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中海顺鑫(002213)

中海顺鑫:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
中 海 顺 鑫 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 平安银行股 份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月29 日 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 
第 2 页 共 70 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基金托管人平安银行股份有限公司( 以下简称“ 平安银行 ”) 根 据 本 基 金 合 同规 定 , 于 2018 年3 月26 日复 核了 本报 告 中的财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容, 保证 复核 内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 3 页 共 70 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 7 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 24 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 56 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 56 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 56 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 56 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 58 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 58 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 59 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 59 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 4 页 共 70 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 59 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 59 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 60 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 61 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 61 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 61 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 61 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 62 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 63 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 63 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 63 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 63 11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 63 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 63 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 63 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 63 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 65 § 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 70 12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 70 12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 70 12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 70 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 5 页 共 70 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 基金简 称 中海顺 鑫保 本混 合 基金主 代码 002213 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 30 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 759,187,668.15 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 通 过 采用 保本 投资 策略 ,在 保 证本 金安 全的 前提 下, 力争在 保本 周期 内实 现基 金资产 的稳 健增 值。 投资策 略 本 基 金以 CPPI 策略 为 主进 行 资产 配 置和 投资 组 合管 理, 通 过CPPI 策 略动 态调 整安全 资产 与风 险资 产的 投 资 比 例, 以确 保本 基金 在一 段 时间 以后 其价 值不 低于 事 先 设定 的某 一目 标价 值, 从 而实 现基 金资 产的 保本 前提及 获取 组合 的上 行收 益。 1、CPPI 策 略与 资产 配置 本基金 以CPPI 策略 为主 , 通过设 置安 全垫 , 对 安全 资 产 与 风险 资产 的投 资比 例进 行 动态 调整 ,以 确保 基金 在 一 段时 间以 后其 价值 不低 于 事先 设定 的某 一目 标价 值,确 保到 期保 本。 2、债 券投 资策 略 (1) 久期 配置 : 基于 宏观 经济趋 势性 变化 , 自上 而 下 的资产 配置 。 (2) 期限 结构 配置 : 基于 数量化 模型 , 自上 而下 的 资 产配置 。 (3 )债 券类 别配置/ 个券选 择: 主要 依据 信用 利差分 析,自 上而 下的 资产 配置 。 个 券 选择 :基 于各 个投 资品 种 具体 情况 ,自 下而 上的 资产配 置。 个券选 择应 遵循 如下 原则 : 相 对 价值 原则 :同 等风 险中 收 益率 较高 的品 种, 同等 收益率 风险 较低 的品 种。 流动性 原则 : 其 它条 件类 似, 选 择流 动性 较好 的品 种。 (4) 中小 企业 私募 债投 资 策略 本 基 金对 中小 企业 私募 债的 投 资策 略主 要基 于信 用品中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 6 页 共 70 页


种 投 资略 ,在 此基 础上 重点 分 析私 募债 的信 用风 险及 流动性 风险 。 3、股 票投 资策 略 在 股 票投 资中 ,本 基金 采用 定 量分 析与 定性 分析 相结 合 的 方法 ,选 择其 中经 营稳 健 、具 有核 心竞 争优 势的 上 市 公司 进行 投资 。其 间, 本 基金 也将 积极 关注 上市 公司基 本面 发生 改变 时所 带来的 投资 交易 机会 。 (1) 定量 分析 本 基 金将 对反 映上 市公 司质 量 和增 长潜 力的 成长 性指 标 、 财务 指标 和估 值指 标等 进 行定 量分 析, 以挑 选具 有成长 优势 、财 务优 势和 估值优 势的 个股 。 (2) 定性 分析 本 基 金主 要通 过实 地调 研等 方 法, 综合 考察 评估 公司 的 经 营情 况, 重点 投资 具有 较 高进 入壁 垒、 在行 业中 具 备 比较 优势 、经 营稳 健的 公 司, 并坚 决规 避那 些公 司 治 理混 乱、 管理 效率 低下 的 公司 ,以 确保 最大 程度 地规避 投资 风险 。 4、资 产支 持证 券投 资策 略 本 基 金将 在宏 观经 济和 基本 面 分析 的基 础上 ,对 资产 支 持 证券 的质 量和 构成 、利 率 风险 、信 用风 险、 流动 性 风 险和 提前 偿付 风险 等进 行 定性 和定 量的 全方 面分 析 , 评估 其 相 对投 资价 值并 作 出相 应的 投资 决策 ,力 求 在 控制 投资 风险 的前 提下 尽 可能 的提 高本 基金 的收 益。 5、权 证投 资策 略 权 证 为本 基金 辅助 性投 资工 具 ,投 资原 则为 有利 于加 强 基 金风 险控 制, 有利 于基 金 资产 增值 。本 基金 将运 用 期 权估 值模 型, 根据 隐含 波 动率 、剩 余期 限、 正股 价 格 走势 ,并 结合 本基 金的 资 产组 合状 况进 行权 证投 资。 业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 基准 利率( 税后 )+2% 。 风险收 益特 征 本 基 金为 保本 混合 型证 券投 资 基金 ,属 于证 券投 资基 金 中 的低 风险 品种 ,其 长期 平 均预 期风 险与 预期 收益 率 低 于股 票型 基金 、非 保本 的 混合 型基 金, 高于 货币 市场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 方琦 联系电 话 021-38429808 0755-22160168 电子邮 箱 wangl@zhfund.com FANGQI275@pingan.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 95511-3 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 7 页 共 70 页


021-38789788 传真 021-68419525 0755-82080387 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区银城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号2905-2908 室及30 层 深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号 邮政编 码 200120 518001 法定代 表人 杨皓鹏 谢永林


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼17 层01-12 室 注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 基金保 证人 中国投 融资 担保 股份 有限 公司 北京市 海淀 区西 三环 北 路 100 号金 玉大厦 写字 楼9 层


