平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
送出日期：2018 年 3 月 29 日 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 27 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1月1 日起至 12月31 日止。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................ 10
3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 14
3.4 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................ 14
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 15
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 15
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 17
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 17
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 18
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 18
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 19
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 20
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 25
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 50
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 50
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 50
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 51
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 52
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 66
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 66 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 66
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 66
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 66
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 66
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 67
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 69
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 69
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 69
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 70
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 71
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 72
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 72
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 72
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 72
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 72
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 73
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 75
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 78
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 78
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华新鑫先锋混合
场内简称 -
基金主代码 000739
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 1 月29 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 55,236,356.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
下属分级基金的基金简称： 平安大华新鑫先锋混合 A 平安大华新鑫先锋混合 C
下属分级基金的场内简称： - -
下属分级基金的交易代码： 000739 001515
下属分级基金的前端交易代码 - -
下属分级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属分级基金的份额总额 54,288,069.73 份 948,286.61份
2.2 基金产品说明
投资目标 通过积极进行资产配置和灵活运用多种投资策略，在有效控制风险的前提下，
充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会，谋求基金资产的持续、稳健增值。
投资策略 从大的宏观经济层面来分析大类资产配置方案，股票投资主要集中于经济转型
产业，主要通过成长驱动力研究，依据新兴产业细分领域产业政策、产业成长
路径、产业成长周期等来对新兴产
业进行研判，把握大类投资机会。同时根据公司自下而上的盈利模式，发展路
径和产业运作诉求，业绩回报，ROE 等指标合并精选优质上市公司，构造能够
获取稳健收益的投资组合。
业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场
基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。
平安大华新鑫先锋混合 A 平安大华新鑫先锋混合 C
下属分级基金
的风险收益特
征
- -
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 平安银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 方琦
联系电话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
深圳市罗湖区深南东路 5047号
邮政编码 518048 518001
法定代表人 罗春风 谢永林
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 证券日报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路202 号领展企
业广场 2座普华永道中心 11楼
注册登记机构
平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路5033
号平安金融中心 34层
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.
1
期
间
数
据
和
指
标
2017 年 2016 年
2015 年 1月29 日(基金合同
生效日)-2015 年 12月31日
平安大华新
鑫先锋混合 A
平安大华新
鑫先锋混合
C
平安大华新鑫
先锋混合 A
平安大华新
鑫先锋混合
C
平安大华新鑫
先锋混合 A
平安大华新
鑫先锋混合
C
本
期
已
实
现
收
益
7,764,058.0
3
120,380.67
-47,972,715.
79
-842,936.8
8
204,222,318.
80
58,980.13
本
期
利
润
11,558,879.
09
179,243.60
-59,661,294.
01
-999,412.6
0
214,973,778.
26
-47,680.65
加
权
平
均
基
金
份
额
本
期
利
润
0.1833 0.1740 -0.7562 -0.7296 0.6415 -0.1312
本
期
加
权
16.12% 15.51% -61.43% -59.81% 37.16% -7.58% 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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平
均
净
值
利
润
率
本
期
基
金
份
额
净
值
增
长
率
17.58% 17.13% -42.49% -42.41% 85.00% 3.46%
3.1.
2
期
末
数
据
和
指
标
2017 年末 2016 年末 2015年末
期
末
可
供
分
配
利
润
11,798,051.
50
218,610.85 4,647,754.76 58,498.22
53,417,612.9
1
1,082,714.
95
期
末
可
供
分
配
基
金
份
额
0.2173 0.2305 0.0640 0.0512 0.7139 0.7566 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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利
润
期
末
基
金
资
产
净
值
67,901,065.
31
1,166,897.
46
77,288,838.7
7
1,201,888.
13
138,422,301.
32
2,612,426.
99
期
末
基
金
份
额
净
值
1.251 1.231 1.064 1.051 1.850 1.825
3.1.
3
累
计
期
末
指
标
2017 年末 2016 年末 2015年末
基
金
份
额
累
计
净
值
增
长
率
25.10% -30.22% 6.40% -40.42% 85.00% 3.46%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
平安大华新鑫先锋混合 A
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.39% 0.90% 2.19% 0.41% 3.20% 0.49%
过去六个月 10.03% 0.70% 4.86% 0.35% 5.17% 0.35%
过去一年 17.58% 0.72% 10.30% 0.32% 7.28% 0.40%
自基金合同
生效起至今
25.10% 1.73% 14.58% 0.83% 10.52% 0.90%
平安大华新鑫先锋混合 C
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 5.39% 0.90% 2.19% 0.41% 3.20% 0.49%
过去六个月 9.81% 0.70% 4.86% 0.35% 4.95% 0.35%
过去一年 17.13% 0.72% 10.30% 0.32% 6.83% 0.40%
自基金合同
生效起至今
-30.22% 1.63% -4.33% 0.82% -25.89% 0.81%
注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。沪深 300 指数的
成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代表
性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪
深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收益
市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混
合型基金，通常状况下在运作过程中股票资产将在 0%-90%范围内调整，中长期可能的股票仓位平
均在 50% 左右。 权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准权重分别是 50%和 50% 。 因此，
该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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1、本基金基金合同于 2015年1月29日正式生效，截至报告期末已满两年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组
合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定．
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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3.2.3
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的
比较
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1.本基金合同于 2015年1月 29 日正式生效, 截止报告期末已满两年.
2.2015 年是合同生效当年, 按实际续存期计算, 不按整个自然年度进行折算.
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
本基金合同于 2015年1月29日正式生效，自基金合同生效日至本报告期末未进行利润分配。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2017 年 12
