融 通 新 区 域新 经 济 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国农业行 股 份有限公司根 据融通新 区 域新经济灵活 配置证 券 投 资基金（以下 简
称 “本 基金” ） 基 金合 同规 定， 于2018 年3 月 26 日 复核了 本报 告中 的财 务指 标、 净 值表 现、 利 润
分配情况、财 务会计报 告 、投资组合报 告等内容 ， 保证复核内容 不存在虚 假 记载、误导 性陈述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计，普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
无保留 意见 的审 计报 告， 请投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 11
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 12
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 12
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 16
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 18
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 39
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 40
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 43
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 46
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 46
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 46
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 47 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 47
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 48
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 48
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 48
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 48
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 48
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 48
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 49
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 49
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 49
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 49
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 49
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 53
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 53
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 53
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 53
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 53
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通新 区域 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
基金简 称 融通新 区域 新经 济灵 活配 置混合
基金主 代码 001152
前端交 易代 码 001152
后端交 易代 码 001153
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 5 月 20 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,578,121,023.11 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标 本基金 按照 “区 域优 势” 和 “战 略性 新兴 产业” 两 条投资 主线 筛选 符合 条件 的
优质上 市公 司 ， 分 享中 国 区域经 济增 长和 战略 新兴 产业发 展中 的投 资机 会 ， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。
投资策 略 本基金 的大 类资 产配 置策 略主要 是通 过对 宏观 经济 周期运 行规 律的 研究 ， 基 于
定量与 定性 相结 合的 宏观 及市场 分析 ， 确定 组合 中 股票 、 债 券、 货币 市场 工 具
及其他 金融 工具 的比 例 ， 规避系 统性 风险 。 本基 金 对大类 资产 进行 配置 的策 略
为： 在经 济的 复苏 和繁 荣 期超配 股票 资产 ； 在经 济 的衰退 和政 策刺 激 阶 段 ， 超
配债券 等固 定收 益类 资产 ，力争 通过 资产 配置 获得 部分超 额收 益。
业绩比 较基 准 中证新 兴产 业指 数收 益率 ×50%+ 中债 综合 （全 价） 指数收 益率 ×50 %
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券型 基金 和货 币市 场
基金， 但低 于股 票型 基金 ，属于 中等 风险 水平 的投 资品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 贺倩
联系电 话 （0755 ）26948666 (010)66060069
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95599
传真 （0755 ）26935005 (010)68121816
注册地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦
13、14 层
北京市东城区建国门内大 街 69
号
办公地 址 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦
13、14 层
北京市西城区复兴门内大 街 28
号凯晨 世贸 中心 东 座 F9
邮政编 码 518053 100031
法定代 表人 高峰 周慕冰
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2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、证 券时 报、 上海证 券报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特
殊普通 合伙)
上海市 湖滨 路202 号 普华 永道中 心 11 楼
注册登 记机 构 融通基 金管 理有 限公 司 深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13 、14 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年
2015 年5 月20 日(基
金合同 生效
日)-2015 年12 月31
日
本期已 实现 收益 -22,669,485.55 -364,310,094.14 -938,808,986.48
本期利 润 24,092,611.69 -473,029,981.51 -842,947,516.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0129 -0.2109 -0.3216
本期加 权平 均净 值利 润率 2.45% -37.02% -41.68%
本期基 金份 额净 值增 长率 2.47% -28.24% -26.70%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -825,779,118.61 -1,074,509,569.09 -836,575,787.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.5233 -0.5144 -0.3561
期末基 金资 产净 值 850,874,801.43 1,099,002,070.56 1,721,052,478.21
期末基 金份 额净 值 0.539 0.526 0.733
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 -46.10% -47.40% -26.70%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.64% 1.39% -1.21% 0.54% -0.43% 0.85%
过去六 个月 2.67% 1.12% 2.04% 0.48% 0.63% 0.64%
过去一 年 2.47% 1.00% 3.68% 0.43% -1.21% 0.57%
自基金 合同
生效起 至今
-46.10% 1.87% -14.92% 1.01% -31.18% 0.86%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
无。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融 通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通 玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理（ 助理 ）期
限
证券
从业
年限
说明
任职日
期
离任日
期
杨博琳
本 基金
的 基金
经理
2015
年 5 月
20 日
- 7
杨博琳 先生 ， 北京 大学 金 融学硕 士 、 上 海交 通大 学 船舶与
海洋工 程学 士，7 年证 券投 资从业 经历， 具有 基金 从 业资
格。历 任华 夏基 金管 理有 限公司 研究 员、TMT 研究 组长 。
2014 年 12 月加 入融 通基 金管理 有限 公司 ， 现 任融 通新区
域新经 济灵 活配 置混 合基 金的基 金经 理。
刘格崧 本基金
的基金
经理
2015
年 5 月
20 日
2017
年 2 月
18 日
6 刘格菘 先生 ， 中国 人民 银 行研究 生部 经济 学博 士 、 金融学
硕士， 东 北财 经大 学国 际 金融学 士，6 年证 券投 资从 业经
历， 具有 基金 从业 资格 ， 现 任融通 基金 管理 有限 公司 权益
投资部 总经 理 。 曾 任职 于 中国人 民银 行营 业管 理部 ， 历 任
中邮创 业基 金管 理有 限公 司行业 研究 员、 基金 经理 助理、
中邮核 心成 长股 票型 证券 投资基 金的 基金 经理 。 2014 年9
月加入融通基金管理有限公司，曾任 融 通 领 先 成 长 混 合
(LOF)、融通互联网传媒灵 活配置混合、融通新区域新经
济灵活 配置 混合 、融 通成 长 30 灵活 配置 混合 基金 的 基金
经理。
注：1 、 任免 日期 根据 基金 管理人 对外 披露 的任 免日 期填写 ； 证券 从业 年限 以 从事证 券业 务相
关的工 作时 间为 计算 标准 。
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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2 、2018 年1 月2 日， 本 基 金管理 人发 布了 《 融通 新 区域新 经济 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金经 理变 更公 告》 ，自2018 年1 月2 日 起， 基金 管理人 增聘 彭炜 担任 本基 金的基 金经 理， 同时
杨博琳 先生 不再 担任 本基 金的基 金经 理。2018 年3 月 13 日， 本 基金 管理 人发 布了 《 融通 新区域 新
经济灵 活配 置混 合基 金基 金经理 变更 公告 》 ， 自2018 年 3 月 13 日 起， 基金 管 理人增 聘范 琨担 任本
