型证券投资基
金招募说明书（更新）
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 1 月 4 日
67
诺德成长优势混合型证券投资基
金招募说明书（更新）摘要
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 1 月 4 日
68
诺德基金管理有限公司关于新增
洪泰财富（青岛）基金销售有限
责任公司为旗下部分基金代销机
构并相应开通定投业务和转换业
务的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 11 月 15 日
69
诺德基金管理有限公司关于旗下
基金所持“乐视网”股票估值调
整的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 1 月 16 日
70 诺德基金管理有限公司关于设立 上海证券报、 中国证 20 17 年 1 1 月 21 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 75 页共 77 页
深圳分公司的公告 券报、 证券时报、 公
司官网
71
诺德基金管理有限公司注册地址
变更的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 1 月 28 日
72
诺德基金管理有限公司基金行业
高级管理人员变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 2 月 7 日
73
诺德基金管理有限公司关于旗下
部分基金参加平安银行股份有限
公司基金申购和定期定额投资的
费率优惠活动的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网
20 17 年 12 月 15 日
74
诺德基金管理有限公司基金行业
高级管理人员变更公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 2 月 23 日
75
诺德基金管理有限公司关于旗下
证券投资基金及资产管理计划征
收增值税的公告
上海证券报、 中国证
券报、 证券时报、 公
司官网 20 17 年 1 2 月 30 日诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 76 页共 77 页
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基 金份额比例达到或超过20% 的情况
投
资
者
类
别
报 告 期 内 持有基 金份额 变化 情况 报告期 末持有 基 金 情 况
序
号
持 有基金 份额 比例
达到 或者超 过 2 0%
的 时间区 间
期初
份额
申
购
份
额
赎回
份额
持有份 额
份额 占
比
机
构
1 201 7 0 1 0 1-2 017 12 31 1 19, 8 0 7 , 907 .35 - - 1 1 9,8 07, 90 7.3 5 31. 9 9 %
2 201 7 0 1 0 1-2 017 01 03 1 01, 2 6 0 , 075 .80 - 79, 4 5 9 , 674 .21 2 1,8 0 0 , 4 01. 63 5 . 82 %
个
人
-- -- - - -
--- -- - - -
产品特 有风险
1、 基金净 值大 幅波动 的风险
单 一 持 有 基金比 例过高 的投 资者连 续大量 赎 回 ， 可能会 影响基 金 投 资 的 持续性 和稳定 性 ， 增 加变
现 成 本 。 同时， 按照净 值计 算尾差 处理规 则 可 能 引 起基金 份额净 值异 常上涨 或下跌 。
2、 赎回申 请延 期办理 的风险
单 一 持 有 基金比 例过高 的投 资者大 额赎回 后 可 能 触 发本基 金巨额 赎回 条件 ， 导 致同期 中小 投资者
小 额 赎 回 面临部 分延期 办理 的情况 。
3、 基金投 资策 略难以 实现的 风 险
单 一 持 有 基金比 例过高 的投 资者大 额赎回 后 ， 可 能 引 起 基金资 产总净 值显 著降低 ， 从 而使基 金在
投 资 时 受 到限制 ，导致 基金 投资策 略难以 实 现 。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。诺德成长优势混合 2017 年年度报告
第 77 页共 77 页
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
1、中国证监会批准诺德成长优势股票型证券投资基金发行及募集的文件。
2、诺德成长优势混合型证券投资基金基金合同。
3、诺德成长优势混合型证券投资基金托管协议。
4、诺德基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。
5、 本报告期内在中国证 监会指定报纸上公开披露的基金净值 、 季度报告、 年度报告 、 招募说
明书及其他临时公告。
6、诺德成长优势混合型证券投资基金 2017 年年度报告原文。
13.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站：www.nuode fund.com。
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间至基金管理人住所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话
400-888-0009、(021)68604888，或发电子邮件，E -mail:service@ nuodefund.com。
诺德基金管理有限公司
2018 年3月2 9日
