对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
中海环保(398051)

中海环保:2017年年度报告查看PDF公告

 
 
中 海 环 保 新能 源 主 题 灵活 配 置 混 合型 证 券
投资基金 
2017 年 年度 报 告 
 
2017 年12 月31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2018 年3 月29 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 
第 2 页 共 97 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以 上独立 董事 签字 同意 ,并 由董事 长签 发。 基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称“ 工商银行 ”) 根据本基金合同规定,于 2018 年 3 月 23 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至2017 年12 月 31 日 止。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 3 页 共 97 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 7 §3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 8 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 8 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 8 3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14 4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16 4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 17 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利 润 分配 等情 况的说 明 ........ 17 5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 17 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 18 6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 18 6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 18 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 21 7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 21 7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 23 7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 24 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 55 8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 55 8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 55 8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 56 8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 57 8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 79 8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 79 8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 79 8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 80 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 4 页 共 97 页


8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 80 8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 80 8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 80 8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 80 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 82 9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 82 9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 82 9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 82 § 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 83 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 84 11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 84 11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 84 11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 84 11.4 基金 投 资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 84 11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 84 11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 84 11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 84 11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 88 § 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 96 12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 96 § 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 97 13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 97 13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 97 13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 97 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 5 页 共 97 页


§2 基金简 介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金简 称 中海环 保新 能源 混合 基金主 代码 398051 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2010 年 12 月 9 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金 托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 190,441,752.13 份 基金合 同存 续期 不定期


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在 全 球环 境状 况不 断恶 化、 气 候逐 渐变 暖以 及我 国节 能 减 排压 力日 益突 出的 背景 下 ,以 环保 为投 资主 题, 重 点 关注 具有 环保 责任 和环 保 意识 、并 同时 具有 成长 潜 力 的环 保产 业和 新能 源产 业 以及 具有 环保 竞争 优势 的 行 业和 企业 ,充 分分 享国 内 环保 业和 新能 源产 业发 展 带 来的 投资 机会 ,并 精选 个 股, 结合 积极 地权 重配 置,谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。 投资策 略 1、一 级资 产配 置 一 级 资产 配置 主要 采取 自上 而 下的 方式 。在 资产 配置 中 , 主要 考虑 宏观 经济 周期 状 况, 宏观 政策 情况 ,市 场 估 值, 市场 情绪 等四 方面 因 素。 通过 对各 种因 素的 综 合 分析 ,增 加该 阶段 下市 场 表现 优于 其他 资产 类别 的 资 产的 配置 ,减 少市 场表 现 相对 较差 的资 产类 别的 配 置 ,以 规避 或分 散市 场风 险 ,提 高基 金经 风险 调整 后的收 益。 2、行 业/久 期配 置 行 业 配置 :本 基金 以环 保行 业 配置 和新 能源 行业 配置 为 主 ,其 中环 保行 业配 置采 取 以行 业环 保水 平为 主要 配置原 则的 倒金 字塔 环保 行业配 置。 久期配 置: 债券 组合 的久 期配置 采用 自上 而下 的方 法。 3、股 票投资 本 基金 80%以 上的 股 票资产 投 资于 环保 与 新 能 源主题 类 股 票。 本基 金采 用自 上而 下 与自 下而 上相 结合 的选 股策略 。 4、债 券投 资 本 基 金债 券投 资以 降低 组合 总 体波 动性 从而 改善 组合 风 险 构成 为目 的, 在对 利率 走 势和 债券 发行 人基 本面中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 6 页 共 97 页


进 行 分析 的基 础上 ,采 取积 极 主动 的投 资策 略, 投资 于 国 债、 金融 债、 企业 债、 可 转债 、央 票、 短期 融资 券 以 及资 产证 券化 产品 ,在 获 取较 高利 息收 入的 同时 兼顾资 本利 得, 谋取 超额 收益。 5、权 证投 资策 略 本 基 金在 证监 会允 许的 范围 内 适度 投资 权证 。在 权证 投资中 , 本 基金 将对 权证 标的证 券的 基本 面进 行研 究, 利用 Black-Scholes-Merton 模 型、 二 叉树 模型 及其 它 权 证 定价 模型 和我 国证 券市 场 的交 易制 度估 计权 证价 值,权 证投 资策 略主 要从 价值投 资的 角度 出发 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数涨 跌 幅 ×60 % + 中 国 债券 总 指数 涨 跌幅 ×40% 。 风险收 益特 征 本 基 金属 混合 型证 券投 资基 金 ,为 证券 投资 基金 中的 中高风 险品 种。 本 基 金长 期平 均的 风险 和预 期 收益 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金 和货 币市 场基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 郭明 联系电 话 021-38429808 010-66105799 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地 址 中国 (上 海 ) 自 由贸 易试 验 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 杨皓鹏 易会满


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金年度报告正文的管理人互联网 网 址 www.zhfund.com 基金年 度报 告备 置地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 7 页 共 97 页





2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 会计师 事务 所 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合伙) 北京市 东城 区东 长安 街 1 号东方 广 场安永 大 楼17 层01-12 室 注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 8 页 共 97 页


§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1


期间 数据 和指 标 2017 年 2016 年 2015 年 本期已 实现 收益 22,508,415.29 -17,630,322.56 19,547,861.45 本期利 润 28,865,232.30 -23,971,707.39 3,090,835.16 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1723 -0.3214 0.0307 本期加 权平 均净 值利 润率 19.09% -35.99% 2.58% 本期基 金份 额净 值增 长率 18.78% -27.81% 9.45% 3.1.2


期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末 期末可 供分 配利 润 -8,690,956.93 -13,314,648.62 4,837,534.80 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0456 -0.1662 0.0675 期末基 金资 产净 值 189,038,881.22 66,958,790.00 82,956,439.09 期末基 金份 额净 值 0.993 0.836 1.158 3.1.3


累计 期末 指标 2017 年末


2016 年末


2015 年末


基金份 额累 计净 值增 长率 -0.70% -16.40% 15.80% 注1 : 本基 金合 同于2010 年 12 月9 日生 效。 注 2:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 3:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 阶段 份额净 值 增长率 ① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.53% 1.03% 2.70% 0.48% 1.83% 0.55% 过去六 个月 15.87% 1.01% 5.69% 0.42% 10.18% 0.59% 过去一 年 18.78% 0.90% 12.15% 0.38% 6.63% 0.52% 过去三 年 -6.14% 1.73% 14.54% 1.01% -20.68% 0.72% 过去五 年 21.25% 1.59% 46.51% 0.93% -25.26% 0.66% 自基金 合同 生效起 至今 -0.70% 1.43% 33.38% 0.89% -34.08% 0.54% 注1 : 自基 金合 同生 效起 至今 指 2010 年12 月 9 日( 基金合 同生 效日)至2017 年 12 月 31 日。


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 9 页 共 97 页


注 2 :本 基金 的业 绩比 较 基准为 沪 深 300 指数 涨跌 幅 ×60 % + 中国 债券 总指 数 涨跌幅 ×40 % , 我们 选取市 场认 同度 很高 的沪 深 300 指 数、 中国 债券总 指数作 为计 算业 绩基 准指 数的基 础指 数。 本 基 金股票 资产 占基 金资 产的 比例 为 30% -80% , 在 一 般 市场状 况下 , 本 基金 股票 投 资比例 会控 制 在 60% 左右,债券投 资比例控 制 在 40%左右 。我们根 据本 基金在一般市 场状况下 的 资产配置比例 来确定 本基金 业绩 基准 指数 加权 的权重 ,以 使业 绩比 较更 加合理 。


本基金 业绩 基准 指数 每日 按照 60% 、40% 的比 例对基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩 基 准指数 的时 间序 列。 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 10 页 共 97 页


3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较


3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况 注:本 基金 在过 去三 年内 未发生 利润 分配 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 11 页 共 97 页


§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 基金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚 持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ”的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2017 年 12 月 31 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 33 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋佳良 研 究 部 总 经 理 、 本 基 金 基 金 经 理 、 中 海 顺 鑫 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经理 2017 年 3 月 16 日 - 10 年 蒋佳良先生,德国法兰 克福大学金融学硕士。 历任中国工商银行法兰 克 福 分 行 资 金 部 交 易 员、华宝证券有限责任 公司证券投资部投资经 理、平安资产管理有限 责任公司基金投资部投 资经理 。 2015 年 10 月进 入本公司工作,曾任投 研中心研究总监,现任 投 研 中 心 研 究 部 总 经 理。2017 年 1 月 至今 任 中海顺鑫保本混合型证 券投资基金基金经理, 2017 年 3 月 至今 任中 海 环保新能源主题灵活配 置混合型证券投资基金 基金经 理。 开文明 本 基 金 基 金经理 2014 年7 月9 日 2017 年 3 月 15 日 9 年 开文明先生,复旦大学 世界经济专业硕士。历 任亿通国际股份有限公 司软件工程师,索科思 软件测试上海有限公司 测试主管,毕马威华振 会计事务所上海分所风 险咨询顾问,光大证券中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 12 页 共 97 页


股份有限公司行业分析 师、策略分析师、策略 研 究 部 副 总 经 理 。2012 年5 月 进入 本公 司工 作, 历任研究副总监兼首席 策略分析师、研究副总 监兼首席策略分析师兼 基金经 理助 理,2015 年 3 月至 2016 年 4 月任 中 海能源策略混合型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2014 年7 月至2017 年3 月任中海环保新能源主 题灵活配置混合型证券 投 资 基 金 基 金 经 理 , 2016 年3 月至2017 年3 月任中海魅力长三角灵 活配置混合型证券投资 基金基 金经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、 《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况 的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 , 公司 制定 了 《中 海基 金管理 有限 公司 公平交 易管 理制 度》 , 从投 研决策 内部 控制 、 交易 执 行内部 控制 、 行为 监控 和 分析评 估 、 监 察稽 核 和信息披露等 方面对股 票 、债券、可转 债的一级 市 场申购、二级 市场交易 等 投资管理活 动进行全 程公平 交易 管理 。 投研决策内部 控制方面: (1)公司研究平 台共享, 基 金经理和专户 投资经理 通 过研究平台 平 等获取研究 信息。 (2) 公 司建立投资 组合投资 信息 的管理及保 密制度, 除分 管投资副总 及投资 总 监因业 务管 理的 需要 外, 不同投 资组 合经 理之 间的 持仓和 交易 等重 大非 公开 投资信 息相 互隔 离。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 13 页 共 97 页


交易执行内部 控制方面: (1)对于债券一 级市场申 购 、非公开发行 股票申购 等 以公司名义 进 行的交易,各 投资组合 经 理根据研究报 告独立确 定 申购价格和数 量,在获 配 额度确定后 ,根据公 司制度规定应 遵循公平 原 则对获配额度 进行分配 , 按照价格优先 的原则进 行 分配,如果 申购价格 相同 , 则 根据 该价 位各 投 资组合 的申 购数 量进 行比 例分配 , 如有 特殊 情况 , 制度规 定需 书面 留痕 。 (2 ) 投 资交 易指 令统 一通 过交易 室下 达 , 通 过启 用 公平交 易模 块 , 力 求保 证 时间优 先 、 价 格优 先、 比例分配、 综合平衡 交易 原则得以落 实。 (3)根 据 公司制度, 通过系统 禁止 公司 组合之 间(除 指 数被动投资 组合外) 的同 日反向交易。 (4)债券 场 外交易,交 易部在银 行间 市场上公平 公正地 进 行询价,并 由风控稽 核部 对询价收益 率偏离、 交易 对手及交易 方式进行 事前 审核。 (5)在 特殊情 况下,投资组 合因合规 性 或应对大额赎 回等原因 需 要进行特定交 易时,由 投 资组合经理 发起暂停 投资风控阀值 的流程, 在 获得相关审批 后,由风 控 稽核部暂时关 闭投资风 控 系统的特定 阀值。完 成该交 易后 ,风 控稽 核部 立即启 动暂 停的 投资 风控 阀值。 行为监 控和 分析 评估 方面 : (1) 公 司每 季度 和每 年度 对所有 投资 组合 进行 同向 交 易价 差分 析、 反向及 异常 交易 分析 。 (2 ) 公司对 所有 组合 本报 告期 内日内 、3 日、5 日同 向交 易数据 进行 了采 集, 并进行 两两 比对 ,对 于相 关采集 样本 进行 了 95% 置 信区间 ,假 设溢 价率 为 0 的 T 分布 检验。 (3 ) 对于不 同时 间期 间的 同组 合反向 交易 及公 司制 度规 定的异 常交 易, 公司 根据 交易价 格、 交易 频率 、 交易数 量、 交易 时机 等进 行综合 分析 。 4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告期内, 公司遵循 《 中海基金管理 有限公司 公 平交易管理制 度》相关 要 求,整体上贯 彻 执行制 度约 定, 加强 了对 投资组 合公 平交 易的 事后 分析, (1) 对 于两 两组 合的 同向 交易, 我们 从日 内、3 日、5 日三 个时 间区 间进 行假 设价差 为零 ,T 分布的检验, 对于未通 过 假设检验的情 况,公司 结 合比较两两组 合间的交 易 占优比、采 集的样本 数量是否达到 一定水平 从 而具有统计学 意义、模 拟 利益输送金额 的绝对值 、 模拟利益输 送金额占 组合资产平均 净值的比 例 、模拟利益的 贡献率占 组 合收益率的比 例、两两 组 合的持仓相 似度及两 两组合 收益 率差 的比 较等 多方面 进行 综合 比较 。 (2) 对于 两两 组合 的反 向 交易 , 公 司采 集同 一组 合 对同一 投资 品 种3 日 内反 向交易 ; 两两 组 合对同 一投 资品 种3 日内 反向交 易; 并结 合市 场该 投资品 种的 总成 交量 进行 综合分 析。 (3) 对于 公司 制度 规定 的 异常交 易, 相关 组合 经理 均根据 制度 要求 提交 审批 单并书 面留 痕 。 综合而言,本 公司通过 事 前的制度规范 、事中的 监 控和事后的分 析评估, 执 行了公平交易 制 度,公平对待 了旗下各 投 资组合。本报 告期内, 未 发现组合存在 有可能导 致 重大不公平 交易和利中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 14 页 共 97 页


益输送 的情 况。 4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风控稽核部均 根据制度 规 定要 求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2017 年是 结构 性行 情非 常 明显的 一年 , 上 证 50 、 沪 深 300 指数 都 有20% 以上 的涨幅 , 而 创业 板指数则下 跌 20%。 白酒 、家电、银行 、保险、 电 子、安防行业 涨幅靠前 , 每个行业的龙 头公司 涨幅又显著高 于行业内 的 其他公司,市 场形成了 所 谓核心资产, 行业、个 股 分化现象非 常明显。 造成这个现象 有几个原 因 :一是我们国 家的经济 已 经从两位数增 速的高速 发 展阶段进入 到个位数 增速的稳定发 展阶段, 对 应到中观层面 ,大部分 行 业也 在步入成 熟期,行 业 的渗透率已 经很高, 经历多年的竞 争,行业 集 中度在提升, 龙头公司 的 竞争优势更加 明显,它 们 的业绩增速 更快、 业 绩的稳定性更 高;二是 随 着沪港通、深 港通的开 放 ,海外资金源 源北上, 这 些资金的特 点是考核 周期长 , 只 买竞 争优 势最 强的公 司, 他们 这种 买入 并长期 持有 优质 蓝筹 股的 风格 对2017 年 的市 场 也有很 大影 响; 三是2017 年的监 管趋 严, 监管 层重 点打击 了 “ 炒小 、 炒 新、 炒差、 炒题 材 ” 这些 行为, 这也 促使 资金 更加 注重基 本面 ,回 归蓝 筹。 本基 金2017 年 在理 解市 场 主线方 面有 所不 足 , 只 是 阶段性 地参 与了 白酒 、 保 险的行 情 , 业 绩 表现较 好的 阶段 是3 季度 , 彼 时重 点配 置了 新能 源 汽车和 周期 股 , 全 年来 看 , 业 绩表 现中 规中 矩。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2017 年12 月 31 日, 本基金 份额 净 值0.993 元( 累计净 值0.993 元)。 报告 期内本 基金 净 值增长 率 为18.78% ,高 于 业绩比 较基 准 6.63 个百 分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望 2018 年,从 宏观经 济形势,到市 场资金性质 ,到监管层的 监管态势, 我们可以看到 和 2017 年都 没有 明显 的差 别 , 所以 我们 预 计2018 年 的 市场风 格仍 将大 概率 是2017 年 的延 续, 仍将中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 15 页 共 97 页


