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平安大华睿享文娱混合A(002450)

平安大华睿享文娱混合:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
平 安大华 睿享 文娱灵 活配 置混合 型证 券投
资 基金 
2017 年年 度报告 
 
2017 年 12 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金 管理 人: 平安 大 华基 金管 理有 限公司 
基 金 托管 人: 广发 证 券股 份有 限公 司 
送 出 日期 :2018 年 3 月 29 日 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 
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§1 重 要 提示 及目 录 1.1 重要 提示 基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载 资料不存 在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准 确性和完整性承 担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二 以 上独立董事 签字同意 ,并由董 事长签发 。 基金托管人 广发证券 股份有限 公司根据 本基金合 同规 定,于 2018 年 3 月 27 日复核 了本报告 中的财务指标、净值表现 、利润分配情况 、财务会计 报告、投资组合报告等内 容,保证复核内 容 不存在虚假 记载、误 导性陈述 或者重大 遗漏。





基金管理人 承诺以诚 实信用 、 勤勉 尽责的原 则管理和 运用基金资 产, 但 不保证 基金一定 盈利 。





基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资 有风险, 投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本 基金的招募 说明书及 其更新。





本报告期自 2017 年1 月1 日起 至 12 月31 日止 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 3 页 共 78 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理 人和基 金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润 分配情况 ............................................................................. 7 3.1 主要会计 数据和 财务指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 8 3.3 其他指标 .................................................................................................................................... 12 3.4 过去三年 基金的 利润分配 情况 ................................................................................................ 12 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13 4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 .................................................................................................... 13 4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................ 14 4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明 ........................................................................ 14 4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................ 15 4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................ 15 4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况 ........................................................................ 16 4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 .................................................................... 16 4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明 ........................................................................ 16 4.9 报告期内 管理人 对本基金 持有人数 或基金资 产净 值预警情形 的说明 ................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明 ............................................................................ 18 5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........ 18 5.3 托管人对 本年度 报 告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审计报告 基本信 息 .................................................................................................................... 19 6.2 审计报告 的基本 内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所有者权 益(基 金净值) 变动表 ............................................................................................ 24 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51 8.1 期末基金 资产组 合情况 ............................................................................................................ 51 8.2 期末按行 业分类 的股票投 资组合 ............................................................................................ 51 8.3 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有股票投 资明细 ................................ 52 8.4 报告期内 股票投 资组合的 重大变动 ........................................................................................ 53 8.5 期末按债 券品种 分类的债 券投资组 合 .................................................................................... 66 8.6 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名债券 投资明细 ............................ 67 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 4 页 共 78 页


8.7 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 所有资产支 持证券投 资明细 ................ 67 8.8 报告期末 按公允 价值占基 金资产净 值比例大 小排 序的前五名 贵金属投 资明细 ................ 67 8.9 期末按公 允价值 占基金资 产净值比 例大小排 序的 前五名权证 投资明细 ............................ 67 8.10 报告期 末本基金 投资的股 指期货交 易情况说 明 .................................................................. 67 8.11 报告期末本 基金投 资的国债 期货交易 情况说明 .................................................................. 67 8.12 投资组 合报告附 注 .................................................................................................................. 67 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 69 9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构 ................................................................................ 69 9.2 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 .................................................................... 69 9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 开放式基 金份 额总量区间 的情况 ................................ 69 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 71 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 72 11.1 基金份额持 有人大 会决议 ...................................................................................................... 72 11.2 基金管理人 、基金 托管人的 专门基金 托管部门 的 重大人事变 动 ...................................... 72 11.3 涉及基金管 理人、 基金财产 、基金托 管业务的 诉 讼 .......................................................... 72 11.4 基金投资策 略的改 变 .............................................................................................................. 72 11.5 为基金进行 审计的 会计 师事 务所情况 .................................................................................. 72 11.6 管理人、托 管人及 其高级管 理人员受 稽查或处 罚 等情况 .................................................. 73 11.7 基金租用证 券公司 交易单元 的有关情 况 .............................................................................. 73 11.8 其他重大事 件 .......................................................................................................................... 74 § 12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................... 77 12.1 报告期 内单一投 资者持有 基金份额 比例达到 或超 过 20% 的 情况 ...................................... 77 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 78 13.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 78 13.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 78 13.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 78 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 5 页 共 78 页


§2 基 金 简介 2.1 基金 基本情况


基金名称 平安大华睿 享文娱灵 活配置混 合型证券 投资基金 基金简称 平安大华睿 享文娱混 合 场内简称 - 基金主代码 002450 基金运作方 式 契约型开放 式 基金合同生 效日 2016 年 3 月29 日 基金管理人 平安大华基 金管理有 限公司 基金托管人 广发证券股 份有限公 司 报告期末基 金份额总 额 37,299,241.85 份 基金合同存 续期 不定期 基金份额上市 的证券 交易所 - 上市 日期 - 下属分级基 金的基金 简称: 平安大华睿 享文娱混 合 A 平安大华睿 享文娱混 合 C 下属分级基 金的场内 简称: - - 下属分级基 金的交易 代码 : 002450 002451 下属分级基 金的前端 交易代码 - - 下属分级基 金的后端 交易代码 - - 报告期末 下 属分级基 金的份额 总额 5,002,570.44 份 32,296,671.41 份


2.2 基金 产品说明 投资目标 在严格控制 风险的前 提下, 本基金 通过股 票与债券 等 资产的合理 配置, 重点投 资与文体娱 乐主题相 关的优质 证券,力 争实现基 金资 产的长期稳 健增值。 投资策略 本基金采取 “灵活 资产配置 、主动 投资管 理”的 投资 策略,一 方面通过 大类资 产配置, 降低系统 性风险 ,把握 市场波动 中的投资 机 会;另一 方面利用 平安大 华研究平台 优势, 重点研究 、投 资与文体 娱乐主题 相 关的证券资 产,构 建在中 长期能够从 经济转型 、产业升 级中受益 的投资组 合。 业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×50%+ 中 证综合债 指数收益 率 × 50% 风险收益特 征 本基金是混 合型证券 投资基金 , 预期 风险和预 期收益 高于债券型 基金和货 币市 场基金, 但低于 股票型基 金, 属于证 券投资基 金中的 中高风险和 中高预期 收益 产品。 平安大华睿 享文娱混 合A 平安大华睿 享文娱混 合 C


2.3 基金 管理人和基金 托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 平安大华基 金管理有 限公司 广发证券股 份有限公 司 信息披露负 责人 姓名 陈特正 崔瑞娟 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 6 页 共 78 页


联系电话 0755-22626828 020-87555888 电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn cuirj@gf.com.cn 客户服务电 话


400-800-4800 95575 传真 0755-23997878 020-87555129 注册地址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田 路 5033 号 平安金融 中心 34 层 广东省广州市黄埔区中新广州 知识城腾飞 一街 2 号618 室 办公地址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田 路 5033 号 平安金融 中心 34 层 广州市天河 区天河北 路183-187 号大都会广 场 43 楼 邮政编码 518048 510620 法定代表人 罗春风 孙树明


2.4 信息 披露方式


本基金选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报 登 载 基金 年度 报告 正文 的管 理人 互联 网网 址 http://www.fund.pingan.com 基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人住所


2.5 其他 相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务 所 普华永道中 天会计师 事务所( 特殊 普通合伙) 上海市黄浦 区湖滨路202 号领 展企 业广场 2 座 普华永道 中心 11 楼 注册登记机 构 平安大华基 金管理有 限公司 深圳市福田 区福田街 道益田路5033 号平安金融 中心 34 层


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§3 主 要 财务 指标 、基 金 净值 表现 及利 润分配 情 况 3.1 主要 会计数据和 财 务指标 金额单位: 人民币元 3.1.1


期间 数据和指标 2017 年 2016 年 3 月29 日(基 金合同生 效日)-2016 年 12 月 31 日 2015 年 平安大华睿 享 文娱混合A 平安大华睿 享 文娱混合 C 平安大华睿 享 文娱混合 A 平安大华睿 享 文娱混合 C 平安 大华 睿享 文娱 混合 A 平安 大华 睿享 文娱 混合C 本期已实现 收益 1,140,210.48 7,255,517.14 -1,044,653.47 -5,537,483.86 - - 本期利润 1,315,240.48 8,153,043.95 -1,075,041.24 -5,687,471.30 - - 加权平均基 金份额本期 利润 0.1940 0.2037 -0.0541 -0.0607 - - 本期加权平 均净值利润 率 19.23% 20.24% -5.50% -6.20% - - 本期基金份 额净值增长 率 24.01% 23.17% -6.30% -7.20% - - 3.1.2


期末 数据和指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可供分 配利润 694,602.91 3,886,251.02 -582,542.43 -3,513,799.69 - - 期末可供分 配基金份额 利润 0.1388 0.1203 -0.0626 -0.0717 - - 期末基金资 产净值 5,812,486.78 36,918,221.14 8,720,079.65 45,510,367.53 - - 期末基金份 额净值 1.162 1.143 0.937 0.928 - - 3.1.3





累 计期末指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 基金份额累 计净值增长 率 16.20% 14.30% -6.30% -7.20% - - 注:1. 本期已实现收益指 基金本期利息收 入、投资收 益、其他收入(不含公允 价值变动收益) 扣 除相关费用 后的余额 ,本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益;


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2.期末可供分配利润采用 期末资产负债表 中未分配利 润 与未分配利润中已实现 部分的孰低数( 为 期末余额, 而非当期 发生数);


3.上述基金业绩指标不包 括持有人认购或 交易基金的 各项费用,计入费用后实 际收益水平要低 于 所列数字。 3.2 基金 净值表现 3.2.1 基金 份额净值增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益 率的比较





平安大 华睿享文 娱混合 A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.39% 1.02% 2.31% 0.41% 5.08% 0.61% 过去六个月 14.48% 0.86% 5.01% 0.35% 9.47% 0.51% 过去一年 24.01% 0.78% 10.65% 0.32% 13.36% 0.46% 自基金合同 生效起至今 16.20% 0.65% 13.82% 0.38% 2.38% 0.27%








平安 大华睿享 文娱混合C 阶段 份额净值增 长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准 收益率标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 7.12% 1.03% 2.31% 0.41% 4.81% 0.62% 过去六个月 14.19% 0.87% 5.01% 0.35% 9.18% 0.52% 过去一年 23.17% 0.79% 10.65% 0.32% 12.52% 0.47% 自基金合同 生效起至今 14.30% 0.65% 13.82% 0.38% 0.48% 0.27% 注:1 、业绩 比较基准 :沪深 300 指 数收益 率 ×50%+ 中证综合债 指数收益 率 ×50%。 沪深 300 指数 的成分股样 本选自沪 、深两个 证券市场 ,覆盖了 沪深 市场 60%左右的 市值,是 中国 A 股市场 中代 表性强、流 动性高、 可投资性 大的股票 组合,能 够反 映 A 股市场总体发展 趋势。中 证综合债 券指 数是反映银行间和交易所 市场国债、金融 债、企业债 、央票及短融整体走势的 跨市场债券指数 , 其选样是在中证全债指数 样本的基础上, 增加了央行 票据、短期融资券及一年 期以下的国债、 金 融债、和企业债、该指数 的推出旨在更全 面地反映我 国债券市场的整体价格变 动趋势, 为债券 投 资者提供更 切合的市 场标准 。 根据 本基金的 投资范围 约束, 该 基准能客 观衡量 本基金的 投资绩效。 2、本基金对 业绩比较 基准采用 每日再平 衡的计 算方 法。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 9 页 共 78 页


3.2.2 自基 金合同生效以 来基金份额 累计净值增 长率变动 及其与同期业 绩比较基准 收 益率 变动的比较 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 10 页 共 78 页


1、本基金基 金合同 于 2016 年3 月29 日 正式生 效, 截至报告期 末已满一 年; 2、 按照 本基金的 基金合同 规定 , 基金管 理人应当 自基 金合同生效 之日起六 个月内使 基金的投 资组 合比例符合基金合同的约 定,截至报告期 末本基金已 完成建仓.建仓期结束时 各项资产配置比 例 符合合同约 定。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 11 页 共 78 页


3.2.3


自基 金合同生效 以来基金每 年净值增长率 及其与 同期业绩比较 基准收益率 的 比较 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 12 页 共 78 页


1.本基金合 同于 2016 年3 月 29 日正式 生效, 截 止报 告期末已满 一年. 2.2016 年是 合同生效 当年, 按 实际续存 期计算, 不按 整个自然年 度进行折 算. 3.3 其他 指标 本基金本报 告期内无 其他指标 。 3.4 过去 三年基金的利 润分配情况 本基金基金 合同于 2016 年3 月 29 日正 式生效, 自基 金合同生 效 日至本报 告期末未 进行利润 分配。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 13 页 共 78 页


§4 管 理 人报 告 4.1 基金 管理人及基金 经理情况 4.1.1 基金 管理人及其管 理基金的经 验 平安大华基 金管理有 限公司 (以下 简称"平安 基金" ) 经中国证监 会证监许 可 【2010 】1917 号 文批准设立 。平安基 金总部位 于深圳, 注册资本 金为 3 亿元人民币,是 目前中 国内地基 金业注册 资本金最高的基金公司之 一。目前公司股东 为平安信 托有限责任公司,持有股 权 60.7% ;新 加坡 大华资产管 理有限公 司,持有 股权 25% ;三亚盈 湾旅 业有限公司 ,持有股 权 14.3% 。 平安基金秉 承 “规范、 诚 信、 专业、 创新” 企业 管理 理念, 致力于 通 过持续 稳定的投 资业绩, 不断丰富的客户服务手段 及服务内容,为 投资人提供 多样化的基金产品和高品 质的理财服务, 从 而实现“以 专业承载 信赖”的 品牌承诺 ,成为深 得投 资人信赖的 基金管理 公司。截至 2017 年 12 月31 日,平 安基金共 管理 46 只公募基 金,资产 管理 总规模 1795 亿元。 4.1.2 基金 经理(或基金 经理小组) 及基金经理 助理简介 姓名 职务 任本基金的 基金经理 (助理) 期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 黄维 平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投资基 金基金经 理 2016 年 8 月 24 日 - 7 黄 维先生, 北京大 学 微 电子学硕 士,7 年 证 券从业经 验,曾 先 后 任广发证 券股份 有 限 公司研究 员、广 发 证券资产管 理 (广东) 有 限公司投 资经理 。 2016 年5 月加 入平安 大 华基金管 理有限 公 司 ,现任平 安大华 鑫 安 混合型证 券投资 基 金 、平安大 华睿享 文 娱 灵活配置 混合性 证 券 投资基金 、平安 大 华 鼎弘混合 型证券 投 资基金基金 经理。 1、 对基金的首 任基金经 理, 其 “任职 日期 ” 为基金合 同生效日, “离 任日期 ” 为根据公 司决定 确 认的解聘日期;对此后的 非首任基金经理 , “任职日 期 ” 和“离任日期 ”分别 指根据公司决定 确 认的聘任日 期和解聘 日期。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 14 页 共 78 页


2、证券从业 的含义遵 从行业协 会《证券 业从业 人员 资格管理办 法》的相 关规定。 4.2 管理 人对报告期内 本基金运作 遵规守信情 况的说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《中 华人民共和 国证券投资基金法》 、 《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金销售 管理办法 》和《证券投资基金信 息披露管理办法》 等 有关法律法 规及各项 实施准则、 《平 安大华睿 享文娱灵 活配置混合 性证券投 资基金基 金合同 》 和其 他有关法律法规的规定, 本着诚实信用、 勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产 ,在严格控制风 险 的基础上,为基金份额持 有人谋求最大利 益。本报告 期内,基金运作整体合法 合规,没有损害 基 金份 额持有 人利益 。 基金 的投资范 围、 投 资比例 及投 资组合符合 有关法律 法规及基 金合同的 规定。 4.3 管理 人对报告期内 公平交易情 况的专项说 明 4.3.1 公平 交易制度和控 制方法 本报告期内, 根 据 《证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导意 见》 , 本基金 管理人严 格遵守 《平安大华基金管理有 限责任公司公平交 易管理制度 》 、 《平安大华基金管理有 限责任公司异常 交 易监控及报 告制度》 , 严格执行 法律法规 及制度 要求 ,从以下五 个方面对 交易行为 进行严格 控制: 一是搭建平等的投资信息 平台,合理设置 各类资产管 理业务之间以及各类资产 管理业务内部的 组 织结构,在保证各投资组 合投资决策相对 独立性的同 时,确保其在获得投资信 息、投资建议和 实 施投资决策等方面享有公 平的机会。二是 制定公平交 易规则,建立科学的投资 决策体系,加强 交 易执行环节的内部控制, 并通过工作制度 、流程和技 术手段保证公平交易原则 的实现。三是加 强 对投资交易行为的监察稽 核力度,建立有 效的异常交 易行为日常监控和分析评 估制度,通过对 投 资交易行为的监控、分析 评估和信息披露 来加强对公 平交易过程和结果的监督 。四是明确报告 制 度和路线,根据法规及公 司内部要求,分 别于每季度 和每年度对公司管理的不 同投资组合的投 资 业绩进行分 析、 评估, 形 成分析报 告, 由投 资组合经 理、 督察长、 总 经理签署 后, 妥善 保存备查, 如果发现涉嫌违背公平交 易原则的行为, 及时向公司 管理层汇报并采取相关控 制和改进措施。 五 是 建立 投资组 合投 资信息 的管 理及保 密制 度, 不同投资 组合 经理之 间的 持仓和 交易 等重大 非公 开 投资信息相 互隔离。 4.3.2 公平 交易制度的执 行情况 本报告期内, 本 基金管理 人严格执 行 《证券投 资基金 管理公司公 平交易制 度指导意 见》 , 完善 相应制度及流程,通过系 统和人工等各种 方式在各业 务环节严格控制交易公平 执行,公平对待 旗平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 15 页 共 78 页


