平 安大华 深证 300 指数增 强型证 券投 资基
金
2017 年年 度报告
2017 年 12 月 31 日
基 金 管理 人： 平安 大 华基 金管 理有 限公司
基 金 托管 人： 中国 银 行股 份有 限公 司
送 出 日期 ：2018 年 3 月 29 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§1 重 要 提示 及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以
上独立董事 签字同意 ，并由董 事长签发 。
基金托管人 中国银行 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定，于 2018 年 3 月 28 日复核 了本报告
中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内 容
不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。
基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产， 但 不保证 基金一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险， 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本
基金的招募 说明书及 其更新。
本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 及利润分配情况 ............................................................................... 7
3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年 基金的 利润分配 情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 14
4.8 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 16
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 16
§6 审计 报告 ............................................................................................................................................. 17
6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 17
6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 17
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 20
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 20
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 21
7.3 所有者权 益（基 金净值） 变动表 ............................................................................................ 22
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 23
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 48
8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 48
8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 48
8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 50
8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 58
8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 64
8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 64
8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资 明细 ................ 64 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 64
8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 64
8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 64
8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 64
8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 65
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 66
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 66
9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 66
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 66
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 67
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 68
11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 68
11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 68
11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 68
11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 68
11.5 为基金进行 审计的 会计师事 务所情况 .................................................................................. 68
11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 69
11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 69
11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 71
§ 12 影响投资者决策 的其他重要信息 ................................................................................................... 74
12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 74
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 75
13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 75
13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 75
13.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 75
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§2 基 金 简介
2.1 基金 基本情况
基金名称 平安大华深 证 300 指 数增强型 证券投资 基金
基金简称 平安大华深 证 300 指 数增强
场内简称 -
基金主代码 700002
前端交易代 码 -
后端交易代 码 -
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2011 年12 月20 日
基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司
基金托管人 中国银行股 份有限公 司
报告期末基 金份额总 额 40,591,892.61 份
基金合同存 续期 不定期
基金份额上 市的证券 交易所 -
上市日期 -
2.2 基金 产品说明
投资目标 采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略， 即通过指 数
复制的方法 拟合、 跟踪深证 300 指 数， 并在严格 控制
跟踪 偏离度和 跟踪 误差 的前提下 进行相对 增强的组 合
管理 。力争控 制本基金 的净值增 长率与业 绩比较基 准
之间的日均 跟踪偏离 度的绝对 值不超过 0.5% ，年 跟踪
误差不超过 7.75%
投资策略 采用 指数复制 结合相对 增强的投 资策略， 即通过全 样
本复制的方 式拟合 、 跟踪深 证 300 指数 ， 并在严 格控
制跟 踪偏离度 和跟踪误 差的前提 下进行相 对增强的 投
资管 理。以有 效降低基 金运作成 本并提高 本基金的 投
资收益率。 其 中指数复 制策略采 用全样本 复制的方 式，
即按 照标的指 数的成份 股及其权 重构建跟 踪组合以 拟
合标 的指数的 业绩表现 。股票增 强策略在 控制跟踪 偏
离度 和跟踪误 差的基础 上，辅以 有限度的 增强操作 及
一级 市场股票 投资，以 求获取超 越标的指 数的收益 率
表现。
业绩比较基 准 深证 300 指 数 收 益 率 x95%+ 商 业 银 行 活 期 存 款 利 率
（税后）X5%
风险收益特 征 本基 金属于股 票型基金 ，在证券 投资基金 中属于较 高
风险 、较高收 益的品种 ，其风险 收益水平 高于货币 市
场基 金、债券 型基金和 混合型基 金。同时 ，本基金 主
要采 用指数复 制法跟踪 标的指数 的表现， 具有与标 的
指数相似的 风险收益 特征。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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2.3 基金 管理人和基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基 金管理有 限公司 中国银行股 份有限公 司
信息 披露负 责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电 话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址
深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安金融 中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址
深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安金融 中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 陈四清
2.4 信息 披露方式
本基金选定 的信息披 露报纸名 称 证券时报、 上海证券 报
登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人住所
2.5 其他 相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普 华 永 道 中 天会 计 师 事务 所 （ 特殊
普通合伙）
上海市黄浦 区湖滨 路 202 号 领展企
业广场 2 座 普华永道 中心 11 楼
注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司
深圳市福田 区福田街 道益田 路 5033
号平安金融 中心 34 层
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况
3.1 主要 会计数据和财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已实现 收益 2,827,483.71 3,999,871.95 15,124,793.33
本期利润 11,782,756.82 -7,626,198.16 16,080,142.28
加权平均基 金份额本 期利润 0.2988 -0.2089 0.5012
本期加权平 均净值利 润率 18.54% -14.26% 29.55%
本期基金份 额净值增 长率 20.19% -15.01% 34.45%
3.1.2 期末数 据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可供分 配利润 29,296,354.91 17,068,733.43 17,155,249.10
期末可供分 配基金份 额利润 0.7217 0.4660 0.5515
期末基金资 产净值 71,529,344.61 53,698,707.17 53,645,575.90
期末基金份 额净值 1.762 1.466 1.725
3.1.3 累计期 末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份额累 计净值增 长率 89.95% 58.04% 85.96%
注：1. 本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入（不含公允 价值变动收益） 扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益；
2.期末可供分配利润采用 期末资产负债表 中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰低数（ 为
期末余额， 而非当期 发生数)；
3.上述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要低 于
所列 数字。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 4.20% 1.04% 1.48% 0.97% 2.72% 0.07%
过去六个月 10.68% 0.92% 6.47% 0.86% 4.21% 0.06%
过去一年 20.19% 0.87% 13.14% 0.82% 7.05% 0.05%
过去三年 37.33% 1.87% 21.32% 1.80% 16.01% 0.07%
过去五年 88.25% 1.65% 63.76% 1.59% 24.49% 0.06%
自基金合同 89.95% 1.57% 62.15% 1.55% 27.80% 0.02% 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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生效起至今
注：1 、 业绩比 较基准： 深 证 300 指 数收益率 ×95%+商 业银行活期 存款利率 （ 税后） ×5% 。 本基金
以深证300 指 数作为 跟踪标的， 但由于相 关法规的 要 求， 本基金股 票投资的 最高比例 被设定 为95% ，
因此在业绩 比较基准 中深证 300 指 数的比例 被设定为 95% ，剩余 5%的 业绩比 较基准则 采用商业 银
行活期存 款 利率 （ 税后） ， 以反 映在扣除 股指期货 合约 需缴纳的交 易保证金 后不少于 基金资产 净值
5%的现金或 到期日在 一年以内 的政府债 券投资 。 因此 ， 该基准 是衡量本 基金投 资业绩的 理想基准。
2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。
3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收
益率 变动的比较
1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满六 年；
2、 按照 本基金的 基金合同 规定 ， 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组
合比例符合基金合同的约 定，截至报告期 末本基金已 完成建仓，建仓期结束时 各项资产配置比 例
符合合同约 定。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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3.2.3 过去 五年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较 基准收益率的 比较
1、本基金基 金合同 于 2011 年12 月20 日正式生 效， 截至报告期 末已满六 年；
2、2011 年是 合同生 效当年， 按实际续 存期计算 ，不 按整个自然 年度进行 折算。
3.3 其他 指标
本基金本报 告期内无 其他指标 。
3.4 过去 三年基金的利 润分配情况
无。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§4 管 理 人报 告
4.1 基金 管理人及基金 经理情况
4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验
平安大华基 金管理有 限公司 （以下 简称"平安 基金" ） 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号
文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳， 注册资本 金为 3 亿元人 民币，是 目前中 国内地基 金业注册
资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司，持有股 权 60.7% ；新 加坡
大华资产管 理有限公 司，持有 股权 25% ；三亚盈 湾旅 业有限公司 ，持有股 权 14.3% 。
平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念， 致力于 通过持续 稳定的投 资业绩，
不断丰富的客户服务手段 及服务内容，为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务， 从
而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ，成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2017 年 12
月31 日，平 安基金共 管理 46 只公募基 金，资产 管理 总规模 1795 亿元。
4.1.2 基金 经理（或基金 经理小组） 及基金经理 助理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 （助理） 期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
施旭
平安大华
深证 300
指数增强
型证券投
资基金的
基金经理
2016 年 5 月
19 日
- 7
施旭先生，哥伦比亚大
学金融数学硕士，曾任
职于西部证券、
Mockingbird Capital
Management 、
EquaMetrics Inc 、 国信
证券， 于2015 年加 入平
安大华基金，任衍生品
投资中心量化研究员，
现任平安大华深证 300
指数增强型证券投资基
金、平安大华量化成长
多策略灵活配置混合型
证券投资基金、平安大
华鑫享混合型证券投资
基金、平安大华鑫安混
合型证券投资基金、平
安大华中证沪港深高股
息精选指数型证券投资
基金、平安大华股息精
选沪港深股票型证券投平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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资基金、平安大华转型
创新灵活配置混合型证
券投资基金、平安大华
量化先锋混合型发起式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
DANIEL
DONGNING
SUN
衍生品投
资中心投
资执行总
经理、平
安大华深
证 300 指
数增强型
证券投资
基金基金
经理
2017 年9 月5
日
- 13
孙东宁： 北京大学 硕士，
美 国 哥 伦 比 亚 大 学 博
士，约翰霍普金斯大学
博士后。先后担任瑞士
再保险自营交易部量化
分析师、花旗集团投资
银行高级副总裁、瑞士
银行投资银行交易量化
总监、德意志银行战略
科 技 部 量 化 服 务 负 责
人。 2014 年 10 月加 入平
安大华基金管理有限公
司，任衍生品投资中心
投资执行总经理。现任
平安大华深 证 300 指数
增强型证券投资基金、
平安大华沪 深 300 指数
量 化 增 强 证 券 投 资 基
金、平安大华鑫荣混合
型证券投资基金基金经
理。
乔海英
平安大华
深证 300
指数增强
型证券投
资基金基
金经理
2014 年 9 月
12 日
2017 年 5 月11 日 5
南开大学金融学硕士，
曾先后任职于博时基金
管理有限公司、民生 加
银基金管理有限公司担
任行业研究 员，2013 年
加入平安大华基金管理
有限公司，担任行业研
究员，曾任平安大华深
证 300 指 数增强型 证券
投资基金基金经理，现
任平安大华转型创新灵
活配置混合型证券投资
基金、平安大华医疗健
康灵活配置混合型证券
投资基金基 金经理。
1、对基金的首任基金经 理，其 “ 任职日 期 ”为基金 合同生效日， “离任日期 ”为根据公司决 定
确认的解聘日期；对此后 的非首任基金经 理， “任职 日期 ”和“离任日期 ”分 别指根据公司决 定平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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确认的聘任 日期和解 聘日期。
2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。
4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等
有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华深 证 300 指 数增强型证 券投资基 金基金合 同》 和其他有
