东 方 红 智 逸沪 港 深 定 期开 放 混 合 型发 起 式
证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 上海东方证 券资产管理有限公 司
基金托 管人： 招商银行股 份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带的 法律 责任 。本 年度 报告由 董事 长签 发。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 27 日复核 了本 报 告
中的财 务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 期 自2017 年4 月14 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 .................................................................................................................................... 10
3.4 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................ 10
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 11
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 11
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ........................................................................ 15
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 16
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 17
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 17
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 18
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 18
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 18
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意 见 ............................ 18
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 19
6.1 审 计报 告基 本信 息 .................................................................................................................... 19
6.2 审 计报 告的 基本 内容 ................................................................................................................ 19
§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 22
7.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 22
7.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 23
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 24
7.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 25
§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 52
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 52
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 52
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 53
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 54
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 56
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 56 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 57
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 57
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 57
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 57
8.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 57
§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 59
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 59
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 59
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 59
9.4 发 起式 基金 发起 资金 持有份 额情 况 ........................................................................................ 59
§ 10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 60
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 61
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 61
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 61
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 61
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 61
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 61
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 61
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 62
11.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 63
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 66
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 66
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 66
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 66
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 东方红智逸沪港深定期 开 放混合型发起式证券投 资 基
金
基金简 称 东方红 智逸 沪港 深定 开混 合
基金主 代码 004278
前端交 易代 码 004278
基金运 作方 式 契约型、开放式、发起 式 ，本基金以定期开放方 式 运
作，即 以运 作周 期和 到期 开放期 相结 合的 方式 运作 。
基金合 同生 效日 2017 年 4 月 14 日
基金管 理人 上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金在 追求 基金 资产 长期 安 全的 基础 上， 为基 金份
额 持 有人 获取 稳定 的投 资收 益 ，追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报。
投资策 略 本基金 以 36 个 月为 一个 运 作周期 ， 以 长期 投资 的理 念
进 行 大类 资产 的配 置和 个券 选 择， 运用 封闭 期无 流动
性 需 求的 优势 ，同 时， 充分 考 虑每 个运 作周 期中 期间
开 放 期的 安排 ，在 股票 的配 置 上， 以时 间换 空间 ，采
用低风 险投 资策 略， 为本 基金获 得更 高的 低风 险收 益；
在 债 券配 置上 ，合 理配 置久 期 匹配 债券 的结 构， 做好
流动性 管理 ，以 期获 得更 高的投 资收 益。
业绩比 较基 准 中债综合指数收益率×70%+ 沪深 300 指数收益率
×20%+ 恒生 指数 收益 率 × 1 0% 。
风险收 益特 征 本 基 金是 一只 混合 型基 金， 属 于较 高预 期风 险、 较高
预 期 收益 的证 券投 资基 金品 种 ，其 预期 风险 与收 益 高
于债券 型基 金与 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金。
本基金 除了 投 资 A 股 外， 还可根 据法 律法 规规 定投 资
香 港 联合 交易 所上 市的 股票 。 除了 需要 承担 与境 内证
券 投 资 基 金 类 似 的 市 场 波 动 风 险 等 一 般 投 资 风 险 之
外 ， 本基 金还 面临 港股 通机 制 下因 投资 环境 、投 资标
的、市 场制 度以 及交 易规 则等差 异带 来的 特有 风险 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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名称 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有
限公司
招商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 唐涵颖 张燕
联系电 话 021-63325888 0755-83199084
电子邮 箱 service@dfham.com yan_zhang@cmbchina.com
客户服 务电 话
4009200808 95555
传真 021-63326981 0755-83195201
注册地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号31 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
办公地 址 上海市 黄浦 区中 山南 路318
号2 号楼 31 层
深圳市 深南 大道 7088 号招 商银
行大厦
邮政编 码 200010 518040
法定代 表人 潘鑫军 （授 权代 表） 李建红
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸 名称 中国证 券报 ，上 海证 券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.dfham.com
基金年 度报 告备 置地 点 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 上 海 市 中 山 南 路
318 号2 号楼 31 层
招商银 行股 份有 限公 司 深 圳市深 南大 道 7088 号招
商银行 大厦
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 黄浦 区湖滨路 202 号领展 企
业广场 二座 普华 永道 中 心11 楼
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 中国北 京市 西城 区太 平桥 大街17 号
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§3 主要财 务指标 、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期间 数据 和指 标 2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日)-2017 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 91,708,183.87
本期利 润 225,551,290.34
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1521
本期加 权平 均净 值利 润率 14.13%
本期基 金份 额净 值增 长率 15.21%
3.1.2
期末 数据 和指 标 2017 年末
期末可 供分 配利 润 91,708,183.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0619
期末基 金资 产净 值 1,708,195,630.37
期末基 金份 额净 值 1.1521
3.1.3
累计 期末 指标 2017 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 15.21%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、本 基金 基金 合同 于2017 年4 月 14 日 生效 ；
5、 表 中的 “期末 ” 均指 报 告期最 后一 日， 即 12 月31 日； “本期 ” 指2017 年4 月 14 日-2017 年
12 月 31 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.68% 0.49% 1.05% 0.22% 3.63% 0.27%
过去六 个月 9.11% 0.37% 2.58% 0.19% 6.53% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
15.21% 0.34% 3.53% 0.19% 11.68% 0.15% 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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注：1 、自 基金 合同 生效 日 起至今 指 2017 年 4 月 14 日-2017 年12 月 31 日。
2、 根据 基金 合同 有关 规定 ， 本基 金合 同生 效后 三年 内 （含 三年） 为封 闭期 ， 本基金 在封 闭期 内的
业绩比 较基 准为 ： 三年 期 银行定 期存 款利 率 （税 后） ， 其 中 ， 三 年期 银行 定期 存款利 率是 指中 国人
民银行 公布 并执 行的 金融 机构三 年期 人民 币存 款基 准利率 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ， 封闭 期内t 日收 益 率 （ ） 按下 列
公式计 算：
=100% *[t 日三 年期 银行 定期 存 款利 率（ 税后 ）/365]
其中，t=1,2,3,．．． T，T 表示时 间截 至日 ；
t 日至T 日 的期 间收 益率 （ ）按 下列 公式 计算 ：
=[ (1+ )]-1
其中，T=2,3,4, ． ． ． ； (1+ )表示t 日至 T 日的(1+ )数 学连乘 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
注： （1 ）截 止日 期 为2017 年 12 月31 日。
（2 ） 本基 金建 仓期6 个 月 ， 即 从 2017 年4 月14 日 起至 2017 年10 月13 日 ， 建仓 期结 束时 各项
资产配 置比 例均 符合 基金 合同约 定。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注：1 、本 基金 合同 生效 日 期为 2017 年4 月 14 日。
2、本 图所 示时 间区 间为2017 年4 月14 日至 2017 年 12 月 31 日。