是一个 结构 性行 情, 景气 行业的 优质 公司 仍将 有超 额收益 。 2017 年市 场提 出了 “核 心 资产 ” 的概 念,2017 年 涨 得最好 的也 是这 类公 司, 比如贵 州茅 台、 中国平安、海 康威视等 , 它们的盈利能 力最强、 盈 利的稳定性最 高,所以 最 先得到资金 的认同, 获得了 盈利 和估 值的 双重 提升 , 在2017 年率 先完 成 了价值 重估 。 延续 这个 思 路, 我们 认为 资金 会 将目光扩展到 其他行业 龙 头,银行和地 产可能是 下 一个完成重估 的板块, 另 外一些其他 消费行业 (如家 电、 酒店、 医药 ) 、 甚至是 中游 、 上 游周 期性 行业 ( 如机 械、 化 工、 煤 炭、 钢 铁) 的 龙头 公 司都有 可能 渐次 完成 重估 。 2018 年本 基金 将重 点把 握 低估值 蓝筹 价值 重估 这条 主线, 把这 类资 产作 为组 合的核 心配 置, 阶段性 参与 其他 风格 资产 ,将努 力为 持有 人创 造稳 健良好 的中 长期 业绩 回报 。 4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况 报告期内,管 理人在内 部 监察工作中一 切从合规 运 作、保障基金 份额持有 人 利益出发,由 监 察稽核部门遵 守独立、 客 观、公正的原 则,通过 常 规稽核、专项 检查和系 统 监控等方法 对公司经 营、基金运作 及员工行 为 的合规性进行 检查,推 动 内部控制机制 的完善与 优 化,保证各 项法规和 管理制 度的 落实 ,发 现问 题及时 提出 建议 并督 促有 关部门 改进 。


管理人各项业 务能遵循 国 家法律法规、 中国证监 会 规章制度、管 理人内部 的 规章制度以及 各 项业务 规范 流程 ,运 行符 合合法 性、 合规 性的 要求 ,主要 内控 制度 基本 有效 。


在本报 告期 内, 管理 人内 部监察 工作 重点 集中 于以 下几个 方面 :


(1) 根据 基金 监管 法律 法 规的不 断更 新与 完善 , 推 动各部 门加 强内 部制 度建 设, 确保 制度 对 各项业 务和 管理 环节 的全 覆盖、 提高 制度 和流 程的 合规性 、合 理性 和可 操作 性。 (2) 开展 基金 法律 法规 和 管理人 内部 各项 基本 制度 的培训 学习 工作 , 树立 员 工规范 意识 、 合 规意识和风险 意识,形 成 员工主动、自 觉进行内 部 控制的风险管 理文化, 构 建主动进行 管理人内 部风险 控制 和自 觉接 受监 察稽核 的平 台。 (3) 全 面开 展基 金运 作监 察稽核 工作 , 确 保基 金销 售、 投 资的 合法 合规。 通 过电脑 监控 、 现 场检查、人员 询问、重 点 抽查等方法开 展工作, 不 断提高全体员 工的 风险 意 识,保证了 基金的合 法合规 运作 。 (4) 按照 中国 证监 会的 要 求, 在管 理内 部严 格推 行 风险控 制自 我评 估制 度 。 通过各 部门 的参 与和自 我评 估, 明确 了各 部门的 风险 点, 对控 制不 足的风 险点 ,制 订了 进一 步的控 制措 施。 (5) 根据 监管 部门 的要 求 , 完 成与 基金 投资 业务 相 关的定 期监 察报 告 , 报 送 中国证 监会 和董中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 16 页 共 97 页


事会。


管理人 自成 立以 来, 各项 业务运 作正 常, 内部 控制 和风险 防范 措施 逐步 完善 并积极 发挥 作用 。 基金运 作合 法合 规, 保障 了基金 份额 持有 人的 利益 。2018 年 我们 将继续 紧紧 抓住风 险控 制和 合 规 性两条主线, 构建一个 制 度修订规范化 、风险责 任 岗 位化、风险 检测细致 化 、风险评估 科学化的 长效风 险控 制机 制, 提高 内部监 察工 作的 计划 性、 科学性 和有 效性 ,实 现基 金合法 合规 运作 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金 所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基 金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 , 参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法律法规 以及本基 金 合同的相关规 定,本基 金 在本报告期不 满足有关 基 金分红条件, 不 进行利 润分 配。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 17 页 共 97 页


§5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金的托管 过 程中,严格遵 守《证券 投 资基金法》及 其他法律 法 规 和基金合同 的有关规 定 ,不存在任 何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 ,完全 尽职 尽责 地履 行了 基金托 管人 应尽 的义 务。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中海环保 新 能源主题灵活 配置混合 型 证券投资基金 的管理人 —— 中海基金管 理 有限公司在中 海环保新 能 源主题灵活配 置混合型 证 券投资基金的 投资运作 、 基金资产净 值计算、 基金份额申购 赎回价格 计 算、基金费用 开支等问 题 上,不存在任 何损害基 金 份额持有人 利益的行 为,在各重要 方面的运 作 严格按照基金 合同的规 定 进行。本报告 期内,中 海 环保新能源 主题灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。 5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见 本托管人依法 对中海基 金 管理有限公司 编制和披 露 的中海环保新 能源主题 灵 活配置混合型 证 券投资 基 金2017 年 年度 报 告中财 务指 标 、 净 值表 现 、 利 润分 配情 况 、 财 务会 计报告 、 投资 组合 报 告等内 容进 行了 核查 ,以 上内容 真实 、准 确和 完整 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 18 页 共 97 页


§6 审计报 告 6.1 审 计报 告基本 信息 财务报 表是 否经 过审 计 是 审计意 见类 型 标准无 保留 意见 审计报 告编 号 安永华 明(2018 )审 字 第61372718_B10 号


6.2 审 计报 告的基 本内 容 审计 报 告标 题 审计报 告 审计报 告收 件人 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份 额 持有人 : 审计意 见 我 们 审 计 了 后 附 的 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金的 财务 报表 , 包括2017 年 12 月 31 日 的资 产负 债表 ,2017 年 度的利 润表、 所有 者权 益 (基金 净值) 变动表 以及 相关财 务报 表附 注。 我们认 为, 后附 的中 海环 保 新能源 主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金的财 务报 表在 所有 重大 方面按 照企 业会 计准 则的 规定编 制, 公允 反 映 了 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 2017 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2017 年度 的经 营成 果 和净值 变动 情 况。 形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报 告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们 在这些 准则 下的 责任 。 按 照中国 注册 会计 师职 业道 德守则 , 我们 独 立于中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金, 并履 行了 职业道 德方 面的 其他 责任 。 我们相 信 , 我 们获 取的 审计 证据是 充分 、 适当的 ,为 发表 审计 意见 提供了 基础 。 其他信 息 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 管理层 (以 下简 称“管理层 ” )对其他 信息 负责。其他信息包括 年度 报告中涵盖 的 信息, 但不 包括 财务 报表 和我们 的审 计报 告。 我们对 财务 报表 发表 的审 计意见 不涵 盖其 他信 息, 我 们也不 对其 他 信息发 表任 何形 式的 鉴证 结论。 结合我 们对 财务 报表 的审 计, 我们 的责 任是 阅读 其 他信息 , 在此 过 程中, 考虑 其他 信息 是否 与 财务报 表或 我们 在审 计过 程中了 解到 的 情况存 在重 大不 一致 或者 似乎存 在重 大错 报。 基于我 们已 执行 的工 作 , 如果我 们确 定其 他信 息存 在重大 错报 , 我 们应当 报告 该事 实。 在这 方面, 我们 无任 何事 项需 要报告 。 管理层 和治 理层 对财 务报 表的 责任 管理层 负责 按照 企业 会计 准则的 规定 编制 财务 报表 , 使其实 现公 允 反映, 并设计 、 执 行 和维 护必要 的内 部控 制, 以 使 财务报 表不 存在中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 19 页 共 97 页


由于舞 弊或 错误 导致 的重 大错报 。 在编制 财务 报表 时, 管理 层 负责评 估中 海环 保新 能源 主题灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 的持 续经营 能力 , 披 露与 持续 经 营相关 的事 项 (如适用 ) ,并运用持 续经 营假设,除非计划进 行清 算、终止运营 或别无 其他 现实 的选 择。 治 理 层 负 责 监 督 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金的财 务报 告过 程。 注册会 计师 对财 务报 表审 计的 责任 我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 重大错 报获 取合 理保 证 , 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保 证是高 水平 的保 证, 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一 重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 , 如果 合 理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报 表作出 的经 济决 策, 则通 常认为 错报 是重 大的 。 在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 , 我 们运 用 职业判 断 , 并 保 持职业 怀疑 。同 时, 我们 也执行 以下 工作 : (1)识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险, 设计和 实施 审计 程序 以应 对 这些 风险 , 并获 取充 分 、 适当的 审计 证 据, 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故 意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 , 未能 发 现由于 舞弊 导致 的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。 (2)了解与审计相关 的内 部控制,以设计恰当 的审 计程序,但目 的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。 (3)评价管理层选用 会计 政策的恰当性和作出 会计 估计及相关披 露的合 理性 。 (4)对管理层使用持 续经 营假设 的恰当性得出 结论 。同时,根据 获取的 审计 证据 , 就 可能 导 致对中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合 型 证 券 投 资 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在重大 不确 定性 得出 结论 。 如果我 们得 出结 论认 为存 在重大 不确 定 性, 审 计准 则要 求我 们在 审 计报告 中提 请 报 表使 用者 注意财 务报 表中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 20 页 共 97 页


中的相 关披 露; 如 果披 露 不充分 , 我们 应当 发表 非 无保留 意见。 我 们的结 论基 于截 至审 计报 告日可 获得 的信 息 。 然 而 , 未来的 事项 或 情 况 可 能 导 致 中 海 环 保 新 能 源 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 不能持 续经 营。 (5) 评 价财 务报 表的 总体 列报、 结构 和内 容 (包 括 披露) , 并评 价 财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 我们与 治理 层就 计划 的审 计范围 、 时 间安 排和 重大 审 计发现 等事 项 进行沟 通, 包括 沟通 我们 在 审计中 识别 出的 值得 关注 的内部 控制 缺 陷。 会计师 事务 所的 名称 安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙) 注册会 计师 的姓 名 徐艳


朱昀 会计师 事务 所的 地址 北京市 东城 区东 长安 街1 号东方 广场 安永 大 楼17 层01-12 室 审计报 告日 期 2018 年3 月 23 日


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 21 页 共 97 页


§7 年度财 务报表 7.1 资 产负 债表 会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 报告截 止日 : 2017 年 12 月 31 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 资 产:





银行存 款 7.4.7.1 13,990,611.01 23,489,304.86 结算备 付金


3,164,016.89 664,760.41 存出保 证金


320,736.84 78,304.11 交易性 金融 资产 7.4.7.2 175,173,507.48 59,378,486.70 其中: 股票 投资


135,452,927.88 44,463,118.30 基金投 资


- - 债券投 资


39,720,579.60 14,915,368.40 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 7.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


2,378,659.62 - 应收利 息 7.4.7.5 1,405,416.77 198,971.86 应收股 利


- - 应收申 购款


28,809.54 137,064.94 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 7.4.7.6 - - 资产总 计


196,461,758.15 83,946,892.88 负债和所有者权益 附注号 本期 末 2017 年 12 月31 日 上年度末 2016 年 12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 7.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


- - 应付证 券清 算款


5,664,103.31 16,194,262.79 应付赎 回款


35,297.58 126,259.52 应付管 理人 报酬


238,116.11 89,703.30 应付托 管费


39,686.01 14,950.55 应付销 售服 务费


- - 应付交 易费 用 7.4.7.7 1,338,684.87 340,557.93 应交税 费


- - 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 22 页 共 97 页


应付利 息


- - 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 7.4.7.8 106,989.05 222,368.79 负债合 计


7,422,876.93 16,988,102.88 所有者权益:





实收基 金 7.4.7.9 190,441,752.13 80,099,564.65 未分配 利润 7.4.7.10 -1,402,870.91 -13,140,774.65 所有者 权益 合计


189,038,881.22 66,958,790.00 负债和 所有 者权 益总 计


196,461,758.15 83,946,892.88 注: 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 , 基 金 份 额净 值0.993 元 , 基 金份 额总 额190,441,752.13 份。


7.2 利 润表 会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 本报告 期: 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度可比期间 2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日 一、收入


40,018,527.17 -20,819,398.62 1.利息 收入


1,043,407.94 381,195.91 其中: 存款 利息 收入 7.4.7.11 117,853.55 67,273.63 债券利 息收 入


916,448.56 301,144.50 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


9,105.83 12,777.78 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填列)


32,587,138.38 -14,887,555.96 其中: 股票 投资 收益 7.4.7.12 31,010,005.35 -14,618,235.24 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 7.4.7.13 29,076.67 -507,479.25 资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 7.4.7.15 - - 股利收 益 7.4.7.16 1,548,056.36 238,158.53 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.17 6,356,817.01 -6,341,384.83 4.汇兑 收益 ( 损失 以 “- ” 号填列 )


- - 5.其他 收入 (损 失以 “-” 号填列 ) 7.4.7.18 31,163.84 28,346.26 减: 二、费用


11,153,294.87 3,152,308.77 1.管 理人 报酬 7.4.10.2.1 2,246,780.27 998,527.04 2.托 管费 7.4.10.2.2 374,463.39 166,421.14 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 23 页 共 97 页


3.销 售服 务费 7.4.10.2.3 - - 4.交 易费 用 7.4.7.19 8,377,912.21 1,786,690.33 5.利 息支 出


- 1,775.26 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 1,775.26 6.其 他费 用 7.4.7.20 154,139.00 198,895.00 三、利润总额 (亏损 总额 以“-” 号填列) 28,865,232.30 -23,971,707.39 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 ( 净亏损以 “- ” 号填 列) 28,865,232.30 -23,971,707.39


7.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 本报告 期:2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年 1 月 1 日至2017 年 12 月 31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、期初所有者权益(基 金净值 ) 80,099,564.65 -13,140,774.65 66,958,790.00 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - 28,865,232.30 28,865,232.30 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 110,342,187.48 -17,127,328.56 93,214,858.92 其中:1. 基 金申 购款 148,287,628.36 -20,528,292.16 127,759,336.20 2. 基金 赎回 款 -37,945,440.88 3,400,963.60 -34,544,477.28 四、本期向基金份额持有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 190,441,752.13 -1,402,870.91 189,038,881.22 项目 上年度可比期间 2016 年 1 月 1 日至2016 年 12 月 31 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 24 页 共 97 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基 金净值 ) 71,657,698.42 11,298,740.67 82,956,439.09 二、本期经营活动产生的 基金净值变动数(本期利 润) - -23,971,707.39 -23,971,707.39 三、本期基金份额交易产 生的基 金净 值变 动数 (净值 减少 以 “-” 号 填列 ) 8,441,866.23 -467,807.93 7,974,058.30 其中:1. 基 金申 购款 37,555,545.79 -3,346,601.51 34,208,944.28 2. 基金 赎回 款 -29,113,679.56 2,878,793.58 -26,234,885.98 四、本期向 基 金 份 额 持 有 人分配利润产生的基金净 值变动 (净 值减 少以 “- ” 号填列 ) - - - 五、期末所有者权益(基 金净值 ) 80,099,564.65 -13,140,774.65 66,958,790.00


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 杨皓 鹏______














______宋宇______














____周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 7.4 报 表附 注 7.4.1 基 金基 本情况 中海环保新能 源主题灵 活 配置混合型证 券投资基 金( 以下简称“本 基金 ”) 由中 海基金管理 有 限公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 及有 关法 规规 定, 经中国 证券 监督 管理 委员 会证监 许可[2010]1205 号 《关于 核准 中海 环保 新能 源主题 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 募集 的批 复》核 准募 集。


本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人和注册登记 机构均为 中 海基金管理有 限 公司,基金托 管人为中 国 工商银行股份 有限公司 ; 有关基金募集 文件已按 规 定向中国证 券监督管 理委员 会备 案; 基金 合同 于 2010 年12 月9 日 生效 ,该日 的基 金份 额总 额 为946,086,141.06 份, 经江苏 公证 天业 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 苏公W[2010]B133 号 验资 报告 予以验 证。 根据《中海环 保新能源 主 题灵活配置混 合型证券 投 资基金基金合 同》的规 定 ,本基金投资 范中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 25 页 共 97 页


围限于具有良 好流动性 的 金融工具,包 括国内依 法 发行上市的股 票、债券 、 权证及法律 、法规或 中国证监会允 许基金投 资 的其他金融工 具。本基 金 业绩比较基准 为:沪 深 300 指数涨跌幅 ×60 % +中国 债券 总指 数涨 跌幅 ×40% 。 7.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则 — 基本准则》以 及其后颁 布 及修订的具体 会 计准则 、 应 用指 南、 解释 以及其 他相 关规 定 ( 以下 统称 “ 企业 会计 准则 ” ) 编 制, 同 时, 对于 在具 体会计核算和 信息披露 方 面,也参考了 中国证券 投 资基金业协会 修订并发 布 的《证券投 资基金会 计核算 业务 指引 》 、 中国 证 监会制 定的 《中 国证 券监 督管理 委员 会关 于证 券投 资基金 估值 业务 的指 导意见 》 、 《 证券 投资 基金 信息披 露管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《年度 报告 的内 容与 格式 》 、 《证 券投 资基 金信 息披 露 编报规 则》 第 3 号《 会计 报表附 注的 编制 及 披露》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》 、其他 中国 证监 会 及 中国证 券投 资基 金业 协会 颁布的 相关 规定 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 , 真 实、 完整 地 反映了 本基 金 于2017 年12 月 31 日 的财 务状况 以 及2017 年 度的 经 营成果 和净 值变 动情 况。 7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 本基金财务报表所载财务 信息根据下列依照企业会 计准则、 《证 券投资基金会 计核算业务指 引》和 其他 相关 规定 所厘 定的主 要会 计政 策和 会计 估计编 制。 7.4.4.1 会 计年 度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度 , 即每 年 自1 月1 日 起至 12 月31 日 止。 7.4.4.2 记 账本 位币 本基金记账本 位币和编 制 本财务报表所 采用的货 币 均为人民币。 除有特别 说 明外,均以人 民 币元为 单位 表示 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 26 页 共 97 页


