摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投
资基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月29日 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的
审计报告。
本报告期自2017年1月1日起至12月 31日止。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 15
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 16
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 16
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 49
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 64
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 65
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 66 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 67
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 67
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 69
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 70
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 71
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 71
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 71
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 71
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 71
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 71
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 71
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 72
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 79
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 79
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
基金简称 大摩量化多策略股票
基金主代码 001291
交易代码 001291
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 6月 2日
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 719,514,572.99份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 运用多种策略的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情
况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争有效控制风险的基础
上，实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略 量化多策略体系的理念主要有两个：增强收益、分散风险。量化
策略是基于市场历史数据实现的， 不同市场信号需要采用不同策
略和交易手段， 因此建立多种策略可以弥补单一策略失效的可能
并形成互补，保证整体投资业绩的持续性和增强。另一方面，策
略间相关性越低， 越能分散组合的整体风险， 这是配置多个策略，
并在策略之间设定适当比例的基本原理。 本基金的投资策略主要
包括：
1）股票投资策略
通过基金管理人开发的“多因子阿尔法模型” 、 “行业轮动模型” 、
“事件驱动模型”等各类量化模型进行股票选择并据此构建股
票投资组合。在实际运行过程中，将定期或不定期的进行修正，
优化股票投资组合。
2）固定收益投资策略
本基金债券等固定收益类证券以及可转换债券的投资策略主要
为：久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、跨市场套
利策略等，并择机把握市场有效性不足情况下的交易机会。
3）衍生品投资策略
本基金的衍生品投资原则上为有利于基金资产保值增值。 本基金
将严格遵守相关法律法规的约束，合理利用股指期货、权证等衍
生工具，通过量化工具控制下行风险。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金， 属于较高预期风险和预期收益的
证券投资基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 李锦 田青
联系电话 (0755) 88318883 (010) 67595096
电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话
400-8888-668 (010) 67595096
传真 (0755) 82990384 (010) 66275853
注册地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17层 01-04 室
北京市西城区金融大街 25号
办公地址 深圳市福田区中心四路 1
号嘉里建设广场第二座第
17层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编码 518048 100033
法定代表人 YU HUA(于华) 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.msfunds.com.cn
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处。
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天
地2 号楼普华永道中心 11 楼
注册登记机构
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建
设广场第二座 17 层
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017年 2016年
2015年6月2日(基金
合同生效日)-2015年
12 月 31 日
本期已实现收益 -94,180,421.44 50,102,344.37 -30,579,614.53
本期利润 -78,348,686.52 -69,075,912.00 64,311,541.36
加权平均基金份额本期利润 -0.0822 -0.0438 0.0271
本期加权平均净值利润率 -8.46% -4.59% 2.88%
本期基金份额净值增长率 -8.66% -3.70% 5.50%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末
期末可供分配利润 -51,967,510.96 19,619,384.00 28,370,435.28
期末可供分配基金份额利润 -0.0722 0.0161 0.0167
期末基金资产净值 667,547,062.03 1,238,731,667.14 1,794,884,099.80
期末基金份额净值 0.928 1.016 1.055
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
2015年末
基金份额累计净值增长率 -7.20% 1.60% 5.50%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.53% 0.69% 4.25% 0.69% -7.78% 0.00%
过去六个月 -1.07% 0.71% 8.46% 0.59% -9.53% 0.12%
过去一年 -8.66% 0.77% 18.26% 0.54% -26.92% 0.23%
自基金合同
生效起至今
-7.20% 1.51% -16.07% 1.39% 8.87% 0.12%
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金 基金合同于 2015 年 6 月 2 日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续
期进行计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日（2015年6月2日）至本报告期末未进行利润分配。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司” ）是一家中外合资基金管理公司，前身
为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有
限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投
资控股有限公司等国内外机构。
截止2017年12月 31 日，公司旗下共管理二十七只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行
业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫领先优
势混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长
混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精
选策略混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证 300 指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫主题优选混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫量化配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华
鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利 18 个月
定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫量化多策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投资基金、摩
根士丹利华鑫纯债稳定增值 18个月定期开放债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫健康产业混合
型证券投资基金 、摩根士丹利华鑫多元兴利 18 个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利
华鑫睿成中小盘弹性股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫睿成大盘弹性股票型证券投资基金、
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫万众创新灵活配置混合型
证券投资基金和摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券投资基金。 同时，公司还管理着多
个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
夏青 数量化投 2017 年 6 月 - 11 美国马里兰大学金融数学博大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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资部总
监、基金
经理
15日 士。曾担任美国摩根士丹利
机构证券部副总裁，美国芝
加哥交易对冲基金投资经
理，美国斯考特交易对冲基
金投资经理，万向资源有限
公司量化投资部总经理，东
吴证券股份有限公司投资总
部董事总经理。2016 年 7 月
加入本公司，现任数量化投
资部总监、基金经理。2017
年 6 月起任摩根士丹利华鑫
多因子精选策略混合型证券
投资基金、摩根士丹利华鑫
量化配置混合型证券投资基
金基金和本基金基金经理，
2017年12月起担任摩根士丹
利华鑫新趋势灵活配置混合
型证券投资基金基金经理。
王联欣
基金经理
助理
2017年8月3
日
- 2
天津大学技术经济及管理硕
士、中山大学统计本科毕业。
2015 年 2 月加入本公司，历
任助理量化研究员。2017 年
8 月起任本基金、 摩根士丹利
华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金基金经理助
理。
杨雨龙
数量化投
资部副总
监、基金
经理
2015 年 7 月
25日
2017 年 6 月
17 日
8
北京大学金融数学硕士。曾
任招商银行总行计划财务部
管理会计，博时基金管理有
限公司交易员，兴业证券股
份有限公司研究所金融工程
高级分析师。2014 年 7 月份
加入本公司，历任数量化投
资部投资经理，2015 年 6 月
至2017年6月任摩根士丹利
华鑫多因子精选策略混合型
证券投资基金及摩根士丹利
华鑫量化配置混合型证券投
资基金基金经理，2015 年 7
月至2017年6月任本基金基
金经理。
注：1、基金经理、基金经理助理的任职、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日
期；
2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、注销； 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及其他相关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，
制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限
公司异常交易报告管理办法》 、 《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》
等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。
基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、
债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关
系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析
与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实
现公平交易管理控制目标。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流
程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，
确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，
基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。
经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益
率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易
的交易价差进行分析，未发现异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况有 42 次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合
发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
回顾 2017 年，市场风格极度分化，代表大盘蓝筹的上证 50 指数和沪深 300 指数分别上涨
25.08%和21.78%，代表中小盘成长股票的中证 500指数和创业板指则分别下跌 0.20%和10.67%。
其中创业板指最近两年累计下跌 35.42%；沪深 300 指数与 2015 年股市大幅调整后的最低点相比
已经累计上涨42.88%。此外，从个股层面来看，2017 年A股上涨的股票只有590 只，下跌的股票
数量则达到了2438只，其中处于中位数的股票下跌幅度更是达到了 24%。高度分化的市场行情为
强调分散化投资的量化基金带来极大的挑战，但以实际兑现业绩作为选股支撑的白马、蓝筹策略
则在2017年斩获了不错的投资回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期截至2017年12月31日，本基金份额净值为 0.928元，累计份额净值为 0.928元，
基金份额净值增长率为-8.66%，同期业绩比较基准收益率为18.26%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
截至目前，我国经济在地产和基建领域仍承受一定压力，但传统行业的产能过剩已明显缓解，
以先进制造业、装备制造为代表的新动力保持较高的景气度。整体产能利用率的提升和企业盈利
的改善意味着未来制造业投资仍存在改善的空间。资金层面，持续的金融监管导致金融体系内部
资金的创造能力受到影响，银行体系投向非银系统的资金规模减少以及表外融资渠道受限都是影
响M2增速的重要原因，而社会融资更多反映的是实体经济的融资需求，受金融监管影响较小，因
此可以观察到 M2 和社会融资增速差距逐渐扩大。总体来看，未来国内货币政策预计仍将维持稳健
中性，同时监管将继续加强统筹协调，国内资金面和跨境资本流动都有望更加有序。
未来我们仍将坚持按照既定的量化模型进行选股，并通过多策略相结合的方法提高整体投资
的稳健性，同时保持中等偏高的仓位，相信在货币政策保持稳定、供给侧改革持续推进的基础上，
加上市场情绪的逐步修复，投资者视野或将不仅仅集中在业绩确定性较高的蓝筹股上，前期被错
杀的优质成长股有望迎来进一步的审视，而其中一大批尚处于历史估值洼地的、极具增长潜质的
股票更有望逐渐迎来投资机会。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控
制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。
本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下：
