融 通 新 蓝 筹证 券 投 资 基金
2017 年 年度 报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基 金 托 管 人 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 （ 以 下 简 称 “ 本基
金” ） 基金 合同 规定 ， 于 2018 年 3 月 26 日 复核 了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情
况、财务会计 报告、投 资 组合报告等内 容，保证 复 核内容不存在 虚假记载 、 误导性陈述 或者重大
遗漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告中的财 务资料已 经 审计。普华永 道中天会 计 师事务所(特殊 普通合伙) 为本基金出具 了
标准无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 9
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 9
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规 守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 14
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 14
§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 14
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 17
7.3 所有者权益(基金净值) 变动表 ............................................................................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 40
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 40
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 40
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 41
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 42
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 44
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 44
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 44
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 44
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 45 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 45
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 45
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 45
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 46
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 46
9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 46
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 47
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 47
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 47
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 47
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 47
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 47
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 51
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 54
12.1 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 .......................................................................................... 54
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 55
融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 融通新 蓝筹 证券 投资 基金
基金简 称 融通新 蓝筹 混合
基金主 代码 161601
前端交 易代 码 161601
后端交 易代 码 161602
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2002 年 9 月 13 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 2,726,519,911.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 主要投 资于 处于 成长 阶段 和成熟 阶段 早期 的 “ 新蓝 筹”
上 市 公司 。通 过组 合投 资， 在 充分 控制 风险 的前 提下
实 现 基金 净值 的稳 定增 长， 为 基金 持有 人获 取长 期稳
定的投 资收 益。
投资策 略 在 对 市场 趋势 判断 的前 提下 ， 重视 仓位 选择 和行 业配
置 ， 同时 更重 视基 本面 分析 ， 强调 通过 基本 面分 析挖
掘个股 。 在 正常 市场 状况 下， 股 票投 资比 例浮 动范 围：
30-75%； 债 券 投资 比 例 浮动 范 围 ：20-55%， 现 金 留存
比例浮 动范 围： 不低 于 5%。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×75 %+ 中债 综合 全价 （总 值） 指
数收益 率 × 25%
风险收 益特 征 在适度 风险 下追 求较 高收 益。
注： 本 基金 自2015 年 10 月1 日 起启 用新 的业 绩比 较基准 ： “ 沪深300 指数 收益率 ×75 %＋中
债综合 全价 （总 值） 指数 收益率 ×25 %” 。详 见本 基 金管理 人 于 2015 年 11 月 11 日 发布 的《 融通
基金管 理有 限公 司关 于旗 下部分 开放 式基 金变 更业 绩比较 基准 及修 改相 关基 金合同 的公 告》 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国 建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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办公地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城汉唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 高峰 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券报》 、 《上 海证 券报》 、 《 证券 时报》 、 《证
券日报 》
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 处、 基金 托管 人处
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所( 特殊
普通合 伙)
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
融通基 金管 理有 限公 司
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13、
14 层
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标 2017 年 2016 年 2015 年
本期已 实现 收益 65,467,577.84 -967,550,765.68 4,803,557,545.31
本期利 润 372,238,928.36 -1,303,794,663.99 3,425,505,602.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.1287 -0.4199 0.6319
本期加 权平 均净 值利 润率 15.05% -47.42% 55.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.17% -34.31% 37.31%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 -205,795,768.90 -615,965,963.18 703,032,634.09
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0755 -0.2042 0.2240
期末基 金资 产净 值 2,520,724,142.64 2,400,233,164.39 3,841,789,826.19
期末基 金份 额净 值 0.9245 0.7958 1.2240
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 385.36% 317.80% 536.03%
注： （1 ）所述基 金业绩指 标不包括持有 人认购或 交 易基金的各项 费用，计 入 费用后实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
（2） 本期 已实 现收 益指 基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
（3）期末可供 分配基金 份 额利润=期末可 供分配利 润 ÷期末基金份 额总额。 其 中期末可供 分
配利润：如果 期末未分 配 利润的未实现 部分为正 数 ，则期末可供 分配利润 的 金额为期末 未分配利融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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润的已实现部 分，如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数，则 期末可供 分 配利润的金 额为期 末
未分配 利润 （已 实现 部分 扣除未 实现 部分 ） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.88% 0.76% 3.52% 0.60% 0.36% 0.16%
过去六 个月 6.84% 0.65% 7.07% 0.52% -0.23% 0.13%
过去一 年 16.17% 0.60% 15.04% 0.48% 1.13% 0.12%
过去三 年 4.78% 1.57% 12.66% 1.26% -7.88% 0.31%
过去五 年 32.90% 1.38% 50.11% 1.16% -17.21% 0.22%
自基金 合同
生效起 至今
385.36% 1.28% 138.01% 1.28% 247.35% 0.00%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准
收 益率 变动的 比较
融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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注： 上图 中基 金业 绩比 较基 准项目 分段 计算 ， 其中2009 年 12 月 31 日 之前 （ 含此 日） 采用 “国
泰君安 指数 ×75 %+ 银 行间 债券综 合指 数 × 25% ” ，2010 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日 期间 采 用
“沪深 300 指数 收益 率 × 7 5%+ 中 信标 普全 债指 数收 益 率 ×25 %” ，2015 年10 月1 日起 使用 新基 准
即“沪深 300 指 数收 益率 ×75%+ 中债 综合 全价 （总 值）指 数收 益率 ×25 %” 。
3.2.3 过 去五 年基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位： 人民 币元
年
度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形 式 发 放
总额
再 投 资 形 式 发
放总额
年 度 利 润 分 配 合
计
备注
2017 - - - - -
2016 0.1000 14,805,805.31 16,580,067.64 31,385,872.95 -
