平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 12
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 12
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 14
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 15
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 16
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 16
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信 息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 25
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 27
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56
8.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 56
8.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 56
8.4 报 告期 内投 资组 合平 均剩余 存续 期超 过 240 天 情况说 明 .................................................... 58
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58
8.6 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 58 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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8.7 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 59
8.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59
8.9 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 60
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 62
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 62
9.2 期 末货 币市 场基 金前 十名份 额持 有人 情况 ............................................................................ 62
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 62
9.4 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 63
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 64
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 65
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 65
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 65
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 65
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 65
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 65
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 66
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 66
11.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 66
11.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 67
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 71
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 71
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 71
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 71
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华财 富宝 货币 市场 基金
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
场内简 称 -
基金主 代码 000759
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 21 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 31,871,266,011.12 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上市 的 证券 交易 所 -
上市日期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较高 流
动性的 基础 上力 争获 得超 越业绩 比较 基准 的稳 定回 报 。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确 定和 调整 基金 投 资
组合的 平均 剩余 期限 。 对 各 类投资 品种 进行 定性 分析 和
定量分 析方 法， 确定 和调 整 参与的 投资 品种 和各 类投 资
品种的 配置 比例 。 在 严格 控 制投资 风险 和保 持资 产流 动
性的基 础上 ，力 争获 得稳 定的当 期收 益。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 是 证券投 资基 金中 的低 风险 品平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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种。 本 基金 的风 险和 预期 收益低 于股 票型 基金 、 混 合型
基金、 债券 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址 深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址 深圳市 福田 区福 田街 道益 田
路5033 号 平安 金融 中心34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证
券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
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2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司 深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及 利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 899,058,464.85 121,737,681.68 60,220,242.24
本期利 润 899,058,464.85 121,737,681.68 60,220,242.24
本期净 值收 益率 4.2320% 2.9707% 4.3243%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末基 金资 产净 值 31,871,266,011.12 14,710,749,638.76 2,043,297,718.19
期末基 金份 额净 值 1.0000 1.0000 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
累计净 值收 益率 13.9877% 9.3596% 6.2045%
注： 1、本期 已实现收 益 指基金本期 利息收入 、投 资收益、其 他收入（ 不含 公允价值变 动损益 ）
扣除相关费用 后的余额 ， 本期利润为本 期已实现 收 益加上本期公 允价值变 动 损益，由于 本基金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2 、本 基金 按日 结转 份 额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率 ①
份额净 值
收益率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.0862% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.7412% 0.0004%
过去六 个月 2.2241% 0.0005% 0.6900% 0.0000% 1.5341% 0.0005%
过去一 年 4.2320% 0.0009% 1.3688% 0.0000% 2.8632% 0.0009%
过去三 年 11.9697% 0.0053% 4.1100% 0.0000% 7.8597% 0.0053%
自基金 合同
生效起 至今
13.9877% 0.0054% 4.6088% 0.0000% 9.3789% 0.0054% 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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注： 业 绩比 较基 准： 同 期 七天通 知存 款利 率 （ 税后） 。 通知 存款 是一 种不 约定 存期， 支取 时需 提前
通知银行，约 定支取日 期 和金额方可支 取的存款 ， 具有存期灵活 、存取方 便 的特征，同 时可获得
高于活期存款 利息的收 益 。本基金为货 币市场基 金 ， 具有低风险 、高流动 性 的特征。根 据基金的
投资范围、投 资目标及 流 动性特征，选 取同期七 天 通知存款利率 （税后） 作 为本基金的 业绩比较
基准。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 已满 三年 ；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
1.本基 金合 同 于2014 年8 月21 日正 式生 效, 截止 报 告期末 已满 三年.
2.2014 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
已按再 投资 形式
转实收 基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
年度利 润
分配合计
备注
2017 896,700,275.73 - 2,358,189.12 899,058,464.85 -
2016 120,159,942.20 - 1,577,739.48 121,737,681.68 -
2015 60,226,438.06 - -6,195.82 60,220,242.24 - 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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合计 1,077,086,655.99 - 3,929,732.78 1,081,016,388.77 -
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目 前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2017 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 46 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模1795 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
平安大 华
财富宝 货
币市场 基
金基金 经
理
2014 年9 月
25 日
- 9
申俊华 女士 ，湖 南
大学金 融学 博士 ，9
年证券 基金 从业 经
验，曾 在中 国中 投
证券有 限责 任公 司
担任固 定收 益研 究
员。2012 年加 入平
安大华 基金 管理 有
限公司 ，曾 担任 固
定收益 研究 员。 现
担任平 安大 华财 富
宝货币 市场 基金 、
平安大 华交 易型 货
币市场 基金 、平 安平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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大华惠 融纯 债债 券
型证券 投资 基金 、
平安大 华金 管家 货
币市场 基金 、平 安
大华惠 益纯 债债 券
型证券 投资 基金 、