（1）开展专项检查工作。检查范围覆盖投资研究交易、基金销售、基金估值、业务持续性计
划、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务、应用系统权限管理等方面。 （2）做好日常监控工
作。规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、
审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，保障公司和基金运作合法合
规。 （3）通过制度定期回顾机制持续完善公司内控制度体系，同时，适时解读监管政策与要求，
组织落实投资者适当性管理、基金流动性管理、公司合规管理、反洗钱等法律法规的相关要求，
加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，
保障公司合规、安全、高效运营。 （4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化
不断修订并充实培训材料，进一步提升员工风控意识及合规意识。 （5）有效地推进投资风险管理
系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。 （6）加强新产品和新业务的风
险管理。
2018年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险
控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金
所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25%以上的，则及时就所采用的相关
估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见。
基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的助理总经理）以及
相关成员（包括研究管理部负责人、基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相
关业务人员）构成。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个
估值流程。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能
在相关工作中保持独立性。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决
策。
由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 15 页 共 79 页
委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议，估值委员会对特定品种估值方法
需经委员充分讨论后确定。
本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其
按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未实施利
润分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 16 页 共 79 页
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金
法》 、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的
基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 21015号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 (一)我们审计的内容
我们审计了摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称
“摩根士丹利华鑫量化多策略基金”)的财务报表， 包括 2017年12月 31
日的资产负债表，2017 年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以
及财务报表附注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务
报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了摩根士丹利华鑫
量化多策略基金 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的
“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准
则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表
审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于摩根士丹利华鑫量化多
策略基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务
报表的责任
摩根士丹利华鑫量化多策略基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理
有限公司(以下简称 “基金管理人 ”)管理层负责按照企业会计准则和中国
证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编
制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，
以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 18 页 共 79 页
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估摩根士丹利华鑫量化多
策略基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用
持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算摩根士丹利华鑫量化多
策略基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督摩根士丹利华鑫量化多策略基金的财务报告
过程。
注册会计师对财务报表
审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平
的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时
总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常
认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职
业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和
实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发
表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈
述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非
对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相
关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，
根据获取的审计证据，就可能导致对摩根士丹利华鑫量化多策略基金持
续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结
论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审
计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，
我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的
信息。然而，未来的事项或情况可能导致摩根士丹利华鑫量化多策略基
金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报
表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 19 页 共 79 页
等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制
缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册会计师的姓名 许
康
玮
俞伟敏
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202号企业天地 2号楼普华永道中心 11楼
审计报告日期 2018年 3月 20日
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 61,304,736.12 140,998,696.73
结算备付金
2,796,524.80 3,303,759.40
存出保证金
114,105.39 244,451.72
交易性金融资产 7.4.7.2 606,578,675.26 1,099,659,655.40
其中：股票投资
605,980,409.32 1,099,659,655.40
基金投资
- -
债券投资
598,265.94 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 15,439.82 33,548.37
应收股利
- -
应收申购款
52,316.27 196,025.62
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
670,861,797.66 1,244,436,137.24
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
7.07 -
应付赎回款
1,086,269.29 1,273,333.68
应付管理人报酬
860,320.35 1,736,090.78
应付托管费
143,386.70 289,348.46
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,015,697.42 2,286,195.68
应交税费
- - 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 209,054.80 119,501.50
负债合计
3,314,735.63 5,704,470.10
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 719,514,572.99 1,219,112,283.14
未分配利润 7.4.7.10 -51,967,510.96 19,619,384.00
所有者权益合计
667,547,062.03 1,238,731,667.14
负债和所有者权益总计
670,861,797.66 1,244,436,137.24
注：报告截止日2017年 12 月 31 日，基金份额净值0.928元，基金份额总额719,514,572.99份。
7.2 利润表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期： 2017年1月1日至2017年 12 月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
-46,637,718.91 -17,672,130.31
1.利息收入
795,240.58 1,171,145.01
其中：存款利息收入 7.4.7.11 795,082.57 1,171,145.01
债券利息收入
158.01 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
-63,439,725.22 99,498,633.63
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -70,676,530.61 85,374,455.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 7,236,805.39 14,124,177.77
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
15,831,734.92 -119,178,256.37
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 175,030.81 836,347.42
减：二、费用
31,710,967.61 51,403,781.69
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 13,978,747.97 22,627,303.13
2．托管费 7.4.10.2.2 2,329,791.26 3,771,217.11 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 14,880,378.85 24,549,419.80
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 522,049.53 455,841.65
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-78,348,686.52 -69,075,912.00
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-78,348,686.52 -69,075,912.00
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金
本报告期：2017年1月1日至2017年12月 31 日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,219,112,283.14 19,619,384.00 1,238,731,667.14
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -78,348,686.52 -78,348,686.52
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-499,597,710.15 6,761,791.56 -492,835,918.59
其中：1.基金申购款 36,342,340.49 -839,221.25 35,503,119.24
2.基金赎回款 -535,940,050.64 7,601,012.81 -528,339,037.83
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
719,514,572.99 -51,967,510.96 667,547,062.03
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
1,701,243,243.63 93,640,856.17 1,794,884,099.80
二、本期经营活动产生的 - -69,075,912.00 -69,075,912.00 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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基金净值变动数（本期利
润）
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-482,130,960.49 -4,945,560.17 -487,076,520.66
其中：1.基金申购款 434,632,458.39 -1,949,099.46 432,683,358.93
2.基金赎回款 -916,763,418.88 -2,996,460.71 -919,759,879.59
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,219,112,283.14 19,619,384.00 1,238,731,667.14
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 - 至 - 财务报表由下列负责人签署：
______于华______
______张力______
____谢先斌____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理
委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]737 号《关于准予摩根士丹利华鑫量化多策略
股票型证券投资基金注册的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共
和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基金基金合同》负责公开
募集。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期限不定。首次设立募集不包括认购资金利息
共募集2,575,896,377.40元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字
(2015)第661号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证
券投资基金基金合同》于 2015 年 6 月 2 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
2,576,611,172.81 份，其中认购资金利息折合 714,795.41 份基金份额。本基金的基金管理人为
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基
金基金合同》 的有关规定， 本基金投资于股票(包含中小板、 创业板及其他依法发行、 上市的股票)，
股指期货、权证，债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存
款等固定收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。基金
的投资组合比例为： 股票资产占基金资产的 80%-95%； 权证投资占基金资产净值的比例不高于 3%；
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金，基金保留的现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。自基金合同生效日至 2015 年 9 月 28 日止期间，本基金的业绩比较基准为：沪深