7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类 金融工 具是 指形 成本 基金 的金融 资产 ( 或负 债) , 并 形成其 他单 位的 金融 负债 (或 资产 ) 或权 益工具 的合 同。 (1) 金 融资 产分 类 本基金的金融 资产于初 始 确认时分为以 下两类: 以 公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金 融资产 、贷 款和 应收 款项 ; 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融资产 主要包括 股 票投资和债券 投 资等; (2) 金 融负 债分 类 本基 金的金融 负债于初 始 确认时归类为 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融负债 和 其他金 融负 债。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。 划分为以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产的股票 、债券等 , 按照取得时的 公 允价值 作为 初始 确认 金额 ,相关 的交 易费 用在 发生 时计入 当期 损益 ; 在持有以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产期间取 得的利息 或 现金股利,应 当 确认为当期收 益。每日 , 本基金将以公 允价值 计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融资产或 金融负债 的公允 价值 变动 计入 当期 损益; 处置该金融资 产或金融 负 债时,其公允 价值与初 始 入账金额之间 的差额应 确 认为投资收益 , 同时调 整公 允价 值变 动收 益;


当收取该金融 资产现金 流 量的合同权利 终止,或 该 收取金融资产 现金流量 的 权利已转移, 且 符合金 融资 产转 移的 终止 确认条 件的 ,金 融资 产将 终止确 认; 当金融 负债 的现 时义 务全 部或部 分已 经解 除的 ,该 金融负 债或 其一 部分 将终 止确认 ; 本基金 已将 金融 资产 所有 权上几 乎所 有的 风险 和报 酬转移 给转 入方 的, 终止 确 认该金 融资 产; 保留了金融资 产所有权 上 几乎所有 的风 险和报酬 的 ,不终止确认 该金融资 产 ;本基金既 没有转移 也没有保留金 融资产所 有 权上几乎所有 的风险和 报 酬的,分别下 列情况处 理 :放弃了对 该金融资 产控制的,终 止确认该 金 融资产并确认 产生的资 产 和负债;未放 弃对该金 融 资产控制的 ,按照其中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 27 页 共 97 页


继续涉 入所 转移 金融 资产 的程度 确认 有关 金融 资产 ,并相 应确 认有 关负 债。 本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股 票投 资 买入股票于成 交日确认 为 股票投资,股 票投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账; 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,卖 出股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转; (2) 债 券投 资 买入债券于成 交日确认 为 债券投资。债 券投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 入账, 其中 所包 含的 债券 应收利 息单 独核 算, 不构 成债券 投资 成本 ; 买入零息债券 视同到期 一 次性还本付息 的附息债 券 ,根据其发行 价、到期 价 和发行期限按 直 线法推 算内 含票 面利 率后 ,按上 述会 计处 理方 法核 算; 卖出债 券于 成交 日确 认债 券投资 收益 ,卖 出债 券的 成本按 移动 加权 平均 法结 转; (3) 权 证投 资 买入权证于成 交日确认 为 权证投资。权 证投资成 本 按成交日应支 付的全部 价 款扣除交易费 用 后入账 ; 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 , 卖 出权 证 的成本 按移 动加 权平 均法 于成交 日结 转 ; (4)股指/国 债期 货投 资 买入或 卖出 股指/国 债期 货 投资于 成交 日确 认为 股指/ 国债期 货投 资。 股指/ 国债 期货初 始合 约 价值按 成交 金额 确认 ;


股指/ 国债期货 平仓于成 交 日确认衍生工 具投资收 益 ,股指/国债期 货的初始 合 约价值按移 动 加权平 均法 于成 交日 结转 ; (5) 分 离交 易可 转债 申购新发行的 分离交易 可 转债于获得日 ,按可分 离 权证公允价值 占分离交 易 可转债全部公 允 价值的比例将 购买分离 交 易可转债实际 支付全部 价 款的一部分确 认为权证 投 资成本,按 实际支付 的全部价款扣 减可分离 权 证确定的成本 确 认债券 成 本;上市后, 上市流通 的 债券和权证 分别按上 述(2) 、(3) 中相 关原 则进 行计算 ; (6) 回 购协 议 本基金 持有 的回 购协 议 ( 封闭式 回购 ) , 以 成本 列示 , 按 实际 利率 ( 当实 际利 率与合 同利 率差中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 28 页 共 97 页


异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在实 际持 有期 间内 逐日计 提利 息。 7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则 公允价值,是 指市场参 与 者在计量日发 生的有序 交 易中,出售一 项资产所 能 收到或者转移 一 项负债所需支 付的价格 。 本基金以公允 价值计量 相 关资产或负债 ,假定出 售 资产或者转 移负债的 有序交易在相 关资产或 负 债的主要市场 进行;不 存 在主要市场的 ,本基金 假 定该交 易在 相关资产 或负债的最有 利市场进 行 。主要市场( 或最有利 市 场)是本基金 在计量日 能 够进入的交 易市场。 本基金 采用 市场 参与 者在 对该资 产或 负债 定价 时为 实现其 经济 利益 最大 化所 使用的 假设 。 在财务报表中 以公允价 值 计量或披露的 资产和负 债 ,根据对公允 价值计量 整 体而言具有重 要 意义的最低层 次输入值 , 确定所属的公 允价值层 次 :第一层次输 入值,在 计 量日能够取 得的相同 资产或 负债 在活 跃市 场上 未经调 整的 报价 ;第 二层 次输入 值, 除第 一层 次 输入值外相关 资产或负 债 直接或间接可 观察的输 入 值;第三层次 输入值, 相 关资产或负债 的 不可观 察输 入值 。 每个资产 负债 表日,本 基 金对在财务报 表中确认 的 持续以公允价 值计量的 资 产和负债进行 重 新评估 ,以 确定 是否 在公 允价值 计量 层次 之间 发生 转换。 本基金 持有 的金 融工 具按 如下原 则确 定公 允价 值并 进行估 值: (1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具, 按 照估 值日 能够 取得 的 相同资 产或 负债 在活 跃市 场上未 经调 整 的报价作 为公 允价值; 估 值日无报价且 最近交易 日 后未发生影响 公允价值 计 量的重大事 件的,应 采用最近交易 日的报价 确 定公允价值。 有充足证 据 表明估值日或 最近交易 日 的报价不能 真实反映 公允价 值的 ,应 对报 价进 行调整 ,确 定公 允价 值。


与上述投资品 种相同, 但 具有不 同特征 的,应以 相 同资产或负债 的公允价 值 为基础,并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使用 的限制等 , 如果该限制 是针对资 产持有者的, 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。此 外,基金 管 理人不应考 虑因大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 ; (2)不存 在 活跃 市场 的金 融 工具, 应采 用在 当前 情况 下 适用并 且有 足够 可利 用数 据和其 他信 息 支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术确 定 公允价值时, 应优先使 用 可观察输入 值,只有 在无法 取得 相关 资产 或负 债可观 察输 入值 或取 得不 切实可 行的 情况 下, 才使 用不可 观察 输入 值; (3) 如 有确 凿证 据表 明按 上 述方法 进行 估值 不能 客观 反映其 公允 价值 的, 基金 管 理人可 根据 具中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 29 页 共 97 页


体情况 与基 金托 管人 商定 后,按 最能 反映 公允 价值 的方法 估值 ; (4) 如 有新 增事 项, 按国 家 最新规 定估 值。 7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销 当本基 金具 有抵 销已 确认 金融资 产和 金融 负债 的法 定权利 , 且 该种 法定 权利 现 在是可 执行 的, 同时本基金计 划以净额 结 算或同时变现 该金融资 产 和清偿该金融 负债时, 金 融资产和金 融负债以 相互抵销后的 金额在资 产 负债表内列示 。除此以 外 ,金融资产和 金融负债 在 资产负债表 内分别列 示,不 予相 互抵 销。 7.4.4.7 实 收基 金 实收基金为对 外发行 的 基 金份额总额所 对应的金 额 。由于申购和 赎回引起 的 实收基金变动 分 别于基金申购 确认日及 基 金赎回确认日 确认。上 述 申购和赎回分 别包括基 金 转换所引起 的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 7.4.4.8 损 益平 准金 损益平准金包 括已实现 损 益平准金和未 实现损益 平 准金。已实现 损益平准 金 指在申购或赎 回 基金份 额时 , 申购 或赎 回 款项中 包含 的按 累计 未分 配的已 实现 收益/ ( 损失 ) 占基金 净值 比例 计算 的金额。未实 现损益平 准 金指在申购或 赎回基金 份 额时,申购或 赎回款项 中 包含的按累 计未实现 利得/ (损 失) 占 基金 净值 比例计 算的 金额 。 损 益平 准金于 基金 申购 确认 日或 基金赎 回确 认日 确 认 。 未实现损益平 准金与已 实 现损益平准金 均在“损 益 平准金”科目 中核算, 并 于期末全额转 入 “未分 配利 润/ (累 计亏 损 ) ”。 7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量 (1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协议规定的利 率及持有 期 重新计算存款 利息收入 , 并根据提前支 取所实际 收 到的利息收 入与账面 已确认 的利 息收 入的 差额 确认利 息损 失, 列入 利息 收入减 项, 存款 利息 收入 以净额 列示 ; (2) 债券利息收入按债券票 面价值与票面利率或内含 票面利率计算的金额扣除 应由债券发行 企业代 扣代 缴的 个人 所得 税后的 净额 确认 ,在 债券 实际持 有期 内逐 日计 提; (3) 资 产支 持证 券利 息收 入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 扣除 应由 资 产支持 证券 发 行企业 代扣 代缴 的个 人所 得税后 的净 额确 认, 在证 券实际 持有 期内 逐日 计提 ; (4) 买 入返 售金 融资 产收 入 , 按买 入返 售金 融资 产的 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 30 页 共 97 页


差异较 小时 ,也 可以 用合 同利率 ) , 在回 购期 内逐 日 计提; (5) 股票投资 收益/(损 失 )于卖出股票 成交日确 认 ,并按卖出股 票成交金 额 与其成本的差 额 入账; (6) 债 券投 资收 益/( 损失 )于成 交日 确认 ,并 按成 交总额 与其 成本 、应 收利 息的差 额入 账; (7) 资产支持 证券投资 收益/(损失)于成交 日确认, 并 按成交总额与 其成本、 应 收利息的差 额 入账; (8)股指/国 债期 货投 资收 益/(损失) 于平 仓日 确认, 并按平 仓成 交金 额与 其初 始合约 价值 的 差 额入账 ; (9) 权 证收 益/ (损 失) 于 卖出权 证成 交日 确认 , 并 按卖出 权证 成交 金额 与其 成本的 差额 入账 ; (10) 股利收 益于除息 日确 认,并按上市 公司宣告 的 分红派息比例 计算的金 额 扣除应由上市 公 司代扣 代缴 的个 人所 得税 后的净 额入 账; (11) 公 允价 值变 动收 益/ ( 损失) 系本 基金 持有 的以 公允价 值计 量且 其变 动计 入当期 损益 的金 融资产、 以公 允价值计 量 且其变动计入 当期损益 的 金融负债等公 允价值变 动 形成的应计 入当期损 益的利 得或 损失 ; (12) 其他收 入在主要 风险 和报酬已经转 移给对方 , 经济利益很可 能流入且 金 额 可以可靠计 量 的时候 确认 。 7.4.4.10 费 用的 确认和 计量 本基金的管理 人报酬和 托 管费等在费用 涵盖期间 按 基金合同或相 关公告约 定 的费率和计算 方 法逐日 确认 。 其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算,实 际利率法 与 直线法差异较 小 的则按 直线 法计 算。 7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策 (1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为 10 次 ,每次 收益 分 配比例 不得 低于 截至 基金 收益分 配基 准日 可供 分配 利润 的 10% , 若《 基金 合 同》生 效不 满 3 个月 可不进 行收 益分 配; (2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种: 现金 分红 与红 利再 投资, 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红 利自动转为基 金份额进 行 再投资;若投 资者不选 择 ,本基金默认 的收益分 配 方式是现金 分红;如中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 31 页 共 97 页


投资者在不同 销售机构 选 择的分红方式 不同,基 金 注册登记机构 将以投资 者 最后一次选 择的分红 方式为 准; (3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ; 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去 每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ; (4) 每 一基 金 份 额享 有同 等 分配权 ; (5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的, 从其 规定 。 7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 根据中 国证 券投 资基 金业 协会中 基协 发[2017]6 号 《 关于发 布< 证券 投资 基金 投 资流通 受限 股 票估值 指引 (试 行)>的 通 知》 ( 以下 简称 “ 估 值业 务 指引 ” ) , 自 2017 年 12 月 12 日 起, 本基 金 持有的流通受 限股票参 考 估值业务指引 进行估值 。 该会计估计变 更对本基 金 本期末的基 金资产净 值及本 期损 益均 无影 响。 7.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 无重 大 会 计差错 的内 容和 更正 金额 。 7.4.6 税项 7.4.6.1 印 花税 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年4 月24 日 起, 调整证 券 ( 股票) 交易印 花税 税率 ,由 原先 的 3‰ 调整 为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国家税 务总 局研 究决 定, 自 2008 年 9 月 19 日 起, 调整由 出让 方 按 证券( 股票 )交 易印 花税 税率缴 纳印 花税 ,受 让方 不再征 收, 税率 不变 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知 》 的 规定 , 股 权分 置 改革过 程中 因非 流通 股股 东向流 通股 股东 支付 对价 而发生 的股 权转 让, 暂免征 收印 花税 。 7.4.6.2 增 值税 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 32 页 共 97 页


根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2016]36 号 文《 关 于全面 推开 营业 税改 增值 税试点 的通 知》 的规定 , 经国 务院 批准 , 自 2016 年5 月1 日 起在 全 国范围 内全 面推 开营 业税 改征增 值税 试点 , 金 融业纳入试点 范围,由 缴 纳营业税改为 缴纳增值 税 。对证券投资 基金(封 闭 式证券投资 基金,开 放式证券投资 基金)管 理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ;国债、地 方政府债 利息收 入以 及金 融同 业往 来利息 收入 免征 增值 税; 存款利 息收 入不 征收 增值 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]46 号 文 《关 于进一 步明 确全 面推 开营 改增试 点金 融业 有关政策的通 知》的规 定 ,金融机构开 展的质押 式 买入返售金融 商品业务 及 持有政策性 金融债券 取得的 利息 收入 属于 金融 同业往 来利 息收 入; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2016]70 号 文 《关 于金融 机构 同业 往来 等增 值税政 策的 补 充 通知》的规定 ,金融机 构 开展的买断式 买入返售 金 融商品业务、 同业存款 、 同业存单以 及持有金 融债券 取得 的利 息收 入属 于金融 同业 往来 利息 收入 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2016]140 号文《 关于明确金融、 房地产开 发、教育辅助 服 务等增值税政 策的通知 》 的规定,资管 产品运营 过 程中发生的增 值税应税 行 为,以 资管 产品管理 人为增 值税 纳税 人;


根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]56 号 文 《 关 于资管 产品 增值 税有 关问 题的通 知》 的规 定, 自2018 年1 月1 日 起 , 资 管产 品管 理人 运营 资 管产品 过程 中发 生的 增值 税应税 行为 ( 以下 简 称“ 资管产品 运营业务 ”) ,暂适用简易 计税方法 , 按照 3%的征 收率缴纳 增值 税,资管产 品管理 人未分别核算 资管产品 运 营业务和其他 业务的销 售 额和增值税应 纳税额的 除 外。资管产 品管理人 可选择 分别 或汇 总核 算资 管产品 运营 业务 销售 额和 增值税 应纳 税额 。 对 资管 产品 在2018 年1 月1 日前运营过 程 中发生的 增 值税应税行为 ,未 缴纳 增 值税的,不再 缴纳;已 缴 纳增值税的 ,已纳税 额从资 管产 品管 理人 以后 月份的 增值 税应 纳税 额中 抵减; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2017]90 号 文 《关 于租入 固定 资产 进项 税额 抵扣等 增值 税 政 策的通 知 》 的 规定 , 自2018 年1 月1 日起 , 资管 产品 管理人 运营 资管 产品 提供 的贷款 服务 、 发生 的部分 金融 商品 转让 业务 , 按 照以 下规 定确 定销 售 额: 提供 贷款 服务 , 以2018 年1 月 1 日起 产生 的利息 及利 息性 质的 收入 为销售 额; 转 让 2017 年 12 月 31 日 前取 得的 股票 ( 不包括 限售 股) 、债 券、 基金 、 非货 物期 货 , 可以选 择按 照实 际买 入价 计算销 售额 , 或者以 2017 年最后 一个 交易 日的 股票收盘价(2017 年最后 一个交易日处 于停牌期 间 的股票,为停 牌前最后 一 个交易日收盘 价) 、 债券估 值 (中 债金 融估 值 中心有 限公 司或 中证 指数 有限公 司提 供的 债券 估值 ) 、 基 金份 额净 值、 非中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 33 页 共 97 页