2015 - - - - -
合计 0.1000 14,805,805.31 16,580,067.64 31,385,872.95 -
融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混合 基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中 证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券 基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
张延闽
本 基 金 的
基金经 理
2017/2/17 - 7
张延闽先生，哈尔滨工
业大学工学硕士、工学
学士 ， 7 年证 券投 资从 业融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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经历，具有基金从业资
格，现任融通基金管理
有限公司权益投资部总
经理。2010 年 2 月加 入
融 通 基 金 管 理 有 限 公
司，现任融通通乾研究
精选灵活配置混合（由
原通乾证券投资基金转
型而来 ） 、 融 通转 型三 动
力灵活配置混合、融通
新蓝筹混合基金的基金
经理。
何龙
本 基 金 的
基金经 理
2015/8/29
- 5
何龙先生，武汉大学金
融学硕士、华中科技大
学经济 学学 士 ， 5 年证 券
投资从业经历，具有基
金从业 资格 。2012 年 7
月加入融通基金管理有
限公司，历任金融研究
员、策略研究员，现任
融通新蓝筹混合基金的
基金经 理。
注：任职日期 和离任日 期 均根据基金管 理人对外 披 露的任免日期 填写；证 券 从业年限以从 事
证券业 务相 关工 作的 时间 为计算 标准 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金 管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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控、分 析评 估和 信息 披露 来 加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2017 年本 基金 取得 了相 对 理想的 收益 。 能 够在 大部 分板块 同时 取得 个股 阿尔 法， 主 要得 益 于
“龙头 ”策 略， 基金 持仓 风格恰 好契 合当 下的 市场 偏好。 未来 要想 继续 保持 这种胜 率并 不容 易。
过去一年本基 金的持股 集 中度逐步提高 ，未来的 研 究方向集中于 衣食住行 和 科技，这些领 域
和消费 者息 息相 关， 获得 好的长 期回 报概 率更 高。
2018 年， 本基 金的 行业 配 置策略 是： 金融 ， 消 费， 技术。 在金 融和 消费 两个 领域， 本基 金已
经有很好的准 备。现阶 段 欠缺的是在技 术领域有 好 的布局，原因 或许是现 有 的估值体系 没有与时
俱进， 也可 能是 对未 来的 想象力 仍然 不够 ，但 这肯 定是从 优秀 到卓 越不 可逾 越的一 个挑 战。
本基金期待能 够成为阿 尔 法来源多元化 的产品， 即 使在市场不好 的时候也 能 有相对收益。 感
谢持有 人的 信任 ，2018 年 期待继 续为 大家 创造 价值 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.9245 元； 本 报告期 基金 份额 净值 增长 率为 16.17%，业
绩比较 基准 收益 率 为15.04% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
长期实证表明 ，资产价 格 的上涨要赶上 货币供给 的 速度是一件很 困难的事 情 。虽然投资有 风
险，但不投资 的长期风 险 更大。短期而 言 ，持有 现 金可能也是一 种很差的 策 略。一方面 中国经济
的韧性远超大 家预期， 同 时欧美的经济 也呈现有 质 量的增长。归 因分析过 去 一年指数上 涨构成，
无论是中国还 是美国， 业 绩增长都是牛 市的主因 ， 并且业绩的增 长远远领 先 于估值提升 。从现有
能见度来看， 市场的上 涨 仍然处于一个 健康的状 态 ，业绩的可持 续性也非 常 强。我们更 关注牛市
过程中的风险 扰动，比 如 通胀预期抬头 ，金融监 管 带来不确定性 ，外围市 场 波动等。但 如果拉长融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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时间来 看， 这些 影响 的只 有阶段 性估 值情 绪， 基本 面仍然 是长 期主 旋律 。
2017 年市 场资 金的 无差 别 的追捧 所有 “大 股票 ” 和 “行业 龙头 ” ， 我们 认为2018 年 或许 会发
生分化。市场 偏好从以 “ 大”为美变为 以“强” 为 美，即资金集 中于那些 能 给到长期回 报的细分
行业龙头。 投资者不 只简 单选择了“ 赛马” ，也 需要 重新甄别其 所处的“ 赛道” 。与此同时 ，随着
机构投资者在 市场中的 定 价权越来越强 ，具备营 收 增长确定性、 持续性和 二 级市场流动 性的公司
会产生 显著 溢价 。因 此， 市值分 布将 继续 向少 量的 “头部 ”公 司集 中。
4.6 管 理人 内部有 关本 基金的 监察 稽核工 作情 况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基 金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报 告期 内，特别 加 大了对投资管 理人员管 控 措施、投资决 策流程及 决 策依据、交 易执行及
后台运作风险 等敏感、 重 点项目的关注 ，确保基 金 运作的稳健合 规。本基 金 管理人全年 未发生合
规及风 险事 故。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估 值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券 价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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部进行具体的 估值核算 并 与 基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末， 本 基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、 中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配， 符合 法律 法规 和基金 合同 的规 定。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况 的说
明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报 告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22305 号
融通新 蓝筹 证券 投资 基金 全体基 金份 额持 有人 ：
一、 审计意见
(一) 我们审 计的 内容
我们审计了融 通新蓝筹 证 券投资基金(以 下简称 “ 融 通新蓝筹混合 基金”) 的财 务报表，包 括
2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017 年 度的 利润 表和所 有者 权益(基 金净 值)变动 表以 及财 务报
表附注 。
( 二) 我们的 意见
我们认为，后 附的财务 报 表在所有重大 方面按照 企 业会计准则和 在财务报 表 附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中国 证券 投资 基金 业协 会( 以下 简称 “中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公 允反 映了 融 通新蓝 筹混 合基金
2017 年12 月 31 日 的财 务 状况以 及 2017 年度 的经 营 成果和 基金 净值 变动 情况 。
二、 形成审计意见的基础
我们按照中国 注册会计 师 审计准则的规 定执行了 审 计工作。审计 报告的 “ 注 册会计师对财 务融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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报表审计的责 任 ”部分 进 一步阐述了我 们在这些 准 则下的责任。 我们相信 ， 我们获取的 审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册 会计师职 业 道德守则，我 们独立于 融 通新蓝筹混合 基金，并 履 行了职业道德 方
面的其 他责 任。
三、 管理层和治理层对财 务报 表的责任
融通新蓝筹混 合 基金 的 基 金管理人融通 基金管理 有 限公司(以下简 称 “基金 管 理人 ”)管理 层
负责按照企业 会计准则 和 中国证监会、 中国基金 业 协会发布的有 关规定及 允 许的基金行 业实务操
作编制财务报 表，使其 实 现公允反映， 并设计、 执 行和维护必要 的内部控 制 ，以使财务 报表不存
在由于 舞弊 或错 误导 致的 重大错 报。
在编制财务报 表时，基 金 管理人管理层 负责评估 融 通新蓝筹混合 基金的持 续 经营能力，披 露
与持续经营 相关的事 项(如 适用)，并运 用持续经 营假 设，除非基 金管理人 管理 层计划清算 融通新
蓝筹混 合基金 、 终止 运营 或别无 其他 现实 的选 择。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 新蓝 筹混 合基金 的 财务报 告过 程。
四、 注册会计师对财务报 表审 计的责任
我们的目标是 对财务报 表 整体是否不存 在由于舞 弊 或错误导致的 重大错报 获 取合理保证， 并
出具包含审计 意见的审 计 报告。合理保 证是高水 平 的保证，但并 不能保证 按 照审计准则 执行的审
计在某一重大 错报存在 时 总能发现。错 报可能由 于 舞弊或错误导 致，如果 合 理预期错报 单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准 则执行审 计 工作的过程中 ，我们运 用 职业判断，并 保持职业 怀 疑。同时，我 们
也执行 以下 工作 ：
( 一) 识别 和评 估由 于舞 弊 或错误 导致 的财 务报 表 重 大错报 风险 ； 设 计和 实施 审 计程序 以应 对
这些风险，并 获取充分 、 适当的审计证 据，作为 发 表审计意见的 基础。由 于 舞弊可能涉 及串通、
伪造、故意遗 漏、虚假 陈 述或凌驾于内 部控制之 上 ，未能发现由 于舞弊导 致 的重大错报 的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
( 二) 了解 与审 计相 关的 内 部控制 ， 以 设计 恰当 的审 计程序 ， 但 目的 并非 对内 部控制 的有 效性
发表意 见。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同 时， 根 据获 取的审 计证 据 ，
就可能导致对 融通新蓝 筹 混合 基金持续 经营能力 产 生重大疑虑的 事项或情 况 是否存在重 大不确定
性得出结论。 如果我们 得 出结论认为存 在重大不 确 定性，审计准 则要求我 们 在审计报告 中提请报融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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表使用者注意 财务报表 中 的相关披露； 如果披露 不 充分，我们应 当发表非 无 保留意见。 我们的结
论基于截至审 计报告日 可 获得的信息。 然而，未 来 的事项或情况 可能导致 融 通新蓝筹混 合 基金 不
能持续 经营 。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容( 包括 披 露)， 并评 价财 务报 表是 否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管 理人治理 层 就计划的审计 范围、时 间 安排和重大审 计发 现等 事 项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册 会计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2018 年3 月20 日
俞
伟
敏
§7
年度财务报表
7.1 资产负 债表
会计主 体： 融通 新蓝 筹证 券投资 基金
报告截 止日 ：2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款 7.4.7.1 127,501,228.60 199,354,015.45
结算备 付金
3,615,873.83 6,389,013.44
存出保 证金
309,652.30 1,207,428.59
交易性 金融 资产 7.4.7.2 2,386,897,164.59 2,187,115,243.29
其中： 股票 投资
1,872,233,864.59 1,593,780,243.29
基金投 资
-
-
债券投 资
514,663,300.00 593,335,000.00
资产支 持证 券投 资
-
-
贵金属 投资
-
-
衍生金 融资 产 7.4.7.3 -
-
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 -
-
应收证 券清 算款
-
6,693,843.70
