融 通新 机遇 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金
2017 年年 度报 告
2017 年12 月31 日
基金管 理人： 融通基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2018 年3 月29 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 2 页 共 55 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托管人中 国建设银 行 股份有限公司 根据融通 新 机遇灵活配置 混合型证 券 投资 基金（以 下
简称 “ 本基 金” ） 基金 合同 规定， 于 2018 年 3 月 26 日复核 了本 报告 中的 财务 指标、 净值 表现、 利
润分配情况、 财务会计 报 告、投资组合 报告等内 容 ，保证复核内 容不存在 虚 假记载、误 导性陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资 料已经审 计 。普华永道中 天会计师 事 务所（特殊普 通合伙） 为 本基金出具了 标
准无保 留意 见的 审计 报告 ，请投 资者 注意 阅读 。
本报告 期 自2017 年1 月1 日起 至12 月 31 日止 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 3 页 共 55 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重 要提 示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 ............................................................................................................................. 5
2.5 其 他相 关资 料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金 净值表现及利润分 配 情况 ............................................................................. 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ................................................................................................. 8
§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ..................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ....................................................................... 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ....................................................... 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ....................................................... 11
4.6 管 理人 内部 有关 本基 金的监 察稽 核工 作情 况 ....................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ................................................................... 12
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ....................................................................... 13
4.9 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ............................... 13
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ........................................................................... 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ....... 13
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ........................... 13
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 13
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 15
7.1 资 产负 债表 ............................................................................................................................... 15
7.2 利 润表 ....................................................................................................................................... 17
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ........................................................................................... 17
7.4 报 表附 注 ................................................................................................................................... 19
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ........................................................................................................... 42
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ........................................................................................... 42
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ............................... 43
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ....................................................................................... 45
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ................................................................................... 46
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ........................... 47
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ............... 47
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ............... 47
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ........................... 47 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 4 页 共 55 页
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ................................................................. 47
8.12 投资 组合 报告 附注 ................................................................................................................. 48
§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 48
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ............................................................................... 48
9.2 期 末基 金管 理人 的 从 业人员 持有 本基 金的 情况 ................................................................... 49
9.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ............................... 49
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 49
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 49
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ..................................................................................................... 49
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ..................................... 49
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ......................................................... 50
11.4 基金 投资 策略 的改 变 ............................................................................................................. 50
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ................................................................................. 50
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ................................................. 50
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ............................................................................. 50
11.8 其他 重大 事件 ......................................................................................................................... 54
§12 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................. 54
12.1 报告 期内 单一 投资 者 持有基 金份 额比 例达 到或 超过 20% 的 情况 ...................................... 54
12.2 影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ......................................................................................... 55
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 55
13.1 备查 文件 目录 ......................................................................................................................... 55
13.2 存放 地点 ................................................................................................................................. 55
13.3 查阅 方式 ................................................................................................................................. 55
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 5 页 共 55 页
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
基金简 称 融通新 机遇 灵活 配置 混合
基金主 代码 002049
前端交 易代 码 002049
后端交 易代 码 002050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 11 月 17 日
基金管 理人 融通基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,010,360,400.94 份
2.2 基金产品说明
投资目 标 在严格控制风险的 前提下 ，投资于优质上市 公 司， 并结合积极的大类 资产配
置，谋 求基 金资 产的 长期 稳定增 值。
投资策 略 在经济周期各阶段 ，综合 对所跟踪的宏观经 济指标 和市场指标的分析 ，本基
金对大类资产进行 配置的 策略为：在经济的 复苏和 繁荣期超配股票资 产；在
经济的衰退和政策 刺激阶 段，超配债券等固 定收益 类资产，力争通过 资产配
置获得 部分 超额 收益 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×50 % + 中债 综合 全价 （总 值） 指 数收益 率 × 50%
风险收 益特 征 本基金为混合型基 金，其 预期收益及预期风 险水平 高于债券型基金和 货币市
场基金 ， 但 低于 股票 型基 金， 属 于中 等预 期收 益和 预期风 险 水 平的 投资 品种 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 融通基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 涂卫东 田青
联系电 话 （0755 ）26948666 （010 ）67595096
电子邮 箱 service@mail.rtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
（010 ）67595096
传真 （0755 ）26935005 （010 ）66275853
注册地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地 址 深 圳 市 南 山 区 华 侨 城 汉 唐
大厦 13 、14 层
北京市西城区闹市口大街 1 号
院 1 号楼
邮政编 码 518053 100033
法定代 表人 高峰 田国立
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、 上 海证 券报 、 证券 日报 、 证 券时 报
登载基 金年 度报 告正 文的 管理人 互联 网网 址 http://www.rtfund.com
基金年 度报 告备 置地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 6 页 共 55 页
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务所 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊
普通合 伙）
上海市 湖滨 路 202 号普 华 永道中 心
11 楼
注册登 记机 构
融通基 金管 理有 限公 司
深圳市 南山 区华 侨城 汉唐 大厦 13、
14 层
§3 主要财务指标、基金 净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1
期 间数 据和 指标
2017 年 2016 年
2015 年11 月17 日( 基
金合同 生效 日)-2015
年 12 月 31 日
本期已 实现 收益 45,754,579.10 28,856,131.24 52,480.82
本期利 润 58,068,131.19 9,510,546.50 7,721,588.38
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0502 0.0056 0.0033
本期加 权平 均净 值利 润率 4.97% 0.56% 0.33%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.17% 0.70% -0.60%
3.1.2
期 末数 据和 指标 2017 年末 2016 年末 2015 年末
期末可 供分 配利 润 16,975,543.88 1,747,706.25 -24,994,703.97
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0168 0.0014 -0.0092
期末基 金资 产净 值 1,031,905,236.85 1,261,124,044.24 2,709,329,115.04