3、合 同生 效日 当年 期间 的 相关数 据和 指标 按实 际存 续期计 算， 不按 整个 自然 年度进 行折 算。
3.3 其 他指 标
3.4 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 自2017 年4 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日未 进行 利 润分配 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司 成立 于 2010 年 7 月 28 日 ，是 国内 首家 获中 国证监 会批 准设
立的券商系资 产管理公 司 。公司经中国 证券监督 管 理委员会《关 于核准东 方 证券股份有 限公司设
立证券 资产 管理 子公 司的 批复》 （证 监许 可[2010]518 号） 批准 ，由 东方 证券 股份有 限公 司出 资 3
亿元在 原东 方证 券资 产管 理业务 总部 的基 础上 成立 。2013 年8 月， 公司 成为 首家获 得 “ 公开 募 集
证券投资基金 管理业务 资 格 ”的证券公 司。公司 主 要业务为证券 资产管理 业 务和公开募 集证券投
资基金 业务 。 截 至2017 年12 月 31 日 ， 本 基金 管理 人 共管理 东方 红新 动力 灵活 配 置混 合型 证券 投
资基金、东方 红产业升 级 灵活配置混合 型证券投 资 基金、东方红 睿丰灵活 配 置混合型证 券投资基
金（LOF ） 、东 方红睿阳 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红睿 元三年定 期 开放灵活配 置混合型
发起式证券投 资基金、 东 方红中国优势 灵活配置 混 合型证券投资 基金、东 方 红领先精选 灵活配置
混合型证券投 资基金、 东 方红稳健精选 混合型证 券 投资基金、东 方红睿逸 定 期开放混合 型发起式
证券投资基金 、东方红 策 略精选灵活配 置混合型 发 起式证券投资 基金、东 方 红京东大数 据灵活配
置混合型证券 投资基金 、 东方红优势精 选灵活配 置 混合型发起式 证券投资 基 金、东 方红 纯债债券
型发起式证券 投资基金 、 东方红收益增 强债券型 证 券投资基金、 东方红信 用 债债券型证 券投 资基
金、东方红睿 轩沪港深 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、东方红汇 阳债券型 证 券投资基金 、东方红
汇利债券型证 券投资基 金 、东方红稳添 利纯债债 券 型发起式证券 投资基金 、 东方红睿满 沪港深灵
活配置混合型 证券投资 基 金、东方红沪 港深灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 东方红睿华 沪港深灵
活配置混合型 证券投资 基 金、东方红战 略精选沪 港 深混合型证券 投资基金 、 东方红价值 精选混合
型证券投资基 金、东方 红 优享红利沪港 深灵活配 置 混合型证券投 资基金、 东 方红益鑫纯 债债券型
证券投资基金 、东方红 智 逸沪港深定期 开放混合 型 发起式证券投 资基金、 东 方红睿玺三 年定期开
放灵活配置混 合型证券 投 资基金、东方 红目标优 选 三年定期开放 混合型证 券 投资基金、 东方红货
币市场 基金 三十 只证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
周云
上海东方证券资产管理
有限公司公募权益投资
2017 年4 月14
日
- 10 年
博士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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部副总经理兼任东方红
新动力灵活配置混合型
证券投资基金、东方红
京东大数据灵活配置混
合型证券投资基金、东
方红睿满沪港深灵活配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、东方红智逸沪港深
定期开放混合型发起式
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理。
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
投资主办人，权益研究
部高级研究员、投资主
办人。现任上海东方证
券资产管理有限公司公
募权益投资部副总经理
兼 任 东 方 红 新 动 力 混
合、东方红京东大数据
混合、东方红睿满沪港
深混合、东方红智逸沪
港 深 定 开 混 合 基 金 经
理。 具 有基 金从 业资 格，
中国国 籍。
刚登峰
东方红优势精选灵活配
置混合型发起式证券投
资基金、东方红睿轩沪
港深灵活配置混合型证
券投资基金、东方红优
享红利沪港深灵活配置
混合型证券投资基金、
东方红 智 逸 沪 港 深 定 期
开放混合型发起式证券
投资基 金基 金经 理。
2017 年4 月28
日
- 9 年
硕士，曾任东方证券股
份有限公司资产管理业
务总部研究员、上海东
方证券资产管理有限公
司研究部高级研究员、
投资经理助理、资深研
究员、投资主办人；现
任 东 方 红 优 势 精 选 混
合、东方红睿轩沪港深
混合、东方红优享红利
混合、东方红智逸沪港
深定开混合基金经理。
具有基金从业资格，中
国国籍 。
纪文静
上海东方证券资产管理
有限公司公募固定收益
投资部副总经理、兼任
东方红领先精选混合型
证券投资基金、东方红
稳健精选混合型证券投
资基金、东方红睿逸定
期开放混 合 型 发 起 式 证
券投资基金、东方红纯
债债券型发起式证券投
资基金、东方红收益增
强 债 券 型 证 券 投 资 基
金、东方红信用债债券
型证券投资基金、东方
红稳添利纯债债券型发
起式证券投资基金、东
2017 年4 月28
日
- 11 年
硕士，曾任东海证券股
份有限公司固定收益部
投资研究经理、销售交
易经理，德邦证券股份
有限公司债券投资与交
易部总经理，上海东方
证 券资产管理有限公司
固定收益部副总监；现
任上海东方证券资产管
理有限公司公募固定收
益投资部副总经理兼任
东方红领先精选混合、
东方红稳健精选混合、
东方红睿逸定期开放混
合、东方红纯债债券、
东方红收益增强债券、东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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方红战略精选沪港深混
合型证券投资基金、东
方红价值精选混合型证
券投资基金、东方红益
鑫纯债债券型证券投资
基金、东方红智逸沪港
深定期开放混合型发起
式证券投资基金、东方
红货币市场基金基金经
理。
东方红信用债债券、东
方红稳添利纯债、东方
红战略精选混合、东方
红价值精选混合、东方
红益鑫纯债债券、东方
红 智 逸 沪 港 深 定 开 混
合、东方红货币基金经
理。 具 有基 金从 业资 格，
中国国 籍。
注：1 、 上述 表格 内基 金首 任基金 经理 “任 职日 期 ” 指基金 合同 生效 日 ， “ 离 任日期 ”指 根据 公司
决定确定的解 聘日期； 对 此后非首任基 金经理， 基 金经理的 “任 职日期 ” 和 “离任日期 ”均指根
据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
2、证 券从 业的 涵义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期，上 海东方证 券 资产管理有限 公司作为 本 基金管理人， 严格遵守 《 中华人民共和 国
证券投 资基 金法 》 、 《中 华 人民共 和国 证券 法》 、 基 金 合同以 及其 它有 关法 律法 规的规 定 ， 本 着诚 实
信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基金 资产，为 基 金份额持有人 谋求最大 利 益，无损害 基金持有
人利益 的行 为， 本基 金投 资组合 符合 有关 法规 及基 金合同 的约 定。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法》 、 《证券投 资基金管理公 司公平交 易 制度指导意见 》
等相关法律法 规关于公 平 交易的规定， 公司建立 了 与公平交易相 关的控制 制 度、流程以 及信息披
露程序等，保 证公司在 投 资管理活动中 公平对待 各 投资组合，防 范不同投 资 组合之间进 行利益输
送，并定期对 同向交易 、 反向交易和异 常交易行 为 进行监控和分 析。交易 部 使用恒生交 易系统中
的公平交易模 块进行交 易 执行和分配， 合规与风 险 管理部对公司 各投资组 合 及组合之间 的交易行
为进行事后分 析，校验 公 平交易执行情 况。对于 同 向交易，合规 与风险管 理 部侧重于对 公司管理
的不同产品（ 包含了公 募 产品、私募产 品）的整 体 收益率差异、 投资类别 （ 股票、债券 ）的收益
率差异进行分 析，对连 续 四个季度期间 内交易所 竞 价交易的所有 交易记录 ， 在不同时间 窗下（日
内、3 日内、5 日 内） 的 同 向交易 价差 按两 两组 合进 行显著 性检 验， 并根 据显 著性检 验结 果， 对符
合异常交易筛 选条件并 超 过规定阀值的 交易记录 ， 通过逐笔检查 或抽样分 析 的方法，分 析相应交
易行为的公平 性。对同 一 投资人员管理 的不同产 品 ，则持续监控 和跟踪其 同 向交易价差 ，如价差
显著不为零， 则在逐笔 分 析相关交易记 录的基础 上 ，对 投资人员 进行访谈 ， 要求其进行 相关的解东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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释和说明，以 更为审慎 地 判断其合理性 。对于反 向 交易，除程序 化交易外 原 则上禁止组 合内部及
组合之间的日 内反向交 易 ，如有投资策 略或流动 性 等特殊需要的 ，需由投 资 经理提供投 资依据，
经投资决策委 员会审慎 审 批后留档备查 。本年度 未 发现公司管理 的投资组 合 间存在违反 公平交易
原则的 交易 行为 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人一 贯公 平对 待旗下 管理 的所 有基 金和 组合， 制定 并严 格遵 守相 应 的制度 和流 程，
通过系统和人 工等方式 在 各环节严格控 制交易公 平 执行。报告期 内，本公 司 严格执行了 《证券投
资基金管理公 司公 平交 易 制度指导意见 》和《上 海 东方证券资产 管理有限 公 司公平交易 制度》等
规定。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
报告期内，未 出现涉及 本 基金的交易所 公开竞价 同 日反向交易成 交较少的 单 边交易量超过 该
证券当 日成 交量 5% 的情 况 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年 权益 市场 分化 较大 ，全年 上证 综指 上涨 6.56% ，深 证成 指上涨 8.48% ， 沪深 300 上涨
21.78% ， 创业 板指 下跌10.67% 。2017 年 权益 市场 的结 构性行 情的 特点 突出 ， 不 同公 司 之间 股价 表
现差异较大， 一些竞争 优 势明显、估值 合理的优 质 龙头公司全年 实现了较 大 幅度的上涨 ；而相反
一些公司质地 一般、之 前 估值偏高的一 些公司则 出 现了持续的回 调。本产 品 在个股选择 上以业绩
稳健增长且和 估值合理 的 优质龙头企业 为主，包 括 消费品行业龙 头、竞争 优 势突出的制 造业龙头
以及一些受益 供给侧收 缩 的周期性行业 龙头等。 同 时根据宏观环 境变化对 仓 位和配置方 向进行适
度调整，以起 到降低组 合 波动、提升夏 普比例的 组 合优化作用。 同时也积 极 参与股票一 级市场，
获取无 风险 收益 。
2017 年经 济表 现出 了较 强 的韧性 ， 供 给侧 改革 带来 大宗商 品价 格上 涨， 工业 企业利 润明 显改
善；金融去杠 杆的主基 调 贯穿全年，货 币政策实 际 上中性偏紧， 公开市场 操 作利率两次 上调，资
金利率居高不 下；此外 海 外市场经济复 苏，货币 政 策也逐步趋紧 。在此背 景 下，债券市 场的走势
整体超 出了 市场 预期 ：10 年国债 收益 率最 高 至 4% ， 全年上 行 100BP ；10 年国 开收益 率最 高 至 5%，
全年上 行 130BP ；3 年 AAA 信用债 最高 至 5.25% ，全 年上 行 135BP ；5 年AAA 信 用债最 高 至 5.4% ，
全年上 行140BP 。 全年 中债 总财富 指数 下 跌 1.08% 。 本 产品在 债券 配置 上适 时调 仓， 控制 久期 和杠
杆，寻 求稳 健配 置为 主。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2017 年12 月 31 日 ， 本基金 份额 净值 为 1.1521 元， 份额 累计 净值 为1.1521 元 ； 报 告期
内，基 金份 额净 值增 长率 为 15.21% ，同 期业 绩比 较 基准收 益率 为3.53% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2017 整体 宏观 经济 呈现 平 稳回落 的格 局。 房地 产和 基建投 资逐 渐下 行， 而制 造业投 资受 益于
企业盈利回升 有所回暖 ， 整体上固定资 产投资增 速 全年逐渐回落 。但在欧 洲 等海外经济 体复苏的
带动下 ，2017 年 的出 口表 现超出 了年 初预 期， 对 GDP 带来了 较多 的正 面贡 献 。展望 2018 年 ，经
济环境 预计 仍将 延 续17 年 的趋势 。 通胀 方面 ，2017 年由于 食品 价格 的疲 弱表 现，CPI 全年 水平 较
低，预 计2018 年会 有所 回 升， 而 PPI 在高 基数 影响 下将逐 渐回 落。
权益方 面 ， 在 盈利 增速 回 落、 货币 政策 维持 中性 的 宏观环 境下 ， 预计2018 年A 股市 场整 体仍
然呈震 荡 走 势， 投资 上以 把握结 构性 行情 为主 。2018 年 仍将 延 续 2017 年偏 好 价值成 长的 风格 ，
但在优 质公 司的 估值 水平 经历 了 2017 年的 系统 性 提升后 ，2018 年市 场将 更 加重视 公司 的业 绩成
长。 我 们在 保持 价值 投资 理念下 ，2018 年将 着重 关 注以下 几个 方面 的投 资机 会： 一 是继 续配 置一
些估值仍在合 理区间、 基 本面稳健的消 费类价值 股 ，业绩的稳定 增长能给 投 资者带来稳 健的长期
回报；二是金 融股估值 仍 处于较低区间 ，龙头公 司 具有一定的底 仓配置价 值 ；三是关注 受益于供
给侧改革的周 期股龙头 ， 在需求走弱、 供给收缩 的 背景下，龙头 公司受益 于 成本端优势 和行业 集
中度提升，盈 利能力有 望 明显改善；四 是逐步开 始 关注业绩维持 高增速、 估 值已逐渐回 落至合理
区间的 一些 优质 新兴 产业 龙头公 司。
债券方 面 ， 市 场经 历了2017 年的 大调 整 ， 市 场对 于基 本面数 据 、 海 外因 素以 及 监管因 素等 都
反应了 一定 的预 期， 从配 置角度 而言 ，具 备较 好的 性价比 。展 望 2018 年债 市 ， 上 半年 市场 或处
于高位震荡的 态势，市 场 关注点仍然在 于经济的 韧 性，从而引发 对中周期 的 担心；下半 年伴随基
本面及通胀数 据回落、 监 管政策的落地 ，市场或 打 开下行空间。 操作上， 我 们认为当前 债券配置
价值提 升， 获得 票息 的概 率明显 上升 ，2018 年票 息 收 益将 是债 券市 场的 绝对 收益来 源， 同时 资本
损失也 将有 所下 降。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
报告期 内， 基金 管理 人日 常监察 稽核 工作 主要 由合 规与风 险管 理部 承担 ，2017 年开 展了 如下
主要工 作：
（一） 切实 履行 日常 监察 稽核各 项职 责， 保障 公司 经营管 理活 动的 持续 合规 。
1 、 顺利 完成 了公 司2017 年相关 审查 、 检查 工作 任 务。2 、 及 时完 成公 司各 类 合规与 风险 管理
报告工 作。3 、 积极 对监 管 政策提 出建 议及 意见 。4、 完善员 工执 业行 为管 理工 作。5、 完 成反 洗钱东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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各项工 作。6、 开展 合规 与 风险管 理培 训与 考试 。
（二） 以公 司全 面风 险管 理体系 架构 为基 础， 不断 推进和 完善 风险 管理 工作 。
1 、 在 系统 建制 方面， 合规 与风险 管理 部已 完成 对衡 泰风控 系 统 和恒 生交 易系 统的各 项风 控 测
试。 合 规与 风险 管理 部还 修订和 完善 公司 全面 风险 管理相 关制 度， 确定 公司 年度风 险管 理限 额。 2、
在投资 组合 风控 方面 ，合 规与风 险管 理部 进一 步细 化了投 资组 合风 险控 制 工 作。
（三） 协调 落实 合规 管理 办法。