货物期 货结 算价 格作 为买 入价计 算销 售额 。 7.4.6.3 企 业所 得税 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定, 自2004 年1 月1 日 起 , 对 证券投 资基 金 (封 闭式 证 券投资 基金 , 开放 式证 券 投资基 金 ) 管 理人 运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入, 继 续 免征 企业 所得税 ; 根据财政部、国 家税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 企业 所得 税; 根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规 定,对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入, 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入,股权 的股息、 红利收 入, 债券 的利 息收 入及其 他收 入, 暂不 征收 企业所 得税 。 7.4.6.4 个 人所 得税 根据财政部、国 家 税务总 局财税[2005]103 号文《 关于股权分置试 点改革有 关税收政策问 题 的通知》的规 定,股权 分 置改革中非流 通股股东 通 过对价方式向 流通股股 东 支付的股份 、现金等 收入, 暂免 征收 流通 股股 东应缴 纳的 个人 所得 税;


根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部、国家税 务总局关 于储蓄存款利 息 所得有 关个 人所 得税 政策 的通知 》的 规定 , 自 2008 年 10 月 9 日 起, 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征 收个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局、 中 国证 监会 财税[2012]85 号 文 《 关于 实施 上市 公司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问 题的 通知 》 的规 定, 自2013 年1 月1 日 起 , 证 券投 资基金 从公 开发 行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ,持 股期 限在 1 个 月以内 (含 1 个 月) 的, 其股息 红利 所得 全 额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上 至1 年 (含1 年) 的, 暂减 按50% 计入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过1 年的 , 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得 税; 根据财政部、国 家税务总 局、中国证监会 财税[2015]101 号文 《关于上市 公司 股息红利差 别 化个人 所得 税政 策有 关问 题的通 知 》 的 规定 , 自2015 年 9 月 8 日起 , 证券 投资 基金从 公开 发行 和中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 34 页 共 97 页


转让市 场取 得的 上市 公司 股票, 持股 期限 超 过 1 年 的,股 息红 利所 得暂 免征 收个人 所得 税。 7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 7.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 活期存 款 13,990,611.01 23,489,304.86 定期存 款 - - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - - 其他存 款 - - 合计: 13,990,611.01 23,489,304.86


7.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允 价 值变 动 股票 129,294,143.60 135,452,927.88 6,158,784.28 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 39,827,883.60 39,720,579.60 -107,304.00 银行间 市场 - - - 合计 39,827,883.60 39,720,579.60 -107,304.00 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 169,122,027.20 175,173,507.48 6,051,480.28 项目 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 44,733,998.60 44,463,118.30 -270,880.30 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 14,949,824.83 14,915,368.40 -34,456.43 银行间 市场 - - - 合计 14,949,824.83 14,915,368.40 -34,456.43 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 35 页 共 97 页


其他 - - - 合计 59,683,823.43 59,378,486.70 -305,336.73


7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 衍生 金融资 产/ 负债 。 7.4.7.4 买 入返 售金融 资产 7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 买入 返售金 融资 产。 7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 无买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。 7.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 应收活 期存 款利 息 1,698.94 1,948.63 应收定 期存 款利 息 - - 应收其 他存 款利 息 - - 应收结 算备 付金 利息 1,423.80 299.20 应收债 券利 息 1,402,149.63 196,688.83 应收买 入返 售证 券利 息 - - 应收申 购款 利息 - - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - - 其他 144.40 35.20 合计 1,405,416.77 198,971.86


7.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 在本 报告 期末 及上年 度末 均未 持有 其他 资产。 7.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 交易所 市场 应付 交易 费用 1,338,684.87 340,557.93 银行间 市场 应付 交易 费用 - - 合计 1,338,684.87 340,557.93 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 36 页 共 97 页





7.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - - 应付赎 回费 69.17 448.91 预提费 用 45,000.00 160,000.00 其他 61,919.88 61,919.88 合计 106,989.05 222,368.79


7.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 80,099,564.65 80,099,564.65 本期申 购 148,287,628.36 148,287,628.36 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) -37,945,440.88 -37,945,440.88 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回 ( 以“-” 号填 列 ) - - 本期末 190,441,752.13 190,441,752.13 注:本 基金 本期 申购 包含 红利再 投、 转换 入份 额, 本期赎 回包 含转 换出 份额 。 7.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 -13,314,648.62 173,873.97 -13,140,774.65 本期利 润 22,508,415.29 6,356,817.01 28,865,232.30 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -17,884,723.60 757,395.04 -17,127,328.56 其中: 基金 申购 款 -22,782,318.16 2,254,026.00 -20,528,292.16 基金赎 回款 4,897,594.56 -1,496,630.96 3,400,963.60 本期已 分配 利润 - - - 本期末 -8,690,956.93 7,288,086.02 -1,402,870.91


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 37 页 共 97 页


7.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 活期存 款利 息收 入 74,977.04 57,814.94 定期存 款利 息收 入 - - 其他存 款利 息收 入 - - 结算备 付金 利息 收入 37,624.49 7,950.09 其他 5,252.02 1,508.60 合计 117,853.55 67,273.63


7.4.7.12 股 票投 资收益 7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年 12 月 31 日 卖出股 票成 交总 额 2,896,831,023.69 605,936,342.25 减: 卖 出股 票成 本总 额 2,865,821,018.34 620,554,577.49 买卖股 票差 价收 入 31,010,005.35 -14,618,235.24


7.4.7.13 债 券投 资收益 7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年 12月31 日 债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 ( 、债 转股及 债券 到期 兑付 )差 价收入 29,076.67 -507,479.25 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - - 合计 29,076.67 -507,479.25


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 38 页 共 97 页


7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年 12月31 日 卖 出 债券 ( 、 债 转股 及债券 到 期兑 付)成 交总 额 43,130,361.97 52,673,149.06 减 : 卖 出 债 券 ( 、 债 转 股 及 债 券 到 期兑付 )成 本总 额 42,165,754.83 51,756,762.83 减:应 收利 息总 额 935,530.47 1,423,865.48 买卖债 券差 价收 入 29,076.67 -507,479.25


7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 赎回 差价 收入 。 7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 债券 投资收 益- 申购 差价 收入 。 7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 资产 支持证 券投 资收 益。 7.4.7.14 贵 金属 投资收 益


7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 在本 报 告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 贵金 属投资 收益 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 39 页 共 97 页


7.4.7.15 衍 生工 具收益 7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均无 衍生 工具投 资收 益。 7.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,548,056.36 238,158.53 基金投 资产 生的 股利 收益 - - 合计 1,548,056.36 238,158.53


7.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日 1.交易 性金 融资 产 6,356,817.01 -6,341,384.83 —— 股 票投 资 6,429,664.58 -6,714,595.62 —— 债 券投 资 -72,847.57 373,210.79 —— 资 产支 持证 券投 资 - - —— 贵 金属 投资 - - ——其他 - - 2.衍生 工具 - - —— 权 证投 资 - - 3.其他 - - 合计 6,356,817.01 -6,341,384.83


7.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 基金赎 回费 收入 29,248.61 25,765.47 转出基 金补 偿收 入 1,915.23 2,580.79 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 40 页 共 97 页


合计 31,163.84 28,346.26


7.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 交易所 市场 交易 费用 8,377,912.21 1,786,690.33 银行间 市场 交易 费用 - - 合计 8,377,912.21 1,786,690.33


7.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 审计费 用 45,000.00 40,000.00 信息披 露费 90,000.00 140,000.00 银行费 用 1,139.00 895.00 帐户服 务费 18,000.00 18,000.00 合计 154,139.00 198,895.00


7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 7.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 或有 事项。 7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 , 除 7.4.6.2 增 值税 中披 露的 事项外 ,本 基金 无需 要披 露的资 产负 债表 日后事 项。 7.4.9 关 联方 关系 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “ 中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构 中海信 托股 份有 限公 司(“ 中海信 托”) 基金管 理人 的股 东 国联证 券股 份有 限公 司 (“ 国联 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 41 页 共 97 页


法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 (“ 法 国洛 希尔 银行 ”) 基金管 理人 的股 东 中 海 恒 信 资 产 管 理 ( 上 海 ) 有 限 公 司 ( 以 下简称 “中 海恒 信 ” ) 基金管 理人 的控 股子 公司


7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 7.4.10.1.1 股 票交 易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 国联证 券 205,192,094.02 3.51% 88,887,793.80 7.32%


7.4.10.1.2 债 券交 易


金额 单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比例 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 国联证 券 32,812,525.50 48.70% 2,509,960.50 4.15%


7.4.10.1.3 债 券回 购交易 金额单 位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31 日 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比例 回购成 交金 额 占当期 债券 回购 成交总 额的 比 例 国联证 券 4,400,000.00 5.99% - -


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 42 页 共 97 页


7.4.10.1.4 权 证交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年 度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金































































































金 额 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017年1月1 日至2017 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证 券 191,094.78 3.85% - - 关联方 名称 上年度 可比 期间 2016年1月1 日至2016 年12 月31日 当期 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 期末应 付佣 金余 额 占期末 应付 佣 金总额 的比 例 国联证 券 82,781.00 7.72% 10,471.26 3.07% 注:1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定, 以扣 除由中 国证 券登 记结 算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。权证 交易 不计 佣金 。 2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服 务等。 7.4.10.2 关 联方 报酬 7.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 2,246,780.27 998,527.04 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 447,847.10 438,929.94 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 ,计 算方 法如 下: H=E×1 .5%/ 当年 天数 (H 为每日 应计 提的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月31 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 43 页 共 97 页


当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 374,463.39 166,421.14 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .25% / 当 年天 数(H 为每日 应计 提的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购 )交 易。 7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资 金投 资本 基金的 情况 注:本 报告 期内 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:本 报告 期末 及上 年度 末除基 金管 理人 之外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。 7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月 31 日 上年度 可比 期间 2016 年1 月1 日至2016 年12 月 31 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银 行 13,990,611.01 74,977.04 23,489,304.86 57,814.94 注:除上表列 示的金额 外 ,本基金的证 券交易结 算 资金通过托管 银行备付 金 账户转存于 中国证券 登记结算有限责 任公司,2017 年度获得 的利息收入 为人民币 37,624.49 元(2016 年度:人 民币 7,950.09 元) , 2017 年末 结 算备付 金余 额为 人民 币3,164,016.89 元(2016 年末 : 人民币664,760.41 元) 。 7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间均 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。 7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本基金 本 报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 7.4.11 利 润分 配情况 注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 44 页 共 97 页


7.4.12 期 末( 2017 年 12 月 31 日 ) 本基 金持 有的流 通受 限证券 7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 没有因 认购 新发/增 发证 券 而持有 流通 受限 证券 。 7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票代 码 股票 名称 停牌日 期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌日 期 复牌 开盘单 价 数量 ( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 002738 中矿 资源 2017 年10 月9 日 重大 事项 停牌 25.48 2018 年 3 月 21 日 31.00 215,000 5,923,890.83 5,478,200.00 - 601600 中国 铝业 2017 年9 月 12 日 重大 事项 停牌 6.67 2018 年 2 月 26 日 7.28 495,400 3,545,252.71 3,304,318.00 -


7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事银 行间 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回 购金融 资产 款余 额。 7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期末 2017 年12 月 31 日 止, 本 基金 无因 从事交 易所 市场 债券 正回 购交易 形成 的卖 出回购 金融 资产 款余 额。 7.4.13 金 融工 具风险 及管 理 7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了《中 海基 金管理有限 公司投资 决策 委员会议事 规则》 、 《中 海 基金管理有 限公司 投 研中心投资 管理团队 管理 办法》 、 《中海 基金管理 有 限公司投研 中心研究 部管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公 司基金股 票库 管理办法》 、 《 中海基金 管 理有限公司 基金债券 库管 理办法》 、 《中 海基金 管理有限公司 基金信用 债 业 务运作管理 办法》等 一 系列相应的制 度和流程 来 控制这些风 险,并设 定适当 的风 险阀 值及 内部 控制流 程, 通过 可靠 的管 理及信 息系 统持 续实 时监 控上述 各类 风险 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 45 页 共 97 页


本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 7.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基 金的托 管 行工商银行; 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 12,142,826.20 11,554,104.40 合计 12,142,826.20 11,554,104.40 注:本 期末 及上 年度 末按 短期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券均 为交 易所 国债 。 7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2017 年12 月 31 日 上年度 末 2016 年 12 月 31 日 AAA 0.00 0.00 AAA 以下 0.00 0.00 未评级 27,577,753.40 3,361,264.00 合计 27,577,753.40 3,361,264.00 注:本期末按 长期信用 评 级为“未评级 ”的债券 为 交易所国债及 交易所政 策 性金融债; 上年度末 按长期 信用 评级 为“ 未评 级”的 债券 为交 易所 国债 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 46 页 共 97 页


7.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金 份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额, 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃 而带来 的变 现困 难。 7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析 本基金的基金 管理人严 格 按照《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》及 《 公开募集开放 式 证券投资基金 流动性风 险 管理规定》等 有关法规 的 要求建立健全 开放式基 金 流动性风险 管理的内 部控制体系, 审慎评估 各 类资产的流动 性,针对 性 制定流动性风 险管理措 施 ,对本基金 组合资产 的流动性风险 进行管理 。 本基金的基金 管理人采 用 监控基金组合 资产持仓 集 中度指标、 逆回购交 易的到 期日 与交 易对 手的 集中度 、流 动性 受限 资产 比例、 基金 组合 资产 中 7 个工作 日可 变现 资 产 的可变现价值 以及压力 测 试等方式防范 流动性风 险 。并于开放日 对本基金 的 申购赎回情 况进行监 控,保持基 金 投资组合 中 的可用现金头 寸与之相 匹 配,确保本基 金资产的 变 现能力与投 资者赎回 需求的匹配与 平衡。本 基 金的基金管理 人在基金 合 同中设计了巨 额赎回条 款 ,约定在非 常情况下 赎回申 请的 处理 方式 ,控 制因开 放申 购赎 回模 式带 来的流 动性 风险 ,有 效保 障基金 持有 人利 益。 本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市,其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ;因此,除在 附 注 7.4.12 中列 示的本基 金于期末持有 的流通受 限 证券外,本期 末本基金 的 其他资产均能 及时变 现。此外,本 基金可通 过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限 一般不超 过基金 持有 的债 券资 产的 公允价 值。 本基金管理人 每日预测 本 基金的流动性 需求,并 同 时通 过独立的 风险管理 部 门设定流动性 比 例要求 ,对 流动 性指 标进 行持续 的监 测和 分析 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 生重大 流动 性风 险事 件。 7.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 由于市场 变 化或波动所引 起的资产 损 失的可能性, 本基金管 理 人运用多种量 化 工具对 基金 市场 风险 进行 定量测 定与 控制 。 7.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人 定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 47 页 共 97 页


久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息,因此本 基金的收 入 及经营活动的 现 金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算 备付金 、债 券投 资等 。 下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早 予以分 类。 7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本 期 末


201 7 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 13,990,611.0 1 - - - - - 13,990,611.01 结 算 备 付 金 3,164,016.89 - - - - - 3,164,016.89 存 出 保 证 金 320,736.84 - - - - - 320,736.84 交 易 性 金 融 资 产 17,932,618.6 0 10,647,073.2 0 1,495,753.00 9,645,134.8 0 - 135,452,927.8 8 175,173,507.4 8 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 48 页 共 97 页


应 收 证 券 清 算 款 - - - - - 2,378,659.62 2,378,659.62 应 收 利 息 - - - - - 1,405,416.77 1,405,416.77 应 收 申 购 款 - - - - - 28,809.54 28,809.54 资 产 总 计 35,407,983.3 4 10,647,073.2 0 1,495,753.00 9,645,134.8 0 - 139,265,813.8 1 196,461,758.1 5 负 债











应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 5,664,103.31 5,664,103.31 应 付 赎 回 款 - - - - - 35,297.58 35,297.58 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 238,116.11 238,116.11 应 付 托 管 - - - - - 39,686.01 39,686.01 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 49 页 共 97 页


费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 1,338,684.87 1,338,684.87 其 他 负 债 - - - - - 106,989.05 106,989.05 负 债 总 计 - - - - - 7,422,876.93 7,422,876.93 利 率 敏 感 度 缺 口 35,407,983.3 4 10,647,073.2 0 1,495,753.00 9,645,134.8 0 - 131,842,936.8 8 189,038,881.2 2 上 年 度 末


201 6 年 12 月 31 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年 以 上 不计息 合计 资 产











银 行 存 款 23,489,304.8 6 - - - - - 23,489,304.86 结 算 备 付 金 664,760.41 - - - - - 664,760.41 存 出 78,304.11 - - - - - 78,304.11 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 50 页 共 97 页


保 证 金 交 易 性 金 融 资 产 371,000.00 4,472,000.00 10,072,368.4 0 - - 44,463,118.30 59,378,486.70 应 收 利 息 - - - - - 198,971.86 198,971.86 应 收 申 购 款 - - - - - 137,064.94 137,064.94 资 产 总 计 24,603,369.3 8 4,472,000.00 10,072,368.4 0 - - 44,799,155.10 83,946,892.88 负 债











应 付 证 券 清 算 款 - - - - - 16,194,262.79 16,194,262.79 应 付 赎 回 款 - - - - - 126,259.52 126,259.52 应 付 管 理 人 报 酬 - - - - - 89,703.30 89,703.30 应 - - - - - 14,950.55 14,950.55 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 51 页 共 97 页


