融通现金宝货币市场基金
2017年年度报告
2017年12月31日
基金管理人：融通基金管理有限公司
基金托管人：包商银行股份有限公司
送出日期：2018年3 月29日 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人包商银行股份有限公司根据融通现金宝货币市场证券投资基金（以下简称“本基
金” ）基金合同规定，于2018 年3月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了
标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。
2017 年 2 月 24 日，本基金管理人发布了《关于融通现金宝货币市场基金增设 B 类基金份额
并修订基金合同部分条款的公告》 ，于 2017年2月 24 日增设了B类份额（基金简称：融通现金宝
货币B，基金代码：004398 ）， 同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了相应
修改。
本报告期自2017年1 月1日起至12月 31日止。
其中：本基金A类基金份额报告期自 2017年1 月1日起至12月 31日止。
本基金B类基金份额报告期自 2017年3月9日（基金份额分类日）起至12月 31日止。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2
1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6
3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年基金的利润分配情况 ............................................................................................... 10
§4 管理人报告 ....................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 ................................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ........................................................... 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 13
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 14
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 14
§5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 15
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 15
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 15
§6 审计报告 ........................................................................................................................................... 15
§7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 17
7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 17
7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 18
7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 19
7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 20
§8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 42
8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 42
8.2 债券回购融资情况 ................................................................................................................... 42
8.3 基金投资组合平均剩余期限 ................................................................................................... 43
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240 天情况说明 ................................................... 43
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 43
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 ........................... 44
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 ........................................... 44
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 44
8.9 投资组合报告附注 ................................................................................................................... 45 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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§9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 45
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 45
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况 ........................................................................... 45
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 46
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 46
§10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 46
§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 46
11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 46
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 46
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 47
11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 47
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 47
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 47
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ............................................................................. 47
11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 ............................................................................................ 48
11.9 其他重大事件 ......................................................................................................................... 48
§12 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 51
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ...................................... 51
12.2 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................... 52
§13 备查文件目录 ................................................................................................................................. 52
13.1 备查文件目录 ......................................................................................................................... 52
13.2 存放地点 ................................................................................................................................. 52
13.3 查阅方式 ................................................................................................................................. 52
融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 融通现金宝货币市场基金
基金简称 融通现金宝货币
基金主代码 002788
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年11月 10 日
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 包商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 3,520,699,341.97份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称： 融通现金宝货币 A 融通现金宝货币 B
下属分级基金的交易代码： 002788 004398
报告期末下属分级基金的份额总额 586,073,695.41 份 2,934,625,646.56份
注：2017 年 2 月 24 日，本基金管理人发布了《关于融通现金宝货币市场基金增设 B 类基金
份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，于2017年2 月 24 日增设了B类份额（基金简称：融通现
金宝货币B，基金代码：004398） ，同时根据最新法律法规对《基金合同》和《托管协议》进行了
相应修改。
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制基金资产投资风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争获
得超越业绩比较基准的稳定回报。
投资策略 本基金根据对未来短期利率变动的预测，确定和调整基金投资组合的平均剩
余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析，确定和调整参与的投资
品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的
基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准 活期存款利率（税后）
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收
益率低于股票、债券和混合性基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 融通基金管理有限公司 包商银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 涂卫东 罗旺林
联系电话 （0755）26948666 0755-33352217
电子邮箱 service@mail.rtfund.com luowanglinbsb@163.com
客户服务电话
400-883-8088 、（ 0755 ）
26948088
95352
传真 （0755）26935005 0755-33352053
注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大
厦13、14层
内蒙古包头市青山区钢铁大街6
号
办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大 广东省深圳市福田区金田路融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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厦13、14层 3038号现代国际大厦 2805室
邮政编码 518053 518033
法定代表人 高峰 李镇西
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com
基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)