基金的 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为 ， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的 实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
2017 年 A 股市 场呈 现了 明 显分化 的结 构表 现， 其中 上证综 指上 涨 6.56%、沪深 300 指数 上涨融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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21.78% 、上 证 50 指 数上 涨 25.08%； 而创 业板 指则 是下跌 了 10.67% 。行 业结 构层面 则是 以金 融、
白酒、 家电 、电 子， 以及 各细分 行业 龙头 白马 股走 出了强 者恒 强的 趋势 。
本基金 在上 半年 延续 了之 前的风 格， 仍然 以成 长股 为主， 但考 虑到2017 年 货 币政策 中性 偏紧
的大环境，在 持股选择 上 更加注重内在 成长性， 同 时兼具估值合 理性。环 保 、 电商物流 、苹果产
业链、新材料 等行业是 配 置较重的几个 方向。同 时 ，对于一些竞 争格局改 善 较为明显的 消费龙头
也进行了一定 程度的配 置 。下半年则在 如光伏等 细 分高景气板块 上做了积 极 的配置，获 取了一定
的超额 收益 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.539 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.47% ，业 绩
比较基 准收 益率 为3.68% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
展望2018 年 ， 我 们认为 ， 当前的 经济 结构 对整 体宏 观经济 的韧 性依 然有 较好 的支撑 。 伴随 “ 十
九大” 的召 开， 明 确了 新 时代的 发展 方向 ， 路 径更 加清晰 ， 将 有效 提升 市场 的整体 风险 偏好 。 “去
产能、去库存 、去杠杆 ” 作为过去两年 在传统周 期 行业层面的改 革主线依 然 不会放松， 而“降成
本、补短板” 也将在未 来 在先进高端制 造业等领 域 逐步发力。房 地产长效 机 制即将建立 ，立足于
增加供给，对 经济起到 了 更加稳定的作 用；同时 ， 消费不仅已逐 步成为经 济 增长的主动 力，也熨
平了经 济的 波动 性， 从而 拉长了 牛市 的行 情。 但市 场层面 可能 潜在 的风 险我 们也须 时刻 保持 关注 ，
一个是金融去 杠杆带来 对 市场的阶段性 冲击；另 一 个是海外加息 叠加国内 通 胀水平的不 确定带来
对流动 性政 策的 变化 。
4.6 管理人内部有关本基 金 的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、 信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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风险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国 际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。 基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有 限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 ，符 合相 关法 规及 基金合 同的 规定 。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —融通 基金管理
有限公 司2017 年1 月 1 日至 2017 年 12 月31 日基 金 的投资 运作 ，进 行了 认真 、独立 的会 计核 算
和必要 的投 资监 督， 认真 履行了 托管 人的 义务 ，没 有从事 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本托管人认为 ，融通基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法 规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发表意见
本托管人认为 ，融通基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金年度 报 告中的财务 指标、净
值表现、收益 分配情况 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等信息真 实、准确 、 完整，未发 现有损害
基金持 有人 利益 的行 为。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22312 号
融通新 区域 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金全 体基金 份额 持有 人：
一、审计 意见
（一） 我们 审计 的内 容
我们审计了融通新区域新 经济灵活配置混合型证券 投资基金( 以下简称“ 融 通新 区 域 新 经 济
灵活配 置混 合基金 ”) 的 财 务报表 ， 包 括 2017 年12 月 31 日的 资产 负债 表，2017 年 度的 利润 表和
所有者 权益(基 金净 值)变 动表以 及财 务报 表附 注。
（二） 我们 的意 见
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融 通新区 域新 经济 灵
活配置 混合 基金 2017 年12 月 31 日 的财 务状 况以 及2017 年度 的经 营成 果和 基 金净值 变动 情况 。
二、 形 成审 计意 见的 基础
我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审计 报告的 “ 注 册会计师对财 务
报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独立于 融 通新区域新经 济灵活配 置 混合 基金，并 履
行了职 业道 德方 面的 其他 责任。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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三、管 理层 和治 理层 对财 务报表 的责 任
融通新区 域新经 济灵活 配 置混合 基 金的基 金管理 人 融通基金 管理有 限公司( 以 下简称 “ 基金
管理人”) 管理 层负责 按照 企业会计 准则和 中国证 监 会、中国 基金业 协会发 布 的有关规 定及允 许
的基金 行业 实务 操作 编制 财务报 表， 使其 实现 公允 反映， 并设 计、 执行 和维 护必要 的内 部控 制 ，
以使财 务报 表不 存在 由于 舞弊或 错误 导致 的重 大错 报。
在编制财务报 表时，基 金 管理人管理层 负责评估 融 通新区域新经 济灵活配 置 混合 基金的持 续
经营能力， 披露与持 续经 营相关的事 项(如适用) ， 并运用持续 经营假设 ，除 非基金管理 人管理 层
计划清 算融 通新 区域 新经 济灵活 配置 混合 基金 、终 止运营 或别 无其 他现 实的 选择。
基金 管 理人 治理 层负 责监 督融通 新区 域新 经济 灵活 配置混 合基金 的 财务 报告 过程。
四、 注 册 会计 师对 财务 报 表审计 的责 任
我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时 ，我 们
也执行 以下 工作 ：
（一） 识 别和评 估由于 舞 弊或错误 导致的 财务报 表 重大错报 风险； 设计和 实 施审计程 序以
应对这 些风 险 ， 并 获取 充 分、 适当 的审 计证 据， 作 为发表 审计 意见 的基 础 。 由于舞 弊可 能涉 及串
通、 伪造 、 故意遗 漏 、 虚 假 陈述或 凌驾 于内 部控 制之 上， 未能 发现 由于 舞弊 导 致的重 大错 报的 风
险高于 未能 发现 由于 错误 导致的 重大 错报 的风 险。
（二） 了解与 审计相关 的 内部控制，以 设计恰当 的 审计程序，但 目的并非 对 内部控制的有 效
性发表 意见 。
（三） 评价 基金 管理 人管 理层选 用会 计政 策的 恰当 性和作 出会 计估 计及 相关 披露的 合理 性。
（四 ） 基 金管 理人 管 理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同时 ， 根 据 获取的 审计 证据 ，
就可能导致对 融通新区 域 新经济灵活配 置混合基金持续经营能力 产生重大 疑 虑的事项或 情况是否
存在重大不确 定性得出 结 论。如果我们 得出结论 认 为存在重大不 确定性， 审 计准则要求 我们在审
计报告中提请 报表使用 者 注意财务报表 中的相关 披 露；如果披露 不充分， 我 们应当发表 非无保留
意见。我们的 结论基于 截 至审计报告日 可获得的 信 息。然而，未 来的事项 或 情况可能导 致融通新
区域新 经济 灵活 配置 混合 基金不 能持 续经 营。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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（五 ） 评 价财 务报 表的 总 体列报 、 结构 和内 容(包 括 披露) ， 并 评价 财务 报表 是 否公允 反映 相
关交易 和事 项。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会计 师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛竞
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2018 年3 月26 日
俞伟 敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 新区 域新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 123,129,178.80 219,569,658.06
结算备 付金
3,578,280.34 4,556,829.93
存出保 证金
741,860.39 1,516,631.44
交易性 金融 资产 7.4.7.2 728,289,044.44 882,071,589.64
其中： 股票 投资
728,289,044.44 882,071,589.64
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 5,401,414.00
应收利 息 7.4.7.5 26,579.78 26,121.33
应收股 利
- -
应收申 购款
27,244.75 173,272.20
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
855,792,188.50 1,113,315,516.60 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 9,815,764.64
应付赎 回款
2,121,984.43 596,548.84
应付管 理人 报 酬
1,088,810.29 1,439,545.69
应付托 管费
181,468.38 239,924.29
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,422,720.50 2,120,424.24
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 102,403.47 101,238.34
负债合 计
4,917,387.07 14,313,446.04
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,578,121,023.11 2,088,858,446.60
未分配 利润 7.4.7.10 -727,246,221.68 -989,856,376.04
所有者 权益 合计
850,874,801.43 1,099,002,070.56
负债和 所有 者权 益总 计
855,792,188.50 1,113,315,516.60
注： 报 告截 止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净值 为0.539 元， 基金 份额总 额1,578,121,023.11
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 新区 域新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
52,116,910.89 -425,651,181.33
1.利息 收入
1,432,146.61 1,806,435.40
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,391,042.50 1,672,848.82
债券利 息收 入
319.45 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