付 托 管 费 应 付 交 易 费 用 - - - - - 340,557.93 340,557.93 其 他 负 债 - - - - - 222,368.79 222,368.79 负 债 总 计 - - - - - 16,988,102.88 16,988,102.88 利 率 敏 感 度 缺 口 24,603,369.3 8 4,472,000.00 10,072,368.4 0 - - 27,811,052.22 66,958,790.00


7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金管 理人为 降低 利率 风险 而可 能采取 的风 险管 理活 动。 银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 均以 活期 存款 利率计 息 , 假 定利 率仅 影 响该类 资产 的未来 收益 , 而对 其本 身 的公允 价值 无重 大影 响 ; 买入返 售金 融资 产的 利息 收益在 交易 时已确 定, 不受 利率 变化 影响。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年12 月31 日 ) 上年度 末( 2016 年12 月31 日 ) 利率下 降 25 个 基点 27,513.37 15,249.08 利率上 升 25 个 基点 -27,392.77 -15,192.79





中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 52 页 共 97 页


7.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风险是指 金融工具 的 公允价 值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 7.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合的资产 配 置:股票资产 占 基金资 产 的 30% -80% , 债 券资产(含 短期 融资 券和 资 产证券 化产 品) 占基 金资 产的 20% -70% ,权 证投资 占基 金资 产净 值 的0% -3% , 本 基金 保持 不低 于 基金资 产净 值 5% 的 现金 或 者到期 日在 一年 以 内的政府债券 。此外, 本 基金的基金管 理人每日 对 本基金所持有 的证券价 格 实施监控, 定期运用 多种定 量方 法对 基 金 进行 风险度 量, 包 括 VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价 格风险 ,及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。 7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2017 年 12 月 31 日 上年度 末 2016 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 135,452,927.88 71.65 44,463,118.30 66.40 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 - - - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 53 页 共 97 页


其他 - - - - 合计 135,452,927.88 71.65 44,463,118.30 66.40 注: 由于 四舍 五入 的原 因 , 上 表 “占 基金 资产 净值 的比例 ” 列数 据可 能与 实 际值存 在微 小的 误差 。 7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变 动 值。 假定沪 深300 指 数变 化5 %,其 他市 场变 量均 不发 生变化 。 Beta 系 数是 根据 报表 日持 仓资产 在过 去 100 个交 易 日收益 率与 其对 应指 数收 益率 回归加 权得 出, 对于 交易 少于 100 个 交易 日的 资产 ,默认 其波 动与 市场 同步 。 假定市 场无 风险 利率 为一 年定期 存款 利率 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末 ( 2016 年 12 月 31 日 ) +5% 7,258,312.30 2,001,930.98 -5% -7,258,312.30 -2,001,930.98





7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。 以 95 %的 置信 区间 计算 基 金日收 益率 的绝 对 VaR 值 (不 足 100 个 交易 日不 予计算 ) 。 分析 风险价 值 本期末 (2017 年 12 月 31 日 ) 上年度 末(2016 年 12 月 31 日) 收益率 绝 对 VaR 1.61 2.27


7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 7.4.14.1 公允 价值


7.4.14.1.1 不 以公 允价 值 计量的 金融 工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括银 行 存款、结算备 付金、存 出 保证金、应收 款 项以及 其他 金融 负债 ,其 因剩余 期限 不长 ,公 允价 值与账 面价 值相 若。 7.4.14.1.2 以 公允 价值 计 量的金 融工 具 7.4.14.1.2.1 各层 次金 融 工具公 允价 值 于2017 年12 月31 日, 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 54 页 共 97 页


于第一层次的余额为人民 币 126,670,409.88 元, 属于第二层次的余额为 人 民币 48,503,097.60 元, 无属 于第 三层 次的 余额 (于 2016 年 12 月 31 日 , 属于第 一层 次的 余额 为人 民币38,253,651.30 元,属 于第 二层 次的 余额 为人民 币 21,124,835.40 元,无 属于 第三 层次 的余 额) 。 7.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动


对于证券交易 所上市的 股 票和可转换债 券等,若 出 现重大事项停 牌、交易 不 活跃、或属于 非 公开发行等情 况,本基 金 分别于停牌日 至交易恢 复 活跃日期间、 交易不活 跃 期间及限售 期间不将 相关股票和可 转换债券 等 的公允价值列 入第一层 次 ;并根据估值 调整中采 用 的对公允价 值计量整 体而言具有重 要意义的 输 入值所属的最 低层次, 确 定 相关股票和 可转换债 券 公允价值应 属第二层 次或第三层次 。本基金 政 策为以报告期 初作为确 定 金融工具公允 价值层次 之 间转换的时 点。本基 金持有 的以 公允 价值 计量 的金融 工具 第三 层次 公允 价值本 期未 发生 变动 。


7.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和本 期变 动金 额 本基金持有的 以公允价 值 计量且其变动 计入当期 损 益的金融工具 第三层次 公 允价值本期未 发 生变动 。 7.4.14.2 承诺 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 重大 承诺 事项。 7.4.14.3 其他 事项


截至资 产负 债表 日, 本基 金无需 要披 露的 其他 重要 事项。 7.4.14.4 财务 报表 的批 准


本财务 报表 已 于2018 年3 月23 日经 本基 金的 基金 管 理人批 准。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 55 页 共 97 页


§8 投资组 合报告 8.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 135,452,927.88 68.95 其中: 股票 135,452,927.88 68.95 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 39,720,579.60 20.22 其中: 债券 39,720,579.60 20.22








资产 支持 证券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,154,627.90 8.73 8 其他各 项资 产 4,133,622.77 2.10 9 合计 196,461,758.15 100.00


8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 ( %) A 农、林 、牧 、渔 业 5,703,594.00 3.02 B 采矿业 - - C 制造业 60,419,023.88 31.96 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 10,282,633.00 5.44 F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 14,823,275.00 7.84 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 22,966,820.00 12.15 K 房地产 业 5,937,190.00 3.14 L 租赁和 商务 服务 业 9,756,032.00 5.16 M 科学研 究和 技术 服务 业 5,478,200.00 2.90 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 56 页 共 97 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 86,160.00 0.05 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 135,452,927.88 71.65


8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600970 中材国 际 1,039,700 10,282,633.00 5.44 2 601336 新华保 险 140,400 9,856,080.00 5.21 3 002027 分众传 媒 692,900 9,756,032.00 5.16 4 300274 阳光电 源 400,225 7,512,223.25 3.97 5 002202 金风科 技 350,380 6,604,663.00 3.49 6 601111 中国国 航 498,600 6,142,752.00 3.25 7 002146 荣盛发 展 623,000 5,937,190.00 3.14 8 002025 航天电 器 255,400 5,764,378.00 3.05 9 002714 牧原股 份 107,900 5,703,594.00 3.02 10 600887 伊利股 份 177,077 5,700,108.63 3.02 11 600176 中国巨 石 346,500 5,644,485.00 2.99 12 000001 平安银 行 421,500 5,605,950.00 2.97 13 000830 鲁西化 工 351,800 5,600,656.00 2.96 14 002460 赣锋锂 业 78,000 5,596,500.00 2.96 15 002738 中矿资 源 215,000 5,478,200.00 2.90 16 300316 晶盛机 电 256,500 5,363,415.00 2.84 17 600029 南方航 空 332,800 3,966,976.00 2.10 18 002142 宁波银 行 212,000 3,775,720.00 2.00 19 600115 东方航 空 459,200 3,770,032.00 1.99 20 600036 招商银 行 128,500 3,729,070.00 1.97 21 600487 亨通光 电 91,700 3,706,514.00 1.96 22 601600 中国铝 业 495,400 3,304,318.00 1.75 23 603658 安图生 物 35,800 1,905,276.00 1.01 24 002709 天赐材 料 40,700 1,871,793.00 0.99 25 000725 京东方 A 318,600 1,844,694.00 0.98 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 57 页 共 97 页


26 002320 海峡股 份 43,500 943,515.00 0.50 27 000888 峨眉山 A 8,000 86,160.00 0.05


8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 8.4.1


累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000001 平安银 行 46,211,813.74 69.02 2 601336 新华保 险 46,111,046.52 68.86 3 002142 宁波银 行 38,020,278.65 56.78 4 002466 天齐锂 业 37,851,740.89 56.53 5 000002 万科A 36,923,174.93 55.14 6 601601 中国太 保 36,334,390.77 54.26 7 601318 中国平 安 35,076,224.90 52.38 8 601688 华泰证 券 32,693,567.80 48.83 9 002460 赣锋锂 业 28,913,562.96 43.18 10 000651 格力电 器 28,896,583.87 43.16 11 601166 兴业银 行 28,314,316.10 42.29 12 300433 蓝思科 技 27,403,353.97 40.93 13 600036 招商银 行 26,308,276.29 39.29 14 600703 三安光 电 25,031,366.96 37.38 15 600887 伊利股 份 25,023,776.00 37.37 16 600487 亨通光 电 24,671,867.00 36.85 17 600585 海螺水 泥 24,323,012.33 36.33 18 300059 东方财 富 23,617,034.56 35.27 19 300316 晶盛机 电 23,202,782.32 34.65 20 600999 招商证 券 22,969,500.61 34.30 21 603799 华友钴 业 22,175,792.51 33.12 22 000858 五粮液 21,948,327.48 32.78 23 000546 金圆股 份 21,452,223.00 32.04 24 600197 伊力特 20,664,571.87 30.86 25 601878 浙 商证 券 20,386,089.16 30.45 26 002714 牧原股 份 20,337,261.41 30.37 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 58 页 共 97 页


27 300295 三六五 网 20,260,257.60 30.26 28 600720 祁连山 19,296,849.27 28.82 29 002386 天原集 团 19,028,675.12 28.42 30 600549 厦门钨 业 18,772,141.78 28.04 31 000786 北新建 材 18,250,185.42 27.26 32 601939 建设银 行 18,176,433.84 27.15 33 600231 凌钢股 份 18,012,356.00 26.90 34 600176 中国巨 石 17,980,830.87 26.85 35 000728 国元证 券 17,844,601.42 26.65 36 002157 正邦科 技 17,672,505.00 26.39 37 001979 招商蛇 口 16,984,882.45 25.37 38 600563 法拉电 子 16,325,508.26 24.38 39 000776 广发证 券 16,312,519.72 24.36 40 002497 雅化集 团 16,303,378.00 24.35 41 601111 中国国 航 16,172,532.00 24.15 42 002236 大华股 份 16,133,425.01 24.09 43 603993 洛阳钼 业 16,082,805.34 24.02 44 600030 中信证 券 15,825,758.84 23.64 45 601600 中国铝 业 15,811,889.00 23.61 46 600622 光大嘉 宝 15,750,315.05 23.52 47 600507 方大特 钢 15,579,654.00 23.27 48 300197 铁汉生 态 15,530,726.54 23.19 49 002573 清新环 境 15,249,707.73 22.77 50 300618 寒锐钴 业 14,951,720.00 22.33 51 600477 杭萧钢 构 14,529,538.16 21.70 52 002709 天赐材 料 14,282,743.00 21.33 53 601668 中国建 筑 14,191,138.00 21.19 54 002635 安洁科 技 14,017,378.90 20.93 55 600050 中国联 通 13,958,824.00 20.85 56 600446 金证股 份 13,945,664.18 20.83 57 300409 道氏技 术 13,865,568.50 20.71 58 002036 联创电 子 13,542,362.10 20.22 59 002456 欧菲科 技 13,520,551.89 20.19 60 000725 京东 方 A 13,339,893.00 19.92 61 002500 山西证 券 13,338,857.48 19.92 62 601211 国泰君 安 13,221,168.00 19.75 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 59 页 共 97 页


63 601231 环旭电 子 13,074,340.81 19.53 64 002050 三花智 控 12,292,035.88 18.36 65 300203 聚光科 技 12,215,873.91 18.24 66 002384 东山精 密 12,032,655.45 17.97 67 000063 中兴通 讯 12,030,076.00 17.97 68 300408 三环集 团 11,993,568.00 17.91 69 000717 韶钢松 山 11,966,611.00 17.87 70 002340 格林美 11,869,335.00 17.73 71 000830 鲁西化 工 11,780,471.00 17.59 72 600970 中材国 际 11,736,355.47 17.53 73 000928 中钢国 际 11,557,070.00 17.26 74 002797 第一创 业 11,549,364.80 17.25 75 002027 分众传 媒 11,174,415.28 16.69 76 000553 沙隆 达 A 10,971,570.96 16.39 77 002285 世联行 10,859,801.00 16.22 78 600958 东方证 券 10,799,220.00 16.13 79 600584 长电科 技 10,728,766.00 16.02 80 600438 通威股 份 10,486,955.00 15.66 81 300054 鼎龙股 份 10,476,057.86 15.65 82 002562 兄弟科 技 10,377,495.58 15.50 83 300413 快乐购 10,149,541.90 15.16 84 601766 中国中 车 10,121,756.00 15.12 85 601669 中国电 建 10,078,692.00 15.05 86 300078 思创医 惠 10,054,091.00 15.02 87 603869 北部湾 旅 10,026,925.00 14.97 88 601225 陕西煤 业 10,002,389.00 14.94 89 002051 中工国 际 9,853,422.00 14.72 90 000878 云南铜 业 9,807,670.00 14.65 91 601988 中国银 行 9,759,917.00 14.58 92 002673 西部证 券 9,671,530.90 14.44 93 002045 国光电 器 9,654,648.00 14.42 94 600595 中孚实 业 9,515,351.16 14.21 95 002146 荣盛发 展 9,210,943.00 13.76 96 002132 恒星科 技 9,163,755.56 13.69 97 002570 贝因美 9,114,767.97 13.61 98 601186 中国铁 建 9,081,936.50 13.56 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 60 页 共 97 页


99 000926 福星股 份 9,076,241.00 13.55 100 600019 宝钢股 份 9,045,950.00 13.51 101 600909 华安证 券 8,958,757.00 13.38 102 002717 岭南园 林 8,718,855.00 13.02 103 002738 中矿资 源 8,657,817.00 12.93 104 601288 农业银 行 8,398,876.00 12.54 105 601881 中国银 河 8,366,855.00 12.50 106 002463 沪电股 份 8,302,515.50 12.40 107 601009 南京银 行 8,299,935.00 12.40 108 000423 东阿阿 胶 8,239,835.99 12.31 109 002008 大族激 光 8,190,167.00 12.23 110 603757 大元泵 业 8,107,183.32 12.11 111 300476 胜宏科 技 8,101,229.00 12.10 112 600782 新钢股 份 8,071,903.00 12.06 113 000050 深天 马 A 7,994,922.00 11.94 114 603019 中科曙 光 7,947,502.00 11.87 115 000998 隆平高 科 7,942,460.25 11.86 116 600779 水井坊 7,926,099.00 11.84 117 600259 广晟有 色 7,883,446.00 11.77 118 600522 中天科 技 7,857,916.00 11.74 119 002176 江特电 机 7,834,899.40 11.70 120 000538 云南白 药 7,612,784.50 11.37 121 000789 万年青 7,608,850.00 11.36 122 300274 阳光电 源 7,431,932.70 11.10 123 601233 桐昆股 份 7,426,111.00 11.09 124 600110 诺德股 份 7,385,662.00 11.03 125 600416 湘电股份 7,357,449.00 10.99 126 601375 中原证 券 7,356,728.12 10.99 127 000825 太钢不 锈 7,331,347.00 10.95 128 600125 铁龙物 流 7,259,891.25 10.84 129 603179 新泉股 份 7,148,048.00 10.68 130 000596 古井贡 酒 7,018,641.00 10.48 131 000568 泸州老 窖 6,961,449.40 10.40 132 002648 卫星石 化 6,953,822.00 10.39 133 300115 长盈精 密 6,950,031.26 10.38 134 002664 长鹰信 质 6,917,824.00 10.33 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 61 页 共 97 页


135 600153 建发股 份 6,910,842.33 10.32 136 603355 莱克电 气 6,838,675.65 10.21 137 002555 三七互 娱 6,823,414.34 10.19 138 600141 兴发集 团 6,800,506.19 10.16 139 600685 中船防 务 6,768,191.28 10.11 140 603010 万盛股 份 6,683,462.00 9.98 141 600068 葛洲坝 6,643,972.50 9.92 142 600150 中国船 舶 6,615,136.00 9.88 143 601952 苏垦农 发 6,492,775.00 9.70 144 600020 中原高 速 6,431,154.35 9.60 145 600501 航天晨 光 6,394,415.00 9.55 146 600525 长园集 团 6,369,779.20 9.51 147 002371 北方华 创 6,306,732.17 9.42 148 002202 金风科 技 6,290,306.50 9.39 149 000807 云铝股 份 6,221,617.82 9.29 150 300602 飞荣达 6,170,400.00 9.22 151 300033 同花顺 6,140,250.48 9.17 152 601998 中信银 行 6,137,975.00 9.17 153 002276 万马股 份 6,127,609.65 9.15 154 300166 东方国 信 6,106,332.60 9.12 155 000333 美的集 团 6,084,122.10 9.09 156 601012 隆基股 份 6,009,118.97 8.97 157 002233 塔牌集 团 5,956,449.00 8.90 158 601933 永辉超 市 5,881,784.00 8.78 159 600362 江西铜 业 5,745,885.09 8.58 160 603026 石大胜 华 5,710,604.00 8.53 161 601919 中远海 控 5,703,288.00 8.52 162 600586 金晶科 技 5,676,588.00 8.48 163 600837 海通证 券 5,656,829.60 8.45 164 600060 海信电 器 5,655,097.00 8.45 165 600388 龙净环 保 5,652,954.00 8.44 166 600581 八一钢 铁 5,646,053.00 8.43 167 601377 兴业证 券 5,643,219.00 8.43 168 600031 三一重 工 5,594,264.92 8.35 169 002025 航天电 器 5,592,771.00 8.35 170 000977 浪潮信 息 5,567,308.70 8.31 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 62 页 共 97 页