上海市湖滨路 202 号普华永道中心
11楼
注册登记机构
融通基金管理有限公司
深圳市南山区华侨城汉唐大厦 13、
14层
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场
基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相
等。
2、本基金自基金合同生效日起，利润分配是“每日分配收益，按日结转份额”。
3、融通现金宝货币B 的数据统计期间为2017年 3月9 日至本报告期末止。
3.1.1 期间数据和
指标
2017年
2016年11月10日(基金合同生
效日)-2016 年 12 月31日
融通现金宝货币A 融通现金宝货币 B 融通现金宝货币A
融通现金
宝货币B
本期已实现收益 12,170,040.07 46,880,660.12 709,437.82 -
本期利润 12,170,040.07 46,880,660.12 709,437.82 -
本期净值收益率 3.8739% 3.5625% 0.3611% -
3.1.2 期末数据和
指标
2017年末 2016年末
期末基金资产净值 586,073,695.41 2,934,625,646.56 187,600,744.18 -
期末基金份额净值 1.000 1.000 1.000 -
3.1.3 累计期末指
标
2017年末
2016年末
累计净值收益率 4.2490% 3.5625% 0.3611% - 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
融通现金宝货币 A
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0368% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 0.9486% 0.0016%
过去六个月 2.1005% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 1.9241% 0.0015%
过去一年 3.8739% 0.0019% 0.3500% 0.0000% 3.5239% 0.0019%
自基金合同
生效起至今
4.2490% 0.0022% 0.3997% 0.0000% 3.8493% 0.0022%
融通现金宝货币 B
阶段
份额净值
收益率①
份额净值收
益率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.0980% 0.0016% 0.0882% 0.0000% 1.0098% 0.0016%
过去六个月 2.2242% 0.0015% 0.1764% 0.0000% 2.0478% 0.0015%
2017年3月9
日起至今
3.5625% 0.0014% 0.2858% 0.0000% 3.2767% 0.0014%
注：本基金于2017年 2月24日增加B 类份额，本基金 B类份额的统计区间为2017年 3月9
日至本报告期末。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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注：1、本基金的建仓期为合同生效日起 6个月。至建仓期结束，各项资产配置比例符合基金
合同约定；
2、自 2017年2 月24 日实施基金份额分类，增设B类份额，融通现金宝货币B的数据统计期
间为2017年3月9日至本报告期末。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：1、本基金业绩比较基准为“银行活期存款利率(税后) (即银行活期存款利率×（1-利息融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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税率）)”
2、自 2017年2 月24 日实施基金份额分类，增设B类份额，融通现金宝货币B的数据统计期
间为2017年3月9日至本报告期末。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
融通现金宝货币 A
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 12,020,670.53 - 149,369.54 12,170,040.07
2016 679,126.56 - 30,311.26 709,437.82
合计 12,699,797.09 - 179,680.80 12,879,477.89
单位：人民币元
融通现金宝货币 B
年度
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
年度利润
分配合计
备注
2017 45,923,009.12 - 957,651.00 46,880,660.12
合计 45,923,009.12 - 957,651.00 46,880,660.12
注：1、本基金合同生效日为 2016年11月 10日。
本基金于2017年2月 24日增加B类份额， 本基金B类份额的统计区间为2017年 3月 9 日至
本报告期末。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
融通基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）经中国证监会证监基字[2001]8 号文批准，于
2001 年 5 月 22 日成立，公司注册资本 12500 万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时
代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。
截至2017年12月 31 日，公司共管理六十五只开放式基金：即融通新蓝筹混合基金、融通债
券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮 100
指数基金（LOF） 、融通易支付货币基金、融通动力先锋混合基金、融通领先成长混合基金（LOF ）、
融通内需驱动混合基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、
融通医疗保健混合基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、
融通汇财宝货币市场基金、融通可转债债券基金、融通通泰保本混合基金、融通通福债券基金
（LOF） 、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金、融通健康产业混合基
金、融通转型三动力混合基金、融通互联网传媒混合基金、融通新区域新经济混合基金、融通通融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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鑫混合基金、融通新能源混合基金、融通军工分级指数基金、融通证券分级指数基金、融通中证
大农业指数基金（LOF） 、融通跨界成长混合基金、融通新机遇混合基金、融通成长 30混合基金、
融通中国风 1 号混合基金、融通通盈保本混合基金、融通增利债券基金、融通增裕债券基金、融
通增鑫债券基金、融通增益债券基金、融通增祥债券基金、融通新消费混合基金、融通增丰债券
基金、融通通安债券基金、融通通优债券基金、融通通乾研究精选混合基金、融通新趋势混合基
金、融通国企改革新机遇混合基金、融通通尚混合基金、融通通裕债券基金、融通通和债券基金、
融通沪港深智慧生活混合基金、融通现金宝货币市场基金、融通通祺债券基金、融通稳利债券基
金、融通通宸债券基金、融通通玺债券基金、融通通穗债券基金、融通通润债券基金、融通通颐
定期开放债券基金、融通人工智能指数基金（LOF） 、融通现金宝货币、融通收益增强债券基金和
融通中国概念债券基金（QDII)。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混
合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
王超
本基金的
基金经
理，固定
收益部总
监。
2016年11
月10日
- 10
王超先生，金融工程硕士，经济学、数学
双学士，10年证券投资从业经历，具有基
金从业资格，现任融通基金管理有限公司
固定收益部总监。历任深圳发展银行（现
更名为平安银行）债券自营交易盘投资与
理财投资管理经理。 2012年 8月加入融通
基金管理有限公司，现任融通可转债债券
（由原融通标普中国可转债指数基金转
型而来） 、融通债券、融通四季添利债券
(LOF)、融通岁岁添利定期开放债券、融
通增鑫债券、融通增益债券、融通增裕债
券、融通通泰保本、融通增丰债券、融通
现金宝货币、融通稳利债券基金的基金经
理。
注：任免日期和离任日期根据基金管理人对外披露的任免日期填写；证券从业年限以从事证
券业务相关的工作时间为计算标准。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和本基金合同的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人
谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为，本基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司
公平交易制度》 ，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场
交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理
活动相关的各个环节。
本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制
度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监
控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、
交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。
本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同
向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。
报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2017年货币市场利率逐季上行，一季度首次 MPA 考核，虽然投资者提前已有所准备，但季末
资金紧张依然超预期，3月末 3个月存款利率上行至 4.75%附近；6 月初，市场根据 3 月份经验，
预计6月末资金紧张程度会超出 3月末，导致3 个月存款利率大幅上行至 5.0%，后来收益率开始
下行，6 月份资金面不及预期紧张；三季度因投资者受到 6 月份资金面鼓舞，非银杠杆水平有所
提升，从而导致资金面在 9 月份出现了失衡，非银资金较紧，交易所 7 天回购利率大幅飙升；四
季度整体资金面较三季度进一步紧张，货币利率中枢及波动率都较三季度进一步提高，银行与非
银资金面分布不均衡的结构性特征依旧明显。进入12 月份，受到季节性及MPA等监管指标考核的
影响，资金面不断恶化，持续时间大幅超出市场预期，3 个月存单及线下存款利率不断刷新年内
新高。
本基金在全年基本保持了均衡的资产配置，绝大部分资金剩余期限都在 3 个月以内，在到期融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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时间安排上，为获取高收益，尽量选择在各月 15-25 日之间到期的资产，并提高季月到期资产的
比例。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期融通现金宝货币 A 的基金份额净值收益率为 3.8739%，同期业绩比较基准收益率为
0.3500%；本报告期融通现金宝货币 B的基金份额净值收益率为 3.5625%，同期业绩比较基准收益
率为0.3500%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望明年，货币与宏观审慎的双支柱政策有望延续 2017 年的风格。且进入 2018 年以后，各
种监管规定及银行的考核指标都要开始执行，2018年将是全面落实严监管措施的一年。预计在各
月末尤其是季末，依然会出现资金面紧张的局面，大行和小行、银行与非银金融机构之间资金不
均衡的局面大概率会延续。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强
合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合
规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风
险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。
在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并
结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交
易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检
查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险
点。本报告期内，加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及后台
运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及
风险事故。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则
和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察
稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方估值服务机构的估
值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具
备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含本基金基金经理。
估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 14 页 共 52 页
事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及
