平 安 大 华 中证 沪 港 深 高股 息 精 选 指数 型 证
券投资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 2 页 共 64 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年1 月25 日起 至 12 月 31 日 止。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 3 页 共 64 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净 值表现及利润分配情 况 ............................................................................... 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 9
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 .................................................................................................. 9
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ............................ 15
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 16
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 16
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 16
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 19
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 19
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 20
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 21
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 22
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 46
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 46
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 46
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 48
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 52
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 4 页 共 64 页
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 54
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 56
§ 11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 57
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 57
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 57
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 57
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 57
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 57
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高 级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 58
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 58
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 60
§ 12 影 响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 63
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 63
§ 13 备查文件目录 ................................................................................................................................... 64
13.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 64
13.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 64
13.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 64
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 5 页 共 64 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选 指数 型证 券投 资基 金
基金简 称 平 安大 华中 证沪 港深 高股 息
场内简 称 -
基金主 代码 003702
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2017 年 1 月 25 日
基金管 理人 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 18,098,545.26 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 -
上市日 期 -
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金采 用指 数化 投资 策略 ， 紧密 跟踪 中证 沪港 深高
股 息 精选 指数 。在 正常 市场 情 况下 ，力 争将 基金 的净
值增长 率 与业 绩比 较基 准之 间 的日 均跟 踪偏 离度 绝对
值控制 在 0.35% 以内 ，年 跟踪误 差控 制在 4% 以内 。
投资策 略 本 基 金为 被动 式指 数基 金， 原 则上 采用 指数 复制 法，
按 照 成份 股在 标的 指数 中的 基 准权 重构 建指 数化 投资
组 合 ，并 根据 标的 指数 成份 股 及其 权重 的变 化进 行相
应 调 整。 当预 期成 份股 发生 调 整和 成份 股发 生配 股、
增 发 、分 红等 行为 时， 或因 基 金的 申购 和赎 回等 对本
基 金 跟踪 标的 指数 的效 果可 能 带来 影响 时， 或因 某些
特 殊 情况 导致 流动 性不 足时 ， 或其 他原 因导 致无 法有
效 复 制和 跟踪 标的 指数 时， 基 金管 理人 可以 根据 市场
情 况 ，采 取合 理措 施， 在合 理 期限 内进 行 适 当的 处理
和 调 整， 力争 使跟 踪误 差控 制 在限 定的 范围 之内 。本
基 金 力争 控制 本基 金的 净值 增 长率 与业 绩比 较基 准之
间 的 日均 跟踪 偏离 度 不超过 0.35% ，年 跟踪 误 差不超
过 4%。 如因 指数 编制 规则 调整或 其他 因素 导致 跟踪 偏
离 度 和跟 踪误 差超 过上 述范 围 ，基 金管 理人 应采 取合
理措施 避免 跟踪 偏离 度、 跟踪误 差进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准 中 证 沪港 深高 股息 精 选指数 收 益率 ×95%+ 银 行 人民币
活期存 款利 率（ 税后 ）×5%
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 型基 金， 其长 期 平均 风险 和预 期收 益水平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 6 页 共 64 页
平 高 于混 合型 基金 、债 券型 基 金及 货币 市场 基金 。本
基 金 为指 数型 基金 ，具 有与 标 的指 数相 似的 风险 收益
特 征 。本 基金 将投 资港 股通 标 的股 票， 需承 担港 股市
场 股 价波 动较 大的 风险 、汇 率 风险 、港 股通 机制 下交
易日不 连贯 可能 带来 的风 险等。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司 平安银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈特正 方琦
联系电 话 0755-22626828 0755-22160168
电子邮 箱 fundservice@pingan.com.cn fangqi275@pingan.com.cn
客户服 务电 话
400-800-4800 95511-3
传真 0755-23997878 0755-82080387
注册地 址
深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
办公地 址
深 圳 市 福 田 区 福 田 街 道 益 田
路 5033 号 平安 金融 中 心 34
层
深圳市 罗湖 区深 南东 路 5047 号
邮政编 码 518048 518001
法定代 表人 罗春风 谢永林
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券日 报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.fund.pingan.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企
业广 场2 座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 平安大 华基 金管 理有 限公 司
深圳市 福田 区福 田街 道益 田路 5033
号平安 金融 中 心 34 层
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 7 页 共 64 页
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标
2017 年1 月25 日
(基金 合同 生效
日)-2017 年12 月
31 日
2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 1,166,247.92 - -
本期利 润 3,180,253.86 - -
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0644 - -
本期加 权平 均净 值利 润率 6.34% - -
本期基 金份 额净 值增 长率 8.65% - -
3.1.2 期末 数据 和指 标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 252,545.95 - -
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0140 - -
期末基 金资 产净 值 19,664,655.79 - -
期末基 金份 额净 值 1.0865 - -
3.1.3 累计 期末 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 8.65% - -
注：1. 本基 金基 金合 同 于2017 年1 月25 日正 式生 效，截 至报 告期 末未 满一 年；
2.本期已实现 收益指基 金 本期利息收入 、投资收 益 、其他收入（ 不含公允 价 值变动收益 ）扣除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益；
3.期末可供分 配利润采 用 期末资产负债 表中未分 配 利润与未分配 利润中已 实 现部分的孰 低数（为
期末余 额， 而非 当期 发生 数)；
4.上述基金业 绩指标不 包 括持有人认购 或交易基 金 的各项费用， 计入费用 后 实际收益水 平要低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.03% 0.81% 2.98% 0.77% 0.05% 0.04%
过去六 个月 5.28% 0.70% 5.34% 0.68% -0.06% 0.02% 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 8 页 共 64 页
自基金 合同
生效起 至今
8.65% 0.56% 13.97% 0.63% -5.32% -0.07%
业绩比较基准 ：中证沪 港 深高股息精选 指数收益 率 ×95%+银行 人民币活 期存 款利率(税后 ) ×5% 。
中证沪港深高 股息精选 指 数从沪深 A 股 以及符合 港 股通条件的港 股中选取 100 只流动性 好、连
续分红、股息 率高、盈 利 持续且具有成 长性的股 票 作为指数样本 股，采用 股 息率加权， 以反映沪
港深三 地市 场股 息率 高、 盈利持 续且 具有 成长 性的 股票的 整体 表现 。 根 据本 基金的 投资 范围 约束 ，
中证沪港深高 股息精选 指 数收益率 × 95%+ 银 行人民 币活期存款利 率(税后) ×5 % 基准能客观衡 量本
基金的 投资 绩效 。
2、本 基金 对业 绩比 较基 准 采用每 日再 平衡 的计 算方 法 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
1、本 基金 基金 合同 于2017 年1 月 25 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年；
2、 按 照本 基金 的基 金合 同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资组
合比例符合基 金合同的 约 定，截至报告 期末本基 金 已完成建仓． 建仓期结 束 时各项资产 配置比例
符合合 同约 定。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 9 页 共 64 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
1.本基 金合 同 于2017 年1 月25 日正 式生 效, 截止 报 告期末 未满 一年.
2.2017 年 是合 同生 效当 年, 按实 际续 存期 计算, 不 按整个 自然 年度 进行 折算.