171 603938 三孚股 份 5,562,384.00 8.31 172 600158 中体产 业 5,545,652.28 8.28 173 601333 广深铁 路 5,512,449.00 8.23 174 000417 合肥百 货 5,463,698.55 8.16 175 600172 黄河旋 风 5,447,701.20 8.14 176 600497 驰宏锌 锗 5,436,851.00 8.12 177 600760 中航黑 豹 5,425,624.00 8.10 178 000554 泰山石 油 5,419,922.99 8.09 179 600038 中直股 份 5,399,893.50 8.06 180 600015 华夏银 行 5,398,887.00 8.06 181 601666 平煤股 份 5,397,599.00 8.06 182 601328 交通银 行 5,310,100.00 7.93 183 603626 科森科 技 5,288,598.00 7.90 184 600066 宇通客 车 5,252,909.00 7.84 185 601117 中国化 学 5,230,939.00 7.81 186 000661 长春高 新 5,205,900.00 7.77 187 601008 连云港 5,182,334.00 7.74 188 600383 金地集 团 5,152,043.00 7.69 189 002271 东方雨 虹 5,140,583.00 7.68 190 600109 国金证 券 4,877,485.00 7.28 191 002205 国统股 份 4,790,868.00 7.15 192 600029 南方航 空 4,695,899.84 7.01 193 002128 露天煤 业 4,649,313.24 6.94 194 600702 沱牌舍 得 4,640,806.00 6.93 195 000985 大庆华 科 4,636,091.00 6.92 196 002092 中泰化 学 4,612,051.00 6.89 197 002436 兴森科 技 4,611,884.00 6.89 198 300113 顺网科 技 4,604,606.88 6.88 199 002114 罗平锌 电 4,487,418.00 6.70 200 600076 康欣新 材 4,454,269.09 6.65 201 300383 光环新 网 4,406,678.00 6.58 202 600562 国睿科 技 4,384,671.04 6.55 203 002020 京新药 业 4,358,888.00 6.51 204 600801 华新水 泥 4,349,029.00 6.50 205 300477 合纵科 技 4,303,296.00 6.43 206 601155 新城控 股 4,284,123.00 6.40 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 63 页 共 97 页


207 600111 北方稀 土 4,278,579.00 6.39 208 600011 华能国 际 4,194,031.00 6.26 209 600258 首旅酒 店 4,102,289.00 6.13 210 600963 岳阳林 纸 4,078,346.20 6.09 211 300101 振芯科 技 4,022,215.00 6.01 212 601088 中国神 华 3,990,317.30 5.96 213 300226 上海钢 联 3,984,000.24 5.95 214 300648 星云股 份 3,976,164.00 5.94 215 601991 大唐发 电 3,950,198.00 5.90 216 002138 顺络电 子 3,938,156.00 5.88 217 002158 汉钟精 机 3,936,198.88 5.88 218 002405 四维图 新 3,934,769.00 5.88 219 603883 老百姓 3,932,580.00 5.87 220 300332 天壕环 境 3,926,105.43 5.86 221 002850 科达利 3,924,988.02 5.86 222 002640 跨境通 3,920,194.00 5.85 223 600328 兰太实 业 3,860,393.98 5.77 224 002430 杭氧股 份 3,821,304.34 5.71 225 002751 易尚展 示 3,820,925.00 5.71 226 002222 福晶科 技 3,816,053.24 5.70 227 600392 盛和资 源 3,814,362.00 5.70 228 300116 坚瑞沃 能 3,788,691.87 5.66 229 600115 东方航 空 3,777,078.00 5.64 230 600567 山鹰纸 业 3,758,833.00 5.61 231 002675 东诚药 业 3,756,882.00 5.61 232 600754 锦江股 份 3,720,890.00 5.56 233 600335 国机汽 车 3,720,811.00 5.56 234 002179 中航光 电 3,718,731.10 5.55 235 601877 正泰电 器 3,715,269.25 5.55 236 601198 东兴证 券 3,713,160.00 5.55 237 000937 冀中能 源 3,706,372.09 5.54 238 600346 恒力股 份 3,702,220.80 5.53 239 601699 潞安环 能 3,698,982.86 5.52 240 300009 安科生 物 3,665,850.00 5.47 241 002195 二三四 五 3,628,316.70 5.42 242 600803 新奥股 份 3,625,582.00 5.41 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 64 页 共 97 页


243 300679 电连技 术 3,622,751.00 5.41 244 002299 圣农发 展 3,597,690.00 5.37 245 002061 浙江交 科 3,593,152.00 5.37 246 600873 梅花生 物 3,564,799.00 5.32 247 601611 中国核 建 3,549,679.74 5.30 248 000402 金融街 3,546,156.62 5.30 249 000049 德赛电 池 3,491,406.00 5.21 250 000831 五矿稀 土 3,478,744.00 5.20 251 000066 中国长 城 3,436,462.80 5.13 252 002019 亿帆医 药 3,435,885.00 5.13 253 600750 江中药 业 3,367,523.00 5.03 254 603186 华正新 材 3,350,616.00 5.00 255 600884 杉杉股 份 3,278,894.24 4.90 256 600266 北京城 建 3,263,421.00 4.87 257 300157 恒泰艾 普 3,234,286.00 4.83 258 002001 新和成 3,198,072.00 4.78 259 603888 新华网 3,193,396.00 4.77 260 000933 神火股 份 3,164,169.00 4.73 261 601890 亚星锚 链 3,123,948.00 4.67 262 000963 华东医 药 3,088,548.00 4.61 263 600072 中船科 技 3,054,743.98 4.56 264 002342 巨力索 具 3,048,477.00 4.55 265 300600 瑞特股 份 3,047,362.00 4.55 266 601021 春秋航 空 3,025,430.57 4.52 267 000090 天健集 团 2,935,506.00 4.38 268 603658 安图生 物 2,931,683.00 4.38 269 300566 激智科 技 2,878,987.50 4.30 270 300502 新易盛 2,863,278.00 4.28 271 603078 江化微 2,862,046.00 4.27 272 600183 生益科 技 2,859,887.77 4.27 273 300630 普利制 药 2,854,926.00 4.26 274 601238 广汽集 团 2,829,163.00 4.23 275 600360 华微电 子 2,823,402.00 4.22 276 300422 博世科 2,815,939.16 4.21 277 300496 中科创 达 2,815,738.16 4.21 278 000970 中科三 环 2,810,351.00 4.20 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 65 页 共 97 页


279 000895 双汇发 展 2,809,184.00 4.20 280 300137 先河环 保 2,785,783.00 4.16 281 000931 中关村 2,770,890.00 4.14 282 300098 高新兴 2,768,684.00 4.13 283 603200 上海洗 霸 2,760,732.00 4.12 284 002510 天汽模 2,758,459.00 4.12 285 600808 马钢股 份 2,755,753.00 4.12 286 300164 通源石 油 2,755,462.00 4.12 287 300257 开山股 份 2,750,285.00 4.11 288 601628 中国人 寿 2,726,670.00 4.07 289 603727 博迈科 2,708,767.00 4.05 290 600295 鄂尔多 斯 2,703,138.03 4.04 291 000915 山大华 特 2,698,021.98 4.03 292 603180 金牌厨 柜 2,694,423.00 4.02 293 000623 吉林敖 东 2,630,434.70 3.93 294 603999 读者传 媒 2,578,488.00 3.85 295 300027 华谊兄 弟 2,578,137.00 3.85 296 600000 浦发银 行 2,576,233.00 3.85 297 601800 中国交 建 2,571,377.00 3.84 298 600848 上海临 港 2,563,366.00 3.83 299 000069 华侨 城 A 2,562,650.00 3.83 300 002643 万润股 份 2,555,956.55 3.82 301 600919 江苏银 行 2,543,500.00 3.80 302 600271 航天信 息 2,521,265.00 3.77 303 600962 国投中 鲁 2,519,254.00 3.76 304 002110 三钢闽 光 2,516,827.00 3.76 305 600435 北方导 航 2,515,583.00 3.76 306 300397 天和防 务 2,472,777.00 3.69 307 002408 齐翔腾 达 2,467,664.14 3.69 308 600399 抚顺特 钢 2,462,760.00 3.68 309 600881 亚泰集 团 2,451,959.99 3.66 310 300097 智云股 份 2,450,680.49 3.66 311 000507 珠海港 2,442,438.00 3.65 312 600908 无锡银 行 2,440,314.12 3.64 313 603006 联明股 份 2,431,012.20 3.63 314 600995 文山电 力 2,414,808.00 3.61 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 66 页 共 97 页


315 002739 万达电 影 2,391,485.15 3.57 316 600297 广汇汽 车 2,378,450.00 3.55 317 600885 宏发股 份 2,365,930.00 3.53 318 600827 百联股 份 2,352,453.26 3.51 319 000060 中金岭 南 2,350,745.00 3.51 320 600528 中铁工 业 2,336,492.73 3.49 321 300123 太阳鸟 2,333,348.00 3.48 322 601607 上海医 药 2,291,372.59 3.42 323 600149 *ST 坊展 2,273,351.00 3.40 324 601985 中国核 电 2,247,404.00 3.36 325 002716 金贵银 业 2,244,496.50 3.35 326 002596 海南瑞 泽 2,243,997.00 3.35 327 002636 金安国 纪 2,237,511.03 3.34 328 603079 圣达生 物 2,219,050.00 3.31 329 603986 兆易创 新 2,199,670.00 3.29 330 002302 西部建 设 2,185,997.00 3.26 331 600835 上海机 电 2,167,861.46 3.24 332 002508 老板电 器 2,147,697.00 3.21 333 300335 迪森股 份 2,098,690.00 3.13 334 000823 超声电 子 2,089,588.00 3.12 335 600521 华海药 业 2,085,071.00 3.11 336 300658 延江股 份 2,040,309.70 3.05 337 300007 汉威科 技 2,037,011.00 3.04 338 600740 山西焦 化 2,033,451.00 3.04 339 600028 中国石 化 2,009,000.00 3.00 340 600386 北巴传 媒 1,958,462.99 2.92 341 600178 东安动 力 1,945,766.00 2.91 342 300236 上海新 阳 1,936,466.00 2.89 343 600010 包钢股 份 1,925,886.00 2.88 344 002185 华天科 技 1,921,837.00 2.87 345 002163 中航三 鑫 1,914,065.99 2.86 346 600352 浙江龙 盛 1,906,170.00 2.85 347 300498 温氏股 份 1,904,886.60 2.84 348 002310 东方园 林 1,896,898.00 2.83 349 300450 先导智 能 1,880,000.00 2.81 350 603929 亚翔集 成 1,874,799.00 2.80 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 67 页 共 97 页


351 600196 复星医 药 1,869,028.00 2.79 352 600460 士兰微 1,867,941.00 2.79 353 002531 天顺风 能 1,866,408.04 2.79 354 600208 新湖中 宝 1,864,333.00 2.78 355 300083 劲胜智 能 1,861,919.00 2.78 356 002156 通富微 电 1,860,844.00 2.78 357 300144 宋城演 艺 1,847,474.00 2.76 358 600570 恒生电 子 1,833,921.00 2.74 359 000983 西山煤 电 1,830,318.07 2.73 360 002035 华帝股 份 1,827,500.00 2.73 361 000547 航天发 展 1,803,457.63 2.69 362 000501 鄂武 商 A 1,802,200.00 2.69 363 600184 光电股 份 1,797,201.00 2.68 364 600326 西藏天 路 1,775,141.20 2.65 365 002318 久立特 材 1,765,473.10 2.64 366 600739 辽宁成 大 1,754,732.00 2.62 367 000721 西安饮 食 1,754,193.00 2.62 368 300603 立昂技 术 1,723,597.00 2.57 369 000488 晨鸣纸 业 1,717,345.00 2.56 370 300355 蒙草生 态 1,717,276.60 2.56 371 002396 星网锐 捷 1,706,190.00 2.55 372 300481 濮阳惠 成 1,683,814.00 2.51 373 600775 南京熊 猫 1,676,010.00 2.50 374 600495 晋西车 轴 1,671,611.22 2.50 375 002639 雪人股 份 1,659,874.00 2.48 376 300156 神雾环 保 1,657,238.00 2.48 377 603833 欧派家 居 1,644,867.00 2.46 378 600104 上汽集 团 1,642,500.00 2.45 379 300284 苏交科 1,637,096.00 2.44 380 000820 神雾节 能 1,620,468.00 2.42 381 000062 深圳华 强 1,619,998.92 2.42 382 600518 康美药 业 1,608,250.00 2.40 383 002829 星网宇 达 1,580,608.00 2.36 384 300628 亿联网 络 1,578,500.00 2.36 385 603040 新坐标 1,557,319.00 2.33 386 600079 人福医 药 1,527,477.00 2.28 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 68 页 共 97 页


387 000567 海德股 份 1,525,823.00 2.28 388 002589 瑞康医 药 1,474,310.00 2.20 389 000975 银泰资 源 1,470,229.00 2.20 390 601000 唐山港 1,449,750.00 2.17 391 002354 天神娱 乐 1,440,339.20 2.15 392 002822 中装建 设 1,439,574.00 2.15 393 600977 中国电 影 1,436,009.00 2.14 394 600516 方大炭 素 1,424,000.00 2.13 395 000563 陕国 投 A 1,366,322.00 2.04 396 601899 紫金矿 业 1,344,985.00 2.01 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 8.4.2


累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例( %) 1 000001 平安银 行 40,656,591.44 60.72 2 601336 新华保 险 39,874,825.17 59.55 3 002466 天齐锂 业 39,593,775.05 59.13 4 601318 中国平 安 39,353,758.67 58.77 5 601601 中国太 保 36,769,802.78 54.91 6 000002 万科A 36,032,285.50 53.81 7 002142 宁波银 行 33,955,387.83 50.71 8 601688 华泰证 券 33,413,987.14 49.90 9 000651 格力电 器 29,359,518.41 43.85 10 601166 兴业银 行 28,041,289.55 41.88 11 600703 三安光 电 27,376,207.18 40.89 12 300433 蓝思科 技 26,835,429.76 40.08 13 002460 赣锋锂 业 25,900,889.00 38.68 14 300059 东方财 富 24,661,741.17 36.83 15 600585 海螺水 泥 24,553,905.00 36.67 16 600036 招商银 行 23,604,934.59 35.25 17 000546 金圆股 份 23,293,753.57 34.79 18 603799 华友钴 业 22,940,737.40 34.26 19 600197 伊力特 22,580,087.57 33.72 20 600487 亨通光 电 22,378,988.12 33.42 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 69 页 共 97 页


21 600999 招商证 券 22,354,708.78 33.39 22 601878 浙商证 券 21,108,020.54 31.52 23 300295 三六五 网 20,618,605.97 30.79 24 600549 厦门钨 业 19,649,996.63 29.35 25 600720 祁连山 19,535,058.25 29.17 26 000858 五粮液 19,528,345.33 29.16 27 600887 伊利股 份 19,456,469.94 29.06 28 000786 北新建 材 19,120,616.32 28.56 29 002386 天原集 团 18,894,319.18 28.22 30 600231 凌钢股 份 18,866,996.22 28.18 31 601939 建设银 行 18,027,830.98 26.92 32 300316 晶盛机 电 17,692,426.15 26.42 33 002236 大华股 份 17,319,169.31 25.87 34 000728 国元证 券 17,109,600.00 25.55 35 001979 招商蛇 口 17,102,323.93 25.54 36 002497 雅化集 团 16,801,496.60 25.09 37 002157 正邦科 技 16,673,169.00 24.90 38 000776 广发证 券 16,272,981.00 24.30 39 600622 光大嘉 宝 16,048,481.02 23.97 40 600563 法拉电 子 15,887,973.00 23.73 41 600507 方大特 钢 15,754,222.00 23.53 42 603993 洛阳钼 业 15,655,889.07 23.38 43 600030 中信证 券 15,549,349.28 23.22 44 300197 铁汉生 态 15,460,268.50 23.09 45 002573 清新环 境 15,057,560.40 22.49 46 002714 牧原股 份 14,812,553.90 22.12 47 300618 寒锐钴 业 14,724,401.73 21.99 48 300409 道氏技 术 14,613,971.84 21.83 49 600477 杭萧钢 构 14,481,618.15 21.63 50 002635 安洁科 技 13,992,202.57 20.90 51 601668 中国建 筑 13,982,047.60 20.88 52 000717 韶钢松 山 13,973,507.00 20.87 53 600050 中国联 通 13,876,614.00 20.72 54 000063 中兴通 讯 13,602,460.41 20.31 55 002036 联创电 子 13,557,022.72 20.25 56 002500 山西证 券 13,522,459.44 20.20 57 600446 金证股 份 13,479,926.18 20.13 58 601600 中国铝 业 13,432,407.04 20.06 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 70 页 共 97 页


