平安大华行业先锋混合型证券投资基金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人：平安大华基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2018 年 3 月 29 日 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 3 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2017 年1月1 日起至 12月31 日止。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其他指标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 20
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 45
8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 45
8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 45
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 46
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 47
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 61
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 61 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 61
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 61
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 61
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 62
8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 62
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 64
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 64
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 64
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 64
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 65
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 66
11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 66
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 66
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 66
11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 66
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 66
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 67
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 67
11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 70
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 73
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 73
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 73
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 74
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 平安大华行业先锋混合型证券投资基金
基金简称 平安大华行业先锋混合
场内简称 -
基金主代码 700001
前端交易代码 -
后端交易代码 -
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年9 月20 日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 241,233,514.27 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 -
上市日期 -
2.2 基金产品说明
投资目标 深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构
性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行
的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目
标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目
标。
投资策略 本基金通过深入研究中国宏观经济、证券市场发展过
程中的结构性和趋势性规律，全面准确地判断大类资
产风险程度和收益前景，把握不同行业在此变化趋势
中可行的投资机会。同时，重点围绕有效结合宏观研
究、行业研究、量化研究和个股研究成果，转化为基
金资产中长期的资本增值成果，并采用有效的风险控
制措施增加投资组合收益的确定性。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×85% + 中证全债指数收益率
×15%
风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券
型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于证
券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
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2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈特正 王永民
联系电话 0755-22626828 010-66594896
电子邮箱 fundservice@pingan.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-800-4800 95566
传真 0755-23997878 010-66594942
注册地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
办公地址 深圳市福田区福田街道益田
路 5033 号平安金融中心 34
层
北京市西城区复兴门内大街 1
号
邮政编码 518048 100818
法定代表人 罗春风 陈四清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报、上海证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊
普通合伙）
上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企
业广场 2 座普华永道中心 11楼
注册登记机构
平安大华基金管理有限公司
深圳市福田区福田街道益田路 5033
号平安金融中心 34 层
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§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1
期间数据和指标 2017 年 2016年 2015 年
本期已实现收益 6,042,847.74 -126,503,097.78 256,066,180.96
本期利润 8,340,874.85 -179,286,907.85 281,685,588.66
加权平均基金份额本期利润 0.0311 -0.5729 0.6926
本期加权平均净值利润率 2.75% -45.54% 42.09%
本期基金份额净值增长率 3.00% -33.86% 39.51%
3.1.2
期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015 年末
期末可供分配利润 40,873,767.81 39,514,807.65 222,618,854.41
期末可供分配基金份额利润 0.1694 0.1349 0.7159
期末基金资产净值 282,107,282.08 332,507,999.84 533,584,697.98
期末基金份额净值 1.169 1.135 1.716
3.1.3
累计期末指标 2017年末
2016年末
2015 年末
基金份额累计净值增长率 49.66% 45.31% 119.69%
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为
期末余额，而非当期发生数)；
3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于
所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 3.27% 1.13% 4.21% 0.68% -0.94% 0.45%
过去六个月 3.63% 1.03% 8.40% 0.59% -4.77% 0.44%
过去一年 3.00% 0.96% 18.24% 0.54% -15.24% 0.42%
过去三年 -4.96% 2.06% 15.08% 1.43% -20.04% 0.63%
过去五年 60.23% 1.84% 56.19% 1.31% 4.04% 0.53%
自基金合同
生效起至今
49.66% 1.69% 50.87% 1.28% -1.21% 0.41% 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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注：1、业绩比较基准：沪深 300 指数收益率×85% + 中证全债指数收益率×15%。沪深 300 指数
的成分股样本选自沪、深两个证券市场，覆盖了沪深市场 60%左右的市值，是中国 A 股市场中代
表性强、流动性高、可投资性大的股票组合，能够反映 A 股市场总体发展趋势。中证全债指数从
沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券，最大限度地涵盖了中国固定收
益市场可供投资的产品，已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为
混合型基金，通常状况下基金在运作过程中股票资产将在 80%-90%范围内调整，中长期可能的股
票仓位平均在 85%左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准的权重分别是 85%和
15%。因此，该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
1、本基金基金合同于 2011年9月20日正式生效，截至报告期末已满六年；
2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例
符合合同约定。
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、本基金基金合同于 2011年9月20日正式生效，截至报告期末已满六年；
2、2011 年是合同生效当年，按实际续存期计算，不按整个自然年度进行折算。
3.3 其他指标
本基金本报告期内无其他指标。
3.4 过去三年基金的利润分配情况
无。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
平安大华基金管理有限公司（以下简称"平安基金"）经中国证监会证监许可【2010】1917号
文批准设立。平安基金总部位于深圳，注册资本金为 3 亿元人民币，是目前中国内地基金业注册
资本金最高的基金公司之一。目前公司股东为平安信托有限责任公司，持有股权 60.7%；新加坡
大华资产管理有限公司，持有股权 25%；三亚盈湾旅业有限公司，持有股权 14.3%。
平安基金秉承“规范、诚信、专业、创新”企业管理理念，致力于通过持续稳定的投资业绩，
不断丰富的客户服务手段及服务内容，为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务，从
而实现“以专业承载信赖”的品牌承诺，成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至 2017 年 12
月31 日，平安基金共管理 46只公募基金，资产管理总规模 1795亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
傅浩
平安大华
行业先锋
混合证券
投资基金
的基金经
理
2016 年 8 月
16 日
- 9
傅浩先生，中山大学金
融学硕士， 9年证券从业
经验，曾任国都证券有
限责任公司行业研究
员、广发证券资产管理
（广东）有限公司投资
经理，2016 年 5 月加入
平安大华基金管理公
司，任投资研究部投资
经理，现任平安大华行
业先锋混合型证券投资
基金、平安大华智能生
活灵活配置混合型证券
投资基金基金经理。
1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确
认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确
认的聘任日期和解聘日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募集证券投
资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等
有关法律法规及各项实施准则、 《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法
律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有
人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本报告期内，根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本基金管理人严格遵守
《平安大华基金管理有限责任公司公平交易管理制度》 、 《平安大华基金管理有限责任公司异常交
易监控及报告制度》 ，严格执行法律法规及制度要求，从以下五个方面对交易行为进行严格控制：
一是搭建平等的投资信息平台，合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组
织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实
施投资决策等方面享有公平的机会。二是制定公平交易规则，建立科学的投资决策体系，加强交
易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。三是加强
对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估制度，通过对投
资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。四是明确报告制
度和路线，根据法规及公司内部要求，分别于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的投资
业绩进行分析、评估，形成分析报告，由投资组合经理、督察长、总经理签署后，妥善保存备查，
如果发现涉嫌违背公平交易原则的行为，及时向公司管理层汇报并采取相关控制和改进措施。五
是建立投资组合投资信息的管理及保密制度,不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开
投资信息相互隔离。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，完善
相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗
下管理的所有基金和投资组合。
本基金管理人按日内、3日内、5日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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组合在本报告期连续四个季度期间内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程
中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017 年中国经济运行呈现稳健态势，国内货币环境在金融去杠杆背景下继续保持中性。在供
给侧改革、补库存等共同推动下，需求增长有所恢复，商品价格反弹，上游行业盈利预期明显改