应收利 息 7.4.7.5 12,729,015.67 11,163,463.77
应收股 利
-
-
应收申 购款
447,942.14 292,114.48 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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递延所 得税 资产
-
-
其他资 产 7.4.7.6 -
-
资产总计
2,531,500,877.13 2,412,215,122.72
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负债：
短期借 款
-
-
交易性 金融 负债
-
-
衍生金 融负 债 7.4.7.3 -
-
卖出回 购金 融资 产款
-
-
应付证 券清 算款
-
-
应付赎 回款
2,560,319.97 1,038,543.85
应付管 理人 报酬
3,203,382.00 3,154,603.51
应付托 管费
533,897.02 525,767.26
应付销 售服 务费
-
-
应付交 易费 用 7.4.7.7 1,123,429.69 3,902,389.36
应交税 费
1,967,377.38 1,967,377.38
应付利 息
-
-
应付利 润
-
-
递延所 得税 负债
-
-
其他负 债 7.4.7.8 1,388,328.43 1,393,276.97
负债合计
10,776,734.49 11,981,958.33
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 2,726,519,911.54 3,016,199,127.57
未分配 利润 7.4.7.10 -205,795,768.90 -615,965,963.18
所有者权益合计
2,520,724,142.64 2,400,233,164.39
负债和所有者权益总 计
2,531,500,877.13 2,412,215,122.72
注： 报 告截 止 日2017 年12 月31 日， 基金 份额 净 值0.9245 元， 基 金份 额总 额2,726,519,911.54
份。
7.2 利润 表
会计主 体： 融通 新蓝 筹证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
一、收入
429,799,434.18 -1,189,432,456.03
1. 利 息收 入
21,184,252.02 24,194,017.77
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 1,600,168.58 2,097,547.60
债券利 息收 入
19,426,486.33 21,698,984.88
资产支 持证 券利 息收 入
-
-
买入返 售金 融资 产收 入
157,597.11 397,485.29
其他利 息收 入
-
-
融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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2. 投 资收 益
101,244,292.91 -877,779,374.60
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 71,276,140.92 -892,254,952.80
基金投 资收 益
-
-
债券投 资收 益 7.4.7.13 935,883.92 7,959,411.74
资产支 持证 券 投 资收 益
-
-
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 -
-
衍生工 具收 益 7.4.7.15 -
-
股利收 益 7.4.7.16 29,032,268.07 6,516,166.46
3. 公 允价 值变 动收 益 7.4.7.17 306,771,350.52 -336,243,898.31
4. 汇 兑收 益
-
-
5. 其 他收 入 7.4.7.18 599,538.73 396,799.11
减：二、费用
57,560,505.82 114,362,207.96
1. 管 理人 报 酬
7.4.10.2.
1
37,071,045.48 41,308,865.72
2. 托 管费
7.4.10.2.
2
6,178,507.61 6,884,810.92
3. 销 售服 务费
-
-
4. 交 易费 用 7.4.7.19 13,736,428.15 63,975,528.68
5. 利 息支 出
-
1,599,347.79
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
-
1,599,347.79
6. 其 他费 用 7.4.7.20 574,524.58 593,654.85
三、利润总额
372,238,928.36 -1,303,794,663.99
减：所 得税 费用
-
-
四、净利润
372,238,928.36 -1,303,794,663.99 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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7.3 所有 者权益(基 金净 值) 变动表
会计主 体： 融通 新蓝 筹证 券投资 基金
本报告 期：2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日 单 位：人 民币 元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 3,016,199,127.57 -615,965,963.18 2,400,233,164.39
二、本期经营活动产生的基金净
值变动 数( 本期 利润)
-
372,238,928.36 372,238,928.36
三、本期基金份额交易产生的基
金净值 变动 数
-289,679,216.03 37,931,265.92 -251,747,950.11
其中：1. 基 金申 购款 55,887,234.86 -7,062,751.47 48,824,483.39
2.基金 赎回 款 -345,566,450.89 44,994,017.39 -300,572,433.50
四、本期向基金份额持有人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
-
-
-
五、期 末所 有者 权益(基 金 净值) 2,726,519,911.54 -205,795,768.90 2,520,724,142.64
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益(基 金 净值) 3,138,757,192.10 703,032,634.09 3,841,789,826.19
二、本期经营活动产生的基金净
值变动 数( 本期 利润)
-
-1,303,794,663.99 -1,303,794,663.99
三、本期基金份额交易产生的基
金净值 变动 数
-122,558,064.53 16,181,939.67 -106,376,124.86
其中：1. 基 金申 购款 100,438,464.53 -8,201,113.82 92,237,350.71
2.基金 赎回 款 -222,996,529.06 24,383,053.49 -198,613,475.57
四、本期向基金份额持有人分配
利润产 生的 基金 净值 变动
-
-31,385,872.95 -31,385,872.95
五、期 末所 有者 权益(基 金 净值) 3,016,199,127.57 -615,965,963.18 2,400,233,164.39
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告7.1 至7.4 财 务报 表由下 列负 责人 签署 ：
___张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘美 丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
融通新 蓝 筹 证券 投资 基金( 简称 “本 基金 ”) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( 简称 “ 中国证 监会 ”)
证监基 金字[2002]41 号 文 件 《关 于同 意融 通新 蓝筹 证券投 资基 金设 立的 批复 》 核准 发售 ， 基 金合
同生效 日 为2002 年9 月13 日， 合同 生效 日基 金规 模 为 2,218,864,742.31 份 基 金份额 。 本 基金 为
契约型开放式 ，存续期 限 不定。本基金 的管理人 为 融通基金管理 有限公司 ， 本基金的注 册登记人
为融通 基金 管理 有限 公司 ，基金 托管 人为 中国 建设 银行股 份有 限公 司。
本基金的投资 范围仅限 于 具有良好流动 性的金融 工 具，包括国内 依法公开 发 行上市的股票 、
债券及 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 。 对 “新 蓝筹 ” 企 业的 投资 不少 于股票 投资 的 80% ，
同时将根据市 场状况调 整 投资组合，把 握投资机 会 ，实现组合的 进一步优 化 。根据本基 金的基金
管理人 于2010 年2 月6 日 发布的 《融 通基 金管 理有 限 公司关 于变 更旗 下部 分基 金业绩 比较 基准 的
公告》 ，本 基金 的业 绩比 较 基准变 更为 ：沪 深 300 指 数收益 率 X 75%+ 中信 标 普全债 指数 收益 率 X
25% 。 根据 本基 金的 基金 管 理人 于 2015 年 11 月 11 日 发布的 《融 通基 金公 司关 于变更 旗下 部分 基
金业绩 比较 基准 的公 告》 ， 本基金 业绩 比较 基准 自2015 年 10 月1 日 起变 更为 ： 沪深 300 指 数收 益
率X 75%+ 中债 综合 全价( 总值) 指数 收益 率X 25% 。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 《 融通 新蓝 筹证券 投资 基金 基金
合同》 和在 财务 报表 附 注 7.4.4 所列 示的 中国 证监 会 、中 国基 金业 协会 发布 的有关 规定 及允 许的
基金行 业实 务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金 融资 产和金融 负 债 的分类
(1) 金融资 产的 分类 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 和债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等。
7.4.4.4 金 融资 产和金融 负债 的初始 确认 、后续 计量 和终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券 或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金 融资 产和金融 负债 的估值 原则
本基金 持有 的股 票投 资和 债券投 资 和 资产 支持 证券 按如下 原则 确定 公允 价值 并进行 估值 ：
(1) 存在活跃市场 的金融工具 按其估值日的 市场交易价 格确定公允价 值；估值日 无交易且 最
近交易 日后 未发 生影 响公 允价值 计量 的重 大事 件的 ， 按最近 交易 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外， 基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当金融工具不 存在活跃市 场，采用在当 前情况下适 用并且有足够 可利用数据 和其他信 息
支持的估值技 术确定公 允 价值。采用估 值技术时 ， 优先使用可观 察输入值 ， 只有在无法 取得相关
资产或 负债 可观 察输 入值 或取得 不切 实可 行的 情况 下，才 可以 使用 不可 观察 输入值 。
(3) 如经济环境发 生重大变化 或证券发行人 发生影响金 融工具价格的 重大事件， 应对估值 进
行调整 并确 定公 允价 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金融 负债 的抵销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。 当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损 益平准 金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。 资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用 的确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金 的收益分 配政 策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报 告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项 停牌或 交易 不活 跃( 包括 涨 跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投 资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机构同业 往 来等增值税政 策的补充 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
(1) 于2016 年5 月1 日 前， 以 发行基 金方 式募 集资 金不 属于营 业税 征收 范围 ， 不 征 收营业 税。
