融 通 新 消 费 灵 活配 置 混 合 型 证 券投 资 基 金
2017 年年度报告
2017 年 12 月 31 日
基金管理人： 融通 基 金 管 理 有 限公 司
基金托管人： 中国 建 设 银 行 股 份有 限 公 司
送出日期：2018 年 3 月29 日 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 新 消费灵活配置 混合型证 券 投资 基金（以 下
简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报 告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 38
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 39
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 39
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 40
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 47
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 47 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 49
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 49
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 49
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 52
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 54
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 54
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 54
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 54
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 54
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通新 消费 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 融通新 消费 灵活 配置 混合
基金主 代码 002605
前端交 易代 码 002605
后端交 易代 码 002606
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 27 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 69,005,525.94 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 主要 投资 于新 消费 主题相 关优 质上 市公 司， 同 时通过 合理
的动态 资产 配置 ， 在 注重 风险控 制的 原则 下， 追求 超越基 金业 绩
比较基 准的 长期 稳定 资本 增值。
投资策 略 本 基 金 的 资 产 配 置 策 略 主 要 是 通 过 对 宏 观 经 济 周 期 运 行 规 律 的
研究， 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场分 析， 确定组 合中 股
票、 债券 、 货 币市 场工 具 等的比 例进 行大 类资 产配 比， 规避 系统
性风险 ，力 争通 过资 产配 置获得 部分 超额 收益 。
业绩比 较基 准 中证全 指主 要消 费指 数收 益率×50%+ 中债 综合 全价 （总值 ） 指 数
收益率 ×50 % 。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期收益 及预 期风 险水 平高 于债券 型基
金和货 币市 场基 金， 但低 于股票 型基 金， 属于 中等 预期收 益和 预
期风险 水平 的投 资品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址
深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦
13 、14 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址
深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐 大 厦
13 、14 层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号院
1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 高峰 田国立 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
普华永 道中 天会 计师 事务 所 （特 殊普 通合
伙）
上海市 湖滨 路202 号普 华 永道中 心11
楼
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13、14
层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2017 年
2016 年 5 月 27 日( 基金 合 同生效
日)-2016 年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 7,108,851.97 6,702,484.57
本期利 润 11,812,229.87 6,496,326.54
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2444 0.0585
本期加 权平 均净 值利 润率 21.00% 5.70%
本期基 金份 额净 值增 长率 24.18% 3.80%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末
期末可 供分 配利 润 15,611,599.52 1,996,377.41
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2262 0.0379
期末基 金资 产净 值 88,940,450.49 54,617,289.23
期末基 金份 额净 值 1.289 1.038
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
2016 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 28.90% 3.80%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期 末可 供分 配基 金份 额 利润= 期末 可供 分配 利润 ÷ 期末基 金份 额总 额。 其中 期末可 供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现 部分,如 果期 末未 分 配利润 的未 实现 部分 为负 数,则 期末 可供 分配 利润 的 金额为 期末 未分 配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值增 长
率标准 差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.63% 0.72% 4.70% 0.64% -0.07% 0.08%
过去六 个月 11.60% 0.65% 9.14% 0.54% 2.46% 0.11%
过去一 年 24.18% 0.65% 12.05% 0.49% 12.13% 0.16%
自基金 合同
生效起 至今
28.90% 0.57% 18.84% 0.49% 10.06% 0.08%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的
比较
注： 本 基金 合同 生效 日 为2016 年5 月 27 日， 合同 生效当 年按 实际 存续 期计 算， 未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10份 基金 份额
分红数
现金形 式发
放总额
再投资 形式 发
放总额
年度利 润分 配合
计
备注
2017 - - - -
2016 - - - -
合计 - - - -
注：本 基金 合同 生效 日 为2016 年5 月 27 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券 基 金 、 融 通 通 泰 保 本 混 合 基 金 、 融 通 通 福 债 券 基 金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通 增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理） 期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
关山
本基金
的基金
经理
2016 年6 月3
日
- 11
关山女士 ， 英国 帝国 理工 大学金
融学硕 士、 英国 伯明 翰大 学经济
学 学 士 ，11 年 证 券 投 资 从 业 经
历， 具有 基金 从业 资格 。2006 年
3 月加 入融 通基 金， 历任 纺织服
装、 餐饮 旅游 行业 研究 员 、 轻 工
制造行 业研 究员 、消 费组 组长。
现任融 通新 消费 灵活 配置 混合、
融 通 跨 界 成 长 灵 活 配 置 混 合 基融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金的基 金经 理。
商小虎
本基金
的基金
经理 、 投
资总监
2016 年5 月
27 日
2017 年10 月21
日
16
商小虎 先生 ， 上 海社 会科 学院经
济学博 士、 澳门 大学 及上 海社会
科学院 经济 学硕 士、 复旦 大学经
济学学 士， 美国 特许 金融 分析师
（CFA）， 16 年 证 券 投 资 从 业 经
历， 具有 基金 从业 资格 ， 现任融
通基金 管理 有限 公司 投资 总监。
历 任 日 本 东 京 三 菱 银 行 旗 下 和
昇证券 公司 行业 分析 员、 上海国
际集团 （原 上海 国有 资产 经营有
限公司 ） 投资 经理 、 上海 国际集
团香港 子公 司副 总经 理 、 中银国
际 证 券 公 司 资 产 管 理 部 副 总 经
理。 2015 年1 月 加入 融通 基金管
理有限 公司 ， 曾 任融 通跨 界成长
灵活配 置混 合、 融通 国企 改革新
机遇灵 活配 置混 合、 融通 沪港深
智 慧 生 活 灵 活 配 置 混 合 基 金 的
基金经 理。
注： 任 免日 期根 据基 金管 理人对 外披 露的 任职 日期 填写； 证券 从业 年限 以从 事证券 业务 相关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最 大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金 管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年本 基金 配置 思路 以 聚焦有 业绩 的白 马蓝 筹及 大金融 板块 为主 线， 业绩 的确定 性是 今年
市场择股的唯 一标准。 一 季度各项经济 指标可谓 开 局良好：工业 生产与投 资 增长加速， 出口与内
需消费运行平 稳，物价 总 体水平保持在 预期范围 内 ，春节期间较 为突出的 三 四线城市地 产销售表
现，外来务工 人员回流 居 住地，带来三 四线及低 线 城市的消费向 好。经济 数 据在 一季度 见高点后
有所回 落， 同时 利率 水平 有所抬 升， 进而 引发 市场 对流动 性的 担忧 ， 4,5 月 市场出 现了 较为 明显
的调整，6 月 份震荡向 上 。整个三季度 市场出现 不 错的表现，包 括前期调 整 幅度较大的 创业板，
各个行业子板 块全面开 花 。受益于经济 数据较为 平 稳，市场信心 增强，整 体 投资风险偏 好有所提
升，周期类板 块迎来估 值 修复行情。基 于白马蓝 筹 突出的三季度 报告业绩 ， 及临近年底 ，演艺估
值切换的节奏 ，整体白 马 虽然有受到资 金博弈情 绪 的影响，但整 体行情表 现 较好。大金 融中的地
产及保 险也 因为 预期 修复 ， 阶段 性均 有不 错表 现。 总结来 看，2017 年 市场 演 艺了突 出的 结构 性行
情，但是业绩 的确定性 和 估值的匹配度 是贯穿 全 年 的择股标准。 新消费基 金 在全年运作 中聚焦白
