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天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 1 页 共 82 页 
 
 
 
 
天弘中证500指数型发起式证券 投资基金2017年年度报 告 
 
2017 年12月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司 
 
基金托管 人：国泰君安证券股份 有限公司 
 
送出日期 ：2018 年3月29日



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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§1


重 要提示及目录 
 
1.1 重 要提示 
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 
基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。 
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 
本报告期自2017年1月1日起至2017年12月31 日止。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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1.2


目录 
§1


重要提 示及目 录 ..................................................................................................................................... 2 
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2 
1.2


目录 ............................................................................................................................................... 3 
§2


基金简 介 ................................................................................................................................................. 5 
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5 
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5 
2.3 基金 管理 人和 基金托 管人 ............................................................................................................. 5 
2.4 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6 
2.5 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6 
§3


主要财 务指标 、基 金 净值表 现及利 润分 配情况 ................................................................................. 6 
3.1 主要 会计 数据 和财务 指标 ............................................................................................................. 6 
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7 
3.3 过去 三年 基金 的利润 分配情 况 ..................................................................................................... 9 
§4


管理人 报告 ............................................................................................................................................. 9 
4.1 基金 管理 人及 基金经 理情况 ......................................................................................................... 9 
4.2 管理 人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ............................................................... 11 
4.3 管理 人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ........................................................................... 11 
4.4 管理 人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ........................................................... 12 
4.5 管理 人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ........................................................... 13 
4.6 管理 人内 部有 关本基 金的监 察稽核 工作 情况 ........................................................................... 13 
4.7 管理 人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ....................................................................... 15 
4.8 管理 人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ........................................................................... 15 
 4.9 报 告期 内管理 人对 本 基金持 有人数 或基 金资产 净值预 警情形 的说 明 ................................... 15 
§5


托管人 报告 ........................................................................................................................................... 15 
5.1 报告 期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ............................................................................... 15 
5.2 托管 人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ........... 16 
5.3 托管 人对 本年 度报告 中财务 信息等 内容 的真实 、准确 和完整 发表 意见 ............................... 16 
§6


审计报 告 ............................................................................................................................................... 16 
6.1 审计 报告 基本 信息 ....................................................................................................................... 16 
6.2 审计 报告 的基 本内容 ................................................................................................................... 16 
§7


年度财 务报表 ....................................................................................................................................... 19 
7.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 19 
7.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 20 
7.3 所有 者权 益（ 基金净 值）变 动表 ............................................................................................... 22 
7.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 23 
§8


投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 51 
8.1 期末 基金 资产 组合情 况 ............................................................................................................... 51 
8.2 报告 期末 按行 业分类 的股票 投资组 合 ....................................................................................... 51 
8.3 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的股票 投资明 细 ........................................... 53 
8.4 报告 期内 股票 投资组 合的重 大变动 ........................................................................................... 70 
8.5 期末 按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ....................................................................................... 72 
8.6 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名债券 投资 明细 ............................... 72 
8.7 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的所有 资产支 持证 券投资 明细 ................... 72 
8.8 报告 期末 按公 允价值 占基金 资产净 值比 例大小 排序的 前五名 贵金 属投资 明细 ................... 72 
8.9 期末 按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排序 的前五 名权证 投资 明细 ............................... 72 
8.10 报 告期末 本基 金投资 的股指 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 72 
8.11 报 告期末 本基 金投资 的国债 期货交 易情 况说明 ..................................................................... 73 
8.12 本 报告期 投资 基金情 况 ............................................................................................................. 73 
8.13 投 资组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 73 
§9


基金份 额持有 人信 息 ........................................................................................................................... 74



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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9.1 期末 基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 ................................................................................... 74 
9.2 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ....................................................................... 75 
9.3 期末 基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ....................................... 75 
9.4 发起 式基 金发 起资金 持有份 额 情况 ........................................................................................... 75 
§10 开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 76 
§11 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 76 
11.1 基 金份额 持有 人大会 决议 ......................................................................................................... 76 
11.2 基 金管理 人、 基金托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 ......................................... 76 
11.3 涉 及基金 管理 人、基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 ............................................................. 76 
11.4 基 金投资 策略 的改变 ................................................................................................................. 76 
11.5 本 报告期 持有 的 基金 发生的 重大影 响事 件 ............................................................................. 76 
11.6 为 基金进 行审 计的会 计师事 务所情 况 ..................................................................................... 76 
11.7 管 理人、 托管 人及其 高级管 理人员 受稽 查或处 罚等情 况 ..................................................... 77 
11.8 基 金租用 证券 公司交 易单元 的有关 情况 ................................................................................. 77 
11.9 其 他重大 事件 ............................................................................................................................. 77 
§12


影响投 资者 决策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 82 
12.1 报 告期内 单一 投资者 持有基 金份额 比例 达到或 超过 20% 的情 况 .......................................... 82 
12.2 影 响投资 者决 策的其 他重要 信息 ............................................................................................. 82 
§13 备查文 件目录 ....................................................................................................................................... 82 
13.1 备 查文件 目录 ............................................................................................................................. 82 
13.2 存 放地点 ..................................................................................................................................... 82 
13.3 查 阅方式 ..................................................................................................................................... 82



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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§2


基 金简介 
 
2.1 基 金基本情况 
基金名称 天弘中证500指数型发起式证券投资基金 
基金简称 天弘中证500 
基金主代码 000962 
基金运作方式 契约型开放式、发起式 
基金合同生效日 2015年1月20日 
基金管理人 天弘基金管理有限公司 
基金托管人 国泰君安证券股份有限公司 
报告期末基金份额总额 556,594,702.48份 
基金合同存续期 不定期 
 
2.2 基 金产品说明 
投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最
小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 
投资策略 
本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成
份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的
指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制
和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪
偏离度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数
相似的投资收益。 
业绩比较基准 
中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）
×5% 
风险收益特征 
本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预期
收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 
 
2.3 基 金管理人和基金托管人 
项目 基金管理人 基金托管人 
名称 天弘基金管理有限公司 国泰君安证券股份有限公司



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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信息披
露负责
人 
姓名 
童建林 王健 
联系电话 
022-83310208 021-38676252 
电子邮箱 service@thfund.com.cn wangj222@gtjas.com 
客户服务电话 95046 95521 
传真 022-83865569 021-38677819 
注册地址 
天津自贸区 （中心商务区） 响
螺湾旷世国际大厦A座
1704-241号 
中国 （上海） 自由贸易 试验区
商城路618号 
办公地址 
天津市河西区马场道59 号天
津国际经济贸易中心A座16层 
上海市浦东新区银城中路68
号32层 
邮政编码 300203 200120 
法定代表人 井贤栋 杨德红 
 
2.4 信 息披露方式 
本基金选定的信息披
露报纸名称 
中国证券报、上海证券报、证券时报 
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址 
www.thfund.com.cn 
基金年度报告备置地
点 
基金管理人及基金托管人的办公地址 
 
2.5 其 他相关资料 
项目 名称 办公地址 
会计师事务所 
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙） 
中国上海市湖滨路202 号普华永
道中心11楼 
注册登记机构 天弘基金管理有限公司 
天津市河西区马场道59号天津国
际经济贸易中心A座16 层 
 
§3


主 要财务指标、基金净值 表现及利润分配情况 
 
3.1 主 要会计数据和财务指标 
金额单位：人民币元



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3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 
2015 年1月20日
-2015 年12月31
日 
本期已实现收益 9,244,530.04 -93,875,520.74 
-113,636,777.4
8 
本期利润 13,001,712.46 -78,644,272.89 
-145,681,873.6
9 
加权平均基金份额本期利润 0.0221 -0.1152 -0.2864 
本期加权平均净值利润率 2.16% -11.56% -22.15% 
本期基金份额净值增长率 1.09% -16.42% 21.02% 
3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末 
期末可供分配利润 
-163,538,293.9
5 
-185,055,961.8
8 
-100,960,889.6
1 
期末可供分配基金份额利润 -0.2938 -0.3147 -0.1866 
期末基金资产净值 569,106,607.48 594,817,658.43 654,915,385.08 
期末基金份额净值 1.0225 1.0115 1.2102 
3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末 
基金份额累计净值增长率 2.25% 1.15% 21.02% 
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ， 计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。 
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 
3、期 末可 供分 配利 润为 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。 
 
3.2 基 金净值表现 
3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净
值增长
率标准
差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比
较基准
收益率
标准差
④ 
①-③ ②-④ 
过去三个月 -4.80% 0.92% -5.06% 0.93% 0.26% -0.01% 
过去六个月 2.33% 0.91% 1.78% 0.91% 0.55% 0.00% 
过去一年 1.09% 0.87% -0.13% 0.88% 1.22% -0.01%



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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自基金合同生效日起
至今 
2.25% 1.99% 18.28% 1.94% -16.03% 0.05% 
注：本 基金 投资 组合 的业 绩比较 基准 为： 中证500 指 数收益 率×95% ＋银 行活 期 存款利 率（ 税后 ）×
5%。 中证500 指数 扣除 了沪深300 指数 样本 股及 最近 一 年日均 总市 值排 名前300 名 的股票， 再按 照最 近
一年 （新 股为 上市 以来 ） 的日均 成交 金额 由高 到低 排名 ， 剔 除排 名后20% 的 股 票， 然后 将剩 余股 票按
照日均 总市 值由 高到 低进 行排名， 选取 排名 在前500 名的股 票作 为该 指数 样本 股。 该指 数综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体状 况， 并能 够作 为投资 业绩 的评 价标 准， 为指数 化投 资和 指数 衍
生产品 创新 提供 基础 条件 。本基 金投 资于 股票 的资 产比例 不低 于基 金资 产的90% ，投 资于 中证500 指
数成份 股和 备选 成份 股的 资产比 例不 低于 非现 金基 金资产 的80% ； 本基 金每 个 交易日 日终 在 扣 除股 指
期货合 约需 缴纳 的交 易保 证金后 ，应 当保 持不 低于 基金资 产净 值5% 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政
府债券 。 
 
3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较 
 
天弘中证500 业绩比较基准
2015-01-20 2015-06-24 2015-11-25 2016-04-27 2016-09-27 2017-03-03 2017-08-02 2017-12-31
110%
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
 
注：1 、本 基金 合同 于2015 年1月20 日 生效 。 
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。 
 
3.2.3 自基金合同生 效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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天弘中证500 业绩比较基准
2015 年 2016 年 2017 年
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
 
注： 本基 金合 同于2015 年1 月20日 生效。 基金 合同 生 效当年2015 年的 净值 增长 率按照 基金 合同 生效 后
当年的 实际 存续 期计 算， 不按整 个自 然年 度进 行折 算。 
 
3.3 过 去三年基金的利润分配情 况 






本基金自基金合同生效以来无利润分配情况，符合相关法规及基金合同的规定。 
 
§4


管 理人报告 
 
4.1 基 金管理人及基金经理情况 
4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 
天弘基金管理有限公司 （以下简称"公司"或"本基金管理人"） 经中国证监会证监基
金字[2004]164 号文批准，于 2004 年 11 月 8 日正式成立。注册资本金为 5.143 亿元人
民币，总部设在天津，在北京、上海、广州、天津设有分公司。公司股权结构为： 
股东名称 
股权比例 
浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司 
51% 
天津信托有限责任公司 
16.8% 
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 
15.6% 
芜湖高新投资有限公司 
5.6% 
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限合伙） 
3.5% 
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限合伙） 
2% 
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限合伙） 
2% 
新疆天 聚宸兴股权投资合伙企业（有限合伙） 
3.5%



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合计 
100% 






截至2017年12月31日， 本基金管理人共管理55只基金： 天弘精选混合型证券投资基
金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长混合型证券投资基金、 天弘周期
策略混合型证券投资基金、 天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 （原 “天弘鑫动力灵
活配置混合型证券投资基金”） 、天弘添利债券型证券投资基金（LOF）、天弘丰利债
券型证券投资基金（LOF ）、天弘现金管家货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资
基金、 天弘安康养老混合型证券投资基金、 天弘余额宝 货币市场基金、 天弘稳利定期开
放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型证券投资基金、 天弘通利混合型证券投资基金、
天弘同利债券型证券投资基金（LOF）、天弘瑞利分级债券型证券投资基金、天弘沪深
300指数型发起式证券投资基金、 天弘中证500指数型发起式证券投资基金、 天弘云端生
活优选灵活配置混合型证券投资基金、天弘新活力灵活配置混合型发起式证券投资基
金、 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金、 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金、
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金、 天弘云商宝货币市场基金、 天弘中证大宗商
品股票指数型发起式 证券投资基金、天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金、天
弘中证全指房地产指数型发起式证券投资基金、 天弘中证全指运输指 数型发起式证券投
资基金、 天弘中证移动互联网指数型发起式证券投资基金、 天弘中证证券保险指数型发
起式证券投资基金、 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金、 天弘创业板指数型发起
式证券投资基金、 天弘中证高端装备制造指数型发起式证券投资基金、 天弘上证50指数
型发起式证券投资基金、 天弘中证100指数型发起式证券投资基金、 天弘中证800指数型
发起式证券投资基金、 天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金、 天 弘中证电子指
数型发起式证券投资基金、 天弘中证休闲娱乐指数型发起式证券投资基金、 天弘中证计
算机指数型发起式证券投资基金、 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金、 天弘
弘运宝货币市场基金、 天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘乐享保本混合型证
券投资基金、 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘安盈灵活配置混
合型证券投资基金、 天弘喜利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘信利债券型证券投资
基金、 天弘聚利灵活配置混合型证券投资基金、 天弘金利灵活配置混合型证券投资基金 、
天弘金明灵活配置混合型证券投资基金、 天弘天 盈灵活配置混合型证券投资基金、 天弘
策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金、 天弘优选债券型证券投资基金、 天弘尊
享定期开放债券型发起式证券投资基金。 
 
4.1.2 基金经理（或基金经理小 组）及基金经理助理简 介 
姓名 职务 
任本基金的基金经理（助
理）期限 
证券从
业年限 
说明 
任职日期 离任日期



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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刘冬 
 
本基金
基金经
理。 
2016 年2月 2017年4月 11年 
男， 经济学硕士。2007年7
月至2008年10 月在长江证
券股份有限公司研究部任
宏观策略研究员。2008年
11月加盟本公司，历任本
公司投资部固定 收益研究
员、宏观策略研究员、基
金经理助理等。 
张子法 
本基金
基金经
理。 
2017 年4月 － 15年 
男，软件工程硕士。历任
华夏基金管理有限公司金
融工程师量化研究员。
2014年3月加盟天弘， 历任
股票研究员、基金经理助
理。 
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。 
2、上 述离 任日 期为 本基 金 管理人 对外 披露 的离 任日 期。 
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 
4、本 年度 报告 截止 日至 报 告批准 送出 日之 间， 本基 金管理 人于2018 年2 月12 日 增聘陈 瑶女 士为 本基
金基金 经理 。 
 
4.2 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明 
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。 
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。 
 
4.3 管 理人对报告 期内公平交易 情况的专项说明 
4.3.1 公平交易制度和控制方法 
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。



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针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公 平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。 
4.3.2 公平交易制度的执行情况 
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易 活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 
报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。 
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与 溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。 
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 
 
4.3.3 异常交易行为的专项说明 
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。 
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交 易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。 
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 
 