40,784.66 133,586.58
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
3,770,071.09 -319,137,518.31 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 -2,165,446.69 -323,521,004.36
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 680,682.95 -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 5,254,834.83 4,383,486.05
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 46,762,097.24 -108,719,887.37
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 152,595.95 399,788.95
减：二、费用
28,024,299.20 47,378,800.18
1．管 理人 报酬 7.4.10.2.1 14,763,914.45 19,202,900.20
2．托 管费 7.4.10.2.2 2,460,652.44 3,200,483.41
3．销 售服 务费 7.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 7.4.7.19 10,358,158.95 24,539,202.29
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 7.4.7.20 441,573.36 436,214.28
三、利润总额
24,092,611.69 -473,029,981.51
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
24,092,611.69 -473,029,981.51
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 新区 域新 经济灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,088,858,446.60 -989,856,376.04 1,099,002,070.56
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 24,092,611.69 24,092,611.69
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-510,737,423.49 238,517,542.67 -272,219,880.82
其中：1. 基 金申 购款 56,297,540.30 -26,648,166.73 29,649,373.57
2. 基金 赎回 款 -567,034,963.79 265,165,709.40 -301,869,254.39
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - - 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,578,121,023.11 -727,246,221.68 850,874,801.43
项目
上年度 可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,348,993,316.54 -627,940,838.33 1,721,052,478.21
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -473,029,981.51 -473,029,981.51
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-260,134,869.94 111,114,443.80 -149,020,426.14
其中：1. 基 金申 购款 147,204,049.71 -62,319,264.10 84,884,785.61
2. 基金 赎回 款 -407,338,919.65 173,433,707.90 -233,905,211.75
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
2,088,858,446.60 -989,856,376.04 1,099,002,070.56
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通新区域 新经济灵 活配 置混合型证 券投资基金(以 下简称 “本 基金 ”) 经中国 证券监督管 理
委员会(以 下简 称 “ 中国 证 监会”) 证 监许 可[2015] 第 353 号《 关于 准予 融通 新区域 新经 济灵 活配
置混合型证 券投资基 金注 册的批复》 核准，由 融通 基金管理有 限公司依 照《 中华人民共 和国证 券
投资基金法 》和《通 新区 域新经济灵 活配置 混 合型 证券投资基 金基金合 同》 负责公开募 集。本 基
金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
3,160,170,139.76 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2015)
第546 号验 资报 告予 以验 证。 经向 中国 证监 会备 案， 《通 新区 域新 经济 灵活 配 置混合 型证 券投 资基
金基金 合同 》 于2015 年5 月20 日 正式 生效 ， 基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为3,161,231,163.54
份基金 份额 ， 其中 认购 资 金利息 折 合 1,061,023.78 份基金 份额 。 本基 金的 基 金管理 人为 融 通 基金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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根据《中华 人民共和 国证 券投资基金 法》和《 融通 新区域新经 济灵活配 置混 合型证券投 资基
金基金合同 》的有关 规定 ，本基金的 本基金投 资范 围为具有良 好流动性 的金 融工具，包 括国内 依
法发行上市 的股票(含 中小 板、创业板 及其他经 中国 证监会核准 上市的股 票)、 股指期货、 权证等
权益类 金融 工具 ，债 券等 固定收 益类 金融 工具(包 括 国债、 金融 债、 央行 票据 、企业 债、 公司 债、
可转换公司 债券(含可 分离 交易可转债) 、中小 企业私 募债、中期 票据、短 期融 资券、超短 期融资
券、 资 产支持 证券、 债券 回购、 银 行存 款等)以 及法 律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金 融
工具( 但须 符合 中国 证监 会 相关规 定) 。基 金的 投资 组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的 0%-95% ，
其余资产投 资于债券 、货 币市场工具 、资产支 持证 券以及法律 法规或中 国证 监会允许基 金投资 的
其他金 融工 具 ； 基 金持 有 全部权 证的 市值 不得 超过 基金资 产净 值 的3% ； 在 扣 除股指 期货 需缴 纳的
交易保 证金 后 ， 现 金或 到 期日在 一年 以内 的政 府债 券的比 例合 计不 低于 基金 资产净 值 的 5% 。 本 基
金投资于新 区域新经 济相 关上市公司 的证券资 产合 计不低于非 现金基金 资产 的 80% 。 本基金的 业
绩比较 基准 为： 中证 新兴 产业指 数收 益率 X 50% + 中债综 合( 全价) 指数 收益 率 X 50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 及以后 期间 颁布 的 《 企业 会 计准则 －基 本准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及 相关规 定( 以下 合称 “企 业 会计准 则”) 、 中国 证监 会 颁布的 《 证券 投资
基金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年 度报 告和 半年 度报告>》 、 中国 证券 投资 基金业 协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 新区 域新经 济灵 活配 置混
合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注 7.4.4 所 列示 的中 国证 监会 、中国 基金 业协 会发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
1 、金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值 计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资 分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场 中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
2 、金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括其 他各 类应 付款 项等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券起息日或 上次除息 日 至购买日止的 利息，单 独 确认为应收 项目。应
收款项 和其 他金 融负 债的 相关交 易费 用计 入初 始确 认金额 。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移 ，且本 基金 将金 融资 产所 有权上 几乎 所有 的风 险和 报酬转 移给 转入 方；
或者(3) 该 金融 资产 已转 移 ， 虽然 本基 金既 没有 转移 也 没有保 留金 融资 产所 有 权 上几乎 所有 的风 险
和报酬 ，但 是放 弃了 对该 金融资 产控 制。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资 、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资 按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估 值 ：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未 发生影响 公允 价值计量的 重大事件 的， 按最近 交易 日的市场 交易 价格确定公 允价值 。
有充足证据 表明估值 日或 最近交易日 的市场交 易价 格不能真实 反映公允 价值 的，应对市 场交易 价
格进行调整 ，确定公 允价 值。与上述 投资品种 相同 ，但具有不 同特征的 ，应 以相同资产 或负债 的
公允价值为 基础，并 在估 值技术中考 虑不同特 征因 素的影响。 特征是指 对资 产出售或使 用的限 制
等，如果该 限制是针 对资 产持有者的 ，那么在 估值 技术中不应 将该限制 作为 特征考虑。 此外， 基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金 持有 的资 产和 承担 的负债 基本 为金 融资 产和 金融负 债。 当本 基 金1)具 有抵销 已确 认 金
额的法 定权 利且 该种 法定 权利现 在是 可执 行的 ； 且2) 交易 双方 准备 按净 额结 算 时， 金 融资 产与 金
融负债 按抵 销后 的净 额在 资产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准 金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取 得的现金股利扣除由上市 公司代扣代缴的个人所得 税后的净额确
认为投资收益 。债券投 资 在持有期间应 取得的按 票 面利率或者发 行价计算 的 利息扣除在 适用情况
下由债券发行 企业代扣 代 缴的个人所得 税后的净 额 确认为利息收 入。资产 支 持证券在持 有期间收
到的款 项， 根据 资产 支持 证 券的预 计收 益率 区分 属于 资产支 持证 券投 资本 金部 分和投 资收 益部 分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值 计量且其 变动 计入当期损 益的金融 资产 在持有期间 的公允价 值变 动确认为公 允价
值变动损益 ；于处置 时， 其处置价格 与初始确 认金 额之间的差 额确认为 投资 收益，其中 包括从 公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在 持有期间 确认 的利息收入 按实际利 率法 计算，实际 利率法与 直线 法差异较小 的则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基 金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的 股票和 债券 ， 若 出现 重大 事 项停牌 或交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交