3.3 其 他指 标
本基金 本报 告期 内无 其他 指标。
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于 2017 年 1 月 25 日 正式 生效 ，自 基金合 同生 效日 至本 报告 期期末 未进 行利 润分
配。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 10 页 共 64 页
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
平安大 华基 金管 理有 限公 司 （以 下简 称" 平安 基金" ） 经中 国证 监会 证监 许可 【2010 】1917 号
文批准 设立 。平 安基 金总 部位于 深圳 ，注 册资 本金 为 3 亿 元人 民币 ，是 目前 中国内 地基 金业 注 册
资本金最高的 基金公司 之 一。目前公司 股东为 平 安 信托有限责任 公司，持 有 股权 60.7% ；新加 坡
大华资 产管 理有 限公 司， 持有股 权 25% ； 三亚 盈湾 旅业有 限公 司， 持有 股 权14.3% 。
平安基 金秉 承 “ 规范、 诚 信、 专 业、 创 新” 企 业管 理理念 ， 致 力于 通过 持续 稳定的 投资 业绩 ，
不断丰富的客 户服务手 段 及服务内容， 为投资人 提 供多样化的基 金产品和 高 品质的理财 服务，从
而实现 “以 专业 承载 信赖 ”的品 牌承 诺， 成为 深得 投资人 信赖 的基 金管 理公 司。截 至 2017 年 12
月31 日， 平安 基金 共管 理 46 只公 募基 金， 资产 管 理总规 模1795 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
施旭
平 安 大 华
中 证 沪 港
深 高 股 息
精 选 指 数
型 证 券 投
资 基 金 的
基金经 理
2017 年 1 月
25 日
- 7
施旭先生，哥伦比亚大
学金融数学硕士，曾任
职 于 西 部 证 券 、
Mockingbird Capital
Management 、
EquaMetrics Inc 、国 信
证券， 于2015 年 加入 平
安大华基金，任衍生品
投资中心量化研究员，
现 任 平 安 大 华 深 证 300
指数增强型证券投资基
金、平安大华量化成长
多策略灵活配置混合型
证券投资基金、平安大
华鑫享混合型证券 投 资
基金、平安大华鑫安混
合型证券投资基金、平
安大华中证沪港深高股
息精选指数型证券投资
基金、平安大华股息精
选沪港深股票型证券投平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 11 页 共 64 页
资基金、平安大华转型
创新灵活配置混合型证
券投资基金、平 安 大 华
量化先锋混合型发起式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
1、对基金的 首任基金 经 理，其 “任职 日期 ”为 基 金合同生效日 ， “离任 日 期 ”为根据 公司决定
确认的解聘日 期；对此 后 的非首任基金 经理， “ 任 职日期 ”和“ 离任日期 ” 分别指根据 公司决定
确认的 聘任 日期 和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 、 《 公开募集证券 投
资基金运作 管理办法》 、 《 证券投资基 金销售管 理办 法》和《证 券投资基 金信 息披露管理 办法》 等
有关法 律法 规及 各项 实施 准则、 《平 安大 华中 证沪 港 深高股 息精 选指 数型 证券 投资基 金基 金合 同》
和其他有关法 律法规的 规 定，本着诚实 信用、勤 勉 尽责的原则管 理和运用 基 金资产，在 严格控制
风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 。 本报告期内， 基金运作 整 体合法合规 ，没有损
害基金份额持 有人利益 。 基金的投资范 围、投资 比 例及投 资组合 符合有关 法 律法规及基 金合同的
规定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
本报告 期内 ， 根据 《证 券 投资基 金管 理公 司公 平交 易制度 指导 意见 》 ， 本基 金 管理人 严格 遵守
《平安大华 基金管理 有限 责任公司公 平交易管 理制 度》 、 《平安大 华基金管 理 有限责任公 司异常 交
易监控 及报 告制 度》 ，严 格 执行法 律法 规及 制度 要求 ，从以 下五 个方 面对 交易 行为进 行严 格控 制：
一是搭建平等 的投资信 息 平台，合理设 置各类资 产 管理业务之间 以及各类 资 产管理业务 内部的组
织结构，在保 证各投资 组 合投资决策相 对独立性 的 同时，确保其 在获得投 资 信息、投资 建议和实
施投资决策等 方面享有 公 平的机会。二 是制定公 平 交易规则，建 立科学的 投 资决策体系 ，加强交
易执行环节的 内部控制 ， 并通过工作制 度、流程 和 技术手段保证 公平交易 原 则的实现。 三是加强
对投资交易行 为的监察 稽 核力度，建立 有效的异 常 交易行为日常 监控和分 析 评估制度， 通过对投
资交易行为的 监控、分 析 评估和信息披 露来加强 对 公平交易过程 和结果的 监 督。四是明 确报告制
度和路线，根 据法规及 公 司内部要求， 分别于每 季 度和每年度对 公司管理 的 不同投资组 合的投资平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 12 页 共 64 页
业绩进 行分 析、 评估， 形 成分析 报告 ， 由 投资 组合 经理、 督察 长、 总 经理 签 署后， 妥善 保存 备查，
如果发现涉嫌 违背公平 交 易原则的行为 ，及时向 公 司管理层汇报 并采取相 关 控制和改进 措施。五
是建立投资组合投 资信息 的管理及保密制度,不 同 投资 组 合 经 理 之 间 的持 仓 和交 易 等 重 大 非 公开
投资信 息相 互隔 离。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ， 完 善
相应制度及流 程，通过 系 统和人工等各 种方式在 各 业务环节严格 控制交易 公 平执行，公 平对待旗
下管理 的所 有基 金和 投资 组合。
本基金 管理 人按 日内 、3 日 内、5 日 内三 个不 同的 时间 窗口 ， 对 本基 金管 理人 管 理的全 部投 资
组合在 本报告 期内的交 易 情况进行了同 向交易价 差 分析，各投资 组合交易 过 程中不存在 显著的交
易价差 ，不 存在 不公 平交 易的情 况。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期内，所 有投资组 合 参与的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量未超 过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2017 年，A 股 市场 整 体稳步 上涨 ， 在 政府 监管 加强的 环境 下， 市场 风格 逐步转 变， 价值
投资理念逐步 被市场认 同 。食品饮料、 家电为代 表 的白马蓝筹股 出现 了结 构 性的牛市行 情，海外
资金、 机构 资金 等都 逐步 的进 入 A 股 市场 ，为 市场 注入了 流动 性。 并且 在机 构投资 者的 影响 下 ，
大盘蓝筹估值 有所修复 ， 中小板、创业 板风险有 一 定释放。回顾 港股，全 年 呈现上涨行 情，在盈
利和估值双升 的带动下 ， 涨幅领先全球 股市，赚 钱 效应明显。整 体港股活 跃 度有所提升 ，内地投
资者明显增加 ，为港股 注 入了新的流动 性。从全 球 来看，港股仍 然具有估 值 优势。报告 期内，本
基金采 用指数 化投资方 式 ，追求基金净 值增长率 与 业绩比较基准 收益率之 间 的跟踪误差 最小化，
年度将 跟踪 误差 控制 在 0.35% 以 内， 实现 了对 中证 沪 港深高 股息 指数 的有 效跟 踪。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.0865 元 ，累 计 份额净 值为 1.0865 元； 本 报告期 基金 份平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 13 页 共 64 页
额净值 增长 率 为8.65% ， 业绩比 较基 准收 益率 为 13.97% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年A 股市 场， 当 前我国 经济 基本 面韧 性较 强， 预期 部分 行业 盈利 有 望持续 改善 ； 短
期来看，市场 还不具备 条 件进行全面的 风格切换 ， 核心线索依然 在金融地 产 板块的估值 修复逻辑
和通胀链的景 气上升预 期 。站在中期角 度，在目 前 政府防范金融 风险的大 前 提下，市场 监管难以
放松，中小股 票外延式 业 绩扩张受到影 响，同时 在 市场利率难以 放松下行 的 大环境下， 预计市场
流动性将进一 步流向有 确 定性业绩和符 合国家未 来 产业方向的核 心优质个 股 ，行业龙头 股将获得
持续性的估值 溢价。长 期 看，投资者结 构也逐步 向 以机构投资者 为主导的 市 场转变，企 业的盈利
质量和 治理水 平将越发 重 要。在目前强 监管及机 构 投资者主导市 场的大环 境 下，我们认 为市场将
延续结 构性 行情 。 展望 港 股 2018 年 ， 市场 依旧 处在 一个估 值上 修 ， 企 业盈 利 改善的 行情 中 ， 依 然
看好其 投资 价值 。相 对 A 股，港 股依 然具 有一 定的 估值优 势， 且有 大量 稀缺 性的优 质行 业龙 头 公
司，将对港股 股指上行 带 来正 面影响。 港股行情 未 来有望继续保 持以基本 面 驱动、中国 核心资产
崛起为 主线 的全 球资 金配 置逻辑 。 因 此， 我们 认为 拥 有高股 息属 性的 股票 仍具 有一定 的投 资价 值 。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人坚持 一切 从规 范运 作 、 防范风 险 、 保 护基 金份 额 持有人 利益 出发 ，
严格遵 守国 家有 关法 律法 规和行 业监 管规 则， 在进 一 步梳理 完善 内部 控制 制度 和业务 流程 的同 时 ，
确保各项法规 和管理制 度 的落实。公司 法律合规 监 察部按照规定 的权限和 程 序，通过合 规评审、
合规检视等各 项合规管 理 措施以及实时 监控、定 期 检查、专项检 查等方法 ， 对 基金的投 资运作、
基金销售、基 金运营、 客 户服务和信息 披露等进 行 了重点监控与 稽核，发 现 问题及时提 出改进建
议， 并督 促相 关部 门进 行 整改 ， 同 时定 期向 董事 会 和公司 管理 层出 具监 察稽 核报告 。 公司 重视 对
员工的合规培 训，开展 了 多次培训活动 ，加强对 员 工行为的管理 ，增强员 工 合规意识。 公司还通
过网 站、邮 件等多种 形式 进行了投资 者教育工 作。 报告期内， 本基金管 理人 所管理的基 金运作
合法合规，基 金合同得 到 严格履行，有 效保障了 基 金份额持有人 利益。本 基 金管理人将 继续以风
险控制 为核 心， 提高 监察 稽核工 作的 科学 性和 有 效 性，切 实保 障基 金安 全、 合规 运 作。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金 管理 人严 格按 照企 业会计 准则 、 《 中国 证监 会 关于证 券投 资基 金估 值业 务的指 导意 见》
等中国 证监 会相 关规 定和 基金合 同关 于估 值的 约定 ， 对基金 所持 有的 资产 按照 公允价 值进 行估 值。
本基金 托管 人根 据法 律法 规要求 履行 估值 及净 值计 算的复 核责 任。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 14 页 共 64 页
本基金管理人 设有估值 工 作组，由投研 部、运营 部 及法律合规监 察部相关 人 员组成。估值 工
作组负责公司 基金估值 政 策、程序及方 法的制定 和 修订，负责定 期审议公 司 估值政策、 程序及方
法的科学合理 性，保证 基 金估值的公平 、合理。 估 值工作组的相 关人员均 具 有 一定年限 的专业从
业经验 ，具 有良 好的 专业 能力， 并能 在相 关工 作中 保持独 立性 。
本基金管理人 已与中央 国 债登记结算有 限责任公 司 及中证指数有 限公司签 署 服务协议，由 中
央国债登记结 算有限责 任 公司按约定提 供银行间 同 业市场的估值 数据，由 中 证指数有限 公司按约
定提供 交易 所交 易的 债券 品种的 估值 数据 和流 通受 限股票 的折 扣率 数据 。
4.7.1 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
报告期 内本 基金 未进 行利 润分配 ，符 合基 金合 同的 约定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 自2017 年 3 月 17 日至 2017 年 6 月2 日， 已 出现连 续51 个工 作日 基金 资产净 值低 于
5000 万的 情形 。
本基金 自2017 年 6 月8 日至 2017 年 12 月 29 日 ，已 出现连 续142 个 工作 日基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。 截止 本 报告期 末， 以上 情形 未消 除。
根据2014 年8 月8 日生 效 的 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 第四 十 一条的 规定 ， 予
以披露 ，且 基金 管理 人已 经向证 监会 报告 并提 出了 解决方 案。
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金持 有 人数低 于200 人 的情 形。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 15 页 共 64 页
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 平安 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对平 安大 华中 证沪港 深高 股息
精选指 数型 证券 投资 基金 （以下 称 “本 基金” ） 的 托 管过程 中， 严格 遵守 《 证 券投资 基金 法》 及其
他有关法律法 规、基金 合 同和托管协议 的有关规 定 ，不存在损害 基金份额 持 有人利益的 行为，完
全尽职 尽责 地履 行了 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本报告期内， 由平安大 华 基金管理有限 公司编制 本 托管人复核的 本报告中 的 财务指标、净 值