关法律法规的规定，本着 诚实信用、勤勉 尽责的原则 管理和运用基金资产，在 严格控制风险的 基
础上，为基金份额持有人 谋求最大利益。 本报告期内 ，基金运作整体合法合规 ，没有损害基金 份
额持有人利 益。基金 的投资范 围、 投资 比例及投 资组 合符合有关 法律法规 及基金合 同的规定 。
4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明
4.3.1 公平 交易制度和控 制方法
本报告期内， 根 据 《证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导意 见》 ， 本基金 管理人严 格遵守
《平安大华基金管理有 限责任公司公平交 易管理制度 》 、 《平安大华基金管理有 限责任公司异常 交
易监控及报 告制度》 ， 严格执行 法律法规 及制度 要求 ，从以下五 个方面对 交易行为 进行严格 控制：
一是搭建平等的投资信息 平台，合理设置 各类资产管 理业务之间以及各类资产 管理业务内部的 组
织结构，在保证各投资组 合投资决策相对 独立性的同 时，确 保其在获得投资信 息、投资建议和 实
施投资决策等方面享有公 平的机会。二是 制定公平交 易规则，建立科学的投资 决策体系，加强 交
易执行环节的内部控制， 并通过工作制度 、流程和技 术手段保证公平交易原则 的实现。三是加 强
对投资交易行为的监察稽 核力度，建立有 效的异常交 易行为日常监控和分析评 估制度，通过对 投
资交易行为的监控、分析 评估和信息披露 来加强对公 平交易过程和结果的监督 。四是明确报告 制
度和路线，根据法规及公 司内部要求，分 别于每季度 和每年度对公司管理的不 同投资组合的投 资
业绩进行分 析、 评估， 形 成分析报 告， 由投 资组合经 理、 督察长、 总 经理签署 后， 妥善 保存备查，
如果发现涉嫌违背公平交 易原则的行为， 及时向公司 管理层汇报并采取相关控 制和改进措施。 五
是 建立 投资组 合投 资信息 的管 理及保 密制 度, 不同投资 组合 经理之 间的 持仓和 交易 等重大 非公 开
投资信息相 互隔离。
4.3.2 公平 交易制度的执 行情况
本报告期内， 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 ， 完善平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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相应制度及流程，通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行，公平对待 旗
下管理的所 有基金和 投资组合 。
本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时间 窗口， 对本基金 管理人管 理的全 部 投资
组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析，各 投资组合交易过 程
中不存在显 著的交易 价差，不 存在不公 平交易的 情况 。
4.3.3 异常 交易行为的专 项说明
本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。
报告期内，所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过
该证券当日 成交量的5%。
4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明
4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析
回顾 2017 年 ， 市场 整体稳步 上涨， 在政府监 管加强的 环境下， 市场风格 逐步转变 ， 价值 投资
理念逐步被 市场认同。 食 品饮料、 家 电为代表 的白马 蓝筹股出现 了结构性 的牛市行 情， 海外资 金、
机构资金等 都逐步的 进入 A 股市场，为 市场注入 了流 动性。并且 在机构投 资者的影 响下，大 盘蓝
筹估值有所修复，中小板 、创业板风险有 一定释放。 报告期内，本基金的运作 ，主要运用量化 多
因子模型，根据对市场投 资逻辑变化的理 解，精选低 估值具有安全边际和成长 价值的蓝筹和白 马
个股， 将 上市公司 的盈利质 量、 估值、 现金分 红比例 、 波动特 性、 行业发展 的空间纳 入研究范 畴，
构建具备稳 健增长潜 力的投资 组合，取 得一定收 益。
4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现
截至本报告 期末本基 金份额净 值为 1.762 元； 本 报告 期基金份额 净值增长 率为 20.19% ， 业绩
比较基准收 益率为 13.14% 。
4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望
展望 18 年 ， 当前我 国经济基 本面韧性 较强， 预期部分 行业盈利有 望持续改 善； 短 期来看 ， 市
场还不具备条件进行全面 的风格切换，核 心线索依然 在金融地产板块的估值修 复逻辑和通胀链 的
景气上升预期。站在中期 角度，在目前政 府防范金融 风险的大前提下，市场监 管难以放松，中 小
股票外延式业绩扩张受到 影响，同时在市 场利率难以 放松下行的大环境下，预 计市场流动性将 进
一步流向有确定性业绩和 符合国家未来产 业方向的核 心优质 个股，行业龙头股 将获得持续性的 估平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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值溢价。长期看，投资者 结构也逐步向以 机构投资者 为主导的市场转变，企业 的盈利质量和治 理
水平将越 发重要。在目前 强监管及机构投 资者主导市 场的大环境下，我们认为 市场将延续结构 性
行情。
4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况
本报告期内， 本 基金管理 人坚持一 切从规 范运作、 防 范风险、 保护基 金份额持 有人利益 出发 ，
严格遵守国 家有关法 律法规和 行业监管 规则， 在 进一 步梳理完善 内部控制 制度和业 务流程的 同时，
确保各项法规和管理制度 的落实。公司法 律合规监察 部按照规定的权限和程序 ，通过合规评审 、
合规检 视等各项合规管理 措施以及实时监 控、定期检 查、专项检查等方法，对 基金的投资运作 、
基金销售、基金运营、客 户服务和信息披 露等进行了 重点监控与稽核，发现问 题及时提出改进 建
议， 并督促相 关部门进 行整改， 同时 定期向 董事会和 公司管理层 出具监察 稽核报告。 公 司重视 对
员工的合规培训，开展了 多次培训活动， 加强对员工 行为的管理，增强员工合 规意识。公司还 通
过网 站、邮件等多种形 式进行了投资者教 育工作。 报告期内，本基金管理 人所管理的基金运 作
合法合规，基金合同得到 严格履行，有效 保障了基金 份额持有人利益。本基金 管理人将继续以 风
险控制为核 心，提高 监察稽核 工作的科 学性和有 效性 ，切实保障 基金安全 、合规运 作。
4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明
本基金管理 人严格按 照企业会 计准则、 《 中国证 监会 关于证券投 资基金估 值业务的 指导意见》
等中国证监 会相关规 定和基金 合同关于 估值的约 定， 对基金所持 有的资产 按照公允 价值进行 估值。
本基金托管 人根据法 律法规要 求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。
本基金管理人设有估值工 作组，由投研部、 运营部及 法律合规监察部相关人员 组成。估值工
作组负责公司基金估值政 策、程序及方法 的制定和修 订，负责定期审议公司估 值政策、程序及 方
法的科学 合理性，保证基 金估值的公平、 合理。估值 工作组的相关人员均具有 一定年限的专业 从
业经验，具 有良好的 专业能力 ，并能在 相关工作 中保 持独立性。
本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司及 中证指数有限公司签署服 务协议，由中
央国债登记结算有限责任 公司按约定提供 银行间同业 市场的估值数据，由中证 指数有限公司按 约
定提供交易 所交易的 债券品种 的估值数 据和流通 受限 股票的折扣 率数据。
4.7.1 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明
报告期内本 基金未进 行利润分 配，符合 基金合同 的约 定。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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4.8 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资产净值 预警情 形的说 明
本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 份额 持有人数量 不满 200 人、 基金资 产净值低
于5000 万的 情形。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§5 托 管 人报 告
5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明
本报告期内 ， 中国 银行股份 有限公司 （以下 称 “本 托 管人” ） 在 对平安大 华深证 300 指数增 强
型证券投资基金（以下称 “本基金 ”）的 托管过程中 ，严格遵守《证券投资基 金法》及其他有 关
法律法规、基金合同和托 管协议的有关规 定，不存在 损害基金份额持有人利益 的行为，完全尽 职
尽责地履行 了应尽的 义务。
5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情 况的 说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议
的规定，对本基金的投资 运作进行了必要 的监督，对 基金资产净值的计算、基 金份额申购赎回 价
格的计算以及基金费用开 支等方面进行了 认真地复核 ，未发现本基金管理人存 在损害基金份额 持
有人利益的 行为。
5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见
本报告中的 财务指标 、 净 值表现 、 收益 分配情况 、 财 务会计报告 （注 ： 财务 会计报 告中的 “金
融工具风险 及管理” 部分未在 托管人复 核范围内 ） 、 投资组合报 告等数据 真实、准 确和完整 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§6 审计报告
6.1 审计 报告基本信息
财务报表是 否经过审 计
是
审计意见类 型 标准无保留 意见
审计报告编 号
普华永道中 天审字(2018) 第 22928 号
6.2 审计 报告的基本内 容
审计报告标 题 审计报告
审计报告收 件人 平安大华深 证 300 指 数增强型 证券投资 基金全体 基金 份额持有人
审计意见 我们认为 ， 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 在
财 务 报 表 附 注 中 所 列 示 的 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国证监 会 ”) 、 中国证券 投资基 金业协会( 以下简 称 “中国基 金
业协会”)发布的有关规定及允许的 基金行业实务操 作编制 ，公允
反映了平安 大华深 证 300 指数增 强基 金 2017 年12 月 31 日的 财务
状况以及 2017 年度的 经营成果 和基金净 值变动 情况 。
形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报
告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们
在这些准则 下的责任。 我们相信， 我们获取 的审计证 据是充分、 适
当的，为发 表审计意 见提供了 基础。
按照中国注 册会计师 职业道德 守则， 我们独立 于平安 大华深证 300
指数增强基 金，并履 行了职业 道德方面 的其他责 任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管 理层和治 理层对财 务报表的
责任
平安大华深证 300 指数增强基金 的基金管理人平安 大华基金管理
有限公司(以下简称 “ 基 金 管理 人 ”)管 理 层负 责 按照 企 业 会 计准
则和中国证 监会、 中国基金 业协会发 布的有关 规定及 允许的基金 行
业实务操作 编制财务 报表， 使其 实现公允 反映， 并设 计、 执行和维
护必要的内 部控制 ， 以使财 务报表不 存在由于 舞弊或 错误导致的 重
大错报。
在编制财务 报表时 ， 基金管 理人管理 层负责评 估平安 大华深证 300
指数增强基金的持续经营能力，披露 与持续经营相关 的事项(如适
用)，并运用持续经营假设，除非基金 管理人管理层 计划清算平安平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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大华深证 300 指数增 强基金、 终止运 营 或别无其 他现 实的选择。
基金管理人治理层负责监督平安大华深 证 300 指数 增强基金的财
务报告过程 。
注册会计师 对财务报 表审计的
责任
我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的
重大错报获 取合理保 证， 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保
证是高水平 的保证 ， 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一
重大错报存 在时总能 发现。 错报可 能由于 舞弊或错 误 导致， 如果合
理 预 期 错 报单 独 或 汇总 起 来可 能 影 响财 务 报表 使 用者 依 据 财 务报
表作出的经 济决策， 则通常认 为错报是 重大的。
在按照审计 准则执行 审计 工作 的过程中， 我们运用 职 业判断， 并保
持职业怀疑 。同时， 我们也执 行以下工 作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险；
设计和实施 审计程序 以应 对这 些风险， 并 获取充分、 适当的审计 证
据， 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故
意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上， 未 能发现 由于舞弊导 致
的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以 设计恰当的审 计程序，但目
的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当 性 和作出会计估
计及相关披 露的合理 性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当 性得出结论。
同时， 根据获取 的审计证 据， 就可能 导致对平 安大华 深证 300 指 数
增 强 基 金 持续 经 营 能力 产 生重 大 疑 虑的 事 项或 情 况是 否 存 在 重大
不确定性得 出结论。 如果 我们得出 结论认 为存在重 大 不确定性， 审
计 准 则 要 求我 们 在 审计 报 告中 提 请 报表 使 用者 注 意财 务 报 表 中的
相关披露； 如 果披露不 充分， 我们 应当发表 非无保留 意见。 我们的
结论基于截 至审计报 告日可获 得的信息 。 然而 未来的 事项或情况 可
能导致平安 大华深证300 指数 增强基金 不能持续 经营 。
(五) 评价财务 报表的总体列报、结 构和内容(包括披 露)，并评价
财务报表是 否公允反 映相关交 易和事项 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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我们与基金 管理人治 理层就计 划的审计 范围、 时间安 排和重大审 计
发现等事项 进行沟通 ， 包括 沟通我们 在审计中 识别出 的值得关注 的
内部控制缺 陷。
会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所（ 特殊普通 合伙）
注册会计师 的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号领 展企业广 场 2 座普 华永 道中心 11 楼
审计报告日 期 2018 年3 月27 日
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§7 年 度 财务 报表
7.1 资产 负债表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
报告截止日 ： 2017 年12 月 31 日
单位：人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 7,204,739.66 2,942,613.22
结算备付金
20,368.33 499,649.39
存出保证金
5,896.15 6,526.75
交易性金融 资产 7.4.7.2 64,787,378.64 50,563,790.77
其中：股票 投资
64,787,378.64 50,563,790.77
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证 券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资 产 7.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清 算款
- -
应收利息 7.4.7.5 1,381.80 913.98
应收股利
- -
应收申购款
79,700.63 63,249.24
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
72,099,465.21 54,076,743.35
负债和所有者 权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
- -
应付赎回款
139,939.46 34,116.99
应付管理人 报酬
51,389.68 39,671.46
应付托管费
9,068.76 7,000.84
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.4.7.7 101,649.99 144,480.26
应交税费
- - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.4.7.8 268,072.71 152,766.63
负债合计
570,120.60 378,036.18
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 40,591,892.61 36,629,973.74
未分配利润 7.4.7.10 30,937,452.00 17,068,733.43
所有者权益 合计
71,529,344.61 53,698,707.17
负债和 所有 者权益总 计
72,099,465.21 54,076,743.35
注：报告截 止日 2017 年12 月31 日，基 金份额 净值 1.762 元，基 金份额总 额 40,591,892.61 份。
7.2 利润 表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至2017
年12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月31 日
一、收入
13,653,197.82 -5,925,547.81
1.利息收入
43,087.16 31,417.13
其中：存款 利息收入 7.4.7.11 41,350.04 31,259.46
债券利息收 入
- -
资产支持证 券利息收 入
- -
买入返售金 融资产收 入
1,737.12 157.67
其他利息收 入
- -
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
4,631,861.04 5,639,819.26
其中：股票 投资收益 7.4.7.12 3,805,780.64 5,028,442.85
基金投资收 益
- -
债券投资收 益 7.4.7.13 - -
资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收 益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 826,080.40 611,376.41
3.公允价值变 动收益 （损失以
“- ”号填 列）
7.4.7.17 8,955,273.11 -11,626,070.11
4. 汇兑收益 （损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他收入（ 损失以 “- ”号 填
列）
7.4.7.18 22,976.51 29,285.91 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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减： 二、费用
1,870,441.00 1,700,650.35
1．管理人报 酬 7.4.10.2.1 537,989.01 454,022.36
2．托管费 7.4.10.2.2 94,939.19 80,121.60
3．销售服务 费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 824,360.17 800,371.58
5．利息支出
- -
其中：卖出 回购金融 资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 413,152.63 366,134.81
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ”
号填列）
11,782,756.82 -7,626,198.16
减：所得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
11,782,756.82 -7,626,198.16
7.3 所有 者权益（基金 净值）变动 表
会计主体： 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金