平安大 华惠 元纯 债
债券型 证券 投资 基
金、平 安大 华惠 泽
纯债债 券型 证券 投
资基金 、平 安大 华
鑫荣混 合型 证券 投
资基金 、平 安大 华
惠悦纯 债债 券型 证
券投资 基金 、平 安
大华日 增利 货币 市
场基金 基金 经理 。
周琛
平安大 华
财富宝 货
币市场 基
金基金 经
理
2017 年 9 月
22 日
- 9
周琛女 士， 英国 贝
尔法斯 特女 王大 学
学士， 拉夫 堡大 学
硕士。 先后 担任 五
矿证券 有限 公司 助
理研究 员 、 交 易员。
2012 年 8 月加 入平
安大华 基金 管理 有
限公司 ，曾 任基 金
运营部 交易 岗、 投
资研究 部固 定收 益
研究员 。现 任平 安
大华财 富宝 货币 市平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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场基金 、平 安大 华
日增利 货币 市场 基
金基金 经理 。
1、 对 基金 的 首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华 财 富宝 货 币市场 基金 基金 合同 》 和 其他有 关法 律法 规的
规定，本着诚 实信用、 勤 勉尽责的原则 管理和运 用 基金资产，在 严格控制 风 险的基础上 ，为基金
份额持 有人 谋求 最大 利益 。 本 报告 期内 ， 基 金运 作 整体合 法合 规 ， 没 有损 害 基金份 额持 有人 利益 。
基金的 投资 范围 、投 资比 例及投 资组 合符 合有 关法 律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安大华 基金管理 有限 责任公司公 平交易管 理制 度》 、 《平安大 华基金管 理 有限责 任公 司异常 交
易监控 及报 告制 度》 ，严 格 执行法 律法 规及 制度 要求 ，从以 下五 个方 面对 交易 行为进 行严 格控 制：
一是搭建平等 的投资信 息 平台，合理设 置各类资 产 管理业务之间 以及各类 资 产管理业务 内部的组
织结构，在保 证各投资 组 合投资决策相 对独立性 的 同时，确保其 在获得投 资 信息、投资 建议和实
施投资决策等 方面享有 公 平的机会。二 是制定公 平 交易规则，建 立科学的 投 资决策体系 ，加强交
易执行环节的 内部控制 ， 并通过工作制 度、流程 和 技术手段保证 公平交易 原 则的实现。 三是加强
对投资交易行 为的监察 稽 核力度，建立 有效的异 常 交易行为日常 监控和分 析 评估制度， 通 过对投
资交易行为的 监控、分 析 评估和信息披 露来加强 对 公平交易过程 和结果的 监 督。四是明 确报告制
度和路线，根 据法规及 公 司内部要求， 分别于每 季 度和每年度对 公司管理 的 不同投资组 合的投资
业绩进 行分 析、 评估， 形 成分析 报告 ， 由 投资 组合 经理、 督察 长、 总 经理 签 署后， 妥善 保存 备查，
如果发现涉嫌 违背公平 交 易原则的行为 ，及时向 公 司管理层汇报 并采取相 关 控制和改进 措施。五平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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是建立投资组合投 资信息 的管理及保密制度,不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的持 仓 和交 易 等 重 大 非 公开
投资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易 量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年在 货币 政策 和宏 观 审慎政 策双 支柱 调控 框架 下， 货 币政 策维 持中 性偏 紧的状 态， 去杠
杆进一步深化 。金融监 管 持续发力，政 策密集出 台 ，加剧了市场 波动。央 行 在公开市场 操作上更
具前瞻性、灵 活性，并 加 强预调微调和 预期管理 ， 操作上采取 “ 削峰填谷 ” 的方式，熨 平流动性
波动。2017 年 全年 ，受 基 本面向 好、 强监 管政 策等 多重因 素的 影响 ，债 券市 场收益 率整 体上 行，
出现两 波较 大幅 度的 调整 。
本基金的投资 操作以加 强 流动性 管理为 主要原则 ， 增加类现金比 例的投资 ， 在有效控制负 偏
离度的前提下 ，动态调 整 债券投资比例 ，增加不 受 估值影响的协 议存款的 投 资比例，适 时增加久
期，提 高货 币基 金长 期收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金份 额净 值增 长率 为 4.2320% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 1.3688% 。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年 ， 海 外经 济整 体延续 复苏 态势 ， 国内 宏 观经济 仍有 韧性 ， 通胀 温 和。 货币 政策 仍
将保持中性偏 紧，宏观 审 慎体系将进一 步得到完 善 ，监管政策及 措施将逐 步 落地， “去 杠杆 ” 仍
将是影 响 2018 年债 券 市 场 的主要 因素 。因 此在 2018 年的操 作中 ，一 方面 要防 范去杠 杆过 程中 带
来的流 动性 风险 ，另 一方 面要把 握配 置机 会， 增强 基金整 体收 益率 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时 ，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议， 并督 促相 关部 门进 行 整改 ， 同 时定 期向 董事 会 和公司 管理 层出 具监 察稽 核报告 。 公司 重视 对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网 站、邮 件等多种 形式 进行了投资 者教育工 作。 报告期内， 本基金管 理人 所管理的基 金运作
合法合规，基 金合同得 到 严格履行，有 效保障了 基 金份额持有人 利益。本 基 金管理人将 继续以风
险控制 为核 心， 提高 监察 稽核工 作的 科学 性和 有 效 性，切 实保 障基 金安 全、 合规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
遵照本基金基 金合同的 规 定，本基金每 日将基金 净 收益分配给基 金份额持 有 人，并按照自 然
日结转 至基 金份 额持 有人 的基金 账户 。 本 报告 期内 应分配 收 益899,058,464.85 元， 实际 分配 收益
899,058,464.85 元。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华财 富宝货 币市 场基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报 告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计 是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第22922 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安大 华财 富宝 货币 市场 基金全 体基 金份 额持 有人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监会 ”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 大华 财富 宝货 币基 金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 大华财 富宝 货
币基金 ，并 履行 了职 业道 德方面 的其 他责 任。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 基 金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公
司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和 中
国证监 会、 中国 基金 业协 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务
操作编 制财 务报 表， 使 其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维护 必要
的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重 大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 大华财 富宝 货
币基金 的持 续经 营能 力 ， 披露与 持续 经营 相关 的事 项(如 适用)，并
运用持 续经 营假 设， 除非 基 金管理 人管 理层 计划 清算 平安大 华财 富平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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宝货币 基金 、终 止运 营或 别无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 基 金 的 财 务 报 告
过程。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一)识 别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ； 设
计和实 施审 计程 序以 应对 这些风 险 ， 并 获取 充分 、 适 当的审 计证 据，
作为发 表审 计意 见的 基础 。 由于 舞弊可 能涉 及串 通 、 伪造、 故意 遗
漏、 虚假 陈述 或凌 驾于 内 部控制 之上 ， 未能 发现 由 于舞弊 导致 的重
大错报 的风 险高 于未 能发 现由于 错误 导致 的重 大错 报的风 险。
(二)了 解与 审计 相关 的内 部控制 ， 以设 计恰 当的 审 计程序 ， 但目 的
并非对 内部 控制 的有 效性 发表意 见。
( 三) 评 价 基 金 管 理 人 管 理 层 选 用 会 计 政 策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四)对 基金 管理 人管 理层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同
时， 根据 获取 的审 计证 据 ， 就可能 导致 对平 安大 华财 富宝货 币基 金
持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性
得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性， 审计 准则 要
求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露；
如果披 露不 充分 ， 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截
至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然 而未 来的 事项 或情 况 可能导 致平 安
大华财 富宝 货币 基金 不能 持续经 营。
(五)评 价财 务报 表的 总体 列报 、 结 构和 内容( 包括 披 露) ， 并 评价财
务报表 是否 公允 反映 相关 交易和 事项 。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
边晓红
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 财富 宝货币 市场 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,651,117,947.79 5,939,113,085.58
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 14,358,037,865.00 2,992,213,795.02
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
14,287,759,483.50 2,823,213,795.02
资产支 持证 券投 资
70,278,381.50 169,000,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 1,551,138,026.71 5,661,452,572.19
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 223,820,338.89 29,590,013.55
应收股 利
- -
应收申 购款
20,302,601.02 95,512,817.52
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
32,804,416,779.41 14,717,882,283.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
916,178,446.38 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
5,593,452.01 1,299,137.37
应付托 管费
1,957,708.17 454,698.08
应付销 售服 务费
1,398,363.00 324,784.32
应付交 易费 用 7.4.7.7 125,922.75 69,548.37
应交税 费
- -
应付利 息
396,609.90 -
应付利 润
4,098,554.61 1,740,365.49