下管理的所 有基金和 投资组合 。 本基金管理 人按日内、3 日内、5 日内 三个不 同的时 间 窗口, 对本基金 管理人管 理的全部 投资 组合在本报告期连续四个 季度期间内的交 易情况进行 了同向交易价差分析,各 投资组合交易过 程 中不存在显 著的交易 价差,不 存在不公 平交易的 情况 。 4.3.3 异常 交易行为的专 项说明 本基金于本 报告期内 不存在异 常交易行 为。 报告期内,所有投资组合 参与的交易所公开 竞价同日 反向交易成交较少的单边 交易量未超过 该证券当日 成交量的5%。 4.4 管理 人对报告期内 基金的投资 策略和业绩 表现的说 明 4.4.1 报告 期内基金投资 策略和运作 分析 本产品今年以来配置主线 聚焦在成长性好以 及盈利确 定的板块,如信息文娱消 费、白酒家电 和金融 等板块,标的以业 绩白马为主,产 品净值收益 较为显著。展望后市,我 们认为聚焦价值 和 盈利确定的格局不会改变 ,市场主线依然 会是这些方 向,我们将在此基础上, 精选个股,聚焦 行 业龙头,在 盈利驱动 的市场结 构中,成 长确定的 个股 将能带来良 好的投资 回报。 4.4.2 报告 期内基金的业 绩表现 截至本报告 期末平安 大华睿享 文娱灵活 配置 A 基金份 额净值为 1.162 元,本报 告期基金 份额 净值增长率 为 24.01% ;截至本 报告期末 平安大华 睿享 文娱灵活配 置 C 基金 份额净值 为 1.143 元, 本报告期基 金份额净 值增长率 为 23.17% ;同期业 绩比 较基准收益 率为 10.65%。 4.5 管理 人对宏观经济 、证券市场 及行业走势 的简要展 望 2017 年市场分 化巨大, 上证 50 和沪 深 300 指数 涨幅 良好,而创 业板指数 则震荡向 下,这反 映了我们前 面季报一 直所说的 市场变化 : 1 )2017 年 初以来, 随 着新股发 行常态化 以及对并 购重 组的监管趋严,壳价值被 大幅削减,不少 缺乏利润支 撑的中小盘个股受到较大 负面冲击,市场 资 金追求盈利 的确定性 , 蓝筹 价值股获 得追捧 ;2) 国 内 经济结构经 过过去几 年的调整 , 消费 贡献已 成为主要的经济驱动因素 ,同时不少制造 板块也开始 呈现出全球竞争力,如消 费电子、光伏风 电 和新能源车等,这些行业 的龙 头个股成长 趋势明确, 因此走出了超越指数的表 现。我们认为 这些 变化将对市场的影响是长 期的,国内经济 将持续进行 结构调整,市场分化不可 避免,未来信息 产 业、高端制 造和大消 费行业依 然具备广 阔的成长 空间 ,相关板块 长期表现 有望向好 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 16 页 共 78 页


4.6 管理 人内部有关本 基金的监察 稽核工作情 况 本报告期内, 本 基金管理 人坚持一 切从规 范运作、 防 范风险、 保护基 金份额持 有人利益 出发 , 严格遵守国 家有关法 律法规和 行业监管 规则, 在 进一 步梳理完善 内部控制 制度和业 务流程的 同时, 确保各项法规和管理制度 的落实。公司法 律合规监察 部按照规定的权限和程序 ,通过合规评 审、 合规检视等各项合规管理 措施以及实时监 控、定期检 查、专项检查等方法,对 基金的投资运作 、 基金销售、基金运营、客 户服务和信息披 露等进行了 重点监控与稽核,发现问 题及时提出改进 建 议, 并督促相 关部门进 行整改, 同时 定期向 董事会和 公司管理层 出具监察 稽核报告。 公 司重视 对 员工的合规培训,开展了 多次培训活动, 加强对员工 行为的管理,增强员工合 规意识。公司还 通 过网 站、邮件等多种形 式进行了投资者教 育工作。 报告期内,本基金管理 人所管理的基金运 作 合法合规,基金合同得到 严格履行,有效 保障了基金 份额持有人利益。本基金 管理人将继续以 风 险控制为核 心,提高 监察稽核 工作的科 学性和有 效 性,切实保 障基金安 全、合规 运作。 4.7 管理 人对报告期内 基金估值程 序等事项的 说明 本基金管理 人严格按 照企业会 计准则、 《 中国证 监会 关于证券投 资基金估 值业务的 指导意见》 等中国证监 会相关规 定和基金 合同关于 估值的约 定, 对基金所持 有的资产 按照公允 价值进行 估值。 本基金托管 人根据法 律法规要 求履行估 值及净值 计算 的复核责任 。 本基金管理人设有估值工 作组,由投研部、 运营部及 法律合规监察部相关人员 组成。估值工 作组负责公司基金估值政 策、程序及方法 的制定和修 订,负责定期审议公司估 值政策、程序 及方 法的科学合理性,保证基 金估值的公平、 合理。估值 工作组的相关人员均具有 一定年限的专业 从 业经验,具 有良好的 专业能力 ,并能在 相关工作 中保 持独立性。


本基金管理人已与中央国 债登记结算有限责 任公司及 中证指数有限公司签署服 务协议,由中 央国债登记结算有限责任 公司按约定提供 银行间同业 市场的估值数据,由中证 指数有限公司按 约 定提供交易 所交易的 债券品种 的估值数 据和流通 受限 股票的折扣 率数据。 4.8 管理 人对报告期内 基金利润分 配情况的说 明 报告期内本 基金未进 行利润分 配,符合 基金合同 的约 定。 4.9 报告 期内管理人对 本基金持有 人数或基金 资 产净值 预警情形的说 明 本基金自2017 年4 月14 日至2017 年7 月6 日, 出现 连续57 个工作 日基金资 产净值低 于5000 万的情形。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 17 页 共 78 页


本基金自 2017 年7 月 26 日至 2017 年 10 月17 日, 出现连续 55 个工作 日基金资 产净值 低于 5000 万的情 形。 本基金自 2017 年11 月 2 日至 2017 年 12 月29 日, 出现连续 42 个工作 日基金资 产净值 低于 5000 万的情 形.截止 本报告期 末,以上 情形未消 除。 本基金本报 告期内未 出现连续20 个工作 日基金 持有 人数低于 200 人的情 形。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 18 页 共 78 页


§5 托 管 人报 告 5.1 报告 期内本基金托 管人遵规守 信情况声明 本报告 期内 , 广发 证券股份 有限公司 (以下 称 “本 托 管人” ) 在 对平安大 华睿享文 娱灵活配 置 混合性证券 投资基金 ( 以下称 “本 基金” ) 的 托管过程 中, 严格遵守 《 证券投资 基金法》 及其他有 关法律法规、基金合同和 托管协议的有关 规定,不存 在损害基金份额持有人利 益的行为,完全 尽 职尽责地履 行了应尽 的义务。 5.2 托管 人对报告期内 本基金投资 运作遵规守 信、净值 计算、利润分 配等情况的 说明 本报告期内,本托管人根 据《证券投资基金 法》及其 他有关法律法规、基金合 同和托管协议 的规定,对本基金管理人 的投资运作进行 了必要的监 督,对基金资产净值的计 算、基金份额申 购 赎回价格的计算以及基金 费用开支等方面 进行了认真 地复核,未发现本基金管 理人存在损害基 金 份额持有人 利益的行 为。本基 金本报告 期未进行 利润 分配,符合 基金合同 的约定。 5.3 托管 人对本年度报 告中财务信 息等内容的 真实、准 确和完整发表 意见 本托管人依法对平安大华 基金管理有限公司 编制和披 露的平安大华睿享文娱灵 活配置混合型 证券投资基 金 2017 年 年度报告 中财务指 标、 净 值表 现、 利润 分配情况 、 财务 会计报告 、 投资 组合 报告等内容 进行了核 查,以上 内容真实 、准确和 完整 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 19 页 共 78 页


§6 审 计 报告 6.1 审计 报告基本信息 财务报表是 否经过审 计 是 审计意见类 型 标准无保留 意见 审计报告编 号 普华永道中 天审字(2018) 第 22918 号


6.2 审计 报告的基本内 容 审计报告标 题 审计报告 审计报告收 件人 平 安 大 华 睿享 文 娱 灵活 配 置混 合 型 证券 投 资基 金 全体 基 金 份 额持 有人 审计意见 我们认为 , 后附的 财务报表 在所有重 大方面按 照企业 会计准则和 在 财务报表附注中所列示的中国证券监 督管理委员会( 以下简称 “中 国证监会”) 、 中国 证券投资 基金业 协会(以下 简称 “ 中国基金业 协 会”)发布的有关规定及允许的基金 行业实务操作编 制,公允反映 了平安大华 睿享文娱 混合基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务状 况以 及 2017 年度的 经营成果 和基金净 值变动情 况。 形成审计意 见的基础 我们按照中 国注册会 计师审计 准则的规 定执行了 审计 工作。 审 计报 告的 “注册会计 师对财务 报表审计 的责任” 部 分进一 步阐述了我 们 在这些准则 下的责任。 我们相信, 我们获取 的审计证 据是充分、 适 当的,为发 表审计意 见提供了 基础。 按照中国注 册会计师 职业道德 守则, 我们独立 于平安 大华睿享文 娱 混合基金, 并履行了 职业道德 方面的其 他责任。 强调事项 - 其他事项 - 其他信息 - 管理层和治 理层对财 务报表的 责任 平 安 大 华 睿享 文 娱 混合 基 金的 基 金 管理 人 平安 大 华基 金 管 理 有限 公司( 以 下简 称 “ 基金 管 理 人 ”) 管 理层 负 责按 照 企业 会 计 准 则和 中国证监会 、 中国 基金业协 会发布的 有关规定 及允许 的基金行业 实 务操作编制 财务报表, 使其实现 公允反映, 并设计、 执行和维护 必 要的内部控 制, 以 使财务报 表不存在 由于舞弊 或错误 导致的重大 错 报。 在编制财务 报表时 , 基金管 理人管理 层负责评 估平安 大华睿享文 娱 混合基金的 持续经营 能力,披 露与持续 经营相关 的事 项(如适用) , 并运用持续 经营假设 , 除非 基金管理 人管理层 计划清 算平安大华 睿平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 20 页 共 78 页


享文娱混合 基金、终 止运营或 别无其他 现实的 选 择。 基 金 管 理 人治 理 层 负责 监 督平 安 大 华睿 享 文娱 混 合基 金 的 财 务报 告过程。 注册会计师 对财务报 表审计的 责任 我 们 的 目 标是 对 财 务报 表 整体 是 否 不存 在 由于 舞 弊或 错 误 导 致的 重大错报获 取合理保 证, 并出具包 含审计 意见的审 计 报告。 合理保 证是高水平 的保证 , 但并不 能保证按 照审计准 则执行 的审计在某 一 重大错报存在时总能发现 。错报可能 由于舞弊或错 误导致,如果 合 理 预 期 错报 单 独 或汇 总 起来 可 能 影响 财 务报 表 使用 者 依 据 财务 报表作出的 经济决策 ,则通常 认为错报 是重大的 。 在按照审计 准则执行 审计工作 的过程中, 我们运用 职 业判断, 并保 持职业怀疑 。同时, 我们也执 行以下工 作: (一) 识别和评估由于舞 弊或错误导致 的财务报表重 大错报风险; 设计和实施 审计程序 以 应对这 些风险, 并 获取充分、 适当的审计 证 据, 作为 发表审计 意见的基 础。 由 于舞弊 可能涉及 串 通、 伪造 、 故 意遗漏、 虚假陈 述或凌驾 于内部控 制之上, 未 能发现 由于舞弊导 致 的重大错报 的风险高 于未能发 现由于错 误导致的 重大 错报的风险 。 (二) 了解与审计相关的内部控制,以 设计恰当的审 计程序,但目 的并非对内 部控制的 有效性发 表意见。 (三) 评价基金管理人管理层选用会计 政策的恰当性 和作出会计估 计及相关披 露的合理 性。 (四) 对基金管理人管理层使用持续经 营假设的恰当 性得出结论。 同时, 根据获取 的审计证 据, 就可能 导致对平 安大华 睿享文娱混 合 基 金 持 续 经营 能 力 产生 重 大疑 虑 的 事项 或 情况 是 否存 在 重 大 不确 定性得出结 论。 如果我们 得出结论 认为存 在重大不 确 定性, 审计准 则 要 求 我 们在 审 计 报告 中 提请 报 表 使用 者 注意 财 务报 表 中 的 相关 披露; 如果披 露不充分, 我们应当 发表非无 保留意见 。 我们的结论 基于截至审 计报告日 可获得的 信息。 然而未来 的事项 或情况可能 导 致平安大华 睿享文娱 混合基金 不能持续 经营。 (五) 评价财务报表的总体列报、结 构和内容(包括披 露),并评价 财务报表是 否公允反 映相关交 易和事项 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 21 页 共 78 页


我们与基金 管理人治 理层就计 划 的审计 范围、 时间安 排和重大审 计 发现等事项 进行沟通 , 包括 沟通我们 在审计中 识别出 的值得关注 的 内部控制缺 陷。 会计师事务 所的名称 普华永道中 天会计师 事务所( 特殊普通 合伙) 注册会计师 的姓名 曹翠丽


边晓红 会计师事务 所的地址 上海市黄浦 区湖滨路202 号领 展企业广 场 2 座普 华永 道中心 11 楼 审计报告日 期 2018 年3 月27 日


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§7 年 度 财务 报表 7.1 资产 负债表 会计主体: 平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投 资基金 报告截止日 : 2017 年12 月 31 日 单位:人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存款 7.4.7.1 7,485,596.35 34,330,981.14 结算备付金


719,457.09 865,843.11 存出保证金


217,268.90 243,178.21 交易性金融 资产 7.4.7.2 33,787,946.51 14,739,224.32 其中:股票 投资


33,787,946.51 14,739,224.32 基金投资


- - 债券投资


- - 资产支持证 券投资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金融资 产 7.4.7.3 - - 买入返售金 融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清 算款


2,571,853.47 4,770,366.24 应收利息 7.4.7.5 1,802.28 7,052.06 应收股利


- - 应收申购款


55,798.95 198.52 递延所得税 资产


- - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计


44,839,723.55 54,956,843.60 负债和所有者权益 附注号 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借款


- - 交易性金融 负债


- - 衍生金融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回购金 融资产款


- - 应付证券清 算款


1,294,219.11 - 应付赎回款


73,703.23 103,154.68 应付管理人 报酬


53,818.33 70,729.68 应付托管费


8,969.73 11,788.28 应付销售服 务费


24,901.44 31,609.71 应付交易费 用 7.4.7.7 443,376.10 374,036.63 应交税费


- - 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 23 页 共 78 页


应付利息


- - 应付利润


- - 递延所得税 负债


- - 其他负债 7.4.7.8 210,027.69 135,077.44 负债合计


2,109,015.63 726,396.42 所有者权益:





实收基金 7.4.7.9 37,299,241.85 58,326,789.30 未分配利润 7.4.7.10 5,431,466.07 -4,096,342.12 所有者权益 合计