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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 12 月 30 日 (基金 合同 生效 日)-2015 年12 月31 日 本期已 实现 收益 25,499,540.84 6,477,539.76 -1,383.55 本期利 润 30,972,403.99 -392,717.11 -1,383.55 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0328 -0.0003 0.0000 本期加 权平 均净 值利 润率 3.23% -0.03% 0.00% 本期基 金份 额净 值增 长率 3.30% 0.00% 0.00% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 24,692,192.42 -394,100.66 -1,383.55 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0325 -0.0003 0.0000 期末基 金资 产净 值 783,879,860.57 1,261,142,995.47 1,261,535,712.58 期末基 金份 额净 值 1.033 1.000 1.000 3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 3.30% 0.00% 0.00% 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用 (例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 0.49% 0.06% 0.96% 0.01% -0.47% 0.05% 过去六 个月 1.87% 0.07% 1.95% 0.01% -0.08% 0.06% 过去一 年 3.30% 0.06% 3.94% 0.01% -0.64% 0.05% 自基金 合同 生效起 至今 3.30% 0.06% 8.23% 0.01% -4.93% 0.05% 注: “ 自基 金合 同生 效起 至 今” 指2015 年12 月 30 日(基金 合同 生效 日) 至2017 年12 月 31 日。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 9 页 共 70 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比 较 注: 上 图中2015 年 度是 指2015 年12 月 30 日( 基金 合同生 效日)至2015 年 12 月 31 日, 相关 数据 未按自 然年 度进 行折 算。 3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 11 页 共 70 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 12 月 31 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 33 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 刘俊 本 基 金 基 金 经 理 、 中 海 优 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 海 策 略 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 、 中 海 添 顺 定 期 开 放 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2015 年12 月 30 日 - 14 年 刘俊先生,复旦大学金 融学专业博士。历任上 海申银万国证券研究所 有限公司策略研究部策 略分析师、海通证券股 份有限公司 战 略 合 作 与 并购部高级项目经理。 2007 年 3 月 进入 本公 司 工作,曾任产品开发总 监。2010 年3 月至 2015 年 8 月任中 海稳 健收 益 债券型证券投资基金基 金经理 ,2015 年 4 月至 2017 年 6 月 任中 海安 鑫 宝 1 号保本 混合 型证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2012 年 6 月 至今 任中 海 优势精选灵活配置混合 型证券投资基金基金经 理,2013 年 7 月 至今 任 中海策略精选灵活配置 混合型证券投资基金基 金经理 ,2014 年 5 月至 今任中海积极收益灵活 配置混合型证券投资基 金基金 经理 ,2015 年12 月至今任中海顺鑫保本中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 12 页 共 70 页


混合型证券投资基金基 金经理 ,2017 年 4 月至 今 任中海添顺定期开放 混合型证券投资基金基 金经理 。 蒋佳良 研 究 部 总 经 理 、 本 基 金 基 金 经 理 、 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 2017 年 1 月 10 日 - 10 年 蒋佳良先生,德国法兰 克福大学金融学硕士。 历任中国工商银行法兰 克 福 分 行 资 金 部 交 易 员、华宝证券有限责任 公司证券投资部投资经 理、平安资产管理有限 责任公司基金投资部投 资经理 。 2015 年 10 月进 入本公司工作,曾任投 研中心研究总监,现任 投 研 中 心 研 究 部 总 经 理。2017 年 1 月 至今 任 中海顺鑫保本混合型证 券投资基金基金经理, 2017 年 3 月 至今 任中 海 环保新 能 源 主 题 灵 活 配 置混合型证券投资基金 基金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《中 海基 金公平 交易 管理 制度》 , 从投 研决 策内 部控 制、 交易 执行 内部 控制 、 行为监 控和 分析 评估 、 监 察稽核 和信 息披 露等 方面对股票、 债券、可 转 债的一级市场 申购、二 级 市场交易等投 资管理活 动 进行全程公 平交易管 理。 投研决策内部 控制方面: (1)公司研究平 台共享, 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 13 页 共 70 页


等获取研究 信息。 (2) 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度, 除分 管投资副总 及投资 总 监因业 务管 理的 需要 外, 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。 交易执行内部 控制方面: (1)对于债券一 级市场申 购 、非公开发行 股票申购 等 以公司名义 进 行的交易,各 投资组合 经 理根据研究报 告独立确 定 申购价格 和数 量,在获 配 额度确定后 ,根据公 司制度规定应 遵循公平 原 则对获配额度 进行分配 , 按照价格优先 的原则进 行 分配,如果 申购价格 相同 , 则 根据 该价 位各 投 资组合 的申 购数 量进 行比 例分配 , 如有 特殊 情况 , 制度规 定需 书面 留痕 。 (2 ) 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 , 通 过启 用 公平交 易模 块 , 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、 比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公司组合之 间(除 指 数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进 行询价,并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及 交易 方式进行 事前 审核。 (5)在 特殊情 况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停 投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完 成该交 易后 ,风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。 行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分析 。 (2 ) 公司对 所有 组合 本报 告期 内日内 、3 日、5 日同 向交 易数据 进行 了采 集, 并进行 两两 比对 ,对 于相 关采集 样本 进行 了 95% 置 信区间 ,假 设溢 价率 为 0 的 T 分布 检验。 (3 ) 对于不 同时 间期 间的 同组 合反向 交易 及公 司制 度规 定的异 常交 易, 公司 根据 交易价 格、 交易 频率 、 交易数 量、 交易 时机 等进 行综合 分析 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 公司 遵循 《 中海基 金公 平交 易管 理制 度》 相关 要求 , 整体 上贯 彻执行 制度 约定 , 加强了 对投 资组 合公 平交 易的事 后分 析, (1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T 分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本 数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟 利益输 送金额占 组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两 两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 (2) 对于 两两 组合 的反 向 交易 , 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种 3 日 内反 向交易 ; 两两 组 合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 (3) 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易, 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 14 页 共 70 页


综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制 度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发 现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利 益输送 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 党的 十九 大在 京胜 利召 开 , 确立 了以 习近 平主 席为 核心的 新的 中央 领导 集体 , 把习 近 平 新时 代中国特色社 会主义思 想 作为中国发展 的行动指 南 ,明确了未来 几年中国 经 济由高速增 长阶段转 向高质量发展 阶段的发 展 要求。转型中 的中国经 济 展现出强大的 增长韧性 。 在供给侧改 革政策指 引下,钢铁、 煤炭、有 色 、地产等产能 过剩行业 去 产能和去库存 有效推进 , 资金 “脱虚 向实 ” , 金融去 杠杆 稳步 降低 。各 行业龙 头在 经济 变革 中竞 争优势 凸显 。 全年宏 观经 济表 现平 稳。 价格数 据方 面, PPI 价格 数 据维持 高位 。 CPI 价 格数 据 温和保 持低 位。 金融数 据方 面,M2 增速 一 直回落 ,显 示了 货币 政策 中性下 ,资 金脱 虚向 实的 趋势。 监管政策方面 ,货币政 策 中性偏紧。 央 行持续在 公 开市场上调逆 回购操作 利 率,体现了货 币 政策稳健中性 的倾向, 既 应对美联储加 息对人民 币 的压力,又进 一步推动 金 融市场降杠 杆。年底 时中央经济工 作会议在 北 京召开,会议 提及稳中 求 进工作总基调 是治国理 政 的重要原则 时,强调 如下几个方面 :积极的 财 政政策取向不 变;稳健 的 货币政策保持 中性;结 构 性政策要发 挥更大作 用; 改革 开放 要加 大力 度 , 在 经济 体制 改革 上步 子 再快一 些 ; 扩 大对 外开 放 , 大 幅放 宽市 场准 入, 加快形 成全 面开 放新 格局 。