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 3,401,711.47 3,244,111.47
负债合 计
933,150,768.29 7,132,645.10
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 31,871,266,011.12 14,710,749,638.76
未分配 利润 7.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
31,871,266,011.12 14,710,749,638.76
负债和 所有 者权 益总 计
32,804,416,779.41 14,717,882,283.86
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值 1.0000 元， 基金 份额 总 额 31,871,266,011.12
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 财富 宝货币 市场 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
980,319,457.95 138,986,151.50
1.利息 收入
981,891,537.73 137,636,722.14
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 565,780,476.35 38,411,845.29
债券利 息收 入
305,317,116.81 78,941,438.38
资产支 持证 券利 息收 入
6,751,361.74 1,548,940.20
买入返 售金 融资 产收 入
104,042,582.83 18,734,498.27
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-1,572,565.89 1,349,429.36
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,572,565.89 1,349,429.36
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17 - -
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “-” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 486.11 -
减： 二、费用
81,260,993.10 17,248,469.82
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 42,539,113.65 8,334,326.27
2．托 管费 7.4.10.2.2 14,888,689.72 2,917,014.13
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 10,634,778.48 2,083,581.60
4．交 易费 用 7.4.7.19 544.78 340.15
5．利 息支 出
12,707,466.47 3,480,487.67
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
12,707,466.47 3,480,487.67 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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6．其 他费 用 7.4.7.20 490,400.00 432,720.00
三、利润总额（ 亏损 总额 以“-”
号填列）
899,058,464.85 121,737,681.68
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
899,058,464.85 121,737,681.68
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 财富 宝货币 市场 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,710,749,638.76 - 14,710,749,638.76
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 899,058,464.85 899,058,464.85
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“-”号填
列）
17,160,516,372.36 - 17,160,516,372.36
其中：1.基 金申 购款 136,327,491,452.66 - 136,327,491,452.66
2.基金 赎回 款 -119,166,975,080.30 - -119,166,975,080.30
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
- -899,058,464.85 -899,058,464.85 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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“- ” 号填 列）
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
31,871,266,011.12 - 31,871,266,011.12
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,043,297,718.19 - 2,043,297,718.19
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 121,737,681.68 121,737,681.68
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“-”号填
列）
12,667,451,920.57 - 12,667,451,920.57
其中：1.基 金申 购款 33,639,766,728.62 - 33,639,766,728.62
2.基金 赎回 款 -20,972,314,808.05 - -20,972,314,808.05
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“- ” 号填 列）
- -121,737,681.68 -121,737,681.68
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
14,710,749,638.76 - 14,710,749,638.76
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情 况
平安大华财富宝货币市场 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2014]788 号 《 关于 核准 平 安大华 财富 宝货 币市 场基 金募集 的批 复》 核
准，由平安大 华基金管 理 有限公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《平安大 华财富宝
货币市场基金 基金合同 》 负责公开募集 。本基金 为 契约型开放式 ，存续期 限 不定，首次 设立募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集人民 币 201,527,705.00 元，业 经普 华永 道中 天会 计师事 务所(特 殊普
通合伙)普 华永 道中 天验 字(2014) 第 458 号 验资 报告 予以验 证。 经 向 中国 证监 会备案 ， 《 平安 大华
财富宝 货币 市场 基金 基金 合同》 于 2014 年 8 月 21 日正式 生效 ，基 金合 同生 效日的 基金 份额 总 额
为201,527,705.00 份基 金 份额， 其中 无认 购资 金利 息折合 的基 金份 额。 本基 金的基 金管 理人 为平
安大华 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 平安 银行 股份有 限公 司( 以下 简称 “ 平安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华财富宝货 币市场基 金 基金合同》的 有
关规定，本 基金的投 资范 围为现金， 期限一年 以内( 含一年)的银 行存款、 同业 存单，期限 在一年
以内( 含一 年)的 债券 回购 ， 期限 在一 年以 内( 含一 年)的中 央银 行票 据， 剩余 期 限在 397 天 以内(含
397 天)的 债券 、 非 金融 企 业债务 融资 工具 、 资 产支 持证券 ， 中 国证 监会 、 中 国人民 银行 认可 的其
他具有 良好 流动 性的 货币 市场工 具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 ：同 期七 天通 知存款 利率(税后)。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 财富宝 货币 市场 基金
基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金业 协会 发布的 有关 规定 及 允
许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的债券投资 和资产支 持 证券投资分类 为以公允 价 值计量且其变 动
计入当期损益 的金融资 产 。以公允价值 计量且其 公 允价值变动计 入损益的 金 融资产在资 产负债表
中以交 易性 金 融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金 成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
对于取得债券 投资和资 产 支持证券投资 支付的价 款 中包含的债券 和资产支 持 证券投资起 息日或上
次除息日至购 买日止的 利 息，单独确认 为应收项 目 。应收款项和 其他金融 负 债的相关交 易费用计
入初始 确认 金额 。
债券投资和资 产支持证 券 投资按票面利 率或商定 利 率每日计提应 收利息， 按 实际利率法在 其
剩余期限内摊 销其买入 时 的溢价或折价 ；同时于 每 一计价日计算 影子价格 ， 以避免债券 投资和资
产支持证券投 资的账面 价 值与公允价值 的差异导 致 基金资产净值 发生重大 偏 离。对于应 收款项和
其他金 融负 债采 用实 际利 率法， 以摊 余成 本进 行后 续计量 。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
为了避免投资 组合的账 面 价值与公允价 值的差异 导 致基金资产净 值发生重 大 偏离，从而对 基
金持有人的利 益产生稀 释 或不公平的结 果，基金 管 理人于每一计 价日采用 投 资组合的公 允价值计
算影子价格。 当影子价 格 确定的基金资 产净值与 摊 余成本法计算 的基金资 产 净值的偏离 度绝对值
达到或超过 0.25% 时，基 金管理人应根 据相关法 律 法规采取相应 措施，使 基 金资产净值更 能公允
地反映 基金 投资 组合 价值 。
计算影 子价 格时 按如 下原 则确定 债券 投资 和资 产支 持证券 投资 的公 允价 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基 金为 对外 发行 基金 份额所 募集 的总 金额 。 每 份基金 份额 面值 为1.00 元 。 由于 申购 和赎
回引起的实收 基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 认列。上 述 申购和赎回 分别包括
基金转 换所 引起 的转 入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
债券投资和资 产支持证 券 投资在持有期 间按实际 利 率计算确定的 金额扣除 在 适用情况下由 债
券发行 企业 代扣 代缴 的个 人所得 税后 的净 额确 认为 利息收 入。
债券投资处置 时其处置 价 格扣除相关交 易费用后 的 净额与账面价 值之间的 差 额确认为投资 收
益。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法 与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金的管理 人报酬、 托 管费和销售服 务费在费 用 涵盖期间按基 金合同约 定 的费率和计算 方
法逐日 确认 。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益 分配政策 为 ：(1)本基金 同一类别 内的 每份基金份额 享有同等 分 配权。(2)本基
金收益 分配 方式 约定 为红 利再投 资 ， 不 收取 再投 资 费用 。 (3 )“ 每日 分配 、 按 月支付 ” 。 本 基金 根
据每日基金收 益情况， 以 每万份基金已 实现收益 为 基准，为投资 人每日计 算 当 日收益并 分配，每
月集中 支付 。 投 资人 当日 收益分 配的 计算 保留 到小 数点 后 2 位 ， 小 数点 后第3 位按 去尾 原则 处理 ，
因去尾 形成 的余 额进 行再 次分配 ， 直到 分完 为止 。(4) 本基 金根 据每 日收 益情 况， 将当 日收 益全 部
分配，若当日 已实现收 益 大于零时，为 投资人记 正 收益；若当日 已实现收 益 小于零时， 为 投资人
记负收 益 ； 若 当日 已实 现 收益等 于零 时 ， 当 日投 资 人不记 收益 。(5) 本 基金 每 日进行 收益 计算 并分