42,730,707.92 54,230,447.18 负债 和所有 者权益总 计


44,839,723.55 54,956,843.60 注:报告截 止日 2017 年 12 月 31 日,基 金份额总 额 37,299,241.85 份 ,其中下 属 A 类基金份 额 5,002,570.44 份,C 类基 金份额 32,296,671.41 份。 下属 A 类 基金份 额净值 1.162 元,C 类 基金 份额净值 1.143 元。


7.2 利润 表 会计主体: 平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投 资基金 本报告期:2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比期间 2016 年 3 月29 日(基 金合同生效日)至2016 年 12 月 31 日 一、收入


14,187,264.09 -2,913,691.91 1.利息收入


123,552.77 521,530.78 其中:存款 利息收入 7.4.7.11 115,329.10 501,915.44 债券利息收 入


- - 资产支持证 券利息收 入


- - 买入返售金 融资产收 入


8,223.67 19,615.34 其他利息收 入


- - 2.投资收益 (损失以 “- ” 填列)


12,890,806.94 -4,371,065.33 其中:股票 投资收益 7.4.7.12 12,304,257.59 -4,474,379.37 基金投资收 益


- - 债券投资收 益 7.4.7.13 - - 资产支持证 券投资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收 益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 586,549.35 103,314.04 3.公允价值变 动收益 (损失以 “- ”号填 列) 7.4.7.17 1,072,556.81 -180,375.21 4.汇兑收益 ( 损失以 “- ”号 填 - - 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 24 页 共 78 页


列) 5.其他收入( 损失以 “- ”号 填 列) 7.4.7.18 100,347.57 1,116,217.85 减: 二、费用


4,718,979.66 3,848,820.63 1.管理人报 酬 7.4.10.2.1 707,724.81 1,250,876.96 2.托管费 7.4.10.2.2 117,954.11 208,479.50 3.销售服务 费 7.4.10.2.3 322,477.59 549,055.52 4.交易费用 7.4.7.19 3,262,823.15 1,549,408.65 5.利息支出


- - 其中:卖出 回购金融 资产支出


- - 6.其他费用 7.4.7.20 308,000.00 291,000.00 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “- ” 号填列) 9,468,284.43 -6,762,512.54 减:所得税 费用


- - 四、 净利润 (净亏损以 “-”号 填列) 9,468,284.43 -6,762,512.54


7.3 所有 者权益(基金 净值)变动 表 会计主体: 平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投 资基金 本报告期:2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 58,326,789.30 -4,096,342.12 54,230,447.18 二、 本期经 营活动产 生的 基金净值变 动数 (本 期利 润) - 9,468,284.43 9,468,284.43 三、 本期基 金份额交 易产 生的基金净 值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -21,027,547.45 59,523.76 -20,968,023.69 其中:1.基 金申购款 45,532,172.18 1,738,661.32 47,270,833.50 2. 基金赎回 款 -66,559,719.63 -1,679,137.56 -68,238,857.19 四、 本期向 基金份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 - - - 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 25 页 共 78 页


“- ”号填列 ) 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 37,299,241.85 5,431,466.07 42,730,707.92 项目 上年度可比期间 2016 年 3 月 29 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所 有者权益 (基 金净值) 399,852,632.86 - 399,852,632.86 二、 本期经 营活动产 生的 基金净值变 动数 (本 期利 润) - -6,762,512.54 -6,762,512.54 三、 本期基 金份额交 易产 生的基金净 值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -341,525,843.56 2,666,170.42 -338,859,673.14 其中:1.基 金申购款 6,620,260.58 -81,194.67 6,539,065.91 2. 基金赎回 款 -348,146,104.14 2,747,365.09 -345,398,739.05 四、 本期向 基金份额 持有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以 “- ”号填列 ) - - - 五、 期末所 有者权益 (基 金净值) 58,326,789.30 -4,096,342.12 54,230,447.18


报表附注为 财务报表 的组成部 分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表 由下列负 责人签署 : ______ 罗春 风______














______ 林婉文______














____ 胡明____ 基金管理人 负责人














主管会计 工作负责 人














会 计机构负 责人 7.4 报表 附注 7.4.1 基金 基本情况 平安大华睿享文娱灵活配 置混合型证券投资 基金(以 下简称 “本基金 ”)经中 国证券监督管理 委员会(以下简称 “中国证监 会 ”) 证监许可[2016]170 号《关于准予平安大华睿 享文娱灵活配置 混合型证券投资基金注册 的批复》核准, 由平安大华 基金管理有限公司依照《 中华人民共和国 证 券投资基金法》和《平安 大华睿享文娱灵 活配置混合 型证券投资基金基金合同 》负责 公开募集 。平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 26 页 共 78 页


本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币 399,836,477.64 元, 业经普华 永道中天 会计师事 务所(特殊普通合 伙)普华 永道中天 验字(2016) 第 335 号验资报 告予以 验证。 经 向中国证 监会备案, 《平 安大华睿享 文娱灵活 配置混合 型证券投 资基 金基金合同 》 于 2016 年3 月 29 日正式 生效, 基 金合 同生效日的 基金份额 总额为 399,852,632.86 份基金份额 ,其中认 购资金利 息折合 16,155.22 份基 金份额。本 基金的基 金管理人 为平安大 华基 金管理有限 公司,基 金托管人 为广发证 券 股份有 限公 司 ( 以下简 称 “广发 证券 ”)。 根据《中华人民共和国证 券投资基金法》和 《平安大 华睿享文娱灵活配置混合 型证券投资基 金基金合同》的有关规定 ,本基金的投资 范围为具有 良好流动性的金融工具, 包括国内依法公 开 发行上市的 股票( 包括 中小板、 创业板及 其他中 国证 监会允许基 金投资的 股票)、衍 生工具( 权证、 股指期货 、 国债期 货等) 、 债券 资产(包括 国债 、 金融 债、 企业 债、 公司债 、 次级 债、 可 转换债 券、 分离交易可转债、央行票 据、中期票据、 短期融资券 、超短期融资券、中小企 业私募债、地方 政 府债、 政府支持 机构债、 政 府支持债 券等中 国证监会 允许投资的 债券)、 资产 支持证券、 债券回购 、 银行存款(包括协议存款 、定期存款及其他 银行存款) 、现金资产等货币市场 工具,以及法律法 规 或中国证监会允许投资 的其他金融工具(但 须符合 中 国证监会的相关规定)。 本基金的业绩比较 基 准为:沪深 300 指数 收益率 ×5 0%+ 中证 综合债指 数收 益率 ×50%。 7.4.2 会计 报表的编制基 础 本基金的财 务报表按 照财政部 于 2006 年 2 月 15 日及 以后期间颁 布的《企 业会计准 则-基本 准则》 、 各项具 体会计准 则及相关 规定(以 下合称 “ 企 业会计准则 ”)、 中国证 监会颁布 的 《证券投 资基金信息 披露 XBRL 模板第3 号<年度 报告和半 年度 报告>》 、 中国 证券投资 基金业协 会(以下 简称 “中国基金 业协会 ”) 颁布的 《证券 投资基金 会计核算 业务指引》 、 《平安 大华睿 享文娱灵 活配置混 合型证券投 资基金基 金合同》 和在财务 报表附注 7.4.4 所列示的中国证 监会、 中国基金 业协会发 布的有关规 定及允许 的基金行 业实务操 作编制。 本财务报表 以持续经 营为基础 编制。 7.4.3 遵循 企业会计准则 及其他有关 规定的声明 本基金 2017 年度财务 报表符合 企业会计 准则的 要求 , 真实、 完整 地反映 了本基金 2017 年12 月31 日的财 务状况以 及 2017 年度的经 营成果和 基金 净值变动情 况等有关 信息。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 27 页 共 78 页


7.4.4 重要 会计政策和会 计估计 7.4.4.1 会计 年度 本基金会计 年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较财务 报表的实 际编制期 间为 2016 年3 月 29 日(基金合 同生效日) 至2016 年 12 月 31 日 止期间。 7.4.4.2 记账 本位币 本基金的记 账本位币 为人民币 。 7.4.4.3 金融 资产和金融负 债的分类 (1) 金融资产 的分类 金融资产于初始确认时分 类为:以公允价值 计量且其 变动计入当期损益的金融 资产、应收款 项、可供出售金融资产及 持有至到期投资 。金融资产 的分类取决于本基金对金 融资产的持有意 图 和持有能力 。本基金 现无金融 资产分类 为可供出 售金 融资产及持 有至到期 投资。 本基金目前以交易目的持 有的股票投资、 债券投资和 衍生工具(主要为权证投资) 分类为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融 资产。除衍 生工具所产生的金融资产 在资产负债表中 以 衍生金融资产列示外,以 公允价值计量且 其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中 以 交易性金融 资产列示 。 本基金持有的其他金融资 产分类为应收款项 ,包括银 行存款、买入返售金融资 产和其他各类 应收款项等 。应收款 项是指在 活跃市场 中没有报 价、 回收金额固 定或可确 定的非衍 生金融资 产。 (2) 金融负债 的分类 金融负债于初始确认时分 类为:以公允价值 计量且其 变动计 入当期损益的金融 负债及其他金 融负债。本基金目前暂无 金融负债分类为 以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融负债。 本 基金持有的 其他金融 负债包括 其他各类 应付款项 等。 7.4.4.4 金融 资产和金融负 债的初始确 认、后续计 量和终止 确认 金融资产或 金融负债 于本基金 成为金融 工具合同 的一 方时, 按公允 价值在资 产负债表 内确认。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的 金融资产, 取得时发生的相关交易费 用计入当期损益 ; 对于支付的价款中包含的 债券起息日或上 次除息日至 购买日止的利息,单独确 认为应收项目。 应 收款项和其 他金融负 债的相关 交易费用 计入初始 确认 金额。 对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益 的金融资 产,按照公允价值进行后 续计量;对于 应收款项和 其他金融 负债采用 实际利率 法,以摊 余成 本进行后续 计量。 金融资产满足下列条件之一 的,予以终止确认 :(1) 收取该金融资 产现金流量 的合同权利终平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 28 页 共 78 页


止;(2) 该金融资 产已转 移, 且 本基金将 金融资 产所 有权上几乎 所有的风 险和报酬 转移给转 入方; 或者(3) 该金融资产已 转移,虽然本基金 既没有转移 也没有保留金融资产所有 权上几乎所有的 风 险和报酬, 但是放弃 了对该金 融资产控 制。 金融资产终 止确认时 ,其账面 价值与收 到的对价 的差 额,计入当 期损益。 当金融负债的现时义务全 部或部分已经解除 时,终止 确认该金融负债或义务已 解除的部分。 终止确认部 分的账面 价值与支 付的对价 之间的差 额, 计入当期损 益。 7.4.4.5 金融 资产和金融负 债的估值原 则 本基金持有的股票投资、 债券投资和衍生 工具(主要 为权证投资)按如下原则确 定公允价值并 进行估值: (1) 存在活跃 市场的金 融工具按 其估值日 的市场 交易 价格确定公 允价值; 估 值日无交 易且最近 交易日后未 发生影响 公允价值 计量的的 重大事件 的, 按最近交易 日的市场 交易价格 确定公允 价值。 有充足证据表明估值日或 最近交易日的市 场交易价格 不能真实反映公允价值的 ,应对 市场交易 价 格进行调整,确定公允价 值。与上述投资 品种相同, 但具有不同特征的,应以 相同资产或负债 的 公允价值为基础,并在估 值技术中考虑不 同特征因素 的影响。特征是指对资产 出售或使用 的限 制 等,如果该限制是针对资 产持有者的,那 么在估值技 术中不应将该限制作为特 征考虑。此外, 基 金管理人不 应考虑因 大量持有 相关资产 或负债所 产生 的溢价或折 价。 (2) 当金融工 具不存在 活跃市场 , 采用在 当前情况 下适 用并且有足 够可利用 数据和其 他信息支 持的估值技术确定公允价 值。采用估值技 术时,优先 使用可观察输入值,只有 在无法取得相关 资 产或负债可 观察输入 值 或取得 不切实可 行的情况 下, 才可以使用 不可观察 输入值。 (3) 如经济环 境发生重 大变化或 证券发行 人发生 影响 金融工具价 格的重大 事件, 应对 估值进行 调整并确定 公允价值 。 7.4.4.6 金融 资产和金融负 债的抵销 本基金持有的资产和承担的 负债基本为金融资 产和金 融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法 定权利现在是可 执行的; 且 2) 交易双方准备按 净额结算时,金 融资产 与金融负债 按抵销后 的净额在 资产负债 表中列示 。 7.4.4.7 实收 基金 实收基金为对外发行基金 份额所募集的总金 额在扣除 损益平准金分摊部分后的 余额。由于申 购和赎回引起的实收基金 变动分别于基金 申购确认日 及基金赎回确认日认列。 上述申购和赎回 分 别包括基金 转换所引 起的转入 基金的实 收基金增 加和 转出基金的 实收基金 减少。


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7.4.4.8 损益 平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准 金。已实 现平准金指在申购或赎回 基金份额时, 申购或赎回款项中包含的 按累计未分配的 已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准 金 指在申购或赎回基金份额 时,申购或赎回 款项中包含 的按累计未实现损益占基 金净值比例计算 的 金额。损益平准金于基金 申购确认日或基 金赎回确认 日认列,并于期末全额转 入未分配利润/( 累 计亏损)。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除 由上市公 司代扣代缴的个人所得税 后的净额确认 为投资收益。债券投资在 持有期间应取得 的按票面利 率或者发行价计算的利息 扣除在适用情况 下 由债券发行 企业代扣 代缴的个 人所得税 后的净额 确认 为利息收入 。 以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金 融资产在 持有期间的公允价值变动 确认为公允价 值变动损益;于处置时, 其处置价格与初 始确认金额 之间的差额确认为投资收 益,其中包括从 公 允价值变动 损益结转 的公允价 值累计变 动额。 应收款项在持有期间确认 的利息收入按实际 利率法计 算,实际利率法与直线法 差异 较小的则 按直线法计 算。 7.4.4.10 费用 的确认和计量 本基金的管理人报酬、托 管费和销售服务费 在费用涵 盖期间按基金合同约定的 费率和计算方 法逐日确认 。 其他金融负债在持有期间 确认的利息支出按 实际利率 法计算,实际利率法与直 线法差异较小 的则按直线 法计算。 7.4.4.11 基金 的收益分配政 策 本基金的收 益分配政 策为:(1)本 基金收益 分配方式 分 两种: 现金分红 与红利再 投资, 投资 者 可选择现金红利或将现金 红利自动转为基 金份额进行 再投资;若投资者不选择 ,本基金默认的 收 益分配方式是现金分红; 若投资者选择红 利再投资方 式进行收益分配,收益的 计算以权益登记 日 当日 收市后 计算的基 金份额净 值为基准 转为基金 份额 进行再投资; (2)基金 收益分配 后基金份 额净 值不能低于面值;即基金 收益分配基准日 的基金份额 净值减去每单位基金份额 收益分配金额后 不 能低于面值;(3) 每一基 金份额享 有同等分 配权; 由于 本基金 A 类 基金份额 不收取销 售服务费, 而 C 类基金份额 收取销 售服务费 , 各基金 份额类别 对应 的可分配收 益将有所 不同;(4) 法律法规 或监 管机关另有 规定的, 从其规定 。


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7.4.4.12 分部 报告 本基金以内部组织结构、 管理要求、内部报 告制度为 依据确定经营分部,以经 营分部为基础 确定报告分 部并披露 分部信息 。 经 营分部是 指本基金 内同时满足 下列条件 的组成部 分:(1) 该组成 部分能够在 日常活动 中产生收 入、 发生费用 ;(2) 本基 金的基金管 理人能够 定期评价 该组成部 分的 经营成果 , 以决定 向其配置 资源、 评价其业 绩;(3) 本 基金能够取 得该组成 部分的财 务状况 、 经营 成果和现金流量等有关会 计信息。如果两 个或多个经 营分部具有相似的经济特 征,并且满足一 定 条件的,则 合并为一 个经营分 部。 本基金目前 以一个单 一的经营 分部运作 ,不需要 披露 分部信息。 7.4.4.13 其他 重要的会计政 策和会计估 计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的 基金行业 估值实务操作,本基金确 定以下类别股 票投资和债 券投资的 公允价值 时采用的 估值方法 及其 关键假设如 下: (1) 对于证 券交易所 上市的股 票和债券, 若出现 重大 事项停牌或 交易不活 跃(包括涨 跌停时的 交易不活跃)等情况,本基金 根据中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关于证券投资基 金估 值业务的指 导意见》 , 根据具体 情况采用 《关于 发布 中基协(AMAC) 基金行 业股票估 值指数的 通知》 提供的指数 收益法等 估值技术 进行估值 。 (2) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固 定收益品 种(可转换债券、资产支持 证券和私募债 券除外)及在银行间同业市场 交易的固定收益品 种, 根据中国证监会公告[2017]13 号《 中国证监 会关于证券投资基金估值 业务的指导意见 》及《中国 证券投资基金业协会估值 核算工作小组关 于 2015 年1 季 度固定收 益品种的 估值处理 标准》 采 用估 值技术确定 公允价值 。 本基金 持有的证 券交 易所上市或挂牌转让的 固定收益品种(可转 换债券、 资产支持证券和私募债 券除外),按照中证 指 数有限公司所独立提供的 估值结果确定公 允价值。本 基金持有的银行间同业市 场固定收益品种 按 照中央国债 登记结算 有限责任 公司所独 立提供的 估值 结果确 定公 允价值。 7.4.5 会计 政策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明 7.4.5.1 会计 政策变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计政 策变更。 7.4.5.2 会计 估计变更的说 明 本基金本报 告期未发 生会计估 计变更。 7.4.5.3 差错 更正的说明 本基金在本 报告期间 无须说明 的会计差 错更正。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 31 页 共 78 页