公司积极落实 《证券公 司 和基金管理公 司合规管 理 办法》及行业 协会指引 的 有关要求，更 新
公司章程，制 定或修订 合 规管理制度及 配套细则 ， 强化合规管理 机制，将 合 规管理覆盖 所有业务
部门和 全体 工作 人员 ，并 贯穿决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 环节 。
（四） 投资 者适 当性 管理 。
合规与风险管 理部审查 了 业务部门制定 的投资者 适 当性管理制度 以及需修 订 的与投资者适 当
性管理相关的 其他内部 制 度和操作流程 ，合规与 风 险管理部还开 展了专项 稽 核并提出整 改建议，
进一步 夯实 了投 资者 适当 性管理 工作 。
（五） 进一 步加 强了 公司 制度流 程建 设。
合规与风险管 理部根据 业 务发展需要修 订或启动 修 订了包括公司 《全面风 险 管理基本制度》 、
《合规管理基 本制度》 等 制度。同时， 合规与风 险 管理部与业务 部门协同 梳 理了投资经 理投资权
限审批 流程 （股 票、 债券 ）等业 务操 作流 程， 有效 提升流 程处 理效 率。
（六） 根据 母子 公司 内部 控制自 查与 更新 工作 方案 ，完善 内部 控制 建设 。
在母公司的组 织下，由 合 规与风险管理 部牵头启 动 内部控制自查 与更新项 目 ，实施范围覆 盖
了公司治理、 产品管理 、 投资管理、研 究管理、 交 易业务、营销 与销售、 后 台运营管理 、合规与
风险管 理、 财务 管理 、人 力资源 管理 等业 务及 管理 流程。
（七） 持续 支持 公司 创新 业务发 展。
合规与风险管 理部对资 产 证券化等创新 业务的产 品 设计提出相关 建议和意 见 ，提供法律论 证
意见、 业务 合同 拟定 与审 核等法 律支 持， 并采 取配 套的风 险管 理措 施。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 企业会计 准 则》 、 《证券投资 基金会计 核算业务指引 》
以及中 国证 监会 于 2017 年 9 月 5 日发 布的 《中 国 证监会 关于 证券 投资 基金 估值业 务的 指导 意见 》
（2017 年9 月5 日 《关 于 证券投 资基 金执 行 〈 企业 会计准 则〉 估值 业务 及份 额净值 计价 有关 事项
的通知》和《 关于进 一 步 规范证券投资 基金估值 业 务的指导意见 》同时废 止 ）等相关规 定和基金
合同的约定， 对基金所 持 有的投资品种 进行估值 ， 本基金托管人 根据法律 法 规要求履行 估值及净东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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值计算的复核 责任。基 金 份额净值由基 金管理人 完 成估值后，经 基金托管 人 复核无误后 由基金管
理人对 外公 布。
为了向基金投 资人提供 更 好的证券投资 管理服务 ， 本基金管理人 对估值和 定 价过程进行了 严
格的控制。本 基金管理 人 在充分衡量市 场风险、 信 用风险、流动 性风险、 货 币风险、衍 生工具和
结构性产品等 影响估值 和 定价因素的基 础上，确 定 本基金管理人 采用的估 值 政策。基金 管理人对
投资品种的估 值 程序及 技 术保持一致性 原则，为 确 保估值程序和 技术的持 续 使用性，基 金管理人
建立了定期复 核和审阅 机 制。本基金管 理人的估 值 人员均具有专 业会计学 习 经历，具有 基金从业
人员资格，同 时，公司 设 估值决策小组 负责研究 、 指导和审议基 金估值业 务 ，成员包括 ：公司总
经理、合规 总监(督察 长) 、交易总监 、运营总 监、 基金会计主 管等。基 金经 理不参与基 金日常 估
值业务，对于 属于东证 资 管估值政策范 围内的特 殊 估值变更可参 与讨论， 但 最终决策由 估值决策
小组讨 论决 策并 联名 审批 ，保证 基金 估值 的公 平合 理，保 持估 值政 策和 程序 的一贯 性。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 收益 分配 应遵 循下 列原则 ：
1 、本 基金 的每 份基 金份 额 享有同 等分 配权 ；
2 、 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本基 金收 益 每年最 多分 配6 次 ， 每 次 基金收 益分 配比
例不低 于截 至收 益分 配基 准日可 供分 配利 润 的25% ；
3 、 本 基金 收益 分配 方式 分 两种 ： 现 金分 红与 红利 再 投资 ， 投 资人 可选 择现 金 红利或 将现 金红
利按除权日的 基金份额 净 值自动转为基 金份额进 行 再投资；若投 资人不选 择 ，本基金默 认的收益
分配方 式是 现金 分红 ；
4 、基 金收 益分 配基 准日 的 基金份 额净 值减 去每 单位 基金份 额收 益分 配金 额后 不能低 于面 值 ；
5 、法 律法 规或 监管 机 关 另 有规定 的 ， 从其 规定 。
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
本基金 将严 格按 照法 律法 规及基 金合 同约 定进 行收 益分配 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期内，本 基金未出 现 连续二十个工 作日基金 份 额持有人数量 不满二百 人 或者基金资产 净
值低于 五千 万元 的情 形。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告 期 内，基金托管 人 ——招 商 银行股份有限 公司不存 在 任何损害基金 份
额持有人利益 的行为， 严 格遵守了《中 华人民共 和 国证券投资基 金法》及 其 他有关法律 法规、基
金合同 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基 金管理人 在 投资运作、基 金资产净 值 的计算、利润 分配、基 金 份额申购赎回 价
格的计 算 、 基 金费 用开 支 等问题 上 ， 不 存在 任何 损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《 中
华人民共和国 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 ， 在各重要方面 的运作严 格 按照基金合 同的规定
进行。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本年度报告中 财务指标 、 净值表现、财 务会计报 告 、利润分配、 投资组合 报 告等内容真实 、
准确和 完整 ， 不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§6 审计报 告
6.1 审 计报 告基本 信息
财务报 表是 否经 过审 计
是
审计意 见类 型 标准无 保留 意见
审计报 告编 号 普华永 道中 天审 字(2018) 第 20577 号
6.2 审 计报 告的基 本内 容
审计报 告标 题 审计报 告
审计报 告收 件人 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 全 体 基 金
份额持 有人
审计意 见 （一） 我们 审计 的内 容
我 们 审 计 了 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基
金( 以 下 简 称 “ 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 基 金 ”) 的 财 务 报 表 ， 包 括
2017 年 12 月 31 日 的资 产 负债表 ，2017 年 4 月 14 日(基 金合 同生
效日)至2017 年 12 月 31 日止期 间的 利润 表和 所有 者权益( 基 金净
值)变 动表 以及 财务 报表 附 注。
（二） 我们 的意 见
我们认 为， 后附 的财 务报 表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在
财务报表附注中所列 示的 中国证券监督管理委 员会( 以下简称 “中
国证监 会”) 、 中 国证 券投 资基金 业协 会( 以下 简称 “ 中国基 金业 协
会”)发布的有关规 定及允 许的基金行业实务操 作编 制，公允反映
了东方 红智 逸沪 港深 定开 基金 2017 年 12 月 31 日 的 财务状 况以 及
2017 年 4 月 14 日(基 金合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日 止期 间
的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
形成审 计意 见的 基础 我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审 计报
告的 “注 册会 计师 对财 务 报表审 计的 责任 ” 部分 进 一步阐 述了 我们
在这些 准则 下的 责任。 我 们相信 ， 我们 获取 的审 计 证据是 充分、 适
当的， 为发 表审 计意 见提 供了基 础。
按照中 国注 册会 计师 职业 道德守 则， 我们 独立 于东 方 红智逸 沪港 深
定开基 金， 并履 行了 职业 道德方 面的 其他 责任 。
强调事 项 无
其他事 项 无
其他信 息 无
管理层 和治 理层 对财 务报 表的
责任
东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 基 金 的 基 金 管 理 人 上 海 东 方 证 券 资 产 管 理
有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理 人 ”) 管 理 层 负 责 按 照 企 业 会 计 准
则和中 国证 监会 、 中 国基 金 业协会 发布 的有 关规 定及 允许的 基金 行
业实务 操作 编制 财务 报表 ， 使其 实现公 允反 映， 并 设计、 执行和 维
护必要 的内 部控 制， 以使 财 务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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大错报 。
在编制 财务 报表 时， 基金 管 理人管 理层 负责 评估 东方 红智逸 沪港 深
定开基 金的 持续 经营 能力 ，披露 与持 续经 营相 关的 事项( 如适 用)，
并运用 持续 经营 假设 ， 除 非 基金管 理人 管理 层计 划清 算东方 红智 逸
沪港深 定开 基金 、终 止运 营或别 无其 他现 实的 选择 。
基 金 管 理 人 治 理 层 负 责 监 督 东 方 红 智 逸 沪 港 深 定 开 基 金 的 财 务 报
告过程 。
注册会 计师 对财 务报 表审 计的
责任
我 们 的 目 标 是 对 财 务 报 表 整 体 是 否 不 存 在 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的
重大错 报获 取合 理保 证 ， 并出具 包含 审计 意见 的审 计报告 。 合理 保
证是高 水平 的保 证， 但并 不 能保证 按照 审计 准则 执行 的审计 在某 一
重大错 报存 在时 总能 发现 。 错 报可 能由 于舞 弊或 错 误导致 ， 如果 合
理 预 期 错 报 单 独 或 汇 总 起 来 可 能 影 响 财 务 报 表 使 用 者 依 据 财 务 报
表作出 的经 济决 策， 则通 常认为 错报 是重 大的 。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中 ， 我 们运 用 职业判 断 ， 并 保
持职业 怀疑 。同 时， 我们 也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和评估由于 舞弊 或错误导致的财务报 表 重 大错报风险；
设计和 实施 审计 程序 以应 对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适当的 审计 证
据， 作 为发 表审 计意 见的 基础。 由于 舞弊 可能 涉及 串通、 伪造、 故
意遗漏 、 虚假 陈述 或凌 驾 于内部 控制 之上 ， 未能 发 现由于 舞弊 导致
的重大 错报 的风 险高 于未 能发现 由于 错误 导致 的重 大错报 的风 险 。
(二) 了解与审计相关 的内 部控制，以设计恰当 的审 计程序，但目
的并非 对内 部控 制的 有效 性发表 意见 。
(三) 评价基金管理人 管理 层选用会计政策的恰 当性 和作出会计估
计及相 关披 露的 合理 性。
(四) 对基金管理人管 理层 使用持续经营假设的 恰当 性得出结论。
同时 ， 根 据获 取的 审计 证 据 ， 就可 能导 致对 东方 红 智逸沪 港深 定开
基 金 持 续 经 营 能 力 产 生 重 大 疑 虑 的 事 项 或 情 况 是 否 存 在 重 大 不 确
定性得 出结 论 。 如 果我 们 得出结 论认 为存 在重 大不 确定性 ， 审计 准
则 要 求 我 们 在 审 计 报 告 中 提 请 报 表 使 用 者 注 意 财 务 报 表 中 的 相 关
披露； 如果披 露不 充分， 我们应 当发 表非 无保 留意 见。 我 们的结 论东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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基于截 至审 计报 告日 可获 得的信 息 。 然 而 ， 未 来的 事 项或情 况可 能
导致东 方红 智逸 沪港 深定 开基金 不能 持续 经营 。
(五) 评价财务报表 的总体 列报、结构和内容( 包括披 露)，并评价
财务报 表是 否公 允反 映相 关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安 排 和重 大审 计
发现等 事项 进行 沟通 ， 包 括 沟通我 们在 审计 中识 别出 的值得 关注 的
内部控 制缺 陷。
会计师 事务 所的 名称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙)
注册会 计师 的姓 名 薛竞
陈熹
会计师 事务 所的 地址 上海市 黄浦区 湖 滨 路 202 号 领展 企 业 广 场 二 座 普 华 永 道 中 心 11
楼
审计报 告日 期 2018 年3 月 28 日
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 32,277,134.64
结算备 付金
37,263,779.49
存出保 证金
829,081.17
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,033,365,015.40
其中： 股票 投资
651,978,977.20
基金投 资
-
债券投 资
1,381,386,038.20
资产支 持证 券投 资
-
贵金属 投资
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
应收证 券清 算款
105,584,640.47
应收利息 7.4.7.5 22,107,546.30
应收股 利
-
应收申 购款
-
递延所 得税 资产
-
其他资 产 7.4.7.6 -
资产总 计
2,231,427,197.47
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
-
交易性 金融 负债
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
卖出回 购金 融资 产款
410,000,000.00
应付证 券清 算款
109,747,860.49
应付赎 回款
-
应付管 理人 报酬
2,150,811.17
应付托 管费
286,774.81
应付销 售服 务费
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 602,492.24
应交税 费
- 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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应付利 息
213,628.39
应付利 润
-
递延所 得税 负债
-
其他负 债 7.4.7.8 230,000.00
负债合 计
523,231,567.10
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,482,644,340.03
未分配 利润 7.4.7.10 225,551,290.34
所有者 权益 合计
1,708,195,630.37
负债和 所有 者权 益总 计
2,231,427,197.47
注： 1. 报 告截 止日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.1521 元 ， 基 金份 额总 额1,482,644,340.03
份。
2.本财 务报 表的 实际 编制 期间为2017 年4 月14 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日止 期 间 。