配时，每月 累计收益 支付 方式只采用 红利再投 资( 即 红利转基金 份额)方式 ，投 资人可通过 赎回基
金份额获得现 金收益； 若 投资人在每月 累计收益 支 付时，其累计 收益为正 值 ，则为投资 人增加相
应的基金份额 ，其累计 收 益为负值，则 缩减投资 人 基金份额。若 投资人赎 回 基金份额时 ，其对应
收益将 立即 结清 ； 若收 益 为负值 ， 则从 投资 人赎 回 基金款 中扣 除 。(6) 当日 申 购的基 金份 额自 下一
个工作 日起 享有 基金 的分 配权益 ； 当 日赎 回的 基金 份额自 下一 工作 日起 ， 不 享有基 金 的 分配 权益 。
(7) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报 告分 部并 披露 分部 信息。
经营分部是指 本基金内 同 时满足下列条 件的组成 部 分：(1) 该 组成部分 能够 在日常活动中 产
生收入、发生 费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部分的 经 营成果，以决 定向其
配置资源、评 价其业绩 ；(3) 本基金能 够取得该 组成 部分的财务状 况、经营 成 果和现金流量 等有
关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征，并 且满足一 定 条件的，则 合并为一
个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 计算影子价格 过
程中确 定债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假 设 如下 ：
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) 及在银行间 同业市场交 易的固定收益 品种，根 据 中国证监会公 告[2017]13 号《中国证监 会关
于证券 投资 基金 估值 业务 的指导 意见 》 及 《中 国证 券投资 基金 业协 会估 值核 算工作 小组 关 于 2015平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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年 1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 采用 估值 技术确 定公 允价 值。 本基 金持有 的证 券交 易 所
上市或挂牌 转让的固 定收 益品种(可转 换债券、 资产 支持证券和 私募债券 除外) ，按照中证 指数有
限公司所独立 提供的估 值 结果确定公允 价值。本 基 金持有的银行 间同业市 场 固定 收益品 种按照中
央国债登记结 算有限责 任 公司所独立提 供的估值 结 果确定公允价 值。本基 金 持有的银行 间同业市
场固定 收益 品种 按照 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、财 税[2008]1 号 《关 于企 业所 得税 若干优 惠政 策的 通知 》 、 财 税[2016]36 号 《关
于全面推开营 业税改征 增 值税试点的通 知 》 、财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全面推开营 改增
试点金融业有 关政策的 通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于金融机构 同业往来 等 增值税政策的 补充通
知》及 其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ，主 要税 项列 示如下 ：
(1) 于2016 年5 月 1 日前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 债券 的差 价收 入免征 营业 税。 自 2016 年5 月 1 日起 ， 金 融业
由缴纳 营业 税改 为缴 纳增 值税。 对证 券投 资基 金管 理 人运用 基金 买卖 债券 的转 让收入 免征 增值 税，
对国债 、地 方政 府债 以及 金融同 业往 来利 息收 入亦 免征增 值税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 6,117,947.79 419,113,085.58
定期存 款 16,645,000,000.00 5,520,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 7,780,000,000.00 3,410,000,000.00
存款期 限1 个月 内 - 910,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 8,865,000,000.00 1,200,000,000.00
其他存 款 - -
合计： 16,651,117,947.79 5,939,113,085.58
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
14,287,759,483.50 14,280,031,864.34 -7,727,619.16 -0.0242%
合计 14,287,759,483.50 14,280,031,864.34 -7,727,619.16 -0.0242%
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银行间 市 2,823,213,795.02 2,816,978,264.34 -6,235,530.68 -0.0424% 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 34 页 共 71 页
场
合计
2,823,213,795.02 2,816,978,264.34 -6,235,530.68 -0.0424%
注：
1、偏 离金 额＝ 影子 定价 － 摊余成 本；
2、偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入 返 售证 券_ 银行 间 1,551,138,026.71 -
合计 1,551,138,026.71 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 5,661,452,572.19 -
合计 5,661,452,572.19 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有从 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 10,769.37 178,242.26 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 35 页 共 71 页
应收定 期存 款利 息 118,392,993.94 8,069,375.27
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利 息 102,560,899.38 16,034,957.66
应收买 入返 售证 券利 息 2,855,676.20 5,307,438.36
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 - -
合计 223,820,338.89 29,590,013.55
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 - -
银行间 市场 应付 交易 费用 125,922.75 69,548.37
合计 125,922.75 69,548.37
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 362,000.00 204,400.00
应付其 他 1,847.13 1,847.13
应付管 理人 款 3,037,864.34 3,037,864.34 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 36 页 共 71 页
合计 3,401,711.47 3,244,111.47
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 14,710,749,638.76 14,710,749,638.76
本期申 购 136,327,491,452.66 136,327,491,452.66
本期赎 回( 以"-" 号填列) -119,166,975,080.30 -119,166,975,080.30
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 31,871,266,011.12 31,871,266,011.12
注： 申购 含红 利再 投、 转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 899,058,464.85 - 899,058,464.85
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -899,058,464.85 - -899,058,464.85
本期末 - - -
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第 37 页 共 71 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,628,639.11 499,972.17
定期存 款利 息收 入 562,303,508.93 37,629,650.23
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 3,133.33 8,388.15
其他 1,845,194.98 273,834.74
合计 565,780,476.35 38,411,845.29
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 股票 投资 收益。
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年12 月
31日
债 券 投 资 收 益 ——买卖债
券（ 、 债转 股及 债券 到期 兑
付）差 价收 入
-1,572,565.89 1,349,429.36
债券投 资收 益—— 赎 回差
价收入
- -
债券投 资收 益—— 申 购差
价收入
- -
合计 -1,572,565.89 1,349,429.36
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 38 页 共 71 页
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1月1 日至2017 年
12月31 日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年12 月
31日
卖出债 券 （ 、 债 转股 及债 券
到期兑 付） 成交 总额
12,938,085,718.43 7,416,182,353.68
减： 卖 出债 券 （ 、 债 转股 及
债券到 期兑 付） 成本 总额
12,861,853,988.12 7,391,536,733.71
减：应 收利 息总 额 77,804,296.20 23,296,190.61
买卖债 券差 价收 入 -1,572,565.89 1,349,429.36
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 赎回 差价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均无 资 产 支持 证券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 39 页 共 71 页
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。
7.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 股利 收益 。
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 公允 价值 变动收 益。
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎 回 费 收入 - -
其他 486.11 -
合计 486.11 -
7.4.7.19 交 易费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
交易所 市场 交易 费用 - -
银行间 市场 交易 费用 544.78 340.15
合计 544.78 340.15
7.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 40 页 共 71 页
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
审计费 用 153,000.00 95,400.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
其他 1,400.00 600.00
账户维 护费 36,000.00 36,720.00
合计 490,400.00 432,720.00
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平安大 华基 金管 理有 限公 司 (“ 平安 大
华”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司(“ 平安信 托”) 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 41 页 共 71 页
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司 (“ 平安