时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方
可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研
究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以
及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算
部进行具体的估值核算并与基金托管人核对，同时负责对外进行信息披露。监察稽核部负责基金
估值业务的事前、事中及事后的审核工作。本基金基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方
之间亦不存在任何重大利益冲突。
截至本报告期末，本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签订服
务协议，由其提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的约定，本基金自合同生效日起至本报告期末止，利润分配是“每日分配收益，
按日结转份额。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产
净值低于五千万的情形。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对融通现金宝货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，依法安全保管了基金财
产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，按照相关法律法规和基金合同、托管协议的有关规定，本托管人对本基金管理
人—融通基金管理有限公司在融通现金宝货币市场证券投资基金的投资运作方面进行了监督，对
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规
定进行。本报告期内，融通现金宝货币 A 实施利润分配的金额为 12,170,040.07 元，融通现金宝
货币B实施利润分配的金额为 46,880,660.12元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
由融通现金宝货币市场证券投资基金管理人—融通基金管理有限公司编制，并经本托管人复
核审查的本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准
确和完整。
§6
审计报告
普华永道中天审字(2018)第 22307号
融通现金宝货币市场基金全体基金份额持有人：
一、审计意见
(一)我们审计的内容
我们审计了融通现金宝货币市场基金 (以下简称“融通现金宝货币基金”)的财务报表，包括
2017年 12月31日和2016 年12 月31日的资产负债表，2017年度和 2016年 11 月 10日(基金合
同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附
注。
(二)我们的意见
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国
基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通现金宝货币基金
2017年12月31日和2016年12月31日的财务状况以及2017年度和2016年11月10日(基金合融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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同生效日)至2016年12月 31日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务
报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。我们相信，我们获取的审计证据
是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于融通现金宝货币基金，并履行了职业道德方
面的其他责任。
三、管理层对财务报表的责任
融通现金宝货币基金的基金管理人融通基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)管理层
负责按照企业会计准则和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操
作编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存
在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，基金管理人管理层负责评估融通现金宝货币基金的持续经营能力，披露
与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非基金管理人管理层计划清算融通现
金宝货币基金、终止运营或别无其他现实的选择。
基金管理人治理层负责监督融通现金宝货币基金的财务报告过程。
四、注册会计师的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并
出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审
计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇
总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
也执行以下工作：
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对
这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、
伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高
于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性
发表意见。
(三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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(四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，
就可能导致对融通现金宝货币基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定
性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报
表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结
论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致融通现金宝货币基金不
能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关
交易和事项。
我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包
括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
2018年3月26日
俞 伟 敏
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
报告截止日： 2017年 12 月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,091,241,998.54 159,159,234.94
结算备付金
- -
存出保证金
19,261.67 -
交易性金融资产 7.4.7.2 1,595,871,727.95 9,924,585.55
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
债券投资
1,595,871,727.95 9,924,585.55
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 760,001,940.00 27,000,000.00 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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应收证券清算款
- -
应收利息 7.4.7.5 16,916,298.36 649,543.89
应收股利
- -
应收申购款
180,215,786.62 280.00
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
3,644,267,013.14 196,733,644.38
负债和所有者权益 附注号
本期末
2017 年 12月 31日
上年度末
2016 年 12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
121,479,274.64 -
应付证券清算款
- 9,000,402.00
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
580,792.51 49,593.42
应付托管费
96,798.77 8,265.63
应付销售服务费
108,423.84 41,327.89
应付交易费用 7.4.7.7 41,348.49 -
应交税费
- -
应付利息
54,701.12 -
应付利润
1,137,331.80 30,311.26
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 69,000.00 3,000.00
负债合计
123,567,671.17 9,132,900.20
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 3,520,699,341.97 187,600,744.18
未分配利润 7.4.7.10 - -
所有者权益合计
3,520,699,341.97 187,600,744.18
负债和所有者权益总计
3,644,267,013.14 196,733,644.38
注：1. 报告截止日2017年12月 31日，基金份额总额 3,520,699,341.97份，其中 A类基金
份额净值为 1.0000元，基金份额为 586,073,695.41 份(于2016 年 12 月 31 日，基金份额净值为
1.0000 元，基金份额总额为 187,600,744.18 份)；B 类基金份额净值为 1.0000 元，基金份额为
2,934,625,646.56份。
2. 本基金合同生效日为2016年11月10日， 本财务报表的实际编制期间为2017年度和 2016
年11月10日至 2016年12 月 31 日。
7.2 利润表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期： 2017年度及2016年11月10日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2017年1月1日至2017
年 12 月31 日
上年度可比期间
2016年11月10日(基
金合同生效日)至
2016 年 12月 31 日
一、收入
70,435,394.00 877,864.68
1.利息收入
69,328,073.30 877,864.68
其中：存款利息收入 7.4.7.11 34,765,221.32 813,339.71
债券利息收入
30,029,764.73 26,875.55
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
4,533,087.25 37,649.42
其他利息收入
- -
2.投资收益
1,107,320.70 -
其中：股票投资收益 7.4.7.12 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 1,107,320.70 -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 - -
3.公允价值变动收益 7.4.7.16 - -
4. 汇兑收益
- -
5.其他收入 7.4.7.17 - -
减：二、费用
11,384,693.81 168,426.86
1．管理人报酬
4,173,014.62 82,512.38
2．托管费
695,502.59 13,752.12
3．销售服务费
879,073.59 68,760.36
4．交易费用 7.4.7.18 135.00 -
5．利息支出
5,434,114.99 402.00
其中：卖出回购金融资产支出
5,434,114.99 402.00
6．其他费用 7.4.7.19 202,853.02 3,000.00
三、利润总额
59,050,700.19 709,437.82
减：所得税费用
- -
四、净利润
59,050,700.19 709,437.82
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：融通现金宝货币市场基金
本报告期：2017年度及2016 年 11 月10日(基金合同生效日)至 2016年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2017年 1月 1 日至 2017年 12 月31 日 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
187,600,744.18 - 187,600,744.18
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
-
59,050,700.19
59,050,700.19
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
3,333,098,597.79 - 3,333,098,597.79
其中：1.基金申购款 6,870,063,363.64 - 6,870,063,363.64
2.基金赎回款 -3,536,964,765.85 - -3,536,964,765.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -59,050,700.19 -59,050,700.19
五、期末所有者权益（基
金净值）
3,520,699,341.97
-
3,520,699,341.97
项目