本报告期：2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
36,629,973.74 17,068,733.43 53,698,707.17
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 11,782,756.82 11,782,756.82
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
3,961,918.87 2,085,961.75 6,047,880.62
其中：1.基 金申购款 18,481,121.19 11,265,194.38 29,746,315.57
2. 基金赎回 款 -14,519,202.32 -9,179,232.63 -23,698,434.95
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
40,591,892.61 30,937,452.00 71,529,344.61
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月31 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有者权 益 （基
金净值）
31,105,677.43 22,539,898.47 53,645,575.90
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（ 本
期利润）
- -7,626,198.16 -7,626,198.16
三、本期基金份额交易
产生的基金 净值变动 数
（净值减少 以“- ”号填
列）
5,524,296.31 2,155,033.12 7,679,329.43
其中：1.基 金申购款 24,052,671.62 11,110,620.55 35,163,292.17
2. 基金赎回 款 -18,528,375.31 -8,955,587.43 -27,483,962.74
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填 列 ）
- - -
五、 期末 所有者权 益 （基
金净值）
36,629,973.74 17,068,733.43 53,698,707.17
报表附注为 财务报表 的组成部 分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 ：
______ 罗春 风______
______ 林婉文______
____ 胡明____
基金管理人 负责人
主管会计 工作负责 人
会 计机构负 责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金 基本情况
平安大华深证 300 指 数增强型 证券投资 基金(以 下简 称 “本基金 ”) 经中国 证券监督 管理委员
会( 以下简称 “中国证 监会 ”) 证监许可[2011]1689 号 《关于核准平 安大华 深证 300 指数增强 型证
券投资基金募集的批复》 核准，由平安大 华基金管理 有限公司依照《中华人民 共和国证券投资 基
金法》和《 平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基 金基金合同 》负责公 开募集。 本基金为 契约
型开放式， 存续期限 不定，首 次设立募 集不包括 认购 资金利息共 募集人民 币 417,679,038.56 元，
业经安永华 明会计师 事务所安 永华明(2011) 验字 第 60937497_H02 号验资报 告予以验 证。 经向 中国
证监 会备案， 《平安大 华深 证 300 指数增 强型证券 投 资基金基金 合同》 于 2011 年 12 月 20 日正式
生效，基金合同生效日的基金 份额总额为 417,710,046.22 份基金份额，其 中认购资金利息折 合
31,007.66 份基 金份额。本基金的基 金管理人为平安 大华基金管理有限公司，基 金托管人为中国平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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银行股份有 限公司(以 下简称 “ 中国银行 ”) 。
根据《中华 人民共和 国证券投 资基金法 》和《平 安大 华深证 300 指数增强 型证券投 资基金基
金合同》的有关规定，本 基金的投资范围 为具有良好 流动性的金融工具 ，包括 国内依法发行上 市
的股票(包含中小板、创 业板 及其他经中国 证监会核 准上市的股票)、债券、 中期票据、货币市 场
工具、权证、资产支持证 券、股指期货以 及法律法规 允许基金投资的其他金融 工具，但须符合 中
国证监会的相关规定。本基 金的投资组合比例 为：股 票资产占基金资产的比例 范围为 90%-95%，
其中投资于标的指数成份 股的资产占基金 资产的比例 不低于 80%；除股票外 的其他资产占基 金资
产的比例范 围为 5%-10% ， 在扣 除股指期 货合约需 缴纳 的交易保证 金后， 基 金保留的 现金以及 到期
日 在一 年以内 的政 府债 券的比 例合 计不低 于基 金资 产净 值的 5%。本 基金 的业绩 比较 基准 为深 证
300 指数收益 率 ×95%+ 商业银 行活期存 款利率(税后 ) ×5% 。
7.4.2 会计 报表的编制基 础
本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则－基本
准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投
资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称
“中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华深 证 300 指 数增强型
证券投资基 金基金合 同》和在 财务报表 附注 7.4.4 所 列示的中国 证监会、 中国基金 业协会发 布的
有关规定及 允许的基 金行业实 务操作编 制。
本财务报表 以持续经 营为基础 编制。
7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 ， 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12
月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。
7.4.4 重要 会计政策和会 计估计
本报告期所 采用的会 计政策、 会计估计 与最近一 期年 度报告一致 。
7.4.4.1 会计 年度
本基金会计 年度为公 历 1 月 1 日起至 12 月31 日 止。
7.4.4.2 记账 本位币
本基金的记 账本位币 为人民币 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类
(1) 金融资产 的分类
金融资产于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款
项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图
和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。
本基金目前以交易目的持 有的股票投资、 债券投资和 衍生工具(主要为权证投资) 分类为以公
允价值计量且其变动计入 当期损益的金融 资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中 以
衍生金融资产列示外，以 公允价值计量且 其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中 以
交易性金融 资产列示 。
本基 金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ，包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类
应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。
(2) 金融负债 的分类
金融负债于初始确认时分 类为：以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 负债及其他金
融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本
基金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付款项 等。
7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认
金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时， 按公允 价值在资 产负债表 内确认。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ；
对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息，单独确 认为应收项目。 应
收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。
对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产，按照公允价值进行后 续计量；对于
应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法，以摊 余成 本进行后续 计量。
金融资产满 足下列条 件之一的 ， 予以 终止确 认： (1) 收 取该金融资 产 现金流 量的合同 权利终止；
(2) 该金融资 产已转移 ， 且 本基金将 金融资产 所 有权上 几乎所有的 风险和报 酬转移给 转入方 ； 或者
(3) 该金融资 产已转移 ， 虽然本 基金既没 有转移也 没有 保留金融资 产所有权 上几乎所 有的风险 和报
酬，但是放 弃了对该 金融资产 控制。
金融资产终 止确认时 ，其账面 价值与收 到的对价 的差 额，计入当 期损益。
当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时，终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。
终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额， 计入当期损 益。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则
本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生 工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并
进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值； 估 值日无交 易且最近
交易日后未 发生影响 公允价值 计量的的 重大事件 的， 按最近交易 日的市场 交易价格 确定公允 价值。
有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ，应对市场交易 价
格进行调整，确定公允价 值。与上述投资 品种相同， 但具有不同特征的，应以 相同资产或负债 的
公允价值为基础，并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用 的限 制
等，如果该限制是针对资 产持有者的，那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外， 基
金管理人不 应考虑因 大 量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。
(2) 当金融工 具不存在 活跃市场 ， 采用在 当前情况 下适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支
持的估值技术确定公允价 值。采用估值技 术时，优先 使用可观察输入值，只有 在无法取得相关 资
产或负债可 观察输入 值或取得 不切实可 行的情况 下， 才可以使用 不可观察 输入值。
(3) 如经济环 境发生重 大变化或 证券发行 人发生 影响 金融工具价 格的重大 事件， 应对 估值进行
调整并确定 公允价值 。
7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销
本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利 且该种法 定权利现在是可 执行的； 且 2) 交易双方准备按 净额结算时，金 融资产
与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。
7.4.4.7 实收 基金
实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申
购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分
别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。
7.4.4.8 损益 平准金
损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时，
申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值 比例计算的金 额。未实现平准 金
指在申购或赎回基金份额 时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的
金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列，并于期末全额转 入未分配利润/( 累
计亏损)。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认
为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下
由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有 期间的公允价值变动 确认为公允价
值变动损益；于处置时， 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益，其中包括从 公
允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。
应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算，实际利率法与直线法 差异较小的则
按直线法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和计量
本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方
法逐日确认 。
其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算，实际利率法与直 线法差异较小
的则按直线 法计算。
7.4.4.11 基金 的收益分配政 策
本基金的收 益分配政 策为 ：(1)基金 收益分配 采用现金 方式或红利 再投资方 式， 基金份额 持有
人可自行选择收益分配方 式；基金份额持 有人事先未 做出选择的，默认的分红 方式为现金红利 ；
选择红利再 投资的 ， 分红 资金将按 除息日基 金份额净 值转成相应 基金份额 ；(2) 每一基金 份额享有
同等分配权；(3) 基金当 期收益先弥补前期 亏损后， 方可进行当期收益分配；(4)基金收益分 配基
准日的基金份额净值减去 每单位基金份额 收益分配金 额后不能低于面值，基金 收益分配基准日 即
期末可供分 配利润计 算截止日 ；(5)在符 合有关基 金 分红条件的 前提下， 基金收益 分配每 年 至多 6
次；每次基金收益分配比 例不得低于收益 分配基准日 期末可供分配利润的 20% 。基金的收益 分配
比例以期末可供分配利润 为基准计算，期 末可供分配 利润以期末资产负债表中 未分配利润与未 分
配利润中已 实现收益 的孰低数 为准。 基金 合同生效 不 满三个月， 收益 可不分配；(6) 基金红 利发放
日距离收益 分配基准 日的时间 不超过 15 个工作 日；(7) 投资者的 现金红利 和红利再 投资形成 的基
金份额均按照四舍五入方 法，保留小数点 后两位，由 此误差产生的损失由基金 财产承担，产生 的
收益归基金 财产所有 ；(8)法律 法规或监 管机构 另有 规定的，从 其规定。
7.4.4.12 分部 报告
本基金以内部组织结构、 管 理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部，以经 营分部为基础平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分：(1) 该组成
部分能够在 日常活动 中产生收 入、 发生费用 ；(2) 本基 金的基金管 理人能够 定期评价 该组成部 分的
经营成果 ， 以决定 向其配置 资源、 评价其业 绩；(3) 本 基金能够取 得该组成 部分的财 务状况 、 经营
成果和现金流量等有关会 计信息。如果两 个或多个经 营分部具有相似的经济特 征，并且满足一 定
条件的，则 合并为一 个经营分 部。
本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ，不需要 披露 分部信息。
7.4.4.13 其他 重要的会计政 策 和会计估 计
根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作，本基金确 定以下类别股
票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下：
对于证券交 易所上市 的股票和 债券， 若出 现重大 事项 停牌或交易 不活跃(包 括涨跌停 时的交易
不活跃)等情况，本基金根据 中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证 券投资基金估值 业
务的指导意 见》 ， 根据具 体情况采 用 《关于发 布中基协(AMAC) 基金 行业股票 估值指数 的通知》 提 供
的指数收益 法等估值 技术进行 估值。
7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.4.5.1 会计 政策变更的说明
本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。
7.4.5.2 会计 估计变更的说 明
本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。
7.4.5.3 差错 更正的说明
本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。
7.4.6 税项
根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于
实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公
司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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法规和实务 操作，主 要税项列 示如下：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ， 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围， 不 征收营业 税。
对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起，
金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收
入免征增值 税，对国 债、地方 政府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包 括买卖股票 、债券的差价收入，股票 的股息、红利
收入， 债券 的利息收 入及其他 收入，暂 不征收企 业所 得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得，持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月)
的，其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额；持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的，暂 减按
50% 计入应纳 税所得额； 持股期限 超过 1 年 的， 暂 免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售
股，解禁后取得的股息、 红利收入，按照 上述规定计 算纳税，持股时间自解禁 日起计算；解禁 前
取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人
所得税。
(4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ，买入股票 不征收股 票交易印 花税。
7.4.7 重要 财务报表项目 的说明
7.4.7.1 银行 存款
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
活期存款 7,204,739.66 2,942,613.22
定期存款 - -
其中：存款 期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 7,204,739.66 2,942,613.22
7.4.7.2 交易 性金融资产
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 59,484,703.67 64,787,378.64 5,302,674.97 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 59,484,703.67 64,787,378.64 5,302,674.97
项目
上年度末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 54,216,388.91 50,563,790.77 -3,652,598.14
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 54,216,388.91 50,563,790.77 -3,652,598.14
7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债