马蓝筹 及大 金融 ， 阶 段性 随市场 风险 偏好 提升 扩大 选股范 围， 力争 在基 金净 值稳步 抬升 的过 程中 ，
控制回 撤风 险。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.289 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 24.18% ， 业 绩
比较基 准收 益率 为12.05% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2018 年， 我们 比较 期 待开年 行情 。 整体 经济 数 据较为 平稳 ， 海外 经济 数 据及出 口数 据较
好，我们觉得 无论周期 还 是消费行业基 本面及业 绩 层面均可期待 。随着年 报 预告陆续披 露，我们
将认真 筛选 存在 变化 的领 域和公 司， 储备 新的 投资 标的。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其 持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从2017 年3 月8 日至 2017 年5 月 25 日， 本基 金存 在连续 二十 个工 作日 以上 基金资 产净 值低
于五千 万的 情形 。
本基金 本报 告期 内未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22299 号
融通新 消费 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
一、 审计意 见
(一) 我们审 计的 内容
我们审 计了 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金(以 下简称 “ 融 通新 消费 灵活配 置混 合
基金”) 的 财务 报表 ， 包 括2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017 年度 的 利润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
( 二) 我们的 意见 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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我们认 为 ， 后 附的 财务 报表 在所有 重大 方面 按照 企业 会计准 则和 在财 务报 表附 注中所 列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融 通新消 费灵 活配 置
混合基 金2017 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
二、 形成审 计意 见的 基础
我们按 照中 国注 册会 计师 审计准 则的 规定 执行 了审 计工作 。 审计 报告 的 “ 注册 会计师 对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独立于 融 通新消费灵活 配置混合 基 金 ，并履行了 职
业道德 方面 的其 他责 任。
三、 管理层 和治 理层 对财 务报 表的责 任
融通新消费灵活配置混合基金的基金管理人融 通 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基金管理
人”) 管理 层负 责按 照企 业 会计准 则和 中国 证监 会、 中 国基金 业协 会 发 布的 有关 规定及 允许 的基 金
行业实务操作 编制财务 报 表，使其实现 公允反映 ， 并设计 、执行 和维护必 要 的内部控制 ，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制 财务 报表 时 ， 基 金管 理人管 理层 负责 评估 融通 新消费 灵活 配置 混合 基金 的持续 经营 能
力，披露与 持续经营 相关 的事项(如适 用)，并运 用 持续经营假 设，除非 基金 管理人管理 层计划 清
算融通 新消 费灵 活配 置混 合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督 融通 新消 费灵 活配 置混 合基金 的财 务报 告过 程。
四、 注册会 计师 对财 务报 表审 计的责 任
我们的 目标 是对 财务 报表 整体是 否不 存在 由于 舞弊 或错误 导致 的重 大错 报获 取合理 保证 ， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照 审计 准则 执行 审计 工作的 过程 中， 我 们运 用 职业判 断， 并 保持 职业 怀 疑。 同时 ， 我们
也执行 以下 工作 ：
(一) 识别和 评估 由于 舞弊 或错误 导致 的财 务报 表重 大错报 风险 ；设 计和 实施 审计程 序以 应
对这些 风险 ， 并获 取充 分 、 适 当的 审计 证据 ， 作为 发表审 计意 见的 基础 。 由 于舞弊 可能 涉及 串通 、
伪造、故意遗 漏 、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以设计 恰当 的审 计程序 ， 但目的 并非 对内 部控制 的有 效
性发表 意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理 性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时 ， 根 据 获取的 审计 证
据，就可能导 致对融通 新 消费灵活配置 混合基金 持 续经营能力产 生重大疑 虑 的事项或情 况是否存
在重大不确定 性得出结 论 。如果我们得 出结论认 为 存在重大不 确 定性，审 计 准则要求我 们在审计
报告中提请报 表使用者 注 意财务报表中 的相关披 露 ；如果披露不 充分，我 们 应当发表非 无保留意
见。我们的结 论基于截 至 审计报告日可 获得的信 息 。然而，未来 的事项或 情 况可能导致 融通新消
费灵活 配置 混合 基金 不能 持续经 营。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报 、 结 构和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相
关交易 和事 项。
我们与 基金 管理 人治 理层 就计划 的审 计范 围、 时间 安排和 重大 审计 发现 等事 项进行 沟通 ， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
注册会 计师
2018 年3 月26 日
俞
伟
敏
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 16,304,783.07 26,129,413.48
结算备 付金
439,732.30 334,487.83
存出保 证金
39,864.40 67,644.62
交易性 金融 资产 7.4.7.2 72,260,210.76 30,027,951.62
其中： 股票 投资
72,260,210.76 30,027,951.62
基金投 资
- -
债券投 资
- - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - 20,000,000.00
应收证 券清 算款
- 570,624.09
应收利 息 7.4.7.5 3,860.28 6,317.44
应收股 利
- -
应收申 购款
755,457.91 2,472.72
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
89,803,908.72 77,138,911.80
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
8,784.79 22,181,698.42
应付赎 回款
480,981.19 31,868.75
应付管 理人 报酬
109,502.37 73,821.23
应付托 管费
18,250.40 12,303.53
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 205,099.62 171,814.42
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 40,839.86 50,116.22
负债合 计
863,458.23 22,521,622.57
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 69,005,525.94 52,620,911.82
未分配 利润 7.4.7.10 19,934,924.55 1,996,377.41
所有者 权益 合计
88,940,450.49 54,617,289.23
负债和 所有 者权 益总 计
89,803,908.72 77,138,911.80
注： 报 告截 止 日2017 年12 月 31 日 ， 基 金份 额净 值1.289 元， 基金 份额 总额69,005,525.94
份。
7.2 利 润表
会计主 体： 融通 新消 费 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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项 目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年5 月 27 日(基
金合同生效日)至
2016 年12 月 31 日
一、收入
13,890,282.68 8,658,083.79
1.利息 收入
115,075.71 366,603.68
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 113,940.29 366,225.21
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
1,135.42 378.47
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
8,693,204.96 7,020,478.25
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 8,222,842.58 6,705,672.52
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 470,362.38 314,805.73
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 4,703,377.90 -206,158.03
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 378,624.11 1,477,159.89
减：二、费用
2,078,052.81 2,161,757.25
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 841,261.04 1,018,665.59
2．托 管费 7.4.10.2.2 140,210.21 169,777.57
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 952,625.38 856,828.55
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 143,956.18 116,485.54
三、利润总额
11,812,229.87 6,496,326.54
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
11,812,229.87 6,496,326.54
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 融通 新消 费灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 52,620,911.82 1,996,377.41 54,617,289.23 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 11,812,229.87 11,812,229.87
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
16,384,614.12
6,126,317.27 22,510,931.39
其中：1.基 金申 购款 107,097,557.36
19,650,586.60 126,748,143.96
2.基金 赎回 款 -90,712,943.24 -13,524,269.33 -104,237,212.57
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 69,005,525.94 19,934,924.55 88,940,450.49