对证券 投资 基金 管理 人运 用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入免 征营 业税 。 自2016 年 5 月 1 日起，
金融业由缴纳 营业税改 为 缴纳增值税。 对证券投 资 基金管理人运 用基金买 卖 股票、债券 的转让收
入免征 增值 税， 对国 债、 地方政 府债 以及 金融 同业 往来利 息收 入亦 免征 增值 税。
(2) 对基金从证券 市场中取得 的收入，包括 买卖股票、 债券的差价收 入，股票的 股息、红 利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
(3) 对 基 金 取 得 的 企 业 债 券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债 券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利 息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年 的 ， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上 市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
(4) 基金卖 出股 票 按 0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税， 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。
7.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
7.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
活期存 款 127,501,228.60 199,354,015.45
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 127,501,228.60 199,354,015.45
7.4.7.2 交 易性 金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,639,768,751.11 1,872,233,864.59 232,465,113.48
贵金属投资- 金 交 所 黄 金
合约 -
-
-
债券
交易所 市场 46,788,900.00 46,834,300.00 45,400.00
银行间 市场 470,054,375.40 467,829,000.00 -2,225,375.40
合计 516,843,275.40 514,663,300.00 -2,179,975.40
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 2,156,612,026.51 2,386,897,164.59 230,285,138.08
项目
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,673,584,534.25 1,593,780,243.29 -79,804,290.96
贵金属投资- 金 交 所 黄 金
合约 -
-
-
债券
交易所 市场 -
-
-
银行间 市场 590,016,921.48 593,335,000.00 3,318,078.52
合计 590,016,921.48 593,335,000.00 3,318,078.52
资产支 持证 券 -
-
-
基金 -
-
-
其他 -
-
-
合计 2,263,601,455.73 2,187,115,243.29 -76,486,212.44
7.4.7.3 衍 生金 融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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7.4.7.4 买 入返 售金融资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 买入 返售 金融 资产。
7.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 28,014.94 71,726.83
应收定 期存 款利 息 -
-
应收其 他存 款利 息 -
-
应收结 算备 付金 利息 1,789.81 3,162.61
应收债 券利 息 12,699,057.69 11,087,976.70
应收买 入返 售证 券利 息 -
-
应收申 购款 利息 -
-
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
-
其他 153.23
597.63
合计 12,729,015.67 11,163,463.77
7.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,123,429.69 3,899,006.02
银行间 市场 应 付 交易 费用 -
3,383.34
合计 1,123,429.69 3,902,389.36
7.4.7.8 其 他负 债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 1,250,000.00 1,250,000.00
预提费 用 130,000.00 140,000.00
应付赎 回费 8,328.43 3,276.97
合计 1,388,328.43 1,393,276.97
7.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额( 份) 账面金 额
上年度 末 3,016,199,127.57 3,016,199,127.57
本期申 购 55,887,234.86 55,887,234.86
本期赎 回( 以“- ”号 填列) -345,566,450.89 -345,566,450.89
本期末 2,726,519,911.54 2,726,519,911.54
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 55 页
7.4.7.10 未分 配利润
单位： 人民 币元
项目 已实 现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 695,511,002.86 -1,311,476,966.04 -615,965,963.18
本期利 润 65,467,577.84 306,771,350.52 372,238,928.36
本期基金份额交易 产生的
变动数
-63,534,842.72 101,466,108.64 37,931,265.92
其中： 基金 申购 款 12,936,642.19 -19,999,393.66 -7,062,751.47
基金赎 回款 -76,471,484.91 121,465,502.30 44,994,017.39
本期已 分配 利润 -
-
-
本期末 697,443,737.98 -903,239,506.88 -205,795,768.90
7.4.7.11 存款 利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
活期存 款利 息收 入 1,506,206.28 1,762,181.15
定期存 款利 息收 入 -
-
其他存 款利 息收 入 -
-
结算备 付金 利息 收入 80,673.10 294,087.75
其他 13,289.20 41,278.70
合计 1,600,168.58 2,097,547.60
7.4.7.12 股票 投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
卖出股 票成 交总 额 4,578,259,368.63 21,190,832,457.97
减：卖 出股 票成 本总 额 4,506,983,227.71 22,083,087,410.77
买卖股 票差 价收 入 71,276,140.92 -892,254,952.80
7.4.7.13 债券 投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
卖出债 券、 债转 股及 债券 到 期兑
付成交 总额
401,200,960.00 704,092,482.17
减： 卖 出债 券、 债转 股及 债 券到
期兑付 成本 总额
389,064,116.08 677,306,348.26
减：应 收利 息总 额 11,200,960.00 18,826,722.17
买卖债 券差 价收 入 935,883.92 7,959,411.74
7.4.7.14 贵金属 投资收 益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 产生的 收益/损 失。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 55 页
7.4.7.15 衍生工 具收益
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无衍 生工 具收 益。
7.4.7.16 股利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 29,032,268.07 6,516,166.46
基金投 资产 生的 股利 收益 -
-
合计 29,032,268.07 6,516,166.46
7.4.7.17 公允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
1. 交 易性 金融 资产 306,771,350.52 -336,243,898.31
——股 票投 资 312,269,404.44 -317,656,351.36
——债 券投 资 -5,498,053.92 -18,587,546.95
——资 产支 持证 券投 资 -
-
——基 金投 资 -
-
——贵 金属 投资 -
-
2. 衍 生工 具 -
-
——权 证投 资 -
-
3. 其他 -
-
合计 306,771,350.52 -336,243,898.31
7.4.7.18 其他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 591,480.39 396,089.30
基金转 换费 收入 8,054.17 708.83
其他 4.17 0.98
合计 599,538.73 396,799.11
注： 1. 本 基金 的赎 回费 按 照赎回 总金 额 的0.50% 收 取， 最 低赎 回费 为5 元， 赎 回费总 额 的 40%
归入基 金资 产。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基 金的赎 回费 的
25% 归 入转 出基 金的 基金 资 产。
7.4.7.19 交易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 55 页
2017 年12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 交易 费用 13,734,553.15 63,971,078.68
银行间 市场 交易 费用 1,875.00 4,450.00
合计 13,736,428.15 63,975,528.68
7.4.7.20 其他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
审计费 用 130,000.00 140,000.00
债券账 户维 护费 36,000.00 36,000.00
银行划 款手 续费 7,324.58 16,454.85
其他 1,200.00 1,200.00
合计 574,524.58 593,654.85
7.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
7.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
7.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
7.4.9 关联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司(“ 融通基 金”) 基金管 理人 、 注 册登 记机 构、 基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司
(“ 中 国建 设银 行 ”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
新时代 证券 股份 有限 公司 (“ 新时 代证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
7.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月 31 日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例 成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
新时代 证券 - - 14,428,299.90 0.03%
7.4.10.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未有 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 55 页
7.4.10.1.3 应 支付 关联 方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代 证券 - - - -
关联方 名称
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年 12 月 31 日
当期
佣金
占当期 佣金 总量
的比例
期末应 付佣 金
