平 安 大 华 安享 保 本 混 合型 证 券 投 资基 金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2018 年 3 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 51
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 51
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 51
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 52
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 52
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 54
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 54 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 55
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 55
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 55
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 55
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 56
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 58
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 58
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 58
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 58
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 59
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 60
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 60
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 60
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 60
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 60
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 60
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 61
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 62
§ 12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 66
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 66
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 67
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 67
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 67
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 67
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华安 享保 本混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 平安大 华安 享保 本混 合
场内简 称 -
基金主 代码 002282
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月3 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 374,410,484.41 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金以 本金 安全 为目 标， 通 过有 效的 组合 管理 ，力
争实现 基金 资产 的稳 定增 长和保 本期 收益 的最 大化 。
投资策 略 本 基 金采 用恒 定比 例组 合保 险 策略 和时 间不 变性 投资
组合保 险策 略， 建立 和运 用严格 的动 态资 产数 量模 型，
动 态 调 整 基 金 资 产 在 稳 健 资 产 和 风 险 资 产 的 投 资 比
例 ， 以保 证在 保本 期到 期时 基 金资 产净 值不 低于 事先
设定的 目标 ，并 在此 基础 上实现 基金 资产 的稳 定增 值
业绩比 较基 准 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率
风险收 益特 征 本 基 金属 于证 券投 资基 金中 的 低风 险 品 种， 预期 收益
和 预 期风 险高 于货 币市 场基 金 ，低 于股 票基 金和 一般
混合基 金
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 田青
联系电 话 0755-22626828 010-67595096
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-800-4800 010-67595096
传真 0755-23997878 010-66275853
注册地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田 北京市 西城 区金 融大 街 25 号 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
办公地 址 深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
北 京 市 西 城区 闹 市 口大 街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518048 100033
法定代 表人 罗春风 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、 基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构
平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
基金保 证人
中国投 融资 担保 股份 有限 公司
北京市海淀区西三环北路 100 号
金玉大 厦写 字楼 9 层
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标
2017 年
2016 年2 月3 日(基
金合同 生效
日)-2016 年12 月31
日
2015 年
本期已 实现 收益 7,490,240.85 11,992,792.83 -
本期利 润 8,677,905.96 7,879,853.01 -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0137 0.0076 -
本期加 权平 均净 值利 润率 1.35% 0.76% -
本期基 金份 额净 值增 长率 1.19% 0.70% -
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 7,275,173.29 7,153,143.25 -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0194 0.0074 -
期末基 金资 产净 值 381,685,657.70 972,790,455.97 -
期末基 金份 额净 值 1.019 1.007 -
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 1.90% 0.70% -
注：1. 本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入（不含 公 允价值变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
3.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.29% 0.19% 0.66% 0.01% -0.95% 0.18%
过去六 个月 0.10% 0.14% 1.33% 0.01% -1.23% 0.13%
过去一 年 1.19% 0.11% 2.68% 0.01% -1.49% 0.10%
自基金 合同
生效起 至今
1.90% 0.09% 5.26% 0.01% -3.36% 0.08% 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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注：1 、 本基 金是 保本 型基 金， 保 本周 期为 三年。 在 目前国 内金 融市 场环 境下 ， 银行 定期 存款 类似
保本定息产品 ，因此， 本 基金以每个保 本期起始 日 的三年银行定 期存款税 后 收益率作为 本基金的
业绩比较基准 ，可以合 理 地衡量比较基 金保本的 有 效性，能够使 投资人理 性 判断本基金 产品的风
险收益 特征 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2016 年2 月3 日正 式生 效， 截至报 告期 末已 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六 个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓， 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
1.本基 金合 同 于2016 年2 月3 日 正式 生效, 截 止报 告期末 已满 一年.
2.2016 年 是合 同 生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 合同 于2016 年2 月3 日 正式 生效,自 基金 合 同生效 日至 本报 告期 末未 进行利 润分 配。 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2017 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 46 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模1795 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
孙健
平 安 大 华
安 享 保 本
混 合 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 、 投 资
研 究 部 执
行总经 理
2016 年2 月3
日
- 16
孙健先生，投资研究部
执行总 经理 ， 基 金经 理，
硕士。曾任湘财证券有
限责任公司资产管理总
部投资经理，中国太平
人寿保险有限公司投资
部、太平资产管理有限
公司组合投资经理，摩
根士丹利华鑫货币市场
基金基金经理，银华基
金管理有限公司固定收
益部副总监，银华货币
市场基金基金经理、银
华信用债券型基金基金
经理。2011 年 9 月加 入
平安大华基金管理有限
公 司，现担任“ 平 安 大
华保本混合型证券投资
基金” 、 “ 平 安 大 华 安
心保本混合型证券投资
基金” 、 “ 平 安 大 华 安平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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享保本混合型证券投资
基 金 ”、 “ 平安 大华 安
盈保本混合型证券投资
基金” 基金 经理 。
1、 对 基金 的首 任基 金经 理 ， 其 “任 职日 期 ” 为基 金 合同生 效日 ， “ 离 任日 期 ”为根 据公 司决 定确
认的解聘日期 ；对此后 的 非首任基金经 理， “任 职 日期 ”和“离 任日期 ” 分 别指根据公 司决定确
认的聘 任日 期和 解聘 日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、自 2018 年 3 月 6 日起 孙健不 再担 任本 基金 的基 金经理 ，该 事项 已按 规定 在中国 基金 业协 会 办