易不活跃)等情 况，本基金 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监会 关于 证券投资基金 估值
业务的 指导 意见 》 ， 根据 具 体情况 采用 《 关于 发布 中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值指 数的 通知 》 提
供的指 数收 益法 、市 盈率 法、现 金流 量折 现法 等估 值技术 进行 估值 。
(2) 对 于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券、 资产 支持 证券和 私募 债券
除外) 及在银行 间同业市场 交易的固定收 益品种， 根 据中国证监会 公告[2017]13 号《中国证 监会
关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间 同 业 市场固定收 益 品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日前 ，以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金从 证券市场 中取 得的收入，包 括买卖股 票 、债券的差价 收入，股 票 的股息、红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对基金取 得的企业 债券 利息收入，应 由发行债 券 的企业在向基 金支付利 息 时代扣代缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年) 的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过1 年的 ， 暂免 征 收个人 所得 税 。 对 基金 持 有的上 市公 司限 售股 ，
解禁后取得的 股息、红 利 收入，按照上 述规定计 算 纳税，持股时 间自解禁 日 起计算；解 禁前取得
的股息 、 红 利收 入继 续暂 减按 50% 计 入应 纳税 所得 额。 上 述所 得统 一适 用20% 的税率 计征 个人 所得
税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 123,129,178.80 219,569,658.06
定期存 款 - -
其中： 存款 期 限1-3 个月 - -
其他存 款 - -
合计： 123,129,178.80 219,569,658.06
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 694,385,364.67 728,289,044.44 33,903,679.77 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交 易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 694,385,364.67 728,289,044.44 33,903,679.77
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 894,930,007.11 882,071,589.64 -12,858,417.47
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 894,930,007.11 882,071,589.64 -12,858,417.47
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有衍 生金 融资 产/负 债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有买 入返 售金 融资产 。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 24,441.27 23,114.92
应收定 期存 款利 息 - -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 1,771.33 2,255.66
应收债 券利 息 - -
应收买 入返 售证 券利 息 - -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 367.18 750.75
合计 26,579.78 26,121.33 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 未持 有其 他资 产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,422,720.50 2,119,764.24
银行间 市场 应付 交易 费用 - 660.00
合计 1,422,720.50 2,120,424.24
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付赎 回费 2,403.47 1,238.34
预提费 用 100,000.00 100,000.00
合计 102,403.47 101,238.34
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 2,088,858,446.60 2,088,858,446.60
本期申 购 56,297,540.30 56,297,540.30
本期赎 回 -567,034,963.79 -567,034,963.79
本期末 1,578,121,023.11 1,578,121,023.11
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -1,074,509,569.09 84,653,193.05 -989,856,376.04
本期利 润 -22,669,485.55 46,762,097.24 24,092,611.69
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
271,399,936.03 -32,882,393.36 238,517,542.67
其中： 基金 申购 款 -29,845,290.18 3,197,123.45 -26,648,166.73
基金赎 回款 301,245,226.21 -36,079,516.81 265,165,709.40
本期已 分配 利润 - - -
本期末 -825,779,118.61 98,532,896.93 -727,246,221.68 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 1,329,339.58 1,508,074.16
定期存 款利 息收 入 - -
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 48,934.13 120,560.49
其他 12,768.79 44,214.17
合计 1,391,042.50 1,672,848.82
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年12 月31 日
卖出股 票成 交总 额 3,503,889,991.17 8,171,131,978.43
减：卖 出股 票成 本总 额 3,506,055,437.86 8,494,652,982.79
买卖股 票差 价收 入 -2,165,446.69 -323,521,004.36
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可 比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 （、 债 转股 及债券 到 期兑
付）成 交总 额
3,238,002.40 -
减 ： 卖出 债券 （ 、债 转股及 债 券到
期兑付 ）成 本总 额
2,556,983.19 -
减：应 收利 息总 额 336.26 -
买卖债 券差 价收 入 680,682.95 -
7.4.7.14 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 贵金 属投 资收益 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 衍生 工具 收益。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,254,834.83 4,383,486.05
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 5,254,834.83 4,383,486.05
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 46,762,097.24 -108,719,887.37
—— 股 票投 资 46,762,097.24 -108,719,887.37
—— 债 券投 资 - -
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - -
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 46,762,097.24 -108,719,887.37
7.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月31
日
基金赎 回费 收入 139,624.66 333,898.61
转换费 收入 12,971.29 65,890.34
合计 152,595.95 399,788.95
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 。不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 ；
2 、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其不 低于 转出基 金赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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交易所 市场 交易 费用 10,358,158.95 24,539,202.29
银行间 市场 交易 费 用 - -
合计 10,358,158.95 24,539,202.29
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 100,000.00
信息披 露费 300,000.00 300,000.00
银行费 用 18,773.36 18,214.28
债券帐 户维 护费 22,500.00 18,000.00
其他 300.00 -
合计 441,573.36 436,214.28
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
截止财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司( “ 融通基 金 ”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 农 业 银
行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新 时代 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东
深圳 市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元 进行 的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016年1月1 日至2016 年12 月31日 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 690,578,814.94 10.15% 757,906,579.57 4.64%
7.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 629,326.17 10.07% 291,129.79 20.46%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
新时代 证券 690,682.12 4.63% 198,520.82 9.37%
注：1 、 上述 佣金 参考 市场价 格经 本基 金的 基金 管理人 与对 方协 商确 定 ， 以扣除 由中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。
2 、 该类 佣金 协议 的服 务范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信 息
服务等 。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