余额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
新时代 证券 13,436.98 0.03% - -
注：1. 上 述佣 金参 考市 场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定， 以扣 除由中 国证 券登
记结算 有限 责任 公司 收取 的证管 费和 经手 费的 净额 列示。
2. 该类佣金协议的服务范 围还包括佣金收取方为本 基金提供的证券投资研究 成果和市场信
息服务 等。
7.4.10.2 关联 方报酬
7.4.10.2.1 基金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 37,071,045.48 41,308,865.72
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 7,708,642.98 8,598,667.97
注：1.支付基 金管理人融 通基金 的管理 人报酬按前 一日基金资产 净值 1.50% 的年费率计提 ，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2. 客户维护费 是基金管 理 人与基金销售 机构约定 的 依据销售机构 销售基金 的 保有量提取一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列支 的费 用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至
2016 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 6,178,507.61 6,884,810.92
注：支付基金 托管人中国 建设银行的托 管费按前一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ： 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 55 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
7.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
银行间市 场
交易的各
关联方名 称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建 设银 行 129,977,342.19 -
-
-
-
-
上年度可 比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
银行间市 场
交易的各
关联方名 称
债券交易 金额 基金逆回 购 基金正回 购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建 设银 行
-
-
-
-
-
-
7.4.10.4 各关 联方投资 本基 金的情 况
7.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资 金 投资 本基金 的情 况
份额单 位： 份
项目
本期
2017 年 1 月1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月1 日至
2016 年 12 月 31 日
报告期 初持 有的 基金 份额
4,258,282.16
4,215,656.71
报告期 间申 购/ 买入 总份 额
-
42,625.45
减：报 告期 间赎 回/ 卖出 总 份额
-
-
报告期 末持 有的 基金 份额
4,258,282.16
4,258,282.16
报告期末持有的基金 份额 占基金总份
额比例
0.16% 0.14%
注：1. 期 间申 购/买 入总 份额含 红利 再投 份额 。
2. 基 金管 理人 融通 基金 上 年度申 购/ 买入 总份 额均为红利再 投份 额 。
7.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
份额单 位： 份
关联方
名称
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额 占
基金总 份额 的比 例
新时代 证券 1,720,908.64 0.06% 1,720,908.64 0.06% 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 55 页
7.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 127,501,228.60 1,506,206.28 199,354,015.45 1,762,181.15
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.6 本基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.7 其他 关联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项 。
7.4.11 利润 分配 情况
本基金 本报 告期 内无 利润 分配。
7.4.12 期末(2017 年 12 月31 日)本基 金持 有的 流通 受限证 券
7.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
金额单 位： 人民 币元
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受 限
类型
认购
价格
期 末 估
值
单价
数量
( 单位：
股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300664
鹏鹞
环保
2017-12-28 2018-01-05 新股未 上市 8.88 8.88 3,640 32,323.20 32,323.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28 2018-01-05 新股未 上市 16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
002923
润都
股份
2017-12-28 2018-01-05 新股未 上市 17.01 17.01 954 16,227.54 16,227.54 -
603080
新疆
火炬
2017-12-28 2018-01-03 新股未 上市 13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
7.4.12.2 期末 持有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原 因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
300730
科创
信息
2017-12-25 重大事 项 41.55 2018-01-02 45.71 821 6,863.56 34,112.55 -
002919
名臣
健康
2017-12-28 重大事 项 35.26 2018-01-02 38.79 821 10,311.76 28,948.46 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 从事 债券正 回购 交易 形成 的卖 出回购 证券 款余 额。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金是混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金与货币 市 场基金，低于 股
票型基金，属 于中高预 期 收益和预期风 险水平的 投 资品种。本基 金投资的 金 融工具主要 包括股票
投资等。本基 金在日常 经 营活动中涉及 的财务风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市 场风险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制流 程，
通过可 靠的 管理 及信 息系 统持续 监控 上述 各类 风险 。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，负责 检 查 公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性，并 对 公司的合规 控制提出
相关要求；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施，
审定公司的业 务风险管 理 政策，审定公 司内控管 理 组织实施方案 ，审定公 司 的业务授权 方案，审
定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告，审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告，审 定业务风
险损失责任人 的责任， 审 定重大业务可 行性风险 论 证，协调突发 性重大风 险 事件的处理 ；各业务
部门在执行业 务事项时 需 遵守相关法律 法规，遵 守 公司业务管理 制度，具 有 根据业务特 点控制业
务风险的职责 。业务人 员 是风险控制 环 节的第一 责 任人，部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一
责任人，对部 门风险控 制 措施的实施情 况进行管 理 ；风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和
研究员组成， 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法，指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制，
并定期出具投 资组合风 险 报告，进行投 资风险分 析 与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负 责监察公
司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度和业务 流 程执行方面的 情况，确 保 既定的风险 控制措施
得到有效的贯 彻执行， 发 现内控缺失和 管理漏洞 ， 提出改进要求 和建议， 并 报告法规和 制度的执
行情况 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具 的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒 绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 55 页
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小 ； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ， 且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
于2017 年12 月31 日， 本 基金未 持有 除国 债、 央行 票据和 政策 性金 融债 以外 的债券(2016 年
12 月 31 日 ：同)。
7.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是 指基金 在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人 可随 时 要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情 况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益 。
于2017 年12 月31 日， 本 基金所 承担 的全 部金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
7.4.13.3.1 报告期内本基 金组合资产的流动性 风险 分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 55 页
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一 般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购 交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。
综合上述各项 流动性指 标 的监测结 果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有及 承担的大 部 分金融资产和 金融负债 不 计息，因此本 基金 的收 入 及经营活动的 现
金流量在很大 程度上独 立 于市场利率变 化。本基 金 持有的利率敏 感性资产 主 要为银行存 款、结算
备付金 、存 出保 证金 、债 券投资 等。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末 1 年以 内 1 至5 年 5 年以 上 不计息 合计 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 55 页
2017 年 12 月
31 日
资产
银行存 款 127,501,228.60 -
-
-
127,501,228.60
结算备 付金 3,615,873.83 -
-
-
3,615,873.83
存出保 证金 309,652.30 -
-
-
309,652.30
交易性金融资
产
469,421,000.00 27,108,300.00 18,134,000.00 1,872,233,864.59 2,386,897,164.59
应收利 息 -
-
-
12,729,015.67 12,729,015.67
应收申 购款 -
-
-