300 指数收益率×85%+中信标普全债指数收益率×15%。根据本基金的基金管理人于 2015 年 9 月
29日发布的《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金变更业绩比较基准及修
改相关基金合同的公告》 ，自 2015年9 月29 日起，本基金业绩比较基准变更为：沪深300指数收
益率×85%+标普中国债券指数收益率×15%。
本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于 2018 年 3 月 20 日批
准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会（以下简
称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 摩根士丹利华鑫量化多策
略股票型证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协
会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017年 12
月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示
外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 27 页 共 79 页
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利
润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现
平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部
分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 28 页 共 79 页
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估
值业务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》
提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监
会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交
易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指
数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按
照中央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 29 页 共 79 页
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)于2016年5月1日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，
解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得
的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得
税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
活期存款 61,304,736.12 140,998,696.73
定期存款 - -
其中：存款期限1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 61,304,736.12 140,998,696.73
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 30 页 共 79 页
项目
本期末
2017年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 614,475,840.82 605,980,409.32 -8,495,431.50
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 558,200.00 598,265.94 40,065.94
银行间市场 - - -
合计 558,200.00 598,265.94 40,065.94
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 615,034,040.82 606,578,675.26 -8,455,365.56
项目
上年度末
2016年12月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,123,946,755.88 1,099,659,655.40 -24,287,100.48
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,123,946,755.88 1,099,659,655.40 -24,287,100.48
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 31 页 共 79 页
2017年12月 31 日 2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 13,841.03 31,792.00
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,384.35 1,635.37
应收债券利息 158.01 -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 56.43 121.00
合计 15,439.82 33,548.37
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,015,697.42 2,286,195.68
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,015,697.42 2,286,195.68
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 54.80 501.50
预提费用 209,000.00 119,000.00
合计 209,054.80 119,501.50
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1日至2017年12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,219,112,283.14 1,219,112,283.14 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 32 页 共 79 页
本期申购 36,342,340.49 36,342,340.49
本期赎回（以“-”号填列） -535,940,050.64 -535,940,050.64
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 719,514,572.99 719,514,572.99
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 64,860,548.56 -45,241,164.56 19,619,384.00
本期利润 -94,180,421.44 15,831,734.92 -78,348,686.52
本期基金份额交易
产生的变动数
-5,066,730.43 11,828,521.99 6,761,791.56
其中：基金申购款 843,675.34 -1,682,896.59 -839,221.25
基金赎回款 -5,910,405.77 13,511,418.58 7,601,012.81
本期已分配利润 - - -
本期末 -34,386,603.31 -17,580,907.65 -51,967,510.96
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 727,764.40 1,037,052.73
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 64,072.60 120,892.63
其他 3,245.57 13,199.65
合计 795,082.57 1,171,145.01
7.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 33 页 共 79 页
2017年 1月 1日至 2017
年12月 31日
2016年1月1日至2016
年12月31日
卖出股票成交总额 5,129,117,210.04 8,236,744,611.67
减：卖出股票成本总额 5,199,793,740.65 8,151,370,155.81
买卖股票差价收入 -70,676,530.61 85,374,455.86
7.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至 2016年12月
31 日
股票投资产生的股利收益 7,236,805.39 14,124,177.77
基金投资产生的股利收益 - -
合计 7,236,805.39 14,124,177.77
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1月1日至 2017
年12月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年
12 月 31 日
1.交易性金融资产 15,831,734.92 -119,178,256.37
——股票投资 15,791,668.98 -119,178,256.37
——债券投资 40,065.94 -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - - 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 34 页 共 79 页
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 15,831,734.92 -119,178,256.37
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
基金赎回费收入 170,621.78 729,513.57
基金转换费收入 4,409.03 106,833.85
合计 175,030.81 836,347.42
注：1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的
基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的 25%归基金财
产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中不低于赎回费 25%的
部分归入转出基金的基金资产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月
31 日
交易所市场交易费用 14,880,378.85 24,549,419.80
银行间市场交易费用 - -
合计 14,880,378.85 24,549,419.80
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
上年度可比期间
2016年 1月 1日至 2016年 12
月 31日
审计费用 100,000.00 110,000.00
信息披露费 380,000.00 300,000.00
银行费用 4,449.53 5,741.65
债券账户维护费 36,000.00 39,300.00
其他 1,600.00 800.00
合计 522,049.53 455,841.65 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 35 页 共 79 页
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金托管人、基金销售机构
华鑫证券有限责任公司(“华鑫证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东
深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东
深圳市中技实业（集团）有限公司 基金管理人的股东
深圳市基石创业投资有限公司(2017 年 10
月26日后)
基金管理人的股东
汉唐证券有限责任公司(2017 年 10 月 26
日前)
基金管理人的股东
注：1. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
2. 2007 年 12 月 26 日，深圳中院依法宣告汉唐证券破产清算。经过公开竞价，汉唐证券有限责
任公司持有的基金管理人股权最终由竞买人深圳市基石创业投资有限公司竞得。上述股权转让于
2017年9月28日经中国证监会批复核准，后于 2017 年 10 月 26 日经深圳市市场监督管理局予以
核准并备案。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年 1月 1日至 2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
华鑫证券 462,738,650.29 4.71% 2,005,954,962.50 12.54% 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 36 页 共 79 页
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 430,948.85 4.85% - -
关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
华鑫证券 1,868,148.18 12.54% - -
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服
务等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,978,747.97 22,627,303.13
其中： 支付销售机构的客
户维护费
6,399,544.78 10,782,236.11
注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 37 页 共 79 页
月 31日 日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,329,791.26 3,771,217.11
注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017年1月 1日至2017年 12月 31
日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银
行
61,304,736.12 727,764.40 140,998,696.73 1,037,052.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期无利润分配事项。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 38 页 共 79 页
7.4.12 期末（ 2017 年 12月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
002466
天齐
锂业
2017 年12
月 26 日
2018年1月
3 日
配股流通
受限
11.06 53.21 12,735 140,849.10 677,629.35 -
300374
恒通
科技
2017 年12
月 27 日
2018年1月
12 日
配股流通
受限
11.12 14.82 5,040 56,044.80 74,692.80 -
7.4.12.1.2 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通
日
流通受
限类型
认购
价格
期末估值单
价
数量
（单位：张）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
123004
铁汉
转债
2017 年12
月18 日
2018年1
月 26 日
新债流
通受限
100.00 100.00 140 14,000.00 14,000.00 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日期
停牌原
因
期末
估值单价
复牌日
期
复牌开
盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
600309
万华
化学
2017 年12 月 5 日
重大资
产重组
37.94 - - 179,006 6,736,965.61 6,791,487.64 -
600664
哈药
股份
2017 年9 月 28 日
重大资
产重组
5.81
2018年2
月 27 日
6.00 566,900 3,280,234.37 3,293,689.00 -
002366
台海
核电
2017 年12 月 6 日
重大资
产重组
26.45 - - 71,566 2,147,694.56 1,892,920.70 -
300032
金龙
机电
2017年11 月27日
重大事
项
13.89 - - 116,000 1,653,225.83 1,611,240.00 -
600248
延长
化建
2017 年7 月 18 日
重大资
产重组
5.54
2018年1
月 5 日
6.09 280,900 1,819,921.86 1,556,186.00 -
300216
千山
药机
2017年12 月25日
重大事
项
15.95
2018年1
月 18 日
14.36 95,500 1,639,217.00 1,523,225.00 -
600485
信威
集团
2016年12 月26日
重大资
产重组
14.59 - - 101,400 2,139,516.91 1,479,426.00 -
000900
现代
投资
2017年10 月27日
重大资
产重组
6.25 - - 200,100 1,246,848.03 1,250,625.00 -
300116
坚瑞
沃能
2017年12 月18日
重大资
产重组
7.62 - - 137,700 1,332,015.57 1,049,274.00 - 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 39 页 共 79 页
000693
*ST华
泽
2016 年3 月 1 日
重大事
项
12.50 - - 74,246 1,089,030.94 928,075.00 -
300134
大富
科技
2017年12 月18日
重大资
产重组
16.45
2018年3
月 19 日
14.81 33,500 462,831.11 551,075.00 -
300149
量子
高科