4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 
4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 
报告期内，本基金在运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定 的指数化投资策略， 
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对指数基金操作采取被动复制与组合优化相结合的方式。 
2017年， 在供给侧改革及国内外经济复苏的背景下， 大小盘分化， 基于对国内经济及证
券市场的乐观预期， 本基金仓位维持在业绩比较基准的仓位附近。 报告期内本基金跟踪
误差的来源主要是申购赎回与成分股停牌因素， 当由于申赎变动、 指 数成分股权重调整
等原因引发组合调整时， 在操作过程中坚守合规第一、 风控第一的前提下， 结合市场趋
势预判与量化分析， 应用指数复制和其他合理方法优化组合结构。 在遇到巨额资金在途
不可用等特殊情形时会适当配置中证500股指期货加以套保，最 大限度降低冲击成本和
减少跟踪误差， 力争投资回报与所跟踪指数保持一致， 努力为投资者提供一个良好的指
数投资工具。 
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 
截至2017年12月31日， 本基金份额净值为1.0225元。 本报告期本基金 份额净值增长
率1.09%，同期业绩比较基准增长率-0.13%。 
 
4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 
2018 年，中央经济工作会议提出打好三大攻坚战， 其中放在首位的就是防范化解
重大金融风险， 再加上控杠杆的持续， 货币政策 预计难以放松。 投资方面， 创新驱动下 ，
研发投入对制造业投资的正面影响逐步体现， 制造业将是投资领域的新亮点； 房子是用
来住的，不是用来炒的，政府加大对住房租赁的支持力度，预计在综合土地供应加大、
商品房销售回落有限及政策驱动开工的影响下， 房地产投资仍会保持一定的增速； 政府
弱化增长目标、 强调提高经济增长质量， 可能导致财政政策的总体力度有所回撤， 再加
上地方债务风险继续严控，进而带来基建投资增速将明显下移。消费方面，长期来看，
随着我国居民收入水平的进一步提升，消费结构将会逐步发生趋势性转变；短期来看，
当前我国居民杠杆率偏 高， 贫富差距持续拉大， 以及房地产对消费的挤出效应， 消费增
速难以快速上升。 全球主要经济体持续复苏将使得出口保持向好趋势。 尽管受到投资回
落、 环保限产的影响， 消费升级和出口仍然能够使得2018年中国经济整体表现平稳， 结
合国内专业机构普遍较为乐观的预期， 中国资本市场存在结构性机会是大概率事件， 主
要风险则来自外部市场的不确定性冲击及应对各类风险所采取的政策的不确定性。 
 
4.6 管 理人内部有关本基金的监 察稽核工作情况 
报告期内， 本基金管理 人的监察稽核工作一切从合规运 作、 防范和控 制风险、 保障
基金份额持有人利益出发， 由独立的监察稽核部门按照规定的权限和程序， 认真履行职
责， 对公司、 基金运作 及员工行为的合法性、 合规性进行定期和不定期监督和检查。 发
现问题及时提出建议并督促相关部门改进完善， 及时与有关人员沟通， 并定期制作监察
稽核报告报公司董事会。 公司经理层层面成立了风险管理委员会， 根据公司总体风险控
制目标， 分配各业务和各环节风险控制目标和要求； 落实公司重大风险管理的决定或决 
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议； 听取并讨论会议成员的报告； 对会议成员提出的或发现的已经存在的风险点， 在充
分讨论、 协调基础上形成具体的风险 控制措施； 对潜在风险点分析讨论， 拟定应对措施；
对发生的风险事件和重大差错， 分析原因、 总 结经验教训、 风险定级、 划分责任， 向总
经理办公会报告。同时，本基金管理人根据全面性原则、独立性原则、相互制约原则、
定性和定量相结合原则、 重要性原则建立了一套比较完整的内部控制体系， 该内部控制
体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、 控制程序组成， 具体包括控制环境、 风
险评估、 控制活动、 信息和沟通、 监控等要素。 本基金管理人已通过了ISAE3402 （ 《国
际鉴证业务准则第3402号》 ） 认证， 获得无保留意见的控制设计适当性报告。 本报告 期，
本基金管理人全面开展基金运作监察稽核工作， 确保基金投资、 营销 及后台运作等各环
节的合法合规。 通过定期检查、 不定期抽查等工作方法， 完善内部控制， 基金运作没 有
出现违规行为。本报告期内，本基金管理人有关本基金的监察稽核主要工作如下：



1 、在研究环节，加强研究业务独立性，注重程序合规和质量控制；在关注研究报
告形式与内容的合法性基础上， 跟踪检查投资备选库的入选、 维护依据； 进一步规范新
股、 新债询价、 申购流 程； 定期检查关联方关系以及关联交易的日常维护； 定期评估研
究对投资的支持程度，对投资业绩的贡献度； 
2 、在投资交易环节，对投资运作过程中的风险点进行识别和监控，预防和控制由
内部或外部流程、人员和系统失控而造成的损失；根据法律法规要求、基金合同约定、
投资决策委员会的决定， 适时提出增加或优化交易系统风控指标的建议， 通过投资交易
系统控制投资风险； 跟踪每日的交易行为和交易结果， 发现预警信息通过电话、 邮件及
合规提示及时提醒， 保障投资环节的合规运作； 监督检查风险管理部参与各投资组合新
股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易， 保证各投资组合场外交易的事中合规控
制；



3 、 投资管理人员管理环节， 加强对投资管理人员即时聊天工具、 办公电话 、 移动 电
话、 终端设备网上交易的合规监控， 监督投资管理人员直系亲属账户及股票交易申报制
度、 交易时间移动电话集中保管制度的有效执行， 采取各种有效方式杜绝老鼠仓、 非公
平交易及各种形式的利益输送行为；



4 、基金募集与营销环节，对基金宣传推介材料及定投、费率优惠等基金销售业务
活动进行事前合规检查， 做到事前防范风险， 保障基金营销合法合规。 在基金利用互联
网平台营销方面， 对各类新兴业务的活动方案进行事前合规评估， 保证业务开展的同时
注重事前风险防范；



5 、 基金运营环节， 加强对注册登记、 会计核算、 基金清算、 估值业务的稽核 力度，
保证基金运营安全、准确；



6 、信息披露环节，严格按照信息披露管理办法的规定，认真做好本基金的信息披
露工作，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。


 
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报告期内， 本基金整体 运作合法合规， 内部控 制和风险防范措施逐步完善， 保障了
基金份额持有人的利益。 本基金管理人将继续从合规运作、 防范和控制风险、 保障基金
份额持有人利益出发， 提高内部控制和风险管理的科学性和有效性， 切实保障基金安全、
合规运作。 
 
4.7 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 
公司设立的基金 估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管固定收益投资的高级管理人员、督察长、分管估值业务的IT运维总监、
投资研究部负责人组成。



公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备 丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
任能力的基金经理、基金会计、风险管理人员及监察稽核人员组成。 
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。 
参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。 托管人根据法律法规要
求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模
型、 假设及参数的适当性发表审核意见 并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突。 
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。 
 
4.8 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。 
 
4.9 报 告期内管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 
本报告期内本基金管理人无应说明预警信 息。 
 
§5


托 管人报告 
 
5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 
本报告期内，国泰君安证券股份有限公司（以下称"本托管人"）在天弘中证500指 
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数型发起式证券投资基金 （以下称"本基金"） 的托管过程中， 严格遵守 《中华人民共和
国证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 
 
5.2 托管 人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 
本报告期内， 本托管人 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 及其 他有关法律法
规、 基金合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基
金资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真
的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 
 
5.3 托 管人对本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见 
本报告中 的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
准确和完整。



 
§6


审 计报告 
 
6.1 审 计报告基本信息 
财务报表是否经过审计 是 
审计意见类型 标准无保留意见 
审计报告编号 普华永道中天审字(2018) 第20660号 
 
6.2 审 计报告的基本内容 
审计报告标题 审计报告 
审计报告收件人 
天弘中证500 指数型发起式证券投资基金全体基金
份额持有人 
审计意见 
（一）我们审计的内容 
我们审计了天弘中证 500 指数型发起式证券投资
基金( 以下简称 “ 天弘中证 500 指 数 型 发 起 式 基
金”) 的财务报表， 包括 2017 年 12 月 31 日的资产
负债表， 2017 年度的利润表和所有者权益( 基金净
值) 变动表以及财务报表附注。 
（二）我们的意见 
我们认为， 后附的财务 报表在所有 重大方面按照企 
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业 会 计 准 则 和 在 财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证
券 监 督管 理委 员会( 以下 简 称 “ 中 国证 监会 ”) 、中国
证 券 投资 基金 业协 会( 以 下 简称 “ 中国 基金 业协 会 ”)
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，
公允反映了天弘中证 500 指数型发起式基金 2017
年 12 月 31 日 的财务状况以及 2017 年度 的经营成
果和基金净值变动情况。 
形成审计意见的基础 
我 们 按 照 中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 的 规 定 执 行 了
审 计 工 作 。 审 计 报 告 的 “ 注 册 会 计 师 对 财 务 报 表 审
计的责任 ” 部 分 进 一 步 阐 述 了 我 们 在 这 些 准 则 下 的
责任。 我们相信， 我们获取的审计证据是充分、 适
当的， 为发表审计意见提供了基础。 按照中国注册
会 计 师 职 业 道 德 守 则 ， 我 们 独 立 于 天 弘 中 证 500
指数型发起式基金 ， 并 履行了职业道德方面的其他
责任。 
强调事项 无 
其他事项 无 
其他信息 无 
管理层 和治理层对财务报表的责
任 
天弘中证500 指数型发起式基金的基金管理人天弘
基金管理有限公司( 以下简称 “基金管理人”) 管理
层负责按照企业会计准则和中国证监会、 中国基金
业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表， 使其 实现公允反映， 并设计、 执
行和维护必要的内部控制， 以使财务报表不存在由
于舞弊或错误导致的重大错报。 
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估天
弘中证500指数型发起式基金的持续经营能力，披
露与持续经营相关的事项( 如适用) ， 并运用持续经
营假设， 除非基金管理人管理层计划清算天弘中证
500指数型发起式基金、终止运营或别无其他现实
的选择。 
基金管理人治理层负责监督天弘中证500 指数型发
起式基金的财务报告过程。 
注册会计师 对财务报表审计的责
任 
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞
弊或错误导致的重大错报获取合理 保证， 并出具包
含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 
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证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。 错报可能由于舞弊或错
误导致， 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影
响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，
则通常认为错报是重大的。 
在按照审计准则执行审计工作的过程中， 我们运用
职业判断， 并保持职业怀疑。 同时， 我们也执行以
下工作： 
( 一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致的财务报表
重大错报风险； 设计和 实施审计程序以应对这些风
险， 并获取充分、 适当的审计证据， 作为发表审计
意见的基础。 由于舞弊可 能涉及串通、 伪造、 故意
遗漏、 虚假陈述或凌驾于内部控制之上， 未能发现
由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由
于错误导致的重大错报的风险。 
( 二) 了解与审计相关的 内部控制， 以设计恰当的审
计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意
见。 
( 三) 评价基金管理人管 理层选用会计政策的恰当
性和作出会计估计及相关披露的合理性。 
( 四) 对基金管理人管理 层使用持续经营假设的恰
当性得出结论。 同时， 根据获取的审计证据， 就可
能导致对天弘中证500指数型发起式基金持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不
确定性得出结论。 如果 我们得出结论认为存在重大
不确定性， 审计准则要 求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披 露不
充分， 我们应当发表非无保留意见。 我们的结论基
于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来的 事项
或情况可能导致天弘中证500指数型发起式基金不
能持续经营。 
( 五) 评价财务报表的总 体列报、结构和内容( 包括
披露) ，并评价财务报表是否公允反映相关交易和
事项。



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我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间
安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包括沟 通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 
会计师事务所的 名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册会计师的姓名 薛竞、周祎 
会计师事务所的地址 中国上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 
审计报告日期 2018-03-29 
 
§7


年 度财务报表 
 
7.1 资 产负债表 
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金 
报告截止日：2017年12月31日 
单位：人民币元 
资 产 附注号 
本期末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016年12月31日 
资 产：






银行存款 7.4.7.1 39,432,724.58 25,340,482.06 
结算备付金


5,377,795.19 10,539,913.07 
存出保证金


1,804,482.84 2,179,983.83 
交易性金融资产 7.4.7.2 531,648,032.30 560,852,589.94 
其中：股票投资


531,648,032.30 560,852,589.94 









基金投资















债券投资


－ － 






 资产支持证券投 资


－ － 









贵金属投资


－ － 
衍生金融资产 7.4.7.3 － － 
买入返售金融资产 7.4.7.4 － － 
应收证券清算款


2,099,489.87 － 
应收利息 7.4.7.5 22,170.48 15,977.69 
应收股利


－ － 
应收申购款


6,444,735.41 2,530,831.87



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递延所得税资产


－ － 
其他资产 7.4.7.6 － － 
资产总计


586,829,430.67 601,459,778.46 
负债和所 有者权益 附注号 
本期 末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016年12月31日 
负 债：






短期借款


－ － 
交易性金融负债


－ － 
衍生金融负债 7.4.7.3 － － 
卖出回购金融资产款


－ － 
应付证券清算款


－ 297,071.35 
应付赎回款


16,934,930.22 5,399,277.25 
应付管理人报酬


237,088.30 247,963.75 
应付托管费


47,417.66 49,592.75 
应付销售服务费


－ － 
应付交易费用 7.4.7.7 97,865.46 242,577.43 
应交税费


－ － 
应付利息


－ － 
应付利润


－ － 
递延所得税负债


－ － 
其他负债 7.4.7.8 405,521.55 405,637.50 
负债合计 
 17,722,823.19 6,642,120.03 
所有者权 益：






实收基金 7.4.7.9 556,594,702.48 588,058,121.23 
未分配利润 7.4.7.10 12,511,905.00 6,759,537.20 
所有者权益合计


569,106,607.48 594,817,658.43 
负债和所有者权益总计


586,829,430.67 601,459,778.46 
注：报 告截 止日2017 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.0225 元 ，基 金份 额总 额556,594,702.48 份 。 
 
7.2 利 润表 
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金



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本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 
单位：人民币元 
项 目 附注号 
本期 
2017 年1月1日至
2017 年12月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016
年12 月31日 
一、收入


18,643,477.29 -71,209,347.02 
1.利息收入


662,579.87 998,792.83 
其中：存款利息收入 7.4.7.11 662,579.87 998,792.83 









债券利息收入


－ － 









资产支持证券利息收
入 
 － － 









买入返售金融资产收
入 
 － － 









其他利息收入


－ － 
2.投资收益（损失以“-”填
列） 
 14,223,715.00 -87,439,387.70 
其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,804,758.69 -90,241,689.07 









基金投资收益















债券投资收益 7.4.7.13 － － 









资产支持证券投资收
益 
 － － 









贵金属投资收益 7.4.7.14 － － 









衍生工具收益 7.4.7.15 -1,075,200.00 -1,731,200.00 









股利收益 7.4.7.16 4,494,156.31 4,533,501.37 
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列） 
7.4.7.17 3,757,182.42 15,231,247.85 
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列） 