监管 部门对于 金融市 场和机构的监 管不断加强 。年中国家提 出设立国务 院金融稳定发 展 委员会, 强化 人 民银行 宏 观审慎管理和 系统性风 险 防范职责。年 底时央行 发 布五部委共 同起草的 《关于 规范 金融 机构 资产 管理业 务的 指导 意见(征 求 意见稿)》, 向社 会公 开征 求意见 。 该 意见 稿正 式实施 后将 对整 个资 产管 理行业 和金 融市 场格 局产 生重大 影响 。





随着 国内经济 数据稳 定,人民币贬 值压力逐渐 减小。美联储 除了持续稳 定加息外,正 式 开启缩 表进 程。 这将 对全 球金融 市场 产生 影响 。


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金融 市场上, 经济稳 定叠加监管政 策加强,整 个债券市场全 年以调整为 主。股票市场 震 荡向上,业绩 稳定估值 合 理的龙头品种 领涨全年 , 期间新能源和 电子半导 体 等代表新兴 产业发 展 方向的 板块 也曾 有不 错表 现。





年 内整 体操 作平 稳, 债 券资产 以优 质短 期信 用品 种为主 要配 置方 向, 股票 资产控 制较 低仓 位。年 内保 本基 金保 本周 期到期 前, 基金 大部 分持 仓配置 为现 金类 资产 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至 2017 年 12 月 31 日, 本基金 份额 净 值 1.033 元( 累计净 值 1.033 元) 。报 告 期内本 基金 净 值增长 率 为3.30% , 低于 业绩比 较基 准 0.64 个百 分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2018 年 , 经 济预 计继 续温和 增长 , 物价 水平 将 有所回 升 。 政 策方 面 , 将 继续关 注供 给侧 结构性改革的 效 果以及 金 融市场去杠杆 的节奏和 力 度。海外经济 体特别是 美 国的复苏速 度以及全 球经济 政策 的变 化将 对全 球经济 格局 会产 生重 要影 响。 在经济温和复 苏和流动 性 收紧大背景下 ,债券市 场 基准债收益率 预计仍将 维 持高位。金融 市 场去杠杆过程 和时点性 流 动性紧张可能 对债券市 场 产生负面冲击 。债券市 场 收益率的有 效下行还 需等待经济数 据的配合 。 权益市场方面 ,经济复 苏 的强度与通胀 形势变化 将 影响市场整 体走势和 风格变 化。 对于上述因素 的变化我 们 要保持实时跟 踪。我们 在 未来的运作仍 将坚持稳 健 谨慎原则,根 据 宏观经 济走 势适 时调 整大 类资产 配置 比例 和个 券个 股的组 合 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发,由 监 察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则,通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经 营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查,推 动 内部控制机制 的完善与 优 化,保证各 项法规和 管理制 度的 落实 ,发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。


管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各 项业务 规范 流程 ,运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ,主要 内控 制度 基本 有效 。


在本 报 告期 内, 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 :


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(1) 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 , 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设, 确保 制度 对 各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 (2) 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 , 树立 员 工规范 意识 、 合 规意识和风险 意识,形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化, 构 建主动进行 管理人内 部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 (3) 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 , 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现 场检查、人员 询问 、重 点 抽查等方法开 展工作, 不 断提高全体员 工的 风险 意 识,保证了 基金的合 法合规 运作 。 (4) 按照 中国 证监 会的 要 求, 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参 与和自 我评 估, 明确 了各 部门的 风险 点, 对控 制不 足的风 险点 ,制 订了 进一 步的控 制措 施。 (5) 根据 监管 部门 的要 求 , 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 , 报 送 中国证 监会 和董 事会。


管理人 自成 立以 来, 各项 业务运 作正 常, 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。 基金运 作合 法合 规, 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2018 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规 性两条主线, 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的 长效风 险控 制机 制, 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ,实 现基 金合法 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等 。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定 提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 17 页 共 70 页


4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 18 页 共 70 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告 期内 , 平安 银行 股 份有限 公司 ( 以下 称 “本 托管人 ” ) 在 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 ( 以下 称 “ 本基 金” ) 的托管 过程 中, 严格 遵守 《证券 投资 基金 法》 及其 他有关 法律 法规 、 基 金合同和托管 协议的有 关 规定,不存在 损害基金 份 额持有人利益 的行为, 完 全尽职尽责 地履行了 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议 的规定,对本 基金的投 资 运作进行了必 要的监督 , 对基金资产净 值的计算 、 基金份额申 购赎回价 格的计算以及 基金费用 开 支等方面进行 了认真地 复 核,未发现本 基金管理 人 存在损害基 金份额持 有人利 益的 行为 。该 基金 本报告 期内 未进 行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本报告 期内 , 由 中海 基金 管理有 限公 司编 制本 托管 人复核 的本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现 、 财务会 计报 告 ( 注: 财 务 会计报 告中 的 “ 金融 工具 风险及 管理 ” 部 分未 在托 管人复 核范 围内 ) 、 投 资组合 报告 等内 容真 实、 准确、 完整 。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 19 页 共 70 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第61372718_B29 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金全 体基 金份 额持 有人: 审计意 见 我们审 计了 后附 的中 海顺 鑫保本 混合 型证 券投 资基 金的财 务报 表, 包括2017 年 12 月 31 日 的 资产负 债表 ,2017 年度 的 利润表 、 所有 者权益 (基 金净 值) 变动 表以及 相关 财务 报表 附注 。 我们认 为, 后附 的中 海顺 鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 的财务 报表 在 所有重 大方 面按 照企 业会 计准则 的规 定编 制, 公允 反 映了中 海顺 鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 2017 年12 月31 日的 财务 状况以 及2017 年度的 经营 成果 和净 值变 动情况 。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于中 海顺 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金 , 并履 行了 职 业道德 方面 的 其他责 任。 我们 相信, 我 们获取 的审 计证 据是 充分 、 适当 的, 为 发 表审计 意见 提供 了基 础。 其他信 息 中海顺鑫保本混合型 证券 投资基金管理层(以 下简 称“管理层 ” ) 对其他 信息 负责 。 其他 信 息包括 年度 报告 中涵 盖的 信息 , 但 不包 括 财务报 表和 我们 的审 计报 告。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在 由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估中 海顺 鑫保 本混 合型证 券投 资中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 20 页 共 70 页


基金的持续经营能力 ,披 露与持续经营相关的 事项 (如适用 ) ,并 运用持 续经 营假 设 , 除 非 计划进 行清 算 、 终 止运 营 或别无 其他 现实 的选择 。 治 理 层 负 责 监 督 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 财 务 报 告 过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞 弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对中 海顺 鑫保 本混 合型 证券投 资基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确 定 性 得出结 论 。 如 果我 们得 出 结论认 为存 在重 大不 确定 性, 审计 准则 要 求我们 在审 计报 告中 提请 报表使 用者 注意 财务 报表 中的相 关披 露; 如果披 露不 充分 , 我们 应 当发表 非无 保留 意见 。 我 们的结 论基 于截 至审计 报告 日可 获得 的信 息。 然而 , 未来 的事 项或 情 况可能 导致 中中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 21 页 共 70 页