本基金本报 告期末及 上年度末 均未持有 衍生金融 资产/负债。
7.4.7.4 买入 返售金融资产
7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额
本基金本报 告期末及 上年度末 均未持有 买入返售 金融 资产。
7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券
本基金本报 告期末及 上年度末 均未持有 从买断式 逆回 购交易中取 得的债券 。
7.4.7.5 应收 利息
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
应收活期存 款利息 1,369.50 686.28
应收定期存 款利息 - -
应收其 他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 9.70 224.80 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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应收债券利 息 - -
应收买入返 售证券利 息 - -
应收申购款 利息 - -
应收黄金合 约拆借孳 息 - -
其他 2.60 2.90
合计 1,381.80 913.98
7.4.7.6 其他 资产
本基金本报 告期末及 上年度末 均未持有 其他资产 。
7.4.7.7 应付 交易费用
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
交易所市场 应付交易 费用 101,649.99 144,480.26
银行间市场 应付交易 费用 - -
合计 101,649.99 144,480.26
7.4.7.8 其他 负债
单位：人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
应付券商交 易单元保 证金 - -
应付赎回费 395.02 88.94
预提费用 260,000.00 145,000.00
其他 7,677.69 7,677.69
合计 268,072.71 152,766.63
7.4.7.9 实收 基金
金额单位： 人民币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 36,629,973.74 36,629,973.74
本期申购 18,481,121.19 18,481,121.19
本期赎回( 以"-" 号填列) -14,519,202.32 -14,519,202.32
- 基金拆分/ 份额折算 前 - -
基金拆分/份 额折算变 动份额 - - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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本期申购 - -
本期赎回( 以"-" 号填列) - -
本期末 40,591,892.61 40,591,892.61
注：申购含 转换入份 额；赎回 含转换出 份额。
7.4.7.10 未分 配利润
单位：人民 币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 24,040,528.54 -6,971,795.11 17,068,733.43
本期利润 2,827,483.71 8,955,273.11 11,782,756.82
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的变动 数
2,428,342.66 -342,380.91 2,085,961.75
其中：基金 申购款 11,628,454.92 -363,260.54 11,265,194.38
基金赎回款 -9,200,112.26 20,879.63 -9,179,232.63
本期已分配 利润 - - -
本期末 29,296,354.91 1,641,097.09 30,937,452.00
7.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存款利 息收入 37,783.49 26,828.26
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 3,356.67 3,892.16
其他 209.88 539.04
合计 41,350.04 31,259.46
7.4.7.12 股票 投资收益
7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股票成 交总额 297,366,106.88 268,042,055.80
减：卖出股 票成本总 额 293,560,326.24 263,013,612.95
买卖股票差 价收入 3,805,780.64 5,028,442.85
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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7.4.7.13 债券 投资收益
7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成
本基金本报 告期内及 上年度可 比 期间均 无债券投 资收 益。
7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无买卖债 券差 价收入。
7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间末 均无债券 赎回 差价收入。
7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无债券申 购差 价收入。
7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无资产支 持证 券投资收益 。
7.4.7.14 贵金 属投资收益
7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 收益。
7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入
本基金 本报 告期内及 上年度可 比期间均 无买卖贵 金属 差价收入。
7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 赎回 差价收入。
7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 申购 差价收入。
7.4.7.15 衍生 工具收益
7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未发生衍 生工 具收益/损失 。
7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未发生衍 生工 具其他收益 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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7.4.7.16 股利 收益
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年 12
月31 日
股票投资产 生的股利 收益 826,080.40 611,376.41
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 826,080.40 611,376.41
7.4.7.17 公允 价值变动收益
单位：人民 币元
项目名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易性金 融资产 8,955,273.11 -11,626,070.11
—— 股票投 资 8,955,273.11 -11,626,070.11
—— 债券投 资 - -
—— 资产支 持证券投 资 - -
—— 贵金属 投资 - -
—— 其他 - -
2.衍生工具 - -
—— 权证投 资 - -
3.其他 - -
合计 8,955,273.11 -11,626,070.11
7.4.7.18 其他 收入
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎回费 收入 22,951.02 28,710.87
基金转换费 收入 25.49 575.04
合计 22,976.51 29,285.91
注：
1. 本基金的 赎回费率 按持有期 间递减， 赎回费 总额 的 25% 归入基 金资产 。
2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成， 其中 转出基金 的赎回费 的 25%平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 35 页 共 75 页
归入转出基 金的基金 资产。
7.4.7.19 交易 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
交易所市场 交易费用 824,360.17 800,371.58
银行间市场 交易费用
- -
合计 824,360.17 800,371.58
7.4.7.20 其他 费用
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月
31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至 2016 年12
月 31 日
审计费用 50,000.00 45,000.00
信息披露费 160,000.00 100,000.00
指数使用费 200,000.00 200,000.00
银行汇划费 用 3,152.63 3,134.81
银行间帐户 维护费 - 18,000.00
合计 413,152.63 366,134.81
7.4.7.21 分部 报告
截至本期末，本基金仅 在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务，因此，无需作 披露的分部报
告。
7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明
7.4.8.1 或有 事项
截至资产负 债表日， 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。
7.4.8.2 资产 负债表日后事 项
截至财务报 表报出日 ，本基金 并无须作 披露的资 产负 债表日后事 项。
7.4.9 关联 方关系
关联方名称 与本基金的 关系
平安大华基金管理有限公司 (“ 平安大 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 36 页 共 75 页
华 ”)
中国银行 基金托管人 、基金销 售机构
平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东
大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东
三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东
深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司
平安证券股 份有限公 司 (“平安 证券 ”) 基金管理人 的股东的 子公司、 基金销售 机构
中国平安保 险(集团) 股份有限 公司 基金管理人 的最终控 股母公司
平安银行股 份有限公 司
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
平安人寿保 险股份有 限公司
与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基
金销售机构
上海陆金所 基金销售 有限公司
基金管理人 最终控股 母公司的 联营公司、 基金销售
机构
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业 条 款订立。
7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易
7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易
7.4.10.1.1 股票 交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
上年度可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12月31 日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
平安证券 - - 16,406,008.07 3.02%
7.4.10.1.2 债券 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未通过关 联方 交易单元进 行债券交 易。
7.4.10.1.3 债券 回购交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未通 过关 联方 交易单元进 行债券回 购交易。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 37 页 共 75 页
7.4.10.1.4 权证 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。
7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1 日至2017 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安证券 - - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
平安证券 15,278.87 3.16% - -
注：1. 上述佣金参考市场 价格经本基金的 基金管理人 与对方协商确定，以扣除 由中国证券登记 结
算有限责任 公司收取 的证管费 和经手费 的净额列 示。 权证交易不 计佣金。
2.该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收 取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场信息服 务
等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金 管理费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
537,989.01 454,022.36
其中： 支 付销 售机构的 客
户维护费
115,755.60 93,191.29
注：支付基金管理人平安 大华基金管理有限 公司的管 理人报酬按前一日基金资 产净值 0.85% 的年
费率计提， 逐日累计 至每月月 底，按月 支付。其 计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 0.85% / 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金 托管费
单位：人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 38 页 共 75 页
当期发生的基金应支付
的托管费
94,939.19 80,121.60
注：支付基金托管 人中国 银行的托管费按前 一日基金 资产净值 0.15%的年 费率计提，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.15% / 当 年天 数。
7.4.10.2.3 销售 服务费
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无销售服 务费 。
7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券（含 回购）交 易。
7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况
7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况
份额单位： 份
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月
31 日
基金合同生 效日（ 2011 年
12 月 20 日 ） 持有的基 金份
额
9,999,000.00 9,999,000.00
期初持有的 基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期间申购/买 入总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 9,999,000.00 9,999,000.00
期末持有的 基金份额
占基金总份 额比例
24.6300% 27.3000%
7.4.10.4.2 报告 期末除基 金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况
除基金管理 人之外的 其他关联 方于本期 末及上年 度末 均未持有本 基金。
7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入
单位：人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年度可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入
中国银行 — 活期
存款
7,204,739.66 37,783.49 2,942,613.22 26,828.26 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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注: 本基金的 银行存款 由基金托 管人中国 银行保 管， 按银 行同业 利率计息 。
7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况
本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。
7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明
本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。
7.4.11 利润 分配情况
本基金本报 告期内未 进行利润 分配。
7.4.12 期末 （2017 年 12 月 31 日）本基金 持有的流通受 限证券
7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券
金额单位： 人民币元
7.4.12.1.1 受 限证券类 别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末 估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
17.01 17.01 706 12,009.06 12,009.06 -
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1 月
5 日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
002466
天齐
锂业
2017 年
12 月 26
日
2018
年1 月
3 日
配股 11.06 53.21 870 9,622.20 46,292.70 -
7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票
金额单位： 人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （股 ）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000006 深振
业Ａ
2017 年
9 月 11
日
重大
事项
9.85 2018 年
3 月8 日
8.87 31,200 266,376.77 307,320.00 -
300730 科创
信息
2017 年
12 月25
日
重大
事项
41.55 2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 - 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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002919 名臣
健康
2017 年
12 月28
日
重大
事项
35.26 2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可能产生 重大影响 而被暂时 停牌
的股票，该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ，经交易所 批准复牌 。
7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券
7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购
本基金本报 告期末无 从事交易 所市场 债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。
7.4.13 金融 工具风险及管 理
7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构
本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基
金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险， 并设定适当的风险限额及 内部控制流程， 通
过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设， 建立了以风险控制委员会 为核心的、由
督察长、风 险管理委 员会、法 律合规监 察部和相 关业 务部门构成 的四级风 险管理架 构体系。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行 合 约责任，或者基金所投资 证券之发行人
出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况， 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款
存放在本基金的托管行中 国银行，因而与 银行存款相 关的信用风险不重大。本 基金在交易所进 行
的交易均以中国证券登记 结算有限责任公 司为交易对 手完成证券交收和款项清 算，违约风险可 能