 
5.其他收入（损失以“-”号
填列） 
7.4.7.18 － － 
减：二、 费用


5,641,764.83 7,434,925.87 
1．管理人报酬


3,018,435.74 3,417,190.50



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2．托管费


603,687.20 683,438.10 
3．销售服务费


－ － 
4．交易费用 7.4.7.19 1,529,904.44 2,786,978.95 
5．利息支出


－ － 
其中： 卖出回购金融资 产支出


－ － 
6．其他费用 7.4.7.20 489,737.45 547,318.32 
三、 利润 总额 （亏损总额以 “-”
号填列） 
 13,001,712.46 -78,644,272.89 
减：所得税费用


－ － 
四、净利 润（净亏损以“-”
号填列） 
 13,001,712.46 -78,644,272.89 
 
7.3 所 有者权益（基金净值 ）变 动表 
会计主体：天弘中证500 指数型发起式证券投资基金 
本报告期：2017年1月1日至2017年12月31日 
单位：人民币元 
项 目 
本期 
2017年1月1日至2017年12月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基金净
值) 
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43 
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润) 
－ 13,001,712.46 13,001,712.46 
三、 本期基金份额交易 产 生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列） 
-31,463,418.75 -7,249,344.66 -38,712,763.41 
其中：1.基金申购款 
2,042,769,136.6
0 
49,962,986.35 2,092,732,122.95 









2.基金赎回款 
-2,074,232,555.
35 
-57,212,331.01 -2,131,444,886.36 
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） 
－ － －



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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五、期末所有者权益 
（基金净值） 
556,594,702.48 12,511,905.00 569,106,607.48 
项 目 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12月31 日 
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 
一、期初所有者权益(基金净
值) 
541,157,410.82 113,757,974.26 654,915,385.08 
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数(本期利润) 
－ -78,644,272.89 -78,644,272.89 
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“-”号填列） 
46,900,710.41 -28,354,164.17 18,546,546.24 
其中：1.基金申购款 
3,626,689,424.5
0 
-4,035,515.17 3,622,653,909.33 









2.基金赎回款 
-3,579,788,714.
09 
-24,318,649.00 -3,604,107,363.09 
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“-”号填列） 
－ － － 
五、期末所有者权益 
（基金净值） 
588,058,121.23 6,759,537.20 594,817,658.43 
报表附注为财务报表的组成部分。 
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署: 
郭树强 
— — — — — — — — — 
基金管理人负责人 
韩海潮 
— — — — — — — — — 
主管会计工作负责人 
薄贺龙 
— — — — — — — — — 
会计机构负责人 
 
7.4 报 表附注 
7.4.1 基金基本情况 
天弘中证500指数型发起式证券投资基金 (以下简称"本基金")经中国证券监督管
理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2014]1364号《关于准予天弘中证500指数
型发起式证券投资基金注册的批复》 核准， 由天弘基金管理有限公司依照 《中华人民共
和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同》负责公 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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开募集。本基金为契约型开放式 、发起式，存续期限不定，首次募集期间为2015年1月
19日，首次设立募集不包括认购资金利息共募集10,000,000.00元，业经普华永道中天
会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第010号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金基金 合同》 于2015年1 月
20日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,000,000.00份基金份额。本基金
的基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为国泰君安证券股份有限公司。 
本基金为发起式基金，基金募集份额总额不少于1,000万份，基金募集金额不少于
1,000 万元， 其中基金管理人作为发起资金的提供方认购的金额为1,000万元且承诺持有
期限不少于三年。 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《天弘中证500指数型发起式证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 以中证
500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也
可少量投资于其他股票 （非标的指数成份股及其备选成份股， 含中小板、 创业板及其他
经中国证监会核准的上市股票） 、 银行存款、 债券、 债券回购、 权证 、 股指期货、 资产
支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定） 。 本基金 投资于股票的资产比例不低于基金资产的
90%， 投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80% ；
本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需 缴纳的交易保证金后， 应当保持不低于基
金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 本基金的业绩比较基准： 中证500
指数收益率×95%＋银行活期存款利率 （税后）×5%。 
本财务报表由本基金的基金管理人天弘基金管理有限公司于2018年3月29日批准报
出。 
 
7.4.2 会计报表的编制基础 
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、各 项具体会计准则 及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”) 颁布的 《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《天弘中证500指数型发起式证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4 所
列示的中国证监会 、中国基金业协会 发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 
根据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 的相关规定， 发起式基金的基金合同
生效三年后，若基金资产净值低于人民币两亿元的，基金合同自动终止。于2017 年12
月31日， 本基金的基金 资产净值为人民币569,106,607.48 元， 且本基 金的基金合同将于
未来12 个月内生效满三 年，本基金的管理人预计基金资产净值届时将高于人民币两亿
元，故本财务报表以持续经营为基础编制。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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7.4.3 遵循企业会计准则及其他 有关规定的声明 
本基金2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 
 
7.4.4 重要会计政策和会计估计7.4.4.1 会计年度 
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 
 
7.4.4.2 记账本位币 
本基金的记账本位币 为 人民币。 
 
7.4.4.3 金融资产和金融负债的 分类 
 
(1) 金融资产的分类 
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。 
本基金目前以交易目的持有的股票投资、 债券投资 、 资产支持证券投资 和衍生工具
(主要为 股指期货投资和 权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产。 除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允
价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列
示。 
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。 
(2) 金融负债的分类 
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。 
 
7.4.4.4 金融资产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认 
 
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易 
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费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券 或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。 
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计 量。 
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合
同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 
 
7.4.4.5 金融资产和金融负债的 估值原则 
 
本基金持有的 股票投资、 债券投资、资产支持证券投资和衍生工具（主要为股指期
货投资和权证投资） 按如下原则确定公允价值并进行估值： 



（1 ）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无
交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的， 按最 近交易日的市场交
易价格确定公允价值。 有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反
映公允价值的， 应对市场交易价格进行调整， 确定公允价值。 与上述投资品种相同， 但
具有不同特征 的， 应以相同资产或负债的公允价值为基础， 并在估值技术中考虑不同特
征因素的影响。 特征是指对资产出售或使用的限制等， 如果该限制是针对资产持有者的，
那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。 此外， 基金管理人不应考虑因大量持有
相关资产或负债所产生的溢价或折价。 
（2） 当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。 采用估值技术时， 优先使用可观察输入值， 只
有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下， 才可以使用不
可观察输入值。 
（3） 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应
对估值进行调整并确定公允价值 。 
 
7.4.4.6 金融资产和金融负债的 抵销 
 
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额 
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结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 
 
7.4.4.7 实收基金 
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎 回确认日认
列。 上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的
实收基金减少。 
 
7.4.4.8 损益平准金 
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认
列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 
 
7.4.4.9 收入/（损失）的 确认 和计量 
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确
认为公允价值变动损益； 于处置 时， 其处置价 格与初始确认金额之间的差额确认为投资
收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。 
 
7.4.4.10 费用的确认和计量 
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法
逐日确认。 
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。 
 
7.4.4.11 基金的收益分配政策



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每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式 分配， 但基金份额持有人可
选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 
 
7.4.4.12 分部报告 
本基金以内部组织结构、 管理要求、 内部报告 制度为 依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管
理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 
 
7.4.4.13 其他重要的会计 政策 和会计估计 
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 
(1) 对于证券交易所上市的股票 和债券， 若出 现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基
金行业股票估值指数的通知》 提供的指数收益法 、 市盈率法、 现金流量折现法 等估值技
术进行估值。 
(2) 对于在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券
和私募债券除外) 及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告
[2017]13 号号 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》 及 《中国证券投资
基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估
值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转
换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结
果确定公允价值。 本基 金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中央国债登 记结算有
限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。 
 
7.4.5 会计政策和会计估计变更 以及差错更正的说明 
7.4.5.1 会计政策变更的说明



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本基金本报告期未发生会计政策变更。 
 
7.4.5.2 会计估计变更的说明 
本基金本报告期未发生会计估计变更。 
 
7.4.5.3 差错更正的说明 
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 
 
7.4.6 税项 
根据财政部、 国家税务 总局 财税[2004]78 号 《 财政部、 国家税务总局 关于证券投资
基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》、财
税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、
财税[2016]36 号 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、 财 税[2016]46 号 《关
于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、 财税[2016]70 号 《关于金
融机构同业往来等增值税政策的补充通知》 、 及其他相关财税法规和实务操作， 主 要税
项列示如下： 
(1) 于 2016 年 5 月 1 日前，以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不
征收营业税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。
自 2016 年 5 月 1 日起 ，金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人
运用基金买卖股票、 债券的转让收入免征增值税， 对国债、 地方政府债以及金融同业往
来利息收入亦免征增值税 。 
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月
以内( 含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以上至
1 年(含 1 年)的，暂减 按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年 的，暂免征收个人
所得税。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定
计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50% 计
入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税。 
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征 收股票交易印
花税。 
 




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7.4.7 重要财务报表项目的说明 
7.4.7.1 银行存款 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12月31 日 
上年度末 
2016年12 月31日 
活期存款 39,432,724.58 25,340,482.06 
定期存款 － － 
其中：存款期限1-3个月 － － 
其他存款 － － 
合计 39,432,724.58 25,340,482.06 
 
7.4.7.2 交易性金融资产 
单位：人民 币元 
项目 
本期末 2017年12月31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 544,729,498.24 531,648,032.30 -13,081,465.94 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
－ － － 
债券 
交易所市场 － － － 
银行间市场 － － － 
合计 － － － 
资产支持证券 － － － 
基金 － － － 
其他 － － － 
合计 544,729,498.24 531,648,032.30 -13,081,465.94 
项目 
上年度末 2016年12月31日 
成本 公允价值 公允价值变动 
股票 577,666,438.30 560,852,589.94 -16,813,848.36 
贵金属投资-金交所黄
金合约 
－ － － 
债券 交易所市场 － － －



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银行间市场 － － － 
合计 － － － 
资产支持证券 － － － 
基金 － － － 
其他 － － － 
合计 577,666,438.30 560,852,589.94 -16,813,848.36 
注：截 至2017年12月31日 ，股票 投资 余额 中包 含按 照指数 收益 法估 值的 特殊 事项停 牌相 关股 票。 
 
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 
项目 
本期末 
2017 年12 月31 日 
合同/名义 
金额 
公允价值 
备注 
资产 负债 
利率衍生工具 － － － － 
货币衍生工具 － － － － 
权益衍生工具 － － － － 
 其中：股指期货投资 6,234,600.00 
6,259,40
0.00 
－ － 
其他衍生工具 － － － － 
合计 6,234,600.00 
6,259,40
0.00 
－ － 
注：衍 生金 融资 产项 下的 权益衍 生工 具 股指 期货 投 资，净 额为0。 在当 日无 负 债结算 制度 下， 结算
准备金 已包 括所 持股 指期 货合约 产生 的持 仓损 益， 则衍生 金融 资产 项下 的股 指期货 投资 与相 关的 期
货暂收 款( 结算 所得 的持 仓 损益) 之间 按抵 销后 的净 额 为0。于2017 年12 月31 日， 本基金 持有 的股 指期
货合约 情况 如下 ： 
代码 名称 持仓量(买/
卖)(单 位： 手) 
合约市 值 公允价 值变 动 
IC1801 中证500股指
期货IC1801
合约 
5 6,259,400.
00 
24,800.00 
总额合 计 - - - 24,800.00 
减： 可抵 销期 货暂
收款- 
- - - 24,800.00 
股指期 货投 资 
净额 
- - - 0.00 
 
7.4.7.4 买入返售金融资产 
7.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额 
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。 




天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 32 页 共 82 页 
7.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券 
本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。 
 
7.4.7.5 应收利息 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016年12 月31日 
应收活期存款利息 20,165.00 11,643.80 
应收定期存款利息 － － 
应收其他存款利息 － － 
应收结算备付金利息 1,762.93 3,254.79 
应收债券利息 － － 
应收买入返售证券利息 － － 
应收申购款利息 － － 
应收黄金合约拆借孳息 － － 
其他 242.55 1,079.10 
合计 22,170.48 15,977.69 
 
7.4.7.6 其他资产 
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 
 
7.4.7.7 应付交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016年12 月31日 
交易所市场应付交易费用 97,865.46 242,577.43 
银行间市场 应付交易费用 － － 
合计 97,865.46 242,577.43 
 
7.4.7.8 其他负债 
单位：人民币元 
项目 本期末 上年度末



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 33 页 共 82 页 
2017年12月31日 2016年12 月31日 
应付券商交易单元保证金 － － 
应付赎回费 8,468.03 2,694.05 
预提费用 369,000.00 369,000.00 
其他应付 28,053.52 33,943.45 
合计 405,521.55 405,637.50 
 
7.4.7.9 实收基金 
金额单位：人民币元 
项目 
本期2017 年1月1日至2017年12月31日 
基金份额（份） 账面金额 
上年度末 588,058,121.23 588,058,121.23 
本期申购 2,042,769,136.60 2,042,769,136.60 
本期赎回（以“-”号填列） -2,074,232,555.35 -2,074,232,555.35 
本期末 556,594,702.48 556,594,702.48 
注：申 购含 转换 转入 份额 ，赎回 含转 换转 出份 额。 
 
7.4.7.10 未分配利润 
单位：人民币元 
项目 已实现部分 未实现部分 未分配 利润合计 
上年度末 -185,055,961.88 191,815,499.08 6,759,537.20 
本期利润 9,244,530.04 3,757,182.42 13,001,712.46 
本期基金份额交易产
生的变动数 
12,273,137.89 -19,522,482.55 -7,249,344.66 
其中：基金申购款 -652,736,650.36 702,699,636.71 49,962,986.35 






基金赎回款 665,009,788.25 -722,222,119.26 -57,212,331.01 
本期已分配利润 － － － 
本期末 -163,538,293.95 176,050,198.95 12,511,905.00 
 
7.4.7.11 存款利息收入 
单位：人民币元 
项目 本期 上年度可比期间



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 34 页 共 82 页 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
活期存款利息收入 491,244.60 875,689.51 
定期存款利息收入 － － 
其他存款利息收入 － － 
结算备付金利息收入 155,368.46 103,800.06 
其他 15,966.81 19,303.26 
合计 662,579.87 998,792.83 
 
7.4.7.12 股票投资收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
卖出股票成交总额 934,668,616.92 1,687,803,151.96 
减：卖出股票成本总额 923,863,858.23 1,778,044,841.03 
买卖股票差价收入 10,804,758.69 -90,241,689.07 
 
7.4.7.13 债券投资收益 
7.4.7.13.1 债券投 资收益项目 构成 
本基金本报告期 及上年度可比期间未 取得债券投资收益。 
7.4.7.13.2 资产支 持证券投资 收益 
本基金本报告期及上年度可比期间未取得资产支持证券投资收益。 
 
7.4.7.14 贵金属投资收益 
本基金本报告期及上年度可比期间未取得贵金属投资收益。 
 
7.4.7.15 衍生工具收益 
7.4.7.15.1 衍生工 具收益 ——买卖 权证差价收入 
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖权证差价收入。 
 
7.4.7.15.2 衍生工 具收益 ——其他 投资收益 
金额单位：人民币元



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 35 页 共 82 页 
项目 
本期收益金额 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间收益金额 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
股指期货投资收益


-1,075,200.00 -1,731,200.00 
 
7.4.7.16 股利收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
股票投资产生的股利收益 4,494,156.31 4,533,501.37 
基金投资产生的股利收益 － － 
合计 4,494,156.31 4,533,501.37 
 