表现、财务会 计报告（ 注 ：财务会计报 告中的“ 金 融工具风险及 管理”部 分 未在托管人 复核范围
内） 、 投资 组合 报告 等内 容 真实、 准确 、完 整。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 16 页 共 64 页
§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22910 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人
平 安 大 华 中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指 数 型 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金 份
额持有 人
审计意 见 我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称“中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了平安 大华 中证 沪港 深高 股息基 金 2017 年 12 月 31 日的财 务状 况
以及2017 年 1 月 25 日(基 金合同 生效 日) 至 2017 年12 月 31 日止
期间的 经营 成果 和基 金净 值变动 情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于平 安 大华中 证沪 港
深高股 息基 金， 并履 行了 职业道 德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 -
其他事 项 -
其他信 息 -
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
平 安 大 华 中 证 沪 港 深 高 股 息 基 金 的 基 金 管 理 人 平 安 大 华 基 金 管 理
有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准
则和中 国证 监会 、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行
业实务 操作 编制 财务 报表 ， 使其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维
护必要 的内 部控 制， 以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重
大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 平安 大华中 证沪 港
深高股息基金的持续 经营 能力，披露与持续经 营相 关的事项(如适
用)，并运用持续经营 假设 ，除非基金管理人管 理层 计划清算平安平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 17 页 共 64 页
大华中 证沪 港深 高股 息基 金、终 止运 营或 别无 其他 现实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 平 安 大 华 中 证 沪 港 深 高 股 息 基 金 的 财
务报告 过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设 的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据， 就可 能导 致对 平安 大 华中证 沪港 深高
股 息 基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大
不确定 性得 出结 论 。 如 果 我们得 出结 论认 为存 在重 大不确 定性 ， 审
计 准 则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的
相关披 露； 如 果披 露不 充 分， 我 们应当 发表 非无 保 留意见 。 我们 的
结论基 于截 至审 计报 告日 可获得 的信 息。 然而 未来 的 事项或 情况 可
能导致 平安 大华 中证 沪港 深高股 息基 金不 能持 续经 营。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 18 页 共 64 页
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所（特 殊普 通合 伙）
注册会 计师 的姓 名 曹翠丽
边晓红
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号领展 企业 广 场2 座 普华 永道中 心 11 楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 27 日
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 19 页 共 64 页
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 1,288,211.16 -
结算备 付金
- -
存出保 证金
11,874.09 -
交易性 金融 资产 7.4.7.2 18,569,263.11 -
其中： 股票 投资
18,569,263.11 -
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 7.4.7.5 266.03 -
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
19,869,614.39 -
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1.73 -
应付赎 回 款
- -
应付管 理人 报酬
16,678.68 -
应付托 管费
3,335.71 -
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 4,942.48 -
应交税 费
- - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 20 页 共 64 页
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 180,000.00 -
负债合 计
204,958.60 -
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 18,098,545.26 -
未分配 利润 7.4.7.10 1,566,110.53 -
所有者 权益 合计
19,664,655.79 -
负债和 所有 者权 益总 计
19,869,614.39 -
注： （1 ） 报 告截 止日2017 年12 月 31 日， 基金 份额 净值 1.0865 元 ， 基 金份 额 总额 18,098,545.26
份。
（2 ） 本基 金合 同于2017 年1 月25 日生 效， 实际 报 告期间 为 2017 年1 月25 日 （基 金合 同生 效日 ）
至2017 年12 月31 日， 因 此无需 披露 比较 数据 。
7.2 利 润表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 25 日(基金
合同生效日)至2017 年
12 月31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
4,292,607.75 -
1.利息 收入
576,977.41 -
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 162,736.21 -
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
414,241.20 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列）
680,925.60 -
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 161,370.41 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 519,555.19 -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
7.4.7.17 2,014,005.94 - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 21 页 共 64 页
4. 汇 兑收 益 （ 损失 以 “- ” 号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
7.4.7.18 1,020,698.80 -
减： 二、费用
1,112,353.89 -
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 491,101.34 -
2．托 管费 7.4.10.2.2 98,220.22 -
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 105,465.66 -
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 417,566.67 -
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,180,253.86 -
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,180,253.86 -
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 平安 大华 中证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月 25 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 25 日(基金合同生效日)至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
249,314,243.26 - 249,314,243.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,180,253.86 3,180,253.86
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
-231,215,698.00 -1,614,143.33 -232,829,841.33
其中：1. 基 金申 购款 25,214,031.02 53,509.43 25,267,540.45
2. 基金 赎回 款 -256,429,729.02 -1,667,652.76 -258,097,381.78
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基 18,098,545.26 1,566,110.53 19,664,655.79 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 22 页 共 64 页
金净值 ）
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- - -
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “-” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号 填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （基
金净值 ）
- - -
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 罗春 风______
______ 林 婉文______
____ 胡明____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
平安大华中证 沪港深高 股 息精选指数型 证券投资 基 金(以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监 督
管理委 员会(以 下简 称 “ 中 国证监 会”) 证 监许 可[2016]1978 号 《 关于 准予 平安 大华中 证沪 港深 高
股息精选指数 型证券投 资 基金注册的批 复》核准 ， 由平安大华基 金管理有 限 公司依照《 中华人民
共和国证券投 资基金法 》 和《平安大华 中证沪港 深 高股息精选指 数型证券 投 资基金基金 合同》负
责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设立 募集不包 括 认购资金利 息共募集
人民币 249,245,009.43 元，业经普华永 道中天会 计师事务所(特殊 普通合伙)普华永道中天验 字
(2017) 第032 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 平安 大华 中证 沪 港深高 股息 精选 指数平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 23 页 共 64 页
型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2017 年 1 月 25 日 正式生 效， 基金 合同 生效 日的基 金份 额总 额 为
249,314,243.26 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合 69,233.83 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 基 金托 管人 为平 安 银行股 份有 限公 司( 以下 简 称 “平 安银 行”) 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《平 安 大华中证沪港 深高股息 精 选指数型证券 投
资基金基金合 同》的有 关 规定，本基金 主要投资 于 标的指数成分 股、备选 成 分股。为更 好地实现
投资目 标， 本基 金可 少量 投资于 非成 分股(包 括中 小 板、 创 业板 及其 他经 中国 证监会 核准 上市 的股
票) 、港股通 标的股票 、债 券(包括国内 依法发行 和上 市交易的国 债、央行 票据 、金融债券 、企业