性很小；在银行间同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评估并对证券交 割方式进行限制 以
控制相应的 信用风险 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程，通过 对投资 品种信用等级评估 来控制证券发
行人的信用 风险，且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。
本基金债券投资的信用评 级情况按《中国人 民银行信 用评级管理指导意见》设 定的标准统计
及汇总。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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于 2017 年 12 月 31 日 ，本基金 未持有债 券资产(2016 年 12 月 31 日：同)。
7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末未 持有按短 期信用评 级列示的 债券 。
7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资
本基金本报 告期末未 持有按长 期信用评 级列示的 债券 。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性
风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品 种
所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合
理的价格变 现。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严
密监控并预测流动性需求 ，保持基金投资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理
人在基金合同中设计了巨 额赎回条款，约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ，控制因开放申 购
赎回模式带 来的流动 性风险， 有效保障 基金持有 人利 益。
7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析
本基金所持 大部分证 券在证券 交易所上 市， 其余 亦可 在银行间同 业市场交 易， 因此 除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不 能自由转让 的情况外，其余均能以合 理价格适时变现 。
此外，本基金可通过卖出 回购金融资产方 式借入短期 资金应对流动性需求，其 上限一般不超过 基
金持有的债 券投资的 公允价值 。
于2017 年 12 月31 日 ， 本 基金所承 担的全部 金融负债 的合约约定 到期日均 较短且不 计息 ， 可赎回
基金份额净值(所有者权 益)无固定到期日且 不计息， 因此账面余额即为未折 现的合约到期现金 流
量。
7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析
本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及
《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要
求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理，通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中
度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行
持续的监测 和分析。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10% ，且本基 金 与由本基金的
基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%，本基金与 由本
基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上
市公司可流通股票的 15% ，本基金与由本 基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市 公
司发行的可 流通股票 ， 不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 30%(完 全按照有 关指数构 成比例进 行证
券投资的开 放式基金 及中国证 监会认定 的特殊投 资组 合不受该比 例限制)。 本基金主 动投资于 流动
性受限资产 的市值合 计不得超 过基金资 产净值的15%。于 2017 年12 月 31 日， 本基 金持有的 流动
性受限资产 的估值占 基金资产 净值的比 例为 0.64% 。
本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评
估与测算，确保每日确认 的净赎回申请不得 超过 7 个工作日可变现资产的可 变现价值。于 2017
年 12 月 31 日， 本基金组 合资产 中 7 个工作日 可变现 资产的账面 价值为 71,610,812.96 元，超 过
经确认的当 日净赎回 金额。
同时，本基金的基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度；按照穿
透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 ，
以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易
的流动性风险和交易对手 风险。此外，本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 ：
根据质押品的资质确定质 押率水平；持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允
价值计算足额；并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购
交易时，可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。
综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施，本基金在 本报告期内流
动性情况良 好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资 产的计算 口径见《公开募集 开放式 证券投资基金
流动性风险 管理规定 》第四十 条。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动
而发生波动 的风险， 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。
7.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感
性金融工具均面临由于市 场利率上升而导 致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还 面平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。
本基金的 基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控，并通过调 整投资组合的
久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。
本基金持有及承担的大部 分金融资产合金融 负债不计 息，因此本基金的收入及 经营活动的现
金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算
备付金，存 出保证金 及应收申 购款等。
7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口
单位：人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 7,204,739.66 - - - - - 7,204,739.66
结算备付金 20,368.33 - - - - - 20,368.33
存出保证金 5,896.15 - - - - - 5,896.15
交易性金融 资产 - - - - - 64,787,378.64 64,787,378.64
应收利息 - - - - - 1,381.80 1,381.80
应收申购款 5,650.08 - - - - 74,050.55 79,700.63
资产总计 7,236,654.22 - - - - 64,862,810.99 72,099,465.21
负债
应付赎回款 - - - - - 139,939.46 139,939.46
应付管理人 报酬 - - - - - 51,389.68 51,389.68
应付托管费 - - - - - 9,068.76 9,068.76
应付交易费 用 - - - - - 101,649.99 101,649.99
其他负债 - - - - - 268,072.71 268,072.71
负债总计 - - - - - 570,120.60 570,120.60
利率敏感度 缺口 7,236,654.22 - - - - 64,292,690.39 71,529,344.61
上年度末
2016 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 2,942,613.22 - - - - - 2,942,613.22
结算备付金 499,649.39 - - - - - 499,649.39
存出保证金 6,526.75 - - - - - 6,526.75
交易性金融 资产 - - - - - 50,563,790.77 50,563,790.77
应收利息 - - - - - 913.98 913.98
应收申购款 1,432.44 - - - - 61,816.80 63,249.24
资产总计 3,450,221.80 - - - - 50,626,521.55 54,076,743.35
负债
应付赎回款 - - - - - 34,116.99 34,116.99
应付管理人 报酬 - - - - - 39,671.46 39,671.46 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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应付托管费 - - - - - 7,000.84 7,000.84
应付交易费 用 - - - - - 144,480.26 144,480.26
其他负债 - - - - - 152,766.63 152,766.63
负债总计 - - - - - 378,036.18 378,036.18
利率敏感度 缺口 3,450,221.80 - - - - 50,248,485.37 53,698,707.17
注：表中所示为本基金资 产及负债的账面 价值，并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早
者予以分类 。
7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感 性 分析
于 2017 年 12 月 31 日，本基金未持 有交易性 债券投 资(2016 年 12 月 31 日：同)，因 此市场利 率
的变动对于 本基金资 产净值无 重大影响(2016 年12 月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基
金的所有资 产及负债 以人民币 计价，因 此无重大 外汇 风险。
7.4.13.4.3 其他 价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场
交易的股票和债券， 所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的
影响，也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。
本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ，采用“自上而下”的策 略，通过对宏
观经济情况及政策的分析 ，结合证券市场 运行情况， 做出资产配置及组合构建 的决定；通过对 单
个证券的定性分析及定量 分析，选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化， 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正，来主动 应
对可能发生 的市场价 格风险。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险 。本 基金投资于股票组合的资 产占基金资产
的比例范围 为 90%-95% ， 其 中投资于 深证 300 指数成 份股的资产 占基金资 产的比例 不低于 80%；除
股 票外 的其 他资 产占 基金资 产的 比例 范围为 5%-10% ， 在扣 除股 指期 货合 约需缴 纳的 交易 保证 金
后， 基金保 留的现金 以及到期 日在一年 以内的政 府债 券的比例合 计不低于 基金资产 净值的 5%。此
外，本基金的基金管 理人 每日对本基金所 持有的证券 价格实施监控，定期运用 多种定量方法对 基
金进行风险 度量，包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试本基金 面临的潜 在价格风 险，及时 可靠
地对风险进 行跟踪和 控制。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口
金额单位： 人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融 资产- 股票 投资 64,787,378.64 90.57 50,563,790.77 94.16
交易性金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性金融 资产 －债 券投资 - - - -
交易性金融 资产－贵 金属投
资
- - - -
衍生金融资 产－权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 64,787,378.64 90.57 50,563,790.77 94.16
7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析
假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币元）
本期末 （ 2017 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2016 年12 月
31 日 ）
业绩比较基 准增加 5% 3,314,851.58 2,420,487.75
业绩比较基 准减少 5% -3,314,851.58 -2,420,487.75
本基金 的业 绩比较基 准为：深 证 300 指 数收益率 ×95 %+ 商业银行 活期存款 利率（税 后） ×5%
7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具 公允价值 计量的方 法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最
低层次决定 ：
第一层次： 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。
第二层次： 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。
第三层次： 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。
(b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具
(i) 各层次金 融工具公 允价值 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属
于第一层次 的余额为64,326,372.67 元 ， 属 于第二层 次的余额为 461,005.97 元 ， 无属于 第三层次
的余额(2016 年12 月31 日： 第一层次 47,265,872.72 元， 第二层 次 3,297,918.05 元， 无第 三层
次) 。
(ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动
对于证券交 易所上市 的股票和 债券 ， 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易
不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况， 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间、 交易 不 活跃 期
间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次；并根据估值调整中 采用的不可观察 输
入值对于公 允价值的 影响程度 ，确定相 关 股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。
(iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额
无。
(c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具
于 2017 年12 月31 日，本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年12 月31
日：同)。
(d) 不以公允 价值计量 的金融工 具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债，其账 面价值与公允
价值相差很 小。
(2) 增值税
根据财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房
地产开发 教 育辅助服 务等增值 税政策的 通知 》 的规定 ， 资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行
为，以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。
根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值
税有关问题的通知》的规 定，资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为，暂 适
用简易计税 方法，按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发
生的增值税应税行为，未 缴纳增 值税的， 不再缴纳； 已缴纳增值税的，已纳税 额从资管产品管 理
人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。
此外，财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定
资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提
供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。
上述税收政 策对本基 金截至 2017 年 12 月 31 日 止的 财务状况和 经营成果 无影响。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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(3) 除公允价 值和增值 税外，截 至资产负 债表日 本基 金无需要说 明的其他 重要事项 。
截至资产负 债表日， 本 基金无 需要说明 的其他事 项。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§8 投 资 组合 报告
8.1 期末 基金资产组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资 产的
比例（%）
1 权益投资 64,787,378.64 89.86
其中：股票 64,787,378.64 89.86
2
基金投资
- -
3 固定收益投 资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品 投资 - -
6 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
7 银行存款和 结 算备付 金合计 7,225,107.99 10.02
8 其他各项资 产 86,978.58 0.12
9 合计 72,099,465.21 100.00
8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合
8.2.1 期末 指数投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 1,503,501.60 2.10
B 采矿业 406,454.00 0.57
C 制造业 36,999,468.34 51.73
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
555,941.00 0.78
E 建筑业 1,017,604.00 1.42
F 批发和零售 业 1,239,426.00 1.73
G 交通运输、 仓储和邮 政业 202,535.00 0.28
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
5,153,225.61 7.20
J 金融业 4,533,423.40 6.34 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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K 房地产业 3,003,083.00 4.20
L 租赁和商务 服务业 842,996.00 1.18
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 920,907.00 1.29
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 560,754.00 0.78
R 文化、体育 和娱乐业 816,630.00 1.14
S 综合 149,661.00 0.21
合计 57,905,609.95 80.95
8.2.2 期末 积极投资按行 业分类的境内 股票投资 组合