月31 日，平安基金共管理 46只公募基金，资产管理总规模 1795亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
邓翔
平安大华
新鑫先锋
混合型证
券投资基
金基金经
理
2016 年 7 月
19 日
- 8
中山大学国际贸易硕
士，8 年证券从业经
验，曾任毕马威华振
会计师事务所审计
员、广州长金投资管
理有限公司研究员、
东莞证券股份有限公
司投资经理，2016 年
4 月加入平安大华基
金管理公司，任投资
研究部投资经理，现
任平安大华新鑫先锋
混合型证券投资基金
基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人严格遵守
《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交
易监控及报告制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：
一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组
织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实
施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交
易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强
对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投
资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制
度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资
业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，
如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五
是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过
该证券当日成交量的5%。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年，宏观经济表现平稳，经济韧性较强；金融监管不断加强，资金面总体偏紧。市场表
现分化明显，低估值、大市值股票表现显著强于高估值、中小市值股票。宏观经济波动性在降低，
各行业龙头进入份额提升的阶段，龙头公司的业绩普遍高于行业平均水平。市场风格也在变化，
在资金面偏紧以及外资对于市场的影响力不断加强的背景下， 市场对于业绩和估值的要求在提高，
题材股和绩差股估值在回归。2017 年本基金重点配置了金融、消费等板块的龙头个股，净值表现
平稳。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末新鑫先锋 A 基金份额净值为 1.251 元，本报告期基金份额净值增长率为
17.58%；截至本报告期末新鑫先锋 C 基金份额净值为 1.231 元，本报告期基金份额净值增长率为
17.13%；同期业绩比较基准收益率为 10.30%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望未来，预计宏观经济仍将保持一定的韧性，不会出现大幅波动的情况，环比则可能出现
一定的回落。龙头公司业绩增速可能受制于高基数有所回落，但盈利能力有望继续提升。金融监
管仍处高压状态，美联储可能继续加息，资金面易紧难松。中小创估值逐步接近合理区间，但尚
未便宜到绝对低估的状态。预计市场仍将以估值和业绩为导向，精选个股仍是主要的投资策略。
本产品计划配置各板块龙头个股，重点关注绝对估值较低的金融、地产、家电等板块，对于估值
接近合理区间的中小创适当参与阶段性机会。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发， 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议， 并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网 站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作
合法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风
险控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有 效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，平安银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告期内，由平安大华基金管理有限公司编制本托管人复核的本报告中的财务指标、净值
表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围
内） 、投资组合报告等内容真实、准确、完整。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 22908 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人：
审计意见 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安大华新鑫先锋混合基金 2017年 12 月 31 日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于平安大华新鑫先锋
混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华新鑫先锋混合基金的基金管理人平安大华基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估平安大华新鑫先锋
混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算平安大华新
鑫先锋混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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基金管理人治理层负责监督平安大华新鑫先锋混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华新鑫先锋混合
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能导
致平安大华新鑫先锋混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2018年3 月27 日
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31日
上年度末
2016年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 32,813,381.33 8,312,125.85
结算备付金
819,670.19 1,549,283.92
存出保证金
205,538.31 255,637.73
交易性金融资产 7.4.7.2 39,622,277.25 35,653,342.14
其中：股票投资
39,622,277.25 35,653,342.14
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
457,401.48 33,619,017.76
应收利息 7.4.7.5 7,674.15 812.30
应收股利
- -
应收申购款
59,181.34 16,955.84
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
73,985,124.05 79,407,175.54
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31日
上年度末
2016年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
4,187,896.53 -
应付赎回款
157,861.19 226,536.21
应付管理人报酬
88,395.53 106,010.13
应付托管费
14,732.60 17,668.36
应付销售服务费
391.40 428.31
应付交易费用 7.4.7.7 347,733.09 505,453.55
应交税费
- - 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 120,150.94 60,352.08
负债合计
4,917,161.28 916,448.64
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 55,236,356.34 73,784,473.92
未分配利润 7.4.7.10 13,831,606.43 4,706,252.98
所有者权益合计
69,067,962.77 78,490,726.90
负债和所有者权益总计
73,985,124.05 79,407,175.54
注：报告截止日 2017 年 12 月 31 日，基金份额总额 55,236,356.34 份，其中下属 A 类基金份额
54,288,069.73 份，C 类基金份额 948,286.61 份。下属 A 类基金份额净值 1.251 元，C 类基金份
额净值 1.231 元。
7.2 利润表
会计主体：平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月1日至2017年 12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年 1月1日至2017
年12 月 31日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
15,506,704.88 -55,687,492.39
1.利息收入
388,345.38 356,514.39
其中：存款利息收入 7.4.7.11 221,763.90 356,514.39
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
166,581.48 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
11,242,301.58 -44,337,276.28
其中：股票投资收益 7.4.7.12 10,753,470.95 -45,000,150.28
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 488,830.63 662,874.00
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
7.4.7.17
3,853,683.99 -11,845,053.94
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- - 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 25 页 共 78 页
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
7.4.7.18
22,373.93 138,323.44
减：二、费用
3,768,582.19 4,973,214.22
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 1,093,463.58 1,485,319.16
2．托管费 7.4.10.2.2 182,243.97 247,553.11
3．销售服务费 7.4.10.2.3 4,622.87 6,744.33
4．交易费用 7.4.7.19 2,322,051.77 3,045,597.62
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 166,200.00 188,000.00
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
11,738,122.69 -60,660,706.61
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
11,738,122.69 -60,660,706.61
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月1日至2017年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
73,784,473.92 4,706,252.98 78,490,726.90
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 11,738,122.69 11,738,122.69
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-18,548,117.58 -2,612,769.24 -21,160,886.82
其中：1.基金申购款 4,141,694.90 621,098.45 4,762,793.35
2.基金赎回款 -22,689,812.48 -3,233,867.69 -25,923,680.17
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - - 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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五、期末所有者权益（基
金净值）
55,236,356.34 13,831,606.43 69,067,962.77
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至 2016年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
76,251,880.69 64,782,847.62 141,034,728.31
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -60,660,706.61 -60,660,706.61
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,467,406.77 584,111.97 -1,883,294.80
其中：1.基金申购款 27,414,471.26 8,041,522.93 35,455,994.19