善，低估值蓝筹白马和周期股表现较为优异。
2017 年本基金的投资策略为：重点关注具备估值优势与业绩成长性的公司，在注重业绩稳健
性与低估值品种的配置价值的同时，对于成长性较好估值回落至合理区间的成长股及基本面改善
的周期股也采取了择机介入的投资策略，并根据宏观、行业及个股基本面变化，动态调整投资组
合。持续买入基本面不错、业绩可持续、估值相对合理的公司，以及部分优质的成长板块龙头及
基本面有望持续改善带来价值回归的低估值龙头蓝筹，如医药、家电、周期等行业，同时在市场
波动过程中积极调整股票持仓结构。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2017年12月 31日， 本基金份额净值为 1.169 元， 份额累计净值为 1.449 元。 报告期内，
本基金份额净值增长率为 3.00%，同期业绩基准增长率为 18.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为在 2017 年基础上，2018 年中国经济将继续在保持平稳增速、改革稳步推进、金融
环境稳健的大环境下运行。中国经济的内生动能将进一步释放，国际需求将逐步改善。虽然面临
去年基数提升的压力，但综合判断未来宏观经济将继续表现良好。因此，我们认为 2018 年市场将
继续呈现结构性行情，龙头公司盈利将继续改善、市场份额进一步提升。估值合理的标的，股价
仍有望维持稳步上行趋势。而新兴行业中竞争力强、股票估值合理的公司，也将逐步具备投资价
值。本基金将继续坚持价值加真成长的投资方向，寻找优质标的进行投资。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金份额持有人利益出发， 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 在进一步梳理完善内部控制制度和业务流程的同时，
确保各项法规和管理制度的落实。公司法律合规监察部按照规定的权限和程序，通过合规评审、
合规检视等各项合规管理措施以及实时监控、定期检查、专项检查等方法，对基金的投资运作、
基金销售、基金运营、客户服务和信息披露等进行了重点监控与稽核，发现问题及时提出改进建
议， 并督促相关部门进行整改，同时定期向董事会和公司管理层出具监察稽核报告。公司重视对
员工的合规培训，开展了多次培训活动，加强对员工行为的管理，增强员工合规意识。公司还通
过网站、邮件等多种形式进行了投资者教育工作。 报告期内，本基金管理人所管理的基金运作合
法合规，基金合同得到严格履行，有效保障了基金份额持有人利益。本基金管理人将继续以风险
控制为核心，提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人严格按照企业会计准则、 《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》
等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。
本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值工作组，由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工
作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方
法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从
业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由中
央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有限公司按约
定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内本基金未进行利润分配，符合基金合同的约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满 200人、 基金资产净值低
于5000 万的情形。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在对平安大华行业先锋混合型证
券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法
规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地
履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 普华永道中天审字(2018)第 22925 号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 平安大华行业先锋混合型证券投资基金全体基金份额持有人
审计意见 我们认为， 后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在
财务报表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中
国证监会”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协
会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映
了平安大华行业先锋混合基金 2017年 12 月 31 日的财务状况以及
2017年度的经营成果和基金净值变动情况。
形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。 审计报
告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们
在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适
当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于平安大华行业先锋
混合基金，并履行了职业道德方面的其他责任。
强调事项 -
其他事项 -
其他信息 -
管理层和治理层对财务报表的
责任
平安大华行业先锋混合基金的基金管理人平安大华基金管理有限
公司(以下简称“基金管理人”)管理层负责按照企业会计准则和
中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实
务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必
要的内部控制， 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错
报。
在编制财务报表时， 基金管理人管理层负责评估平安大华行业先锋
混合基金的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，
并运用持续经营假设， 除非基金管理人管理层计划清算平安大华行
业先锋混合基金、终止运营或别无其他现实的选择。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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基金管理人治理层负责监督平安大华行业先锋混合基金的财务报
告过程。
注册会计师对财务报表审计的
责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的
重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保
证是高水平的保证， 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一
重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合
理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保
持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；
设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证
据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故
意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致
的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目
的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三) 评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估
计及相关披露的合理性。
(四) 对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对平安大华行业先锋混合
基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确
定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准
则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关
披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。 然而未来的事项或情况可能导
致平安大华行业先锋混合基金不能持续经营。
(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价
财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、 时间安排和重大审计平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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发现等事项进行沟通， 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的
内部控制缺陷。
会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
注册会计师的姓名 曹翠丽
边晓红
会计师事务所的地址 上海市黄浦区湖滨路202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11楼
审计报告日期 2018年3 月27 日
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：平安大华行业先锋混合型证券投资基金
报告截止日： 2017年12月 31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 42,990,905.56 63,667,328.12
结算备付金
2,865,066.32 7,689,165.58
存出保证金
237,547.66 349,882.09
交易性金融资产 7.4.7.2 246,834,389.83 254,004,613.94
其中：股票投资
246,834,389.83 254,004,613.94
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,862,998.25 12,840,990.26
应收利息 7.4.7.5 7,155.32 11,280.19
应收股利
- -
应收申购款
73,493.32 200,718.33
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
296,871,556.26 338,763,978.51
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
11,231,192.55 1,065,495.98
应付赎回款
419,065.26 123,303.26
应付管理人报酬
349,455.27 431,331.33
应付托管费
58,242.57 71,888.55
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 1,280,353.57 3,217,876.45
应交税费
- - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 1,425,964.96 1,346,083.10
负债合计
14,764,274.18 6,255,978.67
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 241,233,514.27 292,993,192.19
未分配利润 7.4.7.10 40,873,767.81 39,514,807.65
所有者权益合计
282,107,282.08 332,507,999.84
负债和所有者权益总计
296,871,556.26 338,763,978.51
注： （1）报告截止日 2017 年 12 月31 日，基金份额净值 1.169 元，基金份额总额 241,233,514.27
份。
7.2 利润表
会计主体：平安大华行业先锋混合型证券投资基金
本报告期： 2017 年1月1 日至 2017年12 月 31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1月 1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016年 1 月1 日至
2016年 12 月 31日
一、收入
30,050,388.57 -159,567,350.92
1.利息收入
409,588.53 510,821.28
其中：存款利息收入 7.4.7.11 359,073.46 487,212.05
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
50,515.07 23,609.23
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
27,320,932.24 -107,360,710.77
其中：股票投资收益 7.4.7.12 23,226,552.20 -108,921,951.79
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益 7.4.7.13.5 - -
贵金属投资收益 7.4.7.14 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 - -
股利收益 7.4.7.16 4,094,380.04 1,561,241.02
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
7.4.7.17
2,298,027.11 -52,783,810.07
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 21,840.69 66,348.64
减：二、费用
21,709,513.72 19,719,556.93
1．管理人报酬 7.4.10.2.1 4,558,697.06 5,916,286.35
2．托管费 7.4.10.2.2 759,782.86 986,047.70 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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3．销售服务费 7.4.10.2.3 - -
4．交易费用 7.4.7.19 15,989,835.36 12,382,011.56
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 7.4.7.20 401,198.44 435,211.32
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
8,340,874.85 -179,286,907.85
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
8,340,874.85 -179,286,907.85
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：平安大华行业先锋混合型证券投资基金
本报告期：2017 年 1月1日至2017年 12 月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月 1 日至2017 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
292,993,192.19 39,514,807.65 332,507,999.84
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,340,874.85 8,340,874.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-51,759,677.92 -6,981,914.69 -58,741,592.61
其中：1.基金申购款 18,111,448.49 2,366,992.22 20,478,440.71
2.基金赎回款 -69,871,126.41 -9,348,906.91 -79,220,033.32
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
241,233,514.27 40,873,767.81 282,107,282.08
项目
上年度可比期间