海顺鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 不能 持续 经营 。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重 大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 注册会 计师 的姓 名 徐艳


朱昀 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 安永 大 楼17 层01-12 室 审计报 告日 期 2018 年3 月 23 日


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§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 203,847,802.85 22,977,667.31 结算备 付金


5,389,302.30 2,592,846.92 存出保 证金


454,717.99 768,240.55 交易性 金融 资产 7.4.7.2 88,648,304.40 916,423,844.36 其中: 股票 投资


- 2,050,863.36 基金投 资


- - 债券投 资


88,648,304.40 914,372,981.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 668,000,000.00 308,899,529.85 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 7.4.7.5 2,478,348.81 11,758,203.84 应收股 利


- - 应收申 购款


- - 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


968,818,476.35 1,263,420,332.83 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


180,000,000.00 - 应付赎 回款


3,363,031.38 - 应付管 理人 报酬


835,943.96 1,280,996.59 应付托 管费


139,324.03 213,499.44 应付销 售服 务费


69,661.99 106,749.71 应付交 易费 用 7.4.7.7 460,654.42 326,591.62 应交税 费


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应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 70,000.00 349,500.00 负债合 计


184,938,615.78 2,277,337.36 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 759,187,668.15 1,261,537,096.13 未分配 利润 7.4.7.10 24,692,192.42 -394,100.66 所有者 权益 合计


783,879,860.57 1,261,142,995.47 负债和 所有 者权 益总 计


968,818,476.35 1,263,420,332.83 注 : 报 告 截 止 日 2017 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额 净 值 为 人 民 币 1.033 元 , 基 金 份 额 总 额 759,187,668.15 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 一、收入


49,553,470.39 23,288,157.50 1.利息 收入


37,221,448.89 34,769,962.12 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 869,254.39 7,921,060.05 债券利 息收 入


31,691,106.94 24,011,133.00 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


4,661,087.56 2,837,769.07 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


5,614,757.77 -4,611,547.75 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 7,348,969.81 -7,057,100.52 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 -2,493,985.40 2,371,303.80 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 759,773.36 74,248.97 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 5,472,863.15 -6,870,256.87 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 24 页 共 70 页


5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 1,244,400.58 - 减: 二、费用


18,581,066.40 23,680,874.61 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 11,563,309.80 15,184,354.87 2.托 管费 7.4.10.2.2 1,927,218.33 2,530,725.82 3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 963,609.16 1,265,362.94 4.交 易费 用 7.4.7.19 3,383,641.03 4,031,847.02 5.利 息支 出


337,288.08 245,183.96 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


337,288.08 245,183.96 6.其 他费 用 7.4.7.20 406,000.00 423,400.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 30,972,403.99 -392,717.11 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 30,972,403.99 -392,717.11


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 顺鑫 保本 混合型 证券 投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 30,972,403.99 30,972,403.99 三、本期基金份额交易 产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) -502,349,427.98 -5,886,110.91 -508,235,538.89 其中:1. 基 金申 购款 106,691.62 2,197.23 108,888.85 2. 基金 赎回 款 -502,456,119.60 -5,888,308.14 -508,344,427.74 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 759,187,668.15 24,692,192.42 783,879,860.57 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 25 页 共 70 页


项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 1,261,537,096.13 -1,383.55 1,261,535,712.58 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -392,717.11 -392,717.11 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) - - - 其中:1. 基 金申 购款 - - - 2. 基金 赎回 款 - - - 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 1,261,537,096.13 -394,100.66 1,261,142,995.47


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨皓 鹏______














______宋宇______














____周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 (以 下简 称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监 督管 理委员 会 (以 下 简称“ 中国 证监 会 ” ) 证 监许可[2015]2756 号 《 关 于准予 中海 顺鑫 保本 混合 型证券 投资 基金 注册 的批复》核准 ,由基金 管 理人中海基金 管理有限 公 司向社会公开 发行募集 , 基金合同于 2015 年 12 月 30 日 正式 生效 , 首 次 设立募 集规 模 为1,261,537,096.13 份基 金份 额。 本 基金为 契约 型开 放 式,存续期限 不定。本 基 金的基金管理 人和注册 登 记机构均为中 海基金管 理 有限公司, 基金托管 人为平 安银 行股 份有 限公 司,基 金担 保人 为中 国投 融资担 保股 份有 限 公 司。 根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定,本 基金的保 本 周期自《基金 合中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 26 页 共 70 页


同》 生效 之日 起至 2 个 公 历年后 对应 日止 。 如该 对 应日为 非工 作日 或不 存在 对应日 期的 , 则保 本 周期到期日顺 延至下一 个 工作日。本基 金第一年 采 用封闭式运作 ,在封闭 期 内不办理申 购与赎回 业务,也不上 市交易。 封 闭期结束后转 为开放式 运 作,即第二年 采用开放 式 运作。保本 周期届满 后,本基金变 更为 “中 海 顺鑫灵活配置 混合型证 券 投资基金 ”, 为开放式 运 作。在保本 周期到期 日,如基金份 额持有人 认 购并持有到期 的基金份 额 的可赎回金额 加上其认 购 并持有到期 的基金 份 额的累计分红 款项之和 低 于其认购保本 金额,则 基 金管理人应补 足该差额 , 并在保本周 期到期日 后二十 个工 作日 内将 该差 额支付 给基 金份 额持 有人 。 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 , 包括国内依法 发行上市 的 股票(包括中 小 板、 创 业板 及其 他中 国证 监会核 准上 市的 股票 ) 、 权 证、 债 券、 货 币市 场工 具 、 资产 支持 证券 以及 法律法规或 中国证监 会允 许基金投资 的其他金 融工 具(但须符合 中国证监 会相 关规定)。本 基金的 业绩比 较基 准为 :2 年期 银行定 期存 款利 率( 税后)+2% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 27 页 共 70 页


7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投 资; (2) 金 融负 债分 类 本基金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 和债券, 按 照取得时的公 允 价值作 为初 始确 认金 额, 相关的 交易 费用 在发 生时 计入当 期损 益; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益; 当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产;中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 28 页 共 70 页


保留了金 融资 产所有权 上 几乎所有的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其 继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移 动 加权 平均 法于 成交日 结转 ;


(2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)股指/国 债期 货投 资 买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认 ; 股指/ 国 债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动 加权平 均法 于成 交日 结转 ; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部 价款 扣减 可 分 离权 证确定 的成 本确 认债 券成 本; 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计 算; 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 29 页 共 70 页