期末基 金份 额净 值 1.021 1.001 0.994
3.1.3
累 计期 末指 标 2017 年末
2016 年末
2015 年末
基金份 额累 计净 值增 长率 5.27% 0.10% -0.60%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水
平要低 于所 列数 字。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期 利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3 、期末可供分 配基金份 额 利润=期末可供 分配利润 ÷ 期末基金份额 总额。其 中 期末可供分 配
利润： 如果 期末 未分 配利 润 的未实 现部 分为 正数,则 期 末可供 分配 利润 的金 额为 期末未 分配 利润 的
已实现部分, 如果期末 未分 配利润的未 实现部分 为负 数,则期末可 供分配利 润的 金额为期末 未分配
利润（ 已实 现部 分扣 除未 实现部 分） 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 7 页 共 55 页
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.19% 0.12% 1.96% 0.40% -0.77% -0.28%
过去六 个月 3.20% 0.12% 4.25% 0.35% -1.05% -0.23%
过去一 年 5.17% 0.11% 8.60% 0.32% -3.43% -0.21%
自基金 合同
生效起 至今
5.27% 0.11% 2.54% 0.57% 2.73% -0.46%
3.2.2 自基金合同生效以来 基金 份额累计净值增长率 变动 及其与同期业绩比较 基准 收益率变动的
比较
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 8 页 共 55 页
3.2.3 自基金合同生效以来 基金 每年净值增长率及其 与同 期业绩比较基准收益 率的 比较
注： 本基 金合 同生 效日 为 2015 年11 月17 日 ， 合 同生 效当年 按实 际存 续期 计算 ， 未 按整 个自
然年度 进行 折算 。
3.3 过去三年基金的利润 分配 情况
单位： 人民 币元
年度
每10 份 基 金 份 额
分红数
现金 形式发放 总
额
再 投 资 形 式 发 放
总额
年度利 润分 配合 计
备
注
2017 0.3100 35,840,668.29 5.31 35,840,673.60
2016 - - - -
2015 - - - -
合计 0.3100 35,840,668.29 5.31 35,840,673.60
注：本 基金 合同 生效 日 为2015 年11 月 17 日。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金 的经验
融通基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “ 本公 司” ） 经 中 国证监 会证 监基 字[2001]8 号文 批准 ， 于
2001 年 5 月 22 日 成立 ， 公司注 册资 本 12500 万元 人民币 。本 公司 的股 东及 其出资 比例 为： 新时融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 9 页 共 55 页
代证券 股份 有限 公 司60% 、日兴 资产 管理 有限 公司 （Nikko AssetManagement Co., Ltd. ）40% 。
截至2017 年12 月 31 日 ， 公司共 管理 六十 五只 开放 式基金 ： 即融 通新 蓝筹 混 合基金 、 融通 债
券基金 、 融 通深 证100 指 数基金 、 融 通蓝 筹成 长混 合基金 、 融 通行 业景 气混 合基金 、 融 通巨 潮 100
指数基 金 （LOF ） 、 融通 易 支付货 币基 金、 融通 动力 先锋混 合基 金、 融通 领先 成长混 合基 金 （LOF）、
融通内 需驱 动混 合基 金 、 融通深 证成 份指 数基 金 、 融通四 季添 利债 券基 金 、 融通创 业板 指数 基金 、
融通医疗保健 混合基金 、 融通岁岁添利 定期开放 债 券基金、融通 丰利四分 法 （QDII-FOF）基 金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF ） 、融通 通源短融 债 券基金、融通 通瑞债券 基 金、融通月月 添利基金 、 融通健康产 业混合基
金、融通转型 三动力混 合 基金、融通互 联网传媒 混 合基金、融通 新区域新 经 济混合基金 、融通通
鑫混合基金、 融通新能 源 混合基金、融 通军工分 级 指数基金、融 通证券分 级 指数基金、 融通中证
大农业 指数 基金 （LOF ） 、 融通跨 界成 长混 合基 金、 融通新 机遇 混合 基金 、融 通成 长 30 混合 基金 、
融通中 国 风 1 号 混合 基金 、融通 通盈 保本 混合 基金 、融通 增利 债券 基金 、融 通增裕 债券 基金 、 融
通增鑫债券基 金、融通 增 益债券基金、 融通增祥 债 券基金、融通 新消费混 合 基金、融通 增丰债券
基金、融通通 安债券基 金 、融通通优债 券基金、 融 通通乾研究精 选混合基 金 、融通新趋 势混合基
金、 融通 国企 改革 新机 遇 混合基 金 、 融 通 通 尚混 合 基金 、 融 通通 裕债 券基 金 、 融 通通 和债 券基 金、
融通沪港深智 慧生活混 合 基金、融通现 金宝货币 市 场基金、融通 通祺债券 基 金、融通稳 利债券基
金、融通通宸 债券基金 、 融通通玺债券 基金、融 通 通穗债券基金 、融通通 润 债券基金、 融通通颐
定期开放债券 基金、融 通 人工智能指数 基金（LOF ） 、融通新动力 灵活配置 混 合、融通收 益增强债
券基金 和融 通中 国概 念债 券基金 （QDII) 。 其 中， 融 通债券 基金 、 融通 深证100 指数 基金 和融 通蓝
筹成长 混合 基金 同属 融通 通利系 列证 券投 资基 金。 此外， 公司 还开 展了 特定 客户资 产管 理业 务。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小 组）及 基金经理助理 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任日
期
张一格
本 基 金 的
基金经
理 、 固 定
收 益 投 资
总监
2016 年 9 月
22 日
- 11
张 一 格先 生， 中 国人 民银行 研 究生
部经济 学硕 士、 南开 大学 法 学学士 ，
美国特 许金 融分 析师 （CFA）。 11 年
证 券 投资 从业 经 历， 具有基 金 从业
资 格 ，现 任融 通 基金 管理有 限 公司
固 定 收益 投资 总 监 。 历任兴 业 银行
资 金 营运 中心 投 资经 理、国 泰 基金
管 理 有限 公司 国 泰民 安增利 债 券等
基金的 基金 经理 。2015 年6 月加 入
融 通 基金 管理 有 限公 司，现 任 融通融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 10 页 共 55 页
易 支 付货 币、 融 通通 盈保本 、 融通
增 裕 债券 、融 通 增祥 债券、 融 通增
丰 债 券、 融通 通 瑞债 券、融 通 通优
债券、 融通 月月 添利 定期 开 放债券 、
融 通 通鑫 灵活 配 置混 合、融 通 新机
遇 灵 活配 置混 合 、融 通通裕 债 券、
融 通 收 益 增 强 债 券 基 金 的 基 金 经
理。
余志勇
本 基 金 的
基金经
理、研究
部总监
2015 年11 月
17 日
- 17
余志勇 先生 ， 武 汉大 学金 融 学硕士 、
工商管 理学 学士 ，17 年证 券投资 从
业经历,具 有证 券从 业资 格 ， 现任 融
通 基 金管 理有 限 公司 研究部 总 监。
历 任 湖北 省农 业 厅研 究员、 闽 发证
券 公 司研 究员 、 招商 证券股 份 有限
公司研 究发 展中 心研 究员 。2007 年
4 月 加入 融通 基 金管 理有限 公 司，
历任研 究部 行业 研究 员、 行 业组长 ，
现 任 融通 通泰 保 本、 融通通 鑫 灵活
配 置 混合 、融 通 新机 遇灵活 配 置混
合、 融通 增裕 债券 、 融通 增 丰债券 、
融 通 通尚 灵活 配 置混 合、融 通 四季
添利债 券(LOF) 、 融通 通润 债券 、 融
通 新 动力 灵活 配 置混 合基金 的 基金
经理。
注：任免日期 根据基金 管 理人对外披露 的任免日 期 填写；证券从 业年限以 从 事证券业务相 关
工作的 时间 为计 算标 准。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格遵 守 《证 券投 资基 金 法》 等有 关法 律法 规和 本 基金合 同的 规定 ，
本着诚实信用 、勤勉尽 责 的原则 管理和 运用基金 资 产，在严格控 制风险的 基 础上，为基 金持有人
谋求最大利益 ，无损害 基 金持有人利益 的行为， 本 基金投资组合 符合有关 法 律法规的规 定及基金
合同的 约定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
为了保证旗下 的不同投 资 组合得到公平 对待，本 基 金管理人制定 了《融通 基 金管理有限公 司
公平交 易制 度》 ， 公 平交 易 制度所 规范 的范 围包 括境 内上市 股票 、 债券 的一 级 市场申 购 、 二 级市 场
交易等所有投 资管理活 动 ，并涵盖授权 、研究分 析 、投资决策、 交易执行 、 业绩评估等 投资管理
活动相 关的 各个 环节 。
本基金管理人 通过建立 科 学的投资决策 体系，加 强 交易执行环节 的内部控 制 ，并通过工作 制融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 11 页 共 55 页
度、流程和技 术手段来 保 证公平交易原 则的实现 。 同时，本基金 管理人通 过 对投资交易 行为的监
控、分 析评 估和 信息 披露 来加强 对公 平交 易过 程和 结果的 监督 。
4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本基金管理人 一直坚持 公 平对待旗下所 有投资组 合 的原则，在授 权、研究 分 析、投资决策 、
交易执 行、 业绩 评估 等各 个环节 保证 公平 交易 制度 的严格 执行 。
本基金 管理 人对 报告 期内 不同时 间窗 下 （日 内 、3 日 内、5 日 内 ） 公 司管 理的 不 同投资 组合 同
向交易 的交 易价 差进 行了 分析， 各投 资组 合的 同向 交易价 差均 处于 合理 范围 之 内。
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 公平 交易 的原 则和制 度。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
本基金 报告 期内 未发 生异 常交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 的说 明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和 运作分析
考虑到本基金 设计的目 的 主要是获得绝 对收益和 保 持基金净值增 长率的平 稳 性，本基金在 报
告期开始阶段 一直保持 较 低的股票仓位 ，在积极 进 行新股申购的 基础上， 将 富余的资金 主要配置
在高流 动性 债券 和回 购类 资产。
上半年本基金 认为经济 看 平，但市场预 期波动较 大 ，因此股票选 择以低价 股 为主，对成长 股
相对谨 慎， 较好 地规 避了 上半年 成长 股的 回调 风险 ，但在 消费 股白 马龙 头方 面配置 力度 不够 。
本基金从二季 度开始选 择 借助公司整体 研究力量 和 相对均衡的投 资策略， 力 求在行业配置 和
个股选 择上 ，获 取持 续稳 定的超 额收 益 α ，从 而保 持了基 金净 值的 平稳 上升 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.021 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.17% ，业 绩
比较基 准收 益率 为8.60% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
预计 2018 年宏观 经济谨 慎乐观：供应 侧改革为传 统产业转型和 化解潜在的 金融风险赢得 时
间；新消费和 新基建逐 步 夯实经济新周 期的基础 ； 高 端制造行业 逐步推进 中 国产业结构 升级。另
外国际 经济 整体 复苏 也为 中国经 济的 转型 营造 相对 友好的 环境 。
我们预计资本 市场会继 续 保持慢牛的走 势，主要 是 在经济表现非 常强的韧 性 下，一些新的 增
长点会逐步显 现，加上 资 本市场流动性 趋好和机 构 化特征日益明 显，基本 面 研究投资会 继续成为
市场主 流。
具体板块看， 我们看好 盈 利驱动的行业 ，上半年 看 好周期股价值 化的投资 机 会，例如钢铁 、融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 12 页 共 55 页
煤炭；下半年 看好先进 制 造、5G、半导 体、物联 网 等新兴行业； 全年看好 大 金融和消费 普及的投
资机会 。
本基金将会继 续采取相 对 均衡的组合投 资策略， 力 求在行业配置 和个股选 择 上，获取持续 稳
定的超 额收 益 α 。
4.6 管理人内部有关本基 金的 监察稽核工作情况
基金管理人坚 持一切从 保 护基金持有人 利益出发 ， 继续致力于内 控制度与 机 制的完善，加 强
合规控制与风 险防范， 确 保基金运作符 合法律法 规 和基金合同的 要求。公 司 监察稽核部 门通过合
规审核、实时 监控及专 项 检查等方法， 对基金运 作 和公司管理进 行独立的 监 察稽核，及 时发现风
险隐患 ，提 出整 改建 议， 并督促 跟踪 业务 部门 进行 整改。
在专项稽核方 面，公司 监 察稽核部门针 对不同业 务 环节的风险特 点，制定 年 度检查计划， 并
结合对各风险 点风险程 度 的实时判断和 评估，按 照 不同的检查频 率 ，对投 资 决策、研究 支持、交
易执行、基金 销售、后 台 运营、信息披 露及员工 职 业操守管理等 方面的重 点 业务环节进 行专项检
查，检查有关 业务执行 的 合规性和风险 控制措施 的 有效性，检查 项目覆盖 了 相关业务的 主要风险
点。本报告期 内，加大 了 对投资管理人 员管控措 施 、投资决策流 程及决策 依 据、交易执 行及后台
运作风险等敏 感、重点 项 目的关注，确 保基金运 作 的稳健合规。 本基金管 理 人全年未发 生合规及
风险事 故。
4.7 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
报告期内，本 基金的估 值 业务严格按照 《融通基 金 管理有限公司 证券投资 基 金估值业务原 则
和程序》进行 ，公 司设 立 由研究部、风 险管理部 、 登记清算部、 固定收益 部 、国际业务 部和监察
稽核部共同组 成的估值 委 员会，通过参 考行业协 会 估值意见、参 考独立第 三 方估值服务 机构的估
值数据等一种 或多种方 式 的有效结合， 减少或避 免 估值偏差的发 生。估值 委 员会的相关 成员均具
备相应 的专 业胜 任能 力和 相关工 作经 历， 估值 委员 会成员 不包 含本 基金 基金 经理。
估值委员会定 期对经济 环 境是否发生重 大变化、 证 券发行机构是 否发生影 响 证券价格的重 大
事件以及估值 政策和程 序 进行评价，在 发生了影 响 估值政策和程 序的有效 性 及适用性的 情况后及
时修订估值方 法，以保 证 其持续适用。 估值 政策 和 程序的修订须 经公司总 经 理办公会议 审批后方
可实施。基金 在采用新 投 资策略或投资 新品种时 ， 应评价现有估 值政策和 程 序的适用性 。其中研
究部负责定期 对经济环 境 是否发生重大 变化、证 券 发行机构是否 发生影响 证 券价格的重 大事件以
及估值政策和 程序进行 评 价，金融工程 小组负责 估 值方法的研究 、价格的 计 算及复核， 登记清算
部进行具体的 估值核算 并 与基金托管人 核对，同 时 负责对外进行 信息披露 。 监察稽核部 负责基金
估值业务的事 前、事中 及 事后的审核工 作。本基 金 基金经理不参 与估值决 定 ，参与估值 流程各方融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 13 页 共 55 页
之间亦 不存 在任 何重 大利 益冲突 。
截至本报告期 末 ，本基 金 管理人已与中 债金融估 值 中心有限公司 、中证指 数 有限公司签订 服
务协议 ，由 其提 供相 关债 券品种 和流 通受 限股 票的 估值参 考数 据。
4.8 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
（1） 本基 金于 2017 年 4 月 6 日实 施 2017 年第 1 次利 润分 配， 以 2017 年 3 月 24 日
的可分 配收 益为 基准 ，每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.1 元。
（2） 本基 金于 2017 年 6 月 27 日实 施 2017 年第 2 次利 润分 配， 以 2017 年 6 月 21 日
的可分 配收 益为 基准 ，每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.05 元。
（3） 本基 金于 2017 年 10 月 10 日 实施 2017 年第 3 次利 润分 配， 以 2017 年 9 月 25 日
的可分 配收 益为 基准 ，每 10 份 基金 份额 派发 红利 0.16 元。
4.9 报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日基 金 份额持有人数 量不满二 百 人或者基金资 产
净值低 于五 千万 的情 形。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管 协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信、 净值 计算、利润分配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
本 报告 期内 ，基 金实 施利 润分配 的金 额 为35,840,673.60 元。
5.3 托管人对本年度报告 中财 务信息等内容的真实 、准 确和完整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 审计报告
普华永 道中 天审 字(2018) 第 22354 号
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 全体 基金 份额持 有人 ：
一、审计意见 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 14 页 共 55 页
(一)我 们审 计的 内容
我 们 审 计 了 融 通 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 融 通 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合
基金”) 的 财务 报表， 包括2017 年12 月 31 日 的资 产 负债表 ， 2017 年 度的 利润 表和所 有者 权益(基
金净值)变 动表 以及 财务 报 表附注 。