2016 年 1月 1 日至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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一、期初所有者权益（基
金净值）
310,965,843.57 222,618,854.41 533,584,697.98
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -179,286,907.85 -179,286,907.85
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-17,972,651.38 -3,817,138.91 -21,789,790.29
其中：1.基金申购款 63,115,263.94 16,947,776.18 80,063,040.12
2.基金赎回款 -81,087,915.32 -20,764,915.09 -101,852,830.41
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,993,192.19 39,514,807.65 332,507,999.84
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______罗春风______
______林婉文______
____胡明____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
平安大华行业先锋混合型证券投资基金(原名为平安大华行业先锋股票型证券投资基金， 以下
简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1111 号
《关于核准平安大华行业先锋股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由平安大华基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金
合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利
息共募集人民币 3,197,219,239.94 元， 经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2011)验字
第 60937497_H01 号验资报告。经向中国证监会备案， 《平安大华行业先锋股票型证券投资基金基
金合同》于 2011 年 9 月 20 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 3,198,155,247.37
份基金份额，其中认购资金利息折合 936,007.43 份基金份额。本基金的基金管理人为平安大华基
金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称“ 中国银行”)。
根据 2014 年中国证监会令第 104 号《公开募集证券投资基金运作管理办法》 ，平安大华行业平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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先锋股票型证券投资基金于 2015 年 8 月 5 日公告后更名为平安大华行业先锋混合型证券投资基
金。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。本基金投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 60%-95%，除股票外
的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×85% + 中证
全债指数收益率×15%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《平安大华行业先锋股票型证券
投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2017年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年12
月31 日的财务状况以及 2017年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月 1日起至 12月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以
衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以
交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；
对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应
收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的， 予以终止确认： (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者
(3)该金融资产已转移， 虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报
酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交易且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场， 采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资
产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件， 应对估值进行
调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 25 页 共 74 页
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下
由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公
允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
本基金的收益分配政策为：(1)基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有
人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；(2)每一基金份额享有
同等分配权；(3)基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；(4)基金收益分配基
准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值，基金收益分配基准日即
期末可供分配利润计算截止日；(5)在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 4
次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的 10%。基金的收益分配
比例以期末可供分配利润为基准计算，期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分
配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；(6)基金红利发放
日距离收益分配基准日的时间不超过 15 个工作日；(7)投资者的现金红利和红利再投资形成的基
金份额均按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的
收益归基金财产所有；(8)法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的
经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营
成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定
条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收
益法等估值技术进行估值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收
政策的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2015]101 号《关于上市公
司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改
征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策
的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》及其他相关财税
法规和实务操作，主要税项列示如下：
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 27 页 共 74 页
(1) 于2016年5 月1日前， 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。
对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016年 5月 1日起，
金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收
入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按
50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前
取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人
所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月31 日
上年度末
2016 年 12月 31日
活期存款 42,990,905.56 63,667,328.12
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3个月 - -
其他存款 - -
合计： 42,990,905.56 63,667,328.12
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 241,260,807.48 246,834,389.83 5,573,582.35
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券 交易所市场 - - - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 241,260,807.48 246,834,389.83 5,573,582.35
项目
上年度末
2016 年 12月 31日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 250,729,058.70 254,004,613.94 3,275,555.24
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 250,729,058.70 254,004,613.94 3,275,555.24
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金于本期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
应收活期存款利息 5,759.22 7,662.49
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 1,289.20 3,460.20
应收债券利息 - -
应收买入返售证券利息 - - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 106.90 157.50
合计 7,155.32 11,280.19
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末均未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月31 日
上年度末
2016 年 12月 31 日
交易所市场应付交易费用 1,280,353.57 3,217,876.45
银行间市场应付交易费用 - -
合计 1,280,353.57 3,217,876.45
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31 日
应付券商交易单元保证金 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎回费 75.73 193.87
预提费用 260,000.00 180,000.00
其它 165,889.23 165,889.23
合计 1,425,964.96 1,346,083.10
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月1 日至2017 年12月31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 292,993,192.19 292,993,192.19
本期申购 18,111,448.49 18,111,448.49
本期赎回（以“-”号填列） -69,871,126.41 -69,871,126.41
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回（以“-”号填列） - - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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本期末 241,233,514.27 241,233,514.27
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 129,455,159.30 -89,940,351.65 39,514,807.65
本期利润 6,042,847.74 2,298,027.11 8,340,874.85
本期基金份额交易
产生的变动数
-22,674,222.98 15,692,308.29 -6,981,914.69
其中：基金申购款 7,940,942.96 -5,573,950.74 2,366,992.22
基金赎回款 -30,615,165.94 21,266,259.03 -9,348,906.91
本期已分配利润 - - -
本期末 112,823,784.06 -71,950,016.25 40,873,767.81
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至 2017年12月
31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
活期存款利息收入 273,294.61 420,332.85
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 80,725.62 58,846.77
其他 5,053.23 8,032.43
合计 359,073.46 487,212.05
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2017 年 1月1 日至2017
年 12 月31日
上年度可比期间
2016年1月 1 日至 2016
年12 月 31日
卖出股票成交总额 5,679,690,506.33 4,308,372,694.88
减：卖出股票成本总额 5,656,463,954.13 4,417,294,646.67
买卖股票差价收入 23,226,552.20 -108,921,951.79 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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7.4.7.13 债券投资收益
7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券投资收益。
7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无买卖债券差价收入。
7.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。
7.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无债券申购差价收入。
7.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无资产支持证券投资收益。
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无买卖贵金属差价收入。
7.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。
7.4.7.15.2 衍生工具收益 ——其他投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间均无衍生工具收益。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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7.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月 31日