59 600176 中国巨 石 13,167,588.22 19.67 60 002709 天赐材 料 12,912,680.50 19.28 61 601231 环旭电 子 12,688,448.02 18.95 62 601211 国泰君 安 12,603,583.17 18.82 63 002050 三花智 控 12,184,156.72 18.20 64 300203 聚光科 技 12,111,441.80 18.09 65 002384 东山精 密 12,097,166.82 18.07 66 600584 长电科 技 11,735,596.00 17.53 67 002340 格林美 11,029,025.46 16.47 68 000553 沙隆 达 A 11,018,961.40 16.46 69 000725 京东 方 A 10,895,968.00 16.27 70 002797 第一创 业 10,839,810.00 16.19 71 300413 快乐购 10,802,376.07 16.13 72 300078 思创医 惠 10,695,402.33 15.97 73 601111 中国国 航 10,679,830.00 15.95 74 000928 中钢国 际 10,566,679.11 15.78 75 600958 东方证 券 10,467,607.00 15.63 76 600438 通威股 份 10,439,558.72 15.59 77 002562 兄弟科 技 10,374,415.00 15.49 78 002132 恒星科 技 10,327,628.25 15.42 79 601766 中国中 车 10,063,218.00 15.03 80 002285 世联行 10,011,472.20 14.95 81 601225 陕西煤 业 9,969,441.97 14.89 82 603757 大元泵 业 9,904,307.90 14.79 83 601669 中国电 建 9,875,743.00 14.75 84 000878 云南铜 业 9,862,506.00 14.73 85 603869 北部湾 旅 9,692,855.28 14.48 86 601186 中国铁 建 9,626,757.30 14.38 87 300054 鼎龙股 份 9,620,881.44 14.37 88 601988 中国银 行 9,618,378.00 14.36 89 600779 水井坊 9,447,962.92 14.11 90 600595 中孚实 业 9,361,675.36 13.98 91 002673 西部证 券 9,139,496.10 13.65 92 002045 国光电 器 9,068,599.39 13.54 93 002051 中工国 际 9,065,175.24 13.54 94 002570 贝因美 9,033,649.53 13.49 95 000926 福星股 份 8,983,196.88 13.42 96 600019 宝钢股 份 8,852,403.88 13.22 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 71 页 共 97 页


97 600909 华安证 券 8,673,183.99 12.95 98 603019 中科曙 光 8,644,706.80 12.91 99 600782 新钢股 份 8,445,876.00 12.61 100 000423 东阿阿 胶 8,443,184.92 12.61 101 002717 岭南园 林 8,392,939.30 12.53 102 601288 农业银 行 8,292,857.00 12.39 103 002456 欧菲科 技 8,288,905.45 12.38 104 000830 鲁西化 工 8,262,652.88 12.34 105 601009 南京银 行 8,188,206.50 12.23 106 000789 万年青 8,175,828.04 12.21 107 002463 沪电股 份 8,121,065.52 12.13 108 601881 中国银 河 8,093,692.20 12.09 109 002008 大族激 光 7,942,015.00 11.86 110 600259 广晟有 色 7,922,919.11 11.83 111 000050 深天 马 A 7,898,185.04 11.80 112 000998 隆平高 科 7,895,080.72 11.79 113 002176 江特电 机 7,882,228.61 11.77 114 600522 中天科 技 7,773,656.00 11.61 115 000596 古井贡 酒 7,729,472.00 11.54 116 300476 胜宏科 技 7,727,476.00 11.54 117 600110 诺德股 份 7,550,405.35 11.28 118 000538 云南白 药 7,418,668.15 11.08 119 000568 泸州老 窖 7,411,216.66 11.07 120 601233 桐昆股 份 7,364,554.90 11.00 121 000825 太钢不 锈 7,362,756.00 11.00 122 600153 建发股 份 7,351,890.00 10.98 123 300115 长盈精 密 7,274,159.00 10.86 124 600141 兴发集 团 7,214,165.00 10.77 125 603179 新泉股 份 7,193,900.94 10.74 126 002555 三七互 娱 7,118,737.46 10.63 127 601375 中原证 券 7,102,084.18 10.61 128 600521 华海药 业 7,081,797.69 10.58 129 600125 铁龙物 流 7,036,679.00 10.51 130 000807 云铝股 份 6,969,805.09 10.41 131 600416 湘电股 份 6,902,929.00 10.31 132 600685 中船防 务 6,854,674.28 10.24 133 002648 卫星石 化 6,798,957.00 10.15 134 603355 莱克电 气 6,765,706.00 10.10 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 72 页 共 97 页


135 600150 中国船 舶 6,629,900.48 9.90 136 600068 葛洲坝 6,565,714.65 9.81 137 603010 万盛股 份 6,458,681.62 9.65 138 601012 隆基股 份 6,440,138.45 9.62 139 601933 永辉超 市 6,408,154.00 9.57 140 002371 北方华 创 6,371,203.73 9.52 141 600020 中原高 速 6,327,818.84 9.45 142 000333 美的集 团 6,325,119.71 9.45 143 300602 飞荣达 6,286,997.80 9.39 144 002664 长鹰信 质 6,249,898.00 9.33 145 300166 东方国 信 6,246,107.97 9.33 146 600501 航天晨 光 6,216,053.00 9.28 147 601952 苏垦农 发 6,164,154.18 9.21 148 300033 同花顺 6,149,337.70 9.18 149 600525 长园集 团 6,140,164.36 9.17 150 600060 海信电 器 6,038,937.37 9.02 151 600362 江西铜 业 5,929,419.35 8.86 152 600497 驰宏锌 锗 5,873,289.84 8.77 153 601998 中信银 行 5,827,675.00 8.70 154 002276 万马股 份 5,771,129.70 8.62 155 002233 塔牌集 团 5,751,047.00 8.59 156 601666 平煤股 份 5,745,893.60 8.58 157 000977 浪潮信 息 5,722,220.20 8.55 158 601008 连云港 5,652,962.89 8.44 159 600031 三一重 工 5,642,772.00 8.43 160 603938 三孚股 份 5,629,051.24 8.41 161 603026 石大胜 华 5,617,890.00 8.39 162 600388 龙净环 保 5,567,118.50 8.31 163 601919 中远海 控 5,562,125.00 8.31 164 000661 长春高 新 5,558,044.00 8.30 165 600837 海通证 券 5,541,086.64 8.28 166 600158 中体产 业 5,531,200.65 8.26 167 601333 广深铁 路 5,530,863.36 8.26 168 601377 兴业证 券 5,530,024.30 8.26 169 002271 东方雨 虹 5,502,700.32 8.22 170 600015 华夏银 行 5,478,686.00 8.18 171 600586 金晶科 技 5,475,981.00 8.18 172 300408 三环集 团 5,466,893.00 8.16 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 73 页 共 97 页


173 600172 黄河旋 风 5,455,872.40 8.15 174 000554 泰山石 油 5,455,012.00 8.15 175 600038 中直股 份 5,356,687.89 8.00 176 600760 中航黑 豹 5,336,691.00 7.97 177 600581 八一钢 铁 5,327,422.31 7.96 178 000417 合肥百 货 5,326,708.07 7.96 179 601328 交通银 行 5,312,200.00 7.93 180 603626 科森科 技 5,183,447.00 7.74 181 002092 中泰化 学 5,148,094.70 7.69 182 600066 宇通客 车 5,124,462.00 7.65 183 601818 光大银 行 5,036,711.00 7.52 184 600383 金地集 团 5,022,132.97 7.50 185 002202 金风科 技 5,002,031.75 7.47 186 601168 西部矿 业 4,996,890.64 7.46 187 600111 北方稀 土 4,890,156.00 7.30 188 002007 华兰生 物 4,881,929.09 7.29 189 002583 海能达 4,856,039.67 7.25 190 600801 华新水 泥 4,837,750.00 7.22 191 600867 通化东宝 4,823,586.78 7.20 192 600109 国金证 券 4,790,050.00 7.15 193 600702 沱牌舍 得 4,783,278.69 7.14 194 002114 罗平锌 电 4,716,002.00 7.04 195 002128 露天煤 业 4,573,936.00 6.83 196 300477 合纵科 技 4,565,863.50 6.82 197 002205 国统股 份 4,528,210.00 6.76 198 601117 中国化 学 4,527,723.00 6.76 199 002436 兴森科 技 4,487,182.00 6.70 200 000985 大庆华 科 4,478,219.38 6.69 201 300113 顺网科 技 4,450,392.04 6.65 202 002020 京新药 业 4,343,771.00 6.49 203 300383 光环新 网 4,334,962.00 6.47 204 600076 康欣新 材 4,321,503.00 6.45 205 300648 星云股 份 4,317,590.00 6.45 206 600392 盛和资 源 4,262,791.40 6.37 207 002158 汉钟精 机 4,169,450.96 6.23 208 600562 国睿科 技 4,165,944.26 6.22 209 300101 振芯科 技 4,161,777.75 6.22 210 601088 中国神 华 4,097,023.74 6.12 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 74 页 共 97 页


211 601155 新城控 股 4,072,129.50 6.08 212 600011 华能国 际 4,071,975.00 6.08 213 002850 科达利 4,003,603.22 5.98 214 002640 跨境通 3,997,448.00 5.97 215 603883 老百姓 3,985,783.45 5.95 216 300332 天壕环 境 3,979,497.00 5.94 217 600258 首旅酒 店 3,937,459.12 5.88 218 300226 上海钢 联 3,923,907.00 5.86 219 600963 岳阳林 纸 3,891,864.00 5.81 220 300009 安科生 物 3,878,700.94 5.79 221 600754 锦江股 份 3,852,249.00 5.75 222 601699 潞安环 能 3,845,113.68 5.74 223 600346 恒力股 份 3,813,810.00 5.70 224 002430 杭氧股 份 3,808,079.00 5.69 225 002299 圣农发 展 3,802,695.00 5.68 226 000937 冀中能 源 3,770,804.42 5.63 227 002751 易尚展 示 3,766,867.00 5.63 228 002195 二三四 五 3,763,210.00 5.62 229 300116 坚瑞沃 能 3,742,742.00 5.59 230 600328 兰太实 业 3,736,896.69 5.58 231 000933 神火股 份 3,733,906.75 5.58 232 002222 福晶科 技 3,733,501.00 5.58 233 601991 大唐发 电 3,730,904.00 5.57 234 002675 东诚药 业 3,707,767.06 5.54 235 002138 顺 络电 子 3,694,981.15 5.52 236 002405 四维图 新 3,675,980.28 5.49 237 002179 中航光 电 3,672,647.60 5.48 238 000402 金融街 3,620,926.78 5.41 239 601198 东兴证 券 3,613,280.88 5.40 240 600884 杉杉股 份 3,591,351.10 5.36 241 600567 山鹰纸 业 3,580,652.24 5.35 242 601877 正泰电 器 3,557,667.60 5.31 243 600803 新奥股 份 3,528,083.00 5.27 244 002146 荣盛发 展 3,503,239.00 5.23 245 603186 华正新 材 3,495,366.40 5.22 246 300679 电连技 术 3,494,903.30 5.22 247 600873 梅花生 物 3,442,805.00 5.14 248 601607 上海医 药 3,441,015.00 5.14 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 75 页 共 97 页


249 002510 天汽模 3,437,355.98 5.13 250 000831 五矿稀 土 3,415,688.00 5.10 251 002061 浙江交 科 3,405,541.00 5.09 252 300157 恒泰艾 普 3,365,019.00 5.03 253 000066 中国长 城 3,334,609.60 4.98 254 601611 中国核 建 3,287,168.00 4.91 255 000049 德赛电 池 3,259,461.80 4.87 256 603888 新华网 3,255,230.79 4.86 257 600266 北京城建 3,223,775.00 4.81 258 002019 亿帆医 药 3,205,978.00 4.79 259 002001 新和成 3,202,451.00 4.78 260 000963 华东医 药 3,168,435.00 4.73 261 600750 江中药 业 3,150,509.00 4.71 262 300502 新易盛 3,115,997.75 4.65 263 601890 亚星锚 链 3,087,027.82 4.61 264 000970 中科三 环 3,069,461.00 4.58 265 000507 珠海港 3,009,808.00 4.50 266 600268 国电南 自 3,000,152.18 4.48 267 603078 江化微 2,993,048.52 4.47 268 000090 天健集 团 2,986,964.00 4.46 269 601021 春秋航 空 2,936,388.26 4.39 270 600808 马钢股 份 2,892,813.98 4.32 271 300630 普利制 药 2,891,970.00 4.32 272 600072 中船科 技 2,871,878.21 4.29 273 002342 巨力索 具 2,866,403.00 4.28 274 600908 无锡银 行 2,861,000.00 4.27 275 600183 生益科 技 2,803,235.94 4.19 276 300566 激智科 技 2,788,504.58 4.16 277 000895 双汇发 展 2,776,406.75 4.15 278 601238 广汽集 团 2,750,066.00 4.11 279 600360 华微电 子 2,748,746.52 4.11 280 000931 中关村 2,744,386.00 4.10 281 601628 中国人 寿 2,727,454.00 4.07 282 601800 中国交 建 2,720,242.00 4.06 283 000915 山大华 特 2,697,710.00 4.03 284 300257 开山股 份 2,695,267.00 4.03 285 300422 博世科 2,694,573.86 4.02 286 603200 上海洗 霸 2,684,072.00 4.01 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 76 页 共 97 页


287 603727 博迈科 2,683,468.55 4.01 288 300164 通源石 油 2,668,000.00 3.98 289 300600 瑞特股 份 2,666,650.00 3.98 290 300098 高新兴 2,652,368.00 3.96 291 002110 三钢闽 光 2,634,134.00 3.93 292 603180 金牌厨 柜 2,632,033.00 3.93 293 300027 华谊兄 弟 2,631,120.00 3.93 294 300496 中科创 达 2,627,181.00 3.92 295 000069 华侨 城 A 2,620,221.00 3.91 296 600295 鄂尔多 斯 2,618,695.00 3.91 297 000623 吉林敖 东 2,588,375.40 3.87 298 002738 中矿资 源 2,572,084.00 3.84 299 600962 国投中 鲁 2,561,714.54 3.83 300 600000 浦发银 行 2,555,953.00 3.82 301 603999 读者传 媒 2,542,226.04 3.80 302 600271 航天信 息 2,480,315.00 3.70 303 600970 中材国 际 2,469,729.00 3.69 304 600435 北方导 航 2,468,433.00 3.69 305 600919 江苏银 行 2,447,500.00 3.66 306 600399 抚顺特 钢 2,441,292.00 3.65 307 002408 齐翔腾 达 2,411,645.00 3.60 308 300397 天和防 务 2,409,056.00 3.60 309 600881 亚泰集 团 2,406,182.00 3.59 310 600885 宏发股 份 2,402,216.00 3.59 311 600827 百联股 份 2,400,652.00 3.59 312 000060 中金岭 南 2,398,422.81 3.58 313 600297 广汇汽 车 2,391,244.09 3.57 314 002739 万达电 影 2,387,600.00 3.57 315 600848 上海临 港 2,386,728.00 3.56 316 600528 中铁工 业 2,377,615.00 3.55 317 300097 智云股 份 2,373,208.20 3.54 318 002643 万润股 份 2,344,881.00 3.50 319 603006 联明股 份 2,336,243.80 3.49 320 600611 大众交 通 2,335,505.64 3.49 321 002027 分众传 媒 2,309,244.00 3.45 322 002636 金安国 纪 2,274,577.15 3.40 323 002302 西部建 设 2,253,680.00 3.37 324 601985 中国核 电 2,230,403.64 3.33 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 77 页 共 97 页


325 002508 老板电 器 2,228,878.60 3.33 326 600995 文山电 力 2,227,555.00 3.33 327 000823 超声电 子 2,192,209.79 3.27 328 300123 太阳鸟 2,164,796.00 3.23 329 002596 海南瑞 泽 2,145,766.00 3.20 330 600835 上海机 电 2,144,570.00 3.20 331 002716 金贵银 业 2,140,126.48 3.20 332 600149 *ST 坊展 2,111,719.73 3.15 333 603079 圣达生 物 2,070,597.00 3.09 334 300481 濮阳惠 成 2,042,482.00 3.05 335 600498 烽火通 信 2,033,188.40 3.04 336 600028 中国石 化 2,012,500.00 3.01 337 300498 温氏股 份 2,008,799.00 3.00 338 300658 延江股 份 2,007,529.11 3.00 339 600010 包钢股 份 1,998,465.00 2.98 340 300335 迪森股 份 1,998,442.14 2.98 341 300007 汉威科 技 1,992,567.00 2.98 342 603929 亚翔集 成 1,980,869.00 2.96 343 002531 天顺风 能 1,952,686.18 2.92 344 600196 复星医 药 1,949,662.50 2.91 345 600178 东安动力 1,947,329.00 2.91 346 603986 兆易创 新 1,925,364.00 2.88 347 600208 新湖中 宝 1,913,327.00 2.86 348 600740 山西焦 化 1,884,641.64 2.81 349 000488 晨鸣纸 业 1,878,069.44 2.80 350 600352 浙江龙 盛 1,860,914.00 2.78 351 600386 北巴传 媒 1,851,971.75 2.77 352 002035 华帝股 份 1,850,193.35 2.76 353 300236 上海新 阳 1,845,477.00 2.76 354 002185 华天科 技 1,830,524.00 2.73 355 600570 恒生电 子 1,823,004.00 2.72 356 300144 宋城演 艺 1,822,563.00 2.72 357 300083 劲胜智 能 1,819,844.00 2.72 358 002163 中航三 鑫 1,818,011.00 2.72 359 002156 通富微 电 1,795,327.80 2.68 360 000983 西山煤 电 1,788,245.00 2.67 361 600184 光电股 份 1,781,988.80 2.66 362 000547 航天发 展 1,775,442.73 2.65 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 78 页 共 97 页