7.4.7.17 公允价值变动收益 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
1.交易性金融资产 3,732,382.42 15,231,247.85 
—— 股票投资 3,732,382.42 15,231,247.85 
—— 债券投资 － － 
—— 资产支持证券投资 － － 
—— 基金投资 － － 
—— 贵金属投资 － － 
—— 其他 － － 
2.衍生工具 24,800.00 － 
—— 权证投资 － － 
—— 股指期货投资 24,800.00



3.其他 － － 
合计 3,757,182.42 15,231,247.85 




天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 36 页 共 82 页 
7.4.7.18 其他收入 
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。 
 
7.4.7.19 交易费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
交易所市场交易费用 1,529,904.44 2,786,978.95 
银行间市场交易费用 － － 
合计 1,529,904.44 2,786,978.95 
 
7.4.7.20 其他费用 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
审计费用 69,000.00 108,000.00 
信息披露费 300,000.00 300,000.00 
其他费用 - - 
指数使用费 120,737.45 136,687.62 
汇划手续费 － 2,630.70 
合计 489,737.45 547,318.32 
 
7.4.8 或有事项、资产负债表日 后事项的说明 
7.4.8.1 或有事项 
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 
7.4.8.2 资产负债表日后事项 
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项 。 
 
7.4.9 关联方关系 
关联方名称 与本基金的关系 
天弘基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 、基金注册登 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 37 页 共 82 页 
记机构



国泰君安证券股份有限公司("国泰君安
证券") 
基金托管人、基金销售机构 
浙江蚂 蚁小微金融服务集团股份有限公
司 
基金管理人的股东 
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东 
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 基金管理人的股东 
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东 
新疆天瑞博丰股权投资合伙企业（有限
合伙） 
基金管理人的股东 
新疆天惠新盟股权投资合伙企业（有限
合伙） 
基金管理人的股东 
新疆天阜恒基股权投资合伙企业（有限
合伙） 
基金管理人的股东 
新疆天聚宸兴股权投资合伙企业（有限
合伙） 
基金管理人的股东 
天弘创新资产管理有限公司("天弘创新
") 
基金管理人的全资子公司 
注：1 、下 述关 联交 易均 在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。



2、本 报告 期存 在控 制关 系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。 
7.4.10 本报告期及上年度可比 期间的关联方交易 
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行的交易 
7.4.10.1.1 股票交 易 











































































金额单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年12月31 日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016 年12月31日 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
成交金额 
占当期股票成
交总额的比例 
国泰君安证券
股份有限公司 
1,817,856,583
.37 
100.00% 
3,404,161,359
.02 
100.00% 
 
7.4.10.1.2 权证交 易 
本基金本报告期内及上年度可比期间未有通过关联方交易单元进行的权证交易。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 38 页 共 82 页 
 
7.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金 























































































金 额单位： 人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日 至2017年12月31日 
当期佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金
余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
国泰君安证券
股份有限公司 
420,469.63 100.00% 97,865.46 100.00% 
关联方名称 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12月31日 
当期佣金 
占当期佣金
总量的比例 
期末应付佣金
余额 
占期末应付佣
金总额的比例 
国泰君安证券
股份有限公司 
787,430.16 100.00% 242,577.43 100.00% 
注：1. 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登 记结 算
有限责 任公 司收 取的 证管 费和经 手费 的净 额列 示。 
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。 
 
7.4.10.2 关联方报酬 
7.4.10.2.1 基金管 理费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12月
31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12月
31日 
当期发生的基金应支
付的管理费 
3,018,435.74 3,417,190.50 
其中： 支付销售机构的
客户维护费 
538,862.82 424,395.21 
注：1、 支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值0.5% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值X0.5%/
当年天 数。 
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 39 页 共 82 页 
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。 
 
7.4.10.2.2 基金托 管费 
单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12月
31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12月
31日 
当期发生的基金应支
付的托管费 
603,687.20 683,438.10 
注： 支 付基 金托 管人 国泰 君安证 券股 份有 限公 司的 托管费 按前 一日 基金 资产 净值0.1% 的 年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ， 按 月支付 。 其计 算公 式为 ： 日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X0.1%/ 当 年天 数。 
 
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业市场的债券( 含回 购)交易 
本基金本报告 期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。 
 
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情况 
7.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投资本 基金的情况 
份额单位：人民币元 
项目 
本期 
2017年1月1日至2017年12
月31日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016年12
月31 日 
基金合同生效日（2015 年1月
20日）持有的基金份额 
10,000,000.00 10,000,000.00 
期初持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 
期间申购/买入总份额 － － 
期间因拆分变动份额 － － 
减：期间赎回/卖出总份额 － － 
期末持有的基金份额 10,000,000.00 10,000,000.00 
期末持有的基金份额 
占基金总份额比例 
1.80% 1.70% 
注： 基 金管 理人 投资 本基 金相关 的费 用按 基金 合同 及更新 的招 募说 明书 的有 关规定 支付 。报 告期间
申购/ 买入 总份 额含 转换 转 入份额 ，期 间赎 回/ 卖出 总 份额含 转换 转出 份额 。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 40 页 共 82 页 
 
7.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关联方 投资本基金的情况 
本基金本 报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。 
 
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款余额及当期产生的 利息收入 
单位：人民币元 
关联方名称 
本期 
2017年1月1日至2017年12月31 日 
上年度可比期间 
2016年1月1日至2016 年12月31日 
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 
国泰君安证券
股份有限公司 
39,432,724.58 491,244.60 25,340,482.06 875,689.51 
注：本 基金 的银 行存 款存 放在具 有基 金托 管资 格的 中国工 商银 行股 份有 限公 司，按 银行 同业 利率 计
息。 
 
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关联方承销证券的情 况 
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。 
 
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明 
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 
 
7.4.11 利润分配情况 
本基金本期无利润分配情况。 
 
7.4.12 期末（2017 年12 月31 日）本基金持有的流通受 限证券 
7.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的流通受 限证券 

















































































金额单位:人民币元 
股票
代码 
股票
名称 
成功
认购
日 
可流通日 流通受限
类型 
认购
价格 
期末估
值单价 
数量 
( 单位: 
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
备
注 
60308
0 
新疆
火炬 
2017-
12-25 
2018-01-0
3 
新股中签 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.2
0 
 
00292
3 
润都
股份 
2017-
12-28 
2018-01-0
5 
新股中签 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.5
4 
 
30066
4 
鹏鹞
环保 
2017-
12-28 
2018-01-0
5 
新股中签 8.88 8.88


3,640 32,323.20 32,323.2
0 
 
注：基 金可 使用 以基 金名 义开设 的股 票账 户， 选择 网上或 者网 下一 种方 式进 行新股 申购 。其 中基 金 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 41 页 共 82 页 
作为一 般法 人或 战略 投资 者认购 的新 股， 根据 基金 与上市 公司 所签 订申 购协 议的规 定， 在新 股上 市
后的约 定期 限内 不能 自由 转让； 基金 作为 个人 投资 者参与 网上 认购 获配 的新 股，从 新股 获配 日至 新
股上市 日之 间不 能自 由转 让。 
 
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票 
金额单位：人民币元 
股票
代码 
股票
名称 
停牌
日期 
停牌原因 期末 
估值单价 
复牌
日期 
复牌 
开盘单价 
数量 
( 单
位: 
股) 
期末 
成本总额 
期末 
估值总额 
60018
7 
国中
水务 
2017-
11-9 
重要事项
未公告 
4.68 2018-
03-20 
4.21


150,2
00 
821,519.6
3 
702,936.0
0 
60052
5 
长园
集团 
2017-
12-25 
重要事项
未公告 
15.79 2018-
01-10 
17.30


165,7
97 
2554215.2
3 
2617934.6
3 
60061
4 
鹏起
科技 
2017-
12-26 
重要事项
未公告 
10.16


0.00


132,2
00 
1579752.5
1 
1,343,152
.00 
60064
5 
中源
协和 
2017-
10-9 
重要事项
未公告 
28.40 2018-
1-19 
25.56


43,55
1 
1,347,899
.06 
1,236,848
.40 
60066
4 
哈药
股份 
2017-
9-28 
重要事项
未公告 
5.81 2018-
02-27 
6.00


215,1
92 
1,580,229
.93 
1,250,265
.52 
00216
8 
深圳
惠程 
2017-
12-19 
拟披露重
大事项 
13.76


0.00


117,7
00 
1,647,019
.25 
1,619,552
.00 
00291
9 
名臣
健康 
2017-
12-28 
重大事项 35.26 2018-
1-2 
38.79


821 10,311.76 28,948.46 
00000
6 
深振
业Ａ 
2017-
9-11 
重大事项 9.85 2018-
03-08 
8.87


119,7
93 
1,045,112
.85 
1,179,961
.05 
00003
1 
中粮
地产 
2017-
7-24 
重大事项 8.00


0.00


155,8
54 
1,403,404
.45 
1,246,832
.00 
00015
6 
华数
传媒 
2017-
12-26 
重大事项 11.40


0.00


71,60
0 
920,772.0
3 
816,240.0
0 
00040
1 
冀东
水泥 
2017-
11-21 
重大资产
重组 
13.79 2018-
1-15 
15.17


72,28
1 
1,150,304
.84 
996,754.9
9 
00054
7 
航天
发展 
2017-
10-30 
重大事项 10.83


0.00


111,6
30 
1,824,190
.03 
1,208,952
.90 
00056
6 
海南
海药 
2017-
11-22 
重大事项 12.89


0.00


93,38
4 
1,229,901
.16 
1,203,719
.76 
00059
2 
平潭
发展 
2017-
8-9 
重大事项 5.75 2018-
1-29 
5.70


202,3
38 
1,372,452
.58 
1,163,443
.50 
00076
6 
通化
金马 
2017-
11-24 
重大事项 13.60


0.00


45,10
0 
741,581.7
8 
613,360.0
0 
00080
6 
银河
生物 
2017-
7-18 
重大事项 10.76 2018-
1-18 
10.01


99,10
0 
1,429,575
.53 
1,066,316
.00 
00092 福星 2017- 重大事项 10.89 2018- 11.98


94,90 1,161,953 1,033,461 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 42 页 共 82 页 
6 股份 12-26 1-10 0 .48 .00 
00093
0 
中粮
生化 
2017-
10-24 
重大事项 13.34


0.00


111,7
00 
1,370,969
.19 
1,490,078
.00 
00093
9 
凯迪
生态 
2017-
11-16 
重大事项 4.99


0.00


167,7
76 
887,010.4
2 
837,202.2
4 
00212
2 
天马
股份 
2017-
12-19 
重大事项 8.49


0.00


87,80
0 
876,390.5
0 
745,422.0
0 
00234
4 
海宁
皮城 
2017-
11-1 
拟披露重
大事项 
7.93 2018-
1-31 
7.44


56,27
6 
553,670.4
5 
446,268.6
8 
00234
5 
潮宏
基 
2017-
12-20 
重大事项 10.75


0.00


56,20
6 
612,959.4
6 
604,214.5
0 
00235
8 
森源
电气 
2017-
12-7 
拟披露重
大事项 
14.86 2018-
03-07 
15.05


45,90
4 
800,346.0
7 
682,133.4
4 
00236
6 
台海
核电 
2017-
12-6 
重大资产
重组 
26.45


0.00


62,72
4 
1,636,134
.38 
1,659,049
.80 
00251
2 
达华
智能 
2017-
12-6 
拟披露重
大事项 
18.07 2018-
03-06 
16.26


65,90
4 
1,138,361
.30 
1,190,885
.28 
00274
5 
木林
森 
2017-
12-28 
重大事项 45.50 2018-
1-5 
46.50


26,90
0 
1,259,823
.08 
1,223,950
.00 
30015
6 
神雾
环保 
2017-
7-17 
拟披露重
大事项 
24.16 2018-
1-17 
21.74


91,60
6 
2,648,035
.37 
2,213,200
.96 
30073
0 
科创
信息 
2017-
12-25 
重大事项 41.55 2018-
1-2 
45.71


821 6,863.56 34,112.55 
30001
0 
立思
辰 
2017-
11-17 
拟披露重
大事项 
11.17 2018-
02-22 
10.05


46,41
1 
708,985.2
3 
518,410.8
7 
30003
2 
金龙
机电 
2017-
11-27 
拟披露重
大事项 
13.89


0.00


38,30
0 
581,760.5
6 
531,987.0
0 
30011
6 
坚瑞
沃能 
2017-
12-18 
拟披露重
大事项 
7.62


0.00


114,3
00 
1,104,030
.84 
870,966.0
0 
30013
4 
大富
科技 
2017-
12-18 
拟披露重
大事项 
16.45 2018-
03-19 
14.81


47,39
0 
1,128,262
.26 
779,565.5
0 
30015
9 
新研
股份 
2017-
11-23 
拟披露重
大事项 
10.40 2018-
03-22 
9.36


86,79
9 
1,210,431
.57 
902,709.6
0 
30038
3 
光环
新网 
2017-
11-7 
拟披露重
大事项 
13.19 2018-
03-19 
14.51 99,70
0 
1,272,164
.10 
1,315,043
.00 
00069
3 
*ST华
泽 
2016-
3-1 
重大资产
重组 
12.50 2018-
03-21 
11.88


49,78
8 
1,135,492
.48 
622,350.0
0 
00097
9 
中弘
股份 
2017-
9-7 
重大事项 1.94 2018-
02-14 
1.75


639,3
76 
1,264,800
.78 
1,240,389
.44 
00200
4 
华邦
健康 
2017-
12-14 
重大事项 6.73 2018-
03-14 
7.30


176,2
90 
1,476,068
.99 
1,186,431
.70 
注：1. 本基 金截 至2017年12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 或重 大资 产重 组可能 产生 重大 影响
而被暂 时停 牌的 股票 ，该 类股票 将在 所公 布事 项的 重大影 响消 除后 ，经 交易 所批准 复牌 。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 43 页 共 82 页 
 
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作为抵押的债券 
7.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购 
截至本报告期末2017 年12月31日， 本基金未持 有银行间市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。 
 
7.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购 
截至本报告期末2017年12月31日， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为
抵押的债券。 
7.4.13 金融工具风险及管理 
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构 
本基金为指数型基金，采用指数复制投资策略，标的指数为中证500指数，按照个
股在标的指数中的基准权重构建股票组合， 并根据标的指数成份股及其权重的变动进行
相应地调整， 以复制和跟踪标的指数。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具
相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险
管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风 险和收益之间
取得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。 
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以审计与风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险管理委员会、 监 察稽核部、 风险管理部和相关业务部门构
成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 董事会负
责监督检查公司的合法合规运营、 内部控制、 风险管理， 从而控制公司的整体运营风险。
在董事会下设立审计与风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险
控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险管理委员会， 主要负责根据公司总体 风险控
制目标， 将交易、 运营 风险控制目标和要求分配到各部门； 讨论、 协 调各部门之间的风
险管理过程； 听取各部门风险管理工作方面的汇报， 确定未来一段时间各部门应重点关
注的风险点， 并调整与改进相关的风险处理和控制策略； 讨论向公司高级管理层提交的
基金运作风险报告。 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部负责， 对公司风险
管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理提供合规控制标准，
使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；监察稽核部对公司总经理负责，
并由督察长分管。 风险管理部通过投资交易系统的风控参 数设置， 保证各投资组合的投
资比例合规； 参与各投资组合新股申购、 一级债申购、 银行间交易等场外交易的风险识
别与评估， 保证各投资组合场外交易的事中合规控制； 负责各投资组合投资绩效、 风险
的计量和控制。 
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 44 页 共 82 页 
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，
确定风险损失的限度 和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 
7.4.13.2 信用风险 
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的银行
存款存放在具有基金托管资格的中国工商银行股份有限公司， 与 银行 存款相关的信用风
险不重大。 本基金在交 易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手
完成证券交收和款项清算， 违约风险可能性很小 ； 在银行间同业市场进行交易前均对交
易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 
于2017年12月31日, 本基金未持有债券(2016 年12月31日：同)。 
7.4.13.3 流动性风险 
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份 额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或基金持仓资产在市场出
现剧烈波动的情况下难以以合理价格变现。 
为防范无法支付赎回款而产生的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的
申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸与
之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下
赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有效保障基金持有
人利益。 此外， 基金管理人经与基金托管人协商， 在确保投资者得到公平对待的前提下，
可依照法律 法规及基金合同的约定， 综合运用各类流动性风险管理工具， 对赎回申请等
进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施。 
于2017年12月31日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息， 可赎回基金份额净值(所有者权益) 无固定到期日且不计息， 因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。 
 