2017 年11 月 6 日
重大资
产重组
15.35
2018年1
月 29 日
16.89 34,400 501,706.00 528,040.00 -
002575
群兴
玩具
2017 年9 月 20 日
重大事
项
9.10 - - 46,700 434,080.14 424,970.00 -
000564
供销
大集
2017年11 月28日
重大资
产重组
4.78 - - 81,400 463,280.26 389,092.00 -
002545
东方
铁塔
2017 年12 月 4 日
重大资
产重组
8.67 - - 41,600 394,469.67 360,672.00 -
300159
新研
股份
2017年11 月23日
重大资
产重组
10.40 - - 33,400 373,453.00 347,360.00 -
002524
光正
集团
2017年12 月18日
重大资
产重组
6.35 - - 52,200 347,712.19 331,470.00 -
000812
陕西
金叶
2017 年12 月 7 日
重大资
产重组
7.17 - - 40,000 327,024.70 286,800.00 -
002382
蓝帆
医疗
2017 年7 月 24 日
重大资
产重组
12.19
2018年1
月 8 日
13.41 21,700 259,618.67 264,523.00 -
300392
腾信
股份
2017年10 月11日
重大资
产重组
14.93 - - 16,200 244,178.14 241,866.00 -
000695
滨海
能源
2017 年10 月 9 日
重大资
产重组
11.73
2018年1
月 15 日
10.73 19,700 227,172.62 231,081.00 -
000022
深赤
湾Ａ
2017年11 月20日
重大资
产重组
24.14 - - 9,500 241,751.50 229,330.00 -
000006
深振
业Ａ
2017 年9 月 11 日
重大资
产重组
9.85
2018年3
月 8 日
8.87 22,000 186,697.25 216,700.00 -
002103
广博
股份
2017年11 月15日
重大资
产重组
9.45 - - 21,000 244,355.82 198,450.00 -
300272
开能
环保
2017 年8 月 14 日
重大资
产重组
9.13
2018年1
月 8 日
10.00 18,900 180,308.10 172,557.00 -
002787
华源
控股
2017年12 月21日
重大事
项
10.65
2018年1
月 2 日
10.94 16,000 215,629.77 170,400.00 -
000032
深桑
达Ａ
2017年12 月29日
重大事
项
10.06
2018年1
月 3 日
10.32 15,500 196,131.04 155,930.00 -
300356
光一
科技
2017年12 月26日
重大资
产重组
6.99 - - 17,500 153,867.22 122,325.00 -
000688
建新
矿业
2017 年9 月 6 日
重大事
项
10.95
2018年2
月 7 日
9.86 10,900 85,811.53 119,355.00 -
300010
立思
辰
2017年11 月17日
重大事
项
11.17
2018年2
月 22 日
10.05 10,400 120,256.00 116,168.00 -
603032 德新 2017 年11 月 2 日 重大资 54.26 - - 2,100 100,041.59 113,946.00 - 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 40 页 共 79 页
交运 产重组
600150
中国
船舶
2017 年9 月 27 日
重大资
产重组
24.67 - - 4,500 102,908.12 111,015.00 -
600685
中船
防务
2017 年9 月 27 日
重大资
产重组
26.66 - - 3,100 80,700.03 82,646.00 -
300455
康拓
红外
2017年11 月15日
重大资
产重组
11.24 - - 6,940 80,845.25 78,005.60 -
002033
丽江
旅游
2017年12 月14日
重大事
项
9.10
2018年3
月 14 日
9.19 6,541 67,870.42 59,523.10 -
000540
中天
金融
2017 年8 月 21 日
重大资
产重组
7.35 - - 6,500 41,136.94 47,775.00 -
300483
沃施
股份
2017 年10 月 9 日
重大资
产重组
33.13
2018年1
月 8 日
36.44 1,100 34,915.73 36,443.00 -
300260
新莱
应材
2017年10 月16日
重大资
产重组
14.43
2018年1
月 29 日
13.10 2,500 31,688.81 36,075.00 -
002738
中矿
资源
2017 年10 月 9 日
重大资
产重组
28.66 - - 1,200 26,549.24 34,392.00 -
002189
利达
光电
2017 年9 月 8 日
重大资
产重组
18.08
2018年3
月 7 日
16.53 1,600 25,063.58 28,928.00 -
002015
霞客
环保
2017 年7 月 31 日
重大资
产重组
8.41
2018年1
月 4 日
7.58 1,400 10,542.52 11,774.00 -
注： 本基金截至2017年 12 月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为股票型证券投资基金，属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期
风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资的金融工具主要包括
股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信
用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是运用多种策略
的量化投资模型，从不同投资维度，在不同市场情况下捕捉市场定价失效的投资机会，力争在控大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 41 页 共 79 页
制风险的基础上，实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和
维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司
和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管
理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司
运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控
制，前者负责合规及运营风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风
险的监督管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具
特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国建设银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所
进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险
可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于2017年12月31日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资
产净值的比例为0.09%(2016 年 12 月31日：无)。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 42 页 共 79 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会
认定的特殊投资组合不受该比例限制)， 本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有
一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的30%。
本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流
通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 7.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动
投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变现价值。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金、债券投资等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款
61,304,736.12 - - - 61,304,736.12
结算备付金
2,796,524.80 - - - 2,796,524.80
存出保证金
114,105.39 - - - 114,105.39
交易性金融资产
- 93,438.40 504,827.54 605,980,409.32 606,578,675.26
应收利息
- - - 15,439.82 15,439.82
应收申购款
- - - 52,316.27 52,316.27
其他资产
- - - - -
资产总计 64,215,366.31 93,438.40 504,827.54 606,048,165.41 670,861,797.66
负债
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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应付证券清算款 - - - 7.07 7.07
应付赎回款 - - - 1,086,269.29 1,086,269.29
应付管理人报酬 - - - 860,320.35 860,320.35
应付托管费 - - - 143,386.70 143,386.70
应付交易费用 - - - 1,015,697.42 1,015,697.42
其他负债 - - - 209,054.80 209,054.80
负债总计 - - - 3,314,735.63 3,314,735.63
利率敏感度缺口 64,215,366.31 93,438.40 504,827.54 602,733,429.78 667,547,062.03
上年度末
2016 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 140,998,696.73 - - - 140,998,696.73
结算备付金 3,303,759.40 - - - 3,303,759.40
存出保证金 244,451.72 - - - 244,451.72
交易性金融资产 - - - 1,099,659,655.40 1,099,659,655.40
应收利息 - - - 33,548.37 33,548.37
应收申购款 - - - 196,025.62 196,025.62
资产总计 144,546,907.85 - - 1,099,889,229.39 1,244,436,137.24
负债
应付赎回款 - - - 1,273,333.68 1,273,333.68
应付管理人报酬 - - - 1,736,090.78 1,736,090.78
应付托管费 - - - 289,348.46 289,348.46
应付交易费用 - - - 2,286,195.68 2,286,195.68
其他负债 - - - 119,501.50 119,501.50
负债总计 - - - 5,704,470.10 5,704,470.10
利率敏感度缺口 144,546,907.85 - - 1,094,184,759.29 1,238,731,667.14
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为
0.09%(2016 年 12 月 31 日：无)。因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年
12月 31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 45 页 共 79 页
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于股票和债券，所面临的其他价格风
险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，通过开发各类量化模型进行股票选择
并据此构建投资组合。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产
配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不
超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格
实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量、跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 605,980,409.32 90.78 1,099,659,655.40 88.77
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 598,265.94 0.09 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 606,578,675.26 90.87 1,099,659,655.40 88.77
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准(附注 7.4.1)以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017年 12月
31 日 ）
上年度末（ 2016年 12月
31日 ）
1.业绩比较基准(附注
7.4.1)上升 5%
28,530,000.00 68,440,000.00
2.业绩比较基准(附注
7.4.1)下降 5%
-28,530,000.00 -68,440,000.00
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 46 页 共 79 页
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为579,089,840.22 元，属于第二层次的余额为 27,488,835.04 元，无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次的余额为 1,045,069,844.89 元，第二层次的余额为
54,589,810.51元,无第三层次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140 号《 关于明确金融 房大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 47 页 共 79 页
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金 2017年 12 月31日的财务状况和 2017年度的经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 48 页 共 79 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 605,980,409.32 90.33
其中：股票 605,980,409.32 90.33
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 598,265.94 0.09
其中：债券 598,265.94 0.09
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 64,101,260.92 9.56
8 其他各项资产 181,861.48 0.03
9 合计 670,861,797.66 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 5,240,601.46 0.79
B 采矿业 23,909,721.16 3.58
C 制造业 298,414,990.65 44.70
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
18,385,605.00 2.75
E 建筑业 18,708,608.00 2.80
F 批发和零售业 20,989,277.00 3.14
G 交通运输、仓储和邮政业 17,101,878.57 2.56
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
36,058,451.00 5.40
J 金融业 94,136,705.40 14.10
K 房地产业 35,452,019.80 5.31
L 租赁和商务服务业 11,538,069.00 1.73
M 科学研究和技术服务业 1,659,063.00 0.25 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 49 页 共 79 页
N 水利、环境和公共设施管理业 10,721,741.10 1.61
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,354,200.00 0.35
R 文化、体育和娱乐业 11,031,378.18 1.65
S 综合 278,100.00 0.04
合计 605,980,409.32 90.78
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 190,500 13,331,190.00 2.00
2 601988 中国银行 2,763,000 10,969,110.00 1.64
3 000776 广发证券 641,900 10,706,892.00 1.60
4 000651 格力电器 216,800 9,474,160.00 1.42
5 601211 国泰君安 482,800 8,941,456.00 1.34
6 600519 贵州茅台 11,200 7,811,888.00 1.17
7 000423 东阿阿胶 123,900 7,467,453.00 1.12
8 601398 工商银行 1,186,000 7,353,200.00 1.10