(6) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市 场的 ,本基金 假 定该交易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或负债在 活跃市场 上 未经调整的报 价;第二 层 次输入值,除 第一层次 输 入值外相关 资产或负 债直接 或间 接可 观察 的输 入值; 第三 层次 输入 值, 相关资 产或 负债 的不 可观 察 输入 值。 每个资产负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的报价作为 公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。 与上述投资品 种相 同, 但 具有不同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ; (2) 不 存在 活跃 市 场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值;


(3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具 体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 30 页 共 70 页


(4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收 基金为对 外发行的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券 发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提;


(3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得 税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 31 页 共 70 页


差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总 额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额 入账; (8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并 按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差 额入账 ; (9) 权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当 期 损益 的金 融资产、以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; (12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬、 托 管费及销售服 务费等在 费 用涵盖期间按 基金合同 或 相关公告约定 的 费率和 计算 方法 逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 , 本基 金每 年 收益分 配 次 数最 多为 10 次, 若 《 基金 合 同》生 效不 满 3 个 月可 不 进行收 益分 配; (2) 保 本周 期内 收益 分配 方 式仅采 取现 金分 红一 种收 益分配 方式 , 不 进行 红利 再投资 ; 基 金变 更为“ 中海 顺鑫 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ”后 收益分 配方 式分 两种 : 现 金 分红与 红利 再投 资, 投资者可选择 现金红利 或 将现金红利自 动转为基 金 份额进行再投 资;若投 资 者不选择, 本基金默 认的收 益分 配方 式是 现金 分红; 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 32 页 共 70 页


(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 , 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份 额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股 票估值 指引 (试 行)>的 通 知》 ( 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ) , 自 2017 年 12 月 12 日 起, 本基 金 持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净 值及本 期损 益均 无影 响。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对 价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 33 页 共 70 页


放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融 业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的 规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以资 管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日前运营过程 中发生的 增 值税应税行为 ,未缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者 以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非 货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继续 免征 企业 所得税 ; 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 34 页 共 70 页


根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。


7.4.6.4 个 人所 得税 根据 财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 的规 定, 自 2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 203,847,802.85 2,977,667.31 定期存 款 - 20,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 存款期 限3 个月-1 年 - 20,000,000.00 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 35 页 共 70 页


其他存 款 - - 合计: 203,847,802.85 22,977,667.31


7.4.7.2 交 易性 金 融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 - - - 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 50,986,858.12 49,640,304.40 -1,346,553.72 银行间 市场 39,058,840.00 39,008,000.00 -50,840.00 合计 90,045,698.12 88,648,304.40 -1,397,393.72 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 90,045,698.12 88,648,304.40 -1,397,393.72 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 2,080,085.40 2,050,863.36 -29,222.04 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 138,838,079.64 135,839,981.00 -2,998,098.64 银行间 市场 782,375,936.19 778,533,000.00 -3,842,936.19 合计 921,214,015.83 914,372,981.00 -6,841,034.83 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 923,294,101.23 916,423,844.36 -6,870,256.87


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无衍 生金 融资 产/负 债余 额。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 单位: 人民 币元 项目 本期末 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 36 页 共 70 页


2017 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 - - 买入返 售证 券 668,000,000.00 - 合计 668,000,000.00 - 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 299,899,529.85 - 买入返 售证 券 9,000,000.00 - 合计 308,899,529.85 -


7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 未持 有买 断式 逆回购 交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 36,947.36 791.22 应收定 期存 款利 息 - 31,166.60 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 2,425.20 1,166.80 应收债 券利 息 1,831,776.19 10,952,377.23 应收买 入返 售证 券利 息 606,995.36 772,356.29 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 204.70 345.70 合计 2,478,348.81 11,758,203.84


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 本报 告期 末及 上年度 末均 无其 他资 产余 额。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 460,459.42 323,609.27 银行间 市场 应付 交易 费用 195.00 2,982.35 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 37 页 共 70 页


合计 460,654.42 326,591.62


7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 - - 预提费 用 70,000.00 349,500.00 合计 70,000.00 349,500.00


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年12 月31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,261,537,096.13 1,261,537,096.13 本期申 购 106,691.62 106,691.62 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -502,456,119.60 -502,456,119.60 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 759,187,668.15 759,187,668.15 注:申 购含 红利 再投 、转 换入份 额, 赎回 含转 换出 份额。


7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 6,476,156.21 -6,870,256.87 -394,100.66 本期利 润 25,499,540.84 5,472,863.15 30,972,403.99 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -7,241,858.58 1,355,747.67 -5,886,110.91 其中: 基金 申购 款 2,307.31 -110.08 2,197.23 基金赎 回款 -7,244,165.89 1,355,857.75 -5,888,308.14 本期已 分配 利润 - - - 本期末 24,733,838.47 -41,646.05 24,692,192.42


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7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 355,958.19 1,139,138.98 定期存 款利 息收 入 478,833.40 6,704,916.59 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 27,790.87 70,460.48 其他 6,671.93 6,544.00 合计 869,254.39 7,921,060.05


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 卖出股 票成 交总 额 1,208,731,137.19 1,401,810,682.24 减:卖 出股 票成 本总 额 1,201,382,167.38 1,408,867,782.76 买卖股 票差 价收 入 7,348,969.81 -7,057,100.52


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 -2,493,985.40 2,371,303.80 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 -2,493,985.40 2,371,303.80


中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 39 页 共 70 页


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 1,912,549,414.89 1,452,631,791.47 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 1,875,885,144.22 1,428,554,875.18 减:应 收利 息总 额 39,158,256.07 21,705,612.49 买卖债 券差 价收 入 -2,493,985.40 2,371,303.80


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 -赎 回差 价收 入。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 -申 购差 价收 入。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 40 页 共 70 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具收 益- 买卖 权证 差价 收入。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 759,773.36 74,248.97 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 759,773.36 74,248.97


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 5,472,863.15 -6,870,256.87 —— 股 票投 资 29,222.04 -29,222.04 —— 债 券投 资 5,443,641.11 -6,841,034.83 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 5,472,863.15 -6,870,256.87


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 1,242,138.69 - 转出基 金补 偿收 入 2,261.89 - 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 41 页 共 70 页


合计 1,244,400.58 -


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 3,383,441.03 4,022,772.02 银行间 市场 交易 费用 200.00 9,075.00 合计 3,383,641.03 4,031,847.02