金额单位： 人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产 净值
比例（％）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,451,095.94 7.62
D
电力、热力 、燃气及 水生产和 供
应业
- -
E 建筑业 314,184.00 0.44
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、 软件和信 息技术服 务
业
1,084,165.55 1.52
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 32,323.20 0.05
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 6,881,768.69 9.62
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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8.2.3 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合
本基金本报 告期末未 投资港股 通股票。
8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细
8.3.1 期末 指数投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 000333 美的集团 46,900 2,599,667.00 3.63
2 000651 格力电器 50,900 2,224,330.00 3.11
3 002142 宁波银行 93,840 1,671,290.40 2.34
4 000858 五 粮 液 19,800 1,581,624.00 2.21
5 000725 京东方Ａ 270,700 1,567,353.00 2.19
6 002415 海康威视 39,200 1,528,800.00 2.14
7 000002 万
科Ａ 43,400 1,348,004.00 1.88
8 300498 温氏股份 39,524 944,623.60 1.32
9 000063 中兴通讯 25,500 927,180.00 1.30
10 002304 洋河股份 8,000 920,000.00 1.29
11 002230 科大讯飞 14,600 863,444.00 1.21
12 300136 信维通信 14,600 740,220.00 1.03
13 000568 泸州老窖 10,200 673,200.00 0.94
14 002008 大族激光 11,900 587,860.00 0.82
15 002450 康得新 24,600 546,120.00 0.76
16 000776 广发证券 32,400 540,432.00 0.76
17 300072 三聚环保 13,900 488,307.00 0.68
18 002456 欧菲科技 23,550 484,894.50 0.68
19 000538 云南白药 4,600 468,234.00 0.65
20 002024 苏宁云商 37,400 459,646.00 0.64
21 300059 东方财富 33,900 439,005.00 0.61
22 002202 金风科技 23,000 433,550.00 0.61
23 000338 潍柴动力 51,200 427,008.00 0.60
24 002508 老板电器 8,600 413,660.00 0.58
25 001979 招商蛇口 20,900 408,804.00 0.57
26 002027 分众传媒 28,400 399,872.00 0.56
27 002594 比亚迪 6,100 396,805.00 0.55
28 002460 赣锋锂业 5,400 387,450.00 0.54
29 000166 申万宏源 70,400 378,048.00 0.53 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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30 002236 大华股份 16,100 371,749.00 0.52
31 000661 长春高新 2,000 366,000.00 0.51
32 002049 紫光国芯 7,600 364,724.00 0.51
33 002466 天齐锂业 6,670 354,910.70 0.50
34 002475 立讯精密 15,100 353,944.00 0.49
35 000100 TCL 集团 87,700 342,030.00 0.48
36 000423 东阿阿胶 5,600 337,512.00 0.47
37 000503 海虹控股 7,700 332,332.00 0.46
38 002241 歌尔股份 19,000 329,650.00 0.46
39 300124 汇川技术 11,200 325,024.00 0.45
40 002271 东方雨虹 8,100 323,676.00 0.45
41 000963 华东医药 6,000 323,280.00 0.45
42 000006 深振业Ａ 31,200 307,320.00 0.43
43 002044 美年健康 13,800 301,806.00 0.42
44 000069 华侨城Ａ 34,600 293,754.00 0.41
45 000625 长安汽车 23,000 289,800.00 0.41
46 300070 碧水源 16,300 283,131.00 0.40
47 000413 东旭光电 30,000 281,400.00 0.39
48 300433 蓝思科技 9,300 277,605.00 0.39
49 000839 中信国安 28,900 277,151.00 0.39
50 000783 长江证券 35,100 276,237.00 0.39
51 000895 双汇发展 10,400 275,600.00 0.39
52 002252 上海莱士 13,400 265,990.00 0.37
53 002038 双鹭药业 8,500 263,245.00 0.37
54 002673 西 部证券 20,600 253,792.00 0.35
55 300024 机器人 13,300 250,306.00 0.35
56 002310 东方园林 12,000 242,040.00 0.34
57 002405 四维图新 9,100 240,149.00 0.34
58 000768 中航飞机 14,200 239,838.00 0.34
59 300003 乐普医疗 9,800 236,768.00 0.33
60 300408 三环集团 11,600 233,856.00 0.33
61 002085 万丰奥威 12,900 230,910.00 0.32
62 002081 金 螳 螂 14,900 228,268.00 0.32
63 000157 中联重科 50,500 225,735.00 0.32
64 002797 第一创业 22,800 223,440.00 0.31
65 002340 格林美 30,900 222,171.00 0.31
66 002129 中环股份 19,300 221,757.00 0.31
67 000425 徐工机械 47,600 220,388.00 0.31
68 000728 国元证券 20,000 220,000.00 0.31 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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69 000998 隆平高科 8,300 213,476.00 0.30
70 000623 吉林敖东 9,465 212,962.50 0.30
71 002736 国信证券 19,500 211,575.00 0.30
72 002572 索菲亚 5,700 209,760.00 0.29
73 000792 盐湖股份 14,900 207,259.00 0.29
74 000786 北新建材 9,200 207,000.00 0.29
75 002001 新 和 成 5,400 205,524.00 0.29
76 000039 中集集团 8,900 203,365.00 0.28
77 000793 华闻传媒 20,100 201,201.00 0.28
78 000630 铜陵有色 68,600 200,312.00 0.28
79 002714 牧原股份 3,700 195,582.00 0.27
80 000050 深天马Ａ 9,700 191,187.00 0.27
81 002422 科伦药业 7,600 189,240.00 0.26
82 000060 中金岭南 16,900 188,773.00 0.26
83 000709 河钢股份 47,700 186,030.00 0.26
84 000826 启迪桑德 5,600 184,912.00 0.26
85 002146 荣盛发展 19,200 182,976.00 0.26
86 300001 特锐德 13,200 180,708.00 0.25
87 300015 爱尔眼科 5,800 178,640.00 0.25
88 000977 浪潮信息 8,900 176,932.00 0.25
89 300017 网宿科技 16,600 176,624.00 0.25
90 002294 信立泰 3,900 176,241.00 0.25
91 000983 西山煤电 17,000 172,380.00 0.24
92 002311 海大集团 7,300 170,820.00 0.24
93 002179 中航光电 4,300 169,334.00 0.24
94 002074 国轩高科 7,500 166,950.00 0.23
95 000876 新 希 望 22,200 165,390.00 0.23
96 002092 中泰化学 12,400 165,044.00 0.23
97 002465 海格通信 17,100 163,989.00 0.23
98 300088 长信科技 20,900 163,647.00 0.23
99 002500 山西证券 17,600 162,272.00 0.23
100 300296 利亚德 8,300 161,767.00 0.23
101 000488 晨鸣纸业 9,600 160,032.00 0.22
102 002573 清新环境 7,000 159,110.00 0.22
103 002007 华兰生物 5,900 158,592.00 0.22
104 002185 华天科技 18,300 155,916.00 0.22
105 000559 万向钱潮 15,100 153,265.00 0.21
106 002176 江特电机 13,500 152,820.00 0.21
107 300027 华谊兄弟 17,500 152,775.00 0.21 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 53 页 共 75 页
108 002065 东华软件 18,600 152,520.00 0.21
109 002558 巨人网络 4,100 150,880.00 0.21
110 000690 宝新能源 18,800 150,400.00 0.21
111 000009 中国宝安 20,700 149,661.00 0.21
112 000750 国海证券 30,500 149,450.00 0.21
113 000066 中国长城 20,500 149,445.00 0.21
114 000402 金 融 街 13,400 148,874.00 0.21
115 000581 威孚高科 6,184 148,416.00 0.21
116 000671 阳 光 城 18,100 142,447.00 0.20
117 000887 中鼎股份 7,800 141,726.00 0.20
118 002385 大北农 23,300 141,198.00 0.20
119 000046 泛海控股 18,900 140,994.00 0.20
120 000970 中科三环 9,700 139,486.00 0.20
121 000686 东北证券 15,900 139,443.00 0.19
122 000656 金科股份 27,900 138,105.00 0.19
123 002019 亿帆医药 6,200 137,950.00 0.19
124 300055 万邦达 6,400 134,592.00 0.19
125 002273 水晶光电 5,700 134,463.00 0.19
126 300144 宋城演艺 7,200 134,352.00 0.19
127 002410 广联达 6,800 133,280.00 0.19
128 002583 海能达 7,200 133,272.00 0.19
129 002439 启明星辰 5,700 133,095.00 0.19
130 000997 新 大 陆 7,300 130,889.00 0.18
131 000878 云南铜业 9,100 129,129.00 0.18
132 300315 掌趣科技 23,100 128,436.00 0.18
133 000961 中南建设 20,000 128,200.00 0.18
134 002217 合力泰 12,400 124,000.00 0.17
135 000778 新兴铸管 23,600 123,192.00 0.17
136 300146 汤臣倍健 8,200 123,164.00 0.17
137 002195 二三四五 21,000 122,640.00 0.17
138 002407 多氟多 6,000 122,520.00 0.17
139 000825 太钢不锈 24,700 122,512.00 0.17
140 300182 捷成股份 14,200 122,262.00 0.17
141 002223 鱼跃医疗 6,200 121,520.00 0.17
142 000988 华工科技 7,100 117,718.00 0.16
143 002493 荣盛石化 8,200 117,670.00 0.16
144 000807 云铝股份 11,500 117,645.00 0.16
145 002426 胜利精密 20,000 116,600.00 0.16
146 300197 铁汉生态 9,500 115,425.00 0.16 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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147 000938 紫光股份 1,600 115,248.00 0.16
148 300115 长盈精密 5,700 114,399.00 0.16
149 000999 华润三九 4,200 114,240.00 0.16
150 000732 泰禾集团 5,700 114,114.00 0.16
151 000960 锡业股份 8,600 113,520.00 0.16
152 002280 联络互动 14,800 113,368.00 0.16
153 000917 电广传媒 12,500 113,250.00 0.16
154 000697 炼石有色 4,900 112,896.00 0.16
155 002183 怡 亚 通 15,900 112,095.00 0.16
156 000415 渤海金控 19,300 111,168.00 0.16
157 000598 兴蓉环境 20,400 110,772.00 0.15
158 002408 齐翔腾达 8,700 110,316.00 0.15
159 300418 昆仑万维 5,293 108,877.01 0.15
160 300166 东方国信 8,600 107,930.00 0.15
161 300251 光线传媒 10,200 106,590.00 0.15
162 300168 万达信息 7,900 106,492.00 0.15
163 002013 中航机电 9,800 105,742.00 0.15
164 300033 同花顺 2,100 104,958.00 0.15
165 002010 传化智联 6,400 103,552.00 0.14
166 002030 达安基因 5,500 102,190.00 0.14
167 000883 湖北能源 21,800 100,934.00 0.14
168 300014 亿纬锂能 5,100 100,011.00 0.14
169 002268 卫 士 通 4,300 98,986.00 0.14
170 000078 海王生物 16,600 97,940.00 0.14
171 002051 中工国际 5,300 97,679.00 0.14
172 000627 天茂集团 12,200 97,600.00 0.14
173 000800 一汽轿车 9,000 96,840.00 0.14
174 002138 顺络电子 5,800 96,164.00 0.13
175 002343 慈文传媒 2,700 96,147.00 0.13
176 000898 鞍钢股份 15,100 95,885.00 0.13
177 002491 通鼎互联 7,600 95,760.00 0.13
178 002610 爱康科技 40,200 95,274.00 0.13
179 000729 燕京啤酒 14,100 95,034.00 0.13
180 000059 华锦股份 9,900 94,347.00 0.13
181 002624 完美世界 2,800 93,688.00 0.13
182 002153 石基信息 3,500 93,310.00 0.13
183 000012 南
玻Ａ 11,000 92,950.00 0.13
184 000400 许继电气 7,000 92,330.00 0.13
185 000028 国药一致 1,500 90,375.00 0.13 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 55 页 共 75 页
186 000712 锦龙股份 5,300 89,994.00 0.13
187 002191 劲嘉股份 9,700 89,725.00 0.13
188 002601 龙蟒佰利 5,600 89,712.00 0.13
189 000758 中色股份 13,800 88,734.00 0.12
190 002108 沧州明珠 7,800 88,608.00 0.12
191 002701 奥瑞金 14,100 88,125.00 0.12
192 002292 奥 飞娱乐 6,100 87,169.00 0.12
193 002444 巨星科技 6,300 87,129.00 0.12
194 002152 广电运通 11,700 87,048.00 0.12
195 002389 南洋科技 4,100 86,633.00 0.12
196 300058 蓝色光标 15,500 85,560.00 0.12
197 300113 顺网科技 4,600 84,134.00 0.12
198 002131 利欧股份 31,636 82,253.60 0.11
199 002477 雏鹰农牧 18,500 82,140.00 0.11
200 002501 利源精制 7,900 81,923.00 0.11
201 002665 首航节能 12,300 81,918.00 0.11
202 000516 国际医学 16,700 81,663.00 0.11
203 300199 翰宇药业 5,000 81,400.00 0.11
204 300133 华策影视 7,500 81,300.00 0.11
205 300002 神州泰岳 13,200 80,784.00 0.11
206 002352 顺丰控股 1,600 80,576.00 0.11
207 300253 卫宁健康 12,000 80,520.00 0.11
208 300244 迪安诊断 3,400 80,308.00 0.11
209 002709 天赐材料 1,700 78,183.00 0.11
210 000738 航发控制 5,100 77,979.00 0.11
211 300068 南都电源 4,800 77,184.00 0.11
212 000027 深 圳能源 12,600 76,356.00 0.11
213 002555 三七互娱 3,700 75,998.00 0.11
214 002018 华信国际 10,600 74,942.00 0.10
215 002506 协鑫集成 17,500 74,725.00 0.10
216 002155 湖南黄金 7,700 74,690.00 0.10
217 300026 红日药业 17,200 73,272.00 0.10
218 002400 省广股份 13,700 73,021.00 0.10
219 002424 贵州百灵 4,700 72,380.00 0.10
220 002411 必康股份 2,700 72,009.00 0.10
221 002390 信邦制药 8,500 71,825.00 0.10
222 002468 申通快递 2,900 71,601.00 0.10
223 000718 苏宁环球 16,500 71,445.00 0.10
224 002431 棕榈股份 8,500 71,400.00 0.10 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 56 页 共 75 页
225 002602 世纪华通 2,100 71,358.00 0.10
226 002002 鸿达兴业 10,400 71,136.00 0.10
227 300073 当升科技 2,700 70,983.00 0.10
228 300367 东方网力 4,700 70,876.00 0.10
229 002353 杰瑞股份 5,400 70,848.00 0.10
230 000685 中山公用 6,900 70,725.00 0.10
231 000762 西藏矿业 4,500 70,650.00 0.10
232 300207 欣旺达 7,200 70,272.00 0.10
233 002250 联化科技 6,500 69,030.00 0.10
234 000563 陕国投Ａ 16,200 68,850.00 0.10
235 002716 金贵银业 3,600 67,932.00 0.09
236 300496 中科创达 2,100 67,872.00 0.09
237 002299 圣农发展 4,700 67,680.00 0.09
238 300459 金科文化 6,000 66,780.00 0.09
239 002489 浙江永强 11,100 66,711.00 0.09
240 002368 太极股份 2,600 65,962.00 0.09
241 000829 天音控股 6,800 64,600.00 0.09
242 300020 银江股份 5,500 64,350.00 0.09