363 000501 鄂武 商 A 1,770,868.32 2.64 364 600495 晋西车 轴 1,734,070.00 2.59 365 002318 久立特 材 1,719,522.00 2.57 366 300450 先导智 能 1,717,233.90 2.56 367 002310 东方园 林 1,713,665.04 2.56 368 002396 星网锐 捷 1,706,210.00 2.55 369 600518 康美药 业 1,683,646.94 2.51 370 600739 辽宁成 大 1,681,274.00 2.51 371 300355 蒙草生 态 1,679,892.00 2.51 372 600775 南京熊 猫 1,675,008.84 2.50 373 600326 西藏天 路 1,657,895.00 2.48 374 600460 士兰微 1,650,193.00 2.46 375 300603 立昂技 术 1,646,466.00 2.46 376 600104 上汽集 团 1,644,244.71 2.46 377 603833 欧派家 居 1,623,646.60 2.42 378 000721 西安饮 食 1,617,840.00 2.42 379 000062 深圳华 强 1,610,172.07 2.40 380 002639 雪人股 份 1,605,285.00 2.40 381 300156 神雾环 保 1,600,400.22 2.39 382 002589 瑞康医 药 1,565,076.00 2.34 383 000820 神雾节 能 1,556,530.00 2.32 384 300628 亿联网 络 1,539,373.00 2.30 385 300284 苏交科 1,533,234.00 2.29 386 600079 人福医 药 1,481,302.00 2.21 387 600516 方大炭 素 1,470,882.00 2.20 388 601000 唐山港 1,458,873.23 2.18 389 002829 星 网宇 达 1,453,304.00 2.17 390 002822 中装建 设 1,451,779.72 2.17 391 000567 海德股 份 1,446,577.00 2.16 392 603040 新坐标 1,439,858.00 2.15 393 000563 陕国 投 A 1,413,981.00 2.11 394 600977 中国电 影 1,404,818.00 2.10 395 601899 紫金矿 业 1,396,753.20 2.09 396 002378 章源钨 业 1,368,379.45 2.04 397 002354 天神娱 乐 1,362,955.00 2.04 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 79 页 共 97 页


8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 2,950,381,163.34 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 2,896,831,023.69 注:本报告期 内,买入 股 票成本总额和 卖出股票 收 入总额都是以 股票成交 金 额(成交单 价乘以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 30,075,444.80 15.91 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 9,645,134.80 5.10 其中: 政策 性金 融债 9,645,134.80 5.10 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) - - 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 39,720,579.60 21.01


8.6 期 末按 公 允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 019301 13 国债 01 179,380 17,932,618.60 9.49 2 019557 17 国债 03 106,620 10,647,073.20 5.63 3 018002 国开 1302 95,270 9,645,134.80 5.10 4 019563 17 国债 09 14,980 1,495,753.00 0.79


8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 80 页 共 97 页


8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。 8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 8.12 投 资组 合报告 附注 8.12.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 8.12.2


报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 81 页 共 97 页


8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 320,736.84 2 应收证 券清 算款 2,378,659.62 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,405,416.77 5 应收申 购款 28,809.54 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 4,133,622.77


8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 82 页 共 97 页


§9 基金份 额持有人信息 9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比例 持有份 额 占总份 额比例 7,503 25,382.08 125,357,601.26 65.82% 65,084,150.87 34.18%


9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持有本 基金 34,242.17 0.0180%


9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部 门负责 人 持 有本 开放 式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 83 页 共 97 页


§10 开放式 基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 ( 2010 年 12 月9 日 ) 基金 份额 总额 946,086,141.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 80,099,564.65 本报告 期基 金总 申购 份额 148,287,628.36 减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 37,945,440.88 本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列) - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 190,441,752.13 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 84 页 共 97 页


§11 重大事 件揭示 11.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 , 免 去黄 鹏先 生总经 理职 务、 聘任 杨皓 鹏先生 担任 总经 理职 务; 免去王 莉女 士 督 察长职 务、 聘任 杨皓 鹏先 生担任 代理 督察 长职 务。 本报告 期内 ,本 基金 基金 经理变 更为 蒋佳 良先 生。 本报告 期内 ,托 管人 的专 门基金 托管 部门 未发 生重 大的人 事变 动。





11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





11.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 本基金 管理 人改 聘了 为基 金进行 审计 的会 计师 事务 所, 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 由 普 华 永 道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合 伙) 变更 为安 永 华明 会计 师事 务所 (特 殊 普通 合伙 ) 。本 报告期 内已 预提 审计 费 45,000.00 元 ,截 至 2017 年 12 月 31 日 暂未 支付 , 目前该 会计 师事 务所 已为本 基金 提供 审计 服务 的连续 年限 为1 年。





11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 85 页 共 97 页


券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 天风证 券 2 1,094,825,651.76 18.72% 800,646.06 16.13% - 国泰君 安 2 498,179,920.20 8.52% 463,954.91 9.35% - 川财证 券 1 442,398,878.68 7.57% 323,527.53 6.52% - 广发证 券 1 442,000,086.64 7.56% 411,634.64 8.30% - 东北证 券 2 419,726,015.29 7.18% 390,890.97 7.88% - 方正证 券 1 361,599,251.80 6.18% 264,437.75 5.33% - 民生证 券 1 329,777,211.72 5.64% 241,165.95 4.86% - 长江证 券 1 313,142,805.12 5.36% 291,629.00 5.88% - 光大证 券 1 243,358,076.03 4.16% 226,639.68 4.57% - 海通证 券 2 227,964,370.90 3.90% 204,496.63 4.12% - 国信证 券 1 213,757,312.79 3.66% 199,072.35 4.01% - 国联证 券 1 205,192,094.02 3.51% 191,094.78 3.85% - 华泰证 券 2 194,699,261.46 3.33% 181,323.87 3.65% - 招商证 券 1 168,585,216.40 2.88% 157,002.84 3.16% - 安信证 券 2 113,126,493.46 1.93% 105,355.15 2.12% - 申万宏 源 1 112,637,455.73 1.93% 104,898.62 2.11% - 中信证 券 3 103,588,808.21 1.77% 96,472.45 1.94% - 东兴证 券 1 88,241,617.00 1.51% 82,179.66 1.66% - 中信建 投 2 65,276,052.67 1.12% 47,736.26 0.96% - 华金证 券 1 53,377,686.98 0.91% 39,035.33 0.79% - 东方证 券 1 41,026,433.56 0.70% 38,207.82 0.77% - 中银国 际 1 31,556,799.61 0.54% 29,388.74 0.59% - 中泰证 券 1 31,036,309.76 0.53% 28,904.22 0.58% - 西藏东 方财 2 29,736,755.24 0.51% 21,746.52 0.44% - 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 86 页 共 97 页


富证券 平安证 券 1 22,401,622.00 0.38% 20,862.53 0.42% - 兴业证 券 1 - - - - - 瑞银证 券 1 - - - - - 中金公 司 1 - - - - - 万联证 券 1 - - - - - 银河证 券 1 - - - - - 东吴证 券 1 - - - - - 高华证 券 2 - - - - - 国海证 券 1 - - - - - 西部证 券 1 - - - - - 中山证 券 1 - - - - - 中投证 券 1 - - - - - 国金证 券 2 - - - - - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 ,联合调研和 各类投资 研 讨会。根据我 公司及基 金 法律文件中 对券商交 易单元的选择 标准,并 参 照我公司券商 研究服务 质 量评分标准, 确定拟租 用 交易单元的 所属券商 名单;由我公 司相关部 门 分别与券商对 应部门进 行 商务谈判,草 拟证券交 易 单元租用协 议并汇总 修改意 见完 成协 议初 稿; 报风控 稽核 部审 核后 确定 租用交 易单 元。 注2 : 本报 告期 内本 基金 新增了 天 风 证券 的上 海交 易单元 , 以 及国 金证 券、 天风证 券、 西部 证券 、 华金证 券的 深圳 交易 单元 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净 额 列示 。 注4 : 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 87 页 共 97 页


成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 天风证 券 6,827,671.50 10.13% 13,000,000.00 17.71% - - 国泰君 安 1,535,158.10 2.28% - - - - 川财证 券 - - - - - - 广发证 券 - - - - - - 东北证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 民生证 券 - - 23,000,000.00 31.34% - - 长江证 券 8,919,343.20 13.24% - - - - 光大证 券 8,565,945.20 12.71% 31,000,000.00 42.23% - - 海通证 券 2,000,400.00 2.97% - - - - 国信证 券 532,840.10 0.79% - - - - 国联证 券 32,812,525.50 48.70% 4,400,000.00 5.99% - - 华泰证 券 4,101,230.00 6.09% 2,000,000.00 2.72% - - 招商证 券 - - - - - - 安信证 券 - - - - - - 申万宏 源 2,085,531.50 3.10% - - - - 中信证 券 - - - - - - 东兴证 券 - - - - - - 中信建 投 - - - - - - 华金证 券 - - - - - - 东方证 券 - - - - - - 中银国 际 - - - - - - 中泰证 券 - - - - - - 西藏东 方财 富证券 - - - - - - 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 88 页 共 97 页


平安证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 瑞银证 券 - - - - - - 中金公 司 - - - - - - 万联证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 东吴证 券 - - - - - - 高华证 券 - - - - - - 国海证 券 - - - - - - 西部证 券 - - - - - - 中山证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 国金证 券 - - - - - -


11.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金年 度最 后一日 净值公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 1 月 1 日 2 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有限 公司 为销 售机 构并 开通基 金转换 及定 期定 额投 资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 1 月 17 日 3 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金2016 年第4 季 度报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时 报 2017 年 1 月 20 日 4 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 1 月 21 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 89 页 共 97 页


合型证 券投 资基 金更 新招 募说明 书摘要 (2017 年第1 号) 券报、 证券 时报 5 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金更 新招 募说明 书(2017 年第1 号) 中海基 金网 站 2017 年 1 月 21 日 6 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 2 月 14 日 7 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加蚂 蚁( 杭州 )基金 销售有 限公 司费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 2 月 21 日 8 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司手 机银 行基 金申 购( 含定期 定额申 购) 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 2 月 23 日 9 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增北 京电 盈基 金销 售有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 6 日 10 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 16 日 11 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加上 海汇 付金 融服 务有限 公司费 率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 20 日 12 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金参 加浙 江同 花顺 基金 销售有 限公司 费率 优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 28 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 90 页 共 97 页


13 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告 中海基 金网 站 2017 年 3 月 31 日 14 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金 2016 年 年度 报告摘 要 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 31 日 15 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与广 发证 券股 份有限 公司基 金申 购费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 3 月 31 日 16 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 国工 商银 行个人 电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 6 日 17 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增东 莞证 券股 份有限 公司为 销售 机构 并开 通基 金转换 及定期 定额 投资 业务 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 15 日 18 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金2017 年第1 季 度报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 21 日 19 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行 股 份有 限公司 手机 银行 基金 申购 (含定 期定额 申购 )费 率优 惠活 动的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 22 日 20 中海基 金管 理有 限公 司关 于停止 深圳富 济财 富管 理有 限公 司代销 旗下基 金业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 4 月 29 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 91 页 共 97 页


21 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海基 煜基 金销售 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 5 月 10 日 22 中海基 金管 理有 限公 司关 于停止 中国国 际期 货有 限公 司代 销旗下 基金业 务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 5 月 12 日 23 中海基 金管 理有 限公 司关 于参加 武汉市 伯嘉 基金 销售 有限 公司基 金申购 及定 期定 额投 资费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 5 月 15 日 24 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金半 年度 最后一 日净值 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 1 日 25 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司手 机银 行基 金申 购( 含定期 定额申 购) 费率 优惠 活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 1 日 26 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与交 通银 行股 份有限 公司网 上银 行基 金申 购费 率优惠 活动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 1 日 27 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 加中 泰证 券股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 6 日 28 中海基 金管 理有 限公 司旗 下基金 更换会 计师 事务 所的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 8 日 29 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增天 津万 家财 富资产 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 13 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 92 页 共 97 页


管理有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换业 务的 公告 30 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与华 西证 券股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 18 日 31 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金2017 年第2 季 度报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 21 日 32 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金更 新招 募说明 书(2017 年第2 号) 中海基 金网 站 2017 年 7 月 22 日 33 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金更 新招 募说明 书摘要 (2017 年第2 号) 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 22 日 34 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与华 泰证 券股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 7 月 31 日 35 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 银国 际证 券有限 责任公 司基 金定 期定 额申 购费率 优惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 4 日 36 中海基 金管 理有 限公 司高 级管理 人员变 更公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 23 日 37 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金 2017 年 半年 度报告 中海基 金网 站 2017 年 8 月 29 日 38 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 8 月 29 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 93 页 共 97 页


合型证 券投 资基 金 2017 年 半年 度报告 摘要 券报、 证券 时报 39 中海基 金管 理有 限公 司关 于变更 法定代 表人 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 8 月 30 日 40 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金新 增上 海朝 阳永 续基 金销售 有限公 司为 销售 机构 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 9 月 1 日 41 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增成 都华 羿恒 信财富 投资管 理有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换及 定期 定额 投资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 9 月 4 日 42 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与平 安银 行股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 9 月 26 日 43 关于中 海基 金网 上直 销调 整 “e 通宝” 认购 、申 购、 定投 优惠费 率的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 10 月 11 日 44 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 10 月 20 日 45 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型证 券投 资基 金 第 3 季 度报告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 10 月 26 日 46 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 国银 行股 份有限 公司基 金申 购及 定期 定额 投资费 率优惠 活动 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 11 月 1 日 47 中海基 金管 理有 限公 司高 级管理 中国证 券报 、 上海 证 2017 年 11 月 4 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 94 页 共 97 页


人员变 更公 告 券报、 证券 时报 48 中海基 金关 于旗 下基 金持 有的股 票停牌 后估 值方 法变 更的 提示性 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 11 月 25 日 49 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增中 证金 牛( 北京) 投资咨 询有 限公 司为 销售 机构并 开通基 金转 换及 定期 定额 投资业 务的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 1 日 50 中海基 金管 理有 限公 司关 于提请 投资者 及时 更新 已过 期身 份证件 或者身 份证 明文 件的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 13 日 51 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金调 整流 通受 限股 票估 值方法 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 13 日 52 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金新 增上 海华 夏财 富投资 管理有 限公 司为 销售 机构 并开通 基金转 换及 定期 定额 投资 业务的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 15 日 53 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下 部分基 金参 加中 国国 际金 融股份 有限公 司基 金申 购费 率优 惠活动 的公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 19 日 54 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 国农 业银 行基金 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 29 日 55 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分基 金参 与中 国工 商银 行基金 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 29 日 中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 95 页 共 97 页


定投费 率优 惠活 动的 公告 56 中海基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品实 施增 值税 政策 的公 告 中国证 券报 、 上海 证 券报、 证券 时报 2017 年 12 月 30 日


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 96 页 共 97 页


§12 影响投 资者决策的其他重 要信息 12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 投资者 类别 报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况 序号 持有基金 份额 比例达到 或者 超过20% 的时 间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占 比 机构 1 2017-3-21 0.00 23,173,812.28 0.00 23,173,812.28 12.17% 产品特有 风险


1、持 有人大 会投票 权 集中的风 险





当基 金份额 集中度 较 高时, 少数基 金 份额持 有 人所持有 的基金 份额占 比 较高, 其在召开 持有 人大 会并 对审议 事项进 行投票表 决时可 能拥有 较 大话语权 。





2 、巨 额赎回 的风险


持有基金份额比例较高的投资者大量赎回时, 更容易触发巨额赎回条款 ,基金份额持有人将 可能无法 及时赎 回所持 有 的全部基 金份额 。





3 、基 金规模 较小导 致的风险


持有基金份额比例较高的投资者集中赎回后, 可能导致基金规模较小, 基金持续稳定运作可 能面临一 定困难 。本基 金 管理人将 继续勤 勉尽责 , 执行相关 投资策 略,力 争 实现投资 目标。





4、 基金净 值大幅 波 动的风险


持有 基金份额比例较高的投资者大额赎回时, 基金管理人进行基金财产 变现可能会对基金资 产净值造 成较大 波动。





5、 提前终 止基金 合 同的风险


持 有 基 金 份 额 比 例 较 高 的 投 资 者 集 中 赎 回 后 , 可 能 导 致 在 其 赎 回 后 本 基 金 资 产 规 模 长 期 低 于 5000 万元 ,进而 可能导 致本基金 终止、 转换运 作 方式或与 其他基 金合并 。


中海环保新能源混合 2017 年年 度报告 第 97 页 共 97 页


§13 备查文 件目录 13.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海环 保新 能源 主题 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 的文件 2 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同 3 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议 4 、 中 海环 保新 能源 主题 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金财 务报 表及 报表 附注 5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告 13.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 13.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中 海基 金管理 有限 公司 2018 年 3 月 29 日