理注销 手续 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华安 享保 本 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 和其 他有 关法
律法规 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资 产 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。本报 告期内， 基 金运作整体合 法合规， 没 有损害基金 份额持有
人利益 。基 金的 投资 范围 、投资 比例 及投 资组 合符 合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安大华 基金管理 有限 责任公司公 平交易管 理制 度》 、 《平安大 华基金管 理 有限责任公 司异常 交
易监控 及报 告制 度》 ，严 格 执行法 律法 规及 制度 要求 ，从以 下五 个方 面对 交易 行为进 行严 格控 制：
一是搭建平等 的投资信 息 平台，合理设 置各类资 产 管理业务之间 以及各类 资 产管理业务 内部的组
织结构，在保 证各投资 组 合投资 决策相 对独立性 的 同时，确保其 在获得投 资 信息、投资 建议和实
施投资决策等 方面享有 公 平的机会。二 是制定公 平 交易规则，建 立科学的 投 资决策体系 ，加强交
易执行环节的 内部控制 ， 并通过工作制 度、流程 和 技术手段保证 公平交易 原 则的实现。 三是加强
对投资交易行 为的监察 稽 核力度，建立 有效的异 常 交易行为日常 监控和分 析 评估制度， 通过对投
资交易行为的 监控、分 析 评估和信息披 露来加强 对 公平交易过程 和结果的 监 督。四是明 确报告制
度和路线，根 据法规及 公 司内部要求， 分别于每 季 度和每年度对 公司管理 的 不同投资组 合的投资平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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业绩进 行分 析、 评估， 形 成分析 报告 ， 由 投资 组合 经理、 督察 长、 总 经理 签 署后， 妥善 保存 备查，
如果发现涉嫌 违背公平 交 易原则的行为 ，及时向 公 司管理层汇报 并采取相 关 控制和改进 措施。五
是建立投资组合投 资信息 的管理及保密制度,不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的持 仓 和交 易 等 重 大 非 公开
投资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在本报告 期连续四 个 季度期间内的 交易情况 进 行了同向交易 价差分析 ， 各投资组合 交易过程
中不存 在显 著的 交易 价差 ，不存 在不 公平 交易 的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金今年操 作主要以 调 整债券持仓结 构，提升 债 券信用等级为 主，缩短 平 均债券存续期 限
至保本剩余周 期 左右， 将 大部分债券信 用提升 至 AAA ，进行了利率 债券和可 转 债波段操作。 由于
全年债券市场 一直处于 利 率上行环境， 利率债券 缺 乏趋势性投资 机会，信 用 债券调仓有 较大的流
动性摩擦成本 ，对本基 金 净值有一定损 失。市场 监 管环境日趋严 厉，对资 产 管理行业和 流动性监
管的政 策使 得未 来债 券市 场仍将 延续 调整 格局 。2017 年全 年经 济增 速回 升至 接近 7% 的 较高 水平，
随着十九大胜 利召开， 中 国未来政治和 经济格局 达 到全新的稳定 预期，经 济 数据回暖和 社会信心
增强使 得风 险偏 好提 升， 风 险资产 特别 是低 估值 稳定 增长预 期的 风险 资产 出现 较大价 值回 归之 路，
预计2018 年仍 将延 续这 一 价值主 线投 资风 格。 随着 再融资 政策 和减 持政 策新 规出台 ， 大 量企 业发
行可转债融资 ，给可转 债 市场提供了非 常多的可 投 资标的，在风 险预期提 升 的市场环境 ，可转债
投资将 是增 强基 金组 合收 益的重 要来 源。
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.019 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.19% ，业 绩
比较基 准收 益率 为2.68% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2018 年预 计债 券收 益率 和 股票收 益率 重新 达到 新的 平衡， 市场 偏好 使得 风险 资产仍 有上 冲空
间，包括美联 储加息进 程 ，国内金融去 杠 杆进程 ， 通货膨胀回升 进程，都 将 延续债券收 益高位震
荡的时间，随 着风险资 产 长期估值到位 并且泡沫 化 ，将迎来债券 类资产中 期 布局的机会 ，未来做
好风险 资产 和无 风险 资产 的转化 是配 置重 点。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时 ，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、 定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议， 并督 促相 关部 门进 行 整改 ， 同 时定 期向 董事 会 和公司 管理 层出 具监 察稽 核报告 。 公司 重视 对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网 站、邮 件等多种 形式 进行了投资 者教育工 作。 报告期内， 本基金管 理人 所管理的基 金运作
合法合规，基 金合同得 到 严格履行，有 效保障了 基 金份额持有人 利益。本 基 金管理人将 继续以风
险控制 为核 心， 提高 监察 稽核工 作的 科学 性和 有 效 性，切 实保 障基 金安 全、 合规运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理 。 估 值工作组的相 关人员均 具 有一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 建设 银 行股份 有限 公司 （ 以下 称 “本 托管 人” ） 在对 平安 大 华安享 保本 混合
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证 券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管 人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 22943 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 平安大 华安 享保 本混 合型 证券投 资基 金全 体基 金份 额持有 人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 大华 安享 保本 混合 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 大华安 享保 本
混合基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平 安 大 华 安 享 保 本 混 合 基 金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理 有 限
公司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准 则 和
中国证 监会 、 中 国基 金业 协 会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实
务操作 编制 财务 报表， 使 其实现 公允 反映， 并设 计 、 执行 和维护 必
要的内 部控 制， 以使 财务 报 表不存 在由 于舞 弊或 错误 导致的 重大 错
报。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 大华安 享保 本
混合基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算平安 大华 安
享保本 混合 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 大 华 安 享 保 本 混 合 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选 用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 大 华安享 保本 混合
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论
基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息。 然而 未来 的事 项 或情况 可能 导
致平安 大华 安享 保本 混合 基金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
边晓红
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 安享 保本混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 4,972,091.21 104,314,079.70
结算备 付金
421,384.27 1,997,615.72
存出保 证金
28,984.01 123,015.49
交易性 金融 资产 7.4.7.2 374,831,796.75 858,112,490.75
其中： 股票 投资
35,801,905.31 1,550,638.95
基金投 资
- -
债券投 资
339,029,891.44 831,516,851.80
资产支 持证 券投 资
- 25,045,000.00
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 3,000,000.00 50,000,000.00
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 4,789,821.69 11,630,908.39
应收股 利
- -
应收申 购款
296.44 -
递延所 得 税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
388,044,374.37 1,026,178,110.05
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 50,000,000.00
应付赎 回款
1,548,161.34 379,856.59
应付管 理人 报酬
394,498.14 999,460.52
应付托 管费
65,749.69 166,576.75
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 67,705.90 499,088.45
应交税 费
4,004,931.62 1,173,857.68 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 277,669.98 168,814.09
负债合 计
6,358,716.67 53,387,654.08
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 374,410,484.41 965,637,312.72
未分配 利润 7.4.7.10 7,275,173.29 7,153,143.25
所有者 权益 合计
381,685,657.70 972,790,455.97
负债和 所有 者权 益总 计
388,044,374.37 1,026,178,110.05
注： 报告 截止 日2017 年 12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.019 元 ， 基 金份 额总 额 374,410,484.41 份。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 安享 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 2 月 3 日( 基
金合同生效日)至
2016 年12 月31 日
一、收入
18,747,273.66 22,783,352.32
1.利息 收入
19,112,709.44 20,271,175.58
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 648,545.79 3,016,625.34
债券利 息收 入
17,428,785.98 12,570,653.23
资产支 持证 券利 息收 入
320,950.94 574,882.42
买入返 售金 融资 产收 入
714,426.73 4,109,014.59
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