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12月
31 日
股票投资产生的股利收益 4,094,380.04 1,561,241.02
基金投资产生的股利收益 - -
合计 4,094,380.04 1,561,241.02
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2017年1 月1日至 2017
年 12 月31日
上年度可比期间
2016 年 1月1日至 2016 年
12月 31日
1.交易性金融资产 2,298,027.11 -52,783,810.07
——股票投资 2,298,027.11 -52,783,810.07
——债券投资 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
——其他 - -
2.衍生工具 - -
——权证投资 - -
3.其他 - -
合计 2,298,027.11 -52,783,810.07
7.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年 1月1 日至 2016 年 12 月31
日
基金赎回费收入 21,615.77 58,952.00
转换费收入 224.92 7,396.64
合计 21,840.69 66,348.64
注：
1.本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2.本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入转出基金的基金资产。
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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7.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016年1月1 日至 2016年 12 月
31 日
交易所市场交易费用 15,989,835.36 12,382,011.56
银行间市场交易费用 - -
合计 15,989,835.36 12,382,011.56
7.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1 日至 2017 年
12月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1月1日至 2016 年12
月 31日
审计费用 60,000.00 80,000.00
信息披露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,400.00 1,200.00
银行间账户维护费 18,000.00 36,000.00
银行费用 21,798.44 18,011.32
合计 401,198.44 435,211.32
7.4.7.21 分部报告
截至本期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报
告。
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无需做披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
平安大华基金管理有限公司(“平安大
华”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行 基金托管人、基金销售机构 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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平安信托有限责任公司 基金管理人的股东
大华资产管理有限公司 基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司 基金管理人的股东
深圳平安大华汇通财富管理有限公司 基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”) 基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
中国平安保险(集团)股份有限公司 基金管理人的最终控股母公司
上海陆金所基金销售有限公司
基金管理人最终控股母公司的联营公司、基金销售
机构
平安银行股份有限公司
与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司、基
金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017 年1月1日至 2017 年 12月 31日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
平安证券 733,051,252.46 6.48% 767,175,235.38 9.00%
7.4.10.1.2 债券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.10.1.3 债券回购交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
7.4.10.1.4 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 682,691.05 7.34% 22,250.27 1.74% 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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关联方名称
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
平安证券 714,471.23 9.76% 118,189.80 3.67%
注：1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结
算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
等。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,558,697.06 5,916,286.35
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,190,315.93 1,523,219.19
注：支付基金管理人平安大华的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017 年1月1 日至 2017 年 12
月31 日
上年度可比期间
2016年1月1日至2016年12月31
日
当期发生的基金应支付
的托管费
759,782.86 986,047.70
注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金本报告期内及上年度可比期间均无销售服务费。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1日至 2017 年12月 31
日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12月 31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行 42,990,905.56 273,294.61 63,667,328.12 420,332.85
注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间均无参与关联方承销证券的情况。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
本报告期及上年度可比期间均无未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2017年 12 月 31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：
股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017 年
12 月 28
2018
年1月
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 37 页 共 74 页
日 5日
002923
润都
股份
2017 年
12 月 28
日
2018
年1月
5日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017 年
12 月 25
日
2018
年1月
3日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代
码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
601600
中国
铝业
2017
年9月
12 日
重大
事项
6.67
2018
年 2月
26 日
7.28 1,568,500 11,882,607.30 10,461,895.00 -
300383
光环
新网
2017
年 11
月7日
重大
事项
13.19
2018
年 3月
19 日
14.51 597,900 9,013,742.39 7,886,301.00 -
000540
中天
金融
2017
年8月
21 日
重大
事项
7.35 - - 8,300 65,699.00 61,005.00 -
300730
科创
信息
2017
年 12
月 25
日
重大
事项
41.55
2018
年 1月
2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017
年 12
月 28
日
重大
事项
35.26
2018
年 1月
2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本基金截至 2017年12月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 38 页 共 74 页
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由
督察长、风险管理委员会、法律合规监察部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行
的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能
性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
于 2017年 12 月 31日，本基金未持有债券资产(2016年 12月 31日：同)。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按短期信用评级列示的债券。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的债券。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 39 页 共 74 页
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
7.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 7.4.12
中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。
此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基
金持有的债券投资的公允价值。
于2017 年 12 月31 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均较短且不计息，可赎回
基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流
量。
7.4.13.3.2 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及
《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1日起施行)等法规的要
求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中
度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行
持续的监测和分析。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上
市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公
司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证
券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。 本基金主动投资于流
动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。于 2017年 12 月 31 日，本基金持有的流
动性受限资产的估值占基金资产净值的比例为 6.58%。
本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评
估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。于 2017平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 40 页 共 74 页
年12 月31日，本基金组合资产中7个工作日可变现资产的账面价值为 275,204,077.76 元，超过
经确认的当日净赎回金额。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
注：流动性受限资产、7 个工作日可变现资产的计算口径见《公开募集开放式证券投资基金
流动性风险管理规定》第四十条。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有及承担的大部分金融资产合金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现
金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算
备付金，存出保证金等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017 年12月31
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月
-1年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 41 页 共 74 页
资产
银行存款
42,990,905.56 - - - - - 42,990,905.56
结算备付金
2,865,066.32 - - - - - 2,865,066.32
存出保证金
237,547.66 - - - - - 237,547.66
交易性金融资产
- - - - - 246,834,389.83 246,834,389.83
应收证券清算款
- - - - - 3,862,998.25 3,862,998.25
应收利息
- - - - - 7,155.32 7,155.32
应收申购款
4,476.72 - - - - 69,016.60 73,493.32
资产总计 46,097,996.26 - - - - 250,773,560.00 296,871,556.26
负债
应付证券清算款 - - - - - 11,231,192.55 11,231,192.55
应付赎回款 - - - - - 419,065.26 419,065.26
应付管理人报酬 - - - - - 349,455.27 349,455.27
应付托管费 - - - - - 58,242.57 58,242.57
应付交易费用 - - - - - 1,280,353.57 1,280,353.57
其他负债 - - - - - 1,425,964.96 1,425,964.96
负债总计 - - - - - 14,764,274.18 14,764,274.18
利率敏感度缺口 46,097,996.26 - - - - 236,009,285.82 282,107,282.08
上年度末
2016 年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月
-1 年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 63,667,328.12 - - - - - 63,667,328.12
结算备付金 7,689,165.58 - - - - - 7,689,165.58
存出保证金 349,882.09 - - - - - 349,882.09
交易性金融资产 - - - - - 254,004,613.94 254,004,613.94
应收证券清算款 - - - - - 12,840,990.26 12,840,990.26
应收利息 - - - - - 11,280.19 11,280.19
应收申购款 986.33 - - - - 199,732.00 200,718.33
资产总计 71,707,362.12 - - - - 267,056,616.39 338,763,978.51