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 70,000.00 99,000.00 信息披 露费 300,000.00 300,000.00 帐户服 务费 36,000.00 24,000.00 开户费 - 400.00 合计 406,000.00 423,400.00 7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或 有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 根据《中海顺 鑫保本混 合 型证券投资基 金基金合 同 》的规定和《 中海基金 管 理有限公司关 于 中海顺鑫保本 混合型证 券 投资基金保本 周期到期 安 排及中海顺鑫 灵活配置 混 合型证券投 资基金转 型运作 后相 关业 务规 则的 公告》 , 本基 金在 第二 个保 本周期 届满 时, 不再 满足 保 本基金 的存 续要 求, 将按照本基金 合同的约 定 转型为非保本 的混合型 基 金,即“中海 顺鑫灵活 配 置混合型证 券投资基 金” 。 本基 金的 到期 操作 期 间为保 本周 期到 期日 及之 后 5 个 工作 日(含第 5 个工 作日) ,即 2018 年 1 月 2 日至2018 年1 月9 日(截 止时 间为 2018 年 1 月 9 日15:00 ) , 过渡 期为2018 年 1 月10 日 (含该 日) 至2018 年 1 月11 日 (含该 日) 。 自 本基 金 过渡期 最后 一个 工作 日的 下一日 起, 即2018 年1 月12 日起“ 中海 顺鑫 保本混 合型 证券 投资 基金 ”转型 为 “ 中海 顺鑫 灵活 配置混 合型 证券 投 资中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 42 页 共 70 页


基金” 。中 海顺 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 及托 管协 议即 日起 生效。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 平安银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 国联 证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“ 法 国洛 希尔 银行 ”) 基金管 理人 的股 东 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 以 下简称 “中 海恒 信 ” ) 基金管 理人 的控 股子 公司


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 股票 交易 。 7.4.10.1.2 债 券交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 债券 交易 。 7.4.10.1.3 债 券回 购交易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通 过 关联 方交易 单元 进行 债券 回购 交易。 7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金无 应支 付关 联方的 佣金 。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 11,563,309.80 15,184,354.87 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 43 页 共 70 页


其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 3,923,835.36 5,141,141.83 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.2% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .2%/ 当年 天数 (H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 1,927,218.33 2,530,725.82 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计 提 。计 算方 法如 下: H=E×0 .2%/ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海基 金 22,273.29 平安银 行 642,102.12 国联证 券 30,487.49 合计 694,862.90 获得销 售服 务费 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海基 金 26,006.90 平安银 行 850,360.25 国联证 券 30,101.64 合计 906,468.79 注: 支 付基 金销 售机 构的 基金份 额的 销售 服务 费按 前一日 基金 资产 净 值0.1% 的年费 率计 提, 逐日 累计至每月月 底,按月 支 付给中海基金 公司,再 由 中海基金公司 计算并支 付 给各基金销 售机构。 其计算 公式 为: 日销 售服 务费= 前一 日基 金份 额基 金 资产净 值X 0.1% / 当年 天数 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 在本 报告 期未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 (含 回购 )交 易。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 44 页 共 70 页


7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 份额单 位: 份 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月 30 日 ) 持 有的 基金 份 额 30,010,550.00 30,010,550.00 期初持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00 期间申 购/ 买入 总份 额 - - 期间因 拆分 变动 份额 - - 减:期 间赎回/ 卖出 总份 额 - - 期末持 有的 基金 份额 30,010,550.00 30,010,550.00 期末持 有的 基金 份额 占基金 总份 额比 例 3.9500% 2.3800% 注:期 间申 购/ 买入 总份 额 含红利 再投 、转 换入 份额 。期间 赎回/卖 出总 份额 含 转换出 份额 。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方均 未投 资本 基金 。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 平安银 行 203,847,802.85 355,958.19 2,977,667.31 1,139,138.98 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结算有限责 任公司,2017 年度获得 的利息收入 为人民币 27,790.87 元(2016 年度:人 民币 70,460.48 元) ,2017 年 末 结 算 备 付 金 余 额 为 人 民 币 5,389,302.30 元(2016 年末 : 人 民 币 2,592,846.92 元)。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 45 页 共 70 页


7.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 因认 购新 发/ 增发 证 券而持 有流 通受 限证 券。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 注:本 基 金 在本 报告 期末 未持有 暂时 停牌 等流 通受 限股票 。 7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投 研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公司 基金信用 债 业务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设 定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。


本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 7.4.13.2 信用 风险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 46 页 共 70 页


出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行平安银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 0.00 10,014,000.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 53,937,070.00 736,991,500.00 合计 53,937,070.00 747,005,500.00 注:未 评级 债券 包括 国债 、银行 间同 业存 单和 短期 融资券 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA 22,776,729.90 75,649,246.10 AAA 以下 11,934,504.50 75,692,543.80 未评级 0.00 16,025,691.10 合计 34,711,234.40 167,367,481.00 注:未 评级 债券 均为 国债 。 7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 47 页 共 70 页


而带来 的变 现困 难。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金 的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,除在 附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 下表所示为本 基金 资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 48 页 共 70 页


予以分 类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本 期 末


201 7 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 203,847,802 .85 - - - - - 203,847,802.8 5 结 算 备 付 金 5,389,302.3 0 - - - - - 5,389,302.30 存 出 保 证 金 454,717.99 - - - - - 454,717.99 交 易 性 金 融 资 产 6,170,000.0 0 53,937,070. 00 0.00 28,304,007 .90 237,226. 50 - 88,648,304.40 买 入 返 售 金 融 资 668,000,000 .00 - - - - - 668,000,000.0 0 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 49 页 共 70 页


产 应 收 利 息 - - - - - 2,478,348.81 2,478,348.81 其 他 资 产 - - - - - - - 资 产 总 计 883,861,823 .14 53,937,070. 00 - 28,304,007 .90 237,226. 50 2,478,348.81 968,818,476.3 5 负 债











应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 180,000,000. 00 180,000,000.0 0 应 付 赎 回 款 - - - - - 3,363,031.38 3,363,031.38 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 835,943.96 835,943.96 应 付 托 管 费 - - - - - 139,324.03 139,324.03 应 付 销 售 服 - - - - - 69,661.99 69,661.99 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 50 页 共 70 页


务 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 460,654.42 460,654.42 其 他 负 债 - - - - - 70,000.00 70,000.00 负 债 总 计 - - - - - 184,938,615. 78 184,938,615.7 8 利 率 敏 感 度 缺 口 883,861,823 .14 53,937,070. 00 - 28,304,007 .90 237,226. 50 -182,460,266 .97 783,879,860.5 7 上 年 度 末


201 6 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 2,977,667.3 1 - 20,000,000. 00 - - - 22,977,667.31 结 算 备 付 金 2,592,846.9 2 - - - - - 2,592,846.92 存 768,240.55 - - - - - 768,240.55 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 51 页 共 70 页


出 保 证 金 交 易 性 金 融 资 产 10,066,444. 00 311,394,901 .60 541,059,980 .50 51,851,654 .90 - 2,050,863.36 916,423,844.3 6 买 入 返 售 金 融 资 产 169,000,800 .00 89,898,534. 85 50,000,195. 00 - - - 308,899,529.8 5 应 收 利 息 - - - - - 11,758,203.8 4 11,758,203.84 资 产 总 计 185,405,998 .78 401,293,436 .45 611,060,175 .50 51,851,654 .90 - 13,809,067.2 0 1,263,420,332 .83 负 债