-3,821,824.94 5,664,532.49
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 1,889,500.65 3,767,030.69
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -5,747,030.47 1,816,598.72
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -0.05 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 35,704.93 80,903.08
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
1,187,665.11 -4,112,939.82
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 2,268,724.05 960,584.07
减： 二、费用
10,069,367.70 14,903,499.31
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 7,820,764.66 11,288,451.19 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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2．托 管费 7.4.10.2.2 1,303,460.83 1,881,408.49
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 501,007.53 1,170,660.84
5．利 息支 出
24,685.02 194,828.59
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
24,685.02 194,828.59
6．其 他费 用 7.4.7.20 419,449.66 368,150.20
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
8,677,905.96 7,879,853.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
8,677,905.96 7,879,853.01
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 安享 保本混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
965,637,312.72 7,153,143.25 972,790,455.97
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 8,677,905.96 8,677,905.96
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-591,226,828.31 -8,555,875.92 -599,782,704.23
其中：1. 基 金申 购款 229,555.97 3,203.65 232,759.62
2. 基金 赎回 款 -591,456,384.28 -8,559,079.57 -600,015,463.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
374,410,484.41 7,275,173.29 381,685,657.70
项目
上年度可比期间
2016 年2 月3 日( 基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,078,207,032.81 - 1,078,207,032.81
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 7,879,853.01 7,879,853.01
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
-112,569,720.09 -726,709.76 -113,296,429.85
其中：1. 基 金申 购款 1,927,050.77 5,583.23 1,932,634.00
2. 基金 赎回 款 -114,496,770.86 -732,292.99 -115,229,063.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
965,637,312.72 7,153,143.25 972,790,455.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平 安 大 华 安 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2015]2902 号 《 关于准 予平 安大 华安 享保 本混合 型证 券投 资
基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《平安大华 安享保本 混 合型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 1,078,041,098.02 元， 业经 普华
永道中 天会 计师 事务 所( 特 殊普通 合伙)普 华永 道中 天 验字(2016) 第 132 号 验资 报告予 以验 证。 经
向中国 证 监 会备 案， 《平 安 大华安 享保 本混 合型 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2016 年 2 月 3 日正 式
生效， 基金 合同 生效 日的 基金份 额总 额 为 1,078,207,032.81 份基 金份 额， 其 中认购 资金 利息 折合
165,934.79 份 基金 份额。 本基金 的基 金管 理人 为平 安大华 基金 管理 有限 公司 ， 基金 托管 人为 中 国平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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建设银 行股 份有 限公 司 ( 以下简 称 “ 建设 银行 ”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华安享保本 混合型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 含中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 国 债 期货、 股指 期货、 权
证和货币市场工具 以及法 律法规或中国证监 会允许 基金投资的其他金 融工具(但 须 符 合 中 国 证监
会相关 规定)。 本基 金将 投 资对象 主要 分为 稳健 资产 和风险 资产 ， 其 中稳 健资 产包括 国内 依法 发行
上市的 国债 、 央 行票 据、 金融债 、 地 方政 府债 、 企 业债、 公司 债、 短期 融资 券、 超 级短 期融 资券 、
可转换 债券 （含 分离 型可 转换债 券） 、 可交 换债 券、 资产支 持证 券、 债券 回购 、 银行 存款、 中期 票
据、次级债券 、中小企 业 私募债等法律 法规或中 国 证监会允许基 金投资的 固 定收益资产 、国债期
货、现金等货 币市场工 具 等；风险资产 为股票、 权 证、股指期货 等。本基 金 的业绩比较 基准为：
本基金 的业 绩比 较基 准为 每个保 本期 起始 日的 三年 期银行 定期 存款 税后 收益 率。
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本基金 的保 本期 安排 列示 如下：
保本期 到期 日 份额数 最大保 本线
截止 2017 年 12 月
31 日基 金份 额净 值
2019 年 2 月 2 日 373,768,747.40 1.000 1.019
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企业 会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 安享保 本混 合型 证券
投资基 金基 金合 同》 和在 财务报 表附 注 7.4.4 所列 示的中 国证 监会 、中 国基 金业协 会发 布的 有 关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年2 月3 日(基 金合 同生 效 日)至2016 年 12 月31 日 止期间 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期 投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券投 资和 衍生 工具( 主要 为权
证投资)分 类为 以公 允价 值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融资 产。 除衍 生工 具 所产生 的金 融资 产
在资产负债表 中以衍生 金 融资产列示外 ，以公允 价 值计量且其公 允价值变 动 计入损益的 金融资产
在资产 负债 表中 以交 易性 金融资 产列 示。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的 相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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或者(3) 该金 融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 投资和衍生工 具(主要为 权 证投资)按如 下
原则确 定公 允价 值并 进行 估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价 格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指 对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或 赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金 的收 益分 配政 策为 ：(1) 在符 合有 关基 金分 红 条件的 前提 下， 本基 金每 年收益 分配 次数
最多为 12 次， 每次 收益 分 配比例 不得 低于 该次 可供 分配利 润的 10% ， 若《 基 金合同 》生 效不 满 3
个月可 不进 行收 益分 配 ；(2) 保本 期内 ， 本基 金仅 采 取现金 分红 一种 收益 分配 方式 ， 不 进行 红利 再
投资；如本基 金变更为 “ 平安大华安享 灵活配置 混 合型证券投资 基金 ”， 则 基金收益分 配方式为
现金分红与红 利再投资 ， 投资人可选择 现金红利 或 将现金红利按 红利再投 日 的 份额净值 自动转为
基金份 额进 行再 投资 ， 若 投资人 不选 择， 变更 后的 “平安 大华 安享 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金”
默认的 收益 分配 方式 是现 金分红 ；(3) 基 金收 益分 配 后基金 份额 净值 不能 低于 面值， 即基 金收 益分平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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配基准 日的 基金 份额 净值 减去每 单位 基金 份额 收益 分配金 额后 不能 低于 面值 ； (4)每 一基 金份 额享
有同等 分配 权；(5) 法律 法 规或监 管机 关另 有规 定的 ，从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值 方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法等 估值 技术进 行估 值。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换 债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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7.4.5.2 会计 估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前 ， 以发 行基 金方 式募 集资 金 不属于 营业 税征 收范 围， 不 征收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解 禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 29 页 共 67 页
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 4,972,091.21 104,314,079.70