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效日)至2016 年 12月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
200,695,659.44 - 200,695,659.44
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 709,437.82 709,437.82
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
-13,094,915.26 - -13,094,915.26
其中：1.基金申购款 187,723,598.56 - 187,723,598.56
2.基金赎回款 -200,818,513.82 - -200,818,513.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动
- -709,437.82 -709,437.82
五、期末所有者权益（基
金净值）
187,600,744.18 - 187,600,744.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______张帆______
______颜锡廉______
____刘美丽____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
融通现金宝货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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证监会”)证监许可[2016]889 号《关于准予融通现金宝货币市场基金注册的批复》核准，由融通
基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通现金宝货币市场基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币200,695,266.00元， 业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天
验字(2016)第 1450 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《融通现金宝货币市场基金基金
合同》于 2016 年 11 月 10 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 200,695,659.44 份基
金份额，其中认购资金利息折合 393.44份基金份额。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公
司，基金托管人为包商银行股份有限公司。
根据《关于融通现金宝货币市场基金增设B 类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，本
基金于 2017 年2 月 24 日起在现有基金份额的基础上增设 B 类基金份额，原基金份额转为 A 类基
金份额。基金份额分类后，本基金根据投资者持有的基金份额类别按照不同的费率计提销售服务
费用。A 类和 B类基金份额分别设置基金代码，并分别公布每万份基金净收益和七日年化收益率。
本基金不同基金份额类别之间不得互相转换，本基金暂不开通 A 类和 B 类基金份额之间的自动升
降级业务。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通现金宝货币市场基金基金合同》的有关规
定，本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：现金，期限在1 年以内(含 1 年)的银行存款、
债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债
务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。本基金业绩比较基准为：活期存款利率(税后)。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会(以下简称
“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《融通现金宝货币市场基金基金
合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的
基金行业实务操作编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2017年度和2016年11月10日(基金合同生效日)至2016年12月31日止期间的财务融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2017 年 12 月 31 日和 2016 年 12 月
31 日的财务状况以及 2017 年度和 2016 年 11 月 10 日(基金合同生效日)至 2016 年 12 月 31 日止
期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1月1 日起至 12月31日止。 本财务报表的实际编制期间为 2017年度
和2016年11月10日(基金合同生效日)至2016年12 月 31 日止期间。
7.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类
应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本
基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除
息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初
始确认金额。
债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息，按实际利率法在其融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格，以避免债券投资和资
产支持证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和
其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，从而对基
金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计
算影子价格。当影子价格确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值
达到或超过 0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施，使基金资产净值更能公允
地反映基金投资组合价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的， 按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价
格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的
公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制
等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基
金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
(2)当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息
支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关
资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。
(3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进
行调整并确定公允价值。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 24 页 共 52 页
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵销已确认
金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产
与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申购和赎
回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括
基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 收入/(损失)的确认和计量
债券投资和资产支持证券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债
券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确认为投资收
益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则
按直线法计算。
7.4.4.9 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的则按直线法计算。
7.4.4.10 基金的收益分配政策
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权益，
而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值 1.00 元固定份额净值交易方
式，每日计算当日收益并全部分配结转至应付利润科目，并于下一工作日以红利再投资方式结转
至实收基金科目。
7.4.4.11 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 25 页 共 52 页
成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部
分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、
经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足
一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过
程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)及在银行间同业市场交易的固定收益品种，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关
于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015
年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所
上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，按照中证指数有
限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中
央国债登记结算有限责任公司所独立提供的估值结果确定公允价值。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》 、财税[2016]46 号《关于进一步明确
全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》 、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值
税政策的补充通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1)对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 26 页 共 52 页
以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收
入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴
20%的个人所得税。
7.4.7 重要财务报表项目的说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
活期存款 1,241,998.54 9,159,234.94
定期存款 1,090,000,000.00 150,000,000.00
其中：存款期限1 个月以内 250,000,000.00 -
存款期限1-3 个月 520,000,000.00 30,000,000.00
存款期限3个月以上 320,000,000.00 120,000,000.00
其他存款 - -
合计 1,091,241,998.54 159,159,234.94
注：定期存款的存款期限指定期存款的票面存期
7.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 36,527,476.94 36,480,051.00 -47,425.94 -0.0013%
银行间市场 1,559,344,251.01 1,558,675,000.00 -669,251.01 -0.0190%
合计 1,595,871,727.95 1,595,155,051.00 -716,676.95 -0.0204%
资产支
持证券
交易所市场 -
-
-
-
银行间市场 -
-
-
-
合计 -
-
-
-
合计 1,595,871,727.95 1,595,155,051.00 -716,676.95 -0.0204%
项目
上年度末
2016年12月 31 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 9,924,585.55 9,900,000.00 -24,585.55 -0.0131% 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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银行间市场 - - - -
合计 9,924,585.55 9,900,000.00 -24,585.55 -0.0131%
资产支
持证券
交易所市场 -
-
-
-
银行间市场 -
-
-
-
合计 -
-
-
-
合计 9,924,585.55 9,900,000.00 -24,585.55 -0.0131%
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
7.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