7.2 利 润表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期： 2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至 2017
年12 月 31 日
一、收入
254,612,822.33
1.利息 收入
45,982,765.85
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 2,835,394.81
债券利 息收 入
42,158,534.13
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
988,836.91
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
74,786,950.01
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 69,396,255.77
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,938,944.08
资产支 持证 券投 资收 益 7.4.7.13.5 -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
股利收 益 7.4.7.16 7,329,638.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
7.4.7.17
133,843,106.47
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 7.4.7.18 -
减： 二、费用
29,061,531.99 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 24 页 共 66 页
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 17,109,116.48
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,281,215.47
3．销 售服 务费
-
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,424,792.54
5．利 息支 出
7,990,157.39
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
7,990,157.39
6．其 他费 用 7.4.7.20 256,250.11
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
225,551,290.34
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
225,551,290.34
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 东方 红智 逸沪 港深定 期开 放混 合型 发起 式证券 投资 基金
本报告 期：2017 年4 月 14 日( 基金 合同 生效 日)至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 14 日(基金合同生效日)至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,482,644,340.03 - 1,482,644,340.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 225,551,290.34 225,551,290.34
三、本期基金份额 交 易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “-” 号 填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,482,644,340.03 225,551,290.34 1,708,195,630.37
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 潘鑫 军______
______任莉______
____詹朋____ 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 25 页 共 66 页
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
东方红智逸沪 港深定期 开 放混合型发起 式证券投 资 基金(以下简称 “本基金 ”) 经中国证券 监
督管理 委员 会( 以下 简称 “ 中国证 监会 ”) 证监 许可[2016]3116 号 《关 于核 准东 方红智 逸沪 港深 定
期开放混合型 发起式证 券 投资基金注册 的批复》 准 予注册，由上 海东方证 券 资产管理有 限公司依
照《中华人民 共和国证 券 投资基金法》 和《东方 红 智逸沪港深定 期开放混 合 型发起式证 券投 资基
金基金合同》 负责公开 募 集。本基金为 契约型基 金 。存续期限不 定，首次 设 立募集不包 括认购资
金利息 共募 集人 民 币1,482,513,396.24 元。 业经 普 华永道 中 天 会计 师事 务所 （特 殊普 通合 伙） 普
华永道 中天 验字(2017) 第435 号 验资 报告 予以 验证 。 经向中 国证 监会 备案 ， 《 东 方红智 逸沪 港深 定
期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 于 2017 年 4 月 14 日生 效， 基 金合同 生效 日的 基金
份额总 额为 1,482,644,340.03 份 基金 份额 ，其 中认 购资金 利息 折合 130,943.79 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 上海 东方证 券资 产 管 理有 限公 司，基 金托 管人 为招 商银 行股份 有限 公司 。
本基金 为发 起式 基金 ，发 起资金 认购 部分 为 10,004,586.95 基 金份 额， 发起 资金认 购方 承诺
使用发 起资 金认 购的 基金 份额持 有期 限不 少 于3 年。
根据《东方红 智逸沪港 深 定期开放混合 型发起式 证 券投资基金基 金合同》 的 相关规定，本 基
金的第一个封 闭期的起 始 之日为基金合 同生效日 ， 结束之日为基 金合同生 效 日所对应的 第三年年
度对应日前的 倒数第一 个 工作日。第二 个封闭期 的 起始之日为第 一个开放 期 结束之日次 日，结束
之日为第二个 封闭期起 始 之日所对应的 第三年年 度 对应日前的倒 数第一个 工 作日，依 次 类推。本
基金自封闭期结束 之后的 第一个工作日起( 即每 个 封闭 期 起 始 之 日 的 第三 年 年度 对 应 日 的 第 一个
工作日 ， 包括 该日) 进入 开 放期 ， 期 间可 以办 理申 购 与赎回 业务 。 本基 金每 个 开放期 原则 上不 少于
5 个工 作日 且最 长不 超过20 个工 作日 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《东 方 红智逸沪港深 定期开放 混 合型发起式证 券
投资基金基金 合同》的 有 关规定，本基 金的投资 范 围为具有良好 流动性的 金 融工具，包 括国内依
法发行上市 的股票(含 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 港股通标的 股票、
债券( 国家 债券 、 地 方政府 债、 政 府支 持机 构债 、 金 融债、 次级 债、 中央 银行 票据、 企业 债、 公司
债、中小企业 私募债券 、 中期票据、短 期融资券 、 可转换债券、 可分离交 易 可转债、可 交换债、
证券公 司发 行的 短期 公司 债券) 、 债券 回购 、 资产 支 持证券 、 银行 存款(包 括协 议存款 、 通知 存款 、
定期存 款) 、 同业 存单 、 货 币市场 工具 、 权 证、 股 指 期货、 国债 期货 以及 经中 国证监 会允 许基 金投东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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资的其他金 融工具(但 须符 合中国证监 会相关规 定)。 如法律法规 或监管机 构以 后允许基金 投资其
他品种，基金 管理人在 履 行适当程序后 ，可以将 其 纳入投资范围 。本基金 投 资于债券的 比例不低
于基金 资产 的 50% ， 但在 每个期 间开 放期 的 前 10 个工作 日和 后 10 个 工作 日、到 期开 放期 的 前 3
个月和 后 3 个月 以及 开放 期期间 ，基 金投 资不 受前 述比例 限制 ；本 基金 投资 于股票 的比 例不 高 于
基金资 产 的 50%( 其 中投 资 于国内 依法 发行 上市 的股 票的比 例占 基金 资产 的 0-50% ， 投资 于港 股通
标的股 票的 比例 占基 金资 产的 0-50%) 。 在开 放期， 每个交 易日 日终 在扣 除国 债期货 和股 指期 货 合
约需缴纳的交 易保证金 后 ，本基金持有 的现金或 者 到期日在一年 以内的政 府 债券不低于 基金资产
净值 的 5 ％ ，在 封闭 期， 本基金 不受 前 述 5% 的限 制 ，但每 个交 易日 日终 在扣 除国债 期货 和股 指期
货合约需缴纳 的交易保 证 金后，应 当保 持不低于 交 易保证金一倍 的现金。 本 基金的业绩 比较基准
为：中 债综 合指 数收 益率 ×70%+ 沪深 300 指数 收益 率 ×20 %+ 恒 生指 数收 益率×10% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人上 海东 方证 券资 产管理 有限 公司 于 2018 年 3 月 28 日 批准
报出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 东方 红智 逸沪港 深定 期开 放混
合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和在 财务 报表 附注 7.4.4 所列 示的 中国 证监会 、中 国基 金 业
协会发 布的 有关 规定 及允 许的基 金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2017 年4 月14 日( 基金合 同生 效日)至2017 年12 月31 日 止期 间财 务 报表符 合企 业会
计准则 的要 求， 真实 、完 整地反 映了 本基 金 2017 年 12 月 31 日 的财 务状 况 以及 2017 年 4 月 14
日( 基 金合 同生 效日) 至2017 年 12 月31 日止 期间 的 经营成 果和 基金 净值 变动 情况等 有关 信息 。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。本期 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2017
年4 月14 日(基 金合 同生 效日) 至2017 年12 月31 日止期 间。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能 力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金 目前 以交 易目 的持 有的股 票投 资、 债券 投资 、 资产支 持证 券和 衍生 工具( 主要为 股指 期
货投资/权证 投资)分类 为 以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 。除衍生工 具所产 生
的金融资产在 资产负债 表 中以衍生金融 资产列示 外 ，以公允价值 计量且其 变 动计入 当期 损益的金
融资产 在资 产负 债表 中以 交易性 金融 资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或 资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金持有的 股票投资 、 债券投资、资 产支持证 券 和衍生工具(主 要为股指 期 货投资/权证 投
资) 按 如下 原则 确定 公允 价 值并进 行估 值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未 发 生影响公 允 价值计量的 重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影 响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎 回引 起的 实收 基金 变动分 别于 基金 申购 确认 日及基 金赎 回确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 29 页 共 66 页
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融 资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本 基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 外 币交 易
外币交 易按 交易 发生 日的 即期汇 率将 外币 金额 折算 为人 民 币入 账。
以公允价值计 量的外币 非 货币性项目， 于估值日 采 用估值日的即 期汇率折 算 为人民币，所 产
生的折 算差 额直 接计 入公 允价值 变动 损益 科目 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 30 页 共 66 页
7.4.4.13 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.14 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 于2017 年10 月23 日前 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 ， 根 据中 国证 监 会证监 会计 字
[2007]21 号《 关于 证券 投 资基金 执行<企 业会 计准 则>估值 业务 及份 额净 值计 价 有关事 项的 通知 》
之附件 《非 公开 发行 有明 确锁定 期股 票的 公允 价值 的确定 方法 》 ， 若在 证券 交 易所挂 牌的 同一 股票
的市场交易收 盘价低于 非 公开发行股票 的初始投 资 成本，按估值 日证券交 易 所挂牌的同 一股票的
市场交易收盘 价估值； 若 在证券交易所 挂牌的同 一 股票的市场交 易收盘价 高 于非公开发 行股票的
初始投资成本 ，按锁定 期 内已经过交易 天数占锁 定 期内总交易天 数的比例 将 两者之间差 价的一部
分确认 为估 值增 值 。 自2017 年 10 月 23 日 起 ， 对 于在 锁定期 内的 非公 开发 行股 票、 首次 公开 发行
股票时公司股 东公开发 售 股份、通过大 宗交易取 得 的带限售期的 股票等流 通 受限股票， 根 据中国
基金业协会中 基协发[2017]6 号《关于 发布<证券 投 资基金投资流 通受限股 票 估值指引(试行)> 的
通知》之附 件《证券 投资 基金投资流 通受限股 票估 值指引(试行)》 （以下简 称 “指引” ） ， 按估值
日在证券交易 所上市交 易 的同一股票的 公允价值 扣 除中证指数有 限公司根 据 指引所独立 提供的该
流通受 限股 票剩 余限 售期 对应的 流动 性折 扣后 的价 值进行 估值 。
(3) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌 转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责 任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变 更 的说 明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年10 月 23 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日止 会计 期间 净损 益 减少， 相关 影响 非重
大。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《关 于实 施上 市公司 股息 红利 差别 化个 人所得 税政 策有 关问 题的 通知》 、 财 税[2014]81
号《财 政部 国家 税务 总局 证监会 关于 沪港 股票 市场 交易互 联互 通机 制试 点有 关税收 政策 的通 知》 、
财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、财税
[2016]36 号《 关于 全面 推 开营业 税改 征增 值税 试点 的通知 》 、 财税[2016]46 号《关 于进 一步 明确