人寿”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
上海陆 金所 基金 销售 有限 公司(“ 陆金
所”)
基金管 理人 最终 控股 母公 司的 联 营公 司、 基金 销售
机构
平安不 动产 有限 公司 (“ 平 安不动 产”) 与基金 管理 人受 同一 实际 控制人 控制 的公 司
北京车 之家 信息 技术 有限 公司(“ 车之
家”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
北京易 寰宇 科技 有限 公司 (“ 易寰 宇科
技”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
平安国 际融 资租 赁有 限公 司 (“ 平安 国际
租赁”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
平安普 惠投 资咨 询有 限公 司 (“ 平安 普惠
投资”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
上海友 玩网 络科 技有 限公 司 (“ 友玩 网
络”)
与基金 管理 人 受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
深圳联 新投 资管 理有 限公 司 (“ 联新 投
资”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
深圳市 平安 赢致 投资 基金 管理有 限公 司
(“ 平 安赢 致投 资 ”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
深圳万 里通 网络 信息 技术 有限公 司(“ 万
里通”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
中国平 安财 产保 险股 份有 限公司 (“ 平安
财险”)
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元 进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 42 页 共 71 页
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 于本 报告 期及 上年 度可比 期间 均未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 于本 期末 及上 年度 末均无 应支 付关 联方 的佣 金。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
42,539,113.65 8,334,326.27
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的
客户维 护费
1,277,660.42 726,549.13
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 0.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.20%/ 当年 天数。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
14,888,689.72 2,917,014.13
注：支付基金 托管人平 安 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.07% 的年费 率计提，逐日 累计至平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 43 页 共 71 页
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.07%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安证 券 1,744.05
陆金所 25,179.96
平安银 行 956,001.08
平安大 华 9,077,299.29
平安人 寿 24.73
合计 10,060,249.11
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
平安证 券 0.02
陆金所 22,566.50
平安银 行 666,398.26
平安大 华 1,234,089.14
合计 1,923,053.92
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.05% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 平 安 大华， 再由 平 安大 华计 算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 × 0.05%/ 当 年天数 。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 44 页 共 71 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
平安证 券 - - - - - -
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至 2016 年12 月31 日
银行间 市场
交易的
各关联 方名
称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出
交易金
额
利息收
入
交易金 额 利息支 出
平安证 券 495,322,575.46 495,104,671.86 - - - -
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
友玩网 络 16,195,302.44 0.0510% - -
平安信 托 2,328,854.96 0.0070% 2,234,978.63 0.0200%
易寰宇 科技 4,943,835.68 0.0160% - - 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 45 页 共 71 页
车之家 10,041,751.79 0.0320% - -
平安财 险 100,177,043.31 0.3140% - -
联新投 资 1,510,090.47 0.0050% - -
平安赢 致投 资 14,196,647.41 0.0450% - -
平安国 际租 赁 700,000,000.00 2.1960% - -
万里通 1,201,864,197.98 3.7710% - -
平安普 惠投 资 181,857.39 0.0010% - -
平安不 动产 1,002,146,861.86 3.1440% 500,539,175.32 3.4000%
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行- 活期 6,117,947.79 1,628,639.11 419,113,085.58 499,972.17
平安银 行- 定期 1,130,000,000.00 33,772,111.26 460,000,000.00 284,583.35
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人平 安银行保 管 ，按银行同业 利率计息 ， 定期存款按 协议利率
计息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
金额单 位： 人民 币元
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量 （单 位： 份） 总金额
平安证 券 - - - -
-
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式 基金在 承销 期内 买入 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 46 页 共 71 页
数量 （ 单位 ： 份 ） 总金额
平安证 券 116418 万科 3A1 私募 300,000
30,000,000.00
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及 上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
金额单 位： 人民 币元
已按 再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配 合
计
备注
896,700,275.73 - 2,358,189.12 899,058,464.85 -
注：本基金在本 年度累计 分配收益 899,058,464.85 元，其中以红 利再投资 方式结转入实收 基金
894,959,910.24 元 ， 无包 含于赎 回款 的已 分配 未支 付收益 ， 计 入应 付收 益科 目 4,098,554.61 元。
7.4.12 （ 2017 年 12 月 31 日 ）本 基金 持有的 流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额916,178,446.38 元， 是以 如下 债券 作 为质押:
金额单 位： 人民 币元
债券代
码
债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张 ） 期末估 值总 额
130234 13 国开34 2018 年 1 月
2 日
100.01 700,000 70,007,723.89
170204 17 国开04 2018 年 1 月
2 日
99.87 800,000 79,898,262.52 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 47 页 共 71 页
170410 17 农发10 2018 年 1 月
2 日
99.78 3,550,000 354,222,742.75
170207 17 国开07 2018 年 1 月
3 日
99.80 2,070,000 206,588,316.78
170204 17 国开04 2018 年 1 月
4 日
99.87 2,100,000 209,732,939.12
170207 17 国开07 2018 年 1 月
4 日
99.80 105,000 10,479,117.52
合计
9,325,000 930,929,102.58
-
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的 风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行
存款和部分定期存 款存放 在本基金的托管行 平 安 银行 ； 其 他 定 期 存 款存 放 在资 信 状 况 良 好 的银
行，因而与银 行存款相 关 的信用风险不 重大。本 基 金在银行间同 业市场进 行 交易前均对 交易对手
进行信用评估 并对证券 交 割方式进行限 制以控制 相 应的信用风险 ；在交易 所 进行的交易 均以中国
证券登 记结 算有 限责 任公 司为交 易对 手完 成证 券交 收和款 项清 算， 违约 风险 可能性 很小 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管理 流程 ，不 投资于 短期 信用 评级 在 A-1 级以 下或 长期平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 48 页 共 71 页
信用评 级 在 AAA 级以 下的 债券， 通过 对投 资品 种信 用等级 评估 来控 制证 券发 行人的 信用 风险 ， 且
通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于本报 告期 末， 本基 金持 有 的资产 支持 证券 余额 为70,278,381.50 元 ， 均 为长 期 信用评 级 AAA
级(2016 年12 月31 日：169,000,000.00 元， 均为 长期信 用评 级 AAA 级)。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1 1,129,700,005.41 119,936,182.84
A-1 以下 - -
未评级 12,668,536,015.38 2,364,012,143.90
合计 13,798,236,020.79 2,483,948,326.74
注：以上按短 期信用评 级 的债券投资未 评级债券 为 国债、政策性 金融债、 超 短期融资券 及同业存
单。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA - -
AAA 以下 - -
未评级 489,523,462.71 339,265,468.28
合计 489,523,462.71 339,265,468.28
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 未评 级的 债券 投资 为政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金 管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模式带来 的流动性 风 险，有效保障 基金持有 人 利益。此外， 本基金还 可 通过卖出回 购金融资
产方式 借入 短期 资金 应对 流动性 需求 ，除 发生 巨额 赎回、 连 续 3 个 交易 日累 计赎 回 20% 以 上或 者
连续 5 个交 易日 累计 赎 回 30%以 上的 情形 外， 债券 正 回购的 资金 余额 在每 个交 易日均 不得 超过 基
金资产 净值 的20% 。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
于 2017 年 12 月 31 日 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限未 超 过 120 天，平 均 剩余存 续期 限未 超过