7.4.7.4 买入返售金融资产
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
银行间买入返售证券
760,001,940.00 -
交易所买入返售证券 - -
合计 760,001,940.00 -
项目
上年度末
2016年 12月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所买入返售证券 27,000,000.00 -
银行间买入返售证券 - -
合计 27,000,000.00 -
7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末及上年度末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
应收活期存款利息 554.21 809.19
应收定期存款利息 7,465,062.60 638,389.16
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 - -
应收债券利息 7,309,124.37 -
应收买入返售证券利息 2,141,547.61 10,345.54
应收申购款利息 - - 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 28 页 共 52 页
应收黄金合约拆借孳息 - -
其他 9.57 -
合计 16,916,298.36 649,543.89
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
交易所市场应付交易费用 - -
银行间市场应付交易费用 41,348.49 -
合计 41,348.49 -
7.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2017年 12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
预提费用 69,000.00 3,000.00
合计 69,000.00 3,000.00
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
融通现金宝货币 A
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 187,600,744.18 187,600,744.18
本期申购 1,771,135,801.52 1,771,135,801.52
本期赎回 -1,372,662,850.29 -1,372,662,850.29
本期末 586,073,695.41 586,073,695.41
金额单位：人民币元
融通现金宝货币 B
项目
本期
2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 - -
本期申购 5,098,927,562.12 5,098,927,562.12
本期赎回 -2,164,301,915.56 -2,164,301,915.56
本期末 2,934,625,646.56 2,934,625,646.56 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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金额单位：人民币元
融通现金宝货币 A
项目
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效日)至
2016年12月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 200,695,659.44
200,695,659.44
本期申购 187,723,598.56
187,723,598.56
本期赎回 -200,818,513.82 -200,818,513.82
本期末 187,600,744.18
187,600,744.18
注：1. 申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
2. 本基金自 2016年 10 月 20 日至 2016年 11 月 7日止期间公开发售，共募集有效净认购资
金200,695,266.00元。根据《融通现金宝货币市场基金招募说明书》的规定，本基金设立募集期
内认购资金产生的利息收入 393.44 元在本基金成立后，折算为 393.44 份基金份额，划入基金份
额持有人账户。
3. 根据《融通现金宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告》的相关规定，本基金于
2016年11月 10 日(基金合同生效日)至2016年 12月 11日止期间暂不向投资人开放基金交易。
4. 根据 《关于融通现金宝货币市场基金增设B类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》 ，
本基金于2017年2月24日起增设B类基金份额，原基金份额转为A类份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
融通现金宝货币 A(本期)
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 12,170,040.07 - 12,170,040.07
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -12,170,040.07 - -12,170,040.07
本期末 - - -
单位：人民币元
融通现金宝货币 B(本期)
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 46,880,660.12 - 46,880,660.12
本期基金份额交易 - - - 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 30 页 共 52 页
产生的变动数
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -46,880,660.12 - -46,880,660.12
本期末 - - -
单位：人民币元
融通现金宝货币A(上年度可比期间)
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 709,437.82 -
709,437.82
本期基金份额交易
产生的变动数
- - -
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 709,437.82 -
709,437.82
本期末 - - -
7.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 12
月31日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
活期存款利息收入 38,308.88 10,533.88
定期存款利息收入 34,724,575.39 792,250.27
其他存款利息收入 - -
结算备付金利息收入 1,989.76 -
其他 347.29 10,555.56
合计 34,765,221.32 813,339.71
7.4.7.12 股票投资收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股票投资收益。
7.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12
月31日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同
生效日)至2016年12月31日
卖出债券、债转股及债券到期兑付
成交总额
2,651,017,201.02 -
减：卖出债券、债转股及债券到期
兑付）成本总额
2,642,767,038.93 -
减：应收利息总额 7,142,841.39 -
买卖债券差价收入投资收益 1,107,320.70 - 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 31 页 共 52 页
7.4.7.14 衍生工具收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无股利收益。
7.4.7.16 公允价值变动收益
本基金本报告期内及上年度可比期间无公允价值变动收益。
7.4.7.17 其他收入
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他收入。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年 12月
31 日
上年度可比期间
2016年11月10日(基金合同生效日)
至 2016年12月 31日
交易所市场交易费用 - -
银行间市场交易费用 135.00 -
合计 135.00 -
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12月
31 日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
信息披露费 100,000.00 -
审计费 60,000.00 -
帐户维护费 33,000.00 3,000.00
其他 9,853.02 -
合计 202,853.02 3,000.00
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
7.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
7.4.8.2 资产负债表日后事项
本基金本报告期后无资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 32 页 共 52 页
融通基金管理有限公司(“融通基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
包商银行股份有限公司(“包商银行”) 基金托管人、基金销售机构
新时代证券股份有限公司(“新时代证
券”)
基金管理人的股东、基金销售机构
日兴资产管理有限公司 基金管理人的股东
深圳市融通资本管理股份有限公司 基金管理人的子公司
融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
4,173,014.62 82,512.38
其中：支付销售机构的
客户维护费
332,213.14 79.95
注：1、支付基金管理人融通基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.30%的年费率计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.30% / 当年天数。
2、 客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定
比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管
理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2017年1月1日至2017年12 月
31 日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效
日)至2016年 12 月31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
695,502.59 13,752.12
注：支付基金托管人包商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 33 页 共 52 页
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.05% / 当年天数。
7.4.10.2.3 销售服务费
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2017年 1月1日至2017年12月31日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币A 融通现金宝货币B 合计
融通基金 293,128.97 101,942.05 395,071.02
包商银行 7,376.48 - 7,376.48
新时代证券 9,547.23 573.68 10,120.91
合计 310,052.68 102,515.73 412,568.41
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
融通现金宝货币A 融通现金宝货币B 合计
融通基金 68,539.80 - 68,539.80
包商银行 214.78 - 214.78
新时代证券 - - -
合计 68,754.58 - 68,754.58
注：支付基金销售机构的A类基金份额和B 类基金份额的销售服务费分别按前一日该类基金
资产净值0.25%和0.01%的年费率计提。其计算公式为：
A/B类基金份额日销售服务费＝前一日该类别基金资产净值 X 约定年费率 / 当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交
易。
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人以外的其他关联方未投资本基金。
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
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关联方
名称
本期
2017年1月1日至2017年12月 31日
上年度可比期间
2016年 11月 10 日(基金合同生效日)至
2016年 12月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
包商银行 1,241,998.54 38,308.88 9,159,234.94 10,533.88
注：本基金的活期银行存款由基金托管人包商银行保管，按银行同业利率计息。
7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
7.4.11 利润分配情况
金额单位：人民币元
融通现金宝货币A（本期）
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
12,020,670.53 - 149,369.54 12,170,040.07 -
融通现金宝货币B（本期）
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
45,923,009.12 - 957,651.00 46,880,660.12 -
金额单位：人民币元
融通现金宝货币A（上年度可比期间）