全面推开营改 增试点金 融 业有关政策的 通知 》 、财 税[2016]70 号《 关于金融 机 构同业往来等 增值
税政策 的补 充通 知》 、 财 税[2016]127 号 《 财政 部国 家 税务总 局证 监会 关于 深港 股票市 场交 易互 联
互通机 制试 点有 关税 收政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示如 下：
(1) 对 证券 投资 基金 管理 人 运用基 金买 卖股 票 、 债 券 的转让 收入 免征 增值 税 ， 对国债 、 地方 政
府债以 及金 融同 业往 来利 息收入 亦免 征增 值税 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股票 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对于内 地投资者 持 有 的基金类别， 对基金取 得 的企业债券利 息收入， 应 由发行债券的 企
业在向基金支 付利息时 代 扣代缴 20% 的个人所 得税 。对基金从上 市公司取 得 的股息红利所 得，持
股期限 在 1 个月 以内( 含 1 个月) 的， 其股 息红 利所 得 全额计 入应 纳税 所得 额； 持股期 限 在 1 个月
以上至 1 年(含 1 年) 的， 暂减按 50% 计 入应 纳税 所 得额； 持股 期限 超过 1 年 的，暂 免征 收个 人所
得税。对基金 持有的上 市 公司限售股， 解禁后取 得 的股息、红利 收入，按 照 上述规定计 算纳税，
持股时间自解 禁日起计 算 ；解禁前取得 的股息、 红 利收入继续暂 减按 50% 计 入应纳税所得 额。上
述所得 统一 适 用20% 的税 率计征 个人 所得 税。
对基金 通过 沪港通/ 深港通 投资香 港联 交所 上市 H 股取得 的股 息红 利，H 股 公司应 向中 国证
券登记 结算 有限 责任 公司( 以下简 称 “ 中国 结算 ”) 提 出申请 ，由 中国 结算 向 H 股公司 提供 内地 个
人投资 者名 册，H 股 公司 按照 20% 的 税率 代扣 个人 所得税 。基 金通 过 沪港通/ 深港通投资 香港 联
交所上 市的 非H 股取 得的 股息红 利， 由中 国结 算按 照 20% 的税 率代 扣个 人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票 按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税， 买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 基
金通过 沪港 通/ 深港通买 卖、 继 承、 赠 与联 交所 上 市股票 ， 按 照香 港特 别行 政区现 行税 法规 定缴
纳印花 税。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
活期存 款 32,277,134.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 32,277,134.64
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 506,215,128.48 651,978,977.20 145,763,848.72 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,093,700,827.91 1,086,484,038.20 -7,216,789.71
银行间 市场 299,605,952.54 294,902,000.00 -4,703,952.54
合计 1,393,306,780.45 1,381,386,038.20 -11,920,742.25
资产 支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,899,521,908.93 2,033,365,015.40 133,843,106.47
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 5,425.64
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息
17,531.57
应收债 券利 息 22,084,339.56
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他
249.53
合计 22,107,546.30
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 597,955.59
银行间 市场 应付 交易 费用 4,536.65
合计 602,492.24
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 230,000.00
合计 230,000.00
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
基金合 同生 效日 1,482,644,340.03 1,482,644,340.03
本期申 购 - -
本期末 1,482,644,340.03 1,482,644,340.03
注：1. 本基 金 自 2017 年 4 月 10 日至 2017 年 4 月 28 日止期 间公 开发 售， 共募 集有效 净认 购资 金
人民 币1,482,513,396.24 元。 根 据 《 东方 红智 逸沪 港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金
份额发 售公 告》 的规 定， 本 基金设 立募 集期 内认 购资 金产生 的利 息收 入人 民 币130,943.79 元 在本
基金成 立后 ，折 算 为130,943.79 份 基金 份额 ，划 入 基金份 额持 有人 账户 。
2. 根 据 《 东方 红智 逸沪 港 深定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金基 金基 金合 同》 的相 关规 定， 本
基金的 第一 个封 闭期 为 2017 年 4 月 14 日( 基金 合同 生效日) 至 2020 年 4 月 14 日，封 闭期 内不 办
理申购 与赎 回业 务。 本基 金自 2020 年 4 月 15 日起 进入第 一个 开放 期， 开放 期间可 以办 理申 购 与
赎回业 务。 开放 期原 则上 不少 于 5 个 工作 日且 最长 不超 过 20 个工 作日 。
7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
基金合 同生 效日 - - -
本期利 润 91,708,183.87 133,843,106.47 225,551,290.34
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 - - -
本期末 91,708,183.87 133,843,106.47 225,551,290.34
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 657,382.63
定期存 款利 息收 入 1,933,888.89
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 241,013.89
其他 3,109.40
合计 2,835,394.81
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位 ： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31
日
卖出股 票成 交总 额 351,791,201.49
减：卖 出股 票成 本总 额 282,394,945.72
买卖股 票差 价收 入 69,396,255.77
7.4.7.13 债 券投 资收益
7.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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债 券 投资 收益 —— 买 卖债券 （ 、债
转股及 债券 到期 兑付 ）差 价收入
-1,938,944.08
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 -1,938,944.08
7.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合同 生效日)至2017 年12 月31 日
卖 出 债券 （ 、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
686,724,479.51
减 ： 卖 出 债 券 （ 、 债 转 股 及 债 券 到
期兑付 ）成 本总 额
668,003,851.51
减：应 收利 息总 额 20,659,572.08
买卖债 券差 价收 入 -1,938,944.08
7.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 赎回差 价收 入。
7.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 申购差 价收 入。
7.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
7.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内未 进行 贵金属 投资 。
7.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 贵金属 差价 收入 。
7.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属赎回 差价 收入 。
7.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属申购 差价 收入 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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7.4.7.15 衍 生工 具收益
7.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 买卖 权 证差 价收 入。
7.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益—— 其 他投 资收 益。
7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 7,329,638.32
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 7,329,638.32
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
1. 交易 性金 融资 产 133,843,106.47
—— 股 票投 资 145,763,848.72
—— 债 券投 资 -11,920,742.25
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3. 其他 -
合计 133,843,106.47
7.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 内无 其他 收入。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 1,420,442.54 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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银行间 市场 交易 费用 4,350.00
合计 1,424,792.54
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
审计费 用 100,000.00
信息披 露费 130,000.00
银行费 用 12,350.11
帐户维 护费 13,900.00
合计 256,250.11
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
上 海 东 方 证 券 资 产 管 理 有 限 公 司 (“ 东证
资管”)
基金管 理人 、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “ 招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金销 售机构
东方证 券股 份有 限公 司（ “ 东方 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 销 售机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
东方证 券 789,145,931.56 69.42% 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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7.4.10.1.2 债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
东方证 券 1,189,515,182.81 85.20%
7.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年12 月31 日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
东方证 券 37,194,900,000.00 96.46%
7.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 有通 过关联 方交 易单 元进 行 的 权证交 易。
7.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017年4月14 日( 基金 合同 生效日) 至2017 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
东方证 券 582,517.84 70.17% 582,517.84 97.42%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 ， 以 扣 除由中 国证 券 登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费的 净额 列示 。
2、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服 务
等。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,109,116.48
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,579,742.38
注：1 、本 基金 的管 理费 按 前一日 基金 资产 净值 的1.5% 的年 费率 计提 。管 理费 的计算 方法 如下 ：
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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H＝ E× 1.5% ÷ 当 年天 数
H 为 每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管 理费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。 若遇 法定 节假 日、 公休日 等， 支付 日期
顺延。
2、实 际支 付销 售机 构的 客 户维护 费以 本基 金管 理人 和销售 机构 对账 确认 的金 额为准 。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至2017 年 12 月 31 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,281,215.47
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的0.2% 的年费 率计 提。 托管 费的 计算方 法如 下：
H＝ E× 0.2% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付。若遇法 定节假日 、 公休日等， 支付日期
顺延。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 4 月 14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
基金合 同生 效日 （ 2017 年
4 月 14 日 ）持 有的 基金 份
额
10,004,586.95
期初持 有的 基金 份额 -
期间申 购/ 买入 总份 额 -
