平 安 大 华 鑫荣 混 合 型 证券 投 资 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年8 月23 日起 至 12 月 31 日 止。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 12
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 12
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 13
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 13
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 15
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 15
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 16
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 17
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 17
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 17
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 18
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 18
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 19
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 19
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 19
5.3 托 管人 对本 年度 报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 19
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 20
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 20
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 20
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 23
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 23
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 24
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 26
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 53
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 53
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 53
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 54
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 59
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 60 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 60
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 60
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 60
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 60
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 61
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 61
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 63
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 63
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 63
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 66
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计 师事 务所 情况 .................................................................................. 66
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 67
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 67
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 68
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 69
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 69
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 69
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 69
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投资基 金
基金简 称 平安大 华鑫 荣混 合
场内简 称 -
基金主 代码 004827
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 8 月23 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 152,890,958.89 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合 C
下属分 级基 金的 场内 简称 ： - -
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 004827 004828
下属分 级基 金的 前端 交易 代码 - -
下属分 级基 金的 后端 交易 代码 - -
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 21,235,519.55 份 131,655,439.34 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 通过 合理 配置 大类资 产和 精选 投资 标的 ， 在严格 控制 下行 风 险 和 保
持资产 流动 性的 基础 上， 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 将采 取主 动的 类属 资产配 置策 略 ， 注 重风 险 与收益 的平 衡 。 本 基金 将 精
选具有 较高 投资 价值 的股 票和债 券， 力求 实现 基金 资产的 长期 稳定 增长 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数收益率×15 %+ 中债新综合财富（总值）指数收益率 ×80%+ 金融
机构人 民币 活期 存款 利率 ×5%
风险收 益特 征 本基金 是混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 水平 的基 金， 其预 期收 益及 风险 水 平
高于货 币市 场基 金、 债券 型基金 ，低 于股 票型 基金
平安大 华鑫 荣混 合 A 平安大 华鑫 荣混 合C
下 属 分 级 基 金
的 风 险 收 益 特
征
- -
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 郭明
联系电 话 0755-22626828 010-66105799
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95588
传真 0755-23997878 (010)66105798
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北 京 市 西 城区 复 兴 门内 大街 55
号
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北 京 市 西 城区 复 兴 门内 大街 55
号
邮政编 码 518048 100140
法定代 表人 罗春风 易会满
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 证券时 报、 上海 证券 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住 所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据
和指标
2017 年8 月23 日( 基金 合 同生效
日)-2017 年12 月 31 日
2016 年 2015 年
平安大 华鑫 荣
混合A
平安大 华 鑫 荣混
合 C
平安大
华鑫荣
混合 A
平安大
华鑫荣
混合 C
平安大
华鑫荣
混合 A
平安大
华鑫荣
混合C
本期已 实现 收益 209,319.70 1,618,205.62 - - - -
本期利 润 224,698.47 1,774,378.97 - - - -
加权平 均基 金份
额本期 利润
0.0096 0.0077 - - - -
本期加 权平 均净
值利润 率
0.96% 0.77% - - - -
本期基 金份 额净
值增长 率
0.93% 0.69% - - - -
3.1.2
期末 数据
和指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利
润
187,169.06 843,443.71 - - - -
期末可 供分 配基
金份额 利润
0.0088 0.0064 - - - -
期末基 金资 产净
值
21,433,382.40 132,565,162.07 - - - -
期末基 金份 额净
值
1.0093 1.0069 - - - -
3.1.3
累 计期
末指标
2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净
值增长 率
0.93% 0.69% - - - -
注：1. 本基 金基 金合 同 于2017 年8 月23 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满半 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
平安 大华 鑫荣 混合A
阶 段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.64% 0.09% 0.44% 0.13% 0.20% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
0.93% 0.07% 1.14% 0.11% -0.21% -0.04%
平安 大华 鑫荣 混 合C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.45% 0.09% 0.44% 0.13% 0.01% -0.04%
自基金 合同
生效起 至今
0.69% 0.07% 1.14% 0.11% -0.45% -0.04%
注：1 、 中债 新综 合财 富( 总值)指 数收 益率*80%+ 沪深 300 指 数收 益率*15%+ 金 融 机构人 民币 活期 存
款利率*5% 。 其 中， 沪深 300 指数 的成 分股 样本 选自 沪、 深 两个 证券 市场 ， 覆 盖了沪 深市 场 60% 左
右的市 值， 是中 国 A 股市 场中代 表性 强、 流动 性高 、可投 资性 大的 股票 组合 ，能够 反映 A 股市场
总体发展趋 势。中债 新综 合财富(总值) 指数隶属 于 中债总指数 族分类， 该指 数成分券包 含除资 产
支持证券、美 元债券、 可 转 债以外剩余 的所有公 开 发行债券，是 一个反映 境 内人民币债 券市场价
格走势情况的 宽基指数 ， 是中债指数应 用最广泛 的 指数之一。本 基金为偏 债 混合型基金 ，通常状
况下基金在运 作过程中 股 票资产将在 40%以下 调整 。权益类资产 和固定收 益 类资产对应的 业绩比
较基准 的权 重分 别 是15% 和80% 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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1、本 基金 基金 合同 于2017 年8 月 23 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满半 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 未完成 建仓 ．
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3.2.3
自 基金 合同 生效以 来基 金每 年净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的
比较
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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1.本基 金合 同 于2017 年8 月23 日正 式生 效, 截止 报 告期末 未满 半年.