7.4.6 税项 根据财政部 、 国家税 务总局财 税[2004]78 号 《财 政部 、 国家税务 总局关于 证券投资 基金税收 政策的通知》 、财税[2008]1 号《关 于企业所 得税若干 优惠政策的 通知》 、财 税[2012]85 号《关于 实施上市公 司股息红 利差别化 个人所得 税政策有 关问 题的通知》 、 财税[2015]101 号 《关于上 市公 司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的 通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开 营业税 改 征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试 点金融业有关政 策 的通知》 、财税[2016]70 号《关于金 融机 构同业往来 等增值税政策的补充通知 》及其他相关财 税 法规和实务 操作,主 要税项列 示如下: (1) 于2016 年5 月1 日前 , 以发行 基金方式 募集资金 不属于营业 税征收范 围, 不 征收营业 税。 对证券投资 基金管理 人运用基 金买卖股 票、债券 的差 价收入免征 营业税。 自 2016 年 5 月 1 日 起, 金融业由缴纳营业税改为 缴纳增值税。对 证券投资基 金管理人运用基金买卖股 票、债券的转让 收 入免征增值 税,对国 债、地方 政 府债以 及金融同 业往 来利息收入 亦免征增 值税 。 (2) 对基金从证券市场 中取得的收入,包 括买卖股票 、债券的差价收入,股票 的股息、红利 收入, 债券 的利息收 入及其他 收入,暂 不征收企 业所 得税。 (3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债 券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所 得税。对 基金从上 市公司取 得的股 息红 利所得,持 股期限 在 1 个 月以内( 含 1 个月) 的,其股息 红利所得 全额计入 应纳税所 得额;持 股期 限在 1 个 月以上 至 1 年( 含 1 年)的,暂 减按 50% 计入应纳 税所得额; 持股期限 超过 1 年 的, 暂免征 收个人所得 税。 对基金持 有的上市 公司限 售 股,解禁后取得的股息、 红利收入,按照 上述规定计 算纳税,持股时间自解禁 日起计算;解禁 前 取得的股息 、 红利 收入继 续暂减按 50% 计入 应纳税所 得额。 上 述所得统 一适用 20% 的税率 计征个 人 所得税。 (4) 基金卖 出股票按0.1% 的税 率缴纳股 票交易印 花税 ,买入股票 不征收股 票交易印 花税。 7.4.7 重要 财务报表项目 的说明 7.4.7.1 银行 存款 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 活期存款 7,485,596.35 34,330,981.14 定期存款 - - 其中:存款 期限 1-3 个月 - - 其他存款 - - 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 32 页 共 78 页


合计: 7,485,596.35 34,330,981.14


7.4.7.2 交易 性金融资产 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 32,895,764.91 33,787,946.51 892,181.60 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 32,895,764.91 33,787,946.51 892,181.60 项目 上年度末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价值 公允价值变 动 股票 14,919,599.53 14,739,224.32 -180,375.21 贵金属投资- 金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 - - - 合计 - - - 资产支持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 14,919,599.53 14,739,224.32 -180,375.21


7.4.7.3 衍生 金融资产/ 负债 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有衍 生金融资 产/ 负债。 7.4.7.4 买入 返售金融资产 7.4.7.4.1 各项 买入返售金融 资产期末余 额 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有买 入返售金 融资 产。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 33 页 共 78 页


7.4.7.4.2 期末 买断式逆回购 交易中取得 的债券 本基金于本 期末及上 年度末均 未持有从 买断式逆 回购 交易中取得 的债券。 7.4.7.5 应收 利息 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应收活期存 款利息 1,380.68 6,553.06 应收定期存 款利息 - - 应收其他存 款利息 - - 应收结算备 付金利息 323.80 389.60 应收债券利 息 - - 应收买入返 售证券利 息 - - 应收申购款 利息 - - 应收黄金合 约拆借孳 息 - - 其他 97.80 109.40 合计 1,802.28 7,052.06


7.4.7.6 其他 资产 本基金本报 告期末及 上年度末 未持有其 他资产。 7.4.7.7 应付 交易费用 单位:人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年12 月 31 日 交易所市场 应付交易 费用 443,376.10 374,036.63 银行间市场 应付交易 费用 - - 合计 443,376.10 374,036.63


7.4.7.8 其他 负债











单位 :人民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 应付券商交 易单元保 证金 - - 应付赎回费 27.69 77.44 预提费用 210,000.00 135,000.00 合计 210,027.69 135,077.44


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7.4.7.9 实收 基金 金额单位: 人民币元 平安大华睿 享文娱混 合 A 项目 本期 2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日 基金份额( 份) 账面金额 上年度末 9,302,622.08 9,302,622.08 本期申购 2,082,936.17 2,082,936.17 本期赎回 ( 以“- ”号 填列) -6,382,987.81 -6,382,987.81 - 基金拆分/ 份额折算 前 - - 基金拆分/份 额折算变 动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以“- ”号 填列) - - 本期末 5,002,570.44 5,002,570.44 金额单位: 人民币元 平安大华睿 享文娱混 合 C 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 基金份额( 份) 账面金额 上年 度末 49,024,167.22 49,024,167.22 本期申购 43,449,236.01 43,449,236.01 本期赎回 ( 以“- ”号 填列) -60,176,731.82 -60,176,731.82 - 基金拆分/ 份额折算 前 - - 基金拆分/份 额折算变 动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回( 以“- ”号 填列) - - 本期末 32,296,671.41 32,296,671.41 注:申购含 转换入份 额;赎回 含转换出 份额。 7.4.7.10 未分 配利润 单位:人民 币元 平安大华睿 享文娱混 合 A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -553,697.16 -28,845.27 -582,542.43 本期利润 1,140,210.48 175,030.00 1,315,240.48 本期基金份额交易 产生的变动 数 108,089.59 -30,871.30 77,218.29 其中:基金 申购款 204,461.79 69,365.06 273,826.85 基金赎回款 -96,372.20 -100,236.36 -196,608.56 本期已分配 利润 - - - 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 35 页 共 78 页


本期末 694,602.91 115,313.43 809,916.34 单位:人民 币元 平安大华睿 享文娱混 合 C 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计 上年度末 -3,363,351.31 -150,448.38 -3,513,799.69 本期利润 7,255,517.14 897,526.81 8,153,043.95 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的变动 数 -5,914.81 -11,779.72 -17,694.53 其中:基金 申购款 537,604.85 927,229.62 1,464,834.47 基金赎回款 -543,519.66 -939,009.34 -1,482,529.00 本期已分配 利润 - - - 本期末 3,886,251.02 735,298.71 4,621,549.73


7.4.7.11 存款 利息收入 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日( 基金合同 生效日) 至2016 年 12 月31 日 活期存款利 息收入 96,529.21 490,638.95 定期存款利 息收入 - - 其他存款利 息收入 - - 结算备付金 利息收入 14,327.51 6,682.12 其他 4,472.38 4,594.37 合计 115,329.10 501,915.44


7.4.7.12 股票 投资收益 7.4.7.12.1 股票 投资收益 —— 买卖股票差 价收入 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基金 合同生效日) 至 2016 年12 月 31 日 卖出股票成 交总额 1,085,710,308.96 510,000,741.04 减:卖出股 票成本总 额 1,073,406,051.37 514,475,120.41 买卖股票差 价收入 12,304,257.59 -4,474,379.37


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7.4.7.13 债券 投资收益 7.4.7.13.1 债券 投资收益项目 构成 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间无 债券投资 收益 。 7.4.7.13.2 债券 投资收益 —— 买卖债券差 价收入 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无买卖债 券差 价收入。 7.4.7.13.3 债券 投资收益 —— 赎回差价收 入 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无债券赎 回差 价收入。 7.4.7.13.4 债券 投资收益 —— 申购差价收 入 本基金本报 告期内未 发生由于 债券投资 收益产生 的申 购差价收入 。 7.4.7.13.5 资产 支持证券投资 收益 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间 均 无资产支 持证 券投资收益 。 7.4.7.14 贵金 属投资收益


7.4.7.14.1 贵金 属投资收益项 目构成 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 。 7.4.7.14.2 贵金 属投资收益—— 买卖贵金 属差价收入 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 。 7.4.7.14.3 贵金 属投资收益—— 赎回差价 收入 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 。 7.4.7.14.4 贵金 属投资收益—— 申购差价 收入 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无贵金属 投资 。 7.4.7.15 衍生 工具收益 7.4.7.15.1 衍生 工具收益 —— 买卖权证差 价收入 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无衍生工 具投 资。 7.4.7.15.2 衍生 工具收益 —— 其他投资 收益 本基金 本报 告期内及 上年度可 比期间均 无衍生工 具投 资。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 37 页 共 78 页


7.4.7.16 股利 收益 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年 3 月29 日(基 金合同生 效 日)至 2016 年12 月 31 日 股票投资产 生的股利 收益 586,549.35 103,314.04 基金投资产 生的股利 收益 - - 合计 586,549.35 103,314.04


7.4.7.17 公允 价值变动收益 单位:人民 币元 项目名称 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基 金合同 生效日)至 2016 年 12 月 31 日 1.交易性金 融资产 1,072,556.81 -180,375.21 —— 股票投 资 1,072,556.81 -180,375.21 —— 债券投 资 - - —— 资产支 持证券投 资 - - —— 贵金属 投资 - - —— 其他 - - 2.衍生工具 - - —— 权证投 资 - - 3.其他 - - 合计 1,072,556.81 -180,375.21


7.4.7.18 其他 收入 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基 金合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 基金赎回费 收入 100,219.10 1,113,745.39 转换费收入A 类002450 128.46 2,471.26 转换费收入C 类002451 0.01 1.20 合计 100,347.57 1,116,217.85 注: 1. 本基金的 赎回费率 按持有期 间递减, 对于持 续持 有期少于 30 天的 A 类 基金份额 持有人收 取的 赎回费,全 额计入基 金财产; 对持续持 有期长 于 30 天(含 30 天)但 少于 3 个月 的 A 类基金 份额持 有人收取的 赎回费 , 将不 低于赎回 费总额的75%计入 基金财产 ; 对持续 持有期 长于 3 个 月但少于6 个月的 A 类基金份 额持有人 收取的赎 回费, 将不低于 赎回费总额的 50% 计入基 金财产; 对持续 持平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 38 页 共 78 页


有期长于 6 个月的 A 类基金份 额持有人 收取的赎 回费 , 将不低于赎 回费总 额的 25% 计 入基金财 产。 对于持续持 有期少于30 天的C 类基金份 额持有 人收 取的赎回费 , 全额 计入 基 金财产 ; 对持续 持有 期长于 30 天(含30 天) 的C 类 基金份额 持有人 收取 的赎回费, 将 不低于 赎回费总 额的 25%计 入基 金财产。 2. 本基金的 转换费由 申购补差 费和转出 基金的 赎回 费两部分构 成, 其中 转出基金 的赎回费 按注 1 中约定的比 例计 入基 金财产。 7.4.7.19 交易 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年 3 月29 日(基 金合同生 效日) 至2016 年12 月31 日 交易所市场 交易费用 3,262,823.15 1,549,408.65 银行间市场 交易费用 - - 合计 3,262,823.15 1,549,408.65


7.4.7.20 其他 费用 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基 金合同 生效日)至 2016 年12 月 31 日 审 计费用 50,000.00 60,000.00 信息披露费 240,000.00 225,000.00 银行间账户 维护费 18,000.00 6,000.00 合计 308,000.00 291,000.00


7.4.7.21 分部 报告 截至本期末,本基金仅在 中国大陆境内从事 证券投资 单一业务,因此,无需作 披露的分部报 告。 7.4.8 或有 事项、资产负 债表日后事 项的说明 7.4.8.1 或有 事项 截至资产负 债表日, 本基金并 无须作披 露的或有 事项 。 7.4.8.2 资产 负债表日后事 项 截至本财务 报表批准 报出日, 本基金无 需做披露 的资 产负债表日 后事项。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 39 页 共 78 页


7.4.9 关联 方关系 关联方名称 与本基金的 关系 平安大华基金管理有限公司 (“ 平安大 华 ”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构 广发证券 基金托管人 、基金销 售机构 平安信托有 限责任公 司 基金管理人 的股东 大华资产管 理有限公 司 基金管理人 的股东 三亚盈湾旅 业有限公 司 基金管理人 的股东 深圳平安大 华汇通财 富管理有 限公司 基金管理人 的子公司 平安证券股 份有限公 司 (“平安 证券 ”) 基金管理人 的股东的 子公司、 基金销售 机构 中国平安保 险(集团) 股份有限 公司 基金管理人 的最终控 股母公司 上海陆金所 基金销售 有限公司(" 陆金所") 基金管理人 最终控股 母公司的 联营公司、 基金销售 机构 平安银行股 份有限公 司 (“平安 银行 ”) 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基 金销售机构 平安人寿保险股份有限公司 (“ 平安人 寿 ”) 与基金管理 人受同一 最终控股 公司控制 的公司、 基 金销售机构 注:下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。 7.4.10 本报 告期及上年度 可比期间的 关联方交易 7.4.10.1 通过 关联方交易单 元进行的交 易 7.4.10.1.1 股票 交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2016年3月29 日(基金 合同生效 日)至 2016 年12月31 日 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 成交金额 占当期股票 成交总额的 比例 广发证券 2,177,092,525.71 100.00% 1,039,395,460.98 100.00%


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7.4.10.1.2 债券 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无通过关 联方 交易单元进 行的债券 交易。 7.4.10.1.3 债券 回购交易 金额单位: 人民币元 关联方名称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016年3月29 日(基金 合同生效 日)至 2016 年12月31 日 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金 额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 广发证券 25,100,000.00 100.00% 85,200,000.00 100.00%


7.4.10.1.4 权证 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无通过关 联方 交易单元进 行权证交 易。 7.4.10.1.5 应支 付关联方的佣 金































































































金额 单位:人 民币元 关联方名称 本期 2017 年1月1 日至2017 年12月31 日 当期 佣 金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 1,983,982.81 100.00% 443,376.10 100.00% 关联方名称 上年度可比 期间 2016年3月29 日(基金 合同生效 日)至2016 年12月31 日 当期 佣金 占当期佣金 总量的比例 期末应付佣 金余额 占期末应付 佣金总额的 比例 广发证券 947,202.06 100.00% 374,036.63 100.00% 注: 1. 上述佣金 参考市场 价格经本 基金的基 金管理 人与 对方协商确 定, 以扣除 由中国证 券 登记结 算有 限责任公司 收取的证 管费和经 手费的净 额列示。 2. 该类 佣金协 议的 服务范 围还 包括 佣金收 取方 为本基 金提 供的证 券投 资研 究成果 和市 场信息 服 务等。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 41 页 共 78 页


7.4.10.2 关联 方报酬 7.4.10.2.1 基金 管理费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基 金合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的管理费 707,724.81 1,250,876.96 其中: 支付销 售机构的 客 户维护费 321,775.02 546,035.79 注:支付基金管理人平安 大华 的管理人报酬 按前一日 基金资产净值 1.50% 的年费率计提,逐 日累 计至每月月 底,按月 支付。其 计算公式 为: 日管理人报 酬=前一 日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年天数。 7.4.10.2.2 基金 托管费 单位:人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基 金合同生 效日) 至 2016 年 12 月 31 日 当期发生的基金应支付 的托管费 117,954.11 208,479.50 注:支付基金托管人广发 证券的托管费按前 一日基金 资产净值 0.25%的年 费率计提,逐日累 计至 每月月底, 按 月支付 。其计算 公式为: 日托管费= 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。 7.4.10.2.3 销售 服务费 单位:人民 币元 获得销售服 务费的 各关联方名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 平安大华睿 享文娱 混合A 平安大华睿 享文娱 混合 C 合计 平安大华 - 46,872.25 46,872.25 广发证券 - 258,789.48 258,789.48 陆金所 - 12.16 12.16 平安银行 - 3,109.30 3,109.30 平安人寿 - 3,318.78 3,318.78 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 42 页 共 78 页