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 4,972,091.21 104,314,079.70
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 35,382,909.69 35,801,905.31 418,995.62
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 29,375,251.82 27,969,891.44 -1,405,360.38
银行间 市场 312,998,909.95 311,060,000.00 -1,938,909.95
合计 342,374,161.77 339,029,891.44 -3,344,270.33
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 377,757,071.46 374,831,796.75 -2,925,274.71
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,415,881.78 1,550,638.95 134,757.17
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 84,868,463.48 82,723,851.80 -2,144,611.68
银行间 市场 750,736,085.31 748,793,000.00 -1,943,085.31
合计 835,604,548.79 831,516,851.80 -4,087,696.99
资产支 持证 券 25,205,000.00 25,045,000.00 -160,000.00
基金 - - -
其他 - - -
合计 862,225,430.57 858,112,490.75 -4,112,939.82
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 30 页 共 67 页
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 3,000,000.00 -
合计 3,000,000.00 -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 50,000,000.00 -
合计 50,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有从 买断 式逆 回购交 易中 取得 的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 4,806.14 17,334.58
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 189.60 898.90
应收债 券利 息 4,781,121.62 11,587,539.74
应收买 入返 售证 券利 息 3,691.23 1,380.26
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 13.10 23,754.91
合计 4,789,821.69 11,630,908.39
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 31 页 共 67 页
交易所 市场 应付 交易 费用 66,107.28 498,598.21
银行间 市场 应付 交易 费用 1,598.62 490.24
合计 67,705.90 499,088.45
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 17,669.98 5,814.09
预提费 用 260,000.00 163,000.00
合计 277,669.98 168,814.09
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 965,637,312.72 965,637,312.72
本期申 购 229,555.97 229,555.97
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -591,456,384.28 -591,456,384.28
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） - -
本期末 374,410,484.41 374,410,484.41
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 11,330,796.04 -4,177,652.79 7,153,143.25
本期利 润 7,490,240.85 1,187,665.11 8,677,905.96
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-9,910,462.16 1,354,586.24 -8,555,875.92
其中： 基金 申购 款 3,886.91 -683.26 3,203.65
基金赎 回款 -9,914,349.07 1,355,269.50 -8,559,079.57
本期已 分配 利润 - - -
本期末 8,910,574.73 -1,635,401.44 7,275,173.29 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 32 页 共 67 页
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 638,463.24 1,514,738.92
定期存 款利 息收 入 - 1,463,769.46
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 8,873.23 34,512.09
其他 1,209.32 3,604.87
合计 648,545.79 3,016,625.34
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年 12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 177,040,977.23 425,577,491.22
减：卖 出股 票成 本总 额 175,151,476.58 421,810,460.53
买卖股 票差 价收 入 1,889,500.65 3,767,030.69
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年2月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-5,747,030.47 1,816,598.72
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - - 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 33 页 共 67 页
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - -
合计 -5,747,030.47 1,816,598.72
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016 年2月3 日( 基金 合
同生效 日) 至2016 年12 月31
日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
1,552,407,557.38 204,500,026.45
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
1,531,344,069.47 200,426,500.64
减：应 收利 息总 额 26,810,518.38 2,256,927.09
买卖债 券差 价收 入 -5,747,030.47 1,816,598.72
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 赎回 差价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 债券 申购 差价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效
日)至2016 年12 月31 日
卖出资 产支 持证 券成 交总
额
25,549,650.50 -
减： 卖出 资产 支持 证券 成 本
总额
25,205,000.00 -
减：应 收利 息总 额 344,650.55 -
资产支 持证 券投 资收 益 -0.05 -
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属投 资。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 34 页 共 67 页
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 买卖 贵金 属差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属赎 回差 价收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 贵金 属申 购差 价收入 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 收益 。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 衍生 工具 其他 投资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同 生效日)
至 2016 年12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 35,704.93 80,903.08
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 35,704.93 80,903.08
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月3 日(基 金合 同
生效日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 1,187,665.11 -4,112,939.82
—— 股 票投 资 284,238.45 134,757.17
—— 债 券投 资 743,426.66 -4,087,696.99
—— 资 产支 持证 券投 资 160,000.00 -160,000.00
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - - 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 35 页 共 67 页
合计 1,187,665.11 -4,112,939.82
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
基金赎 回费 收入 2,266,182.83 956,818.48
转换费 收入 2,541.22 3,765.59
合计 2,268,724.05 960,584.07
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，对 持续 持有 期少 于 30 天的 投资 人收 取 的赎回 费，100% 归
入基金 资产 ；对 持续 持有 期超过 30 天(含)但 少于 3 个月的 投资 人收 取的 赎回 费，75% 归 入基 金资
产； 对持 续持 有期 超过3 个月( 含)但少于 6 个 月的 投资人 收取 的赎 回费 ，50% 归入基 金资 产 ； 对 持
续持有 期超 过6 个月(含) 的投资 人收 取的 赎回 费，25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
交易所 市场 交易 费用 492,382.53 1,163,005.84
银行间 市场 交易 费用 8,625.00 7,655.00
合计 501,007.53 1,170,660.84
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 2 月 3 日(基 金合 同生
效日) 至2016 年12 月31 日
审计费 用 60,000.00 83,000.00
信息披 露费 300,000.00 240,000.00
其他 1,200.00 1,360.00
银行间 账户 维护 费 36,000.00 18,000.00
银行费 用 22,249.66 25,790.20 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 36 页 共 67 页
合计 419,449.66 368,150.20
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一 业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平 安 大