(二)我 们的 意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示 的
中国证 券监 督管 理委 员会( 以下简 称 “ 中国 证监 会”) 、 中 国证 券投 资基 金业 协 会( 以 下简 称 “ 中国
基金业 协会 ”) 发布 的有 关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 ， 公允 反映 了 融通新 机遇 灵活 配置
混合基金 2017 年12 月 31 日的财 务状 况以 及2017 年 度的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况。
二、形成审计意见的 基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 “注册会计师对财 务
报表审计的责任 ”部分进一步阐述了我们在这些准 则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分 、适 当的 ，为 发表 审计意 见提 供了 基础 。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通新机遇灵活配置混合 基金 ，并履行了 职
业道德 方面 的其 他责 任。
三、管理层和治理层 对财 务报表的责任
融 通 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 基金 的 基 金 管 理 人 融 通 基 金 管 理 有 限 公 司( 以 下 简 称 “ 基 金 管 理
人”) 管理 层负 责按 照企 业 会计准 则和 中国 证监 会 、 中国基 金业 协会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金
行业实务操作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财
务报表 不存 在由 于舞 弊或 错误导 致的 重大 错报 。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通新机遇灵活配置混合基金的持续经营 能
力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清
算融通 新机 遇灵 活配 置混 合基金 、终 止运 营或 别无 其他现 实的 选择 。
基金管 理人 治理 层负 责监 督融通 新机 遇灵 活配 置混 合基金 的财 务报 告过 程。
四、注册会计师对财 务报 表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证， 并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大 错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来 可能 影响 财务 报表 使用者 依据 财务 报表 作出 的经济 决策 ，则 通常 认为 错报是 重大 的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我 们融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 15 页 共 55 页
也执行 以下 工作 ：
( 一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应 对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能 发现 由于 错误 导致 的重大 错报 的风 险。
(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有 效
性发表 意见 。
( 三) 评价 基金 管理 人管 理 层选用 会计 政策 的恰 当性 和作出 会计 估计 及相 关披 露的合 理性 。
( 四) 对基 金管 理人 管理 层 使用持 续经 营假 设的 恰当 性得出 结论 。 同时 ， 根 据获 取的审 计证 据，
就可能导致对融通新机遇灵活配置混合基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重
大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告
中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如 果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通新机遇灵
活配置 混合 基金 不能 持续 经营。
( 五) 评价 财务 报表 的总 体 列报、 结构 和内 容(包 括披 露)， 并 评价 财务 报表 是否 公允反 映相 关
交易和 事项 。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通， 包
括沟通 我们 在审 计中 识别 出的值 得关 注的 内部 控制 缺陷。
普华永 道中 天
注 册会 计师
会计师 事务 所( 特殊 普通 合 伙)
薛
竞
中国 ? 上 海市
注 册会 计师
2018 年3 月26 日
俞
伟
敏
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 16 页 共 55 页
资 产：
银行存 款 7.4.7.1 107,486,737.18 940,920.17
结算备 付金
105,663.78 2,207,159.59
存出保 证金
21,770.87 61,394.86
交易性 金融 资产 7.4.7.2 803,441,875.46 1,304,442,137.33
其中： 股票 投资
97,383,702.64 124,531,488.33
基金投 资
- -
债券投 资
706,058,172.82 1,179,910,649.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 7.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 7.4.7.4 189,940,604.91 -
应收证 券清 算款
500,985.75 143,498.44
应收利 息 7.4.7.5 11,463,387.64 16,121,567.94
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 7.4.7.6 - -
资产总 计
1,112,961,025.59 1,323,916,678.33
负债和所有者权益 附注号
本期 末
2017 年 12 月31 日
上年度末
2016 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 7.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
80,000,000.00 61,000,000.00
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- 9.87
应付管 理人 报酬
524,842.66 1,282,477.41
应付托 管费
174,947.55 213,746.22
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 7.4.7.7 121,001.65 184,871.34
应交税 费
- -
应付利 息
134,996.88 1,529.25
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 7.4.7.8 100,000.00 110,000.00
负债合 计
81,055,788.74 62,792,634.09
所有者权益：
实收基 金 7.4.7.9 1,010,360,400.94 1,259,376,337.99
未分配 利润 7.4.7.10 21,544,835.91 1,747,706.25
所有者 权益 合计
1,031,905,236.85 1,261,124,044.24
负债和 所有 者权 益总 计
1,112,961,025.59 1,323,916,678.33 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 17 页 共 55 页
注： 报 告截 止 日2017 年12 月31 日 ， 基 金份 额净 值1.021 元， 基 金份 额总 额1,010,360,400.94
份。
7.2 利润表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金
本报告 期： 2017 年1 月1 日至2017 年 12 月31 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2017 年1 月1 日至
2017 年12 月31 日
上年度可比期间
2016 年1 月1 日至
2016 年12 月31 日
一、收入
73,644,607.73 36,650,395.17
1.利息 收入
40,292,303.20 42,186,825.34
其中： 存款 利息 收入 7.4.7.11 189,013.77 4,607,348.01
债券利 息收 入
37,484,052.02 36,172,534.70
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,619,237.41 1,406,942.63
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益
21,029,883.66 10,793,198.55
其中： 股票 投资 收益 7.4.7.12 21,008,889.14 13,179,292.75
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 7.4.7.13 -1,516,808.14 -2,897,741.17
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益 7.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 7.4.7.15 - -
股利收 益 7.4.7.16 1,537,802.66 511,646.97
3.公允 价值 变动 收益 7.4.7.17 12,313,552.09 -19,345,584.74
4.汇兑 收益
- -
5.其他 收入 7.4.7.18 8,868.78 3,015,956.02
减：二、费用
15,576,476.54 27,139,848.67
1．管 理人 报酬 7.4.10.1.1 11,012,655.24 21,618,259.43
2．托 管费 7.4.10.1.2 2,340,856.32 3,603,043.26
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 7.4.7.19 1,086,708.65 1,150,059.26
5．利 息支 出
527,218.60 173,025.72
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
527,218.60 173,025.72
6．其 他费 用 7.4.7.20 609,037.73 595,461.00
三、利润总额
58,068,131.19 9,510,546.50
减：所 得税 费用
- -
四、净利润
58,068,131.19 9,510,546.50
7.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 融通 新机 遇灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 18 页 共 55 页
本报告 期：2017 年1 月1 日至2017 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
1,259,376,337.99 1,747,706.25 1,261,124,044.24
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 58,068,131.19 58,068,131.19
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-249,015,937.05 -2,430,327.93 -251,446,264.98
其中：1. 基 金申 购款 165,863.93 2,147.52 168,011.45
2. 基金 赎回 款 -249,181,800.98 -2,432,475.45 -251,614,276.43
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- -35,840,673.60 -35,840,673.60
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
1,010,360,400.94 21,544,835.91 1,031,905,236.85
项目
上年度可比期间
2016 年 1 月1 日至2016 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值 ）
2,726,875,633.97 -17,546,518.93 2,709,329,115.04
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 9,510,546.50 9,510,546.50
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
-1,467,499,295.98 9,783,678.68 -1,457,715,617.30
其中：1. 基 金申 购款 3,926.09 -1.10 3,924.99
2. 基金 赎回 款 -1,467,503,222.07 9,783,679.78 -1,457,719,542.29
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动
- - -
五、期末所有 者 权 益 （ 基
金净值 ）
1,259,376,337.99 1,747,706.25 1,261,124,044.24
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 19 页 共 55 页
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 张帆______
______ 颜锡 廉______
____ 刘 美丽____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通新机遇灵 活配置混 合 型证券投资基 金(以下简 称 “本基金”) 经中国证 券监 督 管理委员 会
（以下 简称 “中 国证 监会 ”） 证 监许 可[2015]2290 号 《关 于准 予融 通新 机遇 灵活配 置混 合型 证 券
投资基金注册 的批复》 核 准，由融通基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和 《 融通 新机 遇灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同 》 负 责公 开募 集。 本 基金为 契约 型开 放式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募集 人民 币 200,063,961.00 元， 业 经普 华永
道中天 会计 师事 务所 （特 殊普通 合伙 ）普 华永 道中 天验字 （2015）第 1290 号 验资报 告予 以验 证。
经向中 国证 监会 备案, 《 融通新 机遇 灵活 配置 混合 型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于 2015 年 11 月 17
日正式 生效 ， 基金 合同 生 效日的 基金 份额 总额 为 200,063,961.00 份， 无认 购 资金利 息折 份额 。 本
基金的 基金 管理 人为 融通 基金管 理有 限公 司， 基金 托管人 为中 国建 设银 行股 份有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《融 通 新机遇灵活配 置混合型 证 券投资基金基 金
合同》的有关 规定，本 基 金的投资范围 为具有良 好 流动性的金融 工具， 包 括 国内依法发 行上市的
股票 （包 括中 小板 、 创业 板 以及其 他经 中国 证监 会批 准发行 上市 的股 票） 、 固定 收益类 资产 （ 国债 、
地方政府债、 金融债、 企 业债、公司债 、次 级债 、 中小企业私募 债、可转 换 债券、可交 换债券、
分离交 易可 转债 、 央 行票 据、 中 期票 据、 短 期融 资 券 （含 超短 期融 资券） 、 资 产支持 证券 、 质 押及
买断式 债券 回购 、 银 行存 款及现 金等 ） 、 衍 生工 具 （ 权证、 股指 期货 等） 以 及 经中国 证监 会批 准允
许基金 投资 的其 它金 融工 具 （ 但需 符合 中国 证监 会 的相关 规定 ） 。 本基 金投 资 组合中 ， 股票 资产 占
基金资 产 的0%-95% ， 其 余 资产投 资于 债券 、 货 币市 场工具 、 资 产支 持证 券以 及法律 法规 或中 国证
监会允 许基 金投 资的 其他 金融工 具； 基金 持有 全部 权证的 市值 不得 超过 基金 资产净 值 的 3% ； 每 个
交易日日终在 扣除股指 期 货需缴纳的 交 易保证金 后 ，现金或到期 日在一年 以 内的政府债 券的比例
合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。
本 基 金 的 业 绩 比 较 基 准 为: 沪深 300 指 数 收 益 率 × 50%+ 中 债 综 合 全 价 （ 总 值 ） 指 数 收 益 率
×50% 。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 20 页 共 55 页
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会(以 下简 称
“中国 基金 业协 会”) 颁 布 的 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务 指引 》 、 《 融通 新机 遇灵活 配置 混合 型证
券投资 基金 基金 合同 》和 在财务 报表 附 注 7.4.4 所 列示的 中国 证监 会、 中国 基金业 协会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
本财务 报表 以持 续经 营为 基础编 制。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他 有关规定的声明
本基 金2017 年 度财 务报 表 符合企 业会 计准 则的 要求 ， 真实 、 完 整地 反映 了本 基金 2017 年 12
月31 日的 财务 状况 以及2017 年 度的 经营 成果 和基 金净值 变动 情况 等有 关信 息。
7.4.4 重要会计政策和会计 估计
7.4.4.1 会计年度
本基金 会计 年度 为公 历 1 月1 日起至 12 月31 日止 。
7.4.4.2 记账本位币
本基金 的记 账本 位币 为人 民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债 的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