243 300077 国民技术 6,400 64,000.00 0.09
244 000061 农 产 品 8,000 61,280.00 0.09
245 300431 暴风集团 2,800 61,040.00 0.09
246 002437 誉衡药业 8,500 58,565.00 0.08
247 000901 航天科技 2,500 58,400.00 0.08
248 002276 万马股份 6,400 55,168.00 0.08
249 002657 中科金财 2,400 54,768.00 0.08
250 002643 万润股份 5,100 54,519.00 0.08
251 002326 永太科技 4,700 53,674.00 0.08
252 000687 华讯方舟 4,900 51,499.00 0.07
253 000617 中油资本 3,400 51,000.00 0.07
254 300273 和佳股份 5,600 50,736.00 0.07
255 002120 韵达股份 1,100 50,358.00 0.07
256 002642 荣之联 3,800 49,818.00 0.07
257 300267 尔康制药 7,300 49,129.00 0.07
258 000519 中兵红箭 4,900 48,265.00 0.07
259 000957 中通客车 4,200 47,292.00 0.07
260 000062 深圳华强 2,000 46,980.00 0.07
261 000539 粤电力Ａ 9,700 46,754.00 0.07
262 300376 易事特 6,100 46,177.00 0.06
263 000959 首钢股份 7,500 44,850.00 0.06 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 57 页 共 75 页
264 002563 森马服饰 5,700 44,802.00 0.06
265 300291 华录百纳 3,900 44,265.00 0.06
266 300474 景嘉微 800 43,136.00 0.06
267 002522 浙江众成 4,800 42,240.00 0.06
268 300085 银之杰 3,100 42,160.00 0.06
269 002329 皇氏集团 5,357 34,927.64 0.05
270 002631 德尔未来 2,700 29,241.00 0.04
271 002831 裕同科技 500 27,940.00 0.04
8.3.2 期末 积极投资按公 允价值占基 金资产净值 比例大小 排序的所有股 票投资明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产 净
值比例（%）
1 600585 海螺水泥 25,000 733,250.00 1.03
2 002373 千方科技 44,100 646,065.00 0.90
3 300118 东方日升 47,200 572,536.00 0.80
4 300130 新国都 22,100 527,306.00 0.74
5 600320 振华重工 77,100 470,310.00 0.66
6 002009 天奇股份 27,100 456,906.00 0.64
7 300209 天泽信息 22,100 403,988.00 0.56
8 600545 卓郎智能 30,500 334,890.00 0.47
9 000021 深科技 34,200 332,766.00 0.47
10 002418 康盛股份 36,400 325,052.00 0.45
11 600502 安徽水利 45,600 314,184.00 0.44
12 002630 华西能源 28,400 309,560.00 0.43
13 603299 井神股份 30,600 291,618.00 0.41
14 300401 花园生物 6,600 290,400.00 0.41
15 601015 陕西黑猫 27,500 286,825.00 0.40
16 002626 金达威 13,000 243,360.00 0.34
17 002916 深南电路 1,266 110,433.18 0.15
18 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.05
19 002917 金奥博 1,090 35,643.00 0.05
20 300730 科创信息 821 34,112.55 0.05
21 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.05
22 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.04
23 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.03
24 300735 光弘科技 1,204 17,325.56 0.02
25 002923 润都股份 706 12,009.06 0.02 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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26 300684 中石科技 827 11,528.38 0.02
8.4 报 告 期内股票投资 组合的重大 变动
8.4.1 累计 买入金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000002 万
科Ａ 4,269,319.88 7.95
2 000651 格力电器 3,672,147.00 6.84
3 000783 长江证券 3,574,087.80 6.66
4 300498 温氏股份 3,564,754.16 6.64
5 002572 索菲亚 3,381,354.05 6.30
6 000157 中联重科 2,916,706.00 5.43
7 000063 中兴通讯 2,857,819.88 5.32
8 300072 三聚环保 2,682,230.93 4.99
9 000415 渤海金控 2,665,010.42 4.96
10 000709 河钢股份 2,631,777.00 4.90
11 000069 华侨城Ａ 2,502,486.00 4.66
12 002230 科大讯飞 2,483,859.00 4.63
13 000402 金 融 街 2,375,190.71 4.42
14 000625 长安汽车 2,363,631.17 4.40
15 000338 潍柴动力 2,356,994.00 4.39
16 600282 南钢股份 2,335,372.00 4.35
17 000800 一汽轿车 2,316,381.00 4.31
18 000725 京东方Ａ 2,298,105.00 4.28
19 002450 康得新 2,182,146.01 4.06
20 000039 中集集团 2,172,394.23 4.05
21 002500 山西证券 2,170,937.00 4.04
22 000858 五 粮 液 2,161,067.62 4.02
23 002183 怡 亚 通 2,148,409.00 4.00
24 002415 海康威视 2,134,599.24 3.98
25 002310 东方园林 2,109,708.50 3.93
26 002466 天齐锂业 2,047,410.20 3.81
27 300273 和佳股份 2,019,628.97 3.76
28 000333 美的集团 2,010,877.00 3.74 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 59 页 共 75 页
29 002142 宁波银行 2,007,665.00 3.74
30 002594 比亚迪 1,977,729.00 3.68
31 300077 国民技术 1,974,491.00 3.68
32 000060 中金岭南 1,960,272.25 3.65
33 000997 新 大 陆 1,959,573.00 3.65
34 300113 顺网科技 1,950,351.00 3.63
35 002456 欧菲科技 1,943,456.00 3.62
36 000776 广发证券 1,917,669.00 3.57
37 300137 先河环保 1,868,480.00 3.48
38 002304 洋河股份 1,821,692.04 3.39
39 000488 晨鸣纸业 1,818,753.49 3.39
40 002092 中泰化学 1,810,013.00 3.37
41 002714 牧原股份 1,800,664.46 3.35
42 000895 双汇发展 1,791,516.00 3.34
43 000100 TCL 集团 1,767,610.00 3.29
44 300251 光线传媒 1,741,830.00 3.24
45 002202 金风科技 1,736,686.00 3.23
46 000543 皖能电力 1,731,946.00 3.23
47 000988 华工科技 1,714,339.00 3.19
48 000166 申万宏源 1,672,566.00 3.11
49 000423 东阿阿胶 1,633,843.62 3.04
50 300418 昆仑万维 1,616,385.86 3.01
51 002152 广电运通 1,612,271.00 3.00
52 601012 隆基股份 1,600,028.00 2.98
53 002065 东华软件 1,598,284.00 2.98
54 002477 雏鹰农牧 1,588,133.00 2.96
55 000898 鞍钢股份 1,587,676.00 2.96
56 002273 水晶光电 1,572,319.00 2.93
57 000630 铜陵有色 1,568,852.00 2.92
58 002146 荣盛发展 1,546,497.00 2.88
59 300136 信维通信 1,543,709.98 2.87
60 000425 徐工机械 1,495,921.00 2.79
61 002636 金安国纪 1,479,828.00 2.76
62 000538 云南白药 1,458,329.00 2.72
63 000876 新 希 望 1,449,251.00 2.70
64 000970 中科三环 1,427,785.25 2.66 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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65 002601 龙蟒佰利 1,419,839.00 2.64
66 300296 利亚德 1,387,980.84 2.58
67 002078 太阳纸业 1,366,103.00 2.54
68 002001 新 和 成 1,351,411.00 2.52
69 002457 青龙管业 1,345,409.00 2.51
70 601668 中国建筑 1,331,703.00 2.48
71 000686 东北证券 1,325,728.00 2.47
72 001979 招商蛇口 1,319,046.00 2.46
73 600750 江中药业 1,308,477.00 2.44
74 300244 迪安诊断 1,303,152.80 2.43
75 002563 森马服饰 1,300,063.00 2.42
76 000732 泰禾集团 1,290,559.92 2.40
77 000878 云南铜业 1,285,451.00 2.39
78 002736 国信证券 1,285,264.12 2.39
79 002024 苏宁云商 1,260,116.00 2.35
80 002329 皇氏集团 1,258,356.74 2.34
81 000078 海王生物 1,253,542.00 2.33
82 002185 华天科技 1,245,770.00 2.32
83 000825 太钢不锈 1,230,258.00 2.29
84 300124 汇川技术 1,215,820.00 2.26
85 002624 完美世界 1,210,481.72 2.25
86 002589 瑞康医药 1,194,947.00 2.23
87 000998 隆平高科 1,191,112.50 2.22
88 002299 圣农发展 1,189,044.00 2.21
89 002285 世联行 1,187,302.40 2.21
90 300058 蓝色光标 1,185,324.02 2.21
91 002491 通鼎互联 1,163,502.84 2.17
92 002019 亿帆医药 1,139,269.14 2.12
93 000006 深振业Ａ 1,132,101.28 2.11
注：买入金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.2 累计 卖出金额超出 期初基金资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位： 人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额
占期初基金 资产净
值比例（％ ）
1 000002 万
科Ａ 4,758,989.16 8.86 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 61 页 共 75 页
2 000157 中联重科 3,658,949.00 6.81
3 000338 潍柴动力 3,392,416.90 6.32
4 002572 索菲亚 3,281,303.00 6.11
5 000783 长江证券 3,195,967.00 5.95
6 000651 格力电器 3,156,304.82 5.88
7 600282 南钢股份 3,060,988.00 5.70
8 002001 新 和 成 2,897,801.00 5.40
9 300072 三聚环保 2,869,847.49 5.34
10 002456 欧菲科技 2,862,711.39 5.33
11 002310 东方园林 2,791,845.10 5.20
12 002092 中泰化学 2,755,767.00 5.13
13 000333 美的集团 2,582,047.00 4.81
14 300498 温氏股份 2,562,887.75 4.77
15 000709 河钢股份 2,551,423.00 4.75
16 002466 天齐锂业 2,545,660.46 4.74
17 000063 中兴通讯 2,518,469.00 4.69
18 002142 宁波银行 2,449,768.00 4.56
19 000069 华侨城Ａ 2,430,676.00 4.53
20 000898 鞍钢股份 2,427,468.94 4.52
21 000415 渤海金控 2,382,080.87 4.44
22 002146 荣盛发展 2,316,918.00 4.31
23 300251 光线传媒 2,303,477.00 4.29
24 002477 雏鹰农牧 2,265,447.82 4.22
25 000402 金 融 街 2,230,548.48 4.15
26 000776 广发证券 2,184,337.00 4.07
27 000060 中金岭南 2,166,228.87 4.03
28 601668 中国建筑 2,109,399.00 3.93
29 002230 科大讯飞 2,082,201.00 3.88
30 000800 一汽轿车 2,071,879.46 3.86
31 000625 长安汽车 2,064,833.00 3.85
32 000895 双汇发展 2,024,914.26 3.77
33 002500 山西证券 2,023,368.00 3.77
34 300077 国民技术 2,017,759.00 3.76
35 000039 中集集团 2,011,545.12 3.75
36 002183 怡 亚 通 1,940,223.00 3.61
37 000568 泸州老窖 1,938,094.78 3.61
38 000488 晨鸣纸业 1,907,406.00 3.55
39 002285 世联行 1,901,304.02 3.54 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 62 页 共 75 页
40 000786 北新建材 1,827,194.00 3.40
41 002563 森马服饰 1,820,499.90 3.39
42 000543 皖能电力 1,819,535.00 3.39
43 300273 和佳股份 1,794,055.58 3.34
44 002491 通鼎互联 1,777,339.88 3.31
45 000997 新 大 陆 1,741,577.56 3.24
46 002714 牧原股份 1,722,450.77 3.21
47 300113 顺网科技 1,712,372.92 3.19
48 002422 科伦药业 1,672,754.88 3.12
49 000988 华工科技 1,672,491.00 3.11
50 002460 赣锋锂业 1,668,846.00 3.11
51 002202 金风科技 1,654,367.48 3.08
52 300137 先河环保 1,642,520.00 3.06
53 000883 湖北能源 1,639,754.00 3.05
54 002450 康得新 1,612,368.00 3.00
55 002594 比亚迪 1,605,723.46 2.99
56 601012 隆基股份 1,596,547.40 2.97
57 600816 安信信托 1,596,432.60 2.97
58 000732 泰禾集团 1,588,290.98 2.96
59 000581 威孚高科 1,549,956.00 2.89
60 300418 昆仑万维 1,547,182.00 2.88
61 000100 TCL 集团 1,529,788.00 2.85
62 002152 广电运通 1,525,532.00 2.84
63 300115 长盈精密 1,511,389.92 2.81
64 000686 东北证券 1,508,409.00 2.81
65 000998 隆平高科 1,486,393.28 2.77
66 002273 水晶光电 1,485,009.00 2.77
67 000725 京东方Ａ 1,470,637.00 2.74
68 000858 五 粮 液 1,468,226.40 2.73
69 300010 立思辰 1,438,899.00 2.68
70 000425 徐工机械 1,433,160.00 2.67
71 002065 东华软件 1,417,490.00 2.64
72 000938 紫光股份 1,403,082.00 2.61
73 000630 铜陵有色 1,397,409.00 2.60
74 000656 金科股份 1,389,097.00 2.59
75 002457 青龙管业 1,388,340.00 2.59
76 000661 长春高新 1,345,137.00 2.50
77 002078 太阳纸业 1,331,175.00 2.48 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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78 002636 金安国纪 1,319,071.00 2.46
79 000876 新 希 望 1,303,529.00 2.43
80 000166 申万宏源 1,292,410.23 2.41
81 600750 江中药业 1,282,518.00 2.39
82 000970 中科三环 1,247,143.40 2.32
83 002185 华天科技 1,242,955.74 2.31
84 000423 东阿阿胶 1,240,121.00 2.31
85 002624 完美世界 1,217,141.14 2.27
86 002108 沧州明珠 1,215,884.00 2.26
87 000400 许继电气 1,209,755.00 2.25
88 300244 迪安诊断 1,193,466.60 2.22
89 002410 广联达 1,177,297.76 2.19
90 002329 皇氏集 团 1,161,911.00 2.16
91 002601 龙蟒佰利 1,141,815.35 2.13
92 000878 云南铜业 1,138,421.00 2.12
93 000050 深天马Ａ 1,122,091.00 2.09
94 002415 海康威视 1,122,064.00 2.09
95 300058 蓝色光标 1,115,717.26 2.08
96 000078 海王生物 1,114,301.00 2.08
97 002589 瑞康医药 1,110,275.18 2.07
98 600188 兖州煤业 1,106,154.90 2.06
99 300002 神州泰岳 1,102,170.00 2.05
100 000825 太钢不锈 1,101,085.00 2.05
101 002304 洋河股份 1,100,223.63 2.05
102 601233 桐昆股份 1,095,544.99 2.04
103 600309 万华化学 1,090,718.80 2.03
104 300383 光环新网 1,090,023.00 2.03
105 000538 云南白药 1,075,102.62 2.00
注：卖出金 额按买卖 成交金额 （成交单 价乘以成 交数 量）填列， 不考虑相 关交易费 用。
8.4.3 买入 股票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民 币元
买入股票成 本（成交 ）总额 298,828,641.00
卖出股票收 入（成交 ）总额 297,366,106.88
注： “买 入股票成 本” 或 “卖 出股票收 入” 均按买卖 成 交金额 （ 成交单价 乘以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相关交 易费用。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合
本报告期末 本基金未 持有债券 投资。
8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例 大小 排 序 的前 五名债券投资 明细
本报告期末 本基金未 持有债券 投资。
8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值 比例大小 排序 的所 有资产支持证 券投资明细
本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。
8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细
本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。
8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细
本基金本报 告期末未 持有权证 。