华”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
建设银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳平 安大 华汇 通财 富管 理有限 公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险( 集团) 股份 有限公 司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
平安银 行股 份有 限公 司
与基金 管理 人受 同一 最终 控股公 司控 制的 公司 、 基
金销售 机构
上 海 陆 金 所 基 金 销 售 有 限 公 司 (“ 陆金
所”)
基金管 理人 最终 控股 母公 司的联 营公 司、 基金 销售
机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12
月31 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 37 页 共 67 页
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
平安证 券 24,775,552.25 6.42% 64,654,068.83 7.63%
7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年
12月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
平安证 券 72,739,406.59 40.78% 10,138,289.05 17.50%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年
12月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
平安证 券 - - 521,000,000.00 11.98%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 有通 过关 联方交 易单 元进 行的 权证 交易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年1月1 日至2017 年12 月31日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证 券 23,073.02 8.23% 11,106.28 16.80%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016年2月3 日( 基金 合同 生 效日) 至2016 年12 月31 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
平安证 券 60,212.68 9.11% 60,212.68 9.11%
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中 国证券 登记 结算 有
限责任 公司 收取 的证 管费 和经手 费的 净额 列示 。
2. 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为本基 金 提 供 的 证 券 投 资研 究成 果 和 市 场 信 息服
务等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
7,820,764.66 11,288,451.19
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,019,737.46 2,853,579.90
注：支付基金 管理人平 安 大华的管理人 报酬按前 一 日基金资产净 值 1.20% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.20% / 当 年天数 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年2 月3 日( 基金 合同 生效日)
至 2016 年12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,303,460.83 1,881,408.49
注：支付基金 托管人建 设 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。
7.4.10.2.3 销售服务费
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无应 支付 关联 方的销 售服 务费 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 39 页 共 67 页
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 于本 期及 上年 度可 比期间 均无 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金的 情况 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月31
日
上年 度 可比 期间
2016 年2 月3 日(基 金合 同生效 日) 至2016 年
12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中 国 建 设 银
行 —活期
4,972,091.21 638,463.24 104,314,079.70 1,514,738.92
中 国 建 设 银
行 —定期
- - - 178,422.22
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人建 设银行保 管 ，活期存款按 银行同业 利 率计息，定 期存款按
协议利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 在承 销期 内参与 关联 方承 销 的 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无须 作说 明的 其他关 联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 40 页 共 67 页
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 交易所 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购证 券款 余额。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风 险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
20,086,000.00 179,645,000.00 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 41 页 共 67 页
A-1 以下
- -
未评级
214,426,000.00 409,922,000.00
合计
234,512,000.00 589,567,000.00
注：未 评级 部分 为国 债及 超短期 融资 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
19,322,000.00 88,422,000.00
AAA 以下
27,969,891.44 153,527,851.80
未评级
57,226,000.00 -
合计
104,517,891.44 241,949,851.80
注：以 上按 长期 信用 评级 的债券 未评 级的 债券 投资 为政策 性金 融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 银行间 同业 市场 交易 ， 其 余亦可 在证 券交 易所 上市 ， 因此 除附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 42 页 共 67 页
量。
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基 金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 未持 有流
动性受 限的 资产 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2017
年12 月31 日， 本基 金组 合资产 中 7 个工 作日 可变 现资产 的账 面价 值 为382,804,184.40 元， 超过
经确认 的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施， 本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规 定 》第 四十条 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 43 页 共 67 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对 于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本
期
末
201
7
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
4,972,091.2
1
- - - - - 4,972,091.21
结
算
备
付
金
421,384.27 - - - - - 421,384.27
存
出
保
证
金
28,984.01 - - - - - 28,984.01 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 44 页 共 67 页
交
易
性
金
融
资
产
50,314,000.
00
39,896,000.
00
144,302,000
.00
45,667,940.
70
58,849,950
.74
35,801,905.
31
374,831,796.
75
买
入
返
售
金
融
资
产
3,000,000.0
0
- - - - - 3,000,000.00
应
收
利
息
- - - - - 4,789,821.6
9
4,789,821.69
应
收
申
购
款
- - - - - 296.44 296.44
资
产
总
计
58,736,459.
49
39,896,000.
00
144,302,000
.00
45,667,940.
70
58,849,950
.74
40,592,023.
44
388,044,374.
37
负
债
应
付
赎
回
款
- - - - - 1,548,161.3
4
1,548,161.34
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 394,498.14 394,498.14
应
付
托
- - - - - 65,749.69 65,749.69 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 45 页 共 67 页
管
费
应
付
交
易
费
用
- - - - - 67,705.90 67,705.90
应
交
税
费
- - - - - 4,004,931.6
2
4,004,931.62
其
他
负
债
- - - - - 277,669.98 277,669.98
负
债
总
计
- - - - - 6,358,716.6
7
6,358,716.67
利
率
敏
感
度
缺
口
58,736,459.
49
39,896,000.
00
144,302,000
.00
45,667,940.
70
58,849,950
.74
34,233,306.
77
381,685,657.
70
上
年
度
末
201
6
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资
产
银
行
存
款
104,314,079
.70
- - - - - 104,314,079.
70
结 1,997,615.7 - - - - - 1,997,615.72 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 46 页 共 67 页
算
备
付
金
2
存
出
保
证
金
123,015.49 - - - - - 123,015.49
交
易
性
金
融
资
产
30,210,000.
00
140,317,000
.00
483,993,000
.00
198,340,600
.00
3,701,251.
80
1,550,638.9
5
858,112,490.
75
买
入
返
售
金
融
资
产
50,000,000.
00
- - - - - 50,000,000.0
0
应
收
利
息
- - - - - 11,630,908.
39
11,630,908.3
9
其
他
资
产
- - - - - - -
资
产
总
计
186,644,710
.91
140,317,000
.00
483,993,000
.00
198,340,600
.00
3,701,251.
80
13,181,547.