14,763,914.45 19,202,900.20
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
8,152,275.21 10,638,774.21
注：1 、 支 付基 金管 理人 融 通基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 × 1. 50% ÷ 当 年 天数。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,460,652.44 3,200,483.41
注：支付基金 托管人中国 农业银行的托 管费按前一 日基金资产净值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 × 0. 25% ÷ 当 年天 数 。
7.4.10.3 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 末除基 金管 理人 以外 的其 他关联 方未 投资 本基 金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月 1 日至 2017 年12 月31
日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年 12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 123,129,178.80 1,329,339.58 219,569,658.06 1,508,074.16
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单位 ：
股）
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
300664 鹏鹞环保 2017-12-28
2018-
1-5
新股未
上市
8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161 科华控股 2017-12-28
2018-
1-5
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923 润都股份 2017-12-28
2018-
1-5
新股未
上市
17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080 新疆火炬 2017-12-25
2018-
1-3
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票名
称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌日 期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额
备
注
300156 神雾环保 2017-7-17 重大事
项停牌
23.64 2018-1-17 21.74 2,659,595 69,436,706.27 62,872,825.80 -
603986 兆易创新 2017-11-1 重大事
项停牌
153.73 2018-3-2 150.00 199,966 24,713,704.83 30,740,773.18 -
000820 神雾节能 2017-7-17
重大事
项停牌
28.96 2018-1-17 26.06 500,000 18,189,344.00 14,480,000.00 -
600903 贵州燃气 2017-12-28
重大事
项停牌
16.86 2018-1-2 16.01 3,928 8,680.88 66,226.08 -
300730 科创信息 2017-12-25
重大事
项停牌
41.55 2018-1-2 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919 名臣健康 2017-12-28
重大事
项停牌
35.26 2018-1-2 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 交易 所市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金和货币 市 场基金，但低 于
股票型基金， 属于中等 风 险水平的投资 品种。本 基 金投资的金融 工具主要 包 括股票投资 等。本基
金在日常经营 活动中面 临 的与这些金融 工具相关 的 风险主要包括 信用风险 、 流动性风险 及市场风
险。本基金的 基金管理 人 制定了政策和 程序来识 别 及分析这些风 险，并设 定 适当的风险 限额及内
部控制 流程 ，通 过可 靠的 管理及 信息 系统 持续 监控 上述各 类风 险。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，负责 检 查公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性，并 对 公司的合规 控制提出
相关要求；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施，
审定公司的业 务风险管 理 政策，审定公 司内控管 理 组织实施方案 ，审定公 司 的业务授权 方案，审
定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告，审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告，审 定业务风
险损失责任人 的责任， 审 定重大 业务可 行性风险 论 证，协调突发 性重大风 险 事件的处理 ；各业务
部门在执行业 务事项时 需 遵守相关法律 法规，遵 守 公司业务管理 制度，具 有 根据业务特 点控制业
务风险的职责 。业务人 员 是风险控制环 节的第一 责 任人，部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一
责任人，对部 门风险控 制 措施的实施情 况进行管 理 ；风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和
研究员组成， 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法，指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制，
并定期出具投 资组合风 险 报告，进行投 资风险分 析 与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负 责监察公
司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度 和业务 流 程执行方面的 情况，确 保 既定的风险 控制措施
得到有效的贯 彻执行， 发 现内控缺失和 管理漏洞 ， 提出改进要求 和建议， 并 报告法规和 制度的执
行情况 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和 评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国农业银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小。 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进 行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金无 债券 投资 (2016 年12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流动性风险
针 流动性风险 是指基金 在 履行与金融负 债有关的 义 务时遇到资金 短缺的风 险 。本基金的流 动
性风险一方面 来自于基 金 份额持有人 可 随时 要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自 于投资品
种所处的交易 市场不活 跃 而带来的变现 困难或因 投 资集中而无法 在市场出 现 剧烈 波动的 情况下以
合理的 价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现 金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽 职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款
123,129,178.80 - - - 123,129,178.80
结算备 付金
3,578,280.34 - - - 3,578,280.34
存出保 证金
741,860.39 - - - 741,860.39
交易性 金融 资产
- - - 728,289,044.44 728,289,044.44
应收利 息
- - - 26,579.78 26,579.78
应收申 购款
- - - 27,244.75 27,244.75
资产总 计 127,449,319.53 - - 728,342,868.97 855,792,188.50
负债
应付赎 回款 - - - 2,121,984.43 2,121,984.43
应付管 理人 报酬 - - - 1,088,810.29 1,088,810.29
应付托 管费 - - - 181,468.38 181,468.38
应付交 易费 用 - - - 1,422,720.50 1,422,720.50
其他负 债 - - - 102,403.47 102,403.47
负债总 计 - - - 4,917,387.07 4,917,387.07
利率敏 感度 缺口 127,449,319.53 - - 723,425,481.90 850,874,801.43
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 219,569,658.06 - - - 219,569,658.06
结算备 付金 4,556,829.93 - - - 4,556,829.93
存出保 证金 1,516,631.44 - - - 1,516,631.44
交易性 金融 资产 - - - 882,071,589.64 882,071,589.64
应收证 券清 算款 - - - 5,401,414.00 5,401,414.00
应收利 息 - - - 26,121.33 26,121.33
应收申 购款 - - - 173,272.20 173,272.20
资产总 计 225,643,119.43 - - 887,672,397.17 1,113,315,516.60
负债
应付证 券清 算款 - - - 9,815,764.64 9,815,764.64 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 37 页 共 53 页
应付赎 回款 - - - 596,548.84 596,548.84
应付管 理人 报酬 - - - 1,439,545.69 1,439,545.69
应付托 管费 - - - 239,924.29 239,924.29
应付交 易费用 - - - 2,120,424.24 2,120,424.24
其他负 债 - - - 101,238.34 101,238.34
负债总 计 - - - 14,313,446.04 14,313,446.04
利率敏 感度 缺口 225,643,119.43 - - 873,358,951.13 1,099,002,070.56
注： 表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资(2016 年12 月31 日： 同)， 因此 市场
利率的 变动 对于 本基 金资 产净值 无重 大影 响(2016 年 12 月31 日： 同) 。
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市的股票， 所面临的
其他价格风险 来源于单 个 证券发行主体 自身经营 情 况或特殊事项 的影响， 也 可能来源于 证 券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 资 产占基金资产 的
0%-95% ， 其余资产 投资于 债券、货币市 场工具、 资 产支持证券以 及法律法 规 或中国证监会 允许基
金投资 的其 他金 融工 具； 基金持 有全 部权 证的 市值 不得超 过基 金资 产净 值 的3% ； 在 扣除 股指 期货
需缴纳的交易 保证金后 ， 现金或到期日 在一年以 内 的政府债券的 比例合计 不 低于基金资 产净值的
5%。此外，本 基金的基 金 管理人每日对 本基金所 持 有的证券价格 实施监控 ， 定期运用多 种定量方
法对基 金进 行风 险度 量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ， 及
时可靠 地对 风险 进行 跟踪 和控制 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 38 页 共 53 页
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
交易性 金融 资产-股 票投 资 728,289,044.44 85.59 882,071,589.64 80.26