期间因 拆分 变动 份额 -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 -
期末持 有的 基金 份额 10,004,586.95
期末持 有的 基金 份额 0.6748% 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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占基金 总份 额比 例
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
于本基 金本 报告 期末 除基 金管理 人以 外的 其他 关联 方未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年4 月14 日( 基金 合 同生效 日) 至 2017 年 12 月 31 日
期末余 额 当期 利 息收 入
招商银行股
份有限 公司
32,277,134.64 657,382.63
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 招商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内 无 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月 31 日 ） 本基 金持 有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：股 ）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
002027 分众传 媒
2017
年8 月
22 日
2018
年 2
月 23
日
大宗交
易流通
受限
8.60 13.51 2,000,000 17,200,000.00 27,020,000.00 -
002027 分众传 媒
2017
年8 月
31 日
2018
年 3
月 1
日
大宗交
易流通
受限
8.61 13.51 2,000,000 17,220,000.00 27,020,000.00 -
002027 分众传 媒
2017
年9 月
29 日
2018
年 3
月 30
大宗交
易流通
受限
9.10 13.42 1,000,000 9,100,000.00 13,420,000.00 - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 42 页 共 66 页
日
002078 太阳纸 业
2017
年9 月
29 日
2018
年 3
月 30
日
大宗交
易流通
受限
8.72 8.92 1,000,000 8,720,000.00 8,920,000.00 -
300664 鹏鹞环 保
2017
年12
月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控 股
2017
年12
月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股 份
2017
年12
月28
日
2018
年 1
月 5
日
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火 炬
2017
年12
月25
日
2018
年 1
月 3
日
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
128029
太阳
转债
2017 年
12 月
22 日
2018
年1
月16
日
新债
未上
市
100.00 100.00 13,149 1,314,900.00 1,314,900.00 -
注：1 、 基金 可作 为特 定投 资者， 认购 由中 国证 监会 《上市 公司 证券 发行 管理 办法》 规范 的非 公开
发行股 份 ， 所 认购 的股 份 自发行 结束 之日 起12 个 月 内不得 转让 。 根据 《 上市 公司股 东 、 董 监高 减
持股份 的若 干规 定 》 及 《 深圳/ 上海 证券 交易 所上 市 公司股 东及 董事 、 监事 、 高级管 理人 员减 持股
份实施 细则 》 ， 本基 金持 有 的上市 公司 非公 开发 行股 份，自 股份 解除 限售 之日 起 12 个月 内， 通过
集中竞 价交 易减 持的 数量 不得超 过其 持有 该次 非公 开发行 股份 数量 的50% ； 采 取大宗 交易 方式 的，
在任意 连 续 90 日 内， 减 持股份 的总 数不 得超 过公 司股份 总数 的 2%。 此外 ， 本基金 通过 大宗 交易
方式受 让的 原上 市公 司大 股东减 持或 者特 定股 东减 持的股 份， 在受 让 后 6 个 月内， 不得 转让 所 受
让的股 份。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 43 页 共 66 页
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通 受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代 码 股票名 称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量 （股 ）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300730 科创信 息
2017 年
12 月25
日
股票交
易异常
波动
41.55
2018 年
1 月2 日
45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健 康
2017 年
12 月28
日
股票交
易异常
波动
35.26
2018 年
1 月2 日
38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月 31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 从事 银行间 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购证 券款 余额 。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额 410,000,000.00 元 ，于 2018 年1 月3 日先后 到 期。 该类 交易 要求本 基金 转入 质押
库的债 券， 按证 券交 易所 规定的 比例 折算 为标 准 券 后，不 低于 债券 回购 交易 的余额 。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金金融工 具的风险 主 要包括：信用 风险、流 动 性风险、市场 风险。本 基 金管理人制定 了
相应政策和程 序来识别 及 分析这些风险 ，并设定 适 当的风险限额 及内部控 制 流程，通过 可靠的管
理及信息系统 持续监控 上 述各类风险。 本基金管 理 人奉行全面风 险管理体 系 的建设，在 董事会下
设立合规与风 险管理委 员 会，负责制定 风险管理 的 宏观政策，设 定最高风 险 承受度以及 审议批准
防范风险和内 部控制的 政 策等；在经营 层层面设 立 风险控制委员 会，负责 督 促各职能部 门在日常
工作中识别各 项业务 所 涉 及的各类重大 风险，组 织 对重大事件、 重大决策 和 重要业务流 程的风险
进行评估，就 相关解决 方 案进行评审； 督促各职 能 部门识别和评 估新产品 、 新业务的风 险，就相
关控制措施进 行评审； 督 促各职能部门 重点关注 内 控机制薄弱环 节和可能 给 公司带来重 大损失的
事件， 审议 并决 定相 应的 控制措 施和 解决 方案 等。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 44 页 共 66 页
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息等情况， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金的 基金管理
人建立了信用 风险管理 流 程，通过对投 资品种和 证 券发行人进行 信 用等级 评 估来控制信 用风险，
且通过分散化 投资以分 散 信用风险。本 基金在交 易 所进行的交易 均与中国 证 券登记结算 有限责任
公司完成证券 交收和款 项 清算，因此违 约风险发 生 的可能性很小 ；本基金 在 进行银行间 同业市场
交易前 均对 交易 对手 进行 信用评 估, 以控 制相 应的 信 用风险 。
7.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 内无 按短 期信用 评级 列示 的债 券投 资 。
7.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年 12 月 31 日
AAA
600,639,694.60
AAA 以下
684,496,343.60
未评 级
96,250,000.00
合计
1,381,386,038.20
注：1. 债 券评 级取 自第 三 方评级 机构 的债 项评 级。
2. 未 评级 部分 包括 期限 在 一年 以 上的 国债 和政 策性 金融债 。
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人于开 放日随时 要 求赎回其持有 的基金份 额 ，另一方面 来自于投
资品种所处的 交易市场 不 活跃而带来的 变现困难 或 因投资集中而 无法在市 场 出现剧烈波 动的情况
下以合 理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理 人于每个开 放日对本 基 金的申购赎回 情
况进行严密监 控并预测 流 动性需求，保 持基金投 资 组合中的可用 现金头寸 与 之相匹配。 本基金的
基金管理人在 基金合同 中 设计了巨额赎 回条款， 约 定在非常情况 下赎回申 请 的处理方式 ，控制因
开放申 购赎 回模 式带 来的 流动性 风险 ，有 效保 障基 金持有 人利 益。
于 2017 年 12 月31 日 ，除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 410,000,000.00 元将 在一个 月以 内
到期且计息( 该利息金 额不 重大)外，本 基金所承 担的 其他金融负 债的合约 约定 到期日均为 一个月东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 45 页 共 66 页
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息 ， 因此账面余 额约为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10%。于开放 期内，
本基金与由本 基金的基 金 管理人管理的 其他开放 式 基金共同持有 一家上市 公 司发行的可 流通股票
不得超过该上 市公司可 流 通股票的 15% ，本基 金与 由本基金的基 金管理人 管 理的全部投资 组合持
有一家 上市 公司 发行 的可 流通股 票， 不得 超过 该上 市公司 可流 通股 票 的30%( 完全按 照有 关指 数构
成比例 进行 证券 投资 的开 放式基 金及 中国 证监 会认 定的特 殊投 资组 合不 受上述 比例 限制)。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基 金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参 见附 注7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回 购 金融 资产 方式
借入短 期资 金应 对流 动性 需求， 其上 限一 般不 超过 基金持 有的 债券 投资 的公 允价值 。 于 开放 期内 ，
本基金 主动 投资 于流 动性 受限资 产的 市值 合计 不得 超过基 金资 产净 值 的15% 。
于开放 期内 ，本 基金 的基 金管理 人每 日对 基金 组合 资产 中 7 个 工作 日可 变现 资产的 可变 现 价
值进行 审慎 评估 与测 算， 确保每 日确 认的 净赎 回申 请不得 超 过 7 个 工作 日可 变现资 产的 可变 现 价
值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则 对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人根据 质押品的 资 质确定质押 率水平；
持续监测质押 品的风险 状 况与价值变动 以确保质 押 品按公允价值 计算足额 ； 并在与私募 类证券资
管产品及中国 证监会认 定 的其他主体为 交易对手 开 展逆回购交易 时，可接 受 质押品的资 质要求与
基金合 同约 定的 投资 范围 保持一 致。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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注：流动性受 限资产、7 个工作日可变 现资产的 计 算口径见《公 开募集开 放 式证券投资基 金
流动性 风险 管理 规定 》第 四十条 。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未 来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金可以投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，因 此存在相 应 的利率风险。 本
基金持 有的 利率 敏感 性资 产主要 为银 行存 款、 结算 备付金 、 存 出保 证金 及 债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2017
年
12
月
31
日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
32,277,134.64 - - - - - 32,277,134.64
结算
备付
金
37,263,779.49 - - - - - 37,263,779.49
存出
保证
金
829,081.17 - - - - - 829,081.17
交易
性金
融资
产
- 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 651,978,977.20 2,033,365,015.40 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 47 页 共 66 页
应收
证券
清算
款
- - - - - 105,584,640.47 105,584,640.47
应收
利息
- - - - - 22,107,546.30 22,107,546.30
其他
资产
- - - - - - -
资产
总计
70,369,995.30 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 779,671,163.97 2,231,427,197.47
负债
卖出
回购
金融
资产
款
410,000,000.00 - - - - - 410,000,000.00
应付
证券
清算
款
- - - - - 109,747,860.49 109,747,860.49
应付
管理
人报
酬
- - - - - 2,150,811.17 2,150,811.17
应付
托管
费
- - - - - 286,774.81 286,774.81
应付
交易
费用
- - - - - 602,492.24 602,492.24
应付
利息
- - - - - 213,628.39 213,628.39
其他
负债
- - - - - 230,000.00 230,000.00
负债
总计
410,000,000.00 - - - - 113,231,567.10 523,231,567.10
利率
敏感
度缺
口
-339,630,004.70 1,000,300.00 156,726,765.50 1,127,407,831.90 96,251,140.80 666,439,596.87 1,708,195,630.37
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 48 页 共 66 页
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
1.市场 利率 上 升25 个基 点 -8,655,901.21
1.市场 利率 下 降25 个基 点 8,655,901.21
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金持有不以记 账本位币 计 价的资产，因 此存在相 应 的外汇风险。 本基金管 理 人每日对本 基金的外
汇头寸 进行 监控 。
7.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
美元
折合 人民 币
港币
折合 人民币
其他币 种
折合 人民 币
合计
以外币 计价 的资 产