447,942.14 447,942.14
资产总 计 600,847,754.73 27,108,300.00 18,134,000.00 1,885,410,822.40 2,531,500,877.13
负债
应付赎 回款 -
-
-
2,560,319.97 2,560,319.97
应付管理人报
酬
-
-
-
3,203,382.00 3,203,382.00
应付托 管费 -
-
-
533,897.02 533,897.02
应付交 易费 用 -
-
-
1,123,429.69 1,123,429.69
应付税 费 -
-
-
1,967,377.38 1,967,377.38
其他负 债 -
-
-
1,388,328.43 1,388,328.43
负债总 计 -
-
-
10,776,734.49 10,776,734.49
利率敏感度缺
口
600,847,754.73 27,108,300.00 18,134,000.00 1,874,634,087.91 2,520,724,142.64
上年度 末
2016 年 12 月
31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 199,354,015.45 - - - 199,354,015.45
结算备 付金 6,389,013.44 - - - 6,389,013.44
存出保 证金 1,207,428.59 - - - 1,207,428.59
交易性金融资
产
390,344,000.00 183,373,000.00 19,618,000.00 1,593,780,243.29 2,187,115,243.29
应收证券清算
款
- - - 6,693,843.70 6,693,843.70
应收利 息 - - - 11,163,463.77 11,163,463.77
应收申 购款 164,844.14 - - 127,270.34 292,114.48
资产总 计 597,459,301.62 183,373,000.00 19,618,000.00 1,611,764,821.10 2,412,215,122.72
负债
应付赎 回款 - - - 1,038,543.85 1,038,543.85
应付管理人报
酬
- - - 3,154,603.51 3,154,603.51
应付托 管费 - - - 525,767.26 525,767.26
应付交 易费 用 - - - 3,902,389.36 3,902,389.36
应付税 费 - - - 1,967,377.38 1,967,377.38
其他负 债 - - - 1,393,276.97 1,393,276.97 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 55 页
负债总 计 - - - 11,981,958.33 11,981,958.33
利率敏感度缺
口
597,459,301.62 183,373,000.00 19,618,000.00 1,599,782,862.77 2,400,233,164.39
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利 率风险 的敏 感性分 析
假设 除市场利 率以外 的其他 市 场变量保 持不变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位： 人民币 元)
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
1.市场利 率下降25 个基 点 759,032.34 1,419,667.62
2.市场利 率上升25 个基 点 -751,337.95 -1,405,437.78
7.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
7.4.13.4.3 其他价 格风 险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场 运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。本 基金 通过 投资 组合 的分散 化降 低其 他价 格风 险。
本 基 金 在 正 常 市 场 状 况 下 ， 股 票 投 资 比 例 浮 动 范 围 为 30%-75% ； 债 券 投 资 比 例 浮 动 范 围 为
20%-55% ； 权证 投资 比例 浮 动范围 为 0-3% ；现 金留 存 比例浮 动范 围不 低 于 5% 。 此外， 本基 金的 基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等 来测 试本 基金 面临 的潜在 价格 风险 ，及 时可 靠地对 风险 进行 跟 踪
和控制 。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 55 页
7.4.13.4.3.1 其 他价格 风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
交易性 金融 资产
－股票 投资
1,872,233,864.59 74.27 1,593,780,243.29 66.40
交易性 金融 资产
－基金 投资
-
-
-
-
交易性 金融 资产
－贵金 属投 资
-
-
-
-
衍生金 融资 产
－权证 投资
-
-
-
-
其他 -
-
-
-
合计 1,872,233,864.59 74.27 1,593,780,243.29 66.40
7.4.13.4.3.2 其 他价格 风险 的敏感 性分 析
假设 除沪深 300 指数 收益率 以 外的其他 市场变 量保持 不 变
分析
相关风险 变量的 变动
对资产负 债表日 基金资 产 净值的
影响金额( 单位： 人民币 元)
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月31 日
1.沪深300 指数 收益率上升 5% 100,987,287.46 113,055,607.70
2.沪深300 指数 收益率下降 5% -100,987,287.46 -113,055,607.70
7.4.14 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价 值
金融工 具公 允价 值计 量的 方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一 层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
持续的 以公 允价 值计 量的 金融工 具
各层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 55 页
于第一 层次 的余 额为 1,872,085,356.39 元 ，属 于第 二层次 的余 额为 514,811,808.20 元， 无属 于
第三层 次的 余额(2016 年12 月 31 日： 第一 层 次1,479,949,880.40 元， 第 二层 次 707,165,362.89
元，无 第三 层次)。
公允价 值所 属层 次间 的 重 大变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
第三层 次公 允价 值余 额和 本期变 动金 额
无。
非持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
不以公 允价 值计 量的 金融 工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 增值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2016 年12 月 21 日 颁 布的财 税[2016]140 号 《 关 于明确 金融 房
地产开发教育 辅助服务 等 增值税政策的 通知》的 规 定，资管产品 运营过程 中 发生的增值 税应税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品 过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除公允 价值 和增 值税 外， 截至资 产负 债表 日本 基金 无需要 说明 的其 他重 要事 项。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 55 页
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 1,872,233,864.59 73.96
其中： 股票 1,872,233,864.59 73.96
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 514,663,300.00 20.33
其中： 债券 514,663,300.00 20.33
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,117,102.43 5.18
8 其他各 项资 产 13,486,610.11 0.53
9 合计 2,531,500,877.13 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
8.2.1
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 795,621,799.90 31.56
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 240,278,131.40 9.53
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,957.94 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
34,112.55 0.00
J 金融业 575,209,874.60 22.82
K 房地产 业 261,023,521.80 10.36
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 32,323.20 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,872,233,864.59 74.27
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 600048 保利地 产 18,446,892 261,023,521.80 10.36
2 600085 同仁堂 7,661,141 246,995,185.84 9.80
3 601933 永辉超 市 23,789,914 240,278,131.40 9.53
4 600030 中信证 券 12,167,768 220,236,600.80 8.74
5 600742 一汽富 维 11,844,457 195,551,985.07 7.76
6 601398 工商银 行 21,550,767 133,614,755.40 5.30
7 000776 广发证 券 6,503,180 108,473,042.40 4.30
8 000568 泸州老 窖 1,497,244 98,818,104.00 3.92
9 600999 招商证 券 5,286,100 90,709,476.00 3.60
10 000333 美的集 团 1,499,110 83,095,667.30 3.30
11 600887 伊利股 份 2,116,402 68,126,980.38 2.70
12 600104 上汽集 团 1,199,972 38,447,102.88 1.53
13 002185 华天科 技 3,837,556 32,695,977.12 1.30
14 300145 中金环 境 2,609,833 31,187,504.35 1.24
15 600958 东方证 券 1,600,000 22,176,000.00 0.88
16 002916 深南电 路 3,068 267,621.64 0.01
17 002920 德赛西 威 4,569 178,784.97 0.01
18 300735 光弘科 技 3,764 54,163.96 0.00
19 002915 中欣氟 材 1,085 38,181.15 0.00
20 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
21 300730 科创信 息 821 34,112.55 0.00
22 300664 鹏鹞环 保 3,640 32,323.20 0.00
23 002919 名臣健 康 821 28,948.46 0.00
24 002922 伊戈尔 1,245 22,248.15 0.00
25 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
26 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
27 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
28 002923 润都股 份 954 16,227.54 0.00
29 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
30 300684 中石科 技 827 11,528.38 0.00 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 55 页
31 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累计买 入金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600048 保利地 产 311,343,189.16 12.97
2 600085 同仁堂 255,238,816.80 10.63
3 000776 广发证 券 230,275,740.13 9.59