项目
上年度可比期间
2016 年5 月27 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 315,950,659.67 - 315,950,659.67
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净
值变动 数（ 本期 利润 ）
- 6,496,326.54 6,496,326.54
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 基
金净值 变动 数
-263,329,747.85 -4,499,949.13 -267,829,696.98
其中：1.基 金申 购款 9,377,538.17 340,630.02 9,718,168.19
2.基金 赎回 款 -272,707,286.02 -4,840,579.15 -277,547,865.17
四、本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配
利润产 生的 基金 净值 变动
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基 金净值 ） 52,620,911.82 1,996,377.41 54,617,289.23
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至7.4 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
______ 张 帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会
(以下简称"中国 证监会") 证监许可[2016]538 号 《 关于融通新消 费灵活配 置 混合型证券投 资基金
注册的批复》 核准，由 融 通基金管理有 限公司依 照 《中华人民共 和国证券 投 资基金法》 和《融通
新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式 ，存续期
限不定 ， 首 次设 立募 集不 包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 315,879,567.45 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)普 华永 道中 天验 字(2016) 第 683 号 验资 报告 予以 验证 。 经向 中国 证
监会备 案， 《融 通新 消费 灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 于2016 年5 月 27 日正 式生 效，
基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 315,950,659.67 份 基 金 份 额 ， 其 中 认 购 资 金 利 息 折 合
71,092.22 份 基金份额 。 本基金的基金 管理人为融 通基金管理有 限公司，基 金托管人为中 国建设融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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银行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 新消费灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包括 中小 板、 创业 板 以 及其 他经 中国 证监 会 批 准发行 上市 的股 票) 、固 定 收益类 资产(国 债、
地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次级债 、 中小企业私募 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交易可 转债、央 行票 据、中期票 据、短期 融资 券(含超短期 融资券)、 资 产支持证券 、质押 及
买断式 债券 回购 、 货币 市 场工具 等) 、 衍 生工 具( 权 证、 股指 期货 等) 以 及经 中 国证监 会批 准允 许基
金投资的其 它金融工 具(但 需符合中国 证监会的 相关 规定)。本基 金投资组 合中 ，本股票资 产占基
金资产 的比 例 为0%-95% ， 其余资 产投 资于 债券 、 货 币市场 工具 、 资 产支 持证 券以及 法律 法规 或中
国证监 会允 许基 金投 资的 其他金 融工 具 ； 基金 持有 全部权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的 3% ；
每个交易日日 终在扣除 股 指期货需缴纳 的交易保 证 金后，现金或 到期日在 一 年以内的政 府债券的
比例合 计不 低于 基金 资产 净值 的 5%。 本基 金投 资于 新消费 相关 上市 公司 证券 的比例 不低 于非 现 金
基金资 产 的80% 。 本 基金 业 绩比较 基准 为： 中证 全指 主要消 费指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价( 总
值) 指 数收 益率 ×50% 。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国 证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 新消 费灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止 。比较 财务 报表 的实 际编 制期间 为 2016
年5 月27 日(基 金合 同生 效日) 至2016 年12 月31 日止期 间。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 20 页 共 54 页
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融 资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当 期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 21 页 共 54 页
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本基金 持有 的 股 票投 资 、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场 交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取 得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3)如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动 分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页 共 54 页
7.4.4.9 收入/( 损失)的 确认和计 量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处 置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利 按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分 部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页 共 54 页
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以 下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 和债 券， 若出 现重 大 事项停 牌或 交易 不活 跃( 包 括涨跌 停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市或挂 牌转 让的 固定 收益 品种( 可转 换债 券、 资 产支 持证券 和私 募 债
券除外)及在银 行间同业 市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正 的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号 《 关 于企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税
[2012]85 号 《 关 于 实 施 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税
[2015]101 号 《 关 于 上 市 公 司 股 息 红 利 差 别 化 个 人 所 得 税 政 策 有 关 问 题 的 通 知 》 、 财 税[2016]36
号《关于全面 推开营业 税 改征增值税试 点的通知 》 、 财税[2016]46 号《关于 进 一步明确全面 推开
营改增试点金 融业有关 政 策的通知 》 、财 税[2016]70 号《关于金 融机构同 业 往来等增值税 政策的融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 54 页
补充通 知》 、及 其他 相关 财 税法规 和实 务操 作， 主要 税项列 示 如 下：
(1) 对证券 投资基金 管理 人运用基金买 卖股票、 债 券的转让收入 免征增值 税 ，对国债、地 方
政府债 以及 金融 同业 往来 利息收 入亦 免征 增值 税 。
(2) 对基金 从证券市 场中 取得的收入， 包括买卖 股 票、债券的差 价收入， 股 票的股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的 企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票 按 0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
7.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 16,304,783.07 26,129,413.48
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 16,304,783.07 26,129,413.48
7.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 67,762,990.89 72,260,210.76 4,497,219.87
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 54 页
基金 - - -
其他 - - -
合计 67,762,990.89 72,260,210.76 4,497,219.87
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 30,234,109.65 30,027,951.62 -206,158.03
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 30,234,109.65 30,027,951.62 -206,158.03
7.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入返 售金融 资产
7.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证 券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 20,000,000.00 -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 20,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 从买 断式 逆回 购交易 中取 得的 债券 。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目 本期末 上年度 末 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页 共 54 页
2017 年 12 月 31 日 2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 3,622.90 5,739.98
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 217.69 165.55
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - 378.47