债券、公司债 券、中期 票 据、短期融资 券、超短 期 融资券、次级 债券、政 府 支持机构债 券、政府
支持债 券 、 地 方政 府债 券 、 可 转换 债券 及其 他经 中 国证监 会允 许投 资的 债券) 、 资 产支 持证 券 、 中
小企业私募 债券、债 券回 购、银行存 款(包括协 议存 款、定期存 款及其他 银行 存款)、同业 存单、
货币市场工具 、权证、 股 指期货以及经 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具，但需 符合中国
证监会的相关 规定。本 基 金的投资组合 比例为： 股 票资产占基金 资产的比 例 不低于 90% ，其中 投
资于标的指数 成份股及 其 备选成分股的 比例不低 于 非现金基金资 产的 80% ； 每个交易日日 终在扣
除股指期货合 约需缴纳 的 交易保证金后 ，基金保 留 的现金以及到 期日在一 年 以内的政府 债券的比
例 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为 ： 中 证 沪 港 深 高 股 息 精 选 指 数 收 益 率
×95%+ 银行 人民 币活 期存 款利率(税后 )× 5% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 平安 大华 中证沪 港深 高股 息精
选指数 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会、 中国 基金 业 协
会发布 的有 关规 定及 允许 的基金 行业 实务 操作 编制 。
根据《公开募 集证券投 资 基金运作管理 办法》的 相 关规定，开放 式基金在 基 金合同生效后 ，
连续 60 个 工作 日出 现基 金 份额持 有人 数量 不 满200 人或者 基金 资产 净值 低 于5,000 万元 情形 的，
基金管理人应 当向中国 证 监会报告并提 出解决方 案 ，如转换运作 方式、与 其 他基金合并 或者终止
基金合 同等 ，并 召开 基金 份额持 有人 大会 进行 表决 。于 2017 年 12 月 31 日 ，本基 金出 现连 续 60
个工作 日基 金资 产净 值低 于 5,000 万 元的 情形 ，本 基金的 基金 管理 人已 向中 国证监 会报 告并 在 评
估后续 处理 方案 ，故 本财 务报表 仍以 持续 经营 为基 础编制 。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 24 页 共 64 页
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年1 月25 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 1 月 25
日( 基 金合 同生 效日) 至 2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年1 月25 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和衍生工具(主 要为权证 投 资)分类为以 公
允价值计量且 其变动计 入 当期损益的金 融资产。 除 衍生工具所产 生的金融 资 产在资产负 债表中以
衍生金融资产 列示外， 以 公允价值计量 且其公允 价 值变动计入损 益的金融 资 产在资产负 债表中以
交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他 金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 25 页 共 64 页
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资和衍 生工具(主 要 为权证投资)按 如下原则 确 定公允价值 并
进行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用 的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 26 页 共 64 页
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券 发行 企业 代扣 代缴 的个人 所得 税后 的净 额确 认为利 息收 入。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公 允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
本基金的收益 分配政策 为 ：(1) 本基 金收益分 配方 式分两种：现 金分红与 红 利再投资，投 资
者可选择现金 红利或将 现 金红利自动转 为基金份 额 进行再投资； 若投资者 不 选择，本基 金默认的
收益分配方式 是现金分 红 ；若投资者选 择红利再 投 资方式进行收 益分配， 收 益的计算以 权益登记平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 27 页 共 64 页
日当日收市后 计算的基 金 份额净值为基 准转为基 金 份额进行再投 资；(2) 基 金收益分配后 基金份
额净值不能低 于面值； 即 基金收益分配 基准日的 基 金份额净值减 去每单位 基 金份额收益 分配金额
后不能低于面 值；(3) 每 一基金份额享 有同等分 配 权；(4) 法 律法规或 监管 机关另有规定 的，从
其规定 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即 期汇 率将 外币 金额 折算 为人民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的交 易
不活跃)等情况 ，本基金根 据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证 监会关于 证 券投资基金估 值业
务的指 导意 见》 ， 根 据具 体 情况采 用 《关 于发 布中 基 协(AMAC) 基 金行 业股 票估 值指数 的通 知 》 提 供
的指数 收益 法等 估值 技术 进行估 值。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 28 页 共 64 页
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政 策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政策有 关 问题的通知 》 、 财税[2014]81 号《财政 部国家
税务总局证监 会关于沪 港 股票市场交易 互联互通 机 制试点有关税 收政策的 通 知》 、 财税[2015]101
号《关于上市 公司股息 红 利差别化个人 所得税政 策 有关问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关于 全
面推开营业税 改征增值 税 试点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进一步明 确全 面推开营改增 试点
金融业 有关 政策 的通 知》 、 财税[2016]70 号《 关于 金 融机构 同业 往来 等增 值税 政策的 补充 通知 》 、
财税[2016]127 号《财 政 部国家税务总 局证监会关 于深港股票市 场交易互联 互通机制试点 有关税
收政策 的通 知》 及其 他相 关财税 法规 和实 务操 作， 主要税 项列 示如 下：
(1) 自2016 年5 月1 日 起 ， 金融 业由 缴纳 营业 税改 为缴纳 增值 税。 对证 券投 资基金 管理 人运
用基金买卖股 票、债券 的 转让收入免征 增值税， 对 国债、地方政 府债以及 金 融同业往来 利息收入
亦免征 增值 税。
(2) 对基金 从证券 市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计 算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用 20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
对基金 通过 沪港 通/ 深港 通 投资香 港联 交所 上 市 H 股 取得的 股息 红利 ，H 股公 司 应向中 国证 券
登记结 算有 限责 任公 司( 以 下简称 “中 国结 算”) 提 出 申请， 由中 国结 算 向 H 股 公司提 供内 地个 人
投资者 名册 ，H 股公 司按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。 基金 通过 沪港 通/ 深 港通投 资香 港联 交所
上市的 非H 股取 得的 股息 红利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 29 页 共 64 页
金通过 沪港 通/ 深港 通买 卖 、 继 承、 赠与 联交 所上 市 股票 ， 按 照香 港特 别行 政 区现行 税法 规定 缴纳
印花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 1,288,211.16 -
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 1,288,211.16 -
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 16,555,257.17 18,569,263.11 2,014,005.94
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 16,555,257.17 18,569,263.11 2,014,005.94
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 30 页 共 64 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 - - -
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 从买断 式逆 回购 交易 中取 得的债 券。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 260.63 -
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 - -
应收债 券利息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 5.40 -
合计 266.03 -
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 4,942.48 -
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 4,942.48 - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 31 页 共 64 页
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 130,000.00 -
指数使 用费 50,000.00
合计 180,000.00 -
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 249,314,243.26 249,314,243.26
本期申 购 25,214,031.02 25,214,031.02
本期赎 回( 以"-" 号填列) -256,429,729.02 -256,429,729.02
- 基金 拆分/份 额折 算前 - -
基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 18,098,545.26 18,098,545.26
注：
1. 申 购含 转换 入份 额； 赎 回含转 换出 份额 。
2. 本 基金 自 2016 年 11 月 21 日至 2017 年 1 月 20 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金人
民币249,245,009.43 元。 根据 《 平安 大华 中证 沪港 深 高股息 精选 指数 型证 券投 资基金 招募 说明 书》
的规定 ，本 基金 设立 募集 期内认 购资 金产 生的 利息 收入人 民 币 69,233.83 元 ，在本 基金 成立 后 折
算为69,233.83 份基 金份 额，划 入基 金份 额持 有人 账户。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 1,166,247.92 2,014,005.94 3,180,253.86
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-913,701.97 -700,441.36 -1,614,143.33 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 32 页 共 64 页
其中： 基金 申购 款 289,338.37 -235,828.94 53,509.43
基金赎 回款 -1,203,040.34 -464,612.42 -1,667,652.76
本期已 分配 利润 - - -
本期末 252,545.95 1,313,564.58 1,566,110.53
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月25 日( 基金 合 同
生效日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 146,399.82 -
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 14,535.50 -
其他 1,800.89 -
合计 162,736.21 -
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月25 日(基金
合同生 效日)至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 28,248,588.89 -
减：卖 出股 票成 本总 额 28,087,218.48 -
买卖股 票差 价收 入 161,370.41 -
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 债券差 价收 入。
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 33 页 共 64 页