9 300072 三聚环保 208,400 7,321,092.00 1.10
10 600104 上汽集团 223,600 7,164,144.00 1.07
11 600309 万华化学 179,006 6,791,487.64 1.02
12 002415 海康威视 173,700 6,774,300.00 1.01
13 002304 洋河股份 57,700 6,635,500.00 0.99
14 600674 川投能源 632,700 6,440,886.00 0.96
15 601628 中国人寿 202,100 6,153,945.00 0.92
16 002027 分众传媒 421,400 5,933,312.00 0.89
17 601225 陕西煤业 716,000 5,842,560.00 0.88
18 300136 信维通信 114,400 5,800,080.00 0.87
19 002146 荣盛发展 605,400 5,769,462.00 0.86
20 601006 大秦铁路 633,200 5,743,124.00 0.86
21 002466 天齐锂业 107,435 5,716,616.35 0.86
22 600383 金地集团 449,700 5,679,711.00 0.85
23 300033 同花顺 112,600 5,627,748.00 0.84
24 000333 美的集团 99,000 5,487,570.00 0.82
25 601668 中国建筑 605,200 5,458,904.00 0.82
26 002491 通鼎互联 421,100 5,305,860.00 0.79 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 50 页 共 79 页
27 000069 华侨城Ａ 606,700 5,150,883.00 0.77
28 600566 济川药业 134,800 5,142,620.00 0.77
29 600585 海螺水泥 172,700 5,065,291.00 0.76
30 600688 上海石化 794,600 5,029,818.00 0.75
31 000895 双汇发展 183,700 4,868,050.00 0.73
32 601601 中国太保 115,000 4,763,300.00 0.71
33 600000 浦发银行 367,800 4,630,602.00 0.69
34 601899 紫金矿业 967,700 4,441,743.00 0.67
35 600282 南钢股份 911,400 4,411,176.00 0.66
36 000513 丽珠集团 65,900 4,379,055.00 0.66
37 601166 兴业银行 249,700 4,242,403.00 0.64
38 002092 中泰化学 291,000 3,873,210.00 0.58
39 600886 国投电力 521,900 3,830,746.00 0.57
40 300124 汇川技术 130,000 3,772,600.00 0.57
41 000501 鄂武商Ａ 231,400 3,693,144.00 0.55
42 002065 东华软件 447,700 3,671,140.00 0.55
43 000999 华润三九 132,425 3,601,960.00 0.54
44 002714 牧原股份 67,561 3,571,274.46 0.53
45 002152 广电运通 470,600 3,501,264.00 0.52
46 300266 兴源环境 128,900 3,480,300.00 0.52
47 600053 九鼎投资 143,300 3,423,437.00 0.51
48 002147 新光圆成 263,500 3,409,690.00 0.51
49 000028 国药一致 56,100 3,380,025.00 0.51
50 600664 哈药股份 566,900 3,293,689.00 0.49
51 600016 民生银行 386,000 3,238,540.00 0.49
52 601186 中国铁建 286,500 3,191,610.00 0.48
53 601328 交通银行 513,700 3,190,077.00 0.48
54 002236 大华股份 134,500 3,105,605.00 0.47
55 601800 中国交建 241,100 3,086,080.00 0.46
56 600487 亨通光电 73,500 2,970,870.00 0.45
57 000858 五 粮 液 36,700 2,931,596.00 0.44
58 300296 利亚德 149,800 2,919,602.00 0.44
59 002002 鸿达兴业 424,300 2,902,212.00 0.43
60 000625 长安汽车 227,600 2,867,760.00 0.43
61 600887 伊利股份 86,000 2,768,340.00 0.41
62 600240 华业资本 317,900 2,727,582.00 0.41
63 000963 华东医药 50,100 2,699,388.00 0.40
64 600338 西藏珠峰 63,600 2,648,940.00 0.40
65 600066 宇通客车 108,700 2,616,409.00 0.39 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 51 页 共 79 页
66 600642 申能股份 444,900 2,607,114.00 0.39
67 002271 东方雨虹 64,700 2,585,412.00 0.39
68 002460 赣锋锂业 35,800 2,568,650.00 0.38
69 600208 新湖中宝 491,600 2,566,152.00 0.38
70 601012 隆基股份 70,000 2,550,800.00 0.38
71 600028 中国石化 415,800 2,548,854.00 0.38
72 300207 欣旺达 260,400 2,541,504.00 0.38
73 601998 中信银行 404,800 2,509,760.00 0.38
74 000541 佛山照明 268,200 2,467,440.00 0.37
75 002841 视源股份 34,000 2,465,000.00 0.37
76 601877 正泰电器 92,600 2,421,490.00 0.36
77 600582 天地科技 519,200 2,414,280.00 0.36
78 000538 云南白药 23,700 2,412,423.00 0.36
79 603658 安图生物 45,037 2,396,869.14 0.36
80 000997 新 大 陆 132,400 2,373,932.00 0.36
81 600019 宝钢股份 272,100 2,350,944.00 0.35
82 600201 生物股份 73,500 2,332,890.00 0.35
83 603188 亚邦股份 139,300 2,310,987.00 0.35
84 603160 汇顶科技 23,600 2,287,784.00 0.34
85 300017 网宿科技 213,100 2,267,384.00 0.34
86 000725 京东方Ａ 391,100 2,264,469.00 0.34
87 000876 新 希 望 302,300 2,252,135.00 0.34
88 000400 许继电气 168,900 2,227,791.00 0.33
89 600900 长江电力 141,500 2,205,985.00 0.33
90 300251 光线传媒 210,000 2,194,500.00 0.33
91 600312 平高电气 219,500 2,192,805.00 0.33
92 002831 裕同科技 38,800 2,168,144.00 0.32
93 300043 星辉娱乐 354,000 2,166,480.00 0.32
94 300015 爱尔眼科 70,300 2,165,240.00 0.32
95 300027 华谊兄弟 244,600 2,135,358.00 0.32
96 300144 宋城演艺 113,400 2,116,044.00 0.32
97 601020 华钰矿业 101,900 2,090,988.00 0.31
98 002202 金风科技 110,900 2,090,465.00 0.31
99 600649 城投控股 236,900 2,084,720.00 0.31
100 002127 南极电商 167,500 2,041,825.00 0.31
101 603556 海兴电力 56,000 2,038,400.00 0.31
102 000732 泰禾集团 100,900 2,020,018.00 0.30
103 600036 招商银行 68,600 1,990,772.00 0.30
104 300294 博雅生物 66,150 1,981,192.50 0.30 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 52 页 共 79 页
105 002078 太阳纸业 211,000 1,958,080.00 0.29
106 600967 内蒙一机 162,000 1,952,100.00 0.29
107 002468 申通快递 78,853 1,946,880.57 0.29
108 600755 厦门国贸 192,600 1,945,260.00 0.29
109 600835 上海机电 79,300 1,942,850.00 0.29
110 002366 台海核电 71,566 1,892,920.70 0.28
111 601607 上海医药 77,700 1,879,563.00 0.28
112 600522 中天科技 133,400 1,859,596.00 0.28
113 603806 福斯特 54,500 1,858,450.00 0.28
114 601155 新城控股 63,000 1,845,900.00 0.28
115 002120 韵达股份 40,200 1,840,356.00 0.28
116 600177 雅戈尔 197,840 1,814,192.80 0.27
117 002352 顺丰控股 35,300 1,777,708.00 0.27
118 300001 特锐德 128,400 1,757,796.00 0.26
119 300168 万达信息 129,100 1,740,268.00 0.26
120 000166 申万宏源 323,300 1,736,121.00 0.26
121 002174 游族网络 77,800 1,734,940.00 0.26
122 600219 南山铝业 467,500 1,720,400.00 0.26
123 300202 聚龙股份 94,900 1,703,455.00 0.26
124 601169 北京银行 237,876 1,700,813.40 0.25
125 601633 长城汽车 146,300 1,680,987.00 0.25
126 300182 捷成股份 194,900 1,678,089.00 0.25
127 000060 中金岭南 144,500 1,614,065.00 0.24
128 300032 金龙机电 116,000 1,611,240.00 0.24
129 600248 延长化建 280,900 1,556,186.00 0.23
130 600276 恒瑞医药 22,500 1,552,050.00 0.23
131 600703 三安光电 61,100 1,551,329.00 0.23
132 300216 千山药机 95,500 1,523,225.00 0.23
133 600015 华夏银行 169,060 1,521,540.00 0.23
134 600894 广日股份 162,700 1,521,245.00 0.23
135 600388 龙净环保 87,600 1,515,480.00 0.23
136 600816 安信信托 113,300 1,481,964.00 0.22
137 600485 信威集团 101,400 1,479,426.00 0.22
138 002051 中工国际 74,700 1,376,721.00 0.21
139 600183 生益科技 79,700 1,375,622.00 0.21
140 600100 同方股份 139,600 1,368,080.00 0.20
141 300284 苏交科 83,500 1,364,390.00 0.20
142 601088 中国神华 58,000 1,343,860.00 0.20
143 600153 建发股份 120,100 1,335,512.00 0.20 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 53 页 共 79 页
144 601336 新华保险 18,600 1,305,720.00 0.20
145 002241 歌尔股份 74,700 1,296,045.00 0.19
146 002517 恺英网络 57,800 1,283,738.00 0.19
147 300310 宜通世纪 110,200 1,277,218.00 0.19
148 002410 广联达 65,000 1,274,000.00 0.19
149 002555 三七互娱 61,700 1,267,318.00 0.19
150 600271 航天信息 58,100 1,251,474.00 0.19
151 000900 现代投资 200,100 1,250,625.00 0.19
152 000587 金洲慈航 177,600 1,243,200.00 0.19
153 600690 青岛海尔 63,900 1,203,876.00 0.18
154 600637 东方明珠 72,100 1,201,186.00 0.18
155 002311 海大集团 50,500 1,181,700.00 0.18
156 603816 顾家家居 19,600 1,155,812.00 0.17
157 600435 北方导航 92,700 1,142,991.00 0.17
158 600518 康美药业 50,900 1,138,124.00 0.17
159 300498 温氏股份 47,000 1,123,300.00 0.17
160 600115 东方航空 134,500 1,104,245.00 0.17
161 600741 华域汽车 35,900 1,065,871.00 0.16
162 600660 福耀玻璃 36,700 1,064,300.00 0.16
163 000415 渤海金控 183,500 1,056,960.00 0.16
164 002081 金 螳 螂 68,525 1,049,803.00 0.16
165 300116 坚瑞沃能 137,700 1,049,274.00 0.16
166 600804 鹏博士 61,000 1,038,830.00 0.16
167 600048 保利地产 71,900 1,017,385.00 0.15
168 300180 华峰超纤 41,000 1,007,780.00 0.15
169 002252 上海莱士 50,700 1,006,395.00 0.15
170 600628 新世界 94,000 955,980.00 0.14
171 601989 中国重工 155,700 938,871.00 0.14
172 000693 *ST 华泽 74,246 928,075.00 0.14
173 600718 东软集团 62,900 922,114.00 0.14
174 600061 国投资本 69,900 921,282.00 0.14
175 601608 中信重工 219,200 903,104.00 0.14
176 002310 东方园林 43,900 885,463.00 0.13
177 300287 飞利信 119,300 884,013.00 0.13
178 600687 刚泰控股 73,900 872,759.00 0.13
179 600373 中文传媒 51,500 871,895.00 0.13
180 600633 浙数文化 57,300 870,960.00 0.13
181 600260 凯乐科技 29,800 867,478.00 0.13
182 600372 中航电子 62,900 861,101.00 0.13 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 54 页 共 79 页
183 002508 老板电器 17,900 860,990.00 0.13
184 600826 兰生股份 63,300 833,661.00 0.12
185 000758 中色股份 129,300 831,399.00 0.12
186 002690 美亚光电 42,700 822,829.00 0.12
187 002013 中航机电 76,200 822,198.00 0.12
188 600221 海航控股 253,000 807,070.00 0.12
189 600068 葛洲坝 96,800 793,760.00 0.12
190 603328 依顿电子 54,800 786,380.00 0.12
191 000761 本钢板材 148,900 774,280.00 0.12
192 600704 物产中大 110,500 753,610.00 0.11
193 002008 大族激光 14,800 731,120.00 0.11
194 600280 中央商场 92,200 725,614.00 0.11
195 600117 西宁特钢 127,100 723,199.00 0.11
196 300115 长盈精密 36,000 722,520.00 0.11
197 300414 中光防雷 32,400 712,476.00 0.11
198 000612 焦作万方 74,100 696,540.00 0.10
199 600545 卓郎智能 60,800 667,584.00 0.10
200 300026 红日药业 152,700 650,502.00 0.10
201 002475 立讯精密 27,408 642,443.52 0.10
202 002426 胜利精密 109,200 636,636.00 0.10
203 000888 峨眉山Ａ 58,100 625,737.00 0.09
204 002071 长城影视 59,801 608,774.18 0.09
205 601111 中国国航 49,300 607,376.00 0.09
206 000628 高新发展 72,500 606,100.00 0.09
207 600138 中青旅 28,800 601,056.00 0.09
208 600999 招商证券 33,600 576,576.00 0.09
209 000568 泸州老窖 8,700 574,200.00 0.09
210 000630 铜陵有色 196,200 572,904.00 0.09
211 600757 长江传媒 81,700 567,815.00 0.09
212 600415 小商品城 98,200 567,596.00 0.09
213 600694 大商股份 16,700 563,291.00 0.08