已按再投资形式转实收基
金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
679,126.56
-
30,311.26
709,437.82
-
注：本基金在本期累计分配收益 59,050,700.19 元，以红利再投资方式结转入实收基金
57,943,679.65 元(附注 7.4.7.9)，计入应付收益科目 1,107,020.54 元。上年度可比期间累计分
配收益 709,437.82 元，以红利再投资方式结转入实收基金 679,126.56 元(附注 7.4.7.9)，计入
应付收益科目30,311.26元。
7.4.12 期末（ 2017年12 月31日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 35 页 共 52 页
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2017 年12 月 31 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额121,479,274.64元。是以如下债券作为抵押：
债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
111783403 17东莞银行 CD070 2018/01/02 99.21 380,000 37,699,800.00
111783769 17汉口银行 CD113 2018/01/02 99.13 320,000 31,721,600.00
111783370 17吉林银行 CD100 2018/01/02 99.22 211,000 20,935,420.00
111719202 17恒丰银行 CD202 2018/01/02 98.76 210,000 20,739,600.00
111783769 17汉口银行 CD113 2018/01/02 99.13 148,000 14,671,240.00
合计
1,269,000 125,767,660.00
7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为货币市场基金，主要投资于货币市场工具。本基金在日常经营活动中涉及的财务风
险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这
些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类
风险。
本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立风险控
制与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出
相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，
审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审
定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风
险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务
部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业
务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一
责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和
研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，
并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公
司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 36 页 共 52 页
得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执
行情况。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
7.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行
存款存放在本基金的托管行包商银行；定期存款存放在具有基金托管资格的中国民生银行股份有
限公司、兴业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浦东发展银
行股份有限公司、交通银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司和江苏银行股份有限公司，因
而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信
用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登
记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于信用评级在 AA+级以下的债券，通
过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计
及汇总。
7.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年 12月 31 日
A-1 29,996,859.29 -
A-1 以下 - -
未评级 1,485,671,750.43 9,924,585.55
合计 1,515,668,609.72 9,924,585.55
注：1. 未评级部分为国债、同业存单和政策性金融债。
2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 37 页 共 52 页
7.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2017年12月 31 日
上年度末
2016年12月 31 日
AAA 50,212,634.49 -
AAA 以下 - -
未评级 29,990,483.74 -
合计 80,203,118.23 -
注：1. 未评级部分为政策性金融债。
2. 债券信用评级取自第三方评级机构的评级。
7.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。此外，本基金还可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，除发生巨额赎回、连续 3 个交易日累计赎回 20%以上或者
连续 5 个交易日累计赎回 30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基
金资产净值的20%。
于 2017年 12 月31 日，除卖出回购金融资产款余额中有 121,479,274.64元将在一个月以内
到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未
折现的合约到期现金流量。
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析
本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照 《公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《货
币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年
10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩
余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持仓集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 38 页 共 52 页
期融资券)，并结合份额持有人集中度变化予以实现。
一般情况下，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120 天，平均剩余存
续期限在每个交易日均不得超过 240 天，且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对
流动性需求；当本基金前10 名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资
组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过 90 天，平均剩余存续期不得超过180 天；投资组合中
现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日内到期的其他金融工具占基金资产
净值的比例合计不得低于20%； 当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%
时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天，平均剩余存续期在每个交易
日均不得超过 120 天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及 5 个交易日
内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于 30%。于 2017年12 月 31 日，本基金
前 10 名份额持有人的持有份额合计占基金总份额的比例为 47.75%，本基金投资组合的平均剩余
期限为40天，平均剩余存续期为 40天。
本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的
基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本
基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与
债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10%。
本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。
同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿
透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，
以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易
的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：
根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允
价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。
综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流
动性情况良好。
7.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 39 页 共 52 页
7.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险。本基金
的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利
率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2017年 12月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年
1 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款
811,241,998.54 280,000,000.00 - - - 1,091,241,998.54
存出保证金
19,261.67 - - - - 19,261.67
交易性金融资产
259,661,900.09 1,157,179,260.13 179,030,567.73 - - 1,595,871,727.95
买入返售金融资
产
760,001,940.00 - - - - 760,001,940.00
应收利息
- - - - 16,916,298.36 16,916,298.36
应收申购款
- - - - 180,215,786.62 180,215,786.62
资产总计 1,830,925,100.30 1,437,179,260.13 179,030,567.73 - 197,132,084.98 3,644,267,013.14
负债
卖出回购金融资
产款
121,479,274.64 - - - - 121,479,274.64
应付管理人报酬 - - - - 580,792.51 580,792.51
应付托管费 - - - - 96,798.77 96,798.77
应付销售服务费 - - - - 108,423.84 108,423.84
应付交易费用 - - - - 41,348.49 41,348.49
应付利息 - - - - 54,701.12 54,701.12
应付利润 - - - - 1,137,331.80 1,137,331.80
其他负债 - - - - 69,000.00 69,000.00
负债总计 121,479,274.64 - - - 2,088,396.53 123,567,671.17
利率敏感度缺口 1,709,445,825.66 1,437,179,260.13 179,030,567.73 - 195,043,688.45 3,520,699,341.97
上年度末
2016年 12月31
日
1 个月以内 1-3 个月 3个月-1年
1 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 39,159,234.94 80,000,000.00 40,000,000.00 - - 159,159,234.94
交易性金融资产 - - 9,924,585.55 - - 9,924,585.55 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 40 页 共 52 页
买入返售金融资
产
27,000,000.00 - - - - 27,000,000.00
应收利息 - - - - 649,543.89 649,543.89
应收申购款 - - - - 280.00 280.00
资产总计 66,159,234.94 80,000,000.00 49,924,585.55 - 649,823.89 196,733,644.38