7.4.13.3.1 报告期 内本基金组 合资产的流动性风险分 析 
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理
办法》 及 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定 》(自2017年10月1日起施 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 45 页 共 82 页 
行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门
对本基金的组合持仓集中度指标、 流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现
能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。 
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由
本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发
行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的15%，本基金与由本基金的基金管理
人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票， 不得超过该上市公司可流
通股票的30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认
定的特殊投资组合不受该比例限制)。 
本基金所持部分证券在证券交易所上市， 其余亦可在银行间同业市场交易， 部分基
金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注7.4.12。 此外， 本基金可通过卖出
回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投
资的公允价值。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资 产净值的
15%。 
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值进
行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过7个工作日可变现资产的可变
现价值。 
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中
度； 按照穿透原则对交易对手的财务状况、 偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查
与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严
格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。 此外， 本基金的基金管理
人建立了交易对手管理制度， 要求根据质押 品的资质确定质押率水平； 持续监测质押品
的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额； 并在与私募类证券资管产品
及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时， 可接受质押品的资质要求
与基金合同约定的投资范围保持一致。 
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施， 本基金在本报
告期内流动性情况良好。 
 
7.4.13.4 市场风险 
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 
7.4.13.4.1 利率风 险 
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 46 页 共 82 页 
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。 
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行 存款、结算备付金及存出保证金等。 
7.4.13.4.1.1 利 率风险敞口 
金额单位：人民币元 
本期末2017年
12 月31日 
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 
39,432,724
.58 
－ － － 
39,432,724
.58 
结算备付金 
5,377,795.
19 
－ － － 
5,377,795.
19 
存出保证金 
1,804,482.
84 
－ － － 
1,804,482.
84 
交易性金融资
产 
- － － 
531,648,03
2.30 
531,648,03
2.30 
应收证券清算
款 
－ － － 
2,099,489.
87 
2,099,489.
87 
应收利息 － － － 22,170.48 22,170.48 
应收申购款 － － － 
6,444,735.
41 
6,444,735.
41 
资产总计 
46,615,002
.61 
－ － 
540,214,42
8.06 
586,829,43
0.67 
负债 






 
应付证券清算
款 
－ － － － － 
应付赎回款 － － － 16,934,930 16,934,930 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 47 页 共 82 页 
.22 .22 
应付管理人报
酬 
－ － － 237,088.30 237,088.30 
应付托管费 － － － 47,417.66 47,417.66 
应付交易费用 － － － 97,865.46 97,865.46 
其他负债 － － － 405,521.55 405,521.55 
负债总计 － － － 
17,722,823
.19 
17,722,823
.19 
利率敏感度缺
口 
46,615,002
.61 
－ － 
522,491,60
4.87 
569,106,60
7.48 
上年度末2016
年12 月31日 
1年以内 1-5年 5 年以上 不计息 合计 
资产









银行存款 
25,340,482
.06 
－ － － 
25,340,482
.06 
结算备付金 
10,539,913
.07 
－ － － 
10,539,913
.07 
存出保证金 
2,179,983.
83 
－ － － 
2,179,983.
83 
交易性金融资
产 
－ － － 
560,852,58
9.94 
560,852,58
9.94 
应收利息 － － － 15,977.69 15,977.69 
应收申购款 － － － 
2,530,831.
87 
2,530,831.
87 
资产总计 
38,060,378
.96 
－ － 
563,399,39
9.50 
601,459,77
8.46 
负债 






 
应付证券清算
款 
－ － － 297,071.35 297,071.35 
应付赎回款 － － － 
5,399,277.
25 
5,399,277.
25 
应付管理人报 － － － 247,963.75 247,963.75



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 48 页 共 82 页 
酬 
应付托管费 － － － 49,592.75 49,592.75 
应付交易费用 － － － 242,577.43 242,577.43 
其他负债 － － － 405,637.50 405,637.50 
负债总计 － － － 
6,642,120.
03 
6,642,120.
03 
利率敏感度缺
口 
38,060,378
.96 
－ － 
556,757,27
9.47 
594,817,65
8.43 
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。 
 
7.4.13.4.1.2 利 率风险的敏感 性分析 
于2017年12月31日， 本基金未持有交易性债券投资(2016年12月31日： 同)， 因此市
场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016年12月31日：同)。 
 
7.4.13.4.2 外汇风 险 
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。


 
 
7.4.13.4.3 其他价 格风险 
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证 券市场整体波动的影响。 
本基金采用完全复制法进行指数化投资， 股票资产跟踪的标的指数为中证500指数，
通过指数化分散投资降低其他价格风险。 此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持
有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括VaR(Value at 
Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 
7.4.13.4.3.1 其 他价格风险敞 口 
金额单位：人民币元 
项目 
本期末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016年12 月31日 
公允价值 占基金 公允价值 占基金 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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资产净
值比例 
（%） 
资产净
值比例 
（%） 
交易性金融资产-股票投资 
531,648,032.3
0 
93.42 
560,852,589.9
4 
94.29 
交易性金融资产-基金投资 － － － － 
 交易性金融资产-贵金属投
资 
－ － － － 
衍生金融资产－权证投资 － － － － 
其他 － － － － 
合计 
531,648,032.3
0 
93.42 
560,852,589.9
4 
94.29 
 
7.4.13.4.3.2 其 他价格风险的 敏感性分析 
假设 除业绩比较基准(附注7.4.1) 以外的其他市场变量保持不变。 
分析 相关风险变量的变动 
对资产负债表日基金资产净值的 
影响金额（单位：人民币元） 
本期末 
2017年12月31日 
上年度末 
2016年12月31日 
 
1.业绩比较基准(附注
7.4.1) 上升5% 
37,027,256.59 30,055,095.35 
 
2.业绩比较基准(附注
7.4.1) 下降5% 
37,027,256.59 -30,055,095.35 
 
7.4.14 有助于理解和分析会计 报表需要说明的其他事 项 
(1)


公允价值 
(a) 金融工具公允价值计量的方法 
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定： 
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 50 页 共 82 页 
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具 
(i) 各层次金融工具公允价值 
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为493,160,289.59元，属于第二层次的余额为38,487,742.71
元， 无属于第三层次的余额。 （2016年12月31日： 第一层次518,019,655.97元， 第二 层
次42,832,933.97元，无属于第三层次的余额）。 
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动


 
对于证券交易所上市的股票 和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值
调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票 和债券 公允价值
应属第 二层次还是第三层次。 
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 
无。 
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具



于2017年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016年12
月31日：同)。



(d) 不以公允价值计量的金融工具



不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价 
值与公允价值相差很小。



(2) 增值税 
根据财政部、国家税务总局于 2016 年 12 月 21 日颁布的财税[2016]140 号《关于明
确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》 的 规定， 资管产品运营过程中
发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 
根据财政部、 国家税务总局于 2017 年6 月30 日颁布的财税[2017]56 号 《关于资管
产品增值税有关问题的通知》 的规定， 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值
税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018
年1 月1 日前运营过程中发生的增值税应税行为， 未缴纳增值税的， 不再缴纳； 已缴纳 
天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于
租入固定资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》对资管产品管理人自 2018 年 1 月 1
日起运营资管产品提供的贷款服务、 发生的部 分金融商品转让业务的销售额确定做出规
定。 
上述税收政策对本基金截至 2017 年12 月31 日止的财务状况和经营成果无影响。 



 (3) 除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 




§8


投 资组合报告 
8.1 期 末基金资产组合情况 
金额单位：人民币元 
序号 项目 金额 
占基金总资产的比
例(%) 
1 权益投资 531,648,032.30 90.60 
 
其中：股票 531,648,032.30 90.60 
2 
基金投资


 
3 固定收益投资 － － 
 
其中：债券 － － 









 资产支持证券 － － 
4 贵金属投资 － － 
5 金融衍生品投资 － － 
6 买入返售金融资产 － － 
 
其中：买断式回购的买入返售金
融资产 
－ － 
7 银行存款和结算备付金合计 44,810,519.77 7.64 
8 其他各项资产 10,370,878.60 1.77 
9 合计 586,829,430.67 100.00 
8.2 报 告期末按行业分类的股票 投资组合 
8.2.1 报告期末（指数投资）按 行业分类的股票投资组 合 
金额单位：人民币元



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 8,946,867.18 1.57 
B 采矿业 18,163,929.38 3.19 
C 制造业 312,236,287.58 54.86 
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 16,553,705.56 2.91 
E 建筑业 12,141,134.34 2.13 
F 批发和零售业 28,258,445.09 4.97 
G 交通运输、仓储和邮政业 17,255,967.19 3.03 
H 住宿和餐饮业 658,716.00 0.12 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,616,986.04 7.66 
J 金融业 9,948,978.95 1.75 
K 房地产业 31,697,180.18 5.57 
L 租赁和商务服务业 8,879,618.28 1.56 
M 科学研究和技术服务业 1,236,848.40 0.22 
N 水利、环境和公共设施管理业 5,930,348.25 1.04 
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 
P 教育 639,799.94 0.11 
Q 卫生和社会工作 984,009.20 0.17 
R 文化、体育和娱乐业 6,980,677.79 1.23 
S 综合 2,726,760.00 0.48 
 合计 526,856,259.35 92.58 
8.2.2 报告期末（积极投资）按 行业分类的股票投资组 合 
 
金额单位：人民币元 
代码 行业类别 公允价值 
占基金资产净值比
例（％） 
A 农、林、牧、渔业 － － 
B 采矿业 622,350.00 0.11 
C 制造业 4,068,886.06 0.71 
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 16,143.20 － 
E 建筑业 － －



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 第 53 页 共 82 页 
F 批发和零售业 － － 
G 交通运输、仓储和邮政业 17,957.94 － 
H 住宿和餐饮业 － － 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.01 
J 金融业 － － 
K 房地产业 － － 
L 租赁和商务服务 业 － － 
M 科学研究和技术服务业 － － 
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.20 0.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和社会工作 － － 
R 文化、体育和娱乐业 － － 
S 综合 － － 
 
合计 4,791,772.95 0.84 
注： 由 于指 数成 份股 调整 ， 上表 所列 示股 票被 调出 成份股 后停 牌， 故以 积极 投资股 票列 示 （ 下同 ） 。 
 
8.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的股 票投资明细 
 
8.3.1 期末指数投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的所有股票投资 明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例(%) 
1 600516 方大炭素 136,500 3,942,120.00 0.69 
2 600201 生物股份 114,147 3,623,025.78 0.64 
3 600176 中国巨石 222,323 3,621,641.67 0.64 
4 002405 四维图新 130,488 3,443,578.32 0.61 
5 000661 长春高新 17,314 3,168,462.00 0.56 
6 002422 科伦药业 109,596 2,728,940.40 0.48 
7 002271 东方雨虹 67,146 2,683,154.16 0.47 
8 600525 长园集团 165,797 2,617,934.63 0.46 
9 600584 长电科技 120,791 2,576,472.03 0.45



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 54 页 共 82 页 
10 000786 北新建材 113,500 2,553,750.00 0.45 
11 000998 隆平高 科 95,740 2,462,432.80 0.43 
12 002001 新 和 成 64,200 2,443,452.00 0.43 
13 002340 格林美 339,344 2,439,883.36 0.43 
14 300274 阳光电源 129,105 2,423,300.85 0.43 
15 600438 通威股份 197,500 2,391,725.00 0.42 
16 600521 华海药业 79,286 2,388,094.32 0.42 
17 603019 中科曙光 57,398 2,309,695.52 0.41 
18 600426 华鲁恒升 144,119 2,294,374.48 0.40 
19 002049 紫光国芯 46,400 2,226,736.00 0.39 
20 000039 中集集团 96,400 2,202,740.00 0.39 
21 600315 上海家化 59,700 2,202,333.00 0.39 
22 002092 中泰化学 163,721 2,179,126.51 0.38 
23 300266 兴源环境 79,500 2,146,500.00 0.38 
24 600079 人福医药 120,278 2,145,759.52 0.38 
25 000050 深天马Ａ 107,000 2,108,970.00 0.37 
26 000830 鲁西化工 130,300 2,074,376.00 0.36 
27 600298 安琪酵母 62,801 2,054,848.72 0.36 
28 002583 海能达 111,000 2,054,610.00 0.36 
29 600642 申能股份 346,500 2,030,490.00 0.36 
30 600256 广汇能源 399,000 2,018,940.00 0.35 
31 002050 三花智控 109,998 2,017,363.32 0.35 
32 601168 西部矿业 242,200 1,986,040.00 0.35 
33 002179 中航光电 50,228 1,977,978.64 0.35 
34 000009 中国宝安 273,000 1,973,790.00 0.35 
35 600291 西水股份 83,400 1,961,568.00 0.34 
36 600392 盛和资源 103,050 1,957,950.00 0.34 
37 000977 浪潮信息 98,300 1,954,204.00 0.34 
38 002410 广联达 99,468 1,949,572.80 0.34 
39 002384 东山精密 68,103 1,938,211.38 0.34 
40 600004 白云机场 131,300 1,930,110.00 0.34



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 55 页 共 82 页 
41 000418 小天鹅Ａ 28,037 1,902,310.45 0.33 
42 600879 航天电子 241,500 1,893,360.00 0.33 
43 000488 晨鸣纸业 113,138 1,886,010.46 0.33 
44 600388 龙净环保 108,600 1,878,780.00 0.33 
45 002311 海大集团 80,031 1,872,725.40 0.33 
46 601233 桐昆股份 82,755 1,861,159.95 0.33 
47 002573 清新环境 81,805 1,859,427.65 0.33 
48 300055 万邦达 87,800 1,846,434.00 0.32 
49 000513 丽珠集团 27,740 1,843,323.00 0.32 
50 002078 太阳纸业 197,791 1,835,500.48 0.32 
51 300088 长信科技 233,900 1,831,437.00 0.32 
52 600022 山东钢铁 831,030 1,778,404.20 0.31 
53 600499 科达洁能 160,340 1,778,170.60 0.31 
54 000690 宝新能源 221,088 1,768,704.00 0.31 
55 603589 口子窖 38,205 1,759,340.25 0.31 
56 600872 中炬高新 70,882 1,755,038.32 0.31 
57 600600 青岛啤酒 44,121 1,735,278.93 0.30 
58 600811 东方集团 378,157 1,731,959.06 0.30 
59 601699 潞安环能 151,880 1,728,394.40 0.30 
60 000887 中鼎股份 94,200 1,711,614.00 0.30 
61 600875 东方电气 152,400 1,711,452.00 0.30 
62 002019 亿帆医药 76,700 1,706,575.00 0.30 
63 002176 江特电机 149,400 1,691,208.00 0.30 
64 600056 中国医药 67,900 1,690,031.00 0.30 
65 600885 宏发股份 40,700 1,683,759.00 0.30 
66 000656 金科股份 339,204 1,679,059.80 0.30 
67 002407 多氟多 82,100 1,676,482.00 0.29 
68 600166 福田汽车 593,199 1,666,889.19 0.29 
69 002366 台海核电 62,724 1,659,049.80 0.29 
70 000066 中国长城 224,485 1,636,495.65 0.29 
71 600839 四川长虹 469,300 1,633,164.00 0.29