2.基金赎回款 -29,881,878.03 -7,457,410.96 -37,339,288.99
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
73,784,473.92 4,706,252.98 78,490,726.90
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]668 号《关于核准平安大华新鑫先锋混合型证券投资
基金募集的批复》核准，由平安大华基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，
存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 414,125,173.84 元，业经普华平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2015)第 066 号验资报告予以验证。经
向中国证监会备案， 《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同》于 2015年 1 月 29 日正式
生效，基金合同生效日的基金份额总额为 414,175,451.71 份基金份额，其中认购资金利息折合
50,277.87 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基金管理有限公司，基金托管人为平安
银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，含普通股和优先股)、权证、股指
期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公
司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、
短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华新鑫先锋混合型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年12
月31 日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月31 日止。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款和其他各类应收款项等。应收款
项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资和资产支持证券投资支付的价款中包含的债券和资产支持证券投资起息日或上
次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其
剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数
最多为 6 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；(2)本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；
若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；(3)基金收益分配后基金份额净值不能
低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于
面值；(4)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基
金份额类别对应的可分配收益将有所不同， 但本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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(5)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业
务的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供
的指数收益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月31 日
上年度末
2016 年 12月 31日
活期存款 32,813,381.33 8,312,125.85
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 32,813,381.33 8,312,125.85
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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项目
本期末
2017 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,968,848.52 39,622,277.25 2,653,428.73
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,968,848.52 39,622,277.25 2,653,428.73
项目
上年度末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 36,853,597.40 35,653,342.14 -1,200,255.26
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 36,853,597.40 35,653,342.14 -1,200,255.26
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末及上年度末未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31日
上年度末
2016 年 12月 31 日 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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应收活期存款利息 7,212.75 -
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 368.90 697.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 92.50 115.10
合计 7,674.15 812.30
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016 年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 347,733.09 505,453.55
银行间市场应付交易费用 - -
合计 347,733.09 505,453.55
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016 年12月 31日
应付券商交易单元保证金 - -
应付赎回费 150.94 352.08
预提费用 120,000.00 60,000.00
合计 120,150.94 60,352.08
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
平安大华新鑫先锋混合 A
项目
本期
2017年 1 月1 日至2017 年 12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 72,641,084.01 72,641,084.01 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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本期申购 3,997,955.84 3,997,955.84
本期赎回（以“-”号填列） -22,350,970.12 -22,350,970.12
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 54,288,069.73 54,288,069.73
金额单位：人民币元
平安大华新鑫先锋混合 C
项目
本期
2017 年1 月1日至 2017 年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,143,389.91 1,143,389.91
本期申购 143,739.06 143,739.06
本期赎回（以“-”号填列） -338,842.36 -338,842.36
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - -
本期末 948,286.61 948,286.61
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
平安大华新鑫先锋混合 A
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 6,533,160.00 -1,885,405.24 4,647,754.76
本期利润 7,764,058.03 3,794,821.06 11,558,879.09
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,499,166.53 -94,471.74 -2,593,638.27
其中：基金申购款 574,329.59 24,692.42 599,022.01
基金赎回款 -3,073,496.12 -119,164.16 -3,192,660.28
本期已分配利润 - - -
本期末 11,798,051.50 1,814,944.08 13,612,995.58
单位：人民币元
平安大华新鑫先锋混合 C
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 162,771.12 -104,272.90 58,498.22
本期利润 120,380.67 58,862.93 179,243.60 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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本期基金份额交易
产生的变动数
-33,570.27 14,439.30 -19,130.97
其中：基金申购款 28,882.36 -6,805.92 22,076.44
基金赎回款 -62,452.63 21,245.22 -41,207.41
本期已分配利润 - - -
本期末 249,581.52 -30,970.67 218,610.85
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年
12 月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 199,207.05 203,702.57
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 17,737.51 17,367.13
其他 4,819.34 135,444.69
合计 221,763.90 356,514.39
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017
年 12 月31日
上年度可比期间
2016年1 月1 日至 2016
年12 月 31日
卖出股票成交总额 885,951,384.95 1,180,885,396.15
减：卖出股票成本总额 875,197,914.00 1,225,885,546.43
买卖股票差价收入 10,753,470.95 -45,000,150.28
7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有债券。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有债券。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有债券。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有债券。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有资产支持证券。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有贵金属投资。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有贵金属投资。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有贵金属投资。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间未持有贵金属投资。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具投资。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 488,830.63 662,874.00
基金投资产生的股利收益 - -
合计 488,830.63 662,874.00
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017 年 1月1日至 2017
年12 月 31日
上年度可比期间
2016 年 1月1 日至 2016 年
12 月 31日
1.交易性金融资产 3,853,683.99 -11,845,053.94
——股票投资 3,853,683.99 -11,845,053.94
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 3,853,683.99 -11,845,053.94
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年
12 月 31日
上年度可比期间
2016 年 1 月1日至 2016 年12
月 31 日
基金赎回费收入 22,171.40 136,899.84
转换费收入A类000739 202.53 1,423.60
合计 22,373.93 138,323.44
注：
1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，对持续持有期少于 30 天的 A 类基金份额投资人收取的赎
回费，100%归入基金资产；对持续持有期超过 30天(含30 天)但少于 90 天的 A类基金份额投资人