负债
应付证券清算款 - - - - 9,000,402.00 9,000,402.00
应付管理人报酬 - - - - 49,593.42 49,593.42
应付托管费 - - - - 8,265.63 8,265.63
应付销售服务费 - - - - 41,327.89 41,327.89
应付利润 - - - - 30,311.26 30,311.26
其他负债 - - - - 3,000.00 3,000.00
负债总计 - - - - 9,132,900.20 9,132,900.20
利率敏感度缺口 66,159,234.94 80,000,000.00 49,924,585.55 - -8,483,076.31 187,600,744.18
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日
孰早者予以分类。
7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2017年 12 月 31
日 ）
上年度末（ 2016 年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-660,514.43 -8,991.60
市场利率下降 25 个
基点
661,215.64 9,006.63
7.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品
种，因此无重大其他价格风险。
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 41 页 共 52 页
金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
持续的以公允价值计量的金融工具
各层次金融工具公允价值
于2017年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第二层次的余额为1,595,871,727.95元，无属于第一或第三层次的余额(2016 年 12 月31日：
第二层次9,924,585.55元，无属于第一或第三层次的余额)。
公允价值所属层次间的重大变动
本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生
重大变动。
第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2017 年12月 31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2016 年 12 月 31
日：同)。
不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)增值税
根据财政部、 国家税务总局于 2016年12月 21日颁布的财税[2016]140号 《关于明确金融 房
地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行
为，以资管产品管理人为增值税纳税人。
根据财政部、国家税务总局于 2017年6月30日颁布的财税[2017]56号《关于资管产品增值
税有关问题的通知》的规定，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适
用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发
生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 42 页 共 52 页
人以后月份的增值税应纳税额中抵减。
此外，财政部、国家税务总局于 2017 年 12 月 25 日颁布的财税[2017]90 号《关于租入固定
资产进行税额抵扣等增值税政策的通知》 对资管产品管理人自 2018年1月1日起运营资管产品提
供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务的销售额确定做出规定。
上述税收政策对本基金截至 2017年12月31日止的财务状况和经营成果无影响。
(3)除公允价值和增值税外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 固定收益投资 1,595,871,727.95 43.79
其中：债券 1,595,871,727.95 43.79
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 760,001,940.00 20.85
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,091,241,998.54 29.94
4 其他各项资产 197,151,346.65 5.41
5 合计 3,644,267,013.14 100.00
8.2 债券回购融资情况
金额单位:人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1 报告期内债券回购融资余额 9.87
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%）
2 报告期末债券回购融资余额 121,479,274.64 3.45
其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资
产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额
占基金资
产净值比
例（%）
原因 调整期
1 2017年7月4日 24.98 连续巨额赎回；债券市场波动 4 个交易日 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 43 页 共 52 页
2 2017年7月5日 20.11 连续巨额赎回；债券市场波动 3 个交易日
3 2017年7月6日 22.19 连续巨额赎回；债券市场波动 2 个交易日
4 2017年7月7日 20.46 连续巨额赎回；债券市场波动 1 个交易日
注：调整期从正回购融资余额超过基金资产净值比例 20%后的第一个交易日起开始计算。
8.3 基金投资组合平均剩余期限
8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 40
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
注： 《货币市场基金监督管理办法》自 2016 年 2 月 1 日起施行，施行后至本报告期末，本基
金投资组合平均剩余期限未出现超过120天的情况。
8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（%）
1 30天以内 52.00 3.45
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
2 30天(含)—60天 15.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
3 60天(含)—90天 25.41 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
4 90天(含)—120天 2.84 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
5 120 天(含)—397 天（含） 2.25 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债
- -
合计 97.91 3.45
8.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
报告期内投资组合平均剩余存续期未出现超过240天的情况。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 44 页 共 52 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 35,531,261.50 1.01
2 央行票据 - -
3 金融债券 140,803,562.51 4.00
其中：政策性金融债 140,803,562.51 4.00
4 企业债券 50,212,634.49 1.43
5 企业短期融资券 29,996,859.29 0.85
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,339,327,410.16 38.04
8 其他 - -
9 合计 1,595,871,727.95 45.33
10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - -
8.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元)
占基金资产
净值比例 （%）
1 111709498 17浦发银行 CD498 1,800,000 178,209,551.13 5.06
2 111707275 17招商银行 CD275 1,100,000 109,451,472.14 3.11
3 170204 17 国开 04 1,000,000 99,836,496.79 2.84
4 111708385 17中信银行 CD385 1,000,000 99,403,923.06 2.82
5 111784292 17广州农村商业银行 CD162 1,000,000 99,168,268.03 2.82
6 111709506 17浦发银行 CD506 1,000,000 98,936,528.01 2.81
7 111787155 17盛京银行 CD314 600,000 59,825,464.90 1.70
8 1282565 12川高速 MTN2 500,000 50,212,634.49 1.43
9 111711336 17平安银行 CD336 500,000 49,790,452.49 1.41
10 111710563 17兴业银行 CD563 500,000 49,773,234.46 1.41
8.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 -
报告期内偏离度的最高值 0.0512%
报告期内偏离度的最低值 -0.0502%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0173%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期未出现偏离度绝对值达到0.5%的情况。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 45 页 共 52 页
8.9 投资组合报告附注
8.9.1 本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑
其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。
8.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚。
8.9.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 19,261.67
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 16,916,298.36
4 应收申购款 180,215,786.62
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 197,151,346.65
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额级别
持有人
户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
融通现金
宝货币A
20,520
28,561.10
9,482,666.92
1.62% 576,591,028.49
98.38%
融通现金
宝货币B
18,032
162,745.43
1,789,792,120.67
60.99% 1,144,833,525.89
39.01%
合计 38,552 91,323.39 1,799,274,787.59 51.11% 1,721,424,554.38 48.89%
9.2 期末货币市场基金前十名份额持有人情况
序号 持有人类别 持有份额（份） 占总份额比例
1 银行类机构 529,531,235.64 15.04%
2 其他机构 258,725,165.76 7.35%
3 个人 163,283,471.73 4.64%
4 其他机构 150,072,376.27 4.26%
5 银行类机构 150,027,538.14 4.26%
6 银行类机构 100,186,348.50 2.85% 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 46 页 共 52 页
7 其他机构 100,148,161.95 2.84%
8 基金类机构 100,119,859.19 2.84%
9 基金类机构 75,068,767.77 2.13%
10 个人 54,093,910.88 1.54%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业
人员持有本基金
融通现金宝货币A 462,815.72 0.0788%
融通现金宝货币B 11,983,706.38 0.4084%
合计 12,446,522.10 0.3535%
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人
员、基金投资和研究
部门负责人持有本开
放式基金
融通现金宝货币A 0~10
融通现金宝货币B >=100
合计
>=100
本基金基金经理持有
本开放式基金
融通现金宝货币A 0
融通现金宝货币B 0~10
合计 0~10
§10
开放式基金份额变动
单位：份
融通现金宝货币A 融通现金宝货币 B
基金合同生效日（2016年11月 10 日）基金
份额总额
200,695,659.44 -
本报告期期初基金份额总额 187,600,744.18 -
本报告期基金总申购份额 1,771,135,801.52 5,098,927,562.12
减:本报告期基金总赎回份额 1,372,662,850.29 2,164,301,915.56
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 586,073,695.41 2,934,625,646.56
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
11.2.1 基金管理人重大人事变动
1、2017 年 3 月 4 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更