2.2017 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于 2017 年 8 月 23 日 正式 生效 ，基 金合同 生效 日至 报告 期末 ，本基 金未 进行 利润
分配， 符合 基金 合同 的约 定。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ” 的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2017 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 46 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模1795 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平 安 大 华
鑫 荣 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
2017 年 8 月
23 日
- 9
申 俊 华女 士， 湖南 大
学 金 融学 博士 ，9 年
证 券 基金 从业 经验 ，
曾 在 中国 中投 证券 有
限 责 任公 司担 任固 定
收益研 究员 。2012 年
加 入 平安 大华 基金 管
理 有 限公 司， 曾担 任
固 定 收益 研究 员。 现
担 任 平安 大华 财富 宝
货 币 市场 基金 、平 安
大 华 交易 型货 币市 场
基 金 、平 安大 华惠 融
纯 债 债券 型证 券投 资
基 金 、平 安大 华金 管
家 货 币市 场基 金、 平
安 大 华惠 益纯 债债 券
型 证 券投 资基 金、 平
安 大 华惠 元纯 债债 券
型 证 券投 资基 金、 平
安 大 华惠 泽纯 债债 券平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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型 证 券投 资基 金、 平
安 大 华鑫 荣混 合型 证
券 投 资基 金、 平安 大
华 惠 悦纯 债债 券型 证
券 投 资基 金、 平安 大
华 日 增利 货币 市场 基
金基金 经理 。
DANIEL
DONGNING
SUN
平 安 大 华
鑫 荣 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 、
衍 生 品 投
资 中 心 投
资 执 行 总
经理
2017 年 9 月
12 日
- 13
DANIEL DONGNING
SUN， 北京 大学 硕士 ，
美 国 哥伦 比亚 大学 博
士 ， 约翰 霍普 金斯 大
学 博 士后 。先 后担 任
瑞 士 再保 险自 营交 易
部 量 化分 析师 、花 旗
集 团 投资 银行 高级 副
总 裁 、瑞 士银 行投 资
银 行 交易 量化 总监 、
德 意 志银 行战 略科 技
部 量 化服 务负 责人 。
2014 年 10 月加 入平
安 大 华基 金管 理有 限
公 司 ，任 衍生 品投 资
中 心 投 资 执 行 总 经
理 。 现任 平安 大华 深
证 300 指数 增强 型证
券 投 资基 金、 平安 大
华沪深 300 指数 量化
增 强 证券 投资 基金 、
平 安 大华 鑫荣 混合 型
证 券 投资 基金 、平 安
大 华 量化 先锋 混合 型
发 起 式证 券投 资基 金
基金经 理。
李黄海
平 安 大 华
鑫 荣 混 合
型 证 券 投
资 基 金 基
金经 理
2017 年 8 月
23 日
2017 年 9 月 13 日 14
李 黄 海先 生， 美国 南
加 州 大学 博士 ，曾 先
后 任 职于 民生 加银 基
金 金 融工 程与 产品 开
发 部 执行 总监 ，易 方
达 基 金投 资发 展部 总
监 助 理， 摩根 士丹 利
华 鑫 基金 数量 化投 资
部投资 经理 。2015 年
9 月 加入 平安 大华 基
金 管 理有 限公 司， 曾
任 平 安大 华鑫 安混 合平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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型 证 券投 资基 金、 平
安 大 华量 化灵 活配 置
混 合 型 证 券 投 资 基
金 、 平安 大华 鑫荣 混
合 型 证券 投资 基金 基
金经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华鑫 荣混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》 和其 他有 关法 律法
规的规定，本 着诚实信 用 、勤勉尽责的 原则管理 和 运用基金资产 ，在严格 控 制风险的基 础 上，为
基金份额持有 人谋求最 大 利益。本报告 期内，基 金 运作整体合法 合规，没 有 损害基金份 额持有人
利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合 有关法 律法 规及 基金 合同 的规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安大华 基金管理 有限 责任公司公 平交易管 理制 度》 、 《平安大 华基金管 理 有限责任公 司异常 交
易监控 及报 告制 度》 ，严 格 执行法 律法 规及 制度 要求 ，从以 下五 个方 面对 交易 行为进 行严 格控 制：
一是搭建平等 的投资信 息 平 台，合理设 置各类资 产 管理业务之间 以及各类 资 产管理业务 内部的组
织结构，在保 证各投资 组 合投资决策相 对独立性 的 同时，确保其 在获得投 资 信息、投资 建议和实
施投资决策等 方面享有 公 平的机会。二 是制定公 平 交易规则，建 立科学的 投 资决策体系 ，加强交
易执行环节的 内部控制 ， 并通过工作制 度、流程 和 技术手段保证 公平交易 原 则的实现。 三是加强
对投资交易行 为的监察 稽 核力度，建立 有效的异 常 交易行为日常 监控和分 析 评估制度， 通过对投
资交易行为的 监控、分 析 评估和信息披 露来加强 对 公平交易过程 和结果的 监 督。四是明 确报告制
度和路线，根 据法规及 公 司内部要求 ， 分别于每 季 度和每年度对 公司管理 的 不同投资组 合的投资
业绩进 行分 析、 评估， 形 成分析 报告 ， 由 投资 组合 经理、 督察 长、 总 经理 签 署后， 妥善 保存 备查，平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 16 页 共 69 页
如果发现涉嫌 违背公平 交 易原则的行为 ，及时向 公 司管理层汇报 并采取相 关 控制和改进 措施。五
是建立投资组合投 资信息 的管理及保密制度,不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的持 仓 和交 易 等 重 大 非 公开
投资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平 对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年 ， 市 场 整 体稳 步上涨 ， 在政 府监 管加 强 的环境 下 ， 市 场风 格逐 步 转变 ， 价 值投 资
理念逐 步被 市场 认同 。 食 品饮料 、 家电 为代 表的 白 马蓝筹 股出 现了 结构 性的 牛市行 情 ， 海 外资 金、
机构资 金等 都逐 步的 进 入 A 股市 场， 为市 场注 入了 流动性 。并 且在 机构 投资 者的影 响下 ，大 盘蓝
筹估值有所修 复，中小 板 、创业板风险 有一定释 放 。报告期内， 本基金的 运 作主要运用 量化多因
子模型，根据 对市场投 资 逻辑变化的理 解，精选 低 估值具有安全 边际和成 长 价值的蓝筹 和白马个
股，将上市公 司的盈利 质 量、估值、现 金分红比 例 、波动特性、 行业发展 的 空间纳入研 究范畴，
构建具 备稳 健增 长潜 力的 投资 组 合， 取得 一定 收益 。2017 年 债市 惨淡， 收益 率上行 幅度 最大 ， 持
续时间最长， 大类资产 表 现中唯有短端 抵抗债熊 ， 获得正收益。 本基金全 年 操作采取防 御策略，
整体组 合久 期较 低， 以短 期存单 、短 期融 资券 投资 为主， 实现 净值 稳步 增长 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 平安 大华 鑫荣 A 基金 份额 净值 为 1.0093 元， 本 报告 期基 金份 额净值 增长 率为平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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0.93% ；截 至本 报告 期末 平 安大华 鑫荣 C 基 金份 额净 值为 1.0069 元 ，本 报告 期 基金份 额净 值增 长
率为0.69% ；同 期业 绩比 较基准 收益 率 为 1.14% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 18 年 ， 当前 我国 经济 基本面 韧性 较强 ， 预期 部 分行业 盈利 有望 持续 改善 ； 短 期来 看 ， 市
场还不具备条 件进行全 面 的风格切换， 核心线索 依 然在金融地产 板块的估 值 修复逻辑和 通胀链的
景气上升预期 。站在中 期 角度，在目前 政府防范 金 融风险的大前 提下，市 场 监管难以放 松，中小
股票外延式业 绩扩张受 到 影响，同时在 市场利率 难 以放松下行的 大环境下 ， 预计市场流 动性将进
一步流向有确 定性业绩 和 符合国家未来 产业方向 的 核心优质个股 ，行业龙 头 股将获得持 续性的估
值溢价。长期 看，投资 者 结构也逐步向 以机构投 资 者为主导的市 场转变， 企 业的盈利质 量和治 理
水平将越 发重 要。在目 前 强监管及机构 投资者主 导 市场的大环境 下，我们 认 为市场将延 续结构性
行情。2018 年 国内 宏观 经 济韧性 仍在 ， 通 胀温 和上 升， 货 币政 策仍 将维 持中 性偏紧 的态 势， 监管
政策也 将继 续出 台和 落地 ， 整体 来看2018 年 债券 市 场可能 会维 持高 位震 荡的 态势， 在配 置价 值凸
显的背 景可 能会 存在 一定 的波段 交易 机会 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时 ，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议， 并督 促相 关部 门进 行 整改 ， 同 时定 期向 董事 会 和公司 管理 层出 具监 察稽 核报告 。 公司 重视 对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网 站、邮 件等多种 形式 进行了投资 者教育工 作。 报告期内， 本基金管 理人 所管理的基 金运作
合法合规，基 金合同得 到 严格履行，有 效保障了 基 金份额持有人 利益。本 基 金管理人将 继续以风
险控制 为核 心， 提高 监察 稽核工 作的 科学 性和 有 效 性，切 实保 障基 金安 全、 合规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内 本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 工商 银 行股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大 华鑫荣 混合 型证
券投资 基金 （以 下称 “ 本 基金” ） 的托 管过 程中， 严 格遵守 《证 券投 资基 金法 》 及其 他有 关法 律法
规、基金合同 和托管协 议 的有关规定， 不存在损 害 基金份额持有 人利益的 行 为，完全尽 职 尽责地
履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 基金 合同 的约定 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22936 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安大 华鑫 荣混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 大华 鑫荣 混合 基金2017 年12 月31 日 的财 务 状况以 及2017
年8 月23 日(基 金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止期 间的 经营