收取的赎回费，75%归入基金资产；对持续持有期超过90 天(含 90天)但少于 180 天的 A 类基金份
额投资人收取的赎回费，50%归入基金资产；对持续持有期超过 180 天(含 180 天)的A 类基金份额
投资人收取的赎回费，25%归入基金资产；对 C 类基金份额投资人收取的赎回费 100%计入基金财
产。
2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1
中约定的比例计入基金财产。
7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目 本期 上年度可比期间 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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2017年1月1日至2017年
12 月 31 日
2016 年 1月1 日至 2016 年12
月31 日
交易所市场交易费用 2,322,051.77 3,045,597.62
银行间市场交易费用 - -
合计 2,322,051.77 3,045,597.62
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1 月1 日至 2017
年12 月 31日
上年度可比期间
2016 年 1月1日至 2016 年
12月 31日
审计费用 50,000.00 60,000.00
信息披露费 70,000.00 100,000.00
其他 1,200.00 1,000.00
银行间账户维护费 45,000.00 27,000.00
合计 166,200.00 188,000.00
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
平安银行 基金托管人、基金销售机构
平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司("平安证券") 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司("陆金所")
基金管理人最终控股母公司的联营公司、基金销售
机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
本基金本报告期内及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,093,463.58 1,485,319.16
其中： 支付销售机构的客
户维护费
423,490.51 595,218.95
注：支付基金管理人平安大华基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 41 页 共 78 页
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
182,243.97 247,553.11
注：支付基金托管人平安银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017 年1 月1日至 2017 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华新鑫先锋
混合A
平安大华新鑫先锋
混合 C
合计
平安大华 - 3,647.18 3,647.18
陆金所 - 760.59 760.59
合计 - 4,407.77 4,407.77
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016 年1 月1日至 2016 年 12月 31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
平安大华新鑫先锋
混合 A
平安大华新鑫先锋
混合 C
合计
平安大华 - 4,313.03 4,313.03
陆金所 - 2,252.46 2,252.46
合计 - 6,565.49 6,565.49
注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值 0.40%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付给 平安大华基金管理有限公司 ，再由 平安大华基金管理有限公司 计算
并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日销售服务费＝C 类基金前一日基金资产净值 X 0.40%/ 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 42 页 共 78 页
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度可比期间均未有除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1月1日至2017 年 12月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12月31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
平安银行-活期
存款
32,813,381.33 199,207.05 8,312,125.85 203,702.57
注:本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，活期存款按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（2017 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2017年12月31日止，本基金未从事银行间市场债券正回购交易，无质押债券。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2017年12月31日止，本基金未从事证券交易所债券正回购交易，无质押债券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行平安银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2017年 12 月 31日，本基金未持有债券投资(2016年 12月 31日：同)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 44 页 共 78 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2017 年 12 月31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。 本基金主动投资于流动
性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%。于 2017年12月 31日，本基金未持有流动
性受限的资产。
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 45 页 共 78 页
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2017
年 12 月 31 日，本基金组合资产中 7个工作日可变现资产的账面价值为 72,952,241.40 元，超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金、存出保证金等。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12月31 日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
32,813,381.33 - - - - - 32,813,381.33
结算备付金
819,670.19 - - - - - 819,670.19
存出保证金
205,538.31 - - - - - 205,538.31
交易性金融资产
- - - - - 39,622,277.25 39,622,277.25
应收证券清算款
- - - - - 457,401.48 457,401.48
应收利息
- - - - - 7,674.15 7,674.15
应收申购款
- - - - - 59,181.34 59,181.34
其他资产
- - - - - - -
资产总计 33,838,589.83 - - - - 40,146,534.22 73,985,124.05
负债
应付证券清算款 - - - - - 4,187,896.53 4,187,896.53
应付赎回款 - - - - - 157,861.19 157,861.19
应付管理人报酬 - - - - - 88,395.53 88,395.53
应付托管费 - - - - - 14,732.60 14,732.60
应付销售服务费 - - - - - 391.40 391.40
应付交易费用 - - - - - 347,733.09 347,733.09
其他负债 - - - - - 120,150.94 120,150.94
负债总计 - - - - - 4,917,161.28 4,917,161.28
利率敏感度缺口 33,838,589.83 - - - - 35,229,372.94 69,067,962.77
上年度末
2016 年12月31 日
1 个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 8,312,125.85 - - - - - 8,312,125.85
结算备付金 1,549,283.92 - - - - - 1,549,283.92
存出保证金 255,637.73 - - - - - 255,637.73
交易性金融资产 - - - - - 35,653,342.14 35,653,342.14
应收证券清算款 - - - - - 33,619,017.76 33,619,017.76
应收利息 - - - - - 812.30 812.30
应收申购款 497.02 - - - - 16,458.82 16,955.84
资产总计 10,117,544.52 - - - - 69,289,631.02 79,407,175.54
负债
应付赎回款 - - - - - 226,536.21 226,536.21
应付管理人报酬 - - - - - 106,010.13 106,010.13
应付托管费 - - - - - 17,668.36 17,668.36
应付销售服务费 - - - - - 428.31 428.31
应付交易费用 - - - - - 505,453.55 505,453.55
其他负债 - - - - - 60,352.08 60,352.08 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 47 页 共 78 页
负债总计 - - - - - 916,448.64 916,448.64
利率敏感度缺口 10,117,544.52 - - - - 68,373,182.38 78,490,726.90
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票等权益类资产占基
金资产的比例为 0-90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持
现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工
具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所
持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk)
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31 日 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 39,622,277.25 57.37 35,653,342.14 45.42
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 39,622,277.25 57.37 35,653,342.14 45.42
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2016 年12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5% 5,302,692.84 5,216,450.01
业绩比较基准减少 5% -5,302,692.84 -5,216,450.01
1.本基金业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 39,622,277.25 元，无属于第二层次以及第三层次的余额(2016 年 12 月 31
日：第一层次 35,570,472.92元，第二层次 82,869.22 元，无属于第三层次的余额)。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016 年 12 月 21日颁布的财税[2016]140 号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年 6月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1月 1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 39,622,277.25 53.55
其中：股票 39,622,277.25 53.55
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 33,633,051.52 45.46
8 其他各项资产 729,795.28 0.99
9 合计 73,985,124.05 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 1,274,350.00 1.85
C 制造业 18,633,654.25 26.98
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 1,214,994.00 1.76
F 批发和零售业 1,196,195.00 1.73
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 15,130,724.00 21.91 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 51 页 共 78 页
K 房地产业 2,172,360.00 3.15
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 39,622,277.25 57.37