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 19.69 33.44
合计 3,860.28 6,317.44
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末 及 上年 度末 未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 205,099.62 171,814.42
银行间 市场 应付 交易 费用 - -
合计 205,099.62 171,814.42
7.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
预提费 用 40,000.00 50,000.00
应付赎 回费 839.86 116.22
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
合计 40,839.86 50,116.22
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 52,620,911.82 52,620,911.82
本期申 购 107,097,557.36 107,097,557.36
本期赎 回 -90,712,943.24 -90,712,943.24
本期末 69,005,525.94 69,005,525.94
注： 申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,294,272.43 -1,297,895.02 1,996,377.41
本期利 润 7,108,851.97 4,703,377.90 11,812,229.87
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
5,208,475.12 917,842.15 6,126,317.27
其中： 基金 申购 款 16,689,071.07 2,961,515.53 19,650,586.60
基金赎 回款 -11,480,595.95 -2,043,673.38 -13,524,269.33
本期已 分配 利润 - - -
本期末 15,611,599.52 4,323,325.03 19,934,924.55
7.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
活期存 款利 息收 入 108,619.62 358,112.64
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 4,632.75 3,576.89
其他 687.92 4,535.68
合计 113,940.29 366,225.21
7.4.7.12 股 票投 资收益
7.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日(基 金合 同生效 日)
至2016 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 305,507,956.19 276,224,520.47
减：卖 出股 票成 本总 额 297,285,113.61 269,518,847.95
买卖股 票差 价收 入 8,222,842.58 6,705,672.52
7.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均 无 债券 投资 收益。
7.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均 无 贵金 属 投 资收益 。
7.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均 无 衍生 工具 收益。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年 12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 27 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 470,362.38 314,805.73
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 470,362.38 314,805.73
7.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 27 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
1.交易 性金 融资 产 4,703,377.90 -206,158.03
——股 票投 资 4,703,377.90 -206,158.03
——债 券投 资 - -
——资 产支 持证 券投 资 - -
——贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
——权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 4,703,377.90 -206,158.03
7.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生
效日) 至 2016 年 12 月 31 日
基金赎 回费 收入
370,322.63
1,476,286.68
转换费 收入
8,301.48
873.21
合计
378,624.11
1,477,159.89
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本 基金 转换 收取 转换 费 和补差 费， 其中 不低 于 转 出基金 赎回 费 的 25% 归入 转出基 金的 基金
资产。
7.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31
日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 54 页
交易所 市场 交易 费用 952,625.38 856,828.55
银行间 市场 交易 费用 - -
合计 952,625.38 856,828.55
7.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年 5 月 27 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
审计费 用 40,000.00 50,000.00
信息披 露费 80,000.00 55,000.00
银行费 用 5,596.18 6,585.54
帐户维 护费 18,360.00 4,500.00
其他项 目 - 400.00
合计 143,956.18 116,485.54
7.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司("中 国建 设银 行") 基金托 管人 、基 金销售 机构
新时代 证券 股份 有限 公司(" 新时 代证 券") 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注： 下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
7.4.10.2 关 联方 报酬
7.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目 本期 上年度 可比 期间 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 54 页
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2016 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 841,261.04 1,018,665.59
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 465,953.56 606,579.42
注：1 、支 付基 金管 理人 融 通基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值 1.50% 的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1.50% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的 费用 ，用 以向 基金 销售机 构支 付客 户服 务及 销售活 动中 产生 的相 关费 用，该 费用 从基 金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效
日)至2016 年 12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 140,210.21 169,777.57
注：支 付基 金托 管人 中国 建设银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.25% 的 年费率 计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
7.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均未 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券(含 回购) 交
易。
7.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期 内 及上 年度 可比 期间本 基金 管理 人均 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
7.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。
7.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年5 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2016 年 12 月 31 日 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 54 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 16,304,783.07 108,619.62 26,129,413.48 358,112.64
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承 销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 其他 关联 交易事 项。
7.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期 末（ 2017 年 12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本期 末无 因认 购新 发/增 发证 券而 于期 末持 有 的流通 受限 证券 。
7.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本期 末未 持有 暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
7.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金 融工 具风险 及管 理
7.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 其 预期风险和预 期收益高 于 货币市场基金 和债券型 基 金，但低于股 票
型基金，属于 中等预期 收 益风险水平的 投资品种 。 本基金在日常 经营活动 中 面临的与这 些金融工
具相关的风险 主要包括 信 用风险、流动 性风险及 市 场风险。本基 金管理人 制 定了政策和 程序来识
别及分析这些 风险，并 设 定适当的风险 限额及内 部 控制流程 ，通 过可靠的 管 理及信息系 统持续监
控上述 各类 风险 。本 基金 在严格 控制 风险 的基 础上 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立 风险 控
制与审计委员 会，负责 检 查公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性，并 对 公司的合规 控制提出融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 54 页
相关要求；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施，
审定公司的业 务风险管 理 政策，审定公 司内控管 理 组织实施方案 ，审定公 司 的业务授权 方案，审