金融资产于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融资产、应收 款
项、可供出售 金融资产 及 持有至到期投 资。金融 资 产的分类取决 于本基金 对 金融资产的 持有意图
和持有 能力 。本 基金 现无 金融资 产分 类为 可供 出售 金融资 产及 持有 至到 期投 资。
本基金目前以 交易目的 持 有的股票投资 、债券投 资 和资产支持证 券投资分 类 为以公允价值 计
量且其变动计 入当期损 益 的金融资产。 以公允价 值 计量且其公允 价值变动 计 入损益的金 融资产在
资产负 债表 中以 交易 性金 融资产 列示 。
本基金持有的 其他金融 资 产分类为应收 款项，包 括 银行存款、买 入返售金 融 资产和其他各 类
应收款 项等 。应 收款 项是 指在活 跃市 场中 没有 报价 、回收 金额 固定 或可 确定 的非衍 生金 融资 产。
(2) 金 融负 债的 分类
金融负债于初 始确认时 分 类为：以公允 价值计量 且 其变动计入当 期损益的 金 融负债及其他 金
融负债。本基 金目前暂 无 金融负债分类 为以公允 价 值计量且其变 动计入当 期 损益的金融 负债。本
基金持 有的 其他 金融 负债 包括卖 出回 购金 融资 产款 和其他 各类 应付 款项 等 。
7.4.4.4 金融资产和金融负债 的初 始确认、后续计量和 终止 确认
金融资 产或 金融 负债 于本 基金成 为金 融工 具合 同的 一方时 ， 按 公允 价值 在资 产 负债表 内确 认。融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 21 页 共 55 页
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 ，取得时发生 的相关交 易 费用计入当 期损益；
对于支付的价 款中包含 的 债券或资产支 持证券起 息 日或上次除息 日至购买 日 止的利息， 单独确认
为应收 项目 。应 收款 项和 其他金 融负 债的 相关 交易 费用计 入初 始确 认金 额。
对于以公允价 值计量且 其 变动计入当期 损益的金 融 资产，按照公 允价值进 行 后续计量；对 于
应收款 项和 其他 金融 负债 采用实 际利 率法 ，以 摊余 成本进 行后 续计 量。
金融资产满足 下列条件 之 一的，予以终 止确认：(1) 收取该金融资 产现金流 量 的合同权利 终
止；(2) 该 金融 资 产 已转 移， 且 本基 金将 金融 资产 所有权 上几 乎所 有的 风险 和报酬 转移 给转 入方 ；
或者(3) 该 金融资产 已转 移，虽然本基 金既没有 转 移也没有保留 金融资产 所 有权上几乎所 有的风
险和报 酬， 但是 放弃 了对 该金融 资产 控制 。
金融资 产终 止确 认时 ，其 账面价 值与 收到 的对 价的 差额， 计入 当期 损益 。
当金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除时， 终 止确认该金融 负债或义 务 已解除的部分 。
终止确 认部 分的 账面 价值 与支付 的对 价之 间的 差额 ，计入 当期 损益 。
7.4.4.5 金融资产和金融负债 的估 值原则
本基金 持有 的股 票投 资、 债 券投资 和资 产支 持证 券投 资按如 下原 则确 定公 允价 值并进 行估值：
(1) 存 在活 跃市 场的 金融 工 具按其 估值 日的 市场 交易 价格确 定公 允价 值； 估值 日 无交易 且最 近
交易日后未发 生影响公 允 价值计量的重 大事件的 ， 按最近交易日 的市场交 易 价格确定公 允价值。
有充足证据表 明估值日 或 最近交易日的 市场交易 价 格不能真实反 映公允价 值 的，应对市 场交易价
格进行调整， 确定公允 价 值。与上述投 资品种相 同 ，但具有不同 特征的， 应 以相同资产 或负债的
公允价值为基 础，并在 估 值技术中考虑 不同特征 因 素的影响。特 征是指对 资 产出售或使 用的限制
等，如果该限 制是针对 资 产持有者的， 那么在估 值 技术中不应将 该限制作 为 特征考虑。 此外，基
金管理 人不 应考 虑因 大量 持有相 关资 产或 负债 所产 生的溢 价或 折价 。
(2) 当 金融 工具 不存 在活 跃 市场， 采用 在当 前情 况下 适 用并且 有足 够可 利用 数据 和其他 信息 支
持的估值技术 确定公允 价 值。采用估值 技术时， 优 先使用可观察 输入值， 只 有在无法取 得相关资
产或负 债可 观察 输入 值或 取得不 切实 可行 的情 况下 ，才可 以使 用不 可观 察输 入值。
(3) 如 经济 环境 发生 重大 变 化或证 券发 行人 发生 影响 金融工 具价 格的 重大 事件 ， 应对估 值进 行
调整并 确定 公允 价值 。
7.4.4.6 金融资产和金融负债 的抵 销
本基金持有的 资产和承 担 的负债基本为 金融资产 和 金融负债。当 本基金 1) 具有抵销已确 认
金额的法定权 利且该种 法 定权利现在是 可执行的 ； 且 2) 交易 双方准备 按净 额结算时，金 融资产融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 22 页 共 55 页
与金融 负债 按抵 销后 的净 额在资 产负 债表 中列 示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对 外发行基 金 份额所募集的 总金额在 扣 除损益平准金 分摊部分 后 的余额。由于 申
购和赎回引起 的实收基 金 变动分别于基 金申购确 认 日及基金赎回 确认日认 列 。上述申购 和赎回分
别包括 基金 转换 所引 起的 转入基 金的 实收 基金 增加 和转出 基金 的实 收基 金减 少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包 括已实现 平 准金和未实现 平准金。 已 实现平准金指 在申购或 赎 回基金份额时 ，
申购或赎回款 项中包含 的 按累计未分配 的 已实现 损 益占基金净值 比例计算 的 金额。未实 现平准金
指在申购或赎 回基金份 额 时，申购或赎 回款项中 包 含的按累计未 实现损益 占 基金净值比 例计算的
金额。损益平 准金于基 金 申购确认日或 基金赎回 确 认日认列，并 于期末全 额 转入未分配 利润/( 累
计亏损)。
7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持 有期间应 取 得的现金股利 扣除由上 市 公司代扣代缴 的个人所 得 税后的净额确 认
为投资收益。 债券投资 在 持有期间应取 得的按票 面 利率或者发行 价计算的 利 息扣除在适 用情况下
由债券发行企 业代扣代 缴 的个人所得税 后的净额 确 认为利息收入 。资产支 持 证券在持有 期间收到
的款项 ，根据 资产支持 证 券的预计收益 率区分属 于 资产支持证券 投资本金 部 分和投资收 益部分，
将本金 部分 冲减 资产 支持 证券投 资成 本， 并将 投资 收益部 分确 认为 利息 收入 。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 在持有期间的 公允价值 变 动确认为公允 价
值变动损益； 于处置时 ， 其处置价格与 初始确认 金 额之间的差额 确认为投 资 收益，其中 包括从公
允价值 变动 损益 结转 的公 允价值 累计 变动 额。
应收款项在持 有期间确 认 的利息收入按 实际利率 法 计算，实际利 率法与直 线 法差异较小的 则
按直线 法计 算。
7.4.4.10 费用的确认和计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
其他金融负债 在持有期 间 确认的利息支 出按实际 利 率法计算，实 际利率法 与 直线法差异较 小
的则按 直线 法计 算。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额 享有同等 分 配权。本基金 收益以现 金 形式分配，但 基金份额 持 有人可选择现 金融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 23 页 共 55 页
红利或将现金 红利按分 红 除权日的基金 份额净值 自 动转为基金份 额进行再 投 资。若期末 未分配利
润中的未实现 部分为正 数 ，包括基金经 营活动产 生 的未实现损益 以及基金 份 额交易产生 的未实现
平准金等，则 期末可供 分 配利润的金额 为期末未 分 配利润中的已 实现部分 ； 若期末未分 配利润的
未实现部分为 负数，则 期 末可供分配利 润的金额 为 期末未分配利 润，即已 实 现部分相抵 未实现部
分后的 余额 。
经宣告 的拟 分配 基金 收益 于分红 除权 日从 所有 者权 益转出 。
7.4.4.12 分部报告
本基金以内部 组织结构 、 管理要求、内 部报告制 度 为依据确定经 营分部， 以 经营分部为基 础
确定报告分部 并披露分 部 信息。经营分 部是指本 基 金内同时满足 下列条件 的 组成部分：(1) 该组
成部分能够在 日常活动 中 产生收入、发 生费用；(2) 本基金的基金 管理人能 够 定期评价该组 成部
分的经 营成 果 ， 以 决定 向 其配置 资源 、 评价 其业 绩 ；(3) 本 基金 能够 取得 该 组成部 分的 财务 状况 、
经营成果和现 金流量等 有 关会 计信息。 如果两个 或 多个经营分部 具有相似 的 经济特征， 并且满足
一定条 件的 ，则 合并 为一 个经营 分部 。
本基金 目前 以一 个单 一的 经营分 部运 作， 不需 要披 露分部 信息 。
7.4.4.13 其他重要的会计政策 和会 计估计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票和债券， 若出现重 大 事项停牌或交 易不活跃( 包 括涨跌停时 的
交易不活跃)等 情况，本基 金根据中国证 监会公告[2017]13 号 《中国证 监会关 于证券投资基 金估
值业务 的指 导 意 见》 ，根 据 具体情 况采 用《 关于 发布 中基协(AMAC) 基 金行 业股 票估值 指数 的通 知》
提供的 指数 收益 法、 市盈 率法、 现金 流量 折现 等估 值技术 进行 估值 。
(2) 于 2017 年 12 月 21 日 前，对 于在 锁定 期内 的非 公开发 行股 票， 根据 中国 证监会 证监 会 计
字[2007]21 号 《 关 于 证 券投 资 基 金 执 行< 企 业 会 计 准则> 估值业务及份额净值计 价有关事项的通
知》 之附 件 《 非公 开发 行 有明确 锁定 期股 票的 公允 价值的 确定 方法 》 ， 若在 证 券交易 所挂 牌的 同一
股票的市场交 易收盘价 低 于非公开发行 股票的初 始 投资成本，按 估值日证 券 交易所挂牌 的同一股
票的市场交易 收盘价估 值 ；若在证券交 易所挂牌 的 同一股票的市 场交易收 盘 价高于非公 开发行股
票的初始投资 成本，按 锁 定期内已经过 交易天数 占 锁定期内总交 易天数的 比 例将两者之 间差价的
一部分 确认 为估 值增 值 。 自 2017 年12 月21 日起 ， 对于在 锁定 期内 的非 公开 发行股 票 、 首 次公 开
发行股票时公 司股东公 开 发售股份、通 过大宗交 易 取得的带限售 期的股票 等 流通受限股 票，根据融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 24 页 共 55 页
中 国 基 金 业 协 会 中 基 协 发[2017]6 号《关于发布< 证 券 投 资 基 金 投 资 流 通 受 限 股 票 估 值 指 引( 试
行)> 的通知 》之附件 《证 券投资基金 投资流通 受限 股票估值指 引(试行)》( 以 下简称“指 引”)，
按估值日在 证 券交易所 上 市交易的同一 股票的公 允 价值扣除中证 指数有限 公 司根据指引 所独立提
供的该 流通 受限 股票 剩余 限售期 对应 的流 动性 折扣 后的价 值进 行估 值。
(3) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)及在银 行间同业市 场交易的固定 收益品种 ， 根据中国证监 会公告[2017]13 号《中 国证监
会关于证券投 资基金估 值 业务的指导意 见》及《 中 国证券投资基 金业协会 估 值核算工作 小组关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 本基金 持有 的证 券交
易所上市或 挂牌转让 的固 定收 益品种( 可转换债 券、 资产支持证 券和私募 债券 除外)，按照 中证指
数有限公司所 独立提供 的 估值结果确定 公允价值 。 本基金持有的 银行间同 业 市场固定收 益品种按
照中央 国债 登记 结算 有限 责任公 司所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
根据中 国基 金业 协会 中基 协发[2017]6 号 《关 于发 布< 证券 投资 基金 投资 流通 受 限股票 估值 指
引( 试行)>的 通知》之 附件 《证券投资 基金投资 流通 受限股票估 值指引(试行)》 ，对于在锁 定期内
的非公 开发行 股票、首 次 公开发行股票 时公司股 东 公开发售股份 、通过大 宗 交易取得的 带限售期
的股票 等流 通受 限股 票， 本 基金 自 2017 年12 月 21 日 起改为 按估 值日 在证 券交 易所上 市交 易的 同
一股票的公允 价值扣除 中 证指数有限公 司根据指 引 所独立提供的 该流通受 限 股票剩余限 售期对应
的流动 性折 扣后 的价 值进 行估值 。 该 估值 技术 变更 使 本基 金2017 年12 月 31 日 的基金 资产 净值 及
2017 年度 净损 益减 少， 相 关影响 非重 大。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明 的 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税[2004]78 号 《财 政 部、 国 家税 务总 局关 于证 券投资 基金 税收
政策的 通知 》 、 财税[2008]1 号《 关于 企业 所得 税若 干优惠 政策 的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于
实施上 市公 司股 息红 利差 别化个 人所 得税 政策 有关 问题的 通知 》 、 财税[2015]101 号 《关 于上 市公
司股息红利差 别化个人 所 得税政策有关 问题的通 知 》 、财税[2016]36 号《关 于 全面推开营业 税改融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 25 页 共 55 页
征增值税试点 的通知 》 、财 税[2016]46 号 《关于进 一 步明确全面推 开营改增 试 点金融业有关 政策
的通知 》 、财税[2016]70 号《关于金融 机 构同业 往 来等增值税补 充政策的 通 知》及其他相 关财税
法规和 实务 操作 ， 主 要税 项列示 如下 ：
（1）于 2016 年 5 月 1 日 前，以 发行 基金 方式 募集 资金不 属于 营业 税征 收范 围，不 征收 营 业
税。对 证券 投资 基金 管理 人运用 基金 买卖 股票 、债 券的差 价收 入免 征营 业税 。自 2016 年 5 月 1
日起，金融业 由缴纳营 业 税改为缴纳增 值税。对 证 券投资基金管 理人运用 基 金买卖股票 、债券的
转让收 入免 征增 值税 ，对 国债、 地方 政府 债以 及金 融同业 往来 利息 收入 亦免 征增值 税。
（2） 对 基金 从证 券市 场中 取得的 收入 ， 包 括买 卖股 票、 债 券的 差价 收入， 股 票的股 息 、 红利
收入， 债券 的利 息收 入及 其他收 入， 暂不 征收 企业 所得税 。
（3 ）对基金取得的企业 债券 利 息 收 入 ， 应 由 发 行 债券 的 企 业 在 向 基 金 支 付 利息 时 代 扣 代 缴
20% 的 个人 所得 税。 对基 金 从上市 公司 取得 的股 息红 利所得 ，持 股期 限在 1 个 月以内(含 1 个月)
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年( 含 1 年) 的， 暂减 按
50% 计 入应 纳税 所得 额； 持 股期限 超 过1 年的， 暂 免 征收个 人所 得税 。 对基 金 持有的 上市 公司 限售
股，解禁后取 得的股息 、 红利收入，按 照上述规 定 计算 纳税，持 股时间自 解 禁日起计算 ；解禁前
取得的 股息 、 红 利收 入继 续暂减 按 50% 计 入应 纳税 所得额 。 上 述所 得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人
所得税 。
（4）基 金 卖出 股票 按 0.1% 的税 率缴 纳股 票交 易印 花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
7.4.7 重要财务报表项目的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
活期存 款 2,486,737.18 940,920.17
定期存 款 105,000,000.00 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 105,000,000.00 -
合计： 107,486,737.18 940,920.17
注：定 期存 款的 存款 期限 指定期 存款 的票 面存 期。
7.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 81,543,467.87 97,383,702.64 15,840,234.77 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 26 页 共 55 页
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 129,949,771.43 122,874,372.82 -7,075,398.61
银行间 市场 591,311,561.25 583,183,800.00 -8,127,761.25
合计 721,261,332.68 706,058,172.82 -15,203,159.86
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 802,804,800.55 803,441,875.46 637,074.91
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 125,649,643.85 124,531,488.33 -1,118,155.52
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 149,355,254.63 145,333,349.00 -4,021,905.63
银行间 市场 1,041,113,716.03 1,034,577,300.00 -6,536,416.03
合计 1,190,468,970.66 1,179,910,649.00 -10,558,321.66
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,316,118,614.51 1,304,442,137.33 -11,676,477.18
7.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资 产期 末余额
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 189,940,604.91 -
合计 189,940,604.91 -
项目
上年度 末