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000333 美的集团 70,000 3,880,100.00 5.62
2 000651 格力电器 80,000 3,496,000.00 5.06
3 601601 中国太保 69,700 2,886,974.00 4.18
4 600741 华域汽车 89,925 2,669,873.25 3.87
5 600036 招商银行 80,000 2,321,600.00 3.36
6 600383 金地集团 172,000 2,172,360.00 3.15
7 600030 中信证券 120,000 2,172,000.00 3.14
8 601939 建设银行 280,000 2,150,400.00 3.11
9 601336 新华保险 30,000 2,106,000.00 3.05
10 600066 宇通客车 81,100 1,952,077.00 2.83
11 600837 海通证券 140,000 1,801,800.00 2.61
12 600031 三一重工 190,100 1,724,207.00 2.50
13 002142 宁波银行 95,000 1,691,950.00 2.45
14 000039 中集集团 63,900 1,460,115.00 2.11
15 600967 内蒙一机 118,700 1,430,335.00 2.07
16 601088 中国神华 55,000 1,274,350.00 1.85
17 601668 中国建筑 134,700 1,214,994.00 1.76
18 601766 中国中车 100,000 1,211,000.00 1.75
19 603708 家家悦 59,750 1,196,195.00 1.73
20 600486 扬农化工 16,300 809,947.00 1.17 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 52 页 共 78 页
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 600066 宇通客车 9,917,856.37 12.64
2 600887 伊利股份 9,375,781.00 11.95
3 603799 华友钴业 8,974,777.00 11.43
4 000400 许继电气 8,849,424.88 11.27
5 600048 保利地产 8,802,933.00 11.22
6 601628 中国人寿 8,752,017.00 11.15
7 000709 河钢股份 8,483,530.50 10.81
8 002511 中顺洁柔 8,164,958.13 10.40
9 601117 中国化学 8,034,021.00 10.24
10 000063 中兴通讯 7,885,597.82 10.05
11 002573 清新环境 7,847,302.00 10.00
12 002271 东方雨虹 7,041,479.44 8.97
13 002456 欧菲科技 6,790,601.00 8.65
14 601668 中国建筑 6,656,532.01 8.48
15 600585 海螺水泥 6,151,189.27 7.84
16 601336 新华保险 6,063,241.15 7.72
17 600085 同仁堂 6,026,977.50 7.68
18 000333 美的集团 5,992,311.19 7.63
19 000768 中航飞机 5,759,946.28 7.34
20 600383 金地集团 5,615,579.00 7.15
21 600036 招商银行 5,613,980.00 7.15
22 601601 中国太保 5,595,680.00 7.13
23 600038 中直股份 5,556,789.32 7.08
24 600031 三一重工 5,511,832.58 7.02
25 002127 南极电商 5,428,262.00 6.92
26 000725 京东方Ａ 5,381,000.00 6.86
27 000423 东阿阿胶 5,375,287.85 6.85
28 600016 民生银行 5,350,934.24 6.82
29 601933 永辉超市 5,251,883.00 6.69
30 000997 新 大 陆 5,195,396.27 6.62 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 53 页 共 78 页
31 002311 海大集团 5,144,271.62 6.55
32 601186 中国铁建 5,116,800.00 6.52
33 000878 云南铜业 5,058,747.60 6.45
34 600872 中炬高新 5,053,896.00 6.44
35 000968 蓝焰控股 5,009,705.04 6.38
36 002008 大族激光 4,874,194.00 6.21
37 002555 三七互娱 4,847,620.00 6.18
38 300182 捷成股份 4,696,635.30 5.98
39 002460 赣锋锂业 4,685,048.00 5.97
40 600584 长电科技 4,682,186.18 5.97
41 600837 海通证券 4,639,759.04 5.91
42 002466 天齐锂业 4,632,394.85 5.90
43 601766 中国中车 4,616,035.90 5.88
44 300316 晶盛机电 4,546,767.00 5.79
45 000636 风华高科 4,489,228.48 5.72
46 600566 济川药业 4,312,129.61 5.49
47 603589 口子窖 4,308,434.22 5.49
48 601618 中国中冶 4,294,786.00 5.47
49 601607 上海医药 4,269,381.00 5.44
50 300275 梅安森 4,180,403.00 5.33
51 601688 华泰证券 4,157,700.00 5.30
52 600570 恒生电子 3,922,074.00 5.00
53 300017 网宿科技 3,885,826.00 4.95
54 002384 东山精密 3,858,917.66 4.92
55 000928 中钢国际 3,743,429.12 4.77
56 002258 利尔化学 3,740,860.00 4.77
57 300353 东土科技 3,722,459.00 4.74
58 300003 乐普医疗 3,702,990.00 4.72
59 600054 黄山旅游 3,682,584.99 4.69
60 300232 洲明科技 3,626,025.63 4.62
61 300152 科融环境 3,624,377.92 4.62
62 600000 浦发银行 3,608,911.92 4.60
63 000651 格力电器 3,601,245.00 4.59
64 002677 浙江美大 3,554,414.00 4.53
65 600522 中天科技 3,509,258.00 4.47
66 600519 贵州茅台 3,496,312.00 4.45 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 54 页 共 78 页
67 600340 华夏幸福 3,453,006.00 4.40
68 002230 科大讯飞 3,340,581.00 4.26
69 002405 四维图新 3,315,280.72 4.22
70 601233 桐昆股份 3,306,695.34 4.21
71 000797 中国武夷 3,276,761.50 4.17
72 600477 杭萧钢构 3,275,762.54 4.17
73 600518 康美药业 3,271,712.00 4.17
74 600787 中储股份 3,263,327.00 4.16
75 600297 广汇汽车 3,255,358.00 4.15
76 300136 信维通信 3,247,778.03 4.14
77 603868 飞科电器 3,224,255.00 4.11
78 600718 东软集团 3,210,287.01 4.09
79 000100 TCL 集团 3,197,121.00 4.07
80 000049 德赛电池 3,176,992.00 4.05
81 300406 九强生物 3,164,797.00 4.03
82 600741 华域汽车 3,159,165.25 4.02
83 600995 文山电力 3,125,000.00 3.98
84 300322 硕贝德 3,117,956.00 3.97
85 603686 龙马环卫 3,110,848.00 3.96
86 002303 美盈森 3,102,091.00 3.95
87 601398 工商银行 3,075,000.00 3.92
88 600742 一汽富维 3,063,931.95 3.90
89 600028 中国石化 3,060,000.00 3.90
90 601328 交通银行 3,050,000.00 3.89
91 601901 方正证券 3,045,366.00 3.88
92 002396 星网锐捷 3,044,880.00 3.88
93 002705 新宝股份 3,035,185.00 3.87
94 300033 同花顺 3,003,445.00 3.83
95 600688 上海石化 2,988,000.00 3.81
96 300015 爱尔眼科 2,980,987.92 3.80
97 000066 中国长城 2,934,894.00 3.74
98 600019 宝钢股份 2,916,000.00 3.72
99 000568 泸州老窖 2,904,939.00 3.70
100 300342 天银机电 2,882,808.30 3.67
101 000630 铜陵有色 2,862,000.00 3.65
102 002296 辉煌科技 2,861,996.00 3.65 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 55 页 共 78 页
103 600079 人福医药 2,844,891.00 3.62
104 600703 三安光电 2,838,943.00 3.62
105 002310 东方园林 2,835,428.54 3.61
106 002024 苏宁易购 2,828,923.00 3.60
107 002236 大华股份 2,814,457.00 3.59
108 002672 东江环保 2,801,492.98 3.57
109 000910 大亚圣象 2,765,672.08 3.52
110 601939 建设银行 2,765,369.00 3.52
111 300145 中金环境 2,760,228.00 3.52
112 600559 老白干酒 2,756,056.00 3.51
113 002450 康得新 2,741,270.06 3.49
114 600782 新钢股份 2,730,927.00 3.48
115 002215 诺 普 信 2,715,986.00 3.46
116 601155 新城控股 2,693,726.88 3.43
117 002081 金 螳 螂 2,685,026.00 3.42
118 300383 光环新网 2,681,234.00 3.42
119 601333 广深铁路 2,678,400.00 3.41
120 002378 章源钨业 2,673,299.00 3.41
121 600588 用友网络 2,658,589.00 3.39
122 600160 巨化股份 2,643,835.00 3.37
123 002624 完美世界 2,641,554.00 3.37
124 600999 招商证券 2,638,428.00 3.36
125 300251 光线传媒 2,620,904.00 3.34
126 600060 海信电器 2,607,012.00 3.32
127 002142 宁波银行 2,604,843.62 3.32
128 001979 招商蛇口 2,597,466.23 3.31
129 002043 兔 宝 宝 2,590,742.00 3.30
130 000719 中原传媒 2,587,630.68 3.30
131 600587 新华医疗 2,564,954.00 3.27
132 300373 扬杰科技 2,562,839.00 3.27
133 300178 腾邦国际 2,549,497.96 3.25
134 300070 碧水源 2,548,559.00 3.25
135 300347 泰格医药 2,545,133.00 3.24
136 000778 新兴铸管 2,539,575.19 3.24
137 002241 歌尔股份 2,523,920.00 3.22
138 600406 国电南瑞 2,522,259.00 3.21 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 56 页 共 78 页
139 000830 鲁西化工 2,517,840.00 3.21
140 000501 鄂武商Ａ 2,510,507.00 3.20
141 600660 福耀玻璃 2,509,955.07 3.20
142 300498 温氏股份 2,499,817.20 3.18
143 600565 迪马股份 2,484,219.00 3.16
144 002366 台海核电 2,454,479.00 3.13
145 002458 益生股份 2,417,921.68 3.08
146 300168 万达信息 2,401,771.34 3.06
147 002519 银河电子 2,389,349.45 3.04
148 601288 农业银行 2,385,500.00 3.04
149 000712 锦龙股份 2,385,000.00 3.04
150 600030 中信证券 2,373,400.00 3.02
151 000546 金圆股份 2,370,697.00 3.02
152 601919 中远海控 2,351,000.00 3.00
153 300027 华谊兄弟 2,348,654.22 2.99
154 002739 万达电影 2,339,361.68 2.98
155 600068 葛洲坝 2,337,500.00 2.98
156 601088 中国神华 2,334,808.00 2.97
157 000998 隆平高科 2,334,576.00 2.97
158 600885 宏发股份 2,330,911.00 2.97
159 603355 莱克电气 2,326,565.00 2.96
160 600482 中国动力 2,325,159.00 2.96
161 601718 际华集团 2,324,000.00 2.96
162 600879 航天电子 2,321,198.00 2.96
163 600596 新安股份 2,312,785.00 2.95
164 002120 韵达股份 2,308,948.60 2.94