成果和 基金 净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 大华鑫 荣混 合
基金， 并履 行了 职业 道德 方面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平 安 大 华 鑫 荣 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中 国
证监会 、 中 国基 金业 协会 发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操
作编制 财务 报表， 使其 实 现公允 反映， 并设 计、 执 行和维 护必 要的
内部控 制， 以使 财务 报表 不存在 由于 舞弊 或 错 误导 致的重 大错 报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 大华鑫 荣混 合
基金的 持续 经营 能力 ， 披 露与持 续经 营相 关的 事项( 如适用) ， 并运
用持续 经营 假设 ， 除 非基 金 管理人 管理 层计 划清 算平 安大华 鑫荣 混
合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 基 金 的 财 务 报 告 过平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 大 华鑫荣 混合 基金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然 而未 来的 事项 或情 况 可能导 致平 安
大华鑫 荣混 合基 金不 能持 续经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
边晓红
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 鑫荣 混合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,703,047.98 -
结算备 付金
81,586.44 -
存出保 证金
6,500.86 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 179,287,147.40 -
其中： 股票 投资
21,099,147.40 -
基金投 资
- -
债券投 资
158,188,000.00 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 1,848,338.39 -
应收股 利
- -
应收申 购款
99,407.11 -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
183,026,028.18 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
24,648,723.03 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,935,191.66 -
应付管 理人 报酬
171,769.76 -
应付托 管费
28,628.31 -
应付销 售服 务费
62,510.50 -
应付交 易费 用 7.4.7.7 20,767.34 -
应交税 费
- -
应付利 息
39,879.64 - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 120,013.47 -
负债合 计
29,027,483.71 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 152,890,958.89 -
未分配 利润 7.4.7.10 1,107,585.58 -
所有者 权益 合计
153,998,544.47 -
负债和 所有 者权 益总 计
183,026,028.18 -
注：1. 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额 总额 152,890,958.89 份 ， 其中下 属 A 类基 金份
额 21,235,519.55 份，C 类基金 份额 131,655,439.34 份。 下属 A 类 基金 份额 净值 1.0093 元，C
类基金 份额 净 值1.0069 元。
2. 本 财务 报表 的实 际编 制 期间 为 2017 年 8 月 23 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 12 月 31 日止 期
间。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 鑫荣 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年8 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 8 月 23 日(基金
合同生效日)至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
4,091,124.22 -
1.利息 收入
4,002,293.62 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 62,452.98 -
债券利 息收 入
2,322,149.15 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,617,691.49 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
-96,107.04 -
其中： 股票 投 资 收益 7.4.7.12 23,883.30 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -126,291.24 -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 6,300.90 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17
171,552.12 - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 25 页 共 69 页
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18
13,385.52 -
减： 二、费用
2,092,046.78 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 1,093,225.87 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 182,204.31 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 413,546.21 -
4．交 易费 用 7.4.7.19 29,008.33 -
5．利 息支 出
245,872.90 -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
245,872.90 -
6．其 他费 用 7.4.7.20 128,189.16 -
三、 利润 总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
1,999,077.44 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
1,999,077.44 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 鑫荣 混合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年8 月 23 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月 23 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
313,011,875.04 - 313,011,875.04
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- 1,999,077.44 1,999,077.44
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-160,120,916.15 -891,491.86 -161,012,408.01
其中：1. 基 金申 购款 416,307.37 3,257.73 419,565.10
2. 基金 赎回 款 -160,537,223.52 -894,749.59 -161,431,973.11
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
- - - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 26 页 共 69 页
“- ” 号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
152,890,958.89 1,107,585.58 153,998,544.47
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
二、 本 期经 营活 动产 生的
基金净 值变 动数 （本 期利
润）
- - -
三、 本 期基 金份 额交 易产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ” 号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安大华鑫荣混合型证券 投资基金( 以下简称 “ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2017]844 号 《 关于 准 予平安 大华 鑫荣 混合 型证 券投资 基金 注册 的
批复》核准， 由平安大 华 基金管理有限 公司依照 《 中华人民共和 国证券投 资 基金法》和 《平安大
华鑫荣混合型 证券投资 基 金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型开 放 式，存续期 限不定，平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 27 页 共 69 页
首次设 立募 集不 包括 认购 资金利 息共 募集 人民 币312,827,378.82 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2017) 第 822 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案，
《平安 大华 鑫荣 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2017 年 8 月 23 日 正式 生 效，基 金合 同生 效日
的基金 份额 总额 为313,011,875.04 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折 合184,496.22 份 基金 份额。
本基金 的基 金管 理人 为平 安大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司(以
下简称 “工 商银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华鑫荣混合 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关规定， 本基金的 投 资范围为具有 良好流动 性 的金融工具， 包括国内 依 法公开发行 上市交易
的股票(包 括中 小板 、 创 业 板及其 他中 国证 监会 核准 上市的 股票)、 债券 资产( 包括国 债、 央行 票据 、
地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 可转换债券、 可交换债 券 、分离交易 可转债、
中期票 据、 证券 公司 短期 公司债 券、 短期 融资 券、 超短期 融资 券、 中小 企业 私募债 券等)、 资 产支
持证券 、 债 券回 购、 银 行 存款( 包括 协议 存款、 定期 存款、 通知 存款 和其 他银 行存款)、 同 业存 单、
货币市场工具 、权证、 股 指期货、国债 期货以及 法 律法规或中国 证监会允 许 基金投资的 其他金融