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 56 页 共 82 页 
72 002439 启明星辰 69,700 1,627,495.00 0.29 
73 002273 水晶光电 68,840 1,623,935.60 0.29 
74 600718 东软集团 110,600 1,621,396.00 0.28 
75 002517 恺英网络 72,998 1,621,285.58 0.28 
76 600643 爱建集团 146,120 1,619,009.60 0.28 
77 002038 双鹭药业 52,191 1,616,355.27 0.28 
78 000997 新 大 陆 89,890 1,611,727.70 0.28 
79 600183 生益科技 92,485 1,596,291.10 0.28 
80 600755 厦门国贸 157,936 1,595,153.60 0.28 
81 600418 江淮汽车 168,441 1,593,451.86 0.28 
82 600325 华发股份 215,646 1,587,154.56 0.28 
83 002244 滨江集团 198,500 1,578,075.00 0.28 
84 600260 凯乐科技 54,101 1,574,880.11 0.28 
85 600266 北京城建 119,300 1,567,602.00 0.28 
86 600808 马钢股份 379,202 1,566,104.26 0.28 
87 002359 北讯集团 69,100 1,558,205.00 0.27 
88 000970 中科三环 108,200 1,555,916.00 0.27 
89 600787 中储股份 139,699 1,536,689.00 0.27 
90 600138 中青旅 73,464 1,533,193.68 0.27 
91 000878 云南铜业 107,800 1,529,682.00 0.27 
92 000581 威孚高科 63,701 1,528,824.00 0.27 
93 600060 海信电器 99,700 1,497,494.00 0.26 
94 002223 鱼跃医疗 76,390 1,497,244.00 0.26 
95 000930 中粮生化 111,700 1,490,078.00 0.26 
96 002670 国盛金控 76,303 1,484,093.35 0.26 
97 600673 东阳光科 219,300 1,480,275.00 0.26 
98 600460 士兰微 95,260 1,469,861.80 0.26 
99 002195 二三四五 250,800 1,464,672.00 0.26 
100 002285 世联行 129,988 1,449,366.20 0.25 
101 000825 太钢不锈 289,642 1,436,624.32 0.25 
102 002408 齐翔腾达 112,798 1,430,278.64 0.25



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 57 页 共 82 页 
103 600160 巨化股份 134,170 1,426,227.10 0.25 
104 600094 大名城 202,400 1,414,776.00 0.25 
105 300197 铁汉生态 115,900 1,408,185.00 0.25 
106 300146 汤臣倍健 93,500 1,404,370.00 0.25 
107 600435 北方导航 113,644 1,401,230.52 0.25 
108 000960 锡业股份 106,100 1,400,520.00 0.25 
109 002640 跨境通 73,000 1,397,220.00 0.25 
110 300182 捷成股份 162,200 1,396,542.00 0.25 
111 600884 杉杉股份 71,470 1,385,088.60 0.24 
112 300115 长盈精密 68,991 1,384,649.37 0.24 
113 600978 宜华生活 150,800 1,378,312.00 0.24 
114 600655 豫园股份 127,929 1,373,957.46 0.24 
115 600062 华润双鹤 55,179 1,365,680.25 0.24 
116 601000 唐山港 289,080 1,361,566.80 0.24 
117 600143 金发科技 207,164 1,361,067.48 0.24 
118 000999 华润三九 49,900 1,357,280.00 0.24 
119 000807 云铝股份 132,600 1,356,498.00 0.24 
120 600282 南钢股份 280,137 1,355,863.08 0.24 
121 000981 银亿股份 153,500 1,355,405.00 0.24 
122 000703 恒逸石化 62,721 1,352,891.97 0.24 
123 600614 鹏起科技 132,200 1,343,152.00 0.24 
124 600503 华丽家族 203,600 1,333,580.00 0.23 
125 600179 安通控股 53,800 1,331,550.00 0.23 
126 600346 恒力股份 107,800 1,329,174.00 0.23 
127 002183 怡 亚 通 188,500 1,328,925.00 0.23 
128 000778 新兴铸管 253,500 1,323,270.00 0.23 
129 600970 中材国际 133,796 1,323,242.44 0.23 
130 002013 中航机电 122,279 1,319,390.41 0.23 
131 300383 光环新网 99,700 1,315,043.00 0.23 
132 601231 环旭电子 83,000 1,308,910.00 0.23 
133 002051 中工国际 70,712 1,303,222.16 0.23



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 58 页 共 82 页 
134 002589 瑞康医药 95,520 1,284,744.00 0.23 
135 002221 东华能源 104,910 1,280,951.10 0.23 
136 000988 华工科技 76,601 1,270,044.58 0.22 
137 002127 南极电商 104,000 1,267,760.00 0.22 
138 000732 泰禾集团 63,200 1,265,264.00 0.22 
139 600409 三友化工 131,200 1,258,208.00 0.22 
140 600125 铁龙物流 116,000 1,255,120.00 0.22 
141 600664 哈药股份 215,192 1,250,265.52 0.22 
142 000031 中粮地产 155,854 1,246,832.00 0.22 
143 600240 华业资本 144,800 1,242,384.00 0.22 
144 000979 中弘股份 639,376 1,240,389.44 0.22 
145 600645 中源协和 43,551 1,236,848.40 0.22 
146 000598 兴蓉环境 227,700 1,236,411.00 0.22 
147 002373 千方科技 84,202 1,233,559.30 0.22 
148 600161 天坛生物 42,599 1,226,425.21 0.22 
149 002268 卫 士 通 53,269 1,226,252.38 0.22 
150 002745 木林森 26,900 1,223,950.00 0.22 
151 002491 通鼎互联 96,170 1,211,742.00 0.21 
152 000547 航天发展 111,630 1,208,952.90 0.21 
153 000729 燕京啤酒 179,100 1,207,134.00 0.21 
154 000566 海南海药 93,384 1,203,719.76 0.21 
155 002281 光迅科技 40,806 1,199,696.40 0.21 
156 002030 达安基因 64,463 1,197,722.54 0.21 
157 002512 达华智能 65,904 1,190,885.28 0.21 
158 000078 海王生物 201,750 1,190,325.00 0.21 
159 002004 华邦健康 176,290 1,186,431.70 0.21 
160 002400 省广股份 221,467 1,180,419.11 0.21 
161 600410 华胜天成 112,180 1,180,133.60 0.21 
162 000006 深振业Ａ 119,793 1,179,961.05 0.21 
163 600597 光明乳业 77,800 1,178,670.00 0.21 
164 600635 大众公用 246,297 1,177,299.66 0.21



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 59 页 共 82 页 
165 600566 济川药业 30,800 1,175,020.00 0.21 
166 300166 东方国信 93,217 1,169,873.35 0.21 
167 000592 平潭发展 202,338 1,163,443.50 0.20 
168 002048 宁波华翔 48,698 1,159,012.40 0.20 
169 000685 中山公用 112,442 1,152,530.50 0.20 
170 002440 闰土股份 58,400 1,149,896.00 0.20 
171 002152 广电运通 154,300 1,147,992.00 0.20 
172 600037 歌华有线 88,300 1,147,017.00 0.20 
173 000028 国药一致 19,011 1,145,412.75 0.20 
174 600122 宏图高科 117,472 1,138,303.68 0.20 
175 600307 酒钢宏兴 398,000 1,138,280.00 0.20 
176 000089 深圳机场 130,200 1,132,740.00 0.20 
177 600348 阳泉煤业 152,900 1,128,402.00 0.20 
178 600572 康恩贝 159,483 1,127,544.81 0.20 
179 600380 健康元 99,900 1,117,881.00 0.20 
180 002056 横店东磁 104,460 1,117,722.00 0.20 
181 600500 中化国际 132,100 1,117,566.00 0.20 
182 600717 天津港 106,500 1,117,185.00 0.20 
183 600171 上海贝岭 68,643 1,116,821.61 0.20 
184 600267 海正药业 73,700 1,115,818.00 0.20 
185 601200 上海环境 44,600 1,112,324.00 0.20 
186 002131 利欧股份 427,685 1,111,981.00 0.20 
187 002431 棕榈股份 132,325 1,111,530.00 0.20 
188 000975 银泰资源 82,387 1,100,690.32 0.19 
189 601880 大连港 393,203 1,097,036.37 0.19 
190 600863 内蒙华电 369,100 1,096,227.00 0.19 
191 002506 协鑫集成 256,400 1,094,828.00 0.19 
192 600881 亚泰集团 206,398 1,089,781.44 0.19 
193 300324 旋极信息 74,426 1,088,852.38 0.19 
194 300058 蓝色光标 197,100 1,087,992.00 0.19 
195 600511 国药股份 39,000 1,084,200.00 0.19



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 60 页 共 82 页 
196 000636 风华高科 91,092 1,082,172.96 0.19 
197 002665 首航节能 161,315 1,074,357.90 0.19 
198 002028 思源电气 67,662 1,072,442.70 0.19 
199 000806 银河生物 99,100 1,066,316.00 0.19 
200 600026 中远海能 174,134 1,065,700.08 0.19 
201 300002 神州泰岳 174,100 1,065,492.00 0.19 
202 002477 雏鹰农牧 238,977 1,061,057.88 0.19 
203 002191 劲嘉股份 114,501 1,059,134.25 0.19 
204 002280 联络互动 138,200 1,058,612.00 0.19 
205 600120 浙江东方 42,703 1,050,920.83 0.18 
206 002249 大洋电机 150,600 1,049,682.00 0.18 
207 600416 湘电股份 84,000 1,049,160.00 0.18 
208 600737 中粮糖业 130,300 1,035,885.00 0.18 
209 600967 内蒙一机 85,900 1,035,095.00 0.18 
210 000012 南


玻Ａ 122,410 1,034,364.50 0.18 
211 000926 福星股份 94,900 1,033,461.00 0.18 
212 002635 安洁科技 39,042 1,018,605.78 0.18 
213 600936 广西广电 148,300 1,017,338.00 0.18 
214 000400 许继电气 77,000 1,015,630.00 0.18 
215 002354 天神娱乐 59,365 1,015,141.50 0.18 
216 600466 蓝光发展 108,400 1,013,540.00 0.18 
217 600835 上海机电 41,044 1,005,578.00 0.18 
218 600633 浙数文化 66,103 1,004,765.60 0.18 
219 600575 皖江物流 246,800 999,540.00 0.18 
220 000612 焦作万方 106,245 998,703.00 0.18 
221 600751 天海投资 163,393 998,331.23 0.18 
222 000401 冀东水泥 72,281 996,754.99 0.18 
223 002709 天赐材料 21,600 993,384.00 0.17 
224 600216 浙江医药 73,802 991,898.88 0.17 
225 002505 大康农业 348,500 989,740.00 0.17 
226 603369 今世缘 63,800 989,538.00 0.17



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 61 页 共 82 页 
227 000667 美好置业 325,100 988,304.00 0.17 
228 300244 迪安诊断 41,660 984,009.20 0.17 
229 300026 红日药业 229,494 977,644.44 0.17 
230 600598 北大荒 90,600 976,668.00 0.17 
231 000860 顺鑫农业 50,798 975,829.58 0.17 
232 300133 华策影视 89,800 973,432.00 0.17 
233 600064 南京高科 68,569 972,994.11 0.17 
234 600151 航天机电 127,800 970,002.00 0.17 
235 300113 顺网科技 52,982 969,040.78 0.17 
236 002371 北方华创 23,350 967,624.00 0.17 
237 000758 中色股份 150,112 965,220.16 0.17 
238 300199 翰宇药业 59,273 964,964.44 0.17 
239 000712 锦龙股份 56,800 964,464.00 0.17 
240 600478 科力远 130,650 964,197.00 0.17 
241 000596 古井贡酒 14,650 962,065.50 0.17 
242 002353 杰瑞股份 73,000 957,760.00 0.17 
243 300253 卫宁健康 142,315 954,933.65 0.17 
244 002603 以岭药业 61,200 952,272.00 0.17 
245 300287 飞利信 127,801 947,005.41 0.17 
246 002444 巨星科技 68,440 946,525.20 0.17 
247 600823 世茂股份 190,900 943,046.00 0.17 
248 603766 隆鑫通用 134,300 942,786.00 0.17 
249 002701 奥瑞金 149,584 934,900.00 0.16 
250 600039 四川路桥 229,177 932,750.39 0.16 
251 002807 江阴银行 112,400 930,672.00 0.16 
252 600908 无锡银行 117,300 923,151.00 0.16 
253 002128 露天煤业 83,085 920,581.80 0.16 
254 000027 深圳能源 151,200 916,272.00 0.16 
255 002390 信邦制药 108,150 913,867.50 0.16 
256 600086 东方金钰 85,774 913,493.10 0.16 
257 000021 深科技 93,508 909,832.84 0.16



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 62 页 共 82 页 
258 600017 日照港 234,400 909,472.00 0.16 
259 002299 圣农发展 63,000 907,200.00 0.16 
260 300159 新研股份 86,799 902,709.60 0.16 
261 002147 新光圆成 69,630 901,012.20 0.16 
262 002002 鸿达兴业 131,412 898,858.08 0.16 
263 603077 和邦生物 448,800 897,600.00 0.16 
264 300376 易事特 118,200 894,774.00 0.16 
265 002155 湖南黄金 91,604 888,558.80 0.16 
266 600158 中体产业 85,742 881,427.76 0.15 
267 600648 外高桥 47,400 876,900.00 0.15 
268 600563 法拉电子 17,203 874,084.43 0.15 
269 600801 华新水泥 61,700 871,821.00 0.15 
270 300116 坚瑞沃能 114,300 870,966.00 0.15 
271 002266 浙富控股 201,050 870,546.50 0.15 
272 600366 宁波韵升 49,491 867,082.32 0.15 
273 000681 视觉中国 44,451 866,794.50 0.15 
274 300001 特锐德 63,200 865,208.00 0.15 
275 600312 平高电气 86,359 862,726.41 0.15 
276 601678 滨化股份 105,787 858,990.44 0.15 
277 600848 上海临港 38,500 858,550.00 0.15 
278 000528 柳