2016 年12 月 31 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 27 页 共 55 页
交易所 买入 返售 证券 - -
银行间 买入 返售 证券 - -
合计 - -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交 易中 取得的债券
本基金 本报 告期 末及 上年 度末均 无买 断式 逆回 购交 易中所 取得 的债 券。
7.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
应收活 期存 款利 息 1,565.48 286.58
应收定 期存 款利 息 74,333.34 -
应收其 他存 款利 息 - -
应收结 算备 付金 利息 52.25 1,092.52
应收债 券利 息 11,199,373.50 16,120,158.48
应收买 入返 售证 券利 息 188,052.29 -
应收申 购款 利息 - -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - -
其他 10.78 30.36
合计 11,463,387.64 16,121,567.94
7.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 其他 资产 。
7.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
交易所 市场 应付 交易 费用 99,415.61 178,692.90
银行间 市场 应付 交易 费用 21,586.04 6,178.44
合计 121,001.65 184,871.34
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
应付券 商交 易单 元保 证金 - -
应付赎 回费 - -
预提费 用 100,000.00 110,000.00
合计 100,000.00 110,000.00 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 28 页 共 55 页
7.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2017 年 1 月1 日至2017 年12 月31 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,259,376,337.99 1,259,376,337.99
本期申 购 165,863.93 165,863.93
本期赎 回 -249,181,800.98 -249,181,800.98
本期申 购 - -
本期赎 回 - -
本期末 1,010,360,400.94 1,010,360,400.94
注： 申 购含 红利 再投 、转 换入份 额； 赎回 含转 换出 份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 8,943,276.24 -7,195,569.99 1,747,706.25
本期利 润 45,754,579.10 12,313,552.09 58,068,131.19
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-1,881,637.86 -548,690.07 -2,430,327.93
其中： 基金 申购 款 1,190.08 957.44 2,147.52
基金赎 回款 -1,882,827.94 -549,647.51 -2,432,475.45
本期已 分配 利润 -35,840,673.60 - -35,840,673.60
本期末 16,975,543.88 4,569,292.03 21,544,835.91
7.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年12 月
31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
活期存 款利 息收 入 85,128.79 443,195.05
定期存 款利 息收入 74,333.34 4,125,347.24
其他存 款利 息收 入 - -
结算备 付金 利息 收入 28,776.19 36,743.55
其他 775.45 2,062.17
合计 189,013.77 4,607,348.01
7.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月 1 日至 2017
年12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016
年 12 月 31 日 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 29 页 共 55 页
卖出股 票成 交总 额 379,973,214.90 370,799,206.93
减：卖 出股 票成 本总 额 358,964,325.76 357,619,914.18
买卖股 票差 价收 入 21,008,889.14 13,179,292.75
7.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017
年12 月31日
上年度 可比 期间
2016年1 月1 日至2016 年
12月31 日
卖 出 债券 、债 转 股及 债券到 期 兑付
成交总 额 1,316,424, 561.20
2,993,555,663.40
减 ： 卖 出 债 券 、 债 转 股 及 债 券 到 期
兑付 成 本总 额 1,291,513, 078.58
2,953,473,843.24
减：应 收利 息总 额 26,428,290.76 42,979,561.33
买卖债 券差 价收 入 -1,516,808.14 -2,897,741.17
7.4.7.14 贵金属投资收益
7.4.7.14.1 贵金属投资收益项目 构成
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无贵 金属 投资 收益/ 损失 。
7.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无衍 生工 具收 益/损 失。
7.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至 2016 年12 月
31 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,537,802.66 511,646.97
基金投 资产 生的 股利 收益 - -
合计 1,537,802.66 511,646.97
7.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2017 年1 月1 日至 2017
年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至2016 年
12 月 31 日
1.交易 性金 融资 产 12,313,552.09 -19,345,584.74
—— 股 票投 资 16,958,390.29 -7,161,863.94
—— 债 券投 资 -4,644,838.20 -12,183,720.80
—— 资 产支 持证 券投 资 - -
—— 贵 金属 投资 - -
——其他 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 30 页 共 55 页
2.衍生 工具 - -
—— 权 证投 资 - -
3.其他 - -
合计 12,313,552.09 -19,345,584.74
7.4.7.18 其他收入
项目
本期
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月 1 日至
2016 年12 月 31 日
基金赎 回费 收入 571.54 741,775.49
基金转 换费 收入 254.97 2,274,180.53
其他 8,042.27 -
合计 8,868.78 3,015,956.02
注：1. 本基 金的 赎回 费率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2. 本基金的转 换费由申 购 补差费和转出 基金的赎 回 费两部分构成 ，其不低 于 转换费的 25% 归
入转出 基金 的基 金资 产。
7.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月
31 日
交易所 市场 交易 费用 1,075,476.15 1,134,936.76
银行间 市场 交易 费用 11,232.50 15,122.50
合计 1,086,708.65 1,150,059.26
7.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至2017 年
12 月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12
月 31 日
审计费 用 100,000.00 110,000.00
信息披 露费 400,000.00 400,000.00
其他 43,200.00 30,400.00
银行费 用 29,837.73 28,061.00
债券帐 户维 护费 36,000.00 27,000.00
合计 609,037.73 595,461.00
7.4.8 或有事项、资产负债 表日 后事项 的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无 须 要作 说明 的重 大或 有事项 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 31 页 共 55 页
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金 的基 金管 理人 于 2017 年 12 月28 日宣 告2017 年度 第4 次分 红， 向截 至 2018 年1 月2
日止在 本基 金注 册登 记人 融通基 金管 理有 限公 司登 记在册 的全 体持 有人 ， 按 每10 份基 金份 额派 发
红利0.10 元。
7.4.9 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
融通基 金管 理有 限公 司( “ 融通基 金”) 基金管 理人 、注册 登 记机 构、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金托 管人
新时代证券股份有限公司（ “ 新时代证
券” ）
基金管 理人 的股 东
日兴资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的股 东
深圳市 融通 资本 管理 股份 有限公 司 基金管 理人 的子 公司
融通国 际资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.10 本报告期及上年度可 比期 间的关联方交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 通过 关联 方交 易单元 进行 的交 易。
7.4.10.1 关联方报酬
7.4.10.1.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发生 的 基金 应支 付的
管理费
11,012,655.24 21,618,259.43
其 中 ：支 付 销售 机构 的客
户维护 费
34.74 0.45
注：1 、 自 2016 年 1 月 1 日至2016 年2 月 25 日， 支付基 金管 理人 融通 基金 的管理 人报 酬 按
前一日 基金 资产 净 值1.50% 的年 费率 计提 ，逐 日累 计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50%/当 年 天数。
根据基 金份 额持 有人 大会 于 2016 年 2 月 26 日 表决 通过的 《关 于融 通新 机遇 灵活配 置混 合 型
证券投 资基 金修 改基 金合 同有关 事项 的议 案》 ， 自2016 年2 月 26 日至 2017 年7 月 11 日， 支付 基
金管理人融通 基金的管 理 人报酬按前一 日基金资 产 净值的 1.20% 年费 率计提 ，逐日累计至 每月月
底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 1.20% / 当 年天数 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 32 页 共 55 页
根据基 金份 额持 有人 大会 于 2017 年 7 月 11 日 表决 通过的 《关 于融 通新 机遇 灵活配 置混 合 型
证券投 资基 金降 低管 理费 率有关 事项 的议 案》 ， 自2017 年7 月 12 日 起， 支付 基 金管理 人融 通基 金
的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 的 0.60% 年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其
计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X 0.60% / 当 年天数 。
2 、 客户 维护 费是 基金 管理 人与基 金销 售机 构约 定的 依据销 售机 构销 售基 金的 保有量 提取 一 定
比例的费用， 用以向基 金 销售机构支付 客户服务 及 销售活动中产 生的相关 费 用，该费用 从基金管
理人收 取的 基金 管理 费中 列支， 不属 于从 基金 资产 中列 支 的费 用项 目。
7.4.10.1.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2017 年1 月1 日至 2017 年12
月 31 日
上年度 可比 期间
2016 年1 月1 日至2016 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,340,856.32 3,603,043.26
注： 自 2016 年1 月 1 日至 2016 年 2 月 25 日 ，支 付基金 托管 人中 国建 设银 行的托 管费 按 前
一日基 金资 产净 值0.25% 的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25%/ 当 年天 数 。
根据基 金份 额持 有人 大会 于 2016 年 2 月 26 日 表决 通过的 《关 于融 通新 机遇 灵活配 置混 合 型
证券投 资基 金修 改基 金合 同有关 事项 的议 案》 ， 自2016 年2 月 26 日 起， 支付 基 金托管 人中 国建 设
银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其
计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.20%/ 当 年天 数 。
7.4.10.2 与关联方进行银行间 同业 市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券( 含回购)交 易。
7.4.10.3 各关联方投资本基金 的情 况
7.4.10.3.1 报告期内基金管理人 运用 固有资金投资本基金 的情 况
本基金本 报告期 及上年 度可 比期间基 金管理 人未运 用固 有资金投 资本基 金。
7.4.10.3.2 报告期末除基金管理 人之 外的其他关联方投资 本基 金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人以 外的 其他关 联方 未投 资本 基金 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 33 页 共 55 页
7.4.10.4 由关联方保管的银行 存款 余额及当期产生的利 息收 入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2017 年 1 月 1 日至 2017 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 2,486,737.18 85,128.79 940,920.17 443,195.05
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 建设 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
7.4.10.5 本基金在承销期内参 与关 联方承销证券的情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
7.4.10.6 其他关联交易事项的 说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无其 他关 联交 易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单 位： 人民 币元
序号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额
分红数
现金形式
发放总 额
再投资
形式
发放总
额
本期利 润分 配
合计
备
注 场内 场外
1 2017-10-10 - 2017-10-10 0.1600 16,949,945.87 2.90 16,949,948.77 -
2 2017-06-27 - 2017-06-27 0.0500 6,296,902.43 0.91 6,296,903.34 -
3 2017-04-06 - 2017-04-06 0.1000 12,593,819.99 1.50 12,593,821.49 -
合计 - - 0.3100 35,840,668.29 5.31 35,840,673.60 -
7.4.12 期末（ 2017 年12 月31 日 ）本基金持有的流 通受 限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而 于 期末持有的流通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受 限证 券类 别 ：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通 日
流通受
限类型
认购
价格
期末
估值
单价
数量
（单
位： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002892
科力
尔
2017-8-17 2018-8-16
新 股 锁
定 17.56 32.16 11,000 193,160.00 353,760.00 -
002860
星帅
尔
2017-4-12 2018-4-11
新 股 锁
定 19.81 39.79 7,980 158,083.80 317,524.20 -
603161
科华
控股
2017-12-28
2018-1-5
新股未
上市
16.75 16.75 1,239 20,753.25 20,753.25 -
603080
新疆
火炬
2017-12-25
2018-1-3
新股未
上市
13.60 13.60 1,187 16,143.20 16,143.20 -
注：1. 基 金可 作为 特定 投 资者 ， 认 购首 次公 开发 行 股票时 公司 股东 公开 发售 股份 ， 所 认购 的融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 34 页 共 55 页
股份自 发行 结束 之日 起 12 个月内 不得 转让 。