4 600742 一汽富 维 224,482,064.07 9.35
5 600030 中信证 券 217,949,623.17 9.08
6 601668 中国建 筑 206,037,377.60 8.58
7 601933 永辉超 市 188,779,425.16 7.87
8 600031 三一重 工 148,842,142.56 6.20
9 601398 工商银 行 142,023,529.99 5.92
10 601288 农业银 行 135,717,732.00 5.65
11 600999 招商证 券 102,828,021.40 4.28
12 000783 长江证 券 97,736,531.35 4.07
13 600682 南京新 百 92,201,571.20 3.84
14 601607 上海医 药 90,656,728.78 3.78
15 002475 立讯精 密 85,087,431.58 3.54
16 000333 美的集 团 82,150,989.92 3.42
17 000878 云南铜 业 81,695,332.46 3.40
18 000568 泸州老 窖 79,932,141.57 3.33
19 601628 中国人 寿 77,816,641.85 3.24
20 600362 江西铜 业 75,183,057.37 3.13
21 000937 冀中能 源 73,099,635.07 3.05
22 601699 潞安环 能 72,204,583.81 3.01
23 600109 国金证 券 70,237,014.59 2.93
24 600028 中国石 化 58,813,778.00 2.45
25 601808 中海油 服 53,647,676.00 2.24
26 000581 威孚高 科 50,725,341.18 2.11
27 600535 天士力 49,813,582.93 2.08
28 600104 上汽集 团 48,872,886.65 2.04
29 601555 东吴证 券 48,455,465.24 2.02
30 000728 国元证 券 48,196,254.78 2.01 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 55 页
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。
8.4.2
累计卖 出金 额超出 期初 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 601668 中国建 筑 279,418,488.04 11.64
2 600031 三一重 工 145,646,247.13 6.07
3 601288 农业银 行 139,237,872.00 5.80
4 002475 立讯精 密 134,267,657.56 5.59
5 000709 河钢股 份 122,952,791.41 5.12
6 600015 华夏银 行 122,911,001.66 5.12
7 600048 保利地 产 120,572,250.22 5.02
8 601166 兴业银 行 119,157,462.22 4.96
9 601998 中信银 行 117,382,639.62 4.89
10 600109 国金证 券 117,150,073.09 4.88
11 002509 天广中 茂 116,004,923.76 4.83
12 600682 南京新 百 109,288,924.87 4.55
13 000776 广发证 券 105,429,010.59 4.39
14 002142 宁波银 行 104,090,219.04 4.34
15 601009 南京银 行 103,540,162.90 4.31
16 601607 上海医 药 101,320,137.46 4.22
17 000937 冀中能 源 96,188,820.74 4.01
18 000783 长江证 券 95,736,591.41 3.99
19 000878 云南铜 业 95,338,543.92 3.97
20 601933 永辉超 市 95,234,706.19 3.97
21 600188 兖州煤 业 87,838,594.11 3.66
22 600362 江西铜 业 77,144,590.16 3.21
23 601699 潞安环 能 76,862,486.58 3.20
24 601628 中国人 寿 75,602,733.31 3.15
25 600643 爱建集 团 73,334,699.65 3.06
26 300284 苏交科 70,117,106.98 2.92
27 601186 中国铁 建 68,356,764.67 2.85
28 601997 贵阳银 行 64,994,939.37 2.71
29 600028 中国石 化 59,110,669.79 2.46
30 600691 阳煤化 工 57,852,612.01 2.41
31 600585 海螺水 泥 55,090,790.73 2.30
32 002341 新纶科 技 53,814,429.61 2.24 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 55 页
33 000983 西山煤 电 53,158,541.15 2.21
34 002353 杰瑞股 份 52,786,368.45 2.20
35 600535 天士力 52,688,124.53 2.20
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 4,473,167,444.57
卖出股 票收 入（ 成 交 ）总 额 4,578,259,368.63
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 514,663,300.00 20.42
其中： 政策 性金 融债 514,663,300.00 20.42
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 514,663,300.00 20.42
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 170204 17 国开 04 2,100,000 209,580,000.00 8.31
2 130238 13 国开 38 500,000 49,975,000.00 1.98
3 108601 国开1703 400,000 39,912,000.00 1.58
4 130245 13 国开 45 300,000 30,060,000.00 1.19
5 130421 13 农发 21 300,000 30,033,000.00 1.19
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 55 页
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 有 国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 有 国 债期货 。
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1
本基金 投资 的前十 名证 券的 发行主 体报 告期内 没有 被监管 部 门 立案调 查，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚 的 决策 程序的 说明:
中信证 券：
2017 年5 月25 日， 中信 证 券公告 收到 中国 证监 会 《 行政处 罚事 先告 知书 》 （ 处 罚字[2017]57
号）。依据《 证券公司 监 督管理条例》 第八十四 条 第（七）项的 规定，中 国 证监会拟决 定：责令
中信证 券改 正， 给予 警告 ， 没收 违法 所得 人民 币61,655,849.78 元 ， 并 处人 民币 308,279,248.90
元罚款 。
2015 年， 中 信证 券因 融资 融券业 务违 规被 证监 会调 查， 本 次处 罚是 对两 年前 的 事件正 式落 地。
本管理人认为 ，这两年 来 中信证券的主 营业务并 没 有受到影响， 目前一切 经 营正常，各 项业务在
国内的龙头地 位也没有 改 变。并且在监 管机构的 指 导下，中信证 券持续完 善 相关内控， 核心竞争
力稳步 提高 。
8.12.2
本基 金投 资的前 十名股 票 未 超过本 基金 合同规 定 的 备选股 票库 。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 55 页
序号 名称 金额
1 存出保 证金 309,652.30
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,729,015.67
5 应收申 购款 447,942.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,486,610.11
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
157,870
17,270.67
26,752,973.67
0.98% 2,699,766,937.87
99.02%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
- -
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2002 年 9 月 13 日 ） 基金 份额 总额
2,218,864,742.31
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,016,199,127.57
本报告 期基 金总 申购 份额 55,887,234.86
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 345,566,450.89 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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本报告 期期 末基 金份 额总 额 2,726,519,911.54
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，本 基金 未召 开基金 份额 持有 人大 会。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
11.2.1 基金管理人的 重大 变动
（1）2017 年3 月4 日 ， 本基金 管理 人发 布了 《 融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员变
更公告 》 ， 经本 基金 管理 人 第五届 董事 会第 十七 次临 时会议 审议 并通 过， 同意 孟朝霞 女士 辞去 公司
总经理 职务 ，并 决定 由公 司董事 长高 峰先 生代 为履 行公司 总经 理职 务。
（2）2017 年 6 月 3 日， 本基金 管理 人发 布了 《融 通基金 管理 有限 公司 关于 高级管 理人 员 变
更的公 告》 ， 经 本基 金管 理 人第五 届董 事会 第十 八次 临时会 议决 议审 议并 通过 ， 决定 由张 帆先 生担
任公司 总经 理职 务， 公司 董事长 高峰 先生 不再 代为 履行公 司总 经理 职务 。
11.2.2 本报告期基金 托管 人的专门基金托管部 门的 重大人事变动情况
2017 年9 月1 日， 中 国建 设银行 发布 公告 ， 聘 任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经 理 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期， 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 及基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本基金聘任的 会计师事 务 所为普华永道 中天会计 师 事务所(特殊普 通合伙)， 本年度应支付 的
审计费 用为 人民 币130,000.00 元。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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例
中金公 司 2 2,234,518,792.73 24.71% 2,081,003.05 24.91% -
东北证 券 3 1,329,312,579.80 14.70% 1,211,418.35 14.50% -
华创证 券 2 987,155,416.72 10.92% 919,336.84 11.01% -
平安证 券 2 851,357,026.12 9.41% 785,639.47 9.41% -
广发证 券 1 736,046,869.53 8.14% 685,474.47 8.21% -
民生证 券 2 452,646,065.26 5.01% 412,500.65 4.94% -
天风证 券 2 386,214,203.17 4.27% 351,961.30 4.21% -
国海证 券 2 359,896,041.44 3.98% 331,415.72 3.97% -
东吴证 券 2 344,425,241.38 3.81% 320,756.12 3.84% -
中信证 券 1 246,943,294.16 2.73% 225,046.23 2.69% -
方正证 券 1 233,996,382.77 2.59% 213,245.76 2.55% -
恒泰证 券 2 223,355,830.97 2.47% 208,013.24 2.49% -
国金证 券 1 213,171,307.54 2.36% 198,523.08 2.38% -
银河证 券 1 182,311,051.58 2.02% 169,787.41 2.03% -