165 000002 万
科Ａ 2,307,245.00 2.94
166 600104 上汽集团 2,306,296.67 2.94
167 300144 宋城演艺 2,303,777.10 2.94
168 002157 正邦科技 2,302,217.00 2.93
169 000811 冰轮环境 2,297,265.00 2.93
170 300166 东方国信 2,286,503.56 2.91
171 600801 华新水泥 2,280,392.00 2.91
172 000898 鞍钢股份 2,266,330.00 2.89
173 002128 露天煤业 2,261,301.03 2.88
174 600803 新奥股份 2,250,834.00 2.87 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 57 页 共 78 页
175 002543 万和电气 2,249,597.00 2.87
176 000625 长安汽车 2,245,550.00 2.86
177 600487 亨通光电 2,237,130.60 2.85
178 300465 高伟达 2,230,844.00 2.84
179 601600 中国铝业 2,224,545.32 2.83
180 002501 利源精制 2,218,077.00 2.83
181 600859 王府井 2,216,195.00 2.82
182 300284 苏交科 2,209,267.00 2.81
183 300146 汤臣倍健 2,203,000.00 2.81
184 002468 申通快递 2,187,098.00 2.79
185 000975 银泰资源 2,186,500.00 2.79
186 600428 中远海特 2,166,000.00 2.76
187 600185 格力地产 2,162,018.60 2.75
188 600871 石化油服 2,150,000.00 2.74
189 600728 佳都科技 2,149,919.00 2.74
190 002285 世联行 2,148,322.00 2.74
191 600581 八一钢铁 2,146,500.00 2.73
192 000402 金 融 街 2,138,186.20 2.72
193 000540 中天金融 2,136,789.00 2.72
194 600271 航天信息 2,130,000.00 2.71
195 300115 长盈精密 2,120,535.54 2.70
196 300415 伊之密 2,118,076.00 2.70
197 002557 洽洽食品 2,117,586.17 2.70
198 300458 全志科技 2,113,840.20 2.69
199 000022 深赤湾Ａ 2,112,000.00 2.69
200 002019 亿帆医药 2,110,000.00 2.69
201 300091 金通灵 2,104,759.50 2.68
202 600233 圆通速递 2,102,753.72 2.68
203 601211 国泰君安 2,096,000.00 2.67
204 002805 丰元股份 2,080,000.00 2.65
205 600438 通威股份 2,077,070.00 2.65
206 000823 超声电子 2,071,586.00 2.64
207 600050 中国联通 2,060,000.00 2.62
208 600115 东方航空 2,054,384.00 2.62
209 002594 比亚迪 2,046,133.98 2.61
210 600486 扬农化工 2,033,794.00 2.59 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 58 页 共 78 页
211 002465 海格通信 2,025,270.00 2.58
212 603708 家家悦 2,019,250.20 2.57
213 300583 赛托生物 2,018,483.59 2.57
214 601965 中国汽研 2,002,237.32 2.55
215 601229 上海银行 1,995,060.40 2.54
216 600446 金证股份 1,988,933.00 2.53
217 600729 重庆百货 1,980,652.00 2.52
218 000921 海信科龙 1,970,726.00 2.51
219 300101 振芯科技 1,970,064.00 2.51
220 000672 上峰水泥 1,952,083.00 2.49
221 600449 宁夏建材 1,934,422.00 2.46
222 600516 方大炭素 1,926,000.00 2.45
223 300073 当升科技 1,914,843.70 2.44
224 002690 美亚光电 1,904,779.00 2.43
225 600690 青岛海尔 1,900,000.00 2.42
226 000799 酒鬼酒 1,899,674.00 2.42
227 600295 鄂尔多斯 1,893,456.00 2.41
228 000911 南宁糖业 1,870,409.00 2.38
229 300367 东方网力 1,869,681.25 2.38
230 300408 三环集团 1,858,380.38 2.37
231 600884 杉杉股份 1,856,948.00 2.37
232 300113 顺网科技 1,838,035.34 2.34
233 000426 兴业矿业 1,835,051.00 2.34
234 300525 博思软件 1,821,895.00 2.32
235 002042 华孚时尚 1,816,998.00 2.31
236 002611 东方精工 1,815,430.76 2.31
237 002174 游族网络 1,812,884.00 2.31
238 600507 方大特钢 1,809,566.00 2.31
239 300388 国祯环保 1,727,543.00 2.20
240 000825 太钢不锈 1,710,000.00 2.18
241 002745 木林森 1,707,688.00 2.18
242 601899 紫金矿业 1,707,458.00 2.18
243 300369 绿盟科技 1,666,136.11 2.12
244 300450 先导智能 1,663,696.00 2.12
245 000887 中鼎股份 1,655,426.00 2.11
246 000951 中国重汽 1,653,391.00 2.11 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 59 页 共 78 页
247 600282 南钢股份 1,650,000.00 2.10
248 300085 银之杰 1,630,272.00 2.08
249 300355 蒙草生态 1,622,400.00 2.07
250 600398 海澜之家 1,603,261.00 2.04
251 600848 上海临港 1,603,163.96 2.04
252 002419 天虹股份 1,578,178.00 2.01
253 600089 特变电工 1,578,000.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000709 河钢股份 10,703,124.27 13.64
2 601628 中国人寿 10,323,383.00 13.15
3 600887 伊利股份 10,288,361.62 13.11
4 603799 华友钴业 10,279,601.00 13.10
5 600048 保利地产 9,516,586.48 12.12
6 000063 中兴通讯 8,749,563.34 11.15
7 002511 中顺洁柔 8,428,642.98 10.74
8 000400 许继电气 8,383,182.28 10.68
9 600038 中直股份 8,305,383.00 10.58
10 600066 宇通客车 8,160,411.50 10.40
11 601117 中国化学 7,911,036.00 10.08
12 002573 清新环境 7,904,893.63 10.07
13 002271 东方雨虹 7,625,368.81 9.71
14 002456 欧菲科技 7,317,492.83 9.32
15 000636 风华高科 6,478,069.75 8.25
16 600585 海螺水泥 6,450,765.85 8.22
17 600085 同仁堂 6,305,274.87 8.03
18 601336 新华保险 6,050,163.00 7.71
19 002127 南极电商 5,777,152.00 7.36
20 000725 京东方Ａ 5,765,300.00 7.35
21 000768 中航飞机 5,677,396.48 7.23
22 601933 永辉超市 5,588,000.00 7.12
23 601211 国泰君安 5,476,526.00 6.98
24 600016 民生银行 5,466,950.92 6.97 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 60 页 共 78 页
25 002008 大族激光 5,455,377.00 6.95
26 000778 新兴铸管 5,452,556.00 6.95
27 002460 赣锋锂业 5,376,636.00 6.85
28 600584 长电科技 5,348,014.49 6.81
29 601668 中国建筑 5,339,932.16 6.80
30 000968 蓝焰控股 5,328,949.80 6.79
31 002311 海大集团 5,293,655.29 6.74
32 000997 新 大 陆 5,281,461.48 6.73
33 000423 东阿阿胶 5,260,965.15 6.70
34 600872 中炬高新 5,225,882.78 6.66
35 601186 中国铁建 5,008,130.00 6.38
36 000878 云南铜业 4,893,331.75 6.23
37 002064 华峰氨纶 4,825,082.00 6.15
38 300316 晶盛机电 4,721,194.40 6.01
39 603589 口子窖 4,684,262.00 5.97
40 300182 捷成股份 4,647,305.00 5.92
41 601607 上海医药 4,589,712.00 5.85
42 300275 梅安森 4,589,519.40 5.85
43 600566 济川药业 4,541,658.70 5.79
44 002555 三七互娱 4,490,881.08 5.72
45 600519 贵州茅台 4,359,290.00 5.55
46 002466 天齐锂业 4,296,696.00 5.47
47 601688 华泰证券 4,270,419.00 5.44
48 601618 中国中冶 4,202,000.00 5.35
49 002258 利尔化学 4,015,750.00 5.12
50 000333 美的集团 3,992,688.00 5.09
51 600477 杭萧钢构 3,948,791.01 5.03
52 300353 东土科技 3,937,557.00 5.02
53 600570 恒生电子 3,884,890.00 4.95
54 600383 金地集团 3,857,316.00 4.91
55 600031 三一重工 3,828,529.00 4.88
56 300003 乐普医疗 3,796,722.65 4.84
57 600000 浦发银行 3,733,956.39 4.76
58 300232 洲明科技 3,711,593.00 4.73
59 600054 黄山旅游 3,709,769.15 4.73
60 601857 中国石油 3,680,827.00 4.69
61 300017 网宿科技 3,677,737.64 4.69
62 603868 飞科电器 3,623,262.00 4.62 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 61 页 共 78 页
63 002677 浙江美大 3,614,923.28 4.61
64 600036 招商银行 3,583,849.00 4.57
65 600518 康美药业 3,575,619.00 4.56
66 002230 科大讯飞 3,568,832.00 4.55
67 002384 东山精密 3,567,829.88 4.55
68 002405 四维图新 3,539,256.00 4.51
69 300136 信维通信 3,531,038.44 4.50
70 601766 中国中车 3,517,492.00 4.48
71 600340 华夏幸福 3,505,064.00 4.47
72 601898 中煤能源 3,502,409.04 4.46
73 000797 中国武夷 3,434,700.00 4.38
74 600522 中天科技 3,402,413.95 4.33
75 601233 桐昆股份 3,369,765.99 4.29
76 000100 TCL 集团 3,362,623.82 4.28
77 300152 科融环境 3,322,235.45 4.23
78 601601 中国太保 3,315,310.00 4.22
79 600787 中储股份 3,239,741.00 4.13
80 600995 文山电力 3,231,751.00 4.12
81 000928 中钢国际 3,210,993.64 4.09
82 300406 九强生物 3,188,063.00 4.06
83 600297 广汇汽车 3,178,705.70 4.05
84 600703 三安光电 3,177,345.35 4.05
85 601901 方正证券 3,172,573.00 4.04
86 000049 德赛电池 3,171,381.00 4.04
87 000568 泸州老窖 3,133,847.00 3.99
88 601155 新城控股 3,109,985.40 3.96
89 300322 硕贝德 3,108,161.98 3.96
90 601328 交通银行 3,090,500.00 3.94
91 002450 康得新 3,055,460.98 3.89
92 300015 爱尔眼科 3,044,901.62 3.88
93 600028 中国石化 3,005,272.00 3.83
94 603686 龙马环卫 2,995,011.40 3.82
95 300033 同花顺 2,987,731.60 3.81
96 601398 工商银行 2,987,000.00 3.81
97 600019 宝钢股份 2,979,000.00 3.80
98 600688 上海石化 2,929,000.00 3.73
99 002303 美盈森 2,925,000.00 3.73
100 002142 宁波银行 2,917,860.61 3.72 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 62 页 共 78 页