合计 - 312,101.97 312,101.97 获得销售服 务费的 各关联方名 称 上年度可比 期间 2016 年 3 月29 日(基 金合同生 效日)至2016 年 12 月31 日 当期发生的 基金应支 付的销售 服务费 平 安 大 华 睿 享 文 娱 混合 A 平安大华睿 享文娱 混合 C 合计 平安大华 - 74,200.76 74,200.76 广发证券 - 436,435.77 436,435.77 平安证券 - 1.97 1.97 陆金所 - 50.85 50.85 平安银行 - 2,413.62 2,413.62 合计 - 513,102.97 513,102.97 注:支付基 金销售机 构的销售 服务费按 C 类 基金前一 日基金资产 净值 0.80% 的 年费率计 提,逐 日 累计至每月月底,按月支 付给平安大华, 再由平安大 华计算并支付给各基金销 售机构。其计算 公 式为: C 类基金日 销售服务 费=C 类 基金前一 日基金资 产净 值 ×0.80%/ 当年天数 。 7.4.10.3 与关 联方进行银行 间同业市场 的债券( 含回购) 交易 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未与关联 方进 行银行间同 业市场的 债券(含回 购)交易 。 7.4.10.4 各关 联方投资本基 金的情况 7.4.10.4.1 报告 期内基金管理 人运用固有 资金投资本 基金的情 况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 无基金管 理人 运用固有资 金投资本 基金的情 况。 7.4.10.4.2 报告 期末除基金管 理人之外的 其他关联方 投资本基 金的情况 本基金本报 告期末及 上年度可 比期间均 未有除基 金管 理人之外的 其他关联 方投资本 基金的情 况。 7.4.10.5 由关 联方保管的银 行存款余额 及当期产生 的利息收 入 单位:人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度可比 期间 2016 年3 月29 日(基 金合同生 效日)至 2016 年 12 月 31 日 期末余额 当期利息收 入 期末余额 当期利息收 入 广发证券 7,485,596.35 96,529.21 34,330,981.14 490,638.95 注:本基金 的银行存 款由基金 托管人广 发证券保 管, 按银行同业 利率计息 。 7.4.10.6 本基 金在承销期内 参与关联方 承销证券的 情况 本基金本报 告期内及 上年度可 比期间均 未在承销 期内 参与关联方 承销的证 券。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 43 页 共 78 页


7.4.10.7 其他 关联交易事项 的说明 本基金本报 告期及上 年度可比 期间均无 须作说明 的其 他关联交易 事项。 7.4.11 利润 分配情况 本基金本报 告期内未 进行利润 分配。 7.4.12 期末 (2017 年 12 月 31 日)本基金持 有的流通受限 证券 7.4.12.1 因认 购新发/ 增 发证券而于 期末持有的流 通受限证 券 本基金本报 告期末无 因认购新 发/增发证 券而于 期末 持有流通受 限证券。 7.4.12.2 期末 持有的暂时停 牌等流通受 限股票 金额单位: 人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 (股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 601600 中国 铝业 2017 年 9 月12 日 重大 事项 6.67 2018 年 2 月 26 日 7.28 54,700 431,573.00 364,849.00 - 注: 本基金截 至 2017 年12 月 31 日止持 有以上因 公布 的重大事项 可 能产生 重大影响 而被暂时 停牌 的股票,该 类股票将 在所公布 事项的重 大影响消 除后 ,经交易所 批准复牌 。 7.4.12.3 期末 债券正回购交 易中作为抵 押的债券 7.4.12.3.1 银行 间市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 从事银行 间市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。 7.4.12.3.2 交易 所市场债券正 回购 本基金本报 告期末无 从事交易 所市场债 券正回购 交易 形成的卖出 回购证券 款余额。 7.4.13 金融 工具风险及管 理 7.4.13.1 风险 管理政策和组 织架构 本基金在日常经营活动中 涉及的财务风险主 要包括信 用风险、流动性风险及市 场风险。本基 金管理人制定了政策和程 序来识别及分析 这些风险, 并设定适当的风险限额 及 内部控制流程, 通 过可靠的管 理及信息 系统持续 监控上述 各类风险 。 本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系 的建设, 建立了以风险控制委员会 为核心的、由 督察长、风 险管理委 员会、法 律合规监 察部和相 关业 务部门构成 的四级风 险管理架 构体系。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 44 页 共 78 页


7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手 未履行合 约责任,或者基金所投资 证券之发行人 出现违约、 拒绝支付 到期本息 等情况, 导致基金 资产 损失和收益 变化的风 险。 本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的 资信状况 进行了充分的评估。本基 金的银行存款 存放在本基金的托管人广 发证券开立于中 国建设银行 股份有限公司的托管账户 ,因而与银行存 款 相关的信用风险不重大。 本基金在交易所 进行的交易 均以中国证券登记结算有 限责任公司为交 易 对手完成证券交收和款项 清算,违约风险 可能性很小 ;在银行间同业市场进行 交易前均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交割 方式进行 限制以控 制相 应的信用风 险。 本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流 程,通过 对投资品种信用等级评估 来控制证券发 行人的信用 风险,且 通过分散 化投资以 分散信用 风险 。 于 2017 年 12 月 31 日 ,本基金 无债券投 资(2016 年 12 月 31 日: 同)。 7.4.13.2.1 按短 期信用评级列 示的债券投 资 本基金本 报 告期末未 持有按短 期信用评 级列示的 债券 。 7.4.13.2.2 按长 期信用评级列 示的债券投 资 本基金本报 告期末未 持有按长 期信用评 级列示的 债券 。 7.4.13.3 流动 性风险 流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关 的义务时 遇到资金短缺的风险。本 基金的流动性 风险一方面来自于基金份 额持有人可随时 要求赎回其 持有的基金份额,另一方 面来自于投资品 种 所处的交易市场不活跃而 带来的变现困难 或因投资集 中而无法在市场出现剧烈 波动的情况下以 合 理的价格变 现。 针对兑付赎回资金的流动 性风险,本基金的 基金管理 人每日对本基金的申购赎 回情况进行严 密监控并预测流动性需求 ,保持基金投 资 组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管 理 人在基金合同中设计了巨 额赎回条款,约 定在非常情 况下赎回申请的处理方式 ,控制因开放申 购 赎回模式带 来的流动 性风险, 有效保障 基金持有 人利 益。 7.4.13.3.1 金融 资产和金融负 债的到期期 限分析 本基金所持 大部分证 券在证券 交易所上 市, 其余 亦可 在银行间同 业市场交 易, 因此 除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流 通暂时受限制不 能自由转让 的情况外,其余均能以合 理价格适时变现 。 此外,本基金可通过卖出 回购金融资产方 式借入短期 资金应对流动性需求,其 上限一般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价值 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 45 页 共 78 页


于2017 年 12 月31 日 , 本 基金所承 担的全部 金融负债 的合约约定 到期日均 较短且不 计息 , 可赎回 基金份额净值(所有者权 益)无固定到期日且 不计息, 因此账面余额即为未折 现的合约到期现金 流 量。 7.4.13.3.2 报告 期内本基金组 合资产的流 动性风险分 析 本基金的基金管理人在基 金运作过程中严格 按照《公 开募集证券投资基金运作 管理办法》及 《公开募集 开放式证 券投资基 金流动性 风险管理 规定 》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规 的要 求对本基金组合资产的流 动性风险进行管 理,通过独 立的风险管理部门对本基 金的组合持仓集 中 度指标、流通受限制的投 资品种比例以及 组合 在短时 间内变现能力的综合指标 等流动性指标进 行 持续的监测 和分析。 本基金投资于一家公司发行 的证券市值不超过 基金资 产净值的 10% ,且本基 金与由本基金的 基金管理人管理的其他基 金共同持有一家 公司发行的 证券不得超过该证券的 10%。本基金与 由本 基金的基金管理人管理的 其他开放式基金 共同持有一 家上市公司发行的可流通 股票不得超过该 上 市公司可流通股票的 15% ,本基金与由本 基金的基金 管理人管理的全部投资组 合持有一家上市 公 司发行的可 流通股票 , 不得超 过该上市 公司可流 通股 票的 30%(完 全按照有 关指数构 成比例进 行证 券投资的开 放式基金 及中 国证 监会认定 的特殊投 资组 合不受该比 例限制)。 本基金主 动投资于 流动 性受限资产 的市值合 计不得超 过基金资 产净值的15%。于 2017 年12 月 31 日, 本基 金持有的 流动 性受限资产 的估值占 基金资产 净值的比 例为 0.85% 。 本基金的基 金管理人 每日对基 金组合资 产中 7 个工作 日可变现资 产的可变 现价值进 行审慎评 估与测算,确保每日确认 的净赎回申请不得 超过 7 个工作日可变现资产的可 变现价值。于 2017 年 12 月 31 日, 本基金组 合资产 中 7 个工作日 可变现 资产的账面 价值为 43,536,346.28 元,超 过 经确认的当 日净赎回 金额。 同时,本基金的 基金管理 人通过合理分散逆 回购交易 的到期日与交易对手的集 中度;按照穿 透原则对交易对手的财务 状况、偿付能力 及杠杆水平 等进行必要的尽职调查与 严格的准入管理 , 以及对不同的交易对手实 施交易额度管理 并进行动态 调整等措施严格管理本基 金从事逆回购交 易 的流动性风险和交易对手 风险。此外,本 基金的基金 管理人建立了逆回购交易 质押品管理制度 : 根据质押品的资质确定质 押率水平;持续 监测质押品 的风险状况与价值变动以 确保质押品按公 允 价值计算足额;并在与私 募类证券资管产 品及中国证 监会认定的其他主体为交 易对手开展逆回 购 交易时,可 接受质押 品的资质 要求与基 金合同约 定的 投资范围保 持一致。 综合上述各项流动性指标 的监测结果及流动 性风险管 理措施的实施,本基金在 本报告期内流 动性情况良 好。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 46 页 共 78 页


注:流动性受限资产、7 个工作日可变现资 产的计算 口径见《公开募 集开放式 证券投资基金 流动性风险 管理规定 》第四十 条。 7.4.13.4 市场 风险 市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值 或未来现 金流量因所处市场各类价 格因素的变动 而发生波动 的风险, 包括利率 风险、外 汇风险和 其他 价格风险。 7.4.13.4.1 利率 风险 利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流 量受市场 利率变动而发生波动的风 险。利率敏感 性金融工具均面临由于市 场利 率上升而导 致公允价值 下降的风险,其中浮动利 率类金融工具还 面 临每个付息 期间结束 根据市场 利率重新 定价时对 于未 来现金流影 响的风险 。 本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利 率敏感性 缺口进行监控,并通过调 整投资组合的 久期等方法 对上述利 率风险进 行管理。 本基金持有及承担的大部 分金融资产和金融 负债不计 息,因此本基金的收入及 经营活动的现 金流量在很大程度上独立 于市场利率变化 。本基金持 有的利率敏感性资产主要 为银行存款、结 算 备付金、存 出保证金 及应收申 购款等。 7.4.13.4.1.1 利率 风险敞口 单位:人民 币元 本期末


2017 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 7,485,596.35 - - - - - 7,485,596.35 结算备付金 719,457.09 - - - - - 719,457.09 存出保证金 217,268.90 - - - - - 217,268.90 交易性金融 资产 - - - - - 33,787,946.51 33,787,946.51 应收证券清 算款 - - - - - 2,571,853.47 2,571,853.47 应收利息 - - - - - 1,802.28 1,802.28 应收申购款 - - - - - 55,798.95 55,798.95 资产总计 8,422,322.34 - - - - 36,417,401.21 44,839,723.55 负债











应付证券清 算款 - - - - - 1,294,219.11 1,294,219.11 应付赎回款 - - - - - 73,703.23 73,703.23 应付管理人 报酬 - - - - - 53,818.33 53,818.33 应付托管费 - - - - - 8,969.73 8,969.73 应付销售服 务费 - - - - - 24,901.44 24,901.44 应付交易费 用 - - - - - 443,376.10 443,376.10 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 47 页 共 78 页


其他负债 - - - - - 210,027.69 210,027.69 负债总计 - - - - - 2,109,015.63 2,109,015.63 利率敏感度 缺口 8,422,322.34 - - - - 34,308,385.58 42,730,707.92 上年度末


2016 年12 月31 日 1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 34,330,981.14 - - - - - 34,330,981.14 结算备付金 865,843.11 - - - - - 865,843.11 存出保证金 243,178.21 - - - - - 243,178.21 交易性金融 资产 - - - - - 14,739,224.32 14,739,224.32 应收证券清 算款 - - - - - 4,770,366.24 4,770,366.24 应收利息 - - - - - 7,052.06 7,052.06 应收申购款 100.00 - - - - 98.52 198.52 其他资产 - - - - - - - 资产总计 35,440,102.46 - - - - 19,516,741.14 54,956,843.60 负债











应付赎回款 - - - - - 103,154.68 103,154.68 应付管理人 报酬 - - - - - 70,729.68 70,729.68 应付托管费 - - - - - 11,788.28 11,788.28 应付销售服 务费 - - - - - 31,609.71 31,609.71 应付交易费 用 - - - - - 374,036.63 374,036.63 其他负债 - - - - - 135,077.44 135,077.44 负债总计 - - - - - 726,396.42 726,396.42 利率敏感度 缺口 35,440,102.46 - - - - 18,790,344.72 54,230,447.18 注:表中 所示为本基金资 产及负债的账面 价值,并按 照合约规定的利率重新定 价日或到期日孰 早 者予以分类 。 7.4.13.4.1.2 利率 风险的敏感性 分析 于 2017 年 12 月 31 日, 本基 金未持有 交易性债 券投 资(2016 年 12 月31 日: 同), 因此市场 利率 的变动对于 本基金资 产净值无 重大影响(2016 年12 月31 日:同)。 7.4.13.4.2 外汇 风险 外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现 金流量因 外汇汇率变动而发生波动 的风险。本基 金的所有资 产及负债 以人民币 计价,因 此无重大 外汇 风险。 7.4.13.4.3 其他 价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允 价值或未 来现金流量因除市场利率 和外汇 汇率以 外的市场价格因素变动而 发生波动的风险 。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市 场 交易的股票和债券,所面 临的其他价格风 险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项 的 影响,也可 能来源于 证券市场 整体波动 的影响。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 48 页 共 78 页


本基金的基金管理人在构 建和管理投资组合 的过程中 ,采用“自上而下”的策 略,通过对宏 观经济情况及政策的分析 ,结合证券市场 运行情况, 做出资产配置及组合构建 的决定;通过对 单 个证券的定性分析及定量 分析,选择符合 基金合同约 定范围的投资品种进行投 资。本基金的基 金 管理人定期结合宏观及微 观环境的变化, 对投资策略 、资产配置、投资组合进 行修正,来主动 应 对可能发生 的市场价 格风险。 本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格 风险。本 基金股票资产的投资比例 为基金资产的 0-95% , 其中 投资于文 体娱乐主 题相关行 业的证券 资 产不低于非 现金基金 资产的 80% , 其中 权证占 基金资产净 值的 0-3% , 每个交 易日日终 在扣除股 指期 货合约和国 债期货合 约需缴纳 的交易保 证金 后, 保持现 金或者到 期日在一 年以内的 政府债券 的比 例合计不低 于基金资 产净值的5% 。 此外 , 本 基金的基金管理人每日对 本基金所持有的 证券价格实 施监控,定期运用多种定 量方法对基金进 行 风险度量, 包括 VaR(Value at Risk) 指 标等来测 试本 基金面临的 潜在价格 风险,及 时可靠地 对风 险进行跟踪 和控制。 7.4.13.4.3.1 其他 价格风险敞口 金额单位: 人民币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融 资产- 股票 投资 33,787,946.51 79.07 14,739,224.32 27.18 交易性金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性金融 资产 -债 券投资 - - - - 交易性金融 资产-贵 金属 投 资 - - - - 衍生金融资 产-权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 33,787,946.51 79.07 14,739,224.32 27.18