负债
应付证券清算款 - - - - - 1,065,495.98 1,065,495.98
应付赎回款 - - - - - 123,303.26 123,303.26
应付管理人报酬 - - - - - 431,331.33 431,331.33
应付托管费 - - - - - 71,888.55 71,888.55
应付交易费用 - - - - - 3,217,876.45 3,217,876.45
其他负债 - - - - - 1,346,083.10 1,346,083.10
负债总计 - - - - - 6,255,978.67 6,255,978.67
利率敏感度缺口 71,707,362.12 - - - - 260,800,637.72 332,507,999.84
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 42 页 共 74 页
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
于 2017 年 12 月 31日，本基金未持有交易性债券投资(2016 年 12 月31日：同)，因此市场利率
的变动对于本基金资产净值无重大影响(2016 年12月31 日：同)。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票资产占基金资产的
比例范围为 60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为 5%-40%，其中权证投资比例
不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，本基金的基金管理人每
日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31日
上年度末
2016年 12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%） 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 43 页 共 74 页
交易性金融资产-股票投资 246,834,389.83 87.50 254,004,613.94 76.39
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 246,834,389.83 87.50 254,004,613.94 76.39
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2017 年12月
31 日 ）
上年度末（ 2016 年12月
31日 ）
业绩比较基准增加 5% 19,115,061.18 20,035,917.49
业绩比较基准减少 5% -19,115,061.18 -20,035,917.49
本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×85%+中证全债指数收益率×15%
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2017年 12 月 31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为228,276,680.63 元，属于第二层次的余额为 18,557,709.20 元，无属于第三
层次的余额(2016 年 12 月 31 日：第一层次 253,573,619.10 元，第二层次 430,994.84 元，无属
于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 44 页 共 74 页
不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期
间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输
入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017年12 月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年12 月31
日：同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、国家税务总局于2016年 12 月21 日颁布的财税[2016]140号《关于明确金融房
地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于2017年 6月30 日颁布的财税[2017]56 号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018 年 1月 1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017 年 12月 31 日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 45 页 共 74 页
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 246,834,389.83 83.15
其中：股票 246,834,389.83 83.15
2
基金投资
- -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 45,855,971.88 15.45
8 其他各项资产 4,181,194.55 1.41
9 合计 296,871,556.26 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 8,575,305.20 3.04
B 采矿业 14,089,203.40 4.99
C 制造业 146,604,517.02 51.97
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 26,265,842.50 9.31
G 交通运输、仓储和邮政业 13,148,630.76 4.66
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
14,687,669.55 5.21
J 金融业 - -
K 房地产业 61,005.00 0.02
L 租赁和商务服务业 - - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 11,379,139.20 4.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 12,006,934.00 4.26
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 246,834,389.83 87.50
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末无港股通投资股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600362 江西铜业 705,999 14,239,999.83 5.05
2 600388 龙净环保 812,610 14,058,153.00 4.98
3 600031 三一重工 1,453,000 13,178,710.00 4.67
4 601231 环旭电子 786,500 12,403,105.00 4.40
5 300347 泰格医药 341,300 12,006,934.00 4.26
6 000933 神火股份 1,141,500 11,586,225.00 4.11
7 002573 清新环境 499,200 11,346,816.00 4.02
8 600566 济川药业 286,440 10,927,686.00 3.87
9 601600 中国铝业 1,568,500 10,461,895.00 3.71
10 600859 王府井 512,243 10,449,757.20 3.70
11 601168 西部矿业 1,249,837 10,248,663.40 3.63
12 000039 中集集团 406,700 9,293,095.00 3.29
13 000998 隆平高科 333,410 8,575,305.20 3.04
14 600745 闻泰科技 245,000 8,263,850.00 2.93
15 000513 丽珠集团 123,330 8,195,278.50 2.91
16 002024 苏宁易购 657,500 8,080,675.00 2.86
17 300383 光环新网 597,900 7,886,301.00 2.80
18 600297 广汇汽车 964,515 7,735,410.30 2.74
19 600029 南方航空 619,000 7,378,480.00 2.62
20 600060 海信电器 471,901 7,087,953.02 2.51
21 600406 国电南瑞 370,200 6,767,256.00 2.40
22 002465 海格通信 679,506 6,516,462.54 2.31 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 47 页 共 74 页
23 002273 水晶光电 265,830 6,270,929.70 2.22
24 002202 金风科技 321,664 6,063,366.40 2.15
25 601111 中国国航 466,900 5,752,208.00 2.04
26 300296 利亚德 289,800 5,648,202.00 2.00
27 600256 广汇能源 759,000 3,840,540.00 1.36
28 002294 信立泰 38,060 1,719,931.40 0.61
29 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.09
30 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.06
31 000540 中天金融 8,300 61,005.00 0.02
32 300735 光弘科技 3,387 48,738.93 0.02
33 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
34 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
35 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
36 300664 鹏鹞环保 3,640 32,323.20 0.01
37 002919 名臣健康 821 28,948.46 0.01
38 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.01
39 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
40 603283 赛腾股份 1,349 19,614.46 0.01
41 603329 上海雅仕 1,182 17,942.76 0.01
42 002923 润都股份 954 16,227.54 0.01
43 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
44 300684 中石科技 827 11,528.38 0.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 78,739,632.51 23.68
2 603993 洛阳钼业 70,596,016.27 21.23
3 601668 中国建筑 67,814,243.14 20.39
4 601336 新华保险 67,459,384.66 20.29
5 601111 中国国航 65,196,931.92 19.61
6 600104 上汽集团 60,342,512.41 18.15
7 600153 建发股份 58,587,376.23 17.62
8 600019 宝钢股份 57,916,880.22 17.42 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 48 页 共 74 页
9 000651 格力电器 57,804,352.58 17.38
10 600029 南方航空 57,591,600.91 17.32
11 000333 美的集团 55,923,571.42 16.82
12 002456 欧菲科技 55,028,820.46 16.55
13 002573 清新环境 54,629,774.81 16.43
14 600585 海螺水泥 53,189,410.04 16.00
15 600690 青岛海尔 53,123,750.78 15.98
16 000049 德赛电池 52,696,723.39 15.85
17 600887 伊利股份 50,636,377.44 15.23
18 000858 五 粮 液 50,339,675.66 15.14
19 600884 杉杉股份 46,627,702.47 14.02
20 002475 立讯精密 46,129,317.41 13.87
21 000725 京东方Ａ 44,784,240.00 13.47
22 601117 中国化学 44,633,275.93 13.42
23 000983 西山煤电 44,189,524.90 13.29
24 601800 中国交建 43,085,400.41 12.96
25 002241 歌尔股份 42,985,864.61 12.93
26 000709 河钢股份 42,941,735.72 12.91
27 600362 江西铜业 42,498,522.49 12.78
28 600036 招商银行 41,964,667.29 12.62
29 002271 东方雨虹 41,812,491.36 12.57
30 300136 信维通信 40,700,096.62 12.24
31 600276 恒瑞医药 39,146,893.00 11.77
32 000059 华锦股份 38,487,648.19 11.57
33 002616 长青集团 38,028,728.77 11.44
34 600507 方大特钢 37,912,304.14 11.40
35 000065 北方国际 37,888,363.53 11.39
36 600388 龙净环保 36,876,340.36 11.09
37 600547 山东黄金 36,458,655.19 10.96
38 000018 神州长城 36,361,161.47 10.94
39 002092 中泰化学 35,840,235.13 10.78
40 601186 中国铁建 35,678,192.08 10.73
41 001979 招商蛇口 34,059,459.22 10.24
42 600015 华夏银行 33,714,975.80 10.14
43 000998 隆平高科 31,913,734.48 9.60
44 601231 环旭电子 30,712,584.34 9.24 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 49 页 共 74 页
45 601600 中国铝业 30,378,715.00 9.14
46 002024 苏宁易购 29,720,477.00 8.94
47 600660 福耀玻璃 29,202,672.67 8.78
48 601699 潞安环能 28,034,983.70 8.43
49 002202 金风科技 28,021,652.63 8.43
50 000895 双汇发展 27,961,005.84 8.41
51 600240 华业资本 27,828,192.86 8.37
52 601225 陕西煤业 27,567,123.68 8.29
53 600703 三安光电 27,314,681.14 8.21
54 000069 华侨城Ａ 27,301,526.28 8.21
55 000921 海信科龙 27,281,689.29 8.20
56 601398 工商银行 26,929,763.00 8.10
57 002108 沧州明珠 26,595,155.98 8.00
58 300450 先导智能 26,583,123.70 7.99
59 002236 大华股份 26,455,866.33 7.96
60 601939 建设银行 26,065,554.00 7.84
61 300323 华灿光电 25,362,761.73 7.63
62 000980 众泰汽车 25,329,474.09 7.62
63 601933 永辉超市 25,144,630.71 7.56
64 000090 天健集团 25,087,459.41 7.54
65 000910 大亚圣象 24,746,581.66 7.44
66 600859 王府井 24,557,093.27 7.39
67 600963 岳阳林纸 24,499,179.52 7.37
68 300237 美晨生态 24,286,410.27 7.30
69 000418 小天鹅Ａ 24,283,996.58 7.30
70 002294 信立泰 24,130,415.60 7.26
71 603288 海天味业 23,730,334.25 7.14
72 601233 桐昆股份 23,697,817.28 7.13
73 000789 万年青 23,539,518.68 7.08
74 000002 万
科Ａ 23,268,311.09 7.00
75 002273 水晶光电 22,973,872.29 6.91
76 000050 深天马Ａ 22,966,501.21 6.91
77 600352 浙江龙盛 22,703,272.10 6.83
78 601689 拓普集团 22,499,322.75 6.77
79 601155 新城控股 22,313,847.27 6.71