工具。本基金 的投资组 合 比例为：本基 金为混合 型 基金，本基金 投资于股 票 资产的比例 不高 于基
金资产 的 40% ； 持有 的全 部权证 市值 不超 过基 金资 产净值 的 3% ； 每个 交易 日 日终在 扣除 股指 期货
合约和国债期 货合约需 缴 纳的交易保证 金后，持 有 现金或者到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本 基金 的业 绩比较 基准为 ： 沪 深300 指 数收 益率 × 15%+ 中债 新 综
合财富(总值)指 数收 益率 ×80%+ 金融 机构 人民 币活 期存款 利率 ×5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国 证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 鑫荣混 合型 证券 投资
基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 7.4.4 所列 示的 中国证 监会 、中 国基 金业 协会发 布的 有关 规 定
及允许 的基 金行 业实 务操 作编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年8 月23 日 （基金 合同 生效 日） 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间财 务报表 符合 企业
会计准 则的 要求 ， 真 实、 完整地 反映 了本 基 金2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年 8 月 23平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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日（基 金合 同生 效日 ） 至2017 年12 月 31 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年8 月23 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融 资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该金 融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估 值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2)当金融 工具不存 在活 跃市场，采用 在当前情 况 下适用并且有 足够可利 用 数据和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时 ，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益 分配政策 为 ：(1) 在符 合有关基 金分 红条件的前提 下，本基 金 每年收益分配次
数最多 为6 次 ， 每 次收 益 分配比 例不 得低 于该 次可 供分配 利润 的 10% ， 若 《 基 金合同 》 生效 不 满 3
个月可不进行 收益分配 ；(2) 本基金收 益分配方 式分 两种：现金分 红与红利 再 投资，投资者 可选
择现金红利或 将现金红 利 自动转为该类 别基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 ；若投资者选 择红利再 投 资方式进行收 益分配， 收 益的计算以 权益登记
日当日收市后 计算的该 类 基金份额净值 为基准转 为 基金份额进行 再投资；(3) 基金收益分 配 后基平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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金份额净值不 能低于面 值 ；即基金收益 分配基准 日 的某一类基金 份额净值 减 去该类份额 每单位基
金份额 收益 分配 金额 后不 能低于 面值 ；(4) 由 于本 基金 A 类 份额 不收 取销 售 服务费 ，C 类份 额收
取销售服务费 ，各基金 份 额类别对应的 可供分配 利 润将有所不同 。本基金 同 一类别每一 基金份额
享有同 等分 配权 ；(5) 法 律法规 或监 管机 关另 有规 定的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。 经营 分部 是指 本基 金内同 时满 足下 列条 件的 组成部 分：(1) 该组 成
部分能 够在 日常 活动 中产 生收入 、 发 生费 用；(2) 本 基金的 基金 管理 人能 够定 期评价 该组 成部 分的
经营成 果 ， 以 决定 向其 配 置资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本基金 能够 取得 该组 成部 分的财 务状 况 、 经 营
成果和现金流 量等有关 会 计信息。如果 两个或多 个 经营分部具有 相似的经 济 特征，并且 满足一定
条件的 ，则 合并 为一 个经 营分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值 结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 32 页 共 69 页
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差 错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 33 页 共 69 页
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,703,047.98 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,703,047.98 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 20,508,245.83 21,099,147.40 590,901.57
贵 金 属 投 资- 金 交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 158,607,349.45 158,188,000.00 -419,349.45
合计 158,607,349.45 158,188,000.00 -419,349.45
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 179,115,595.28 179,287,147.40 171,552.12
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵金属投资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 34 页 共 69 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 810.72 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 36.70 -
应收债 券利 息 1,847,488.07 -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 2.90 -
合计 1,848,338.39 -
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 13,928.75 -
银行间 市场 应付 交易 费用 6,838.59 -
合计 20,767.34 -
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 13.47 - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 35 页 共 69 页
预提费 用 120,000.00 -
合计 120,013.47 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣混 合 A
项目
本期
2017 年 8 月 23 日( 基金 合 同生效日) 至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 24,779,024.09 24,779,024.09
本期申 购 392,638.18 392,638.18
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -3,936,142.72 -3,936,142.72
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 21,235,519.55 21,235,519.55
金额单 位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣混合 C
项目
本期
2017 年8 月 23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 288,232,850.95 288,232,850.95
本期申 购 23,669.19 23,669.19
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -156,601,080.80 -156,601,080.80
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回（ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 131,655,439.34 131,655,439.34
注：
1. 申 购含 转换 入份 额； 赎 回含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自2017 年7 月21 日至 2017 年8 月17 日 止期间 公开 发售 ， 共 募集 有 效净认 购资 金人 民
币312,827,378.82 元， 其 中 A 类 基金 净有 效认 购资 金为人 民 币24,766,378.82 元，C 类 基金 净有
效认购 资金 为人 民 币288,061,000.00 元 。根 据《 平 安大华 鑫荣 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
的规定 ， 本 基金 设立 募集 期内认 购资 金产 生的 利息 收入人 民 币184,496.22 元 ， 在本 基金 成立 后折平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 36 页 共 69 页
算为 184,496.22 份基 金份 额(其中 A 类 基金 募集 期内 认购资 金产 生的 利息 收入 为 12,645.27 元，
折算 为12,645.27 份 基金 份额；C 类 基金 募集 期内 认 购资金 产生 的利 息收 入 为171,850.95 元 ， 折
算为171,850.95 份 基金 份 额)， 划入 基金 份额 持有 人 账户。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣混 合 A
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 209,319.70 15,378.77 224,698.47
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-22,150.64 -4,684.98 -26,835.62
其中： 基金 申购 款 2,817.41 309.51 3,126.92
基金赎 回款 -24,968.05 -4,994.49 -29,962.54
本期已 分配 利润 - - -
本期末 187,169.06 10,693.79 197,862.85
单位： 人民 币元
平安大 华鑫 荣混 合 C
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,618,205.62 156,173.35 1,774,378.97
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-774,761.91 -89,894.33 -864,656.24
其中： 基金 申购 款 117.40 13.41 130.81