240 天 ，且 能够 通过 出 售 所持有 的银 行间 同业 市场 交易债 券应 对流 动性 需求 。
于 2017 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 916,178,446.38 元将 在一个 月以 内到 期
且计息(该 利息 金额 不重 大)外， 本 基金 所承 担的 其他 金融负 债的 合约 约定 到期 日均较 短且 不计 息，
可赎回基金 份额净值( 所有 者权益)无固 定到期日 且不 计息，因此 账面余额 约为 未折现的合 约到期
现金流 量。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金 的基 金管 理人 在基 金运作 过程 中严 格按 照 《 公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《货
币市场 基金 监督 管理 办法 》及《 公开 募集 开放 式证 券投资 基金 流动 性风 险管 理规定 》( 自 2017 年
10 月 1 日 起施 行)等 法规 的要求 对本 基金 组合 资产 的流动 性风 险进 行管 理， 通过监 控基 金平 均 剩
余期限 、 平均 剩余 存续 期 限、 高流 动资 产占 比 、 持 仓集中 度 、 投 资交 易的 不 活跃品 种( 企业 债或 短
期融资 券) ，并 结合 份额 持 有人集 中度 变化 予以 实现 。
一般情 况下 ，本 基金 投资 组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日均 不得 超 过 120 天，平 均剩 余 存
续期限 在每 个交 易日 均不 得超 过 240 天， 且能 够通 过出售 所持 有的 银行 间同 业市场 交易 债券 应 对
流动性 需求 ； 当 本基 金前10 名份 额持 有人 的持 有份 额合计 超过 基金 总份 额 的20% 时 ， 本 基金 投资
组合的 平均 剩余 期限 在每 个交易 日不 得超 过 90 天 ， 平均剩 余存 续期 不得 超 过180 天 ； 投 资组 合中
现金、 国债 、中 央银 行票 据、政 策性 金融 债券 以 及 5 个交 易日 内到 期的 其他 金融工 具占 基金 资产
净值的 比例 合计 不得 低于20% ； 当 本基 金前10 名 份额 持有人 的持 有份 额合 计超 过基金 总份 额的50%
时， 本 基金 投资 组合 的平 均剩余 期限 在每 个交 易日 均不得 超 过60 天， 平均 剩 余存续 期在 每个 交易
日均不 得超 过 120 天 ；投 资组合 中现 金、 国债 、中 央银行 票据 、政 策性 金融 债券以 及 5 个交 易 日平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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内到期 的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 不得低 于 30% 。
本基金投资 于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他货币市场 基金投资 同 一商业银行的 银行存款 及 其发行的同 业存单与
债券不得超过 该商业银 行 最近一个季度 末净资产 的 10%。本基金 主动投资 于流 动性受限资产 的市
值合计 不得 超过 基金 资产 净值 的 10% 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好 。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金 的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，因 此存在相 应 的利率风险。 本
基金的基金管 理人每日 通 过“影子定价 ”对本基 金 面临的市场风 险进行监 控 ，定期对本 基金面临
的利率 敏感 性缺 口进 行监 控，并 通过 调整 投资 组合 的久期 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
6,616,117,947.79 9,285,000,000.00 750,000,000.00 - - - 16,651,117,947.79
交易性
金融资
产
649,420,493.85 5,646,334,221.71 8,062,283,149.44 - - - 14,358,037,865.00
买入返
售金融
资产
1,551,138,026.71 - - - - - 1,551,138,026.71
应收利
息
- - - - - 223,820,338.89 223,820,338.89
应收申
购款
- - - - - 20,302,601.02 20,302,601.02
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
8,816,676,468.35 14,931,334,221.71 8,812,283,149.44 - - 244,122,939.91 32,804,416,779.41
负债
卖出回
购金融
资产款
916,178,446.38 - - - - - 916,178,446.38
应付管
理人报
酬
- - - - - 5,593,452.01 5,593,452.01
应付托
管费
- - - - - 1,957,708.17 1,957,708.17
应付销
售服务
费
- - - - - 1,398,363.00 1,398,363.00
应付交
易费用
- - - - - 125,922.75 125,922.75
应付利
息
- - - - - 396,609.90 396,609.90
应付利
润
- - - - - 4,098,554.61 4,098,554.61
其他负
债
- - - - - 3,401,711.47 3,401,711.47
负债总 916,178,446.38 - - - - 16,972,321.91 933,150,768.29 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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计
利率敏
感度缺
口
7,900,498,021.97 14,931,334,221.71 8,812,283,149.44 - - 227,150,618.00 31,871,266,011.12
上年度
末
2016 年
12 月31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存
款
1,329,113,085.58 3,910,000,000.00 700,000,000.00 - - - 5,939,113,085.58
交易性
金融资
产
239,327,322.38 737,509,794.89 2,015,376,677.75 - - - 2,992,213,795.02
买入返
售金融
资产
5,661,452,572.19 - - - - - 5,661,452,572.19
应收利
息
- - - - - 29,590,013.55 29,590,013.55
应收申
购款
- - - - - 95,512,817.52 95,512,817.52
其他资
产
- - - - - - -
资产总
计
7,229,892,980.15 4,647,509,794.89 2,715,376,677.75 - - 125,102,831.07 14,717,882,283.86
负债
应付管
理人报
酬
- - - - - 1,299,137.37 1,299,137.37
应付托
管费
- - - - - 454,698.08 454,698.08
应付销
售服务
费
- - - - - 324,784.32 324,784.32
应付交
易费用
- - - - - 69,548.37 69,548.37
应付利
润
- - - - - 1,740,365.49 1,740,365.49
其他负
债
- - - - - 3,244,111.47 3,244,111.47
负债总
计
- - - - - 7,132,645.10 7,132,645.10
利 率 敏7,229,892,980.15 4,647,509,794.89 2,715,376,677.75 - - 117,970,185.97 14,710,749,638.76 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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感 度 缺
口
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
11,478,968.76 2,523,917.30
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-11,454,775.83 -2,502,569.32
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。 本基金的
所有资 产及 负债 以人 民币 计价， 因此 无重 大外 汇风 险。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇 率以外的
市场价格因素 变动而发 生 波动的风险。 本基金主 要 投资于银行间 同业市场 交 易的固定收 益品种，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属 的最低层
次决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于 第
二层次 的余 额为 14,308,037,865.00 元 ，属 于第 三 层次的 余额 为 50,000,000.00 元， 无属 于第 一
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 二层 次2,823,213,795.02 元， 第三层 次 169,000,000.00 元，
无属于 第一 层次 的余 额) 。
(ii)公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本期及 上年度可 比 期间持有的以 公允价值 计 量的金融工具 的公允价 值 所属层次未 发生重大
变动。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余额和 本期 变动 金额
上述第 三层 次资 产变 动如 下：
交易性 金融 资产
——资 产支 持证 券投 资
2017 年 1 月 1 日
169,000,000.00
购买
50,000,000.00
兑付
-169,000,000.00
转入第 三层 级
-
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
-
计入损 益的 利得 或损 失
-
2017 年 12 月 31 日
50,000,000.00
2017 年 12 月 31 日仍 持有 的资产 计入 2017 年度 损益 的未实
现利得 或损 失的 变动
——公 允价 值变 动损 益
-
计入损 益的 利得 或损 失分 别计入 利润 表中 的公 允价 值变动 损益 、投 资收 益等 项目。
交易性 金融 资产
——资 产支 持证 券投 资
2016 年 1 月 1 日
12,728,000.00
购买
169,000,000.00
兑付
-12,728,000.00
转入第 三层 级
-
转出第 三层 级
-
当期利 得或 损失 总额
- 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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计入损 益的 利得 或损 失
-
2016 年 12 月 31 日
169,000,000.00
于2016 年12 月31 日仍 持 有的第 三层 次金 融资 产中 无计 入 2016 年 度损 益的 利 得。
第三层次资产 为在交易 所 挂牌转让的资 产支持证 券 。根据中国证 券投资基 金 业协会发布 的《关于
发布< 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准> 的 通知 》 ， 本 基金 管理 人认为 上述 资产 支持 证券 的成本 能够 近似 体 现 公允 价值 ， 因 此上 述资 产
支持证 券公 允价 值根 据成 本确定 。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2017 年 12 月31 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与 公允价值
相差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、国 家税 务总 局于 2016 年 12 月 21 日 颁布的 财税[2016]140 号 《关于 明确 金融 房地
产开发 教 育辅 助服 务等 增 值税政 策的 通知 》 的 规定， 资管产 品运 营过 程中 发 生 的增值 税应 税行 为，
以资管 产品 管理 人为 增值 税纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增值 税 有
关问题的通知 》的规定 ， 资管产品管理 人运营资 管 产品过程中发 生的增值 税 应税行为， 暂适用简
易计税 方法 ，按 照 3% 的征 收率缴 纳增 值税 。对 资管 产品在 2018 年 1 月 1 日 前运营 过程 中发 生的
增值税应税行 为，未缴 纳 增值税的，不 再缴纳； 已 缴纳增值税的 ，已纳税 额 从资管产品 管理人以
后月份 的增 值税 应纳 税额 中抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定 资产