80 600348 阳泉煤业 22,121,109.00 6.65 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 50 页 共 74 页
81 600297 广汇汽车 21,750,143.10 6.54
82 600567 山鹰纸业 21,651,219.00 6.51
83 601222 林洋能源 21,415,425.10 6.44
84 002511 中顺洁柔 21,296,610.18 6.40
85 600745 闻泰科技 21,257,769.89 6.39
86 601601 中国太保 21,254,378.91 6.39
87 000959 首钢股份 21,013,587.30 6.32
88 600521 华海药业 20,521,886.89 6.17
89 600886 国投电力 20,518,073.70 6.17
90 600060 海信电器 20,489,548.32 6.16
91 002497 雅化集团 20,415,941.18 6.14
92 601006 大秦铁路 19,434,669.00 5.84
93 601009 南京银行 19,317,063.00 5.81
94 300124 汇川技术 19,209,781.90 5.78
95 000039 中集集团 18,824,474.18 5.66
96 603757 大元泵业 18,724,614.18 5.63
97 002353 杰瑞股份 18,441,023.46 5.55
98 601288 农业银行 18,371,267.00 5.53
99 601989 中国重工 17,869,247.60 5.37
100 002611 东方精工 17,857,278.70 5.37
101 000063 中兴通讯 17,828,168.77 5.36
102 600487 亨通光电 17,775,710.89 5.35
103 002831 裕同科技 17,647,564.62 5.31
104 600048 保利地产 17,621,198.60 5.30
105 600038 中直股份 17,573,154.22 5.29
106 600231 凌钢股份 17,542,643.98 5.28
107 603626 科森科技 17,436,855.36 5.24
108 600566 济川药业 17,318,598.00 5.21
109 300137 先河环保 17,255,269.00 5.19
110 300347 泰格医药 17,189,845.84 5.17
111 000568 泸州老窖 16,558,319.00 4.98
112 600166 福田汽车 16,557,473.00 4.98
113 000899 赣能股份 16,507,987.55 4.96
114 002303 美盈森 16,502,596.71 4.96
115 601611 中国核建 16,480,672.00 4.96
116 600569 安阳钢铁 16,383,913.00 4.93 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 51 页 共 74 页
117 600522 中天科技 16,236,501.93 4.88
118 002372 伟星新材 15,684,354.73 4.72
119 600518 康美药业 15,454,344.26 4.65
120 600581 八一钢铁 15,431,784.06 4.64
121 600340 华夏幸福 15,341,869.74 4.61
122 600741 华域汽车 15,325,958.40 4.61
123 601628 中国人寿 15,282,873.43 4.60
124 300034 钢研高纳 15,208,323.72 4.57
125 300385 雪浪环境 15,123,391.88 4.55
126 600848 上海临港 15,069,312.95 4.53
127 002027 分众传媒 15,041,439.20 4.52
128 002221 东华能源 15,025,085.00 4.52
129 600425 *ST 青松 14,924,152.00 4.49
130 002466 天齐锂业 14,908,880.36 4.48
131 002074 国轩高科 14,876,379.54 4.47
132 600966 博汇纸业 14,859,155.36 4.47
133 300003 乐普医疗 14,834,909.31 4.46
134 603708 家家悦 14,583,691.20 4.39
135 002228 合兴包装 14,555,225.54 4.38
136 603612 索通发展 14,494,304.00 4.36
137 601168 西部矿业 14,450,497.15 4.35
138 000423 东阿阿胶 14,396,926.00 4.33
139 000425 徐工机械 14,112,773.43 4.24
140 601899 紫金矿业 13,944,290.00 4.19
141 603898 好莱客 13,922,433.45 4.19
142 002035 华帝股份 13,839,677.92 4.16
143 600409 三友化工 13,715,885.97 4.12
144 600326 西藏天路 13,656,628.00 4.11
145 000151 中成股份 13,363,516.37 4.02
146 300410 正业科技 13,238,723.26 3.98
147 600867 通化东宝 13,161,768.00 3.96
148 002128 露天煤业 13,160,284.12 3.96
149 601818 光大银行 13,121,557.00 3.95
150 000513 丽珠集团 13,020,003.20 3.92
151 603186 华正新材 13,013,568.43 3.91
152 600285 羚锐制药 12,770,696.45 3.84 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 52 页 共 74 页
153 002045 国光电器 12,627,042.22 3.80
154 600031 三一重工 12,589,621.00 3.79
155 601166 兴业银行 12,572,581.00 3.78
156 600983 惠而浦 12,371,408.17 3.72
157 002508 老板电器 12,360,628.64 3.72
158 000581 威孚高科 12,270,398.86 3.69
159 002043 兔 宝 宝 12,247,190.02 3.68
160 002677 浙江美大 11,979,107.40 3.60
161 000975 银泰资源 11,854,455.00 3.57
162 000968 蓝焰控股 11,841,408.75 3.56
163 600449 宁夏建材 11,833,395.58 3.56
164 600291 西水股份 11,833,064.00 3.56
165 000786 北新建材 11,813,988.40 3.55
166 600801 华新水泥 11,811,664.96 3.55
167 600258 首旅酒店 11,735,277.20 3.53
168 600282 南钢股份 11,716,735.00 3.52
169 002291 星期六 11,704,964.00 3.52
170 601666 平煤股份 11,685,887.70 3.51
171 300424 航新科技 11,576,009.10 3.48
172 601000 唐山港 11,450,890.00 3.44
173 002304 洋河股份 11,426,728.00 3.44
174 600110 诺德股份 11,284,833.30 3.39
175 600519 贵州茅台 11,196,381.32 3.37
176 000823 超声电子 11,104,741.98 3.34
177 002465 海格通信 11,026,401.91 3.32
178 300258 精锻科技 10,857,591.23 3.27
179 002635 安洁科技 10,659,874.20 3.21
180 600987 航民股份 10,626,675.16 3.20
181 601766 中国中车 10,446,856.36 3.14
182 601211 国泰君安 10,416,787.90 3.13
183 002233 塔牌集团 10,392,397.00 3.13
184 000860 顺鑫农业 10,387,088.20 3.12
185 002061 浙江交科 10,345,531.00 3.11
186 600096 云天化 10,305,863.42 3.10
187 600307 酒钢宏兴 10,156,604.20 3.05
188 000703 恒逸石化 10,134,570.44 3.05 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 53 页 共 74 页
189 000800 一汽轿车 10,091,168.56 3.03
190 002215 诺 普 信 10,081,257.51 3.03
191 300152 科融环境 10,069,626.65 3.03
192 000008 神州高铁 10,054,776.00 3.02
193 000666 经纬纺机 10,046,362.07 3.02
194 300183 东软载波 10,045,658.33 3.02
195 600183 生益科技 10,036,522.30 3.02
196 000563 陕国投Ａ 9,982,011.00 3.00
197 300093 金刚玻璃 9,950,752.00 2.99
198 002080 中材科技 9,895,555.97 2.98
199 000933 神火股份 9,778,990.00 2.94
200 002185 华天科技 9,769,823.00 2.94
201 603040 新坐标 9,720,807.00 2.92
202 600885 宏发股份 9,693,058.39 2.92
203 601888 中国国旅 9,661,289.00 2.91
204 600452 涪陵电力 9,613,561.50 2.89
205 600754 锦江股份 9,590,362.00 2.88
206 002068 黑猫股份 9,494,798.00 2.86
207 600266 北京城建 9,265,988.00 2.79
208 002311 海大集团 9,239,697.96 2.78
209 600486 扬农化工 9,156,287.20 2.75
210 600651 飞乐音响 9,060,463.84 2.72
211 300433 蓝思科技 9,033,234.94 2.72
212 002032 苏 泊 尔 9,014,737.18 2.71
213 300383 光环新网 9,013,742.39 2.71
214 002705 新宝股份 8,976,753.00 2.70
215 600089 特变电工 8,976,073.67 2.70
216 601998 中信银行 8,925,542.99 2.68
217 601328 交通银行 8,895,456.00 2.68
218 600549 厦门钨业 8,891,084.88 2.67
219 601377 兴业证券 8,814,702.00 2.65
220 300070 碧水源 8,698,882.00 2.62
221 002020 京新药业 8,248,522.00 2.48
222 002262 恩华药业 8,229,873.87 2.48
223 300188 美亚柏科 8,193,079.00 2.46
224 600977 中国电影 8,134,894.00 2.45 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 54 页 共 74 页
225 000822 山东海化 8,097,717.00 2.44
226 600720 祁连山 8,093,872.85 2.43
227 002365 永安药业 8,064,442.00 2.43
228 002419 天虹股份 7,892,545.00 2.37
229 600584 长电科技 7,857,820.40 2.36
230 000898 鞍钢股份 7,797,514.00 2.35
231 002714 牧原股份 7,507,057.00 2.26
232 600050 中国联通 7,463,567.00 2.24
233 600309 万华化学 7,227,721.60 2.17
234 002078 太阳纸业 7,224,252.00 2.17
235 002460 赣锋锂业 7,199,324.33 2.17
236 600702 沱牌舍得 7,171,199.00 2.16
237 600406 国电南瑞 7,062,208.00 2.12
238 600256 广汇能源 6,945,487.00 2.09
239 600782 新钢股份 6,873,667.00 2.07
240 000630 铜陵有色 6,855,328.00 2.06
241 600280 中央商场 6,776,274.00 2.04
242 002773 康弘药业 6,747,801.00 2.03
243 002622 融钰集团 6,728,696.82 2.02
244 600006 东风汽车 6,704,393.00 2.02
245 300106 西部牧业 6,703,736.95 2.02
246 600237 铜峰电子 6,700,623.00 2.02
247 600809 山西汾酒 6,697,586.00 2.01
248 300001 特锐德 6,684,772.95 2.01
249 300153 科泰电源 6,674,472.76 2.01
250 000852 石化机械 6,669,842.00 2.01
注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600068 葛洲坝 85,174,028.28 25.62
2 603993 洛阳钼业 72,190,340.20 21.71
3 601336 新华保险 66,688,753.66 20.06
4 601668 中国建筑 65,769,171.25 19.78 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 55 页 共 74 页
5 600104 上汽集团 62,435,544.93 18.78
6 601111 中国国航 60,710,766.30 18.26
7 000651 格力电器 60,185,409.66 18.10
8 000049 德赛电池 60,099,374.22 18.07
9 002456 欧菲科技 58,105,760.41 17.47
10 000018 神州长城 57,581,943.70 17.32
11 600153 建发股份 56,740,839.68 17.06
12 600019 宝钢股份 56,723,948.57 17.06
13 000333 美的集团 55,008,912.21 16.54
14 002475 立讯精密 54,879,395.29 16.50
15 000725 京东方Ａ 54,018,698.52 16.25
16 600585 海螺水泥 53,520,699.15 16.10
17 601800 中国交建 52,847,277.81 15.89
18 600690 青岛海尔 52,371,918.61 15.75
19 600029 南方航空 51,722,599.02 15.56
20 600887 伊利股份 50,715,709.10 15.25
21 000858 五 粮 液 50,373,757.14 15.15
22 600884 杉杉股份 49,502,115.40 14.89
23 000065 北方国际 49,352,244.10 14.84
24 601117 中国化学 44,754,011.27 13.46
25 002241 歌尔股份 44,716,138.53 13.45
26 000983 西山煤电 44,554,868.94 13.40
27 002271 东方雨虹 43,056,545.61 12.95
28 002573 清新环境 42,666,619.10 12.83
29 600036 招商银行 42,634,295.70 12.82
30 000059 华锦股份 42,485,234.15 12.78
31 300136 信维通信 41,994,932.72 12.63
32 000709 河钢股份 41,926,240.06 12.61
33 002616 长青集团 40,329,577.02 12.13
34 600276 恒瑞医药 39,515,875.39 11.88
35 600507 方大特钢 37,566,290.48 11.30
36 600547 山东黄金 36,303,162.20 10.92
37 601233 桐昆股份 36,018,048.56 10.83
38 601186 中国铁建 35,466,684.92 10.67
39 001979 招商蛇口 34,584,218.40 10.40
40 002092 中泰化学 34,169,191.82 10.28
41 600015 华夏银行 33,981,349.71 10.22
42 600362 江西铜业 29,817,352.44 8.97 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 56 页 共 74 页
43 600660 福耀玻璃 29,761,722.65 8.95
44 600703 三安光电 29,502,198.43 8.87
45 601699 潞安环能 28,331,615.50 8.52
46 601933 永辉超市 27,408,424.81 8.24
47 601225 陕西煤业 27,309,611.03 8.21
48 601398 工商银行 27,247,973.94 8.19