交易性 金融 资产 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
资产合 计 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
以外币 计价 的负 债
负债合 计 - - - -
资产负 债表 外汇 风险 敞口 净额 - 126,974,030.00 - 126,974,030.00
7.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值 的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ） 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 49 页 共 66 页
港币相 对人 民币 升 值 5% 6,348,701.50
港币相 对人 民币 贬 值 5% -6,348,701.50
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
本基金承受的 其他价格 风 险，主要是基 金所持金 融 工具的公允价 值或未来 现 金流量因除市 场
利率和外汇汇 率以外的 市 场价格因素变 动而发生 波 动的风险。本 基金的其 他 价格风险， 主要受到
证券交易所上 市或银行 间 同业市场交易 的证券涨 跌 趋势的影响， 由所持有 的 金融工具的 公允价值
决定。本基金 通过投资 组 合的分散化降 低其他价 格 风险，并 且本 基金管理 人 每日对本基 金所持有
的证券 价格 实施 监控 ，通 过组合 估值 、行 业配 置分 析等进 行其 他价 格风 险管 理。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 651,978,977.20 38.17
交易性 金融 资产 －基金 投资 - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - -
其他 - -
合计 651,978,977.20 38.17
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2017 年 12 月 31 日 ）
1. 沪深 300 指数上 升 5% 39,454,818.46
2. 沪深 300 指数下 降 5% -39,454,818.46
注： 本基 金管 理人 运用 资 产-资 本定 价模 型 （CAPM ） 对本基 金的 其他 价格 风险 进行分 析 。 上 表为 其
他价格风险的 敏感性分 析 ，反映了在其 他变量不 变 的假设下，业 绩比较基 准 对应的股票 市场指 数
（沪深 300 ）价 格发 生合 理、可 能的 变动 时， 将对 基金净 值产 生的 影响 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 50 页 共 66 页
7.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
百 分之 九十 五
2.观察 期 统计 日之 前的250 个 交易 日
分析
风险价 值
（单位 ： 人 民币 元 ）
本期末 （2017 年 12 月 31 日）
1 天 11,384,654.83
1 周 25,456,862.10
7.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价 值计 量结 果所 属的 层次， 由对 公允 价值 计量 整体而 言具 有重 要意 义的 输入值 所
属的最 低 层 次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 575,451,609.80 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,457,913,405.60 元， 无属 于
第三层 次的 余额 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
（iii ）第 三层 次公 允价 值 余额和 本期 变动 金额
无。
（c） 非持 续的 以公 允价 值 计量的 金融 工具
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
（d） 不以 公允 价值 计量 的 金融工 具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财 务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 651,978,977.20 29.22
其中： 股票 651,978,977.20 29.22
2 固定收 益投 资 1,381,386,038.20 61.91
其中： 债券 1,381,386,038.20 61.91
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 69,540,914.13 3.12
7 其他各 项资 产 128,521,267.94 5.76
8 合计 2,231,427,197.47 100.00
注： 本 基金 本报 告期 末通 过港股 通交 易机 制投 资的 港股公 允价 值 为126,974,030.00 元 人民 币， 占
期末基 金资 产净 值比 例7.43% 。
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 29,959,016.85 1.75
B 采矿业 - -
C 制造业 327,428,828.40 19.17
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 21,660,948.00 1.27
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 16,764,180.00 0.98
K 房地产 业 61,649,395.00 3.61
L 租赁和 商务 服务 业 67,460,000.00 3.95 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 525,004,947.20 30.73
8.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 基础 材料 7,810,140.00 0.46
B 消费 者非 必需 品 46,700,370.00 2.73
C 消费 者常 用品 8,676,000.00 0.51
D 能源 - -
E 金融 - -
F 医疗 保健 2,347,520.00 0.14
G 工业 61,440,000.00 3.60
H 信息 技术 - -
I 电信 服务 - -
J 公用 事业 - -
K 房地 产 - -
合计 126,974,030.00 7.43
注：以 上分 类采 用 全 球行 业分类 标准(Global Industry Classification Standard ，GICS) 。
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000333 美的集 团 1,416,800 78,533,224.00 4.60
2 600703 三安光 电 2,856,415 72,524,376.85 4.25
3 002027 分众传 媒 5,000,000 67,460,000.00 3.95
4 02869 绿城服 务 12,000,000 61,440,000.00 3.60
5 600887 伊利股 份 1,432,483 46,111,627.77 2.70
6 600048 保利地 产 3,226,100 45,649,315.00 2.67
7 00175 吉利汽 车 1,481,000 33,544,650.00 1.96
8 002475 立讯精 密 1,320,265 30,947,011.60 1.81
9 002041 登海种 业 2,331,441 29,959,016.85 1.75
10 002078 太阳纸 业 2,841,200 26,006,336.00 1.52
11 002081 金 螳 螂 1,413,900 21,660,948.00 1.27
12 601398 工商银 行 2,703,900 16,764,180.00 0.98 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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13 001979 招商蛇 口 818,000 16,000,080.00 0.94
14 000895 双汇发 展 573,678 15,202,467.00 0.89
15 300408 三环集 团 696,900 14,049,504.00 0.82
16 02020 安踏体 育 444,000 13,155,720.00 0.77
17 600066 宇通客 车 515,366 12,404,859.62 0.73
18 002311 海大集 团 459,800 10,759,320.00 0.63
19 01112
Ｈ＆Ｈ 国际
控股
200,000 8,676,000.00 0.51
20 002415 海康威 视 218,100 8,505,900.00 0.50
21 02899 紫金矿 业 3,162,000 7,810,140.00 0.46
22 300124 汇川技 术 221,592 6,430,599.84 0.38
23 300196 长海股 份 371,900 4,849,576.00 0.28
24 02196 复星医 药 56,000 2,347,520.00 0.14
25 600104 上汽集 团 20,860 668,354.40 0.04
26 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
27 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
28 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
29 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
30 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
31 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
32 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
33 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
34 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
35 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
36 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
37 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
38 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00
39 603655 郎博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002027 分众传 媒 60,773,322.20 3.56
2 600703 三安光 电 57,707,485.92 3.38
3 000333 美的集 团 52,973,940.87 3.10
4 02869 绿城服 务 47,287,784.34 2.77 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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5 601398 工商银 行 47,008,789.49 2.75
6 600887 伊利股 份 44,495,134.70 2.60
7 601318 中国平 安 44,486,637.00 2.60
8 600048 保利地 产 39,825,372.78 2.33
9 00175 吉利汽 车 37,176,189.70 2.18
10 002041 登海种 业 31,393,586.54 1.84
11 601939 建设银 行 29,658,448.29 1.74
12 600104 上汽集 团 28,920,499.76 1.69
13 002475 立讯精 密 26,036,732.53 1.52
14 002078 太阳纸 业 24,564,146.00 1.44
15 600196 复星医 药 22,756,905.09 1.33
16 002470 金正大 16,032,550.16 0.94
17 002081 金 螳 螂 15,983,494.49 0.94
18 001979 招商蛇 口 15,977,502.61 0.94
19 000063 中兴通 讯 15,936,723.80 0.93
20 600660 福耀玻 璃 15,771,959.00 0.92
注： “本 期累 计买 入金 额 ” 按买 入成 交金 额 （成 交 单价乘 以成 交数 量） 填列 ， 不考 虑相 关交 易费
用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期末 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 61,766,465.77 3.62
2 00175 吉利汽 车 39,616,425.23 2.32
3 601398 工商银 行 33,930,519.96 1.99
4 600104 上汽集 团 33,495,469.38 1.96
5 601939 建设银 行 31,202,766.40 1.83
6 600196 复星医 药 26,071,855.54 1.53
7 600887 伊利股 份 22,297,505.81 1.31
8 000063 中兴通 讯 18,579,799.70 1.09
9 600660 福耀玻 璃 18,572,349.96 1.09
10 002027 分众传 媒 18,049,583.23 1.06
11 002470 金正大 17,476,497.13 1.02
12 01112 Ｈ＆Ｈ 国际 控股 8,496,846.29 0.50
13 600066 宇通客 车 5,116,506.34 0.30
14 000333 美的集 团 3,841,465.00 0.22 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 56 页 共 66 页
15 300124 汇川技 术 3,645,012.36 0.21
16 600025 华能水 电 416,737.20 0.02
17 601108 财通证 券 335,496.30 0.02
18 300699 光威复 材 316,224.00 0.02
19 002916 深南电 路 260,152.24 0.02
20 601326 秦港股 份 235,862.00 0.01
注： “本 期累 计卖 出金 额” 按卖出 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成 交 数量） 填列， 不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 788,610,074.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 404,031,201.49
注： “买入股 票成本（ 成交 ）总额” 和 “卖出股 票收 入（成交） 总额 ”按 买卖 成交金额（ 成交单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 48,475,000.00 2.84
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 370,617,500.00 21.70
其中： 政策 性金 融债 47,775,000.00 2.80
4 企业债 券 832,024,691.90 48.71
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 128,301,000.00 7.51
7 可转债 （可 交换 债） 1,967,846.30 0.12
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,381,386,038.20 80.87
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 136304 16 紫金 01 500,000 48,720,000.00 2.85
2 170010
17 附 息国 债
10
500,000 48,475,000.00 2.84
3 136527 16 两江 02 500,000 48,290,000.00 2.83