基金赎 回款 -774,879.31 -89,907.74 -864,787.05
本期已 分配 利润 - - -
本期末 843,443.71 66,279.02 909,722.73
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月23 日( 基金 合 同
生效日)至2017 年 12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 54,504.46 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 7,925.95 -
其他 22.57 - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 37 页 共 69 页
合计 62,452.98 -
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 23 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 3,839,861.05 -
减：卖 出股 票成 本总 额 3,815,977.75 -
买卖股 票差 价收 入 23,883.30 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8月23 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-126,291.24 -
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -126,291.24 -
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8月23 日( 基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31日
上年度 可比 期间
2016 年1月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
69,960,061.86 -
减：卖 出债 券（ 、债 转股 及债券 到
期兑付 ）成 本总 额
69,325,433.35 -
减：应 收利 息总 额 760,919.75 -
买卖债 券差 价收 入 -126,291.24 - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 38 页 共 69 页
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月23 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,300.90 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 6,300.90 -
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 39 页 共 69 页
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 8 月 23 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 171,552.12 -
—— 股 票投 资 590,901.57 -
—— 债 券投 资 -419,349.45 -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 171,552.12 -
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月23 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
基金赎 回费 收入 13,310.66 -
基金转 换费 收入 74.86 -
合计 13,385.52 -
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 。对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人收 取 的赎回 费， 将全 额
计入基 金财 产； 对持 续持 有期长 于 30 日 但少 于3 个 月的投 资人 收取 的赎 回费 ， 将不 低于 赎回 费总
额的 75% 计入 基金 财产 ； 对持续 持有 期长 于 3 个 月 但少于 6 个月 的投 资人 收 取的赎 回费 ，将 不低
于赎回 费总 额 的 50% 计 入 基金财 产； 对持 续持 有期 长于 6 个月 的投 资人 ，将 不低于 赎回 费总 额的
25% 归 入基 金财 产。( 注： 一个月=30 日)
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产 。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 23 日( 基金 合
同生效 日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 40 页 共 69 页
交易所 市场 交易 费用 26,433.33 -
银行间 市场 交易 费用 2,575.00 -
合计 29,008.33 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年8 月23 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年
12 月 31 日
审计费 用 60,000.00 -
信息披 露费 60,000.00 -
其他 400.00 -
银行费 用 7,789.16
合计 128,189.16 -
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平 安 大
华”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
工商银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 41 页 共 69 页
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安银 行股 份有 限公 司(“ 平安银 行”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可 比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年8 月23 日(基 金合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
平安证 券 17,357,582.28 61.63% - -
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
平安证 券 331,212.07 13.78% - -
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 债券 回购交 易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 42 页 共 69 页
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年8月23 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
平安证 券 12,346.46 61.63% 12,346.46 88.64%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付
佣金总 额的
比例
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 23 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,093,225.87 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
802,968.83 -
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 8 月 23 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
182,204.31 - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 43 页 共 69 页
注：支付基金 托管人工 商 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得 销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2017 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安大 华鑫 荣混 合
A
平安大 华鑫 荣混 合C 合计
平安银 行 - 138.40 138.40
平安大 华 - 107.42 107.42
平安证 券 - 16.40 16.40
工商银 行 - 412,543.76 412,543.76
合计 - 412,805.98 412,805.98
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平 安 大 华 鑫 荣 混 合
A
平安大 华鑫 荣混 合C 合计
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按 C 类基 金前 一日基 金资 产净 值 0.50% 的年费 率计 提， 逐日
累计至每月月 底，按月 支 付给平安大华 ，再由平 安 大华计算并支 付给各基 金 销售机构。 其计算公
式为：
C 类基 金日 销售 服务 费＝C 类基金 前一 日基 金资 产净 值 X 0.50%/ 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 44 页 共 69 页
关联方
名称
本期
2017 年8 月23 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
工商银 行 1,703,047.98 54,504.46 - -
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月31 日） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600309
万华
化学
2017 年
12 月6
日
重大
事项
37.94 - - 3,400 133,240.44 128,996.00 -
600332
白云
山
2017 年
10 月31
日
重大
事项
32.14
2018 年
1 月8 日
30.15 2,000 58,152.00 64,280.00 -
600150
中国
船舶
2017 年
9 月27
日
重大
事项
24.67
2018 年
3 月 21
日
22.20 1,200 29,532.00 29,604.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 45 页 共 69 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额24,648,723.03 元 ，是 以如 下债 券作 为质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
170410 17 农发10
2018 年1 月
2 日
99.47 200,000 19,894,000.00
041763011
17 连 城投
CP002
2018 年1 月
4 日
99.70 51,000 5,084,700.00
合计
251,000 24,978,700.00
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财 务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基 金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 工 商银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人 民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 29,882,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 128,306,000.00 -