214 600348 阳泉煤业 74,932 552,998.16 0.08
215 600547 山东黄金 17,700 551,886.00 0.08
216 300134 大富科技 33,500 551,075.00 0.08
217 601888 中国国旅 12,600 546,714.00 0.08
218 601009 南京银行 69,700 539,478.00 0.08
219 600406 国电南瑞 29,500 539,260.00 0.08
220 600893 航发动力 20,000 538,200.00 0.08
221 600422 昆药集团 58,000 530,700.00 0.08 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 55 页 共 79 页
222 300149 量子高科 34,400 528,040.00 0.08
223 600089 特变电工 53,100 526,221.00 0.08
224 000685 中山公用 50,900 521,725.00 0.08
225 600808 马钢股份 122,100 504,273.00 0.08
226 600098 广州发展 71,000 501,970.00 0.08
227 002309 中利集团 33,400 493,318.00 0.07
228 600409 三友化工 50,000 479,500.00 0.07
229 601231 环旭电子 29,000 457,330.00 0.07
230 002608 江苏国信 43,700 443,992.00 0.07
231 600606 绿地控股 60,700 443,110.00 0.07
232 000413 东旭光电 46,700 438,046.00 0.07
233 002575 群兴玩具 46,700 424,970.00 0.06
234 601000 唐山港 87,500 412,125.00 0.06
235 600021 上海电力 44,800 409,472.00 0.06
236 603444 吉比特 2,200 404,646.00 0.06
237 002503 搜于特 73,000 404,420.00 0.06
238 300203 聚光科技 11,300 401,715.00 0.06
239 600270 外运发展 22,900 395,712.00 0.06
240 000564 供销大集 81,400 389,092.00 0.06
241 600551 时代出版 32,700 383,898.00 0.06
242 603858 步长制药 7,500 381,450.00 0.06
243 002400 省广股份 70,300 374,699.00 0.06
244 000517 荣安地产 110,700 374,166.00 0.06
245 300098 高新兴 27,800 369,740.00 0.06
246 600188 兖州煤业 25,200 365,904.00 0.05
247 002074 国轩高科 16,290 362,615.40 0.05
248 002545 东方铁塔 41,600 360,672.00 0.05
249 000608 阳光股份 57,400 360,472.00 0.05
250 300070 碧水源 20,200 350,874.00 0.05
251 300159 新研股份 33,400 347,360.00 0.05
252 601999 出版传媒 46,600 345,772.00 0.05
253 002354 天神娱乐 20,100 343,710.00 0.05
254 600397 安源煤业 88,500 343,380.00 0.05
255 600827 百联股份 25,100 338,599.00 0.05
256 002195 二三四五 57,100 333,464.00 0.05
257 002285 世联行 29,800 332,270.00 0.05
258 002524 光正集团 52,200 331,470.00 0.05
259 600750 江中药业 13,000 331,240.00 0.05
260 000727 华东科技 138,600 329,868.00 0.05 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 56 页 共 79 页
261 300088 长信科技 42,100 329,643.00 0.05
262 002190 成飞集成 15,000 324,600.00 0.05
263 300374 恒通科技 21,840 323,668.80 0.05
264 300014 亿纬锂能 16,400 321,604.00 0.05
265 601699 潞安环能 27,400 311,812.00 0.05
266 603568 伟明环保 14,400 303,120.00 0.05
267 600862 中航高科 30,600 296,208.00 0.04
268 000623 吉林敖东 13,100 294,750.00 0.04
269 600717 天津港 28,000 293,720.00 0.04
270 000793 华闻传媒 29,300 293,293.00 0.04
271 600343 航天动力 22,500 290,925.00 0.04
272 300408 三环集团 14,400 290,304.00 0.04
273 000812 陕西金叶 40,000 286,800.00 0.04
274 603588 高能环境 21,900 278,568.00 0.04
275 000571 新大洲Ａ 51,500 278,100.00 0.04
276 600908 无锡银行 35,100 276,237.00 0.04
277 603799 华友钴业 3,400 272,782.00 0.04
278 601128 常熟银行 38,000 270,940.00 0.04
279 600038 中直股份 5,800 269,874.00 0.04
280 300133 华策影视 24,700 267,748.00 0.04
281 600926 杭州银行 23,200 267,496.00 0.04
282 603868 飞科电器 3,500 265,125.00 0.04
283 002382 蓝帆医疗 21,700 264,523.00 0.04
284 002179 中航光电 6,700 263,846.00 0.04
285 600060 海信电器 17,100 256,842.00 0.04
286 300113 顺网科技 13,900 254,231.00 0.04
287 300024 机器人 13,500 254,070.00 0.04
288 300323 华灿光电 15,500 252,650.00 0.04
289 002106 莱宝高科 24,300 247,131.00 0.04
290 300392 腾信股份 16,200 241,866.00 0.04
291 300009 安科生物 9,300 241,149.00 0.04
292 300355 蒙草生态 19,100 239,514.00 0.04
293 300450 先导智能 4,200 239,274.00 0.04
294 300316 晶盛机电 11,300 236,283.00 0.04
295 600983 惠而浦 32,800 236,160.00 0.04
296 300197 铁汉生态 19,400 235,710.00 0.04
297 000695 滨海能源 19,700 231,081.00 0.03
298 603677 奇精机械 9,600 231,072.00 0.03
299 300418 昆仑万维 11,200 230,384.00 0.03 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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300 000022 深赤湾Ａ 9,500 229,330.00 0.03
301 600743 华远地产 62,300 228,018.00 0.03
302 300003 乐普医疗 9,300 224,688.00 0.03
303 300145 中金环境 18,600 222,270.00 0.03
304 300558 贝达药业 3,500 221,515.00 0.03
305 601555 东吴证券 22,700 220,644.00 0.03
306 603228 景旺电子 4,100 220,457.00 0.03
307 002019 亿帆医药 9,900 220,275.00 0.03
308 600594 益佰制药 21,400 218,708.00 0.03
309 600586 金晶科技 47,800 217,490.00 0.03
310 002558 巨人网络 5,900 217,120.00 0.03
311 000006 深振业Ａ 22,000 216,700.00 0.03
312 600392 盛和资源 11,300 214,700.00 0.03
313 600643 爱建集团 19,300 213,844.00 0.03
314 300463 迈克生物 8,900 213,333.00 0.03
315 600655 豫园股份 19,800 212,652.00 0.03
316 002726 龙大肉食 18,600 212,412.00 0.03
317 002567 唐人神 27,300 211,302.00 0.03
318 300130 新国都 8,700 207,582.00 0.03
319 000786 北新建材 9,200 207,000.00 0.03
319 600705 中航资本 37,500 207,000.00 0.03
320 300274 阳光电源 10,900 204,593.00 0.03
321 002736 国信证券 18,800 203,980.00 0.03
322 300118 东方日升 16,800 203,784.00 0.03
323 000001 平安银行 15,300 203,490.00 0.03
324 600132 重庆啤酒 9,700 202,342.00 0.03
325 600133 东湖高新 21,500 199,735.00 0.03
326 600959 江苏有线 24,400 199,592.00 0.03
327 002103 广博股份 21,000 198,450.00 0.03
328 002848 高斯贝尔 12,600 195,174.00 0.03
329 603877 太平鸟 7,100 192,481.00 0.03
330 002573 清新环境 8,400 190,932.00 0.03
331 300428 四通新材 9,600 189,696.00 0.03
332 300244 迪安诊断 8,000 188,960.00 0.03
333 002128 露天煤业 16,800 186,144.00 0.03
334 002477 雏鹰农牧 41,800 185,592.00 0.03
335 000603 盛达矿业 15,400 185,108.00 0.03
336 000662 天夏智慧 12,400 184,388.00 0.03
337 000716 黑芝麻 32,900 184,240.00 0.03 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 58 页 共 79 页
338 601118 海南橡胶 32,900 182,595.00 0.03
339 601069 西部黄金 11,500 182,505.00 0.03
340 002417 三元达 13,900 181,117.00 0.03
341 300170 汉得信息 15,100 179,690.00 0.03
342 600017 日照港 45,900 178,092.00 0.03
343 002234 民和股份 15,600 177,840.00 0.03
344 300093 金刚玻璃 15,700 177,410.00 0.03
345 600020 中原高速 36,400 176,904.00 0.03
346 601107 四川成渝 41,900 172,628.00 0.03
347 300272 开能环保 18,900 172,557.00 0.03
348 300037 新宙邦 8,200 171,052.00 0.03
349 600766 园城黄金 18,600 170,934.00 0.03
350 002787 华源控股 16,000 170,400.00 0.03
351 600814 杭州解百 18,900 170,100.00 0.03
352 603025 大豪科技 5,700 167,694.00 0.03
353 600828 茂业商业 26,800 166,160.00 0.02
354 300073 当升科技 6,300 165,627.00 0.02
355 600658 电子城 14,900 165,390.00 0.02
356 603031 安德利 6,700 162,676.00 0.02
357 300271 华宇软件 10,900 162,192.00 0.02
358 300367 东方网力 10,600 159,848.00 0.02
359 600393 粤泰股份 25,000 158,500.00 0.02
360 300324 旋极信息 10,800 158,004.00 0.02
361 600180 瑞茂通 15,000 156,300.00 0.02
362 600007 中国国贸 9,100 155,974.00 0.02
363 000032 深桑达Ａ 15,500 155,930.00 0.02
364 300166 东方国信 12,400 155,620.00 0.02
365 300075 数字政通 9,600 155,328.00 0.02
366 300253 卫宁健康 23,100 155,001.00 0.02
367 300297 蓝盾股份 16,000 152,640.00 0.02
368 600093 易见股份 14,000 150,080.00 0.02
369 002131 利欧股份 56,800 147,680.00 0.02
370 603861 白云电器 8,700 146,073.00 0.02
371 002437 誉衡药业 21,100 145,379.00 0.02
372 600095 哈高科 23,300 144,460.00 0.02
373 002083 孚日股份 21,500 143,620.00 0.02
374 002154 报 喜 鸟 41,000 142,680.00 0.02
375 002818 富森美 4,700 142,457.00 0.02
376 300146 汤臣倍健 9,300 139,686.00 0.02 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 59 页 共 79 页
377 000514 渝 开 发 22,800 139,536.00 0.02
378 000928 中钢国际 21,100 137,361.00 0.02
379 600641 万业企业 10,100 135,340.00 0.02
380 600510 黑牡丹 20,400 135,048.00 0.02
381 000835 长城动漫 16,300 134,964.00 0.02
382 002325 洪涛股份 27,500 131,175.00 0.02
383 600864 哈投股份 16,400 130,216.00 0.02
384 000416 民生控股 17,800 126,736.00 0.02
385 300291 华录百纳 11,100 125,985.00 0.02
386 002372 伟星新材 7,000 125,860.00 0.02
387 300148 天舟文化 15,300 125,766.00 0.02
388 600131 岷江水电 18,000 124,380.00 0.02
389 600101 明星电力 13,400 123,682.00 0.02
390 600830 香溢融通 13,000 123,370.00 0.02
391 300356 光一科技 17,500 122,325.00 0.02
392 600493 凤竹纺织 15,300 122,247.00 0.02
393 600259 广晟有色 3,100 121,799.00 0.02
394 600505 西昌电力 16,600 120,018.00 0.02
395 300496 中科创达 3,700 119,584.00 0.02
396 603977 国泰集团 8,900 119,527.00 0.02
397 000688 建新矿业 10,900 119,355.00 0.02
398 600230 沧州大化 2,800 119,000.00 0.02
399 603288 海天味业 2,200 118,360.00 0.02
400 603313 梦百合 4,400 118,052.00 0.02
401 300384 三联虹普 4,000 117,960.00 0.02
402 300618 寒锐钴业 500 117,885.00 0.02
403 300010 立思辰 10,400 116,168.00 0.02
404 603032 德新交运 2,100 113,946.00 0.02
405 603233 大参林 2,200 113,652.00 0.02
406 603707 健友股份 4,000 112,920.00 0.02
407 600150 中国船舶 4,500 111,015.00 0.02
408 603527 众源新材 3,700 110,778.00 0.02
409 603612 索通发展 2,200 109,846.00 0.02
410 000563 陕国投Ａ 25,700 109,225.00 0.02
411 002058 威 尔 泰 5,100 108,885.00 0.02
412 600698 湖南天雁 13,600 108,664.00 0.02
413 000987 越秀金控 11,000 108,350.00 0.02
414 600609 金杯汽车 18,800 108,288.00 0.02
415 000862 银星能源 22,300 107,932.00 0.02 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 60 页 共 79 页
416 603933 睿能科技 2,000 106,680.00 0.02
417 000544 中原环保 7,300 105,923.00 0.02
418 000036 华联控股 11,700 105,768.00 0.02
419 603517 绝味食品 2,600 102,492.00 0.02
420 603387 基蛋生物 1,700 101,966.00 0.02
421 300679 电连技术 1,100 101,332.00 0.02
422 002265 西仪股份 6,700 100,902.00 0.02
423 300264 佳创视讯 12,600 100,800.00 0.02
424 600985 雷鸣科化 7,700 99,946.00 0.01
425 000717 韶钢松山 11,200 99,232.00 0.01