定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告，审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告 ，审 定业务风
险损失责任人 的责任， 审 定重大业务可 行性风险 论 证，协调突发 性重大风 险 事件的处理 ；各业务
部门在执行业 务事项时 需 遵守相关法律 法规，遵 守 公司业务管理 制度，具 有 根据业务特 点控制业
务风险的职责 。业务人 员 是风险控制环 节的第一 责 任人，部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一
责任人，对部 门风险控 制 措施的实施情 况进行管 理 ；风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和
研究员组成， 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法，指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制，
并定期出具投 资组合风 险 报告，进行投 资风险分 析 与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负 责监 察公
司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度和业务 流 程执行方面的 情况，确 保 既定的风险 控制措施
得到有效的贯 彻执行， 发 现内控缺失和 管理漏洞 ， 提出改进要求 和建议， 并 报告法规和 制度的执
行情况 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资(2016 年12 月 31 日 ：同) 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 54 页
7.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时 要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现 困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息 ，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报 告期 内本基 金组 合资产 的流 动性风 险分 析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 54 页
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本 报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述 利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
16,304,783.07 - - - 16,304,783.07
结算备 付金
439,732.30 - - - 439,732.30
存出保 证金
39,864.40 - - - 39,864.40
交易性 金融 资产
- - - 72,260,210.76 72,260,210.76
应收利 息
- - - 3,860.28 3,860.28 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 54 页
应收申 购款
- - - 755,457.91 755,457.91
资产总 计 16,784,379.77 - - 73,019,528.95 89,803,908.72
负债
应付证 券清 算款 - - - 8,784.79 8,784.79
应付赎 回款 - - - 480,981.19 480,981.19
应付管 理人 报酬 - - - 109,502.37 109,502.37
应付托 管费 - - - 18,250.40 18,250.40
应付交 易费 用 - - - 205,099.62 205,099.62
其他负 债 - - - 40,839.86 40,839.86
负债总 计 - - - 863,458.23 863,458.23
利率敏 感度 缺口 16,784,379.77 - - 72,156,070.72 88,940,450.49
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 26,129,413.48 - - - 26,129,413.48
结算备 付金 334,487.83 - - - 334,487.83
存出保 证金 67,644.62 - - - 67,644.62
交易性 金融 资产 - - - 30,027,951.62 30,027,951.62
买入返 售金 融资 产 20,000,000.00 - - - 20,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - 570,624.09 570,624.09
应收利 息 - - - 6,317.44 6,317.44
应收申 购款 - - - 2,472.72 2,472.72
资产总 计 46,531,545.93 - - 30,607,365.87 77,138,911.80
负债
应付证 券清 算款 - - - 22,181,698.42 22,181,698.42
应付赎 回款 - - - 31,868.75 31,868.75
应付管 理人 报酬 - - - 73,821.23 73,821.23
应付托 管费 - - - 12,303.53 12,303.53
应付交 易费 用 - - - 171,814.42 171,814.42
其他负 债 - - - 50,116.22 50,116.22
负债总 计 - - - 22,521,622.57 22,521,622.57
利率敏 感度 缺口 46,531,545.93 - - 8,085,743.30 54,617,289.23
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年12 月 31 日： 同)， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票和 债券，所
面临的其他价 格风险来 源 于单个证券发 行主体自 身 经营情况或特 殊事项的 影 响，也可能 来源 于证
券市场 整体 波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金 通过 投资 组合 的分 散化降 低其 他价 格风 险。 本基金 投资 于股 票资 产占 基金资 产的 比例
为0%-95% ， 其 余资 产投 资 于债券 、 货 币市 场工 具、 资产支 持证 券以 及法 律法 规或中 国证 监会 允许
基金投 资的 其他 金融 工具 ； 基金 持有 全部 权证 的市 值不得 超过 基金 资产 净值 的3% ； 每 个交 易日 日
终在扣 除股 指期 货需 缴纳 的交易 保证 金后 ，现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价 格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，包 括VaR(Value at Risk) 指 标等 来测试 本基 金面 临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 72,260,210.76 81.25 30,027,951.62 54.98
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 72,260,210.76 81.25 30,027,951.62 54.98
7.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除 中证 全指 主要 消费 指数 收益率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 54 页
影响金 额( 单位 ：人 民币 元)
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1. 中证 全指 主要 消费 指数 收益率 上升 5% 2,145,195.19 -
2. 中证 全指 主要 消费 指数 收益率 下降 5% -2,145,195.19 -
注： 于 2016 年12 月 31 日 ， 本 基金 合同 生效 尚未 满 一年 ， 无 足够 历史 经验 数 据计算 其他 价格
风险对 基金 资产 净值 的影 响。
7.4.14 有助 于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为72,260,210.76 元， 无属 于第 二 层次 和 第三 层次 的余 额(2016 年 12 月31 日：
第一层 次29,252,631.62 元，第 二层 次775,320.00 元，无 第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日 ， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 54 页
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 72,260,210.76 80.46
其中： 股票 72,260,210.76 80.46
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 16,744,515.37 18.65
8 其他各 项资 产 799,182.59 0.89
9 合计 89,803,908.72 100.00 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 54 页
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 2,755,771.20 3.10
B 采矿业 2,629,653.53 2.96
C 制造业 33,621,060.63 37.80
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,190,687.00 5.84
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 1,406,326.37 1.58
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J 金融业 16,295,656.91 18.32
K 房地产 业 6,679,901.00 7.51
L 租赁和 商务 服务 业 924,554.12 1.04
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 2,756,600.00 3.10
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 72,260,210.76 81.25
8.3 期 末按 公允价 值占 基金 资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 600887 伊利股 份 132,452 4,263,629.88 4.79
2 601288 农业银 行 983,365 3,766,287.95 4.23
3 601398 工商银 行 600,300 3,721,860.00 4.18
4 000002 万
科Ａ 115,100 3,575,006.00 4.02
5 002867 周大生 106,016 2,941,944.00 3.31
6 600030 中信证 券 159,500 2,886,950.00 3.25
7 601766 中国中 车 231,100 2,798,621.00 3.15
8 300015 爱尔眼 科 89,500 2,756,600.00 3.10
9 002299 圣农发 展 191,373 2,755,771.20 3.10
10 600398 海澜之 家 273,800 2,655,860.00 2.99 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 54 页
11 600028 中国石 化 428,981 2,629,653.53 2.96
12 603883 老百姓 35,700 2,248,743.00 2.53
13 600048 保利地 产 157,100 2,222,965.00 2.50
14 300630 普利制 药 27,100 2,074,776.00 2.33
15 600362 江西铜 业 101,600 2,049,272.00 2.30
16 603866 桃李面 包 51,000 1,987,470.00 2.23
17 600521 华海药 业 61,100 1,840,332.00 2.07