交易性 金融 资产 －基 金投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 728,289,044.44 85.59 882,071,589.64 80.26
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
假设 除中证 新兴 产业 指数 收益 率 以外 的其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响 金额
（单位 ：人 民币 元）
本期末 （2017 年 12 月 31
日）
上年度 末 （2016 年12 月
31 日）
中证新兴 产业指 数收益 率 上升 5% 41,394,024.24 58,843,486.29
中证新兴 产业指 数收益 率 下降 5% -41,394,024.24 -58,843,486.29
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
一、公 允价 值
1 、金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公 允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值
2 、持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
（1） 各层 次金 融工 具公 允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额为 619,980,711.18 元， 属于 第二 层次的 余额 为 108,308,333.26 元， 无 属于 第
三层次 的余 额(2016 年 12 月31 日： 第一 层次819,174,457.33 元， 第二 层次62,897,132.31 元，
无第三 层次)。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 39 页 共 53 页
（2） 公允 价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值 的影 响程 度， 确定 相关股 票公 允价 值应 属第 二层次 还是 第三 层次 。
（3） 第三 层次 公允 价 值 余 额和本 期变 动金 额
无。
3 、非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
4 、不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
二、 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人 为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
三 、除 公允 价值 和增 值税 外，截 至资 产负 债表 日本 基金无 需要 说明 的其 他重 要事项 。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 40 页 共 53 页
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 728,289,044.44 85.10
其中： 股票 728,289,044.44 85.10
2 基 金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 126,707,459.14 14.81
8 其他各 项资 产 795,684.92 0.09
9 合计 855,792,188.50 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
8.2.1 报告期末按行业分类 的境 内股票投资组合
金额 单位 ：人 民币元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 61,212.80 0.01
C 制造业 575,818,695.31 67.67
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 644,118.03 0.08
E 建筑业 37,018,801.87 4.35
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 84,751.47 0.01
J 金融业 17,986,000.00 2.11
K 房地产 业 51,655,866.20 6.07
L 租赁和 商务 服务 业 44,749,575.33 5.26
M 科学研 究和 技术 服务 业 31,668.04 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 188,074.25 0.02
S 综合 - -
合计 728,289,044.44 85.59
8.3 期末按公允价 值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 41 页 共 53 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 300274 阳光电 源
3,599,889
67,569,916.53
7.94
2 300156 神雾环 保
2,659,595
62,872,825.80
7.39
3 601877 正泰电 器
2,399,980
62,759,477.00
7.38
4 601012 隆基股 份
1,624,100
59,182,204.00
6.96
5 600438 通威股 份
4,499,930
54,494,152.30
6.40
6 002127 南极电 商
3,671,007
44,749,575.33
5.26
7 002529 海源机 械
2,217,518
34,127,602.02
4.01
8 603986 兆易创 新
199,966
30,740,773.18
3.61
9 002202 金风科 技
1,599,782
30,155,890.70
3.54
10 600887 伊利股 份
799,904
25,748,909.76
3.03
11 002285 世联行
2,199,988
24,529,866.20
2.88
12 002129 中环股 份
2,000,000
22,980,000.00
2.70
13 603366 日出东 方
3,583,200
21,284,208.00
2.50
14 002434 万里扬
1,941,592
20,386,716.00
2.40
15 002294 信立泰
449,885
20,330,303.15
2.39
16 002310 东方园 林
1,000,000
20,170,000.00
2.37
17 000002 万
科Ａ
600,000
18,636,000.00
2.19
18 002081 金 螳 螂
1,099,740
16,848,016.80
1.98
19 002387 黑牛食 品
999,930
16,728,828.90
1.97
20 000725 京东方 Ａ
2,699,952
15,632,722.08
1.84
21 000820 神雾节 能
500,000
14,480,000.00
1.70
22 601318 中国平 安
200,000
13,996,000.00
1.64
23 600519 贵州茅 台
20,000
13,949,800.00
1.64
24 600048 保利地 产
600,000
8,490,000.00
1.00
25 000001 平安银 行
300,000
3,990,000.00
0.47
26 600025 华能水 电
94,713
501,978.90
0.06
27 002916 深南电 路
3,068
267,621.64
0.03
28 002920 德赛西 威
4,569
178,784.97
0.02
29 601019 山东出 版
12,630
162,548.10
0.02
30 603659 璞泰来
2,012
111,303.84
0.01
31 002918 蒙娜丽 莎
1,512
84,218.40
0.01
32 300708 聚灿光 电
2,742
83,740.68
0.01
33 600933 爱柯迪
4,860
74,698.20
0.01
34 002913 奥士康
1,442
69,172.74
0.01
35 600903 贵州燃 气
3,928
66,226.08
0.01
36 603619 中曼石 油
1,760
61,212.80
0.01
37 002911 佛燃股 份
2,195
59,769.85
0.01
38 603661 恒林股 份
830
56,855.00
0.01
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 42 页 共 53 页
39 300723 一品红
1,561
56,008.68
0.01
40 603605 珀莱雅
1,909
54,826.48
0.01
41 300735 光弘科 技
3,764
54,163.96
0.01
42 002908 德生科 技
1,751
50,638.92
0.01
43 300719 安达维 尔
1,898
49,765.56
0.01
44 603365 水星家 纺
2,111
48,785.21
0.01
45 603890 春秋电 子
1,126
47,438.38
0.01
46 300726 宏达电 子
1,548
44,737.20
0.01
47 603937 丽岛新 材
1,662
43,610.88
0.01
48 603916 苏博特
2,450
42,042.00
0.00
49 603083 剑桥科 技
877
41,473.33
0.00
50 300718 长盛轴 承
1,017
40,954.59
0.00
51 300713 英可瑞
455
38,629.50
0.00
52 002915 中欣氟 材
1,085
38,181.15
0.00
53 603278 大业股 份
1,624
37,498.16
0.00
54 603477 振静股 份
1,955
37,027.70
0.00
55 300711 广哈通 信
1,347
36,220.83
0.00
56 002917 金奥博
1,090
35,643.00
0.00
57 603711 香飘飘
1,318
35,019.26
0.00
58 002910 庄园牧 场
1,696
34,937.60
0.00
59 603912 佳力图
1,226
34,609.98
0.00
60 300730 科创信 息
821
34,112.55
0.00
61 603856 东宏股 份
1,619
33,302.83
0.00
62 603685 晨丰科 技
932
32,769.12
0.00
63 603809 豪能股 份
900
32,436.00
0.00
64 300664 鹏鹞环 保
3,640
32,323.20
0.00
65 300712 永福股 份
1,279
31,668.04
0.00
66 603848 好太太
1,377
31,244.13
0.00
67 300731 科创新 源
808
30,914.08
0.00
68 603289 泰瑞机 器
1,596
30,403.80
0.00
69 300729 乐歌股 份
941
30,187.28
0.00
70 603607 京华激 光
734
29,873.80
0.00
71 603917 合力科 技
1,022
29,014.58
0.00
72 002919 名臣健 康
821
28,948.46
0.00
73 300727 润禾材 料
870
28,701.30
0.00
74 300721 怡达股 份
745
28,496.25
0.00
75 603722 阿科力
707
27,954.78
0.00
76 002907 华森制 药
1,479
27,864.36
0.00
77 300654 世纪天 鸿
865
25,526.15
0.00
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 43 页 共 53 页
78 300716 国立科 技
948
24,572.16
0.00
79 603829 洛凯股 份
1,281
23,160.48
0.00
80 603110 东方材 料
848
22,446.56
0.00
81 002864 盘龙药 业
781
22,375.65
0.00
82 002922 伊戈尔
1,245
22,248.15
0.00
83 603161 科华控 股
1,239
20,753.25
0.00
84 603283 赛腾股 份
1,349
19,614.46
0.00
85 603329 上海雅 仕
1,183
17,957.94
0.00
86 002923 润都股 份
954
16,227.54
0.00
87 603080 新疆火 炬
1,187
16,143.20
0.00
88 300684 中石科 技
827
11,528.38
0.00
89 603655 朗博科 技
881
8,193.30
0.00
90 000049 德赛电 池
53
2,098.27
0.00
91 600196 复星医 药
24
1,068.00
0.00
92 300197 铁汉生 态
33
400.95
0.00
93 600477 杭萧钢 构