工 99,970 852,744.10 0.15 
279 002672 东江环保 52,450 852,312.50 0.15 
280 002308 威创股份 69,669 849,961.80 0.15 
281 002032 苏 泊 尔 20,900 843,942.00 0.15 
282 000939 凯迪生态 167,776 837,202.24 0.15 
283 600317 营口港 246,600 835,974.00 0.15 
284 000718 苏宁环球 192,700 834,391.00 0.15 
285 000762 西藏矿业 53,125 834,062.50 0.15 
286 000563 陕国投Ａ 196,200 833,850.00 0.15 
287 000877 天山股份 79,900 830,960.00 0.15 
288 002489 浙江永强 138,240 830,822.40 0.15



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 63 页 共 82 页 
289 600594 益佰制药 80,603 823,762.66 0.14 
290 000727 华东科技 345,300 821,814.00 0.14 
291 002018 华信国际 115,640 817,574.80 0.14 
292 600393 粤泰股份 128,900 817,226.00 0.14 
293 000156 华数传媒 71,600 816,240.00 0.14 
294 600108 亚盛集团 197,800 812,958.00 0.14 
295 600859 王府井 39,530 806,412.00 0.14 
296 600651 飞乐音响 88,128 806,371.20 0.14 
297 002368 太极股份 31,701 804,254.37 0.14 
298 002428 云南锗业 66,484 802,461.88 0.14 
299 002251 步 步 高 44,048 795,066.40 0.14 
300 600270 外运发展 46,002 794,914.56 0.14 
301 002463 沪电股份 148,838 793,306.54 0.14 
302 600545 卓郎智能 72,200 792,756.00 0.14 
303 600611 大众交通 158,900 791,322.00 0.14 
304 600169 太原重工 227,972 788,783.12 0.14 
305 600993 马应龙 38,380 786,022.40 0.14 
306 601928 凤凰传媒 96,800 785,048.00 0.14 
307 000937 冀中能源 134,659 783,715.38 0.14 
308 000501 鄂武商Ａ 48,914 780,667.44 0.14 
309 300134 大富科技 47,390 779,565.50 0.14 
310 600729 重庆百货 31,000 776,860.00 0.14 
311 600316 洪都航空 54,701 774,566.16 0.14 
312 002437 誉衡药业 111,719 769,743.91 0.14 
313 002375 亚厦股份 102,200 768,544.00 0.14 
314 000090 天健集团 76,060 763,642.40 0.13 
315 002663 普邦股份 136,823 759,367.65 0.13 
316 603000 人民网 70,100 759,183.00 0.13 
317 000587 金洲慈航 107,900 755,300.00 0.13 
318 600141 兴发集团 44,600 753,740.00 0.13 
319 600694 大商股份 22,337 753,427.01 0.13



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 64 页 共 82 页 
320 600770 综艺股份 99,075 752,970.00 0.13 
321 600259 广晟有色 19,162 752,874.98 0.13 
322 002250 联化科技 70,600 749,772.00 0.13 
323 601717 郑煤机 113,456 746,540.48 0.13 
324 002122 天马股份 87,800 745,422.00 0.13 
325 002277 友阿股份 125,906 739,068.22 0.13 
326 600557 康缘药业 54,820 738,973.60 0.13 
327 600565 迪马股份 184,600 738,400.00 0.13 
328 600098 广州发展 103,900 734,573.00 0.13 
329 600582 天地科技 157,700 733,305.00 0.13 
330 002064 华峰氨纶 149,100 730,590.00 0.13 
331 002106 莱宝高科 71,800 730,206.00 0.13 
332 603188 亚邦股份 43,894 728,201.46 0.13 
333 002233 塔牌集团 60,500 720,555.00 0.13 
334 002434 万里扬 68,600 720,300.00 0.13 
335 600874 创业环保 55,302 719,479.02 0.13 
336 300297 蓝盾股份 74,800 713,592.00 0.13 
337 600765 中航重机 59,218 711,800.36 0.13 
338 601311 骆驼股份 53,704 711,578.00 0.13 
339 002022 科华生物 52,168 710,006.48 0.12 
340 000848 承德露露 74,610 705,810.60 0.12 
341 000519 中兵红箭 71,447 703,752.95 0.12 
342 600187 国中水务 150,200 702,936.00 0.12 
343 000600 建投能源 91,000 701,610.00 0.12 
344 000426 兴业矿业 71,360 701,468.80 0.12 
345 000969 安泰科技 78,384 696,833.76 0.12 
346 601016 节能风电 211,300 695,177.00 0.12 
347 600338 西藏珠峰 16,617 692,098.05 0.12 
348 600587 新华 医疗 41,200 691,748.00 0.12 
349 000541 佛山照明 74,721 687,433.20 0.12 
350 002544 杰赛科技 43,600 685,828.00 0.12



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 65 页 共 82 页 
351 601689 拓普集团 27,700 685,298.00 0.12 
352 002657 中科金财 30,002 684,645.64 0.12 
353 000543 皖能电力 136,360 684,527.20 0.12 
354 002358 森源电气 45,904 682,133.44 0.12 
355 002276 万马股份 79,002 680,997.24 0.12 
356 603883 老百姓 10,808 680,795.92 0.12 
357 002123 梦网集团 65,600 678,960.00 0.12 
358 600073 上海梅林 83,418 677,354.16 0.12 
359 600155 宝硕股份 66,200 677,226.00 0.12 
360 600687 刚泰控股 56,900 671,989.00 0.12 
361 600277 亿利洁能 104,246 671,344.24 0.12 
362 000572 海马汽车 146,200 669,596.00 0.12 
363 000158 常山北明 83,840 665,689.60 0.12 
364 002332 仙琚制药 81,450 665,446.50 0.12 
365 002690 美亚光电 34,490 664,622.30 0.12 
366 002073 软控股份 83,040 664,320.00 0.12 
367 600971 恒源煤 电 63,689 664,276.27 0.12 
368 002242 九阳股份 38,997 661,779.09 0.12 
369 000061 农 产 品 86,100 659,526.00 0.12 
370 002503 搜于特 119,000 659,260.00 0.12 
371 600754 锦江股份 20,400 658,716.00 0.12 
372 600058 五矿发展 54,472 658,021.76 0.12 
373 002317 众生药业 51,828 657,179.04 0.12 
374 600284 浦东建设 70,564 656,245.20 0.12 
375 600580 卧龙电气 81,777 655,033.77 0.12 
376 002261 拓维信息 84,538 654,324.12 0.11 
377 002063 远光软件 61,176 650,300.88 0.11 
378 601002 晋亿实业 60,600 650,238.00 0.11 
379 600300 维维股份 148,600 649,382.00 0.11 
380 600773 西藏城投 55,521 648,485.28 0.11 
381 600869 智慧能源 112,800 647,472.00 0.11



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 66 页 共 82 页 
382 601001 大同煤业 106,506 644,361.30 0.11 
383 000062 深圳华强 27,421 644,119.29 0.11 
384 603816 顾家家居 10,900 642,773.00 0.11 
385 600422 昆药集团 70,202 642,348.30 0.11 
386 000680 山 推股份 126,100 641,849.00 0.11 
387 000829 天音控股 67,403 640,328.50 0.11 
388 603377 东方时尚 16,003 639,799.94 0.11 
389 002642 荣之联 48,435 634,982.85 0.11 
390 300273 和佳股份 70,081 634,933.86 0.11 
391 600578 京能电力 171,600 634,920.00 0.11 
392 000669 金鸿控股 43,288 634,169.20 0.11 
393 002254 泰和新材 54,196 630,841.44 0.11 
394 603515 欧普照明 14,700 629,748.00 0.11 
395 002699 美盛文化 34,731 628,978.41 0.11 
396 002681 奋达科技 56,360 628,977.60 0.11 
397 002482 广田集团 78,200 627,164.00 0.11 
398 300202 聚龙股份 34,903 626,508.85 0.11 
399 600536 中国软件 37,617 622,561.35 0.11 
400 000049 德赛电池 15,641 619,227.19 0.11 
401 600458 时代新材 61,041 614,682.87 0.11 
402 000766 通化金马 45,100 613,360.00 0.11 
403 600759 洲际油气 143,725 612,268.50 0.11 
404 600428 中远海特 109,100 612,051.00 0.11 
405 300257 开山 股份 43,601 610,414.00 0.11 
406 600623 华谊集团 71,500 609,895.00 0.11 
407 600289 ST信通 61,300 609,322.00 0.11 
408 300039 上海凯宝 95,315 606,203.40 0.11 
409 002345 潮宏基 56,206 604,214.50 0.11 
410 601777 力帆股份 82,903 601,875.78 0.11 
411 600006 东风汽车 101,498 593,763.30 0.10 
412 002479 富春环保 60,600 588,426.00 0.10



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 67 页 共 82 页 
413 600335 国机汽车 52,299 587,840.76 0.10 
414 002005 德豪润达 134,599 586,851.64 0.10 
415 300291 华录百纳 51,701 586,806.35 0.10 
416 000777 中核科技 39,098 582,560.20 0.10 
417 600750 江中药业 22,819 581,428.12 0.10 
418 002707 众信旅游 53,300 580,437.00 0.10 
419 600059 古越龙山 61,675 579,128.25 0.10 
420 000652 泰达股份 131,200 578,592.00 0.10 
421 600395 盘江股份 84,100 577,767.00 0.10 
422 002041 登海种业 44,620 573,367.00 0.10 
423 600280 中央商场 72,832 573,187.84 0.10 
424 603658 安图 生物 10,705 569,720.10 0.10 
425 002011 盾安环境 69,830 561,433.20 0.10 
426 600517 置信电气 86,260 558,102.20 0.10 
427 000897 津滨发展 164,300 555,334.00 0.10 
428 001696 宗申动力 87,152 550,800.64 0.10 
429 000990 诚志股份 31,900 550,594.00 0.10 
430 600639 浦东金桥 32,371 548,688.45 0.10 
431 603328 依顿电子 38,104 546,792.40 0.10 
432 600657 信达地产 96,900 540,702.00 0.10 
433 600195 中牧股份 27,374 539,541.54 0.09 
434 600329 中新药业 36,083 536,554.21 0.09 
435 600757 长江传媒 77,030 535,358.50 0.09 
436 603198 迎驾贡酒 30,417 535,035.03 0.09 
437 300032 金龙机电 38,300 531,987.00 0.09 
438 603556 海兴电力 14,500 527,800.00 0.09 
439 300147 香雪制药 58,810 527,525.70 0.09 
440 002269 美邦服饰 159,550 524,919.50 0.09 
441 300010 立思辰 46,411 518,410.87 0.09 
442 600862 中航高科 53,100 514,008.00 0.09 
443 600880 博瑞传播 97,400 513,298.00 0.09



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 68 页 共 82 页 
444 000552 靖远煤电 145,181 511,037.12 0.09 
445 002342 巨力索具 85,311 511,012.89 0.09 
446 600894 广日股份 54,586 510,379.10 0.09 
447 603355 莱克电气 10,212 503,247.36 0.09 
448 600628 新世界 49,400 502,398.00 0.09 
449 603444 吉比特 2,700 496,611.00 0.09 
450 002588 史丹利 73,500 491,715.00 0.09 
451 002118 紫鑫药业 65,104 489,582.08 0.09 
452 002093 国脉科技 51,229 486,163.21 0.09 
453 000099 中信海直 53,769 484,996.38 0.09 
454 300043 星辉娱乐 79,000 483,480.00 0.08 
455 000662 天夏智慧 32,100 477,327.00 0.08 
456 002190 成飞集成 22,003 476,144.92 0.08 
457 600184 光电股份 25,863 473,810.16 0.08 
458 603888 新华网 19,800 468,270.00 0.08 
459 601127 小康股份 23,100 464,541.00 0.08 
460 000816 智慧农业 144,100 462,561.00 0.08 
461 603868 飞科电器 6,103 462,302.25 0.08 
462 002392 北京利尔 91,104 459,164.16 0.08 
463 002325 洪涛股份 94,830 452,339.10 0.08 
464 600748 上实发展 70,410 451,328.10 0.08 
465 002344 海宁皮城 56,276 446,268.68 0.08 
466 600292 远达环保 49,599 443,911.05 0.08 
467 600640 号百控股 30,202 441,553.24 0.08 
468 600776 东方通信 60,602 438,152.46 0.08 
469 600743 华远地产 119,150 436,089.00 0.08 
470 600481 双良节能 102,896 412,612.96 0.07 
471 601020 华钰矿业 20,100 412,452.00 0.07 
472 002551 尚荣医疗 44,930 411,558.80 0.07 
473 002414 高德红外 23,819 400,397.39 0.07 
474 600053 九鼎投资 16,507 394,352.23 0.07



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 69 页 共 82 页 
475 600996 贵广 网络 39,800 394,020.00 0.07 
476 002416 爱施德 39,300 372,171.00 0.07 
477 603568 伟明环保 17,491 368,185.55 0.06 
478 000761 本钢板材 69,400 360,880.00 0.06 
479 603225 新凤鸣 9,900 354,420.00 0.06 
480 600826 兰生股份 26,703 351,678.51 0.06 
481 603806 福斯特 10,205 347,990.50 0.06 
482 000536 华映科技 70,200 346,788.00 0.06 
483 600126 杭钢股份 49,500 340,065.00 0.06 
484 000987 越秀金控 33,900 333,915.00 0.06 
485 603228 景旺电子 6,200 333,374.00 0.06 
486 603169 兰石重装 39,101 328,057.39 0.06 
487 600618 氯碱化工 28,600 309,738.00 0.05 
488 603001 奥康国际 20,351 294,478.97 0.05 
489 603528 多伦科技 31,415 277,394.45 0.05 
490 601811 新华文轩 20,101 269,956.43 0.05 
491 000025 特


力Ａ 6,903 265,834.53 0.05 
492 600917 重庆燃气 21,791 242,751.74 0.04 
493 601969 海南矿业 27,200 240,720.00 0.04 
494 601128 常熟银行 31,000 221,030.00 0.04 
495 002815 崇达技术 6,700 211,452.00 0.04 
496 603877 太平鸟 7,302 197,957.22 0.03 
497 600939 重庆建工 25,400 188,468.00 0.03 
498 603025 大豪科技 6,313 185,728.46 0.03 
499 603569 长久物流 7,601 183,868.19 0.03 
500 002818 富森美 5,598 169,675.38 0.03 
 
8.3.2 期末积极投资按公允价值 占基金资产净值比例大 小排序的 所有股票投资 明细 
 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 
占基金资产净
值比例（％）



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 70 页 共 82 页 
1 300156 神雾环保 91,606 2,213,200.96 0.39 
2 002168 深圳惠程 117,700 1,619,552.00 0.28 
3 000693 *ST华泽 49,788 622,350.00 0.11 
4 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01 
5 002915 中欣 氟材 1,085 38,181.15 0.01 
6 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01 
7 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01 
8 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01 
9 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01 
10 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00 
11 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.00 
12 603329 上海雅仕 1,183 17,957.94 0.00 
13 002923 润都股份 954 16,227.54 0.00 
14 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.00 
15 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00 
16 603655 朗博科技 881 8,193.30 0.00 
 
8.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 
8.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 
占期初基金资产净
值比例(%) 
1 000066 中国长城 5,514,580.08 0.93 
2 002460 赣锋锂业 5,422,769.05 0.91 
3 300136 信维通信 5,286,681.21 0.89 
4 600201 生物股份 4,615,983.56 0.78 
5 601012 隆基股份 4,459,092.92 0.75 
6 002405 四维图新 4,341,196.84 0.73 
7 600487 亨通光电 4,131,470.00 0.69 
8 603799 华友钴业 3,901,641.00 0.66 
9 600079 人福医药 3,851,923.22 0.65