进行税 额抵 扣等 增值 税政 策的通 知》 对资 管产 品管 理 人自 2018 年1 月1 日起 运 营资管 产品 提供 的
贷款服 务、 发生 的部 分金 融商品 转让 业务 的销 售额 确定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(2) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 14,358,037,865.00 43.77
其中： 债券 14,287,759,483.50 43.55
资产 支持 证券 70,278,381.50 0.21
2 买入返 售金 融资 产 1,551,138,026.71 4.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,651,117,947.79 50.76
4 其他各项 资产 244,122,939.91 0.74
5 合计 32,804,416,779.41 100.00
8.2 债 券回 购 融资 情况
金 额单 位: 人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.04
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 916,178,446.38 2.87
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：本报告期 内债券回 购 融资余额占基 金资产净 值 的比例为报告 期内每个 交 易日融资余 额占资产
净值比 例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的 20%的 说明
本基金 本报 告期 内无 债券 正回购 的资 金余 额超 过基 金 资产 净 值20% 。
8.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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8.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
81
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 114
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 43
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
8.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（%）
1 30 天 以内 27.66 2.87
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.16 -
2 30 天( 含) —60 天 11.15 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.19 -
3 60 天( 含) —90 天 35.54 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
0.16 -
4 90 天( 含) —120 天 3.18 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含) —397 天 （含 ） 24.63 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 102.16 2.87
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
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8.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,677,364,647.95 5.26
其中： 政策 性金 融债 1,677,364,647.95 5.26
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 4,779,121,977.89 15.00
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 7,831,272,857.66 24.57
8 其他 - -
9 合计 14,287,759,483.50 44.83
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动利 率债 券 159,563,881.44 0.50
8.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 170410 17 农发 10 5,400,000 538,817,693.20 1.69
2 111789512 17 宁 波银 行
CD227
4,000,000 397,158,682.70 1.25
3 111718433 17 华 夏银 行
CD433
4,000,000 392,640,683.75 1.23
4 111716274 17 上 海银 行
CD274
3,000,000 297,427,595.62 0.93
4 111712295 17 北 京银 行 3,000,000 297,427,595.62 0.93 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 59 页 共 71 页
CD295
5 111770848 17 宁 波银 行
CD238
3,000,000 297,126,291.86 0.93
6 170204 17 国开 04 2,900,000 289,631,201.64 0.91
7 170207 17 国开 07 2,500,000 249,502,798.04 0.78
8 011761062 17 远 东租 赁
SCP003
2,000,000 200,192,523.98 0.63
9 111713132 17 浙 商银 行
CD132
2,000,000 198,617,190.38 0.62
10 111716261 17 上 海银 行
CD261
2,000,000 198,590,691.80 0.62
8.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0820%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0432%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0390%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况说 明
本基金 本报 告期 内负 偏离 度的绝 对值 未达 到0.25% 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情 况说明
本基金 本报 告期 内正 偏离 度的绝 对值 未达 到0.5% 。
8.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
1 146421 借呗 31A1 500,000 50,000,000.00 0.16
2 1789045 17 上和 500,000 7,170,000.00 0.02 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 60 页 共 71 页
1A1
3
1789219 17 惠益
2A1
300,000 6,738,944.14 0.02
4
1789164 17 惠益
1A1
300,000 6,369,437.36 0.02
8.9 投 资组 合报告 附注
8.9.1
本基金采用摊余成本 法计 价， 即计价对象以 买入成 本列示， 按实际利 率并考 虑其买入时的溢
价与折价， 在其剩余 期限 内摊销， 每日计提收 益。 本基金采用固定份额 净值 ， 基金账面份额净值
始终保持1.00 元。
8.9.2
本基金投资的前十名 证券 的发行主体本期未出 现被 监管部门立案调查， 或在 报告编制日前一
年内受到公开谴责、 处罚 的情形。
8.9.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 223,820,338.89
4 应收申 购款 20,302,601.02
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 244,122,939.91
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 61 页 共 71 页
8.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 62 页 共 71 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数
(户)
户均持 有
的基金 份
额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
472,069 67,514.00 19,470,499,431.13 61.09% 12,400,766,579.99 38.91%
9.2 期 末货 币市场 基金 前十名 份额 持有人 情况
序号 持有人 类别 持有份 额（ 份） 占总份 额比 例
1 银行类 机构 3,018,544,993.12 9.47%
2 银行类 机构 1,600,478,968.18 5.02%
3 其他机 构 1,203,439,262.83 3.78%
4 银行类 机构 1,022,101,743.36 3.21%
5 其他机 构 1,002,465,464.81 3.15%
6 其他机 构 994,258,812.51 3.12%
7 其他机 构 700,599,952.04 2.20%
8 证券类 机构 602,156,751.19 1.89%
9 银行类 机构 503,339,242.32 1.58%
10 银行类 机构 501,017,546.28 1.57%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
2,907,977.27 0.0091%
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 63 页 共 71 页
9.4 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 64 页 共 71 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年8 月 21 日 ）基 金份 额总 额 201,527,705.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 14,710,749,638.76
本报告 期基 金总 申购 份额 136,327,491,452.66
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 119,166,975,080.30
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 31,871,266,011.12
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 65 页 共 71 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第二 届董 事会 第三 十八次 会议 审议 通过 ， 由 付强先 生任 职 公
司副总 经理 ，任 职日 期 为2017 年1 月20 日。
2 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第四 次职 工代 表大 会审议 通过 ， 由 李峥 女士 接替毛 晴峰 为 第
三届监 事会 职工 监事 ，任 职日 期 2017 年2 月17 日。
3 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 2017 年第 三次 股东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、刘雪 生先生 、潘汉 腾先生接替 曹勇先 生、刘 茂山先生、 郑学定 先生、 黄士林先生 任职公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
4 、经 平安 大华 基金 管理 有 限公司 2017 年第 三次 股东 会议审 议通 过， 由巢 傲文 先生接 替张 云
平为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
5 、 经平 安大 华基 金管 理有 限公司 第三 届董 事会 第二 次会议 通过 ， 同 意选 举罗 春风先 生为 第 三
届董事会董 事长； 同意聘 任肖宇鹏先 生为总 经理； 同意聘任付 强先生 、林婉 文女士、 汪 涛先生 为
副总经 理； 同意 聘任 陈特 正先生 为督 察长 兼董 事会 秘书， 任职 日期 为2017 年 7 月 13 日。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期内基 金未更 换会计 师事务所， 普华永 道中天 会计师事务 所（特 殊普通 合伙）已为 本基
金提供 审计 服 务4 年 。报 告期内 应支 付给 该事 务所 的报酬 为 153,000.00 元。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 66 页 共 71 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处 罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无受 稽核 或处 罚等情 况。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元 的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协