应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 1,280,996.59 1,280,996.59 应 付 托 管 费 - - - - - 213,499.44 213,499.44 应 付 销 售 - - - - - 106,749.71 106,749.71 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 52 页 共 70 页


服 务 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 326,591.62 326,591.62 其 他 负 债 - - - - - 349,500.00 349,500.00 负 债 总 计 - - - - - 2,277,337.36 2,277,337.36 利 率 敏 感 度 缺 口 185,405,998 .78 401,293,436 .45 611,060,175 .50 51,851,654 .90 - 11,531,729.8 4 1,261,142,995 .47


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 , 假 定利 率仅 影 响该类 资产 的未来 收益 , 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响 ; 买入返 售金 融资 产的 利息 收益在 交易 时已确 定, 不受 利率 变化 影响。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 利率下 降 25 个 基点 100,722.62 1,094,386.12 利率上 升 25 个 基点 -100,239.70 -1,089,416.16





中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 53 页 共 70 页


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价 , 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及 定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 基金的投资组 合比例为 : 股票、权证等 风 险资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% , 其 中基 金持 有 的全部 权证 的市 值不 超过 基金资 产净 值 的 3%; 债券、 现金、 银行 存款 ( 包括协 议存 款、 定期 存款 及其他 银行 存款 ) 、 货 币市 场工具 及资 产支 持证 券等安 全资 产占 基金 资产 的比例 不低 于 60% ,在 保 本周期 的 前 6 个 月、 到期 操作期 以及 过渡 期不 受前述投资组 合比例的 限 制。 在开放申 购赎回期 间 ,本基金持有 现金或投 资 于到期日在 一年以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5%, 在保本 周期 的封 闭期 内, 本基金 不受 该比 例 的 限制。此外, 本基金的 基 金管理人每日 对本基金 所 持有的证券价 格实施监 控 ,定期运用 多种定量 方法对 基金 进行 风险 度量 ,包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基 金面 临的潜 在价 格风 险, 及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 54 页 共 70 页


交易性 金融 资产-股 票投 资 - - 2,050,863.36 0.16 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - 0.00 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 0.00 0.00 2,050,863.36 0.16


7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时,股 票资 产 相 应的 理论 变 动 值。 假定沪 深300 指 数变 化5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) +5% 0.00 102,543.17 -5% 0.00 -102,543.17





7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。 以 95 %的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 (不 足 100 个 交易 日不 予计算 ) 。 分析 风险价 值 本期末 (2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日) 收益率 绝 对 VaR 0.10 0.09


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、买入 返 售金融 资产 、应 收款 项以 及其他 金融 负债 ,其 因剩 余期限 不长 ,公 允价 值与 账面价 值相 若。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 55 页 共 70 页


7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层次 的余 额为 人民 币 88,648,304.40 元, 无 属于第 一层 次和 第三 层次 的余额 (于 2016 年 12 月 31 日 , 属 于第 二层 次 的余额 为人 民 币916,423,844.36 元 , 无 属于第 一层 次和第 三层 次的 余 额) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现 重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第三层次 。本基金 政 策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时 点。本基 金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。 7.4.14.1.2.3 第三 层次 公允价 值余 额和 本期 变动 金额 本基金持有的 以 公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 56 页 共 70 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 - - 其中: 股票 - - 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 88,648,304.40 9.15 其中: 债券 88,648,304.40 9.15








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 668,000,000.00 68.95 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 209,237,105.15 21.60 8 其他各 项资 产 2,933,066.80 0.30 9 合计 968,818,476.35 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。 8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 38,675,532.28 3.07 2 601166 兴业银 行 37,347,833.00 2.96 3 601988 中国银行 37,071,232.00 2.94 4 600050 中国联 通 31,259,205.00 2.48 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 57 页 共 70 页


5 000651 格力电 器 25,313,000.40 2.01 6 601336 新华保 险 24,122,221.25 1.91 7 600999 招商证 券 21,467,676.70 1.70 8 002285 世联行 17,231,053.00 1.37 9 601398 工商银 行 16,569,184.00 1.31 10 600028 中国石 化 15,404,600.00 1.22 11 600887 伊利股 份 15,158,183.00 1.20 12 601111 中国国 航 14,186,643.10 1.12 13 601939 建设银 行 13,948,497.00 1.11 14 601688 华泰证 券 12,854,900.94 1.02 15 601009 南京银 行 11,796,531.00 0.94 16 000895 双汇发 展 11,521,198.68 0.91 17 600030 中信证 券 11,406,574.34 0.90 18 002386 天原集 团 11,273,817.86 0.89 19 600104 上汽集 团 11,248,814.00 0.89 20 000878 云南铜 业 11,096,132.33 0.88 注:本报告期 内,累计 买 入股票成本总 额是以股 票 成交金额(成 交单价乘 以 成交数量) 列示的, 不考虑 相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000002 万


科A 38,282,794.20 3.04 2 601988 中国银 行 37,265,250.00 2.95 3 601166 兴业银 行 37,152,523.60 2.95 4 600050 中国联 通 30,842,942.00 2.45 5 000651 格力电 器 25,272,554.50 2.00 6 601336 新华保 险 24,229,126.60 1.92 7 600999 招商证 券 21,200,287.34 1.68 8 601398 工商银 行 16,981,859.00 1.35 9 002285 世联行 16,352,823.72 1.30 10 600028 中国石 化 15,547,400.00 1.23 11 600887 伊利股 份 14,936,970.53 1.18 12 601111 中国国 航 14,629,723.00 1.16 13 601939 建设银 行 13,728,585.02 1.09 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 58 页 共 70 页


14 601688 华泰证 券 13,403,255.28 1.06 15 002132 恒星科 技 11,836,489.26 0.94 16 601009 南京银 行 11,582,645.99 0.92 17 000895 双汇发 展 11,429,729.44 0.91 18 000546 金圆股 份 11,282,116.00 0.89 19 002386 天原集 团 11,177,154.02 0.89 20 600030 中信证 券 11,113,936.00 0.88 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 1,199,302,081.98 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 1,208,731,137.19 注:本报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 14,929,070.00 1.90 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 - - 其中: 政策 性金 融债 - - 4 企业债 券 34,474,007.90 4.40 5 企业短 期 融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 237,226.50 0.03 8 同业存 单 39,008,000.00 4.98 9 其他 - - 10 合计 88,648,304.40 11.31


8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 59 页 共 70 页


1 111783816 17 九 江银 行 CD128 400,000 39,008,000.00 4.98 2 019557 17 国债 03 149,500 14,929,070.00 1.90 3 136256 16 南航 01 107,790 10,510,602.90 1.34 4 136198 16 上药 01 81,000 7,908,840.00 1.01 5 122112 11 沪 大众 61,700 6,170,000.00 0.79