18 601336 新华保 险 25,900 1,818,180.00 2.04
19 600809 山西汾 酒 30,800 1,755,292.00 1.97
20 600019 宝钢股 份 202,700 1,751,328.00 1.97
21 600276 恒瑞医 药 24,800 1,710,704.00 1.92
22 000895 双汇发 展 63,800 1,690,700.00 1.90
23 601318 中国平 安 23,542 1,647,469.16 1.85
24 600779 水井坊 35,200 1,647,360.00 1.85
25 603579 荣泰健 康 25,800 1,625,142.00 1.83
26 601601 中国太 保 38,390 1,590,113.80 1.79
27 600754 锦江股 份 43,553 1,406,326.37 1.58
28 000338 潍柴动 力 145,996 1,217,606.64 1.37
29 000651 格力电 器 22,815 997,015.50 1.12
30 601888 中国国 旅 21,308 924,554.12 1.04
31 002294 信立泰 19,900 899,281.00 1.01
32 600486 扬农化 工 18,069 897,848.61 1.01
33 601155 新城控 股 30,100 881,930.00 0.99
34 600585 海螺水 泥 30,000 879,900.00 0.99
35 000725 京东方 Ａ 151,800 878,922.00 0.99
36 600036 招商银 行 29,800 864,796.00 0.97
8.4 报 告期 内股 票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 000651 格力电 器 7,800,384.00 14.28
2 600887 伊利股 份 6,936,366.00 12.70
3 601398 工商银 行 6,901,649.00 12.64
4 601288 农业银 行 5,810,893.00 10.64
5 600030 中信证 券 5,144,897.00 9.42
6 600754 锦江股 份 5,123,415.20 9.38
7 601766 中国中 车 5,111,628.00 9.36 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 54 页
8 600019 宝钢股 份 5,017,615.00 9.19
9 600298 安琪酵 母 4,824,693.00 8.83
10 000581 威孚高 科 4,713,864.00 8.63
11 002299 圣农发 展 4,625,192.00 8.47
12 600809 山西汾 酒 4,424,011.72 8.10
13 000002 万
科Ａ 4,323,484.99 7.92
14 600963 岳阳林 纸 4,280,343.13 7.84
15 600028 中国石 化 4,276,563.93 7.83
16 600048 保利地 产 4,125,379.04 7.55
17 601601 中国太 保 4,105,255.00 7.52
18 000858 五 粮 液 4,077,357.00 7.47
19 002867 周大生 4,058,266.46 7.43
20 601888 中国国 旅 4,005,450.00 7.33
21 601318 中国平 安 3,911,126.00 7.16
22 000895 双汇发 展 3,815,477.88 6.99
23 601688 华泰证 券 3,507,083.00 6.42
24 600276 恒瑞医 药 3,469,054.00 6.35
25 000338 潍柴动 力 3,464,578.00 6.34
26 002228 合兴包 装 3,347,250.92 6.13
27 000983 西山煤 电 3,283,230.00 6.01
28 002035 华帝股 份 3,205,909.92 5.87
29 000039 中集集 团 3,194,173.17 5.85
30 600801 华新水 泥 3,100,043.59 5.68
31 000069 华侨城 Ａ 3,078,395.90 5.64
32 601336 新华保 险 3,078,386.76 5.64
33 000063 中兴通 讯 3,020,043.40 5.53
34 002050 三花智控 2,928,430.00 5.36
35 002078 太阳纸 业 2,833,535.00 5.19
36 600741 华域汽 车 2,822,409.00 5.17
37 600066 宇通客 车 2,819,688.00 5.16
38 300059 东方财 富 2,809,578.40 5.14
39 603008 喜临门 2,802,795.00 5.13
40 002024 苏宁易购 2,722,498.00 4.98
41 300511 雪榕生 物 2,677,477.00 4.90
42 601668 中国建 筑 2,651,420.00 4.85
43 601155 新城控 股 2,593,796.59 4.75 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 54 页
44 600398 海澜之 家 2,573,441.54 4.71
45 300015 爱尔眼 科 2,536,016.00 4.64
46 001979 招商蛇 口 2,450,158.00 4.49
47 600612 老凤祥 2,416,357.00 4.42
48 603288 海天味 业 2,337,384.00 4.28
49 002415 海康威 视 2,319,191.50 4.25
50 600519 贵州茅 台 2,308,794.00 4.23
51 000333 美的集 团 2,288,792.61 4.19
52 000568 泸州老 窖 2,273,898.00 4.16
53 600031 三一重 工 2,266,340.00 4.15
54 000001 平安银 行 2,252,068.00 4.12
55 002117 东港股 份 2,244,103.68 4.11
56 600521 华海药 业 2,189,392.00 4.01
57 600585 海螺水 泥 2,184,957.44 4.00
58 002480 新筑股 份 2,184,038.00 4.00
59 600201 生物股 份 2,168,244.42 3.97
60 002419 天虹股份 2,130,710.00 3.90
61 603883 老百姓 2,083,172.00 3.81
62 002503 搜于特 2,082,261.00 3.81
63 000429 粤高速 Ａ 2,030,360.70 3.72
64 603866 桃李面 包 2,027,552.49 3.71
65 601718 际华集 团 1,991,295.00 3.65
66 600038 中直股 份 1,986,673.00 3.64
67 603609 禾丰牧 业 1,975,502.00 3.62
68 300433 蓝思科 技 1,939,504.00 3.55
69 002008 大族激 光 1,937,858.00 3.55
70 002294 信立泰 1,928,500.00 3.53
71 600036 招商银 行 1,902,683.70 3.48
72 600050 中国联 通 1,895,650.00 3.47
73 300630 普利制 药 1,893,890.00 3.47
74 300144 宋城演 艺 1,883,988.90 3.45
75 600068 葛洲坝 1,836,918.00 3.36
76 600782 新钢股 份 1,794,875.00 3.29
77 002032 苏 泊 尔 1,790,955.75 3.28
78 600362 江西铜 业 1,784,827.00 3.27
79 600388 龙净环 保 1,732,999.00 3.17 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 54 页
80 603579 荣泰健 康 1,718,993.00 3.15
81 600779 水井坊 1,700,722.00 3.11
82 002705 新宝股 份 1,671,703.00 3.06
83 000776 广发证 券 1,620,465.00 2.97
84 600808 马钢股 份 1,608,153.00 2.94
85 601933 永辉超 市 1,599,767.00 2.93
86 601800 中国交 建 1,585,249.00 2.90
87 000728 国元证 券 1,573,162.00 2.88
88 002385 大北农 1,569,262.00 2.87
89 600054 黄山旅 游 1,550,639.35 2.84
90 601328 交通银 行 1,548,239.00 2.83
91 600703 三安光 电 1,517,988.00 2.78
92 601996 丰林集 团 1,517,652.00 2.78
93 600340 华夏幸 福 1,485,757.00 2.72
94 601163 三角轮 胎 1,476,101.56 2.70
95 601966 玲珑轮 胎 1,466,580.00 2.69
96 300106 西部牧 业 1,433,787.70 2.63
97 600507 方大特 钢 1,350,744.00 2.47
98 600597 光明乳 业 1,334,159.03 2.44
99 002572 索菲亚 1,331,961.85 2.44
100 002277 友阿股 份 1,322,861.00 2.42
101 600491 龙元建 设 1,314,241.00 2.41
102 601166 兴业银 行 1,312,913.00 2.40
103 600458 时代新 材 1,295,792.26 2.37
104 603517 绝味食 品 1,263,867.00 2.31
105 002042 华孚时尚 1,248,438.00 2.29
106 002475 立讯精 密 1,238,619.50 2.27
107 000848 承德露 露 1,170,584.00 2.14
108 603686 龙马环 卫 1,155,088.35 2.11
109 601111 中国国 航 1,146,550.00 2.10
110 600622 光大嘉 宝 1,128,812.51 2.07
111 000888 峨眉山 Ａ 1,122,634.00 2.06
112 000031 中粮地 产 1,121,441.00 2.05
113 600557 康缘药 业 1,105,067.40 2.02
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 54 页
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 000651 格力电 器 7,671,402.18 14.05
2 600298 安琪酵 母 5,388,977.38 9.87
3 600519 贵州茅 台 4,813,032.64 8.81
4 600887 伊利股 份 4,684,819.85 8.58
5 601888 中国国 旅 4,598,199.18 8.42
6 000581 威孚高 科 4,439,251.06 8.13
7 603008 喜临门 4,236,420.68 7.76
8 000858 五 粮 液 4,031,971.94 7.38
9 600963 岳阳林 纸 3,859,349.09 7.07
10 000333 美的集 团 3,762,293.50 6.89
11 000063 中兴通 讯 3,731,444.20 6.83
12 600612 老凤祥 3,550,369.31 6.50
13 600754 锦江股 份 3,477,634.40 6.37
14 600801 华新水 泥 3,392,457.42 6.21
15 002035 华帝股 份 3,303,337.43 6.05
16 600019 宝钢股 份 3,299,865.66 6.04
17 000983 西山煤 电 3,298,544.00 6.04
18 601398 工商银 行 3,238,159.00 5.93
19 000069 华侨城 Ａ 3,229,303.19 5.91
20 000039 中集集 团 3,175,421.04 5.81
21 601688 华泰证 券 3,129,467.39 5.73
22 600066 宇通客 车 3,098,974.23 5.67
23 002228 合兴包 装 3,095,796.05 5.67
24 601318 中国平 安 3,077,265.04 5.63
25 002078 太阳纸 业 2,989,974.00 5.47
26 002050 三花智控 2,957,858.89 5.42
27 002480 新筑股 份 2,936,817.80 5.38