8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明
8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细
本报告期末 本基金未 持有股指 期货，
8.10.2 本基 金投资股指 期 货的投资政 策
本基金本报 告期末无 股指期货 投资。
8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明
8.11.1 本期 国债期货投资 政策
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
8.11.3 本期 国债期货投资 评价
本基金本报 告期末无 国债期货 投资。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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8.12 投资 组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查，或在报 告编制日前一
年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。
8.12.2
本基金投资 前十名股 票中，没 有投资于 超出基金 合同 规定的备选 股票库之 外的股票 。
8.12.3 期末 其他各 项资产 构成
单位：人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 5,896.15
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,381.80
5 应收申购款 79,700.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 86,978.58
8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细
本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。
8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明
8.12.5.1 期末 指数投资前十 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末指 数投资前 十名股票 中不存 在 流通 受限情况。
8.12.5.2 期末 积极投资前五 名股票中存 在流通受限 情况的说 明
本基金本报 告期末积 极投资前 五名股票 中不存在 流通 受限情况。
8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分
由于四舍五 入原因， 分项之和 与合计可 能有尾差 。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§9 基 金 份额 持有 人信 息
9.1 期末 基金份额持有 人户数及持 有人结构
份额单位： 份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
3,517 11,541.62 10,003,112.96 24.64% 30,588,779.65 75.36%
9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本基金
99,783.44 0.2458%
9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况
项目 持有基金份 额总量的 数量区间 （万份 ）
本公司高级 管理人员 、 基金 投资和 研究部
门负责人 持 有本开放 式基金
0~10
本基金基金 经理 持有 本开放式 基金 0
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§10 开 放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日（2011 年12 月20 日 ） 基金份额 总额 417,710,046.22
本报告期期 初基金份 额总额 36,629,973.74
本报告期基 金总申购 份额 18,481,121.19
减: 本报告期基 金总赎回 份额 14,519,202.32
本报告期基 金拆分变 动份额（ 份额减少 以"-" 填列） -
本报告期期 末基金份 额总额 40,591,892.61
注：总申购 份额含红 利再投、 转换入份 额，总赎 回份 额含转换出 份额。 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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§11 重 大 事件 揭示
11.1 基金 份额持有人大 会决议
本基金报告 期内无基 金份额持 有人大会 决议。
11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大 人事变动
1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第三十 八次会议 审议通过 ，由付 强先生任 职
公司副总经 理，任职 日期为 2017 年1 月20 日。
2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 四次职 工代表大会 审议通过 ，由李峥 女士接 替毛晴峰 为
第三届监事 会职工监 事，任职 日期为 2017 年 2 月 17 日。
3 、经平 安大华基 金管理有 限公司 2017 年第 三次股东 会议审议通 过，由 李兆良先 生、 李娟娟
女士、刘 雪生先生 、潘汉 腾先生接 替曹勇先 生、刘 茂 山先生、 郑学定先 生、黄 士林先生 任职公司
第三届董事 会董事， 任职日期 为 2017 年6 月 1 日。
4 、 经平安大华 基金管 理 有限公 司2017 年 第三次股 东 会议审议通 过， 由巢傲文 先生接替 张云
平为第三届 监事会监 事，任职 日期为 2017 年 6 月 1 日。
5 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 三届董 事会第二次 会议通过 ，同意选 举罗春 风先生为 第
三届董事会 董事长 ；同意聘 任肖宇鹏 先生为总 经理 ； 同意聘任付 强先生 、林婉文 女士、 汪涛先 生
为副总经理 ；同意聘 任陈特正 先生为督 察长兼董 事会 秘书，任职 日期为 2017 年7 月 13 日。
6 、2017 年 8 月， 陈四清先 生担任中 国银行股 份有限 公司董事长 、执行董 事、董事 会战略发
展委员会主 席及委员 等职务。 上述人事 变动已按 照相 关规定备案 、公 告。
11.3 涉及 基金管理人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼
报告期内， 本基金无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼事 项。
11.4 基金 投资策略的改 变
本报告期内 ，本基金 投资策略 未发生改 变。
11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况
报告期内基 金未更换 会计师事 务所 ，普华永 道中天会 计师事务所 （特殊 普通合伙 ）已 为本基
金提供审计 服务 4 年 。报告期 内应支付 给该事务 所的 报酬为 50,000.00 元。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况
本报告期内 ，本基金 托管人的 托管业务 部门及其 高 级 管理人员无 受稽核或 处罚等情 况。
本报告期内 ，本基金 管理人及 其高级管 理人员无 受稽 核或处罚等 情况。
11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况
11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况
金额单位： 人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券 商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的 比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国信证券 2 273,657,954.18 45.93% 200,126.58 42.21% -
中信证券 2 197,775,061.23 33.19% 184,188.45 38.85% -
民生证券 2 67,805,759.97 11.38% 49,586.50 10.46% -
华泰证券 1 56,572,320.14 9.50% 40,240.26 8.49% -
长城证券 2 - - - - -
华信证券 2 - - - - 新增 2 个
申万证券 2 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
方正证券 2 - - - - -
浙商证券 2 - - - - 新增 2 个
南京证券 1 - - - - 新增 1 个
国海 证券 2 - - - - -
中泰证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
西藏东方财
富
2 - - - - 新增 2 个
兴业证券 1 - - - - -
国泰君安 2 - - - - 新增 2 个
中航证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
平安证券 2 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
1、基金交易 单元的选 择标准如 下：
（1 ）研究实 力 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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（2 ）业务服 务水平
（3 ）综合类 研究服务 对投资业 绩贡献 度
（4 ）专题类 服务
2、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 ， 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协
议。
11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况
金额单位： 人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交 易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的 比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国信证券 - - - - - -
中信证券 - - 6,000,000.00 100.00% - -
民生证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
华信证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中航证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
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11.8 其他 重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2016 年第 4 季度报告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 1 月19 日
2
关于旗下部 分基金新 增凤凰金 信
（银川） 投 资管理有 限公司为 销售
机构及费率 优惠的公 告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 1 月19 日
3
平安大华基 金管理有 限 公司高 级
管理人员变 更公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 1 月23 日
4
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金招 募说明书 更新及摘 要
（2016 年第2 期）
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 1 月26 日
5
关于旗下部 分基金参 加交通银 行
申购及定投 费率优惠 活动的公 告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 2 月24 日
6
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2016 年年度 报告及摘 要
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 3 月30 日
7
关于旗下部 分基金新 增扬州国 信
嘉利投资理 财 有限公 司为销售 机
构同时开通 定投和转 换业务并 参
与其费率优 惠的公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 3 月31 日
8
关于旗下部 分基金参 加广发证 券
申购费率优 惠活动的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 4 月10 日
9
关于旗下部 分基金新 增深圳盈 信
基金销售有 限公司为 销售机构 同
时开通定投 和转换业 务并参与 其
费率优惠的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 4 月17 日
10
关于旗下部 分基金新 增苏州财 路
基金销售有 限公司为 销售机构 的
公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 4 月18 日
11
关于暂停与 天津市凤 凰财富基 金
销售有限公 司基金代 销业务的 公
告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 4 月19 日
12
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2017 年第 1 季度报 告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 4 月24 日
13
关于旗下部 分基金参 加首创证 券
申购、 定投 申购费率 优惠活动 的公
告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 4 月26 日
14
关于平安大 华深证300 指数增 强型
证券投资基 金基金经 理变更公 告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 5 月13 日
15
关于旗下部 分基金参 与银河证 券
费率调整的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 5 月25 日
16
平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增上 海挖财金 融
信息服务有 限公司为 销售机构 公
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 7 月6 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 72 页 共 75 页
告
17
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金招 募说明书 更新（2017
年第 1 期） 以及摘要
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 7 月18 日
18
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2017 年第 2 季度报告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 7 月20 日
19
平安大华基 金管理有 限公司关 于
变更住所的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 7 月22 日
20
平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加华 泰证券认 购、
申购、 定投 申购费率 优惠活动 的公
告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 8 月1 日
21
关于旗下部 分基金新 增上海万 得
基金销售有 限公司为 销售机构 公
告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 8 月8 日
22
平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参加中 泰证券申 购、
定投申购费 率优惠活 动的公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 8 月25 日
23
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2017 年半年 度报告以 及
摘要
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 8 月28 日
24
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金基 金经理变 更公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 9 月6 日
25
平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金新增深 圳前海欧 中
联合基金销 售有限公 司为销售 机
构并开通定 投及转换 业务和参 与
费率优惠的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 9 月18 日
26
平安大华基 金管理有 限公司关 于
旗下部分基 金参 与国 美基金费 率
优惠调整的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 9 月27 日
27
平安大华深 证300 指 数增强型 证券
投资基金 2017 年第三 季度报告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 10 月 25 日
28
关于旗下部 分基金新 增通华财 富
（上海） 基 金销售有 限公司为 销售
机构及开通 基金转换 业务、 参 与其
费率优惠活 动的公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 12 月 21 日
29
关于旗下部 分基金新 增华鑫证 券
为销售机构 及开通定 投、 转换 业务
并参与其费 率优惠活 动的公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 12 月 25 日
30
平安大华基 金管理有 限公司关 于
调整旗下基 金持有流 通受限股 票
估值方法的 公告
公司网站、 上 海证券
报、证券时 报
2017 年 12 月 25 日
31 平安大华基 金管理有 限公司关 于 公司网站、 上 海证券 2017 年 12 月 30 日 平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 73 页 共 75 页
旗下证券投 资基金缴 纳增值税 的
公告
报、证券时 报
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 74 页 共 75 页
§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息
12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况
序号
持有基金份额比例
达到或者超过20%
的时间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1 20170101-20171231 9,999,000.00 0.00 0.00 9,999,000.00 24.63%
产品特有风险
本报告期内， 本基 金出现单一份 额持有人持有 基金 份额占比超过 20%的情况 。 当该基金份 额持有
人选择大比 例赎回 时，可能 引发巨 额赎回。 若发生 巨额赎回而 本基金 没有足够 现金时 ，存在一
定的流动性 风险； 为应对巨 额赎回 而进行投 资标的 变现时，可 能存在 仓位调整 困难， 甚至对基
金份额净值 造成不 利影响。 基金经 理会对可 能出现 的巨额赎回 情况进 行充 分准 备并做 好流动性
管理，但当 基金出 现巨额赎 回并被 全部确认 时，申 请赎回的基 金份额 持有人有 可能面 临赎回款
项被延缓支 付的风 险，未赎 回的基 金份额持 有人有 可能承担短 期内基 金资产变 现冲击 成本对基
金份额净值产生 的 不利影响。
在极端情况 下，当 持有基金 份额占 比较高的 基金份 额持有人大 量赎回 本基金时 ，可能 导致在其
赎回后本基金资产 规模连续六十 个工作日低于5000 万元， 基金还可能 面临转换运 作方式、 与其
他基金合并或者终 止基金合同等 情形。
平安 大华 深证 300 指数 增强 2017 年年 度报 告
第 75 页 共 75 页
§13 备 查 文件 目录
13.1 备查 文件目录
1 、中国证监 会批准设 立平安大 华深证 300 指数 增强 型证券投 资 基金的文 件；
2 、平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金 基金 合同；
3 、平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金 托管 协议；
4 、平安大华 深证 300 指数增强 型证券投 资基金 招募 说明书；
5 、中国证监 会批准设 立平安大 华基金管 理有限 公司 的文件；
6 、报告期内 平安大华 深证 300 指数增强 型证券 投资 基金公告的 各项原稿 。
13.2 存放 地点
1 、深圳市福 田区福田 街道益田 路 5033 号平安金 融中 心 34 层
2 、基金托管 人住所
13.3 查阅 方式
（1）书面查 询：查阅 时间为每 工作日 8 ：30-11 ：30 ，13：00-17 ：00。投 资者可免 费查阅 ，
也可按工本 费购买复 印件；
（2）网站查 询：基金 管理人网 址：http://www.fund.pingan.com
平安 大华基金管理 有限公司
2018 年 3 月 29 日