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基 金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 60 页 共 70 页


8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 454,717.99 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,478,348.81 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,933,066.80


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值


占基金 资产 净值 比例( %) 1 127004 模塑转 债 237,226.50 0.03


8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 61 页 共 70 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 4,649 163,301.28 40,010,925.00 5.27% 719,176,743.15 94.73%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 29,939.48 0.0039%


9.3 期 末基 金管理 人的 从 业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


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§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2015 年 12 月30 日 )基 金份 额 总额 1,261,537,096.13 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,261,537,096.13 本报告 期基 金总 申购 份额 106,691.62 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 502,456,119.60 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 759,187,668.15


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§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 免 去黄 鹏先 生总经 理职 务、 聘任 杨皓 鹏先生 担任 总经 理职 务; 免去王 莉女 士 督 察长职 务、 聘任 杨皓 鹏先 生担任 代理 督察 长职 务。 本报告 期内 ,本 基金 基金 经理变 更为 刘俊 先生 、蒋 佳良先 生。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





11.3 涉及 基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所, 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普 华 永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 变更 为安 永 华明 会计 师事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 。本 报告期 内已 预提 审计 费 70,000.00 元 ,截 至 2017 年 12 月 31 日 暂未 支付 , 目前该 会计 师事 务所 已为本 基金 提供 审计 服务 的 连续 年限 为1 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、 托管人 的托 管业 务部 门 及其相 关高 级管 理人 员未 受监管 部门 稽 查 或处罚 。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 64 页 共 70 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 招商证 券 1 999,929,769.64 41.52% 931,236.10 47.49% - 华创证 券 1 726,495,426.12 30.17% 531,286.45 27.09% - 安信证 券 1 495,847,206.99 20.59% 362,611.90 18.49% - 川财证 券 1 185,760,816.42 7.71% 135,845.25 6.93% - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 ,联 合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交 易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商 名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总 修改意 见完 成协 议初 稿; 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 注2 : 本报 告期 内本 基金 新增了 川 财 证券 的上 海交 易单元 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存 在 尾差 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权 证 成交总 额 的比例 招商证 券 964,000.00 0.90% - - - - 华创证 券 2,003,027.10 1.86% 5,110,000,000.00 89.95% - - 安信证 券 104,565,696.16 97.24% 570,800,000.00 10.05% - - 川财证 券 - - - - - - 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 65 页 共 70 页





11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金年度 最后 一日 净值 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 1 月 1 日 2 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金基金 经理 变更 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 1 月 10 日 3 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有限 公司 为销 售机 构并 开通基 金转换 及定 期定 额投 资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 1 月 17 日 4 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金2016 年第 4 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 1 月 20 日 5 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书摘 要 (2017 年 第 1 号) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 2 月 11 日 6 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书(2017 年第1 号) 中海基 金网 站 2017 年 2 月 11 日 7 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 6 日 8 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 20 日 9 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 3 月 28 日 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 66 页 共 70 页


基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有 限公司 费率 优惠 活动 的公 告 券报、 证券 时报 10 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日 11 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金2016 年 年度 报告 摘要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 31 日 12 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 15 日 13 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金2017 年第 1 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 21 日 14 中海基 金管 理有 限公 司关 于停止 深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销 旗下基 金业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 29 日 15 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售 有限公 司为 销售 机 构 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 5 月 10 日 16 中海基 金管 理有 限公 司关 于参加 武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基 金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 5 月 15 日 17 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金半年 度最 后一 日净 值公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 1 日 18 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加中 泰证 券股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 6 日 19 中海基 金管 理有 限公 司旗 下基金 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 7 月 8 日 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 67 页 共 70 页


更换会 计师 事务 所的 公告 券报、 证券 时报 20 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增天 津万 家财 富资产 管理有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 13 日 21 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与华 西证 券股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 18 日 22 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金2017 年第 2 季度 报告 中国证 券 报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 21 日 23 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书摘 要 (2017 年 第 2 号) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 11 日 24 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金更新 招募 说明 书(2017 年第2 号) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 11 日 25 中海基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员变 更公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 23 日 26 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年 半年 度报 告 中海基 金网 站 2017 年 8 月 29 日 27 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金 2017 年 半年 度报 告摘 要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 29 日 28 中海基 金管 理有 限公 司关 于变更 法定代 表人 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 30 日 29 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海朝 阳永 续基 金销售 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 9 月 1 日 30 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 9 月 4 日 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 68 页 共 70 页


部分基 金新 增成 都华 羿恒 信财富 投资管 理有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换及 定期 定额 投资业 务的公 告 券报、 证券 时报 31 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与平 安银 行股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 9 月 26 日 32 关于中 海基 金网 上直 销调 整 “e 通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费 率的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 10 月 11 日 33 中海顺 鑫保 本混 合型 证券 投资基 金2017 年第 3 季度 报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 10 月 26 日 34 中海基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员变 更公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 11 月 4 日 35 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增中 证金 牛( 北京) 投资咨 询有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换及 定期 定额 投资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 1 日 36 中海基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资者 及时 更新 已过 期身 份证件 或者身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 13 日 37 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金调 整流 通受 限股 票估 值方法 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 13 日 38 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海华 夏财 富投资 管理有 限公 司为 销售 机构 并开通 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 15 日 中海顺鑫保本混合 2017 年年度 报告 第 69 页 共 70 页


基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 39 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加中 国国 际金 融股份 有限公 司基 金申 购费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 19 日 40 中海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 基金 合同 摘要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 23 日 41 中海基 金管 理有 限公 司关 于中海 顺鑫保 本混 合型 证券 投资 基金保 本周期 到期 安排 及中 海顺 鑫灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 转型运 作后相 关业 务规 则的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 23 日 42 中海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 招募 说明 书 中海基 金网 站 2017 年 12 月 23 日 43 中海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 基金 合同 中海基 金网 站 2017 年 12 月 23 日 44 中海顺 鑫灵 活配 置混 合型 证券投 资基金 托管 协议 中海基 金网 站 2017 年 12 月 23 日 45 中海基 金管 理有 限公 司关 于中海 顺鑫保 本混 合型 证券 投资 基金保 本周期 到期 转型 的提 示 性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 25 日 46 关于中 海顺 鑫保 本混 合型 证券投 资基金 过渡 期和 中海 顺鑫 灵活配 置混合 型证 券投 资基 金网 上直销 交易费 率优 惠的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 29 日 47 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品实 施增 值税 政策 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日


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§12 备查文 件目录 12.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海顺鑫 保本 混合 型证 券投 资基金 的文 件 2 、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 基金 合同 3 、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 托管 协议 4 、中 海顺 鑫保 本混 合型 证 券投资 基金 财务 报表 及报 表附注 5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 12.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 12.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中 海基 金管理 有限 公司 2018 年 3 月 29 日