7.4.13.4.3.2 其他 价格风险的敏 感性分析 假设 除业绩比较 基准以外 的其他市 场变量保 持不变 分析 相关风险变 量的变动 对资产负债 表日基金 资产净值 的 影响金额( 单位:人 民币元) 本期末 ( 2017 年12 月 31 日 ) 上年度末 ( 2016 年12 月 31 日 ) 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 49 页 共 78 页


业绩比较基 准增加 5% 3,477,211.36 411,016.40 业 绩比较基 准减少 5% -3,477,211.36 -411,016.40





7.4.14 有助 于理解和分析 会计报表需 要说明的其 他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具 公允价值 计量的方 法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价 值计量整 体而言具有重要意义的输 入值所属的最 低层次决定 : 第一层次: 相同资产 或负债在 活跃市场 上未经调 整的 报价。 第二层次: 除第一层 次输入值 外相关资 产或负债 直接 或间接可观 察的输入 值。 第三层次: 相关资产 或负债的 不可观察 输入值。 (b) 持续的以 公允价值 计量的金 融工具 (i) 各层次金 融工具公 允价值 于 2017 年 12 月 31 日 , 本基金 持有的以 公允价值 计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产中属 于第一层次 的余额为33,423,097.51 元 , 属 于第二层 次的余额为 364,849.00 元 , 无属于 第三层次 的余额(2016 年12 月31 日: 第一层次 14,084,024.32 元, 第二层 次 655,200.00 元 , 无属于 第三 层次的余额) 。 (ii) 公允价 值所属层 次间的重 大变动 对于证券交 易所上市 的股票和 债券 , 若出现 重大事项 停牌、 交 易不活跃(包括涨 跌停时的 交易 不活跃)、 或属 于非公开 发行等情 况, 本基金 不会于停 牌日至交易 恢复活跃 日期间 、 交易 不活跃 期 间及限售期间将相关股票 和债券的公允价 值列入第一 层次;并根据估值调整中 采用的不可观察 输 入值对于公 允价值的 影响程度 ,确 定相 关股票和 债券 公允价值应 属第二层 次还是第 三层次。 (iii) 第三层 次公允价 值余额和 本期变动 金额 无。 (c) 非持续的 以公允价 值计量的 金融工具 于 2017 年12 月31 日,本基金未持有非 持续的 以公 允价值计量 的金融资 产(2016 年12 月31 日:同)。 (d) 不以公允 价值计量 的金融工 具 不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包 括应收款 项和其他金融负债,其账 面价值与公允 价值相差很 小。 (2) 增值税 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 50 页 共 78 页


根据财政部、 国家税务 总局于 2016 年 12 月 21 日 颁布 的财税[2016]140 号 《 关于明确 金融 房 地产开发 教 育辅助服 务 等增值 税政策的 通知 》 的规定 , 资管产 品运营过 程中发 生的增值 税应税行 为,以资管 产品管理 人为增值 税纳税人 。 根据财政部 、 国家税 务总局于2017 年 6 月30 日 颁布 的财税[2017]56 号 《 关于资管 产品增值 税有关问题的通知》的规 定,资管产品管 理人运营资 管产品过程中发生的增值 税应税行为,暂 适 用简易计税 方法,按照 3% 的征收 率缴纳增 值税。对 资 管产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营过 程中发 生的增值税应税行为, 未 缴纳增值税的, 不再缴纳; 已缴纳增值税的,已纳税 额从资管产品管 理 人以后月份 的增值税 应纳税额 中抵减。 此外,财政 部、国家 税务总局于 2017 年 12 月 25 日 颁布的财税[2017]90 号 《关于租 入固定 资产进行税 额抵扣等 增值税政 策的通知》 对资管 产品 管理人自 2018 年 1 月 1 日起运 营资管产 品提 供的贷款服 务、发生 的部分金 融商品转 让业务的 销售 额确定做出 规定。 上述税收政 策对本基 金截至 2017 年 12 月 31 日 止的 财务状况和 经营成果 无影响。 (3) 除公允价 值和增值 税外,截 至资产负 债表日 本基 金无需要说 明的其他 重要事项 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 51 页 共 78 页


§8 投 资 组合 报 告 8.1 期末 基金资产组合 情况 金额单位: 人民币元 序号 项目 金额 占基金总资 产的 比例(%) 1 权益投资 33,787,946.51 75.35 其中:股票 33,787,946.51 75.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投 资 - - 其中:债券 - -








资产 支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品 投资 - - 6 买入返售金 融资产 - - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和 结算备付 金合计 8,205,053.44 18.30 8 其他各项资 产 2,846,723.60 6.35 9 合计 44,839,723.55 100.00


8.2 期末 按行业分类的 股票投资组 合 8.2.1 报告 期末按行业分 类的境内股 票投资组合


金额单位 :人民币 元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比 例(%) A 农、林、牧 、渔业 - - B 采矿业 1,326,105.00 3.10 C 制造业 23,531,737.79 55.07 D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售 业 1,029,028.00 2.41 G 交通运输、 仓储和邮 政业 452,960.00 1.06 H 住宿和餐饮 业 - - I 信息传输、 软件和信 息技术服 务 业 - - J 金融业 6,728,010.72 15.75 K 房地产业 720,105.00 1.69 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 52 页 共 78 页


L 租赁和商务 服务业 - - M 科学研究和 技术服务 业 - - N 水利、环境 和公共设 施管理业 - - O 居民服务、 修理和其 他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会 工作 - - R 文化、体育 和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 33,787,946.51 79.07


8.2.2 报告 期末按行业分 类的 港股通 投资股票投 资组合 本基金本报 告期末未 持有港股 通股票。 8.3 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排序的所 有股票投资明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产 净值 比例(%) 1 600036 招商银行 73,900 2,144,578.00 5.02 2 600519 贵州茅台 3,011 2,100,142.39 4.91 3 600104 上汽集团 60,535 1,939,541.40 4.54 4 601336 新华保险 27,280 1,915,056.00 4.48 5 601601 中国太保 42,700 1,768,634.00 4.14 6 002304 洋河股份 15,100 1,736,500.00 4.06 7 000651 格力电器 39,400 1,721,780.00 4.03 8 601222 林洋能源 132,850 1,347,099.00 3.15 9 600809 山西汾酒 22,500 1,282,275.00 3.00 10 002048 宁波华翔 52,800 1,256,640.00 2.94 11 002032 苏 泊 尔 25,600 1,033,728.00 2.42 12 603708 家家悦 51,400 1,029,028.00 2.41 13 002511 中顺洁柔 55,400 901,912.00 2.11 14 601939 建设银行 117,154 899,742.72 2.11 15 002128 露天煤业 78,300 867,564.00 2.03 16 002202 金风科技 46,000 867,100.00 2.03 17 300232 洲明科技 59,900 856,570.00 2.00 18 002019 亿帆医药 37,900 843,275.00 1.97 19 000858 五 粮 液 10,500 838,740.00 1.96 20 300316 晶盛机电 39,100 817,581.00 1.91 21 000671 阳 光 城 91,500 720,105.00 1.69 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 53 页 共 78 页


22 600346 恒力股份 51,700 637,461.00 1.49 23 300142 沃森生物 34,900 636,925.00 1.49 24 002179 中航光电 16,100 634,018.00 1.48 25 600741 华域汽车 21,200 629,428.00 1.47 26 000910 大亚圣象 27,300 625,170.00 1.46 27 000807 云铝股份 48,900 500,247.00 1.17 28 600745 闻泰科技 13,600 458,728.00 1.07 29 601899 紫金矿业 99,900 458,541.00 1.07 30 600029 南方航空 38,000 452,960.00 1.06 31 603515 欧普照明 10,100 432,684.00 1.01 32 002384 东山精密 15,100 429,746.00 1.01 33 000703 恒逸石化 19,700 424,929.00 0.99 34 601600 中国铝业 54,700 364,849.00 0.85 35 002273 水晶光电 9,100 214,669.00 0.50


8.4 报告 期内股票投资 组合的重大 变动 8.4.1


累计 买入金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 600183 生益科技 24,707,694.93 45.56 2 600741 华域汽车 15,415,111.91 28.43 3 600104 上汽集团 15,244,505.76 28.11 4 002635 安洁科技 14,849,112.70 27.38 5 002456 欧菲科技 14,828,751.27 27.34 6 000651 格力电器 14,607,981.00 26.94 7 002449 国星光电 14,159,014.10 26.11 8 600519 贵州茅台 13,900,145.04 25.63 9 603626 科森科技 12,993,401.68 23.96 10 002236 大华股份 12,868,095.59 23.73 11 002475 立讯精密 12,360,740.31 22.79 12 600068 葛洲坝 12,190,115.01 22.48 13 002384 东山精密 12,178,882.56 22.46 14 000858 五 粮 液 11,839,959.98 21.83 15 600660 福耀玻璃 11,348,442.02 20.93 16 002241 歌尔股份 10,865,527.47 20.04 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 54 页 共 78 页


17 601398 工商银行 10,648,157.00 19.64 18 600703 三安光电 10,152,188.20 18.72 19 601601 中国太保 9,631,256.90 17.76 20 600887 伊利股份 9,582,008.16 17.67 21 002206 海 利 得 9,101,755.46 16.78 22 601668 中国建筑 9,080,860.00 16.74 23 600019 宝钢股份 8,896,201.21 16.40 24 601336 新华保险 8,878,218.25 16.37 25 000049 德赛电池 8,846,511.60 16.31 26 601233 桐昆股份 8,760,840.44 16.15 27 002185 华天科技 8,573,274.50 15.81 28 002304 洋河股份 8,533,348.00 15.74 29 002466 天齐锂业 8,135,699.12 15.00 30 601699 潞安环能 7,936,811.92 14.64 31 300433 蓝思科技 7,719,852.61 14.24 32 601288 农业银行 7,664,395.00 14.13 33 000488 晨鸣纸业 7,563,189.00 13.95 34 300258 精锻科技 7,520,702.28 13.87 35 300323 华灿光电 7,415,459.32 13.67 36 601009 南京银行 7,410,984.00 13.67 37 600056 中国医药 7,276,826.35 13.42 38 600028 中国石化 7,039,939.20 12.98 39 600036 招商银行 6,777,300.78 12.50 40 300136 信维通信 6,622,221.59 12.21 41 002008 大族激光 6,564,535.76 12.10 42 300232 洲明科技 6,363,153.30 11.73 43 000059 华锦股份 6,153,809.38 11.35 44 603186 华正新材 6,066,049.52 11.19 45 002027 分众传媒 6,047,753.13 11.15 46 000910 大亚圣象 5,874,517.44 10.83 47 600809 山西汾酒 5,851,190.00 10.79 48 603228 景旺电子 5,784,327.00 10.67 49 000725 京东方A 5,648,827.90 10.42 50 600569 安阳钢铁 5,566,558.00 10.26 51 002600 领益智造 5,411,498.00 9.98 52 601939 建设银行 5,399,682.00 9.96 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 55 页 共 78 页


53 603040 新坐标 5,389,538.00 9.94 54 600048 保利地产 5,381,271.00 9.92 55 600525 长园集团 5,369,057.64 9.90 56 600297 广汇汽车 5,254,727.38 9.69 57 000823 超声电子 5,234,462.00 9.65 58 600522 中天科技 5,121,696.00 9.44 59 603989 艾华集团 5,094,671.71 9.39 60 600745 闻泰科技 5,070,645.00 9.35 61 000333 美的集团 5,006,256.92 9.23 62 002415 海康威视 4,964,042.50 9.15 63 600004 白云机场 4,959,340.55 9.14 64 002126 银轮股份 4,917,763.18 9.07 65 300545 联得装备 4,907,555.00 9.05 66 600779 水井坊 4,870,566.00 8.98 67 603799 华友钴业 4,716,271.78 8.70 68 601186 中国铁建 4,676,455.00 8.62 69 000709 河钢股份 4,667,467.00 8.61 70 600585 海螺水泥 4,661,559.23 8.60 71 002032 苏 泊 尔 4,619,530.00 8.52 72 000596 古井贡酒 4,565,903.00 8.42 73 300628 亿联网络 4,545,481.00 8.38 74 601799 星宇股份 4,435,992.25 8.18 75 002202 金风科技 4,432,554.00 8.17 76 002685 华东重机 4,412,665.00 8.14 77 002128 露天煤业 4,360,807.00 8.04 78 600567 山鹰纸业 4,306,333.00 7.94 79 000968 蓝焰 控股 4,219,095.00 7.78 80 601633 长城汽车 4,204,442.00 7.75 81 300219 鸿利智汇 4,166,217.00 7.68 82 002045 国光电器 4,145,833.00 7.64 83 000002 万


科A 4,070,596.00 7.51 84 600110 诺德股份 4,064,826.00 7.50 85 600029 南方航空 4,051,366.00 7.47 86 603328 依顿电子 4,033,501.00 7.44 87 300142 沃森生物 3,966,350.00 7.31 88 000568 泸州老窖 3,950,292.74 7.28 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 56 页 共 78 页


89 601877 正泰电器 3,936,198.88 7.26 90 300332 天壕环境 3,895,420.00 7.18 91 002271 东方雨虹 3,880,605.00 7.16 92 601225 陕西煤业 3,861,574.00 7.12 93 601818 光大银行 3,783,410.00 6.98 94 300476 胜宏科 技 3,763,038.00 6.94 95 000671 阳 光 城 3,760,336.00 6.93 96 600487 亨通光电 3,712,928.67 6.85 97 601006 大秦铁路 3,711,462.00 6.84 98 000983 西山煤电 3,667,667.00 6.76 99 600399 抚顺特钢 3,660,665.00 6.75 100 300408 三环集团 3,631,932.33 6.70 101 600584 长电科技 3,590,712.94 6.62 102 601169 北京银行 3,546,511.00 6.54 103 002078 太阳纸业 3,535,341.00 6.52 104 600563 法拉电子 3,426,689.49 6.32 105 601800 中国交建 3,401,843.00 6.27 106 603986 兆易创新 3,350,989.52 6.18 107 002068 黑猫股份 3,281,564.00 6.05 108 600282 南钢股份 3,234,802.00 5.96 109 601111 中国国航 3,220,510.00 5.94 110 002273 水晶光电 3,195,393.02 5.89 111 002636 金安国纪 3,117,313.90 5.75 112 600066 宇通客车 3,058,169.00 5.64 113 601222 林洋能源 3,035,462.00 5.60 114 002221 东华能源 3,029,048.00 5.59 115 300183 东软载波 3,024,249.75 5.58 116 002048 宁波华翔 2,993,701.00 5.52 117 600076 康欣新材 2,924,655.00 5.39 118 603368 柳州医药 2,893,882.80 5.34 119 600452 涪陵电力 2,889,791.00 5.33 120 600015 华夏银行 2,868,928.00 5.29 121 002838 道恩股份 2,845,361.00 5.25 122 600383 金地集团 2,765,169.00 5.10 123 601155 新城控股 2,706,625.00 4.99 124 300097 智云股份 2,703,296.00 4.98 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 57 页 共 78 页


125 000921 海信科龙 2,699,260.00 4.98 126 002053 云南能投 2,661,390.19 4.91 127 601607 上海医药 2,654,075.00 4.89 128 603197 保隆科技 2,613,608.76 4.82 129 600325 华发股份 2,611,872.00 4.82 130 600231 凌钢股份 2,597,352.00 4.79 131 600742 一汽富维 2,570,607.00 4.74 132 603239 浙江仙通 2,558,785.00 4.72 133 603993 洛阳钼业 2,557,256.00 4.72 134 603111 康尼机电 2,551,781.00 4.71 135 601012 隆基股份 2,532,909.00 4.67 136 000423 东阿阿胶 2,505,357.31 4.62 137 000963 华东医药 2,468,027.79 4.55 138 600782 新钢股 份 2,455,717.28 4.53 139 600566 济川药业 2,406,670.00 4.44 140 002294 信立泰 2,397,290.00 4.42 141 603997 继峰股份 2,393,777.05 4.41 142 600038 中直股份 2,382,225.00 4.39 143 300145 中金环境 2,373,514.50 4.38 144 600426 华鲁恒升 2,365,539.00 4.36 145 600406 国电南瑞 2,329,311.00 4.30 146 000661 长春高新 2,295,780.00 4.23 147 000789 万年青 2,276,083.50 4.20 148 002583 海能达 2,250,133.01 4.15 149 000830 鲁西化工 2,247,801.00 4.14 150 600409 三友化工 2,220,867.46 4.10 151 000089 深圳机场 2,195,589.00 4.05 152 002386 天原集团 2,183,445.20 4.03 153 600507 方大特钢 2,182,000.00 4.02 154 002142 宁波银行 2,166,119.99 3.99 155 002217 合力泰 2,156,053.00 3.98 156 000822 山东海化 2,149,775.00 3.96 157 000937 冀中能源 2,129,268.00 3.93 158 600720 祁连山 2,114,574.00 3.90 159 002681 奋达科技 2,111,921.00 3.89 160 002061 浙江交科 2,095,431.00 3.86 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 58 页 共 78 页