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差 价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 。
7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具投 资。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 25 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12
月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 519,555.19 -
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 519,555.19 -
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 34 页 共 64 页
项 目名 称
本期
2017 年 1 月 25 日( 基金
合同生 效日)至2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 2,014,005.94 -
—— 股 票投 资 2,014,005.94 -
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 2,014,005.94 -
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日( 基金合
同生效 日) 至2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12
月 31 日
基金赎 回费 收入 1,020,302.05 -
转换费 收入 396.75 -
合计 1,020,698.80 -
注：
1. 本 基金 的赎 回费 率按 持 有期间 递减 ，对 份额 持有 期限小 于 30 个 自然 日的 ， 赎回费 用全 部归 基
金财产 ， 对份 额持 有期 限 小于 3 个自 然月 的 ， 赎 回 费用 的75% 归基 金财 产 ， 对 份额持 有期 限小 于 6
个自然 月的 ，赎 回费 用 的 50% 归 基金 财产 ，对 份额 持 有期限 大于 等 于 6 个 自然 月的， 赎回 费用 的
25% 归 基金 财产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费按 注 1
中约定 的比 例计 入基 金财 产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月25 日( 基金 合 同生效 日)
至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 35 页 共 64 页
交易所 市场 交易 费用
105,465.66 -
银行间 市场 交易 费用
- -
合计
105,465.66 -
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月25 日( 基金 合 同生效
日)至2017 年 12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 50,000.00 -
信息披 露费 170,000.00 -
其他 400.00 -
指数使 用费 186,666.67
银行间 账户 维护 费 10,500.00
合计 417,566.67 -
7.4.7.21 分 部报 告
截至本期末， 本基金仅 在 中国大陆境内 从事证券 投 资单一业务， 因此，无 需 作披露的分部 报
告。
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作 披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
平 安 大 华 基 金 管 理 有 限 公 司 (“ 平 安 大
华”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
平安银 行 基金托 管人 、基 金销 售机 构
平安信 托有 限责 任公 司 基金管 理人 的股 东
大华资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 36 页 共 64 页
三亚盈 湾旅 业有 限公 司 基金管 理人 的股 东
平安大 华汇 通财 富管 理有 限公司 基金管 理人 的子 公司
平安证 券股 份有 限公 司(“ 平安证 券”) 基金管 理人 的股 东的 子公 司、基 金销 售机 构
中国平 安保 险（ 集团 ）股 份有限 公司 基金管 理人 的最 终控 股母 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的股 票交易 。
7.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券交易 。
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的债 券回购 交易 。
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内无 通过 关联方 交易 单元 进行 的权 证交易 。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内无 应支 付的关 联方 佣金 。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
491,101.34 -
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
151,613.80 -
注：支付基金 管理人平 安 大华基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.00%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.00%/ 当年 天数。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 37 页 共 64 页
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 25 日( 基金 合 同生
效日) 至2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
98,220.22 -
注： 支 付基 金托 管人 平安 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.2%/ 当年 天数 。
7.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 销售 服务 费。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
7.4.10.4 各 关联 方投 资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期内 未运 用固 有资 金投 资本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 内未 有除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方投 资本 基金 的情 况。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月25 日( 基金 合 同生效 日) 至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
平安银 行活期 1,288,211.16 146,399.82 - -
注: 本 基金 的银 行存 款由 基 金托管 人平 安银 行保 管， 按银行 同业 利率 计息 ， 定 期存款 按协 议利 率计
息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内未 发生 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 的情 况。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 38 页 共 64 页
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 须作 说明的 其他 关联 交易 事项 。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
7.4.12 期 末（2017 年 12 月 31 日 ） 本基金 持有 的流通 受限 证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有流 通受 限证 券。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本基 金未 从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易， 无质 押债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基
金管理人 制定 了政策和 程 序来识别及分 析这些风 险 ，并设定适当 的风险限 额 及内部控制 流程，通
过可靠 的管 理及 信息 系统 持续监 控上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 全面风险管理 体系的建 设 ，建立了以风 险控制委 员 会为核心的、 由
督察长 、风 险管 理委 员会 、法律 合规 监察 部和 相关 业务部 门构 成的 四级 风险 管理架 构体 系。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基 金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 平 安银行，因而 与银行存 款 相关的信用风 险不重大 。 本基金在交 易所进行
的交易均以中 国证券登 记 结算有限责任 公司为交 易 对手完成证券 交收和款 项 清算，违约 风险可能平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 39 页 共 64 页
性很小；在银 行间同业 市 场进行交易前 均对交易 对 手进行信用评 估并对证 券 交割方式进 行限制以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按短期 信用 评级 列示 的债 券。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末未 持有 按长期 信用 评级 列示 的债 券。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
7.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
本基金 所持 大部 分证 券在 证券交 易所 上市 ， 其 余亦 可在银 行间 同业 市场 交易 ， 因此 除附 注 7.4.12
中列示的部分 基金资产 流 通暂时受限制 不能自由 转 让的情况外， 其余均能 以 合理价格适 时变现。
此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资产 方式借入 短 期资金应对流 动性需求 ， 其上限一般 不超过基
金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均较 短且不 计息 ， 可 赎回
基金份额净 值(所有者 权益)无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为未 折现 的合约到期 现金流
量。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 40 页 共 64 页
7.4.13.3.2 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、 流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通 股票的 15% ，本基金与由 本基金的 基 金管理人管理 的全部投 资 组合持有一家 上市公
司发行 的可 流通 股票 ， 不 得超过 该上 市公 司可 流通 股票 的30%( 完 全按 照有 关 指数构 成 比 例进 行证
券投资 的开 放式 基金 及中 国证监 会认 定的 特殊 投资 组合不 受上 述比 例限 制)。 本基金 主动 投资 于 流
动性受 限资 产的 市值 合计 不得超 过基 金资 产净 值 的15%。于 2017 年 12 月 31 日， 本 基金 未持 有流
动性受 限的 资产 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测算，确 保每日确 认 的净赎回申请 不得超 过 7 个工作日可变 现资产的 可 变现价值。 于 2017
年 12 月 31 日， 本基 金组 合资产 中 7 个 工作 日可 变 现资产 的账 面价 值为19,857,474.27 元， 超过
经确认 的当 日净 赎回 金额 。
同时，本基金 的基 金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 41 页 共 64 页
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利 率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、存出
保证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月 31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,288,211.16 - - - - - 1,288,211.16
存出保 证金 11,874.09 - - - - - 11,874.09
交易性 金融 资产 - - - - - 18,569,263.11 18,569,263.11
应收利 息 - - - - - 266.03 266.03
资产总 计 1,300,085.25 - - - - 18,569,529.14 19,869,614.39
负债
应 付证 券清 算款 - - - - - 1.73 1.73
应付管 理人 报酬 - - - - - 16,678.68 16,678.68
应付托 管费 - - - - - 3,335.71 3,335.71
应付交 易费 用 - - - - - 4,942.48 4,942.48