2. 本基 金 于2017 年3 月31 日网下 申购 新股 星帅 尔成 功， 确 认数 量7,980 股， 确 认单价 为19.81
元， 根据 发行 公告 ， 本 基 金持有 的股 份锁 定期 为 12 个月 ， 锁 定期 自该 股票 在 深交所 上市 交易 之日
起开始 计算 。
3. 本基 金 于 2017 年 8 月 10 日 网下 申购 新股 科力 尔 成功， 确认 数量 11,000 股 ，确认 单价 为
17.56 元， 根据 发行 公告 ， 本基金 持有 的股 份锁 定期 为 12 个月 ， 锁 定期 自该 股 票在上 交所 上市 交
易之日 起开 始计 算。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌 等流 通受限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票
名称
停牌日 期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日 期
复牌
开盘单
价
数量 （ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
601003
柳钢
股份
2017-10-17
重大
资产
重组
7.98 2018-1-18 7.50 93,300 680,926.00 744,534.00 -
注： 本 基金 截至2017 年 12 月31 日止 持有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时
停牌的 股票 ，该 类股 票将 在所公 布事 项的 重大 影响 消除后 ，经 交易 所批 准复 牌。
7.4.12.3 期末债券正回购交易 中作 为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回 购
本基金 本报 告期 末未 持有 因从事 银行 间市 场债 券正 回购交 易而 作为 抵押 的债 券。
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回 购
截至本 报告 期 末2017 年12 月 31 日 止， 本 基金 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款余 额80,000,000.00 元 ， 于2018 年1 月2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券 后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织 架构
本基金为混合 型基金， 其 预期收益及预 期风险水 平 高于债券型基 金和货币 市 场基金，但低 于
股票型基金， 属于中等 预 期收益和预期 风险水平 的 投资品种。本 基金在日 常 经营活动中 面临的与
这些金融工具 相关的风 险 主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管 理人制定
了政策和程序 来识别及 分 析这些风险， 并设定适 当 的风险限额及 内部控制 流 程，通过可 靠的管理
及信息系统持 续监控上 述 各类风险。本 基金在严 格 控制风险的基 础上，追 求 基金资产的 长期稳定融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 35 页 共 55 页
增值。
本基金的基金 管理人奉 行 建设全面风险 管理体系 、 风控优先的政 策，在董 事 会下设立风险 控
制与审计委员 会，负责 检 查公司合规运 作的状况 及 合规控制的有 效性，并 对 公司的合规 控制提出
相关要求；在 管理层层 面 设立风险控制 委员会， 负 责建立健全公 司的风险 管 理制度并组 织实施，
审定公司的业 务风险管 理 政策，审定公 司内控管 理 组织实施方案 ，审定公 司 的业务授权 方案，审
定基金资产组 合的风险 状 况评价分析报 告，审定 公 司各项风险与 内控状况 评 价报告，审 定业务风
险损失责任人 的责任， 审 定重大业务可 行性风险 论 证，协调突发 性重大风 险 事件的处理 ；各业务
部门在执行业 务事项时 需 遵 守相关法律 法规，遵 守 公司业务管理 制度，具 有 根据业务特 点控制业
务风险的职责 。业务人 员 是风险控制环 节的第一 责 任人，部门负 责人是控 制 业务风险管 理的第一
责任人，对部 门风险控 制 措施的实施情 况进行管 理 ；风险管理小 组由投资 经 理、金融工 程人员和
研究员组成， 负责制定 相 关业务风险的 识别和度 量 方法，指导业 务部门实 施 风险的管理 和控制，
并定期出具投 资组合风 险 报告，进行投 资风险分 析 与绩效评估； 督察长和 监 察稽核部负 责监察公
司各业务部门 在相关法 律 法规、规章制 度和业务 流 程执行方面的 情况，确 保 既定的风险 控制措施
得到有效的贯 彻执行， 发 现内控缺失 和 管理漏洞 ， 提出改进要求 和建议， 并 报告法规和 制度的执
行情况 。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指 基金在 交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的 活期银行
存款存放在本 基金的托 管 行中国建设银 行，定期 存 款存放在具有 基金托管 资 格的兴业银 行股份有
限公司和股份 制商业银 行 保定银行股份 有限公司 ， 因而与银行存 款相关的 信 用风险不重 大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 ；在银行间同 业市场进 行 交易前 均对交 易对手进 行 信用评估并 对证券交
割方式 进行 限制 以控 制相 应的信 用风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 36 页 共 55 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
A-1
10,041,000.00 84,327,500.00
A-1 以下
- -
未评 级
246,555,000.00 672,621,800.00
合计
256,596,000.00 756,949,300.00
注：1. 未 评级 部分 为 超 短 期融资 券以及 同 业存 单 。
2. 债 券信 用评 级取 自第 三 方评级 机构 的评 级。
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示 的债 券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2017 年12 月 31 日
上年度 末
2016 年 12 月 31 日
AAA
243,573,317.70 225,386,349.00
AAA 以下
137,305,855.12 47,355,000.00
未评级
68,583,000.00 150,220,000.00
合计
449,462,172.82 422,961,349.00
注：1. 未 评级 部分 为政 策 性金融 债。
2. 债 券信 用评 级取 自第 三 方评级 机构 的评 级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险 ，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 37 页 共 55 页
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
于2017 年12 月31 日， 除 卖出回 购金 融资 产款 余额 中有 80,000,000.00 元将 在 一个 月以内到
期且计息(该 利息金额 不重 大)外，本基 金所承担 的其 他金融负债 的合约约 定到 期日均为一 个月以
内且不计息 ，可赎回 基金 份额净值(所 有者权益) 无 固定到期日 且不计息 ，因 此账面余额 约为未 折
现的合 约到 期 现 金流 量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合 资产 的流动性风险分析
本基金的基金 管理人在 基 金运作过程中 严格按照 《 公开募集证券 投资基金 运 作管理办法》 及
《公开 募集 开放 式证 券投 资基金 流动 性风 险管 理规 定》( 自 2017 年 10 月 1 日 起施行)等 法规 的要
求对本基金组 合资产的 流 动性风险进行 管理，通 过 独立的风险管 理部门对 本 基金的组合 持仓集中
度指标、流通 受限制的 投 资品种比例以 及组合在 短 时间内变现能 力的综合 指 标等流动性 指标进行
持续的 监测 和分 析。
本基金投资于 一家公司 发 行的证券市值 不超过基 金 资产净值的 10%，且 本基 金与由本基金 的
基金管理人管 理的其他 基 金共同持有一 家公司发 行 的证券不得超 过该证券 的 10% 。本基金 与由本
基金的基金管 理人管理 的 其他开放式基 金共同持 有 一家上市公司 发行的可 流 通股票不得 超过该上
市公司可流通股票的 15%(完全按照有关指数构成比 例进行证券投资的开放式 基金及中国证监会
认定的 特殊 投资 组合 不受 该比例 限制)， 本 基金 与由 本基金 的基 金管 理人 管理 的全部 投资 组合 持 有
一家上 市公 司发 行的 可流 通股票 ，不 得超 过该 上市 公司可 流通 股票 的30% 。
本基金所持部 分证券在 证 券交易所上市 ，其余亦 可 在银行间同业 市场交易 ， 部分基金资产 流
通暂时 受限 制不 能自 由转 让的情 况参见 附注 7.4.12 。 此外 ， 本 基金 可通 过卖 出回购 金融 资产 方式
借入短期资金 应对流动 性 需求，其上限 一般不超 过 基金持有的债 券投资的 公 允价值。 本 基金主动
投资于 流动 性受 限资 产的 市值合 计不 得超 过基 金资 产净值 的 15% 。
本基金 的基 金管 理人 每日 对基金 组合 资产 中 7 个工 作日可 变现 资产 的可 变现 价值进 行审 慎 评
估与测 算， 确保 每日 确认 的净赎 回申 请不 得超 过7 个工作 日可 变现 资产 的可 变现价 值。
同时，本基金 的基金管 理 人通过合理分 散逆回购 交 易的到期日与 交易对手 的 集中度；按照 穿
透原则对交易 对手的财 务 状况、偿付能 力 及杠杆 水 平等进行必要 的尽职调 查 与严格的准 入管理，
以及对不同的 交易对手 实 施交易额度管 理并进行 动 态调整等措施 严格管理 本 基金从事逆 回购交易
的流动性风险 和交易对 手 风险。此外， 本基金的 基 金管理人建立 了逆回购 交 易质押品管 理制度：
根据质押品的 资质确定 质 押率水平；持 续监测质 押 品的风险状况 与价值变 动 以确保质押 品按公允
价值计算足额 ；并在与 私 募类证券资管 产品及中 国 证监会认定的 其他主体 为 交易对手开 展逆回购
交易时 ，可 接受 质押 品的 资质要 求与 基金 合同 约定 的投资 范围 保持 一致 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 38 页 共 55 页
综合上述各项 流动性指 标 的监测结果及 流动性风 险 管理措施的实 施，本 基 金 在本报告期内 流
动性情 况良 好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方 法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种， 因此 存在 相应 的利率 风险 。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2017 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款
107,486,737.18 - - - 107,486,737.18
结算备 付金
105,663.78 - - - 105,663.78
存出保 证金
21,770.87 - - - 21,770.87
交易性 金融 资产
418,537,800.00 250,526,166.00 36,994,206.82 97,383,702.64 803,441,875.46
买入返 售金 融资
产
189,940,604.91 - - - 189,940,604.91
应收证 券清 算款
- - - 500,985.75 500,985.75
应收利 息
- - - 11,463,387.64 11,463,387.64
资产总 计 716,092,576.74 250,526,166.00 36,994,206.82 109,348,076.03 1,112,961,025.59
负债
卖出回 购金 融资
产款
80,000,000.00 - - - 80,000,000.00
应付管 理人 报酬 - - - 524,842.66 524,842.66
应付托 管费 - - - 174,947.55 174,947.55
应付交 易费 用 - - - 121,001.65 121,001.65
应付利 息 - - - 134,996.88 134,996.88
其他负 债 - - - 100,000.00 100,000.00 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 39 页 共 55 页
负债总 计 80,000,000.00 - - 1,055,788.74 81,055,788.74
利率敏 感度 缺口 636,092,576.74 250,526,166.00 36,994,206.82 108,292,287.29 1,031,905,236.85
上年度 末
2016 年12 月31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 940,920.17 - - - 940,920.17
结算备 付金 2,207,159.59 - - - 2,207,159.59
存出保 证金 61,394.86 - - - 61,394.86
交易性 金融 资产 756,949,300.00 404,057,349.00 18,904,000.00 124,531,488.33 1,304,442,137.33
应收证 券清 算款 - - - 143,498.44 143,498.44
应收利 息 - - - 16,121,567.94 16,121,567.94
资产总 计 760,158,774.62 404,057,349.00 18,904,000.00 140,796,554.71 1,323,916,678.33
负债
卖出回 购金 融资
产款
61,000,000.00 - - - 61,000,000.00
应付赎 回款 - - - 9.87 9.87
应付管 理人 报酬 - - - 1,282,477.41 1,282,477.41
应付托 管费 - - - 213,746.22 213,746.22
应付交 易费 用 - - - 184,871.34 184,871.34
应付利 息 - - - 1,529.25 1,529.25
其他负 债 - - - 110,000.00 110,000.00
负债总计 61,000,000.00 - - 1,792,634.09 62,792,634.09
利率敏 感度 缺口 699,158,774.62 404,057,349.00 18,904,000.00 139,003,920.62 1,261,124,044.24
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到期 日
孰早者 予以 分类 。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分 析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ： 人 民币 元）
本期 末2017 年12 月31 日
上年度 末（ 2016 年12 月31
日 ）
市场利 率上 升 25 个 基点 -2,135,179.75 -3,190,453.68
市场利 率下 降 25 个 基点 2,157,764.01 3,221,298.00
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指 金融工具 的 公允价值或未 来现金流 量 因外汇汇率变 动而发生 波 动的风险。本 基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 40 页 共 55 页
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场 价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投 资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资比例为基金 净
资产 的0%-95% ， 其 余资 产 投资于 债券 、 货 币市 场工 具、 资 产支 持证 券以 及法 律法规 或中 国证 监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具； 基金 持有 全部 权证 的市值 不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ； 在 扣除 股
指期货合约需 缴纳的交 易 保证金后，现 金或者到 期 日在一年以内 的政府债 券 的比例合计 不低于基
金资产 净值 的 5% 。 此外， 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的证 券价 格实施 监控 ， 定 期 运
用多种 定量 方法 对基 金进 行风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk) 指 标等 来测 试本基 金面 临的 潜在
价格风 险， 及时 可靠 地对 风险进 行跟 踪和 控制 。
7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2017 年 12 月 31 日
上年度 末
2016 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 97,383,702.64 9.44 124,531,488.33 9.87
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权 证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 97,383,702.64 9.44 124,531,488.33 9.87 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 41 页 共 55 页
7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感 性分 析
于 2017 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的交 易性 权益 类投资 公允 价值 占基 金资 产净值 的比 例 为
9.44%(2016 年 12 月31 日：9.87%) ， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外的 市场 价格因 素的 变动 对于
本基金 资产 净值 无重 大影 响(2016 年12 月 31 日： 同) 。
7.4.14 有助于理解和分析会 计报 表需要说明的其他事 项
(1)公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计 量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i)各 层次 金融 工具 公允 价值