161 000666 经纬纺机 2,092,838.00 3.86 162 600688 上海石化 2,078,649.00 3.83 163 002677 浙江美大 2,071,698.27 3.82 164 600977 中国电影 2,065,997.00 3.81 165 603355 莱克电气 2,024,901.00 3.73 166 600884 杉杉股份 2,001,228.42 3.69 167 300308 中际旭创 1,998,550.00 3.69 168 600438 通威股份 1,980,977.00 3.65 169 300088 长信科技 1,980,858.00 3.65 170 600196 复星医药 1,978,131.00 3.65 171 603589 口子窖 1,969,225.00 3.63 172 000826 启迪桑德 1,968,862.00 3.63 173 600486 扬农化工 1,944,214.00 3.59 174 600114 东睦股份 1,938,265.00 3.57 175 600176 中国巨石 1,928,147.00 3.56 176 300619 金银河 1,925,189.00 3.55 177 000069 华侨城A 1,903,124.00 3.51 178 600702 沱牌舍得 1,897,490.00 3.50 179 002536 西泵股份 1,887,356.00 3.48 180 002572 索菲亚 1,856,842.00 3.42 181 300100 双林股份 1,824,320.00 3.36 182 002714 牧原股份 1,815,085.64 3.35 183 000018 神州长城 1,813,735.00 3.34 184 000899 赣能股份 1,808,951.80 3.34 185 002501 利源精制 1,800,930.00 3.32 186 603595 东尼电子 1,780,738.24 3.28 187 600016 民生银行 1,743,704.00 3.22 188 600030 中信证券 1,730,868.00 3.19 189 603167 渤海轮渡 1,709,991.00 3.15 190 600276 恒瑞医药 1,706,431.00 3.15 191 600436 片仔癀 1,702,028.50 3.14 192 000807 云铝股份 1,695,236.68 3.13 193 600039 四川路桥 1,658,970.00 3.06 194 600477 杭萧钢构 1,632,723.00 3.01 195 002472 双环传动 1,601,707.72 2.95 196 002831 裕同科技 1,600,648.00 2.95 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 59 页 共 78 页


197 002064 华峰氨纶 1,570,268.00 2.90 198 002081 金 螳 螂 1,566,360.00 2.89 199 603609 禾丰牧业 1,562,271.25 2.88 200 002709 天赐材料 1,560,995.42 2.88 201 002611 东方精工 1,553,775.00 2.87 202 601888 中国国旅 1,546,910.96 2.85 203 000925 众合科技 1,544,929.00 2.85 204 002826 易明医药 1,539,784.00 2.84 205 600548 深高速 1,496,278.00 2.76 206 601688 华泰证券 1,495,525.00 2.76 207 300070 碧水源 1,469,283.00 2.71 208 601328 交通银行 1,439,945.00 2.66 209 000999 华润三九 1,351,928.00 2.49 210 000065 北方国际 1,341,670.80 2.47 211 002050 三花智控 1,333,778.00 2.46 212 603179 新泉股份 1,331,653.00 2.46 213 600889 南京化纤 1,320,859.16 2.44 214 600674 川投能源 1,311,390.00 2.42 215 600565 迪马股份 1,309,826.00 2.42 216 603306 华懋科技 1,308,148.00 2.41 217 000998 隆平高科 1,305,618.00 2.41 218 600326 西藏天路 1,303,399.00 2.40 219 300537 广信材料 1,302,436.00 2.40 220 002454 松芝股份 1,298,207.00 2.39 221 603078 江化微 1,297,639.00 2.39 222 600596 新安股份 1,295,929.83 2.39 223 300200 高盟新材 1,293,983.86 2.39 224 600795 国电电力 1,286,625.00 2.37 225 300316 晶盛机电 1,276,178.00 2.35 226 002019 亿帆医药 1,273,170.97 2.35 227 002139 拓邦股份 1,271,079.00 2.34 228 002531 天顺风能 1,270,036.80 2.34 229 300450 先导智能 1,266,792.00 2.34 230 002341 新纶科技 1,263,263.00 2.33 231 601966 玲珑轮胎 1,256,830.00 2.32 232 601117 中国化学 1,252,990.00 2.31 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 60 页 共 78 页


233 002020 京新药业 1,249,485.00 2.30 234 600686 金龙汽车 1,248,962.00 2.30 235 600348 阳泉煤业 1,197,111.00 2.21 236 601166 兴业银行 1,164,384.00 2.15 237 603816 顾家家居 1,160,180.00 2.14 238 000898 鞍钢股份 1,157,170.00 2.13 注:“买入 金额”按 买卖成交 金额(成 交单价乘 以成 交数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 8.4.2


累计 卖出金额超 出期初基金 资产净值 2% 或前 20 名的股票明 细 金额单位: 人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净 值比例(% ) 1 600183 生益科技 25,307,831.13 46.67 2 002635 安洁科技 16,376,228.07 30.20 3 002456 欧菲科技 15,596,457.85 28.76 4 600741 华域汽车 15,127,109.06 27.89 5 002449 国星光电 14,288,243.66 26.35 6 600104 上汽集团 13,569,793.00 25.02 7 002236 大华股份 13,520,768.42 24.93 8 603626 科森科技 13,308,616.18 24.54 9 000651 格力电器 13,161,826.98 24.27 10 002475 立讯精密 12,476,932.61 23.01 11 600519 贵州茅台 12,383,494.27 22.83 12 600068 葛洲坝 12,339,131.29 22.75 13 002384 东山精密 11,660,204.20 21.50 14 600660 福耀玻璃 11,593,480.70 21.38 15 000858 五 粮 液 11,362,128.89 20.95 16 601398 工商银行 10,971,278.54 20.23 17 002241 歌尔股份 10,802,606.41 19.92 18 000049 德赛电池 10,527,751.18 19.41 19 600703 三安光电 10,253,532.99 18.91 20 600887 伊利股份 9,744,478.47 17.97 21 601668 中国 建筑 9,043,067.42 16.68 22 601233 桐昆股份 9,042,419.85 16.67 23 002206 海 利 得 9,011,950.43 16.62 24 600019 宝钢股份 8,911,749.69 16.43 25 002185 华天科技 8,810,441.80 16.25 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 61 页 共 78 页


26 601601 中国太保 8,131,131.75 14.99 27 002466 天齐锂业 8,107,910.02 14.95 28 300433 蓝思科技 8,050,988.42 14.85 29 000488 晨鸣纸业 8,026,516.00 14.80 30 601699 潞安环能 7,916,638.52 14.60 31 601288 农业银行 7,719,827.77 14.24 32 300323 华灿光电 7,484,531.06 13.80 33 601009 南京银行 7,474,091.40 13.78 34 300258 精锻科技 7,449,644.74 13.74 35 600056 中国医药 7,352,742.85 13.56 36 601336 新华保险 7,290,805.94 13.44 37 002304 洋河股份 7,217,918.03 13.31 38 002008 大族激光 7,115,158.49 13.12 39 600028 中国石化 6,948,562.15 12.81 40 300136 信维通信 6,889,503.39 12.70 41 300232 洲明科技 6,351,022.67 11.71 42 000059 华锦股份 6,248,392.27 11.52 43 603186 华正新材 6,136,233.94 11.32 44 002027 分众传媒 6,063,982.94 11.18 45 000725 京东方A 5,991,070.78 11.05 46 603228 景旺电子 5,787,201.18 10.67 47 002600 领益智造 5,703,525.00 10.52 48 600569 安阳钢铁 5,651,364.48 10.42 49 600525 长园集团 5,639,163.07 10.40 50 600048 保利地产 5,484,688.60 10.11 51 600297 广汇汽车 5,416,425.03 9.99 52 600004 白云机场 5,304,001.15 9.78 53 000910 大亚圣象 5,266,140.73 9.71 54 603040 新坐标 5,181,403.05 9.55 55 002415 海康威视 5,173,142.90 9.54 56 000823 超声电子 5,131,862.92 9.46 57 000333 美的集团 5,085,327.74 9.38 58 600522 中天科技 5,084,932.30 9.38 59 300545 联得装备 5,084,120.10 9.38 60 600779 水井坊 5,023,554.63 9.26 61 603989 艾华集团 5,014,777.24 9.25 62 603799 华友钴业 4,952,534.70 9.13 63 600745 闻泰科技 4,847,809.55 8.94 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 62 页 共 78 页


64 000709 河钢股份 4,830,755.28 8.91 65 002126 银轮股份 4,776,926.98 8.81 66 600036 招商银行 4,723,559.25 8.71 67 601939 建设银行 4,689,271.93 8.65 68 600110 诺德股份 4,677,832.70 8.63 69 600809 山西汾酒 4,674,981.00 8.62 70 600585 海螺水泥 4,646,837.20 8.57 71 601799 星宇股份 4,619,937.92 8.52 72 000596 古井贡酒 4,591,427.69 8.47 73 601186 中国铁建 4,579,145.35 8.44 74 002685 华东重机 4,535,609.71 8.36 75 600567 山鹰纸业 4,467,628.17 8.24 76 300628 亿联网络 4,388,333.10 8.09 77 601633 长城汽车 4,372,203.67 8.06 78 300332 天壕环境 4,272,782.95 7.88 79 000002 万


科A 4,176,144.28 7.70 80 300219 鸿利智汇 4,155,064.64 7.66 81 000968 蓝焰控股 4,132,094.98 7.62 82 002045 国光电器 4,074,235.92 7.51 83 000568 泸州老窖 4,001,257.35 7.38 84 601877 正泰电器 3,985,778.56 7.35 85 600487 亨通光电 3,933,263.40 7.25 86 603328 依顿电子 3,905,749.19 7.20 87 601225 陕西煤业 3,884,001.58 7.16 88 601006 大秦铁路 3,813,168.84 7.03 89 601818 光大银行 3,790,367.00 6.99 90 002271 东方雨虹 3,778,309.00 6.97 91 002202 金风科技 3,756,998.30 6.93 92 300476 胜宏科技 3,697,322.48 6.82 93 600584 长电科技 3,692,601.48 6.81 94 600029 南方航空 3,651,206.68 6.73 95 002032 苏 泊 尔 3,641,684.30 6.72 96 300408 三环集团 3,628,982.91 6.69 97 002078 太阳纸业 3,522,366.00 6.50 98 000983 西山煤电 3,474,125.34 6.41 99 600399 抚顺特钢 3,472,982.70 6.40 100 300142 沃森生物 3,456,397.00 6.37 101 603986 兆易创新 3,425,918.74 6.32 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 63 页 共 78 页


102 601169 北京银行 3,408,330.06 6.28 103 002128 露天煤业 3,393,550.50 6.26 104 601800 中国交建 3,332,360.99 6.14 105 002068 黑猫股份 3,327,696.00 6.14 106 601111 中国国航 3,292,977.00 6.07 107 600563 法拉电子 3,216,302.70 5.93 108 000671 阳 光 城 3,183,693.00 5.87 109 600282 南钢股份 3,161,399.00 5.83 110 000661 长春高新 3,101,834.90 5.72 111 002636 金安国纪 3,051,122.25 5.63 112 601607 上海医药 3,039,950.48 5.61 113 600066 宇通客车 3,020,276.06 5.57 114 002838 道恩股份 3,017,057.50 5.56 115 002273 水晶光电 2,979,900.00 5.49 116 300183 东软载波 2,974,381.59 5.48 117 603368 柳州医药 2,893,811.78 5.34 118 002221 东华能源 2,880,155.25 5.31 119 600452 涪陵电力 2,862,868.00 5.28 120 600076 康欣新材 2,831,255.07 5.22 121 600015 华夏银行 2,794,118.70 5.15 122 600383 金地集团 2,787,787.80 5.14 123 600231 凌钢股份 2,780,977.00 5.13 124 601155 新城控股 2,717,361.33 5.01 125 002053 云南能投 2,707,853.56 4.99 126 603239 浙江仙通 2,672,039.38 4.93 127 000921 海信科龙 2,651,144.00 4.89 128 300097 智云股份 2,649,079.80 4.88 129 603997 继峰股份 2,599,155.72 4.79 130 000018 神州长城 2,581,245.59 4.76 131 600325 华发股份 2,566,931.40 4.73 132 000423 东阿阿 胶 2,566,409.00 4.73 133 603111 康尼机电 2,554,479.00 4.71 134 300200 高盟新材 2,553,558.65 4.71 135 601012 隆基股份 2,533,715.60 4.67 136 600742 一汽富维 2,530,454.00 4.67 137 603993 洛阳钼业 2,521,298.00 4.65 138 600426 华鲁恒升 2,503,606.78 4.62 139 603197 保隆科技 2,498,861.00 4.61 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 64 页 共 78 页


140 002294 信立泰 2,489,320.00 4.59 141 600566 济川药业 2,467,090.16 4.55 142 600038 中直股份 2,451,681.86 4.52 143 000830 鲁西化工 2,433,477.80 4.49 144 300145 中金环境 2,410,516.27 4.44 145 002217 合力泰 2,409,021.00 4.44 146 000963 华东医药 2,405,157.77 4.44 147 000789 万年青 2,368,350.00 4.37 148 600782 新钢股份 2,302,764.15 4.25 149 002386 天原集团 2,286,105.20 4.22 150 600507 方大特钢 2,259,797.80 4.17 151 600406 国电南瑞 2,258,028.00 4.16 152 002061 浙江交科 2,228,324.50 4.11 153 002583 海能达 2,213,731.19 4.08 154 300088 长信科技 2,195,606.00 4.05 155 000089 深圳机场 2,178,688.88 4.02 156 600196 复星医药 2,175,566.48 4.01 157 002142 宁波银行 2,169,578.27 4.00 158 600409 三友化工 2,164,329.00 3.99 159 000666 经纬纺机 2,146,810.57 3.96 160 600702 沱牌舍得 2,133,068.52 3.93 161 000822 山东海化 2,129,278.00 3.93 162 600977 中国电影 2,124,481.00 3.92 163 603589 口子窖 2,101,415.80 3.87 164 600141 兴发集团 2,085,144.57 3.84 165 002677 浙江美大 2,066,321.57 3.81 166 600720 祁连山 2,041,014.12 3.76 167 002681 奋达科技 2,028,851.26 3.74 168 000937 冀中能源 2,026,490.00 3.74 169 600438 通威股份 2,020,835.00 3.73 170 300619 金银河 2,018,082.00 3.72 171 600176 中国巨石 2,017,287.36 3.72 172 600688 上海石化 2,013,264.00 3.71 173 600486 扬农化工 2,013,185.80 3.71 174 300308 中际旭创 2,007,442.54 3.70 175 600884 杉杉股份 2,001,173.25 3.69 176 000826 启迪桑德 1,976,380.26 3.64 177 002536 西泵股份 1,965,709.50 3.62 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 65 页 共 78 页


178 603355 莱克电气 1,943,250.30 3.58 179 300100 双林股份 1,939,979.72 3.58 180 600016 民生银行 1,934,112.00 3.57 181 000069 华侨城A 1,906,304.43 3.52 182 002572 索菲亚 1,899,415.22 3.50 183 600114 东睦股份 1,881,027.00 3.47 184 002048 宁波华翔 1,834,631.71 3.38 185 002714 牧原股份 1,810,083.78 3.34 186 603595 东尼电子 1,786,457.08 3.29 187 600030 中信证券 1,751,644.00 3.23 188 000899 赣能股份 1,724,168.71 3.18 189 002501 利源精制 1,712,232.00 3.16 190 002081 金 螳 螂 1,694,192.00 3.12 191 600436 片仔癀 1,693,729.42 3.12 192 603167 渤海轮渡 1,677,551.67 3.09 193 600276 恒瑞医药 1,668,995.97 3.08 194 601222 林洋能源 1,667,096.00 3.07 195 002831 裕同科技 1,614,822.24 2.98 196 002611 东方精工 1,611,497.80 2.97 197 600477 杭萧钢构 1,602,128.80 2.95 198 600548 深高速 1,597,534.71 2.95 199 002064 华峰氨纶 1,571,719.00 2.90 200 600039 四川路桥 1,565,964.80 2.89 201 002472 双环传动 1,565,646.92 2.89 202 601888 中国国旅 1,547,797.00 2.85 203 002709 天赐材料 1,529,932.00 2.82 204 600596 新安股份 1,527,344.00 2.82 205 601688 华泰证券 1,507,042.00 2.78 206 000925 众合科技 1,496,605.00 2.76 207 603609 禾丰牧业 1,489,473.96 2.75 208 300070 碧水源 1,487,685.52 2.74 209 002826 易明医药 1,482,551.60 2.73 210 600795 国电电力 1,425,784.00 2.63 211 601328 交通银行 1,417,692.00 2.61 212 002454 松芝股份 1,335,834.17 2.46 213 002050 三花智控 1,334,972.52 2.46 214 000999 华润三九 1,327,188.10 2.45 215 600326 西藏天路 1,325,561.55 2.44 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 66 页 共 78 页