36
384.12
0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601919 中远海 控 110,301,489.46 10.04
2 600233 圆通速 递 88,170,225.33 8.02
3 002027 分众传 媒 82,043,592.87 7.47
4 600873 梅花生 物 65,537,023.30 5.96
5 002434 万里扬 62,248,308.51 5.66
6 600428 中远海 特 62,123,871.82 5.65
7 002529 海源机 械 61,024,185.73 5.55
8 300274 阳光电 源 59,953,976.75 5.46
9 002387 黑牛食 品 55,729,876.12 5.07
10 601877 正泰电 器 55,023,670.36 5.01
11 601668 中国建 筑 49,734,263.00 4.53
12 603366 日出东 方 48,709,781.62 4.43
13 600477 杭萧钢 构 48,353,125.38 4.40
14 601012 隆基股 份 46,851,463.13 4.26
15 002635 安洁科 技 45,978,828.88 4.18
16 300433 蓝思科 技 45,030,969.29 4.10 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 44 页 共 53 页
17 000858 五 粮 液 43,771,771.46 3.98
18 600438 通威股 份 43,625,631.98 3.97
19 000049 德赛电 池 42,376,704.49 3.86
20 002285 世联行 38,810,145.92 3.53
21 600691 阳煤化 工 37,616,956.96 3.42
22 603986 兆易创 新 35,794,698.16 3.26
23 600332 白云山 35,413,142.97 3.22
24 600114 东睦股 份 34,648,087.00 3.15
25 002294 信立泰 33,872,634.99 3.08
26 600519 贵州茅 台 33,471,882.46 3.05
27 002120 韵达股份 33,343,889.62 3.03
28 600031 三一重 工 33,061,237.00 3.01
29 000063 中兴通 讯 32,893,144.55 2.99
30 600425 *ST 青松 31,767,717.27 2.89
31 603186 华正新 材 31,295,475.48 2.85
32 002008 大族激 光 30,824,700.34 2.80
33 002127 南极电 商 29,759,216.61 2.71
34 002273 水晶光 电 29,427,535.03 2.68
35 000639 西王食 品 29,352,692.15 2.67
36 600068 葛洲坝 28,860,963.95 2.63
37 600557 康缘药 业 28,838,119.59 2.62
38 601800 中国交 建 28,669,908.00 2.61
39 002668 奥马电 器 28,563,731.67 2.60
40 600798 宁波海 运 28,362,806.60 2.58
41 002340 格林美 27,907,351.46 2.54
42 002202 金风科 技 25,502,888.88 2.32
43 600196 复星医 药 25,372,232.25 2.31
44 603799 华友钴 业 25,278,152.53 2.30
45 600887 伊利股 份 24,862,582.32 2.26
46 600029 南方航 空 23,959,204.40 2.18
47 002129 中环股 份 23,887,262.00 2.17
48 002352 顺丰控 股 23,189,737.85 2.11
49 600499 科达洁 能 23,171,333.00 2.11
50 300025 华星创 业 23,130,793.48 2.10
51 000039 中集集 团 22,707,258.45 2.07
注： “买入 金额” 是指 买入 股票成 交金 额， 即 成交 单 价乘以 成交 数量， 相关 交 易费用 不考 虑 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 45 页 共 53 页
8.4.2 累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净值 比例 （%）
1 601919 中远海 控 122,192,231.63 11.12
2 002027 分众传 媒 101,512,360.35 9.24
3 600233 圆通速 递 93,459,402.16 8.50
4 002120 韵达股份 87,827,411.14 7.99
5 002127 南极电 商 77,469,428.80 7.05
6 601668 中国建 筑 76,596,351.91 6.97
7 002635 安洁科 技 75,653,652.19 6.88
8 300207 欣旺达 67,690,156.55 6.16
9 600428 中远海 特 66,243,749.07 6.03
10 000998 隆平高 科 58,389,265.97 5.31
11 600873 梅花生 物 55,759,025.82 5.07
12 002529 海源机 械 55,423,877.79 5.04
13 600477 杭萧钢 构 53,155,342.91 4.84
14 300433 蓝思科 技 52,960,836.68 4.82
15 300450 先导智 能 47,368,006.72 4.31
16 000858 五 粮 液 46,267,427.36 4.21
17 300340 科恒股 份 46,263,625.43 4.21
18 002434 万里扬 46,055,831.55 4.19
19 000049 德 赛电 池 45,570,968.66 4.15
20 300202 聚龙股 份 43,574,294.11 3.96
21 002387 黑牛食 品 42,969,573.40 3.91
22 600146 商赢环 球 41,935,670.80 3.82
23 000063 中兴通 讯 40,893,049.72 3.72
24 000928 中钢国 际 40,250,085.27 3.66
25 600497 驰宏锌 锗 37,639,230.84 3.42
26 600332 白云山 36,288,227.20 3.30
27 600031 三一重 工 34,229,360.62 3.11
28 600114 东睦股 份 34,159,645.60 3.11
29 002008 大族激 光 34,020,721.11 3.10
30 002108 沧州明 珠 33,992,794.56 3.09
31 600691 阳煤化 工 33,186,238.32 3.02
32 600557 康缘药 业 30,338,742.86 2.76
33 002273 水晶光 电 30,258,265.74 2.75
34 600598 北大荒 29,431,855.51 2.68 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 46 页 共 53 页
35 002340 格林美 29,218,471.32 2.66
36 600425 *ST 青松 29,021,029.00 2.64
37 600798 宁波海 运 28,983,112.04 2.64
38 002668 奥马电 器 27,922,918.41 2.54
39 000639 西王食 品 27,874,030.24 2.54
40 603186 华正新 材 27,345,900.59 2.49
41 601800 中 国交 建 26,982,794.48 2.46
42 000065 北方国 际 26,674,007.48 2.43
43 600029 南方航 空 26,580,237.25 2.42
44 600068 葛洲坝 25,722,706.90 2.34
45 600977 中国电 影 25,417,785.07 2.31
46 600196 复星医 药 24,978,859.81 2.27
47 300025 华星创 业 24,406,202.30 2.22
48 603337 杰克股 份 23,977,581.92 2.18
49 300210 森远股 份 23,569,524.69 2.14
50 002352 顺丰控 股 23,374,009.67 2.13
51 300115 长盈精 密 23,160,461.09 2.11
52 600499 科达洁 能 22,993,151.66 2.09
53 600362 江西铜 业 22,297,466.82 2.03
54 002861 瀛通通 讯 22,234,131.09 2.02
注： “卖 出金 额 “ 是指 卖出 股票成 交金 额 ， 即 成交 单 价乘以 成交 数量 ， 相关 交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,305,510,795.42
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 3,503,889,991.17
注： “ 买入 股票 成本 （ 成交 ） 总 额” 和 “出 股票 收入 （成 交） 总额 ” 均按 成交 单价乘 以成 交数
量填列 ，相 关交 易费 用不 考虑。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资 产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 47 页 共 53 页
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有权证 。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告 期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 本基金投资的前十名 证券 的发行主体报告期内 没有 被监管部门立案调查 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚。
8.12.2 本基金投资的前十名 股票 未超出本基金合同规 定的 备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 741,860.39
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 26,579.78
5 应收申 购款 27,244.75
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 795,684.92
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 48 页 共 53 页
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净值
比例（%）
流通受 限情 况说 明
1 300156 神雾环 保 62,872,825.80 7.39 重大事 项停牌
2 603986 兆易创 新 30,740,773.18 3.61 重大事 项停牌
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人
户数
( 户)
户均持 有的 基金
份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
24,432 64,592.38 4,513,968.12 0.29% 1,573,607,054.99
99.71%
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 21,481.41
0.0014%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 5 月 20 日 ） 基金 份额 总额
3,161,231,163.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 2,088,858,446.60
本报告 期基 金总 申购 份额 56,297,540.30
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 567,034,963.79
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,578,121,023.11
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 49 页 共 53 页
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事 变动
（1）、 2017 年3 月4 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2） 、2017 年6 月3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