34
1,026,178,11
0.05
负
债
应
付
证
券
清
算
款
- - - - - 50,000,000.
00
50,000,000.0
0 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 47 页 共 67 页
应
付
赎
回
款
- - - - - 379,856.59 379,856.59
应
付
管
理
人
报
酬
- - - - - 999,460.52 999,460.52
应
付
托
管
费
- - - - - 166,576.75 166,576.75
应
付
交
易
费
用
- - - - - 499,088.45 499,088.45
应
交
税
费
- - - - - 1,173,857.6
8
1,173,857.68
其
他
负
债
- - - - - 168,814.09 168,814.09
负
债
总
计
- - - - - 53,387,654.
08
53,387,654.0
8
利
率
敏
感
度
缺
口
186,644,710
.91
140,317,000
.00
483,993,000
.00
198,340,600
.00
3,701,251.
80
-40,206,106
.74
972,790,455.
97
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约 规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 48 页 共 67 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
1,021,598.89 1,553,200.42
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-1,010,068.57 -1,541,127.32
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结 合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金在保本 期内投资 稳 健资产占基金 资
产的比例不低 于 60% ；基 金保留的现金 或到期日 在 一年以内的政 府债券的 比 例合计不低于 基金资
产净值 的 5% ； 投资 风险 资 产占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ；基 金持 有全 部权 证的市 值不 高于 基金
资产净值的 3% 。 此 外， 本 基金的 基金 管理 人每 日对 本基金 所持 有的 证券 价格 实施监 控， 定期 运 用
多种定 量方 法对 基金 进行 风险度 量， 包 括VaR(Value at Risk) 指标 等来 测试 本基金 面临 的潜 在价
格风险 ，及 时可 靠地 对风 险进行 跟踪 和控 制。
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 49 页 共 67 页
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 35,801,905.31 9.38 1,550,638.95 0.16
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 35,801,905.31 9.38 1,550,638.95 0.16
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2017 年 12 月 31 日 ， 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
9.38%(2016 年 12 月31 日：0.16%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资 产 净值 无重 大影 响(2016 年12 月 31 日： 同)。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为63,771,796.75 元， 属于 第二 层 次的余 额 为 311,060,000.00 元， 无属 于第 三
层次的 余额(2016 年 12 月 31 日： 第一 层次 6,247,824.65 元 ，第 二层次 851,864,666.10 元 ，无平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 50 页 共 67 页
属于第 三层 次的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期 间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值 的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家 税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 51 页 共 67 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 35,801,905.31 9.23
其中： 股票 35,801,905.31 9.23
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 339,029,891.44 87.37
其中： 债券 339,029,891.44 87.37
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 3,000,000.00 0.77
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,393,475.48 1.39
8 其他各 项资 产 4,819,102.14 1.24
9 合计 388,044,374.37 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 35,801,905.31 9.38
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - - 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 52 页 共 67 页
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 35,801,905.31 9.38
8.2.2 报 告期 末按 行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末无 港股 通投资 股票 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002597 金禾实 业 568,700 14,740,704.00 3.86
2 300476 胜宏科 技 568,400 13,613,180.00 3.57
3 603989 艾华集 团 130,000 4,994,600.00 1.31
4 002322 理工环 科 130,075 2,442,808.50 0.64
5 603228 景旺电 子 100 5,377.00 0.00
6 601233 桐昆股 份 169 3,800.81 0.00
7 603328 依顿电 子 100 1,435.00 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300476 胜宏科 技 15,350,887.00 1.58
2 002597 金禾实 业 12,990,959.00 1.34
3 601229 上海银 行 8,586,423.00 0.88
4 603989 艾华集 团 8,557,686.95 0.88
5 603328 依顿电 子 8,208,642.15 0.84
6 300166 东方国 信 8,115,249.94 0.83
7 601377 兴业证 券 7,686,654.20 0.79 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 53 页 共 67 页
8 601788 光大证 券 6,722,856.00 0.69
9 000415 渤海金 控 6,623,101.00 0.68
10 600120 浙江东 方 6,535,767.61 0.67
11 601233 桐昆股 份 6,110,663.26 0.63
12 603737 三棵树 5,747,160.03 0.59
13 600845 宝信软 件 5,163,823.83 0.53
14 603228 景旺电 子 5,133,298.00 0.53
15 600835 上海机 电 4,826,507.26 0.50
16 600343 航天动 力 4,747,099.00 0.49
17 600970 中材国际 4,706,316.00 0.48
18 601198 东兴证 券 4,703,214.00 0.48
19 300101 振芯科 技 4,681,472.00 0.48
20 002322 理工环 科 4,116,980.93 0.42
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601229 上海银 行 8,896,691.02 0.91
2 300166 东方国 信 7,940,901.65 0.82
3 601377 兴业证 券 7,754,565.40 0.80
4 603328 依顿电 子 7,472,644.91 0.77
5 601233 桐昆股 份 7,173,742.98 0.74
6 601788 光大证 券 6,760,840.00 0.69
7 600120 浙江东 方 6,637,794.40 0.68
8 000415 渤海金 控 6,583,960.00 0.68
9 600845 宝信软 件 5,490,158.01 0.56
10 603737 三棵树 5,269,935.35 0.54
11 603228 景旺电 子 5,091,559.15 0.52
12 600835 上海机 电 5,031,860.11 0.52
13 600970 中材国 际 4,952,901.00 0.51
14 300101 振芯科 技 4,849,105.96 0.50
15 601198 东兴证 券 4,707,013.00 0.48
16 600343 航天动 力 4,633,982.98 0.48
17 002217 合力泰 3,941,266.00 0.41
18 601688 华泰证 券 3,865,326.19 0.40 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 54 页 共 67 页
19 600372 中航电 子 3,629,428.00 0.37
20 601766 中国中 车 3,121,466.72 0.32
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 209,118,504.49
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 177,040,977.23