28 600809 山西汾 酒 2,914,328.38 5.34
29 600068 葛洲坝 2,891,273.33 5.29
30 600741 华域汽 车 2,787,178.44 5.10
31 603288 海天味 业 2,733,433.65 5.00
32 601601 中国太 保 2,730,035.44 5.00
33 300059 东方财 富 2,694,600.00 4.93
34 002024 苏宁易购 2,570,502.57 4.71 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 54 页
35 601933 永辉超 市 2,544,939.75 4.66
36 600048 保利地 产 2,529,542.20 4.63
37 601668 中国建 筑 2,525,777.11 4.62
38 000568 泸州老 窖 2,488,499.93 4.56
39 001979 招商蛇 口 2,478,353.67 4.54
40 000338 潍柴动 力 2,474,879.05 4.53
41 601766 中国中 车 2,466,114.21 4.52
42 002640 跨境通 2,459,569.32 4.50
43 300511 雪榕生 物 2,438,877.50 4.47
44 002415 海康威 视 2,410,129.35 4.41
45 000429 粤高速 Ａ 2,393,477.98 4.38
46 600201 生物股 份 2,271,528.86 4.16
47 002117 东港股 份 2,267,598.95 4.15
48 002032 苏 泊 尔 2,226,998.32 4.08
49 600276 恒瑞医 药 2,201,507.14 4.03
50 000895 双汇发 展 2,200,433.91 4.03
51 600030 中信证 券 2,182,009.48 4.00
52 601288 农业银 行 2,145,820.50 3.93
53 600597 光明乳 业 2,144,017.63 3.93
54 002008 大族激 光 2,122,020.70 3.89
55 002419 天虹股份 2,111,209.97 3.87
56 600031 三一重 工 2,092,740.76 3.83
57 600691 阳煤化 工 2,041,468.00 3.74
58 000001 平安银 行 2,040,899.16 3.74
59 300144 宋城演 艺 2,039,433.04 3.73
60 600038 中直股 份 2,030,281.14 3.72
61 600340 华夏幸 福 2,016,866.48 3.69
62 002503 搜于特 2,000,607.00 3.66
63 600782 新钢股 份 1,994,440.00 3.65
64 300433 蓝思科 技 1,991,667.85 3.65
65 600507 方大特 钢 1,991,076.22 3.65
66 603609 禾丰牧 业 1,952,230.00 3.57
67 000501 鄂武商 Ａ 1,887,695.21 3.46
68 601718 际华集 团 1,882,292.00 3.45
69 600050 中国联 通 1,797,436.46 3.29
70 600808 马钢股份 1,729,127.67 3.17
71 002385 大北农 1,719,329.00 3.15
72 002705 新宝股 份 1,709,121.80 3.13 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 54 页
73 002299 圣农发 展 1,681,003.45 3.08
74 601800 中国交 建 1,664,175.67 3.05
75 600388 龙净环 保 1,638,926.00 3.00
76 600054 黄山旅 游 1,638,434.32 3.00
77 600028 中国石 化 1,617,870.86 2.96
78 601155 新城控 股 1,598,757.46 2.93
79 000728 国元证 券 1,592,209.50 2.92
80 601328 交通银 行 1,565,700.00 2.87
81 601996 丰林集 团 1,526,582.95 2.80
82 002217 合力泰 1,518,883.90 2.78
83 601336 新华保 险 1,518,310.14 2.78
84 600703 三安光 电 1,480,230.42 2.71
85 000861 海印股 份 1,468,332.45 2.69
86 000776 广发证 券 1,466,560.00 2.69
87 601163 三角轮 胎 1,459,402.92 2.67
88 000002 万
科Ａ 1,458,739.00 2.67
89 601966 玲珑轮 胎 1,452,172.32 2.66
90 300106 西部牧 业 1,450,398.85 2.66
91 002572 索菲亚 1,449,294.00 2.65
92 603517 绝味食 品 1,433,636.00 2.62
93 600828 茂业商 业 1,414,644.90 2.59
94 002570 贝因美 1,343,779.80 2.46
95 600458 时代新 材 1,334,347.60 2.44
96 600491 龙元建 设 1,330,138.74 2.44
97 002042 华孚时尚 1,322,553.44 2.42
98 601166 兴业银 行 1,303,416.00 2.39
99 600585 海螺水 泥 1,298,431.65 2.38
100 000925 众合科 技 1,287,724.85 2.36
101 600282 南钢股 份 1,286,038.33 2.35
102 000848 承德露 露 1,255,435.00 2.30
103 600622 光大嘉 宝 1,246,125.42 2.28
104 300228 富瑞特 装 1,216,010.76 2.23
105 600104 上汽集 团 1,188,586.07 2.18
106 603686 龙马环 卫 1,175,513.00 2.15
107 603877 太平鸟 1,169,917.82 2.14
108 600567 山鹰纸 业 1,167,540.00 2.14
109 600697 欧亚集 团 1,162,291.76 2.13
110 002475 立讯精 密 1,146,995.74 2.10 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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111 600557 康缘药 业 1,113,857.55 2.04
112 002179 中航光 电 1,110,066.00 2.03
113 600999 招商证 券 1,101,113.00 2.02
114 002555 三七互 娱 1,095,353.00 2.01
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 334,813,994.85
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 305,507,956.19
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期末 未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在法律 法规 允许 的范 围内 ，本基 金可 基于 谨慎 原则 运用股 指期 货等 相关 金融 衍生工 具对 基金
投资组 合进 行管 理， 以套 期保值 为目 的， 对冲 系统 性风险 和某 些特 殊情 况下 的流动 性风 险， 提高
投资效 率。 本基 金主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 衍生品 合约 ，通 过多 头或 空头套 期保 值等 策略
进行套 期保 值操 作。 若法 律法规 或监 管机 构以 后允 许基金 投资 如期 权、 互换 等其他 金融 衍生 品种 ，
本基金 将以 风险 管理 和组 合优化 为目 的， 根据 届时 法律法 规的 相关 规定 参与 投资。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持有 国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 投资的 前十 名证券 的发 行主体 报告 期内被 监管 部门立 案调 查，或 在报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚。
中信证 券：2017 年5 月25 日， 中信 证券 公告 收到 中国证 监会 《行 政处 罚事 先告知 书》 （处 罚
字[2017]57 号） 。 依据 《 证券公 司监 督管 理条 例》 第八十 四条 第 （ 七） 项的 规定， 中国 证监 会拟
决定： 责令 中信 证券 改正 ，给予 警告 ，没 收违 法所 得人民 币 61,655,849.78 元，并 处人 民币
308,279,248.90 元 罚款 。
此事件 发生 以来 ，在 监管 机构的 指导 下， 中信 证券 持续完 善相 关内 控机 制， 目前中 信证 券的
经营情 况一 切正 常。 本管 理人判 断该 事件 不会 影响 中信 证 券的 持续 经营 能力 ，也不 会影 响中 信证
券在证 券行 业的 龙头 地位 。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 未超 出本基 金合 同规定 的备 选股票 库。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 39,864.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,860.28
5 应收申 购款 755,457.91
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 799,182.59
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期末 未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比 例
2,743 25,156.95 0.00 0.00% 69,005,525.94 100.00%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有 本 基金 10,991.73 0.0159%
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司高级管 理人员、 基 金投资和研究 部门
负责人 持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 5 月27 日 ） 基金 份额 总额
315,950,659.67
本报告 期期 初基 金份 额总 额 52,620,911.82
本报告 期基 金总 申购 份额 107,097,557.36
减: 本 报告 期基 金总 赎回 份 额 90,712,943.24
本报告 期期 末基 金份 额总 额 69,005,525.94
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本基金 本报 告期 未召 开基 金份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
2017 年3 月4 日 ， 本 基金 管 理人发 布了 《融 通基 金管 理 有限公 司关 于高 级管 理人 员变更 公告 》 ，
经本基金管理 人第五届 董 事会第十七次 临时会议 审 议并通过，同 意孟朝霞 女 士辞去公司 总经理职
务，并 决定 由公 司董 事长 高峰先 生代 为履 行公 司总 经理职 务。
2017 年6 月3 日， 本基金 管理人 发布 了 《 融通 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十八 次临 时会 议决议 审议 并通 过， 决定 由张帆 先生 担任 公司
总经理 职务 ，公 司董 事长 高峰先 生不 再代 为履 行公 司总经 理职 务。
（2） 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 情况 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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2017 年9 月1 日， 中 国建 设银行 发布 公告 ， 聘 任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 ，本 年度 应支付 的审 计费 用 为40,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华创证 券 2 153,866,659.45 24.03% 143,296.08 24.27% -