49 002108 沧州明珠 27,230,987.64 8.19
50 600240 华业资本 27,197,995.13 8.18
51 300450 先导智能 27,161,122.28 8.17
52 002202 金风科技 27,018,596.70 8.13
53 002236 大华股份 26,753,277.14 8.05
54 000895 双汇发展 26,703,973.64 8.03
55 000069 华侨城Ａ 26,477,515.84 7.96
56 000910 大亚圣象 26,350,986.50 7.92
57 601939 建设银行 26,094,773.00 7.85
58 000090 天健集团 25,281,800.16 7.60
59 000921 海信科龙 25,087,286.40 7.54
60 600963 岳阳林纸 25,038,124.47 7.53
61 000418 小天鹅Ａ 24,671,500.68 7.42
62 300323 华灿光电 24,278,793.87 7.30
63 300237 美晨生态 24,273,065.35 7.30
64 002294 信立泰 24,224,730.52 7.29
65 000789 万年青 24,078,578.78 7.24
66 601989 中国重工 23,977,734.12 7.21
67 603288 海天味业 23,825,414.96 7.17
68 601155 新城控股 23,583,412.21 7.09
69 000980 众泰汽车 23,582,025.90 7.09
70 000002 万
科Ａ 23,239,484.20 6.99
71 000050 深天马Ａ 23,179,278.91 6.97
72 600352 浙江龙盛 22,846,851.44 6.87
73 000998 隆平高科 22,835,519.15 6.87
74 600388 龙净环保 22,559,264.16 6.78
75 000423 东阿阿胶 22,356,329.90 6.72
76 002497 雅化集团 22,297,598.65 6.71
77 601689 拓普集团 22,113,650.56 6.65
78 601601 中国太保 22,096,503.54 6.65
79 600348 阳泉煤业 21,975,731.00 6.61
80 000959 首钢股份 21,272,928.01 6.40 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 57 页 共 74 页
81 600886 国投电力 20,711,057.14 6.23
82 600521 华海药业 20,488,661.08 6.16
83 601222 林洋能源 20,445,135.49 6.15
84 002024 苏宁易购 20,325,611.00 6.11
85 600567 山鹰纸业 20,214,458.30 6.08
86 601009 南京银行 19,911,762.00 5.99
87 002511 中顺洁柔 19,747,048.00 5.94
88 601231 环旭电子 19,715,518.61 5.93
89 601600 中国铝业 19,589,703.00 5.89
90 600231 凌钢股份 19,408,596.00 5.84
91 601006 大秦铁路 19,297,127.00 5.80
92 300410 正业科技 19,229,858.69 5.78
93 603757 大元泵业 19,110,260.28 5.75
94 600110 诺德股份 19,050,329.59 5.73
95 300124 汇川技术 19,023,177.58 5.72
96 601288 农业银行 18,829,196.00 5.66
97 603626 科森科技 18,558,183.62 5.58
98 600581 八一钢铁 18,426,280.10 5.54
99 002353 杰瑞股份 18,268,630.19 5.49
100 600487 亨通光电 18,194,532.58 5.47
101 002611 东方精工 18,144,334.49 5.46
102 600569 安阳钢铁 18,095,514.23 5.44
103 600166 福田汽车 18,087,898.00 5.44
104 000063 中兴通讯 17,849,689.55 5.37
105 300137 先河环保 17,664,264.00 5.31
106 002831 裕同科技 17,521,679.78 5.27
107 600038 中直股份 17,458,010.54 5.25
108 002291 星期六 17,372,839.79 5.22
109 600048 保利地产 17,229,854.00 5.18
110 000568 泸州老窖 17,027,780.00 5.12
111 000899 赣能股份 16,692,012.51 5.02
112 300003 乐普医疗 16,665,558.76 5.01
113 601611 中国核建 16,655,940.03 5.01
114 600518 康美药业 16,597,882.86 4.99
115 000703 恒逸石化 16,479,198.86 4.96
116 600966 博汇纸业 16,207,460.47 4.87
117 600741 华域汽车 16,061,030.16 4.83
118 600522 中天科技 16,052,516.08 4.83 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 58 页 共 74 页
119 300034 钢研高纳 15,949,823.57 4.80
120 603612 索通发展 15,744,873.38 4.74
121 000538 云南白药 15,466,457.18 4.65
122 600745 闻泰科技 15,356,177.74 4.62
123 002273 水晶光电 15,311,561.48 4.60
124 601628 中国人寿 15,304,488.05 4.60
125 600565 迪马股份 15,275,508.60 4.59
126 603708 家家悦 15,196,592.06 4.57
127 002466 天齐锂业 15,196,038.75 4.57
128 600848 上海临港 15,179,287.00 4.57
129 002303 美盈森 15,128,879.58 4.55
130 600340 华夏幸福 15,127,680.00 4.55
131 000425 徐工机械 15,030,412.00 4.52
132 002221 东华能源 14,854,063.00 4.47
133 600859 王府井 14,805,041.49 4.45
134 002027 分众传媒 14,732,911.96 4.43
135 002372 伟星新材 14,549,470.17 4.38
136 600409 三友化工 14,508,128.78 4.36
137 002074 国轩高科 14,396,002.92 4.33
138 601899 紫金矿业 14,064,477.00 4.23
139 600425 *ST 青松 13,865,130.00 4.17
140 601818 光大银行 13,674,960.00 4.11
141 300385 雪浪环境 13,564,478.34 4.08
142 600297 广汇汽车 13,296,347.24 4.00
143 002045 国光电器 13,129,387.75 3.95
144 002035 华帝股份 13,119,324.42 3.95
145 600326 西藏天路 13,116,438.23 3.94
146 600867 通化东宝 13,053,404.31 3.93
147 600787 中储股份 12,956,354.62 3.90
148 603898 好莱客 12,836,502.43 3.86
149 002228 合兴包装 12,766,800.64 3.84
150 002128 露天煤业 12,710,939.28 3.82
151 603186 华正新材 12,706,450.89 3.82
152 600285 羚锐制药 12,674,772.87 3.81
153 002043 兔 宝 宝 12,627,882.82 3.80
154 600060 海信电器 12,459,538.75 3.75
155 002019 亿帆医药 12,400,373.43 3.73
156 600983 惠而浦 12,397,450.14 3.73 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 59 页 共 74 页
157 601166 兴业银行 12,391,442.78 3.73
158 600987 航民股份 12,310,721.60 3.70
159 000151 中成股份 12,245,640.68 3.68
160 300424 航新科技 12,226,674.40 3.68
161 000581 威孚高科 12,110,203.59 3.64
162 002677 浙江美大 12,076,131.74 3.63
163 002508 老板电器 12,067,848.83 3.63
164 600449 宁夏建材 11,878,566.63 3.57
165 000786 北新建材 11,836,163.23 3.56
166 600801 华新水泥 11,804,560.90 3.55
167 600519 贵州茅台 11,754,942.68 3.54
168 002304 洋河股份 11,653,848.70 3.50
169 600291 西水股份 11,542,632.00 3.47
170 600096 云天化 11,538,816.00 3.47
171 000975 银泰资源 11,533,564.96 3.47
172 600282 南钢股份 11,439,369.20 3.44
173 601000 唐山港 11,379,911.00 3.42
174 600258 首旅酒店 11,363,981.15 3.42
175 000968 蓝焰控股 11,361,041.57 3.42
176 002311 海大集团 11,153,755.31 3.35
177 000666 经纬纺机 11,032,545.38 3.32
178 000039 中集集团 11,023,004.00 3.32
179 601666 平煤股份 11,007,681.00 3.31
180 000823 超声电子 10,835,156.88 3.26
181 002384 东山精密 10,781,138.00 3.24
182 002635 安洁科技 10,762,522.14 3.24
183 002061 浙江交科 10,372,429.50 3.12
184 002233 塔牌集团 10,369,448.00 3.12
185 601211 国泰君安 10,301,278.00 3.10
186 601766 中国中车 10,283,234.16 3.09
187 300152 科融环境 10,236,255.21 3.08
188 000860 顺鑫农业 10,048,994.57 3.02
189 300093 金刚玻璃 9,963,906.05 3.00
190 002080 中材科技 9,936,225.24 2.99
191 000008 神州高铁 9,917,767.86 2.98
192 002215 诺 普 信 9,915,963.63 2.98
193 000563 陕国投Ａ 9,911,492.00 2.98
194 002185 华天科技 9,865,977.57 2.97 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 60 页 共 74 页
195 300258 精锻科技 9,791,161.34 2.94
196 600486 扬农化工 9,782,389.20 2.94
197 000800 一汽轿车 9,760,341.94 2.94
198 600720 祁连山 9,723,897.45 2.92
199 600183 生益科技 9,688,880.58 2.91
200 300332 天壕环境 9,543,944.38 2.87
201 600885 宏发股份 9,532,425.21 2.87
202 600452 涪陵电力 9,492,125.65 2.85
203 300183 东软载波 9,490,205.61 2.85
204 300433 蓝思科技 9,472,419.16 2.85
205 601888 中国国旅 9,437,171.87 2.84
206 002068 黑猫股份 9,367,427.00 2.82
207 600309 万华化学 9,191,566.00 2.76
208 600307 酒钢宏兴 9,152,173.54 2.75
209 002032 苏 泊 尔 9,135,933.80 2.75
210 601377 兴业证券 9,083,377.00 2.73
211 601998 中信银行 9,065,537.00 2.73
212 600584 长电科技 8,938,378.70 2.69
213 600141 兴发集团 8,878,003.78 2.67
214 600651 飞乐音响 8,838,929.40 2.66
215 603040 新坐标 8,797,347.00 2.65
216 002705 新宝股份 8,713,256.09 2.62
217 600754 锦江股份 8,695,202.63 2.62
218 600549 厦门钨业 8,658,418.42 2.60
219 300070 碧水源 8,627,894.00 2.59
220 601328 交通银行 8,586,632.00 2.58
221 600089 特变电工 8,475,107.00 2.55
222 600266 北京城建 8,457,471.28 2.54
223 002365 永安药业 8,214,374.00 2.47
224 002262 恩华药业 8,119,885.75 2.44
225 300188 美亚柏科 7,993,483.00 2.40
226 000822 山东海化 7,861,890.00 2.36
227 000898 鞍钢股份 7,807,448.99 2.35
228 600977 中国电影 7,772,982.30 2.34
229 002020 京新药业 7,568,182.00 2.28
230 002714 牧原股份 7,526,489.00 2.26
231 600702 沱牌舍得 7,327,121.00 2.20
232 000100 TCL 集团 7,305,648.00 2.20 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 61 页 共 74 页
233 002078 太阳纸业 7,115,731.20 2.14
234 002460 赣锋锂业 7,048,447.00 2.12
235 600150 中国船舶 7,036,610.00 2.12
236 300476 胜宏科技 6,940,475.00 2.09
237 300153 科泰电源 6,874,482.52 2.07
238 600782 新钢股份 6,872,258.00 2.07
239 300001 特锐德 6,868,882.39 2.07
240 002773 康弘药业 6,855,646.00 2.06
241 002419 天虹股份 6,789,324.57 2.04
242 000630 铜陵有色 6,758,273.00 2.03
243 000852 石化机械 6,721,128.07 2.02
244 000597 东北制药 6,718,232.82 2.02
245 600809 山西汾酒 6,701,751.00 2.02
246 600006 东风汽车 6,701,577.00 2.02
注： “卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 5,646,995,702.91
卖出股票收入（成交）总额 5,679,690,506.33
注： “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期未持有债券投资。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券投资。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末无贵金属投资。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 62 页 共 74 页
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本报告期末本基金未持有股指期货。
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
2017 年5月15日，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）下属薛湖煤矿 2306风
巷掘进工作面发生一起煤与瓦斯突出事故（详见公司于 2017 年 5 月 17 日披露的《河南神火煤电
股份有限公司关于下属薛湖煤矿发生安全事故的公告》（公告编号：2017-036））。公司收到河
南煤矿安全监察局出具的《关于河南神火集团有限公司薛湖煤矿“5.15”较大煤与瓦斯突出事故
调查处理的意见》（豫煤安监调查【2017】137 号）及事故调查组出具的《河南神火集团有限公
司薛湖煤矿“5.15”较大煤与瓦斯突出事故调查报告》后，将事故调查情况及对公司处理结果进
行了公告（详见公司于 2017 年 8月 30 日披露的《河南神火煤电股份有限公司关于下属薛湖煤矿
安全事故调查处理结果及复产的公告》（公告编号：2017-050））。