11.2.2 基金托管人的专门基 金托 管部门重大人事变动
本基金 托管 人于2016 年8 月29 日任 命史 静欣 女士 为 中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部/
养老金 管理 中心 副总 经理 ， 负责 管理 证券 投资 基金 托管业 务。 因工 作需 要， 余晓晨 先 生 2017 年3
月8 日 不再 担任 中国 农业 银行股 份有 限公 司托 管业 务部/ 养老 金管 理中 心 副 总 经理职 务。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
基金聘请的会 计师事务 所 为 普华永道中 天 会计师 事 务 所(特殊普通 合伙)，该 事务所自本基 金
合同生 效以 来为 本基 金提 供审计 服务 至今 。本 年度 应支付 的审 计费 为人 民 币100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 50 页 共 53 页
中信证 券 1 2,567,935,298.54 37.75% 2,391,517.31 38.26% -
申万宏 源 1 1,692,992,624.27 24.89% 1,542,827.50 24.68% -
海通证 券 2 1,036,731,786.18 15.24% 944,777.51 15.11% -
新时代 证券 1 690,578,814.94 10.15% 629,326.17 10.07% -
国泰君 安 1 480,452,843.86 7.06% 437,836.52 7.00% -
东兴证 券 1 295,054,860.24 4.34% 268,882.57 4.30% -
招商证 券 1 39,086,982.10 0.57% 35,619.55 0.57% -
注： （1 ）本基金 选择代理 本公司所管理 的基金 进 行 证券买卖业务 的证券经 营 机构的标准包 括
以下六 个方 面：
1 ）资 力雄 厚， 信誉 良好 ， 注册资 本不 少 于3 亿 元人 民币；
2 ）财 务状 况良 好， 各项 财 务指标 显示 公司 经营 状况 稳定；
3 ）经 营行 为规 范， 最近 两 年未因 重大 违规 行为 而受 到中国 证监 会和 中国 人民 银行处 罚；
4 ）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
5 ） 具 备基 金运 作所 需的 高 效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需
要，并 能为 本基 金提 供全 面的信 息服 务；
6 ） 研 究实 力较 强 ， 有 固定 的 研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时为 本基 金提 供 高 质量 的咨 询服
务，包括宏观 经济报告 、 行业报告、市 场走向分 析 、个股分析报 告及其他 专 门报告，并 能根据基
金投资 的特 定要 求， 提供 专门研 究报 告。
（2） 选 择代 理本 公司 所管 理的基 金进 行证 券买 卖业 务的证 券经 营机 构的 程序 包括以 下四 个 步
骤：
1 ）券 商服 务评 价；
2 ）拟 定租 用对 象。 由研 究 部根据 以上 评价 结果 拟定 备选的 券商 ；
3 ）上 报批 准。 研究 部将 拟 定租用 对象 上报 分管 副总 经理批 准；
4 ）签 约。 在获 得批 准后 ， 按公司 签约 程序 代表 公司 与确定 券商 签约 。
（3） 交易 单元 变更 情况
本基金本报告期内交 易 单元无变更 。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其 他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
海通证 券 3,238,002.40 100.00% - - - -
新时代 证券 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
东兴证 券 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 披露方式 披露日期
1
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 国美 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构并参 加其 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、证 券时 报、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-1-6
2
融通新 区域 新经 济灵 活配 置混合 型证 券投 资
基金基 金经 理变 更公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-2-18
3
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加北 京肯 特瑞 财富 投资管 理有 限公 司
申购费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-2-20
4
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
证券时 报、 管理 人网 站
2017-3-4
5
融通基 金管 理有 限公 司关 于上海 分公 司负 责
人及经 营场 所变 更的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-3-29
6
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金参 加上 海万 得投 资顾 问有限 公司 申购 费
率优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-3-30
7
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加中 国工 商银 行个 人电 子银行 基金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理 人 网站 2017-3-31
8
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 乐融 多
源投资 咨询 有限 公司 为代 销机构 并参 加其 申
购费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-4-6
9
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管理 人员 变
更的公 告
证券时 报、 管理 人网 站
2017-6-3 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 52 页 共 53 页
10
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 上海 通华 财
富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-6-14
11
融通基 金管 理有 限公 司关 于北京 分公 司负 责
人变更 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-7-26
12
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部分 开放 式
基金新 增中 信期 货有 限公 司为代 销机 构的 公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-8-2
13
融通基 金管 理有 限公 司关 于参加 天津 国美 基
金销售 有限 公司 申购 及定 期定额 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-9-20
14
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 深圳 市锦 安
基金销 售有 限公 司为 代销 机构的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-9-21
15
融通基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗下 部分 开
放式基 金最 低赎 回、 转换 和保有 份额 限制 的公
告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-9-29
16
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 天津 万家 财
富资产 管理 有限 公司 为代 销机构 并开 通转 换
业务和 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-10-19
17
融通基 金管 理有 限公 司关 于新增 北京 植信 基
金销售 有限 公司 为代 销机 构的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-11-17
18
融通基 金关 于新 增 大 河财 富基金 销售 有限 公
司为代 销机 构并 开通 定期 定额投 资业 务、 转换
业务及 参加 其申 购费 率优 惠的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-12-14
19
融通基 金关 于新 增上 海联 泰资产 管理 有限 公
司为代 销机 构并 参加 其申 购费率 优惠 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-12-22
20
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加中 国国 际金 融股 份有 限公司 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-12-27
21
关于融 通基 金管 理有 限公 司旗下 开放 式基 金
参加苏 州银 行股 份有 限公 司基金 申购 及定 期
定额投 资费 率优 惠活 动的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
22
关于融 通旗 下开 放式 基金 参加中 国工 商银 行
股份有 限公 司 “2018 年 倾 心回馈 ” 基金 定期 定
额投资 费率 优惠 活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
23
融通基 金关 于新 增上 海华 夏财富 投资 管理 有
限公司 为代 销机 构并 开通 转换业 务及 参加 其
申购费 率优 惠的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
24
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 开放 式基 金
参加中 国农 业银 行股 份有 限公司 申购 费率 优
惠活动 的公 告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站 2017-12-29
25
融通基 金管 理有 限公 司关 于旗下 产品 实施 增
值税政 策的 公告
中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、
上海证 券报 、管 理人 网站
2017-12-30 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度 报告
第 53 页 共 53 页
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理 规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新区 域新 经济 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 设立 的文件
（二） 《融 通新 区域 新经 济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》
（三） 《融 通新 区域 新经 济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金托 管协 议》
（四） 《融 通新 区域 新经 济 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金招 募说 明书 》及 其更 新
（五） 《融 通基 金管 理有 限 公 司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（六） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（七） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件, 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