方正证 券 1 134,366,084.08 20.98% 122,448.66 20.74% -
长江证 券 1 60,039,829.22 9.38% 54,716.57 9.27% -
国泰君 安 1 48,285,989.83 7.54% 44,967.91 7.62% -
东吴证 券 2 47,783,454.77 7.46% 44,474.09 7.53% -
广发证 券 1 47,080,562.97 7.35% 43,845.94 7.43% -
平安证 券 2 46,659,996.18 7.29% 42,735.13 7.24% -
东北证 券 3 43,631,255.84 6.81% 39,761.56 6.74% -
安信证 券 2 20,158,890.62 3.15% 18,773.74 3.18% -
天风证 券 2 20,132,432.48 3.14% 18,347.11 3.11% -
申万宏 源 2 9,658,657.69 1.51% 8,994.80 1.52% -
国海证 券 2 5,660,235.61 0.88% 5,158.37 0.87% -
东方证 券 1 2,997,902.30 0.47% 2,791.90 0.47% -
财达证 券 1 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - - 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 54 页
国金证 券 1 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
恒泰证 券 2 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
银河证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务， 包括 宏观 经济 报告 、行业 报告 、市 场走 向分 析、个 股分 析报 告及 其他 专门报 告， 并能 根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选 择代 理本 公司 所管 理 的基金 进行 证券 买卖 业务 的证券 经营 机构 的程 序包 括以下 四个 步融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 54 页
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3）上 报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本报告 期内 ，新 增东 北证 券、 东 吴证 券、 华信 证券 、瑞信 方 正 、西 藏东 方财 富 交易 单元 各一
个，终 止中 投证 券交 易单 元一个 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
本基金 本报 告期 无 租 用证 券公司 交易 单元 进行 其他 证券投 资的 情况 。
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 新 增 天 津 国美 基
金 销 售 有 限 公司 为 代 销机构 并 参 加 其 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-1-6
2
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 参 加 北 京肯 特 瑞 财富投 资 管 理 有 限公 司
申购费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-2-20
3
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 高 级 管 理 人员 变
更公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-3-4
4
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 参 加 上 海万 得 投 资顾问 有 限 公 司 申购 费
率优惠 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-3-30
5
关 于 融 通 基 金管 理 有 限公司 旗 下 开 放 式基 金
参 加 中 国 工 商银 行 个 人电子 银 行 基 金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-3-31
6
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 新 增 北 京 乐融 多
源 投 资 咨 询 有限 公 司 为代销 机 构 并 参 加其 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-4-6
7
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 在 中 信 银行 股 份 有限公 司 开 通 定 期定 额
投资业 务及 基金 转换 业务 的公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-5-24
8
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 高 级 管 理 人员 变
更公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-6-3
9
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 新 增 上 海 通华 财
富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-6-14
10
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 参 加 华 西证 券 股 份有限 公 司 申 购 及定 期
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-7-28 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
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定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
11
融通基 金关 于融 通成 长30 和新消 费参 加上 海
陆 金 所 资 产 管理 有 限 公司前 端 申 购 、 定投 申
购费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-8-28
12
融 通 基 金 关 于参 加 天 津国美 基 金 销 售 有限 公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-9-20
13
关于新增深 圳市 锦 安 基金销 售 有 限 公 司为 代
销机构 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-9-21
14
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 在 工 商 银行 开 通 基金定 投 业 务 并 参加 工
行定投 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-9-27
15
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 调 整 旗 下 部分 开
放 式 基 金 最 低赎 回 、 转换和 保 有 份 额 限制 的
公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-9-29
16
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 新 增 天 津 万家 财
富 资 产 管 理 有限 公 司 为代销 机 构 并 开 通转 换
业务和 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-10-19
17
融 通 新 消 费 灵活 配 置 混合型 证 券 投 资 基金 基
金经理 变更 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-10-21
18
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 参 加 中 泰证 券 股 份有限 公 司 申 购 及定 期
定额投 资业 务费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-10-27
19
融 通 关 于 旗 下部 分 开 放式基 金 新 增 中 国邮 政
储 蓄 银 行 股 份有 限 公 司为代 销 机 构 并 开通 定
期定额 投资 业务 和转 换业 务的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-11-6
20
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 新 增 北 京 植信 基
金销售 有限 公 司 为代 销机 构的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-11-17
21
融 通 基 金 关 于新 增 大 河财富 基 金 销 售 有限 公
司 为 代 销 机 构并 开 通 定期定 额 投 资 业 务、 转
换业务 及参 加其 申购 费率 优惠的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-14
22
关 于 融 通 旗 下部 分 开 放式基 金 参 加 新 时代 证
券申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-15
23
关 于 新 增 上 海联 泰 资 产管理 有 限 公 司 为代 销
机 构 并 开 通 转换 业 务 及参加 其 申 购 费 率优 惠
的公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-22
24
关 于 融 通 基 金管 理 有 限公司 旗 下 部 分 开放 式
基金参加中 国国 际 金 融股份 有 限 公 司 基金 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-27
25
融 通 基 金 管 理有 限 公 司关于 旗 下 部 分 开放 式
基 金 参 加 中 国农 业 银 行股份 有 限 公 司 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
26
融 通 基 金 关 于新 增 上 海华夏 财 富 投 资 管理 有
限 公 司 为 代 销机 构 并 开通转 换 业 务 及 参加 其
申购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 54 页
27
关 于 融 通 旗 下部 分 开 放式基 金 参 加 中 国工 商
银行股 份有 限公 司“2018 倾心回 馈” 基金 定
期定额 投资 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
28
关 于 融 通 基 金管 理 有 限公司 旗 下 部 分 开放 式
基 金 参 加 苏 州银 行 股 份有限 公 司 基 金 申购 及
定期定 额投 资费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本 次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新消 费灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通新 消费 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（三） 《融 通新 消费 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《融 通新 消费 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 及其 定期 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
13.3 查 阅方 式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