合计 158,188,000.00 -
1.债券 评级 取自 第三 方评 级机构 的债 项评 级。
2.未评 级的 债券 投资 为政 策性金 融债 、超 短期 融资 券及同 业存 单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式 ，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券可 在银行 间同 业市 场交 易， 其余亦 在证 券交 易所 上市 ， 因此 除附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 24,648,723.03 元将 在一个 月以 内到 期 且
计息( 该利息 金额不重 大) 外，本基金 所承担的 其他 金融负债的 合约约定 到期 日均较短且 不计息 ，平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现 能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 持有 的流
动性受 限资 产的 估值 占基 金资产 净值 的比 例 为0.14% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2017
年12 月31 日， 本基 金组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值 为180,866,722.49 元， 超过
经确认 的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人 通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募 集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月
31 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
1,703,047.98 - - - - - 1,703,047.98
结算备 付金
81,586.44 - - - - - 81,586.44
存出保 证金
6,500.86 - - - - - 6,500.86
交易性 金融 资
产
- 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 21,099,147.40 179,287,147.40
应收利 息
- - - - - 1,848,338.39 1,848,338.39
应收申 购款
- - - - - 99,407.11 99,407.11
资产总 计 1,791,135.28 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 23,046,892.90 183,026,028.18
负债
卖出回 购金 融
资产款
24,648,723.03 - - - - - 24,648,723.03
应付赎 回款 - - - - - 3,935,191.66 3,935,191.66
应付管 理人 报
酬
- - - - - 171,769.76 171,769.76
应付托 管费 - - - - - 28,628.31 28,628.31
应付销 售服 务
费
- - - - - 62,510.50 62,510.50 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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应付交 易费 用 - - - - - 20,767.34 20,767.34
应付利 息 - - - - - 39,879.64 39,879.64
其他负 债 - - - - - 120,013.47 120,013.47
负债总 计 24,648,723.03 - - - - 4,378,760.68 29,027,483.71
利率敏 感度 缺
口
-22,857,587.75 9,759,000.00 148,429,000.00 - - 18,668,132.22 153,998,544.47
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。本 基金 于 2017 年8 月 23 日 生效 ，因 此无需 披露 比较 数据 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
209,581.54 -
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-208,987.70
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票资产 的 比例不高于基 金
资产 的 40% ；持 有的 全部 权证市 值不 超过 基金 资产 净值 的 3% ；每 个交 易日 日 终在扣 除股 指期 货合
约和国债期货 合约需缴 纳 的交易保证金 后，持有 现 金或者到期日 在一年以 内 的政府债券 的比例合
计不低 于基 金资 产净 值 的5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所持 有的证 券价 格实 施监
控，定 期运 用多 种定 量方 法对 基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基 金
面临的 潜在 价格 风险 ，及 时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占 基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 21,099,147.40 13.70 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 21,099,147.40 13.70 - -
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年12 月31 日 ， 本 基 金持有 的交 易性 权益 类投 资公允 价值 占基 金资 产净 值的比 例 为13.70% ，
因此除 市场 利率 和外 汇汇 率以 外 的市 场价 格因 素的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金 持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为20,876,267.40 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 158,410,880.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2)增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程 中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管 理人 自2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 21,099,147.40 11.53
其中： 股票 21,099,147.40 11.53
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 158,188,000.00 86.43
其中： 债券 158,188,000.00 86.43
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,784,634.42 0.98
8 其他各 项资 产 1,954,246.36 1.07
9 合计 183,026,028.18 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 715,317.00 0.46
C 制造业 9,563,665.40 6.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
286,856.00 0.19
E 建筑业 1,123,551.00 0.73
F 批发和 零售 业 1,338,359.00 0.87
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 546,999.00 0.36
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
679,619.00 0.44
J 金融业 5,012,293.00 3.25
K 房地产 业 1,417,471.00 0.92 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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L 租赁和 商务 服务 业 257,161.00 0.17
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 157,856.00 0.10
S 综合 - -
合计 21,099,147.40 13.70
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600036 招商银 行 23,600 684,872.00 0.44
2 000338 潍柴动 力 64,000 533,760.00 0.35
3 600048 保利地 产 35,700 505,155.00 0.33
4 600028 中国石 化 76,200 467,106.00 0.30
5 600104 上汽集 团 14,400 461,376.00 0.30
6 601288 农业银 行 118,900 455,387.00 0.30
7 601939 建设银 行 59,100 453,888.00 0.29
8 000333 美的集 团 8,100 448,983.00 0.29
9 601628 中国人 寿 14,700 447,615.00 0.29
10 000651 格 力电 器 9,300 406,410.00 0.26
11 601601 中国太 保 9,700 401,774.00 0.26
12 600460 士兰微 22,400 345,632.00 0.22
13 601766 中国中 车 28,100 340,291.00 0.22
14 600030 中信证 券 18,300 331,230.00 0.22
15 601336 新华保 险 4,700 329,940.00 0.21
16 600958 东方证 券 23,300 322,938.00 0.21
17 601668 中国建 筑 35,200 317,504.00 0.21
18 002142 宁波银 行 17,600 313,456.00 0.20
19 600887 伊利股 份 9,700 312,243.00 0.20
20 600690 青岛海 尔 16,400 308,976.00 0.20
21 600900 长江电 力 18,400 286,856.00 0.19 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 55 页 共 69 页
22 601186 中国铁 建 25,500 284,070.00 0.18
23 600519 贵州茅 台 400 278,996.00 0.18
24 601166 兴业银 行 15,700 266,743.00 0.17
25 601688 华泰证 券 15,400 265,804.00 0.17
26 002001 新 和 成 6,500 247,390.00 0.16
27 600606 绿地控 股 33,000 240,900.00 0.16
28 000717 韶钢松 山 26,800 237,448.00 0.15
29 000002 万
科Ａ 7,600 236,056.00 0.15
30 600570 恒生电 子 4,900 227,360.00 0.15
31 600019 宝钢股 份 25,900 223,776.00 0.15
32 600383 金地集 团 17,700 223,551.00 0.15
33 000858 五 粮 液 2,700 215,676.00 0.14
34 002415 海康威 视 5,500 214,500.00 0.14
35 600999 招商证 券 12,200 209,352.00 0.14