216 603179 新泉股份 1,323,984.00 2.44 217 603078 江化微 1,286,478.42 2.37 218 600565 迪马股份 1,285,604.56 2.37 219 600686 金龙汽车 1,285,252.93 2.37 220 300450 先导智能 1,281,186.90 2.36 221 600889 南京化纤 1,275,816.00 2.35 222 300537 广信材料 1,273,784.60 2.35 223 000065 北方国际 1,265,061.08 2.33 224 002020 京新药业 1,264,065.00 2.33 225 002139 拓邦股份 1,262,306.00 2.33 226 603306 华懋科技 1,260,836.00 2.32 227 002311 海大集团 1,257,615.18 2.32 228 000998 隆平高科 1,257,591.00 2.32 229 601966 玲珑轮胎 1,251,613.08 2.31 230 002531 天顺风能 1,240,015.00 2.29 231 600674 川投能源 1,236,394.00 2.28 232 000807 云铝股份 1,229,190.00 2.27 233 002341 新纶科技 1,200,804.00 2.21 234 002496 辉丰股份 1,180,889.00 2.18 235 601166 兴业银行 1,176,738.00 2.17 236 000898 鞍钢股份 1,143,891.00 2.11 237 603816 顾家家居 1,131,447.35 2.09 238 600348 阳泉煤业 1,121,918.00 2.07 239 601117 中国化学 1,097,295.50 2.02 240 002089 新 海 宜 1,096,995.38 2.02 注: “卖出金 额”按买 卖成交金 额(成交 单价乘 以成 交数量)填 列,不考 虑相关交 易费用。 8.4.3


买入 股票的成 本 总额及卖出 股票的收入总 额 单位:人民 币元 买入股票成 本(成交 )总额 1,091,382,216.75 卖出股票收 入(成交 )总额 1,085,710,308.96 注: “买 入股票成 本” 或 “卖 出股票收 入” 均按买卖 成 交金额 ( 成交单价 乘以成交 数量 ) 填列 , 不 考虑相关交 易费用。 8.5 期末 按债券品种分 类的债券投 资组合 本报告期末 本基金未 持有债券 投资。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 67 页 共 78 页


8.6 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名债券投资 明细 本基金本报 告期末未 持有债券 投资。 8.7 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的所 有资产支持证 券投资明细 本基金本报 告期末未 持有资产 支持证券 。 8.8 报告 期末按公允价 值占基金资 产净值比例 大小排序 的前五名贵金 属投资明细 本基金本报 告期末未 持有贵金 属投资。 8.9 期末 按公允价值占 基金资产净 值比例大小 排 序 的前 五名权证投资 明细 本基金本报 告期末未 持有权证 。 8.10 报告 期末本基金投 资的股指期 货交易情况 说明 8.10.1 报告 期末本基金投 资的股指期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有股指 期货。 8.10.2 本基 金投资股指期 货的投资政 策 本基金本报 告期末无 股指期货 投资。 8.11 报告 期末本基金投 资的国债期 货交易情况 说明 8.11.1 本期 国债期货投资 政策 本基金本报 告期末 无 国债期货 投资。 8.11.2 报告 期末本基金投 资的国债期 货持仓和损 益明细 本基金本报 告期末未 持有国债 期货投资 。 8.11.3 本期 国债期货投资 评价 本基金本报 告期末无 国债期货 投资。 8.12 投资 组合报告附注 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 68 页 共 78 页


8.12.1


本基金投资的前十名证券 的发行主体本期未 出现被监 管部门立案调查,或在报 告编制日前一 年内受到公 开谴责、 处罚的情 形。 8.12.2


本基金投资 前十名股 票中,没 有投资于 超出基金 合同 规定的备选 股票库之 外的股票 。 8.12.3 期末 其他各项资产 构成 单位:人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 217,268.90 2 应收证券清 算款 2,571,853.47 3 应收股利 - 4 应收利息 1,802.28 5 应收申购款 55,798.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,846,723.60


8.12.4 期末 持有的处于转 股期的可转 换债券明细 本基金本报 告期末未 持有处于 转股期的 可转换债 券。 8.12.5 期末 前十名股票中 存在流通受 限情况的说 明 本基金本报 告期末前 十名股票 不存在流 通受限的 情况 。 8.12.6 投资 组合报告附注 的其他文字 描述部分 由于四舍五 入原因, 分项之和 与合计可 能有尾差 。 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 69 页 共 78 页


§9 基 金 份额 持有 人信 息 9.1 期末 基金份额持有 人户 数及持 有人结构 份额单位: 份 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份 额比例 平安 大华 睿享 文娱 混合 A 241 20,757.55 0.00 0.00% 5,002,570.44 100.00% 平安 大华 睿享 文娱 混合 C 1,768 18,267.35 9,429,126.96 29.20% 22,867,544.45 70.80% 合计 1,990 18,743.34 9,429,126.96 25.28% 27,870,114.89 74.72% 1、上述机构/个人投资者 持有份额占总份额 比例的计 算中,对分级份额,比 例的分母采用各自 级 别的份额, 对合计数 ,比例的 分母采用 下属分级 基金 份额的合计 数(即期 末基金份 额总额) 。 9.2 期末 基金管理人的 从业人员持 有本基金的 情况 项目 份额级别 持有份额总 数(份) 占基金总份 额 比例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本基金 平安大华 睿享文娱 混合 A 168,094.03 3.3602% 平安大华 睿享文娱 混合 C 221,610.50 0.6862% 合计 389,704.53 1.0448%


9.3 期末 基金管理人的 从业人员持 有本开放式 基金份额 总量区间的情 况 项目 份额级别 持有基金份 额总量的 数量区间 (万份 ) 本公司高级 管理人员 、 基金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 平安大华睿 享文娱混 合 A 0 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 70 页 共 78 页


有本开放式 基金 平安大华睿 享文娱混 合 C 10~50 合计 10~50 本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开 放式基金 平安大华睿 享文娱混 合 A 0 平安大华睿 享文娱混 合 C 0 合计 0


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§10 开 放 式基 金份 额变 动 单位:份 项目 平安大华睿 享文 娱混合 A 平安大华睿 享文 娱混合 C 基金合同生 效日 (2016 年3 月 29 日)基 金份 额总额 56,180,305.55 343,672,327.31 本报告期期 初基金份 额总额 9,302,622.08 49,024,167.22 本报告期基 金总申购 份额 2,082,936.17 43,449,236.01 减: 本报告期基 金总赎回 份额 6,382,987.81 60,176,731.82 本报告期基金拆分变 动份额(份额减 少以"-" 填列) - - 本报告期期 末基金份 额总额 5,002,570.44 32,296,671.41


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§11 重 大 事件 揭示 11.1 基金 份 额持有人大 会决议 本基金报告 期内无基 金份额持 有人大会 决议。








11.2 基金 管理人、基金 托管人的专 门基金托管 部门的重 大人事变动 1 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 二届董 事会第三十 八次会议 审议通过 ,由付 强先生任 职 公司副总经 理,任职 日期为 2017 年1 月20 日。 2 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 四次职 工代表大会 审议通过 ,由李峥 女士接 替毛晴峰 为 第三届监事 会职工监 事,任职 日期为 2017 年 2 月 17 日。 3 、经平 安大华基 金管理有 限公司 2017 年第 三次股东 会议审议通 过,由 李兆良先 生、 李娟娟 女士、刘 雪生先生 、潘汉 腾先生接 替曹 勇先 生、刘 茂 山先生、 郑学定先 生、黄 士林先生 任职公司 第三届董事 会董事, 任职日期 为 2017 年6 月 1 日。 4 、 经平安大华 基金管理 有限公 司2017 年 第三次股 东 会议审议通 过, 由巢傲文 先生接替 张云 平为第三届 监事会监 事,任职 日期为 2017 年 6 月 1 日。 5 、经平安 大华基 金管理有 限公司第 三届董 事会第二次 会议通过 ,同意选 举罗春 风先生为 第 三届董事会 董事长 ;同意聘 任肖宇鹏 先生为总 经理 ; 同意聘任付 强先生 、林婉文 女士、 汪涛先 生 为副总经理 ;同意聘 任陈特正 先生为督 察长兼董 事会 秘书,任职 日期为 2017 年7 月 13 日。





11.3 涉及 基金管理 人、 基金财产、 基金托管业 务的诉讼 本基金本报 告期内无 涉及基金 管理人、 基金财产 、基 金托管业务 的诉讼





11.4 基金 投资策略的改 变 本报告期内 ,本基金 投资策略 未发生改 变。





11.5 为基 金进行审计的 会计师事务 所情况 报告期内基 金未更换 会计师事 务所 ,普华永 道中天会 计师事务所 (特殊 普通合伙 )已 为本基 金提供审计 服务 2 年 。报告期 内应支付 给该事务 所的 报酬为 50,000.00 元。





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11.6 管理 人、托管人及 其高级管理 人员受稽查 或处罚等 情况 本报告期内 ,本基金 托管人的 托管业务 部门及其 高级 管理人员无 受稽核或 处罚等情 况。 本报告期内 ,本基金 管理人及 其高级管 理人员无 受稽 核或处罚等 情况。





11.7 基金 租用证券公司 交易单元的 有关情况


11.7.1 基金 租用证券公司 交易单元进 行股票投资 及佣金支 付情况 金额单位: 人民币元 券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券 商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的 比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 2,177,092,525.71 100.00% 1,983,982.81 100.00% - 1、本报告期 内本基金 租用证券 公司交易 单元无 变更 情况 2、基金交易 单元的选 择标准如 下: (1 )研究实 力 (2 )业务服 务水平 (3 )综合类 研究服务 对投资业 绩贡献度 (4 )专题类 服务 3、 本基 金管理人 负责根据 上述选择 标准 , 考察后 与确 定选用交易 单元的券 商签订交 易单元租 用协 议。 11.7.2 基金 租用证券公司 交易单元进 行其他证券 投资的情 况 金额单位: 人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交 易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的 比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 广发证券 - - 25,100,000.00 100.00% - -


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11.8 其他 重大事件 序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期 1 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 2016 年 第4 季度报 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年1 月19 日 2 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 凤 凰 金信 (银川) 投资管 理有限公 司 为 销 售 机 构 及 费 率 优 惠 的 公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年1 月19 日 3 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高级管理人 员变更公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年1 月23 日 4 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证 券 投资基金 2016 年 年度报告及 摘要 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年3 月30 日 5 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 扬 州 国 信 嘉 利 投 资 理 财 有 限 公 司 为 销 售 机 构 同 时 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年3 月31 日 6 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 广 发 证 券 申 购 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年4 月10 日 7 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 盈 信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 同 时 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 的 公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年4 月17 日 8 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 苏 州 财 路 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售机构的公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年4 月18 日 9 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 2017 年 第1 季度报 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年4 月24 日 10 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 首 创 证券申购、 定投申购 费率优惠 活动的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年4 月26 日 11 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证券 投 资 基 金 招 募 说 明书更新及 摘要 (2017 年第1 期) 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年5 月10 日 12 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 银 河 证券费率调 整的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年5 月25 日 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 75 页 共 78 页


13 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 基 煜 基 金 为 销 售 机 构 及 开 通 基 金 转换业务、 参与其费 率优惠活 动的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年6 月10 日 14 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 挖 财 金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为销售机构 公告 公司网站、 中 国证券 报、 上 海证 券报、 证 券时报 2017 年7 月6 日 15 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 2017 年 第2 季度报 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年7 月20 日 16 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关于变更住 所的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年7 月22 日 17 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证券认购、 申购、 定 投申购费 率优惠活动 的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年8 月1 日 18 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 万 得 基 金 销 售 有 限 公 司为销 售机构公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年8 月8 日 19 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 加 中 泰 证券申购、 定投申购 费率优惠 活动的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年8 月25 日 20 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 2017 年 半年度报告 以及摘要 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年8 月28 日 21 关 于 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混 合型 证 券投 资基 金 (C 类)新增销 售机构的 公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年9 月13 日 22 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 前 海 欧 中 联 合 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业 务 和 参 与 费 率 优 惠 的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年9 月18 日 23 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 调 整 的 公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年9 月25 日 24 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 估 值 调 整 的 公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年9 月26 日 25 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 公司网站、 中 国证券 2017 年9 月27 日 平安 大华 睿享 文娱 灵活 配置 2017 年年 度报 告 第 76 页 共 78 页


关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 国 美 基金费率优 惠调整的 公告 报、 上海证 券报、 证 券时报 26 平 安 大 华 睿 享 文 娱 灵 活 配 置 混合型证券 投资基金 2017 年 第三季度报 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年10 月25 日 27 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 通 华 财富 (上海) 基金销 售有限公 司 为 销 售 机 构 及 开 通 基 金 转 换业务、 参 与其费率 优惠活动 的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年12 月21 日 28 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 鑫 证券为销售 机构及开 通定投、 转 换 业 务 并 参 与 其 费率优惠 活动的公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年12 月25 日 29 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 调 整 旗 下 基 金 持 有 流 通 受限股票估 值方法的 公告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年12 月25 日 30 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 证 券 投 资 基 金 缴 纳 增值税的公 告 公司网站、 中 国证券 报、 上海证 券报、 证 券时报 2017 年12 月30 日


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§12 影 响 投资 者决 策的 其 他重 要信 息 12.1 报告 期内单一投资 者持有基金 份额比例达 到或超过 20% 的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金 份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序 号 持有基金份额比例 达到或者超过20% 的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20170725-20171101 0.00 10,101,010.10 10,101,010.10 0.00 0.00% 2 20171018-20171231 0.00 9,424,626.33 0.00 9,424,626.33 25.27% 产品特有风险 本报告期内, 本基金 出现单一份额 持有人持有 基金 份额占比超过 20%的情况。 当该基金份额 持有 人选择 大比例赎回 时, 可能引 发巨额赎回。 若发生 巨额赎回而本基金 没有足够现金 时, 存在一 定 的流动性风险; 为 应对巨额赎 回而进行投资 标的变 现时, 可能存在仓 位调整困难 , 甚至对基金 份 额净值造成不利影 响。基金经理 会对可能出现 的巨 额赎回情况进行充 分准备并做好 流动性管理 , 但当基金出现巨额 赎回并被全部 确认时, 申请赎回 的基金份额持有人 有可能面临赎 回款项被延缓 支付的风险, 未 赎回的基金份 额持有人有 可能承担 短期内基金资产变 现冲击成本对 基金份额净值 产生的不利影响。 在极端情况下, 当持有 基金份额占比 较高的基金份 额持有人大量赎回 本基金时, 可能导 致在 其赎 回后本基金资产规 模连续六十个 工作日低于5000 万元, 基金还可能面 临转换运作方 式、 与其他 基金合并或者终止 基金合同等情 形。


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§13 备 查 文件 目录 13.1 备查 文件目录 1 、中国证监 会批准设 立平安大 华睿享文 娱灵活 配置 混合型证券 投资基金 的文件;


2 、平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投资 基金 基金合同;


3 、平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投资 基金 托管协议;


4 、平安大华 睿享文娱 灵活配置 混合型证 券投资 基金 招募说明书 ;


5 、中国证监 会批准设 立平安大 华基金管 理有限 公司 的文件;


6 、报告期内 平安大华 睿享文娱 灵活配 置 混合型 证券 投资基金公 告的各项 原稿。 13.2 存放 地点 1 、深圳市福 田区福田 街道益田 路 5033 号平安金 融中 心 34 层 2 、基金托管 人住所 13.3 查阅 方式 (1)书面查 询:查阅 时间为每 工作日 8 :30-11 :30 ,13:00-17 :00。投 资者可免 费查阅, 也可按工本 费购买复 印件;


(2)网站查 询:基金 管理人网 址:http://www.fund.pingan.com 平安 大华基金管理 有限公司 2018 年 3 月 29 日