且上述公告披露，公司已于 2017 年 8 月 27 日收到永城市人民政府《关于薛湖煤矿复工复产
请示的批复》（永政文【2017】96号），经永城市安监局对薛湖煤矿复工复产进行初验并通过验
收，永城市人民政府同意薛湖煤矿复工复产。薛湖煤矿已于 2017年8 月 28 日复工复产。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 63 页 共 74 页
本基金管理人对该公司进行了深入的了解和分析，认为该事项处理结果对公司的盈利情况暂
不会造成重大不利影响。我们对该证券的投资严格执行内部投资决策流程，符合法律法规和公司
制度的规定。
报告期内，本基金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
8.12.2
本基金投资前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 237,547.66
2 应收证券清算款 3,862,998.25
3 应收股利 -
4 应收利息 7,155.32
5 应收申购款 73,493.32
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 4,181,194.55
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601600 中国铝业 10,461,895.00 3.71 重大事项
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 64 页 共 74 页
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
11,184 21,569.52 7,701,655.85 3.19% 233,531,858.42 96.81%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
245,155.47 0.1016%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年9 月20 日 ）基金份额总额
3,198,155,247.37
本报告期期初基金份额总额 292,993,192.19
本报告期基金总申购份额 18,111,448.49
减:本报告期基金总赎回份额 69,871,126.41
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 241,233,514.27
平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 66 页 共 74 页
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本基金报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、经平安大华基金管理有限公司第二届董事会第三十八次会议审议通过，由付强先生任职
公司副总经理，任职日期为 2017 年1月20 日。
2、经平安大华基金管理有限公司第四次职工代表大会审议通过，由李峥女士接替毛晴峰先
生为第三届监事会职工监事，任职日期为 2017年 2月 17 日。
3、经平安大华基金管理有限公司 2017 年第三次股东会议审议通过，由李兆良先生、李娟娟
女士、刘雪生先生、潘汉腾先生接替曹勇先生、刘茂山先生、郑学定先生、黄士林先生任职公司
第三届董事会董事，任职日期为 2017年6 月 1日。
4、经平安大华基金管理有限公司2017 年第三次股东会议审议通过，由巢傲文先生接替张云
平为第三届监事会监事，任职日期为 2017 年 6月 1日。
5、经平安大华基金管理有限公司第三届董事会第二次会议通过，同意选举罗春风先生为第
三届董事会董事长；同意聘任肖宇鹏先生为总经理；同意聘任付强先生、林婉文女士、汪涛先生
为副总经理；同意聘任陈特正先生为督察长兼董事会秘书，任职日期为 2017 年7月 13 日。
6、2017 年 8 月，陈四清先生担任中国银行股份有限公司董事长、执行董事、董事会战略发
展委员会主席及委员等职务。上述人事变动已按照相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未更换会计师事务所，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已为本基平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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金提供审计服务 4年。报告期内应支付给该事务所的报酬为 60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
本报告期内，本基金管理人及其相关高级管理人员无受稽核或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
兴业证券 2 1,049,350,975.96 9.27% 754,289.83 8.11% -
银河证券 2 934,375,219.63 8.25% 870,182.35 9.35% -
广发证券 1 871,160,380.68 7.70% 811,313.44 8.72% -
民生证券 2 750,946,949.64 6.63% 549,166.83 5.90% -
平安证券 2 733,051,252.46 6.48% 682,691.05 7.34% -
国金证券 1 638,035,133.43 5.64% 594,198.15 6.39% -
招商证券 2 544,321,051.86 4.81% 506,926.58 5.45% -
华泰证券 1 531,552,103.45 4.70% 378,093.49 4.06% -
中信证券 2 511,727,076.35 4.52% 476,572.69 5.12% -
东方证券 2 508,559,492.75 4.49% 371,910.88 4.00% -
国信证券 2 482,803,782.81 4.27% 353,074.39 3.79% -
西南证券 1 423,660,326.37 3.74% 301,350.21 3.24% -
长江证券 1 387,012,792.42 3.42% 360,425.60 3.87% -
中银国际 1 341,534,326.97 3.02% 242,930.86 2.61% -
中金公司 2 332,924,150.02 2.94% 310,052.21 3.33% - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 68 页 共 74 页
国泰君安 2 330,099,353.91 2.92% 234,798.62 2.52% 新增
中信建投 1 317,524,639.98 2.81% 232,205.84 2.50% -
安信证券 2 280,379,662.78 2.48% 205,041.12 2.20% -
方正证券 2 262,135,598.03 2.32% 244,127.05 2.62% -
中泰证券 1 261,552,974.04 2.31% 186,042.84 2.00% -
申万证券 2 238,047,154.34 2.10% 221,692.33 2.38% -
西藏东方财
富
2 187,210,780.24 1.65% 133,161.03 1.43% 新增
华信证券 2 175,374,150.27 1.55% 124,744.12 1.34% 新增
浙商证券 2 85,475,359.08 0.76% 60,797.94 0.65% 新增
长城证券 2 77,325,525.80 0.68% 55,001.78 0.59% -
南京证券 1 63,512,232.55 0.56% 45,176.14 0.49% 新增
中投证券 1 - - - - -
中航证券 1 - - - - -
湘财证券 1 - - - - -
国海证券 2 - - - - -
1、基金交易单元的选择标准如下：
（1）研究实力
（2）业务服务水平
（3）综合类研究服务对投资业绩贡献度
（4）专题类服务
2、本基金管理人负责根据上述选择标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协
议。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
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的比例
兴业证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国金证券 - - 36,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中泰证券 - - - - - -
申万证券 - - - - - -
西藏东方财
富
- - - - - -
华信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - - 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 70 页 共 74 页
中航证券 - - - - - -
湘财证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2016年第4季度报告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 1月19 日
2
关于旗下部分基金新增凤凰金信
（银川）投资管理有限公司为销
售机构及费率优惠的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 1月19 日
3
平安大华基金管理有限公司高级
管理人员变更公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 1月23 日
4
关于旗下部分基金参加交通银行
申购及定投费率优惠活动的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 2月24 日
5
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2016年年度报告及摘要
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 3月30 日
6
关于旗下部分基金新增扬州国信
嘉利投资理财有限公司为销售机
构同时开通定投和转换业务并参
与其费率优惠的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 3月31 日
7
关于旗下部分基金参加广发证券
申购费率优惠活动的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月10 日 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 71 页 共 74 页
8
关于旗下部分基金新增深圳盈信
基金销售有限公司为销售机构同
时开通定投和转换业务并参与其
费率优惠的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月17 日
9
关于旗下部分基金新增苏州财路
基金销售有限公司为销售机构的
公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月18 日
10
关于暂停与天津市凤凰财富基金
销售有限公司基金代销业务的公
告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月19 日
11
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2017 年第 1 季度报告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月24 日
12
关于旗下部分基金参加首创证券
申购、定投申购费率优惠活动的
公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月26 日
13
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金招募说明书（更新）及摘
要（2017 年第 1期）
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 4月29 日
14
关于旗下部分基金参与银河证券
费率调整的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 5月25 日
15
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增上海挖财金融
信息服务有限公司为销售机构公
告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 7月6 日
16
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2017年第2 季度报告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 7月20 日 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 72 页 共 74 页
17
平安大华基金管理有限公司关于
变更住所的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 7月22 日
18
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加华泰证券认
购、申购、定投申购费率优惠活
动的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 8月1 日
19
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 8月1 日
20
关于旗下部分基金新增上海万得
基金销售有限公司为销售机构公
告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 8月8 日
21
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加中泰证券申
购、定投申购费率优惠活动的公
告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 8月25 日
22
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2017 年半年度报告及摘
要
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 8月28 日
23
平安大华基金管理有限公司关于
旗下部分基金新增深圳前海欧中
联合基金销售有限公司为销售机
构并开通定投及转换业务和参与
费率优惠的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 9月18 日
24
平安大华基金管理有限公司关于
旗下基金估值调整的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 9月25 日
25 平安大华基金管理有限公司关于 公司网站、 中国证券 2017 年 9月27 日 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 73 页 共 74 页
旗下部分基金参与国美基金费率
优惠调整的公告
报、上海证券报、证
券时报
26
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金 2017年第三季度报告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 10月 25 日
27
平安大华行业先锋混合型证券投
资基金招募说明书更新（2017 年
第2期）以及摘要
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 10月 26 日
28
关于旗下部分基金新增华鑫证券
为销售机构及开通定投、转换业
务并参与其费率优惠活动的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 12月 25 日
29
平安大华基金管理有限公司关于
调整旗下基金持有流通受限股票
估值方法的公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 12月 25 日
30
平安大华基金管理有限公司关于
旗下证券投资基金缴纳增值税的
公告
公司网站、 中国证券
报、上海证券报、证
券时报
2017 年 12月 30 日
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立平安大华行业先锋混合型证券投资基金的文件；
2、平安大华行业先锋混合型证券投资基金基金合同；
3、平安大华行业先锋混合型证券投资基金托管协议；
4、平安大华行业先锋混合型证券投资基金招募说明书；
5、中国证监会批准设立平安大华基金管理有限公司的文件；
6、报告期内平安大华行业先锋混合型证券投资基金公告的各项原稿。
12.2 存放地点
1、深圳市福田区福田街道益田路 5033号平安金融中心 34 层 平安大华行业先锋混合 2017年年度报告
第 74 页 共 74 页
2、基金托管人住所
12.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日 8：30-11：30，13：00-17：00。投资者可免费查阅，
也可按工本费购买复印件；
（2）网站查询：基金管理人网址：http://www.fund.pingan.com
平安大华基金管理有限公司
2018 年 3 月 29 日