36 000513 丽珠集 团 3,100 205,995.00 0.13
37 002517 恺英网 络 9,100 202,111.00 0.13
38 600755 厦门国 贸 18,900 190,890.00 0.12
39 601088 中国神 华 8,200 189,994.00 0.12
40 601390 中国中 铁 22,200 186,258.00 0.12
41 600862 中航高 科 19,200 185,856.00 0.12
42 002304 洋河股 份 1,600 184,000.00 0.12
43 603868 飞科电 器 2,400 181,800.00 0.12
44 000703 恒逸石 化 8,300 179,031.00 0.12
45 600111 北方稀 土 11,900 173,621.00 0.11
46 000100 TCL 集团 43,100 168,090.00 0.11
47 000895 双汇发 展 6,200 164,300.00 0.11
48 600297 广汇汽 车 19,900 159,598.00 0.10
49 600291 西水股 份 6,600 155,232.00 0.10
50 000725 京东方 Ａ 26,500 153,435.00 0.10
51 000488 晨鸣纸 业 9,100 151,697.00 0.10
52 601919 中远海 控 22,300 150,971.00 0.10
53 600068 葛洲坝 18,400 150,880.00 0.10
54 600516 方大炭 素 5,100 147,288.00 0.10
55 600141 兴发集 团 8,600 145,340.00 0.09
56 600170 上海建 工 38,200 142,104.00 0.09
57 000848 承德露 露 14,900 140,954.00 0.09
58 600115 东方航 空 16,900 138,749.00 0.09
59 603799 华友钴 业 1,700 136,391.00 0.09
60 600153 建发股 份 12,000 133,440.00 0.09 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 56 页 共 69 页
61 300251 光线传 媒 12,700 132,715.00 0.09
62 600729 重庆百 货 5,200 130,312.00 0.08
63 600309 万华化 学 3,400 128,996.00 0.08
64 600029 南方航 空 10,700 127,544.00 0.08
65 002027 分众传 媒 8,900 125,312.00 0.08
66 600859 王府井 6,100 124,440.00 0.08
67 600276 恒瑞医 药 1,800 124,164.00 0.08
68 000060 中金岭 南 11,000 122,870.00 0.08
69 600066 宇通客 车 5,100 122,757.00 0.08
70 000157 中联重 科 27,100 121,137.00 0.08
71 600741 华域汽 车 4,000 118,760.00 0.08
72 601211 国泰君 安 6,400 118,528.00 0.08
73 601888 中国国 旅 2,600 112,814.00 0.07
74 601012 隆基股 份 3,000 109,320.00 0.07
75 600688 上海石 化 17,200 108,876.00 0.07
76 600751 天海投 资 17,400 106,314.00 0.07
77 600718 东软集 团 6,500 95,290.00 0.06
78 000726 鲁
泰Ａ 8,600 94,170.00 0.06
79 600704 物产中 大 13,600 92,752.00 0.06
80 600362 江西铜 业 4,500 90,765.00 0.06
81 601607 上海医 药 3,700 89,503.00 0.06
82 000829 天音控 股 9,300 88,350.00 0.06
83 600340 华夏幸 福 2,800 87,892.00 0.06
84 600183 生益科 技 4,900 84,574.00 0.05
85 002008 大族激 光 1,701 84,029.40 0.05
86 600176 中国巨 石 5,100 83,079.00 0.05
87 600260 凯乐科 技 2,700 78,597.00 0.05
88 000021 深科技 8,000 77,840.00 0.05
89 000825 太钢不 锈 15,400 76,384.00 0.05
90 600406 国电南 瑞 4,100 74,948.00 0.05
91 000063 中兴通 讯 2,000 72,720.00 0.05
91 601933 永辉超 市 7,200 72,720.00 0.05
92 000538 云南白 药 700 71,253.00 0.05
93 600782 新钢股 份 10,800 71,064.00 0.05
94 002251 步 步 高 3,800 68,590.00 0.04
95 002456 欧菲科 技 3,200 65,888.00 0.04
96 600332 白云山 2,000 64,280.00 0.04
97 601006 大秦铁 路 6,900 62,583.00 0.04
98 600563 法拉电 子 1,200 60,972.00 0.04 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 57 页 共 69 页
99 600079 人福医 药 3,400 60,656.00 0.04
100 600705 中航资 本 10,800 59,616.00 0.04
101 600596 新安股 份 6,400 58,752.00 0.04
102 600585 海螺水 泥 2,000 58,660.00 0.04
103 600125 铁龙物 流 5,100 55,182.00 0.04
104 000028 国药一 致 900 54,225.00 0.04
105 600196 复星医 药 1,200 53,400.00 0.03
106 600837 海通证 券 4,000 51,480.00 0.03
107 600521 华海药 业 1,700 51,204.00 0.03
108 600395 盘江股 份 6,700 46,029.00 0.03
109 000776 广发证 券 2,700 45,036.00 0.03
110 601377 兴业证 券 6,100 44,408.00 0.03
111 002563 森马服 饰 5,500 43,230.00 0.03
112 600039 四川路 桥 10,500 42,735.00 0.03
113 600588 用友网 络 2,000 42,300.00 0.03
114 600657 信达地 产 6,800 37,944.00 0.02
115 002146 荣盛发 展 3,800 36,214.00 0.02
116 600161 天坛生 物 1,200 34,548.00 0.02
117 600816 安信信 托 2,600 34,008.00 0.02
118 600410 华胜天 成 3,100 32,612.00 0.02
119 000876 新 希 望 4,000 29,800.00 0.02
120 600150 中国船 舶 1,200 29,604.00 0.02
121 000830 鲁西化 工 1,800 28,656.00 0.02
122 600177 雅戈尔 2,900 26,593.00 0.02
123 002594 比亚迪 400 26,020.00 0.02
124 601928 凤凰传 媒 3,100 25,141.00 0.02
125 000786 北新建 材 1,100 24,750.00 0.02
126 600240 华业资 本 2,700 23,166.00 0.02
127 600597 光明乳 业 1,500 22,725.00 0.01
128 300274 阳光电 源 1,200 22,524.00 0.01
129 002183 怡 亚 通 2,700 19,035.00 0.01
130 002389 南洋科 技 900 19,017.00 0.01
131 000963 华东医 药 300 16,164.00 0.01
132 600703 三安光 电 600 15,234.00 0.01
133 600498 烽火通 信 500 14,415.00 0.01
134 600006 东风汽 车 2,400 14,040.00 0.01
135 002128 露天煤 业 1,100 12,188.00 0.01
136 600018 上港集 团 1,800 11,970.00 0.01
137 002797 第一创 业 1,200 11,760.00 0.01 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 58 页 共 69 页
138 002475 立讯精 密 500 11,720.00 0.01
139 002024 苏宁易 购 900 11,061.00 0.01
140 300136 信维通 信 200 10,140.00 0.01
141 600061 国投资 本 700 9,226.00 0.01
142 002281 光迅科 技 300 8,820.00 0.01
143 300033 同花顺 100 4,998.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600036 招商银 行 659,944.00 0.43
2 000338 潍柴动 力 535,523.00 0.35
3 601288 农业银 行 515,808.00 0.33
4 601601 中国太 保 509,177.00 0.33
5 600028 中国石 化 479,267.00 0.31
6 601628 中国人 寿 457,408.00 0.30
7 601166 兴业银 行 452,364.00 0.29
8 600104 上汽集 团 449,355.00 0.29
9 601939 建设银 行 431,131.00 0.28
10 600048 保利地 产 415,579.00 0.27
11 000651 格力电 器 409,471.00 0.27
12 600519 贵州茅 台 408,038.00 0.26
13 000333 美的集 团 396,456.48 0.26
14 600958 东方证 券 376,095.00 0.24
15 601668 中国建 筑 354,046.00 0.23
16 600030 中信证 券 343,555.00 0.22
17 600606 绿地控 股 338,342.00 0.22
18 600900 长江电 力 321,003.00 0.21
19 600887 伊利股 份 317,078.00 0.21
20 601688 华泰证 券 315,260.00 0.20
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 59 页 共 69 页
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601377 兴业证 券 205,120.00 0.13
2 600519 贵州茅 台 179,247.00 0.12
3 601166 兴业银 行 178,242.00 0.12
4 601328 交通银 行 170,329.00 0.11
5 600919 江苏银 行 158,253.00 0.10
6 600741 华域汽 车 138,848.00 0.09
7 000709 河钢股 份 110,319.00 0.07
8 600808 马钢股 份 102,098.00 0.07
9 601601 中国太 保 101,423.00 0.07
10 000166 申万宏 源 97,845.00 0.06
11 002146 荣盛发 展 91,678.00 0.06
12 600606 绿地控 股 91,086.00 0.06
13 600688 上海石 化 82,728.00 0.05
14 601288 农业银 行 73,128.00 0.05
15 002736 国信证 券 72,790.00 0.05
16 600837 海通证 券 72,790.00 0.05
17 600016 民生银 行 67,290.00 0.04
18 600862 中航高 科 64,196.00 0.04