4 170215 17 国开 15 500,000 47,775,000.00 2.80
5 112469 16 涪陵 02 500,000 47,735,000.00 2.79 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行股 指期货 投资 。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 以套 期保值 为目 的， 以 回 避市 场风险 。故 股指 期货 空头 的合约 价值 主要
与股票 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 股指 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应股 票组
合的超 额收 益。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 国债 期货 以套 期保值 为目 的， 以回 避市 场风险 。故 国债 期货 空头 的合约 价值 主要
与债券 组合 的多 头价 值相 对应。 基金 管理 人通 过动 态管理 国债 期货 合约 数量 ，以萃 取相 应债 券组
合的超 额收 益。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 未进 行国 债期货 投资 。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未进 行国 债 期货 投资 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金持有的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
8.12.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
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8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 829,081.17
2 应收证 券清 算款 105,584,640.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 22,107,546.30
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 128,521,267.94
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002027 分众传 媒 67,460,000.00 3.95 大宗交 易取 得并 带有 限售 期
2 002078 太阳纸 业 8,920,000.00 0.52 大宗交 易取 得并 带有 限售 期
8.12.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分
由于四舍五入 的原因， 投 资组合报告中 市值占净 值 比例的分项之 和与合计 项 之间可能存在 尾
差。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 59 页 共 66 页
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,022 82,268.58 10,300,024.00 0.69% 1,472,344,316.03 99.31%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
156,377.36 0.0105%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9.4 发 起式 基金发 起资 金持有 份额 情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总 数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,004,586.95 0.67 10,004,586.95 0.67 3 年
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 60 页 共 66 页
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2017 年 4 月 14 日 ） 基金 份额 总额
1,482,644,340.03
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 -
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,482,644,340.03
注：本 基金 合同 生效 日 为2017 年4 月14 日。 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 61 页 共 66 页
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 内没 有召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 本报 告期 内基 金管 理人无 重大 人事 变动 。
本报告 披露 日前 ，本 基金 管理人 于 2018 年 3 月 8 日 发布公 告， 同意 陈光 明同 志自 2018 年 3
月7 日 起辞 去公 司董 事长 职务， 由潘 鑫军 同志 担任 公司董 事长 职务 。
本 报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 无重 大人事 变动 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本基金 本报 告期 内投 资策 略无改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
为 本 基金 进行 审 计的 会计师 事 务所 是普 华 永道 中天会 计 师事 务所 （ 特殊 普通合 伙 ） 。 该 会计
师事务 所自 本基 金基 金合 同生效 日起 为本 基金 提供 审计服 务至 今。 本 基金 本 年度应 支付 给普 华 永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）审 计报 酬 为10 万 元人 民币 。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
2016 年 8 月， 上海 证监 局 对公 司 2014 年 以来 的业 务 开展情 况实 施了 现场 检查 ，针对 检查 中
发现的 问题 ， 上海 局于 本 报告期 内对 本基 金管 理人 采取了 责令 改正 的行 政监 管措施 ， 根据 监管 要
求已 在2017 年5 月22 日 向上海 局提 交了 有关 落实 整改工 作的 书面 报告 。
报告期 内基 金托 管人 及其 高级管 理人 员无 受稽 查或 处罚等 情况 。
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 62 页 共 66 页
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
东方证 券 2 789,145,931.56 69.42% 582,517.84 70.17% -
东吴证 券 1 207,028,194.54 18.21% 147,626.70 17.78% -
民生证 券 1 87,126,043.83 7.66% 61,973.04 7.47% -
中信证 券 1 40,692,221.67 3.58% 28,944.51 3.49% -
西部证 券 1 12,755,367.76 1.12% 9,072.82 1.09% -
广发证 券 1 - - - - -
注：1 、 此处 的佣 金指 通过 单一券 商的 交易 单元 进行 股票 、 权 证等 交易 而合 计 支付该 券商 的佣 金合
计，不 单指 股票 交易 佣金 。
2、 交易 单元 的选 择标 准和 程序： （1） 选 择标 准： 券 商财务 状况 良好 、 经 营行 为规范 ， 最 近一 年无
重大违规行 ；具有较 强的 研究服务能 力；交易 佣金 收费合理。 （2 ）选择程 序 ：基金管理 人根据 以
上标准 对不 同券 商进 行综 合评价 ，然 后根 据评 价选 择券商 ，与 其签 订协 议租 用交易 单元 。
3、本 基金 合同 于2017 年4 月14 日 生效 ，上 表 所 列 示券商 交易 单元 均为 本报 告期内 新增 。
4、 截 至本 报告 期末， 本公 司因作 为证 券公 司子 公司 尚未获 得在 上海 交易 所租 用其他 券商 交易 单 元
的资格，本公 司已在深 圳 交易所获得租 用券商交 易 单元的资格， 并已按公 司 相关制度与 流程开展
交易单 元租 用事 宜。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
东方证 券 1,189,515,182.81 85.20% 37,194,900,000.00 96.46% - - 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 63 页 共 66 页
东吴证 券 43,844,378.55 3.14% 1,189,400,000.00 3.08% - -
民生证 券 146,290,450.16 10.48% - - - -
中信证 券 16,460,436.60 1.18% 66,000,000.00 0.17% - -
西部证 券 10,749.77 0.00% 110,000,000.00 0.29% - -
广发证 券 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
生效公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2017 年 4 月 15 日
2
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于增 聘东 方红 智逸 沪港 深定期
开放混 合型 发起 式证 券投 资基金
基金经 理的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2017 年 4 月 28 日
3
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于执 行《 证券 期货 投资 者适当
性管理 办法 》 《 非居 民金 融 账户涉
税信息 尽职 调查 管理 办法 》的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报和 公
司网站
2017 年 7 月 1 日
4
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
旗下基 金2017 年 6 月30 日基金
资产净 值和 基金 份额 净值 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报和 公
司网站 2017 年 7 月 1 日
5
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下参 与港 股通 交易 的公募
基金修 改基 金合 同的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2017 年 7 月 20 日
6
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
公司网 站
2017 年 7 月 20 日
7 东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合 公司网 站 2017 年 7 月 20 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 64 页 共 66 页
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （2017 年第 1 号）
8
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金基 金合同
摘要
公司网 站
2017 年 7 月 20 日
9
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （摘 要） （2017 年第1
号）
公司网 站
2017 年 7 月 20 日
10
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 2 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2017 年 7 月 21 日
11
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
半年度 报告
公司网 站
2017 年 8 月 28 日
12
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
半年度 报告(摘要)
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2017 年 8 月 28 日
13
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下基 金调 整流 通受 限股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报、 证
券日报 和公 司网 站 2017 年 10 月 23 日
14
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金 2017 年
第 3 季 度报 告
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2017 年 10 月 26 日
15
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报和 公
司网站 2017 年 11 月 3 日
16
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
公司网 站
2017 年 11 月 22 日 东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 65 页 共 66 页
书（更 新） （2017 年第 2 号）
17
东方红 智逸 沪港 深定 期开 放混合
型发起 式证 券投 资基 金招 募说明
书（更 新） （摘 要） （2017 年第2
号）
中国证 券报 、 上海 证
券报和 公司 网站
2017 年 11 月 22 日
18
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于旗 下部 分基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报和 公
司网站 2017 年 11 月 24 日
19
上海东 方证 券资 产管 理有 限公司
关于提 请投 资者 及时 更新 已过期
身份证 件或 者身 份证 明文 件的公
告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报和 公
司网站
2017 年 12 月 27 日
20
关于上 海东 方证 券资 产管 理有限
公司旗 下产 品实 施增 值税 政策的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报 、 证 券时 报和 公
司网站 2017 年 12 月 29 日
东方红智逸沪港深定开混合 2017 年年度报告
第 66 页 共 66 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 设立 东 方红智 逸沪 港深 定期 开放 混合型 发起 式证 券投 资基 金的文 件；
2 、 《东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《东 方红 智逸 沪港 深定 期开放 混合 型发 起式 证券 投资基 金托 管协 议》 ；
4 、东 方红 智逸 沪港 深定 期 开放混 合型 发起 式证 券投 资基金 财务 报表 及报 表附 注；
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 ；
6 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照。
7 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
12.2 存 放地 点
备查文 件存 放于 基金 管理 人办公 场所 ：上 海市 中山 南路 318 号 2 号楼 31 层。
12.3 查 阅方 式
投资者 可到 基金 管理 人的 办公场 所免 费查 阅备 查文 件， 亦 可通 过公 司网 站查 阅， 公 司网 址为 ：
www.dfham.com 。
上 海东 方证券 资产 管理有 限公 司
2018 年 3 月 29 日