公告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十七次临时会议审议并通过，同意孟朝霞女士辞去公司总
经理职务，并决定由公司董事长高峰先生代为履行公司总经理职务。
2、2017 年 6 月 3 日，本基金管理人发布了《融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 47 页 共 52 页
的公告》 ，经本基金管理人第五届董事会第十八次临时会议决议审议并通过，决定由张帆先生担任
公司总经理职务，公司董事长高峰先生不再代为履行公司总经理职务。
11.2.2 基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内，本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)，该事务所自基金
合同生效日起为本基金提供审计工作至今。本年度应支付的审计费用为人民币60,000.00 元。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
海通证券 2 - - - - -
注：1、基金专用交易单元的选择标准和程序：
选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面：
（1）资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币；
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
（3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处
罚；
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的
需要，并能为本基金提供全面的信息服务；
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询
服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 48 页 共 52 页
基金投资的特定要求，提供专门研究报告。
2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步
骤：
（1）券商服务评价；
（2）拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商；
（3）上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准；
（4）签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。
3、交易单元变更情况
本报告期交易单元均为基金合同生效时新增，无其他变更。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券回
购成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
海通证券 200,364,148.52 100.00% 171,800,000.00 100.00%
- -
11.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况
本基金本报告期未出现偏离度绝对值超过0.5%的情况。
11.9 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于融通现金宝货币市场基金募
集时间的公告
中国证券报、管理人网站 2016年 11月8日
2
融通现金宝货币市场基金基金合
同生效公告
中国证券报、管理人网站 2016年11月11日
3
融通现金宝货币市场基金开放日
常申购、赎回业务的公告
中国证券报、管理人网站 2016年12月12日
4
关于融通现金宝货币市场基金增
设B类基金份额并修订基金合同
部分条款的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 2月24日
5
融通基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证券时报、管理人网站
2017年 3月4日
6
融通现金宝货币市场基金暂停大
额申购业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 3月9日
7
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增恒丰银行股
份有限公司、宁波银行股份有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 4月19日 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 49 页 共 52 页
8
关于融通现金宝货币市场基金新
增中国银行股份有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 5月8日
9
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增招商银行股
份有限公司为代销机构并开通转
换业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 5月10日
10
关于融通现金宝货币市场基金新
增渤海银行股份有限公司为代销
机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 5月15日
11
融通基金管理有限公司关于高级
管理人员变更公告
证券时报、管理人网站
2017年 6月3日
12
融通基金管理有限公司关于融通
现金宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 6月14日
13
融通现金宝货币市场基金关于新
增代销机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 6月16日
14
融通现金宝货币市场基金关于新
增中信建投证券股份有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 6月23日
15
融通现金宝货币市场基金关于新
增代销机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 6月27日
16
融通基金管理有限公司关于融通
现金宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 6月28日
17
融通基金管理有限公司关于新增
江苏汇林保大基金销售有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 6月29日
18
关于融通现金宝货币市场基金
A/B类基金份额在融通基金网上
直销交易系统开通定期定额投资
及基金转换业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 7月7日
19
融通现金宝货币市场基金恢复大
额申购业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 7月17日
20
融通现金宝货币市场基金暂停大
额申购业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 7月18日
21
关于融通现金宝货币市场基金新
增北京肯特瑞财富投资管理有限
公司为代销机构的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 7月20日
22
融通基金管理有限公司关于网上
直销交易系统开通融通现金宝货
币市场基金A/B类份额快速赎回
业务的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 8月7日
23 融通基金管理有限公司关于调整
融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 50 页 共 52 页
融通现金宝货币市场基金B类基
金份额申购赎回数量限制的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 8月12日
24
融通基金管理有限公司关于在江
苏汇林保大基金销售有限公司开
通定期定额投资业务及转换业务
的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 8月14日
25
融通基金关于旗下部分开放式基
金新增上海长量基金销售投资顾
问有限公司为代销机构并参加其
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 8月 16日
26
融通现金宝货币市场基金恢复大
额申购业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 8月17日
27
关于北京虹点基金销售有限公司
新增代销融通现金宝货币市场基
金A类份额并开通定期定额投资
和转换业务的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 8月21日
28
关于融通现金宝货币市场基金暂
停大额申购业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 8月23日
29
融通现金宝货币市场基金恢复大
额申购业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年 9月11日
30
融通基金管理有限公司关于新增
北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
为代销机构的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 9月20日
31
关于融通现金宝货币市场基金暂
停大额申购、转换转入、定期定
额投资业务的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 9月28日
32
关于中泰证券股份有限公司代销
的融通基金管理有限公司旗下部
分开放式基金新增开通定期定额
投资业务的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 9月29日
33
融通基金管理有限公司关于新增
天津万家财富资产管理有限公司
为代销机构并开通转换业务和参
加其申购费率优惠的公告
中国证券报、管理人网站
2017年10月19日
34
融通关于旗下部分开放式基金新
增蚂蚁（杭州）基金销售有限公
司为代销机构的公告
中国证券报、管理人网站
2017年10月19日
35
关于上海天天基金销售有限公司
新增代销融通现金宝货币市场基
金B类份额并开通定期定额投资
和转换业务的公告
中国证券报、管理人网站
2017年10月24日
36
融通基金管理有限公司关于融通
现金宝货币市场基金调整大额申
购限制金额的公告
中国证券报、管理人网站
2017年11月13日 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 51 页 共 52 页
37
融通基金管理有限公司关于新增
北京植信基金销售有限公司为代
销机构的公告
中国证券报、管理人网站
2017年11月17日
38
融通基金管理有限公司关于降低
融通现金宝货币市场基金B类份
额在上海天天基金销售有限公司
业务最低限额的公告
中国证券报、管理人网站
2017年 12月 7日
39
关于融通现金宝货币市场基金恢
复大额申购、定期定额投资、转
换转入业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年12月13日
40
关于方正证券股份有限公司新增
代销融通现金宝货币市场基金并
开通融通基金管理有限公司旗下
部分开放式基金定期定额投资
中国证券报、管理人网站 2017年12月14日
41
关于融通现金宝货币市场基金新
增上海基煜基金销售有限公司为
代销机构的公告
中国证券报、管理人网站 2017年12月14日
42
融通基金关于新增大河财富基金
销售有限公司为代销机构并开通
定期定额投资业务、转换业务及
参加其申购费率优惠的公告
中国证券报、管理人网站 2017年12月14日
43
融通基金管理有限公司关于旗下
部分开放式基金新增中国民族证
券有限责任公司为代销机构并开
通定期定额投资及转换业务的
中国证券报、管理人网站 2017年12月14日
44
关于上海陆金所资产管理有限公
司新增代销融通现金宝货币市场
基金 B类份额并开通定期定额投
资业务的公告
中国证券报、管理人网站 2017年12月18日
45
关于新增上海联泰资产管理有限
公司为代销机构并开通转换业务
及参加其申购费率优惠的公告
中国证券报、管理人网站 2017年12月22日
46
融通基金关于新增上海华夏财富
投资管理有限公司为代销机构并
开通转换业务及参加其申购费率
优惠活动的公告
中国证券报、管理人网站 2017年12月29日
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过 20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比 融通现金宝货币市场基金 2017年年度报告
第 52 页 共 52 页
机构 1
20170309-20171214 -
1,029,531,235.64
500,000,000.00
529,531,235.64
15.04%
个人 - - - - - - -
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时， 可能存在因某单一基金份额持有人大额赎回而引起基金单位份额净
值剧烈波动的风险及流动性风险。
12.2 影响投资者决策的其他重要信息
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求，本基金管理人经与基金
托管人协商一致，对本基金合同进行了修订和更新。本次修订和更新仅涉及与《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》相关的条款，包括前言、释义、基金份额的申购与赎回、基
金的投资、基金资产估值、基金的信息披露等，具体内容详见 2018 年 3 月 22 日基金管理人网站
披露的相关公告和修订更新后的法律文件。
§13 备查文件目录
13.1 备查文件目录
（一） 中国证监会批准融通现金宝货币市场基金设立的文件
（二） 《融通现金宝货币市场基金合同》
（三） 《融通现金宝货币市场基金托管协议》
（四） 《融通现金宝货币市场基金招募说明书》 及其更新
（五）融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照
（六）报告期内在指定报刊上披露的各项公告
13.2 存放地点
基金管理人、基金托管人处
13.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站
http://www.rtfund.com查阅。