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 71 页 共 82 页 
10 002572 索菲亚 3,811,956.98 0.64 
11 600642 申能股份 3,808,861.78 0.64 
12 600525 长园集团 3,698,330.94 0.62 
13 600219 南山铝业 3,641,395.00 0.61 
14 002340 格林美 3,584,179.00 0.60 
15 002092 中泰化学 3,550,952.00 0.60 
16 600516 方大炭素 3,545,923.00 0.60 
17 600176 中国巨石 3,492,481.95 0.59 
18 002407 多氟多 3,341,248.50 0.56 
19 600315 上海家化 3,169,676.00 0.53 
20 600584 长电科技 3,149,995.60 0.53 
注：本 项的"买 入金 额"均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。 
 
8.4.2 累计卖出金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 
占期初基金资产净
值比例(%) 
1 002460 赣锋锂业 11,127,345.03 1.87 
2 300136 信维通信 10,383,912.92 1.75 
3 601012 隆基股份 10,172,202.13 1.71 
4 600487 亨通光电 9,203,244.67 1.55 
5 002572 索菲亚 6,702,536.27 1.13 
6 600219 南山铝业 6,438,449.33 1.08 
7 603799 华友钴业 5,523,226.00 0.93 
8 300296 利亚德 5,373,347.89 0.90 
9 600522 中天科技 5,122,063.42 0.86 
10 002508 老板电器 4,896,756.51 0.82 
11 600682 南京新百 4,878,028.65 0.82 
12 600201 生物股份 4,730,242.74 0.80 
13 600525 长园集团 4,320,201.00 0.73 
14 600699 均胜电子 4,187,759.82 0.70



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 72 页 共 82 页 
15 002405 四维图新 4,162,245.45 0.70 
16 600516 方大炭素 4,007,740.86 0.67 
17 300122 智飞生物 3,987,196.09 0.67 
18 600079 人福医药 3,968,983.62 0.67 
19 002340 格林美 3,943,729.93 0.66 
20 002092 中泰化学 3,940,721.81 0.66 
注：本 项 " 卖出 金额"均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。 
 
8.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 
金额单位：人民币元 
买入股票的成本（成交）总额 890,926,918.17 
卖出股票的收入（成交）总额 934,668,616.92 
注： 本 项 " 买入 股票 成本" 、"卖 出股 票收 入"均 按买 卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ） 填 列， 不
考虑相 关交 易费 用。 
8.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
8.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细 
本基金本报告期末未持有债券。 
 
8.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
8.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8.9 期 末按公允价值占基金资产 净值 比例大小排序的前 五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
8.10 报告期末本基金投资的股 指期货交易情况说明 
8.10.1 报告期末本基金投资的 股指期货持仓和损益明 细 
 
代码 名称 持仓量 合约市值 （元） 公允价值变 风险说明



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 73 页 共 82 页 
（买/卖） 动（元） 
IC1801 
中证500期
货1801合约 
5.00 6,259,400.00 24,800.00 
买入股指期货
的目的是进行
更有效地流动
性管理。 
公允价 值变 动总 额合 计 24,800.00 
股指期 货投 资本 期收 益 -1,075,200.00 
股指期 货投 资本 期公 允价 值变动 24,800.00 
 
8.10.2 本基金投资股指期货的 投资政策 
本基金为指数型基金， 主要投资标的为指数成份股和备选成份股。 基金留存的现金
头寸根据基金合同规定， 投资于标的指数为基础资产的股指期货， 旨在配合基金日常投
资管理需要，更有效地进行流动性管理，以更好地跟踪标的指数，实现投资目标。 
 
8.11 报告期末本基金投资的国 债期货交易情况说明 
本基金本报告 期末未持有国债期货。 
 
8.12 本报告期投资基金情况 
本基金本报告期末未持有基金 
 
8.13 投资组合报告附注 
8.13.1 本报告期内未发现基金 投资的前十名证券的发 行主体被监管部门立案 调查，未
发现在报 告编制日前一年内受到 公开谴责、处罚。 
 
8.13.2 基金投资的前十名股票 ，均为基金合同规定备 选股票 库之内的股票。 
 
8.13.3 期末其他各项资产构成 
金额单位：人民币元 
序号 名称 金额 
1 存出保证金 1,804,482.84 
2 应收证券清算款 2,099,489.87 
3 应收股利 － 
4 应收利息 22,170.48



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
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5 应收申购款 6,444,735.41 
6 其他应收款 － 
7 待摊费用 － 
8 其他 － 
9 合计 10,370,878.60 
 
8.13.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有 处于转股期的可转换债券。 
 
8.13.5 期末股票中存在流通受 限情况的说明 
 
8.13.5.1 期末指数投资前十名 股票中存在流通受限情 况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的 
公允价值 
占基金资
产净值比
例(%) 
流通受限情况 
说明 
 
600525 长园集团 
2,617,934.63 0.46 重要事项未公告 
 
8.13.5.2 期末积极投资前五名 股票中存在流通受限情 况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分
的 
公允价值 
占基金资产 
净值比例（%） 
流通受限情况 
说明 
1 300156 神雾环保 2,213,200.96 0.39 拟披露重大事项 
2 002168 深圳惠程 1,619,552.00 0.28 拟披露重大事项 
3 000693 ST华泽 622,350.00 0.11 重大资产重组 
 
8.13.6 投资组合报告附注的其 他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
 
§9


基 金份额持有人信息 
 
9.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 
份额单位：份 
持有人户数 户均持有的基 持有人结构



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 75 页 共 82 页 
( 户) 
金份额 
机构投资者 个人投资者 
持有 
份额 
占总份
额比例 
持有 
份额 
占总份
额比例 
361,971 1,537.68 19,876,921.27 3.57% 
536,717,781.2
1 
96.43% 
 
9.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 
基金管理人所有从业人员持有本基
金 
3,045,955.66 0.55% 
 
9.3 期 末基金管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况 
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金 
>100 
本基金基金经理持有本开放式基金 0 
 
9.4 发 起式基金发起资金持有份 额情况 
项目 
持有份额总
数 
持有份额占
基金总份额
比例 
发起份
额总数 
发起份额占
基金总份额
比例 
发起份额承
诺持有期限 
基金管理人固有资
金 
10,000,000
.00 
1.80% 
10,000,
000.00 
1.80% 三年 
基金管理人高级管
理人员 
－ － － －



基金经理等人员 － － － －



基金管理人股东 － － － －



其他 － － － －



合计 
10,000,000
.00 
1.80% 
10,000,
000.00 
1.80%



 
 




天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 76 页 共 82 页 
§10 开 放式基金份额变动 
单位：份 
基金合同生效日(2015年1月20日)基金份额总额 10,000,000.00 
本报告期期初 基金份额总额 588,058,121.23 
本报告期基金总申购份额 2,042,769,136.60 
减：本报告期基金总赎回份额 2,074,232,555.35 
本报告期基金拆分变动份额 － 
本报告期期末基金份额总额 556,594,702.48 
注：总 申购 份额 含转 换转 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换转出 份额 。 
 
§11 重 大事件揭示 
 
11.1 基金份额持有人大会决议 
本报告期内本基金未召开基金份额 持有人大会。 
 
11.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 
本报告期内， 经天弘基 金管理有限公司第五届董事会 2017 年第1 次会议通过以下事 
项：任命熊军先生为本公司副总经理，以上事宜已经依照相关规定履行备案程序。 
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。 
 
11.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金 托管业务的诉讼。 
 
11.4 基金投资策略的改变 
本报告期内本基金投资策略没有改变。 
 
11.5 本报告期持有的基金发生 的重大影响事件 
本报告期内本基金未持有基金。 
 
11.6 为基金进行审计的会计师 事务所情况 
报告期内应向普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）支付服务费6.9万元。
截至本报告期末， 普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 已为本基金提供审计服
务3年。



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 77 页 共 82 页 
 
11.7 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况 
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情况。 
 
11.8 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 
11.8.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 
金额单位：人民币元 
券商名称 
交易单
元 
数量 
股票交易 应支付该券商的佣金 
备注 
成交金额 
占股票 
成交总额比
例 
佣金 
占当期佣金 
总量的比例 
国泰君安 2 
1,817,856,5
83.37 
100.00% 420,469.63 100.00%



 
11.9 其他重大事件 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 
天弘基金管理有限公司关于降低
旗下部分基金申购、赎回及最低
持有份额等相关业务限额的公告 
中国证监会指定媒介 2017-01-06 
2 
天弘基金管理有限公司关于增加
上海联泰资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其申购费率优惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-01-12 
3 
天弘基金管理有限公司关于增加
杭州科地瑞富基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其申购费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定媒介 2017-01-18 
4 
天弘基金管理有限公司关于增加
东海期货有限责任公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
中国证监会指定媒介 2017-01-18



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 78 页 共 82 页 
申购费率优惠活动的公告 
5 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016 年第4季度报告 
中国证监会指定媒介 2017-01-20 
6 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要 
中国证监会指定媒介 2017-03-03 
7 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新） 
中国证监会指定媒介 2017-03-03 
8 
天弘基金管理有限公司关于变更
基金直销资金账户的公告 
中国证监会指定媒介 2017-03-04 
9 
天弘基金管理有限公司关于增加
上海朝阳永续基金销售有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其申购费率优惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-03-14 
10 
天弘 基金管理有限公司关于增加
泰诚财富基金销售（大连）有限
公司为旗下部分基金销售机构并
开通申购、赎回、定投及转换业
务以及参加其申购费率优惠活动
的公告 
中国证监会指定媒介 2017-03-23 
11 
天弘基金管理有限公司关于增加
北京肯特瑞财富投资管理有限公
司为旗下部分基金销售机构并开
通申购、赎回、定投、转换业务
以及参加其相关费率优惠活动的
公告 
中国证监会指定媒介 2017-03-29 
12 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016 年年度报告 
中国证监会指定媒介 2017-03-30 
13 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2016年年度报告摘要 
中国证监会指定媒介 2017-03-30 
14 
天弘基金管理有限公司关于调整
天弘中证500指数型发起式证券
中国证监会指定媒介 2017-04-17



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 79 页 共 82 页 
投资基金基金经理的公告 
15 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2017 年第1季度报告 
中国证监会指定媒介 2017-04-22 
16 
天弘基金管理有限公司广州分公
司关于营业场所变更的公告 
中国证监会指定媒介 2017-04-25 
17 
天弘基金管理有限公司关于高级
管理人员变更的公告 
中国证监会指定媒介 2017-04-26 
18 
天弘基金管理有限公司关于调整
网上直销交易系统浦发银行直联
渠道申购费率优惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-05-24 
19 
天弘基金管理有限公司关于在网
上交易系统开通连连支付的第三
方支付业务并实施申购费率优惠
的公告 
中国证监会指定媒介 2017-06-06 
20 
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金参加肯特瑞财富申购费率优
惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-06-06 
21 
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在网上交易系统开展申购费
率优惠活动的公告 
中国证监会 指定媒介 2017-06-12 
22 
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017 年6月30日基金资产净值公
告 
中国证监会指定媒介 2017-06-30 
23 
天弘基金管理有限公司关于旗下
基金在直销柜台开展认/申购费
率优惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-07-21 
24 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-07-21 
25 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2017 年第2季度报告 
中国证监会指定媒介 2017-07-21 
26 
天弘基金管理有限公司关于增加
长江证券股份 有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回、定投及转换业务以及参加其
中国证监会指定媒介 2017-08-05



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 80 页 共 82 页 
相关费率优惠活动的公告 
27 
天弘基金管理有限公司关于增加
深圳众禄金融控股股份有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定媒介 2017-08-15 
28 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2017年半年度报告摘要 
中国证监会指定媒介 2017-08-28 
29 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2017 年半年度报告 
中国证监会指定媒介 2017-08-28 
30 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新）摘
要 
中国证监会指定媒介 2017-09-01 
31 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金招募说明书（更新） 
中国证监会指定媒介 2017-09-01 
32 
天弘基金管理有限公司关于变更
客服热线的公告 
中国证监会指定媒介 2017-09-05 
33 
天弘基金管理有限公司关于增加
南京苏宁基金销售有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、转换业务以及参加其
相关费率优惠活动的公告 
中国证监会指 定媒介 2017-09-06 
34 天弘基金管理有限公司澄清公告 中国证监会指定媒介 2017-09-21 
35 
天弘基金管理有限公司关于增加
中民财富管理（上海）有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定媒介 2017-09-27 
36 
天弘基金管理有限公司关于增加
上海挖财金融信息服务有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
中国证监会指定媒介 2017-09-27



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 81 页 共 82 页 
申购、赎回及定投业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告 
37 
天弘基金管理 有限公司关于增加
天津万家财富资产管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回及转换业务以及参加
其相关费率优惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-10-12 
38 
天弘中证500指数型发起式证券
投资基金2017 年第3季度报告 
中国证监会指定媒介 2017-10-26 
39 
天弘基金管理有限公司关于增加
洪泰财富(青岛) 基金销售有限责
任公司为旗下部分基金销售机构
并开通申购、赎回、定投及转换
业务以及参加其相关费率优惠活
动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-11-20 
40 
天弘基金管理有限公司关 于增加
上海华夏财富投资管理有限公司
为旗下部分基金销售机构并开通
申购、赎回、定投及转换业务以
及参加其相关费率优惠活动的公
告 
中国证监会指定媒介 2017-11-23 
41 
天弘基金管理有限公司关于增加
光大证券股份有限公司为旗下部
分基金销售机构并开通申购、赎
回及转换业务的公告 
中国证监会指定媒介 2017-12-11 
42 
天弘基金管理有限公司关于增加
江西正融资产管理有限公司为旗
下部分基金销售机构并开通申
购、赎回、定投及转换业务以及
参加其相关费率优惠活动的公告 
中国证监会指定媒介 2017-12-21 
43 
天弘基金管理有限公司关于提醒
投资者及时更新身份证件信息的
提示性公告 
中国证监会指定媒介 2017-12-28 
44 天弘基金管理有限公司关于旗下 中国证监会指定媒介 2017-12-30



天弘中 证500 指 数型 发起 式 证券投 资基 金2017 年 年度 报告 
 
 第 82 页 共 82 页 
证券投资基金执行增值税政策的
公告 
45 
天弘基金管理有限公司旗下基金
2017 年12月31日基金资产净值公
告 
中国证监会指定媒介 2017-12-31 
 
§12


影响投资者决策的其他重 要信息 
12.1 报告期内单一投资者持有 基金份额比例 达到或超 过20%的情况 
本报告期内， 本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额
20%的情况。 
12.2 影响投资者决策的其他重 要信息 
本报告期内，本基金未有影响投资者决策的其他重要信息。 
 
§13 备 查文件目录 
 
13.1 备查文件目录 
1、中国证监会批准天弘中证500指数型发起式证券投资基金募集的文件 
2、天 弘中证500指数型发起式证券投资基金基金合同 
3、天弘中证500指数型发起式证券投资基金托管协议 
4、天弘中证500指数型发起式证券投资基金招募说明书 
5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告



6、中国证监会规定的其他文件 
 
13.2 存放地点 
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 
 
13.3 查阅方式 
投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查
文件，在支付工 本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
公司网站：www.thfund.com.cn 
 
天弘基金 管理有限公司 
 
二〇一八 年 三月二十九 日