其他负 债 - - - - - 180,000.00 180,000.00
负债总 计 - - - - - 204,958.60 204,958.60
利率敏 感度 缺口 1,300,085.25 - - - - 18,364,570.54 19,664,655.79
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。本 基金 于 2017 年1 月 25 日 生效 ，因 此无需 披露 比较 数据 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资， 因 此市 场利 率的 变动 对于本 基金 资产 净值平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 42 页 共 64 页
无重大 影响 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险 敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民 币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 7,913,534.03 - 7,913,534.03
资产合 计 - 7,913,534.03 - 7,913,534.03
以外币 计价 的负 债
- - - - -
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 7,913,534.03 - 7,913,534.03
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 假设除 汇率 外其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年12 月31 日 ）
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
所有外币相对于人民
币升 值5%
395,676.70 -
所有外币相对于人民
币贬 值5%
-395,676.70
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 43 页 共 64 页
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资于 股票组合 的 资产占基金资 产
的比例不低 于 90%， 其中 投资于标的指 数成份股 及 其备选成分股 的比例不 低 于非现金基金 资产的
比例的 80% ；每个交 易日 日终在扣除股 指期货合 约 需缴纳的交易 保证金后 ， 基金保留的现 金以及
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每 日
对 本 基 金 所 持 有 的 证 券 价 格 实 施 监 控 ， 定 期 运 用 多 种 定 量 方 法 对 基 金 进 行 风 险 度 量 ， 包 括
VaR(Value at Risk) 指标 等来测试本基金 面临的潜 在价格风险，及 时可靠地 对风险进行跟踪 和控
制。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 18,569,263.11 94.43 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 18,569,263.11 94.43 - -
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 44 页 共 64 页
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于2017 年12 月31 日， 本 基金成 立未 满一 年， 尚无 足够经 验数 据。
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为18,569,263.11 元， 无属 于第 二层次 以及 第三 层次 的余 额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃( 包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程 度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定 ， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 45 页 共 64 页
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 46 页 共 64 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（%）
1 权益投 资 18,569,263.11 93.46
其中： 股票 18,569,263.11 93.46
2
基金投 资
- -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,288,211.16 6.48
8 其他各 项资 产 12,140.12 0.06
9 合计 19,869,614.39 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 4,564,888.70 23.21
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 92,160.00 0.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 223,668.00 1.14 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 47 页 共 64 页
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 100,100.00 0.51
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 4,980,816.70 25.33
8.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的 境内 股票 投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 210,330.00 1.07
C 制造业 3,685,602.20 18.74
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
401,349.00 2.04
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,037,202.00 5.27
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 230,509.00 1.17
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 66,877.18 0.34
R 文化、 体育 和娱 乐业 43,043.00 0.22
S 综合 - -
合计 5,674,912.38 28.86
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 48 页 共 64 页
8.2.3 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 353,276.46 1.80
B 消费 者非 必需 品 3,845,367.38 19.55
C 消费 者常 用品 - -
D 能源 - -
E 金融 677,120.53 3.44
F 医疗 保健 434,549.48 2.21
G 工业 504,881.28 2.57
H 信息 技术 1,182,850.26 6.02
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 667,415.63 3.39
K 房地 产 248,073.01 1.26
合计 7,913,534.03 40.24
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
8.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600660 福耀玻 璃 32,600 945,400.00 4.81
2 000895 双汇发 展 32,300 855,950.00 4.35
3 00868 信义玻 璃 92,000 782,879.87 3.98
4 01999 敏华控 股 82,400 511,770.85 2.60
5 00425 敏实集 团 12,000 472,957.88 2.41
6 02020 安踏体 育 14,000 414,862.13 2.11
7 02018 瑞声科 技 3,500 407,840.49 2.07
8 02313 申洲国 际 6,000 373,150.22 1.90
9 600563 法拉电 子 7,100 360,751.00 1.83
10 002294 信立泰 7,800 352,482.00 1.79
11 00165 中国光 大控 股 24,000 350,680.96 1.78
12 600703 三安光 电 11,900 302,141.00 1.54
13 002508 老板电 器 5,140 247,234.00 1.26
14 600987 航民股 份 21,400 241,392.00 1.23
15 300146 汤臣倍 健 15,700 235,814.00 1.20
16 01316 耐世特 15,000 233,469.66 1.19
17 000876 新希望 30,600 227,970.00 1.16
18 600816 安信信 托 17,100 223,668.00 1.14 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 49 页 共 64 页
19 600271 航天信 息 9,400 202,476.00 1.03
20 01177 中国生 物制 药 17,000 196,957.11 1.00
21 600201 生物股 份 4,700 149,178.00 0.76
22 000596 古井贡 酒 2,200 144,474.00 0.73
23 300009 安科生 物 4,690 121,611.70 0.62
24 300015 爱尔眼 科 3,250 100,100.00 0.51
25 600993 马应龙 4,500 92,160.00 0.47
26 603328 依顿电 子 6,400 91,840.00 0.47
27 002020 京新药 业 7,500 86,175.00 0.44
8.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600009 上海机 场 7,700 346,577.00 1.76
2 600012 皖通高 速 23,500 258,500.00 1.31
3 600018 上港集 团 54,500 362,425.00 1.84
4 600023 浙能电 力 75,300 401,349.00 2.04
5 600114 东睦股 份 6,800 107,644.00 0.55
6 600369 西南证 券 23,100 106,953.00 0.54
7 600583 海油工 程 34,200 210,330.00 1.07
8 601311 骆驼股 份 7,400 98,050.00 0.50
9 601678 滨化股 份 37,800 306,936.00 1.56
10 601788 光大证 券 9,200 123,556.00 0.63
11 601877 正泰电 器 19,500 509,925.00 2.59
12 000716 黑芝麻 7,800 43,680.00 0.22
13 000793 华闻传 媒 4,300 43,043.00 0.22
14 002007 华兰生 物 4,100 110,208.00 0.56
15 002008 大族激 光 5,500 271,700.00 1.38
16 002050 三花智 控 14,000 256,760.00 1.31
17 002104 恒宝股 份 5,900 51,743.00 0.26
18 002191 劲嘉股份 10,500 97,125.00 0.49
19 002242 九阳股 份 22,000 373,340.00 1.90
20 002245 澳洋顺 昌 6,800 69,700.00 0.35
21 002287 奇正藏 药 3,800 128,744.00 0.65
22 002311 海大集 团 11,400 266,760.00 1.36
23 002324 普利特 2,800 66,500.00 0.34
24 002424 贵州百 灵 3,100 47,740.00 0.24 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 50 页 共 64 页
25 002454 松芝股 份 11,900 136,374.00 0.69
26 002465 海格通 信 7,400 70,966.00 0.36
27 002518 科士达 4,360 71,373.20 0.36
28 002550 千红制 药 15,500 84,165.00 0.43
29 002662 京威股 份 32,300 233,206.00 1.19
30 00001 长和 3,500 287,009.70 1.46
31 00002 中电控 股 5,800 387,619.83 1.97
32 00270 粤海投 资 32,000 279,795.80 1.42
33 00303 VTECH HOLDINGS 6,100 522,142.82 2.66
34 00308 香港中 旅 130,000 316,224.75 1.61
35 00586 海螺创 业 14,400 217,871.58 1.11
36 00669 创科实 业 5,000 212,948.07 1.08
37 00688 中国海 外发 展 11,800 248,073.01 1.26
38 00696 中国民 航信 息网
络
12,900 252,866.95 1.29
39 00867 康哲药 业 15,600 237,592.37 1.21
40 00914 海螺水 泥 11,500 353,276.46 1.80
41 01169 海尔电 器 5,000 89,442.37 0.45
42 02328 中国财 险 26,000 326,439.57 1.66
43 02333 长城汽 车 58,500 437,661.58 2.23
44 300066 三川智 慧 8,100 36,855.00 0.19