426 002708 光洋股份 14,200 97,412.00 0.01
427 603618 杭电股份 10,800 97,200.00 0.01
428 000700 模塑科技 17,100 96,957.00 0.01
429 300589 江龙船艇 3,900 96,330.00 0.01
430 000011 深物业 A 5,700 95,703.00 0.01
431 600581 八一钢铁 7,000 95,620.00 0.01
432 603039 泛微网络 1,500 95,535.00 0.01
433 600352 浙江龙盛 8,100 94,851.00 0.01
434 603363 傲农生物 5,700 94,164.00 0.01
435 300322 硕贝德 7,900 93,378.00 0.01
436 300301 长方集团 15,100 92,563.00 0.01
437 002636 金安国纪 5,800 91,814.00 0.01
438 002547 春兴精工 11,500 91,655.00 0.01
439 300622 博士眼镜 3,500 91,630.00 0.01
440 603963 大理药业 3,200 91,392.00 0.01
441 002001 新 和 成 2,400 91,344.00 0.01
442 603976 正川股份 3,300 91,146.00 0.01
443 600600 青岛啤酒 2,300 90,459.00 0.01
444 300702 天宇股份 2,200 90,420.00 0.01
445 000968 蓝焰控股 5,300 88,987.00 0.01
446 603138 海量数据 2,000 88,580.00 0.01
447 002094 青岛金王 5,000 87,950.00 0.01
448 300709 精研科技 1,200 86,796.00 0.01
449 002456 欧菲科技 4,200 86,478.00 0.01
450 300042 朗科科技 2,700 86,211.00 0.01
451 000586 汇源通信 4,800 86,064.00 0.01
452 603089 正裕工业 3,500 83,895.00 0.01
453 600685 中船防务 3,100 82,646.00 0.01
454 603938 三孚股份 2,000 81,900.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 61 页 共 79 页
455 002721 金一文化 5,100 81,600.00 0.01
456 300150 世纪瑞尔 15,000 81,150.00 0.01
457 600475 华光股份 5,600 81,032.00 0.01
458 600781 辅仁药业 3,500 80,465.00 0.01
459 600855 航天长峰 5,400 80,082.00 0.01
460 300628 亿联网络 600 79,980.00 0.01
461 000590 启迪古汉 5,100 79,713.00 0.01
462 300155 安居宝 14,000 79,520.00 0.01
463 300443 金雷风电 4,700 79,101.00 0.01
464 300273 和佳股份 8,700 78,822.00 0.01
465 300455 康拓红外 6,940 78,005.60 0.01
466 002868 绿康生化 3,200 77,888.00 0.01
467 600681 百川能源 5,700 77,235.00 0.01
468 000701 厦门信达 7,700 77,154.00 0.01
469 300449 汉邦高科 3,900 76,596.00 0.01
470 600436 片仔癀 1,200 75,840.00 0.01
471 002724 海洋王 8,000 75,760.00 0.01
472 002597 金禾实业 2,900 75,168.00 0.01
473 300507 苏奥传感 2,700 74,466.00 0.01
474 300393 中来股份 2,100 73,290.00 0.01
475 600476 湘邮科技 4,500 72,900.00 0.01
476 603113 金能科技 3,200 72,512.00 0.01
477 000596 古井贡酒 1,100 72,237.00 0.01
478 600452 涪陵电力 2,100 71,778.00 0.01
479 603456 九洲药业 4,600 71,254.00 0.01
480 000518 四环生物 10,400 71,136.00 0.01
481 300235 方直科技 6,000 70,200.00 0.01
482 603186 华正新材 2,900 69,426.00 0.01
483 603716 塞力斯 1,400 69,342.00 0.01
484 603660 苏州科达 2,000 69,220.00 0.01
485 000949 新乡化纤 15,400 69,146.00 0.01
486 002099 海翔药业 11,900 68,782.00 0.01
487 300687 赛意信息 1,400 66,276.00 0.01
488 300289 利德曼 7,200 66,240.00 0.01
489 603180 金牌厨柜 500 66,035.00 0.01
490 300285 国瓷材料 3,300 66,000.00 0.01
491 300689 澄天伟业 1,500 65,580.00 0.01
492 600277 亿利洁能 10,000 64,400.00 0.01
493 603106 恒银金融 2,600 64,350.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 62 页 共 79 页
494 603369 今世缘 4,100 63,591.00 0.01
495 300478 杭州高新 1,500 63,585.00 0.01
496 603103 横店影视 2,200 62,744.00 0.01
497 000698 沈阳化工 10,600 62,646.00 0.01
498 603416 信捷电气 2,000 62,640.00 0.01
499 000637 茂化实华 10,400 62,088.00 0.01
500 300627 华测导航 1,400 62,034.00 0.01
501 300660 江苏雷利 900 61,902.00 0.01
502 300121 阳谷华泰 4,600 61,686.00 0.01
503 002809 红墙股份 1,800 61,254.00 0.01
504 300382 斯莱克 4,000 61,160.00 0.01
505 002867 周大生 2,200 61,050.00 0.01
506 300571 平治信息 1,300 60,840.00 0.01
507 002905 金逸影视 1,700 60,826.00 0.01
508 603458 勘设股份 800 60,472.00 0.01
509 002823 凯中精密 3,800 60,268.00 0.01
510 000589 黔轮胎Ａ 12,900 60,243.00 0.01
511 000627 天茂集团 7,500 60,000.00 0.01
512 002462 嘉事堂 2,300 59,892.00 0.01
513 002033 丽江旅游 6,541 59,523.10 0.01
514 603063 禾望电气 3,300 59,499.00 0.01
515 601038 一拖股份 7,100 59,356.00 0.01
516 002882 金龙羽 4,300 58,695.00 0.01
517 300579 数字认证 1,300 58,500.00 0.01
518 002753 永东股份 2,900 58,000.00 0.01
519 603165 荣晟环保 1,000 57,350.00 0.01
520 603225 新凤鸣 1,600 57,280.00 0.01
521 000707 双环科技 10,300 57,062.00 0.01
522 000422 湖北宜化 13,900 56,712.00 0.01
523 000565 渝三峡Ａ 7,900 56,485.00 0.01
524 300484 蓝海华腾 2,600 56,160.00 0.01
525 002892 科力尔 1,500 55,365.00 0.01
526 603110 东方材料 2,000 52,940.00 0.01
527 603181 皇马科技 2,200 52,800.00 0.01
528 600714 金瑞矿业 5,800 52,490.00 0.01
529 300095 华伍股份 6,500 52,260.00 0.01
530 300690 双一科技 900 52,173.00 0.01
531 002740 爱迪尔 5,700 52,155.00 0.01
532 603813 原尚股份 1,700 52,037.00 0.01 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 63 页 共 79 页
533 600262 北方股份 2,600 51,506.00 0.01
534 300201 海伦哲 7,200 51,120.00 0.01
535 002559 亚威股份 5,600 50,848.00 0.01
536 603055 台华新材 3,000 50,160.00 0.01
537 300092 科新机电 6,000 49,920.00 0.01
538 002816 和科达 2,300 49,220.00 0.01
539 000570 苏常柴Ａ 8,700 48,546.00 0.01
540 300341 麦迪电气 7,200 48,456.00 0.01
541 002007 华兰生物 1,800 48,384.00 0.01
542 000540 中天金融 6,500 47,775.00 0.01
543 300151 昌红科技 6,500 47,645.00 0.01
544 600843 上工申贝 4,500 47,475.00 0.01
545 000055 方大集团 7,800 47,268.00 0.01
546 603638 艾迪精密 1,400 46,522.00 0.01
547 603357 设计总院 2,100 45,927.00 0.01
548 300699 光威复材 700 45,878.00 0.01
549 603090 宏盛股份 2,300 45,402.00 0.01
550 603136 天目湖 1,000 42,290.00 0.01
551 603730 岱美股份 1,100 39,391.00 0.01
552 002833 弘亚数控 600 37,230.00 0.01
553 300483 沃施股份 1,100 36,443.00 0.01
554 300260 新莱应材 2,500 36,075.00 0.01
555 603321 梅轮电梯 3,000 36,000.00 0.01
556 603776 永安行 600 35,922.00 0.01
557 603757 大元泵业 600 35,862.00 0.01
558 603617 君禾股份 1,500 35,715.00 0.01
559 002738 中矿资源 1,200 34,392.00 0.01
560 300607 拓斯达 500 33,800.00 0.01
561 603277 银都股份 1,800 33,444.00 0.01
562 603179 新泉股份 900 32,814.00 0.00
563 300700 岱勒新材 500 32,450.00 0.00
564 002884 凌霄泵业 600 31,692.00 0.00
565 603305 旭升股份 800 30,440.00 0.00
566 002189 利达光电 1,600 28,928.00 0.00
567 002021 中捷资源 6,700 28,810.00 0.00
568 300707 威唐工业 600 27,960.00 0.00
569 000927 一汽夏利 6,100 27,877.00 0.00
570 600398 海澜之家 2,500 24,250.00 0.00
571 300282 汇冠股份 1,300 24,024.00 0.00 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 64 页 共 79 页
572 600390 五矿资本 2,000 23,600.00 0.00
573 601878 浙商证券 1,300 21,606.00 0.00
574 600291 西水股份 800 18,816.00 0.00
575 300577 开润股份 300 18,471.00 0.00
576 603908 牧高笛 500 18,000.00 0.00
577 002015 霞客环保 1,400 11,774.00 0.00
578 300280 南通锻压 300 10,410.00 0.00
注：根据“三元达” （002417）公告，“三元达”自2018年2月9日更名为“深南股份”。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601998 中信银行 37,465,543.00 3.02
2 002142 宁波银行 34,844,199.35 2.81
3 000776 广发证券 30,823,578.00 2.49
4 601211 国泰君安 30,162,144.67 2.43
5 601169 北京银行 29,111,089.92 2.35
6 600000 浦发银行 26,585,843.27 2.15
7 002736 国信证券 22,615,118.94 1.83
8 600015 华夏银行 20,820,175.00 1.68
9 600291 西水股份 19,502,713.63 1.57
10 600999 招商证券 18,327,764.34 1.48
11 601818 光大银行 17,801,944.00 1.44
12 000686 东北证券 17,545,625.38 1.42
13 601988 中国银行 17,021,511.00 1.37
14 600061 国投资本 16,998,514.07 1.37
15 000651 格力电器 16,591,121.84 1.34
16 600016 民生银行 16,056,558.00 1.30
17 601628 中国人寿 15,791,563.00 1.27
18 000783 长江证券 14,299,995.00 1.15
19 601318 中国平安 13,095,237.22 1.06
20 000750 国海证券 12,662,554.00 1.02
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 65 页 共 79 页
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601166 兴业银行 45,413,909.00 3.67
2 601211 国泰君安 44,734,613.10 3.61
3 000776 广发证券 44,588,973.20 3.60
4 601398 工商银行 42,398,552.00 3.42
5 601818 光大银行 42,336,806.29 3.42
6 002142 宁波银行 34,254,346.80 2.77
7 601998 中信银行 33,578,972.90 2.71
8 600036 招商银行 31,971,616.00 2.58
9 600030 中信证券 29,152,444.00 2.35
10 601169 北京银行 24,787,246.00 2.00
11 601628 中国人寿 23,221,678.50 1.87
12 002736 国信证券 22,314,901.81 1.80
13 600291 西水股份 21,564,738.77 1.74
14 600000 浦发银行 21,006,641.10 1.70
15 600015 华夏银行 20,837,239.40 1.68
16 601601 中国太保 19,049,392.68 1.54
17 600999 招商证券 18,485,208.00 1.49
18 000686 东北证券 17,464,362.72 1.41
19 601318 中国平安 15,716,665.86 1.27
20 600061 国投资本 15,101,063.00 1.22
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,690,322,825.59
卖出股票收入（成交）总额 5,129,117,210.04
注： “买入股票成本” 、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 66 页 共 79 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 598,265.94 0.09
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 598,265.94 0.09
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110040 生益转债 2,410 260,954.80 0.04
2 110038 济川转债 880 93,438.40 0.01
3 128017 金禾转债 630 72,563.40 0.01
4 128019 久立转2 732 69,518.04 0.01
5 110039 宝信转债 490 52,268.30 0.01
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 67 页 共 79 页
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金基金合同的规定，本基金将本着谨慎原则，适度参与股指期货投资。通过对现货
市场和期货市场运行趋势的研究，结合基金股票组合的实际情况及对股指期货的估值水平、基差
水平、流动性等因素的分析，选择合适的期货合约构建相应的头寸，以调整投资组合的风险暴露，
降低系统性风险。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足
导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。
报告期内，本基金未参与股指期货交易。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.3 本期国债期货投资评价
根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体未出现本报告期内被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 114,105.39
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 15,439.82 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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5 应收申购款 52,316.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 181,861.48