于2017 年12 月31 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 95,930,987.99 元， 属于 第二 层次的 余额 为 1,452,714.65 元 ，无 属 于 第三
层次的 余额(2016 年12 月31 日 ： 第 一层 次112,266,354.79 元 ， 第 二层 次1,192,175,782.54 元，
无第三 层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票和债 券， 若出 现重 大事 项停牌 、 交 易不 活跃(包 括 涨跌停 时的 交易
不活跃)、 或属 于非 公开 发 行等情 况 ， 本 基金 不会 于 停牌日 至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期
间及限售期间 将相关股 票 和债券的公允 价值列入 第 一层次；并根 据估值调 整 中采用的不 可观察输
入值对 于公 允价 值的 影响 程度， 确定 相关 股票 和债 券公允 价值 应属 第二 层次 还是第 三层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于 2017 年12 月 31 日， 本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2016 年 12 月 31
日：同)。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 42 页 共 55 页
价值相 差很 小。
(2) 增 值税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 于 2016 年12 月 21 日颁 布 的财税[2016]140 号 《关 于 明确金 融 房
地产开 发 教育 辅助 服务 等 增值税 政策 的通 知》 的规 定， 资 管产 品运 营过 程中 发生的 增值 税应 税行
为，以 资管 产品 管理 人为 增值税 纳税 人。
根据财 政部 、 国 家税 务总 局于 2017 年6 月30 日颁 布的财 税[2017]56 号 《关 于资管 产品 增 值
税有关问题的 通知》的 规 定，资管产品 管理人运 营 资管产品过程 中发生的 增 值税应税行 为，暂适
用简易 计税 方法 ，按 照 3% 的征收 率缴 纳增 值税 。对 资管产 品在 2018 年 1 月 1 日前运 营过 程中 发
生的增值税应 税行为， 未 缴纳增值税的 ，不再缴 纳 ；已缴纳增值 税的，已 纳 税额从资管 产品管理
人以后 月份 的增 值税 应纳 税额中 抵减 。
此外， 财政 部、 国家 税务 总局于 2017 年 12 月 25 日颁布 的财 税[2017]90 号 《关于 租入 固定
资产进 行税 额抵 扣等 增值 税政策 的通 知》 对资 管产 品 管理人 自 2018 年1 月1 日 起运营 资管 产品 提
供的贷 款服 务、 发生 的部 分金融 商品 转让 业务 的销 售额确 定做 出规 定。
上述税 收政 策对 本基 金截 至 2017 年12 月31 日止 的 财务状 况和 经营 成果 无影 响。
(3) 除 公允 价值 和增 值税 外 ，截至 资产 负债 表日 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 97,383,702.64 8.75
其中： 股票 97,383,702.64 8.75
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 706,058,172.82 63.44
其中： 债券 706,058,172.82 63.44
资产 支持 证券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 189,940,604.91 17.07
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 107,592,400.96 9.67
8 其他各 项资 产 11,986,144.26 1.08
9 合计 1,112,961,025.59 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额 单位 ：人 民币 元 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 43 页 共 55 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 5,927,705.00 0.57
C 制造业 58,806,842.41 5.70
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供
应业
16,143.20 0.00
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 4,010,203.00 0.39
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,257,839.94 0.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,312,082.75 0.13
J 金融业 12,434,421.66 1.20
K 房地产 业 3,183,565.20 0.31
L 租赁和 商务 服务 业 5,828,665.48 0.56
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 556,482.00 0.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,049,752.00 0.39
S 综合 - -
合计 97,383,702.64 9.44
8.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 601888 中国国 旅 134,332 5,828,665.48 0.56
2 600887 伊利股 份 180,600 5,813,514.00 0.56
3 600276 恒瑞医 药 73,100 5,042,438.00 0.49
4 600801 华新水 泥 321,900 4,548,447.00 0.44
5 600176 中国巨 石 273,100 4,448,799.00 0.43
6 601318 中国平 安 58,000 4,058,840.00 0.39
7 600031 三一重 工 419,400 3,803,958.00 0.37
8 600036 招商银 行 110,983 3,220,726.66 0.31
9 600622 光大嘉 宝 177,160 3,183,565.20 0.31
10 002343 慈文传 媒 78,000 2,777,580.00 0.27
11 600030 中信证 券 145,950 2,641,695.00 0.26
12 601336 新华保 险 35,800 2,513,160.00 0.24
13 000338 潍柴动 力 291,800 2,433,612.00 0.24 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 44 页 共 55 页
14 002475 立讯精 密 100,000 2,344,000.00 0.23
15 601225 陕西煤 业 277,400 2,263,584.00 0.22
16 002185 华天科 技 254,600 2,169,192.00 0.21
17 000063 中兴通 讯 58,600 2,130,696.00 0.21
18 600585 海螺水 泥 67,000 1,965,110.00 0.19
19 600282 南钢股 份 358,400 1,734,656.00 0.17
20 002008 大族激 光 35,000 1,729,000.00 0.17
21 601933 永辉超 市 154,300 1,558,430.00 0.15
22 601100 恒立液 压 55,700 1,528,408.00 0.15
23 300136 信维通 信 30,000 1,521,000.00 0.15
24 603883 老百姓 23,900 1,505,461.00 0.15
25 002322 理工环 科 77,010 1,446,247.80 0.14
26 000553 沙隆达 Ａ 89,400 1,416,990.00 0.14
27 300164 通源石 油 204,300 1,301,391.00 0.13
28 600497 驰宏锌 锗 179,400 1,273,740.00 0.12
29 601333 广深铁路 222,600 1,239,882.00 0.12
30 600782 新钢股 份 186,795 1,229,111.10 0.12
31 600771 广誉远 28,100 1,145,918.00 0.11
32 600420 现代制 药 88,600 1,126,992.00 0.11
33 601088 中国神 华 47,000 1,088,990.00 0.11
34 002353 杰瑞股 份 79,400 1,041,728.00 0.10
35 600153 建发股 份 85,100 946,312.00 0.09
36 603899 晨光文 具 37,500 924,750.00 0.09
37 600201 生物股 份 25,540 810,639.60 0.08
38 601012 隆基股 份 21,900 798,036.00 0.08
39 300630 普利制 药 10,000 765,600.00 0.07
40 603096 新经典 11,200 753,424.00 0.07
41 002624 完美世 界 22,400 749,504.00 0.07
42 603337 杰克股 份 14,500 747,330.00 0.07
43 601003 柳钢股 份 93,300 744,534.00 0.07
44 601233 桐昆股 份 32,400 728,676.00 0.07
45 600038 中直股 份 15,600 725,868.00 0.07
46 002050 三花智控 39,200 718,928.00 0.07
47 601799 星宇股 份 13,800 683,100.00 0.07
48 603799 华友钴 业 8,300 665,909.00 0.06
49 600104 上汽集 团 18,100 579,924.00 0.06
50 300365 恒华科 技 17,775 562,578.75 0.05
51 300422 博世科 32,600 556,482.00 0.05
52 601689 拓普集 团 21,700 536,858.00 0.05 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 45 页 共 55 页
53 300144 宋城演 艺 27,800 518,748.00 0.05
54 002892 科力尔 11,000 353,760.00 0.03
55 002860 星帅尔 7,980 317,524.20 0.03
56 603477 振静股 份 1,955 37,027.70 0.00
57 603161 科华控 股 1,239 20,753.25 0.00
58 603283 赛腾股 份 1,349 19,614.46 0.00
59 603329 上海雅 仕 1,183 17,957.94 0.00
60 603080 新疆火 炬 1,187 16,143.20 0.00
61 603655 朗博科 技 881 8,193.30 0.00
8.4 报告期内股票投资组 合的 重大 变动
8.4.1
累计买入金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 600031 三一重 工 11,325,894.24 0.90
2 603609 禾丰牧 业 10,781,997.00 0.85
3 600054 黄山旅 游 8,139,560.00 0.65
4 000001 平安银 行 6,731,534.00 0.53
5 601888 中国国 旅 5,916,284.18 0.47
6 600528 中铁工 业 5,878,945.13 0.47
7 600887 伊利股 份 5,621,469.00 0.45
8 600036 招商银 行 5,598,251.15 0.44
9 600276 恒瑞医 药 5,023,794.40 0.40
10 601318 中国平 安 4,632,356.00 0.37
11 603588 高能环 境 4,498,539.30 0.36
12 002548 金新农 4,429,682.20 0.35
13 600138 中青旅 4,318,952.00 0.34
14 600809 山西汾 酒 4,111,122.60 0.33
15 002343 慈文传 媒 3,875,420.00 0.31
16 600808 马钢股 份 3,815,734.00 0.30
17 600801 华新水 泥 3,654,094.78 0.29
18 000568 泸州老 窖 3,619,204.00 0.29
19 601933 永辉超 市 3,601,152.00 0.29
20 000651 格力电 器 3,593,571.00 0.28
注： “买 入金 额” 是指 买 入股票 成交 金额 ， 即 成交 单价乘 以成 交数 量， 相关 交易费 用不 考虑 。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 46 页 共 55 页
8.4.2
累计卖出金额超出期 初基 金资产净值 2%或前 20 名 的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（%）
1 002008 大族激 光 15,322,143.00 1.21
2 600068 葛洲坝 11,432,977.00 0.91
3 600919 江苏银 行 10,094,357.00 0.80
4 603609 禾丰牧 业 9,721,462.25 0.77
5 601997 贵阳银 行 8,754,688.00 0.69
6 600031 三一重 工 8,738,181.50 0.69
7 600054 黄山旅 游 8,581,664.96 0.68
8 000709 河钢股 份 8,144,825.00 0.65
9 600691 阳煤化 工 7,878,244.00 0.62
10 000001 平安银 行 7,351,879.00 0.58
11 002570 贝因美 7,119,971.20 0.56
12 600115 东方航 空 6,854,891.21 0.54
13 603588 高能环 境 6,358,509.51 0.50
14 300059 东方财 富 5,968,566.00 0.47
15 600528 中铁工 业 5,799,206.00 0.46
16 600426 华鲁恒 升 5,707,557.20 0.45
17 300284 苏交科 5,509,247.52 0.44
18 600022 山东钢 铁 5,480,000.00 0.43
19 600809 山西汾 酒 4,836,469.70 0.38
20 000568 泸州老 窖 4,679,080.00 0.37
注： “ 卖出 金额 ”是 指卖 出 股票成 交金 额， 即成 交单 价乘以 成交 数量 ，相 关交 易费用 不考 虑 。
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖 出股票的收入总额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 314,858,149.78
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 379,973,214.90
注：表中“买 入股票成 本 （成交）总额 ”及“卖 出 股票收入（成 交）总额 ” 均指成交金额 ，
即成交 单价 乘以 成交 数量 ，相关 交易 费用 不考 虑。
8.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票 据 - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 47 页 共 55 页
3 金融债 券 68,583,000.00 6.65
其中： 政策 性金 融债 68,583,000.00 6.65
4 企业债 券 139,037,276.00 13.47
5 企业短 期融 资券 20,058,000.00 1.94
6 中期票 据 240,314,800.00 23.29
7 可转债 （可 交换 债） 1,527,096.82 0.15
8 同业存 单 236,538,000.00 22.92
9 其他 - -
10 合计 706,058,172.82 68.42
8.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（%）
1 101652003 16 南电 MTN001 800,000 78,656,000.00 7.62
2 150409 15 农发 09 500,000 49,915,000.00 4.84
3 111770673 17 邯 郸银 行CD111 500,000 49,770,000.00 4.82
4 111714262 17 江 苏银 行CD262 500,000 48,815,000.00 4.73
5 136768 16 苏海 01 500,000 45,570,000.00 4.42
8.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大 小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排 序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资 的股 指 期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.10.2 本基金投资股指期货 的投 资政策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
8.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
8.11.1 本期国债期货投资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.11.2 报告期末本基金投资 的国 债期货持仓和损益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 48 页 共 55 页
8.11.3 本期国债期货投资评 价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1
本基金投资的前十名 证券 中报告期内无发行主 体被 监管部门立案调查的 ，或 在报告编制
日前一年内受到公开 谴责 、处罚的情形。
8.12.2
本基金投资的前十 名股票 未超 出本基金合同规 定的 备选股票库
8.12.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 21,770.87
2 应收证 券清 算款 500,985.75
3 应收股 利 -
4 应收利 息 11,463,387.64
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 11,986,144.26
8.12.4 期末持有的处于转股 期的 可转换债券明细
金额单 位： 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（% ）