45 300124 汇川技 术 7,900 229,258.00 1.17
46 300127 银河磁 体 5,000 86,550.00 0.44
47 300347 泰格医 药 1,901 66,877.18 0.34
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600660 福耀玻 璃 1,829,099.00 9.30
2 00303 VTECH HOLDINGS 1,669,896.74 8.49
3 000895 双汇发 展 1,597,101.00 8.12
4 02380 中国电 力 1,506,726.97 7.66
5 00868 信义玻 璃 1,499,633.39 7.63
6 00002 中电控 股 1,152,334.05 5.86
7 00165 中国光 大控 股 1,050,545.13 5.34 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 51 页 共 64 页
8 600023 浙能电 力 950,997.00 4.84
9 00425 敏实集 团 946,350.99 4.81
10 002242 九阳股 份 945,577.37 4.81
11 02020 安踏体 育 897,818.37 4.57
12 02333 长城汽 车 879,200.51 4.47
13 01999 敏华控 股 851,299.72 4.33
14 00270 粤海投 资 845,987.96 4.30
15 601877 正泰电 器 845,789.30 4.30
16 02018 瑞声科 技 743,789.96 3.78
17 00308 香港中 旅 730,594.96 3.72
18 600012 皖通高 速 704,018.27 3.58
19 00688 中国海 外发 展 698,451.12 3.55
20 600563 法拉电 子 689,916.00 3.51
21 00914 海螺水 泥 665,299.58 3.38
22 00696 中国民 航信 息网 络 654,606.82 3.33
23 00001 长和 641,665.16 3.26
24 600987 航民股 份 600,911.00 3.06
25 002662 京威股 份 580,398.20 2.95
26 600009 上海机 场 570,417.72 2.90
27 000876 新 希 望 546,561.00 2.78
28 02328 中国财 险 531,263.97 2.70
29 600583 海油工 程 524,847.00 2.67
30 00586 海螺创 业 516,836.80 2.63
31 600018 上港集 团 510,111.00 2.59
32 02313 申洲国 际 497,512.19 2.53
33 002311 海大集 团 496,992.00 2.53
34 601678 滨化股 份 496,741.00 2.53
35 002294 信立泰 495,439.00 2.52
36 00867 康哲药 业 491,944.80 2.50
37 002508 老板电 器 448,280.00 2.28
38 002007 华兰生 物 443,897.48 2.26
39 002701 奥瑞金 417,956.48 2.13
40 600816 安信信 托 402,820.00 2.05
注：“ 买入 金额 ”按 买卖 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 52 页 共 64 页
8.4.2 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2% 或前 20 名 的 股票 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 02380 中国电 力 1,324,493.20 6.74
2 600660 福耀玻 璃 1,157,272.55 5.89
3 00303 VTECH HOLDINGS 1,100,718.46 5.60
4 00868 信义玻 璃 952,624.43 4.84
5 000895 双汇发 展 922,272.00 4.69
6 00002 中电控 股 718,752.96 3.66
7 00425 敏实集 团 700,395.28 3.56
8 02020 安踏体 育 692,163.66 3.52
9 00165 中国光 大控 股 672,324.22 3.42
10 002242 九阳股 份 523,322.70 2.66
11 600023 浙能电 力 523,111.00 2.66
12 02018 瑞声科 技 516,553.44 2.63
13 00270 粤海投 资 511,081.71 2.60
14 02333 长城汽 车 485,129.58 2.47
15 00308 香港中 旅 483,393.34 2.46
16 601877 正泰电 器 478,203.18 2.43
17 00688 中国海 外发 展 462,332.11 2.35
18 600563 法拉电 子 435,601.00 2.22
19 00696 中国民 航信 息网 络 415,721.58 2.11
20 00914 海螺水 泥 405,765.97 2.06
21 01999 敏华控 股 396,542.77 2.02
注： “ 卖出 金额 ”按 买卖 成 交金额 （成 交单 价乘 以成 交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 44,642,475.65
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 28,248,588.89
注： “ 买入 股票 成本” 或 “ 卖出股 票收 入” 均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本报告 期末 本基 金未 持有 债券投 资。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 53 页 共 64 页
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本报告 期末 本基 金未 持有 债券投 资。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序的所 有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末无 股指 期货投 资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投 资 政策
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货投 资。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末无 国债 期货投 资。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 54 页 共 64 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
本基金 投资 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 的备 选股 票库 之外 的股票 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 11,874.09
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 266.03
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,140.12
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
8.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 五名 股票不 存在 流通 受限 的情 况。
8.12.6 投 资组 合报 告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 55 页 共 64 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
419 43,194.62 0.00 0.00% 18,098,545.26 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
25,644.62 0.1417%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 56 页 共 64 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2017 年1 月 25 日 ）基 金份 额总 额 249,314,243.26
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 25,214,031.02
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 256,429,729.02
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 18,098,545.26
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 57 页 共 64 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 报告 期内 无基 金份 额持有 人大 会决 议。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 二届 董 事会 第三十 八 次会 议审 议 通过 ，由付 强 先生 任职
公司副 总经 理， 任职 日期 为 2017 年1 月20 日。
2 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 四次 职 工代 表大会 审 议通 过， 由 李峥 女士接 替 毛晴 峰为
第三届 监事 会职 工监 事， 任职日 期 为2017 年2 月17 日。
3 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过， 由李 兆良 先生、 李娟 娟
女士、 刘 雪生 先生、 潘汉 腾先生 接替 曹勇 先生、 刘 茂山先 生、 郑 学定 先生 、 黄士林 先生 任职 公 司
第三届 董事 会董 事， 任职 日期 为 2017 年6 月1 日。
4 、 经 平安 大华 基金 管理 有 限公 司 2017 年 第三 次股 东 会议审 议通 过 ， 由 巢傲 文 先生接 替张 云
平为第 三届 监事 会监 事， 任职日 期 为2017 年6 月1 日。
5 、 经 平安 大华 基金 管理 有限 公 司第 三届 董 事会 第二次 会 议通 过， 同 意选 举罗 春 风 先生 为第
三届董 事会 董事 长； 同意 聘任肖 宇鹏 先生 为总 经理 ； 同意 聘任 付强 先生、 林 婉文女 士、 汪涛 先生
为副总 经理 ；同 意聘 任陈 特正先 生为 督察 长兼 董事 会秘书 ，任 职日 期 为2017 年 7 月 13 日。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本基金 本报 告期 内无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内本 基金 合同 生效 ， 初次 聘请 普华 永道 中天 会计师 事务 所 （ 特殊 普通 合伙） 为本 基 金
提供审 计服 务。 报告 期内 应支付 给该 事务 所的 报酬 为 50,000.00 元。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 58 页 共 64 页
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其高 级管理 人员 无受 稽核 或处 罚等情 况。
本报告 期内 ，本 基金 管理 人及其 高级 管理 人员 无受 稽核或 处罚 等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
海通证 券 2 30,883,678.14 42.37% 18,536.66 37.34% -
光大证 券 2 8,203,493.34 11.25% 5,834.82 11.75% -
天风证 券 2 6,740,388.86 9.25% 4,794.57 9.66% -
广发证 券 2 5,611,638.80 7.70% 5,113.90 10.30% -
恒泰证 券 4 5,094,168.24 6.99% 3,725.51 7.50% -
西南证 券 1 4,120,086.80 5.65% 2,930.68 5.90% -
财富证 券 1 2,000,040.03 2.74% 1,422.65 2.87% 新增 1 个
方正证 券 2 1,962,001.00 2.69% 1,395.57 2.81% -
中信建 投 2 1,697,777.94 2.33% 1,207.63 2.43% -
英大证 券 1 1,595,801.50 2.19% 1,135.07 2.29% -
国联证 券 2 1,098,190.00 1.51% 781.23 1.57% -
银河证 券 2 911,229.90 1.25% 648.15 1.31% -
东兴证 券 2 611,904.37 0.84% 435.33 0.88% -
国信证 券 2 460,901.00 0.63% 327.91 0.66% -
民生证 券 1 436,838.02 0.60% 310.76 0.63% -
东方证 券 1 399,729.00 0.55% 284.34 0.57% 新增 1 个
华福证 券 2 378,050.00 0.52% 268.89 0.54% 新增 2 个
东北证 券 5 376,396.00 0.52% 267.74 0.54% -
长江证 券 1 276,489.60 0.38% 196.69 0.40% -
川财证 券 1 32,262.00 0.04% 22.96 0.05% 新增 1 个
华创证 券 2 - - - - -
华林证 券 2 - - - - -
广州证 券 2 - - - - 新增 2 个
中银国 际 1 - - - - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 59 页 共 64 页
开源证 券 2 - - - - -
中泰证 券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - 新增 2 个