101 002396 星网锐捷 2,915,521.56 3.71
102 002236 大华股份 2,911,708.00 3.71
103 000830 鲁西化工 2,876,723.22 3.67
104 600160 巨化股份 2,854,000.00 3.64
105 000630 铜陵有色 2,853,000.00 3.63
106 002217 合力泰 2,844,583.49 3.62
107 600837 海通证券 2,820,500.00 3.59
108 000910 大亚圣象 2,816,046.66 3.59
109 300342 天银机电 2,814,707.00 3.59
110 002296 辉煌科技 2,802,791.00 3.57
111 002672 东江环保 2,773,568.00 3.53
112 002705 新宝股份 2,760,020.66 3.52
113 001979 招商蛇口 2,745,615.46 3.50
114 600718 东软集团 2,739,701.32 3.49
115 002378 章源钨业 2,730,726.22 3.48
116 300251 光线传媒 2,718,000.48 3.46
117 300373 扬杰科技 2,716,965.00 3.46
118 600660 福耀玻璃 2,708,146.00 3.45
119 000875 吉电股份 2,698,482.00 3.44
120 600406 国电南瑞 2,691,316.00 3.43
121 600742 一汽富维 2,687,950.55 3.42
122 002120 韵达股份 2,684,274.20 3.42
123 600588 用友网络 2,674,954.00 3.41
124 002024 苏宁易购 2,661,700.00 3.39
125 600079 人福医药 2,660,619.00 3.39
126 600559 老白干酒 2,651,098.00 3.38
127 300070 碧水源 2,646,500.00 3.37
128 601009 南京银行 2,642,600.40 3.37
129 002215 诺 普 信 2,640,585.15 3.36
130 002081 金 螳 螂 2,632,823.80 3.35
131 600782 新钢股份 2,632,118.00 3.35
132 300498 温氏股份 2,623,332.20 3.34
133 300347 泰格医药 2,623,109.92 3.34
134 000998 隆平高科 2,621,952.40 3.34
135 002624 完美世界 2,592,510.00 3.30
136 300145 中金环境 2,591,954.40 3.30
137 002310 东方园林 2,561,100.00 3.26
138 300178 腾邦国际 2,541,389.00 3.24 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 63 页 共 78 页
139 000719 中原传媒 2,540,468.00 3.24
140 000002 万
科Ａ 2,533,130.40 3.23
141 600060 海信电器 2,527,864.70 3.22
142 601333 广深铁路 2,523,000.00 3.21
143 002458 益生股份 2,496,139.00 3.18
144 601919 中远海控 2,495,000.00 3.18
145 600487 亨通光电 2,460,425.00 3.13
146 300383 光环新网 2,456,551.08 3.13
147 601288 农业银行 2,437,500.00 3.11
148 000066 中国长城 2,425,838.93 3.09
149 300465 高伟达 2,410,575.00 3.07
150 600801 华新水泥 2,407,744.00 3.07
151 600587 新华医疗 2,406,901.00 3.07
152 600565 迪马股份 2,399,951.00 3.06
153 000501 鄂武商Ａ 2,388,647.00 3.04
154 601600 中国铝业 2,387,196.00 3.04
155 600803 新奥股份 2,363,983.00 3.01
156 600233 圆通速递 2,363,442.00 3.01
157 600999 招商证券 2,353,380.00 3.00
158 002241 歌尔股份 2,346,802.27 2.99
159 000546 金圆股份 2,346,322.00 2.99
160 300144 宋城演艺 2,344,546.93 2.99
161 000712 锦龙股份 2,340,621.00 2.98
162 000625 长安汽车 2,322,300.00 2.96
163 002543 万和电气 2,317,763.95 2.95
164 000898 鞍钢股份 2,310,000.00 2.94
165 002157 正邦科技 2,303,877.00 2.94
166 002366 台海核电 2,300,962.00 2.93
167 300168 万达信息 2,299,869.00 2.93
168 300027 华谊兄弟 2,294,000.00 2.92
169 600879 航天电子 2,288,846.00 2.92
170 600428 中远海特 2,288,600.00 2.92
171 600068 葛洲坝 2,270,414.00 2.89
172 002519 银河电子 2,270,187.00 2.89
173 300166 东方国信 2,265,962.44 2.89
174 600482 中国动力 2,259,691.00 2.88
175 600104 上汽集团 2,246,040.00 2.86
176 002285 世联行 2,241,994.20 2.86 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 64 页 共 78 页
177 002739 万达电影 2,211,899.60 2.82
178 002043 兔 宝 宝 2,201,601.92 2.80
179 300458 全志科技 2,199,458.22 2.80
180 300415 伊之密 2,196,173.00 2.80
181 002128 露天煤业 2,191,514.00 2.79
182 000975 银泰资源 2,186,589.00 2.79
183 002019 亿帆医药 2,179,797.76 2.78
184 601718 际华集团 2,175,000.00 2.77
185 002468 申通快递 2,173,349.97 2.77
186 300146 汤臣倍健 2,161,064.00 2.75
187 600115 东方航空 2,150,958.00 2.74
188 603355 莱克电气 2,131,823.10 2.72
189 002501 利源精制 2,130,000.00 2.71
190 600859 王府井 2,125,545.00 2.71
191 600596 新安股份 2,112,314.00 2.69
192 600885 宏发股份 2,106,000.00 2.68
193 601965 中国汽研 2,089,144.30 2.66
194 002557 洽洽食品 2,078,471.06 2.65
195 002690 美亚光电 2,059,719.00 2.62
196 600438 通威股份 2,057,902.00 2.62
197 000540 中天金融 2,046,000.00 2.61
198 002594 比亚迪 2,041,403.00 2.60
199 600446 金证股份 2,040,649.00 2.60
200 002465 海格通信 2,037,700.00 2.60
201 600449 宁夏建材 2,033,511.00 2.59
202 000402 金 融 街 2,001,727.00 2.55
203 002805 丰元股份 1,997,211.00 2.54
204 300284 苏交科 1,996,319.00 2.54
205 000811 冰轮环境 1,987,333.00 2.53
206 600295 鄂尔多斯 1,977,138.00 2.52
207 600884 杉杉股份 1,975,414.00 2.52
208 600690 青岛海尔 1,972,901.00 2.51
209 600516 方大炭素 1,970,303.00 2.51
210 000672 上峰水泥 1,968,348.00 2.51
211 300583 赛托生物 1,965,208.59 2.50
212 300073 当升科技 1,940,070.00 2.47
213 600871 石化油服 1,937,500.00 2.47
214 000799 酒鬼酒 1,933,209.56 2.46 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 65 页 共 78 页
215 600030 中信证券 1,928,400.00 2.46
216 000823 超声电子 1,913,079.00 2.44
217 601229 上海银行 1,900,612.80 2.42
218 300367 东方网力 1,893,098.44 2.41
219 600050 中国联通 1,887,500.00 2.40
220 300450 先导智能 1,870,586.00 2.38
221 300115 长盈精密 1,863,990.22 2.37
222 300091 金通灵 1,853,215.75 2.36
223 600729 重庆百货 1,851,174.53 2.36
224 000022 深赤湾Ａ 1,841,055.00 2.35
225 600185 格力地产 1,838,798.00 2.34
226 300113 顺网科技 1,832,798.00 2.34
227 600271 航天信息 1,827,168.94 2.33
228 300101 振芯科技 1,826,216.00 2.33
229 002174 游族网络 1,825,536.80 2.33
230 000921 海信科龙 1,822,774.00 2.32
231 601899 紫金矿业 1,801,298.00 2.29
232 300525 博思软件 1,797,231.00 2.29
233 300408 三环集团 1,793,146.00 2.28
234 600581 八一钢铁 1,793,068.00 2.28
235 300388 国祯环保 1,790,964.00 2.28
236 000911 南宁糖业 1,790,326.00 2.28
237 600728 佳都科技 1,762,799.00 2.25
238 600362 江西铜业 1,728,120.00 2.20
239 600848 上海临港 1,706,886.00 2.17
240 002611 东方精工 1,703,434.00 2.17
241 600622 光大嘉宝 1,702,147.20 2.17
242 002042 华孚时尚 1,695,047.00 2.16
243 000887 中鼎股份 1,686,418.26 2.15
244 600507 方大特钢 1,659,902.00 2.11
245 300085 银之杰 1,650,689.60 2.10
246 000426 兴业矿业 1,634,617.00 2.08
247 600089 特变电工 1,602,015.44 2.04
248 300271 华宇软件 1,588,184.40 2.02
249 000671 阳 光 城 1,577,200.00 2.01
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 66 页 共 78 页
8.4.3
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 875,313,165.12
卖出股票收入（成交）总额 885,951,384.95
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 67 页 共 78 页
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 205,538.31
2 应收证券清算款 457,401.48
3 应收股利 -
4 应收利息 7,674.15
5 应收申购款 59,181.34
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 729,795.28
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 68 页 共 78 页
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 69 页 共 78 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额比
例
持有份额
占总份
额比例
平安
大华
新鑫
先锋
混合 A
2,602 20,863.98 0.00 0.00% 54,288,069.73 100.00%
平安
大华
新鑫
先锋
混合 C
32 29,633.96 0.00 0.00% 948,286.61 100.00%
合计 2,628 21,018.40 0.00 0.00% 55,236,356.34 100.00%
1、上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对分级份额，比例的分母采用各自级
别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份）
占基金总份额
比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
平安大华
新鑫先锋
混合 A
9,296.86 0.0171%
平安大华
新鑫先锋
混合 C
119,074.49 12.5568%
合计 128,371.35 0.2324%
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 70 页 共 78 页
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金
投资和研究部门负责人持
有本开放式基金
平安大华新鑫先锋混
合 A
0
平安大华新鑫先锋混
合 C
0
合计 0
本基金基金经理持有本开
放式基金
平安大华新鑫先锋混
合 A
0
平安大华新鑫先锋混
合 C
0
合计 0
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 71 页 共 78 页
§10 开放式基金份额变动
单位：份
项目