长江证 券 1 143,356,096.07 1.59% 130,644.69 1.56% -
西南证 券 2 46,792,258.66 0.52% 42,643.14 0.51% -
华泰证 券 1 36,297,001.82 0.40% 33,076.01 0.40% -
中信建 投 1 33,967,735.90 0.38% 30,954.20 0.37% -
国泰君 安 1 2,009,509.23 0.02% 1,871.48 0.02% -
光大证 券 2 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
中银国 际 1 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
西藏东 方财 富 1 - - - - - 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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国信证 券 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
财达证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的
需要， 并能 为本 基金 提供 全面的 信息 服务 ；
（6） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员 ， 能 及时 为本 基金 提 供高质 量的 咨询
服务，包括宏 观经济报 告 、行业报告、 市场走向 分 析、个股分析 报告及其 他 专门报告， 并能根据
基金投 资的 特定 要求 ，提 供专门 研究 报告 。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1） 券商 服务 评价 ；
（2） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3）上 报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 55 页
本报告 期内 ，新 增西 藏东 方财富 证券 、瑞 信方 正、 华信证 券 、 东北 证券 、东 吴证券 共 5 个交
易单元 ，终 止中投 证券 1 个交易 单元 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中金公 司 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
华创证 券 - - 458,700,000.00 74.63% - -
平安证 券 - - 122,200,000.00 19.88% - -
广发证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
天风证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - 33,700,000.00 5.48% - -
中信证 券 - - - - - -
方正证 券 - - - - - -
恒泰证 券 - - - - - -
国金证 券 6,917,400.00 14.78% - - - -
银河证 券 - - - - - -
长江证 券 39,871,500.00 85.22% - - - -
西南证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
国泰君 安 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
华宝证 券 - - - - - - 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
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第一创 业 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
西藏东 方财 富 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
瑞信方 正 - - - - - -
招商证 券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
申万宏 源西 部 - - - - - -
11.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融通基金管理有限公司关于新增天津国
美基金销售有限公司为代销机构并参加
其申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-1-6
2
关于融通新蓝筹证券投资基金参加包商
银行股份有限公司基金申购费率优惠活
动的公 告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-1-25
3
融通新蓝筹证券投资基金基金经理变更
的公告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、 管 理人 网站
2017-2-17
4
融通基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加北京肯特瑞财富投资管理
有限公 司申 购费 率优 惠活 动的公 告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-2-20
5 关于融通基金管理有限公司旗下部分开 中 国证券报 、上海 证券 2017-2-23 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 55 页
放式基金参加交通银行股份有限公司申
购及定期定额投资业务费率优惠活动的
公告
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
6
融通基金管理有限公司关于高级管理人
员变更 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-3-4
7
融通基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加上海万得投资顾问有限公
司申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-3-30
8
关于融通基金管理有限公司旗下开放式
基金参加中国工商银行个人电子银行基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-3-31
9
融通基金管理有限公司关于新增北京乐
融多源投资咨询有限公司为代销机构并
参加其 申购 费率 优惠 活动 的公告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-4-6
10
关于融通基金管理有限公司旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司申
购及定期定额投资业务费率优惠活动的
公告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-4-22
11
融通基金管理有限公司关于高级管理人
员变更 公告
证券时 报、 管理 人网 站 2017-6-3
12
融通基金管理有限公司关于新增上海通
华财富资产管理有限公司为代销机构的
公告
中 国证券报 、上海 证券
报 、证券时 报、证 券日
报、管 理人 网站
2017-6-14
13
关于融通基金管理有限公司旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司网
上银行 基金 申购 费率 优惠 活动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-7-1
14
关于融通旗下部分开放式基金参加交通
银行手机银行申购及定期定额投资业务
费率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-7-1
15
关于融通旗下部分开放式基金参加华泰
证券认 购 、 申 购及 定期 定额 投资业 务费 率
优惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-8-1
16
融通基金关于参加天津国美基金销售有
限公司 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-9-20
17
关于新增深圳市锦安基金销售有限公司
为代销 机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
2017-9-21 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 55 页
人网站
18
融通基金管理有限公司关于调整旗下部
分开放 式基 金最 低赎 回 、 转 换和保 有份 额
限制的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-9-29
19
融通基金管理有限公司关于新增天津万
家财富资产管理有限公司为代销机构并
开通转换业务和参加其申购费率优惠的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-10-19
20
融通基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金参加中泰证券股份有限公司申
购及定期定额投资业务费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-10-27
21
融通基金关于调整旗下部分开放式基金
在中国 工商 银行 申购 金额 、 赎回份 额下 限
及最低 持有 份额 下限 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-11-10
22
融通基金管理有限公司关于新增北京植
信基金 销售 有限 公司 为代 销机构 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-11-10
23
融通基金关于新增大河财富基金销售有
限公司为代销机构并开通定期定额投资
业务 、 转 换业 务及 参加 其申 购费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-14
24
融通基金管理有限公司关于旗下部分开
放式基金新增中国民族证券有限责任公
司为代销机构并开通定期定额投资及转
换业务 的
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-14
25
关于融通旗下部分基金参与平安证券申
购及定 投费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-21 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 55 页
26
关于新增上海联泰资产管理有限公司为
代销机构并开通转换业务及参加其申购
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-22
27
关于融通基金管理有限公司旗下部分开
放式基金参加中国国际金融股份有限公
司基金 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-27
28
关于融通基金管理有限公司旗下部分开
放式基金参加苏州银行股份有限公司基
金申购及定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-29
29
关于融通基金管理有限公司旗下部分开
放式基金参加交通银行股份有限公司申
购及定期定额投资业务费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-29
30
关于融通旗下部分开放式基金参加中国
工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 “2018 倾 心 回
馈 ” 基金定期定额投资费率优惠活动的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-29
31
融通基金关于新增上海华夏财富投资管
理有限公司为代销机构并开通转换业务
及参加 其申 购费 率优 惠活 动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报、 证券 日报 、 管 理
人网站
2017-12-29
§12 影响投 资者决策的其他重 要信息
12.1 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体 内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。 融通新蓝筹证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 55 页
§13 备查文 件目录
13.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新蓝 筹证 券投 资基 金设 立的文 件
（二） 《融 通新 蓝筹 证券 投 资基金 基金 合同 》
（三） 《融 通新 蓝筹 证券 投 资基金 托管 协议 》
（四） 《融 通新 蓝筹 证券 投 资基金 招募 说明 书》 及其 定期更 新
（五） 《融 通基 金管 理有 限 公司开 放式 基金 业务 管理 规则》
（六） 融通 基金 管理 有限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程
（七） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查 阅方 式
投资者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查询。