1 132007 16 凤凰 EB 890,890.00 0.09
8.12.5 期末前十名股票中存 在流 通受限情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
236 4,281,188.14 1,010,231,515.15 99.99% 128,885.79 0.01% 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 49 页 共 55 页
9.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员
持有本 基金
22,780.37 0.0023%
9.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间的情况
项目
持有基 金份 额总 量的
数量区 间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 持有本 开放 式基 金 0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
§10 开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2015 年 11 月17 日 ）基 金份 额 总额
200,063,961.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,259,376,337.99
本报告 期基 金总 申购 份额 165,863.93
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 249,181,800.98
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,010,360,400.94
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
自本基 金管 理人 以通 讯方 式组织 召开 了基 金份 额持 有人大 会， 会议 投票 时间 自 2017 年 6 月
16 日 起至2017 年7 月 10 日17 ：00 止。2017 年7 月 11 日大 会表 决通 过了 《 关于融 通新 机遇 灵活
配置混合型 证券投资 基金 降低管理费 率有关事 项的 议案》 （以下 简称 “本 次会 议议案 ”） 。 基金管
理人于 表决 通过 之日 起 5 日内报 中国 证监 会备 案 。 根据本 次会 议议 案 ， 基 金 管理人 对 《融 通新 机
遇灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》 、 《 融通 新 机遇灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金托 管协 议》
进行修 改 ， 并 据此 修订 了 《融 通新 机遇 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金招 募说 明 书》 。 本 基金 管理 人
根据基 金份 额持 有人 大会 决议执 行基 金管 理费 率及 托管费 率的 调整 事项 ， 将 管理费 率 由 1.2%调整
为0.6% ， 正式 实施 日为2017 年7 月 11 日。
11.2 基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
（1） 基金 管理 人的 重大 变 动
2017 年 3 月 4 日， 本基 金管理 人发 布了 《融 通基 金管理 有限 公司 关于 高级 管理人 员变 更 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十七 次临 时会 议审议 并通 过， 同意 孟朝 霞女士 辞去 公司 总经
理职务 ，并 决定 由公 司董 事长高 峰先 生代 为履 行公 司总经 理职 务。
2017 年6 月3 日， 本基金 管理人 发布 了 《 融通 基金 管理有 限公 司关 于高 级管 理人员 变更 的 公
告》 ， 经本 基金 管理 人第 五 届董事 会第 十八 次临 时会 议决议 审议 并通 过， 决定 由张帆 先生 担任 公司
总经理 职务 ，公 司董 事长 高峰先 生不 再代 为履 行公 司总经 理职 务。 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 50 页 共 55 页
（2） 本报 告期 基金 托管 人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 情况
2017 年9 月1 日， 中 国建 设银行 发布 公告 ， 聘 任纪 伟 为中国 建设 银行 资产 托管 业务部 总经理。
11.3 涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 没有 涉及 基金 管理人 、基 金财 产及 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 投资 策略未 发生 改变 。
11.5 为基金进行审计的会 计师 事务所情况
本基金 聘请 的会 计师 事务 所为普 华永 道中 天会 计师 事务所 （特 殊普 通合 伙） ， 该事务 所自 基 金
合同生 效日 起为 本基 金提 供审计 服务 至今 ，本 年度 应支付 的审 计费 用 为100,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其 高级 管理人员受稽查或处 罚等 情况
本报告期内， 本基金的 基 金管理人、托 管人的托 管 业务部门及其 高级管理 人 员无 受稽查或 处
罚等情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交 易单 元进行股票投资及佣 金支 付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
恒泰证 券 2 170,516,785.24 24.79% 158,328.61 24.96% -
华创证 券 2 154,146,398.90 22.41% 143,557.04 22.63% -
长江证 券 1 144,215,953.45 20.96% 131,430.15 20.72% -
平安证 券 2 73,155,623.30 10.63% 68,129.71 10.74% -
方正证 券 1 57,737,035.01 8.39% 52,615.41 8.29% -
东北证 券 3 47,647,969.49 6.93% 43,418.35 6.84% -
天风证 券 2 36,613,971.08 5.32% 33,366.65 5.26% -
广发证 券 1 1,980,900.82 0.29% 1,844.73 0.29% -
银河证 券 1 1,090,068.82 0.16% 1,015.16 0.16% -
国泰君 安 1 573,393.40 0.08% 534.00 0.08% - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 51 页 共 55 页
中信证 券 1 225,247.91 0.03% 205.25 0.03% -
中银国 际 1 - - - - -
华宝证 券 2 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
中信建 投 1 - - - - -
西藏东 方财
富证券
1 - - - - -
西南证 券 2 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
信达证 券 2 - - - - -
兴业证 券 1 - - - - -
瑞信方 正 1 - - - - -
瑞银证 券 1 - - - - -
上海证 券 1 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
国信证 券 1 - - - - -
国海证 券 2 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
华泰证 券 1 - - - - -
华信证 券 1 - - - - -
民生证 券 2 - - - - -
东方证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
高华证 券 1 - - - - -
光大证 券 2 - - - - -
第一创 业 1 - - - - -
安信证 券 2 - - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 52 页 共 55 页
财达证 券 1 - - - - -
注：1、 本基 金选 择代 理本 公司所 管理 的基 金进 行证 券买卖 业务 的证 券经 营机 构的标 准包 括 以
下六个 方面 ：
（1 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人民币 ；
（2 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 ；
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（6 ） 研究 实力 较强 ， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本基 金提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏观经济 报告、行 业 报告、市场走 向分析、 个 股分析报告及 其他专门 报 告，并能根 据基金投
资的特 定要 求， 提供 专门 研究报 告。
2 、选择代理本公司所管理 的基金进行证券买卖业务 的证券经营机构的程序包 括以下四个步
骤：
（1 ） 券商 服务 评价 ；
（2 ） 拟定 租用 对象 。由 研 究部根 据以 上评 价结 果拟 定备选 的券 商；
（3 ） 上报 批准 。研 究部 将 拟定租 用对 象上 报分 管副 总经理 批准 ；
（4 ） 签约 。在 获得 批准 后 ，按公 司签 约程 序代 表公 司与确 定券 商签 约。
3 、交 易单 元变 更情 况
本基金 本报 告期 新 增 1 个 东北证 券 、1 个 西藏 东方 财富、1 个 华信 证券 、1 个 瑞信方 正证 券 、
1 个东 吴证 券，终 止1 个 中投证 券交 易单 元。
11.7.2 基金租用证券公司交 易单 元进行其他证券投资 的情 况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
恒泰证 券 19,955,112.93 74.76% 143,300,000.00 5.11% - -
华创证 券 6,442,719.00
24.14% 62,000,000.00 2.21% - -
长江证 券 295,332.30
1.11% - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 53 页 共 55 页
平安证 券 - - 1,450,000,000.00 51.75% - -
方正证 券 - - - - - -
东北证 券 - - - - - -
天风证 券 - - 6,000,000.00 0.21% - -
广发证 券 - - 80,500,000.00 2.87% - -
银河证 券 - - 867,000,000.00 30.94% - -
国泰君 安 - - - - - -
中信证 券 - - - - - -
中银国 际 - - - - - -
华宝证 券 - - 193,000,000.00 6.89% - -
招商证 券 - - - - - -
中金公 司 - - - - - -
中信建 投 - - - - - -
西藏东 方财
富证券
- - - - - -
西南证 券 - - - - - -
新时代 证券 - - - - - -
信达证 券 - - - - - -
兴业证 券 - - - - - -
瑞信方 正 - - - - - -
瑞银证 券 - - - - - -
上海证 券 - - - - - -
申万宏 源 - - - - - -
国信证 券 - - - - - -
国海证 券 - - - - - -
国金证 券 - - - - - -
华泰证 券 - - - - - -
华信证 券 - - - - - -
民生证 券 - - - - - -
东方证 券 - - - - - -
东吴证 券 - - - - - -
高华证 券 - - - - - -
光大证 券 - - - - - -
第一创 业 - - - - - -
安信证 券 - - - - - -
财达证 券 - - - - - - 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 54 页 共 55 页
11.8 其他重大事件
序
号
公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
融通旗 下部 分开 放式 基金 新增北 京
汇成基 金销 售有 限公 司为 代销机 构
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站 2017-01-09
2
融通基 金管 理有 限公 司关 于高级 管
理人员 变更 公告
中国证 券报 、上 海 证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-03-04
3
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 第一 次分 红公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-03-31
4
关于上 海中 正达 广投 资管 理有限 公
司新增 代销 融通 新机 遇灵 活配置 混
合型证 券投 资基 金并 开通 转换业 务
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-04-13
5
融 通 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 高 级 管
理人员 变更 公告
中 国 证 券 报 、 上 海 证 券 报 、 证 券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-06-03
6
关于以 通讯 方式 召开 融通 新机遇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份
额持有 人大 会的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站 2017-06-10
7
关于以 通讯 方式 召开 融通 新机遇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份
额持有 人大 会的 第一 次提 示性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站 2017-06-12
8
关于以 通讯 方式 召开 融通 新机遇 灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 份
额持有 人大 会的 第二 次提 示性公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站 2017-06-13
9
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 第二 次分 红公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-06-24
10
关于融 通新 机遇 灵活 配置 混合型 证
券投资 基金 基金 份额 持有 人大会 表
决结果 暨决 议生 效的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-07-12
11
融通基 金管 理有 限公 司关 于调整 旗
下部分 开放 式基 金最 低赎 回、 转换 和
保有份 额限 制的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站
2017-09-29
12
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 第三 次分 红公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站 2017-09-29
13
融通新 机遇 灵活 配置 混合 型证券 投
资基金 第四 次分 红公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、证券
时报、 证券 日报 、管 理人 网站 2017-12-28
§12 影响投资者决策的其 他重 要信息
12.1 报告期内单一投资者 持有 基金份额比例达到或 超过20%的情况
投 报告期 内持 有基 金份 额变 化情况 报告期 末持 有基 金情 况 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告
第 55 页 共 55 页
资
者
类
别
序
号
持有基 金份 额比 例
达到或 者超 过20%
的时间 区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份 额
份额占
比
机
构
01 20170101-20171231 1,259,251,515.15 0.00 249,020,000.00 1,010,231,515.15 99.99%
个
人
- - - - - - -
- - - - - - - -
产品特 有风 险
当基金 份额 持有 人占 比过 于集中 时 ， 可 能存 在因 某 单一基 金份 额持 有人 大额 赎回而 引起 基金 单位 份额 净值
剧烈波 动的 风险 及流 动性 风险。
12.2 影响投资者决策的其 他重 要信息
根据《公开募 集开放式 证 券投资基金流 动性风险 管 理规定》的要 求，本基 金 管理人经与基 金
托管人协商一 致，对本 基 金合同进行了 修订和更 新 。本次修订和 更新仅涉 及 与《公开募 集开放式
证券投资基金 流动性风 险 管理规定》相 关的条款 ， 包括前言、释 义、基金 份 额的申购与 赎回、基
金的投 资、 基金 资产 估值 、基金 的信 息披 露等 ，具 体内容 详 见 2018 年 3 月 22 日 基金 管理 人网 站
披露的 相关 公告 和修 订更 新后的 法律 文件 。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国 证监 会批 准融 通新机 遇灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金设 立的 文件
（二） 《融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》
（三） 《融 通新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》
（四） 《融 通 新 机遇 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 及其 定期 更新
（五） 融通 基金 管理 有限 公司业 务资 格批 件和 营业 执照
（六） 报告 期内 在指 定报 刊上披 露的 各项 公告
13.2 存放地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
13.3 查阅方式
投 资 者 可 在 营 业 时 间 免 费 查 阅 ， 也 可 按 工 本 费 购 买 复 印 件 ， 或 登 陆 本 基 金 管 理 人 网 站
http://www.rtfund.com 查阅。