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 19,810,000.00 5.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 76,548,000.00 20.06
其中： 政策 性金 融债 57,226,000.00 14.99
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 80,394,000.00 21.06
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 27,969,891.44 7.33
8 同业存 单 134,308,000.00 35.19
9 其他 - -
10 合计 339,029,891.44 88.82
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 111712285
17 北 京银 行
CD285
500,000 48,135,000.00 12.61
2 111771238
17 宁 波银 行
CD243
500,000 47,455,000.00 12.43
3 011763006
17 首钢
SCP003
300,000 30,204,000.00 7.91
4 011778002
17 幸 福基 业
SCP001
200,000 20,110,000.00 5.27 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 55 页 共 67 页
5 041760011
17 京 技投
CP001
200,000 20,086,000.00 5.26
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资 产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本报告 期末 本基 金未 持有 股指期 货，
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本 基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 56 页 共 67 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
1 、广 东依 顿电 子科 技股 份 有限公 司（ 以下 简称 “公司 ”）于 2017 年 1 月 5 日公告 ，公 司
收到中山市环 境保护局 《 行政处罚告知 书》（中 环 罚告字[2016 第 239 号] ）。报告书显 示公司
因排放 废水 中总 磷 、 总 氮 浓度超 过公 司持 有的 《 广 东省污 染物 排放 许可 证 》 中的规 定的 排放 限值 ，
中山市环保局 依据《广 东 省环境保护条 例》第六 十 六条第一款的 规定：拟 对 公司罚款人 民币十四
万元。
本 基金管理人 对该公司 进 行了深入的研 究和分析 ， 认为该处罚未 影响公司 正 常经营，也未 对
公司造成重大 不利影响 。 我们对该证券 的投资严 格 执行内部投资 决策流程 ， 符合法律法 规和公司
制度的 规定 。
2 、宁 波理 工环 境能 源科 技 股份有 限公 司（ 以下 简称 “公司 ”）于 2017 年 1 月 4 日 收到 中国
证券监督管理 委员会宁 波 监管局《关于 对宁波理 工 环境能源科技 股份有限 公 司采取责令 改正措施
的决定 》，2015 年 12 月 公司全 资子 公司 北京 尚洋 东方环 境科 技股 份有 限公 司（以 下简 称北 京 尚
洋）与北京汇 诚时代投 资 咨询有限公司 （以下简 称 北京汇诚）签 订《债权 转 让合同》， 转让 北京
尚洋持 有的 账面 原值 为 781.83 万元 的应 收账 款。 本 次债权 转让 收 益222.39 万 元， 相 应增 加2015
年度净 利 润189.03 万元 。 上述交 易性 质特 殊 ， 且 具 有偶发 性 ， 但 公司 未将 上 述收益 确认 为非 经常
性损益 ， 导 致公 司2016 年4 月 21 日 披露 的2015 年 年报中 的 2015 年度 非经 常 性损益 少 计 189.03
万元 ， 归 属于 上市 公司 股 东的净 利润 多 计189.03 万 元， 并导 致公 司同 日披 露 的 《 关于 北京 尚洋 东
方环境 科技 有限 公司 2015 年度未 达成 业绩 承诺 暨相 应股份 补偿 的公 告》 中北 京尚洋 2015 年 度经
审计的 扣除 非经 常性 损益 后归属 于母 公司 股东 的净 利润多 计 189.03 万 元。 中 国证券 监督 管理 委 员
会宁波 监管 局对 公司 采取 责令改 正的 监管 措施 。
本基金管理人 对该公司 进 行了深入的了 解和分析 ， 认为该事项对 公司经营 及 盈利情况暂不 会
造成重大不利 影响。我 们 对该证券的投 资严格执 行 内部投资决策 流程，符 合 法律法规和 公司制度
的规定 。
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 其余八名 证 券的发行主体 没有被监 管 部门立案调查 或
在本报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 况。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 28,984.01
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,789,821.69
5 应收申 购款 296.44
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,819,102.14
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110034 九州转 债 6,773,940.70 1.77
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 58 页 共 67 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,256 165,962.09 3,488,211.66 0.93% 370,922,272.75 99.07%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
0.00 0.0000%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 59 页 共 67 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 2 月 3 日 ） 基金 份额 总 额
1,078,207,032.81
本报告 期期 初基 金份 额总 额 965,637,312.72
本报告 期基 金总 申购 份额 229,555.97
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 591,456,384.28
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 374,410,484.41
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 60 页 共 67 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日 。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 四次 职 工代 表大会 审 议通 过， 由 李峥 女士接 替 毛晴 峰为
第三届 监事 会职 工监 事， 任职日 期 为2017 年2 月17 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
4 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过 ， 由 巢傲 文 先生接 替张 云
平为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
5 、 经 平安 大华 基 金 管理 有限 公 司第 三届 董 事会 第二次 会 议通 过， 同 意选 举罗春 风 先生 为第
三届董 事会 董事 长； 同意 聘任肖 宇鹏 先生 为总 经理 ； 同意 聘任 付强 先生、 林 婉文女 士、 汪涛 先生
为副总 经理 ；同 意聘 任陈 特正先 生为 督察 长兼 董事 会秘书 ，任 职日 期 为2017 年 7 月 13 日。
6 、2017 年 9 月 1 日， 中 国建设 银行 发布 公告 ，聘 任纪伟 为中 国建 设银 行资 产托管 业务 部 总
经理。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 更换 会计 师事务 所， 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 已为 本 基平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
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金提供 审计 服 务2 年 。报 告期内 应支 付给 该事 务所 的报酬 为 60,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无受 稽核 或处 罚等情 况。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支 付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证 券 1 140,745,138.51 36.45% 100,110.40 35.69% -
中信建 投 1 12,720,385.39 3.29% 9,048.07 3.23% 新增 1 个
天风证 券 1 38,241,553.46 9.90% 27,201.22 9.70% -
信达证 券 2 127,736,268.25 33.08% 90,858.62 32.39% 新增 2 个
方正证 券 2 - - - - -
平安证 券 1 24,775,552.25 6.42% 23,073.02 8.23% -
长城证 券 1 2,981,398.24 0.77% 2,120.72 0.76% -
华创证 券 2 37,213,263.63 9.64% 26,469.92 9.44% -
中投证 券 1 1,710,184.68 0.44% 1,592.70 0.57% -
注：
1、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
2、 本 基金 管理 人负 责根 据 上述选 择标 准， 考察 后与 确定选 用交 易单 元的 券商 签订交 易单 元租 用协平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 62 页 共 67 页