19 600019 宝钢股 份 61,360.00 0.04
20 600111 北方稀 土 59,874.00 0.04
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3
买 入股 票的 成本总 额及 卖出 股票的 收入 总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 24,324,223.58
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,839,861.05
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值
比例（ ％） 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 60 页 共 69 页
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,894,000.00 12.92
其中： 政策 性金 融债 19,894,000.00 12.92
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 99,764,000.00 64.78
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 38,530,000.00 25.02
9 其他 - -
10 合计 158,188,000.00 102.72
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 200,000 19,894,000.00 12.92
2 011751069 17 晋能SCP008 100,000 9,999,000.00 6.49
3 011754156
17 望 城 经 开
SCP001
100,000 9,995,000.00 6.49
4 011758087 17 三安SCP006 100,000 9,986,000.00 6.48
5 011764116
17 大 丰 海 港
SCP004
100,000 9,981,000.00 6.48
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 61 页 共 69 页
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 6,500.86
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,848,338.39
5 应收申 购款 99,407.11
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,954,246.36 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
平安
大华
鑫荣
混合A
304 69,853.68 0.00 0.00% 21,235,519.55 100.00%
平安
大华
鑫荣
混合C
533 247,008.33 0.00 0.00% 131,655,439.34 100.00%
合计 826 185,098.01 0.00 0.00% 152,890,958.89 100.00%
1、上述机构/ 个人投资 者 持有份额占 总份额比 例的 计算中，对 分级份额 ，比 例 的分母采 用各自 级
别的份 额， 对合 计数 ，比 例的分 母采 用下 属分 级基 金份额 的合 计数 （即 期末 基金份 额总 额） 。
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
平安大 华
鑫荣混 合
A
0.00 0.0000%
平安大 华
鑫荣混 合
C
0.00 0.0000%
合计 0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持
有本开 放式 基金
平安大 华鑫 荣混 合 A 0
平安大 华鑫 荣混 合 C 0
合计 0
本 基 金 基 金 经 理 持 有 本 开
放式基 金
平安大 华鑫 荣混 合 A 0
平安大 华鑫 荣混 合 C 0 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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合计 0
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
平安大 华鑫 荣混
合A
平安大 华鑫 荣混
合 C
基金合 同生 效日 （2017 年8 月 23 日 ） 基 金份
额总额
24,779,024.09 288,232,850.95
本报告 期期 初基 金份 额总 额 - -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
392,638.18 23,669.19
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
3,936,142.72 156,601,080.80
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额 （份 额减 少以"-" 填 列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 21,235,519.55 131,655,439.34
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§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ， 由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 四次 职 工代 表大会 审 议通 过， 由 李峥 女士接 替 毛晴 峰为
第三届 监事 会职 工监 事， 任职日 期 为2017 年2 月17 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
4 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过 ， 由 巢傲 文 先生接 替张 云
平为第 三届 监 事 会监 事， 任职日 期 为 2017 年6 月1 日。
5 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 三届 董 事会 第二次 会 议通 过， 同 意选 举罗春 风 先生 为第
三届董 事会 董事 长； 同意 聘任肖 宇鹏 先生 为总 经理 ； 同意 聘任 付强 先生、 林 婉文女 士、 汪涛 先生
为副总 经理 ；同 意聘 任陈 特正先 生为 督察 长兼 董事 会秘书 ，任 职日 期 为2017 年 7 月 13 日。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计 的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 合同 生效 ， 初次 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 应支付 给该 事务 所的 报酬 为 60,000.00 元。
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11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无受 稽核 或处 罚等情 况。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
平安证 券 2 17,357,582.28 61.63% 12,346.46 61.63% -
海通证 券 4 10,806,502.35 38.37% 7,686.66 38.37% -
中泰证 券 2 - - - - -
招商证 券 2 - - - - -
东方证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
中信建 投 2 - - - - -
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
3、本 基金 报告 期内 合同 生 效，上 述租 用交 易单 元均 为本期 新增 所用 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
平安证 券 331,212.07 13.78% - - - - 平安大华鑫荣 2017 年年度报告
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海通证 券 2,072,655.93 86.22% 1,155,300,000.00 100.00% - -
中泰证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
太平洋 证券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 合 同 生 效 公
告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 8 月 24 日
2
关 于 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公
告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 9 月 14 日
3
关 于 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 变 更 公
告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 9 月 15 日
4
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 平 安 大 华 鑫 荣 混 合 型 证
券投资 基金 开放 日常 申购 、 赎
回、 转换 和定 期定 额投 资 业务
的公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 10 月 27 日
5
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海
基 煜 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销
售机构 及开 通基 金转 换业 务、
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 12 月 18 日
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 鑫
证券为 销售 机构 及开 通定 投、
转 换 业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠
活动的 公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 12 月 25 日
7
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 调 整 旗 下 基 金 持 有 流 通
受限股 票估 值方 法的 公告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 12 月 25 日
8
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司
关 于 旗 下 证 券 投 资 基 金 缴 纳
增值税 的公 告
公司网站、证券时
报、上 海证 券报
2017 年 12 月 30 日
平安大华鑫荣 2017 年年度报告
第 69 页 共 69 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 鑫荣 混合 型证 券投 资基金 的文 件；
2 、平 安大 华鑫 荣混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华鑫 荣混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华鑫 荣混 合型 证 券投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华鑫 荣 混合型 证券 投资 基金 公告 的各项 原稿 。
12.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