议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
国信证 券 - - 610,000,000.00 100.00% - -
11.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
本基金 本报 告期 内未 出现 偏离度 绝对 值超 过0.5% 的 情况。
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 67 页 共 71 页
11.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2016 年第4 季 度报 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年1 月19 日
2
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 高
级管理 人员 变更 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年1 月23 日
3
关 于 平 安 大 华 旗 下 部 分 基 金 新
增 北 京 肯 特 瑞 财 富 投 资 管 理 有
限 公 司 为 销 售 机 构 及 开 通 定 投
业务的 公告
公司网站、中国证券报、 上
海证券 报、 证券 时报
2017 年3 月15 日
4
关 于 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 基 金
新增诺 亚正 行 （ 上海 ） 基 金销售
投 资 顾 问 有 限 公 司 为 销 售 机 构
的公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年3 月21 日
5
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2016 年年 度报 告及 摘要
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年3 月30 日
6
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 扬 州 国
信 嘉 利 投 资 理 财 有 限 公 司 为 销
售 机 构 同 时 开 通 定 投 和 转 换 业
务并参 与其 费率 优惠 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年3 月31 日
7
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
招募说 明书(更新)及 摘要 （2017
年第1 期）
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年4 月6 日
8
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 盈
信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
构 同 时 开 通 定 投 和 转 换 业 务 并
参与其 费率 优惠 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年4 月17 日
9
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 苏 州 财
路 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年4 月18 日 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 68 页 共 71 页
构的公 告
10
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 好
买 基 金 销 售 有 限 责 任 公 司 为 销
售 机 构 并 开 通 定 投 转 换 业 务 并
参与其 费率 优惠 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年4 月24 日
11
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年第1 季 度报 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年4 月24 日
12
关 于 开 通 平 安 大 华 财 富 宝 货 币
市场基 金日 常转 换、 定投 业务的
公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年5 月5 日
13
关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与 银 河 证
券费率 调整 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年5 月25 日
14
关 于 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场
基金新 增销 售机 构的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年6 月14 日
15
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
暂停大 额申 购、 定期 定额 投资及
转换转 入业 务的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年7 月1 日
16
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 挖 财
金 融 信 息 服 务 有 限 公 司 为 销 售
机构公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年7 月6 日
17
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
暂停大 额申 购、 定期 定额 投资及
转换转 入业 务的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证 券 时报
2017 年7 月6 日
18
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年第2 季 度报 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年7 月20 日
19
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于变更 住所 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年7 月22 日
20 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 万 公司网站、中国证券报、上 2017 年8 月8 日 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 69 页 共 71 页
得 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
构公告
海证券 报、 证券 时报
21
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年半 年度 报告 以及 摘 要
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年8 月28 日
22
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 深 圳 前 海
欧 中 联 合 基 金 销 售 有 限 公 司 为
销 售 机 构 并 开 通 定 投 及 转 换 业
务和参 与费 率优 惠的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年9 月18 日
23
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
基金经 理变 更公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年9 月26 日
24
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 参 与 国 美 基 金
费率优 惠调 整的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年9 月27 日
25
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年中 秋节、 国庆 节前 暂停申
购、 定 期定 额投 资及 转换 转入业
务的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年9 月27 日
26
安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金 招
募说明 书更 新 （2017 第2 期） 以
及摘要
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年9 月29 日
27
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 部 分 基 金 新 增 中 信 证 券
为 销 售 机 构 及 开 通 转 换 和 定 投
业务的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年10 月 25 日
28
平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场 基 金
2017 年第 三季 度报 告
公 司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年10 月 25 日
29
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 泰 证
券 为 销 售 机 构 及 参 与 其 费 率 优
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年10 月 30 日 平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 70 页 共 71 页
惠活动 的公 告
30
关 于 平 安 大 华 财 富 宝 货 币 市 场
基 金 新 增 中 国 平 安 人 寿 保 险 股
份有限 公司 为销 售机 构的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年11 月 10 日
31
关 于 新 增 奕 丰 金 融 为 财 富 宝 货
币基金 的销 售机 构并 开通 定投、
转换业 务的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年11 月 28 日
32
关 于 新 增 国 开 证 券 为 财 富 宝 货
币基金 的销 售机 构的 公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年11 月 30 日
33
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 北 京 植
信 基 金 销 售 有 限 公 司 为 销 售 机
构并开 通定 投、 转换 业务 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年12 月6 日
34
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 通 华 财
富 （上 海） 基金 销售 有限 公司为
销售机 构及 开通 基金 转换 业务、
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年12 月 21 日
35
关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 华 鑫 证
券为销 售机 构及 开通 定投 、 转换
业 务 并 参 与 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年12 月 25 日
36
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 关
于 旗 下 证 券 投 资 基 金 缴 纳 增 值
税的公 告
公司网站、中国证券报、上
海证券 报、 证券 时报
2017 年12 月 30 日
平安大华财富宝货币 2017 年年 度报告
第 71 页 共 71 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 财富 宝货 币市 场基 金的文 件；
2 、平 安大 华财 富宝 货币 市 场基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华财 富宝 货币 市 场基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华财 富宝 货币 市 场基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华财 富 宝货币 市场 基金 公告 的各 项原稿 。
12.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
12.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