议。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国信证 券 77,645,382.94 43.53% 581,200,000.00 100.00% - -
中信建 投 278,400.00 0.16% - - - -
天风证 券 254,370.08 0.14% - - - -
信达证 券 26,363,803.39 14.78% - - - -
方正证 券 - - - - - -
平安证 券 72,739,406.59 40.78% - - - -
长城证 券 170,055.76 0.10% - - - -
华创证 券 919,218.57 0.52% - - - -
中投证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年第 4 季度 报 告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 1 月 19 日
2
关 于旗 下部分 基金 新增凤凰 金信
（ 银川 ）投资 管理 有限公司 为销
售机构 及费 率优 惠的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 1 月 19 日
3
平 安大 华基金 管理 有限公司 高级
管理人 员变 更公 告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
2017 年 1 月 23 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 63 页 共 67 页
券时报
4
关 于旗 下部分 基金 参加交通 银行
申购及 定投 费率 优惠 活动 的公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 2 月 24 日
5
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资 基 金 招 募 说 明 书 更 新 及 摘 要
（2017 年第 1 期）
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 3 月 17 日
6
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资基 金2016 年 年度 报告 及 摘要
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 3 月 30 日
7
关 于旗 下部分 基金 新增扬州 国信
嘉 利投 资理财 有限 公司为销 售机
构 同时 开通定 投和 转换业务 并参
与其费 率优 惠的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 3 月 31 日
8
关 于旗 下部分 基金 新增深圳 盈信
基 金销 售有限 公司 为销售机 构同
时 开通 定投和 转换 业务并参 与其
费率优 惠的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 4 月 17 日
9
关 于旗 下部分 基金 新增苏州 财路
基 金销 售有限 公司 为销售机 构的
公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 4 月 18 日
10
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资基 金2017 年第 1 季度 报 告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 4 月 24 日
11
关 于旗 下部分 基金 参加首创 证券
申 购、 定投申 购费 率优惠活 动的
公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 4 月 26 日
12
关 于旗 下部分 基金 参与银河 证券
费率调 整的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
2017 年 5 月 25 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 64 页 共 67 页
券时报
13
关 于旗 下部分 基金 新增基煜 基金
为 销 售 机 构 及 开 通 基 金 转 换 业
务、参 与其 费率 优惠 活动 的公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 6 月 10 日
14
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 新增 上海挖财 金融
信 息服 务有限 公司 为销售机 构公
告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 7 月 6 日
15
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资基金 2017 年 第2 季度 报告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 7 月 20 日
16
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
变更住 所的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 7 月 22 日
17
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
旗 下 部 分 基 金 参 加 华 泰 证 券 认
购 、申 购、定 投申 购费率优 惠活
动的公 告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 8 月 1 日
18
关 于旗 下部分 基金 新增上海 万得
基 金销 售有限 公司 为销售机 构公
告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 8 月 8 日
19
平 安大 华基 金 管理 有限公司 关于
旗 下 部 分 基 金 参 加 中 泰 证 券 申
购 、定 投申购 费率 优惠活动 的公
告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 8 月 25 日
20
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资 基金 2017 年半 年 度报告 以 及
摘要
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 8 月 28 日
21 平 安大 华基金 管理 有限公司 关于 公司网 站 、 中 国证 券 2017 年 9 月 18 日 平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 65 页 共 67 页
旗 下部 分基金 新增 深圳前海 欧中
联 合基 金销售 有限 公司为销 售机
构 并开 通定投 及转 换业务和 参与
费率优 惠的 公告
报、 上 海证 券报、 证
券时报
22
平 安大 华基金 管理 有限公 司 关于
旗 下部 分基金 参与 国美基金 费率
优惠调 整的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 9 月 27 日
23
平 安大 华安享 保本 混合型证 券投
资基 金2017 年 第三 季度 报 告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 10 月 25 日
24
关 于旗 下部分 基金 新增华鑫 证券
为 销售 机构及 开通 定投、转 换业
务并参 与其 费率 优惠 活动 的公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 12 月 25 日
25
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
调 整旗 下基金 持有 流通受限 股票
估值方 法的 公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 12 月 25 日
26
平 安大 华基金 管理 有限公司 关于
旗 下证 券投资 基金 缴纳增值 税的
公告
公司网 站 、 中 国证 券
报、 上 海证 券报、 证
券时报
2017 年 12 月 30 日
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 66 页 共 67 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况
报告期末 持有基
金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份
额
份额占
比
机
构
1 20170101-20170626 300,006,000.00 0.00 300,006,000.00 0.00 0.00%
产品特有 风险
本报告期 内， 本基 金出现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基金 份额持 有
人选择大 比例赎 回时， 可 能引发巨 额赎回 。 若发 生 巨额赎回 而本基 金没有 足 够现金时 ， 存在 一定
的流动性 风险； 为应对 巨 额赎回而 进行投 资标的 变 现时， 可 能存在 仓位调 整 困难， 甚 至对基 金份
额净值造 成不利 影响。 基 金经理会 对可能 出现的 巨 额赎回情 况进行 充分准 备 并做好流 动性管 理，
但当基金 出现巨 额赎回 并 被全部确 认时 ， 申请 赎回 的基金份 额持有 人有可 能 面 临赎回 款项被 延缓
支付的风 险， 未赎回 的基 金份额持 有人有 可能承 担 短期内基 金资产 变现冲 击 成本对基 金份额 净值
产生的不 利影响 。
在极端情 况下， 当持有 基 金份额占 比较高 的基金 份 额持有人 大量赎 回本基 金 时， 可 能导致在 其赎
回后本基 金资产 规模连 续 六十个工 作日低 于 5000 万元， 基金 还可能 面临转 换运作方 式、 与其 他
基金合并 或者终 止基金 合 同等情形 。
平安大华安享保本混合 2017 年 年度报告
第 67 页 共 67 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 安享 保本 混合 型证 券投资 基金 的文 件；
2 、平 安大 华安 享保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 ；
3 、平 安大 华安 享保 本混 合 型证券 投资 基金 托管 协议 ；
4 、平 安大 华安 享保 本混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华安 享 保本混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
13.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
13.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