渤海证 券 1 - - - - -
平安证 券 4 - - - - 新增 4 个
申万宏 源 2 - - - - -
联讯证 券 2 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
大通证 券 2 - - - - -
1、本 报告 期内 本基 金租 用 证券公 司交 易单 元无 变更 情况
2、基 金交 易单 元的 选择 标 准如下 ：
（1 ） 研究 实力
（2 ） 业务 服务 水平
（3 ） 综合 类研 究服 务对 投 资业绩 贡献 度
（4 ） 专题 类服 务
3、本 基金 本报 告期 内停 止 租用交 易单 元： 广发 证券 （深 圳1 个 ） 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
海通证 券 - - 236,600,000.00 15.14% - -
光大证 券 - - 9,900,000.00 0.63% - -
天风证 券 - - 22,900,000.00 1.46% - -
广发证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
西南证 券 - - - - - -
财富证 券 - - - - - -
方正证 券 - - 143,500,000.00 9.18% - -
中信建 投 - - 395,600,000.00 25.31% - -
英大证 券 - - - - - -
国联证 券 - - 253,300,000.00 16.20% - -
银河证 券 - - - - - - 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 60 页 共 64 页
东兴证 券 - - - - - -
国信证 券 - - 236,500,000.00 15.13% - -
民生证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
华福证 券 - - - - - -
东北证 券 - - 12,000,000.00 0.77% - -
长江证 券 - - - - - -
川财证 券 - - - - - -
华创证 券 - - 9,800,000.00 0.63% - -
华林证 券 - - 16,500,000.00 1.06% - -
广州证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
开源证 券 - - - - - -
中泰证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
万联证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
渤海证 券 - - - - - -
平安证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
联讯证 券 - - - - - -
安信证 券 - - 22,000,000.00 1.41% - -
华泰证 券 - - 204,600,000.00 13.09% - -
大通证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证 券 投资 基金 生效 的公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 1 月 26 日
2
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基金 开放日
常申购 、 赎回 、 转 换和 定 期定额 投
资业务 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 2 月 23 日
3
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基 金2017 年
非港股 通交 易日 暂停 申购 、赎回 、
转换、 定投 业务 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 3 月 14 日
4
关于旗 下部 分基 金新 增扬 州国信
嘉利投 资理 财有 限公 司为 销售机
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 3 月 31 日 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 61 页 共 64 页
构同时 开通 定投 和转 换业 务并参
与其费 率优 惠的 公告
5
关于旗 下部 分基 金参 加关 于旗下
部分基 金参 加中 国工 商银 行申购
费率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 4 月 1 日
6
关于旗 下部 分基 金新 增深 圳盈信
基金销 售有 限公 司为 销售 机构同
时开通 定投 和转 换业 务并 参与其
费率优 惠的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 4 月 17 日
7
关于旗 下部 分基 金新 增苏 州财路
基金销 售有 限公 司为 销售 机构的
公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 4 月 18 日
8
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2017 年第 1
季度报 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 4 月 24 日
9
关于新 增中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基金 销售 机构并
开通基 金转 换、 定投 业务 的公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 5 月 22 日
10
关于新 增万 联证 券为 中证 沪港深
高股息 精选 指数 型证 券投 基金的
销售机 构并 开通 基金 定投 业务 、 参
与其费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 5 月 24 日
11
关于旗 下部 分基 金参 与银 河证券
费率调 整的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 5 月 25 日
12
关于旗 下部 分基 金新 增基 煜基金
为销售 机构 及开 通基 金转 换业务 、
参与其 费率 优惠 活动 的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 6 月 10 日
13
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基金 修订 基金合
同的公 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 7 月 12 日
14
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2017 年第 2
季度报 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 7 月 20 日
15
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
变更住 所的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 7 月 22 日
16
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加华 泰证 券认购 、
申购 、 定 投申 购费 率优 惠 活动的 公
告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 8 月 1 日
17
关于平 安大 华中 证沪 港深 高股息
精选指 数型 证券 投资 基 金2017 年
8 月 23 日 （非 港股 通交 易 日） 暂停
申购（ 含定 期定 额投 资） 、 赎回、
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 8 月 24 日 平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 62 页 共 64 页
转换业 务的 公告
18
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金参 加中 泰证 券申购 、
定投申 购费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 8 月 25 日
19
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2017 年半年
度报告 以及 摘要
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 8 月 28 日
20
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基金 招募 说明书
更新（2017 年第 1 期） 以 及摘要
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 9 月 7 日
21
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下部 分基 金新 增深 圳前 海欧中
联合基 金销 售有 限公 司为 销售机
构并开 通定 投及 转换 业务 和参与
费率优 惠的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 9 月 18 日
22
平安大 华中 证沪 港深 高股 息精选
指数型 证券 投资 基 金 2017 年第三
季度报 告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 10 月 25 日
23
关于旗 下部 分基 金新 增华 鑫证券
为销售 机构 及开 通定 投 、 转换业 务
并参与 其费 率优 惠活 动的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 12 月 25 日
24
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
调整旗 下基 金持 有流 通受 限股票
估值方 法的 公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 12 月 25 日
25
平安大 华基 金管 理有 限公 司关于
旗下证 券投 资基 金缴 纳增 值税的
公告
公司网 站、 中国 证券
报、证 券日 报
2017 年 12 月 30 日
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 63 页 共 64 页
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况
投
资
者
类
别
报告期内 持有基 金份额 变 化情况 报告期末 持有基 金情况
序
号
持有基金 份额比 例
达到或者 超过 20%
的时间区 间
期
初
份
额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额
占比
个
人
1
20170124-2017031
6
0.0
0
55,026,200.0
0
55,026,200.0
0
0.00 0.00%
2
20170317-2017123
1
0.0
0
10,011,200.0
0
0.00
10,011,200.0
0
55.31
%
3
20170605-2017061
2
0.0
0
10,006,004.2
0
10,006,004.2
0
0.00 0.00%
产品特有 风险
本报告期 内， 本 基金出 现 单一份额 持有人 持有基 金 份额占比 超过 20% 的情 况 。 当该基 金份额 持有
人 选 择大 比 例赎 回时 ， 可能 引 发巨 额 赎回 。若 发 生巨 额 赎回 而 本基 金没 有足够 现 金时 ， 存在 一
定 的 流动 性 风险 ；为 应 对巨 额 赎回 而 进行 投资 标 的变 现 时， 可 能存 在仓 位调整 困 难， 甚 至对 基
金 份 额净 值 造成 不利 影 响。 基 金经 理 会对 可能 出 现的 巨 额赎 回 情况 进行 充分准 备 并做 好 流动 性
管 理 ，但 当 基金 出现 巨 额赎 回 并被 全 部确 认时 ， 申请 赎 回的 基 金份 额持 有人有 可 能面 临 赎回 款
项 被 延缓 支 付的 风险 ， 未赎 回 的基 金 份额 持有 人 有可 能 承担 短 期内 基金 资产变 现 冲击 成 本对 基
金份额净 值产生 的不利 影 响。
在 极 端情 况 下， 当持 有 基金 份 额占 比 较高 的基 金 份额 持 有人 大 量赎 回本 基金时 ， 可能 导 致在 其
赎回后本 基金资 产规模 连 续六十个 工作日 低于 5000 万元， 基金还 可能面 临 转换运作 方式、 与其
他基金合 并或者 终止基 金 合同等情 形。
平安大华中证沪港深高股息 2017 年年度报告
第 64 页 共 64 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 中 证 沪港 深高 股息 精选指 数型 证券 投资 基金 的文件 ；
2 、平 安大 华中 证沪 港深 高 股息精 选指 数型 证券 投资 基金基 金合 同；
3 、平 安大 华中 证沪 港深 高 股息精 选指 数型 证券 投资 基金托 管协 议；
4 、平 安大 华中 证沪 港深 高 股息精 选指 数型 证券 投资 基金招 募说 明书 ；
5 、中 国证 监会 批准 设立 平 安大华 基金 管理 有限 公司 的文件 ；
6 、报 告期 内平 安大 华中 证 沪港深 高股 息精 选指 数型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
13.2 存 放地 点
1 、深 圳市 福田 区福 田街 道 益田 路 5033 号 平安 金融 中 心 34 层
2 、基 金托 管人 住所
13.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日 8：30-11 ：30，13：00-17 ：00 。 投资 者 可免费 查阅 ，
也可按 工本 费购 买复 印件 ；
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.fund.pingan.com
平 安大 华基金 管理 有限公 司
2018 年 3 月 29 日