平安大华新鑫先
锋混合 A
平安大华新鑫先
锋混合 C
基金合同生效日（2015 年1 月 29 日）基金份
额总额
414,175,451.71 -
本报告期期初基金份额总额 72,641,084.01 1,143,389.91
本报告期基金总申购份额 3,997,955.84 143,739.06
减:本报告期基金总赎回份额 22,350,970.12 338,842.36
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"
填列）
- -
本报告期期末基金份额总额 54,288,069.73 948,286.61
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 72 页 共 78 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年1月20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司第四次职工代表大会审议通过，由李峥女士接替毛晴峰为
第三届监事会职工监事，任职日期为 2017 年 2月 17日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017年6 月 1日。
4、经平安大华基金管理有限公司2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生接替张云
平为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6月 1日。
5、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第
三届董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生
为副总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书，任职日期为 2017 年7月 13 日。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基
金提供审计服务 3年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 50,000.00 元。
平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 73 页 共 78 页
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
本报告期内，本基金管理人及其高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
天风证券 2 159,315,973.91 9.05% 113,320.99 8.86% -
恒泰证券 2 145,814,223.06 8.28% 106,633.80 8.34% -
中信建投 2 124,009,467.87 7.04% 88,207.57 6.90% -
广发证券 2 121,500,851.75 6.90% 110,724.11 8.66% -
海通证券 2 110,931,436.58 6.30% 78,905.46 6.17% -
长江证券 1 97,388,516.30 5.53% 69,272.74 5.42% -
方正证券 2 93,968,621.75 5.34% 66,840.39 5.23% -
西南证券 1 77,102,315.88 4.38% 54,842.91 4.29% -
渤海证券 1 71,930,607.94 4.08% 51,164.54 4.00% -
光大证券 2 65,250,087.06 3.71% 46,412.64 3.63% -
兴业证券 1 64,703,264.90 3.67% 46,023.41 3.60% -
安信证券 2 61,515,929.69 3.49% 43,755.99 3.42% -
英大证券 1 60,333,146.74 3.43% 42,914.95 3.36% -
银河证券 2 61,565,305.33 3.41% 42,715.46 3.26% -
中泰证券 1 51,842,685.67 2.94% 36,875.52 2.88% -
东兴证券 2 50,882,559.87 2.89% 36,192.31 2.83% -
国联证券 2 46,397,736.66 2.63% 33,003.29 2.58% -
华福证券 2 39,927,397.98 2.27% 28,400.02 2.22% 新增
东北证券 5 38,895,274.92 2.21% 27,666.10 2.16% 新增 1个
东方证券 1 33,101,645.52 1.88% 23,544.79 1.84% -
民生证券 1 32,298,995.36 1.83% 22,974.34 1.80% -
川财证券 1 28,547,672.83 1.62% 20,306.21 1.59% 新增
国信证券 2 27,983,432.63 1.59% 19,904.94 1.56% -
华林证券 2 23,613,688.55 1.34% 16,796.07 1.31% - 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 74 页 共 78 页
万联证券 2 21,592,313.21 1.23% 15,358.50 1.20% -
华泰证券 2 20,139,124.92 1.14% 14,324.86 1.12% -
华创证券 2 12,444,010.00 0.71% 8,851.34 0.69% -
联讯证券 2 9,091,627.32 0.52% 6,466.81 0.51% -
财富证券 1 5,543,538.00 0.31% 3,943.07 0.31% 新增
中银国际 1 3,115,658.40 0.18% 2,216.17 0.17% -
申万宏源 2 1,852,051.00 0.11% 1,317.36 0.10% -
开源证券 2 - - - - -
广州证券 2 - - - - 新增
大通证券 2 - - - - -
东吴证券 2 - - - - 新增
平安证券 4 - - - - 新增
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
3、本基金本报告期内停止租用交易单元：广发证券（深圳 1 个） 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
天风证券 - - 120,000,000.00 13.70% - -
恒泰证券 - - - - - -
中信建投 - - 150,000,000.00 17.12% - -
广发证券 - - - - - -
海通证券 - - 39,000,000.00 4.45% - -
长江证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - - 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
第 75 页 共 78 页
渤海证券 - - - - - -
光大证券 - - 95,000,000.00 10.84% - -
兴业证券 - - - - - -
安信证券 - - 16,000,000.00 1.83% - -
英大证券 - - - - - -
银河证券 - - 6,000,000.00 0.68% - -
中泰证券 - - - - - -
东兴证券 - - 85,000,000.00 9.70% - -
国联证券 - - 30,000,000.00 3.42% - -
华福证券 - - 180,000,000.00 20.55% - -
东北证券 - - - - - -
东方证券 - - 45,000,000.00 5.14% - -
民生证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国信证券 - - 55,000,000.00 6.28% - -
华林证券 - - 25,000,000.00 2.85% - -
万联证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
联讯证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
申万宏源 - - 30,000,000.00 3.42% - -
开源证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
大通证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2016 年第 4 季度
报告
公司网站、证券日报 2017 年1 月19 日
2
关于旗下部分基金新增凤凰
金信（银川）投资管理有限公
司为销售机构及费率优惠的
公司网站、证券日报 2017 年1 月19 日 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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公告
3
平安大华基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
公司网站、证券日报 2017 年1 月23 日
4
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金招募说明书更新
及摘要（2017 年第 1期）
公司网站、证券日报 2017 年3 月14 日
5
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2016 年年度报告
及摘要
公司网站、证券日报 2017 年3 月30 日
6
关于旗下部分基金新增扬州
国信嘉利投资理财有限公司
为销售机构同时开通定投和
转换业务并参与其费率优惠
的公告
公司网站、证券日报 2017 年3 月31 日
7
关于旗下部分基金新增深圳
盈信基金销售有限公司为销
售机构同时开通定投和转换
业务并参与其费率优惠的公
告
公司网站、证券日报 2017 年4 月17 日
8
关于旗下部分基金新增苏州
财路基金销售有限公司为销
售机构的公告
公司网站、证券日报 2017 年4 月18 日
9
关于旗下部分基金新增上海
好买基金销售有限责任公司
为销售机构并开通定投转换
业务并参与其费率优惠的公
告
公司网站、证券日报 2017 年4 月24 日
10
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2017 年第 1 季度
报告
公司网站、证券日报 2017 年4 月24 日
11
关于旗下部分基金参加首创
证券申购、 定投申购费率优惠
活动的公告
公司网站、证券日报 2017 年4 月26 日
12
关于旗下部分基金参与银河
证券费率调整的公告
公司网站、证券日报 2017 年5 月25 日
13
平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增上海
挖财金融信息服务有限公司
为销售机构公告
公司网站、证券日报 2017 年7 月6 日
14
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2017 年第 2 季度
报告
公司网站、证券日报 2017 年7 月20 日
15
平安大华基金管理有限公司
关于变更住所的公告
公司网站、证券日报 2017 年7 月22 日 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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16
平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加华泰
证券认购、申购、定投申购费
率优惠活动的公告
公司网站、证券日报 2017 年8 月1 日
17
关于旗下部分基金新增上海
万得基金销售有限公司为销
售机构公告
公司网站、证券日报 2017 年8 月8 日
18
平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参加中泰
证券申购、 定投申购费率优惠
活动的公告
公司网站、证券日报 2017 年8 月25 日
19
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2017 年半年度报
告以及摘要
公司网站、证券日报 2017 年8 月28 日
20
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金招募说明书更新
（2017 年第2期）以及摘要
公司网站、证券日报 2017 年9 月8 日
21
平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金新增深圳
前海欧中联合基金销售有限
公司为销售机构并开通定投
及转换业务和参与费率优惠
的公告
公司网站、证券日报 2017 年9 月18 日
22
平安大华基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与国美
基金费率优惠调整的公告
公司网站、证券日报 2017 年9 月27 日
23
平安大华基金管理有限公司
关于平安大华新鑫先锋混合
型证券投资基金 C 类份额开
通日常转换、定期定额投资业
务的公告
公司网站、证券日报 2017 年9 月29 日
24
平安大华新鑫先锋混合型证
券投资基金 2017 年第三季度
报告
公司网站、证券日报 2017 年10月25 日
25
关于旗下部分基金新增通华
财富（上海）基金销售有限公
司为销售机构及开通基金转
换业务、参与其费率优惠活动
的公告
公司网站、证券日报 2017 年12月21 日
26
关于旗下部分基金新增华鑫
证券为销售机构及开通定投、
转换业务并参与其费率优惠
活动的公告
公司网站、证券日报 2017 年12月25 日
27 平安大华基金管理有限公司 公司网站、证券日报 2017 年12月25 日 平安大华新鑫先锋混合型 2017年年度报告
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关于调整旗下基金持有流通
受限股票估值方法的公告
28
平安大华基金管理有限公司
关于旗下证券投资基金缴纳
增值税的公告
公司网站、证券日报 2017 年12月30 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华新鑫先锋混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
1、深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34 层
2、基金托管人住所
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