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 69 页 共 79 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
14,068 51,145.48 12,822,583.08 1.78% 706,691,989.91 98.22%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
- -
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 6 月 2 日 ）基金份额总额
2,576,611,172.81
本报告期期初基金份额总额 1,219,112,283.14
本报告期基金总申购份额 36,342,340.49
减:本报告期基金总赎回份额 535,940,050.64
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 719,514,572.99
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 71 页 共 79 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下：
基金管理人原总经理高潮生先生因个人原因休假，经基金管理人董事会决定，董事长于华先
生自2017年8月3日起兼任代总经理。2017年 8月14日，高潮生先生不再担任基金管理人总经
理。基金管理人于2017年8月15日公告了上述事项。
2017 年 9 月 28 日起，督察长李锦女士兼任基金管理人副总经理。根据现行法规、公司章程
的规定，督察长李锦女士在兼任公司副总经理期间，其工作职责与原有职责保持一致，不得履行
与督察长独立性相冲突的职责。基金管理人于2017年9月30日公告了上述事项。
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：
2017年9月1日， 中国建设银行发布公告， 聘任纪伟为中国建设银行资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金未改变投资策略。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内应支付给聘任会计师事务所——普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度审计的报酬为 100,000.00 元。目前普华永道中天
会计师事务所（特殊普通合伙）已连续三年向本基金提供审计服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 72 页 共 79 页
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
光大证券 1 1,340,502,263.43 13.65% 1,248,411.62 14.06% -
中信建投 1 926,908,112.43 9.44% 863,237.26 9.72% -
平安证券 1 854,023,382.38 8.70% 795,355.48 8.96% -
国信证券 1 685,329,452.89 6.98% 638,248.73 7.19% -
方正证券 2 669,408,176.84 6.82% 623,423.14 7.02% -
中泰证券 1 557,848,338.13 5.68% 519,524.59 5.85% -
海通证券 1 509,176,730.71 5.19% 474,198.58 5.34% -
华鑫证券 2 462,738,650.29 4.71% 430,948.85 4.85% -
东吴证券 1 428,345,135.24 4.36% 313,252.58 3.53% -
申万宏源 2 420,712,605.13 4.28% 391,813.11 4.41% -
长江证券 2 368,529,299.07 3.75% 343,219.26 3.87% -
兴业证券 1 359,443,838.97 3.66% 334,753.80 3.77% -
银河证券 1 246,092,670.50 2.51% 229,192.37 2.58% -
东北证券 1 238,817,861.42 2.43% 174,648.10 1.97% -
安信证券 2 211,749,276.37 2.16% 197,203.15 2.22% -
天风证券 1 200,613,024.97 2.04% 146,710.21 1.65% -
广发证券 1 199,958,409.46 2.04% 186,222.89 2.10% -
宏信证券 1 197,523,633.19 2.01% 183,957.44 2.07% -
中银国际 2 178,580,943.67 1.82% 166,313.81 1.87% -
长城证券 2 171,410,270.77 1.75% 125,354.20 1.41% -
浙商证券 2 154,300,103.78 1.57% 112,835.35 1.27% -
中信证券 3 99,115,453.13 1.01% 92,306.25 1.04% -
东方证券 2 68,009,238.21 0.69% 63,336.06 0.71% - 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 73 页 共 79 页
华创证券 1 57,199,629.00 0.58% 53,270.40 0.60% -
华林证券 1 52,029,385.58 0.53% 38,049.56 0.43% -
中投证券 1 51,459,367.51 0.52% 47,924.13 0.54% -
太平洋证券 1 51,433,615.48 0.52% 37,613.76 0.42% -
国海证券 1 29,006,293.20 0.30% 27,013.73 0.30% -
川财证券 2 25,539,017.73 0.26% 18,676.75 0.21% -
国金证券 1 3,276,501.00 0.03% 3,051.50 0.03% -
国泰君安 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
九州证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
中信证券 （山东） 2 - - - - -
注：1.专用交易单元的选择标准
（1）实力雄厚，信誉良好；
（2）财务状况良好，经营行为规范；
（3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需
要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务；
（6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。
2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订
《专用证券交易单元租用协议》 ，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。
3.本报告期内，本基金增加了 3 家证券公司的 3 个专用交易单元，其中东北证券、九州证券、太
平洋证券各1 个。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 74 页 共 79 页
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
光大证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华鑫证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
天风证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
宏信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
华林证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - - 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 75 页 共 79 页
太平洋证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
东莞证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
九州证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 （山东） - - - - - -
注：本基金本报告期未通过租用的证券公司交易单元进行其他证券投资。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
本基金招募说明书（更新） （2016
年第2号）
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年1月13日
2 本基金2016年4季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 1月 19日
3
本公司关于旗下基金参与北京钱
景财富投资管理有限公司费率优
惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 1月 23日
4
本公司关于旗下基金参加蚂蚁
（杭州）基金销售有限公司基金
转换费费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 1月 23日
5
本公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司手机银行申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 2月 23日
6
本公司关于旗下部分基金参与宜
信普泽投资顾问（北京）有限公
司费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 3月 13日
7 本基金2016年年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 3月 30日 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 76 页 共 79 页
8
本公司关于旗下部分基金继续参
与中国工商银行个人电子银行申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 3月 31日
9
本公司关于旗下基金增加南京苏
宁基金销售有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 4月 14日
10
本公司关于旗下基金参与南京苏
宁基金销售有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 4月 14日
11
本公司关于旗下基金增加济安财
富(北京)资本管理有限公司为销
售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 4月 20日
12
本公司关于旗下基金参与济安财
富(北京)资本管理有限公司费率
优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 4月 20日
13
本公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司手机银行申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 4月 22日
14 本基金2017年1季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 4月 24日
15
本公司关于旗下部分基金在中国
银行开通基金转换业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 4月 27日
16
本公司关于调整直销中心最低认
申购金额限制的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 5月 26日
17
本公司关于旗下基金增加上海云
湾投资管理有限公司为销售机构
的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 6月 9日
18
本公司关于旗下基金参与上海云
湾投资管理有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 6月 9日
19 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 6月 15日
20 本基金基金经理变更公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 6月 17日
21
本公司关于旗下基金增加上海证
券为销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 6月 27日
22
本公司关于旗下基金参与上海证
券销售费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 6月 27日
23
本公司关于直销网上交易开通快
付通支付业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 6月 28日
24
本公司关于旗下部分基金增加上
海通华财富资产管理有限公司为
销售机构的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 6月 29日 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 77 页 共 79 页
25
本公司关于旗下部分基金参与通
华财富销售费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 6月 29日
26
本公司关于执行《证券期货投资
者适当性管理办法》和《非居民
金融账户涉税信息尽职调查管理
办法》的提示性公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 7月 1日
27
本公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司手机银行申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 7月 1日
28
本公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司网上银行申
购费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 7月 1日
29
本基金招募说明书（更新） （2017
年第1号）
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 7月 14日
30 本基金2017年2季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 7月 20日
31
本公司关于旗下基金参与华西证
券股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 7月 21日
32
本公司关于旗下基金参与华泰证
券股份有限公司费率优惠活动的
公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 8月 1日
33 本公司高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 8月 15日
34
本公司关于旗下部分基金参与中
泰证券费率优惠活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 8月 24日
35
本公司关于旗下部分基金在国金
证券股份有限公司开通基金定期
定额投资业务的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 8月 25日
36 本基金2017年半年度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 8月 28日
37
本公司关于旗下部分基金参与平
安银行股份有限公司费率优惠活
动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年 9月 25日
38 本公司高级管理人员变更公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 9月 30日
39 本基金2017年3季度报告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年10月25日
40 本公司关于股权变更的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年 11月 8日
41
本公司关于旗下部分基金在大泰
金石基金销售有限公司开通基金
定期定额投资业务并参与定期定
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年12月22日 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 78 页 共 79 页
额投资申购费率优惠活动的公告
42
本公司关于旗下部分基金参与交
通银行股份有限公司手机银行申
购及定期定额投资申购费率优惠
活动的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》
2017年12月30日
43
本公司关于旗下基金所涉增值税
征缴事项的公告
《中国证券报》 、 《上海证券报》 、
《证券时报》 、 《证券日报》 2017年12月30日
注:上述公告同时在公司网站 www.msfunds.com.cn上披露。 大摩量化多策略股票 2017 年年度报告
第 79 页 共 79 页
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会核准本基金募集的文件；
2、本基金基金合同；
3、本基金托管协议；
4、本基金招募说明书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。
12.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处。
12.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅
或下载。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2018 年 3月 29日
